长 盛 环球 景 气行 业 大盘 精 选混 合 型证 券 投资 基 金
2017 年年 度报告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年3 月31 日 长盛环球行业混合(QDII)2017 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 30 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度报告财 务资料已 经 审计，普华永 道中天会 计 师事务所（特 殊普通合 伙 ）为本基金出 具
了无保 留意 见的 审计 报告 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 长盛环球行业混合(QDII)2017 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 境 外投 资顾 问和 境外 资产托 管人 .............................................................................................. 6
2.5 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.6 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 10
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 16
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 16
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 17
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 17
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 18
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 18
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 18
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 20
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 20
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 21
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 23
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 24
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 50
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 50
8.2 期 末在 各个 国家 （地 区）证 券市 场的 权益 投资 分布 ............................................................ 50
8.3 期 末按 行业 分类 的权 益投资 组合 ............................................................................................ 51
8.4 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 权益 投资 明细 ................................ 51
8.5 报 告期 内权 益投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 56
8.6 期 末按 债券 信用 等级 分类的 债券 投资 组合 ............................................................................ 65 长盛环球行业混合(QDII)2017 年年度报告
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8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 65
8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 65
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名金 融衍 生品 投资 明细 ................ 65
8.10 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细 .......................... 65
8.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 65
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 67
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 67
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 67
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 67
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 68
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 69
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 69
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 69
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 69
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 69
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 70
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 70
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 70
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 72
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 77
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 77
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 77
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 78
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 78
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 78
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 78
长盛环球行业混合(QDII)2017 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长盛环 球景 气行 业大 盘精 选混合 型证 券投 资基 金
基金简 称 长盛环 球行 业混 合(QDII)
基金主 代码 080006
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 5 月 26 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 43,423,881.54 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 主要 投资 于全 球证 券市场 ，把 握全 球经 济趋 势，精 选景 气投 资行
业，并 在此 基础 上投 资于 其中的 优势 公司 ，实 现充 分分享 全球 经济 增长
收益的 目标 ； 同 时在 投资 国家或 地区 配置 上， 有效 实现全 球分 散化 投资 ，
力争充 分分 散风 险， 追求 基金资 产的 稳定 增值 。
投资策 略 本基金 投资 组合 的构 建采 用了自 上而 下的 行业 配置 和自下 而上 的个 股精
选相结 合的 方法 ，运 用 Black-Litterman 资产 配置 模型实 现行 业层 面的
风险最 优配 置， 在行 业内 部，运 用全 球量 化选 股模 型精选 个股 ，投 资管
理 人将 两者 进行 有机 结合 ，构建 最优 化的 投资 组合 。
业绩比 较基 准 摩根斯 坦利 世界 大盘 股指 数（MSCI World Large Cap Index ）
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ，风 险和收 益低 于股 票型 基金 ，高于 货币 基金 和债
券基金 。同 时， 本基 金为 全球混 合型 证券 投资 基金 ，除了 需要 承担 与国
内证券 投资 基金 类似 的市 场波动 风险 之外 ，本 基金 还面临 汇率 风险 、国
别风险 、新 兴市 场风 险等 海外市 场投 资所 面临 的特 别投资 风险 。此 外，
由于投 资国 家与 地区 市场 的分散 ， 风 险低 于投 资单 一 市场的 混合 型基 金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司 长盛环球行业混合(QDII)2017 年年度报告
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项目 基金管 理人 基金托 管人
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 王永民
联系电 话 010-82019988 010-66594896
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电话
400-888-2666 、
010-62350088
95566
传真 010-82255988 010-66594942
注册地 址 深圳市 福田 中心 区福 中三 路
诺德金 融中 心主 楼 10D
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
办公地 址 北京市 海淀 区北 太平 庄 路18
号城建 大 厦A 座 20-22 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
邮政编 码 100088 100818
法定代 表人 周兵 陈四清
2.4 境 外投 资顾问 和境 外资产 托管 人
项目 境外资 产托 管人
名称
英文 BANK OF CHINA (HONG KONG LIMITED)
中文 中国银 行( 香港) 有限 公司
注册地 址 香港花 园 道 1 号 中银 大厦
办公地 址 香港花 园 道 1 号 中银 大厦
2.5 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 日报 》
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.csfunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 的办 公地 址及 基金托 管人 住所
2.6 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
普华永 道中 天会 计师 事务 所
（特殊 普通 合伙 ）
上海市 湖滨 路 202 号 普华 永道中 心 11 楼
注册登 记机 构 长盛基 金管 理有 限公 司
北京市 海淀 区北 太平 庄 路18 号 城建 大厦A 座
20-22 层 长盛环球行业混合(QDII)2017 年年度报告
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 7,423,073.33 3,548,663.17 5,123,059.60
本期利 润 12,206,786.22 5,346,781.37 -4,731,539.31
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2806 0.0900 -0.1037
本期加 权平 均净 值利 润率 22.31% 8.58% -9.08%
本期基 金份 额净 值增 长率 27.47% -1.28% 0.18%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配利 润 16,404,585.38 2,187,732.62 3,886,483.88
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3778 0.0807 0.0948
期末基 金资 产净 值 59,828,466.92 29,288,491.53 44,884,912.98
期末基 金份 额净 值 1.378 1.081 1.095
3.1.3 累计 期末 指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 44.43% 13.30% 14.76%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日， 即 12 月 31 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.84% 1.02% 5.07% 0.30% -2.23% 0.72%
过去六 个月 14.64% 0.88% 9.71% 0.34% 4.93% 0.54%
过去一 年 27.47% 0.76% 19.86% 0.37% 7.61% 0.39% 长盛环球行业混合(QDII)2017 年年度报告
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过去三 年 26.08% 1.17% 22.48% 0.75% 3.60% 0.42%
过去五 年 56.41% 0.98% 55.82% 0.70% 0.59% 0.28%
自基金 合同 生
效起至 今
44.43% 0.91% 97.46% 0.87% -53.03% 0.04%
注：本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 ：
业绩比较基准＝摩 根斯坦 利世界大盘股可投 资指数 （MSCI World Large Cap IMI Index ）x 100%
（以下 简 称MSCI 世 界指 数 ） 。
本基金为混合 型基金， 主 要投资范围为 全球主要 发 达地区股票市 场大盘类 股 票，在综合 比较目前
市场上 各主 要指 数的 编制 特点并 考虑 本基 金股 票组 合的投 资标 的之 后选 取上 述指数 。
摩根斯坦利世 界大盘股 可 投资指数是按 照自由流 通 市值调整方法 编制的跟 踪 全球成熟市 场的全球
性投资指数， 是 MSCI 标 准化指数之一 ，适合作 为 全球市 场投资 业绩比较 基 准的指数。全 球超过
80% 的基金经理 人，是 以 MSCIBARRA 编制 的指数作为 投资绩效评估的 标准。在 全球范围内，MSCI
世界指 数已 经成 为全 球市 场投资 工具 的基 准标 尺之 一，并 且 由 MSCIBARRA 每 日在市 场发 布。 截 至
2010 年12 月， 摩根 斯坦 利 世界大 盘股 可投 资指 数涵 盖 23 个国 家和 地区 的超 过730 只股 票， 代表
了全球 国家 大 约75% 的总 市值， 与本 基金 主要 投资 方向比 较吻 合。
MSCI 世界 指数 样本 覆盖 了 与证监 会已 经签 立合 作谅 解备忘 录的 主要 国家 ， 并 为许多 国际 著名 股票
投资基金选用 为投资比 较 基准，具有良 好的市场 代 表 性。比较起 来，该指 数 具有较好的 权威性、
市场代 表性 ，用 为衡 量本 基金业 绩的 基准 比较 合适 。
本基金 的股 票资 产占 基金 资产 的 60%-95% 。在 正常 的市场 情况 下， 基金 的平 均股票 仓位 约 为 85% ，
所以， 业绩 基准 中的 这一 资产配 置比 例可 以反 映本 基金的 风险 收益 特征 。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：按照本基 金合同规 定 ，基金管理人 应当自基 金 合同生效之日 起六个月 内 使基金的投 资组合比
例符合基金合 同的有关 约 定。截至报告 日，本基 金 的各项资产配 置比例符 合 本基金合同 的有关约
定。
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：本 基金 过去 三年 未进 行利润 分配 。 长盛环球行业混合(QDII)2017 年年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司 （以 下简 称 公司） ， 成 立 于1999 年3 月 26 日， 是国 内
最早成 立的 十家 基金 管理 公司之 一。 公司 注册 资本 为人民 币 18900 万元 。公 司注册 地在 深圳 ， 总
部设在北京， 并在北京 、 上海、成都设 有分公司 ， 在香港、北京 分别设有 子 公司。目前 ，公司股
东及其出资比 例为：国 元 证券股份有限 公司占注 册 资本的 41% ，新加坡 星展 银行有限公司 占注册
资本 的33% ， 安 徽省 信 用 担 保集团 有限 公司 占注 册资 本的 13% ， 安徽 省投 资集 团 控股有 限公 司占 注
册资本 的13% 。 公司 获得 首 批全国 社保 基金 、 合 格境 内机构 投资 者和 特定 客户 资产管 理业 务资 格。
截至2017 年12 月 31 日 ， 基金管 理人 共管 理七 十四 只开放 式基 金， 并管 理多 个全国 社保 基金 组合
和专户 产品 。公 司同 时兼 任境 外 QFII 基 金和 专户 理 财产品 的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金
经理（ 助理 ）期
限
证券
从业
年限
说明
任职日
期
离任日
期
吴达
本基金 基金 经理 ，长
盛沪港 深优 势精 选灵
活配置 混合 型证 券投
资基金 基金 经理 ，国
际业务 部总 监， 长盛
基金（ 香港 ）有 限公
司副总 经理 ，长 盛创
富资产 管理 有限 公司
董事。
2010
年5 月
26 日
- 15 年
吴达先 生，1979 年8 月 出 生。伦 敦政 治经 济学
院金融 经济 学硕 士，CFA （ 特许金 融分 析师 ） 。 历
任新加 坡星 展资 产管 理有 限公司 研究 员、 星 展珊
顿全球 收益 基金 经理 助理 、星展 增裕 基金 经理，
专户投 资组 合经 理； 新 加坡 毕盛高 荣资 产管 理公
