长 盛 成 长 价值 证 券 投 资基 金
2017 年 年度 报 告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月31 日 长盛成长价值 2017 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 30 日 复核 了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度报告财 务资料已 经 审计，普华永 道中天会 计 师事务所（特 殊普通合 伙 ）为本基金出 具
了无保 留意 见的 审计 报告 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 长盛成长价值 2017 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 ....................................................................................................... 错误! 未定义书签。
3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 10
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等 事 项的 说明 .................................................................... 14
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 16
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 17
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 17
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 17
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 19
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 19
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 20
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 21
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 22
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 46
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 46
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 46
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 47
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 50
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 52
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 52 长盛成长价值 2017 年年度报告
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8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 52
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 52
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 53
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 53
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 53
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 53
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 55
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 55
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 55
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 55
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 56
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 57
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 57
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 57
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 57
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 57
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 58
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 58
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 58
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 60
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 65
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 65
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 65
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 66
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 66
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 66
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 66
长盛成长价值 2017 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长盛成 长价 值证 券投 资基 金
基金简 称 长盛成 长价 值
基金主 代码 080001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2002 年 9 月 18 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 300,116,941.25 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金为 平衡 型基 金， 通过 管 理人 的积 极管 理， 在控
制 风 险的 前提 下挖 掘价 值、 分 享成 长， 谋求 基金 资产
的长期 稳定 增值 。
投资策 略 本 基 金投 资策 略为 主动 性投 资 ，在 战略 性资 产、 战术
性 资 产、 股票 和债 券选 择三 个 层面 进行 积极 配置 ，力
争 获 得超 过投 资基 准的 业绩 回 报。 在资 产配 置方 面，
股票资 产比 例 为 35%-75% ，债券 资产 比例 为 20%-60% ，
现金资 产比 例不 低 于 5% 。
业绩比 较基 准 标普中 国 A 股综 合指 数收 益率 × 80%+ 中证 国债 指数 收
益率× 20%
风险收 益特 征 本 基 金属 平衡 型基 金， 在承 担 适度 风险 的前 提下 ，获
得长期 稳定 的收 益。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 贺倩
联系电 话 010-82019988 010-66060069
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95599
传真 010-82255988 010-68121816
注册地 址 深 圳 市 福 田 中 心 区 福 中 三
路诺德 金融 中心 主 楼 10D
北京市东城区建国门内大 街 69
号
办公地 址 北 京 市 海 淀 区 北 太 平 庄 路
18 号城 建大 厦 A 座 20-22
层
北京西 城区 复兴 门内 大街 28 号
凯晨世 贸中 心东 座 9 层
邮政编 码 100088 100031
法定代 表人 周兵 周慕冰 长盛成长价值 2017 年年度报告
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2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 《上 海证 券 报》 《 证券 时报 》
登载基金年度报告正文的 管 理 人 互 联 网 网
址
http://www.csfunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊
普通合 伙）
上海市 湖滨 路 202 号普 华 永道中 心
11 楼
注册登 记机 构
长盛基 金管 理有 限公 司
北京市 海淀 区北 太平 庄 路18 号城 建
大厦A 座 20-22 层
长盛成长价值 2017 年年度报告
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 95,394,645.76 64,109,751.71 687,386,546.96
本期利 润 83,368,722.31 -24,665,605.99 522,010,944.26
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1707 -0.0518 1.1512
本期加 权平 均净 值利 润率 15.49% -4.46% 73.93%
本期基 金份 额净 值增 长率 15.75% -8.29% 51.37%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配利 润 47,142,879.98 18,528,916.58 182,278,549.67
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1571 0.0303 0.8013
期末基 金资 产净 值 347,259,821.23 629,296,421.98 409,764,348.88
期末基 金份 额净 值 1.157 1.030 1.801
3.1.3
累计 期末 指标 2017 年末
2016 年末
2015 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 731.80% 618.59% 683.55%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人 认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日， 即 12 月 31 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 3.05% 0.56% -0.94% 0.58% 3.99% -0.02%
过去六 个月 6.07% 0.51% 3.25% 0.55% 2.82% -0.04%
过去一 年 15.75% 0.52% 4.32% 0.55% 11.43% -0.03%
过去三 年 60.69% 1.48% 18.88% 1.42% 41.81% 0.06%
过去五 年 144.45% 1.32% 69.72% 1.26% 74.73% 0.06%
自基金 合同
生效起 至今
731.80% 1.26% 193.38% 1.40% 538.42% -0.14%
注： 鉴 于标 普道 琼斯 指数 有限公 司已 于2015 年11 月 2 日将 “ 中信 标 普A 股 综合指 数 ” 名称 变更长盛成长价值 2017 年年度报告
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为“ 标 普中 国 A 股综 合指 数 ” ， 指数 编制 方法 、计 算发布 时间 、指 数历 史均 无变化 ，指 数点 位 也
将延续 之前 历史 。自 2016 年 3 月 5 日起， 本基 金的 业绩比 较基 准由 原约 定的 “中信 标普 A 股综
合指数 收益 率 × 80%+ 中证 国债指 数收 益率 ×20 %” 变 更为： “标 普中 国A 股综 合 指数收 益率 ×80 %+
中证国 债指 数收 益率 ×20 % ” 。详 见基 金管 理 人 2016 年 3 月 5 日的 《关 于长 盛 成长价 值证 券投 资
基金业 绩比 较基 准变 更的 公告》
1、 公允 性。 选择 市场 认同 度 比较高 的中 信标 普A 股综 合指数 和中 证国 债指 数作 为计算 的基 础指 数。
中信标 普 A 股综 合指 数作 为按流 通股 本加 权的 综合 指数， 其指 数选 股样 本覆 盖了上 交所 和深 交 所
上市的 所 有A 股 ，具 有较 强的指 代作 用。
2、 可比 性。 基 金投 资业 绩 受到资 产配 置比 例限 制的 影响， 本基 金持有 的股 票 资产比 例 为 35%-75% ，
债券资 产比 例 为 20%-60% ，现金 资产 比例 不低 于 5%。根据 基金 在正 常市 场状 况下的 资产 配置 比例
来确定 加权 计算 的权 数， 使业绩 比较 更具 有合 理性 。
3、 再 平衡 。 由于 基金 资产 配置比 例处 于动 态变 化的 过程中 ， 需要 通过 再平 衡 来使资 产的 配置 比例
符合基 金合 同 要 求， 基准 指数每 日按 照 80% 、20% 的 比例采 取再 平衡 ， 再 用连 锁计算 的方 式得 到基
准指数 的时 间序 列。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年
度
每10 份 基 金 份
额分红 数
现金形 式发 放总
额
再 投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2017 0.350 6,133,692.09 4,249,175.98 10,382,868.07
2016 6.160 749,913,801.04 53,011,482.82 802,925,283.86
2015 0.280 20,260,442.05 8,189,982.11 28,450,424.16
合计 6.790 776,307,935.18 65,450,640.91 841,758,576.09
