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长盛同享A(002789)

长盛同享:2017年年度报告查看PDF公告

 
 
长 盛 同 享 保本 混 合 型 证券 投 资 基 金 
2017 年 年度 报 告 
 
2017 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 长盛基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 
送出日 期:2018 年3 月31 日 长盛同享保本 2017 年年度报告 
第 2 页 共 63 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2018 年 3 月 30 日复核 了本 报告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本年度报告财 务资料已 经 审计,普华永 道中天会 计 师事务所(特殊 普通合伙) 为本基金出具 了 无保留 意见 的审 计报 告。 本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 长盛同享保本 2017 年年度报告 第 3 页 共 63 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金 托 管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 7 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7 3.3 其 他指 标 ....................................................................................................... 错误! 未定义书签。 3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 11 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 12 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14 4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 15 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 16 4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 17 4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 17 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 18 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 18 5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 18 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 19 6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 19 6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 19 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 21 7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 21 7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 22 7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 23 7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 24 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 49 8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 49 8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 49 8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的 所有 股票 投资 明细 ................................ 50 8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 50 8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 52 8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 52 长盛同享保本 2017 年年度报告 第 4 页 共 63 页


8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 52 8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 53 8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 53 8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 53 8.11 报告 期末 本 基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 53 8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 53 §9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 55 9.1 期 末基 金份 额持 有 人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 55 9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 55 9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 55 §10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 56 §11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 57 11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 57 11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 57 11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 57 11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 57 11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 57 11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 58 11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 58 11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 59 § 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 62 12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 62 12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 62 § 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 63 13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 63 13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 63 13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 63 长盛同享保本 2017 年年度报告 第 5 页 共 63 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况


基金名 称 长盛同 享保 本混 合型 证券 投资基 金 基金简 称 长盛同 享保 本 基金主 代码 002789 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 6 月28 日 基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 3,099,007,013.89 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 长盛同 享保 本 A 长盛同 享保 本 C 下属分 级基 金的 交易 代码 : 002789 002790 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 3,099,006,713.89 份 300.00 份 2.2 基 金产 品说明 投资目 标 在控制 风险 和保 持资 产流 动性的 基础 上 , 运 用投 资 组合保 险技 术 , 为 投资 者 提 供保本 周期 到期 时保 本金 额安全 的保 证, 并 力求 获 得高于 业绩 比较 基准 的 投 资 收益。 投资策 略 (一) 大类 资产 配置 策略 (1)CPPI 策略 根据恒 定比 例组 合保 险原 理, 本 基金 将根 据市 场的 波动、 组合 安全 垫 ( 即 基 金 净资产 超过 基金 价值 底线 的数额) 的大 小动 态调 整 安全资 产与 风险 资产 投 资 的 比例 , 通 过对 安全 资产 的 投资实 现保 本期 到期 时保 本金额 的安 全 , 通 过对 风 险 资产的 投资 寻求 保本 期间 资产的 稳定 增值。 本基 金 对安全 资产 和风 险资 产 的 资 产配置 具体 可分 为以 下四 步: 第一步 :确 定安 全资 产的 最低配 置比 例。 第二步:计算投资组合的 安全垫(Cushion ) , 即 投资 组 合 净 值 超 过 安 全 底线 的数额 。 第三步 : 确 定风 险资 产的 最高配 置比 例。 (2)TIPP 策略 本 基 金 采 用 时 间 不 变 性 投 资 组 合 保 险 策 略 (TimeInvariantPortfolioProtection ) 策略 , 该策 略是指 基金 设置 的价 值底 线随着 投资 组合 收益 的变 动而调 整的 投资 策略 。 (二) 债券 投资 策略 本基金 采用 自上 而下 的策 略, 以 久期 管理 为核 心, 从整体 资产 配置 、 类 属 资 产 配置等 方面 进行 积极 主动 的债券 投资 管理 ,实 现基 金份额 净值 的稳 步提 升。 (三) 股票 投资 策略 本基金 的股 票投 资策 略包 括新股 申购 策略 和二 级市 场投资 策略 。 (1) 新股 申购 本基金 将根 据市 场情 况, 适度参 与新 股申 购( 含增 发新股 ), 以增 加收 益。 (2) 二级 市场 股票 投资 本基金 股票 投资 采用 行业 配置与 个股 精选 相结 合的 投资策 略, 在 定性 和 定 量 分长盛同享保本 2017 年年度报告 第 6 页 共 63 页


析的基 础上 , 通 过优 选具 有良好 成长 性、 成长 质量 优良、 定价 相对 合理 的 股 票 进行投 资, 以谋 求超 额收 益。 (四) 股指 期货 投资 策略 本基金 将以 投资 组合 的避 险保值 和有 效管 理为 目标 , 在 风险 可控 的前 提 下 , 本 着谨慎 原则 ,适 当参 与股 指期货 的投 资。 (五) 权证 投资 策略 本基金 投资 权证 的原 则是 有利于 基金 资产 增值 和投 资风险 控制 。 (六) 资产 支持 证券 投资 策略 本基金 投资 资产 支持 证券 将综合 运用 久期 管理 、 收 益率曲 线 、 个 券选 择和 把 握 市场交 易机 会等 积极 策略 , 在 严格 遵守 法律 法规 和 基金合 同基 础上 , 通过 信 用 研究和 流动 性管 理 , 选 择 经风险 调整 后相 对价 值较 高的品 种进 行投 资 , 以 期 获 得长期 稳定 收益 。 业绩比 较基 准 两年期 银行 定期 存款 收益 率(税 后) 风险收 益特 征 本基金 为保 本混 合型 基金 , 属 于证 券投 资基 金中 的 低风险 品种 , 其长 期平 均 预 期风险 与预 期收 益率 低于 股票型 基金 、 非保 本的 混 合型基 金 , 高 于货 币市 场 基 金和债 券型 基金 。 2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责 人 姓名 叶金松 王永民 联系电 话 010-82019988 010-66594896 电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服 务电 话


400-888-2666 、 010-62350088 95566 传真 010-82255988 010-66594942 注册地 址 深 圳 市 福 田 中 心 区 福 中 三 路诺德 金融 中心 主 楼 10D 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1 号 办公地 址 北 京 市 海 淀 区 北 太 平 庄 路 18 号城 建大 厦 A 座 20-22 层 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1 号 邮政编 码 100088 100818 法定代 表人 周兵 陈四清 2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 《上 海证 券 报》 《 证券 时报 》 登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.csfunds.com.cn 基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 的办 公地 址及 基金托 管人 住所 2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 会计师 事务 所 普华永 道中 天会 计师 事务 所 (特殊 普通 合伙 ) 上海市 湖滨 路202 号 普华 永道中 心 11 楼 注册登 记机 构 长盛基 金管 理有 限公 司 北京市 海淀 区北 太平 庄 路18 号 城建 大厦A 座 20-22 层 长盛同享保本 2017 年年度报告 第 7 页 共 63 页


§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1


期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年 6 月 28 日( 基金 合 同 生效日)-2016 年 12 月 31 日 长盛同 享保 本A 长盛同 享 保本 C 长盛同 享保 本 A 长盛同 享 保本C 本期已 实现 收益 218,071,458.46 112.36 47,697,109.39 52.20 本期利 润 209,158,314.90 151.24 5,498,045.86 -29.78 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0510 0.0261 0.0012 -0.0052 本期加 权平 均净 值利 润率 4.98% 2.59% 0.12% -0.52% 本期基 金份 额净 值增 长率 5.09% 3.10% 0.10% -0.10% 3.1.2


期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 期末可 供分 配利 润 161,794,021.80 - 5,025,708.76 -7.63 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0522 0.0000 0.0011 -0.0009 期末基 金资 产净 值 3,260,800,735.69 300.00 4,595,515,722.44 8,498.65 期末基 金份 额净 值 1.052 1.000 1.001 0.999 3.1.3





累 计期 末指 标 2017 年末 2016 年末 基金份 额累 计净 值增 长率 5.20% 3.00% 0.10% -0.10% 注:1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。 2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期 公 允价 值变 动收 益。 3、 期末 可供 分配 利润 , 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 ( 为 期末余 额, 不是 当期 发生 数) 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日, 即 12 月 31 日。 4、长 盛同 享保本 C 于 2016 年 8 月 1 日初 始新 增份 额,且 分别 于 2017 年 7 月 7 日至 2017 年 10 月19 日、2017 年10 月 27 日至 2017 年11 月 20 日、2017 年 12 月 8 日至2017 年 12 月 19 日期 间 份额 为0 份 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 长盛同 享保 本A 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 1.15% 0.08% 0.53% 0.01% 0.62% 0.07% 过去六 个月 2.73% 0.08% 1.06% 0.01% 1.67% 0.07% 过去一 年 5.09% 0.08% 2.10% 0.01% 2.99% 0.07% 长盛同享保本 2017 年年度报告 第 8 页 共 63 页


自基金 合同 生效起 至今 5.20% 0.08% 3.18% 0.01% 2.02% 0.07% 长盛同 享保 本C 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.78% 0.07% 0.21% 0.00% 0.57% 0.07% 过去六 个月 0.88% 0.05% 0.24% 0.00% 0.64% 0.05% 过去一 年 3.10% 0.06% 1.28% 0.01% 1.82% 0.05% 自基金 合同 生效起 至今 3.00% 0.07% 2.16% 0.01% 0.84% 0.06% 注:1 、本 基金 业绩 比较 基 准的构 建及 再平 衡过 程: 本基金 业绩 比较 基准 为两 年期银 行定 期存 款税 后收 益率 。 本基金 是保 本基 金, 保本 周期 为 2 年 ,以 两年 期银 行定期 存款 税后 收益 率作 为本基 金的 业绩 比 较 基准,能够使 投资者理 性 判断本基金产 品的风险 收 益特征,合理 衡量比较 本 基金保本保 证的有效 性。 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 长盛同享保本 2017 年年度报告 第 9 页 共 63 页


注:按 照本 基金 合同 规定 ,基金 管理 人应 当自 基金 合同生 效之 日 起 6 个 月内 使基金 的投 资组 合 比 例符合基金合 同的有关 约 定。建仓期结 束日,本 基 金的各项资产 配置比例 符 合本基金合 同的有关 约定。 截至 报告 期末 ,本 基金的 各项 资产 配置 比例 符合基 金合 同约 定。 长盛同享保本 2017 年年度报告 第 10 页 共 63 页


3.2.3


自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的 比较 长盛同享保本 2017 年年度报告 第 11 页 共 63 页


注:本 基金 基金 合同 于 2016 年 6 月 28 日生 效, 合 同生效 当年 按实 际存 续期 计算, 不按 整个 自然 年度进 行折 算。 长盛同 享保 本C 类自 2016 年8 月1 日 初始 新增 份额 , 相关 净值 表现 按照 实际 存续期 计算 , 未 按整个 自然 年度 折算 。 3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 注:本 基金 于 2017 年度 、2016 年 6 月 28 日( 基金 合同生 效日 )至 2016 年 12 月 31 日均 未进 行 利润分 配。 长盛同享保本 2017 年年度报告 第 12 页 共 63 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司 (以 下简 称 公司) , 成 立 于1999 年3 月 26 日, 是国 内 最早成 立的 十家 基金 管理 公司之 一。 公司 注册 资本 为人民 币 18900 万元 。公 司注册 地在 深圳 , 总 部设在北京, 并在北京 、 上海、成都设 有分公司 , 在香港、北京 分别设有 子 公司。目前 ,公司股 东及其出资比 例为:国 元 证券股份有限 公司占注 册 资本的 41% ,新加坡 星展 银行有限公司 占注册 资本 的33% , 安 徽省 信用 担 保集团 有限 公司 占注 册资 本的 13% , 安徽 省投 资集 团 控股有 限公 司占 注 册资本 的13% 。 公司 获得 首 批全国 社保 基金 、 合 格境 内机构 投资 者和 特定 客户 资产管 理业 务资 格。 截至2017 年12 月 31 日 , 基金管 理人 共管 理七 十四 只开放 式基 金, 并管 理多 个全国 社保 基金 组合 和专户 产品 。公 司同 时兼 任境 外 QFII 基 金和 专户 理 财产品 的投 资顾 问。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 蔡宾 本 基 金 基 金 经 理 , 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 , 固 定 收 益 部 总 监 , 社 保 组 合 组合经 理。 2016 年 6 月28 日 - 15 年 蔡宾先 生,1978 年 11 月 出生。 毕业 于中 央 财 经 大 学 , 获 硕 士 学 位 ,CFA ( 特 许 金 融 分 析 师 ) 。 历 任 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 研究员 、 基 金经 理助理 。2006 年2 月 加入 长盛基 金管 理有 限公 司, 曾任研 究员 、 社 保组合 助理 , 投 资经 理, 长 盛积 极配 置债 券基金 基金 经理 , 长盛 同 禧信用 增利 债券 型证券 投资 基金 基金 经理 , 长 盛同 鑫保 本 混合型 证券 投资 基金 基金 经理 , 长 盛同 鑫 行业配 置混 合型 证券 投资 基金基 金经 理 , 长 盛 同 鑫 二 号 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基金经 理, 公司 总经 理助 理等职 务。 注:1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期; 2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相 关规定 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期内, 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金 合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 , 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基 金资产,在严 格控制投 资 风险的基础上 ,为基金 份 额持有人谋求 最大利益 , 没有损害基 金份额持长盛同享保本 2017 年年度报告 第 13 页 共 63 页


