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长信睿进C(519956)

长信睿进:2017年年度报告查看PDF公告

长 信 睿 进 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2017 年年度 报 告 2017 年 12月 31日 基 金 管 理 人 : 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 基 金 托 管 人 : 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 : 2018 年 3月 31日长 信 睿 进 混 合 2017 年年度 报 告 第 2 页 共 70 页 重 要 提 示 及 目 录 §1 
重 要 提 示 1.1 
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 , 并 对 其内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 年度 报 告 已 经 三 分 之二以 上 独 立 董 事 签 字 同 意 , 并 由 董 事 长 签 发 。 基 金 托 管 人 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以下 简 称 “ 广 发 证 券 ” , 下 同 ) 根 据 本 基 金 基 金 合同 的 规 定 , 于 2018年 3月 28日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 , 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。 基 金 的 过 往 业 绩 并 不代 表 其 未来 表 现 。 投 资 有 风 险 , 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。 本 报 告 期 自 2017年 1月 1日 起 至 2017年 12月 31日 止 。长 信 睿 进 混 合 2017 年年度 报 告 第 3 页 共 70 页 目 录 1.2 
§ 1 重 要 提 示 及 目 录 .................................................................................................................................... 2 1.1 重 要 提 示 ....................................................................................................................................... 2 1.2 目 录 ............................................................................................................................................... 3 § 2 基 金 简 介 ................................................................................................................................................ 5 2.1 基 金 基 本 情 况 ............................................................................................................................... 5 2.2 基 金 产 品 说 明 ............................................................................................................................... 5 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 ........................................................................................................... 6 2.4 信 息 披 露 方 式 ............................................................................................................................... 6 2.5 其 他 相 关 资 料 ............................................................................................................................... 6 § 3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 ................................................................................. 7 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 ........................................................................................................... 7 3.2 基 金 净 值 表 现 ............................................................................................................................. 10 3.3 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况 .................................................................................................. 12 § 4 管 理 人 报 告 .......................................................................................................................................... 13 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 ...................................................................................................... 13 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 .............................................................. 15 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 .......................................................................... 15 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 .......................................................... 16 4.5 管 理 人 对宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 .......................................................... 17 4.6 管 理 人 内 部 有 关 本 基 金 的监 察 稽 核 工 作 情 况 .......................................................................... 18 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 ...................................................................... 19 4.8 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 .......................................................................... 19 4.9 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 .................................. 20 § 5 托 管 人 报 告 .......................................................................................................................................... 21 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 .............................................................................. 21 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 .......... 21 5.3 托 管 人 对 本 年度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 .............................. 21 § 6 审 计 报 告 .............................................................................................................................................. 22 6.1 审 计 报 告 基 本 信 息 ..................................................................................................................... 22 6.2 审 计 报 告 的 基 本 内 容 ................................................................................................................. 22 § 7 年度 财 务 报 表 ...................................................................................................................................... 24 7.1 资 产 负 债 表 ................................................................................................................................. 24 7.2 利 润 表 ......................................................................................................................................... 25 7.3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 .............................................................................................. 26 7.4 报 表 附 注 ..................................................................................................................................... 27 § 8 投 资 组 合 报 告 ...................................................................................................................................... 54 8.1 期末 基 金 资 产 组 合 情 况 ............................................................................................................. 54 8.2 期末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 .............................................................................................. 54 8.3 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 .................................. 55 8.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 .......................................................................................... 56 8.5 期末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 ...................................................................................... 58 8.6 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 .............................. 58 8.7 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 .................. 58 8.8 报 告 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 .................. 58长 信 睿 进 混 合 2017 年年度 报 告 第 4 页 共 70 页 8.9 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 .............................. 59 8.10 报 告 期末本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 .................................................................... 59 8.11 报 告 期末本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 .................................................................... 59 8.12 投 资 组 合 报 告 附 注 ................................................................................................................... 59 § 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 ........................................................................................................................... 61 9.1 期末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 .................................................................................. 61 9.2 期末 基 金 管 理 人 的 从业人 员 持 有本 基 金 的 情 况 ...................................................................... 61 9.3 期末 基 金 管 理 人 的 从业人 员 持 有本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 .................................. 61 § 10 开 放 式 基 金 份 额 变 动 ......................................................................................................................... 62 § 11 重 大 事件 揭 示 .................................................................................................................................... 63 11.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 ....................................................................................................... 63 11.2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人事 变 动 ........................................ 63 11.3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉讼 ............................................................ 63 11.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 ............................................................................................................... 63 11.5 本 报 告 期 持 有 的 基 金 发 生 的 重 大 影 响 事件 ............................................................................ 63 11.6 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 .................................................................................... 63 11.7 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 .................................................... 63 11.8 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 ................................................................................ 63 11.9 其 他 重 大 事件 ........................................................................................................................... 65 § 12 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 ..................................................................................................... 69 12.1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20% 的 情 况 ......................................... 69 12.2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 ........................................................................................... 69 § 13 备 查 文 件 目 录 .................................................................................................................................... 70 13.1 备 查 文 件 目 录 ........................................................................................................................... 70 13.2 存 放 地 点 ................................................................................................................................... 70 13.3 查 阅 方 式 ................................................................................................................................... 70长 信 睿 进 混 合 2017 年年度 报 告 第 5 页 共 70 页 基 金 简 介 §2 
基 金 基 本 情 况 2.1 
基 金 名 称 长 信 睿 进 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 简 称 长 信 睿 进 混 合 基 金 主代 码 519957
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合同 生 效日 2015年 7月 6日 基 金 管 理 人 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 基 金 托 管 人 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 报 告 期末 基 金 份 额 总 额 47,490,728.70份 基 金 合同 存 续 期 不 定 期 下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 : 长 信 睿 进 混 合 A 长 信 睿 进 混 合 C
下 属 分 级 基 金 的 场 内 简 称 : 睿 进 A 睿 进 C
下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 : 519957 519956
报 告 期末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 6,180,848.33份 41,309,880.37份 基 金 产 品 说 明 2.2 
投 资 目 标 本 基 金 通 过 积 极 灵 活 的 资 产 配 置 , 在 有 效 控 制 风 险 的 前 提 下 , 追 求 超越 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 回 报 和 资 产 的 长 期 稳 健 增 值 。 投 资 策 略 1、 资 产 配 置 策 略 本 基 金 将 利 用 全 球 信 息 平 台 、 外 部 研 究 平 台 、 行 业 信 息 平 台 以 及 自 身 的 研 究 平 台 等 信 息 资 源 , 基 于 本 基 金 的 投 资 目 标 和 投 资 理 念 , 从 宏 观 和 微 观 两个 角 度 进 行 研 究 , 开 展 战 略 资 产 配 置 , 之 后 通 过 战 术 资 产 配 置 再 平 衡 基 金 资 产 组 合 , 实 现 组 合 内 各 类 别 资 产 的 优 化 配 置 , 并 对 各 类 资 产 的 配 置 比 例 进 行 定 期 或 不 定 期 调 整 。 2、 股 票 投 资 策 略 1) 行 业 配 置 策 略 在 行 业 配 置 层 面 , 本 基 金 将 运 用 "自 上 而 下 "的 行 业 配 置 方 法 , 通 过 对 国 内 外 宏 观 经 济 走 势 、 经 济 结 构 转 型 的 方 向 、 国 家 经 济 与产业 政 策 导 向和 经 济 周 期 调 整 的 深 入 研 究 , 采 用 价 值 理 念 与 成 长 理 念 相 结 合 的 方 法 来 对 行 业 进 行 筛 选 。 2) 个 股 投 资 策 略 本 基 金 将 结 合 定 性 与 定 量 分 析 , 主 要 采 取 自 下 而 上 的 选 股 策 略 。 基 金 依 据 约 定 的 投 资 范 围 , 基 于 对 上 市 公 司 的 品 质 评 估 分 析 、 风 险 因 素 分 析 和 估 值 分 析 , 筛 选 出 基 本 面 良 好 的 股 票 进 行 投 资 , 在 有 效 控 制 风 险 前 提 下 , 争 取 实 现 基 金 资 产 的 长 期 稳 健 增 值 。 3、 债 券 投 资 策 略 本 基 金 在 债 券 资 产 的 投 资 过 程 中 , 将 采 用 积 极 主 动 的 投 资 策 略 , 结 合 宏 观 经 济 政 策 分 析 、 经 济 周 期 分 析 、 市 场 短 期 和 中 长 期 利 率 分 析 、 供 求 变化 等 多 种 因 素 分 析来 配 置 债 券 品 种 , 在 兼 顾 收 益的 同 时 , 有 效 控 制 基 金 资 产 的 整 体 风 险 。 在 个 券 的 选 择 上 , 本 基 金 将 综 合 运 用 估 值 策 略 、 久 期 管 理 策 略 、 利 率 预 期 策 略 等 多 种 方 法 , 结 合 债 券 的 流 动 性 、 信 用 风 险 分 析 等 多 种 因 素 , 对 个 券 进 行 积 极 的 管 理 。 4、 其 他 类 型 资 产 投 资 策 略 在 法 律 法 规 或 监 管 机构 允 许 的 情 况 下 , 本 基 金 将 在 严 格 控 制 投 资 风 险 的 基 础 上 适 当 参 与 权 证 、 资 产 支 持 证 券 、 股 指 期 货 等 金 融 工 具 的 投 资 。 业 绩 比 较 基 准 沪 深 300指 数收 益 率 ×60%+中 证 全 债 指 数收 益 率 ×40%
风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 混 合 型基 金 , 属 于中 等 风 险 、 中 等 收 益的 基 金 品 种 , 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 高 于 货 币市 场基 金 和 债 券 型基 金 , 低 于 股 票 型基 金 。长 信 睿 进 混 合 2017 年年度 报 告 第 6 页 共 70 页 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 2.3 
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 信 息 披 露 负责 人 姓 名 周 永 刚 崔 瑞 娟 联 系 电 话 021-61009999 020-87555888
电 子 邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn cuirj@gf.com.cn
客 户 服 务 电 话 4007005566 95575
传 真 021-61009800 020-87555129
注 册 地址 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 银 城 中 路 68号 9楼 广 东 省 广 州 市 黄 埔 区 中 新 广 州 知 识 城 腾 飞 一 街 2 号 618 室 办 公 地址 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 68 号 9楼 广 州 市 天 河 区 天 河 北 路 183-187
号 大 都 会 广 场 43楼 邮 政 编 码 200120 510620
法 定 代 表 人 成 善 栋 孙 树 明 信 息 披 露 方 式 2.4 
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 和 证 券 时 报 登 载 基 金 年度 报 告 正 文 的 管 理 人互 联 网网 址 www.cxfund.com.cn
