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长信国防军工量化(002983)

长信国防军工量化:2017年年度报告查看PDF公告

长 信 国 防 军 工 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2017 年年度 报 告 2017 年 12月 31日 基 金 管 理 人 : 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 : 2018 年 3月 31日长 信 国 防 军 工 量 化 混 合 2017 年年度 报 告 第 2 页 共 61 页 重 要 提 示 及 目 录 §1 
重 要 提 示 1.1 
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 , 并 对 其内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 年度 报 告 已 经 三 分 之二以 上 独 立 董 事 签 字 同 意 , 并 由 董 事 长 签 发 。 
基 金 托 管 人中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以下 简 称 “ 中 国 建 设 银 行 ” , 下 同 ) 根 据 本 基 金 基 金 合同 的 规 定 , 于 2018年 3月 28日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 , 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。 
基 金 的 过 往 业 绩 并 不代 表 其 未来 表 现 。 投 资 有 风 险 , 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。 
本 报 告 期 自 2017年 1月 5日 ( 本 基 金 合同 生 效日 ) 起 至 2017年 12月 31日 止 。 长 信 国 防 军 工 量 化 混 合 2017 年年度 报 告 第 3 页 共 61 页 目 录 1.2 
§ 1 重 要 提 示 及 目 录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要 提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目 录 .............................................................................................................................................. 3 § 2 基 金 简 介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金 基 本 情 况 ............................................................................................................................... 5 2.2 基 金 产 品 说 明 ............................................................................................................................... 5 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 ........................................................................................................... 5 2.4 信 息 披 露 方 式 ............................................................................................................................... 6 2.5 其 他 相 关 资 料 ............................................................................................................................... 6 §3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 .............................................................................. 7 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 ........................................................................................................... 7 3.2 基 金 净 值 表 现 ............................................................................................................................... 7 3.3 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况 ................................................................................................... 9 § 4 管 理 人 报 告 ......................................................................................................................................... 10 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 ..................................................................................................... 10 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 ............................................................. 12 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 ......................................................................... 13 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 ......................................................... 14 4.5 管 理 人 对宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 ......................................................... 14 4.6 管 理 人 内 部 有 关 本 基 金 的监 察 稽 核 工 作 情 况 ......................................................................... 15 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 ..................................................................... 15 4.8 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 ......................................................................... 16 4.9 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 ................................. 16 § 5 托 管 人 报 告 ......................................................................................................................................... 17 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 ............................................................................. 17 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 .......... 17 5.3 托 管 人 对 本 年度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 ............................. 17 § 6 审 计 报 告 ............................................................................................................................................. 18 6.1 审 计 报 告 基 本 信 息 ..................................................................................................................... 18 6.2 审 计 报 告 的 基 本 内 容 ................................................................................................................. 18 § 7 年度 财 务 报 表 ..................................................................................................................................... 20 7.1 资 产 负 债 表 ................................................................................................................................. 20 7.2 利 润 表 ........................................................................................................................................ 21 7 .3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 ............................................................................................. 22 7.4 报 表 附 注 .................................................................................................................................... 23 § 8 投 资 组 合 报 告 ..................................................................................................................................... 44 8.1 期末 基 金 资 产 组 合 情 况 ............................................................................................................. 44 8.2 期末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 ............................................................................................. 44 8.3 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 ................................. 45 8.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 ......................................................................................... 46 8.5 期末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 ..................................................................................... 49 8.6 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 ............................. 49 8.7 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 .................. 50 8.8 报 告 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 .................. 50 长 信 国 防 军 工 量 化 混 合 2017 年年度 报 告 第 4 页 共 61 页 8.9 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 ............................. 50 8.10 报 告 期末本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 ................................................................... 50 8.11 报 告 期末本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 ................................................................... 50 8.12 投 资 组 合 报 告 附 注 ................................................................................................................... 50 § 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 .......................................................................................................................... 52 9.1 期末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 ................................................................................. 52 9.2 期末 基 金 管 理 人 的 从业人 员 持 有本 基 金 的 情 况 ..................................................................... 52 9.3 期末 基 金 管 理 人 的 从业人 员 持 有本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 ................................. 52 § 10 开 放 式 基 金 份 额 变 动 ........................................................................................................................ 53 §11 重 大 事件 揭 示 .................................................................................................................................. 54 11.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 ....................................................................................................... 54 11.2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人事 变 动 ....................................... 54 11.3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉讼 ........................................................... 54 11.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 ............................................................................................................... 54 11.5 本 报 告 期 持 有 的 基 金 发 生 的 重 大 影 响 事件 ........................................................................... 54 11.6 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 ................................................................................... 54 11.7 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 ................................................... 54 11.8 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 ............................................................................... 54 11.9 其 他 重 大 事件 ........................................................................................................................... 56 § 12 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 .................................................................................................... 60 12.1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20% 的 情 况 ........................................ 60 12.2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 ........................................................................................... 60 § 13 备 查 文 件 目 录 ................................................................................................................................... 61 13.1 备 查 文 件 目 录 ........................................................................................................................... 61 13.2 存 放 地 点 .................................................................................................................................. 61 13.3 查 阅 方 式 .................................................................................................................................. 61 长 信 国 防 军 工 量 化 混 合 2017 年年度 报 告 第 5 页 共 61 页 基 金 简 介 §2 
基 金 基 本 情 况 2.1 
基 金 名 称 长 信 国 防 军 工 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 简 称 长 信 国 防 军 工 量 化 混 合 基 金 主代 码 002983
交 易 代 码 002983
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合同 生 效日 2017年 1月 5日 基 金 管 理 人 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 期末 基 金 份 额 总 额 492,795,778.19份 基 金 合同 存 续 期 不 定 期 
基 金 产 品 说 明 2.2 
投 资 目 标 本 基 金 通 过 数 量 化 的 方 法 进 行 积 极 的 组 合 管 理 与 风 险 控 制 , 并 精 选 国 防 军 工 行 业 的 优 质 企 业 进 行 投 资 , 追 求 超越 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 回 报 。 投 资 策 略 本 基 金 将 利 用 全 球 信 息 平 台 、 外 部 研 究 平 台 、 行 业 信 息 平 台 以 及 自 身 的 研 究 平 台 等 信 息 资 源 , 基 于 本 基 金 的 投 资 目 标 和 投 资 理 念 , 从 宏 观 和 微 观 两个 角 度 进 行 研 究 , 开 展 战 略 资 产 配 置 , 之 后 通 过 战 术 资 产 配 置 再 平 衡 基 金 资 产 组 合 , 实 现 组 合 内 各 类 别 资 产 的 优 化 配 置 , 并 对 各 类 资 产 的 配 置 比 例 进 行 定 期 或 不 定 期 调 整 。 业 绩 比 较 基 准 申 万 国 防 军 工 指 数收 益 率 ×60%+中 证 综 合 债 指 数收 益 率 ×40%
风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 混 合 型基 金 , 属 于 较 高 风 险 、 较 高 收 益的 投 资 品 种 , 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 低 于 股 票 型基 金 , 但 高 于 债 券 型基 金 和 货 币市 场基 金 。 
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 2.3 
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 信 息 披 露 负责 人 姓 名 周 永 刚 田 青 联 系 电 话 021-61009999 010-67595096
电 子 邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客 户 服 务 电 话 4007005566 010-67595096
传 真 021-61009800 010-66275853
注 册 地址 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 银 城 中 路 68号 9楼 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 25号 办 公 地址 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 68
号 9楼 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 1号 院 1号 楼 邮 政 编 码 200120 100033
法 定 代 表 人 成 善 栋 田 国 立 
信 息 披 露 方 式 2.4 
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 上 海 证 券 报 、 中 国 证 券 报 登 载 基 金 年度 报 告 正 文 的 管 理 人互 联 网网 址 www.cxfund.com.cn
 长 信 国 防 军 工 量 化 混 合 2017 年年度 报 告 第 6 页 共 61 页 基 金 年度 报 告 备 置 地 点 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 68号 9楼 , 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 1号 院 1号 楼 
其 他 相 关 资 料 2.5 
项 目 名 称 办 公 地址 会 计 师 事 务 所 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 上 海 市 黄 浦 区 延 安 东 路 222号 30楼 注 册 登 记 机构 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 68号 9楼 
 长 信 国 防 军 工 量 化 混 合 2017 年年度 报 告 第 7 页 共 61 页 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 §3 
主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 3.1 
金 额 单 位 : 人 民 币 元 3.1.1


期 间 数 据 和 指 标 2017 年 1月 5日 (基 金 合同 生 效日 )-2017年 12月 31日 本期 已 实 现 收 益 -57,326,209.69 本期 利 润 -97,442,886.35 加 权 平 均基 金 份 额 本期 利 润 -0.1648 本期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 -17.98% 本期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 -16.68% 3.1.2


期末 数 据 和 指 标 2017年 末 期末 可 供 分 配 利 润 -82,186,141.71 期末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 -0.1668 期末 基 金 资 产 净 值 410,609,636.48 期末 基 金 份 额 净 值 0.8332 3.1.3