有人利 益的 行为 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 本报告期内, 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公 司相关制度等 规定,从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关, 通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行,确保 公平对待 不 同投资组合 ,包括 公 募基金、社保 组合、特 定 客户资产管理 组合等, 切 实防范利益输 送,保护 投 资者的合法 权益。具 体如下 : 研究支持,公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果, 所有投资 组 合经理在公司 研 究平台 上拥 有同 等权 限。 投资授权与决 策,公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 , 各投资组合经 理 在投资决策委 员会的授 权 范围内,独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息 隔离墙 制度 。 交易执 行, 公司 实行 集中 交易制 度, 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。 交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定,场内 交 易,强制 开启 恒生交易 系 统公平交易 程序;场 外交易 ,严 格遵 守相 关工 作流程 ,保 证交 易执 行的 公平性 。 投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 , 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 , 依照 《 公 司公平 交易 细则 》 的规定,持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程, 并 进行分析评估 ,及时向 公 司管理层报 告发现问 题,保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告期内, 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公 司相关制度等 规定,从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关, 通过系统和人 工等方式 在 各个环 节严格 控制交易 公 平执行,确保 公平对待 不 同投资组合 ,切实防 范利益 输送 ,保 护投 资者 的合法 权益 。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内, 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中,未 发 现同日反向交 易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。 本报告 期内 ,本 基金 未发 生可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 行为 。 长盛同享保本 2017 年年度报告 第 14 页 共 63 页


4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 1 、报 告期 内行 情回 顾 回顾2017 年全 年,GDP 实 际同比 增速 达 到6.9% , 录 得近年 来经 济增 速的 首次 反弹 ; 区 别于 年 初市场 普遍 认为 的下 半年 经济整 体下 行,2017 年国 内经济 显示 出超 预期 的较 强韧性 。 全 年海 外 经 济复苏 拉动 进出 口, 国内 供给侧 改革 及环 保限 产改 善企业 利润 , 房 地产 去库 存拉动 上下 游产 业链 , 经济整 体显 示出 较为 强劲 的内生 动力 。2017 年海 外 发达经 济体 整体 向好 ,全 球经济 温和 复苏 。 债券市 场全 年持 续调 整, 债券收 益率 整体 上行 幅度 较大。2017 年 债市 迎来 了 2013 年以 来 的 最大一 轮调 整, 在经 济基 本面较 强、 资金 面中 性偏 紧和监 管调 控政 策不 断强 化等因 素综 合影 响下 , 债市收 益率 分别 在4-5 月、9-10 月 出现 大幅 上行, 四季度 也基 本维 持在 高位 震荡 态 势。 在 “ 去杠 杆” 政策下, 央行持续 抬 升政策利率, 并控制流 动 性投放量,债 券收益率 曲 线形态持续 扁平化, 期限错 配放 大杠 杆的 行为 不再能 够获 得稳 定正 收益 。 A 股市场 整体 回暖 ,结 构 性行情 显著 。2017 年 全年 上证综 指上 涨 6.56%,沪深 300 指 数上 涨 21.78% ,创 业板 指下 跌 10.67% 。 养老 金入 市、 境外 投资者 入场 等新 形势 下,A 股投 资逻 辑出 现一 定变化 。 股 市分 化明 显, 结构性 行情 全年 持续 发展 , 白马 股、 消 费股 、 绩 优 蓝筹股 显著 跑赢 市场 , 保险、家电、 食品饮料 等 板块有不错的 表现。优 质 白马股受到市 场追捧, 而 一部分市值 较小、基 本面较 差的 股票 在大 幅下 跌的同 时, 成交 量也 出现 大幅萎 缩。 2 、报 告期 内本 基金 投资 策 略分析 在报告 期内 , 本基 金坚 持 稳健操 作思 路 , 按 照CPPI 保本策 略进 行大 类资 产配 置, 安全 资产 以 低风险的债券 资产及银 行 存单为主要投 资标的; 同 时,根据市场 形势变化 及 安全资产的 收益积累 情况, 继续 精选 估值 水平 合理、 分红 率较 高的 股票 ,适度 布局 权益 市场 ,把 握结构 性市 场机 会。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至2017 年12 月 31 日 , 长盛同 享保 本A 的基 金份 额净值 为 1.052 元, 本报 告期净 值增 长率 为5.09% , 同期 业绩 比较 基准增 长率 为 2.10% ; 截至2017 年12 月 31 日 , 长盛同 享保 本C 的基 金份 额净值 为 1.000 元, 本报 告期净 值增 长率 为3.10% , 同期 业绩 比较 基准增 长率 为 1.28% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望 2018 年, 国内 宏观 经 济韧性 较强 ,消 费对 GDP 增长贡 献率 逐步 提升 ,环 保限产 下大 中 企业盈利持续 改善,旧 城 棚户区改造及 基建投资 托 底下预计经济 增速不会 出 现断崖式下 跌。通胀 方面,猪肉价 格出现回 升 ,CPI 非食 品项持续 走高 ,通胀预期有 所抬头。 受 汇率、资产价 格以及长盛同享保本 2017 年年度报告 第 15 页 共 63 页


政策防风险等 因素制约 , 货币政策更趋 于稳健中 性 。全球主要海 外经济体 经 济温和复苏 , 通胀有 所分化 。 债券市场方面,在海内外 经济和政策等多重因素影 响下,预计债券收益率将 维持高位震荡, “严监管、去 杠杆”的 监 管大环境叠加 稳健中性 货 币政策仍将制 约市场收 益 率趋势下行 ,通胀预 期抬头、海外 市场减税 加 息也会对债市 形成一定 利 空;但当前债 市的绝对 收 益水平已具 备一定的 配置价值,同 时可以关 注 经济基本面再 次转弱等 因 素也会带来交 易性机会 。 信用债配置 方面,企 业盈利分化下 预计部分 民 企及中小企业 信用风险 将 上升,将继续 严控信用 风 险,规避盈 利恶化的 行业、 低评 级信 用债 以及 财政实 力偏 弱地 区的 城投 债。 股市方面,养 老金入市 、 境外投资 者入 场等新形 势 带来权益市场 投资逻辑 的 变化,预计业 绩 为王的结构性 机会仍将 持 续,重点关注 基本面持 续 改善、低估值 高分红的 大 金融板块, 环保限产 带来盈 利改 善的 周期 性行 业、 满足 人民 美好 生活 需 求的消 费升 级行 业以 及 5G 通信 、 半 导体 、 创 新 药等科 技主 题机 会 。 积 极 抓住权 益市 场机 会 , 提 升 组合收 益 。 但 也需 警惕 国 内经济 增长 低于 预期 、 美国加 息及 税改 对全 球经 济带来 的不 确定 性等 多重 因素对 资本 市场 的扰 动。 4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况 报告期内,本 基金管理 人 从合规运作, 保障资产 委 托人利益出发 ,结合监 管 要求、市场形 势 及自身业务发 展需要 , 由 独立于各业务 部门的监 察 稽核部对公司 经营、受 托 资产运作及 员工行为 的合规性进行 监督、检 查 ,发现问题及 时督促有 关 部门改进、完 善,并定 期 制作检查报 告报送公 司管理 层。 具体 工作 情况 如下: 1 、 强调 合规 宣导 与培 训, 夯实公 司合 规文 化环 境基 础。 报告 期内 , 监察 稽核 部 通过外 请律 师、 内部自学、岗 前培训、 基 金经理合规谈 话、合规 考 试等多种方式 ,有重点 、 有针对性地 展开合规 培训工作,强 化员工合 规 理念,深化员 工合规意 识 ,提高员工合 规工作技 能 ,努力夯实 公司合规 内控环 境基 础。 2 、持续推动公 司完善制 度/流程建设,扎 实公司内 控 制度基础。根 据新 法规 、 新监管要求 , 以及公司业务 发展实际 , 及时推动公司 各部门补 充 、修订、完善 、优化各 项 业务制度与 流程,保 证公司 制度/流 程的 合法 合 规、 全 面、 适时、 有效 。 报告期 内, 公司 新订 、 修 订了包 括 《 长盛 基金 管理有 限公 司公 开募 集开 放式证 券投 资基 金流 动性 风险管 理制 度》 《 长盛 基金 管理有 限公 司合 规 管 理制度 》 《 公司 证券 投资 基 金销售 适用 性管 理制 度》 《 公司反 洗钱 内部 控制 管理 办法》 《公 司债 券投 资管理 办法 》 《 公司 开放 式 证券投 资基 金大 额申 购赎 回 管理 办法 》 《 公司 客户 回 访工作 细则 》 《 公司 专职、 兼职 合规 管理 人员 管理实 施办 法》 等多 部制 度和流 程。 3、加 强 合规 监督 , 确 保受 托资产 投资 运作 合法 合规 。 紧 密跟 踪与 投资 运作 相 关的法 律 、 法 规、长盛同享保本 2017 年年度报告 第 16 页 共 63 页


受托资 产合 同及 公司 制度 等的规 定, 全面 把控 受托 资产投 资运 作风 险点 , 并 以前述 风险 点为 依据 , 检查、监督各 受托资产 投 资运作合规情 况。根据 《 公司公平交易 细则》规 定 ,通过量化 分析、日 常合规 监督 及事 后专 项检 查评估 等, 确保 公司 旗下 各受托 资产 被公 平对 待。 4 、加强专项稽 核与检查 , 严肃制度/流程 执行力, 合 理保障公司运 营及委托 资 产投资运作 合 规。报 告期 内, 监察 稽核 部按照 年初 工作 计划 ,开 展专项 稽 核 30 余项 ,内 容 涵盖受 托资 产投 资、 研究、交易、 销售、清 算 、登记 注册、 产品开发 、 员工行为等; 此外,根 据 业务发展需 要,以及 日常监督中发 现问题, 临 时增加多个检 查项目。 稽 核、检查工作 中,监察 稽 核部重视对 发现问题 改进完 成情 况的 跟踪 ,强 调问题 改进 效率 与效 果, 合理保 障公 司及 委托 资产 合规、 稳健 运作 。 5 、 积极 参与 新产 品设 计 、 新业务 拓展 工作 , 对相 关 的合规 问题 提供 意见 和建 议。 本基 金管 理 人承诺:在今 后的工作 中 ,我们将继续 以保障资 产 委托人的利益 为宗旨, 不 断提高内部 监察工作 的科学 性和 有效 性 , 努力 防范各 种风 险, 保障 公司 、受托 资产 合规 运作 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 , 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国 证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定,对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订 了证券投资基 金估值政 策 与估值程序, 设立基金 估 值小组,参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方 机构估 值数 据, 确保 基金 估值的 公平 、合 理。 本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、 估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了 由公司总经 理(担任 估值 工作小组组 长) 、公司 督察 长(担任估 值工作小 组副 组长) 、公司 相关投 资、研究部门 分管领导 、 公司运营部分 管领导、 相 关研究部门、 相关投资 部 门、监察稽 核部、风 险管理部、信 息技术部 及 业务运营部总 监或指定 人 员组成的估值 工作小组 , 负责研究、 指导并执 行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验,具 备基金估 值 运作、行业 研究、风 险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。 基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论, 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执 行。 参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金 估值及净值计 算履行复 核 责任,当存有 异 议时, 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释, 通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适 当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。 本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ,长盛同享保本 2017 年年度报告 第 17 页 共 63 页


