长 盛 盛 瑞 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2017 年 年度 报 告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 平安银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年3 月31 日 长盛盛瑞混合 2017 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 30 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度报告财 务资料已 经 审计，普华永 道中天会 计 师事务所（特 殊普通合 伙 ）为本基金出 具
了无保 留意 见的 审计 报告 。
本报告 期 自2017 年2 月27 日（ 基金 合同 生效 日） 起至 12 月31 日 止。 长盛盛瑞混合 2017 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 12
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 13
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 13
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 14
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 14
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 15
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 16
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 16
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 17
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 18
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 18
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 19
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 19
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 19
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 19
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 20
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 20
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 20
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 22
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 22
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 23
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 24
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 25
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 48
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 48
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 48
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 49
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 52
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 53
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 54
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 54 长盛盛瑞混合 2017 年年度报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 54
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资 产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 54
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 54
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 54
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 55
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 56
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 56
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 56
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 56
§10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 57
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 58
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 58
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 58
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 58
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 58
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 58
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 58
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 59
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 60
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 62
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 62
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 62
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 63
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 63
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 63
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 63
长盛盛瑞混合 2017 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长盛盛 瑞灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 长盛盛 瑞混 合
基金主 代码 004310
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 2 月27 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 200,047,935.55 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 长盛盛 瑞混 合 A 长盛盛 瑞混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 004310 004311
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 200,013,552.10 份 34,383.45 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通过优 化的 资产 配置 和灵 活运用 多种 投资 策略， 前 瞻性把 握不 同时 期股 票 市 场
和债券 市场 的投 资机 会， 在严格 控制 风险 的前 提下 满足投 资者 实现 资本 增 值 的
投资需 求。
投资策 略 本基金 将通 过宏 观、 微观 经济指 标， 市场 指标， 政 策因素 等， 动态 调整 基金 资
产在股 票、 债券、 货币 市 场工具 等类 别资 产间 的分 配比例 ， 控 制市 场风 险， 提
高配置 效率 。
本基金 通过 对国 家宏 观经 济运行 、 产 业结 构调 整、 行业自 身生 命周 期、 对 国 民
经 济 发 展 贡 献 程 度 以 及 行 业 技 术 创 新 等 影 响 行 业 中 长 期 发 展 的 根 本 性 因 素 进
行分析， 对处 于稳 定的 中 长期发 展趋 势和 预期 进入 稳定的 中长 期发 展趋 势 的 行
业作为 重点 行业 资产 进行 配置 。 在 行业 配置 的基 础 上， 通过 定性 分析 和定 量 分
析相结 合的 办法 ，挑 选具 备较大 投资 价值 的上 市公 司。
本基金 的债 券投 资采 取稳 健的投 资管 理方 式， 获得 与风险 相匹 配的 投资 收 益 ，
以实现 在一 定程 度上 规避 股票市 场的 系统 性风 险和 保证基 金资 产的 流动 性。
本基金 通过 分析 未来 市场 利率趋 势及 市场 信用 环境 变化方 向， 综 合考 虑 不 同 券
种收益 率水 平、 信用 风险 、 流动 性等 因素， 构造 债 券投资 组合 。 在 实际 的投 资
运作中 ， 本 基金 将运 用久 期控制 策略 、 收 益率 曲线 策略、 类别 选择 策略、 个 券
选择策 略等 多种 策略 ，获 取债券 市场 的长 期稳 定收 益。
本基金 将以 投资 组合 的避 险保值 和有 效管 理为 目标 ， 在 风险 可控 的前 提 下 ， 本
着谨慎 原则 ，适 当参 与股 指债券 、国 债期 货及 期权 的投资 。
业绩比 较基 准 50%*沪深 300 指数 收益 率+50%* 中证 综合 债指 数收 益 率
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ， 具 有较高 风险 、 较 高预 期收 益的特 征， 其风 险和 预 期 收
益低于 股票 型基 金、 高于 债券型 基金 和货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 平安银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人 姓名 叶金松 方琦 长盛盛瑞混合 2017 年年度报告
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联系电 话 010-82019988 0755-22160168
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn FANGQI275@pingan.com.cn
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95511-3
传真 010-82255988 0755-82080387
注册地 址 深 圳 市 福 田 中 心 区 福 中 三
路诺德 金融 中心 主 楼 10D
广 东 省 深 圳 市 罗 湖 区 深 南 东 路
5047 号
办公地 址 北 京 市 海 淀 区 北 太 平 庄 路
18 号城 建大 厦 A 座 20-22
层
广 东 省 深 圳 市 罗 湖 区 深 南 东 路
5047 号
邮政编 码 100088 518001
法定代 表人 周兵 谢永林
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.csfunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊
普通合 伙）
上海市 湖滨 路202 号 普华 永道中 心
11 楼
注册登 记机 构
长盛基 金管 理有 限公 司
北京市 海淀 区北 太平 庄 路18 号城 建
大厦A 座 20-22 层
长盛盛瑞混合 2017 年年度报告
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标 2017 年 2 月 27 日( 基金 合 同生效 日)-2017 年 12 月31 日
长盛盛 瑞混 合A 长盛盛 瑞混 合C
本期已 实现 收益 31,645,645.50 1,458.77
本期利 润 31,735,551.78 1,377.37
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0597 0.0533
本期加 权平 均净 值利 润率 5.88% 5.25%
本期基 金份 额净 值增 长率 5.73% 5.57%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2017 年末
期末可 供分 配利 润 1,545,355.09 259.83
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0077 0.0076
期末基 金资 产净 值 201,558,907.19 34,643.28
期末基 金份 额净 值 1.0077 1.0076
3.1.3
累 计期 末指 标 2017 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 5.73% 5.57%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日， 即12 月 31 日
4、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2017 年2 月27 日 ，截 至本报 告期 末本 基金 成立 未满一 年。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
长 盛盛 瑞混 合A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.15% 0.21% 2.31% 0.41% -1.16% -0.20%
过去六 个月 2.70% 0.17% 5.01% 0.35% -2.31% -0.18%
自基金 合同
生效起 至今
5.73% 0.16% 8.13% 0.33% -2.40% -0.17%
长盛 盛瑞 混 合 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④ 长盛盛瑞混合 2017 年年度报告
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过去三 个月 1.11% 0.21% 2.31% 0.41% -1.20% -0.20%
过去六 个月 2.61% 0.17% 5.01% 0.35% -2.40% -0.18%
自基金 合同
生效起 至今
5.57% 0.15% 8.13% 0.33% -2.56% -0.18%