累 计 期末 指 标 2017年 末 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 -16.68% 注 : 1、 本 基 金 基 金 合同 生 效日 为 2017年 1月 5日 , 截 至 本 报 告 期末 , 本 基 金 运 作 未 满 一 年 。 2、 本期 已 实 现 收 益 指 基 金 本期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 ( 不 含 公允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 , 本期 利 润 为 本期 已 实 现 收 益 加 上 本期 公允 价 值 变 动 收 益 。 3、 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如 , 封 闭 式 基 金 交 易 佣 金 、 开 放 式 基 金 的 申 购赎 回 费 、 红 利 再 投 资费 、 基 金 转 换 费 等 ), 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 。 4、 期末 可 供 分 配 利 润 为 期末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 。 基 金 净 值 表 现 3.2 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 3.2.1 阶 段 份 额 净 值 增 长 率 ① 份 额 净 值 增 长 率 标 准 差 ② 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 ③ 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 ④ ① - ③ ② - ④ 过 去 三个 月 -10.92% 0.94% -6.40% 0.71% -4.52% 0.23% 过 去 六 个 月 -3.90% 1.00% -3.79% 0.76% -0.11% 0.24% 自 基 金 合同 生 效 起 至 今 -16.68% 0.93% -11.79% 0.85% -4.89% 0.08% 自 基 金 合同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 3.2.2 收 益 率 变 动 的 比 较 长 信 国 防 军 工 量 化 混 合 2017 年年度 报 告 第 8 页 共 61 页 注 : 1、 本 基 金 基 金 合同 生 效日 为 2017年 1月 5日 , 基 金 合同 生 效日 至 本 报 告 期末 , 本 基 金 运 作 时 间 未 满 一 年 。 图 示 日 期 为 2017年 1月 5日 至 2017年 12月 31日 。 2、 按 基 金 合同 规 定 , 本 基 金 自 基 金 合同 生 效日 起 6个 月 内 为 建 仓 期 。 报 告 期末 已 完 成 建 仓 但 报 告 期末 距 建 仓 结 束 不 满 一 年 ; 建 仓 期 结 束 时 , 本 基 金 的 各 项 投 资 比 例 已 符 合 基 金 合同 的 约 定 。 长 信 国 防 军 工 量 化 混 合 2017 年年度 报 告 第 9 页 共 61 页 自 基 金 合同 生 效 以 来 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 3.2.3 比 较 注 : 本 基 金 合同 生 效日 为 2017年 1月 5日 , 2017年 净 值 增 长 率 按 当 年 实 际 存 续 期 计 算 。 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况 3.3 注 : 本 基 金 基 金 合同 生 效日 为 2017年 1月 5日 , 本 基 金 基 金 合同 生 效日 起 至 本 报 告 期末未 进 行 利 润 分 配 。 长 信 国 防 军 工 量 化 混 合 2017 年年度 报 告 第 10 页 共 61 页 管 理 人 报 告 §4 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 4.1 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 4.1.1 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 是 经 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字 【 2003】 63号 文 批 准 , 由 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 、 上 海海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 、 武 汉 钢铁 股 份 有 限 公 司 共 同 发 起 设 立 。 注 册 资 本 1.65 亿 元 人 民 币 。 目 前 股 权 结 构 为 : 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司占 44.55%、 上 海海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 占 31.21%、 武 汉 钢铁 股 份 有 限 公 司占 15.15% 、 上 海 彤 胜 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 占 4.55%、 上 海 彤 骏 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 占 4.54% 。 截 至 2017年 12月 31日 , 本 基 金 管 理 人 共 管 理 58只 开 放 式 基 金 , 即 长 信 利 息 收 益 开 放 式 证 券 投 资 基 金 、 长 信 银 利 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 金 利 趋 势 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 增 利动 态 策 略 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 双 利 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 丰 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 恒 利 优 势 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 量 化 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 美 国 标 准 普 尔 100等 权 重 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 鑫 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF)、 长 信 内 需 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 可 转 债债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 众 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF)、 长 信 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 纯 债 壹 号 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 改 革 红 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 量 化 中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 新 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 富 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 广 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 多 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 睿 进 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 量 化 多 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 医 疗 保 健 行 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( LOF) 、 长 信 中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 长 信 富 民 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 富 海 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 保 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 富安 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 中 证 能 源 互 联 网 主 题 指 数 型 证 券 投 资 基 金 ( LOF) 、 长 信 金 葵 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 富 全 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 泰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 海 外 收 益 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 先 锐 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 发 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 富 泰 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 电 子 信 息 行 业 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 富 平 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 先 利 半 年 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 创 新 驱 动 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 稳 益 纯 债债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 信 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 稳 健 纯 债债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 上 证 港 股 通 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 长 信 国 防 军 工 量 化 混 合 2017 年年度 报 告 第 11 页 共 61 页 金 、 长 信 纯 债 半 年 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 国 防 军 工 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 先 优 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 稳 势 纯 债债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 中 证 500指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 长 金 通 货 币市 场基 金 、 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( LOF) 、 长 信 稳 通 三个 月 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 长 信低 碳 环 保 行 业 量 化 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 尚 一 年 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 乐 信 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 全 球 债 券 证 券 投 资 基 金 。 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 简 介 4.1.2 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 ( 助 理 ) 期 限 证 券 从 业 年 限 说 明 任 职 日 期 离 任 日 期 左 金 保 长 信 量 化 多 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 医 疗 保 健 行 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( LOF) 、 长 信 量 化 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 量 化 中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 泰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 先 锐 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 发 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 电 子 信 息 行 业 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 先 利 半 年 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 国 防 军 工 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( LOF)( 原 长 信 中 证 上 海 改 革 发 展 主 题 2017年 1月 5 日 - 7年 经 济 学 硕 士 , 武 汉 大 学 金 融 工 程 专业 研 究 生 毕 业 。 2010年 7月 加 入 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 , 从事 量 化 投 资 研 究 和 风 险 绩 效 分 析 工 作 。 曾 任 公 司 数 量 分 析 研 究 员和 风 险 与 绩 效 评 估 研 究 员 , 现 任 量 化 投 资 部 总 监 、 长 信 量 化 多 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 医 疗 保 健 行 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( LOF) 、 长 信 量 化 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 量 化 中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 泰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 先 锐 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 发 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 电 子 信 息 行 业 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 先 利 半 年 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 国 防 军 工 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( LOF)( 原 长 信 中 证 上 海 改 革 发 展 主 题 指 数 型 证 券 投 资 基 金 ( LOF)) 和 长 信 低 碳 环 保 行 业 量 化 股 长 信 国 防 军 工 量 化 混 合 2017 年年度 报 告 第 12 页 共 61 页 指 数 型 证 券 投 资 基 金 ( LOF)) 和 长 信低 碳 环 保 行 业 量 化 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 、 量 化 投 资 部 总 监 票 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 注 : 1、 首 任 基 金 经 理 任 职 日 期 以 本 基 金 成 立 之 日 为 准 ; 新 增 或 变 更 以 刊 登 新 增 /变 更 基 金 经 理 的 公 告 披 露 日 为 准 ; 2、 本 基 金 基 金 经 理 的 证 券 从业 年 限 以 基 金 经 理 进 入 证 券 业 务 相 关 机构 的 工 作 经 历 为 时 间 计 算 标 准 ; 3、 自 2018年 2月 6日 起 , 左 金 保 先 生 不 再 担 任 长 信 量 化 多 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ; 4、 自 2018年 2月 6日 起 , 左 金 保 先 生 开 始 担 任 长 信 先 机 两 年 定 期 开 放 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ; 5、 自 2018年 2月 13日 起 , 宋 海 岸 先 生 开 始 担 任 长 信 国 防 军 工 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 中 证 500 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ; 6、 自 2018年 3月 7日 起 , 左 金 保 先 生 开 始 担 任 长 信 消 费 精 选 行 业 量 化 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ; 7、 自 2018年 3月 17日 起 , 宋 海 岸 先 生 开 始 担 任 长 信 中 证 能 源 互 联 网 主 题 指 数 型 证 券 投 资 基 金 ( LOF) 和 长 信 中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 4.2 本 基 金 管 理 人 在 报 告 期 内 , 严 格 遵 守 了 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合同 的 规 定 , 勤勉 尽 责 地 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 利 益 , 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益的 行 为 。 本 基 金 将 继续 以 取 信 于 市 场 、 取 信 于 社 会 投 资 公 众 为 宗 旨 , 承 诺 将 一 如 既 往 地 本 着 诚 实 信 用 、 勤勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 , 在 规 范 基 金 运 作 和 严 格 控 制 投 资 风 险 的 前 提 下 , 努力 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 管 理 人 对 报 告 期 内公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 4.3 公 平 交 易 制 度 和 控 制 方 法 4.3.1 长 信 国 防 军 工 量 化 混 合 2017 年年度 报 告 第 13 页 共 61 页 1、 所 有 投 资 对 象 的 投 资 指 令 必 须 经 由 交 易 部 门 总 监 或 其 授 权 人 审 核 分 配 至 交 易 人 员 执 行 。 进 行 投 资 指 令 分 配 的 人 员 必 须 保 证 投 资 指 令 得 到 公 平 对 待 。 2、 公 司 使 用 的 交 易 执 行 软 件 系 统 必 须 具 备如 下 功 能 : ( 1) 严 格 按 照 时 间 顺 序 发 送 委 托 指 令 ; ( 2) 对 于 多 个 投 资 组 合 在 同 一 时 点 就 同 一 证 券 下 达 的相 同 方 向 的 投 资 指 令 , 并 且 市 价 在 限 价 范 围 内 的 , 系 统 能 够 将 交 易 员 针 对 该证 券 下 达 的 每 笔 委 托 自 动 按 照 指 令 数 量 比 例 分 拆 为 各 投 资 组 合 的 委 托 指 令 。 对 于不 同 投 资 组 合 针 对 交 易 所 同 一 证 券 的 同 一 方 向 竞 价交 易 指 令 , 指 令 数 量 比 例 达 到 5: 1或 以上 的 , 可 豁 免 启 动 公 平 交 易 开 关 。 3、 交 易 人 员 对 于 接 收 到 的 交 易 指 令 依 照 价 格 优 先 、 时 间 优 先 的 顺 序 执 行 。 在 执 行 多 个 投 资 组 合 在 同 一 时 点 就 同 一 证 券 下 达 的相 同 方 向 的 交 易 所投 资 指 令 时 , 除 制 度 规 定 的 例 外 指 令 外 , 必 须 开 启 系 统 的 公 平 交 易 开 关 。 4、 对 于不 同 投 资 组 合 均 进 行 债 券 一 级 市 场 申 购 、 非 公 开 发 行 股 票 申 购 等 非 集 中 竞 价交 易 的 投 资 对 象 , 交 易 部 门 必 须 严 格 独 立 接 收 各 投 资 组 合 的 投 资 指 令 , 在 申 购 结 果 产 生 前 , 不 得 以任 何 形式 向 任 何 人 泄 露 各 投 资 指 令 的 内 容 , 包 括 指 令价 格 及 数 量 等 要 素 。 5、 对 于 各 投 资 组 合 以 独 立 账 户 名 义 进 行 申 购 的 投 资 对 象 , 除 需 经 过 公 平 性 审 核 的 例 外 指 令 外 , 申 购 获 配 的 证 券 数 量 由 投 资 管 理 系 统 接 收 各 类 证 券 登 记 结 算 机构 发 送 的 数 据 进 行 分 配 。 交 易 部 门 根 据 证 券 发 行 人 在 指 定 公 开 披 露 媒 体 上 披 露 的 申 购 结 果 对 系 统 内 分 配 数 量 进 行 核 准 , 数 量 不 符 的 , 应 当 第 一 时 间 告 知 各 投 资 管 理 部 门 的 总 监 及 监 察 稽 核 部 总 监 。 对 于以 公 司 名 义 进 行 申 购 的 投 资 对 象 , 公 司 在 获 配 额 度 确 定 后 , 严 格 按 照 价 格 优 先 的 原 则 在 各 投 资 组 合 间 进 行 分 配 。 申 购 价 格 相 同 的 投 资 组 合 则 根 据 投 资 指 令 的 数 量 按 比 例 进 行 分 配 。 确 因 特 殊 原 因 不 能 按 照 上 述 原 则 进 行 分 配 的 , 应 启 动 异 常 交 易 识 别 流 程 , 审 核 通 过 的 , 可 以 进 行 相 应 分 配 。 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 4.3.2 本 报 告 期 内 , 公 司 已 实 行 公 平 交 易 制 度 , 并建 立 公 平 交 易 制 度 体 系 , 已 建 立 投 资 决 策 体 系 , 加 强 交 易 执 行 环 节 的 内 部 控 制 , 并 通 过 工 作 制 度 、 流 程 和 技 术 手 段 保 证 公 平 交 易 原 则 的 实 现 。 同 时 , 公 司 已 通 过 对 投 资 交 易 行 为 的监 控 、 分 析 评 估 和 信 息 披 露 来 加 强 对 公 平 交 易 过 程 和 结 果 的监 督 。 长 信 国 防 军 工 量 化 混 合 2017 年年度 报 告 第 14 页 共 61 页 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 4.3.3 本 报 告 期 内 , 除 完 全 按 照 有 关 指 数 的 构 成 比 例 进 行 投 资 的 组 合 外 , 其 余 各 投 资 组 合 未 发 生 参 与交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该证 券 当 日 成 交 量 的 5%的 情 形 , 未 发 现 异 常 交 易 行 为 。 同 时 , 对 本 年度 同向 交 易 价 差 进 行 专 项 分 析 , 未 发 现 异 常 情 况 。 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 4.4.1 2017年 上 证 指 数 涨 幅 6.56%, 沪 深 300 指 数 涨 幅 21.78%, 中 证 500指 数 涨 幅 -0.20%, 创 业 板 指 涨 幅 -10.67%。 市 场 整 体 处 于 慢 牛 格 局 , 大 盘 股 持 续 强 势 , 小 盘 股 表 现 低 迷 。 食 品 饮 料 、 家 电 等 白 马 股 领 涨 , 纺织 服 装 、 传 媒 、 计 算 机 等 行 业 领 跌 。 中 信 国 防 军 工 行 业 涨 幅 -17.45%, 在 29个中 信 行 业中 排 名 26位 。 本 基 金 根 据 股 票 的 基 本 面 情 况 和 市 场 面 情 况 构 建 Alpha模 型 , 寻 找 质 地 优 异 、 被 市 场 低估 的 投 资 标 的 。 综 合 Alpha模 型 得 分 、 风 险 模 型 、 交 易 成 本 模 型 , 定 期 优 化 组 合 权 重 。 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 4.4.2 截 至 2017年 12月 31日 , 本 基 金 净 值 为 0.8332元 , 本 报 告 期 内 本 基 金 净 值 增 长 率 为 -16.68%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 涨 幅 为 -11.79%。 管 理 人 对宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 4.5 展 望 2018年 , 我 们 认 为 市 场 会 继续维 持 宽 幅 震 荡 格 局 , 在 存 量 博 弈 的 市 场 环 境 下 存 在 局 部 赚 钱 效 应 。 风 格 轮 动 会 加 快 , 白 马 股 、 龙 头 股 行 情 可 能 会 向 二 线 蓝 筹 、 稳 定 成 长 个 股 扩 散 , 届 时 有 内 生 成 长 且 估 值 合 理 的 个 股 会 有 更 大 的 投 资 机 会 。 随 着 军 队 编 制 体 制 改 革 渐 进 尾 声 , 订 单 增 长 有望 迎 来 补 偿 性 修 复 , 叠 加 “ 十 三五 ” 规 划 装 备 采 购 前 松 后 紧 的 规 律 , 行 业 基 本 面 有望 明显 改 善 。 同 时 军 工 领 域 改 革 有望 步 入 深 水 区 , 军 民 融 合 将 逐 步 从 量 变 向 质 变 过 渡 , 改 革 红 利 的 陆 续 释 放 将 助力 行 业 快 速 发 展 。 军 工 板 块 经 过 两 年 时 间 的 估 值 调 整 , 目 前 估 值 水 平 具 有 吸 引 力 , 结 构 性 机 会 凸 显 。 我 们 将 自 下 而 上 精 选 有 业 绩 支 撑 、 估 值 合 理 的 个 股 , 结 合 数 量 化 组 合 管 理 和 风 险 控 制 , 追 求 超越 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 回 报 。 