司亚太 专户 投资 组合 经理 ，资产 配置 委员 会成
员； 华 夏基 金管 理有 限公 司国际 策略 分析 师、 固
定收益 投资 经理 ；2007 年8 月起 加入 长盛 基金
管理有 限公 司， 曾 任长 盛积 极配置 债券 型证 券投
资基金 基金 经理 。
黄成
扬
本基金 基金 经理 。
2015
年7 月
2017
年7 月
10 年
黄成扬 先生 ，1983 年 7 月 出生。 北京 大学 金融
学硕士，CFA （ 特许 金融 分 析师） 。 历任 金捷 基金长盛环球行业混合(QDII)2017 年年度报告
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21 日 14 日 研究员 ，恒 星资 产管 理公 司研究 员；2012 年2
月加入 长盛 基金 管理 有限 公司， 曾 任行 业分 析员
等职务 。
华玲
本基金 基金 经理 助
理，专 户投 资经 理。
2017
年9 月
27 日
- 7 年
华玲女 士， 浙江 大学 经济 学院学 士， 美国 圣约 翰
大学皮 特.J. 托 宾商 学院 风 险管理 硕士 。 自 2005
年6 月至 2008 年6 月在 福 特汽车 （中 国） 有限
公司从 事财 务分 析工 作， 自 2010 年5 月至 2010
年12 月在 纽约Gard (North America) 公司 从事
分析工 作， 自2011 年6 月至 2015 年6 月 在招 商
证券（ 香港 ）有 限公 司担 任行业 分析 师。2015
年6 月 起加 入长 盛基 金管 理有限 公司， 曾任 高级
分析师 。
注：1 、 上表 基金 经理 和基 金经理 助理 的任 职日 期和 离任日 期均 指公 司决 定确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格 按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，
通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平 执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，包括公
募基金、社保 组合、特 定 客户资产管理 组合等， 切 实防范利益输 送，保护 投 资者的合法 权益。具
体如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。 长盛环球行业混合(QDII)2017 年年度报告
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投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司 公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，
通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，切实防
范利益 输送 ，保 护投 资者 的合法 权益 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 现同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 生可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年全 球主 要股 指表 现 良好， 美国 市场 虽然 面临 美联储 加息 ， 资 产负 债表 收缩 的 压力 ， 但
是数据表明经 济弱复苏 的 趋势仍然维持 并有转强 可 能，同时对 “ 特朗普改 革 ”的预期继 续刺激长
期投资者看好 股市，以 及 苹果、谷歌、 亚马逊等 科 技巨头则继续 在新一代 产 品或者深度 学习、虚
拟现实 等科 技前 沿发 力。 上述因 素推 动美 国股 市不 断攀升 ，标 普 500 指 数， 道琼斯 指数 和纳 斯 达
克指数 累计 涨幅 均接 近或 超过 20% ， 三大 股指 均创2013 年 以来 最大 年度 涨幅 。 纳指 连涨 六年 ， 创
1980 年以 来最 长连 涨年 数 。欧洲 股 市 2017 年 全年 涨 幅将 近 8% ，也 创2013 年 以来 最 佳年 度表 现。
香港市场的流 动性虽然 受 到美联储缩表 的影响有 所 波动，但是“ 沪港通 ” 及 “深港通” 为港股持
续引入 长线 配置 资金 ，成 为全球 主要 市场 中表 现最 好的之 一。
中国宏观经济 全年保持 良 好的势头，虽 然下半年 有 所放缓，但供 给侧改革 的 效应继续发挥 ，
从 PMI 指数 显示 的水 平看 大企业 优于 中、 小型 企业 。由于 海外 主要 经济 体增 长良好 ，推 动国 内 新长盛环球行业混合(QDII)2017 年年度报告
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出口订单指数 创年内新 高 ，短期内出口 景气或仍 维 持高位。综合 考虑先行 指 标的小幅回 落，国内
经济增长整体 上存在支 撑 ，短期风险不 大。年底 召 开的中央经济 工作会议 延 续了十九大 会议的精
神，强调对经 济增长质 量 的看重，对经 济的整体 信 心增强。在稳 中求进的 基 调下，预计 整体经济
保持平 稳。
货币 金 融条 件方 面 ， 美 联 储 12 月例 会加 息， 符合 市 场预期 ， 后续 在等 待新 任 美联储 主席 上任
的过程中，整 体上全球 货 币收紧的态势 预计将维 持 ，但会比较温 和。国内 货 币政策继续 稳健，金
融去杠 杆的 推进 导 致M2 增 速继续 下滑 ， 。
对于环球大盘 精选基金 而 言，今年以来 仍然维持 了 看好港股配置 价值的基 本 观点，在重点 港
股配置的基础 上适量参 与 美国上市中概 股，板块 上 以科技、电子 ，金融以 及 消费医药等 为主，取
得了良 好的 回报 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.378 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 27.47% ， 业 绩
比较基 准收 益率 为19.86% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2018 年， 特朗 普税 改 方案已 经成 功通 过国 会审 议并签 署， 预计 对美 国经 济有一 定的 提振
作用，对全球 股票市场 信 心与风险偏好 度的影响 偏 正面。然而， 美元汇率 的 走势相对不 明朗，源
于经济向上、 货币收紧 的 正向作用与减 税带来的 财 政压力并存， 人民币汇 率 在此背景下 相对贬值
压力不 大， 趋于 区间 波动 。
经历过去一年 半的周期 复 苏后，企业杠 杆压力有 所 减轻，预计国 内经济在 制 造业投资回暖 的
背景下维持稳 健增长。 从 上市公司角度 看，上一 年 度业绩表现较 好的多属 于 价格敏感型 中上游周
期性行 业 ， 随 着涨 价趋 势 接近尾 声 ， 今 年国 内上 市 公司的 盈利 增速 预计 表现 为稳中 有降 ， 上 、 中 、
下游之 间利 润分 配更 趋均 衡。
国内金 融去 杠杆 与债 务化 解持续 进行 中， 本年6 月A 股将 正式 纳入MSCI 新 兴 市场指 数， 人民
币汇率保持相 对稳定， 这 些因素预计将 进一步提 升 海外投资者参 与中国资 本 市场的信心 与规模。
同时，境内机 构持续南 下 参与香港股票 市场是长 期 趋势，在此背 景下两地 市 场追寻价值 与成长性
兼备标的结构 性行情大 概 率继续演绎。 在两地市 场 整体估值在过 去一年已 经 恢复到平均 水平的环
境下，主要的 机会可能 来 自于主要权重 板块龙头 公 司市占率与盈 利能力强 化 带来的机会 ，包括金
融、消 费、 科技 等行 业。
长盛环球行业混合(QDII)2017 年年度报告
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4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期内，本 基金管理 人 从合规运作， 保障资产 委 托人利益出发 ，结合监 管 要求、市场形 势
及自身业务发 展需要， 由 独立于各业务 部门的监 察 稽核部对公司 经营、受 托 资产运作及 员工行为
的合规性进行 监督、检 查 ，发现问题及 时督促有 关 部门改进、完 善，并定 期 制作检查报 告报送公
司管理 层。 具体 工作 情况 如下：
1 、 强调 合规 宣导 与培 训， 夯实公 司合 规文 化环 境基 础。 报告 期内 ， 监察 稽核 部 通过外 请律 师、
内部自学、岗 前培训、 基 金经理合规谈 话、合规 考 试等多种方式 ，有重点 、 有针对性地 展开合规
培训工作，强 化员工合 规 理念，深化员 工合规意 识 ，提高员工合 规工作技 能 ，努力夯实 公司合规
内控环 境基 础。
2 、持续推动公 司完善制 度/流程建设，扎 实公司内 控 制度基础。根 据新法规 、 新监管要求 ，
以及公司业务 发展实际 ， 及时推动公司 各部门补 充 、修订、完善 、优化各 项 业务制度与 流程，保
证公司 制度/流 程的 合法 合 规、 全 面、 适时、 有效 。 报告期 内， 公司 新订 、 修 订了包 括 《 长盛 基金
管理有 限公 司公 开募 集开 放式证 券投 资基 金流 动性 风险管 理制 度》 《 长盛 基金 管理有 限公 司合 规 管
理制度 》 《 公司 证券 投资 基 金销售 适用 性管 理制 度》 《 公司反 洗 钱 内部 控制 管理 办法》 《公 司债 券投
资管理 办法 》 《 公司 开放 式 证券投 资基 金大 额申 购赎 回 管理 办法 》 《 公司 客户 回 访工作 细则 》 《 公司
专职、 兼职 合规 管理 人员 管理实 施办 法》 等多 部制 度和流 程。
3 、 加强 合规 监督 ， 确 保受 托资产 投资 运作 合法 合规 。 紧 密跟 踪与 投资 运作 相 关的法 律 、 法 规、
受托资 产合 同及 公司 制度 等的规 定， 全面 把控 受托 资产投 资运 作风 险点 ， 并 以前述 风险 点为 依据 ，
检查、监督各 受托资产 投 资运作合规情 况。根据 《 公司公平交易 细则》规 定 ，通过量化 分析、日
常合规 监督 及事 后专 项检 查评估 等， 确保 公司 旗下 各受托 资产 被公 平对 待。
4 、加强专项稽 核与检查 ， 严肃制度/流程 执行力， 合 理保障公司运 营及委托 资 产投资运作 合
规。报 告期 内， 监察 稽核 部按照 年初 工作 计划 ，开 展专项 稽 核 30 余项 ，内 容 涵盖受 托资 产投 资、
研究、交易、 销售、清 算 、登记注册、 产品开发 、 员工行为等； 此外，根 据 业务发展需 要，以及
日常监督中发 现问题， 临 时增加多个检 查项目。 稽 核、检查工作 中，监察 稽 核部重视对 发现问题
改进完 成情 况的 跟踪 ，强 调问题 改进 效率 与效 果， 合理保 障公 司及 委托 资产 合规、 稳健 运作 。
5 、 积极 参与 新产 品设 计 、 新业务 拓展 工作 ， 对相 关 的合规 问题 提供 意见 和建 议。 本基 金管 理
人承诺：在今 后的工作 中 ， 我们将继续 以保障资 产 委托人的利益 为宗旨， 不 断提高内部 监察工作
的科学 性和 有效 性 ， 努力 防范各 种风 险， 保障 公司 、受托 资产 合规 运作 。
长盛环球行业混合(QDII)2017 年年度报告
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4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 工作小组组 长） 、公司 督察 长（担任估 值工作小 组副 组长） 、公司 相关投
资、研究部门 分管领导 、 公司运营部分 管领导、 相 关研究部门、 相关投资 部 门、监察稽 核部、风
险管理部、信 息技术部 及 业务运营部总 监或指定 人 员组成的估值 工作小组 ， 负责研究、 指导并执
行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验，具 备基金估 值 运作、行业 研究、风
险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值原 则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ，
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易 的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 基金 合同 对基 金利润 分配 原则 的约 定， 本报告 期内 未实 施利 润分 配。
本基金 截 至2017 年12 月31 日 期末 可供 分配 利润 为16,404,585.38 元， 其中 ： 未分配 利润 已
实现部 分 为18,531,348.37 元， 未分 配利 润未 实现 部分为-2,126,762.99 元。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 自 2017 年，2016 年 12 月 6 日至 2017 年 2 月 27 日 期间 出现 连续 20 个工作 日 基 金资
产净值 低 于5000 万 元的 情 形。 长盛环球行业混合(QDII)2017 年年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 长盛 环球 景气 行业大 盘精 选混
合型证 券投 资基 金 （ 以下 称 “本 基金” ） 的托 管过 程 中， 严 格遵 守 《证 券投 资 基金法 》 及 其他 有关
法律法规、基 金合同和 托 管协议的有关 规定，不 存 在损害基金份 额持有人 利 益的行为， 完全尽职
尽责地 履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同 和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 长盛环球行业混合(QDII)2017 年年度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保 留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2018) 第22096 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 长盛环 球景 气行 业大 盘精 选混合 型证 券投 资基 金全 体基金 份额 持有 人：
审计意 见 (一)我 们审 计的 内容
我们审 计了 长盛 环球 景气 行业大 盘精 选混 合型 证券 投资基 金以 下简 称 “长
盛环球 行业 混合 (QDI I)” ) 的财务 报表 ， 包括 2017 年 12 月 31 日的 资产 负
债表， 2017 年 度的 利润 表 和所有 者权 益( 基金 净值) 变动表 以及 财务 报表 附
注。
(二)我 们的 意见
我们认 为 ， 后 附的 财务 报 表在所 有重 大方 面按 照企 业会 计 准则 和在 财务 报
表附注 中所 列示 的中 国证 券监督 管理 委员 会( 以下 简 称 “中 国证 监会 ”) 、
中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简 称 “ 中 国 基 金 业 协 会 ”) 发 布 的 有 关 规
定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 ， 公 允 反 映 了 长 盛 环 球 行 业 混 合
(QDII)2017 年 12 月 31 日 的财务 状况 以 及 2017 年度 的经营 成果 和基 金净
值变动 情况 。
形成审 计意 见的 基础 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 。 审 计 报 告 的
“注册 会计 师对 财务 报表 审计的 责任 ” 部分 进一 步 阐述了 我们 在这 些准 则
下的责 任。 我 们相 信， 我 们获取 的审 计证 据是 充分 、 适当的 ， 为发 表审 计
意见 提 供了 基础 。
按 照 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则 ， 我 们 独 立 于 长 盛 环 球 行 业 混 合
(QDII) ，并 履行 了职 业道 德方面 的其 他责 任。
管理层 和治 理层 对财 务
报表的 责任
长盛环球 行业混合(QDII) 的基金管 理人长盛基金管理有限公 司管理层负责
按照企 业会 计准 则和 中国 证监会 、 中国 基金 业协 会 发布的 有关 规定 及允 许
的基金 行业 实务 操作 编制 财务报 表， 使其 实现 公允 反映， 并设 计、 执 行和
维护必 要的 内部 控制 ， 以 使财务 报表 不存 在由 于舞 弊或错 误导 致的 重大 错
报。
在编制财 务报表时，管理层负责评 估长盛环球行业混合(QDII) 的 持续经 营
能 力，披 露与持 续经 营 相关 的事项( 如适用) ，并 运用 持续经 营假设 ，除 非
管理层计 划清算长盛环球行业混合(QDII) 、 终止运营或别无 其他现实的选
择。
长盛环球 行业混合(QDII) 的基金管 理人长盛基金管理有限公 司治理层负责
监督长 盛环 球行 业混 合(QDII) 的财务报 告过 程。
注册会 计师 对财 务报 表
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错
报获取 合理 保证 ， 并 出具 包含审 计意 见的 审计 报告 。 合 理保 证是高 水平 的长盛环球行业混合(QDII)2017 年年度报告
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审计的 责任
保 证 ， 但 并 不 能 保 证 按 照 审 计 准 则 执 行 的 审 计 一 定 会 发 现 存 在 的 重 大 错
报。 错报 可能由 于舞 弊或 错误导 致 ， 如果 合理 预期 错报 单 独或 汇总 起来 可
能影响 财务 报表 使用 者依 据财务 报表 作出 的经 济决 策， 则通 常认 为错 报是
重大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中， 我们 运用 职业判 断 ， 并保 持职 业
怀疑。 同时 ，我 们也 执行 以下工 作：
( 一) 识别 和评 估由 于舞 弊 或错误 导致 的财 务报 表重 大错报 风险 ； 设 计和 实
施审计 程序 以应 对这 些风 险， 并 获取 充分、 适当 的 审计证 据， 作为 发表 审
计意见 的基 础。 由 于舞 弊 可能涉 及串 通、 伪 造、 故 意遗漏、 虚假 陈述 或凌
驾于内 部控 制之 上 ， 未 能 发现由 于舞 弊导 致的 重大 错报的 风险 高于 未能 发
现由于 错误 导致 的重 大错 报的风 险。
( 二) 了解 与审 计相 关的 内 部控 制 ， 以设 计恰 当的 审 计程序 ， 但目 的并 非对
内部控 制的 有效 性发 表意 见。
( 三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合
理性。
( 四) 对管 理层 使用 持续 经 营假设 的恰 当性 得出 结论 。 同 时 ， 根 据获 取的 审
计证据， 就可能导致对长盛环球行 业混合(QDII) 持续经营能 力产生 重大疑
虑的事 项或 情况 是否 存在 重大不 确定 性得 出结 论 。 如果我 们得 出结 论认 为
存在重 大不 确定 性 ， 审 计 准则要 求我 们在 审计 报告 中提请 报表 使用 者注 意
财务报 表中 的相 关披 露； 如果披 露不 充分 ，我 们应 当发表 非无 保留 意见 。
我们的 结论 基于 截至 审计 报告日 可获 得的 信息 。 然 而未来 的事 项或 情况 可
