长 盛 盛 世 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2017 年 年度 报 告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 包商银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年3 月31 日 长盛盛世混合 2017 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 包商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 30 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度报告财 务资料已 经 审计，普华永 道中天会 计 师事务所（特 殊普通合 伙 ）为本基金出 具
了无保 留意 见的 审计 报告 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 长盛盛世混合 2017 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和 基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 12
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 13
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 13
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 14
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 14
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 15
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 16
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 17
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 18
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 18
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 19
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 20
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 20
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 20
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 20
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 21
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 21
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 21
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 23
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 23
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 24
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 25
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 26
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 51
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 51
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 51
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 52
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 54
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 55
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 56
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 56 长盛盛世混合 2017 年年度报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 56
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排 序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 56
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 56
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 57
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 57
§9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 59
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 59
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 59
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 59
§10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 60
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 61
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 61
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 61
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 61
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 61
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 61
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 62
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 62
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 63
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 66
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 66
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 66
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 67
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 67
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 67
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 67
长盛盛世混合 2017 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长盛盛 世灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 长盛盛 世混 合
基金主 代码 002156
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 12 月 11 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 包商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 280,667,247.93 份
基金 合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 长盛盛 世混 合 A 长盛盛 世混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 002156 002157
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 2,069,283.92 份 278,597,964.01 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通过优 化的 资产 配置 和灵 活运用 多种 投资 策略， 前 瞻性把 握不 同时 期股 票 市 场
和债券 市场 的投 资机 会， 在有效 控制 风险 的前 提下 满足投 资者 实现 资本 增 值 的
投资需 求。
投资策 略 （一） 大类 资产 配置
在大类 资产 配置 中 ，本 基 金将主 要考 虑 ： （1 ）宏 观 经济指 标 ； （2 ）微 观经 济
指标 ； （3 ）市 场指 标 ；（4） 政策 因素 。本 基金 将通 过深入 分析 上述 指标 与 因
素， 动态 调整 基金 资产 在 股票 、 债 券 、 货 币市 场工 具 等类别 资产 间的 分配 比例 ，
控制市 场风 险， 提高 配置 效率。
（二） 股票 投资 策略
在新股 投资 方面 ， 本基 金 管理人 将全 面深 入地 把握 上市公 司基 本面 ， 运用 基 金
管理人 的研 究平 台和 股票 估值体 系 ， 深 入发 掘新 股 内在价 值 ， 结 合市 场估 值 水
平和股 市投 资环 境， 充分 考虑中 签率 、锁 定期 等因 素，有 效识 别并 防范 风 险 ，
以获取 较好 收益 。
1. 行 业配 置策 略
本基金 通过 对国 家宏 观经 济运行 、 产 业结 构调 整、 行业自 身生 命周 期、 对 国 民
经 济 发 展 贡 献 程 度 以 及 行 业 技 术 创 新 等 影 响 行 业 中 长 期 发 展 的 根 本 性 因 素 进
行分析， 对处 于稳 定的 中 长期发 展趋 势和 预期 进入 稳定的 中长 期发 展趋 势 的 行
业作为 重点 行业 资产 进行 配置。
2.个股 配置 策略
在行业 配置 的基 础上 ， 本 基金将 通过 定量 与定 性相 结合的 评估 方法 ， 对上 市 公
司的增 长前 景进 行分 析， 力争所 选择 的企 业具 备长 期竞争 优势 。
3. 动 态调 整和 组合 优化 策 略
本基金 管理 将根 据经 济发 展状况 、 产业 结构 升级 、 技术发 展状 况及 国家 相 关 政
策因素 对配 置的 行业 和上 市公司 进行 动态 调整 。 此 外， 基于 基金 组合 中单 个 证
券的预 期收 益及 风险 特性 ， 对 投资 组合 进行 优化 ， 在合理 风险 水平 下追 求 基 金
收益最 大化 。
业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率*50%+ 中证综 合债 指数 收益 率*50% 长盛盛世混合 2017 年年度报告
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风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ， 具 有较高 风险 、 较 高预 期收 益的特 征， 其风 险和 预 期 收
益低于 股票 型基 金、 高于 债券型 基金 和货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 包商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 董雁
联系电 话 010-82019988 0755-33352036
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn dongyanbsb@163.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95352
传真 010-82255988 0755-33352158
注册地 址 深 圳 市 福 田 中 心 区 福 中 三
路诺德 金融 中心 主 楼 10D
包头市 青山 区钢 铁大 街 6 号
办公地 址 北 京 市 海 淀 区 北 太 平 庄 路
18 号城 建大 厦 A 座 20-22
层
深圳市 福田 区金 田路 3038 号现
代国际 大 厦2805 室
邮政编 码 100088 518000
法定代 表人 周兵 李镇西
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 日报 》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.csfunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 的办 公地 址及 基金托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特殊
普通合 伙)
上海市 湖滨 路 202 号普 华 永道中 心
11 楼
注册登 记机 构
长盛基 金管 理有 限公 司
北京市 海淀 区北 太平 庄 路18 号城 建
大厦A 座 20-22 层
长盛盛世混合 2017 年年度报告
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间
数据和 指标
2017 年 2016 年
2015 年 12 月 11 日( 基金 合同生 效
日)-2015 年12 月 31 日
长盛盛 世混 合
A
长盛盛 世混 合 C
长盛盛 世混 合
A
长盛盛 世混 合C 长盛盛 世混 合 A 长盛盛 世混 合C
本期已 实现
收益
345,544.75 39,967,847.16 1,373,101.34 6,628,804.63 15,002.72 379,443.28
本期利 润 581,491.06 54,808,425.76 762,313.44 6,651,633.25 15,002.72 379,443.28
加权平 均基
金份额 本期
利润
0.1033 0.0969 0.0241 0.0158 0.0011 0.0010
本期加 权平
均净值 利润
率
9.39% 9.17% 2.37% 1.56% 0.11% 0.10%
本期基 金份
额净值 增长
率
10.58% 10.23% 6.99% 1.90% 0.10% 0.10%
3.1.2
期末
数据和 指标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分
配利润
21,013.72 1,966,307.42 577,143.66 8,072,817.90 15,002.72 379,443.28
期末可 供分
配基金 份额
利润
0.0102 0.0071 0.0615 0.0107 0.0011 0.0010
期末基 金资
产净值
2,144,014.76 287,631,038.93 10,053,688.31 771,480,162.05 13,199,410.36 369,411,497.71
期末基 金份
额净值
1.036 1.032 1.071 1.020 1.001 1.001
3.1.3
累
计期末 指标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
基金份 额累
计净值 增长
率
18.43% 12.43% 7.10% 2.00% 0.10% 0.10%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为长盛盛世混合 2017 年年度报告