由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品 种的估 值数 据。 4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 根据 本 基金 基金 合同 中对 基金利 润分 配原 则的 约定 ,本基 金本 报告 期未 实施 利润分 配。 本基 金 截至 2017 年 12 月 31 日, 期末 可供 分配 利润 为 161,794,021.80 元, 其 中,A 类 份额 期末可 供分 配利 润 为161,794,021.80 元(A 类 份额 未分配 利润 已实 现部 分 为204,662,315.78 元, 未分配 利润 未实 现部 分为-42,868,293.98 元) ,C 类 份额期 末可 供分 配利 润 为0 元(C 类 份额 未分 配利润 已实 现部 分 为0.12 元,未 分配 利润 未实 现部 分为-0.12 元 ) 。 4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。 长盛同享保本 2017 年年度报告 第 18 页 共 63 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告 期内 , 中国 银行 股 份有限 公司 ( 以下 称 “本 托管人 ” ) 在 长盛 同享 保本 混合型 证券 投资 基金 ( 以下 称 “ 本基 金” ) 的托管 过程 中, 严格 遵守 《证券 投资 基金 法》 及其 他有关 法律 法规 、 基 金合同和托管 协议的有 关 规定,不存在 损害基金 份 额持有人利益 的行为, 完 全尽职尽责 地履行了 应尽的 义务 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议 的规定,对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督,对基金 资产净 值 的 计算、基金 份额申购 赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核,未 发现本基 金 管理人存在 损害基金 份额持 有人 利益 的行 为。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 ( 注: 财务 会计报 告中 的 “ 金 融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 长盛同享保本 2017 年年度报告 第 19 页 共 63 页


§6 审计报 告 6.1 审 计报 告基本 信息 财务报 表是 否经 过审 计 是 审计意 见类 型 标准无 保留 意见 审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2018 )第22113 号 6.2 审计 报 告的基 本内 容 审计报 告标 题 审计报 告 审计报 告收 件人 长盛同 享保 本混 合型 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人: 审计意 见 (一)我 们审 计的 内容 我 们 审 计 了 长 盛 同 享 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 以 下 简 称 “ 同 享 保 本 混 合”) 的财 务报 表, 包 括 2017 年 12 月 31 日 的资 产 负债表 ,2017 年度 的利润 表和 所有 者权 益( 基 金净值) 变 动表 以及 财务 报 表附注 。 (二)我 们的 意见 我们认 为, 后 附的 财务 报表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在财 务 报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会( 以 下 简 称 “ 中国证监 会”) 、中国证券投资基金 业协会(以下简称 “中国基 金业协会 ”)发布 的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制, 公 允反 映了同 享保 本混 合 2017 年12 月31 日的 财务 状况以 及2017 年度 的经 营 成果和 基金 净值 变 动情况 。 形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作。 审计 报告 的 “注册 会计 师对 财务 报表 审计的 责任” 部分 进一 步阐 述了我 们在 这些 准 则下的 责任 。 我们 相信 , 我们获 取的 审计 证据 是充 分、 适当 的, 为发 表 审计意 见提 供了 基础 。 按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则 , 我 们独 立于 同 享保本 混合 , 并履 行 了职业 道德 方面 的其 他责 任。 管理层 和治 理层 对财 务报 表的责 任 同 享 保 本 混 合 的 基 金 管 理 人 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 管 理 层 负 责 按 照 企 业会计 准则 和中 国证 监会、 中国基 金业 协会 发布 的有 关规定 及允 许的 基 金行业 实务 操作 编制 财务 报表, 使其 实现 公允 反映 , 并设 计、 执行 和维 护必要 的内 部控 制, 以 使财 务报表 不存 在由 于舞 弊或 错误导 致的 重大 错 报。 在编制 财务 报表 时 , 管 理 层负责 评估 同享 保本 混合 的持续 经营 能力 , 披 露与持 续经 营相 关的 事项( 如适用) , 并运 用持 续经 营 假设, 除非 管理 层 计划清 算同 享保 本混 合、 终止运 营或 别无 其他 现实 的选择 。 同 享 保 本 混 合 的 基 金 管 理 人 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 治 理 层 负 责 监 督 同 享保本 混合 的 财 务报 告过 程。 注册会 计师 对财 务报 表审 计的责 任 我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错报获 取合 理保 证 , 并 出 具包含 审计 意见 的审 计报 告。 合理 保证 是高 水 平的保 证, 但 并不 能保 证按 照审计 准则 执行 的审 计一 定会发 现存 在的 重 大错报 。 错报 可能 由于 舞 弊或错 误导 致 , 如 果合 理 预期错 报单 独或 汇总 起来可 能影 响财 务报 表使 用者依 据财 务报 表作 出的 经济决 策, 则 通常 认 为错报 是重 大的 。 长盛同享保本 2017 年年度报告 第 20 页 共 63 页


在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 , 我 们运 用 职业判 断 , 并 保持 职 业怀疑 。同 时, 我们 也执 行以下 工作 : ( 一) 识别和评估由于舞弊 或错误导致的 财 务 报 表重大 错 报 风 险 ; 设计 和实施 审计 程序 以应 对这 些风险 , 并 获取 充分 、 适 当的审 计证 据, 作为 发表审 计意 见的 基础 。 由 于舞弊 可能 涉及 串通 、 伪 造、 故意 遗漏 、 虚 假 陈述或 凌驾 于内 部控 制之 上, 未能 发现 由于 舞弊 导致 的重大 错报 的风 险 高于未 能发 现由 于错 误导 致的重 大错 报的 风险 。 ( 二) 了解与审计相关的内 部控制,以设计恰当的 审 计程序,但目的 并 非对内 部控 制的 有效 性发 表意见 。 ( 三) 评价管理层选用会计 政策的恰当性和作出会 计 估计及相关披露 的 合理性 。 ( 四) 对管理层使用持续经 营假设的恰当性得出结 论 。同时,根据获 取 的审计 证据, 就可 能导 致 对 同享保 本混 合持 续经 营能 力产生 重大 疑虑 的 事项或 情况 是否 存在 重大 不确定 性得 出结 论。 如 果我 们得出 结论 认为 存 在重大 不确 定性, 审计 准则 要求我 们在 审计 报告 中提 请报表 使用 者注 意 财务报 表中 的相 关披 露 ; 如 果披露 不充 分 , 我 们应 当发 表非无 保留 意见 。 我们的 结论 基于 截至 审计 报告日 可获 得的 信息。 然而 未来的 事项 或情 况 可能导 致同 享保 本混 合不 能持续 经营 。 ( 五) 评价 财务 报表 的总 体 列报、 结构 和内 容( 包 括披 露) , 并 评价 财务 报 表是否 公允 反映 相关 交易 和事项 。 我 们 与 同 享 保 本 混 合 的 基 金 管 理 人 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 治 理 层 就 计 划的审 计范 围 、 时 间安 排 和重 大 审计 发现 等事 项进 行沟通 , 包括 沟通 我 们在审 计中 识别 出的 值得 关注的 内部 控制 缺陷 。 会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙) 注册会 计师 的姓 名 薛竞


顾卓毅 会计师 事务 所的 地址 中国 ? 上 海市 审计报 告日 期 2018 年3 月27 日 长盛同享保本 2017 年年度报告 第 21 页 共 63 页


§7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 长盛 同享 保本 混合型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2017 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 7.4.7.1 3,709,842.03 22,859,303.30 结算备 付金


20,500,563.30 32,164,691.21 存出保 证金


218,962.64 506,569.23 交易性 金融 资产 7.4.7.2 5,077,751,089.69 5,732,742,195.36 其中: 股票 投资


212,699,907.39 304,091,648.46 基金投 资


- - 债券投 资


4,865,051,182.30 5,428,650,546.90 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


4,265,413.33 - 应收利 息 7.4.7.5 87,770,688.90 82,918,487.89 应收股 利


- - 应收申 购款


1,088.03 - 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 7.4.7.6 - - 资产总 计


5,194,217,647.92 5,871,191,246.99 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


1,918,457,909.20 1,264,038,817.94 应付证 券清 算款


- 3,361,481.13 应付赎 回款


6,932,344.84 2,101,897.34 应付管 理人 报酬


3,597,599.18 4,693,922.96 应付托 管费


599,599.86 782,320.48 应付销 售服 务费


- 2.22 应付 交 易费 用 7.4.7.7 637,322.03 159,153.63 应交税 费


- - 应付利 息


2,749,320.88 377,267.44 长盛同享保本 2017 年年度报告 第 22 页 共 63 页


应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 7.4.7.8 442,516.24 152,162.76 负债合 计


1,933,416,612.23 1,275,667,025.90 所有者权益:





实收基 金 7.4.7.9 3,099,007,013.89 4,590,498,519.96 未分配 利润 7.4.7.10 161,794,021.80 5,025,701.13 所有者 权益 合计


3,260,801,035.69 4,595,524,221.09 负债和 所有 者权 益总 计


5,194,217,647.92 5,871,191,246.99 注: 报 告截 止日2017 年12 月31 日, 长 盛同 享保 本混 合型证 券投 资基 金份 额总 额3,099,007,013.89 份。 其 中A 类 基金 份额 净 值1.052 元, A 类基 金份 额3,099,006,713.89 份; C 类 基金份 额净 值1.000 元,C 类基 金份 额300.00 份。 7.2 利 润表 会计主 体: 长盛 同享 保本 混合型 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日 上年度可比期间 2016 年 6 月 28 日(基 金合同生效日)至2016 年 12 月31 日 一、收入


318,271,121.24 58,868,431.56 1.利息 收入


205,501,178.72 93,971,837.32 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 2,003,761.25 517,265.85 债券利 息收 入


203,339,548.78 87,428,575.73 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


157,868.69 6,025,995.74 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列)


117,150,730.77 5,449,073.56 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 129,692,671.89 7,664,037.41 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 7.4.7.13 -19,607,892.40 -2,834,376.52 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 7.4.7.15 - - 股利收 益 7.4.7.16 7,065,951.28 619,412.67 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) 7.4.7.17 -8,913,104.68 -42,199,145.51 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填 列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 7.4.7.18 4,532,316.43 1,646,666.19 长盛同享保本 2017 年年度报告 第 23 页 共 63 页


列) 减: 二、费用


109,112,655.10 53,370,415.48 1.管 理人 报酬 7.4.10.2.1 50,489,141.98 28,627,517.03 2.托 管费 7.4.10.2.2 8,414,856.94 4,771,252.82 3.销 售服 务费 7.4.10.2.3 10.90 6.51 4.交 易费 用 7.4.7.19 2,251,805.26 1,032,596.98 5.利 息支 出


47,469,188.14 18,732,613.40 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


47,469,188.14 18,732,613.40 6.其 他费 用 7.4.7.20 487,651.88 206,428.74 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列) 209,158,466.14 5,498,016.08 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 (净 亏损以 “-”号 填列) 209,158,466.14 5,498,016.08 7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 长盛 同享 保本 混合型 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至2017 年12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 4,590,498,519.96 5,025,701.13 4,595,524,221.09 二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值 变动数 (本 期利 润) - 209,158,466.14 209,158,466.14 三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金 净值变 动数 (净值 减少 以“-” 号填 列 ) -1,491,491,506.07 -52,390,145.47 -1,543,881,651.54 其中:1.基 金申 购款 1,289,982.57 37,209.59 1,327,192.16 2.基金 赎回 款 -1,492,781,488.64 -52,427,355.06 -1,545,208,843.70 四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配 利 润产生 的基 金净 值变 动 ( 净值减 少 以“- ”号 填列 ) - - - 五、期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 3,099,007,013.89 161,794,021.80 3,260,801,035.69 项目 上年度可比期间 2016 年 6 月 28 日(基金合同生效日)至 2016 年12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 基金合同生效日所有者权益 4,734,480,303.02 - 4,734,480,303.02 长盛同享保本 2017 年年度报告 第 24 页 共 63 页