本基金 业绩 比较 基准：50%* 沪深 300 指数 收益 率+50%* 中证 综合 债指 数收 益率
基准指 数的 构建 考虑 了三 个原则 ：
1、 公 允性 。 本基 金为 混合 型基金 ， 在综 合比 较目 前 市场上 各主 要指 数的 编制 特点并 考虑 本基 金股
票组合 的投 资标 的之 后， 选定沪 深 300 指数 作为 本 基金股 票组 合的 业绩 基准 ； 债券 组合 的业 绩基
准则采用中证 综合债指 数 。沪深 300 指数是沪 深证 券交易所第一 次联合发 布 的反映 A 股 市场整
体走势的指数 ，由上海 和 深圳证券市场 中选取 300 只 A 股作为样 本编制而 成 的成份股指 数，具
有良好 的市 场代 表性 ； 中 证综合 债券 指数 是综 合反 映银行 间 和 交易 所市 场国 债、 金融 债、 企业 债、
央票及短融整 体走势的 跨 市场债券指数 ，该指数 可 以较为全面地 反映我国 债 券市场的整 体价格变
动趋势 。
2、可比性。本 基金股票 投 资占基金资产 的比例为 0%-95%；根据 本基金较 为灵 活的资产配置 策略
来确定 加权 计算 的权 数， 可使业 绩比 较更 具有 合理 性。
3、 再 平衡 。 由于 基金 资产 配置比 例处 于动 态变 化的 过程中 ， 需要 通过 再平 衡 来使资 产的 配置 比例
符合基 金合 同要 求 ， 基 准 指数每 日按 照 50% 、50% 的 比例采 取再 平衡 ， 再用 连 锁计算 的方 式得 到基
准指数 的时 间序 列。 长盛盛瑞混合 2017 年年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动 及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
长盛盛瑞混合 2017 年年度报告
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注：1 、 长盛 盛瑞 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同生 效 日 2017 年2 月27 日 ， 截 至本 报告 期
末本基 金自 合同 生效 未满 一年。
2、 按 照基 金合 同规 定， 基 金管理 人应 当自 基金 合同 生效之 日起 六个 月内 使基 金的投 资组 合比 例 符
合基金合同的 约定 。本 基 金已完成建仓 但报告期 末 距建仓结束不 满一年。 建 仓期结束时 ，本基金
的各项资产配 置比例符 合 本基金合同的 有关约定 。 截止报告期末 ，本基金 的 各项资产配 置比例符
合基金 合同 约定 。 长盛盛瑞混合 2017 年年度报告
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
长盛盛瑞混合 2017 年年度报告
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注：长 盛盛 瑞灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金合 同 于 2017 年 2 月 27 日 生效 ， 合同生 效当 年按 照实
际存续 期计 算， 未 按 整个 自然年 度折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
长 盛盛 瑞混 合 A
年度
每10 份基金
份额分 红数
现金形 式发 放总额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2017 0.4890 22,769,910.23 488.34 22,770,398.57
合计 0.4890 22,769,910.23 488.34 22,770,398.57
单位： 人民 币元
长盛 盛瑞 混 合 C
年度
每10 份基金
份额分 红数
现金形 式发 放总额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2017 0.4740 1,393.59 4.72 1,398.31
合计 0.4740 1,393.59 4.72 1,398.31
长盛盛瑞混合 2017 年年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司 （以 下简 称 公司） ， 成 立 于1999 年3 月 26 日， 是国 内
最早成 立的 十家 基金 管理 公司之 一。 公司 注册 资本 为人民 币 18900 万元 。公 司注册 地在 深圳 ， 总
部设在北京， 并在北京 、 上海、成都设 有分公司 ， 在香港、北京 分别设有 子 公司。目前 ，公司股
东及其出资比 例为：国 元 证券股份有限 公司占注 册 资本的 41% ，新加坡 星展 银行有限公司 占注册
资本 的33% ， 安 徽省 信用 担 保集团 有限 公司 占注 册资 本的 13% ， 安徽 省投 资集 团 控股有 限公 司占 注
册资本 的13% 。 公司 获得 首 批全国 社保 基金 、 合 格境 内机构 投资 者和 特定 客户 资产管 理业 务资 格。
截至2017 年12 月 31 日 ， 基金管 理人 共管 理七 十四 只开放 式基 金， 并管 理多 个全国 社保 基金 组合
和专户 产品 。公 司同 时兼 任境 外 QFII 基 金和 专户 理 财产品 的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓
名
职务
任本基 金的 基
金经理 （ 助理 ）
期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
杨
衡
本基金基金经理，长 盛盛鑫灵活配置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 长盛盛辉
混合型证券投资基金 基金经理，长盛 盛
平灵活配置混合型证 券投资基金基金 经
理，长盛盛崇灵活配 置混合型证券投 资
基金基金经理, 长 盛 盛 丰 灵 活 配 置 混 合
型证券投资基金基金 经理，长盛盛腾 灵
活配置混合型证券投 资基金基金经理 ，
长盛盛康灵活配置混 合型证券投资基 金
基金经理, 长 盛 盛 泽 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理, 长 盛 盛 兴 灵 活 配
置混合型证券投资基 金基金经理，长 盛
盛淳灵活配置混合型 证券投资基金基 金
经理，长盛盛享灵活 配置混合型证券 投
资基金基金经理，长 盛盛禧灵活配置 混
合型证券投资基金基 金经理，长盛盛 德
灵活配置混合型证券投资基金基金经
理，长盛盛弘灵活配 置混合型证券投 资
基金基金经理，长盛 盛乾灵活配置混 合
型证券投资基金基金 经理，长盛盛泰 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,
2017
年 2
月 27
日
-
11
年
杨衡先 生，1975 年 10 月
出 生 。 中 国 科 学 院 数 学 与
系 统 科 学 研 究 院 博 士 、 博
士后。2007 年7 月 进入 长
盛 基 金 管 理 公 司 ， 历 任 固
定 收 益 研 究 员 、 社 保 组 合
组 合 经 理 助 理 、 社 保 组 合
组合经 理 、 长 盛添 利 30 天
理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理等 职务 。
长盛盛瑞混合 2017 年年度报告
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长盛盛杰一年期定期 开放混合型证券 投
资基金 基金 经理 。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚 实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，
通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，包括公
募基金、社保 组合、特 定 客户资产管理 组合等， 切 实防范利益输 送，保护 投 资者的合法 权益。具
体如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证 交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，长盛盛瑞混合 2017 年年度报告
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通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，切实防
范利益 输送 ，保 护投 资者 的合法 权益 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 现同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 生可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
1 、报 告期 内行 情回 顾
从宏观 经济 数据 来看 ，2017 年GDP 实 际同 比增 速达 到超预 期 的6.9% ， 显 示出 我国经 济具 有较
强韧性。分项 来看，全 年 海外经济复苏 拉动进出 口 ，国内供给侧 改革及环 保 限产改善企 业利润，
房地产 去库 存拉 动上 下游 产业链 ， 经 济整 体显 示出 较为强 劲的 内生 动力 。2017 年海 外发 达经 济体
整体向 好， 全球 经济 温和 复苏。
在经济 基本 面较 强、 资金 面中性 偏紧 和监 管调 控政 策不断 强化 等因 素综 合影 响下，2017 年债
券市场 迎来 了2013 年以 来 的最大 一轮 持续 调整 ， 债 券收益 率整 体上 行幅 度较 大。 其 中债 市收 益率
分别 在4-5 月、9-10 月 出 现大幅 上行 ， 四季 度也 基 本维持 在高 位震 荡态 势 。 在 “ 去杠 杆” 政策 下，
央行持续抬升 政策利率 ， 并控制流动性 投放量， 债 券收益率曲线 形态持续 扁 平化，期限 错配放大
杠杆的 行为 不再 能够 获得 稳定 正 收益 。
2017 年 A 股市 场整 体回 暖 ，结构 性行 情显 著。 全年 上证综 指上 涨 6.56%，沪深 300 指数 上涨
21.78% ， 创 业板 指下 跌10.67% 。 股市 分化 明显 ， 结 构性行 情全 年持 续发 展， 白马股 、 消 费股 、 绩
优蓝筹 股显 著跑 赢市 场 ， 保险 、 家 电 、 食 品饮 料等 板块有 不错 的表 现 。 优 质 白马股 受到 市场 追捧 ，
而一部 分市 值较 小、 基本 面较差 的股 票在 大幅 下跌 的同时 ，成 交量 也出 现大 幅萎缩 。
2017 年 IPO 延续 2016 年 每周一 批的 常态 化发 行节 奏，全 年上 市新 股达 到创 记录的 436 家。
2017 年受 新股 发行 节奏 加 快(稀 缺性 下降 ，同 时部 分 新股基 本面 相 较 2016 年 也略弱)、 市场 风格
偏好大 盘蓝 筹、 监管 严查 次新股 炒作 等因 素影 响， 使得 2017 年新 股平 均开 板 涨幅波 动较 大且 整体
下行。 据统 计，2017 年上 市的新 股平 均" 一字 板"涨 停天数 为 9 天 ，低于 2016 年新股 上市 后平 均
13 天" 一字 板" 涨停 天数 。 转债一 级市 场发 行明 显提 速， 受 供给 增加 和正 股市 场弱势 影响 ， 四 季度
转债市 场整 体表 现较 弱， 部分新 转债 上 市 出现 破发 。
2 、报 告期 内本 基金 投资 策 略分析
在报告期内， 本基金坚 持 稳健操作思路 ，固定收 益 配置以高信用 资质的中 短 期信用债和银 行长盛盛瑞混合 2017 年年度报告
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同业存单为主 要投资标 的 ，较好控制了 利率风险 、 信用风险和流 动性风险 。 在股票底仓 配置上，
通过量化手段 精选个股 ， 构建低波动组 合，通过 充 分分散、优化 持仓结构 ， 控制权益下 行风险。
同时，报告期 内紧密跟 踪 新股发行，积 极参与申 购 ，提升组合收 益。此外 ， 基于对可转 债市场的
谨慎， 报告 期未 积极 参与 转债一 级申 购与 二级 市场 交易， 后续 将持 续关 注。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末， 长盛 盛瑞 混合 A 的 基金 份额 净值 为 1.0077 元， 本报 告期 份额净 值增 长率 为
5.73% ，同 期业 绩比 较基 准 增长率 为 8.13% 。
截止报 告期 末， 长盛 盛瑞 混合 C 的 基金 份额 净值 为 1.0076 元， 本报 告期 份额净 值增 长率 为
5.57% ，同 期业 绩比 较基 准 增长率 为 8.13% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2018 年， 我们 认为 国 内宏观 经济 将保 持较 强韧 性，随 着消 费对 GDP 增 长 贡献率 逐步 提
升，环保限产 下大中企 业 盈利持续改善 ，旧城棚 户 区改造及基建 投资托底 ， 预计经济增 速将保持
相对稳定。通 胀方面， 受 天气等因素影 响，猪肉 、 啤酒、化肥等 多种价格 走 高，通胀预 期有所抬
头。受 汇率 、资 产价 格以 及政策 防风 险等 因素 制约 ，货币 政策 料将 更趋 于稳 健中性 。
基于对 新时 代资 产配 置的 从新认 识， 我们 认为 资管 行业将 向价 值投 资的 初心 回归。
权益市场方面 ， 随着长 线 资金入场，业 绩为王的 投 资逻辑下，预 计价值型 结 构性机会仍将 持
续。可以重点 关注基本 面 持续改善、低 估值高分 红 的大金融板块 ，环保限 产 带来盈利改 善的周期
性行业 、满 足人 民美 好生 活需求 的消 费升 级行 业以 及 5G 通信 、半 导体 、创 新 药等科 技主 题机 会。
但也需警惕国 内经济增 长 低于预期、美 国加息及 税 改对全球经济 带来的不 确 定性等多重 因素对资
本市场 的扰 动风 险。 预计 新股 IPO 仍 维持 常态 化发 行节奏 ，随 着每 批新 股数 量较前 期减 少及 上 市
涨幅压 缩， 打新 收益 或有 所收敛 。
债券市 场方 面， 在 海内 外 经济、 政 策等 多重 因素 影 响下， 预 计债 券收 益率 将 易上难 下 。 在 “ 严
监管、去杠杆 ”的监管 大 环境下，稳健 中性货币 政 策仍将制约债 券市场收 益 率趋势下行 。而通胀
预期抬升、海 外市场减 税 加息也会对我 国债市形 成 一定压制。但 另一方面 ， 当前债市的 绝对收益
水平已具备一 定的配置 价 值，基本面预 期变化或 带 来一定的交易 性机会， 可 以保持关注 。信用债
配置方面，将 继续严控 信 用风险，规避 盈利恶化 的 行业、低评级 信用债以 及 财政实力偏 弱地区的
城投债 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期内，本 基金管理 人 从合规运作， 保障资产 委 托人利益出发 ，结合监 管 要求、市场形 势
及自身业务发 展需要， 由 独立于各业务 部门 的监 察 稽核部对公司 经营、受 托 资产运作及 员工行为长盛盛瑞混合 2017 年年度报告
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的合规性进行 监督、检 查 ，发现问题及 时督促有 关 部门改进、完 善，并定 期 制作监察报 告报公司
管理层 。工 作内 容具 体如 下：
1 、 强调 合规 宣导 与培 训， 夯实公 司合 规文 化环 境基 础。 报告 期内 ， 监察 稽核 部 通过外 请律 师、
内部自学、岗 前培训、 基 金经理合规谈 话、合规 考 试等多种方式 ，有重点 、 有针对性地 展开合规
培训工作，强 化员工合 规 理念，深化员 工合规意 识 ，提高员工合 规工作技 能 ，努力夯实 公司合规
内控环 境基 础。
2 、持续推动公 司完善制 度/流程建设，扎 实公司内 控 制度基础。根 据新法规 、 新监管要求 ，
以及公司业务 发展实际 ， 及时推动公司 各部门补 充 、修订、完善 、优化各 项 业务制度与 流程，保
证公司 制度/流 程的 合法 合 规、 全 面、 适时、 有效 。 报告期 内， 公司 新订 、 修 订了包 括 《 长盛 基金
管理有限公 司风险准 备金 管理办法》 、 《 长盛基金 管 理有限公司 固有资金 投资 管理制度》 、 《 公司信
用品种备选 库管理办 法》 、 《公司银行 间一级市 场债 券交易流程》 、 《长盛基 金 管理有限公 司国债 期
货投资管理 办法》 、 《公 司 投资者教育 工作制度》 、 《 业务运营部 登记结算 中心 客户款项支 付及退 回
