长 盛 可 转 债债 券 型 证 券投 资 基 金
2017 年 年度 报 告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年3 月31 日 长盛可转债 2017 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 30 日复核 了本 报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度报告财 务资料已 经 审计，安永华 明会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 为 本基金出具了 无
保留意 见的 审计 报告 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 长盛可转债 2017 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管 人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 12
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 13
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 13
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 14
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 14
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 15
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 16
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 16
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 17
4.8 管理 人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 18
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 18
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 19
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 19
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 19
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 19
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 20
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 20
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 20
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 23
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 23
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 24
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 25
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 26
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 51
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 51
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 51
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 51
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 51
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 52
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 53
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 53 长盛可转债 2017 年年度报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 53
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 53
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 53
8.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 53
§9 基金份额 持有人信息 ....................................................................................................................... 55
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 55
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 55
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 55
§10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 56
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 57
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 57
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 57
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 57
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 57
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 57
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 58
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 58
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 60
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 63
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 63
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 63
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 64
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 64
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 64
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 64
长盛可转债 2017 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长盛可 转债 债券 型证 券投 资基金
基金简 称 长盛可 转债
基金主 代码 003510
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 12 月7 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 49,036,093.76 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 长盛可 转 债 A 长盛可 转 债 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 003510 003511
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 17,700,837.28 份 31,335,256.48 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在合理 控制 信用 风险 、保 持适当 流动 性的 基础 上， 以可转 债为 主要 投资 标 的 ，
力争取 得超 越基 金业 绩比 较基准 的收 益。
投资策 略 本基金 综合 运用 定性 和定 量的分 析手 段， 在 对宏 观 经济因 素进 行充 分研 究 的 基
础上， 判断 宏观 经济 周期 所处阶 段。 基金 将依 据经 济周期 理论 ， 结 合对 证 券 市
场的系 统性 风险 以及 未来 一段时 期内 各大 类资 产风 险和预 期收 益率 的评 估 ， 制
定本基 金在 股票 、债 券、 现金等 大类 资产 之间 的配 置比例 、调 整原 则。
本基金 主要 投资 于可 转换 债券等 固定 收益 类品 种， 在有效 控制 风险 的基 础 上 ，
以可转 换债 券为 主要 投资 标的 ， 力 求取 得超 越基 金 业绩比 较基 准的 收益 。 本 基
金可投 资可 转债 、 分离 交 易可转 债或 含赎 回或 回售 权的债 券等 ， 这类 债券 赋 予
债权人 或债 务人 某种 期权 ， 比 普通 的债 券更 为灵 活 。 本 基金 将采 用专 业的 分 析
和计算 方法 ， 综 合考 虑可 转债的 久期 、 票 面利 率、 风险等 债券 因素 以及 期 权 价
格， 力 求选 择被 市场 低估 的品种 ， 获 得超 额收 益。 分离交 易可 转债 与传 统 可 转
债 的 不 同 点 主 要 体 现 在 分 离 交 易 可 转 债 在 上 市 后 分 离 为 债 券 部 分 跟 权 证 部 分
分别独 自进 行交 易。 本基 金的债 券投 资将 主要 采取 久期策 略、 类属 配置 策 略 、
收益率 曲线 策略 、骑 乘策 略、息 差策 略、 债券 选择 策略等 积极 投资 策略 。
本基金 股票 投资 以精 选个 股为主 ，发 挥基 金管 理人 专业研 究团 队的 研究 能 力 ，
从定量 和定 性两 方面 考察 上市公 司的 增值 潜力 。
业绩比 较基 准 中 证 可 转 换 债 券 指 数 收 益 率 ×60 ％ ＋ 中 证 综 合 债 券 指 数 收 益 率 × 30 ％ ＋ 沪 深
300 指 数收 益率 ×10 ％
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 属 证券投 资基 金中 的较 低风 险品种 ， 其长 期平 均预 期 风
险和预 期收 益率 低于 股票 型基金 和混 合型 基金 ， 高 于货币 市场 基金 。 本基 金 主
要投资 于可 转换 债券 ，在 债券型 基金 中属 于风 险水 平相对 较高 的投 资产 品。
长盛可转债 2017 年年度报告
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 王永民
联系电 话 010-82019988 010-66594896
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95566
传真 010-82255988 010-66594942
注册地 址 深 圳 市 福 田 中 心 区 福 中 三
路诺德 金融 中心 主 楼 10D
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1
号
办公地 址 北 京 市 海 淀 区 北 太 平 庄 路
18 号城 建大 厦 A 座 20-22
层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1
号
邮政编 码 100088 100818
法定代 表人 周兵 陈四清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.csfunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 的办 公地 址及 基金托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通
合伙）
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广
场东方 经贸 城安 永大 楼 16 层
注册登 记机 构
长盛基 金管 理有 限公 司
北京市 海淀 区北 太平 庄 路18 号城 建
大厦 A 座 20-22 层
长盛可转债 2017 年年度报告
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间
数据和 指标
2017 年
2016 年 12 月 7 日( 基金 合 同生效
日)-2016 年 12 月 31 日
长盛可 转 债 A 长盛可 转 债C 长盛可 转 债A 长盛可 转 债C
本期已 实现
收益
2,951,588.44 612,648.87 376,123.41 240,767.63
本期利 润 3,105,163.29 -1,690,784.30 376,123.41 240,767.63
加权平 均基
金份额 本期
利润
0.0589 -0.1037 0.0021 0.0019
本期加 权平
均净值 利润
率
5.75% -9.95% 0.21% 0.19%
本期基 金份
额净值 增长
率
1.63% 1.80% 0.21% 0.19%
3.1.2
期末
数据和 指标
2017 年末 2016 年末
期末可 供分
配利润
325,482.19 624,991.14 376,123.41 240,767.63
期末可 供分
配基金 份额
利润
0.0184 0.0199 0.0021 0.0019
期末基 金资
产净值
18,026,319.47 31,960,247.62 179,290,274.49 126,617,527.18
期末基 金份
额净值
1.0184 1.0199 1.0021 1.0019
3.1.3
累
计期末 指标
2017 年末 2016 年末
基金份 额累
计净值 增长
率
1.84% 1.99% 0.21% 0.19%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为长盛可转债 2017 年年度报告
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期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日， 即 12 月 31 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
