长信中证 500 指 数增强型证券投资基金 更新的招募说明书 摘要
长信中证500 指数增强型证券投 资基金
更新的招 募 说 明书 摘要
2018 年第【1】号
基金管理人：长信基金管理有限责任公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
长信中证 500 指数增强 型 证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2017 年
7 月5 日经中国证券监督管理委员会证监许可 【2017】1119 号文注册募集。 基金
合同于2017 年8 月 30 日正式生效。
重 要提 示
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中
国证监会注册， 但中国证监会对本基金募集的注册， 并不表明其对本基金的价值
和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场， 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投
资者根据所持有的基金份额享受基金收益， 同时承担相应的投资风险。 投资本基
金可能遇到的风险包括： 因整体政治、 经济、 社会等环境因素对证券、 期货市场
价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，利率风险，
本基金持有的信用类固定收益品种违约带来的 信用风险， 债券投资出现亏损的风
险， 由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险， 基金管理人在基金管
理实施过程中产生的基金管理风险等。
本基金为 股票型基金， 具有较高预期风险、 较高预期收益的特征， 其预期风
险和预期收益均高于混合型基金、 债券型基金和货币市场基金 。 本基金的投资范
围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的股票 （含中小板、 创
业板及其他中国证监会核准发行的股票） 、 衍生工具 （权证、 股指期货等） 、 债券
（国债、 金融债、 企业 债、 公司债、 次级债、 可转换债券、 分离交易可转债、 央
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行票据、 中期票 据、地 方政府债 、短期 融资券 、超短期 融资券 等） 、 债券回购、
银行存款、 资产支持证券、 同业存单等， 以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他 金融工 具（但 须符合中 国证监 会的相 关规定） 。如法 律法规 或监管机构
以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资
范围， 其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定 。 投资者在投资本基金前，
需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险。
投资人应当认真阅读 《 基金合同》 、 《招募说 明书》 等基金法律文件 ， 了解
基金的风险收益特征， 并根据自身的 投资目的、 投资期限、 投资经验、 资产状况
等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产，
但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
本更新的招募说明书所载的内容截止日为 2018 年2 月28 日， 有关财务数据
和净值截止日为 2017 年 12 月 31 日（财务数 据未经审计）。 本基金托管人中国
建设银行股份有限公司已经复核了本次更新的招募说明书。
一 、基 金管理 人
（一）基金管理人概况
基金管理人概况
名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司
注册地 址 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区银 城中 路 68 号9 楼
办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号9 楼
邮政编 码 200120
批准设 立机 关 中国证 券监 督管 理委 员会
批准设 立文 号 中国证 监会 证监 基金 字[2003]63 号
注册资 本 壹亿陆 仟伍 佰万 元人 民币
设立日 期 2003 年5 月9 日
组织形 式 有限责 任公 司
法定代 表人 成善栋
电话 021-61009999
传真 021-61009800
联系人 魏明东
存续期 间 持续经 营
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经营范 围
基金管 理业 务， 发起 设立 基金， 中国 证监 会批 准的 其他业 务。 【依 法须 经
批准的 项目 ，经 相关 部门 批准后 方可 开展 经营 活动 】
股权结 构
股东名称 出资额 出资比例
长江证 券股 份有 限公 司 7350 万元 44.55%
上海海 欣集 团股 份有 限公 司 5149.5 万元 31.21%
武汉钢 铁股 份有 限公 司 2500.5 万元 15.15%
上海彤 胜投 资管 理中 心（ 有限合 伙） 751 万元 4.55%
上海彤 骏投 资管 理中 心（ 有限合 伙） 749 万元 4.54%
总计 16500 万元 100%
（二）主要人员情况
1、基金管理人的董事会成员情况
董事会成员
姓名 职务 性别 简历
成善栋 董事长 男
中 共 党 员， 硕 士研 究生 ，IMBA ， 曾任 职 中国 人民
银 行 上海 市 分行 静安 区 办事 处 办公 室 科员 ，中 国
人 民 银行 上 海市 分行 、 工商 银 行上 海 市分 行办 公
室科员 、 科长 ， 上 海巴 黎 国际银 行信 贷部 总经 理，
工 商 银行 上 海市 分行 办 公室 副 主任 、 管理 信息 部
总 经 理、 办 公室 主任 、 党委 委 员、 副 行长 ，并 历
任 上 海 市 金 融 学 会 副 秘 书 长, 上 海 城 市 金 融 学 会
副会长 、秘 书长 。
刘元瑞 非独立 董事 男
中 共 党员 ， 硕士 。现 为 长江 证 券股 份 有限 公司 拟
任 总 裁、 研 究所 总经 理 ，曾 任 长江 证 券股 份有 限
公 司 研究 所 分析 师、 副 总经 理 、总 经 理， 长江 证
券股份 有限 公司 副总 裁。
陈谋亮 非独立 董事 男
中 共 党员 ， 法学 硕士 ， 工商 管 理博 士 ，高 级经 济
师 ， 高级 商 务谈 判师 。 现任 上 海市 湖 北商 会常 务
副会长 ， 曾任湖 北省 委组 织部 “第 三梯队 干部 班”
干 部 ，中 国 第二 汽车 制 造厂 干 部， 湖 北经 济学 院
讲 师 、特 聘 教授 ，扬 子 石化 化 工厂 保 密办 主任 、
集团总 裁办 、 股改 办 、 宣 传部 、 企 管处 管理 干部 、
集团法 律顾 问 ， 中 石化/ 扬 子石化 与德 国巴 斯夫 合
资 特 大型 一 体化 石化 项 目中 方 谈判 代 表， 交大 南
洋 部 门经 理 兼董 事会 证 券事 务 代表 ， 海欣 集团 董
事 会 秘书 处 主任 、战 略 投资 部 总监 、 总裁 助理 、
副总裁 、总 裁 。
何宇城 非独立 董事 男
中共党 员， 硕 士，MBA 、EMPACC。 现 任武 汉钢 铁有
限 公 司副 总 经理 。曾 任 宝钢 计 划财 务 部助 理会 计
师 ， 宝钢 资 金管 理处 费 用综 合 管理 ， 宝钢 成本 管
理 处 冷轧 成 本管 理主 办 、主 管 ，宝 钢 股份 成本 管
理处综 合主 管 ， 宝 钢股 份 财务部 预算 室综 合主 管，
宝 钢 股份 财 务部 副部 长 ，宝 钢 分公 司 炼钢 厂副 厂
长 ， 不锈 钢 分公 司副 总 经理 ， 宝钢 股 份钢 管条 钢
事 业 部 副 总 经 理 兼 南 通 宝 钢 钢 铁 有 限 公 司 董事
长、经 营财 务部 部长 。
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覃波 非独立 董事 男
中共党 员， 硕士 ，上 海国 家会计 学 院 EMBA 毕 业，
具有基 金从 业资 格。 现任 长信基 金管 理有 限责 任
公司总 经理 、投 资决 策委 员会主 任委 员。 曾任 职
于长江 证券 有限 责任 公司 。2002 年 加入 长信 基金
管理有 限责 任公 司， 历任 市场开 发部 区域 经理 、
营销策 划部 副总 监、 市场 开发部 总监 、专 户理 财
部总监 、总 经理 助理 、副 总经理 。
吴稼祥 独立董 事 男
经济学 学士 ，研 究员 。现 任中国 生物 多样 性保 护
与绿色 发展 基金 会副 理事 长、中 国体 制改 革研 究
会公共 政策 研究 部研 究员 。曾任 职中 共中 央宣 传
部和中 共中 央书 记处 办公 室、华 能贵 诚信 托投 资
公司独 立董 事。
谢红兵 独立董 事 男
中共党 员， 学士 。曾 任营 教导员 、军 直属 政治 处
主任， 交通 银行 上海 分行 杨浦支 行副 行长 、营 业
处处长 兼房 地产 信贷 部经 理、静 安支 行行 长、 杨
浦支行 行长 ，交 通银 行基 金托管 部副 总经 理、 总
经理， 交银 施罗 德基 金管 理有限 公司 董事 长， 中
国交银 保险(香港)副 董事 长。
徐志刚 独立董 事 男
