长 盛 同 鑫 行业 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2017 年 年度 报 告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年3 月31 日 长盛同鑫行业混合 2017 年年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 30 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度报告财 务资料已 经 审计，普华永 道中天会 计 师事务所(特殊 普通合伙) 为本基金出具 了
无保留 意见 的审 计报 告。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 长盛同鑫行业混合 2017 年年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和 基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要 展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 16
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 17
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 17
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 17
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 19
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 19
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 20
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 21
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 22
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 47
8.1 期 末基 金资 产组 合情况 ............................................................................................................ 47
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 47
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 48
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 51
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 53
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 53
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 53 长盛同鑫行业混合 2017 年年度 报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 53
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 53
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 54
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 54
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 54
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 56
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 56
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 56
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 56
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 57
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 58
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 58
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 58
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 58
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 58
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 59
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 59
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 59
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 60
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 66
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 66
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 66
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 67
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 67
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 67
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 67
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长盛同 鑫行 业配 置混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 长盛同 鑫行 业混 合
基金主 代码 080007
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 5 月 27 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 108,377,894.61 份
基金 合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 积 极 把握 行业 发展 趋势 和行 业 景气 轮换 中蕴 含的 投资
机 会 ，在 控制 风险 的前 提下 ， 力求 实现 基金 资产 的长
期稳定 增值 。
投资策 略 （1） 本 基金 在分 析和 判断 宏观经 济周 期和 市场 环境 变
化 趋 势的 基础 上， 把握 和判 断 行业 发展 趋势 及行 业景
气程度 变化 ， 挖 掘预 期具 有良好 增长 前景 的优 势行 业，
以谋求 行业 配置 的超 额收 益。 （2 ） 在资 产配 置层 面，
本 基 金管 理人 对宏 观经 济的 经 济周 期进 行预 测， 在此
基 础 上形 成对 不同 资产 市场 表 现的 预测 和判 断， 确定
基 金 资产 在各 类别 资产 间的 分 配比 例。 具体 操作 中，
采 用 经济 周期 资 产 配置 模型 ， 通过 对宏 观经 济运 行指
标 、 利率 和货 币政 策等 相关 因 素的 分析 ，对 中国 的宏
观 经 济运 行情 况进 行判 断和 预 测， 然后 利用 经济 周期
理 论 确 定 基 金 资 产 在 各 类 别 资 产 间 的 战 略 配 置 策 略。
（3） 在行 业配 置层 面， 通 过宏观 及行 业经 济变 量的 变
动 对 不同 行业 的潜 在影 响， 得 出各 行业 的相 对投 资价
值 与 投资 时机 ，据 此挑 选出 预 期具 有良 好增 长前 景的
优 势行 业， 把握 行业 景气轮 换带 来的 投资 机会 ； （4）
在 股 票选 择层 面， 本基 金综 合 运用 长盛 行业 股票 研究
分 析 方法 和其 它投 资分 析工 具 ，采 用自 下而 上方 式精
选 具 有投 资潜 力的 股票 构建 股 票投 资组 合， 前述 优势
行业中 股票 优先 入选。
业绩比 较基 准 60%*沪深 300 指数+40%* 中 证全债 指数
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金， 具有 较 高风 险、 较高 预期 收益
的 特 征， 其风 险和 预期 收益 低 于股 票型 基金 、高 于债
券型基 金和 货币 市场 基金 。
长盛同鑫行业混合 2017 年年度 报告
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 王永民
联系电 话 010-82019988 010-66594896
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95566
传真 010-82255988 010-66594942
注册地 址 深 圳 市 福 田 中 心 区 福 中 三
路诺德 金融 中心 主 楼 10D
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1
号
办公地 址 北 京 市 海 淀 区 北 太 平 庄 路
18 号城 建大 厦 A 座 20-22
层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1
号
邮政编 码 100088 100818
法定代 表人 周兵 陈四清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 《上 海证 券 报》 《 证券 时报 》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.csfunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 的办 公地 址及 基金托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特殊
普通合 伙)
上海市 湖滨 路 202 号普 华 永道中 心
11 楼
注册登 记机 构
长盛基 金管 理有 限公 司
北京市 海淀 区北 太平 庄 路18 号城 建
大厦A 座 20-22 层
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 29,947,168.17 -22,103,958.99 21,093,135.69
本期利 润 34,728,735.09 -34,237,089.09 15,964,622.63
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1688 -0.5788 0.2068
本期加 权平 均净 值利 润率 17.20% -58.93% 14.13%
本期基 金份 额净 值增 长率 19.21% -37.94% 7.01%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配利 润 6,649,345.90 -13,726,154.05 25,375,484.39
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0614 -0.1100 0.4218
期末基 金资 产净 值 115,027,240.51 111,105,454.33 86,260,266.03
期末基 金份 额净 值 1.061 0.890 1.434
3.1.3
累计 期末 指标 2017 年末
2016 年末
2015 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 0.86% -15.40% 36.31%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包 括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日， 即 12 月 31 日
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.91% 0.63% 2.77% 0.49% 0.14% 0.14%
过去六 个月 7.61% 0.56% 5.86% 0.42% 1.75% 0.14%
过去一 年 19.21% 0.52% 12.53% 0.39% 6.68% 0.13%
过去三 年 -20.82% 1.95% 15.55% 1.01% -36.37% 0.94%
自基金 转型
至今
0.86% 1.85% 59.51% 0.97% -58.65% 0.88%
注：本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 ：
本基金 业绩 比较 基准 ： 60 % ×沪深 300 指数 +40% × 中 证全债 指数 长盛同鑫行业混合 2017 年年度 报告
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基准指 数的 构建 考虑 了三 个原则 ：
1、 公 允性 。 本基 金为 混合 型基金 ， 在综 合比 较目 前 市场上 各主 要指 数的 编制 特点并 考虑 本基 金股
票组合 的投 资标 的之 后， 选定沪 深 300 指 数作 为本 基金股 票组 合的 业绩 基准 ；债券 组合 的业 绩 基
准则采 用中 证全 债指 数。 目前沪 深 300 指数 样本 覆 盖了沪 深市 场六 成左 右的 市值， 具有 良好 的市
场代表 性， 用为 衡量 本基 金业绩 的基 准较 为合 适。
2、 可 比性 。 本 基金 在运 作 过程中 将维 持40%-95% 的 股票、 权证 等权 益类 资产 ， 根据 本基 金投 资策
略，业 绩基 准中 的这 一资 产配置 比例 可以 反映 本基 金的风 险收 益特 征。
3、 再 平衡 。 由于 基金 资产 配置比 例处 于动 态变 化的 过程中 ， 需要 通过 再平 衡 来使资 产的 配置 比例
符合基 金合 同要 求， 基准 指数每 日按 照 60% 、40% 的 比例采 取再 平衡 ， 再 用连 锁计算 的方 式得 到基
准指数 的时 间序 列。
3.2.2 自 基金 转型以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、 长盛 同鑫 行业 配置 混合型 证券 投资 基金 由长 盛同鑫 保本 混合 型证 券投 资基金 第一 个保 本 周
期届满 后变 更而 来， 变更 日期 为 2014 年5 月27 日 （即基 金合 同生 效日 ） 。 长盛同鑫行业混合 2017 年年度 报告
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2、 按 照本 基金 合同 规定， 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起三 个月 内使 基金的 投资 组合 比 例
符合基 金合 同的 有关 约定 。 截至 报告 日， 本基 金的 各 项资产 配置 比例 符合 本基 金合同 的有 关约 定 。
