长 信 长 金 通 货 币市 场基 金 2017 年年度 报 告 2017 年 12月 31日 基 金 管 理 人 ： 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 基 金 托 管 人 ： 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 ： 2018 年 3月 31日长 信 长 金 通 货 币 2017 年年度 报 告 第 2 页 共 59 页 重 要 提 示 及 目 录 §1
重 要 提 示 1.1
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ， 并 对 其内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 年度 报 告 已 经 三 分 之二以 上 独 立 董 事 签 字 同 意 ， 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 基 金 合同 规 定 ， 于 2018年 3月 28日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不代 表 其 未来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 报 告 期 自 2017年 9月 8日 （ 本 基 金 基 金 合同 生 效日 ） 起 至 2017年 12月 31日 止 。 长 信 长 金 通 货 币 2017 年年度 报 告 第 3 页 共 59 页 目 录 1.2
§1 重 要 提 示 及 目 录 .................................................................................................................................. 2 1.1 重 要 提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目 录 .............................................................................................................................................. 3 § 2 基 金 简 介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金 基 本 情 况 ............................................................................................................................... 5 2.2 基 金 产 品 说 明 ............................................................................................................................... 5 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 ........................................................................................................... 5 2.4 信 息 披 露 方 式 ............................................................................................................................... 6 2.5 其 他 相 关 资 料 ............................................................................................................................... 6 §3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 .............................................................................. 7 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 ........................................................................................................... 7 3.2 基 金 净 值 表 现 ............................................................................................................................... 7 3.3 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况 ................................................................................................... 9 § 4 管 理 人 报 告 ......................................................................................................................................... 10 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 ..................................................................................................... 10 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 ............................................................. 12 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 ......................................................................... 13 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 ......................................................... 14 4.5 管 理 人 对宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 ......................................................... 14 4.6 管 理 人 内 部 有 关 本 基 金 的监 察 稽 核 工 作 情 况 ......................................................................... 15 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 ..................................................................... 15 4.8 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 ......................................................................... 16 4.9 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 ................................. 16 § 5 托 管 人 报 告 ......................................................................................................................................... 17 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 ............................................................................. 17 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 .......... 17 5.3 托 管 人 对 本 年度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 ............................. 17 § 6 审 计 报 告 ............................................................................................................................................. 18 6.1 审 计 报 告 基 本 信 息 ..................................................................................................................... 18 6.2 审 计 报 告 的 基 本 内 容 ................................................................................................................. 18 § 7 年度 财 务 报 表 ..................................................................................................................................... 20 7.1 资 产 负 债 表 ................................................................................................................................. 20 7.2 利 润 表 ........................................................................................................................................ 21 7.3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表 ............................................................................................. 22 7.4 报 表 附 注 .................................................................................................................................... 23 § 8 投 资 组 合 报 告 ..................................................................................................................................... 44 8.1 期末 基 金 资 产 组 合 情 况 ............................................................................................................. 44 8.2 债 券 回 购 融 资 情 况 ..................................................................................................................... 44 8.3 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 ..................................................................................................... 44 8.4 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 存 续 期 超 过 240 天 情 况 说 明 ....................................................... 45 8.5 期末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 ..................................................................................... 45 8.6 期末 按 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 债 券 投 资 明 细 ............................. 46 8.7 “ 影 子定 价 ” 与 “ 摊 余 成 本 法 ” 确 定 的 基 金 资 产 净 值 的 偏 离 ................................................ 46 8.8 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 .................. 46 长 信 长 金 通 货 币 2017 年年度 报 告 第 4 页 共 59 页 8.9 投 资 组 合 报 告 附 注 ..................................................................................................................... 47 § 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 .......................................................................................................................... 48 9.1 期末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 ................................................................................. 48 9.2 期末 货 币市 场基 金 前 十 名 份 额 持 有 人 情 况 ............................................................................. 48 9.3 期末 基 金 管 理 人 的 从业人 员 持 有本 基 金 的 情 况 ..................................................................... 48 9.4 期末 基 金 管 理 人 的 从业人 员 持 有本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 ................................. 49 § 10 开 放 式 基 金 份 额 变 动 ........................................................................................................................ 50 § 11 重 大 事件 揭 示 ................................................................................................................................... 51 11.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 ....................................................................................................... 51 11.2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人事 变 动 ....................................... 51 11.3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉讼 ........................................................... 51 11.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 ............................................................................................................... 51 11.5 本 报 告 期 持 有 的 基 金 发 生 的 重 大 影 响 事件 ........................................................................... 51 11.6 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 ................................................................................... 51 11.7 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 ................................................... 51 11.8 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 ............................................................................... 51 11.9 偏 离 度 绝 对 值 超 过 0.5% 的 情 况 .............................................................................................. 54 11.10 其 他 重 大 事件 ......................................................................................................................... 54 § 12 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 .................................................................................................... 58 12.1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20% 的 情 况 ........................................ 58 12.2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 ........................................................................................... 58 § 13 备 查 文 件 目 录 ................................................................................................................................... 59 13.1 备 查 文 件 目 录 ........................................................................................................................... 59 13.2 存 放 地 点 .................................................................................................................................. 59 13.3 查 阅 方 式 .................................................................................................................................. 59 长 信 长 金 通 货 币 2017 年年度 报 告 第 5 页 共 59 页 基 金 简 介 §2
基 金 基 本 情 况 2.1
基 金 名 称 长 信 长 金 通 货 币市 场基 金 基 金 简 称 长 信 长 金 通 货 币 基 金 主代 码 005134
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合同 生 效日 2017年 9月 8日 基 金 管 理 人 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 基 金 托 管 人 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 期末 基 金 份 额 总 额 4,027,040,881.27份 基 金 合同 存 续 期 不 定 期 下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 ： 长 信 长 金 通 货 币 A 长 信 长 金 通 货 币 B
下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 ： 005134 005135
报 告 期末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 4,027,040,881.27份 0.00份 基 金 产 品 说 明 2.2
投 资 目 标 本 基 金 将 遵 循 安 全 性 和 流 动 性 优 先 原 则 ， 通 过 对宏 观 经 济 、 政 策 环 境 、 市 场 状 况 和 资 金 供 求 的 深 入 分 析 ， 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下 ， 主 动 构 建 及 调 整 投 资 组 合 ， 追 求 适 度 收 益 。 投 资 策 略 本 基 金 将 采 用 积 极 管 理 型 的 投 资 策 略 ， 在 控 制利 率 风 险 、 尽 量 降 低 基 金 净 值 波 动 风 险 并 满 足 流 动 性 的 前 提 下 ， 提 高 基 金 收 益 。 业 绩 比 较 基 准 同 期 七 天 通 知 存 款 利 率 （ 税 后 ） 。 风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 货 币市 场基 金 ， 属 于 证 券 投 资 基 金 中 较 高 流 动 性 、 低 风 险 的 品 种 ， 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 率 都 低 于 股 票 型基 金 、 混 合 型基 金 和 债 券 型 基 金 。 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 2.3
