长 信 纯 债 壹 号 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2017 年年度 报 告 2017 年 12月 31日 基 金 管 理 人 ： 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 基 金 托 管 人 ： 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 ： 2018 年 3月 31日长 信 纯 债 壹 号 债 券 2017 年年度 报 告 第 2 页 共 66 页 重 要 提 示 及 目 录 §1
重 要 提 示 1.1
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ， 并 对 其内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 年度 报 告 已 经 三 分 之二以 上 独 立 董 事 签 字 同 意 ， 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人中 国 邮 储 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 基 金 合同 的 规 定 ， 于 2018年 3月 26日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不代 表 其 未来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 报 告 期 自 2017年 1月 1日 起 至 2017年 12月 31日 止 。 长 信 纯 债 壹 号 债 券 2017 年年度 报 告 第 3 页 共 66 页 目 录 1.2
§1 重 要 提 示 及 目 录 .................................................................................................................................. 2 1.1 重 要 提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目 录 .............................................................................................................................................. 3 § 2 基 金 简 介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金 基 本 情 况 ............................................................................................................................... 5 2.2 基 金 产 品 说 明 ............................................................................................................................... 5 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 ........................................................................................................... 5 2.4 信 息 披 露 方 式 ............................................................................................................................... 6 2.5 其 他 相 关 资 料 ............................................................................................................................... 6 §3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 .............................................................................. 7 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 ........................................................................................................... 7 3.2 基 金 净 值 表 现 ............................................................................................................................... 9 3.3 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况 ................................................................................................. 12 § 4 管 理 人 报 告 ......................................................................................................................................... 13 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 ..................................................................................................... 13 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 ............................................................. 15 4.3 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 ..................................................................................................... 15 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 ......................................................... 16 4.5 管 理 人 对宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 ......................................................... 17 4.6 管 理 人 内 部 有 关 本 基 金 的监 察 稽 核 工 作 情 况 ......................................................................... 17 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 ..................................................................... 18 4.8 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 ......................................................................... 18 4.9 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 ................................. 20 § 5 托 管 人 报 告 ......................................................................................................................................... 21 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 ............................................................................. 21 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 .......... 21 5.3 托 管 人 对 本 年度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 ............................. 21 § 6 审 计 报 告 ............................................................................................................................................. 22 6.1 审 计 报 告 基 本 信 息 ..................................................................................................................... 22 6.2 审 计 报 告 的 基 本 内 容 ................................................................................................................. 22 § 7 年度 财 务 报 表 ..................................................................................................................................... 24 7.1 资 产 负 债 表 ................................................................................................................................. 24 7.2 利 润 表 ........................................................................................................................................ 25 7.3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表 ............................................................................................. 26 7.4 报 表 附 注 .................................................................................................................................... 27 § 8 投 资 组 合 报 告 ..................................................................................................................................... 52 8.1 期末 基 金 资 产 组 合 情 况 ............................................................................................................. 52 8.2 期末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 ............................................................................................. 52 8.3 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 ................................. 52 8.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 ......................................................................................... 52 8.5 期末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 ..................................................................................... 53 8.6 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 ............................. 53 8.7 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 .................. 53 8.8 报 告 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 .................. 53 长 信 纯 债 壹 号 债 券 2017 年年度 报 告 第 4 页 共 66 页 8.9 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 ............................. 5 3 8.10 报 告 期末本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 ................................................................... 54 8.11 投 资 组 合 报 告 附 注 ................................................................................................................... 54 §9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 ........................................................................................................................ 55 9.1 期末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 ................................................................................. 55 9.2 期末 基 金 管 理 人 的 从业人 员 持 有本 基 金 的 情 况 ..................................................................... 55 9.3 期末 基 金 管 理 人 的 从业人 员 持 有本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 ................................. 55 §10 开 放 式 基 金 份 额 变 动 ...................................................................................................................... 56 §11 重 大 事件 揭 示 .................................................................................................................................. 57 11.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 ....................................................................................................... 57 11.2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人事 变 动 ....................................... 57 11.3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉讼 ........................................................... 57 11.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 ............................................................................................................... 57 11.5 本 报 告 期 持 有 的 基 金 发 生 的 重 大 影 响 事件 ........................................................................... 57 11.6 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 ................................................................................... 57 11.7 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 ................................................... 57 11.8 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 ............................................................................... 58 11.9 其 他 重 大 事件 ........................................................................................................................... 58 § 12 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 .................................................................................................... 64 12.1 报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20% 的 情 况 ........................................ 64 12.2 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 ........................................................................................... 65 § 13 备 查 文 件 目 录 ................................................................................................................................... 66 13.1 备 查 文 件 目 录 ........................................................................................................................... 66 13.2 存 放 地 点 .................................................................................................................................. 66 1 3.3 查 阅 方 式 .................................................................................................................................. 66 长 信 纯 债 壹 号 债 券 2017 年年度 报 告 第 5 页 共 66 页 基 金 简 介 §2
基 金 基 本 情 况 2.1
基 金 名 称 长 信 纯 债 壹 号 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 简 称 长 信 纯 债 壹 号 债 券 场 内 简 称 长 信 CZYH
基 金 主代 码 519985
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合同 生 效日 2014年 7月 1日 基 金 管 理 人 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 基 金 托 管 人 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 期末 基 金 份 额 总 额 1,108,275,826.71份 基 金 合同 存 续 期 不 定 期 下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 ： 长 信 纯 债 壹 号 债 券 A 长 信 纯 债 壹 号 债 券 C
下 属 分 级 基 金 的 场 内 简 称 ： CXCZYHA -
下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 ： 519985 004220
报 告 期末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 437,090,267.93份 671,185,558.78份 注 ： 基 金 管 理 人 决 定 自 2017年 1月 9日 起 对 长 信 纯 债 壹 号 债 券 型 证 券 投 资 基 金 进 行 份 额 分 类 ， 原 有 基 金 份 额 为 A类 份 额 ， 增 设 C类 份 额 ， 具 体 事 宜 可 详 见 基 金 管 理 人于 2017年 1月 4日 发 布 的 《 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 长 信 纯 债 壹 号 债 券 型 证 券 投 资 基 金 增 设 C类 基 金 份 额 相 关 事 项 的 公 告 》。 基 金 产 品 说 明 2.2
投 资 目 标 本 基 金 通 过 投 资 于 债 券 品 种 ， 追 求 基 金 资 产 的 长 期 稳 健 增 值 。 投 资 策 略 1、 资 产 配 置 策 略 ； 2、 类 属 配 置 策 略 ； 3、 个 券 选 择 策 略 ； 4、 骑 乘 策 略 ； 5、 息 差 策 略 ； 6、 利 差 策 略 ； 7、 资 产 支 持 证 券 的 投 资 策 略 ； 8、 国 债 期 货 的 投 资 策 略 。 业 绩 比 较 基 准 中 债 综 合 指 数 风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 债 券 型基 金 ， 其 预 期 收 益 和 预 期 风 险 高 于 货 币市 场基 金 ， 低 于 混 合 型基 金 和 股 票 型基 金 ， 属 于 低 风 险 的 基 金 品 种 。
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 2.3
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 信 息 披 露 负责 人 姓 名 周 永 刚 田 东 辉 联 系 电 话 021-61009999 010-68858113
电 子 邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn tiandonghui@psbcoa.com.cn
客 户 服 务 电 话 4007005566 95580
长 信 纯 债 壹 号 债 券 2017 年年度 报 告 第 6 页 共 66 页 传 真 021-61009800 010-68858120
注 册 地址 中 国 （ 上 海 ） 自 由 贸 易 试 验 区 银 城 中 路 68号 9楼 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 3号 办 公 地址 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 68 号 9楼 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 3号 A座 邮 政 编 码 200120 100808
法 定 代 表 人 成 善 栋 李 国 华
信 息 披 露 方 式 2.4
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 和 证 券 时 报 登 载 基 金 年度 报 告 正 文 的 管 理 人互 联 网网 址 www.cxfund.com.cn
基 金 年度 报 告 备 置 地 点 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 68号 9楼 、 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 3号 A座
其 他 相 关 资 料 2.5
项 目 名 称 办 公 地址 会 计 师 事 务 所 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 上 海 市 黄 浦 区 延 安 东 路 222号 30楼 C类 注 册 登 记 机构 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 68号 9楼 A类 注 册 登 记 机构 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 北 京 西 城 区 太 平 桥 大 街 17号
长 信 纯 债 壹 号 债 券 2017 年年度 报 告 第 7 页 共 66 页 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 §3