长盛可 转 债A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -4.47% 0.37% -3.68% 0.36% -0.79% 0.01%
过去六 个月 -3.53% 0.42% -0.57% 0.37% -2.96% 0.05%
过去一 年 1.63% 0.34% 2.06% 0.33% -0.43% 0.01%
自基金 合同
生效起 至今
1.84% 0.33% -0.29% 0.36% 2.13% -0.03%
长盛可 转 债C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -4.54% 0.37% -3.68% 0.36% -0.86% 0.01%
过去六 个月 -3.27% 0.42% -0.57% 0.37% -2.70% 0.05%
过去一 年 1.80% 0.34% 2.06% 0.33% -0.26% 0.01%
自基金 合同
生效起 至今
1.99% 0.33% -0.29% 0.36% 2.28% -0.03%
注：本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 ：
本 基 金 业 绩 比 较 基 准 ： 中 证 可 转 换 债 券 指 数 收 益 率 ×60%+ 中 证 综 合 债 券 指 数 收 益 率 ×3 0%+ 沪深
300 指 数收 益率 ×10 % 。
中证可转换债 券指数的 样 本由在沪深证 券交易所 上 市的可转换债 券组成， 以 反映国内市 场可转换
债券的 总体 表现 ，样 本券 由交易 所市 场上 面值 余额 大于 3000 万元 的可 转换 债 券组成 。
中证综合债券 指数是综 合 反映银行间和 交易所市 场 国债、金融债 、企业债 、 央票及短融 整体走势
的跨市场债券 指数，其 选 样是在中证全 债指数样 本 的基础上，增 加了央行 票 据、短期融 资券以及
一年期以下的 国债、金 融 债和企业债， 更全面地 反 映我国债券市 场的整体 价 格变动趋势 ，为债券
投资者 提供 更切 合的 市场 基准。
沪深 300 指 数是 由上 海和 深圳证 券市 场中 选 取 300 只 A 股 作为 样本 编制 而成 的成份 股指 数， 样本
覆盖了 沪深 市场 六成 左右 的市值 ，具 有良 好的 市场 代表性 。沪 深 300 指 数是 沪深证 券交 易所 第 一
次联合 发布 的反 映 A 股市 场整体 走势 的指 数。 它的 推出， 丰富 了市 场现 有的 指数体 系， 增加 了 一长盛可转债 2017 年年度报告
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项用于观察市 场走势的 指 标，有利于投 资者全面 把 握市场运行状 况，也进 一 步为指数投 资产品的
创新和 发展 提供 了基 础条 件。
由于基金资产 配置比例 处 于动态变化的 过程中， 需 要通过再平衡 来使资产 的 配置比例符 合基金合
同要求，基准 指数每日 按 照 60%、30% 、10%的 比例 采取再平衡， 再用连锁 计 算的方 式得到 基准指
数的时 间序 列。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
长盛可转债 2017 年年度报告
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注：按照本基 金合同规 定 ，本基金基金 管理人应 当 自基金合同生 效之日起 六 个月内使基 金的投资
组合比例符合 基金合同 的 约定。截至报 告日，本 基 金的各项资产 配置比例 符 合基金合同 的有关约
定。
长盛可转债 2017 年年度报告
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
长盛可转债 2017 年年度报告
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注：本 基金 合同 生效 日 为 2016 年 12 月 7 日 ，合 同 生效当 年按 实际 存续 期计 算，不 按整 个自 然年
度进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：本 基金 于 2017 年度 、2016 年 12 月 7 日（ 基金 合同生 效日 ）至 2016 年 12 月 31 日止 会计 期
间未进 行利 润分 配 。 长盛可转债 2017 年年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司 （以 下简 称 公司） ， 成 立 于1999 年3 月 26 日， 是国 内
最早成 立的 十家 基金 管理 公司之 一。 公司 注册 资本 为人民 币 18900 万元 。公 司注册 地在 深圳 ， 总
部设在北京， 并在北京 、 上海、成都设 有分公司 ， 在香港、北京 分别设有 子 公司。目前 ，公司股
东及其出资比 例为：国 元 证券股份有限 公司占注 册 资本的 41% ，新加坡 星展 银行有限公司 占注册
资本 的33% ， 安 徽省 信用 担 保集团 有限 公司 占注 册资 本的 13% ， 安徽 省投 资集 团 控股有 限公 司占 注
册资本 的13% 。 公司 获得 首 批全国 社保 基金 、 合 格境 内机构 投资 者和 特定 客户 资产管 理业 务资 格。
截至2017 年12 月 31 日 ， 基金管 理人 共管 理七 十四 只开放 式基 金， 并管 理多 个全国 社保 基金 组合
和专户 产品 。公 司同 时兼 任境 外 QFII 基 金和 专户 理 财产品 的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
马文祥
本 基 金 基 金
经理， 长盛 全
债 指 数 增 强
型 债 券 投 资
基 金 基 金 经
理， 长 盛双 月
红 1 年期定
期 开 放 债 券
型 证 券 投 资
基 金 基 金 经
理， 长 盛积 极
配 置 债 券 型
证 券 投 资 基
金基金 经理 ，
长 盛 盛 鑫 灵
活 配 置 混 合
型 证 券 投 资
基 金 基 金 经
理， 固 定收 益
部副总 监。
2016 年12 月
7 日
- 13 年
马文祥 先生 ，1977 年 7 月出
生 。 清 华 大 学 经 济 管 理 学 院
经 济 学 硕 士 。 历 任 中 国 农 业
银 行 主 任 科 员 ， 工 银 瑞 信 企
业 年 金 基 金 经 理 、 工 银 瑞 信
信 用 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，
2013 年 8 月 加入 长盛 基金 管
理有限 公司 。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期； 长盛可转债 2017 年年度报告
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2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决 策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，
通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，包括公
募基金、社保 组合、特 定 客户资产管理 组合等， 切 实防范利益输 送，保护 投 资者的合法 权益。具
体如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意 见》及 公
司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，
通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，切实防
范利益 输送 ，保 护投 资者 的合法 权益 。 长盛可转债 2017 年年度报告
第 15 页 共 64 页
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 现同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 生可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
1 、报 告期 内行 情回 顾
面对国 内国 际错 综复 杂的 经济形 势，17 年国 内经 济 显示出 超预 期的 韧性 ，GDP 实际 同比 增速
达到6.9% ， 录 得近 年来 经 济增速 的首 次反 弹。 其中 既有海 外经 济复 苏对 进出 口的拉 动， 又有 国内
供给侧改革及 环保限产 改 善企业利润、 房地产去 库 存拉动上下游 产业链， 显 示我国经济 整体正激
发出较 为强 劲的 内生 动力 。
在此过程中， 债券市场 全 年持续调整， 债券收益 率 整体上行幅度 较大。在 经 济基本面较强 、
资金面 中性 偏紧 和监 管调 控政策 不断 强化 等因 素综 合影响 下， 债市 收益 率分 别在 4-5 月、9-10 月
出现大幅上行 ，四季度 也 基本维 持在高 位 震荡态 势 。在“去杠杆 ”政策下 ， 央行持续抬 升政策利
率，并控制流 动性投放 量 ，债券收益率 曲线形态 持 续扁平化，期 限错配放 大 杠杆的行为 不再能够
获得稳 定正 收益 。
A 股市场 整体 回暖 ，结 构 性行情 显著 。2017 年 全年 上证综 指上 涨 6.56%，沪深 300 指 数上 涨
21.78% ，创 业板 指下 跌 10.67% 。 养老 金入 市、 境外 投资者 入场 等新 形势 下，A 股投 资逻 辑出 现一
定变化 。 市 场总 体呈 现二 八分化 格局 ， 白 马股、 消 费股、 绩优 蓝筹 股显 著跑 赢市场 ， 保 险、 家 电、
食品饮料等板 块有不错 的 表现。而一部 分市值较 小 、基本面较差 的股票在 大 幅下跌的同 时，成 交
量也出 现大 幅萎 缩。
以光大 转债 发行 为标 志， 转债发 行重 启并 逐步 扩容 ， 尤其 是自10 月份 开始 转 债发行 改为 信用
申购 ， 转 债市 场加 速扩 容 ， 市 场规 模从 年初 的不 足400 亿 元迅 速扩 大到1500 亿以上 。 在供 给节 奏
的变化和权益 市场波动 的 共同影响下， 转债市场 流 动性和市场波 动提升明 显 。市场热点 也逐步转
向行业 龙头 及优 质标 的， 与 A 股 市场 呈现 类似 的结 构性分 化。
2 、报 告期 内本 基金 投资 策 略分析
在报告期内， 在股市调 整 和转债估值压 缩过程中 ， 主动降低风险 资产配置 比 例，控制组合 的
回撤风险。重 点配置正 股 业绩优秀、估 值水平合 理 、流动性高的 转债。把 握 市场交易时 机，择机
进行波 段操 作， 提高 组合 收益。
长盛可转债 2017 年年度报告
第 16 页 共 64 页
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 长盛 可转 债 A 基金 份额 净值为 1.0184 元， 本报 告期 基金 份 额净值 增长 率为
1.63% ；截 至本 报告 期末 长 盛可转 债 C 基金 份额 净值 为 1.0199 元， 本报 告期 基 金份额 净值 增长 率
为1.80% ； 同期 业绩 比较 基准收 益率 为 2.06% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2018 年， 我国 经济 增 长的结 构和 质量 相比 过去 有望得 到显 著改 善， 经济 运行的 韧性 和活
力进一 步增 强， 消费 对 GDP 增长 贡献 率继 续提 升， 环保限 产下 大中 企业 盈利 持续改 善 ， 旧城 棚户
区改造及基建 投资托底 下 预计经济增速 不会出现 断 崖式下跌。受 汇率、资 产 价格以及政 策防风险
等因素 制约 ，货 币政 策更 趋于稳 健中 性。 全球 主要 海外经 济体 经济 温和 复苏 ，通胀 有所 分化 。
债券市场方面，在海内外 经济和政策等多重因素影 响下，预计债券收益率将 维持高位震荡，
“严监管、去 杠杆”的 监 管大环境叠加 稳健中性 货 币政策仍将制 约市场收 益 率趋势下行 ，通胀预
期抬头、海外 市场减税 加 息也会对债市 形成一定 利 空；从长期来 看，较高 的 绝对收益水 平将逐步
提升固收类资 产的配置 价 值。经济运行 态势有利 于 低风险行业和 企业，但 是 低评级高风 险企业的
信用风 险可 能持 续上 升。
股市方面，养 老金入市 、 境外投资者入 场等新形 势 带来权益市场 投资逻辑 的 变化，预计业 绩
为王的结构性 机会仍将 持 续，重点关注 基本面持 续 改善、低估值 高分红的 大 金融板块， 环保限产
带来盈 利改 善的 周期 性行 业、 满足 人民 美好 生活 需 求的消 费升 级行 业以 及 5G 通信 、 半 导体 、 创 新
药等科 技主 题机 会。 积极 抓住权 益市 场机 会， 提升 组合收 益。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期内，本 基金管理 人 从合规运作， 保障资产 委 托人利益出发 ，结合监 管 要求、市场形 势
及自身业务发 展需要， 由 独立于各业务 部门的监 察 稽核部对公司 经营、受 托 资产运作及 员工行为
的合规性进行 监督、检 查 ，发现问题及 时督促有 关 部门改进、完 善，并定 期 制作检查报 告报送公
司管理 层。 具体 工作 情况 如下：
1 、 强调 合规 宣导 与培 训， 夯实公 司合 规文 化环 境基 础。 报告 期内 ， 监察 稽核 部 通过外 请律 师、
内部自学、岗 前培训、 基 金经理合规谈 话、合规 考 试等多种方式 ，有重点 、 有针对性地 展开合规
培训工作，强 化员工合 规 理念，深化员 工合规意 识 ，提高员工合 规工作技 能 ，努力夯实 公司合规
内控环 境基 础。
2 、持续推动公 司完善制 度/流程建设，扎 实公司内 控 制度基础。根 据新法规 、 新监管要求 ，
以及公司业务 发展实际 ， 及时推 动公司 各部门补 充 、修订、完善 、优化各 项 业务制度与 流程，保
证公司 制度/流 程的 合法 合 规、 全 面、 适时、 有效 。 报告期 内， 公司 新订 、 修 订了包 括 《 长盛 基金长盛可转债 2017 年年度报告
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管理有 限公 司公 开募 集开 放式证 券投 资基 金流 动性 风险管 理制 度》 《 长盛 基金 管理有 限公 司合 规 管
理制度 》 《 公司 证券 投资 基 金销售 适用 性管 理制 度》 《 公司反 洗钱 内部 控制 管理 办法》 《公 司债 券投
资管理 办法 》 《 公司 开放 式 证券投 资基 金大 额申 购赎 回 管理 办法 》 《 公司 客户 回 访工作 细则 》 《 公司
专职、 兼职 合规 管理 人员 管理实 施办 法》 等多 部制 度和流 程。
3 、 加强 合规 监督 ， 确 保受 托资产 投资 运作 合法 合规 。 紧 密 跟 踪与 投资 运作 相 关的法 律 、 法 规、
受托资 产合 同及 公司 制度 等的规 定， 全面 把控 受托 资产投 资运 作风 险点 ， 并 以前述 风险 点为 依据 ，
检查、监督各 受托资产 投 资运作合规情 况。根据 《 公司公平交易 细则》规 定 ，通过量化 分析、日
常合规 监督 及事 后专 项检 查评估 等， 确保 公司 旗下 各受托 资产 被公 平对 待。
4 、加强专项稽 核与检查 ， 严肃制度/流程 执行力， 合 理保障公司运 营及委托 资 产投资运作 合
规。报 告期 内， 监察 稽核 部按照 年初 工作 计划 ，开 展专项 稽 核 30 余项 ，内 容 涵盖受 托资 产投 资、
研究、交易、 销售、清 算 、登记注册、 产品开发 、 员工行为等； 此外，根 据 业务发展 需 要，以及
日常监督中发 现问题， 临 时增加多个检 查项目。 稽 核、检查工作 中，监察 稽 核部重视对 发现问题
改进完 成情 况的 跟踪 ，强 调问题 改进 效率 与效 果， 合理保 障公 司及 委托 资产 合规、 稳健 运作 。
