长盛盛腾灵活配置混合型证券投资基金
2017年年度报告
2017年12月31日
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
送出日期：2018年3 月31日 长盛盛腾混合 2017 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 3 月 30 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了
无保留意见的审计报告。
本报告期自2017年1 月13 日（基金合同生效日）起至 12 月31 日止。 长盛盛腾混合 2017 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 12
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 13
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 13
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 16
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 17
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 18
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 18
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 19
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 20
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 20
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 20
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 20
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 21
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 21
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 21
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 23
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 23
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 24
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 25
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 26
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 49
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 49
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 49
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 50
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 51
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 52
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 53
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 53 长盛盛腾混合 2017 年年度报告
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 53
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 53
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 53
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 53
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 54
§9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 55
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 55
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 55
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 55
§10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 56
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 57
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 57
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 57
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 57
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 57
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 57
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 58
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 58
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 59
§ 12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 61
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 61
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 61
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 62
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 62
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 62
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 62
长盛盛腾混合 2017 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 长盛盛腾灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 长盛盛腾混合
基金主代码 003596
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 1月13日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 228,888,031.61份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 长盛盛腾混合 A 长盛盛腾混合 C
下属分级基金的交易代码： 003596 003597
报告期末下属分级基金的份额总额 220,308,648.76 份 8,579,382.85份
2.2 基金产品说明
投资目标 通过优化的资产配置和灵活运用多种投资策略，前瞻性把握不同时期股票市场
和债券市场的投资机会，在有效控制风险的前提下满足投资者实现资本增值的
投资需求。
投资策略 本基金将通过宏观、微观经济指标，市场指标，政策因素等，动态调整基金资
产在股票、债券、货币市场工具等类别资产间的分配比例，控制市场风险，提
高配置效率。
本基金通过对国家宏观经济运行、产业结构调整、行业自身生命周期、对国民
经济发展贡献程度以及行业技术创新等影响行业中长期发展的根本性因素进
行分析，对处于稳定的中长期发展趋势和预期进入稳定的中长期发展趋势的行
业作为重点行业资产进行配置。在行业配置的基础上，通过定性分析和定量分
析相结合的办法，挑选具备较大投资价值的上市公司。
本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式，获得与风险相匹配的投资收益，
以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。本
基金通过分析未来市场利率趋势及市场信用环境变化方向，综合考虑不同券种
收益率水平、信用风险、流动性等因素，构造债券投资组合。在实际的投资运
作中，本基金将运用久期控制策略、收益率曲线策略策略、类别选择策略、个
券选择策略等多种策略，获取债券市场的长期稳定收益。
本基金将以投资组合的避险保值和有效管理为目标，在风险可控的前提下，本
着谨慎原则，适当参与股指债券、股指期货、国债期货及期权的投资。
业绩比较基准 沪深300 指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%
风险收益特征 本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收
益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
长盛盛腾混合 2017 年年度报告
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 叶金松 曾麓燕
联系电话 010-82019988 021-52629999-212040
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn 015292@cib.com.cn
客户服务电话
400-888-2666 、
010-62350088
95561
传真 010-82255988 021-62535823
注册地址 深圳市福田中心区福中三
路诺德金融中心主楼 10D
福州市湖东路154 号
办公地址 北京市海淀区北太平庄路
18 号城建大厦 A 座 20-22
层
上海江宁路 168 号兴业大厦 20
楼
邮政编码 100088 200041
法定代表人 周兵 高建平
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊
普通合伙）
上海市湖滨路202号普华永道中心
11楼
注册登记机构
长盛基金管理有限公司
北京市海淀区北太平庄路18号城建
大厦A座 20-22层
长盛盛腾混合 2017 年年度报告
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数据和指标 2017年 1月 13日(基金合同生效日)-2017年 12 月31 日
长盛盛腾混合 A 长盛盛腾混合C
本期已实现收益 49,586,891.77 1,527,676.72
本期利润 105,818,852.35 2,573,773.91
加权平均基金份额本期利润 0.3884 0.4203
本期加权平均净值利润率 32.76% 33.39%
本期基金份额净值增长率 39.31% 40.43%
3.1.2
期末数据和指标 2017年末
期末可供分配利润 40,758,972.37 1,676,434.14
期末可供分配基金份额利润 0.1850 0.1954
期末基金资产净值 306,912,623.74 12,048,093.20
期末基金份额净值 1.3931 1.4043
3.1.3
累计期末指标 2017年末
基金份额累计净值增长率 39.31% 40.43%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、 期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数） 。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 12月 31日。
4、本基金基金合同生效日为 2017年1月13 日，截至本报告期末本基金成立未满一年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长盛盛腾混合A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 9.81% 0.80% 2.31% 0.41% 7.50% 0.39%