3.2.3 自 基金 转型以 来基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
注：长盛同鑫 行业配置 混 合型证券投资 基金由长 盛 同鑫保本混合 型证券投 资 基金第一个 保本周期
届满后 变更 而来 ， 变更 日 期为 2014 年 5 月27 日 （ 即基金 合同 生效 日） 。 合 同 生效当 年按 实际 存续
期计算 ，不 按整 个自 然年 度进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：长盛同鑫 行业配置 混 合型证券投资 基金由长 盛 同鑫保本混合 型证券投 资 基金第一个 保本周期
届满后 变更 而来 ， 变更 日 期为 2014 年5 月 27 日 （ 即基金 合同 生效 日） ， 本基 金于 2017 年度 、2016
年度 和2015 年 度均 未进 行 利润分 配。 长盛同鑫行业混合 2017 年年度 报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司 （以 下简 称 公司） ， 成 立 于1999 年3 月 26 日， 是国 内
最早成 立的 十家 基金 管理 公司之 一。 公司 注册 资本 为人民 币 18900 万元 。公 司注册 地在 深圳 ， 总
部设在北京， 并在北京 、 上海、成都设 有分公司 ， 在香港、北京 分别设有 子 公司。目前 ，公司股
东及其出资比 例为： 国 元 证券股份有限 公司占注 册 资本的 41% ，新加坡 星展 银行有限公司 占注册
资本 的33% ， 安 徽省 信用 担 保集团 有限 公司 占注 册资 本的 13% ， 安徽 省投 资集 团 控股有 限公 司占 注
册资本 的13% 。 公司 获得 首 批全国 社保 基金 、 合 格境 内机构 投资 者和 特定 客户 资产管 理业 务资 格。
截至2017 年12 月 31 日 ， 基金管 理人 共管 理七 十四 只开放 式基 金， 并管 理多 个全国 社保 基金 组合
和专户 产品 。公 司同 时兼 任境 外 QFII 基 金和 专户 理 财产品 的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
冯雨生
本 基 金基 金 经理 ，长
盛中证 100 指 数证 券
投 资 基金 基 金经 理，
长盛沪 深 300 指数 证
券投资 基金 （LOF）基
金 经 理， 长 盛中 证申
万 一 带一 路 主题 指数
分 级 证券 投 资基 金基
金 经 理， 长 盛成 长价
值 证 券投 资 基金 基金
经 理 ，长 盛 中证 全指
证 券 公司 指 数分 级证
券 投 资 基 金 基 金 经
理 ， 长盛 战 略新 兴产
业 灵 活配 置 混合 型证
券 投 资 基 金 基 金 经
理 ， 长盛 盛 世灵 活配
置 混 合型 证 券投 资基
金 基 金经 理 ，长 盛积
极 配 置债 券 型证 券投
资 基 金基 金 经理 ，长
盛 信 息安 全 主题 量化
2017 年 3 月 17
日
- 10 年
冯雨生 先生 ，
1983 年 11 月
出生 。 毕 业于
光 华 管 理 学
院金融 系 ， 北
京 大 学 经 济
学 硕 士 ，CFA
（ 特 许 金 融
分 析 师 ） 。
2007 年 7 月
加 入 长 盛 基
金 管 理 有 限
公司 ， 曾 任金
融 工 程 研 究
员， 同盛 基金
经 理 助 理 等
职务。 长盛同鑫行业混合 2017 年年度 报告
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灵 活 配置 混 合型 证券
投 资 基金 基 金经 理，
长 盛 同德 主 题增 长混
合 型 证券 投 资基 金基
金 经 理， 量 化投 资部
负责人 。
乔培涛
本 基 金基 金 经理 ，长
盛 同 益成 长 回报 灵活
配 置 混合 型 证券 投资
基金 （LOF ） 基金 经理 ，
长 盛 城镇 化 主题 混合
型 证 券投 资 基金 基金
经 理 ，长 盛 航天 海工
装 备 灵活 配 置混 合型
证 券 投资 基 金基 金经
理 ， 长盛 国 企改 革主
题 灵 活配 置 混合 型证
券 投 资 基 金 基 金 经
理 ， 长盛 创 新驱 动灵
活配置 混 合 型证 券投
资 基 金基 金 经理 ，长
盛 动 态精 选 证券 投资
基 金 基金 经 理， 长盛
高 端 装备 制 造灵 活配
置 混 合型 证 券投 资基
金 基 金经 理 ，研 究部
副总监 。
2016 年 8 月 24
日
2017 年10 月9 日 10 年
乔培涛 先生 ，
1979 年 12 月
出生 。 清 华大
学硕士 。 曾任
长 城 证 券 研
究员 、 行 业研
究 部 经 理 。
2011 年 8 月
加 入 长 盛 基
金 管 理 有 限
公司。
吴博文
本 基 金基 金 经理 ，长
盛 同 盛成 长 优选 灵活
配 置 混合 型 证券 投资
基金 （LOF ） 基金 经理 。
2016 年 2 月 17
日
2017 年3 月17 日 10 年
吴博文 先生 ，
1983 年 6 月
出生 。 北 京大
学 金 融 学 硕
士。 历任 雷曼
兄 弟 证 券 股
份 有 限 公 司
分析师 助理 ，
野 村 证 券 股
份 有 限 公 司
分析师 助理 ，
诺 安 基 金 管
理 有 限 公 司
研究员 、 基金
经理助 理 、 基
金经理 ，2015
年8 月加 入长
盛 基 金 管 理长盛同鑫行业混合 2017 年年度 报告
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有限公 司。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚 实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，
通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，包括公
募基金、社保 组合、特 定 客户资产管理 组合等， 切 实防范利益输 送，保 护 投 资者的合法 权益。具
体如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
长盛同鑫行业混合 2017 年年度 报告
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4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，
通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，切实防
范利益 输送 ，保 护投 资者 的合法 权益 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 现同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 生可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年股 票市 场分 化严 重 ， 蓝 筹股 大幅 上涨 ， 小市 值股票 大幅 下跌 。 白马 股 、MSCI 概念 股和
一线龙头板块 大幅上涨 ， 次新股、最小 市值和网 络 彩票板块跌幅 较大。行 业 上，食品饮 料、家 用
电器和 钢铁 等行 业涨 幅靠 前， 纺 织服 装、 传媒 和综 合等行 业跌 幅最 大。 风格 上，2017 年大 盘价 值
股跑赢 小盘 成长 股。
组合操作上， 我们严格 按 照相关契约规 定的投资 流 程，精选行业 和个股， 积 极参与行业发 展
趋势和 景气 轮换 中蕴 含的 投资机 会。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.061 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 19.21% ， 业 绩
比较基 准收 益率 为12.53% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2018 年，经济 增速 大概率与以前 持平，经 济 结构将进一步 优化，通 胀 温和上行，政 府
政策制定 的主 要考虑因 素 是防范系统性 金融风险 和 维持宏观杠杆 相对稳定 ， 货币政策将 维持稳健
中性，财政政 策会相对 积 极。在此背景 下，股票 市 场存在结构性 机会，相 对 低估的优质 成长股会
获得阶 段性 超额 收益 ，高 估值个 股全 年的 下行 压力 仍然会 很大 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期内，本 基金管理 人 从合规运作， 保障资产 委 托人利益出发 ，结合监 管 要求、市场形 势
及自身业务发 展需要， 由 独立于各业务 部门的监 察 稽核部对公司 经营、受 托 资产运作及 员工行为长盛同鑫行业混合 2017 年年度 报告
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的合规性进行 监督、检 查 ，发现问题及 时督促有 关 部门改进、完 善，并定 期 制作检查报 告报送公
司管理 层。 具体 工作 情况 如下：
1 、 强调 合规 宣导 与培 训， 夯实公 司合 规文 化环 境基 础。 报告 期内 ， 监察 稽核 部 通过外 请律 师、
内部自学、岗 前培训、 基 金经理合规谈 话、合规 考 试等多种方式 ，有重点 、 有针对性地 展开合规
培训工作，强 化员工合 规 理念，深化员 工合规意 识 ，提高员工合 规工作技 能 ，努力夯实 公司合规
内控环 境基 础。
2 、持续推动公 司完善制 度/流程建设，扎 实公司内 控 制度基础。根 据新法规 、 新监管要求 ，
以及公司业务 发展实际 ， 及时推动公司 各部门补 充 、修订、完善 、优化各 项 业务制度与 流程，保
证公司 制度/流 程的 合法 合 规、 全 面、 适时、 有效 。 报告期 内， 公司 新订 、 修 订了包 括 《 长盛 基金
管理有 限公 司公 开募 集开 放式证 券投 资基 金流 动性 风险管 理制 度》 《 长盛 基金 管理有 限公 司合 规 管
理制度 》 《 公司 证券 投资 基 金销售 适用 性管 理制 度》 《 公司反 洗钱 内部 控制 管理 办法》 《公 司债 券投
资管理 办法 》 《 公司 开放 式 证券投 资基 金大 额申 购赎 回 管理 办法 》 《 公司 客户 回 访工作 细则 》 《 公司
专职、 兼职 合规 管理 人员 管理实 施办 法》 等多 部制 度和流 程。
3 、 加强 合规 监督 ， 确 保受 托资产 投资 运作 合法 合规 。 紧 密跟 踪与 投资 运作 相 关的法 律 、 法 规、
受托资 产合 同及 公司 制度 等的规 定， 全面 把控 受托 资产投 资运 作风 险点 ， 并 以前述 风险 点为 依据 ，
检查、监督各 受托资产 投 资运作合规情 况。根据 《 公司公平交易 细则》规 定 ，通过量化 分析、日
常合规 监督 及事 后专 项检 查评估 等， 确保 公司 旗下 各受托 资产 被公 平对 待。
4 、加强专项稽 核与检查 ， 严肃制度/流程 执行力， 合 理保障公司运 营及委托 资 产投资运作 合
规。报 告期 内， 监察 稽核 部按照 年初 工作 计划 ，开 展专项 稽 核 30 余项 ，内 容 涵盖受 托资 产投 资、
研究、交易、 销售、清 算 、登记注册、 产品开发 、 员工行为等； 此外，根 据 业务发展需 要，以及
日常监督中发 现问题， 临 时增加多个检 查项目。 稽 核、检查工作 中，监察 稽 核部重视对 发现问题
改进完 成情 况的 跟踪 ，强 调问题 改进 效率 与效 果， 合理保 障公 司及 委托 资产 合规、 稳健 运作 。
5 、 积极 参与 新产 品设 计 、 新业务 拓展 工作 ， 对相 关 的合规 问题 提供 意见 和建 议。 本基 金管 理
人承诺：在今 后的工作 中 ，我们将继续 以保障资 产 委托人的利益 为宗旨， 不 断提高内部 监察工作
的科学 性和 有效 性 ， 努力 防范各 种风 险， 保障 公司 、受托 资产 合规 运作 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方长盛同鑫行业混合 2017 年年度 报告
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机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 工作小组组 长） 、公司 督察 长（担任估 值工作小 组副 组长） 、公司 相关投
资、研究部门 分管领导 、 公司运营部分 管领导、 相 关研究部门、 相关投资 部 门、监察稽 核部、风
险管理部、信 息技术部 及 业务运营部总 监或指定 人 员组成 的估值 工作小组 ， 负责研究、 指导并执
行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验，具 备基金估 值 运作、行业 研究、风
险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出 具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ，
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《长盛同 鑫行业配 置 混合型证券投 资基金基 金 合同》对基金 收益分配 原 则的约定，长 盛
同鑫行 业配 置混 合型 证券 投资基 金于 报告 期内 未进 行利润 分配 。
长 盛 同 鑫 行 业 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 截 至 2017 年 12 月 31 日 ， 期 末 可 供 分 配 利 润 为
6,649,345.90 元， 其中： 未分配 利润 已实 现部 分 为22,862,567.46 元， 未分 配利润 未实 现部 分为
-16,213,221.56 元。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。 长盛同鑫行业混合 2017 年年度 报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 长盛 同鑫 行业 配置混 合型 证券
投资基 金 （ 以下 称 “ 本基 金” ） 的托 管过 程中 ， 严 格 遵守 《 证券 投资 基金 法》 及其他 有关 法律 法规 、
基金合同和托 管协议的 有 关规定，不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 完全尽职尽 责地履行
了应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报 告期 内 ， 本 托管 人根 据 《 证券 投资 基金 法 》 及 其他有 关法 律法 规 、 基 金 合同和 托管 协议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况 、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 长盛同鑫行业混合 2017 年年度 报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2018) 第22112 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 长盛同 鑫行 业配 置混 合型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人
审计意 见 (一)我 们审 计的 内容
我们审计了长盛同鑫 行业 配置混合型证券投资 基金( 以下简称“长
盛同鑫行业混合”) 的财务 报表，包括 2017 年 12 月 31 日的资
产负债表，2017 年度的利 润表和所有者权益(基金 净 值)变动表以
及财务 报表 附注 。
(二)我 们的 意见
我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在
财务报表附注中所列 示的 中国证券监督管理委 员会( 以下简称“中
国证监 会”) 、 中 国证 券投 资基金 业协 会( 以下 简称 “ 中国基 金业 协
