长 盛 盛 平 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2017 年 年度 报 告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年3 月31 日 长盛盛平混合 2017 年年度报告
第 2 页 共 65 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 30 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度报告财 务资料已 经 审计，普华永 道中天会 计 师事务所（特 殊普通合 伙 ）为本基金出 具
了无保 留意 见的 审计 报告 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 长盛盛平混合 2017 年年度报告
第 3 页 共 65 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 12
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 13
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 13
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 14
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 14
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 15
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的 简 要展望 ........................................................ 16
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 17
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 18
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 19
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 19
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 20
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 20
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 20
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 20
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 21
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 21
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 21
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 24
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 24
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 25
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 26
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 27
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 51
8.1 期 末基 金资 产 组 合情 况 ............................................................................................................ 51
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 51
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 52
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 53
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 55
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 55
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 55 长盛盛平混合 2017 年年度报告
第 4 页 共 65 页
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 55
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 55
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 55
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 56
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 56
§9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 58
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 58
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 58
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 58
§10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 59
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 60
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 60
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 60
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 60
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 60
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 60
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 60
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 61
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 62
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 64
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 64
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 64
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 65
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 65
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 65
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 65
长盛盛平混合 2017 年年度报告
第 5 页 共 65 页
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长盛盛 平灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 长盛盛 平混 合
基金主 代码 003490
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 10 月 25 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 210,004,628.73 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 长盛盛 平混 合 A 长盛盛 平混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 003490 003491
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 65,059,195.63 份 144,945,433.10 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通过优 化的 资产 配置 和灵 活运用 多种 投资 策略， 前 瞻性把 握不 同时 期股 票 市 场
和债券 市场 的投 资机 会， 在严格 控制 风险 的前 提下 满足投 资者 实现 资本 增 值 的
投资需 求。
投资策 略 （一） 大类 资产 配置
在大类 资产 配置 中 ，本 基 金将主 要考 虑 ： （1 ）宏 观 经济指 标 ； （2 ）微 观经 济
指标； （3 ）市 场指 标； （4）政 策因 素。
（二） 股票 投资 策略
在股票 投资 方面 ， 本基 金 管理人 将全 面深 入地 把握 上市公 司基 本面 ， 运用 基 金
管理人 的研 究平 台和 股票 估值体 系 ， 深 入发 掘股 票 内在价 值 ， 结 合市 场估 值 水
平和股 市投 资环 境， 充分 考虑行 业景 气程 度、 企业 竞争优 势等 因素 ， 有 效 识 别
并防范 风险 ，以 获取 较好 收益。
（三） 债券 投资 策略
本基金 的债 券投 资采 取稳 健的投 资管 理方 式， 获得 与风险 相匹 配的 投资 收 益 ，
以实现 在一 定程 度上 规避 股票市 场的 系统 性风 险和 保证基 金资 产的 流动 性。
业绩比 较基 准 50%*沪深 300 指数 收益 率+50%* 中证 综 合 债指 数收 益 率
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ， 具 有较高 风险 、 较 高预 期收 益的特 征， 其风 险和 预 期 收
益低于 股票 型基 金、 高于 债券型 基金 和货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 兴业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 曾麓燕
联系电 话 010-82019988 021-52629999-212040
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn 015292@cib.com.cn
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95561 长盛盛平混合 2017 年年度报告
第 6 页 共 65 页
传真 010-82255988 021-62535823
注册地 址 深 圳 市 福 田 中 心 区 福 中 三
路诺德 金融 中心 主 楼 10D
福州市 湖东 路154 号
办公地 址 北 京 市 海 淀 区 北 太 平 庄 路
18 号城 建大 厦 A 座 20-22
层
上海江 宁 路 168 号 兴业 大 厦 20
楼
邮政编 码 100088 200041
法定代 表人 周兵 高建平
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 时报 》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.csfunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊
普通合 伙）
上海市 湖滨 路202 号 普华 永道中 心
11 楼
注册登 记机 构
长盛基 金管 理有 限公 司
北京市 海淀 区北 太平 庄 路18 号城 建
大厦A 座 20-22 层
长盛盛平混合 2017 年年度报告
第 7 页 共 65 页
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间
数据和 指标
2017 年
2016 年10 月 25 日( 基金 合同生 效
日)-2016 年 12 月 31 日
长盛盛 平混 合 A 长盛盛 平混 合C 长盛盛 平混 合A 长盛盛 平混 合C
本期已 实现
收益
9,531,646.18 15,172,031.25 637,646.76 873,035.77
本期利 润 10,159,640.38 16,223,162.28 450,415.89 756,043.18
加权平 均基
金份额 本期
利润
0.0657 0.0638 0.0025 0.0027
本期加 权平
均净值 利润
率
6.35% 6.19% 0.25% 0.27%
本期基 金份
额净值 增长
率
6.27% 6.06% 0.25% 0.21%
3.1.2
期末
数据和 指标
2017 年末 2016 年末
期末可 供分
配利润
4,176,856.13 8,931,755.36 450,424.87 766,062.93
期末可 供分
配基金 份额
利润
0.0642 0.0616 0.0025 0.0021
期末基 金资
产净值
69,312,801.21 154,048,658.94 180,499,254.15 360,691,333.50
期末基 金份
额净值
1.0654 1.0628 1.0025 1.0021
3.1.3
累
计期末 指标
2017 年末 2016 年末
基金份 额累
计净值 增长
率
6.54% 6.28% 0.25% 0.21%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日， 即 12 月 31 日。 长盛盛平混合 2017 年年度报告
第 8 页 共 65 页
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
长 盛盛 平混 合A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.96% 0.21% 2.31% 0.41% -1.35% -0.20%
过去六 个月 2.70% 0.15% 5.01% 0.35% -2.31% -0.20%
过去一 年 6.27% 0.12% 10.65% 0.32% -4.38% -0.20%
自基金 合同
生效起 至今
6.54% 0.11% 8.64% 0.33% -2.10% -0.22%
长盛 盛平 混 合 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.89% 0.21% 2.31% 0.41% -1.42% -0.20%
过去六 个月 2.59% 0.15% 5.01% 0.35% -2.42% -0.20%