过去六个月 15.32% 0.62% 5.01% 0.35% 10.31% 0.27%
自基金合同
生效起至今
39.31% 0.56% 10.43% 0.32% 28.88% 0.24%
长盛盛腾混合 2017 年年度报告
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长盛盛腾混合C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 9.95% 0.80% 2.31% 0.41% 7.64% 0.39%
过去六个月 15.59% 0.62% 5.01% 0.35% 10.58% 0.27%
自基金合同
生效起至今
40.43% 0.56% 10.43% 0.32% 30.00% 0.24%
注：本基金业绩比较基准：50%*沪深 300 指数收益率+50%*中证综合债指数收益率
基准指数的构建考虑了三个原则：
1、公允性。本基金为混合型基金，在综合比较目前市场上各主要指数的编制特点并考虑本基金股
票组合的投资标的之后，选定沪深 300 指数作为本基金股票组合的业绩基准；债券组合的业绩基
准则采用中证综合债指数。沪深 300 指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映 A 股市场整
体走势的指数，由上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样本编制而成的成份股指数，具
有良好的市场代表性；中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、
央票及短融整体走势的跨市场债券指数，该指数可以较为全面地反映我国债券市场的整体价格变
动趋势。
2、可比性。本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-95%；根据本基金较为灵活的资产配置策略
来确定加权计算的权数，可使业绩比较更具有合理性。
3、再平衡。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例
符合基金合同要求，基准指数每日按照 50%、50%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基
准指数的时间序列。
长盛盛腾混合 2017 年年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
长盛盛腾混合 2017 年年度报告
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注：1、长盛盛腾灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效日 2017年1月13 日，截至本报告期
末本基金自合同生效未满一年。
2、按照本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的约定。本基金已完成建仓但报告期末距建仓结束不满一年。截至报告日，本基金
的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。
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3.2.3
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
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注：长盛盛腾灵活配置混合型证券投资基金合同于 2017 年 1 月 13 日生效，合同生效当年按照实
际存续期计算，未按整个自然年度折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：本基金于2017年度会计期间未进行利润分配。 长盛盛腾混合 2017 年年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称公司） ，成立于1999年3月 26日，是国内
最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币 18900 万元。公司注册地在深圳，总
部设在北京，并在北京、上海、成都设有分公司，在香港、北京分别设有子公司。目前，公司股
东及其出资比例为：国元证券股份有限公司占注册资本的 41%，新加坡星展银行有限公司占注册
资本的33%，安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的 13%，安徽省投资集团控股有限公司占注
册资本的13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机构投资者和特定客户资产管理业务资格。
截至2017年12月 31 日，基金管理人共管理七十四只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合
和专户产品。公司同时兼任境外 QFII基金和专户理财产品的投资顾问。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
杨衡
本基金基金经理，长盛盛
鑫灵活配置混合型证券投
资基金基金经理,长盛盛
辉混合型证券投资基金基
金经理，长盛盛平灵活配
置混合型证券投资基金基
金经理，长盛盛崇灵活配
置混合型证券投资基金基
金经理,长盛盛丰灵活配
置混合型证券投资基金基
金经理，长盛盛康灵活配
置混合型证券投资基金基
金经理,长盛盛泽灵活配
置混合型证券投资基金基
金经理,长盛盛兴灵活配
置混合型证券投资基金基
金经理，长盛盛淳灵活配
置混合型证券投资基金基
金经理，长盛盛享灵活配
置混合型证券投资基金基
金经理，长盛盛瑞灵活配
置混合型证券投资基金基
2017 年 1 月 13
日
- 11年
杨衡先生，
1975 年 10
月出生。中
国 科 学 院
数 学 与 系
统 科 学 研
究院博士、
博 士 后 。
2007年7月
进 入 长 盛
基 金 管 理
公司，历任
固 定 收 益
研究员、社
保 组 合 组
合 经 理 助
理、社保组
合 组 合 经
理、长盛添
利 30 天理
财 债 券 型
证 券 投 资长盛盛腾混合 2017 年年度报告
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金经理，长盛盛禧灵活配
置混合型证券投资基金基
金经理，长盛盛德灵活配
置混合型证券投资基金基
金经理，长盛盛弘灵活配
置混合型证券投资基金基
金经理，长盛盛乾灵活配
置混合型证券投资基金基
金经理，长盛盛泰灵活配
置混合型证券投资基金基
金经理,长盛盛杰一年期
定期开放混合型证券投资
基金基金经理。
基 金 基 金
经 理 等 职
务。
注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相
关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金
合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持
有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公
司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，
通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，包括公
募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。具
体如下：
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研
究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理
在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息
隔离墙制度。
交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。长盛盛腾混合 2017 年年度报告
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交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》
的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公
司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，
通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防
范利益输送，保护投资者的合法权益。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。
本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
1、报告期内行情回顾
从宏观经济数据来看，2017年GDP实际同比增速达到超预期的6.9%，显示出我国经济具有较
强韧性。分项来看，全年海外经济复苏拉动进出口，国内供给侧改革及环保限产改善企业利润，
房地产去库存拉动上下游产业链，经济整体显示出较为强劲的内生动力。2017年海外发达经济体
整体向好，全球经济温和复苏。
在经济基本面较强、资金面中性偏紧和监管调控政策不断强化等因素综合影响下，2017 年债
券市场迎来了2013年以来的最大一轮持续调整，债券收益率整体上行幅度较大。其中债市收益率
分别在4-5月、9-10 月出现大幅上行，四季度也基本维持在高位震荡态势。在“去杠杆”政策下，
央行持续抬升政策利率，并控制流动性投放量，债券收益率曲线形态持续扁平化，期限错配放大
杠杆的行为不再能够获得稳定正收益。
2017 年 A 股市场整体回暖，结构性行情显著。全年上证综指上涨 6.56%，沪深 300 指数上涨
21.78%，创业板指下跌10.67%。股市分化明显，结构性行情全年持续发展，白马股、消费股、绩
优蓝筹股显著跑赢市场，保险、家电、食品饮料等板块有不错的表现。优质白马股受到市场追捧，
而一部分市值较小、基本面较差的股票在大幅下跌的同时，成交量也出现大幅萎缩。 长盛盛腾混合 2017 年年度报告
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2017 年 IPO 延续 2016 年每周一批的常态化发行节奏，全年上市新股达到创记录的 436 家。
2017 年受新股发行节奏加快(稀缺性下降，同时部分新股基本面相较 2016 年也略弱)、市场风格
偏好大盘蓝筹、监管严查次新股炒作等因素影响，使得 2017年新股平均开板涨幅波动较大且整体
下行。据统计，2017 年上市的新股平均"一字板"涨停天数为 9 天，低于 2016 年新股上市后平均
13天"一字板"涨停天数。转债一级市场发行明显提速，受供给增加和正股市场弱势影响，四季度
转债市场整体表现较弱，部分新转债上市出现破发。
2、报告期内本基金投资策略分析
在报告期内，本基金坚持稳健操作思路，固定收益配置以高信用资质的中短期信用债和银行
同业存单为主要投资标的，较好控制了利率风险、信用风险和流动性风险。在股票底仓配置上，
通过量化手段精选个股，构建低波动组合，通过充分分散、优化持仓结构，控制权益下行风险。
同时，报告期内紧密跟踪新股发行，积极参与申购，提升组合收益。此外，基于对可转债市场的
谨慎，报告期未积极参与转债一级申购与二级市场交易，后续将持续关注。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止报告期末，长盛盛腾混合 A 的基金份额净值为 1.3931 元，本报告期份额净值增长率为
39.31%，同期业绩比较基准增长率为 10.43%。
截止报告期末，长盛盛腾混合 C 的基金份额净值为 1.4043 元，本报告期份额净值增长率为
40.43%，同期业绩比较基准增长率为 10.43%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2018 年，我们认为国内宏观经济将保持较强韧性，随着消费对 GDP 增长贡献率逐步提
升，环保限产下大中企业盈利持续改善，旧城棚户区改造及基建投资托底，预计经济增速将保持
相对稳定。通胀方面，受天气等因素影响，猪肉、啤酒、化肥等多种价格走高，通胀预期有所抬
头。受汇率、资产价格以及政策防风险等因素制约，货币政策料将更趋于稳健中性。
基于对新时代资产配置的从新认识，我们认为资管行业将向价值投资的初心回归。
权益市场方面，随着长线资金入场，业绩为王的投资逻辑下，预计价值型结构性机会仍将持
续。可以重点关注基本面持续改善、低估值高分红的大金融板块，环保限产带来盈利改善的周期
性行业、满足人民美好生活需求的消费升级行业以及 5G通信、半导体、创新药等科技主题机会。
但也需警惕国内经济增长低于预期、美国加息及税改对全球经济带来的不确定性等多重因素对资
本市场的扰动风险。预计新股 IPO 仍维持常态化发行节奏，随着每批新股数量较前期减少及上市