能导致 长盛 环球 行业 混合(QDII) 不能持续 经营 。
( 五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容( 包括披 露) ，并评价财务报表
是否公 允反 映相 关交 易和 事项。
我们与长 盛环球行业混合(QDII) 的 基金管理人长盛基金管理有 限公司治理
层就计 划的 审计 范围 、 时 间安排 和重 大审 计发 现等 事项进 行沟 通， 包括 沟
通我们 在审 计中 识别 出的 值得关 注的 内部 控制 缺陷 。
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
注册会 计师 的姓 名 薛竞
顾卓毅
会计师 事务 所的 地址 中国 ? 上 海市
审计报 告日 期 2018 年 3 月 27 日
长盛环球行业混合(QDII)2017 年年度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长 盛环 球景 气 行业大 盘精 选混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 ：2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 14,448,286.90 4,548,248.26
结算备 付金
-
-
存出保 证金
-
-
交易性 金融 资产 7.4.7.2 45,816,486.41 24,725,990.72
其中： 股票 投资
45,816,486.41 24,725,990.72
基金 投资
-
-
债券投 资
-
-
资产支 持证 券投 资
-
-
贵金属 投资
-
-
衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
-
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 -
-
应收证 券清 算款
-
227,966.90
应收利 息 7.4.7.5 792.84 1,298.49
应收股 利
-
10,304.76
应收申 购款
26,434.98 14,176.53
递延所 得税 资产
-
-
其他资 产 7.4.7.6 -
-
资产总 计
60,292,001.13 29,527,985.66
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月31 日 长盛环球行业混合(QDII)2017 年年度报告
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负 债：
短期借 款
-
-
交易性 金融 负债
-
-
衍生金 融负 债 7.4.7.3 -
-
卖出回 购金 融资 产款
-
-
应付证 券清 算款
28,812.80 -
应付赎 回款
178,511.86 20,507.31
应付管 理人 报酬
90,824.00 59,102.01
应付托 管费
15,137.32 9,850.31
应付销 售服 务费
-
-
应付交 易费 用 7.4.7.7 -
-
应交税 费
-
-
应付利 息
-
-
应付利 润
-
-
递延所 得税 负债
-
-
其他负 债 7.4.7.8 150,248.23 150,034.50
负债合 计
463,534.21 239,494.13
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 43,423,881.54 27,100,758.91
未分配 利润 7.4.7.10 16,404,585.38 2,187,732.62
所有者 权益 合计
59,828,466.92 29,288,491.53
负债和 所有 者权 益总 计
60,292,001.13 29,527,985.66
注：报 告截 止 日2017 年12 月 31 日 ，基 金份 额净 值1.378 元， 基金 份额 总额43,423,881.54 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 长盛 环球 景气 行业大 盘精 选混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至
2016 年 12 月31 日 长盛环球行业混合(QDII)2017 年年度报告
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一、收入
13,929,304.11 7,431,902.98
1.利息 收入
51,555.01 45,326.20
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 51,555.01 45,326.20
债券利 息收 入
-
-
资产支 持证 券利 息收 入
-
-
买入返 售金 融资 产收 入
-
-
其他利 息收 入
-
-
2.投资 收益 （损 失以 “-” 填列 ）
9,505,400.04 4,739,962.63
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 8,983,463.52 3,887,119.89
基金 投资 收益 7.4.7.13 -60,013.00 21,943.95
债券投 资收 益 7.4.7.14 -
-
资产支 持证 券投 资收 益
-
-
贵金属 投资 收益 7.4.7.15 -
-
衍生工 具收 益 7.4.7.16 -
-
股利收 益 7.4.7.17 581,949.52 830,898.79
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ” 号填 列）
7.4.7.18 4,783,712.89 1,798,118.20
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填
列）
-448,565.05 748,545.03
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填
列）
7.4.7.19 37,201.22 99,950.92
减：二、费用
1,722,517.89 2,085,121.61
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 976,619.81 1,117,753.29
2．托 管费 7.4.10.2.2 162,769.89 186,292.24
3．销 售服 务费
-
-
4．交 易费 用 7.4.7.20 423,343.60 614,960.93
5．利 息支 出
-
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
-
6．其 他费 用 7.4.7.21 159,784.59 166,115.15 长盛环球行业混合(QDII)2017 年年度报告
第 23 页 共 78 页
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
12,206,786.22 5,346,781.37
减：所 得税 费用
-
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号
填列）
12,206,786.22 5,346,781.37
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 环球 景气 行业大 盘精 选混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
27,100,758.91 2,187,732.62 29,288,491.53
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净利 润）
-
12,206,786.22 12,206,786.22
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填
列）
16,323,122.63 2,010,066.54 18,333,189.17
其中：1.基 金申 购款 48,651,618.90 8,308,504.01 56,960,122.91
2.基金 赎回 款 -32,328,496.27 -6,298,437.47 -38,626,933.74
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
-
-
-
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
43,423,881.54 16,404,585.38 59,828,466.92 长盛环球行业混合(QDII)2017 年年度报告
第 24 页 共 78 页
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
40,998,429.10 3,886,483.88 44,884,912.98
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净利 润）
-
5,346,781.37 5,346,781.37
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填
列）
-13,897,670.19 -7,045,532.63 -20,943,202.82
其中：1.基 金申 购款 80,782,867.35 -455,339.57 80,327,527.78
2.基金 赎回 款 -94,680,537.54 -6,590,193.06 -101,270,730.60
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
-
-
-
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
27,100,758.91 2,187,732.62 29,288,491.53
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 林培 富______
______ 刁 俊东______
____ 龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长盛环球景气行业大盘精 选混合型证券投资基金( 原名 为 长 盛 环 球 景 气 行 业 大盘 精 选 股 票 型
证券投 资基 金， 以下 简称 “ 本基金 ”) 经中 国证 券监 督 管理委 员会(以 下简 称 “ 中 国证监 会”) 证监长盛环球行业混合(QDII)2017 年年度报告
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基金字[2009] 第1501 号 《 关于核 准长 盛环 球景 气行 业大盘 精选 混合 型证 券投 资基金 募集 的批 复》
核准，由长盛 基金管理 有 限公司依照《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 和 《长盛环球 景气行业
大盘精 选混 合型 证券 投资 基金基 金合 同 》 负 责公 开 募集 。 本 基金 为契 约型 开 放式 ， 存 续期 限不 定，
首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募集 人民 币339,898,507.52 元， 业 经 普 华永道 中天 会计 师事
务所有 限公 司普 华永 道中 天验字(2010) 第122 号验 资报告 予以 验证 。 经 向中 国证监 会备 案， 《长 盛
环球景 气行 业大 盘精 选混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 于 2010 年 5 月 26 日 正式生 效， 基金 合 同
生效日 的基 金份 额总 额为 340,041,384.63 份基 金份 额，其 中认 购资 金利 息折 合 142,877.11 份基
金份额。本基 金的基金 管 理人为长盛基 金管理有 限 公司，基金托 管人为中 国 银行股份有 限公司，
境外资 产托 管人 为中 国银 行(香港)有 限公 司。
根据 2014 年中 国证 监会 令 第 104 号《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 ， 长盛环 球景 气
行业大 盘精 选股 票型 证券 投资基 金证 券投 资基 金 于 2015 年 7 月 16 日 公告 后 更名为 长盛 环球 景气
行业大 盘精 选混 合型 证券 投资基 金。
根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、 《合 格境 内机构 投资 者境 外证 券投 资管理 试行 办法 》
和《长盛环球 景气行业 大 盘精选混合型 证券投资 基 金基金合同》 的有关规 定 ，本基金的 投资范围
为在全球证券 市场公开 发 行上市的股票 、货币市 场 工具以及中国 证监会允 许 本基金投资 的其他金
融 工 具 。 本 基 金 投 资 组 合 中 对 股 票 及 其 他 权 益 类 证 券 投 资 占 本 基 金 基 金 资 产 的 目 标 比 例 为
60%-95% ， 其中 投资 于业 绩 比较基 准 内 23 个全 球发 达 地区市 场大 盘类 上市 公司 股票的 部分 不低 于
本基金股票资 产总额 的 80% ；投资现金、 货币市场 工 具及中国证监 会允许投 资 的其他金融工 具占
基 金 资 产 净 值 的 5%-40% 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 ： 摩 根 斯 坦 利 世 界 大 盘 股 指 数(MSCI World
Large Cap Index) 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人长 盛基 金管 理有 限公司 于 2018 年 3 月 27 日批准 报出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 长盛 环球 景气行 业大 盘精 选混
合型证 券投 资基 金基 金合 同》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证 监会 、中国 基金 业协 会发
布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操作 编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
长盛环球行业混合(QDII)2017 年年度报告
第 26 页 共 78 页
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2017 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2017 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 和衍生工具分 类为以公 允 价值计量且其 变
动计入当期损 益的金融 资 产。除衍生工 具所产生 的 金融资产在资 产负债表 中 以衍生金融 资产列示
外，以公允价 值计量且 其 公允价值变动 计入损益 的 金融资产在资 产负债表 中 以交易性金 融资产列
示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款和其 他各类应 收 款项等。应收 款
项是指 在活 跃市 场中 没 有 报价、 回收 金额 固定 或可 确定的 非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益。
应收款 项和 其他 金融 负债 的相关 交易 费用 计入 初始 确认金 额。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产按照公允 价值进行 后 续计量；对于 应
收款项 和其 他金 融负 债采 用实际 利率 法， 以摊 余成 本进行 后续 计量 。 长盛环球行业混合(QDII)2017 年年度报告
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金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面 价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资、 债券投 资和 衍生 工具 按如 下原则 确定 公允 价值 并进 行估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格 确 定公 允价 值； 估值 日 无交易 且最 近
交易日后未发 生影响公 允 价值计量 的重 大事件的 ， 按最近交易日 的市场交 易 价格确定公 允价值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价
格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用的限制
等，如果该限 制是针对 资 产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
(2) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 在当 前情 况下 适 用并且 有足 够可 利用 数据 和其他 信息 支
持的估值技术 确定公允 价 值。采用估值 技术时， 优 先使用可观察 输入值， 只 有在无法取 得相关资
产或负 债可 观察 输入 值或 取得不 切实 可行 的情 况下 ，才可 以使 用不 可观 察输 入值。
(3) 如 经济 环境 发生 重大 变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 ， 应对估 值进 行
调整并 确定 公允 价值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎 回引 起的 实收 基金 变动分 别于 基金 申购 确认 日及基 金赎 回确 认日 认列 。 长盛环球行业混合(QDII)2017 年年度报告
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7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除股票 交 易所在地适用 的预 缴所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 处置时其 处 置价格与初始 确认金额 之 间的差额确认 为投资收 益 ，其中包括 从公允价
值变动 损益 结转 的公 允价 值累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费 用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日后一日 的基金份 额 净值自动转为 基金份额 进 行再投资。 若期末未
分配利润中的 未实现部 分 为正数，包括 基金经营 活 动产生的未实 现损益以 及 基金份额交 易产生的
未实现平准金 等，则期 末 可供分配利润 的金额为 期 末未分配利润 中的已实 现 部分；若期 末未分配
利润的未 实现 部分为负 数 ，则期末可供 分配利润 的 金额为期末未 分配利润 ， 即已实现部 分相抵未
实现部 分后 的余 额。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 外 币交 易
外币交 易按 交易 发生 日的 即期汇 率将 外币 金额 折算 为人民 币入 账。 长盛环球行业混合(QDII)2017 年年度报告