(基金 净值 ) 二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值 变动数 (本 期利 润) - 5,498,016.08 5,498,016.08 三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金 净值变 动数 (净值 减少 以“-” 号填 列 ) -143,981,783.06 -472,314.95 -144,454,098.01 其中:1.基 金申 购款 952,259.26 2,711.46 954,970.72 2.基金 赎回 款 -144,934,042.32 -475,026.41 -145,409,068.73 四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配 利 润产生 的基 金净 值变 动 ( 净值减 少 以“- ”号 填列 ) - - - 五、期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 4,590,498,519.96 5,025,701.13 4,595,524,221.09 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 林培 富______














______ 刁 俊东______














____ 龚珉____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情况 长盛同享保本混合型证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下 简称“ 中国 证监 会”) 证 监 许可[2016] 第885 号 《关 于 准予长 盛同 享保 本混 合型 证券投 资基 金注 册 的批复》核准 ,由长盛 基 金管理有限公 司依照《 中 华人民共和国 证券投资 基 金法》和《 长盛同享 保本混合型证 券投资基 金 基金合同》负 责公开募 集 。本基金为契 约型开放 式 ,存续期限 不定,首 次设立 募集 不包 括认 购资 金利息 共 4,732,530,528.91 元 ,业 经普 华 永 道中 天 会计师 事务 所( 特殊 普通合 伙) 普华 永道 中天 验 字(2016) 第 854 号验 资报 告予以 验证 。 经 向中 国证 监会备 案, 《长 盛同 享保本 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 于 2016 年 6 月 28 日 正式 生效 ,基 金合 同生效 日的 基金 份 额总额 为 4,734,480,303.02 份基 金份 额, 其中 认购 资金利 息折 合 1,949,774.11 份基 金份 额。 本 基金的基金管 理人为长 盛 基金管理有限 公司,基 金 托管人为中国 银行股份 有 限公司。本 基金第一 个保本周期由 安徽省信 用 担保集团有限 公司作为 担 保人,就第一 个保本周 期 内为基金管 理人对本 基金份 额持 有人 承担 的保 本清 偿 义务 提供 不可 撤销 的连带 责任 保证 。 根据《长盛同 享保本混 合 型证券投资基 金基金合 同 》和《长盛同 享保本混 合 型证券投资基 金 招募说 明书 》 , 本 基金 根据 费用收 取方 式的 不同 , 将 基金份 额分 为不 同的 类别 。 在 投资 者认 购 、 申 购时收 取认 购、 申购 费用 的,不 从本 类别 基金 资产 中计提 销售 服务 费的 基金 份额, 称 为 A 类基金 份额; 不收 取认 购、 申购 费用, 而是 从本 类别 基金 资产中 计提 销售 服务 费的 基金份 额, 称 为 C 类 基金份 额。 本基 金 A 类、C 类 两种 收费 模式 并存 , 各类基 金份 额分 别计 算基 金份额 净值 。投 资人长盛同享保本 2017 年年度报告 第 25 页 共 63 页


可自由 选择 申购 某一 类别 的基金 份额 ,但 各类 别基 金份额 之间 不能 相互 转换 。 根据《长盛同 享保本混 合 型证券投资基 金基金合 同 》和《长盛同 享保本混 合 型证券投资基 金 招募说 明书 》的 有关 规定 ,本基 金的 第一 个保 本周 期为 2 年, 自基 金合 同生 效之日 起至 2 个公历 年后的对应日 止。其后 保 本周期起始日 以基金管 理 人公告为准。 保本周期 届 满时,若本 基金符合 保本基金存续 条件,本 基 金转入下一保 本周期; 基 金管理人将在 保本周期 到 期前公告到 期处理规 则,确定下一 个保本周 期 的起止时间; 若本基金 不 符合保本基金 存续条件 , 则在一定期 限内将本 基金变更为非 保本的 “ 长 盛同享灵活配 置混合型 证 券投资基金 ” 。具体日 期 以基金管理 人公告为 准。本基金第 一个保本 周 期的保本金额 指基金份 额 持有人认购并 持有到期 的 基金份额的 投资金额 (即认购保本 金额,包 括该 类基金份额 的净认购 金额 、认购费用 及募集期 间的 利息收入之 和);其 后各保本周期的保 本金额 为过渡期申购并持 有到期 的基金份额在当期 份额折 算日( 当 期 保 本 周期 开始日 的前 一工 作日)的 资 产净值 及其 申购 费用 之和 , 以及上 一保 本周 期转 入当 期保本 周期 并持 有 到期的基金份 额在当期 份 额折算日的资 产净值。 本 基金第一个保 本周期到 期 日,如基金 份额持有 人认购并持有 到期的基 金 份额与到期日 基金份额 净 值的乘积(即“ 可赎回金 额 ”) 加上该部 分基金 份额在 该保 本周 期内 的累 计分红 款之 和低 于其 保本 金额, 基金 管理 人应 补足 该 差额( 即保 本赔 付差 额) , 并在 保本 周期 到期 日 后 20 个工 作日( 含) 内, 将 差额支 付给 基金 份额 持有 人,本 基金 A 类基 金份额 、C 类基 金份 额分 别计算 可赎 回金 额、 保本 金额、 保本 赔付 差额 。 其 后各保 本周 期到 期日 , 对于过渡期申 购并持有 至 到期、或从上 一保本周 期 转入下一保本 周期并持 有 至下一保本 周期到期 的基金 份额 ,适 用下 一保 本周期 的保 本条 款。 根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《长 盛 同享保本混合 型证券投 资 基金基金合同 》 的有关 规定 , 本 基金 的投 资范围 为国 内依 法公 开发 行上 市 的股 票( 含中 小板 、 创业板 及其 他经 中国 证监会 核准 上市 的股 票)、 债券、 权证、 股指 期货 、 货币市 场工 具及 法律 、 法 规或中 国证 监会 允许 基金投资的其 他金融工 具 ,但须符合中 国证监会 的 相关规定。本 基金将基 金 资产划分为 安全资产 和风险 资产 , 其 中安 全资 产主要 投资 于国 债、 金融 债、 企 业债、 公司 债、 央 行票据 、 地 方政 府债、 中期票 据、 短期 融资 券、 大额存 单、 可转 换债 券(含 分离交 易可 转债)、 可 交换 债、 资 产支 持证 券、 次级债、债券 回购、银 行 存款等品种。 风险资产 主 要投资于股票 、权证、 股 指期货等品 种。本基 金风险 资产 占基 金资 产的 比例不 高 于40% ; 安 全资 产 占基金 资产 的比 例不 低 于60% , 其中 现金 或者 到期日 在一 年以 内的 政府 债券投 资比 例不 低于 基金 资产净 值 的 5% 。 本 基金的 业绩比 较基 准为 : 两 年期银 行定 期存 款收 益率( 税后) 。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人长 盛基 金管 理有 限公司 于 2018 年 3 月 27 日批准 报出 。 长盛同享保本 2017 年年度报告 第 26 页 共 63 页


7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本 准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投 资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资 基 金 业协会(以 下简 称 “中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 长盛 同享 保本混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 和在 财务 报表附 注 7.4.4 所列 示的 中国证 监会 、中 国基 金业 协会发 布的 有关 规 定 及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。 本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。 7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基 金2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 , 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2017 年 12 月31 日的 财务 状况 以及2017 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。 7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 7.4.4.1 会 计年 度 本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。 7.4.4.2 记 账本 位币 本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 (1) 金 融资 产的 分类 金融资产于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款 项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图 和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。 本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 、资产支持证 券和衍生 工 具分类为以公 允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 资产。除 衍 生工具所产生 的金融资 产 在资 产负债 表中以衍 生金融资产列 示外,以 公 允价值计量且 其公允价 值 变动计入损益 的金融资 产 在资产负债 表中以交 易性金 融资 产列 示。 本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项,包 括 银行存款和各 类其他应 收 款项等。应收 款 项是指 在活 跃市 场中 没有 报价、 回收 金额 固定 或可 确定的 非衍 生金 融资 产。 (2) 金 融负 债的 分类 金融负债于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金长盛同享保本 2017 年年度报告 第 27 页 共 63 页


融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本 基金持 有的 其他 金融 负债 包括各 类其 他应 付款 项等 。 7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 , 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ,取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益; 对于支付的价 款中包含 的 债券或资产支 持证券起 息 日或上次除息 日至购买 日 止的利息, 单独确认 为应收 项目 。应 收款 项和 其他金 融负 债的 相关 交易 费用计 入初 始确 认金 额。 对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产,按照公 允价值进 行 后续计量;对 于 应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ,以 摊余 成本进 行后 续计 量。 金融资产满足 下列条件 之 一的,予以终 止确认:(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终 止;(2) 该 金融 资产 已转 移, 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ; 或者(3) 该 金融资产 已转 移,虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风 险和报 酬, 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。 金融资 产终 止确 认时 ,其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额, 计入 当期 损益 。 当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时, 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。 终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ,计入 当期 损益 。 7.4.4.5 金 融资 产和金 融 负 债的估 值原 则 本基金持有的 股票投资 、 债券投资、资 产支持证 券 投资和衍生工 具按如下 原 则确定公允价 值 并进行 估值 : (1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值; 估值 日 无交易 且最 近 交易日 后未 发生 影响 公允 价值计 量的 的重 大事 件的 , 按最近 交易 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值。 有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的,应对市 场交易价 格进行调整, 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ,但具有不同 特征的, 应 以相同资产 或负债的 公允价值为基 础,并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用 的限制 等,如果该限 制是针对 资 产持有者的, 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外,基 金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。 (2) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场, 采用 在当 前情 况下 适 用并且 有足 够可 利用 数据 和其他 信息 支 持的估值技术 确定公允 价 值。采用估值 技术时, 优 先使用可观察 输入值, 只 有在无法取 得相关资 产或负 债可 观察 输入 值或 取得不 切实 可行 的情 况下 ,才可 以使 用不 可观 察输 入值。 长盛同享保本 2017 年年度报告 第 28 页 共 63 页


(3) 如 经济 环境 发生 重大 变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 , 应对估 值进 行 调整并 确定 公允 价值 。 7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认 金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ; 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时,金 融资产 与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。 7.4.4.7 实 收基 金 实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申 购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分 别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。


7.4.4.8 损 益平 准金 损益平准金 包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 , 申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金 指在申购或赎 回基金份 额 时,申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的 金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列,并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累 计亏损)。 7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认 为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息 扣除在适 用情况下 由债券发行企 业代扣代 缴 的个人所得税 后的净额 确 认为利息收入 。资产支 持 证券在持有 期间收到 的款项,根据 资产支持 证 券的预计收益 率区分属 于 资产支持证券 投资本金 部 分和投资收 益部分, 将本金 部分 冲减 资产 支持 证券投 资成 本, 并将 投资 收益部 分确 认为 利息 收入 。 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价 值变动损益; 于处置时 , 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益,其中 包括从公 允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。 应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算,实 际利 率法与直 线 法差异较小的 则 按直线 法计 算。 长盛同享保本 2017 年年度报告 第 29 页 共 63 页