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司 （以 下简 称 公司） ， 成 立 于 1999 年3 月 26 日， 是国 内
最早成 立的 十家 基金 管理 公司之 一。 公司 注册 资本 为人民 币 18900 万元 。公 司注册 地在 深圳 ， 总
部设在北京， 并在北京 、 上海、成都设 有分公司 ， 在香港、北京 分别设有 子 公司。目前 ，公司股
东及其出资比 例为：国 元 证券股份有限 公司占注 册 资本的 41% ，新加坡 星展 银行有限公司 占注册
资本 的33% ， 安 徽省 信用 担 保集团 有限 公司 占注 册资 本的 13% ， 安徽 省投 资集 团 控股有 限公 司占 注
册资本 的13% 。 公司 获得 首 批全国 社保 基金 、 合 格境 内机构 投资 者和 特定 客户 资产管 理业 务资 格。
截至2017 年12 月 31 日 ， 基金管 理人 共管 理七 十四 只开放 式基 金， 并管 理多 个全国 社保 基金 组合
和专户 产品 。公 司同 时兼 任境 外 QFII 基 金和 专户 理 财产品 的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限 证券从 业
年限
说明
任职日
期
离任日 期
冯雨生
本 基 金 基 金 经 理 ， 长 盛 中 证 100
指数证券投资基金基金经理，长
盛 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金
（LOF ）基 金经 理 ，长 盛中 证申万
一带一路主题指数分级证券投资
基金基金经理，长盛中证全指证
券公司指数分级证券投资基金基
金经理，长盛战略新兴产业灵活
配置混合型证券投资基 金 基 金 经
理，长盛盛世灵活配置混合型证
券投资基金基金经理，长盛积极
配置债券型证券投资基金基金经
理，长盛同鑫行业配置混合型证
券 投 资 基 金 基 金 经 理, 长 盛 信 息
安全主题量化灵活配置混合型证
券投资基金基金经理，长盛同德
主题增长混合型证券投资基金基
金经理 ，量 化投 资部 负责 人。
2015 年
6 月 18
日
- 10 年
冯 雨 生 先 生 ，1983
年11 月出 生。 毕 业
于 光 华 管 理 学 院 金
融 系 ， 北 京 大 学 经
济学硕 士 ，CFA （特
许 金 融 分 析 师 ） 。
2007 年 7 月 加入 长
盛 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 曾 任 金 融 工 程
研 究 员 ， 同 盛 基 金
经理助 理等 职务 。
注：1 、上 表基 金经 理 的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “证 券从业年 限 ” 中“证券从业 ”的含义 遵 从行业协会《 证券业从 业 人员资格管理 办法》
的相关 规定 。 长盛成长价值 2017 年年度报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，
通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，包括公
募基金、社保 组合、特 定 客户资产管理 组合等， 切 实防范利益输 送，保护 投 资者的合法 权益。具
体如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会 领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管 理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，
通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，切实防
范利益 输送 ，保 护投 资者 的合法 权益 。
长盛成长价值 2017 年年度报告
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4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 现同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 生可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年股 票市 场分 化严 重 ， 蓝 筹股 大幅 上涨 ， 小市 值股票 大幅 下跌 。 白马 股 、MSCI 概念 股和
一线龙头板块 大幅上涨 ， 次新股、最小 市值和网 络 彩票板块跌幅 较大。行 业 上，食品饮 料、家用
电器和 钢铁 等行 业涨 幅靠 前， 纺 织服 装、 传媒 和综 合等行 业跌 幅最 大。 风格 上，2017 年大 盘价 值
股跑赢 小盘 成长 股。
组合操 作上 ， 我 们维 持一 致的风 格，2017 年 主要 配 置在估 值比 较合 理的 成长 股。 减 持了 部分
业绩不 到预 期的 个股 ，并 增配了 处于 行业 景气 周期 的个股 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.157 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 15.75% ， 业 绩
比较基 准收 益率 为4.32% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2018 年，经济 增速 大概率与以前 持平，经 济 结构将进一步 优化，通 胀 温和上行，政 府
政策制定的主 要考虑因 素 是防范系统性 金融风险 和 维持宏观杠杆 相对稳定 ， 货币政策将 维持稳健
中性，财政政 策会相对 积 极。在此背景 下，股票 市 场存在结构性 机会，相 对 低估的优质 成长 股会
获得阶 段性 超额 收益 ，高 估值个 股全 年的 下行 压力 仍然会 很大 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期内，本 基金管理 人 从合规运作， 保障资产 委 托人利益出发 ，结合监 管 要求、市场形 势
及自身业务发 展需要， 由 独立于各业务 部门的监 察 稽核部对公司 经营、受 托 资产运作及 员工行为
的合规性进行 监督、检 查 ，发现问题及 时督促有 关 部门改进、完 善，并定 期 制作检查报 告报送公
司管理 层。 具体 工作 情况 如下：
1 、 强调 合规 宣导 与培 训， 夯实公 司合 规文 化环 境基 础。 报告 期内 ， 监察 稽核 部 通过外 请律 师、
内部自学、岗 前培训、 基 金经理合规谈 话、合规 考 试等 多种方式 ，有重点 、 有针对性地 展开合规
培训工作，强 化员工合 规 理念，深化员 工合规意 识 ，提高员工合 规工作技 能 ，努力夯实 公司合规
内控环 境基 础。
2 、持续推动公 司完善制 度/流程建设，扎 实公司内 控 制度基础。根 据新法规 、 新监管要求 ，长盛成长价值 2017 年年度报告
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以及公司业务 发展实际 ， 及时推动公司 各部门补 充 、修订、完善 、优化各 项 业务制度与 流程，保
证公司 制度/流 程的 合法 合 规、 全 面、 适时、 有效 。 报告期 内， 公司 新订 、 修 订了包 括 《 长盛 基金
管理有 限公 司公 开募 集开 放式证 券投 资基 金流 动性 风险管 理制 度》 《 长盛 基金 管理有 限公 司合 规 管
理制度 》 《 公司 证券 投资 基 金销售 适用 性管 理制 度》 《 公司反 洗钱 内部 控制 管理 办法》 《公 司债 券投
资管理 办法 》 《 公司 开放 式 证券投 资基 金大 额申 购赎 回 管理 办法 》 《 公司 客户 回 访工作 细则 》 《 公司
专职、 兼职 合规 管理 人员 管理实 施办 法》 等多 部制 度和流 程。
3 、 加强 合规 监督 ， 确 保受 托资产 投资 运作 合法 合规 。 紧 密跟 踪与 投资 运作 相 关的法 律 、 法 规、
受托资 产合 同及 公司 制度 等的规 定， 全面 把控 受托 资产投 资运 作风 险点 ， 并 以前述 风险 点为 依据 ，
检查、监督各 受托资产 投 资运作合规情 况。根据 《 公司公平交易 细则》规 定 ，通过量化 分析、日
常合规 监督 及事 后专 项检 查评估 等， 确保 公司 旗下 各受托 资产 被公 平对 待 。
4 、加强专项稽 核与检查 ， 严肃制度/流程 执行力， 合 理保障公司运 营及委托 资 产投资运作 合
规。报 告期 内， 监察 稽核 部按照 年初 工作 计划 ，开 展专项 稽 核 30 余项 ，内 容 涵盖受 托资 产投 资、
研究、交易、 销售、清 算 、登记注册、 产品开发 、 员工行为等； 此外，根 据 业务发展需 要，以及
日常监督中发 现问题， 临 时增加多个检 查项目。 稽 核、检查工作 中，监察 稽 核部重视对 发现问题
改进完 成情 况的 跟踪 ，强 调问题 改进 效率 与效 果， 合理保 障公 司及 委托 资产 合规、 稳健 运作 。
5 、 积极 参与 新产 品设 计 、 新业务 拓展 工作 ， 对相 关 的合规 问题 提供 意见 和建 议。 本基 金管 理
人承诺 ：在今 后的工作 中 ，我们将继续 以保障资 产 委托人的利益 为宗旨， 不 断提高内部 监察工作
的科学 性和 有效 性 ， 努力 防范各 种风 险， 保障 公司 、受托 资产 合规 运作 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值 政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 工作小组组 长） 、公司 督察 长（担任估 值工作小 组副 组长） 、公司 相关投
资、研究部门 分管领导 、 公司运营部分 管领导、 相 关研究部门、 相关投资 部 门、监察稽 核部、风
险管理部、信 息技术部 及 业务运营部总 监或指定 人 员组成的估值 工作小组 ， 负责研究、 指导并执
行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验，具 备基金估 值 运作、行业 研究、风
险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。 长盛成长价值 2017 年年度报告
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基 金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ，
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 基金 合同 对基 金利润 分配 原则 的约 定， 本基金 于 2017 年 12 月 20 日对 2017 年度
利润进 行了 分配 ，分 配金 额为 10,382,868.07 元。
本基金 截 至2017 年12 月31 日 期末 可供 分配 利润 为47,142,879.98 元， 其中 ： 未分配 利润 已
实现部 分 为434,584,380.64 元 ，未 分配 利润 未实 现 部分为-387,441,500.66 元。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情 形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。 长盛成长价值 2017 年年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —长盛 基金管理
有限公 司2017 年1 月1 日至 2017 年12 月 31 日基 金的投 资运 作， 进行 了认 真、 独 立的 会计 核算
和必要 的投 资监 督， 认真 履行了 托管 人的 义务 ，没 有从事 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算 、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 长盛基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，长盛基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金年度 报 告中 的财务 指标、净
值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等信息真 实、准确 、 完整，未发 现有损害
基金持 有人 利益 的行 为。 长盛成长价值 2017 年年度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2018) 第 22130 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 长盛成 长价 值证 券投 资基 金全体 基金 份额 持有 人
审计意 见 (一)我 们审 计的 内容
我们审 计了 长盛 成长 价值 证券投 资基 金以 下简 称 “ 长 盛成长 价值 基
金”) 的财 务报 表， 包括 2017 年 12 月 31 日的 资产 负债表 ，2017
年度的 利润 表和 所有 者权 益(基 金净 值)变 动表 以及 财务报 表附 注 。
(二)我 们的 意见
我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在
财务报表附注中所列 示的 中国证券监督管理委 员会( 以下简称“中
国证监 会”) 、 中 国证 券投 资基金 业协 会( 以下 简称 “ 中国基 金业 协
会”)发布的有关规 定及允 许的基金行业实务操 作编 制，公允反映
了长盛 成长 价值 基 金2017 年12 月31 日 的财 务状 况 以及2017 年度
的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任。 我 们相信 ， 我们 获取 的审 计 证据是 充分、 适
当的， 为发 表审 计意 见提 供了基 础。
按 照 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则 ， 我 们 独 立 于 长 盛 成 长 价 值 基
金，并 履行 了职 业道 德方 面的其 他责 任。
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
长 盛 成 长 价 值 基 金 的 基 金 管 理 人 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 管 理 层 负
责按照 企业 会计 准则 和中 国证监 会、 中国 基金 业协 会 发布的 有关 规
定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制财 务报 表， 使其 实现公 允反 映，
并设计 、 执行 和维 护必 要 的内部 控制 ， 以使 财务 报 表不存 在由 于 舞
弊或错 误导 致的 重大 错报 。
在编制 财务 报表 时， 管理 层 负责评 估长 盛成 长价 值基 金的持 续经 营
能力， 披露 与持 续经营 相 关的事 项( 如 适用) ， 并运 用 持续经 营假 设，
除非管 理层 计划 清算 长盛 成长价 值基 金、 终止 运营 或 别无其 他现 实
的选择 。
长 盛 成 长 价 值 基 金 的 基 金 管 理 人 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 治 理 层 负