过去一 年 6.06% 0.12% 10.65% 0.32% -4.59% -0.20%
自基金 合同
生效起 至今
6.28% 0.11% 8.64% 0.33% -2.36% -0.22%
注：本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 ：
本基金 业绩 比较 基准 ：50%* 沪深300 指数 收益 率+50%* 中证 综合 债指 数收 益率
基准指 数的 构建 考虑 了三 个原则 ：
1、 公 允性 。 本基 金为 混合 型基金 ， 在综 合比 较目 前 市场上 各主 要指 数的 编制 特点并 考虑 本基 金股
票组合 的投 资标 的之 后， 选定沪 深 300 指 数作 为本 基金股 票组 合的 业绩 基准 ；债券 组合 的业 绩 基
准则采 用中 证综 合债 指数 。沪深 300 指数 是沪 深证 券交易 所第 一次 联合 发布 的反映 A 股 市场 整 体
走势的 指数 ，由 上海 和深 圳证券 市场 中选 取 300 只 A 股作为 样本 编制 而成 的 成份股 指数 ，具 有良
好的市场代 表 性；中证 综 合债券指数是 综合反映 银 行间和交易所 市场国债 、 金融债、企 业债、央
票及短融整体 走势的跨 市 场债券指数， 该指数可 以 较为全面地反 映我国债 券 市场的整体 价格变动
趋势。
2、可比性。本 基金股票 投 资占基金资产 的比例 为 0%-95%；根据 本基金较 为灵 活的资产配置 策略
来确定 加权 计算 的权 数， 可使业 绩比 较更 具有 合理 性。
3、 再 平衡 。 由于 基金 资产 配置比 例处 于动 态变 化的 过程中 ， 需要 通过 再平 衡 来使资 产的 配置 比例
符合基 金合 同要 求， 基准 指数每 日按 照 50% 、50% 的 比例采 取再 平衡 ， 再 用连 锁计算 的方 式得 到基
准指数 的时 间序 列。
长盛盛平混合 2017 年年度报告
第 9 页 共 65 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
长盛盛平混合 2017 年年度报告
第 10 页 共 65 页
注：按照本基 金合同规 定 ，基金管理人 应当自基 金 合同生效之日 起六个月 内 使基金的投 资组合比
例符合基金合 同的有关 约 定。本基金已 完成建仓 但 报告期末距建 仓结束不 满 一年。截至 报告日，
本基金 的各 项资 产配 置比 例符合 本基 金合 同的 有关 约定。
长盛盛平混合 2017 年年度报告
第 11 页 共 65 页
3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
长盛盛平混合 2017 年年度报告
第 12 页 共 65 页
注： 长 盛盛 平灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金合 同 于2016 年 10 月 25 日 生效， 合同生 效当 年按 照实
际存续 期计 算， 未按 整个 自然年 度折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：本 基金 于 2017 年度 、2016 年度 会计 期间 未进 行 利润分 配。 长盛盛平混合 2017 年年度报告
第 13 页 共 65 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司 （以 下简 称 公司） ， 成 立 于1999 年3 月 26 日， 是国 内
最早成 立的 十家 基金 管理 公司之 一。 公司 注册 资本 为人民 币 18900 万元 。公 司注册 地在 深圳 ， 总
部设在北京， 并在北京 、 上海、成都设 有分公司 ， 在香港、北京 分别设有 子 公司。目前 ，公司股
东及其出资比 例为：国 元 证券股份有限 公司占注 册 资本的 41% ，新加坡 星展 银行有限公司 占注册
资本 的33% ， 安 徽省 信用 担 保集团 有限 公司 占注 册资 本 的13% ， 安徽 省投 资集 团 控股有 限公 司占 注
册资本 的13% 。 公司 获得 首 批全国 社保 基金 、 合 格境 内机构 投资 者和 特定 客户 资产管 理业 务资 格。
截至2017 年12 月 31 日 ， 基金管 理人 共管 理七 十四 只开放 式基 金， 并管 理多 个全国 社保 基金 组合
和专户 产品 。公 司同 时兼 任境 外 QFII 基 金和 专户 理 财产品 的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓
名
职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
王
超
本基金 基金 经理 ， 长 盛同 瑞中证
200 指 数分 级证 券投 资基 金基金
经理， 长盛 同庆 中证800 指数型
证券投 资基 金 （LOF ） 基 金 经理，
长 盛 中 证 金 融 地 产 指 数 分 级 证
券投资 基金 基金 经理 ， 长 盛量化
红 利 策 略 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理， 长盛 盛鑫 灵活 配置混
合型证 券投 资基 金基 金经 理， 长
盛 量 化 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型
证券投 资基 金， 长盛 中小 盘精选
混合型 证券 投资 基金 基金 经理，
长 盛 医 疗 行 业 量 化 配 置 股 票 型
证券投 资基 金基 金经 理， 长盛同
辉深 证100 等权 重指 数证 券投资
基金（LOF ） 基 金 经 理 ， 长 盛 同
智 优 势 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基
金（LOF ） 基 金 经 理 ， 长 盛 同 盛
成 长 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基金（LOF ） 基 金 经 理 ， 长
盛上 证 50 指数 分级 证券 投资 基
金基金 经理 。
2016 年 12 月 22
日
- 10 年
王 超 先 生 ，
1981 年 9 月出
生 。 中 央 财 经
大学硕 士 ，CFA
（ 特 许 金 融 分
析师） ， FRM （金
融 风 险 管 理
师)。2007 年7
月 加 入 长 盛 基
金 管 理 有 限 公
司 ， 曾 任 金 融
工 程 与 量 化 投
资 部 金 融 工 程
研 究 员 等 职
务。
杨
衡
本基金 基金 经理 ， 长 盛盛 鑫灵活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
2016 年 10 月 25
日
- 11 年
杨 衡 先 生 ，
1975 年10 月出长盛盛平混合 2017 年年度报告
第 14 页 共 65 页
经理, 长 盛 盛 辉 混 合 型 证 券 投 资
基金基 金经 理， 长盛 盛崇 灵活配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理, 长 盛 盛 丰 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资 基金 基金 经理 ， 长 盛盛腾
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理， 长盛 盛康 灵活 配置混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金经理, 长
盛 盛 泽 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理, 长 盛 盛 兴 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理， 长盛 盛淳 灵活 配置 混合型
证券投 资基 金基 金经 理， 长盛盛
享 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 ， 长 盛盛 瑞灵 活配置
混合型 证券 投资 基金 基金 经理，
长 盛 盛 禧 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基 金基 金经 理， 长盛 盛德灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 ， 长 盛盛 弘灵 活配 置混合
型证券 投资 基金 基金 经理 ， 长盛
盛 乾 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金基 金经 理， 长盛 盛泰 灵活配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理, 长 盛 盛 杰 一 年 期 定 期 开 放 混
合型证 券投 资基 金基 金经 理。
生 。 中 国 科 学
院 数 学 与 系 统
科 学 研 究 院 博
士 、 博 士 后 。
2007 年 7 月进
入 长 盛 基 金 管
理 公 司 ， 历 任
固 定 收 益 研 究
员 、 社 保 组 合
组 合 经 理 助
理 、 社 保 组 合
组 合 经 理 、 长
盛添利30 天理
财 债 券 型 证 券
投 资 基 金 基 金
经理等 职务 。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券 投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，
通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，包括公长盛盛平混合 2017 年年度报告
第 15 页 共 65 页
募基金、社保 组合、特 定 客户资产管理 组合等， 切 实防范利益输 送，保护 投 资者的合法 权益。具
体如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细 则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，
通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，切实防
范利益 输送 ，保 护投 资者 的合法 权益 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 现同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 生可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
1 、报 告期 内行 情回 顾
从宏观 经济 数据 来看 ，2017 年GDP 实 际同 比增 速达 到超预 期 的6.9% ， 显 示出 我国经 济具 有较
强韧性。分项 来看，全 年 海外经济复苏 拉动进出 口 ，国内供给侧 改革及环 保 限产改善企 业利润，
房地产 去库 存拉 动上 下游 产业链 ， 经 济整 体显 示出 较为强 劲的 内生 动力 。2017 年海 外发 达经 济体
整体向 好， 全球 经济 温和 复苏。
在经济 基本 面较 强、 资金 面中性 偏紧 和监 管调 控政 策不断 强化 等因 素综 合影 响下，2017 年债长盛盛平混合 2017 年年度报告
第 16 页 共 65 页
券市场 迎来 了2013 年以 来 的最大 一轮 持续 调整 ， 债 券收益 率整 体上 行幅 度较 大。 其 中债 市收 益率
分别 在4-5 月、9-10 月 出 现大幅 上行 ， 四季 度也 基 本维持 在高 位震 荡态 势 。 在 “ 去杠 杆” 政策 下，
央行持续抬升 政策利 率 ， 并控制流动性 投放量， 债 券收益率曲线 形态持续 扁 平化，期限 错配放大
杠杆的 行为 不再 能够 获得 稳定正 收益 。
2017 年 A 股市 场整 体回 暖 ，结构 性行 情显 著。 全年 上证综 指上 涨 6.56%，沪深 300 指数 上涨
21.78% ， 创 业板 指下 跌10.67% 。 股市 分化 明显 ， 结 构性行 情全 年持 续发 展， 白马股 、 消 费股 、 绩
优蓝筹 股显 著跑 赢市 场 ， 保险 、 家 电 、 食 品饮 料等 板块有 不错 的表 现 。 优 质 白马股 受到 市场 追捧 ，
而一部 分市 值较 小、 基本 面较差 的股 票在 大幅 下跌 的同时 ，成 交量 也出 现大 幅萎缩 。
2017 年 IPO 延续 2016 年 每周一 批的 常态 化发 行节 奏，全 年上 市新 股达 到创 记录的 436 家。
2017 年受 新股 发行 节奏 加 快(稀 缺性 下降 ，同 时部 分 新股基 本面 相 较 2016 年 也略弱)、 市场 风格
偏好大 盘蓝 筹、 监管 严查 次新股 炒作 等因 素影 响， 使得 2017 年新 股平 均开 板 涨幅波 动较 大且 整体
下行。 据统 计，2017 年上 市的新 股平 均" 一字 板"涨 停天数 为 9 天 ，低于 2016 年新股 上市 后平 均
13 天" 一字 板" 涨停 天数 。 转债一 级市 场发 行明 显提 速， 受 供给 增加 和正 股市 场弱势 影响 ， 四 季度
转债市 场整 体表 现较 弱， 部分新 转债 上 市 出现 破发 。
2 、报 告期 内本 基金 投资 策 略分析
在报告期内， 本基金坚 持 稳健操作思路 ，固定收 益 配置以高信用 资质的中 短 期信用债和银 行
同业存单为主 要投资标 的 ，较好控制了 利率风险 、 信用风险和流 动性风险 。 在股票底仓 配置上，
通过量化手段 精选个股 ， 构建低波动组 合，通过 充 分分散、优化 持仓结构 ， 控制权益下 行风险。
同时，报告期 内紧密跟 踪 新股发行，积 极参与申 购 ，提升组合收 益。此外 ， 基于对可转 债市场的
谨慎， 报告 期未 积极 参与 转债一 级申 购与 二级 市场 交易， 后续 将持 续关 注。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 长盛 盛平 混合 A 的基 金份 额净 值 为1.0654 元， 本报 告期 基金 份额净 值增 长率
为6.27% ； 同期 业绩 比较 基准收 益率 为 10.65% 。
截至报 告期 末， 长盛 盛平 混合 C 的基 金份 额净 值 为1.0628 元， 本报 告期 基金 份额净 值增 长率
为6.06% ； 同期 业绩 比较 基准收 益率 为 10.65% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2018 年， 我们 认为 国 内宏观 经济 将保 持较 强韧 性，随 着消 费对 GDP 增 长 贡献率 逐步 提
升，环保限产 下大中企 业 盈利持续改善 ，旧城棚 户 区改造及基建 投资托底 ， 预计经济增 速将保持
相对稳定。通 胀方面， 受 天气等因素影 响，猪肉 、 啤酒、化肥等 多种价格 走 高，通胀预 期有所抬
头。受 汇率 、资 产价 格以 及政策 防风 险等 因素 制约 ，货币 政策 料将 更 趋 于稳 健中性 。 长盛盛平混合 2017 年年度报告
第 17 页 共 65 页
基于对 新时 代资 产配 置的 从新认 识， 我们 认为 资管 行业将 向价 值投 资的 初心 回归。
权益市场方面 ，随着长 线 资金入场，业 绩为王的 投 资逻辑下，预 计价值型 结 构性机会仍将 持
续。可以重点 关注基本 面 持续改善、低 估值高分 红 的大金融板块 ，环保限 产 带来盈利改 善的周期
性行业 、满 足人 民美 好生 活需求 的消 费升 级行 业以 及 5G 通信 、半 导体 、创 新 药等科 技主 题机 会。
但也需警惕国 内经济增 长 低于预期、美 国加息及 税 改对全球经济 带来的不 确 定性等多重 因素对资
本市场 的扰 动风 险。 预计 新股 IPO 仍 维持 常态 化发 行节奏 ，随 着每 批新 股数 量较前 期减 少及 上 市
涨幅压 缩， 打新 收益 或有 所收敛 。
债券市 场方 面， 在 海内 外 经济、 政 策等 多重 因素 影 响下， 预 计债 券收 益率 将 易上难 下。 在 “ 严
监管、去杠杆 ”的监管 大 环境下，稳健 中性货币 政 策仍将制约债 券市场收 益 率趋势下行 。而通胀