情 况 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 3.1
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 3.1.1
期 间 数 据 和 指 标 2017年 2016年 2015年 长 信 纯 债 壹 号 债 券 A
长 信 纯 债 壹 号 债 券 C
长 信 纯 债 壹 号 债 券 A
长 信 纯 债 壹 号 债 券 C
长 信 纯 债 壹 号 债 券 A
长 信 纯 债 壹 号 债 券 C
本期 已 实 现 收 益 -7,488,578.22 27,438,221.42
175,010,09
8.09
-
43,218,354
.09
-
本期 利 润 13,144,313.51 27,703,666.79
95,245,759
.86
-
89,513,826
.98
-
加 权 平 均 基 金 份 额 本期 利 润 0.0257 0.0260 0.0299 - 0.1522 -
本期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 2.08% 2.38% 2.20% - 11.73% -
本期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 2.45% 1.62% 1.14% - 14.16% -
3.1.2
期末 数 据 和 指 标 2017年 末 2016年 末 2015年 末 期末 可 供 分 配 利 润 22,171,871.21 17,599,300.82
399,189,64
4.28
-
495,836,82
4.43
-
期末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0.0507 0.0262 0.2970 - 0.2469 -
期末 基 金 490,320,915.62 700,633,416.71
1,807,610,
054.77
-
2,670,066,
552.10
-
长 信 纯 债 壹 号 债 券 2017 年年度 报 告 第 8 页 共 66 页 资 产 净 值 期末 基 金 份 额 净 值 1.1218 1.0439 1.3447 - 1.3295 -
3.1.3
累 计 期末 指 标 2017年 末 2016年 末 2015年 末 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 23.77% 1.61% 20.82% - 19.45% -
注 ： 1、 长 信 纯 债 壹 号 债 券 C份 额 增 加 日 为 2017年 1月 9日 ， 根 据 管 理 人于 2017年 1月 7日 发 布 的 《 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 长 信 纯 债 壹 号 债 券 型 证 券 投 资 基 金 C类 基 金 份 额 净 值 及 累 计 份 额 净 值 计 算 与 披 露 方 法 的 说 明 》 ， 任 何 一个 工 作 日 C类 基 金 份 额 为 零 时 ， 本 基 金 将 停 止 计 算 C类 基 金 份 额 净 值 ， 暂 停 计 算 期 间 的 C类 基 金 份 额 净 值 将 按 照 A类 基 金 份 额 净 值 披 露 ， 作 为 参 考 份 额 净 值 ； 截 至 本 报 告 期末 ， 长 信 纯 债 壹 号 债 券 C运 作 时 间 未 满 一 年 。 2、 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公允 价 值 变 动 收 益 ） 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本期 利 润 为 本期 已 实 现 收 益 加 上 本期 公允 价 值 变 动 收 益 。
3、 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 （ 例 如 ， 封 闭 式 基 金 交 易 佣 金 、 开 放 式 基 金 的 申 购赎 回 费 、 红 利 再 投 资费 、 基 金 转 换 费 等 ）， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 。
4、 期末 可 供 分 配 利 润 为 期末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 。 基 金 净 值 表 现 3.2
基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 3.2.1
长 信 纯 债 壹 号 债 券 A
阶 段 份 额 净 值 增 长 率 ① 份 额 净 值 增 长 率 标 准 差 ② 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 ③ 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 ④ ① － ③ ② － ④ 过 去 三个 月 0.36% 0.02% -1.15% 0.06% 1.51% -0.04%
过 去 六 个 月 1.28% 0.03% -1.30% 0.05% 2.58% -0.02%
过 去 一 年 2.45% 0.04% -3.38% 0.06% 5.83% -0.02%
过 去 三 年 18.29% 0.09% -0.98% 0.08% 19.27% 0.01%
自 基 金 合同 生 效 起 至 今 23.77% 0.10% 1.37% 0.09% 22.40% 0.01%
长 信 纯 债 壹 号 债 券 C
长 信 纯 债 壹 号 债 券 2017 年年度 报 告 第 9 页 共 66 页 阶 段 份 额 净 值 增 长 率 ① 份 额 净 值 增 长 率 标 准 差 ② 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 ③ 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 ④ ① － ③ ② － ④ 过 去 三个 月 0.25% 0.02% -1.15% 0.06% 1.40% -0.04%
过 去 六 个 月 1.05% 0.02% -1.30% 0.05% 2.35% -0.03%
自 份 额 增 加 日 （ 2017
年 1月 9日 ） 起 至 今 1.61% 0.04% -3.20% 0.06% 4.81% -0.02%
自 基 金 合同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 3.2.2
益 率 变 动 的 比 较 长 信 纯 债 壹 号 债 券 2017 年年度 报 告 第 10 页 共 66 页 注 ： 1、 基 金 管 理 人 自 2017年 1月 9日 起 对 长 信 纯 债 壹 号 债 券 型 证 券 投 资 基 金 进 行 份 额 分 类 ， 原 有 基 金 份 额 为 A类 份 额 ， 增 设 C类 份 额 。 2、 长 信 纯 债 壹 号 债 券 A图 示 日 期 为 2014年 7月 1日 至 2017年 12月 31日 ， 长 信 纯 债 壹 号 债 券 A图 示 日 期 为 2017年 1月 9日 （ 份 额 增 加 日 ） 至 2017年 12月 31日 。 3、 按 基 金 合同 规 定 ， 本 基 金 自 合同 生 效日 起 6个 月 内 为 建 仓 期 。 建 仓 期 结 束 时 ， 本 基 金 各 项 投 资 比 例 已 符 合 基 金 合同 的 约 定 。 长 信 纯 债 壹 号 债 券 2017 年年度 报 告 第 11 页 共 66 页 自 基 金 合同 生 效 以 来 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 3.2.3
较 注 ： 长 信 纯 债 壹 号 债 券 C图 示 份 额 计 算 期 间 为 自 份 额 增 加 日 2017年 1月 9日 至 2017年 12月 31
日 ， 2017年 净 值 增 长 率 按 长 信 纯 债 壹 号 债 券 C份 额 实 际 存 续 期 计 算 。 长 信 纯 债 壹 号 债 券 A份 额 计 算 期 间 为 基 金 合同 生 效日 为 2014年 7月 1日 至 2017年 12月 31
日 ， 2014年 净 值 增 长 率 按 长 信 纯 债 壹 号 债 券 A份 额 实 际 存 续 期 计 算 。 长 信 纯 债 壹 号 债 券 2017 年年度 报 告 第 12 页 共 66 页 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况 3.3
单 位 ： 人 民 币 元
长 信 纯 债 壹 号 债 券 A
年度 每 10份 基 金 份 额 分 红 数 现 金 形式 发 放 总 额 再 投 资 形式 发 放 总 额 年度 利 润 分 配 合 计 备 注 2017年 2.500 120,887,006.77 5,799,125.54 126,686,132.31
2016年 - - - -
2015年 - - - -
合 计 2.500 120,887,006.77 5,799,125.54 126,686,132.31
单 位 ： 人 民 币 元
长 信 纯 债 壹 号 债 券 C
年度 每 10份 基 金 份 额 分 红 数 现 金 形式 发 放 总 额 再 投 资 形式 发 放 总 额 年度 利 润 分 配 合 计 备 注 2017年 3.200 4,705,116,220.35 1,217.19 4,705,117,437.54
合 计 3.200 4,705,116,220.35 1,217.19 4,705,117,437.54
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 内 进 行 的 利 润 分 配 情 况 ， 详 见 4.8。 长 信 纯 债 壹 号 债 券 2017 年年度 报 告 第 13 页 共 66 页 管 理 人 报 告 §4
基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 4.1
基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 4.1.1
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 是 经 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字 【 2003】 63号 文 批 准 ， 由 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 、 上 海海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 、 武 汉 钢铁 股 份 有 限 公 司 共 同 发 起 设 立 。 注 册 资 本 1.65
亿 元 人 民 币 。 目 前 股 权 结 构 为 ： 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司占 44.55%、 上 海海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 占 31.21%、 武 汉 钢铁 股 份 有 限 公 司占 15.15% 、 上 海 彤 胜 投 资 管 理 中 心 （ 有 限 合 伙 ） 占 4.55%、 上 海 彤 骏 投 资 管 理 中 心 （ 有 限 合 伙 ） 占 4.54% 。 截 至 2017年 12月 31日 ， 本 基 金 管 理 人 共 管 理 58只 开 放 式 基 金 ， 即 长 信 利 息 收 益 开 放 式 证 券 投 资 基 金 、 长 信 银 利 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 金 利 趋 势 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 增 利动 态 策 略 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 双 利 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 丰 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 恒 利 优 势 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 量 化 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 美 国 标 准 普 尔 100等 权 重 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 鑫 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF)、 长 信 内 需 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 可 转 债债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 众 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF)、 长 信 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 纯 债 壹 号 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 改 革 红 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 量 化 中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 新 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 富 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 广 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 多 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 睿 进 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 量 化 多 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 医 疗 保 健 行 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF） 、 长 信 中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 长 信 富 民 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 富 海 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 保 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 富安 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 中 证 能 源 互 联 网 主 题 指 数 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF） 、 长 信 金 葵 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 富 全 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 泰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 海 外 收 益 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 先 锐 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 发 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 富 泰 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 电 子 信 息 行 业 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 富 平 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 先 利 半 年 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 创 新 驱 动 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 稳 益 纯 债债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 信 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 稳 健 纯 债债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 上 证 港 股 通 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 长 信 纯 债 壹 号 债 券 2017 年年度 报 告 第 14 页 共 66 页 金 、 长 信 纯 债 半 年 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 国 防 军 工 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 先 优 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 稳 势 纯 债债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 中 证 500指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 长 金 通 货 币市 场基 金 、 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF） 、 长 信 稳 通 三个 月 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 长 信低 碳 环 保 行 业 量 化 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 尚 一 年 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 乐 信 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 全 球 债 券 证 券 投 资 基 金 。 基 金 经 理 （ 或 基 金 经 理 小 组 ） 及 基 金 经 理 助 理 简 介 4.1.2
姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 （ 助 理 ） 期 限 证 券 从业 年 限 说 明 任 职 日 期 离 任 日 期 张 文 琍 长 信 纯 债 壹 号 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 鑫 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF)、 长 信 利 息 收 益 开 放 式 证 券 投 资 基 金 、 长 信 富 平 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 稳 益 纯 债债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 富 民 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 富 海 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 稳 势 纯 债债 券 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 长 金 通 货 币市 场基 金 的 基 金 经 理 、 固 定 收 益 部 总 监 2014年 7 月 1
日 - 23年 高 级 工 商 管 理 硕 士 ， 上 海 财 经 大 学 EMBA毕 业 ， 具 有 基 金 从业 资 格 。 曾 任 湖 北 证 券 公 司 交 易 一 部 交 易 员 、 长 江 证 券 有 限 责 任 公 司 资 产 管 理 事业 部 主 管 、 债 券 事业 总 部 投 资 部 经 理 、 固 定 收 益 总 部 交 易 部 经 理 。 2004年 9月 加 入 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 ， 历 任 长 信 利 息 收 益 开 放 式 证 券 投 资 基 金 交 易 员 、 基 金 经 理 助 理 、 长 信 利 息 收 益 开 放 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 职 务 。 现 任 固 定 收 益 部 总 监 、 长 信 纯 债 壹 号 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 鑫 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF)、 长 信 利 息 收 益 开 放 式 证 券 投 资 基 金 、 长 信 富 平 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 稳 益 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 富 民 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 富 海 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 稳 势 纯 债债 券 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 长 信 纯 债 壹 号 债 券 2017 年年度 报 告 第 15 页 共 66 页 长 金 通 货 币市 场基 金 的 基 金 经 理 。 注 ： 1、 首 任 基 金 经 理 任 职 日 期 以 本 基 金 成 立 之 日 为 准 ； 新 增 或 变 更 以 刊 登 新 增 /变 更 基 金 经 理 的 公 告 披 露 日 为 准 ； 2、 本 基 金 基 金 经 理 的 证 券 从业 年 限 以 基 金 经 理 进 入 证 券 业 务 相 关 机构 的 工 作 经 历 为 时 间 计 算 标 准 。 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 4.2
本 基 金 管 理 人 在 报 告 期 内 ， 严 格 遵 守 了 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合同 的 规 定 ， 勤勉 尽 责 地 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 利 益 ， 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益的 行 为 。 本 基 金 将 继续 以 取 信 于 市 场 、 取 信 于 社 会 投 资 公 众 为 宗 旨 ， 承 诺 将 一 如 既 往 地 本 着 诚 实 信 用 、 勤勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 ， 在 规 范 基 金 运 作 和 严 格 控 制 投 资 风 险 的 前 提 下 ， 努力 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 4.3
公 平 交 易 制 度 和 控 制 方 法 4.3.1
1、 所 有 投 资 对 象 的 投 资 指 令 必 须 经 由 交 易 部 门 总 监 或 其 授 权 人 审 核 分 配 至 交 易 人 员 执 行 。 进 行 投 资 指 令 分 配 的 人 员 必 须 保 证 投 资 指 令 得 到 公 平 对 待 。 2、 公 司 使 用 的 交 易 执 行 软 件 系 统 必 须 具 备如 下 功 能 ： （ 1） 严 格 按 照 时 间 顺 序 发 送 委 托 指 令 ； （ 2） 对 于 多 个 投 资 组 合 在 同 一 时 点 就 同 一 证 券 下 达 的相 同 方 向 的 投 资 指 令 ， 并 且 市 价 在 限 价 范 围 内 的 ， 系 统 能 够 将 交 易 员 针 对 该证 券 下 达 的 每 笔 委 托 自 动 按 照 指 令 数 量 比 例 分 拆 为 各 投 资 组 合 的 委 托 指 令 。 对 于不 同 投 资 组 合 针 对 交 易 所 同 一 证 券 的 同 一 方 向 竞 价交 易 指 令 ， 指 令 数 量 比 例 达 到 5： 1或 以上 的 ， 可 豁 免 启 动 公 平 交 易 开 关 。 3、 交 易 人 员 对 于 接 收 到 的 交 易 指 令 依 照 价 格 优 先 、 时 间 优 先 的 顺 序 执 行 。 在 执 行 多 个 投 资 组 合 在 同 一 时 点 就 同 一 证 券 下 达 的相 同 方 向 的 交 易 所投 资 指 令 时 ， 除 制 度 规 定 的 例 外 指 令 外 ， 必 须 开 启 系 统 的 公 平 交 易 开 关 。 4、 对 于不 同 投 资 组 合 均 进 行 债 券 一 级 市 场 申 购 、 非 公 开 发 行 股 票 申 购 等 非 集 中 竞 价交 易 的 投 资 对 象 ， 交 易 部 门 必 须 严 格 独 立 接 收 各 投 资 组 合 的 投 资 指 令 ， 在 申 购 结 果 产 生 前 ， 不 得 以任 何 形式 向 任 何 人 泄 露 各 投 资 指 令 的 内 容 ， 包 括 指 令价 格 及 数 量 等 要 素 。 长 信 纯 债 壹 号 债 券 2017 年年度 报 告 第 16 页 共 66 页 5、 对 于 各 投 资 组 合 以 独 立 账 户 名 义 进 行 申 购 的 投 资 对 象 ， 除 需 经 过 公 平 性 审 核 的 例 外 指 令 外 ， 申 购 获 配 的 证 券 数 量 由 投 资 管 理 系 统 接 收 各 类 证 券 登 记 结 算 机构 发 送 的 数 据 进 行 分 配 。 交 易 部 门 根 据 证 券 发 行 人 在 指 定 公 开 披 露 媒 体 上 披 露 的 申 购 结 果 对 系 统 内 分 配 数 量 进 行 核 准 ， 数 量 不 符 的 ， 应 当 第 一 时 间 告 知 各 投 资 管 理 部 门 的 总 监 及 监 察 稽 核 部 总 监 。 对 于以 公 司 名 义 进 行 申 购 的 投 资 对 象 ， 公 司 在 获 配 额 度 确 定 后 ， 严 格 按 照 价 格 优 先 的 原 则 在 各 投 资 组 合 间 进 行 分 配 。 申 购 价 格 相 同 的 投 资 组 合 则 根 据 投 资 指 令 的 数 量 按 比 例 进 行 分 配 。 确 因 特 殊 原 因 不 能 按 照 上 述 原 则 进 行 分 配 的 ， 应 启 动 异 常 交 易 识 别 流 程 ， 审 核 通 过 的 ， 可 以 进 行 相 应 分 配 。 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 4.3.2
本 报 告 期 内 ， 公 司 已 实 行 公 平 交 易 制 度 ， 并建 立 公 平 交 易 制 度 体 系 ， 已 建 立 投 资 决 策 体 系 ， 加 强 交 易 执 行 环 节 的 内 部 控 制 ， 并 通 过 工 作 制 度 、 流 程 和 技 术 手 段 保 证 公 平 交 易 原 则 的 实 现 。 同 时 ， 公 司 已 通 过 对 投 资 交 易 行 为 的监 控 、 分 析 评 估 和 信 息 披 露 来 加 强 对 公 平 交 易 过 程 和 结 果 的监 督 。 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 4.3.3