7.4.4.10 费 用的 确认和 计量 本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。 其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算,实 际利率法 与 直线法差异较 小 的则按 直线 法计 算。 7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 本基金每一类 别基金份 额 享有同等分配 权。在保 本 周期内,本基 金收益以 现 金形式分配。 若 期末未分配利 润中的未 实 现部分为正数 ,包括基 金 经营活动产生 的未实现 损 益以及基金 份额交易 产生的未实现 平准金等 , 则期末可供分 配利润的 金 额为期末未分 配利润中 的 已实现部分 ;若期末 未分配利润的 未实现部 分 为负数,则期 末可供分 配 利润的金额为 期末未分 配 利润,即已 实现部分 相抵未 实现 部分 后的 余额 。 经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。 7.4.4.12 分 部报 告 本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部, 以 经营分部为基 础 确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分:(1) 该组 成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用;(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部 分的经 营成 果 , 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ;(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财 务 状况 、 经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征, 并且满足 一定条 件的 ,则 合并 为一 个经营 分部 。 本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作, 不需 要披 露分部 信息 。 7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作,本基 金 确定以下类别 股 票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 : (1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券, 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的 交易不活跃)等 情况,本基 金根据中国证 监会公告[2017]13 号 《中国证 监会关 于证券投资基 金估 值业务 的指 导意 见》 ,根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》 提供的 指数 收益 法、 市盈 率法、 现金 流量 折现 法等 估值技 术进 行估 值。 (2) 于 2017 年 9 月 4 日前 ,对于 在 锁 定期 内的 非公 开发行 股票 ,根 据中 国证 监会证 监会 计 字 [2007]21 号《 关于 证券 投 资基金 执行<企 业会 计准 则> 估值 业务 及份 额净 值计 价 有关事 项的 通知 》 之附件 《非 公开 发行 有明 确锁定 期股 票的 公允 价值 的确定 方法 》 , 若在 证券 交 易所挂 牌的 同一 股票长盛同享保本 2017 年年度报告 第 30 页 共 63 页


的市场交易收 盘价低于 非 公开发行股票 的初始投 资 成本,按估值 日证券交 易 所 挂牌的同 一股票的 市场交易收盘 价估值; 若 在证券交易所 挂牌的同 一 股票的市场交 易收盘价 高 于非公开发 行股票的 初始投资成本 ,按锁定 期 内已经过交易 天数占锁 定 期内总交易天 数的比例 将 两者之间差 价的一部 分确认 为估 值增 值 。 自2017 年9 月4 日起 , 对于 在锁 定期内 的非 公开 发行 股票 、 首 次公 开发 行股 票时公司股东 公开发售 股 份、通过大宗 交易取得 的 带限售期的股 票等流通 受 限股票,根 据中国基 金业协会中基 协发[2017]6 号《关于发 布<证券投 资 基金投资流通 受限股票 估 值指引(试行)> 的通 知》之附件 《证券投 资基 金投资流通 受限股票 估值 指引(试行)》( 以下简称 “ 指引 ”), 按估值 日 在证券交易所 上市交易 的 同一股票的公 允价值扣 除 该流通受限股 票剩余限 售 期对应的流 动性折扣 后的价 值进 行估 值。 (3) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募债 券除外)及在银 行间同业市 场交易的固定 收益品种 , 根据中国证监 会公告[2017]13 号《中 国证监 会关于证券投 资基金估 值 业务的指导意 见》及《 中 国证券投资基 金业协会 估 值核算工作 小组关于 2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 采用 估值技 术确 定公 允价 值。 本基金 持有 的证 券交 易所上市或 挂牌转让 的固 定收益品种( 可转换债 券、 资产支持证 券和私募 债券 除外),按照 中证指 数有限公司所 独立提供 的 估值结果确定 公允价值 。 本基金持有的 银行间同 业 市场固定收 益品种按 照中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司所 独立 提供 的估 值结果 确定 公允 价值 。 7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 7.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明 的 会计 差错 更正 。 7.4.6 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收 政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改 征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策长盛同享保本 2017 年年度报告 第 31 页 共 63 页


的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税 法规和 实务 操作 ,主 要税 项列示 如下 : (1) 自2016 年5 月1 日 起 , 金融 业由 缴纳 营业 税改 为缴纳 增值 税。 对证 券投 资基金 管理 人运 用基金买卖股 票、债券 的 转让收入免征 增值税, 对 国债、地方政 府债以及 金 融同业往来 利息收入 亦免征 增值 税 。 (2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入, 包括买卖 股 票、债券的差 价收入, 股 票的股息、红 利 收入, 债券 的利 息收 入及 其他收 入, 暂不 征收 企业 所得税 。 (3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代缴 20% 的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的, 其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ,暂 减按 50% 计入应 纳税 所得 额 ; 持 股 期限超 过1 年的 , 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 , 解禁后取得的 股息、红 利 收入,按照上 述规定计 算 纳税,持股时 间自解禁 日 起计算;解 禁前取得 的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得 税。 (4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 7.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年12 月 31 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 活期存 款 3,709,842.03 22,859,303.30 定期存 款 - - 其他存 款 - - 合计: 3,709,842.03 22,859,303.30 7.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 215,059,056.43 212,699,907.39 -2,359,149.04 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 1,761,751,421.42 1,730,043,182.30 -31,708,239.12 银行间 市场 3,152,052,862.03 3,135,008,000.00 -17,044,862.03 长盛同享保本 2017 年年度报告 第 32 页 共 63 页


合计 4,913,804,283.45 4,865,051,182.30 -48,753,101.15 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 5,128,863,339.88 5,077,751,089.69 -51,112,250.19 项目 上年度 末 2016 年12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 300,110,165.30 304,091,648.46 3,981,483.16 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 1,441,599,711.23 1,420,933,546.90 -20,666,164.33 银行间 市场 4,033,231,464.34 4,007,717,000.00 -25,514,464.34 合计 5,474,831,175.57 5,428,650,546.90 -46,180,628.67 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 5,774,941,340.87 5,732,742,195.36 -42,199,145.51 7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 注:无 余额 。 7.4.7.4 买 入返 售金融 资产 7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 注:无 余额 。 7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 注:无 余额 。 7.4.7.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 应收活 期存 款利 息 665.17 7,144.79 应收定 期存 款利 息 - - 应收其 他存 款利 息 - - 应收结 算备 付金 利息 9,225.20 14,474.49 应收债 券利 息 87,760,700.03 82,896,640.61 应收买 入返 售证 券利 息 - - 应收申 购款 利息 - - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 其他 98.50 228.00 长盛同享保本 2017 年年度报告 第 33 页 共 63 页


合计 87,770,688.90 82,918,487.89 7.4.7.6 其 他资 产 注:无 余额 。 7.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 交易所 市场 应付 交易 费用 603,790.71 133,012.18 银行间 市场 应付 交易 费用 33,531.32 26,141.45 合计 637,322.03 159,153.63 7.4.7.8 其 他负 债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 2017 年12 月 31 日 上年度 末 2016 年12 月 31 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - - 应付赎 回费 52,516.24 32,162.76 预提费 用 390,000.00 120,000.00 - - - 合计 442,516.24 152,162.76 7.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 长盛同 享保 本 A 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 4,590,490,013.68 4,590,490,013.68 本期申 购 1,288,782.87 1,288,782.87 本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) -1,492,772,082.66 -1,492,772,082.66 - 基金 拆分/份 额折 算前 - - 基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以“-” 号填 列 ) - - 本期末 3,099,006,713.89 3,099,006,713.89 金额单 位: 人民 币元 长盛同 享保 本 C 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 长盛同享保本 2017 年年度报告 第 34 页 共 63 页


上年度 末 8,506.28 8,506.28 本期申 购 1,199.70 1,199.70 本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) -9,405.98 -9,405.98 - 基金 拆分/份 额折 算前 - - 基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以“-” 号填 列 ) - - 本期末 300.00 300.00 注:申 购含 转换 入份 额; 赎回含 转换 出份 额。 7.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 长盛同 享保 本 A 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 46,921,596.10 -41,895,887.34 5,025,708.76 本期利 润 218,071,458.46 -8,913,143.56 209,158,314.90 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 -60,330,738.78 7,940,736.92 -52,390,001.86 其中: 基金 申购 款 42,958.89 -5,749.60 37,209.29 基金赎 回款 -60,373,697.67 7,946,486.52 -52,427,211.15 本期已 分配 利润 - - - 本期末 204,662,315.78 -42,868,293.98 161,794,021.80 单位: 人民 币元 长盛同 享保 本 C 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 68.17 -75.80 -7.63 本期利 润 112.36 38.88 151.24 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 -180.41 36.80 -143.61 其中: 基金 申购 款 4.75 -4.45 0.30 基金赎 回款 -185.16 41.25 -143.91 本期已 分配 利润 - - - 本期末 0.12 -0.12 - 7.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年6 月28 日(基 金合 同 生效日) 至 2016 年12 月 31 日 活期存 款利 息收 入 203,205.02 310,860.63 定期存 款利 息收 入 1,271,083.33 - 其他存 款利 息收 入 - - 结算备 付金 利息 收入 525,227.84 203,649.07 长盛同享保本 2017 年年度报告 第 35 页 共 63 页


其他 4,245.06 2,756.15 合计 2,003,761.25 517,265.85 7.4.7.12 股 票投 资收益 7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年 6 月28 日( 基金 合同生 效日) 至2016 年 12 月 31 日 卖出股 票成 交总 额 812,497,870.67 235,264,004.01 减:卖 出股 票成 本总额 682,805,198.78 227,599,966.60 买卖股 票差 价收 入 129,692,671.89 7,664,037.41 7.4.7.13 债 券投 资收益 7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31日 上年度 可比 期间 2016年6 月28 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年12 月31 日 债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 ( 、债 转股及 债券 到期 兑付 )差 价收入 -19,607,892.40 -2,834,376.52 债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - - 债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - - 合计 -19,607,892.40 -2,834,376.52 7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31日 上年度 可比 期间 2016年6 月28 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年12 月31 日 卖 出 债券 ( 、 债 转股 及债券 到 期兑 付)成 交总 额 5,567,991,513.01 1,574,411,685.77 减:卖 出债 券( 、债 转股 及债券 到 期兑付 )成 本总 额 5,460,836,495.69 1,556,989,390.18 减: 应 收利 息总 额 126,762,909.72 20,256,672.11 买卖债 券差 价收 入 -19,607,892.40 -2,834,376.52 7.4.7.14 贵 金属 投资收 益


注:无 。 长盛同享保本 2017 年年度报告 第 36 页 共 63 页


7.4.7.15 衍 生工 具收益 注:无 。 7.4.7.16 股 利收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年6 月28 日( 基金 合 同生效 日)至2016 年 12 月31 日 股票投 资产 生的 股利 收益 7,065,951.28 619,412.67 基金投 资产 生的 股利 收益 - - 合计 7,065,951.28 619,412.67 7.4.7.17 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年6 月28 日( 基金 合 同 生效日)至2016 年 12 月31 日 1.交易 性金 融资 产 -8,913,104.68 -42,199,145.51 —— 股 票投 资 -6,340,632.20 3,981,483.16 —— 债 券投 资 -2,572,472.48 -46,180,628.67 —— 资 产支 持证 券投 资 - - —— 贵 金属 投资 - - ——其他 - - 2.衍生 工具 - - —— 权 证投 资 - - 3.其他 - - 合计 -8,913,104.68 -42,199,145.51 7.4.7.18 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年6 月28 日( 基金 合 同生 效日) 至2016 年 12 月31 日 基金赎 回费 收入 4,521,621.91 1,589,823.43 基金转 换费 收入 10,694.52 56,842.76 合计 4,532,316.43 1,646,666.19 注:1. 基 金的 赎回 费率 按 持有期 间递 减 , 其中 不低 于赎回 费总 额 的25% 归入 基金资 产。 2. 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成, 其中 不低 于 转出基 金的 赎 回费 的25% 归入 转出 基金 的基金 资产 。 7.4.7.19 交 易费 用 单位: 人民 币元 长盛同享保本 2017 年年度报告 第 37 页 共 63 页


项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年 6 月 28 日( 基金 合 同生 效日) 至2016 年 12 月31 日 交易所 市场 交易 费用 2,246,630.26 1,011,096.98 银行间 市场 交易 费用 5,175.00 21,500.00 合计 2,251,805.26 1,032,596.98 7.4.7.20 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年6 月 28 日( 基金 合 同 生效日)至2016 年 12 月31 日 审计费 用 120,000.00 120,000.00 信息披 露费 270,000.00 45,000.00 银行汇 划费 60,451.88 34,828.74 帐户维 护费 36,000.00 6,200.00 其他 1,200.00 400.00 合计 487,651.88 206,428.74 7.4.7.21 分 部报 告 无。 7.4.8 或 有事 项 、资 产负 债表日 后事 项的说 明 7.4.8.1 或 有事 项 无。 7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 无。 7.4.9 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 长盛基 金管 理有 限公 司( “长盛 基金 ”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 中国银 行股 份有 限公 司( “中国 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 国元证 券股 份有 限公 司( “国元 证券 ”) 基金管 理人 股东 新加坡 星展 银行 有限 公司 基金管 理人 股东 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 基金管 理人 股东 安徽省 投资 集团 控股 有限 公司 基金管 理人 股东 长盛基 金( 香港 )有 限公 司 基金管 理人 子公 司 长盛同享保本 2017 年年度报告 第 38 页 共 63 页