预期抬升、海 外市场减 税 加息也会对我 国债市形 成 一定压制。但 另一方面 ， 当前债市的 绝对收益
水平已具备一 定的配置 价 值，基本面预 期变化或 带 来一定的交易 性机会， 可 以保持关注 。信用债
配置方面，将 继续严控 信 用风险，规避 盈利恶化 的 行业、低评级 信用债以 及 财政实力偏 弱地区的
城投债 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期内，本 基 金管理 人 从合规运作， 保障资产 委 托人利益出发 ，结合监 管 要求、市场形 势
及自身业务发 展需要， 由 独立于各业务 部门的监 察 稽核部对公司 经营、受 托 资产运作及 员工行为
的合规性进行 监督、检 查 ，发现问题及 时督促有 关 部门改进、完 善，并定 期 制作检查报 告报送公
司管理 层。 具体 工作 情况 如下：
1 、 强调 合规 宣导 与培 训， 夯实公 司合 规文 化环 境基 础。 报告 期内 ， 监察 稽核 部 通过外 请律 师、
内部自学、岗 前培训、 基 金经理合规谈 话、合规 考 试等多种方式 ，有重点 、 有针对性地 展开合规
培训工作，强 化员工合 规 理念，深化员 工合规意 识 ，提高员工合 规工作技 能 ，努力夯实 公司 合规
内控环 境基 础。
2 、持续推动公 司完善制 度/流程建设，扎 实公司内 控 制度基础。根 据新法规 、 新监管要求 ，
以及公司业务 发展实际 ， 及时推动公司 各部门补 充 、修订、完善 、优化各 项 业务制度与 流程，保
证公司 制度/流 程的 合法 合 规、 全 面、 适时、 有效 。 报告期 内， 公司 新订 、 修 订了包 括 《 长盛 基金
管理有 限公 司公 开募 集开 放式证 券投 资基 金流 动性 风险管 理制 度》 《 长盛 基金 管理有 限公 司合 规 管
理制度 》 《 公司 证券 投资 基 金销售 适用 性管 理制 度》 《 公司反 洗钱 内部 控制 管理 办法》 《公 司债 券投
资管理 办法 》 《 公司 开放 式 证券投 资基 金大 额申 购赎 回 管理 办法 》 《 公司 客 户 回 访工作 细则 》 《 公司
专职、 兼职 合规 管理 人员 管理实 施办 法》 等多 部制 度和流 程。
3 、 加强 合规 监督 ， 确 保受 托资产 投资 运作 合法 合规 。 紧 密跟 踪与 投资 运作 相 关的法 律 、 法 规、长盛盛平混合 2017 年年度报告
第 18 页 共 65 页
受托资 产合 同及 公司 制度 等的规 定， 全面 把控 受托 资产投 资运 作风 险点 ， 并 以前述 风险 点为 依据 ，
检查、监督各 受托资产 投 资运作合规情 况。根据 《 公司公平交易 细则》规 定 ，通过量化 分析、日
常合规 监督 及事 后专 项检 查评估 等， 确保 公司 旗下 各受托 资产 被公 平对 待。
4 、加强专项稽 核与检查 ， 严肃制度/流程 执行力， 合 理保障公司运 营及委托 资 产投资运作 合
规。报 告期 内， 监察 稽核 部按照 年 初 工作 计划 ，开 展专项 稽 核30 余项 ，内 容 涵盖受 托资 产投 资、
研究、交易、 销售、清 算 、登记注册、 产品开发 、 员工行为等； 此外，根 据 业务发展需 要，以及
日常监督中发 现问题， 临 时增加多个检 查项目。 稽 核、检查工作 中，监察 稽 核部重视对 发现问题
改进完 成情 况的 跟踪 ，强 调问题 改进 效率 与效 果， 合理保 障公 司及 委托 资产 合规、 稳健 运作 。
5 、 积极 参与 新产 品设 计 、 新业务 拓展 工作 ， 对相 关 的合规 问题 提供 意见 和建 议。 本基 金管 理
人承诺：在今 后的工作 中 ，我们将继续 以保障资 产 委托人的利益 为宗旨， 不 断提高内部 监察工作
的科学 性和 有效 性 ， 努力 防范各 种风 险， 保 障 公司 、受托 资产 合规 运作 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本 基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 工作小组组 长） 、公司 督察 长（担任估 值工作小 组副 组长） 、公司 相关投
资、研究部门 分管领导 、 公司运营部分 管领导、 相 关研究部门、 相关投资 部 门、监察稽 核部、风
险管理部、信 息技术部 及 业务运营部总 监或指定 人 员组成的估值 工作小组 ， 负责研究、 指导并执
行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验，具 备基金估 值 运作、行业 研究、风
险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托 管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ，长盛盛平混合 2017 年年度报告
第 19 页 共 65 页
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 基金 合同 对基 金利润 分配 原则 的约 定， 本基 金 2017 年 度未 实施 利 润分配 。
本基金 截 至2017 年12 月31 日 ， 期 末可 供分 配利 润 为13,108,611.49 元 ， 其 中： 长盛 盛平 混
合 A 期 末 可 供 分 配 利 润 为 4,176,856.13 元 （ 长 盛 盛 平 混 合 A 的 未 分 配 利 润 已 实 现 部 分 为
4,176,856.13 元 ，未 分配 利润未 实现 部分 为 76,749.45 元） ，长 盛盛 平混合 C 期末可 供分 配利 润
为 8,931,755.36 元（ 长盛 盛平混 合 C 的未 分配 利润 已实现 部分 为 8,931,755.36 元 ，未 分配 利润
未实现 部分 为171,470.48 元）。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。 长盛盛平混合 2017 年年度报告
第 20 页 共 65 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
报告期内，本 托管人严 格 遵守《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其他 有 关法律法规、 基
金合同和托管 协议的规 定 ，诚信、尽责 地履行了 基 金托管人义务 ，不存在 损 害本基金份 额持有人
利益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期内，本 托管人根 据 国家有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议的规定 ， 对基金管理人 在
本基金的 投资 运作、基 金 资产净值的计 算、基金 收 益的计算、基 金费用开 支 等方面进行 了必要的
监督、复核和 审查，未 发 现其存在任何 损害本基 金 份额持有人利 益的行为 ； 基金管理人 在报告期
内，严格遵守 了《证券 投 资基金法》等 有关法律 法 规，在各重要 方面的运 作 严格按照基 金合同的
规定进 行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认真 复核了本 年 度报告中的财 务指标、 净 值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、
投资组 合报 告等 内容 ，认 为其真 实、 准确 和完 整， 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 长盛盛平混合 2017 年年度报告
第 21 页 共 65 页
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2018) 第 22109 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 长盛盛 平灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人
审计意 见 (一)我 们审 计的 内容
我们审计了长盛盛平 灵活 配置混合型证券投资 基金( 以下简称“长
盛盛平混合”)的财 务报表 ，包括 2017 年 12 月 31 日的资产负
债表，2017 年度的利润表 和所有者权益(基金净值) 变动表以及财
务报表 附注 。
(二)我 们的 意见
我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在
财务报表附注中所列 示的 中国证券监督管理委 员会( 以下简称“中
国证监 会”) 、 中 国证 券投 资基金 业协 会( 以下 简称 “ 中国基 金业 协
会”)发布的有关规 定及允 许的基金行业实务操 作编 制，公允反映
了 长 盛 盛 平 混 合 2017 年 12 月 31 日 的 财 务 状 况 以 及 2017 年
度的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任。 我 们相信 ， 我们 获取 的审 计 证据是 充分、 适
当的， 为发 表审 计意 见提 供了基 础。
按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则 ， 我 们独 立于 长 盛盛平 混合 ， 并
履行了 职业 道德 方面 的其 他责任 。
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
长盛盛平混合的基金 管理 人长盛基金管理有限 公司( 以下简称“基
金管理人”)管理层 负责按 照企业会计准则和中 国证 监会、中国基
金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 财 务 报长盛盛平混合 2017 年年度报告
第 22 页 共 65 页
表， 使 其实 现公 允反 映， 并设计 、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 ， 以
使财务 报表 不存 在由 于舞 弊或错 误导 致的 重大 错报 。
在编制 财务 报表 时， 基金 管 理人管 理层 负责 评估 长盛 盛平混 合的 持
续经营 能力 ， 披露 与持 续 经营相 关的 事项(如 适用) ， 并 运用 持续 经
营假设 ， 除非 基金 管理 人 管理层 计划 清算 长盛 盛平 混合 、 终 止运 营
或别无 其他 现实 的选 择。
基金管 理人 治理 层负 责监 督长盛 盛平 混合 的财 务报 告过程 。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
(一) 识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险；
设计和 实施 审计 程序 以应 对这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
(二) 了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制 的 有效 性发表 意见 。
(三) 评价基金管理人 管理 层选用会计政策的恰 当性 和作出会计估
计及相 关披 露的 合理 性。
(四) 对基金管理人管 理层 使用持续经营假设的 恰当 性得出结论。
同时 ， 根 据获 取的 审计 证 据， 就可 能导 致对 长盛 盛 平混合 持续 经营
能力产 生重 大疑 虑的 事项 或情况 是否 存在 重大 不确 定性得 出结 论。
如果我 们得 出结 论认 为存 在重大 不确 定性 ， 审 计准 则 要求我 们在 审
计报告 中提 请报 表使 用者 注意财 务报 表中 的相 关披 露； 如 果披 露不
充分 ， 我 们应 当发 表非 无 保留意 见 。 我 们的 结论 基 于截至 审计 报告长盛盛平混合 2017 年年度报告
第 23 页 共 65 页
日可获 得的 信息 。 然而 ， 未 来的事 项或 情况 可能 导致 长盛盛 平混 合
不能持 续经 营。
(五) 评价财务报表 的总体 列报、结构和内容( 包括披 露)，并评价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安 排和重 大审 计
发现等 事项 进行 沟通 ， 包 括 沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的
内部控 制缺 陷。
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
注册会 计师 的姓 名 薛竞
顾卓毅
会计师 事务 所的 地址 中国 ? 上 海市
审计报 告日 期 2018 年3 月 27 日
长盛盛平混合 2017 年年度报告
第 24 页 共 65 页
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 盛平 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 1,061,471.29 11,898,123.22
结算备 付金
729,716.61 3,397,992.43
存出保 证金
25,183.03 16,501.59
交易性 金融 资产 7.4.7.2 215,242,930.20 511,730,935.88
其中： 股票 投资
62,512,530.20 65,072,935.88
基金投 资
- -
债券投 资
152,730,400.00 446,658,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 4,900,000.00 20,000,000.00
应收证 券清 算款
204,330.96 -
应收利 息 7.4.7.5 1,593,413.44 4,619,897.74
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
223,757,045.53 551,663,450.86
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 10,000,000.00
应付赎 回款
- 200.34
应付管 理人 报酬
128,857.43 243,868.31
应付托 管费
32,214.34 60,967.05
应付销 售服 务费
26,095.61 50,720.02
应付交 易费 用 7.4.7.7 58,418.00 52,107.49
应交税 费
- -
应付利 息
- - 长盛盛平混合 2017 年年度报告
第 25 页 共 65 页
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 150,000.00 65,000.00
负债合 计
395,585.38 10,472,863.21
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 210,004,628.73 539,974,099.85
未分配 利润 7.4.7.10 13,356,831.42 1,216,487.80
所有者 权益 合计
223,361,460.15 541,190,587.65
负债和 所有 者权 益总 计
223,757,045.53 551,663,450.86
注：报 告截 止日2017 年 12 月 31 日 ，长 盛盛 平混 合 份额总 额 210,004,628.73 份。其 中长 盛盛 平
混合 A 的份 额净值 1.0654 元，长 盛盛 平混 合 A 的份 额总额 65,059,195.63 份； 长 盛盛 平混合 C
的份额 净 值1.0628 元， 长 盛盛平 混 合 C 的 份额 总 额144,945,433.10 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 长盛 盛平 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至2017
年 12 月31 日
上年度可比期间
2016 年10 月25 日(基
金合同生效日)至2016