涨幅压缩，打新收益或有所收敛。
债券市场方面，在海内外经济、政策等多重因素影响下，预计债券收益率将易上难下。在“严长盛盛腾混合 2017 年年度报告
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监管、去杠杆”的监管大环境下，稳健中性货币政策仍将制约债券市场收益率趋势下行。而通胀
预期抬升、海外市场减税加息也会对我国债市形成一定压制。但另一方面，当前债市的绝对收益
水平已具备一定的配置价值，基本面预期变化或带来一定的交易性机会，可以保持关注。信用债
配置方面，将继续严控信用风险，规避盈利恶化的行业、低评级信用债以及财政实力偏弱地区的
城投债。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人从合规运作，保障资产委托人利益出发，结合监管要求、市场形势
及自身业务发展需要，由独立于各业务部门的监察稽核部对公司经营、受托资产运作及员工行为
的合规性进行监督、检查，发现问题及时督促有关部门改进、完善，并定期制作检查报告报送公
司管理层。具体工作情况如下：
1、强调合规宣导与培训，夯实公司合规文化环境基础。报告期内，监察稽核部通过外请律师、
内部自学、岗前培训、基金经理合规谈话、合规考试等多种方式，有重点、有针对性地展开合规
培训工作，强化员工合规理念，深化员工合规意识，提高员工合规工作技能，努力夯实公司合规
内控环境基础。
2、持续推动公司完善制度/流程建设，扎实公司内控制度基础。根据新法规、新监管要求，
以及公司业务发展实际，及时推动公司各部门补充、修订、完善、优化各项业务制度与流程，保
证公司制度/流程的合法合规、全面、适时、有效。报告期内，公司新订、修订了包括《长盛基金
管理有限公司公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理制度》 《长盛基金管理有限公司合规管
理制度》 《公司证券投资基金销售适用性管理制度》 《公司反洗钱内部控制管理办法》 《公司债券投
资管理办法》 《公司开放式证券投资基金大额申购赎回管理办法》 《公司客户回访工作细则》 《公司
专职、兼职合规管理人员管理实施办法》等多部制度和流程。
3、加强合规监督，确保受托资产投资运作合法合规。紧密跟踪与投资运作相关的法律、法规、
受托资产合同及公司制度等的规定，全面把控受托资产投资运作风险点，并以前述风险点为依据，
检查、监督各受托资产投资运作合规情况。根据《公司公平交易细则》规定，通过量化分析、日
常合规监督及事后专项检查评估等，确保公司旗下各受托资产被公平对待。
4、加强专项稽核与检查，严肃制度/流程执行力，合理保障公司运营及委托资产投资运作合
规。报告期内，监察稽核部按照年初工作计划，开展专项稽核 30余项，内容涵盖受托资产投资、
研究、交易、销售、清算、登记注册、产品开发、员工行为等；此外，根据业务发展需要，以及
日常监督中发现问题，临时增加多个检查项目。稽核、检查工作中，监察稽核部重视对发现问题
改进完成情况的跟踪，强调问题改进效率与效果，合理保障公司及委托资产合规、稳健运作。 长盛盛腾混合 2017 年年度报告
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5、积极参与新产品设计、新业务拓展工作，对相关的合规问题提供意见和建议。本基金管理
人承诺：在今后的工作中，我们将继续以保障资产委托人的利益为宗旨，不断提高内部监察工作
的科学性和有效性，努力防范各种风险，保障公司、受托资产合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》 、中国
证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订
了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方
机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、
估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了
由公司总经理（担任估值工作小组组长） 、公司督察长（担任估值工作小组副组长） 、公司相关投
资、研究部门分管领导、公司运营部分管领导、相关研究部门、相关投资部门、监察稽核部、风
险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组，负责研究、指导并执
行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风
险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执
行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金
估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，
通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适
当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已分别与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议，
由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品
种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同对基金利润分配原则的约定，本基金本报告期未实施利润分配。
本基金截至2017年12月31日，期末可供分配利润为42,435,406.51元，其中：长盛盛腾混
合 A 期末可供分配利润为 40,758,972.37 元（未分配利润已实现部分为 40,758,972.37 元，未分
配利润未实现部分为 45,845,002.61 元） ，长盛盛腾混合 C 期末可供分配利润为 1,676,434.14 元
（未分配利润已实现部分为 1,676,434.14元，未分配利润未实现部分为 1,792,276.21元） 。 长盛盛腾混合 2017 年年度报告
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4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。 长盛盛腾混合 2017 年年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基
金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人
利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在
本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的
监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期
内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的
规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 长盛盛腾混合 2017 年年度报告
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2018)第22099号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 长盛盛腾灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人
审计意见 (一)我们审计的内容
我们审计了长盛盛腾灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“长
盛盛腾混合”)的财务报表， 包括2017年12月31日的资产负债表，
2017 年 1 月 13 日(基金合同生效日)至 2017 年 12 月 31 日止期间
的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
(二)我们的意见
我们认为， 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在
财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)、 中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协
会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映
了长盛盛腾混合 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年 1 月
13日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期间的经营成果和
基金净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适
当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于长盛盛腾混合，并
履行了职业道德方面的其他责任。
管理层和治理层对财务报表的
责任
长盛盛腾混合的基金管理人长盛基金管理有限公司(以下简称“基
金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基
金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报
表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以
使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时， 基金管理人管理层负责评估长盛盛腾混合的持
续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经
营假设，除非基金管理人管理层计划清算长盛盛腾混合、终止运营
或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督长盛盛腾混合的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保长盛盛腾混合 2017 年年度报告
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责任
证是高水平的保证， 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故
意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致
的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估
计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对长盛盛腾混合持续经营
能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性， 审计准则要求我们在审
计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露； 如果披露不
充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告
日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致长盛盛腾混合
不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计
发现等事项进行沟通， 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的
内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 薛竞
顾卓毅
会计师事务所的地址 中国 ? 上海市
审计报告日期 2018年3月 27日
长盛盛腾混合 2017 年年度报告
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：长盛盛腾灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2017年 12 月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年12 月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 1,045,509.03
结算备付金
348,469.51
存出保证金
42,876.23
交易性金融资产 7.4.7.2 312,656,572.74
其中：股票投资
155,401,652.54
基金投资
-
债券投资
157,254,920.20
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产 7.4.7.3 -
买入返售金融资产 7.4.7.4 2,900,000.00
应收证券清算款
330,241.66