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期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日， 即 12 月 31 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
长盛 盛世 混合A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 3.52% 0.24% 2.31% 0.41% 1.21% -0.17%
过去六 个月 5.65% 0.20% 5.01% 0.35% 0.64% -0.15%
过去一 年 10.58% 0.17% 10.65% 0.32% -0.07% -0.15%
自基金 合同
生效起 至今
18.43% 0.24% 8.06% 0.55% 10.37% -0.31%
长盛 盛世 混 合 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 3.34% 0.25% 2.31% 0.41% 1.03% -0.16%
过去六 个月 5.57% 0.20% 5.01% 0.35% 0.56% -0.15%
过去一 年 10.23% 0.17% 10.65% 0.32% -0.42% -0.15%
自基金 合同
生效起 至今
12.43% 0.13% 8.06% 0.55% 4.37% -0.42%
注：由于基金 资产配置 比 例处于动态变 化的过程 中 ，需要通过再 平衡来使 资 产的配置比 例符合基
金合同 要求 ， 基 准指 数每 日按 照50% 、50% 的 比例 采 取再平 衡， 再用 连锁 计算 的方式 得到 基准 指数
的时间 序列 。
长盛盛世混合 2017 年年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
长盛盛世混合 2017 年年度报告
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注：按 照本 基金 合同 规定 ，基金 管理 人应 当自 基金 合同生 效之 日起 六个 月内 使基金 的投 资组 合比
例符合 基金 合同 的有 关约 定。建 仓期 结束 时， 本基 金的各 项资 产配 置比 例符 合本基 金合 同的 有关
约定。 截至 报告 日， 本基 金的各 项资 产配 置比 例符 合基金 合同 约定。
长盛盛世混合 2017 年年度报告
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
长盛盛世混合 2017 年年度报告
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注： 本基 金合 同生 效日 为 2015 年12 月11 日 ， 合 同生 效当年 按实 际存 续期 计算 ， 不 按整 个自 然年
度进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
长 盛盛 世混 合 A
年度
每10 份基金
份额分 红数
现金形 式发 放总额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2017 1.4650 253,358.69 48,932.49 302,291.18
合计 1.4650 253,358.69 48,932.49 302,291.18
单位： 人民 币元
长盛 盛世 混 合 C
年度
每10 份基金
份额分 红数
现金形 式发 放总额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2017 0.9130 25,454,250.71 9,138,349.02 34,592,599.73
合计 0.9130 25,454,250.71 9,138,349.02 34,592,599.73
注： 本 基金 于2016 年度 、2015 年12 月 11 日( 基金 合同生 效日)至2015 年 12 月 31 日会 计期 间未
进行利 润分 配。 长盛盛世混合 2017 年年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司 （以 下简 称 公司） ， 成 立 于1999 年3 月 26 日， 是国 内
最早成 立的 十家 基金 管理 公司之 一。 公司 注册 资本 为人民 币 18900 万元 。公 司注册 地在 深圳 ， 总
部设在北京， 并在北京 、 上海、成都设 有分公司 ， 在香港、北京 分别设有 子 公司。目前 ，公司股
东及其出资比 例为：国 元 证券股份有限 公司占注 册 资本的 41% ，新加坡 星展 银行有限公司 占注册
资本 的33% ， 安 徽省 信用 担 保集团 有限 公司 占注 册资 本的 13% ， 安徽 省投 资集 团 控股有 限公 司占 注
册资本 的13% 。 公司 获得 首 批全国 社保 基金 、 合 格境 内机构 投资 者和 特定 客户 资产管 理业 务资 格。
截至2017 年12 月 31 日 ， 基金管 理人 共管 理七 十四 只开放 式基 金， 并管 理多 个全国 社保 基金 组合
和专户 产品 。公 司同 时兼 任境 外 QFII 基 金和 专户 理 财产品 的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓
名
职务
任本基 金的 基
金经理 （助 理）
期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
冯
雨
生
本基金 基金 经理 ， 长 盛中 证 100 指数 证
券投资 基金 基金 经理 ， 长 盛沪 深300 指
数证券投资基金（LOF ） 基金 经 理 ， 长
盛中证申万一带一路主题指数分级证
券投资 基金 基金 经理 ， 长 盛成长 价值 证
券投资 基金 基金 经理 ， 长 盛中证 全指 证
券公司指数分级证券投资基金基金经
理， 长 盛战 略新 兴产 业灵 活配置 混合 型
证券投 资基 金基 金经 理， 长盛积 极配 置
债券型 证券 投资 基金 基金 经理， 长盛 同
鑫行业配置混合型证券投资基金基金
经理, 长 盛 信 息 安 全主 题 量化 灵 活 配 置
混合型 证券 投资 基金 基金 经理， 长盛 同
德主题增长混合型证券投资基金基金
经理， 量化 投资 部负 责人 。
2016
年 9
月 12
日
-
10
年
冯雨生 先生 ，1983 年 11 月
出生。 毕业 于 光 华管 理学 院
金融系 ，北 京大 学经 济学 硕
士，CFA （特 许金 融分 析师 ） 。
2007 年7 月 加入 长盛 基金 管
理有限 公司 ，曾 任金 融工 程
研究员 ，同 盛基 金经 理助 理
等职务 。
李
琪
本基金 基金 经理 ， 长 盛双 月红 1 年期 定
期 开 放 债 券 型 投资 基 金 基金 经 理, 长盛
盛辉混 合型 证券 投资 基金 基金经 理， 长
盛战略新兴产业灵活配置混合型证券
投资基 金基 金经 理， 长盛 盛琪一 年期 定
期开放 债券 型证 券投 资基 金基金 经理 ，
2016
年 9
月 12
日
-
10
年
李琪先 生， 1975 年2 月出 生 。
天津大 学管 理学 博士 。历 任
大公国 际资 信评 估有 限公 司
信用分 析师 、信 用评 审委 员
会委员 ，泰 康资 产管 理有 限
责任公 司信 用研 究员 。2011长盛盛世混合 2017 年年度报告
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长盛盛泰灵活配置混合型证券投资基
金基金 经理 。
年 3 月 加入 长盛 基金 管理 有
限公司 ，曾 任信 用研 究员 、
基金经 理助 理等 职务 。
杨
衡
本基金 基金 经理 ， 长 盛盛 鑫灵活 配置 混
合型证 券投 资基 金基 金经 理， 长 盛盛 辉
混合型 证券 投资 基金 基金 经理， 长盛 盛
平灵活配置混合型证券投资基金基金
经理， 长盛 盛崇 灵活 配置 混合型 证券 投
资基金基金经理, 长盛 盛 丰灵 活 配 置 混
合型证 券投 资基 金基 金经 理， 长 盛盛 腾
灵活配置混合型证券投资基金基金经
理， 长 盛盛 康灵 活配 置混 合型证 券投 资
基金基金经理, 长 盛盛 泽 灵活 配 置 混 合
型证券投资 基 金基 金 经 理,长盛盛兴灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 经理 ，
长盛盛淳灵活配置混合型证券投资基
金基金 经理 ， 长 盛盛 享灵 活配置 混合 型
证券投 资基 金基 金经 理， 长盛盛 瑞灵 活
配置混 合型 证券 投资 基金 基金经 理， 长
盛盛禧灵活配置混合型证券投资基金
基金经 理， 长盛 盛德 灵活 配置混 合型 证
券投资 基金 基金 经理 ， 长 盛盛弘 灵活 配
置混合 型证 券投 资基 金基 金经理 ， 长 盛
盛乾灵活配置混合型证券投资基金基
金经理 ， 长 盛盛 泰灵 活配 置混合 型证 券
投 资 基 金 基 金 经理, 长 盛 盛杰 一 年 期 定
期开放 混合 型证 券投 资基 金基金 经理 。
2015
年 12
月 11
日
2017
年 2
月 28
日
11
年
杨衡先 生，1975 年 10 月出
生。中 国科 学院 数学 与系 统
科学研 究院 博士 、博 士后 。
2007 年7 月 进入 长盛 基金 管
理公司 ，历 任固 定收 益研 究
员、 社 保组 合组 合经 理助 理 、
社保组 合组 合经 理、 长盛 添
利 30 天理 财债 券型 证券 投
资基金 基金 经理 等职 务。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，长盛盛世混合 2017 年年度报告
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通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组 合 ，包括公
募基金、社保 组合、特 定 客户资产管理 组合等， 切 实防范利益输 送，保护 投 资者的合法 权益。具
体如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，
通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，切实防
范利益 输送 ，保 护投 资者 的合法 权益 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 现同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 生可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
1 、报 告期 内行 情回 顾
2017 年， 全球 经济 温和 复 苏。 欧 美经 济整 体向 好， 国内经 济平 稳运 行， 总体 表现出 超预 期的
较强韧性，为 国内强监 管 、去杠杆政策 推进提供 了 空间。供给侧 结构性改 革 和环保限产 推动企业
特别是 中上 游企 业盈 利和 现金流 改善 ，经 济整 体显 示出较 为强 劲的 内生 动力 。
债券市 场持 续大 幅调 整， 收益率 明显 上行 。2017 年 债市延 续2016 年 10 月下 旬以来 的调 整，长盛盛世混合 2017 年年度报告
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调整幅 度和 时间 跨度 总体 上强 于 2013 年 。 在 经济 基 本面平 稳、 资金 面中 性偏 紧和监 管政 策不 断强
化等因 素综 合影 响下 ， 债 市收益 率分 别 在4-5 月、9-10 月 出现 大幅 上行 ， 四 季 度也 基本 维持 高位
震荡。在金融 去杠杆、 防 风险政策下， 央行持续 抬 升政策利率， 并控制流 动 性投放量， 债券收益
率曲线 平坦 化趋 势明 显。
A 股市场 整体 回暖 ，结 构 性行情 显著 。2017 年 全年 上证综 指上 涨 6.56%，沪深 300 指 数上 涨
21.78% ，创 业板 指下 跌 10.67% 。 养老 金入 市、 境外 投资者 入场 等新 形势 下，A 股投 资逻 辑出 现一
定变化 。 股 市分 化明 显， 结构性 行情 全年 持续 发展 ， 白马 股、 消 费股 、 绩 优 蓝筹股 显著 跑赢 市场 ，
保险、家电、 食品饮料 等 板块有不错的 表现。优 质 白马股受到市 场追捧， 而 一部分市值 较小、基
本面较 差的 股票 在大 幅下 跌的同 时 ， 成交 量也 出现 大幅萎 缩。
2 、报 告期 内本 基金 投资 策 略分析
在报告期内， 本基金总 体 上坚持稳健、 审慎操作 ， 重点 配置高等 级信用债 ， 坚持短久期操 作
策略，严控利 率风险和 信 用风险，保持 组合流动 性 和安全性。在 股票底仓 配 置上，通过 量化手段
精选个股，充 分分散、 优 化持仓结构， 控制权益 下 行风险；同时 ，紧密跟 踪 新股和转债 发行，积
极参与 网下 申购 ，提 升组 合收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 长盛 盛世 混合 A 基金 份额 净值 为 1.036 元， 本报 告期 基金 份 额净值 增长 率为
10.58% ；截 至本 报告 期末 长盛盛 世混 合 C 基金 份额 净值为 1.032 元 ，本 报告 期基金 份额 净值 增 长
率为10.23% ； 同期 业绩 比 较基准 收益 率 为 10.65% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证 券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2018 年， 国内 宏观 经 济韧性 短期 仍将 延续 ，消 费对 GDP 增长 贡献 率逐 步 提升， 供给 侧
结构性改革和 环保限产 大 环境仍利于企 业盈利改 善 ，旧城棚户区 改造及基 建 投资托底下 预计经济
增速难以出现 明显下跌 。 通胀方面，猪 肉价格出 现 回升，CPI 非食品项 持续 走高，通胀预 期有所
抬头。受汇率 、资产价 格 以及金融监管 政策等因 素 制约，货币政 策更趋于 稳 健中性。全 球主要海
外经济 体经 济温 和复 苏， 通胀有 所分 化。
债券市场方面 ，在海内 外 经济和政策等 多重因素 影 响下，预计债 券收益率 短 期仍将维持高 位
震荡，同时不 排除继续 创 新 高的可能性 。在经济 平 稳环境下，强 监管、去 杠 杆政策将继 续推进，
货币政策短期 难以放松 。 同时，叠加通 胀预期抬 头 、海外市场减 税加息等 因 素，债券收 益率短期
难现趋势性下 行。但另 一 方面，伴随债 市大幅调 整 ，债券配置价 值逐步显 现 ，可以关注 经济基本
面再次转弱等 因素带来 的 投资机会。信 用债配置 方 面，融资环境 收缩和企 业 盈利分化下 预计部分
民企及中小型 国企信用 风 险将上升，信 用风险防 控 仍是着力点， 在实际操 作 中尽量规避 盈利恶化长盛盛世混合 2017 年年度报告
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的企业 、低 评级 信用 债以 及财政 实力 偏弱 地区 的城 投债。
股市方面，养 老金入市 、 境外投资者入 场等新形 势 带来权益市场 投资逻辑 的 变化，预计业 绩
为王的结构性 机会仍将 持 续，重点关注 基本面持 续 改善、低估值 高分红的 大 金融板块， 环保限产
带来盈 利改 善的 周期 性行 业、 满足 人民 美好 生活 需 求的消 费升 级行 业以 及 5G 通信 、 半 导体 、 创 新
药等科 技主 题机 会 。 积 极 抓住权 益市 场机 会 ， 提 升 组合收 益 。 但 也需 警惕 国 内经济 增长 低于 预期 、
美国加 息及 税改 对全 球经 济带来 的不 确定 性等 多重 因素对 资本 市场 的扰 动。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期内，本 基金管理 人 从合规运作， 保障资产 委 托人利益出发 ，结合监 管 要求、市场形 势
及自身业务发 展需要， 由 独立于各业务 部门的监 察 稽核部对 公司 经营、受 托 资产运作及 员工行为
的合规性进行 监督、检 查 ，发现问题及 时督促有 关 部门改进、完 善，并定 期 制作监察报 告报公司
管理层 。工 作内 容具 体如 下：
1 、 强调 合规 宣导 与培 训， 夯实公 司合 规文 化环 境基 础。 报告 期内 ， 监察 稽核 部 通过外 请律 师、
内部自学、岗 前培训、 基 金经理合规谈 话、合规 考 试等多种方式 ，有重点 、 有针对性地 展开合规
培训工作，强 化员工合 规 理念，深化员 工合规意 识 ，提高员工合 规工作技 能 ，努力夯实 公司合规
内控环 境基 础。
2 、持续推动公 司完善制 度/流程建设，扎 实公司内 控 制度基础。根 据新法规 、 新监管要求 ，
以及公司业务 发展 实际 ， 及时推动公司 各部门补 充 、修订、完善 、优化各 项 业务制度与 流程，保
证公司 制度/流 程的 合法 合 规、 全 面、 适时、 有效 。 报告期 内， 公司 新订 、 修 订了包 括 《 长盛 基金
管理有限公 司风险准 备金 管理办法》 、 《 长盛基金 管 理有限公司 固有资金 投资 管理制度》 、 《 公司信