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 信 息 披 露 负责 人 姓 名 周 永 刚 陆 志 俊 联 系 电 话 021-61009999 95559
电 子 邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn luzj@bankcomm.com
客 户 服 务 电 话 4007005566 95559
传 真 021-61009800 021-62701216
注 册 地址 中 国 （ 上 海 ） 自 由 贸 易 试 验 区 银 城 中 路 68号 9楼 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 188号 办 公 地址 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 68
号 9楼 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 188号 邮 政 编 码 200120 200120
法 定 代 表 人 成 善 栋 牛 锡 明
信 息 披 露 方 式 2.4
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 登 载 基 金 年度 报 告 正 文 的 管 理 人互 联 网网 址 www.cxfund.com.cn
基 金 年度 报 告 备 置 地 点 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 68号 9楼 ， 上 长 信 长 金 通 货 币 2017 年年度 报 告 第 6 页 共 59 页 海 市 仙 霞 路 18号 其 他 相 关 资 料 2.5
项 目 名 称 办 公 地址 会 计 师 事 务 所 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 上 海 市 黄 浦 区 延 安 东 路 222号 30楼 注 册 登 记 机构 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 68号 9楼
长 信 长 金 通 货 币 2017 年年度 报 告 第 7 页 共 59 页 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 §3
主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 3.1
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 注 ： 1、 本 基 金 基 金 合同 生 效日 未 2017年 9月 8日 ， 截 至 本 报 告 期末 ， 本 基 金 运 作 时 间 未 满 一 年 ； 2、 本期 已 实 现 收 益 指 基 金 本期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公允 价 值 变 动 收 益 ） 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本期 利 润 为 本期 已 实 现 收 益 加 上 本期 公允 价 值 变 动 收 益 ， 由 于 货 币市 场 基 金采 用 摊 余 成 本 法 核 算 ， 因 此 ， 公允 价 值 变 动 收 益 为 零 ， 本期 已 实 现 收 益 和 本期 利 润 相 等 。 3、 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 （ 例 如 ， 封 闭 式 基 金 交 易 佣 金 、 开 放 式 基 金 的 申 购赎 回 费 、 红 利 再 投 资费 、 基 金 转 换 费 等 ）， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 。
4、 本 基 金 收 益 分 配 为 每 日 分 配 ， 按 日支 付 。 基 金 净 值 表 现 3.2
基 金 份 额 净 值 收 益 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 3.2.1
长 信 长 金 通 货 币 A
阶 段 份 额 净 值 收 益 率 ① 份 额 净 值 收 益 率 标 准 差 ② 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 ③ 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 ④ ① － ③ ② － ④ 过 去 三个 月 1.0649% 0.0034% 0.3459% 0.0000% 0.7190% 0.0034%
自 基 金 合同 生 效 起 至 今 1.1865% 0.0046% 0.4322% 0.0000% 0.7543% 0.0046%
注 ： 因 本 报 告 期 长 信 长 金 通 货 币 B无 份 额 ， 故 不 计 算 其 相 关 数 据 。 3.1.1 期 间 数 据 和 指 标 2017年 9月 8日 (基 金 合同 生 效日 )-2017年 12月 31日 长 信 长 金 通 货 币 A 长 信 长 金 通 货 币 B
本期 已 实 现 收 益 6,528,517.64 -
本期 利 润 6,528,517.64 -
本期 净 值 收 益 率 1.1865% 0.0000%
3.1.2 期末 数 据 和 指 标 2017年 末 期末 基 金 资 产 净 值 4,027,040,881.27 -
期末 基 金 份 额 净 值 1.0000 1.0000
3.1.3 累 计 期末 指 标 2017年 末 累 计 净 值 收 益 率 1.1865% 0.0000%长 信 长 金 通 货 币 2017 年年度 报 告 第 8 页 共 59 页 自 基 金 合同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 收 益 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3.2.2
变 动 的 比 较 注 ： 1、 本 基 金 基 金 合同 生 效日 为 2017年 9月 8日 ， 基 金 合同 生 效日 至 本 报 告 期末 ， 本 基 金 运 作 时 间 未 满 一 年 。 图 示 日 期 为 2017年 9月 8日 至 2017年 12月 31日 。 2、 按 基 金 合同 规 定 ， 本 基 金 自 基 金 合同 生 效 之 日 起 6个 月 内 为 建 仓 期 ， 建 仓 期 结 束 时 ， 本 基 金 的 各 项 资 产 配 置 比 例 应 符 合 本 基 金 合同 第 十 二 部 分 第 二 条 投 资 范 围 、 第 四 条 投 资 限 制 的相 关 约 定 。 截 至 本 报 告 期末 ， 本 基 金 尚 未 完 成 建 仓 。 自 基 金 合同 生 效 以 来 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 3.2.3
较 长 信 长 金 通 货 币 2017 年年度 报 告 第 9 页 共 59 页 注 ： 1、 本 基 金 基 金 合同 生 效日 为 2017年 9月 8日 ， 2017年 净 值 增 长 率 按 当 年 实 际 存 续 期 计 算 。 2、 因 本 报 告 期 长 信 长 金 通 货 币 B无 份 额 ， 故 不 计 算 其 相 关 数 据 。 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况 3.3
单 位 ： 人 民 币 元 长 信 长 金 通 货 币 A
年度 已 按 再 投 资 形式 转 实 收 基 金 直 接 通 过 应 付 赎 回 款 转 出 金 额 应 付 利 润 本 年 变 动 年度 利 润 分 配 合 计 备 注 2017年 4,312,053.36 214,070.40 2,002,393.88 6,528,517.64
合 计 4,312,053.36 214,070.40 2,002,393.88 6,528,517.64
注 ： 因 本 报 告 期 长 信 长 金 通 货 币 B无 份 额 ， 故 不 计 算 其 相 关 数 据 。 长 信 长 金 通 货 币 2017 年年度 报 告 第 10 页 共 59 页 管 理 人 报 告 §4
基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 4.1
基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 4.1.1
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 是 经 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字 【 2003】 63号 文 批 准 ， 由 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 、 上 海海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 、 武 汉 钢铁 股 份 有 限 公 司 共 同 发 起 设 立 。 注 册 资 本 1.65
亿 元 人 民 币 。 目 前 股 权 结 构 为 ： 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司占 44.55%、 上 海海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 占 31.21%、 武 汉 钢铁 股 份 有 限 公 司占 15.15% 、 上 海 彤 胜 投 资 管 理 中 心 （ 有 限 合 伙 ） 占 4.55%、 上 海 彤 骏 投 资 管 理 中 心 （ 有 限 合 伙 ） 占 4.54% 。 截 至 2017年 12月 31日 ， 本 基 金 管 理 人 共 管 理 58只 开 放 式 基 金 ， 即 长 信 利 息 收 益 开 放 式 证 券 投 资 基 金 、 长 信 银 利 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 金 利 趋 势 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 增 利动 态 策 略 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 双 利 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 丰 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 恒 利 优 势 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 量 化 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 美 国 标 准 普 尔 100等 权 重 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 鑫 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF)、 长 信 内 需 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 可 转 债债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 众 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF)、 长 信 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 纯 债 壹 号 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 改 革 红 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 量 化 中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 新 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 富 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 广 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 多 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 睿 进 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 量 化 多 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 医 疗 保 健 行 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF） 、 长 信 中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 长 信 富 民 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 富 海 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 保 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 富安 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 中 证 能 源 互 联 网 主 题 指 数 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF） 、 长 信 金 葵 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 富 全 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 泰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 海 外 收 益 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 先 锐 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 发 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 富 泰 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 电 子 信 息 行 业 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 富 平 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 先 利 半 年 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 创 新 驱 动 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 稳 益 纯 债债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 信 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 稳 健 纯 债债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 上 证 港 股 通 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 长 信 长 金 通 货 币 2017 年年度 报 告 第 11 页 共 59 页 金 、 长 信 纯 债 半 年 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 国 防 军 工 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 先 优 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 稳 势 纯 债债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 中 证 500指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 长 金 通 货 币市 场基 金 、 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF） 、 长 信 稳 通 三个 月 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 长 信低 碳 环 保 行 业 量 化 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 尚 一 年 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 乐 信 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 全 球 债 券 证 券 投 资 基 金 。 基 金 经 理 （ 或 基 金 经 理 小 组 ） 及 基 金 经 理 助 理 简 介 4.1.2
姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 （ 助 理 ） 期 限 证 券 从业 年 限 说 明 任 职 日 期 离 任 日 期 陆 莹 长 信 利 息 收 益 开 放 式 证 券 投 资 基 金 、 长 信 稳 健 纯 债债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 纯 债 半 年 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 长 金 通 货 币市 场基 金 和 长 信 稳 通 三个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 2017年 9月 8日 - 7年 管 理 学学 士 ， 上 海 交 通 大 学 管 理 学学 士 ， 2010年 7月 加 入 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 ， 曾 任 基 金 事 务 部 基 金 会 计 ， 交 易 管 理 部 债 券 交 易 员 、 交 易 主 管 ， 债 券 交 易 部 副 总 监 、 总 监 ， 现 任 长 信 利 息 收 益 开 放 式 证 券 投 资 基 金 、 长 信 稳 健 纯 债债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 纯 债 半 年 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 长 金 通 货 币市 场基 金 和 长 信 稳 通 三个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 张 文 琍 长 信 纯 债 壹 号 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 鑫 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF)、 长 信 利 息 收 益 开 放 式 证 券 投 资 基 金 、 长 信 富 平 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 稳 益 纯 债债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 富 民 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 2017年 11月 4日 - 23年 高 级 工 商 管 理 硕 士 ， 上 海 财 经 大 学 EMBA毕 业 ， 具 有 基 金 从业 资 格 。 曾 任 湖 北 证 券 公 司 交 易 一 部 交 易 员 、 长 江 证 券 有 限 责 任 公 司 资 产 管 理 事业 部 主 管 、 债 券 事业 总 部 投 资 部 经 理 、 固 定 收 益 总 部 交 易 部 经 理 。 2004年 9月 加 入 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 ， 历 任 长 信 利 息 收 益 开 放 式 证 券 投 资 基 金 交 易 员 、 基 金 经 理 助 理 、 长 信 利 息 收 益 开 放 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 职 务 。 现 任 固 定 收 益 部 总 监 、 长 信 纯 债 壹 号 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 长 信 长 金 通 货 币 2017 年年度 报 告 第 12 页 共 59 页 投 资 基 金 、 长 信 富 海 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 稳 势 纯 债债 券 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 长 金 通 货 币 市 场基 金 的 基 金 经 理 、 固 定 收 益 部 总 监 利 鑫 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF)、 长 信 利 息 收 益 开 放 式 证 券 投 资 基 金 、 长 信 富 平 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 稳 益 纯 债债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 富 民 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 富 海 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 稳 势 纯 债债 券 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 长 金 通 货 币 市 场基 金 的 基 金 经 理 。 注 ： 1、 首 任 基 金 经 理 任 职 日 期 以 本 基 金 成 立 之 日 为 准 ； 新 增 或 变 更 以 刊 登 新 增 /变 更 基 金 经 理 的 公 告 披 露 日 为 准 ； 2、 本 基 金 基 金 经 理 的 证 券 从业 年 限 以 基 金 经 理 进 入 证 券 业 务 相 关 机构 的 工 作 经 历 为 时 间 计 算 标 准 ；
3、 自 2018年 2月 22日 起 ， 陆 莹 女 士 开 始 担 任 长 信 稳 鑫 三个 月 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ； 4、 自 2018年 2月 22日 起 ， 陆 莹 女 士 开 始 担 任 现 金 理 财 部 总 监 。 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 4.2
本 基 金 管 理 人 在 报 告 期 内 ， 严 格 遵 守 了 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合同 的 规 定 ， 勤勉 尽 责 地 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 利 益 ， 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益的 行 为 。 本 基 金 将 继续 以 取 信 于 市 场 、 取 信 于 社 会 投 资 公 众 为 宗 旨 ， 承 诺 将 一 如 既 往 地 本 着 诚 实 信 用 、 勤勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 ， 在 规 范 基 金 运 作 和 严 格 控 制 投 资 风 险 的 前 提 下 ， 努力 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 管 理 人 对 报 告 期 内公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 4.3
公 平 交 易 制 度 和 控 制 方 法 4.3.1