中共党 员， 经济 学博 士， 曾任中 国人 民银 行上 海
市徐汇 区办 事处 办公 室副 主任、 信贷 科副 科长 、
党委副 书记 ，中 国工 商银 行上海 市分 行办 公室 副
主任 、 主 任 、 金 融调 研室 主任 、 浦 东分 行副 行长 ，
上海实 业（ 集团 ）有 限公 司董事 、副 总裁 ，上 海
实业金 融控 股有 限公 司董 事、总 裁， 上海 实业 财
务有限 公司 董事 长、 总经 理，德 勤企 业咨 询（ 上
海）有 限公 司华 东区 财务 咨询主 管合 伙人 、全 球
金融服 务行 业合 伙人 。
注：上述人员之间均 不存 在近亲属关系
2、监事会成员
监事会成员
姓名 职务 性别 简历
吴伟 监事会 主席 男
中共 党员，研究 生学历。现任 武汉钢铁股 份有限 公
司经 营财务部总 经理。历任武 钢计划财务 部驻工 业
港财 务科副科长 、科长、资金 管理处主任 科员、 预
算统 计处处长， 武汉钢铁股份 有限公司计 划财务 部
副部长 。
陈水元 监事 男
硕士 研究生，会 计师、经济师 。现任长江 证券股 份
有限 公司执行副 总裁、财务负 责人。曾任 湖北证 券
有限 责任公司营 业部财务主管 、经纪事业 部财务 经
理， 长江 证券 有限 责任 公司 经纪事 业部 总经 理助 理、
经纪 业务总部总 经理助理、营 业部总经理 ，长江 证
券股份 有限 公司 营业 部总 经理、 总裁 特别 助理 。
杨爱民 监事 男
中共 党员，在职 研究生学历， 会计师。现 任上海 海
欣集 团股份有限 公司财务总监 。曾任甘肃 铝厂财 务
科副 科长、科长 ，甘肃省铝业 公司财务处 副处长 、
处长， 上海 海欣 集团 审计 室主任 、财 务副 总监 。
李毅 监事 女
中共 党员，硕士 。现任长信基 金管理有限 责任公 司
总经 理助理兼零 售服务部总监 。曾任长信 基金管 理
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有限责 任公 司综 合行 政部 副总监 。
孙红辉 监事 男
中共 党员，硕士 。现任长信基 金管理有限 责任公 司
总经 理助理、运 营总监兼基金 事务部总监 。曾任 职
于上 海机械研究 所、上海家宝 燃气具公司 和长江 证
券有限 责任 公司 。
魏明东 监事 男
中共 党员，硕士 。现任长信基 金管理有限 责任公 司
综合 行政部总监 兼人力资源总 监。曾任职 于上海 市
徐汇 区政府、华 夏证券股份有 限公司和国 泰基金 管
理有限 公司 。
注：上述人员之间均 不存 在近亲属关系
3、经理层成员
经理层成员
姓名 职务 性别 简历
覃波 总经理 男 简历同 上。
周永刚 督察长 男
经济 学 硕 士 ，EMBA 。 现 任 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任
公 司 督 察 长 。 曾 任 湖 北 证 券 有 限 责 任 公 司 武 汉 自
治 街 营 业 部 总 经 理 ， 长 江 证 券 有 限 责 任 公 司 北 方
总 部 总 经 理 兼 北 京 展 览 路 证 券 营 业 部 总 经 理 ， 长
江 证 券 有 限 责 任 公 司 经 纪 业 务 总 部 副 总 经 理 兼 上
海代表 处主 任、 上海 汉口 路证券 营业 部总 经理 。
邵彦明 副总经 理 男
硕 士 ， 毕 业 于 对 外 经 济 贸 易 大 学 ， 具 有 基 金 从 业
资 格 。 现 任 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 副 总 经 理
兼 北 京 分 公 司 总 经 理 。 曾 任 职 于 北 京 市 审 计 局 、
上 海 申 银 证 券 公司 、 大 鹏 证 券 公 司 、 嘉 实 基 金 管
理有限 公司 。2001 年作 为 筹备组 成员 加入 长信 基
金 ， 历 任 公 司 北 京 代 表 处 首 席 代 表 、 公 司 总 经 理
助理。
李小羽 副总经 理 男
上海交 通大 学工 学学 士 ， 华南理 工大 学工 学硕 士，
具 有 基 金 从 业 资 格 ， 加 拿 大 特 许 投 资 经 理 资 格
（CIM） 。 曾任 职长 城证券 公司 、 加 拿大 Investors
Group Financial Services Co. ，Ltd 。2002 年加
入本公 司 （筹 备） ， 先后 任 基金经 理助 理 、 交 易管
理 部 总 监 、 固 定 收 益 部 总 监 、 长 信 中 短 债 证 券 投
资 基 金 、 长 信 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资
基 金 和 长 信 利 发 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理 。 现 任 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 副 总 经 理 、
长 信 利 丰 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 富 债 券 型
证券投 资基 金 、 长 信可 转 债债券 型证 券投 资基 金、
长 信 利 广 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利
保 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 金 葵 纯 债 一 年 定 期
开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 盈 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 众 债 券 型 证 券 投 资 基
金（LOF ） 、 长 信 富 安 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证
券 投 资 基 金 、 长 信 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券
投 资 基 金 和 长 信 利 尚 一 年 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投
资基金 的基 金经 理。
程燕春 副总经 理 男
华中科 技大 学技 术经 济学 士， 具有 基金 从业 资格，
现 任 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 副 总 经 理 ， 曾 任
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中 国 建 设 银 行 江 西 省 分 行 南 昌 城 东 支 行 副 行 长 ，
中 国 建 设 银 行 纪 检 监 察 部 案 件 检 查 处 监 察 员 ， 中
国建设 银行 基金 托管 部市 场处 、 信 息披 露负 责人，
融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 筹 备 组 成 员 、 总 经 理 助 理
兼 北 京 分 公 司 总 经 理 、 上 海 分 公 司 总 经 理 、 执 行
监 事 ， 金 元 惠 理 基 金 管 理 有 限 公 司 首 席 市 场 官 ，
历 任 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 总 经 理 销 售 助
理、总 经理 助理 。
注： 上述人员之间均 不存 在近亲属关系
4、基金经理
本基金基金经理情况
姓名 职务 任职时间 简历
常松 基金经 理
自基金 合同 生
效之日 起至今
管 理 学 博 士 ， 东 南 大 学 管 理 科 学 与 工 程 专 业 博 士
生 毕 业 ， 具 有 基 金 从 业 资 格 。 曾 任 富 国 基 金 管 理
有 限 公 司 研 究 员 ， 北 京 尊 嘉 资 产 管 理 有 限 公 司 投
资 经 理 ， 中 原 证 券 股 份 有 限 公 司 投 资 主 办 ，2015
年 4 月加 入长 信基 金管 理 有限责 任公 司， 现任 总
经 理 助 理 、 混 合 策 略 部 总 监 、 投 资 决 策 委 员 会 执
行 委 员 、 长 信 量 化 多 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、
长 信 金 利 趋 势 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 先 优 债
券型证 券投 资基 金和 长信 中证 500 指数 增强 型证
券投资 基金 的基 金经 理。
宋海岸 基金经 理
自2018 年2 月
13 日 起至 今
理 学 硕 士 ， 上 海 交 通 大 学 应 用 数 学 研 究 生 毕 业 ，
具 有 基 金 从 业 资 格 。 曾 担 任 海 通 期 货 股 份 有 限 公
司 研 究 员 、 前 海 开 源 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 经 理
理和西 部证 券股 份有 限公 司研究 员。2016 年 9 月
加 入 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 ， 历 任 量 化 投 资
部研究 员、 长信 中证 500 指数增 强型 证券 投资 基
金的基 金经 理助 理， 现任 长信中 证 500 指数 增强
型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 国 防 军 工 量 化 灵 活 配 置 混