责监督 长盛 成长 价值 基金 的财务 报告 过程 。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 一定 会
发现存 在的 重大 错报 。 错 报可能 由于 舞弊 或错 误导 致， 如果 合理 预
期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报 表 作长盛成长价值 2017 年年度报告
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出的经 济决 策， 则通 常认 为错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
( 一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重 大错报风险；
设计和 实施 审计 程序 以应 对这 些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于 未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
( 二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
( 三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计 估计及相关披
露的合 理性 。
( 四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论 。同时，根据
获取的 审计 证据 ， 就 可能 导 致对长 盛成 长价 值基 金持 续经营 能力 产
生重大 疑虑 的事 项或 情况 是否存 在重 大不 确定 性得 出结论 。 如 果我
们得出 结论 认为 存在 重大 不确定 性， 审计 准则 要求 我 们在审 计报 告
中提请 报表 使用 者注 意财 务报表 中的 相关 披露 ；如 果披露 不充 分，
我们应 当发 表非 无保 留意 见。 我 们的 结论 基于 截至 审 计报告 日可 获
得的信 息。 然而 未来 的事 项 或情况 可能 导致 长盛 成长 价值基 金不 能
持续经 营。
( 五) 评价 财务 报表 的总 体 列报、 结构 和内 容( 包 括披 露) ， 并 评价 财
务报表 是否 公允 反映 相关 交易和 事项 。
我 们 与 长 盛 成 长 价 值 基 金 的 基 金 管 理 人 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 治
理 层 就 计 划 的 审 计 范 围 、 时 间 安 排 和 重 大 审 计 发 现 等 事 项 进 行 沟
通，包 括沟 通我 们在 审计 中识别 出的 值得 关注 的内 部控制 缺陷 。
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
注册会 计师 的姓 名 薛竞
顾卓毅
会计师 事务 所的 地址 中国 ? 上 海市
审计报 告日 期 2018 年3 月 27 日
长盛成长价值 2017 年年度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 成长 价值 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 21,006,354.95 39,526,411.08
结算备 付金
444,619.97 515,375.65
存出保 证金
193,816.80 212,385.44
交易性 金融 资产 7.4.7.2 324,562,507.21 587,757,320.70
其中： 股票 投资
244,750,107.21 444,992,500.70
基金投 资
- -
债券投 资
79,812,400.00 142,764,820.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 2,456,107.95 3,322,791.08
应收股 利
- -
应收申 购款
324,004.44 7,412.85
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
348,987,411.32 631,341,696.80
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
249,303.17 275,787.70
应付管 理人 报酬
440,470.86 860,862.03
应付托 管费
73,411.79 143,477.00
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 336,321.57 206,965.52
应交税 费
2,600.00 2,600.00
应付利 息
- - 长盛成长价值 2017 年年度报告
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应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 625,482.70 555,582.57
负债合 计
1,727,590.09 2,045,274.82
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 300,116,941.25 610,767,505.40
未分配 利润 7.4.7.10 47,142,879.98 18,528,916.58
所有者 权益 合计
347,259,821.23 629,296,421.98
负债和 所有 者权 益总 计
348,987,411.32 631,341,696.80
注： 报告 截止 日2017 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值 ：1.157 元 ， 基 金份 额总 额 ：300,116,941.25
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 长盛 成长 价值 证券投 资基 金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
一、收入
95,223,148.71 -13,457,974.04
1.利息 收入
4,920,218.95 4,909,856.26
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 676,466.91 1,279,461.35
债券利 息收 入
4,243,752.04 3,630,394.91
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
101,746,510.92 69,083,376.00
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 95,986,737.24 65,817,871.13
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -1,277,035.43 -850,777.10
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 7,036,809.11 4,116,281.97
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17
-12,025,923.45 -88,775,357.70
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 582,342.29 1,324,151.40
减： 二、费用
11,854,426.40 11,207,631.95
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 8,116,244.44 8,200,218.49
2．托 管费 7.4.10.2.2 1,352,707.45 1,366,703.10
3．销 售服 务费
- - 长盛成长价值 2017 年年度报告
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4．交 易费 用 7.4.7.19 2,027,675.79 1,262,501.23
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.20 357,798.72 378,209.13
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
83,368,722.31 -24,665,605.99
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
83,368,722.31 -24,665,605.99
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 成长 价值 证券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
610,767,505.40 18,528,916.58 629,296,421.98
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 83,368,722.31 83,368,722.31
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-310,650,564.15 -44,371,890.84 -355,022,454.99
其中：1. 基 金申 购款 98,729,619.28 12,113,364.88 110,842,984.16
2. 基金 赎回 款 -409,380,183.43 -56,485,255.72 -465,865,439.15
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -10,382,868.07 -10,382,868.07
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
300,116,941.25 47,142,879.98 347,259,821.23
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
227,485,799.21 182,278,549.67 409,764,348.88 长盛成长价值 2017 年年度报告
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二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -24,665,605.99 -24,665,605.99
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
383,281,706.19 663,841,256.76 1,047,122,962.95
其中：1. 基 金申 购款 1,401,084,947.60 705,351,378.39 2,106,436,325.99
2. 基金 赎回 款 -1,017,803,241.41 -41,510,121.63 -1,059,313,363.04
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -802,925,283.86 -802,925,283.86
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
610,767,505.40 18,528,916.58 629,296,421.98
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 林培 富______
______ 刁 俊东______
____ 龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长 盛 成 长 价 值 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本基金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“中国 证监 会”) 证 监基 金 字[2002] 第 57 号《 关于 同 意长盛 成长 价值 证券 投资 基金设 立的 批复 》
核准 ， 由 长盛 基金 管理 有 限公司 依照 《 证券 投资 基 金管理 暂行 办法 》 及其 实 施细则 、 《开 放式 证券
投资基 金试 点办 法 》 等 有 关规定 和 《长 盛成 长价 值 证券投 资基 金基 金契 约 》( 后更名 为 《长 盛成 长
价值证 券投 资基 金基 金合 同》) 发起 ，并 于2002 年9 月 18 日 募集 成立 。本 基 金为契 约型 开放 式，
存续期 限不 定， 首次 设立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募集 人民 币 3,166,886,000.00 元， 业经 普华
永道中 天会 计师 事务 所有 限公司 普华 永道 验字(2002) 第 95 号验 资报 告予 以验 证。 本 基金 的基 金管
理人为 长盛 基金 管理 有限 公司， 基金 托管 人为 中国 农业银 行股 份有 限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《长 盛 成长价值证券 投资基金 基 金合同》的有 关
规定，本基金 的投资范 围 为国内依法公 开发行、 上 市的股票、债 券及中国 证 监会批准的 允许基金
投资的其他金 融工具。 在 股票资产中， 本基金投 资 于成长类股票 和价值类 股 票。本基金 投资组合
中股票 资产 比例 为 35%-75% ，债 券资 产比 例 为 20%-60% ，现 金资 产比 例不 低 于 5% 。本 基金 持有 的
成长类 股票 和价 值类 股票 资产的 比例 均不 低于 股票 资产 的 30% ， 不 高于 股票 资 产的 70% ； 投资 于国
家债券的比例 不低于本 基 金资产净值 的 20%； 在交 易日买入权证 的总金额 不 超过上一交易 日基金
资产净值的 0.5% ，持 有的 全部权证市值 不超过基 金 资产净值的 3% 。本基金 的 业绩比较基 准为：长盛成长价值 2017 年年度报告
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标普中 国A 股综 合指 数收 益率 × 80%+ 中证 国债 指数 收益率 ×20 %
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人长 盛基 金管 理有 限公司 于 2018 年 3 月 27 日批准 报出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务指 引》 、 《长 盛成 长价 值 证券投 资基 金 基
金合同 》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证 监会、 中国 基金 业协 会发 布的有 关规 定及 允 许
的基金 行业 实务 操作 编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2017 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2017 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资 。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 、资产支持证 券投资和 衍 生工具股票投 资
