长 盛 电 子 信息 产 业 混 合型 证 券 投 资基 金
2017 年 年度 报 告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年3 月31 日 长盛电子信息产业混合 2017 年 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 30 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度报告财 务资料已 经 审计，普华永 道中天会 计 师事务所(特殊 普通合伙) 为本基金出具 了
无保留 意见 的审 计报 告。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 长盛电子信息产业混合 2017 年 年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和 基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 5
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 ....................................................................................................... 错误! 未定义书签。
3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 10
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 16
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 17
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 17
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 17
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 19
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 19
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 20
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 21
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 22
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 45
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 45
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 45
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排 序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 46
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 47
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 49
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 49 长盛电子信息产业混合 2017 年 年度报告
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8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 49
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 49
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 50
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 50
8.11 报告 期 末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 50
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 50
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 52
9.1 期 末基 金份 额 持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 52
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 52
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 52
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 53
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 54
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 54
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 54
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 54
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 54
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 54
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 55
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 55
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 57
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 62
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 62
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 62
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 63
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 63
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 63
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 63
长盛电子信息产业混合 2017 年 年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长盛电 子信 息产 业混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 长盛电 子信 息产 业混 合
基金主 代码 080012
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年3 月27 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,057,723,311.26 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 主要 投资 于电 子信 息产业 上市 公司 股票， 在 严格控 制风 险的 前
提下， 追求 超越 业绩 比较 基准的 投资 回报 。
投资策 略 （1）分析 宏观经济 运行状况、 市场估值 水平等因 素，动 态调整基 金
资产在 各类 别资 产间 的分 配比例 ， 控制 市场 风险 ， 提 高配置 效率 。 （2）
发挥基 金管 理人 研究 团队 和投资 团队 “自 下而 上 ” 的主动 选股 能力，
判断公 司的 核心 价值 与成 长能力， 选择 具有 竞争 优 势且估 值具 有吸 引
力的公 司作 为投 资标 的 ， 根据市 场波 动情 况精 选个 股， 构建 股票 投资
组合。
业绩比 较基 准 中证信 息技 术指 数收 益率 ×80%+ 中证 综合 债指 数收 益率 × 20%
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金， 具 有较高 风险 、 较高 预期 收 益的特 征 ， 其 风险
和预期 收益 低于 股票 型基 金、高 于债 券型 基金 和货 币市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 王永民
联系电 话 010-82019988 010-66594896
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、010-62350088 95566
传真 010-82255988 010-66594942
注册地 址 深圳市 福田 中心 区福 中三 路诺
德金融 中心 主 楼10D
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1
号
办公地 址 北 京 市 海 淀 区 北 太 平 庄 路 18
号城建 大 厦A 座20-22 层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1
号
邮政编 码 100088 100818
法定代 表人 周兵 陈四清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 《上 海证 券 报》 《 证券 时报 》
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.csfunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 的办 公地 址及 基金托 管人 住所 长盛电子信息产业混合 2017 年 年度报告
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2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所
（特殊 普通 合伙 ）
上海市 湖滨 路202 号 普华 永道中 心 11 楼
注册登 记机 构 长盛基 金管 理有 限公 司
北京市 海淀 区北 太平 庄路 18 号城 建大厦 A
座 20-22 层 长盛电子信息产业混合 2017 年 年度报告
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 -560,894,997.21 -316,896,384.62 2,025,470,375.33
本期利 润 -170,741.40 -881,537,931.67 1,888,503,344.48
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0001 -0.5003 1.6933
本期加 权平 均净 值利 润率 -0.01% -22.14% 83.77%
本期基 金份 额净 值增 长率 -0.18% -24.93% 88.27%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配利 润 661,630,543.00 1,240,688,931.64 1,795,999,548.91
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.6255 0.6292 1.7134
期末基 金资 产净 值 1,719,353,854.26 3,212,483,849.76 2,844,179,884.49
期末基 金份 额净 值 1.626 1.629 2.713
3.1.3
累计 期 末 指标 2017 年末
2016 年末
2015 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 213.85% 214.42% 318.83%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日， 即 12 月 31 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.18% 1.49% 0.29% 1.19% -0.47% 0.30%
过去六 个月 3.11% 1.15% 5.85% 1.03% -2.74% 0.12%
过去一 年 -0.18% 1.03% 10.07% 0.90% -10.25% 0.13%
过去三 年 41.08% 1.94% 37.10% 1.77% 3.98% 0.17%
过去五 年 234.60% 1.75% 120.52% 1.61% 114.08% 0.14%
自基金 合同
生效起 至今
213.85% 1.68% 103.70% 1.55% 110.15% 0.13%
注：本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 ： 长盛电子信息产业混合 2017 年 年度报告
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本基金 业绩 比较 基准 ：中 证信息 技术 指数 收益 率×80%+ 中 证综 合债 指数 收益 率 ×20%
基准指 数的 构建 考虑 了三 个原则 ：
1、 公 允性。 本基 金为 行业 主题混 合型 基金 ， 在 综合 比较目 前市 场上 各主 要行 业指数 的编 制特 点后 ，
本基金选择以 中证信息 技 术指数作为股 票投资的 业 绩比较基准。 中证信息 技 术指数是中 证指数公
司为反 映 A 股中 信息 技术 行业公 司股 票的 整体 表现 ，将中 证 800 成 分股 中信 息技术 行业 中的 全 部
股票作为样本 所编制的 行 业指数。本基 金主要投 资 于电子信息产 业上市公 司 股票，从而 中证信息
技术指 数适 合作 为本 基金 的业绩 比较 基准 。
2、 可比 性 。 基 金投 资业 绩 受到资 产配 置比 例限 制的 影响 ， 本 基金 投资 组合 比 例为 ： 股 票投 资占 基
金资产 的比 例 为60%-95% ， 其中投 资于 电子 信息 产业 的上市 公司 股票 不低 于股 票类资 产 的 80%；债
券投资 占基 金资 产 的 0% －40% ； 权证 投资 占基 金资 产 净值的 比例 不高 于 3% ； 现 金或者 到期 日在 一
年以内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净 值 的5%。 根据 基金在 正常 市场 状况 下的 资产配 置比 例来 确 定
加权计 算的 权数 ，使 业绩 比较更 具有 合理 性。
3、 再 平衡 。 由于 基金 资产 配置比 例处 于动 态变 化的 过程中 ， 需要 通过 再平 衡 来使资 产的 配置 比例
符合基 金合 同要 求， 基准 指数每 日按 照 80% 、20% 的 比例采 取再 平衡 ， 再 用连 锁计算 的方 式得 到基