会”)发布的有关规 定及允 许的基金行业实务操 作编 制，公允反映
了长盛同鑫行业混合 2017 年 12 月 31 日的财务状 况以及 2017
年度的 经营 成果 和基 金净 值变动 情况 。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任。 我 们相信 ， 我们 获取 的审 计 证据是 充分、 适
当的， 为发 表审 计意 见提 供了基 础。
按 照 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则 ， 我 们 独 立 于 长 盛 同 鑫 行 业 混
合，并 履行 了职 业道 德方 面的其 他责 任。
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
长盛同鑫行业混合的 基金 管理人长盛基金管理 有限 公司(以下简称
“基金管理人”)管 理层负 责按照企业会计准则 和中 国证监会、中
国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 财
务报表 ， 使其 实现 公允 反 映， 并设 计、 执行 和维 护必 要的内 部控 制，
以使财 务报 表不 存在 由于 舞弊或 错误 导致 的重 大错 报。
在编制 财务 报表 时， 基金 管 理人管 理层 负责 评估 长盛 同鑫行 业混 合
的持续 经营 能力 ， 披露 与 持续经 营相 关的 事项(如适用) ， 并 运用持
续经营 假设 ，除 非基 金管 理人管 理层 计划 清算 长盛 同鑫行 业混 合、
终止运 营或 别无 其他 现实 的选择 。
基金管 理人 治理 层负 责监 督长盛 同鑫 行业 混合 的财 务报告 过程 。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合长盛同鑫行业混合 2017 年年度 报告
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理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
(一) 识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险；
设计和 实施 审计 程序 以应 对这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
(二) 了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
(三) 评价基金管理人 管理 层选用会计政策的恰 当性 和作出会计估
计及相 关披 露的 合理 性。
(四) 对基金管理人管 理层 使用持续经营假设的 恰当 性得出结论。
同时 ， 根 据获 取的 审计 证 据， 就可 能导 致对 长盛 同 鑫行业 混合 持续
经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确 定 性 得 出
结论 。 如 果我 们得 出结 论 认为存 在重 大不 确定 性 ， 审计 准 则要 求我
们在审 计报 告中 提请 报表 使用者 注意 财务 报表 中的 相关披 露； 如果
披露不 充分 ， 我们 应当 发 表非无 保留 意见 。 我们 的 结论基 于截 至审
计报告 日可 获得 的信 息 。 然而 ， 未 来的 事项 或情 况 可能导 致长 盛同
鑫行业 混合 不能 持续 经营 。
(五) 评价财务报表 的总体 列报、结构和内容( 包括披 露)，并评价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安 排和重 大审 计
发现等 事项 进行 沟通 ， 包 括 沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的
内部控 制缺 陷。
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
注册 会 计师 的姓 名 薛竞
顾卓毅
会计师 事务 所的 地址 中国 ? 上 海市
审计报 告日 期 2018 年3 月 27 日
长盛同鑫行业混合 2017 年年度 报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 同鑫 行业 配置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 34,458,780.19 20,126,269.70
结算备 付金
321,546.10 130,858.81
存出保 证金
42,154.80 38,731.96
交易性 金融 资产 7.4.7.2 79,726,054.04 92,336,962.73
其中： 股票 投资
73,135,895.24 92,336,962.73
基金投 资
- -
债券投 资
6,590,158.80 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
2,410,496.67 -
应收利 息 7.4.7.5 164,288.67 4,134.68
应收股 利
- -
应收申 购款
2,136.68 1,498.20
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
117,125,457.15 112,638,456.08
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
68,763.30 14,680.57
应付管 理人 报酬
226,320.02 109,598.30
应付托 管费
37,720.02 18,266.38
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 241,869.27 150,908.67
应交税 费
1,175,703.80 1,175,703.80 长盛同鑫行业混合 2017 年年度 报告
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 347,840.23 63,844.03
负债合 计
2,098,216.64 1,533,001.75
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 108,377,894.61 124,831,608.38
未分配 利润 7.4.7.10 6,649,345.90 -13,726,154.05
所有者 权益 合计
115,027,240.51 111,105,454.33
负债和 所有 者权 益总 计
117,125,457.15 112,638,456.08
注： 报告 截止 日2017 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.061 元 ， 基 金份 额总 额108,377,894.61 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 长盛 同鑫 行业 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
一、收入
39,400,083.45 -31,750,822.61
1.利息 收入
1,183,743.41 156,001.81
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 207,008.83 156,000.69
债券利 息收 入
976,734.58 1.12
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
33,334,018.98 -19,854,905.96
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 31,718,150.44 -20,027,867.89
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -507,138.75 1.73
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 2,123,007.29 172,960.20
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17
4,781,566.92 -12,133,130.10
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 100,754.14 81,211.64
减： 二、费用
4,671,348.36 2,486,266.48
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 3,025,273.43 864,902.25
2．托 管费 7.4.10.2.2 504,212.23 144,150.36 长盛同鑫行业混合 2017 年年度 报告
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3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.19 783,920.80 1,309,531.73
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.20 357,941.90 167,682.14
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
34,728,735.09 -34,237,089.09
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
34,728,735.09 -34,237,089.09
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 同鑫 行业 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
124,831,608.38 -13,726,154.05 111,105,454.33
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 34,728,735.09 34,728,735.09
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-16,453,713.77 -14,353,235.14 -30,806,948.91
其中：1. 基 金申 购款 98,136,782.60 -8,943,864.60 89,192,918.00
2. 基金 赎回 款 -114,590,496.37 -5,409,370.54 -119,999,866.91
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
108,377,894.61 6,649,345.90 115,027,240.51
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 长盛同鑫行业混合 2017 年年度 报告
第 22 页 共 67 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
60,161,365.31 26,098,900.72 86,260,266.03
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -34,237,089.09 -34,237,089.09
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
64,670,243.07 -5,587,965.68 59,082,277.39
其中：1. 基 金申 购款 92,479,528.07 -6,829,013.94 85,650,514.13
2. 基金 赎回 款 -27,809,285.00 1,241,048.26 -26,568,236.74
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
124,831,608.38 -13,726,154.05 111,105,454.33
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 林培 富______
______ 刁 俊东______
____ 龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长盛同鑫行业 配置混合 型 证券投资基金( 以下简称 “ 本基金”)是 根据《长 盛同 鑫保本混合 型
证券投资基金 基金合同 》 的约定由长盛 同鑫保本 混 合型证券投资 基金(以下 简 称 “ 原基金 ”)第一
个保本周期届 满后变更 而 来。原 基金经 中国证券 监 督管理委员会( 以下简称 “ 中国证监会 ”)证监
许可[2011] 第 519 号 《关 于核准 长盛 同鑫 保本 混合 型证券 投资 基金 募集 的批 复》核 准， 由长 盛 基
金管理有限公 司依照《 中 华人民共和国 证券投资 基 金法》和《长 盛同鑫保 本 混合型证券 投资基金
基金合同》负 责公开募 集 。原基金为契 约型开放 式 ，存续期限不 定，首次 设 立募集不包 括认 购资
金利息 共募 集人 民 币3,031,349,989.30 元， 业 经普 华永道 中天 会计 师事 务所 有限公 司普 华永 道中
天验字(2011) 第190 号验 资报告 予以 验证 。 经 向中 国证监 会备 案， 《长 盛同 鑫 保本混 合型 证券 投资
基 金 基 金 合 同 》 于 2011 年 5 月 24 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为长盛同鑫行业混合 2017 年年度 报告
第 23 页 共 67 页
3,032,111,617.30 份基 金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 761,628.00 份 基金 份 额。
根据《长盛同 鑫保本混 合 型证券投资基 金基金合 同 》的有关规定 ，原基金 的 保本期一般每 三
年为一个周期 ；如保本 周 期到期后，原 基金未能 符 合保本基金存 续条件， 则 原基金将按 基金合同
的约定变更为 非保本的 混 合型基金。在 原基金募 集 期内认购原基 金的基金 份 额持有人， 若继续持
有转型 后的 本基 金基 金份 额， 而 可赎 回金 额(可 赎回 金额以 原保 本周 期届 满日 的原基 金基 金份 额 净
值为基 准进 行计 算) 加上 原 保本周 期间 的累 计分 红金 额低于 其投 资净 额， 基金 管 理人或 担保 人应 补
足该金额差额 。原基金 的 担保人将保证 向符合上 述 条件的原基金 份额持有 人 承担上述差 额部分的
偿付并 及时 清偿 ， 担保 额 度为人 民 币51 亿元 。 根 据 《关 于长 盛同 鑫保 本混 合 型证券 投资 基金 第一
个保本 周期 到期 后变 更为 长盛同 鑫行 业配 置混 合型 证券投 资基 金及 相关 业务 安排的 公告 》 ， 原 基 金
在第一 个保 本周 期届 满日 次日， 即 2014 年 5 月 27 日起变 更为 本基 金， 变更 后基金 的投 资及 基 金
费率等按照《 长盛同鑫 行 业配置混合型 证券投资 基 金基金合同》 相关规定 进 行运作。本 基金的基
金管理 人为 长盛 基金 管理 有限公 司， 基金 托管 人为 中国银 行股 份有 限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《长 盛 同鑫行业配置 混合型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 国 内依法发行 上市的股
票( 包括中小 板、创业 板及 其他经中国 证监会核 准上 市的股票)、 债券、货 币市 场工具、 权 证、资
产支持证券以 及法律法 规 或中国证监会 允许基金 投 资的其他金融 工具。如 法 律法规或监 管机构以
后允许基金投 资的其他 品 种，基金管理 人在履行 适 当程序后，可 以将其纳 入 投资范围。 本基金投