1、 所 有 投 资 对 象 的 投 资 指 令 必 须 经 由 交 易 部 门 总 监 或 其 授 权 人 审 核 分 配 至 交 易 人 员 执 行 。 进 行 投 资 指 令 分 配 的 人 员 必 须 保 证 投 资 指 令 得 到 公 平 对 待 。 2、 公 司 使 用 的 交 易 执 行 软 件 系 统 必 须 具 备如 下 功 能 ： （ 1） 严 格 按 照 时 间 顺 序 发 送 委 托 指 令 ； 长 信 长 金 通 货 币 2017 年年度 报 告 第 13 页 共 59 页 （ 2） 对 于 多 个 投 资 组 合 在 同 一 时 点 就 同 一 证 券 下 达 的相 同 方 向 的 投 资 指 令 ， 并 且 市 价 在 限 价 范 围 内 的 ， 系 统 能 够 将 交 易 员 针 对 该证 券 下 达 的 每 笔 委 托 自 动 按 照 指 令 数 量 比 例 分 拆 为 各 投 资 组 合 的 委 托 指 令 。 对 于不 同 投 资 组 合 针 对 交 易 所 同 一 证 券 的 同 一 方 向 竞 价交 易 指 令 ， 指 令 数 量 比 例 达 到 5： 1或 以上 的 ， 可 豁 免 启 动 公 平 交 易 开 关 。 3、 交 易 人 员 对 于 接 收 到 的 交 易 指 令 依 照 价 格 优 先 、 时 间 优 先 的 顺 序 执 行 。 在 执 行 多 个 投 资 组 合 在 同 一 时 点 就 同 一 证 券 下 达 的相 同 方 向 的 交 易 所投 资 指 令 时 ， 除 制 度 规 定 的 例 外 指 令 外 ， 必 须 开 启 系 统 的 公 平 交 易 开 关 。 4、 对 于不 同 投 资 组 合 均 进 行 债 券 一 级 市 场 申 购 、 非 公 开 发 行 股 票 申 购 等 非 集 中 竞 价交 易 的 投 资 对 象 ， 交 易 部 门 必 须 严 格 独 立 接 收 各 投 资 组 合 的 投 资 指 令 ， 在 申 购 结 果 产 生 前 ， 不 得 以任 何 形式 向 任 何 人 泄 露 各 投 资 指 令 的 内 容 ， 包 括 指 令价 格 及 数 量 等 要 素 。 5、 对 于 各 投 资 组 合 以 独 立 账 户 名 义 进 行 申 购 的 投 资 对 象 ， 除 需 经 过 公 平 性 审 核 的 例 外 指 令 外 ， 申 购 获 配 的 证 券 数 量 由 投 资 管 理 系 统 接 收 各 类 证 券 登 记 结 算 机构 发 送 的 数 据 进 行 分 配 。 交 易 部 门 根 据 证 券 发 行 人 在 指 定 公 开 披 露 媒 体 上 披 露 的 申 购 结 果 对 系 统 内 分 配 数 量 进 行 核 准 ， 数 量 不 符 的 ， 应 当 第 一 时 间 告 知 各 投 资 管 理 部 门 的 总 监 及 监 察 稽 核 部 总 监 。 对 于以 公 司 名 义 进 行 申 购 的 投 资 对 象 ， 公 司 在 获 配 额 度 确 定 后 ， 严 格 按 照 价 格 优 先 的 原 则 在 各 投 资 组 合 间 进 行 分 配 。 申 购 价 格 相 同 的 投 资 组 合 则 根 据 投 资 指 令 的 数 量 按 比 例 进 行 分 配 。 确 因 特 殊 原 因 不 能 按 照 上 述 原 则 进 行 分 配 的 ， 应 启 动 异 常 交 易 识 别 流 程 ， 审 核 通 过 的 ， 可 以 进 行 相 应 分 配 。 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 4.3.2
本 报 告 期 内 ， 公 司 已 实 行 公 平 交 易 制 度 ， 并 建 立 公 平 交 易 制 度 体 系 ， 已 建 立 投 资 决 策 体 系 ， 加 强 交 易 执 行 环 节 的 内 部 控 制 ， 并 通 过 工 作 制 度 、 流 程 和 技 术 手 段 保 证 公 平 交 易 原 则 的 实 现 。 同 时 ， 公 司 已 通 过 对 投 资 交 易 行 为 的监 控 、 分 析 评 估 和 信 息 披 露 来 加 强 对 公 平 交 易 过 程 和 结 果 的监 督 。 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 4.3.3
本 报 告 期 内 ， 除 完 全 按 照 有 关 指 数 的 构 成 比 例 进 行 投 资 的 组 合 外 ， 其 余 各 投 资 组 合 未 发 生 参 与交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该证 券 当 日 成 交 量 的 5%的 情 形 ， 未 发 现 异 常 交 易 行 为 。 同 时 ， 对 本 年度 同向 交 易 价 差 进 行 专 项 分 析 ， 未 发 现 异 常 情 况 。 长 信 长 金 通 货 币 2017 年年度 报 告 第 14 页 共 59 页 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 4.4
报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 4.4.1
回 顾 2017年 ， 从 外 部 经 济 环 境 来 看 ， 全 球 经 济 继续 呈 现 复 苏 态 势 ， 美 联 储 年 内 三 次 加 息 并 推 出 缩 表 计 划 ， 对 国 际 金 融 市 场 形 成 了一 定 的 冲击 。 从 国 内 的 金 融 形 势 看 ， 经 济 稳 中 向 好 ， 结 构 持 续 改 善 ， 总 供 求 更 加 平 衡 ， 制 造 业 出 清 、 行 业 集 中 度 提 升 以 及 企 业 利 润 改 善 较 为 明显 ， 2017年 4
季 度 GDP同 比 6.8%， 与 3季 度 持 平 ， 全 年 GDP 同 比 6.9%， 较 2016年 明显 修 复 ， 总 体 来 看 ， 2017年 经 济 表 现 持 续 韧 劲 。 同 时 ， 2017年 是 监 管 大 年 ， 监 管 大 方 向 是 要 消 除 监 管 套 利 ， 推 动 金 融 体 系 去 杠 杆 、 去 通道 、 去 链 条 ， 强 调 优 化 资 源 配 置 ， 增 强 服 务 实 体 的 能 力 ， 打 击 通道 业 务 ， 倒 逼 泛 资 管 行 业 瘦 身 。 在 海 外 市 场 美 联 储 加 息 步 伐 加 快 、 国 内 推 进 金 融 监 管 和 去 杠杆 的 背 景 下 ， 货 币市 场 利 率 和 债 券 市 场 利 率 不 断 上 行 。 2017年 在 去 杠杆 、 强 监 管 和 防 风 险 的 背 景 下 ， 货 币 政 策 维 持 稳 健 中 性 ， 流 动 性 溢 价 处 于 高 位 ， 回 购 市 场 的 流 动 性 经 历 了 “ 总 量 紧 ， 结 构 紧 张 加剧 ” 的 状 态 到 “ 总 量 不 紧 ， 但 结 构 性 差 异 明 显 ” 的 过 程 。 在 面 对 结 构 性 问 题 时 ， 央 行 拉 长 公 开 市 场 操 作 中 回 购 期 限 ， 控 制 短 期 资 金 投 放 规 模 ， 这 体 现 了 央 行 既 维 护 市 场 资 金 面 稳 定 ， 又 防 止 金 融 机构 过 度 加 杠杆 的 决 心 。 全 年 中 ， 我 们 保 持 短 久 期 ， 时时 关 注 流 动 性 和 监 管 政 策 ， 适 当 配 置 同 业 存 单 ， 提 高 资 金 波 段 操 作 效 率 ， 抓 住 了 年 末 资 金 利 率 高 企 的 机 会 ， 在坚 持 保 证 流 动 性 前 提 下 ， 提 高 了 组 合 整 体 收 益 。 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 4.4.2
截 至 2017年 12月 31日 ， 本 报 告 期 内 长 信 长 金 通 货 币 A净 值 收 益 率 为 1.1865%， 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 0.4322%。 管 理 人 对宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 4.5
展 望 2018年 ， 2018年 预 计 政 策 层 面 “ 严 监 管 +货 币 稳 健 中 性 ” 的 组 合 仍 将 继续 ， 这 意 味 着 流 动 性 的 格 局 可 能 仍 然 会 延 续 “ 总 量 稳 +结 构 紧 缺 ” 的 状 态 。 货 币 政 策 方 面 ， 在 2017年 四 季 度 货 币 政 策 执 行 报 告 中 明 确 指 出 “ 保 持 货 币 信 贷 和 社 会 融 资 规 模 合 理 增 长 ， 把 握 好 稳 增 长 、 去 杠杆 、 防 风 险 之 间 的 平 衡 。 一 方 面 要 掌握 流 动 性 尺 度 ， 助力 去 杠杆 和 防 范 化 解 金 融 风 险 ； 另 一 方 面 ， 综 合 考 虑 金 融 监 管 政 策 的 宏 观 效 应 及 对 金 融 业 态 和 市 场 运 行 格 局 的 影 响 ， 加 强 监 管 协 调 ” ， 在 去 杠杆 和 严 监 管 的 背 景 下 ， 货 币 政 策 料 将 不 会 明显 转 向 宽 松 ， 但会 阶 段 性 灵 活 调 整 。 2018年 1月 以 来 ， 央 行 提 前 释 放 MLF、 合 理 安 排 CRA使 得 今 年 春 节 资 金 面 相 对 前 几 年 格 外 宽 松 等 都 能 体 现 今 年 货 币 政 策 可 能 不 会 进 一 步 收 紧 ， 短 端 利 率 再 创 新 高 的 概 率 不 大 。 监 管 方 面 ， 随 着 金 融 去 杠杆 的 延 续 ， 资 长 信 长 金 通 货 币 2017 年年度 报 告 第 15 页 共 59 页 管 新 规 等 监 管 政 策 的 落 地 以 及 后 续 监 管 政 策 的 出 台 ， 对 市 场 的 影 响 仍 需 观 察 。 基 本 面 方 面 ， 在 全 球 经 济 复 苏 、 通 胀 预 期 升 温 的 背 景 下 ， 我 国 经 济 持 续 韧 劲 、 货 币 政 策 稳 健 中 性 ， 当 前 整 体 环 境 对 债 市 暂 无支 撑 。 预 计 在 三 季 度 左 右 ， 随 着 监 管 政 策 的 落 地 ， 市 场 对 于 监 管 新 规 的 适 应 后 可 能 会 出 现 投 资 机 会 。 我 们今 年 整 体 仍 将 维 持 短 久 期 的 组 合 配 置 ， 时 刻 关 注 监 管 政 策 ， 做 好 流 动 性 管 理 ， 在 资 金 利 率 波 动加剧 的 情 况 下 ， 努力 抓 住 资 金 波 段 操 作 机 会 。 同 时 如 果 短 融 和同 业 存 单 在 资 金 面 冲击 的 背 景 下 收 益 大 幅 上 升 ， 会 适 当 加 大 配 置 力 度 ， 增 加 久 期 ， 把 握 市 场 超 调 带 来 的 机 会 。 管 理 人 内 部 有 关 本 基 金 的监 察 稽 核 工 作 情 况 4.6
2017年度 ， 随 着 市 场 调 整 及 政 府 职能 以 及 监 管 方 式 的 转 换 ， 强 监 管 、 重 落 实 的监 管 要 求 进 一 步 明 确 ， 对 公 司 的 合 规 及 风 险 管 理 工 作 提 出 了 更 高 的 要 求 。 在 此 情 况 下 ， 本 年度 监 察 稽 核 工 作 主 要 围 绕 以下 几 个 部 分 展 开 ： 本 年度 ， 监 察 稽 核 部 严 把 合 规 底 线 不 动 摇 ， 及 时 、 有 效 将 各 项 监 管 要 求 传 导 到 位 并 紧 抓 落 实 。 对 于 新 下 发 的 法 律 法 规 的 后 续 通 报 、 分 析 、 培 训 、 制 度 修 订 、 新 业 务 风 险 评 估 与 合 规 支 持 等 工 作 ， 监 察 稽 核 部 均 能 做 到 及 时 通 报 全 员 ， 融 会 贯 通 ， 并 及 时 对 公 司 的 内 部 控 制 方 式 及 制 度 进 行 调 整 。 本 年度 ， 监 察 稽 核 部 在 督 察 长 的 指 导 下 ， 继续 加 强 公 司 内 部 控 制 的 体 系 建 设 ， 落 实 内 控 与 风 控 防 线 的 全 面 前 置 。 在 督 察 长 的 领 导 下 开 展 了 全 面 风 险 梳 理 与 自 查 工 作 ， 并 依 据 自 查 工 作 成 果 汇 总 整 理 更 新 了 公 司 的 风 险 地 图 ， 使 公 司 各 部 门 更 加 深 刻 地 认识 到 内 控 制 度 对 促 进 公 司 规 范 经 营 ， 有 效 防 范 和 化 解 风 险 ， 保 障 基 金 持 有 人 利 益 等 方 面 的 重 要 性 。 为 公 司 后 续 业 务 发 展 奠 定 了 良 好 的 合 规 基 础 。 本 年度 ， 监 察 稽 核 部 着 力 于 加 强 部 门 内 部 人 员 管 理 及 风 险 管 控 ， 做 好 前 、 中 、 后 台 的 协 调 和 服 务 工 作 。 监 察 稽 核 部 密 切 关 注 监 管 部 门 法 律 法 规 及 指 导 意 见 更 新 情 况 ， 对 于 新 发 法 律 法 规 的 后 续 通 报 、 分 析 、 培 训 、 制 度 修 订 、 新 业 务 风 险 评 估 与 合 规 支 持 等 工 作 ， 监 察 稽 核 部 均 能 做 到 及 时 通 报 全 员 ， 融 会 贯 通 ， 并 及 时 与业 务 部 门 进 行 沟 通 ， 对 公 司 的 内 部 控 制 方 式 及 制 度 进 行 调 整 。 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 4.7
根 据 相 关 法 律 法 规 ， 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 （ 以下 简 称 “ 公 司 ” ） 制 订 了 健 全 、 有 效 的 估 值 政 策 和 估 值 程 序 ， 成 立 了 估 值 委 员 会 ， 估 值 委 员 会 是 公 司 基 金 估 值 的 主 要 决 策 机构 ， 负责 拟 定 公 司 的 估 值 政 策 、 估 值 方 法 及 采 用 的 估 值 程 序 和 技 术 ， 健 全公 司 估 值 决 策 体 系 ， 对 公 司 现 有 程 序 和 技 术 进 行 复 核 和 审 阅 ， 当 发 生 了 影 响 估 值 程 序 和 技 术 的 有 效 性 及 适 用 性 的 情 况 及 时 修 订 估 值 长 信 长 金 通 货 币 2017 年年度 报 告 第 16 页 共 59 页 程 序 ； 估 值 委 员 会 成 员 由 基 金 事 务 部 、 投 资 、 研 究 、 交 易 等 相 关 业 务 部 门 负责 人以 及 基 金 事 务 部 至 少 一 名 业 务 骨 干 共 同 组 成 。 相 关 参 与人 员 都 具 有 丰 富 的 证 券 行 业 工 作 经 验 ， 熟 悉 相 关 法 规 和 估 值 方 法 ， 均 具 备 估 值 业 务 所 需 的 专业 胜 任 能 力 。 基 金 经 理 不 直 接 参 与 估 值 决 策 ， 估 值 决 策 由 与 会 估 值 工 作 小 组 成 员 1/2以上 多 数 票 通 过 。 对 于 估 值 政 策 和 估 值 原 则 ， 公 司 与 基 金 托 管 人 充 分 沟 通 ， 达 成 一 致 意 见 。 审 计 本 基 金 的 会 计 师 事 务 所 认 可 公 司 基 金 估 值 政 策 和 程 序 的 适 当 性 。
本 基 金 管 理 人 已 与中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司及 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 服 务 协 议 ， 由 其 按 约 定 分别 提 供 银 行 间 同 业 市 场 及 交 易 所 交 易 的 债 券 品 种 的 估 值 数 据 以 及 流 通 受 限 股 票 的 折扣 率 。 参 与 估 值 流 程 各 方 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 。 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 4.8
根 据 相 关 法 律 法 规 和 基 金 合同 要 求 ， 本 基 金 根 据 每 日收 益 情 况 将 当 日收 益 全 部 分 配 ， 即 当 日 收 益 分 配 比 例 为 100%。 基 金 收 益 分 配采 用 红 利 再 投 资 分 红 方 式 ， 每 日 分 配 、 按 日支 付 ， 投 资 者 可 通 过 赎 回 基 金 份 额 方 式 获 取 现 金 红 利 收 益 。 本 报 告 期 ， 本 基 金 应 分 配 利 润 6,528,517.64元 ， 已 分 配 利 润 6,528,517.64元 。 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 4.9
自 2017年 9月 22日 至 2017年 10月 25日 ， 本 基 金 资 产 净 值 已 连 续 二 十 个 工 作 日 低 于五 千 万 元 。 自 2017年 12月 7日 起 至 报 告 期末 ， 本 基 金 资 产 净 值 高 于五 千 万 元 。 长 信 长 金 通 货 币 2017 年年度 报 告 第 17 页 共 59 页 托 管 人 报 告 §5
报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 5.1
2017年度 ， 基 金 托 管 人 在 长 信 长 金 通 货 币市 场基 金 的 托 管 过 程 中 ， 严 格 遵 守 了 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合同 、 托 管 协 议 ， 尽 职 尽 责 地 履 行 了 托 管 人 应 尽 的 义 务 ， 不 存 在 任 何 损 害 基 金 持 有 人 利 益的 行 为 。 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 5.2
明 2017年度 ， 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 在 长 信 长 金 通 货 币市 场基 金 投 资 运 作 、 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 基 金 份 额 申 购赎 回 价 格 的 计 算 、 基 金 费 用 开 支 等 问 题 上 ， 托 管 人 未 发 现 损 害 基 金 持 有 人 利 益的 行 为 。 本 基 金 本 报 告 期 内 向 A级 份 额 持 有 人 分 配 利 润 ： 6,528,517.64元 ， 向 B级 份 额 持 有 人 分 配 利 润 ： 0元 。 托 管 人 对 本 年度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 5.3
2017年度 ， 由 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 编 制 并 经 托 管 人 复 核 审 查 的 有 关 长 信 长 信 长 金 通 货 币市 场基 金 的 年度 报 告 中 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 收 益 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 相 关内 容 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 真 实 、 准 确 、 完 整 。 长 信 长 金 通 货 币 2017 年年度 报 告 第 18 页 共 59 页 审 计 报 告 §6
审 计 报 告 基 本 信 息 6.1
财 务 报 表 是 否 经 过 审 计 是 审 计 意 见 类 型 标 准 无 保 留 意 见 审 计 报 告 编 号 德 师 报 （ 审 ） 字 （ 18） 第 P00419号 审 计 报 告 的 基 本 内 容 6.2
审 计 报 告 标 题 审 计 报 告 审 计 报 告 收 件人 长 信 长 金 通 货 币市 场基 金 全 体 持 有 人 审 计 意 见 我 们 审 计 了 长 信 长 金 通 货 币市 场基 金 的 财 务 报 表 ， 包 括 2017年 12
月 31日 的 资 产 负 债 表 ， 2017年 9月 8日 (基 金 合同 生 效日 )至 2017
年 12月 31日 止 期 间 的 利 润 表 、 所 有 者 权 益 (基 金 净 值 )变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 。 我 们 认 为 ， 后 附 的 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定 编 制 ， 公允 反 映 了 长 信 长 金 通 货 币市 场基 金 2017年 12月 31日 的 财 务 状 况 、 2017年 9月 8日 (基 金 合同 生 效日 )至 2017年 12月 31日 止 期 间 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 。 形 成 审 计 意 见 的 基 础 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 。 审 计 报 告 的 “ 注 册 会 计 师 对 财 务 报 表 审 计 的 责 任 ” 部 分 进 一 步 阐 述 了 我 们 在 这 些 准 则 下 的 责 任 。 按 照 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则 ， 我 们 独 立 于 长 信 长 金 通 货 币市 场基 金 ， 并 履 行 了 职 业 道 德 方 面 的 其 他 责 任 。 我 们 相 信 ， 我 们 获 取 的 审 计证 据 是 充 分 、 适 当 的 ， 为 发 表 审 计 意 见 提 供 了 基 础 。 强 调 事 项 — 其 他事 项 — 其 他 信 息 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 (以下 简 称 “ 基 金 管 理 人 ” )管 理 层 对 其 他 信 息 负责 。 其 他 信 息 包 括 长 信 长 金 通 货 币市 场基 金 2017年度 报 告 中 涵 盖的 信 息 ， 但 不 包 括 财 务 报 表 和 我 们 的 审 计 报 告 。 我 们 对 财 务 报 表 发 表 的 审 计 意 见 不 涵 盖 其 他 信 息 ， 我 们也不 对 其 他 信 息 发 表 任 何 形式 的 鉴 证 结 论 。 结 合 我 们 对 财 务 报 表 的 审 计 ， 我 们 的 责 任 是 阅 读 其 他 信 息 ， 在 此 过 程 中 ， 考 虑 其 他 信 息 是 否 与 财 务 报 表 或我 们 在 审 计 过 程 中了 解 到 的 情 况 存 在 重 大 不一 致 或 者 似 乎 存 在 重 大 错 报 。 基 于 我 们 已 执 行 的 工 作 ， 如 果 我 们 确 定 其 他 信 息 存 在 重 大 错 报 ， 我 们 应 当 报 告 该 事 实 。 在 这 方 面 ， 我 们 无 任 何 事 项 需 要 报 告 。 管 理 层 和 治 理 层 对 财 务 报 表 的 责 任 基 金 管 理 人 管 理 层 负责 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定 编 制 财 务 报 表 ， 使 其 实 现 公允 反 映 ， 并 设计 、 执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控 制 ， 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 而 导 致 的 重 大 错 报 。 在 编 制 财 务 报 表 时 ， 基 金 管 理 人 管 理 层 负责 评 估 长 信 长 金 通 货 币 市 场基 金 的 持 续经 营 能 力 ， 披 露 与 持 续经 营 相 关 的 事 项 (如 适 用 )， 并 运 用 持 续经 营 假 设 ， 除 非 基 金 管 理 人 管 理 层 计 划 清 算 长 信 长 金 通 货 币市 场基 金 、 终 止 经 营 或 别 无 其 他 现 实 的 选 择 。 基 金 管 理 人 治 理 层 负责 监 督 长 信 长 金 通 货 币市 场基 金 的 财 务 报 告 过 程 。 注 册 会 计 师 对 财 务 报 表 审 计 的 责 任 我 们 的目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 获 取 合 理 保 证 ， 并 出具 包 含 审 计 意 见 的 审 计 报 告 。 合 理 保 证 是 高 水 平 的 保 证 ， 但 并 不 能 保 证 按 照 审 计 准 则 执 行 的 审 计 在 某 一 重 大 错 报 存 在 时 总 能 发 现 。 错 报 可 能 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 ， 长 信 长 金 通 货 币 2017 年年度 报 告 第 19 页 共 59 页 如 果 合 理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报 表 作 出 的 经 济 决 策 ， 则 通 常 认 为 错 报 是 重 大 的 。 在 按 照 审 计 准 则 执 行 审 计 工 作 的 过 程 中 ， 我 们 运 用 职 业 判 断 ， 保 持 职 业 怀 疑 。 同 时 ， 我 们也 执 行 以下 工 作 ： (1)识 别 和 评 估 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 ， 设 计 和 实 施 审 计 程 序 以 应 对 这 些 风 险 ， 并 获 取 充 分 、 适 当 的 审 计证 据 ， 作 为 发 表 审 计 意 见 的 基 础 。 由 于 舞 弊 可 能 涉 及 串 通 、 伪 造 、 故 意 遗 漏 、 虚 假 陈 述 或 凌 驾 于 内 部 控 制 之上 ， 未 能 发 现 由 于 舞 弊 导 致 的 重 大 错 报 的 风 险 高 于 未 能 发 现 由 于 错 误 导 致 的 重 大 错 报 的 风 险 。 (2)了 解 与 审 计 相 关 的 内 部 控 制 ， 以 设计 恰 当 的 审 计 程 序 ， 但 目的 并 非 对 内 部 控 制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 (3)评 价 基 金 管 理 人 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 做 出 会 计 估 计 及 相 关 披 露 的 合 理 性 。 (4)对 基 金 管 理 人 管 理 层 使 用 持 续经 营 假 设 的 恰 当 性 得 出 结 论 。 同 时 ， 根 据 获 取 的 审 计证 据 ， 就 可 能 导 致 对 长 信 长 金 通 货 币市 场基 金 持 续经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确 定 性 得 出 结 论 。 如 果 我 们 得 出 结 论认 为 存 在 重 大 不 确 定 性 ， 审 计 准 则 要 求 我 们 在 审 计 报 告 中 提 请 报 表 使 用 者 注 意 财 务 报 表 中 的相 关 披 露 ； 如 果 披 露 不 充 分 ， 我 们 应 当 发 表 非 无 保 留 意 见 。 我 们 的 结 论 基 于 截 至 审 计 报 告 日 可 获 得 的 信 息 。 然 而 ， 未来 的 事 项 或 情 况 可 能 导 致 长 信 长 金 通 货 币市 场基 金 不 能 持 续经 营 。 (5)评 价 财 务 报 表 的 总 体 列 报 、 结 构 和 内 容 (包 括披 露 )， 并 评 价 财 务 报 表 是 否 公允 反 映 相 关 交 易 和 事 项 。 我 们与 基 金 管 理 人 治 理 层就 计 划 的 审 计 范 围 、 时 间 安 排 和 重 大 审 计 发 现 等 事 项 进 行 沟 通 ， 包 括 沟 通 我 们 在 审 计 中 识 别 出 的 值 得 关 注 的 内 部 控 制 缺 陷 。 会 计 师 事 务 所 的 名 称 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 注 册 会 计 师 的 姓 名 曾 浩 吴 凌 志 会 计 师 事 务 所 的 地址 上 海 市 黄 浦 区 延 安 东 路 222号 30楼 审 计 报 告 日 期 2018年 3月 26日