流程》 等多 部制 度和 流程 。
3 、 加强 合规 监督 ， 确 保受 托资产 投资 运作 合法 合规 。 紧 密跟 踪与 投资 运作 相 关的法 律 、 法 规、
受托资 产合 同及 公司 制度 等的规 定， 全面 把控 受托 资产投 资运 作风 险点 ， 并 以前述 风险 点为 依据 ，
检查、监督各 受托资产 投 资运作合规情 况。根据 《 公司公平交易 细则》规 定 ，通过量化 分析、日
常合规 监督 及事 后专 项检 查评估 等， 确保 公司 旗下 各受托 资产 被公 平对 待。
4 、加强专项稽 核与检查 ， 严肃制度/流程 执行力， 合 理保障公司运 营及委托 资 产投资运作 合
规。报 告期 内， 监察 稽核 部按照 年初 工作 计划 ，开 展专项 稽 核40 余项 ，内 容 涵盖受 托资 产投 资、
研究、交易、 销售、清 算 、登记注册、 产品开发 、 员工行为等； 此外，根 据 业务发展需 要，以及
日常监督中发 现问题， 临 时增加多个检 查项目。 稽 核、检查工作 中，监察 稽 核部重视对 发现问题
改进完 成情 况的 跟踪 ，强 调问题 改进 效率 与效 果， 合理保 障公 司及 委托 资产 合规、 稳健 运作 。
5 、积 极参 与新 产品 设计 、 新业务 拓展 工作 ，对 相关 的合规 问题 提供 意见 和建 议。
本基金管理人 承诺：在 今 后的工作中， 我们将继 续 以保障资产委 托人的利 益 为宗旨，不断 提
高内部 监察 工作 的科 学性 和有效 性， 努力 防范 各种 风险， 保障 公司 、受 托资 产合规 运作 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。 长盛盛瑞混合 2017 年年度报告
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本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 工作小组组 长） 、公司 督察 长（担任估 值工作小 组副 组长） 、公司 相关投
资、研究部门 分管领导 、 公司运 营部分 管领导、 相 关研究部门、 相关投资 部 门、监察稽 核部、风
险管理部、信 息技术部 及 业务运营部总 监或指定 人 员组成的估值 工作小组 ， 负责研究、 指导并执
行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验，具 备基金估 值 运作、行业 研究、风
险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释 ，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ，
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本基金基 金合同对 基 金利润分配原 则的约定 ， 本基金本报告 期内实施 了 利润分配。本 基
金于2017 年7 月31 日为 权益登 记日 进行 了利 润分 配， 分 配金 额为 16,200,992.55 元， 其中 长盛
盛瑞混 合A 分配 金额 为16,200,200.04 元 ， 长 盛盛 瑞 混合 C 分配 金额 为792.51 元。 本 基金 于 2017
年12 月13 日为 权益 登记 日进行 了利 润分 配， 分配 金额 为 6,570,804.33 元 ， 其中长 盛盛 瑞混 合 A
分配金 额 为6,570,198.53 元，长 盛盛 瑞混 合C 分配 金额 为 605.80 元。
本基金 截至2017 年 12 月31 日， 期末 可供 分配 利润 为 1,545,614.92 元， 其中 ：长盛 盛瑞 混
合 A 期 末 可 供 分 配 利 润 为 1,545,355.09 元 （ 长 盛 盛 瑞 混 合 A 的 未 分 配 利 润 已 实 现 部 分 为
1,985,992.51 元， 未 分配 利润未 实现 部分 为-440,637.42 元） ， 长盛 盛瑞 混合C 期末可 供分 配利 润
为 259.83 元 （长 盛盛 瑞混 合 C 的 未分 配利 润已 实现 部分 为 335.31 元 ，未 分配 利润未 实现 部分 为
-75.48 元） 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。 长盛盛瑞混合 2017 年年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报 告期内， 平安银行 股份有 限公司（ 以下称“ 本托管 人” ） 在长盛盛 瑞灵活配置 混合型 证
券投资 基金 （以 下称 “ 本 基金” ） 的 托 管过 程中， 严 格遵守 《证 券投 资基 金法 》 及其 他有 关法 律法
规、基金合同 和托管协 议 的有关规定， 不存在损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，完全尽 职尽责地
履行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金的投 资 运作进行了必 要的监督 ， 对基金资产净 值的计算 、 基金份额申 购赎回价
格的计算以及 基金费用 开 支等方面进行 了认真地 复 核，未发现本 基金管理 人 存在损害基 金份额持
有人利益的行 为。 本报 告 期内，长盛盛 瑞灵活配 置 混合型证券投 资基金对 基 金份额持有 人进行了
2 次利 润分 配， 分配 金额 为人民 币 22,771,796.88 元。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 期内 ， 由 长盛 基金 管理有 限公 司编 制本 托管 人复核 的本 报告 中的 财务 指标、 净值 表现 、
财务会 计报 告 （ 注： 财 务 会计报 告中 的 “ 金融 工具 风险及 管理 ” 部 分未 在托 管人复 核范 围内 ） 、 投
资组合 报告 等内 容真 实、 准确、 完整 。 长盛盛瑞混合 2017 年年度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2018) 第 22103 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 长盛盛 瑞灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人：
一、审计 意见
(一) 我们审 计的 内容
我们审计了长盛盛瑞灵活 配置混合型证券投资基金 （ 以下简称
“长盛 盛瑞 混合 ” ） 的财 务 报表， 包括 2017 年 12 月 31 日的 资
产负债 表， 2017 年2 月 27 日(基 金合 同生 效日) 至2017 年 12 月
31 日 止期 间的 利润 表和 所 有者权 益( 基金 净值) 变动 表以及 财务
报表附 注。
(二) 我们的 意见
我们认为，后附的财务报 表在所有重大方面按照企 业会计准则
和 在 财 务 报 表 附 注 中 所 列 示 的 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下
简称 “ 中国 证监 会”)、 中 国证券 投资 基金 业协 会( 以 下简称 “中
国基金 业协 会 ”)发 布的 有 关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编
制， 公允 反映 了长 盛盛 瑞 混合 2017 年12 月 31 日 的 财务状 况以
及2017 年2 月27 日( 基金 合同生 效日)至2017 年12 月31 日止
期间的 经营 成果 和基 金净 值变动 情况 。
二、形成 审计 意见 的基 础
我们按照中国注册会计师 审计准则的规定执行了审 计工作。审
计报告的“注册会计师对 财务报表审计的责任”部 分进一步阐
述了我们在这些准则下的 责任。我们相信，我们获 取的审计证
据是充 分、 适当 的， 为发 表审计 意见 提供 了基 础。
按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则 ， 我 们独 立于 长 盛盛瑞 混合 ，
并履行 了职 业道 德方 面的 其他责 任。
三、 管理 层和 治理 层对 财务 报表的
责任
长盛盛瑞混合的基金管理 人长盛基金管理有限公司 管理层负责
按照企业会计准则和中国 证监会、中国基金业协会 发布的有关
规定及允许的基金行业实 务操作编制财务报表，使 其实现公允
反映，并设计、执行和维 护必要的内部控制，以使 财务报表不
存在由 于舞 弊或 错误 导致 的重大 错报 。
在编制财务报表时，管理 层负责评估长盛盛瑞混合 的持续经营
能力，披露与持续经营相 关的事项( 如适用) ， 并 运用 持 续 经 营
假设，除非管理层计划清 算长盛盛瑞混合、终止运 营或别无其
他现实 的选 择。
长盛盛瑞混合 2017 年年度报告
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长盛盛瑞混合的基金管理 人长盛基金管理有限公司 治理层负责
监督长 盛盛 瑞混 合的 财务 报告过 程。
四、 注 册 会 计 师 对 财 务 报 表
审计的 责任
我们的目标是对财务报表 整体是否不存在由于舞弊 或错误导致
的重大错报获取合理保证 ，并出具包含审计意见的 审计报告。
合理保证是高水平的保证 ，但并不能保证按照审计 准则执行的
审计一定会发现存在的重 大错报。错报可能由于舞 弊或错误导
致，如果合理预期错报单 独或汇总起来可能影响财 务报表使用
者依据 财务 报表 作出 的经 济决策 ，则 通常 认为 错报 是重大 的。
在按照审计准则执行审计 工作的过程中，我们运用 职业判断，
并保持 职业 怀疑 。同 时， 我们也 执行 以下 工作 ：
( 一) 识 别 和 评 估 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风
险；设计和实施审计程序 以应对这些风险，并获取 充分、适当
的审计证据，作为发表审 计意见的基础。由于舞弊 可能涉及串
通、伪造、故意遗漏、虚 假陈述或凌驾于内部控制 之上，未能
发现由于舞弊导致的重大 错报的风险高于未能发现 由于错误导
致的重 大错 报的 风险 。
(二) 了解 与审 计相 关的 内 部控制 ， 以 设计恰 当的 审 计程序 ， 但
目的并 非对 内部 控制 的有 效性发 表意 见。
( 三) 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 及 相
关披露 的合 理性 。
(四) 对管 理层 使用 持续 经 营假设 的恰 当性 得出 结论 。 同时， 根
据获取的审计证据，就可 能导致对长盛盛瑞混合持 续经营能力
产生重大疑虑的事项或情 况是否存在重大不确定性 得出结论。
如果我们得出结论认为存 在重大不确定性，审计准 则要求我们
在审计报告中提请报表使 用者注意财务报表中的相 关披露；如
果披露不充分，我们应当 发表非无保留意见。我们 的结论基于
截至审计报告日可获得的 信息。然而未来的事项或 情况可能导
致长盛 盛瑞 混合 不能 持续 经营。
(五) 评价 财务 报表 的总 体 列报、 结构 和内容(包 括披 露)， 并 评
价财务 报表 是否 公允 反映 相关交 易和 事项 。
我们与长盛盛瑞混合的基 金管理人长盛基金管理有 限公司治理
层就计划的审计范围、时 间安排和重大审计发现等 事项进行沟
通， 包括 沟通 我们 在审 计 中识别 出的 值得 关注 的内 部控制 缺陷 。
注册会 计师 的姓 名 薛竞 顾卓毅
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 中国 ? 上海 市
审计报 告日 期 2018 年 3 月 27 日 长盛盛瑞混合 2017 年年度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 盛瑞 灵活 配置混 合型 证 券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 952,495.28
结算备 付金
97,496.42
存出保 证金
59,405.77
交易性 金融 资产 7.4.7.2 198,731,023.12
其中： 股票 投资
125,179,822.82
基金投 资
-
债券投 资
73,551,200.30
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 1,200,000.00
应收证 券清 算款
266,625.40
应收利 息 7.4.7.5 785,542.35
应收股 利
-
应收申 购款
-
递延所 得税 资产
-
其他资 产 7.4.7.6 -
资产总 计
202,092,588.34
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 7.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
198,299.18
应付赎 回款
99.57
应付管 理人 报酬
135,506.25
应付托 管费
22,584.39
应付销 售服 务费
5.19
应付交 易费 用 7.4.7.7 7,543.29
应交税 费
- 长盛盛瑞混合 2017 年年度报告
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应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 7.4.7.8 135,000.00
负债合 计
499,037.87
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 200,047,935.55
未分配 利润 7.4.7.10 1,545,614.92
所有者 权益 合计
201,593,550.47
负债和 所有 者权 益总 计
202,092,588.34
注：1 、 报 告截 止日2017 年 12 月31 日 ， 长 盛 盛 瑞 混合 A 份额 净值 人民 币1.0077 元 ， 长 盛 盛 瑞混
合 C 份额 净值 人民 币 1.0076 元； 基金 份额 总额 200,047,935.55 份， 其中 ，长 盛 盛瑞 混合 A 份额
总额200,013,552.10 份 ， 长盛 盛 瑞混 合C 份额 总 额34,383.45 份。
2、 本 财务 报表 的实 际编 制 期间 为 2017 年02 月27 日 （基 金合 同生 效日 ） 至2017 年 12 月 31 日止
期间。
7.2 利 润表
会计主 体： 长盛 盛瑞 灵活 配置混 合型 证 券 投资 基金
本报告 期：2017 年2 月 27 日( 基金 合同 生效 日)至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年2 月27 日(基金合同生效
日)至 2017 年 12 月31 日
一、收入
35,583,644.52
1.利息 收入
13,375,968.79
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 133,138.47
债券利 息收 入
10,920,237.85
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
2,322,592.47
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
22,117,846.95
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 18,353,933.73
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 7.4.7.13 1,302,368.40
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益 7.4.7.14 -
股利收 益 7.4.7.15 2,461,544.82
3.公允 价值 变动 收益 （损 失 以 “- ” 号填 列） 7.4.7.16 89,824.88
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
- 长盛盛瑞混合 2017 年年度报告
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5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 7.4.7.17 3.90
减：二、费用
3,846,715.37
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 2,729,824.80
2．托 管费 7.4.10.2.2 454,970.84