用品种备选 库管理办 法》 、 《公司银行 间一级市 场债 券交易流程》 、 《长盛基 金 管理有限公 司国债 期
货投资管理 办法》 、 《公 司 投资者教育 工作制度》 、 《 业务运营部 登记结算 中心 客户款项支 付及退 回
流程》 等多 部制 度和 流程 。
3 、 加强 合规 监督 ， 确 保受 托资产 投资 运作 合法 合规 。 紧 密跟 踪与 投资 运作 相 关的法 律 、 法 规、
受托资 产合 同及 公司 制度 等的规 定， 全面 把控 受托 资产投 资运 作风 险点 ， 并 以前述 风险 点为 依据 ，
检查、监督各 受托资产 投 资运作合规情 况。根据 《 公司公平交易 细则》规 定 ，通过量化 分析、日
常合规 监督 及事 后专 项检 查评估 等， 确保 公司 旗下 各受托 资产 被公 平对 待。
4 、加强专项稽 核与检查 ， 严肃制度/流程 执行力， 合 理保障公司运 营及委托 资 产投资运作 合
规。报 告期 内， 监察 稽核 部按照 年初 工作 计 划 ，开 展专项 稽 核 40 余项 ，内 容 涵盖受 托资 产投 资、
研究、交易、 销售、清 算 、登记注册、 产品开发 、 员工行为等； 此外，根 据 业务发展需 要，以及
日常监 督中发 现问题， 临 时增加多个检 查项目。 稽 核、检查工作 中，监察 稽 核部重视对 发现问题长盛盛世混合 2017 年年度报告
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改进完 成情 况的 跟踪 ，强 调问题 改进 效率 与效 果， 合理保 障公 司及 委托 资产 合规、 稳健 运作 。
5 、积 极参 与新 产品 设计 、 新业务 拓展 工作 ，对 相关 的合规 问题 提供 意见 和建 议。
本基金管理人 承诺：在 今 后的工作中， 我们将继 续 以保障资产委 托人的利 益 为宗旨，不断 提
高内部 监察 工作 的科 学性 和有效 性， 努力 防范 各种 风险， 保障 公司 、受 托资 产合规 运作 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则 》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 工作小组组 长） 、公司 督察 长（担任估 值工作小 组副 组长） 、公司 相关投
资、研究部门 分管领导 、 公司运营部分 管领导、 相 关研究部门、 相关投资 部 门、监察稽 核部、风
险管理部、信 息技术部 及 业务运营部总 监或指定 人 员组成的估值 工作小组 ， 负责研究、 指导并执
行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验，具 备基金估 值 运作、行业 研究、风
险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ，
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 基金 合同 对基 金利润 分配 原则 的约 定， 本 基金 以 2017 年12 月 13 日 为权益 登记 日
进行了 利润 分配 ，分 配金 额为 34,894,890.91 元， 其中长 盛盛 世混 合 A 分配 金额为 302,291.18
元，长 盛盛 世混 合C 分配 金额 为 34,592,599.73 元。
本基金 截至2017 年 12 月31 日， 期末 可供 分配 利润 为 1,987,321.14 元， 其中 ：长盛 盛世 混长盛盛世混合 2017 年年度报告
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合 A 期末可 供分 配利 润为 21,013.72 元 （长 盛盛 世 混合 A 的未 分配 利润 已实 现部分 为 21,013.72
元， 未 分配 利润 未 实 现部 分 为 53,717.12 元 ） ， 长 盛盛 世混 合 C 期 末可 供分 配利 润为 1,966,307.42
元 （ 长 盛 盛 世 混 合 C 的 未 分 配 利 润 已 实 现 部 分 为 1,966,307.42 元，未分配利润未 实现部分为
7,066,767.50 元） 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。 长盛盛世混合 2017 年年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 包商 股份 有 限公司 （ 以下 称 “本 托管 人” ） 在 对长 盛盛 世灵 活配 置混合 型证 券投
资基金 （以 下称 “本 基金 ” ）的托 管过 程中 ，严 格遵 守《证 券投 资基 金法 》及 其他有 关法 律法 规、
基金合同和托 管协议的 有 关规定，不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 完全尽职尽 责地履行
了应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润 分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金的投 资 运作进行了必 要的监督 ， 对基金资产净 值的计算 、 基金份额申 购赎回价
格的计算、基 金费用开 支 以及利润分配 等方面进 行 了认真地复核 ，未发现 本 基金管理人 存在损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 期内 ， 由 长盛 基金 管理有 限公 司编 制本 托管 人复核 的本 报告 中的 财务 指标、 净值 表现 、
财务会 计报 告 （ 注： 财 务 会计报 告中 的 “ 金融 工具 风险及 管理 ” 部 分未 在托 管人复 核 范 围内 ） 、 投
资组合 报告 等内 容真 实、 准确、 完整 。 长盛盛世混合 2017 年年度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2018) 第 22107 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 长盛盛 世灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人
一、审 计意 见
(一) 我们审 计的 内容
我们审计了长 盛 盛 世 灵 活配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ 以下简称
“长盛 盛世 灵活 配置 混合 ”) 的财 务报 表 ， 包 括 2017 年 12 月 31
日的资 产负 债表 ，2017 年 度的利 润表 和所 有 者 权益( 基金净 值)
变动表 以及 财务 报表 附注 。
(二) 我们的 意见
我们认为，后附的财务报 表在所有重大方面按照企 业会计准则
和 在 财 务 报 表 附 注 中 所 列 示 的 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下
简称 “ 中国 证监 会”)、 中 国证券 投资 基金 业协 会( 以 下简称 “中
国基金 业协 会 ”)发 布的 有 关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编
制， 公允 反映 了 长 盛盛 世 灵活配 置混 合 2017 年 12 月31 日的 财
务状况 以 及2017 年 度的 经 营成果 和基 金净 值变 动情 况。
二、形 成审 计意 见的 基础
我们按照中国注册会计师 审计准则的规定执行了审 计工作。审
计报告的“注册会计师对 财务报表 审 计 的 责 任 ” 部分 进 一 步 阐
述了我们在这些准则下的 责任。我们相信，我们获 取的审计证
据是充 分、 适当 的， 为发 表审计 意见 提供 了基 础。
按照中国注册会计师职业 道德守则，我们独立于 长盛 盛 世 灵 活
配置混 合 ， 并履 行了 职业 道德方 面的 其他 责任 。
三、 管理 层和 治理 层对 财务 报表的
责任
长盛盛世灵活配置混合 的基 金 管 理 人 长 盛 基 金 管 理有 限 公 司 管
理层负责按照企业会计准 则和中国证监会、中国基 金业协会发
布的有关规定及允许的基 金行业实务操作编制财务 报表，使其
实现公允反映，并设计、 执行和维护必要的内部控 制，以使财
务报表 不存 在由 于舞 弊或 错误导 致的 重 大 错报 。
在编制财务报表时，管理 层负责评估 长 盛 盛 世 灵 活配 置 混 合 的
持续经营能力，披露与持 续经营相关的事项( 如适用) ，并运用
持续经营假设，除非管理 层计划清算 长 盛 盛 世 灵 活配 置 混 合 、
终止运 营或 别无 其他 现实 的选择 。
长盛盛世灵活配置混合 的基 金 管 理 人 长 盛 基 金 管 理有 限 公 司 治
理层负 责监 督 长 盛盛 世灵 活配置 混合 的财 务报 告过 程。
四、 注册 会计 师对 财务 报表 审计的 我们的目标是对财务报表 整体是否不存在由于舞弊 或错误导致长盛盛世混合 2017 年年度报告
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责任 的重大错报获取合理保证 ，并出具包含审计意见的 审计报告。
合理保证是高水平的保证 ，但并不能保证按照审计 准则执行 的
审计一定会发现存在的重 大错报。错报可能由于舞 弊或错误导
致，如果合理预期错报单 独或汇总起来可能影响财 务报表使用
者依据 财务 报表 作出 的经 济决策 ，则 通常 认为 错报 是重大 的。
在按照审计准则执行审计 工作的过程中，我们运用 职业判断，
并保持 职业 怀疑 。同 时， 我们也 执行 以下 工作 ：
( 一) 识 别 和 评 估 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风
险；设计和实施审计程序 以应对这些风险，并获取 充分、适当
的审计证据，作为发表审 计意见的基础。由于舞弊 可能涉及串
通、伪造、故意遗漏、虚 假陈述或凌驾于内部控制 之上，未能
发现由于舞弊导致的重大 错报的风险高于未能发现 由于错误导
致的重 大错 报的 风险 。
(二) 了解 与审 计相 关的 内 部控制 ， 以 设计恰 当的 审 计程序 ， 但
目的并 非对 内部 控制 的有 效性发 表意 见。
( 三) 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 及 相
关披露 的合 理性 。
(四) 对管 理层 使用 持续 经 营假设 的恰 当性 得出 结论 。 同时， 根
据获取的审计证据，就可 能导致对 长 盛 盛 世 灵 活 配置 混 合 持续
经营能力产生重大疑虑的 事项或情况是否存在重大 不确定性得
出结论。如果我们得出结 论认为存在重大不确定性 ，审计准则
要求我们在审计报告中提 请报表使用者注意财务报 表中的相关
披露；如果披 露 不 充 分 ，我 们 应 当 发 表 非 无 保 留 意见 。 我 们 的
结论基于截至审计报告日 可获得的信息。然而未来 的事项或情
况可能 导致 长盛 盛世 灵活 配置混 合 不 能持 续经 营。
(五) 评价 财务 报表 的总 体 列报、 结构 和内容(包 括披 露)， 并 评
价财务 报表 是否 公允 反映 相关交 易和 事项 。
我们与长盛盛世灵活配置 混合的基金管理人长盛基 金管理有限
公司治理层就计划的审计 范围、时间安排和重大审 计发现等事
项进行沟通，包括沟通我 们在审计中识别出的值得 关注的内部
控制缺 陷。
注册会 计师 的姓 名 薛竞 顾卓毅
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合伙)
会计师 事务 所的 地址 中国 ? 上海 市
审计报 告日 期 2018 年 3 月 27 日
长盛盛世混合 2017 年年度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 盛世 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 2,592,538.35 5,180,269.52
结算备 付金
2,508,801.48 4,041,192.57
存出保 证金
22,145.67 48,792.40
交易性 金融 资产 7.4.7.2 280,228,143.78 681,941,687.83
其中： 股票 投资
131,311,941.68 90,719,899.31
基金投 资
- -
债券投 资
148,916,202.10 591,221,788.52
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - 85,000,647.50
应收证 券清 算款
2,004,539.18 -
应收利 息 7.4.7.5 3,036,940.28 5,970,672.74
应收股 利
- -
应收申 购款
149.78 80,711.64
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
290,393,258.52 782,263,974.20
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 120.00
应付赎 回款
955.76 7,641.86
应付管 理人 报酬
192,985.22 381,315.52
应付托 管费
64,328.40 127,105.19
应付销 售服 务费
63,935.29 115,251.76
应付交 易费 用 7.4.7.7 50,000.16 38,689.51
应交税 费
- -
应付利 息
- - 长盛盛世混合 2017 年年度报告
第 24 页 共 67 页
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 246,000.00 60,000.00
负债合 计
618,204.83 730,123.84
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 280,667,247.93 765,522,553.32
未分配 利润 7.4.7.10 9,107,805.76 16,011,297.04
所有者 权益 合计
289,775,053.69 781,533,850.36
负债和 所有 者权 益总 计
290,393,258.52 782,263,974.20
注：报 告截 止日 2017 年 12 月 31 日，长 盛盛 世灵 活 配置混 合基 金基 金份 额总 额 280,667,247.93
份。其 中长 盛盛 世灵 活配 置混合 基金 A 类 基金 份额 净值 1.036 元， 基金 份额 总额 2,069,283.92
份；长 盛盛 世灵 活配 置混 合基 金 C 类 基金 份额 净 值1.032 元， 基金 份额 总额278,597,964.01 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 长盛 盛世 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至2017
年 12 月31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
一、收入
61,963,563.82 12,305,673.19
1.利息 收入
16,040,501.39 11,815,772.56
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 240,943.04 469,857.96
债券利 息收 入
14,024,099.84 9,874,575.38
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,775,458.51 1,471,339.22
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
30,785,942.59 690,029.77
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 28,348,967.55 6,366,886.07
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -190,177.68 -6,216,124.92
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 2,627,152.72 539,268.62
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.16
15,076,524.91 -587,959.28
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.17
60,594.93 387,830.14 长盛盛世混合 2017 年年度报告
第 25 页 共 67 页
减： 二、费用
6,573,647.00 4,891,726.50
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 3,651,730.44 2,722,230.35