应收利息 7.4.7.5 2,088,681.04
应收股利
-
应收申购款
63,429.11
递延所得税资产
-
其他资产 7.4.7.6 -
资产总计
319,475,779.32
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年12 月 31日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 7.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
-
应付赎回款
143,404.54
应付管理人报酬
170,087.35
应付托管费
42,521.83
应付销售服务费
1,799.58
应付交易费用 7.4.7.7 14,748.42
应交税费
-
应付利息
- 长盛盛腾混合 2017 年年度报告
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应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 7.4.7.8 142,500.66
负债合计
515,062.38
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 228,888,031.61
未分配利润 7.4.7.10 90,072,685.33
所有者权益合计
318,960,716.94
负债和所有者权益总计
319,475,779.32
注：1、报告截止日2017年 12月31日，长盛盛腾混合 A基金份额净值1.3931 元，基金份额总额
220,308,648.76份；长盛盛腾混合 C基金份额净值1.4043 元，基金份额总额8,579,382.85份。
长盛盛腾混合份额总额合计为 228,888,031.61 份。
2、本基金合同于2017年1月 13 日生效，本财务报表的实际编制期间为2017年 1月 13日（基金
合同生效日）至2017年12 月 31 日。
7.2 利润表
会计主体：长盛盛腾灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017年1月 13 日(基金合同生效日)至2017 年12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月13 日(基金合同生效
日)至 2017年 12 月31 日
一、收入
111,692,772.24
1.利息收入
7,460,607.14
其中：存款利息收入 7.4.7.11 169,834.70
债券利息收入
6,106,320.92
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
1,184,451.52
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
46,807,814.22
其中：股票投资收益 7.4.7.12 43,679,999.90
基金投资收益
-
债券投资收益 7.4.7.13 159,374.22
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益 7.4.7.14 -
衍生工具收益 7.4.7.15 -
股利收益 7.4.7.16 2,968,440.10
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 57,278,057.77
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- 长盛盛腾混合 2017 年年度报告
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5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 146,293.11
减：二、费用
3,300,145.98
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,909,940.94
2．托管费 7.4.10.2.2 477,485.11
3．销售服务费 7.4.10.2.3 14,572.19
4．交易费用 7.4.7.19 727,190.61
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．其他费用 7.4.7.20 170,957.13
三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列）
108,392,626.26
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
108,392,626.26
注：本基金基金合同生效日为 2017年1月13日，无上年度可比期间数据。
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长盛盛腾灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017年1月 13 日(基金合同生效日)至2017 年12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月 13日(基金合同生效日)至 2017 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、基金合同生效日所有
者权益（基金净值）
300,028,320.91 - 300,028,320.91
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 108,392,626.26 108,392,626.26
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-71,140,289.30 -18,319,940.93 -89,460,230.23
其中：1.基金申购款 42,496,942.60 9,332,524.14 51,829,466.74
2.基金赎回款 -113,637,231.90 -27,652,465.07 -141,289,696.97
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
228,888,031.61 90,072,685.33 318,960,716.94
注：本基金基金合同生效日为 2017年1月13日，无上年度可比期间数据。
长盛盛腾混合 2017 年年度报告
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______林培富______
______刁俊东______
____龚珉____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
长盛盛腾灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]2258 号 《关于准予长盛盛腾灵活配置混合型证券投资
基金注册的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长
盛盛腾灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存
续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共300,028,294.04 元，业经普华永道中天会计师
事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第 016 号验资报告予以验证。经向中国证监会备
案， 《长盛盛腾灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2017年 1月 13日正式生效，基金合同
生效日的基金份额总额为300,028,320.91份基金份额， 其中认购资金利息折合26.87份基金份额。
本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。
根据《长盛盛腾灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《长盛盛腾灵活配置混合型证券
投资基金招募说明书》 ，本基金根据费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。不从本类
别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服
务费的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类两种收费模式并存，各类基金份额分别
计算基金份额净值。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相
互转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛盛腾灵活配置混合型证券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业/公司
债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融
资券、中期票据、中小企业私募债等)、权证、股指期货、国债期货、货币市场工具、同业存单、
资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相
关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。本基金投资组合中股票等权益类资产投资占基金资产的比例为 0%-95%；权长盛盛腾混合 2017 年年度报告
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证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%；在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，
现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基
准为：50% X 沪深 300指数收益率＋50% X 中证综合债指数收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于 2018年 3月 27日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《长盛盛腾灵活配置混合型证券
投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关
规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2017年1月13日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期间财务报表符合企业会
计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年 1 月 13
日(基金合同生效日)至2017 年 12 月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2017
年1月13日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期间。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的长盛盛腾混合 2017 年年度报告
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金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认
为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值
并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交易且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价
格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的
公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制长盛盛腾混合 2017 年年度报告
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等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场， 采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资
产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件， 应对估值进行
调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则长盛盛腾混合 2017 年年度报告