年 12 月31 日
一、收入
30,720,243.28 2,061,959.23
1.利息 收入
14,286,576.86 2,366,024.28
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 119,864.12 119,712.20
债券利 息收入
13,737,721.95 691,139.31
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
428,990.79 1,555,172.77
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
14,754,078.32 128.14
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 11,482,255.47 -3,512.00
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 1,821,667.67 2,416.14
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收 益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 1,450,155.18 1,224.00
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.16
1,679,125.23 -304,223.46
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填 7.4.7.17 462.87 30.27 长盛盛平混合 2017 年年度报告
第 26 页 共 65 页
列）
减： 二、费用
4,337,440.62 855,500.16
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 2,550,864.32 504,129.57
2．托 管费 7.4.10.2.2 637,716.10 126,032.36
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 529,094.41 101,995.47
4．交 易费 用 7.4.7.18 414,070.81 57,277.76
5．利 息支 出
13,490.74 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
13,490.74 -
6．其 他费 用 7.4.7.19 192,204.24 66,065.00
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
26,382,802.66 1,206,459.07
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
26,382,802.66 1,206,459.07
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 盛平 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
539,974,099.85 1,216,487.80 541,190,587.65
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 26,382,802.66 26,382,802.66
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-329,969,471.12 -14,242,459.04 -344,211,930.16
其中：1. 基 金申 购款 156,644.08 3,801.16 160,445.24
2. 基金 赎回 款 -330,126,115.20 -14,246,260.20 -344,372,375.40
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
210,004,628.73 13,356,831.42 223,361,460.15
项目
上年度可比期间
2016 年10 月25 日(基金合同生效日)至2016 年 12 月 31 日 长盛盛平混合 2017 年年度报告
第 27 页 共 65 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 基 金合 同生 效日 所有
者权益 （基 金净 值）
440,210,906.27 - 440,210,906.27
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 1,206,459.07 1,206,459.07
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
99,763,193.58 10,028.73 99,773,222.31
其中：1. 基 金申 购款 99,806,744.39 10,082.00 99,816,826.39
2. 基金 赎回 款 -43,550.81 -53.27 -43,604.08
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
539,974,099.85 1,216,487.80 541,190,587.65
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 林培 富______
______ 刁 俊东______
____ 龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长 盛 盛 平 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可[2016] 第2160 号 《关 于准 予长 盛盛 平灵 活 配置混 合型 证券 投
资基金注册的 批复》核 准 ，由长盛基金 管理有限 公 司依照《中华 人民共和 国 证券投资基 金法》和
《长盛盛平灵 活配置混 合 型证券投资基 金基金合 同 》负责公开募 集。本基 金 为契约型开 放式，存
续期限 不定 ， 首 次设 立募 集不包 括认 购资 金利 息 共440,130,783.54 元， 业经 普华永 道中 天会 计师
事务所(特 殊普 通合 伙)普 华永道 中天 验字(2016) 第1374 号验 资报 告予 以验 证 。 经向 中国 证监 会备
案， 《 长盛 盛平 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 于 2016 年 10 月 25 日 正式生 效， 基金 合
同生效 日的 基金 份额 总额 为 440,210,906.27 份基 金 份额， 其中 认购 资金 利息 折 合 80,122.73 份基
金份额 。本 基金 的基 金管 理人为 长盛 基金 管理 有限 公司， 基金 托管 人为 兴业 银行股 份有 限公 司。
根据《长盛盛 平灵活配 置 混合型证券投 资基金基 金 合同》和《长 盛盛平灵 活 配置混合型证 券长盛盛平混合 2017 年年度报告
第 28 页 共 65 页
投资基 金招 募说 明书 》 ， 本 基金根 据费 用收 取方 式的 不同 ， 将 基金 份额 分为 不 同的类 别 。 在 投资 者
认购、 申购 基金 时收 取认 购费、 申购 费， 不收 取销 售服务 费的 ，称 为 A 类基 金份额 ；不 收取 认 购
费、申 购费 ，而 是从 本类 别基金 资产 中计 提销 售服 务费的 基金 份额 ，称 为 C 类基金 份额 。A 类基
金份额 与 C 类基 金份 额分 别 设置 基金 代码 ，分 别计 算和公 告基 金份 额净 值。 投资人 可自 由选 择 申
购某一 类别 的基 金份 额， 但各类 别基 金份 额之 间不 能相互 转换 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《长 盛 盛平灵活配置 混合型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 国 内依法发行 上市的股
票( 包 括中 小板、 创业 板及 其他经 中国 证监 会核 准上 市的股 票)、 债券(国 债、 金融债 、 企 业债、 公
司债、次级 债、可转 换债 券(含分离交 易可转债) 、 可交换债券 、央行票 据、 短期融资券 、超短 期
融资券 、 中期 票据 、 中 小 企业私 募债 等) 、 权 证、 股 指期货 、 国 债 期货 、 债 券 回购 、 货 币市 场工 具、
同业存单、资 产支持证 券 以及法律法规 或中国证 监 会允许基金投 资的其他 金 融工具。本 基金股票
资产投 资占 基金 资产 的比 例为 0%-95% ； 权证 投资 占 基金资 产净 值 的 0%-3%； 每个交 易日 日终 ，在
扣除股指期货 和国债期 货 合约需缴纳的 交易保证 金 后，现金或到 期日在一 年 以内的政府 债券的投
资比例 不低 于基 金资 产净 值的 5%。 本基 金的 业绩 比 较基准 为沪 深 300 指 数收 益率 × 50% ＋中 证综
合债指 数收 益率 ×50 % 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人长 盛基 金管 理有 限公司 于 2018 年 3 月 27 日批准 报出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 长盛 盛平 灵活配 置混 合型 证券
投资基 金基 金合 同》 和在 财务报 表附 注 7.4.4 所列 示的中 国证 监会 、中 国基 金业协 会发 布的 有 关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2017 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2017 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。比较 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2016长盛盛平混合 2017 年年度报告
第 29 页 共 65 页
年10 月25 日( 基金 合同 生 效日) 至2016 年 12 月 31 日止期 间。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价 值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 、资产支持证 券投资和 衍 生工具分类为 以
公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 。 除衍生工具所 产生的金 融 资产在资产 负债表中
以衍生金融资 产列示外 ， 以公允价值计 量且其公 允 价值变动计入 损益的金 融 资产在资产 负债表中
以交易 性金 融资 产列 示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项， 包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券或资产支 持证券起 息 日或上次除息 日至购买 日 止的利息， 单独确认
为应收 项目 。应 收款 项和 其他金 融负 债的 相关 交易 费用计 入初 始确 认金 额。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风 险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。 长盛盛平混合 2017 年年度报告
第 30 页 共 65 页
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资、资 产支持证 券 投资和衍生工 具按如下 原 则确定公允价 值
并进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按 其 估值 日的 市场 交易 价格 确 定公 允价 值； 估值 日 无交易 且最 近
交易日后未发 生影响公 允 价值计量 的重 大事件的 ， 按最近交易日 的市场交 易 价格确定公 允价值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价
格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用 的限制
等，如果该限 制是针对 资 产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负 债 所产 生的溢 价或 折价 。
(2) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 在当 前情 况下 适 用并且 有足 够可 利用 数据 和其他 信息 支
持的估值技术 确定公允 价 值。采用估值 技术时， 优 先使用可观察 输入值， 只 有在无法取 得相关资
产或负 债可 观察 输入 值或 取得不 切实 可行 的情 况下 ，才可 以使 用不 可观 察输 入值。
(3) 如 经济 环境 发生 重大 变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 ， 应对估 值进 行
调整并 确定 公允 价值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在 是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。 未实 现平准金长盛盛平混合 2017 年年度报告
第 31 页 共 65 页
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券发行企 业代扣代 缴 的个人所得税 后的净额 确 认为利息收入 。资产支 持 证券在持有 期间收到
的款项，根据 资产支持 证 券的预计收益 率区分属 于 资产支持证券 投资本金 部 分和投资收 益部分，
将本金 部分 冲减 资产 支持 证券投 资成 本， 并将 投资 收益部 分确 认为 利息 收入 。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
本基金每一类 别基金份 额 享有同等分配 权。本基 金 收 益以现金形 式分配， 但 基金份额持有 人
可选择现金红 利或将现 金 红利按分红除 权日的基 金 份额净值自动 转为基金 份 额进行再投 资。若期
末未分配利润 中的未实 现 部分为正数， 包括基金 经 营活动产生的 未实现损 益 以及基金份 额交易产
生的未实现平 准金等， 则 期末可供分配 利润的金 额 为期末未分配 利润中的 已 实现部分； 若期末未
分配利润的未 实现部分 为 负数，则期末 可供分配 利 润的金额为期 末未分配 利 润，即已实 现部分相
抵未实 现部 分后 的余 额。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定 经 营分部， 以 经营分部为基 础长盛盛平混合 2017 年年度报告
第 32 页 共 65 页
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券， 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2017]13 号 《中国证 监会关 于证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法、 市盈 率法、 现金 流量 折现 法等 估值技 术进 行估 值。
(2) 于 2017 年 9 月 4 日前 ，对于 在 锁 定期 内的 非公 开发行 股票 ，根 据中 国证 监会证 监会 计 字
[2007]21 号《 关于 证券 投 资基金 执行<企 业会 计准 则> 估值 业务 及份 额净 值计 价 有关事 项的 通知 》