和债券投资分 类为以公 允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 资产。除 衍 生工具所产 生的金融
资产在资产负 债表中以 衍 生金融资产列 示外，以 公 允价值计量且 其公允价 值 变动计入损 益的金融
资产在 资产 负债 表中 以交 易性金 融资 产列 示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款和其 他各类应 收 款项等。应收 款
项是指 在活 跃市 场中 没有 报价、 回收 金额 固定 或可 确定的 非衍 生金 融资 产。 长盛成长价值 2017 年年度报告
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(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变 动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券或资产支 持证券起 息 日或上次除息 日至购买 日 止的利息， 单独确认
为应收 项目 。应 收款 项和 其他金 融负 债的 相关 交易 费用 计 入初 始确 认金 额。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差 额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资、资 产支持证 券 投资和衍生工 具股票投 资 和债券投资按 如
下原则 确定 公允 价值 并进 行估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格 确 定公 允价 值； 估值 日 无交易 且最 近
交易日后未发 生影响公 允 价值计量 的重 大事件的 ， 按最近交易日 的市场交 易 价格确定公 允价值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交 易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价
格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是 指对 资 产出售或使 用的限制
等，如果该限 制是针对 资 产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
(2) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 在当 前情 况下 适 用并且 有足 够可 利用 数据 和其他 信息 支长盛成长价值 2017 年年度报告
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持的估值技术 确定公允 价 值。采用估值 技术时， 优 先使用可观察 输入值， 只 有在 无法取 得相关资
产或负 债可 观察 输入 值或 取得不 切实 可行 的情 况下 ，才可 以使 用不 可观 察输 入值。
(3) 如 经济 环境 发生 重大 变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 ， 应对估 值进 行
调整并 确定 公允 价值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的 余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券发行企 业代扣代 缴 的个人所得税 后的净额 确 认为利息收入 。资产支 持 证券在持有 期间收到
的款项，根据 资产支持 证 券的预计收益 率区分属 于 资产支持证券 投资本金 部 分和投资收 益部分，
将本金 部分 冲减 资产 支持 证券投 资成 本， 并将 投资 收益部 分确 认为 利息 收入 。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动 确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。 长盛成长价值 2017 年年度报告
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7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基 金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对 于证 券交 易所 上市 的股票 和债 券， 若出 现重 大 事项停 牌或 交易 不活 跃( 包 括涨跌 停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2017]13 号 《中国证 监会关 于证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法等 估值 技术进 行估 值。
(2) 于 2017 年 9 月 4 日前 ，对于 在锁 定期 内的 非公 开发行 股票 ，根 据中 国证 监会证 监会 计 字
[2007]21 号《 关于 证券 投 资基金 执行<企 业会 计准 则> 估值 业务 及份 额净 值计 价 有关事 项的 通知 》长盛成长价值 2017 年年度报告
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之附件 《非 公开 发行 有明 确锁定 期股 票的 公允 价值 的确定 方法 》 ， 若在 证券 交 易所挂 牌的 同一 股票
的市场交易收 盘价低于 非 公开发行股票 的初始投 资 成本，按估值 日证券交 易 所挂牌的同 一股票的
市场交易收盘 价估值； 若 在证券交易所 挂牌的同 一 股票的市场交 易收盘价 高 于非公开发 行股票的
初始投资成本 ，按锁定 期 内已经过交易 天数占锁 定 期内总交易天 数的比例 将 两者之间差 价的一部
分确认 为估 值增 值 。 自2017 年9 月4 日起 ， 对于 在锁 定 期内 的非 公开 发行 股票 、 首 次公 开发 行股
票时公司股东 公开发售 股 份、通过大宗 交易取得 的 带限售期的股 票等流通 受 限股票，根 据中国基
金业协会中基 协发[2017]6 号《关于发 布<证券投 资 基金投资流通 受限股票 估 值指引(试行)> 的通
知》之附件 《证券投 资基 金投资流通 受限股票 估值 指引(试行)》( 以下简称 “ 指引 ”)， 按估值 日
在证券交易所 上市交易 的 同一股票的公 允价值扣 除 该流通受限股 票剩余限 售 期对应的流 动性折扣
后的价 值进 行估 值。
(3) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)及在银 行间同 业市 场交易的固定 收益品种 ， 根据中国证监 会 公告[2017]13 号《中 国证监
会关于证券投 资基金估 值 业务的指导意 见》及《 中 国证券投资基 金业协会 估 值核算工作 小组关于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 采用 估值技 术确 定公 允价 值。 本基金 持有 的证 券交
易所上市或 挂牌转让 的固 定收益品种( 可转换债 券、 资产支持证 券和私募 债券 除外)，按照 中证指
数有限公司所 独立提供 的 估值结果确定 公允价值 。 本基金持有的 银行间同 业 市场固定收 益品种按
照中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司所 独立 提供 的估 值结果 确定 公允 价值 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推 开营业 税改长盛成长价值 2017 年年度报告
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征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款 21,006,354.95 39,526,411.08
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 21,006,354.95 39,526,411.08
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 235,637,441.68 244,750,107.21 9,112,665.53 长盛成长价值 2017 年年度报告
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贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 48,400.00 48,400.00 -
银行间 市场 79,957,551.09 79,764,000.00 -193,551.09
合计 80,005,951.09 79,812,400.00 -193,551.09
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 315,643,392.77 324,562,507.21 8,919,114.44
项目
上年度 末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 423,767,223.02 444,992,500.70 21,225,277.68
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 12,778,870.70 12,587,820.00 -191,050.70
银行间 市场 130,266,189.09 130,177,000.00 -89,189.09
合计 143,045,059.79 142,764,820.00 -280,239.79
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 566,812,282.81 587,757,320.70 20,945,037.89
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：无 余额 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：无 余额 。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：无 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 13,369.01 17,749.63
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 200.10 232.00
应收债 券利 息 2,442,451.49 3,304,713.82 长盛成长价值 2017 年年度报告
第 30 页 共 66 页
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 0.05 0.03
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 87.30 95.60
合计 2,456,107.95 3,322,791.08
7.4.7.6 其 他资 产
注：无 余额 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 335,571.57 206,515.52
银行间 市场 应付 交易 费用 750.00 450.00
合计 336,321.57 206,965.52
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 250,000.00 250,000.00
应付赎 回费 939.45 1,039.32
预提费 用 330,000.00 260,000.00
证管费 退还 44,543.25 44,543.25
合计 625,482.70 555,582.57
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 610,767,505.40 610,767,505.40
本期申 购 98,729,619.28 98,729,619.28
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -409,380,183.43 -409,380,183.43
本期末 300,116,941.25 300,116,941.25
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。 长盛成长价值 2017 年年度报告
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7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 777,474,822.01 -758,945,905.43 18,528,916.58
本期利 润 95,394,645.76 -12,025,923.45 83,368,722.31
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-427,902,219.06 383,530,328.22 -44,371,890.84
其中： 基金 申购 款 135,057,983.83 -122,944,618.95 12,113,364.88
基金赎 回款 -562,960,202.89 506,474,947.17 -56,485,255.72
本期已 分配 利润 -10,382,868.07 - -10,382,868.07
本期末 434,584,380.64 -387,441,500.66 47,142,879.98
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 667,967.72 1,233,301.12
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 5,585.97 6,702.54
其他 2,913.22 39,457.69
合计 676,466.91 1,279,461.35
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 764,499,905.48 358,799,961.14
减：卖 出股 票成 本总 额 668,513,168.24 292,982,090.01
买卖股 票差 价收 入 95,986,737.24 65,817,871.13
长盛成长价值 2017 年年度报告
第 32 页 共 66 页
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017
年12 月31日
上年度 可比 期间
2016年1 月1 日至2016 年
12月31 日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
-1,277,035.43 -850,777.10
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 -1,277,035.43 -850,777.10
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017