基 金 年度 报 告 备 置 地 点 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 68号 9楼 、 广 州 市 天 河 区 天 河 北 路 183-187号 大 都 会 广 场 43楼 其 他 相 关 资 料 2.5 
项 目 名 称 办 公 地址 会 计 师 事 务 所 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 100号 50
楼 注 册 登 记 机构 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 17号长 信 睿 进 混 合 2017 年年度 报 告 第 7 页 共 70 页 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 §3 
主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 3.1 
金 额 单 位 : 人 民 币 元 3.1. 1 期 间 数 据 和 指 标 2017年 2016年 2015年 7月 6日 (基 金 合同 生 效日 )-2015年 12月 31日 长 信 睿 进 混 合 A
长 信 睿 进 混 合 C
长 信 睿 进 混 合 A
长 信 睿 进 混 合 C
长 信 睿 进 混 合 A
长 信 睿 进 混 合 C
本 期 已 实 现 收 益 -
1,609,692.7
5
-
10,331,092.
91
-
2,568,479.7
8
-
13,039,165.
88
4,326,518.3
8
26,763,248.
43
本 期 利 润 -290,447.59
-
3,212,650.2
3
-
4,109,886.0
7
-
23,046,789.
30
4,161,589.5
6
29,344,823.
95
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 -0.0354 -0.0630 -0.2710 -0.2955 0.1758 0.1766
本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 -3.80% -6.90% -28.11% -31.01% 16.87% 17.14%
本 期 基 金 份 额 -6.38% -8.32% -21.06% -21.88% 19.20% 18.40%长 信 睿 进 混 合 2017 年年度 报 告 第 8 页 共 70 页 净 值 增 长 率 3.1. 2 期 末 数 据 和 指 标 2017年 末 2016年 末 2015年 末 期 末 可 供 分 配 利 润 -876,445.32
-
7,194,680.0
5
-600,093.31
-
5,087,229.0
2
3,198,651.8
9
16,444,073.
53
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 -0.1418 -0.1742 -0.0586 -0.0748 0.1857 0.1770
期 末 基 金 资 产 净 值 5,448,372.6
2
35,018,587.
79
9,635,512.0
4
62,956,202.
47
20,541,407.
80
109,964,082
.44
期 末 基 金 份 额 净 值 0.881 0.848 0.941 0.925 1.192 1.184
3.1. 3 累 计 期 末 指 标 2017年 末 2016年 末 2015年 末 基 -11.90% -15.20% -5.90% -7.50% 19.20% 18.40%长 信 睿 进 混 合 2017 年年度 报 告 第 9 页 共 70 页 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 注 : 1、 本期 已 实 现 收 益 指 基 金 本期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 ( 不 含 公允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 , 本期 利 润 为 本期 已 实 现 收 益 加 上 本期 公允 价 值 变 动 收 益 。 
2、 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如 , 封 闭 式 基 金 交 易 佣 金 、 开 放 式 基 金 的 申 购赎 回 费 、 红 利 再 投 资费 、 基 金 转 换 费 等 ), 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 。 
3、 期末 可 供 分 配 利 润 为 期末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 。 基 金 净 值 表 现 3.2 
基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 3.2.1 
长 信 睿 进 混 合 A
阶 段 份 额 净 值 增 长 率 ① 份 额 净 值 增 长 率 标 准 差 ② 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 ③ 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 ④ ① - ③ ② - ④ 过 去 三个 月 -7.46% 1.08% 2.77% 0.49% -10.23% 0.59%
过 去 六 个 月 -4.24% 0.96% 5.86% 0.42% -10.10% 0.54%
过 去 一 年 -6.38% 0.83% 12.53% 0.39% -18.91% 0.44%
自 基 金 合同 生 效 起 至 今 -11.90% 1.80% 6.90% 0.91% -18.80% 0.89%
长 信 睿 进 混 合 C
阶 段 份 额 净 值 增 长 率 ① 份 额 净 值 增 长 率 标 准 差 ② 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 ③ 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 ④ ① - ③ ② - ④ 过 去 三个 月 -8.72% 1.04% 2.77% 0.49% -11.49% 0.55%
过 去 六 个 月 -5.78% 0.94% 5.86% 0.42% -11.64% 0.52%
过 去 一 年 -8.32% 0.82% 12.53% 0.39% -20.85% 0.43%
自 基 金 合同 生 效 起 至 今 -15.20% 1.80% 6.90% 0.91% -22.10% 0.89%长 信 睿 进 混 合 2017 年年度 报 告 第 10 页 共 70 页 自 基 金 合同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 3.2.2 
益 率 变 动 的 比 较 注 : 1、 图 示 日 期 为 2015年 7月 6日 至 2017 年 12月 31日 。 2、 按 基 金 合同 规 定 , 本 基 金 自 基 金 合同 生 效 之 日 起 6个 月 内 为 建 仓 期 , 报 告 期末 已 完 成 建 仓 但 报 告 期末 距 建 仓 结 束 不 满 一 年 ; 建 仓 期 结 束 时 , 本 基 金 的 各 项 投 资 比 例 已 符 合 基 金 合同 的 约 定 。长 信 睿 进 混 合 2017 年年度 报 告 第 11 页 共 70 页 自 基 金 合同 生 效 以 来 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 3.2.3 
较 注 : 本 基 金 基 金 合同 生 效日 为 2015年 7月 6日 , 2015年 净 值 增 长 率 按 当 年 实 际 存 续 期 计 算 。长 信 睿 进 混 合 2017 年年度 报 告 第 12 页 共 70 页 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况 3.3 
注 : 本 基 金 基 金 合同 生 效日 为 2015年 7月 6日 , 本 基 金 基 金 合同 生 效日 起 至 本 报 告 期末未 进 行 利 润 分 配 。长 信 睿 进 混 合 2017 年年度 报 告 第 13 页 共 70 页 管 理 人 报 告 §4 
基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 4.1 
基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 4.1.1 
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 是 经 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字 【 2003】 63号 文 批 准 , 由 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 、 上 海海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 、 武 汉 钢铁 股 份 有 限 公 司 共 同 发 起 设 立 。 注 册 资 本 1.65
亿 元 人 民 币 。 目 前 股 权 结 构 为 : 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司占 44.55%、 上 海海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 占 31.21%、 武 汉 钢铁 股 份 有 限 公 司占 15.15% 、 上 海 彤 胜 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 占 4.55%、 上 海 彤 骏 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 占 4.54% 。 截 至 2017年 12月 31日 , 本 基 金 管 理 人 共 管 理 58只 开 放 式 基 金 , 即 长 信 利 息 收 益 开 放 式 证 券 投 资 基 金 、 长 信 银 利 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 金 利 趋 势 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 增 利动 态 策 略 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 双 利 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 丰 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 恒 利 优 势 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 量 化 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 美 国 标 准 普 尔 100等 权 重 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 鑫 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF)、 长 信 内 需 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 可 转 债债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 众 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF)、 长 信 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 纯 债 壹 号 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 改 革 红 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 量 化 中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 新 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 富 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 广 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 多 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 睿 进 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 量 化 多 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 医 疗 保 健 行 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( LOF) 、 长 信 中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 长 信 富 民 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 富 海 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 保 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 富安 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 中 证 能 源 互 联 网 主 题 指 数 型 证 券 投 资 基 金 ( LOF) 、 长 信 金 葵 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 富 全 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 泰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 海 外 收 益 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 先 锐 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 发 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 富 泰 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 电 子 信 息 行 业 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 富 平 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 先 利 半 年 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 创 新 驱 动 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 稳 益 纯 债债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 信 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 稳 健 纯 债债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 上 证 港 股 通 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基长 信 睿 进 混 合 2017 年年度 报 告 第 14 页 共 70 页 金 、 长 信 纯 债 半 年 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 国 防 军 工 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 先 优 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 稳 势 纯 债债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 中 证 500指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 长 金 通 货 币市 场基 金 、 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( LOF) 、 长 信 稳 通 三个 月 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 长 信低 碳 环 保 行 业 量 化 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 尚 一 年 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 乐 信 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 全 球 债 券 证 券 投 资 基 金 。 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 简 介 4.1.2 
姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 ( 助 理 ) 期 限 证 券 从业 年 限 说 明 任 职 日 期 离 任 日 期 邓 虎 长 信 中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 长 信 中 证 能 源 互 联 网 主 题 指 数 型 证 券 投 资 基 金 ( LOF) 、 长 信 改 革 红 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 新 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 睿 进 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( LOF)( 原 长 信 中 证 上 海 改 革 发 展 主 题 指 数 型 证 券 投 资 基 金 ( LOF)) 的 基 金 经 理 、 FOF
投 资 部 总 监 2017年 3
月 18日 - 7年 经 济 学 硕 士 , 武 汉 大 学 金 融 工 程 专业 研 究 生 毕 业 , 具 有 基 金 从业 资 格 。 曾 任上 海 申 银 万 国 证 券 研 究 所 有 限 公 司 研 究 员 , 2015年 6月 加 入 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 , 现 任 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 FOF投 资 部 总 监 、 长 信 中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 长 信 中 证 能 源 互 联 网 主 题 指 数 型 证 券 投 资 基 金 ( LOF) 、 长 信 改 革 红 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 新 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 睿 进 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( LOF)( 原 长 信 中 证 上 海 改 革 发 展 主 题 指 数 型 证 券 投 资 基 金 ( LOF)) 的 基 金 经 理 。 谈 洁 颖 曾 任 本 基 金 的 基 金 经 理 2015年 7
月 6日 2017年 3
月 29日 13年 曾 任 本 基 金 的 基 金 经 理 注 : 1、 首 任 基 金 经 理 任 职 日 期 以 本 基 金 成 立 之 日 为 准 ; 新 增 或 变 更 以 刊 登 新 增 /变 更 基 金 经 理 的 公 告 披 露 日 为 准 ; 2、 本 基 金 基 金 经 理 的 证 券 从业 年 限 以 基 金 经 理 进 入 证 券 业 务 相 关 机构 的 工 作 经 历 为 时 间 计长 信 睿 进 混 合 2017 年年度 报 告 第 15 页 共 70 页 算 标 准 ; 3、 自 2018年 2月 6日 起 , 邓 虎 不 再 担 任 长 信 改 革 红 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 新 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ; 4、 自 2018年 3月 17日 起 , 朱 轶 伦 先 生 开 始 担 任 长 信 睿 进 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 4.2 
本 基 金 管 理 人 在 报 告 期 内 , 严 格 遵 守 了 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合同 的 规 定 , 勤勉 尽 责 地 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 利 益 , 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益的 行 为 。 本 基 金 将 继续 以 取 信 于 市 场 、 取 信 于 社 会 投 资 公 众 为 宗 旨 , 承 诺 将 一 如 既 往 地 本 着 诚 实 信 用 、 勤勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 , 在 规 范 基 金 运 作 和 严 格 控 制 投 资 风 险 的 前 提 下 , 努力 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 管 理 人 对 报 告 期 内公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 4.3 
公 平 交 易 制 度 和 控 制 方 法 4.3.1 
1、 所 有 投 资 对 象 的 投 资 指 令 必 须 经 由 交 易 部 门 总 监 或 其 授 权 人 审 核 分 配 至 交 易 人 员 执 行 。 进 行 投 资 指 令 分 配 的 人 员 必 须 保 证 投 资 指 令 得 到 公 平 对 待 。 2、 公 司 使 用 的 交 易 执 行 软 件 系 统 必 须 具 备如 下 功 能 : ( 1) 严 格 按 照 时 间 顺 序 发 送 委 托 指 令 ; ( 2) 对 于 多 个 投 资 组 合 在 同 一 时 点 就 同 一 证 券 下 达 的相 同 方 向 的 投 资 指 令 , 并 且 市 价 在 限 价 范 围 内 的 , 系 统 能 够 将 交 易 员 针 对 该证 券 下 达 的 每 笔 委 托 自 动 按 照 指 令 数 量 比 例 分 拆 为 各 投 资 组 合 的 委 托 指 令 。 对 于不 同 投 资 组 合 针 对 交 易 所 同 一 证 券 的 同 一 方 向 竞 价交 易 指 令 , 指 令 数 量 比 例 达 到 5: 1或 以上 的 , 可 豁 免 启 动 公 平 交 易 开 关 。 3、 交 易 人 员 对 于 接 收 到 的 交 易 指 令 依 照 价 格 优 先 、 时 间 优 先 的 顺 序 执 行 。 在 执 行 多 个 投 资 组 合 在 同 一 时 点 就 同 一 证 券 下 达 的相 同 方 向 的 交 易 所投 资 指 令 时 , 除 制 度 规 定 的 例 外 指 令 外 , 必 须 开 启 系 统 的 公 平 交 易 开 关 。 4、 对 于不 同 投 资 组 合 均 进 行 债 券 一 级 市 场 申 购 、 非 公 开 发 行 股 票 申 购 等 非 集 中 竞 价交 易 的 投 资 对 象 , 交 易 部 门 必 须 严 格 独 立 接 收 各 投 资 组 合 的 投 资 指 令 , 在 申 购 结 果 产 生 前 , 不 得 以任 何 形式 向 任 何 人 泄 露 各 投 资 指 令 的 内 容 , 包 括 指 令价 格 及 数 量 等 要 素 。长 信 睿 进 混 合 2017 年年度 报 告 第 16 页 共 70 页 5、 对 于 各 投 资 组 合 以 独 立 账 户 名 义 进 行 申 购 的 投 资 对 象 , 除 需 经 过 公 平 性 审 核 的 例 外 指 令 外 , 申 购 获 配 的 证 券 数 量 由 投 资 管 理 系 统 接 收 各 类 证 券 登 记 结 算 机构 发 送 的 数 据 进 行 分 配 。 交 易 部 门 根 据 证 券 发 行 人 在 指 定 公 开 披 露 媒 体 上 披 露 的 申 购 结 果 对 系 统 内 分 配 数 量 进 行 核 准 , 数 量 不 符 的 , 应 当 第 一 时 间 告 知 各 投 资 管 理 部 门 的 总 监 及 监 察 稽 核 部 总 监 。 对 于以 公 司 名 义 进 行 申 购 的 投 资 对 象 , 公 司 在 获 配 额 度 确 定 后 , 严 格 按 照 价 格 优 先 的 原 则 在 各 投 资 组 合 间 进 行 分 配 。 申 购 价 格 相 同 的 投 资 组 合 则 根 据 投 资 指 令 的 数 量 按 比 例 进 行 分 配 。 确 因 特 殊 原 因 不 能 按 照 上 述 原 则 进 行 分 配 的 , 应 启 动 异 常 交 易 识 别 流 程 , 审 核 通 过 的 , 可 以 进 行 相 应 分 配 。 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 4.3.2 
本 报 告 期 内 , 公 司 已 实 行 公 平 交 易 制 度 , 并建 立 公 平 交 易 制 度 体 系 , 已 建 立 投 资 决 策 体 系 , 加 强 交 易 执 行 环 节 的 内 部 控 制 , 并 通 过 工 作 制 度 、 流 程 和 技 术 手 段 保 证 公 平 交 易 原 则 的 实 现 。 同 时 , 公 司 已 通 过 对 投 资 交 易 行 为 的监 控 、 分 析 评 估 和 信 息 披 露 来 加 强 对 公 平 交 易 过 程 和 结 果 的监 督 。 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 4.3.3 
本 报 告 期 内 , 除 完 全 按 照 有 关 指 数 的 构 成 比 例 进 行 投 资 的 组 合 外 , 其 余 各 投 资 组 合 未 发 生 参 与交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该证 券 当 日 成 交 量 的 5%的 情 形 , 未 发 现 异 常 交 易 行 为 。 同 时 , 对 本 年度 同向 交 易 价 差 进 行 专 项 分 析 , 未 发 现 异 常 情 况 。 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 4.4 
报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 4.4.1 
回 顾 2017年 , 股 票 方 面 , A股 市 场 大 小 盘 风 格 分 化 显 著 。 代 表 大 盘 蓝 筹 股 的 上 证 50和 沪 深 300
指 数 持 续 上 涨 , 累 计 收 益 率 分别 为 25.1% 、 21.8%; 而 代 表 中 盘 和 小 盘 股 的 中 证 500、 中 证 1000指 数 走 势 较 弱 , 累 计 收 益 则分别 为 -0.20%、 -17.4%。 2017年 是 改 革 大 年 , 供 给 侧 改 革 , 金 融 监 管 和 财 税 改 革 等 改 革 政 策 全 面 展 开 , 前 三 年 的 金 融 扩 张 期有 所 收 缩 , 货 币 政 策 从 宽 松 逐 步 走 向 中 性 偏 紧 , 因 此 靠 宽 松 的 流 动 性 带 来 的 增 加 债 务 的 加 杠杆 盈 利 模 式 难 以为 继 , 价 值 投 资 风 格 成 为 全 年 的 投 资 主 线 , 创 造 自 由 现 金 流 的 能 力 成 为 评 估 资 产 质 量 的 核 心 。 从 行 业 表 现 情 况 来 看 , 下 游 行 业 基 本 面 结 构 分 化 也 较 为 明显 , 以 食 品 饮 料 和 家 用电 器 为代 表 的白 马 股 基 本 面 表 现 优 异 , 全 年 投 资 收 益 远 超 其 他下 游 行 业 ( 商 贸 零 售 、 纺织 服 装 等 ) 。 从 细 分 项 上 来 看 , 空 调 、 白 酒 及 乳业 表 现 更 为 出 色 。 中 游 行 业 景 气 度 出 现 拐 点 , 行 业 增 速 开 始 下 行 。 上 游 行 业中一 至 四 月 螺 纹 钢 、 铁 矿石 、 动力 煤 、 焦煤 等 多 数 资 源 品 价 格 有 所 回 落 , 但 受 供 给 侧 改 革长 信 睿 进 混 合 2017 年年度 报 告 第 17 页 共 70 页 政 策 提振 , 五 月 至 年 末 资 源 品 价 格 出 现 反 弹 , 库 存 同 比 持 续 下 降 , 钢铁 和 煤 炭 企 业 盈 利 水 平 大 幅 提 升 , 从 全 年 来 看 , 煤 炭 和 钢铁 行 业 涨 幅 居 前 。 债 券 方 面 , 2017年 国 内 经 济 数 据 总 体 相 对 平 稳 , 全 年 GDP总 值 将 近 83万亿 元 , 同 比 增 长 6.9%, 固 定 资 产 投 资 同 比 增 长 7%, 房 地 产 投 资 同 比 增 长 7%, 社 会 消 费 品 零 售 总 额 同 比 增 长 10.2%, 对 外 经 济 中 进 出 口 总 额 同 比 增 长 14.2%。 信 贷 方 面 相 对 平 稳 , 全 年 社 会 融 资 规 模 增 量 同 比 增 长 12%。 通 胀 方 面 , 一 月 份 CPI同 比 是 全 年 高 点 , 达 到 2.55%后 迅 速 回 落 , 二 月 份 全 年 低 点 0.8%, 三 月 份 开 始 温 和 上 升 , 年 末 达 到 1.8%。 PPI同 比 全 年 处 于 高 位 , 四 季 度 开 始 回 落 , 年 末 收 在 4.9%, PPI和 CPI剪刀 差 逐 步 缩 窄 , 但 PPI向 CPI的 传 导 路 径 不 顺 畅 导 致 , 剪刀 差 绝 对 值 仍 旧 维 持 高 位 。 流 动 性 方 面 , 央 行 逐 步 收 紧 流 动 性 , 开 展 缩 短 放 长 的 操 作 , 并 跟 随 美 联 储 步 伐 调 升 公 开 市 场 操 作 利 率 。 广 义 货 币 供 应 量 ( M2) 同 比 相 比 往 年 下 降 明显 , 全 年 增 长 只 有 8.2%, 7天 逆 回 购 、 长 短 端 利 率 均 大 幅 上 行 , 非 银 机构 年 末 融 资 成 本 一 度 超 过 15%。 监 管 上 由 于 2016年 货 币 中 性 偏 松 , 资 产 端 不 断 通 过 委外 及 货 币 基 金 加 杠杆 进 入 债 券 市 场 , 同 业 链 条 不 断 拉 长 , 资 金 空 转 脱 实 向 虚 的 情 况 引 起 监 管 层 重 视 , 2017年 三 会 逐 步 针 对 金 融 机构 “ 乱 搞 同 业 、 乱 加 杠杆 、 乱 做 表 外 ” 等 金 融 乱 象 加 大 整 治 力 度 , 抑 制 金 融 杠杆 , 全 年 处 于 金 融 去 杠杆 的 主 线 。 从 利 率 债 上 来 看 , 一 年 期 国 债 收 益 率 全 年 上 行 超 过 100BP, 十 年 期 国 债 收 益 率 全 年 上 行 约 80BP, 从 信 用 债 上 来 看 城 投 债 、 产业 债 等 收 益 率 均 大 幅 上 行 , 低 评 级 的 信 用 债 收 益 率 上 行 更 为 明显 , 多 家 企 业 取 消 债 券 发 行 , 债 券 发 行 量 收 缩 。 本 基 金 持 股 风 格 偏 向 中 小 盘 股 票 , 中 小 盘 股 票 持 续 弱 势 是 本 基 金 表 现 不 佳 的 主 要 原 因 。 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 4.4.2 