准指数 的时 间序 列。 长盛电子信息产业混合 2017 年 年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：按照本基 金合同规 定 ，本基金管理 人应当自 基 金合同生效之 日起六个 月 内使基金的 投资组合
比例符合基金 合同的约 定 。建仓期结束 时，本基 金 的各项资产配 置比例符 合 本基金合同 的有关约
定。截 至报 告日 ，本 基金 的各项 资产 配置 比例 符合 基金合 同约 定。 长盛电子信息产业混合 2017 年 年度报告
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基 金
份额分 红数
现金 形 式发 放总 额 再投资 形式 发放 总额 年度利 润分 配合 计 备注
2017 - - - -
2016 4.5800 1,057,123,823.71 110,030,806.85 1,167,154,630.56
2015 - - - -
合计 4.5800 1,057,123,823.71 110,030,806.85 1,167,154,630.56
长盛电子信息产业混合 2017 年 年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司 （以 下简 称 公司） ， 成 立 于1999 年3 月 26 日， 是国 内
最早成 立的 十家 基金 管理 公司之 一。 公司 注册 资本 为人民 币 18900 万元 。公 司注册 地在 深圳 ， 总
部设在北京， 并在北京 、 上海、成都设 有分公司 ， 在香港、北京 分别设有 子 公司。目前 ，公司股
东及其出资比 例为：国 元 证券股份有限 公司 占注 册 资本的 41% ，新加坡 星展 银行有限公司 占注册
资本 的33% ， 安 徽省 信用 担 保集团 有限 公司 占注 册资 本的 13% ， 安徽 省投 资集 团 控股有 限公 司占 注
册资本 的13% 。 公司 获得 首 批全国 社保 基金 、 合 格境 内机构 投资 者和 特定 客户 资产管 理业 务资 格。
截至2017 年12 月 31 日 ， 基金管 理人 共管 理七 十四 只开放 式基 金， 并管 理多 个全国 社保 基金 组合
和专户 产品 。公 司同 时兼 任境 外 QFII 基 金和 专户 理 财产品 的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金
经理 （助 理） 期限 证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日
期
赵楠
本基金 基金 经理 ， 长盛 新 兴成长 主题 混合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 长 盛 互 联 网+
主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。
2015 年
5 月 14
日
- 15 年
赵楠先 生，1980 年
3 月出 生。 经 济学 学
士 ， 北 京 大 学 光 华
MBA 在 读。 历 任安 信
证 券 研 究 中 心 研 究
员 ， 光 大 永 明 资 产
管 理 股 份 有 限 公 司
权 益 投 资 部 高 级 股
票 投 资 经 理 、 资 深
股 票 投 资 经 理 、 权
益 创 新 业 务 负 责
人 、 投 行 总 部 执 行
董 事 等 职 务 。2015
年 2 月加入 长盛 基
金管理 有限 公司 。
乔培涛
本基金 基金 经理 助理 ， 长 盛城镇 化主 题混
合型证 券投 资基 金基 金经 理， 长盛 同益 成
长 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 基 金 经 理 ， 长 盛 航 天 海 工 装 备 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 经理 ， 长
盛 国 企 改 革 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 基金 经理 ， 长盛 创 新驱动 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 基金 经理 ， 长 盛动 态
2015 年
6 月 16
日
2017
年 3 月
9 日
10 年
乔 培 涛 先 生 ，1979
年12 月出 生。 清 华
大 学 硕 士 。 曾 任 长
城 证 券 研 究 员 、 行
业 研 究 部 经 理 。
2011 年 8 月 加入 长
盛 基 金 管 理 有 限 公
司。 长盛电子信息产业混合 2017 年 年度报告
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精选证 券投 资基 金基 金经 理， 长盛 高端 装
备 制 造 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 ，研 究部 副总 监。
注：1 、 上表 基金 经理 和基 金经理 助理 的任 职日 期和 离任日 期均 指公 司决 定确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，
通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，包括公
募基金、社保 组合、特 定 客户资产管理 组合等， 切 实防范利益输 送，保护 投 资者的合法 权益。具
体如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投 资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发 现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。 长盛电子信息产业混合 2017 年 年度报告
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4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，
通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，切实防
范利益 输送 ，保 护投 资者 的合法 权益 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 现同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 生可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
行情回 顾 ：2017 年 股票 市 场震荡 上行 ， 市场 表现 分 化， 主要 指数 、 行业 、 个 股均出 现了 较为
明显的 分化 ，这 种分 化体 现了股 票市 场的 基本 面因 素，也 体现 了股 票市 场制 度建设 方面 的变 化。
投资运作分析 与回顾： 一 季度本产品净 值表现不 佳 ，出现小幅的 下跌，跑 输 基准指数，吸 取
了之前净值快 速回撤的 教 训，二季度在 股票仓位 、 行业、个股选 择方面， 更 加审慎，注 重净值的
波动和回撤， 在行业选 择 方 面，加大配 置了估值 与 盈利景气度更 佳的电子 行 业，降低传 媒、计算
机行业 配置 ，同 时适 当加 大了 非 TMT 板块 的配 置。 三季度 ，在 行业 配置 、个 股选择 方面 ，坚 持 了
以估值 合理业 绩增速较 快 的价值股为主 ，并相应 配 置了一些短期 热点主题 板 块。四季度 净值先涨
后跌，出现了 一定的波 动 ，主要受国产 及苹果手 机 产业链订单低 于预期影 响 ，电子行业 出现比较
明显的 调整 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.626 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为-0.18% ， 同期 业绩
比较基 准收 益率 为10.07% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的 简要 展望
2018 年中 国经 济预 计仍 将 维持低 增长 低波 动的 走势 ， 经济 向上 或向 下超 预期 的可能 性都 比较
小。考虑到经 济的温和 复 苏，总需求并 未出现过 热 状况，通胀的 压力不大 ， 固定资产投 资增速维
持低速 ， 未 来几 年的 新的 产能投 放趋 于稳 定。2018 年股票 市场 ， 仍 维持 之前 偏乐观 的判 断。 这样
的判断 是建 立在 企业 盈利 持续改 善的 基础 之上 ，预 计投资 风格 和分 化仍 将延 续。对 于 TMT 行业，
短期来看仍面 临一定调 整 压力，但整体 来讲系统 性 风险并不大， 调整压力 较 大的仍是一 部分高估
值、业绩不达 预期、有 减 持压力的个股 ，从长期 来 看，经济转型 仍将延续 ， 科技行业仍 有较为明长盛电子信息产业混合 2017 年 年度报告
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确的成长前景 。在账户 操 作层面，坚持 以公司盈 利 为前提，选择 价格合理 ， 相对较强盈 利能力的
公司， 耐心 持有 ，注 重净 值的回 撤。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期内，本 基金管理 人 从合规运作， 保障资产 委 托人利益出发 ，结合监 管 要求、市场形 势
及自身业务发 展需要， 由 独立于各业务 部门的监 察 稽核部对公司 经营、受 托 资产运作及 员工行为
的合规性进行 监督、检 查 ，发现问题及 时督促有 关 部门改进、完 善，并定 期 制作检查报 告报送公
司管理 层。 具体 工作 情况 如下：
1 、 强调 合规 宣导 与培 训， 夯实公 司合 规文 化环 境基 础。 报告 期内 ， 监察 稽核 部 通过外 请律 师、
内部自学、岗 前培训、 基 金经理合规谈 话、合规 考 试等多种方式 ，有重点 、 有针对性地 展开合规
培训工作，强 化员工合 规 理念，深化员 工合规意 识 ，提高员工合 规工作技 能 ，努力夯实 公司合规
内控环 境基 础。
2 、持续推动公 司完善制 度/流程建设，扎 实公司内 控 制度基础。根 据新法规 、 新监管要求 ，
以及公司业务 发展实际 ， 及时推动公司 各部门补 充 、修订、完善 、优化各 项 业务制度与 流程，保
证公司 制度/流 程的 合法 合 规、 全 面、 适时、 有效 。 报告期 内， 公司 新订 、 修 订了包 括 《 长盛 基金
管理有 限公 司公 开募 集开 放式证 券投 资基 金流 动性 风险管 理制 度》 《 长盛 基金 管理有 限公 司合 规 管
理制度 》 《 公司 证券 投资 基 金销售 适用 性管 理制 度》 《 公司反 洗钱 内部 控制 管理 办法》 《公 司债 券投
资管理 办法 》 《 公司 开放 式 证券投 资基 金大 额申 购赎 回 管理 办法 》 《 公司 客户 回 访工作 细则 》 《 公司
专职、 兼职 合规 管理 人员 管理实 施办 法》 等多 部制 度和流 程。
3 、 加强 合规 监督 ， 确 保受 托资产 投资 运作 合法 合规 。 紧 密跟 踪与 投资 运作 相 关的法 律 、 法 规、
受托资 产合 同及 公司 制度 等的规 定， 全面 把控 受托 资产投 资运 作风 险点 ， 并 以前述 风险 点为 依据 ，
检查、监督各 受托资产 投 资运作合规情 况。根据 《 公司公平交易 细则》规 定 ，通过量化 分析、日
常合规 监督 及事 后专 项检 查评估 等， 确保 公司 旗下 各受托 资产 被公 平对 待。
4 、加强专项稽 核与检查 ， 严肃制度/流程 执行力， 合 理保障公司运 营及委托 资 产投资运作 合
规。报 告期 内， 监察 稽核 部按照 年初 工作 计划 ，开 展专项 稽 核 30 余项 ，内 容 涵盖受 托资 产投 资、
研究、交易、 销售、清 算 、登记注册、 产品开发 、 员工行为等； 此外，根 据 业务发展需 要，以及
日常监督中发 现问题， 临 时增加多个检 查项目。 稽 核、检查工作 中，监察 稽 核部重视对 发现问题
改进完 成情 况的 跟踪 ，强 调问题 改进 效率 与效 果， 合理保 障公 司及 委托 资产 合规、 稳健 运作 。
5 、 积极 参与 新产 品设 计 、 新业务 拓展 工作 ， 对相 关 的合规 问题 提供 意见 和建 议。 本基 金管 理
人承诺：在今 后的工作 中 ，我们将继续 以保障资 产 委托人的利益 为宗旨， 不 断提高内部 监察工作
的科学 性和 有效 性 ， 努力 防范各 种风 险， 保障 公司 、受托 资产 合规 运作 。 长盛电子信息产业混合 2017 年 年度报告
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4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据 ， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 工作小组组 长） 、公司 督察 长（担任估 值工作小 组副 组长） 、公司 相关投
资、研究部门 分管领导 、 公司运营部分 管领导、 相 关研究部门、 相关投资 部 门、监察稽 核部、风
险管理部、信 息技术部 及 业务运营部总 监或指定 人 员组成的估值 工作小组 ， 负责研究、 指导并执
行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验，具 备基金 估 值 运作、行业 研究、风
险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有 限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ，
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 基金 合同 中对 基金利 润分 配原 则的 约定 ，本基 金本 报告 期未 实施 利润分 配。
本基金 截至2017 年 12 月31 日， 期末 可供 分配 利润 为 661,630,543.00 元 ，其 中：未 分配 利
润已实 现部 分 为1,181,367,707.88 元， 未分 配利 润 未实现 部分 为-519,737,164.88 元。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。 长盛电子信息产业混合 2017 年 年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对长 盛电 子信 息产业 混合 型证
券投资 基金 （以 下称 “ 本 基金” ） 的托 管过 程中， 严 格遵守 《证 券投 资基 金法 》 及其 他有 关法 律法
规、基金合同 和托管协 议 的有关规定， 不存在损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，完全尽 职尽责地
履行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其 他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 长盛电子信息产业混合 2017 年 年度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字（2018 ）第22084 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 长盛电 子信 息产 业混 合型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人：