合型证 券投 资基 金的 基金 经理。
注：
1 、上述人员之间均不存 在 近亲属关系；
2 、 自 2018 年 3 月 17 日起，宋海岸先生开始 担任 长信中证一带一路主 题指 数分级证券投
资基金和长信中证能 源互 联网主题指数型证券 投资 基金（LOF）的基金经理。
5、投资决策委员会成员
投资决策委员会成员
姓名 职务
覃波 总经理 、投 资决 策委 员会 主任委 员
李小羽
副总经 理、 投资 决策 委员 会执行 委员 、 长 信利 丰债 券型证 券投 资基 金、 长信
可转债 债券 型证 券投 资基 金、 长 信利 富债券 型证 券 投资基 金、 长信利 保债 券
型证券 投资 基金、 长信 利 广灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 长 信金葵 纯债 一
长信中证 500 指 数增强型证券投资基金 更新的招募说明书 摘要
年定期 开放 债券 型证 券投 资基金 、长 信利 盈灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 、
长信利 众债 券型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 长信 富安 纯 债一年 定期 开放 债券 型证
券投资 基金 、 长信 纯债 一 年定期 开放 债券 型证 券投 资基金 和长 信利 尚一 年定
期开放 混合 型证 券投 资基 金的基 金经 理
常松
总经理 助理 兼混 合策 略部 总监、 投资 决策委 员会 执 行委员 、 长 信量化 多策 略
股票型 证券 投资 基金、 长 信金利 趋势 混合 型证 券投 资基金 、 长 信先优 债券 型
证券投 资基 金和 长信 中 证500 指 数增 强型 证券 投资 基金的 基金 经理
安昀
总经理 助理 、 投资 决策 委员 会执行 委员 、 长信 内需 成长 混合型 证券 投资 基金 、
长 信 双 利 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 先 机 两 年 定 期 开 放 灵 活
配置混 合型 证券 投资 基金 的基金 经理
杨帆
国际业 务部 副总 监、 投 资 决策委 员会 执行 委员、 长 信海外 收益 一年 定期 开放
债券型 证券 投资 基金 、 长 信美国 标准 普 尔 100 等权 重指数 增强 型证 券投 资基
金 、 长信 上证 港股 通指 数 型发起 式证 券投 资基 金和 长信全 球债 券证 券投 资基
金的基 金经 理
高远 研究发 展部 总监 、长 信银 利精选 混合 型证 券投 资基 金的基 金经 理
易利红 股票交 易部 总监
张文琍
固定收 益部 总监、 长信 纯 债壹号 债券 型证 券投 资基 金、 长 信利 鑫债券 型证 券
投资基 金 （LOF) 、 长信 利 息收益 开放 式证 券投 资基 金、 长 信富 平纯 债一 年定
期开放 债券 型证 券投 资基 金、 长 信稳 益纯债 债券 型 证券投 资基 金、 长 信富 民
纯债一 年定 期开 放债 券型 证券投 资基 金 、 长 信富 海 纯债一 年定 期开 放债 券型
证券投 资基 金 、 长 信稳 势 纯债债 券型 证券 投资 基金 和长信 长金 通货 币市 场基
金的基 金经 理
陆莹
现金理 财部 总监、 长信 利 息收益 开放 式证 券投 资基 金、 长 信纯 债半年 债券 型
证券投 资基 金、 长 信稳 健 纯债债 券型 证券 投资 基金 、 长信 长金 通货币 市场 基
金、 长信 稳通 三个 月定 期 开放债 券型 发起 式证 券投 资基金 和长 信稳 鑫三 个月
定期开 放债 券型 发起 式证 券投资 基金 的基 金经 理
邓虎
FOF 投资 部总 监、 长信 中 证一带 一路 主题 指数 分级 证券投 资基 金、 长信 中证
能源互 联网 主题 指数 型证 券投资 基金 （LOF） 、 长 信 睿进灵 活配 置混 合型 证券
投资基 金和 长信 量化 优选 混合型 证券 投资 基金 （LOF ）的基 金经 理
叶松
权益投 资部 总监、 长信 增 利动态 策略 混合 型证 券投 资基金 、 长 信恒利 优势 混
合型证 券投 资基 金 、 长 信 双利优 选灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金和 长信 多利
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金的 基金 经理
左金保
量化投 资部 总监 、长 信医 疗保健 行业 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 （LOF）、
长信量 化先 锋混 合型 证券 投资基 金、 长信 量化 中小 盘股票 型证 券投 资基 金 、
长信利 泰灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 长 信先 锐 债券型 证券 投资 基金、 长
信利发 债券 型证 券投 资基 金、 长信 电子 信息 行业 量 化灵活 配置 混合 型证 券投
资基金 、 长 信先利 半年 定 期开放 混合 型证 券投 资基 金、 长 信国 防军工 量化 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金、 长 信量 化优 选混 合型 证券投 资 基 金 （LOF ） 、 长
信 低 碳 环 保 行 业 量 化 股 票 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 先 机 两 年 定 期 开 放 灵 活 配
置混合 型证 券投 资基 金的 基金经 理
张飒岚 固收专 户投 资部 总监 兼投 资经理
姚奕帆 量化专 户投 资部 投资 经理
秦娟 混合债 券部 总监
长信中证 500 指 数增强型证券投资基金 更新的招募说明书 摘要
李欣 债券交 易部 副总 监
陈言午 专户投 资部 投资 经理
注：
1、 上述人员之间均不存 在 近亲属关系 ；
2、自 2018 年 3 月 7 日起 ，左金保先生开始担 任长 信消费精选行业量化 股票 型证券投资基
金的基金经理 。
二 、基 金托管 人
（一）基金托管人情况
1、基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼
法定代表人：田国立
成立时间：2004 年09 月17 日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号
联系人：田青
联系电话：(010)6759 5096
中国建设银行成立于 1954 年10 月， 是一家国内领先、 国际知名的大型股份
制商业银行， 总部设在北京。 本行于 2005 年10 月在香港联合交易所挂牌上市(股
票代码939)，于2007 年9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。
2017 年6 月末， 本集团资产总额 216,920.67 亿元， 较上年末增加 7,283.62
亿元，增幅 3.47%。上半年，本集团实现利润总额 1,720.93 亿元，较上年同期
增长1.30% ； 净利润较上年同期增长 3.81%至 1,390.09 亿元， 盈利水平实现平稳
增长。
2016 年，本集团先后获得国内外知名机构授予的 100 余项重要奖项。荣获
《欧洲货币》 “2016 中国最佳银行”， 《环球金融》 “2016 中国最佳消费者银行” 、
“2016 亚 太 区 最 佳 流 动 性 管 理 银 行 ” ， 《 机 构 投 资 者 》 “ 人 民 币 国 际 化 服 务 钻 石
奖” ， 《 亚洲银 行家》 “ 中国最佳 大型零 售银行 奖”及中 国银行 业协会 “年度最具
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社会责任金融机构奖” 。本集团在英国《银行家》2016 年“世界银行 1000 强排
名”中， 以一 级资本 总 额继续位 列全 球第 2 ； 在美国《 财富》2016 年世界 500
强排名第22 位。
中国建设银行总行设资产托管业务部， 下设综合处、 基金市场处、 证券保险
资产市场 处、理 财信托 股权市场 处、QFII 托 管处、养 老金托 管处、 清算处、核
算处、跨境托管运营处、监督稽核处等 10 个 职能处室，在上海设有投资托管服
务上海备份中心，共有员工 220 余人。自 2007 年起，托管部连续聘请外部会计
师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。
2、主要人员情况
纪伟， 资产托管业务部总经理， 曾先后在中国建设银行南通分行、 总行计划
财务部、 信贷经营部任职， 并在总行公司业务部、 投资托管业务部、 授信审批部
担任领导职务。 其拥有八年托管从业经历， 熟悉各项托管业务， 具有丰富的客户
服务和业务管理经验。
龚毅， 资产托管 业务部副总经理， 曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、
营业部并担任副行长， 长期从事信贷业务和集团客户业务等工作， 具有丰富的客
户服务和业务管理经验。
郑绍平， 资产托管业务部副总经理， 曾就职于中国建设银行总行投资部、 委
托代理部、 战略客户部， 长期从事客户服务、 信贷业务管理等工作， 具有丰富的
客户服务和业务管理经验。
黄秀莲， 资产托管业务部副总经理， 曾就职于中国建设银行总行会计部， 长
期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，