2．托 管费 7.4.10.2.2 1,217,243.42 907,410.20
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 1,204,618.19 841,924.21
4．交 易费 用 7.4.7.18 165,630.80 139,324.28
5．利 息支 出
51,200.15 105,926.46
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
51,200.15 105,926.46
6．其 他费 用 7.4.7.19 283,224.00 174,911.00
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
55,389,916.82 7,413,946.69
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
55,389,916.82 7,413,946.69
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 盛世 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期 ：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
765,522,553.32 16,011,297.04 781,533,850.36
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 55,389,916.82 55,389,916.82
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-484,855,305.39 -27,398,517.19 -512,253,822.58
其中：1. 基 金申 购款 15,693,454.65 833,066.45 16,526,521.10
2. 基金 赎回 款 -500,548,760.04 -28,231,583.64 -528,780,343.68
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- -34,894,890.91 -34,894,890.91
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
280,667,247.93 9,107,805.76 289,775,053.69
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月 31 日 长盛盛世混合 2017 年年度报告
第 26 页 共 67 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
382,216,462.07 394,446.00 382,610,908.07
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 7,413,946.69 7,413,946.69
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
383,306,091.25 8,202,904.35 391,508,995.60
其中 ：1. 基 金申 购款 1,256,763,579.72 10,114,223.77 1,266,877,803.49
2. 基金 赎回 款 -873,457,488.47 -1,911,319.42 -875,368,807.89
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
765,522,553.32 16,011,297.04 781,533,850.36
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下 列 负责 人签 署：
_____ 林培 富_____
_____ 刁 俊东_____
____ 龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长盛盛 世灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金( 以下 简称 “ 本基金 ” ) 经中 国证 券监 督 管理委 员会(以
下简称 “ 中国 证监 会”), 证监许 可[2015]1989 号 《 关于准 予长 盛盛 世灵 活配 置混合 型证 券投 资基
金注册的批复 》核准， 由 长盛基金管理 有限公司 依 照《中华人民 共和国证 券 投资基金法 》和《长
盛盛世灵活配 置混合型 证 券投资基金基 金合同》 负 责公开募集。 本基金为 契 约型开放式 基金，存
续期限 不定 ， 首 次设 立募 集不包 括认 购资 金利 息 共382,205,154.00 元， 业经 普华永 道中 天会 计师
事务所(特 殊普 通合 伙)普 华永道 中天 验字(2015) 第1347 号验 资报 告予 以验 证 。 经向 中国 证监 会备
案， 《 长盛 盛世 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 于 2015 年 12 月 11 日 正式生 效， 基金 合
同生效 日的 基金 份额 总额 为382,216,462.07 份基 金 份额( 长盛 盛世 灵活 配置 混 合基金A 类 份额(以
下简称 “ 长盛 盛世 灵活 配 A ”)13,184,407.64 份 ， 长 盛盛世 灵活 配置 混合 基 金C 类份 额( 以下 简称
“长盛 盛世 灵活 配 置C”)369,032,054.43 份)， 包含 认购资 金利 息折 合 11,308.07 份(长 盛盛 世灵长盛盛世混合 2017 年年度报告
第 27 页 共 67 页
活配 置A 为2,196.74 份 ， 长盛盛 世灵 活配 置 C 为9,111.33 份) 。 本 基金 的基 金 管理人 为长 盛基 金
管理有 限公 司， 基金 托管 人为包 商银 行股 份有 限公 司。
根据《长盛盛 世灵活配 置 混合型证券投 资基金基 金 合同》和《长 盛盛世灵 活 配置混合型证 券
投资基 金招 募说 明书 》 ， 本 基金根 据费 用收 取方 式的 不同 ， 将 基金 份额 分为 不 同的类 别 。 在 投资 者
认购、申购时 收取认购 、 申购费用的， 并不再从 本 类别基金资产 中计提销 售 服务费的基 金份额称
为 A 类 基金 份额 ；在 投资 者认购 、申 购时 不收 取认 购、申 购费 用， 而是 从该 类别基 金资 产中 计 提
销售服 务费 的， 称为 C 类 基金份 额。 本基 金 A 类、C 类两种 收费 模式 并存 ， 各类基 金份 额分 别计
算基金份额净 值。投资 人 可自由选择申 购某一类 别 的基金份额， 但各类别 基 金份额之间 不能相互
转换。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《长 盛 盛世灵活配置 混合型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 国 内依法发行 上市的股
票( 包括中小 板、创业 板及 其他经中国 证监会核 准上 市的股票)、 股指期货 、权 证、债券、 货币市
场工具 、 资 产支 持证 券以 及 法律法 规或 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 他金 融工 具( 但 须符 合中 国证
监会相关规定) 。本基金 投 资组合中股票 等权益类 资 产投资占基金 资产的比 例 为 0%-95% ；权证 投
资占基金资产 净值的比 例 为 0%-3% ；每个交 易日日 终在扣除股指 期货合约 需 缴纳的交易保 证金以
后， 现 金或 者到 期日 在一 年 以内的 政府 债券 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。 本 基金 的业绩 比较 基准 为：
50% × 沪深300 指数 收益 率 ＋50% ×中 证综 合债 指数 收 益率。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人长 盛基 金管 理有 限公司 于 2018 年 3 月 27 日批准 报出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各项 具体 会计 准则 及相关 规定(以 下合 称 “企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会颁布 的 《 证券 投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会 ”)颁 布 的 《 证券 投资 基金 会计 核 算业务 指引 》 、 《长 盛盛 世 灵活配 置混 合型 证券
投资基 金基 金合 同》 和在 财务报 表附 注 7.4.4 所列 示的中 国证 监会 、中 国基 金业协 会发 布的 有关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2017 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2017 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
长盛盛世混合 2017 年年度报告
第 28 页 共 67 页
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损 益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 、资产支持证 券投资和 衍 生工具分类为 以
公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 。 除衍生工具所 产生的金 融 资产在资产 负债表中
以衍生金融资 产列示外 ， 以公允价值计 量且其公 允 价值变动计入 损益的金 融 资产在资产 负债表中
以交易 性金 融资 产列 示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2)金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券或资产支 持证券起 息 日或上次除息 日至购买 日 止的利息， 单独确认
为应收 项目 。应 收款 项和 其他金 融负 债的 相关 交易 费用计 入初 始确 认金 额。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；长盛盛世混合 2017 年年度报告
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或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资、资 产支持证 券 投资和衍生工 具按如下 原 则确定公允价 值
并进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格 确 定公 允价 值； 估值 日 无交易 且最 近
交易日后未发 生影响公 允 价值计量的重 大事件的 ， 按最近交易日 的市场交 易 价格确定公 允价值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价
格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用的限制
等，如果该限 制是针对 资 产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
(2) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 在当 前情 况下 适 用并且 有足 够可 利用 数据 和其他 信息 支
持的估值技术 确定公允 价 值。采用估值 技术时， 优 先使用可观察 输入值， 只 有在无法取 得相关资
产或负 债可 观察 输入 值或 取得不 切实 可行 的情 况下 ，才可 以使 用不 可观 察输 入值。
(3)如经济 环境发生 重大 变化或证券发 行人发生 影 响金融工具价 格的重大 事 件，应对估值 进
行调整 并确 定公 允价 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
长盛盛世混合 2017 年年度报告
第 30 页 共 67 页
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购 或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券发行企 业代扣代 缴 的个人所得税 后的净额 确 认为利息收入 。资产支 持 证券在持有 期间收到
的款项，根据 资产支持 证 券的预计收益 率区分属 于 资产支持证券 投资本 金 部 分和投资收 益部分，
将本金 部分 冲减 资产 支持 证券投 资成 本， 并将 投资 收益部 分确 认为 利息 收入 。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金 融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。 长盛盛世混合 2017 年年度报告
第 31 页 共 67 页
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济 特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1)对 于证 券交 易所 上市 的股票 和债 券， 若出 现重 大 事项停 牌或 交易 不活 跃( 包 括涨跌 停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2017]13 号 《中国证 监会关 于证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法、 市盈 率法、 现金 流量 折现 法等 估值技 术进 行估 值。
(2) 于2017 年9 月4 日 前 ， 对于 在锁 定期 内的 非公 开发行 股票 ， 根 据中 国证 监会证 监会 计字
[2007]21 号《 关于 证券 投 资基金 执行<企 业会 计准 则> 估值 业务 及份 额净 值计 价 有关事 项的 通知 》
之附件 《非 公开 发行 有明 确锁定 期股 票的 公允 价值 的确定 方法 》 ， 若在 证券 交 易所挂 牌的 同一 股票
的市场交易收 盘价低于 非 公开发行股票 的初始投 资 成本，按估值 日证券交 易 所挂牌的同 一股票的
市场交易收盘 价估值； 若 在证券交易所 挂牌的同 一 股票的市场交 易 收盘价 高 于非公开发 行股票的
初始投资成本 ，按锁定 期 内已经过交易 天数占锁 定 期内总交易天 数的比例 将 两者之间差 价的一部
分确认 为估 值增 值 。 自2017 年9 月4 日起 ， 对于 在锁 定期内 的非 公开 发行 股票 、 首 次公 开发 行股
票时公司股东 公开发售 股 份、通过大宗 交易取得 的 带限售期的股 票等流通 受 限股票，根 据中国基
金业协会中基 协发[2017]6 号《关于发 布<证券投 资 基金投资流通 受限股票 估 值指引(试行)> 的通
知》之附件 《证券投 资基 金投资流通 受限股票 估值 指引(试行)》( 以下简称 “ 指引”)，按 估值日
在证券交易所 上市交易 的 同一股票的公 允价值扣 除 该流 通受限股 票剩余限 售 期对应的流 动性折扣
后的价 值进 行估 值。
(3)对 于在 证券 交易 所上 市或挂 牌转 让的 固定 收益 品种( 可转 换债 券、 资 产支 持证券 和私 募 债长盛盛世混合 2017 年年度报告
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券除外)及在银 行间同业市 场交易的固定 收益品种 ， 根据中国证监 会公告[2017]13 号《中 国证监
会关于证券投 资基金估 值 业务的指导意 见》及《 中 国证券投资基 金业协会 估 值核算工作 小组关于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 采用 估值技 术确 定公 允价 值。 本基金 持有 的证 券交
易所上市或 挂牌转让 的固 定收益品种( 可转换债 券、 资产支持证 券和私募 债券 除外)，按照 中证指
数有限公司所 独立提供 的 估值结果确定 公允价值 。 本基金持有的 银行间同 业 市场固定收 益品种按
照中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司所 独立 提供 的估 值结果 确定 公允 价值 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 未发 生会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应 由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，长盛盛世混合 2017 年年度报告
