长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF ） （ 原 长 信 中 证 上 海 改 革 发 展 主 题 指 数 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF） 转 型 ） 2017 年年度 报 告 2017 年 12月 31日 基 金 管 理 人 ： 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 基 金 托 管 人 ： 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 ： 2018 年 3月 31日长 信 量 化 优 选 混 合 （ LOF ） 2017 年年度 报 告 第 2 页 共 99 页 重 要 提 示 及 目 录 §1
重 要 提 示 1.1
长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF） 由 长 信 中 证 上 海 改 革 发 展 主 题 指 数 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF） 变 更 投 资 范 围 及 其 相 关 事 宜 而 来 。 基 金 管 理 人于 2017年 8月 29日 起 至 2017年 9月 22日 期 间 召 开 长 信 中 证 上 海 改 革 发 展 主 题 指 数 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF） 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ， 审 议 《 关 于 长 信 中 证 上 海 改 革 发 展 主 题 指 数 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF） 修 改 法 律 文 件 的 议 案 》 ， 于 2017年 9
月 25日 表 决 通 过 ， 议 案 自 决 议 生 效 公 告 之 日 次 日 （ 即 2017年 9月 28日 ） 起 实 施 ， 故 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF） 法 律 文 件于 2017年 9月 28日 起 生 效 ， 长 信 中 证 上 海 改 革 发 展 主 题 指 数 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF） 法 律 文 件于 该 日 起 失 效 。
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ， 并 对 其内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 年度 报 告 已 经 三 分 之二以 上 独 立 董 事 签 字 同 意 ， 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合同 规 定 ， 于 2018年 3月 29日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不代 表 其 未来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。 本 报 告 期 自 2017年 4月 14日 起 至 2017 年 12月 31日 止 。 长 信 量 化 优 选 混 合 （ LOF ） 2017 年年度 报 告 第 3 页 共 99 页 1.2 目 录 § 1 重 要 提 示 及 目 录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要 提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目 录 .............................................................................................................................................. 3 § 2 基 金 简 介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基 金 基 本 情 况 （ 转 型 后 ） ........................................................................................................... 6 2.1 基 金 基 本 情 况 （ 转 型 前 ） ........................................................................................................... 6 2.2 基 金 产 品 说 明 （ 转 型 后 ） ........................................................................................................... 6 2.2 基 金 产 品 说 明 （ 转 型 前 ） ........................................................................................................... 7 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 ........................................................................................................... 7 2.4 信 息 披 露 方 式 ............................................................................................................................... 8 2.5 其 他 相 关 资 料 ............................................................................................................................... 8 § 3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 ................................................................................ 9 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 （ 转 型 后 ） ....................................................................................... 9 3.2 基 金 净 值 表 现 （ 转 型 后 ） ......................................................................................................... 10 3.2 基 金 净 值 表 现 （ 转 型 前 ） ......................................................................................................... 12 3.3 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况 ................................................................................................. 14 § 4 管 理 人 报 告 ......................................................................................................................................... 15 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 ..................................................................................................... 15 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 ............................................................. 18 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 ......................................................................... 18 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 ......................................................... 19 4.5 管 理 人 对宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 ......................................................... 20 4.6 管 理 人 内 部 有 关 本 基 金 的监 察 稽 核 工 作 情 况 ......................................................................... 21 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 ..................................................................... 21 4.8 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 ......................................................................... 22 4.9 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 ................................. 22 § 5 托 管 人 报 告 ......................................................................................................................................... 23 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 ............................................................................. 23 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 .......... 23 5.3 托 管 人 对 本 年度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 ............................. 23 § 6 审 计 报 告 （ 转 型 后 ） .......................................................................................................................... 24 6.1 审 计 报 告 基 本 信 息 ..................................................................................................................... 24 6.2 审 计 报 告 的 基 本 内 容 ................................................................................................................. 24 § 6 审 计 报 告 （ 转 型 前 ） .......................................................................................................................... 26 6.1 审 计 报 告 基 本 信 息 ..................................................................................................................... 26 6.2 审 计 报 告 的 基 本 内 容 ................................................................................................................. 26 § 7 年度 财 务 报 表 （ 转 型 后 ） .................................................................................................................. 29 7.1 资 产 负 债 表 （ 转 型 后 ） ............................................................................................................. 29 7.2 利 润 表 ........................................................................................................................................ 30 7.3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表 ............................................................................................. 31 7.4 报 表 附 注 .................................................................................................................................... 32 § 7 年度 财 务 报 表 （ 转 型 前 ） .................................................................................................................. 53 7.1 资 产 负 债 表 （ 转 型 前 ） ............................................................................................................. 53 7.2 利 润 表 ........................................................................................................................................ 54 长 信 量 化 优 选 混 合 （ LOF ） 2017 年年度 报 告 第 4 页 共 99 页 7.3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表 ............................................................................................. 55 7.4 报 表 附 注 .................................................................................................................................... 56 § 8 投 资 组 合 报 告 （ 转 型 后 ） .................................................................................................................. 75 8.1 期末 基 金 资 产 组 合 情 况 ............................................................................................................. 75 8.2 期末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 ............................................................................................. 75 8.3 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 ................................. 76 8.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 ......................................................................................... 7 7 8.5 期末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 ..................................................................................... 79 8.6 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 ............................. 79 8.7 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 .................. 79 8.8 报 告 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 .................. 79 8.9 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 ............................. 79 8.10 报 告 期末本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 ................................................................... 79 8.11 报 告 期末本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 ................................................................... 79 8.12 投 资 组 合 报 告 附 注 ................................................................................................................... 80 § 8 投 资 组 合 报 告 （ 转 型 前 ） .................................................................................................................. 81 8.1 期末 基 金 资 产 组 合 情 况 ............................................................................................................. 81 8.2 期末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 ............................................................................................. 81 8.3 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 ................................. 81 8.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 ......................................................................................... 81 8.5 期末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 ..................................................................................... 84 8.6 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 ............................. 85 8.7 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 .................. 85 8.8 报 告 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 .................. 85 8.9 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 ............................. 85 8.10 报 告 期末本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 ................................................................... 85 8.11 报 告 期末本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 ................................................................... 85 8.12 投 资 组 合 报 告 附 注 ................................................................................................................... 86 § 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 （ 转 型 后 ） ...................................................................................................... 87 9.1 期末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 ................................................................................. 87 9.2 期末 上 市 基 金 前 十 名 持 有 人 ..................................................................................................... 87 9.3 期末 基 金 管 理 人 的 从业人 员 持 有本 基 金 的 情 况 ..................................................................... 87 9.4 期末 基 金 管 理 人 的 从业人 员 持 有本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 ................................. 87 § 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 （ 转 型 前 ） ...................................................................................................... 88 9.1 期末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 ................................................................................. 88 9.2 期末 上 市 基 金 前 十 名 持 有 人 ..................................................................................................... 88 9.3 期末 基 金 管 理 人 的 从业人 员 持 有本 基 金 的 情 况 ..................................................................... 88 9. 4 期末 基 金 管 理 人 的 从业人 员 持 有本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 ................................. 88 §10 开 放 式 基 金 份 额 变 动 ( 转 型 后 ) ....................................................................................................... 89 § 10 开 放 式 基 金 份 额 变 动 ( 转 型 前 ) ......................................................................................................... 89 § 11 重 大 事件 揭 示 ................................................................................................................................... 90 11.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 ....................................................................................................... 90 11.2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人事 变 动 ....................................... 90 11.3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉讼 ........................................................... 90 11.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 ............................................................................................................... 90 长 信 量 化 优 选 混 合 （ LOF ） 2017 年年度 报 告 第 5 页 共 99 页 11.5 本 报 告 期 持 有 的 基 金 发 生 的 重 大 影 响 事件 ........................................................................... 90 11.6 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 ................................................................................... 91 11.7 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 ................................................... 91 11.8 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 （ 转 型 后 ） ........................................................... 91 11.8 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 （ 转 型 前 ） ........................................................... 92 11.9 其 他 重 大 事件 （ 转 型 后 ） ....................................................................................................... 93 11.9 其 他 重 大 事件 （ 转 型 前 ） ....................................................................................................... 94 § 12 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 .................................................................................................... 98 12.1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20% 的 情 况 ........................................ 98 12.2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 ........................................................................................... 98 § 13 备 查 文 件 目 录 ................................................................................................................................... 99 13.1 备 查 文 件 目 录 ........................................................................................................................... 99 13.2 存 放 地 点 .................................................................................................................................. 99 13.3 查 阅 方 式 .................................................................................................................................. 99 长 信 量 化 优 选 混 合 （ LOF ） 2017 年年度 报 告 第 6 页 共 99 页 基 金 简 介 §2
基 金 基 本 情 况 （ 转 型 后 ） 2.1
基 金 名 称 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF） 基 金 简 称 长 信 量 化 优 选 混 合 （ LOF） 场 内 简 称 长 信优 选 基 金 主代 码 501003
交 易 代 码 501003
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合同 生 效日 2017年 9月 28日 基 金 管 理 人 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 基 金 托 管 人 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 报 告 期末 基 金 份 额 总 额 2,039,188.68份 基 金 合同 存 续 期 不 定 期 基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易 所 上 海 证 券 交 易 所 上 市 日 期 2017年 5月 5日 注 ： 上 市 日 期 为 长 信 中 证 上 海 改 革 发 展 主 题 指 数 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF） 的 上 市 日 期 ， 本 基 金 由 长 信 中 证 上 海 改 革 发 展 主 题 指 数 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF） 转 型 而 来 基 金 基 本 情 况 （ 转 型 前 ） 2.1
基 金 名 称 长 信 中 证 上 海 改 革 发 展 主 题 指 数 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF） 基 金 简 称 长 信 中 证 上 海 改 革 发 展 指 数 （ LOF） 场 内 简 称 上 海 改 革 基 金 主代 码 501003
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合同 生 效日 2017年 4月 14日 基 金 管 理 人 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 基 金 托 管 人 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 报 告 期末 基 金 份 额 总 额 2,446,307.70份 基 金 合同 存 续 期 不 定 期 基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易 所 上 海 证 券 交 易 所 上 市 日 期 2017年 5月 5日 注 ： 上 表 中 “ 报 告 期末 ” 为 2017年 9月 27 日 。 基 金 产 品 说 明 （ 转 型 后 ） 2.2
投 资 目 标 本 基 金 通 过 数 量 化 的 方 法 进 行 积 极 的 组 合 管 理 ， 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下 ， 追 求 基 金 资 产 的 长 期 持 续 增 值 。 投 资 策 略 本 基 金采 用 数 量 化 投 资 策 略 建 立 投 资 模 型 ， 将 投 资 思 想 通 过 具 体 指 标 、 参 数 的 确 定 体 现 在 模 型 中 ， 在 投 资 过 程 中 充 分 发 挥 数 量 化 投 资 纪 律 严 格 、 投 资 视 野 宽 阔 、 风 险 水 平 可 控 等 优 势 ， 切 实 贯 彻 自 上 而 下 的 资 产 配 置 和 自 下 而 上 的 个 股 精 选 的 投 资 策 略 ， 以 保 证 在 控 制 风 险 的 前 提 下 实 现 收 益 最 大 化 。 业 绩 比 较 基 准 中 证 500指 数收 益 率 *70% +中 债 综 合 指 数收 益 率 *30%
风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 混 合 型基 金 ， 属 于中 等 风 险 、 中 等 收 益的 基 金 品 种 ， 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 高 于 货 币市 场基 金 和 长 信 量 化 优 选 混 合 （ LOF ） 2017 年年度 报 告 第 7 页 共 99 页 债 券 型基 金 ， 低 于 股 票 型基 金 。
基 金 产 品 说 明 （ 转 型 前 ） 2.2
投 资 目 标 本 基 金 进 行被 动 式 指 数 化 投 资 ， 通 过 严 格 的 投 资 纪 律 约 束 和 数 量 化 风 险 管 理 手 段 ， 追 求 基 金 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 之 间 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 的 最 小 化 ， 力 争 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过 0.35%， 年 跟 踪 误 差 不 超 过 4%， 以 实 现 对 标 的 指 数 的 有 效 跟 踪 。 投 资 策 略 本 基 金 为 被 动 式 指 数 基 金 ， 原 则 上 采 用 完 全 复 制 法 ， 按 照 成 份 股 在 中 证 上 海 改 革 发 展 主 题 指 数 中 的 基 准 权 重 构 建 指 数 化 投 资 组 合 ， 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变化 进 行 相 应 的 调 整 。
当 预 期 成 份 股 发 生 调 整 和 成 份 股 发 生 配 股 、 增 发 、 分 红 等 行 为 时 ， 或 因 基 金 的 申 购 和 赎 回 等 对 本 基 金 跟 踪 标 的 指 数 的 效 果 可 能 带 来 影 响 时 ， 或 因 某 些 特 殊 情 况 导 致 流 动 性 不 足 时 ， 或 其 他 原 因 导 致 无 法 有 效 复 制 和 跟 踪 标 的 指 数时 ， 基 金 管 理 人 可 以 对 投 资 组 合 管 理 进 行 适 当 变 通 和 调 整 ， 并 辅 之以 金 融 衍 生 产 品 投 资 管 理 等 ， 使 跟 踪 误 差 控 制 在 限 定 的 范 围 之 内 。 业 绩 比 较 基 准 95%×中 证 上 海 改 革 发 展 主 题 指 数收 益 率 ＋ 5%×银 行 人 民 币 活 期 存 款 利 率 （ 税 后 ） 风 险 收 益 特 征 本 基 金 属 于 采 用 指 数 化 操 作 的 股 票 型基 金 ， 其 预 期 的 风 险 和 收 益 高 于 货 币市 场基 金 、 债 券 基 金 、 混 合 型基 金 ， 为 证 券 投 资 基 金 中 的 较 高 风 险 、 较 高 收 益 品 种 。 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 2.3
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 信 息 披 露 负责 人 姓 名 周 永 刚 王 健 联 系 电 话 021-61009999 021-38676252
电 子 邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn wangj222@gtjas.com
客 户 服 务 电 话 4007005566 95521
传 真 021-61009800 021-38677819
注 册 地址 中 国 （ 上 海 ） 自 由 贸 易 试 验 区 银 城 中 路 68号 9楼 中 国 （ 上 海 ） 自 由 贸 易 试 验 区 商 城 路 618号 办 公 地址 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 68
号 9楼 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 68
号 32楼 邮 政 编 码 200120 200120
法 定 代 表 人
成 善 栋 杨 德 红 信 息 披 露 方 式 2.4
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 证 券 时 报 、 上 海 证 券 报 登 载 基 金 年度 报 告 正 文 的 管 理 人互 联 网网 址 www.cxfund.com.cn
基 金 年度 报 告 备 置 地 点 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 68号 9楼 、 上 海 银 城 中 路 68号 时 代 金 融 中 心 32楼 其 他 相 关 资 料 2.5
项 目 名 称 办 公 地址 会 计 师 事 务 所 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 上 海 市 黄 浦 区 延 安 东 路 222号 30楼 注 册 登 记 机构 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 17号 长 信 量 化 优 选 混 合 （ LOF ） 2017 年年度 报 告 第 8 页 共 99 页
长 信 量 化 优 选 混 合 （ LOF ） 2017 年年度 报 告 第 9 页 共 99 页 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 §3
主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 （ 转 型 后 ） 3.2
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 3. 1.1
期 间 数 据 和 指 标 2017年 9月 28日 (基 金 转 型 起 始 日 )至 2017年 12月 31日 本期 已 实 现 收 益 -90,518.47
本期 利 润 -121,460.46
加 权 平 均基 金 份 额 本期 利 润 -0.0535
本期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 -5.35%
本期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 -4.95%
3.1 .2
期末 数 据 和 指 标 2017年 12月 31日 期末 可 供 分 配 利 润 -31,144.58
期末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 -0.0153
期末 基 金 资 产 净 值 2,008,044.10
期末 基 金 份 额 净 值 0.9847
3.1.3 累 计 期末 指 标 2017年 12月 31日 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 -4.95%
注 ： 1、 转 型 后 的 本 基 金 基 金 合同 生 效日 为 2017年 9月 28日 ， 截 至 本 报 告 期末 ， 本 基 金 运 作 未 满 一 年 。
2、 本期 已 实 现 收 益 指 基 金 本期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公允 价 值 变 动 收 益 ） 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本期 利 润 为 本期 已 实 现 收 益 加 上 本期 公允 价 值 变 动 收 益 。
3、 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 （ 例 如 ， 封 闭 式 基 金 交 易 佣 金 、 开 放 式 基 金 的 申 购赎 回 费 、 红 利 再 投 资费 、 基 金 转 换 费 等 ）， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 。
