长 盛 双 月红 1 年 期 定期 开 放 债 券型 证 券
投资基金 2017 年 年 度报 告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月31 日 长盛双月红定期债券 2017 年年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 30 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度报告财 务资料已 经 审计，安永华 明会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 为 本基金出具了 无
保留意 见的 审计 报告 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 长盛双月红定期债券 2017 年年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 ............................................................................................................................ 10
3.3 其 他指 标 ....................................................................................................... 错误! 未定义书签。
3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 14
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 16
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 16
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 17
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 17
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 18
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 18
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 19
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 20
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 20
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 21
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 22
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 22
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 22
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 22
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 23
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 23
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 23
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 26
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 26
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 27
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 28
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 29
§8 投资 组合报告 ..................................................................................................................................... 52
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 52
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 52
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 52
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 52
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 53
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 53 长盛双月红定期债券 2017 年年 度报告
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8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 53
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 53
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 53
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 53
8.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 54
§9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 55
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 55
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 55
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 55
§10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 57
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 58
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 58
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 58
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 58
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 58
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 59
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 59
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 59
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 60
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 64
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 64
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 64
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 65
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 65
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 65
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 65
长盛双月红定期债券 2017 年年 度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长盛双 月 红 1 年 期定 期开 放债券 型证 券投 资基 金
基金简 称 长盛双 月红 定期 债券
基金主 代码 000303
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 9 月24 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 55,494,957.86 份
基金合 同 存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 长盛双 月红 定期 债 券 A 长盛双 月红 定期 债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000303 000304
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 43,308,044.00 份 12,186,913.86 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在严格 控制 投资 风险 的基 础上 ， 追 求基 金资 产的 长 期稳定 增值 ， 力争 获取 高 于
业绩比 较基 准的 投资 收益 ，给投 资者 带来 长期 的现 金红利 收益 。
投资策 略 本基金 主要 投资 于固 定收 益类金 融工 具 ， 不 直接 买 入股票 、 权证 等权 益类 金 融
工具 。 本 基金 封闭 期的 投 资组合 久期 与封 闭 期 剩余 期限进 行适 当匹 配 。 本 基 金
的投资 策略 包括 大类 资产 配置策 略、 债券 组合 管理 策略和 期限 管理 策略 。
本基金 将在 综合 判断 宏观 经济周 期 、 市 场资 金供 需 状况 、 大 类资 产估 值水 平 对
比的基 础上 ， 结合 政策 分 析， 确定 不同 投资 期限 内 的大类 金融 资产 配置 和债 券
类属配 置。 同时 通过 严格 风险评 估， 及时 调整 资产 组合比 例， 保持 资产 配 置 风
险、收 益平 衡， 以稳 健提 升投资 组合 回报 。
由于本 基金 封闭 期为 一年 ， 基 金规 模相 对稳 定， 但 在开放 期内 本基 金规 模 的 不
确定性 增强 。本 基金 将采 用期限 管理 策略 ，分 散化 投资于 不同 剩余 期限 标 的 ，
临近开 放期 时 ， 在 最大 限 度保证 收益 的同 时将 组合 剩余期 限降 低 ， 保 证开 放 期
内具备 足够 流动 性应 对可 能发生 的组 合规 模变 化。
业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 存款 税后 收益率 。
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 属 证券投 资基 金中 的较 低风 险品种 ， 其长 期平 均预 期 风
险和预 期收 益率 低于 股票 型基金 和混 合型 基金 ，高 于货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 贺倩
联系电 话 010-82019988 010-66060069
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com 长盛双月红定期债券 2017 年年 度报告
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客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95599
传真 010-82255988 010-68121816
注册地 址 深 圳 市 福 田 中 心 区 福 中 三
路诺德 金融 中心 主 楼 10D
北京市东城区建国门内大 街 69
号
办公地 址 北 京 市 海 淀 区 北 太 平 庄 路
18 号城 建大 厦 A 座 20-22
层
北京西 城区 复兴 门内 大街 28 号
凯晨世 贸中 心东 座 9 层
邮政编 码 100088 100031
法定代 表人 周兵 周慕冰
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 时报 》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.csfunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通
合伙）
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广
场东方 经贸 城安 永大 楼 16 层
注册登 记机 构
长盛基 金管 理有 限公 司
北京市 海淀 区北 太平 庄 路18 号城 建
大厦A 座 20-22 层
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.
1
期
间
数
据
和
指
标
2017 年 2016 年 2015 年
长盛双 月红
定期债 券A
长盛双 月红
定期债 券 C
长盛双 月红
定期债 券A
长盛双 月红
定期债 券C
长盛双 月红
定期债 券A
长盛双 月红
定期债 券C
本
期
已
实
现
收
益
-2,508,207.
10
-562,227.42
1,254,755.2
5
1,349,941.7
8
5,926,719.0
1
4,088,728.9
6
本
期
利
润
-348,095.11 -142,772.47
-2,179,116.
51
263,578.63
7,169,620.0
2
4,966,872.2
6
加
权
平
均
基
金
份
额
本
期
利
润
-0.0037 -0.0072 -0.0486 0.0098 0.0858 0.0836
本
期
加
权
平
-0.38% -0.75% -4.86% 0.97% 8.49% 8.27% 长盛双月红定期债券 2017 年年 度报告
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均
净
值
利
润
率
本
期
基
金
份
额
净
值
增
长
率
-0.52% -0.83% -0.37% -0.66% 9.61% 9.29%
3.1.
2
期
末
数
据
和
指
标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
期
末
可
供
分
配
利
润
-1,817,766.
04
-553,875.13
-3,703,163.
