东吴深 证 100 指数增 强型证券投资基 金
(LOF )
2018 年第 1 季度报 告
2018 年3 月 31 日
基金 管理 人 : 东吴 基 金管 理有 限公 司
基金 托管 人 : 中国 建 设银 行股 份有 限公 司
报告送出 日 期: 二〇 一八 年四 月十 九日 东吴深证 100 指数增强型证 券投资基金(LOF )2018 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年4 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年1 月1 日起至3 月 31 日止。
§2 基金 产品 概 况
基金简称 东吴深证 100 指数增强(LOF )
场内简称 东吴 100
基金主代码 165806
交易代码 165806
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF )
基金合同生效日 2012 年 3 月 9 日
报告期末基金份额总额 5,212,597.25 份
投资目标
本基金为股票型指数增强基金, 在力求对标的指数进行
有效跟踪的基础上, 通过指数增强策略进行积极的指数
组合管理与风险控制, 力争获得超越业绩比较基准的投
资收 益, 谋求 基金 资产 的长 期增 值。 本基 金力 争使 日均
跟踪偏离度不超过 0.5% ,年化跟踪误差不超过 7.75% 。
投资策略
本基金主要采用指数复制的方法拟合、 跟踪深证 100 价
格指 数, 即按 照标 的指 数的 成份 股构 成及 其权 重构 建基
金股 票组 合, 并根 据标 的指 数成 份股 及其 权重 的变 动进
行 相 应调 整。 在 力求 对标 的 指数 进行 有效 跟 踪的 基 础
上, 本基 金还 将通 过指 数增 强策 略进 行积 极的 指数 组合
管理与风险控制, 力争获得超越业绩比较基准的投资收
益,谋求基金资产的长期增值。
业绩比较基准
基金业绩比较基准 =95%× 深证 100 价 格 指 数 收 益 率
+5%× 商业银行活期存款利率(税后)
风险收益特征
本基金属于股票型基金, 预期风险和预期收益高于混合
基金、债券基金与货币市场基金。
基金管理人 东吴基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司 东吴深证 100 指数增强型证 券投资基金(LOF )2018 年第 1 季度报告
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§3 主要 财务 指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2018 年 1 月 1 日 - 2018 年3 月 31 日 )
1. 本期已实现收益 37,688.10
2. 本期利润
-237,212.42
3. 加权平均基金份额本期利润 -0.0455
4. 期末基金资产净值 6,638,419.49
5. 期末基金份额净值 1.274
注:1 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、 投资 收益 、 其他 收入 (不 含公 允价 值变 动收 益) 扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持 有人 认购 或交 易基 金的 各项 费用 , 计入 费用 后实 际收 益水 平要
低于 所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报 告期 基金 份 额净 值增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -3.56% 1.42% -2.91% 1.37% -0.65% 0.05%
注:基金业绩比较基准 =95%× 深证 100 价格指数收益率 +5%× 商业银行活期存款利率(税后) 。
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3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率
变动的比较
注: 基金 业绩 比较 基准 =95%× 深证 100 价格指数收益率 +5%× 商业银行活期存款利率 (税后) 。
§4 管理人报告
4.1 基金 经理 (或 基 金经 理小 组) 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
周健 基金经理
2013 年6 月
5 日
- 11 年
周健 先生 , 硕士 , 南开 大学
毕业,11 年证券从业经历。
曾就职于 海 通 证 券 ;2011
年5 月加入东吴基金管理有
限公 司, 曾任 公司 研究 策划
部研究员,现任基金经理,
自 2012 年 05 月 03 日起担
任东吴中证新兴产业指数
证券投资基金基金经理、 自东吴深证 100 指数增强型证 券投资基金(LOF )2018 年第 1 季度报告
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2013 年6 月5 日起担任东吴
深证100 指数增强型证券投
资基金(LOF ) 基金 经 理、
自 2016 年 6 月 3 日起担任
东吴安鑫量化灵活配置混
合型证券投资基金基金经
理, 自 2016 年 8 月 11 日起
担任东吴智慧医疗量化策
略灵活配置混合型证券投
资基金基金经理, 其中, 自
2012 年 10 月 27 日至 2015
年 5 月 29 日担任东吴新创
业混合型证券投资基金基
金经理,2016 年 2 月 3 日至
2017 年 4 月 19 日担任东吴
安盈量化灵活配置混合型
证券投资基金基金经理,
2016 年 2 月 5 日至 2017 年
4 月 19 日担任东吴国企改
革主题灵活配置混合型证
券投资基金基金经理。
朱冰兵 基金经理
2017 年3 月
9 日
- 7 年
朱冰 兵同 志, 南京 大学 计算
机应 用专 业, 学士 学位 。 曾
任江苏省昆山市信托投资
公司证券营业部、 东吴证券
营业部信息技术部系统工
程师 , 自 2003 年 10 月参与
我司 筹建 以来 , 一直 就职 于
我司 , 其中 2003 年 10 月至
2010 年 6 月任系统工程师,
2010 年 7 至今 , 一直 从事 研
究工作,历任助理研究员、
研究 员、 基金 经理 助理 , 现
任基 金经 理, 其中 , 自 2017
年3 月9 日起担任东吴深证
100 指数增强型证券投资基
金(LOF ) 、 东吴 中证 新兴 产
业指数证券投资基金基金
经理。
注:1、此处的任职日期为公司对外公告之日;
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。
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4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明
本报 告期 内, 本基 金管 理人 严格 遵守 《证 券投 资基 金法 》 、 中国 证监 会的 规定 和基 金合 同的 规
定及其他有关法律规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产,为基金持有人谋
求最大利益,无损害基金持有人 利益的行为。
4.3 公平 交易 专项 说 明