4、 期末 可 供 分 配 利 润 为 期末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 。 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 （ 转 型 前 ） 金 额 单 位 ： 人 民 币 元 3.1.1 期 间 数 据 和 指 标 2017年 4月 14日 至 2017年 9月 27日 本期 已 实 现 收 益 3,274,165.85
本期 利 润 3,274,165.85
加 权 平 均基 金 份 额 本期 利 润 0.0226
本期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 2.25%
本期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 3.60%
3.1.2 期末 数 据 和 指 标 2017年 9月 27日 期末 可 供 分 配 利 润 88,516.98
期末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0.0362
期末 基 金 资 产 净 值 2,534,824.68
期末 基 金 份 额 净 值 1.036
3.1.3 累 计 期末 指 标 2017年 9月 27日 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 3.60%
注 ： 1、 本 基 金 基 金 合同 生 效日 为 2017年 4月 14日 ， 截 至 转 型 前 ， 本 基 金 运 作 时 间 未 满 一 年 。 长 信 量 化 优 选 混 合 （ LOF ） 2017 年年度 报 告 第 10 页 共 99 页 2、 本期 已 实 现 收 益 指 基 金 本期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公允 价 值 变 动 收 益 ） 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本期 利 润 为 本期 已 实 现 收 益 加 上 本期 公允 价 值 变 动 收 益 。
3、 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 （ 例 如 ， 封 闭 式 基 金 交 易 佣 金 、 开 放 式 基 金 的 申 购赎 回 费 、 红 利 再 投 资费 、 基 金 转 换 费 等 ）， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 。
4、 期末 可 供 分 配 利 润 为 期末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 。 基 金 净 值 表 现 （ 转 型 后 ） 3.3
基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 3.3.1
阶 段 份 额 净 值 增 长 率 ① 份 额 净 值 增 长 率 标 准 差 ② 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 ③ 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 ④ ① － ③ ② － ④ 过 去 三个 月 -4.87% 0.39% -4.04% 0.69% -0.83% -0.30%
自 基 金 转 型 起 始 日 （ 2017年 9
月 28日 ） 起 至 今 -4.95% 0.38% -3.82% 0.68% -1.13% -0.30%
长 信 量 化 优 选 混 合 （ LOF ） 2017 年年度 报 告 第 11 页 共 99 页 自 基 金 转 型 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3.3.2
变 动 的 比 较 注 ： 1、 转 型 后 的 本 基 金 基 金 合同 生 效日 为 2017年 9月 28日 ， 基 金 合同 生 效日 至 本 报 告 期末 ， 本 基 金 运 作 时 间 未 满 一 年 。 图 示 日 期 为 2017年 9月 28日 至 2017年 12月 31日 。 2、 按 基 金 合同 规 定 ， 本 基 金 自 基 金 合同 生 效 之 日 起 6个 月 内 为 建 仓 期 ， 建 仓 期 结 束 时 ， 本 基 金 各 项 投 资 比 例 应 符 合 基 金 合同 中 的 约 定 ： 股 票 投 资 占 基 金 资 产 的 比 例 为 60-95%， 权 证 投 资 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 0%-3%， 本 基 金 每 个交 易 日日 终 在 扣 除 股 指 期 货 、 国 债 期 货 及 股 票 期权 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 ， 应 当 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5%的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 。 截 至 本 报 告 期末 ， 本 基 金 尚 未 完 成 建 仓 。 长 信 量 化 优 选 混 合 （ LOF ） 2017 年年度 报 告 第 12 页 共 99 页 自 基 金 转 型 以 来 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 3.3.3
注 ： 本 基 金 基 金 合同 生 效日 为 2017年 9月 28日 ， 2017年 净 值 增 长 率 按 当 年 实 际 存 续 期 计 算 。 基 金 净 值 表 现 （ 转 型 前 ） 3.2
基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 3.2.1
自 基 金 合同 生 效 至 转 型 前 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 3.2.2
准 收 益 率 变 动 的 比 较 阶 段 份 额 净 值 增 长 率 ① 份 额 净 值 增 长 率 标 准 差 ② 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 ③ 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 ④ ① － ③ ② － ④ 过 去 三个 月 （ 2017年 7
月 1日 至 2017
年 9月 27日 ） 2.37% 0.28% 0.37% 0.71% 2.00% -0.43%
自 基 金 合同 生 效 起 至 基 金 合同 失 效 前 日 （ 2017
年 4月 14日 至 2017年 9
月 27日 ） 3.60% 0.23% -6.80% 0.71% 10.40% -0.48%长 信 量 化 优 选 混 合 （ LOF ） 2017 年年度 报 告 第 13 页 共 99 页
注 ： 1、 本 基 金 基 金 合同 生 效日 为 2017年 4月 14日 ， 基 金 合同 生 效日 至 基 金 合同 失 效 前 日 ， 本 基 金 运 作 时 间 未 满 一 年 。 图 示 日 期 为 2017年 4 月 14日 至 2017年 9月 27日 （ 基 金 合同 失 效 前 日 ） 。 2、 按 基 金 合同 规 定 ， 本 基 金 自 基 金 合同 生 效 之 日 起 6个 月 内 为 建 仓 期 ， 建 仓 期 结 束 时 ， 本 基 金 各 项 投 资 比 例 应 符 合 基 金 合同 中 的 约 定 ： 本 基 金 投 资 于 股 票 的 资 产不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 90%， 其 中 ， 中 证 上 海 改 革 发 展 主 题 指 数 成 份 股 和 备 选 成 份 股 的 资 产 比 例 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 80%； 每 个交 易 日日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 ， 应 当 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5%的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 。 截 至 基 金 合同 失 效 前 日 ， 本 基 金 尚 未 完 成 建 仓 。
长 信 量 化 优 选 混 合 （ LOF ） 2017 年年度 报 告 第 14 页 共 99 页 自 基 金 合同 生 效 至 转 型 前 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3.2.3
的 比 较 注 ： 本 基 金 基 金 合同 生 效日 为 2017年 4月 14日 ， 本 基 金 基 金 合同 失 效 前 日 为 2017年 9月 27日 ， 2017
年 净 值 增 长 率 按 当 年 实 际 存 续 期 计 算 。 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况 3.3
注 ： 1、 长 信 中 证 上 海 改 革 发 展 主 题 指 数 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF ） 基 金 合同 生 效日 为 2017年 4月 14
日 至 基 金 合同 失 效 前 日 2017年 9月 27日 ， 本 基 金 未 进 行 利 润 分 配 。 2、 转 型 后 的 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF ） 起 始 日 为 2017年 9月 28日 ， 本 基 金 转 型 起 始 日 起 至 本 报 告 期末未 进 行 利 润 分 配 。 长 信 量 化 优 选 混 合 （ LOF ） 2017 年年度 报 告 第 15 页 共 99 页 管 理 人 报 告 §4
基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 4.2
基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 4.2.1
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 是 经 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字 【 2003】 63号 文 批 准 ， 由 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 、 上 海海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 、 武 汉 钢铁 股 份 有 限 公 司 共 同 发 起 设 立 。 注 册 资 本 1.65
亿 元 人 民 币 。 目 前 股 权 结 构 为 ： 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司占 44.55%、 上 海海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 占 31.21%、 武 汉 钢铁 股 份 有 限 公 司占 15.15% 、 上 海 彤 胜 投 资 管 理 中 心 （ 有 限 合 伙 ） 占 4.55%、 上 海 彤 骏 投 资 管 理 中 心 （ 有 限 合 伙 ） 占 4.54% 。 截 至 2017年 12月 31日 ， 本 基 金 管 理 人 共 管 理 58只 开 放 式 基 金 ， 即 长 信 利 息 收 益 开 放 式 证 券 投 资 基 金 、 长 信 银 利 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 金 利 趋 势 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 增 利动 态 策 略 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 双 利 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 丰 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 恒 利 优 势 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 量 化 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 美 国 标 准 普 尔 100等 权 重 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 鑫 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF)、 长 信 内 需 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 可 转 债债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 众 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF)、 长 信 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 纯 债 壹 号 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 改 革 红 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 量 化 中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 新 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 富 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 广 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 多 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 睿 进 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 量 化 多 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 医 疗 保 健 行 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF） 、 长 信 中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 长 信 富 民 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 富 海 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 保 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 富安 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 中 证 能 源 互 联 网 主 题 指 数 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF） 、 长 信 金 葵 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 富 全 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 泰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 海 外 收 益 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 先 锐 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 发 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 富 泰 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 电 子 信 息 行 业 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 富 平 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 先 利 半 年 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 创 新 驱 动 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 稳 益 纯 债债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 信 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 稳 健 纯 债债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 上 证 港 股 通 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 长 信 量 化 优 选 混 合 （ LOF ） 2017 年年度 报 告 第 16 页 共 99 页 金 、 长 信 纯 债 半 年 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 国 防 军 工 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 先 优 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 稳 势 纯 债债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 中 证 500指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 长 金 通 货 币市 场基 金 、 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF） 、 长 信 稳 通 三个 月 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 长 信低 碳 环 保 行 业 量 化 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 尚 一 年 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 乐 信 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 全 球 债 券 证 券 投 资 基 金 。 基 金 经 理 （ 或 基 金 经 理 小 组 ） 及 基 金 经 理 助 理 简 介 4.2.2
姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 （ 助 理 ） 期 限 证 券 从 业 年 限 说 明 任 职 日 期 离 任 日 期 邓 虎 长 信 中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 长 信 中 证 能 源 互 联 网 主 题 指 数 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF） 、 长 信 改 革 红 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 新 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 睿 进 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF） （ 原 长 信 中 证 上 海 改 革 发 展 主 题 指 数 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF）） 的 基 金 经 理 、 FOF投 资 部 总 监 。 2017年 4月 14日 - 7年 经 济 学 硕 士 ， 武 汉 大 学 金 融 工 程 专业 研 究 生 毕 业 ， 具 有 基 金 从 业 资 格 。 曾 任上 海 申 银 万 国 证 券 研 究 所 有 限 公 司 研 究 员 ， 2015
年 6月 加 入 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 ， 现 任 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 FOF投 资 部 总 监 、 长 信 中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 长 信 中 证 能 源 互 联 网 主 题 指 数 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF） 、 长 信 改 革 红 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 新 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 睿 进 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF）（ 原 长 信 中 证 上 海 改 革 发 展 主 题 指 数 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF）） 的 基 金 经 理 。 左 金 保 长 信 量 化 多 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 医 疗 保 健 行 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF） 、 长 信 量 化 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 量 化 中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 2017年 4月 14日 - 7年 经 济 学 硕 士 ， 武 汉 大 学 金 融 工 程 专业 研 究 生 毕 业 。 2010年 7月 加 入 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 ， 从事 量 化 投 资 研 究 和 风 险 绩 效 分 析 工 作 。 曾 任 公 司 数 量 分 析 研 究 员和 风 险 与 绩 效 评 估 研 究 员 ， 现 任 量 化 投 资 部 总 监 、 长 信 量 化 多 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 长 信 量 化 优 选 混 合 （ LOF ） 2017 年年度 报 告 第 17 页 共 99 页 基 金 、 长 信 中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 泰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 先 锐 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 发 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 电 子 信 息 行 业 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 先 利 半 年 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 国 防 军 工 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF）（ 原 长 信 中 证 上 海 改 革 发 展 主 题 指 数 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF）） 和 长 信低 碳 环 保 行 业 量 化 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 、 量 化 投 资 部 总 监 金 、 长 信 医 疗 保 健 行 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF） 、 长 信 量 化 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 量 化 中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 泰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 先 锐 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 发 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 电 子 信 息 行 业 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 先 利 半 年 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 国 防 军 工 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF）（ 原 长 信 中 证 上 海 改 革 发 展 主 题 指 数 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF）） 和 长 信 低 碳 环 保 行 业 量 化 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 注 ： 1、 首 任 基 金 经 理 任 职 日 期 以 本 基 金 成 立 之 日 为 准 ； 新 增 或 变 更 以 刊 登 新 增 /变 更 基 金 经 理 的 公 告 披 露 日 为 准 ； 2、 本 基 金 基 金 经 理 的 证 券 从业 年 限 以 基 金 经 理 进 入 证 券 业 务 相 关 机构 的 工 作 经 历 为 时 间 计 算 标 准 ； 3、 自 2017年 9月 28日 起 ， 长 信 中 证 上 海 改 革 发 展 主 题 指 数 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF） 转 型 为 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF）， 邓 虎 和 左 金 保 仍 担 任 该 基 金 的 基 金 经 理 ； 4、 自 2018年 2月 6日 起 ， 左 金 保 先 生 不 再 担 任 长 信 量 化 多 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ； 5、 自 2018年 2月 6日 起 ， 邓 虎 先 生 不 再 担 任 长 信 改 革 红 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 新 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ； 长 信 量 化 优 选 混 合 （ LOF ） 2017 年年度 报 告 第 18 页 共 99 页 6、 自 2018年 2月 6日 起 ， 左 金 保 先 生 开 始 担 任 长 信 先 机 两 年 定 期 开 放 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ； 7、 自 2018年 3月 7日 起 ， 左 金 保 先 生 开 始 担 任 长 信 消 费 精 选 行 业 量 化 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 4.3
本 基 金 管 理 人 在 报 告 期 内 ， 严 格 遵 守 了 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合同 的 规 定 ， 勤勉 尽 责 地 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 利 益 ， 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益的 行 为 。 本 基 金 将 继续 以 取 信 于 市 场 、 取 信 于 社 会 投 资 公 众 为 宗 旨 ， 承 诺 将 一 如 既 往 地 本 着 诚 实 信 用 、 勤勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 ， 在 规 范 基 金 运 作 和 严 格 控 制 投 资 风 险 的 前 提 下 ， 努力 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 管 理 人 对 报 告 期 内公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 4.4
公 平 交 易 制 度 和 控 制 方 法 4.4.2
1、 所 有 投 资 对 象 的 投 资 指 令 必 须 经 由 交 易 部 门 总 监 或 其 授 权 人 审 核 分 配 至 交 易 人 员 执 行 。 进 行 投 资 指 令 分 配 的 人 员 必 须 保 证 投 资 指 令 得 到 公 平 对 待 。 2、 公 司 使 用 的 交 易 执 行 软 件 系 统 必 须 具 备如 下 功 能 ： （ 1） 严 格 按 照 时 间 顺 序 发 送 委 托 指 令 ； （ 2） 对 于 多 个 投 资 组 合 在 同 一 时 点 就 同 一 证 券 下 达 的相 同 方 向 的 投 资 指 令 ， 并 且 市 价 在 限 价 范 围 内 的 ， 系 统 能 够 将 交 易 员 针 对 该证 券 下 达 的 每 笔 委 托 自 动 按 照 指 令 数 量 比 例 分 拆 为 各 投 资 组 合 的 委 托 指 令 。 对 于不 同 投 资 组 合 针 对 交 易 所 同 一 证 券 的 同 一 方 向 竞 价交 易 指 令 ， 指 令 数 量 比 例 达 到 5： 1或 以上 的 ， 可 豁 免 启 动 公 平 交 易 开 关 。 3、 交 易 人 员 对 于 接 收 到 的 交 易 指 令 依 照 价 格 优 先 、 时 间 优 先 的 顺 序 执 行 。 在 执 行 多 个 投 资 组 合 在 同 一 时 点 就 同 一 证 券 下 达 的相 同 方 向 的 交 易 所投 资 指 令 时 ， 除 制 度 规 定 的 例 外 指 令 外 ， 必 须 开 启 系 统 的 公 平 交 易 开 关 。 4、 对 于不 同 投 资 组 合 均 进 行 债 券 一 级 市 场 申 购 、 非 公 开 发 行 股 票 申 购 等 非 集 中 竞 价交 易 的 投 资 对 象 ， 交 易 部 门 必 须 严 格 独 立 接 收 各 投 资 组 合 的 投 资 指 令 ， 在 申 购 结 果 产 生 前 ， 不 得 以任 何 形式 向 任 何 人 泄 露 各 投 资 指 令 的 内 容 ， 包 括 指 令价 格 及 数 量 等 要 素 。 5、 对 于 各 投 资 组 合 以 独 立 账 户 名 义 进 行 申 购 的 投 资 对 象 ， 除 需 经 过 公 平 性 审 核 的 例 外 指 令 外 ， 申 购 获 配 的 证 券 数 量 由 投 资 管 理 系 统 接 收 各 类 证 券 登 记 结 算 机构 发 送 的 数 据 进 行 分 配 。 交 易 长 信 量 化 优 选 混 合 （ LOF ） 2017 年年度 报 告 第 19 页 共 99 页 部 门 根 据 证 券 发 行 人 在 指 定 公 开 披 露 媒 体 上 披 露 的 申 购 结 果 对 系 统 内 分 配 数 量 进 行 核 准 ， 数 量 不 符 的 ， 应 当 第 一 时 间 告 知 各 投 资 管 理 部 门 的 总 监 及 监 察 稽 核 部 总 监 。 对 于以 公 司 名 义 进 行 申 购 的 投 资 对 象 ， 公 司 在 获 配 额 度 确 定 后 ， 严 格 按 照 价 格 优 先 的 原 则 在 各 投 资 组 合 间 进 行 分 配 。 申 购 价 格 相 同 的 投 资 组 合 则 根 据 投 资 指 令 的 数 量 按 比 例 进 行 分 配 。 确 因 特 殊 原 因 不 能 按 照 上 述 原 则 进 行 分 配 的 ， 应 启 动 异 常 交 易 识 别 流 程 ， 审 核 通 过 的 ， 可 以 进 行 相 应 分 配 。 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 4.4.3
本 报 告 期 内 ， 公 司 已 实 行 公 平 交 易 制 度 ， 并建 立 公 平 交 易 制 度 体 系 ， 已 建 立 投 资 决 策 体 系 ， 加 强 交 易 执 行 环 节 的 内 部 控 制 ， 并 通 过 工 作 制 度 、 流 程 和 技 术 手 段 保 证 公 平 交 易 原 则 的 实 现 。 同 时 ， 公 司 已 通 过 对 投 资 交 易 行 为 的监 控 、 分 析 评 估 和 信 息 披 露 来 加 强 对 公 平 交 易 过 程 和 结 果 的监 督 。 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 4.4.4
本 报 告 期 内 ， 除 完 全 按 照 有 关 指 数 的 构 成 比 例 进 行 投 资 的 组 合 外 ， 其 余 各 投 资 组 合 未 发 生 参 与交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该证 券 当 日 成 交 量 的 5%的 情 形 ， 未 发 现 异 常 交 易 行 为 。 同 时 ， 对 本 年度 同向 交 易 价 差 进 行 专 项 分 析 ， 未 发 现 异 常 情 况 。 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 4.5
报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 4.5.2
长 信 上 海 改 革 基 金 成 立 于 2017年 4月 14日 ， 初创 时 是 标 的 于中 证 上 海 改 革 发 展 主 题 指 数 的 被 动 指 数 型基 金 ， 在 2017年 9月 28日 转 型 为 偏 股 混 合 型基 金 ， 更 名 为 长 信 量 化 优 选 。 本 基 金 成 立 时 恰 逢 市 场 高 位 并 出 现 拐 头 向 下 的 趋 势 ， 在 成 立 初 期本 基 金 较 为 保 守 ， 二 季 度 末 开 始 逐 步 建 仓 ， 三 季 度 在 结 构 性 行 情 中 择 机 加 仓 。 9月 28日 ， 本 基 金 正 式 更 名 为 长 信 量 化 优 选 ， 转 型 为 偏 股 混 合 型基 金 。 转 型 以 后 ， 本 基 金 遵 循 量 化 投 资 的 思想 和 方 式 ， 使 用 多 因 子 模 型 综 合 考 虑 全 市 场 股 票 的 估 值 、 成 长 、 盈 利 及 技 术 层 面 表 现 ， 构 建 投 资 组 合 。 2017年市 场 发 生 极 端 风 格 分 化 行 情 。 开 年 即 遭遇 市 场 调 整 ， 投 资 者 观 望 情 绪 较 重 ， 风 险 偏 好 下 降 ， 大 小 盘 股 票 走 势 开 始 出 现 较 大 分 化 。 估 值 合 理 且业 绩 优 秀 的白 马 股 和 一 线 价 值 股 受 到 投 资 者 追 捧 ， 价 值 蓝 筹 风 格 在 全 年 占 优 ； 以 创 业 板 为代 表 的 成 长 股 却 遭 投 资 者 摒 弃 ， 全 年 大 幅 回 调 且 反 弹 乏 力 ； 周 期 股 在 年 中也 有 优 异 表 现 ， 受 益 于业 绩 高 速 增 长 且 估 值 较 低 ， 有 色 金 属 、 钢铁 、 煤 炭 等 均 有 阶 段 性 投 资 机 会 。 总 体 而 言 ， 上 证 综 指 收 涨 6.56%， 沪 深 300指 数收 涨 21.78%， 中 证 500
指 数 回 调 0.2%， 中 小 板 综 回 调 1.25%， 创 业 板 综 指 回 调 15.32%。 长 信 量 化 优 选 混 合 （ LOF ） 2017 年年度 报 告 第 20 页 共 99 页 2017年 对 于 量 化 基 金 而 言 是 充 满 挑 战 的 一 年 ： 一 方 面 ， 多 因 子 模 型 中仅 估 值 因 子 一 枝 独 秀 ， 其 他 因 子 均 表 现 平平 ， 尤 其 是 前 期 表 现 优 异 的 市 值 、 反 转 因 子 等 都 出 现 前 所 未有 的 反 向 情 况 ； 另 一 方 面 ， 这 种 风 格 极 端 分 化 的 行 情 在 一 定 程 度 上也不 利 于 具 有 风 格 分 散 特 点 的 量 化 型基 金 操 作 ， 这 是 主 动 量 化 型基 金 在 本 年 普 遍 受 挫 的 主 要 原 因 。 经 历 了 2017年 ， 在 继续 坚 持 行 业 均 衡 、 风 格 分 散 原 则 下 ， 我 们 将 进 一 步 改 进 量 化 模 型 ， 增 强 模 型 对 极 端 行 情 的 适 应 能 力 和 应 变 能 力 ， 以 保 证 基 金 风 格 稳 定 和 收 益 稳 健 性 。 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 4.5.3
截 至 2017年 12月 31日 ， 本 基 金 单 位 净 值 为 0.9847元 ， 累 计 单 位 净 值 0.9847元 。 本 报 告 期 内 转 型 前 本 基 金 净 值 增 长 率 为 3.60%， 同 期 业 绩 比 较 基 准 涨 幅 为 -6.80%； 本 报 告 期 内 转 型 后 本 基 金 净 值 增 长 率 为 -4.95%， 同 期 业 绩 比 较 基 准 涨 幅 为 -3.82%。 管 理 人 对宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 4.6
对 于 2018年 ， 我 们 认 为 需 求 总 体 呈 现 缓 慢 回 落 趋 势 ， 经 济 增 长 有 下 行 压 力 但 相 对 可 控 ， 且世 界 经 济 复 苏 进 程 为 国 内 稳 健 增 长 提 供 了 较 好 的 外 部 环 境 ； 改 革 进 程 进 一 步 深 化 ， 消 费 升 级 带 来 了 经 济 增 长 逐 渐 由 “ 量 增 ” 向 “ 质 增 ” 的 转 变 ， 经 济 结 构 持 续 优 化 ， 未来有望 释 放 更 多 红 利 ； 从 最 新 公 布 的 1月 通 胀 数 据 来 看 ， 通 胀 同 比 增 速 有望 显 著 回 升 ， PPI-CPI剪刀 差 有望 缩 窄 ， 利 于中下 游 业 绩 盈 利 。 但 另 一 方 面 ， 新 上任 的 美 联 储 主 席 鲍 威 尔 偏 鹰 派 的 演 讲 引 发 投 资 者 对 美 联 储 加 息 节 奏 的 担 忧 ， 预 计 紧 货 币 严 监 管 仍 将 是 2018年 主 题 。 因 此 ， 我 们 对 市 场 持 谨 慎 乐 观 的 态 度 ， A股 震 荡 格 局将 会 持 续 ， 大 级 别 行 情 仍 需 等 待 。 我 们 相 对 看 好 受 益 于 消 费 升 级 和 改 革 红 利 的 概 念 股 ， 以 及 前 期 超跌 处 于价 值 洼 地 且业 绩 大 幅 利 好 的 中 小 市 值 成 长 股 。 届 时 我 们 将 利 用 涵 盖 宏 观 、 流 动 性 、 市 场 结 构 、 交 易 特 征 等 多 个 层 面 的 模 型 ， 来 监 测 市 场 可 能 存 在 的 运 行 规 律 及发 生 的 变 动 ， 从 而 捕 捉 市 场 中 有 效 投 资 机 会 。 管 理 人 内 部 有 关 本 基 金 的监 察 稽 核 工 作 情 况 4.7
2017年度 ， 随 着 市 场 调 整 及 政 府 职能 以 及 监 管 方 式 的 转 换 ， 强 监 管 、 重 落 实 的监 管 要 求 进 一 步 明 确 ， 对 公 司 的 合 规 及 风 险 管 理 工 作 提 出 了 更 高 的 要 求 。 在 此 情 况 下 ， 本 年度 监 察 稽 核 工 作 主 要 围 绕 以下 几 个 部 分 展 开 ： 本 年度 ， 监 察 稽 核 部 严 把 合 规 底 线 不 动 摇 ， 及 时 、 有 效 将 各 项 监 管 要 求 传 导 到 位 并 紧 抓 落 实 。 对 于 新 下 发 的 法 律 法 规 的 后 续 通 报 、 分 析 、 培 训 、 制 度 修 订 、 新 业 务 风 险 评 估 与 合 规 支 持 等 长 信 量 化 优 选 混 合 （ LOF ） 2017 年年度 报 告 第 21 页 共 99 页 工 作 ， 监 察 稽 核 部 均 能 做 到 及 时 通 报 全 员 ， 融 会 贯 通 ， 并 及 时 对 公 司 的 内 部 控 制 方 式 及 制 度 进 行 调 整 。 本 年度 ， 监 察 稽 核 部 在 督 察 长 的 指 导 下 ， 继续 加 强 公 司 内 部 控 制 的 体 系 建 设 ， 落 实 内 控 与 风 控 防 线 的 全 面 前 置 。 在 督 察 长 的 领 导 下 开 展 了 全 面 风 险 梳 理 与 自 查 工 作 ， 并 依 据 自 查 工 作 成 果 汇 总 整 理 更 新 了 公 司 的 风 险 地 图 ， 使 公 司 各 部 门 更 加 深 刻 地 认识 到 内 控 制 度 对 促 进 公 司 规 范 经 营 ， 有 效 防 范 和 化 解 风 险 ， 保 障 基 金 持 有 人 利 益 等 方 面 的 重 要 性 。 为 公 司 后 续 业 务 发 展 奠 定 了 良 好 的 合 规 基 础 。 本 年度 ， 监 察 稽 核 部 着 力 于 加 强 部 门 内 部 人 员 管 理 及 风 险 管 控 ， 做 好 前 、 中 、 后 台 的 协 调 和 服 务 工 作 。 监 察 稽 核 部 密 切 关 注 监 管 部 门 法 律 法 规 及 指 导 意 见 更 新 情 况 ， 对 于 新 发 法 律 法 规 的 后 续 通 报 、 分 析 、 培 训 、 制 度 修 订 、 新 业 务 风 险 评 估 与 合 规 支 持 等 工 作 ， 监 察 稽 核 部 均 能 做 到 及 时 通 报 全 员 ， 融 会 贯 通 ， 并 及 时 与业 务 部 门 进 行 沟 通 ， 对 公 司 的 内 部 控 制 方 式 及 制 度 进 行 调 整 。 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 4.8
根 据 相 关 法 律 法 规 ， 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 （ 以下 简 称 “ 公 司 ” ） 制 订 了 健 全 、 有 效 的 估 值 政 策 和 估 值 程 序 ， 成 立 了 估 值 委 员 会 ， 估 值 委 员 会 是 公 司 基 金 估 值 的 主 要 决 策 机构 ， 负责 拟 定 公 司 的 估 值 政 策 、 估 值 方 法 及 采 用 的 估 值 程 序 和 技 术 ， 健 全公 司 估 值 决 策 体 系 ， 对 公 司 现 有 程 序 和 技 术 进 行 复 核 和 审 阅 ， 当 发 生 了 影 响 估 值 程 序 和 技 术 的 有 效 性 及 适 用 性 的 情 况 及 时 修 订 估 值 程 序 ； 估 值 委 员 会 成 员 由 基 金 事 务 部 、 投 资 、 研 究 、 交 易 等 相 关 业 务 部 门 负责 人以 及 基 金 事 务 部 至 少 一 名 业 务 骨 干 共 同 组 成 。 相 关 参 与人 员 都 具 有 丰 富 的 证 券 行 业 工 作 经 验 ， 熟 悉 相 关 法 规 和 估 值 方 法 ， 均 具 备 估 值 业 务 所 需 的 专业 胜 任 能 力 。 基 金 经 理 不 直 接 参 与 估 值 决 策 ， 估 值 决 策 由 与 会 估 值 工 作 小 组 成 员 1/2以上 多 数 票 通 过 。 对 于 估 值 政 策 和 估 值 原 则 ， 公 司 与 基 金 托 管 人 充 分 沟 通 ， 达 成 一 致 意 见 。 审 计 本 基 金 的 会 计 师 事 务 所 认 可 公 司 基 金 估 值 政 策 和 程 序 的 适 当 性 。
本 基 金 管 理 人 已 与中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司及 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 服 务 协 议 ， 由 其 按 约 定 分别 提 供 银 行 间 同 业 市 场 及 交 易 所 交 易 的 债 券 品 种 的 估 值 数 据 以 及 流 通 受 限 股 票 的 折扣 率 。 参 与 估 值 流 程 各 方 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 。 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 4.9
根 据 相 关 法 律 法 规 和 本 基 金 基 金 合同 规 定 的 基 金 收 益 分 配 原 则 以 及 基 金 实 际 运 作 情 况 ， 本 基 金 转 型 前 后 均 未 进 行 利 润 分 配 。 本 基 金 转 型 后 的 收 益 分 配 原 则 如 下 ： 长 信 量 化 优 选 混 合 （ LOF ） 2017 年年度 报 告 第 22 页 共 99 页 1、 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下 ， 本 基 金 可 进 行 收 益 分 配 ， 具 体 分 红 方 案 见 基 金 管 理 人 根 据 基 金 运 作 情 况 届 时 不 定 期 发 布 的相 关 分 红 公 告 ， 若 《 基 金 合同 》 生 效 不 满 3个 月 可 不 进 行 收 益 分 配 ；