之附件 《非 公开 发行 有明 确锁定 期股 票的 公允 价值 的确定 方法 》 ， 若在 证券 交 易所挂 牌的 同一 股票
的市场交易收 盘价低于 非 公开发行股票 的初始投 资 成本，按估值 日证券交 易 所挂牌的同 一股票的
市场交易收盘 价估值； 若 在证券交易所 挂牌的同 一 股票的市场交 易收盘价 高 于非公开发 行股票的
初始投资成本 ，按锁定 期 内已经过交易 天数占锁 定 期内总交易天 数的比例 将 两者之间差 价的一部
分确认 为估 值增 值 。 自2017 年9 月4 日起 ， 对 于 在锁 定期内 的非 公开 发行 股票 、 首 次公 开发 行股
票时公司股东 公开发售 股 份、通过大宗 交易取得 的 带限售期的股 票等流通 受 限股票，根 据中国基
金业协会中基 协发[2017]6 号《关于发 布<证券投 资 基金投资流通 受限股票 估 值指引(试行)> 的通
知》之附件 《证券投 资基 金投资流通 受限股票 估值 指引(试行)》( 以下简称 “ 指引 ”)， 按估值 日
在证券交易所 上市交易 的 同一股票的公 允价值扣 除 该流通受限股 票剩余限 售 期对应的流 动性折扣
后的价 值进 行估 值。
(3) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募债
券除外)及在银 行间同业市 场交易的固定 收益品种 ， 根据中国证监 会公告[2017]13 号《中 国证监
会关于证券投 资基金估 值 业务的指导意 见》及《 中 国证券投资基 金业协会 估 值核算工作 小组关于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 采用 估值技 术确 定公 允价 值。 本基金 持有 的证 券交
易所上市或 挂牌转让 的固 定收益品种( 可转换债 券、 资产支持证 券和私募 债券 除外)，按照 中证指长盛盛平混合 2017 年年度报告
第 33 页 共 65 页
数有限公司所 独立提供 的 估值结果确定 公允价值 。 本基金持有的 银行间同 业 市场固定收 益品种按
照中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司所 独立 提供 的估 值结果 确定 公允 价值 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36
号《关于全面 推开营业 税 改征增值税试 点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进 一步明确全面 推开
营改增试点金 融业有关 政 策的通知 》 、财 税[2016]70 号《关于金 融机 构同 业 往来等增值税 政策的
补充通 知》 、及 其他 相关 财 税法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示如 下：
(1) 对证券 投资基金 管理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ，对国债、地 方
政府债 以及 金融 同业 往来 利息收 入亦 免征 增值 税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个月 以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1%的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 长盛盛平混合 2017 年年度报告
第 34 页 共 65 页
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款 1,061,471.29 11,898,123.22
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 1,061,471.29 11,898,123.22
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 61,080,718.43 62,512,530.20 1,431,811.77
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 498,350.00 498,900.00 550.00
银行间 市场 152,288,960.00 152,231,500.00 -57,460.00
合计 152,787,310.00 152,730,400.00 -56,910.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 213,868,028.43 215,242,930.20 1,374,901.77
项目
上年度 末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 65,679,236.66 65,072,935.88 -606,300.78
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 446,355,922.68 446,658,000.00 302,077.32
合计 446,355,922.68 446,658,000.00 302,077.32
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 512,035,159.34 511,730,935.88 -304,223.46
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：无 余额 。 长盛盛平混合 2017 年年度报告
第 35 页 共 65 页
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 买入 返售 证券 4,900,000.00 -
银行间 买入 返售 证券 - -
合计 4,900,000.00 -
项目
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 买入 返售 证券 20,000,000.00 -
银行间 买入 返售 证券 - -
合计 20,000,000.00 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：无 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 2,699.47 10,839.88
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 328.30 1,529.10
应收债 券利 息 1,588,854.36 4,601,737.96
应收买 入返 售证 券利 息 1,520.01 5,783.40
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 11.30 7.40
合计 1,593,413.44 4,619,897.74
7.4.7.6 其 他资 产
注：无 余额 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 55,293.00 48,333.89 长盛盛平混合 2017 年年度报告
第 36 页 共 65 页
银行间 市场 应付 交易 费用 3,125.00 3,773.60
合计 58,418.00 52,107.49
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
预提费 用 150,000.00 65,000.00
合计 150,000.00 65,000.00
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
长盛盛 平混 合 A
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 180,048,829.28 180,048,829.28
本期申 购 105,358.77 105,358.77
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -115,094,992.42 -115,094,992.42
本期末 65,059,195.63 65,059,195.63
金额单 位： 人民 币元
长盛盛 平混 合 C
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 359,925,270.57 359,925,270.57
本期申 购 51,285.31 51,285.31
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -215,031,122.78 -215,031,122.78
本期末 144,945,433.10 144,945,433.10
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
长盛盛 平混 合 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 637,654.91 -187,230.04 450,424.87
本期利 润 9,531,646.18 627,994.20 10,159,640.38
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-5,992,444.96 -364,014.71 -6,356,459.67
其中： 基金 申购 款 2,114.59 471.88 2,586.47 长盛盛平混合 2017 年年度报告
第 37 页 共 65 页
基金赎 回款 -5,994,559.55 -364,486.59 -6,359,046.14
本期已 分配 利润 - - -
本期末 4,176,856.13 76,749.45 4,253,605.58
单位： 人民 币元
长盛盛 平混 合 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 1,140,212.75 -374,149.82 766,062.93
本期利 润 15,172,031.25 1,051,131.03 16,223,162.28
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-7,380,488.64 -505,510.73 -7,885,999.37
其中： 基金 申购 款 795.68 419.01 1,214.69
基金赎 回款 -7,381,284.32 -505,929.74 -7,887,214.06
本期已 分配 利润 - - -
本期末 8,931,755.36 171,470.48 9,103,225.84
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年10 月 25 日( 基金 合同生 效
日)至2016 年 12 月31 日
活期存 款利 息收 入 103,583.53 109,792.44
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 15,626.08 9,892.08
其他 654.51 27.68
合计 119,864.12 119,712.20
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年10 月25 日(基金
合同生 效日) 至2016 年 12 月
31 日
卖出股 票成 交总 额 159,113,317.79 258,604.00
减：卖 出股 票成 本总 额 147,631,062.32 262,116.00
买卖股 票差 价收 入 11,482,255.47 -3,512.00
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 长盛盛平混合 2017 年年度报告
第 38 页 共 65 页
2017 年1 月1 日至2017
年12 月31日
2016年10月25日(基金
合同生 效日)至2016 年12 月
31 日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
1,821,667.67 2,416.14
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 1,821,667.67 2,416.14
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017
年12 月31日
上年度 可比 期间
2016年10月25日(基金
合同生 效日)至2016 年12 月
31 日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
1,532,444,132.94 22,662,000.00
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额
1,506,144,892.68 22,547,860.20
减：应 收利 息总 额 24,477,572.59 111,723.66
买卖债 券差 价收 入 1,821,667.67 2,416.14
7.4.7.14 衍 生工 具收益
注：无 。
7.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年10 月25 日( 基金 合同生 效
日)至2016 年 12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,450,155.18 1,224.00
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 1,450,155.18 1,224.00
7.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年10 月25 日( 基金 合 同
生效日)至2016 年 12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 1,679,125.23 -304,223.46
—— 股 票投 资 2,038,112.55 -606,300.78
—— 债 券投 资 -358,987.32 302,077.32
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - - 长盛盛平混合 2017 年年度报告
第 39 页 共 65 页
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 1,679,125.23 -304,223.46
7.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年10 月25 日(基 金合 同生
效日) 至 2016 年 12 月 31 日
基金赎 回费 收入 462.87 30.27
合计 462.87 30.27
注：本 基金 的赎 回费 率按 持有期 间递 减， 不低 于赎 回费总 额 的25% 归入 基金 资产。
7.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年10 月25 日( 基金 合 同生
效日) 至2016 年 12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 404,795.81 54,477.76
银行间 市场 交易 费用 9,275.00 2,800.00
合计 414,070.81 57,277.76
7.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年10 月25 日( 基金 合 同
生效日)至2016 年 12 月31 日
审计费 用 60,000.00 50,000.00
信息披 露费 90,000.00 15,000.00
银行汇 划费 10,804.24 1,065.00
其他 1,400.00 -