长期从事 海外机构及海外业务管理、 境内外汇业务管理、 国外金融机构客户营销
拓展等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
3、基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行， 中国建设银行一直秉
持 “以客户为中心” 的经营理念， 不断加强风险管理和内部控制， 严格履行托管
人的各项职责， 切实维护资产持有人的合法权益， 为资产委托人提供高质量的托
管服务。 经过多年稳步发展， 中国建设银行托管资产规模不断扩大， 托管业务品
种不断增加， 已形成包括证券投资基金、 社保基金、 保险资金、 基本养老个人账
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户、(R)QFII、(R)QDII 、 企业年金等产品在内的托管业务体系， 是目前国内托管
业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2017 年二季度末，中国建设银行已托管
759 只证 券投资基金。 中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平， 赢得
了业内的高度认同。中国建设银行连续 11 年 获得《全球托管人》 、 《财资》 、 《环
球金融》 “中国最佳托管银行” 、 “中国最佳次托管银行” 、 “最佳托管专家 ——QFII”
等奖项，并在2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行” 。
（二）基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标
作为基金托管人， 中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、 行
业监管规章和本行内有关管理规定， 守法经营、 规范运作、 严格监察， 确保业务
的稳健运行， 保证基金财产的安全完 整， 确保有关信息的真实、 准确、 完整、 及
时，保护基金份额持有人的合法权益。
2、内部控制组织结构
中国建设银行设有风险与内控管理委员会， 负责全行风险管理与内部控制工
作， 对托管业务风险控制工作进行检查指导。 资产托管业务部配备了专职内控合
规人员负责托管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。
3、内部控制制度及措施
资产托管业务部具备系统、 完善的制度控制体系， 建立了管理制度、 控制制
度、 岗位职责、 业务操作流程， 可以保证托管业务的规范操作和顺利进行； 业务
人员具备从业资格； 业务管理严格实行复核、 审核、 检 查制度， 授权工作实行集
中控制， 业务印章按规程保管、 存放、 使用， 账户资料严格保管， 制约机制严格
有效； 业务操作区专门设置， 封闭管理， 实施音像监控； 业务信息由专职信息披
露人负责， 防止泄密； 业务实现自动化操作， 防止人为事故的发生， 技术系统完
整、独立。
（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
1、监督方法
依照 《基金法》 及其配套法规和基金合同的约定， 监督所托管基金的投资运
作。利用 自行开 发的“ 新一代托 管应用 监督子 系统” ， 严格按 照现行 法律法规以
及基金合同规定， 对基金管理人运作基金的投资比例、 投资范围、 投 资组合等情
况进行监督。 在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中， 对基
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金管理人发送的投资指令、 基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查
监督。
2、监督流程
（1 ）每 工作日 按时通 过新一代 托管应 用监督 子系统， 对各基 金投资 运作比
例控制等情况进行监控， 如发现投资异常情况， 向基金管理人进行风险提示， 与
基金管理人进行情况核实， 督促其纠正， 如有重 大异常事项及时报告中国证监会。
（2 ）收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。
(3) 根据基 金投 资运作 监督情况 ，定 期编写 基 金投资运 作监 督报告 ， 对各基
金投资运作的合法合规性和投资独立性等方面进行评价，报送中国证监会。
(4) 通过技 术或 非技术 手段发现 基金 涉嫌违 规 交易，电 话或 书面要 求 基金管
理人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。
三 、相 关服务 机构
（一）基金份额 销售 机构
1 、直销中心：长信基金 管 理有限责任公司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 银城 中 路68 号9 楼
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路68 号时 代金 融 中心 9 楼
法定代 表人 ：成 善栋 联系人 ：王 瑞英
电话：021-61009916 传真：021-61009917
客户服 务电 话：400-700-5566 公司网 站：www.cxfund.com.cn
2 、场外代销机构
（1） 上海 好买 基金 销售 有 限公司
注册地 址： 上海 市虹 口区 场中 路 685 弄 37 号4 号楼 449 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南 路1118 号 鄂尔 多 斯国际 大 厦 903-906 室
法定代 表人 ：杨 文斌 联系人 ：苗 汀
电话：021-58870011 传真：021-68596916
客户服 务电 话：4007009665 网址：www.ehowbuy.com
（2） 上海 天天 基金 销售 有 限公司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号 2 号楼 2 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座7 楼
法定代 表人 ：其 实 联系人 ：朱 钰
电话：021-54509998 传真：021-64385308
客户服 务电 话：400-1818-188 网址：fund.eastmoney.com
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（3） 大泰 金石 基金 销售 有 限公司
注册地 址： 南京 市建 邺区 江东中 路 359 号 国睿 大厦 一号 楼 B 区4 楼A506 室
办公地 址： 上海 市长 宁区 虹桥 路 1386 号 文广 大厦15 楼
法定代 表人 ：袁 顾明 联系人 ：朱 真卿
电话：021-22267943 传真：021-22268089
客户服 务电 话：400-928-2266 网址：www.dtfunds.com
（4） 上海 联泰 资产 管理 有 限公司
注册地 址： 中 国（ 上海 ） 自由贸 易试 验区 富特 北 路277 号3 层310 室
办公地 址： 上 海长 宁区 福 泉北 路 518 号 8 座 3 楼
法定代 表人 ：燕 斌
联系人 ：陈 东
电话：021-52822063 传真：021-52975270
客户服 务电 话：400-046-6788 网址： www.66zichan.com
基金管理人可根据有关法律法规的要求， 选择其他符合要求的机构代理销售
本基金，并及时公告。
（ 二） 其他相 关机 构
信息类型 登记机构 律师事务所 会计师事务所
名称
中国证 券登 记结 算有
限责任 公司
上海源 泰律 师事 务所
德勤华 永会 计师 事务 所
（特殊 普通 合伙 ）
注册地 址
北京市 西城 区太 平桥
大街 17 号
上海市 浦东 南 路 256 号
华夏银 行大 厦 1405 室
上海市 黄浦 区延 安东 路
222 号 30 楼
办公地 址
北京市 西城 区太 平桥
大街 17 号
上海市 浦东 南 路 256 号
华夏银 行大 厦 1405 室
上海市 黄浦 区延 安东 路
222 号 30 楼
法定代 表人 周明 廖海（ 负责 人） 曾顺福
联系电 话 010-59378856 021-51150298 021-61418888
传真 010-59378907 021-51150398 021-61411909
联系人 崔巍 刘佳、 姜亚 萍
曾浩（ 曾浩 、吴 凌志 为经
办注册 会计 师 ）
四 、基 金的名 称
长信中证 500 指数增强型证券投资基金
五 、基 金的类 型
契约型开放式
六 、基 金的 投 资目 标
本基金为增强型股票指数基金， 通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理
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手段，追求基金净值增长率与业绩比较基准之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小
化， 力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5% ， 年跟踪误差不超过7.75% ， 同时
力求实现超越标的指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。