4.3.1 公平 交易 制度 的 执行 情况
本报告期内,本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定, 严格执行公司公平交易
管理 制度 , 加强 了对 所管 理的 不同 投资 组合 同向 交易 价差 的分 析,确保公司管理的不同投资组合在
授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。
4.3.2 异常 交易 行为 的 专项 说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析
一季度经济数据平稳,但是国内、国外诸多事件带来市场的大幅波动。政府经济转型决心坚
决,导 致市场担心经济下滑;金融防风险、去杠杆,加强监管,以及中美之间贸易摩擦加剧、对
抗升级,引起市场大幅下跌。蓝筹白马经过去年的估值修复后相对合理,短期利率高点回落,推
迟注册制、对独角兽上市及科技创新的政策扶持,大大提升市场风险偏好,推动春节后创业板快
速上涨。
报告期内,本基金主要采用复制指数配置与行业内量化选股的策略,密切跟踪指数,控制相
对基准的偏离;适当增加旅游、医药等板块的配置;严格从基本面出发,坚持价值投资策略,精
选估值低、业绩增长确定的优质公司做指数增强,通过公司的长期业绩增长来克服市场的波动。
4.5 报告 期内 基金 的 业绩 表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.274 元, 基金份额净值为 1.274 元;本报告期基金份额
净值增长率为-3.56% ,业绩比较基准收益率为-2.91% 。
4.6 报告 期内 基金 持 有人 数或 基金 资产 净值 预警 说明
本报 告期 内, 因赎 回等 原因 , 本基 金于 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日出现基金资产净
值低于五千万元的情形,已上报中国证监会,公司正在完善相关应对方 案。本报告期内本基金未
出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 东吴深证 100 指数增强型证 券投资基金(LOF )2018 年第 1 季度报告
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§5 投资 组合 报 告
5.1 报告 期末 基金 资 产组 合情 况
序号 项目 金额(元) 占 基金总资产的比例(% )
1 权益投资 6,296,346.42 92.93
其中:股票 6,296,346.42 92.93
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 441,424.26 6.52
8 其他资产 37,356.19 0.55
9 合计 6,775,126.87 100.00
5.2 报告 期末 按行 业 分类 的股 票投 资组 合
5.2.1 报告 期末 指数 投 资按 行业 分类 的境 内股 票投 资组 合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 139,762.00 2.11
B 采矿业 24,304.00 0.37
C 制造业 3,855,182.66 58.07
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 84,505.00 1.27
F 批发和零售业 151,129.19 2.28
G 交通运输、仓储和邮政业 14,895.00 0.22
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
411,505.95 6.20
J 金融业 409,425.70 6.17
K 房地产业 458,192.16 6.90
L 租赁和商务服务业 102,088.80 1.54
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 77,456.64 1.17
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - - 东吴深证 100 指数增强型证 券投资基金(LOF )2018 年第 1 季度报告
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R 文化、体育和娱乐业 72,856.00 1.10
S 综合 20,492.32 0.31
合计 5,821,795.42 87.70
5.2.2 报告 期末 积极 投 资按 行业 分类 的境 内股 票投 资组 合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 12,925.00 0.19
B 采掘业 - -
C 制造业 121,147.00 1.82
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 60,555.00 0.91
G 交通运输、仓储和邮政业 11,850.00 0.18
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
35,059.00 0.53
J 金融业 129,488.00 1.95
K 房地产业 16,164.00 0.24
L 租赁和商务服务业 61,611.00 0.93
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管
理业
- -
O 居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 9,264.00 0.14
R 文化、体育和娱乐业 16,488.00 0.25
S 综合 - -
合计 474,551.00 7.15
5.2.3 报告 期末 按行 业 分类 的 港股 通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名股 票投 资明 细
5.3.1 报告 期末 指数 投 资按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名股 票投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允 价值 (元 )
占基金资产净值
比例(%)
1 000333 美的集团 8,256 450,199.68 6.78
2 000651 格力电器 8,732 409,530.80 6.17
3 002415 海康威视 6,171 254,862.30 3.84
4 000002 万科 A 7,200 239,688.00 3.61
5 000725 京东方 A 44,817 238,426.44 3.59 东吴深证 100 指数增强型证 券投资基金(LOF )2018 年第 1 季度报告
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6 000858 五粮液 3,517 233,388.12 3.52
7 000001 平安银行 14,960 163,064.00 2.46
8 300498 温氏股份 6,700 139,762.00 2.11
9 000063 中兴通讯 4,336 130,730.40 1.97
10 002304 洋河股份 1,016 109,717.84 1.65
