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长盛300(160807)

长盛300:基金合同(修订后)查看PDF公告

长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )基金合同 
 
 
长 盛 沪深 300 指 数证 券 投资基 金
(LOF )基 金 合同 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理 人 : 长 盛 基金 管 理有 限 公司 
基 金 托管 人 : 招 商 银行 股 份有 限 公司 
 
 
二 零一 八年 三月 






长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )基金合同 2 目录 一 、前 言 ....................................................................................................................... 1 二 、释 义 ....................................................................................................................... 3 三 、基 金的基 本情 况 ................................................................................................... 8 四 、基 金份额 的发 售 ................................................................................................... 9 五 、基 金备案 ............................................................................................................. 11 六 、基 金份额 的上 市与交 易 ..................................................................................... 12 七 、基 金份额 的申 购与赎 回 ..................................................................................... 13 八 、基 金合同 当事 人及权 利义 务 ............................................................................. 22 九 、基 金份额 持有 人大会 ......................................................................................... 29 十 、基 金管理 人、 基金托 管人 的更换 条件 和程 序 ................................................. 37 十 一、 基金的 托管 ..................................................................................................... 40 十 二、 基金份 额的 登记 ............................................................................................. 41 十 三、 基金的 投资 ..................................................................................................... 42 十 四、 基金的 财产 ..................................................................................................... 50 十 五、 基金资 产的 估值 ............................................................................................. 51 十 六、 基金的 费用 与税收 ......................................................................................... 57 十 七、 基金的 收益 与分配 ......................................................................................... 59 十 八、 基金的 会计 和审计 ......................................................................................... 61 十 九、 基金的 信息 披露 ............................................................................................. 62 二 十、 基金合 同的 变更、 终止 与基金 财产 的清 算 ................................................. 67 二 十一 、违约 责任 ..................................................................................................... 70 二 十二 、争议 的处 理 ................................................................................................. 71 二 十三 、基金 合同 的效力 ......................................................................................... 72 二 十四 、其他 事项 ..................................................................................................... 73 二 十五 、基金 合同 内容摘 要 ..................................................................................... 74


长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )基金合同 1 一 、前 言 (一) 订立本基金合同的目的、依据和原则 1.订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益, 明确基金合同当事人的权 利义务,规范基金运作。 2.订立本基金合同的依据是 《中华人民共和国合同法》 ( 以下简称 “ 《合同法》 ” ) 、 《中华人民共和国证券投资基金法》( 以下简称“ 《基金法》 ”) 、 《证券投资基金 运作管理办法》( 以下简称“ 《运作办法》 ”) 、 《证券投资基金销售管理办法》( 以 下简称 “ 《销售办法》 ”) 、 《证券投资基金信息披露管理办法》( 以下简称 “ 《信息 披露办法》 ”) 、 《公开募 集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 (以下简称 “ 《流动性风险管理规定》 ” ) 和其他有关法律法规。 3.订立本基金合同的原则是平等自愿、 诚实信用、 充分保护投资人合法权益。 (二) 基金合同是 规定基金合同当事人之间权利义务 关 系 的 基 本 法 律 文 件 , 其他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述, 如 与基金合同有冲突,均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》 、基金 合同及其他有关规定享有权利、承担义务。 基金合同的当事人包括基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人。 基金投 资人自依本基金合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事 人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。 (三) 长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF )由基金管理人依 照《基金 法》 、 基金合 同及其他有关规定募集, 并经中国证券监督管理委员会( 以下简称 “中 国证监会”) 核准。 中国证监会对本基金募集的核准, 并不表明其对本基金的价值和收益做出实 质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产, 但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。 (四) 基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披 露 涉 及 本 基 金 的 信 息 , 其内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的, 如与基金合同有冲突, 以 基金合同为准。


长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )基金合同 2 基金合同应当适用 《基金法》 及相应法律法规之规定 , 若因法律法规的修改 或更新导致基金合同的内容存在与届时有效的法律法规的规定冲突, 应当以届时 有效的法律法规的规定为准, 及时作出相应的修改和调整, 同时就该等变更或调 整进行公告。





长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )基金合同 3 二 、释 义 在本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1.基金或本基金:指长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF ) 2.基金管理人:指长盛基金管理有限公司 3.基金托管人:指招商银行股份有限公司 4.基金合同或本基金合同:指《长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF ) 基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充 5.托管协议: 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之 《长盛沪深 300 指 数证券投资基金(LOF )托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6.招募说明书: 指 《长盛沪深 300 指数证券投资基金 (LOF ) 招募说明书》 及其定期的更新 7.基金份额发售公告:指《长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF )份额 发售公告》 8.法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件 、 司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、 决议、 通知等 9.《基金法》 :指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委 员会第五次会议通过, 自 2004 年 6 月 1 日起实施的 《中华人民共和国证券投 资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10. 《销售办法》 : 指中 国证监会 2004 年 6 月 25 日颁布、 同年 7 月 1 日 实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11. 《信息披露办法》 : 指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、 同年 7 月 1 日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的 修订 12. 《运作办法》 : 指中 国证监会 2004 年 6 月 29 日颁布、 同年 7 月 1 日 实施的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13. 《流动 性风险管理规定》 : 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布 、 同年 10 月 1 日起 实施的 《公开 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 及颁布机 关 对其不时做出的修订 14. 中国证监会:指中国证券监督管理委员会


长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )基金合同 4 15. 银行业监督管理机构:指中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授 权的银行监管机构 16. 基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享 有权利并承担义 务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 17. 个人投资者:指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的自然 人 18. 机构投资者:指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和 国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、 事业 法人、社会团体或其他组织 19. 合格境外机构投资者:指符合现时有效的相关法律法规规定可以投资于 中国境内证券市场的中国境外的机构投资者 20. 投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 21. 基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 22. 基金销售业务: 指基金管理人或代销机构宣传推介基金, 发售基金份额, 办理基金份额的申购、 赎回、 转换、 非交易过户、 转托管及定期定额投资等业务 23. 销售机构:指直销机构和代销机构 24. 直销机构:指长盛基金管理有限公司 25. 代销机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基 金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议, 代为办理基金销 售业务的机构 26. 基金销售网点:指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点 27. 注册登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和交收业务,具体内容 包括投资人基金账户的建立和管理、 基金份额注册登记、 清算和交收、 代理发放 红利、建立并保管基金份额持有人名册等 28. 注册登记机构:长盛基金管理有限公司或其委托的其他符合条件的办理 基金注册登记业务的机构, 本基金的注册登记机构为中国证券登记结 算有限责任 公司


长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )基金合同 5 29. 注册登记系统:中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系 统 30. 证券登记结算系统:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登 记结算系统 31. 基金账户:指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理 人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 32. 基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机 构买卖本基金的基金份额变动及结余情况的账户 33. 基金合同生效日: 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件, 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕, 并获得中 国证监会书面确认的 日期 34. 基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财 产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 35. 基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长 不得超过 3 个月 36. 存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 37. 工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 38.T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 工作日 39.T+n 日:指自 T 日 起第 n 个工作日( 不包含 T 日)


40. 开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 41. 交易时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 42. 发售:在本基金募集期内,销售机构向投资者销售本基金份额的行为 43. 认购:指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为 44. 申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 45. 赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件要求 将基金份额兑换为现金的行为 46. 上市交易:指基金存续期间投资者通过场内会员单位以集中竞价的方式


长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )基金合同 6 买卖基金 份额的行为 47. 场外:通过深圳证券交易所外的销售机构办理基金份额认购、基金份额 申购和赎回的场所。 通过该等场所办理基金份额的认购、 基金份额申购和赎回也 称为场外认购、场外申购、场外赎回 48. 场内: 指通过深圳证券交易所交易系统内的会员单位进行基金份额认购、 基金份额申购和赎回,基金份额上市交易的深圳证券交易所会员单位和场所 49. 基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公 告规定的条件, 申请将其持有基金管理人管理的、 某一基金的 (全部或部分) 基 金份额转换为基金管理人管理的、 且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基 金基金份额的行为 50. 转托管:指基金份额持有人将其基金账户内的基金份额从一个交易帐户 托管转移到另一交易帐户的行为 51. 系统内转托管:投资者将其持有的基金份额在注册登记系统内不同销售 机构 (网点) 之间或证券登记结算系统内不同会员单位 (席位) 之间进行转托管 的行为 52. 跨系统转托管:投资者将其持有的基金份额在注 册登记系统和证券登记 结算系统间进行转托管的行为 53. 定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期扣 款日、 扣款金额及扣款方式, 由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账 户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 54. 巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请( 赎回申请份额总数加 上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申 请份额总数后的余额) 超过上一开放日基金总份额的 10% 55. 元:指人民币元 56. 基金收益: 本基金合同项下基金收益指基金利润, 即基金利息收 入、 投 资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额 57. 基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 申购款及其他资产的价值总和 58. 基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值


长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )基金合同 7 59. 基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 60. 基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 61. 流动性受限资产: 指由于法律法规、监 管 、合同或操作障碍等 原 因无法 以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以 上的逆回购 与银行定 期存款 (含协 议约定有 条件提 前支取 的银行存 款) 、 停牌股 票、流通受 限的新股及非公开发行股票、 资产支持证券、 因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券等 62. 摆动定价机制:指 当开放式基金遭遇大 额 申购赎回时,通过调 整 基金份 额净值的方式, 将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、 赎回的投 资者, 从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响, 确保投资者的合法权益 不受损害并得到公平对待 63. 指定媒体:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站 及其他媒体 64. 不可抗力:指本基金合 同当事人无法预见、无法避免、无法克服且在本 基金合同由基金管理人、 基金托管人签署之日后发生的, 使本基金合同当事人无 法全部或部分履行本基金合同的任何事件, 包括但不限于洪水、 地震及其他自然 灾害、 战争、 骚乱、 火灾、 政府征用、 没收、 恐怖袭击、 传染病传播、 法律法规 变化、 突发停电或其他突发事件、 证券交易所非正常暂停或停止交易、 公众通讯 设备或互联网络故障 。





长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )基金合同 8 三 、基 金的 基本 情况 ( 一) 基金的名称 长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF ) ( 二) 基金的类别 股票型 ( 三) 基金的运作方式 上市契约型开放式 ( 四) 基金的投资目标 本基金采取指数化投资,通过严格的投资纪律约束和 数 量 化 风 险 管 理 手 段 , 力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值误差 小于 0.35% ,且年化跟踪误差小于 4% ,以实现对基准指数的有效跟踪。 ( 五) 基金的最低募集份 额总额和首次募集目标上限 本基金最低募集规模为 2 亿份基金份额, 基金募集金额不少于 2 亿元人民 币; ( 六) 基金份额面值和认 购费用 基金份额的初始面值为人民币 1.00 元。 本基金的认购费率最高不超过 1% , 具体费率情况由基金管理人决定, 并在 招募说明书中列示。 ( 七) 基金存续期限 不定期





长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )基金合同 9 四 、基 金份 额的 发售 ( 一) 基金份额的发售时 间、发售方式、发售对象 1.发售时间 自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月,具体发售时间见基金份额发 售公告。 2.发售方式 募集期内, 本基金在柜 台 (场外) 和交易所 ( 场内) 同时发售。 投资 人可以 通过基金管理人的直销网点、 代销机构的营业网点及其他的合法方式在柜台 (场 外) 认购本基金的基金份额, 也可以通过基金管理人委托的深圳证券交易所具有 代销资格的会员单位在交易所(场内)认购本基金的基金份额。 3.发售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投 资基金的个人投资者、 机构投资者、 合 格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投 资人。 ( 二) 基金份额的场内、 场外认购 1、基金份额的场内认购 本基金份额的场内认购采用份额认购方法, 投资者认购基金份额采用全额缴 款的认购方式。 场内具有代销资格的会员单位可按照基金招募说明书中约定的场外认购的 认购费率设定投资者场内认购的发售费率,具体费率详见招募说明书的约定。 认购金额和利息折算的份额计算公式在招募说明书中列示。 认购款项在基金募集期产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所 有。利息折算的份额保留至整数位(最小单位为 1 份) ,余额计入基金财产。 2、基金份额的场外认购 (1 )认购费用 本基金以认购金额为基数采用比例费率计算认购费用。 基金认购费用不列入 基金财产, 主要用于基金的市场推广、 销售、 登记结算等募集期间发生的各项费 用。具体费率详见本基金的招募说明书。


长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )基金合同 10 (2 )募集期利息的处理方式 认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归 基 金 份 额 持 有 人 所 有 , 其中利息及利息折算的基金份额以登记结算机构的记录为准。 (3 )基金认购份额的计算 基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。 (4 )份额余额的处理方式 认购份额的计算保留到小数点后 2 位,小数点 2 位以后的部分四舍五入, 由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功, 认购申请成功受理的 确认以基金合同生效后基金管理人的确认结果为准。 ( 三) 基金份额认购金额 的限制 1.投资人认购前,需按销售机构规定的方式全额缴款。 2.投资人在募集期内可以多次认购基金份额, 但已受理的认购申请不允许撤 销。 3.基金管理人可以对每个基金交易账户的 单笔最低认购金额进行限制, 具体 限制请参看招募说明书。 4.基金管理人可以对募集期间的单个投资人的累计认购金额进行限制, 具体 限制和处理方法请参看招募说明书。





长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )基金合同 11 五 、基 金备 案 ( 一) 基金备案的条件 1.本基金自基金份额发售之日起 3 个月内,在基金募集份额总额不少于 2 亿份, 基金募集金额不少于 2 亿元, 并且基金份额持有人的人数不少于 200 人 的条件下, 基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书决定停止基 金发售, 且基金募集达到基金备案条件, 基金管理人应当自基金募集结束之日起 10 日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起 10 日内,向中国证监 会提交验资报告, 办理基金备案手续。 自中国证监会书面确认之日起, 基金备案 手续办理完毕,基金合同生效。 2.基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜 予以公告。 3.本基金募集行为结束前, 投资人的认购款项只能存入专用账户, 任何人不 得动用。 认购资金在募集期形成的利息在折成投资人认购的基金份额, 归投资人 所有。利息转份额的具体数额以注册登记机构的记录为准。 ( 二) 基金募集失败 1.基金募集期届满,未达到基金备案条件,则基金募集失 败。 2.如基金募集失败, 基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债 务和费用, 在基金募集期届满后 30 日内返还投资人已缴纳的认购款项, 并加计 银行同期存款利息。 3.如基金募集失败, 基金管理人、 基金托管人及代销机构不得请求报酬。 基 金管理人、 基金托管人和代销机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 ( 三) 基金存续期内的基 金份额持有人数量和资金数额 基金合同生效后的存续期内,基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资 产净值低于 5000 万元,基金管理人应当及时报告中国证监会;基金份额持有人 数量连续 20 个工作日达不到 200 人,或连续 20 个工作日基金资产净值低于 5000 万元,基金管理人应当向中国证监会说明出现上述情况的原因并提出解决 方案。





长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )基金合同 12 六 、基 金份 额的 上市 与交 易 基金合同生效后, 基金管理人可以根据有关规定, 申请本基金的基金份额上 市交易。 基金份额上市后, 投资人可通过深圳证券交易所内的会员单位以集中竞 价的方式买卖基金份额。 (一) 上市交易的地点 深圳证券交易所。 (二)上市交易的时间 本基金拟在基金合同生效后 3 个月内开始在深圳证券交易所上市交易。 在确定上市交易的时间后,基金管理人最迟在上市前 3 个工作日在至少一 种中国证监会指定的媒体上刊登公告。 (三)上市交易的规则 本基金的上市交易按照相关法律法规、 中国证监会有关规定和深圳证券交易 所的相关业务规则执行。 (四)上市交易的费用 本基金上市交易的费用按照深圳证券交易所相关规则及有关规定办理。 (五)上市交易的行情揭示 本基金在深圳证券交易所挂牌交易, 交易行情通过行情发布系统揭示。 行情 发布系统同时揭示基金前一交易日的基金份额净值。 (六)上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市 本基金的停复牌、 暂停上市、 恢复上市和终止上市按照相关法律法规、 中国 证监会有关规定和深圳证券交易所的相关业务规则执行。 (七) 相关法律法规、 中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则 等相关规定内容进行调整的, 本基金合同相应予以修改, 且此项修改无须召开基 金份额持有人大会。