资组合中股票 、权证等 权 益类资 产占基 金资产 的 40%-95%，其 中，持有 的全部 权证的市值不 超过
基金资 产净 值 的3% ； 债 券 、 货币 市场 工具(包 括一 年 以内的 短期 国债 、 回 购协 议等) 、 资 产支 持证
券以及 法律 法规 或中 国证 监会允 许基 金投 资的 其他 证券品 种占 基金 资产 的 0%-40% ， 其中 基金 保留
的现金 或者 投资 于到 期日 在一年 以内 的政 府债 券的 比例合 计不 低于 基金 资产 净值 的 5%。 本基 金 的
业绩比 较基 准为 ：60% × 沪深 300 指数+40% ×中 证全 债指数 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人长 盛基 金管 理有 限公司 于 2018 年 3 月 27 日批准 报出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表 按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 长盛 同鑫 行业配 置混 合型 证券
投资基 金基 金合 同》 和在 财务报 表附 注 7.4.4 所列 示的中 国证 监会 、中 国基 金业协 会发 布的 有 关长盛同鑫行业混合 2017 年年度 报告
第 24 页 共 67 页
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2017 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2017 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融 资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 、资产支持证 券投资和 衍 生工具分类为 以
公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 。 除衍生工具所 产生的金 融 资产在资产 负债表中
以衍生金融资 产列示外 ， 以公允价值计 量且其公 允 价值变动计入 损益的金 融 资产在资产 负债表中
以交易 性金 融资 产列 示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生 金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产和 其他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。长盛同鑫行业混合 2017 年年度 报告
第 25 页 共 67 页
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券或资产 支 持证券起 息 日或上次除息 日至购买 日 止的利息， 单独确认
为应收 项目 。应 收款 项和 其他金 融负 债的 相关 交易 费用计 入初 始确 认金 额。
对于 以公 允价 值计 量且 其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产， 按照 公允 价值 进行 后续计 量； 对于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有 权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资、资 产支持证 券 投资和衍生工 具按如下 原 则确定公允价 值
并进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日 无交易 且最 近
交易日后未发 生影响公 允 价值计量的 重 大事件 的 ， 按最近交易日 的市场交 易 价格确定公 允价值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价
格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用 的限制
等，如果该限 制是针对 资 产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
(2) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 在当 前情 况下 适 用并且 有足 够可 利用 数 据 和其他 信息 支
持的估值技术 确定公允 价 值。采用估值 技术时， 优 先使用可观察 输入值， 只 有在无法取 得相关资
产或负 债可 观察 输入 值或 取得不 切实 可行 的情 况下 ，才可 以使 用不 可观 察输 入值。
(3) 如 经济 环境 发生 重大 变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 ， 应对估 值进 行
调整并 确定 公允 价值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认长盛同鑫行业混合 2017 年年度 报告
第 26 页 共 67 页
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券发行企 业代扣代 缴 的个人所得税 后的净额 确 认为利息收入 。资产支 持 证券在持有 期间收到
的款项，根据 资产支持 证 券的预计收益 率区分属 于 资产支持证券 投资本金 部 分和投资收 益部分，
将本金 部分 冲减 资产 支持 证券投 资成 本， 并将 投资 收益部 分确 认为 利息 收入
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算 。 长盛同鑫行业混合 2017 年年度 报告
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7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分部 报告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对 于证 券交 易所 上市 的股票 和债 券， 若出 现重 大 事项停 牌或 交易 不活 跃( 包 括涨跌 停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2017]13 号 《中国证 监会关 于证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法、 市盈 率法、 现金 流量 折现 法等 估值技 术 进 行估 值。
(2) 于 2017 年 9 月 4 日前 ，对于 在锁 定期 内的 非公 开发行 股票 ，根 据中 国证 监会证 监会 计 字
[2007]21 号《 关于 证券 投 资基金 执行<企 业会 计准 则> 估值 业务 及份 额净 值计 价 有关事 项的 通知 》
之附件 《非 公开 发行 有明 确锁定 期股 票的 公允 价值 的确定 方法 》 ， 若在 证券 交 易所挂 牌的 同一 股票
的市场交易收 盘价低于 非 公开发行股票 的初始投 资 成本，按估值 日证券交 易 所挂牌的同 一股票的
市场交易收盘 价估值； 若 在证券交易所 挂牌的同 一 股票的市场交 易收盘价 高 于非公开发 行股票的
初始投资成本 ，按锁定 期 内已经过交易 天数占锁 定 期内总交易天 数的比例 将 两者之间差 价的一部长盛同鑫行业混合 2017 年年度 报告
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分确认 为估 值增 值 。 自2017 年9 月4 日起 ， 对于 在锁 定期内 的非 公开 发行 股票 、 首 次公 开发 行股
票时公司股东 公开发售 股 份、通过大宗 交易取得 的 带限售期的股 票等流通 受 限股票，根 据中国基
金业协会中基 协发[2017]6 号《关于发 布<证券投 资 基金投资流通 受限股票 估 值指引(试行)> 的通
知》之附件 《证券投 资基 金投资流通 受限股票 估值 指引(试行)》( 以下简称 “ 指引 ”)， 按估值 日
在证券交易所 上市交易 的 同一股票的公 允价值扣 除 该流通受限股 票剩余限 售 期对应的流 动性折扣
后的价 值进 行估 值。
(3) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让 的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和 私募 债
券除外)及在银 行间同业市 场交易的固定 收益品种 ， 根据中国证监 会公告[2017]13 号《中 国证监
会关于证券投 资基金估 值 业务的指导意 见》及《 中 国证券投资基 金业协会 估 值核算工作 小组关于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 采用 估值技 术确 定公 允价 值。 本基金 持有 的证 券交
易所上市或 挂牌转让 的固 定收益品种( 可转换债 券、 资产支持证 券和私募 债券 除外)，按照 中证指
数有限公司所 独立提供 的 估值结果确定 公允价值 。 本基金持有的 银行间同 业 市场固定收 益品种按
照中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司 所 独立 提供 的估 值结果 确定 公允 价值 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。长盛同鑫行业混合 2017 年年度 报告
第 29 页 共 67 页
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持 股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款 34,458,780.19 20,126,269.70
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 34,458,780.19 20,126,269.70
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 70,647,685.19 73,135,895.24 2,488,210.05
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 6,591,516.70 6,590,158.80 -1,357.90
银行间 市场 - - - 长盛同鑫行业混合 2017 年年度 报告
第 30 页 共 67 页
合计 6,591,516.70 6,590,158.80 -1,357.90
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 77,239,201.89 79,726,054.04 2,486,852.15
项目
上年度 末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 94,631,677.50 92,336,962.73 -2,294,714.77
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 94,631,677.50 92,336,962.73 -2,294,714.77
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：无 余额 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
注：无 余额 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 7,663.12 4,058.26
应收定 期存 款利 息 - -
应 收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 145.21 58.90
应收债 券利 息 156,461.44 -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - 0.02
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 18.90 17.50
合计 164,288.67 4,134.68
长盛同鑫行业混合 2017 年年度 报告
第 31 页 共 67 页
7.4.7.6 其 他资 产
注：无 余额 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 241,869.27 150,908.67
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 241,869.27 150,908.67
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 25.54 29.34
其他 17,814.69 17,814.69
预提费 用 330,000.00 46,000.00
合计 347,840.23 63,844.03
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 124,831,608.38 124,831,608.38
本期申 购 98,136,782.60 98,136,782.60
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -114,590,496.37 -114,590,496.37
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 108,377,894.61 108,377,894.61
注：申 购含 转换 入份 额， 赎回含 转换 出份 额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 长盛同鑫行业混合 2017 年年度 报告
第 32 页 共 67 页
上年度 末 7,425,961.69 -21,152,115.74 -13,726,154.05
本期利 润 29,947,168.17 4,781,566.92 34,728,735.09
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-14,510,562.40 157,327.26 -14,353,235.14
其中： 基金 申购 款 6,287,248.25 -15,231,112.85 -8,943,864.60
基金赎 回款 -20,797,810.65 15,388,440.11 -5,409,370.54
本期已 分配 利润 - - -
本期末 22,862,567.46 -16,213,221.56 6,649,345.90
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 199,999.53 147,183.32
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 4,450.59 6,058.83
其他 2,558.71 2,758.54
合计 207,008.83 156,000.69
7.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 295,580,031.28 419,179,433.88
减：卖 出股 票成 本总 额 263,861,880.84 439,207,301.77
买卖股 票差 价收 入 31,718,150.44 -20,027,867.89
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017
上年度 可比 期间
2016年1 月1 日至2016 年长盛同鑫行业混合 2017 年年度 报告
第 33 页 共 67 页
年12 月31日 12月31 日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
-507,138.75 1.73
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 -507,138.75 1.73