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外币货币性项 目，于估 值 日采用估值日 的即期汇 率 折算为人民币 ，所产生 的 折算差额直接 计
入汇兑损益科 目。以公 允 价值计量的外 币非货币 性 项目，于估值 日采用估 值 日的即期汇 率折算为
人民币 ，所 产生 的折 算差 额直接 计入 公允 价值 变动 损益科 目。
7.4.4.13 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部 ， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.14 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
无。
7.4.5 会 计政 策和会 计 估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2016]36 号《 关于
全面推开营业 税改征增 值 税试点的通知 》 、财税[2016]46 号《 关于进一 步明确 全面推开营改 增试
点金融 业有 关政 策的 通知 》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金融机 构同 业往 来等 增值 税政策 的补 充通 知》
及其他 相关 境内 外税 务法 规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征 收营 业税 。
自2016 年5 月1 日 起， 金 融业由 缴纳 营业 税改 为缴 纳增值 税。 对金 融同 业往 来利息 收入 亦免 征增长盛环球行业混合(QDII)2017 年年度报告
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值税。
(2) 目前基 金取得的 源自 境外的差价收 入，其涉 及 的境外所得税 税收政策 ， 按照相关国家 或
地区税 收法 律和 法规 执行 ， 在境 内不 予征 收营 业税( 于 2016 年5 月1 日前)或 增值税(自2016 年5
月1 日起至 2017 年12 月31 日止)且 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 目前基 金取得的 源自 境外的股利收 益，其涉 及 的境外所得税 税收政策 ， 按照相关国家 或
地区税 收法 律和 法规 执行 ，在境 内暂 不征 收个 人所 得税和 企业 所得 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
活期存 款 14,448,286.90 4,548,248.26
定期存 款 -
-
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
-
其他存 款 -
-
合计： 14,448,286.90 4,548,248.26
注：(a) 银 行存款 中包括 以下币种 余额：
本期末
2017 年 12 月 31 日
原币金额 汇率 折合人民币
人民币 3,570,917.00 1 3,570,917.00
港币 11,446,693.50 0.83591 9,568,405.56
美元 200,324.52 6.5342 1,308,960.48
英镑 0.25 8.7792 2.19
瑞士法郎 0.25 6.6779 1.67
合计
14,448,286.90
上年度末
2016 年 12 月 31 日
原币金额 汇率 折合人民币
人民币 1,256,799.05 1 1,256,799.05
港币 2,034,777.60 0.89451 1,820,128.91
美元 212,096.94 6.937 1,471,316.47
英镑 0.25 8.5094 2.13
瑞士法郎 0.25 6.7989 1.70
合计
4,548,248.26 长盛环球行业混合(QDII)2017 年年度报告
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7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 40,541,621.41 45,816,486.41 5,274,865.00
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
-
-
-
债券
交易所 市场 -
-
-
银行间 市场 -
-
-
合计 -
-
-
资产支 持证 券 -
-
-
基金 -
-
-
其他 -
-
-
合计 40,541,621.41 45,816,486.41 5,274,865.00
项目
上年度 末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 24,234,838.61 24,725,990.72 491,152.11
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
-
-
-
债券
交易所 市场 -
-
-
银行间 市场 -
-
-
合计 -
-
-
资产支 持证 券 -
-
-
基金 -
-
-
其他 -
-
-
合计 24,234,838.61 24,725,990.72 491,152.11
长盛环球行业混合(QDII)2017 年年度报告
第 32 页 共 78 页
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：无 余额 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：无 余额 。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：无 余额 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 791.64 298.13
应收定 期存 款利 息 -
-
应收其 他存 款利 息 -
-
应收结 算备 付金 利息 -
-
应收债 券利 息 -
-
应收买 入返 售证 券利 息 -
-
应收申 购款 利息 1.20 1,000.36
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
-
其他 -
-
合计 792.84 1,298.49
7.4.7.6 其 他资 产
注：无 余额 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
注：无 余额 。
7.4.7.8 其他 负债
单位 ：人 民币 元
项目 本期末 上年度 末 长盛环球行业混合(QDII)2017 年年度报告
第 33 页 共 78 页
2017 年12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
-
应付赎 回费 248.23 34.50
预提费 用 150,000.00 150,000.00
合计 150,248.23 150,034.50
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 27,100,758.91 27,100,758.91
本期申 购 48,651,618.90 48,651,618.90
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -32,328,496.27 -32,328,496.27
- 基金 拆分/份 额折 算前 -
-
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 -
-
本期申 购 -
-
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） -
-
本期末 43,423,881.54 43,423,881.54
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 6,909,000.34 -4,721,267.72 2,187,732.62
本期利 润 7,423,073.33 4,783,712.89 12,206,786.22
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
4,199,274.70 -2,189,208.16 2,010,066.54
其中： 基金 申购 款 13,582,543.79 -5,274,039.78 8,308,504.01
基金赎 回款 -9,383,269.09 3,084,831.62 -6,298,437.47
本期已 分配 利润 -
-
-
本期末 18,531,348.37 -2,126,762.99 16,404,585.38 长盛环球行业混合(QDII)2017 年年度报告
第 34 页 共 78 页
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 50,147.63 42,924.24
定期存 款利 息收 入 -
-
其他存 款利 息收 入 -
-
结算备 付金 利息 收入 -
-
其他 1,407.38 2,401.96
合计 51,555.01 45,326.20
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 94,438,375.73 153,823,356.54
减：卖 出股 票成 本总 额 85,454,912.21 149,936,236.65
买卖股 票差 价收 入 8,983,463.52 3,887,119.89
7.4.7.13 基 金投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
卖出/ 赎回 基金 成交 总额 658,830.67 3,927,925.43
减：卖出/ 赎回 基金 成本 总 额 718,843.67 3,905,981.48
基金投 资收 益 -60,013.00 21,943.95
7.4.7.14 债 券投 资收益
注：无 。 长盛环球行业混合(QDII)2017 年年度报告
第 35 页 共 78 页
7.4.7.15 贵 金属 投资收 益
注：无 。
7.4.7.16 衍 生工 具收益
注：无 。
7.4.7.17 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 581,949.52 830,898.79
基金投 资产 生的 股利 收益 -
-
合计 581,949.52 830,898.79
7.4.7.18 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016
年12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 4,783,712.89 1,798,118.20
—— 股 票投 资 4,783,712.89 1,798,118.20
—— 债 券投 资 -
-
—— 资 产支 持证 券投 资 -
-
—— 基金 投资 -
-
—— 贵 金属 投资 -
-
——其他 -
-
2.衍生 工具 -
-
—— 权 证投 资 -
-
3.其他 -
-
合计 4,783,712.89 1,798,118.20
长盛环球行业混合(QDII)2017 年年度报告
第 36 页 共 78 页
7.4.7.19 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日至2016 年
12 月 31 日
基金赎 回 费 收入 37,201.22 99,950.92
合计 37,201.22 99,950.92
注：本 基金 的赎 回费 率按 持有期 间递 减， 不低 于赎 回费总 额 的25% 归入 基金 资产。
7.4.7.20 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年
12 月 31 日
交易所 市场 交易 费用 423,343.60 614,960.93
银行间 市场 交易 费用 -
-
合计 423,343.60 614,960.93
7.4.7.21 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016
年12 月 31 日
审计费 用 60,000.00 60,000.00
信息披 露费 90,000.00 90,000.00
账户维 护费 2,481.05 13,774.70
银行汇 划费 用 7,300.89 2,340.45
其他费 用 2.65 -
合计 159,784.59 166,115.15
7.4.7.22 分 部报 告
无。 长盛环球行业混合(QDII)2017 年年度报告
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7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
无。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司(“ 长盛基 金公 司”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构、注 册登 记机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国银 行( 香港) 有限 公司 (“ 中银 香港 ”) 境外资 产托 管人
国元证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
新加坡 星展 银行 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 投资 集团 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
长盛基 金( 香港) 有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司
长盛创 富资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的全 资子 公司
国元证 券经 纪( 香港) 有限 公司(GUOYUAN
SECURITIES BROKERAGE (HONG KONG) LIMITED)
基金管 理人 股东 控制 的公 司
(中银 国际 证券 有限 公司(BOCI SECURITIES
LIMITED)
基金托 管人 控制 的公 司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
无。
7.4.10.1 关 联方 报酬
7.4.10.1.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：无 。
7.4.10.1.2 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元 长盛环球行业混合(QDII)2017 年年度报告
第 38 页 共 78 页
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
976,619.81 1,117,753.29
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
128,309.61 161,264.08
注：支付基金 管理人长 盛 基金公司的管 理人报酬 按 前一日基金资 产净值 1.80% 的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.80%/ 当年 天数。
7.4.10.1.3 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
162,769.89 186,292.24
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.30% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按 月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.30%/ 当年 天数 。
7.4.10.2 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：无 。
7.4.10.3 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.3.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日
基金合 同生 效日 （ 2010 年 -
-
长盛环球行业混合(QDII)2017 年年度报告
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5 月 26 日 ）持 有的 基金 份
额
期初持 有的 基金 份额 -
18,003,410.00
期间申 购/ 买入 总份 额 -
-
期间因 拆分 变动 份额 -
-
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 -
18,003,410.00
期末持 有的 基金 份额 -
-
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- -
注：基 金管 理人 持有 本基 金基金 份额 的交 易费 用按 市场公 开的 交易 费率 计算 并支付 。
7.4.10.3.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：无 。
7.4.10.4 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单 位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
期末余 额 当期 利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国银 行 3,570,964.11 50,147.63 1,256,846.38 42,924.24
中银香 港 10,877,322.79 -
3,291,401.88 -
合计 14,448,286.90 50,147.63 4,548,248.26 42,924.24
注：本基金的 银行存款 分 别由基金托管 人中国银 行 和境外资产托 管人中银 香 港保管。其 中，中国
银行保 管部 分的 资金 按适 用利率 或约 定利 率计 息， 中银香 港保 管部 分的 资金 不计息 。
7.4.10.5 本 基金 在承销 期内 参与 关 联方 承销证 券的 情况
注：无 。
7.4.10.6 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.11 利 润分 配情况
注：无 。 长盛环球行业混合(QDII)2017 年年度报告
第 40 页 共 78 页
7.4.12 期 末（2017 年 12 月 31 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：无 。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票名 称 停牌日 期
停牌原
因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
940
HK
CHINA ANIMAL
HEALTHCARE
LIMITED
2015 年3
月30 日
重大事
项停牌
0.49 - -
100,000 415,121.80 49,151.51 期末估值 单价
为 0.588 元港
币
967
HK
SOUND GLOBAL
LTD.