35
-769,039.28 694,765.70 538,257.85
期
末
可
供
分
配
基
金
份
额
利
-0.0420 -0.0454 -0.0365 -0.0372 0.0191 0.0188 长盛双月红定期债券 2017 年年 度报告
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润
期
末
基
金
资
产
净
值
41,490,277.
96
11,633,038.
73
97,675,927.
74
19,883,932.
69
37,174,050.
80
29,270,592.
33
期
末
基
金
份
额
净
值
0.958 0.955 0.963 0.963 1.024 1.024
3.1.
3
累
计
期
末
指
标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
基
金
份
额
累
计
净
值
增
长
率
17.46% 16.13% 18.07% 17.10% 18.52% 17.88%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
表中的 “期末 ” 均指 本报 告期最 后一 日， 即 12 月31 日。 长盛双月红定期债券 2017 年年 度报告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
长盛双 月红 定期 债 券 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.83% 0.06% 0.38% 0.01% -1.21% 0.05%
过去六 个月 -0.31% 0.06% 0.76% 0.00% -1.07% 0.06%
过去一 年 -0.52% 0.08% 1.50% 0.00% -2.02% 0.08%
过去三 年 8.63% 0.15% 5.12% 0.01% 3.51% 0.14%
自基金 合同
生效起 至今
17.46% 0.14% 8.91% 0.01% 8.55% 0.13%
长盛双 月红 定期 债 券 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.83% 0.07% 0.38% 0.01% -1.21% 0.06%
过去六 个月 -0.42% 0.07% 0.76% 0.00% -1.18% 0.07%
过去一 年 -0.83% 0.08% 1.50% 0.00% -2.33% 0.08%
过去三 年 7.66% 0.15% 5.12% 0.01% 2.54% 0.14%
自基金 合同
生效起 至今
16.13% 0.14% 8.91% 0.01% 7.22% 0.13%
注：本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 ：
本基金业绩比 较基准为 一 年期银行定期 存款税后 收 益率。本基金 是一年期 定 期开放债券 型基金，
以一年期银行 定期存款 税 后收益率作为 本基金的 业 绩比较基准， 能够使投 资 者理性判断 本基金产
品的风 险收 益特 征， 合理 衡量比 较本 基金 的投 资收 益。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
长盛双月红定期债券 2017 年年 度报告
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注：按照本基 金合同规 定 ，本基金基金 管理人应 当 自基金合同生 效之日起 六 个月内使基 金的投资
组合比例符合 基金合同 的 约定。建仓期 结束时， 本 基金的各项资 产配置比 例 符合本基金 合同的有
关约定 。截 止报 告日 ，本 基金的 各项 资产 配置 比例 符合基 金合 同约 定。
长盛双月红定期债券 2017 年年 度报告
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
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注：本 基金 基金 合同 于 2013 年 9 月 24 日生 效， 合 同生效 当年 按实 际存 续期 计算， 不按 整个 自然
年度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币 元
长 盛双 月红 定期债 券 A
年度
每10 份基金
份额分 红数
现金形 式发 放总额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2017 - - - -
2016 0.5900 2,141,100.36 - 2,141,100.36
2015 0.6600 4,408,598.00 - 4,408,598.00
合计 1.2500 6,549,698.36 - 6,549,698.36
单位： 人民 币元
长盛 双月 红 定期债 券 C
年度
每10 份基金
份额分 红数
现金形 式发 放总额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2017 - - - -
2016 0.5600 1,600,961.75 - 1,600,961.75
2015 0.6300 3,092,500.80 - 3,092,500.80
长盛双月红定期债券 2017 年年 度报告
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合计 1.1900 4,693,462.55 - 4,693,462.55
长盛双月红定期债券 2017 年年 度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司 （以 下简 称 公司） ， 成 立 于1999 年3 月 26 日， 是国 内
最早成 立的 十家 基金 管理 公司之 一。 公司 注册 资本 为人民 币 18900 万元 。公 司注册 地在 深圳 ， 总
部设在北京， 并在北京 、 上海、成都设 有分公司 ， 在香港、北京 分别设有 子 公司。目前 ，公司股
东及其出资比 例为：国 元 证券股份有限 公司占注 册 资本的 41% ，新加坡 星展 银行有限公司 占注册
资本 的33% ， 安 徽省 信用 担 保集团 有限 公司 占注 册资 本的 13% ， 安徽 省投 资集 团 控股有 限公 司占 注
册资本 的13% 。 公司 获得 首 批全国 社保 基金 、 合 格境 内机构 投资 者和 特定 客户 资产管 理业 务资 格。
截至2017 年12 月 31 日 ， 基金管 理人 共管 理七 十四 只开放 式基 金， 并管 理多 个全国 社保 基金 组合
和专户 产品 。公 司同 时兼 任境 外 QFII 基 金和 专户 理 财产品 的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
李琪
本 基 金基 金经 理， 长盛 盛
辉 混 合型 证券 投资 基金 基
金 经 理， 长盛 战略 新兴 产
业 灵 活配 置混 合型 证券 投
资 基 金基 金经 理， 长盛 盛
世 灵 活配 置混 合型 证券 投
资 基 金基 金经 理， 长盛 盛
琪 一 年期 定期 开放 债券 型
证 券 投资 基金 基金 经理 ，
长 盛 盛泰 灵活 配置 混合 型
证券投 资基 金基 金经 理。
2015 年 5
月14 日
- 10 年
李琪先 生 ，1975 年2 月出
生。 天 津大 学管 理学 博士 。
历 任 大公 国 际资 信评 估有
限 公 司信 用 分析 师、 信用
评 审 委员 会 委员 ，泰 康资
产 管 理有 限 责任 公司 信用
研究员 。2011 年 3 月加 入
长 盛 基金 管 理有 限公 司，
曾 任 信用 研 究员 、基 金经
理助理 等职 务。
马文祥
本 基 金基 金经 理， 长盛 全
债 指 数增 强型 债券 投资 基
金 基 金经 理， 长盛 积极 配
置 债 券型 证券 投资 基金 基
金 经 理， 长盛 盛鑫 灵活 配
置 混 合型 证券 投资 基金 基
金 经 理， 长盛 可转 债债 券
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理，固 定收 益部 副总 监。
2014 年 9
月10 日
- 13 年
马文祥 先生 ，1977 年7 月
出 生 。清 华 大学 经济 管理
学 院 经济 学 硕士 。历 任中
国 农 业银 行 主任 科员 ，工
银 瑞 信 企 业 年 金 基 金 经
理 、 工银 瑞 信信 用纯 债一
年 定 期开 放 债券 型证 券投
资基金 基金 经理 ；2013 年
8 月 加入 长 盛基 金管 理有
限公司 。 长盛双月红定期债券 2017 年年 度报告