账户维 护费 30,000.00 -
合计 192,204.24 66,065.00
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
无。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无。 长盛盛平混合 2017 年年度报告
第 40 页 共 65 页
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司(“ 长盛基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
兴业银 行股 份有 限公 司(“ 兴业银 行”) 基金托 管人
国元证 券股 份有 限公 司(“ 国元证 券”) 基金管 理人 的股 东
新加坡 星展 银行 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 投资 集团 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
长盛基 金( 香港) 有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司
长盛创 富资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的全 资子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：无 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年10 月 25 日( 基金 合同生 效
日)至2016 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,550,864.32 504,129.57
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
119.45 -
注：支付基金 管理人长 盛 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 0.60% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.60% / 当 年天数 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年10 月 25 日( 基金 合同生 效
日)至2016 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 637,716.10 126,032.36 长盛盛平混合 2017 年年度报告
第 41 页 共 65 页
的托管 费
注：支付基金 托管人兴 业 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.15% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.15% / 当 年天 数。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长盛盛 平混 合A 长盛盛 平混 合 C 合计
长盛基 金 - 529,017.04 529,017.04
合计 - 529,017.04 529,017.04
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 10 月 25 日( 基金 合同生 效日)至2016 年 12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长盛盛 平混 合A 长盛盛 平混 合 C 合计
长盛基 金 - 99,952.39 99,952.39
合计 - 99,952.39 99,952.39
注：本 基金 A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费。 支付 基金销 售机 构的 C 类 基金 份额销 售服 务费 按 前
一日 C 类基 金份 额资 产净 值 0.20% 的年 费率 计提 ， 逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 给长 盛基 金，
再由长 盛基 金计 算并 支付 给各基 金销 售机 构。 其计 算公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日C 类基金 份额 资产 净值 ×0.20%/ 当 年天 数。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：无 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：无 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：无 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元 长盛盛平混合 2017 年年度报告
第 42 页 共 65 页
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至 2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 10 月 25 日( 基金 合同生 效日)
至 2016 年12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
兴业银 行 1,061,471.29 103,583.53 11,898,123.22 109,792.44
注：1. 本基 金的 银行 存款 由基金 托管 人兴 业银 行保 管，按 银行 同业 利率 计息 。
2. 于 2017 年 12 月 31 日 ，本基 金未 持有 基金 托管 人兴业 银行 同业 存单 (2016 年 12 月 31 日：
58,722,000.00 元) 。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无 。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.11 利 润分 配情况
注：无 。
7.4.12 期 末（2017 年 12 月31 日） 本基金 持有 的 流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股 票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
603080
新疆
火炬
2017 年12
月25 日
2018 年
1 月 3
日
新股未
上市
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：无 。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。 长盛盛平混合 2017 年年度报告
第 43 页 共 65 页
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 混合型证 券 投资基金，具 有较高风 险 。本基金投资 的金融工 具 主要包括股票 投
资、债券投资 、权证投 资 等。本基金在 日常经营 活 动中面临的与 这些金融 工 具相关的风 险主要包
括信用风险、 流动性风 险 及市场风险。 本基金的 基 金管理人从事 风险管理 的 主要目标是 争取将以
上风险控制在 限定的范 围 之内，使本基 金在风险 和 收益之间取得 最佳的平 衡 以实现“风 险和收益
相匹配 ”的 风险 收益 目标 。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建立了 以风 险控 制管 理委 员会为 核心 的、
由风险控制管 理委员会 、 风险控制委员 会、监察 稽 核部与风险管 理部、相 关 业务部门构 成的四级
风险管理架构 体系。本 基 金的基金管理 人在董事 会 下设立风险控 制管理委 员 会，负责制 定风险管
理的宏观政策 ，审议通 过 风险控制的总 体措施等 ； 在管理层层面 设立风险 控 制委员会， 讨论和制
定公司日常经 营过程中 风 险防范和控制 措施；在 业 务操作层面风 险管理职 责 主要由监察 稽核部与
风险管 理部 负责 ，协 调并 与各部 门合 作完 成运 作风 险管理 以及 进行 投资 风险 分析与 绩效 评估 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析 和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 兴 业银行，因而 与银行存 款 相关的信用风 险不重大 。 本基金在交 易所进行
的交易均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手完成证券 交收和款 项 清算，违约 风险可能
性很小；在银 行间同业 市 场进行交易前 均对交易 对 手进行信用评 估并对证 券 交割方式进 行限制以
控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计长盛盛平混合 2017 年年度报告
第 44 页 共 65 页
及汇总 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
A-1 - 59,847,000.00
A-1 以下 - -
未评级 152,730,400.00 356,751,000.00
合计 152,730,400.00 416,598,000.00
注：未 评级 部分 为超 短期 融资券 、同 业存 单、 国债 及政策 性金 融债 。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期 信 用评 级
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级 - 30,060,000.00
合计 - 30,060,000.00
注：未 评级 部分 为政 策性 金融债 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对 兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
于2017 年12 月31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
注：流动性受 限资产、7 个工作日可变 现资产的 计 算口径见《公 开募集开 放 式证券投资基 金
流动性 风险 管理 规定 》第 四十条 。 长盛盛平混合 2017 年年度报告
第 45 页 共 65 页
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。
本基金投资于 一家公司 发 行的证 券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10% 。本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其他开放式基 金共同持 有 一家上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上
市公司可流通股票的 15%(完全按照有关指数构成比 例进行证券投资的开放式 基金及中国证监会
认定的 特殊 投资 组合 不受 该比例 限制)， 本 基金 与由 本基金 的基 金管 理人 管理 的全部 投资 组合 持 有
一家上 市公 司发 行的 可流 通股票 ，不 得超 过该 上市 公司可 流通 股票 的30% 。
本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在 银行间同业 市场交易 ， 部分基金资产 流
通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况参 见附 注7.4.12 。 此外 ， 本 基金 可通 过卖 出回购 金融 资产 方 式
借入短期资金 应对流动 性 需求，其上限 一般不超 过 基金持有的债 券投资的 公 允价值。本 基金主动
投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净值 的 15% 。
本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎 评
估与测 算， 确保 每日 确认 的净赎 回申 请不 得超 过7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值。
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综合上述各项 流动性指 标 的监测结 果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报告期内 流
动性情 况良 好。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 长盛盛平混合 2017 年年度报告
第 46 页 共 65 页
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 、债 券投资 、买 入返 售金 融资 产等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
1,061,471.29 - - - 1,061,471.29
结算备 付金
729,716.61 - - - 729,716.61
存出保 证金
25,183.03 - - - 25,183.03
交易性 金融 资产
152,730,400.00 - - 62,512,530.20 215,242,930.20
买入返 售金 融资 产
4,900,000.00 - - - 4,900,000.00
应收证 券清 算款
- - - 204,330.96 204,330.96
应收利 息
- - - 1,593,413.44 1,593,413.44
资产总 计 159,446,770.93 - - 64,310,274.60 223,757,045.53
负债
应付管 理人 报酬 - - - 128,857.43 128,857.43
应付托 管费 - - - 32,214.34 32,214.34
应付销 售服 务费 - - - 26,095.61 26,095.61
应付交 易费 用 - - - 58,418.00 58,418.00
其他负 债 - - - 150,000.00 150,000.00
负债总 计 - - - 395,585.38 395,585.38
利率敏 感度 缺口 159,446,770.93 - - 63,914,689.22 223,361,460.15
上年度 末
2016 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 11,898,123.22 - - - 11,898,123.22
结算备 付金 3,397,992.43 - - - 3,397,992.43
存出保 证金 16,501.59 - - - 16,501.59
交易性 金融 资产 446,658,000.00 - - 65,072,935.88 511,730,935.88 长盛盛平混合 2017 年年度报告
第 47 页 共 65 页
买入返 售金 融资 产 20,000,000.00 - - - 20,000,000.00
应收利 息 - - - 4,619,897.74 4,619,897.74
资产总 计 481,970,617.24 - - 69,692,833.62 551,663,450.86
负债
应付证 券清 算款 - - - 10,000,000.00 10,000,000.00
应付赎 回款 - - - 200.34 200.34
应付管 理人 报酬 - - - 243,868.31 243,868.31
应付托 管费 - - - 60,967.05 60,967.05