审计意 见 (一)我 们审 计的 内容
我们审 计了 长盛 电子 信息 产业混 合型 证券 投资 基金 以下简 称 “长 盛电 子
信息产 业混 合”)的 财务 报 表，包 括 2017 年 12 月 31 日的资 产负 债表，
2017 年 度的 利润 表和 所有 者权益(基 金净 值)变 动表 以及财 务报 表附 注 。
(二)我 们的 意见
我们认 为， 后 附的 财务 报表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计 准 则和 在财 务
报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会( 以 下 简 称 “ 中国证监
会”) 、中国证券投资基金 业协会(以下简称 “中国基 金业协会 ”)发布
的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制， 公 允反 映了长 盛电 子信 息
产业混 合2017 年12 月31 日的财 务状 况以 及2017 年 度的经 营成 果和 基
金净值 变动 情况 。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作。 审计 报告 的
“注册 会计 师对 财务 报表 审计的 责任” 部分 进一 步阐 述了我 们在 这些 准
则下的 责任 。 我们 相信 ， 我们获 取的 审计 证据 是充 分、 适当 的， 为发 表
审计意 见提 供了 基础 。
按 照 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则 ， 我 们 独 立 于 长 盛 电 子 信 息 产 业 混
合，并 履行 了职 业道 德方 面的其 他责 任。
管理层 和治 理层 对财 务报
表的责 任
长 盛 电 子 信 息 产 业 混 合 的 基 金 管 理 人 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 管 理 层 负
责按照 企业 会计 准则 和中 国证监 会、 中 国基 金业 协会 发布的 有关 规定 及
允许的 基金 行业 实务 操作 编制财 务报 表， 使其 实现 公允反 映， 并设 计、
执行和 维护 必要 的内 部控 制， 以使 财务 报表 不存 在由 于舞弊 或错 误导 致
的重大 错报 。
在编制 财务 报表 时， 管 理层 负责评 估长 盛电 子信 息产 业混合 的持 续经 营
能力 ， 披 露与 持续 经营 相 关的事 项( 如 适用) ， 并 运用 持续经 营假 设 ， 除
非管理 层计 划清 算长 盛电 子信息 产业 混合、 终止 运营 或别无 其他 现实 的
选择。
长 盛 电 子 信 息 产 业 混 合 的 基 金 管 理 人 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 治 理 层 负
责监督 长盛 电子 信息 产业 混合的 财务 报告 过程 。
注册会 计师 对财 务报 表审
计的责 任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大
错报获 取合 理保 证 ， 并 出 具包含 审计 意见 的审 计报 告。 合理 保证 是高 水
平的保 证， 但 并不 能保 证按 照审计 准则 执行 的审 计一 定会发 现存 在的 重
大错报 。 错报 可能 由于 舞 弊或错 误导 致 ， 如 果合 理 预期错 报单 独或 汇总
起来可 能影 响财 务报 表使 用者依 据财 务报 表作 出的 经济 决 策， 则 通常 认
为错报 是重 大的 。 长盛电子信息产业混合 2017 年 年度报告
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在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保持 职
业怀疑 。同 时， 我们 也执 行以下 工作 ：
( 一) 识别和评估由于舞弊 或错误导致的财务报表 重 大错报风险；设 计
和实施 审计 程序 以应 对这 些风险 ， 并 获取 充分 、 适 当的审 计证 据， 作为
发表审 计意 见的 基础 。 由 于舞弊 可能 涉及 串通 、 伪 造、 故意 遗漏 、 虚 假
陈述或 凌驾 于内 部控 制之 上， 未能 发现 由于 舞弊 导致 的重大 错报 的风 险
高于未 能发 现由 于错 误导 致的重 大错 报的 风险 。
( 二) 了解与审计相关的内 部控制，以设计恰当的 审 计程序，但目的 并
非对内 部控 制的 有效 性发 表 意见 。
( 三) 评价管理层选用会计 政策的恰当性和作出会 计 估计及相关披露 的
合理性 。
( 四) 对管理层使用持续经 营假设的恰当性得出结 论 。同时，根据获 取
的审计 证据， 就可 能导 致对 长盛电 子信 息产 业混 合持 续经营 能力 产生 重
大疑虑 的事 项或 情况 是否 存在重 大不 确定 性得 出结 论。 如果 我们 得出 结
论认为 存在 重大 不确 定性， 审计准 则要 求我 们在 审计 报告中 提请 报表 使
用者注 意财 务报 表中 的相 关披露 ； 如果 披露 不充 分， 我们应 当发 表非 无
保留意 见 。 我 们的 结论 基 于截至 审计 报告 日可 获得 的信息 。 然而 未来 的
事项或 情况 可能 导致 长盛 电子信 息产 业混 合不 能持 续经营 。
( 五) 评价 财务 报表 的总 体 列报、 结构 和内 容( 包 括披 露) ， 并 评价 财务 报
表是否 公允 反映 相关 交易 和事项 。
我 们 与 长 盛 电 子 信 息 产 业 混 合 的 基 金 管 理 人 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 治
理层就 计划 的审 计范 围 、 时间安 排和 重大 审计 发现 等事项 进行 沟通 ， 包
括沟通 我们 在审 计中 识别 出的值 得关 注的 内部 控制 缺陷。
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
注册会 计师 的姓 名 薛竞 顾卓毅
会计师 事务 所的 地址 中国 ? 上 海市
审计报 告日 期 2018 年3 月27 日 长盛电子信息产业混合 2017 年 年度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 电子 信息 产业混 合型 证 券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 243,532,804.50 510,461,186.75
结算备 付金
598,889.33 10,955,464.12
存出保 证金
617,512.14 1,256,356.73
交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,513,507,755.71 2,741,589,080.51
其中： 股票 投资
1,423,984,755.71 2,741,589,080.51
基金投 资
- -
债券投 资
89,523,000.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 1,439,485.09 107,423.48
应收股 利
- -
应收申 购款
958,406.31 1,447,075.52
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
1,760,654,853.08 3,265,816,587.11
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
32,925,999.80 -
应付赎 回款
4,009,660.86 44,158,921.69
应付管 理人 报酬
2,446,430.01 4,275,205.06
应付托 管费
407,738.32 712,534.21
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 1,116,059.41 3,731,103.68
应交税 费
- -
应付利 息
- - 长盛电子信息产业混合 2017 年 年度报告
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应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 395,110.42 454,972.71
负债合 计
41,300,998.82 53,332,737.35
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 1,057,723,311.26 1,971,794,918.12
未分配 利润 7.4.7.10 661,630,543.00 1,240,688,931.64
所有者 权益 合计
1,719,353,854.26 3,212,483,849.76
负债和 所有 者权 益总 计
1,760,654,853.08 3,265,816,587.11
注：报 告截 止日 2017 年 12 月 31 日，基 金份 额净 值 1.626 元 ，基 金份 额总额 1,057,723,311.26
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 长盛 电子 信息 产业混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
一、收入
62,126,968.70 -779,371,558.82
1.利息 收入
9,163,283.14 9,407,929.34
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 3,155,393.28 7,366,012.72
债券利 息收 入
1,007,700.26 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
5,000,189.60 2,041,916.62
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-510,239,223.20 -231,750,616.72
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -521,164,369.55 -244,075,827.74
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -63,652.40 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 10,988,798.75 12,325,211.02
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17
560,724,255.81 -564,641,547.05
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 2,478,652.95 7,612,675.61
减： 二、费用
62,297,710.10 102,166,372.85
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 39,675,108.13 59,613,773.86
2．托 管费 7.4.10.2.2 6,612,518.01 9,935,628.90
3．销 售服 务费
- - 长盛电子信息产业混合 2017 年 年度报告
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4．交 易费 用 7.4.7.19 15,544,442.52 32,156,372.47
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.20 465,641.44 460,597.62
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
-170,741.40 -881,537,931.67
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-170,741.40 -881,537,931.67
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 电子 信息 产业混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
1,971,794,918.12 1,240,688,931.64 3,212,483,849.76
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -170,741.40 -170,741.40
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-914,071,606.86 -578,887,647.24 -1,492,959,254.10
其中：1. 基 金申 购款 559,345,869.32 319,266,335.49 878,612,204.81
2. 基金 赎回 款 -1,473,417,476.18 -898,153,982.73 -2,371,571,458.91
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
1,057,723,311.26 661,630,543.00 1,719,353,854.26
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
1,048,180,335.58 1,795,999,548.91 2,844,179,884.49 长盛电子信息产业混合 2017 年 年度报告
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二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -881,537,931.67 -881,537,931.67
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
923,614,582.54 1,493,381,944.96 2,416,996,527.50
其中：1. 基 金申 购款 3,730,009,622.17 4,949,974,775.52 8,679,984,397.69
2. 基金 赎回 款 -2,806,395,039.63 -3,456,592,830.56 -6,262,987,870.19
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -1,167,154,630.56 -1,167,154,630.56
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
1,971,794,918.12 1,240,688,931.64 3,212,483,849.76
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 林培 富______
______ 刁 俊东______
____ 龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长盛电 子信 息产 业混 合型 证券投 资基 金( 原长 盛电 子 信息产 业股 票型 证券 投资 基金， 以下 简称
“本基 金”) 经 中国 证券 监 督管理 委员 会( 以下 简称 “ 中国证 监会 ”) 证监 许可[2012]194 号 《关 于