本 报 告 期 内 ， 除 完 全 按 照 有 关 指 数 的 构 成 比 例 进 行 投 资 的 组 合 外 ， 其 余 各 投 资 组 合 未 发 生 参 与交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该证 券 当 日 成 交 量 的 5%的 情 形 ， 未 发 现 异 常 交 易 行 为 。 同 时 ， 对 本 年度 同向 交 易 价 差 进 行 专 项 分 析 ， 未 发 现 异 常 情 况 。 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 4.4
报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 4.4.1
自 2016年 10月 份 开 始 的的 市 场 调 整 ， 债 券 市 场 已 经 大 致 经 历 了 四 个 阶 段 。 2017年 国 内 面 临 金 融 严 监 管 和 去 杠杆 ， 国 际 上 美 联 储 加 息 步 伐 加 快 ， 面 临 国 内 外 的 复 杂 局 势 ， 我 国 货 币 政 策 维 持 中 性 ， 债 券 市 场 面 临 资 金 紧 平 衡 ， 货 币市 场 利 率 和 债 券 市 场 收 益 率 不 断 上 行 。 由 于 监 管 部 门 对 系 统 金 融 风 险 的 担 忧 ， 金 融 市 场 的 出 清 缓 慢 ， 维 持 进 二 退 一 节 奏 ， 导 致 市 场 调 整 筑 底 时 间 延 长 。 年 初 我 们 全 面 减 仓 ， 缩 减 久 期 ， 提 高 组 合 流 动 性 ， 避 免 流 动 性 风 险 ， 尽 量 减 少 回 撤 ， 后 期 并 未 保 守 于 3月 底 和 6月 抓 了两 次 反 弹 行 情 且 相 应 增 加利 率 债 波 段 操 作 。 目 前 来 看 ， 两 次 左 侧 加 仓 对 组 合 依 然 是 正 贡 献 ,在 低位 的 投 资 上 较 为 稳 健 有 效 。 长 信 纯 债 壹 号 债 券 2017 年年度 报 告 第 17 页 共 66 页 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 4.4.2
截 至 2017年 12月 31日 ， 本 基 金 A类 份 额 净 值 为 1.1218元 ， 累 计 份 额 净 值 为 1.3718元 ； 本 基 金 C
类 份 额 净 值 为 1.0439元 ， 累 计 份 额 净 值 为 1.3639元 。 本 报 告 期 内 本 基 金 A净 值 增 长 率 为 2.45%， 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 -3.38%； 本 基 金 C类 份 额 净 值 增 长 率 为 1.61%， 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 -3.20%。 管 理 人 对宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 4.5
展 望 后 市 ， 美 国 经 济 政 策 不 确 定 性 上 升 ， 美 联 储 加 息 周 期 的 提 速 可 能 会 带 来 美 元 强 周 期 的 出 现 ； 金 融 去 杠杆 进 程 、 经 济 增 长 情 况 以 及 海 外 货 币 政 策 是 我 国 货 币 政 策 转 向 的 主 要 影 响 因 素 。 2018年 国 内 经 济 仍 将 维 持 L型 筑 底 走 势 ， 通 胀 有望 出 现 一 定 程 度 回 升 ， 货 币 政 策 稳 健 基 调 下 中 性 偏 紧 ， 监 管 政 策 在 “ 防 风 险 、 去 杠杆 ” 的 调 控 方 针 下 将 保 持 高 压 ， 资 金 市 场 的 波 动 性 将 进 一 步 上 升 ， 结 构 性 分 化 更 加 明显 。 在 此 背 景 下 ， 货 币 政 策 暂 时无 法 放 松 ， 监 管 政 策 需 要 继续 出 台 细 则 并 落 实 ， 预 计 短 期 债 券 市 场 维 持 高 位 震 荡 的 走 势 ， 但 债 券 长 线 配 置 价 值 凸 显 。 我 们 将 密 切 关 注 双 支 柱 政 策 框 架 中 货 币 政 策 、 监 管 政 策 的 变 动 ， 以 及 由 此 带 来 的 机 会 和 风 险 。
我 们 将 继续 秉 承 谨 慎 原 则 ， 加 强 组 合 的 流 动 性 管 理 ， 在 做 好 利 率 风 险 控 制 的 同 时 ， 增 加 对 新 经 济 环 境 下 信 用 风 险 的 审 慎 判 断 。 适 度 增 加 组 合 久 期 ， 密 切 关 注 经 济 走 势 和 政 策 动 向 ， 紧 跟 组 合 规 模 变 动 进 行 资 产 配 置 ， 争 取 在 流 动 安 全 的 前 提 下 ， 为 投 资 者 获 取 更 好 的 收 益 。 管 理 人 内 部 有 关 本 基 金 的监 察 稽 核 工 作 情 况 4.6
2017年度 ， 随 着 市 场 调 整 及 政 府 职能 以 及 监 管 方 式 的 转 换 ， 强 监 管 、 重 落 实 的监 管 要 求 进 一 步 明 确 ， 对 公 司 的 合 规 及 风 险 管 理 工 作 提 出 了 更 高 的 要 求 。 在 此 情 况 下 ， 本 年度 监 察 稽 核 工 作 主 要 围 绕 以下 几 个 部 分 展 开 ： 本 年度 ， 监 察 稽 核 部 严 把 合 规 底 线 不 动 摇 ， 及 时 、 有 效 将 各 项 监 管 要 求 传 导 到 位 并 紧 抓 落 实 。 对 于 新 下 发 的 法 律 法 规 的 后 续 通 报 、 分 析 、 培 训 、 制 度 修 订 、 新 业 务 风 险 评 估 与 合 规 支 持 等 工 作 ， 监 察 稽 核 部 均 能 做 到 及 时 通 报 全 员 ， 融 会 贯 通 ， 并 及 时 对 公 司 的 内 部 控 制 方 式 及 制 度 进 行 调 整 。 本 年度 ， 监 察 稽 核 部 在 督 察 长 的 指 导 下 ， 继续 加 强 公 司 内 部 控 制 的 体 系 建 设 ， 落 实 内 控 与 风 控 防 线 的 全 面 前 置 。 在 督 察 长 的 领 导 下 开 展 了 全 面 风 险 梳 理 与 自 查 工 作 ， 并 依 据 自 查 工 作 成 果 汇 总 整 理 更 新 了 公 司 的 风 险 地 图 ， 使 公 司 各 部 门 更 加 深 刻 地 认识 到 内 控 制 度 对 促 进 公 司 规 范 经 营 ， 有 效 防 范 和 化 解 风 险 ， 保 障 基 金 持 有 人 利 益 等 方 面 的 重 要 性 。 为 公 司 后 续 业 务 发 展 奠 定 了 良 好 的 合 规 基 础 。 长 信 纯 债 壹 号 债 券 2017 年年度 报 告 第 18 页 共 66 页 本 年度 ， 监 察 稽 核 部 着 力 于 加 强 部 门 内 部 人 员 管 理 及 风 险 管 控 ， 做 好 前 、 中 、 后 台 的 协 调 和 服 务 工 作 。 监 察 稽 核 部 密 切 关 注 监 管 部 门 法 律 法 规 及 指 导 意 见 更 新 情 况 ， 对 于 新 发 法 律 法 规 的 后 续 通 报 、 分 析 、 培 训 、 制 度 修 订 、 新 业 务 风 险 评 估 与 合 规 支 持 等 工 作 ， 监 察 稽 核 部 均 能 做 到 及 时 通 报 全 员 ， 融 会 贯 通 ， 并 及 时 与业 务 部 门 进 行 沟 通 ， 对 公 司 的 内 部 控 制 方 式 及 制 度 进 行 调 整 。 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 4.7
根 据 相 关 法 律 法 规 ， 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 （ 以下 简 称 “ 公 司 ” ） 制 订 了 健 全 、 有 效 的 估 值 政 策 和 估 值 程 序 ， 成 立 了 估 值 委 员 会 ， 估 值 委 员 会 是 公 司 基 金 估 值 的 主 要 决 策 机构 ， 负责 拟 定 公 司 的 估 值 政 策 、 估 值 方 法 及 采 用 的 估 值 程 序 和 技 术 ， 健 全公 司 估 值 决 策 体 系 ， 对 公 司 现 有 程 序 和 技 术 进 行 复 核 和 审 阅 ， 当 发 生 了 影 响 估 值 程 序 和 技 术 的 有 效 性 及 适 用 性 的 情 况 及 时 修 订 估 值 程 序 ； 估 值 委 员 会 成 员 由 基 金 事 务 部 、 投 资 、 研 究 、 交 易 等 相 关 业 务 部 门 负责 人以 及 基 金 事 务 部 至 少 一 名 业 务 骨 干 共 同 组 成 。 相 关 参 与人 员 都 具 有 丰 富 的 证 券 行 业 工 作 经 验 ， 熟 悉 相 关 法 规 和 估 值 方 法 ， 均 具 备 估 值 业 务 所 需 的 专业 胜 任 能 力 。 基 金 经 理 不 直 接 参 与 估 值 决 策 ， 估 值 决 策 由 与 会估 值 工 作 小 组 成 员 1/2以上 多 数 票 通 过 。 对 于 估 值 政 策 和 估 值 原 则 ， 公 司 与 基 金 托 管 人 充 分 沟 通 ， 达 成 一 致 意 见 。 审 计 本 基 金 的 会 计 师 事 务 所 认 可 公 司 基 金 估 值 政 策 和 程 序 的 适 当 性 。
本 基 金 管 理 人 已 与中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司及 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 服 务 协 议 ， 由 其 按 约 定 分别 提 供 银 行 间 同 业 市 场 及 交 易 所 交 易 的 债 券 品 种 的 估 值 数 据 以 及 流 通 受 限 股 票 的 折扣 率 。 参 与 估 值 流 程 各 方 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 。 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 4.8
根 据 相 关 法 律 法 规 和 本 基 金 基 金 合同 规 定 的 基 金 收 益 分 配 原 则 以 及 基 金 实 际 运 作 情 况 ， 本 基 金 本 报 告 期 进 行 了一 次 利 润 分 配 ， 具 体 情 况 如 下 ： 长 信 纯 债 壹 号 债 券 A 金 额 单 位 ： 人 民 币 元 序 号 权 益 登 记 日 除 息 日 每 10份 基 金 份 额 分 红 数 现 金 形式 发 放 总 额 再 投 资 形式 发 放 总 额 本期 利 润 分 配 合 计 备 注 1
2017年 5
月 16日 2017年 5月 16日 2.500 120,887,006.775,799,125.54126,686,132.31
合 计 - - 2.500 120,887,006.775,799,125.54126,686,132.31
长 信 纯 债 壹 号 债 券 C
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 长 信 纯 债 壹 号 债 券 2017 年年度 报 告 第 19 页 共 66 页 序 号 权 益 登 记 日 除 息 日 每 10份 基 金 份 额 分 红 数 现 金 形式 发 放 总 额 再 投 资 形 式 发 放 总 额 本期 利 润 分 配 合 计 备 注 1
2017
年 5
月 16日 2017年 5月 16
日 3.200 4,705,116,220.35 1,217.19 4,705,117,437.54
合 计 - - 3.200 4,705,116,220.35 1,217.19 4,705,117,437.54
本 基 金 收 益 分 配 原 则 如 下 ： 1、 基 金 收 益 分 配采 用 现 金 方 式 或 红 利 再 投 资 方 式 （ 指 将 现 金 红 利 按 除 息 日 除 权 后 的 基 金 份 额 净 值 为 计 算 基 准 自 动 转 为 相 应 类 别 的 基 金 份 额 进 行 再 投 资 ）， 基 金 份 额 持 有 人 可 选 择 现 金 方 式 或 红 利 再 投 资 方 式 ； 若 基 金 份 额 持 有 人事 先 未 做 出 选 择 ， 本 基 金 默 认 的 收 益 分 配 方 式 是 现 金 分 红 ； 若 基 金 份 额 持 有 人 选 择 红 利 再 投 资 ， 红 利 再 投 资 的 份 额 免 收 申 购费 用 ；
2、 同 一 类 别 每 一 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 ； 3、 收 益 分 配 时 所 发 生 的 银 行 转 账 或 其 他 手 续 费 用由 投 资 者 自 行 承担 。 当 投 资 者 的 现 金 红 利 小 于一 定 金 额 ， 不 足 以 支 付 银 行 转 账 或 其 他 手 续 费 用 时 ， 基 金 登 记 结 算 机构 可 将 投 资 者 的 现 金 红 利 按 除 息 日 除 权 后 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 ；
4、 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下 ， 基 金 收 益 每 年 最 多 分 配 12次 ， 每次 收 益 分 配 最 低 比 例 不 得 低 于 收 益 分 配 基 准 日 可 供 分 配 利 润 的 50%， 若 基 金 合同 生 效 不 满 3个 月 可 不 进 行 收 益 分 配 ；
5、 基 金 收 益 分 配 基 准 日 的 各 类 基 金 份 额 的 基 金 份 额 净 值 减 去 每 单 位 基 金 份 额 收 益 分 配 净 额 后 不 能 低 于 面 值 ；
6、 分 红 权 益登 记 日 申 请 申 购 的 基 金 份 额 不享 受 当 次 分 红 ， 分 红 权 益登 记 日 申 请 赎 回 的 基 金 份 额 享 受 当 次 分 红 ；
7、 基 金 红 利 发 放日 距 离 收 益 分 配 基 准 日 （ 即 期末 可 供 分 配 利 润 计 算 截 至 日 ） 的 时 间 不 得 超 过 15个 工 作 日 。
8、 法 律 法 规 或 监 管 机构 另 有 规 定 的 ， 从 其 规 定 。 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 4.9
无 。 长 信 纯 债 壹 号 债 券 2017 年年度 报 告 第 20 页 共 66 页 托 管 人 报 告 §5
报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 5.1
基 金 托 管 人 依 据 《 长 信 纯 债 壹 号 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合同 》 与 《 长 信 纯 债 壹 号 债 券 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》 ， 托 管 长 信 纯 债 壹 号 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ 以下 称 “ 本 基 金 ” ） 的 全 部 资 产 。 本 报 告 期 内 ， 本 托 管 人 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 相 关 法 律 法 规 、 基 金 合同和 托 管 协 议 的 规 定 ， 诚 信 、 尽 责 地 履 行 了 基 金 托 管 人义 务 ， 不 存 在 损 害 本 基 金 份 额 持 有 人 利 益的 行 为 。 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 5.2
明 本 报 告 期 内 ， 本 托 管 人 依 据 国 家 相 关 法 律 法 规 、 基 金 合同和 托 管 协 议 的 规 定 ， 对 基 金 管 理 人 在 本 基 金 的 投 资 运 作 、 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 基 金 收 益的 计 算 、 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 必 要 的监 督 、 复 核 和 审 查 ， 未 发 现 其 存 在 任 何 损 害 本 基 金 份 额 持 有 人 利 益的 行 为 。 本 报 告 期 内 ， 本 基 金 对 基 金 份 额 持 有 人 进 行 了 1次 利 润 分 配 ， 分 配 金 额 为 4,831,803,569.85
元 。 托 管 人 对 本 年度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 5.3
本 报 告 期 内 ， 由 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 编 制 本 托 管 人 复 核 的 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 收 益 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 （ 注 ： 财 务 会 计 报 告 中 的 “ 金 融 工 具 风 险 及 管 理 ” 部 分 未 在 托 管 人 复 核 范 围 内 ） 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 真 实 、 准 确 、 完 整 。 长 信 纯 债 壹 号 债 券 2017 年年度 报 告 第 21 页 共 66 页 审 计 报 告 §6
审 计 报 告 基 本 信 息 6.1
财 务 报 表 是 否 经 过 审 计 是 审 计 意 见 类 型 标 准 无 保 留 意 见 审 计 报 告 编 号 德 师 报 (审 )字 (18)第 P00431号
审 计 报 告 的 基 本 内 容 6.2
审 计 报 告 标 题 审 计 报 告 审 计 报 告 收 件人 长 信 纯 债 壹 号 债 券 型 证 券 投 资 基 金 全 体 基 金 份 额 持 有 人 审 计 意 见 段 我 们 审 计 了 长 信 纯 债 壹 号 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 财 务 报 表 ， 包 括 2017 年 12月 31日 的 资 产 负 债 表 ， 2017年度 的 利 润 表 、 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 )变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 。 我 们 认 为 ， 后 附 的 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定 编 制 ， 公允 反 映 了 长 信 纯 债 壹 号 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2017 年 12月 31日 的 财 务 状 况 、 2017年度 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 。 形 成 审 计 意 见 的 基 础 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 。 审 计 报 告 的 “ 注 册 会 计 师 对 财 务 报 表 审 计 的 责 任 ” 部 分 进 一 步 阐 述 了 我 们 在 这 些 准 则 下 的 责 任 。 按 照 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则 ， 我 们 独 立 于 长 信 纯 债 壹 号 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ， 并 履 行 了 职 业 道 德 方 面 的 其 他 责 任 。 我 们 相 信 ， 我 们 获 取 的 审 计证 据 是 充 分 、 适 当 的 ， 为 发 表 审 计 意 见 提 供 了 基 础 。 强 调 事 项 -
其 他事 项 -
其 他 信 息 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 (以下 简 称 “ 基 金 管 理 人 ” )管 理 层 对 其 他 信 息 负责 。 其 他 信 息 包 括 长 信 纯 债 壹 号 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2017 年度 报 告 中 涵 盖的 信 息 ， 但 不 包 括 财 务 报 表 和 我 们 的 审 计 报 告 。 我 们 对 财 务 报 表 发 表 的 审 计 意 见 不 涵 盖 其 他 信 息 ， 我 们也不 对 其 他 信 息 发 表 任 何 形式 的 鉴 证 结 论 。 结 合 我 们 对 财 务 报 表 的 审 计 ， 我 们 的 责 任 是 阅 读 其 他 信 息 ， 在 此 过 程 中 ， 考 虑 其 他 信 息 是 否 与 财 务 报 表 或我 们 在 审 计 过 程 中 了 解 到 的 情 况 存 在 重 大 不一 致 或 者 似 乎 存 在 重 大 错 报 。 基 于 我 们 已 执 行 的 工 作 ， 如 果 我 们 确 定 其 他 信 息 存 在 重 大 错 报 ， 我 们 应 当 报 告 该 事 实 。 在 这 方 面 ， 我 们 无 任 何 事 项 需 要 报 告 。 管 理 层 和 治 理 层 对 财 务 报 表 的 责 任 段 基 金 管 理 人 管 理 层 负责 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定 编 制 财 务 报 表 ， 使 其 实 现 公允 反 映 ， 并 设计 、 执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控 制 ， 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 而 导 致 的 重 大 错 报 。 在 编 制 财 务 报 表 时 ， 基 金 管 理 人 管 理 层 负责 评 估 长 信 纯 债 壹 号 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 持 续经 营 能 力 ， 披 露 与 持 续经 营 相 关 的 事 项 ( 如 适 用 )， 并 运 用 持 续经 营 假 设 ， 除 非 基 金 管 理 人 管 理 层 计 划 清 算 长 信 纯 债 壹 号 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 终 止 经 营 或 别 无 其 他 现 实 的 选 择 。 基 金 管 理 人 治 理 层 负责 监 督 长 信 纯 债 壹 号 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 财 务 报 告 过 程 。 注 册 会 计 师 对 财 务 报 表 审 计 的 责 我 们 的目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 长 信 纯 债 壹 号 债 券 2017 年年度 报 告 第 22 页 共 66 页 任 的 重 大 错 报 获 取 合 理 保 证 ， 并 出具 包 含 审 计 意 见 的 审 计 报 告 。 合 理 保 证 是 高 水 平 的 保 证 ， 但 并 不 能 保 证 按 照 审 计 准 则 执 行 的 审 计 在 某 一 重 大 错 报 存 在 时 总 能 发 现 。 错 报 可 能 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 ， 如 果 合 理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报 表 作 出 的 经 济 决 策 ， 则 通 常 认 为 错 报 是 重 大 的 。 在 按 照 审 计 准 则 执 行 审 计 工 作 的 过 程 中 ， 我 们 运 用 职 业 判 断 ， 保 持 职 业 怀 疑 。 同 时 ， 我 们也 执 行 以下 工 作 ： (1)识 别 和 评 估 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 ， 设计 和 实 施 审 计 程 序 以 应 对 这 些 风 险 ， 并 获 取 充 分 、 适 当 的 审 计证 据 ， 作 为 发 表 审 计 意 见 的 基 础 。 由 于 舞 弊 可 能 涉 及 串 通 、 伪 造 、 故 意 遗 漏 、 虚 假 陈 述 或 凌 驾 于 内 部 控 制 之上 ， 未 能 发 现 由 于 舞 弊 导 致 的 重 大 错 报 的 风 险 高 于 未 能 发 现 由 于 错 误 导 致 的 重 大 错 报 的 风 险 。 (2)了 解 与 审 计 相 关 的 内 部 控 制 ， 以 设计 恰 当 的 审 计 程 序 ， 但 目的 并 非 对 内 部 控 制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 (3)评 价 基 金 管 理 人 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 做 出 会 计 估 计 及 相 关 披 露 的 合 理 性 。 (4)对 基 金 管 理 人 管 理 层 使 用 持 续经 营 假 设 的 恰 当 性 得 出 结 论 。 同 时 ， 根 据 获 取 的 审 计证 据 ， 就 可 能 导 致 对 长 信 纯 债 壹 号 债 券 型 证 券 投 资 基 金 持 续经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确 定 性 得 出 结 论 。 如 果 我 们 得 出 结 论认 为 存 在 重 大 不 确 定 性 ， 审 计 准 则 要 求 我 们 在 审 计 报 告 中 提 请 报 表 使 用 者 注 意 财 务 报 表 中 的相 关 披 露 ； 如 果 披 露 不 充 分 ， 我 们 应 当 发 表 非 无 保 留 意 见 。 我 们 的 结 论 基 于 截 至 审 计 报 告 日 可 获 得 的 信 息 。 然 而 ， 未来 的 事 项 或 情 况 可 能 导 致 长 信 纯 债 壹 号 债 券 型 证 券 投 资 基 金 不 能 持 续经 营 。 (5)评 价 财 务 报 表 的 总 体 列 报 、 结 构 和 内 容 (包 括披 露 )， 并 评 价 财 务 报 表 是 否 公允 反 映 相 关 交 易 和 事 项 。 我 们与 基 金 管 理 人 治 理 层就 计 划 的 审 计 范 围 、 时 间 安 排 和 重 大 审 计 发 现 等 事 项 进 行 沟 通 ， 包 括 沟 通 我 们 在 审 计 中 识 别 出 的 值 得 关 注 的 内 部 控 制 缺 陷 。 注 册 会 计 师 的 姓 名 曾 浩 吴 凌 志 会 计 师 事 务 所 的 名 称 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 会 计 师 事 务 所 的 地址 上 海 市 黄 浦 区 延 安 东 路 222号 30楼 审 计 报 告 日 期 2018年 3月 26日
长 信 纯 债 壹 号 债 券 2017 年年度 报 告 第 23 页 共 66 页 年度 财 务 报 表 §7
资 产 负 债 表 7.1
会 计 主 体 ： 长 信 纯 债 壹 号 债 券 型 证 券 投 资 基 金 报 告 截 止 日 ： 2017年 12月 31日 单 位 ： 人 民 币 元 资 产 附 注 号 本期末 2017年 12月 31日 上 年度 末 2016年 12月 31日 资 产 ：
银 行 存 款 7.4.7.1 3,441,577.01 13,882,791.16
结 算 备 付 金 213,249.73 1,318,765.77
存 出 保 证 金 38,869.62 101,817.77
交 易 性 金 融 资 产 7.4.7.2 954,917,886.00 1,948,425,963.60
其 中 ： 股 票 投 资 - -
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 954,917,886.00 1,948,425,963.60
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 7.4.7.3 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 7.4.7.4 212,799,119.20 -
应 收 证 券 清 算 款 1,020,671.95 -
应 收 利 息 7.4.7.5 21,150,843.27 54,961,492.76
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 1,729,716.85 583,829.22