七 、基 金的 投 资范 围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的
股票 （含中小板、 创业板及其他中国证监会核准发行的股票） 、 衍生工具 （权证、
股指期货 等） 、 债券（ 国债、金 融债、 企业债 、公司债 、次级 债、可 转换债券、
分离交易可转债、 央行票据、 中期票据、 地方政府债、 短期融资券、 超短期融资
券等） 、 债券回 购、银 行存款、 资产支 持证券 、同业存 单等， 以及法 律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围 。
基金的投资组合比例为： 本基金持有的股票资产占基金资产的比例为不低于
80% 。其中 ，投资 于标 的指数成 分股及 其备选 成分股的 比例不 低于非 现金基金资
产的80% ， 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保
持不低于 基金资 产净 值 5%的现 金 （不 包括 结算备付 金、存 出保证 金、应收 申购
款等） 或到期日在一年以内的政府债券。
如果法律法规对该比例要求有变更的， 以变更后的比例为准， 本基金的投资
范围会做相应调整。
八 、基 金的 投 资策 略
本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投资组合优化， 在控制与
业绩比较基准偏离风险的前提下，力争获得超越标的指数的投资收益。
1、资产配置策略
本基金为股票指数增强型证券投资基金， 投资股票的资产不低于基金资产的
80% ，其中 ，投资 于标 的指数成 分股及 其备选 成分股的 比例不 低于非 现金基金资
产的80% ； 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保
持不低于 基金资 产净 值 5%的现 金或到 期日 在一年以 内的政 府债券 。大类资 产配
置不作为本基金的核心策略， 一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。 在综
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合考量系统性风 险、 各类资产收益风险比值、 股票资产估值、 流动性要求、 申购
赎回以及分红等因素后，对基金资产配置做出合适调整。
2、股票投资策略
本基金作为股票指数增强型证券投资基金， 股票投资策略为本基金的核心策
略。 本基金股票投资主要策略为标的指数投资策略， 通过复制目标股票指数作为
基本投资组合， 然后通过量化增强策略考虑基本面与技术面等多种因素， 找出具
有相对于标的指数超额收益的相关量化因子， 并根据因子对应的股票权重调整基
本投资组合， 最后对投资组合进行跟踪误差以及交易成本等相关优化， 力争在控
制风险的基础上实现超越目标指数的相对收益 。
（1 ）标的指数投资策略
指数化被动投资策略参照标的指数的成分股、 备选成分股及其权重， 初步构
建投资组合，并按照标的指数的调整规则作出相应调整。
（2 ）量化增强策略
量化增强策略主要采用三大类量化模型分别用以评估资产定价、 控制风险和
优化交易。 基于模型结果， 基金管理人结合市场环境和股票特性， 产出投资组合，
以追求超越标的指数表现的业绩水平。
多因子超额收益模型： 本模型是基于市场不完全有效的假设， 着眼于运用统
计方法和金融理论发现证券预期收益的驱动因子以及他们之间的关系， 利用历史
数据回测和构建量化投资模型， 预测并持 有概率统计上有极大可能产生正收益的
投资组合。 预期收益的驱动因子可以和基本面投资相同或类似， 例如市盈率， 资
本市值， 公司所处板块以及证券历史表现等， 也可以是动量因子等技术面指标或
者交易数量等流动性因子。
风险模型： 该模型控制投资组合对各类风险因子的敞口， 包括基金规模、 资
产波动率、 行业集中度等， 力求主动风险以及跟踪误差控制在目标范围内， 使其
收益需要符合指数收益特征。 本模型主要通过控制和优化投资组合相对指数在一
些风险因子上的偏离度来实现， 常见风险因子如行业因子和基本面因子等。 通过
调整风险 模型， 本模型 力争使日 均跟踪 偏 离度 的绝对值 不超过 0.5% ，年跟踪误
差不超过7.75%。
成本模型： 该模型根据各类资产的市场交易活跃度、 市场冲击成本、 印花税、
佣金等数据预测本基金的交易成本， 调整基金的换手率， 来达到优化投资组合的
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目的。
（3 ）模型的应用与调整
在正常的市场情况下， 本基金将主要依据量化增强模型的运行结果来进行组
合的构建。 同时， 基金管理人也会定期对模型的有效性进行检验和更新， 以反映
市场结构趋势的变化。 在市场出现非正常波动或基金管理人预测市场可能出现重
大非正常波动时， 本基金将结合市场情况做出具有一定前瞻性的判断， 临时调整
各因子类别的具体组成及权重。
3、债券投资策略
本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、 国内财政政策与货
币市场政策等因素对债券市场的影响， 进行合理的利率预期， 判断债券市场的基
本走势， 制定久期控制下的资产类属配置策略。 在债券投资组合构建和管理过程
中， 本基金管理人将具体采用期限结构配置、 市场转换、 信用利差和相对价值判
断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。
本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，降低跟踪误差。
4、金融衍生工具投资策略
在法律法规许可时， 本基金可基于谨慎原则运用权证、 股指期货等相关金融
衍生工具对基金投资组合进 行管理， 以控制并降低投资组合风险、 提高投资效率，
降低跟踪误差，从而更好地实现本基金的投资目标。
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则， 主要选择流动性好、 交易活跃
的股指期货合约。 本基金力争利用股指期货的杠杆作用， 降低股票仓位频繁调整
的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
5、资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合考虑市场利率、 发行条款、 支持资产 的构成
和质量等因素， 研究资产支持证券的收益和风险匹配情况， 在严格控制风险的基
础上选择投资对象，追求稳定收益。
6、权证投资策略
本基金对权证的 投资是在严格控制投资组合风险， 有利于实现资产保值和锁
定收益的前提下进行的。
本基金将通过对权证标的股票基本面的研究， 并结合期权定价模型， 评估权
证的合理投资价值，在有效控制风险的前提下进行权证投资。
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本基金将通过权证与证券的组合投资，达到改善组合风险收益特征的目的，
包括但不限于卖空保护性的认购权证策略、 买入保护性的认沽权证策略， 杠杆交
易策略等，利用权证进行对冲和套利等。
九 、基 金的 业 绩比 较基准
本基金的标的指数为：中证 500 指数
本基金的业绩比较基准为： 中证 500 指数收益率*95%+银行活期存款利率(税
后)*5%
中证 500 指 数由 中证 指数有限 公司 编制并 发 布。该指 数样 本选自 沪 深两个
证券市场， 其成份股包含了 500 只沪深300 指数成份股之外的A 股市场中流动
性好、 代表性强的小市值股票， 综合反映了沪深证券市场内小市值公司的整体情
况。
如果指数 编制 单位变 更 或停止中 证 500 指数 的编制、 发布 或授权 ， 或中证
500 指数由其他指数替代、 或由于指数编制方法的重大变更等事项导致中证 500
指数不宜继续作为标的指数， 或者今后法律法规发生变化， 证券市场中有其他代
表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时， 本基金管理人可以依
据维护基金份额持有人合法权益的原则， 按监管部门要求履行适当程序以后变更
标的指数、 业绩比较基准、 基金名称等并及时公告。 其中， 若变更标的指数涉及
本基金投资范围或投资策略的实质性变更， 则基金管理人应就变更标的指数召开
基金份额持有人大会， 并报中国证监会备案且在指定媒介公告。 若变更标的指数
对基金投资范围和投资策略无实质性影响 （包括但不限于指数编制单位变更、 指
数更名等 事项） ，则该 等 变更无 需召开 基金份 额持有人 大会， 基金管 理人应与基
金托管人协商一致后，报中国证监会备案并及时公告。
十 、基 金的 风 险收 益特征
本基金为股票型基金， 具有较高预期风险、 较高预期收益的特征， 其预期风
险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
十一 、 基金投 资组 合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
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述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 基 金 合 同 的 规 定 ， 于
2018 年 3 月复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保