2、 本 基 金 场 外 申 购 的 基 金 份 额 收 益 分 配 方 式 分 两 种 ： 现 金 分 红 与 红 利 再 投 资 ， 投 资 者 可 选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投 资 ； 若 投 资 者 不 选 择 ， 本 基 金 默 认 的 收 益 分 配 方 式 是 现 金 分 红 ；
场 内 申 购 和 上 市 交 易 的 基 金 份 额 的 分 红 方 式 为 现 金 红 利 ， 投 资 人不 能 选 择 其 他 的 分 红 方 式 ， 具 体 权 益 分 配 程 序 等 有 关 事 项 遵 循 上 海 证 券 交 易 所 及 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的相 关 规 定 ；
3、 基 金 收 益 分 配 后 基 金 份 额 净 值 不 能 低 于 面 值 ； 即 基 金 收 益 分 配 基 准 日 的 基 金 份 额 净 值 减 去 每 单 位 基 金 份 额 收 益 分 配金 额 后 不 能 低 于 面 值 ；
4、 每 一 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 ；
5、 法 律 法 规 或 监 管 机 关 另 有 规 定 的 ， 从 其 规 定 。 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 4.10
自 2017年 8月 11日 至 2017年 9月 7日 ， 长 信 中 证 上 海 改 革 发 展 主 题 指 数 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF） 资 产 净 值 已 连 续 二 十 个 工 作 日 低 于五 千 万 元 。 截 至 2017年 9月 27日 长 信 中 证 上 海 改 革 发 展 主 题 指 数 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF） 基 金 合同 失 效 前 日 ， 本 基 金 资 产 净 值 仍 低 于五 千 万 元 。 自 2017年 9月 28日 起 ， 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF） 合同 生 效 。 自 2017年 9月 28
日 至 2017年 12月 26日 ， 本 基 金 资 产 净 值 已 连 续 六 十 个 工 作 日 低 于五 千 万 元 ， 本 基 金 管 理 人 已 向 中 国 证 监 会 报 送 了 解 决 方 案 。 截 至 报 告 期末 ， 本 基 金 资 产 净 值 仍 低 于五 千 万 元 。
长 信 量 化 优 选 混 合 （ LOF ） 2017 年年度 报 告 第 23 页 共 99 页 托 管 人 报 告 §5
报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 5.2
本 报 告 期 内 ， 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 （ 以下 称 “ 本 托 管 人 ” ） 在 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF） (以下 称 “ 本 基 金 ” ） 的 托 管 过 程 中 ， 严 格 遵 守 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合同和 托 管 协 议 的 有 关 规 定 ， 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 ， 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 应 尽 的 义 务 。 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 5.3
明 本 报 告 期 内 ， 本 托 管 人 根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合同和 托 管 协 议 的 规 定 ， 对 本 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作 进 行 了 必 要 的监 督 ， 对 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 基 金 份 额 申 购赎 回 价 格 的 计 算 以 及 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 的 复 核 ， 未 发 现 本 基 金 管 理 人 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益的 行 为 。 托 管 人 对 本 年度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 5.4
本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 收 益 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 （ 注 ： 财 务 会 计 报 告 中 的 “ 金 融 工 具 风 险 及 管 理 ” 部 分 未 在 托 管 人 复 核 范 围 内 ） 、 投 资 组 合 报 告 等 数 据 真 实 、 准 确 和 完 整 。 长 信 量 化 优 选 混 合 （ LOF ） 2017 年年度 报 告 第 24 页 共 99 页 审 计 报 告 （ 转 型 后 ） §6
审 计 报 告 基 本 信 息 6.2
财 务 报 表 是 否 经 过 审 计 是 审 计 意 见 类 型 标 准 无 保 留 意 见 审 计 报 告 编 号 德 师 报 (审 )字 (18)第 P00404号 审 计 报 告 的 基 本 内 容 6.3
审 计 报 告 标 题 审 计 报 告 审 计 报 告 收 件人 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 全 体 持 有 人 审 计 意 见 我 们 审 计 了 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 的 财 务 报 表 ， 包 括 2017年 12月 31日 的 资 产 负 债 表 ， 2017年 9月 28日 (基 金 合同 生 效日 )至 2017年 12月 31日 止 期 间 的 利 润 表 、 所 有 者 权 益 (
基 金 净 值 )变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 。 我 们 认 为 ， 后 附 的 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定 编 制 ， 公允 反 映 了 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 2017 年 12月 31日 的 财 务 状 况 、 2017年 9月 28日 (基 金 合 同 生 效日 )至 2017年 12月 31日 止 期 间 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 。 形 成 审 计 意 见 的 基 础 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 。 审 计 报 告 的 “ 注 册 会 计 师 对 财 务 报 表 审 计 的 责 任 ” 部 分 进 一 步 阐 述 了 我 们 在 这 些 准 则 下 的 责 任 。 按 照 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则 ， 我 们 独 立 于 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) ， 并 履 行 了 职 业 道 德 方 面 的 其 他 责 任 。 我 们 相 信 ， 我 们 获 取 的 审 计证 据 是 充 分 、 适 当 的 ， 为 发 表 审 计 意 见 提 供 了 基 础 。 强 调 事 项 -
其 他事 项 -
其 他 信 息 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 (以下 简 称 “ 基 金 管 理 人 ” )管 理 层 对 其 他 信 息 负责 。 其 他 信 息 包 括 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 2017 年度 报 告 中 涵 盖的 信 息 ， 但 不 包 括 财 务 报 表 和 我 们 的 审 计 报 告 。 我 们 对 财 务 报 表 发 表 的 审 计 意 见 不 涵 盖 其 他 信 息 ， 我 们也不 对 其 他 信 息 发 表 任 何 形式 的 鉴 证 结 论 。 结 合 我 们 对 财 务 报 表 的 审 计 ， 我 们 的 责 任 是 阅 读 其 他 信 息 ， 在 此 过 程 中 ， 考 虑 其 他 信 息 是 否 与 财 务 报 表 或我 们 在 审 计 过 程 中 了 解 到 的 情 况 存 在 重 大 不一 致 或 者 似 乎 存 在 重 大 错 报 。 基 于 我 们 已 执 行 的 工 作 ， 如 果 我 们 确 定 其 他 信 息 存 在 重 大 错 报 ， 我 们 应 当 报 告 该 事 实 。 在 这 方 面 ， 我 们 无 任 何 事 项 需 要 报 告 。 管 理 层 和 治 理 层 对 财 务 报 表 的 责 任 基 金 管 理 人 管 理 层 负责 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定 编 制 财 务 报 表 ， 使 其 实 现 公允 反 映 ， 并 设计 、 执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控 制 ， 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 而 导 致 的 重 大 错 报 。 在 编 制 财 务 报 表 时 ， 基 金 管 理 人 管 理 层 负责 评 估 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 的 持 续经 营 能 力 ， 披 露 与 持 续经 营 相 关 的 事 项 (如 适 用 )， 并 运 用 持 续经 营 假 设 ， 除 非 基 金 管 理 人 管 理 层 计 划 清 算 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 、 终 止 经 营 或 别 无 其 他 现 实 的 选 择 。 基 金 管 理 人 治 理 层 负责 监 督 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 的 财 务 报 告 过 程 。 长 信 量 化 优 选 混 合 （ LOF ） 2017 年年度 报 告 第 25 页 共 99 页 注 册 会 计 师 对 财 务 报 表 审 计 的 责 任 我 们 的目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 获 取 合 理 保 证 ， 并 出具 包 含 审 计 意 见 的 审 计 报 告 。 合 理 保 证 是 高 水 平 的 保 证 ， 但 并 不 能 保 证 按 照 审 计 准 则 执 行 的 审 计 在 某 一 重 大 错 报 存 在 时 总 能 发 现 。 错 报 可 能 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 ， 如 果 合 理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报 表 作 出 的 经 济 决 策 ， 则 通 常 认 为 错 报 是 重 大 的 。 在 按 照 审 计 准 则 执 行 审 计 工 作 的 过 程 中 ， 我 们 运 用 职 业 判 断 ， 保 持 职 业 怀 疑 。 同 时 ， 我 们也 执 行 以下 工 作 ： (1)识 别 和 评 估 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 ， 设计 和 实 施 审 计 程 序 以 应 对 这 些 风 险 ， 并 获 取 充 分 、 适 当 的 审 计证 据 ， 作 为 发 表 审 计 意 见 的 基 础 。 由 于 舞 弊 可 能 涉 及 串 通 、 伪 造 、 故 意 遗 漏 、 虚 假 陈 述 或 凌 驾 于 内 部 控 制 之上 ， 未 能 发 现 由 于 舞 弊 导 致 的 重 大 错 报 的 风 险 高 于 未 能 发 现 由 于 错 误 导 致 的 重 大 错 报 的 风 险 。 (2)了 解 与 审 计 相 关 的 内 部 控 制 ， 以 设计 恰 当 的 审 计 程 序 ， 但 目的 并 非 对 内 部 控 制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 (3)评 价 基 金 管 理 人 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 做 出 会 计 估 计 及 相 关 披 露 的 合 理 性 。 (4)对 基 金 管 理 人 管 理 层 使 用 持 续经 营 假 设 的 恰 当 性 得 出 结 论 。 同 时 ， 根 据 获 取 的 审 计证 据 ， 就 可 能 导 致 对 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 持 续经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确 定 性 得 出 结 论 。 如 果 我 们 得 出 结 论认 为 存 在 重 大 不 确 定 性 ， 审 计 准 则 要 求 我 们 在 审 计 报 告 中 提 请 报 表 使 用 者 注 意 财 务 报 表 中 的相 关 披 露 ； 如 果 披 露 不 充 分 ， 我 们 应 当 发 表 非 无 保 留 意 见 。 我 们 的 结 论 基 于 截 至 审 计 报 告 日 可 获 得 的 信 息 。 然 而 ， 未来 的 事 项 或 情 况 可 能 导 致 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 不 能 持 续经 营 。 (5)评 价 财 务 报 表 的 总 体 列 报 、 结 构 和 内 容 (包 括披 露 )， 并 评 价 财 务 报 表 是 否 公允 反 映 相 关 交 易 和 事 项 。 会 计 师 事 务 所 的 名 称 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 注 册 会 计 师 的 姓 名 曾 浩 吴 凌 志 会 计 师 事 务 所 的 地址 上 海 市 黄 浦 区 延 安 东 路 222号 30楼 审 计 报 告 日 期 2018年 3月 26日
长 信 量 化 优 选 混 合 （ LOF ） 2017 年年度 报 告 第 26 页 共 99 页 审 计 报 告 （ 转 型 前 ） §1
审 计 报 告 基 本 信 息 6.1
财 务 报 表 是 否 经 过 审 计 是 审 计 意 见 类 型 标 准 无 保 留 意 见 审 计 报 告 编 号 德 师 报 (审 )字 (18)第 P00438号 审 计 报 告 的 基 本 内 容 6.2
审 计 报 告 标 题 审 计 报 告 审 计 报 告 收 件人 长 信 中 证 上 海 改 革 发 展 主 题 指 数 型 证 券 投 资 基 金 (LOF)全 体 持 有 人 审 计 意 见 我 们 审 计 了 长 信 中 证 上 海 改 革 发 展 主 题 指 数 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 的 财 务 报 表 ， 包 括 2017年 9月 27日 (基 金 合同 失 效 前 日 )
的 资 产 负 债 表 ， 2017年 4月 14日 (基 金 合同 生 效日 )至 2017年 9
月 27日 (基 金 合同 失 效 前 日 )止 期 间 的 利 润 表 、 所 有 者 权 益 (基 金 净 值 )变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 。 我 们 认 为 ， 后 附 的 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定 编 制 ， 公允 反 映 了 长 信 中 证 上 海 改 革 发 展 主 题 指 数 型 证 券 投 资 基 金 (LOF)2017年 9月 27日 (基 金 合同 失 效 前 日 )的 财 务 状 况 、 2017 年 4月 14日 (基 金 合同 生 效日 )至 2017年 9月 27日 (基 金 合同 失 效 前 日 )止 期 间 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 。 形 成 审 计 意 见 的 基 础 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 。 审 计 报 告 的 “ 注 册 会 计 师 对 财 务 报 表 审 计 的 责 任 ” 部 分 进 一 步 阐 述 了 我 们 在 这 些 准 则 下 的 责 任 。 按 照 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则 ， 我 们 独 立 于 长 信 中 证 上 海 改 革 发 展 主 题 指 数 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) ， 并 履 行 了 职 业 道 德 方 面 的 其 他 责 任 。 我 们 相 信 ， 我 们 获 取 的 审 计证 据 是 充 分 、 适 当 的 ， 为 发 表 审 计 意 见 提 供 了 基 础 。 强 调 事 项 -
其 他事 项 -
其 他 信 息 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 (以下 简 称 “ 基 金 管 理 人 ” )管 理 层 对 其 他 信 息 负责 。 其 他 信 息 包 括 长 信 中 证 上 海 改 革 发 展 主 题 指 数 型 证 券 投 资 基 金 (LOF)2017年度 报 告 中 涵 盖的 信 息 ， 但 不 包 括 财 务 报 表 和 我 们 的 审 计 报 告 。 我 们 对 财 务 报 表 发 表 的 审 计 意 见 不 涵 盖 其 他 信 息 ， 我 们也不 对 其 他 信 息 发 表 任 何 形式 的 鉴 证 结 论 。 结 合 我 们 对 财 务 报 表 的 审 计 ， 我 们 的 责 任 是 阅 读 其 他 信 息 ， 在 此 过 程 中 ， 考 虑 其 他 信 息 是 否 与 财 务 报 表 或我 们 在 审 计 过 程 中 了 解 到 的 情 况 存 在 重 大 不一 致 或 者 似 乎 存 在 重 大 错 报 。 基 于 我 们 已 执 行 的 工 作 ， 如 果 我 们 确 定 其 他 信 息 存 在 重 大 错 报 ， 我 们 应 当 报 告 该 事 实 。 在 这 方 面 ， 我 们 无 任 何 事 项 需 要 报 告 。 管 理 层 和 治 理 层 对 财 务 报 表 的 责 任 基 金 管 理 人 管 理 层 负责 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定 编 制 财 务 报 表 ， 使 其 实 现 公允 反 映 ， 并 设计 、 执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控 制 ， 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 而 导 致 的 重 大 错 报 。 在 编 制 财 务 报 表 时 ， 基 金 管 理 人 管 理 层 负责 评 估 长 信 中 证 上 海 改 革 发 展 主 题 指 数 型 证 券 投 资 基 金 (LOF)的 持 续经 营 能 力 ， 披 露 与 持 续经 营 相 关 的 事 项 (如 适 用 )， 并 运 用 持 续经 营 假 设 ， 除 非 基 金 管 理 人 管 理 层 计 划 清 算 长 信 中 证 上 海 改 革 发 展 主 题 指 数 长 信 量 化 优 选 混 合 （ LOF ） 2017 年年度 报 告 第 27 页 共 99 页 型 证 券 投 资 基 金 (LOF)、 终 止 经 营 或 别 无 其 他 现 实 的 选 择 。 基 金 管 理 人 治 理 层 负责 监 督 长 信 中 证 上 海 改 革 发 展 主 题 指 数 型 证 券 投 资 基 金 (LOF)的 财 务 报 告 过 程 。 注 册 会 计 师 对 财 务 报 表 审 计 的 责 任 我 们 的目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 获 取 合 理 保 证 ， 并 出具 包 含 审 计 意 见 的 审 计 报 告 。 合 理 保 证 是 高 水 平 的 保 证 ， 但 并 不 能 保 证 按 照 审 计 准 则 执 行 的 审 计 在 某 一 重 大 错 报 存 在 时 总 能 发 现 。 错 报 可 能 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 ， 如 果 合 理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报 表 作 出 的 经 济 决 策 ， 则 通 常 认 为 错 报 是 重 大 的 。 在 按 照 审 计 准 则 执 行 审 计 工 作 的 过 程 中 ， 我 们 运 用 职 业 判 断 ， 保 持 职 业 怀 疑 。 同 时 ， 我 们也 执 行 以下 工 作 ： (1)识 别 和 评 估 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 ， 设计 和 实 施 审 计 程 序 以 应 对 这 些 风 险 ， 并 获 取 充 分 、 适 当 的 审 计证 据 ， 作 为 发 表 审 计 意 见 的 基 础 。 由 于 舞 弊 可 能 涉 及 串 通 、 伪 造 、 故 意 遗 漏 、 虚 假 陈 述 或 凌 驾 于 内 部 控 制 之上 ， 未 能 发 现 由 于 舞 弊 导 致 的 重 大 错 报 的 风 险 高 于 未 能 发 现 由 于 错 误 导 致 的 重 大 错 报 的 风 险 。 (2)了 解 与 审 计 相 关 的 内 部 控 制 ， 以 设计 恰 当 的 审 计 程 序 ， 但 目的 并 非 对 内 部 控 制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 (3)评 价 基 金 管 理 人 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 做 出 会 计 估 计 及 相 关 披 露 的 合 理 性 。 (4)对 基 金 管 理 人 管 理 层 使 用 持 续经 营 假 设 的 恰 当 性 得 出 结 论 。 同 时 ， 根 据 获 取 的 审 计证 据 ， 就 可 能 导 致 对 长 信 中 证 上 海 改 革 发 展 主 题 指 数 型 证 券 投 资 基 金 (LOF)持 续经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确 定 性 得 出 结 论 。 如 果 我 们 得 出 结 论认 为 存 在 重 大 不 确 定 性 ， 审 计 准 则 要 求 我 们 在 审 计 报 告 中 提 请 报 表 使 用 者 注 意 财 务 报 表 中 的相 关 披 露 ； 如 果 披 露 不 充 分 ， 我 们 应 当 发 表 非 无 保 留 意 见 。 我 们 的 结 论 基 于 截 至 审 计 报 告 日 可 获 得 的 信 息 。 然 而 ， 未来 的 事 项 或 情 况 可 能 导 致 长 信 中 证 上 海 改 革 发 展 主 题 指 数 型 证 券 投 资 基 金 (LOF)不 能 持 续 经 营 。 (5)评 价 财 务 报 表 的 总 体 列 报 、 结 构 和 内 容 (包 括披 露 )， 并 评 价 财 务 报 表 是 否 公允 反 映 相 关 交 易 和 事 项 。 会 计 师 事 务 所 的 名 称 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 注 册 会 计 师 的 姓 名 曾 浩 吴 凌 志 会 计 师 事 务 所 的 地址 上 海 市 黄 浦 区 延 安 东 路 222号 30楼 审 计 报 告 日 期 2018年 3月 26日
长 信 量 化 优 选 混 合 （ LOF ） 2017 年年度 报 告 第 28 页 共 99 页 年度 财 务 报 表 （ 转 型 后 ） §7
资 产 负 债 表 （ 转 型 后 ） 7.2
会 计 主 体 ： 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF） 报 告 截 止 日 ： 2017年 12月 31日 单 位 ： 人 民 币 元 资 产 附 注 号 本期末 2017年 12月 31日 资 产 ： 银 行 存 款 7 .4.7.1 1,225,320.14
结 算 备 付 金 6,934.66
存 出 保 证 金 76,517.96
交 易 性 金 融 资 产 7 .4.7.2 891,107.00
其 中 ： 股 票 投 资 891,107.00
基 金 投 资 -
债 券 投 资 -
资 产 支 持 证 券 投 资 -
贵 金 属 投 资 -
衍 生 金 融 资 产 7 .4.7.3 -
买 入 返 售 金 融 资 产 7 .4.7.4 -
应 收 证 券 清 算 款 -
应 收 利 息 7 .4.7.5 676.14
应 收 股 利 -
应 收 申 购 款 394.09
长 信 量 化 优 选 混 合 （ LOF ） 2017 年年度 报 告 第 29 页 共 99 页 递 延 所 得 税 资 产 -
其 他 资 产 7 .4.7.6 -
资 产 总 计 2,200,949.99
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号 本期末 2017年 12月 31日 负 债 ： 短 期 借 款 -
交 易 性 金 融 负 债 -
衍 生 金 融 负 债 7 .4.7.3 -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 -
应 付 证 券 清 算 款 -
应 付 赎 回 款 9.77
应 付 管 理 人 报 酬 2,171.69
应 付 托 管 费 271.48
应 付 销 售 服 务 费 -
应 付交 易 费 用 7 .4.7.7 1,952.94
应 交 税 费 -
应 付 利 息 -
应 付 利 润 -
递 延 所 得 税 负 债 -
其 他 负 债 7 .4.7. 8 188,500.01
长 信 量 化 优 选 混 合 （ LOF ） 2017 年年度 报 告 第 30 页 共 99 页 负 债 合 计 192,905.89
所 有 者 权 益 ： 实 收 基 金 7 .4.7.9 2,039,188.68
未 分 配 利 润 7 .4.7.10 -31,144.58
所 有 者 权 益 合 计 2,008,044.10
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 2,200,949.99
注 ： 1、 报 告 截 止 日 2017年 12月 31日 ， 基 金 份 额 净 值 0.9847元 ， 基 金 份 额 总 额 2,039,188.68份 。
2、 本 基 金 本 报 告 期 为 2017年 9月 28日 至 2017年 12月 31日 ， 转 型 后 的 基 金 基 金 合同 于 2017年 9
月 28日 起 正 式 生 效 ， 为 报 告 期 内 合同 生 效 的 基 金 ， 本 报 告 期 的 财 务 报 表 和 报 表 附 注 均 无 同 期 对 比 数 据 。 利 润 表 7.3
会 计 主 体 ： 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF） 本 报 告 期 ： 2017年 9月 28日 (基 金 合同 生 效日 )至 2017年 12月 31日 单 位 ： 人 民 币 元 项 目 附 注 号 本期 2017年 9月 28日 (基 金 转 型 起 始 日 )至 2017
年 12月 31日 一 、 收 入 -58,652.07
1.利 息 收 入 7,888.76
其 中 ： 存 款 利 息 收 入 7.4.7.11 7,888.76
债 券利 息 收 入 -
资 产 支 持 证 券利 息 收 入 -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 -
其 他 利 息 收 入 -
长 信 量 化 优 选 混 合 （ LOF ） 2017 年年度 报 告 第 31 页 共 99 页 2.投 资 收 益 （ 损 失 以 “ -” 填 列 ） -41,381.01
其 中 ： 股 票 投 资 收 益 7.4.7.12 -41,417.01
基 金 投 资 收 益 -
债 券 投 资 收 益 7.4.7.13 -
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 7.4.7.13.5 -
贵 金 属 投 资 收 益 7.4.7.14 -
衍 生 工 具 收 益 7.4.7.15 -
股 利 收 益 7.4.7.16 36.00
3.公允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “ -” 号 填 列 ） 7.4.7.17 -30,941.99
4. 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） -
5.其 他 收 入 （ 损 失 以 “ -” 号 填 列 ） 7.4.7.18 5,782.17
减 ： 二 、 费 用 62,808.39
1． 管 理 人 报 酬 7.4.10.2.1 7,137.59
2． 托 管 费 7.4.10.2.2 892.19
3． 销 售 服 务 费 7.4.10.2.3 -
4． 交 易 费 用 7.4.7.19 2,854.61
5． 利 息 支 出 -
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 -
6． 其 他 费 用 7.4.7.20 51,924.00
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ -” 号 填 列 ） -121,460.46
减 ： 所 得 税 费 用 -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ -” 号 填 列 ） -121,460.46
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 为 2017年 9月 28日 至 2017年 12月 31日 ， 转 型 后 的 基 金 基 金 合同 于 2017年 9月 28
日 起 正 式 生 效 ， 为 报 告 期 内 合同 生 效 的 基 金 ， 本 报 告 期 的 财 务 报 表 和 报 表 附 注 均 无 同 期 对 比 数 据 。 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表 7.3
会 计 主 体 ： 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF） 长 信 量 化 优 选 混 合 （ LOF ） 2017 年年度 报 告 第 32 页 共 99 页 本 报 告 期 ： 2017年 9月 28日 (基 金 转 型 起 始 日 )至 2017年 12月 31日 单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2017 年 9月 28日 (基 金 转 型 起 始 日 )至 2017年 12月 31日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 2,446,307.70 88,516.98 2,534,824.68
二 、 本期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本期 利 润 ） - -121,460.46 -121,460.46
三 、 本期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减 少 以 “ -” 号 填 列 ） -407,119.02 1,798.90 -405,320.12
其 中 ： 1.基 金 申 购 款 100,803.03 253.70 101,056.73
2.基 金 赎 回 款 （ 以 “ -” 号 填 列 ） -507,922.05 1,545.20 -506,376.85
四 、 本期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以 “ -” 号 填 列 ） - - -
五 、 期末 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 2,039,188.68 -31,144.58 2,008,044.10
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 为 2017年 9月 28日 至 2017年 12月 31日 ， 转 型 后 的 基 金 基 金 合同 于 2017年 9月 28
日 起 正 式 生 效 ， 为 报 告 期 内 合同 生 效 的 基 金 ， 本 报 告 期 的 财 务 报 表 和 报 表 附 注 均 无 同 期 对 比 数 据 。 本 报 告 7.1 至 7.4 财 务 报 表 由 下 列 负责 人 签 署 ： ______成 善 栋 ______
______覃 波 ______
____孙 红 辉 ____
基 金 管 理 人 负责 人
主 管 会 计 工 作 负责 人
会 计 机构 负责 人 报 表 附 注 7.4
基 金 基 本 情 况 7.4.2
长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) ( 以下 简 称 “ 本 基 金 ” )由 长 信 中 证 上 海 改 革 发 展 主 题 指 数 型 证 券 投 资 基 金 (LOF)(以下 简 称 “ 长 信 中 证 上 海 改 革 发 展 指 数 (LOF)” )转 型 而 成 。 长 信 中 证 上 海 改 革 发 展 指 数 (LOF)系 由 基 金 管 理 人 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》、《 长 信 中 证 上 海 改 革 发 展 主 题 指 数 型 证 券 投 资 基 金 (LOF)基 金 合同 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定 ， 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 (以下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” )以 证 监 许 可 [2015]2701号 文 和 中 国 证 监 会 证 券 基 金 机构 监 管 部 机构 部 函 [2017]511号 《 关 于 长 信 中 证 上 海 改 革 发 展 主 题 指 数 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 延 期 募 集 备 案 的 回 函 》 批 准公 开 募 集 ， 于 2017年 4月 14日 长 信 量 化 优 选 混 合 （ LOF ） 2017 年年度 报 告 第 33 页 共 99 页 募 集 成 立 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 基 金 ， 存 续 期 限 为不 定 期 ， 首 次 设 立 募 集 基 金 份 额 为 201,821,192.55份 ， 经 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )验 证 ， 并 出具 了 编 号 为 毕 马 威 华 振 验 字 第 1700022号 验 资 报 告 。 长 信 中 证 上 海 改 革 发 展 指 数 (LOF)的 基 金 管 理 人为 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 ， 基 金 托 管 人为 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 。 长 信 中 证 上 海 改 革 发 展 指 数 (LOF)于 2017年 8月 29日 起 至 2017年 9月 22日 止 期 间 以 通 讯 方 式 召 开 了 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ， 大 会 审 议 了 《 关 于 长 信 中 证 上 海 改 革 发 展 主 题 指 数 型 证 券 投 资 基 金 (LOF)修 改 法 律 文 件 的 议 案 》 ， 并 由 参 加 大 会 的 基 金 份 额 持 有 人 及 代 理 人 对 本 次 会 议议 案 表 决 通 过 ， 决 议 于 2017年 9月 28日 生 效 。 长 信 中 证 上 海 改 革 发 展 指 数 (LOF)由 指 数 型基 金 变 更 为 混 合 型 基 金 ， 名 称 变 更 为 “ 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF)” ， 修 订 后 的 《 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF)基 金 合同 》 (以下 简 称 “ 基 金 合同 ” )于 2017年 9月 28日 生 效 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 保 持 不 变 。 根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》、 截 至 报 告 期末最 新 公 告 的 基 金 合同 及 《 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF)招 募 说 明 书 》 的 有 关 规 定 ， 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 (包 括 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 )、 权 证 ， 债 券 (包 括 国 债 、 央 行 票 据 、 金 融 债 、 地 方政 府 债 、 企 业 债 、 公 司 债 、 短 期 融 资 券 、 超 级 短 期 融 资 券 、 中 期 票 据 、 次 级 债 券 、 可 转 债 及 分 离 交 易 可 转 债 及 其 他 经 中 国 证 监 会 允 许 投 资 的 债 券 )、 资 产 支 持 证 券 、 债 券 回 购 、 银 行 存 款 (包 括 协 议 存 款 、 定 期 存 款 及 其 他 银 行 存 款 )、 同 业 存 单 、 货 币市 场 工 具 、 国 债 期 货 、 股 指 期 货 、 股 票 期权 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 (但 须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规 定 )。 如 法 律 法 规 或 监 管 机构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 ， 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 。 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 ： 股 票 投 资 占 基 金 资 产 的 比 例 为 60-95% ， 权 证 投 资 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 0%-3%， 本 基 金 每 个交 易 日日 终 在 扣 除 股 指 期 货 、 国 债 期 货 及 股 票 期权 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 ， 应 当 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5%的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 ： 中 证 500指 数收 益 率 ×70%+中 债 综 合 指 数收 益 率 ×30%。 会 计 报 表 的 编 制 基 础 7.4.3
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 及 相 关 规 定 (以下 简 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” )
以 及 中 国 证 监 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定 编 制 ， 同 时 在 具 体会 计 核 算 和 信 息 披 露 方 面 也 参 考 了中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 发 布 的 若 干 基 金 行 业 实 务 操 作 。 长 信 量 化 优 选 混 合 （ LOF ） 2017 年年度 报 告 第 34 页 共 99 页 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明 7.4.4
本 基 金 财 务 报 表 的 编 制 符 合 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 监 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定 的 要 求 ， 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2017年 12月 31日 的 财 务 状 况 以 及 2017年 9月 28日 (基 金 成 立 日 )至 2017年 12月 31日 止 期 间 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 。 重 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 7.4.5
会 计 年度 7.4.5.1
本 基 金 的 会 计 年度 为 公 历 年度 ， 即 每 年 1月 1日 起 至 12月 31日 止 。 本 财 务 报 表 的 实 际 编 制 期 间 为 2017年 9月 28日 (基 金 转 型 起 始 日 )至 2017 年 12月 31日 止 期 间 。 记 账 本 位 币 7.4.5.2
本 基 金 以人 民 币 为 记 账 本 位 币 。 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 分 类 7.4.5.3
1) 金 融 资 产 的 分 类 根 据 本 基 金 的 业 务 特 点 和 风 险 管 理 要 求 ， 本 基 金 将 所 持 有 的 金 融 资 产 在 初 始 确 认 时 划分 为以 公允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益的 金 融 资 产 和 贷 款 及 应 收 款 项 ， 暂 无 金 融 资 产 划分 为 可 供 出 售 金 融 资 产 或 持 有 至 到 期 投 资 。 除 衍 生 工 具 所 产 生 的 金 融 资 产 在 资 产 负 债 表 中以 衍 生 金 融 资 产 列 示 外 ， 其 他以 公允 价 值 计 量 且 其公允 价 值 变 动 计 入 损 益的 金 融 资 产 在 资 产 负 债 表 中以交 易 性 金 融 资 产 列 示 。 本 基 金 持 有 的 各 类 应 收 款 项 、 买 入 返 售 金 融 资 产 等 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 、 回 收 金 额 固 定 或 可 确 定 的 非 衍 生 金 融 资 产 分 类 为 贷 款 及 应 收 款 项 。 2) 金 融 负 债 的 分 类 根 据 本 基 金 的 业 务 特 点 和 风 险 管 理 要 求 ， 本 基 金 将 持 有 的 金 融 负 债 在 初 始 确 认 时 划分 为以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益的 金 融 负 债 和 其 他 金 融 负 债 。 本 基 金 暂 无 分 类 为以 公允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益的 金 融 负 债 。 其 他 金 融 负 债 包 括 各 类 应 付 款 项 、 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 等 。 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 初 始 确 认 、 后 续 计 量 和 终 止 确 认 7.4.5.4