长 信 国 防 军 工 量 化 混 合 2017 年年度 报 告 第 15 页 共 61 页 管 理 人 内 部 有 关 本 基 金 的监 察 稽 核 工 作 情 况 4.6 2017年度 , 随 着 市 场 调 整 及 政 府 职能 以 及 监 管 方 式 的 转 换 , 强 监 管 、 重 落 实 的监 管 要 求 进 一 步 明 确 , 对 公 司 的 合 规 及 风 险 管 理 工 作 提 出 了 更 高 的 要 求 。 在 此 情 况 下 , 本 年度 监 察 稽 核 工 作 主 要 围 绕 以下 几 个 部 分 展 开 : 本 年度 , 监 察 稽 核 部 严 把 合 规 底 线 不 动 摇 , 及 时 、 有 效 将 各 项 监 管 要 求 传 导 到 位 并 紧 抓 落 实 。 对 于 新 下 发 的 法 律 法 规 的 后 续 通 报 、 分 析 、 培 训 、 制 度 修 订 、 新 业 务 风 险 评 估 与 合 规 支 持 等 工 作 , 监 察 稽 核 部 均 能 做 到 及 时 通 报 全 员 , 融 会 贯 通 , 并 及 时 对 公 司 的 内 部 控 制 方 式 及 制 度 进 行 调 整 。 本 年度 , 监 察 稽 核 部 在 督 察 长 的 指 导 下 , 继续 加 强 公 司 内 部 控 制 的 体 系 建 设 , 落 实 内 控 与 风 控 防 线 的 全 面 前 置 。 在 督 察 长 的 领 导 下 开 展 了 全 面 风 险 梳 理 与 自 查 工 作 , 并 依 据 自 查 工 作 成 果 汇 总 整 理 更 新 了 公 司 的 风 险 地 图 , 使 公 司 各 部 门 更 加 深 刻 地 认识 到 内 控 制 度 对 促 进 公 司 规 范 经 营 , 有 效 防 范 和 化 解 风 险 , 保 障 基 金 持 有 人 利 益 等 方 面 的 重 要 性 。 为 公 司 后 续 业 务 发 展 奠 定 了 良 好 的 合 规 基 础 。 本 年度 , 监 察 稽 核 部 着 力 于 加 强 部 门 内 部 人 员 管 理 及 风 险 管 控 , 做 好 前 、 中 、 后 台 的 协 调 和 服 务 工 作 。 监 察 稽 核 部 密 切 关 注 监 管 部 门 法 律 法 规 及 指 导 意 见 更 新 情 况 , 对 于 新 发 法 律 法 规 的 后 续 通 报 、 分 析 、 培 训 、 制 度 修 订 、 新 业 务 风 险 评 估 与 合 规 支 持 等 工 作 , 监 察 稽 核 部 均 能 做 到 及 时 通 报 全 员 , 融 会 贯 通 , 并 及 时 与业 务 部 门 进 行 沟 通 , 对 公 司 的 内 部 控 制 方 式 及 制 度 进 行 调 整 。 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 4.7 根 据 相 关 法 律 法 规 , 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 ( 以下 简 称 “ 公 司 ” ) 制 订 了 健 全 、 有 效 的 估 值 政 策 和 估 值 程 序 , 成 立 了 估 值 委 员 会 , 估 值 委 员 会 是 公 司 基 金 估 值 的 主 要 决 策 机构 , 负责 拟 定 公 司 的 估 值 政 策 、 估 值 方 法 及 采 用 的 估 值 程 序 和 技 术 , 健 全公 司 估 值 决 策 体 系 , 对 公 司 现 有 程 序 和 技 术 进 行 复 核 和 审 阅 , 当 发 生 了 影 响 估 值 程 序 和 技 术 的 有 效 性 及 适 用 性 的 情 况 及 时 修 订 估 值 程 序 ; 估 值 委 员 会 成 员 由 基 金 事 务 部 、 投 资 、 研 究 、 交 易 等 相 关 业 务 部 门 负责 人以 及 基 金 事 务 部 至 少 一 名 业 务 骨 干 共 同 组 成 。 相 关 参 与人 员 都 具 有 丰 富 的 证 券 行 业 工 作 经 验 , 熟 悉 相 关 法 规 和 估 值 方 法 , 均 具 备 估 值 业 务 所 需 的 专业 胜 任 能 力 。 基 金 经 理 不 直 接 参 与 估 值 决 策 , 估 值 决 策 由 与 会 估 值 工 作 小 组 成 员 1/2以上 多 数 票 通 过 。 对 于 估 值 政 策 和 估 值 原 则 , 公 司 与 基 金 托 管 人 充 分 沟 通 , 达 成 一 致 意 见 。 审 计 本 基 金 的 会 计 师 事 务 所 认 可 公 司 基 金 估 值 政 策 和 程 序 的 适 当 性 。 本 基 金 管 理 人 已 与中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司及 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 服 务 协 议 , 由 其 按 约 定 分别 提 供 银 行 间 同 业 市 场 及 交 易 所 交 易 的 债 券 品 种 的 估 值 数 据 以 及 流 通 受 限 股 票 的 折扣 率 。 参 与 估 值 流 程 各 方 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 。 长 信 国 防 军 工 量 化 混 合 2017 年年度 报 告 第 16 页 共 61 页 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 4.8 根 据 相 关 法 律 法 规 和 本 基 金 基 金 合同 规 定 的 基 金 收 益 分 配 原 则 以 及 基 金 实 际 运 作 情 况 , 本 基 金 本 报 告 期 没 有 进 行 利 润 分 配 。 本 基 金 收 益 分 配 原 则 如 下 : 1、 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下 , 本 基 金 每 年 收 益 分 配 次 数 最 多 为 12次 , 若 《 基 金 合 同 》 生 效 不 满 3个 月 可 不 进 行 收 益 分 配 ; 2、 本 基 金 收 益 分 配 方 式 分 两 种 : 现 金 分 红 与 红 利 再 投 资 , 投 资 者 可 选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投 资 ; 若 投 资 者 不 选 择 , 本 基 金 默 认 的 收 益 分 配 方 式 是 现 金 分 红 ; 3、 基 金 收 益 分 配 后 基 金 份 额 净 值 不 能 低 于 面 值 ; 即 基 金 收 益 分 配 基 准 日 的 基 金 份 额 净 值 减 去 每 单 位 基 金 份 额 收 益 分 配金 额 后 不 能 低 于 面 值 ; 4、 每 一 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 ; 5、 法 律 法 规 或 监 管 机 关 另 有 规 定 的 , 从 其 规 定 。 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 4.9 无 。 长 信 国 防 军 工 量 化 混 合 2017 年年度 报 告 第 17 页 共 61 页 托 管 人 报 告 §5 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 5.1 本 报 告 期 , 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 在 本 基 金 的 托 管 过 程 中 , 严 格 遵 守 了 《 证 券 投 资 基 金 法 》、 基 金 合同 、 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定 , 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益的 行 为 , 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 。 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 5.2 明 本 报 告 期 , 本 托 管 人 按 照 国 家 有 关 规 定 、 基 金 合同 、 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定 , 对 本 基 金 的 基 金 资 产 净 值 计 算 、 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 的 复 核 , 对 本 基 金 的 投 资 运 作 方 面 进 行 了 监 督 , 未 发 现 基 金 管 理 人 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益的 行 为 。 报 告 期 内 , 本 基 金 未 实 施 利 润 分 配 。 托 管 人 对 本 年度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 5.3 本 托 管 人 复 核 审 查 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 , 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 长 信 国 防 军 工 量 化 混 合 2017 年年度 报 告 第 18 页 共 61 页 审 计 报 告 §6 审 计 报 告 基 本 信 息 6.1 财 务 报 表 是 否 经 过 审 计 是 审 计 意 见 类 型 标 准 无 保 留 意 见 审 计 报 告 编 号 德 师 报 ( 审 ) 字 ( 18) 第 P00425号 审 计 报 告 的 基 本 内 容 6.2 审 计 报 告 标 题 审 计 报 告 审 计 报 告 收 件人 长 信 国 防 军 工 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 全 体 基 金 份 额 持 有 人 审 计 意 见 我 们 审 计 了 长 信 国 防 军 工 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 财 务 报 表 , 包 括 2017年 12月 31日 的 资 产 负 债 表 , 2017年 1月 5日 ( 基 金 合同 生 效日 ) 至 2017年 12月 31日 止 期 间 的 利 润 表 、 所 有 者 权 益 (基 金 净 值 )变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 。 我 们 认 为 , 后 附 的 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定 编 制 , 公允 反 映 了 长 信 国 防 军 工 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2017年 12月 31日 的 财 务 状 况 、 2017年 1月 5日 ( 基 金 合同 生 效日 ) 至 2017年 12月 31日 止 期 间 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 。 形 成 审 计 意 见 的 基 础 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 。 审 计 报 告 的 “ 注 册 会 计 师 对 财 务 报 表 审 计 的 责 任 ” 部 分 进 一 步 阐 述 了 我 们 在 这 些 准 则 下 的 责 任 。 按 照 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则 , 我 们 独 立 于 长 信 国 防 军 工 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 , 并 履 行 了 职 业 道 德 方 面 的 其 他 责 任 。 我 们 相 信 , 我 们 获 取 的 审 计证 据 是 充 分 、 适 当 的 , 为 发 表 审 计 意 见 提 供 了 基 础 。 强 调 事 项 - 其 他事 项 - 其 他 信 息 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 ( 以下 简 称 “ 基 金 管 理 人 ” ) 管 理 层 对 其 他 信 息 负责 。 其 他 信 息 包 括 长 信 国 防 军 工 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2017年度 报 告 中 涵 盖的 信 息 , 但 不 包 括 财 务 报 表 和 我 们 的 审 计 报 告 。 我 们 对 财 务 报 表 发 表 的 审 计 意 见 不 涵 盖 其 他 信 息 , 我 们也不 对 其 他 信 息 发 表 任 何 形式 的 鉴 证 结 论 。 结 合 我 们 对 财 务 报 表 的 审 计 , 我 们 的 责 任 是 阅 读 其 他 信 息 , 在 此 过 程 中 , 考 虑 其 他 信 息 是 否 与 财 务 报 表 或我 们 在 审 计 过 程 中 了 解 到 的 情 况 存 在 重 大 不一 致 或 者 似 乎 存 在 重 大 错 报 。 基 于 我 们 已 执 行 的 工 作 , 如 果 我 们 确 定 其 他 信 息 存 在 重 大 错 报 , 我 们 应 当 报 告 该 事 实 。 在 这 方 面 , 我 们 无 任 何 事 项 需 要 报 告 。 管 理 层 和 治 理 层 对 财 务 报 表 的 责 任 基 金 管 理 人 管 理 层 负责 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定 编 制 财 务 报 表 , 使 其 实 现 公允 反 映 , 并 设计 、 执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控 制 , 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 而 导 致 的 重 大 错 报 。 在 编 制 财 务 报 表 时 , 基 金 管 理 人 管 理 层 负责 评 估 长 信 国 防 军 工 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 持 续经 营 能 力 , 披 露 与 持 续经 营 相 关 的 事 项 ( 如 适 用 ) , 并 运 用 持 续经 营 假 设 , 除 非 基 金 管 理 人 管 理 层 计 划 清 算 长 信 国 防 军 工 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 终 止 经 营 或 别 无 其 他 现 实 的 选 择 。 基 金 管 理 人 治 理 层 负责 监 督 长 信 国 防 军 工 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 长 信 国 防 军 工 量 化 混 合 2017 年年度 报 告 第 19 页 共 61 页 证 券 投 资 基 金 的 财 务 报 告 过 程 。 注 册 会 计 师 对 财 务 报 表 审 计 的 责 任 我 们 的目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 获 取 合 理 保 证 , 并 出具 包 含 审 计 意 见 的 审 计 报 告 。 合 理 保 证 是 高 水 平 的 保 证 , 但 并 不 能 保 证 按 照 审 计 准 则 执 行 的 审 计 在 某 一 重 大 错 报 存 在 时 总 能 发 现 。 错 报 可 能 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 , 如 果 合 理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报 表 作 出 的 经 济 决 策 , 则 通 常 认 为 错 报 是 重 大 的 。 在 按 照 审 计 准 则 执 行 审 计 工 作 的 过 程 中 , 我 们 运 用 职 业 判 断 , 保 持 职 业 怀 疑 。 同 时 , 我 们也 执 行 以下 工 作 : ( 1) 识 别 和 评 估 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 , 设计 和 实 施 审 计 程 序 以 应 对 这 些 风 险 , 并 获 取 充 分 、 适 当 的 审 计证 据 , 作 为 发 表 审 计 意 见 的 基 础 。 由 于 舞 弊 可 能 涉 及 串 通 、 伪 造 、 故 意 遗 漏 、 虚 假 陈 述 或 凌 驾 于 内 部 控 制 之上 , 未 能 发 现 由 于 舞 弊 导 致 的 重 大 错 报 的 风 险 高 于 未 能 发 现 由 于 错 误 导 致 的 重 大 错 报 的 风 险 。 ( 2) 了 解 与 审 计 相 关 的 内 部 控 制 , 以 设计 恰 当 的 审 计 程 序 , 但 目的 并 非 对 内 部 控 制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 ( 3) 评 价 基 金 管 理 人 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 做 出 会 计 估 计 及 相 关 披 露 的 合 理 性 。 ( 4) 对 基 金 管 理 人 管 理 层 使 用 持 续经 营 假 设 的 恰 当 性 得 出 结 论 。 同 时 , 根 据 获 取 的 审 计证 据 , 就 可 能 导 致 对 长 信 国 防 军 工 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 持 续经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确 定 性 得 出 结 论 。 如 果 我 们 得 出 结 论认 为 存 在 重 大 不 确 定 性 , 审 计 准 则 要 求 我 们 在 审 计 报 告 中 提 请 报 表 使 用 者 注 意 财 务 报 表 中 的相 关 披 露 ; 如 果 披 露 不 充 分 , 我 们 应 当 发 表 非 无 保 留 意 见 。 我 们 的 结 论 基 于 截 至 审 计 报 告 日 可 获 得 的 信 息 。 然 而 , 未来 的 事 项 或 情 况 可 能 导 致 长 信 国 防 军 工 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 不 能 持 续经 营 。 ( 5) 评 价 财 务 报 表 的 总 体 列 报 、 结 构 和 内 容 ( 包 括披 露 ) , 并 评 价 财 务 报 表 是 否 公允 反 映 相 关 交 易 和 事 项 。 我 们与 基 金 管 理 人 治 理 层就 计 划 的 审 计 范 围 、 时 间 安 排 和 重 大 审 计 发 现 等 事 项 进 行 沟 通 , 包 括 沟 通 我 们 在 审 计 中 识 别 出 的 值 得 关 注 的 内 部 控 制 缺 陷 。 会 计 师 事 务 所 的 名 称 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 注 册 会 计 师 的 姓 名 曾 浩 吴 凌 志 会 计 师 事 务 所 的 地址 上 海 市 黄 浦 区 延 安 东 路 222号 30楼 审 计 报 告 日 期 2018年 3月 26日 长 信 国 防 军 工 量 化 混 合 2017 年年度 报 告 第 20 页 共 61 页 年度 财 务 报 表 §7 资 产 负 债 表 7.1 会 计 主 体 : 长 信 国 防 军 工 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 报 告 截 止 日 : 2017年 12月 31日 单 位 : 人 民 币 元 资 产 附 注 号 本期末 2017年 12月 31日 资 产 : 银 行 存 款 7.4.7.1 28,560,183.42 结 算 备 付 金 1,510,088.70 存 出 保 证 金 90,492.46 交 易 性 金 融 资 产 7.4.7.2 356,883,339.51 其 中 : 股 票 投 资 356,883,339.51 基 金 投 资 - 债 券 投 资 - 资 产 支 持 证 券 投 资 - 贵 金 属 投 资 - 衍 生 金 融 资 产 7.4.7.3 - 买 入 返 售 金 融 资 产 7.4.7.4 - 应 收 证 券 清 算 款 30,103,540.84 应 收 利 息 7.4.7.5 -3,944.32 应 收 股 利 - 应 收 申 购 款 34,070.83 长 信 国 防 军 工 量 化 混 合 2017 年年度 报 告 第 21 页 共 61 页 递 延 所 得 税 资 产 - 其 他 资 产 7.4.7.6 - 资 产 总 计 417,177,771.44 负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号 本期末 2017年 12月 31日 负 债 : 短 期 借 款 - 交 易 性 金 融 负 债 - 衍 生 金 融 负 债 7.4.7.3 - 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - 应 付 证 券 清 算 款 - 应 付 赎 回 款 5,288,983.78 应 付 管 理 人 报 酬 547,365.80 应 付 托 管 费 91,227.64 应 付 销 售 服 务 费 - 应 付交 易 费 用 7.4.7.7 360,141.61 应 交 税 费 - 应 付 利 息 - 应 付 利 润 - 递 延 所 得 税 负 债 - 其 他 负 债 7.4.7.8 280,416.13 长 信 国 防 军 工 量 化 混 合 2017 年年度 报 告 第 22 页 共 61 页 负 债 合 计 6,568,134.96 所 有 者 权 益 : 实 收 基 金 7.4.7.9 492,795,778.19 未 分 配 利 润 7.4.7.10 -82,186,141.71 所 有 者 权 益 合 计 410,609,636.48 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 417,177,771.44 注 : 1、 报 告 截 止 日 2017年 12月 31日 , 基 金 份 额 净 值 0.8332元 , 基 金 份 额 总 额 492,795,778.19 份 。 2、 本 基 金 本 报 告 期 为 2017年 1月 5日 至 2017年 12月 31日 , 本 基 金 基 金 合同 于 2017年 1月 5日 起 正 式 生 效 , 为 报 告 期 内 合同 生 效 的 基 金 , 本 报 告 期 的 财 务 报 表 和 报 表 附 注 均 无 同 期 对 比 数 据 。 利 润 表 7.2 会 计 主 体 : 长 信 国 防 军 工 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 : 2017年 1月 5日 (基 金 合同 生 效日 )至 2017年 12月 31日 单 位 : 人 民 币 元 项 目 附 注 号 本期 2017年 1月 5日 (基 金 合同 生 效日 ) 至 2017年 12月 31日 一 、 收 入 -85,462,607.50 1.利 息 收 入 1,644,367.45 其 中 : 存 款 利 息 收 入 7.4.7.11 1,595,298.94 债 券利 息 收 入 - 资 产 支 持 证 券利 息 收 入 - 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 49,068.51 其 他 利 息 收 入 - 2.投 资 收 益 ( 损 失 以 “ -” 填 列 ) -47,501,082.34 长 信 国 防 军 工 量 化 混 合 2017 年年度 报 告 第 23 页 共 61 页 其 中 : 股 票 投 资 收 益 7.4.7.12 -48,262,546.25 基 金 投 资 收 益 - 债 券 投 资 收 益 7.4.7.13 - 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 7.4.7.13.5 - 贵 金 属 投 资 收 益 7.4.7.14 - 衍 生 工 具 收 益 7.4.7.15 - 股 利 收 益 7.4.7.16 761,463.91 3.公允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “ -” 号 填 列 ) 7.4.7.17 -40,116,676.66 4. 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ) - 5.其 他 收 入 ( 损 失 以 “ -” 号 填 列 ) 7.4.7.18 510,784.05 减 : 二 、 费 用 11,980,278.85 1. 管 理 人 报 酬 7.4.10.2.1 8,055,208.63 2. 托 管 费 7.4.10.2.2 1,342,534.87 3. 销 售 服 务 费 - 4. 交 易 费 用 7.4.7.19 2,298,127.30 5. 利 息 支 出 - 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - 6. 其 他 费 用 7.4.7.20 284,408.05 三 、 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 “ -” 号 填 列 ) -97,442,886.35 减 : 所 得 税 费 用 - 四 、 净 利 润 ( 净 亏 损 以 “ -” 号 填 列 ) -97,442,886.35 注 : 本 基 金 本 报 告 期 为 2017年 1月 5日 至 2017 年 12月 31日 , 本 基 金 基 金 合同 于 2017年 1月 5日 起 正 式 生 效 , 为 报 告 期 内 合同 生 效 的 基 金 , 本 报 告 期 的 财 务 报 表 和 报 表 附 注 均 无 同 期 对 比 数 据 。 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 7.3 会 计 主 体 : 长 信 国 防 军 工 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 : 2017年 1月 5日 (基 金 合同 生 效日 )至 2017年 12月 31日 单 位 : 人 民 币 元 长 信 国 防 军 工 量 化 混 合 2017 年年度 报 告 第 24 页 共 61 页 项 目 本期 2017年 1月 5日 (基 金 合同 生 效日 )至 2017年 12月 31日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 669,741,448.43 - 669,741,448.43 二 、 本期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本期 利 润 ) - -97,442,886.35 -97,442,886.35 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 “ -” 号 填 列 ) -176,945,670.24 15,256,744.64 -161,688,925.60 其 中 : 1.基 金 申 购 款 45,549,994.34 -2,976,163.82 42,573,830.52 2.基 金 赎 回 款 -222,495,664.58 18,232,908.46 -204,262,756.12 四 、 本期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填 列 ) - - - 五 、 期末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 492,795,778.19 -82,186,141.71 410,609,636.48 注 : 本 基 金 本 报 告 期 为 2017年 1月 5日 至 2017 年 12月 31日 , 本 基 金 基 金 合同 于 2017年 1月 5日 起 正 式 生 效 , 为 报 告 期 内 合同 生 效 的 基 金 , 本 报 告 期 的 财 务 报 表 和 报 表 附 注 均 无 同 期 对 比 数 据 。 报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。 本 报 告 7.1 至 7.4 财 务 报 表 由 下 列 负责 人 签 署 : ______成 善 栋 ______