长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )基金合同 13 七 、基 金份 额的 申购 与赎 回 ( 一) 申购和赎回场所 1.场内基金份额的申购与赎回场所 有基金代销业务资格且符合深圳证券交易所风险控制要求的深圳证券交易 所会员单位(具体名单见开放申购赎回公告) 。 2.场外基金份额的申购与赎回场所 本基金的 申购与赎回将通过销售机构进行。 具体的销售网点将由基金管理人 在招募说明书或其他相关公告中列明。 基金管理人可根据情况变更或增减代销机 构, 并予以公告。 若基金管理人或其指定的代销机构开通电话、 传真或网上等交 易方式, 投资人可以通过上述方式进行申购与赎回, 具体办法由基金管理人另行 公告。 ( 二) 申购和赎回的开放 日及时间 1.开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回, 具体办理时间为上海证券交易 所、 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间, 但基金管理人根据法律法规、 中 国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、 赎回时除外。 开 放日的具体 业务办理时间在招募说明书中载明。 基金合同生效后, 若出现新的证券交易市场、 证券交易所交易时间变更或其 他特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整, 但 应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 2.申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购,具体业务 办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回,具体业务 办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后, 基金管理人应在申购、 赎回开放日前依 照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间 办 理 基 金 份 额 的 申 购 、


长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )基金合同 14 赎回或者转换。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、 赎回或转换 申请的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份 额 申 购 、 赎 回 的 价 格 。 ( 三) 申购与赎回的原则 1. “未知价” 原则, 即 申购、 赎回价格以申请 当日收市后计算的基金份额净 值为基准进行计算; 2.“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份 额申请; 3. 赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行 顺序赎回; 4.当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。 5.投资者通过深圳证券交易所交易系统办理本基金的场内申购、 赎回业务时, 需遵守深圳证券交易所的相关业务规则。 6. 本基金暂不采用摆动定价机制。 基金管理人可依法对上述原则进行调整。 基金管理人必须在新规则开始实施 前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 ( 四) 申购与赎回的程序 1.申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序, 在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。 投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金, 投资人在 提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额, 否则所提交的申购、 赎回申请无效。 2.申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎 回申请日(T 日) ,在正 常情况下,本基金管理人在 T+1 日内对该交 易的有效性 进行确认。T 日提交的有效申请,投资人应在 T+2 日后( 包括该日) 到销售网点 柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确 认情况。 基金销售机构对申购和 赎回申请的受理并不代表申请一定成功, 而仅代表销售机构确实接收到申请。 申 请的确认以基金管理人的确认结果为准。 3.申购和赎回的款项支付 申购采用全额缴款方式, 若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。


长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )基金合同 15 若申购不成功或无效, 基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资人已缴付 的申购款项退还给投资人。 投资人赎回申请成功后, 基金管理人将在 T +7 日( 包括该日) 内支付 赎回款 项。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。 ( 五) 申购和赎回的金额 1.基金管理人可以规定投 资人首次申购和追加申购的最低金额以及每次赎 回的最低份额,具体规定请参见招募说明书。 2.基金管理人可以规定投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额, 具体 规定请参见招募说明书。 3.基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限, 具体规定请参 见招募说明书。 4.当接 受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时, 基 金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限 、 拒 绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份 额 持 有 人 的 合 法 权 益 , 具体 请参见相关 公告。 5.基金管理人可以根据市场情况, 在法律法规允许的情况下, 调整上述规定 申购金额和赎回份额的数量限制。 基金管理人必须在调整前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。 ( 六) 申购和赎回的价格 、费用及其用途 1.本基金份额净值的计算, 保留到小数点后 3 位, 小数点后第 4 位四舍五 入, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 T 日的基金份额净值在当天收市后 计算, 并在 T+1 日内 公告。 遇特殊情况, 经 中国证监会同意, 可以适当延迟计 算或公告。 2.申购份额的计算及余额的处理方式: 本基金申购份额的计算详 见 《招募说 明书》 。 本基金 的申购 费率由基 金管理 人根据 基金合同 的规定 确定, 并在招募说 明书中列示。 申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值, 有效份额 单位为份。 通过场内方式申购的, 申购份额计算结果保留到整数位, 计算所得整 数位后小数部分的份额对应的资金返还至投资者资金账户 (返还资金的计算公式 及方法见招募说明书) 。 通过场外方式申购的, 申购份额的计算保留到小数点后 2


长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )基金合同 16 位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。 3.赎回金额的计算及处理方式: 本基金赎回金额的计算详见 《招募说明书》 , 赎回金额单 位为元。 上述计算结果均按四舍五入方法, 保留到小数点后两位, 由 此产生的收益或损失由基金财产承担。 4. 申购费用由投资人承 担,不列入基金财产, 主要用于本基金的市场 推广、 销售、注册登记等各项费用。 5.赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 在基金份额持有人赎回 基金份额时收取。不 低 于赎回费总额的 25%应归基金财产,其余 用 于支付注册 登记费和其他必要的手续费。 本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5% 的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产。 6. 本基金的申购费率最 高不超过申购金额的 1.2% ,赎回费率 最 高 不超 过 赎 回金额的 1.5% 。本基 金的申购费率、申购份 额具体的计算方法、赎 回费率、赎 回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定, 并在 招募说明书中列示。 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方 式, 并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照 《信息披露办法》 的有关规定 在指定媒体上公告。 7. 基 金 管 理 人 可 以 在 不 违 反 法 律 法 规 规 定 及 基 金 合 同 约 定 的 情 形 下 根 据 市 场情况制定基金促销计划, 针对以特定交易方式( 如网上交易、 电话交易等) 等进 行基金交 易的投 资人定 期或不定 期地开 展基金 促销活动 。在基 金促销 活动期间, 按相关监管部门要求履行必要手续后, 基金管理人可以适当调低基金申购费率和 基金赎回费率。 ( 七) 拒绝或暂停申购的 情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1.因不可抗力导致基金无法正常运作。 2.证券交易所交易时间非正常停市, 导致基金管理人无法计算当日基金资产 净值。 3.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 4.接受某笔或某些申购申请会影响或损害现有基金份额持有人利益 或对存 量基金份额持有人利益构成潜在重大不 利影响 时。


长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )基金合同 17 5.基金资产规模过大, 使基金管理人无法找到合适的投资品种, 或其他可能 对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 6.接受某一投资者申购申请后导致其份额超过基金总份额 50% 以上 时。 7. 当 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值 50% 以 上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确 认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 8.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述暂停申购情形且基金管理人决定暂停申购时, 基金管理人应当根据 有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。 如果投资人的申购申请被拒绝, 被拒 绝的申购款项将退还给投资人。 在暂停申购的情况消除时, 基金管理人应及时恢 复申购业务的办理。 ( 八) 暂停赎回或延缓支 付赎回款项的情形 发生下列情形时, 基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回 款项: 1.因不可抗力导致基金无法正常运作。 2.证券交易所交易时间非正常停市, 导致基金管理人无法计算当日基金资产 净值。 3.连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 4.发生本基金 合同规定的暂停基金资产估值情况。 5.当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确 认后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 6.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形且基金管理人决定拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎回申 请或者延缓支付赎回款项时, 基金管理人应在当日报中国证监会备案, 已接受的 赎回申请, 基金管理人应足额支付; 如暂时不能足额支付, 应将可支付部分按单 个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人, 未支付部分可延期支付, 并 以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。 若连续两个或两个以上开放 日发生巨额赎回,延期支付最长不得超过 20 个工作日, 并 在 指 定 媒 体 上 公 告 。


长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )基金合同 18 投资人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。 在暂停赎回 的情况消除时,基金管理人 应及时恢复赎回业务的办理并予以公告。 ( 九) 巨额赎回的情形及 处理方式 1.巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内 的基金份额净赎回申请( 赎回申请份额总数加 上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 总数后的余额) 超过前一开放日的基金总份额的 10% , 即认为是发 生了巨额赎回。 2.巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时, 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定 全额赎回或部分延期赎回。 (1) 全 额 赎 回 : 当 基 金 管 理 人 认 为 有 能 力 支 付 投 资 人 的 全 部 赎 回 申 请 时 , 按 正常赎回程序执行。 (2) 部 分 延 期 赎 回 : 当 基 金 管 理 人 认 为 支 付 投 资 人 的 赎 回 申 请 有 困 难 或 认 为 因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波 动时,基 金管理 人在当 日接受赎 回比例 不低于 上一开放 日基金 总份额 的 10%的 前提下, 可对其余赎回申请延期办理。 对于当日的赎回申请, 应当按单个账户赎 回申请量占赎回申请总量的比例, 确定当日受理的赎回份额; 对于未能赎回部分, 投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。 选择延期赎回的, 将自 动转入下一个开放日继续赎回, 直到全部赎回为止; 选择取消赎回的, 当日未获 受理的部分赎回申请将被撤销。 延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理, 无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额, 以此类推, 直到 全部赎回为止。 如投资人在提交赎回申请时未作明确选择, 投资人未能赎回部分 作自动延期赎回处理。 (3) 若 本 基 金 发 生 巨 额 赎 回 的 , 且存 在 单 个 基 金 份 额 持 有 人 单 日 的 赎 回 申 请 超过上一开放日基 金总份 额 10% 以 上 的 情 形下 , 基 金 管 理 人 可 以对该 基 金 份 额 持有人当日赎回申请超 过上一开放日基金总份 额 10% 以 上 的 部 分 进行 自 动 延 期 办理。 对于其余当日非自动延期办理的赎回申请, 应当按单个账户非自动延期办 理的赎回申请量占非自动延期 办理的赎回申请总量的比例, 确定当日受理的赎回 份额。 对于未能赎回部分, 投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎


长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )基金合同 19 回。 选择延期赎回的, 将自动转入下一个开放日, 并与下一开放日赎回申请一并 处理, 无优先权且以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额, 以此类推, 直到全部 赎回为 止;选 择取消赎 回的, 当日未 获受理的 部分赎 回申请 将被撤销。 如基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选择, 基金份额持有人未能赎回部 分作延期赎回处理 。 (4) 暂停赎回:连续 2 日以上( 含本数) 发 生 巨额 赎 回 , 如 基 金 管 理人认 为 有 必要, 可暂停接受基金的 赎回申请; 已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项, 但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒体上进行公告。 当出现巨额赎回时,场内赎回申请按照深圳证券交易 所 相 应 规 则 进 行 处 理 。 3.巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时, 基金管理人应当通过邮寄、 传真或者招 募说明书 规定的 其他方 式在 3 个工作 日内通 知基金份 额持有 人,说 明有关处理 方法,同时在指定媒体上刊登公告。 ( 十) 暂停申购或赎回的 公告和重新开放申购或赎回的公告 1.发生上述暂停申购或赎回情况的, 基金管理人当日应立即向中国证监会备 案,并在规定期限内在指定媒体上刊登暂停公告。 2. 如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应 于重新开放日,在指定 媒体上 刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。 3.如发生暂停的时间超过 1 日但少于 2 周, 暂停结束, 基金重新开放申购 或赎回时, 基金管理人应按照 《信息披露办法》 在指定媒体上刊登基金重新开放 申购或赎回公告,并公告最近 1 个开放日的基金份额净值。 4.如发生暂停的时间超过 2 周, 暂停期间, 基金管理人应每 2 周至少刊登 暂停公告 1 次。 暂停结束, 基金重新开放申购或赎回时, 基金管理人应按照 《信 息披露办法》 在指定媒体上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告, 并公告最近 1 个开放日的基金份额净值。 ( 十一) 基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金 与基金管 理人管 理的、 且由同一 机构办 理注册 登记的其 他基金 之间的 转换业务, 基金转换可以收取一定的转换费, 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规


长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )基金合同 20 及本基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。 ( 十二) 基金的非交易过 户 基金的非交易过户是指基金注册登记机构受理继承、 捐赠和司法强制执行而 产生的非交易过户以及注册登记机构认可、 符合法律法规的其它非交易过户。 无 论在上述何种情况下, 接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投 资人。 继承是指 基金份 额持有 人死亡, 其持有 的基金 份额由其 合法的 继承人 继承; 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体; 司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的 基金份额强制划转给其他自然人、 法人或其他组织。 办理非交易过户必须提供基 金注 册登记机构要求提供的相关资料, 对于符合条件的非交易过户申请按基金注 册登记机构的规定办理, 受理非交易过户申请的基金注册登记机构可按规定标准 收取过户费用。 ( 十三) 系统内转托管 1、系统 内转托 管是指 基金持有 人将持 有的基 金份额在 注册登 记系统 内不同 销售机构 (网点) 之间或证券登记结算系统内不同会员单位 (席位) 之间进行转 托管的行为。 2、基金 份额登 记在注 册登记系 统的基 金份额 持有人在 变更办 理场外 基金赎 回业务的销售机构 (网点) 时, 应依照销售机构 (网点) 规定办理基金份额系统 内转托管。 3、基金 份额登 记在证 券登记结 算系统 的基金 份额持有 人在变 更办理 上市交 易或场内赎回的会员单位(席位)时,应办理已持有基金 份 额 的 系 统 内 转 托 管 。 ( 十四) 跨系统转托管 1、跨系 统转托 管是指 基金份额 持有人 将持有 的基金份 额在注 册登记 系统和 证券登记结算系统之间进行转登记的行为。 2、本基 金跨系 统转托 管的具体 业务按 照中国 证券登记 结算有 限公司 的相关 规定办理。基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 ( 十五) 定期定额投资计 划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划, 具体规则由基金管理人在


长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )基金合同 21 届时发布公告或更新的招募说明书中确定。 投资人在办理定期定额投资计划时可 自 行约定每期扣款金额, 每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新 的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 ( 十六) 基金的冻结和解 冻 基金注册 登记机 构只受 理国家有 权机关 依法要 求的基金 份额的 冻结与 解冻, 以及注册登记机构认可、 符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 基金份额被 冻结的,对冻结部分产生的权益一并冻结。





长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )基金合同 22 八 、基 金合 同当 事人 及权 利义 务 ( 一) 基金管理人 名称:长盛基金管理有限公司 住所:深圳市福田区福中三路 1006 号诺德中心八楼 GH 单元 办公地址:北京市海淀区北太平庄路 18 号城建大厦 A 座 21 层 邮政编码:100088 法定代表人:陈平 成立时间:1999 年 3 月 26 日 批准设立机关:中国证监会 批准设立文号:证监基字[1999]6 号 组织形式:有限责任公司(中外合资) 注册资本:人民币 15000 万元 存续期间:持续经营 ( 二) 基金托管人 名称:招商银行股份有限公司( 简称:招商银行) 住所:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 邮政编码:518040 法定代表人:秦晓 成立时间:1987 年 4 月 8 日 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基金字[2002]83 号 经营范围: 吸收公众存款; 发放短期、 中期和长期贷款; 办理结算; 办理票 据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府 债 券 ; 买 卖 政 府 债 券 ; 同业拆借; 提供信用证服务及担保; 代理收付款项及代理保险业务; 提供保管箱 服务。 外汇存款; 外汇贷款; 外汇汇款; 外币兑换; 国际结算; 结汇、 售汇; 同 业外汇拆借; 外汇票据的承兑和贴现; 外汇借款; 外汇担保; 发行和代理发行股 票以外的外币有价证券; 买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券; 自营和代客 外汇买卖; 资信调查、 咨 询、 见证业务; 离岸金融业务。 经中国人民银行批准的


长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )基金合同 23 其他业务。 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币 191.19 亿元 存续期间:持续经营 ( 三) 基金份额持有人 投资人自依基金合同、 招募说明书取得基金份额即成为基金份额持有人和基 金合同当事人, 直至其不再持有本基金的基金份额, 其持有基金份额的行为本身 即表明其对基金合同的完全承认和接受。 基金份额持有人作为基金合同当事人并 不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。 ( 四) 基金管理人的权利 根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人的权利为: 1.自本基金合同生 效之日起, 依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运 用基金财产; 2.依照基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他 收入; 3.发售基金份额; 4.依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利; 5.在符合有关法律法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回 、 转换、 非交易过户、 转托管等业务的规则, 在法律法规和本基金合同规定的范围 内决定和调整基金的除调高托管费率和管理费率之外的相关费率结构和收费方 式; 6.根据本基金合同及有关规定监督基金托管人, 对于基金托管人违反了本基 金合同或有关法律法规规定的行为, 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损 失的情形, 应及时呈报中国证监会, 并采取必要措施保护基金及相关当事人的利 益; 7.在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购和赎回申请; 8.在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券; 9.自行担任或选择、 更换注册登记机构, 获取基金份额持有人名册, 并对注 册登记机构的代理行为进行必要的监督和检查;