第 30 页 共 62 页
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估
值业务的指导意见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 长盛盛腾混合 2017 年年度报告
第 31 页 共 62 页
(2)于 2017 年 9 月 4 日前，对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字
[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》
之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 ，若在证券交易所挂牌的同一股票
的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的
市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的
初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部
分确认为估值增值。自2017 年9月4日起，对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股
票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基
金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通
知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日
在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣
后的价值进行估值。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债
券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监
会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于
2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交
易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指
数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按
照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于长盛盛腾混合 2017 年年度报告
第 32 页 共 62 页
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策
的通知》 、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 自2016年5月1 日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运
用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入
亦免征增值税 。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得
税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 12月 31 日
活期存款 1,045,509.03
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计： 1,045,509.03
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017年12月 31 日 长盛盛腾混合 2017 年年度报告
第 33 页 共 62 页
成本 公允价值 公允价值变动
股票 97,918,115.47 155,401,652.54 57,483,537.07
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 10,776,009.50 10,778,920.20 2,910.70
银行间市场 146,684,390.00 146,476,000.00 -208,390.00
合计 157,460,399.50 157,254,920.20 -205,479.30
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 255,378,514.97 312,656,572.74 57,278,057.77
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：无余额。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 12月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所买入返售证券 2,900,000.00 -
银行间买入返售证券 - -
合计 2,900,000.00 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：无。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017年12月 31 日
应收活期存款利息 859.67
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 156.80
应收债券利息 2,087,366.18
应收买入返售证券利息 279.09
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 19.30
合计 2,088,681.04 长盛盛腾混合 2017 年年度报告
第 34 页 共 62 页
7.4.7.6 其他资产
注：无余额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017年12月 31 日
交易所市场应付交易费用 13,410.92
银行间市场应付交易费用 1,337.50
合计 14,748.42
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017年12月 31 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 0.66
预提费用 142,500.00
合计 142,500.66
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
长盛盛腾混合 A
项目
本期
2017年 1月 13日(基金合同生效日)至2017年 12月31日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 299,999,994.99 299,999,994.99
本期申购 2,781,780.63 2,781,780.63
本期赎回（以“-”号填列） -82,473,126.86 -82,473,126.86
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 220,308,648.76 220,308,648.76
金额单位：人民币元
长盛盛腾混合 C
项目
本期
2017年1月13日(基金合同生效日)至 2017年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 28,325.92 28,325.92 长盛盛腾混合 2017 年年度报告
第 35 页 共 62 页
本期申购 39,715,161.97 39,715,161.97
本期赎回（以“-”号填列） -31,164,105.04 -31,164,105.04
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 8,579,382.85 8,579,382.85
注：1.申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
2. 本基金自 2016 年 12 月 20 日至 2017 年 1 月 11 日止期间公开发售，共募集有效净认购资金
300,028,294.04元。根据《长盛盛腾灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的规定，本基金
设立募集期内认购资金产生的利息收入 26.87 元在本基金成立后，折算为 26.87 份基金份额，划
入基金份额持有人账户。
3. 根据《长盛盛腾灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《长盛盛腾灵活配置混合型证券投
资基金招募说明书》的相关规定，本基金于 2017年 1 月 13 日(基金合同生效日) 至 2017年 3 月
13日止期间暂不向投资人开放基金交易。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
长盛盛腾混合 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 49,586,891.77 56,231,960.58 105,818,852.35
本期基金份额交易
产生的变动数
-8,827,919.40 -10,386,957.97 -19,214,877.37
其中：基金申购款 204,067.59 340,882.97 544,950.56
基金赎回款 -9,031,986.99 -10,727,840.94 -19,759,827.93
本期已分配利润 - - -
本期末 40,758,972.37 45,845,002.61 86,603,974.98
单位：人民币元
长盛盛腾混合 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 1,527,676.72 1,046,097.19 2,573,773.91
本期基金份额交易
产生的变动数
148,757.42 746,179.02 894,936.44
其中：基金申购款 3,484,703.50 5,302,870.08 8,787,573.58
基金赎回款 -3,335,946.08 -4,556,691.06 -7,892,637.14
本期已分配利润 - - - 长盛盛腾混合 2017 年年度报告
第 36 页 共 62 页
本期末 1,676,434.14 1,792,276.21 3,468,710.35
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月13日(基金合同生效日)至2017年12
月 31日
活期存款利息收入 134,334.55
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 34,146.99
其他 1,353.16
合计 169,834.70
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 13日(基金合同生效日)
至2017年12月 31日
卖出股票成交总额 258,594,028.04
减：卖出股票成本总额 214,914,028.14
买卖股票差价收入 43,679,999.90
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月13日(基金合同生效日)至
2017年12月31日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债券到期兑
付）差价收入
159,374.22
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 159,374.22
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月13日(基金合同生效日)至
2017年12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 515,311,308.69
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 506,313,879.87 长盛盛腾混合 2017 年年度报告
第 37 页 共 62 页
减：应收利息总额 8,838,054.60
买卖债券差价收入 159,374.22
7.4.7.14 贵金属投资收益
注：无。
7.4.7.15 衍生工具收益
注：无。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月13日(基金合同生效日)至2017年12
月 31日
股票投资产生的股利收益 2,968,440.10
基金投资产生的股利收益 -
合计 2,968,440.10
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017年1月13日(基金合同生效日)至2017
年 12月 31日