______覃 波 ______














____孙 红 辉 ____ 基 金 管 理 人 负责 人














主 管 会 计 工 作 负责 人














会 计 机构 负责 人 报 表 附 注 7.4 基 金 基 本 情 况 7.4.1 长 信 国 防 军 工 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (以下 简 称 “ 本 基 金 ” )系 由 基 金 管 理 人 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》、《 长 信 国 防 军 工 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合同 》 (以下 简 称 “ 基 金 合同 ” )及 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定 , 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 (以下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” )以 证 监 许 可 [2016]1392号 文 批 准公 开 募 集 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 基 金 , 存 续 期 限 为不 定 期 , 首 次 设 立 募 集 基 金 份 额 为 669,741,448.43份 , 经 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )验 证 , 并 出具 了 编 号 为 毕 马 威 华 振 验 字 第 1700021号 的 验 资 报 告 。 基 金 合同 于 2017年 1月 5日 正 式 生 效 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人为 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 , 基 金 托 管 人为中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 。 长 信 国 防 军 工 量 化 混 合 2017 年年度 报 告 第 25 页 共 61 页 根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》、 截 至 报 告 期末最 新 公 告 的 基 金 合同 及 《 长 信 国 防 军 工 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 招 募 说 明 书 》 的 有 关 规 定 , 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 , 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 (包 括 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 )、 债 券 (包 括 国 内 依 法 发 行 和 上 市 交 易 的 国 债 、 央 行 票 据 、 金 融 债 券 、 企 业 债 券 、 公 司 债 券 、 中 期 票 据 、 短 期 融 资 券 、 超 短 期 融 资 券 、 次 级 债 券 、 地 方政 府 债 、 中 小 企 业 私 募 债 券 、 可 转 换 债 券 及 其 他 经 中 国 证 监 会 允 许 投 资 的 债 券 )、 债 券 回 购 、 资 产 支 持 证 券 、 银 行 存 款 ( 包 括 协 议 存 款 、 定 期 存 款 及 其 他 银 行 存 款 )、 货 币市 场 工 具 、 权 证 、 股 指 期 货 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规 定 )。 如 法 律 法 规 或 监 管 机构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 , 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 , 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 。 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 为 0%-95%; 投 资 于 国 防 军 工 行 业 的 证 券 资 产不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 80%。 本 基 金 持 有 全 部 权 证 的 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3%。 本 基 金 每 个交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 应 当 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5%的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 : 申 万 国 防 军 工 指 数收 益 率 ×60%+中 证 综 合 债 指 数收 益 率 ×40%。 会 计 报 表 的 编 制 基 础 7.4.2 本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 及 相 关 规 定 ( 以下 简 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ) 以 及 中 国 证 监 会 发 布 的 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定 编 制 , 同 时 在 具 体 会 计 核 算 和 信 息 披 露 方 面 也 参 考 了中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 发 布 的 若 干 基 金 行 业 实 务 操 作 。 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明 7.4.3 本 基 金 财 务 报 表 的 编 制 符 合 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 监 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定 的 要 求 , 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2017年 12月 31日 的 财 务 状 况 以 及 2017年 1月 5日 ( 基 金 合 同 生 效日 ) 至 2017年 12月 31日 止 期 间 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 。 重 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 7.4.4 会 计 年度 7.4.4.1 本 基 金 的 会 计 年度 为 公 历 年度 , 即 每 年 1月 1日 起 至 12月 31日 止 。 本 财 务 报 表 的 实 际 编 制 期 间 为 2017年 1月 5日 ( 基 金 合同 生 效日 ) 至 2017 年 12月 31日 止 期 间 。 记 账 本 位 币 7.4.4.2 本 基 金 以人 民 币 为 记 账 本 位 币 。 长 信 国 防 军 工 量 化 混 合 2017 年年度 报 告 第 26 页 共 61 页 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 分 类 7.4.4.3 1) 金 融 资 产 的 分 类 根 据 本 基 金 的 业 务 特 点 和 风 险 管 理 要 求 , 本 基 金 将 所 持 有 的 金 融 资 产 在 初 始 确 认 时 划分 为以 公允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益的 金 融 资 产 和 贷 款 及 应 收 款 项 , 暂 无 金 融 资 产 划分 为 可 供 出 售 金 融 资 产 或 持 有 至 到 期 投 资 。 除 衍 生 工 具 所 产 生 的 金 融 资 产 在 资 产 负 债 表 中以 衍 生 金 融 资 产 列 示 外 , 其 他以 公允 价 值 计 量 且 其公允 价 值 变 动 计 入 损 益的 金 融 资 产 在 资 产 负 债 表 中以交 易 性 金 融 资 产 列 示 。 本 基 金 持 有 的 各 类 应 收 款 项 、 买 入 返 售 金 融 资 产 等 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 、 回 收 金 额 固 定 或 可 确 定 的 非 衍 生 金 融 资 产 分 类 为 贷 款 及 应 收 款 项 。 2) 金 融 负 债 的 分 类 根 据 本 基 金 的 业 务 特 点 和 风 险 管 理 要 求 , 本 基 金 将 持 有 的 金 融 负 债 在 初 始 确 认 时 划分 为以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益的 金 融 负 债 和 其 他 金 融 负 债 。 本 基 金 暂 无 分 类 为以 公允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益的 金 融 负 债 。 其 他 金 融 负 债 包 括 各 类 应 付 款 项 、 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 等 。 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 初 始 确 认 、 后 续 计 量 和 终 止 确 认 7.4.4.4 金 融 资 产 或 金 融 负 债 于 本 基 金 成 为 金 融 工 具 合同 的 一 方时 , 于交 易 日 按 公允 价 值 在 资 产 负 债 表 内 确 认 。 以 公允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益的 金 融 资 产 , 取 得 时 发 生 的相 关 交 易 费 用 计 入 当 期 损 益 ; 支 付 的 价 款 中 包 含 已 宣 告 但 尚 未 发 放 的 现 金 股 利 或 债 券 起 息 日 或 上 次 除 息 日 至 购 买 日 止 的 利 息 , 单 独 确 认 为 应 收 项 目 。 贷 款 及 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 的相 关 交 易 费 用 计 入 初 始 确 认 金 额 。 以 公允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益的 金 融 资 产 按 照 公允 价 值 进 行 后 续 计 量 , 贷 款 及 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 采 用 实 际 利 率 法 , 以 摊 余 成 本 进 行 后 续 计 量 。 当 收 取 某 项 金 融 资 产 现 金 流 量 的 合同 权 利 已 终 止 或 该 金 融 资 产 所 有权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 已 转 移 时 , 终 止 确 认该 金 融 资 产 。 终 止 确 认 的 金 融 资 产 的 成 本 按 移 动加 权 平 均 法 于交 易 日 结 转 。 金 融 负 债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分 已 经 解 除 的 , 才 能 终 止 确 认该 金 融 负 债 或 其 一 部 分 。 金 融 负 债 全 部 或 部 分 终 止 确 认 的 , 将 终 止 确 认 部 分 的 账 面 价 值 与 支 付 的 对 价 (包 括 转 出 的 非 现 金 资 产 或 承担 的 新 金 融 负 债 )之 间 的 差 额 , 计 入 当 期 损 益 。 长 信 国 防 军 工 量 化 混 合 2017 年年度 报 告 第 27 页 共 61 页 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 估 值 原 则 7.4.4.5 公允 价 值 是 指 市 场 参 与 者 在 计 量 日 发 生 的 有 序 交 易 中 , 出 售 一 项 资 产 所 能 收 到 或 者 转 移 一 项 负 债 所 需 支 付 的 价 格 。 本 基 金 对 以 公允 价 值 进 行 后 续 计 量 的 金 融 资 产与 金 融 负 债 根 据 对 计 量 整 体 具 有 重 大 意 义 的 最 低 层 次 的 输 入 值 确 定 公允 价 值 计 量 层 次 。 第 一 层 次 输 入 值 是 在 计 量 日 能 够 取 得 的相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 ; 第 二 层 次 输 入 值 是 除 第 一 层 次 输 入 值 外 相 关 资 产 或 负 债 直 接 或 间 接 可 观 察 的 输 入 值 ; 第 三 层 次 输 入 值 是 相 关 资 产 或 负 债 的 不 可 观 察 输 入 值 。 本 基 金 主 要 金 融 工 具 的 估 值 方 法 如 下 : 1) 对 于 银 行 间 市 场 交 易 的 固 定 收 益 品 种 , 以 及 交 易 所 上 市 交 易 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 可 转 换 债 券 、 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除 外 ), 按 照 第 三 方 估 值 机构 提 供 的 估 值 确 定 公允 价 值 。 2) 对存 在 活 跃 市 场 的 其 他 投 资 品 种 , 如 估 值 日 有 市 价 的 , 采 用 市 价 确 定 公允 价 值 ; 估 值 日 无 市 价 , 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变化 且 证 券 发 行 机构未 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 的 , 采 用 最 近 交 易 市 价 确 定 公允 价 值 ; 对 于 发 行 时 明 确 一 定 期 限限 售 期 的 股 票 , 包 括 但 不 限 于 非 公 开 发 行 股 票 、 首 次 公 开 发 行 时 股 票 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 、 通 过 大 宗 交 易 取 得 的 带 限 售 期 的 股 票 等 , 按 照 监 管 机构 或 行 业 协 会 的 有 关 规 定 确 定 公允 价 值 。 3) 对存 在 活 跃 市 场 的 其 他 投 资 品 种 , 如 估 值 日无 市 价且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变化 或 证 券 发 行 机构 发 生 了 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事件 或 基 金 管 理 人 估 值 委 员 会 认 为 必 要 时 , 应 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变化 等 因 素 , 调 整 最 近 交 易 市 价 , 确 定 公允 价 值 。 4) 当 投 资 品 种 不 再 存 在 活 跃 市 场 , 基 金 管 理 人 估 值 委 员 会 认 为 必 要 时 , 采 用 市 场 参 与 者 普 遍 认 同 , 且 被 以 往 市 场 实 际 交 易 价 格 验 证 具 有 可 靠 性 的 估 值 技 术 , 确 定 投 资 品 种 的 公允 价 值 。 估 值 技 术 包 括 参 考 熟 悉情 况 并 自 愿 交 易 的 各 方 最 近进 行 的 市 场 交 易 中 使 用 的 价 格 、 参 照 实 质 上 相 同 的 其 他 金 融 工 具 的 当 前 公允 价 值 、 现 金 流 量 折 现 法 和 期权 定 价 模 型 等 。 采 用 估 值 技 术 时 , 尽 可 能 最 大 程 度 使 用 市 场 参 数 , 减 少 使 用 与 本 基 金 特 定 相 关 的 参 数 。 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 抵 销 7.4.4.6 当 本 基 金 具 有 抵 销 已 确 认 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 法 定 权 利 , 且 目 前 可 执 行 该 种 法 定 权 利 , 同 时 本 基 金 计 划 以 净 额 结 算 或 同 时 变 现 该 金 融 资 产 和 清 偿 该 金 融 负 债 时 , 金 融 资 产 和 金 融 负 债 以 相 互 抵 销 后 的 金 额 在 资 产 负 债 表 内 列 示 。 除 此 以 外 , 金 融 资 产 和 金 融 负 债 在 资 产 负 债 表 内 分别列 示 , 不予 相 互 抵 销 。 长 信 国 防 军 工 量 化 混 合 2017 年年度 报 告 第 28 页 共 61 页 实 收 基 金 7.4.4.7 实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 对 应 的 金 额 。 申 购 、 赎 回 、 转 换 及 红 利 再 投 资 等 引 起 的 实 收 基 金 的 变 动分别 于上 述 各 交 易 确 认 日 认 列 。 基 金 份 额 拆 分 引 起 的 基 金 份 额 变 动 于份 额 拆 分 日 按 拆 分前 的 基 金 份 额 数 及 确 定 的 拆 分 比 例 , 计 算 并 增 加 基 金 份 额 数 量 。 损 益 平 准 金 7.4.4.8 损 益 平 准 金 指 申 购 、 赎 回 、 转 入 、 转 出 及 红 利 再 投 资 等 事 项 导 致 基 金 份 额 变 动 时 , 相 关 款 项 中 包 含 的 未 分 配 利 润 。 根 据 交 易 申 请 日 利 润 分 配 ( 未 分 配 利 润 ) 已 实 现 与 未 实 现 部 分 各 自 占 基 金 净 值 的 比 例 , 损 益 平 准 金 分 为 已 实 现 损 益 平 准 金 和 未 实 现 损 益 平 准 金 。 损 益 平 准 金 于 基 金 申 购 确 认 日 或 基 金 赎 回 确 认 日 认 列 , 并 于 期末 全 额 转 入 利 润 分 配 ( 未 分 配 利 润 ) 。 收 入 /( 损 失 ) 的 确 认 和 计 量 7.4.4.9 存 款 利 息 收 入 按 存 款 的 本 金 与 适 用 利 率 逐 日 计 提 。 除 贴 息 债 外 的 债 券利 息 收 入 在 持 有 债 券 期 内 , 按 债 券 的 票 面 价 值 和 票 面 利 率 计 算 的 利 息 扣 除 适 用 情 况 下 由 债 券 发 行 企 业代 扣 代 缴 的 个人 所 得 税 后 的 净 额 , 逐 日 确 认 债 券利 息 收 入 。 贴 息 债 视 同 到 期 一 次 性 还 本 付 息 的 附 息 债 , 根 据 其 发 行 价 、 到 期 价 和 发 行 期 限 推 算 内 含 票 面 利 率 后 , 逐 日 确 认 债 券利 息 收 入 。 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 按 买 入 返 售 金 融 资 产 的 摊 余 成 本 在 返 售 期 内 以 实 际 利 率 法 逐 日 计 提 。 股 票 投 资 收 益 为 卖 出 股 票 交 易 日 的 成 交 总 额 扣 除 应 结 转 的 股 票 投 资 成 本 的 差 额 确 认 。 债 券 投 资 收 益 为 卖 出 债 券 交 易 日 的 成 交 总 额 扣 除 应 结 转 的 债 券 投 资 成 本 与 应 收 利 息 ( 若 有 ) 后 的 差 额 确 认 。 衍 生 工 具 投 资 收 益 为交 易 日 的 成 交 总 额 扣 除 应 结 转 的 衍 生 工 具 投 资 成 本 后 的 差 额 确 认 。 股 利 收 入 于 除 息 日 按 上 市 公 司 宣 告 的 分 红 派 息 比 例 计 算 的 金 额 确 认 , 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个人 所 得 税 于 卖 出 交 易 日 按 实 际 代 扣 代 缴 金 额 确 认 。 公允 价 值 变 动 收 益 于 估 值 日 按 以 公允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益的 金 融 资 产 的 公允 价 值 变 动 形 成 的 利 得 或 损 失 确 认 , 并 于 相 关 金 融 资 产 卖 出 或 到 期 时 转 出 计 入 投 资 收 益 。 费 用 的 确 认 和 计 量 7.4.4.10 本 基 金 的 基 金 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1.50%的 年 费 率 逐 日 计 提 。 本 基 金 的 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.25%的 年 费 率 逐 日 计 提 。 以 公允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益的 金 融 资 产 的 交 易 费 用 发 生 时 按 照 确 定 的 金 额 计 入 交 易 费 用 。 长 信 国 防 军 工 量 化 混 合 2017 年年度 报 告 第 29 页 共 61 页 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 按 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 的 摊 余 成 本 在 回 购 期 内 以 实 际 利 率 逐 日 计 提 。 基 金 的 收 益 分 配 政 策 7.4.4.11 1、 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下 , 本 基 金 每 年 收 益 分 配 次 数 最 多 为 12次 , 若 《 基 金 合 同 》 生 效 不 满 3 个 月 可 不 进 行 收 益 分 配 ; 2、 本 基 金 收 益 分 配 方 式 分 两 种 : 现 金 分 红 与 红 利 再 投 资 , 投 资 者 可 选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投 资 ; 若 投 资 者 不 选 择 , 本 基 金 默 认 的 收 益 分 配 方 式 是 现 金 分 红 ; 3、 基 金 收 益 分 配 后 基 金 份 额 净 值 不 能 低 于 面 值 ; 即 基 金 收 益 分 配 基 准 日 的 基 金 份 额 净 值 减 去 每 单 位 基 金 份 额 收 益 分 配金 额 后 不 能 低 于 面 值 ; 4、 每 一 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 ; 5、 法 律 法 规 或 监 管 机 关 另 有 规 定 的 , 从 其 规 定 。 分 部 报 告 7.4.4.12 根 据 本 基 金 的 内 部 组织 机构 、 管 理 要 求 及 内 部 报 告 制 度 , 本 基 金 整 体 为一个 报 告 分 部 , 且 向 管 理 层 报 告 时 采 用 的 会 计 政 策 及 计 量 基 础 与 编 制 财 务 报 表 时 的 会 计 政 策 与 计 量 基 础 一 致 。 其 他 重 要 的 会 计 政 策 和 会 计 估 计 7.4.4.13 根 据 本 基 金 的 估 值 原 则 和 中 国 证 监 会 允 许 的 基 金 行 业 估 值 实 务 操 作 , 本 基 金 确 定 以下 类 别 股 票 投 资 和 债 券 投 资 的 公允 价 值 时 采 用 的 估 值 方 法 及 其关 键 假 设 如 下 : (1)对 于 在 发 行 时 明 确 一 定 期 限限 售 期 的 股 票 , 包 括 但 不 限 于 非 公 开 发 行 股 票 、 首 次 公 开 发 行 股 票 时 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 、 通 过 大 宗 交 易 取 得 的 带 限 售 期 的 股 票 等 , 不 包 括 停 牌 、 新 发 行 未 上 市 、 回 购 交 易 中 的 质 押 券 等 流 通 受 限 股 票 , 根 据 《 关 于 发 布 <证 券 投 资 基 金 投 资 流 通 受 限 股 票 估 值 指 引 (试 行 )>的 通 知 》 (中 基 协发 [2017]6 号 ), 在 估 值 日 按 照 该 通 知 规 定 的 流 通 受 限 股 票 公 允 价 值 计 算 模 型 进 行 估 值 。 (2)对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 , 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 或 交 易 不 活 跃 (包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活 跃 )等 情 况 , 根 据 《 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 》 (中 国 证 监 会 公 告 [2017]13号 )及 《 关 于 发 布 中 基 协 (AMAC)基 金 行 业 股 票 估 值 指 数 的 通 知 》 (中 基 协 发 [2013]13 号 )相 关 规 定 , 本 基 金 根 据 情 况决 定 使 用 指 数收 益 法 、 可 比 公 司 法 、 市 场 价 格 模 型 法 、 市 盈 率 法 、 现 金 流 量 折 现 法 等 估 值 技 术 进 行 估 值 。 (3)根 据 《 关 于 发 布 <中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2015年 1季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 >的 通 知 》 (中 基 协发 [2014]24号 ), 在 上 海 证 券 交 易 所 、 深 圳 证 券 交 易 所 及 长 信 国 防 军 工 量 化 混 合 2017 年年度 报 告 第 30 页 共 61 页 银 行 间 同 业 市 场 上 市 交 易 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 估 值 处 理 标 准 另 有 规 定 的 除 外 ) , 采 用 第 三 方 估 值 机构 提 供 的 价 格 数 据 进 行 估 值 。 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 的 说 明 7.4.5 会 计 政 策 变 更 的 说 明 7.4.5.1 本 基 金 本 报 告 期 内 无 需 说 明 的 重 大 会 计 政 策 变 更 。 会 计 估 计 变 更 的 说 明 7.4.5.2 为 确 保 证 券 投 资 基 金 估 值 的 合 理 性 和 公允 性 , 根 据 《 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 》 ( 证 监 会 公 告 [2017]13号 ) 和 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 发 布 的 《 证 券 投 资 基 金 投 资 流 通 受 限 股 票 估 值 指 引 ( 试 行 ) 》 ( 中 基 协发 [2017]6号 ) 相 关 规 定 , 本 基 金 自 2017年 12月 20日 起 , 对 所 持 有 的 流 通 受 限 股 票 的 估 值 方 法 进 行 调 整 , 新 的 估 值 方 法 考 虑 了 估 值 日 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 的 同 一 股 票 的 公允 价 值 以 及 该 流 通 受 限 股 票 剩 余 限 售 期 对 应 的 流 动 性 折 扣 的 影 响 。 于 2017年 12月 20日 , 相 关 会 计 估 计 调 整 对 基 金 资 产 净 值 的 影 响 不 超 过 0.25%。 差 错 更 正 的 说 明 7.4.5.3 本 基 金 本 报 告 期 内 无 需 说 明 的 重 大 会 计 差 错 更 正 。 税 项 7.4.6 根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [2004]78 号 文 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收政 策 的 通 知 》、 财 税 [2005]103号 文 《 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收政 策 问 题 的 通 知 》、 财 税 [2008]1号 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》、 2008年 9月 18日 《 上 海 、 深 圳 证 券 交 易 所 关 于 做 好 证 券 交 易 印 花 税 征 收方 式 调 整 工 作 的 通 知 》、 财 税 [2012]85号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》、 财 税 [2014]48号 《 关 于 实 施 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》、 财 税 [2015]101号 《 关 于上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》、 财 税 [2016]36号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 》、 财 税 [2016]140 号 《 关 于 明 确 金 融 房 地 产 开 发 教 育 辅 助 服 务 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》、 财 税 [2017]56号 《 关 于 资 管 产 品 增 值 税 有 关 问 题 的 通 知 》、 财 税 [2017]90 号 《 关 于 租 入 固 定 资 产 进 项 税 额 抵扣 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》 及 其 他 相 关 税 务 法 规 和 实 务 操 作 , 主 要 税 项 列 示 如 下 : 1) 证 券 投 资 基 金 ( 封 闭 式 证 券 投 资 基 金 , 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ) 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 免 征 营 业 税 和 增 值 税 ; 2018年 1 月 1日 起 , 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 营 过 程 中 发 生 的 其 他 长 信 国 防 军 工 量 化 混 合 2017 年年度 报 告 第 31 页 共 61 页 增 值 税 应 税 行 为 , 以 基 金 管 理 人为 增 值 税 纳 税 人 , 暂 适 用 简 易 计 税 方 法 , 按 照 3%的 征 收 率 缴 纳 增 值 税 。 2) 对 证 券 投 资 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 , 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 , 股 权 的 股 息 、 红 利 收 入 , 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 , 暂 不 缴 纳 企 业 所 得 税 。 3) 对 基 金 取 得 的 股 票 股 息 、 红 利 收 入 , 由 上 市 公 司 在 收 到 相 关 扣 收 税 款 当 月 的 法 定 申 报 期 内 向 主 管 税 务 机 关 申 报 缴 纳 ; 从 公 开 发 行 和 转 让 市 场 取 得 的 上 市 公 司 股 票 , 持 股 期 限 在 1个 月 以 内 ( 含 1个 月 ) 的 , 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1个 月 以上 至 1年 ( 含 1年 ) 的 , 暂 减 按 50%计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 超 过 1年 的 , 股 息 红 利 所 得 暂 免 征 收 个人 所 得 税 。 上 述 所 得 统 一 适 用 20%的 税 率 计 征 个人 所 得 税 。 4) 对 基 金 取 得 的 债 券利 息 收 入 , 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付上 述 收 入 时 代 扣 代 缴 20%的 个人 所 得 税 , 暂 不 缴 纳 企 业 所 得 税 。 5) 对 于 基 金 从事 A股 买 卖 , 出 让 方 按 0.10%的 税 率 缴 纳 证 券 ( 股 票 ) 交 易 印 花 税 , 对 受 让 方 不 再 缴 纳 印 花 税 。 重 要 财 务 报 表 项 目的 说 明 7.4.7 银 行 存 款 7.4.7.1 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本期末 2017年 12月 31日 活 期 存 款 28,560,183.42 定 期 存 款 - 其 中 : 存 款 期 限 1-3个 月 - 其 他 存 款 - 合 计 : 28,560,183.42 交 易 性 金 融 资 产 7.4.7.2 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本期末 2017年 12月 31日 成 本 公允 价 值 公允 价 值 变 动 股 票 397,000,016.17 356,883,339.51 -40,116,676.66 贵 金 属 投 资 -金 交 所 黄 金 合 约 - - - 债 券 交 易 所 市 场 - - - 银 行 间 市 场 - - - 合 计 - - - 资 产 支 持 证 券 - - - 基 金 - - - 其 他 - - - 长 信 国 防 军 工 量 化 混 合 2017 年年度 报 告 第 32 页 共 61 页 合 计 397,000,016.17 356,883,339.51 -40,116,676.66 衍 生 金 融 资 产 / 负 债 7.4.7.3 注 : 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 衍 生 金 融 资 产 /负 债 。 买 入 返 售 金 融 资 产 7.4.7.4 各 项 买 入 返 售 金 融 资 产 期末 余 额 7.4.7.4.1 注 : 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 买 入 返 售 金 融 资 产 。 期末 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券 7.4.7.4.2 注 : 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券 。 应 收 利 息 7.4.7.5 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本期末 2017年 12月 31日 应 收 活 期 存 款 利 息 11,619.48 应 收 定 期 存 款 利 息 - 应 收 其 他 存 款 利 息 - 应 收 结 算 备 付 金 利 息 747.56 应 收 债 券利 息 - 应 收 买 入 返 售 证 券利 息 -16,356.15 应 收 申 购 款 利 息 0.02 应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 - 其 他 44.77 合 计 -3,944.32 注 : 其 他为 结 算 保 证 金 利 息 。 其 他 资 产 7.4.7.6 注 : 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 其 他 资 产 。 应 付交 易 费 用 7.4.7.7 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本期末 2017年 12月 31日 交 易 所 市 场 应 付交 易 费 用 360,141.61 银 行 间 市 场 应 付交 易 费 用 - 合 计 360,141.61 其 他 负 债 7.4.7.8