2016 年4
月12 日
重大事
项停牌
2.49 - -
210,000 1,269,520.00 523,112.48 期末估值 单价
为 2.98 元港币
注：1 、上 述期 末估 值单 价 为备注 中所 列示 的原 币估 值单价 与 2017 年 12 月 31 日该原 币兑 换人 民
币的汇 率计 算而 来，2017 年12 月31 日港 币兑 人民 币汇率 为 0.83591 。
2、本 基金 截 至 2017 年 12 月 31 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金主要投 资于全球 证 券市场。本基 金投资的 金 融工具主要包 括股票投 资 、基金投资及 衍
生工具等。本 基金在日 常 经营活动中面 临的与这 些 金融工具相关 的风险主 要 包括信用风 险、流动
性风险及市场 风险。本 基 金的基金管理 人从事风 险 管理的主要目 标是争取 将 以上风险控 制在限定
的范围之内， 使 本基金 在 风险和收益之 间取得最 佳 的平衡以实现 “风险和 收 益相匹配” 的风险收长盛环球行业混合(QDII)2017 年年度报告
第 41 页 共 78 页
益目标 。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建立了 以风 险控 制管 理委 员会为 核心 的、
由风险控制管 理委员会 、 风险控制委员 会、监察 稽 核部与风险管 理部、相 关 业务部门构 成的四级
风险管理架构 体系。本 基 金的基金管理 人在董事 会 下设立风险控 制管理委 员 会，负责制 定风险管
理的宏观政策 ，审议通 过 风险控制的总 体措施等 ； 在管理层层面 设立风险 控 制委员会， 讨论和制
定公司日常经 营过程中 风 险防范和控制 措施；在 业 务操作层面风 险管理职 责 主要由监察 稽核部与
风险管 理部 负责 ，协 调并 与各部 门合 作完 成运 作风 险管理 以及 进行 投资 风险 分析与 绩效 评估 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是 指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行充分的 评估。本 基 金的银行存款 存
放在本 基金 的托 管行 中 国 银行， 因而 与银 行存 款相 关的信 用风 险不 重大 。 本 基金在 交易 所进 行的
交易均通过有 资格的经 纪 商进行证券交 收和款项 清 算，违约风险 发生的可 能 性很小；在 场外交易
市场进 行交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估并 对证 券交割 方式 进行 限制 以控 制相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理 流程， 通 过对投资品种 的信用等 级 评估来控制证 券
发行人 的信 用风 险， 且通 过分散 化投 资以 分散 信用 风险。
于2017 年12 月31 日， 本 基金未 持有 交易 性债 券投 资(2016 年12 月 31 日： 同)。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对 本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理长盛环球行业混合(QDII)2017 年年度报告
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人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
于2017 年12 月31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
注：流动性受 限资产、7 个工作日可变 现资产的 计 算口径见《公 开募集开 放 式证券投资基金
流动性 风险 管理 规定 》第 四十条 。
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10% 。本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其他开放式基 金共同持 有 一家上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上
市公司可流通股票的 15%(完全按照有关指数构成比 例进行证券投资的开放式 基金及中国证监会
认定的 特殊 投资 组合 不受 该比例 限制)， 本 基金 与由 本基金 的基 金管 理人 管理 的全部 投资 组合 持 有
一家上 市公 司发 行的 可流 通股票 ，不 得超 过该 上市 公司可 流通 股票 的30% 。
本基金所持所 有证券和 衍 生工具均在境 内外证券 交 易所上市或在 场外市场 交 易，因此除附 注
7.4.12 中列 示 的部 分基 金 资产流 通暂 时受 限制 不能 自由转 让的 情况 外， 其余 均能以 合理 价格 适 时
变现。 本基 金主 动投 资于 流动性 受限 资产 的市 值合 计不得 超过 基金 资产 净值 的15% 。
本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎 评
估与测 算， 确保 每日 确认 的净赎 回申 请不 得超 过7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值。
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并 进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购长盛环球行业混合(QDII)2017 年年度报告
第 43 页 共 78 页
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报告期内 流
动性情 况良 好。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基 金的收 入 及经营活动的 现
金流量 在很 大程 度上 独立 于市场 利率 变化 。本 基金 持有的 利率 敏感 性资 产主 要为银 行存 款等 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年 12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 3,570,964.11 -
-
10,877,322.79 14,448,286.90
交易性 金融 资产 -
-
-
45,816,486.41 45,816,486.41
应收利 息 -
-
-
792.84 792.84
应收申 购款 -
-
-
26,434.98 26,434.98
资产总 计 3,570,964.11 -
-
56,721,037.02 60,292,001.13
负债
应付赎 回款 -
-
-
178,760.09 178,760.09
应付管 理人 报酬 -
-
-
90,824.00 90,824.00
应付托 管费 -
-
-
15,137.32 15,137.32
其他负 债 -
-
-
150,000.00 150,000.00
应付证 券清 算款 -
-
-
28,812.80 28,812.80
负债总 计 -
-
-
463,534.21 463,534.21
利率敏 感度 缺口 3,570,964.11 -
-
56,257,502.81 59,828,466.92
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 长盛环球行业混合(QDII)2017 年年度报告
第 44 页 共 78 页
资产
银行存 款 1,256,846.38 -
-
3,291,401.88 4,548,248.26
交易性 金融 资产 -
-
-
24,725,990.72 24,725,990.72
应收股 利 -
-
-
10,304.76 10,304.76
应收利 息 -
-
-
1,298.49 1,298.49
应收证 券清 算款 -
-
-
227,966.90 227,966.90
应收申 购款 -
-
-
14,176.53 14,176.53
资产总 计 1,256,846.38 -
-
28,271,139.28 29,527,985.66
负债
应付赎 回款 -
-
-
20,507.31 20,507.31
应付管 理人 报酬 -
-
-
59,102.01 59,102.01
应付托 管费 -
-
-
9,850.31 9,850.31
其他负 债 -
-
-
150,034.50 150,034.50
负债总 计 -
-
-
239,494.13 239,494.13
利率敏 感度 缺口 1,256,846.38 -
-
28,031,645.15 29,288,491.53
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注： 于 2017 年 12 月 31 日，本 基金 未持 有交 易性 债券投 资(2016 年 12 月 31 日： 同) ，因 此市 场
利率的 变动 对于 本基 金资 产净值 无重 大影 响(2016 年 12 月31 日： 同) 。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金持有以非记 账本位币 人 民币计价的资 产和负债 ， 因此存在相应 的外汇风 险 。本基金的 基金管理
人每日 对本 基金 的外 汇头 寸进行 监控 。
7.4.13.4.2.1 外 汇风 险敞口
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
美元
折合 人民 币
港币
折合 人民 币
其他币 种
折合 人民 币
合计
以外币 计价 的资 产
银行存 款 1,308,960.48 9,568,405.56 3.86 10,877,369.90
交易性 金融 资产 4,004,491.01 41,811,995.40 -
45,816,486.41
资产合 计 5,313,451.49 51,380,400.96 3.86 56,693,856.31 长盛环球行业混合(QDII)2017 年年度报告
第 45 页 共 78 页
以外币 计价 的负 债
应付证 券清 算款 -
28,812.80 -
28,812.80
负债合 计 -
28,812.80 -
28,812.80
资产负 债表 外汇 风险 敞口 净额 5,313,451.49 51,351,588.16 3.86 56,665,043.51
项目
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
美元
折合人 民币
港币
折合人 民币
其他币 种
折合人 民币
合计
以外币 计价 的资 产
银行存 款 1,471,316.47 1,820,128.91 3.83 3,291,449.21
交易性 金融 资产 1,838,485.35 22,887,505.37 -
24,725,990.72
应收股 利 -
10,304.76 -
10,304.76
应收证 券清 算款 -
227,966.90 -
227,966.90
资产合 计 3,309,801.82 24,945,905.94 3.83 28,255,711.59
以外币 计价 的负 债
负债合 计 -
-
-
-
资产负 债表 外汇 风险 敞口 净额 3,309,801.82 24,945,905.94 3.83 28,255,711.59
7.4.13.4.2.2 外 汇风 险的敏 感性 分析
假设 除汇率 以外 的其 他市 场变 量保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额 （ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年12 月 31
日 ）
上年度 末 （ 2016 年12 月 31
日 ）
所有外 币相 对人 民币 升 值5% 2,833,252.18 1,412,785.58
所有外 币相 对人 民币 贬 值5% -2,833,252.18 -1,412,785.58
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他 价格风险 是指基 金所持金融工 具的公允 价 值或未来现金 流量因除 市 场利率和外汇 汇率以
外的市 场价 格因 素变 动而 发生波 动的 风险 。 本 基金 主 要投资 于证 券交 易所 上市 交易的 股票 和基 金，
所面临的其他 价格风险 来 源于单个证券 发 行主体 自 身经营情况或 特殊事项 的 影响，也可 能来源于长盛环球行业混合(QDII)2017 年年度报告
第 46 页 共 78 页
证券市 场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采取战略 性资产配 置 和战术性资 产配置相
结合的配置策 略，在宏 观 经济与地区经 济分析、 掌 握全球经济趋 势的基础 上 ，通过量化 分析，确
定资产种类与 权重，并 定 期进行回顾和 动态调整 。 本基金将全球 股票市场 分 为成熟市场 和新兴市
场两类，根据 全球经济 以 及区域化经济 发展，结 合 全球范围的资 本流动， 确 定两类市场 具体的资
产配置比例并 定期进行 调 整，争取构建 具备中长 期 发展潜力的资 产组合。 在 成熟市场和 新兴市场
中根据不同国 家和地 区 经 济发展及证券 市场的发 展 变化对资产进 行国家及 区 域配置，在 不同国家
或地区的配置 比例上采 用 “全球资产配 置量化” 模 型进行配置和 调整。由 于 短期市场会 受到一些
非理性或者非 基本面因 素 的影响而产生 波动，基 金 经理将根据对 不同因素 的 研究与判断 ，对基金
投资组 合进 行调 整， 以降 低投资 组合 的投 资风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 和 其他权益类 投资比例
为基金 资产 的 60%-95% ， 货币市 场工 具及 其他 金融 工具占 基金 资产 的 5%-40% 。此外 ，本 基金 的基
金管理 人每 日对 本基 金所 持有的 证券 价格 实施 监控 ， 定期运 用多 种定 量方 法对 基金进 行风 险度 量，
包括VaR(Value at Risk) 指标等 来测 试本 基金 面临 的潜在 价格 风险 ，及 时可 靠地对 风险 进行 跟 踪
和控制 。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例 （% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 45,816,486.41 76.58 24,725,990.72 84.42
交易性 金融 资产 －基金 投资 -
- -
-
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 -
- -
-
衍生金 融资 产 － 权证 投资 -
- -
-
其他 -
- -
-
合计 45,816,486.41 76.58 24,725,990.72 84.42 长盛环球行业混合(QDII)2017 年年度报告
第 47 页 共 78 页
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准(附注 7.4.1) 以 外的 其他 市场 变量 保 持不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
1. 业 绩 比 较 基 准 ( 附注
7.4.1) 上升 5%
1,226,483.57 1,215,472.40
2. 业 绩 比 较 基 准 ( 附注
7.4.1) 下降 5%
-1,226,483.57 -1,215,472.40
注：上述其他价格敞口按股票发行方主要业务地分析如下：
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
美国 4,004,491.01 6.69
香港 41,811,995.40 69.89
合计 45,816,486.41 76.58
项目
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
美国 1,838,485.35 6.28
香港 22,887,505.37 78.14
合计 24,725,990.72 84.42
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属 的最低层
次决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 长盛环球行业混合(QDII)2017 年年度报告
第 48 页 共 78 页
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2017 年 12 月 31 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为
45,244,222.42 元 ，属 于 第二层 次的 余 额 为 523,112.48 元 ，属 于第 三层 次 的余额 为 49,151.51
元(2016 年12 月31 日： 第一层 次 24,725,990.72 元，无 属于 第二 层次 和第 三层次 的余 额) 。
(ii)公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易 不活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 ， 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及
限售期间将相 关股票和 债 券的公允价值 列入第一 层 次；并根据估 值调整中 采 用的不可观 察输入值
对于公 允价 值的 影响 程度 ，确定 相关 股票 和债 券公 允 价值 应属 第二 层次 还是 第三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
上述第 三层 次资 产变 动如 下：
交易性 金融 资产
合计
2017 年 1 月 1 日 债券投 资
权益工 具投 资
购买 -
-
-
出售 -
转入第 三层 级 -
90,733.76
90,733.76
转出第 三层 级 -
-
-
计入损 益的 利得 或损 失 -
-41,582.25
-41,582.25
2017 年 12 月 31 日 -
49,151.51
49,151.51
2017 年 12 月 31 日扔 持 有的
资产计 入 2017 年 度损 益 的未
实现利 得或 损失 的变 动
——公 允价 值变 动损 益
-415,993.69
-415,993.69
计入损 益的 利得 或损 失分 别计入 利润 表中 的公 允价 值变动 损益 、投 资收 益等 项目。
于2017 年12 月31日， 本基 金持有的第三 层次权益 工 具投资采用市 场法，参 考 最近交 易价格 进行估
值。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2017 年12 月31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月31 日：
同) 。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与 公允价值
相差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、国 家税 务总 局于 2016 年 12 月 21 日 颁布的 财税[2016]140 号 《关于 明确 金融 房地长盛环球行业混合(QDII)2017 年年度报告
第 49 页 共 78 页
产开发 教 育辅 助服 务等 增 值税政 策的 通知 》 的 规定， 资管产 品运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为，
以资管 产品 管理 人为 增 值 税纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增值 税 有
关问题的通知 》的规定 ， 资管产品管理 人运营资 管 产品过程中发 生的增值 税 应税行为， 暂适 用简
易计税 方法 ，按 照 3% 的征 收率缴 纳增 值税 。对 资管 产品在 2018 年 1 月 1 日 前运营 过程 中发 生的
增值税应税行 为，未缴 纳 增值税的，不 再缴纳； 已 缴纳增值税的 ，已纳税 额 从资管产品 管理人以
后月份 的增 值税 应纳 税额 中抵减 。
此外， 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定 资产
进行税 额抵 扣等 增值 税政 策的通 知》 对资 管产 品管 理 人自 2018 年1 月1 日起 运 营资管 产品 提供 的
贷款服 务、 发生 的部 分金 融商品 转让 业务 的销 售额 确定做 出规 定。
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日止 的 财务状 况 和 经营 成果 无影 响。
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外 ，截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 长盛环球行业混合(QDII)2017 年年度报告
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 45,816,486.41 75.99
其中： 普通 股 45,816,486.41 75.99
存托凭 证 -
-
优先股 -
-
房地产 信托 凭证 -
-
2 基金投 资 -
-
3 固定收 益投 资 -
-
其中： 债券 -
-
资产 支持 证券 -
-
4 金融衍 生品 投资 -
-
其中： 远期 -
-
期货 -
-
期权 -
-
权证 -
-
5 买入返 售金 融资 产 -
-
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
-
-
6 货币市 场工 具 -
-
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 14,448,286.90 23.96
8 其他各 项资产 27,227.82 0.05
9 合计 60,292,001.13 100.00
8.2 期 末在 各个国 家（ 地区） 证券 市场的 权益 投资分 布
金 额单位 ： 人 民币 元
国家( 地区) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 长盛环球行业混合(QDII)2017 年年度报告
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国家( 地区) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
美国 4,004,491.01 6.69
香港 41,811,995.40 69.89
合计 45,816,486.41 76.58
8.3 期 末按 行业分 类的 权益投 资组 合
金额单 位： 人民 币元
行 业类 别
公允 价值 占基金 资产 净值 比例(%)
非必需 消费 品 8,461,950.98 14.14
日常消 费品 589,818.10 0.99
必需消 费品 680,221.76 1.14
能源 692,133.48 1.16
房地产 886,064.60 1.48
金融 12,903,315.74 21.57
医疗 3,556,713.46 5.94
工业 523,112.48 0.87
信息技 术 12,642,360.91 21.13
电信服务 613,892.30 1.03
公用事 业 4,266,902.60 7.13
合计 45,816,486.41 76.58
8.4 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 权益投 资明 细
金 额单位 ： 人 民币 元
序
号
公司名 称( 英文) 公司名 称
( 中文)
证券
代码
所在证 券
市场
所属
国家
（地
区）
数量( 股) 公允价 值 占基金
资产净
值比例
(%)
1 Ping An
Insurance
(Group)
Company of
China, Ltd.