5 、 积极 参与 新产 品设 计 、 新业务 拓展 工作 ， 对相 关 的合规 问题 提供 意见 和建 议。 本基 金管 理
人承诺：在今 后的工作 中 ，我们将继续 以保障资 产 委托人的利益 为宗旨， 不 断提高内部 监察工作
的科学 性和 有效 性 ， 努力 防范各 种风 险， 保障 公司 、受托 资产 合规 运作 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 工作小组组 长） 、公司 督察 长（担任估 值工作小 组副 组长） 、公司 相关投
资、研究部门 分管领导 、 公司运 营部分 管领导、 相 关研究部门、 相关投资 部 门、监察稽 核部、风
险管理部、信 息技术部 及 业务运营部总 监或指定 人 员组成的估值 工作小组 ， 负责研究、 指导并执
行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验，具 备基金估 值 运作、行业 研究、风
险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。 长盛可转债 2017 年年度报告
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参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释 ，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ，
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 基金 合同 对基 金利润 分配 原则 的约 定， 本报告 期内 未实 施利 润分 配。
本基金 截至 2017 年 12 月 31 日， 期末 可供 分配 利润 为 950,473.33 元， 其中 ： 长盛可 转债 A
期末可 供分 配利 润为 325,482.19 元（ 未分 配利 润已 实现部 分为 1,203,905.46 元，未 分配 利润 未
实现部 分为-878,423.27 元） ， 长盛 可转债 C 期末 可 供分配 利润 为 624,991.14 元（未 分配 利润 已
实现部 分 为2,187,247.55 元，未 分配 利润 未实 现部 分为-1,562,256.41 元） 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 自 2017 年 07 月 13 日至 2017 年 08 月 21 日、2017 年 09 月 19 日至 2017 年 10 月 25
日、2017 年 11 月 29 日至 2017 年 12 月 29 日期 间出现 连 续 20 个 工作日 基 金资产 净值 低 于 5000
万元的 情形 。 长盛可转债 2017 年年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 长盛 可转 债债 券型证 券投 资基
金 （以 下称 “本 基金” ） 的 托管过 程中 ， 严 格遵 守 《 证券投 资基 金法 》 及 其他 有关法 律法 规、 基金
合同和托管协 议的有关 规 定，不存在损 害基金份 额 持有人利益的 行为，完 全 尽职尽责地 履行了应
尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 长盛可转债 2017 年年度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明（2018 ）审 字 第60468688_A23 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 长盛可 转债 债券 型证 券投 资基金 全体 基金 份额 持有 人
审计意 见 我们审计了长盛可转债债券型证券投资基金的财务报表，包括
2017 年 12 月 31 日 的资 产 负债表 ，2017 年 度利 润表 、所有 者权 益
（基金 净值 ）变 动表 以及 相关财 务报 表附 注。
我们认 为， 后附 的长 盛可 转 债债券 型证 券投 资基 金的 财务报 表在 所
有重大 方面 按照 企业 会计 准则的 规定 编 制 ， 公 允反 映 了长盛 可转 债
债券型 证券 投资 基 金2017 年12 月31 日 的财 务状 况 以及2017 年度
的经营 成果 和净 值变 动情 况。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任 。 按 照中国 注册 会计 师职 业道 德守则 ， 我们 独
立于长 盛可 转债 债券 型证 券投资 基金 ， 并 履行 了职 业 道德方 面的 其
他责任 。 我 们相 信， 我 们 获取的 审计 证据 是充 分、 适当的 ， 为 发表
审计意 见提 供了 基础 。
其他信 息 长盛可转债债券型证 券投 资基金管理层（以下 简称 “管 理层 ” ）对
其他信 息负 责 。 其 他信 息 包括年 度报 告中 涵盖 的信 息， 但不 包括 财
务报表 和我 们的 审计 报告 。
我们对 财务 报表 发表 的审 计意见 不涵 盖其 他信 息， 我 们也不 对其 他
信息发 表任 何形 式的 鉴证 结论。
结合我 们对 财务 报表 的审 计， 我们 的责 任是 阅读 其 他信息 ， 在此 过
程中， 考虑 其他 信息 是否 与 财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到 的
情况存 在重 大不 一致 或者 似乎存 在重 大错 报。
基于我 们已 执行 的工 作 ， 如果我 们确 定其 他信 息存 在重大 错报 ， 我
们应当 报告 该事 实。 在这 方面， 我们 无任 何事 项需 要报告 。
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
管理层 负责 按照 企业 会计 准则 的 规定 编制 财务 报表 ， 使其实 现公 允
反映， 并设计 、 执行 和维 护必要 的内 部控 制， 以 使 财务报 表不 存在
由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。
在编制 财务 报表 时， 管理 层 负责评 估长 盛可 转债 债券 型证券 投资 基
金的持续经营能力， 披露 与持续经营相关的事 项（ 如适用） ，并运
用持续 经营 假设 ， 除非 计 划进行 清算 、 终止 运营 或 别无其 他现 实的长盛可转债 2017 年年度报告
第 21 页 共 64 页
选择。
治理层 负责 监督 长盛 可转 债债券 型证 券投 资基 金的 财务报 告过 程 。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
（1）识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险，
设计和 实施 审计 程序 以应 对 这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于 内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
（2）了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
（3）评价管理层选用 会计 政策的恰当性和作出 会计 估计及相关披
露的合 理性 。
（4）对管理层使用持 续经 营假设的恰当性得出 结论 。同时，根据
获取的 审计 证据 ， 就 可能 导 致对长 盛可 转债 债券 型证 券投资 基金 持
续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确 定 性 得
出结论 。 如果 我们 得出 结 论认为 存在 重大 不确 定性 ， 审 计准 则要 求
我们在 审计 报告 中提 请报 表使用 者注 意财 务报 表中 的相关 披露 ； 如
果披露 不充 分 ， 我 们应 当 发表非 无保 留意 见 。 我 们 的结论 基于 截至
审计报 告日 可获 得的 信息 。 然 而 ， 未 来的 事项 或情 况 可能导 致长 盛
可转债 债券 型证 券投 资基 金不能 持续 经营 。
（5） 评 价财 务报 表的 总体 列报、 结构 和内 容 （包 括 披露） ， 并评 价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我们与 治理 层就 计划 的审 计范围 、 时 间安 排和 重大 审 计发现 等事 项长盛可转债 2017 年年度报告
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进行沟 通， 包括 沟通 我们 在 审计中 识别 出的 值得 关注 的内部 控制 缺
陷。
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
注册会 计师 的姓 名 徐
艳
马剑英
会计师 事务 所的 地址 中国
北京
审计报 告日 期 2018 年3 月 27 日
长盛可转债 2017 年年度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 可转 债债 券型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 557,522.71 504,643.83
结算备 付金
923,479.05 -
存出保 证金
2,355.58 -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 42,941,280.77 -
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
42,941,280.77 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 2,900,000.00 305,500,000.00
应收证 券清 算款
106,246.58 42,389.69
应收利 息 7.4.7.5 127,421.83 85,996.87
应收股 利
- -
应收申 购款
3,020,116.43 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
50,578,422.95 306,133,030.39
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
221,735.60 -
应付管 理人 报酬
31,444.89 160,279.51
应付托 管费
7,861.23 40,069.90
应付销 售服 务费
6,892.49 24,879.31
应付交 易费 用 7.4.7.7 3,826.03 -
应交税 费
- - 长盛可转债 2017 年年度报告
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 320,095.62 -
负债合 计
591,855.86 225,228.72
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 49,036,093.76 305,290,910.63
未分配 利润 7.4.7.10 950,473.33 616,891.04
所有者 权益 合计
49,986,567.09 305,907,801.67
负债和 所有 者权 益总 计
50,578,422.95 306,133,030.39
注：报 告截 止 日 2017 年 12 月 31 日 ，长 盛可 转债A 类基金 份额 净值 人民 币 1.0184 元， 长盛 可转
债C 类 基金 份额 净值 人民 币 1.0199 元； 基金 份额 总 额 49,036,093.76 份 ， 其 中长盛 可转 债 A 类基
金份 额17,700,837.28 份 ，长盛 可转 债 C 类基 金份 额 31,335,256.48 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 长盛 可转 债债 券型证 券投 资基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至2017
年 12 月31 日
上年度可比期间
2016 年 12 月 7 日(基
金合同生效日)至2016
年 12 月31 日
一、收入
2,543,733.71 849,624.76
1.利息 收入
1,482,786.02 849,624.76
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 73,911.50 12,739.15
债券利 息收 入
299,079.54 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,109,794.98 836,885.61
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
3,095,695.46 -
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 62,253.72 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 3,033,441.74 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.17
-2,149,858.32 -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填 - - 长盛可转债 2017 年年度报告
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列）
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.18
115,110.55 -
减： 二、费用
1,129,354.72 232,733.72
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 571,746.02 160,279.51
2．托 管费 7.4.10.2.2 142,936.52 40,069.90
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 49,848.63 24,879.31
4．交 易费 用 7.4.7.19 15,170.16 -
5．利 息支 出
9,912.89 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
9,912.89 -
6．其 他费 用 7.4.7.20 339,740.50 7,505.00
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
1,414,378.99 616,891.04
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
1,414,378.99 616,891.04
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 可转 债债 券型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
305,290,910.63 616,891.04 305,907,801.67
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 1,414,378.99 1,414,378.99
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-256,254,816.87 -1,080,796.70 -257,335,613.57
其中：1. 基 金申 购款 130,820,679.14 10,348,143.92 141,168,823.06