长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )基金合同 24 10. 选择、更换代销机构,并依据基金销售服务代理协议和有关法律 法规, 对其行为进行必要的监督和检查; 11.选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机 构; 12. 在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; 13. 依法召集基金份额持有人大会; 14. 法律法规和基金合同规定的其他权利。 ( 五) 基金管理人的义务 根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人的义务为: 1.依法募集基金, 办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金 份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2.办理基金备案手续; 3.自基金合同生效之日起, 以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金 财 产; 4.配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、 决策, 以专业化的经 营方式管理和运作基金财产; 5.建立健全内部风险控制、 监察与稽核、 财务 管理及人事管理等制度, 保证 所管理的基金财产和管理人的财产相互独立, 对所管理的不同基金分别管理, 分 别记账,进行证券投资; 6.除依据《基金法》 、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三 人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; 7.依法接受基金托管人的监督; 8.计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格; 9.采取适当合理的措施使计算基金份额认购、 申购 、 赎回和注销价格的方法 符合基金合同等法律文件的规定; 10. 按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项; 11.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 12. 编制季度、半年度和年度基金报告; 13. 严格按照 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定, 履行信息披露及报告义


长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )基金合同 25 务; 14. 保守基金商业秘密, 不得泄露基金投资计划、 投资意向等, 除 《基金 法》 、 基金合同及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前应予保密, 不得向 他人泄露; 15. 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分 配收益; 16. 依据 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配 合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 17. 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 18. 以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为; 19. 组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配; 20. 因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益, 应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 21. 基金托管人违反基金合同造成基金财产 损失时,应为基金份额持有人利 益向基金托管人追偿; 22. 按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料; 23. 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并 通知基金托管人; 24. 执行生效的基金份额持有人大会决议; 25. 不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动; 26. 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益 行使因基金财产投资于证券所产生的权利, 不谋求对上市公司的控股和直接管理; 27. 法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。 ( 六) 基金托管人的权利 根据《 基金法》及其他有关法律法规,基金托管人的权利为: 1.依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其 他收入;


长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )基金合同 26 2.监督基金管理人对本基金的投资运作; 3.自本基金合同生效之日起,依法保管基金资产; 4.在基金管理人更换时,提名新任基金管理人; 5.根据本基金合同及有关规定监督基金管理人, 对于基金管理人违反本基金 合同或有关法律法规规定的行为, 对基金资产、 其他当事人的利益造成重大损失 的情形,应及时呈报中国证监会; 6.依法召集基金份额持有人大会; 7.按规定取得基金份额持有人名册资料; 8.法律 法规和基金合同规定的其他权利。 ( 七) 基金托管人的义务 根据《基金法》及其他有关法律法规,基金托管人的义务为: 1.安全保管基金财产; 2.设立专门的基金托管部, 具有符合要求的营业场所, 配备足够的、 合格的 熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; 3.对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立; 4.除依据《基金法》 、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三 人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; 5.保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; 6.按规定开设基金财产的资金账户和证券账户; 7.保守基金商业秘密, 除 《基金法》 、 基金合同 及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露; 8.对基金财务会计报告、 季度、 半年度和年度 基金报告出具意见, 说明基金 管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行; 如果基金管理人 有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是 否 采 取 了 适 当 的 措 施 ; 9.保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 10. 按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交 割事宜; 11. 办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; 12. 复核、 审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、 赎回价格;


长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )基金合同 27 13. 按照规定监督基金管理人的投资运作; 14. 按规定制作相关账册并与基金管理人核对; 15. 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎 回款项; 16. 按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集 基金份额持有人大会; 17. 因违反基金合同导致基金财产损失,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因 其退任而免除; 18. 基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为 基金向基金管理 人追偿; 19. 参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分 配; 20. 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和 银行业监督管理机构,并通知基金管理人; 21. 执行生效的基金份额持有人大会决议; 22. 不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动; 23. 建立并保存基金份额持有人名册; 24. 法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。 ( 八) 基金份额持有人的 权利 根据《基金法》及其他有关法律法规,基金份额持有人的权利为: 1.分享基金财产收益; 2.参与分配清算后的剩余基金财产; 3.依法转让或者申请赎回其持有的基金份额; 4.按照规定要求召开基金份额持有人大会; 5.出席或者委派代表出席基金份额持有人大会, 对基金份额持有人大会审议 事项行使表决权; 6.查阅或者复制公开披露的基金信息资料; 7.监督基金管理人的投资运作; 8.对基金管理人、 基金托管人、 基金份额发售机构损害其合法权益的行为依


长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )基金合同 28 法提起诉讼; 9.法律法规和基金合同规定的其他权利。 每份基金份额具有同等的合法权益。 ( 九) 基金份额持有人的 义务 根据《基金法》及其他有关法律法规,基金份额持有人的义务为: 1.遵守法律法规、基金合同及其他有关规定; 2.交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用; 3.在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任 ; 4.不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动; 5.执行生效的基金份额持有人大会决议; 6.返还在基金交易过程中因任何原因, 自基金管理人及基金管理人的代理人、 基金托管人、代销机构、其他基金份额持有人处获得的不当得利; 7.法律法规和基金合同规定的其他义务。 ( 十) 本基金合同当事各 方的权利义务以本基金合同为依据, 不因基金财产账 户名称而有所改变。





长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )基金合同 29 九 、基 金份 额持 有人 大会 ( 一) 基金份额持有人大 会由基金份额持有人及其合法授权代表共同组成。 基 金份额持有人持有的每一基金份额具有同等的投票权。 ( 二) 召开事由 1.当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: (1) 终止基金合同; (2) 转换基金运作方式; (3) 变更基金类别; (4) 变更基金投资目标、 投资范围或投资策略(法律法规或中国证监会另有 规定的除外) ; (5) 变更基金份额持有人 大会程序; (6) 更换基金管理人、基 金托管人; (7) 提高基金管理人、基 金托管人的报酬标准,但法律法规要求提高该等报 酬标准的除外; (8) 本基金与其他基金的 合并; (9) 单独或合计持有基金 份额 10% 以上( 含 10%) 的基金份额持有人( 以 基金 管理人收到提议当日的基金份额计算,下同) 就同一事项书面要求召开基金份额 持有人大会; (10) 对基金合同当事人 权利、义务产生重大影响的其他事项; (11) 法律法规、基金合 同或中国证监会规定的其他情形。 2.出现以下情形之一的, 可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同, 不需召开基金份额持有人大会: (1) 调低基金管理费、基 金托管费和其他应由基金承担的费用; (2) 在法律法规和本基金 合同规定的范围内调整基金的申购费率、收费方式 或调低赎回费率; (3) 因相应的法律法规发 生变动必须对基金合同进行修改; (4) 对基金合同的修改不 涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化; (5) 基金合同的修改对基 金份额持有人利益无实质性不利影响;


长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )基金合同 30 (6) 按照法律法规或本基 金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情 形。 ( 三) 召集人和召集方式 1.除法律法规或本基金合同另有约定外, 基金份额持有人大会由基金管理人 召集。基金管理人未按规定召集或者不能召集时,由基金托管人召集。 2.基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的, 应当向基金管理人提 出书面提议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并 书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开; 基金管理人决定不召集, 基金托管人仍认为有必要召开的, 应当自行 召集。 3.代表基金份额 10% 以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有 人大 会的, 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当自收到书面提议之 日起 10 日内决定是否召集, 并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金 托管人。 基金管理人决定召集的, 应当自出具书面决定之日起 60 日内召开; 基 金管理人决定不召集,代表基金份额 10% 以上的基金份额持有人仍认为有必要 召开的, 应当向基金托管人提出书面提议。 基金托管人应当自收到书面提议之日 起 10 日内决定是否召集, 并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管 理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。 4.代表基 金份额 10% 以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额 持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,代表基金份额 10% 以上 的基金份额持有人有权自行召集基金份额持有人大会, 但应当至少提前 30 日向 中国证监会备案。 5.基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的, 基金管理人、 基金 托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 ( 四) 召开基金份额持有 人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1.基金份额持有人大会的召集人( 以下简称“召集人”) 负责选择确定开会时 间、 地点、 方式和权益登记日。 召开基金份额持有人大会, 召集 人必须于会议召 开日前 30 日在指定媒体公告。基金份额持有人大会通知 须 至 少 载 明 以 下 内 容 : (1) 会议召开的时间、地 点和出席方式;


长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )基金合同 31 (2) 会议拟审议的主要事 项; (3) 会议形式; (4) 议事程序; (5) 有权出席基金份额持 有人大会的基金份额持有人权益登记日; (6) 代理投票的授权委托 书的内容要求( 包括但不限于代理人身份、代理权限 和代理有效期限等) 、送达时间和地点; (7) 表决方式; (8) 会务常设联系人姓名 、电话; (9) 出席会议者必须准备 的文件和必须履行的手续; (10) 召集人需要通知的 其他事项。 2.采用通讯方式开会并进行表决的情况下, 由召集人决定通讯方式和书面表 决方式,并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所 采 取 的 具 体 通 讯 方 式 、 委托的公证机关及其联系方式和联系人、 书面表决意见寄交的截止时间和收取方 式。 3.如召集人为基金管理人, 还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面 表决意见的计票进行监督; 如召集人为基金托管人, 则应另行书面通知基金管理 人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督; 如召集人为基金份额持有人, 则 应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进 行监督。 基金管理人或基金托 管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的, 不影响计票和表决结果。 ( 五) 基金份额持有人出 席会议的方式 1.会议方式 (1) 基金份额持有人大会 的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。 (2) 现场开会由基金份额 持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出 席, 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席, 如基金管理人或 基金托管人拒不派代表出席的,不影响表决效力。 (3) 通 讯 方 式 开 会 指 按 照 本 基 金 合 同 的 相 关 规 定 以 通 讯 的 书 面 方 式 进 行 表 决 。 (4) 会议的召开方式由召 集人确定。 2.召开基金份额持有人大会的条件


长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )基金合同 32 (1) 现场开会方式 在同时符合以下条件时,现场会议方可举行: 1) 对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示, 全部有效凭证所对应的 基金份额应占权益登记日基金总份额的 50% 以上( 含 50% ,下同) ; 2) 到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、 代理人身份证明、 委托人持有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备, 到会者出具的相关文件符 合有关法律法规和基金合同及会议通知的规定, 并且持有基金份额的凭证与基金 管理人持有的注册登记资料相符。 (2) 通讯开会方式 在同时符合以下条件时,通讯会议方可举行: 1) 召集人 按本基金合同规定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相 关提示性公告; 2) 召集人按基金合同规定通知基金托管人或/ 和基金管理人( 分别或共同称为 “监督人”) 到指定地点对书面表决意见的计票进行监督; 3) 召集人在监督人和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统 计基金份额持有人的书面表决意见, 如基金管理人或基金托管人经通知拒不到场 监督的,不影响表决效力; 4) 本人直接出具书面意见和授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人 所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的 50% 以上; 5) 直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代 理人提交的持有基金份额的凭证、 授权委托书等文件符合法律法规、 基金合同和 会议通知的规定,并与注册登记机构记录相符。 ( 六) 议事内容与程序 1.议事内容及提案权 (1) 议事内容为本基金合 同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内 容。 (2) 基金管理人、 基金托 管人、 单独或合并持有权益登记日本基金总份额 10% (含 10% ) 以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由 向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案; 也可以在会议通知


长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )基金合同 33 发出 后向大会召集人提交临时提案,临时提案应当在大会召开日至少 35 日前提 交召集人并由召集人公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 召集人对于基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人提交的临时提案进行 审核,符合条件的应当在大会召开日 30 日前公告。 (3) 大会召集人应当按照 以下原则对提案进行审核: 关联性。 大会召集人对于提案涉及事项与基金有直接关系, 并且不超出法律 法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的, 应提交大会审议; 对于 不符合上述要求的, 不提交基金份额持有人大会审议。 如果召集人决 定不将提案 提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。 程序性。 大会召集人可以对提案涉及的程序性问题做出决定。 如将其提案进 行分拆或合并表决, 需征得原提案人同意; 原提案人不同意变更的, 大会主持人 可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定, 并按照基金份额持有人大 会决定的程序进行审议。 (4) 单独或合并持有权益 登记日基金总份额 10% (含 10% ) 以上的基 金份额 持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案, 基金管理人或基金托管人提交 基金份额持有人大会审议表决的提案, 未获基金份额持有人大会审议通过 , 就同 一提案再次提请基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于 6 个月。法律法 规另有规定的除外。 (5) 基金份额持有人大会 的召集人发出召开会议的通知后,如果需要对原有 提案进行修改, 应当在基金份额持有人大会召开前 30 日及时公告。 否则, 会议 的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有 30 日的间隔期。 2.议事程序 (1) 现场开会 在现场开会的方式下, 首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及 注意事项, 确定和公布监票人, 然后由大会主持人宣读提案, 经讨论后进行表决, 经合法执业的律师见证后形成大会决议。 大会 由召集人授权代表主持。 基金管理人为召集人的, 其授权代表未能主持 大会的情况下, 由基金托管人授权代表主持; 如果基金管理人和基金托管人授权


长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )基金合同 34 代表均未能主持大会, 则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金 份额 50% 以上多数选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。 召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名( 或 单位名称) 、 身份证号码、 持有或代表有表决权的基金份额数量、 委托人姓名( 或 单位名称) 等事项。 (2) 通讯方式开会 在通讯表决开会的方式下, 首先由召集人提前 30 日公布提案, 在所通知的 表决截止日期后第 2 个工作日在公证机关及监督人的监督下由召集人统计全部 有效表决并形成决议。 如监督人经通知但拒绝到场监督, 则在公证机关监督下形 成的决议有效。 3.基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 ( 七) 决议形成的条件、 表决方式、程序 1.基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。 2.基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: (1) 一般决议 一般决议须经出席会议的基金份额持有人( 或其代理人) 所持表决权的 50% 以上通过方为有效,除下列(2) 所规定的须以特 别决议通 过事项以外的其他事项 均以一般决议的方式通过; (2) 特别决议 特别决议须经出席会议的基金份额持有人( 或其代理人) 所持表决权的三分 之二以上( 含三分之二) 通过方为有效;涉及更换基金管理人、更 换 基 金 托 管 人 、 转换基金运作方式、终止基金合同必须以特别决议通过方为有效。 3.基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会核准或者备案 , 并予以公告。 4.采取通讯方式进行表决时, 除非在计票时有充分的相反证据证明, 否则表 面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决, 表决意见模 糊不清或相互矛盾的视为弃权表决, 但应当计入出具书面意见的基金份额持有人 所代表的基金份额总数。 5.基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。


长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )基金合同 35 6.基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分 开审议、逐项表决。 ( 八) 计票 1.现场开会 (1) 如基金份额持有人大 会由基金管理人或基金托管人召集,则基金份额持 有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份 额持有人和代理 人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监 票人; 如大会由基金份额持有人自行召集, 基金份额持有人大会的主持人应当在 会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持 有人代表与基金管理人、 基金托管人授权的一名监督员共同担任监票人; 但如果 基金管理人和基金托管人的授权代表未出席, 则大会主持人可自行选举三名基金 份额持有人代表担任监票人。 (2) 监票人应当在基金份 额持有人表决后立即进行清点,由大会主持人当场 公布计票结果。 (3) 如大会主持人对于提 交的表决结果有异 议, 可以对投票数进行重新清点; 如大会主持人未进行重新清点, 而出席大会的基金份额持有人或代理人对大会主 持人宣布的表决结果有异议, 其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点, 大会 主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。 2.通讯方式开会 在通讯方式开会的情况下, 计票方式为: 由大 会召集人授权的两名监票人在 监督人派出的授权代表的监督下进行计票, 并由公证机关对其计票过程予以公证; 如监督人经通知但拒绝到场监督,则大会召集人可自行授权 3 名监票人进行计 票,并由公证机关对其计票过程予以公证。 ( 九) 基金份额持有人大 会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、 方式 1.基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议, 召集人应当自通过之日 起 5 日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国 证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。 2.生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理人、 基 金托管人均有约束力。 基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效


长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )基金合同 36 的基金份额持有人大会决议。 3.基金份额持有人大会决议应自生效之日起 2 日内在指定媒体公告。如果 采用通讯方式进行表决, 在公告基金 份额持有人大会决议时, 必须将公证书全文、 公证机构、公证员姓名等一同公告。 ( 十) 法律法规或监管部 门对基金份额持有人大会另有规定的,从其规定。