年12 月31日
上年度 可比 期间
2016年1 月1 日至2016 年
12月31 日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
160,657,616.81 157,727,557.73
减 ： 卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到
期兑付 ）成 本总 额
158,438,946.51 153,823,405.00
减：应 收利 息总 额 3,495,705.73 4,754,929.83
买卖债 券差 价收 入 -1,277,035.43 -850,777.10
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：无 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
注：无 。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 7,036,809.11 4,116,281.97
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 7,036,809.11 4,116,281.97
长盛成长价值 2017 年年度报告
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7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至 2017
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日至2016 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -12,025,923.45 -88,775,357.70
—— 股 票投 资 -12,112,612.15 -87,830,570.00
—— 债 券投 资 86,688.70 -944,787.70
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -12,025,923.45 -88,775,357.70
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 578,429.98 955,052.14
基金转 换费 收入 3,912.31 369,099.26
合计 582,342.29 1,324,151.40
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 为赎回 金额 的 0.5% ，赎 回 费总额 的 25% 归 入基 金资 产。
2. 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 转出 基金的 赎回 费 的 25%
归入转 出基 金的 基金 资产 。
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用 2,025,950.79 1,260,401.23
银行间 市场 交易 费用 1,725.00 2,100.00
合 计 2,027,675.79 1,262,501.23
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 长盛成长价值 2017 年年度报告
第 34 页 共 66 页
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
审计费 用 60,000.00 80,000.00
信息披 露费 270,000.00 270,000.00
帐户维 护费 18,000.00 22,500.00
银行费 用 9,798.72 5,709.13
合计 357,798.72 378,209.13
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
无。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司(“ 长盛基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 农 业
银行”)
基金托 管人 、基 金销售 机构
国元证 券股 份有 限公 司(“ 国元证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机构
新加坡 星展 银行 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 投资 集团 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
长盛基 金( 香港) 有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司
长盛创 富资 产管 理 有 限公 司 基金管 理人 的全 资子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：无 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
8,116,244.44 8,200,218.49
其中： 支付 销售 机构 的客 1,023,203.52 1,458,539.02 长盛成长价值 2017 年年度报告
第 35 页 共 66 页
户维护 费
注： 支 付基 金管 理人 长盛 基金公 司的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净 值 1.5% 的年费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 × 1. 5%÷ 当年 天数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,352,707.45 1,366,703.10
注：支付基金 托管人中 国 农业银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 × 0. 25% ÷ 当 年天 数 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：无 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：无 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：无 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收入
中 国 农 业 银
行
21,006,354.95 667,967.72 39,526,411.08 1,233,301.12
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无 。 长盛成长价值 2017 年年度报告
第 36 页 共 66 页
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备注
场内 场外
1
2017 年
12 月 20
日
-
2017 年
12 月
20 日
0.350 6,133,692.09 4,249,175.98 10,382,868.07
合
计
- -
0.350 6,133,692.09 4,249,175.98 10,382,868.07
7.4.12 期 末（ 2017 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
300664
鹏鹞
环保
2017 年
12 月 28
日
2018
年1 月
5 日
新股流
通受限
8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 -
603161
科华
控股
2017 年
12 月 28
日
2018
年1 月
5 日
新股流
通受限
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
002923
润都
股份
2017 年
12 月 28
日
2018
年1 月
5 日
新股流
通受限
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
603080
新疆
火炬
2017 年
12 月 25
日
2018
年1 月
3 日
新股流
通受限
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
7.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
123003
蓝思
转债
2017 年
12 月8
日
2018
年1 月
17 日
新债流
通受限
100.00 100.00 484 48,400.00 48,400.00 - 长盛成长价值 2017 年年度报告
第 37 页 共 66 页
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
002580
圣阳
股份
2017
年11
月10
日
重大
事项
停牌
8.37 - - 325,928 3,098,705.65 2,728,017.36 -
000926
福星
股份
2017
年12
月26
日
重大
事项
停牌
10.89
2018 年
1 月 10
日
11.98 178,000 2,193,712.37 1,938,420.00 -
300730
科创
信息
2017
年12
月25
日
重大
事项
停牌
41.55
2018 年
1 月 2
日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
002919
名臣
健康
2017
年12
月28
日
重大
事项
停牌
35.26
2018 年
1 月 2
日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
注： 本 基金 截至2017 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票在 所公 布事项 的重 大影 响消 除后 ，经交 易所 批准 复牌 。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购 交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 进行主动 投 资的股票型证 券投资基 金 ，属于中高风 险品种。 本 基金投资的金 融
工具主要包括 股票投资 、 债券投资及权 证投资等 。 本基金在日常 经营活动 中 面临的与这 些金融工
具相关的风险 主要包括 信 用风险、流动 性风险及 市 场风险。本基 金的基金 管 理人从事风 险管理的
主要目标是争 取将以上 风 险控制在限定 的范围之 内 ，使本基金在 风险和收 益 之间取得最 佳的平衡
以实现 “风 险和 收益 相匹 配”的 风险 收益 目标 。 长盛成长价值 2017 年年度报告
第 38 页 共 66 页
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建立了 以风 险控 制管 理委 员会为 核心 的、
由风险控制管 理委员会 、 风险控制委员 会、监察 稽 核部与风险管 理部、相 关 业务部门构 成的四级
风险管理架构 体系。本 基 金的基金管理 人在董事 会 下设立风险控 制管理委 员 会，负责制 定风险管
理的宏观政策 ，审议通 过 风险控制的总 体措施等 ； 在管理层层面 设立风险 控 制委员会， 讨论和制
定公司日常经 营过程中 风 险防范和控制 措施；在 业 务操作层面风 险管理职 责 主要由监察 稽核部与
风险管 理部 负责 ，协 调并 与各部 门合 作完 成运 作风 险管理 以及 进行 投资 风险 分析与 绩效 评估 。
本基金的基金 管理人对 于 金 融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本 息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国农业银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。基金在 交易所进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，违 约风险可
能性很小；在 银行间同 业 市场进行交易 前均对交 易 对手进行信用 评估并对 证 券交割方式 进行限制
以控制 相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投 资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
A-1
- -
A-1 以下
- -
未评级
49,919,000.00 79,955,000.00 长盛成长价值 2017 年年度报告
第 39 页 共 66 页
合计
49,919,000.00 79,955,000.00
注：未 评级 部分 为政 策性 金融债 。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
AAA
- -
AAA 以下
48,400.00 -
未评级
29,845,000.00 62,809,820.00
合计
29,893,400.00 62,809,820.00
注：未 评级 部分 为政 策性 金融债 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出 现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
于2017 年12 月31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
注：流动性受 限资产、7 个工作日可变 现资产的 计 算口径见《公 开募集开 放 式证券投资基 金
流动性 风险 管理 规定 》第 四十条 。
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行长盛成长价值 2017 年年度报告
第 40 页 共 66 页
持续的 监测 和分 析。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10% 。本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其他开放式基 金共同持 有 一家上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上
市公司可流通股票的 15%(完全按照有关指数构成比 例进行证券投资的开放式 基金及中国证监会
认定的 特殊 投资 组合 不受 该比例 限制)， 本 基金 与由 本基金 的基 金管 理人 管理 的全部 投资 组合 持 有
一家上 市公 司发 行的 可流 通股票 ，不 得超 过该 上市 公司可 流通 股票 的30% 。
本基 金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ， 部分基金资产 流
通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况参 见附 注7.4.12 。 此外 ， 本 基金 可通 过卖 出回购 金融 资产 方式
借入短期资金 应对流动 性 需求，其上限 一般不超 过 基金持有的债 券投资的 公 允价值。本 基金主动
投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净值 的 15% 。