金 融 资 产 或 金 融 负 债 于 本 基 金 成 为 金 融 工 具 合同 的 一 方时 ， 于交 易 日 按 公允 价 值 在 资 产 负 债 表 内 确 认 。 以 公允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益的 金 融 资 产 ， 取 得 时 发 生 的相 关 交 易 费 用 计 入 当 期 损 益 ； 支 付 的 价 款 中 包 含 已 宣 告 但 尚 未 发 放 的 现 金 股 利 或 债 券 起 息 日 或 上 次 除 息 日 至 购 买 日 长 信 量 化 优 选 混 合 （ LOF ） 2017 年年度 报 告 第 35 页 共 99 页 止 的 利 息 ， 单 独 确 认 为 应 收 项 目 。 贷 款 及 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 的相 关 交 易 费 用 计 入 初 始 确 认 金 额 。 以 公允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益的 金 融 资 产 按 照 公允 价 值 进 行 后 续 计 量 ， 贷 款 及 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 采 用 实 际 利 率 法 ， 以 摊 余 成 本 进 行 后 续 计 量 。 当 收 取 某 项 金 融 资 产 现 金 流 量 的 合同 权 利 已 终 止 或 该 金 融 资 产 所 有权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 已 转 移 时 ， 终 止 确 认该 金 融 资 产 。 终 止 确 认 的 金 融 资 产 的 成 本 按 移 动加 权 平 均 法 于交 易 日 结 转 。 金 融 负 债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分 已 经 解 除 的 ， 才 能 终 止 确 认该 金 融 负 债 或 其 一 部 分 。 金 融 负 债 全 部 或 部 分 终 止 确 认 的 ， 将 终 止 确 认 部 分 的 账 面 价 值 与 支 付 的 对 价 (包 括 转 出 的 非 现 金 资 产 或 承担 的 新 金 融 负 债 )之 间 的 差 额 ， 计 入 当 期 损 益 。 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 估 值 原 则 7.4.5.5
公允 价 值 是 指 市 场 参 与 者 在 计 量 日 发 生 的 有 序 交 易 中 ， 出 售 一 项 资 产 所 能 收 到 或 者 转 移 一 项 负 债 所 需 支 付 的 价 格 。 本 基 金 对 以 公允 价 值 进 行 后 续 计 量 的 金 融 资 产与 金 融 负 债 根 据 对 计 量 整 体 具 有 重 大 意 义 的 最 低 层 次 的 输 入 值 确 定 公允 价 值 计 量 层 次 。 第 一 层 次 输 入 值 是 在 计 量 日 能 够 取 得 的相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 ； 第 二 层 次 输 入 值 是 除 第 一 层 次 输 入 值 外 相 关 资 产 或 负 债 直 接 或 间 接 可 观 察 的 输 入 值 ； 第 三 层 次 输 入 值 是 相 关 资 产 或 负 债 的 不 可 观 察 输 入 值 。 1)对 于 银 行 间 市 场 交 易 的 固 定 收 益 品 种 ， 以 及 交 易 所 上 市 交 易 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 (
可 转 换 债 券 、 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除 外 )， 按 照 第 三 方 估 值 机构 提 供 的 估 值 确 定 公允 价 值 。 2)对存 在 活 跃 市 场 的 其 他 投 资 品 种 ， 如 估 值 日 有 市 价 的 ， 采 用 市 价 确 定 公允 价 值 ； 估 值 日无 市 价 ， 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变化 且 证 券 发 行 机构未 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事件 的 ， 采 用 最 近 交 易 市 价 确 定 公允 价 值 ； 对 于 发 行 时 明 确 一 定 期 限限 售 期 的 股 票 ， 包 括 但 不 限 于 非 公 开 发 行 股 票 、 首 次 公 开 发 行 时 股 票 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 、 通 过 大 宗 交 易 取 得 的 带 限 售 期 的 股 票 等 ， 按 照 监 管 机构 或 行 业 协 会 的 有 关 规 定 确 定 公允 价 值 。 3)对存 在 活 跃 市 场 的 其 他 投 资 品 种 ， 如 估 值 日 无 市 价且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 或 证 券 发 行 机构 发 生 了 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事件 或 基 金 管 理 人 估 值 委 员 会 认 为 必 要 时 ， 应 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变化 等 因 素 ， 调 整 最 近 交 易 市 价 ， 确 定 公允 价 值 。 4)当 投 资 品 种 不 再 存 在 活 跃 市 场 ， 基 金 管 理 人 估 值 委 员 会 认 为 必 要 时 ， 采 用 市 场 参 与 者 普 遍 认 同 ， 且 被 以 往 市 场 实 际 交 易 价 格 验 证 具 有 可 靠 性 的 估 值 技 术 ， 确 定 投 资 品 种 的 公允 价 值 。 估 值 技 术 包 括 参 考 熟 悉情 况 并 自 愿 交 易 的 各 方 最 近进 行 的 市 场 交 易 中 使 用 的 价 格 、 参 照 实 质 上 相 同 的 其 他 金 融 工 具 的 当 前 公允 价 值 、 现 金 流 量 折 现 法 和 期权 定 价 模 型 等 。 采 用 估 值 技 术 时 ， 尽 可 能 最 大 程 度 使 用 市 场 参 数 ， 减 少 使 用 与 本 基 金 特 定 相 关 的 参 数 。 长 信 量 化 优 选 混 合 （ LOF ） 2017 年年度 报 告 第 36 页 共 99 页 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 抵 销 7.4.5.6
当 本 基 金 具 有 抵 销 已 确 认 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 法 定 权 利 ， 且 目 前 可 执 行 该 种 法 定 权 利 ， 同 时 本 基 金 计 划 以 净 额 结 算 或 同 时 变 现 该 金 融 资 产 和 清 偿 该 金 融 负 债 时 ， 金 融 资 产 和 金 融 负 债 以 相 互 抵 销 后 的 金 额 在 资 产 负 债 表 内 列 示 。 除 此 以 外 ， 金 融 资 产 和 金 融 负 债 在 资 产 负 债 表 内 分别列 示 ， 不予 相 互 抵 销 。 实 收 基 金 7.4.5.7
实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 对 应 的 金 额 。 申 购 、 赎 回 、 转 换 及 红 利 再 投 资 等 引 起 的 实 收 基 金 的 变 动分别 于上 述 各 交 易 确 认 日 认 列 。 基 金 份 额 拆 分 引 起 的 基 金 份 额 变 动 于份 额 拆 分 日 按 拆 分前 的 基 金 份 额 数 及 确 定 的 拆 分 比 例 ， 计 算 并 增 加 基 金 份 额 数 量 。 损 益 平 准 金 7.4.5.8
损 益 平 准 金 指 申 购 、 赎 回 、 转 入 、 转 出 及 红 利 再 投 资 等 事 项 导 致 基 金 份 额 变 动 时 ， 相 关 款 项 中 包 含 的 未 分 配 利 润 。 根 据 交 易 申 请 日 利 润 分 配 (未 分 配 利 润 )已 实 现 与 未 实 现 部 分 各 自 占 基 金 净 值 的 比 例 ， 损 益 平 准 金 分 为 已 实 现 损 益 平 准 金 和 未 实 现 损 益 平 准 金 。 损 益 平 准 金 于 基 金 申 购 确 认 日 或 基 金 赎 回 确 认 日 认 列 ， 并 于 期末 全 额 转 入 利 润 分 配 (未 分 配 利 润 )。 收 入 /( 损 失 ) 的 确 认 和 计 量 7.4.5.9
-利 息 收 入 存 款 利 息 收 入 按 存 款 的 本 金 与 适 用 利 率 逐 日 计 提 。 除 贴 息 债 外 的 债 券利 息 收 入 在 持 有 债 券 期 内 ， 按 债 券 的 票 面 价 值 和 票 面 利 率 计 算 的 利 息 扣 除 适 用 情 况 下 由 债 券 发 行 企 业代 扣 代 缴 的 个人 所 得 税 后 的 净 额 ， 逐 日 确 认 债 券利 息 收 入 。 贴 息 债 视 同 到 期 一 次 性 还 本 付 息 的 附 息 债 ， 根 据 其 发 行 价 、 到 期 价 和 发 行 期 限 推 算 内 含 票 面 利 率 后 ， 逐 日 确 认 债 券利 息 收 入 。 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 按 买 入 返 售 金 融 资 产 的 摊 余 成 本 在 返 售 期 内 以 实 际 利 率 法 逐 日 计 提 。 -投 资 收 益 股 票 投 资 收 益 为 卖 出 股 票 交 易 日 的 成 交 总 额 扣 除 应 结 转 的 股 票 投 资 成 本 的 差 额 确 认 。 债 券 投 资 收 益 为 卖 出 债 券 交 易 日 的 成 交 总 额 扣 除 应 结 转 的 债 券 投 资 成 本 与 应 收 利 息 (若 有 )后 的 差 额 确 认 。 衍 生 工 具 投 资 收 益 为交 易 日 的 成 交 总 额 扣 除 应 结 转 的 衍 生 工 具 投 资 成 本 后 的 差 额 确 认 。 股 利 收 入 于 除 息 日 按 上 市 公 司 宣 告 的 分 红 派 息 比 例 计 算 的 金 额 确 认 ， 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个人 所 得 税 于 卖 出 交 易 日 按 实 际 代 扣 代 缴 金 额 确 认 。 -公允 价 值 变 动 收 益 长 信 量 化 优 选 混 合 （ LOF ） 2017 年年度 报 告 第 37 页 共 99 页 公允 价 值 变 动 收 益 于 估 值 日 按 以 公允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益的 金 融 资 产 的 公允 价 值 变 动 形 成 的 利 得 或 损 失 确 认 ， 并 于 相 关 金 融 资 产 卖 出 或 到 期 时 转 出 计 入 投 资 收 益 。 费 用 的 确 认 和 计 量 7.4.5.10
本 基 金 的 基 金 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1.2%的 年 费 率 逐 日 计 提 。 本 基 金 的 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.15%的 年 费 率 逐 日 计 提 。 以 公允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益的 金 融 资 产 的 交 易 费 用 发 生 时 按 照 确 定 的 金 额 计 入 交 易 费 用 。 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 按 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 的 摊 余 成 本 在 回 购 期 内 以 实 际 利 率 逐 日 计 提 。 基 金 的 收 益 分 配 政 策 7.4.5.11
1、 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下 ， 本 基 金 可 进 行 收 益 分 配 ， 具 体 分 红 方 案 见 基 金 管 理 人 根 据 基 金 运 作 情 况 届 时 不 定 期 发 布 的相 关 分 红 公 告 ， 若 《 基 金 合同 》 生 效 不 满 3个 月 可 不 进 行 收 益 分 配 ；
2、 本 基 金 场 外 申 购 的 基 金 份 额 收 益 分 配 方 式 分 两 种 ： 现 金 分 红 与 红 利 再 投 资 ， 投 资 者 可 选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投 资 ； 若 投 资 者 不 选 择 ， 本 基 金 默 认 的 收 益 分 配 方 式 是 现 金 分 红 ；
场 内 申 购 和 上 市 交 易 的 基 金 份 额 的 分 红 方 式 为 现 金 红 利 ， 投 资 人不 能 选 择 其 他 的 分 红 方 式 ， 具 体 权 益 分 配 程 序 等 有 关 事 项 遵 循 上 海 证 券 交 易 所 及 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的相 关 规 定 ；
3、 基 金 收 益 分 配 后 基 金 份 额 净 值 不 能 低 于 面 值 ； 即 基 金 收 益 分 配 基 准 日 的 基 金 份 额 净 值 减 去 每 单 位 基 金 份 额 收 益 分 配金 额 后 不 能 低 于 面 值 ；
4、 每 一 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 ；
5、 法 律 法 规 或 监 管 机 关 另 有 规 定 的 ， 从 其 规 定 。 分 部 报 告 7.4.5.12
根 据 本 基 金 的 内 部 组织 机构 、 管 理 要 求 及 内 部 报 告 制 度 ， 本 基 金 整 体 为一个 报 告 分 部 ， 且 向 管 理 层 报 告 时 采 用 的 会 计 政 策 及 计 量 基 础 与 编 制 财 务 报 表 时 的 会 计 政 策 与 计 量 基 础 一 致 。 其 他 重 要 的 会 计 政 策 和 会 计 估 计 7.4.5.13
根 据 本 基 金 的 估 值 原 则 和 中 国 证 监 会 允 许 的 基 金 行 业 估 值 实 务 操 作 ， 本 基 金 确 定 以下 类 别 股 票 投 资 和 债 券 投 资 的 公允 价 值 时 采 用 的 估 值 方 法 及 其关 键 假 设 如 下 ： 对 于 在 发 行 时 明 确 一 定 期 限限 售 期 的 股 票 ， 包 括 但 不 限 于 非 公 开 发 行 股 票 、 首 次 公 开 发 行 股 票 时 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 、 通 过 大 宗 交 易 取 得 的 带 限 售 期 的 股 票 等 ， 不 包 括 停 牌 、 新 发 行 未 上 长 信 量 化 优 选 混 合 （ LOF ） 2017 年年度 报 告 第 38 页 共 99 页 市 、 回 购 交 易 中 的 质 押 券 等 流 通 受 限 股 票 ， 根 据 《 关 于 发 布 <证 券 投 资 基 金 投 资 流 通 受 限 股 票 估 值 指 引 (试 行 )>的 通 知 》 (中 基 协发 [2017]6 号 )， 在 估 值 日 按 照 该 通 知 规 定 的 流 通 受 限 股 票 公允 价 值 计 算 模 型 进 行 估 值 。 对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 或 交 易 不 活 跃 (包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活 跃 )等 情 况 ， 根 据 《 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 》 (中 国 证 监 会 公 告 [2017]13号 )及 《 关 于 发 布 中 基 协 (AMAC)基 金 行 业 股 票 估 值 指 数 的 通 知 》 (中 基 协 发 [2013]13号 )相 关 规 定 ， 本 基 金 根 据 情 况决 定 使 用 指 数收 益 法 、 可 比 公 司 法 、 市 场 价 格 模 型 法 、 市 盈 率 法 、 现 金 流 量 折 现 法 等 估 值 技 术 进 行 估 值 。 根 据 《 关 于 发 布 <中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2015年 1季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 >的 通 知 》 (中 基 协发 [2014]24 号 )， 在 上 海 证 券 交 易 所 、 深 圳 证 券 交 易 所 及 银 行 间 同 业 市 场 上 市 交 易 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 (估 值 处 理 标 准 另 有 规 定 的 除 外 )， 采 用 第 三 方 估 值 机构 提 供 的 价 格 数 据 进 行 估 值 。 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 的 说 明 7.4.6
会 计 政 策 变 更 的 说 明 7.4.6.1
本 基 金 本 报 告 期 内 无 需 说 明 的 重 大 会 计 政 策 变 更 。 会 计 估 计 变 更 的 说 明 7.4.6.2
为 确 保 证 券 投 资 基 金 估 值 的 合 理 性 和 公允 性 ， 根 据 《 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 》 (证 监 会 公 告 [2017]13号 )和 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 发 布 的 《 证 券 投 资 基 金 投 资 流 通 受 限 股 票 估 值 指 引 (试 行 )》 (中 基 协发 [2017]6号 )相 关 规 定 ， 本 基 金 自 2017年 12
月 20日 起 ， 对 所 持 有 的 流 通 受 限 股 票 的 估 值 方 法 进 行 调 整 ， 新 的 估 值 方 法 考 虑 了 估 值 日 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 的 同 一 股 票 的 公允 价 值 以 及 该 流 通 受 限 股 票 剩 余 限 售 期 对 应 的 流 动 性 折扣 的 影 响 。 于 2017年 12月 20日 ， 相 关 会 计 估 计 调 整 对 基 金 资 产 净 值 的 影 响 不 超 过 0.25%。 差 错 更 正 的 说 明 7.4.6.3
本 基 金 本 报 告 期 内 无 需 说 明 的 重 大 会 计 差 错 更 正 。 税 项 7.4.7
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [2004]78 号 文 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收政 策 的 通 知 》、 财 税 [2005]103号 文 《 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收政 策 问 题 的 通 知 》、 财 税 [2008]1号 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》、 2008年 9月 18日 《 上 海 、 深 圳 证 券 交 长 信 量 化 优 选 混 合 （ LOF ） 2017 年年度 报 告 第 39 页 共 99 页 易 所 关 于 做 好 证 券 交 易 印 花 税 征 收方 式 调 整 工 作 的 通 知 》、 财 税 [2012]85号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》、 财 税 [2014]48号 《 关 于 实 施 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》、 财 税 [2015]101号 《 关 于上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》、 财 税 [2016]36号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 》、 财 税 [2016]140 号 《 关 于 明 确 金 融 房 地 产 开 发 教 育 辅 助 服 务 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》、 财 税 [2017]56号 《 关 于 资 管 产 品 增 值 税 有 关 问 题 的 通 知 》、 财 税 [2017]90
号 《 关 于 租 入 固 定 资 产 进 项 税 额 抵扣 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》 及 其 他 相 关 税 务 法 规 和 实 务 操 作 ， 主 要 税 项 列 示 如 下 ： 1)证 券 投 资 基 金 (封 闭 式 证 券 投 资 基 金 ， 开 放 式 证 券 投 资 基 金 )管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 免 征 营 业 税 和 增 值 税 ； 2018年 1月 1日 起 ， 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 营 过 程 中 发 生 的 其 他 增 值 税 应 税 行 为 ， 以 基 金 管 理 人为 增 值 税 纳 税 人 ， 暂 适 用 简 易 计 税 方 法 ， 按 照 3%的 征 收 率 缴 纳 增 值 税 。 2)对 证 券 投 资 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ， 股 权 的 股 息 、 红 利 收 入 ， 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 ， 暂 不 缴 纳 企 业 所 得 税 。 3)对 基 金 取 得 的 股 票 股 息 、 红 利 收 入 ， 由 上 市 公 司 在 收 到 相 关 扣 收 税 款 当 月 的 法 定 申 报 期 内 向 主 管 税 务 机 关 申 报 缴 纳 ； 从 公 开 发 行 和 转 让 市 场 取 得 的 上 市 公 司 股 票 ， 持 股 期 限 在 1个 月 以 内 (
含 1个 月 )的 ， 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 在 1个 月 以上 至 1年 (含 1年 )的 ， 暂 减 按 50%计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 超 过 1年 的 ， 股 息 红 利 所 得 暂 免 征 收 个人 所 得 税 。 上 述 所 得 统 一 适 用 20%的 税 率 计 征 个人 所 得 税 。 4)对 基 金 取 得 的 债 券利 息 收 入 ， 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付上 述 收 入 时 代 扣 代 缴 20%的 个人 所 得 税 ， 暂 不 缴 纳 企 业 所 得 税 。 5)对 于 基 金 从事 A股 买 卖 ， 出 让 方 按 0.10%的 税 率 缴 纳 证 券 (股 票 )交 易 印 花 税 ， 对 受 让 方 不 再 缴 纳 印 花 税 。 重 要 财 务 报 表 项 目的 说 明 7.4.8
银 行 存 款 7.4.8.1
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期末 2017年 12月 31日 活 期 存 款 1,225,320.14
定 期 存 款 -
其 中 ： 存 款 期 限 1-3个 月 -
其 他 存 款 -
合 计 ： 1,225,320.14
长 信 量 化 优 选 混 合 （ LOF ） 2017 年年度 报 告 第 40 页 共 99 页 交 易 性 金 融 资 产 7.4.8.2
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期末 2017年 12月 31日 成 本 公允 价 值 估 值 增 值 股 票 922,048.99 891,107.00 -30,941.99
贵 金 属 投 资 -金 交 所 黄 金 合 约 - - -
债 券 交 易 所 市 场 - - -
银 行 间 市 场 - - -
合 计 - - -
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 922,048.99 891,107.00 -30,941.99
衍 生 金 融 资 产 / 负 债 7.4.8.3
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 衍 生 金 融 资 产 /负 债 。 买 入 返 售 金 融 资 产 7.4.8.4
各 项 买 入 返 售 金 融 资 产 期末 余 额 7.4.8.4.1
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 买 入 返 售 金 融 资 产 。 期末 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券 7.4.8.4.2
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末 无 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券 。 应 收 利 息 7.4.8.5
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期末 2017年 12月 31日 应 收 活 期 存 款 利 息 634.89
应 收 定 期 存 款 利 息 -
应 收 其 他 存 款 利 息 -
应 收 结 算 备 付 金 利 息 3.41
应 收 债 券利 息 -
应 收 买 入 返 售 证 券利 息 -
应 收 申 购 款 利 息 -
应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 -
其 他 37.84
合 计 676.14
注 ： 其 他为 应 收 保 证 金 利 息 。 其 他 资 产 7.4.8.6
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 其 他 资 产 。 应 付交 易 费 用 7.4.8.7
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期末 长 信 量 化 优 选 混 合 （ LOF ） 2017 年年度 报 告 第 41 页 共 99 页 2017年 12月 31日 交 易 所 市 场 应 付交 易 费 用 1,952.94
银 行 间 市 场 应 付交 易 费 用 -
合 计 1,952.94
其 他 负 债 7.4.8.8
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期末 2017年 12月 31日 应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 -
应 付 赎 回 费 0.01
审 计 费 24,000.00
信 息 披 露 费 -上 证 报 80,000.00
信 息 披 露 费 -中 证 报 80,000.00
预 提 账 户 维 护 费 _中 债 4,500.00
合 计 188,500.01
实 收 基 金 7.4.8.9
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2017年 9月 28日 (基 金 转 型 起 始 日 )至 2017年 12月 31日 基 金 份 额 （ 份 ） 账 面 金 额 基 金 转 型 起 始 日 2,446,307.70 2,446,307.70
本期 申 购 100,803.03 100,803.03
本期 赎 回 （ 以 “ -” 号 填 列 ） -507,922.05 -507,922.05
-
基 金 拆 分 /份 额 折 算 前 - -
基 金 拆 分 /份 额 折 算 变 动 份 额 - -
本期 申 购 - -
本期 赎 回 （ 以 “ -” 号 填 列 ） - -
本期末 2,039,188.68 2,039,188.68
注 ： 本期 申 购 含 转 换 入 份 (金 )额 ， 本期 赎 回 含 转 换 出 份 (金 )额 。 未 分 配 利 润 7.4.8.10
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计 基 金 合同 生 效日 156,414.49 -67,897.51 88,516.98
本期 利 润 -90,518.47 -30,941.99 -121,460.46
本期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变 动 数 -14,270.95 16,069.85 1,798.90
其 中 ： 基 金 申 购 款 3,644.13 -3,390.43 253.70
基 金 赎 回 款 -17,915.08 19,460.28 1,545.20
本期 已 分 配 利 润 - - -
本期末 51,625.07 -82,769.65 -31,144.58
存 款 利 息 收 入 7.4.8.11
项 目 本期 2017年 9月 28日 (基 金 合同 生 效日 )至 2017年 12
月 31日 活 期 存 款 利 息 收 入 7,474.96
长 信 量 化 优 选 混 合 （ LOF ） 2017 年年度 报 告 第 42 页 共 99 页 定 期 存 款 利 息 收 入 -
其 他 存 款 利 息 收 入 -
结 算 备 付 金 利 息 收 入 23.85
其 他 389.95
合 计 7,888.76
注 ： 其 他为 保 证 金 利 息 收 入 。 股 票 投 资 收 益 7.4.8.12
股 票 投 资 收 益 —— 买 卖 股 票 差 价 收 入 7.4.8.12.1
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2017年 9月 28日 (基 金 转 型 起 始 日 )至 2017年 12月 31
日 卖 出 股 票 成 交 总 额 692,915.00
减 ： 卖 出 股 票 成 本 总 额 734,332.01
买 卖 股 票 差 价 收 入 -41,417.01
债 券 投 资 收 益 7.4.8.13
债 券 投 资 收 益 项 目 构 成 7.4.8.13.1
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 无 债 券 投 资 收 益 。 债 券 投 资 收 益 —— 买 卖 债 券 差 价 收 入 7.4.8.13.2
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 无 买 卖 债 券 差 价 收 入 。 债 券 投 资 收 益 —— 赎 回 差 价 收 入 7.4.8.13.3
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 无 债 券 赎 回 差 价 收 入 。 债 券 投 资 收 益 —— 申 购 差 价 收 入 7.4.8.13.4
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 无 债 券 申 购 差 价 收 入 。 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 7.4.8.13.5
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 无 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 。 贵 金 属 投 资 收 益
7.4.8.14
贵 金 属 投 资 收 益 项 目 构 成 7.4.8.14.1
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 无 贵 金 属 投 资 收 益 。 衍 生 工 具 收 益 7.4.8.15
衍 生 工 具 收 益 —— 买 卖 权 证 差 价 收 入 7.4.8.15.1
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 无 衍 生 工 具 收 益 。 衍 生 工 具 收 益 —— 其 他 投 资 收 益 7.4.8.15.2
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 无 衍 生 工 具 收 益 。 长 信 量 化 优 选 混 合 （ LOF ） 2017 年年度 报 告 第 43 页 共 99 页 股 利 收 益 7.4.8.16
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2017年 9月 28日 (基 金 转 型 起 始 日 )至 2017年 12
月 31日 股 票 投 资 产 生 的 股 利 收 益 36.00
基 金 投 资 产 生 的 股 利 收 益 -
合 计 36.00
公允 价 值 变 动 损 益 7.4.8.17
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2017年 9月 28日 (基 金 转 型 起 始 日 )至 2017年 12月 31日 1. 交 易 性 金 融 资 产 -30,941.99
- 股 票 投 资 -30,941.99
- 债 券 投 资 -
- 资 产 支 持 证 券 投 资 -
- 基 金 投 资 -
- 贵 金 属 投 资 -
- 其 他 -
2. 衍 生 工 具 -
- 权 证 投 资 -
3. 其 他 -
合 计 -30,941.99
其 他 收 入 7.4.7.18
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2017年 9月 28日 (基 金 转 型 起 始 日 )至 2017年 12月 31
日 基 金 赎 回 费 收 入 5,782.17
合 计 5,782.17
注 ： 本 基 金 赎 回 费 用由 赎 回 基 金 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 承担 。 对 于 持 有期 少 于 30日 的 基 金 份 额 所 收 取 的 赎 回 费 ， 全 额 计 入 基 金 财 产 ； 对 于 持 有期 不 少 于 30日 但 少 于 3个 月 的 基 金 份 额 所 收 取 的 赎 回 费 ， 其 75%计 入 基 金 财 产 ； 对 于 持 有期 不 少 于 3个 月 但 少 于 6个 月 的 基 金 份 额 所 收 取 的 赎 回 费 ， 其 50%计 入 基 金 财 产 ； 对 于 持 有期 长 于 6个 月 的 基 金 份 额 所 收 取 的 赎 回 费 ， 其 25%计 入 基 金 财 产 。 未 计 入 基 金 财 产 部 分 用 于 支 付 登 记 费 和 必 要 的 手 续 费 。 交 易 费 用 7.4.7.19
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2017年 9月 28日 (基 金 转 型 起 始 日 )至 2017年 12月 31
日 交 易 所 市 场 交 易 费 用 2,854.61
银 行 间 市 场 交 易 费 用 -
长 信 量 化 优 选 混 合 （ LOF ） 2017 年年度 报 告 第 44 页 共 99 页 合 计 2,854.61
其 他 费 用 7.4.7.20
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2017年 9月 28日 (基 金 转 型 起 始 日 )至 2017年 12
月 31日 审 计 费 用 -11,694.58
信 息 披 露 费 58,913.92
银 行 间 帐 户 维 护 费 4,704.66
合 计 51,924.00
注 ： 由 于产 品 规 模 变 动 所 致 年度 审 计 费 用 与 预 提 费 用 之 间 的 差 额 人 民 币 32,000.00元 于 2017年 12
月 21日 至 2017年 12月 31日 止 期 间 进 行 摊 销 。 或 有 事 项 、 资 产 负 债 表 日 后 事 项 的 说 明 7.4.8
或 有 事 项 7.4.8.1
截 至 资 产 负 债 表 日 ， 本 基 金 无 需 要 说 明 的 重 大 或 有 事 项 。 资 产 负 债 表 日 后 事 项 7.4.8.2
根 据 财 政 部 和 国 家 税 务 总 局 于 2016年 12月 21日 和 2017年 6月 30日 联 合 颁 布 的 《 关 于 明 确 金 融 房 地 产 开 发 教 育 辅 助 服 务 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》 (财 税 [2016]140号 )和 《 关 于 资 管 产 品 增 值 税 有 关 问 题 的 通 知 》 (财 税 [2017]56号 )的 有 关 规 定 ， 自 2018年 1月 1日 起 ， 本 基 金 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 以 本 基 金 管 理 人为 增 值 税 纳 税 人 ， 暂 适 用 简 易 计 税 方 法 ， 按 照 3%的 征 收 率 缴 纳 增 值 税 。 关 联 方 关 系 7.4.9
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 基 金 管 理 人 、 基 金 销 售 机构 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 基 金 托 管 人 、 基 金 销 售 机构 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 （ 以下 简 称 “ 长 江 证 券 ” ） 基 金 管 理 人 的 股 东 上 海海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东 武 汉 钢铁 股 份 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东 上 海 彤 胜 投 资 管 理 中 心 （ 有 限 合 伙 ） 基 金 管 理 人 的 股 东 上 海 彤 骏 投 资 管 理 中 心 （ 有 限 合 伙 ） 基 金 管 理 人 的 股 东 上 海 长 江 财 富 资 产 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 子 公 司 长 信 量 化 优 选 混 合 （ LOF ） 2017 年年度 报 告 第 45 页 共 99 页 注 ： 经 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 股 东 会 审 议 通 过 ， 新 增 上 海 彤 胜 投 资 管 理 中 心 (有 限 合 伙 )和 上 海 彤 骏 投 资 管 理 中 心 (有 限 合 伙 )为 基 金 管 理 人 的 股 东 ， 基 金 管 理 人 已 履 行 相 关 程 序 办 理 完 成 股 东 变 更 事 项 的 工 商 变 更 登 记 并 向 监 管 机构 备 案 ， 并 已 于 2017年 2月 8日 就 上 述 股 东 变 更 事 项 进 行 公 告 。 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 7.4.10
通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 7.4.10.1
股 票 交 易 7.4.10.1.1
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 关 联 方 名 称 本期 2017 年 9月 28日 (基 金 转 型 起 始 日 )至 2017年 12月 31日 成 交 金 额 占 当 期 股 票 成 交 总 额 的 比 例 国 泰 君 安 2,349,296.00 100.00%
注 ： 转 型 后 的 本 基 金 基 金 合同 于 2017年 9 月 28日 起 正 式 生 效 ， 无 上 年度 可 比 期 间 数 据 。 债 券 交 易 7.4.10.1.2
注 ： 本 基 金 本 报 告 期未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 债 券 交 易 。 债 券 回 购 交 易 7.4.10.1.3
注 ： 本 基 金 本 报 告 期未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 债 券 回 购 交 易 。 权 证 交 易 7.4.10.1.4
注 ： 本 基 金 本 报 告 期未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 权 证 交 易 。 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 7.4.10.1.5
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 关 联 方 名 称 本期 2017年 9月 28日 (基 金 转 型 起 始 日 )至 2017年 12月 31日 当 期 佣 金 占 当 期 佣 金 总 量 的 比 例 期末 应 付 佣 金 余 额 占 期末 应 付 佣 金 总 额 的 比 例 国 泰 君 安 1,952.94 100.00% 1,952.94 100.00%
注 ： 1、 转 型 后 的 本 基 金 基 金 合同 于 2017 年 9月 28日 起 正 式 生 效 ， 无 上 年度 可 比 期 间 数 据 。
2、 上 述 佣 金 参 考 市 场 价 格 经 本 基 金 的 基 金 管 理 人与 对 方 协 商 确 定 ， 以 扣 除 由 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 收 取 的 证 管 费 和 经 手 费 的 净 额 列 示 。 根 据 《 证 券 交 易 单 元 租 用 协 议 》 ， 本 基 金 管 理 人 在 租 用 国 泰 君 安 证 券 交 易 专 用 交 易 单 元 进 行 股 票 、 债 券 、 权 证 及 回 购 交 易 的 同 时 ， 还 从 国 泰 君 安 证 券 获 得 证 券 研 究 综 合 服 务 。 长 信 量 化 优 选 混 合 （ LOF ） 2017 年年度 报 告 第 46 页 共 99 页 关 联 方 报 酬 7.4.10.2
基 金 管 理 费 7.4.10.2.1
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2017 年 9月 28日 (基 金 转 型 起 始 日 )至 2017年 12月 31日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 7,137.59
其 中 ： 支 付 销 售 机构 的 客 户 维 护 费 451.53
注 ： 1、 转 型 后 的 本 基 金 基 金 合同 于 2017 年 9月 28日 起 正 式 生 效 ， 无 上 年度 可 比 期 间 数 据 。
2、 本 基 金 的 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 1.2%年 费 率 计 提 ， 每 日 计 提 ， 按 月 支 付 。
管 理 费 的 计 算 方 法 如 下 ： H ＝ E×1.2%÷当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费 E为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 。 基 金 托 管 费 7.4.10.2.2
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2017 年 9月 28日 (基 金 合同 生 效日 )至 2017年 12月 31日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 892.19
注 ： 1、 转 型 后 的 本 基 金 基 金 合同 于 2017 年 9月 28日 起 正 式 生 效 ， 无 上 年度 可 比 期 间 数 据 。
2、 本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.15%的 年 费 率 计 提 ， 每 日 计 提 ， 按 月 支 付 。
托 管 费 的 计 算 方 法 如 下 ： H ＝ E×0.15%÷ 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费 E为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 。 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 7.4.10.3
注 ： 本 基 金 本 报 告 期未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 (含 回 购 )交 易 。 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 7.4.10.4
报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 7.4.10.4.1
注 ： 基 金 管 理 人 在 本 报 告 期 内 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 。 报 告 期末 除 基 金 管 理 人之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 7.4.10.4.2
注 ： 本 报 告 期末 除 基 金 管 理 人之 外 的 其 他 关 联 方 未 投 资 本 基 金 。 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 7.4.10.5
注 ： 本 基 金 的 银 行 存 款 存 放 在 托 管 人 国 泰 君 安 在 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 开 立 的 托 管 账 户 中 ； 本 基 金 本 报 告 期 内 无 源 自 本 基 金 托 管 人 国 泰 君 安 的 银 行 存 款 及 利 息 收 入 。 长 信 量 化 优 选 混 合 （ LOF ） 2017 年年度 报 告 第 47 页 共 99 页 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 7.4.10.6