截 至 本 报 告 期末 , 长 信 睿 进 混 合 A份 额 净 值 为 0.881元 , 份 额 累 计 净 值 为 0.881元 , 本 报 告 期 内 长 信 睿 进 混 合 A净 值 增 长 率 为 -6.38%; 长 信 睿 进 混 合 C份 额 净 值 为 0.848元 , 份 额 累 计 净 值 为 0.848元 , 本 报 告 期 内 长 信 睿 进 混 合 C净 值 增 长 率 为 -8.32%。 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 12.53%。 管 理 人 对宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 4.5 
从 出 口 、 投 资 、 消 费 来 看 : 出 口 在 中 周 期 由 朱 格 拉 周 期 决 定 , 未来 三 年 都 不 会 太 差 ; 短 周 期 由 库 存 周 期 决 定 , 未来 两三个 季 度 可 能 会 经 历 一 轮 小 幅 放 缓 。 房 地 产 投 资 将 继续 温 和向 下 , 地 方 政 府 隐 形 债 务 问 题 监 管 政 策 可 能 会 趋 严 , 导 致 基 建 投 资 明 年 下 行 幅度 或 许 会 超 市 场 预 期 , 财 政政 策 也 难 以 超 预 期 ; 制 造 业 是明 年 看 点 之一 , 明 年 制 造 业 投 资 将 继续 修 复 。 2018年 名 义 消 费 受 CPI
支 撑 , 但 实 际 消 费 受 地 产 销 售 拖 累 。 品 牌 消 费 、 线 上 消 费 、 乡 村 消 费 将 是 三 大 结 构 亮 点 。长 信 睿 进 混 合 2017 年年度 报 告 第 18 页 共 70 页 通 胀 方 面 , 2018年 CPI中 枢 大 概 率 高 于今 年 ; 通 胀 主 线 会 从 PPI转 向 CPI; 通 胀 预 期 会 升 温 , 加 息 预 期 会 存 在 。 由 于 2018年 名 义 增 速 回 落 且 弹 性 变 小 , 实 际 GDP亦 小 幅 回 落 , 整 体 性 盈 利 的 逻 辑 弱 化 ; 但 名 义 GDP下 行 幅度并 不 足 以 触 发 通 缩 交 易 , 所 以 认 为 可 能 是 偏 结 构 性 机 会 。 防 范 金 融 风 险 , 控 制 宏 观 杠杆 率 将 成 为 2018年 金 融 监 管 的 政 策 主 基 调 , 因 此 以 货 币 和 规 模 扩 张 为 驱 动 的 经 济 发 展 模 式 将 被 打 破 , 全 年 流 动 性 大 概 率 会 呈 现 中 性 偏 紧 的 情 况 , 同 时 逐 步 降 低 实 体企 业 的 杠杆 。 从 信 用 利 差 的 角 度 来 看 , 目 前 信 用 利 差 仍 处 于 历史 低位 , 市 场 对 企 业 和 地 方 融 资 平 台 等 债 务 风 险 意 识 或 有 不 足 , 明 年 信 用 利 差 继续 上 行 是 较 大 概 率 , 同 时 叠 加 海 外 市 场 加 息 预 期 , 上 半 年 债 券 收 益 率 上 行 压 力 较 大 , 短 久 期 利 率 债 和同 业 存 单可 以 较 好 规 避 信 用 风 险 和 利 率 风 险 , 耐 心 等 待 债 券 市 场 拐 点 的 来 临 。 我 们 将 利 用 涵 盖 宏 观 、 流 动 性 、 市 场 结 构 、 交 易 特 征 等 多 个 层 面 的 模 型 , 来 监 测 市 场 可 能 存 在 的 运 行 规 律 及发 生 的 变 动 , 从 而 捕捉 市 场 中 有 效 投 资 机 会 。 管 理 人 内 部 有 关 本 基 金 的监 察 稽 核 工 作 情 况 4.6 
2017年度 , 随 着 市 场 调 整 及 政 府 职能 以 及 监 管 方 式 的 转 换 , 强 监 管 、 重 落 实 的监 管 要 求 进 一 步 明 确 , 对 公 司 的 合 规 及 风 险 管 理 工 作 提 出 了 更 高 的 要 求 。 在 此 情 况 下 , 本 年度 监 察 稽 核 工 作 主 要 围 绕 以下 几 个 部 分 展 开 : 本 年度 , 监 察 稽 核 部 严 把 合 规 底 线 不 动 摇 , 及 时 、 有 效 将 各 项 监 管 要 求 传 导 到 位 并 紧 抓 落 实 。 对 于 新 下 发 的 法 律 法 规 的 后 续 通 报 、 分 析 、 培 训 、 制 度 修 订 、 新 业 务 风 险 评 估 与 合 规 支 持 等 工 作 , 监 察 稽 核 部 均 能 做 到 及 时 通 报 全 员 , 融 会 贯 通 , 并 及 时 对 公 司 的 内 部 控 制 方 式 及 制 度 进 行 调 整 。 本 年度 , 监 察 稽 核 部 在 督 察 长 的 指 导 下 , 继续 加 强 公 司 内 部 控 制 的 体 系 建 设 , 落 实 内 控 与 风 控 防 线 的 全 面 前 置 。 在 督 察 长 的 领 导 下 开 展 了 全 面 风 险 梳 理 与 自 查 工 作 , 并 依 据 自 查 工 作 成 果 汇 总 整 理 更 新 了 公 司 的 风 险 地 图 , 使 公 司 各 部 门 更 加 深 刻 地 认识 到 内 控 制 度 对 促 进 公 司 规 范 经 营 , 有 效 防 范 和 化 解 风 险 , 保 障 基 金 持 有 人 利 益 等 方 面 的 重 要 性 。 为 公 司 后 续 业 务 发 展 奠 定 了 良 好 的 合 规 基 础 。 本 年度 , 监 察 稽 核 部 着 力 于 加 强 部 门 内 部 人 员 管 理 及 风 险 管 控 , 做 好 前 、 中 、 后 台 的 协 调 和 服 务 工 作 。 监 察 稽 核 部 密 切 关 注 监 管 部 门 法 律 法 规 及 指 导 意 见 更 新 情 况 , 对 于 新 发 法 律 法 规 的 后 续 通 报 、 分 析 、 培 训 、 制 度 修 订 、 新 业 务 风 险 评 估 与 合 规 支 持 等 工 作 , 监 察 稽 核 部 均 能 做 到 及 时 通 报 全 员 , 融 会 贯 通 , 并 及 时 与业 务 部 门 进 行 沟 通 , 对 公 司 的 内 部 控 制 方 式 及 制 度 进 行 调 整 。 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 4.7 长 信 睿 进 混 合 2017 年年度 报 告 第 19 页 共 70 页 根 据 相 关 法 律 法 规 , 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 ( 以下 简 称 “ 公 司 ” ) 制 订 了 健 全 、 有 效 的 估 值 政 策 和 估 值 程 序 , 成 立 了 估 值 委 员 会 , 估 值 委 员 会 是 公 司 基 金 估 值 的 主 要 决 策 机构 , 负责 拟 定 公 司 的 估 值 政 策 、 估 值 方 法 及 采 用 的 估 值 程 序 和 技 术 , 健 全公 司 估 值 决 策 体 系 , 对 公 司 现 有 程 序 和 技 术 进 行 复 核 和 审 阅 , 当 发 生 了 影 响 估 值 程 序 和 技 术 的 有 效 性 及 适 用 性 的 情 况 及 时 修 订 估 值 程 序 ; 估 值 委 员 会 成 员 由 基 金 事 务 部 、 投 资 、 研 究 、 交 易 等 相 关 业 务 部 门 负责 人以 及 基 金 事 务 部 至 少 一 名 业 务 骨 干 共 同 组 成 。 相 关 参 与人 员 都 具 有 丰 富 的 证 券 行 业 工 作 经 验 , 熟 悉 相 关 法 规 和 估 值 方 法 , 均 具 备 估 值 业 务 所 需 的 专业 胜 任 能 力 。 基 金 经 理 不 直 接 参 与 估 值 决 策 , 估 值 决 策 由 与 会 估 值 工 作 小 组 成 员 1/2以上 多 数 票 通 过 。 对 于 估 值 政 策 和 估 值 原 则 , 公 司 与 基 金 托 管 人 充 分 沟 通 , 达 成 一 致 意 见 。 审 计 本 基 金 的 会 计 师 事 务 所 认 可 公 司 基 金 估 值 政 策 和 程 序 的 适 当 性 。 
本 基 金 管 理 人 已 与中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司及 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 服 务 协 议 , 由 其 按 约 定 分别 提 供 银 行 间 同 业 市 场 及 交 易 所 交 易 的 债 券 品 种 的 估 值 数 据 以 及 流 通 受 限 股 票 的 折扣 率 。 参 与 估 值 流 程 各 方 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 。 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 4.8 
根 据 相 关 法 律 法 规 和 本 基 金 基 金 合同 规 定 的 基 金 收 益 分 配 原 则 以 及 基 金 实 际 运 作 情 况 , 本 基 金 本 报 告 期 没 有 进 行 利 润 分 配 。 本 基 金 收 益 分 配 原 则 如 下 : 1、 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下 , 本 基 金 每 年 收 益 分 配 次 数 最 多 为 12次 , 若 《 基 金 合 同 》 生 效 不 满 3个 月 可 不 进 行 收 益 分 配 ; 2、 由 于 本 基 金 A类 基 金 份 额 不 收 取 销 售 服 务 费 , 而 C类 基 金 份 额 收 取 销 售 服 务 费 , 各 基 金 份 额 类 别 对 应 的 可 供 分 配 利 润 将 有 所 不 同 。 本 基 金 同 一 类 别 的 每 一 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 。 3、 本 基 金 收 益 分 配 方 式 分 两 种 : 现 金 分 红 与 红 利 再 投 资 , 投 资 者 可 选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投 资 ; 若 投 资 者 不 选 择 , 本 基 金 默 认 的 收 益 分 配 方 式 是 现 金 分 红 ; 4、 基 金 收 益 分 配 后 基 金 份 额 净 值 不 能 低 于 面 值 ; 即 基 金 收 益 分 配 基 准 日 的 基 金 份 额 净 值 减 去 每 单 位 基 金 份 额 收 益 分 配金 额 后 不 能 低 于 面 值 ; 5、 法 律 法 规 或 监 管 机 关 另 有 规 定 的 , 从 其 规 定 。 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 4.9 
自 2017年 9月 7日 至 2017年 11月 29日 , 本 基 金 资 产 净 值 低 于五 千 万 元 已 超 过 二 十 个 工 作 日 。长 信 睿 进 混 合 2017 年年度 报 告 第 20 页 共 70 页 托 管 人 报 告 §5 
报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 5.1 
本 报 告 期 内 , 本 基 金 托 管 人 在 对 长 信 睿 进 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 托 管 过 程 中 , 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 法 律 法 规 和 基 金 合同 的 有 关 规 定 , 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益的 行 为 , 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 。 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 5.2 
明 本 报 告 期 内 , 长 信 睿 进 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 管 理 人 —— 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 在 长 信 睿 进 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 投 资 运 作 、 基 金 资 产 净 值 计 算 、 基 金 份 额 申 购赎 回 价 格 计 算 、 基 金 费 用 开 支 等 问 题 上 , 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益的 行 为 , 在 各 重 要 方 面 的 运 作 严 格 按 照 基 金 合同 的 规 定 进 行 。 本 报 告 期 内 , 长 信 睿 进 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 未 进 行 利 润 分 配 。 托 管 人 对 本 年度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 5.3 
本 托 管 人 依 法 对 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 编 制 和 披 露 的 长 信 睿 进 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2017年年度 报 告 中 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 进 行 了 核 查 , 以上 内 容 真 实 、 准 确 和 完 整 。长 信 睿 进 混 合 2017 年年度 报 告 第 21 页 共 70 页 审 计 报 告 §6 
审 计 报 告 基 本 信 息 6.1 
财 务 报 表 是 否 经 过 审 计 是 审 计 意 见 类 型 标 准 无 保 留 意 见 审 计 报 告 编 号 安 永 华 明 (2018)审字 第 61399737_B10号 审 计 报 告 的 基 本 内 容 6.2 
审 计 报 告 标 题 审 计 报 告 审 计 报 告 收 件人 长 信 睿 进 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 全 体 基 金 份 额 持 有 人 审 计 意 见 我 们 审 计 了 长 信 睿 进 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 财 务 报 表 , 包 括 2017年 12月 31日 的 资 产 负 债 表 , 2017年度 的 利 润 表 、 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 以 及 相 关 财 务 报 表 附 注 。 我 们 认 为 , 后 附 的 长 信 睿 进 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制 , 公允 反 映 了 长 信 睿 进 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2017年 12月 31日 的 财 务 状 况 以 及 2017年度 的 经 营 成 果 和 净 值 变 动 情 况 。 形 成 审 计 意 见 的 基 础 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 。 审 计 报 告 的 “ 注 册 会 计 师 对 财 务 报 表 审 计 的 责 任 ” 部 分 进 一 步 阐 述 了 我 们 在 这 些 准 则 下 的 责 任 。 按 照 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则 , 我 们 独 立 于 长 信 睿 进 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 , 并 履 行 了 职 业 道 德 方 面 的 其 他 责 任 。 我 们 相 信 , 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 , 为 发 表 审 计 意 见 提 供 了 基 础 。 强 调 事 项 -
其 他事 项 -
其 他 信 息 长 信 睿 进 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 管 理 层 ( 以下 简 称 管 理 层 ) 对 其 他 信 息 负责 。 其 他 信 息 包 括 年度 报 告 中 涵 盖的 信 息 , 但 不 包 括 财 务 报 表 和 我 们 的 审 计 报 告 。 我 们 对 财 务 报 表 发 表 的 审 计 意 见 不 涵 盖 其 他 信 息 , 我 们也不 对 其 他 信 息 发 表 任 何 形式 的 鉴 证 结 论 。 结 合 我 们 对 财 务 报 表 的 审 计 , 我 们 的 责 任 是 阅 读 其 他 信 息 , 在 此 过 程 中 , 考 虑 其 他 信 息 是 否 与 财 务 报 表 或我 们 在 审 计 过 程 中 了 解 到 的 情 况 存 在 重 大 不一 致 或 者 似 乎 存 在 重 大 错 报 。 基 于 我 们 已 执 行 的 工 作 , 如 果 我 们 确 定 其 他 信 息 存 在 重 大 错 报 , 我 们 应 当 报 告 该 事 实 。 在 这 方 面 , 我 们 无 任 何 事 项 需 要 报 告 。 管 理 层 和 治 理 层 对 财 务 报 表 的 责 任 管 理 层 负责 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制 财 务 报 表 , 使 其 实 现 公允 反 映 , 并 设计 、 执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控 制 , 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 。 在 编 制 财 务 报 表 时 , 管 理 层 负责 评 估 长 信 睿 进 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 持 续经 营 能 力 , 披 露 与 持 续经 营 相 关 的 事 项 ( 如 适 用 ), 并 运 用 持 续经 营 假 设 , 除 非 计 划 进 行 清 算 、 终 止 运 营 或 别 无 其 他 现 实 的 选 择 。 治 理 层 负责 监 督 长 信 睿 进 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 财 务 报 告 过 程 。 注 册 会 计 师 对 财 务 报 表 审 计 的 责 任 我 们 的目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 获 取 合 理 保 证 , 并 出具 包 含 审 计 意 见 的 审 计 报 告 。 合 理 保 证 是 高 水 平 的 保 证 , 但 并 不 能 保 证 按 照 审 计 准 则 执 行 的 审 计 在 某 一 重 大 错 报 存 在 时 总 能 发 现 。 错 报 可 能 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 , 如 果 合 理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表长 信 睿 进 混 合 2017 年年度 报 告 第 22 页 共 70 页 使 用 者 依 据 财 务 报 表 作 出 的 经 济 决 策 , 则 通 常 认 为 错 报 是 重 大 的 。 在 按 照 审 计 准 则 执 行 审 计 工 作 的 过 程 中 , 我 们 运 用 职 业 判 断 , 并 保 持 职 业 怀 疑 。 同 时 , 我 们也 执 行 以下 工 作 : (1)识 别 和 评 估 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 , 设计 和 实 施 审 计 程 序 以 应 对 这 些 风 险 , 并 获 取 充 分 、 适 当 的 审 计证 据 , 作 为 发 表 审 计 意 见 的 基 础 。 由 于 舞 弊 可 能 涉 及 串 通 、 伪 造 、 故 意 遗 漏 、 虚 假 陈 述 或 凌 驾 于 内 部 控 制 之上 , 未 能 发 现 由 于 舞 弊 导 致 的 重 大 错 报 的 风 险 高 于 未 能 发 现 由 于 错 误 导 致 的 重 大 错 报 的 风 险 。 (2)了 解 与 审 计 相 关 的 内 部 控 制 , 以 设计 恰 当 的 审 计 程 序 , 但 目的 并 非 对 内 部 控 制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 (3)评 价 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 及 相 关 披 露 的 合 理 性 。 (4)对 管 理 层 使 用 持 续经 营 假 设 的 恰 当 性 得 出 结 论 。 同 时 , 根 据 获 取 的 审 计证 据 , 就 可 能 导 致 对 长 信 睿 进 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 持 续经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确 定 性 得 出 结 论 。 如 果 我 们 得 出 结 论认 为 存 在 重 大 不 确 定 性 , 审 计 准 则 要 求 我 们 在 审 计 报 告 中 提 请 报 表 使 用 者 注 意 财 务 报 表 中 的相 关 披 露 ; 如 果 披 露 不 充 分 , 我 们 应 当 发 表 非 无 保 留 意 见 。 我 们 的 结 论 基 于 截 至 审 计 报 告 日 可 获 得 的 信 息 。 然 而 , 未来 的 事 项 或 情 况 可 能 导 致 长 信 睿 进 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 不 能 持 续经 营 。 (5)评 价 财 务 报 表 的 总 体 列 报 、 结 构 和 内 容 ( 包 括披 露 ), 并 评 价 财 务 报 表 是 否 公允 反 映 相 关 交 易 和 事 项 。 我 们与 治 理 层就 计 划 的 审 计 范 围 、 时 间 安 排 和 重 大 审 计 发 现 等 事 项 进 行 沟 通 , 包 括 沟 通 我 们 在 审 计 中 识 别 出 的 值 得 关 注 的 内 部 控 制 缺 陷 。 会 计 师 事 务 所 的 名 称 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 注 册 会 计 师 的 姓 名 蒋 燕 华 蔡 玉 芝 会 计 师 事 务 所 的 地址 北 京 市 东 城 区 东 长 安 街 1号 东 方 广 场 安 永 大 楼 17层 审 计 报 告 日 期 2018年 3月 16日长 信 睿 进 混 合 2017 年年度 报 告 第 23 页 共 70 页 年度 财 务 报 表 §7 
资 产 负 债 表 7.1 
会 计 主 体 : 长 信 睿 进 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 报 告 截 止 日 : 2017年 12月 31日 单 位 : 人 民 币 元 资 产 附 注 号 本期末 2017年 12月 31日 上 年度 末 2016年 12月 31日 资 产 : 银 行 存 款 7.4.7.1 4,873,864.34 13,584,344.03
结 算 备 付 金 173,588.89 92,429.11
存 出 保 证 金 55,528.79 90,103.74
交 易 性 金 融 资 产 7.4.7.2 35,869,764.51 61,507,211.34
其 中 : 股 票 投 资 35,869,764.51 61,507,211.34
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 - -
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 7.4.7.3 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 7.4.7.4 - -
应 收 证 券 清 算 款 2,416.29 13,164.52
应 收 利 息 7.4.7.5 849.39 1,969.88
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 6,031.84 41,846.86长 信 睿 进 混 合 2017 年年度 报 告 第 24 页 共 70 页 递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 7.4.7.6 - -
资 产 总 计 40,982,044.05 75,331,069.48
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号 本期末 2017年 12月 31日 上 年度 末 2016年 12月 31日 负 债 : 短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 7.4.7.3 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - -
应 付 证 券 清 算 款 - 2,215,387.01
应 付 赎 回 款 107,644.56 41,670.13
应 付 管 理 人 报 酬 57,716.25 94,309.74
应 付 托 管 费 9,619.36 15,718.25
应 付 销 售 服 务 费 24,196.73 43,358.34
应 付交 易 费 用 7.4.7.7 105,906.65 88,905.29
应 交 税 费 - -
应 付 利 息 - -
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 7.4.7.8 210,000.09 240,006.21长 信 睿 进 混 合 2017 年年度 报 告 第 25 页 共 70 页 负 债 合 计 515,083.64 2,739,354.97
所 有 者 权 益 : 实 收 基 金 7.4.7.9 47,490,728.70 78,279,036.84
未 分 配 利 润 7.4.7.10 -7,023,768.29 -5,687,322.33
所 有 者 权 益 合 计 40,466,960.41 72,591,714.51
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 40,982,044.05 75,331,069.48
注 : 报 告 截 止 日 2017年 12月 31日 , 基 金 份 额 净 值 0.852元 , 基 金 份 额 总 额 47,490,728.70份 , 其 中 长 信 睿 进 A份 额 净 值 0.881元 , 份 额 总 额 6,180,848.33 份 ; 长 信 睿 进 C份 额 净 值 0.848元 , 份 额 总 额 41,309,880.37份 。 利 润 表 7.2 
会 计 主 体 : 长 信 睿 进 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 : 2017年 1月 1日 至 2017年 12月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 项 目 附 注 号 本期 2017年 1月 1日 至 2017
年 12月 31日 上 年度 可 比 期 间 2016年 1月 1日 至 2016
年 12月 31日 一 、 收 入 -1,120,507.44 -23,989,842.57
1. 利 息 收 入 91,109.84 84,339.01
其 中 : 存 款 利 息 收 入 7.4.7.11 60,264.67 84,339.01
债 券利 息 收 入 - -
资 产 支 持 证 券利 息 收 入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 30,845.17 -
其 他 利 息 收 入 - -
2. 投 资 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 填 列 ) -9,739,583.46 -12,744,503.31长 信 睿 进 混 合 2017 年年度 报 告 第 26 页 共 70 页 其 中 : 股 票 投 资 收 益 7.4.7.12 -10,231,883.29 -13,450,577.32
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 7.4.7.13 - -
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 7.4.7.13. 5 - -