长 信 长 金 通 货 币 2017 年年度 报 告 第 20 页 共 59 页 年度 财 务 报 表 §7
资 产 负 债 表 7.1
会 计 主 体 ： 长 信 长 金 通 货 币市 场基 金 报 告 截 止 日 ： 2017年 12月 31日 单 位 ： 人 民 币 元 资 产 附 注 号 本期末 2017年 12月 31日 资 产 ：
银 行 存 款 7.4.7.1 204,589,749.56
结 算 备 付 金 2,727.27
存 出 保 证 金 -
交 易 性 金 融 资 产 7.4.7.2 2,544,058,016.06
其 中 ： 股 票 投 资 -
基 金 投 资 -
债 券 投 资 2,544,058,016.06
资 产 支 持 证 券 投 资 -
贵 金 属 投 资 -
衍 生 金 融 资 产 7.4.7.3 -
买 入 返 售 金 融 资 产 7.4.7.4 1,467,560,825.35
应 收 证 券 清 算 款 200,660.49
应 收 利 息 7.4.7.5 6,848,747.01
应 收 股 利 -
应 收 申 购 款 69,000.00
长 信 长 金 通 货 币 2017 年年度 报 告 第 21 页 共 59 页 递 延 所 得 税 资 产 -
其 他 资 产 7.4.7.6 10,999.16
资 产 总 计 4,223,340,724.90
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号 本期末 2017年 12月 31日 负 债 ： 短 期 借 款 -
交 易 性 金 融 负 债 -
衍 生 金 融 负 债 7.4.7.3 -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 193,757,338.12
应 付 证 券 清 算 款 -
应 付 赎 回 款 -
应 付 管 理 人 报 酬 153,014.20
应 付 托 管 费 51,004.74
应 付 销 售 服 务 费 127,121.21
应 付交 易 费 用 7.4.7.7 24,624.94
应 交 税 费 -
应 付 利 息 89,346.54
应 付 利 润 2,002,393.88
递 延 所 得 税 负 债 -
其 他 负 债 7.4.7.8 95,000.00
长 信 长 金 通 货 币 2017 年年度 报 告 第 22 页 共 59 页 负 债 合 计 196,299,843.63
所 有 者 权 益 ： 实 收 基 金 7.4.7.9 4,027,040,881.27
未 分 配 利 润 7.4.7.10 -
所 有 者 权 益 合 计 4,027,040,881.27
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 4,223,340,724.90
注 ： 1、 报 告 截 止 日 2017年 12月 31日 ， 长 信 长 金 通 货 币 A基 金 份 额 净 值 人 民 币 1.0000元 ， 基 金 份 额 总 额 4,027,040,881.27份 ； 长 信 长 金 通 货 币 B基 金 份 额 净 值 人 民 币 1.0000元 ， 基 金 份 额 总 额 0.00
份 ； 份 额 总 计 为 4,027,040,881.27份 。 2、 本 基 金 本 报 告 期 为 2017年 9月 8日 至 2017年 12月 31日 ， 本 基 金 合同 于 2017年 9月 8日 起 正 式 生 效 ， 为 报 告 期 内 合同 生 效 的 基 金 ， 本 报 告 期 的 财 务 报 表 和 报 表 附 注 均 无 同 期 对 比 数 据 。
利 润 表 7.2
会 计 主 体 ： 长 信 长 金 通 货 币市 场基 金 本 报 告 期 ： 2017年 9月 8日 (基 金 合同 生 效日 )至 2017年 12月 31日 单 位 ： 人 民 币 元 项 目 附 注 号 本期 2017年 9月 8日 (基 金 合同 生 效日 )至 2017年 12
月 31日 一 、 收 入
6,991,673.62
1. 利 息 收 入 6,909,648.82
其 中 ： 存 款 利 息 收 入 7.4.7.11 165,093.47
债 券利 息 收 入 3,125,077.17
资 产 支 持 证 券利 息 收 入 -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 3,619,478.18
其 他 利 息 收 入 -
长 信 长 金 通 货 币 2017 年年度 报 告 第 23 页 共 59 页 2. 投 资 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 填 列 ） 82,024.80
其 中 ： 股 票 投 资 收 益 7.4.7.12 -
基 金 投 资 收 益 -
债 券 投 资 收 益 7.4.7.13 82,024.80
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 7.4.7.13.5 -
贵 金 属 投 资 收 益 7.4.7.14 -
衍 生 工 具 收 益 7.4.7.15 -
股 利 收 益 7.4.7.16 -
3. 公允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） 7.4. 7.17 -
4. 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） -
5. 其 他 收 入 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） 7.4.7.18 -
减 ： 二 、 费 用 463,155.98
1 ． 管 理 人 报 酬 7.4.10.2.1 163,128.23
2 ． 托 管 费 7.4.10.2.2 55,557.06
3 ． 销 售 服 务 费 7.4.10.2.3 140,778.46
4 ． 交 易 费 用 7.4.7.19 -
5 ． 利 息 支 出 90,401.53
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 90,401.53
6 ． 其 他 费 用 7.4.7.20 13,290.70
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ -” 号 填 列 ） 6,528,517.64
减 ： 所 得 税 费 用 -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ -” 号 填 列 ） 6,528,517.64
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 为 2017年 9月 8日 至 2017 年 12月 31日 ， 本 基 金 合同 于 2017年 9月 8日 起 正 式 生 效 ， 为 报 告 期 内 合同 生 效 的 基 金 ， 本 报 告 期 的 财 务 报 表 和 报 表 附 注 均 无 同 期 对 比 数 据 。 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表 7.3
会 计 主 体 ： 长 信 长 金 通 货 币市 场基 金 长 信 长 金 通 货 币 2017 年年度 报 告 第 24 页 共 59 页 本 报 告 期 ： 2017年 9月 8日 (基 金 合同 生 效日 )至 2017年 12月 31日 单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2017年 9月 8日 (基 金 合同 生 效日 )至 2017年 12月 31日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 251,016,200.45 - 251,016,200.45
二 、 本期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利 润 ） - 6,528,517.64 6,528,517.64
三 、 本期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减 少 以 “ -” 号 填 列 ） 3,776,024,680.82 - 3,776,024,680.82
其 中 ： 1.基 金 申 购 款 5,278,803,364.21 - 5,278,803,364.21
2.基 金 赎 回 款 -1,502,778,683.39 - -1,502,778,683.39
四 、 本期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以 “ -” 号 填 列 ） - -6,528,517.64 -6,528,517.64
五 、 期末 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 4,027,040,881.27 - 4,027,040,881.27
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 为 2017年 9月 8日 至 2017 年 12月 31日 ， 本 基 金 合同 于 2017年 9月 8日 起 正 式 生 效 ， 为 报 告 期 内 合同 生 效 的 基 金 ， 本 报 告 期 的 财 务 报 表 和 报 表 附 注 均 无 同 期 对 比 数 据 。 本 报 告 7.1 至 7.4 财 务 报 表 由 下 列 负责 人 签 署 ： ______成 善 栋 ______
______覃 波 ______
____孙 红 辉 ____
基 金 管 理 人 负责 人
主 管 会 计 工 作 负责 人
会 计 机构 负责 人 报 表 附 注 7.4
基 金 基 本 情 况 7.4.1
长 信 长 金 通 货 币市 场基 金 (以下 简 称 “ 本 基 金 ” )系 由 基 金 管 理 人 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》、《 长 信 长 金 通 货 币市 场基 金 基 金 合同 》 (以下 简 称 “ 基 金 合同 ” )及 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定 ， 本 基 金 由 长 信 利 息 满溢 场 内 实 时 申 赎货 币市 场基 金 (以 下 简 称 “ 原 基 金 ” 变 更 注 册 而 来 ， 原 基 金 于 2013年 11月 7日 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2013]1411 号 文 注 册 ， 根 据 2017 年 8 月 17 日 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2017]1517 号 文 ， 准 予 原 基 金 变 更 注 册 为 本 基 金 并 募 集 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 基 金 ， 存 续 期 限 为不 定 期 。 本 基 金 根 据 销 售 服 务 费 用 收 取 方 式 的 不 同 ， 将 基 金 份 额 分 为 A类 基 金 份 额 和 B类 基 金 份 额 。 本 基 金 首 次 设 立 募 集 基 金 份 额 为 251,016,200.45份 ， 经 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 有 限 公 长 信 长 金 通 货 币 2017 年年度 报 告 第 25 页 共 59 页 司 验 证 ， 并 出具 了 编 号 为 毕 马 威 华 振 验 字 第 1700025号 验 资 报 告 。《 长 信 长 金 通 货 币市 场基 金 基 金 合同 》 于 2017年 9月 8日 正 式 生 效 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人为 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 ， 基 金 托 管 人为交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 (以下 简 称 “ 交 通 银 行 ” )。 根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》、 截 至 报 告 期末最 新 公 告 的 基 金 合同 及 《 长 信 长 金 通 货 币市 场基 金 招 募 说 明 书 》 的 有 关 规 定 ， 本 基 金 的 投 资 范 围 为 ： 1、 现 金 ； 2、 期 限 在 1 年 以 内 (含 1 年 )的 银 行 存 款 、 债 券 回 购 、 中 央 银 行 票 据 、 同 业 存 单 ； 3、 剩 余 期 限 在 397 天 以 内 (含
397 天 )的 债 券 、 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具 、 资 产 支 持 证 券 ； 4、 中 国 证 监 会 、 中 国 人 民 银 行 认 可 的 其 他 具 有 良 好 流 动 性 的 货 币市 场 工 具 。 如 法 律 法 规 或 监 管 机构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 ， 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 ， 并 可 依 据 届 时 有 效 的 法 律 法 规 适 时 合 理 地 调 整 投 资 范 围 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 同 期 七 天 通 知 存 款 利 率 (税 后 )。 会 计 报 表 的 编 制 基 础 7.4.2
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 及 相 关 规 定 (以下 简 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” )
以 及 中 国 证 监 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定 编 制 ， 同 时 在 具 体会 计 核 算 和 信 息 披 露 方 面 也 参 考 了中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 发 布 的 若 干 基 金 行 业 实 务 操 作 。 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明 7.4.3
本 基 金 财 务 报 表 的 编 制 符 合 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 监 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定 的 要 求 ， 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2017年 12月 31日 的 财 务 状 况 以 及 2017年 9月 8日 (基 金 合 同 生 效日 )至 2017年 12月 31日 止 期 间 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 。 重 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 7.4.4
会 计 年度 7.4.4.1
本 基 金 的 会 计 年度 为 公 历 年度 ， 即 每 年 1月 1日 起 至 12月 31日 止 。 本期 财 务 报 表 的 实 际 编 制 期 间 为 2017年 9月 8日 (基 金 合同 生 效日 )至 2017 年 12 月 31 日 止 期 间 。 记 账 本 位 币 7.4.4.2
本 基 金 以人 民 币 为 记 账 本 位 币 。 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 分 类 7.4.4.3
1)金 融 资 产 的 分 类 长 信 长 金 通 货 币 2017 年年度 报 告 第 26 页 共 59 页 根 据 本 基 金 的 业 务 特 点 和 风 险 管 理 要 求 ， 本 基 金 将 所 持 有 的 金 融 资 产 在 初 始 确 认 时 划分 为以 公允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益的 金 融 资 产 和 贷 款 及 应 收 款 项 ， 暂 无 金 融 资 产 划分 为 可 供 出 售 金 融 资 产 或 持 有 至 到 期 投 资 。 以 公允 价 值 计 量 且 其公允 价 值 变 动 计 入 损 益的 金 融 资 产 在 资 产 负 债 表 中以交 易 性 金 融 资 产 列 示 ， 包 括 债 券 投 资 、 资 产 支 持 证 券 投 资 等 。 本 基 金 持 有 的 各 类 应 收 款 项 、 买 入 返 售 金 融 资 产 等 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 、 回 收 金 额 固 定 或 可 确 定 的 非 衍 生 金 融 资 产 分 类 为 贷 款 及 应 收 款 项 。 2)金 融 负 债 的 分 类 根 据 本 基 金 的 业 务 特 点 和 风 险 管 理 要 求 ， 本 基 金 将 持 有 的 金 融 负 债 在 初 始 确 认 时 划分 为以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益的 金 融 负 债 和 其 他 金 融 负 债 。 本 基 金 暂 无 分 类 为以 公允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益的 金 融 负 债 。 其 他 金 融 负 债 包 括 各 类 应 付 款 项 、 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 等 。 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 初 始 确 认 、 后 续 计 量 和 终 止 确 认 7.4.4.4
金 融 资 产 或 金 融 负 债 于 本 基 金 成 为 金 融 工 具 合同 的 一 方时 ， 于交 易 日 按 公允 价 值 在 资 产 负 债 表 内 确 认 。 以 公允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益的 金 融 资 产 ， 取 得 时 发 生 的相 关 交 易 费 用 计 入 当 期 损 益 ； 支 付 的 价 款 中 包 含 已 宣 告 但 尚 未 发 放 的 现 金 股 利 或 债 券 起 息 日 或 上 次 除 息 日 至 购 买 日 止 的 利 息 ， 单 独 确 认 为 应 收 项 目 。 贷 款 及 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 的相 关 交 易 费 用 计 入 初 始 确 认 金 额 。 以 公允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益的 金 融 资 产 及 金 融 负 债 按 照 公允 价 值 进 行 后 续 计 量 ， 贷 款 及 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 采 用 实 际 利 率 法 ， 以 摊 余 成 本 进 行 后 续 计 量 。 当 收 取 某 项 金 融 资 产 现 金 流 量 的 合同 权 利 已 终 止 或 该 金 融 资 产 所 有权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 已 转 移 时 ， 终 止 确 认该 金 融 资 产 。 终 止 确 认 的 金 融 资 产 的 成 本 按 移 动加 权 平 均 法 于交 易 日 结 转 。 金 融 负 债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分 已 经 解 除 的 ， 才 能 终 止 确 认该 金 融 负 债 或 其 一 部 分 。 金 融 负 债 全 部 或 部 分 终 止 确 认 的 ， 将 终 止 确 认 部 分 的 账 面 价 值 与 支 付 的 对 价 (包 括 转 出 的 非 现 金 资 产 或 承担 的 新 金 融 负 债 )之 间 的 差 额 ， 计 入 当 期 损 益 。 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 估 值 原 则 7.4.4.5
公允 价 值 是 指 市 场 参 与 者 在 计 量 日 发 生 的 有 序 交 易 中 ， 出 售 一 项 资 产 所 能 收 到 或 者 转 移 一 项 负 债 所 需 支 付 的 价 格 。 本 基 金 对 以 公允 价 值 进 行 后 续 计 量 的 金 融 资 产与 金 融 负 债 根 据 对 计 量 整 体 具 有 重 大 意 义 的 最 低 层 次 的 输 入 值 确 定 公允 价 值 计 量 层 次 。 第 一 层 次 输 入 值 是 在 计 量 日 能 够 取 得 的相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 ； 第 二 层 次 输 入 值 是 除 第 一 层 次 输 入 值 外 相 关 资 产 或 负 债 直 接 或 间 接 可 观 察 的 输 入 值 ； 第 三 层 次 输 入 值 是 相 关 资 产 或 负 债 的 不 可 观 察 输 入 值 。 长 信 长 金 通 货 币 2017 年年度 报 告 第 27 页 共 59 页 本 基 金 的 债 券 投 资 等 金 融 资 产 ， 均 以 实 际 利 率 法 计 算 的 摊 余 成 本 估 算 公允 价 值 。 在 本 基 金 存 续 期 间 ， 基 金 管 理 人 定 期 计 算 本 基 金 投 资 组 合 摊 余 成 本 与 其 他 可参 考 公允 价 值 指 标 之 间 的 偏 离 程 度 ， 并 定 期 测 试 其 他 可参 考 公允 价 值 指 标 确 定 方 法 的 有 效 性 。 投 资 组 合 的 摊 余 成 本 与 其 他 可参 考 公允 价 值 指 标 产 生 重 大 偏 离 的 ， 按 其 他 公允 价 值 指 标 对 组 合 的 账 面 价 值 进 行 调 整 ， 调 整 差 额 确 认 为 “ 公允 价 值 变 动 损 益 ” ， 并 按 其 他 公允 价 值 指 标 进 行 后 续 计 量 。 如 基 金 份 额 净 值 恢 复 至 1元 ， 恢 复 使 用 摊 余 成 本 估 算 公允 价 值 。 如 有 确 凿 证 据 表 明 按 上 述 方 法 不 能 客 观 反 映 交 易 性 金 融 工 具 的 公允 价 值 ， 基 金 管 理 人 将 根 据 具 体 情 况 与 基 金 托 管 人 商 定 后 采 用 估 值 技 术 确 定 最 能 反 映 公允 价 值 的 价 格 。 估 值 技 术 包 括 参 考 熟 悉情 况 并 自 愿 交 易 的 各 方 最 近进 行 的 市 场 交 易 中 使 用 的 价 格 、 参 照 实 质 上 相 同 的 其 他 金 融 工 具 的 当 前 公允 价 值 、 现 金 流 量 折 现 法 和 期权 定 价 模 型 等 。 采 用 估 值 技 术 时 ， 尽 可 能 最 大 程 度 使 用 市 场 参 数 ， 减 少 使 用 与 本 基 金 特 定 相 关 的 参 数 。 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 抵 销 7.4.4.6