注 ： 本 基 金 在 本 报 告 期未 在 承 销 期 内 购 入 过 由 关 联 方 承 销 的 证 券 。 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明 7.4.10.7
注 ： 上 述 关 联 交 易 均 根 据 正 常 的 商 业交 易 条 件 进 行 ， 并 以一 般 交 易 价 格 为 定 价 基 础 。 本 基 金 非 基 金 中 基 金 ， 不 存 在 当 期 交 易 及 持 有 基 金 管 理 人以 及 管 理 人 关 联 方 所 管 理 基 金 产 生 的 费 用 。 利 润 分 配 情 况 7.4.11
利 润 分 配 情 况 —— 非 货 币市 场基 金 7.4.11.1
注 ： 本 报 告 期本 基 金 未 进 行 利 润 分 配 。 期末 （ 2017年 12月 31日 ） 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 7.4.12
因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 7.4.12.1
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 因 认 购 新 发 /增 发 证 券 而 持 有 流 通 受 限 证 券 。 期末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 7.4.12.2
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 股 票 代 码 股 票 名 称 停 牌 日 期 停 牌 原 因 期末 估 值 单 价 复 牌 日 期 复 牌 开 盘 单 价 数 量 （ 股 ） 期末 成 本 总 额 期末 估 值 总 额 备 注 600309
万 华化 学 2017
年 12
月 5日 重 大 事 项 37.94 - - 800 31,764.80 30,352.00
-
期末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵押 的 债 券 7.4.12.3
银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 7.4.12.3.1
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 因 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 而 作 为 抵押 的 债 券 。 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 7.4.12.3.2
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 因 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 交 易 而 作 为 抵押 的 债 券 。 金 融 工 具 风 险 及 管 理 7.4.13
风 险 管 理 政 策 和 组织 架构 7.4.13.1
本 基 金 在 日 常 活 动 中 面 临 各 种 金 融 工 具 的 风 险 ， 主 要 包 括 ： 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险 和 市 场 风 险 。 本 基 金 在 下 文 主 要 论 述 上 述 风 险 敞 口及 其 形 成 原 因 、 风 险 管 理 目 标 、 政 策 和 过 程 以 及 计 量 风 险 的 方 法 等 。 长 信 量 化 优 选 混 合 （ LOF ） 2017 年年度 报 告 第 48 页 共 99 页 本 基 金 的 基 金 管 理 人从事 风 险 管 理 的目 标 是 使 本 基 金 在 风 险 和 收 益 之 间 取 得 适 当 的 平 衡 ， 以 实 现 “ 风 险 和 收 益相 匹 配 ” 的 风 险 收 益目 标 。 基 于 该 风 险 管 理 目 标 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 已 制 定 了 政 策 和 程 序 来 辨 别 和 分 析 这 些 风 险 ， 设 定 适 当 的 风 险限 额 并 设计 相 应 的 内 部 控 制 程 序 ， 通 过 可 靠 的 管 理 及 信 息 系 统 持 续 监 控 上 述 各 类 风 险 。 本 基 金 管 理 人 奉 行 全 面 风 险 管 理 体 系 理 念 ， 建 立 了以 风 险 控 制 委 员 会 为 核 心 的 、 由 督 察 长 、 监 察 稽 核 部 和 相 关 业 务 部 门 构 成 的 风 险 管 理 架构 体 系 。 在 董 事 会 下 设 立 风 险 控 制 委 员 会 ， 负责 对 公 司 经 营 管 理 和 基 金 业 务 运 作 的 合 法 性 、 合 规 性 进 行 全 面 的 检 查 和 评 估 等 ； 在 管 理 层层 面 设 立 内 部 控 制 委 员 会 ， 主 要 职 责 是 讨论 审 议 公 司 内 部 控 制制 度 及 针 对 公 司 在 经 营 管 理 和 投 资 组 合 运 作 中 的 风 险 进 行 识 别 、 评 估 并 研 究 制 订 有 效 的 防 范 措 施 ； 在 业 务 操 作 层 面 风 险 管 理 职 责 主 要 由 监 察 稽 核 部 负责 协 调 并 与 各 部 门 合 作 完 成 运 作 风 险 管 理 工 作 ， 量 化 投 资 部 负责 进 行 投 资 风 险 分 析 与 绩 效 评 估 。 监 察 稽 核 部 向 督 察 长 负责 ， 并 向 总 经 理 汇 报 日 常 行 政 事 务 。 信 用 风 险 7.4.13.2
信 用 风 险 是 指 基 金 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任 ， 或 者 基 金 所投 资 证 券 之 发 行 人 出 现 违 约 、 拒 绝 支 付 到 期本 息 ， 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变化 的 风 险 。 本 基 金 的 银 行 存 款 由 本 基 金 的 托 管 人 国 泰 君 安 转 存 于中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 ， 与 该 银 行 存 款 相 关 的 信 用 风 险 不 重 大 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 信 用 风 险 管 理 流 程 ， 本 基 金 投 资 于 具 有 良 好 信 用 等 级 的 证 券 ， 且 通 过 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 。 本 基 金 投 资 于一 家 公 司发 行 的 证 券 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10%， 且 本 基 金 与 由 本 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司发 行 的 证 券 ， 不 得 超 过 该 证 券 的 10%。 本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 与中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清 算 ， 因 此 违 约 风 险 发 生 的 可 能 性 很 小 ； 本 基 金 在 进 行 银 行 间 同 业 市 场 交 易 前 均 对 交 易 对 手 进 行 信 用 评 估 并 采 用 券 款 对 付交 割 方 式 以 控 制 相 应 的 信 用 风 险 。 按 短 期 信 用 评 级 列 示 的 债 券 投 资 7.4.13.2.1
注 ： 本 基 金 于 本 报 告 期末未 持 有 短 期 信 用 评 级 债 券 。 按 长 期 信 用 评 级 列 示 的 债 券 投 资 7.4.13.2.2
注 ： 本 基 金 于 本 报 告 期末未 持 有 长 期 信 用 评 级 债 券 。 流 动 性 风 险 7.4.13.3
流 动 性 风 险 是 指 基 金 管 理 人 未 能 以 合 理 价 格 及 时 变 现 基 金 资 产以 支 付 投 资 者 赎 回 款 项 的 风 险 。 本 基 金 流 动 性 风 险 来 源 于 开 放 式 基 金 每 日 兑 付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险 ， 以 及 因 部 分 投 资 品 种 长 信 量 化 优 选 混 合 （ LOF ） 2017 年年度 报 告 第 49 页 共 99 页 交 易 不 活 跃 而 出 现 的 变 现 风 险 和 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的 情 况 下以 合 理 价 格 变 现 投 资 的 风 险 。 报 告 期 内 本 基 金 组 合 资 产 的 流 动 性 风 险 分 析 7.4.13.3.1
本 基 金 的 基 金 管 理 人严 格 按 照 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 及 《 公 开 募 集 开 放 式 证 券 投 资 基 金 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 等 有 关 法 规 的 要 求 建 立 健 全 开 放 式 基 金 流 动 性 风 险 管 理 的 内 部 控 制 体 系 ， 审 慎 评 估 各 类 资 产 的 流 动 性 ， 针 对 性 制 定 流 动 性 风 险 管 理 措 施 ， 对 本 基 金 组 合 资 产 的 流 动 性 风 险 进 行 管 理 。 本 基 金 坚 持 组 合 管 理 、 分 散 投 资 的 原 则 开 展 投 资 活 动 ， 所 持 证 券 均在 证 券 交 易 所或 银 行 间 同 业 市 场 交 易 ， 并 严 格 遵 守 基 金 管 理 人 流 动 性 相 关 交 易 限 制 ； 本期末本 基 金 未 持 有有 重 大 流 动 性 风 险 的 投 资 品 种 。 本 基 金 可 通 过 卖 出 回 购 金 融 资 产 方 式 融 入 短 期 资 金 应 对 流 动 性 需 求 。 针 对 兑 付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在基 金 合同 中 约 定 了 巨 额 赎 回 条 款 ， 制 定 了 发 生 巨 额 赎 回 时 资 金 的 处 理 模 式 ， 控 制 因 开 放 模 式 而 产 生 的 流 动 性 风 险 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 流 动 性 指 标 进 行 持 续 的监 测 和 分 析 。 本 基 金 本 报 告 期末 无 重 大 流 动 性 风 险 。 市 场 风 险 7.4.13.4
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公允 价 值 或 未来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 ， 主 要 包 括 利 率 风 险 、 外 汇 风 险 和 其 他价 格 风 险 。 利 率 风 险 7.4.13.4.1
利 率 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公允 价 值 或 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 的 生 息 资 产主 要 为 银 行 存 款 、 结 算 备 付 金 及 存 出 保 证 金 等 。 本 基 金 管 理 人 通 过 专 设 的 量 化 投 资 部 对 本 基 金 面 临 的 利 率 敏 感 性 缺 口 进 行 监 控 。 利 率 风 险 敞 口 7.4.13.4.1.1
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 本期末
2017年 12月 31日 6个 月 以 内 6 个 月 -1
年 1-5年 5年 以上 不 计 息 合 计 资 产 银 行 存 款 1,225,320.14 - - - - 1,225,320.14
结 算 备 付 金 6,934.66 - - - - 6,934.66
存 出 保 证 金 76,517.96 - - - - 76,517.96
交 易 性 金 融 资 产 - - - - 891,107.00 891,107.00
应 收 利 息 - - - - 676.14 676.14
长 信 量 化 优 选 混 合 （ LOF ） 2017 年年度 报 告 第 50 页 共 99 页 应 收 申 购 款 - - - - 394.09 394.09
其 他 资 产 - - - - - -
资 产 总 计 1,308,772.76 - - - 892,177.23 2,200,949.99
负 债 应 付 赎 回 款 - - - - 9.77 9.77
应 付 管 理 人 报 酬 - - - - 2,171.69 2,171.69
应 付 托 管 费 - - - - 271.48 271.48
应 付交 易 费 用 - - - - 1,952.94 1,952.94
其 他 负 债 - - - - 188,500.01 188,500.01
负 债 总 计 - - - - 192,905.89 192,905.89
利 率 敏 感 度 缺 口 1,308,772.76 - - - 699,271.34 2,008,044.10
注 ： 表 中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 交 易 形 成 负 债 的 公允 价 值 ， 并 按 照 合 约 规 定 的 利 率 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早 者 进 行 了 分 类 。 利 率 风 险 的 敏 感 性 分 析 7.4.13.4.1.2
本 基 金 于 本 报 告 期末未 持 有 债 券 ， 无 重 大 利 率 风 险 ， 因 而 未 进 行 敏 感 性 分 析 。 银 行 存 款 及 结 算 备 付 金 之 浮 动利 率 根 据 中 国 人 民 银 行 的 基 准 利 率 和 相 关 机构 的相 关 政 策 浮 动 。 外 汇 风 险 7.4.13.4.2
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公允 价 值 或 未来 现 金 流 量 因 外 汇汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 的 所 有 资 产 及 负 债 以人 民 币 计 价 ， 因 此 无 重 大外 汇 风 险 。 其 他价 格 风 险 7.4.13.4.3
其 他价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公允 价 值 或 未来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 主 要 投 资 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 以 及 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 债 券 ， 所 面 临 的 最 大 其 他价 格 风 险 由 所 持 有 的 金 融 工 具 的 公允 价 值 决 定 。 本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他价 格 风 险 ， 并 且 定 期 运 用 多 种 定 量 方 法 对 基 金 进 行 风 险 度 量 ， 包 括 VaR (Value at Risk) 等 指 标 来 测 试 本 基 金 面 临 的 潜 在 价 格 风 险 ， 及 时 可 靠 地 对 风 险 进 行 跟 踪 和 控 制 。 于 12月 31日 ， 本 基 金 面 临 的 其 他 市 场 价 格 风 险 列 示 如 下 ： 其 他价 格 风 险 敞 口 7.4.13.4.3.1
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期末 2017年 12月 31日 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ %） 交 易 性 金 融 资 产 -股 票 投 资 891,107.00 44.38
交 易 性 金 融 资 产 -基 金 投 资 - -
交 易 性 金 融 资 产 － 债 券 投 资 - -
长 信 量 化 优 选 混 合 （ LOF ） 2017 年年度 报 告 第 51 页 共 99 页 交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 － 权 证 投 资 - -
其 他 - -
合 计 891,107.00 44.38
其 他价 格 风 险 的 敏 感 性 分 析 7.4.13.1.1.2
假 设 在 95%的 置 信 区 间 内 ， 基 金 资 产 组 合 的 市 场 价 格 风 险 分 析 相 关 风 险 变 量 的 变 动 对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的 影 响 金 额 （ 单 位 ： 人 民 币 元 ） 本期末 （ 2017年 12月 31日 ） VaR值 为 1.43% -28,711.97
注 ： 上 述 风 险 价 值 VaR的 分 析 是 基 于 资 产 负 债 表 日 所 持 证 券 过 去 一 年市 场 价 格 波 动 情 况 而 有 可 能 发 生 的 最 大 损 失 ， 且 此 变 动 适 用 于 本 基 金 所 有 的 衍 生 金 融 工 具 及 非 衍 生 金 融 工 具 。 取 95%的 置 信 度 是 基 于 本 基 金 所 持 有 的 金 融 工 具 风 险 度 量 的 要 求 。 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他事 项 7.4.14
(1)公允 价 值 (a)不以 公允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 不以 公允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 ， 其 账 面 价 值 与 公允 价 值 相 差 很 小 。 (b)以 公允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 (i)各 层 次 金 融 工 具公允 价 值 于 2017年 12月 31日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为人 民 币 860,755.00 元 ， 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为人 民 币 30,352.00 元 ， 无 属 于 第 三 层 次 的 余 额 。 (ii)公允 价 值 所 属层 次 间 的 重 大 变 动 对 于 本 基 金 投 资 的 证 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃 (包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活 跃 )、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 ， 本 基 金 分别 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 、 交 易 不 活 跃 期 间 及 限 售 期 间 根 据 估 值 调 整 中 采 用 的 不 可 观 察 输 入 值 对 于 公允 价 值 的 影 响 程 度 ， 确 定 相 关 证 券 公允 价 值 应 属 第 二 层 次 或 第 三 层 次 。 (iii)第 三 层 次 公允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 无 。 (2)除 公允 价 值 外 ， 截 至 资 产 负 债 表 日 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 。 长 信 量 化 优 选 混 合 （ LOF ） 2017 年年度 报 告 第 52 页 共 99 页 年度 财 务 报 表 （ 转 型 前 ） §8
资 产 负 债 表 （ 转 型 前 ） 7.1
会 计 主 体 ： 长 信 中 证 上 海 改 革 发 展 主 题 指 数 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF） 报 告 截 止 日 ： 2017年 9月 27日 单 位 ： 人 民 币 元 资 产 附 注 号 本期末 2017年 9月 27日 资 产 ： 银 行 存 款 7.4.7.1 2,706,438.72
结 算 备 付 金 -
存 出 保 证 金 94,366.49
交 易 性 金 融 资 产 7.4.7.2 -
其 中 ： 股 票 投 资 -
基 金 投 资 -
债 券 投 资 -
资 产 支 持 证 券 投 资 -
贵 金 属 投 资 -
衍 生 金 融 资 产 7.4.7.3 -
买 入 返 售 金 融 资 产 7.4. 7.4 -
应 收 证 券 清 算 款 -
应 收 利 息 7.4.7.5 879.35
应 收 股 利 -
应 收 申 购 款 -
长 信 量 化 优 选 混 合 （ LOF ） 2017 年年度 报 告 第 53 页 共 99 页 递 延 所 得 税 资 产 -
其 他 资 产 7.4.7.6 -
资 产 总 计 2,801,684.56
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号 本期末 2017年 9月 27日 负 债 ： 短 期 借 款 -
交 易 性 金 融 负 债 -
衍 生 金 融 负 债 7.4.7.3 -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 -
应 付 证 券 清 算 款 -
应 付 赎 回 款 5,577.95
应 付 管 理 人 报 酬 5,308.72
应 付 托 管 费 1,150.21
应 付 销 售 服 务 费 -
应 付交 易 费 用 7.4.7.7 65,356.41
应 交 税 费 -
应 付 利 息 -
应 付 利 润 -
递 延 所 得 税 负 债 -
其 他 负 债 7.4.7.8 189,466.59
长 信 量 化 优 选 混 合 （ LOF ） 2017 年年度 报 告 第 54 页 共 99 页 负 债 合 计 266,859.88
所 有 者 权 益 ： 实 收 基 金 7.4.7.9 2,446,307.70
未 分 配 利 润 7.4.7.10 88,516.98
所 有 者 权 益 合 计 2,534,824.68
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 2,801,684.56
注 ： 1、 报 告 截 止 日 2017年 9月 27日 ， 基 金 份 额 净 值 1.036元 ， 基 金 份 额 总 额 2,446,307.70份 。 2、 本 基 金 本 报 告 期 为 2017年 4月 14日 至 2017年 9月 27日 （ 基 金 合同 失 效 前 日 ） ， 本 基 金 基 金 合同 于 2017年 4月 14日 起 正 式 生 效 ， 为 报 告 期 内 合同 生 效 的 基 金 ， 本 报 告 期 的 财 务 报 表 和 报 表 附 注 均 无 同 期 对 比 数 据 。
利 润 表 7.2
会 计 主 体 ： 长 信 中 证 上 海 改 革 发 展 主 题 指 数 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF） 本 报 告 期 ： 2017年 4月 14日 至 2017年 9月 27 日 单 位 ： 人 民 币 元 项 目 附 注 号 本期 2017年 4月 14日 至 2017年 9月 27日 一 、 收 入 4,205,890.68
1.利 息 收 入 1,016,805.73
其 中 ： 存 款 利 息 收 入 7.4.7.11 865,955.61
债 券利 息 收 入 -
资 产 支 持 证 券利 息 收 入 -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 150,850.12
其 他 利 息 收 入 -
长 信 量 化 优 选 混 合 （ LOF ） 2017 年年度 报 告 第 55 页 共 99 页 2.投 资 收 益 （ 损 失 以 “ -” 填 列 ） 2,924,973.49
其 中 ： 股 票 投 资 收 益 7.4.7.12 2,380,916.91
基 金 投 资 收 益 -
债 券 投 资 收 益 7.4.7.13 -
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 7.4.7.13.5 -
贵 金 属 投 资 收 益 7.4. 7.14 -
衍 生 工 具 收 益 7.4.7.15 -
股 利 收 益 7.4.7.16 544,056.58
3.公允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “ -” 号 填 列 ） 7.4.7.17 -
4. 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） -
5.其 他 收 入 （ 损 失 以 “ -” 号 填 列 ） 7.4.7.18 264,111.46
减 ： 二 、 费 用 931,724.83
1． 管 理 人 报 酬 7.4.10.2.1 399,088.84
2． 托 管 费 7.4.10.2.2 86,469.28
3． 销 售 服 务 费 7.4.10.2.3 -
4． 交 易 费 用 7.4.7.19 210,864.00
5． 利 息 支 出 -
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 -
6． 其 他 费 用 7.4.7.20 235,302.71
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ -” 号 填 列 ） 3,274,165.85
减 ： 所 得 税 费 用 -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ -” 号 填 列 ） 3,274,165.85
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 为 2017年 4月 14日 至 2017年 9月 27日 （ 基 金 合同 失 效 前 日 ） ， 本 基 金 基 金 合同 于 2017年 4月 14日 起 正 式 生 效 ， 为 报 告 期 内 合同 生 效 的 基 金 ， 本 报 告 期 的 财 务 报 表 和 报 表 附 注 均 无 同 期 对 比 数 据 。 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表 7.3
会 计 主 体 ： 长 信 中 证 上 海 改 革 发 展 主 题 指 数 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF） 长 信 量 化 优 选 混 合 （ LOF ） 2017 年年度 报 告 第 56 页 共 99 页 本 报 告 期 ： 2017年 4月 14日 至 2017年 9月 27 日 单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2017年 4月 14日 至 2017年 9月 27日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 201,821,192.55 - 201,821,192.55
二 、 本期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本期 利 润 ） - 3,274,165.85 3,274,165.85
三 、 本期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减 少 以 “ -” 号 填 列 ） -199,374,884.85 -3,185,648.87 -202,560,533.72
其 中 ： 1.基 金 申 购 款 8,724,762.71 3,668.36 8,728,431.07
2.基 金 赎 回 款 -208,099,647.56 -3,189,317.23 -211,288,964.79
四 、 本期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以 “ -” 号 填 列 ） - - -
五 、 期末 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 2,446,307.70 88,516.98 2,534,824.68
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 为 2017年 4月 14日 至 2017年 9月 27日 （ 基 金 合同 失 效 前 日 ） ， 本 基 金 基 金 合同 于 2017年 4月 14日 起 正 式 生 效 ， 为 报 告 期 内 合同 生 效 的 基 金 ， 本 报 告 期 的 财 务 报 表 和 报 表 附 注 均 无 同 期 对 比 数 据 。 报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。 本 报 告 7.1 至 7.4 财 务 报 表 由 下 列 负责 人 签 署 ： ______成 善 栋 ______
______覃 波 ______
____孙 红 辉 ____
基 金 管 理 人 负责 人
主 管 会 计 工 作 负责 人
会 计 机构 负责 人 报 表 附 注 7.4
基 金 基 本 情 况 7.4.1
长 信 中 证 上 海 改 革 发 展 主 题 指 数 型 证 券 投 资 基 金 (LOF)(以下 简 称 “ 本 基 金 ” )系 由 基 金 管 理 人 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》、《 长 信 中 证 上 海 改 革 发 展 主 题 指 数 型 证 券 投 资 基 金 (LOF)基 金 合同 》 (以下 简 称 “ 基 金 合同 ” )及 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定 ， 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 (以下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” )以 证 监 许 可 [2015]2701号 文 和 中 国 证 监 会 证 券 基 金 机构 监 管 部 机构 部 函 [2017]511 号 《 关 于 长 信 中 证 上 海 改 革 发 展 主 题 指 数 型 证 券 投 资 基 金 (LOF)延 期 募 集 备 案 的 回 函 》 批 准公 开 募 集 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 基 金 ， 存 续 期 限 为不 长 信 量 化 优 选 混 合 （ LOF ） 2017 年年度 报 告 第 57 页 共 99 页 定 期 ， 首 次 设 立 募 集 基 金 份 额 为 201,804,206.11 份 ， 经 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
验 证 ， 并 出具 了 编 号 为 毕 马 威 华 振 验 字 第 1700022号 验 资 报 告 。 基 金 合同 于 2017年 4月 14日 生 效 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人为 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 ， 基 金 托 管 人为 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 。 本 基 金 以 通 讯 方 式 召 开 了 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ， 大 会 审 议 了 《 关 于 长 信 中 证 上 海 改 革 发 展 主 题 指 数 型 证 券 投 资 基 金 (LOF)修 改 法 律 文 件 的 议 案 》 ， 并 由 参 加 大 会 的 基 金 份 额 持 有 人 及 代 理 人 对 本 次 会 议议 案 表 决 通 过 ， 决 议 于 2017年 9月 28日 生 效 。 长 信 中 证 上 海 改 革 发 展 主 题 指 数 型 证 券 投 资 基 金 (LOF)变 更 为 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF)。 修 订 后 的 《 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF)基 金 合同 》 于 2017年 9月 28日 生 效 。 根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》、 截 至 报 告 期末最 新 公 告 的 基 金 合同 及 《 长 信 中 证 上 海 改 革 发 展 主 题 指 数 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 招 募 说 明 书 》 的 有 关 规 定 ， 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 标 的 指 数 成 份 股 及 其 备 选 成 份 股 (含 中 小 板 、 创 业 板 股 票 及 其 他 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 )、 债 券 、 权 证 、 股 指 期 货 、 资 产 支 持 证 券 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 本 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 (但 须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规 定 )。 如 法 律 法 规 或 监 管 机构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 ， 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 。 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 ： 本 基 金 投 资 于 股 票 的 资 产不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 90%， 其 中 ， 中 证 上 海 改 革 发 展 主 题 指 数 成 份 股 和 备 选 成 份 股 的 资 产 比 例 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 80%； 每 个交 易 日日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 ， 应 当 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5%的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 。 如 果 法 律 法 规 对 该 比 例 要 求 有 变 更 的 ， 以 变 更 后 的 比 例 为 准 ， 本 基 金 的 投 资 范 围 会 做 相 应 调 整 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 ： 95%× 中 证 上 海 改 革 发 展 主 题 指 数收 益 率 +5%×银 行 人 民 币 活 期 存 款 利 率 (税 后 )。 本 基 金 的 标 的 指 数 为 ： 中 证 上 海 改 革 发 展 主 题 指 数 。 会 计 报 表 的 编 制 基 础 7.4.2
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 及 相 关 规 定 (以下 简 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” )
以 及 中 国 证 监 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定 编 制 ， 同 时 在 具 体会 计 核 算 和 信 息 披 露 方 面 也 参 考 了中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 发 布 的 若 干 基 金 行 业 实 务 操 作 。 2017年 9月 28日 本 基 金 变 更 为 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF)并 继续 运 作 ， 故 而 本 财 务 报 表 仍 按持 续经 营 假 设 编 制 。 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明 7.4.3
本 基 金 财 务 报 表 的 编 制 符 合 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 监 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定 的 要 求 ， 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2017年 9月 27日 （ 基 金 合同 失 效 前 日 ） 的 财 务 状 况 以 长 信 量 化 优 选 混 合 （ LOF ） 2017 年年度 报 告 第 58 页 共 99 页 及 2017年 4月 14日 （ 基 金 合同 生 效日 ） 至 2017年 9月 27日 （ 基 金 合同 失 效 前 日 ） 止 期 间 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 。 重 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 7.4.4
会 计 年度 7.4.4.1
本 基 金 的 会 计 年度 为 公 历 年度 ， 即 每 年 1月 1日 起 至 12月 31日 止 。 本 财 务 报 表 的 实 际 编 制 期 间 为 2017年 4月 14日 (基 金 合同 生 效日 )至 2017 年 9月 27日 (基 金 合同 失 效 前 日 )止 期 间 。 记 账 本 位 币 7.4.4.2
本 基 金 以人 民 币 为 记 账 本 位 币 。 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 分 类 7.4.4.3
1) 金 融 资 产 的 分 类 根 据 本 基 金 的 业 务 特 点 和 风 险 管 理 要 求 ， 本 基 金 将 所 持 有 的 金 融 资 产 在 初 始 确 认 时 划分 为以 公允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益的 金 融 资 产 和 贷 款 及 应 收 款 项 ， 暂 无 金 融 资 产 划分 为 可 供 出 售 金 融 资 产 或 持 有 至 到 期 投 资 。 除 衍 生 工 具 所 产 生 的 金 融 资 产 在 资 产 负 债 表 中以 衍 生 金 融 资 产 列 示 外 ， 其 他以 公允 价 值 计 量 且 其公允 价 值 变 动 计 入 损 益的 金 融 资 产 在 资 产 负 债 表 中以交 易 性 金 融 资 产 列 示 。 本 基 金 持 有 的 各 类 应 收 款 项 、 买 入 返 售 金 融 资 产 等 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 、 回 收 金 额 固 定 或 可 确 定 的 非 衍 生 金 融 资 产 分 类 为 贷 款 及 应 收 款 项 。 2) 金 融 负 债 的 分 类 根 据 本 基 金 的 业 务 特 点 和 风 险 管 理 要 求 ， 本 基 金 将 持 有 的 金 融 负 债 在 初 始 确 认 时 划分 为以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益的 金 融 负 债 和 其 他 金 融 负 债 。 本 基 金 暂 无 分 类 为以 公允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益的 金 融 负 债 。 其 他 金 融 负 债 包 括 各 类 应 付 款 项 、 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 等 。 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 初 始 确 认 、 后 续 计 量 和 终 止 确 认 7.4.4.4
金 融 资 产 或 金 融 负 债 于 本 基 金 成 为 金 融 工 具 合同 的 一 方时 ， 于交 易 日 按 公允 价 值 在 资 产 负 债 表 内 确 认 。 以 公允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益的 金 融 资 产 ， 取 得 时 发 生 的相 关 交 易 费 用 计 入 当 期 损 益 ； 支 付 的 价 款 中 包 含 已 宣 告 但 尚 未 发 放 的 现 金 股 利 或 债 券 起 息 日 或 上 次 除 息 日 至 购 买 日 止 的 利 息 ， 单 独 确 认 为 应 收 项 目 。 贷 款 及 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 的相 关 交 易 费 用 计 入 初 始 确 认 金 额 。 长 信 量 化 优 选 混 合 （ LOF ） 2017 年年度 报 告 第 59 页 共 99 页 以 公允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益的 金 融 资 产 按 照 公允 价 值 进 行 后 续 计 量 ， 贷 款 及 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 采 用 实 际 利 率 法 ， 以 摊 余 成 本 进 行 后 续 计 量 。 当 收 取 某 项 金 融 资 产 现 金 流 量 的 合同 权 利 已 终 止 或 该 金 融 资 产 所 有权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 已 转 移 时 ， 终 止 确 认该 金 融 资 产 。 终 止 确 认 的 金 融 资 产 的 成 本 按 移 动加 权 平 均 法 于交 易 日 结 转 。 金 融 负 债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分 已 经 解 除 的 ， 才 能 终 止 确 认该 金 融 负 债 或 其 一 部 分 。 金 融 负 债 全 部 或 部 分 终 止 确 认 的 ， 将 终 止 确 认 部 分 的 账 面 价 值 与 支 付 的 对 价 (包 括 转 出 的 非 现 金 资 产 或 承担 的 新 金 融 负 债 )之 间 的 差 额 ， 计 入 当 期 损 益 。 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 估 值 原 则 7.4.4.5
公允 价 值 是 指 市 场 参 与 者 在 计 量 日 发 生 的 有 序 交 易 中 ， 出 售 一 项 资 产 所 能 收 到 或 者 转 移 一 项 负 债 所 需 支 付 的 价 格 。 本 基 金 对 以 公允 价 值 进 行 后 续 计 量 的 金 融 资 产与 金 融 负 债 根 据 对 计 量 整 体 具 有 重 大 意 义 的 最 低 层 次 的 输 入 值 确 定 公允 价 值 计 量 层 次 。 第 一 层 次 输 入 值 是 在 计 量 日 能 够 取 得 的相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 ； 第 二 层 次 输 入 值 是 除 第 一 层 次 输 入 值 外 相 关 资 产 或 负 债 直 接 或 间 接 可 观 察 的 输 入 值 ； 第 三 层 次 输 入 值 是 相 关 资 产 或 负 债 的 不 可 观 察 输 入 值 。 1)对 于 银 行 间 市 场 交 易 的 固 定 收 益 品 种 ， 以 及 交 易 所 上 市 交 易 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 (