单 位 : 人 民 币 元 项 目 本期末 2017年 12月 31日 应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 - 长 信 国 防 军 工 量 化 混 合 2017 年年度 报 告 第 33 页 共 61 页 应 付 赎 回 费 19,916.13 预 提 信 息 披 露 费 -上 证 报 100,000.00 预 提 信 息 披 露 费 -中 证 报 100,000.00 预 提 帐 户 维 护 费 4,500.00 预 提 审 计 费 56,000.00 合 计 280,416.13 实 收 基 金 7.4.7.9 金 额 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本期 2017年 1月 5日 (基 金 合同 生 效日 )至 2017年 12月 31日 基 金 份 额 ( 份 ) 账 面 金 额 基 金 合同 生 效日 669,741,448.43 669,741,448.43 本期 申 购 45,549,994.34 45,549,994.34 本期 赎 回 ( 以 “ -” 号 填 列 ) -222,495,664.58 -222,495,664.58 本期末 492,795,778.19 492,795,778.19 注 : 1、 申 购 含 红 利 再 投 、 转 换 入 份 额 , 赎 回 含 转 换 出 份 额 ; 2、 本 基 金 自 2016年 12月 5日 至 2016年 12月 30日 止 期 间 公 开 发 售 , 共 募 集 有 效 净 认 购资 金 669,253,634.08元 。 根 据 本 基 金 法 律 文 件 的 规 定 , 本 基 金 设 立 募 集 期 内 认 购资 金 产 生 的 利 息 收 入 487,814.35元 在 本 基 金 成 立 后 , 折 算 成 487,814.35份 基 金 份 额 , 划 入 基 金 份 额 持 有 人 账 户 。 未 分 配 利 润 7.4.7.10 单 位 : 人 民 币 元 项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计 基 金 合同 生 效日 - - - 本期 利 润 -57,326,209.69 -40,116,676.66 -97,442,886.35 本期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变 动 数 8,519,288.00 6,737,456.64 15,256,744.64 其 中 : 基 金 申 购 款 -1,496,502.46 -1,479,661.36 -2,976,163.82 基 金 赎 回 款 10,015,790.46 8,217,118.00 18,232,908.46 本期 已 分 配 利 润 - - - 本期末 -48,806,921.69 -33,379,220.02 -82,186,141.71 存 款 利 息 收 入 7.4.7.11 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本期 2017年 1月 5日 (基 金 合同 生 效日 )至 2017年 12月 31日 活 期 存 款 利 息 收 入 1,577,612.11 定 期 存 款 利 息 收 入 - 其 他 存 款 利 息 收 入 - 结 算 备 付 金 利 息 收 入 16,341.29 其 他 1,345.54 合 计 1,595,298.94 注 : 其 他为 结 算 保 证 金 利 息 收 入 、 申 购 款 利 息 收 入 。 长 信 国 防 军 工 量 化 混 合 2017 年年度 报 告 第 34 页 共 61 页 股 票 投 资 收 益 7.4.7.12 股 票 投 资 收 益 —— 买 卖 股 票 差 价 收 入 7.4.7.12.1 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本期 2017年 1月 5日 (基 金 合同 生 效日 )至 2017年 12月 31日 卖 出 股 票 成 交 总 额 841,818,244.11 减 : 卖 出 股 票 成 本 总 额 890,080,790.36 买 卖 股 票 差 价 收 入 -48,262,546.25 债 券 投 资 收 益 7.4.7.13 债 券 投 资 收 益 项 目 构 成 7.4.7.13.1 注 : 本 基 金 本 报 告 期 无 债 券 投 资 收 益 。 债 券 投 资 收 益 —— 买 卖 债 券 差 价 收 入 7.4.7.13.2 注 : 本 基 金 本 报 告 期 无 买 卖 债 券 差 价 收 入 。 债 券 投 资 收 益 —— 赎 回 差 价 收 入 7.4.7.13.3 注 : 本 基 金 本 报 告 期 无 债 券 投 资赎 回 差 价 收 入 。 债 券 投 资 收 益 —— 申 购 差 价 收 入 7.4.7.13.4 注 : 本 基 金 本 报 告 期 无 债 券 投 资 申 购 差 价 收 入 。 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 7.4.7.13.5 注 : 本 基 金 本 报 告 期 无 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 。 贵 金 属 投 资 收 益