核准长 盛电 子信 息产 业股 票型证 券投 资基 金募 集的 批复》 核准 ， 由 长盛 基金 管 理有限 公司 依照 《中
华人民共和国 证券投资 基 金法》和《长 盛电子信 息 产业股票型证 券投资基 金 基金合同》 负责公开
募集。本基金 为契约型 开 放式，存续期 限不定， 首 次设立募集不 包括认购 资 金利息共募 集人民币
436,781,526.34 元， 业经 普华永 道中 天会 计师 事 务 所有限 公司 普华 永道 中 天 验字(2012) 第071 号
验资报 告予 以验 证 。 经 向 中国证 监会 备案 ， 《 长盛 电 子信息 产业 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》 于
2012 年3 月27 日正 式生 效， 基 金合 同生 效日 的基 金份额 总额 为 436,879,183.47 份基 金份 额， 其
中认购 资金 利息 折 合 97,657.13 份基 金份 额。 本基 金的基 金管 理人 为长 盛基 金管理 有限 公司 ，基
金托管 人为 中国 银行 股份 有限公 司。
根据 2014 年中 国证 监会 令 第 104 号《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 ， 长盛电 子信 息
产业股 票型 证券 投资 基金 于 2015 年 7 月 16 日 公告 后更名 为长 盛电 子信 息产 业混合 型证 券投资基
金。
根据《关于长盛电子信息 产业混合型证券投资基金 增设 H 类基金份额并修改 基金合同的公
告》 以 及更 新的 《长 盛电 子信息 产业 混合 型证 券投 资基金 招募 说明 书》 的有 关规定 ， 自 2016 年9长盛电子信息产业混合 2017 年 年度报告
第 23 页 共 63 页
月26 日起 ， 本基 金根 据销 售对象 的不 同 ， 将 基金 份 额分为 不同 的类 别 。 在 中 国内地 销售 的 、 为 中
国内地 投资 者设 立的 份额 ，称 为 A 类 基金 份额 ；在 中国香 港地 区销 售的 、为 中国香 港投 资者 设 立
的份额 ，称 为 H 类 基金 份 额。本 基金 A 类基 金份 额 、H 类基 金份 额单 独设 置 基金代 码， 分别 计算
和公告基金份 额净值和 基 金份额累计净 值。除非 基 金管理人在未 来条件成 熟 后另行公 告 开通相关
业务， 本基 金不 同基 金份 额类别 之间 不得 互相 转换 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《长 盛 电子信息产业 股票型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 国 内依法发行 上市的股
票( 包括中小 板、创业 板及 其他经中国 证监会核 准上 市的股票)、 权证、债 券、 货币市场工 具、资
产支持证券以 及法律法 规 或中国证监会 允许基金 投 资的其他金融 工具。本 基 金投资组合 中股票投
资占基金资产 的比例 为 60%-95%，其 中投资于 电子信 息产业的上市 公司股票 不 低于股票类资 产的
80% ； 债券 投资 占基 金资 产 的 0%-40% ；权 证投 资占 基 金资产 净值 的比 例不 高 于 3% ；现 金或 者到 期
日在一 年以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净值 的 5%。 本基 金的 业绩 比较 基准 为： 中 证信 息技 术指
数收益 率x 80% ＋中 证综 合债指 数收 益率 x 20% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人长 盛基 金管 理有 限公司 于 2018 年 3 月 27 日批准 报出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 长盛 电子 信息产 业混 合型 证券
投资基 金基 金合 同》 和在 财务报 表附 注 7.4.4 所列 示的中 国证 监会 、中 国基 金业协 会发 布的 有 关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2017 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2017 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情 况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。 长盛电子信息产业混合 2017 年 年度报告
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7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 、资产支持证 券投资和 衍 生工具分类为 以
公允价 值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 。 除衍生工具所 产生的金 融 资产在资产 负债表中
以衍生金融资 产列示外 ， 以公允价值计 量且其公 允 价值变动计入 损益的金 融 资产在资产 负债表中
以交易 性金 融资 产列 示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动 计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券 或资产支 持证券 起 息 日或上次除息 日至购买 日 止的利息， 单独确认
为应收 项目 。应 收款 项和 其他金 融负 债的 相关 交易 费用计 入初 始确 认金 额。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产， 按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。 长盛电子信息产业混合 2017 年 年度报告
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当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认 该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资、资 产支持证 券 投资和衍生工 具按如下 原 则确定公允价 值
并进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日 无交易 且最 近
交易日 后未 发生 影响 公允 价值计 量的 的重 大事 件的 ， 按最近 交易 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价
格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用 的限制
等，如果该限 制是针对 资 产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
(2) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 在当 前情 况下 适 用并且 有足 够可 利用 数据 和其他 信息 支
持的估值技术 确定公允 价 值。采用估值 技术时， 优 先使用可观察 输入值， 只 有在无法取 得相关资
产或负 债可 观察 输入 值或 取得不 切实 可行 的情 况下 ，才可 以使 用不 可观 察输 入值。
(3) 如 经济 环境 发生 重大 变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 ， 应对估 值进 行
调整并 确定 公允 价值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申 购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的长盛电子信息产业混合 2017 年 年度报告
第 26 页 共 63 页
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券发行企 业代扣代 缴 的个人所得税 后的净额 确 认为利息收入 。资产支 持 证券在持有 期间收到
的款项，根据 资产支持 证 券的预计收益 率区分属 于 资产支持证券 投资本金 部 分和投资收 益部分，
将本金 部分 冲减 资产 支持 证券投 资成 本， 并将 投资 收益部 分确 认为 利息 收入 。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其 中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部长盛电子信息产业混合 2017 年 年度报告
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分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券， 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2017]13 号 《中国证 监会关 于证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法、 市盈 率法、 现金 流量 折现 法等 估值技 术进 行估 值。
(2) 于 2017 年 9 月 4 日前 ，对于 在 锁 定期 内的 非公 开发行 股票 ，根 据中 国证 监会证 监会 计 字
[2007]21 号《 关于 证券 投 资基金 执行<企 业会 计准 则> 估值 业务 及份 额净 值计 价 有关事 项的 通知 》
之附件 《非 公开 发行 有明 确锁定 期股 票的 公允 价值 的确定 方法 》 ， 若在 证券 交 易所挂 牌的 同一 股票
的市场交易收 盘价低于 非 公开发行股票 的初始投 资 成本，按估值 日证券交 易 所挂牌的同 一股票的
市场交易收盘 价估值； 若 在证券交易所 挂牌的同 一 股票的市场交 易收盘价 高 于非公开发 行股票的
初始投资成本 ，按锁定 期 内已经过交易 天数占锁 定 期内总交易天 数的比例 将 两者之间差 价的一部
分确认 为估 值增 值 。 自2017 年9 月4 日起 ， 对于 在锁 定期内 的非 公开 发行 股票 、 首 次公 开发 行股
票时公司股东 公开发售 股 份、通过大宗 交易取得 的 带限售期的股 票等流通 受 限股票，根 据中国基
金业协会中基 协发[2017]6 号《关于发 布<证券投 资 基金投资流通 受限股票 估 值指引(试行)> 的通
知》之附件 《证券投 资基 金投资流通 受限股票 估值 指引(试行)》( 以下简称 “ 指引 ”)， 按估值 日
在证券交易所 上市交易 的 同一股票的公 允价值扣 除 该流通受限股 票剩余限 售 期对应的流 动性折扣
后的价 值进 行估 值。
(3) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募债
券除外)及在银 行间同业市 场交易的固定 收益品种 ， 根据中国证监 会公告[2017]13 号《中 国证监
会关于证券投 资基金估 值 业务的指 导意 见》及《 中 国证券投资基 金业协会 估 值核算工作 小组关于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 采用 估值技 术确 定公 允价 值。 本基金 持有 的证 券交
易所上市或 挂牌转让 的固 定收益品种( 可转换债 券、 资产支持证 券和私募 债券 除外)，按照 中证指
数有限公司所 独立提供 的 估值结果确定 公允价值 。 本基金持有的 银行间同 业 市场固定收 益品种按
照中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司所 独立 提供 的估 值结果 确定 公允 价值 。 长盛电子信息产业混合 2017 年 年度报告
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7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未 发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息 红利 差别 化个 人所 得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2015]125 号 《关 于 内地与 香港 基金 互
认有关 税收 政策 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《 关 于 全 面推开 营业 税改 征增 值税 试点的 通知 》 、 财税
[2016]46 号 《关 于进 一步 明确全 面推 开营 改增 试点 金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关
于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补充 通知 》 、 及 其他相 关财 税法 规和 实务 操作， 主要 税项 列示
如下：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税 。
(2) 对基金 从证 券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对于内 地投资者 持有 的基金类别， 对基金取 得 的企业债券利 息收入， 应 由发行债券的 企
业在向基金支 付利息时 代 扣代缴 20% 的个人所 得税 。对基金从上 市公司取 得 的股息红利所 得，持
股期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的， 其股 息红 利所 得 全额计 入应 纳税 所得 额； 持股期 限 在 1 个月
以上至 1 年(含 1 年) 的， 暂减按 50% 计 入应 纳税 所 得额； 持股 期限 超过 1 年 的，暂 免征 收个 人所
得税。对基金 持有的上 市 公司限售股， 解禁后取 得 的 股息、红利 收入，按 照 上述规定计 算纳税，
持股时间自解 禁日起计 算 ；解禁前取得 的股息、 红 利收入继续暂 减按 50% 计 入应纳税所得 额。上
述所得 统一 适 用20% 的税 率计征 个人 所 得 税。 长盛电子信息产业混合 2017 年 年度报告
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对于香港市场 投资者通 过 基金互认持有 的基金类 别 ，对基金取得 的企业债 券 利息收入，应 由
发行债 券的 企业 在向 该内 地基金 分配 利息 时按 照 7%的税率 代扣 代缴 所得 税。 对基金 从上 市公 司取
得的股息红利 所得，应 由 内地上市公司 向该内地 基 金分配股息红 利时按 照 10% 的税率代扣代 缴所
得税。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款 243,532,804.50 510,461,186.75
定期存 款 - -
其他存 款 - -
合计： 243,532,804.50 510,461,186.75
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,294,399,584.39 1,423,984,755.71 129,585,171.32
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 89,709,660.00 89,523,000.00 -186,660.00