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017
年12 月31日
上年度 可比 期间
2016年1 月1 日至2016 年
12月31 日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
55,173,450.90 103.43
减 ： 卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到
期兑付 ）成 本总 额
54,983,735.21 100.00
减：应 收利 息总 额 696,854.44 1.70
买卖债 券差 价收 入 -507,138.75 1.73
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：无 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
注：无 。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 2,123,007.29 172,960.20
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 2,123,007.29 172,960.20
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至 2017
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日至2016 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 4,781,566.92 -12,133,130.10 长盛同鑫行业混合 2017 年年度 报告
第 34 页 共 67 页
—— 股 票投 资 4,782,924.82 -12,133,128.30
—— 债 券投 资 -1,357.90 -1.80
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 4,781,566.92 -12,133,130.10
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 98,358.26 78,747.70
基金转 换费 收入 2,395.88 2,463.94
合计 100,754.14 81,211.64
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，不 低于 赎回费 总额 的 25% 归 入基 金资产 。
2. 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 转出 基金的 赎回 费 的 25%
归入转 出基 金的 基金 资产 。
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用 783,920.80 1,309,531.73
银行间 市场 交易 费用 - -
合计 783,920.80 1,309,531.73
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
审计费 用 60,000.00 46,000.00
信息披 露费 270,000.00 90,000.00
银行划 款费 用 8,541.90 6,782.14 长盛同鑫行业混合 2017 年年度 报告
第 35 页 共 67 页
其他费 用 800.00 200.00
账户维 护费 18,600.00 24,700.00
合计 357,941.90 167,682.14
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项 的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
无。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司(“ 长盛基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
国元证 券股 份有 限公 司(“ 国元证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
新加坡 星展 银行 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 投资 集团 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
长盛基 金( 香港) 有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司
长盛创 富资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的全 资子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：无 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
3,025,273.43 864,902.25
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
316,570.17 367,051.31
注：支付基金 管理人 长 盛 基金公司的管 理人报酬 按 前一日基金资 产净值 1.50% 的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ： 长盛同鑫行业混合 2017 年年度 报告
第 36 页 共 67 页
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.50% / 当 年天数 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
504,212.23 144,150.36
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算 公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.25% / 当 年天 数。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：无 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：无 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：无 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 34,458,780.19 199,999.53 20,126,269.70 147,183.32
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无 。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。 长盛同鑫行业混合 2017 年年度 报告
第 37 页 共 67 页
7.4.11 利 润分 配情况
注：无 。
7.4.12 期 末（ 2017 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流 通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
603161
科华
控股
2017 年
12 月 28
日
2018
年1 月
5 日
新股未
上市
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
603080
新疆
火炬
2017 年
12 月 25
日
2018
年1 月
3 日
新股未
上市
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
7.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
128024
宁行
转债
2017 年
12 月5
日
2018
年1 月
12 日
新债未
上市
100.00 100.00 1,884 188,400.00 188,400.00 -
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
601600
中国
铝业
2017 年
9 月12
日
重大
事项
停牌
6.65
2018 年
2 月 26
日
7.28 133,900 664,383.91 890,435.00 -
600309
万华
化学
2017 年
12 月5
日
重大
事项
停牌
37.94 - - 22,160 408,671.08 840,750.40 -
600332
白云
山
2017 年
10 月31
日
重大
事项
停牌
32.14
2018 年
1 月8 日
30.15 13,200 391,711.00 424,248.00 - 长盛同鑫行业混合 2017 年年度 报告
第 38 页 共 67 页
000540
中天
金融
2017 年
8 月21
日
重大
事项
停牌
7.76 - - 53,500 361,953.00 415,160.00 -
002739
万达
电影
2017 年
7 月4
日
重大
事项
停牌
45.93 - - 9,000 514,345.00 413,370.00 -
600485
信威
集团
2016 年
12 月26
日
重大
事项
停牌
16.03 - - 24,000 386,967.00 384,720.00 -
601216
君正
集团
2017 年
12 月15
日
重大
事项
停牌
4.71 - - 74,800 357,986.00 352,308.00 -
600157
永泰
能源
2017 年
11 月21
日
重大
事项
停牌
3.36 - - 104,500 430,646.56 351,120.00 -
002470
金正
大
2017 年
10 月25
日
重大
事项
停牌
9.15
2018 年
2 月9 日
8.24 33,600 253,379.00 307,440.00 -
600150
中国
船舶
2017 年
9 月27
日
重大
事项
停牌
24.12
2018 年
3 月 21
日
22.20 12,200 339,816.44 294,264.00 -
300104
乐视
网
2017 年
4 月17
日
重大
事项
停牌
3.91
2018 年
1 月 24
日
13.80 55,200 872,522.00 215,832.00 -
600685
中船
防务
2017 年
9 月27
日
重大
事项
停牌
26.66
2018 年
3 月 21
日
24.05 5,200 169,012.00 138,632.00 -
300730
科创
信息
2017 年
12 月25
日
重大
事项
停牌
41.55
2018 年
1 月2 日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
002919
名臣
健康
2017 年
12 月28
日
重大
事项
停牌
35.26
2018 年
1 月2 日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
注： 本 基金 截至2017 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。 长盛同鑫行业混合 2017 年年度 报告
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7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 进行灵活 配 置的混合型证 券投资基 金 。本基金投资 的金融工 具 主要包括股票 投
资、债券投资 、权证投 资 等。本基金在 日常经营 活 动中面临的与 这些金融 工 具相关的风 险主要包
括信用风险、 流动性风 险 及市场风险。 本基金的 基 金管理人从事 风险管理 的 主要目标是 争取将以
上风险控制在 限定的范 围 之内，使本基 金在风险 和 收益之间取得 最佳的平 衡 以实现“风 险和收益
相匹配 ”的 风险 收益 目标 。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建立了 以风 险控 制管 理委 员会为 核心 的、
由风险控制管 理委员会 、 风险控制委员 会、监察 稽 核部与风险管 理部、相 关 业务部门构 成的四级
风险管理架构 体系。本 基 金的基金管理 人在董事 会 下设立风险控 制管理委 员 会，负责制 定风险管
理的宏观政策 ，审议通 过 风险控制的总 体措施 等 ； 在管理层层面 设立风险 控 制委员会， 讨论和制
定公司日常经 营过程中 风 险防范和控制 措施；在 业 务操作层面风 险管理职 责 主要由监察 稽核部与
风险管 理部 负责 ，协 调并 与各部 门合 作完 成运 作风 险管理 以及 进行 投资 风险 分析与 绩效 评估 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国银行，因而 与银行存 款 相关的信用风 险不重大 。 本基金在交 易所进行
的交易均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手完成证券 交收和款 项 清算，违约 风险可能长盛同鑫行业混合 2017 年年度 报告
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性很小；在银 行间同业 市 场进行交易前 均对交易 对 手进行信用评 估并对证 券 交割方式进 行限制以
控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 占基 金资
产净值 的比 例 为0.16%(2016 年 12 月31 日： 本基 金 未持有 债券 投资)。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
于2017 年12 月31 日， 本 基金 所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
注：流动性受 限资产、7 个工作日可变 现资产的 计 算口径见《公 开募集开 放 式证券投资基 金
流动性 风险 管理 规定 》第 四十条 。
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进 行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10% 。本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其他开放式基 金共同持 有 一家上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上长盛同鑫行业混合 2017 年年度 报告
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市公司可流通股票的 15%(完全按照有关指数构成比 例进行证券投资的开放式 基金及中国证监会
认定的 特殊 投资 组合 不受 该比例 限制)， 本 基金 与由 本基金 的基 金管 理人 管理 的全部 投资 组合 持 有
一家上 市公 司发 行的 可流 通股票 ，不 得超 过该 上市 公司可 流通 股票 的30% 。
本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ， 部分基金资产 流
通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况参 见附 注7.4.12 。 此外 ， 本 基金 可通 过卖 出回购 金融 资产 方 式
借入短期资金 应对流动 性 需求，其上限 一般不超 过 基金持有的债 券投资的 公 允价值。本 基金主动
投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净值 的 15% 。