中国平 安保
险(集团)股
份有限 公司
2318
HK
Hongkong
Exchange
CH 45,000 3,060,057.53 5.11 长盛环球行业混合(QDII)2017 年年度报告
第 52 页 共 78 页
2 Tencent
Holdings Ltd
腾讯控 股有
限公司
700
HK
Hongkong
Exchange
CH 9,000 3,054,415.14 5.11
3 China
Construction
Bank
Corporation
中国建 设银
行股份 有限
公司
939
HK
Hongkong
Exchange
CH 500,000 3,009,276.00 5.03
4 New China Life
Insurance
Company Ltd.
新华人 寿保
险股份 有限
公司
1336
HK
Hongkong
Exchange
CH 60,000 2,678,255.64 4.48
5 China Yongda
Automobiles
Services
Holdings
Limited
中国永 达汽
车服务 控股
有限公 司
3669
HK
Hongkong
Exchange
CH 350,000 2,630,190.82 4.40
6 Agricultural
Bank of China
Limited
中国农 业银
行股份 有限
公司
1288
HK
Hongkong
Exchange
CH 850,000 2,586,305.54 4.32
7 Beijing
Enterprises
Water Group
Limited
北控水 务集
团有限 公司
371
HK
Hongkong
Exchange
CH 330,000 1,668,894.32 2.79
8 China Pacific
Insurance
(Group) Co.,
Ltd.
中国太 平洋
保险( 集团)
股份有 限公
司
2601
HK
Hongkong
Exchange
CH 50,000 1,569,421.03 2.62
9 AAC
Technologies
Holdings Inc.
瑞声科 技控
股有限 公司
2018
HK
Hongkong
Exchange
CH 12,000 1,398,310.25 2.34
10 China Longyuan
Power Group
龙源电 力集
团股份 有限
916
HK
Hongkong
Exchange
CH 300,000 1,394,297.88 2.33 长盛环球行业混合(QDII)2017 年年度报告
第 53 页 共 78 页
Corporation
Limited
公司
11 ZTE
Corporation
中兴通 讯股
份有限 公司
763
HK
Hongkong
Exchange
CH 55,000 1,349,367.72 2.26
12 CSPC
Pharmaceutical
Group Limited
石药集 团有
限公司
1093
HK
Hongkong
Exchange
CH 100,000 1,319,065.98 2.20
13 Chinasoft
International
Ltd.
中软国 际有
限公司
354
HK
Hongkong
Exchange
CH 300,000 1,301,511.87 2.18
14 O-Net
Technologies
(Group)
Limited
昂纳科 技
(集团) 有限
公司
877
HK
Hongkong
Exchange
CH 300,000 1,253,865.00 2.10
15 Brilliance
China
Automotive
Holdings Ltd.
华晨中 国汽
车控股 有限
公司
1114
HK
Hongkong
Exchange
CH 70,000 1,222,936.33 2.04
16 SSY Group
Limited
石四药 集团
有限公 司
2005
HK
Hongkong
Exchange
CH 300,000 1,206,218.13 2.02
17 China
Everbright
Greentech
Limited
中国光 大绿
色环保 有限
公司
1257
HK
Hongkong
Exchange
CH 200,000 1,203,710.40 2.01
18 Alibaba Group
Holding Ltd
阿里巴 巴集
团控股 有限
公司
BABA
US
US
exchange
CH 1,000 1,126,692.11 1.88
19 New Oriental
Education &
Technology
新东方 教育
科技集 团
EDU
US
US
exchange
CH 1,600 982,743.68 1.64 长盛环球行业混合(QDII)2017 年年度报告
第 54 页 共 78 页
Group Inc.
20 Grand Baoxin
Auto Group
Limited
广汇宝 信汽
车集团 有限
公司
1293
HK
Hongkong
Exchange
CH 300,000 980,522.43 1.64
21 China Overseas
Property
Holdings
Limited
中海物 业集
团有限 公司
2669
HK
Hongkong
Exchange
CH 500,000 886,064.60 1.48
22 YY Inc. 欢聚时 代科
技有限 公司
YY US US
exchange
CH 1,000 738,756.65 1.23
23 ASM Pacific
Technology
Limited
ASM
Pacific
Technology
Limited
522
HK
Hongkong
Exchange
CH 8,000 728,244.79 1.22
24 Minth Group
Limited
敏实集 团有
限公司
425
HK
Hongkong
Exchange
CH 18,000 709,436.82 1.19
25 China Suntien
Green Energy
Company
Limited
新天绿 色能
源股份 有限
公司
956
HK
Hongkong
Exchange
CH 400,000 692,133.48 1.16
26 XinYi Glass
Holdings
Limited
信义玻 璃控
股有限 公司
868
HK
Hongkong
Exchange
CH 80,000 680,765.10 1.14
27 China Mengniu
Dairy Co. Ltd.
中国蒙 牛乳
业有限 公司
2319
HK
Hongkong
Exchange
CH 35,000 680,221.76 1.14
28 Texhong
Textile Group
Limited
天虹纺 织集
团有限 公司
2678
HK
Hongkong
Exchange
CH 80,000 678,090.19 1.13
29 NetEase, Inc 网易公 司 NTES
US
US
exchange
CH 300 676,426.92 1.13 长盛环球行业混合(QDII)2017 年年度报告
第 55 页 共 78 页
30 China Railway
Signal &
Communication
Corporation
Limited
中国铁 路通
信信号 股份
有限公 司
3969
HK
Hongkong
Exchange
CH 120,000 613,892.30 1.03
31 WH Group
Limited
万洲国 际有
限公司
288
HK
Hongkong
Exchange
CH 80,000 589,818.10 0.99
32 Melco
International
Development
Ltd.
新濠国 际发
展有限 公司
200
HK
Hongkong
Exchange
CH 30,000 576,777.90 0.96
33 Universal
Medical
Financial &
Technical
Advisory
Services
Company
Limited
环球医 疗金
融与技 术咨
询服务 有限
公司
2666
HK
Hongkong
Exchange
CH 90,000 564,991.57 0.94
34 Goldpac Group
Limited
金邦达 宝嘉
控股有 限公
司
3315
HK
Hongkong
Exchange
CH 270,000 534,898.81 0.89
35 Sound Global
Ltd.
桑德国 际有
限公司
967
HK
Hongkong
Exchange
CH 210,000 523,112.48 0.87
36 Momo Inc. 陌陌公 司 MOMO
US
US
exchange
CH 3,000 479,871.65 0.80
37 China
traditional
chinese
medicine
中国中 药控
股有限 公司
570
HK
Hongkong
Exchange
CH 120,000 417,286.27 0.70 长盛环球行业混合(QDII)2017 年年度报告
第 56 页 共 78 页
holdings co.
Limited
38 China Animal
Healthcare
Ltd.
中国动 物保
健品有 限公
司
940
HK
Hongkong
Exchange
CH 100,000 49,151.51 0.08
39 China
Literature
Limited
阅文集 团 772
HK
Hongkong
Exchange
CH 7 487.71 0.00
8.5 报 告期 内权益 投资 组合的 重大 变动
8.5.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 权益 投资明 细
金 额单位 ： 人 民币 元
序
号
公司名 称( 英文) 证券代 码 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产
净值比 例（ ％）
1 China Construction Bank
Corporation
939 HK 4,209,027.26 14.37
2 New China Life Insurance
Company Ltd.
1336 HK 3,246,189.45 11.08
3 Beijing Enterprises
Water Group Limited
371 HK 2,602,979.16 8.89
4 Agricultural Bank of
China Limited
1288 HK 2,592,678.87 8.85
5 China Yongda Automobiles
Services Holdings
Limited
3669 HK 2,370,091.93 8.09
6 Q Technology (Group)
Company Limited
1478 HK 2,353,185.67 8.04
7 China Taiping Insurance
Holdings Company Limited
966 HK 2,090,380.59 7.14
8 Texhong Textile Group 2678 HK 2,084,692.81 7.12 长盛环球行业混合(QDII)2017 年年度报告
第 57 页 共 78 页
Limited
9 Tencent Holdings Ltd 700 HK 2,072,230.61 7.08
10 O-Net Technologies
(Group) Limited
877 HK 2,034,246.68 6.95
11 China Everbright
Greentech Limited
1257 HK 1,746,040.21 5.96
12 China Longyuan Power
Group Corporation
Limited
916 HK 1,738,094.02 5.93
13 Universal Medical
Financial & Technical
Advisory Services
Company Limited
2666 HK 1,723,058.64 5.88
14 ZTE Corporation 763 HK 1,690,700.33 5.77
15 China Pacific Insurance
(Group) Co., Ltd.
2601 HK 1,616,962.92 5.52
16 ASM Pacific Technology
Limited
522 HK 1,608,387.06 5.49
17 China Securities
Co.,Ltd.
6066 HK 1,528,635.00 5.22
18 AAC Technologies
Holdings Inc.
2018 HK 1,426,303.40 4.87
19 China traditional
chinese medicine
holdings co. Limited
570 HK 1,367,127.34 4.67
20 Zijin Mining Group
Company Limited
2899 HK 1,359,819.51 4.64
21 China Life Insurance
Company Limited
2628 HK 1,355,504.57 4.63 长盛环球行业混合(QDII)2017 年年度报告
第 58 页 共 78 页
22 Chinasoft International
Ltd.