合计 89,709,660.00 89,523,000.00 -186,660.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,384,109,244.39 1,513,507,755.71 129,398,511.32
项目
上年度 末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 3,172,914,825.00 2,741,589,080.51 -431,325,744.49
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - - 长盛电子信息产业混合 2017 年 年度报告
第 30 页 共 63 页
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,172,914,825.00 2,741,589,080.51 -431,325,744.49
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：无 余额 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：无 余额 。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：无 余额 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应收活 期 存 款利 息 35,378.56 99,920.90
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 272.03 4,930.03
应收债 券利 息 1,403,556.16 -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 0.44 2,007.15
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 277.90 565.40
合计 1,439,485.09 107,423.48
7.4.7.6 其 他资 产
注：无 余额 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,115,709.41 3,731,103.68
银行间 市场 应付 交易 费用 350.00 -
合计 1,116,059.41 3,731,103.68 长盛电子信息产业混合 2017 年 年度报告
第 31 页 共 63 页
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
应付赎 回费 9,543.12 159,405.41
其他 5,567.30 5,567.30
预提费 用 380,000.00 290,000.00
合计 395,110.42 454,972.71
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,971,794,918.12 1,971,794,918.12
本期申 购 559,345,869.32 559,345,869.32
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -1,473,417,476.18 -1,473,417,476.18
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 1,057,723,311.26 1,057,723,311.26
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 2,787,669,775.52 -1,546,980,843.88 1,240,688,931.64
本期利 润 -560,894,997.21 560,724,255.81 -170,741.40
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-1,045,407,070.43 466,519,423.19 -578,887,647.24
其中： 基金 申购 款 651,520,076.95 -332,253,741.46 319,266,335.49
基金赎 回款 -1,696,927,147.38 798,773,164.65 -898,153,982.73
本期已 分配 利润 - - -
本期末 1,181,367,707.88 -519,737,164.88 661,630,543.00
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日 长盛电子信息产业混合 2017 年 年度报告
第 32 页 共 63 页
活期存 款利 息收 入 2,866,437.94 6,811,698.11
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 257,120.79 405,519.44
其他 31,834.55 148,795.17
合计 3,155,393.28 7,366,012.72
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016
年12 月31 日
卖出股 票成 交总 额 6,204,978,709.96 11,164,528,898.28
减：卖 出股 票成 本总 额 6,726,143,079.51 11,408,604,726.02
买卖股 票差 价收 入 -521,164,369.55 -244,075,827.74
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017
年12 月31日
上年度 可比 期间
2016年1 月1 日至2016 年
12月31 日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收 入
-63,652.40 -
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 -63,652.40 -
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017
年12 月31日
上年度 可比 期间
2016年1 月1 日至2016 年
12月31 日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
27,816,227.06 -
减 ： 卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到
期兑付 ）成 本总 额
27,418,958.10 -
减：应 收利 息总 额 460,921.36 -
买卖债 券差 价收 入 -63,652.40 - 长盛电子信息产业混合 2017 年 年度报告
第 33 页 共 63 页
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：无 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
注：无 。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 10,988,798.75 12,325,211.02
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 10,988,798.75 12,325,211.02
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至 2017
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日至2016 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 560,724,255.81 -564,641,547.05
—— 股 票投 资 560,910,915.81 -564,641,547.05
—— 债 券投 资 -186,660.00 -
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 560,724,255.81 -564,641,547.05
7.4.7.18 其 他收 入
单位 ： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 2,433,803.65 7,124,412.67
基金转 换费 收入 44,849.30 488,262.94
合计 2,478,652.95 7,612,675.61
注：1 、本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，不 低于 赎回费 总额 的 25% 归 入基 金资产 。
2、 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 转出 基金的 赎回 费 的 25%
归入转 出基 金的 基金 资产 。 长盛电子信息产业混合 2017 年 年度报告
第 34 页 共 63 页
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用 15,543,517.52 32,156,372.47
银行间 市场 交易 费用 925.00 -
合计 15,544,442.52 32,156,372.47
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
审计费 用 110,000.00 110,000.00
信息披 露费 270,000.00 270,000.00
银行划 款费 用 48,441.44 47,197.62
其他费 用 1,200.00 -
帐户维 护费 36,000.00 33,400.00
合计 465,641.44 460,597.62
7.4.7.21 分 部报 告
无。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
无。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司(“ 长盛基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构、注 册登 记机 构
中国银 行股 份有 限公 司( “ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
国元证 券股 份有 限公 司(“ 国元证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
新加坡 星展 银行 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 投资 集团 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
长盛基 金( 香港) 有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司 长盛电子信息产业混合 2017 年 年度报告
第 35 页 共 63 页
长盛创 富资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的全 资子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：无 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
39,675,108.13 59,613,773.86
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
14,525,827.70 20,362,063.42
注： 支 付基 金管 理人 长盛 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值1.5% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当 年天数 。
7.4.10.2.2 基金 托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
6,612,518.01 9,935,628.90
注： 支 付基 金托 管人 中国 银行 的托 管费 按前 一日 基 金资产 净 值0.25% 的 年费 率计提 ， 逐 日累 计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：无 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管 理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：无 。 长盛电子信息产业混合 2017 年 年度报告
第 36 页 共 63 页
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：无 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 243,532,804.50 2,866,437.94 510,461,186.75 6,811,698.11
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银 行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无 。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.11 利 润分 配情况
注：无 。
7.4.12 期 末（ 2017 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功认
购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量 （单
位：股 ）
期末成
本总额
期末估
值总额
备注
300664 鹏鹞环 保
2017 年 12
月28 日
2018 年1
月 5 日
新股流
通受限
8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 -
603161 科华控 股
2017 年 12
月28 日
2018 年1
月 5 日
新股流
通受限
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
002923 润都股 份
2017 年 12
月28 日
2018 年1
月 5 日
新股流
通受限
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
603080 新疆火 炬
2017 年 12
月25 日
2018 年1
月 3 日
新股流
通受限
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌日
期
复牌开
盘单价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注 长盛电子信息产业混合 2017 年 年度报告
第 37 页 共 63 页
603598
引力
传媒
2017 年
11 月8 日
重大事
项停牌
14.84
2018 年3
月 7 日
14.88 363,600 6,112,865.00 5,395,824.00 -
300730
科创
信息
2017 年
12 月 25
日
重大事