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其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款 2,592,538.35 5,180,269.52
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 - -
其他存 款 - -
合计： 2,592,538.35 5,180,269.52
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 116,265,222.47 131,311,941.68 15,046,719.21
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 19,269,087.19 18,621,202.10 -647,885.09
银行间 市场 130,205,268.49 130,295,000.00 89,731.51
合计 149,474,355.68 148,916,202.10 -558,153.58
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 265,739,578.15 280,228,143.78 14,488,565.63
项目
上年度 末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 88,853,320.24 90,719,899.31 1,866,579.07
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券 交易所 市场 33,756,219.07 32,862,788.52 -893,430.55 长盛盛世混合 2017 年年度报告
第 34 页 共 67 页
银行间 市场 559,920,107.80 558,359,000.00 -1,561,107.80
合计 593,676,326.87 591,221,788.52 -2,454,538.35
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 682,529,647.11 681,941,687.83 -587,959.28
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
无余额 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 买入 返售 证券 - -
银行间 买入 返售 证券 - -
合计 - -
项目
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 买入 返售 证券 - -
银行间 买入 返售 证券 85,000,647.50 -
合计 85,000,647.50 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
无。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 11,915.36 1,347.24
应收定 期存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 1,129.00 1,818.60
应收债 券利 息 3,025,020.70 5,927,448.75
应 收买 入返 售证 券利 息 -1,134.78 38,036.16
应收申 购款 利息 - 1,999.99
其他 10.00 22.00
合计 3,036,940.28 5,970,672.74 长盛盛世混合 2017 年年度报告
第 35 页 共 67 页
7.4.7.6 其 他资 产
无余额
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 47,783.50 36,607.31
银行间 市场 应付 交易 费用 2,216.66 2,082.20
合计 50,000.16 38,689.51
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
预提费 用 246,000.00 60,000.00
合计 246,000.00 60,000.00
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
长盛盛 世混 合 A
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 9,384,696.51 9,384,696.51
本期申 购 2,316,839.37 2,316,839.37
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -9,632,251.96 -9,632,251.96
本期末 2,069,283.92 2,069,283.92
金额单 位： 人民 币元
长盛盛 世混 合 C
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 756,137,856.81 756,137,856.81
本期申 购 13,376,615.28 13,376,615.28
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -490,916,508.08 -490,916,508.08
本期末 278,597,964.01 278,597,964.01
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
长盛盛 世混 合 A 长盛盛世混合 2017 年年度报告
第 36 页 共 67 页
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 577,143.66 91,848.14 668,991.80
本期利 润 345,544.75 235,946.31 581,491.06
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-599,383.51 -274,077.33 -873,460.84
其中： 基金 申购 款 162,491.20 42,391.39 204,882.59
基金赎 回款 -761,874.71 -316,468.72 -1,078,343.43
本期已 分配 利润 -302,291.18 - -302,291.18
本期末 21,013.72 53,717.12 74,730.84
单位： 人民 币元
长盛盛 世混 合 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 8,072,817.90 7,269,487.34 15,342,305.24
本期利 润 39,967,847.16 14,840,578.60 54,808,425.76
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-11,481,757.91 -15,043,298.44 -26,525,056.35
其中： 基金 申购 款 232,835.33 395,348.53 628,183.86
基金赎 回款 -11,714,593.24 -15,438,646.97 -27,153,240.21
本期已 分配 利润 -34,592,599.73 - -34,592,599.73
本期末 1,966,307.42 7,066,767.50 9,033,074.92
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 216,542.40 215,872.60
定期存 款利 息收 入 - 198,402.60
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 23,606.15 34,373.80
其他 794.49 21,208.96
合计 240,943.04 469,857.96
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 60,823,082.86 22,908,781.86
减：卖 出股 票成 本总 额 32,474,115.31 16,541,895.79
买卖股 票差 价收 入 28,348,967.55 6,366,886.07 长盛盛世混合 2017 年年度报告
第 37 页 共 67 页
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017
年12 月31日
上年度 可比 期间
2016年1 月1 日至2016 年
12月31 日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
-190,177.68 -6,216,124.92
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 -190,177.68 -6,216,124.92
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017
年12 月31日
上年度 可比 期间
2016年1 月1 日至2016 年
12月31 日
卖 出 债券 （、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
1,194,940,853.81 748,472,778.22
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额
1,174,225,826.27 743,255,500.59
减：应 收利 息总 额 20,905,205.22 11,433,402.55
买卖债 券差 价收 入 -190,177.68 -6,216,124.92
7.4.7.14 衍 生工 具收益
无。
7.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 2,627,152.72 539,268.62
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 2,627,152.72 539,268.62
7.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 15,076,524.91 -587,959.28
—— 股 票投 资 13,180,140.14 1,866,579.07 长盛盛世混合 2017 年年度报告
第 38 页 共 67 页
—— 债 券投 资 1,896,384.77 -2,454,538.35
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 15,076,524.91 -587,959.28
7.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
基金赎 回费 收入 59,964.00 11,737.57
基金转 换费 收入 630.93 376,092.57
合计 60,594.93 387,830.14
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，不 低于 赎回费 总额 的 25% 归 入基 金资产 。
2. 本基 金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 转出 基金的 赎回 费 的 25%
归入转 出基 金的 基金 资产 。
7.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
交易所 市场 交易 费用 155,505.80 128,749.28
银行间 市场 交易 费用 10,125.00 10,575.00
合计 165,630.80 139,324.28
7.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
审计费 用 66,000.00 60,000.00
信息披 露费 180,000.00 90,000.00
债券账 户维 护费 36,300.00 24,700.00
银行划 款费 用 24.00 211.00
其他 900.00 -
合计 283,224.00 174,911.00 长盛盛世混合 2017 年年度报告
第 39 页 共 67 页
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
无。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司(“ 长盛基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
包商银 行股 份有 限公 司(“ 包商银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
国元证 券股 份有 限公 司(“ 国元证 券”) 基金管 理人 的股 东
新加坡 星展 银行 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 投资 集团 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
长盛基 金( 香港) 有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司
长盛创 富资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的全 资子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易 单 元进行 的交 易
无。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日至2016 年
12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 3,651,730.44 2,722,230.35
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 12,730.36 25,210.38
注：支付基金 管理人长 盛 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 0.60% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.60% / 当 年天数 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31长盛盛世混合 2017 年年度报告
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月 31 日 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,217,243.42 907,410.20
注：支付基金 托管人包 商 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.20% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.20% / 当 年天 数。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长盛盛 世混 合A 长盛盛 世混 合 C 合计
长盛基 金 - 1,198,658.76 1,198,658.76
包商银 行 - 5,658.06 5,658.06
合计 - 1,204,316.82 1,204,316.82
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长盛盛 世混 合A 长盛盛 世混 合 C 合计
长盛基 金 - 809,470.95 809,470.95
包商银 行 - 19,982.39 19,982.39
合计 - 829,453.34 829,453.34
注：本 基金 A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费。 支付 基金销 售机 构的 C 类 基金 份额销 售服 务费 按 前
一日基金资产 净值 0.20% 的年费率计提 ，逐日累 计 至每月月底， 按月支付 给 长盛基金，再 由长盛
基金计 算并 支付 给各 基金 销售机 构。 其计 算公 式为 ：
日销售 服务 费＝ 前一 日C 类基金 份额 基金 资产 净值 ×0.20%/ 当年 天数 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
包商银行 - - - - 26,037,000.00 16,387.60
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
银行间 市场 交 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 长盛盛世混合 2017 年年度报告