长盛创 富资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 子公 司 注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 注:无 。 7.4.10.2 关 联方 报酬 7.4.10.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年6 月28 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 50,489,141.98 28,627,517.03 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 19,534,254.68 10,300,737.43 注:支付基金 管理人长 盛 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 1.20% 的 年费率计提, 逐日累 计至每 月月 底, 按月 支付 。其计 算公 式为 : 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 1.20% / 当 年天数 。 7.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年6 月28 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 8,414,856.94 4,771,252.82 注:支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.20% 的年费 率计提,逐日 累计至 每月月 底, 按月 支付 。其 计算公 式为 : 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.20% / 当年 天 数。 7.4.10.2.3 销 售服 务费 注:无 。 7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 单位 :人 民币 元 本期 长盛同享保本 2017 年年度报告 第 39 页 共 63 页


2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日 银行间 市场 交 易的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中国银 行 - 149,599,824.59 - - - - 上年度 可比 期间 2016 年6 月28 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年12 月 31 日 银行间 市场 交 易的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中国银 行 98,926,345.11 - - - - - 7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 注:无 。 7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况





份额 单位 :份 长盛同 享保 本 A 关联方 名称 本期末 2017 年12 月 31 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 国元证 券 - - 20,000,900.05 0.4357% 注:除基金管 理人之外 的 其他关联方持 有本基金 基 金份额的交易 费用按市 场 公开的交易 费率计算 并支付 。 7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年 1 月1 日至 2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年 6 月 28 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国银行 3,709,842.03 203,205.02 22,859,303.30 310,860.63 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。 7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:无 。 长盛同享保本 2017 年年度报告 第 40 页 共 63 页


7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 无。 7.4.11 利 润分 配情况 注:无 。 7.4.12 期 末(2017 年 12 月31 日) 本基金 持有 的流通 受限 证券 7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 金额单 位: 人民 币元 7.4.12.1.1 受 限证 券类 别 :股票 证券 代码 证券 名称 成功认 购日 可流通 日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位 : 股) 期末成 本 总额 期末估 值 总额 备注 300664 鹏鹞 环保 2017 年 12 月 28 日 2018 年 1 月 5 日 新股流 通受限 8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 - 603161 科华 控股 2017 年 12 月 28 日 2018 年 1 月 5 日 新股流 通受限 16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 - 002923 润都 股份 2017 年 12 月 28 日 2018 年 1 月 5 日 新股流 通受限 17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 - 603080 新疆 火炬 2017 年 12 月 25 日 2018 年 1 月 3 日 新股流 通受限 13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 - 7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票代 码 股票 名称 停牌日 期 停牌原 因 期末估 值单价 复牌日 期 复牌开 盘单价 数量 (股) 期末成 本 总额 期末估 值 总额 备注 002919 名臣 健康 2017 年12 月28 日 重大事 项停牌 35.26 2018 年1 月 2 日 38.79 821 10,311.76 28,948.46 - 注: 本 基金 截至2017 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌 的股票 ,该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后,经 交易 所批 准复 牌。 7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止, 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证券 款余 额913,857,909.20 元, 是以 如下 债券 作 为抵押 : 金额单 位: 人民 币元 长盛同享保本 2017 年年度报告 第 41 页 共 63 页


债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量( 张) 期末估 值总 额 170408 17 农发 08 2018 年1 月4 日 99.70 1,530,000 152,541,000.00 111787205 17 东 莞银 行CD103 2018 年1 月4 日 97.45 1,000,000 97,450,000.00 111788060 17 西 安银 行CD044 2018 年1 月4 日 97.44 1,000,000 97,440,000.00 111795895 17 河 北银 行CD044 2018 年1 月4 日 95.30 640,000 60,992,000.00 111712223 17 北 京银 行CD223 2018 年1 月8 日 97.57 490,000 47,809,300.00 111795900 17 重 庆银 行CD071 2018 年1 月8 日 95.31 1,000,000 95,310,000.00 111789062 17 宁 波银 行CD221 2018 年1 月8 日 97.47 1,000,000 97,470,000.00 111712223 17 北 京银 行CD223 2018 年1 月8 日 97.57 710,000 69,274,700.00 111795978 17 南 京银 行CD077 2018 年1 月8 日 95.46 2,800,000 267,288,000.00 合计





10,170,000 985,575,000.00 7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止, 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证券 款余 额1,004,600,000.00 元, 于 2018 年1 月 3 日 先后 到期 。 该类 交 易要求 本基 金转 入质 押库的 债券 ,按 证券 交易 所规定 的比 例折 算为 标准 券后, 不低 于债 券回 购交 易的余 额。


7.4.13 金 融工 具风险 及管 理 7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金是一只 进行灵活 配 置的保本 型混 合型证券 投 资基金。本基 金投资的 金 融工具主要包 括 股票投资、债 券投资、 权 证投资等。本 基金在日 常 经营活动中面 临的与这 些 金融工具相 关的风险 主要包 括信 用风 险 、 流 动 性风险 及市 场风 险 。 本 基 金的基 金管 理人 , 通过 运 用投资 组合 保险 策略 , 在严格控制风 险和保证 本 金安全的基础 上,力争 在 本基金保本周 期结束时 , 实现基金资 产的收益 增长。 本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 , 建立了 以风 险控 制管 理委 员会为 核心 的、 由风险控制管 理委员会 、 风险控制委员 会、监察 稽 核部与风险管 理部、相 关 业务部门构 成的四级 风险管理架构 体系。本 基 金的基金管理 人在董事 会 下设立风险控 制管理委 员 会,负责制 定风险管 理的宏观政策 ,审议通 过 风险控制的总 体措施等 ; 在管理层层面 设立风险 控 制委员会, 讨论和制 定公司日常经 营过程中 风 险防范和控制 措施;在 业 务操作层面风 险管理职 责 主要由监察 稽核部与长盛同享保本 2017 年年度报告 第 42 页 共 63 页


风险管 理部 负责 ,协 调并 与各部 门合 作完 成运 作风 险管理 以及 进行 投资 风险 分析与 绩效 评估 。 本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去 估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发,判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风 险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发,根据 本 基 金的投资目 标,结合 基 金资产所运 用金融工 具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 , 日 常的 量 化报告 , 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 , 及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估, 并 通过相 应决 策 , 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。 7.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款 存放在本基金 的托管行 中 国银行,因而 与银行存 款 相关的信用风 险不 重大 。 本基金在交 易所进行 的交易均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手完成证券 交收和款 项 清算,违约 风险可能 性很小;在银 行间同业 市 场进行交易前 均对交易 对 手进行信用评 估并对证 券 交割方式进 行限制以 控制相 应的 信用 风险 。 本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发 行人的 信用 风险 ,且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计 及汇总 。 7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 短期信 用评 级 本期末 2017 年12 月 31 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 A-1 - 130,092,000.00 A-1 以下 - - 未评级 2,673,383,000.00 2,744,294,000.00 合计 2,673,383,000.00 2,874,386,000.00 注:未 评级 部分 为超 短期 融资券 、同 业存 单和 政策 性金融 债。 7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 2017 年12 月 31 日 上年度 末 2016 年12 月 31 日 AAA 2,091,743,182.30 1,843,930,887.60 AAA 以下 99,925,000.00 469,787,659.30 长盛同享保本 2017 年年度报告 第 43 页 共 63 页


未评级 - 240,546,000.00 合计 2,191,668,182.30 2,554,264,546.90 7.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性 风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额,另 一 方面来自于 投资品种 所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合 理的价 格变 现。 针对兑付赎回 资金的流 动 性 风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严 密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理 人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购 赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益。 于 2017 年 12 月31 日 ,除 卖出回 购金 融资 产款 余额 中有 1,918,457,909.20 元 将在一 个月 以 内到期且计 息(该利息 金额 不重大)外, 本基金所 承担 的其他金融 负债的合 约约 定到期日均 为一个 月以内且不 计息,可 赎回 基金份额净 值(所有者 权益) 无固定到期 日且不计 息, 因此账面余 额约为 未折现 的合 约到 期现 金流 量。 注:流动性受 限资产、7 个工作日可变 现资产的 计 算口径见《公 开募集开 放 式证券投资基 金 流动性 风险 管理 规定 》第 四十条 。 7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析 本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及 《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要 求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理,通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中 度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行 持续的 监测 和分 析。 本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%,且 本基 金与由本基金 的 基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10% 。本基金 与由本 基金的基金管 理人管理 的 其他开放式基 金共同持 有 一家上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上 市公司可流通股票的 15%(完全按照有关指数构成比 例进行证券投资的开放式 基金及中国证监会 认定的 特殊 投资 组合 不受 该比例 限制), 本 基金 与由 本基金 的基 金管 理人 管理 的全部 投资 组合 持 有 一家上 市公 司发 行的 可流 通股 票 ,不 得超 过该 上市 公司可 流通 股票 的30% 。 本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ,其余亦 可 在银行间同业 市场交易 , 部分基金资产 流长盛同享保本 2017 年年度报告 第 44 页 共 63 页


通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况参 见附 注7.4.12 。 此外 , 本 基金 可通 过卖 出回购 金融 资产 方 式 借入短期资金 应对流动 性 需求,其上限 一般不超 过 基金持有的债 券投资的 公 允价值。本 基金主动 投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净值 的 15% 。 本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎 评 估与测 算, 确保 每日 确认 的净赎 回申 请不 得超 过7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值。 同时,本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度;按照 穿 透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理, 以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易 的流动性风险 和交易对 手 风险。此外, 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度: 根据质押品的 资质确定 质 押率水平;持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允 价值计算足额 ;并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购 交易时 ,可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。 综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施,本基 金 在本报告期内 流 动性情 况良 好。 7.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 7.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感 性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面 临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新 定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控,并通 过 调整投资组合 的 久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。 本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息,因此本 基金的收 入 及经营活动的 现 金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算 备付金 、存 出保 证金 和债 券投资 等。 7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2017 年12 月 31 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 长盛同享保本 2017 年年度报告 第 45 页 共 63 页


资产








银行存 款 3,709,842.03 - - - 3,709,842.03 结算备 付金 20,500,563.30 - - - 20,500,563.30 存出保 证金 218,962.64 - - - 218,962.64 交易性 金融 资产 4,446,422,923.50 418,628,258.80 - 212,699,907.39 5,077,751,089.69 应收证 券清 算款 - - - 4,265,413.33 4,265,413.33 应收利 息 - - - 87,770,688.90 87,770,688.90 应收申 购 款 - - - 1,088.03 1,088.03 资产总 计 4,470,852,291.47 418,628,258.80 - 304,737,097.65 5,194,217,647.92 负债








卖出回 购金 融资 产 款 1,918,457,909.20 - - - 1,918,457,909.20 应付赎 回款 - - - 6,932,344.84 6,932,344.84 应付管 理人 报酬 - - - 3,597,599.18 3,597,599.18 应付托 管费 - - - 599,599.86 599,599.86 应付交 易费 用 - - - 637,322.03 637,322.03 应付利 息 - - - 2,749,320.88 2,749,320.88 其他负 债 - - - 442,516.24 442,516.24 负债总 计 1,918,457,909.20 - - 14,958,703.03 1,933,416,612.23 利率敏 感度 缺口 2,552,394,382.27 418,628,258.80 - 289,778,394.62 3,260,801,035.69 上年度 末