2. 基金 赎回 款 -387,075,496.01 -11,428,940.62 -398,504,436.63
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - - 长盛可转债 2017 年年度报告
第 26 页 共 64 页
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
49,036,093.76 950,473.33 49,986,567.09
项目
上年度可比期间
2016 年12 月 7 日(基金合 同生效日)至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 基 金合 同生 效日 所有
者权益 （基 金净 值）
305,290,910.63 - 305,290,910.63
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 616,891.04 616,891.04
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
305,290,910.63 616,891.04 305,907,801.67
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 林培 富______
______ 刁 俊东______
____ 龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长盛可转债债 券型证券 投 资基金（以下 简称“本 基 金” ） ， 系经中国 证券监督 管理委员会（ 以
下简称“中国 证监会 ” ）证 监许可[2016]1562 号 《关 于准予长盛可 转债债券型 证券投资基金 注册
的批复 》 的 注册 ， 由 长盛 基 金管理 有限 公司 于2016 年 10 月 24 日至 2016 年12 月 2 日向 社会 公开
募集，募集期 结束经安 永 华明会计师事 务所（特 殊 普通合伙）验 证出具安 永 华明（2016 ）验字 第
60468688_A14 号验 资报 告 后， 向 中国 证监 会报 送基 金备案 材料 。 基 金合 同于2016 年12 月 7 日生
效。本 基金 为契 约型 开放 式，存 续期 限不 定。 截至2016 年 12 月 6 日止 ，本 基金 A 类 已收 到首 次
募集扣 除认 购费 后的 有效 净认购 金额 为人 民 币 178,831,641.24 元 ，折 合 178,831,641.24 份 A 类长盛可转债 2017 年年度报告
第 27 页 共 64 页
基金份 额； 有效 认购 资金 在募集 期间 产生 的利 息人 民币 82,509.84 元， 折 合 82,509.84 份 A 类基
金份额 ；以 上收 到的 实收 基金共 计人 民 币 178,914,151.08 元 ，折 合 178,914,151.08 份 A 类 基金
份 额 。 长 盛 可 转 债 C 类 已 收 到 首 次 募 集 的 有 效 净 认 购 金 额 为 人 民 币 126,361,334.91 元，折合
126,361,334.91 份C 类 基 金份额 ； 募 集资 金在 募集 期 间产 生的 利息 为人 民 币15,424.64 元， 折合
15,424.64 份 C 类 基 金 份 额 ； 以 上 收 到 的 实 收 基 金 共 计 人 民 币 126,376,759.55 元，折合
126,376,759.55 份 C 类 基 金 份 额 。 长 盛 可 转 债 A 类及 C 类 收 到 的 实 收 基 金 合 计 人 民 币
305,290,910.63 元， 分别 折合成 A 类和 C 类基 金份 额，合 计折 合 305,290,910.63 份 基金 份额 。
本基金的基金 管理人和 注 册登记机构均 为长盛基 金 管理有限公司 ，基金托 管 人在中国银 行股份有
限公司 。
本基金的投资 范围主要 为 依法发行的固 定收益类 品 种，包括国内 依法发行 交 易的国债、金 融
债、企业债、 公司债、 央 行票据、地方 政府债、 中 期票据、 短期 融资券、 超 短期融资券 、同业存
单、资 产支 持证 券、 次级 债、可 转换 债券 （含 分离 交易可 转债 ） 、 可交 换债 券 、中小 企业 私募 债、
债券回购、银 行存款、 国 债期货等。本 基金同时 投 资于国内依法 发行上市 的 股票（包含 中小板、
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、 权 证 等权益 类品 种以 及法 律、 法规或 中国 证监 会允
许基金投资的 其他金融 工 具，但须符合 中国证监 会 的相关规定。 如法律法 规 或监管机构 以后允许
基金投资其他 品种，基 金 管理人在履行 适当程序 后 ，可以将其纳 入投资范 围 。本基金的 投资组合
比例为 ： 本 基金 的投 资组 合比例 为： 本基 金对 债券 的投资 比例 不 低 于基 金资 产的 80 ％ ， 投 资于 可
转换债 券 （ 含分 离交 易可 转债） 的比 例合 计不 低于 非现金 基金 资产 的 80 ％ ， 股票等 权益 类品 种的
投资比 例不 超过 基金 资产 的 20 ％； 每个 交易 日日 终 在扣除 国债 期货 合约 需缴 纳的交 易保 证金 后，
现金或 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 的投 资比 例不 低于基 金资 产净 值 的5%。 本基金 的业 绩比 较 基
准为： 中证 可转 换债 券指 数收益 率*60%+ 中证 综合 债 券指数 收益*30%+沪深 300 指数收 益率*10% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解 释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号
《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及
披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度报 告和 半年 度报 告> 》 及其他 中国 证监 会及长盛可转债 2017 年年度报告
第 28 页 共 64 页
中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2017 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2017 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资 产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
（1） 金融 资产 分类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 、贷 款和 应收 款项 ；
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融资产 主要包括 股 票投资、债券 投
资和衍 生工 具等 ；
（2） 金融 负债 分类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产的债券 等，以及 不 作为有效套期 工
具的衍生工具 ，按照取 得 时的公允价值 作为初始 确 认金额，相关 的交易费 用 在发生时计 入当期损
益； 长盛可转债 2017 年年度报告
第 29 页 共 64 页
在持有以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产期间取 得的利息 ， 应当确认为当 期
收益。每日， 本基金将 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 或 金融负债的 公允价值
变动计 入当 期损 益；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益；
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 收取金融资产 现金流量 的 权利已转移， 且
符合金 融资 产转 移的 终止 确认条 件的 ，金 融资 产将 终止确 认；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的， 终止 确 认该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负 债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债；
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
(1) 股 票投 资
买入股票于成 交日确认 为 股票投资，股 票投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ；
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ；
(2) 债 券投 资
买入债券于成 交日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ，其 中所 包含 的债 券应收 利息 单独 核算 ，不 构成债 券投 资成 本；
买入零息债券 视 同到期 一 次性还本付息 的附息债 券 ，根据其发行 价、到期 价 和发行期限按 直
线法推 算内 含票 面利 率后 ，按上 述会 计处 理方 法核 算；
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ，卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转；
(3) 权 证投 资
买入权证于成 交日确认 为 权证投资。权 证投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用
后入账 ；
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ， 卖 出权 证 的成本 按移 动加 权平 均法 于成交 日结 转 ；
(4) 分 离交 易可 转债
申购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ，按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允长盛可转债 2017 年年度报告
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价值的比例将 购买分离 交 易可 转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本，按 实际支付
的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本；
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相 关原 则进 行计 算；
(5) 回 购协 议
本基金 持有 的回 购协 议 （ 封闭式 回购 ） ， 以 成本 列示 ， 按 实际 利率 （ 当实 际利 率与合 同利 率差
异较小 时， 也可 以用 合同 利率） 在实 际持 有期 间内 逐日计 提利 息。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中，出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ，假 定出 售 资产或者转 移负债的
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行；不 存 在主要市场的 ，本基金 假 定该交易在 相关资产
或负债的最有 利市场进 行 。主要市场（ 或最有利 市 场）是本基金 在计量日 能 够进入的交 易市场。
本基金 采用 市场 参与 者在 对该资 产或 负债 定价 时为 实现其 经济 利益 最大 化所 使用的 假设 。
在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ，根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要
意义的最低层 次输入值 ， 确定所属的公 允价值层 次 ：第一层次输 入值，在 计 量日能够取 得的相同
资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价；第二 层 次输入值，除 第一层次 输 入值外相关 资产或负
债直接 或间 接可 观察 的输 入值； 第三 层次 输入 值， 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。
每个资产负债 表日，本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进行 重
新评估 ，以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。
本基金 持有 的债 券投 资等 投资按 如下 原则 确定 公允 价值并 进行 估值 ：
(1) 存在活 跃市场的 金融 工具，按照估 值日能够 取 得的相同资产 或负债在 活 跃市场上未经 调
整的报价作为 公允价值 ； 估值日无报价 且最近交 易 日后未发生影 响公允价 值 计量的重大 事件的，
应采用最近交 易日的报 价 确定公允价值 。有充足 证 据表明估值日 或最近交 易 日的报价不 能真实反
映公允 价值 的， 应对 报价 进行调 整， 确定 公允 价值 。
与上述投资品 种相同， 但 具有不同特征 的，应以 相 同资产或负债 的公允价 值 为基础，并在 估
值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使用 的限制等 ， 如果该限制 是针对资
产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制 作 为 特征考虑。此 外，基金 管 理人不应考 虑因大量
持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 ；
(2) 不存在 活跃市场 的金 融工具，应采 用在当前 情 况下适用并且 有足够可 利 用数据和其他 信
息支持的估值 技术确定 公 允价值。采用 估值技术 确 定公允价值时 ，应优先 使 用可观察输 入值，只
有在无 法取 得相 关资 产或 负债可 观察 输入 值或 取得 不切实 可行 的情 况下 ， 才 使 用不可 观察 输入 值 ； 长盛可转债 2017 年年度报告
第 31 页 共 64 页
(3) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映其 公允 价值 的， 基金 管 理人可 根据 具
体情况 与基 金托 管人 商定 后，按 最能 反映 公允 价值 的方法 估值 ；
(4) 如 有新 增事 项， 按国 家 最新 规 定估 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金 的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申购 或赎 回 款项中 包含 的按 累计 未分 配的已 实现 收益/ （ 损失 ） 占基金 净值 比例 计算
的金额。未实 现损益平 准 金指在申购或 赎回基金 份 额时，申购或 赎回款项 中 包含的按累 计未实现
利得/ （损 失） 占 基金 净值 比例计 算的 金额 。 损 益平 准金于 基金 申购 确认 日或 基金赎 回确 认日 确 认 。
未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/ （累 计亏 损 ） ”。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存款利 息收入按 存款 的本金与适用 的利率逐 日 计提的金额入 账。若提 前 支取定期存款 ，