长 信 纯 债 壹 号 债 券 2017 年年度 报 告 第 24 页 共 66 页 递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 7.4.7.6 - -
资 产 总 计 1,195,311,933.63 2,019,274,660.28
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号 本期末 2017年 12月 31日 上 年度 末 2016年 12月 31日 负 债 ： 短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 7.4.7.3 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - 208,999,486.50
应 付 证 券 清 算 款 - -
应 付 赎 回 款 2,596,632.29 127,316.55
应 付 管 理 人 报 酬 734,168.29 1,416,818.46
应 付 托 管 费 209,762.34 404,805.23
应 付 销 售 服 务 费 250,038.75 -
应 付交 易 费 用 7.4.7.7 27,290.58 90,676.36
应 交 税 费 118,206.22 118,206.22
应 付 利 息 - 86,110.47
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 7.4.7.8 421,502.83 421,185.72
长 信 纯 债 壹 号 债 券 2017 年年度 报 告 第 25 页 共 66 页 负 债 合 计 4,357,601.30 211,664,605.51
所 有 者 权 益 ： 实 收 基 金 7.4.7.9 1,108,275,826.71 1,344,261,030.73
未 分 配 利 润 7.4.7.10 82,678,505.62 463,349,024.04
所 有 者 权 益 合 计 1,190,954,332.33 1,807,610,054.77
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1,195,311,933.63 2,019,274,660.28
注 ： 报 告 截 止 日 2017年 12月 31日 ， 长 信 纯 债 壹 号 债 券 A基 金 份 额 净 值 1.1218元 ， 基 金 份 额 总 额 437,090,267.93份 ； 长 信 纯 债 壹 号 债 券 C基 金 份 额 净 值 1.0439元 ， 基 金 份 额 总 额 671,185,558.78份 。 长 信 纯 债 壹 号 债 券 份 额 总 额 合 计 为 1,108,275,826.71份 。
利 润 表 7.2
会 计 主 体 ： 长 信 纯 债 壹 号 债 券 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 ： 2017年 1月 1日 至 2017年 12月 31 日 单 位 ： 人 民 币 元 项 目 附 注 号 本期 2017年 1月 1日 至 2017
年 12月 31日 上 年度 可 比 期 间 2016年 1月 1日 至 2016
年 12月 31日 一 、 收 入
64,430,442.63 149,217,764.89
1. 利 息 收 入 92,959,454.81 240,739,210.88
其 中 ： 存 款 利 息 收 入 7.4.7.11 2,403,251.78 1,124,392.84
债 券利 息 收 入 78,745,229.22 232,983,588.89
资 产 支 持 证 券利 息 收 入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 11,810,973.81 6,631,229.15
其 他 利 息 收 入 - -
2. 投 资 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 填 列 ） -59,181,648.88 -24,512,572.29
其 中 ： 股 票 投 资 收 益 7.4.7.12 - -
长 信 纯 债 壹 号 债 券 2017 年年度 报 告 第 26 页 共 66 页 基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 7.4.7.13 -59,181,648.88 -24,512,572.29
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 7.4.7.13. 5 - -
贵 金 属 投 资 收 益 7.4.7.14 - -
衍 生 工 具 收 益 7.4.7.15 - -
股 利 收 益 7.4.7.16 - -
3. 公允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） 7.4.7.17 20,898,337.10 -79,764,338.23
4. 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） - -
5. 其 他 收 入 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） 7.4.7.18 9,754,299.60 12,755,464.53
减 ： 二 、 费 用 23,582,462.33 53,972,005.03
1 ． 管 理 人 报 酬 7.4.10.2.1 12,627,548.47 30,418,106.87
2 ． 托 管 费 7.4.10.2.2 3,607,871.01 8,690,887.72
3 ． 销 售 服 务 费 7.4.10.2.3 4,625,089.79 -
4 ． 交 易 费 用 7.4.7.1 9 89,505.95 152,518.48
5 ． 利 息 支 出 2,279,339.81 14,343,091.96
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 2,279,339.81 14,343,091.96
6 ． 其 他 费 用 7.4.7. 20 353,107.30 367,400.00
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ -” 号 填 列 ） 40,847,980.30 95,245,759.86
减 ： 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ -” 号 填 列 ） 40,847,980.30 95,245,759.86
所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表 7.3
会 计 主 体 ： 长 信 纯 债 壹 号 债 券 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 ： 2017年 1月 1日 至 2017年 12月 31 日 单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2017年 1月 1日 至 2017年 12月 31日 长 信 纯 债 壹 号 债 券 2017 年年度 报 告 第 27 页 共 66 页 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 1,344,261,030.73 463,349,024.04 1,807,610,054.77
二 、 本期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利 润 ） - 40,847,980.30 40,847,980.30
三 、 本期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减 少 以 “ -” 号 填 列 ） -235,985,204.02 4,410,285,071.13 4,174,299,867.11
其 中 ： 1.基 金 申 购 款 16,353,513,886.66 5,328,640,112.14 21,682,153,998.80
2.基 金 赎 回 款 -16,589,499,090.68 -918,355,041.01 -17,507,854,131.69
四 、 本期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以 “ -” 号 填 列 ） - -4,831,803,569.85 -4,831,803,569.85
五 、 期末 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 1,108,275,826.71 82,678,505.62 1,190,954,332.33
项 目 上 年度 可 比 期 间 2016年 1月 1日 至 2016年 12月 31日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 2,008,328,519.68 661,738,032.42 2,670,066,552.10
二 、 本期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利 润 ） - 95,245,759.86 95,245,759.86
三 、 本期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减 少 以 “ -” 号 填 列 ） -664,067,488.95 -293,634,768.24 -957,702,257.19
其 中 ： 1.基 金 申 购 款 8,709,190,584.17 3,089,936,321.53 11,799,126,905.70
2.基 金 赎 回 款 -9,373,258,073.12 -3,383,571,089.77 -12,756,829,162.89
四 、 本期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以 “ -” 号 填 列 ） - - -
五 、 期末 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 1,344,261,030.73 463,349,024.04 1,807,610,054.77
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。 本 报 告 7.1 至 7.4 财 务 报 表 由 下 列 负责 人 签 署 ： ______成 善 栋 ______
______覃 波 ______
____孙 红 辉 ____
基 金 管 理 人 负责 人
主 管 会 计 工 作 负责 人
会 计 机构 负责 人 长 信 纯 债 壹 号 债 券 2017 年年度 报 告 第 28 页 共 66 页 报 表 附 注 7.4
基 金 基 本 情 况 7.4.1
长 信 纯 债 壹 号 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( 以下 简 称 “ 本 基 金 ” )由 长 信 中 短 债 证 券 投 资 基 金 (以下 简 称 “ 长 信 中 短 债债 券 基 金 ” )转 型 而 成 。 长 信 中 短 债债 券 基 金 系 由 基 金 管 理 人 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》、《 长 信 中 短 债 证 券 投 资 基 金 基 金 合同 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定 ， 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 (以下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” )以 证 监 许 可 [2010]481号 文 批 准公 开 募 集 ， 于 2010 年 6月 28日 募 集 成 立 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 基 金 ， 存 续 期 限 为不 定 期 ， 首 次 设 立 募 集 基 金 份 额 为 2,234,260,528.19份 ， 经 上 海 众 华 沪 银 会 计 师 事 务 所 验 证 。 长 信 中 短 债债 券 基 金 基 金 管 理 人为 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 ， 基 金 托 管 人为中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 。 长 信 中 短 债债 券 基 金 于 2014年 5月 23 日 至 2014年 6月 2日 止 期 间 以 通 讯 方 式 召 开 了 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ， 大 会 审 议 了 《 关 于 长 信 中 短 债 证 券 投 资 基 金 变 更 投 资 范 围 及 其 他 相 关 事 项 的 议 案 》 ， 并 由 参 加 大 会 的 基 金 份 额 持 有 人 及 代 理 人 对 本 次 会 议议 案 表 决 通 过 ， 决 议 于 2014年 7月 1日 生 效 。 长 信 中 短 债债 券 基 金 名 称 变 更 为 “ 长 信 纯 债 壹 号 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ” ， 修 订 后 的 《 长 信 纯 债 壹 号 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合同 》 (以下 简 称 “ 基 金 合同 ” )于 2014年 7月 1日 生 效 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 保 持 不 变 。 根 据 2017年 1月 4日 发 布 的 《 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 长 信 纯 债 壹 号 债 券 型 证 券 投 资 基 金 增 设 C类 基 金 份 额 相 关 事 项 的 公 告 》 ， 从 2017年 1月 9日 起 ， 本 基 金 增 设 C类 份 额 (以下 简 称 “ 长 信 纯 债 壹 号 债 券 C” )， 长 信 纯 债 壹 号 债 券 C的 年 销 售 服 务 费 率 为 0.40%。 本 基 金 分 类 后 ， 原 有 基 金 份 额 将 自 动划 归 为 本 基 金 A类 基 金 份 额 (以下 简 称 “ 长 信 纯 债 壹 号 债 券 A” )， 长 信 纯 债 壹 号 债 券 A
不 收 取 销 售 服 务 费 。 根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》、 截 至 报 告 期末最 新 公 告 的 基 金 合同 及 《 长 信 纯 债 壹 号 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 的 有 关 规 定 ， 本 基 金 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 国 债 、 金 融 债 、 公 司 债 、 企 业 债 、 政 府 机构 债 、 央 行 票 据 、 短 期 融 资 券 、 超 级 短 期 融 资 券 、 资 产 支 持 证 券 、 次 级 债 券 、 债 券 回 购 等 固 定 收 益 品 种 ， 银 行 存 款 (包 括 协 议 存 款 、 定 期 存 款 及 其 他 银 行 存 款 )、 货 币市 场 工 具 、 国 债 期 货 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 。 本 基 金 投 资 于 债 券 资 产 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 80%。 每 个交 易 日 日 终 在 扣 除 国 债 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 ， 本 基 金 持 有 现 金 以 及 到 期 日 在 1年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5%。 如 出 现 法 律 法 规 或 监 管 机构 以 后 允 许 基 金 投 资 的 其 他 品 种 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 ， 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 ： 中 债 综 合 指 数 。 长 信 纯 债 壹 号 债 券 2017 年年度 报 告 第 29 页 共 66 页 本 基 金 的 财 务 报 表 于 2018年 3月 26日 已 经 本 基 金 的 基 金 管 理 人 批 准 报 出 。 会 计 报 表 的 编 制 基 础 7.4.2
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 及 相 关 规 定 (以下 简 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” )
以 及 中 国 证 监 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定 编 制 ， 同 时 在 具 体会 计 核 算 和 信 息 披 露 方 面 也 参 考 了中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 发 布 的 若 干 基 金 行 业 实 务 操 作 。 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明 7.4.3
本 基 金 财 务 报 表 的 编 制 符 合 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 监 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定 的 要 求 ， 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2017年 12月 31日 的 财 务 状 况 以 及 2017年度 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 。 重 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 7.4.4
会 计 年度 7.4.4.1
本 基 金 的 会 计 年度 自 公 历 1月 1日 起 至 12月 31日 止 。 记 账 本 位 币 7.4.4.2
本 基 金 以人 民 币 为 记 账 本 位 币 。 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 分 类 7.4.4.3
1) 金 融 资 产 的 分 类 根 据 本 基 金 的 业 务 特 点 和 风 险 管 理 要 求 ， 本 基 金 将 所 持 有 的 金 融 资 产 在 初 始 确 认 时 划分 为以 公允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益的 金 融 资 产 和 贷 款 及 应 收 款 项 ， 暂 无 金 融 资 产 划分 为 可 供 出 售 金 融 资 产 或 持 有 至 到 期 投 资 。 除 衍 生 工 具 所 产 生 的 金 融 资 产 在 资 产 负 债 表 中以 衍 生 金 融 资 产 列 示 外 ， 其 他以 公允 价 值 计 量 且 其公允 价 值 变 动 计 入 损 益的 金 融 资 产 在 资 产 负 债 表 中以交 易 性 金 融 资 产 列 示 。 本 基 金 持 有 的 各 类 应 收 款 项 、 买 入 返 售 金 融 资 产 等 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 、 回 收 金 额 固 定 或 可 确 定 的 非 衍 生 金 融 资 产 分 类 为 贷 款 及 应 收 款 项 。 2) 金 融 负 债 的 分 类 根 据 本 基 金 的 业 务 特 点 和 风 险 管 理 要 求 ， 本 基 金 将 持 有 的 金 融 负 债 在 初 始 确 认 时 划分 为以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益的 金 融 负 债 和 其 他 金 融 负 债 。 本 基 金 暂 无 分 类 为以 公允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益的 金 融 负 债 。 长 信 纯 债 壹 号 债 券 2017 年年度 报 告 第 30 页 共 66 页 其 他 金 融 负 债 包 括 各 类 应 付 款 项 、 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 等 。 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 初 始 确 认 、 后 续 计 量 和 终 止 确 认 7.4.4.4
金 融 资 产 或 金 融 负 债 于 本 基 金 成 为 金 融 工 具 合同 的 一 方时 ， 于交 易 日 按 公允 价 值 在 资 产 负 债 表 内 确 认 。 以 公允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益的 金 融 资 产 ， 取 得 时 发 生 的相 关 交 易 费 用 计 入 当 期 损 益 ； 支 付 的 价 款 中 包 含 已 宣 告 但 尚 未 发 放 的 现 金 股 利 或 债 券 起 息 日 或 上 次 除 息 日 至 购 买 日 止 的 利 息 ， 单 独 确 认 为 应 收 项 目 。 贷 款 及 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 的相 关 交 易 费 用 计 入 初 始 确 认 金 额 。 以 公允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益的 金 融 资 产 按 照 公允 价 值 进 行 后 续 计 量 ， 贷 款 及 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 采 用 实 际 利 率 法 ， 以 摊 余 成 本 进 行 后 续 计 量 。 当 收 取 某 项 金 融 资 产 现 金 流 量 的 合同 权 利 已 终 止 或 该 金 融 资 产 所 有权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 已 转 移 时 ， 终 止 确 认该 金 融 资 产 。 终 止 确 认 的 金 融 资 产 的 成 本 按 移 动加 权 平 均 法 于交 易 日 结 转 。 金 融 负 债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分 已 经 解 除 的 ， 才 能 终 止 确 认该 金 融 负 债 或 其 一 部 分 。 金 融 负 债 全 部 或 部 分 终 止 确 认 的 ， 将 终 止 确 认 部 分 的 账 面 价 值 与 支 付 的 对 价 (包 括 转 出 的 非 现 金 资 产 或 承担 的 新 金 融 负 债 )之 间 的 差 额 ， 计 入 当 期 损 益 。 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 估 值 原 则 7.4.4.5
公允 价 值 是 指 市 场 参 与 者 在 计 量 日 发 生 的 有 序 交 易 中 ， 出 售 一 项 资 产 所 能 收 到 或 者 转 移 一 项 负 债 所 需 支 付 的 价 格 。 本 基 金 对 以 公允 价 值 进 行 后 续 计 量 的 金 融 资 产与 金 融 负 债 根 据 对 计 量 整 体 具 有 重 大 意 义 的 最 低 层 次 的 输 入 值 确 定 公允 价 值 计 量 层 次 。 第 一 层 次 输 入 值 是 在 计 量 日 能 够 取 得 的相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 ； 第 二 层 次 输 入 值 是 除 第 一 层 次 输 入 值 外 相 关 资 产 或 负 债 直 接 或 间 接 可 观 察 的 输 入 值 ； 第 三 层 次 输 入 值 是 相 关 资 产 或 负 债 的 不 可 观 察 输 入 值 。 本 基 金 主 要 金 融 工 具 的 估 值 方 法 如 下 ： 1)对 于 银 行 间 市 场 交 易 的 固 定 收 益 品 种 ， 以 及 交 易 所 上 市 交 易 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 (
可 转 换 债 券 、 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除 外 )， 按 照 第 三 方 估 值 机构 提 供 的 估 值 确 定 公允 价 值 。 2)对存 在 活 跃 市 场 的 其 他 投 资 品 种 ， 如 估 值 日 有 市 价 的 ， 采 用 市 价 确 定 公允 价 值 ； 估 值 日无 市 价 ， 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变化 且 证 券 发 行 机构未 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事件 的 ， 采 用 最 近 交 易 市 价 确 定 公允 价 值 。 3)对存 在 活 跃 市 场 的 其 他 投 资 品 种 ， 如 估 值 日无 市 价且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 或 证 券 发 行 机构 发 生 了 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事件 或 基 金 管 理 人 估 值 委 员 会 认 为 必 要 时 ， 应 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变化 等 因 素 ， 调 整 最 近 交 易 市 价 ， 确 定 公允 价 值 。 长 信 纯 债 壹 号 债 券 2017 年年度 报 告 第 31 页 共 66 页 4)当 投 资 品 种 不 再 存 在 活 跃 市 场 ， 基 金 管 理 人 估 值 委 员 会 认 为 必 要 时 ， 采 用 市 场 参 与 者 普 遍 认 同 ， 且 被 以 往 市 场 实 际 交 易 价 格 验 证 具 有 可 靠 性 的 估 值 技 术 ， 确 定 投 资 品 种 的 公允 价 值 。 估 值 技 术 包 括 参 考 熟 悉情 况 并 自 愿 交 易 的 各 方 最 近进 行 的 市 场 交 易 中 使 用 的 价 格 、 参 照 实 质 上 相 同 的 其 他 金 融 工 具 的 当 前 公允 价 值 、 现 金 流 量 折 现 法 和 期权 定 价 模 型 等 。 采 用 估 值 技 术 时 ， 尽 可 能 最 大 程 度 使 用 市 场 参 数 ， 减 少 使 用 与 本 基 金 特 定 相 关 的 参 数 。 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 抵 销 7.4.4.6
当 本 基 金 具 有 抵 销 已 确 认 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 法 定 权 利 ， 且 目 前 可 执 行 该 种 法 定 权 利 ， 同 时 本 基 金 计 划 以 净 额 结 算 或 同 时 变 现 该 金 融 资 产 和 清 偿 该 金 融 负 债 时 ， 金 融 资 产 和 金 融 负 债 以 相 互 抵 销 后 的 金 额 在 资 产 负 债 表 内 列 示 。 除 此 以 外 ， 金 融 资 产 和 金 融 负 债 在 资 产 负 债 表 内 分别列 示 ， 不予 相 互 抵 销 。 实 收 基 金 7.4.4.7
实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 对 应 的 金 额 。 申 购 、 赎 回 、 转 换 及 红 利 再 投 资 等 引 起 的 实 收 基 金 的 变 动分别 于上 述 各 交 易 确 认 日 认 列 。 损 益 平 准 金 7.4.4.8