当 本 基 金 具 有 抵 销 已 确 认 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 法 定 权 利 ， 且 目 前 可 执 行 该 种 法 定 权 利 ， 同 时 本 基 金 计 划 以 净 额 结 算 或 同 时 变 现 该 金 融 资 产 和 清 偿 该 金 融 负 债 时 ， 金 融 资 产 和 金 融 负 债 以 相 互 抵 销 后 的 金 额 在 资 产 负 债 表 内 列 示 。 除 此 以 外 ， 金 融 资 产 和 金 融 负 债 在 资 产 负 债 表 内 分别列 示 ， 不予 相 互 抵 销 。 实 收 基 金 7.4.4.7
实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 对 应 的 金 额 。 每 份 基 金 份 额 面 值 为人 民 币 1.00元 。 申 购 、 赎 回 、 转 换 及 分 红 再 投 资 等 引 起 的 实 收 基 金 的 变 动分别 于上 述 各 交 易 确 认 日 认 列 。 上 述 申 购 和 赎 回 分别 包 括 基 金 转 换 所 引 起 的 转 入 基 金 的 实 收 基 金 增 加 和 转 出 基 金 的 实 收 基 金 减 少 ， 以 及 因 类 别 调 整 而 引 起 的 长 信 长 金 通 货 币 A、 长 信 长 金 通 货 币 B基 金 份 额 之 间 的 转 换 所 产 生 的 实 收 基 金 变 动 。 收 入 /( 损 失 ) 的 确 认 和 计 量 7.4.4.8
-利 息 收 入 存 款 利 息 收 入 按 存 款 的 本 金 与 适 用 利 率 逐 日 计 提 。 基 金 持 有 的 附 息 债 券 、 贴 现 券 按 摊 余 成 本 和 实 际 利 率 计 算 确 定 利 息 收 入 。 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 按 买 入 返 售 金 融 资 产 的 摊 余 成 本 在 返 售 期 内 以 实 际 利 率 法 逐 日 计 提 。 -投 资 收 益 债 券 投 资 收 益 为 卖 出 债 券 交 易 日 的 成 交 总 额 扣 除 应 结 转 的 债 券 投 资 成 本 与 应 收 利 息 (若 有 )后 的 差 额 确 认 。 长 信 长 金 通 货 币 2017 年年度 报 告 第 28 页 共 59 页 费 用 的 确 认 和 计 量 7.4.4.9
本 基 金 的 基 金 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.15%的 年 费 率 逐 日 计 提 。 本 基 金 的 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.05%的 年 费 率 逐 日 计 提 。 本 基 金 A类 基 金 份 额 的 销 售 服 务 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.15%的 年 费 率 逐 日 计 提 ； B类 基 金 份 额 的 销 售 服 务 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.01%的 年 费 率 逐 日 计 提 。 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 按 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 的 摊 余 成 本 在 回 购 期 内 以 实 际 利 率 逐 日 计 提 。 基 金 的 收 益 分 配 政 策 7.4.4.10
1)本 基 金 同 一 类 别 内 的 每 份 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 ； 2)本 基 金 收 益 分 配 方 式 为 红 利 再 投 资 ， 免 收 再 投 资 的 费 用 ； 3)“ 每 日 分 配 、 按 日支 付 ” 。 本 基 金 根 据 每 日 基 金 收 益 情 况 ， 以 每 万份 基 金 已 实 现 收 益 为 基 准 ， 为 投 资 人 每 日 计 算 当 日收 益 并 分 配 ， 且 每 日 进 行 支 付 。 投 资 人 当 日收 益 分 配 的 计 算 保 留 到 小 数 点 后 2位 ， 小 数 点 后 第 3位 按 去 尾 原 则 处 理 (因 去 尾 形 成 的 余 额 进 行 再 次 分 配 ， 直 到分 完 为 止 )； 4)本 基 金 根 据 每 日收 益 情 况 ， 将 当 日收 益 全 部 分 配 ， 若 当 日 已 实 现 收 益 大 于 零 时 ， 为 投 资 人 记 正 收 益 ； 若 当 日 已 实 现 收 益 小 于 零 时 ， 为 投 资 人 记 负 收 益 ； 若 当 日 已 实 现 收 益 等 于 零 时 ， 当 日 投 资 人不 记 收 益 ;
5)本 基 金 每 日 进 行 收 益 计 算 并 分 配 时 ， 收 益 支 付 方 式 只 采 用 红 利 再 投 资 (即 红 利 转 基 金 份 额 )
方 式 ， 投 资 人 可 通 过 赎 回 基 金 份 额 获 得 现 金 收 益 ； 投 资 人 在 当 日 累 计 收 益 支 付 时 ， 若 当 日 净 收 益 大 于 零 ， 则 增 加 基 金 份 额 持 有 人 基 金 份 额 ； 若 当 日 净 收 益 等 于 零 时 ， 则 保 持 基 金 份 额 持 有 人 基 金 份 额 不 变 ； 基 金 管 理 人 将 采 取 必 要 措 施 尽 量 避 免 基 金 净 收 益 小 于 零 ， 若 当 日 基 金 净 收 益 小 于 零 时 ， 缩 减 基 金 份 额 持 有 人 基 金 份 额 ； 6)当 日 申 购 的 基 金 份 额 自 下一个 工 作 日 起 ， 享 有 基 金 的 收 益 分 配 权 益 ； 当 日 赎 回 的 基 金 份 额 自 下一个 工 作 日 起 ， 不享 有 基 金 的 收 益 分 配 权 益 ； 7)法 律 法 规 或 监 管 机构 另 有 规 定 的 从 其 规 定 。 分 部 报 告 7.4.4.11
根 据 本 基 金 的 内 部 组织 机构 、 管 理 要 求 及 内 部 报 告 制 度 ， 本 基 金 整 体 为一个 报 告 分 部 ， 且 向 管 理 层 报 告 时 采 用 的 会 计 政 策 及 计 量 基 础 与 编 制 财 务 报 表 时 的 会 计 政 策 与 计 量 基 础 一 致 。 其 他 重 要 的 会 计 政 策 和 会 计 估 计 7.4.4.12
根 据 本 基 金 的 估 值 原 则 和 中 国 证 监 会 允 许 的 基 金 行 业 估 值 实 务 操 作 ， 本 基 金 计 算 影 子 价 格 过 程 中 确 定 债 券 投 资 的 公允 价 值 时 采 用 的 估 值 方 法 及 其关 键 假 设 如 下 ： 长 信 长 金 通 货 币 2017 年年度 报 告 第 29 页 共 59 页 根 据 《 关 于 发 布 <中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2015年 1季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 >的 通 知 》 (中 基 协发 [2014]24 号 )， 在 上 海 证 券 交 易 所 、 深 圳 证 券 交 易 所 及 银 行 间 同 业 市 场 上 市 交 易 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 估 值 处 理 标 准 另 有 规 定 的 除 外 ) ， 采 用 第 三 方 估 值 机构 提 供 的 价 格 数 据 进 行 估 值 。 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 的 说 明 7.4.5
会 计 政 策 变 更 的 说 明 7.4.5.1
本 基 金 本 报 告 期 内 无 需 说 明 的 重 大 会 计 政 策 变 更 。 会 计 估 计 变 更 的 说 明 7.4.5.2
本 基 金 本 报 告 期 内 无 需 说 明 的 会 计 估 计 变 更 。 差 错 更 正 的 说 明 7.4.5.3
本 基 金 本 报 告 期 内 无 需 说 明 的 重 大 会 计 差 错 更 正 。 税 项 7.4.6
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [2004]78 号 文 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收政 策 的 通 知 》、 财 税 [2008]1号 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》、 财 税 [2016]36号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 》、 财 税 [2016]140号 《 关 于 明 确 金 融 房 地 产 开 发 教 育 辅 助 服 务 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》、 财 税 [2017]56号 《 关 于 资 管 产 品 增 值 税 有 关 问 题 的 通 知 》、 财 税 [2017]90号 《 关 于 租 入 固 定 资 产 进 项 税 额 抵扣 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》 及 其 他 相 关 税 务 法 规 和 实 务 操 作 ， 主 要 税 项 列 示 如 下 ： 1)证 券 投 资 基 金 (封 闭 式 证 券 投 资 基 金 ， 开 放 式 证 券 投 资 基 金 )管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 免 征 营 业 税 和 增 值 税 ； 2018年 1月 1日 起 ， 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 营 过 程 中 发 生 的 其 他 增 值 税 应 税 行 为 ， 以 基 金 管 理 人为 增 值 税 纳 税 人 ， 暂 适 用 简 易 计 税 方 法 ， 按 照 3%的 征 收 率 缴 纳 增 值 税 。 2)对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包 括 买 卖 债 券 的 差 价 收 入 ， 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 ， 暂 不 缴 纳 企 业 所 得 税 。 3)对 基 金 取 得 的 债 券利 息 收 入 ， 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付上 述 收 入 时 代 扣 代 缴 20%的 个人 所 得 税 ， 暂 不 缴 纳 企 业 所 得 税 。 长 信 长 金 通 货 币 2017 年年度 报 告 第 30 页 共 59 页 重 要 财 务 报 表 项 目的 说 明 7.4.7
银 行 存 款 7.4.7.1
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期末 2017年 12月 31日 活 期 存 款 4,589,749.56
定 期 存 款 200,000,000.00
其 中 ： 存 款 期 限 1 个 月 以 内 200,000,000.00
存 款 期 限 1-3个 月 -
其 他 存 款 -
合 计 ： 204,589,749.56
交 易 性 金 融 资 产 7.4.7.2
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期末 2017年 12月 31日 摊 余 成 本 影 子定 价 偏 离 金 额 偏 离 度 债 券 交 易 所 市 场 - - - -
银 行 间 市 场 2,544,058,016.06 2,544,289,000.00 230,983.94 0.0057%
合 计 2,544,058,016.06 2,544,289,000.00 230,983.94 0.0057%
衍 生 金 融 资 产 / 负 债 7.4.7.3
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 衍 生 金 融 工 具 。 买 入 返 售 金 融 资 产 7.4.7.4
各 项 买 入 返 售 金 融 资 产 期末 余 额 7.4.7.4.1
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期末 2017年 12月 31日 账 面 余 额 其 中 ； 买 断 式 逆 回 购 买 入 返 售 证 券 _银 行 间 1,163,560,825.35 -
买 入 返 售 证 券 -交 易 所 304,000,000.00 -
合 计 1,467,560,825.35 -
期末 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券 7.4.7.4.2
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券 。 应 收 利 息 7.4.7.5
单 位 ： 人 民 币 元 长 信 长 金 通 货 币 2017 年年度 报 告 第 31 页 共 59 页 项 目 本期末 2017年 12月 31日 应 收 活 期 存 款 利 息 1,069.50
应 收 定 期 存 款 利 息 96,666.66
应 收 其 他 存 款 利 息 -
应 收 结 算 备 付 金 利 息 2,612.45
应 收 债 券利 息 4,348,178.08
应 收 买 入 返 售 证 券利 息 2,400,220.32
应 收 申 购 款 利 息 -
应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 -
其 他 -
合 计 6,848,747.01
其 他 资 产 7.4.7.6
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期末 2017年 12月 31日 其 他 应 收 款 10,999.16
待 摊 费 用 -
合 计 10,999.16
应 付交 易 费 用 7.4.7.7
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期末 2017年 12月 31日 交 易 所 市 场 应 付交 易 费 用 -
银 行 间 市 场 应 付交 易 费 用 24,624.94
合 计 24,624.94
其 他 负 债 7.4.7.8
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期末 2017年 12月 31日 应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 -
应 付 赎 回 费 -
预 提 审 计 费 15,000.00
预 提 信 息 披 露 费 80,000.00
合 计 95,000.00
实 收 基 金 7.4.7.9
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 长 信 长 金 通 货 币 A
项 目 本期 2017年 9月 8日 (基 金 合同 生 效日 )至 2017年 12月 31日 基 金 份 额 （ 份 ） 账 面 金 额 基 金 合同 生 效日 251,016,200.45 251,016,200.45
长 信 长 金 通 货 币 2017 年年度 报 告 第 32 页 共 59 页 本期 申 购 5,278,803,362.21 5,278,803,362.21
本期 赎 回 ( 以 "-" 号 填 列 ) -1,502,778,681.39 -1,502,778,681.39
- 基 金 拆 分 /份 额 折 算 前 - -
基 金 拆 分 /份 额 折 算 变 动 份 额 - -
本期 申 购 - -
本期 赎 回 ( 以 "-" 号 填 列 ) - -
本期末 4,027,040,881.27 4,027,040,881.27
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 长 信 长 金 通 货 币 B
项 目 本期 2017年 9月 8日 (基 金 合同 生 效日 )至 2017年 12月 31日 基 金 份 额 （ 份 ） 账 面 金 额 基 金 合同 生 效日 - -
本期 申 购 2.00 2.00
本期 赎 回 ( 以 "-" 号 填 列 ) -2.00 -2.00
- 基 金 拆 分 /份 额 折 算 前 - -
基 金 拆 分 /份 额 折 算 变 动 份 额 - -
本期 申 购 - -
本期 赎 回 ( 以 "-" 号 填 列 ) - -
本期末 - -
注 ： 1、 表 内 各 级 基 金 的 申 购 和 赎 回 均 包 括 红 利 再 投 资 、 分 级 调 整 以 及 基 金 转 入 和 转 出 数 。 2、 本 基 金 自 2017年 8月 30日 至 2017年 9月 1日 止 期 间 公 开 发 售 ， 共 募 集 有 效 净 认 购资 金 251,016,200.00元 。 根 据 本 基 金 法 律 文 件 的 规 定 ， 本 基 金 设 立 募 集 期 内 认 购资 金 产 生 的 利 息 收 入 0.45元 在 本 基 金 成 立 后 ， 折 算 成 0.45份 基 金 份 额 ， 划 入 基 金 份 额 持 有 人 账 户 。 未 分 配 利 润 7.4.7.10
单 位 ： 人 民 币 元 长 信 长 金 通 货 币 A
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计 基 金 合同 生 效日 - - -
本期 利 润 6,528,517.64 - 6,528,517.64
本期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变 动 数 - - -
其 中 ： 基 金 申 购 款 - - -
基 金 赎 回 款 - - -
本期 已 分 配 利 润 -6,528,517.64 - -6,528,517.64
本期末 - - -
存 款 利 息 收 入 7.4.7.11
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2017年 9月 8日 (基 金 合同 生 效日 )至 2017年 12月 31日 活 期 存 款 利 息 收 入 64,480.30
长 信 长 金 通 货 币 2017 年年度 报 告 第 33 页 共 59 页 定 期 存 款 利 息 收 入 96,666.66
其 他 存 款 利 息 收 入 -
结 算 备 付 金 利 息 收 入 3,946.51
其 他 -
合 计 165,093.47
股 票 投 资 收 益 7.4.7.12
股 票 投 资 收 益 —— 买 卖 股 票 差 价 收 入 7.4.7.12.1
注 ： 本 基 金 本 报 告 期未 持 有 股 票 。 债 券 投 资 收 益 7.4.7.13
债 券 投 资 收 益 项 目 构 成 7.4.7.13.1
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2017年 9月 8日 (基 金 合同 生 效日 )至 2017年 12月 31日 债 券 投 资 收 益 —— 买 卖 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券到 期 兑 付 ） 差 价 收 入 82,024.80
债 券 投 资 收 益 —— 赎 回 差 价 收 入 -
债 券 投 资 收 益 —— 申 购 差 价 收 入 -
合 计 82,024.80
债 券 投 资 收 益 —— 买 卖 债 券 差 价 收 入 7.4.7.13.2
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2017年 9月 8日 (基 金 合同 生 效日 )至 2017年 12月 31日 卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券到 期 兑 付 ） 成 交 总 额 77,604,267.26
减 ： 卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券到 期 兑 付 ） 成 本 总 额 77,100,108.21
减 ： 应 收 利 息总 额 422,134.25
买 卖 债 券 差 价 收 入 82,024.80
债 券 投 资 收 益 —— 赎 回 差 价 收 入 7.4.7.13.3
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 无 债 券 投 资赎 回 差 价 收 入 。 债 券 投 资 收 益 —— 申 购 差 价 收 入 7.4.7.13.4
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 无 债 券 投 资 申 购 差 价 收 入 。 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 7.4.7.13.5
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 无 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 。 长 信 长 金 通 货 币 2017 年年度 报 告 第 34 页 共 59 页 贵 金 属 投 资 收 益
7.4.7.14
贵 金 属 投 资 收 益 项 目 构 成 7.4.7.14.1
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 无 贵 金 属 投 资 收 益 。 衍 生 工 具 收 益 7.4.7.15
衍 生 工 具 收 益 —— 买 卖 权 证 差 价 收 入 7.4.7.15.1
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 无 衍 生 工 具 收 益 。 衍 生 工 具 收 益 —— 其 他 投 资 收 益 7.4.7.15.2
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 无 衍 生 工 具 收 益 。 股 利 收 益 7.4.7.16
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 无 股 利 收 益 。 公允 价 值 变 动 收 益 7.4.7.17
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 无 公允 价 值 变 动 收 益 。 其 他 收 入 7.4.7.18
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 无 其 他 收 入 。 交 易 费 用 7.4.7.19
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 无 交 易 费 用 。 其 他 费 用 7.4.7.20
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2017年 9月 8日 (基 金 合同 生 效日 )至 2017年 12月 31日 审 计 费 用 3,043.50
信 息 披 露 费 6,956.60
其 他 费 用 3,290.60
合 计 13,290.70
注 ： 其 他 费 用 为 银 行 汇 划 手 续 费 等 其 他 费 用 。 或 有 事 项 、 资 产 负 债 表 日 后 事 项 的 说 明 7.4.8
或 有 事 项 7.4.8.1
注 ： 截 至 资 产 负 债 表 日 ， 本 基 金 未 发 生 需 要 披 露 的 或 有 事 项 。 长 信 长 金 通 货 币 2017 年年度 报 告 第 35 页 共 59 页 资 产 负 债 表 日 后 事 项 7.4.8.2
注 ： 根 据 财 政 部 和 国 家 税 务 总 局 于 2016年 12月 21日 和 2017年 6月 30日 联 合 颁 布 的 《 关 于 明 确 金 融 房 地 产 开 发 教 育 辅 助 服 务 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》 (财 税 [2016]140号 )和 《 关 于 资 管 产 品 增 值 税 有 关 问 题 的 通 知 》 (财 税 [2017]56号 )的 有 关 规 定 ， 自 2018年 1月 1日 起 ， 本 基 金 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 以 本 基 金 管 理 人为 增 值 税 纳 税 人 ， 暂 适 用 简 易 计 税 方 法 ， 按 照 3%的 征 收 率 缴 纳 增 值 税 。 关 联 方 关 系 7.4.9