贵 金 属 投 资 收 益 7.4.7 .14 - -
衍 生 工 具 收 益 7.4.7 .15 - -
股 利 收 益 7.4.7 .16 492,299.83 706,074.01
3. 公允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ) 7.4.7 .17 8,437,687.84 -11,549,029.71
4. 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ) - -
5. 其 他 收 入 ( 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ) 7.4.7 .18 90,278.34 219,351.44
减 : 二 、 费 用 2,382,590.38 3,166,832.80
1 . 管 理 人 报 酬 7.4.10.2.1 817,408.63 1,336,427.78
2 . 托 管 费 7.4.10.2.2 136,234.80 222,737.90
3 . 销 售 服 务 费 7.4.10.2.3 374,521.62 595,453.65
4 . 交 易 费 用 7.4.7.1 9 821,565.33 763,853.47
5 . 利 息 支 出 - -
其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - -
6 . 其 他 费 用 7.4.7. 20 232,860.00 248,360.00
三 、 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 “ -” 号 填 列 ) -3,503,097.82 -27,156,675.37
减 : 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 ( 净 亏 损 以 “ -” 号 填 列 ) -3,503,097.82 -27,156,675.37
所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 7.3 
会 计 主 体 : 长 信 睿 进 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 : 2017年 1月 1日 至 2017年 12月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本期 2017年 1月 1日 至 2017年 12月 31日长 信 睿 进 混 合 2017 年年度 报 告 第 27 页 共 70 页 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 78,279,036.84 -5,687,322.33 72,591,714.51
二 、 本期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) - -3,503,097.82 -3,503,097.82
三 、 本期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 “ -” 号 填 列 ) -30,788,308.14 2,166,651.86 -28,621,656.28
其 中 : 1.基 金 申 购 款 20,183,116.28 -2,116,304.77 18,066,811.51
2.基 金 赎 回 款 -50,971,424.42 4,282,956.63 -46,688,467.79
四 、 本期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “ -” 号 填 列 ) - - -
五 、 期末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 47,490,728.70 -7,023,768.29 40,466,960.41
项 目 上 年度 可 比 期 间 2016年 1月 1日 至 2016年 12月 31日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 110,129,186.63 20,376,303.61 130,505,490.24
二 、 本期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) - -27,156,675.37 -27,156,675.37
三 、 本期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 “ -” 号 填 列 ) -31,850,149.79 1,093,049.43 -30,757,100.36
其 中 : 1.基 金 申 购 款 81,295,986.93 -2,378,100.87 78,917,886.06
2.基 金 赎 回 款 -113,146,136.72 3,471,150.30 -109,674,986.42
四 、 本期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “ -” 号 填 列 ) - - -
五 、 期末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 78,279,036.84 -5,687,322.33 72,591,714.51
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。 本 报 告 7.1 至 7.4 财 务 报 表 由 下 列 负责 人 签 署 : _____成 善 栋 _____














______覃 波 ______














____孙 红 辉 ____ 基 金 管 理 人 负责 人














主 管 会 计 工 作 负责 人














会 计 机构 负责 人长 信 睿 进 混 合 2017 年年度 报 告 第 28 页 共 70 页 报 表 附 注 7.4 基 金 基 本 情 况 7.4.1 长 信 睿 进 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 以下 简 称 “ 本 基 金 ” ), 系 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ) 证 监 许 可 [2015]1164号 《 关 于 准 予 长 信 睿 进 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 注 册 的 批 复 》 的 核 准 , 由 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 向 社 会 公 开 募 集 , 基 金 合同 于 2015年 7月 6日 生 效 , 首 次 设 立 募 集 规 模 为 308,604,154.67份 基 金 份 额 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 , 存 续 期 限 不 定 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人为 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 , 注 册 登 记 机构 为中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 , 基 金 托 管 人为 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 。 本 基 金 将 基 金 份 额 分 为 A类 基 金 份 额 和 C类 基 金 份 额 。 本 基 金 的 A类 基 金 份 额 在 申 购 时收 取 申 购费 , 赎 回 时 根 据持 有期 限 收 取 赎 回 费 ; C类 基 金 份 额 不 收 取 申 购费 , 赎 回 时 根 据持 有期 限 收 取 赎 回 费 , 但 从 该 类 别 基 金 资 产中 计 提 销 售 服 务 费 。 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 , 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 ( 包 括 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ) 、 债 券 ( 包 括 国 债 、 央 行 票 据 、 金 融 债 券 、 企 业 债 券 、 公 司 债 券 、 中 期 票 据 、 短 期 融 资 券 、 超 短 期 融 资 券 、 次 级 债 券 、 地 方政 府 债 、 中 小 企 业 私 募 债 券 、 可 转 换 债 券 及 其 他 经 中 国 证 监 会 允 许 投 资 的 债 券 ) 、 资 产 支 持 证 券 、 债 券 回 购 、 银 行 存 款 ( 包 括 协 议 存 款 、 定 期 存 款 及 其 他 银 行 存 款 ) 、 货 币市 场 工 具 、 权 证 、 股 指 期 货 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规 定 ) 。 如 法 律 法 规 或 监 管 机构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 , 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 , 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 。 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 0%-95%; 债 券 、 债 券 回 购 、 货 币市 场 工 具 、 银 行 存 款 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 占 基 金 资 产 的 5%-100%。 本 基 金 持 有 全 部 权 证 的 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3%。 本 基 金 每 个交 易 日日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 应 当 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5%的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 。 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 : 沪 深 300指 数收 益 率 ×60%+中 证 全 债 指 数收 益 率 ×40%。 会 计 报 表 的 编 制 基 础 7.4.2 本 财 务 报 表 系 按 照 财 政 部 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 — 基 本 准 则 》 以 及 其 后 颁 布 及 修 订 的 具 体会 计 准 则 、 应 用 指 南 、 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 ( 以下 统 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ) 编 制 , 同 时 , 对 于 在 具 体会 计 核 算 和 信 息 披 露 方 面 , 也 参 考 了中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会修 订 并 发 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》、 中 国 证 监 会 制 定 的 《 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务长 信 睿 进 混 合 2017 年年度 报 告 第 29 页 共 70 页 的 指 导 意 见 》、《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》、《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 》 第 2号 《 年度 报 告 的 内 容 与 格 式 》、《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 编 报 规 则 》 第 3号 《 会 计 报 表 附 注 的 编 制 及 披 露 》、《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 XBRL模 板 第 3号 <年度 报 告和 半 年度 报 告 >》 及 其 他 中 国 证 监 会 及 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 颁 布 的相 关 规 定 。 本 财 务 报 表 以 本 基 金 持 续经 营 为 基 础 列 报 。 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明 7.4.3 本 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 , 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 于 2017年 12月 31日 的 财 务 状 况 以 及 2017年度 的 经 营 成 果 和 净 值 变 动 情 况 。 重 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 7.4.4 会 计 年度 7.4.4.1 本 基 金 会 计 年度 采 用 公 历 年度 , 即 每 年 自 1月 1日 起 至 12月 31日 止 。 记 账 本 位 币 7.4.4.2 本 基 金 记 账 本 位 币 和 编 制 本 财 务 报 表 所 采 用 的 货 币 均 为人 民 币 。 除 有 特 别 说 明 外 , 均 以人 民 币 元 为 单 位 表 示 。 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 分 类 7.4.4.3 金 融 工 具 是 指 形 成 本 基 金 的 金 融 资 产 ( 或 负 债 ), 并 形 成 其 他 单 位 的 金 融 负 债 ( 或 资 产 ) 或 权 益 工 具 的 合同 。 (1)金 融 资 产 分 类 本 基 金 的 金 融 资 产于 初 始 确 认 时 分 为以下两 类 : 以 公允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益的 金 融 资 产 、 贷 款 和 应 收 款 项 ; 本 基 金 持 有 的 以 公允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益的 金 融 资 产主 要 包 括 股 票 投 资 、 债 券 投 资 和 衍 生 工 具 等 ; (2)金 融 负 债 分 类 本 基 金 的 金 融 负 债 于 初 始 确 认 时 归 类 为以 公允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益的 金 融 负 债 和 其 他 金 融 负 债 。 本 基 金 目 前 持 有 的 金 融 负 债 划分 为 其 他 金 融 负 债 。 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 初 始 确 认 、 后 续 计 量 和 终 止 确 认 7.4.4.4 本 基 金 于 成 为 金 融 工 具 合同 的 一 方时 确 认 一 项 金 融 资 产 或 金 融 负 债 。 划分 为以 公允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益的 金 融 资 产 的 股 票 、 债 券 等 , 以 及 不 作 为 有 效 套 期 工 具 的 衍 生 工 具 , 按 照 取 得 时 的 公允 价 值 作 为 初 始 确 认 金 额 , 相 关 的 交 易 费 用 在 发 生 时 计 入 当 期 损 益 ;长 信 睿 进 混 合 2017 年年度 报 告 第 30 页 共 70 页 在 持 有 以 公允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益的 金 融 资 产 期 间 取 得 的 利 息 或 现 金 股 利 , 应 当 确 认 为 当 期 收 益 。 每 日 , 本 基 金 将 以 公允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益的 金 融 资 产 或 金 融 负 债 的 公允 价 值 变 动 计 入 当 期 损 益 ; 处 置 该 金 融 资 产 或 金 融 负 债 时 , 其公允 价 值 与 初 始 入 账 金 额 之 间 的 差 额 应 确 认 为 投 资 收 益 , 同 时 调 整 公允 价 值 变 动 收 益 ; 当 收 取 该 金 融 资 产 现 金 流 量 的 合同 权 利 终 止 , 或 该 收 取 金 融 资 产 现 金 流 量 的 权 利 已 转 移 , 且 符 合 金 融 资 产 转 移 的 终 止 确 认 条 件 的 , 金 融 资 产 将 终 止 确 认 ; 当 金 融 负 债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分 已 经 解 除 的 , 该 金 融 负 债 或 其 一 部 分 将 终 止 确 认 ; ? 本 基 金 已 将 金 融 资 产 所 有权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移 给 转 入 方 的 , 终 止 确 认该 金 融 资 产 ; 保 留 了 金 融 资 产 所 有权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 的 , 不 终 止 确 认该 金 融 资 产 ; 本 基 金 既 没 有 转 移 也 没 有 保 留 金 融 资 产 所 有权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 的 , 分别 下 列 情 况 处 理 : 放 弃 了 对 该 金 融 资 产 控 制 的 , 终 止 确 认该 金 融 资 产 并 确 认 产 生 的 资 产 和 负 债 ; 未 放 弃 对 该 金 融 资 产 控 制 的 , 按 照 其 继续 涉 入 所 转 移 金 融 资 产 的 程 度 确 认 有 关 金 融 资 产 , 并 相 应 确 认 有 关 负 债 。 本 基 金 主 要 金 融 工 具 的 成 本 计 价 方 法 具 体 如 下 : (1)股 票 投 资 买 入 股 票 于 成 交 日 确 认 为 股 票 投 资 , 股 票 投 资 成 本 按 成 交 日 应 支 付 的 全 部 价 款 扣 除 交 易 费 用 入 账 ; 卖 出 股 票 于 成 交 日 确 认 股 票 投 资 收 益 , 卖 出 股 票 的 成 本 按 移 动加 权 平 均 法 于 成 交 日 结 转 ; (2)债 券 投 资 买 入 债 券 于 成 交 日 确 认 为 债 券 投 资 。 债 券 投 资 成 本 按 成 交 日 应 支 付 的 全 部 价 款 扣 除 交 易 费 用 入 账 , 其 中 所 包 含 的 债 券 应 收 利 息 单 独 核 算 , 不 构 成 债 券 投 资 成 本 ; 买 入 零 息 债 券 视 同 到 期 一 次 性 还 本 付 息 的 附 息 债 券 , 根 据 其 发 行 价 、 到 期 价 和 发 行 期 限 按 直 线 法 推 算 内 含 票 面 利 率 后 , 按 上 述 会 计 处 理 方 法 核 算 ; 卖 出 债 券 于 成 交 日 确 认 债 券 投 资 收 益 , 卖 出 债 券 的 成 本 按 移 动加 权 平 均 法 结 转 ; (3)权 证 投 资 买 入 权 证 于 成 交 日 确 认 为 权 证 投 资 。 权 证 投 资 成 本 按 成 交 日 应 支 付 的 全 部 价 款 扣 除 交 易 费 用 后 入 账 ; 卖 出 权 证 于 成 交 日 确 认 衍 生 工 具 投 资 收 益 , 卖 出 权 证 的 成 本 按 移 动加 权 平 均 法 于 成 交 日 结 转 ; (4)股 指 期 货 投 资长 信 睿 进 混 合 2017 年年度 报 告 第 31 页 共 70 页 买 入 或 卖 出 股 指 期 货 投 资 于 成 交 日 确 认 为 股 指 期 货 投 资 。 股 指 期 货 初 始 合 约 价 值 按 成 交 金 额 确 认 ; 股 指 期 货 平 仓于 成 交 日 确 认 衍 生 工 具 投 资 收 益 , 股 指 期 货 的 初 始 合 约 价 值 按 移 动加 权 平 均 法 于 成 交 日 结 转 ; ? (5)分 离 交 易 可 转 债 申 购 新 发 行 的 分 离 交 易 可 转 债 于 获 得 日 , 按 可 分 离 权 证 公允 价 值 占 分 离 交 易 可 转 债 全 部 公允 价 值 的 比 例 将 购 买 分 离 交 易 可 转 债 实 际 支 付 全 部 价 款 的 一 部 分 确 认 为 权 证 投 资 成 本 , 按 实 际 支 付 的 全 部 价 款 扣 减 可 分 离 权 证 确 定 的 成 本 确 认 债 券 成 本 ; 上 市 后 , 上 市 流 通 的 债 券 和 权 证 分别 按 上 述 (2)、 (3)中 相 关 原 则 进 行 计 算 ; (6)回 购 协 议 本 基 金 持 有 的 回 购 协 议 ( 封 闭 式 回 购 ), 以 成 本 列 示 , 按 实 际 利 率 ( 当 实 际 利 率 与 合同 利 率 差 异 较 小 时 , 也 可 以 用 合同 利 率 ) 在 实 际 持 有期 间 内 逐 日 计 提 利 息 。 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 估 值 原 则 7.4.4.5 公允 价 值 , 是 指 市 场 参 与 者 在 计 量 日 发 生 的 有 序 交 易 中 , 出 售 一 项 资 产 所 能 收 到 或 者 转 移 一 项 负 债 所 需 支 付 的 价 格 。 本 基 金 以 公允 价 值 计 量 相 关 资 产 或 负 债 , 假 定 出 售 资 产 或 者 转 移 负 债 的 有 序 交 易 在 相 关 资 产 或 负 债 的 主 要 市 场 进 行 ; 不 存 在 主 要 市 场 的 , 本 基 金 假 定 该 交 易 在 相 关 资 产 或 负 债 的 最有 利 市 场 进 行 。 主 要 市 场 ( 或 最有 利 市 场 ) 是 本 基 金 在 计 量 日 能 够 进 入 的 交 易 市 场 。 本 基 金采 用 市 场 参 与 者 在 对 该 资 产 或 负 债 定 价 时 为 实 现 其 经 济 利 益 最 大 化 所 使 用 的 假 设 。 在 财 务 报 表 中以 公允 价 值 计 量 或披 露 的 资 产 和 负 债 , 根 据 对 公允 价 值 计 量 整 体 而 言 具 有 重 要 意 义 的 最 低 层 次 输 入 值 , 确 定 所 属 的 公允 价 值 层 次 : 第 一 层 次 输 入 值 , 在 计 量 日 能 够 取 得 的相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 ; 第 二 层 次 输 入 值 , 除 第 一 层 次 输 入 值 外 相 关 资 产 或 负 债 直 接 或 间 接 可 观 察 的 输 入 值 ; 第 三 层 次 输 入 值 , 相 关 资 产 或 负 债 的 不 可 观 察 输 入 值 。 每 个 资 产 负 债 表 日 , 本 基 金 对 在 财 务 报 表 中 确 认 的 持 续 以 公允 价 值 计 量 的 资 产 和 负 债 进 行 重 新 评 估 , 以 确 定 是 否 在 公允 价 值 计 量 层 次 之 间 发 生 转 换 。 ? 本 基 金 持 有 的 金 融 工 具 按 如 下 原 则 确 定 公允 价 值 并 进 行 估 值 : (1)存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 , 按 照 估 值 日 能 够 取 得 的相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 作 为 公允 价 值 ; 估 值 日无 报 价且 最 近 交 易 日 后 未 发 生 影 响 公允 价 值 计 量 的 重 大 事件 的 , 应 采 用 最 近 交 易 日 的 报 价 确 定 公允 价 值 。 有 充 足 证 据 表 明 估 值 日 或 最 近 交 易 日 的 报 价不 能 真 实 反 映 公允 价 值 的 , 应 对 报 价 进 行 调 整 , 确 定 公允 价 值 。 与上 述 投 资 品 种 相 同 , 但 具 有 不 同 特 征 的 , 应 以 相 同 资 产 或 负 债 的 公允 价 值 为 基 础 , 并 在 估长 信 睿 进 混 合 2017 年年度 报 告 第 32 页 共 70 页 值 技 术 中 考 虑 不 同 特 征 因 素 的 影 响 。 特 征 是 指 对 资 产 出 售 或 使 用 的 限 制 等 , 如 果 该 限 制 是 针 对 资 产 持 有 者 的 , 那 么 在 估 值 技 术 中不 应 将 该 限 制 作 为 特 征 考 虑 。 此 外 , 基 金 管 理 人不 应 考 虑 因 大 量 持 有 相 关 资 产 或 负 债 所 产 生 的 溢 价 或折 价 ; (2)不 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 , 应 采 用 在 当 前 情 况 下 适 用 并 且 有 足 够 可 利 用 数 据 和 其 他 信 息 支 持 的 估 值 技 术 确 定 公允 价 值 。 采 用 估 值 技 术 确 定 公允 价 值 时 , 应 优 先 使 用 可 观 察 输 入 值 , 只 有 在 无 法 取 得 相 关 资 产 或 负 债 可 观 察 输 入 值 或 取 得 不 切 实 可 行 的 情 况 下 , 才 使 用 不 可 观 察 输 入 值 ; (3)如 有 确 凿 证 据 表 明 按 上 述 方 法 进 行 估 值 不 能 客 观 反 映 其公允 价 值 的 , 基 金 管 理 人 可 根 据 具 体 情 况 与 基 金 托 管 人 商 定 后 , 按 最 能 反 映 公允 价 值 的 方 法 估 值 ; (4)如 有 新 增 事 项 , 按 国 家 最 新 规 定 估 值 。 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 抵 销 7.4.4.6 当 本 基 金 具 有 抵 销 已 确 认 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 法 定 权 利 , 且 该 种 法 定 权 利 现 在 是 可 执 行 的 , 同 时 本 基 金 计 划 以 净 额 结 算 或 同 时 变 现 该 金 融 资 产 和 清 偿 该 金 融 负 债 时 , 金 融 资 产 和 金 融 负 债 以 相 互 抵 销 后 的 金 额 在 资 产 负 债 表 内 列 示 。 除 此 以 外 , 金 融 资 产 和 金 融 负 债 在 资 产 负 债 表 内 分 别列 示 , 不予 相 互 抵 销 。 实 收 基 金 7.4.4.7 实 收 基 金 为 对 外 发 行 的 基 金 份 额 总 额 所 对 应 的 金 额 。 由 于 申 购 和 赎 回 引 起 的 实 收 基 金 变 动分 别 于 基 金 申 购 确 认 日 及 基 金 赎 回 确 认 日 确 认 。 上 述 申 购 和 赎 回 分别 包 括 基 金 转 换 所 引 起 的 转 入 基 金 的 实 收 基 金 增 加 和 转 出 基 金 的 实 收 基 金 减 少 。 损 益 平 准 金 7.4.4.8 损 益 平 准 金 包 括 已 实 现 损 益 平 准 金 和 未 实 现 损 益 平 准 金 。 已 实 现 损 益 平 准 金 指 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时 , 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 分 配 的 已 实 现 收 益 /( 损 失 ) 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 。 未 实 现 损 益 平 准 金 指 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时 , 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 实 现 利 得 /( 损 失 ) 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 。 损 益 平 准 金 于 基 金 申 购 确 认 日 或 基 金 赎 回 确 认 日 确 认 。 未 实 现 损 益 平 准 金 与 已 实 现 损 益 平 准 金 均在 “ 损 益 平 准 金 ” 科 目 中 核 算 , 并 于 期末 全 额 转 入 “ 未 分 配 利 润 /( 累 计 亏 损 ) ” 。 收 入 /( 损 失 ) 的 确 认 和 计 量 7.4.4.9 (1)存 款 利 息 收 入 按 存 款 的 本 金 与 适 用 的 利 率 逐 日 计 提 的 金 额 入 账 。 