7.4.7.14 贵 金 属 投 资 收 益 项 目 构 成 7.4.7.14.1 注 : 本 基 金 本 报 告 期 无 贵 金 属 投 资 收 益 。 衍 生 工 具 收 益 7.4.7.15 衍 生 工 具 收 益 —— 买 卖 权 证 差 价 收 入 7.4.7.15.1 注 : 本 基 金 本 报 告 期 无 衍 生 工 具 收 益 。 衍 生 工 具 收 益 —— 其 他 投 资 收 益 7.4.7.15.2 注 : 本 基 金 本 报 告 期 无 衍 生 工 具 收 益 。 股 利 收 益 7.4.7.16 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本期 长 信 国 防 军 工 量 化 混 合 2017 年年度 报 告 第 35 页 共 61 页 2017 年 1月 5日 (基 金 合同 生 效日 )至 2017年 12月 31日 股 票 投 资 产 生 的 股 利 收 益 761,463.91 基 金 投 资 产 生 的 股 利 收 益 - 合 计 761,463.91 公允 价 值 变 动 收 益 7.4.7.17 单 位 : 人 民 币 元 项 目 名 称 本期 2017年 1月 5日 (基 金 合同 生 效日 )至 2017年 12月 31日 1.交 易 性 金 融 资 产 -40,116,676.66 —— 股 票 投 资 -40,116,676.66 —— 债 券 投 资 - —— 资 产 支 持 证 券 投 资 - —— 基 金 投 资 - —— 贵 金 属 投 资 - —— 其 他 - 2.衍 生 工 具 - —— 权 证 投 资 - 3.其 他 - 合 计 -40,116,676.66 其 他 收 入 7.4.7.18 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本期 2017年 1月 5日 (基 金 合同 生 效日 )至 2017年 12月 31日 基 金 赎 回 费 收 入 497,389.22 其 他 收 入 13,394.83 合 计 510,784.05 注 : 1、 对 于 持 有期 少 于 30日 的 基 金 份 额 所 收 取 的 赎 回 费 , 全 额 计 入 基 金 财 产 ; 对 于 持 有期 不 少 于 30日 但 少 于 3个 月 的 基 金 份 额 所 收 取 的 赎 回 费 , 其 75%计 入 基 金 财 产 ; 对 于 持 有期 不 少 于 3个 月 但 少 于 6个 月 的 基 金 份 额 所 收 取 的 赎 回 费 , 其 50%计 入 基 金 财 产 ; 对 于 持 有期 长 于 6个 月 的 基 金 份 额 所 收 取 的 赎 回 费 , 其 25%计 入 基 金 财 产 。 2、 其 他 收 入 为 募 集 期 利 息 收 入 。 交 易 费 用 7.4.7.19 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本期 2017 年 1月 5日 (基 金 合同 生 效日 )至 2017年 12月 31日 交 易 所 市 场 交 易 费 用 2,298,127.30 银 行 间 市 场 交 易 费 用 - 合 计 2,298,127.30 其 他 费 用 7.4.7.20 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本期 2017 年 1月 5日 (基 金 合同 生 效日 )至 2017年 12月 31日 长 信 国 防 军 工 量 化 混 合 2017 年年度 报 告 第 36 页 共 61 页 审 计 费 用 56,000.00 信 息 披 露 费 200,000.00 帐 户 维 护 费 15,000.00 其 他 费 用 13,408.05 合 计 284,408.05 注 : 其 他 费 用 为 银 行 汇 划 费 、 证 券 开 户 费 。 或 有 事 项 、 资 产 负 债 表 日 后 事 项 的 说 明 7.4.8 或 有 事 项 7.4.8.1 注 : 截 至 资 产 负 债 表 日 , 本 基 金 无 需 要 说 明 的 重 大 或 有 事 项 。 资 产 负 债 表 日 后 事 项 7.4.8.2 注 : 根 据 财 政 部 和 国 家 税 务 总 局 于 2016 年 12月 21日 和 2017年 6月 30日 联 合 颁 布 的 《 关 于 明 确 金 融 房 地 产 开 发 教 育 辅 助 服 务 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》 (财 税 [2016]140号 )和 《 关 于 资 管 产 品 增 值 税 有 关 问 题 的 通 知 》 (财 税 [2017]56号 )的 有 关 规 定 , 自 2018年 1月 1日 起 , 本 基 金 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 , 以 本 基 金 管 理 人为 增 值 税 纳 税 人 , 暂 适 用 简 易 计 税 方 法 , 按 照 3%的 征 收 率 缴 纳 增 值 税 。 关 联 方 关 系 7.4.9 关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 基 金 管 理 人 、 基 金 销 售 机构 、 基 金 注 册 登 记 机构 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 托 管 人 、 基 金 销 售 机构 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 ( “ 长 江 证 券 ” ) 基 金 管 理 人 的 股 东 上 海海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东 上 海 彤 胜 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 基 金 管 理 人 的 股 东 上 海 彤 骏 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 基 金 管 理 人 的 股 东 武 汉 钢铁 股 份 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东 上 海 长 江 财 富 资 产 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 子 公 司 注 : 经 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 股 东 会 审 议 通 过 , 新 增 上 海 彤 胜 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 和 上 海 彤 骏 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 为 基 金 管 理 人 的 股 东 , 基 金 管 理 人 已 履 行 相 关 程 序 办 理 完 成 股 东 变 更 事 项 的 工 商 变 更 登 记 并 向 监 管 机构 备 案 , 并 已 于 2017年 2月 8日 就 上 述 股 东 变 更 事 项 进 行 公 告 。 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 7.4.10 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 7.4.10.1 股 票 交 易 7.4.10.1.1 注 : 本 基 金 本 报 告 期未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 股 票 交 易 。 长 信 国 防 军 工 量 化 混 合 2017 年年度 报 告 第 37 页 共 61 页 债 券 交 易 7.4.10.1.2 注 : 本 基 金 本 报 告 期未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 债 券 交 易 。 债 券 回 购 交 易 7.4.10.1.3 注 : 本 基 金 本 报 告 期未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 债 券 回 购 交 易 。 权 证 交 易 7.4.10.1.4 注 : 本 基 金 本 报 告 期未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 权 证 交 易 。 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 7.4.10.1.5 注 : 本 基 金 本 报 告 期 无 应 付 关 联 方 的 佣 金 。 关 联 方 报 酬 7.4.10.2 基 金 管 理 费 7.4.10.2.1 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本期 2017 年 1月 5日 (基 金 合同 生 效日 )至 2017年 12月 31日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 8,055,208.63 其 中 : 支 付 销 售 机构 的 客 户 维 护 费 4,131,960.03 注 : 1、 本 基 金 基 金 合同 于 2017年 1月 5日 正 式 生 效 , 无 上 年度 可 比 期 间 数 据 。 2、 基 金 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1.50%的 年 费 率 逐 日 计 提 , 按 月 支 付 。 计 算 方 法 :H= E×年 管 理 费 率 ÷当 年 天 数 ( H为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费 , E为 前 一 日 基 金 资 产 净 值 ) 。 基 金 托 管 费 7.4.10.2.2 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本期 2017 年 1月 5日 (基 金 合同 生 效日 )至 2017年 12月 31日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 1,342,534.87 注 : 1、 本 基 金 基 金 合同 于 2017年 1月 5日 正 式 生 效 , 无 上 年度 可 比 期 间 数 据 。 2、 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.25%的 年 费 率 逐 日 计 提 , 按 月 支 付 。 计 算 方 法 : H= E×年 托 管 费 率 ÷当 年 天 数 ( H为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费 , E为 前 一 日 基 金 资 产 净 值 ) 。 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 7.4.10.3 注 : 本 基 金 本 报 告 期未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 (含 回 购 )交 易 。 长 信 国 防 军 工 量 化 混 合 2017 年年度 报 告 第 38 页 共 61 页 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 7.4.10.4 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 7.4.10.4.1 注 : 基 金 管 理 人 在 本 报 告 期 内 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 。 报 告 期末 除 基 金 管 理 人之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 7.4.10.4.2 注 : 本 报 告 期末 除 基 金 管 理 人之 外 的 其 他 关 联 方 未 投 资 本 基 金 。 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 7.4.10.5 单 位 : 人 民 币 元 关 联 方 名 称 本期 2017 年 1月 5日 (基 金 合同 生 效日 )至 2017年 12月 31日 期末 余 额 当 期 利 息 收 入 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 28,560,183.42 1,577,612.11 注 : 1、 本 基 金 基 金 合同 于 2017年 1月 5日 正 式 生 效 , 无 上 年度 可 比 期 间 数 据 。 2、 本 基 金 通 过 “ 中 国 建 设 银 行 基 金 托 管 结 算 资 金 专 用 存 款 账 户 ” 转 存 于中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 等 结 算 账 户 , 于 2017年 12月 31日 的相 关 余 额 为人 民 币 1,510,088.70元 。 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 7.4.10.6 注 : 本 基 金 在 本 报 告 期 均 未 在 承 销 期 内 购 入 过 由 关 联 方 承 销 的 证 券 。 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明 7.4.10.7 注 : 上 述 关 联 交 易 均 根 据 正 常 的 商 业交 易 条 件 进 行 , 并 以一 般 交 易 价 格 为 定 价 基 础 。 本 基 金 非 基 金 中 基 金 , 不 存 在 当 期 交 易 及 持 有 基 金 管 理 人以 及 管 理 人 关 联 方 所 管 理 基 金 产 生 的 费 用 。 利 润 分 配 情 况 7.4.11 注 : 本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 利 润 分 配 。 期末 ( 2017 年 12 月 31 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 7.4.12 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 7.4.12.1 金 额 单 位 : 人 民 币 元 7.4.12.1.1 受 限 证 券 类 别 : 股 票 证 券 代 码 证 券 名 称 成 功 认 购 日 可 流 通 日 流 通 受 限 类 型 认 购 价 格 期末 估 值 单 价 数 量 ( 单 位 : 股 ) 期末 成 本 总 额 期末 估 值 总 额 备 注 300664 鹏鹞 环 保 2017 年 12 月 28日 2018 年 1 月 5日 新 股 流 通 受 限 8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 - 603161 科 华 控 股 2017 年 12 月 28日 2018 年 1 月 5日 新 股 流 通 受 限 16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 - 长 信 国 防 军 工 量 化 混 合 2017 年年度 报 告 第 39 页 共 61 页 002923 润 都 股 份 2017 年 12 月 28日 2018 年 1 月 5日 新 股 流 通 受 限 17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 - 603080 新 疆 火炬 2017 年 12 月 25日 2018 年 1 月 3日 新 股 流 通 受 限 13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 - 期末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 7.4.12.2 金 额 单 位 : 人 民 币 元 股 票 代 码 股 票 名 称 停 牌 日 期 停 牌 原 因 期末 估 值 单 价 复 牌 日 期 复 牌 开 盘 单 价 数 量 ( 股 ) 期末 成 本 总 额 期末 估 值 总 额 备 注 002297 博 云 新 材 2017 年 10 月 9日 重 大 事 项 11.28 2018 年 2 月 13日 10.15 1,501,84916,510,381.9816,940,856.72 - 002520 日 发 精 机 2017 年 11 月 23 日 重 大 事 项 10.32 - - 1,589,30817,947,483.4116,401,658.56 - 600150 中 国 船舶 2017 年 9 月 27 日 重 大 事 项 24.67 2018 年 3 月 21日 22.20 621,300 15,328,312.0615,327,471.00 - 300424 航 新 科 技 2017 年 12 月 28 日 重 大 事 项 23.43 2018 年 3 月 23日 22.25 601,779 14,673,060.5214,099,681.97 - 300159 新 研 股 份 2017 年 11 月 23 日 重 大 事 项 10.40 2018 年 3 月 22日 9.36 1,340,80015,870,615.9513,944,320.00 - 000547 航 天 发 展 2017 年 10 月 30 日 重 大 事 项 10.83 2018 年 3 月 29日 11.80 162,025 1,735,045.17 1,754,730.75 - 300730 科 创 信 息 2017 年 12 月 25 日 股 价 异 动 41.55 2018 年 1月 2 日 45.71 821 6,863.56 34,112.55 - 002919 名 臣 健 康 2017 年 12 月 28 日 股 价 异 动 35.26 2018 年 1月 2 日 38.79 821 10,311.76 28,948.46 - 期末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵押 的 债 券 7.4.12.3 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 7.4.12.3.1 注 : 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 因 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 而 作 为 抵押 的 债 券 。 长 信 国 防 军 工 量 化 混 合 2017 年年度 报 告 第 40 页 共 61 页 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 7.4.12.3.2 注 : 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 因 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 交 易 而 作 为 抵押 的 债 券 。 金 融 工 具 风 险 及 管 理 7.4.13 风 险 管 理 政 策 和 组织 架构 7.4.13.1 本 基 金 在 日 常 活 动 中 面 临 各 种 金 融 工 具 的 风 险 , 主 要 包 括 : 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险 和 市 场 风 险 。 本 基 金 在 下 文 主 要 论 述 上 述 风 险 敞 口及 其 形 成 原 因 、 风 险 管 理 目 标 、 政 策 和 过 程 以 及 计 量 风 险 的 方 法 等 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人从事 风 险 管 理 的目 标 是 使 本 基 金 在 风 险 和 收 益 之 间 取 得 适 当 的 平 衡 , 以 实 现 “ 风 险 和 收 益相 匹 配 ” 的 风 险 收 益目 标 。 基 于 该 风 险 管 理 目 标 , 本 基 金 的 基 金 管 理 人 已 制 定 了 政 策 和 程 序 来 辨 别 和 分 析 这 些 风 险 , 设 定 适 当 的 风 险限 额 并 设计 相 应 的 内 部 控 制 程 序 , 通 过 可 靠 的 管 理 及 信 息 系 统 持 续 监 控 上 述 各 类 风 险 。 本 基 金 管 理 人 奉 行 全 面 风 险 管 理 体 系 理 念 , 建 立 了以 风 险 控 制 委 员 会 为 核 心 的 、 由 督 察 长 、 监 察 稽 核 部 和 相 关 业 务 部 门 构 成 的 风 险 管 理 架构 体 系 。 在 董 事 会 下 设 立 风 险 控 制 委 员 会 , 负责 对 公 司 经 营 管 理 和 基 金 业 务 运 作 的 合 法 性 、 合 规 性 进 行 全 面 的 检 查 和 评 估 等 ; 在 管 理 层层 面 设 立 内 部 控 制 委 员 会 , 主 要 职 责 是 讨论 审 议 公 司 内 部 控 制制 度 及 针 对 公 司 在 经 营 管 理 和 投 资 组 合 运 作 中 的 风 险 进 行 识 别 、 评 估 并 研 究 制 订 有 效 的 防 范 措 施 ; 在 业 务 操 作 层 面 风 险 管 理 职 责 主 要 由 监 察 稽 核 部 负责 协 调 并 与 各 部 门 合 作 完 成 运 作 风 险 管 理 工 作 , 量 化 投 资 部 负责 进 行 投 资 风 险 分 析 与 绩 效 评 估 。 监 察 稽 核 部 向 督 察 长 负责 , 并 向 总 经 理 汇 报 日 常 行 政 事 务 。 信 用 风 险 7.4.13.2 信 用 风 险 是 指 基 金 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任 , 或 者 基 金 所投 资 证 券 之 发 行 人 出 现 违 约 、 拒 绝 支 付 到 期本 息 , 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变化 的 风 险 。 本 基 金 的 银 行 存 款 存 放 在 本 基 金 的 托 管 人中 国 建 设 银 行 , 与 该 银 行 存 款 相 关 的 信 用 风 险 不 重 大 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 信 用 风 险 管 理 流 程 , 本 基 金 投 资 于 具 有 良 好 信 用 等 级 的 证 券 , 且 通 过 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 。 本 基 金 投 资 于一 家 公 司发 行 的 证 券 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10%, 且 本 基 金 与 由 本 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司发 行 的 证 券 , 不 得 超 过 该 证 券 的 10%。 本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 与中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清 算 , 因 此 违 约 风 险 发 生 的 可 能 性 很 小 ; 本 基 金 在 进 行 银 行 间 同 业 市 场 交 易 前 均 对 交 易 对 手 进 行 信 用 评 估 并 采 用 券 款 对 付交 割 方 式 以 控 制 相 应 的 信 用 风 险 。 长 信 国 防 军 工 量 化 混 合 2017 年年度 报 告 第 41 页 共 61 页 按 短 期 信 用 评 级 列 示 的 债 券 投 资 7.4.13.2.1 注 : 本 基 金 本 报 告 期末 无 按 短 期 信 用 评 级 列 示 的 债 券 投 资 。 按 长 期 信 用 评 级 列 示 的 债 券 投 资 7.4.13.2.2 注 : 本 基 金 本 报 告 期末 无 按 长 期 信 用 评 级 列 示 的 债 券 投 资 。 流 动 性 风 险 7.4.13.3 流 动 性 风 险 是 指 基 金 管 理 人 未 能 以 合 理 价 格 及 时 变 现 基 金 资 产以 支 付 投 资 者 赎 回 款 项 的 风 险 。 本 基 金 流 动 性 风 险 来 源 于 开 放 式 基 金 每 日 兑 付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险 , 以 及 因 部 分 投 资 品 种 交 易 不 活 跃 而 出 现 的 变 现 风 险 和 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的 情 况 下以 合 理 价 格 变 现 投 资 的 风 险 。 报 告 期 内 本 基 金 组 合 资 产 的 流 动 性 风 险 分 析 7.4.13.3.1 本 基 金 的 基 金 管 理 人严 格 按 照 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 及 《 公 开 募 集 开 放 式 证 券 投 资 基 金 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 等 有 关 法 规 的 要 求 建 立 健 全 开 放 式 基 金 流 动 性 风 险 管 理 的 内 部 控 制 体 系 , 审 慎 评 估 各 类 资 产 的 流 动 性 , 针 对 性 制 定 流 动 性 风 险 管 理 措 施 , 对 本 基 金 组 合 资 产 的 流 动 性 风 险 进 行 管 理 。 本 基 金 坚 持 组 合 管 理 、 分 散 投 资 的 原 则 开 展 投 资 活 动 , 所 持 证 券 均在 证 券 交 易 所或 银 行 间 同 业 市 场 交 易 , 并 严 格 遵 守 基 金 管 理 人 流 动 性 相 关 交 易 限 制 ; 本期末本 基 金 除 持 有 停 牌 股 票 外 , 未 持 有有 重 大 流 动 性 风 险 的 投 资 品 种 。 本 基 金 可 通 过 卖 出 回 购 金 融 资 产 方 式 融 入 短 期 资 金 应 对 流 动 性 需 求 。 针 对 兑 付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险 , 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在基 金 合同 中 约 定 了 巨 额 赎 回 条 款 , 制 定 了 发 生 巨 额 赎 回 时 资 金 的 处 理 模 式 , 控 制 因 开 放 模 式 而 产 生 的 流 动 性 风 险 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 流 动 性 指 标 进 行 持 续 的监 测 和 分 析 。 本 基 金 本 报 告 期末 无 重 大 流 动 性 风 险 。 市 场 风 险 7.4.13.4 市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公允 价 值 或 未来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 , 包 括 利 率 风 险 、 外 汇 风 险 和 其 他价 格 风 险 。 利 率 风 险 7.4.13.4.1 利 率 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公允 价 值 或 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 的 生 息 资 产主 要 为 银 行 存 款 、 结 算 备 付 金 及 存 出 保 证 金 等 。 本 基 金 管 理 人 通 过 专 设 的 量 化 投 资 部 对 本 基 金 面 临 的 利 率 敏 感 性 缺 口 进 行 监 控 。 长 信 国 防 军 工 量 化 混 合 2017 年年度 报 告 第 42 页 共 61 页 利 率 风 险 敞 口 7.4.13.4.1.1 单 位 : 人 民 币 元 本期末 2017年 12月 31日 6个 月 以 内 6个 月 -1 年 1-5年 5年 以上 不 计 息 合 计 资 产 银 行 存 款 28,560,183.42 - - - - 28,560,183.42 结 算 备 付 金 1,510,088.70 - - - - 1,510,088.70 存 出 保 证 金 90,492.46 - - - - 90,492.46 交 易 性 金 融 资 产 - - - -356,883,339.51356,883,339.51 应 收 证 券 清 算 款 - - - - 30,103,540.84 30,103,540.84 应 收 利 息 - - - - -3,944.32 -3,944.32 应 收 申 购 款 - - - - 34,070.83 34,070.83 其 他 资 产 - - - - - - 资 产 总 计 30,160,764.58 - - -387,017,006.86417,177,771.44 负 债 应 付 赎 回 款 - - - - 5,288,983.78 5,288,983.78 应 付 管 理 人 报 酬 - - - - 547,365.80 547,365.80 应 付 托 管 费 - - - - 91,227.64 91,227.64 应 付交 易 费 用 - - - - 360,141.61 360,141.61 其 他 负 债 - - - - 280,416.13 280,416.13 负 债 总 计 - - - - 6,568,134.96 6,568,134.96 利 率 敏 感 度 缺 口 30,160,764.58 - - -380,448,871.90410,609,636.48 注 : 表 中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 交 易 形 成 负 债 的 公允 价 值 , 并 按 照 合 约 规 定 的 利 率 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早 者 进 行 了 分 类 。 利 率 风 险 的 敏 感 性 分 析 7.4.13.4.1.2 注 : 本 基 金 于 本 报 告 期末未 持 有 债 券 , 无 重 大 利 率 风 险 , 因 而 未 进 行 敏 感 性 分 析 。 银 行 存 款 及 结 算 备 付 金 之 浮 动利 率 根 据 中 国 人 民 银 行 的 基 准 利 率 和 相 关 机构 的相 关 政 策 浮 动 。 外 汇 风 险 7.4.13.4.2 外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公允 价 值 或 未来 现 金 流 量 因 外 汇汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 的 所 有 资 产 及 负 债 以人 民 币 计 价 , 因 此 无 重 大外 汇 风 险 。 其 他价 格 风 险 7.4.13.4.3 其 他价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公允 价 值 或 未来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 主 要 投 资 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 以 及 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 债 券 , 所 面 临 的 最 大 其 他价 格 风 险 由 所 持 有 的 金 融 工 具 的 公允 价 值 决 定 。 本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他价 格 风 险 , 并 且 定 期 运 用 多 种 定 量 方 法 对 基 金 进 行 风 险 度 长 信 国 防 军 工 量 化 混 合 2017 年年度 报 告 第 43 页 共 61 页 量 , 包 括 VaR( Value at Risk ) 等 指 标 来 测 试 本 基 金 面 临 的 潜 在 价 格 风 险 , 及 时 可 靠 地 对 风 险 进 行 跟 踪 和 控 制 。 于 12月 31日 , 本 基 金 面 临 的 其 他 市 场 价 格 风 险 列 示 如 下 : 其 他价 格 风 险 敞 口 7.4.13.1.1.1 金 额 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本期末 2017年 12月 31日 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( %) 交 易 性 金 融 资 产 -股 票 投 资 356,883,339.51 86.92 交 易 性 金 融 资 产 - 基 金 投 资 - - 交 易 性 金 融 资 产 - 债 券 投 资 - - 交 易 性 金 融 资 产 - 贵 金 属 投 资 - - 衍 生 金 融 资 产 - 权 证 投 资 - - 其 他 - - 合 计 356,883,339.51 86.92 其 他价 格 风 险 的 敏 感 性 分 析 7.4.13.1.1.2 假 设 在 95%的 置 信 区 间 内 , 基 金 资 产 组 合 的 市 场 价 格 风 险 分 析 相 关 风 险 变 量 的 变 动 对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的 影 响 金 额 ( 单 位 : 人 民 币 元 ) 本期末 ( 2017年 12月 31日 ) VaR值 为 2.94% -12,081,259.93 注 : 上 述 风 险 价 值 VaR的 分 析 是 基 于 资 产 负 债 表 日 所 持 证 券 过 去 一 年市 场 价 格 波 动 情 况 而 有 可 能 发 生 的 最 大 损 失 , 且 此 变 动 适 用 于 本 基 金 所 有 的 衍 生 金 融 工 具 及 非 衍 生 金 融 工 具 。 取 95%的 置 信 度 是 基 于 本 基 金 所 持 有 的 金 融 工 具 风 险 度 量 的 要 求 。 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他事 项 7.4.14 (1)公允 价 值 (a)不以 公允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 不以 公允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 , 其 账 面 价 值 与 公允 价 值 相 差 很 小 。 (b)以 公允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 (i)各 层 次 金 融 工 具公允 价 值 于 2017年 12月 31日 , 本 基 金 持 有 的 以 公允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为人 民 币 278,266,112.31元 , 第 二 层 次 的 余 额 为人 民 币 78,617,227.20元 , 无 属 于 第 三 层 次 的 余 额 。 (ii)公允 价 值 所 属层 次 间 的 重 大 变 动 长 信 国 防 军 工 量 化 混 合 2017 年年度 报 告 第 44 页 共 61 页 对 于 本 基 金 投 资 的 证 券 , 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃 ( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活 跃 ) 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 , 本 基 金 分别 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 、 交 易 不 活 跃 期 间 及 限 售 期 间 根 据 估 值 调 整 中 采 用 的 不 可 观 察 输 入 值 对 于 公允 价 值 的 影 响 程 度 , 确 定 相 关 证 券 公允 价 值 应 属 第 二 层 次 或 第 三 层 次 。 (iii)第 三 层 次 公允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 无 。 (2)除 公允 价 值 外 , 截 至 资 产 负 债 表 日 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 。 长 信 国 防 军 工 量 化 混 合 2017 年年度 报 告 第 45 页 共 61 页 投 资 组 合 报 告 §8 期末 基 金 资 产 组 合 情 况 8.1 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 ( %) 1 权 益 投 资 356,883,339.51 85.55 其 中 : 股 票 356,883,339.51 85.55 2 基 金 投 资 3 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - -








资 产 支 持 证 券 - - 4 贵 金 属 投 资 - - 5 金 融 衍 生 品 投 资 - - 6 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 30,070,272.12 7.21 8 其 他 各 项 资 产 30,224,159.81 7.24 9 合 计 417,177,771.44 100.00 注 : 本 基 金 本 报 告 期未 通 过 港 股 通 交 易 机 制 投 资 港 股 。 期末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 8.2 报 告 期末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 8.2.1


金 额 单 位 : 人 民 币 元 代 码 行 业 类 别 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 356,381,216.32 86.79 D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 417,729.50 0.10 E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 - - G 交 通 运输 、 仓 储 和 邮 政 业 17,957.94 0.00 H 住 宿 和 餐饮 业 - - I 信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术服 务 业 34,112.55 0.01 J 金 融 业 - - K 房 地 产业 - - L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术服 务 业 - - N 水 利 、 环 境 和 公共 设 施 管 理 业 32,323.20 0.01 O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 、 体 育 和 娱 乐业 - - 长 信 国 防 军 工 量 化 混 合 2017 年年度 报 告 第 46 页 共 61 页 S 综 合 - - 合 计 356,883,339.51 86.92 报 告 期末 按 行 业 分 类 的 港 股 通 投 资 股 票 投 资 组 合 8.2.2 注 : 本 基 金 本 报 告 期未 通 过 港 股 通 交 易 机 制 投 资 港 股 。 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 8.3 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 002025 航 天 电 器 754,800 17,035,836.00 4.15 2 002297 博 云 新 材 1,501,849 16,940,856.72 4.13 3 002520 日 发 精 机 1,589,308 16,401,658.56 3.99 4 600967 内 蒙 一 机 1,276,400 15,380,620.00 3.75 5 600150 中 国 船舶 621,300 15,327,471.00 3.73 6 600501 航 天 晨 光 1,243,055 15,177,701.55 3.70 7 300252 金 信 诺 900,500 14,957,305.00 3.64 8 600118 中 国 卫 星 590,500 14,910,125.00 3.63 9 600765 中 航 重 机 1,225,000 14,724,500.00 3.59 10 600893 航 发 动力 544,200 14,644,422.00 3.57 11 002023 海 特 高 新 1,419,000 14,629,890.00 3.56 12 002519 银 河 电 子 2,391,898 14,590,577.80 3.55 13 300114 中 航 电 测 1,410,642 14,459,080.50 3.52 14 600372 中 航 电 子 1,042,500 14,271,825.00 3.48 15 002111 威 海 广 泰 979,423 14,142,868.12 3.44 16 300424 航 新 科 技 601,779 14,099,681.97 3.43 17 300159 新 研 股 份 1,340,800 13,944,320.00 3.40 18 600562 国 睿 科 技 575,300 13,812,953.00 3.36 19 000768 中 航 飞 机 817,011 13,799,315.79 3.36 20 000738 航 发 控 制 891,505 13,631,111.45 3.32 21 600391 航 发 科 技 507,185 9,996,616.35 2.43 22 002190 成 飞 集 成 392,485 8,493,375.40 2.07 23 002013 中 航 机 电 689,897 7,443,988.63 1.81 24 300527 华 舟 应 急 297,399 7,191,107.82 1.75 25 300447 全 信 股 份 366,940 6,909,480.20 1.68 26 600184 光 电 股 份 277,007 5,074,768.24 1.24 27 000561 烽火 电 子 364,107 3,109,473.78 0.76 28 002414 高 德 红 外 177,490 2,983,606.90 0.73 29 300581 晨曦 航 空 81,300 2,488,593.00 0.61 30 300034 钢 研 高 纳 176,185 2,172,361.05 0.53 长 信 国 防 军 工 量 化 混 合 2017 年年度 报 告 第 47 页 共 61 页 31 000547 航 天 发 展 162,025 1,754,730.75 0.43 32 600343 航 天 动力 82,000 1,060,260.00 0.26 33 600025 华 能 水 电 75,771 401,586.30 0.10 34 002916 深 南 电 路 3,068 267,621.64 0.07 35 002920 德 赛 西 威 4,569 178,784.97 0.04 36 002918 蒙 娜 丽 莎 1,512 84,218.40 0.02 37 300735 N 光 弘 3,764 54,163.96 0.01 38 002915 中 欣 氟 材 1,085 38,181.15 0.01 39 603477 振 静 股 份 1,955 37,027.70 0.01 40 300730 科 创 信 息 821 34,112.55 0.01 41 300664 鹏鹞 环 保 3,640 32,323.20 0.01 42 300731 科 创 新 源 808 30,914.08 0.01 43 002919 名 臣 健 康 821 28,948.46 0.01 44 002922 N 伊 戈 尔 1,245 22,248.15 0.01 45 603161 科 华 控 股 1,239 20,753.25 0.01 46 603283 赛 腾 股 份 1,349 19,614.46 0.00 47 603329 N 雅 仕 1,183 17,957.94 0.00 48 002923 润 都 股 份 954 16,227.54 0.00 49 603080 新 疆 火炬 1,187 16,143.20 0.00 50 300684 中 石 科 技 827 11,528.38 0.00 51 603655 N 朗 博 881 8,193.30 0.00 52 300727 润 禾 材 料 70 2,309.30 0.00 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 8.4 累 计 买 入 金 额 超 出 期末 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 8.4.1 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本期 累 计 买 入 金 额 占 期末 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 300114 中 航 电 测 41,701,816.71 10.16 2 002414 高 德 红 外 40,137,369.58 9.78 3 000738 航 发 控 制 39,778,326.80 9.69 4 000768 中 航 飞 机 36,675,428.03 8.93 5 300456 耐 威 科 技 36,175,784.99 8.81 6 600391 航 发 科 技 35,381,192.69 8.62 7 000547 航 天 发 展 33,572,216.03 8.18 8 300252 金 信 诺 33,072,692.88 8.05 9 002338 奥 普 光 电 32,746,219.40 7.98 10 600038 中 直 股 份 32,509,644.79 7.92 长 信 国 防 军 工 量 化 混 合 2017 年年度 报 告 第 48 页 共 61 页 11 300045 华 力创 通 31,542,213.26 7.68 12 600501 航 天 晨 光 31,510,363.70 7.67 13 002151 北 斗 星 通 31,389,655.26 7.64 14 600879 航 天 电 子 29,920,335.88 7.29 15 600118 中 国 卫 星 29,775,009.98 7.25 16 601890 亚 星 锚 链 29,271,419.00 7.13 17 002214 大 立 科 技 29,022,799.71 7.07 18 002519 银 河 电 子 28,575,035.06 6.96 19 600372 中 航 电 子 28,570,334.20 6.96 20 300424 航 新 科 技 28,446,281.66 6.93 21 600562 国 睿 科 技 28,025,105.07 6.83 22 002297 博 云 新 材 27,485,444.52 6.69 23 600893 航 发 动力 27,115,411.58 6.60 24 002190 成 飞 集 成 27,098,549.76 6.60 25 600184 光 电 股 份 26,957,663.02 6.57 26 002111 威 海 广 泰 26,368,272.29 6.42 27 600765 中 航 重 机 25,580,876.55 6.23 28 000561 烽火 电 子 24,749,800.94 6.03 29 000901 航 天 科 技 24,430,511.46 5.95 30 002013 中 航 机 电 24,284,138.45 5.91 31 600967 内 蒙 一 机 24,152,811.41 5.88 32 300527 华 舟 应 急 23,393,615.08 5.70 33 300447 全 信 股 份 21,864,152.19 5.32 34 600343 航 天 动力 21,609,397.93 5.26 35 600677 航 天 通 信 19,108,575.06 4.65 36 002520 日 发 精 机 17,998,231.46 4.38 37 600862 中 航 高 科 17,674,228.59 4.30 38 002023 海 特 高 新 17,106,415.00 4.17 39 002025 航 天 电 器 16,570,417.96 4.04 40 300123 太 阳 鸟 16,229,125.84 3.95 41 600150 中 国 船舶 16,169,628.97 3.94 42 600316 洪 都 航 空 16,160,466.87 3.94 43 601989 中 国 重 工 16,061,567.93 3.91 44 300159 新 研 股 份 15,874,166.96 3.87 45 300008 天 海 防 务 14,296,285.89 3.48 46 300101 振 芯 科 技 12,103,172.18 2.95 长 信 国 防 军 工 量 化 混 合 2017 年年度 报 告 第 49 页 共 61 页 47 300034 钢 研 高 纳 11,874,097.20 2.89 48 002413 雷 科 防 务 10,788,752.00 2.63 49 000801 四 川 九 洲 10,696,870.15 2.61 50 600399 抚 顺 特 钢 10,597,886.00 2.58 51 300581 晨曦 航 空 10,329,682.00 2.52 注 : 本 项 “ 买 入 金 额 ” 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价乘以 成 交 数 量 ) 填 列 , 不 考 虑 其 它 交 易 费 用 。 累 计 卖 出 金 额 超 出 期末 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 8.4.2 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本期 累 计 卖 出 金 额 占 期末 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 300456 耐 威 科 技 35,293,377.19 8.60 2 002414 高 德 红 外 34,617,036.57 8.43 3 002151 北 斗 星 通 31,302,793.91 7.62 4 300045 华 力创 通 31,202,783.20 7.60 5 002338 奥 普 光 电 31,038,755.93 7.56 6 600038 中 直 股 份 30,895,696.36 7.52 7 000547 航 天 发 展 30,547,212.09 7.44 8 600879 航 天 电 子 29,684,623.57 7.23 9 002214 大 立 科 技 27,771,759.32 6.76 10 601890 亚 星 锚 链 26,321,347.00 6.41 11 300114 中 航 电 测 24,566,265.53 5.98 12 000901 航 天 科 技 23,476,306.41 5.72 13 000738 航 发 控 制 21,229,069.49 5.17 14 000561 烽火 电 子 21,022,072.91 5.12 15 300527 华 舟 应 急 21,016,215.35 5.12 16 000768 中 航 飞 机 19,659,001.51 4.79 17 600391 航 发 科 技 19,207,663.87 4.68 18 600184 光 电 股 份 18,637,989.53 4.54 19 600862 中 航 高 科 17,727,435.98 4.32 20 002013 中 航 机 电 17,056,750.50 4.15 21 600343 航 天 动力 16,707,364.02 4.07 22 300123 太 阳 鸟 16,586,981.80 4.04 23 300008 天 海 防 务 15,128,743.70 3.68 24 002190 成 飞 集 成 14,822,132.40 3.61 25 600677 航 天 通 信 14,074,599.81 3.43 26 600316 洪 都 航 空 14,004,753.38 3.41 长 信 国 防 军 工 量 化 混 合 2017 年年度 报 告 第 50 页 共 61 页 27 600501 航 天 晨 光 13,602,101.40 3.31 28 601989 中 国 重 工 13,360,603.98 3.25 29 300252 金 信 诺 13,330,745.00 3.25 30 000801 四 川 九 洲 12,378,439.04 3.01 31 600118 中 国 卫 星 12,084,392.67 2.94 32 300424 航 新 科 技 11,895,193.34 2.90 33 002413 雷 科 防 务 11,425,428.00 2.78 34 600562 国 睿 科 技 11,074,044.23 2.70 35 600372 中 航 电 子 10,542,147.11 2.57 36 600399 抚 顺 特 钢 10,294,429.37 2.51 37 300101 振 芯 科 技 10,083,955.24 2.46 38 600765 中 航 重 机 9,972,315.00 2.43 39 300447 全 信 股 份 9,817,928.38 2.39 40 600893 航 发 动力 9,089,728.22 2.21 41 300034 钢 研 高 纳 8,891,513.00 2.17 42 002297 博 云 新 材 8,454,867.76 2.06 43 002111 威 海 广 泰 8,382,665.05 2.04 注 : 本 项 “ 卖 出 金 额 ” 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价乘以 成 交 数 量 ) 填 列 , 不 考 虑 其 它 交 易 费 用 。 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及卖 出 股 票 的 收 入 总 额 8.4.3 单 位 : 人 民 币 元 买 入 股 票 成 本 ( 成 交 ) 总 额 1,287,080,806.53 卖 出 股 票 收 入 ( 成 交 ) 总 额 841,818,244.11 注 : 本 项 “ 买 入 股 票 的 成 本 ( 成 交 ) 总 额 ” 和 “ 卖 出 股 票 的 收 入 ( 成 交 ) 总 额 ” 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价乘以 成 交 数 量 ) 填 列 , 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。 期末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 8.5 注 : 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 债 券 。 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 8.6 注 : 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 债 券 。 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 8.7 注 : 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 资 产 支 持 证 券 。 长 信 国 防 军 工 量 化 混 合 2017 年年度 报 告 第 51 页 共 61 页 报 告 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 8.8 注 : 本 基 金 本 报 告 期末 未 持 有 贵 金 属 。 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 8.9 注 : 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有权 证 。 报 告 期末本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 8.10 报 告 期末本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 8.10.1 注 : 本 基 金 本 报 告 期末未 投 资 股 指 期 货 。 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 8.10.2 注 : 本 基 金 本 报 告 期末未 投 资 股 指 期 货 。 报 告 期末本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 8.11 本期 国 债 期 货 投 资 政 策 8.11.1 注 : 本 基 金 本 报 告 期末未 投 资 国 债 期 货 。 报 告 期末本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 8.11.2 注 : 本 基 金 本 报 告 期末未 投 资 国 债 期 货 。 本期 国 债 期 货 投 资 评 价 8.11.3 注 : 本 基 金 本 报 告 期末未 投 资 国 债 期 货 。 投 资 组 合 报 告 附 注 8.12 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 , 在 8.12.1 报 告 编 制 日 前 一 年 内 也 没 有 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 。 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 , 不 存 在 超 出 基 金 合同 规 定 备 选 股 票 8.12.2 库 的 情 形 。 期末 其 他 各 项 资 产 构 成 8.12.3 单 位 : 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 90,492.46 2 应 收 证 券 清 算 款 30,103,540.84 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 -3,944.32 5 应 收 申 购 款 34,070.83 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 长 信 国 防 军 工 量 化 混 合 2017 年年度 报 告 第 52 页 共 61 页 8 其 他 - 9 合 计 30,224,159.81 期末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 8.12.4 注 : 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。 期末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 8.12.5 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( %) 流 通 受 限 情 况 说 明 1 002297 博 云 新 材 16,940,856.72 4.13 临 时 停 牌 2 002520 日 发 精 机 16,401,658.56 3.99 临 时 停 牌 3 600150 中 国 船舶 15,327,471.00 3.73 临 时 停 牌 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 8.12.6 注 : 由 于 四 舍 五 入 的 原 因 , 分 项 之 和 与 合 计 项 可 能 存 在 尾 差 。 长 信 国 防 军 工 量 化 混 合 2017 年年度 报 告 第 53 页 共 61 页 基 金 份 额 持 有 人 信 息 §9 期末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 9.1 份 额 单 位 : 份 持 有 人 户 数 (户 ) 户 均 持 有 的 基 金 份 额 持 有 人 结 构 机构 投 资 者 个人 投 资 者 持 有 份 额 占 总 份 额 比 例 持 有 份 额 占 总 份 额 比 例 6,571 74,995.55 0.00 0.00% 492,795,778.19 100.00% 期末 基 金 管 理 人 的 从业人 员 持 有本 基 金 的 情 况 9.2 项 目 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例 基 金 管 理 人 所 有 从业人 员 持 有本 基 金 1,883.20 0.00% 期末 基 金 管 理 人 的 从业人 员 持 有本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 9.3 项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 ( 万份 ) 本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负责 人 持 有本 开 放 式 基 金 0 本 基 金 基 金 经 理 持 有本 开 放 式 基 金 0 长 信 国 防 军 工 量 化 混 合 2017 年年度 报 告 第 54 页 共 61 页 开 放 式 基 金 份 额 变 动 §10 单 位 : 份 基 金 合同 生 效日 ( 2017年 1月 5日 ) 基 金 份 额 总 额 669,741,448.43 本 报 告 期期 初 基 金 份 额 总 额 - 基 金 合同 生 效日 起 至 报 告 期期末 基 金 总 申 购 份 额 45,549,994.34 减 : 基 金 合同 生 效日 起 至 报 告 期期末 基 金 总 赎 回 份 额 222,495,664.58 基 金 合同 生 效日 起 至 报 告 期期末 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 本 报 告 期期末 基 金 份 额 总 额 492,795,778.19 注 : 本 基 金 基 金 合同 于 2017年 1月 5日 正 式 生 效 , 本 报 告 期 为 2017年 1月 5日 至 2017年 12月 31日 。 长 信 国 防 军 工 量 化 混 合 2017 年年度 报 告 第 55 页 共 61 页 重 大 事件 揭 示 §11 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 11.1 报 告 期 内 本 基 金 未 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。