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 44.49
4．交 易费 用 7.4.7.18 491,362.56
5．利 息支 出
16,176.68
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
16,176.68
6．其 他费 用 7.4.7.19 154,336.00
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-” 号填列）
31,736,929.15
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
31,736,929.15
注：本 基金 基金 合同 于2017 年2 月 27 日 生效 ，无 上年度 可比 期间 。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 盛瑞 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年2 月 27 日( 基金 合同 生效 日)至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年2 月27 日( 基金合同生效日)至 2017 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、基金合同生效日 所 有 者
权益（ 基金 净值 ）
600,018,401.52 - 600,018,401.52
二、本期经营活动产生的基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 31,736,929.15 31,736,929.15
三、本期基金份额交易产生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
-399,970,465.97 -7,419,517.35 -407,389,983.32
其中：1.基 金申 购款 38,115.90 614.73 38,730.63
2.基金 赎回 款 -400,008,581.87 -7,420,132.08 -407,428,713.95
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动 （净 值减 少以 “- ” 号 填 列）
- -22,771,796.88 -22,771,796.88
五、期末所有者权益（基金
净值）
200,047,935.55 1,545,614.92 201,593,550.47
注：本 基金 基金 合同 于2017 年2 月 27 日 生效 ，无 上年度 可比 期间 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至
7.4
财 务报表 由下 列负 责人 签署 ：
_____ 林培 富____
______ 刁俊 东______
____龚珉____ 长盛盛瑞混合 2017 年年度报告
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基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长盛盛 瑞灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金( 以下 简称 “ 本基金 ” ) 经中 国证 券监 督 管理委 员会(以
下简称“中国 证监会”)证 监许可[2016]2426 号 《关 于准予长盛盛 瑞灵活配置 混合型证券投 资基
金注册的批复 》核准， 由 长盛基金管理 有限公司 依 照《中华人民 共和国证 券 投资基金法 》和《长
盛盛瑞灵活配 置混合型 证 券投资基金基 金合同》 负 责公开募集。 本基金为 契 约型开放式 基金，存
续期限 不定 ， 首 次 设 立募 集不包 括认 购资 金利 息 共600,018,399.94 元， 业经 普华永 道中 天会 计师
事务所(特 殊普 通合 伙)普 华永道 中天 验字(2017) 第 125 号 验资 报告 予以 验证 。经向 中国 证监 会备
案， 《 长盛 盛瑞 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 于2017 年 2 月 27 日 正式生 效 ， 基 金合 同
生效日 的基 金份 额总 额 为600,018,401.52 份 基金 份 额， 其 中认 购资 金利 息折 合1.58 份 基金 份额。
本基金 的基 金管 理人 为长 盛基金 管理 有限 公司 ，基 金托管 人为 平安 银行 股份 有限公 司。
根据《长盛盛 瑞灵活配 置 混合型证券投 资基金基 金 合同》和《长 盛盛瑞灵 活 配置混合型证 券
投资基 金招 募说 明书 》 ， 本 基金根 据费 用收 取方 式的 不同 ， 将 基金 份额 分为 不 同的类 别 。 不 从本 类
别基金 资产 中计 提销 售服 务费的 基金 份额 ，称 为 A 类基金 份额 ；从 本类 别基 金资产 中计 提销 售 服
务费的 基金 份额 ，称 为 C 类基金 份额 。本 基金 A 类、C 类两 种收 费模 式并 存 ，各类 基金 份额 分别
计算基金份额 净值。投 资 人可自由选择 申购某一 类 别的基金份额 ，但各类 别 基金份额之 间不能相
互转换 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《长 盛 盛瑞灵活配置 混合型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 国 内依 法发行 上市的股
票( 包 括中 小板、 创业 板及 其他经 中国 证监 会核 准上 市的股 票)、 债券(国 债、 金融债 、 企 业债、 公
司债、次级 债、可转 换债 券(含分离交 易可转债) 、 可交换债券 、央行票 据、 短期融资券 、超短 期
融资券 、 中期 票据 、 中小 企 业私募 债及 其他 经中 国证 监会允 许基 金投 资的 债券) 、 权 证 、 股 指期 货、
国债期货、货 币市场工 具 、同业存单、 银行存款 、 资产支持证券 以及法律 法 规或中国证 监会允许
基金投资的 其他金融 工具( 但须符合中 国证监会 相关 规定)。如法 律法规或 监管 机构以后允 许基金
投资其他品种 ，基金管 理 人在履行适当 程序后， 可 以将其纳入投 资范围。 本 基金股票投 资占基金
资产的 比例 为 0%-95% ； 权 证投资 占基 金资 产净 值 的 0%-3% ；每 个交 易日 日终 ， 在扣除 股指 期货 和
国债期货合约 需缴纳的 交 易保证金后， 现金或到 期 日在一年以内 的政府债 券 的投资比例 不低于基
金资产 净值 的 5% 。 本基金 的业绩 比较 基准 为：50% × 沪深 300 指 数收 益率 ＋50% × 中证 综合 债指 数长盛盛瑞混合 2017 年年度报告
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收益率 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人长 盛基 金管 理有 限公司 于 2018 年 3 月 27 日批准 报出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各项 具体 会计 准则 及相关 规定(以 下合 称 “企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会颁布 的 《 证券 投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会 ”)颁 布 的 《 证券 投资 基金 会计 核 算业务 指引 》 、 《长 盛盛 瑞 灵活配 置混 合型 证券
投资基 金基 金合 同》 和在 财务报 表附 注 7.4.4 所列 示的中 国证 监会 、中 国基 金业协 会发 布的 有 关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金2017 年2 月27 日( 基金合 同生 效日)至2017 年12 月31 日 止期 间财 务 报表符 合企 业会
计准则 的要 求， 真实 、完 整地反 映了 本基 金 2017 年 12 月 31 日 的财 务状 况 以及 2017 年 2 月 27
日( 基 金合 同生 效日) 至2017 年 12 月31 日止 期间 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况等 有关 信息 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2017
年2 月27 日(基 金合 同生 效日) 至2017 年12 月31 日止期 间。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价 值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 、资产支持证 券投资和 衍 生工具分类为 以
公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 。 除衍生工具所 产生的金 融 资产在资产 负债表中
以衍生金融资 产列示外 ， 以公允价值计 量且其公 允 价值变动计入 损益的金 融 资产在资产 负债表中
以交易 性金 融资 产列 示。 长盛盛瑞混合 2017 年年度报告
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本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项， 包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2)金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认 。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券 或资产支 持证券 起 息 日或上次除息 日至购买 日 止的利息， 单独确认
为应收 项目 。应 收款 项和 其他金 融负 债的 相关 交易 费用计 入初 始确 认金 额。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融 资产满足 下列条 件之一的，予 以终止确 认 ：(1) 收取 该金融资 产现 金流量的合同 权利终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金 将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金 融资 产终 止确 认时 ，其账 面价 值与 收到 的对 价的差 额， 计入 当期 损益 。
当金 融负债的 现时义 务全部或部分 已经解除 时 ，终止确认该 金融负债 或 义务已解除的 部分。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资、资 产支持证 券 投资和衍生工 具按如下 原 则确定公允价 值
并进行 估值 ：
(1)存在活 跃市场的 金融 工具按其估值 日的市场 交 易价格确定公 允价值； 估 值日无交易且 最
近交易 日后 未发 生影 响公 允价值 计量 的重 大事 件的 ， 按最近 交易 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价
格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用的限制
等，如果该限 制是针对 资 产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑 。 此外，基长盛盛瑞混合 2017 年年度报告
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金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
(2) 当金融工具不 存在活跃市 场，采用在当 前情况下适 用并且有足够 可利用数据 和其他信 息
支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术时 ， 优先使用可观 察输入值 ， 只有在无法 取得相关
资产或 负债 可观 察输 入值 或取得 不切 实可 行的 情况 下，才 可以 使用 不可 观察 输入值 。
(3)如经济 环境发生 重大 变化或证券发 行人发生 影 响金融工具价 格的重大 事 件，应对估值 进
行调整 并确 定公 允价 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎 回引 起的 实收 基金 变动分 别于 基金 申购 确认 日及基 金赎 回确 认日 认列 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券发行企 业代扣代 缴 的个人所得税 后的净额 确 认为利息收入 。资产支 持 证券在持有 期间收到
的款项，根据 资产支持 证 券的预计收益 率区分属 于 资产支持证券 投资本金 部 分和投资收 益部分，
将本金 部分 冲减 资产 支持 证券投 资成 本， 并将 投资 收益部 分确 认为 利息 收入 。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则长盛盛瑞混合 2017 年年度报告
第 29 页 共 63 页
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按红 利 发放日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实 现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于红利 发放 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1)对 于证 券交 易所 上市 的股票 和债 券， 若出 现重 大 事项停 牌或 交易 不活 跃( 包 括涨跌 停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2017]13 号 《中国证 监会关 于证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC)基金 行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法、 市盈 率法、 现金 流量 折现 法等 估值技 术进 行估 值。 长盛盛瑞混合 2017 年年度报告
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(2) 于2017 年9 月4 日 前 ， 对于 在锁 定期 内的 非公 开发行 股票 ， 根 据中 国证 监会证 监会 计字
[2007]21 号《 关于 证券 投 资基金 执行<企 业会 计准 则> 估值 业务 及份 额净 值计 价 有关事 项的 通知 》
之附件 《非 公开 发行 有明 确锁定 期股 票的 公允 价值 的确定 方法 》 ， 若在 证券 交 易所挂 牌的 同一 股票
的市场交易收 盘价低于 非 公开发行股票 的初始投 资 成本，按估值 日证券交 易 所挂牌的同 一股票的
市场交易收盘 价估值； 若 在证券交易所 挂牌的同 一 股票的市场交 易收盘价 高 于非公 开发 行股票的
初始投资成本 ，按锁定 期 内已经过交易 天数占锁 定 期内总交易天 数的比例 将 两者之间差 价的一部
分确认 为估 值增 值 。 自2017 年9 月4 日起 ， 对于 在锁 定期内 的非 公开 发行 股票 、 首 次公 开发 行股
票时公司股东 公开发售 股 份、通过大宗 交易取得 的 带限售期的股 票等流通 受 限股票，根 据中国基
金业协 会中基 协发[2017]6 号《关于发 布<证券投 资 基金投资流通 受限股票 估 值指引(试行)> 的通
知》之附件 《证券投 资基 金投资流通 受限股票 估值 指引(试行)》( 以下简称 “ 指引”)，按 估值日
在证券交易所 上市交易 的 同一股票的公 允价值扣 除 该流通受限股 票剩余限 售 期对应的流 动性折扣
后的价 值进 行估 值。
(3)对 于在 证券 交易 所上 市或挂 牌转 让的 固定 收益 品种( 可转 换债 券、 资 产支 持证券 和私 募 债
券除外)及在银 行间同业市 场交易的固定 收益品种 ， 根据中国证监 会公告[2017]13 号《中 国证监