1.交易性金融资产 57,278,057.77
——股票投资 57,483,537.07
——债券投资 -205,479.30
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 57,278,057.77
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月13日(基金合同生效日)至2017
年 12月 31日
基金赎回费收入 145,877.41
基金转换费收入 415.70
合计 146,293.11
注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 长盛盛腾混合 2017 年年度报告
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2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费的 25%
归入转出基金的基金资产。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月13日(基金合同生效日)至2017
年 12月 31日
交易所市场交易费用 722,803.11
银行间市场交易费用 4,387.50
合计 727,190.61
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 13日(基金合同生效日)至 2017
年12月31日
审计费用 60,000.00
信息披露费 82,500.00
银行汇划费 6,357.13
其他 700.00
账户开户费 400.00
账户维护费 21,000.00
合计 170,957.13
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司(“长盛基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
兴业银行股份有限公司(“兴业银行”) 基金托管人
国元证券股份有限公司(“国元证券”) 基金管理人的股东
新加坡星展银行有限公司 基金管理人的股东
安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东
安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人的股东
长盛基金(香港)有限公司 基金管理人的全资子公司
长盛创富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 长盛盛腾混合 2017 年年度报告
第 39 页 共 62 页
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
注：无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月 13日(基金合同生效日)至 2017年 12月
31 日
当期发生的基金应支付的管理费 1,909,940.94
其中：支付销售机构的客户维护费 652.71
注：支付基金管理人长盛基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.60%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.60% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月 13日(基金合同生效日)至 2017年 12月
31 日
当期发生的基金应支付的托管费 477,485.11
注：支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.15% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2017年1月13日(基金合同生效日)至 2017年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
长盛盛腾混合A 长盛盛腾混合 C 合计
长盛基金 - 1,881.75 1,881.75
合计 - 1,881.75 1,881.75
注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费。支付基金销售机构的 C 类基金份额销售服务费按前
一日 C 类基金份额资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给长盛基金，长盛盛腾混合 2017 年年度报告
第 40 页 共 62 页
再由长盛基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日C类基金份额资产净值×0.20%/ 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：无。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：无。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017年1月13日(基金合同生效日)至2017年 12月 31日
期末余额 当期利息收入
兴业银行 1,045,509.03 134,334.55
注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
注：无。
7.4.12 期末（2017 年 12 月31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
300664
鹏鹞
环保
2017 年
12 月 28
日
2018
年1月
5日
新股未
上市
8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 - 长盛盛腾混合 2017 年年度报告
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603161
科华
控股
2017 年
12 月 28
日
2018
年1月
5日
新股未
上市
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
002923
润都
股份
2017 年
12 月 28
日
2018
年1月
5日
新股未
上市
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
603080
新疆
火炬
2017 年
12 月 25
日
2018
年1月
3日
新股未
上市
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌日
期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
002919
名臣
健康
2017年
12月28
日
重大
事项
停牌
35.26
2018年
1月2日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
注： 本基金截至2017年 12 月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益低于股票型
基金、高于债券型基金和货币市场基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括
国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权
证、股指期货、国债期货、货币市场工具、同业存单、资产支持证券以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要
包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金在严格控制风险的前提下满足投资者实现资本增
值的投资需求。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以风险控制管理委员会为核心的、长盛盛腾混合 2017 年年度报告
第 42 页 共 62 页
由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与风险管理部、相关业务部门构成的四级
风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制管理委员会，负责制定风险管
理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制
定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与
风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行兴业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能
性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以
控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2017年 12月 31 日
A-1 -
A-1 以下 -
未评级 147,254,920.20
合计 147,254,920.20
注：未评级部分为国债、政策性金融债和同业存单。 长盛盛腾混合 2017 年年度报告
第 43 页 共 62 页
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2017年12月 31 日
AAA -
AAA 以下 -
未评级 10,000,000.00
合计 10,000,000.00
注：未评级部分为政策性金融债。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2017年12月31日， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
注：流动性受限资产、7 个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券投资基金
流动性风险管理规定》第四十条。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上长盛盛腾混合 2017 年年度报告
第 44 页 共 62 页
市公司可流通股票的 15%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会
认定的特殊投资组合不受该比例限制)， 本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有
一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流
动性情况良好。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算长盛盛腾混合 2017 年年度报告
第 45 页 共 62 页
备付金、存出保证金、债券投资、买入返售金融资产等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017年12月 31 日
1年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
1,045,509.03 - - - 1,045,509.03
结算备付金
348,469.51 - - - 348,469.51
存出保证金
42,876.23 - - - 42,876.23
交易性金融资产
157,254,920.20 - - 155,401,652.54 312,656,572.74
买入返售金融资产
2,900,000.00 - - - 2,900,000.00
应收证券清算款
- - - 330,241.66 330,241.66
应收利息
- - - 2,088,681.04 2,088,681.04
应收申购款
- - - 63,429.11 63,429.11
其他资产
- - - - -
资产总计 161,591,774.97 - - 157,884,004.35 319,475,779.32
负债
应付赎回款 - - - 143,404.54 143,404.54
应付管理人报酬 - - - 170,087.35 170,087.35
应付托管费 - - - 42,521.83 42,521.83
应付销售服务费 - - - 1,799.58 1,799.58
应付交易费用 - - - 14,748.42 14,748.42
其他负债 - - - 142,500.66 142,500.66
负债总计 - - - 515,062.38 515,062.38
利率敏感度缺口 161,591,774.97 - - 157,368,941.97 318,960,716.94
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2017年 12 月 31 日 ）
市场利率下降 25 个基点 104,544.72
市场利率上升 25 个基点 -104,544.72
长盛盛腾混合 2017 年年度报告
第 46 页 共 62 页
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。