本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎 评
估与测 算， 确保 每日 确认 的净赎 回申 请不 得超 过7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值 。
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报告期内 流
动性情 况良 好。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 长盛成长价值 2017 年年度报告
第 41 页 共 66 页
本基金的基金 管 理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 和债 券投资 等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年12 月31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
21,006,354.95 - - - 21,006,354.95
结算备 付金
444,619.97 - - - 444,619.97
存出保 证金
193,816.80 - - - 193,816.80
交易性 金融 资产
59,918,000.00 19,846,000.00 48,400.00 244,750,107.21 324,562,507.21
应收利 息
- - - 2,456,107.95 2,456,107.95
应收申 购款
- - - 324,004.44 324,004.44
资产总 计 81,562,791.72 19,846,000.00 48,400.00 247,530,219.60 348,987,411.32
负债
应付赎 回款 - - - 249,303.17 249,303.17
应付管 理人 报酬 - - - 440,470.86 440,470.86
应付托 管费 - - - 73,411.79 73,411.79
应付交 易费 用 - - - 336,321.57 336,321.57
应交税 费 - - - 2,600.00 2,600.00
其他负 债 - - - 625,482.70 625,482.70
负债总 计 - - - 1,727,590.09 1,727,590.09
利率敏 感度 缺口 81,562,791.72 19,846,000.00 48,400.00 245,802,629.51 347,259,821.23
上年度 末
2016 年12 月31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 39,526,411.08 - - - 39,526,411.08
结算备 付金 515,375.65 - - - 515,375.65
存出保 证金 212,385.44 - - - 212,385.44
交易性 金融 资产 79,955,000.00 59,052,840.00 3,756,980.00 444,992,500.70 587,757,320.70
应收利 息 - - - 3,322,791.08 3,322,791.08
应收申 购款 - - - 7,412.85 7,412.85
资产总 计 120,209,172.17 59,052,840.00 3,756,980.00 448,322,704.63 631,341,696.80
负债
应付赎 回款 - - - 275,787.70 275,787.70
应付管 理人 报酬 - - - 860,862.03 860,862.03 长盛成长价值 2017 年年度报告
第 42 页 共 66 页
应付托 管费 - - - 143,477.00 143,477.00
应付交 易费 用 - - - 206,965.52 206,965.52
应交税 费 - - - 2,600.00 2,600.00
其他负 债 - - - 555,582.57 555,582.57
负债总 计 - - - 2,045,274.82 2,045,274.82
利率敏 感度 缺口 120,209,172.17 59,052,840.00 3,756,980.00 446,277,429.81 629,296,421.98
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2016 年12 月31
日 ）
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
75,190.14 375,899.77
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
-75,190.14 -375,899.77
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事 项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响，也可能 来源于证 券 市场整体波动 的影响。 本 基金的基金管 理人在构 建 和管理投资 组合的过
程中，采用“ 自上而下 ” 的策略，通过 对宏观经 济 情况及政策的 分析，结 合 证券市场运 行情况，
做出资产配置 及组合构 建 的决定；通过 对单个证 券 的定 性分析及 定量分析 ， 选择符合基 金合同约
定范围 的投 资品 种进 行投 资。 长盛成长价值 2017 年年度报告
第 43 页 共 66 页
本基金的基金 管理人定 期 结合宏观及微 观环境的 变 化，对投资策 略、资产 配 置、投资组合 进
行修正 ， 来 主动 应对 可能 发生的 市场 价格 风险 。 本 基金通 过投 资组 合的 分散 化降低 其他 价格 风险 。
本基金 投资 组合 中股 票资 产比例 为基 金总 资产 的 35%-75% ， 债 券资 产比 例 为20%-60% 。 此 外 ， 本 基
金的基金管理 人每日对 本 基金所持有的 证券价格 实 施监控，定期 运用多种 定 量方法对基 金进行风
险度量 ，包 括VaR(Value at Risk) 指 标等 来测 试本 基 金面临 的潜 在价 格风 险， 及时可 靠地 对风 险
进行跟 踪和 控制
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 244,750,107.21 70.48 444,992,500.70 70.71
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 244,750,107.21 70.48 444,992,500.70 70.71
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
1.业绩 比较 基准 上 升 5% 30,906,124.09 30,287,263.76
2.业绩 比较 基准 下 降 5% -30,906,124.09 -30,287,263.76
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计 报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 长盛成长价值 2017 年年度报告
第 44 页 共 66 页
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为239,935,161.65 元， 属于 第二 层次的 余额 为 84,627,345.56 元 ， 无 属于 第三
层次的 余额(2016 年12 月31 日 ： 第 一层 次的 余额 为414,339,520.75 元， 第二 层 次173,417,799.95
元，无 第三 层次)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可 观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明 确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定， 资 管产 品运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行
为，以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值
税有关问题的 通知》的 规 定，资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为，暂适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发
生的增值税应 税行为， 未 缴纳增值税的 ，不再缴 纳 ；已缴纳增值 税的，已 纳 税额从资管 产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减。
此外， 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定长盛成长价值 2017 年年度报告
第 45 页 共 66 页
资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提
供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外 ，截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 长盛成长价值 2017 年年度报告
第 46 页 共 66 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 244,750,107.21 70.13
其中： 股票 244,750,107.21 70.13
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 79,812,400.00 22.87
其中： 债券 79,812,400.00 22.87
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 21,450,974.92 6.15
8 其他各 项资产 2,973,929.19 0.85
9 合计 348,987,411.32 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 2,431,982.88 0.70
B 采矿业 14,471,709.00 4.17
C 制造业 132,147,350.87 38.05
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
1,980,883.20 0.57
E 建筑业 6,764,873.28 1.95
F 批发和 零售 业 6,760,673.98 1.95
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 24,964,162.09 7.19
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
13,689,939.36 3.94
J 金融业 14,551,538.93 4.19
K 房地产 业 14,658,354.00 4.22
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 7,543,500.20 2.17 长盛成长价值 2017 年年度报告
第 47 页 共 66 页
O 居民服 务 、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 973,144.00 0.28
R 文化、 体育 和娱 乐业 3,811,995.42 1.10
S 综合 - -
合计 244,750,107.21 70.48
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600048 保利地 产 443,400 6,274,110.00 1.81
2 600690 青岛海 尔 298,219 5,618,445.96 1.62
3 600196 复星医 药 123,500 5,495,750.00 1.58
4 601699 潞安环 能 450,300 5,124,414.00 1.48
5 601111 中国国 航 386,800 4,765,376.00 1.37
6 300070 碧水源 273,900 4,757,643.00 1.37
7 600115 东方航 空 576,259 4,731,086.39 1.36
8 600029 南方航 空 385,154 4,591,035.68 1.32
9 600887 伊利股 份 132,200 4,255,518.00 1.23
10 601088 中国神 华 175,600 4,068,652.00 1.17
11 601601 中国太 保 96,100 3,980,462.00 1.15
12 001979 招商蛇 口 200,400 3,919,824.00 1.13
13 600741 华域汽 车 131,112 3,892,715.28 1.12
14 601006 大秦铁 路 425,094 3,855,602.58 1.11
15 600585 海螺水 泥 131,300 3,851,029.00 1.11
16 300144 宋城演 艺 204,287 3,811,995.42 1.10
17 002508 老板电 器 76,476 3,678,495.60 1.06
18 002624 完美世 界 108,825 3,641,284.50 1.05
19 600406 国电南 瑞 186,200 3,403,736.00 0.98
20 000425 徐工机 械 700,000 3,241,000.00 0.93
21 000157 中联重 科 700,000 3,129,000.00 0.90
22 600066 宇通客 车 126,139 3,036,165.73 0.87
23 600978 宜华生 活 325,800 2,977,812.00 0.86
24 600426 华鲁恒 升 180,866 2,879,386.72 0.83
25 000895 双汇发 展 108,400 2,872,600.00 0.83
26 002450 康得新 127,300 2,826,060.00 0.81 长盛成长价值 2017 年年度报告
第 48 页 共 66 页
27 002449 国星光 电 161,014 2,788,762.48 0.80
28 002580 圣阳股 份 325,928 2,728,017.36 0.79
29 600031 三一重 工 300,000 2,721,000.00 0.78
30 601766 中国中 车 223,994 2,712,567.34 0.78
31 002440 闰土股 份 133,585 2,630,288.65 0.76
32 300182 捷成股 份 300,761 2,589,552.21 0.75
33 600383 金地集 团 200,000 2,526,000.00 0.73
34 002407 多氟多 122,600 2,503,492.00 0.72
35 300303 聚飞光 电 675,009 2,450,282.67 0.71
36 002714 牧原股 份 46,008 2,431,982.88 0.70
37 300115 长盈精 密 120,203 2,412,474.21 0.69
38 600068 葛洲 坝 286,718 2,351,087.60 0.68