会关于证券投 资基金估 值 业务的指导意 见》及《 中 国证券投资 基 金业协会 估 值核算工作 小组关于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 采用 估值技 术确 定公 允价 值。 本基金 持有 的证 券交
易所上市或 挂牌转让 的固 定收益品种( 可转换债 券、 资产支持证 券和私募 债券 除外)，按照 中证指
数有限公司所 独立提供 的 估值结果确定 公允价值 。 本基金持有的 银行间同 业 市场固定收 益品种按
照中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司所 独立 提供 的估 值结果 确定 公允 价值 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错 更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于长盛盛瑞混合 2017 年年度报告
第 31 页 共 63 页
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1)对证券 投资基金 管理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ，对国债、地 方
政府债 以及 金融 同业 往来 利息收 入亦 免征 增值 税 。
(2) 对基 金从 证券 市场 中 取得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的差 价收 入 ， 股 票的股 息 、 红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花 税，买 入股 票不 征收 股票 交 易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
活期存 款 952,495.28
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 952,495.28
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 124,974,838.24 125,179,822.82 204,984.58 长盛盛瑞混合 2017 年年度报告
第 32 页 共 63 页
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 113,000.00 107,700.30 -5,299.70
银行间 市场 73,553,360.00 73,443,500.00 -109,860.00
合计 73,666,360.00 73,551,200.30 -115,159.70
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 198,641,198.24 198,731,023.12 89,824.88
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
无余额 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 买入 返售 证券 1,200,000.00 -
银行间 买入 返售 证券 - -
合计 1,200,000.00 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
无。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 1,273.05
应收定 期存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 43.80
应收债 券利 息 784,623.99
应收买 入返 售证 券利 息 -425.19
应收申 购款 利息 -
其他 26.70
合计 785,542.35
7.4.7.6 其 他资 产
无余额 。 长盛盛瑞混合 2017 年年度报告
第 33 页 共 63 页
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 4,630.79
银行间 市场 应付 交易 费用 2,912.50
合计 7,543.29
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
预提费 用 135,000.00
合计 135,000.00
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
长盛盛 瑞混 合 A
项目
本期
2017 年 2 月 27 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年 12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 599,997,099.95 599,997,099.95
本期申 购 15,845.81 15,845.81
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -399,999,393.66 -399,999,393.66
本期末 200,013,552.10 200,013,552.10
金额单 位： 人民 币元
长盛盛 瑞混 合 C
项目
本期
2017 年2 月27 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 21,301.57 21,301.57
本期申 购 22,270.09 22,270.09
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -9,188.21 -9,188.21
本期末 34,383.45 34,383.45
注：1 、申 购含 红利 再投 份 额。
2、 本 基金 自 2017 年 2 月 20 日至 2017 年 2 月 22 日 止期 间公 开发 售， 共 募集有 效净 认购 资金
600,018,399.94 元 。 根 据 《长盛 盛瑞 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 招募 说明 书》 的 规定 ， 本 基金
设立募 集期 内认 购资 金产 生的利 息收 入 1.58 元在 本 基金成 立后 ，折 算为 1.58 份基金 份额 ，划 入
基金份 额持 有人 账户 。 长盛盛瑞混合 2017 年年度报告
第 34 页 共 63 页
3、 根据《长 盛盛瑞灵 活 配置 混合型 证券投资 基金 基金合同》 和《长盛 盛瑞 灵活配置混 合型证 券
投资基 金招 募说 明书 》的 相关规 定， 本基 金于 2017 年 2 月 27 日(基 金合 同生 效日) 至 2017 年 5
月21 日止 期间 暂不 向投 资 人开放 基金 交易 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
长盛盛 瑞混 合 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 31,645,645.50 89,906.28 31,735,551.78
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-6,889,254.42 -530,543.70 -7,419,798.12
其中： 基金 申购 款 237.63 -57.53 180.10
基金赎 回款 -6,889,492.05 -530,486.17 -7,419,978.22
本期已 分配 利润 -22,770,398.57 - -22,770,398.57
本期末 1,985,992.51 -440,637.42 1,545,355.09
单位： 人民 币元
长盛盛 瑞混 合 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 1,458.77 -81.40 1,377.37
本期基金 份 额 交 易
产生的 变动 数
274.85 5.92 280.77
其中： 基金 申购 款 423.83 10.80 434.63
基金赎 回款 -148.98 -4.88 -153.86
本期已 分配 利润 -1,398.31 - -1,398.31
本期末 335.31 -75.48 259.83
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年2 月27 日(基 金合 同生效 日) 至2017 年12
月 31 日
活期存 款利 息收 入 103,210.11
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 28,617.25
其他 1,311.11
合计 133,138.47 长盛盛瑞混合 2017 年年度报告
第 35 页 共 63 页
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 2 月 27 日( 基金 合 同生效 日)
至2017 年12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 151,718,448.99
减：卖 出股 票成 本总 额 133,364,515.26
买卖股 票差 价收 入 18,353,933.73
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年2月27 日( 基金 合同 生效日)至
2017年12月31 日
债券投资 收 益—— 买卖 债 券（ 、债 转股及 债券到 期 兑
付）差 价收 入
1,302,368.40
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 1,302,368.40
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年2月27 日( 基金 合同 生效日)至
2017年12月31 日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交总 额 1,083,044,303.55
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）成 本总 额 1,063,304,952.81
减：应 收利 息总 额 18,436,982.34
买卖债 券差 价收 入 1,302,368.40
7.4.7.14 衍 生工 具收益
无。
7.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 2 月27 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年12
月 31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 2,461,544.82
基金投 资产 生的 股利 收益 - 长盛盛瑞混合 2017 年年度报告
第 36 页 共 63 页
合计 2,461,544.82
7.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年2 月27 日( 基金 合 同生效 日) 至2017
年 12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 89,824.88
——股 票投 资 204,984.58
——债 券投 资 -115,159.70
——资 产支 持证 券投 资 -
——贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权 证投 资 -
3.其他 -
合计 89,824.88
7.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年2 月27 日( 基金 合 同生效 日) 至2017
年 12 月 31 日
基金赎 回费 收入 3.90
合计 3.90
注：本 基金 的赎 回费 率 按 持有期 间递 减， 不低 于 赎 回费总 额 的 25% 归入 基金 资产。
7.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年2 月27 日( 基金 合 同生效 日) 至2017
年 12 月 31 日
交易所 市场 交易 费用 484,050.06
银行间 市场 交易 费用 7,312.50
合计 491,362.56
7.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 2 月 27 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017
年12 月31 日
审计费 用 60,000.00
信息披 露费 75,000.00
上清所 帐户 维护 费 4,800.00 长盛盛瑞混合 2017 年年度报告
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银行间 账户 维护 费 13,500.00
银行汇 划费 36.00
其他 1,000.00
合计 154,336.00
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
无。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司(“ 长盛基 金”) 基金管 理人 、注册 登 记机 构、基 金销 售机 构
平安 银 行股 份有 限公 司(“ 平安银行 ”) 基金托 管人
国元证 券股 份有 限公 司(“ 国元证 券”) 基金管 理人 的股 东
新加坡 星展 银行 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 投资 集团 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
长盛基 金( 香港) 有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司
长盛创 富资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的全 资子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
无。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年2 月 27 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 12 月
31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,729,824.80
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 20.14
注：支付基金 管理人长 盛 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 0.60% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 × 0.60% / 当年天 数。 长盛盛瑞混合 2017 年年度报告
第 38 页 共 63 页
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年2 月 27 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 12 月
31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 454,970.84
注：支付基金 托管人平 安 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.10% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 × 0.10% / 当年 天数。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
无。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
无。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
无。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年2 月27 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入
平安 银行 952,495.28 103,210.11