长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )基金合同 37 十 、基 金管 理人 、基 金托 管人 的更 换条 件和 程序 ( 一) 基金管理人的更换 1.基金管理人的更换条件 有下列情形之一的,基金管理人职责终止: (1) 基金管理人被依法取 消基金管理资格; (2) 基金管理人依法解散 、被依法撤销或者被依法宣告破产; (3) 基金管理人被基金份 额持有人大会解任; (4) 法律法规和基金合同 规定的其他情形。 2.基金管理人的更换程序 更换基金管理人必须依照如下程序进行: (1) 提名: 新任基金管理 人由基金托管人或者单独或合计持有基金总份额 10% 以上(含 10% )的基金份额持有人提名; (2) 决议: 基金份额持有 人大会在原基金管理人职责终止后 6 个月内对被提 名的新任基金管理人形成决议, 新任基金管理人应当符合法律法规及中国证监会 规定的资格条件; (3) 核准:新任基金管理 人产生之前,由中国证监会指定临时基金管理人; 更换基金管理人的基金份额持有人大会决议应经中国证监会核准生效后方可执 行; (4) 交接:原基金管理人 职责终止的,应当妥善保管基金管理业 务资料,及 时办理基金管理业务的移交手续, 新任基金管理人或临时基金管理人应当及时接 收,并与基金托管人核对基金资产总值; (5) 审计:原基金管理人 职责终止的,应当按照法律法规规定聘请会计师事 务所对基金财产进行审计, 并将审计结果予以公告, 同时报中国证监会备案, 审 计费用在基金财产中列支; (6) 公告:基金管理人更 换后,由基金托管人在新任基金管理人获得中国证 监会核准后 2 日内公告; (7) 基金名称变更:基金 管理人更换后,如果原任或新任基金管理人要求, 应按其要求替换或删除基金名称中与原任基金管理人有关的名称字样。


长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )基金合同 38 ( 二) 基金托管人的更换 1.基金托管人的更换条件 有下列情形之一的,基金托管人职责终止: (1) 基金托管人被依法取 消基金托管资格; (2) 基金托管人依法解散 、被依法撤销或者被依法宣布破产; (3) 基金托管人被基金份 额持有人大会解任; (4) 法律法规和基金合同 规定的其他情形。 2.基金托管人的更换程序 (1) 提名: 新任基金托管 人由基金管理人或者单独或合计持有基金总份额 10% 以上(含 10% )的基金份额持有人提名; (2) 决议: 基金份额持有 人大会在原基金托管人职责终止后 6 个月内对被提 名的新任基金托管人形成决议, 新任基金托管人应当符合法律法规及中国证监会 规定的资格条件; (3) 核准:新任基金托管 人产生之前,由中国证监会指定临时基金托管人, 更换基金托管人的基金份额持有人大会决议应经中国证监会核准生效后方可执 行; (4) 交接:原基金托管人 职责终止的,应当妥善保管基金财产和基金托管业 务资料, 及时办理基金财产和托管业务移交手续, 新任基金托管人或临时基金托 管人应当及时接收,并与基金管理人核对基金资产总值; (5) 审计:原基金托管人 职责终止的,应当按照法律法规规定聘请会计师事 务所对基金财产进行审计, 并将审计结果予以公告, 同时报 中国证监会备案, 审 计费用从基金财产中列支; (6) 公告:基金托管人更 换后,由基金管理人在新任基金托管人获得中国证 监会核准后 2 日内公告。 ( 三) 基金管理人与基金 托管人同时更换 1.提名: 如果基金管理人和基金托管人同时更换, 由单独或合计持有基金总 份额 10% 以上 (含 10% ) 的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管人; 2.基金管理人和基金托管人的更换分别按上述程序进行; 3.公告: 新任基金管理人和新任基金托管人应在更换基金管理人和基金托管


长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )基金合同 39 人的基金份额持有人大会决议获得中国证监会核准后 2 日内在指定媒体上联合 公告。 ( 四) 新基金管理人接收 基金管理业务或新基金托管人接收基金财产和基金 托管业务前, 原基金管理人或原基金托管人应继续履行相关职责, 并保证不做出 对基金份额持有人的利益造成损害的行为。





长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )基金合同 40 十 一、 基金 的托 管 基金财产由基金托管人保管。基金管理人应与基金托管人按照《基金法》 、 基金合同及有关规定订立 《长盛沪深 300 指数证券投资基金 (LOF ) 托 管协议》 。 订立托管协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金份额持有人名 册登记、 基金财产的保管、 基金财产的管理和运作及相互监督等相关事宜中的权 利义务及职责, 确保基金财产的安全, 保护基金份额持有人的合法权益。 基金托 管人的托管职责以《长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF )托管 协议》的约 定为准。





长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )基金合同 41 十 二、 基金 份额 的登 记 ( 一) 本基金的注册登记 业务指基金登记、 存管、 清算和交收业务, 具体内容 包括投资人基金账户建立和管理、 基金份额注册登记、 清算和交收、 代理发放红 利、建立并保管基金份额持有人名册等。 ( 二) 本基金的注册登记 业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条 件的机构负责办理。 基金管理人委托其他机构办理本基金注册登记业务的, 应与 代理人签订委托代理协议, 以明确基金管理人和代理机构在注册登记业务中的权 利义务,保护基金份额持有人的合法权益。 ( 三) 注册登记机构享有 如下权利: 1.建立和管理投资人基金账户; 2.取得注册登记费; 3.保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等; 4.在法律法规允许的范围内,制定和调整注册登记业务的相关规则; 5.法律法规规定的其他权利。 ( 四) 注册登记机构 承担 如下义务: 1.配备足够的专业人员办理本基金的注册登记业务; 2.严格按照法律法规和基金合同规定的条件办理基金的注册登记业务; 3.保存基金份额持有人名册及相关的申购、赎回业务记录 15 年以上; 4.对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务, 因违反该保密义务对投 资人或基金带来的损失,须承担相应的赔偿责任,但司法强制检查情形除外; 5.按基金合同和招募说明书规定为投资人办理非交易过户等业务, 并提供其 他必要服务; 6.接受基金管理人的监督; 7.法律法规规定的其他义务。





长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )基金合同 42 十 三、 基金 的投 资 (一)投资目标 本基金采取指数化投资,通过严格的投资纪律约束和 数 量 化 风 险 管 理 手 段 , 力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值误差 小于 0.35% ,且年化跟踪误差小于 4% ,以实现对基准指数的有效跟踪。 (二)投资范围 本基金为股票指数型基金, 投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国 内依法发行上市的股票、 债券、 权证以及中国 证监会允许基金投资的其他金融工 具。其中,股票资产投资比例不低于基金资产净值的 90% ,投资于沪深 300 指 数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 80% ; 保持不低于基金资 产净值 5% 的现金以及到期日在一年以内的政府债券 ,其中,现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 (三)投资理念 通过指数化投资于标的指数所代表的股票市场, 分享中国经济中、 长 期增长 成果的同时,并使之成为中国股票市场投资的有效标尺和配置工具。 (四)标的指数 本基金股票资产跟踪的标的指数为沪深 300 指数。 沪深 300 指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权,由中证指数有 限公司开发的中国 A 股市场指数,它的样本选自沪深两个证券市场,覆盖了大 部分流通市值,其成份股票为中国 A 股市场 中代表性强、流动性高的股票,能 够反映 A 股市场总体 发展趋势。 如果沪深 300 指数被停止编制及发布,或沪深 300 指数由其他指数替代 (单 纯更名除外) , 或由于指数编制方法等重大变更导致沪深 300 指数不宜继续作为 标的指数, 或证券市场上有代表性更强、 更适合投资的指数推出, 本基金管理人 可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则, 在履行适当程序后, 依法变更本基金的标的指数和投资对象, 并依据市场代表性、 流动性、 与原指数


长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )基金合同 43 的相关性等因素选择确定新的标的指数。 由于上述原因变更标的指数和投资对象, 基金管理人在履行适当程序后报中 国证监会核准,并在中国证监会指定的媒体上公告。 (五)投资策略 本基金采用抽样复制指数的投资策略, 综合考虑标的指数样本中个股的自由 流通市值规模、 流动性、 行业代表性、 波动性与标的指数整体的相关性, 通过抽 样方式构建基金股票投资组合, 并优化确定投资组合中的个股权重, 以实现基金 净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值误差小于 0.35% , 且年 化跟踪误差小于 4% 的投资目标。 当成份股发生分红、 配股、 增发等行为时, 或因基金的申购和赎回等对本基 金跟踪业绩比较基准的效果可能带来影响时, 或因某些特殊情况导致流动性不足 时, 或因其他原因导致无法有效复制和跟踪基准指数时, 基金管理人可以对投资 组合管理进行适当变通和调整, 最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。 本基金 建仓时间为 3 个月, 本基金将在基金合同生效 3 个月内使投资组合比例达到 《基 金合同》的相关规定。 1、资产配置策略 本基金首先确定基金资产中股票和现金之间的配置比例, 再进一步以抽样复 制基准指数的方法, 确定抽样组合中各行业及个股的配置比例。 本 基金股票资产 不低于基金资产净值的 90% , 在巨额申购赎 回发生、 成份股大比例分红等情况下, 管理人将在综合考虑冲击成本因素和跟踪效果后, 及时将股票配置比例调整至合 理水平。 2、股票组合构建 本基金采用抽样复制基准指数的方法, 在综合考虑个股的自由流通市值规模、 个股流动性、 行业代表性、 波动性以及抽样组合与标的指数的相关性等因素的基 础上, 采用 “分层抽样 + 优化抽样” 的两阶段抽样方法, 选择标的指数成份股票 或被选成份股票构建基金的抽样股票投资组合, 并优化确定投资组合中的个股配 置比例。 (1 )股票筛选 本基金在抽样复制指数投 资时, 首先进行样本成份股初步筛选, 通常初步筛


长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )基金合同 44 选的股票样本为标的指数全部成份股和备选成份股, 作为下一步分层抽样的基础。 但在特殊情况下, 如指数成份股调整、 长期停牌或样本个股流动性较差时, 则相 应调整股票初选股票样本或剔除流动性较差的股票样本。 (2 )分层抽样 在初选出的样本股票的基础上,首先按照行业分类方 法 进 行 行 业 类 别 划 分 , 然后根据每个行业类别在标的指数中的权重、 个股在行业类别中的权重、 个股收 益波动性和所在行业收益相关性进行抽样选取, 并优先抽取收益波动与标的指数 高度相关的个股。 在分层抽样中, 首先控制约束抽样股票 组合中的行业权重及收益风险特征代 表性与标的指数一致, 且控制抽样股票组合中的行业内样本个股与行业整体的收 益风险特征高度相关。 (3 )优化抽样 对于分层抽样后的股票样本组合,采用进一步优化方 法 并 确 定 个 股 的 权 重 , 考虑标的指数总体收益和风险的特征情况, 通过投资组合优化模型构建基金的股 票资产组合,同时保证较小的调整频率和追踪成本。 优化方法是基于样本组合与标的指数的跟踪误差限制, 即以跟踪误差最小化 为目标函数, 并以样本组合内个股集中度, 组合资产规模和交易成本为附加约束 条件,采用二次规划优化算法和模型,确定抽样组合及组合 中个股的权重。 (4 )最终组合 对于 “分层抽样 + 优化抽样” 的两阶段抽样方法得到的股票组合, 将被用来 构建本基金的最终股票组合。 由于指数成份股的周期性变动, 以及成份股的权重 的变化, 抽样组合将不定期进行有效跟踪, 并进行相应的调整样本组合, 即再 “分 层+ 优化”抽样,以保证样本组合与标的指数的跟踪误差最小化。 为了能够更好的跟踪标的指数,如果今后由于基准指 数 成 份 股 结 构 的 变 化 , 其他抽样复制方法将更适合对基准指数的跟踪, 本基金将做相应的变更。 对于抽 样复制方法的变更, 无需召开基金份额持有人大会, 但本基金管理人需在方法变 更前 2 个工作日内在至少一种指定媒体上刊登公告,并阐明变更抽样复制方法 的原因。 3、股票组合调整


长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )基金合同 45 (1 )组合调整原则 本基金为抽样复制的指数型基金, 基金所构建的指数化投资组合将根据基准 指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 同时, 本基金还将根据法律法规中 的投资比例限制、 申购赎回变动情况、 配股增发因素等变化, 对基金投资组合进 行适时调整, 以保证基金净值增长率与业绩比较基准间的高度正相关和跟踪误差 最小化。 (2 )组合调整方法 ①跟踪调整 A 、定期性调整 本基金所构建的投资组合将主要根据所跟踪的目标指数对其成份股的调整 而进行相应的跟踪调整。本基金将按照标的指数对成份股 及 其 权 重 的 调 整 方 案 , 在考虑跟踪误差风险的基础上,对股票投资组合进行相应调整。 本基金所构建的指数化投资组合为经过优化处理的抽样复制组合, 将每季度 末根据上述抽样复制方法调整股票组合及个股配置比例。 B 、不定期调整 根据指数编制规则, 当标的指数成份股因增发、 送配等股权变动而需进行成 份股权重调整时, 本基金将根据中证指数公司在股权变动公告日次日发布的临时 调整决定及其需调整的权重比例, 并根据抽样复制方法对股票组合进行相应调整。 C 、基于流动性及法律法规限制的调整 如果因抽样组合中个股停牌限制、 交易量暂时不足等市场流动性因素或法律 法规规定的投资限制, 使得基金管理人无法顺利购买某成份股, 本基金管理人将 视当时市场情况, 综合考虑投资者利益和跟踪误差最小化, 决定部分持有现金或 买入相关的替代性股票。 替代股票的选取遵循 “ 同行业基础上价格相关性” 原则, 对于需要进行替代的股票,其替代股票将从标的指数样本 或 被 选 成 份 股 中 选 取 , 具体将在考虑股票流动性等因素的前提下, 在同行业范围内, 选取相关性较大的 股票进行替代。 D 、 在其他不影响指数复制的情况下, 本基金管理人可以根据市场情况, 在 跟踪误差最小 化的条件下,对基金资产组合进行适当的调整。 4、债券投资策略


长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )基金合同 46 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、 国内财政政策与货 币市场政策等因素对债券市场的影响, 进行合理的利率预期, 判断债券市场的基 本走势,久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组 合 构 建 和 管 理 过 程 中 , 本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用 利 差 和 相 对 价 值 判 断 、 信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上, 有效利用基金资 产,提高基金资产的投资收益。 5、权证投资策略 在法律法规许可时, 本基金可基于谨慎原则对权证进行投资, 即根据权证合 理价值与其市场价格间的差幅即 “估值差价” 以及权证合理价值对定价参数的敏 感性,结合标的股票合理价值考量,决策买入、持有或沽出权证。 (六)投资决策与交易机制 1、投资决策依据 有关法律、 法规、 基金 合同以及标的指数的相关规定是基金管理人运用基金 财产的决策依据。 2、投资管理体制 本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。 投资决策委员 会负责做出有关标的指数重大调整的应对决策、 基金组合重大调整的决策, 以及 其他单项投资的重大决策。 基金经理负 责做出日常标的指数跟踪维护过程中的组 合构建、组合调整等决策。 3、投资管理程序 研究、 投资决策、 组合构建、 交易执行、 投资绩效评估、 组合监控与调整各 环节的相互协调与配合,构成了本基金的投资管理程序。 (1 )研究。基金管理人的研究部依托公司整体研究平台,整合外部信息包 括券商等外部研究力量的研究成果, 开展标的指数跟踪、 成份股公司行为等相关 信息的搜集与分析、 流动性分析、 误差及其归因分析等工作, 并撰写相关的研究 报告,作为本基金投资决策的重要依据。 (2 ) 投资决策。 基金管 理人的投资决策委员会依据研究部提供的研究报告, 定 期或遇重大事件时临时召开投资决策委员会议, 对相关事项做出决策。 基金经