应付销 售服 务费 - - - 50,720.02 50,720.02
应付交 易费 用 - - - 52,107.49 52,107.49
其他负 债 - - - 65,000.00 65,000.00
负债总 计 - - - 10,472,863.21 10,472,863.21
利率敏 感度 缺口 481,970,617.24 - - 59,219,970.41 541,190,587.65
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合 约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2016 年12 月31
日 ）
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
56,722.81 328,293.63
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
-56,722.81 -328,293.63
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做 出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金长盛盛平混合 2017 年年度报告
第 48 页 共 65 页
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。本 基金 通过 投资 组合 的分散 化降 低其 他价 格风 险。
本基金 股票 资产 投资 占基 金资产 的比 例 为 0%-95% ； 权证投 资占 基金 资产 净值 的 0%-3%； 每个
交易日日终， 在扣除股 指 期货和国债期 货合约需 缴 纳的交易保证 金后，现 金 或到期日在 一年以内
的政府 债券 的投 资比 例不 低于基 金资 产净 值 的5%。 此外， 本基 金的 基 金 管理 人每日 对本 基金 所 持
有的证 券价 格实 施监 控， 定期运 用多 种定 量方 法对 基金进 行风 险度 量， 包 括VaR(Value at Risk)
指标等 来测 试本 基金 面临 的潜在 价格 风险 ，及 时可 靠地对 风险 进行 跟踪 和控 制。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 62,512,530.20 27.99 65,072,935.88 12.02
交易性 金融 资产 －基 金投资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 62,512,530.20 27.99 65,072,935.88 12.02
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 3,238,741.17 -
业绩比 较基 准下 降 5% -3,238,741.17 -
注： 于 2016 年 12 月 31 日，本 基金 持有 的交 易性 权益类 投资 公允 价值 占基 金资产 净值 的比 例 为
12.02% ， 因 此除 市场 利率 和 外汇汇 率以 外的 市场 价格 因素的 变动 对于 本基 金资 产净值 无重 大影 响 。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最长盛盛平混合 2017 年年度报告
第 49 页 共 65 页
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为62,496,387.00 元， 属于 第二 层 次的余 额 为 152,746,543.20 元， 无属 于第 三
层次的 余额(2016 年 12 月 31 日： 属于 第一 层次 的 余额为 64,028,655.88 元 ，属于 第二 层次 的余
额为447,702,280.00 元 ， 无属于 第三 层次 的余 额) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的 不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2017 年12 月31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定， 资 管产 品运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行
为，以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值
税有关问题的 通知》的 规 定，资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为，暂适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发
生的增值税应 税行为， 未 缴纳增值税的 ，不再缴 纳 ；已缴纳增值 税的，已 纳 税额从资管 产品管理长盛盛平混合 2017 年年度报告
第 50 页 共 65 页
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
此外， 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定
资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提
供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业 务 的销 售额确 定做 出规 定。
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外 ，截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 长盛盛平混合 2017 年年度报告
第 51 页 共 65 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 62,512,530.20 27.94
其中： 股票 62,512,530.20 27.94
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 152,730,400.00 68.26
其中： 债券 152,730,400.00 68.26
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 4,900,000.00 2.19
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,791,187.90 0.80
8 其他各 项资 产 1,822,927.43 0.81
9 合计 223,757,045.53 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 2,147,057.00 0.96
C 制造业 11,773,997.00 5.27
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
440,973.20 0.20
E 建筑业 3,315,229.00 1.48
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,194,545.94 0.53
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
695,034.00 0.31
J 金融业 40,929,905.06 18.32
K 房地产 业 2,015,789.00 0.90
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - 长盛盛平混合 2017 年年度报告
第 52 页 共 65 页
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 62,512,530.20 27.99
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比 例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 136,222 9,532,815.56 4.27
2 600036 招商银 行 221,300 6,422,126.00 2.88
3 601336 新华保 险 65,800 4,619,160.00 2.07
4 600519 贵州茅 台 6,200 4,324,438.00 1.94
5 601628 中国人 寿 81,300 2,475,585.00 1.11
6 600016 民生银 行 292,200 2,451,558.00 1.10
7 600887 伊利股 份 75,100 2,417,469.00 1.08
8 601328 交通银 行 339,700 2,109,537.00 0.94
9 601939 建设银 行 250,000 1,920,000.00 0.86
10 601288 农业银 行 472,500 1,809,675.00 0.81
11 600000 浦发银 行 139,350 1,754,416.50 0.79
12 601668 中国建 筑 185,400 1,672,308.00 0.75
13 601398 工商银 行 266,600 1,652,920.00 0.74
14 601601 中国太 保 39,400 1,631,948.00 0.73
15 601766 中国中 车 120,500 1,459,255.00 0.65
16 600104 上汽集 团 43,900 1,406,556.00 0.63
17 601169 北京银 行 180,700 1,292,005.00 0.58
18 600048 保利地 产 86,700 1,226,805.00 0.55
19 601988 中国银 行 262,000 1,040,140.00 0.47
20 600518 康美药 业 36,600 818,376.00 0.37
21 600028 中国石 化 132,500 812,225.00 0.36
22 601818 光大银 行 197,400 799,470.00 0.36
23 601390 中国中 铁 91,700 769,363.00 0.34
24 601989 中国重 工 118,900 716,967.00 0.32
25 600050 中国联 通 109,800 695,034.00 0.31
26 601006 大秦铁 路 74,000 671,180.00 0.30 长盛盛平混合 2017 年年度报告
第 53 页 共 65 页
27 601186 中国铁 建 56,700 631,638.00 0.28
28 601088 中国神 华 24,300 563,031.00 0.25
29 600958 东方证 券 37,600 521,136.00 0.23
30 600029 南方航 空 42,400 505,408.00 0.23
31 601857 中国石 油 61,100 494,299.00 0.22
32 600340 华夏幸 福 14,600 458,294.00 0.21
33 601881 中国银 河 41,200 433,012.00 0.19
34 601985 中国核 电 57,800 424,830.00 0.19
35 600111 北方稀 土 28,400 414,356.00 0.19
36 600606 绿地控 股 45,300 330,690.00 0.15
37 600547 山东黄 金 8,900 277,502.00 0.12
38 601800 中国交 建 18,900 241,920.00 0.11
39 600100 同方股 份 22,100 216,580.00 0.10
40 601198 东兴证 券 13,700 197,280.00 0.09
41 601229 上海银 行 10,700 151,726.00 0.07
42 600919 江苏银 行 15,700 115,395.00 0.05
43 603329 上海雅 仕 1,183 17,957.94 0.01
44 603080 新疆火 炬 1,187 16,143.20 0.01
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 10,372,516.44 1.92
2 600036 招商银 行 6,717,645.00 1.24
3 601398 工商银 行 5,623,471.75 1.04
4 601336 新华保 险 4,471,780.97 0.83
5 600519 贵州茅 台 4,237,119.00 0.78
6 601939 建设银 行 3,573,149.00 0.66
7 600016 民生银 行 3,130,453.00 0.58
8 601328 交通银 行 2,678,743.00 0.49
9 601628 中国人 寿 2,657,817.00 0.49
10 600000 浦发银 行 2,370,073.56 0.44
11 600887 伊利股 份 2,200,963.23 0.41
12 600104 上汽集 团 2,070,852.57 0.38
13 601169 北京银 行 2,016,580.00 0.37
14 601766 中国中 车 1,898,191.00 0.35 长盛盛平混合 2017 年年度报告
第 54 页 共 65 页
15 601988 中国银 行 1,770,368.00 0.33
16 601668 中国建 筑 1,723,885.00 0.32
17 601601 中国太 保 1,710,425.00 0.32
18 601288 农业银 行 1,667,211.00 0.31
19 600048 保利地 产 1,612,405.00 0.30
20 600578 京能电 力 1,486,584.00 0.27
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002142 宁波银 行 6,920,202.20 1.28
2 601398 工商银 行 6,704,364.00 1.24
3 000001 平安银 行 4,257,900.00 0.79
4 601857 中国石 油 3,688,429.00 0.68
5 002024 苏宁易购 3,360,780.00 0.62
6 000858 五 粮 液 3,318,412.00 0.61
7 000063 中兴通 讯 3,229,506.00 0.60
8 000778 新兴铸 管 3,152,153.00 0.58
9 601939 建设银 行 2,142,557.00 0.40
10 600271 航天信 息 1,841,038.33 0.34
11 600028 中国石 化 1,828,702.00 0.34
12 600010 包钢股 份 1,733,546.00 0.32
13 600004 白云机 场 1,725,994.61 0.32
14 601766 中国中 车 1,712,243.00 0.32
15 600688 上海石 化 1,703,450.00 0.31
16 601989 中国重 工 1,696,408.00 0.31
17 600036 招商银 行 1,609,583.00 0.30
18 600352 浙江龙 盛 1,578,964.00 0.29
19 002736 国信证 券 1,556,017.00 0.29
20 600208 新湖中 宝 1,551,278.46 0.29
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 143,032,544.09
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 159,113,317.79
注： 本项 中8.4.1 、8.4.2 、8.4.3 表中 的 “ 买入 金额 ” （或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “ 卖出 金额 ” （或