按协议规定的 利率及持 有 期重新计算存 款利息收 入 ，并根据提前 支取所实 际 收到的利息 收入与账
面已确 认的 利息 收入 的差 额确认 利息 损失 ，列 入利 息收入 减项 ，存 款利 息收 入以净 额列 示；
(2) 债券利 息收入按 债券 票面价值与票 面利率或 内 含票面利率计 算的金额 扣 除应由债券发 行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 资产支 持证券利 息收 入按证券票面 价值与票 面 利率计算的金 额，扣除 应 由资产支持证 券
发行企 业代 扣代 缴的 个人 所得税 后的 净额 确认 ，在 证券实 际持 有期 内逐 日计 提；
(4) 买入返 售金融资 产收 入，按买入返 售金融资 产 的成本及实际 利率（当 实 际利率与合同 利
率差异 较小 时， 也可 以用 合同利 率） ，在 回购 期内 逐 日计提 ； 长盛可转债 2017 年年度报告
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(5) 股 票投 资收 益/ （损 失 ） 于 卖出 股票 成交 日确 认 ， 并 按卖 出股 票成 交金 额 与其成 本的 差额
入账；
(6) 债 券投 资收 益/ （损 失 ）于成 交日 确认 ，并 按成 交总额 与其 成本 、应 收利 息的差 额入 账 ；
(7) 衍 生工 具收 益/ （损 失 ） 于 卖出 权证 成交 日确 认 ， 并 按卖 出权 证成 交金 额 与其成 本的 差额
入账；
(8) 股利收 益于除息 日确 认，并按上市 公司宣告的 分红派息比例 计算的金 额 扣除应由上市 公
司代扣 代缴 的个 人所 得税 后的净 额入 账；
(9) 公 允价 值变 动收 益/ （ 损失） 系本 基金 持有 的以 公允价 值计 量且 其变 动计 入当期 损益 的金
融资产、以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融负债等公 允价值变 动 形成的应计 入当期损
益的利 得或 损失 ；
(10) 其他 收入 在主 要风 险 和报酬 已经 转移 给对 方， 经 济利益 很可 能流 入且 金额 可以可 靠计 量
的时候 确认 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬和 托 管费等在费用 涵盖期间 按 基金合同或相 关公告约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出 按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 在符合有关基金分红 条件的前提下，本基金每份基金份额每年收益分配次数最多为 12
次， 当 本基 金每 季度 末最 后一个 工作 日每 份基 金份 额可供 分配 利润 超 过0.01 元时， 至少 进行 收益
分配 1 次， 每次 收益 分配 比例不 得低 于收 益分 配基 准日每 份基 金份 额可 供分 配利润 的 50% ，具 体
分配方 案以 公告 为准 ，若 基金合 同生 效不 满3 个月 可不进 行收 益分 配；
(2) 本基金 收益分配 方式 分两种：现金 分红与红 利 再投资，投资 者可选择 现 金红利或将现 金
红利按 除权 日经 除权 后 的 该类基 金份 额净 值自 动转 为该类 基金 份额 进行 再投 资； 若 投资 者不 选择 ，
本基金 默认 的收 益 分 配方 式是现 金分 红；
(3) 基金收 益分配后 任一 类基金份额净 值不能低 于 面值；即基金 收益分配 基 准日的任一类 基
金份额 净值 减去 每单 位该 类基金 份额 收益 分配 金额 后不能 低于 面值 ；
(4) 由于基 金费用的 不同 ，本基金各类 基金份额 在 可供分配利润 上有所不 同 ；本基金同一 类
别的每 份基 金份 额享 有同 等分配 权； 长盛可转债 2017 年年度报告
第 33 页 共 64 页
(5) 投资者 的现金红 利保 留到小数点后 第 2 位 ，由 此误差产生的 收益或损 失 由基金资产 承
担；
(6) 法 律法 规或 监管 机关 另有规 定的 ，从 其规 定。
7.4.4.12 其他 重 要的会 计政 策和会 计估 计
无。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
无。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
无。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
无。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股 权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
7.4.6.2 增值 税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及 金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券长盛可转债 2017 年年度报告
第 34 页 共 64 页
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税 务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产 品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 （ 以下 简
称“ 资管产品 运营业务 ” ） ，暂适用简易 计税方法 ， 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税，资管产 品管理
人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人
可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1
日前运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ，未缴纳 增 值税的 ，不再 缴纳；已 缴 纳增值税的 ，已纳税
额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号 文 《关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政
策的通 知 》 的 规定 ， 自2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发生
的部分 金融 商品 转让 业务 ， 按 照以 下规 定确 定销 售 额： 提供 贷款 服务 ， 以2018 年 1 月1 日起 产生
的利息 及利 息性 质 的 收入 为销售 额； 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 股票 （ 不包括 限售 股） 、债
券、 基金 、 非货 物期 货 ， 可以选 择按 照实 际买 入价 计算销 售额 ， 或者 以2017 年最后 一个 交易 日的
股票收盘价（2017 年最后 一个交易日处 于停牌期 间 的股票，为停 牌前最后 一 个交易日收盘 价） 、
债券估 值 （中 债金 融估 值 中心有 限公 司或 中证 指数 有限公 司提 供的 债券 估值 ） 、 基 金份 额净 值、 非
货物期 货结 算价 格作 为买 入价计 算销 售额 。
7.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规长盛可转债 2017 年年度报告
第 35 页 共 64 页
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.4 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股 权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务 总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券 投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的， 股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款 557,522.71 504,643.83
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 557,522.71 504,643.83
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币 元 长盛可转债 2017 年年度报告
第 36 页 共 64 页
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 45,091,139.09 42,941,280.77 -2,149,858.32
银行间 市场 - - -
合计 45,091,139.09 42,941,280.77 -2,149,858.32
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 45,091,139.09 42,941,280.77 -2,149,858.32
项目
上年度 末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 - - -
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有衍 生金 融资产/负 债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 交易 所 2,900,000.00 -
买入返 售证 券_ 银行 间 - -
合计 2,900,000.00 -
项目
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 交易 所 305,500,000.00 - 长盛可转债 2017 年年度报告
第 37 页 共 64 页
买入返 售证 券_ 银行 间 - -
合计 305,500,000.00 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本期 末及 上年 度末未 持有 因买 断式 逆回 购而取 得的 债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 362.42 138.67
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 415.60 -
应收债 券利 息 128,204.34 -
应收买 入返 售证 券利 息 -1,561.63 85,858.20
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 1.10 -
合计 127,421.83 85,996.87
7.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本期 末及 上年 度末均 未持 有其 他资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 3,826.03 -
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 3,826.03 -
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 95.62 -
预提信 息披 露费 用 270,000.00 -
预提审 计费 用 50,000.00 -
合计 320,095.62 -
长盛可转债 2017 年年度报告
第 38 页 共 64 页
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人 民 币元
长盛可 转 债 A
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 178,914,151.08 178,914,151.08
本期申 购 10,929,055.58 10,929,055.58
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -172,142,369.38 -172,142,369.38
本期末 17,700,837.28 17,700,837.28
金额单 位： 人民 币元
长盛可 转 债 C
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 126,376,759.55 126,376,759.55
本期申 购 119,891,623.56 119,891,623.56
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -214,933,126.63 -214,933,126.63
本期末 31,335,256.48 31,335,256.48
注：申 购含 转换 入份 额及 金额， 赎回 含转 换出 份额 及金额 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
长盛可 转 债 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 376,123.41 - 376,123.41
本期利 润 2,951,588.44 153,574.85 3,105,163.29
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-2,123,806.39 -1,031,998.12 -3,155,804.51
其中： 基金 申购 款 621,582.17 131,097.13 752,679.30
基金赎 回款 -2,745,388.56 -1,163,095.25 -3,908,483.81
本期已 分配 利润 - - -
本期末 1,203,905.46 -878,423.27 325,482.19
单位： 人民 币元
长盛可 转 债 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 240,767.63 - 240,767.63
本期利 润 612,648.87 -2,303,433.17 -1,690,784.30 长盛可转债 2017 年年度报告
第 39 页 共 64 页
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
1,333,831.05 741,176.76 2,075,007.81
其中： 基金 申购 款 7,110,835.90 2,484,628.72 9,595,464.62
基金赎 回款 -5,777,004.85 -1,743,451.96 -7,520,456.81
本期已 分配 利润 - - -
本期末 2,187,247.55 -1,562,256.41 624,991.14
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年12 月7 日(基 金合 同 生效日)
至 2016 年12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 26,367.18 12,739.15
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 47,428.78 -
其他 115.54 -
合计 73,911.50 12,739.15
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 12 月 7 日( 基金