若 提 前 支 取 定 期 存 款 , 按 协 议 规 定 的 利 率 及 持 有期 重 新 计 算 存 款 利 息 收 入 , 并 根 据提 前 支 取 所 实 际 收 到 的 利 息 收 入 与 账 面 已 确 认 的 利 息 收 入 的 差 额 确 认 利 息 损 失 , 列 入 利 息 收 入减 项 , 存 款 利 息 收 入 以 净 额 列 示 ;长 信 睿 进 混 合 2017 年年度 报 告 第 33 页 共 70 页 (2)债 券利 息 收 入 按 债 券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 或 内 含 票 面 利 率 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 债 券 发 行 企 业代 扣 代 缴 的 个人 所 得 税 后 的 净 额 确 认 , 在 债 券 实 际 持 有期 内 逐 日 计 提 ; (3)资 产 支 持 证 券利 息 收 入 按 证 券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 计 算 的 金 额 , 扣 除 应 由 资 产 支 持 证 券 发 行 企 业代 扣 代 缴 的 个人 所 得 税 后 的 净 额 确 认 , 在 证 券 实 际 持 有期 内 逐 日 计 提 ; (4)买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 , 按 买 入 返 售 金 融 资 产 的 成 本 及 实 际 利 率 ( 当 实 际 利 率 与 合同 利 率 差 异 较 小 时 , 也 可 以 用 合同 利 率 ), 在 回 购 期 内 逐 日 计 提 ; (5)股 票 投 资 收 益 /( 损 失 ) 于 卖 出 股 票 成 交 日 确 认 , 并 按 卖 出 股 票 成 交 金 额 与 其 成 本 的 差 额 入 账 ; (6)债 券 投 资 收 益 /( 损 失 ) 于 成 交 日 确 认 , 并 按 成 交 总 额 与 其 成 本 、 应 收 利 息 的 差 额 入 账 ; (7)资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 /( 损 失 ) 于 成 交 日 确 认 , 并 按 成 交 总 额 与 其 成 本 、 应 收 利 息 的 差 额 入 账 ; (8)股 指 期 货 投 资 收 益 /( 损 失 ) 于 平 仓 日 确 认 , 并 按 平 仓 成 交 金 额 与 其 初 始 合 约 价 值 的 差 额 入 账 ; ? (9)权 证 收 益 /( 损 失 ) 于 卖 出 权 证 成 交 日 确 认 , 并 按 卖 出 权 证 成 交 金 额 与 其 成 本 的 差 额 入 账 ; (10)股 利 收 益 于 除 息 日 确 认 , 并 按 上 市 公 司 宣 告 的 分 红 派 息 比 例 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个人 所 得 税 后 的 净 额 入 账 ; (11)公允 价 值 变 动 收 益 /( 损 失 ) 系 本 基 金 持 有 的 以 公允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益的 金 融 资 产 、 以 公允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益的 金 融 负 债 等 公允 价 值 变 动 形 成 的 应 计 入 当 期 损 益的 利 得 或 损 失 ; (12)其 他 收 入 在 主 要 风 险 和 报 酬 已 经 转 移 给 对 方 , 经 济 利 益 很 可 能 流 入 且 金 额 可 以 可 靠 计 量 的 时 候 确 认 。 费 用 的 确 认 和 计 量 7.4.4.10 本 基 金 的 管 理 人 报 酬 和 托 管 费 等 在 费 用 涵 盖 期 间 按 基 金 合同 或 相 关公 告 约 定 的 费 率 和 计 算 方 法 逐 日 确 认 。 其 他 金 融 负 债 在 持 有期 间 确 认 的 利 息 支 出 按 实 际 利 率 法 计 算 , 实 际 利 率 法 与 直 线 法 差 异 较 小 的 则 按 直 线 法 计 算 。 基 金 的 收 益 分 配 政 策 7.4.4.11 (1)在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下 , 本 基 金 每 年 收 益 分 配 次 数 最 多 为 12次 , 若 基 金 合同 生 效 不 满 3个 月 可 不 进 行 收 益 分 配 ;长 信 睿 进 混 合 2017 年年度 报 告 第 34 页 共 70 页 (2)由 于 本 基 金 A类 基 金 份 额 不 收 取 销 售 服 务 费 , 而 C类 基 金 份 额 收 取 销 售 服 务 费 , 各 基 金 份 额 类 别 对 应 的 可 供 分 配 利 润 将 有 所 不 同 。 本 基 金 同 一 类 别 的 每 一 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 。 (3)本 基 金 收 益 分 配 方 式 分 两 种 : 现 金 分 红 与 红 利 再 投 资 , 投 资 者 可 选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投 资 ; 若 投 资 者 不 选 择 , 本 基 金 默 认 的 收 益 分 配 方 式 是 现 金 分 红 ; (4)基 金 收 益 分 配 后 基 金 份 额 净 值 不 能 低 于 面 值 ; 即 基 金 收 益 分 配 基 准 日 的 基 金 份 额 净 值 减 去 每 单 位 基 金 份 额 收 益 分 配金 额 后 不 能 低 于 面 值 ; (5)法 律 法 规 或 监 管 机 关 另 有 规 定 的 , 从 其 规 定 。 分 部 报 告 7.4.4.12 经 营 分 部 是 指 本 基 金 内 同 时 满 足 下 列 条 件 的 组 成 部 分 : (1)该 组 成 部 分 能 够 在 日 常 活 动 中产 生 收 入 、 发 生 费 用 ; (2)能 够 定 期 评 价 该 组 成 部 分 的 经 营 成 果 , 以 决 定 向 其 配 置 资 源 、 评 价 其 业 绩 ; (3)能 够 取 得 该 组 成 部 分 的 财 务 状 况 、 经 营 成 果 和 现 金 流 量 等 有 关 会 计 信 息 。 如 果 两个 或 多 个 经 营 分 部 具 有 相 似 的 经 济 特 征 , 并 且 满 足 一 定 条 件 的 , 则 合 并 为一个 经 营 分 部 。 本 基 金 目 前 以一个 经 营 分 部 运 作 , 不 需 要 进 行 分 部 报 告 的 披 露 。 其 他 重 要 的 会 计 政 策 和 会 计 估 计 7.4.4.13 根 据 本 基 金 的 估 值 原 则 和 中 国 证 监 会 允 许 的 基 金 行 业 估 值 实 务 操 作 , 本 基 金 确 定 以下 类 别 股 票 投 资 和 债 券 投 资 的 公允 价 值 时 采 用 的 估 值 方 法 及 其关 键 假 设 如 下 : (1) 对 于 在 发 行 时 明 确 一 定 期 限限 售 期 的 股 票 , 包 括 但 不 限 于 非 公 开 发 行 股 票 、 首 次 公 开 发 行 股 票 时 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 、 通 过 大 宗 交 易 取 得 的 带 限 售 期 的 股 票 等 , 不 包 括 停 牌 、 新 发 行 未 上 市 、 回 购 交 易 中 的 质 押 券 等 流 通 受 限 股 票 , 根 据 《 关 于 发 布 < 证 券 投 资 基 金 投 资 流 通 受 限 股 票 估 值 指 引 ( 试 行 )> 的 通 知 》 ( 中 基 协发 [2017]6 号 ) , 在 估 值 日 按 照 该 通 知 规 定 的 流 通 受 限 股 票 公允 价 值 计 算 模 型 进 行 估 值 。 (2) 对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 , 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 或 交 易 不 活 跃 ( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活 跃 ) 等 情 况 , 根 据 《 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 》 ( 中 国 证 监 会 公 告 [2017]13 号 ) 及 《 关 于 发 布 中 基 协 (AMAC) 基 金 行 业 股 票 估 值 指 数 的 通 知 》 ( 中 基 协 发 [2013]13 号 ) 相 关 固 定 , 本 基 金 根 据 情 况决 定 使 用 指 数收 益 法 、 可 比 公 司 法 、 市 场 价 格 模 型 法 、 市 盈 率 法 、 现 金 流 量 折 现 法 等 估 值 技 术 进 行 估 值 。 (3) 根 据 《 关 于 发 布 < 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2015 年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 > 的 通 知 》 ( 中 基 协发 [2014]24 号 ) , 在 上 海 证 券 交 易 所 、 深 圳 证 券 交 易 所 及 银长 信 睿 进 混 合 2017 年年度 报 告 第 35 页 共 70 页 行 间 同 业 市 场 上 市 交 易 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 估 值 处 理 标 准 另 有 规 定 的 除 外 ) , 采 用 第 三 方 估 值 机构 提 供 的 价 格 数 据 进 行 估 值 。 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 的 说 明 7.4.5 会 计 政 策 变 更 的 说 明 7.4.5.1 本 基 金 本 报 告 期 无 会 计 政 策 变 更 。 会 计 估 计 变 更 的 说 明 7.4.5.2 根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 中 基 协发 [2017]6号 《 关 于 发 布 <证 券 投 资 基 金 投 资 流 通 受 限 股 票 估 值 指 引 ( 试 行 ) >的 通 知 》 ( 以下 简 称 “ 估 值 业 务 指 引 ” ), 自 2017年 12月 20日 起 , 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 股 票 参 考 估 值 业 务 指 引 进 行 估 值 。 该 会 计 估 计 变 更 对 本 基 金 本期末 的 基 金 资 产 净 值 及 本期 损 益 均 无 影 响 。 差 错 更 正 的 说 明 7.4.5.3 本 基 金 本 报 告 期 无 重 大 会 计 差 错 的 内 容 和 更 正 金 额 。 税 项 7.4.6 7.4.6.1 印 花 税 经 国 务 院 批 准 , 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 研 究 决 定 , 自 2008年 4月 24日 起 , 调 整 证 券 ( 股 票 ) 交 易 印 花 税税 率 , 由 原 先 的 3‰ 调 整 为 1‰ ; 经 国 务 院 批 准 , 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 研 究 决 定 , 自 2008年 9月 19日 起 , 调 整 由 出 让 方 按 证 券 ( 股 票 ) 交 易 印 花 税税 率 缴 纳 印 花 税 , 受 让 方 不 再 征 收 , 税 率 不 变 ; 根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [2005]103 号 文 《 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收政 策 问 题 的 通 知 》 的 规 定 , 股 权 分 置 改 革 过 程 中 因 非 流 通 股股 东 向 流 通 股股 东 支 付 对 价 而 发 生 的 股 权 转 让 , 暂 免 征 收 印 花 税 。 7.4.6.2 增 值 税 根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [2016]36 号 文 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 增 值 税 试 点 的 通 知 》 的 规 定 , 经 国 务 院 批 准 , 自 2016年 5月 1日 起 在 全 国 范 围 内全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 , 金 融 业 纳 入 试 点 范 围 , 由 缴 纳 营 业 税 改 为 缴 纳 增 值 税 。 对 证 券 投 资 基 金 ( 封 闭 式 证 券 投 资 基 金 , 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ) 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 转 让 收 入免 征 增 值 税 ; 国 债 、 地 方政 府 债 利 息 收 入 以 及 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入免 征 增 值 税 ; 存 款 利 息 收 入 不 征 收 增 值 税 ; 根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [2016]46 号 文 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》 的 规 定 , 金 融 机构 开 展 的 质 押 式 买 入 返 售 金 融 商 品 业 务 及 持 有 政 策 性 金 融 债 券 取 得 的 利 息 收 入 属 于 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 ;长 信 睿 进 混 合 2017 年年度 报 告 第 36 页 共 70 页 根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [2016]70 号 文 《 关 于 金 融 机构 同 业 往 来 等 增 值 税 政 策 的 补 充 通 知 》 的 规 定 , 金 融 机构 开 展 的 买 断 式 买 入 返 售 金 融 商 品 业 务 、 同 业 存 款 、 同 业 存 单 以 及 持 有 金 融 债 券 取 得 的 利 息 收 入 属 于 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 ; 根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [2016]140 号 文 《 关 于 明 确 金 融 、 房 地 产 开 发 、 教 育 辅 助 服 务 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》 的 规 定 , 资 管 产 品 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 , 以 资 管 产 品 管 理 人为 增 值 税 纳 税 人 ; ? 根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [2017]56 号 文 《 关 于 资 管 产 品 增 值 税 有 关 问 题 的 通 知 》 的 规 定 , 自 2018年 1月 1日 起 , 资 管 产 品 管 理 人 运 营 资 管 产 品 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ( 以下 简 称 “ 资 管 产 品 运 营 业 务 ” ), 暂 适 用 简 易 计 税 方 法 , 按 照 3%的 征 收 率 缴 纳 增 值 税 , 资 管 产 品 管 理 人 未 分别 核 算 资 管 产 品 运 营 业 务 和 其 他业 务 的 销 售 额 和 增 值 税 应 纳 税 额 的 除 外 。 资 管 产 品 管 理 人 可 选 择 分别 或 汇 总 核 算 资 管 产 品 运 营 业 务 销 售 额 和 增 值 税 应 纳 税 额 。 对 资 管 产 品 在 2018年 1月 1日 前 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 , 未 缴 纳 增 值 税 的 , 不 再 缴 纳 ; 已 缴 纳 增 值 税 的 , 已 纳 税 额 从 资 管 产 品 管 理 人以 后 月 份 的 增 值 税 应 纳 税 额 中 抵 减 ; 根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [2017]90 号 文 《 关 于 租 入 固 定 资 产 进 项 税 额 抵扣 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》 的 规 定 , 自 2018年 1月 1日 起 , 资 管 产 品 管 理 人 运 营 资 管 产 品 提 供 的 贷 款 服 务 、 发 生 的 部 分 金 融 商 品 转 让 业 务 , 按 照 以下 规 定 确 定 销 售 额 : 提 供 贷 款 服 务 , 以 2018年 1月 1日 起 产 生 的 利 息 及 利 息性 质 的 收 入 为 销 售 额 ; 转 让 2017 年 12月 31日 前 取 得 的 股 票 ( 不 包 括 限 售 股 ) 、 债 券 、 基 金 、 非 货 物 期 货 , 可 以 选 择 按 照 实 际 买 入 价 计 算 销 售 额 , 或 者 以 2017年 最 后 一个交 易 日 的 股 票 收 盘 价 ( 2017年 最 后 一个交 易 日 处 于 停 牌 期 间 的 股 票 , 为 停 牌 前 最 后 一个交 易 日收 盘 价 ) 、 债 券 估 值 ( 中 债 金 融 估 值 中 心 有 限 公 司 或 中 证 指 数 有 限 公 司 提 供 的 债 券 估 值 ) 、 基 金 份 额 净 值 、 非 货 物 期 货 结 算 价 格 作 为买 入 价 计 算 销 售 额 。 7.4.6.3 企 业 所 得 税 根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [2004]78 号 文 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收政 策 的 通 知 》 的 规 定 , 自 2004年 1月 1日 起 , 对 证 券 投 资 基 金 ( 封 闭 式 证 券 投 资 基 金 , 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ) 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 , 继续 免 征 企 业 所 得 税 ; 根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [2005]103 号 文 《 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收政 策 问 题 的 通 知 》 的 规 定 , 股 权 分 置 改 革 中 非 流 通 股股 东 通 过 对 价 方 式 向 流 通 股股 东 支 付 的 股 份 、 现 金 等 收 入 , 暂 免 征 收 流 通 股股 东 应 缴 纳 的 企 业 所 得 税 ; 根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [2008]1 号 文 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 的 规 定 , 对 证 券 投 资 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 , 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 , 股 权 的 股 息 、长 信 睿 进 混 合 2017 年年度 报 告 第 37 页 共 70 页 红 利 收 入 , 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 , 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。 7.4.6.4 个人 所 得 税 根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [2005]103 号 文 《 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收政 策 问 题 的 通 知 》 的 规 定 , 股 权 分 置 改 革 中 非 流 通 股股 东 通 过 对 价 方 式 向 流 通 股股 东 支 付 的 股 份 、 现 金 等 收 入 , 暂 免 征 收 流 通 股股 东 应 缴 纳 的 个人 所 得 税 ; 根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [2008]132 号 文 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 储 蓄 存 款 利 息 所 得 有 关 个人 所 得 税 政 策 的 通 知 》 的 规 定 , 自 2008年 10月 9日 起 , 对 储 蓄 存 款 利 息 所 得 暂 免 征 收 个人 所 得 税 ; 根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 、 中 国 证 监 会 财 税 [2012]85号 文 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 的 规 定 , 自 2013年 1月 1日 起 , 证 券 投 资 基 金 从 公 开 发 行 和 转 让 市 场 取 得 的 上 市 公 司 股 票 , 持 股 期 限 在 1个 月 以 内 ( 含 1个 月 ) 的 , 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1个 月 以上 至 1年 ( 含 1年 ) 的 , 暂 减 按 50%计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 超 过 1年 的 , 暂 减 按 25%计 入 应 纳 税 所 得 额 。 上 述 所 得 统 一 适 用 20%的 税 率 计 征 个人 所 得 税 ; 根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 、 中 国 证 监 会 财 税 [2015]101号 文 《 关 于上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 的 规 定 , 自 2015年 9月 8日 起 , 证 券 投 资 基 金 从 公 开 发 行 和 转 让 市 场 取 得 的 上 市 公 司 股 票 , 持 股 期 限 超 过 1年 的 , 股 息 红 利 所 得 暂 免 征 收 个人 所 得 税 。 重 要 财 务 报 表 项 目的 说 明 7.4.7 银 行 存 款 7.4.7.1 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本期末 2017年 12月 31日 上 年度 末 2016年 12月 31日 活 期 存 款 4,873,864.34 13,584,344.03 定 期 存 款 - - 其 中 : 存 款 期 限 1-3个 月 - - 其 他 存 款 - - 合 计 : 4,873,864.34 13,584,344.03 交 易 性 金 融 资 产 7.4.7.2 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本期末 2017年 12月 31日 成 本 公允 价 值 公允 价 值 变 动 股 票 36,564,459.68 35,869,764.51 -694,695.17 贵 金 属 投 资 -金 交 所 黄 金 合 约 - - - 债 券 交 易 所 市 场 - - - 银 行 间 市 场 - - - 合 计 - - -长 信 睿 进 混 合 2017 年年度 报 告 第 38 页 共 70 页 资 产 支 持 证 券 - - - 基 金 - - - 其 他 - - - 合 计 36,564,459.68 35,869,764.51 -694,695.17 项 目 上 年度 末 2016年 12月 31日 成 本 公允 价 值 公允 价 值 变 动 股 票 70,639,594.35 61,507,211.34 -9,132,383.01 贵 金 属 投 资 -金 交 所 黄 金 合 约 - - - 债 券 交 易 所 市 场 - - - 银 行 间 市 场 - - - 合 计 - - - 资 产 支 持 证 券 - - - 基 金 - - - 其 他 - - - 合 计 70,639,594.35 61,507,211.34 -9,132,383.01 衍 生 金 融 资 产 / 负 债 7.4.7.3 注 : 本 基 金 本 报 告 期末 及 上 年度 末 均 无 衍 生 金 融 资 产 /负 债 余 额 。 买 入 返 售 金 融 资 产 7.4.7.4 各 项 买 入 返 售 金 融 资 产 期末 余 额 7.4.7.4.1 注 : 本 基 金 本 报 告 期末 及 上 年度 末 均 未 持 有 买 入 返 售 金 融 资 产 。 期末 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券 7.4.7.4.2 注 : 本 基 金 本 报 告 期末 及 上 年度 末 均 未 持 有 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券 。 应 收 利 息 7.4.7.5 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本期末 2017 年 12月 31日 上 年度 末 2016年 12月 31日 应 收 活 期 存 款 利 息 746.29 1,887.78 应 收 定 期 存 款 利 息 - - 应 收 其 他 存 款 利 息 - - 应 收 结 算 备 付 金 利 息 78.10 41.60 应 收 债 券利 息 - - 应 收 买 入 返 售 证 券利 息 - - 应 收 申 购 款 利 息 - - 应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 - - 其 他 25.00 40.50 合 计 849.39 1,969.88 注 : 其 他为 应 收 结 算 保 证 金 利 息 。 其 他 资 产 7.4.7.6 注 : 本 基 金 本 报 告 期末 及 上 年度 末 均 未 持 有 其 他 资 产 。 应 付交 易 费 用 7.4.7.7 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本期末 2017年 12月 31日 上 年度 末 2016年 12月 31日 交 易 所 市 场 应 付交 易 费 用 105,906.65 88,905.29 银 行 间 市 场 应 付交 易 费 用 - -长 信 睿 进 混 合 2017 年年度 报 告 第 39 页 共 70 页 合 计 105,906.65 88,905.29 其 他 负 债 7.4.7.8 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本期末 2017 年 12月 31日 上 年度 末 2016年 12月 31日 应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 - - 应 付 赎 回 费 0.09 6.21 预 提 信 息 披 露 费 160,000.00 190,000.00 预 提 审 计 费 50,000.00 50,000.00 合 计 210,000.09 240,006.21 实 收 基 金 7.4.7.9 金 额 单 位 : 人 民 币 元 长 信 睿 进 混 合 A 项 目 本期 2017年 1月 1日 至 2017年 12月 31日 基 金 份 额 ( 份 ) 账 面 金 额 上 年度 末 10,235,605.35 10,235,605.35 本期 申 购 12,391,809.96 12,391,809.96 本期 赎 回 ( 以 “ -” 号 填 列 ) -16,446,566.98 -16,446,566.98 -基 金 拆 分 /份 额 折 算 前 - - 基 金 拆 分 /份 额 折 算 变 动 份 额 - - 本期 申 购 - - 本期 赎 回 ( 以 “ -” 号 填 列 ) - - 本期末 6,180,848.33 6,180,848.33 金 额 单 位 : 人 民 币 元 长 信 睿 进 混 合 C 项 目 本期 2017年 1月 1日 至 2017年 12月 31日 基 金 份 额 ( 份 ) 账 面 金 额 上 年度 末 68,043,431.49 68,043,431.49 本期 申 购 7,791,306.32 7,791,306.32 本期 赎 回 ( 以 “ -” 号 填 列 ) -34,524,857.44 -34,524,857.44 -基 金 拆 分 /份 额 折 算 前 - - 基 金 拆 分 /份 额 折 算 变 动 份 额 - - 本期 申 购 - - 本期 赎 回 ( 以 “ -” 号 填 列 ) - - 本期末 41,309,880.37 41,309,880.37 注 : 申 购 含 红 利 再 投 、 转 换 入 份 额 , 赎 回 含 转 换 出 份 额 。 未 分 配 利 润 7.4.7.10 单 位 : 人 民 币 元 长 信 睿 进 混 合 A 项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计 上 年度 末 321,403.18 -921,496.49 -600,093.31 本期 利 润 -1,609,692.75 1,319,245.16 -290,447.59 本期 基 金 份 额 交 易 411,844.25 -253,779.06 158,065.19长 信 睿 进 混 合 2017 年年度 报 告 第 40 页 共 70 页 产 生 的 变 动 数 其 中 : 基 金 申 购 款 -1,749,142.17 279,054.68 -1,470,087.49 基 金 赎 回 款 2,160,986.42 -532,833.74 1,628,152.68 本期 已 分 配 利 润 - - - 本期末 -876,445.32 143,969.61 -732,475.71 单 位 : 人 民 币 元 长 信 睿 进 混 合 C 项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计 上 年度 末 1,017,978.34 -6,105,207.36 -5,087,229.02 本期 利 润 -10,331,092.91 7,118,442.68 -3,212,650.23 本期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变 动 数 2,118,434.52 -109,847.85 2,008,586.67 其 中 : 基 金 申 购 款 -717,380.07 71,162.79 -646,217.28 基 金 赎 回 款 2,835,814.59 -181,010.64 2,654,803.95 本期 已 分 配 利 润 - - - 本期末 -7,194,680.05 903,387.47 -6,291,292.58 存 款 利 息 收 入 7.4.7.11 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本期 2017年 1月 1日 至 2017年 12 月 31日 上 年度 可 比 期 间 2016年 1月 1日 至 2016年 12月 31日 活 期 存 款 利 息 收 入 54,838.30 76,498.20 定 期 存 款 利 息 收 入 - - 其 他 存 款 利 息 收 入 - - 结 算 备 付 金 利 息 收 入 3,909.63 3,187.80 其 他 1,516.74 4,653.01 合 计 60,264.67 84,339.01 注 : 其 他中 1316.76元 为 保 证 金 利 息 收 入 , 199.98元 为 申 购 款 利 息 收 入 。 