可 转 换 债 券 、 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除 外 )， 按 照 第 三 方 估 值 机构 提 供 的 估 值 确 定 公允 价 值 。 2)对存 在 活 跃 市 场 的 其 他 投 资 品 种 ， 如 估 值 日 有 市 价 的 ， 采 用 市 价 确 定 公允 价 值 ； 估 值 日无 市 价 ， 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变化 且 证 券 发 行 机构未 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事件 的 ， 采 用 最 近 交 易 市 价 确 定 公允 价 值 ； 对 于 发 行 时 明 确 一 定 期 限限 售 期 的 股 票 ， 包 括 但 不 限 于 非 公 开 发 行 股 票 、 首 次 公 开 发 行 时 股 票 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 、 通 过 大 宗 交 易 取 得 的 带 限 售 期 的 股 票 等 ， 按 照 监 管 机构 或 行 业 协 会 的 有 关 规 定 确 定 公允 价 值 。 3)对存 在 活 跃 市 场 的 其 他 投 资 品 种 ， 如 估 值 日 无 市 价且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 或 证 券 发 行 机构 发 生 了 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事件 或 基 金 管 理 人 估 值 委 员 会 认 为 必 要 时 ， 应 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变化 等 因 素 ， 调 整 最 近 交 易 市 价 ， 确 定 公允 价 值 。 4)当 投 资 品 种 不 再 存 在 活 跃 市 场 ， 基 金 管 理 人 估 值 委 员 会 认 为 必 要 时 ， 采 用 市 场 参 与 者 普 遍 认 同 ， 且 被 以 往 市 场 实 际 交 易 价 格 验 证 具 有 可 靠 性 的 估 值 技 术 ， 确 定 投 资 品 种 的 公允 价 值 。 估 值 技 术 包 括 参 考 熟 悉情 况 并 自 愿 交 易 的 各 方 最 近进 行 的 市 场 交 易 中 使 用 的 价 格 、 参 照 实 质 上 相 同 的 其 他 金 融 工 具 的 当 前 公允 价 值 、 现 金 流 量 折 现 法 和 期权 定 价 模 型 等 。 采 用 估 值 技 术 时 ， 尽 可 能 最 大 程 度 使 用 市 场 参 数 ， 减 少 使 用 与 本 基 金 特 定 相 关 的 参 数 。 长 信 量 化 优 选 混 合 （ LOF ） 2017 年年度 报 告 第 60 页 共 99 页 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 抵 销 7.4.4.6
当 本 基 金 具 有 抵 销 已 确 认 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 法 定 权 利 ， 且 目 前 可 执 行 该 种 法 定 权 利 ， 同 时 本 基 金 计 划 以 净 额 结 算 或 同 时 变 现 该 金 融 资 产 和 清 偿 该 金 融 负 债 时 ， 金 融 资 产 和 金 融 负 债 以 相 互 抵 销 后 的 金 额 在 资 产 负 债 表 内 列 示 。 除 此 以 外 ， 金 融 资 产 和 金 融 负 债 在 资 产 负 债 表 内 分别列 示 ， 不予 相 互 抵 销 。 实 收 基 金 7.4.4.7
实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 对 应 的 金 额 。 申 购 、 赎 回 、 转 换 及 红 利 再 投 资 等 引 起 的 实 收 基 金 的 变 动分别 于上 述 各 交 易 确 认 日 认 列 。 基 金 份 额 拆 分 引 起 的 基 金 份 额 变 动 于份 额 拆 分 日 按 拆 分前 的 基 金 份 额 数 及 确 定 的 拆 分 比 例 ， 计 算 并 增 加 基 金 份 额 数 量 。 损 益 平 准 金 7.4.4.8
损 益 平 准 金 指 申 购 、 赎 回 、 转 入 、 转 出 及 红 利 再 投 资 等 事 项 导 致 基 金 份 额 变 动 时 ， 相 关 款 项 中 包 含 的 未 分 配 利 润 。 根 据 交 易 申 请 日 利 润 分 配 (未 分 配 利 润 )已 实 现 与 未 实 现 部 分 各 自 占 基 金 净 值 的 比 例 ， 损 益 平 准 金 分 为 已 实 现 损 益 平 准 金 和 未 实 现 损 益 平 准 金 。 损 益 平 准 金 于 基 金 申 购 确 认 日 或 基 金 赎 回 确 认 日 认 列 ， 并 于 期末 全 额 转 入 利 润 分 配 (未 分 配 利 润 )。 收 入 /( 损 失 ) 的 确 认 和 计 量 7.4.4.9
-利 息 收 入 存 款 利 息 收 入 按 存 款 的 本 金 与 适 用 利 率 逐 日 计 提 。 除 贴 息 债 外 的 债 券利 息 收 入 在 持 有 债 券 期 内 ， 按 债 券 的 票 面 价 值 和 票 面 利 率 计 算 的 利 息 扣 除 适 用 情 况 下 由 债 券 发 行 企 业代 扣 代 缴 的 个人 所 得 税 后 的 净 额 ， 逐 日 确 认 债 券利 息 收 入 。 贴 息 债 视 同 到 期 一 次 性 还 本 付 息 的 附 息 债 ， 根 据 其 发 行 价 、 到 期 价 和 发 行 期 限 推 算 内 含 票 面 利 率 后 ， 逐 日 确 认 债 券利 息 收 入 。 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 按 买 入 返 售 金 融 资 产 的 摊 余 成 本 在 返 售 期 内 以 实 际 利 率 法 逐 日 计 提 。 -投 资 收 益 股 票 投 资 收 益 为 卖 出 股 票 交 易 日 的 成 交 总 额 扣 除 应 结 转 的 股 票 投 资 成 本 的 差 额 确 认 。 债 券 投 资 收 益 为 卖 出 债 券 交 易 日 的 成 交 总 额 扣 除 应 结 转 的 债 券 投 资 成 本 与 应 收 利 息 (若 有 )后 的 差 额 确 认 。 衍 生 工 具 投 资 收 益 为交 易 日 的 成 交 总 额 扣 除 应 结 转 的 衍 生 工 具 投 资 成 本 后 的 差 额 确 认 。 股 利 收 入 于 除 息 日 按 上 市 公 司 宣 告 的 分 红 派 息 比 例 计 算 的 金 额 确 认 ， 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个人 所 得 税 于 卖 出 交 易 日 按 实 际 代 扣 代 缴 金 额 确 认 。 长 信 量 化 优 选 混 合 （ LOF ） 2017 年年度 报 告 第 61 页 共 99 页 -公允 价 值 变 动 收 益 公允 价 值 变 动 收 益 于 估 值 日 按 以 公允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益的 金 融 资 产 的 公允 价 值 变 动 形 成 的 利 得 或 损 失 确 认 ， 并 于 相 关 金 融 资 产 卖 出 或 到 期 时 转 出 计 入 投 资 收 益 。 费 用 的 确 认 和 计 量 7.4.4.10
本 基 金 的 基 金 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.6%的 年 费 率 逐 日 计 提 。 本 基 金 的 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.13%的 年 费 率 逐 日 计 提 。 以 公允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益的 金 融 资 产 的 交 易 费 用 发 生 时 按 照 确 定 的 金 额 计 入 交 易 费 用 。 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 按 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 的 摊 余 成 本 在 回 购 期 内 以 实 际 利 率 逐 日 计 提 。 基 金 的 收 益 分 配 政 策 7.4.4.11
1、 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下 ， 本 基 金 每 年 收 益 分 配 次 数 最 多 为 6次 ， 若 《 基 金 合 同 》 生 效 不 满 3个 月 可 不 进 行 收 益 分 配 ；
2、 本 基 金 收 益 分 配 方 式 分 两 种 ： 现 金 分 红 与 红 利 再 投 资 ， 投 资 者 可 选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投 资 ； 若 投 资 者 不 选 择 ， 本 基 金 默 认 的 收 益 分 配 方 式 是 现 金 分 红 ； 场 内 认 购 、 申 购 和 上 市 交 易 的 基 金 份 额 的 分 红 方 式 为 现 金 红 利 ， 投 资 人不 能 选 择 其 他 的 分 红 方 式 ， 具 体 权 益 分 配 程 序 等 有 关 事 项 遵 循 上 海 证 券 交 易 所 及 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的相 关 规 定 ； 3、 基 金 收 益 分 配 后 基 金 份 额 净 值 不 能 低 于 面 值 ； 即 基 金 收 益 分 配 基 准 日 的 基 金 份 额 净 值 减 去 每 单 位 基 金 份 额 收 益 分 配金 额 后 不 能 低 于 面 值 ；
4、 每 一 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 ；
5、 法 律 法 规 或 监 管 机 关 另 有 规 定 的 ， 从 其 规 定 。 分 部 报 告 7.4.4.12
根 据 本 基 金 的 内 部 组织 机构 、 管 理 要 求 及 内 部 报 告 制 度 ， 本 基 金 整 体 为一个 报 告 分 部 ， 且 向 管 理 层 报 告 时 采 用 的 会 计 政 策 及 计 量 基 础 与 编 制 财 务 报 表 时 的 会 计 政 策 与 计 量 基 础 一 致 。 其 他 重 要 的 会 计 政 策 和 会 计 估 计 7.4.4.13
根 据 本 基 金 的 估 值 原 则 和 中 国 证 监 会 允 许 的 基 金 行 业 估 值 实 务 操 作 ， 本 基 金 确 定 以下 类 别 股 票 投 资 的 公允 价 值 时 采 用 的 估 值 方 法 及 其关 键 假 设 如 下 ： 对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 或 交 易 不 活 跃 (包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活 跃 )等 情 况 ， 根 据 《 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 》 (中 国 证 监 长 信 量 化 优 选 混 合 （ LOF ） 2017 年年度 报 告 第 62 页 共 99 页 会 公 告 [2017]13号 )及 《 关 于 发 布 中 基 协 (AMAC)基 金 行 业 股 票 估 值 指 数 的 通 知 》 (中 基 协 发 [2013]13号 )相 关 规 定 ， 本 基 金 根 据 情 况决 定 使 用 指 数收 益 法 、 可 比 公 司 法 、 市 场 价 格 模 型 法 、 市 盈 率 法 、 现 金 流 量 折 现 法 等 估 值 技 术 进 行 估 值 。 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 的 说 明 7.4.5
会 计 政 策 变 更 的 说 明 7.4.5.1
本 基 金 本 报 告 期 内 无 需 说 明 的 重 大 会 计 政 策 变 更 。 会 计 估 计 变 更 的 说 明 7.4.5.2
为 确 保 证 券 投 资 基 金 估 值 的 合 理 性 和 公允 性 ， 根 据 《 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 》 (证 监 会 公 告 [2017]13号 )和 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 发 布 的 《 证 券 投 资 基 金 投 资 流 通 受 限 股 票 估 值 指 引 (试 行 )》 (中 基 协发 [2017]6号 )相 关 规 定 ， 本 基 金 自 2017年 12
月 20日 起 ， 对 所 持 有 的 流 通 受 限 股 票 的 估 值 方 法 进 行 调 整 ， 新 的 估 值 方 法 考 虑 了 估 值 日 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 的 同 一 股 票 的 公允 价 值 以 及 该 流 通 受 限 股 票 剩 余 限 售 期 对 应 的 流 动 性 折扣 的 影 响 。 于 2017年 12月 20日 ， 相 关 会 计 估 计 调 整 对 基 金 资 产 净 值 的 影 响 不 超 过 0.25%。 差 错 更 正 的 说 明 7.4.5.3
本 基 金 本 报 告 期 内 无 需 说 明 的 重 大 会 计 差 错 更 正 。 税 项 7.4.6
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [2004]78 号 文 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收政 策 的 通 知 》、 财 税 [2005]103号 文 《 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收政 策 问 题 的 通 知 》、 财 税 [2008]1号 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》、 2008年 9月 18日 《 上 海 、 深 圳 证 券 交 易 所 关 于 做 好 证 券 交 易 印 花 税 征 收方 式 调 整 工 作 的 通 知 》、 财 税 [2012]85号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》、 财 税 [2014]48号 《 关 于 实 施 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》、 财 税 [2015]101号 《 关 于上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》、 财 税 [2016]36号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 》、 财 税 [2016]140 号 《 关 于 明 确 金 融 房 地 产 开 发 教 育 辅 助 服 务 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》、 财 税 [2017]56号 《 关 于 资 管 产 品 增 值 税 有 关 问 题 的 通 知 》、 财 税 [2017]90
号 《 关 于 租 入 固 定 资 产 进 项 税 额 抵扣 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》 及 其 他 相 关 税 务 法 规 和 实 务 操 作 ， 主 要 税 项 列 示 如 下 ： 长 信 量 化 优 选 混 合 （ LOF ） 2017 年年度 报 告 第 63 页 共 99 页 1)证 券 投 资 基 金 (封 闭 式 证 券 投 资 基 金 ， 开 放 式 证 券 投 资 基 金 )管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 免 征 营 业 税 和 增 值 税 ； 2018年 1月 1日 起 ， 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 营 过 程 中 发 生 的 其 他 增 值 税 应 税 行 为 ， 以 基 金 管 理 人为 增 值 税 纳 税 人 ， 暂 适 用 简 易 计 税 方 法 ， 按 照 3%的 征 收 率 缴 纳 增 值 税 。 2)对 证 券 投 资 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ， 股 权 的 股 息 、 红 利 收 入 ， 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 ， 暂 不 缴 纳 企 业 所 得 税 。 3)对 基 金 取 得 的 股 票 股 息 、 红 利 收 入 ， 由 上 市 公 司 在 收 到 相 关 扣 收 税 款 当 月 的 法 定 申 报 期 内 向 主 管 税 务 机 关 申 报 缴 纳 ； 从 公 开 发 行 和 转 让 市 场 取 得 的 上 市 公 司 股 票 ， 持 股 期 限 在 1个 月 以 内 (
含 1个 月 )的 ， 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 在 1个 月 以上 至 1年 (含 1年 )的 ， 暂 减 按 50%计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 超 过 1年 的 ， 股 息 红 利 所 得 暂 免 征 收 个人 所 得 税 。 上 述 所 得 统 一 适 用 20%的 税 率 计 征 个人 所 得 税 。 4)对 基 金 取 得 的 债 券利 息 收 入 ， 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付上 述 收 入 时 代 扣 代 缴 20%的 个人 所 得 税 ， 暂 不 缴 纳 企 业 所 得 税 。 5)对 于 基 金 从事 A股 买 卖 ， 出 让 方 按 0.10%的 税 率 缴 纳 证 券 (股 票 )交 易 印 花 税 ， 对 受 让 方 不 再 缴 纳 印 花 税 。 重 要 财 务 报 表 项 目的 说 明 7.4.7
银 行 存 款 7.4.7.1
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期末 2017年 9月 27日 活 期 存 款 2,706,438.72
定 期 存 款 -
其 中 ： 存 款 期 限 1-3个 月 -
其 他 存 款 -
合 计 ： 2,706,438.72
交 易 性 金 融 资 产 7.4.7.2
注 ： 本 基 金 本期末未 持 有 交 易 性 金 融 资 产 。 衍 生 金 融 资 产 / 负 债 7.4.7.3
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 衍 生 金 融 资 产 /负 债 。 买 入 返 售 金 融 资 产 7.4.7.4
各 项 买 入 返 售 金 融 资 产 期末 余 额 7.4.7.4.1
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 买 入 返 售 金 融 资 产 。 长 信 量 化 优 选 混 合 （ LOF ） 2017 年年度 报 告 第 64 页 共 99 页 期末 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券 7.4.7.4.2
注 ： 本 报 告 期末本 基 金 无 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券 。 应 收 利 息 7.4.7.5
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期末 2017年 9月 27日 应 收 活 期 存 款 利 息 849.60
应 收 定 期 存 款 利 息 -
应 收 其 他 存 款 利 息 -
应 收 结 算 备 付 金 利 息 -
应 收 债 券利 息 -
应 收 买 入 返 售 证 券利 息 -
应 收 申 购 款 利 息 -
应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 -
其 他 29.75
合 计 879.35
注 ： 其 他为 应 收 保 证 金 利 息 。 其 他 资 产 7.4.7.6
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 其 他 资 产 。 应 付交 易 费 用 7.4.7.7
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期末 2017年 9月 27日 交 易 所 市 场 应 付交 易 费 用 65,356.41
银 行 间 市 场 应 付交 易 费 用 -
合 计 65,356.41
其 他 负 债 7.4.7.8
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期末 2017年 9月 27日 应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 -
应 付 赎 回 费 21.02
应 付 其 他 -指 数 使 用 基 费 48,369.57
审 计 费 35,694.58
信 息 披 露 费 -上 证 报 50,543.04
信 息 披 露 费 -中 证 报 50,543.04
预 提 账 户 维 护 费 _中 债 4,295.34
合 计 189,466.59
实 收 基 金 7.4.7.9
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 长 信 量 化 优 选 混 合 （ LOF ） 2017 年年度 报 告 第 65 页 共 99 页 项 目 本期 2017年 4月 14日 至 2017年 9月 27日 基 金 份 额 （ 份 ） 账 面 金 额 基 金 合同 生 效日 201,821,192.55 201,821,192.55
本期 申 购 8,724,762.71 8,724,762.71
本期 赎 回 （ 以 “ -” 号 填 列 ） -208,099,647.56 -208,099,647.56
-
基 金 拆 分 /份 额 折 算 前 - -
基 金 拆 分 /份 额 折 算 变 动 份 额 - -
本期 申 购 - -
本期 赎 回 （ 以 “ -” 号 填 列 ） - -
本期末 2,446,307.70 2,446,307.70
注 ： 1、 本期 申 购 含 转 换 入 份 (金 )额 ， 本期 赎 回 含 转 换 出 份 (金 )额 。 2、 本 基 金 自 2017年 3月 9日 至 2017年 4月 7日 止 期 间 公 开 发 售 ， 共 募 集 有 效 净 认 购资 金 人 民 币 201,804,206.11元 ， 折 算 为 基 金 份 额 201,804,206.11 份 ； 根 据 基 金 合同 的 规 定 ， 本 基 金 认 购 款 项 在 募 集 期 间 产 生 的 利 息 人 民 币 16,986.44 元 ， 在 本 基 金 成 立 后 ， 折 算 为 基 金 份 额 16,986.44份 ， 划 入 基 金 份 额 持 有 人 账 户 。 未 分 配 利 润 7.4.7.10
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计 上 年度 末 - - -
本期 利 润 3,274,165.85 - 3,274,165.85
本期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变 动 数 -3,117,751.36 -67,897.51 -3,185,648.87
其 中 ： 基 金 申 购 款 22,494.06 -18,825.70 3,668.36
基 金 赎 回 款 -3,140,245.42 -49,071.81 -3,189,317.23
本 期 已 分 配 利 润 - - -
本期末 156,414.49 -67,897.51 88,516.98
存 款 利 息 收 入 7.4.7.11
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2017年 4月 14日 至 2017年 9月 27日 活 期 存 款 利 息 收 入 860,525.02
定 期 存 款 利 息 收 入 -
其 他 存 款 利 息 收 入 -
结 算 备 付 金 利 息 收 入 5,151.14
其 他 279.45
合 计 865,955.61
注 ： 其 他为 保 证 金 利 息 收 入 。 股 票 投 资 收 益 7.4.7.12
股 票 投 资 收 益 —— 买 卖 股 票 差 价 收 入 7.4.7.12.1
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 长 信 量 化 优 选 混 合 （ LOF ） 2017 年年度 报 告 第 66 页 共 99 页 2017年 4月 14日 至 2017年 9月 27日 卖 出 股 票 成 交 总 额 75,122,150.89
减 ： 卖 出 股 票 成 本 总 额 72,741,233.98
买 卖 股 票 差 价 收 入 2,380,916.91
债 券 投 资 收 益 7.4.7.13
债 券 投 资 收 益 项 目 构 成 7.4.7.13.1
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 无 债 券 投 资 收 益 。 债 券 投 资 收 益 —— 买 卖 债 券 差 价 收 入 7.4.7.13.2
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 无 债 券 投 资 收 益 。 债 券 投 资 收 益 —— 赎 回 差 价 收 入 7.4.7.13.3
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 无 债 券 投 资 收 益 。 债 券 投 资 收 益 —— 申 购 差 价 收 入 7.4.7.13.4
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 无 债 券 投 资 收 益 。 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 7.4.7.13.5
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 无 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 。 贵 金 属 投 资 收 益
7.4.7.14
贵 金 属 投 资 收 益 项 目 构 成 7.4.7.14.1
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 无 贵 金 属 投 资 收 益 。 衍 生 工 具 收 益 7.4.7.15
衍 生 工 具 收 益 —— 买 卖 权 证 差 价 收 入 7.4.7.15.1
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 无 衍 生 工 具 收 益 。 衍 生 工 具 收 益 —— 其 他 投 资 收 益 7.4.7.15.2
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 无 衍 生 工 具 收 益 。 股 利 收 益 7.4.7.16
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2017年 4月 14日 至 2017年 9月 27日 股 票 投 资 产 生 的 股 利 收 益 544,056.58
基 金 投 资 产 生 的 股 利 收 益 -
合 计 544,056.58
长 信 量 化 优 选 混 合 （ LOF ） 2017 年年度 报 告 第 67 页 共 99 页 公允 价 值 变 动 收 益 7.4.7.17
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 内 无 公允 价 值 变 动 收 益 。 其 他 收 入 7.4.7.18
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2017年 4月 14日 至 2017年 9月 27日 基 金 赎 回 费 收 入 264,111.46
合 计 264,111.46
注 ： 本 基 金 赎 回 费 总 额 的 25%归 入 基 金 财 产 。 交 易 费 用 7.4.7.19
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2017年 4月 14日 至 2017年 9月 27日 交 易 所 市 场 交 易 费 用 210,864.00
银 行 间 市 场 交 易 费 用 -
合 计 210,864.00
其 他 费 用 7.4.7.20
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2017年 4月 14日 至 2017年 9月 27日 审 计 费 用 35,694.58
信 息 披 露 费 101,086.08
银 行 间 帐 户 维 护 费 7,295.34
指 数 使 用 费 _基 点 费 56,919.06
指 数 使 用 费 _固 定 费 用 34,307.65
合 计 235,302.71
注 ： 按 照 国 家 有 关 规 定 和 基 金 合同 约 定 ， 本 基 金 的 指 数 使 用 许 可 费 自 基 金 合同 生 效 之 日 起 从 基 金 资 产中 计 收 ， 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 0.02%的 年 费 率 每 日 计 提 ， 逐 日 累 计 ， 按 季 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ： 日 指 数 使 用 许 可 费 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值 ×0.02%÷当 年 天 数 。 自 基 金 合同 生 效 之 日 所 在 季 度 的 下一个 季 度 起 ， 指 数 使 用 许 可 费 的 收 取 下 限 为 每 季 度 5万 元 。 或 有 事 项 、 资 产 负 债 表 日 后 事 项 的 说 明 7.4.8
或 有 事 项 7.4.8.1
截 至 资 产 负 债 表 日 ， 本 基 金 未 发 生 需 要 披 露 的 或 有 事 项 。 资 产 负 债 表 日 后 事 项 7.4.8.2
除附 注 7.4.1部 分 所 述 ， 本 基 金 自 长 信 中 证 上 海 改 革 发 展 主 题 指 数 型 证 券 投 资 基 金 (LOF)转 换 为 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 外 ， 本 基 金 无 需 要 披 露 的 资 产 负 债 表 日 后 事 项 。 长 信 量 化 优 选 混 合 （ LOF ） 2017 年年度 报 告 第 68 页 共 99 页 关 联 方 关 系 7.4.9
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 基 金 管 理 人 、 基 金 销 售 机构 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 基 金 托 管 人 、 基 金 销 售 机构 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 （ 以下 简 称 “ 长 江 证 券 ” ） 基 金 管 理 人 的 股 东 上 海海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东 武 汉 钢铁 股 份 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东 上 海 彤 胜 投 资 管 理 中 心 （ 有 限 合 伙 ） 基 金 管 理 人 的 股 东 上 海 彤 骏 投 资 管 理 中 心 （ 有 限 合 伙 ） 基 金 管 理 人 的 股 东 上 海 长 江 财 富 资 产 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 子 公 司 注 ： 经 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 股 东 会 审 议 通 过 ， 新 增 上 海 彤 胜 投 资 管 理 中 心 (有 限 合 伙 )和 上 海 彤 骏 投 资 管 理 中 心 (有 限 合 伙 )为 基 金 管 理 人 的 股 东 ， 基 金 管 理 人 已 履 行 相 关 程 序 办 理 完 成 股 东 变 更 事 项 的 工 商 变 更 登 记 并 向 监 管 机构 备 案 ， 并 已 于 2017年 2月 8日 就 上 述 股 东 变 更 事 项 进 行 公 告 。 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 7.4.10
通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 7.4.10.1
股 票 交 易 7.4.10.1.1
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 关 联 方 名 称 本期 2017年 4月 14日 至 2017年 9月 27日 成 交 金 额 占 当 期 股 票 成 交 总 额 的 比 例 国 泰 君 安 147,542,681.76 100.00%
债 券 交 易 7.4.10.1.2
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 没 有 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 债 券 交 易 。 债 券 回 购 交 易 7.4.10.1.3
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 关 联 方 名 称 本期 2017年 4月 14日 至 2017年 9月 27日 回 购 成 交 金 额 占 当 期 债 券 回 购 成 交 总 额 的 比 例 国 泰 君 安 560,000,000.00 100.00%
权 证 交 易 7.4.10.1.4
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 没 有 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 权 证 交 易 。 长 信 量 化 优 选 混 合 （ LOF ） 2017 年年度 报 告 第 69 页 共 99 页 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 7.4.10.1.5
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 关 联 方 名 称 本期 2017年 4月 14日 至 2017年 9月 27日 当 期 佣 金 占 当 期 佣 金 总 量 的 比 例 期末 应 付 佣 金 余 额 占 期末 应 付 佣 金 总 额 的 比 例 国 泰 君 安 122,653.09 100.00% 65,356.41 100.00%
注 ： 1、 本 基 金 基 金 合同 于 2017年 4月 14日 起 正 式 生 效 ， 无 上 年 度 可 比 期 间 数 据 。
2、 上 述 佣 金 参 考 市 场 价 格 经 本 基 金 的 基 金 管 理 人与 对 方 协 商 确 定 ， 以 扣 除 由 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 收 取 的 证 管 费 和 经 手 费 的 净 额 列 示 。 根 据 《 证 券 交 易 单 元 租 用 协 议 》 ， 本 基 金 管 理 人 在 租 用 国 泰 君 安 证 券 交 易 专 用 交 易 单 元 进 行 股 票 、 债 券 、 权 证 及 回 购 交 易 的 同 时 ， 还 从 国 泰 君 安 证 券 获 得 证 券 研 究 综 合 服 务 。 关 联 方 报 酬 7.4.10.2
基 金 管 理 费 7.4.10.2.1
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2017年 4月 14日 至 2017年 9月 27日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 399,088.84
其 中 ： 支 付 销 售 机构 的 客 户 维 护 费 1
1,414.46
注 ： 1、 本 基 金 基 金 合同 于 2017年 4月 14日 起 正 式 生 效 ， 无 上 年度 可 比 期 间 数 据 。
2、 本 基 金 的 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.6%年 费 率 计 提 ， 每 日 计 提 ， 按 月 支 付 。 管 理 费 的 计 算 方 法 如 下 ： H ＝ E×0.6%÷当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费 E为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 。 基 金 托 管 费 7.4.10.2.2
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2017年 4月 14日 至 2017年 9月 27日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 86,469.28
注 ： 1、 本 基 金 基 金 合同 于 2017年 4月 14日 起 正 式 生 效 ， 无 上 年度 可 比 期 间 数 据 。
2、 本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.13%的 年 费 率 计 提 ， 每 日 计 提 ， 按 月 支 付 。
托 管 费 的 计 算 方 法 如 下 ： H ＝ E×0.13%÷ 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费 E为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 。 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 7.4.10.3
注 ： 本 基 金 本 报 告 期未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 (含 回 购 )交 易 。 长 信 量 化 优 选 混 合 （ LOF ） 2017 年年度 报 告 第 70 页 共 99 页 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 7.4.10.4
报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 7.4.10.4.1
注 ： 基 金 管 理 人 在 本 报 告 期 内 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 。 报 告 期末 除 基 金 管 理 人之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 7.4.10.4.2
注 ： 本 报 告 期末 除 基 金 管 理 人之 外 的 其 他 关 联 方 未 投 资 本 基 金 。 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 7.4.10.5
注 ： 本 基 金 的 银 行 存 款 存 放 在 托 管 人 国 泰 君 安 在 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 开 立 的 托 管 账 户 中 ； 基 金 本 报 告 期 内 无 源 自 本 基 金 托 管 人 国 泰 君 安 的 银 行 存 款 及 利 息 收 入 。 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 7.4.10.6
注 ： 本 基 金 在 本 报 告 期未 在 承 销 期 内 购 入 过 由 关 联 方 承 销 的 证 券 。 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明 7.4.10.7
注 ： 上 述 关 联 交 易 均 根 据 正 常 的 商 业交 易 条 件 进 行 ， 并 以一 般 交 易 价 格 为 定 价 基 础 。 本 基 金 非 基 金 中 基 金 ， 不 存 在 当 期 交 易 及 持 有 基 金 管 理 人以 及 管 理 人 关 联 方 所 管 理 基 金 产 生 的 费 用 。 利 润 分 配 情 况 7.4.11
利 润 分 配 情 况 —— 非 货 币市 场基 金 7.4.11.1
注 ： 本 报 告 期本 基 金 未 进 行 利 润 分 配 。 期末 （ 2017年 9月 27日 ） 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 7.4.12
因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 7.4.12.1
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 因 认 购 新 发 /增 发 证 券 而 持 有 流 通 受 限 证 券 。 期末 持 有 的 暂 时 停 牌 股 票 7.4.12.2
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 。 期末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵押 的 债 券 7.4.12.3
银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 7.4.12.1.1
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 因 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 而 作 为 抵押 的 债 券 。 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 7.4.12.1.2
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 因 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 交 易 而 作 为 抵押 的 债 券 。 长 信 量 化 优 选 混 合 （ LOF ） 2017 年年度 报 告 第 71 页 共 99 页 金 融 工 具 风 险 及 管 理 7.4.13
风 险 管 理 政 策 和 组织 架构 7.4.13.1
本 基 金 在 日 常 活 动 中 面 临 各 种 金 融 工 具 的 风 险 ， 主 要 包 括 ： 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险 和 市 场 风 险 。 本 基 金 在 下 文 主 要 论 述 上 述 风 险 敞 口及 其 形 成 原 因 、 风 险 管 理 目 标 、 政 策 和 过 程 以 及 计 量 风 险 的 方 法 等 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人从事 风 险 管 理 的目 标 是 使 本 基 金 在 风 险 和 收 益 之 间 取 得 适 当 的 平 衡 ， 以 实 现 “ 风 险 和 收 益相 匹 配 ” 的 风 险 收 益目 标 。 基 于 该 风 险 管 理 目 标 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 已 制 定 了 政 策 和 程 序 来 辨 别 和 分 析 这 些 风 险 ， 设 定 适 当 的 风 险限 额 并 设计 相 应 的 内 部 控 制 程 序 ， 通 过 可 靠 的 管 理 及 信 息 系 统 持 续 监 控 上 述 各 类 风 险 。 本 基 金 管 理 人 奉 行 全 面 风 险 管 理 体 系 理 念 ， 建 立 了以 风 险 控 制 委 员 会 为 核 心 的 、 由 督 察 长 、 监 察 稽 核 部 和 相 关 业 务 部 门 构 成 的 风 险 管 理 架构 体 系 。 在 董 事 会 下 设 立 风 险 控 制 委 员 会 ， 负责 对 公 司 经 营 管 理 和 基 金 业 务 运 作 的 合 法 性 、 合 规 性 进 行 全 面 的 检 查 和 评 估 等 ； 在 管 理 层层 面 设 立 内 部 控 制 委 员 会 ， 主 要 职 责 是 讨论 审 议 公 司 内 部 控 制制 度 及 针 对 公 司 在 经 营 管 理 和 投 资 组 合 运 作 中 的 风 险 进 行 识 别 、 评 估 并 研 究 制 订 有 效 的 防 范 措 施 ； 在 业 务 操 作 层 面 风 险 管 理 职 责 主 要 由 监 察 稽 核 部 负责 协 调 并 与 各 部 门 合 作 完 成 运 作 风 险 管 理 工 作 ， 量 化 投 资 部 负责 进 行 投 资 风 险 分 析 与 绩 效 评 估 。 监 察 稽 核 部 向 督 察 长 负责 ， 并 向 总 经 理 汇 报 日 常 行 政 事 务 。 信 用 风 险 7.4.13.2
信 用 风 险 是 指 基 金 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任 ， 或 者 基 金 所投 资 证 券 之 发 行 人 出 现 违 约 、 拒 绝 支 付 到 期本 息 ， 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变化 的 风 险 。 本 基 金 的 银 行 存 款 由 本 基 金 的 托 管 人 国 泰 君 安 转 存 于中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 ， 与 该 银 行 存 款 相 关 的 信 用 风 险 不 重 大 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 信 用 风 险 管 理 流 程 ， 本 基 金 投 资 于 具 有 良 好 信 用 等 级 的 证 券 ， 且 通 过 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 。 本 基 金 投 资 于一 家 公 司发 行 的 证 券 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10%， 且 本 基 金 与 由 本 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司发 行 的 证 券 ， 不 得 超 过 该 证 券 的 10%。 本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 与中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清 算 ， 因 此 违 约 风 险 发 生 的 可 能 性 很 小 ； 本 基 金 在 进 行 银 行 间 同 业 市 场 交 易 前 均 对 交 易 对 手 进 行 信 用 评 估 并 采 用 券 款 对 付交 割 方 式 以 控 制 相 应 的 信 用 风 险 。 ? 按 短 期 信 用 评 级 列 示 的 债 券 投 资 7.4.13.2.1