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注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期。
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，
通过系统和人 工等方式 在 各 个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，包括公
募基金、社保 组合、特 定 客户资产管理 组合等， 切 实防范利益输 送，保护 投 资者的合法 权益。具
体如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公长盛双月红定期债券 2017 年年 度报告
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司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易 执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，
通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，切实防
范利益 输送 ，保 护投 资者 的合法 权益 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 现同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 生可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
1 、报 告期 内行 情回 顾
2017 年， 全球 经济 温和 复 苏。 欧 美经 济整 体向 好， 国内经 济平 稳运 行， 总体 表现出 超预 期的
较强韧性，为 国内强监 管 、去杠杆政策 推进提供 了 空间。供给侧 结构性改 革 和环保限产 推动企业
特别是 中上 游企 业盈 利和 现金流 改善 ，经 济整 体显 示出较 为强 劲的 内生 动力 。
债券市 场持 续大 幅调 整， 收益率 明显 上行 。2017 年 债市延 续2016 年 10 月下 旬以来 的调 整，
调整幅 度和 时间 跨度 总体 上强 于 2013 年 。 在 经济 基 本面平 稳、 资金 面中 性偏 紧和监 管政 策不 断强
化等因 素综 合影 响下 ， 债 市收益 率分 别 在4-5 月、9-10 月 出现 大幅 上行 ， 四 季 度也 基本 维持 高位
震荡。在金融 去杠杆、 防 风险政策下， 央行 持续 抬 升政策利率， 并控制流 动 性投放量， 债券收益
率曲线 平坦 化趋 势明 显。
2 、报 告期 内本 基金 投资 策 略分析
在报告期内， 本基金总 体 上坚持稳健、 审慎操作 ， 以中高等级信 用债为主 要 投资标的，组 合
久期保 持中 性， 尽量 规避 利率风 险和 信用 风险 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 长盛 双月 红定期 债券 A 基 金份 额净 值为 0.958 元， 本报 告期 基金份 额净 值 增
长率为-0.52% ； 截至 本报 告期末 长盛 双月 红定 期债 券 C 基金份 额净 值为 0.955 元，本 报告 期基 金
份额净 值增 长率 为-0.83% ；同期 业绩 比较 基准 收益 率为 1.50% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2018 年， 国内 宏观 经 济韧性 短期 仍将 延续 ，消 费对 GDP 增长 贡献 率逐 步 提升， 供给 侧
结构性改革和 环保限产 大 环境仍利于企 业盈利改 善 ，旧城棚户区 改造及基 建 投资托底下 预计经济
增速难以出现 明显下跌 。 通胀方面，猪 肉价格出 现 回升，CPI 非食品项 持续 走高，通胀预 期有所
抬头。受汇率 、资产价 格 以及金融监管 政策等因 素 制约，货币政 策更趋于 稳 健中性。全 球主要海长盛双月红定期债券 2017 年年 度报告
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外经济 体经 济温 和复 苏， 通胀有 所分 化。
债券市场方面 ，在海内 外 经济和政策等 多重因素 影 响下，预计债 券收益率 短 期仍将维持高 位
震荡，同时不 排除继续 创 新高的可能性 。在经济 平 稳环境下，强 监管、去 杠 杆政策将继 续推进，
货币政策短期 难以放松 。 同时，叠加通 胀预期抬 头 、海外市场减 税加息等 因 素，债券收 益率短期
难现趋势性下 行。但另 一 方面，伴随债 市大幅调 整 ，债券配置价 值逐步显 现 ，可以关注 经济基本
面再次转弱等 因素带来 的 投资机会。信 用债配置 方 面，融资环境 收缩和企 业 盈利分化下 预计部分
民企及中小型 国企信用 风 险将上升，信 用风险防 控 仍是着力点， 在实际操 作 中尽量规避 盈利恶化
的企业 、低 评级 信用 债以 及财政 实力 偏弱 地区 的城 投债。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期内，本 基金管理 人 从合规运作， 保障资产 委 托人利益出发 ，结合监 管 要求、市场形 势
及自身业务发 展需要， 由 独立于各业务 部门的监 察 稽核部对公司 经营、受 托 资产运作及 员工行为
的合规性进行 监督、检 查 ，发现问题及 时督促有 关 部门改进、完 善，并定 期 制作检查报 告报送公
司管理 层。 具体 工作 情况 如下：
1 、 强调 合规 宣导 与培 训， 夯实公 司合 规文 化环 境基 础。 报告 期内 ， 监察 稽核 部 通过外 请律 师、
内部自学、岗 前培训、 基 金经理合规谈 话、合规 考 试等多种方式 ，有重点 、 有针对性地 展开合规
培训工作，强 化员工合 规 理念，深化员 工合规意 识 ，提高员工合 规工作技 能 ，努力夯实 公司合规
内控环 境基 础。
2 、持续推动公 司完善制 度/流程建设，扎 实公司内 控 制度基础。根 据新法规 、 新监管要求 ，
以及公司业务 发展实际 ， 及时推动公司 各部门补 充 、修订、完善 、优化各 项 业务制度与 流程，保
证公司 制度/流 程的 合法 合 规、 全 面、 适时、 有效 。 报告期 内， 公司 新订 、 修 订了包 括 《 长盛 基金
管理有 限公 司公 开募 集开 放式证 券投 资基 金流 动性 风险管 理制 度》 《 长盛 基金 管理有 限公 司合 规 管
理制度 》 《 公司 证券 投资 基 金销售 适用 性管 理制 度》 《 公司反 洗钱 内部 控制 管理 办法》 《公 司债 券投
资管理 办法 》 《 公司 开放 式 证券投 资基 金大 额申 购赎 回 管理 办法 》 《 公司 客户 回 访 工作 细则 》 《 公司
专职、 兼职 合规 管理 人员 管理实 施办 法》 等多 部制 度和流 程。
3 、 加强 合规 监督 ， 确 保受 托资产 投资 运作 合法 合规 。 紧 密跟 踪与 投资 运作 相 关的法 律 、 法 规、
受托资 产合 同及 公司 制度 等的规 定， 全面 把控 受托 资产投 资运 作风 险点 ， 并 以前述 风险 点为 依据 ，
检查、监督各 受托资产 投 资运作合规情 况。根据 《 公司公平交易 细则》规 定 ，通过量化 分析、日
常合规 监督 及事 后专 项检 查评估 等， 确保 公司 旗下 各受托 资产 被公 平对 待。
4 、加强专项稽 核与检查 ， 严肃制度/流程 执行力， 合 理保障公司运 营及委托 资 产投资运作 合
规。报 告期 内， 监察 稽核 部按照 年初 工作 计划 ，开 展专项 稽 核 30 余项 ，内 容 涵盖受 托资 产投 资、长盛双月红定期债券 2017 年年 度报告
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研究、交易、 销售、清 算 、登记注册、 产品开发 、 员工行为等； 此外，根 据 业务发展需 要，以及
日常监督中发 现问题， 临 时增加多个检 查项目。 稽 核、检查工作 中，监察 稽 核部重视对 发现问题
改进完 成情 况的 跟踪 ，强 调问题 改进 效率 与效 果， 合理保 障公 司及 委托 资产 合规、 稳健 运作 。
5 、 积极 参与 新产 品设 计 、 新业务 拓展 工作 ， 对相 关 的合规 问题 提供 意见 和建 议。 本基 金管 理
人承诺：在今 后的工作 中 ，我们将继续 以保障资 产 委托人的利益 为宗旨， 不 断提高内部 监察工作