“卖出 股票 收入 ”） 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。 长盛盛平混合 2017 年年度报告
第 55 页 共 65 页
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 14,863,500.00 6.65
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 498,900.00 0.22
其中： 政策 性金 融债 498,900.00 0.22
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 137,368,000.00 61.50
9 其他 - -
10 合计 152,730,400.00 68.38
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111712280
17 北 京银 行
CD280
400,000 39,480,000.00 17.68
2 111717233
17 光 大银 行
CD233
400,000 39,052,000.00 17.48
3 111786580
17 杭 州银 行
CD205
200,000 19,762,000.00 8.85
4 111718233
17 华 夏银 行
CD233
200,000 19,550,000.00 8.75
5 111709387
17 浦 发银 行
CD387
200,000 19,524,000.00 8.74
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。 长盛盛平混合 2017 年年度报告
第 56 页 共 65 页
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本报告期内基 金投资的 前 十名证券的发 行主体无 被 监管部门立案 调查记录 ， 无在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内股 票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 25,183.03
2 应收证 券清 算款 204,330.96
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,593,413.44
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,822,927.43
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券（ 可交 换债 券） 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。 长盛盛平混合 2017 年年度报告
第 57 页 共 65 页
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛盛平混合 2017 年年度报告
第 58 页 共 65 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
长盛
盛平
混合A
19 3,424,168.19 65,027,250.00 99.95% 31,945.63 0.05%
长盛
盛平
混合C
183 792,051.55 144,814,515.93 99.91% 130,917.17 0.09%
合计 202 1,039,626.87 209,841,765.93 99.92% 162,862.80 0.08%
注：对于分级 基金，比 例 的分母采用各 自级别的 份 额；对于合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
长盛盛 平
混合 A
973.10 0.0015%
长盛盛 平
混合 C
974.11 0.0007%
合计 1,947.21 0.0009%
注：对于分级 基金，比 例 的分母采用各 自级别的 份 额；对于合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
长盛盛 平混 合A 0
长盛盛 平混 合C 0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
长盛盛 平混 合A 0
长盛盛 平混 合C 0
合计 0
长盛盛平混合 2017 年年度报告
第 59 页 共 65 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 长盛盛 平混 合 A 长盛盛 平混 合 C
基金合 同生 效日 （2016 年 10 月 25 日 ）基 金
份额总 额
180,038,846.25 260,172,060.02
本报告 期期 初基 金份 额总 额 180,048,829.28 359,925,270.57
本报告 期基 金总 申购 份额 105,358.77 51,285.31
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 115,094,992.42 215,031,122.78
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 65,059,195.63 144,945,433.10
长盛盛平混合 2017 年年度报告
第 60 页 共 65 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
由 于 任期 届 满， 高 新不 再担 任 公司 董 事长 ， 周放 生不 再 担任 公 司独 立 董事 。根 据 公司 2016
年度股 东会 议决 议， 选举 林培富 为公 司董 事， 选举 张良庆 为公 司独 立董 事； 根据公 司第 七届 董 事
会第一 次会 议决 议， 选举 周兵担 任公 司董 事长 ； 根 据公司 第七 届董 事会 第二 次会议 决议 ， 聘 任 林
培富担 任公 司总 经理 ， 周 兵不再 担任 公司 总经 理， 同时林 培富 不再 担任 公司 副总经 理。 以上 公 司
高级管 理人 员变 更， 已 于2017 年3 月30 日向 中国 证监会 北京 监管 局报 备。
根据公 司 2017 年 第一 次 临时股 东会 议决 议， 同意 张良庆 先生 不再 担任 公司 第七届 董事 会 独
立董事 职务 ， 选举 朱慈 蕴女 士担任 公司 第七 届董 事会 独立董 事 。 以 上独 立董 事人 员变更 ， 已于2018
年1 月9 日 向中 国证 监会 北京监 管局 报备 。
11.2.2 基 金经 理的 变动 情 况
本报告 期本 基金 经理 未曾 变动。
11.2.3 本 基金 托管 人的 专 门基金 托管 部门 重大 人事 变动情 况
本报告 期内 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门未 发生 重大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略没有 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所（ 特殊 普 通合 伙） ，本 报 告期 内本
基金未 更换 会计 师事 务所 ， 本 报告 期应 支付 给该 会 计师事 务所 的报 酬60,000.00 元 ， 已连 续提 供
审计服 务2 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门 稽查 或处 罚。
长盛盛平混合 2017 年年度报告
第 61 页 共 65 页
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东北证 券 1 32,611,182.60 10.88% 23,848.49 10.88% -
中信建 投 1 267,168,877.89 89.12% 195,376.91 89.12% -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
东北证 券 498,350.00 25.68% 68,000,000.00 5.06% - -
中信建 投 1,442,000.00 74.32% 1,275,500,000.00 94.94% - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量 的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研长盛盛平混合 2017 年年度报告
第 62 页 共 65 页
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合 评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、本 基金 租用 证券 公司 交 易单元 均为 共用 交易 单元 。
4、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况： 无。
（2 ） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易 单 元情 况： 无。
11.8 其 他重 大事件
除上述 事项 外， 均已 作为 临时报 告在 指定 媒体 披露 过的其 他在 本报 告期 内发 生的重 大事 项如 下：
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长 盛 盛 平 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资 基金 招募 （更 新 ） 说明
书
《证券 日报 》 及 本公
司网站
2017 年 12 月 11 日
2
长 盛 盛 平 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 （ 更
新）摘 要
同上 2017 年 12 月 11 日
3
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
撤销杭 州分 公司 的公 告
同上 2017 年 11 月 17 日
4
长 盛 盛 平 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资 基金 2017 年第 3 季度
报告
同上 2017 年 10 月 27 日
5
长 盛 盛 平 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资 基 金 2017 年半 年 度报
告
同上 2017 年 8 月 24 日
6
长 盛 盛 平 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资 基 金 2017 年半 年 度报
告 摘要
同上 2017 年 8 月 24 日
7
长 盛 盛 平 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资 基金 2017 年第 2 季度
报告
同上 2017 年 7 月 19 日
8
长 盛 盛 平 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资 基金 招募 说明 书
同上 2017 年 6 月 9 日
9
长 盛 盛 平 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资 基金 招募 说明 书- 摘要
同上 2017 年 6 月 9 日
10
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
《 深 圳 证 券 交 易 所 分 级 基 金
同上 2017 年 4 月 27 日 长盛盛平混合 2017 年年度报告
第 63 页 共 65 页
业务管 理指 引》 和 《上 海 证券
交 易 所 分 级 基 金 业 务 管 理 指
引》实 施的 风险 提示 公告
11
长 盛 盛 平 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资 基金 2017 年第 1 季度
报告
同上 2017 年 4 月 22 日
12
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级
管理人 员董 事长 变更 的公 告
同上 2017 年 3 月 28 日
13
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级
管 理 人 员 副 总 经 理 变 更 的 公
告
同上 2017 年 3 月 28 日
14
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级
管理人 员总 经理 变更 的公 告
同上 2017 年 3 月 28 日
15
长 盛 盛 平 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资 基 金 2016 年 度报 告
同上 2017 年 3 月 27 日
16
长 盛 盛 平 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资基金 2016 年 度 报 告
摘要
同上 2017 年 3 月 27 日
17
长 盛 盛 平 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资 基金 2016 年第 4 季度
报告
同上 2017 年 1 月 21 日 长盛盛平混合 2017 年年度报告
第 64 页 共 65 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 20171222~20171231 50,000,000.00 0.00 0.00 50,000,000.00 23.81%
2 20170101~20171231 399,751,015.93 0.00 244,915,000.00 154,836,015.93 73.73%
产品特有 风险
本基金本 报告期 存在单 一 投资者持 有基金 份额比 例 超过 20% 的情况， 当 该基 金份额持 有人大 量赎回 本
基金时， 可能导 致的风 险 包括： 巨 额赎回 风险、 流 动性风险 、 基金 资产净 值 持续低于 5000 万 元的风
险 、基 金份 额净 值大 幅波动 风险 以及 基金 收益 水平波 动风 险。 本基 金管 理人将 对申 购赎 回进 行审 慎
的应对， 保护中 小投资 者 利益。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 本报 告期 内无 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。
长盛盛平混合 2017 年年度报告
第 65 页 共 65 页
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、 《长 盛盛 平灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《长 盛盛 平灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
4 、 《长 盛盛 平灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
13.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的办 公 地址。
13.3 查 阅方 式
投资者可到基金管理人和/ 或基金托管人的办公场所及/ 或 管 理 人 互 联 网 站 免 费 查 阅 备 查 文
件。在 支付 工本 费后 ，投 资者可 在合 理时 间内 取得 备查文 件的 复制 件或 复印 件。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长 盛基 金管理 有限 公司
2018 年 3 月 31 日