项停牌
41.55
2018 年1
月 2 日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
002919
名臣
健康
2017 年
12 月 28
日
重大事
项停牌
35.26
2018 年1
月 2 日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
注： 本 基金 截至2017 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
7.4.13 金 融工 具 风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 进行主动 投 资的混合型证 券投资基 金 ，属于高风险 品种。本 基 金投资的金融 工
具主要包括股 票、债券 、 权证和货币市 场工具等 。 本基金在日常 经营活动 中 面临的与这 些金融工
具相关的风险 主要包括 信 用风险、流动 性风险及 市 场风险。本基 金的基金 管 理人从事风 险管理的
主要目标是争 取将以上 风 险控制在限定 的范围之 内 ，使本基金在 风险和收 益 之间取得最 佳的平衡
以实现 “风 险和 收益 相匹 配”的 风险 收益 目标 。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建立了 以风 险控 制管 理委 员会为 核心 的、
由风险控制管 理委员 会 、 风险控制委员 会、监察 稽 核部与风险管 理部、相 关 业务部门构 成的四级
风险管理架构 体系。本 基 金的基金管理 人在董事 会 下设立风险控 制管理委 员 会，负责制 定风险管
理的宏观政策 ，审议通 过 风险控制的总 体措施等 ； 在管理层层面 设立风险 控 制委员会， 讨论和制
定公司日常经 营过程中 风 险防范和控制 措施；在 业 务操作层面风 险管理职 责 主要由监察 稽核部与
风险管 理部 负责 ，协 调并 与各部 门合 作完 成运 作风 险管理 以及 进行 投资 风险 分析与 绩效 评估 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从 定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风长盛电子信息产业混合 2017 年 年度报告
第 38 页 共 63 页
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资 信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国银行，因而 与银行存 款 相关的信用风 险不重大 。 本基金在交 易所进行
的交易均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手完成证券 交收和款 项 清算，违约 风险可能
性很小 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于 2017 年 12 月 31 日， 本基金 持有 的除 国债 、央 行票据 和政 策性 金融 债以 外的债 券占 基 金
资产净 值的 比例 为5.21%(2016 年12 月 31 日 ：无) 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动 性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
于2017 年12 月31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
注：流动性受 限资产、7 个工作日可变 现资产的 计 算口径见《公 开募集开 放 式证券投资基 金
流动性 风险 管理 规定 》第 四十条 。 长盛电子信息产业混合 2017 年 年度报告
第 39 页 共 63 页
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理 规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10% 。本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其他开放式基 金共同持 有 一家上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上
市公司可流通股票的 15%(完全按照有关指数构成比 例进行证券投资的开放式 基金及中国证监会
认定的 特殊 投资 组合 不受 该比例 限制)， 本 基金 与由 本基金 的基 金管 理人 管理 的全部 投资 组合 持 有
一家上 市公 司发 行的 可流 通股票 ，不 得超 过该 上市 公司可 流通 股票 的30% 。
本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ， 部分基金资产 流
通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况参 见附 注7.4.12 。 此外 ， 本 基金 可通 过卖 出回购 金融 资产 方 式
借入短期资金 应对流动 性 需求，其上限 一般不超 过 基金持有的债 券投资的 公 允价值。本 基金主动
投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净值 的 15% 。
本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎 评
估与测 算， 确保 每日 确认 的净赎 回申 请不 得超 过7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值。
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报告期内 流
动性情 况良 好。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 长盛电子信息产业混合 2017 年 年度报告
第 40 页 共 63 页
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公 允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 和存 出保 证金 等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款
243,532,804.50 - - - 243,532,804.50
结算备 付金
598,889.33 - - - 598,889.33
存出保 证金
617,512.14 - - - 617,512.14
交易性 金融 资产
89,523,000.00 - - 1,423,984,755.71 1,513,507,755.71
应收利 息
- - - 1,439,485.09 1,439,485.09
应收申 购款
1,491.06 - - 956,915.25 958,406.31
资产总 计 334,273,697.03 - - 1,426,381,156.05 1,760,654,853.08
负债
应付证 券清 算款 - - - 32,925,999.80 32,925,999.80
应付赎 回款 - - - 4,009,660.86 4,009,660.86
应付管 理人 报酬 - - - 2,446,430.01 2,446,430.01
应付托 管 费 - - - 407,738.32 407,738.32
应付交 易费 用 - - - 1,116,059.41 1,116,059.41
其他负 债 - - - 395,110.42 395,110.42
负债总 计 - - - 41,300,998.82 41,300,998.82
利率敏 感度 缺口 334,273,697.03 - - 1,385,080,157.23 1,719,353,854.26
上年度 末
2016 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 510,461,186.75 - - - 510,461,186.75
结算备 付金 10,955,464.12 - - - 10,955,464.12
存出保 证金 1,256,356.73 - - - 1,256,356.73
交易性 金融 资产 - - - 2,741,589,080.51 2,741,589,080.51 长盛电子信息产业混合 2017 年 年度报告
第 41 页 共 63 页
应收利 息 - - - 107,423.48 107,423.48
应收申 购款 13,582.20 - - 1,433,493.32 1,447,075.52
资产总 计 522,686,589.80 - - 2,743,129,997.31 3,265,816,587.11
负债
应付赎 回款 - - - 44,158,921.69 44,158,921.69
应付管 理人 报酬 - - - 4,275,205.06 4,275,205.06
应付托 管费 - - - 712,534.21 712,534.21
应付交 易费 用 - - - 3,731,103.68 3,731,103.68
其他负 债 - - - 454,972.71 454,972.71
负债总 计 - - - 53,332,737.35 53,332,737.35
利率敏 感度 缺口 522,686,589.80 - - 2,689,797,259.96 3,212,483,849.76
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注 ： 于 2017 年 12 月 31 日 本 基 金 持 有 的 交 易 性 债 券 投 资 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为
5.21%(2016 年 12 月 31 日：无)， 因此 市场 利率 的 变动对 于本 基金 资产 净值 无重大 影响(2016 年
12 月 31 日 ：同)。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 投 资比例为基金 总
资产 的60%-95% ， 其 中投 资 于电子 信息 产业 的上 市公 司股票 不低 于股 票类 资产 的80% ； 债 券投 资占长盛电子信息产业混合 2017 年 年度报告
第 42 页 共 63 页
基金资 产 的 0% －40% ；权 证投资 占基 金资 产净 值的 比例不 高 于 3% ；现 金或 者 到期日 在一 年以 内的
政府债 券不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 此 外， 本 基金 的基金 管理 人每 日对 本基 金所持 有的 证券 价 格
实施监 控， 定期 运用 多种 定量方 法对 基金 进行 风险 度量， 包 括 VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试
本基金 面临 的潜 在价 格风 险，及 时可 靠地 对风 险进 行跟踪 和控 制。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金 融 资产-股 票投 资 1,423,984,755.71 82.82 2,741,589,080.51 85.34
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,423,984,755.71 82.82 2,741,589,080.51 85.34
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
假定本 基金 的业 绩比 较基 准变 化 5% ，其 他变 量不 变 ；
用期末 时点 比较 基准 浮 动5% 基金 资产 净值 相应 变化 来估测 组合 市 场 价格 风险 ；
Beta 系 数是 根据 组合 在过 去一个 年度 的净 值数 据和 基准指 数数 据回 归得 出， 反 映
了基金 和基 准的 相关 性。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
1. 业绩比较基准( 附注
7.4.1) 上升 5%
87,687,046.57 170,149,864.86
2. 业绩比较基准( 附注
7.4.1) 下降 5%
-87,687,046.57 -170,149,864.86
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 长盛电子信息产业混合 2017 年 年度报告
第 43 页 共 63 页
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产中属
于第一 层次 的余 额 为1,418,440,423.51 元， 属 于第 二层次 的余 额 为95,067,332.20 元， 无属 于第
三层次 的余 额(2016 年 12 月 31 日 ：第 一层 次 2,505,948,860.10 元， 第二 层 次 235,640,220.41
元，无 属于 第三 层次 的余 额)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列 入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定， 资 管产 品运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行
为，以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值
税有关问题的 通知》的 规 定，资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为，暂适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发
生的增值税应 税行为， 未 缴纳增值税的 ，不再缴 纳 ；已缴纳增值 税的，已 纳 税额从资 管 产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。 长盛电子信息产业混合 2017 年 年度报告
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此外， 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定
资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提
供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外 ，截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 长盛电子信息产业混合 2017 年 年度报告
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 1,423,984,755.71 80.88
其中： 股票 1,423,984,755.71 80.88
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 89,523,000.00 5.08
其中： 债券 89,523,000.00 5.08
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 244,131,693.83 13.87
8 其他各 项资 产 3,015,403.54 0.17
9 合计 1,760,654,853.08 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1,143,420,290.45 66.50