注 ： 本 基 金 于 本 报 告 期末未 持 有 短 期 信 用 评 级 债 券 。 长 信 量 化 优 选 混 合 （ LOF ） 2017 年年度 报 告 第 72 页 共 99 页 按 长 期 信 用 评 级 列 示 的 债 券 投 资 7.4.13.2.2
注 ： 本 基 金 于 本 报 告 期末未 持 有 长 期 信 用 评 级 债 券 。 流 动 性 风 险 7.4.13.3
流 动 性 风 险 是 指 基 金 管 理 人 未 能 以 合 理 价 格 及 时 变 现 基 金 资 产以 支 付 投 资 者 赎 回 款 项 的 风 险 。 本 基 金 流 动 性 风 险 来 源 于 开 放 式 基 金 每 日 兑 付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险 ， 以 及 因 部 分 投 资 品 种 交 易 不 活 跃 而 出 现 的 变 现 风 险 和 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的 情 况 下以 合 理 价 格 变 现 投 资 的 风 险 。 报 告 期 内 本 基 金 组 合 资 产 的 流 动 性 风 险 分 析 7.4.13.3.1
本 基 金 的 基 金 管 理 人严 格 按 照 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 及 《 公 开 募 集 开 放 式 证 券 投 资 基 金 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 等 有 关 法 规 的 要 求 建 立 健 全 开 放 式 基 金 流 动 性 风 险 管 理 的 内 部 控 制 体 系 ， 审 慎 评 估 各 类 资 产 的 流 动 性 ， 针 对 性 制 定 流 动 性 风 险 管 理 措 施 ， 对 本 基 金 组 合 资 产 的 流 动 性 风 险 进 行 管 理 。 本 基 金 坚 持 组 合 管 理 、 分 散 投 资 的 原 则 开 展 投 资 活 动 ， 所 持 证 券 均在 证 券 交 易 所或 银 行 间 同 业 市 场 交 易 ， 并 严 格 遵 守 基 金 管 理 人 流 动 性 相 关 交 易 限 制 ； 本期末本 基 金 未 持 有有 重 大 流 动 性 风 险 的 投 资 品 种 。 本 基 金 可 通 过 卖 出 回 购 金 融 资 产 方 式 融 入 短 期 资 金 应 对 流 动 性 需 求 。 针 对 兑 付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在基 金 合同 中 约 定 了 巨 额 赎 回 条 款 ， 制 定 了 发 生 巨 额 赎 回 时 资 金 的 处 理 模 式 ， 控 制 因 开 放 模 式 而 产 生 的 流 动 性 风 险 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 流 动 性 指 标 进 行 持 续 的监 测 和 分 析 。 本 基 金 本 报 告 期末 无 重 大 流 动 性 风 险 。 市 场 风 险 7.4.13.4
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公允 价 值 或 未来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 ， 主 要 包 括 利 率 风 险 、 外 汇 风 险 和 其 他价 格 风 险 。 利 率 风 险 7.4.13.4.1
利 率 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公允 价 值 或 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 的 生 息 资 产主 要 为 银 行 存 款 、 结 算 备 付 金 及 存 出 保 证 金 等 。 本 基 金 管 理 人 通 过 专 设 的 量 化 投 资 部 对 本 基 金 面 临 的 利 率 敏 感 性 缺 口 进 行 监 控 。 利 率 风 险 敞 口 7.4.13.4.1.1
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 本期末 6个 月 以 内 6个 月 -1
年 1-5年 5年 以上 不 计 息 合 计 长 信 量 化 优 选 混 合 （ LOF ） 2017 年年度 报 告 第 73 页 共 99 页 2017年 9月 27日 资 产 银 行 存 款 2,706,438.72 - - - -2,706,438.72
存 出 保 证 金 94,366.49 - - - - 94,366.49
应 收 利 息 - - - - 879.35 879.35
其 他 资 产 - - - - - -
资 产 总 计 2,800,805.21 - - - 879.352,801,684.56
负 债 应 付 赎 回 款 - - - - 5,577.95 5,577.95
应 付 管 理 人 报 酬 - - - - 5,308.72 5,308.72
应 付 托 管 费 - - - - 1,150.21 1,150.21
应 付交 易 费 用 - - - - 65,356.41 65,356.41
其 他 负 债 - - - - 189,466.59 189,466.59
负 债 总 计 - - - - 266,859.88 266,859.88
利 率 敏 感 度 缺 口 2,800,805.21 - - --265,980.532,534,824.68
注 ： 表 中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 交 易 形 成 负 债 的 公允 价 值 ， 并 按 照 合 约 规 定 的 利 率 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早 者 进 行 了 分 类 。 利 率 风 险 的 敏 感 性 分 析 7.4.13.1.1.2
本 基 金 于 本 报 告 期末未 持 有 债 券 ， 无 重 大 利 率 风 险 ， 因 而 未 进 行 敏 感 性 分 析 。 银 行 存 款 及 结 算 备 付 金 之 浮 动利 率 根 据 中 国 人 民 银 行 的 基 准 利 率 和 相 关 机构 的相 关 政 策 浮 动 。 外 汇 风 险 7.4.13.1.2
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公允 价 值 或 未来 现 金 流 量 因 外 汇汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 的 所 有 资 产 及 负 债 以人 民 币 计 价 ， 因 此 无 重 大外 汇 风 险 。 ? 其 他价 格 风 险 7.4.13.1.3
其 他价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公允 价 值 或 未来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 主 要 投 资 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 以 及 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 债 券 ， 所 面 临 的 最 大 其 他价 格 风 险 由 所 持 有 的 金 融 工 具 的 公允 价 值 决 定 。 本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他价 格 风 险 ， 并 且 定 期 运 用 多 种 定 量 方 法 对 基 金 进 行 风 险 度 量 ， 包 括 VaR (Value at Risk) 等 指 标 来 测 试 本 基 金 面 临 的 潜 在 价 格 风 险 ， 及 时 可 靠 地 对 风 险 进 行 跟 踪 和 控 制 。 于 2017年 9月 27日 (基 金 合同 失 效 前 日 )， 本 基 金 未 持 有 金 融 工 具 ， 不 存 在 其 他 市 场 价 格 风 险 。 长 信 量 化 优 选 混 合 （ LOF ） 2017 年年度 报 告 第 74 页 共 99 页 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他事 项 7.4.14
(1)公允 价 值 (a)不以 公允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 不以 公允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 ， 其 账 面 价 值 与 公允 价 值 相 差 很 小 。 (b)以 公允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 (i)各 层 次 金 融 工 具公允 价 值 于 2017年 9月 27日 ， 本 基 金 未 持 有 以 公允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 。 (ii)公允 价 值 所 属层 次 间 的 重 大 变 动 对 于 本 基 金 投 资 的 证 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃 (包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活 跃 )、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 ， 本 基 金 分别 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 、 交 易 不 活 跃 期 间 及 限 售 期 间 根 据 估 值 调 整 中 采 用 的 不 可 观 察 输 入 值 对 于 公允 价 值 的 影 响 程 度 ， 确 定 相 关 证 券 公允 价 值 应 属 第 二 层 次 或 第 三 层 次 。 (iii)第 三 层 次 公允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 无 。 (2)除 公允 价 值 外 ， 截 至 资 产 负 债 表 日 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 。 长 信 量 化 优 选 混 合 （ LOF ） 2017 年年度 报 告 第 75 页 共 99 页 投 资 组 合 报 告 （ 转 型 后 ） §9
期末 基 金 资 产 组 合 情 况 9.3
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 （ %） 1 权 益 投 资 891,107.00 40.49
其 中 ： 股 票 891,107.00 40.49
2 基 金 投 资 - -
3 固 定 收 益 投 资 - -
其 中 ： 债 券 - -
资 产 支 持 证 券 - -
4 贵 金 属 投 资 - -
5 金 融 衍 生 品 投 资 - -
6 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 1,232,254.80 55.99
8 其 他 各 项 资 产 77,588.19 3.53
9 合 计 2,200,949.99 100.00
注 ： 本 基 金 本 报 告 期未 通 过 港 股 通 交 易 机 制 投 资 港 股 。 期末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 9.2
报 告 期末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 9.2.2
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 代 码 行 业 类 别 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （％） A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B 采 矿 业 4,552.00 0.23
C 制 造 业 606,044.00 30.18
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - -
E 建 筑 业 18,036.00 0.90
F 批 发 和 零 售 业 70,678.00 3.52
G 交 通 运输 、 仓 储 和 邮 政 业 8,336.00 0.42
H 住 宿 和 餐饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术服 务 业 44,076.00 2.19
J 金 融 业 27,992.00 1.39
K 房 地 产业 84,225.00 4.19
L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - -
M 科 学 研 究 和 技 术服 务 业 - -
N 水 利 、 环 境 和 公共 设 施 管 理 业 27,168.00 1.35
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -
P 教 育 - -
Q 卫 生 和 社 会 工 作 - -
长 信 量 化 优 选 混 合 （ LOF ） 2017 年年度 报 告 第 76 页 共 99 页 R 文 化 、 体 育 和 娱 乐业 - -
S 综 合 - -
合 计 891,107.00 44.38
报 告 期末 按 行 业 分 类 的 港 股 通 投 资 股 票 投 资 组 合 9.2.3
注 ： 本 基 金 本 报 告 期未 通 过 港 股 通 交 易 机 制 投 资 港 股 。 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 9.3
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （％） 1 000002 万
科 Ａ 1,600 49,696.00 2.47
2 002202 金 风 科 技 2,300 43,355.00 2.16
3 600690 青 岛 海 尔 2,300 43,332.00 2.16
4 000895 双 汇 发 展 1,600 42,400.00 2.11
5 600066 宇 通 客 车 1,600 38,512.00 1.92
6 600153 建 发 股 份 3,400 37,808.00 1.88
7 002002 鸿 达 兴 业 5,500 37,620.00 1.87
8 000786 北 新 建 材 1,600 36,000.00 1.79
9 300072 三 聚 环 保 1,000 35,130.00 1.75
10 600340 华 夏 幸 福 1,100 34,529.00 1.72
11 000333 美 的 集 团 600 33,258.00 1.66
12 600887 伊 利 股 份 1,000 32,190.00 1.60
13 300296 利 亚 德 1,600 31,184.00 1.55
14 600309 万 华化 学 800 30,352.00 1.51
15 601318 中 国 平 安 400 27,992.00 1.39
16 000069 华 侨 城 Ａ 3,200 27,168.00 1.35
17 600566 济 川 药 业 700 26,705.00 1.33
18 000651 格 力 电 器 600 26,220.00 1.31
19 601636 旗 滨 集 团 3,200 19,968.00 0.99
20 002449 国 星 光 电 1,100 19,052.00 0.95
21 600755 厦 门 国 贸 1,800 18,180.00 0.91
22 000498 山 东 路 桥 2,700 18,036.00 0.90
23 002279 久 其 软 件 1,500 15,450.00 0.77
24 300440 运达 科 技 1,500 14,850.00 0.74
25 000528 柳
工 1,700 14,501.00 0.72
26 300182 捷 成 股 份 1,600 13,776.00 0.69
27 002067 景 兴 纸 业 2,300 13,547.00 0.67
28 002111 威 海 广 泰 900 12,996.00 0.65
长 信 量 化 优 选 混 合 （ LOF ） 2017 年年度 报 告 第 77 页 共 99 页 29 000830 鲁 西 化 工 800 12,736.00 0.63
30 600859 王 府 井 600 12,240.00 0.61
31 300118 东 方日 升 1,000 12,130.00 0.60
32 002706 良 信 电 器 800 10,040.00 0.50
33 002567 唐 人 神 1,100 8,514.00 0.42
34 600035 楚 天 高 速 1,600 8,336.00 0.42
35 601677 明 泰 铝 业 600 7,812.00 0.39
36 000756 新 华 制 药 500 7,000.00 0.35
37 002092 中 泰 化 学 400 5,324.00 0.27
38 601699 潞 安 环 能 400 4,552.00 0.23
39 002636 金 安 国 纪 200 3,166.00 0.16
40 600966 博 汇 纸 业 500 3,000.00 0.15
41 603108 润 达 医 疗 200 2,450.00 0.12
报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 9.4
累 计 买 入 金 额 超 出 期末 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 9.4.1
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本期 累 计 买 入 金 额 占 期末 基 金 资 产 净 值 比 例 （ %） 1 000002 万
科 Ａ 54,798.00
2.69
2 002002 鸿 达 兴 业 54,637.00
2.68
3 000895 双 汇 发 展 48,474.00
2.38
4 600690 青 岛 海 尔 48,176.00
2.36
5 002202 金 风 科 技 45,323.00
2.22
6 601318 中 国 平 安 44,831.00
2.20
7 000786 北 新 建 材 44,628.00
2.19
8 000333 美 的 集 团 43,587.00
2.14
9 600066 宇 通 客 车 43,478.00
2.13
10 600340 华 夏 幸 福 41,669.00
2.04
11 300296 利 亚 德 40,684.00
2.00
12 600309 万 华化 学 39,706.00
1.95
13 600153 建 发 股 份 39,183.00
1.92
14 300072 三 聚 环 保 37,820.00
1.85
15 600887 伊 利 股 份 36,774.00
1.80
16 000651 格 力 电 器 36,584.00
1.79
17 000069 华 侨 城 Ａ 31,938.00
1.57
18 000498 山 东 路 桥 28,816.00
1.41
长 信 量 化 优 选 混 合 （ LOF ） 2017 年年度 报 告 第 78 页 共 99 页 19 603518 维 格 娜 丝 27,523.00
1.35
20 600566 济 川 药 业 27,490.00
1.35
注 ： 本 项 “ 买 入 金 额 ” 均 按 买 卖 成 交 金 额 （ 成 交 单 价乘以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 其 它 交 易 费 用 。 累 计 卖 出 金 额 超 出 期末 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 9.4.2
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本期 累 计 卖 出 金 额 占 期末 基 金 资 产 净 值 比 例 （ %） 1 603518 维 格 娜 丝 25,337.00
1.24
2 000821 京 山 轻 机 24,980.00
1.22
3 002758 华 通 医 药 21,224.00
1.04
4 002221 东 华 能 源 21,190.00
1.04
5 002376 新 北 洋 20,291.00
1.00
6 002775 文 科 园 林 19,938.00
0.98
7 300443 金 雷 风 电 19,810.00
0.97
8 002087 新 野 纺织 18,569.00
0.91
9 600368 五 洲 交 通 17,894.00
0.88
10 300116 坚 瑞 沃 能 17,752.00
0.87
11 600757 长 江 传 媒 17,672.00
0.87
12 300370 安 控 科 技 17,482.00
0.86
13 300230 永 利 股 份 17,188.00
0.84
14 000036 华 联 控 股 16,993.00
0.83
15 600657 信 达 地 产 16,798.00
0.82
16 600889 南 京 化 纤 16,757.00
0.82
17 600240 华 业 资 本 16,541.00
0.81
18 600683 京 投 发 展 15,391.00
0.75
19 300293 蓝 英 装 备 15,360.00
0.75
20 002002 鸿 达 兴 业 15,324.00
0.75
注 ： 本 项 “ 卖 出 金 额 ” 均 按 买 卖 成 交 金 额 （ 成 交 单 价乘以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及卖 出 股 票 的 收 入 总 额 9.4.3
单 位 ： 人 民 币 元 买 入 股 票 成 本 （ 成 交 ） 总 额 1,656,381.00
卖 出 股 票 收 入 （ 成 交 ） 总 额 692,915.00
长 信 量 化 优 选 混 合 （ LOF ） 2017 年年度 报 告 第 79 页 共 99 页 注 ： 本 项 “ 买 入 股 票 的 成 本 （ 成 交 ） 总 额 ” 和 “ 卖 出 股 票 的 收 入 （ 成 交 ） 总 额 ” 均 按 买 卖 成 交 金 额 （ 成 交 单 价乘以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。 期末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 9.5
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 债 券 。 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 9.6
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 债 券 。 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 9.7
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 资 产 支 持 证 券 。 报 告 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 9.8
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 贵 金 属 。 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 9.9
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有权 证 。 报 告 期末本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 9.10
报 告 期末本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 9.10.1
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 投 资 股 指 期 货 。 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 9.10.2
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 投 资 股 指 期 货 。 报 告 期末本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 9.11
本期 国 债 期 货 投 资 政 策 9.11.1
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 投 资 国 债 期 货 。 报 告 期末本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 9.11.2
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 投 资 国 债 期 货 。 本期 国 债 期 货 投 资 评 价 9.11.3
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 投 资 国 债 期 货 。 投 资 组 合 报 告 附 注 9.12
长 信 量 化 优 选 混 合 （ LOF ） 2017 年年度 报 告 第 80 页 共 99 页 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 ， 在 报 9.12.1
告 编 制 日 前 一 年 内 也 没 有 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 。 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 ， 不 存 在 超 出 基 金 合同 规 定 备 选 股 票 库 9.12.2
的 情 形 。 其 他 资 产 构 成 9.12.3
单 位 ： 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 76,517.96
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 676.14
5 应 收 申 购 款 394.09
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 77,588.19
期末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 9.12.4
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。 期末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 9.12.5
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末 前 十 名 股 票 中不 存 在 流 通 受 限 情 况 。 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 9.12.6
注 ： 由 于 四 舍 五 入 的 原 因 ， 分 项 之 和 与 合 计 项 可 能 存 在 尾 差 。 长 信 量 化 优 选 混 合 （ LOF ） 2017 年年度 报 告 第 81 页 共 99 页 投 资 组 合 报 告 （ 转 型 前 ） §10
期末 基 金 资 产 组 合 情 况 10.2
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 （ %） 1 权 益 投 资 - -
其 中 ： 股 票 - -
2 基 金 投 资 - -
3 固 定 收 益 投 资 - -
其 中 ： 债 券 - -
资 产 支 持 证 券 - -
4 贵 金 属 投 资 - -
5 金 融 衍 生 品 投 资 - -
6 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 2,706,438.72 96.60
8 其 他 资 产 95,245.84 3.40
9 合 计 2,801,684.56 100.00
注 ： 本 基 金 本 报 告 期未 通 过 港 股 通 交 易 机 制 投 资 港 股 。 期末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 10.2
报 告 期末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 10.2.1
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 股 票 。 报 告 期末 按 行 业 分 类 的 港 股 通 投 资 股 票 投 资 组 合 10.2.2
注 ： 本 基 金 本 报 告 期未 通 过 港 股 通 交 易 机 制 投 资 港 股 。 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 10.3
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 股 票 。 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 10.4
累 计 买 入 金 额 超 出 期末 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 10.4.1
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本期 累 计 买 入 金 额 占 期 末 基 金 资 产 净 值 比 例 （％） 1 600009 上 海 机 场 3,211,383.00
126.69
2 601607 上 海 医 药 3,137,831.00
123.79
3 600642 申 能股 份 2,731,127.00
107.74
4 600663 陆 家 嘴 2,668,242.08
105.26
长 信 量 化 优 选 混 合 （ LOF ） 2017 年年度 报 告 第 82 页 共 99 页 5 600115 东 方 航 空 2,648,573.00
104.49
6 600639 浦 东 金 桥 2,565,152.00
101.20
7 600606 绿 地 控 股 2,563,270.00
101.12
8 600637 东 方 明 珠 2,534,699.00
100.00
9 601866 中 远 海 发 2,519,847.00
99.41
10 600837 海 通 证 券 2,509,447.73
99.00
11 600119 长 江 投 资 2,424,523.00
95.65
12 600820 隧 道 股 份 2,391,125.00
94.33
13 600018 上 港 集 团 2,384,157.97
94.06
14 600827 百 联股 份 2,361,121.81
93.15
15 600138 中 青 旅 2,263,148.90
89.28
16 600170 上 海 建 工 2,253,870.21
88.92
17 600649 城 投 控 股 2,215,799.09
87.41
18 600895 张 江 高 科 2,129,556.00
84.01
19 600597 光 明 乳业 1,853,703.07
73.13
20 002292 奥 飞 娱 乐 1,792,953.00
70.73
21 600604 市 北 高 新
1,756,941.41 69.31
22 600648 外 高 桥
1,666,523.16 65.75
23 600835 上 海 机 电
1,664,004.00 65.65
24 600073 上 海 梅 林
1,655,134.00 65.30
25 601021 春 秋 航 空
1,542,496.62 60.85
26 600848 上 海 临 港
1,497,848.04 59.09
27 600284 浦 东 建 设
1,173,303.00 46.29
28 600628 新 世 界
1,123,833.50 44.34
29 600662 强 生 控 股
1,077,493.70 42.51
30 600826 兰 生 股 份
1,050,633.00 41.45
31 600171 上 海 贝 岭
994,513.00 39.23
32 600754 锦 江 股 份
809,699.00 31.94
33 600836 界 龙 实 业
805,429.00 31.77
34 600676 交 运 股 份
759,778.56 29.97
35 600420 现 代 制 药
719,467.00 28.38
36 600630 龙 头 股 份
705,558.00 27.83
37 600618 氯 碱 化 工
648,163.00 25.57
38 300226 上 海 钢 联
639,751.62 25.24
39 600846 同 济 科 技
598,192.00 23.60
40 600624 复 旦 复 华
594,750.40 23.46
长 信 量 化 优 选 混 合 （ LOF ） 2017 年年度 报 告 第 83 页 共 99 页 41 600818 中 路 股 份
545,878.00 21.54
42 600278 东 方 创 业
534,695.00 21.09
43 600661 新 南 洋
442,314.00 17.45
44 002184 海 得 控 制
254,602.00 10.04
注 ： 本 项 “ 买 入 金 额 ” 均 按 买 卖 成 交 金 额 （ 成 交 单 价乘以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 其 它 交 易 费 用 。 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 末 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 10.4.2
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本期 累 计 卖 出 金 额 占 期 末 基 金 资 产 净 值 比 例 （％） 1 600009 上 海 机 场 3,184,487.25
125.63
2 601607 上 海 医 药 3,062,211.04
120.81
3 600642 申 能股 份 2,811,867.69
110.93
4 600663 陆 家 嘴 2,787,506.00
109.97
5 600115 东 方 航 空 2,699,662.00
106.50
6 601866 中 远 海 发 2,697,337.00
106.41
7 600606 绿 地 控 股 2,647,907.00
104.46
8 600639 浦 东 金 桥 2,618,701.62
103.31
9 600018 上 港 集 团 2,600,004.00
102.57
10 600837 海 通 证 券 2,542,867.00
100.32
11 600637 东 方 明 珠 2,511,630.00
99.08
12 600119 长 江 投 资 2,435,272.00
96.07
13 600170 上 海 建 工 2,349,046.16
92.67
14 600138 中 青 旅 2,329,815.00
91.91
15 600827 百 联股 份 2,323,556.00
91.67
16 600820 隧 道 股 份 2,318,366.00
91.46
17 600649 城 投 控 股 2,236,458.89
88.23
18 600895 张 江 高 科 2,172,037.06
85.69
19 600604 市 北 高 新 2,111,098.00
83.28
20 600597 光 明 乳业 1,889,690.00
74.55
21 600848 上 海 临 港
1,751,114.00 69.08
22 600073 上 海 梅 林
1,721,205.00 67.90
23 600835 上 海 机 电
1,709,794.00 67.45
24 600648 外 高 桥
1,701,656.04 67.13
25 002292 奥 飞 娱 乐
1,614,627.00 63.70
26 601021 春 秋 航 空
1,476,722.98 58.26
27 600628 新 世 界
1,223,782.00 48.28
长 信 量 化 优 选 混 合 （ LOF ） 2017 年年度 报 告 第 84 页 共 99 页 28 600284 浦 东 建 设
1,192,547.00 47.05
29 600171 上 海 贝 岭
1,157,828.00 45.68
30 600662 强 生 控 股
1,029,481.00 40.61
31 600826 兰 生 股 份
934,141.00 36.85
32 600754 锦 江 股 份
928,917.00 36.65
33 600618 氯 碱 化 工
830,175.00 32.75
34 600836 界 龙 实 业
792,836.00 31.28
35 600846 同 济 科 技
786,794.00 31.04
36 600676 交 运 股 份
758,551.00 29.93
37 600630 龙 头 股 份
715,048.00 28.21
38 600420 现 代 制 药
656,912.00 25.92
39 300226 上 海 钢 联
635,575.00 25.07
40 600624 复 旦 复 华
616,057.60 24.30
41 600818 中 路 股 份
571,586.00 22.55
42 600278 东 方 创 业
529,457.19 20.89
43 600661 新 南 洋
417,747.24 16.48
44 002184 海 得 控 制
249,630.00 9.85
45 601949 中 国 出 版
124,614.00 4.92
46 603359 东 珠 景 观
101,529.44 4.01
47 603776 永 安 行
93,104.00 3.67
48 603181 皇 马 科 技
71,061.18 2.80
49 603458 勘 设 股 份
63,135.20 2.49
50 603357 设计 总 院
54,241.25 2.14
51 603129 春 风 动力
52,270.00 2.06
注 ： 本 项 “ 卖 出 金 额 ” 均 按 买 卖 成 交 金 额 （ 成 交 单 价乘以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及卖 出 股 票 的 收 入 总 额 10.4.3
单 位 ： 人 民 币 元 买 入 股 票 成 本 （ 成 交 ） 总 额 72,420,530.87
卖 出 股 票 收 入 （ 成 交 ） 总 额 75,122,150.89
注 ： 本 项 “ 买 入 股 票 的 成 本 （ 成 交 ） 总 额 ” 和 “ 卖 出 股 票 的 收 入 （ 成 交 ） 总 额 ” 均 按 买 卖 成 交 金 额 （ 成 交 单 价乘以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。 期末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 10.5
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 债 券 。 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 10.6
长 信 量 化 优 选 混 合 （ LOF ） 2017 年年度 报 告 第 85 页 共 99 页 注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 债 券 。 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 10.7
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 资 产 支 持 证 券 。 报 告 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 10.8
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 贵 金 属 。 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 10.9
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有权 证 。 报 告 期末本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 10.10
报 告 期末本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 10.10.1
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 投 资 股 指 期 货 。 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 10.10.2
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 投 资 股 指 期 货 。 报 告 期末本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 10.11
本期 国 债 期 货 投 资 政 策 10.11.1
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 投 资 国 债 期 货 。 报 告 期末本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 10.11.2
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 投 资 国 债 期 货 。 本期 国 债 期 货 投 资 评 价 10.11.3
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 投 资 国 债 期 货 。 投 资 组 合 报 告 附 注 10.12
报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 ， 在 10.12.1
报 告 编 制 日 前 一 年 内 也 没 有 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 。 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 ， 不 存 在 超 出 基 金 合同 规 定 备 选 股 票 10.12.2
库 的 情 形 。 期末 其 他 各 项 资 产 构 成 10.12.3
单 位 ： 人 民 币 元 长 信 量 化 优 选 混 合 （ LOF ） 2017 年年度 报 告 第 86 页 共 99 页 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 94,366.49
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 879.35
5 应 收 申 购 款 -
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 95,245.84
期末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 10.12.4
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。 期末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 10.12.5
8.12.5.1 报 告 期末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 股 票 。 8.12.5.2 报 告 期末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 股 票 。 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 10.12.6
注 ： 由 于 四 舍 五 入 的 原 因 ， 分 项 之 和 与 合 计 项 可 能 存 在 尾 差 。 长 信 量 化 优 选 混 合 （ LOF ） 2017 年年度 报 告 第 87 页 共 99 页 基 金 份 额 持 有 人 信 息 （ 转 型 后 ） §11
期末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 11.2
份 额 单 位 ： 份 持 有 人 户 数 (户 )
户 均 持 有 的 基 金 份 额 持 有 人 结 构 机构 投 资 者 个人 投 资 者 持 有 份 额 占 总 份 额 比 例 持 有 份 额 占 总 份 额 比 例 536 3,804.46 0.00 0.00% 2,039,188.68 100.00%
期末 上 市 基 金 前 十 名 持 有 人 11.3
序 号 持 有 人 名 称 持 有 份 额 （ 份 ） 占 上 市 总 份 额 比 例 1 钱 中 明 334,800.00 20.49%
2 俞 春 玲 200,600.00 12.27%
3 陈 桂 芬 85,389.00 5.22%
4 刘 宇 76,000.00 4.65%
5 郭 广 泰 61,563.00 3.77%