39 601939 建设银 行 299,533 2,300,413.44 0.66
40 002643 万润股 份 213,247 2,279,610.43 0.66
41 002573 清新环 境 100,000 2,273,000.00 0.65
42 000089 深圳机 场 260,200 2,263,740.00 0.65
43 601607 上海医 药 93,242 2,255,523.98 0.65
44 603288 海天味 业 41,631 2,239,747.80 0.64
45 002595 豪迈科 技 111,789 2,153,056.14 0.62
46 000400 许继电 气 163,100 2,151,289.00 0.62
47 601988 中国银 行 535,703 2,126,740.91 0.61
48 600004 白云机 场 144,425 2,123,047.50 0.61
49 000983 西山煤 电 208,900 2,118,246.00 0.61
50 601390 中国中 铁 252,312 2,116,897.68 0.61
51 002080 中材科 技 79,801 2,102,756.35 0.61
52 002038 双鹭药 业 67,680 2,096,049.60 0.60
53 002396 星网锐 捷 95,000 2,051,050.00 0.59
54 600600 青岛啤 酒 50,000 1,966,500.00 0.57
55 600674 川投能 源 193,000 1,964,740.00 0.57
56 600153 建发股 份 175,600 1,952,672.00 0.56
57 000926 福星股 份 178,000 1,938,420.00 0.56
58 600276 恒瑞医 药 27,997 1,931,233.06 0.56
59 002376 新北洋 173,800 1,930,918.00 0.56
60 002304 洋河股 份 16,700 1,920,500.00 0.55
61 000538 云南白 药 18,800 1,913,652.00 0.55
62 000848 承德露 露 201,898 1,909,955.08 0.55
63 600089 特变电 工 189,032 1,873,307.12 0.54
64 300196 长海股 份 143,300 1,868,632.00 0.54
65 000729 燕京啤 酒 275,274 1,855,346.76 0.53 长盛成长价值 2017 年年度报告
第 49 页 共 66 页
66 000625 长安汽 车 143,000 1,801,800.00 0.52
67 002174 游族网 络 80,000 1,784,000.00 0.51
68 600016 民生银 行 207,800 1,743,442.00 0.50
69 002310 东方园 林 82,400 1,662,008.00 0.48
70 600000 浦发银 行 124,904 1,572,541.36 0.45
71 002048 宁波华 翔 64,800 1,542,240.00 0.44
72 600597 光明乳 业 100,000 1,515,000.00 0.44
73 002262 恩华药 业 105,838 1,509,249.88 0.43
74 600015 华夏银 行 166,430 1,497,870.00 0.43
75 002293 罗莱生 活 100,000 1,480,000.00 0.43
76 600518 康美药 业 65,754 1,470,259.44 0.42
77 600028 中国石 化 228,300 1,399,479.00 0.40
78 600329 中新药 业 94,100 1,399,267.00 0.40
79 600019 宝钢股 份 160,400 1,385,856.00 0.40
80 002581 未名医 药 69,978 1,341,478.26 0.39
81 300232 洲明科 技 91,120 1,303,016.00 0.38
82 600104 上汽集 团 40,000 1,281,600.00 0.37
83 002322 理工环 科 66,343 1,245,921.54 0.36
84 000876 新 希 望 150,000 1,117,500.00 0.32
85 002385 大北农 168,200 1,019,292.00 0.29
86 600750 江中药 业 40,000 1,019,200.00 0.29
87 601666 平煤股 份 158,500 998,550.00 0.29
88 000429 粤高速 Ａ 120,000 973,200.00 0.28
89 300244 迪安诊 断 41,200 973,144.00 0.28
90 000028 国药一 致 16,000 964,000.00 0.28
91 600350 山东高 速 155,600 932,044.00 0.27
92 600122 宏图高 科 95,800 928,302.00 0.27
93 600037 歌华有 线 71,300 926,187.00 0.27
94 600006 东风汽 车 157,900 923,715.00 0.27
95 300003 乐普医 疗 35,400 855,264.00 0.25
96 600312 平高电 气 84,700 846,153.00 0.24
97 002594 比亚迪 12,933 841,291.65 0.24
98 600436 片仔癀 13,000 821,600.00 0.24
99 600073 上海梅 林 100,000 812,000.00 0.23
100 000999 华润三 九 28,200 767,040.00 0.22
101 603979 金诚信 74,450 762,368.00 0.22
102 300059 东方财 富 57,400 743,330.00 0.21
103 600958 东方证 券 52,600 729,036.00 0.21
104 002468 申通快 递 28,800 711,072.00 0.20 长盛成长价值 2017 年年度报告
第 50 页 共 66 页
105 600699 均胜电 子 21,400 703,418.00 0.20
106 600498 烽火通 信 23,800 686,154.00 0.20
107 300408 三环集 团 32,800 661,248.00 0.19
108 600704 物产中 大 96,800 660,176.00 0.19
109 601800 中国交 建 49,600 634,880.00 0.18
110 600872 中炬高 新 25,100 621,476.00 0.18
111 600036 招商银 行 20,711 601,033.22 0.17
112 002354 天神娱 乐 33,201 567,737.10 0.16
113 002518 科士达 34,230 560,345.10 0.16
114 300265 通光线 缆 59,800 535,808.00 0.15
115 000069 华侨城 Ａ 56,600 480,534.00 0.14
116 300068 南都电 源 27,400 440,592.00 0.13
117 002916 深南电 路 3,068 267,621.64 0.08
118 002920 德赛西 威 4,569 178,784.97 0.05
119 300735 光弘科 技 3,764 54,163.96 0.02
120 002915 中欣氟 材 1,085 38,181.15 0.01
121 603477 振静股 份 1,955 37,027.70 0.01
122 300730 科创信 息 821 34,112.55 0.01
123 300664 鹏鹞环 保 3,640 32,323.20 0.01
124 002919 名臣健 康 821 28,948.46 0.01
125 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.01
126 603161 科华控 股 1,239 20,753.25 0.01
127 603283 赛腾股 份 1,349 19,614.46 0.01
128 603329 上海雅 仕 1,183 17,957.94 0.01
129 002923 润都股 份 954 16,227.54 0.00
130 603080 新疆火 炬 1,187 16,143.20 0.00
131 300684 中石科 技 827 11,528.38 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 17,402,359.00 2.77
2 601088 中国神 华 13,407,264.46 2.13
3 600048 保利地 产 11,093,686.00 1.76
4 600887 伊利股 份 9,709,003.00 1.54
5 300070 碧水源 9,085,097.74 1.44
6 600066 宇通客 车 9,078,936.80 1.44 长盛成长价值 2017 年年度报告
第 51 页 共 66 页
7 000002 万
科Ａ 8,167,439.60 1.30
8 600978 宜华生 活 7,854,411.00 1.25
9 601111 中国国 航 7,690,549.00 1.22
10 601601 中国太 保 7,635,113.00 1.21
11 000333 美的集 团 7,608,973.50 1.21
12 600196 复星医 药 7,551,802.00 1.20
13 600068 葛洲坝 7,356,425.20 1.17
14 001979 招商蛇 口 7,275,882.87 1.16
15 600585 海螺水 泥 6,712,945.00 1.07
16 002594 比亚迪 6,520,124.00 1.04
17 601699 潞安环 能 6,465,819.80 1.03
18 002511 中顺洁 柔 6,299,819.86 1.00
19 600660 福耀玻 璃 5,883,191.00 0.93
20 002032 苏 泊 尔 5,858,605.00 0.93
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基 金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 22,933,039.41 3.64
2 002138 顺络电 子 15,536,455.99 2.47
3 600036 招商银 行 14,561,801.49 2.31
4 300115 长盈精 密 12,783,509.51 2.03
5 600276 恒瑞医 药 12,476,351.12 1.98
6 000001 平安银 行 12,234,554.24 1.94
7 600690 青岛海 尔 11,993,736.91 1.91
8 002635 安洁科 技 11,805,685.60 1.88
9 300070 碧水源 11,012,747.00 1.75
10 601088 中国神 华 10,965,815.00 1.74
11 300232 洲明科 技 10,324,564.77 1.64
12 300255 常山药 业 10,138,205.09 1.61
13 601939 建设银 行 9,684,723.00 1.54
14 000333 美的集 团 9,626,030.50 1.53
15 300182 捷成股 份 9,525,911.65 1.51
16 002475 立讯精 密 9,476,621.10 1.51
17 002580 圣阳股 份 9,416,311.57 1.50
18 601988 中国银 行 9,380,278.48 1.49
19 600858 银座股 份 9,194,598.17 1.46 长盛成长价值 2017 年年度报告
第 52 页 共 66 页
20 600887 伊利股 份 9,112,225.22 1.45
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 480,383,386.90
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 764,499,905.48
注： 本项 中8.4.1 、8.4.2 、8.4.3 表中 的 “ 买入 金额 ” （或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “ 卖出 金额 ” （或
“卖出 股票 收入 ”） 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 79,764,000.00 22.97
其中： 政策 性金 融债 79,764,000.00 22.97
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 48,400.00 0.01
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 79,812,400.00 22.98
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 170203 17 国开 03 300,000 29,979,000.00 8.63
2 170408 17 农发 08 200,000 19,940,000.00 5.74
3 140418 14 农发 18 100,000 10,068,000.00 2.90
4 150201 15 国开 01 100,000 9,999,000.00 2.88
5 160208 16 国开 08 100,000 9,778,000.00 2.82
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
长盛成长价值 2017 年年度报告
第 53 页 共 66 页
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 报告 期末 未持 有权证 。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本报告期内基 金投资的 前 十名证券的发 行主体无 被 监管部门立案 调查记录 ， 无在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 193,816.80
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,456,107.95
5 应收申 购款 324,004.44
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,973,929.19 长盛成长价值 2017 年年度报告
第 54 页 共 66 页
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券（ 可交 换债 券） 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛成长价值 2017 年年度报告
第 55 页 共 66 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
26,175 11,465.79 12,772,246.36 4.26% 287,344,694.89 95.74%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
75,548.36 0.0252%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