合同生 效日) 至2016 年 12 月
31 日
卖出股 票成 交总 额 4,300,627.72 -
减：卖 出股 票成 本总 额 4,238,374.00 -
买卖股 票差 价收 入 62,253.72 -
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017
年12 月31日
上年度 可比 期间
2016年12 月7日( 基金 合
同生效 日) 至2016 年12 月31
日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债 3,033,441.74 - 长盛可转债 2017 年年度报告
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转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 3,033,441.74 -
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017
年12 月31日
上年度 可比 期间
2016年12 月7日( 基金 合
同生效 日) 至2016 年12 月31
日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
159,220,323.50 -
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额
154,771,259.30 -
减：应 收利 息总 额 1,415,622.46 -
买卖债 券差 价收 入 3,033,441.74 -
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注： 本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间2016 年 12 月 7 日 （基 金合 同生 效日 ） 至 2016 年 12 月 31
日止期 间均 未取 得贵 金属 投资收 益。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
注： 本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间2016 年 12 月 7 日 （基 金合 同生 效日 ） 至 2016 年 12 月 31
日止期 间均 未取 得衍 生工 具收益 。
7.4.7.16 股 利收 益
注： 本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间2016 年 12 月 7 日 （基 金合 同生 效日 ） 至 2016 年 12 月 31
日止期 间均 未取 得股 利收 益。
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年12 月 7 日( 基金 合 同
生效日)至2016 年 12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 -2,149,858.32 -
—— 股 票投 资 - -
—— 债 券投 资 -2,149,858.32 -
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - - 长盛可转债 2017 年年度报告
第 41 页 共 64 页
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -2,149,858.32 -
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年12 月7 日( 基金 合 同生
效日) 至2016 年 12 月 31 日
基金赎 回费 收入 114,681.26 -
基金转 换费 收入 429.29 -
合计 115,110.55 -
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 12 月 7 日( 基金 合 同生
效日) 至2016 年 12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 14,945.16 -
银行间 市场 交易 费用 225.00 -
合计 15,170.16 -
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年12 月 7 日( 基金 合 同
生效日)至2016 年 12 月31 日
审计费 用 50,000.00 -
信息披 露费 270,000.00 7,500.00
银行汇 划费 5,840.50 5.00
其他 400.00 -
银行间 账户 维护费 13,500.00 -
合计 339,740.50 7,505.00
长盛可转债 2017 年年度报告
第 42 页 共 64 页
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 管理 人 于2018 年1 月10 日发 布分 红公 告， 以 截至 2017 年12 月 29 日 的 收益为 基准 ，
其中长 盛可 转 债A 按每 10 份基金 份额 分配 红利 人民 币 0.1000 元， 共计 派发 红 利 163,570.70 元。
长盛可 转 债C 按每 10 份 基 金份额 分配 红利 人民 币 0.1000 元， 共 计派 发红 利203,899,78 元。 权 益
登记日 为2018 年1 月12 日。
截至财 务报 表批 准日 ， 除 7.4.6.2 增 值税 中披 露的 事项外 ，本 基金 无其 他需 要披露 的资 产负
债表日 后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司（ “中国 银行 ”） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
国元证 券股 份有 限公 司（ “国元 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
新加坡 星展 银行 有限 公司 基金管 理人 股东
安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 基金管 理人 股东
安徽省 投资 集团 控股 有限 公司 基金管 理人 股东
长盛创 富资 产管 理有 限公司 基金管 理人 子公 司
长盛基 金（ 香港 ）有 限公 司 基金管 理人 子公 司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期 间 2016 年 12 月 7 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2016 年 12 月
31 日 止期 间均 未通 过关 联 方交易 单元 进行 交易 。 长盛可转债 2017 年年度报告
第 43 页 共 64 页
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年12 月7 日( 基金 合 同生效 日)
至 2016 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
571,746.02 160,279.51
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
273,424.59 25,107.00
注： 基 金管 理费每 日计 提， 按月支 付。 基金管 理费 按 前一日 的基 金资 产净 值 的0.8% 的 年费 率计 提。
计算方 法如 下：
H=E×0 .8%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年12 月7 日( 基金 合 同生效 日)
至 2016 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
142,936.52 40,069.90
注：基金托管 费每日计 提 ，按月支付。 基金托管 费 按前一日的基 金资产净 值 的 0.20% 的年费率 计
提。计 算方 法如 下：
H=E×0 .20% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长盛可 转 债A 长盛可 转 债C 合计
中国银 行 - 1,366.21 1,366.21
长 盛基 金管 理有 限公 司 - 2,124.89 2,124.89
合计 - 3,491.10 3,491.10 长盛可转债 2017 年年度报告
第 44 页 共 64 页
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年12 月7 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长盛可 转 债A 长盛可 转 债C 合计
中国银 行 - 144.26 144.26
长盛基 金管 理有 限公 司 - 2,836.75 2,836.75
合计 - 2,981.01 2,981.01
注：基金销售 服务费每 日 计提，按月支 付。基金 销 售服务费可用 于本基金 的 市场推广、 销售以及
基金份额持有 人服务等 各 项费用。本基 金分为不 同 的类别，适用 不同的销 售 服务费率。 其中，本
基金 A 类 基金 份额 不收 取 销售服 务费 ，C 类 基金 份 额的销 售服 务费 按前 一日 C 类基金 份额 资产 净
值的0.30% 的年 费率 计提 。计算 方法 如下 ：
H=E×0 .30% / 当 年天 数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注： 本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间2016 年 12 月 7 日 （基 金合 同生 效日 ） 至 2016 年 12 月 31
日止期 间均 无与 关联 方进 行 的银 行间 同业 市场 的债 券（含 回购 ）交 易
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注： 本 基金 的管 理人 于本 报告期 及上 年度 可比 期 间2016 年 12 月 7 日 （ 基金 合同生 效日 ） 至 2016
年12 月31 日止 期间 均未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未持 有本基 金份 额。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 12 月 7 日( 基金 合 同生效 日) 至
2016 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 557,522.71 26,367.18 504,643.83 12,739.15 长盛可转债 2017 年年度报告
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注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注： 本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期 间2016 年12 月 7 日( 基金 合同 生效 日)至 2016 年 12 月 31
日止期 间均 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本期 及上 年度 可比 期间2016 年12 月7 日( 基 金合同 生效 日) 至2016 年12 月31 日止 期
间均无 须作 说明 的其 他关 联交易 事项 。
7.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本期 无利 润分 配事项 。
7.4.12 期 末（2017 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而于期 末流 通受 限的 证券 。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持 有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 建立了以 董 事会风险控制 委员会为 核 心的，由董事 会风险控 制 委员会、经营 管
理层及各具体 业务部门 组 成的三道风险 监控防线 ； 并在后两道监 控防线中 ， 由独立于公 司管理层
和其他业务部 门的督察 长 和监察稽核部 对公司合 规 风险状况及各 部门风险 控 制措施进行 检查、监长盛可转债 2017 年年度报告
第 46 页 共 64 页
督及报 告。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不
超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证券， 不得 超过 该证 券 的10%。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 2,596,280.00 -
合计 2,596,280.00 -
注：表 中所 列示 的未 评级 的债券 投资 为国 债。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位 ： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
AAA 10,140,462.70 -
AAA 以下 30,204,538.07 -
未评级 - -
合计 40,345,000.77 -
注：长期信用 评级由中 国 人民银行许可 的信用评 级 机构评级，并 由债券发 行 人在中国人 民银行指
定的国 内有 关媒 体上 公告 。表中 所列 示的 债券 投资 为除短 期融 资、 超短 期融 资以外 的债 券投 资。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人 可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。 长盛可转债 2017 年年度报告
第 47 页 共 64 页
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人严 格 按照《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》及 《 公开募集开放 式
证券投资基金 流动性风 险 管理规定》等 有关法规 的 要求建立健全 开放式基 金 流动性风险 管理的内
部控制体系， 审慎评估 各 类资产的流动 性，针对 性 制定流动性风 险管理措 施 ，对本基金 组合资产
的流动性风险 进行管理 。 本基金的基金 管理人采 用 监控流动性受 限资产比 例 、流动性资 产比例及
压力测试等方 式防范流 动 性风险，并对 本基金的 申 购 赎回情况进 行监控， 保 持基金投资 组合中的
可用现金头寸 与之相匹 配 ，确保本基金 资产的变 现 能力与投资者 赎回需求 的 匹配与平衡 。本基金
的基金管理人 在基金合 同 中设计了巨额 赎回条款 ， 约定在非常情 况下赎回 申 请的处理方 式，控制
因开放 申购 赎回 模式 带来 的流动 性风 险， 有效 保障 基金持 有人 利益 。
本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市，其余 亦 可在银行间同 业市场交 易 。因此，除在 附
注7.4.12 中列 示的 部分 基 金资产 流通 暂时 受限 制不 能自由 转让 的情 况外 ， 其 余均能 及时 变现 。 此
外，本基金可 通过卖出 回 购金融资产方 式借入短 期 资金应对流动 性需求， 其 上限一般 不 超过基金
持有的 债券 资产 的公 允价 值。 除附 注7.4.12.3 中列 示的卖 出回 购金 融资 产款 余额 （如 有） 将 在1