损 益 平 准 金 指 申 购 、 赎 回 、 转 入 、 转 出 及 红 利 再 投 资 等 事 项 导 致 基 金 份 额 变 动 时 ， 相 关 款 项 中 包 含 的 未 分 配 利 润 。 根 据 交 易 申 请 日 利 润 分 配 (未 分 配 利 润 )已 实 现 与 未 实 现 部 分 各 自 占 基 金 净 值 的 比 例 ， 损 益 平 准 金 分 为 已 实 现 损 益 平 准 金 和 未 实 现 损 益 平 准 金 。 损 益 平 准 金 于 基 金 申 购 确 认 日 或 基 金 赎 回 确 认 日 认 列 ， 并 于 期末 全 额 转 入 利 润 分 配 (未 分 配 利 润 )。 收 入 /( 损 失 ) 的 确 认 和 计 量 7.4.4.9
-利 息 收 入 存 款 利 息 收 入 按 存 款 的 本 金 与 适 用 利 率 逐 日 计 提 。 除 贴 息 债 外 的 债 券利 息 收 入 在 持 有 债 券 期 内 ， 按 债 券 的 票 面 价 值 和 票 面 利 率 计 算 的 利 息 扣 除 适 用 情 况 下 由 债 券 发 行 企 业代 扣 代 缴 的 个人 所 得 税 后 的 净 额 ， 逐 日 确 认 债 券利 息 收 入 。 贴 息 债 视 同 到 期 一 次 性 还 本 付 息 的 附 息 债 ， 根 据 其 发 行 价 、 到 期 价 和 发 行 期 限 推 算 内 含 票 面 利 率 后 ， 逐 日 确 认 债 券利 息 收 入 。 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 按 买 入 返 售 金 融 资 产 的 摊 余 成 本 在 返 售 期 内 以 实 际 利 率 法 逐 日 计 提 。 -投 资 收 益 股 票 投 资 收 益 为 卖 出 股 票 交 易 日 的 成 交 总 额 扣 除 应 结 转 的 股 票 投 资 成 本 的 差 额 确 认 。 长 信 纯 债 壹 号 债 券 2017 年年度 报 告 第 32 页 共 66 页 债 券 投 资 收 益 为 卖 出 债 券 交 易 日 的 成 交 总 额 扣 除 应 结 转 的 债 券 投 资 成 本 与 应 收 利 息 (若 有 )后 的 差 额 确 认 。 衍 生 工 具 投 资 收 益 为交 易 日 的 成 交 总 额 扣 除 应 结 转 的 衍 生 工 具 投 资 成 本 后 的 差 额 确 认 。 股 利 收 入 于 除 息 日 按 上 市 公 司 宣 告 的 分 红 派 息 比 例 计 算 的 金 额 确 认 ， 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个人 所 得 税 于 卖 出 交 易 日 按 实 际 代 扣 代 缴 金 额 确 认 。 -公允 价 值 变 动 收 益 公允 价 值 变 动 收 益 于 估 值 日 按 以 公允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益的 金 融 资 产 的 公允 价 值 变 动 形 成 的 利 得 或 损 失 确 认 ， 并 于 相 关 金 融 资 产 卖 出 或 到 期 时 转 出 计 入 投 资 收 益 。 费 用 的 确 认 和 计 量 7.4.4.10
本 基 金 的 基 金 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.70%的 年 费 率 逐 日 计 提 。 本 基 金 的 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.20%的 年 费 率 逐 日 计 提 。 本 基 金 A类 基 金 份 额 不 收 取 销 售 服 务 费 ， C类 基 金 份 额 的 销 售 服 务 费 按 前 一 日 C类 基 金 份 额 资 产 净 值 的 0.40%年 费 率 逐 日 计 提 。 以 公允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益的 金 融 资 产 的 交 易 费 用 发 生 时 按 照 确 定 的 金 额 计 入 交 易 费 用 。 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 按 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 的 摊 余 成 本 在 回 购 期 内 以 实 际 利 率 逐 日 计 提 。 基 金 的 收 益 分 配 政 策 7.4.4.11
1)基 金 收 益 分 配采 用 现 金 方 式 或 红 利 再 投 资 方 式 (指 将 现 金 红 利 按 除 息 日 除 权 后 的 基 金 份 额 净 值 为 计 算 基 准 自 动 转 为 相 应 类 别 的 基 金 份 额 进 行 再 投 资 )， 基 金 份 额 持 有 人 可 选 择 现 金 方 式 或 红 利 再 投 资 方 式 ； 若 基 金 份 额 持 有 人事 先 未 做 出 选 择 ， 本 基 金 默 认 的 收 益 分 配 方 式 是 现 金 分 红 ； 若 基 金 份 额 持 有 人 选 择 红 利 再 投 资 ， 红 利 再 投 资 的 份 额 免 收 申 购费 用 ； 2)同 一 类 别 每 一 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 ； 3)收 益 分 配 时 所 发 生 的 银 行 转 账 或 其 他 手 续 费 用由 投 资 者 自 行 承担 。 当 投 资 者 的 现 金 红 利 小 于一 定 金 额 ， 不 足 以 支 付 银 行 转 账 或 其 他 手 续 费 用 时 ， 基 金 登 记 结 算 机构 可 将 投 资 者 的 现 金 红 利 按 除 息 日 除 权 后 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 ； 4)在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下 ， 基 金 收 益 每 年 最 多 分 配 12次 ， 每次 收 益 分 配 最 低 比 例 不 得 低 于 收 益 分 配 基 准 日 可 供 分 配 利 润 的 50%， 若 基 金 合同 生 效 不 满 3个 月 可 不 进 行 收 益 分 配 ； 5)基 金 收 益 分 配 基 准 日 的 各 类 基 金 份 额 的 基 金 份 额 净 值 减 去 每 单 位 基 金 份 额 收 益 分 配 净 额 后 不 能 低 于 面 值 ； 6)分 红 权 益登 记 日 申 请 申 购 的 基 金 份 额 不享 受 当 次 分 红 ， 分 红 权 益登 记 日 申 请 赎 回 的 基 金 份 额 享 受 当 次 分 红 ； 长 信 纯 债 壹 号 债 券 2017 年年度 报 告 第 33 页 共 66 页 7)基 金 红 利 发 放日 距 离 收 益 分 配 基 准 日 (即 期末 可 供 分 配 利 润 计 算 截 至 日 )的 时 间 不 得 超 过 15
个 工 作 日 。 8)法 律 法 规 或 监 管 机构 另 有 规 定 的 ， 从 其 规 定 。 分 部 报 告 7.4.4.12
根 据 本 基 金 的 内 部 组织 机构 、 管 理 要 求 及 内 部 报 告 制 度 ， 本 基 金 整 体 为一个 报 告 分 部 ， 且 向 管 理 层 报 告 时 采 用 的 会 计 政 策 及 计 量 基 础 与 编 制 财 务 报 表 时 的 会 计 政 策 与 计 量 基 础 一 致 。 其 他 重 要 的 会 计 政 策 和 会 计 估 计 7.4.4.13
根 据 本 基 金 的 估 值 原 则 和 中 国 证 监 会 允 许 的 基 金 行 业 估 值 实 务 操 作 ， 本 基 金 确 定 以下 类 别 债 券 投 资 的 公允 价 值 时 采 用 的 估 值 方 法 及 其关 键 假 设 如 下 ： 根 据 《 关 于 发 布 <中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2015年 1季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 >的 通 知 》 (中 基 协发 [2014]24 号 )， 在 上 海 证 券 交 易 所 、 深 圳 证 券 交 易 所 及 银 行 间 同 业 市 场 上 市 交 易 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 估 值 处 理 标 准 另 有 规 定 的 除 外 ) ， 采 用 第 三 方 估 值 机构 提 供 的 价 格 数 据 进 行 估 值 。 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 的 说 明 7.4.5
会 计 政 策 变 更 的 说 明 7.4.5.1
本 基 金 本 报 告 期 内 无 需 说 明 的 重 大 会 计 政 策 变 更 。 会 计 估 计 变 更 的 说 明 7.4.5.2
本 基 金 本 报 告 期 内 无 需 说 明 的 重 大 会 计 估 计 变 更 。 差 错 更 正 的 说 明 7.4.5.3
本 基 金 在 本期 间 未 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 。 税 项 7.4.6
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [2004]78 号 文 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收政 策 的 通 知 》、 财 税 [2008]1号 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》、 财 税 [2016]36号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 》、 财 税 [2016]140号 《 关 于 明 确 金 融 房 地 产 开 发 教 育 辅 助 服 务 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》、 财 税 [2017]56号 《 关 于 资 管 产 品 增 值 税 有 关 问 题 的 通 知 》、 财 税 [2017]90号 《 关 于 租 入 固 定 资 产 进 项 税 额 抵扣 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》 及 其 他 相 关 税 务 长 信 纯 债 壹 号 债 券 2017 年年度 报 告 第 34 页 共 66 页 法 规 和 实 务 操 作 ， 本 基 金 同 类 型基 金 涉 及 的 主 要 税 项 请 参 见 下 文 ， 本 基 金 本期 依 法 适 用 相 关 条 款 ： 1)证 券 投 资 基 金 (封 闭 式 证 券 投 资 基 金 ， 开 放 式 证 券 投 资 基 金 )管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 免 征 营 业 税 和 增 值 税 ； 2018年 1月 1日 起 ， 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 营 过 程 中 发 生 的 其 他 增 值 税 应 税 行 为 ， 以 基 金 管 理 人为 增 值 税 纳 税 人 ， 暂 适 用 简 易 计 税 方 法 ， 按 照 3%的 征 收 率 缴 纳 增 值 税 。 2)对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包 括 买 卖 债 券 的 差 价 收 入 、 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 ， 暂 不 缴 纳 企 业 所 得 税 。 3)对 基 金 取 得 的 债 券利 息 收 入 ， 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付上 述 收 入 时 代 扣 代 缴 20%的 个人 所 得 税 ， 暂 不 缴 纳 企 业 所 得 税 。 重 要 财 务 报 表 项 目的 说 明 7.4.7
银 行 存 款 7.4.7.1
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期末 2017年 12月 31日 上 年度 末 2016年 12月 31日 活 期 存 款 3,441,577.01 13,882,791.16
定 期 存 款 - -
其 中 ： 存 款 期 限 1-3个 月 - -
其 他 存 款 - -
合 计 ： 3,441,577.01 13,882,791.16
交 易 性 金 融 资 产 7.4.7.2
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期末 2017年 12月 31日 成 本 公允 价 值 公允 价 值 变 动 股 票 - - -
贵 金 属 投 资 -金 交 所 黄 金 合 约 - - -
债 券 交 易 所 市 场 51,983,176.72 51,388,700.00 -594,476.72
银 行 间 市 场 915,490,821.90 903,529,186.00 -11,961,635.90
合 计 967,473,998.62 954,917,886.00 -12,556,112.62
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 967,473,998.62 954,917,886.00 -12,556,112.62
项 目 上 年度 末 2016年 12月 31日 成 本 公允 价 值 公允 价 值 变 动 股 票 - - -
贵 金 属 投 资 -金 交 所 黄 金 合 约 - - -
长 信 纯 债 壹 号 债 券 2017 年年度 报 告 第 35 页 共 66 页 债 券 交 易 所 市 场 170,333,880.66 166,315,018.60 -4,018,862.06
银 行 间 市 场 1,811,546,532.66 1,782,110,945.00 -29,435,587.66
合 计 1,981,880,413.32 1,948,425,963.60 -33,454,449.72
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 1,981,880,413.32 1,948,425,963.60 -33,454,449.72
衍 生 金 融 资 产 / 负 债 7.4.7.3
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年度 末 均 未 持 有 衍 生 金 融 资 产 /负 债 。 买 入 返 售 金 融 资 产 7.4.7.4
各 项 买 入 返 售 金 融 资 产 期末 余 额 7.4.7.4.1
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期末 2017年 12月 31日 账 面 余 额 其 中 ； 买 断 式 逆 回 购 买 入 返 售 证 券 _银 行 间 212,799,119.20 -
合 计 212,799,119.20 -
项 目 上 年度 末 2016年 12月 31日 账 面 余 额 其 中 ； 买 断 式 逆 回 购 合 计 - -
期末 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券 7.4.7.4.2
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末 及 上 年度 末 均 未 持 有 因 买 断 式 逆 回 购 交 易 而 取 得 的 债 券 。 应 收 利 息 7.4.7.5
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期末 2017 年 12月 31日 上 年度 末 2016年 12月 31日 应 收 活 期 存 款 利 息 4,480.74 8,488.12
应 收 定 期 存 款 利 息 - -
应 收 其 他 存 款 利 息 - -
应 收 结 算 备 付 金 利 息 96.00 593.40
应 收 债 券利 息 20,778,932.32 54,942,765.44
应 收 买 入 返 售 证 券利 息 367,316.71 -
应 收 申 购 款 利 息 - 9,600.00
应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 - -
其 他 17.50 45.80
合 计 21,150,843.27 54,961,492.76
注 ： 其 他为 应 收 结 算 保 证 金 利 息 。 其 他 资 产 7.4.7.6
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末 及 上 年度 末 均 未 持 有 其 他 资 产 。 长 信 纯 债 壹 号 债 券 2017 年年度 报 告 第 36 页 共 66 页 应 付交 易 费 用 7.4.7.7
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期末 2017年 12月 31日 上 年度 末 2016年 12月 31日 交 易 所 市 场 应 付交 易 费 用 - -
银 行 间 市 场 应 付交 易 费 用 27,290.58 90,676.36
合 计 27,290.58 90,676.36
其 他 负 债 7.4.7.8
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期末 2017 年 12月 31日 上 年度 末 2016年 12月 31日 应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 2,018.83 2,018.83
应 付 赎 回 费 484.00 166.89
预 提 费 用 - -
预 提 信 息 披 露 费 -上 证 报 100,000.00 100,000.00
预 提 信 息 披 露 费 -中 证 报 80,000.00 80,000.00
预 提 信 息 披 露 费 -证 券 时 报 180,000.00 180,000.00
预 提 帐 户 维 护 费 4,500.00 4,500.00
预 提 审 计 费 50,000.00 50,000.00
预 提 账 户 维 护 费 _上 清 所 4,500.00 4,500.00
合 计 421,502.83 421,185.72
实 收 基 金 7.4.7.9
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 长 信 纯 债 壹 号 债 券 A
项 目 本期 2017年 1月 9日 （ 份 额 增 加 日 ） 至 2017年 12月 31日 基 金 份 额 （ 份 ） 账 面 金 额 上 年度 末 1,344,261,030.73 1,344,261,030.73
本期 申 购 948,123,957.41 948,123,957.41
本期 赎 回 （ 以 “ -” 号 填 列 ） -1,855,294,720.21 -1,855,294,720.21
- 基 金 拆 分 /份 额 折 算 前 - -
基 金 拆 分 /份 额 折 算 变 动 份 额 - -
本期 申 购 - -
本期 赎 回 （ 以 “ -” 号 填 列 ） - -
本期末 437,090,267.93 437,090,267.93
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 长 信 纯 债 壹 号 债 券 C
项 目 本期 2017年 1月 1日 至 2017年 12月 31日 基 金 份 额 （ 份 ） 账 面 金 额 上 年度 末 - -
本期 申 购 15,405,389,929.25 15,405,389,929.25
本期 赎 回 （ 以 “ -” 号 填 列 ） -14,734,204,370.47 -14,734,204,370.47
长 信 纯 债 壹 号 债 券 2017 年年度 报 告 第 37 页 共 66 页 - 基 金 拆 分 /份 额 折 算 前 - -
基 金 拆 分 /份 额 折 算 变 动 份 额 - -
本期 申 购 - -
本期 赎 回 （ 以 “ -” 号 填 列 ） - -
本期末 671,185,558.78 671,185,558.78
注 ： 1、 申 购 含 红 利 再 投 、 转 换 入 份 额 ， 赎 回 含 转 换 出 份 额 。 2、 基 金 管 理 人 决 定 自 2017年 1月 9日 起 对 长 信 纯 债 壹 号 债 券 型 证 券 投 资 基 金 进 行 份 额 分 类 ， 原 有 基 金 份 额 为 A类 份 额 ， 增 设 C类 份 额 ， 具 体 事 宜 可 详 见 基 金 管 理 人于 2017年 1月 4日 发 布 的 《 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 长 信 纯 债 壹 号 债 券 型 证 券 投 资 基 金 增 设 C类 基 金 份 额 相 关 事 项 的 公 告 》。 未 分 配 利 润 7.4.7.10
单 位 ： 人 民 币 元 长 信 纯 债 壹 号 债 券 A
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计 上 年度 末 399,189,644.28 64,159,379.76 463,349,024.04
本期 利 润 -7,488,578.22 20,632,891.73 13,144,313.51
本期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变 动 数 -242,843,062.54 -53,733,495.01 -296,576,557.55
其 中 ： 基 金 申 购 款 198,817,207.01 56,525,743.76 255,342,950.77
基 金 赎 回 款 -441,660,269.55 -110,259,238.77 -551,919,508.32
本期 已 分 配 利 润 -126,686,132.31 - -126,686,132.31
本期末 22,171,871.21 31,058,776.48 53,230,647.69
单 位 ： 人 民 币 元 长 信 纯 债 壹 号 债 券 C
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计 上 年度 末 - - -
本期 利 润 27,438,221.42 265,445.37 27,703,666.79
本期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变 动 数 4,695,278,516.94 11,583,111.74 4,706,861,628.68
其 中 ： 基 金 申 购 款 4,880,274,919.71 193,022,241.66 5,073,297,161.37
基 金 赎 回 款 -184,996,402.77 -181,439,129.92 -366,435,532.69
本期 已 分 配 利 润 -4,705,117,437.54 - -4,705,117,437.54
本期末 17,599,300.82 11,848,557.11 29,447,857.93
存 款 利 息 收 入 7.4.7.11
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2017年 1月 1日 至 2017年 12
月 31日 上 年度 可 比 期 间 2016年 1月 1日 至 2016年 12月 31日 活 期 存 款 利 息 收 入 566,758.24 729,726.86
定 期 存 款 利 息 收 入 - -
其 他 存 款 利 息 收 入 - -
结 算 备 付 金 利 息 收 入 1,058,475.48 58,179.24
其 他 778,018.06 336,486.74
合 计 2,403,251.78 1,124,392.84
注 ： 其 他为 申 购 款 利 息 收 入 777,169.58元 ， 结 算 保 证 金 利 息 收 入 848.48元 。 长 信 纯 债 壹 号 债 券 2017 年年度 报 告 第 38 页 共 66 页 股 票 投 资 收 益 7.4.7.12
股 票 投 资 收 益 —— 买 卖 股 票 差 价 收 入 7.4.7.12.1
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间 均 未 持 有 股 票 。 债 券 投 资 收 益 7.4.7.13
债 券 投 资 收 益 项 目 构 成 7.4.7.13.1
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2017年 1月 1日 至 2017年 12
月 31日 上 年度 可 比 期 间 2016年 1月 1日 至 2016年 12
月 31日 债 券 投 资 收 益 —— 买 卖 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券到 期 兑 付 ） 差 价 收 入 -59,181,648.88 -24,512,572.29
债 券 投 资 收 益 —— 赎 回 差 价 收 入 - -
债 券 投 资 收 益 —— 申 购 差 价 收 入 - -
合 计 -59,181,648.88 -24,512,572.29
债 券 投 资 收 益 —— 买 卖 债 券 差 价 收 入 7.4.7.13.2
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2017年 1月 1日 至 2017年 12
月 31日 上 年度 可 比 期 间 2016年 1月 1日 至 2016年 12
月 31日 卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券到 期 兑 付 ） 成 交 总 额 12,467,596,897.06 16,254,830,302.90
减 ： 卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券到 期 兑 付 ） 成 本 总 额 12,260,543,209.12 15,949,400,496.14
减 ： 应 收 利 息总 额 266,235,336.82 329,942,379.05
买 卖 债 券 差 价 收 入 -59,181,648.88 -24,512,572.29
债 券 投 资 收 益 —— 赎 回 差 价 收 入 7.4.7.13.3
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间 均 无 债 券 投 资赎 回 差 价 收 入 。 债 券 投 资 收 益 —— 申 购 差 价 收 入 7.4.7.13.4
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间 均 无 债 券 投 资 申 购 差 价 收 入 。 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 7.4.7.13.5
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间 均 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。 贵 金 属 投 资 收 益
7.4.7.14
贵 金 属 投 资 收 益 项 目 构 成 7.4.7.14.1
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间 均 无 贵 金 属 投 资 收 益 。 长 信 纯 债 壹 号 债 券 2017 年年度 报 告 第 39 页 共 66 页 衍 生 工 具 收 益 7.4.7.15
衍 生 工 具 收 益 —— 买 卖 权 证 差 价 收 入 7.4.7.15.1
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间 均 未 持 有 衍 生 工 具 。 衍 生 工 具 收 益 —— 其 他 投 资 收 益 7.4.7.15.2
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间 均 未 持 有 衍 生 工 具 。 股 利 收 益 7.4.7.16
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间 均 未 持 有 股 票 ， 无 股 利 收 益 。 公允 价 值 变 动 收 益 7.4.7.17