长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )基金合同 47 理根据投资决策委员会的决议,做出基金投资管理的日常决策。 (3 )组合构建。结合研究报告,基金经理主要采取抽样复制法,即按照标 的指数的成份股组成及其权重构建基金抽样股票投资组合, 并根据标的指数成份 股及其权重的变动而进行相应的调整。 在追求跟踪误差和跟踪偏离度最小化的前 提下, 基金经理可采取适当的方法, 提高投资效率, 降低交易成本, 控制投资风 险。 (4 )交易执行。基金管理人的交易部负责本基金的具体交易执行,交易部 同时履行一线监控的职责。 (5 )投资绩效评估。本基金管理人定期和不定期对本基金的投资绩效进行 评估, 并撰写相关的绩效评估报告, 确认基金组合是否实现了投资预期, 投资策 略是否成功, 并对基金组合误差的来源进行归因分析等。 基金经理依据绩效评估 报告总结或检讨以往的投资策略,如果需要,亦对投资组合进行相应的调整。 (6 )组合监控与调整。基金经理根据标的指数的每日变动情况,结合成份 股等的基本面情况、 流动性状况、 基金申购赎回的现金流量情况, 以及基金投资 绩效评估结果等,对基金投资组合进行动态监控和调整,密切跟踪标的指数。 基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下 , 根据环境的变化和基金实 际投资的需要, 有权对上述投资程序做出调整, 并将调整内容在基金招募说明书 及招募说明书更新中予以公告。 (七)投资限制 (1 )禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为: 1、承销证券; 2、向他人贷款或提供担保; 3、从事承担无限责任的投资; 4、买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外; 5、向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发 行的股票或债券; 6、买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、 基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;


长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )基金合同 48 7、从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动; 8、当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他 行为。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定, 本基金管理人在履行适当程序 后可不受上述规定的限制。 (2 )投资组合 限制 本基金的投资组合将遵循以下限制: 1、持有一家上市公司的股票,其市值不得超过基金资产净值的 10% ; 2、 本基金与由本基金管理人管理的 其他基金共同持有一家公司发行的证券, 不得超过该证券的 10% ; 3、 本基金财产参与股票发行申购, 所申报的金额不得超过本基金的总资产, 所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 4、本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净 值的 0.5% , 基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3% , 基金管理人 管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10% 。 法律法规或中国证监 会另有规定的,遵从其规定; 5、本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定; 6、 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股 票, 不得超过该上市公司可流通股票的 15% ; 本基金管理人管理的全部投资组合 持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30% , 但完全按照标的指数的构成比例进行投资的部分不受此限制 ; 7、 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15% 。 因证券市场波动、 上市公司股票停牌、 基金规模变动等基金管理人之外的 因素致使基金不符合本款规定比例限制的, 基金管理人不得主动新增流动性受限 资产的投资; 8、 本基金与私募类证券资管产 品及中国证监会认定的其他主体为交易对手 开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保 持一致; 9、 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。


长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )基金合同 49 如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准; 《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制 的 , 履 行 适 当 程 序 后 , 基金不受上述限制。 除上述第 7、8 项外,由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等 基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内, 但 基金管理人应在 10 个交易日内进行调整, 以达到标准。 法律法规另有规定的从 其规定。 基金托管人对基金的投资的监督和检查自本基金合同生效之日起开始。 (八)基金业绩的比较基准 本基金业绩比较基准=95% ×沪深 300 指数收益率+5% ×一年期银行定期 存款利率(税后) 。 沪深 300 指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权,由中证指数有 限公司开发的中国 A 股市场指数,它的样本选自沪深两个证券市场,覆盖了大 部分流通市值,其成份股票为中国 A 股市场 中代表性强、流动性高的股票,能 够反映 A 股市场总体 发展趋势。 本基金认为,该业绩比较基准目前能够有效地反映本 基 金 的 风 险 收 益 特 征 。 如果今后法律法规发生变化, 或者有更权威的、 更能为市场普遍接受的业绩比较 基准推出, 或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时, 本 基金可以在履行适当程序后变更业绩比较基准。 经与基金托管人协商一致, 本基 金变更业绩比较基准应报中国证监会备案, 并在中国证监会指定的媒体上及时公 告。 (九)风险收益特征 本基金是一只股票指数型基金, 属于较高预期风险、 较高预期收益的证券投 资基金品种,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型 基 金 与 货 币 市 场 基 金 。 (十)基金的融资融券 本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。





长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )基金合同 50 十 四、 基金 的财 产 ( 一) 基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、 银行存款本息、 基金应收申购 款以及其他资产的价值总和。 ( 二) 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 ( 三) 基金财产的账户 本基金财产以基金名义开立银行存款账户, 以基金托管人的名义开立证券交 易清算资金的结算备付金账户, 以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券 账户, 以本基金的名义开立银行间债券托管账户。 开立的基金专用账户与 基金管 理人、 基金托管人、 基 金销售机构和注册登记机构自有的财产账户以及其他基金 财产账户相独立。 ( 四) 基金财产的处分 基金财产独立于基金管理人、 基金托管人和代销机构的固有财产, 并由基金 托管人保管。 基金管理人、 基金托管人因基金财产的管理、 运用或者其他情形而 取得的财产和收益归入基金财产。 基金管理人、 基金托管人可以按基金合同的约 定收取管理费、 托管费以及其他基金合同约定的费用。 基金财产的债权、 不得与 基金管理人、 基金托管人固有财产的债务相抵销, 不同基金财产的债权债务, 不 得相互抵销。 基金管理人、 基金托管人以其自有资产承担 法律责任, 其债权人不 得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。 基金管理人、 基金托管人因依法解散、 被依法撤销或者被依法宣告破产等原 因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。 除依据 《基金法》 、 基金 合同及其他有关规定处分外, 基金财产不得被处分。 非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。





长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )基金合同 51 十 五、 基金 资产 的估 值 (一) 估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律 法规规定需要对外披露基金净值的非营业日。 (二) 估值对象 基金所拥有的股票、 权证、 债券和银行存款本息、 应收款项、 其它投资等资 产。 (三)估值原则 对于存在活跃市场的情况下, 应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的 公允价值; 对于活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下, 应对市场报价 进行调整以确定计量日的公允价值; 对于不存在市场活动或市场活动很少的情况 下,则应采用估值技术确定其公允价值。 (四) 估值方法 1、证券交易所上市交易的有价证券的估值 (1 ) 交易所上市交易的有价证券 (包括股票、 权证等) , 以其估值日在证券 交易所挂牌的市价 (收盘价) 估值; 估值日无交易的, 且最近交易日后经济环境 未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的, 以最近交易 日的市价 (收盘价) 估值; 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行 机构发生影响证券价格的重大事件的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变 化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (2 )交易所上市交易或挂牌转让的不含权和含权固定收益品种(另有规定 的除外) ,采用估值技术确定公允价值; (3 )交易所上市交易或 挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允 价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (4 )交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收盘全价减去债券收盘 价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值; 估值日没有交易的, 且最近交易 日后经济环境未发生重大变化, 按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含 的债券应收利息得到的净价进行估值。 如最近交易日后经济环境发生了重大变化


长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )基金合同 52 的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价, 确定 公允价格。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1 )送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌 的同一股票的估值方法估值; (2 )首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价 值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (3 )对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的 情况下, 应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值; 对于 活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下, 按成本应对市场报价进行调整, 确认计量日的公允价值; 对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下, 则采用 估值技术确定公允 价值, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下, 按成本估 值。 (4 )首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交 易所上市的同一股票的估值方法估值; 非公开发行有明确锁定期的股票, 按监管 机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用 估值技术确定公允价值。 4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估 值。 5、本基 金可以 采用第 三方估值 机构按 照上述 公允价值 确定原 则提供 的估值 价格数据。 6、如有 确凿证 据表明 按上述方 法进行 估值 不 能客观反 映其公 允价值 的,基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后, 按最能反映公允价值的价格估值。 7、相关 法律法 规以及 监管部门 有强制 规定的 ,从其规 定。如 有新增 事项, 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时, 应立即通知 对方,共同查明原因,双方协商解决。


长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )基金合同 53 根据有关法律法规, 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任, 因此, 就与本基金有关的会 计问题, 如经相关各方在平等基础上充分讨论后, 仍无法达成一致的意见, 按照 基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 (五) 估值程序 1.基金份额净值是按照每个工作日闭市后, 基金资产净值除以当日基金份额 的余额数量计算,精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入。国家另有规定 的,从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 2.基金管理人应每个工作日对基金资产估值。 基金管理人每个工作日对基金 资产估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基 金 托 管 人 复 核 无 误 后 , 由基金管理人对外公布。 月末、 年中和年末估 值复核与基金会计账目的核对同时 进行。 (六) 估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、 合理的措施确保基金资产估值 的准确性、 及时性。 当基金份额净值小数点后 3 位以内( 含第 3 位) 发生差错时, 视为基金份额净值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1.差错类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管 人 、 或 注 册登记机构、 或代销机构、 或投资人自身的差错造成差错, 导致其他当事人遭受损失的, 差错 的责任人应当对由于该差错遭受损失当事人( “受损方”) 的直接损 失按下述 “差 错处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述差错的主要类型包括但不限于: 资料申报差错、 数据传输差错、 数据计 算差错、 系统故障差错、 下达指令差错等; 对于因技术原因引起的差错, 若系同 行业现有技术水平不能预见、 不能避免、 不能克服, 则属不可抗力, 按照下述规 定执行。 由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差 错, 因不可抗力原因出现差错的当事人不对其 他当事人承担赔偿责任, 但因该差


长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )基金合同 54 错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 2.差错处理原则 (1 )差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各 方, 及时进行更正, 因更正差错发生的费用由差错责任方承担; 由于差错责任方 未及时更正已产生的差错, 给当事人造成损失的, 由差错责任方对直接损失承担 赔偿责任; 若差错责任方已经积极协调, 并且有协助义务的当事人有足够的时间 进行更正而未更正, 则其应当承担相应赔偿责任。 差错责任方应对更正的情况向 有关当事人进行确认,确保差错已得到更正。 (2 )差错的责任方对有关 当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并 且仅对差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3 )因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差 错责任方仍应对差错负责。 如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还 不当得利造成其他当事人的利益损失( “受损方”) , 则差错责任方 应赔偿受损方 的损失, 并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付 不当得利的权利; 如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损 方, 则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超 过 其实际损失的差额部分支付给差错责任方。 (4 )差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。 (5 )差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人差错造成基金财产损 失时, 基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿, 如果因基金托管人差错造 成基金财产损失时, 基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。 基金管理人 和托管人之外的第三方造成基金财产的损失, 并拒绝进行赔偿时, 由基金管理人 负责向差错方追偿; 追偿过程中产生的有关费用, 应列入基金费用, 从基金资产 中支付。 (6 )如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并 且依据法律法 规、 基金合同或 其他规定, 基金管理人自行或依据法院判决、 仲裁裁决对受损方 承担了赔偿责任, 则基金管理人有权向出现差错的当事人进行追索, 并有权要求 其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的直接损失。 (7 )按法律法规规定的其他原则处理差错。


长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )基金合同 55 3.差错处理程序 差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1 )查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确 定差错的责任方; (2 ) 根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估; (3 )根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔 偿损失; (4 )根据差错处理的方法,需要修改基金注册登记机构交易数据的,由基 金注册登记机构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认。 4.基金份额净值差错处理的原则和方法如下: (1 )基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报 基金托管人, 并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 错误偏差达到基金份额净 值的 0.25% 时, 基金管 理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案; 错误偏差 达到基金份额净值的 0.5% 时,基金管理人应当公告、通报基 金托管人并报中国 证监会备案。 (2 )当发生净值计算错误时,由基金管理人负责处理,由此给基金份额持 有人和基金造成损失的, 应由基金管理人先行赔付, 基金管理人按差错情形, 有 权向其他当事人追偿。 当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损 失需要进行赔偿时, 基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责 任。 (3 )由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,有关会计制度变化 或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然 已 经 采 取 必 要 、 适 当 、 合理的措施进行检查, 但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误, 基 金管理人、 基金托管人免除赔偿责任。 但基金管理人、 基金托管人应积极采取必 要的措施减轻或消除由此造成的影响。 (4 )基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾 差,以基金管理人计算结果为准。 (5 )前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的,从其规定。如果行业 另有通行做法, 双方当事人应本着平等和保护基 金份额持有人利益的原则进行协


长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )基金合同 56 商。 (七) 暂停估值的情形 1.基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时 ; 2.因不可抗力或其它情形致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金资 产价值时; 3.占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变, 而基金管理人为保障投 资人的利益,已决定延迟估值; 4.当 前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确 认后,基金管理人应当暂停估值; 5.法律法规、中国证监会和基金合同认定 的其它情形。 (八) 基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由 基 金 管 理 人 负 责 计 算 , 基金托管人负责进行复核。 基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日或国 家法律法规规定需要对外披露基金净值的非工作日的基金资产净值并发送给基 金托管人。 基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人, 由基金管 理人对基金净值予以公布。 (九) 特殊情况的处理 1.基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 项进行估值时, 所造成的误差 不作为基金资产估值错误处理。 2.由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送 的 数 据 错 误 , 或国家会计政策变更、 市场规则变更等, 基金管理人和基金托管人虽然已经采取 必要、 适当、 合理的措施进行检查, 但未能发现错误的, 由此造成的基金资产估 值错误, 基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。 但基金管理人和基金托管人应 当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。





长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )基金合同 57 十 六、 基金 的费 用与 税收 ( 一) 基金费用的种类 1.基金管理人的管理费; 2.基金托管人的托管费; 3.基金财产拨划支付的银行费用; 4.基金合同生效后的基金信息披露费用; 5.基金份额持有人大会费用; 6.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费; 7.基金的证券交易费用; 8.依法可以在基金财产中列支的其他费用。 ( 二) 基金费用计提方法 、计提标准和支付方式 1.基金管理人的管理费 在通常情况下, 基金管理费按前一日基金资产净值的 0.75% 年费率计提。 计 算方法如下: H =E ×0.75% ÷当年天 数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提, 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金管理 费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一 次性支付给基金管理人 ,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 2.基金托管人的托管费 在通常情况下, 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.15% 年费率计提。 计 算方法如下: H =E ×0.15% ÷当年天 数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提, 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金托管 费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一


长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )基金合同 58 次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 3.除管理费和托管费之外的基金费用, 由基金托管人根据其他有关法规及相 应协议 的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。 ( 三) 不列入基金费用的 项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基 金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费 用 等 不 列 入 基 金 费 用 。 基金合同生效前所发生的信息披露费、 律师费和会计师费以及其他费用不从基金 财产中支付。 ( 四) 基金管理人和基金 托管人可根据基金发展情况调低基金管理费率和基 金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒体上刊登 公告。 ( 五) 基金税收 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。





长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )基金合同 59 十 七、 基金 的收 益与 分配 ( 一) 基金利润的构成 本基金合同项下基金利润是指基金收益。 基金利润指基金利息收入、 投资收 益、 公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额。 基金已实现收益指基 金利润减去公允价值变动收益后的余额。 ( 二) 基金期末可供分配 利润 基金期末可供分配利润指截止收益分配基准日基金未分配利润与未分配利 润中已实现收益的孰低者。 ( 三) 收益分配原则 本基金收益分配应遵循下列原则: 1. 本基金的每一基金份额享有同等收益分配权; 2. 本基金收益每年最多分配 4 次, 每次基金收益分配比例不低于收益分配 基准日可供分配利润的 20% ; 3. 若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配; 4. 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。场外投资者可选 择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投 资; 若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红。 场内基金份额收 益分配方式只能为现金分红; 场内基金份额具体收益分配程序等有关事项遵循深 圳证券交易所及注册登记机构的相关规定; 5. 基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额 后不能低于面值; 6. 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的 时间不得超过 15 个工作日。 7. 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 法律、 法规或监管机构另有规定的, 基金管理人在履行适当程序后, 将对上 述基金收益分配政策进行调整。 ( 四) 收益分配方案 基金收益分配方案中应载明基金期末可供分配利润、 基金收益分配对象、 分


长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )基金合同 60 配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等内容。 ( 五) 收益分配的时间和 程序 1.基金收益分配方案由基金管理人拟订, 由基金托管人复核, 依照 《 信息披 露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案; 2.在收益分配方案公布后, 基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金红 利向基金托管人发送划款指令, 基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红 资金的划付。 (六)基金收益分配中发生的费用 收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。 当投资人 的现金红利小于一定金额, 不足以支付银行转账或其他手续费用时, 基金注册登 记机构可将投资人的现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额。