6 姜 吉品 55,974.00 3.43%
7 史 永 强 50,000.00 3.06%
8 孙 即 亮 50,000.00 3.06%
9 耿 杰 50,000.00 3.06%
10 金 福 连 40,000.00 2.45%
注 ： 持 有 人为 场 内 持 有 人 。 期末 基 金 管 理 人 的 从业人 员 持 有本 基 金 的 情 况 11.4
项 目 持 有 份 额 总 数 （ 份 ） 占 基 金 总 份 额 比 例 基 金 管 理 人 所 有 从业人 员 持 有本 基 金 0.00 0.00%
期末 基 金 管 理 人 的 从业人 员 持 有本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 11.5
项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 （ 万份 ） 本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负责 人 持 有本 开 放 式 基 金 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有本 开 放 式 基 金 0
长 信 量 化 优 选 混 合 （ LOF ） 2017 年年度 报 告 第 88 页 共 99 页 基 金 份 额 持 有 人 信 息 （ 转 型 前 ） §12
期末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 9.1
份 额 单 位 ： 份 持 有 人 户 数 (户 )
户 均 持 有 的 基 金 份 额 持 有 人 结 构 机构 投 资 者 个人 投 资 者 持 有 份 额 占 总 份 额 比 例 持 有 份 额 占 总 份 额 比 例 633 3,864.63 0.00 0.00% 2,446,307.70 100.00%
期末 上 市 基 金 前 十 名 持 有 人 9.2
序 号 持 有 人 名 称 持 有 份 额 （ 份 ） 占 上 市 总 份 额 比 例 1 周 万 枝 485,335.00 25.02%
2 俞 春 玲 200,000.00 10.31%
3 陈 桂 芬 85,389.00 4.40%
4 姜 承 友 62,689.00 3.23%
5 郭 广 泰 61,563.00 3.17%
6 姜 吉品 55,974.00 2.89%
7 史 永 强 50,000.00 2.58%
8 耿 杰 50,000.00 2.58%
9 孙 即 亮 50,000.00 2.58%
10 何 晓 京 41,000.00 2.11%
注 ： 持 有 人为 场 内 持 有 人 。 期末 基 金 管 理 人 的 从业人 员 持 有本 基 金 的 情 况 9.3
项 目 持 有 份 额 总 数 （ 份 ） 占 基 金 总 份 额 比 例 基 金 管 理 人 所 有 从业人 员 持 有本 基 金 0.00 0.0000%
期末 基 金 管 理 人 的 从业人 员 持 有本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 9.4
项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 （ 万份 ） 本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负责 人 持 有本 开 放 式 基 金 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有本 开 放 式 基 金 0
长 信 量 化 优 选 混 合 （ LOF ） 2017 年年度 报 告 第 89 页 共 99 页 开 放 式 基 金 份 额 变 动 ( 转 型 后 ) §13
单 位 ： 份 基 金 合同 生 效日 基 金 份 额 总 额 2,446,307.70
本 报 告 期期 初 基 金 份 额 总 额 -
基 金 合同 生 效日 起 至 报 告 期期末 基 金 总 申 购 份 额 100,803.03
减 : 基 金 合同 生 效日 起 至 报 告 期期末 基 金 总 赎 回 份 额 507,922.05
基 金 合同 生 效日 起 至 报 告 期期末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ） -
本 报 告 期期末 基 金 份 额 总 额 2,039,188.68
注 ： 本 基 金 基 金 合同 于 2017年 9月 28日 正 式 生 效 ， 本 报 告 期 为 2017年 9月 28日 至 2017年 12月 31日 。 开 放 式 基 金 份 额 变 动 ( 转 型 前 ) §10
单 位 ： 份 基 金 合同 生 效日 基 金 份 额 总 额 201,821,192.55
基 金 合同 生 效日 起 至 报 告 期期末 基 金 总 申 购 份 额 8,724,762.71
减 : 基 金 合同 生 效日 起 至 报 告 期期末 基 金 总 赎 回 份 额 208,099,647.56
基 金 合同 生 效日 起 至 报 告 期期末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ） -
本 报 告 期期末 基 金 份 额 总 额 2,446,307.70
注 ： 本 基 金 基 金 合同 于 2017年 4月 14日 正 式 生 效 ， 本 报 告 期 为 2017年 4月 14日 至 2017年 9月 27日 （ 基 金 合同 失 效 前 日 ） 。 长 信 量 化 优 选 混 合 （ LOF ） 2017 年年度 报 告 第 90 页 共 99 页 重 大 事件 揭 示 §11
基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 11.2
基 金 管 理 人 自 2017年 8月 29日 0:00起 至 2017年 9月 22日 17： 00止 ， 以 通 讯 方 式 召 开 长 信 中 证 上 海 改 革 发 展 主 题 指 数 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF） 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ， 审 议 《 关 于 长 信 中 证 上 海 改 革 发 展 主 题 指 数 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF ） 修 改 法 律 文 件 的 议 案 》。 经统 计 ， 有 效 参 加 基 金 份 额 持 有 人 大 会 表 决 的 基 金 份 额 共 计 18,946,891.74 份 ， 占 权 益登 记 日 该 基 金 总 份 额 的 87.58%， 达 到 法 定 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 召 开 条 件 。 经 表 决 ， 同 意 本 次 会 议议 案 的 基 金 份 额 占 有 效 参 加 本 次 会 议 表 决 的 基 金 份 额 持 有 人 所 持 基 金 份 额 的 100%， 本 次 会 议议 案 于 2017年 9月 25日 获 得 通 过 ， 基 金 管 理 人 已 于 2017年 9月 27日 在 指 定 信 息 披 露 媒 介 及 公 司 网 站 上 就 决 议 生 效 事 项 进 行 了 公 告 。 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人事 变 动 11.3
基 金 管 理 人 的 重 大 人事 变 动 11.3.1
本 报 告 期 基 金 管 理 人 未 发 生 重 大 人事 变 动 。 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人事 变 动 11.3.2
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 未 发 生 重 大 人事 变 动 。 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉讼 11.4
本 报 告 期 无 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉讼 。 基 金 投 资 策 略 的 改 变 11.5
自 2017年 9月 28日 起 ， 《 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF） 基 金 合同 》 正 式 生 效 ， 其 投 资 策 略 变 更 为 ： 资 产 配 置 策 略 、 股 票 投 资 策 略 、 股 票 投 资 组 合 的 优 化 、 债 券 投 资 策 略 、 其 他 类 型 资 产 投 资 策 略 。 本 基 金 详 细 的 投 资 策 略 可参 见 《 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF） 合同 》 等 法 律 文 件 。 本 报 告 期 持 有 的 基 金 发 生 的 重 大 影 响 事件 11.6
本 基 金 非 基 金 中 基 金 ， 报 告 期 内 未 持 有 基 金 。 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 11.7
报 告 期本 基 金 改 聘 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 为 基 金 审 计 的 会 计 师 事 务 所 。 报 告 期 应 支 付 给 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 计 的 报 酬 为人 民 币 2.4万 元 ， 该 审 计 机 构 为 本 基 金 提 供 审 计 服 务 的 连 续 年 限 为 1 年 。 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 11.8
长 信 量 化 优 选 混 合 （ LOF ） 2017 年年度 报 告 第 91 页 共 99 页 本 报 告 期本 基 金 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 没 有 受 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 的 情 形 。
基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 （ 转 型 后 ） 11.9
基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况 11.9.1
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 券 商 名 称 交 易 单 元 数 量 股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金 备 注 成 交 金 额 占 当 期 股 票 成 交 总 额 的 比 例 佣 金 占 当 期 佣 金 总 量 的 比 例 国 泰 君 安 2 2,349,296.00 100.00% 1,952.94 100.00% -
申 港 证 券 1 - - - - -
基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况 11.9.2
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 券 商 名 称 债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易 成 交 金 额 占 当 期 债 券 成 交 总 额 的 比 例 成 交 金 额 占 当 期 债 券 回 购 成 交 总 额 的 比 例 成 交 金 额 占 当 期权 证 成 交 总 额 的 比 例 国 泰 君 安 - - - - - -
申 港 证 券 - - - - - -
注 ： 1、 本 报 告 期 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 变化 情 况 如 下 ： 新 增 租 用 国 泰 君 安 证 券 交 易 单 元 2个 。 2、 专 用 交 易 单 元 的 选 择 标 准 和 程 序 根 据 中 国 证 监 会 《 关 于 加 强 证 券 投 资 基 金 监 管 有 关 问 题 的 通 知 》 （ 证 监 基 字 <1998>29号 ） 和 《 关 于 完 善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有 关 问 题 的 通 知 》 （ 证 监 基 金 字 [2007]48号 ） 的 有 关 规 定 ， 本 公 司 制 定 了 租 用 证 券 公 司 专 用 交 易 单 元 的 选 择 标 准 和 程 序 。 （ 1） 选 择 标 准 ： a、 券 商 基 本 面 评 价 （ 财 务 状 况 、 经 营 状 况 ）； b、 券 商 研 究 机构 评 价 （ 报 告 质 量 、 及 时 性 和 数 量 ）； c、 券 商 每 日 信 息 评 价 （ 及 时 性 和 有 效 性 ） ； d、 券 商 协 作 表 现 评 价 。 （ 2） 选 择 程 序 ： 首 先 根 据 租 用 证 券 公 司 专 用 交 易 单 元 的 选 择 标 准 形 成 《 券 商 服 务 评 价 表 》 ， 然 后 根 据 评 分 高 低 进 行 选 择 基 金 专 用 交 易 单 元 。 11.8 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 （ 转 型 前 ） 长 信 量 化 优 选 混 合 （ LOF ） 2017 年年度 报 告 第 92 页 共 99 页 11.8.1 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况 金 额 单 位 ： 人 民 币 元 券 商 名 称 交 易 单 元 数 量 股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金 备 注 成 交 金 额 占 当 期 股 票 成 交 总 额 的 比 例 佣 金 占 当 期 佣 金 总 量 的 比 例 国 泰 君 安 2 147,542,681.76 100.00% 122,653.09 100.00% -
申 港 证 券 1 - - - - -
11.8.2 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况 金 额 单 位 ： 人 民 币 元 券 商 名 称 债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易 成 交 金 额 占 当 期 债 券 成 交 总 额 的 比 例 成 交 金 额 占 当 期 债 券 回 购 成 交 总 额 的 比 例 成 交 金 额 占 当 期权 证 成 交 总 额 的 比 例 国 泰 君 安 - -560,000,000.00 100.00% - -
申 港 证 券 - - - - - -
注 ： 1、 本 报 告 期 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 变化 情 况 如 下 ： 新 增 租 用 国 泰 君 安 证 券 交 易 单 元 2个 。 2、 专 用 交 易 单 元 的 选 择 标 准 和 程 序 根 据 中 国 证 监 会 《 关 于 加 强 证 券 投 资 基 金 监 管 有 关 问 题 的 通 知 》 （ 证 监 基 字 <1998>29号 ） 和 《 关 于 完 善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有 关 问 题 的 通 知 》 （ 证 监 基 金 字 [2007]48号 ） 的 有 关 规 定 ， 本 公 司 制 定 了 租 用 证 券 公 司 专 用 交 易 单 元 的 选 择 标 准 和 程 序 。 （ 1） 选 择 标 准 ： a、 券 商 基 本 面 评 价 （ 财 务 状 况 、 经 营 状 况 ）； b、 券 商 研 究 机构 评 价 （ 报 告 质 量 、 及 时 性 和 数 量 ）； c、 券 商 每 日 信 息 评 价 （ 及 时 性 和 有 效 性 ） ； d、 券 商 协 作 表 现 评 价 。 （ 2） 选 择 程 序 ： 首 先 根 据 租 用 证 券 公 司 专 用 交 易 单 元 的 选 择 标 准 形 成 《 券 商 服 务 评 价 表 》 ， 然 后 根 据 评 分 高 低 进 行 选 择 基 金 专 用 交 易 单 元 。 其 他 重 大 事件 （ 转 型 后 ） 11.9
序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式 法 定 披 露 日 期 1
长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF） 基 金 合同 及 摘 要 （ 仅 摘 要见 报 ） 上 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 9月 27日 长 信 量 化 优 选 混 合 （ LOF ） 2017 年年度 报 告 第 93 页 共 99 页 2
长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF） 托 管 协 议 公 司 网 站 2017年 9月 27日 3
长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF） 招 募 说 明 书 上 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 9月 27日 4
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 和 谐 保 险 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开 放 式 证 券 投 资 基 金 代 销 机构 并 开 通 转 换 、 定 期 定 额 投 资 业 务 及参 加 申 购 （ 含 定 投 申 购 ） 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 证 券 日 报 、 公 司 网 站 2017年 10月 13日 5
长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF）（ 原 长 信 中 证 上 海 改 革 发 展 主 题 指 数 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF）） 2017
年 第 3季 度 报 告 上 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 10月 27日 6
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停 牌 股 票 调 整 估 值 方 法 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 11月 11日 7
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停 牌 股 票 调 整 估 值 方 法 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 11月 17日 8
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基 金 调 整 流 通 受 限 股 票 估 值 方 法 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 12月 18日 9
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 改 聘 会 计 师 事 务 所 公 告 （ 德 勤 ） 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 12月 19日 10
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 定 期 定 额 投 资 申 购费 率 优 惠 活 动 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 12月 28日 11
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 及 基 金 组 合 申 购 （ 含 定 期 定 额 投 资 申 购 ） 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 12月 28日 12
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停 牌 股 票 调 整 估 值 方 法 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 12月 28日 13
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 手 机 银 行 基 金 申 购 （ 含 定 期 定 额 投 资 申 购 ） 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 12月 29日 14
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 资 管 产 品 增 值 税 事 项 的 提 示 性 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 12月 30日 其 他 重 大 事件 （ 转 型 前 ） 11.9
序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式 法 定 披 露 日 期 1
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 开 放 式 证 券 投 资 基 金 参 加 蚂蚁 （ 杭 州 ） 基 金 销 售 有 限 公 司 认 购 、 申 购 （ 含 定 期 定 额 投 资 申 购 ） 费 率 优 惠 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 1月 12日 2
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下 基 金 所 持 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 1月 13日 3
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下 基 金 所 持 停 牌 股 票 估 值 方 法 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 1月 14日 长 信 量 化 优 选 混 合 （ LOF ） 2017 年年度 报 告 第 94 页 共 99 页 的 提 示 性 公 告 4
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下 基 金 所 持 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 1月 17日 5
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持 证 券 调 整 估 值 价 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 1月 17日 6
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 股 东 及 股 东 出 资 比 例 变 更 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 2月 8日 7
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 手 机 银 行 基 金 申 购 （ 含 定 期 定 额 投 资 申 购 ） 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 2月 23日 8
长 信 中 证 上 海 改 革 发 展 主 题 指 数 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF） 基 金 份 额 发 售 公 告 上 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 3月 6日 9
长 信 中 证 上 海 改 革 发 展 主 题 指 数 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF） 基 金 合同 及 摘 要 （ 仅 摘 要见 报 ） 上 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 3月 6日 10
长 信 中 证 上 海 改 革 发 展 主 题 指 数 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF） 托 管 协 议 公 司 网 站 2017年 3月 6日 11
长 信 中 证 上 海 改 革 发 展 主 题 指 数 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF） 招 募 说 明 书 上 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 3月 6日 12
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 宜 信 普 泽 投 资 顾 问 （ 北 京 ） 有 限 公 司 基 金 认 购 、 申 购 （ 含 定 期 定 额 投 资 申 购 ） 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 3月 10日 13
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 上 海 华 夏 财 富 投 资 管 理 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 代 销 机构 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 3月 22日 14
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下 基 金 所 持 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 3月 22日 15
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 养 老 金 客 户 通 过 直 销 中 心 认 购 、 申 购 旗 下 部 分 基 金 费 率 优 惠 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 3月 30日 16
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下 基 金 所 持 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 4月 1日 17
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 长 信 中 证 上 海 改 革 发 展 主 题 指 数 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF） 基 金 合同 生 效 公 告 上 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 4月 15日 18
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 聘 长 信 中 证 上 海 改 革 发 展 主 题 指 数 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF） 基 金 经 理 的 公 告 上 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 4月 22日 19
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 手 机 银 行 基 金 申 购 （ 含 定 期 定 额 投 资 申 购 ） 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 4月 22日 20
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 长 信 中 证 上 海 改 革 发 展 主 题 指 数 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF） 开 放日 常 申 上 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 5月 2日 长 信 量 化 优 选 混 合 （ LOF ） 2017 年年度 报 告 第 95 页 共 99 页 购 、 赎 回 等 业 务 并 参 与 部 分 销 售 机 构 申 购费 率 优 惠 活 动 的 公 告 21
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 长 信 中 证 上 海 改 革 发 展 主 题 指 数 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF） 开 通 系 统 内 转 托 管 及 跨 系 统 转 托 管 业 务 的 公 告 上 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 5月 2日 22
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 长 信 中 证 上 海 改 革 发 展 主 题 指 数 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF） 暂 停 大 额 申 购 业 务 的 公 告 上 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 5月 2日 23
长 信 中 证 上 海 改 革 发 展 主 题 指 数 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF） 基 金 份 额 上 市 交 易 公 告 书 上 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 5月 2日 24
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 证 券 投 资 基 金 参 加 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 申 购 (含 定 期 定 额 投 资 申 购 )费 率 优 惠 活 动 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 公 司 网 站 2017年 5月 4日 25
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 长 信 中 证 上 海 改 革 发 展 主 题 指 数 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF） 的 提 示 性 公 告 公 司 网 站 2017年 5月 10日 26
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 长 信 中 证 上 海 改 革 发 展 主 题 指 数 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF） 的 提 示 性 公 告 公 司 网 站 2017年 5月 11日 27
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下 基 金 所 持 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 5月 12日 28
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 长 信 中 证 上 海 改 革 发 展 主 题 指 数 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF） 的 提 示 性 公 告 公 司 网 站 2017年 5月 12日 29
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 长 信 中 证 上 海 改 革 发 展 主 题 指 数 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF）（ 501003） 暂 停 交 易 公 告 上 证 报 、 公 司 网 站 2017年 5月 13日 30
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 长 信 中 证 上 海 改 革 发 展 主 题 指 数 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF） 交 易 价 格 的 提 示 性 公 告 公 司 网 站 2017年 5月 15日 31
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下 基 金 所 持 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 5月 24日 32
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 手 机 银 行 基 金 申 购 （ 含 定 期 定 额 投 资 申 购 ） 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 6月 30日 33
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 网 上 银 行 基 金 申 购费 率 优 惠 活 动 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 7月 1日 34
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 蚂蚁 （ 杭 州 ） 基 金 销 售 有 限 公 司 转 换 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 7月 5日 35
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 设 立 武 汉 分 公 司 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 7月 8日 36
长 信 中 证 上 海 改 革 发 展 主 题 指 数 型 证 券 投 资 基 金 2017年 第 2季 度 报 告 上 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 7月 19日 长 信 量 化 优 选 混 合 （ LOF ） 2017 年年度 报 告 第 96 页 共 99 页 37
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 基 金 申 购 （ 含 定 期 定 额 投 资 申 购 ） 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 7月 28日 38
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 上 海 华 夏 财 富 投 资 管 理 有 限 公 司 申 购费 率 优 惠 活 动 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 证 券 日 报 、 公 司 网 站 2017年 8月 14日 39
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 一 路财 富 （ 北 京 ） 信 息 科 技 股 份 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开 放 式 证 券 投 资 基 金 代 销 机构 并 开 通 转 换 、 定 期 定 额 投 资 业 务 及参 加 申 购 （ 含 定 投 申 购 ） 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 证 券 日 报 、 公 司 网 站 2017年 8月 15日 40
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下 基 金 所 持 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 8月 18日 41
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于以 通 讯 方 式 召 开 长 信 中 证 上 海 改 革 发 展 主 题 指 数 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF） 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 公 告 上 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 8月 23日 42
长 信 中 证 上 海 改 革 发 展 主 题 指 数 型 证 券 投 资 基 金 2017年 半 年度 报 告 及 摘 要 （ 仅 摘 要见 报 ） 上 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 8月 24日 43
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于以 通 讯 方 式 召 开 长 信 中 证 上 海 改 革 发 展 主 题 指 数 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF） 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 第 一 次 提 示 性 公 告 上 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 8月 24日 44
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于以 通 讯 方 式 召 开 长 信 中 证 上 海 改 革 发 展 主 题 指 数 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF） 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 第 二 次 提 示 性 公 告 上 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 8月 25日 45
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下 基 金 所 持 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 9月 8日 46
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 长 信 中 证 上 海 改 革 发 展 主 题 指 数 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF） 停 牌 提 示 性 公 告 上 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 9月 25日 47
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 长 信 中 证 上 海 改 革 发 展 主 题 指 数 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF） 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 生 效 公 告 上 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 9月 27日 48
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 长 信 中 证 上 海 改 革 发 展 主 题 指 数 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF） 名 称 变 更 的 公 告 上 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 9月 27日
长 信 量 化 优 选 混 合 （ LOF ） 2017 年年度 报 告 第 97 页 共 99 页 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 §12
报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20% 的 情 况 12.2
投 资 者 类 别 报 告 期 内 持 有 基 金 份 额 变化 情 况 报 告 期末 持 有 基 金 情 况 序 号 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 者 超 过 20%
的 时 间 区 间
期 初 份 额 申 购 份 额 赎 回 份 额 持 有 份 额 份 额 占 比 机构 1
2017年 8月 10
日 0.00 12,848,808.37 12,848,808.37 0.00 0%
2
2017年 8月 10
日 至 2017年 8
月 24日 0.00 16,490,484.10 16,490,484.10 0.00 0%
3
2017年 8月 10
日 至 2017年 9
月 12日 0.00 18,946,200.58 18,946,200.58 0.00 0%
个人 1
2017年 10
月 16日 至 2017年 12
月 13日 0.00 485,335.00 485,335.00 0.00 0%
产 品 特 有 风 险 1 、 基 金 净 值 大 幅 波 动 的 风 险 单 一 持 有 基 金 比 例 过 高 的 投 资 者 连 续 大 量 赎 回 ， 可 能 会 影 响 基 金 投 资 的 持 续 性 和 稳 定 性 ， 增 加 变 现 成 本 。 同 时 ， 按 照 净 值 计 算 尾 差 处 理 规 则 可 能 引 起 基 金 份 额 净 值 异 常 上 涨 或 下 跌 。 2 、 赎 回 申 请 延 期 办 理 的 风 险 单 一 持 有 基 金 比 例 过 高 的 投 资 者 大 额 赎 回 后 可 能 触 发 本 基 金 巨 额 赎 回 条 件 ， 导 致 同 期 中 小 投 资 者 小 额 赎 回 面 临 部 分 延 期 办 理 的 情 况 。 3 、 基 金 投 资 策 略 难 以 实 现 的 风 险 单 一 持 有 基 金 比 例 过 高 的 投 资 者 大 额 赎 回 后 ， 可 能 引 起 基 金 资 产 总 净 值 显 著 降 低 ， 从 而 使 基 金 在 投 资 时 受 到 限 制 ， 导 致 基 金 投 资 策 略 难 以 实 现 。 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 12.3
注 ： 本 基 金 本 报 告 期未 发 生 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 。 长 信 量 化 优 选 混 合 （ LOF ） 2017 年年度 报 告 第 98 页 共 99 页 备 查 文 件 目 录 §13
备 查 文 件 目 录 13.1
1、 中 国 证 监 会 批 准 设 立 基 金 的 文 件 ；
2、《 长 信 中 证 上 海 改 革 发 展 主 题 指 数 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF） 基 金 合同 》 ；
3、《 长 信 中 证 上 海 改 革 发 展 主 题 指 数 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF） 招 募 说 明 书 》 ；
4、《 长 信 中 证 上 海 改 革 发 展 主 题 指 数 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF） 托 管 协 议 》 ；
5、《 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF） 基 金 合同 》 ；
6、《 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF） 招 募 说 明 书 》 ；
7、《 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF） 托 管 协 议 》 ； 5、 报 告 期 内 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 种 公 告 的 原 稿 ；
6、 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 营 业 执 照 、 公 司 章程 及 相 关 资 格 批 复 文 件 。 存 放 地 点 13.2
基 金 管 理 人 的 办 公 场 所 。 查 阅 方 式 13.3
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 网 站 ： http://www.cxfund.com.cn 。 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 2018年 3月 31日