5.3.2 报告 期末 积极 投 资按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名股 票投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允 价值 (元 )
占基金资产净值
比例(%)
1 600030 中信证券 4,000 74,320.00 1.12
2 300413 快乐购 1,500 60,555.00 0.91
3 601688 华泰证券 3,200 55,168.00 0.83
4 601888 中国国旅 900 47,619.00 0.72
5 603589 口子窖 900 38,835.00 0.59
5.4 报告 期末 按债 券 品种 分类 的债 券投 资组 合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名债 券投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名资 产支 持证 券投 资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名权 证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告期 末本 基金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明
5.9.1 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货持 仓和 损益 明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基 金投 资股 指 期货 的投 资政 策
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明
5.10.1 本期 国债 期货 投 资政 策
本基金本报告期末未持有国债期货。 东吴深证 100 指数增强型证 券投资基金(LOF )2018 年第 1 季度报告
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5.10.2 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货持 仓和 损益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期 国债 期货 投 资评 价
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资 组合 报告 附 注
5.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查 ,或在报告编制 日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,225.09
2 应收证券清算款 36,033.52
3 应收股利 -
4 应收利息 97.58
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 37,356.19
5.11.4 报告 期末 持有 的 处于 转股 期的 可转 换债 券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告 期末 前十 名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
5.11.5.1 报告 期末 指数 投 资前 十名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 报告 期末 积极 投 资前 五名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资 组合 报告 附 注的 其他 文字 描述 部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放 式基 金 份额 变动
单位:份 东吴深证 100 指数增强型证 券投资基金(LOF )2018 年第 1 季度报告
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报告期期初基金份额总额 5,337,370.87
报告期期间基金总申购份额 173,752.26
减:报告期期间基金总赎回份额 298,525.88
报告期期间基金 拆分 变动 份额 (份 额减 少以"-"
填列)
-
报告期期末基金份额总额 5,212,597.25
注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务份额;
2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务份额。
§7 基金 管理 人 运用 固有 资金 投资 本基 金情 况
7.1 基金 管理 人持 有 本基 金份 额变 动情 况
基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金 管理 人运 用 固有 资金 投资 本基 金交 易明 细
本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。
§8 影响 投资 者 决策 的其 他重 要信 息
8.1 报告 期内 单一 投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过 20% 的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息
2018 年 4 月 3 日, 徐军 女士 因工 作调 动辞 去公 司督 察长 职务 , 由吕 晖先 生担 任公 司督 察长 职
务,同时吕晖先生辞去其所担任的公司副总经理职务。
§9 备查 文件 目 录
9.1 备查文件目录
1.中国证监会批准东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF )设立的文件;
2.《东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)基 金合 同》 ;
3.《东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)基金托管协议》 ; 东吴深证 100 指数增强型证 券投资基金(LOF )2018 年第 1 季度报告
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4.基金管理人业务 资格批件、营业执照和公司章程;
5.报告期内东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF )在指定报刊上各项公告的原稿。
9.2 存放地点
基金管理人处、基金托管人处
9.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅
网站:http ://www.scfund.com.cn
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司
客户服务中心电话 (021 )50509666 / 400-821-0588
东吴 基金 管理 有 限公 司
2018 年 4 月 19 日