长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )基金合同 61 十 八、 基金 的会 计和 审计 ( 一) 基金的会计政策 1.基金管理人为本基金的会计责任方; 2.本基金的会计年度为公历每年的 1 月 1 日至 12 月 31 日; 3.本基金的会计核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4.会计制度执行国家有关的会计制度; 5.本基金独立建账、独立核算; 6.基金管理人保留完整的会计账目、 凭证并进行日常的会计核算, 按照有关 规定编制基金会计报表; 7.基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、 报表编制等进行核对并 书面确认。 ( 二) 基金的审计 1.基金管理人聘请具有从事 证券相关业务资格的会计师事务所及其注册会 计师对本基金年度财务报表及其他规定事项进行审计。 会计师事务所及其注册会 计师与基金管理人、基金托管人相互独立。 2.会计师事务所更换经办注册会计师时,应事先征得基金管理人同意。 3. 基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人,并 报中国证监会备案后可以更换。 就更换会计师事务所, 基金管理人应当依照 《信 息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。





长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )基金合同 62 十 九、 基金 的信 息披 露 基金的信息披露应符合 《基金法》 、 《运作办法》 、 《信息披露办法》 、 《流动性 风险管理规定》 、 基金合同及其他有关规定。基金管理人、基金托管人和其他基 金信息披露义务人应当依法披露基金信息, 并保证所披露信息的真实性、 准确性 和完整性。 本基金信息披露义务人包括基金管理人、 基金托管人、 召集基金份额持有人 大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、 法人和其他组织。 基金管理人、 基金托管人和其他基金信息披露义务人应按规定将应予披露的基金 信息披露事项在规定时间内通过中国证监会指定的全国性报刊( 以下简称“指定 报刊” ) 和基金管理人、 基金托管人的互联网网站( 以下简称 “网站” ) 等 媒介披露。 本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1.虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2.对证券投资业绩进行预测; 3.违规承诺收益或者承担损失; 4.诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额发售机构; 5.登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字 ; 6.中国证监会禁止的其他行为。 本基金公开披露的信息应采用中文文本。 如同时采用外文文本的, 基金信息 披露义务人应保证两种文本的内容一致。 两种文本发生歧义的, 以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字; 除特别说明外, 货币单位为人民币 元。 公开披露的基金信息包括: ( 一) 招募说明书 招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件。 基金管理人按照《基金法》 、 《信息披露办法》 、基金合同编制并在基金份额 发售的 3 日前, 将基金招募说明书登载在指定报刊和网站上。 基金合同生效后, 基金管理人应当在每 6 个月结束之日起 45 日内,更新招募说明书并登载在网 站上,将更新的招募说明书摘要登载在指定报刊上。基金管理人将在公告的 15


长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )基金合同 63 日前向中国证监会报送更新的招募说明书, 并 就有关更新内容提供书面说明。 更 新后的招募说明书公告内容的截止日为每 6 个月的最后 1 日。 ( 二) 基金合同、托管协 议 基金管理人应在基金份额发售的 3 日前,将基金合同摘要登载在指定报刊 和网站上; 基金管理人、 基金托管人应将基金合同、 托管协议登载在各自网站上。 ( 三) 基金份额发售公告 基金管理人将按照 《基金法》 、 《信息披露办法》 的有关规定, 就基金份额发 售的具体事宜编制基金份额发售公告, 并在披露招募说明书的当日登载于指定报 刊和网站上。 ( 四) 基金合同生效公告 基金管理人将在基金合同生效的次日在指定报刊和网站上 登载基金合同生 效公告。基金合同生效公告中将说明基金募集情况。 ( 五) 基金资产净值公告 、基金份额净值公告、基金份额累计净值公告 1.本基金的基金合同生效后, 在开始办理基金份额申购或者赎回前, 基金管 理人将至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值; 2.在开始办理基金份额申购或者赎回后, 基金管理人将在每个开放日的次日, 通过网站、 基金份额发售网点以及其他媒介, 披露开放日的基金份额净值和基金 份额累计净值; 3.基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日及最后一个自然日 基金资产净值和基金份额净值。 基金管理人应当在 上述市场交易日的次日, 将基 金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。 ( 六) 基金份额申购、赎 回价格公告 基金管理人应当在本基金的基金合同、 招募说明书等信息披露文件上载明基 金份额申购、 赎回价格的计算方式及有关申购、 赎回费率, 并保证投资人能够在 基金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。 ( 七) 基金年度报告、基 金半年度报告、基金季度报告 1.基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内, 编制完成基金年度报告, 并 将年度报告正文登载于网站上, 将年度报告摘要登载在指定报刊上。 基金年度报 告需经具有从 事证券相关业务资格的会计师事务所审计后,方可披露;


长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )基金合同 64 2.基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内, 编制完成基金半年度报告, 并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定报刊上; 3.基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内, 编制完成基金季 度报告,并将季度报告登载在指定报刊和网站上; 4.基金合同生效不足 2 个月的,本基金管理人可以不编制当期季度报告、 半年度报告或者年度报告。 5.基金定期报告应当按有关规定分别报中国证监会和基金管理人主要办公 场所所在地中国证监会派出机构备案。 6. 基金 持续运 作过程 中,基金 管理人 应当在 基金年度 报告和 半年度 报告中 披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 7. 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20% 的情形, 为保障其他投资者的权益, 基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响 投资者决策的其他重要信息” 项下披露该投资者的类别、 报告期末持有份额及占 比、 报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险, 中国证监会认定的特殊情 形除外。 ( 八) 临时报告与公告 在基金运作过程中发生如下可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价 格产生重大影响的事件时, 有关信 息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书, 予以公告, 并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地 中国证监会派出机构备案: 1.基金份额持有人大会的召开及决议; 2.终止基金合同; 3.转换基金运作方式; 4.更换基金管理人、基金托管人; 5.基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 6.基金管理人股东及其出资比例发生变更; 7.基金募集期延长; 8.基金管理人的董事长、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理和基金托管 人基金托管部门负责人发生变动;


长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )基金合同 65 9.基金管理人的董事在一年内变更超过 50% ; 10. 基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超 过 30% ; 11.涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼; 12. 基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; 13. 基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重 行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; 14. 重大关联交易事项; 15. 基金收益分配事项; 16. 管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 17. 基金份额净值计价错误达基金份额净值 0.5% ; 18. 基金改聘会计师事务所; 19. 基金变更、增加或减少代销机构; 20. 基金更换注册登记机构; 21. 本基金开始办理申购、赎回; 22. 本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; 23. 本基金发生巨额赎回并延期支付; 24. 本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; 25. 本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; 26. 本基金发生涉及 基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大 事项 时; 27. 中国证监会或本基金合同规定的其他事项。 ( 九) 澄清公告 在本基金合同存续期限内, 任何公共媒体中出现的或者在 市场上流传的消息 可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的, 相关信息披露义务人 知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 ( 十) 基金份额持有人大 会决议 基金份额持有人大会决定的事项, 应当依法报中国证监会核准或者备案, 并 予以公告。 召开基金份额持有人大会的, 召集人应当至少提前 30 日公告基金份


长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )基金合同 66 额持有人大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程 序 和 表 决 方 式 等 事 项 。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会, 基金管理人、 基 金托管 人对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披 露义务的, 召集人应当履 行相关信息披露义务。 (基金份额持有人大会决议应自生效之日起 2 日内在指定媒体公告。如果 采用通讯方式进行表决, 在公告基金份额持有人大会决议时, 必须将公证书全文、 公证机构、公证员姓名等一同公告。 ) ( 十一) 中国证监会规定 的其他信息 ( 十二) 信息披露文件的 存放与查阅 基金合同、 托管协议、 招募说明书或更新后的招募说明书、 年度报告、 半年 度报告、 季度报告和基金份额净值公告等文本文件在编制完成后, 将存放于基金 管理人所在地、 基金托管人所在地, 供公众查阅。 投资人在支付工本费后, 可在 合理时间内取得上述文件复制件或复印件。 投资人也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。 本基金的信息披露事项将 在指定媒体上公告。 本基金的信息披露将严格按照法律法规和基金合同的规定进行。





长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )基金合同 67 二 十、 基金 合同 的变 更、 终止 与基 金财 产的 清算 ( 一) 基金合同的变更 1.基金合同变更内容对基金合同当事人权利、 义务产生重大影响的, 应召开 基金份额持有人大会,基金合同变更的内容应经基金份额 持 有 人 大 会 决 议 同 意 。 (1) 转换基金运作方式; (2) 变更基金类别; (3) 变更基金投资目标、 投资范围或投资策略(法律法规或中国证监会另有 规定的除外) ; (4) 变更基金份额持有人 大会程序; (5) 更换基金管理人、基 金托管人; (6) 提高基金管理人、基 金托管人的报酬标准。但根据适用的相关规定提高 该等报酬标准的除外; (7) 本基金与其他基金的 合并; (8) 对基金合同当事人权 利、义务产生重大影响的其他 事项; (9) 法律法规、基金合同 或中国证监会规定的其他情形。 但出现下列情况时, 可不经基金份额持有人大会决议, 由基金管理人和基金 托管人同意变更后公布,并报中国证监会备案: (1) 调低基金管理费、基 金托管费和其他应由基金承担的费用; (2) 在法律法规和本基金 合同规定的范围内调整基金的申购费率、收费方式 或调低赎回费率; (3) 因相应的法律法规发 生变动必须对基金合同进行修改; (4) 对基金合同的修改不 涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化; (5) 基金合同的修改对基 金份额持有人利益无实质性不利影响; (6) 按照法律法规或本基 金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情 形。 2.关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备 案,并于中国证监会核准或出具无异议意见后生效执行,并自生效之日起 2 日 内在至少一种指定媒体公告。


长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )基金合同 68 ( 二) 本基金合同的终止 有下列情形之一的,本基金合同经中国证监会核准后将终止: 1.基金份额持有人大会决定终止的; 2.基金管理人因解散、 破产、 撤销等事由, 不能继续担任基金管理人的职务, 而在 6 个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务; 3.基金托管人因解散、 破产、 撤销等 事由, 不能继续担任基金托管人的职务, 而在 6 个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务; 4.中国证监会规定的其他情况。 ( 三) 基金财产的清算 1.基金财产清算组 (1) 基金合同终止时,成 立基金财产清算组,基金财产清算组在中国证监会 的监督下进行基金清算。 (2) 基金财产清算组成员 由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业 务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产清算组可 以聘用必要的工作人员。 (3) 基金财产清算组负责 基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金 财产清算组可以依法进行必要的民事活动。 2.基金财产清算程序 基金合同终止, 应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清 算。基金财产清算程序主要包括: (1) 基金合同终止时,由 基金财产清算组统一接管基金财产; (2) 对基金财产进行清理 和确认; (3) 对基金财产进行估价 和变现; (4) 制作清算报告; (5) 聘请会计师事务所对 清算报告进行审计; (6) 聘请律师事务所出具 法律意见书; (7) 将基金财产清算结果 报告中国证监会; (8) 参加与基金财 产有关 的民事诉讼; (9) 公布基金财产清算结 果;


长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )基金合同 69 (10) 对基金剩余财产进 行分配。 3.清算费用 清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理 费用,清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。 4.基金财产按下列顺序清偿: (1) 支付清算费用; (2) 交纳所欠税款; (3) 清偿基金债务; (4) 按基金份额持有人持 有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款(1) -(3) 项规定清偿前,不分 配给基金份额持有人。 5.基金财产清算的公告 基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由 基金财产清算组公告; 清算过程中的有关重大事项须及时公告; 基金财产清算结 果经会计师事务所审计, 律师事务所出具法律意见书后, 由基金财产清算组报中 国证监会备案并公告。 6.基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。





长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )基金合同 70 二 十一 、违 约责 任 ( 一) 基金管理人、 基金托管人在履行各自职责的过程中, 违反 《基金 法》 规 定或者本基金合同约定, 给基金财产或者基金份额持有人造成损害的, 应当分别 对各自的行为依法承担赔偿责任; 因共同行为给基金财产或者基金份额持有人造 成损害 的,应当承担连带赔偿责任。 但是发生下列情况的,当事人可以免责: 1.不可抗力; 2.基金管理人和/ 或基金托管人按照当时有效的法律法规或中国证监会的规 定作为或不作为而造成的损失等; 3.基金管理人由于按照基金合同规定的投资原则行使或不行使其投资权而 造成的损失等。 ( 二) 基金合同当事人违 反基金合同, 给其他当事人造成经济损失的, 应当承 担赔偿责任。 在发生一方或多方违约的情况下, 基金合同能继续履行的, 应当继 续履行。 ( 三) 本基金合同一方当 事人造成违约后, 其他当事人应当采取适当措施防止 损失的扩大;没有采取适当措施致使 损失扩大的,不得就 扩 大 的 损 失 要 求 赔 偿 。 守约方因防止损失扩大而支出的合理费用由违约方承担。 ( 四) 因一方当事人违约 而导致其他当事人损失的, 基金份额持有人应先于其 他受损方获得赔偿。 ( 五) 由于基金管理人、 基金托管人不可控制的因素导致业务出现差错, 基金 管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措施进行检查, 但是未能 发现错误的, 由此造成基金财产或投资人损失, 基金管理人和基金托管人免除赔 偿责任。 但是基金管理人和基金托管人应积极采取必要的措施减轻或消除由此造 成的影响。





长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )基金合同 71 二 十二 、争 议的 处理 对于因基金合同的订立、 内容、 履行和解释或与基金合同有关的争议, 基金 合同当事人应尽量通过协商、 调解途径解决。 不愿或者不能通过协商、 调解解决 的, 任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会, 按照中 国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁 。 仲 裁 地 点 为 深 圳 市 。 仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间, 基金合同当事人应恪守各自的职责, 继续忠实、 勤勉、 尽责 地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本基金合同受中国法律管辖。





长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )基金合同 72 二 十三 、基 金合 同的 效力 基金合同是约定基金合同当事人之间权利义务关系的法律文件。 ( 一) 本基金合同经基金 管理人和基金托管人加盖公章以及双方法定代表人 或授权代表签字, 在基金募集结束, 基金备案手续办理完毕, 并获中国证监会书 面确认后生效。 基金合同的有效期自其生效之日起至该基金财产清算结果报中国 证监会备案并公告之日止。 ( 二) 本基金合同自生效 之日起对包括基金管理人、 基金托管人和基金份额持 有人在内的基金合同各方当事人具有同等的法律约束力。 ( 三) 本基金合同正本一 式八份, 除中国证监会和银行业监督管理机构各持两 份外,基 金管理人和基金托管人各持有两份。每份均具有同等的法律效力。 ( 四) 本基金合同可印制 成册, 供投资人在基金管理人和基金托管人办公场所 查阅,但其效力应以基金合同正本为准。





长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )基金合同 73 二 十四 、其 他事 项 本基金合同如有未尽事宜, 由本基金合同当事人各方按有关法律法规和规定 协商解决。





长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )基金合同 74 二 十五 、基 金合 同内 容摘 要 一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务 (一)基金管理人的权利 本基金管理人为长盛基金管理有限公司。 根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人的权利为: 1.自本基金合同生效之日起, 依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运 用基金财产; 2.依照基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他 收入; 3.发售基金份额; 4.依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利; 5.在符合有关法律法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回 、 转换、 非交易过户、 转托管等业务的规则, 在法律法规和本基金合同规定的范围 内决定和调整基金的除调高托管费率和管理费率之外的相关费率结构和收费方 式; 6.根据本基金合同及有关规定监督基金托管人, 对于基金托管人违反了本基 金合 同或有关法律法规规定的行为, 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损 失的情形, 应及时呈报中国证监会, 并采取必要措施保护基金及相关当事人的利 益; 7.在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购和赎回申请; 8.在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券; 9.自行担任或选择、 更换注册登记机构, 获取基金份额持有人名册, 并对注 册登记机构的代理行为进行必要的监督和检查; 10. 选择、更换代销机构,并依据基金销售服务代理协议和有关法律法规, 对其行为进行必要的监督和检查; 11.选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机 构; 12. 在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;