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 （ 以下 简 称 “ 长 信 基 金 ” ） 基 金 管 理 人 、 基 金 销 售 机构 、 基 金 注 册 登 记 机构 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 以下 简 称 “ 交 通 银 行 ” 基 金 托 管 人 、 基 金 销 售 机构 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 （ 以下 简 称 “ 长 江 证 券 ” ） 基 金 管 理 人 的 股 东 上 海 彤 胜 投 资 管 理 中 心 （ 有 限 合 伙 ） (以下 简 称 “ 彤 胜 投 资 ” )
基 金 管 理 人 的 股 东 上 海 彤 骏 投 资 管 理 中 心 （ 有 限 合 伙 ） (以下 简 称 “ 彤 骏 投 资 ” )
基 金 管 理 人 的 股 东 上 海海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东 武 汉 钢铁 股 份 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东 上 海 长 江 财 富 资 产 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 子 公 司 注 ： 经 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 股 东 会 审 议 通 过 ， 新 增 上 海 彤 胜 投 资 管 理 中 心 (有 限 合 伙 )和 上 海 彤 骏 投 资 管 理 中 心 (有 限 合 伙 )为 基 金 管 理 人 的 股 东 ， 基 金 管 理 人 已 履 行 相 关 程 序 办 理 完 成 股 东 变 更 事 项 的 工 商 变 更 登 记 并 向 监 管 机构 备 案 ， 并 已 于 2017年 2月 8日 就 上 述 股 东 变 更 事 项 进 行 公 告 。 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 7.4.10
通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 7.4.10.1
股 票 交 易 7.4.10.1.1
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 股 票 交 易 。 债 券 交 易 7.4.10.1.2
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 债 券 交 易 。 债 券 回 购 交 易 7.4.10.1.3
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 关 联 方 名 称 本期 2017年 9月 8日 (基 金 合同 生 效日 )至 2017年 12月 31日 回 购 成 交 金 额 占 当 期 债 券 回 购 成 交 总 额 的 比 例 长 信 长 金 通 货 币 2017 年年度 报 告 第 36 页 共 59 页 长 江 证 券 936,600,000.00 100.00%
权 证 交 易 7.4.10.1.4
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 内 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 权 证 交 易 。 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 7.4.10.1.5
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 内 无 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 。 关 联 方 报 酬 7.4.10.2
基 金 管 理 费 7.4.10.2.1
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2017 年 9月 8日 (基 金 合同 生 效日 )至 2017年 12月 31日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 163,128.23
其 中 ： 支 付 销 售 机构 的 客 户 维 护 费 739.35
注 ： 1、 本 基 金 基 金 合同 于 2017年 9月 8日 正 式 生 效 ， 无 上 年度 可 比 期 间 数 据 。 2、 支 付 基 金 管 理 人 长 信 基 金 的 基 金 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 ×0.15%的 年 费 率 计 提 ， 逐 日 累 计 至 每 月月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ： 日 基 金 管 理 人 报 酬 =前 一 日 基 金 资 产 净 值 ×0.15%÷当 年 天 数 。 基 金 托 管 费 7.4.10.2.2
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2017 年 9月 8日 (基 金 合同 生 效日 )至 2017年 12月 31日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 55,557.06
注 ： 1、 本 基 金 基 金 合同 于 2017年 9月 8日 正 式 生 效 ， 无 上 年度 可 比 期 间 数 据 。 2、 支 付 基 金 托 管 人交 通 银 行 的 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 ×0.05%的 年 费 率 计 提 ， 逐 日 累 计 至 每 月月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ： 日 基 金 托 管 费 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值 ×0.05%÷
当 年 天 数 。 销 售 服 务 费 7.4.10.2.3
单 位 ： 人 民 币 元 获 得 销 售 服 务 费 的 各 关 联 方 名 称 本期 2017年 9月 8日 (基 金 合同 生 效日 )至 2017年 12月 31日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费 长 信 长 金 通 货 币 A 长 信 长 金 通 货 币 B 合 计 长 信 基 金 139,218.09 - 139,218.092
交 通 银 行 - - -
长 信 长 金 通 货 币 2017 年年度 报 告 第 37 页 共 59 页 长 江 证 券 171.28 - 171.28
合 计 139,389.37 - 139,389.37
注 ： 根 据 基 金 合同 的 规 定 ， 本 基 金 实 行 销 售 服 务 费 分 级 收 费 方 式 ， 逐 日 累 计 至 每 月月 底 ， 按 月 支 付 。 其 中 ： 长 信 长 金 通 货 币 A的 年 费 率 为 0.15%， 长 信 长 金 通 货 币 B的 年 费 率 为 0.01%。 其 计 算 公 式 为 ： 长 信 长 金 通 货 币 A日 销 售 服 务 费 =前 一 日 长 信 长 金 通 货 币 A资 产 净 值 ×0.15%÷当 年 天 数 ； 长 信 长 金 通 货 币 B日 销 售 服 务 费 =前 一 日 长 信 长 金 通 货 币 B资 产 净 值 ×0.01%÷当 年 天 数 。 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 7.4.10.3
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 内 无 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 (含 回 购 )交 易 。 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 7.4.10.4
报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 7.4.10.4.1
份 额 单 位 ： 份 项 目 本期 2017 年 9月 8日 (基 金 合同 生 效日 )至 2017年 12月 31日 长 信 长 金 通 货 币 A 长 信 长 金 通 货 币 B
基 金 合同 生 效日 （ 2017年 9
月 8日 ） 持 有 的 基 金 份 额 - -
期 初 持 有 的 基 金 份 额 - -
期 间 申 购 / 买 入 总 份 额 57,561,759.09 -
期 间 因 拆 分 变 动 份 额 - -
减 ： 期 间 赎 回 /卖 出 总 份 额 - -
期末 持 有 的 基 金 份 额 57,561,759.09 -
期末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 1.43% -
注 ： 1、 本 基 金 基 金 合同 于 2017年 9月 8日 正 式 生 效 ， 无 上 年度 可 比 期 间 数 据 。 2、 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 费 率 按 本 基 金 招 募 说 明 书 公 布 的 费 率 执 行 。 报 告 期末 除 基 金 管 理 人之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 7.4.10.4.2
注 ： 本 报 告 期末 除 基 金 管 理 人之 外 的 其 他 关 联 方 未 投 资 本 基 金 。 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 7.4.10.5
单 位 ： 人 民 币 元 关 联 方 名 称 本期 2017年 9月 8日 (基 金 合同 生 效日 )至 2017年 12月 31日 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 交 通 银 行 4,589,749.56 64,480.30
注 ： 1、 本 基 金 基 金 合同 于 2017年 9月 8日 正 式 生 效 ， 无 上 年度 可 比 期 间 数 据 。 2、 本 基 金 通 过 “ 交 通 银 行 基 金 托 管 结 算 资 金 专 用 存 款 账 户 ” 转 存 于中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 等 结 算 账 户 ， 于 2017年 12月 31日 相 关 余 额 为人 民 币 2,727.27元 。 长 信 长 金 通 货 币 2017 年年度 报 告 第 38 页 共 59 页 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 7.4.10.6
注 ： 本 基 金 在 本 报 告 期未 在 承 销 期 内 购 入 过 由 关 联 方 承 销 的 证 券 。 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明 7.4.10.7
注 ： 上 述 关 联 交 易 均 根 据 正 常 的 商 业交 易 条 件 进 行 ， 并 以一 般 交 易 价 格 为 定 价 基 础 。 本 基 金 非 基 金 中 基 金 ， 不 存 在 当 期 交 易 及 持 有 基 金 管 理 人以 及 管 理 人 关 联 方 所 管 理 基 金 产 生 的 费 用 。 利 润 分 配 情 况 7.4.11
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 长 信 长 金 通 货 币 A
已 按 再 投 资 形式 转 实 收 基 金 直 接 通 过 应 付 赎 回 款 转 出 金 额 应 付 利 润 本 年 变 动 本期 利 润 分 配 合 计 备 注 4,312,053.36 214,070.40 2,002,393.88 6,528,517.64 -
期末 （ 2017 年 12 月 31 日 ） 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 7.4.12
因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 7.4.12.1
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末 无 因 认 购 新 发 /增 发 证 券 而 持 有 的 流 通 受 限 证 券 。 期末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 7.4.12.2
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末 无 因 暂 时 停 牌 而 流 通 受 限 的 股 票 。 期末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵押 的 债 券 7.4.12.3
银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 7.4.12.1.1
截 至 本 报 告 期末 2017年 12月 31日 止 ， 本 基 金 从事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 为 193,757,338.12元 ， 是 以 如 下 债 券 作 为 质 押 ：
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 债 券 代 码 债 券 名 称 回 购 到 期 日 期末 估 值 单 价 数 量 （ 张 ） 期末 估 值 总 额 170401 17农 发 01 2018年 1月 2日 99.98 314,000 31,393,720.00
111709483
17浦 发 银 CD483
2018年 1月 2日 99.08 330,000 32,696,400.00
170204 17国 开 04 2018年 1月 2日 99.80 300,000 29,940,000.00
170203 17国 开 03 2018年 1月 2日 99.93 300,000 29,979,000.00
170311 17进 出 11 2018年 1月 2日 99.28 700,000 69,496,000.00
111709483
17浦 发 银 CD483
2018年 1月 4日 99.08 51,000 5,053,080.00
合 计 1,995,000 198,558,200.00
交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 7.4.12.1.2
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末 无 因 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 交 易 而 抵押 的 债 券 。 长 信 长 金 通 货 币 2017 年年度 报 告 第 39 页 共 59 页 金 融 工 具 风 险 及 管 理 7.4.13
风 险 管 理 政 策 和 组织 架构 7.4.13.1
本 基 金 在 日 常 活 动 中 面 临 各 种 金 融 工 具 的 风 险 ， 主 要 包 括 ： 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险 和 市 场 风 险 。 本 基 金 在 下 文 主 要 论 述 上 述 风 险 敞 口及 其 形 成 原 因 、 风 险 管 理 目 标 、 政 策 和 过 程 以 及 计 量 风 险 的 方 法 等 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人从事 风 险 管 理 的目 标 是 使 本 基 金 在 风 险 和 收 益 之 间 取 得 适 当 的 平 衡 ， 以 实 现 “ 风 险 和 收 益相 匹 配 ” 的 风 险 收 益目 标 。 基 于 该 风 险 管 理 目 标 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 已 制 定 了 政 策 和 程 序 来 辨 别 和 分 析 这 些 风 险 ， 设 定 适 当 的 风 险限 额 并 设计 相 应 的 内 部 控 制 程 序 ， 通 过 可 靠 的 管 理 及 信 息 系 统 持 续 监 控 上 述 各 类 风 险 。 本 基 金 管 理 人 奉 行 全 面 风 险 管 理 体 系 理 念 ， 建 立 了 以 风 险 控 制 委 员 会 为 核 心 的 、 由 督 察 长 、 监 察 稽 核 部 和 相 关 业 务 部 门 构 成 的 风 险 管 理 架构 体 系 。 在 董 事 会 下 设 立 风 险 控 制 委 员 会 ， 负责 对 公 司 经 营 管 理 和 基 金 业 务 运 作 的 合 法 性 、 合 规 性 进 行 全 面 的 检 查 和 评 估 等 ； 在 管 理 层层 面 设 立 内 部 控 制 委 员 会 ， 主 要 职 责 是 讨论 审 议 公 司 内 部 控 制制 度 及 针 对 公 司 在 经 营 管 理 和 投 资 组 合 运 作 中 的 风 险 进 行 识 别 、 评 估 并 研 究 制 订 有 效 的 防 范 措 施 ； 在 业 务 操 作 层 面 风 险 管 理 职 责 主 要 由 监 察 稽 核 部 负责 协 调 并 与 各 部 门 合 作 完 成 运 作 风 险 管 理 工 作 ， 量 化 投 资 部 负责 进 行 投 资 风 险 分 析 与 绩 效 评 估 。 监 察 稽 核 部 向 督 察 长 负责 ， 并 向 总 经 理 汇 报 日 常 行 政 事 务 。 信 用 风 险 7.4.13.2
信 用 风 险 是 指 基 金 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任 ， 或 者 基 金 所投 资 证 券 之 发 行 人 出 现 违 约 、 拒 绝 支 付 到 期本 息 ， 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变化 的 风 险 。 本 基 金 的 银 行 存 款 存 放 于 本 基 金 的 基 金 托 管 人交 通 银 行 ， 与 银 行 存 款 相 关 的 信 用 风 险 不 重 大 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 信 用 风 险 管 理 流 程 ， 本 基 金 投 资 于 具 有 良 好 信 用 等 级 的 证 券 ， 且 通 过 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 。 本 基 金 投 资 于一 家 公 司发 行 的 证 券 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10%， 且 本 基 金 与 由 本 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司发 行 的 证 券 ， 不 得 超 过 该 证 券 的 10%。 本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 与中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清 算 ， 因 此 违 约 风 险 发 生 的 可 能 性 很 小 ； 本 基 金 在 进 行 银 行 间 同 业 市 场 交 易 前 均 对 交 易 对 手 进 行 信 用 评 估 并 采 用 券 款 对 付交 割 方 式 以 控 制 相 应 的 信 用 风 险 。 按 短 期 信 用 评 级 列 示 的 债 券 投 资 7.4.13.2.1
单 位 ： 人 民 币 元 短 期 信 用 评 级 本期末 长 信 长 金 通 货 币 2017 年年度 报 告 第 40 页 共 59 页 2017年 12月 31日 A-1 0.00
A-1以下 0.00
未 评 级 2,541,057,510.04
合 计 2,541,057,510.04
注 ： 未 评 级 债 券 为 国 债 、 央 行 票 据 、 政 策 性 金 融 债 、 同 业 存 单及 超 短 期 融 资 券 等 无 信 用 评 级 债 券 。 按 长 期 信 用 评 级 列 示 的 债 券 投 资 7.4.13.2.2
单 位 ： 人 民 币 元 长 期 信 用 评 级 本期末 2017年 12月 31日 AAA 0.00
AAA以下 0.00
未 评 级 3,000,506.02
合 计 3,000,506.02
注 ： 未 评 级 债 券 为 国 债 、 央 行 票 据 、 政 策 性 金 融 债 、 同 业 存 单及 超 短 期 融 资 券 等 无 信 用 评 级 债 券 。 流 动 性 风 险 7.4.13.3
流 动 性 风 险 是 指 基 金 管 理 人 未 能 以 合 理 价 格 及 时 变 现 基 金 资 产以 支 付 投 资 者 赎 回 款 项 的 风 险 。 本 基 金 流 动 性 风 险 来 源 于 开 放 式 基 金 每 日 兑 付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险 ， 以 及 因 部 分 投 资 品 种 交 易 不 活 跃 而 出 现 的 变 现 风 险 和 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的 情 况 下以 合 理 价 格 变 现 投 资 的 风 险 。 报 告 期 内 本 基 金 组 合 资 产 的 流 动 性 风 险 分 析 7.4.13.3.1
本 基 金 的 基 金 管 理 人严 格 按 照 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》、《 货 币市 场基 金 监 督 管 理 办 法 》 及 《 公 开 募 集 开 放 式 证 券 投 资 基 金 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 等 有 关 法 规 的 要 求 建 立 健 全 开 放 式 基 金 流 动 性 风 险 管 理 的 内 部 控 制 体 系 ， 审 慎 评 估 各 类 资 产 的 流 动 性 ， 针 对 性 制 定 流 动 性 风 险 管 理 措 施 ， 对 本 基 金 组 合 资 产 的 流 动 性 风 险 进 行 管 理 。 本 基 金 坚 持 组 合 管 理 、 分 散 投 资 的 原 则 开 展 投 资 活 动 ， 所 持 证 券 均在 证 券 交 易 所或 银 行 间 同 业 市 场 交 易 ， 本期末本 基 金 未 持 有 有 重 大 流 动 性 风 险 的 投 资 品 种 。 在 严 格 遵 守 基 金 管 理 人 流 动 性 相 关 交 易 限 制前 提 下 ， 本 基 金 基 金 管 理 人 根 据 相 关 法 规 对 本 基 金 份 额 持 有 人 集 中 度 实 施 严 格 监 控 和 管 理 ， 针 对 投 资 人 集 中 度 情 况 对 本 基 金 的 投 资 组 合 实 施 动 态 调 整 。 针 对 兑 付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险 ， 本 基 金 管 理 人 在基 金 合同 中 约 定 了 巨 额 赎 回 条 款 ， 设计 了 非 常 情 况 下 赎 回 资 金 的 处 理 模 式 ， 控 制 因 开 放 模 式 带 来 的 流 动 性 风 险 ， 有 效 保 障 基 金 持 有 人 利 益 。 同 时 ， 本 基 金 在 需 要 时 刻 通 过 卖 出 回 购 金 融 资 产 方 式 融 入 短 期 资 金 ， 以 缓 解 流 动 性 风 险 。 本 基 金 本 报 告 期末 无 重 大 流 动 性 风 险 。 长 信 长 金 通 货 币 2017 年年度 报 告 第 41 页 共 59 页 市 场 风 险 7.4.13.4
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公允 价 值 或 未来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 ， 包 括 利 率 风 险 、 外 汇 风 险 和 其 他价 格 风 险 。 利 率 风 险 7.4.13.4.1
利 率 风 险 是 指 金 融 市 场 利 率 波 动 导 致 证 券 市 场 及及 利 息 收 益的 价 格 和 收 益 率 发 生 变 动 ， 从 而 直 接 影 响 基 金 的 融 资 成 本 和 经 营 业 绩 水 平 的 风 险 。 本 基 金 的 投 资 范 围 为 银 行 存 款 、 大 额 存 单 、 短 期 债 券 、 央 行 票 据 、 债 券 回 购 等 银 行 间 市 场 固 定 收 益 品 种 。 基 金 估 值 采 用 摊 余 成 本 法 ， 按 实 际 利 率 在 其 剩 余 期 限 内 摊 销 ， 每 日 计 提 收 益 或 损 失 ， 并 通 过 “ 影 子定 价 ” 对 基 金 持 有 的 估 值 对 象 进 行 重 新 评 估 ， 因 此 利 率 风 险 在 一 定 程 度 上 存 在 。 本 基 金 管 理 人 量 化 投 资 部 ， 通 过 定 期 对 所 持 债 券 修 正 久 期 等 参 数 的监 控 进 行 利 率 风 险 敏 感 性 测 试 。 利 率 风 险 敞 口 7.4.13.4.1.1