股 票 投 资 收 益 7.4.7.12 股 票 投 资 收 益 —— 买 卖 股 票 差 价 收 入 7.4.7.12.1 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本期 2017年 1月 1日 至 2017 年 12月 31日 上 年度 可 比 期 间 2016年 1月 1日 至 2016 年 12月 31日 卖 出 股 票 成 交 总 额 278,290,173.49 264,556,580.68 减 : 卖 出 股 票 成 本 总 额 288,522,056.78 278,007,158.00 买 卖 股 票 差 价 收 入 -10,231,883.29 -13,450,577.32 债 券 投 资 收 益 7.4.7.13 债 券 投 资 收 益 项 目 构 成 7.4.7.13.1 注 : 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间 均 无 债 券 投 资 收 益 。 债 券 投 资 收 益 —— 买 卖 债 券 差 价 收 入 7.4.7.13.2 注 : 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间 均 无 买 卖 债 券 差 价 收 入 。 债 券 投 资 收 益 —— 赎 回 差 价 收 入 7.4.7.13.3 注 : 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间 均 无 债 券 投 资赎 回 价 差 收 入 。长 信 睿 进 混 合 2017 年年度 报 告 第 41 页 共 70 页 债 券 投 资 收 益 —— 申 购 差 价 收 入 7.4.7.13.4 注 : 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间 均 无 债 券 投 资 申 购 价 差 收 入 。 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 7.4.7.13.5 注 : 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间 均 无 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 。 贵 金 属 投 资 收 益 7.4.7.14 贵 金 属 投 资 收 益 项 目 构 成 7.4.7.14.1 注 : 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间 均 无 贵 金 属 投 资 收 益 。 衍 生 工 具 收 益 7.4.7.15 衍 生 工 具 收 益 —— 买 卖 权 证 差 价 收 入 7.4.7.15.1 注 : 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间 均 无 衍 生 工 具 收 益 。 衍 生 工 具 收 益 —— 其 他 投 资 收 益 7.4.7.15.2 注 : 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间 均 无 衍 生 工 具 收 益 。 股 利 收 益 7.4.7.16 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本期 2017年 1月 1日 至 2017年 12 月 31日 上 年度 可 比 期 间 2016年 1月 1日 至 2016年 12月 31日 股 票 投 资 产 生 的 股 利 收 益 492,299.83 706,074.01 基 金 投 资 产 生 的 股 利 收 益 - - 合 计 492,299.83 706,074.01 公允 价 值 变 动 收 益 7.4.7.17 单 位 : 人 民 币 元 项 目 名 称 本期 2017年 1月 1日 至 2017年 12 月 31日 上 年度 可 比 期 间 2016年 1月 1日 至 2016年 12月 31日 1.交 易 性 金 融 资 产 8,437,687.84 -11,549,029.71 —— 股 票 投 资 8,437,687.84 -11,549,029.71 —— 债 券 投 资 - - —— 资 产 支 持 证 券 投 资 - - —— 基 金 投 资 —— 贵 金 属 投 资 - - —— 其 他 - - 2.衍 生 工 具 - - —— 权 证 投 资 - - 3.其 他 - - 合 计 8,437,687.84 -11,549,029.71 其 他 收 入 7.4.7.18 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本期 2017年 1月 1日 至 2017年 12月 31 日 上 年度 可 比 期 间 2016年 1月 1日 至 2016年 12月 31日 基 金 赎 回 费 收 入 89,121.85 196,375.30长 信 睿 进 混 合 2017 年年度 报 告 第 42 页 共 70 页 基 金 转 换 费 收 入 1,156.49 22,976.14 合 计 90,278.34 219,351.44 注 : 对 于 持 有期 少 于 30日 的 基 金 份 额 所 收 取 的 赎 回 费 , 全 额 计 入 基 金 财 产 ; 对 于 持 有期 不 少 于 30 日 但 少 于 3个 月 的 基 金 份 额 所 收 取 的 赎 回 费 , 其 75%计 入 基 金 财 产 ; 对 于 持 有期 不 少 于 3个 月 但 少 于 6个 月 的 基 金 份 额 所 收 取 的 赎 回 费 , 其 50%计 入 基 金 财 产 ; 对 于 持 有期 长 于 6个 月 的 基 金 份 额 所 收 取 的 赎 回 费 , 其 25%计 入 基 金 财 产 。 未 计 入 基 金 财 产 部 分 用 于 支 付 登 记 费 和 必 要 的 手 续 费 。 交 易 费 用 7.4.7.19 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本期 2017 年 1月 1日 至 2017年 12 月 31日 上 年度 可 比 期 间 2016年 1月 1日 至 2016年 12月 31 日 交 易 所 市 场 交 易 费 用 821,565.33 763,853.47 银 行 间 市 场 交 易 费 用 - - 合 计 821,565.33 763,853.47 其 他 费 用 7.4.7.20 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本期 2017 年 1月 1日 至 2017 年 12月 31日 上 年度 可 比 期 间 2016年 1月 1日 至 2016年 12 月 31日 审 计 费 用 50,000.00 49,000.00 信 息 披 露 费 160,000.00 190,000.00 账 户 维 护 费 22,500.00 9,000.00 银 行 手 续 费 360.00 360.00 合 计 232,860.00 248,360.00 或 有 事 项 、 资 产 负 债 表 日 后 事 项 的 说 明 7.4.8 或 有 事 项 7.4.8.1 截 至 资 产 负 债 表 日 , 本 基 金 无 需 要 说 明 的 重 大 或 有 事 项 。 资 产 负 债 表 日 后 事 项 7.4.8.2 截 至 财 务 报 表 批 准 日 , 除 7.4.6.2增 值 税 中 披 露 的 事 项 外 , 本 基 金 无 其 他 需 要 披 露 的 资 产 负 债 表 日 后 事 项 。 关 联 方 关 系 7.4.9 关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 (以下 简 称 “ 长 信 基 金 ” ) 基 金 管 理 人 、 基 金 销 售 机构 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 (以下 简 称 “ 广 发 证 券 ” ) 基 金 托 管 人 、 基 金 代 销 机构 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 (以下 简 称 “ 长 江 证 券 ” ) 基 金 管 理 人 的 股 东 上 海海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 (以下 简 称 “ 海 欣 集 团 ” ) 基 金 管 理 人 的 股 东 武 汉 钢铁 股 份 有 限 公 司 (以下 简 称 “ 武 汉 钢铁 ” ) 基 金 管 理 人 的 股 东 上 海 彤 胜 投 资 管 理 中 心 (有 限 合 伙 )(以下 简 称 “ 彤 胜 投 资 ” ) 基 金 管 理 人 的 股 东 上 海 彤 骏 投 资 管 理 中 心 (有 限 合 伙 )(以下 简 称 “ 彤 骏 投 资 ” ) 基 金 管 理 人 的 股 东 上 海 长 江 财 富 资 产 管 理 有 限 公 司 (以下 简 称 “ 长 江 财 富 ” ) 基 金 管 理 人 的 子 公 司 注 : 1、 以下 关 联 交 易 均在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 。长 信 睿 进 混 合 2017 年年度 报 告 第 43 页 共 70 页 2、 经 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 股 东 会 审 议 通 过 , 新 增 上 海 彤 胜 投 资 管 理 中 心 (有 限 合 伙 ) 和 上 海 彤 骏 投 资 管 理 中 心 (有 限 合 伙 )为 基 金 管 理 人 的 股 东 , 基 金 管 理 人 已 履 行 相 关 程 序 办 理 完 成 股 东 变 更 事 项 的 工 商 变 更 登 记 并 向 监 管 机构 备 案 , 并 已 于 2017年 2月 8日 就 上 述 股 东 变 更 事 项 进 行 公 告 。 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 7.4.10 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 7.4.10.1 股 票 交 易 7.4.10.1.1 金 额 单 位 : 人 民 币 元 关 联 方 名 称 本期 2017年 1月 1日 至 2017年 12月 31日 上 年度 可 比 期 间 2016年 1月 1日 至 2016年 12月 31日 成 交 金 额 占 当 期 股 票 成 交 总 额 的 比 例 成 交 金 额 占 当 期 股 票 成 交 总 额 的 比 例 广 发 证 券 532,616,646.09 100.00% 489,088,013.92 100.00% 债 券 交 易 7.4.10.1.2 注 : 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间 均 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 债 券 交 易 。 债 券 回 购 交 易 7.4.10.1.3 金 额 单 位 : 人 民 币 元 关 联 方 名 称 本期 2017年 1月 1日 至 2017年 12月 31日 上 年度 可 比 期 间 2016年 1月 1日 至 2016年 12月 31日 回 购 成 交 金 额 占 当 期 债 券 回 购 成 交 总 额 的 比 例 回 购 成 交 金 额 占 当 期 债 券 回 购 成 交 总 额 的 比 例 广 发 证 券 80,000,000.00 100.00% - - 权 证 交 易 7.4.10.1.4 注 : 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间 均 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 权 证 交 易 。 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 7.4.10.1.5 金 额 单 位 : 人 民 币 元 关 联 方 名 称 本期 2017年 1月 1日 至 2017年 12月 31日 当 期 佣 金 占 当 期 佣 金 总 量 的 比 例 期末 应 付 佣 金 余 额 占 期末 应 付 佣 金 总 额 的 比 例 广 发 证 券 496,026.60 100.00% 105,906.65 100.00% 关 联 方 名 称 上 年度 可 比 期 间 2016年 1月 1日 至 2016年 12月 31日 当 期 佣 金 占 当 期 佣 金 总 量 的 比 例 期末 应 付 佣 金 余 额 占 期末 应 付 佣 金 总 额 的 比 例 广 发 证 券 455,872.62 100.00% 88,905.29 100.00% 注 : 上 述 佣 金 参 考 市 场 价 格 经 本 基 金 的 基 金 管 理 人与 对 方 协 商 确 定 , 以 扣 除 由 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 收 取 的 证 管 费 和 经 手 费 的 净 额 列 示 。长 信 睿 进 混 合 2017 年年度 报 告 第 44 页 共 70 页 根 据 《 证 券 交 易 单 元 租 用 协 议 》 , 本 基 金 管 理 人 在 租 用 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 证 券 交 易 专 用 交 易 单 元 进 行 股 票 、 债 券 、 权 证 及 回 购 交 易 的 同 时 , 还 从 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 获 得 证 券 研 究 综 合 服 务 。 关 联 方 报 酬 7.4.10.2 基 金 管 理 费 7.4.10.2.1 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本期 2017年 1月 1日 至 2017年 12月 31 日 上 年度 可 比 期 间 2016年 1月 1日 至 2016年 12月 31日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 817,408.63 1,336,427.78 其 中 : 支 付 销 售 机构 的 客 户 维 护 费 403,670.67 607,328.24 注 : 基 金 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1.50% 的 年 费 率 逐 日 计 提 , 按 月 支 付 。 计 算 方 法 : H= E×年 管 理 费 率 ÷当 年 天 数 ( H为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费 , E为 前 一 日 基 金 资 产 净 值 ) 。 基 金 托 管 费 7.4.10.2.2 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本期 2017年 1月 1日 至 2017年 12月 31 日 上 年度 可 比 期 间 2016年 1月 1日 至 2016年 12月 31日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 136,234.80 222,737.90 注 : 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.25% 的 年 费 率 逐 日 计 提 , 按 月 支 付 。 计 算 方 法 : H= E×年 托 管 费 率 ÷当 年 天 数 ( H为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费 , E为 前 一 日 基 金 资 产 净 值 ) 。 销 售 服 务 费 7.4.10.2.3 单 位 : 人 民 币 元 获 得 销 售 服 务 费 的 各 关 联 方 名 称 本期 2017年 1月 1日 至 2017年 12月 31日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费 长 信 睿 进 混 合 A 长 信 睿 进 混 合 C 合 计 长 信 基 金 - 2,471.04 2,471.04 广 发 证 券 - 288,832.85 288,832.85 长 江 证 券 - 42.47 42.47 合 计 - 291,346.36 291,346.36 获 得 销 售 服 务 费 的 各 关 联 方 名 称 上 年度 可 比 期 间 2016年 1月 1日 至 2016年 12月 31日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费 长 信 睿 进 混 合 A 长 信 睿 进 混 合 C 合 计 长 信 基 金 - 13,470.41 13,470.41长 信 睿 进 混 合 2017 年年度 报 告 第 45 页 共 70 页 广 发 证 券 - 427,315.58 427,315.58 长 江 证 券 - 200.87 200.87 合 计 - 440,986.86 440,986.86 注 : 本 基 金 A类 基 金 份 额 不 收 取 销 售 服 务 费 , C类 基 金 份 额 的 销 售 服 务 费 年 费 率 为 0.80%。 销 售 服 务 费 按 照 C类 基 金 资 产 净 值 的 0.80%年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如 下 : H= E×年 销 售 服 务 费 率 ÷当 年 天 数 H为 C类 基 金 份 额 每 日 应 计 提 的 销 售 服 务 费 E为 C类 基 金 份 额 前 一 日 基 金 资 产 净 值 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 7.4.10.3 注 : 本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年度 可 比 期 间 均 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 。 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 7.4.10.4 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 7.4.10.4.1 注 : 基 金 管 理 人 在 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间 均 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 。 报 告 期末 除 基 金 管 理 人之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 7.4.10.4.2 注 : 除 基 金 管 理 人之 外 的 其 他 关 联 方 在 本 年 末 及 上 年度 末 均 未 持 有本 基 金 。 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 7.4.10.5 注 : 本 基 金 本 报 告 期末 及 上 年度 末 均 无 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 。 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 7.4.10.6 注 : 本 基 金 在 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间 均 未 在 承 销 期 内 购 入 过 由 关 联 方 承 销 的 证 券 。 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明 7.4.10.7 注 : 上 述 关 联 交 易 均 根 据 正 常 的 商 业交 易 条 件 进 行 , 并 以一 般 交 易 价 格 为 定 价 基 础 。 本 基 金 非 基 金 中 基 金 , 不 存 在 当 期 交 易 及 持 有 基 金 管 理 人以 及 管 理 人 关 联 方 所 管 理 基 金 产 生 的 费 用 。 利 润 分 配 情 况 7.4.11 注 : 本 基 金 本 报 告 期 没 有 进 行 利 润 分 配 。 期末 ( 2017年 12月 31日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 7.4.12 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 7.4.12.1 注 : 本 基 金 本 报 告 期末未 因 认 购 新 发 /增 发 证 券 而 持 有 流 通 受 限 的 证 券 。 期末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 7.4.12.2 金 额 单 位 : 人 民 币 元 股 票 代 码 股 票 名 称 停 牌 日 期 停 牌 原 因 期末 估 值 单 价 复 牌 日 期 复 牌 开 盘 单 价 数 量 ( 股 ) 期末 成 本 总 额 期末 估 值 总 额 备 注长 信 睿 进 混 合 2017 年年度 报 告 第 46 页 共 70 页 600664 哈 药 股 份 2017 年 9 月 28日 重 大 资 产 重 组 5.81 2018 年 2 月 27日 6.00 62,500365,614.00363,125.00 - 000979 中 弘 股 份 2017 年 9月 7 日 重 大 资 产 重 组 1.94 2018 年 2 月 14日 1.75 186,800366,128.00362,392.00 - 002470 金 正 大 2017 年 10 月 25日 重 大 事 项 9.15 2018 年 2 月 9日 8.24 77 565.62 704.55 - 期末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵押 的 债 券 7.4.12.3 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 7.4.12.3.1 注 : 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 因 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 而 作 为 抵押 的 债 券 。 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 7.4.12.3.2 注 : 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 因 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 交 易 而 作 为 抵押 的 债 券 。 金 融 工 具 风 险 及 管 理 7.4.13 风 险 管 理 政 策 和 组织 架构 7.4.13.1 本 基 金 在 日 常 活 动 中 面 临 各 种 金 融 工 具 的 风 险 , 主 要 包 括 : 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险 和 市 场 风 险 。 本 基 金 在 下 文 主 要 论 述 上 述 风 险 敞 口及 其 形 成 原 因 ; 风 险 管 理 目 标 、 政 策 和 过 程 以 及 计 量 风 险 的 方 法 等 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人从事 风 险 管 理 的目 标 是 使 本 基 金 在 风 险 和 收 益 之 间 取 得 适 当 的 平 衡 , 以 实 现 “ 风 险 和 收 益相 匹 配 ” 的 风 险 收 益目 标 。 基 于 该 风 险 管 理 目 标 , 本 基 金 的 基 金 管 理 人 已 制 定 了 政 策 和 程 序 来 辨 别 和 分 析 这 些 风 险 , 设 定 适 当 的 风 险限 额 并 设计 相 应 的 内 部 控 制 程 序 , 通 过 可 靠 的 管 理 及 信 息 系 统 持 续 监 控 上 述 各 类 风 险 。 本 基 金 管 理 人 奉 行 全 面 风 险 管 理 体 系 的 建 设 , 在 董 事 会 下 设 立 风 险 控 制 委 员 会 , 负责 对 公 司 经 营 管 理 和 基 金 业 务 运 作 的 合 法 性 、 合 规 性 进 行 全 面 的 检 查 和 评 估 等 ; 在 管 理 层层 面 设 立 内 部 控 制 委 员 会 , 主 要 职 责 是 讨论 审 议 公 司 内 部 控 制制 度 及 针 对 公 司 在 经 营 管 理 和 投 资 组 合 运 作 中 的 风 险 进 行 识 别 、 评 估 并 研 究 制 订 有 效 的 防 范 措 施 ; 在 业 务 操 作 层 面 风 险 管 理 职 责 主 要 由 监 察 稽 核 部 负责 协 调 并 与 各 部 门 合 作 完 成 运 作 风 险 管 理 工 作 , 量 化 投 资 部 负责 进 行 投 资 风 险 分 析 与 绩 效 评 估 。 监 察 稽 核 部 向 督 察 长 负责 , 并 向 总 经 理 汇 报 日 常 行 政 事 务 。 本 基 金 管 理 人 建 立 了以 风 险 控 制 委 员 会 为 核 心 的 、 由 督 察 长 、 监 察 稽 核 部 和 相 关 业 务 部 门 构 成 的 风 险 管 理 架构 体 系 。长 信 睿 进 混 合 2017 年年度 报 告 第 47 页 共 70 页 信 用 风 险 7.4.13.2 信 用 风 险 是 指 基 金 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任 , 或 者 基 金 所投 资 证 券 之 发 行 人 出 现 违 约 、 拒 绝 支 付 到 期本 息 , 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变化 的 风 险 。 本 基 金 的 银 行 存 款 由 本 基 金 的 托 管 人 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 转 存 于中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 , 与 该 银 行 存 款 相 关 的 信 用 风 险 不 重 大 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 信 用 风 险 管 理 流 程 , 本 基 金 投 资 于 具 有 良 好 信 用 等 级 的 证 券 , 且 通 过 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 。 本 基 金 投 资 于一 家 公 司发 行 的 证 券 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10%, 且 本 基 金 与 由 本 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司发 行 的 证 券 , 不 得 超 过 该 证 券 的 10%。 本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 与中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清 算 , 因 此 违 约 风 险 发 生 的 可 能 性 很 小 ; 本 基 金 在 进 行 银 行 间 同 业 市 场 交 易 前 均 对 交 易 对 手 进 行 信 用 评 估 并 采 用 券 款 对 付交 割 方 式 以 控 制 相 应 的 信 用 风 险 。 按 短 期 信 用 评 级 列 示 的 债 券 投 资 7.4.13.2.1 注 : 本 基 金 于 本 报 告 期末 及 上 年 末 均 未 持 有 短 期 信 用 评 级 债 券 。 按 长 期 信 用 评 级 列 示 的 债 券 投 资 7.4.13.2.2 注 : 本 基 金 于 本 报 告 期末 及 上 年 末 均 未 持 有 长 期 信 用 评 级 债 券 。 流 动 性 风 险 7.4.13.3 流 动 性 风 险 是 指 基 金 管 理 人 未 能 以 合 理 价 格 及 时 变 现 基 金 资 产以 支 付 投 资 者 赎 回 款 项 的 风 险 。 本 基 金 流 动 性 风 险 来 源 于 开 放 式 基 金 每 日 兑 付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险 , 以 及 因 部 分 投 资 品 种 交 易 不 活 跃 而 出 现 的 变 现 风 险 和 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的 情 况 下以 合 理 价 格 变 现 投 资 的 风 险 。 报 告 期 内 本 基 金 组 合 资 产 的 流 动 性 风 险 分 析 7.4.13.3.1 本 基 金 的 基 金 管 理 人严 格 按 照 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 及 《 公 开 募 集 开 放 式 证 券 投 资 基 金 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 等 有 关 法 规 的 要 求 建 立 健 全 开 放 式 基 金 流 动 性 风 险 管 理 的 内 部 控 制 体 系 , 审 慎 评 估 各 类 资 产 的 流 动 性 , 针 对 性 制 定 流 动 性 风 险 管 理 措 施 , 对 本 基 金 组 合 资 产 的 流 动 性 风 险 进 行 管 理 。 本 基 金 坚 持 组 合 管 理 、 分 散 投 资 的 原 则 开 展 投 资 活 动 , 所 持 证 券 均在 证 券 交 易 所或 银 行 间 同 业 市 场 交 易 , 并 严 格 遵 守 基 金 管 理 人 流 动 性 相 关 交 易 限 制 ; 本期末本 基 金 未 持 有有 重 大 流 动 性 风 险 的 投 资 品 种 。 本 基 金 可 通 过 卖 出 回 购 金 融 资 产 方 式 融 入 短 期 资 金 应 对 流 动 性 需 求 。 