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
16,143.20 0.00
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 17,957.94 0.00
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
139,455,758.02 8.11
J 金融业 61,541,412.82 3.58
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 51,859,824.00 3.02
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 32,323.20 0.00
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - - 长盛电子信息产业混合 2017 年 年度报告
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Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 27,641,046.08 1.61
S 综合 - -
合计 1,423,984,755.71 82.82
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 600703 三安光 电 5,769,200 146,479,988.00 8.52
2 002415 海康威 视 3,632,906 141,683,334.00 8.24
3 000063 中兴通 讯 3,748,880 136,309,276.80 7.93
4 002236 大华股 份 4,776,069 110,279,433.21 6.41
5 300059 东方财 富 7,000,028 90,650,362.60 5.27
6 300115 长盈精 密 4,237,350 85,043,614.50 4.95
7 000049 德赛电 池 2,083,772 82,496,533.48 4.80
8 002185 华天科 技 7,741,932 65,961,260.64 3.84
9 002241 歌尔股 份 3,000,094 52,051,630.90 3.03
10 002475 立讯精 密 2,000,077 46,881,804.88 2.73
11 002027 分众传 媒 3,300,000 46,464,000.00 2.70
12 000651 格力电 器 1,000,000 43,700,000.00 2.54
13 600584 长电科 技 2,000,086 42,661,834.38 2.48
14 601318 中国平 安 526,937 36,875,051.26 2.14
15 000725 京东方 Ａ 5,600,000 32,424,000.00 1.89
16 300133 华策影 视 2,549,912 27,641,046.08 1.61
17 600036 招商银 行 849,978 24,666,361.56 1.43
18 600487 亨通光 电 599,953 24,250,100.26 1.41
19 000100 TCL 集团 5,800,000 22,620,000.00 1.32
20 300128 锦富技 术 2,030,000 20,868,400.00 1.21
21 600050 中国联 通 2,984,311 18,890,688.63 1.10
22 603989 艾华集 团 357,800 13,746,676.00 0.80
23 600570 恒生电 子 292,000 13,548,800.00 0.79
24 002555 三七互 娱 599,906 12,322,069.24 0.72
25 000418 小天鹅 Ａ 173,906 11,799,522.10 0.69
26 002273 水晶光 电 500,000 11,795,000.00 0.69
27 002484 江海股 份 1,198,950 11,150,235.00 0.65
28 002376 新北洋 1,000,105 11,111,166.55 0.65
29 000050 深天马 Ａ 444,489 8,760,878.19 0.51 长盛电子信息产业混合 2017 年 年度报告
第 47 页 共 63 页
30 002583 海能达 300,000 5,553,000.00 0.32
31 603598 引力传 媒 363,600 5,395,824.00 0.31
32 002635 安洁科 技 200,000 5,218,000.00 0.30
33 300166 东方国 信 319,500 4,009,725.00 0.23
34 002008 大族激 光 69,911 3,453,603.40 0.20
35 300136 信维通 信 50,000 2,535,000.00 0.15
36 002456 欧菲科 技 99,950 2,057,970.50 0.12
37 300207 欣旺达 187,800 1,832,928.00 0.11
38 002916 深南电 路 3,068 267,621.64 0.02
39 002920 德赛西 威 4,569 178,784.97 0.01
40 300735 光弘科 技 3,764 54,163.96 0.00
41 002915 中欣氟 材 1,085 38,181.15 0.00
42 603477 振静股 份 1,955 37,027.70 0.00
43 300730 科创信 息 821 34,112.55 0.00
44 300664 鹏鹞环 保 3,640 32,323.20 0.00
45 002919 名臣健 康 821 28,948.46 0.00
46 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.00
47 603161 科华控 股 1,239 20,753.25 0.00
48 603283 赛腾股 份 1,349 19,614.46 0.00
49 603329 上海雅 仕 1,183 17,957.94 0.00
50 002923 润都股 份 954 16,227.54 0.00
51 603080 新疆火 炬 1,187 16,143.20 0.00
52 300684 中石科 技 827 11,528.38 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （ ％）
1 300059 东方财 富 209,796,546.49 6.53
2 000100 TCL 集团 164,355,337.00 5.12
3 300115 长盈精 密 158,911,643.05 4.95
4 000651 格力电 器 158,786,079.41 4.94
5 000049 德赛电 池 144,335,202.48 4.49
6 600703 三安光 电 129,931,302.59 4.04
7 000063 中兴通 讯 124,167,340.29 3.87
8 002241 歌尔股 份 122,514,472.55 3.81
9 002415 海康威 视 110,719,416.86 3.45
10 601318 中国平 安 108,468,943.55 3.38 长盛电子信息产业混合 2017 年 年度报告
第 48 页 共 63 页
11 600570 恒生电 子 105,026,889.11 3.27
12 002236 大华股 份 103,037,666.37 3.21
13 600036 招商银 行 89,706,103.41 2.79
14 600109 国金证 券 78,650,994.66 2.45
15 000725 京东方 Ａ 75,020,867.00 2.34
16 002475 立讯精 密 74,389,709.44 2.32
17 600487 亨通光 电 72,475,370.71 2.26
18 002376 新北洋 68,747,619.37 2.14
19 300426 唐德影 视 67,933,207.02 2.11
20 002343 慈文传 媒 63,266,868.38 1.97
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （ ％）
1 300059 东方财 富 159,650,624.86 4.97
2 000100 TCL 集团 136,942,697.18 4.26
3 000651 格力电 器 116,396,352.70 3.62
4 600570 恒生电 子 111,141,212.50 3.46
5 300327 中颖电 子 99,835,186.33 3.11
6 600109 国金证 券 94,698,911.49 2.95
7 600030 中信证 券 91,614,547.11 2.85
8 300373 扬杰科 技 91,326,466.20 2.84
9 300346 南大光 电 83,088,078.26 2.59
10 601318 中国平 安 81,001,784.64 2.52
11 300340 科恒股 份 77,589,887.48 2.42
12 002484 江海股 份 76,573,833.79 2.38
13 002241 歌尔股 份 75,802,386.63 2.36
14 300130 新国都 75,586,651.94 2.35
15 300113 顺网科 技 73,522,157.78 2.29
16 600563 法拉电 子 73,483,282.29 2.29
17 300236 上海新 阳 72,708,737.48 2.26
18 002008 大族激 光 72,580,478.83 2.26
19 601628 中国人 寿 70,546,498.71 2.20
20 600036 招商银 行 70,472,326.54 2.19
21 000858 五 粮 液 70,066,123.28 2.18
22 600446 金证股 份 69,845,905.22 2.17
23 002456 欧菲科 技 67,787,170.46 2.11
24 000948 南天信 息 66,627,933.96 2.07 长盛电子信息产业混合 2017 年 年度报告
第 49 页 共 63 页
25 300426 唐德影 视 66,464,799.66 2.07
26 002354 天神娱 乐 66,373,172.97 2.07
27 601211 国泰君 安 66,198,314.14 2.06
28 000063 中兴通 讯 66,110,135.20 2.06
29 300408 三环集 团 66,020,290.22 2.06
30 002273 水晶光 电 65,700,357.37 2.05
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 4,847,627,838.90
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 6,204,978,709.96
注： 本项 中8.4.1 、8.4.2 、8.4.3 表中 的 “ 买入 金额 ” （或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “ 卖出 金额 ” （或
“卖出 股票 收入 ”） 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 89,523,000.00 5.21
其中： 政策 性金 融债 89,523,000.00 5.21
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 89,523,000.00 5.21
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 170410 17 农发 10 900,000 89,523,000.00 5.21
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述一 只债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 长盛电子信息产业混合 2017 年 年度报告
第 50 页 共 63 页
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本报告期内基 金投资的 前 十名证券的发 行主体无 被 监管部门立案 调查记录 ， 无在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 617,512.14
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利 息 1,439,485.09
5 应收申 购款 958,406.31
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,015,403.54 长盛电子信息产业混合 2017 年 年度报告
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8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券（ 可交 换债 券） 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛电子信息产业混合 2017 年 年度报告
第 52 页 共 63 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份 额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
104,703 10,102.13 30,347,940.98 2.87% 1,027,375,370.28 97.13%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
272,658.28 0.0258%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量 区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 长盛电子信息产业混合 2017 年 年度报告
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2012 年 3 月 27 日 ） 基金 份额 总额
436,879,183.47
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,971,794,918.12
本报告 期基 金总 申购 份额 559,345,869.32
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,473,417,476.18
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,057,723,311.26 长盛电子信息产业混合 2017 年 年度报告
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
由 于 任期 届 满， 高 新不 再担 任 公司 董 事长 ， 周放 生不 再 担任 公 司独 立 董事 。根 据 公司 2016
年度股 东会 议决 议， 选举 林培富 为公 司董 事， 选举 张良庆 为公 司独 立董 事； 根据公 司第 七届 董 事