单 位 ： 人 民 币 元 本期末
2017年 12
月 31日 6个 月 以 内 6个 月 -1年 1-5年 5年 以 上 不 计 息 合 计 资 产 银 行 存 款 204,589,749.56 - - - - 204,589,749.56
结 算 备 付 金 2,727.27 - - - - 2,727.27
交 易 性 金 融 资 产 2,474,603,299.35 69,454,716.71 - - - 2,544,058,016.06
买 入 返 售 金 融 资 产 1,467,560,825.35 - - - - 1,467,560,825.35
应 收 证 券 清 算 款 - - - - 200,660.49 200,660.49
应 收 利 息 - - - - 6,848,747.01 6,848,747.01
应 收 申 购 款 - - - - 69,000.00 69,000.00
其 他 资 产 - - - - 10,999.16 10,999.16
资 产 总 计 4,146,756,601.53 69,454,716.71 - - 7,129,406.66 4,223,340,724.90
负 债 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 193,757,338.12 - - - - 193,757,338.12
应 付 管 理 人 报 酬 - - - - 153,014.20 153,014.20
应 付 托 管 费 - - - - 51,004.74 51,004.74
应 付 销 售 服 务 费 - - - - 127,121.21 127,121.21
应 付交 易 费 用 - - - - 24,624.94 24,624.94
应 付 利 息 - - - - 89,346.54 89,346.54
长 信 长 金 通 货 币 2017 年年度 报 告 第 42 页 共 59 页 应 付 利 润 - - - - 2,002,393.88 2,002,393.88
其 他 负 债 - - - - 95,000.00 95,000.00
负 债 总 计 193,757,338.12 - - - 2,542,505.51 196,299,843.63
利 率 敏 感 度 缺 口 3,952,999,263.41 69,454,716.71 - - 4,586,901.15 4,027,040,881.27
注 ： 表 中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 交 易 形 成 负 债 的 公允 价 值 ， 并 按 照 合 约 规 定 的 利 率 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早 者 进 行 了 分 类 。 利 率 风 险 的 敏 感 性 分 析 7.4.13.1.1.2
假 设 除 市 场 利 率 以 外 的 其 他 市 场 变 量 保 持 不 变 分 析 相 关 风 险 变 量 的 变 动 对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的 影 响 金 额 （ 单 位 ： 人 民 币 元 ） 本期末 （ 2017年 12月 31日 ） 市 场 利 率 下 降 27个 基 点 844,343.60
市 场 利 率 上 升 27个 基 点 -844,343.60
外 汇 风 险 7.4.13.1.2
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公允 价 值 或 未来 现 金 流 量 因 外 汇汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 的 所 有 资 产 及 负 债 以人 民 币 计 价 ， 因 此 无 重 大外 汇 风 险 。 其 他价 格 风 险 7.4.13.1.3
其 他 市 场 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公允 价 值 或 未来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 主 要 投 资 于 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 固 定 收 益 品 种 ， 因 此 无 重 大 其 他 市 场 价 格 风 险 。 其 他价 格 风 险 敞 口 7.4.13.1.1.1
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期末 2017年 12月 31日 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ %） 交 易 性 金 融 资 产 -股 票 投 资 - -
交 易 性 金 融 资 产 － 基 金 投 资 - -
交 易 性 金 融 资 产 － 债 券 投 资 2,544,289,000.00 63.18
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 － 权 证 投 资 - -
其 他 - -
合 计 2,544,289,000.00 63.18
其 他价 格 风 险 的 敏 感 性 分 析 7.4.13.1.1.2
注 ： 本 基 金 主 要 投 资 债 券 等 固 定 收 益 品 种 ， 因 此 未 进 行 其 他价 格 风 险 的 敏 感 性 分 析 。 长 信 长 金 通 货 币 2017 年年度 报 告 第 43 页 共 59 页 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他事 项 7.4.14
(1)公允 价 值 (a)不以 公允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 不以 公允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 ， 其 账 面 价 值 与 公允 价 值 相 差 很 小 。 (b)以 公允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 (i) 各 层 次 金 融 工 具公允 价 值 于 2017年 12月 31日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为人 民 币 2,544,058,016.06元 ， 无 属 于 第 一 层 次 和 第 三 层 次 的 余 额 。 (ii)公允 价 值 所 属层 次 间 的 重 大 变 动 对 于 本 基 金 投 资 的 证 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃 (包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活 跃 )、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 ， 本 基 金 分别 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 、 交 易 不 活 跃 期 间 及 限 售 期 间 根 据 估 值 调 整 中 采 用 的 不 可 观 察 输 入 值 对 于 公允 价 值 的 影 响 程 度 ， 确 定 相 关 证 券 公允 价 值 应 属 第 二 层 次 或 第 三 层 次 。 (iii) 第 三 层 次 公允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 无 。 (2) 除 公允 价 值 外 ， 截 至 资 产 负 债 表 日 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 。 长 信 长 金 通 货 币 2017 年年度 报 告 第 44 页 共 59 页 投 资 组 合 报 告 §8
期末 基 金 资 产 组 合 情 况 8.1
金 额 单 位 :人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 （ %） 1 固 定 收 益 投 资 2,544,058,016.06 60.24
其 中 ： 债 券 2,544,058,016.06 60.24
资 产 支 持 证 券 - -
2 买 入 返 售 金 融 资 产 1,467,560,825.35 34.75
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
3 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 204,592,476.83 4.84
4 其 他 各 项 资 产 7,129,406.66 0.17
5 合 计 4,223,340,724.90 100.00
债 券 回 购 融 资 情 况 8.2
金 额 单 位 :人 民 币 元 序 号 项 目 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 （ %） 1 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 0.08
其 中 ： 买 断 式 回 购 融 资 -
序 号 项 目 金 额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 （ %） 2 报 告 期末 债 券 回 购 融 资 余 额 193,757,338.12 4.81
其 中 ： 买 断 式 回 购 融 资 - -
注 ： 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 占 基 金 资 产 净 值 比 例 为 报 告 期 内 每 个交 易 日 融 资 余 额 占 基 金 资 产 净 值 比 例 的 简 单 平 均 值 。 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20% 的 说 明 注 ： 在 本 报 告 期 内 本 货 币市 场基 金 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 未 超 过 资 产 净 值 的 20%。 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 8.3
投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 基 本 情 况 8.3.1
项 目 天 数 报 告 期末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 32
报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 高 值 47
报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 低 值 0
报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 超 过 120 天 情 况 说 明 长 信 长 金 通 货 币 2017 年年度 报 告 第 45 页 共 59 页 注 ： 本 报 告 期 内 本 货 币市 场基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 不 存 在 超 过 120天 的 情 况 。 期末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 分 布 比 例 8.3.2
序 号 平 均 剩 余 期 限 各 期 限 资 产 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 （ %） 各 期 限 负 债 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 （ %） 1 30天 以 内 71.96 4.81
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 397天 的 浮 动利 率 债 - -
2 30天 (含 )— 60天 8.88 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 397天 的 浮 动利 率 债 - -
3 60天 (含 )— 90天 22.14 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 397天 的 浮 动利 率 债 - -
4 90天 (含 )— 120天 - -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 397天 的 浮 动利 率 债 - -
5 120天 (含 )— 397天 （ 含 ） 1.72 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 397天 的 浮 动利 率 债 - -
合 计 104.70 4.81
报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 存 续 期 超 过 240 天 情 况 说 明 8.4
注 ： 本 报 告 期 内 本 货 币市 场基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 存 续 期 不 存 在 超 过 240天 的 情 况 。 期末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 8.5
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 序 号 债 券 品 种 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ %） 1 国 家 债 券 49,549,890.03 1.23
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 197,369,947.23 4.90
其 中 ： 政 策 性 金 融 债 197,369,947.23 4.90
4 企 业 债 券 - -
5 企 业 短 期 融 资 券 - -
6 中 期 票 据 - -
7 同 业 存 单 2,297,138,178.80 57.04
8 其 他 - -
9 合 计 2,544,058,016.06 63.17
10 剩 余 存 续 期 超 过 397天 的 浮 动 利 率 债 券 - -
期末 按 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 债 券 投 资 明 细 8.6
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 债 券 数 量 (张 ) 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ %） 长 信 长 金 通 货 币 2017 年年度 报 告 第 46 页 共 59 页 1 111716274 17上 海 银 行 CD274 2,000,000 198,103,563.27 4.92
2 111716281 17上 海 银 行 CD281 1,500,000 149,791,190.90 3.72
3 111714016 17江 苏 银 行 CD016 1,500,000 149,655,247.47 3.72
4 111786473 17杭 州 银 行 CD203 1,500,000 149,653,044.78 3.72
5 111713079 17浙 商 银 行 CD079 1,200,000 119,693,490.58 2.97
6 111770366 17宁 波 银 行 CD233 1,200,000 118,854,596.30 2.95
7 111718267 17华 夏 银 行 CD267 1,000,000 99,646,761.10 2.47
8 111712280 17北 京 银 行 CD280 1,000,000 99,095,324.58 2.46
9 111720280 17广 发 银 行 CD280 1,000,000 99,060,310.35 2.46
10 111709483 17浦 发 银 行 CD483 1,000,000 99,045,557.70 2.46
“ 影 子定 价 ” 与 “ 摊 余 成 本 法 ” 确 定 的 基 金 资 产 净 值 的 偏 离 8.7
项 目 偏 离 情 况 报 告 期 内 偏 离 度 的 绝 对 值 在 0.25(含 )-0.5% 间 的 次 数 -
报 告 期 内 偏 离 度 的 最 高 值 0.0055%
报 告 期 内 偏 离 度 的 最 低 值 -0.0120%
报 告 期 内 每 个交 易 日 偏 离 度 的 绝 对 值 的 简 单 平 均 值 0.0026%
报 告 期 内 负 偏 离 度 的 绝 对 值 达 到 0.25% 情 况 说 明 注 ： 本 报 告 期 内 本 货 币市 场基 金 负 偏 离 度 的 绝 对 值 未 达 到 0.25%。 报 告 期 内 正 偏 离 度 的 绝 对 值 达 到 0.5% 情 况 说 明 注 ： 本 报 告 期 内 本 货 币市 场基 金 正 偏 离 度 的 绝 对 值 未 达 到 0.5%。 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 8.8
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
投 资 组 合 报 告 附 注 8.9
本 基 金采 用 摊 余 成 本 法 计 价 。 8.9.1
报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 ， 在 报 8.9.2
告 编 制 日 前 一 年 内 也 没 有 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 。 期末 其 他 各 项 资 产 构 成 8.9.3
单 位 ： 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 -
2 应 收 证 券 清 算 款 200,660.49
3 应 收 利 息 6,848,747.01
4 应 收 申 购 款 69,000.00
5 其 他 应 收 款 10,999.16
长 信 长 金 通 货 币 2017 年年度 报 告 第 47 页 共 59 页 6 待 摊 费 用 -
7 其 他 -
8 合 计 7,129,406.66
投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 8.9.4
注 ： 由 于 四 舍 五 入 的 原 因 ， 分 项 之 和 与 合 计 项 可 能 存 在 尾 差 。 长 信 长 金 通 货 币 2017 年年度 报 告 第 48 页 共 59 页 基 金 份 额 持 有 人 信 息 §9
期末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 9.1
份 额 单 位 ： 份 份 额 级 别 持 有 人 户 数 (
户 )
户 均 持 有 的 基 金 份 额 持 有 人 结 构 机构 投 资 者 个人 投 资 者 持 有 份 额 占 总 份 额 比 例 持 有 份 额 占 总 份 额 比 例 长 信 长 金 通 货 币 A
26,920 149,592.90 62,699,087.01 1.56% 3,964,341,794.26 98.44%
长 信 长 金 通 货 币 B
0 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00%
合 计 26,920 149,592.90 62,699,087.01 1.56% 3,964,341,794.26 98.44%
期末 货 币市 场基 金 前 十 名 份 额 持 有 人 情 况 9.2
序 号 持 有 人 类 别 持 有 份 额 （ 份 ） 占 总 份 额 比 例 1 个人 33,511,144.28
0.83%
2 个人 21,232,912.26
0.53%
3 个人 19,623,548.39
0.49%
4 个人 17,727,554.63
0.44%
5 个人 17,488,129.98
0.43%
6 个人 13,399,768.87
0.33%
7 个人 13,145,061.46
0.33%
8 个人 12,014,464.94
0.30%
9 个人 11,300,968.57
0.28%
10 个人 11,252,595.30
0.28%
注 ： 期末 前 十 名 份 额 持 有 人 不 包 括 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 的 情 况 。 期末 基 金 管 理 人 的 从业人 员 持 有本 基 金 的 情 况 9.3
项 目 份 额 级 别 持 有 份 额 总 数 （ 份 ） 占 基 金 总 份 额 比 例 基 金 管 理 人 所 有 从业人 员 持 有本 基 金 长 信 长 金 通 货 币 A 2,384,968.60 0.06%
长 信 长 金 通 货 币 B 0.00 0.00%
合 计 2,384,968.60 0.06%
期末 基 金 管 理 人 的 从业人 员 持 有本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 9.4
项 目 份 额 级 别 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 （ 万份 ） 本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 长 信 长 金 通 货 币 A 50~100
长 信 长 金 通 货 币 2017 年年度 报 告 第 49 页 共 59 页 长 信 长 金 通 货 币 B 0
合 计 50~100
本 基 金 基 金 经 理 持 有本 开 放 式 基 金 长 信 长 金 通 货 币 A 0
长 信 长 金 通 货 币 B 0
合 计 0
长 信 长 金 通 货 币 2017 年年度 报 告 第 50 页 共 59 页 开 放 式 基 金 份 额 变 动 §10
单 位 ： 份 长 信 长 金 通 货 币 A 长 信 长 金 通 货 币 B
基 金 合同 生 效日 （ 2017年 9月 8日 ） 基 金 份 额 总 额 251,016,200.45 -
本 报 告 期期 初 基 金 份 额 总 额 - -
基 金 合同 生 效日 起 至 报 告 期期末 基 金 总 申 购 份 额 5,278,803,362.21 2.00
减 : 基 金 合同 生 效日 起 至 报 告 期期末 基 金 总 赎 回 份 额 1,502,778,681.39 2.00
基 金 合同 生 效日 起 至 报 告 期期末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ） - -
本 报 告 期期末 基 金 份 额 总 额 4,027,040,881.27 -
注 ： 本 基 金 基 金 合同 于 2017年 9月 8日 正 式 生 效 ， 本 报 告 期 为 2017年 9月 8日 至 2017年 12月 31日 。 长 信 长 金 通 货 币 2017 年年度 报 告 第 51 页 共 59 页 重 大 事件 揭 示 §11
基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 11.1
报 告 期 内 本 基 金 未 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人事 变 动 11.2
基 金 管 理 人 的 重 大 人事 变 动 11.2.1
报 告 期 内 基 金 管 理 人 未 发 生 重 大 人事 变 动 。 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人事 变 动 11.2.2
报 告 期 内 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 未 发 生 重 大 人事 变 动 。 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉讼 11.3
本 报 告 期 无 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉讼 。 基 金 投 资 策 略 的 改 变 11.4
本 报 告 期本 基 金 投 资 策 略 未 改 变 。 本 报 告 期 持 有 的 基 金 发 生 的 重 大 影 响 事件 11.5
本 基 金 非 基 金 中 基 金 ， 报 告 期 内 未 持 有 基 金 。 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 11.6
本 报 告 期本 基 金 应 支 付 给 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 计 的 报 酬 为人 民 币 15,000.00元 ， 该 审 计 机构 为 本 基 金 提 供 的 审 计 服 务 的 连 续 年 限 为 1 年 。 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 11.7