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 平安 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
金额 单 位： 人民 币元
本期
2017 年 2 月27 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ： 份
） 总金额
平安 银行 111711461
17 平安银
行 CD461
簿记建档集
中配售
100,000 9,885,380.00 长盛盛瑞混合 2017 年年度报告
第 39 页 共 63 页
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.11 利 润分 配情况
长盛盛 瑞混 合A
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日 每 10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备
注
场
内
场外
1
2017 年7
月31 日
-
2017 年 7
月31 日
0.2700 16,199,933.59 266.45 16,200,200.04
2
2017 年
12 月 13
日
-
2017 年 12
月13 日
0.2190 6,569,976.64 221.89 6,570,198.53
合
计
- - 0.4890 22,769,910.23 488.34 22,770,398.57
长盛盛 瑞混 合 C
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形
式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备注
场内 场外
1
2017 年
7 月 31
日
-
2017 年
7 月 31
日
0.2700 789.81 2.70 792.51
2
2017 年
12 月 13
日
-
2017 年
12 月 13
日
0.2040 603.78 2.02 605.80
合
计
- - 0.4740 1,393.59 4.72 1,398.31
7.4.12 期 末（2017 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
300664
鹏鹞
环保
2017 年
12 月 28
日
2018
年1 月
5 日
新 股 流
通受限
8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 -
603161
科华
控股
2017 年
12 月 28
日
2018
年1 月
5 日
新 股 流
通受限
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 - 长盛盛瑞混合 2017 年年度报告
第 40 页 共 63 页
002923
润都
股份
2017 年
12 月 28
日
2018
年1 月
5 日
新 股 流
通受限
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
603080
新疆
火炬
2017 年
12 月 25
日
2018
年1 月
3 日
新 股 流
通受限
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
002470
金正
大
2017
年10
月25
日
重大
事项
停牌
9.15
2018 年
2 月 9
日
8.24 150,900 1,196,528.71 1,380,735.00 -
000900
现代
投资
2017
年10
月27
日
重大
事项
停牌
6.25 - - 197,900 1,154,918.43 1,236,875.00 -
600157
永泰
能源
2017
年11
月21
日
重大
事项
停牌
3.36 - - 350,700 1,342,831.76 1,178,352.00 -
000566
海南
海药
2017
年11
月22
日
重大
事项
停牌
12.89 - - 91,300 1,194,147.18 1,176,857.00 -
002219
恒康
医疗
2017
年10
月30
日
重大
事项
停牌
11.71 - - 98,550 1,225,387.17 1,154,020.50 -
000926
福星
股份
2017
年12
月26
日
重大
事项
停牌
10.89
2018 年
1 月10
日
11.98 99,200 1,219,677.72 1,080,288.00 -
002919
名臣
健康
2017
年12
月28
日
重大
事项
停牌
35.26
2018 年
1 月 2
日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
注： 本 基金 截至2017 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。 长盛盛瑞混合 2017 年年度报告
第 41 页 共 63 页
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是混合 型基金， 具 有较高风险、 较高预期 收 益的特征，其 风险和预 期 收益低于股票 型
基金、高于债 券型基金 和 货币市场基金 。本基金 的 投资范围为具 有良好流 动 性的金融工 具，包括
国内依法发 行上市的 股票( 包括中小板 、创业板 及其 他经中 国证 监会核准 上市 的股票)、债 券、权
证、股指期货 、国债期 货 、货币市场工 具、同业 存 单、银行存款 、资产支 持 证券以及法 律法规或
中国证监会允 许基金投 资 的其他金融工 具。本基 金 在日常经营活 动中面临 的 与这些金融 工具相关
的风险主要包 括信用风 险 、流动性风险 及市场风 险 。本基金在严 格控制风 险 的前提下满 足投资者
实现资 本增 值的 投资 需求 。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建立了 以风 险控 制管 理委 员会为 核心 的、
由风险控制管 理委员会 、 风险控制委员 会、监察 稽 核部与风险管 理部、相 关 业务部门构 成的四级
风险管理架构 体系。本 基 金的基金管理 人在董事 会 下设立风险控 制管理委 员 会，负责制 定风险管
理的宏观政策 ，审议通 过 风险控制的总 体措施等 ； 在管理层层面 设立风险 控 制委员会， 讨论和制
定公司日常经 营过程中 风 险防范和控制 措施；在 业 务操作层面风 险管理职 责 主要由监察 稽核部与
风险管 理部 负责 ，协 调并 与各部 门合 作完 成运 作风 险管理 以及 进行 投资 风险 分析与 绩效 评估 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基 金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款长盛盛瑞混合 2017 年年度报告
第 42 页 共 63 页
存放在本基金 的托管行 平 安银行，因而 与银行存 款 相关的信用风 险不 重大 。 本基金在交 易所进行
的交易均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手完成证券 交收和款 项 清算，违约 风险可能
性很小；在银 行间同业 市 场进行交易前 均对交易 对 手进行信用评 估并对证 券 交割方式进 行限制以
控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2017 年 12 月 31 日
A-1 -
A-1 以下 -
未评级 73,443,500.00
合计 73,443,500.00
注：未 评级 部分 为国 债和 同业存 单。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017 年12 月 31 日
AAA -
AAA 以下 107,700.30
未评级 -
合计 107,700.30
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购长盛盛瑞混合 2017 年年度报告
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赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
于2017 年12 月31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
注：流动性受 限资产、7 个工作日可变 现资产的 计 算口径见《公 开募集开 放 式证券投资基 金
流动性 风险 管理 规定 》第 四十条 。
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10% 。本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其他开放式基 金共同持 有 一家上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上
市公司可流通股票的 15%(完全按照有关指数构成比 例进行证券投资的开放式 基金及中国证监会
认定的 特殊 投资 组合 不受 该比例 限制)， 本 基金 与由 本基金 的基 金管 理人 管理 的全部 投资 组合 持 有
一家上 市公 司发 行的 可流 通股票 ，不 得超 过该 上市 公司可 流通 股票 的30% 。
本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ， 部分基金资产 流
通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况参 见附 注7.4.12 。 此外 ， 本 基金 可通 过卖 出回购 金融 资产 方式
借入短期资金 应对流动 性 需求，其上限 一般不超 过 基金持有的债 券投资的 公 允价值。本 基金主动
投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净值 的 15% 。
本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎 评
估与测 算， 确保 每日 确认 的净赎 回申 请不 得超 过7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值。
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交 易对手开 展逆回购长盛盛瑞混合 2017 年年度报告
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交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报告期内 流
动性情 况良 好 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期 间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 、债 券投资 和买 入返 售金 融资 产等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
952,495.28 - - - 952,495.28
结算备 付金
97,496.42 - - - 97,496.42
存出保 证金
59,405.77 - - - 59,405.77
交易性 金融 资产
73,443,500.00 107,700.30 - 125,179,822.82 198,731,023.12
买入返 售金 融资 产
1,200,000.00 - - - 1,200,000.00
应收证 券清 算款
- - - 266,625.40 266,625.40
应收利 息
- - - 785,542.35 785,542.35
资产总 计 75,752,897.47 107,700.30 - 126,231,990.57 202,092,588.34
负债
应付证 券清 算款 - - - 198,299.18 198,299.18
应付赎 回款 - - - 99.57 99.57
应付管 理人 报酬 - - - 135,506.25 135,506.25
应付托 管费 - - - 22,584.39 22,584.39 长盛盛瑞混合 2017 年年度报告
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应付销 售服 务费 - - - 5.19 5.19
应付 交 易费 用 - - - 7,543.29 7,543.29
其他负 债 - - - 135,000.00 135,000.00
负债总 计 - - - 499,037.87 499,037.87
利率敏 感度 缺口 75,752,897.47 107,700.30 - 125,732,952.70 201,593,550.47
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的 账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 12 月 31 日 ）
1. 市 场 利 率 下 降 25
个基点 37,746.05
2. 市 场 利 率 上 升 25
个基点 -37,746.05
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本 基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发 生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 投 资比例为基金 总
资产 的0-95% ， 权 证投 资占 基金资 产净 值 的 0%-3% 。 此 外， 本基 金的 基金 管理 人 每日对 本基 金所 持
有的证 券价 格实 施监 控， 定期运 用多 种定 量方 法对 基金进 行风 险度 量， 包 括VaR(Value at Risk)
指标等 来测 试本 基金 面临 的潜在 价格 风险 ，及 时可 靠地对 风险 进行 跟踪 和控 制。 长盛盛瑞混合 2017 年年度报告
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7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 125,179,822.82 62.10
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - -
其他 - -
合计 125,179,822.82 62.10
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
于2017 年12 月31 日， 本 基金的 运营 期小 于一 年， 无足够 的经 验数 据 对 其他 价格风 险的 敏感
性进行 分析 。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为117,965,999.97 元， 第二 层次 的余额 为 80,765,023.15 元， 无 属于 第三 层次
的余额 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公 允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。 长盛盛瑞混合 2017 年年度报告
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(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2017 年12 月31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定， 资 管产 品运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行
为，以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值
税有关问题的 通知》的 规 定，资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为，暂适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发
生的增值税应 税行为， 未 缴纳增值税的 ，不再缴 纳 ；已缴纳增值 税的，已 纳 税额从资管 产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
此外， 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定