基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人事 变 动 11.2 基 金 管 理 人 的 重 大 人事 变 动 11.2.1 本 报 告 期 基 金 管 理 人 未 发 生 重 大 人事 变 动 。 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人事 变 动 11.2.2 2017年 9月 1日 , 中 国 建 设 银 行 发 布 公 告 , 聘 任 纪 伟 为中 国 建 设 银 行 资 产 托 管 业 务 部 总 经 理 。





涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉讼 11.3 本 报 告 期 无 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉讼 。





基 金 投 资 策 略 的 改 变 11.4 本 报 告 期本 基 金 投 资 策 略 未 改 变 。





本 报 告 期 持 有 的 基 金 发 生 的 重 大 影 响 事件 11.5 本 基 金 非 基 金 中 基 金 , 报 告 期 内 未 持 有 基 金 。 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 11.6 本 报 告 期本 基 金 会 计 师 事 务 所 更 换 为 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ); 报 告 期 应 支 付 给 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计 的 报 酬 为人 民 币 56,000.00元 , 该 审 计 机构 为 本 基 金 提 供 的 审 计 服 务 的 连 续 年 限 为 1年 。





管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 11.7 本 报 告 期本 基 金 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 没 有 受 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 的 情 形 。





基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况


11.8 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况 11.8.1 金 额 单 位 : 人 民 币 元 长 信 国 防 军 工 量 化 混 合 2017 年年度 报 告 第 56 页 共 61 页 券 商 名 称 交 易 单 元 数 量 股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金 备 注 成 交 金 额 占 当 期 股 票 成 交 总 额 的 比 例 佣 金 占 当 期 佣 金 总 量 的 比 例 方 正 证 券 1 1,345,648,894.57 63.36% 762,206.44 60.12% - 东 北 证 券 1 756,197,350.22 35.60% 485,137.26 38.26% - 招 商 证 券 1 13,788,107.91 0.65% 12,840.93 1.01% - 中 信 证 券 1 8,256,866.09 0.39% 7,689.61 0.61% - 江 海 证 券 1 9,757.20 0.00% 9.09 0.00% - 中 国国 际 金 融 有 限 证 券 1 - - - - - 兴 业 证 券 1 - - - - - 光 大 证 券 1 - - - - - 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况 11.8.2 金 额 单 位 : 人 民 币 元 券 商 名 称 债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易 成 交 金 额 占 当 期 债 券 成 交 总 额 的 比 例 成 交 金 额 占 当 期 债 券 回 购 成 交 总 额 的 比 例 成 交 金 额 占 当 期权 证 成 交 总 额 的 比 例 方 正 证 券 - - - - - - 东 北 证 券 - -30,000,000.00 100.00% - - 招 商 证 券 - - - - - - 中 信 证 券 - - - - - - 江 海 证 券 - - - - - - 中 国国 际 金 融 有 限 证 券 - - - - - - 兴 业 证 券 - - - - - - 光 大 证 券 - - - - - - 注 : 1、 本 报 告 期 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 变化 情 况 如 下 : 新 增 租 用 中 金 公 司 、 中 信 证 券 、 光 大 证 券 、 东 北 证 券 、 招 商 证 券 、 江 海 证 券 、 兴 业 证 券 、 方 正 证 券 交 易 单 元 各 1个 。 2、 专 用 交 易 单 元 的 选 择 标 准 和 程 序 长 信 国 防 军 工 量 化 混 合 2017 年年度 报 告 第 57 页 共 61 页 根 据 中 国 证 监 会 《 关 于 加 强 证 券 投 资 基 金 监 管 有 关 问 题 的 通 知 》 ( 证 监 基 字 <1998>29号 ) 和 《 关 于 完 善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有 关 问 题 的 通 知 》 ( 证 监 基 金 字 [2007]48号 ) 的 有 关 规 定 , 本 公 司 制 定 了 租 用 证 券 公 司 专 用 交 易 单 元 的 选 择 标 准 和 程 序 。 ( 1) 选 择 标 准 : a、 券 商 基 本 面 评 价 ( 财 务 状 况 、 经 营 状 况 ); b、 券 商 研 究 机构 评 价 ( 报 告 质 量 、 及 时 性 和 数 量 ); c、 券 商 每 日 信 息 评 价 ( 及 时 性 和 有 效 性 ); d、 券 商 协 作 表 现 评 价 。 ( 2) 选 择 程 序 : 首 先 根 据 租 用 证 券 公 司 专 用 交 易 单 元 的 选 择 标 准 形 成 《 券 商 服 务 评 价 表 》 , 然 后 根 据 评 分 高 低 进 行 选 择 基 金 专 用 交 易 单 元 。 其 他 重 大 事件 11.9 序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式 法 定 披 露 日 期 1 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 长 信 国 防 军 工 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合同 生 效 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 公 司 网 站 2017年 1月 6日 2 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 开 放 式 证 券 投 资 基 金 参 加 蚂蚁 ( 杭 州 ) 基 金 销 售 有 限 公 司 认 购 、 申 购 ( 含 定 期 定 额 投 资 申 购 ) 费 率 优 惠 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 1月 12日 3 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下 基 金 所 持 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 1月 13日 4 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下 基 金 所 持 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 1月 14日 5 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下 基 金 所 持 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 1月 17日 6 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持 证 券 调 整 估 值 价 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 1月 17日 7 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 长 信 国 防 军 工 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 开 放日 常 申 购 、 赎 回 及 定 期 定 额 投 资 等 业 务 并 参 与 部 分 销 售 机构 申 购 ( 含 定 期 定 额 投 资 申 购 ) 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 公 司 网 站 2017年 1月 19日 8 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 股 东 及 股 东 出 资 比 例 变 更 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 2月 8日 9 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 手 机 银 行 基 金 申 购 ( 含 定 期 定 额 投 资 申 购 ) 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 2月 23日 长 信 国 防 军 工 量 化 混 合 2017 年年度 报 告 第 58 页 共 61 页 10 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 宜 信 普 泽 投 资 顾 问 ( 北 京 ) 有 限 公 司 基 金 认 购 、 申 购 ( 含 定 期 定 额 投 资 申 购 ) 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 3月 10日 11 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 上 海 华 夏 财 富 投 资 管 理 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 代 销 机构 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 3月 22日 12 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下 基 金 所 持 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 3月 22日 13 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 个人 电 子 银 行 基 金 申 购费 率 优 惠 活 动 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 3月 30日 14 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 养 老 金 客 户 通 过 直 销 中 心 认 购 、 申 购 旗 下 部 分 基 金 费 率 优 惠 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 3月 30日 15 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下 基 金 所 持 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 4月 1日 16 长 信 国 防 军 工 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2017年 第 1季 度 报 告 上 证 报 、 中 证 报 、 公 司 网 站 2017年 4月 22日 17 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 手 机 银 行 基 金 申 购 ( 含 定 期 定 额 投 资 申 购 ) 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 4月 22日 18 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 证 券 投 资 基 金 参 加 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 申 购 (含 定 期 定 额 投 资 申 购 )费 率 优 惠 活 动 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 公 司 网 站 2017年 5月 4日 19 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下 基 金 所 持 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 5月 12日 20 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 长 江 期 货 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 代 销 机构 并 开 通 转 换 、 定 期 定 额 投 资 业 务 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 公 司 网 站 2017年 5月 17日 21 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下 基 金 所 持 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 5月 24日 22 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 手 机 银 行 基 金 申 购 ( 含 定 期 定 额 投 资 申 购 ) 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 6月 30日 23 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 网 上 银 行 基 金 申 购费 率 优 惠 活 动 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 7月 1日 24 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 蚂蚁 ( 杭 州 ) 基 金 销 售 有 限 公 司 转 换 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 7月 5日 25 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 设 立 武 汉 分 公 司 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 7月 8日 26 长 信 国 防 军 工 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2017年 第 2季 度 报 告 上 证 报 、 中 证 报 、 公 司 网 站 2017年 7月 19日 27 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 华 泰 证 券 股 份 有 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 7月 28日 长 信 国 防 军 工 量 化 混 合 2017 年年度 报 告 第 59 页 共 61 页 限 公 司 基 金 申 购 ( 含 定 期 定 额 投 资 申 购 ) 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 28 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 上 海 华 夏 财 富 投 资 管 理 有 限 公 司 申 购费 率 优 惠 活 动 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 证 券 日 报 、 公 司 网 站 2017年 8月 14日 29 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 一 路财 富 ( 北 京 ) 信 息 科 技 股 份 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开 放 式 证 券 投 资 基 金 代 销 机构 并 开 通 转 换 、 定 期 定 额 投 资 业 务 及参 加 申 购 ( 含 定 投 申 购 ) 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 证 券 日 报 、 公 司 网 站 2017年 8月 15日 30 长 信 国 防 军 工 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 更 新 的 招 募 说 明 书 ( 2017 年 第 【 1】 号 ) 及 摘 要 ( 仅 摘 要见 报 ) 上 证 报 、 中 证 报 、 公 司 网 站 2017年 8月 18日 31 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下 基 金 所 持 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 8月 18日 32 长 信 国 防 军 工 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2017年 半 年度 报 告 及 摘 要 ( 仅 摘 要见 报 ) 上 证 报 、 中 证 报 、 公 司 网 站 2017年 8月 24日 33 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下 基 金 所 持 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 9月 8日 34 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 和 谐 保 险 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开 放 式 证 券 投 资 基 金 代 销 机构 并 开 通 转 换 、 定 期 定 额 投 资 业 务 及参 加 申 购 ( 含 定 投 申 购 ) 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 证 券 日 报 、 公 司 网 站 2017年 10月 13日 35 长 信 国 防 军 工 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2017年 第 3季 度 报 告 上 证 报 、 中 证 报 、 公 司 网 站 2017年 10月 27日 36 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停 牌 股 票 调 整 估 值 方 法 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 11月 11日 37 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停 牌 股 票 调 整 估 值 方 法 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 11月 17日 38 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基 金 调 整 流 通 受 限 股 票 估 值 方 法 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 12月 18日 39 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 改 聘 会 计 师 事 务 所 公 告 ( 德 勤 ) 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 12月 19日 40 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 定 期 定 额 投 资 申 购费 率 优 惠 活 动 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 12月 28日 41 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 及 基 金 组 合 申 购 ( 含 定 期 定 额 投 资 申 购 ) 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 12月 28日 42 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停 牌 股 票 调 整 估 值 方 法 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 12月 28日 43 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 手 机 银 行 基 金 申 购 ( 含 定 期 定 额 投 资 申 购 ) 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 12月 29日 长 信 国 防 军 工 量 化 混 合 2017 年年度 报 告 第 60 页 共 61 页 44 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 资 管 产 品 增 值 税 事 项 的 提 示 性 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 12月 30日 长 信 国 防 军 工 量 化 混 合 2017 年年度 报 告 第 61 页 共 61 页 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 §12 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20% 的 情 况 12.1 注 : 本 基 金 本 报 告 期 内 未有 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20%的 情 况 。 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 12.2 注 : 本 基 金 本 报 告 期未 发 生 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 。





长 信 国 防 军 工 量 化 混 合 2017 年年度 报 告 第 62 页 共 61 页 备 查 文 件 目 录 §13 备 查 文 件 目 录 13.1 1、 中 国 证 监 会 批 准 设 立 基 金 的 文 件 ; 2、《 长 信 国 防 军 工 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合同 》 ; 3、《 长 信 国 防 军 工 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 ; 4、《 长 信 国 防 军 工 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》 ; 5、 报 告 期 内 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 种 公 告 的 原 稿 ; 6、 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 营 业 执 照 、 公 司 章程 及 相 关 资 格 批 复 文 件 。 存 放 地 点 13.2 基 金 管 理 人 的 办 公 场 所 。 查 阅 方 式 13.3 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 网 站 : http://www.cxfund.com.cn。 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 2018年 3月 31日