证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本投资组合报告所载数据截至 2017 年12 月31 日 （摘自本基金2017 年四季
报） ，本报告中所列财务数据未经审计。
（ 一） 报告期 末基 金资产 组合 情况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 270,051,219.65 87.02
其中： 股票 270,051,219.65 87.02
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 47,643.20 0.02
其中： 债券 47,643.20 0.02
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 21,023,467.73 6.77
8 其他资 产 19,198,669.78 6.19
9 合计 310,321,000.36 100.00
注： 本基 金本 报告 期未 通 过港股 通交 易机 制投 资港 股。
（ 二） 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
1 、报 告期末 按行 业分类 的境 内股票 投资 组合
代
码
行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 1,123,200.00 0.36
B 采矿业 8,124,717.00 2.63
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C 制造业 146,201,376.91 47.28
D
电力、 热力、 燃气 及水 生产 和
供应业
15,453,348.20 5.00
E 建筑业 3,768,224.00 1.22
F 批发和 零售 业 10,999,084.00 3.56
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,637,100.00 0.53
H 住宿和 餐饮 业 1,750,118.00 0.57
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技术 服
务业
13,517,033.00 4.37
J 金融业 2,587,002.00 0.84
K 房地产 业 14,735,313.60 4.77
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管理 业 1,352,700.00 0.44
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服务 业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 7,955,810.00 2.57
S 综合 893,628.00 0.29
合计 230,098,654.71 74.41
2 、报 告期末 积极 投资按 行业 分类的 境内 股票投 资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 1,504,108.00 0.49
C 制造业 22,805,623.60 7.37
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产
和供应 业
1,053,439.20 0.34
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 3,271,878.94 1.06
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术
服务业
1,917,979.00 0.62
J 金融业 885,963.00 0.29
K 房地产 业 3,020,740.00 0.98
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理
业
32,323.20 0.01
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务 - -
长信中证 500 指 数增强型证券投资基金 更新的招募说明书 摘要
业
P 教育 4,617,360.00 1.49
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 843,150.00 0.27
合计 39,952,564.94 12.92
3 、报 告期末 按行 业分类 的港 股通投 资股 票投资 组合
本基金 本报 告期 未通 过港 股通交 易机 制投 资港 股。
（三） 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明
细
1 、 报 告期 末指数 投资按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名股 票投
资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600566 济川药 业 143,800 5,485,970.00 1.77
2 600757 长江传 媒 775,000 5,386,250.00 1.74
3 600755 厦门国 贸 524,000 5,292,400.00 1.71
4 600525 长园集 团 320,800 5,065,432.00 1.64
5 000685 中山公 用 468,300 4,800,075.00 1.55
6 000418 小天鹅 Ａ 66,700 4,525,595.00 1.46
7 002048 宁波华 翔 182,700 4,348,260.00 1.41
8 600563 法拉电 子 82,200 4,176,582.00 1.35
9 600642 申能股 份 710,300 4,162,358.00 1.35
10 600516 方大炭 素 143,700 4,150,056.00 1.34
2 、 报 告期 末积极 投资按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名股 票投
资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600519 贵州茅 台 7,500 5,231,175.00 1.69
2 600661 新南洋 181,500 4,617,360.00 1.49
3 002396 星网锐 捷 196,100 4,233,799.00 1.37
长信中证 500 指 数增强型证券投资基金 更新的招募说明书 摘要
4 000828 东莞控 股 231,700 2,574,187.00 0.83
5 300357 我武生 物 40,060 1,971,352.60 0.64
（ 四） 报告期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 47,643.20 0.02
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 47,643.20 0.02
（五） 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明
细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元 ）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 110040 生益转 债 440 47,643.20 0.02
（六） 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证
券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资
明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
（八） 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
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（ 九） 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
1 、报 告期末 本基 金投资 的股 指期货 持仓 和损益 明细
代码 名称
持仓量 （ 买
/卖）
合约市 值 （ 元）
公允价 值变
动（元 ）
风险说 明
IC1801 IC1801 4 5,007,520.00 67,080.00
符合本 基金 基金
契约及 投资 目标
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） 67,080.00
股指期 货投 资 本 期收 益（ 元） 0.00
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元 ） 67,080.00
2 、本 基金投 资股 指期货 的投 资政策
充 分考 虑股 指期 货的 收益 率、 流动 性及 风险特 征 ， 运用股 指期 货对 冲系 统性 风险 、 特 殊
情况下 的流 动性 风险 ， 如 大额申 购赎 回等 ， 改 善组 合的风 险收 益特 性。 当股 指期货 大幅 贴 水
时，可 采用 多头 套期 保值 策略， 持有 至基 差收 敛， 增强指 数。
（ 十） 报告期 末本 基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