本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎 评
估与测 算， 确保 每日 确认 的净赎 回申 请不 得超 过7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值。
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按 公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报告期内 流
动性情 况良 好。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场 利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算长盛同鑫行业混合 2017 年年度 报告
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备付金 、存 出保 证金 及债 券投资 等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年12 月31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
34,458,780.19 - - - 34,458,780.19
结算备 付金
321,546.10 - - - 321,546.10
存出保 证金
42,154.80 - - - 42,154.80
交易性 金融 资
产
6,394,900.20 6,858.60 188,400.00 73,135,895.24 79,726,054.04
应收证 券清 算
款
- - - 2,410,496.67 2,410,496.67
应收利 息
- - - 164,288.67 164,288.67
应收申 购款
- - - 2,136.68 2,136.68
资产总 计 41,217,381.29 6,858.60 188,400.00 75,712,817.26 117,125,457.15
负债
应付赎 回款 - - - 68,763.30 68,763.30
应付管 理人 报
酬
- - - 226,320.02 226,320.02
应付托 管费 - - - 37,720.02 37,720.02
应付交 易费 用 - - - 241,869.27 241,869.27
应交税 费 - - - 1,175,703.80 1,175,703.80
其他负 债 - - - 347,840.23 347,840.23
负债总 计 - - - 2,098,216.64 2,098,216.64
利率敏 感度 缺
口
41,217,381.29 6,858.60 188,400.00 73,614,600.62 115,027,240.51
上年度 末
2016 年12 月31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 20,126,269.70 - - - 20,126,269.70
结算备 付金 130,858.81 - - - 130,858.81
存出保 证金 38,731.96 - - - 38,731.96
交易性 金融 资
产
- - - 92,336,962.73 92,336,962.73
应收利 息 - - - 4,134.68 4,134.68
应收申 购款 - - - 1,498.20 1,498.20
其他资 产 - - - - -
资产总 计 20,295,860.47 - - 92,342,595.61 112,638,456.08 长盛同鑫行业混合 2017 年年度 报告
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负债
应付赎 回款 - - - 14,680.57 14,680.57
应付管 理人 报
酬
- - - 109,598.30 109,598.30
应付托 管费 - - - 18,266.38 18,266.38
应付交 易费 用 - - - 150,908.67 150,908.67
应交税 费 - - - 1,175,703.80 1,175,703.80
其他负 债 - - - 63,844.03 63,844.03
负债总 计 - - - 1,533,001.75 1,533,001.75
利率敏 感度 缺
口
20,295,860.47 - - 90,809,593.86 111,105,454.33
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注 ： 于 2017 年 12 月 31 日 本 基 金 持 有 的 交 易 性 债 券 投 资 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为
5.73%(2016 年 12 月 31 日：无)， 因此 市场 利率 的 变动对 于本 基金 资产 净值 无重大 影响(2016 年
12 月 31 日 ：同)。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允 价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的 分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 、 权证等权益类 资
产占基金资产 的 40%-95% ；投资于债券 、货币市 场 工具、资产支 持证券等 其 他证券品种占 基金资长盛同鑫行业混合 2017 年年度 报告
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产的 0%-40% 。 此外， 本基 金的基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 ， 定 期运 用 多
种定量 方法 对基 金进 行风 险度量 ，包 括VaR(Value at Risk) 指 标等 来测 试本 基 金面临 的潜 在价 格
风险， 及时 可靠 地对 风险 进行跟 踪和 控制 。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 73,135,895.24 63.58 92,336,962.73 83.11
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 73,135,895.24 63.58 92,336,962.73 83.11
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准(附注 7.4.1) 以 外的 其他 市场 变量 保 持不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
1. 业绩比较基准( 附注
7.4.1) 上升 5%
6,901,634.43 9,524,650.72
2. 业绩比较基准( 附注
7.4.1) 下降 5%
-6,901,634.43 -9,524,650.72
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 长盛同鑫行业混合 2017 年年度 报告
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第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 68,196,058.38 元 ，属 于第 二 层次的 余额 为 11,314,163.66 元， 属于 第三 层
次的余 额 为215,832.00 (2016 年12 月31 日： 属于 第 一层次 的余 额 为 88,456,228.73 元， 属于 第
二层 次3,880,734.00 的 余 额为， 无属 于第 三层 次的 余额) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券 ， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估 值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
上述第 三层 析资 产变 动如 下：
交易性 金融 资产
合计
债券投 资
权益工 具投 资
2017 年1 月1 日
-
-
-
购买
-
-
-
出售
-
-
-
转入第 三层 级
-
431,664.00
431,664.00
转出第 三层 级
-
-
-
计入损 益的 利得 或损 失
-
-215,832.00
-215,832.00
2017 年12 月 31 日
-
215,832.00
215,832.00
-
-656,690.00
-656,690.00
2017 年12 月31 日扔 持有 的
资 产 计入 2017 年 度损 益的
未实现 利得 或损 失的 变动
——公 允价 值变 动损 益
计入损 益的 利得 或损 失 分 别计入 利润 表中 的公 允价 值变动 损益 、投 资收 益等 项目。
使用重 要不 可观 察输 入值 的第三 层次 公允 价值 计量 的相关 信息 如下 ：
不可观 察输 入值
2017 年 12 月
31 日 公允 价值
估值技术 名称
范围/ 加权 平
均值
与公允 价值
之间的 关系
交易性 金 融 资
产——
长盛同鑫行业混合 2017 年年度 报告
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权益工 具投 资 215,832.00 市值法 市销率 1.3-5 正向
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计量的 金融 工具
于 2017 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定， 资 管产 品运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行
为，以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值
税有关问题的 通知》的 规 定，资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为，暂适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发
生的增值税应 税行为， 未 缴纳增值税的 ，不再缴 纳 ；已缴纳增值 税的，已 纳 税额从资管 产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
此外， 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定
资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提
供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日止 的 财务状 况和 经 营 成果 无影 响。
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外 ，截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 长盛同鑫行业混合 2017 年年度 报告
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 73,135,895.24 62.44
其中： 股票 73,135,895.24 62.44
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 6,590,158.80 5.63
其中： 债券 6,590,158.80 5.63
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 34,780,326.29 29.69
8 其他各 项资 产 2,619,076.82 2.24
9 合计 117,125,457.15 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 6,153,337.71 5.35
C 制造业 29,388,214.19 25.55
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
4,519,767.20 3.93
E 建筑业 3,441,481.00 2.99
F 批发和 零售 业 2,581,061.00 2.24
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 7,598,037.94 6.61
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
1,480,221.43 1.29
J 金融业 11,611,031.60 10.09
K 房地产 业 5,213,989.00 4.53
L 租赁和 商务 服务 业 346,800.00 0.30
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 长盛同鑫行业混合 2017 年年度 报告
第 48 页 共 67 页
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 570,294.17 0.50
S 综合 231,660.00 0.20
合计 73,135,895.24 63.58
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600887 伊利股 份 60,000 1,931,400.00 1.68
2 600519 贵州茅 台 2,600 1,813,474.00 1.58
3 600690 青岛海 尔 91,400 1,721,976.00 1.50
4 601699 潞安环 能 150,000 1,707,000.00 1.48
5 600029 南方航 空 140,000 1,668,800.00 1.45
6 601318 中国平 安 21,800 1,525,564.00 1.33
7 600196 复星医 药 32,800 1,459,600.00 1.27
8 601939 建设银 行 183,900 1,412,352.00 1.23
9 600597 光明乳 业 90,000 1,363,500.00 1.19
10 600015 华夏银 行 149,420 1,344,780.00 1.17
11 601088 中国神 华 56,863 1,317,515.71 1.15
12 600900 长江电 力 82,200 1,281,498.00 1.11
13 600036 招商银 行 40,000 1,160,800.00 1.01
14 600089 特变电 工 115,061 1,140,254.51 0.99
15 600048 保利地 产 80,000 1,132,000.00 0.98
16 600383 金地集 团 84,800 1,071,024.00 0.93
17 601601 中国太 保 25,000 1,035,500.00 0.90
18 600741 华域汽 车 32,600 967,894.00 0.84
19 600104 上汽集 团 30,000 961,200.00 0.84
20 600068 葛洲坝 116,400 954,480.00 0.83
21 600009 上海机 场 20,000 900,200.00 0.78
22 601600 中国铝 业 133,900 890,435.00 0.77
23 600066 宇通客 车 36,200 871,334.00 0.76
24 600352 浙江龙 盛 73,400 859,514.00 0.75 长盛同鑫行业混合 2017 年年度 报告
第 49 页 共 67 页
25 600795 国电电 力 273,300 852,696.00 0.74
26 601111 中国国 航 68,900 848,848.00 0.74
27 601009 南京银 行 109,080 844,279.20 0.73