的科学 性和 有效 性 ， 努力 防范各 种风 险， 保障 公司 、受托 资产 合规 运作 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管 理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 工作小组组 长） 、公司 督察 长（担任估 值工作小 组副 组长） 、公司 相关投
资、研究部门 分管领导 、 公司运营部分 管领导、 相 关研究部门、 相关投资 部 门、监察稽 核部、风
险管理部、信 息技术部 及 业务运营部总 监或指定 人 员组成的估值 工作小组 ， 负责研究、 指导并执
行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验，具 备基金估 值 运作、行业 研究、风
险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和 会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ，
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据 本 基金 基金 合同 对基 金利润 分配 原则 的约 定， 本报告 期内 未实 施利 润分 配。
本基金 截 至2017 年12 月31 日 ， 期 末可 供分 配利 润 为-2,371,641.17 元 ， 其 中： 长 盛双 月红长盛双月红定期债券 2017 年年 度报告
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债券 A 期末可 供分配利润 为-1,817,766.04 元（长 盛双月红债券 A 的未分配 利润已实现部分 为
-670,267.95 元， 未分 配 利润未 实现 部分 为-1,147,498.09 元） ， 长盛 双月 红 债券 C 期末 可供 分配
利润为-553,875.13 元 （ 长 盛双月 红债 券 C 的未 分配 利润已 实现 部分 为-227,891.55 元， 未 分配 利
润未实 现部 分为-325,983.58 元）。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。 长盛双月红定期债券 2017 年年 度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —长盛 基金管理
有限公 司2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月31 日基 金 的投资 运作 ，进 行了 认真 、独立 的会 计核 算
和必要 的投 资监 督， 认真 履行了 托管 人的 义务 ，没 有从事 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的 行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 长盛基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，长盛基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他 相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金年度 报 告中的财务 指标、净
值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等信息真 实、准确 、 完整，未发 现有损害
基金持 有人 利益 的行 为。 长盛双月红定期债券 2017 年年 度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明（2018 ）审 字 第60468688_A07 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人
长盛双月红 1 年期 定期开 放债券型证券投资基 金全 体基金份额持
有人
审计意 见 我们审计了长盛双月 红 1 年期定 期开放债券型 证券 投资基金的财
务报表 ， 包括2017 年 12 月31 日的 资产 负债 表 ，2017 年 度的 利润
表、所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 以及 相关 财务 报表附 注。
我们认 为， 后附 的长 盛双 月 红1 年 期定 期开 放债 券型 证券投 资基 金
的财务 报表 在所 有重 大方 面按照 企业 会计 准则 的规 定编制 ， 公 允反
映了长 盛双 月 红 1 年期 定 期开放 债券 型证 券投 资基 金 2017 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2017 年 度的 经营 成果 和净 值变动 情况 。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任 。 按 照中国 注册 会计 师职 业道 德守则 ， 我们 独
立于长 盛双 月 红1 年 期定 期开放 债券 型证 券投 资基 金， 并 履行 了职
业道德 方面 的其 他责 任。 我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、
适当的 ，为 发表 审计 意见 提供了 基础 。
其他信 息 长盛双 月 红1 年 期定 期开 放债券 型证 券投 资基 金管 理层 （ 以下 简称
“管理 层 ” ） 对其 他信 息 负责 。 其 他信 息包 括年 度 报告中 涵盖 的信
息，但 不包 括财 务报 表和 我们的 审计 报告 。
我们对 财务 报表 发表 的审 计意见 不涵 盖其 他信 息， 我 们也不 对其 他
信息发 表任 何形 式的 鉴证 结论。
结合我 们对 财务 报表 的审 计， 我们 的 责 任是 阅读 其 他信息 ， 在此 过
程中， 考虑 其他 信息 是否 与 财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到 的
情况存 在重 大不 一致 或者 似乎存 在重 大错 报。
基于我 们已 执行 的工 作 ， 如果我 们确 定其 他信 息存 在重大 错报 ， 我
们应当 报告 该事 实。 在这 方面， 我们 无任 何事 项需 要报告 。
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
管理层 负责 按照 企业 会计 准则的 规定 编制 财务 报表 ， 使其实 现公 允
反映， 并设计 、 执行 和维 护必要 的内 部控 制， 以 使 财务报 表不 存在
由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。
在编制 财务 报表 时， 管理 层 负责评 估长 盛双 月 红1 年 期定期 开放 债长盛双月红定期债券 2017 年年 度报告
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券 型 证 券 投 资 基 金 的 持 续 经 营 能 力 ， 披 露 与 持 续 经 营 相 关 的 事 项
（如适用 ） ，并运用持 续经 营假设，除非计划进 行清 算、终止运营
或别无 其他 现实 的选 择。
治理层负责监督长盛 双月 红 1 年期定期开放 债券型 证券投资基金
的财务 报告 过程 。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
（1）识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险，
设计和 实施 审计 程序 以应 对 这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
（2）了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
（3）评价管理层选用 会计 政策的恰当性和作出 会计 估计及相关披
露的合 理性 。
（4）对管理层使用持 续经 营假设的恰当性得出 结论 。同时，根据
获取的 审计 证据 ， 就 可能 导 致对长 盛双 月 红1 年 期定 期开放 债券 型
证 券 投 资 基 金 持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在
重 大 不 确 定 性 得 出 结 论 。 如 果 我 们 得 出 结 论 认 为 存 在 重 大 不 确 定
性， 审 计准 则要 求我 们在 审 计报告 中提 请报 表使 用者 注意财 务报 表
中的相 关披 露； 如 果披 露 不充分 ， 我们 应当 发表 非 无保留 意见。 我
们的结 论基 于截 至审 计报 告日可 获得 的信 息 。 然 而 ， 未来的 事项 或
情况可能导致长盛双 月红 1 年期定期开放债券 型证 券投资基金不长盛双月红定期债券 2017 年年 度报告