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 名 称 本期 2017年 1月 1日 至 2017年 12
月 31日 上 年度 可 比 期 间 2016年 1月 1日 至 2016年 12月 31日 1.交 易 性 金 融 资 产 20,898,337.10 -79,764,338.23
—— 股 票 投 资 - -
—— 债 券 投 资 20,898,337.10 -79,764,338.23
—— 资 产 支 持 证 券 投 资 - -
—— 基 金 投 资 - -
—— 贵 金 属 投 资 - -
—— 其 他 - -
2.衍 生 工 具 - -
—— 权 证 投 资 - -
3.其 他 - -
合 计 20,898,337.10 -79,764,338.23
其 他 收 入 7.4.7.18
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2017年 1月 1日 至 2017年 12月 31
日 上 年度 可 比 期 间 2016年 1月 1日 至 2016年 12月 31日 基 金 赎 回 费 收 入 9,529,746.12 11,183,366.61
转 换 费 收 入 224,553.48 1,572,097.92
合 计 9,754,299.60 12,755,464.53
注 ： A类 基 金 份 额 赎 回 费 总 额 全 部 归 入 基 金 财 产 ； C类 基 金 份 额 赎 回 费 总 额 的 25%归 入 基 金 资 产 。 其 余 用 于 支 付 市 场 推 广 费 、 注 册 登 记 费 和 其 他 必 要 的 手 续 费 。 交 易 费 用 7.4.7.19
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2017年 1月 1日 至 2017年 12月 31
日 上 年度 可 比 期 间 2016年 1月 1日 至 2016年 12月 31日 交 易 所 市 场 交 易 费 用 3,906.45 12,312.77
银 行 间 市 场 交 易 费 用 85,599.50 140,205.71
长 信 纯 债 壹 号 债 券 2017 年年度 报 告 第 40 页 共 66 页 合 计 89,505.95 152,518.48
其 他 费 用 7.4.7.20
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2017年 1月 1日 至 2017年 12
月 31日 上 年度 可 比 期 间 2016年 1月 1日 至 2016年 12月 31日 审 计 费 用 50,000.00 70,000.00
信 息 披 露 费 260,000.00 260,000.00
帐 户 维 护 费 18,000.00 18,000.00
账 户 维 护 费 _上 清 所 18,000.00 18,000.00
其 他 7,107.30 1,400.00
合 计 353,107.30 367,400.00
注 ： 其 他 包 含 银 行 汇 划 费 等 。 或 有 事 项 、 资 产 负 债 表 日 后 事 项 的 说 明 7.4.8
或 有 事 项 7.4.8.1
注 ： 截 至 资 产 负 债 表 日 ， 本 基 金 无 需 要 说 明 的 重 大 或 有 事 项 。 资 产 负 债 表 日 后 事 项 7.4.8.2
注 ： 根 据 财 政 部 和 国 家 税 务 总 局 于 2016年 12月 21日 和 2017年 6月 30日 联 合 颁 布 的 《 关 于 明 确 金 融 房 地 产 开 发 教 育 辅 助 服 务 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》 (财 税 [2016]140号 )和 《 关 于 资 管 产 品 增 值 税 有 关 问 题 的 通 知 》 (财 税 [2017]56号 )的 有 关 规 定 ， 自 2018年 1月 1日 起 ， 本 基 金 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ， 以 本 基 金 管 理 人为 增 值 税 纳 税 人 ， 暂 适 用 简 易 计 税 方 法 ， 按 照 3%的 征 收 率 缴 纳 增 值 税 。 关 联 方 关 系 7.4.9
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 (以下 简 称 “ 长 信 基 金 ” )
基 金 管 理 人 、 基 金 销 售 机构 、 基 金 注 册 登 记 机构 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 (以下 简 称 “ 中 国 邮 储 银 行 ” ) 基 金 托 管 人 、 基 金 销 售 机构 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 (以下 简 称 “ 长 江 证 券 ” ) 基 金 管 理 人 的 股 东 上 海海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 (以下 简 称 “ 海 欣 集 团 ” ) 基 金 管 理 人 的 股 东 武 汉 钢铁 股 份 有 限 公 司 (以下 简 称 “ 武 汉 钢铁 ” ) 基 金 管 理 人 的 股 东 上 海 彤 胜 投 资 管 理 中 心 (有 限 合 伙 )(以下 简 称 “ 彤 胜 投 资 ” ) 基 金 管 理 人 的 股 东 上 海 彤 骏 投 资 管 理 中 心 (有 限 合 伙 )(以下 简 称 “ 彤 骏 投 资 ” ) 基 金 管 理 人 的 股 东 上 海 长 江 财 富 资 产 管 理 有 限 公 司 (以下 简 称 “ 长 江 财 富 ” ) 基 金 管 理 人 的 子 公 司 注 ： 1、 以下 关 联 交 易 均在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 。 2、 经 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 股 东 会 审 议 通 过 ， 新 增 上 海 彤 胜 投 资 管 理 中 心 (有 限 合 伙 )
和 上 海 彤 骏 投 资 管 理 中 心 (有 限 合 伙 )为 基 金 管 理 人 的 股 东 ， 基 金 管 理 人 已 履 行 相 关 程 序 办 理 完 成 长 信 纯 债 壹 号 债 券 2017 年年度 报 告 第 41 页 共 66 页 股 东 变 更 事 项 的 工 商 变 更 登 记 并 向 监 管 机构 备 案 ， 并 已 于 2017年 2月 8日 就 上 述 股 东 变 更 事 项 进 行 公 告 。 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 7.4.10
通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 7.4.10.1
股 票 交 易 7.4.10.1.1
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间 没 有 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 股 票 交 易 。 债 券 交 易 7.4.10.1.2
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 关 联 方 名 称 本期 2017年 1月 1日 至 2017年 12月 31日 上 年度 可 比 期 间 2016年 1月 1日 至 2016年 12月 31日 成 交 金 额 占 当 期 债 券 成 交 总 额 的 比 例 成 交 金 额 占 当 期 债 券 成 交 总 额 的 比 例 长 江 证 券 285,146,546.95 71.87% 1,156,967,619.30 71.72%
债 券 回 购 交 易 7.4.10.1.3
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 关 联 方 名 称 本期 2017年 1月 1日 至 2017年 12月 31日 上 年度 可 比 期 间 2016年 1月 1日 至 2016年 12月 31日 回 购 成 交 金 额 占 当 期 债 券 回 购 成 交 总 额 的 比 例 回 购 成 交 金 额 占 当 期 债 券 回 购 成 交 总 额 的 比 例 长 江 证 券 2,020,000,000.00 63.22% 1,144,200,000.00 73.10%
权 证 交 易 7.4.10.1.4
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间 没 有 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 权 证 交 易 。 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 7.4.10.1.5
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间 没 有 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 。 关 联 方 报 酬 7.4.10.2
基 金 管 理 费 7.4.10.2.1
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2017年 1月 1日 至 2017年 12月 31
日 上 年度 可 比 期 间 2016年 1月 1日 至 2016年 12月 31日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 12,627,548.47 30,418,106.87
长 信 纯 债 壹 号 债 券 2017 年年度 报 告 第 42 页 共 66 页 其 中 ： 支 付 销 售 机构 的 客 户 维 护 费 2,634,931.21 1,369,466.51
注 ： 支 付 基 金 管 理 人 长 信 基 金 的 基 金 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.70%的 年 费 率 确 认 ， 逐 日 累 计 至 每 月月 底 ， 按 月 支 付 。
计 算 公 式 为 ： 日 基 金 管 理 费 =前 一 日 基 金 资 产 净 值 ×0.70%/当 年 天 数 基 金 托 管 费 7.4.10.2.2
单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期 2017年 1月 1日 至 2017年 12月 31
日 上 年度 可 比 期 间 2016年 1月 1日 至 2016年 12月 31日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 3,607,871.01 8,690,887.72
注 ： 支 付 基 金 托 管 人中 国 邮 储 银 行 的 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.20%的 年 费 率 确 认 ， 逐 日 累 计 至 每 月月 底 ， 按 月 支 付 。
计 算 公 式 为 ： 日 基 金 托 管 费 =前 一 日 基 金 资 产 净 值 ×0.20%/当 年 天 数 销 售 服 务 费 7.4.10.2.3
单 位 ： 人 民 币 元 获 得 销 售 服 务 费 的 各 关 联 方 名 称 本期 2017年 1月 1日 至 2017年 12月 31日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费 长 信 纯 债 壹 号 债 券 A
长 信 纯 债 壹 号 债 券 C 合 计 长 信 基 金 - 3,034,006.15 3,034,006.15
合 计 - 3,034,006.15 3,034,006.15
获 得 销 售 服 务 费 的 各 关 联 方 名 称 上 年度 可 比 期 间 2016年 1月 1日 至 2016年 12月 31日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费 长 信 纯 债 壹 号 债 券 A
长 信 纯 债 壹 号 债 券 C 合 计 合 计 - - -
注 ： 本 基 金 自 2017年 1月 9日 起 实 行 销 售 服 务 费 分 级 收 费 方 式 ： 长 信 纯 债 壹 号 债 券 A不 收 取 销 售 服 务 费 , 长 信 纯 债 壹 号 债 券 C的 销 售 服 务 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 ×0.40%的 年 费 率 来 计 提 ， 逐 日 累 计 至 每 月月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ： 长 信 纯 债 壹 号 债 券 C的 日 销 售 服 务 费 =前 一 日 长 信 纯 债 壹 号 债 券 C资 产 净 值 ×0.40%÷当 年 天 数 。 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 7.4.10.3
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 和 上 年度 可 比 期 间 均 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 （ 含 回 购 ） 交 易 。 长 信 纯 债 壹 号 债 券 2017 年年度 报 告 第 43 页 共 66 页 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 7.4.10.4
报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 7.4.10.4.1
注 ： 基 金 管 理 人 在 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间 均 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 。 报 告 期末 除 基 金 管 理 人之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 7.4.10.4.2
注 ： 除 基 金 管 理 人之 外 的 其 他 关 联 方 在 本 年 末 及 上 年度 末 均 未 持 有本 基 金 。 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 7.4.10.5
单 位 ： 人 民 币 元 关 联 方 名 称 本期 2017年 1月 1日 至 2017 年 12月 31日 上 年度 可 比 期 间 2016年 1月 1日 至 2016年 12月 31日 期末 余 额 当 期 利 息 收 入 期末 余 额 当 期 利 息 收 入 中 国 邮 储 银 行 3,441,577.01 566,758.24 13,882,791.16 729,726.86
注 ： 本 基 金 通 过 “ 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 基 金 托 管 结 算 资 金 专 用 存 款 账 户 ” 转 存 于 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 等 结 算 账 户 ， 于 2017年 12月 31日 的相 关 余 额 为人 民 币 213,249.73元 , (2016年 12
月 31日 ： 相 关 余 额 为人 民 币 1,318,765.77 元 )。 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 7.4.10.6
注 ： 本 基 金 在 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间 均 未 在 承 销 期 内 购 入 过 由 关 联 方 承 销 的 证 券 。 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明 7.4.10.7
注 ： 上 述 关 联 交 易 均 根 据 正 常 的 商 业交 易 条 件 进 行 ， 并 以一 般 交 易 价 格 为 定 价 基 础 。 本 基 金 非 基 金 中 基 金 ， 不 存 在 当 期 交 易 及 持 有 基 金 管 理 人以 及 管 理 人 关 联 方 所 管 理 基 金 产 生 的 费 用 。 利 润 分 配 情 况 7.4.11
长 信 纯 债 壹 号 债 券 A
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 序 号 权 益 登 记 日 除 息 日 每 10份 基 金 份 额 分 红 数 现 金 形式 发 放 总 额 再 投 资 形式 发 放 总 额 本期 利 润 分 配 合 计 备 注 1
2017年 5
月 16日 2017年 5月 16日 2.500120,887,006.775,799,125.54126,686,132.31
合 计 - - 2.500120,887,006.775,799,125.54126,686,132.31
长 信 纯 债 壹 号 债 券 C
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 长 信 纯 债 壹 号 债 券 2017 年年度 报 告 第 44 页 共 66 页 序 号 权 益 登 记 日 除 息 日 每 10份 基 金 份 额 分 红 数 现 金 形式 发 放 总 额 再 投 资 形 式 发 放 总 额 本期 利 润 分 配 合 计 备 注 1
2017
年 5
月 16日 2017年 5月 16
日 3.2004,705,116,220.35 1,217.194,705,117,437.54
合 计 - - 3.2004,705,116,220.35 1,217.194,705,117,437.54
期末 （ 2017年 12月 31日 ） 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 7.4.12
因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 7.4.12.1
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末 无 因 认 购 新 发 /增 发 证 券 而 持 有 的 流 通 受 限 证 券 。 期末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 7.4.12.2
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末 无 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 。 期末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵押 的 债 券 7.4.12.3
银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 7.4.12.3.1
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末 无 因 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 而 抵押 的 债 券 。 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 7.4.12.3.2
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 因 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 交 易 而 作 为 抵押 的 债 券 。 金 融 工 具 风 险 及 管 理 7.4.13
风 险 管 理 政 策 和 组织 架构 7.4.13.1
本 基 金 在 日 常 活 动 中 面 临 各 种 金 融 工 具 的 风 险 ， 主 要 包 括 ： 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险 和 市 场 风 险 。 本 基 金 在 下 文 主 要 论 述 上 述 风 险 敞 口及 其 形 成 原 因 、 风 险 管 理 目 标 、 政 策 和 过 程 以 及 计 量 风 险 的 方 法 等 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人从事 风 险 管 理 的目 标 是 使 本 基 金 在 风 险 和 收 益 之 间 取 得 适 当 的 平 衡 ， 以 实 现 “ 风 险 和 收 益相 匹 配 ” 的 风 险 收 益目 标 。 基 于 该 风 险 管 理 目 标 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 已 制 定 了 政 策 和 程 序 来 辨 别 和 分 析 这 些 风 险 ， 设 定 适 当 的 风 险限 额 并 设计 相 应 的 内 部 控 制 程 序 ， 通 过 可 靠 的 管 理 及 信 息 系 统 持 续 监 控 上 述 各 类 风 险 。 本 基 金 管 理 人 奉 行 全 面 风 险 管 理 体 系 理 念 ， 建 立 了以 风 险 控 制 委 员 会 为 核 心 的 、 由 督 察 长 、 监 察 稽 核 部 和 相 关 业 务 部 门 构 成 的 风 险 管 理 架构 体 系 。 在 董 事 会 下 设 立 风 险 控 制 委 员 会 ， 负责 对 公 司 经 营 管 理 和 基 金 业 务 运 作 的 合 法 性 、 合 规 性 进 行 全 面 的 检 查 和 评 估 等 ； 在 管 理 层层 面 设 立 内 部 控 制 委 员 会 ， 主 要 职 责 是 讨论 审 议 公 司 内 部 控 制制 度 及 针 对 公 司 在 经 营 管 理 和 投 资 组 合 运 作 中 的 风 险 进 行 识 别 、 评 估 并 研 究 制 订 有 效 的 防 范 措 施 ； 在 业 务 操 作 层 面 风 险 管 理 职 责 主 要 由 监 察 稽 长 信 纯 债 壹 号 债 券 2017 年年度 报 告 第 45 页 共 66 页 核 部 负责 协 调 并 与 各 部 门 合 作 完 成 运 作 风 险 管 理 工 作 ， 量 化 投 资 部 负责 进 行 投 资 风 险 分 析 与 绩 效 评 估 。 监 察 稽 核 部 向 督 察 长 负责 ， 并 向 总 经 理 汇 报 日 常 行 政 事 务 。 信 用 风 险 7.4.13.2
信 用 风 险 是 指 基 金 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任 ， 或 者 基 金 所投 资 证 券 之 发 行 人 出 现 违 约 、 拒 绝 支 付 到 期本 息 ， 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变化 的 风 险 。 本 基 金 的 银 行 存 款 存 放 在 本 基 金 的 托 管 行 中 国 邮 储 银 行 ， 与 该 银 行 存 款 相 关 的 信 用 风 险 不 重 大 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 信 用 风 险 管 理 流 程 ， 本 基 金 投 资 于 具 有 良 好 信 用 等 级 的 证 券 ， 且 通 过 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 。 本 基 金 投 资 于一 家 公 司发 行 的 证 券 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10%， 且 本 基 金 与 由 本 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司发 行 的 证 券 ， 不 得 超 过 该 证 券 的 10%。 本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 与中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清 算 ， 因 此 违 约 风 险 发 生 的 可 能 性 很 小 ； 本 基 金 在 进 行 银 行 间 同 业 市 场 交 易 前 均 对 交 易 对 手 进 行 信 用 评 估 并 采 用 券 款 对 付交 割 方 式 以 控 制 相 应 的 信 用 风 险 。 按 短 期 信 用 评 级 列 示 的 债 券 投 资 7.4.13.2.1
单 位 ： 人 民 币 元 短 期 信 用 评 级 本期末 2017年 12 月 31日 上 年度 末 2016年 12月 31日 A-1 90,166,000.00 0.00
A-1以下 0.00 0.00
未 评 级 361,555,800.00 100,600,000.00
合 计 451,721,800.00 100,600,000.00
注 ： 未 评 级 债 券 为 国 债 、 央 行 票 据 、 政 策 性 金 融 债 、 同 业 存 单及 超 短 期 融 资 券 等 无 信 用 评 级 债 券 。 按 长 期 信 用 评 级 列 示 的 债 券 投 资 7.4.13.2.2
单 位 ： 人 民 币 元 长 期 信 用 评 级 本 期末 2017年 12月 31日 上 年度 末 2016年 12月 31日 AAA 8,456,700.00 40,334,000.00
AAA以下 434,817,386.00 1,787,491,963.60
未 评 级 59,922,000.00
20,000,000.00
合 计 503,196,086.00 1,847,825,963.60
注 ： 未 评 级 债 券 为 国 债 、 央 行 票 据 、 政 策 性 金 融 债 、 同 业 存 单及 超 短 期 融 资 券 等 无 信 用 评 级 债 券 。 长 信 纯 债 壹 号 债 券 2017 年年度 报 告 第 46 页 共 66 页 流 动 性 风 险 7.4.13.3
流 动 性 风 险 是 指 基 金 管 理 人 未 能 以 合 理 价 格 及 时 变 现 基 金 资 产以 支 付 投 资 者 赎 回 款 项 的 风 险 。 本 基 金 流 动 性 风 险 来 源 于 开 放 式 基 金 每 日 兑 付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险 ， 以 及 因 部 分 投 资 品 种 交 易 不 活 跃 而 出 现 的 变 现 风 险 和 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的 情 况 下以 合 理 价 格 变 现 投 资 的 风 险 。 7.4.13.1 报 告 期 内 本 基 金 组 合 资 产 的 流 动 性 风 险 分 析 本 基 金 的 基 金 管 理 人严 格 按 照 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 及 《 公 开 募 集 开 放 式 证 券 投 资 基 金 流 动 性 风 险 管 理 规 定 》 等 有 关 法 规 的 要 求 建 立 健 全 开 放 式 基 金 流 动 性 风 险 管 理 的 内 部 控 制 体 系 ， 审 慎 评 估 各 类 资 产 的 流 动 性 ， 针 对 性 制 定 流 动 性 风 险 管 理 措 施 ， 对 本 基 金 组 合 资 产 的 流 动 性 风 险 进 行 管 理 。 本 基 金 坚 持 组 合 管 理 、 分 散 投 资 的 原 则 开 展 投 资 活 动 ， 所 持 证 券 均在 证 券 交 易 所或 银 行 间 同 业 市 场 交 易 ， 并 严 格 遵 守 基 金 管 理 人 流 动 性 相 关 交 易 限 制 ； 本期末本 基 金 未 持 有有 重 大 流 动 性 风 险 的 投 资 品 种 。 本 基 金 可 通 过 卖 出 回 购 金 融 资 产 方 式 融 入 短 期 资 金 应 对 流 动 性 需 求 。 针 对 兑 付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在基 金 合同 中 约 定 了 巨 额 赎 回 条 款 ， 制 定 了 发 生 巨 额 赎 回 时 资 金 的 处 理 模 式 ， 控 制 因 开 放 模 式 而 产 生 的 流 动 性 风 险 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 流 动 性 指 标 进 行 持 续 的监 测 和 分 析 。
本 基 金 本 报 告 期末 及 上 年度 末 均 无 重 大 流 动 性 风 险 。 市 场 风 险 7.4.13.4