长盛成长价值 2017 年年度报告
第 56 页 共 66 页
§10 开放式 基金份 额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2002 年 9 月 18 日 ） 基金 份额 总额
3,166,886,000.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 610,767,505.40
本报告 期基 金总 申购 份额 98,729,619.28
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 409,380,183.43
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 300,116,941.25
长盛成长价值 2017 年年度报告
第 57 页 共 66 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人 、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
由 于 任期 届 满， 高 新不 再担 任 公司 董 事长 ， 周放 生不 再 担任 公 司独 立 董事 。根 据 公司 2016
年度股 东会 议决 议， 选举 林培富 为公 司董 事， 选举 张良庆 为公 司独 立董 事； 根据公 司第 七届 董 事
会第一 次会 议决 议， 选举 周兵担 任公 司董 事长 ； 根 据公司 第七 届董 事会 第二 次会议 决议 ， 聘 任 林
培富担 任公 司总 经理 ， 周 兵不再 担任 公司 总经 理， 同时林 培富 不再 担任 公司 副总经 理。 以上 公 司
高级管 理人 员变 更， 已 于2017 年3 月30 日向 中国 证监会 北京 监管 局报 备。
根 据公 司 2017 年 第一 次 临时股 东会 议决 议， 同意 张良庆 先生 不再 担任 公司 第七届 董事 会 独
立董事 职务 ， 选举 朱慈 蕴女 士担任 公司 第七 届董 事会 独立董 事 。 以 上独 立董 事人 员变更 ， 已于2018
年1 月9 日 向中 国证 监会 北京监 管局 报备 。
11.2.2 基 金经 理的 变动 情 况
本报告 期本 基金 基金 经理 未曾变 动。
11.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
本基金 托管 人于2016 年8 月29 日任 命史 静欣 女士 为 中国农 业银 行股 份有 限公 司托管 业务 部
/养老 金管 理中 心副 总经 理 ，负责 管理 证券 投资 基金 托管业 务。 因工 作需 要， 余晓晨 先生 于 2017
年3 月8 日 不再 担任 中国 农业银 行股 份有 限公 司托 管 业务 部/ 养老 金管 理中 心 副总经 理职 务。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略没有 改变 。
长盛成长价值 2017 年年度报告
第 58 页 共 66 页
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所（ 特殊 普 通合 伙） ，本 报 告期 内本
基金未 更换 会计 师事 务所 ， 本 报告 期应 支付 给该 会 计师事 务所 的报 酬60,000.00 元 ， 已连 续为 本
基金提 供审 计服 务 16 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
上海证 券 1 620,580,742.61 50.18% 577,946.64 50.18% -
银河证 券 1 616,076,983.35 49.82% 573,756.12 49.82% -
新时代 证券 1 - - - - -
民生证 券 1 - - - - -
财通证 券 1 - - - - -
太平洋 证券 1 - - - - -
中信建 投 1 - - - - -
广发证 券 2 - - - - -
东北证 券 1 - - - - -
国元证 券 1 - - - - -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的比
成交金 额
占当期 债
券回购
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的长盛成长价值 2017 年年度报告
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例 成交总 额
的比例
比例
上海证 券 22,403,346.42 100.00% - - - -
银河证 券 - - - - - -
新时代 证券 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
财通证 券 - - - - - -
太平洋 证券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
国元证 券 - - - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ； 长盛成长价值 2017 年年度报告
第 60 页 共 66 页
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况： 无。
（2 ） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元情 况： 无。
11.8 其 他重 大事件
除上述 事项 之外 ， 均 已作 为 临时报 告在 指定 媒体 披露 过 的其 他在 本报 告期 内发 生的重 大事 件如 下 ：
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加交 通银 行手 机银 行渠道
基金申 购及 定期 定额 投资 手续费
率优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》及 本公 司网 站
2017 年 12 月 30 日
2
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 加中 国农 业银 行基金
交易优 惠活 动的 公告
同上
2017 年 12 月 27 日
3
长盛成 长价 值证 券投 资基 金收益
分配公 告
同上
2017 年 12 月 18 日
4
长盛基 金管 理有 限公 司关 于增加
上海华 夏财 富投 资管 理有 限公司
销售旗 下部 分基 金并 开通 定投和
转换业 务及 参加 费率 优惠 活动的
公告
同上
2017 年 11 月 25 日
5
长盛基 金管 理有 限公 司关 于撤销
杭州分 公司 的公 告
同上
2017 年 11 月 17 日
6
长盛成 长价 值证 券投 资基 金2017
年第3 季度 报告
同上
2017 年 10 月 27 日
7 长盛基 金管 理有 限公 司关 于增加 同上 2017 年 10 月 20 日 长盛成长价值 2017 年年度报告
第 61 页 共 66 页
挖财金 融为 旗下 部分 基金 销售机
构并推 出定 投业 务和 参加 费率优
惠活动 的公 告
8
长盛基 金管 理有 限公 司关 于部分
代销机 构开 通旗 下部 分基 金转换
业务的 公告
同上
2017 年 9 月 14 日
9
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金在 上海 大智 慧财 富管 理有限
公司开 通定 投业 务及 参加 费率优
惠活动 的公 告
同上
2017 年 9 月 12 日
10
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金增 加和 讯信 息为 销售 机构并
推出转 换的 公告
同上
2017 年 8 月 31 日
11
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分开 放式 基金 参加 中泰 证券申
购（含 定投 ）费 率优 惠活 动的公
告
同上
2017 年 8 月 29 日
12
长盛成 长价 值证 券投 资基 金2017
年半年 度报 告 摘要
同上
2017 年 8 月 24 日
13
长盛成 长价 值证 券投 资基 金2017
年半年 度报 告
同上
2017 年 8 月 24 日
14
长盛基 金管 理有 限公 司关 于增加
金惠家 为旗 下部 分基 金销 售机构
并推出 定投 和转 换业 务及 参加费
率优惠 活动 的公 告
同上
2017 年 8 月 11 日
15
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分开 放式 基金 参加 华泰 证券申
购（含 定投 ）费 率优 惠活 动的公
告
同上
2017 年 7 月 31 日 长盛成长价值 2017 年年度报告
第 62 页 共 66 页
16
长盛基 金管 理有 限公 司关 于降低
旗下开 放式 基金 申购 、定 期定额
申购业 务单 笔最 低金 额要 求的公
告
同上
2017 年 7 月 27 日
17
长盛成 长价 值证 券投 资基 金2017
年第2 季度 报告
同上
2017 年 7 月 19 日
18
长盛基 金管 理有 限公 司 关 于旗下
基金参 加交 通银 行网 上银 行渠道
基金申 购投 资手 续费 率优 惠活动
的公告
同上
2017 年 7 月 4 日
19
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加交 通银 行手 机银 行渠道
基金申 购及 定期 定额 投资 手续费
率优惠 活动 的公 告
同上
2017 年 7 月 1 日
20
长盛基 金管 理有 限公 司旗 下部分
基金增 加基 煜销 售并 开通 基金转
换业务 的公 告
同上
2017 年 6 月 29 日
21
长盛基 金管 理有 限公 司关 于《深
圳证券 交易 所分 级基 金业 务管理
指引》 和《 上海 证券 交易 所分级
基金业 务管 理指 引》 实施 的风险
提示公 告
同上
2017 年 4 月 27 日
22
长盛基 金管 理有 限公 司关 于增加
河北银 行为 旗下 部分 基金 代销机
构以及 开通 基金 定投 业务 及转换
业务并 参与 基金 申购 费率 优惠活
动的公 告
同上
2017 年 4 月 26 日
23
长盛成 长价 值证 券投 资基 金招募
说明书 （更 新）
同上
2017 年 4 月 26 日 长盛成长价值 2017 年年度报告
第 63 页 共 66 页
24
长盛成 长价 值证 券投 资基 金招募
说明书 （更 新）-摘要
同上
2017 年 4 月 26 日
25
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加交 通银 行手 机银 行渠道
基金申 购及 定期 定额 投资 手续费
率优惠 活动 的公 告
同上
2017 年 4 月 22 日
26
长盛成 长价 值证 券投 资基 金2017
年第1 季度 报告
同上
2017 年 4 月 22 日
27
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分开 放式 基金 参加 广发 证券申
购（含 定投 ）费 率优 惠活 动的公
告
同上
2017 年 4 月 10 日
28
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 加中 国工 商银 行个人
电子银 行基 金申 购优 惠活 动的公
告
同上
2017 年 4 月 1 日
29
长盛基 金管 理有 限公 司高 级管理
人员董 事长 变更 的公 告
同上
2017 年 3 月 28 日
30
长盛基 金管 理有 限公 司高 级管理
人员副 总经 理变 更的 公告
同上
2017 年 3 月 28 日
31
长盛基 金管 理有 限公 司高 级管理
人员总 经理 变更 的公 告
同上
2017 年 3 月 28 日
32
长盛成 长价 值证 券投 资基 金2016
年度报 告 摘要
同上
2017 年 3 月 27 日
33
长盛基 金管 理有 限公 司关 于增加
肯特瑞 财富 为旗 下基 金销 售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
同上
2017 年 3 月 24 日
34
长盛基 金管 理有 限公 司关 于增加
蛋卷基 金为 旗下 基金 销售 机构并
同上
2017 年 3 月 21 日 长盛成长价值 2017 年年度报告
第 64 页 共 66 页
参加费 率优 惠活 动的 公告
35
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 加宜 信普 泽费 率优惠
活动的 公告
同上
2017 年 3 月 17 日
36
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加交 通银 行手 机银 行渠道
基金申 购及 定 期 定额 投资 手续费
率优惠 活动 的公 告
同上
2017 年 2 月 23 日
37
长盛成 长价 值证 券投 资基 金2016
年第4 季度 报告
同上
2017 年 1 月 21 日 长盛成长价值 2017 年年度报告
第 65 页 共 66 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金
情况
序号
持有基金 份
额比例达 到
或者超过
20%的时间 区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2017 年1 月1
日至 2017 年
6 月27 日
127,581,845.55 - 127,581,845.55 - -
2
2017 年 4 月
24 日至 2017
年 10 月 19
日
115,080,537.19 - 115,080,537.19 - -
产品特有 风险
本基金本 报告期 存在单 一 投资者持 有基金 份额比 例 超过 20% 的情况 ， 当 该基 金份额持 有人大 量赎
回本基金时，可能导致的 风险包括：巨额赎回风险 、流动性风险、基金资产 净值持续低于 5000
万元的风 险、 基 金份额 净 值大幅波 动风险 以及基 金 收益水平 波动风 险。 本 基 金管理人 将对申 购赎
回进行审 慎的应 对，保 护 中小投资 者利益 。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 本报 告期 内无 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。
长盛成长价值 2017 年年度报告
第 66 页 共 66 页
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、 《长 盛成 长价 值证 券投 资基金 基金 合同 》 ；
3 、 《长 盛成 长价 值证 券投 资基金 托管 协议 》 ；
4 、 《长 盛成 长价 值证 券投 资基金 招募 说明 书》 ；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
13.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的办 公 地址。
13.3 查 阅方 式
投资者可到基 金管理人 和/ 或基金托管人 的办公场 所/ 或管理人互联 网站免费 查 阅备查文件 。
在支付 工本 费后 ，投 资者 可在合 理时 间内 取得 备查 文件的 复制 件或 复印 件。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长 盛基 金管理 有限 公司
2018 年 3 月 31 日