针 对 兑 付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险 , 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在基 金 合同 中 约 定 了 巨 额 赎 回 条 款 , 制 定 了 发 生 巨 额 赎 回 时 资 金 的 处 理 模 式 , 控 制 因 开 放 模 式 而 产 生 的 流 动 性 风 险 。 本 基 金 的 基 金 管长 信 睿 进 混 合 2017 年年度 报 告 第 48 页 共 70 页 理 人 对 流 动 性 指 标 进 行 持 续 的监 测 和 分 析 。 本 基 金 本 报 告 期末 及 上 年度 末 均 无 重 大 流 动 性 风 险 。 市 场 风 险 7.4.13.4 市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公允 价 值 或 未来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 , 包 括 利 率 风 险 、 外 汇 风 险 和 其 他价 格 风 险 。 利 率 风 险 7.4.13.4.1 利 率 风 险 是 指 基 金 的 财 务 状 况 和 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 的 生 息 资 产主 要 为 银 行 存 款 、 结 算 备 付 金 、 存 出 保 证 金 及 债 券 投 资 等 。 利 率 风 险 敞 口 7.4.13.4.1.1 单 位 : 人 民 币 元 本期末 2017年 12月 31日 6个 月 以 内 6个 月 -1 年 1-5年 5年 以上 不 计 息 合 计 资 产 银 行 存 款 4,873,864.34 - - - - 4,873,864.34 结 算 备 付 金 173,588.89 - - - - 173,588.89 存 出 保 证 金 55,528.79 - - - - 55,528.79 交 易 性 金 融 资 产 - - - -35,869,764.5135,869,764.51 应 收 证 券 清 算 款 - - - - 2,416.29 2,416.29 应 收 利 息 - - - - 849.39 849.39 应 收 申 购 款 - - - - 6,031.84 6,031.84 其 他 资 产 - - - - - - 资 产 总 计 5,102,982.02 - - -35,879,062.0340,982,044.05 负 债 应 付 赎 回 款 - - - - 107,644.56 107,644.56 应 付 管 理 人 报 酬 - - - - 57,716.25 57,716.25 应 付 托 管 费 - - - - 9,619.36 9,619.36 应 付 销 售 服 务 费 - - - - 24,196.73 24,196.73 应 付交 易 费 用 - - - - 105,906.65 105,906.65 其 他 负 债 - - - - 210,000.09 210,000.09 负 债 总 计 - - - - 515,083.64 515,083.64 利 率 敏 感 度 缺 口 5,102,982.02 - - -35,363,978.3940,466,960.41 上 年度 末 2016年 12月 31日 6个 月 以 内 6个 月 -1 年 1-5年 5年 以上 不 计 息 合 计 资 产 银 行 存 款 13,584,344.03 - - - -13,584,344.03 结 算 备 付 金 92,429.11 - - - - 92,429.11 存 出 保 证 金 90,103.74 - - - - 90,103.74 交 易 性 金 融 资 产 - - - -61,507,211.3461,507,211.34 应 收 证 券 清 算 款 - - - - 13,164.52 13,164.52 应 收 利 息 - - - - 1,969.88 1,969.88 应 收 申 购 款 - - - - 41,846.86 41,846.86 其 他 资 产 - - - - - -长 信 睿 进 混 合 2017 年年度 报 告 第 49 页 共 70 页 资 产 总 计 13,766,876.88 - - -61,564,192.6075,331,069.48 负 债 应 付 证 券 清 算 款 - - - - 2,215,387.01 2,215,387.01 应 付 赎 回 款 - - - - 41,670.13 41,670.13 应 付 管 理 人 报 酬 - - - - 94,309.74 94,309.74 应 付 托 管 费 - - - - 15,718.25 15,718.25 应 付 销 售 服 务 费 - - - - 43,358.34 43,358.34 应 付交 易 费 用 - - - - 88,905.29 88,905.29 其 他 负 债 - - - - 240,006.21 240,006.21 负 债 总 计 - - - - 2,739,354.97 2,739,354.97 利 率 敏 感 度 缺 口 13,766,876.88 - - -58,824,837.6372,591,714.51 注 : 表 中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 负 债 的 公允 价 值 , 并 按 照 合 约 规 定 的 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早 者 进 行 了 分 类 。 利 率 风 险 的 敏 感 性 分 析 7.4.13.4.1.2 注 : 本 基 金 于 本 报 告 期末 及 上 年度 末 均 未 持 有 债 券 , 无 重 大 利 率 风 险 , 因 而 未 进 行 敏 感 性 分 析 。 银 行 存 款 及 结 算 备 付 金 之 浮 动利 率 根 据 中 国 人 民 银 行 的 基 准 利 率 和 相 关 机构 的相 关 政 策 浮 动 。 外 汇 风 险 7.4.13.4.2 本 基 金 所 有 资 产 及 负 债 以人 民 币 计 价 , 因 此 无 外 汇 风 险 。 其 他价 格 风 险 7.4.13.4.3 其 他价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公允 价 值 或 未来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 主 要 投 资 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 以 及 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 债 券 , 所 面 临 的 最 大 其 他价 格 风 险 由 所 持 有 的 金 融 工 具 的 公允 价 值 决 定 。 本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他价 格 风 险 , 并 且 定 期 运 用 多 种 定 量 方 法 对 基 金 进 行 风 险 度 量 , 包 括 VaR (Value at Risk) 等 指 标 来 测 试 本 基 金 面 临 的 潜 在 价 格 风 险 , 及 时 可 靠 地 对 风 险 进 行 跟 踪 和 控 制 。 于 12月 31日 , 本 基 金 面 临 的 其 他 市 场 价 格 风 险 列 示 如 下 : 其 他价 格 风 险 敞 口 7.4.13.4.3.1 金 额 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本期末 2017 年 12月 31日 上 年度 末 2016年 12月 31日 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( %) 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( %) 交 易 性 金 融 资 产 -股 票 投 资 35,869,764.51 88.64 61,507,211.34 84.73 交 易 性 金 融 资 产 - 基 金 投 资 - - - - 交 易 性 金 融 资 产 - 债 券 投 资 - - - - 交 易 性 金 融 资 产 - 贵 金 属 投 资 - - - - 衍 生 金 融 资 产 - 权 证 投 资 - - - - 其 他 - - - -长 信 睿 进 混 合 2017 年年度 报 告 第 50 页 共 70 页 合 计 35,869,764.51 88.64 61,507,211.34 84.73 其 他价 格 风 险 的 敏 感 性 分 析 7.4.13.1.1.2 假 设 在 95%的 置 信 区 间 内 , 基 金 资 产 组 合 的 市 场 价 格 风 险 分 析 相 关 风 险 变 量 的 变 动 对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的 影 响 金 额 ( 单 位 : 人 民 币 元 ) 本期末 ( 2017年 12 月 31日 ) 上 年度 末 ( 2016年 12 月 31日 ) VaR值 为 3.22%( 2016年 12 月 31日 VaR值 为 2.43%) -1,301,079.96 -1,763,978.66 注 : 上 述 风 险 价 值 VaR的 分 析 是 基 于 资 产 负 债 表 日 所 持 证 券 过 去 一 年市 场 价 格 波 动 情 况 而 有 可 能 发 生 的 最 大 损 失 , 且 此 变 动 适 用 于 本 基 金 所 有 的 衍 生 金 融 工 具 及 非 衍 生 金 融 工 具 。 取 95%的 置 信 度 是 基 于 本 基 金 所 持 有 的 金 融 工 具 风 险 度 量 的 要 求 。 2016年 的 分 析 同 样 基 于 该 假 设 。 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他事 项 7.4.14 7.4.14.1 公允 价 值 7.4.14.1.1 不以 公允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 不以 公允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 贷 款 和 应 收 款 项 以 及 其 他 金 融 负 债 , 其 因 剩 余 期 限 不 长 , 公允 价 值 与 账 面 价 值 相 若 。 7.4.14.1.2 以 公允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 7.4.14.1.2.1 各 层 次 金 融 工 具公允 价 值 于 2017年 12月 31日 , 本 基 金 持 有 的 以 公允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益的 金 融 资 产中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为人 民 币 35,143,542.96 元 , 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为人 民 币 726,221.55元 , 属 于 第 三 层 次 余 额 为人 民 币 0.00元 ( 于 2016年 12月 31日 , 本 基 金 持 有 的 以 公允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益的 金 融 资 产中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为人 民 币 61,403,036.07元 , 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 人 民 币 104,175.27元 , 属 于 第 三 层 次 余 额 为人 民 币 0.00元 ) 。 7.4.14.1.2.2 公允 价 值 所 属层 次 间 的 重 大 变 动 对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 可 转 换 债 券 , 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 , 本 基 金 分别 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 、 交 易 不 活 跃 期 间 及 限 售 期 间 不 将 相 关 股 票 和 可 转 换 债 券 的 公允 价 值 列 入 第 一 层 次 ; 并 根 据 估 值 调 整 中 采 用 的 不 可 观 察 输 入 值 对 于 公 允 价 值 的 影 响 程 度 , 确 定 相 关 股 票 和 可 转 换 债 券 公允 价 值 应 属 第 二 层 次 或 第 三 层 次 。 7.4.14.1.2.3 第 三 层 次 公允 价 值 余 额 和 本期 变 动 金 额 本 基 金 持 有 的 以 公允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益的 金 融 工 具 第 三 层 次 公允 价 值 本期未 发 生 变 动 。 7.4.14.2 承 诺 事 项长 信 睿 进 混 合 2017 年年度 报 告 第 51 页 共 70 页 截 至 资 产 负 债 表 日 , 本 基 金 无 需 要 说 明 的 承 诺 事 项 。 7.4.14.3 其 他事 项 截 至 资 产 负 债 表 日 , 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 。长 信 睿 进 混 合 2017 年年度 报 告 第 52 页 共 70 页 投 资 组 合 报 告 §8 期末 基 金 资 产 组 合 情 况 8.1 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 ( %) 1 权 益 投 资 35,869,764.51 87.53 其 中 : 股 票 35,869,764.51 87.53 2 基 金 投 资 - - 3 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 4 贵 金 属 投 资 - - 5 金 融 衍 生 品 投 资 - - 6 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 5,047,453.23 12.32 8 其 他 各 项 资 产 64,826.31 0.16 9 合 计 40,982,044.05 100.00 注 : 本 基 金 本 报 告 期未 通 过 港 股 通 交 易 机 制 投 资 港 股 。 期末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 8.2 报 告 期末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 8.2.1 金 额 单 位 : 人 民 币 元 代 码 行 业 类 别 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 1,520,040.00 3.76 B 采 矿 业 - - C 制 造 业 20,917,421.11 51.69 D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 2,180,145.00 5.39 F 批 发 和 零 售 业 240.60 0.00 G 交 通 运输 、 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐饮 业 - - I 信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术服 务 业 2,587,215.00 6.39 J 金 融 业 611.80 0.00 K 房 地 产业 362,392.00 0.90 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术服 务 业 - - N 水 利 、 环 境 和 公共 设 施 管 理 业 3,064,128.00 7.57 O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 3,167,686.00 7.83 R 文 化 、 体 育 和 娱 乐业 2,069,885.00 5.11长 信 睿 进 混 合 2017 年年度 报 告 第 53 页 共 70 页 S 综 合 - - 合 计 35,869,764.51 88.64 报 告 期末 按 行 业 分 类 的 港 股 通 投 资 股 票 投 资 组 合 8.2.2 注 : 本 基 金 本 报 告 期未 通 过 港 股 通 交 易 机 制 投 资 港 股 。 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 8.3 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 300316 晶 盛 机 电 73,000 1,526,430.00 3.77 2 300498 温 氏 股 份 63,600 1,520,040.00 3.76 3 300015 爱 尔 眼 科 46,700 1,438,360.00 3.55 4 300009 安 科 生 物 50,200 1,301,686.00 3.22 5 300136 信 维 通 信 24,200 1,226,940.00 3.03 6 300070 碧 水 源 66,400 1,153,368.00 2.85 7 300296 利 亚 德 58,400 1,138,216.00 2.81 8 300251 光 线 传 媒 107,900 1,127,555.00 2.79 9 300003 乐 普 医 疗 46,500 1,123,440.00 2.78 10 300347 泰 格 医 药 31,700 1,115,206.00 2.76 11 300055 万 邦 达 53,000 1,114,590.00 2.75 12 300124 汇 川 技 术 37,900 1,099,858.00 2.72 13 300122 智 飞 生 物 38,590 1,083,221.30 2.68 14 300197 铁 汉 生 态 87,700 1,065,555.00 2.63 15 300274 阳 光 电 源 56,100 1,052,997.00 2.60 16 300203 聚 光 科 技 29,200 1,038,060.00 2.57 17 300463 迈 克 生 物 42,000 1,006,740.00 2.49 18 300433 蓝 思 科 技 33,200 991,020.00 2.45 19 300266 兴 源 环 境 36,400 982,800.00 2.43 20 300098 高 新 兴 72,800 968,240.00 2.39 21 300072 三 聚 环 保 27,400 962,562.00 2.38 22 300618 寒 锐 钴 业 4,000 943,080.00 2.33 23 300144 宋 城 演 艺 50,500 942,330.00 2.33 24 300083 劲 胜 智 能 122,800 932,052.00 2.30 25 300182 捷 成 股 份 108,000 929,880.00 2.30 26 300355 蒙 草 生 态 74,000 927,960.00 2.29 27 300088 长 信 科 技 116,800 914,544.00 2.26 28 300459 金 科 文 化 82,000 912,660.00 2.26 29 300408 三 环 集 团 43,700 880,992.00 2.18 30 300180 华 峰 超 纤 29,000 712,820.00 1.76长 信 睿 进 混 合 2017 年年度 报 告 第 54 页 共 70 页 31 300418 昆 仑万 维 33,500 689,095.00 1.70 32 300244 迪 安 诊 断 26,000 614,120.00 1.52 33 300014 亿 纬 锂 能 26,900 527,509.00 1.30 34 300145 中 金 环 境 35,000 418,250.00 1.03 35 300450 先 导 智 能 7,000 398,790.00 0.99 36 600664 哈 药 股 份 62,500 363,125.00 0.90 37 000979 中 弘 股 份 186,800 362,392.00 0.90 38 300323 华 灿 光 电 22,000 358,600.00 0.89 39 601238 广 汽 集 团 71 1,750.86 0.00 40 600867 通 化 东 宝 60 1,373.40 0.00 41 002470 金 正 大 77 704.55 0.00 42 600015 华 夏 银 行 40 360.00 0.00 43 600000 浦 发 银 行 20 251.80 0.00 44 600297 广 汇汽 车 30 240.60 0.00 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 8.4 累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 8.4.1 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本期 累 计 买 入 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 600340 华 夏 幸 福 2,649,034.00 3.65 2 300324 旋 极 信 息 2,465,027.34 3.40 3 600500 中 化 国 际 2,404,552.82 3.31 4 300182 捷 成 股 份 2,036,429.00 2.81 5 300136 信 维 通 信 1,989,282.55 2.74 6 000528 柳 工 1,889,094.00 2.60 7 000703 恒 逸 石 化 1,884,026.00 2.60 8 600036 招 商 银 行 1,832,387.51 2.52 9 000027 深 圳 能 源 1,714,220.00 2.36 10 300408 三 环 集 团 1,640,852.00 2.26 11 000761 本 钢 板材 1,635,325.00 2.25 12 300498 温 氏 股 份 1,595,415.56 2.20 13 600028 中 国 石 化 1,529,996.80 2.11 14 300015 爱 尔 眼 科 1,521,343.00 2.10 15 601311 骆驼 股 份 1,516,662.00 2.09 16 600748 上 实 发 展 1,516,526.00 2.09 17 603001 奥 康 国 际 1,502,971.42 2.07长 信 睿 进 混 合 2017 年年度 报 告 第 55 页 共 70 页 18 600519 贵 州 茅 台 1,500,243.00 2.07 19 002250 联 化 科 技 1,498,489.00 2.06 20 600572 康 恩 贝 1,480,281.00 2.04 21 601318 中 国 平 安 1,473,607.00 2.03 22 002304 洋 河 股 份 1,471,097.00 2.03 23 601611 中 国 核 建 1,469,126.00 2.02 注 : 本 项 “ 买 入 金 额 ” 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价乘以 成 交 数 量 ) 填 列 , 不 考 虑 其 它 交 易 费 用 。 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 8.4.2 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本期 累 计 卖 出 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 600990 四 创 电 子 7,203,191.99 9.92 2 601198 东 兴 证 券 6,362,541.35 8.76 3 600309 万 华化 学 5,700,031.00 7.85 4 601688 华 泰 证 券 5,098,841.00 7.02 5 000796 凯 撒 旅 游 4,568,897.82 6.29 6 002544 杰 赛 科 技 3,704,566.59 5.10 7 002024 苏 宁 云 商 3,510,450.00 4.84 8 000718 苏 宁 环 球 3,339,559.50 4.60 9 600340 华 夏 幸 福 2,744,391.00 3.78 10 600166 福 田 汽 车 2,655,143.00 3.66 11 600061 国 投 资 本 2,639,415.20 3.64 12 300324 旋 极 信 息 2,599,701.84 3.58 13 002500 山 西 证 券 2,596,088.00 3.58 14 002202 金 风 科 技 2,451,903.00 3.38 15 600500 中 化 国 际 2,350,221.00 3.24 16 000018 神 州 长 城 2,163,407.00 2.98 17 600426 华 鲁 恒 升 1,976,972.74 2.72 18 000528 柳 工 1,951,373.00 2.69 19 300156 神 雾 环 保 1,938,672.00 2.67 20 000683 远 兴 能 源 1,849,434.00 2.55 21 000703 恒 逸 石 化 1,849,336.00 2.55 22 600036 招 商 银 行 1,819,843.00 2.51 23 000027 深 圳 能 源 1,768,669.64 2.44 24 000059 华 锦 股 份 1,707,758.00 2.35 25 600820 隧 道 股 份 1,701,552.00 2.34长 信 睿 进 混 合 2017 年年度 报 告 第 56 页 共 70 页 26 601318 中 国 平 安 1,589,616.00 2.19 27 002045 国 光 电 器 1,563,916.00 2.15 28 600572 康 恩 贝 1,560,814.00 2.15 29 600028 中 国 石 化 1,557,607.00 2.15 30 601633 长 城 汽 车 1,535,248.00 2.11 31 600519 贵 州 茅 台 1,524,169.20 2.10 32 601899 紫 金 矿 业 1,515,058.00 2.09 33 000761 本 钢 板材 1,492,493.00 2.06 34 601600 中 国 铝 业 1,461,042.00 2.01 注 : 本 项 “ 卖 出 金 额 ” 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价乘以 成 交 数 量 ) 填 列 , 不 考 虑 其 它 交 易 费 用 。 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及卖 出 股 票 的 收 入 总 额 8.4.3 单 位 : 人 民 币 元 买 入 股 票 成 本 ( 成 交 ) 总 额 254,446,922.11 卖 出 股 票 收 入 ( 成 交 ) 总 额 278,290,173.49 注 : 本 项 “ 买 入 股 票 的 成 本 ( 成 交 ) 总 额 ” 和 “ 卖 出 股 票 的 收 入 ( 成 交 ) 总 额 ” 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价乘以 成 交 数 量 ) 填 列 , 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。 期末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 8.5 注 : 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 债 券 。 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 8.6 注 : 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 债 券 。 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 8.7 注 : 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 资 产 支 持 证 券 。 报 告 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 8.8 注 : 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 贵 金 属 。 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 8.9 注 : 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有权 证 。 报 告 期末本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 8.10 报 告 期末本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 8.10.1 长 信 睿 进 混 合 2017 年年度 报 告 第 57 页 共 70 页 注 : 本 基 金 本 报 告 期末未 投 资 股 指 期 货 。 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 8.10.2 注 : 本 基 金 本 报 告 期末未 投 资 股 指 期 货 。 报 告 期末本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 8.11 本期 国 债 期 货 投 资 政 策 8.11.1 注 : 本 基 金 本 报 告 期末未 投 资 国 债 期 货 。 报 告 期末本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 8.11.2 注 : 本 基 金 本 报 告 期末未 投 资 国 债 期 货 。 本期 国 债 期 货 投 资 评 价 8.11.3 注 : 本 基 金 本 报 告 期末未 投 资 国 债 期 货 。 投 资 组 合 报 告 附 注 8.12 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 , 8.12.1 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 也 没 有 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 。 