2016 年12 月 31 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 22,859,303.30 - - - 22,859,303.30 结算备 付金 32,164,691.21 - - - 32,164,691.21 存出保 证金 506,569.23 - - - 506,569.23 交易性 金融 资产 3,664,516,484.30 1,763,936,557.60 197,505.00 304,091,648.46 5,732,742,195.36 应收利 息 - - - 82,918,487.89 82,918,487.89 其他资 产 - - - - - 资产总 计 3,720,047,048.04 1,763,936,557.60 197,505.00 387,010,136.35 5,871,191,246.99 负债








卖出回 购金 融资 产 款 1,264,038,817.94 - - - 1,264,038,817.94 应付证 券清 算款 - - - 3,361,481.13 3,361,481.13 应付赎 回款 - - - 2,101,897.34 2,101,897.34 应付管 理人 报酬 - - - 4,693,922.96 4,693,922.96 应付托 管费 - - - 782,320.48 782,320.48 应付销 售服 务费 - - - 2.22 2.22 应付交 易费 用 - - - 159,153.63 159,153.63 应付利 息 - - - 377,267.44 377,267.44 其他负 债 - - - 152,162.76 152,162.76 负债总 计 1,264,038,817.94 - - 11,628,207.96 1,275,667,025.90 长盛同享保本 2017 年年度报告 第 46 页 共 63 页


利率敏 感度 缺口 2,456,008,230.10 1,763,936,557.60 197,505.00 375,381,928.39 4,595,524,221.09 注:表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值, 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早 者予以 分类 。 7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2017 年12 月31 日 ) 上年度 末( 2016 年12 月31 日 ) 1.市场 利率 下 降 25 个基 点 5,672,007.49 9,114,704.27 2.市场 利率 上 升 25 个基 点 -5,672,007.49 -9,114,704.27


7.4.13.4.2 外 汇风 险 外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基 金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 因此 无重 大外 汇风险 。 7.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市场价格 因素变动 而 发生波动的 风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场 交易的股票和 债券,所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的 影响, 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。 本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中,采用“自 上而下” 的 策略,通过对 宏 观经济情况及 政策的分 析 ,结合证券市 场运行情 况 ,做出资产配 置及组合 构 建的决定; 通过对单 个证券的定性 分析及定 量 分析,选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金 管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ,对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正, 来主动应 对可能 发生 的市 场价 格风 险。


本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金在保本 期内投资 债 券、货币市场 工 具等安全资产 占基金资 产 的比例不低 于 60%, 其中 ,现金或者到 期日在一 年 以内的政府债 券投资 比例不 低于 基金 资产 净值 的 5% ; 投 资股 票、 股 指期 货、 权 证等 风险 资产 占基 金资产 的比 例不 高 于 40% 。 此外 , 本基 金的 基金 管理人 每日 对本 基金 所持 有的证 券价 格实 施监 控 , 定期运 用多 种定 量方 法对基 金进 行风 险度 量, 包括 VaR(Value at Risk) 指标等 来测 试本 基金 面临 的潜在 价格 风险 , 及 时可靠 地对 风险 进行 跟踪 和控制 。 长盛同享保本 2017 年年度报告 第 47 页 共 63 页


7.4.13.4.3.1 其 他价 格 风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年12 月 31 日 上年度 末 2016 年12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 交易性 金融 资产-股 票投 资 212,699,907.39 6.52 304,091,648.46 6.62 交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - - 交易性 金融 资产 -贵 金属 投资 - - - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 212,699,907.39 6.52 304,091,648.46 6.62 7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 注: 于 2017 年 12 月 31 日,本 基金 持有 的交 易性 权益类 投资 公允 价值 占基 金资产 净值 的比 例 为 6.52% (2016 年 12 月 31 日:6.62% ) ,因 此除 市场 利率和 外汇 汇率 以外 的市 场价格 因素 的变 动 对 于本基 金资 产净 值无 重大 影响(2016 年 12 月31 日 :同) 。 7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 (1) 公 允价 值 (a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最 低层次 决定 : 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃 市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具 (i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值 于2017 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属 于第一 层次 的余 额 为212,585,511.74 元 , 属 于第二 层次的 余额 为4,865,165,577.95 元 , 无 属于 第三层 次的 余额 (2016 年12 月 31 日 : 本 基金 持有 的 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金 融资产 中属 于第 一 层 次的 余额 为 303,837,386.61 元,属 于第 二层 次的 余额 为 5,428,904,808.75 元,无 属于 第三 层次 的余 额) 。 (ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动 长盛同享保本 2017 年年度报告 第 48 页 共 63 页


对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易 不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 , 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期 间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次;并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输 入值对 于公 允价 值的 影响 程度, 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。 (iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额 无。 (c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 于2017 年12 月31 日, 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。 (d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允 价值相 差很 小。 (2) 增 值税 根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房 地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定, 资 管产 品运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行 为,以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。 根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值 税有关问题的 通知》的 规 定,资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为,暂适 用简易 计税 方法 ,按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发 生的增值税应 税行为, 未 缴纳增值税的 ,不再缴 纳 ;已缴纳增值 税的 ,已 纳 税额从资管 产品管理 人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。 此外, 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定 资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的 通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提 供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。 上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。 (3) 除 公允 价值 和增 值税 外 ,截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 长盛同享保本 2017 年年度报告 第 49 页 共 63 页


§8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 212,699,907.39 4.09 其中: 股票 212,699,907.39 4.09 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 4,865,051,182.30 93.66 其中: 债券 4,865,051,182.30 93.66








资产 支持 证券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 24,210,405.33 0.47 8 其他各 项资 产 92,256,152.90 1.78 9 合计 5,194,217,647.92 100.00 8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比 例(% ) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 24,409,843.15 0.75 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 16,143.20 0.00 E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 17,957.94 0.00 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 161,798,175.00 4.96 K 房地产 业 23,472,391.20 0.72 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,985,396.90 0.09 长盛同享保本 2017 年年度报告 第 50 页 共 63 页


O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 212,699,907.39 6.52 8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。 8.3 期末 按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 601009 南京银 行 8,350,000 64,629,000.00 1.98 2 601169 北京银 行 7,084,500 50,654,175.00 1.55 3 601336 新华保 险 350,000 24,570,000.00 0.75 4 001979 招商蛇 口 1,200,020 23,472,391.20 0.72 5 000001 平安银 行 1,650,000 21,945,000.00 0.67 6 002376 新北洋 1,260,087 13,999,566.57 0.43 7 002262 恩华药 业 700,056 9,982,798.56 0.31 8 300070 碧水源 170,010 2,953,073.70 0.09 9 002920 德赛西 威 4,569 178,784.97 0.01 10 300735 光弘科 技 3,764 54,163.96 0.00 11 002915 中欣氟 材 1,085 38,181.15 0.00 12 603477 振静股 份 1,955 37,027.70 0.00 13 300664 鹏鹞环 保 3,640 32,323.20 0.00 14 002919 名臣健 康 821 28,948.46 0.00 15 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.00 16 603161 科华控 股 1,239 20,753.25 0.00 17 603283 赛腾股 份 1,349 19,614.46 0.00 18 603329 上海雅 仕 1,183 17,957.94 0.00 19 002923 润都股 份 954 16,227.54 0.00 20 603080 新疆火 炬 1,187 16,143.20 0.00 21 300684 中石科 技 827 11,528.38 0.00 8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 8.4.1


累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 (% ) 1 601009 南京银 行 68,851,991.80 1.50 长盛同享保本 2017 年年度报告 第 51 页 共 63 页


2 601169 北京银 行 57,263,980.00 1.25 3 000001 平安银 行 42,275,003.40 0.92 4 601628 中国人 寿 38,364,585.06 0.83 5 001979 招商蛇 口 35,216,283.45 0.77 6 600887 伊利股 份 33,064,192.60 0.72 7 601336 新华保 险 29,530,406.06 0.64 8 600585 海螺水 泥 22,219,396.22 0.48 9 600633 浙数文 化 21,526,377.63 0.47 10 300070 碧水源 16,636,345.41 0.36 11 002262 恩华药 业 16,088,441.30 0.35 12 002376 新北洋 15,626,264.84 0.34 13 600028 中国石 化 14,964,000.00 0.33 14 600567 山鹰纸 业 14,566,840.00 0.32 15 600048 保利地 产 14,235,355.99 0.31 16 000786 北新建 材 13,555,970.96 0.29 17 600340 华夏幸 福 12,615,763.00 0.27 18 600820 隧道股 份 12,093,223.00 0.26 19 002216 三全食 品 10,305,099.00 0.22 20 000333 美的集 团 9,580,799.00 0.21 8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 ( %) 1 600887 伊利股 份 65,389,128.15 1.42 2 600585 海螺水 泥 61,908,107.37 1.35 3 000063 中兴通 讯 58,582,752.89 1.27 4 000001 平安银 行 57,679,261.29 1.26 5 600028 中国石 化 57,215,488.40 1.25 6 600048 保利地 产 50,617,768.00 1.10 7 601628 中国人 寿 42,769,631.71 0.93 8 601985 中国核 电 27,049,515.44 0.59 9 000709 河钢股 份 23,978,462.81 0.52 10 600567 山鹰纸 业 19,536,390.00 0.43 11 601766 中国中 车 19,480,165.30 0.42 12 002262 恩华药 业 18,514,404.05 0.40 13 000786 北新建 材 18,368,468.40 0.40 14 600633 浙数文 化 17,896,955.54 0.39 长盛同享保本 2017 年年度报告 第 52 页 共 63 页


15 300003 乐普医 疗 17,077,816.98 0.37 16 000625 长安汽 车 16,272,356.00 0.35 17 600703 三安光 电 15,105,659.26 0.33 18 001979 招商蛇 口 12,812,125.99 0.28 19 600340 华夏幸 福 12,659,947.70 0.28 20 300070 碧水源 12,557,012.10 0.27 8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 597,754,089.91 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 812,497,870.67 注: 本项 中8.4.1 、8.4.2 、8.4.3 表中 的 “ 买入 金额 ” (或 “ 买入 股票 成本 ”)、 “ 卖出 金额 ” (或 “卖出 股票 收入 ”) 均按 买卖成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。 8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 189,430,000.00 5.81 其中: 政策 性金 融债 189,430,000.00 5.81 4 企业债 券 1,780,673,182.30 54.61 5 企业短 期融 资券 420,485,000.00 12.90 6 中期票 据 410,995,000.00 12.60 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 2,063,468,000.00 63.28 9 其他 - - 10 合计 4,865,051,182.30 149.20 8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 111795978 17 南 京银 行 CD077 2,800,000 267,288,000.00 8.20 2 122366 14 武 钢债 2,270,000 225,706,100.00 6.92 3 111712223 17 北 京银 行 CD223 2,000,000 195,140,000.00 5.98 4 111712247 17 北 京银 行 CD247 2,000,000 195,100,000.00 5.98 5 111712256 17 北 京银 行 CD256 2,000,000 195,080,000.00 5.98 8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 长盛同享保本 2017 年年度报告 第 53 页 共 63 页


8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。 8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。 8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。 8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。 8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 8.12 投 资组 合报告 附注 8.12.1


报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体无被 监 管部门立案调 查,无在 报 告编制日前一 年 内受到 公开 谴责 、处 罚。 8.12.2


基金投 资的 前十 名股 票, 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。 8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 218,962.64 2 应收证 券清 算款 4,265,413.33 3 应收股 利 - 4 应收利 息 87,770,688.90 5 应收申 购款 1,088.03 6 其他应 收款 - 长盛同享保本 2017 年年度报告 第 54 页 共 63 页


7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 92,256,152.90 8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券( 可交 换债 券) 。 8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。 8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛同享保本 2017 年年度报告 第 55 页 共 63 页