354 HK 1,327,017.94 4.53
23 NetEase, Inc NTES US 1,311,185.95 4.48
24 Yixin Group Limited 2858 HK 1,307,675.60 4.47
25 Guangzhou Automobile
Group Co., Ltd.
2238 HK 1,271,481.00 4.34
26 Brilliance China
Automotive Holdings Ltd.
1114 HK 1,268,648.81 4.33
27 Grand Baoxin Auto Group
Limited
1293 HK 1,254,471.83 4.28
28 China Petroleum &
Chemical Corporation
386 HK 1,231,324.97 4.20
29 Bank of Communications
Co.,Ltd.
3328 HK 1,217,772.99 4.16
30 Huatai Securities
Co.,Ltd.
6886 HK 1,209,858.25 4.13
31 Huaneng Renewables
Corporation Limited
958 HK 1,196,055.35 4.08
32 China Everbright Ltd. 165 HK 1,183,611.45 4.04
33 Petrochina Company
Limited
857 HK 1,152,201.66 3.93
34 Colour Life Services
Group Co., Limited
1778 HK 1,145,573.67 3.91
35 China Resources Gas Group
Limited
1193 HK 1,111,924.74 3.80
36 Minth Group Limited 425 HK 1,109,543.47 3.79
37 Goldpac Group Limited 3315 HK 1,107,349.88 3.78
38 Alibaba Group Holding Ltd BABA US 1,078,022.85 3.68
39 Yichang Hec Changjiang 1558 HK 1,075,375.76 3.67 长盛环球行业混合(QDII)2017 年年度报告
第 59 页 共 78 页
Pharmaceutical Co., Ltd.
40 China Suntien Green
Energy Company Limited
956 HK 1,073,303.73 3.67
41 Ping An Insurance (Group)
Company of China, Ltd.
2318 HK 1,035,699.04 3.54
42 Beijing Capital
International Airport
Company Limited
694 HK 1,010,580.18 3.45
43 SSY Group Limited 2005 HK 981,649.18 3.35
44 Kingsoft Corporation
Limited
3888 HK 961,206.30 3.28
45 Wynn Macau,Limited 1128 HK 916,651.15 3.13
46 Nine Dragons Paper
(Holdings) Limited
2689 HK 886,478.62 3.03
47 Chaowei Power Holdings
Limited
951 HK 867,935.78 2.96
48 Sands China Ltd. 1928 HK 859,009.83 2.93
49 Zhou Hei Ya International
Holdings Company Limited
1458 HK 845,267.26 2.89
50 China Everbright
International Ltd.
257 HK 840,225.32 2.87
51 China Overseas Property
Holdings Limited
2669 HK 829,492.55 2.83
52 ENN Energy Holdings
Limited
2688 HK 808,335.34 2.76
53 CTRIP COM INTERNATIONAL
LTD
CTRP US 803,119.20 2.74
54 CSPC Pharmaceutical
Group Limited
1093 HK 793,405.77 2.71 长盛环球行业混合(QDII)2017 年年度报告
第 60 页 共 78 页
55 YY Inc. YY US 736,631.49 2.52
56 Sino Biopharmaceutical
Limited
1177 HK 727,032.94 2.48
57 Wuxi Biologics (Cayman)
Inc
2269 HK 717,366.16 2.45
58 Li Ning Co. Ltd. 2331 HK 673,520.76 2.30
59 Hi Sun Technology (China)
Limited
818 HK 660,404.68 2.26
60 Momo Inc. MOMO US 656,888.39 2.24
61 PW Medtech Group Limited 1358 HK 655,881.18 2.24
62 China Minsheng Banking
Corp., Ltd.
1988 HK 644,253.29 2.20
63 Tongda Group Holdings
Ltd.
698 HK 644,093.35 2.20
64 Tianneng Power
International Ltd
819 HK 639,950.55 2.19
65 China Railway Signal &
Communication
Corporation Limited
3969 HK 633,922.18 2.16
66 BYD Electronic
(International) Company
Limited
285 HK 589,552.26 2.01
67 XinYi Glass Holdings
Limited
868 HK 586,261.25 2.00
8.5.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 权益 投资明 细
金 额单位 ： 人民 币 元
序
号
公司名 称( 英文) 证券代 码 本期累 计卖 出金额
占期初 基金 资产
净值比 例（ ％）
1 Q Technology (Group) 1478 HK 4,919,477.06 16.80 长盛环球行业混合(QDII)2017 年年度报告
第 61 页 共 78 页
Company Limited
2 Beijing Enterprises
Water Group Limited
371 HK 2,939,316.78 10.04
3 China Taiping Insurance
Holdings Company Limited
966 HK 2,817,234.31 9.62
4 Hi Sun Technology (China)
Limited
818 HK 2,486,468.55 8.49
5 Yunnan Water Investment
Co., Limited
6839 HK 2,415,601.40 8.25
6 Nine Dragons Paper
(Holdings) Limited
2689 HK 2,145,359.70 7.33
7 Universal Medical
Financial & Technical
Advisory Services
Company Limited
2666 HK 1,803,604.95 6.16
8 O-Net Technologies
(Group) Limited
877 HK 1,766,825.54 6.03
9 Goldpac Group Limited 3315 HK 1,708,188.22 5.83
10 ZTE Corporation 763 HK 1,514,192.69 5.17
11 China Securities
Co.,Ltd.
6066 HK 1,468,982.47 5.02
12 Concord New Energy Group
Limited
182 HK 1,442,407.28 4.93
13 China Everbright
International Ltd.
257 HK 1,410,462.43 4.82
14 Yixin Group Limited 2858 HK 1,396,349.24 4.77
15 NetEase, Inc NTES US 1,380,838.86 4.72
16 Chinasoft International
Ltd.
354 HK 1,363,220.50 4.65 长盛环球行业混合(QDII)2017 年年度报告
第 62 页 共 78 页
17 Tongda Group Holdings
Ltd.
698 HK 1,346,757.17 4.60
18 China Life Insurance
Company Limited
2628 HK 1,341,703.66 4.58
19 China Construction Bank
Corporation
939 HK 1,329,608.40 4.54
20 Guangzhou Automobile
Group Co., Ltd.
2238 HK 1,278,184.33 4.36
21 Zijin Mining Group
Company Limited
2899 HK 1,272,248.99 4.34
22 Tencent Holdings Ltd 700 HK 1,270,348.61 4.34
23 Huatai Securities
Co.,Ltd.
6886 HK 1,268,572.18 4.33
24 Sands China Ltd. 1928 HK 1,253,707.95 4.28
25 China Unicom (Hong Kong)
Ltd.
762 HK 1,252,664.56 4.28
26 Yichang Hec Changjiang
Pharmaceutical Co., Ltd.
1558 HK 1,235,442.86 4.22
27 BYD Electronic
(International) Company
Limited
285 HK 1,228,809.61 4.20
28 Texhong Textile Group
Limited
2678 HK 1,220,420.96 4.17
29 China Resources Gas Group
Limited
1193 HK 1,217,506.64 4.16
30 Bank of Communications
Co.,Ltd.
3328 HK 1,213,190.33 4.14
31 PW Medtech Group Limited 1358 HK 1,174,355.61 4.01
32 China Everbright Ltd. 165 HK 1,167,899.14 3.99 长盛环球行业混合(QDII)2017 年年度报告
第 63 页 共 78 页
33 China Petroleum &
Chemical Corporation
386 HK 1,154,242.59 3.94
34 Kingboard Chemical
Holdings Ltd.
148 HK 1,140,095.81 3.89
35 Wynn Macau,Limited 1128 HK 1,130,603.87 3.86
36 Fufeng Group Ltd 546 HK 1,109,878.93 3.79
37 Huaneng Renewables
Corporation Limited
958 HK 1,096,869.56 3.75
38 Colour Life Services
Group Co., Limited
1778 HK 1,084,617.67 3.70
39 Beijing Capital
International Airport
Company Limited
694 HK 1,046,116.34 3.57
40 3SBio Inc. 1530 HK 1,038,007.96 3.54
41 Petrochina Company
Limited
857 HK 996,349.23 3.40
42 Wuxi Biologics (Cayman)
Inc
2269 HK 979,577.25 3.35
43 China traditional
chinese medicine
holdings co. Limited
570 HK 924,599.50 3.16
44 Minth Group Limited 425 HK 872,229.96 2.98
45 Sino Biopharmaceutical
Limited
1177 HK 865,776.07 2.96
46 ENN Energy Holdings
Limited
2688 HK 863,589.94 2.95
47 Zhou Hei Ya International
Holdings Company Limited
1458 HK 851,855.06 2.91
48 AAC Technologies 2018 HK 831,730.99 2.84 长盛环球行业混合(QDII)2017 年年度报告
第 64 页 共 78 页
Holdings Inc.
49 CTRIP COM INTERNATIONAL
LTD
CTRP US 823,951.88 2.81
50 Tianneng Power
International Ltd
819 HK 817,680.04 2.79
51 Haitong International
Securities Group Limited
665 HK 798,342.33 2.73
52 Li Ning Co. Ltd. 2331 HK 769,946.55 2.63
53 Kingsoft Corporation
Limited
3888 HK 765,406.81 2.61
54 China Communications
Construction Company
Limited
1800 HK 746,916.58 2.55
55 Chaowei Power Holdings
Limited
951 HK 730,872.19 2.50
56 ASM Pacific Technology
Limited
522 HK 721,911.52 2.47
57 China Railway Signal &
Communication
Corporation Limited
3969 HK 679,217.70 2.32
58 China Minsheng Banking
Corp., Ltd.
1988 HK 674,349.42 2.30
59 China Suntien Green
Energy Company Limited
956 HK 654,427.30 2.23
60 Technovator
International Limited
1206 HK 649,733.30 2.22
61 YY Inc. YY US 630,876.53 2.15
62 China Everbright
Greentech Limited
1257 HK 608,080.15 2.08 长盛环球行业混合(QDII)2017 年年度报告
第 65 页 共 78 页
63 New China Life Insurance
Company Ltd.