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能持续 经营 。
（5） 评 价财 务报 表的 总体 列报、 结构 和内 容 （包 括 披露） ， 并评 价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我们与 治理 层就 计划 的审 计范围 、 时 间安 排和 重大 审 计发现 等事 项
进行沟 通， 包括 沟通 我们 在 审计中 识别 出的 值得 关注 的内部 控制 缺
陷。
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
注册会 计师 的姓 名 徐 艳
马剑英
会计师 事务 所的 地址 中国 北京
审计报 告日 期 2018 年3 月 27 日
长盛双月红定期债券 2017 年年 度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 双月 红1 年期定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 578,006.60 3,809,656.73
结算备 付金
1,312,568.17 1,072,625.56
存出保 证金
11,681.39 15,157.98
交易性 金融 资产 7.4.7.2 59,283,284.38 96,166,549.80
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
59,283,284.38 96,166,549.80
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - 13,000,215.00
应收证 券清 算款
- 2,032,244.54
应收利 息 7.4.7.5 1,327,111.13 1,605,567.00
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
62,512,651.67 117,702,016.61
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
9,200,000.00 -
应付证 券清 算款
6,515.05 -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
27,303.81 70,026.46
应付托 管费
7,801.10 20,007.58
应付销 售服 务费
2,978.36 5,076.66
应付交 易费 用 7.4.7.7 2,448.50 2,045.00
应交税 费
- - 长盛双月红定期债券 2017 年年 度报告
第 27 页 共 65 页
应付利 息
7,287.68 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 135,000.48 45,000.48
负债合 计
9,389,334.98 142,156.18
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 55,494,957.86 122,032,063.06
未分配 利润 7.4.7.10 -2,371,641.17 -4,472,202.63
所有者 权 益 合计
53,123,316.69 117,559,860.43
负债和 所有 者权 益总 计
62,512,651.67 117,702,016.61
注：报 告截 止 日 2017 年 12 月 31 日 ，双 月红1 年 期 定期开 放基 金份 额净 值为 人民 币 0.957 元，A
类基金份额净值为人民币 0.958 元，C 类 基 金 份 额 净 值 为 人 民 币 0.955 元；基金总份额为
55,494,957.86 份，A 类 基 金份额 为 43,308,044.00 份，C 类基 金份 额为12,186,913.86 份；
7.2 利 润表
会计主 体： 长盛 双月 红1 年期定 期开 放债 券型 证券 投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至2017
年 12 月31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
一、收入
2,362,443.53 -192,923.91
1.利息 收入
6,926,022.10 4,751,659.73
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 122,520.52 133,987.41
债券利 息收 入
6,607,415.84 4,565,922.20
资产支 持证 券利 息收入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
196,085.74 51,750.12
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-7,143,145.51 -424,348.73
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -7,143,145.51 -424,348.73
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.17
2,579,566.94 -4,520,234.91
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- - 长盛双月红定期债券 2017 年年 度报告
第 28 页 共 65 页
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.18
- -
减： 二、费用
2,853,311.11 1,722,613.97
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 776,448.47 500,570.88
2．托 管费 7.4.10.2.2 221,842.46 143,020.27
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 57,228.22 82,081.80
4．交 易费 用 7.4.7.19 5,995.18 7,433.38
5．利 息支 出
1,600,868.49 788,679.28
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,600,868.49 788,679.28
6．其 他费 用 7.4.7.20 190,928.29 200,828.36
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-490,867.58 -1,915,537.88
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-490,867.58 -1,915,537.88
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 双月 红1 年期定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
122,032,063.06 -4,472,202.63 117,559,860.43
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -490,867.58 -490,867.58
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-66,537,105.20 2,591,429.04 -63,945,676.16
其中：1. 基 金申 购款 15,656,873.46 -641,933.10 15,014,940.36
2. 基金 赎回 款 -82,193,978.66 3,233,362.14 -78,960,616.52
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基 55,494,957.86 -2,371,641.17 53,123,316.69 长盛双月红定期债券 2017 年年 度报告
第 29 页 共 65 页
金净值 ）
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
64,878,443.37 1,566,199.76 66,444,643.13
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -1,915,537.88 -1,915,537.88