1 、本 期国债 期货 投资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
2 、报 告期末 本基 金投资 的国 债期货 持仓 和损益 明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
3 、本 期国债 期货 投资评 价
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
（ 十一 ） 投资 组合 报告附 注
1 、 报 告期内 本基 金投资 的前 十名证 券中 ， 厦门 国贸（600755 ）的发行 主体
于2017 年12 月20 日 收 到 上 海 证 券 交 易 所 纪 律 处 罚 决 定 书 【2017 】75 号 《 关 于 对
厦 门国 贸集团 股份 有限公 司及 董事会 秘书 陈晓华 予以 通报批 评的 决定》 ， 主 要内
容如下：公司在设立前述资管计划时，未按规定及时披露可能面临的重大或有
负 债； 资 管计划 触及 强平 线后，公司未 及时 披露 其可 能承担 的份 额回购/差 额补
足义务，直至2017 年7 月8 日 发 布 补 充 公 告 时 才 首 次 披 露 为5 只 资 管 计 划 的 部 分
优 先 级 投 资 者 提 供 了 份 额 回 购/ 差 额 补 足 的 承 诺 ， 公 司 信 息 披 露 存 在 前 后 不 一
致，未能 保 证 公 告 内 容 的 真 实 、 准 确 、 完 整 ， 违 反 了 《 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上
市规则》第2.1 条、第2.3 条和第11.12.5 的规定。公司时任董事会秘书陈晓
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华作为公司信息披露的具体负责人，同时作为国贸资管的董事长和分管领导，
对于本次资管计划具有最终审批权，未勤勉尽责，对公司违规行为负有主要责
任， 其行 为违反 了 《股票 上市 规则》 第2.2 条、 第3.1.4 条、 第3.1.5 条 和第3.2.2
条 的规 定及其 在《董事 （ 监 事 、 高级 管理 人员）声 明 及承 诺书 》中做出 的承 诺。
对如上股票投资决策程序的说明：研究发展部按照内部研究工作规范对该
股票进行分析后将其列入基金投资对象备选库并跟踪研究。在此基础上本基金
的基金经理根据具体市场情况独立作出投资决策。该事件发生后，本基金管理
人对该股票的发行主体进行了进一步了解与分析，认为此事件未对该股票投资
价值判断产生重大的实质性影响。本基金投资于该股票的投资决策过程符合制
度 规定 的投资 权限 范围与 投资 决策程 序。
报告期内本基金投资的前十名证券中其余九名的发行主体未出现被监管部
门 立案 调查或 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处 罚的 情形 。
2、报告 期内本 基金 投资 的前 十名股 票中，不存 在超 出基金 合同 规定备 选股 票库
的 情形 。
3 、其 他资产 构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 1,158,167.76
2 应收证 券清 算款 18,040,439.39
3 应收股 利 -
4 应收利 息 -944.86
5 应收申 购款 1,007.49
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 19,198,669.78
4 、报 告期末 持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细
本基金 本报 告未 持有 处于 转股期 的可 转换 债券 。
5 、报 告期末 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
（1） 报告期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
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序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例
（% ）
流通受 限情 况说
明
1 600525 长园集 团 5,065,432.00 1.64 重大事 项停 牌
（2） 报告期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 五名 积极投 资股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
（3） 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 可能 存在 尾差。
十二 、 基金的 业绩
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
( 一) 2017 年4季度 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④
2017 年 10 月1 日
至2017 年12 月
31 日
-2.11% 0.87% -5.06% 0.93% 2.95% -0.06%
( 二) 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收
益 率变 动的比 较
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注：1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2017 年8 月 30 日 ，基金 合同 生效 日至 本报 告期末 ，本 基
金运作 时间 未满 一年 。图 示日期 为 2017 年8 月30 日至 2017 年 12 月 31 日。
2 、 按 基金 合同 规定 ， 本 基 金自基 金合 同生 效之 日 起6 个月 内为 建仓 期， 建仓 期 结束时 ，
本基金 各项 投资 比例 应符 合基金 合同 中的 约定 ： 本基 金持有 的股 票资 产占 基金 资产的 比例 为
不低 于80%。 其中 ， 投 资于 标的指 数成 分股 及其 备选 成分股 的比 例不 低于 非现 金基金 资产 的
80% ，每 个交易 日日 终在扣 除股指期 货合 约需缴 纳的 交易保证 金后 ，应当 保持 不低于基 金资
产净 值5% 的现 金或 到期 日 在 一年 以 内 的政 府债 券。
截至本 报告 期末 ，本 基金 尚未完 成建 仓。
十三 、 费用概况
（一 ）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、 《基金合同》生效后 的指数使用许可费；
4、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费 、诉讼费 和仲裁费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券 、期货交易或结算费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、 账户开户费用、账户维护费用；
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10、 按照国家有关规定和 《基金合同》 约定， 可以在基金财产中列支的其他
费用。
（二 ）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的 管理 费按前 一 日基金资 产净 值的 0.8% 年费率 计提 。管理 费 的计算
方法如下：
H＝ E×0.8%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提， 按月支付。 由基金托管人根据与基金管理人核对一致
的财务数据， 自动在月初 5 个工作日内、 按照指定的账户路径进行资金支付， 基
金管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无
法按时支付的， 支付日期顺延至最近可支付日。 费用自动扣划后， 基金管理人应
进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决 。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。 托管费的计
算方法如下：
H＝ E×0.15%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提， 按月支付。 由基金托管人根据与基金管理人核对一致
的财务数据， 自动 在月初 5 个工作日内、 按照指定的账户路径进行资金支付， 基
金管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无
法按时支付的， 支付日期顺延至最近可支付日。 费用自动扣划后， 基金管理人应
进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决 。
3、 《基金合同》生效后的指数使用许可费
本基金需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中证
指数有限公司支付指数使用许可费。 如上述指数使用许可协议约定的指数使用许
可费的费率、 计算方法及其他相关条款发生变更， 本条款将相应变更， 而无需召