1336 HK 590,972.49 2.02
8.5.3 权 益投 资的买 入成 本总额 及卖 出收入 总额
单位: 人 民币 元
买入成 本（ 成交 ）总 额 101,864,220.37
卖出收 入（ 成交 ）总 额 94,438,375.73
注： 本项 中8.5.1 、8.5.2 、8.5.3 表中 的 “ 买入 金额 ” （或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “ 卖出 金额 ” （或
“卖出 股票 收入 ”） 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.6 期 末按 债券信 用等 级分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告 期 末未 持有债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前五 名金融 衍生 品投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有金 融衍 生品 。
8.10 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持基金 资产 。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
本报告期内基金投资 的前 十名证券的发行主体 无被 监管 部门立案调查记 录， 无在报告编制日
前一年内受到公开谴 责、 处罚。
8.11.2
基金投资的前十名股 票， 均为基金合同规定备 选股 票库之内股票。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
长盛环球行业混合(QDII)2017 年年度报告
第 66 页 共 78 页
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 792.84
5 应收申 购款 26,434.98
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 27,227.82
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 （可 交换 债券） 。
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
8.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛环球行业混合(QDII)2017 年年度报告
第 67 页 共 78 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,494 17,411.34 30,533,306.82 70.31% 12,890,574.72 29.69%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
345,950.53 0.7967%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
长盛环球行业混合(QDII)2017 年年度报告
第 68 页 共 78 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2010 年5 月 26 日 ）基 金份 额总 额 340,041,384.63
本报告 期期 初基 金份 额总 额 27,100,758.91
本报告 期基 金总 申购 份额 48,651,618.90
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 32,328,496.27
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 43,423,881.54
长盛环球行业混合(QDII)2017 年年度报告
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
由 于 任期 届 满， 高 新不 再担 任 公司 董 事长 ， 周放 生不 再 担任 公 司独 立 董事 。根 据 公司 2016
年度股 东会 议决 议， 选举 林培富 为公 司董 事， 选举 张良庆 为公 司独 立董 事； 根据公 司第 七届 董 事
会第一 次会 议决 议， 选举 周兵担 任公 司董 事长 ； 根 据公司 第七 届董 事会 第二 次会议 决议 ， 聘 任 林
培富担 任公 司总 经理 ， 周 兵不再 担任 公司 总经 理， 同时林 培富 不再 担任 公司 副总经 理。 以上 公 司
高级管 理人 员变 更， 已 于2017 年3 月30 日向 中国 证监会 北京 监管 局报 备。
根据公 司 2017 年 第一 次 临时股 东会 议决 议， 同意 张 良庆 先生 不再 担任 公司 第七届 董事 会 独
立董事 职务 ， 选举 朱慈 蕴女 士担任 公司 第七 届董 事会 独立董 事 。 以 上独 立董 事人 员变更 ， 已于2018
年1 月9 日 向中 国证 监会 北京监 管局 报备 。
11.2.2 基 金经 理变 动情 况
报经中 国证 券投 资基 金业 协会同 意 ， 自2017 年 7 月11 日起 ， 黄 成扬 不再 担 任长盛 环球 景 气
行业大 盘精 选混 合型 证券 投资基 金基 金经 理。
11.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
2017 年8 月， 陈四 清先 生 担任中 国银 行股 份有 限公 司董事 长 、 执 行董 事、 董 事会战 略发 展委
员会主 席及 委员 等职 务。 上述人 事变 动已 按相 关规 定 备案 、公 告。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略没 有改变 。
长盛环球行业混合(QDII)2017 年年度报告
第 70 页 共 78 页
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所（ 特殊 普 通合 伙） ，本 报 告期 内本
基金未 更换 会计 师事 务所, 本报告 期应 支付 给该 会计 师事务 所的 报 酬60,000 元 ， 已连续 提供 审计
服务8 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证 券
(CMS)
-
121,771,636.06 58.75% 136,331.02 52.94% -
海通证 券
（HK-HTIS)
-
74,611,909.33 36.00% 98,508.88 38.26% -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 基金交 易
成交 金
额
占当期
债券
成交 总
额的比
例
成交金额
占当期 债券
回购
成交总额 的
比例
成交金额
占当期 权
证
成交总额
的比例
成交金 额
占当期 基
金
成交总额
的比例 长盛环球行业混合(QDII)2017 年年度报告
第 71 页 共 78 页
招商证 券
(CMS)
-
- -
- -
- 1,377,674.35 100.00%
海通证 券
（HK-HTIS)
-
- -
- -
- -
-
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求 ，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况： 无。
（2 ） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元情 况： 无。
长盛环球行业混合(QDII)2017 年年度报告
第 72 页 共 78 页
11.8 其 他重 大事件
注：除上述事 项外，均 已 作为临时报告 在指定媒 体 披露过的其他 在本报告 期 内发生的重 大事项如
下：
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参
加交通 银行 手机 银行 渠道 基金申 购及 定
期定额 投资 手续 费率 优惠 活动的 公告
《中国 证券 报》
及本公 司网 站
2017 年 12 月 30 日
2
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 所
持中国 动物 保健 品股 票（940HK ） 估值 调
整的公 告
同上 2017 年 12 月 28 日
3
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基
金参加 中国 农业 银行 基金 交易优 惠活 动
的公告
同上 2017 年 12 月 27 日
4
长盛环 球行 业混 合 （qdii ） 节假日 暂停 申
购、赎 回及 定期 定额 投资 业务的 公告
同上 2017 年 12 月 22 日
5
长盛基 金管 理有 限公 司关 于增加 华夏 财
富为旗 下部 分基 金销 售机 构并开 通定 投、
转换等 业务
同上 2017 年 11 月 25 日
6
长盛环 球行 业混 合 （qdii ） 节假日 暂停 申
购、赎 回及 定期 定额 投资 业务的 公告
同上 2017 年 11 月 22 日
7
长盛环 球景 气行 业大 盘精 选混合 型证 券
投资基 金2017 年第3 季 度 报告
同上 2017 年 10 月 27 日
8
长盛基 金管 理有 限公 司关 于增加 挖财 金
融为旗 下部 分基 金销 售机 构并推 出定 投
业务和 参加 费率 优惠 活动 的公告
同上 2017 年 10 月 20 日
9
长盛环 球行 业混 合 （qdii ） 节假日 暂停 申
购、赎 回及 定期 定额 投资 业务的 公告
同上 2017 年 9 月 1 日
10
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开
放式基 金参 加中 泰证 券申 购 （含 定投 ） 费
同上 2017 年 8 月29 日 长盛环球行业混合(QDII)2017 年年度报告
第 73 页 共 78 页
率优惠 活动 的公 告
11
长盛环 球景 气行 业大 盘精 选混合 型证 券
投资基 金2017 年半 年度 报 告
同上 2017 年 8 月24 日
12
长盛环 球景 气行 业大 盘精 选混合 型证 券
投资基 金2017 年半 年度 报 告 摘要
同上 2017 年 8 月24 日
13
长盛环 球行 业混 合（QDII ）因 8 月 23 日
港交所 临时 休市, 暂 停申 购 、赎回 及定 期
定额投 资业 务的 公告
同上 2017 年 8 月24 日
14
长盛基 金管 理有 限公 司关 于财通 证券 开
通旗下 部分 开放 式基 金定 投业务 并推 出
申购（ 含定 投） 费率 优惠 活动的 公告
同上 2017 年 8 月24 日
15
长盛环 球行 业混 合 （qdii ） 节假日 暂停 申
购、赎 回及 定期 定额 投资 业务的 公告
同上 2017 年 8 月24 日
16
长盛基 金管 理有 限公 司关 于增加 金惠 家
为旗下 部分 基金 销售 机构 并推出 定投 和
转换业 务及 参加 费率 优惠 活动的 公告
同上 2017 年 8 月11 日
17
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开
放式基 金参 加华 泰证 券申 购 （含 定投 ） 费
率优惠 活动 的公 告
同上 2017 年 7 月31 日
18
长盛环 球景 气行 业大 盘精 选混合 型证 券
投资基 金2017 年第2 季 度 报告
同上 2017 年 7 月19 日
19
长盛基 金管 理有 限公 司关 于调整 长盛 环
球景气 行业 大盘 精选 混合 型证券 投资 基
金基金 经理 的的 公告
同上 2017 年 7 月18 日
20
长盛环 球景 气行 业大 盘精 选混合 型证 券
投资基 金招 募说 明书
同上 2017 年 7 月 8 日
21
长盛环 球景 气行 业大 盘精 选混合 型证 券
投资基 金招 募说 明书 摘要
同上 2017 年 7 月 5 日
22 长盛环 球行 业混 合（QDII) 节假日 暂停 申 同上 2017 年 7 月 4 日 长盛环球行业混合(QDII)2017 年年度报告
第 74 页 共 78 页
购、赎 回及 定期 定额 投资 业务的 公告
23
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参
加交通 银行 网上 银行 渠道 基金申 购投 资
手续费 率优 惠的 公告
同上 2017 年 7 月 4 日
24
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参
加交通 银行 手机 银行 渠道 基金申 购及 定
期定额 投资 手续 费率 优惠 活动的 公告
同上 2017 年 7 月 1 日
25
长盛基 金管 理有 限公 司旗 下部分 基金 增
加基煜 销售 并开 通基 金转 换业务 的公 告
同上 2017 年 6 月29 日
26
长盛环 球景 气行 业大 盘精 选混合 型基 金
持有的 中国 动物 保健 品 940 hk 估值 调整
的公告
同上 2017 年 6 月29 日
27
长盛基 金管 理有 限公 司关 于增加 宁波 银
行为旗 下部 分基 金代 销机 构以及 开通 基
金定投 业务 及转 换业 务的 公告
同上 2017 年 5 月26 日
28
长盛环 球行 业混 合 （QDII ） 节假日 暂停 申
购、赎 回及 定期 定额 投资 业务的 公告
同上 2017 年 5 月 3 日
29
长盛基 金管 理有 限公 司关 于增加 河北 银
行为旗 下部 分基 金代 销机 构以及 开通 基
金定投 业务 及转 换业 务并 参与手 续费 率
优惠活 动的 公告
同上 2017 年 4 月26 日
30
长盛环 球景 气行 业大 盘精 选混合 型证 券
投资基 金2017 年第1 季 度 报告
同上 2017 年 4 月22 日
31
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参
加交通 银行 手机 银行 渠道 基金申 购及 定
期定额 投资 手续 费率 优惠 活动的 公 告
同上 2017 年 4 月22 日
32
长盛环 球行 业混 合 （qdii ） 节假日 暂停 申
购、赎 回及 定期 定额 投资 业务的 公告
同上 2017 年 4 月11 日
33 长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基 同上 2017 年 4 月 1 日 长盛环球行业混合(QDII)2017 年年度报告
第 75 页 共 78 页
金参加 中国 工商 银行 个人 电子银 行基 金
申购优 惠活 动的 公告
34
长盛基 金管 理有 限公 司高 级管理 人员 董
事长变 更的 公告
同上 2017 年 3 月28 日
35
长盛基 金管 理有 限公 司高 级管理 人员 副
总经理 变更 的公 告
同上 2017 年 3 月28 日
36
长盛基 金管 理有 限公 司高 级管理 人员 总
经理变 更的 公告
同上 2017 年 3 月28 日
37
长盛环 球景 气行 业大 盘精 选混合 型证 券
投资基 金2016 年度 报告 摘 要
同上 2017 年 3 月27 日
38
长盛环 球景 气行 业大 盘精 选混合 型证 券
投资基 金2016 年度 报告
同上 2017 年 3 月27 日
39
长盛基 金管 理有 限公 司关 于增加 肯特 瑞
财富为 旗下 基金 销售 机构 并参加 费率 优
惠活动 的公 告
同上 2017 年 3 月24 日
40
长盛基 金管 理有 限公 司关 于增加 蛋卷 基
金为旗 下基 金销 售机 构并 参加费 率优 惠
活动的 公告
同上 2017 年 3 月21 日
41
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基
金参加 宜信 普泽 费率 优惠 活动的 公告
同上 2017 年 3 月17 日
42
长盛基 金管 理有 限公 司关 于增加 光大 证
券为旗 下部 分开 放式 基金 代销机 构并 推
出申购 费率 优惠 活动 的公 告
同上 2017 年 2 月27 日
43
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参
加交通 银行 手机 银行 渠道 基金申 购及 定
期定额 投资 手续 费率 优惠 活动的 公告
同上 2017 年 2 月23 日
44
长盛环 球行 业混 合 （qdii ） 节假日 暂停 申
购、赎 回及 定期 定额 投资 业务的 公告
同上 2017 年 2 月16 日
45 长盛环 球景 气行 业大 盘精 选混合 型证 券 同上 2017 年 1 月21 日 长盛环球行业混合(QDII)2017 年年度报告
第 76 页 共 78 页
投资基 金2016 年第4 季 度 报告
46
长盛环 球行 业混 合 （qdii ） 节假日 暂停 申
购、赎 回及 定期 定额 投资 业务的 公告
同上 2017 年 1 月12 日
47
关于长 盛基 金管 理有 限公 司旗下 部分 基
金新增 深圳 前海 微众 银行 股份有 限公 司
为基金 销售 服务 机构 并参 加手续 费率 优
惠活动 的公 告
同上 2017 年 1 月 6 日 长盛环球行业混合(QDII)2017 年年度报告
第 77 页 共 78 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例达
到或者超 过 20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1
20170227~20170228 、
20170308~20171231
0.00 17,224,818.98 0.00 17,224,818.98 39.60%
产品特有 风险
本基金本 报告期 存在单 一 投资者持 有基金 份额比 例 超过 20% 的情况 ， 当该 基 金份额持 有人大 量赎
回本基金 时，可 能导致 的 风险包括 ：巨额 赎回风 险 、流动性 风险、 基金资 产 净值持续 低于 5000
万 元 的风 险 、基 金份 额 净值 大 幅波 动 风险 以及 基 金收 益 水平 波 动风 险。 本基金 管 理人 将 对申 购
赎回进行 审慎的 应对， 保 护中小投 资者利 益。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 本报 告期 内无 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。
长盛环球行业混合(QDII)2017 年年度报告
第 78 页 共 78 页
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、 《长 盛环 球景 气行 业大 盘精选 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 ；
3 、 《长 盛环 球景 气行 业大 盘精选 混合 型证 券投 资基 金托管 协议 》 ；
4 、 《长 盛环 球景 气行 业大 盘精选 混合 型证 券投 资基 金招募 说明 书》 ；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照
13.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公地 址和/或基 金 托 管人的 住所 。
13.3 查 阅方 式
投资者可到基 金管理人 的 办公地址和/或 基金托管 人 的住所和/或管 理人互联 网 站免费查阅 备
查文件 。在 支付 工本 费后 ，投资 者可 在合 理时 间内 取得备 查文 件的 复制 件或 复印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长 盛基 金管理 有限 公司
2018 年 3 月 31 日