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公允 价 值 或 未来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 ， 包 括 利 率 风 险 、 外 汇 风 险 和 其 他价 格 风 险 。 利 率 风 险 7.4.13.4.1
利 率 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公允 价 值 或 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 的 生 息 资 产主 要 为 银 行 存 款 、 结 算 备 付 金 及 存 出 保 证 金 等 。 本 基 金 管 理 人 通 过 专 设 的 量 化 投 资 部 对 本 基 金 面 临 的 利 率 敏 感 性 缺 口 进 行 监 控 。 利 率 风 险 敞 口 7.4.13.4.1.1
单 位 ： 人 民 币 元 本期末
2017
年 12
月 31日 6个 月 以 内 6个 月 -1年 1-5年 5年 以上 不 计 息 合 计 资 产 银 行 存 款 3,441,577.01 - - - - 3,441,577.01
长 信 纯 债 壹 号 债 券 2017 年年度 报 告 第 47 页 共 66 页 结 算 备 付 金 213,249.73 - - - - 213,249.73
存 出 保 证 金 38,869.62 - - - - 38,869.62
交 易 性 金 融 资 产 520,100,500.0014,730,000.00 358,798,386.00 61,289,000.00 - 954,917,886.00
买 入 返 售 金 融 资 产 212,799,119.20 - - - - 212,799,119.20
应 收 证 券 清 算 款 - - - - 1,020,671.95 1,020,671.95
应 收 利 息 - - - -21,150,843.27 21,150,843.27
应 收 申 购 款 - - - - 1,729,716.85 1,729,716.85
其 他 资 产 - - - - - -
资 产 总 计 736,593,315.5614,730,000.00 358,798,386.00 61,289,000.0023,901,232.071,195,311,933.63
负 债 应 付 赎 回 款 - - - - 2,596,632.29 2,596,632.29
应 付 管 理 人 报 酬 - - - - 734,168.29 734,168.29
应 付 托 管 费 - - - - 209,762.34 209,762.34
应 付 销 售 服 务 费 - - - - 250,038.75 250,038.75
应 付交 易 费 用 - - - - 27,290.58 27,290.58
应 交 税 费 - - - - 118,206.22 118,206.22
其 他 负 债 - - - - 421,502.83 421,502.83
负 债 总 计 - - - - 4,357,601.30 4,357,601.30
利 率 敏 感 度 缺 口 736,593,315.5614,730,000.00 358,798,386.00 61,289,000.0019,543,630.771,190,954,332.33
上 年度 末 2016
年 12
月 31日 6个 月 以 内 6个 月 -1年 1-5年 5年 以上 不 计 息 合 计 资 产 银 行 存 款 13,882,791.16 - - - - 13,882,791.16
结 算 备 付 金 1,318,765.77 - - - - 1,318,765.77
存 出 保 证 金 101,817.77 - - - - 101,817.77
交 易 性 金 融 资 100,600,000.00 -1,106,578,963.60741,247,000.00 -1,948,425,963.60
长 信 纯 债 壹 号 债 券 2017 年年度 报 告 第 48 页 共 66 页 产 应 收 利 息 - - - -54,961,492.76 54,961,492.76
应 收 申 购 款 - - - - 583,829.22 583,829.22
资 产 总 计 115,903,374.70 -1,106,578,963.60741,247,000.0055,545,321.982,019,274,660.28
负 债 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 208,999,486.50 - - - - 208,999,486.50
应 付 赎 回 款 - - - - 127,316.55 127,316.55
应 付 管 理 人 报 酬 - - - - 1,416,818.46 1,416,818.46
应 付 托 管 费 - - - - 404,805.23 404,805.23
应 付交 易 费 用 - - - - 90,676.36 90,676.36
应 付 利 息 - - - - 86,110.47 86,110.47
应 交 税 费 - - - - 118,206.22 118,206.22
其 他 负 债 - - - - 421,185.72 421,185.72
负 债 总 计 208,999,486.50 - - - 2,665,119.01 211,664,605.51
利 率 敏 感 度 缺 口 -93,096,111.80 -1,106,578,963.60741,247,000.0052,880,202.971,807,610,054.77
注 ： 表 中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 交 易 形 成 负 债 的 公允 价 值 ， 并 按 照 合 约 规 定 的 利 率 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早 者 进 行 了 分 类 。 利 率 风 险 的 敏 感 性 分 析 7.4.13.4.1.2
假 设 除 市 场 利 率 以 外 的 其 他 市 场 变 量 保 持 不 变 分 析 相 关 风 险 变 量 的 变 动 对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的 影 响 金 额 （ 单 位 ： 人 民 币 元 ） 本期末 （ 2017年 12月 31日
） 上 年度 末 （ 2016年 12月 31日
） 市 场 利 率 下 降 27个 基 点 2,188,241.62 11,823,194.98
市 场 利 率 上 升 27个 基 点 -2,188,241.62 -11,823,194.98
外 汇 风 险 7.4.13.4.2
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公允 价 值 或 未来 现 金 流 量 因 外 汇汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 的 所 有 资 产 及 负 债 以人 民 币 计 价 ， 因 此 无 重 大外 汇 风 险 。 长 信 纯 债 壹 号 债 券 2017 年年度 报 告 第 49 页 共 66 页 其 他价 格 风 险 7.4.13.1.3
其 他价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公允 价 值 或 未来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 主 要 投 资 于 证 券 交 易 所 上 市 的 债 券 以 及 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 债 券 ， 所 面 临 的 最 大 其 他价 格 风 险 由 所 持 有 的 金 融 工 具 的 公允 价 值 决 定 。 本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他价 格 风 险 ， 并 且 定 期 运 用 多 种 定 量 方 法 对 基 金 进 行 风 险 度 量 ， 包 括 VaR (Value at Risk) 等 指 标 来 测 试 本 基 金 面 临 的 潜 在 价 格 风 险 ， 及 时 可 靠 地 对 风 险 进 行 跟 踪 和 控 制 。 于 12月 31日 ， 本 基 金 面 临 的 其 他 市 场 价 格 风 险 列 示 如 下 ： 其 他价 格 风 险 敞 口 7.4.13.1.1.1
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 项 目 本期末 2017 年 12月 31日 上 年度 末 2016年 12月 31日 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ %） 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ %） 交 易 性 金 融 资 产 -股 票 投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 基 金 投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 债 券 投 资 954,917,886.00 80.18 1,948,425,963.60 107.79
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投 资 - - - -
衍 生 金 融 资 产 － 权 证 投 资 - - - -
其 他 - - - -
合 计 954,917,886.00 80.18 1,948,425,963.60 107.79
其 他价 格 风 险 的 敏 感 性 分 析 7.4.13.1.1.2
注 ： 本 基 金 主 要 投 资 债 券 等 固 定 收 益 品 种 ， 无 重 大 其 他 市 场 价 格 风 险 ， 因 此 未 进 行 其 他价 格 风 险 的 敏 感 性 分 析 。 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他事 项 7.4.14
(1)公允 价 值 (a)不以 公允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 不以 公允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 ， 其 账 面 价 值 与 公允 价 值 相 差 很 小 。 (b)以 公允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 (i)各 层 次 金 融 工 具公允 价 值 长 信 纯 债 壹 号 债 券 2017 年年度 报 告 第 50 页 共 66 页 于 2017年 12月 31日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为人 民 币 954,917,886.00元 ， 无 属 于 第 一 和 第 三 层 次 的 余 额 (于 2016年 12月 31日 ： 第 二 层 次 为人 民 币 1,948,425,963.60元 ， 无 属 于 第 一 层 次 和 第 三 层 次 的 余 额 )。 (ii)公允 价 值 所 属层 次 间 的 重 大 变 动 对 于 本 基 金 投 资 的 证 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃 (包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活 跃 )、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 ， 本 基 金 分别 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 、 交 易 不 活 跃 期 间 及 限 售 期 间 根 据 估 值 调 整 中 采 用 的 不 可 观 察 输 入 值 对 于 公允 价 值 的 影 响 程 度 ， 确 定 相 关 证 券 公允 价 值 应 属 第 二 层 次 或 第 三 层 次 。 (iii)第 三 层 次 公允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 无 。 (2)除 公允 价 值 外 ， 截 至 资 产 负 债 表 日 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 。 长 信 纯 债 壹 号 债 券 2017 年年度 报 告 第 51 页 共 66 页 投 资 组 合 报 告 §8
期末 基 金 资 产 组 合 情 况 8.1
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 （ %） 1 权 益 投 资 - -
其 中 ： 股 票 - -
2 基 金 投 资 - -
3 固 定 收 益 投 资 954,917,886.00 79.89
其 中 ： 债 券 954,917,886.00 79.89
资 产 支 持 证 券 - -
4 贵 金 属 投 资 - -
5 金 融 衍 生 品 投 资 - -
6 买 入 返 售 金 融 资 产 212,799,119.20 17.80
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 3,654,826.74 0.31
8 其 他 各 项 资 产 23,940,101.69 2.00
9 合 计 1,195,311,933.63 100.00
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 没 有 通 过 港 股 通 交 易 机 制 投 资 港 股 。 期末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 8.2
报 告 期末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 8.2.1
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 股 票 。 报 告 期末 按 行 业 分 类 的 港 股 通 投 资 股 票 投 资 组 合 8.2.2
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 股 票 。 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 8.3
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 股 票 。 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 8.4
累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 8.4.1
注 ： 本 基 金 本 报 告 期未 买 入 股 票 。 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 8.4.2
注 ： 本 基 金 本 报 告 期未 卖 出 股 票 。 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及卖 出 股 票 的 收 入 总 额 8.4.3
注 ： 本 基 金 本 报 告 期未 投 资 股 票 。 期末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 8.5
长 信 纯 债 壹 号 债 券 2017 年年度 报 告 第 52 页 共 66 页 金 额 单 位 ： 人 民 币 元 序 号 债 券 品 种 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （％） 1 国 家 债 券 - -
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 128,796,200.00 10.81
其 中 ： 政 策 性 金 融 债 128,796,200.00 10.81
4 企 业 债 券 443,274,086.00 37.22
5 企 业 短 期 融 资 券 382,847,600.00 32.15
6 中 期 票 据 - -
7 可 转 债 （ 可 交 换 债 ） - -
8 同 业 存 单 - -
9 其 他 - -
10 合 计 954,917,886.00 80.18
期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 8.6
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 （ 张 ） 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （％） 1 011778005 17华 夏 幸 福 SCP003 700,000 70,161,000.00 5.89
2 150406 15农 发 06 600,000 59,922,000.00 5.03
3 011752070 17浙 能 源 SCP005 520,000 52,015,600.00 4.37
4 011761070 17柯 桥 国 资 SCP005 500,000 49,995,000.00 4.20
5 011760079 17常 熟 城 投 SCP001 400,000 40,112,000.00 3.37
期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 8.7
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 资 产 支 持 证 券 。 报 告 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 8.8
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 贵 金 属 。 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 8.9
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有权 证 。 报 告 期末本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 8.10
本期 国 债 期 货 投 资 政 策 8.10.1
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 国 债 期 货 。 报 告 期末本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 8.10.2
长 信 纯 债 壹 号 债 券 2017 年年度 报 告 第 53 页 共 66 页 注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 国 债 期 货 。 本期 国 债 期 货 投 资 评 价 8.10.3
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 国 债 期 货 。 投 资 组 合 报 告 附 注 8.11
报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 ， 在 报 8.11.1
告 编 制 日 前 一 年 内 也 没 有 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 。 本 基 金 本 报 告 期末未 投 资 股 票 ， 不 存 在 投 资 的 前 十 名 股 票 超 出 基 金 合同 规 定 8.11.2
的 备 选 股 票 库 的 情 形 。 期末 其 他 各 项 资 产 构 成 8.11.3
单 位 ： 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 38,869.62
2 应 收 证 券 清 算 款 1,020,671.95
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 21,150,843.27
5 应 收 申 购 款 1,729,716.85
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 23,940,101.69
期末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 8.11.4
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。 期末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 8.11.5
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 股 票 。 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 8.11.6
注 ： 由 于 四 舍 五 入 的 原 因 ， 分 项 之 和 与 合 计 项 可 能 存 在 尾 差 。 长 信 纯 债 壹 号 债 券 2017 年年度 报 告 第 54 页 共 66 页 基 金 份 额 持 有 人 信 息 §9
期末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 9.1
份 额 单 位 ： 份 份 额 级 别 持 有 人 户 数 (
户 )
户 均 持 有 的 基 金 份 额 持 有 人 结 构 机构 投 资 者 个人 投 资 者 持 有 份 额 占 总 份 额 比 例 持 有 份 额 占 总 份 额 比 例 长 信 纯 债 壹 号 债 券 A
17,109 25,547.39 341,528,727.59 78.14% 95,561,540.34 21.86%
长 信 纯 债 壹 号 债 券 C
90,359 7,427.99 16,518,924.25 2.46% 654,666,634.53 97.54%
合 计 107,468 10,312.61 358,047,651.84 32.31% 750,228,174.87 67.69%
期末 基 金 管 理 人 的 从业人 员 持 有本 基 金 的 情 况 9.2
项 目 份 额 级 别 持 有 份 额 总 数 （ 份 ） 占 基 金 总 份 额 比 例 基 金 管 理 人 所 有 从业人 员 持 有本 基 金 长 信 纯 债 壹 号 债 券 A
0.00 0.00%
长 信 纯 债 壹 号 债 券 C
2,495.42 0.00%
合 计 2,495.42 0.00%
期末 基 金 管 理 人 的 从业人 员 持 有本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 9.3
项 目 份 额 级 别 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 （ 万 份 ） 本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有本 开 放 式 基 金 长 信 纯 债 壹 号 债 券 A 0
长 信 纯 债 壹 号 债 券 C 0
合 计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有本 开 放 式 基 金 长 信 纯 债 壹 号 债 券 A 0
长 信 纯 债 壹 号 债 券 C 0
合 计 0
长 信 纯 债 壹 号 债 券 2017 年年度 报 告 第 55 页 共 66 页 开 放 式 基 金 份 额 变 动 §10
单 位 ： 份 项 目 长 信 纯 债 壹 号 债 券 A 长 信 纯 债 壹 号 债 券 C
基 金 合同 生 效日 （ 2014年 7月 1日 ） 基 金 份 额 总 额 59,708,694.30 -
本 报 告 期期 初 基 金 份 额 总 额 1,344,261,030.73 -
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 948,123,957.41 15,405,389,929.25
减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 1,855,294,720.21 14,734,204,370.47
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ） - -
本 报 告 期期末 基 金 份 额 总 额 437,090,267.93 671,185,558.78
注 ： 基 金 管 理 人 决 定 自 2017年 1月 9日 起 对 长 信 纯 债 壹 号 债 券 型 证 券 投 资 基 金 进 行 份 额 分 类 ， 原 有 基 金 份 额 为 A类 份 额 ， 增 设 C类 份 额 ， 具 体 事 宜 可 详 见 基 金 管 理 人于 2017年 1月 4日 发 布 的 《 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 长 信 纯 债 壹 号 债 券 型 证 券 投 资 基 金 增 设 C类 基 金 份 额 相 关 事 项 的 公 告 》。 长 信 纯 债 壹 号 债 券 2017 年年度 报 告 第 56 页 共 66 页 重 大 事件 揭 示 §11
基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 11.1
报 告 期 内 本 基 金 未 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人事 变 动 11.2
基 金 管 理 人 的 重 大 人事 变 动 11.2.1
本 报 告 期 基 金 管 理 人 未 发 生 重 大 人事 变 动 。 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人事 变 动 11.2.2
本 报 告 期 内 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 未 发 生 重 大 的 人事 变 动 。 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉讼 11.3
本 报 告 期 无 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉讼 。
基 金 投 资 策 略 的 改 变 11.4
本 报 告 期本 基 金 投 资 策 略 未 改 变 。
本 报 告 期 持 有 的 基 金 发 生 的 重 大 影 响 事件 11.5
本 基 金 非 基 金 中 基 金 ， 报 告 期 内 未 持 有 基 金 。 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 11.6
本 报 告 期本 基 金 更 换 会 计 师 事 务 所 ； 报 告 期 应 支 付 给 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 计 的 报 酬 为人 民 币 50,000.00元 ， 该 审 计 机构 为 本 基 金 提 供 的 审 计 服 务 的 连 续 年 限 为 1
年 。
管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 11.7
本 报 告 期本 基 金 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 没 有 受 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 的 情 形 。
基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况
11.8
基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况 11.8.1
长 信 纯 债 壹 号 债 券 2017 年年度 报 告 第 57 页 共 66 页 金 额 单 位 ： 人 民 币 元 券 商 名 称 交 易 单 元 数 量 股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金 备 注 成 交 金 额 占 当 期 股 票 成 交 总 额 的 比 例 佣 金 占 当 期 佣 金 总 量 的 比 例 长 江 证 券 1 - - - - -
广 发 证 券 1 - - - - -