28 600309 万华化 学 22,160 840,750.40 0.73
29 601018 宁波港 157,300 835,263.00 0.73
30 603517 绝味食 品 20,000 788,400.00 0.69
31 600489 中金黄 金 79,300 784,277.00 0.68
32 600886 国投电 力 103,600 760,424.00 0.66
33 600660 福耀玻 璃 25,200 730,800.00 0.64
34 601766 中国中 车 60,000 726,600.00 0.63
35 601899 紫金矿 业 156,400 717,876.00 0.62
36 601336 新华保 险 10,000 702,000.00 0.61
37 601607 上海医 药 28,800 696,672.00 0.61
38 601669 中国电 建 95,700 690,954.00 0.60
39 600023 浙能电 力 127,800 681,174.00 0.59
40 601618 中国中 冶 140,600 680,504.00 0.59
41 600674 川投能 源 66,200 673,916.00 0.59
42 600436 片仔癀 10,600 669,920.00 0.58
43 600816 安信信 托 49,280 644,582.40 0.56
44 600132 重庆啤 酒 30,000 625,800.00 0.54
45 600705 中航资 本 112,500 621,000.00 0.54
46 603369 今世缘 40,000 620,400.00 0.54
47 601998 中信银 行 100,000 620,000.00 0.54
48 600406 国电南 瑞 32,800 599,584.00 0.52
49 600739 辽宁成 大 32,900 579,040.00 0.50
50 600809 山西汾 酒 10,000 569,900.00 0.50
51 600585 海螺水 泥 19,152 561,728.16 0.49
52 600297 广汇汽 车 70,000 561,400.00 0.49
53 601866 中远海 发 163,000 555,830.00 0.48
54 600978 宜华生 活 60,000 548,400.00 0.48
55 603288 海天味 业 10,000 538,000.00 0.47
56 600061 国投资 本 40,800 537,744.00 0.47
57 600535 天士力 15,100 537,258.00 0.47
58 601155 新城控 股 18,200 533,260.00 0.46
59 600221 海航控 股 166,600 531,454.00 0.46
60 603198 迎驾贡 酒 30,000 527,700.00 0.46
61 600208 新湖中 宝 100,600 525,132.00 0.46
62 600153 建发股 份 46,400 515,968.00 0.45
63 601021 春秋航 空 13,800 514,326.00 0.45 长盛同鑫行业混合 2017 年年度 报告
第 50 页 共 67 页
64 600177 雅戈尔 56,000 513,520.00 0.45
65 601878 浙商证 券 30,000 498,600.00 0.43
66 600872 中炬高 新 20,000 495,200.00 0.43
67 600085 同仁堂 15,000 483,600.00 0.42
68 600637 东方明 珠 28,968 482,606.88 0.42
69 601225 陕西煤 业 58,700 478,992.00 0.42
70 600583 海油工 程 76,700 471,705.00 0.41
71 601628 中国人 寿 15,000 456,750.00 0.40
72 600115 东方航 空 55,400 454,834.00 0.40
73 601668 中国建 筑 50,000 451,000.00 0.39
74 600737 中粮糖 业 56,200 446,790.00 0.39
75 600606 绿地控 股 60,000 438,000.00 0.38
76 601727 上海电 气 64,400 430,836.00 0.37
77 600332 白云山 13,200 424,248.00 0.37
78 000540 中天金 融 53,500 415,160.00 0.36
79 002739 万达电 影 9,000 413,370.00 0.36
80 600873 梅花生 物 80,000 412,800.00 0.36
81 603885 吉祥航 空 26,600 406,714.00 0.35
82 601992 金隅集团 74,100 402,363.00 0.35
83 601333 广深铁 路 69,100 384,887.00 0.33
84 600485 信威集 团 24,000 384,720.00 0.33
85 601877 正泰电 器 13,600 355,640.00 0.31
86 601216 君正集 团 74,800 352,308.00 0.31
87 600157 永泰能 源 104,500 351,120.00 0.31
88 600415 小商品 城 60,000 346,800.00 0.30
89 600820 隧道股 份 41,300 345,268.00 0.30
90 600663 陆家嘴 17,100 325,413.00 0.28
91 600256 广汇能 源 64,200 324,852.00 0.28
92 600688 上海石 化 50,700 320,931.00 0.28
93 601117 中国化 学 47,300 319,275.00 0.28
94 600233 圆通速 递 19,000 318,250.00 0.28
95 600559 老白干 酒 10,000 309,700.00 0.27
96 002470 金正大 33,600 307,440.00 0.27
97 600150 中国船 舶 12,200 294,264.00 0.26
98 601633 长城汽 车 25,000 287,250.00 0.25
99 002916 深南电 路 3,068 267,621.64 0.23
100 600649 城投控 股 29,600 260,480.00 0.23
101 600008 首创股 份 49,400 253,916.00 0.22
102 600060 海信电 器 16,500 247,830.00 0.22 长盛同鑫行业混合 2017 年年度 报告
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103 600895 张江高 科 16,200 231,660.00 0.20
104 600827 百联股 份 16,900 227,981.00 0.20
105 300104 乐视网 55,200 215,832.00 0.19
106 601997 贵阳银 行 15,500 207,080.00 0.18
107 002920 德赛西 威 4,569 178,784.97 0.16
108 600038 中直股 份 3,800 176,814.00 0.15
109 600074 ST 保 千里 17,400 171,738.00 0.15
110 601872 招商轮 船 36,600 160,674.00 0.14
111 600373 中文传 媒 9,269 156,924.17 0.14
112 600037 歌华有 线 11,400 148,086.00 0.13
113 600685 中船防 务 5,200 138,632.00 0.12
114 300735 光弘科 技 3,764 54,163.96 0.05
115 002915 中欣氟 材 1,085 38,181.15 0.03
116 603477 振静股 份 1,955 37,027.70 0.03
117 300730 科创信 息 821 34,112.55 0.03
118 002919 名臣健 康 821 28,948.46 0.03
119 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.02
120 603161 科华控 股 1,239 20,753.25 0.02
121 603283 赛腾股 份 1,349 19,614.46 0.02
122 603329 上海雅 仕 1,183 17,957.94 0.02
123 603080 新疆火 炬 1,187 16,143.20 0.01
124 300684 中石科 技 827 11,528.38 0.01
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000333 美的集 团 6,952,277.34 6.26
2 000002 万
科Ａ 5,008,088.00 4.51
3 300124 汇川技 术 4,756,171.00 4.28
4 000651 格力电 器 4,663,341.00 4.20
5 601318 中国平 安 4,550,661.60 4.10
6 600690 青岛海 尔 3,530,503.00 3.18
7 002415 海康威 视 3,097,204.00 2.79
8 600066 宇通客 车 2,797,778.00 2.52
9 600519 贵州茅 台 2,714,468.00 2.44 长盛同鑫行业混合 2017 年年度 报告
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10 601088 中国神 华 2,330,940.14 2.10
11 000001 平安银 行 2,188,157.00 1.97
12 600276 恒瑞医 药 2,144,426.39 1.93
13 002466 天齐锂 业 2,118,090.00 1.91
14 600068 葛洲坝 2,117,966.00 1.91
15 600009 上海机 场 2,116,614.22 1.91
16 300136 信维通 信 2,040,421.00 1.84
17 600887 伊利股 份 1,965,324.00 1.77
18 600585 海螺水 泥 1,953,398.00 1.76
19 600104 上汽集团 1,911,650.00 1.72
20 000858 五 粮 液 1,888,738.40 1.70
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000333 美的集 团 10,921,279.00 9.83
2 000002 万
科Ａ 10,328,768.00 9.30
3 000651 格力电 器 9,398,072.00 8.46
4 002415 海康威 视 5,487,753.00 4.94
5 300124 汇川技 术 5,242,061.00 4.72
6 000725 京东方 Ａ 4,462,230.00 4.02
7 600276 恒瑞医 药 4,454,324.80 4.01
8 000858 五 粮 液 4,440,485.00 4.00
9 000001 平安银 行 3,751,138.00 3.38
10 600690 青岛海 尔 3,567,323.00 3.21
11 601318 中国平 安 2,998,747.00 2.70
12 600585 海螺水 泥 2,726,159.12 2.45
13 600066 宇通客 车 2,711,999.56 2.44
14 603993 洛阳钼 业 2,637,578.94 2.37
15 300059 东方财 富 2,439,229.00 2.20
16 002236 大华股 份 2,386,087.82 2.15
17 600900 长江电 力 2,363,343.00 2.13
18 002024 苏宁易 购 2,362,410.00 2.13
19 002466 天齐锂 业 2,323,525.88 2.09
20 600009 上海机 场 2,313,576.00 2.08
21 002241 歌尔股 份 2,297,963.68 2.07 长盛同鑫行业混合 2017 年年度 报告
第 53 页 共 67 页
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 239,877,888.53
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 295,580,031.28
注： 本 项8.4.1 、8.4.2 、8.4.3 表中 的 “ 买入 金额 ” （或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “ 卖出 金额 ” （或
“卖出 股票 收入 ”） 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 6,394,900.20 5.56
其中： 政策 性金 融债 6,394,900.20 5.56
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 188,400.00 0.16
8 同业存 单 - -
9 其他 6,858.60 0.01
10 合计 6,590,158.80 5.73
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 108601 国开1703 64,090 6,394,900.20 5.56
2 128024 宁行转 债 1,884 188,400.00 0.16
3 130807 16 江苏 01 70 6,858.60 0.01
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述三 只债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基 金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
长盛同鑫行业混合 2017 年年度 报告
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8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国 债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体无被 监 管部门立案调 查，无在 报 告编制日前一 年
内受到 公开 谴责 、处 罚。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 42,154.80
2 应收证 券清 算款 2,410,496.67
3 应收股 利 -
4 应收利息 164,288.67
5 应收申 购款 2,136.68
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,619,076.82
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券（ 可交 换债 券） 。 长盛同鑫行业混合 2017 年年度 报告
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8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛同鑫行业混合 2017 年年度 报告
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,183 49,646.31 65,768,941.06 60.68% 42,608,953.55 39.32%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
355.14 0.0003%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额 总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
长盛同鑫行业混合 2017 年年度 报告