本基金股票资产投资占基金资产的比例为 0%-95%；权证投资占基金资产净值的 0%-3%；每个
交易日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内
的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持
有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)
指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017年 12月 31 日
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 155,401,652.54 48.72
交易性金融资产－基金投资 - -
交易性金融资产－贵金属投资 - -
衍生金融资产－权证投资 - -
其他 - -
合计 155,401,652.54 48.72
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
注：运营期小于一年，无足够的经验数据进行分析。 长盛盛腾混合 2017 年年度报告
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7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2017年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 155,287,256.89 元，属于第二层次的余额为 157,369,315.85 元，无属于第
三层次的余额。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2017年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)增值税
根据财政部、 国家税务总局于 2016年12月 21日颁布的财税[2016]140号 《关于明确金融 房
地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行
为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局于 2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值长盛盛腾混合 2017 年年度报告
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税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适
用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发
生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理
人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
此外，财政部、国家税务总局于 2017 年 12 月 25 日颁布的财税[2017]90 号《关于租入固定
资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》 对资管产品管理人自 2018年1月1日起运营资管产品提
供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。
上述税收政策对本基金截至 2017年12月31日止的财务状况和经营成果无影响。
(3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 长盛盛腾混合 2017 年年度报告
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§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 155,401,652.54 48.64
其中：股票 155,401,652.54 48.64
2
基金投资
- -
3 固定收益投资 157,254,920.20 49.22
其中：债券 157,254,920.20 49.22
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 2,900,000.00 0.91
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 1,393,978.54 0.44
8 其他各项资产 2,525,228.04 0.79
9 合计 319,475,779.32 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 155,335,228.20 48.70
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
16,143.20 0.01
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 17,957.94 0.01
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - - 长盛盛腾混合 2017 年年度报告
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M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 32,323.20 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 155,401,652.54 48.72
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600519 贵州茅台 43,700 30,480,313.00 9.56
2 000651 格力电器 495,000 21,631,500.00 6.78
3 300136 信维通信 414,917 21,036,291.90 6.60
4 600809 山西汾酒 362,000 20,630,380.00 6.47
5 000568 泸州老窖 297,875 19,659,750.00 6.16
6 600276 恒瑞医药 217,936 15,033,225.28 4.71
7 000661 长春高新 69,930 12,797,190.00 4.01
8 600887 伊利股份 250,000 8,047,500.00 2.52
9 000858 五 粮 液 70,000 5,591,600.00 1.75
10 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.06
11 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.02
12 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.01
13 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.01
14 300664 鹏鹞环保 3,640 32,323.20 0.01
15 002919 名臣健康 821 28,948.46 0.01
16 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.01
17 603161 科华控股 1,239 20,753.25 0.01
18 603283 赛腾股份 1,349 19,614.46 0.01
19 603329 上海雅仕 1,183 17,957.94 0.01
20 002923 润都股份 954 16,227.54 0.01
21 603080 新疆火炬 1,187 16,143.20 0.01
22 300684 中石科技 827 11,528.38 0.00
长盛盛腾混合 2017 年年度报告
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8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净
值比例（％）
1 000423 东阿阿胶 25,102,048.85 7.87
2 002415 海康威视 24,049,246.78 7.54
3 600519 贵州茅台 23,751,635.30 7.45
4 600036 招商银行 23,264,801.16 7.29
5 002456 欧菲科技 20,969,565.38 6.57
6 600104 上汽集团 18,267,256.74 5.73
7 000858 五 粮 液 16,851,366.00 5.28
8 300136 信维通信 16,380,899.38 5.14
9 601699 潞安环能 14,761,491.80 4.63
10 000333 美的集团 14,016,375.00 4.39
11 600116 三峡水利 13,886,957.38 4.35
12 000651 格力电器 13,598,771.74 4.26
13 600276 恒瑞医药 13,146,126.84 4.12
14 600009 上海机场 12,486,366.73 3.91
15 002304 洋河股份 12,062,385.25 3.78
16 000568 泸州老窖 11,729,142.30 3.68
17 600809 山西汾酒 10,064,853.60 3.16
18 000661 长春高新 7,844,161.86 2.46
19 600887 伊利股份 5,781,797.00 1.81
20 601398 工商银行 5,709,000.00 1.79
8.4.2
累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净
值比例（％）
1 002415 海康威视 38,811,480.53 12.17
2 000423 东阿阿胶 26,755,862.60 8.39
3 600036 招商银行 23,542,925.07 7.38
4 002456 欧菲科技 21,339,737.46 6.69
5 000333 美的集团 20,194,561.68 6.33
6 600104 上汽集团 17,458,286.47 5.47 长盛盛腾混合 2017 年年度报告
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7 601699 潞安环能 15,527,025.40 4.87
8 600116 三峡水利 15,101,621.00 4.73
9 600519 贵州茅台 15,092,203.00 4.73
10 000858 五 粮 液 13,419,738.08 4.21
11 600009 上海机场 13,209,419.77 4.14
12 002304 洋河股份 12,896,638.21 4.04
13 601398 工商银行 6,348,952.00 1.99
14 601006 大秦铁路 3,783,604.00 1.19
15 601108 财通证券 364,688.29 0.11
16 300699 光威复材 326,984.40 0.10
17 600025 华能水电 275,711.70 0.09
18 002916 深南电路 266,916.00 0.08
19 601326 秦港股份 249,799.30 0.08
20 603260 合盛硅业 224,742.48 0.07
8.4.3
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 312,832,143.61
卖出股票收入（成交）总额 258,594,028.04
注：本项中8.4.1、8.4.2、8.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、 “卖出金额”（或
“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 991,500.00 0.31
2 央行票据 - -
3 金融债券 19,787,420.20 6.20
其中：政策性金融债 19,787,420.20 6.20
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 136,476,000.00 42.79
9 其他 - -
10 合计 157,254,920.20 49.30
长盛盛腾混合 2017 年年度报告
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8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 111716261 17上海银行CD261 400,000 39,484,000.00 12.38
2 111785691
17广州农村商业
银行 CD172
300,000 28,896,000.00 9.06
3 111709378 17浦发银行CD378 200,000 19,526,000.00 6.12