个月内到期且 计息外， 本 基 金于资产负 债表日所 持 有的金融负债 的合约约 定 剩余到期日 均为一年
以内且一般不 计息，可 赎 回基金份额净 值（所有 者 权益）无固定 到期日且 不 计息，因此 账面余额
一般即 为未 折现 的合 约到 期现金 流量 。本 报告 期内 ，本基 金未 发生 重大 流动 性风险 事件 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的公 允 价值和未来现 金流量因 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个付息期 间结束根 据 市场利率重新 定价时对 于 未来现金流影 响的风险 。 本基金的基 金管理人
定期对本基金 面临的利 率 敏感性缺口进 行监控， 并 通过调整投资 组合的久 期 等方法对上 述利率风
险进行 管理 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年 12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
长盛可转债 2017 年年度报告
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银行存 款
557,522.71 - - - 557,522.71
结算备 付金
923,479.05 - - - 923,479.05
存出保 证金
2,355.58 - - - 2,355.58
交易性 金融 资产
2,596,280.00 18,828,637.97 21,516,362.80 - 42,941,280.77
买入返 售金 融资 产
2,900,000.00 - - - 2,900,000.00
应收证 券清 算款
- - - 106,246.58 106,246.58
应收利 息
- - - 127,421.83 127,421.83
应收申 购款
- - - 3,020,116.43 3,020,116.43
资产总 计 6,979,637.34 18,828,637.97 21,516,362.80 3,253,784.84 50,578,422.95
负债
应付赎 回款 - - - 221,735.60 221,735.60
应付管 理人 报酬 - - - 31,444.89 31,444.89
应付托 管费 - - - 7,861.23 7,861.23
应付销 售服 务费 - - - 6,892.49 6,892.49
应付交 易费 用 - - - 3,826.03 3,826.03
其他负 债 - - - 320,095.62 320,095.62
负债总 计 - - - 591,855.86 591,855.86
利率敏 感度 缺口 6,979,637.34 18,828,637.97 21,516,362.80 2,661,928.98 49,986,567.09
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 504,643.83 - - - 504,643.83
结算备 付金 - - - - -
存出保 证金 - - - - -
交易性 金融 资产 - - - - -
买入返 售金 融资 产 305,500,000.00 - - - 305,500,000.00
应收证 券清 算款 - - - 42,389.69 42,389.69
应收利 息 - - - 85,996.87 85,996.87
应收申 购款 - - - - -
资产总 计 306,004,643.83 - - 128,386.56 306,133,030.39
负债
应付赎 回 款 - - - - -
应付管 理人 报酬 - - - 160,279.51 160,279.51
应付托 管费 - - - 40,069.90 40,069.90
应付销 售服 务费 - - - 24,879.31 24,879.31
应付交 易费 用 - - - - -
其他负 债 - - - - -
负债总 计 - - - 225,228.72 225,228.72
利率敏 感度 缺口 306,004,643.83 - - -96,842.16 305,907,801.67
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的 账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。 长盛可转债 2017 年年度报告
第 49 页 共 64 页
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率 敏感 性分 析基 于本 基金报 表日 的利 率风 险状 况；
假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动 25 个 基点 ， 其他变 量不 变；
此项影 响并 未考 虑管 理层 为减低 利率 风险 而可 能采 取的风 险管 理活 动。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2016 年12 月31
日 ）
下降 25 个 基准 点 455,147.89 -
上升25 个 基准 点 -455,147.89 -
7.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 持有 的金 融工 具均 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 主要为市 场 价格风险，市 场价格风 险 是指基金所持 金融工具 的 公允价值或未 来
现金流量因除 市场利率 和 外汇汇率以外 的市场价 格 因素变动而发 生波动的 风 险。本基金 投资于固
定收益类品种 ，因此除 市 场利率和外汇 汇率以外 的 市场价格因素 的变动对 本 基金资产净 值无重大
影响。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 公允 价值
本基金 非以 公允 价值 计量 的金融 工具 ，因 其剩 余期 限不长 ，公 允价 值与 账面 价值相 若。
(1) 各 层次 金融 工具 公允 价值
本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币
40,345,000.77 元 ， 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 人 民 币
2,596,280.00 元 ， 无 属 于 第 三 层 次 的 余 额
（2016 年 12 月31 日： 无 ） 。
(2) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和可转换债 券等，若 出 现重大事项停 牌、交易 不 活跃、或属于 非
公开发行等情 况，本基 金 分别于停牌日 至交易恢 复 活跃日期间、 交易不活 跃 期间及限售 期间不将
相关股票和可 转换债券 的 公允价值列 入 第一层次 ， 并根据估值调 整中采用 的 对公允价值 计量整体
而言具有重要 意义的输 入 值所属的最低 层次，确 定 相关股票和可 转换债券 公 允价值应属 第二层次
或第三层次。 本基金政 策 为以报告期初 作为确定 金 融工具公允价 值层次之 间 转换的时点 。本基金
持有的 以公 允价 值计 量的 金融工 具第 三层 次公 允价 值本期 未发 生变 动（2016 年：无 ） 。 长盛可转债 2017 年年度报告
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7.4.14.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.3 其他 事项
注：于 本报 告期 内， 本基 金存在 连续 二十 个工 作日 基金资 产净 值低 于人 民 币 5,000 万元 的情
况， 出 现该 情况 的时 间范 围为2017 年07 月13 日至2017 年08 月21 日、 2017 年09 月19 日至2017
年10 月25 日、2017 年 11 月 29 日至 2017 年12 月29 日 。
7.4.14.4 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2018 年3 月27 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 长盛可转债 2017 年年度报告
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 42,941,280.77 84.90
其中： 债券 42,941,280.77 84.90
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 2,900,000.00 5.73
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,481,001.76 2.93
8 其他各 项资 产 3,256,140.42 6.44
9 合计 50,578,422.95 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票 。
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （% ） 长盛可转债 2017 年年度报告
第 52 页 共 64 页
1 601336 新华保 险 2,317,492.00 0.76
2 600048 保利地 产 1,194,800.00 0.39
3 600755 厦门国 贸 501,200.00 0.16
4 000661 长春高 新 224,882.00 0.07
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601336 新华保 险 2,307,515.72 0.75
2 600048 保利地 产 1,243,312.00 0.41
3 600755 厦门国 贸 503,000.00 0.16
4 000661 长春高 新 246,800.00 0.08
8.4.3
买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 4,238,374.00
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 4,300,627.72
注： 本项 中8.4.1 、8.4.2 、8.4.3 表中 的 “ 买入 金额 ” （或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “ 卖出 金额 ” （或
“卖出 股票 收入 ”） 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 2,596,280.00 5.19
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 40,345,000.77 80.71
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 42,941,280.77 85.91
长盛可转债 2017 年年度报告
第 53 页 共 64 页
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 113011 光大转 债 73,710 7,693,112.70 15.39
2 110034 九州转 债 52,980 5,791,243.80 11.59
3 132012 17 巨化 EB 38,410 3,660,857.10 7.32
4 128016 雨虹转 债 27,859 3,178,154.72 6.36
5 113012 骆驼转 债 32,140 3,063,584.80 6.13
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持 有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的 发行 主体无被 监 管部门立案调 查，无在 报 告编制日前一 年
内受到 公开 谴责 、处 罚。
8.11.2
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 长盛可转债 2017 年年度报告
第 54 页 共 64 页
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,355.58
2 应收证 券清 算款 106,246.58
3 应收股 利 -
4 应收利 息 127,421.83
5 应收申 购款 3,020,116.43
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,256,140.42
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 113011 光大转 债 7,693,112.70 15.39
2 110034 九州转 债 5,791,243.80 11.59
3 113012 骆驼转 债 3,063,584.80 6.13
4 110030 格力转 债 2,179,934.60 4.36
5 127004 模塑转 债 1,860,600.00 3.72
6 127003 海印转 债 1,582,127.47 3.17
7 123001 蓝标转 债 1,303,695.00 2.61
8 110032 三一转 债 727,920.00 1.46
9 110033 国贸转 债 693,180.00 1.39
10 120001 16 以岭 EB 104,440.00 0.21
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛可转债 2017 年年度报告
第 55 页 共 64 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
长盛
可转
债A
6,242 2,835.76 0.00 0.00% 17,700,837.28 100.00%
长盛
可转
债C
537 58,352.43 0.00 0.00% 31,335,256.48 100.00%
合计 6,779 7,233.53 0.00 0.00% 49,036,093.76 100.00%
注：对于分级 基金，比 例 的分母采用各 自级别的 份 额；对于合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
长盛可 转
债A
1,086.57 0.0061%
长盛可 转
债C
0.00 0.0000%
合计 1,086.57 0.0022%
注：对于分级 基金，比 例 的分母采用各 自级别的 份 额；对于合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
长盛可 转 债A 0
长盛可 转 债C 0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
长盛可 转 债A 0
长盛可 转 债C 0
合计 0
长盛可转债 2017 年年度报告
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 长盛可 转 债 A 长盛可 转 债 C
基金合 同生 效日 （2016 年12 月7 日 ） 基 金份
额总额
178,914,151.08 126,376,759.55
本报告 期期 初基 金份 额总 额 178,914,151.08 126,376,759.55
本报告 期基 金总 申购 份额 10,929,055.58 119,891,623.56
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 172,142,369.38 214,933,126.63
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 17,700,837.28 31,335,256.48