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2014 年 5 月 27 日 ） 基金 份额 总额
351,679,073.44
本报告 期期 初基 金份 额总 额 124,831,608.38
本报告 期基 金总 申购 份额 98,136,782.60
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 114,590,496.37
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 108,377,894.61
长盛同鑫行业混合 2017 年年度 报告
第 58 页 共 67 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
由 于 任期 届 满， 高 新不 再担 任 公司 董 事长 ， 周放 生不 再 担任 公 司独 立 董事 。根 据 公司 2016
年度股 东会 议决 议， 选举 林培富 为公 司董 事， 选举 张良庆 为公 司独 立董 事； 根据公 司第 七届 董 事
会第一 次会 议决 议， 选举 周兵担 任公 司董 事长 ； 根 据公司 第七 届董 事会 第二 次会议 决议 ， 聘 任 林
培富担 任 公 司总 经理 ， 周 兵不再 担任 公司 总经 理， 同时林 培富 不再 担任 公司 副总经 理。 以上 公 司
高级管 理人 员变 更， 已 于2017 年3 月30 日向 中国 证监会 北京 监管 局报 备。
根据公 司 2017 年 第一 次 临时股 东会 议决 议， 同意 张良庆 先生 不再 担任 公司 第七届 董事 会 独
立董事 职务 ， 选举 朱慈 蕴女 士担任 公司 第七 届董 事会 独立董 事 。 以 上独 立董 事人 员变更 ， 已于2018
年1 月9 日 向中 国证 监会 北京监 管局 报备 。
11.2.2 基 金经 理的 变动 情 况
报经中 国证 券投 资基 金业 协会同 意 ， 自2017 年 3 月17 日起 ， 冯 雨生 同志 兼 任长盛 同鑫 行 业
配置混 合型 证券 投资 基金 基金经 理 ， 自2017 年 3 月 17 日起 ， 吴 博文 同志 不 再担任 长盛 同鑫 行 业
配置混 合型 证券 投资 基金 基金经 理 ， 自2017 年 10 月 9 日 起 ， 乔 培涛 不再 担 任长盛 同鑫 行业 配置
混合型 证券 投资 基金 基金 经理。
11.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
2017 年8 月， 陈四 清先 生 担任中 国银 行股 份有 限公 司董事 长 、 执 行董 事、 董 事会战 略发 展委
员会主 席及 委员 等职 务。 上述人 事变 动已 按相 关规 定备案 、公 告。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基金 投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略没有 改变 。
长盛同鑫行业混合 2017 年年度 报告
第 59 页 共 67 页
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所（ 特殊 普 通合 伙） ，本 报 告期 内本
基金未 更换 会计 师事 务所 ， 本 报告 期应 支付 给该 会 计师事 务所 的报 酬60,000.00 元 ， 已连 续提 供
审计服 务7 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
光大证 券 2 388,435,536.19 73.43% 338,461.97 76.70% -
川财证 券 1 140,562,742.74 26.57% 102,791.29 23.30% -
华泰联 合 1 - - - - -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
光大证 券 56,611,180.37 48.88% - - - -
川财证 券 9,782,168.00 8.45% - - - -
华泰联 合 49,431,100.00 42.68% - - - - 长盛同鑫行业混合 2017 年年度 报告
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注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构 违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况：
序号 证券公 司名 称 交易单 元所 属市 场 数量
1 光大证 券 上海 1
（2）本 基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元情 况： 无。
11.8 其 他重 大事件
除上述 事项 外， 均已 作为 临时报 告在 指定 媒体 披露 过的其 他在 本报 告期 内发 生的重 大事 项如 下： 长盛同鑫行业混合 2017 年年度 报告
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序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加交 通银 行手 机银 行渠道
基金申 购及 定期 定额 投资 手续费
率优惠 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》及 本公 司网 站
2017 年 12 月 30 日
2
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 加中 国农 业银 行基金
交易优 惠活 动的 公告
同上
2017 年 12 月 27 日
3
关于长 盛同 鑫行 业配 置混 合型证
券投资 基金 开展 申购 及赎 回费率
优惠活 动的 公告
同上
2017 年 12 月 15 日
4
长盛基 金管 理有 限公 司关 于增加
上海华 夏财 富投 资管 理有 限公司
销售旗 下部 分基 金并 开通 定投和
转换业 务及 参加 费率 优惠 活 动的
公告
同上
2017 年 11 月 25 日
5
长盛基 金管 理有 限公 司关 于撤销
杭州分 公司 的公 告
同上
2017 年 11 月 17 日
6
长盛同 鑫行 业配 置混 合型 证券投
资基 金2017 年第 3 季度 报 告
同上
2017 年 10 月 27 日
7
长盛基 金管 理有 限公 司关 于增加
挖财金 融为 旗下 部分 基金 销售机
构并推 出定 投业 务和 参加 费率优
惠活动 的公 告
同上
2017 年 10 月 20 日
8
长盛基 金管 理有 限公 司关 于调整
长盛同 鑫行 业配 置混 合型 证券投
资基金 基金 经理 的公 告
同上
2017 年 10 月 11 日
9
长盛基 金管 理有 限公 司关 于部分
代销机 构开 通旗 下部 分基 金转换
同上
2017 年 9 月 14 日 长盛同鑫行业混合 2017 年年度 报告
第 62 页 共 67 页
业务的 公告
10
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金在 上海 大智 慧财 富管 理有限
公司开 通定 投业 务及 参加 费率优
惠活动 的公 告
同上
2017 年 9 月 12 日
11
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金增 加和 讯信 息为 销售 机构并
推出转 换的 公告
同上
2017 年 8 月 31 日
12
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分开 放式 基金 参加 中泰 证券申
购（含 定投 ）费 率优 惠活 动的公
告
同上
2017 年 8 月 29 日
13
长盛同 鑫行 业配 置混 合型 证券投
资基 金2017 年 半年 度报 告
同上
2017 年 8 月 24 日
14
长盛同 鑫行 业配 置混 合型 证券投
资基 金2017 年 半年 度报 告 摘要
同上
2017 年 8 月 24 日
15
长盛基 金管 理有 限公 司关 于财通
证券开 通旗 下部 分开 放式 基金定
投业务 并推 出申 购（ 含定 投）费
率优惠 活动 的公 告
同上
2017 年 8 月 24 日
16
长盛基 金管 理有 限公 司关 于增加
金惠家 为旗 下部 分基 金销 售机构
并推出 定投 和转 换业 务及 参加费
率优惠 活动 的公 告
同上
2017 年 8 月 11 日
17
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分开 放式 基金 参加 华泰 证券申
购（含 定投 ）费 率优 惠活 动的公
告
同上
2017 年 7 月 31 日
18 长盛基 金管 理有 限公 司关 于降低 同上 2017 年 7 月 27 日 长盛同鑫行业混合 2017 年年度 报告
第 63 页 共 67 页
旗下开 放式 基金 申购 、定 期定额
申购业 务单 笔最 低金 额要 求的公
告
19
长盛同 鑫行 业配 置混 合型 证券投
资基 金2017 年第 2 季度 报 告
同上
2017 年 7 月 19 日
20
长盛同 鑫行 业配 置混 合型 证券投
资基金 招募 说明 书 （ 摘要 ） （ 更新）
同上
2017 年 7 月 11 日
21
长盛同 鑫行 业配 置混 合型 证券投
资基金 招募 说明 书（ 更新 ）
同上
2017 年 7 月 11 日
22
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加交 通银 行网 上银 行渠道
基金申 购投 资手 续费 率优 惠活动
的公告
同上
2017 年 7 月 4 日
23
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加交 通银 行手 机银 行渠道
基金申 购及 定期 定额 投资 手续费
率优惠 的公 告
同上
2017 年 7 月 1 日
24
长盛基 金管 理有 限公 司旗 下部分
基金增 加基 煜销 售并 开通 基金转
换业务 的公 告
同上
2017 年 6 月 29 日
25
长盛基 金管 理有 限公 司关 于《深
圳证券 交易 所分 级基 金业 务管理
指引》 和《 上海 证券 交易 所分级
基金业 务管 理指 引》 实施 的风险
提示公 告
同上
2017 年 4 月 27 日
26
长盛同 鑫行 业配 置混 合型 证券投
资基 金2017 年第 1 季度 报 告
同上
2017 年 4 月 22 日
27
长盛基 金 管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加交 通银 行手 机银 行渠道
同上
2017 年 4 月 22 日 长盛同鑫行业混合 2017 年年度 报告
第 64 页 共 67 页
基金申 购及 定期 定额 投资 手续费
率优惠 的公 告
28
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分开 放式 基金 参加 广发 证券申
购（含 定投 ）费 率优 惠活 动的公
告
同上
2017 年 4 月 10 日
29
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 加中 国工 商银 行个人
电子银 行基 金申 购优 惠活 动的公
告
同上
2017 年 4 月 1 日
30
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 加中 国工 商银 行个人
电子银 行基 金申 购优 惠活 动的公
告
同上
2017 年 4 月 1 日
31
长盛基 金管 理有 限公 司高 级管理
人员董 事长 变更 的公 告
同上
2017 年 3 月 28 日
32
长盛基 金管 理有 限公 司高 级管理
人员副 总经 理变 更的 公告
同上
2017 年 3 月 28 日
33
长盛基 金管 理有 限公 司高 级管理
人员总 经理 变更 的公 告
同上
2017 年 3 月 28 日
34
长盛同 鑫行 业配 置混 合型 证券投
资基 金 2016 年 度报 告
同上
2017 年 3 月 27 日
35
长盛同 鑫行 业配 置混 合型 证券投
资基 金2016 年 度报 告摘 要
同上
2017 年 3 月 27 日
36
长盛基 金管 理有 限公 司关 于增加
肯特瑞 财富 为旗 下基 金销 售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
同上
2017 年 3 月 24 日
37
长盛基 金管 理有 限公 司关 于增加
蛋卷基 金为 旗下 基金 销售 机构并
同上
2017 年 3 月 21 日 长盛同鑫行业混合 2017 年年度 报告
第 65 页 共 67 页
参加费 率优 惠活 动的 公告
38
长盛基 金管 理有 限公 司关 于调整
长盛同 鑫行 业配 置混 合型 证券投
资基金 基金 经理 的公 告
同上
2017 年 3 月 18 日
39
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 加宜 信普 泽费 率优惠
活动的 公告
同上
2017 年 3 月 17 日
40
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加交 通银 行手 机银 行渠道
基金申 购及 定期 定额 投资 手续费
率优惠 的公 告
同上
2017 年 2 月 23 日
41
长盛同 鑫行 业配 置 混 合型 证券投
资基 金2016 年第 4 季度 报 告
同上
2017 年 1 月 21 日 长盛同鑫行业混合 2017 年年度 报告
第 66 页 共 67 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有
基金
份额
比例
达到
或者
超过
20%的
时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1
2017
年 1
月 1
日至
2017
年 12
月 31
日
76,334,787.35 88,986,651.84 100,000,000.00 65,321,439.19 60.27%
产品特有 风险
本基金本 报告期 存在单 一 投资者持 有基金 份额比 例 超过 20% 的情况 ， 当 该基 金份额持 有人大 量赎
回本基金时，可能导致的 风险包括：巨额赎回风险 、流动性风险、基金资产 净值持续低于 5000
万元的风 险、 基 金份额 净 值大幅波 动风险 以及基 金 收益水平 波动风 险。 本 基 金管理人 将对申 购赎
回进行审 慎的应 对，保 护 中小投资 者利益 。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 本报 告期 内无 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。
长盛同鑫行业混合 2017 年年度 报告
第 67 页 共 67 页
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、 《长 盛同 鑫行 业 配 置混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《长 盛同 鑫行 业配 置混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
4 、 《长 盛同 鑫行 业配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
13.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公地 址和/或 基金 托 管人的 住所 。
13.3 查 阅方 式
投资者可到基 金管理人 的 办公地址和/或 基金托管 人 的住所和/或基 金管理人 互 联网站免费 查
阅备查 文件 。在 支付 工本 费后， 投资 者可 在合 理时 间内取 得备 查文 件的 复制 件或复 印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长 盛基 金管理 有限 公司
2018 年 3 月 31 日