长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )基金合同 75 13. 依法召集基金份额持有人大会; 14. 法律法规和基金合同规定的其他权利。 ( 二) 基金管理人的义务 根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人的义务为: 1.依法募集基金, 办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金 份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2.办理基金备案手续; 3.自基金合同生效之日起, 以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财 产; 4.配备足够的具有专业资格的人员进行 基金投资分析、 决策, 以专业化的经 营方式管理和运作基金财产; 5.建立健全内部风险控制、 监察与稽核、 财务 管理及人事管理等制度, 保证 所管理的基金财产和管理人的财产相互独立, 对所管理的不同基金分别管理, 分 别记账,进行证券投资; 6.除依据《基金法》 、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三 人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; 7.依法接受基金托管人的监督; 8.计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格; 9.采取适当合理的措施使计算基金份额认购、 申购、 赎回和注销价格的方法 符合基金合同等法律文件 的规定; 10. 按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项; 11.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 12. 编制季度、半年度和年度基金报告; 13. 严格按照 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定, 履行信息披露及报告义 务; 14. 保守基金商业秘密, 不得泄露基金投资计划、 投资意向等, 除 《基金 法》 、 基金合同及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前应予保密, 不得向 他人泄露; 15. 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分


长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )基金合同 76 配收益; 16. 依据 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配 合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 17. 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 18. 以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为; 19. 组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配; 20. 因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益, 应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 21. 基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时 ,应为基金份额持有人利 益向基金托管人追偿; 22. 按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料; 23. 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并 通知基金托管人; 24. 执行生效的基金份额持有人大会决议; 25. 不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动; 26. 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益 行使因基金财产投资于证券所产生的权利, 不谋求对上市公司的控股和直接管理; 27. 法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。 ( 三) 基金托管人的权利 本基金托管人 为 招商银行股份有限公司 。 根据《基金法》及其他有关法律法规,基金托管人的权利为: 1.依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其 他收入; 2.监督基金管理人对本基金的投资运作; 3.自本基金合同生效之日起,依法保管基金资产; 4.在基金管理人更换时,提名新任基金管理人; 5.根据本基金合同及有关规定监督基金管理人, 对于基金管理人违反本基金


长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )基金合同 77 合同或有关法律法规规定的行为, 对基金资产、 其他当事人的利益造成重大损失 的情形,应及时呈报中国证监会; 6.依法召集基金份额持有人大会; 7.按规定取得基金份额持有人名册资料; 8.法律法规和基金合同规定的其他权利。 ( 四) 基金托管人的义务 根据《基金法》及其他有关法律法规,基金托管人的义务为: 1.安全保管基金财产; 2.设立专门的基金托管部, 具有符合要求的营业场所, 配备足够的、 合格的 熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; 3.对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立; 4.除依据《基金法》 、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三 人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; 5.保管由基金管理人代表基金签订的 与基金有关的重大合同及有关凭证; 6.按规定开设基金财产的资金账户和证券账户; 7.保守基金商业秘密, 除 《基金法》 、 基金合同 及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露; 8.对基金财务会计报告、 季度、 半年度和年度 基金报告出具意见, 说明基金 管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行; 如果基金管理人 有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是 否 采 取 了 适 当 的 措 施 ; 9.保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 10. 按照基金合同的约定,根据基金管理人的投 资指令,及时办理清算、交 割事宜; 11.办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; 12. 复核、 审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、 赎回价格; 13. 按照规定监督基金管理人的投资运作; 14. 按规定制作相关账册并与基金管理人核对; 15. 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎 回款项;


长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )基金合同 78 16. 按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集 基金份额持有人大会; 17. 因违反基金合同导致基金财产损失,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因 其退任而免除; 18. 基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金向基金管理 人追偿; 19. 参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分 配; 20. 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和 银行业监督管理机构,并通知基金管理人; 21. 执行生效的基金份额持有人大会决议; 22. 不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动; 23. 建立并保存基金份额持有人名册; 24. 法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。 ( 五) 基金份额持有人的 权利 根据《基金法》及其他有关法律法规,基金份额持有人的权利为: 1.分享基金财产收益; 2.参与分配清算后的剩余基金财产; 3.依法转让或者申请赎回其持有的基金份额; 4.按照规定要求召开基金份额持有人大会; 5.出席或者委派代表出席基金份额持有人大会, 对基金份额持有人大会审议 事项行使表决权; 6.查阅或者复制公开披露的基金信息资料; 7.监督基金管理人的投资运作; 8.对基金管理人、 基金托管人、 基金份额发售机构损害其合法权益的行为依 法提起诉讼; 9.法律法规和基金合同规定的其他权利。 每份基金份额具有同等的合法权益。 ( 六) 基金份额持有人的 义务


长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )基金合同 79 根据《基金法》及其他有关法律法规,基金份额持有人的义务为: 1.遵守法律法规、基金合同及其他有关规定; 2.交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用; 3.在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任 ; 4.不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动; 5.执行生效的基金份额持有人大会决议; 6.返还在基金交易过程中因任何原因, 自基金管理人及基金管理人的代理人、 基金托管人、代销机构、其他基金份额持有人处获 得的不当得利; 7.法律法规和基金合同规定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 ( 一) 基金份额持有人大 会由基金份额持有人组成。 基金份额持有人持有的每 一基金份额具有同等的投票权。 ( 二) 召开事由 1.当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: (1) 终止基金合同; (2) 转换基金运作方式; (3) 变更基金类别; (4) 变更基金投资目标、 投资范围或投资策略(法律法规或中国证监会另有 规定的除外) ; (5) 变更基金份额持有人 大会程序; (6) 更换基金管理人、基 金托管人; (7) 提高基金管理人、基 金托管人的报酬标准,但法律法规要求提高该等报 酬标准的除外; (8) 本基金与其他基金的 合并; (9) 单独或合计持有基金 份额 10% 以上( 含 10%) 的基金份额持有人( 以 基金 管理人收到提议当日的基金份额计算,下同) 就同一事项书面要求召开基金份额 持有人大会; (10) 对基金合同当事人 权利、义务产生重大影响的其他事项; (11) 法律法规、基金合 同或中国证监会规定的其他情形。


长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )基金合同 80 2.出现以下情形之一的, 可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同, 不需召开基金份额持有人大会: (1) 调低基金管理费、基 金托管费和其他应由基金承担的费用; (2) 在法律法规和本基金 合同规定的范围内调整基金的申购费率、收费方式 或调低赎回费率; (3) 因相应的法律法规发 生变动必须对基金合同进行修改; (4) 对基金合同的修改不 涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化; (5) 基金合同的修改对基 金份额持有人利益无实质性不利影响; (6) 按照法律法规或本基 金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情 形。 ( 三) 召集人和召集方式 1.除法律法规或本基金合同另有约定外, 基金份额持有人大会由基金管理人 召集。基金管理人未按规定召集或者不能召集时,由基金托管人召集。 2.基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的, 应当向基金管理人提 出书面提议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并 书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开; 基金管理人决定不召集, 基金托管人仍认为有必要召开的, 应当自行 召集。 3.代表基金份额 10% 以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有 人大会的, 应当向基金 管理人提出书面提议。 基金管理人应当自收到书面提议之 日起 10 日内决定是否召集, 并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金 托管人。 基金管理人决定召集的, 应当自出具书面决定之日起 60 日内召开; 基 金管理人决定不召集,代表基金份额 10% 以上的基金份额持有人仍认为有必要 召开的, 应当向基金托管人提出书面提议。 基金托管人应当自收到书面提议之日 起 10 日内决定是否召集, 并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管 理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。 4.代表基金份额 10% 以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额 持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,代表基金份额 10% 以上 的基金份额持有人有权自行召集基金份额持有人大会, 但应当至少提前 30 日向


长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )基金合同 81 中国证监会备案。 5.基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的, 基金管理人、 基金 托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 ( 四) 召开基金份额持有 人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1.基金份额持有人大会的召集人( 以下简称“召集人”) 负责选择确定开会时 间、 地点、 方式和权益登记日。 召开基金份额持有人大会, 召集人必须于会议召 开 日前 30 日在指定媒体公告。基金份额持有人大会通知 须 至 少 载 明 以 下 内 容 : (1) 会议召开的时间、地 点和出席方式; (2) 会议拟审议的主要事 项; (3) 会议形式; (4) 议事程序; (5) 有权出席基金份额持 有人大会的基金份额持有人权益登记日; (6) 代理投票的授权委托 书的内容要求( 包括但不限于代理人身份、代理权限 和代理有效期限等) 、送达时间和地点; (7) 表决方式; (8) 会务常设联系人姓名 、电话; (9) 出席会议者必须准备 的文件和必须履行的手续; (10) 召集人需要通知的 其他事项。 2.采用通讯方式开会并进行表决的情况下, 由召集人决定通讯方式和书面表 决方式,并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所 采 取 的 具 体 通 讯 方 式 、 委托的公证机关及其联系方式和联系人、 书面表决意见寄交的截止时间和收取方 式。 3.如召集人为基金管理人, 还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面 表决意见的计票进行监督; 如召集人为基金托管人, 则应另行书面通知基金管理 人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督; 如召集人为基金份额持有人, 则 应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进 行监督。 基金管理人或基金托 管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的, 不影响计票和表决结果。 ( 五) 基金份额持有人出 席会议的方式


长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )基金合同 82 1.会议方式 (1) 基金份额持有人大会 的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。 (2) 现场开会由基金份额 持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出 席, 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席, 如基金管理人或 基金托管人拒不派代表出席的,不影响表决效力。 (3) 通 讯 方 式 开 会 指 按 照 本 基 金 合 同 的 相 关 规 定 以 通 讯 的 书 面 方 式 进 行 表 决 。 (4) 会议的召开方式由召 集人确定。 2.召开基金份额持有人大会的条件 (1) 现场开会方式 在同时符合以下条件时,现场会议方可举行: 1) 对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示, 全部有效凭证所对应的 基金份额应占权益登记日基金总份额的 50% 以上( 含 50% ,下同) ; 2) 到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、 代理人身份证明、 委托人持有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备, 到会者出具的相关文件符 合有关法律法规和基金合同及会议通知的规定, 并且持有基金份额的凭证与基金 管理人持有的注册登记资料相符。 (2) 通讯开会方式 在同时符合以下条件时,通讯会议方可举行: 1) 召集人 按本基金合同规定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相 关提示性公告; 2) 召集人按基金合同规定通知基金托管人或/ 和基金管理人( 分别或共同称为 “监督人”) 到指定地点对书面表决意见的计票进行监督; 3) 召集人在监督人和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统 计基金份额持有人的书面表决意见, 如基金管理人或基金托管人经通知拒不到场 监督的,不影响表决效力; 4) 本人直接出具书面意见和授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人 所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的 50% 以上; 5) 直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代 理人提交的持有基金份额的凭证、 授权委托书等文件符合法律法规、 基金合同和


长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )基金合同 83 会议通知的规定,并与注册登记机构记录相符。 ( 六) 议事内容与程序 1.议事内容及提案权 (1) 议事内容为本基金合 同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内 容。 (2) 基金管理人、 基金托 管人、 单独或合并持有权益登记日本基金总份额 10% (含 10% ) 以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由 向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案; 也可以在会议通知 发出 后向大会召集人提交临时提案,临时提案应当在大会召开日至少 35 日前提 交召集人并由召集人公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 召集人对于基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人提交的临时提案进行 审核,符合条件的应当在大会召开日 30 日前公告。 (3) 大会召集人应当按照 以下原则对提案进行审核: 关联性。 大会召集人对于提案涉及事项与基金有直接关系, 并且不超出法律 法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的, 应提交大会审议; 对于 不符合上述要求的, 不提交基金份额持有人大会审议。 如果召集人决定不将提案 提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。 程序性。 大会召集人可以对提案涉及的程序性问题做出决定。 如将其提案进 行分拆或合并表决, 需征得原提案人同意; 原提案人不同意变更的, 大会主持人 可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定, 并按照基金份额持有人大 会决定的程序进行审议。 (4) 单独或合并持有权益 登记日基金总份额 10%以上的基金份额持有人提 交基金份额持有人大会审议表决的提案, 基金管理人或基金托管人提交基金份额 持有人大会审议表决的提案, 未获基金份额持有人大会审议通过, 就同一提案再 次提请基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于 6 个月。法律法规另有规 定的除外。 (5) 基金份额持有人大会 的召集人发出召开会议的通知后,如果需要对原有 提案进行修改, 应当在基金份额持有人大会召开前 30 日及时公告。 否则, 会议


长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )基金合同 84 的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有 30 日的间隔期。 2.议事程序 (1) 现场开会 在现场开会的方式下, 首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及 注意事项, 确定和公布监票人, 然后由大会主持人宣读提案, 经讨论后进行表决, 经合法执业的律师见证后形成大会决议。 大会由召集人授权代表主持。 基金管理人为召集人的, 其授权代表未能主持 大会的情况下, 由基金托管人授权代表主持; 如果基金管理人和基金托管人授权 代表均未能主持大会, 则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金 份额 50% 以上多数选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。 召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议 人员姓名( 或 单位名称) 、 身份证号码、 持有或代表有表决权的基金份额数量、 委托人姓名( 或 单位名称) 等事项。 (2) 通讯方式开会 在通讯表决开会的方式下, 首先由召集人提前 30 日公布提案, 在所通知的 表决截止日期后第 2 个工作日在公证机关及监督人的监督下由召集人统计全部 有效表决并形成决议。 如监督人经通知但拒绝到场监督, 则在公证机关监督下形 成的决议有效。 3.基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 ( 七) 决议形成的条件、 表决方式、程序 1.基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。 2.基金 份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: (1) 一般决议 一般决议须经出席会议的基金份额持有人( 或其代理人) 所持表决权的 50% 以上通过方为有效,除下列(2) 所规定的须以特 别决议通过事项以外的其他事项 均以一般决议的方式通过; (2) 特别决议 特别决议须经出席会议的基金份额持有人( 或其代理人) 所持表决权的三分 之二以上( 含三分之二) 通过方为有效;涉及更换基金管理人、更 换 基 金 托 管 人 、


长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )基金合同 85 转换基金运作方式、终止基金合同必须以特别决议通过方为有效。 3.基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会核准或者备案 , 并予以公告。 4.采取通讯方式进行表决时, 除非在计票时有充分的相反证据证明, 否则表 面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决, 表决意见模 糊不清或相互矛盾的视为弃权表决, 但应当计入出具书面意见的基金份额持有人 所代表的基金份额总数。 5.基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 6.基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分 开审议、逐项表决。 ( 八) 计票 1.现场开会 (1) 如基金份额持有人大 会由基金管理人或 基金托管人召集,则基金份额持 有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理 人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监 票人; 如大会由基金份额持有人自行召集, 基金份额持有人大会的主持人应当在 会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持 有人代表与基金管理人、 基金托管人授权的一名监督员共同担任监票人; 但如果 基金管理人和基金托管人的授权代表未出席, 则大会主持人可自行选举三名基金 份额持有人代表担任监票人。 (2) 监票人应当在基金份 额持有人表决后立即 进行清点,由大会主持人当场 公布计票结果。 (3) 如大会主持人对于提 交的表决结果有异议, 可以对投票数进行重新清点; 如大会主持人未进行重新清点, 而出席大会的基金份额持有人或代理人对大会主 持人宣布的表决结果有异议, 其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点, 大会 主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。 2.通讯方式开会 在通讯方式开会的情况下, 计票方式为: 由大 会召集人授权的两名监票人在 监督人派出的授权代表的监督下进行计票, 并由公证机关对其计票过程予以公证;


长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )基金合同 86 如监督人经通知但拒绝到场监督,则大会召集人 可自行授权 3 名监票人进行计 票,并由公证机关对其计票过程予以公证。 ( 九) 基金份额持有人大 会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、 方式 1.基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议, 召集人应当自通过之日 起 5 日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国 证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。 2.生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理人、 基 金托管人均有约束力。 基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效 的基金份额持有人大会决议。 3.基金份额持有人大 会决议应自生效之日起 2 日内在指定媒体公告。如果 采用通讯方式进行表决, 在公告基金份额持有人大会决议时, 必须将公证书全文、 公证机构、公证员姓名等一同公告。 ( 十) 法律法规或监管部 门对基金份额持有人大会另有规定的,从其规定。 三、基金收益分配原则、执行方式 ( 一) 收益分配原则 本基金收益分配应遵循下列原则: 1. 本基金的每一基金份额享有同等收益分配权; 2. 本基金收益每年最多分配 4 次, 每次基金收益分配比例不低于收益分配 基准日可供分配利润的 20% ; 3. 若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配; 4. 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。场外投资者可选 择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投 资; 若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红。 场内基金份额收 益分配方式只能为现金分红; 场内基金份额具体收益分配程序等有关事项遵循深 圳证券交易所及注册登记机构的相关规定; 5. 基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额 后不能低于面值; 6. 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的 时间不得超过 15 个 工作日。