资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提
供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。
(3)除 公允 价值 和增 值税 外，截 至资 产负 债表 日本 基金 无 需要 说明 的其 他重 要事项 。
长盛盛瑞混合 2017 年年度报告
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 125,179,822.82 61.94
其中： 股票 125,179,822.82 61.94
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 73,551,200.30 36.39
其中： 债券 73,551,200.30 36.39
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 1,200,000.00 0.59
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,049,991.70 0.52
8 其他各 项资 产 1,111,573.52 0.55
9 合计 202,092,588.34 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 1,487,793.27 0.74
B 采矿业 4,837,740.00 2.40
C 制造业 52,349,409.93 25.97
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
13,568,800.44 6.73
E 建筑业 3,914,460.00 1.94
F 批发和 零售 业 2,462,239.60 1.22
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 10,799,266.94 5.36
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
2,250,223.00 1.12
J 金融业 20,920,906.18 10.38
K 房地产 业 10,190,152.34 5.05
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,238,752.20 0.61
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 长盛盛瑞混合 2017 年年度报告
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P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,160,078.92 0.58
S 综合 - -
合计 125,179,822.82 62.10
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002202 金风科 技 101,400 1,911,390.00 0.95
2 002450 康得新 85,700 1,902,540.00 0.94
3 600048 保利地 产 131,876 1,866,045.40 0.93
4 601877 正泰电 器 68,400 1,788,660.00 0.89
5 000671 阳 光 城 220,000 1,731,400.00 0.86
6 600522 中天科 技 118,500 1,651,890.00 0.82
7 000513 丽珠集 团 24,300 1,614,735.00 0.80
8 002594 比亚迪 24,800 1,613,240.00 0.80
9 600208 新湖中 宝 307,500 1,605,150.00 0.80
10 601766 中国中 车 132,200 1,600,942.00 0.79
11 000732 泰禾集 团 75,607 1,513,652.14 0.75
12 601939 建设银 行 196,600 1,509,888.00 0.75
13 000735 罗 牛 山 184,361 1,487,793.27 0.74
14 000425 徐工机 械 318,400 1,474,192.00 0.73
15 601618 中国中 冶 300,000 1,452,000.00 0.72
16 601398 工商银 行 234,100 1,451,420.00 0.72
17 600352 浙江龙 盛 123,600 1,447,356.00 0.72
18 600004 白云机 场 98,300 1,445,010.00 0.72
19 002142 宁波银 行 80,230 1,428,896.30 0.71
20 600104 上汽集 团 43,900 1,406,556.00 0.70
21 002252 上海莱 士 70,100 1,391,485.00 0.69
22 002470 金正大 150,900 1,380,735.00 0.68
23 601006 大秦铁 路 149,600 1,356,872.00 0.67
24 600674 川投能 源 132,900 1,352,922.00 0.67
25 601009 南京银 行 174,652 1,351,806.48 0.67
26 300064 豫金刚 石 96,400 1,349,600.00 0.67
27 002557 洽洽食 品 85,000 1,342,150.00 0.67 长盛盛瑞混合 2017 年年度报告
第 50 页 共 63 页
28 600016 民生银 行 158,700 1,331,493.00 0.66
29 600028 中国石 化 216,400 1,326,532.00 0.66
30 601988 中国银 行 329,000 1,306,130.00 0.65
31 601857 中国石 油 161,200 1,304,108.00 0.65
32 601818 光大银 行 319,600 1,294,380.00 0.64
33 601390 中国中 铁 154,000 1,292,060.00 0.64
34 600000 浦发银 行 102,360 1,288,712.40 0.64
35 601166 兴业银 行 75,700 1,286,143.00 0.64
36 601328 交通银 行 206,400 1,281,744.00 0.64
37 600739 辽宁成 大 72,600 1,277,760.00 0.63
38 601998 中信银 行 205,700 1,275,340.00 0.63
39 600548 深高速 141,600 1,271,568.00 0.63
40 002010 传化智 联 78,240 1,265,923.20 0.63
41 000729 燕京啤 酒 187,700 1,265,098.00 0.63
42 600221 海航控 股 396,000 1,263,240.00 0.63
43 601169 北京银 行 176,300 1,260,545.00 0.63
44 600642 申能股 份 214,100 1,254,626.00 0.62
45 600015 华夏银 行 138,840 1,249,560.00 0.62
46 600166 福田汽 车 444,400 1,248,764.00 0.62
47 600079 人福医 药 69,800 1,245,232.00 0.62
48 000900 现代投 资 197,900 1,236,875.00 0.61
49 600035 楚天高 速 236,700 1,233,207.00 0.61
50 002385 大北农 202,550 1,227,453.00 0.61
51 000541 佛山照 明 133,200 1,225,440.00 0.61
52 000848 承德露 露 127,700 1,208,042.00 0.60
53 600064 南京高 科 85,100 1,207,569.00 0.60
54 000089 深圳机 场 138,700 1,206,690.00 0.60
55 000069 华侨城Ａ 142,100 1,206,429.00 0.60
56 600037 歌华有 线 92,300 1,198,977.00 0.59
57 002267 陕天然 气 140,700 1,187,508.00 0.59
58 600177 雅戈尔 129,340 1,186,047.80 0.59
59 600811 东方集 团 258,620 1,184,479.60 0.59
60 600157 永泰能 源 350,700 1,178,352.00 0.58
61 000566 海南海 药 91,300 1,176,857.00 0.58
62 000989 九 芝 堂 63,079 1,172,007.82 0.58
63 600820 隧道股 份 140,000 1,170,400.00 0.58
64 002039 黔源电 力 75,308 1,169,533.24 0.58
65 000876 新 希 望 156,600 1,166,670.00 0.58
66 600011 华能国 际 189,000 1,166,130.00 0.58 长盛盛瑞混合 2017 年年度报告
第 51 页 共 63 页
67 002191 劲嘉股 份 126,000 1,165,500.00 0.58
68 000726 鲁
泰Ａ 106,256 1,163,503.20 0.58
69 000685 中山公 用 113,500 1,163,375.00 0.58
70 000793 华闻传 媒 115,892 1,160,078.92 0.58
71 002219 恒康医 疗 98,550 1,154,020.50 0.57
72 002399 海普瑞 75,460 1,153,028.80 0.57
73 000157 中联重 科 257,700 1,151,919.00 0.57
74 002603 以岭药 业 73,610 1,145,371.60 0.57
75 000860 顺鑫农 业 59,600 1,144,916.00 0.57
76 000883 湖北能 源 246,400 1,140,832.00 0.57
77 601099 太平洋 311,200 1,126,544.00 0.56
78 002468 申通快 递 45,500 1,123,395.00 0.56
79 000539 粤电力 Ａ 232,800 1,122,096.00 0.56
80 000990 诚志股 份 65,000 1,121,900.00 0.56
81 000625 长安汽 车 88,400 1,113,840.00 0.55
82 600578 京能电 力 298,300 1,103,710.00 0.55
83 000543 皖能电 力 216,900 1,088,838.00 0.54
84 600027 华电国 际 292,500 1,085,175.00 0.54
85 000926 福星股 份 99,200 1,080,288.00 0.54
86 000030 富奥股 份 132,595 1,075,345.45 0.53
87 000650 仁和药 业 204,750 1,066,747.50 0.53
88 600637 东方明 珠 63,100 1,051,246.00 0.52
89 002029 七 匹 狼 127,000 1,049,020.00 0.52
90 002083 孚日股 份 156,400 1,044,752.00 0.52
91 601088 中国神 华 44,400 1,028,748.00 0.51
92 002465 海格通 信 103,500 992,565.00 0.49
93 000783 长江证 券 126,100 992,407.00 0.49
94 002250 联化科 技 91,400 970,668.00 0.48
95 002367 康力电 梯 104,298 894,876.84 0.44
96 601288 农业银 行 215,900 826,897.00 0.41
97 600795 国电电 力 230,100 717,912.00 0.36
98 600061 国投资 本 50,000 659,000.00 0.33
99 601872 招商轮 船 146,800 644,452.00 0.32
100 000651 格力电 器 10,000 437,000.00 0.22
101 002920 德赛西 威 4,569 178,784.97 0.09
102 300735 光弘科 技 3,764 54,163.96 0.03
103 002915 中欣氟 材 1,085 38,181.15 0.02
104 603477 振静股 份 1,955 37,027.70 0.02
105 300664 鹏鹞环 保 3,640 32,323.20 0.02 长盛盛瑞混合 2017 年年度报告
第 52 页 共 63 页
106 002919 名臣健 康 821 28,948.46 0.01
107 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.01
108 603161 科华控 股 1,239 20,753.25 0.01
109 603283 赛腾股 份 1,349 19,614.46 0.01
110 603329 上海雅 仕 1,183 17,957.94 0.01
111 002923 润都股 份 954 16,227.54 0.01
112 603080 新疆火 炬 1,187 16,143.20 0.01
113 300684 中石科 技 827 11,528.38 0.01
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002142 宁波银 行 6,409,444.99 3.18
2 600036 招商银 行 3,535,884.00 1.75
3 601857 中国石 油 3,387,094.00 1.68
4 600028 中国石 化 3,344,984.00 1.66
5 601933 永辉超 市 2,852,918.00 1.42
6 000425 徐工机 械 2,767,453.00 1.37
7 000157 中联重 科 2,761,114.51 1.37
8 600221 海航控 股 2,708,267.00 1.34
9 601009 南京银 行 2,676,934.40 1.33
10 601818 光大银 行 2,615,083.00 1.30
11 600079 人福医 药 2,573,403.11 1.28
12 000027 深圳能 源 2,473,112.00 1.23
13 600208 新湖中 宝 2,207,270.37 1.09
14 600350 山东高 速 2,199,271.00 1.09
15 600011 华能国 际 2,185,601.00 1.08
16 600177 雅戈尔 2,162,118.00 1.07
17 000538 云南白 药 2,126,060.00 1.05
18 600004 白云机 场 2,109,108.29 1.05
19 600578 京能电 力 2,084,754.02 1.03
20 600104 上汽集 团 2,082,800.27 1.03
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期末 基金 资产 净长盛盛瑞混合 2017 年年度报告
第 53 页 共 63 页
值比例 （％ ）
1 002142 宁波银 行 5,372,047.00 2.66
2 600036 招商银 行 4,185,955.00 2.08
3 601933 永辉超 市 3,517,587.00 1.74
4 002146 荣盛发 展 2,559,216.00 1.27
5 000600 建投能 源 2,379,086.00 1.18
6 000538 云南白 药 2,301,223.00 1.14
7 000027 深圳能 源 2,289,100.00 1.14
8 002236 大华股 份 2,286,558.00 1.13
9 000709 河钢股 份 2,232,600.00 1.11
10 002440 闰土股 份 2,228,913.00 1.11
11 600028 中国石 化 2,183,986.00 1.08
12 000338 潍柴动 力 2,125,969.00 1.05
13 000786 北新建 材 2,085,981.00 1.03
14 600350 山东高 速 2,062,749.00 1.02
15 601857 中国石 油 2,020,049.00 1.00