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
57,153,619.69 -380,802.40 56,772,817.29
其中：1. 基 金申 购款 86,890,549.15 -125,713.47 86,764,835.68
2. 基金 赎回 款 -29,736,929.46 -255,088.93 -29,992,018.39
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- -3,742,062.11 -3,742,062.11
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
122,032,063.06 -4,472,202.63 117,559,860.43
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 林培 富______
______ 刁 俊东______
____ 龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长盛双 月 红1 年 期定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 （ 以下简 称 “ 本基 金 ” ） ， 系 经中国 证券 监督
管理委 员会 （以 下简 称 “ 中国证 监会 ”） 证监 许可[2013]902 号文 《关 于核 准 长盛双 月 红 1 年期
定期开放债券 型证券投 资 基金募集的批 复》的核 准 ，由长盛基金 管理有限 公 司向社会公 开募集，
基金合 同 于2013 年9 月24 日正 式生 效， 于基 金合 同 生效日 ， 本 基金 规模 为348,134,882.30 份基
金份额 。本 基金 为契 约型 开放式 ，存 续期 限不 定。
A 类基 金份 额在 投资 者认 购、申 购基 金时 收取 认购 、申购 费用 ，C 类基 金份 额在投 资者 认购 、
申购基金份额 时不收取 认 购、申购费用 ，而是从 本 类别基金资产 中计提销 售 服务费。本 基金管理
人对持 有C 类基 金份 额期 限少 于 30 日的 ， 该 类别 基 金份额 的赎 回收 取赎 回费 ， 对持 有期 限不 少于长盛双月红定期债券 2017 年年 度报告
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30 日 的该 类别 基金 份额 不 收取赎 回 费 。 本 基金 的基 金管理 人和 注册 登记 机构 均为长 盛基 金管 理有
限公司 ，基 金托 管人 为中 国农业 银行 股份 有限 公司 。
本基金的投资 范围为固 定 收益类金融工 具，包括 国 内依法发行上 市的国债 、 央行票据、地 方
政府债、金融 债、公司 债 、企业债、可 分离交易 可 转债的纯债部 分、债券 回 购、次级债 、中期票
据（MTN ） 、 短 期融 资券 （CP ） 、 超短 期融 资券 （SCP ） 、 资 产支 持证 券 （ABS） 、 银行存 款以 及法 律法
规或中国证监 会允许基 金 投资的其他固 定收益类 金 融工具。本基 金不直接 从 二级市场买 入股票、
权证等权益类 资产，也 不 参与一级市场 新股申购 和 新股增发，可 转换债 券 仅 投资二级市 场可分离
交易可转债的 纯债部分 。 本基金投资于 债券的比 例 不低于基金资 产的 80% ， 但在每次开放 期前三
个月、开放期 及开放期 结 束后三个月的 期间内， 基 金投资不受上 述比例限 制 。在开放期 ，本基金
持有的 现金 或者 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 不低 于基金 资产 净值 的 5% ， 在 非开放 期， 本基 金 不
受该比例的限 制。如法 律 法规或监管机 构以后允 许 基金投 资其他 品种，基 金 管理人在履 行适当程
序后，可以将 其纳入投 资 范围，其投资 比例遵循 届 时有效法律法 规或相关 规 定。本基金 业绩比较
基准为 ：一 年期 银行 定期 存款税 后收 益率 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号
《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及
披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度报 告和 半年 度报 告> 》 及其他 中国 证监 会及
中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2017 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2017 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。 长盛双月红定期债券 2017 年年 度报告
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7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1) 金 融资 产分 类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 、贷 款和 应收 款项 ；
本基金 持有 的以 公允 价值 计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产主 要为 债券 投资；
(2) 金 融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产的债券 等，以及 不 作为有效套期 工
具的衍生工具 ，按照取 得 时的公允价值 作为初始 确 认金额，相关 的交易费 用 在发生时计 入当期损
益；
在持有以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产期间取 得的利息 或 股利，应当确 认
为当期收益。 每日，本 基 金将以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产或金融 负债的公
允价值 变动 计入 当期 损益 ；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益；
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 收取金融资产 现金流量 的 权利已转移， 且
符合金 融资 产转 移的 终止 确认条 件的 ，金 融资 产将 终止确 认；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的， 终止 确 认该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上 几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其长盛双月红定期债券 2017 年年 度报告
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继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债；
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
(1) 债 券投 资
买入债券于成 交日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ，其 中所 包含 的债 券应收 利息 单独 核算 ，不 构成债 券投 资成 本；
买入零息债券 视同到期 一 次性还本付息 的附息债 券 ，根据其发行 价、到期 价 和发行期限按 直
线法推 算内 含票 面利 率后 ，按上 述会 计处 理方 法核 算；
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ，卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转；
(2) 回 购协 议
本基金 持有 的回 购协 议 （ 封闭式 回购 ） ， 以 成本 列示 ， 按 实际 利率 （ 当实 际利 率与合 同利 率差
异较小 时， 也可 以用 合同 利率） 在实 际持 有期 间内 逐日计 提利 息。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中，出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ，假定出 售 资产或者转 移负债的