4 111714277 17江苏银行CD277 200,000 19,276,000.00 6.04
5 120326 12 进出 26 100,000 10,000,000.00 3.14
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。 长盛盛腾混合 2017 年年度报告
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8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚。
8.12.2
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 42,876.23
2 应收证券清算款 330,241.66
3 应收股利 -
4 应收利息 2,088,681.04
5 应收申购款 63,429.11
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,525,228.04
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有可转换债券（可交换债券） 。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 长盛盛腾混合 2017 年年度报告
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§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
长盛
盛腾
混合
A
61 3,611,617.19 219,439,128.00 99.61% 869,520.76 0.39%
长盛
盛腾
混合
C
370 23,187.52 - - 8,579,382.85 100.00%
合计 431 531,062.72 219,439,128.00 95.87% 9,448,903.61 4.13%
注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基
金份额的合计数。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
长盛盛腾
混合 A
15,511.16 0.0070%
长盛盛腾
混合 C
8,835.16 0.1030%
合计 24,346.32 0.0106%
注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基
金份额的合计数。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
长盛盛腾混合A 0
长盛盛腾混合C 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
长盛盛腾混合A 0
长盛盛腾混合C 0
合计 0 长盛盛腾混合 2017 年年度报告
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§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目 长盛盛腾混合 A 长盛盛腾混合 C
基金合同生效日（2017 年1 月 13 日）基金份
额总额
299,999,994.99 28,325.92
本报告期期初基金份额总额 - -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购
份额
2,781,780.63 39,715,161.97
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎
回份额
82,473,126.86 31,164,105.04
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变
动份额（份额减少以"-"填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 220,308,648.76 8,579,382.85
长盛盛腾混合 2017 年年度报告
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
由于任期届满，高新不再担任公司董事长，周放生不再担任公司独立董事。根据公司 2016
年度股东会议决议，选举林培富为公司董事，选举张良庆为公司独立董事；根据公司第七届董事
会第一次会议决议，选举周兵担任公司董事长；根据公司第七届董事会第二次会议决议，聘任林
培富担任公司总经理，周兵不再担任公司总经理，同时林培富不再担任公司副总经理。以上公司
高级管理人员变更，已于2017年3月30日向中国证监会北京监管局报备。
根据公司 2017 年第一次临时股东会议决议，同意张良庆先生不再担任公司第七届董事会独
立董事职务， 选举朱慈蕴女士担任公司第七届董事会独立董事。 以上独立董事人员变更， 已于2018
年1月9日向中国证监会北京监管局报备。
11.2.2 基金经理的变动情况
本报告期本基金基金经理未曾变动。
11.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
本报告期本基金托管人的基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） ，本报告期内本
基金未更换会计师事务所，本报告期应支付给该会计师事务所的报酬60,000.00 元，已连续为本长盛盛腾混合 2017 年年度报告
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基金提供审计服务1年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东北证券 1 301,989,922.32 53.37% 220,845.57 53.37% -
中信建投 1 263,858,888.81 46.63% 192,960.08 46.63% -
中信证券 2 - - - - -
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
东北证券 9,941,804.37 31.16% 141,745,000.00 3.49% - -
中信建投 21,961,352.81 68.84% 3,922,900,000.00 96.51% - -
中信证券 - - - - - -
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门研究人员， 能及时为本公司提供高质量的咨询服务，
包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，
提供专门研究报告。
（2）资力雄厚，信誉良好。
（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 长盛盛腾混合 2017 年年度报告
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（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的
需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究
机构进行综合评价；
（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研
究机构签定《研究服务协议》 、 《券商交易单元租用协议》 ，并办理基金专用交易单元租用手续。评
价结果如不符合条件则终止试用；
（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的
服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并
撤销租用的交易单元；
（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、本基金租用证券公司交易单元部分为共用交易单元。
4、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：
序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量
1 中信证券 上海 1
2 中信证券 深圳 1
（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。
11.8 其他重大事件
除上述事项外，均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生的重大事项如下：
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
长盛基金管理有限公司关于
撤销杭州分公司的公告
《上海证券报》及本
公司网站
2017年 11月 17 日
2
长盛盛腾灵活配置混合型证
券投资基金 2017 年第 3 季度
报告
同上 2017年 10月 27 日
3
长盛盛腾灵活配置混合型证
券投资基金招募说明书（摘
要）
同上 2017年 8月 25日
4 长盛盛腾灵活配置混合型证 同上 2017年 8月 25日 长盛盛腾混合 2017 年年度报告
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券投资基金招募说明书（更
新）
5
长盛盛腾灵活配置混合型证
券投资基金 2017 年半年度报
告
同上 2017年 8月 24日
6
长盛盛腾灵活配置混合型证
券投资基金 2017 年半年度报
告 摘要
同上 2017年 8月 24日
7
长盛盛腾灵活配置混合型证
券投资基金 2017 年第 2 季度
报告
同上 2017年 7月 19日
8
长盛基金管理有限公司关于
《深圳证券交易所分级基金
业务管理指引》和《上海证券
交易所分级基金业务管理指
引》实施的风险提示公告
同上 2017年 4月 27日
9
长盛盛腾灵活配置混合型证
券投资基金 2017 年第 1 季度
报告
同上 2017年 4月 22日
10
长盛基金管理有限公司高级
管理人员董事长变更的公告
同上 2017年 3月 28日
11
长盛基金管理有限公司高级
管理人员副总经理变更的公
告
同上 2017年 3月 28日
12
长盛基金管理有限公司高级
管理人员总经理变更的公告
同上 2017年 3月 28日
13
长盛盛腾灵活配置混合型证
券投资基金暂停大额申购、 转
换转入、 定期定额投资业务的
公告
同上 2017年 3月 9日
14
长盛盛腾灵活配置混合型证
券投资基金开放日常申购 赎
回 转换及定期定额投资业务
的公告
同上 2017年 3月 9日
15
长盛盛腾灵活配置混合型证
券投资基金基金合同生效公
告
同上 2017年 1月 14日 长盛盛腾混合 2017 年年度报告
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§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金
份额比例
达到或者
超过20%
的时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2017 年 1
月 13 日
至 2017
年 12 月
31日
0.00 299,999,000.00 80,559,872.00 219,439,128.00 95.87%
产品特有风险
本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况，当该基金份额持有人大量赎
回本基金时，可能导致的风险包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于 5000
万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎
回进行审慎的应对，保护中小投资者利益。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
长盛盛腾混合 2017 年年度报告
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§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、 《长盛盛腾灵活配置混合型证券投资基金基金合同 》；
3、 《长盛盛腾灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 ；
4、 《长盛盛腾灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 ；
5、法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
13.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。
13.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人网站免费查阅备查文件。在
支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。
网址：http://www.csfunds.com.cn。
长盛基金管理有限公司
2018 年 3月 31日