16 000540 中天金 融 1,982,457.84 0.98
17 002475 立讯精 密 1,942,080.00 0.96
18 000938 紫光股 份 1,894,475.00 0.94
19 000422 湖北宜 化 1,874,476.20 0.93
20 000333 美的集 团 1,834,537.00 0.91
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 258,339,353.50
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 151,718,448.99
注： 本项 中8.4.1 、8.4.2 、8.4.3 表中 的 “ 买入 金额 ” （或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “ 卖出 金额 ” （或
“卖出 股票 收入 ”） 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 14,863,500.00 7.37
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - - 长盛盛瑞混合 2017 年年度报告
第 54 页 共 63 页
7 可转债 （可 交换 债） 107,700.30 0.05
8 同业存 单 58,580,000.00 29.06
9 其他 - -
10 合计 73,551,200.30 36.48
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111705103
17 建 设银 行
CD103
400,000 39,056,000.00 19.37
2 111717239
17 光 大银 行
CD239
200,000 19,524,000.00 9.68
3 179950 17 贴现 国债50 150,000 14,863,500.00 7.37
4 132012 17 巨化 EB 1,130 107,700.30 0.05
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述四 只债 券 。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
8.11 报 告期 末本 基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。 长盛盛瑞混合 2017 年年度报告
第 55 页 共 63 页
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体无被 监 管部门立案调 查，无在 报 告编制日前一 年
内受到 公开 谴责 、处 罚。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 59,405.77
2 应收证 券清 算款 266,625.40
3 应收股 利 -
4 应收利 息 785,542.35
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,111,573.52
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券（ 可交 换债 券） 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛盛瑞混合 2017 年年度报告
第 56 页 共 63 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
长盛
盛瑞
混合A
45 4,444,745.60 199,998,000.00 99.99% 15,552.10 0.01%
长盛
盛瑞
混合C
187 183.87 - - 34,383.45 100.00%
合计 232 862,275.58 199,998,000.00 99.98% 49,935.55 0.02%
注：对于分级 基金，比 例 的分母采用各 自级别的 份 额；对于合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
长盛盛 瑞
混合 A
0.00 0.0000%
长盛盛 瑞
混合 C
589.42 1.7143%
合计 589.42 0.0003%
注：对于分级 基金，比 例 的分母采用各 自级别的 份 额；对于合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
长盛盛 瑞混 合A 0
长盛盛 瑞混合 C 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
长盛盛 瑞混 合A 0
长盛盛 瑞混合 C 0
合计 0 长盛盛瑞混合 2017 年年度报告
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 长盛盛 瑞混 合 A 长盛盛 瑞混 合 C
基金合 同生 效日 （2017 年2 月 27 日 ） 基 金份
额总额
599,997,099.95 21,301.57
基金合同生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 申 购
份额
15,845.81 22,270.09
减: 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 赎
回份额
399,999,393.66 9,188.21
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变
动份额 （份 额减 少以"-" 填 列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 200,013,552.10 34,383.45
长盛盛瑞混合 2017 年年度报告
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 本 基金 管理 人 的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
由 于 任期 届 满， 高 新不 再担 任 公司 董 事长 ， 周放 生不 再 担任 公 司独 立 董事 。根 据 公司 2016
年度股 东会 议决 议， 选举 林培富 为公 司董 事， 选举 张良庆 为公 司独 立董 事； 根据公 司第 七届 董 事
会第一 次会 议决 议， 选举 周兵担 任公 司董 事长 ； 根 据公司 第七 届董 事会 第二 次会议 决议 ， 聘 任 林
培富担 任公 司总 经理 ， 周 兵不再 担任 公司 总经 理， 同时林 培富 不再 担任 公司 副总经 理。 以上 公 司
高级管 理人 员变 更， 已 于2017 年3 月30 日向 中国 证监会 北京 监管 局报 备。
根据公 司 2017 年 第一 次 临时股 东会 议决 议， 同意 张 良庆 先生 不再 担任 公司 第七届 董事 会 独
立董事 职务 ， 选举 朱慈 蕴女 士担任 公司 第七 届董 事会 独立董 事 。 以 上独 立董 事人 员变更 ， 已于2018
年1 月9 日 向中 国证 监会 北京监 管局 报备 。
11.2.2 基 金经 理变 动情 况
本报告 期本 基金 基金 经理 未曾变 动。
11.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
本基金 托管 人的 基金 托管 部门无 重大 人事 变动 情况 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略没有 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所（ 特殊 普 通合 伙） ，本 报 告期 内本
基金未 更换 会计 师事 务所 ， 本 报告 期应 支付 给该 会 计师事 务所 的报 酬60,000.00 元 ， 已连 续提 供
审计服 务1 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
长盛盛瑞混合 2017 年年度报告
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11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东北证 券 2 405,113,193.01 100.00% 296,259.86 100.00% -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
东北证 券 19,762,549.93 100.00% 4,103,778,000.00 100.00% - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6）具 备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ； 长盛盛瑞混合 2017 年年度报告
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（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、本 基金 租用 证券 公司 深 圳交易 单元 为共 用交 易单 元。
4、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况： 无。
（2 ） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元情 况： 无。
11.8 其 他重 大事件
除上述 事项 外， 均已 作为 临时报 告在 指定 媒体 披露 过的其 他在 本报 告期 内发 生的重 大事 项如 下：
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长 盛 盛 瑞 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资 基金 收益 分配 公告
《证券 日报 》 及 本公
司网站
2017 年 12 月 11 日
2
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
撤销杭 州分 公司 的公 告
同上 2017 年 11 月 17 日
3
长 盛 盛 瑞 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资 基金 2017 年第 3 季度
报告
同上 2017 年 10 月 27 日
4
长 盛 盛 瑞 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资 基金 招募 说明 书
同上 2017 年 9 月 29 日
5
长 盛 盛 瑞 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资 基金 招募 说明 书- 摘要
同上 2017 年 9 月 29 日
6
长 盛 盛 瑞 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资 基 金 2017 年半 年 度报
告摘要
同上 2017 年 8 月 24 日
7
长 盛 盛 瑞 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资 基 金 2017 年半 年 度报
告
同上 2017 年 8 月 24 日
8
长 盛 盛 瑞 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资 基金 收益 分配 公告
同上 2017 年 7 月 28 日
9
长 盛 盛 瑞 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资 基金 2017 年第 2 季度
报告
同上 2017 年 7 月 19 日
10
长 盛 盛 瑞 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 开 放 日 常 申 购_ 赎
回_ 转 换 及 定 期 定 额 投 资 业 务
的公告
同上 2017 年 5 月 17 日
11
长 盛 盛 淳 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资 基金 暂停 大额 申购 、 转
同上 2017 年 5 月 17 日 长盛盛瑞混合 2017 年年度报告
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换转入 、 定期 定额 投资 业 务的
公告
12
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
《 深 圳 证 券 交 易 所 分 级 基 金
业务管 理指 引》 和 《上 海 证券
交 易 所 分 级 基 金 业 务 管 理 指
引》实 施的 风险 提示 公告
同上 2017 年 4 月 27 日
13
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级
管理人 员董 事长 变更 的公 告
同上 2017 年 3 月 28 日
14
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级
管 理 人 员 副 总 经 理 变 更 的 公
告
同上 2017 年 3 月 28 日
15
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级
管理人 员总 经理 变更 的公 告
同上 2017 年 3 月 28 日
16
长 盛 盛 瑞 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基 金 合 同 生 效 公
告
同上 2017 年 2 月 28 日 长盛盛瑞混合 2017 年年度报告
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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金
份额比例
达到或者
超过20%
的时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2017 年 2
月27 日至
2017 年12
月 31 日
- 299,999,000.00 200,000,000.00 99,999,000.00 49.99%
2
2017 年 2
月27 日至
2017 年12
月 31 日
- 199,999,000.00 100,000,000.00 99,999,000.00 49.99%
产品特有 风险
本基金本 报告期 存在单 一 投资者持 有基金 份额比 例 超过 20% 的情况 ， 当 该基 金份额持 有人大 量赎
回本基金时，可能导致的 风险包括：巨额赎回风险 、流动性风险、基金资产 净值持续低于 5000
万元的风 险、 基 金份额 净 值大幅波 动风险 以及基 金 收 益水平 波动风 险。 本 基 金管理人 将对申 购赎
回进行审 慎的应 对，保 护 中小投资 者利益 。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 本报 告期 内无 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。 长盛盛瑞混合 2017 年年度报告
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§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、 《长 盛盛 瑞灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《长 盛盛 瑞灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
4 、 《长 盛盛 瑞灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
13.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的办 公 地址。
13.3 查 阅方 式
投资者可到基金管理人和/ 或基金托管人的办公场所及/ 或 管 理 人 互 联 网 站 免 费 查 阅 备 查 文
件。在 支付 工本 费后 ，投 资者可 在合 理时 间内 取得 备查文 件的 复制 件或 复印 件。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长 盛基 金管理 有限 公司
2018 年 3 月 31 日