会第一 次会 议决 议， 选举 周兵担 任公 司董 事长 ； 根 据公司 第七 届董 事会 第二 次会议 决议 ， 聘 任 林
培富担 任公 司总 经理 ， 周 兵不再 担任 公司 总经 理， 同时林 培富 不再 担任 公司 副总经 理。 以上 公 司
高级管 理人 员变 更， 已 于2017 年3 月30 日向 中国 证监会 北京 监管 局报 备。
根据公 司 2017 年 第一 次 临时股 东会 议决 议， 同意 张 良庆 先生 不再 担任 公司 第七届 董事 会 独
立董事 职务 ， 选举 朱慈 蕴女 士担任 公司 第七 届董 事会 独立董 事 。 以 上独 立董 事人 员变更 ， 已于2018
年1 月9 日 向中 国证 监会 北京监 管局 报备 。
11.2.2 基 金经 理变 动情 况
本报告 期本 基金 基金 经理 未曾变 动。
11.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
2017 年8 月， 陈四 清先 生 担任中 国银 行股 份有 限公 司董事 长 、 执 行董 事、 董 事会战 略发 展委
员会主 席及 委员 等职 务。 上述人 事变 动已 按相 关规 定备案 、公 告。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 没有改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所（ 特殊 普 通合 伙） ，本 报 告期 内本
基金未 更换 会计 师事 务所 ，本报 告期 应支 付给 该会 计师事 务所 的报 酬 110,000.00 元， 已连 续 提
供审计 服 务6 年。
长盛电子信息产业混合 2017 年 年度报告
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11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
天风证 券 2 3,029,933,031.94 27.43% 2,215,790.65 26.51% -
恒泰证 券 1 2,356,517,223.05 21.34% 1,723,323.15 20.62% -
东兴证 券 2 1,674,493,084.31 15.16% 1,224,559.63 14.65% -
方正证 券 2 1,582,575,135.56 14.33% 1,157,341.91 13.85% -
招商证 券 2 1,407,901,251.26 12.75% 1,311,182.59 15.69% -
国金证 券 2 993,473,461.40 8.99% 726,529.71 8.69% -
华泰证 券 1 - - - - -
长江证 券 2 - - - - -
信达证 券 1 - - - - -
太平洋 证券 1 - - - - -
国信证 券 2 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
东莞证 券 1 - - - - -
联讯证 券 1 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
东北证 券 2 - - - - -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交易
成交金 额
占当期 债券 成
交总额 的比 例
成交金 额
占当期 债券
回购成 交总
成交
金额
占当期 权证 成
交总额 的比 例 长盛电子信息产业混合 2017 年 年度报告
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额的比 例
天风证 券 14,968,513.80 100.00% 27,300,000,000.00 100.00% - -
恒泰证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
信达证 券 - - - - - -
太平洋 证券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
东莞证 券 - - - - - -
联讯证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ； 长盛电子信息产业混合 2017 年 年度报告
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（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和 研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况： 无。
（2 ） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元情 况： 无。
11.8 其 他重 大事件
除上述 事项 外， 均已 作为 临时报 告在 指定 媒体 披露 过的其 他在 本报 告期 内发 生的重 大事 项如 下：
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金
参加交 通银 行手 机银 行渠 道基金 申购
及定期 定额 投资 手续 费率 优惠活 动的
公告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》及
本公司 网站
2017 年12 月30 日
2
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分
基金参 加中 国农 业银 行基 金交易 优惠
活动的 公告
同上 2017 年12 月27 日
3
长盛基 金管 理有 限公 司关 于增加 华夏
财富为 旗下 部分 基金 销售 机构并 开通
定投、 转换 等业 务
同上 2017 年11 月25 日
4
长盛基 金管 理有 限公 司关 于撤销 杭州
分公司 的公 告
同上 2017 年11 月17 日
5 长盛电 子信 息产 业混 合型 证券投 资基 同上 2017 年11 月10 日 长盛电子信息产业混合 2017 年 年度报告
第 58 页 共 63 页
金招募 说明 书（ 更新 ）摘 要
6
长盛电 子信 息产 业混 合型 证券投 资基
金招募 说 明 书（ 更新 ）
同上 2017 年11 月10 日
7
长盛电 子信 息产 业混 合型 证券投 资基
金2017 年第 3 季度 报告
同上 2017 年10 月27 日
8
长盛基 金管 理有 限公 司关 于增加 挖财
金融为 旗下 部分 基金 销售 机构并 推出
定投业 务和 参加 费率 优惠 活动的 公告
同上 2017 年10 月20 日
9
长盛基 金管 理有 限公 司关 于部分 代销
机构开 通旗 下部 分基 金转 换业务 的公
告
同上 2017 年 9 月14 日
10
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金
在上海 大智 慧财 富管 理有 限公司 开通
定投业 务及 参加 费率 优惠 活动的 公告
同上 2017 年 9 月12 日
11
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金
增加和 讯信 息为 销售 机构 并推出 转换
的公告
同上 2017 年 8 月31 日
12
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分
开放式 基金 参加 中泰 证券 申购（ 含定
投）费 率优 惠活 动的 公告
同上 2017 年 8 月29 日
13
长盛电 子信 息产 业混 合型 证券投 资基
金2017 年 半年 度报 告 摘要
同上 2017 年 8 月24 日
14
长盛电 子信 息产 业混 合型 证券投 资基
金2017 年 半年 度报 告
同上 2017 年 8 月24 日
15
长盛基 金管 理有 限公 司关 于财通 证券
开通旗 下部 分开 放式 基金 定投业 务并
推出申 购 （ 含定 投） 费率 优惠活 动的 公
告
同上 2017 年 8 月24 日
16 长盛基 金管 理有 限公 司关 于增加 金惠 同上 2017 年 8 月11 日 长盛电子信息产业混合 2017 年 年度报告
第 59 页 共 63 页
家为旗 下部 分基 金销 售机 构并推 出定
投和转 换业 务及 参加 费率 优惠活 动的
公告
17
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分
开放式 基金 参加 华泰 证券 申购（ 含定
投）费 率优 惠活 动的 公告
同上 2017 年 7 月31 日
18
长盛基 金管 理有 限公 司关 于降低 旗下
开放式 基金 申购 、 定 期定 额申购 业务 单
笔最低 金额 要求 的公 告
同上 2017 年 7 月27 日
19
长盛电 子信 息产 业混 合型 证券投 资基
金2017 年第 2 季度 报告
同上 2017 年 7 月19 日
20
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金
参加交 通银 行网 上银 行渠 道基金 申购
投资手 续费 率优 惠活 动的 公告
同上 2017 年 7 月4 日
21
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金
参加交 通银 行手 机银 行渠 道基金 申购
及定期 定额 投资 手续 费率 优惠活 动的
公告
同上 2017 年 7 月1 日
22
长盛基 金管 理有 限公 司旗 下部分 基金
增加基 煜销 售并 开通 基金 转换业 务的
公告
同上 2017 年 6 月29 日
23
长盛基 金管 理有 限公 司关 于增加 宁波
银行为 旗下 部分 基金 代销 机构以 及开
通基金 定投 业务 及转 换业 务的公 告
同上 2017 年 5 月26 日
24
长盛基 金管 理有 限公 司关 于增加 宁波
银行为 旗下 部分 基金 代销 机构以 及开
通基金 定投 业务 及转 换业 务的公 告
同上 2017 年 5 月26 日
25
长盛电 子信 息产 业混 合型 证券投 资基
金招募 说明 书（ 更新 ）摘 要
同上 2017 年 5 月11 日 长盛电子信息产业混合 2017 年 年度报告
第 60 页 共 63 页
26
长盛电 子信 息产 业混 合型 证券投 资基
金招募 说明 书
同上 2017 年 5 月11 日
27
长盛基 金管 理有 限公 司关 于 《深 圳证 券
交易所 分级 基金 业务 管理 指引》 和 《 上
海证券 交易 所分 级基 金业 务管理 指引 》
实施的 风险 提示 公告
同上 2017 年 4 月27 日
28
长盛基 金管 理有 限公 司关 于增加 河北
银行为 旗下 部分 基金 代销 机构以 及开
通基金 定投 业务 及转 换业 务并参 与基
金申购 费率 优惠 活动 的公 告
同上 2017 年 4 月26 日
29
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金
参加交 通银 行手 机银 行渠 道基金 申购
及定期 定额 投资 手续 费率 优惠活 动的
公告
同上 2017 年 4 月22 日
30
长盛电 子信 息产 业混 合型 证券投 资基
金2017 年第 1 季度 报告
同上 2017 年 4 月22 日
31
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分
开放式 基金 参加 广发 证券 申购（ 含定
投）费 率优 惠活 动的 公告
同上 2017 年 4 月10 日
32
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分
基金参 加中 国工 商银 行个 人电子 银行
基金申 购优 惠活 动的 公告
同上 2017 年 4 月1 日
33
长盛基 金管 理有 限公 司高 级管理 人员
董事长 变更 的公 告
同上 2017 年 3 月28 日
34
长盛基 金管 理有 限公 司高 级管理 人员
副总经 理变 更的 公告
同上 2017 年 3 月28 日
35
长盛基 金管 理有 限公 司高 级管理 人员
总经理 变更 的公 告
同上 2017 年 3 月28 日
36 长盛电 子信 息产 业混 合型 证券投 资基 同上 2017 年 3 月27 日 长盛电子信息产业混合 2017 年 年度报告
第 61 页 共 63 页
金2016 年 度报 告 摘要
37
长盛电 子信 息产 业混 合型 证券投 资基
金2016 年 度报 告
同上 2017 年 3 月27 日
38
长盛基 金管 理有 限公 司关 于增加 肯特
瑞财富 为旗 下基 金销 售机 构并参 加费
率优惠 活动 的公 告
同上 2017 年 3 月24 日
39
长盛基 金管 理有 限公 司关 于增加 蛋卷
基金为 旗下 基金 销售 机构 并参加 费率
优惠活 动的 公告
同上 2017 年 3 月21 日
40
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分
基金参 加宜 信普 泽费 率优 惠活动 的公
告
同上 2017 年 3 月17 日
41
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金
参加交 通银 行手 机银 行渠 道基金 申购
及定期 定额 投资 手续 费率 优惠活 动的
公告
同上 2017 年 2 月23 日
42
长盛电 子信 息产 业混 合 型 证券投 资基
金2016 年第 4 季度 报告
同上 2017 年 1 月21 日 长盛电子信息产业混合 2017 年 年度报告
第 62 页 共 63 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 基金 本报 告期 内无 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过 20% 的情 况。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 本报 告期 内无 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。
长盛电子信息产业混合 2017 年 年度报告
第 63 页 共 63 页
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
( 一)、 中国 证监 会核 准基 金募集 的文 件；
( 二)、 《长 盛电 子信 息产 业 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 ；
( 三)、 《长 盛电 子信 息产 业 混合型 证券 投资 基金 托管 协议》 ；
( 四)、 《长 盛电 子信 息产 业 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书 》 ；
( 五)、 法律 意见 书；
( 六)、 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照；
( 七)、 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照。
13.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公地 址和/或 基金 托 管人的 住所 。
13.3 查 阅方 式
投资者可到基 金管理人 的 办公地址和/或 基金托管 人 的住所和/或基 金管理人 互 联网站免费 查
阅备查 文件 。在 支付 工本 费后， 投资 者可 在合 理时 间内取 得备 查文 件的 复制 件或复 印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长 盛基 金管理 有限 公司
2018 年 3 月 31 日