基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况 11.8.2
金 额 单 位 ： 人 民 币 元 券 商 名 称 债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易 成 交 金 额 占 当 期 债 券 成 交 总 额 的 比 例 成 交 金 额 占 当 期 债 券 回 购 成 交 总 额 的 比 例 成 交 金 额 占 当 期权 证 成 交 总 额 的 比 例 长 江 证 券 285,146,546.95 71.87%2,020,000,000.00 63.22% - -
广 发 证 券 111,625,724.65 28.13%1,175,156,000.00 36.78% - -
注 ： 1、 本 报 告 期 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 没 有 发 生 变 更 。 2、 专 用 交 易 单 元 的 选 择 标 准 和 程 序 根 据 中 国 证 监 会 《 关 于 加 强 证 券 投 资 基 金 监 管 有 关 问 题 的 通 知 》 （ 证 监 基 字 <1998>29号 ） 和 《 关 于 完 善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有 关 问 题 的 通 知 》 （ 证 监 基 金 字 [2007]48号 ） 的 有 关 规 定 ， 本 公 司 制 定 了 租 用 证 券 公 司 专 用 交 易 单 元 的 选 择 标 准 和 程 序 。 （ 1） 选 择 标 准 ： a、 券 商 基 本 面 评 价 （ 财 务 状 况 、 经 营 状 况 ）； b、 券 商 研 究 机构 评 价 （ 报 告 质 量 、 及 时 性 和 数 量 ）； c、 券 商 每 日 信 息 评 价 （ 及 时 性 和 有 效 性 ）； d、 券 商 协 作 表 现 评 价 。 （ 2） 选 择 程 序 ： 首 先 根 据 租 用 证 券 公 司 专 用 交 易 单 元 的 选 择 标 准 形 成 《 券 商 服 务 评 价 表 》 ， 然 后 根 据 评 分 高 低 进 行 选 择 基 金 专 用 交 易 单 元 。 其 他 重 大 事件 11.9
序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式 法 定 披 露 日 期 1
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 长 信 纯 债 壹 号 债 券 型 证 券 投 资 基 金 增 设 C
类 基 金 份 额 相 关 事 项 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 1月 4日 2
长 信 纯 债 壹 号 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合同 （ 增 加 C份 额 后 更 新 的 合同 ） 公 司 网 站 2017年 1月 4日 3
长 信 纯 债 壹 号 债 券 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 （ 增 加 C份 额 后 更 新 的 托 管 协 公 司 网 站 2017年 1月 4日 长 信 纯 债 壹 号 债 券 2017 年年度 报 告 第 58 页 共 66 页 议 ） 4
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 长 信 纯 债 壹 号 债 券 型 证 券 投 资 基 金 C类 基 金 份 额 净 值 及 累 计 份 额 净 值 计 算 与 披 露 方 法 的 说 明 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 1月 7日 5
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 代 销 机构 并 开 通 定 期 定 额 投 资 业 务 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 证 券 日 报 、 公 司 网 站 2017年 1月 11日 6
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 开 放 式 证 券 投 资 基 金 参 加 蚂蚁 （ 杭 州 ） 基 金 销 售 有 限 公 司 认 购 、 申 购 （ 含 定 期 定 额 投 资 申 购 ） 费 率 优 惠 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 1月 12日 7
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下 基 金 所 持 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 1月 13日 8
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下 基 金 所 持 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 1月 14日 9
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 长 信 纯 债 壹 号 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ A类 ） 恢 复大 额 申 购 （ 含 转 换 转 入 、 定 期 定 额 投 资 ） 业 务 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 1月 17日 10
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下 基 金 所 持 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 1月 17日 11
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持 证 券 调 整 估 值 价 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 1月 17日 12
长 信 纯 债 壹 号 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2016年 第 4季 度 报 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 1月 21日 13
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 股 东 及 股 东 出 资 比 例 变 更 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 2月 8日 14
长 信 纯 债 壹 号 债 券 型 证 券 投 资 基 金 更 新 的 招 募 说 明 书 （ 2017年 第 【 1】 号 ） 及 摘 要 （ 仅 摘 要见 报 ） 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 2月 14日 15
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 手 机 银 行 基 金 申 购 （ 含 定 期 定 额 投 资 申 购 ） 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 2月 23日 16
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 宜 信 普 泽 投 资 顾 问 （ 北 京 ） 有 限 公 司 基 金 认 购 、 申 购 （ 含 定 期 定 额 投 资 申 购 ） 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 3月 10日 17
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 上 海 华 夏 财 富 投 资 管 理 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 代 销 机构 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 3月 22日 18
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下 基 金 所 持 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 3月 22日 19
长 信 纯 债 壹 号 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2016年年度 报 告 及 摘 要 （ 仅 摘 要见 报 ） 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 3月 27日 20
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 个人 电 子 银 行 基 金 申 购费 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 3月 30日 长 信 纯 债 壹 号 债 券 2017 年年度 报 告 第 59 页 共 66 页 率 优 惠 活 动 的 公 告 21
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下 基 金 所 持 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 4月 1日 22
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 长 信 纯 债 壹 号 债 券 型 证 券 投 资 基 金 暂 停 大 额 申 购 （ 含 转 换 转 入 、 定 期 定 额 投 资 ） 业 务 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 4月 21日 23
长 信 纯 债 壹 号 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2017年 第 1季 度 报 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 4月 22日 24
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 手 机 银 行 基 金 申 购 （ 含 定 期 定 额 投 资 申 购 ） 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 4月 22日 25
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 证 券 投 资 基 金 参 加 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 申 购 (含 定 期 定 额 投 资 申 购 )费 率 优 惠 活 动 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 公 司 网 站 2017年 5月 4日 26
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 上 海 好 买 基 金 销 售 有 限 公 司 等 机构 为 旗 下 长 信 纯 债 壹 号 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ C类 ） 代 销 机构 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 5月 8日 27
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 长 信 纯 债 壹 号 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 分 红 预 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 5月 11日 28
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下 基 金 所 持 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 5月 12日 29
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 长 信 纯 债 壹 号 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2017年 第 一 次 分 红 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 5月 13日 30
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下 基 金 所 持 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 5月 24日 31
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 中 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 申 购 （ 含 定 投 申 购 ） 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 5月 26日 32
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 长 信 纯 债 壹 号 债 券 型 证 券 投 资 基 金 恢 复大 额 申 购 （ 含 转 换 转 入 、 定 期 定 额 投 资 ） 业 务 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 6月 22日 33
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 手 机 银 行 基 金 申 购 （ 含 定 期 定 额 投 资 申 购 ） 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 6月 30日 34
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 网 上 银 行 基 金 申 购费 率 优 惠 活 动 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 7月 1日 35
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 蚂蚁 （ 杭 州 ） 基 金 销 售 有 限 公 司 转 换 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 7月 5日 36
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 设 立 武 汉 分 公 司 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 7月 8日 37
长 信 纯 债 壹 号 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2017年 第 2季 度 报 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 7月 19日 长 信 纯 债 壹 号 债 券 2017 年年度 报 告 第 60 页 共 66 页 38
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 基 金 申 购 （ 含 定 期 定 额 投 资 申 购 ） 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 7月 28日 39
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 长 江 期 货 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 代 销 机构 并 开 通 转 换 、 定 期 定 额 投 资 业 务 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 证 券 日 报 、 公 司 网 站 2017年 7月 28日 40
长 信 纯 债 壹 号 债 券 型 证 券 投 资 基 金 更 新 的 招 募 说 明 书 （ 2017年 第 【 2】 号 ） 及 摘 要 （ 仅 摘 要见 报 ） 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 8月 14日 41
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 上 海 华 夏 财 富 投 资 管 理 有 限 公 司 申 购费 率 优 惠 活 动 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 证 券 日 报 、 公 司 网 站 2017年 8月 14日 42
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 一 路财 富 （ 北 京 ） 信 息 科 技 股 份 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开 放 式 证 券 投 资 基 金 代 销 机构 并 开 通 转 换 、 定 期 定 额 投 资 业 务 及参 加 申 购 （ 含 定 投 申 购 ） 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 证 券 日 报 、 公 司 网 站 2017年 8月 15日 43
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下 基 金 所 持 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 8月 18日 44
长 信 纯 债 壹 号 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2017年 半 年度 报 告 及 摘 要 （ 仅 摘 要 见 报 ） 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 8月 24日 45
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 中 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 申 购 （ 含 定 投 申 购 ） 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 证 券 日 报 、 公 司 网 站 2017年 9月 5日 46
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 变 更 旗 下 基 金 所 持 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 提 示 性 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 9月 8日 47
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 和 谐 保 险 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开 放 式 证 券 投 资 基 金 代 销 机构 并 开 通 转 换 、 定 期 定 额 投 资 业 务 及参 加 申 购 （ 含 定 投 申 购 ） 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 证 券 日 报 、 公 司 网 站 2017年 10月 13日 48
长 信 纯 债 壹 号 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2017年 第 3季 度 报 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 10月 27日 49
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停 牌 股 票 调 整 估 值 方 法 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 11月 11日 50
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停 牌 股 票 调 整 估 值 方 法 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 11月 17日 51
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基 金 调 整 流 通 受 限 股 票 估 值 方 法 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 12月 18日 52
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 改 聘 会 计 师 事 务 所 公 告 （ 德 勤 ） 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 12月 19日 53
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 定 期 定 额 投 资 申 购费 率 优 惠 活 动 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 12月 28日 54
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 中 国 农 业 银 行 股 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 12月 28日 长 信 纯 债 壹 号 债 券 2017 年年度 报 告 第 61 页 共 66 页 份 有 限 公 司 基 金 及 基 金 组 合 申 购 （ 含 定 期 定 额 投 资 申 购 ） 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 55
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停 牌 股 票 调 整 估 值 方 法 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 12月 28日 56
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 手 机 银 行 基 金 申 购 （ 含 定 期 定 额 投 资 申 购 ） 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 12月 29日 57
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 资 管 产 品 增 值 税 事 项 的 提 示 性 公 告 上 证 报 、 中 证 报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站 2017年 12月 30日
长 信 纯 债 壹 号 债 券 2017 年年度 报 告 第 62 页 共 66 页 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 §12
报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20% 的 情 况 12.1
投 资 者 类 别 报 告 期 内 持 有 基 金 份 额 变化 情 况 报 告 期末 持 有 基 金 情 况 序 号 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 者 超 过 20%
的 时 间 区 间
期 初 份 额 申 购 份 额 赎 回 份 额 持 有 份 额 份 额 占 比 机 构 1
2017
年 1月 1
日 至 2017
年 1月 9
日 365,176,745.54 0.00 365,176,745.54 0.00 0.00%
2
2017
年 2月 6
日 至 2017
年 3
月 29日 165,580,182.56 0.00 165,580,182.56 0.00 0.00%
3
2017
年 5
月 11日 至 2017
年 5
月 11日 0.00 1,489,757,914.34 1,489,757,914.34 0.00 0.00%
4
2017
年 5
月 12日 至 2017
年 5
月 14
日 ； 20
17年 5
月 17日 至 2017
年 6
月 14日 0.00 2,979,515,828.68 2,979,515,828.68 0.00 0.00%
个 人 - - - - - - -
产 品 特 有 风 险 1 、 基 金 净 值 大 幅 波 动 的 风 险 单 一 持 有 基 金 比 例 过 高 的 投 资 者 连 续 大 量 赎 回 ， 可 能 会 影 响 基 金 投 资 的 持 续 性 和 稳 定 性 ， 增 加 变 现 成 本 。 同 时 ， 按 照 净 值 计 算 尾 差 处 理 规 则 可 能 引 起 基 金 份 额 净 值 异 常 上 涨 或 下 跌 。 2 、 赎 回 申 请 延 期 办 理 的 风 险 单 一 持 有 基 金 比 例 过 高 的 投 资 者 大 额 赎 回 后 可 能 触 发 本 基 金 巨 额 赎 回 条 件 ， 导 致 同 期 中 小 投 资 者 小 额 赎 回 面 临 部 分 延 期 办 理 的 情 况 。 3 、 基 金 投 资 策 略 难 以 实 现 的 风 险 长 信 纯 债 壹 号 债 券 2017 年年度 报 告 第 63 页 共 66 页 单 一 持 有 基 金 比 例 过 高 的 投 资 者 大 额 赎 回 后 ， 可 能 引 起 基 金 资 产 总 净 值 显 著 降 低 ， 从 而 使 基 金 在 投 资 时 受 到 限 制 ， 导 致 基 金 投 资 策 略 难 以 实 现 。
影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 12.2
注 ： 本 基 金 本 报 告 期未 发 生 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 。
长 信 纯 债 壹 号 债 券 2017 年年度 报 告 第 64 页 共 66 页 备 查 文 件 目 录 §13
备 查 文 件 目 录 13.1
1、 中 国 证 监 会 批 准 设 立 基 金 的 文 件 ；
2、《 长 信 纯 债 壹 号 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合同 》 ；
3、《 长 信 纯 债 壹 号 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 ；
4、《 长 信 纯 债 壹 号 债 券 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》 ；
5、 报 告 期 内 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 种 公 告 的 原 稿 ；
6、 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 营 业 执 照 、 公 司 章程 及 相 关 资 格 批 复 文 件 。 存 放 地 点 13.2
基 金 管 理 人 的 办 公 场 所 。 查 阅 方 式 13.3
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 网 站 ： http://www.cxfund.com.cn 。 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 2018年 3月 31日