长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )基金合同 87 7. 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 法律、 法规或监管机构另有规定的, 基金管理人在履行适当程序后, 将对上 述基金收益分配政策进行调整。 ( 二) 收益分配方案 基金收益分配方案中应载明基金期末可供分配利润、 基金收益分配对象、 分 配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等内容。 ( 三) 收益分配的时间和 程序 1.基金收益分配方案由基金管理人拟订, 由基金托管人复核, 依照 《 信息披 露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案; 2.在收益分配方案公布后, 基金管理人依据具体方案的规定就支 付的现金红 利向基金托管人发送划款指令, 基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红 资金的划付。 (四)基金收益分配中发生的费用 收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。 当投资人 的现金红利小于一定金额, 不足以支付银行转账或其他手续费用时, 基金注册登 记机构可将投资人的现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额。 四、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 (一)基金管理人的管理费 在通常情况下, 基金管理费按前一日基金资产净值的 0.75% 年费率计提。 计 算方法如下: H =E ×0.75% ÷当年天 数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提, 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金管理 费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一 次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 (二)基金托管人的托管费 在通常情况下, 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.15% 年费率计提。 计 算方法如下:


长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )基金合同 88 H =E ×0.15% ÷当年天 数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提, 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发 送基金托管 费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一 次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 (三) 除管理费和托管费之外的基金费用, 由基金托管人根据其他有关法规 及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。 五、基金财产的投资方向和投资限制 (一)投资目标 本基金采取指数化投资,通过严格的投资纪律约束和 数 量 化 风 险 管 理 手 段 , 力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值误差 小于 0.35% ,且年化跟踪误差小于 4% ,以实现对基准指数的有效跟踪。 (二)投资范围 本基金为股票指数型基金, 投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国 内依法发行上市的股票、 债券、 权证以及中国 证监会允许基金投资的其他金融工 具。其中,股票资产投资比例不低于基金资产净值的 90% ,投资于沪深 300 指 数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 80% ; 保持不低于基金资产净值 5% 的现金以及到期日在一年以内的政府债券 ,其中,现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳 入投资范围。 (三)投资限制 (1 )禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为: 1、承销证券; 2、向他人贷款或提供担保; 3、从事承担无限责任的投资; 4、买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外;


长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )基金合同 89 5、向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发 行的股票或债券; 6、买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、 基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; 7、从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动; 8、当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他 行为。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定, 本基金管理人在履行适当程序 后可不受上述规定的限制。 (2 )投资组合限制 本基金的投资组合将遵循以下限制: 1、持有一家上市公司的股票,其市值不得超过基金资产净值的 10% ; 2、 本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券, 不得超过该证券的 10% ; 3、 本基金财产参与股票发行申购, 所申报的金额不得超过本基金的总资产, 所申报 的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 4、本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净 值的 0.5% , 基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3% , 基金管理人 管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10% 。 法律法规或中国证监 会另有规定的,遵从其规定; 5、本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定; 6、本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股 票, 不得超过该上市公司可流通股票的 15% ; 本基金管理人管理的全部投资组合 持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30% , 但完全按照标的指数的构成比例进行投资的部分不受此限制; 7、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15% 。 因证券市场波动、 上市公司股票停牌、 基金规模变动等基金管理人之外的 因素致使基金不符合本款规定比例限制的, 基金管理人不得主动新增流动性受限 资产的投资;


长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )基金合同 90 8、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手 开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资 范围保 持一致; 9、相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准; 《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制 的 , 履 行 适 当 程 序 后 , 基金不受上述限制。 除上述第 7、8 项外,由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等 基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内, 但 基金管理人应在 10 个交易日内进行调整, 以达到标准。 法律法规另有规定的从 其规定。 基金托管人对基金的投资的监督和检查自本基金合同生效之日起开始。 六、基金资产净值的计算方法和公告方式 (一) 估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律 法规规定需要对外披露基金净值的非营业日。 (二) 估值对象 基金所拥有的股票、 权证、 债券和银行存款本息、 应收款项、 其它投资等资 产。 (三)估值原则 对于存在活跃市场的情况下, 应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的 公允价值; 对于活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下, 应对市场报价 进行调整以确定计量日的公允价值; 对于不存在市场活动或市场活动很少的情况 下,则应采用估值技术确定其公允价值。 (四) 估值方法 1、证券交易所上市交易的有价证券的估值 (1 ) 交易所上市交易的有价证券 (包括股票、 权证等) , 以其估值日在证券 交易所挂牌的市价 (收盘价) 估值; 估值日无交易的, 且最近交易日后经济环境 未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的, 以最近交易


长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )基金合同 91 日的市价 (收盘价) 估值; 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行 机构发生影响证券价格的重大事件的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变 化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (2 )交易所上市交易或挂牌转让的不含权和含权固定收益品种(另有规定 的除外 ) ,采用估值技术确定公允价值; (3 )交易所上市交易或挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允 价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (4 )交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收盘全价减去债券收盘 价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值; 估值日没有交易的, 且最近交易 日后经济环境未发生重大变化, 按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含 的债券应收利息得到的净价进行估值。 如最近交易日后经济环境发生了重大变化 的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价, 确定 公允价格 。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1 )送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌 的同一股票的估值方法估值; (2 )首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价 值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (3 )对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的 情况下, 应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值; 对于 活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下, 按成本应对市场报价进行调整, 确认计量日的公允价值; 对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下, 则采用 估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下, 按成本估 值。 (4 )首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交 易所上市的同一股票的估值方法估值; 非公开发行有明确锁定期的股票, 按监管 机构或行业协会有关规定确定 公允价值。 3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用 估值技术确定公允价值。


长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )基金合同 92 4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估 值。 5、本基金可以采用第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估值 价格数据。 6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后, 按最能反映公允价值的价格估值。 7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项, 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金 估值违反基金合同订明的估值方法、 程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时, 应立即通知 对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规, 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任, 因此, 就与本基金有关的会 计问题, 如经相关各方在平等基础上充分讨论后, 仍无法达成一致的意见, 按照 基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 ( 五) 估值程序 1.基金份额净值是按照每个工作日闭市后, 基金资产净值除以当日基金份额 的余额数量计算,精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入。国家另有规定 的,从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 2.基金管理人应每个工作日对基金资产估值。 基金管理人每个工作日对基金 资产估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基 金 托 管 人 复 核 无 误 后 , 由基金管理人对外公布。 月末、 年中和年末估 值复核与基金会计账目的核对同时 进行。 ( 六) 估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、 合理的措施确保基金资产估值 的准确性、 及时性。 当基金份额净值小数点后 3 位以内( 含第 3 位) 发生差错时, 视为基金份 额净值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理:


长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )基金合同 93 1.差错类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管 人 、 或 注 册 登 记 机 构 、 或代销机构、 或投资人自身的差错造成差错, 导致其他当事人遭受损失的, 差错 的责任人应当对由于该差错遭受损失当事人( “受损方”) 的直接损 失按下述 “差 错处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述差错的主要类型包括但不限于: 资料申报差错、 数据传输差错、 数据计 算差错、 系统故障差错、 下达指令差错等; 对于因技术原因引起的差错, 若系同 行业现有技术水平不能预见、 不能避免、 不能克服, 则属不可抗力, 按 照下述规 定执行。 由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差 错, 因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任, 但因该差 错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 2.差错处理原则 (1) 差错已发生, 但尚未 给当事人造成损失时, 差错责任方应及时协调各方, 及时进行更正, 因更正差错发生的费用由差错责任方承担; 由于差错责任方未及 时更正已产生的差错, 给当事人造成损失的, 由差错责任方对直接损失承担赔偿 责任; 若差错责任方已经积极协调, 并且有协助义务的当事人有足够的时间进行 更正而未更 正, 则其应当承担相应赔偿责任。 差错责任方应对更正的情况向有关 当事人进行确认,确保差错已得到更正。 (2) 差错的责任方对有关 当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且 仅对差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3) 因差错而获得不当得 利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错 责任方仍应对差错负责。 如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不 当得利造成其他当事人的利益损失( “受损方”) , 则差错责任方应 赔偿受损方的 损失, 并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不 当得利的权利; 如果 获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方, 则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过 其实际损失的差额部分支付给差错责任方。 (4) 差错调整采用尽量恢 复至假设未发生差错的正确情形的方式。


长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )基金合同 94 (5) 差错责任方拒绝进 行赔偿时, 如果因基金管理人差错造成基金财产损失 时, 基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿, 如果因基金托管人差错造成 基金财产损失时, 基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。 基金管理人和 托管人之外的第三方造成基金财产的损失, 并拒绝进行赔偿时, 由基金管理人负 责向差错方追偿; 追偿过程中产生的有关费用, 应列入基金费用, 从基金资产中 支付。 (6) 如果出现差错的当事 人未按规定对受损方进行赔偿, 并且依据法律法规、 基金合同或其他规定, 基金管理人自行或依据法院判决、 仲裁裁决对受损方承担 了赔偿责任, 则基金管理 人有权向出现差错的当事人进行追索, 并有权要求其赔 偿或补偿由此发生的费用和遭受的直接损失。 (7) 按法律法规规定的其 他原则处理差错。 3.差错处理程序 差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1) 查明差错发生的原因 ,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定 差错的责任方; (2) 根据差错处理原则或 当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估; (3) 根据差错处理原则或 当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿 损失; (4) 根据差错处理的方法 ,需要修改基金注册登记机构交易数据的,由基金 注册登记机构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认。 4.基金份额净值差错处理的原则和方法如下: (1) 基金份额净值计算出 现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基 金托管人, 并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 错误偏差达到基金份额净值 的 0.25% 时, 基金管理 人应当通报基金托管人并报中国证监会备案; 错误偏差达 到基金份额净值的 0.5% 时,基金管理人应当公告、通报基金托管人并报中国证 监会备案。 (2) 当发生净值计算错误 时,由基金管理人负责处 理,由此给基金份额持有 人和基金造成损失的, 应由基金管理人先行赔付, 基金管理人按差错情形, 有权 向其他当事人追偿。 当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失


长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )基金合同 95 需要进行赔偿时, 基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任。 (3) 由于证券交易所及登 记结算公司发送的数据错误,有关会计制度变化或 由于其他不可抗力原因, 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合 理的措施进行检查, 但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误, 基金 管理人、 基金托管人免除赔偿责任。 但基金管理人、 基金托管人应积极采取必 要 的措施减轻或消除由此造成的影响。 (4) 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 由 于 各 自 技 术 系 统 设 置 而 产 生 的 净 值 计 算 尾 差 , 以基金管理人计算结果为准。 (5) 前述内容如法律法规 或者监管部门另有规定的,从其规定。如果行业另 有通行做法, 双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。 ( 七) 暂停估值的情形 1.基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时 ; 2.因不可抗力或其它情形致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金资 产价值时; 3.占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变, 而基金管理人为保 障投 资人的利益,已决定延迟估值; 4. 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确 认后,基金管理人应当暂停估值; 5. 法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 ( 八) 基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由 基 金 管 理 人 负 责 计 算 , 基金托管人负责进行复核。 基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日或国 家法律法规规定需要对外披露基金净值的非工作日的基金资产净值并发送给基 金托管人。 基金托管人对净值计算 结果复核确认后发送给基金管理人, 由基金管 理人对基金净值予以公布。 ( 九) 特殊情况的处理 1.基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 项进行估值时, 所造成的误差 不作为基金资产估值错误处理。


长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )基金合同 96 2.由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误 , 或国家会计政策变更、 市场规则变更等, 基金管理人和基金托管人虽然已经采取 必要、 适当、 合理的措施进行检查, 但未能发现错误的, 由此造成的基金资产估 值错误, 基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。 但基金管理人和基金托管人应 当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 七、基金合同解除和终止的事由、程序 ( 一) 基金合同的变更 1.基金合同变更内容对基金合同当事人权利、 义务产生重大影响的, 应召开 基金份额持有人大会,基金合同变更的内容应经基金份额 持 有 人 大 会 决 议 同 意 。 (1) 转换基金运作方式; (2) 变更基金类别; (3) 变更基金投资目标、 投资范围或投资策略(法律法规或中国证监会另有 规定的除外) ; (4) 变更基金份额持有人 大会程序; (5) 更换基金管理人、基 金托管人; (6) 提高基金管理人、基 金托管人的报酬标准。但根据适用的相关规定提高 该等报酬标准的除外; (7) 本基金与其他基 金的 合并; (8) 对基金合同当事人权 利、义务产生重大影响的其他事项; (9) 法律法规、基金合同 或中国证监会规定的其他情形。 但出现下列情况时, 可不经基金份额持有人大会决议, 由基金管理人和基金 托管人同意变更后公布,并报中国证监会备案: (1) 调低基金管理费、基 金托管费和其他应由基金承担的费用; (2) 在法律法规和本基金 合同规定的范围内调整基金的申购费率、收费方式 或调低赎回费率; (3) 因相应的法律法规发 生变动必须对基金合同进行修改; (4) 对基金合同的修改不 涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化; (5) 基金合同的修改对基 金份额持有人利益无实质性不利影响; (6) 按照法律法规或本基 金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情


长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )基金合同 97 形。 2.关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备 案,并于中国证监会核准或出具无异议意见后生效执行,并自生效之日起 2 日 内在至少一种指定媒体公告。 ( 二) 本基金合同的终止 有下列情形之一的,本基金合同经中国证监会核准后将终止: 1.基金份额持有人大会决定终止的; 2.基金管理人因解散、 破产、 撤销等事由, 不能继续担任基金管理人的职务, 而在 6 个月内无其他适当的基金 管理公司承接其原有权利义务; 3.基金托管人因解散、 破产、 撤销等事由, 不能继续担任基金托管人的职务, 而在 6 个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务; 4.中国证监会规定的其他情况。 ( 三) 基金财产的清算 1.基金财产清算组 (1) 基金合同终止时,成 立基金财产清算组,基金财产清算组在中国证监会 的监督下进行基金清算。 (2) 基金财产清算组成员 由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业 务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产清算组可 以聘用必要的工作人员。 (3) 基金财产清算组负责 基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金 财产清算组可以依法进行必要的民事活动。 2.基金财产清算程序 基金合同终止, 应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清 算。基金财产清算程序主要包括: (1) 基金合同终止时,由 基金财产清算组统一接管基金财产; (2) 对基金财产进行清理 和确认; (3) 对基金财产进行估价 和变现; (4) 制作清算报告; (5) 聘请会计师事务所对 清算报告进行审计;


长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )基金合同 98 (6) 聘请律师事务所出具 法律意见书; (7) 将基金财产清算结果 报告中国证监会; (8) 参加与基金财 产有关 的民事诉讼; (9) 公布基金财产清算结 果; (10) 对基金剩余财产进 行分配。 3.清算费用 清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理 费用,清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。 4.基金财产按下列顺序清偿: (1) 支付清算费用; (2) 交纳所欠税款; (3) 清偿基金债务; (4) 按基金份额持有人持 有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款(1) -(3) 项规定清偿前,不分 配给基金份额持有人。 5.基金财产清算的公告 基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由 基金财产清算组公告; 清算过程中的有关重大事项须及时公告; 基金财产清算结 果经会计师事务所审计, 律师事务所出具法律意见书后, 由基金财产清算组报中 国证监会备案并公告。 6.基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 八、争议解决方式 对于因基金合同的订立、 内容、 履行和解释或与基金合同有关的争议, 基金 合同当事人应尽量通过协商、 调解途径解决。 不愿或者不能通过协商、 调解解决 的, 任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会, 按照中 国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁 。 仲 裁 地 点 为 深 圳 市 。 仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间, 基金合同当事人应恪守各自的职责, 继续忠实、 勤勉、 尽责 地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。


长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )基金合同 99 本基金合同受中国法律管辖。 九、基金合同存放地 和投资者取得基金合同的方式 本基金合同存放在本基金管理人、 基金托管人的住所, 投资者可在营业时间 免费查阅; 也可按工本费购买基金合同复制件或复印件, 但应以基金合同正本为 准。





长盛沪深 300 指数证券投资基 金(LOF )基金合同 100 本页无正文,为《长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF )基金合 同》的 签字盖章页。 基金管理人:长盛基金管理有限公司(公章) 法定代表人或授权代表: 基金托管人:招商银行股份有限公司(公章) 法定代表人或授权代表: 签订地点: 签订日:二〇一〇年五月十日