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易的
各关联 方名 称
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
包商银行 - - 219,924,000.00 11,540.67 - -
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
无。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
无。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
包商银行 2,592,538.35 216,542.40 5,180,269.52 215,872.60
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 包商 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.11 利 润分 配情况
长盛盛 世混 合A
金额单 位： 人民 币元
序号
权益
登记日
除息日 每 10 份
基金份 额分 红数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分
配合计
备
注
场内 场外
1
2017 年12
月 13 日
-
2017 年12
月 13 日
1.4650 253,358.69 48,932.49 302,291.18
合计 - - 1.4650 253,358.69 48,932.49 302,291.18
长盛盛 世混 合 C
金额单 位： 人民 币元
序号
权益
登记日
除息日 每10 份
基金份 额
分红数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分 配合
计
备
注 场内 场外
1
2017 年 12
月13 日
-
2017 年 12
月 13 日
0.9130 25,454,250.71 9,138,349.02 34,592,599.73
长盛盛世混合 2017 年年度报告
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合计 - - 0.9130 25,454,250.71 9,138,349.02 34,592,599.73
7.4.12 期 末（2017 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
300664
鹏鹞
环保
2017 年
12 月 28
日
2018
年1 月
5 日
新 股 流
通受限
8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 -
603161
科华
控股
2017 年
12 月 28
日
2018
年1 月
5 日
新 股 流
通受限
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
002923
润都
股份
2017 年
12 月 28
日
2018
年1 月
5 日
新 股 流
通受限
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
603080
新疆
火炬
2017 年
12 月 25
日
2018
年1 月
3 日
新 股 流
通受限
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
7.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可 流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 张）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
128029
太阳
转债
2017 年
12 月 22
日
2018
年 1
月 16
日
新债
流通
受限
100.00 100.00 1,384.00 138,400.00 138,400.00 -
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
000926
福星
股份
2017
年12
月26
日
重大
事项
停牌
10.89
2018 年
1 月10
日
11.98 317,200 3,959,973.99 3,454,308.00 -
300730
科创
信息
2017
年12
月25
日
重大
事项
停牌
41.55
2018 年
1 月 2
日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 - 长盛盛世混合 2017 年年度报告
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002919
名臣
健康
2017
年12
月28
日
重大
事项
停牌
35.26
2018 年
1 月 2
日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
注： 本 基金 截至2017 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是混合 型基金， 属 证券投资基金 中的较高 风 险品种。本基 金的投资 范 围为国内依法 发
行上市的股 票(包括中 小板 、创业板及 其他经中 国证 监会核准上 市的股票) 、股 指期货、权 证、债
券、货币市场 工具、资 产 支持证券以及 法律法规 或 中国证监会允 许基金投 资 的其他金融 工具。本
基金在日常经 营活动中 面 临的与这些金 融工具相 关 的风险主要包 括信用风 险 、流动性风 险及市场
风险。 本基 金在 严格 控制 风险和 合理 保持 流动 性的 基础上 ，力 争为 投资 者谋 求稳健 的投 资收 益。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建立了 以风 险控 制管 理委 员会为 核心 的、
由风险控制管 理委员会 、 风险控制委员 会、监察 稽 核部与风险管 理部、相 关 业务部门构 成的四级
风险管理架构 体系。本 基 金的基金管理 人在董事 会 下设立风险控 制管理委 员 会，负责制 定风险管
理的宏观政策 ，审议通 过 风险控制的总 体措施等 ； 在管理层层面 设立风险 控 制委员会， 讨论和制
定公司日常经 营过程中 风 险防范 和控制 措施；在 业 务操作层面风 险管理职 责 主要由监察 稽核部与
风险管 理部 负责 ，协 调并 与各部 门合 作完 成运 作风 险管理 以及 进行 投资 风险 分析与 绩效 评估 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。 长盛盛世混合 2017 年年度报告
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7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 包 商银行，因而 与银行存 款 相关的信用风 险不重大 。 本基金在交 易所进行
的交易均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手完成证券 交收和款 项 清算，违约 风险可能
性很小；在银 行间同业 市 场进行交易前 均对交易 对 手进行信用 评 估并对证 券 交割方式进 行限制以
控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
A-1 - 168,891,000.00
A-1 以下 - -
未评级 130,295,000.00 372,338,000.00
合计 130,295,000.00 541,229,000.00
注：未 评级 部分 为国 债、 政策性 金融 债和 超短 期融 资券。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
AAA 18,395,116.90 18,461,662.90
AAA 以下 226,085.20 11,501,125.62
未评级 - 20,030,000.00
合计 18,621,202.10 49,992,788.52
注：未 评级 部分 为政 策性 金融债 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合长盛盛世混合 2017 年年度报告
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理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人在开放期 内对本基 金 的申购赎回情 况
进行严密监控 并预测流 动 性需求，保持 基金投资 组 合中的可用现 金头寸与 之 相匹配。本 基金的基
金管理人在基 金合同中 设 计了巨额赎回 条款，约 定 在非常情况下 赎回申请 的 处理方式， 控制因开
放申购 赎回 模式 带来 的流 动性风 险， 有效 保障 基金 持有人 利益 。
于2017 年12 月31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
注：流动性受 限资产、7 个工作日可变 现资产的 计 算口径见《公 开募集开 放 式证券投资基 金
流动性 风险 管理 规定 》第 四十条 。
7.4.13.3.1 报 告期 内 本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理 办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10% 。本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其他开放式基 金共同持 有 一家上市公司 发 行的可 流 通股票不得 超过该上
市公司可流通股票的 15%(完全按照有关指数构成比 例进行证券投资的开放式 基金及中国证监会
认定的 特殊 投资 组合 不受 该比例 限制)， 本 基金 与由 本基金 的基 金管 理人 管理 的全部 投资 组合 持 有
一家上 市公 司发 行的 可流 通股票 ，不 得超 过该 上市 公司可 流通 股票 的30% 。
本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ， 部分基金资产 流
通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况参 见附 注7.4.12 。 此外 ， 本 基金 可通 过卖 出回购 金融 资产 方式
借入短期资金 应对流动 性 需求，其上限 一般不超 过 基金持有的债 券投资的 公 允价值。 本 基金主动
投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净值 的 15% 。
本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎 评
估与测 算， 确保 每日 确认 的净赎 回申 请不 得超 过7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值。
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，长盛盛世混合 2017 年年度报告
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以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外 ， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报告期内 流
动性情 况良 好 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 、债 券投资 和买 入返 售金 融资 产等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年 12 月31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 2,592,538.35 - - - 2,592,538.35
结算备 付金 2,508,801.48 - - - 2,508,801.48
存出保 证金 22,145.67 - - - 22,145.67
交易性 金融 资产 130,988,420.00 17,486,195.20 441,586.90
131,311,941.68 280,228,143.78
应收证 券清 算款 - - - 2,004,539.18 2,004,539.18
应收利 息 - - - 3,036,940.28 3,036,940.28
应收申 购款 - - - 149.78 149.78 长盛盛世混合 2017 年年度报告
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其他资 产 - - - - -
资产总 计 136,111,905.50 17,486,195.20 441,586.90
136,353,570.92 290,393,258.52
负债
应付赎 回款 - - - 955.76 955.76
应付管 理人 报酬 - - - 192,985.22 192,985.22
应付托 管费 - - - 64,328.40 64,328.40
应付销 售服 务费 - - - 63,935.29 63,935.29
应付交 易费 用 - - - 50,000.16 50,000.16
其他负 债 - - - 246,000.00 246,000.00
负债总 计 - - - 618,204.83 618,204.83
利率敏 感度 缺口 136,111,905.50 17,486,195.20 441,586.90
135,735,366.09 289,775,053.69
上年度 末
2016 年 12 月31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 5,180,269.52 - - - 5,180,269.52
结算备 付金 4,041,192.57 - - - 4,041,192.57
存出保 证金 48,792.40 - - - 48,792.40
交易性 金融 资产 564,388,742.90 26,635,540.62 197,505.00 90,719,899.31 681,941,687.83
买入返 售金 融资 产 85,000,647.50 - - - 85,000,647.50
应收利 息 - - - 5,970,672.74 5,970,672.74
应收申 购款 99.85 - - 80,611.79 80,711.64
资产总 计 658,659,744.74 26,635,540.62 197,505.00 96,771,183.84 782,263,974.20
负债
应付证 券清 算款 - - - 120.00 120.00
应付赎 回款 - - - 7,641.86 7,641.86
应付管 理人 报酬 - - - 381,315.52 381,315.52
应付托 管费 - - - 127,105.19 127,105.19
应付销 售服 务费 - - - 115,251.76 115,251.76
应付交 易费 用 - - - 38,689.51 38,689.51
其他负 债 - - - 60,000.00 60,000.00
负债总 计 - - - 730,123.84 730,123.84
利率敏 感度 缺口 658,659,744.74 26,635,540.62 197,505.00 96,041,060.00 781,533,850.36
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2016 年12 月31
日 ）
1. 市 场 利 率 下 降 25 124,660.36 764,449.77 长盛盛世混合 2017 年年度报告
第 48 页 共 67 页
个基点
2. 市 场 利 率 上 升 25
个基点 -124,660.36 -764,449.77
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自 身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 投 资比例为基金 总
资产 的0-95% ， 权 证投 资占 基金资 产净 值 的 0%-3% 。 此 外， 本基 金的 基金 管理 人 每日对 本基 金所 持
有的证 券价 格实 施监 控， 定期运 用多 种定 量方 法对 基金进 行风 险度 量， 包 括VaR(Value at Risk)
指标等 来测 试本 基金 面临 的潜在 价格 风险 ，及 时可 靠地对 风险 进行 跟踪 和控 制。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 131,311,941.68 45.32 90,719,899.31 11.61