§9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比例 长盛 同享 保本A 16,504 187,773.07 654,193,949.36 21.11% 2,444,812,764.53 78.89% 长盛 同享 保本C 1 300.00 - - 300.00 100.00% 合计 16,505 187,761.71 654,193,949.36 21.11% 2,444,813,064.53 78.89% 注:对于分级 基金,比 例 的分母采用各 自级别的 份 额;对于合计 数,比例 的 分母采用下 属分级基 金份额 的合 计数 。 9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基 金 管理 人 所有 从业 人员持 有本 基金 长盛同 享保 本 A 297,097.20 0.0096% 长盛同 享保 本 C 0.00 0.0000% 合计 297,097.20 0.0096% 注:对于分级 基金,比 例 的分母采用各 自级别的 份 额;对于合计 数,比例 的 分母采用下 属分级基 金份额 的合 计数 。 9.3 期 末基 金管理 人的 从 业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有本开 放式 基金 长盛同 享保 本A 0 长盛同 享保 本C 0 合计 0 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放式基 金 长盛同 享保 本A 0 长盛同 享保 本C 0 合计 0 长盛同享保本 2017 年年度报告 第 56 页 共 63 页


§10 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 长盛同 享保 本 A 长盛同 享保 本 C 基金合 同生 效日 (2016 年6 月 28 日 ) 基 金份 额总额 4,734,480,303.02 - 本报告 期期 初基 金份 额总 额 4,590,490,013.68 8,506.28 本报告 期基 金总 申购 份额 1,288,782.87 1,199.70 减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,492,772,082.66 9,405.98 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以"-" 填列) - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,099,006,713.89 300.00


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§11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。








11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 11.2.1 本 基金 管理 人 的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况 由 于 任期 届 满, 高 新不 再担 任 公司 董 事长 , 周放 生不 再 担任 公 司独 立 董事 。根 据 公司 2016 年度股 东会 议决 议, 选举 林培富 为公 司董 事, 选举 张良庆 为公 司独 立董 事; 根据公 司第 七届 董 事 会第一 次会 议决 议, 选举 周兵担 任公 司董 事长 ; 根 据公司 第七 届董 事会 第二 次会议 决议 , 聘 任 林 培富担 任公 司总 经理 , 周 兵不再 担任 公司 总经 理, 同时林 培富 不再 担任 公司 副总经 理。 以上 公 司 高级管 理人 员变 更, 已 于2017 年3 月30 日向 中国 证监会 北京 监管 局报 备。 根据公 司 2017 年 第一 次 临时股 东会 议决 议, 同意 张 良庆 先生 不再 担任 公司 第七届 董事 会 独 立董事 职务 , 选举 朱慈 蕴女 士担任 公司 第七 届董 事会 独立董 事 。 以 上独 立董 事人 员变更 , 已于2018 年1 月9 日 向中 国证 监会 北京监 管局 报备 。 11.2.2 基 金经 理变 动情 况 本报告 期本 基金 基金 经理 未曾变 动。 11.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况 2017 年8 月, 陈四 清先 生 担任中 国银 行股 份有 限公 司董事 长 、 执 行董 事、 董 事会战 略发 展委 员会主 席及 委员 等职 务。 上述人 事变 动已 按相 关规 定备案 、公 告。





11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。





11.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期内 本基 金投 资策 略没有 改变 。





11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 所 (特 殊普 通 合伙 ) , 本报 告 期内 本基 金未更 换会 计师 事务 所, 本报告 期支 付给 该会 计师 事务所 的报 酬 120,000.00 元 ,已 连续 提供 审 计服 务2 年。




















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11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。





11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证 券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 银河证 券 1 839,783,658.82 59.88% 782,087.15 59.88% - 安信证 券 1 562,698,447.47 40.12% 524,043.65 40.12% - 国信证 券 2 - - - - - 平安证 券 1 - - - - - 光大证 券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 第一创 业 1 - - - - - 11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成 交总额 的比 例 成交金 额 占当期 债券 回购成 交总 额的比 例 成交金 额 占当期 权 证成交 总 额的比 例 银河证 券 565,991,547.66 54.51% 70,756,500,000.00 98.29% - - 安信证 券 139,574,938.96 13.44% 1,232,403,000.00 1.71% - - 国信证 券 - - - - - - 平安证 券 - - - - - - 光大证 券 - - - - - - 国金证 券 332,685,729.90 32.04% - - - - 第一创 业 - - - - - - 注:1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准 (1 ) 研究 实力 较强, 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员, 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 , 包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 , 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 , 提供专 门研 究报 告。 (2 ) 资力 雄厚 ,信 誉良 好 。 (3 ) 财务 状况 良好 ,各 项 财 务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。 (4 ) 经营 行为 规范 ,最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。 长盛同享保本 2017 年年度报告 第 59 页 共 63 页


(5 ) 内部 管理 规范 、严 格 ,具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。 (6 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 , 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的 需要, 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。 2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序 (1 ) 研究 机构 提出 服务 意 向,并 提供 相关 研究 报告 ; (2 ) 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ; (3 ) 研 究发 展部 、 投 资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 , 按照 研究 服 务评价 规定 , 对研 究 机构进 行综 合评 价; (4 ) 试 用期 满后 , 评 价结 果符合 条件 , 双 方认 为有 必要继 续合 作, 经公 司领 导审批 后, 我司 与研 究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 , 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评 价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ; (5 ) 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 , 若 本 公司认 为签 约机 构的 服务不能满足 要求,或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚, 本公司有 权 终止签署的 协议,并 撤销租 用的 交易 单元 ; (6 ) 交易 单元 租用 协议 期 限为 一 年, 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。 3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 : (1 ) 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况: 序号 证券公 司名 称 交易单 元所 属市 场 数量 1 国信证 券 上海 1 2 国信证 券 深圳 1 (2 ) 本基 金 报 告期 内停 止 租用交 易单 元情 况: 序号 证券公 司名 称 交易单 元所 属市 场 数量 1 民族证 券 深圳 1 11.8 其 他重 大事件 除上述 事项 外, 均已 作为 临时报 告在 指定 媒体 披露 过的其 他在 本报 告期 内发 生的重 大事 项如 下: 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 参 加 交 通 银 行 手 机 银 行 渠 道 基 金 申 购 及 定 期定额 投资 手续 费率 优惠 活动的 公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 本 公司网 站 2017 年12 月 30 日 2 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 上 海 华 夏 财 富 投 资 管 理 有 限 公 司 销 售 旗 下 部 分 基 金 并 开 通 定 投 和 转 换 业 务 及 参 加 费 率 优惠活 动的 公告 同上 2017 年11 月 25 日 长盛同享保本 2017 年年度报告 第 60 页 共 63 页


3 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 撤 销 杭 州 分 公司的 公告 同上 2017 年11 月 17 日 4 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 国 元 证 券 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 代 销 机 构 的 公 告 同上 2017 年11 月3 日 5 长盛同 享保 本混 合型 证券 投资基 金 2017 年第3 季度 报告 同上 2017 年10 月 27 日 6 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 挖 财 金 融 为 旗 下 部 分 基 金 销 售 机 构 并 推 出 定 投 业务和 参加 费率 优惠 活动 的公告 同上 2017 年10 月 20 日 7 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 部 分 代 销 机 构开通 旗下 部分 基金 转换 业务的 公告 同上 2017 年9 月14 日 8 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 在 上 海 大 智 慧 财 富 管 理 有 限 公 司 开 通 定 投 业务及 参加 费率 优惠 活动 的公告 同上 2017 年9 月12 日 9 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 增 加 和 讯 信 息 为 销 售 机 构 并 推 出 转 换 的 公 告 同上 2017 年8 月31 日 10 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放式基 金参 加中 泰证 券申 购 (含 定投) 费 率优惠 活动 的公 告 同上 2017 年8 月29 日 11 长盛同 享保 本混 合型 证券 投资基 金 2017 年半年 度报 告 同上 2017 年8 月24 日 12 长盛同 享保 本混 合型 证券 投资基 金 2017 年半年 度报 告 摘要 同上 2017 年8 月24 日 13 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 金 惠 家 为 旗 下 部 分 基 金 销 售 机 构 并 推 出 定 投 和 转换业 务及 参加 费率 优惠 活动的 公告 同上 2017 年8 月11 日 14 长 盛 同 享 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说明书 (更 新) 同上 2017 年8 月11 日 15 长 盛 同 享 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说明书-摘要 同上 2017 年8 月11 日 16 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 降 低 旗 下 开 放式基 金申 购 、 定 期定 额申 购业务 单笔 最 低金额 要求 的公 告 同上 2017 年7 月27 日 17 长盛同 享保 本混 合型 证券 投资基 金 2017 年第2 季度 报告 同上 2017 年7 月19 日 18 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 参 加 交 通 银 行 网 上 银 行 渠 道 基 金 申 购 投 资 手续费 率优 惠活 动的 公告 同上 2017 年7 月4 日 19 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 参 加 交 通 银 行 手 机 银 行 渠 道 基 金 申 购 及 定 期定额 投资 手续 费率 优惠 活动的 公告 同上 2017 年7 月1 日 20 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 增 同上 2017 年6 月29 日 长盛同享保本 2017 年年度报告 第 61 页 共 63 页


加基煜 销售 并开 通基 金转 换业务 的公 告 21 长盛基 金管 理有 限公 司关 于 《 深圳 证券 交 易所分 级基 金业 务管 理指 引》 和 《 上海 证 券交易 所分 级基 金业 务管 理指引 》 实施 的 风险提 示公 告 同上 2017 年4 月27 日 22 长盛同 享保 本混 合型 证券 投资基 金 2017 年第1 季度 报告 同上 2017 年4 月22 日 23 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 参 加 交 通 银 行 手 机 银 行 渠 道 基 金 申 购 及 定 期定额 投资 手续 费率 优惠 活动的 公告 同上 2017 年4 月22 日 24 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 中 国 工 商 银 行 个 人 电 子 银 行 基 金 申购优 惠活 动的 公告 同上 2017 年4 月1 日 25 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 管 理 人 员 董 事长变 更的 公告 同上 2017 年3 月28 日 26 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 管 理 人 员 副 总经理 变更 的公 告 同上 2017 年3 月28 日 27 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 管 理 人 员 总 经理变 更的 公告 同上 2017 年3 月28 日 28 长盛同 享保 本混 合型 证券 投 资基 金 2016 年度报 告 同上 2017 年3 月27 日 29 长盛同 享保 本混 合型 证券 投资基 金 2016 年度报 告摘 要 同上 2017 年3 月27 日 30 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 肯 特 瑞 财 富 为 旗 下 基 金 销 售 机 构 并 参 加 费 率 优 惠活动 的公 告 同上 2017 年3 月23 日 31 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 蛋 卷 基 金 为 旗 下 基 金 销 售 机 构 并 参 加 费 率 优 惠 活动的 公告 同上 2017 年3 月21 日 32 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金参加 宜信 普泽 费率 优惠 活动的 公告 同上 2017 年3 月17 日 33 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 参 加 交 通 银 行 手 机 银 行 渠 道 基 金 申 购 及 定 期定额 投资 手续 费率 优惠 活动的 公告 同上 2017 年2 月23 日 34 长 盛 同 享 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说明书 (更 新) 摘要 同上 2017 年2 月9 日 35 长 盛 同 享 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说明书 (更 新) 同上 2017 年2 月9 日 36 长盛同 享保 本混 合型 证券 投资基 金 2016 年第4 季度 报告 同上 2017 年1 月21 日 长盛同享保本 2017 年年度报告 第 62 页 共 63 页


§12 影响投 资者决策的其他重 要信息 12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 注:本 基金 本报 告期 内无 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超过 20% 的情 况。 12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 本基金 本报 告期 内无 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。





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§13 备查文 件目录 13.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件; 2 、 《长 盛同 享保 本混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 ; 3 、 《长 盛同 享保 本混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》 ; 4 、 《长 盛同 享保 本混 合型 证券投 资基 金招 募说 明书 》 ; 5 、法 律意 见书 ; 6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。 13.2 存 放地 点 备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公地 址和/或 基金 托 管人的 住所 。 13.3 查 阅方 式 投资 者可到基 金管理人 的 办公地址和/或 基金托管 人 的住所和/或基 金管理人 互 联网站免费 查 阅备查 文件 。在 支付 工本 费后, 投资 者可 在合 理时 间内取 得备 查文 件的 复制 件或复 印件 。 投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。 客户服 务中 心电 话:400-888-2666 、010-62350088 。 网址:http://www.csfunds.com.cn 。 长 盛基 金管理 有限 公司 2018 年 3 月 31 日