长盛可转债 2017 年年度报告
第 57 页 共 64 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
由 于 任期 届 满， 高 新不 再担 任 公司 董 事长 ， 周放 生不 再 担任 公 司独 立 董事 。根 据 公司 2016
年度股 东会 议决 议， 选举 林培富 为公 司董 事， 选举 张良庆 为公 司独 立董 事； 根据公 司第 七届 董 事
会第一 次会 议决 议， 选举 周兵担 任公 司董 事长 ； 根 据公司 第七 届董 事会 第二 次会议 决议 ， 聘 任 林
培富担 任公 司总 经理 ， 周 兵不再 担任 公司 总经 理， 同时林 培富 不再 担任 公司 副总经 理。 以上 公 司
高级管 理人 员变 更， 已 于2017 年3 月30 日向 中国 证监会 北京 监管 局报 备。
根据公 司 2017 年 第一 次 临时股 东会 议决 议， 同意 张良庆 先生 不再 担任 公司 第七届 董事 会 独
立董事 职务 ， 选举 朱慈 蕴女 士担任 公司 第七 届董 事会 独立 董 事 。 以 上独 立董 事人 员变更 ， 已于2018
年1 月9 日 向中 国证 监会 北京监 管局 报备 。
11.2.2 基 金经 理的 变动 情 况
本报告 期本 基金 基金 经理 未曾变 动。
11.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
2017 年8 月， 陈四 清先 生 担任中 国银 行股 份有 限公 司董事 长 、 执 行董 事、 董 事会战 略发 展委
员会主 席及 委员 等职 务。 上述人 事变 动已 按相 关规 定备案 、公 告。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期， 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期 内 本基 金投 资策 略没有 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 安永 华明 会 计师 事务所 （ 特殊 普通 合 伙） 。本 报告 期 内本 基金长盛可转债 2017 年年度报告
第 58 页 共 64 页
未更换 会计 师事 务所 ， 报 告期内 共支 付安 永华 明会 计师事 务所 审计 费 用50,000.00 元 。 该 审计 机
构已提 供审 计服 务的 连续 年限 为 1 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
安信证 券 1 471,682.00 5.52% 439.26 5.52% -
国金证 券 1 8,067,319.72 94.48% 7,513.12 94.48% -
光大证 券 1 - - - - -
第一创 业 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
国信证 券 2 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
安信证 券 44,473,436.21 15.29% 200,000.00 0.00% - -
国金证 券 246,375,751.31 84.71% 4,782,300,000.00 100.00% - -
光大证 券 - - - - - -
第一创 业 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准 长盛可转债 2017 年年度报告
第 59 页 共 64 页
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果 符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、本 基金 租用 证券 公司 交 易单元 均为 共用 交易 单元 。
4、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元的 情况 ：
序号 证券公 司名 称 交易单 元所 属市 场 数量
1 国信证 券 上海 1
2 国信证 券 深圳 1
（2 ） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元的 情况 ：
序号 证券公 司名 称 交易单 元所 属市 场 数量
1 民族证 券 深圳 1 长盛可转债 2017 年年度报告
第 60 页 共 64 页
11.8 其 他重 大事件
除上述 事项 外， 均已 作为 临时报 告在 指定 媒体 披露 过的其 他在 本报 告期 内发 生的重 大事 项如 下：
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 参 加 交 通 银 行 手 机
银 行 渠 道 基 金 申 购 及 定 期定
额投资 手续 费率 优惠 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及 本公 司网 站
2017 年 12 月 30 日
2
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
增 加 上 海 华 夏 财 富 投 资 管 理
有 限 公 司 销 售 旗 下 部 分 基 金
并 开 通 定 投 和 转 换 业 务 及 参
加费率 优惠 活动 的公 告
同上 2017 年 11 月 25 日
3
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
撤销杭 州分 公司 的公 告
同上 2017 年 11 月 17 日
4
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
在 招 商 银 行 开 通 长 盛 可 转 债
债 券 型 证 券 投 资 基 金 定 投 及
转换业 务的 公告
同上 2017 年 11 月 14 日
5
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
增 加 长 盛 可 转 债 债 券 型 证 券
投资基 金代 销机 构的 公告
同上 2017 年 11 月 9 日
6
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
增 加 国 元 证 券 为 旗 下 部 分 开
放式基 金代 销机 构的 公告
同上 2017 年 11 月 3 日
7
长 盛 可 转 债 债 券 型 证 券 投 资
基金2017 年第3 季 度报 告
同上 2017 年 10 月 27 日
8
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
增 加 挖 财 金 融 为 旗 下 部 分 基
金 销 售 机 构 并 推 出 定 投 业 务
和参加 费率 优惠 活动 的公 告
同上 2017 年 10 月 20 日
9
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
部 分 代 销 机 构 开 通 旗 下 部 分
基金转 换业 务的 公告
同上 2017 年 9 月 14 日
10
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 在 上 海 大 智 慧 财 富
管 理 有 限 公 司 开 通 定 投 业 务
及参加 费率 优惠 活动 的公 告
同上 2017 年 9 月 12 日
11
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 增 加 和 讯 信 息 为 销
售机构 并推 出转 换的 公告
同上 2017 年 8 月 31 日
12
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 中
同上 2017 年 8 月 29 日 长盛可转债 2017 年年度报告
第 61 页 共 64 页
泰证券 申购 （含 定投 ） 费 率优
惠活动 的公 告
13
长 盛 可 转 债 债 券 型 证 券 投 资
基金 2017 年 半 年 度 报 告 摘
要
同上 2017 年 8 月 24 日
14
长 盛 可 转 债 债 券 型 证 券 投 资
基金2017 年半 年度 报告
同上 2017 年 8 月 24 日
15
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
增 加 金 惠 家 为 旗 下 部 分 基 金
销 售 机 构 并 推 出 定 投 和 转 换
业 务 及 参 加 费 率 优 惠 活 动 的
公告
同上 2017 年 8 月 11 日
16
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
降低旗 下开 放式 基金 申购 、 定
期 定 额 申 购 业 务 单 笔 最 低 金
额要求 的公 告
同上 2017 年 7 月 27 日
17
长 盛 可 转 债 债 券 型 基 金 招 募
说明书 （更 新）
同上 2017 年 7 月 21 日
18
长 盛 可 转 债 债 券 型 证 券 投 资
基金招 募说 明书 摘要
同上 2017 年 7 月 21 日
19
长 盛 可 转 债 债 券 型 证 券 投 资
基金2017 年第2 季 度报 告
同上 2017 年 7 月 19 日
20
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 参 加 交 通 银 行 网 上
银 行 渠 道 基 金 申 购 投 资 手 续
费率优 惠活 动的 公告
同上 2017 年 7 月 4 日
21
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 参 加 交 通 银 行 手 机
银 行 渠 道 基 金 申 购 及 定 期 定
额投资 手续 费率 优惠 的公 告
同上 2017 年 7 月 1 日
22
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下
部 分 基 金 增 加 基 煜 销 售 并 开
通基金 转换 业务 的公 告
同上 2017 年 6 月 29 日
23
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
《 深 圳 证 券 交 易 所 分 级 基 金
业务管 理指 引》 和 《上 海 证券
交 易 所 分 级 基 金 业 务 管 理 指
引》实 施的 风险 提示 公告
同上 2017 年 4 月 27 日
24
长 盛 可 转 债 债 券 型 证 券 投 资
基金2017 年第1 季 度报 告
同上 2017 年 4 月 22 日
25
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 参 加 交 通 银 行 手 机
银 行 渠 道 基 金 申 购 及 定 期 定
额投资 手续 费率 优惠 的公 告
同上 2017 年 4 月 22 日 长盛可转债 2017 年年度报告
第 62 页 共 64 页
26
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 部 分 基 金 参 加 中 国 工 商
银 行 个 人 电 子 银 行 基 金 申 购
优惠活 动的 公告
同上 2017 年 4 月 1 日
27
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级
管理人 员董 事长 变更 的公 告
同上 2017 年 3 月 28 日
28
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级
管 理 人 员 副 总 经 理 变 更 的 公
告
同上 2017 年 3 月 28 日
29
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级
管理人 员总 经理 变更 的公 告
同上 2017 年 3 月 28 日
30
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
增 加 肯 特 瑞 财 富 为 旗 下 基 金
销 售 机 构 并 参 加 费 率 优 惠 活
动的公 告
同上 2017 年 3 月 24 日
31
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
增 加 蛋 卷 基 金 为 旗 下 基 金 销
售 机 构 并 参 加 费 率 优 惠 活 动
的公告
同上 2017 年 3 月 21 日
32
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 部 分 基 金 参 加 宜 信 普 泽
费率优 惠活 动的 公告
同上 2017 年 3 月 17 日
33
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 参 加 交 通 银 行 手 机
银 行 渠 道 基 金 申 购 及 定 期 定
额投资 手续 费率 优惠 的公 告
同上 2017 年 2 月 23 日
34
长 盛 可 转 债 债 券 型 证 券 投 资
基金开放日常申购 赎回 转
换 及 定 期 定 额 投 资 业 务 的 公
告
同上 2017 年 1 月 9 日 长盛可转债 2017 年年度报告
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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基
金情况
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份
额
份额占
比
机构 1 20170101~20170122 99,999,000.00 0.00 99,999,000.00 0.00 0.00%
产品特有 风险
本基金本 报告期 存在单 一 投资者持 有基金 份额比 例 超过 20% 的情况 ， 当 该基 金份额持 有人大 量赎
回本基金时，可能导致的 风险包括：巨额赎回风险 、流动性风险、基金资产 净值持续低于 5000
万元的风 险、 基 金份额 净 值大幅波 动风险 以及基 金 收益水平 波动风 险。 本 基 金管理人 将对申 购赎
回进行审 慎的应 对，保 护 中小投资 者利益 。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 本报 告期 内无 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。
长盛可转债 2017 年年度报告
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§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、 《长 盛可 转债 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 》 ；
3 、 《长 盛可 转债 债券 型证 券投资 基金 托管 协议 》 ；
4 、 《长 盛可 转债 债券 型证 券投资 基金 招募 说明 书》 ；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
13.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公地 址和/或 基金 托 管人的 住所 。
13.3 查 阅方 式
投资者可到基 金管理人 的 办公地址和/或 基金托管 人 的住所和/或管 理人互联 网 站免费查阅 备
查文件 。在 支付 工本 费后 ，投资 者可 在合 理时 间内 取得备 查文 件的 复制 件或 复印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长 盛基 金管理 有限 公司
2018 年 3 月 31 日