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 131,311,941.68 45.32 90,719,899.31 11.61 长盛盛世混合 2017 年年度报告
第 49 页 共 67 页
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
1.业绩 比较 基准 上 升 5% 7,534,151.40 无重大 影响
2.业绩 比较 基准 下 降 5% -7,534,151.40 无重大 影响
注： 于 2016 年 12 月 31 日，本 基金 持有 的交 易性 权益类 投资 公允 价值 占基 金资产 净值 的比 例 为
11.61% ， 因 此除 市场 利率 和 外汇汇 率以 外的 市场 价格 因素的 变动 对于 本基 金资 产净值 无重 大影 响 。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 128,238,397.58 元， 第二 层次 的余额 为 151,989,746.20 元，无 属于 第三 层
次的余 额(2016 年 12 月 31 日： 第一 层次87,453,459.70
元， 第二 层 次594,488,228.13 元 ， 无
属于第 三层 次的 余额)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公 允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 长盛盛世混合 2017 年年度报告
第 50 页 共 67 页
于 2017 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定， 资 管产 品运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行
为，以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号《 关 于资管 产品 增 值
税有关问题的 通知》的 规 定，资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为，暂适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发
生的增值税应 税行为， 未 缴纳增值税的 ，不再缴 纳 ；已缴纳增值 税的，已 纳 税额从资管 产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
此外， 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定
资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提
供的贷 款服 务、 发生 的部 分 金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响 。
(3) 除公 允价 值 和 增值 税 外，截 至资 产负 债表 日本 基金无 需要 说明 的其 他重 要事项 。
长盛盛世混合 2017 年年度报告
第 51 页 共 67 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 131,311,941.68 45.22
其中： 股票 131,311,941.68 45.22
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 148,916,202.10 51.28
其 中： 债券 148,916,202.10 51.28
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,101,339.83 1.76
8 其他各 项资 产 5,063,774.91 1.74
9 合计 290,393,258.52 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 3,985,900.00 1.38
C 制造业 59,509,749.24 20.54
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
6,027,543.20 2.08
E 建筑业 7,539,594.00 2.60
F 批发和 零售 业 6,732,044.00 2.32
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 7,397,786.94 2.55
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
3,014,939.35 1.04
J 金融业 26,875,353.75 9.27
K 房地产 业 7,823,308.00 2.70
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 32,323.20 0.01
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 长盛盛世混合 2017 年年度报告
第 52 页 共 67 页
P 教育 799,600.00 0.28
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 1,573,800.00 0.54
合计 131,311,941.68 45.32
8.2.2 报 告期 末按 行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：报 告期 末未 持有 港股 通投资 股票 投资 组合 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601988 中国银 行 1,362,800 5,410,316.00 1.87
2 000963 华东医 药 88,800 4,784,544.00 1.65
3 601939 建设银 行 596,000 4,577,280.00 1.58
4 000001 平安银 行 291,260 3,873,758.00 1.34
5 600886 国投电 力 500,000 3,670,000.00 1.27
6 002372 伟星新 材 202,644 3,643,539.12 1.26
7 000926 福星股 份 317,200 3,454,308.00 1.19
8 601398 工商银 行 531,900 3,297,780.00 1.14
9 002543 万和电 气 140,340 3,210,979.20 1.11
10 300258 精锻科 技 212,129 3,179,813.71 1.10
11 000002 万
科Ａ 100,000 3,106,000.00 1.07
12 600741 华域汽 车 101,900 3,025,411.00 1.04
13 002410 广联达 152,083 2,980,826.80 1.03
14 002241 歌尔股 份 167,084 2,898,907.40 1.00
15 601006 大秦铁 路 314,700 2,854,329.00 0.99
16 600015 华夏银 行 314,160 2,827,440.00 0.98
17 002508 老板电 器 58,000 2,789,800.00 0.96
18 002078 太阳纸 业 299,000 2,774,720.00 0.96
19 600036 招商银 行 92,433 2,682,405.66 0.93
20 601766 中国中 车 217,100 2,629,081.00 0.91
21 002367 康力电 梯 305,748 2,623,317.84 0.91
22 002376 新北洋 222,324 2,470,019.64 0.85
23 600674 川投能 源 230,000 2,341,400.00 0.81
24 002309 中利集 团 154,558 2,282,821.66 0.79
25 000700 模塑科 技 397,400 2,253,258.00 0.78
26 600690 青岛海 尔 117,700 2,217,468.00 0.77
27 002056 横店东 磁 206,000 2,204,200.00 0.76 长盛盛世混合 2017 年年度报告
第 53 页 共 67 页
28 600000 浦发银 行 174,851 2,201,374.09 0.76
29 601390 中国中 铁 261,800 2,196,502.00 0.76
30 601186 中国铁 建 191,800 2,136,652.00 0.74
31 002454 松芝股 份 173,975 1,993,753.50 0.69
32 601800 中国交 建 144,800 1,853,440.00 0.64
33 600978 宜华生 活 200,000 1,828,000.00 0.63
34 002581 未名医 药 90,000 1,725,300.00 0.60
35 601088 中国神 华 70,000 1,621,900.00 0.56
36 600805 悦达投 资 258,000 1,573,800.00 0.54
37 300303 聚飞光 电 427,880 1,553,204.40 0.54
38 002035 华帝股 份 49,147 1,481,290.58 0.51
39 601668 中国建 筑 150,000 1,353,000.00 0.47
40 002589 瑞康医 药 100,000 1,345,000.00 0.46
41 600081 东风科 技 110,228 1,321,633.72 0.46
42 000651 格力电 器 30,000 1,311,000.00 0.45
43 600383 金地集 团 100,000 1,263,000.00 0.44
44 002396 星网锐 捷 57,900 1,250,061.00 0.43
45 601111 中国国 航 100,000 1,232,000.00 0.43
46 600115 东方航 空 150,000 1,231,500.00 0.42
47 600028 中国石 化 200,000 1,226,000.00 0.42
48 600029 南方航 空 100,000 1,192,000.00 0.41
49 000333 美的集 团 21,000 1,164,030.00 0.40
50 601633 长城汽 车 100,000 1,149,000.00 0.40
51 601699 潞安环 能 100,000 1,138,000.00 0.39
52 601881 中国银 河 100,000 1,051,000.00 0.36
53 000729 燕京啤 酒 149,921 1,010,467.54 0.35
54 002045 国光电 器 60,000 1,009,200.00 0.35
55 600109 国金证 券 100,000 954,000.00 0.33
56 002701 奥瑞金 150,000 937,500.00 0.32
57 600038 中直股 份 20,000 930,600.00 0.32
58 000089 深圳机 场 100,000 870,000.00 0.30
59 603377 东方时 尚 20,000 799,600.00 0.28
60 600343 航天动 力 60,000 775,800.00 0.27
61 600562 国睿科 技 30,000 720,300.00 0.25
62 000028 国药一 致 10,000 602,500.00 0.21
63 603660 苏州科 达 13,007 450,172.27 0.16
64 002916 深南电 路 3,068 267,621.64 0.09
65 002920 德赛西 威 4,569 178,784.97 0.06
66 300735 光弘科 技 3,764 54,163.96 0.02 长盛盛世混合 2017 年年度报告
第 54 页 共 67 页
67 002915 中欣氟 材 1,085 38,181.15 0.01
68 603477 振静股 份 1,955 37,027.70 0.01
69 300730 科创信 息 821 34,112.55 0.01
70 300664 鹏鹞环 保 3,640 32,323.20 0.01
71 002919 名臣健 康 821 28,948.46 0.01
72 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.01
73 603161 科华控 股 1,239 20,753.25 0.01
74 603283 赛腾股 份 1,349 19,614.46 0.01
75 603329 上海雅 仕 1,183 17,957.94 0.01
76 002923 润都股 份 954 16,227.54 0.01
77 603080 新疆火 炬 1,187 16,143.20 0.01
78 300684 中石科 技 827 11,528.38 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600886 国投电 力 3,744,985.00 0.48
2 002078 太阳纸 业 2,332,903.00 0.30
3 002508 老板电 器 2,276,385.64 0.29
4 000651 格力电 器 2,252,300.00 0.29
5 000002 万
科Ａ 2,172,140.00 0.28
6 600978 宜华生 活 2,144,243.00 0.27
7 600674 川投能 源 2,095,701.00 0.27
8 000926 福星股 份 1,995,745.00 0.26
9 002581 未名医 药 1,920,519.00 0.25
10 000700 模塑科 技 1,713,771.00 0.22
11 601088 中国神 华 1,673,495.00 0.21
12 002367 康力电 梯 1,572,917.71 0.20
13 002454 松芝股 份 1,406,608.01 0.18
14 002376 新北洋 1,380,029.00 0.18
15 601668 中国建筑 1,374,530.59 0.18
16 002589 瑞康医 药 1,284,942.00 0.16
17 601633 长城汽 车 1,266,647.00 0.16
18 600383 金地集 团 1,260,096.00 0.16
19 601881 中国银 河 1,210,450.00 0.15 长盛盛世混合 2017 年年度报告
第 55 页 共 67 页
20 600028 中国石 化 1,190,000.00 0.15
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601313 江南嘉 捷 8,346,220.00 1.07
2 600690 青岛海 尔 3,388,334.00 0.43
3 601231 环旭电 子 3,325,851.67 0.43
4 002035 华帝股 份 3,055,577.00 0.39
5 601939 建设银 行 2,945,000.00 0.38
6 002651 利君股 份 2,837,901.00 0.36
7 000651 格力电 器 2,657,404.00 0.34
8 601398 工商银 行 2,354,888.00 0.30
9 600741 华域汽 车 2,157,305.90 0.28
10 000333 美的集 团 2,062,918.00 0.26
11 600036 招商银 行 2,036,127.00 0.26
12 002056 横店东 磁 1,960,638.00 0.25
13 600487 亨通光 电 1,944,316.85 0.25
14 000001 平安银 行 1,364,032.20 0.17
15 002508 老板电 器 891,802.00 0.11
16 300150 世纪瑞 尔 718,619.94 0.09
17 300265 通光线 缆 704,795.00 0.09
18 600499 科达洁 能 649,331.00 0.08
19 600025 华能水 电 507,131.52 0.06
20 600858 银座股 份 489,826.00 0.06
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 59,886,017.54
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 60,823,082.86
注： 本项 中8.4.1 、8.4.2 、8.4.3 表中 的 “ 买入 金额 ” （或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “ 卖出 金额 ” （或
“卖出 股票 收入 ”） 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - - 长盛盛世混合 2017 年年度报告
第 56 页 共 67 页
3 金融债 券 29,977,000.00 10.34
其中： 政策 性金 融债 29,977,000.00 10.34