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 , 不 存 在 超 出 基 金 合同 规 定 备 选 股 票 库 的 8.12.2 情 形 。 期末 其 他 各 项 资 产 构 成 8.12.3 单 位 : 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 55,528.79 2 应 收 证 券 清 算 款 2,416.29 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 849.39 5 应 收 申 购 款 6,031.84 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 64,826.31 期末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 8.12.4 注 : 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。 期末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 8.12.5 注 : 本 基 金 本 报 告 期末 前 十 名 股 票 中不 存 在 流 通 受 限 股 票 。长 信 睿 进 混 合 2017 年年度 报 告 第 58 页 共 70 页 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 8.12.6 注 : 由 于 四 舍 五 入 的 原 因 , 分 项 之 和 与 合 计 项 可 能 存 在 尾 差 。长 信 睿 进 混 合 2017 年年度 报 告 第 59 页 共 70 页 基 金 份 额 持 有 人 信 息 §9 期末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 9.1 份 额 单 位 : 份 份 额 级 别 持 有 人 户 数 ( 户 ) 户 均 持 有 的 基 金 份 额 持 有 人 结 构 机构 投 资 者 个人 投 资 者 持 有 份 额 占 总 份 额 比 例 持 有 份 额 占 总 份 额 比 例 长 信 睿 进 混 合 A 561 11,017.55 0.00 0.00% 6,180,848.33 100.00% 长 信 睿 进 混 合 C 1,858 22,233.52 0.00 0.00% 41,309,880.37 100.00% 合 计 2,419 19,632.38 0.00 0.00% 47,490,728.70 100.00% 期末 基 金 管 理 人 的 从业人 员 持 有本 基 金 的 情 况 9.2 项 目 份 额 级 别 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例 基 金 管 理 人 所 有 从业人 员 持 有本 基 金 长 信 睿 进 混 合 A 0.00 0.00% 长 信 睿 进 混 合 C 0.00 0.00% 合 计 0.00 0.00% 期末 基 金 管 理 人 的 从业人 员 持 有本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 9.3 项 目 份 额 级 别 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 ( 万 份 ) 本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有本 开 放 式 基 金 长 信 睿 进 混 合 A 0 长 信 睿 进 混 合 C 0 合 计 0 本 基 金 基 金 经 理 持 有本 开 放 式 基 金 长 信 睿 进 混 合 A 0 长 信 睿 进 混 合 C 0 合 计 0长 信 睿 进 混 合 2017 年年度 报 告 第 60 页 共 70 页 开 放 式 基 金 份 额 变 动 §10 单 位 : 份 项 目 长 信 睿 进 混 合 A 长 信 睿 进 混 合 C 基 金 合同 生 效日 ( 2015年 7月 6日 ) 基 金 份 额 总 额 34,971,320.32 273,632,834.35 本 报 告 期期 初 基 金 份 额 总 额 10,235,605.35 68,043,431.49 本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 12,391,809.96 7,791,306.32 减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 16,446,566.98 34,524,857.44 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - - 本 报 告 期期末 基 金 份 额 总 额 6,180,848.33 41,309,880.37长 信 睿 进 混 合 2017 年年度 报 告 第 61 页 共 70 页 重 大 事件 揭 示 §11 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 11.1 报 告 期 内 本 基 金 未 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人事 变 动 11.2 基 金 管 理 人 的 重 大 人事 变 动 11.2.1 本 报 告 期 基 金 管 理 人 未 发 生 重 大 人事 变 动 。 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人事 变 动 11.2.2 本 报 告 期 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 未 发 生 重 大 人事 变 动 。 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉讼 11.3 本 报 告 期 无 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉讼 。 基 金 投 资 策 略 的 改 变 11.4 本 报 告 期本 基 金 投 资 策 略 未 改 变 。 本 报 告 期 持 有 的 基 金 发 生 的 重 大 影 响 事件 11.5 本 基 金 非 基 金 中 基 金 , 报 告 期 内 未 持 有 基 金 。 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 11.6 本 报 告 期本 基 金 会 计 师 事 务 所 更 换 为 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ); 报 告 期 应 支 付 给 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计 的 报 酬 为人 民 币 50,000.00元 , 该 审 计 机构 为 本 基 金 提 供 的 审 计 服 务 的 连 续 年 限 为 1年 。 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 11.7 本 报 告 期本 基 金 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 没 有 受 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 的 情 形 。 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 11.8 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况 11.8.1 金 额 单 位 : 人 民 币 元 券 商 名 称 交 易 单 元 数 量 股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金 备 注 成 交 金 额 占 当 期 股 票 成 交 总 额 的 比 例 佣 金 占 当 期 佣 金 总 量 的 比 例 广 发 证 券 2 532,616,646.09 100.00% 496,026.60 100.00% -长 信 睿 进 混 合 2017 年年度 报 告 第 62 页 共 70 页 海 通 证 券 1 - - - - - 天 风 证 券 1 - - - - - 财 通 证 券 1 - - - - - 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况 11.8.2 金 额 单 位 : 人 民 币 元 券 商 名 称 债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易 成 交 金 额 占 当 期 债 券 成 交 总 额 的 比 例 成 交 金 额 占 当 期 债 券 回 购 成 交 总 额 的 比 例 成 交 金 额 占 当 期权 证 成 交 总 额 的 比 例 广 发 证 券 - -80,000,000.00 100.00% - - 海 通 证 券 - - - - - - 天 风 证 券 - - - - - - 财 通 证 券 - - - - - - 注 : 1、 本 报 告 期 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 变化 情 况 如 下 : 新 增 租 用 海 通 证 券 、 财 通 证 券 交 易 单 元 各 1个 。 2、 专 用 交 易 单 元 的 选 择 标 准 和 程 序 根 据 中 国 证 监 会 《 关 于 加 强 证 券 投 资 基 金 监 管 有 关 问 题 的 通 知 》 ( 证 监 基 字 <1998>29号 ) 和 《 关 于 完 善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有 关 问 题 的 通 知 》 ( 证 监 基 金 字 [2007]48号 ) 的 有 关 规 定 , 本 公 司 制 定 了 租 用 证 券 公 司 专 用 交 易 单 元 的 选 择 标 准 和 程 序 。 ( 1) 选 择 标 准 : a、 券 商 基 本 面 评 价 ( 财 务 状 况 、 经 营 状 况 ); b、 券 商 研 究 机构 评 价 ( 报 告 质 量 、 及 时 性 和 数 量 ); c、 券 商 每 日 信 息 评 价 ( 及 时 性 和 有 效 性 ); d、 券 商 协 作 表 现 评 价 。 ( 2) 选 择 程 序 : 首 先 根 据 租 用 证 券 公 司 专 用 交 易 单 元 的 选 择 标 准 形 成 《 券 商 服 务 评 价 表 》 , 然 后 根 据 评 分 高 低 进 行 选 择 基 金 专 用 交 易 单 元 。 其 他 重 大 事件 11.9 序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式 法 定 披 露 日 期 1 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 开 放 式 证 券 投 资 基 金 参 加 蚂蚁 ( 杭 州 ) 基 金 销 售 有 限 公 司 认 购 、 申 购 ( 含 定 期 定 额 投 资 申 购 ) 费 率 优 惠 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 1月 12日 2 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下 基 金 所 持 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 1月 13日长 信 睿 进 混 合 2017 年年度 报 告 第 63 页 共 70 页 示 性 公 告 3 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下 基 金 所 持 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 1月 14日 4 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下 基 金 所 持 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 1月 17日 5 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持 证 券 调 整 估 值 价 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 1月 17日 6 长 信 睿 进 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016年 第 4季 度 报 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 1月 21日 7 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 股 东 及 股 东 出 资 比 例 变 更 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 2月 8日 8 长 信 睿 进 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 更 新 的 招 募 说 明 书 ( 2017年 第 【 1】 号 ) 及 摘 要 ( 仅 摘 要见 报 ) 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 2月 18日 9 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 手 机 银 行 基 金 申 购 ( 含 定 期 定 额 投 资 申 购 ) 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 2月 23日 10 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 宜 信 普 泽 投 资 顾 问 ( 北 京 ) 有 限 公 司 基 金 认 购 、 申 购 ( 含 定 期 定 额 投 资 申 购 ) 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 3月 10日 11 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 聘 长 信 睿 进 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 3月 18日 12 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 上 海 华 夏 财 富 投 资 管 理 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 代 销 机构 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 3月 22日 13 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下 基 金 所 持 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 3月 22日 14 长 信 睿 进 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016年年度 报 告 及 摘 要 ( 仅 摘 要见 报 ) 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 3月 27日 15 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 长 信 睿 进 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 变 更 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 3月 29日 16 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 养 老 金 客 户 通 过 直 销 中 心 认 购 、 申 购 旗 下 部 分 基 金 费 率 优 惠 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 3月 30日 17 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 长 信 睿 进 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 暂 停 大 额 申 购 ( 含 转 换 转 入 、 定 期 定 额 投 资 ) 业 务 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 3月 31日 18 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下 基 金 所 持 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 4月 1日 19 长 信 睿 进 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2017年 第 1季 度 报 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 4月 22日 20 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 手 机 银 行 基 金 申 购 ( 含 定 期 定 额 投 资 申 购 ) 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 4月 22日 21 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 上 证 报 、 中 证 报 、 公 司 网 站 2017年 5月 4日长 信 睿 进 混 合 2017 年年度 报 告 第 64 页 共 70 页 部 分 开 放 式 证 券 投 资 基 金 参 加 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 申 购 (含 定 期 定 额 投 资 申 购 )费 率 优 惠 活 动 的 公 告 22 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下 基 金 所 持 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 5月 12日 23 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下 基 金 所 持 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 5月 24日 24 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 中 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 申 购 ( 含 定 投 申 购 ) 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 5月 26日 25 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 手 机 银 行 基 金 申 购 ( 含 定 期 定 额 投 资 申 购 ) 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 6月 30日 26 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 网 上 银 行 基 金 申 购费 率 优 惠 活 动 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 7月 1日 27 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 蚂蚁 ( 杭 州 ) 基 金 销 售 有 限 公 司 转 换 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 7月 5日 28 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 设 立 武 汉 分 公 司 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 7月 8日 29 长 信 睿 进 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2017年 第 2季 度 报 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 7月 19日 30 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 基 金 申 购 ( 含 定 期 定 额 投 资 申 购 ) 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 7月 28日 31 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 上 海 华 夏 财 富 投 资 管 理 有 限 公 司 申 购费 率 优 惠 活 动 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 证 券 日 报 、 公 司 网 站 2017年 8月 14日 32 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 一 路财 富 ( 北 京 ) 信 息 科 技 股 份 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开 放 式 证 券 投 资 基 金 代 销 机构 并 开 通 转 换 、 定 期 定 额 投 资 业 务 及参 加 申 购 ( 含 定 投 申 购 ) 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 证 券 日 报 、 公 司 网 站 2017年 8月 15日 33 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下 基 金 所 持 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 8月 18日 34 长 信 睿 进 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 更 新 的 招 募 说 明 书 ( 2017年 第 【 2】 号 ) 及 摘 要 ( 仅 摘 要见 报 ) 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 8月 19日 35 长 信 睿 进 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2017年 半 年度 报 告 及 摘 要 ( 仅 摘 要 见 报 ) 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 8月 24日 36 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 中 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 申 购 ( 含 定 投 申 购 ) 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 证 券 日 报 、 公 司 网 站 2017年 9月 5日 37 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下 基 金 所 持 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 9月 8日长 信 睿 进 混 合 2017 年年度 报 告 第 65 页 共 70 页 示 性 公 告 38 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 和 谐 保 险 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开 放 式 证 券 投 资 基 金 代 销 机构 并 开 通 转 换 、 定 期 定 额 投 资 业 务 及参 加 申 购 ( 含 定 投 申 购 ) 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 证 券 日 报 、 公 司 网 站 2017年 10月 13日 39 长 信 睿 进 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2017年 第 3季 度 报 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 10月 27日 40 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停 牌 股 票 调 整 估 值 方 法 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 11月 11日 41 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停 牌 股 票 调 整 估 值 方 法 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 11月 17日 42 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基 金 调 整 流 通 受 限 股 票 估 值 方 法 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 12月 18日 43 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 改 聘 会 计 师 事 务 所 公 告 ( 安 永 ) 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 12月 19日 44 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 定 期 定 额 投 资 申 购费 率 优 惠 活 动 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 12月 28日 45 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 及 基 金 组 合 申 购 ( 含 定 期 定 额 投 资 申 购 ) 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 12月 28日 46 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停 牌 股 票 调 整 估 值 方 法 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 12月 28日 47 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 手 机 银 行 基 金 申 购 ( 含 定 期 定 额 投 资 申 购 ) 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 12月 29日 48 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 资 管 产 品 增 值 税 事 项 的 提 示 性 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 12月 30日长 信 睿 进 混 合 2017 年年度 报 告 第 66 页 共 70 页 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 §12 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20% 的 情 况 12.1 注 : 本 基 金 本 报 告 期 内 未有 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20%的 情 况 。 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 12.2 注 : 本 基 金 本 报 告 期未 发 生 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 。长 信 睿 进 混 合 2017 年年度 报 告 第 67 页 共 70 页 备 查 文 件 目 录 §13 备 查 文 件 目 录 13.1 1、 中 国 证 监 会 批 准 设 立 基 金 的 文 件 ; 2、《 长 信 睿 进 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合同 》 ; 3、《 长 信 睿 进 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 ; 4、《 长 信 睿 进 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》 ; 5、 报 告 期 内 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 种 公 告 的 原 稿 ; 6、 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 营 业 执 照 、 公 司 章程 及 相 关 资 格 批 复 文 件 。 存 放 地 点 13.2 基 金 管 理 人 的 办 公 场 所 。 查 阅 方 式 13.3 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 网 站 : http://www.cxfund.com.cn 。 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 2018年 3月 31日