开基金份额持有人大会。 基金管理人应及时按照 《信息披露办法》 的规定在指定
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媒介进行公告。 指数使用许可费自基金合同生效之日起从基金资产中计收， 计算
方法如下：
指数使 用许可 费按前 一 日的基 金资产 净值的 0.016% 的年 费率计 提。 指数使
用许可费每日计提，逐日累计，按季支付。计算方法如下：
H＝ E×0.016%÷ 当年天数
H 为每日应计提的指数使用许可费
E 为前一日的基金资产净值
基金合同生效之日所在季度的指数使用许可费， 按实际计提金额收取， 不设
下限。 自基金合同生效之日所在季度的下一个季度起， 指数使用许可费的收取下
限为每季度5 万元。 指数使用许可费将按照上述指数使用许可协议的约定进行支
付。
上述“（ 一）基金费用的种类 ”中第 4－10 项 费用，根据有关法规及相应协
议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三 ）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金 管理人 和基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、 《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他 根据相 关法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金费 用的项
目 。
（四） 基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行 。
（五） 费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致， 并履行适当程序后， 可根据基金发展情
况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。
调整 基金管理费率、 基金托管费率等费率， 须召开基金份额持有人大会审议。
基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒介上刊登
公告。
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（六） 申赎费率
1、申购费用
投资者申购本基金时交纳申购费用， 申购费用 按申购金额采用比例费率。 投
资 者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。 具体费率如下：
单笔申购金额（M，含申 购 费） 申购费率
M＜100 万 1.5%
100 万≤M ＜500 万 1.0%
M≥500 万 1000 元/笔
注：M 为申购金额
投资 者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。
2、赎回费用
本基金赎回费用在投资 者赎回本基金份额时收取， 赎回费率随持有时间的增
加而递减，具体费率如下：
持有期限（N ） 赎回费率
N ＜7 日 1.5%
7 日≤N＜30 日 0.5%
30 日 ≤N＜1 年 0.3%
1 年≤N ＜2 年 0.1%
N≥2 年 0%
注：N 为持有期限
3、本基 金赎回 费用由 赎回基金 份额的 基金份 额持有人 承担， 在基金 份额持
有人赎回 时收取 。 其中 ，对持续 持有期 少于 7 日的投 资者收 取的赎 回费全额计
入基金财产 ； 其余 赎回费总额的 25%应归基金财产， 未归入基金财产的部分用于
支付注册登记费和其他必要的手续费。
4、基金 管理人 可以在 基金合同 约定的 范围内 调整费率 或收费 方式， 并最迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介
上公告。
5、基金 管理人 可以在 不违反法 律法规 规定及 基金合同 约定的 情形下 根据市
场情况制定基金促销计划， 定期或不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动
期间， 按相关监管部门要求履行必要手续后， 基金管理人可以适当调低基金销售
费率。
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6、 转换费用
本公司已开通了 长信中证 500 指数基金与长信 利息收益货币基金 A、B 级份
额（A 级代码：519999 ；B 级代码：519998） 、 长信银利精选 混合基金 （前端代码：
519997 ） 、 长信金利趋势 混合基金 （前端代码：519995） 、 长信增利动态 混合基金
（前端代码：519993 ） 、长信纯债壹号债券基金 A 类份额（A 类代码：519985） 、
长信利丰债券基金 C 类份额（C 类代码：519989 ） 、长信恒利优势混合 基金、长
信 双利混合 基金、长信量化先锋 混合基金 A 类份额（A 类代码：519983 ） 、长信
内需 成长混合 基金、 长信可转债债券基金、 长信改革红利混合基金 、 长信量化中
小盘股票基金、 长信新利混合基金、 长信利富债券基金、 长信量化多策略股票基
金 A 类份额（A 类代码：519965） 、长信利盈混合基金、长信利广混合基金、长
信多利混合基金、长信睿进混合基金、长信利保债券基金、长信利泰混合基金、
长信先锐债券基金、 长信利发债券基金 、 长信电子量化混合基金、 长信创新驱动
股票基金、 长信利信混合基金、 长信先优债券基金 、 长信乐信混合基金、 长信低
碳环保量化股票基金之间的双向转换， 具体可办理转换业务的销售机构详见本公
司公告。
根据中 国证监 会[2009]32 号《 开放式 证券 投 资基金 销售费 用管 理规 定》的
相关规定， 本公司从 2010 年4 月23 日起调整开放式基金转换业务规则。 具体 规
则 如下：
（1 ）投 资者进 行基金 转换时， 转换费 率将按 照转出基 金的赎 回费用 加上转
出与转入基金申购费用补差的标准收取。 当转出基金申购费率低于转入基金申购
费率时， 费用补差为按照 转出基金金额计算的申购费用差额； 当转出基金申购费
率高于转入基金申购费率时，不收取费用补差。
（2 ）转换份额的计算公式：
非货币基金之间转换
转出确认金额＝转出份额 ×转出基金份额净值
赎回费＝转出确认金额 ×赎回费率
补差费＝(转出确认金额-赎回费)×补差费率 ÷(1+补差费率)
转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费
转入确认份额＝转入确认金额 ÷转入基金份额净值
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（若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费为零）
货币基金转至非货币基金
转出确认金额＝转出份额 × 转出基金份额净值＋转出份额对应的未结转收
益
补差费＝转出份额 ×转出基金份额净值 ×补差费率÷(1＋补差费率)
转入确认金额＝转出确认金额－补差费
转入确认份额＝转入确认金额 ÷转入基金份额净值
(货币基金份额净值为 1.00 元，没有赎回费)
非货币基金转至货币基金
转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值
赎回费＝转出确认金额×赎回费率
转入确认金额＝转出确认金额－赎回费
转入确认份额＝转入确认金额÷货币基金份额净值
(货币基金份额净值为 1.00 元，补差费为零）
十 四 、 对招募 说明 书更新 部分 的说明
本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资 基金运
作管理办法》 、 《证券 投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信 息披露管理
办法》 、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 （以下简称 “ 《流
动性风险规定》 ” ） 及 其它有关法律法规的要求， 并结合本基金管理人对基金实
施的投资经营活动，对本基金招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
1、在“三、基金管理人”部分， 更新了 公司基金管理人主要人员情况；
2、在“四、基金托管人”部分，更新了基金托管人 信息；
3、在“ 五、相 关服务 机构”部 分的内 容， 更 新了相关 服务机 构的信 息 以及
会计师事务所信息 ；
4、在“六、基金的募集”部分，增加了基金募集的结果；
5、在“七、基金合同的生效”部分，增加了基金合同生效的信息；
6、 在“ 八、基 金份额 的申购与 赎回” 部分， 更新了基 金 开放 申购、 赎回的
时间及基金 可转换为其他 基金的信息；
长信中证 500 指 数增强型证券投资基金 更新的招募说明书 摘要
7、 增加 了“九 、基金 投资组合 报告 ” 、“ 十 、基金的 业绩” 部分， 并添加
了相应内容；
8、在“十三、基金资产估值”部分，更新了流通受限股票的估值方法；
9、 增加了“二十三 、其它应披露的事项”。
10、 在 “一、 绪言， 二 、 释义， 八、 基金份额 的申购与赎回， 十一 、 基金的
投资，十 三、基金资产估值，十 七、基金的信息披露，十 八、风险提示 ，二十、
基金合同的内容摘要 ”部分，更新了《流动性风险规定》的相关内容。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
二 〇一 八年四 月十 三 日