4 企业债 券 17,953,530.00 6.20
5 企业短 期融 资券 100,318,000.00 34.62
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 667,672.10 0.23
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 148,916,202.10 51.39
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 011753027
17 苏 汇鸿
SCP002
200,000 20,122,000.00 6.94
2 011767007 17 首钢SCP006 200,000 20,110,000.00 6.94
3 011764051
17 现 代投 资
SCP001
200,000 20,096,000.00 6.94
4 011752070
17 浙 能源
SCP005
200,000 20,006,000.00 6.90
5 011762070
17 鲁 国资
SCP004
200,000 19,984,000.00 6.90
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期末 按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。 长盛盛世混合 2017 年年度报告
第 57 页 共 67 页
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持 仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体无被 监 管部门立案调 查，无在 报 告编制日前一 年
内受到 公开 谴责 、处 罚。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内股 票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 22,145.67
2 应收证 券清 算款 2,004,539.18
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,036,940.28
5 应收申 购款 149.78
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,063,774.91
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券（ 可交 换债 券） 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净值
比例（%）
流通受 限情 况说 明
1 000926 福星股 份 3,454,308.00 1.19 重大事 项停 牌 长盛盛世混合 2017 年年度报告
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8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入 的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛盛世混合 2017 年年度报告
第 59 页 共 67 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
长 盛 盛 世
混合A
222 9,321.10 - - 2,069,283.92 100.00%
长 盛 盛 世
混合C
177 1,573,999.80 276,158,396.47 99.12% 2,439,567.54 0.88%
合计 399 703,426.69 276,158,396.47 98.39% 4,508,851.46 1.61%
注：对于分级 基金，比 例 的分母采用各 自级别的 份 额；对于合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
长盛盛 世
混合 A
0.00 0.0000%
长盛盛 世
混合 C
98.61 0.0000%
合计 98.61 0.0000%
注：对于分级 基金，比 例 的分母采用各 自级别的 份 额 ；对于合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
长盛盛 世混 合A 0
长盛盛 世混 合C 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
长盛盛 世混 合A 0
长盛盛 世混 合C 0
合计 0
长盛盛世混合 2017 年年度报告
第 60 页 共 67 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 长盛盛 世混 合 A 长盛盛 世混 合 C
基金合 同生 效日 （2015 年 12 月 11 日 ）基 金
份额总 额
13,184,407.64 369,032,054.43
本报告 期期 初基 金份 额总 额 9,384,696.51 756,137,856.81
本报告 期基 金总 申购 份额 2,316,839.37 13,376,615.28
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 9,632,251.96 490,916,508.08
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,069,283.92 278,597,964.01
长盛盛世混合 2017 年年度报告
第 61 页 共 67 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期 内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
由 于 任期 届 满， 高 新不 再担 任 公司 董 事长 ， 周放 生不 再 担任 公 司独 立 董事 。根 据 公司 2016
年度股 东会 议决 议， 选举 林培富 为公 司董 事， 选举 张良庆 为公 司独 立董 事； 根据公 司第 七届 董 事
会第一 次会 议决 议， 选举 周兵担 任公 司董 事长 ； 根 据公司 第七 届董 事会 第二 次会议 决议 ， 聘 任 林
培富担 任公 司总 经理 ， 周 兵不再 担任 公司 总经 理， 同时林 培富 不再 担任 公司 副总经 理。 以上 公 司
高级管 理人 员变 更，已于 2017 年3 月30 日向 中国 证监会 北京 监管 局报 备。
根据公 司 2017 年 第一 次 临时股 东会 议决 议， 同意 张 良庆 先生 不再 担任 公司 第七届 董事 会 独
立董事 职务 ， 选举 朱慈 蕴女 士担任 公司 第七 届董 事会 独立董 事 。 以 上独 立董 事人 员变更 ， 已于2018
年1 月9 日 向中 国证 监会 北京监 管局 报备 。
11.2.2 基 金经 理变 动情 况
报经中 国证 券投 资基 金业 协会同 意 ， 自2017 年 2 月28 日起 ， 杨 衡同 志不 再 担任长 盛盛 世 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 经理 。
11.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
本基金 托管 人的 基金 托管 部门无 重大 人 事 变动 情况 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略没有 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所（ 特殊 普 通合 伙） ，本 报 告期 内本
基金未 更换 会计 师事 务所 ， 本 报告 期应 支付 给该 会 计师事 务所 的报 酬66,000.00 元 ， 已连 续提 供
审计服 务2 年。
长盛盛世混合 2017 年年度报告
第 62 页 共 67 页
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东兴证 券 2 115,222,920.91 100.00% 84,263.26 100.00% -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
东兴证 券 20,812,757.48 100.00% 3,224,900,000.00 100.00% - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价； 长盛盛世混合 2017 年年度报告
第 63 页 共 67 页
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单 元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况： 无。
（2 ） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元情 况： 无。
11.8 其 他重 大事件
除上述 事项 外， 均已 作为 临时报 告在 指定 媒体 披露 过的其 他在 本报 告期 内发 生的重 大事 项如 下：
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长盛盛 世灵 活配 置混 合型 证
券投资 基金 收益 分配 公告
《中国 证券 报》 、 《证
券时报 》 及 本公 司网
站
2017 年 12 月 11 日
2
长盛基 金管 理有 限公 司关 于
增加上 海华 夏财 富投 资管 理
有限公 司销 售旗 下部 分基 金
并开通 定投 和转 换业 务及 参
加费率 优惠 活动 的公 告
同上 2017 年 11 月 25 日
3
长盛基 金管 理有 限公 司关 于
撤销杭 州分 公司 的公 告
同上 2017 年 11 月 17 日
4
长盛盛 世灵 活配 置混 合型 证
券投资 基 金 2017 年第 3 季度
报告
同上 2017 年 10 月 27 日
5
长盛基 金管 理有 限公 司关 于
增加挖 财金 融为 旗下 部分 基
金销售 机构 并推 出定 投业 务
和参加 费率 优惠 活动 的公 告
同上 2017 年 10 月 20 日
6
长盛基 金管 理有 限公 司关 于
部分代 销机 构开 通旗 下部 分
基金转 换业 务的 公告
同上 2017 年 9 月 14 日
7
长盛基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金在 上海 大智 慧财 富
管理有 限公 司开 通定 投业 务
及参加 费率 优惠 活动 的公 告
同上 2017 年 9 月 12 日
8 长盛盛 世灵 活配 置混 合型 证 同上 2017 年 8 月 24 日 长盛盛世混合 2017 年年度报告
第 64 页 共 67 页
券投资 基 金 2017 年 半年 度 报
告
9
长盛盛 世灵 活配 置混 合型 证
券投资 基 金 2017 年 半年 度 报
告摘要
同上 2017 年 8 月 24 日
10
长盛基 金管 理有 限公 司关 于
增加金 惠家 为旗 下部 分基 金
销售机 构并 推出 定投 和转 换
业务及 参加 费率 优惠 活动 的
公告
同上 2017 年 8 月 11 日
11
长盛盛 世灵 活配 置混 合型 证
券投资 基金 招募 说 明 书（ 更
新）摘 要
同上 2017 年 7 月 25 日
12
长盛盛 世灵 活配 置混 合型 证
券投资 基金 招募 说明 书（ 更
新）
同上 2017 年 7 月 25 日
13
长盛盛 世灵 活配 置混 合型 证
券投资 基 金 2017 年第 2 季度
报告
同上 2017 年 7 月 19 日
14
长盛基 金管 理有 限公 司旗 下
部分基 金增 加基 煜销 售并 开
通基金 转换 业务 的公 告
同上 2017 年 6 月 29 日
15
长盛基 金管 理有 限公 司关 于
《深圳 证券 交易 所分 级基 金
业务管 理指 引》 和 《上 海 证券
交易所 分级 基金 业务 管理 指
引》实 施的 风险 提示 公告
同上 2017 年 4 月 27 日
16
长盛盛 世灵 活配 置混 合型 证
券投资 基 金 2017 年第 1 季度
报告
同上 2017 年 4 月 22 日
17
长盛基 金管 理有 限公 司高 级
管理人 员董 事长 变更 的公 告
同上 2017 年 3 月 28 日
18
长盛基 金管 理有 限公 司高 级
管理人 员副 总经 理变 更的 公
告
同上 2017 年 3 月 28 日
19
长盛基 金管 理有 限公 司高 级
管理人 员总 经理 变更 的公 告
同上 2017 年 3 月 28 日
20
长盛盛 世灵 活配 置混 合型 证
券投资 基 金 2016 年 度报 告
同上 2017 年 3 月 27 日
21
长盛盛 世灵 活配 置混 合型 证
券投资 基 金 2016 年 度报 告 摘
要
同上 2017 年 3 月 27 日
22
长盛基 金管 理有 限公 司关 于
增加肯 特瑞 财富 为旗 下基 金
同上 2017 年 3 月 24 日 长盛盛世混合 2017 年年度报告
第 65 页 共 67 页
销售机 构并 参加 费率 优惠 活
动的公 告
23
长盛基 金管 理有 限公 司关 于
增加蛋 卷基 金为 旗下 基金 销
售机构 并参 加费 率优 惠活 动
的公告
同上 2017 年 3 月 21 日
24
长盛基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金参 加宜 信普 泽
费率优 惠活 动的 公告
同上 2017 年 3 月 16 日
25
长盛基 金管 理有 限公 司关 于
调整长 盛盛 世灵 活配 置混 合
型证券 投资 基金 基金 经理 的
公告
同上 2017 年 3 月 2 日
26
长盛盛 世灵 活配 置混 合型 证
券投资 基 金 2016 年第 4 季 度
报告
同上 2017 年 1 月 21 日
27
长盛盛 世灵 活配 置混 合型 证
券投资 基金 招募 说明 书（ 更
新）摘 要
同上 2017 年 1 月 20 日
28
长盛盛 世灵 活配 置混 合型 证
券投资 基金 招募 说明 书（ 更
新）
同上 2017 年 1 月 20 日 长盛盛世混合 2017 年年度报告
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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额
比例达到 或者
超过20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机
构
1
2017 年1 月 1
日至 2017 年
12 月 21 日
280,555,920.56 8,871,336.98 289,427,257.54 - -
2
2017 年7 月 4
日至 2017 年
12 月 31 日
98,617,357.00 - - 98,617,357.00 35.14%
3
2017 年7 月 4
日至 2017 年
12 月 31 日
98,618,343.20 - - 98,618,343.20 35.14%
产品特有 风险
本基金本 报告期 存在单 一 投资者持 有基金 份额比 例 超过 20% 的情 况，当 该基 金份额持 有人大 量赎回 本 基金时， 可能导 致
的风险包 括：巨 额赎回 风 险、流动 性风险 、基金 资 产净值持 续低于 5000 万 元的风险 、基金 份额净 值 大幅波动 风险以 及
基金收益 水平波 动风险 。 本基金管 理人将 对申购 赎 回进行审 慎的应 对，保 护 中小投资 者利益 。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 本报 告期 内无 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。
长盛盛世混合 2017 年年度报告
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§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、 《长 盛盛 世灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《长 盛盛 世灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
4 、 《长 盛盛 世灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
13.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的办 公 地址。
13.3 查 阅方 式
投资者可到基金管理人和/ 或基金托管人的办公场所和/ 或 管 理 人 互 联 网 站 免 费 查 阅 备 查 文
件。在 支付 工本 费后 ，投 资者可 在合 理时 间内 取得 备查文 件的 复制 件或 复印 件。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长 盛基 金管理 有限 公司
2018 年 3 月 31 日