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行；不 存 在主要市场的 ，本基金 假 定该交易在 相关资产
或负债的最 有利市场 进行 。主要市场( 或最有利 市场) 是本基金在 计量日能 够进 入的交易市 场。本
基金采 用市 场参 与者 在对 该资产 或负 债定 价时 为实 现其经 济利 益最 大化 所使 用的假 设。
在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ，根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要
意义的最低层 次输入值 ， 确定所属的公 允价值层 次 ：第一层次输 入值，在 计 量日能够取 得的相同
资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价；第二 层 次输入值，除 第一层次 输 入值外相关 资产或负
债直接 或间 接可 观察 的输 入值； 第三 层次 输入 值， 相关资 产或 负债 的不 可观 察输 入 值。
每个资产负债 表日，本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进行 重
新评估 ，以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。
本基金 持有 的债 券投 资按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 按 照估 值日 能够 取得 的 相同资 产或 负债 在活 跃市 场上未 经调 整
的报价作 为公 允价值； 估 值日无报价且 最近交易 日 后未发生影响 公允价值 计 量的重大事 件的，应
采用最近交易 日的报价 确 定公允价值。 有充足证 据 表明估值日或 最近交易 日 的报价不能 真实反映
公允价 值的 ，应 对报 价进 行调整 ，确 定公 允价 值。
与上述投资品 种相同 ， 但 具有不同特征 的，应以 相 同资产或负债 的公允价 值 为基础，并在 估
值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使用 的限制等 ， 如果该限制 是针对资长盛双月红定期债券 2017 年年 度报告
第 33 页 共 65 页
产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。此 外，基金 管 理人不应考 虑因大量
持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 ；
(2) 不 存在 活跃 市场 的金 融 工具， 应采 用在 当前 情况 下 适用并 且有 足够 可利 用数 据和其 他信 息
支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术确 定 公允价值时， 应优先使 用 可观察输入 值，只有
在无法 取得 相关 资产 或负 债可观 察输 入值 或取 得不 切实可 行的 情况 下， 才使 用不可 观 察 输入 值；
(3) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述估值 原则 仍不 能客 观反 映其公 允价 值的 ， 基 金管 理 人可根 据具 体
情况与 基金 托管 人商 定后 ，按最 能适 当反 映公 允价 值的方 法估 值；
(4) 如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金 为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申购 或赎 回 款项中 包含 的按 累计 未分 配的已 实现 收益/ （ 损失 ） 占基金 净值 比例 计算
的金额。未实 现损益平 准 金指在申购或 赎回基金 份 额时，申购或 赎回款项 中 包含的按累 计未实现
利得/ （损 失） 占 基金 净值 比例计 算的 金额 。 损 益 平 准金于 基金 申购 确认 日或 基金赎 回确 认日 确 认 。
未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/ （累 计亏 损 ） ”。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ；
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券 发行长盛双月红定期债券 2017 年年 度报告
第 34 页 共 65 页
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
(4) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 成本及 实际 利率 （当 实际 利率与 合同 利率
差异较 小时 ，也 可以 用合 同利率 ） ， 在回 购期 内逐 日 计提；
(5) 债 券投 资收 益/（ 损失 ）于成 交日 确认 ，并 按成 交总额 与其 成本 、应 收利 息的差 额入 账；
(6) 公允价值 变动收益/ （ 损失）系本基 金持有的 以 公允价值计量 且 其变动 计 入当期损益的 金
融资产、以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融负债等公 允价值变 动 形成的应计 入当期损
益的利 得或 损失 ；
(7) 其 他收 入在 主要 风险 和 报酬已 经转 移给 对方 ， 经 济 利益很 可 能 流入 且金 额可 以可靠 计量 的
时候确 认。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬和 托 管费等在费用 涵盖期间 按 基金合同或相 关公告约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本 基金 每年 收益分 配次 数最多为 6 次 ， 每份 基金 份额
每次收益分配 比例不低 于 收益分配基准 日（即可 供 分配利润计算 截止日） 每 份基金份额 可供分配
利润的 80% 。若截至 基金 合同生效后每 二个月的 第 五个工作日， 每份基金 份 额的可供分配 利润大
于人民 币0.008 元， 则应 于 该月第 五个 工作 日结 束 后15 个 工作 日内 就此 可供 分 配利润 实施 收益 分
配。若 《基 金合 同》 生效 不满 3 个月 可不 进行 收益 分配；
(2) 本 基金 收益 分配 采用 现 金分红 方式 ；
(3) 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ； 即 基 金收益 分配 基准 日的 基金 份 额净 值减 去
每单位基金份 额收益分 配 金额后不能低 于面值， 基 金收益分 配基 准日即期 末 可供分配利 润计算截
止日；
(4) 由 于本 基金A 类 基金 份 额不收 取销 售服 务费 ， 而C 类基 金份 额收 取销 售服 务费， 各基 金份
额类别 对应 的可 供分 配利 润将有 所不 同， 本基 金同 一类别 的每 一基 金份 额享 有同等 分配 权；
(5) 投 资者 的现 金红 利保 留 到小数 点后 第2 位， 小数 点后 第 3 位 开始 舍去 ， 舍 去部分 归基 金资长盛双月红定期债券 2017 年年 度报告
第 35 页 共 65 页
产；
(6) 当 日申 购的 基金 份额 自 下一个 工作 日起 享有 基金 的分配 权益 ； 当 日赎 回的 基 金份额 自下 一
工作日 起， 不享 有基 金的 分配权 益；
(7) 法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的 ， 从其 规定 。
7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
无。
7.4.5 会 计政 策和会 计 估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
无。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
无。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
无。
7.4.6 税项
7.4.6.1 增 值税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值 税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人； 长盛双月红定期债券 2017 年年 度报告
第 36 页 共 65 页