本 报 告 期 基 金 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 没 有 受 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 的 情 形 。 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况
11.8
基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况 11.8.1
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 券 商 名 称 交 易 单 元 数 量 股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金 备 注 成 交 金 额 占 当 期 股 票 成 交 总 额 的 比 例 佣 金 占 当 期 佣 金 总 量 的 比 例 长 信 长 金 通 货 币 2017 年年度 报 告 第 52 页 共 59 页 长 江 证 券 2 - - - - -
国 金 证 券 1 - - - - -
海 通 证 券 1 - - - - -
国 泰 君 安 1 - - - - -
中 银 国 际 证 券 1 - - - - -
安 信 证 券 1 - - - - -
爱 建 证 券 1 - - - - -
方 正 证 券 1 - - - - -
光 大 证 券 1 - - - - -
华 泰 证 券 2 - - - - -
东 方 证 券 1 - - - - -
金 元 证 券 1 - - - - -
广 发 证 券 1 - - - - -
申 银 万 国 1 - - - - -
中 泰 证 券 1 - - - - -
兴 业 证 券 2 - - - - -
平 安 证 券 1 - - - - -
天 风 证 券 1 - - - - -
华 创 证 券 1 - - - - -
东 北 证 券 1 - - - - -
基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况 11.8.2
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 券 商 名 称 债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易 成 交 金 额 占 当 期 债 券 成 交 总 额 的 比 例 成 交 金 额 占 当 期 债 券 回 购 成 交 总 额 的 比 例 成 交 金 额 占 当 期权 证 成 交 总 额 的 比 例 长 江 证 券 - -936,600,000.00 100% - -
国 金 证 券 - - - - - -
海 通 证 券 - - - - - -
国 泰 君 安 - - - - - -
中 银 国 际 证 券 - - - - - -
安 信 证 券 - - - - - -
爱 建 证 券 - - - - - -
方 正 证 券 - - - - - -
光 大 证 券 - - - - - -
华 泰 证 券 - - - - - -
长 信 长 金 通 货 币 2017 年年度 报 告 第 53 页 共 59 页 东 方 证 券 - - - - - -
金 元 证 券 - - - - - -
广 发 证 券 - - - - - -
申 银 万 国 - - - - - -
中 泰 证 券 - - - - - -
兴 业 证 券 - - - - - -
平 安 证 券 - - - - - -
天 风 证 券 - - - - - -
华 创 证 券 - - - - - -
东 北 证 券 - - - - - -
注 ： 1、 本 报 告 期 内 本 基 金 租 用 爱 建 证 券 交 易 单 元 1个 ， 安 信 证 券 交 易 单 元 1个 ， 东 方 证 券 交 易 单 元 1个 ， 平 安 证 券 交 易 单 元 1个 ， 中 银 国 际 证 券 交 易 单 元 1个 ， 中 泰 证 券 交 易 单 元 1个 ， 天 风 证 券 交 易 单 元 1个 ， 长 江 证 券 交 易 单 元 2个 ， 光 大 交 易 单 元 1个 ， 国 金 证 券 交 易 单 元 1个 ， 兴 业 证 券 交 易 单 元 2个 ， 华 泰 证 券 交 易 单 元 2个 ， 广 发 证 券 交 易 单 元 1个 ， 国 泰 君 安 证 券 交 易 单 元 1个 ， 华 创 证 券 交 易 单 元 1个 ， 申 银 万 国 证 券 交 易 单 元 1个 ， 海 通 证 券 交 易 单 元 1个 ， 东 北 证 券 交 易 单 元 1个 ， 金 元 证 券 交 易 单 元 1个 ， 方 正 证 券 交 易 单 元 1个 。 2、 专 用 交 易 单 元 的 选 择 标 准 和 程 序 根 据 中 国 证 监 会 《 关 于 加 强 证 券 投 资 基 金 监 管 有 关 问 题 的 通 知 》 （ 证 监 基 字 <1998>29号 ） 和 《 关 于 完 善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有 关 问 题 的 通 知 》 （ 证 监 基 金 字 [2007]48号 ） 的 有 关 规 定 ， 本 公 司 制 定 了 租 用 证 券 公 司 专 用 交 易 单 元 的 选 择 标 准 和 程 序 。 （ 1） 选 择 标 准 ： 1） 券 商 基 本 面 评 价 （ 财 务 状 况 、 经 营 状 况 ）； 2） 券 商 研 究 机构 评 价 （ 报 告 质 量 、 及 时 性 和 数 量 ）； 3） 券 商 每 日 信 息 评 价 （ 及 时 性 和 有 效 性 ）； 4） 券 商 协 作 表 现 评 价 。 （ 2） 选 择 程 序 ： 首 先 根 据 租 用 证 券 公 司 专 用 交 易 单 元 的 选 择 标 准 形 成 《 券 商 服 务 评 价 表 》 ， 然 后 根 据 评 分 高 低 进 行 选 择 基 金 专 用 交 易 单 元 。 偏 离 度 绝 对 值 超 过 0.5% 的 情 况 11.9
注 ： 本 报 告 期本 基 金 不 存 在 偏 离 度 绝 对 值 超 过 0.5%的 情 况 。 长 信 长 金 通 货 币 2017 年年度 报 告 第 54 页 共 59 页 其 他 重 大 事件 11.10
序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式 法 定 披 露 日 期 1
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 开 放 式 证 券 投 资 基 金 参 加 蚂蚁 （ 杭 州 ） 基 金 销 售 有 限 公 司 认 购 、 申 购 （ 含 定 期 定 额 投 资 申 购 ） 费 率 优 惠 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 1月 12日 2
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下 基 金 所 持 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 1月 13日 3
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下 基 金 所 持 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 1月 14日 4
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下 基 金 所 持 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 1月 17日 5
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持 证 券 调 整 估 值 价 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 1月 17日 6
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 股 东 及 股 东 出 资 比 例 变 更 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 2月 8日 7
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 手 机 银 行 基 金 申 购 （ 含 定 期 定 额 投 资 申 购 ） 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 2月 23日 8
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 宜 信 普 泽 投 资 顾 问 （ 北 京 ） 有 限 公 司 基 金 认 购 、 申 购 （ 含 定 期 定 额 投 资 申 购 ） 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 3月 10日 9
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 上 海 华 夏 财 富 投 资 管 理 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 代 销 机构 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 3月 22日 10
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下 基 金 所 持 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 3月 22日 11
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下 基 金 所 持 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 4月 1日 12
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 手 机 银 行 基 金 申 购 （ 含 定 期 定 额 投 资 申 购 ） 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 4月 22日 13
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 证 券 投 资 基 金 参 加 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 申 购 (含 定 期 定 额 投 资 申 购 )费 率 优 上 证 报 、 中 证 报 、 公 司 网 站 2017年 5月 4日 长 信 长 金 通 货 币 2017 年年度 报 告 第 55 页 共 59 页 惠 活 动 的 公 告 14
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下 基 金 所 持 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 5月 12日 15
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下 基 金 所 持 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 5月 24日 16
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 手 机 银 行 基 金 申 购 （ 含 定 期 定 额 投 资 申 购 ） 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 6月 30日 17
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 网 上 银 行 基 金 申 购费 率 优 惠 活 动 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 7月 1日 18
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 蚂蚁 （ 杭 州 ） 基 金 销 售 有 限 公 司 转 换 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 7月 5日 19
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 设 立 武 汉 分 公 司 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 7月 8日 20
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 基 金 申 购 （ 含 定 期 定 额 投 资 申 购 ） 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 7月 28日 21
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下 基 金 所 持 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 8月 18日 22
长 信 长 金 通 货 币市 场基 金 基 金 份 额 发 售 公 告 上 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 8月 25日 23
长 信 长 金 通 货 币市 场基 金 基 金 合同 及 摘 要 （ 仅 摘 要见 报 ） 上 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 8月 25日 24 长 信 长 金 通 货 币市 场基 金 托 管 协 议 公 司 网 站 2017年 8月 25日 25 长 信 长 金 通 货 币市 场基 金 招 募 说 明 书 上 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 8月 25日 26
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下 基 金 所 持 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 9月 8日 27
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 长 信 长 金 通 货 币市 场基 金 基 金 合同 生 效 公 告 上 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 9月 9日 28
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 长 信 长 金 通 货 币市 场基 金 开 放日 常 申 购 、 赎 回 、 转 换 及 定 期 定 额 投 资 等 业 务 的 公 告 上 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 9月 9日 29 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 长 信 长 金 上 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 9月 26日 长 信 长 金 通 货 币 2017 年年度 报 告 第 56 页 共 59 页 通 货 币市 场基 金 暂 停 申 购 和 转 换 转 入 业 务 的 公 告 30
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 长 信 长 金 通 货 币市 场基 金 增 加 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 为代 销 机构 的 公 告 上 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 10月 12日 31
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 聘 长 信 长 金 通 货 币市 场基 金 基 金 经 理 的 公 告 上 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 11月 4日 32
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停 牌 股 票 调 整 估 值 方 法 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 11月 11日 33
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停 牌 股 票 调 整 估 值 方 法 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 11月 17日 34
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 长 信 长 金 通 货 币市 场基 金 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 上 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 11月 30日 35
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 长 信 长 金 通 货 币市 场基 金 申 购 、 赎 回 、 转 换 转 出 及 最 低 持 有 份 额 数 额 限 制 的 公 告 上 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 12月 6日 36
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 长 信 长 金 通 货 币市 场基 金 暂 停 大 额 申 购 （ 含 转 换 转 入 、 定 期 定 额 投 资 ） 业 务 的 公 告 上 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 12月 9日 37
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基 金 调 整 流 通 受 限 股 票 估 值 方 法 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 12月 18日 38
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 改 聘 会 计 师 事 务 所 公 告 （ 德 勤 ） 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 12月 19日 39
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 调 整 长 信 长 金 通 货 币市 场基 金 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 上 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 12月 19日 40
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 长 信 长 金 通 货 币市 场基 金 暂 停 申 购 和 转 换 转 入 业 务 的 公 告 上 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 12月 26日 41
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 定 期 定 额 投 资 申 购费 率 优 惠 活 动 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 12月 28日 42
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 及 基 金 组 合 申 购 （ 含 定 期 定 额 投 资 申 购 ） 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 12月 28日 43
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停 牌 股 票 调 整 估 值 方 法 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 12月 28日 44 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 12月 29日 长 信 长 金 通 货 币 2017 年年度 报 告 第 57 页 共 59 页 开 放 式 基 金 参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 手 机 银 行 基 金 申 购 （ 含 定 期 定 额 投 资 申 购 ） 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 45
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 资 管 产 品 增 值 税 事 项 的 提 示 性 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 12月 30日
长 信 长 金 通 货 币 2017 年年度 报 告 第 58 页 共 59 页 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 §12
报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20% 的 情 况 12.1
投 资 者 类 别 报 告 期 内 持 有 基 金 份 额 变化 情 况 报 告 期末 持 有 基 金 情 况 序 号 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 者 超 过 20%的 时 间 区 间
期 初 份 额 申 购 份 额 赎 回 份 额 持 有 份 额 份 额 占 比 机构 1
2017年 10
月 25日 至 2017
年 12月 6日 0.00 57,561,759.09 0.00 57,561,759.09 1.43%
2
2017年 9
月 13日 至 2017
年 12月 6日 0.00 30,135,415.75 25,000,000.00 5,135,415.75 0.13%
3
2017年 9
月 13日 至 2017年 9
月 17日 0.00 30,003,305.95 30,003,305.95 0.00 0.00%
4
2017年 9
月 13日 至 2017年 9
月 21日 0.00 30,004,405.07 30,004,405.07 0.00 0.00%
个人 1
2017年 12
月 7日 0.00 36,111,144.28 2,600,000.00 33,511,144.28 0.83%
产 品 特 有 风 险 1 、 流 动 性 风 险 单 一 持 有 基 金 比 例 过 高 的 投 资 者 连 续 大 量 赎 回 ， 可 能 会 影 响 基 金 投 资 的 持 续 性 和 稳 定 性 ， 增 加 变 现 成 本 ， 引 发 流 动 性 风 险 。 2 、 赎 回 申 请 延 期 办 理 的 风 险 单 一 持 有 基 金 比 例 过 高 的 投 资 者 大 额 赎 回 后 可 能 触 发 本 基 金 巨 额 赎 回 条 件 ， 导 致 同 期 中 小 投 资 者 小 额 赎 回 面 临 部 分 延 期 办 理 的 情 况 。 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 12.2
注 ： 本 基 金 本 报 告 期未 发 生 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 。 长 信 长 金 通 货 币 2017 年年度 报 告 第 59 页 共 59 页 备 查 文 件 目 录 §13
备 查 文 件 目 录 13.1
1、 中 国 证 监 会 批 准 设 立 基 金 的 文 件 ； 2、《 长 信 长 金 通 货 币市 场基 金 基 金 合同 》 ； 3、《 长 信 长 金 通 货 币市 场基 金 招 募 说 明 书 》 ； 4、《 长 信 长 金 通 货 币市 场基 金 托 管 协 议 》 ； 5、 报 告 期 内 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 种 公 告 的 原 稿 ； 6、 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 营 业 执 照 、 公 司 章程 及 相 关 资 格 批 复 文 件 。 存 放 地 点 13.2
基 金 管 理 人 的 办 公 场 所 。 查 阅 方 式 13.3
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 网 站 ： http://www.cxfund.com.cn 。 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 2018年 3月 31日