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 （ 以下 简
称“ 资管产品 运营业务 ” ） ，暂适用简易 计税方法 ， 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税，资管产 品管理
人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人
可选择 分别 或汇 总 核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1
日前运营过程 中发生的 增 值税应税 行为 ，未缴纳 增 值税的，不再 缴纳；已 缴 纳增值税的 ，已纳税
额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号 文 《关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政
策的通 知 》 的 规定 ， 自2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发生
的部分 金融 商品 转让 业务 ， 按 照以 下规 定确 定销 售 额： 提供 贷款 服务 ， 以2018 年 1 月1 日起 产生
的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额； 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 股票 （ 不包括 限售 股） 、债
券、 基金 、 非货 物期 货 ， 可以选 择按 照实 际买 入价 计算销 售额 ， 或者 以2017 年最后 一个 交易 日的
股票收盘价（2017 年最后 一个交易日处 于停牌期 间 的股票，为停 牌前最后 一 个交易日收盘 价） 、
债券估 值 （中 债金 融估 值 中心有 限公 司或 中证 指数 有限公 司提 供的 债券 估值 ） 、 基 金份 额净 值、 非
货物期 货结 算价 格作 为买 入价计 算销 售额 。
7.4.6.2 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资 基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.3 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部国家税务 总局关于 储蓄存款利息 所
得有关 个人 所得 税政 策的 通知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征收
个人所 得税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目 本期末 上年度 末 长盛双月红定期债券 2017 年年 度报告
第 37 页 共 65 页
2017 年12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
活期存 款 578,006.60 3,809,656.73
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 578,006.60 3,809,656.73
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 39,968,151.09 39,660,284.38 -307,866.71
银行间 市场 19,621,770.00 19,623,000.00 1,230.00
合计 59,589,921.09 59,283,284.38 -306,636.71
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 59,589,921.09 59,283,284.38 -306,636.71
项目
上年度 末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 68,537,085.64 66,895,549.80 -1,641,535.84
银行间 市场 30,515,667.81 29,271,000.00 -1,244,667.81
合计 99,052,753.45 96,166,549.80 -2,886,203.65
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 99,052,753.45 96,166,549.80 -2,886,203.65
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有衍 生金 融资产/负 债。 长盛双月红定期债券 2017 年年 度报告
第 38 页 共 65 页
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
合计 - -
项目
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 交易 所 3,000,000.00 -
买入返 售证 券_ 银行 间 10,000,215.00 -
合计 13,000,215.00 -
注：本 基金 本年 度末 未 持 有买入 返售 金融 资产 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 2,462.54 958.50
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 590.70 482.70
应收债 券利 息 1,324,052.69 1,595,946.75
应收买 入返 售证 券利 息 - 8,172.15
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 5.20 6.90
合计 1,327,111.13 1,605,567.00
7.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有其 他资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - -
银行间 市场 应付 交易 费用 2,448.50 2,045.00
合计 2,448.50 2,045.00
长盛双月红定期债券 2017 年年 度报告
第 39 页 共 65 页
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
其他 0.48 0.48
预提费 用 - -
预提审 计费 45,000.00 45,000.00
预提信 息披 露费 90,000.00 -
合计 135,000.48 45,000.48
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
长盛双 月红 定期 债 券 A
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 101,379,091.09 101,379,091.09
本期申 购 15,649,551.28 15,649,551.28
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -73,720,598.37 -73,720,598.37
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 43,308,044.00 43,308,044.00
金额单 位： 人民 币元
长盛双 月红 定期 债 券 C
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 20,652,971.97 20,652,971.97
本期申 购 7,322.18 7,322.18
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） -8,473,380.29 -8,473,380.29
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 12,186,913.86 12,186,913.86 长盛双月红定期债券 2017 年年 度报告
第 40 页 共 65 页
注：申 购含 转换 入份 额及 金额， 赎回 含转 换出 份额 及金额 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
长盛双 月红 定期 债 券 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 893,622.66 -4,596,786.01 -3,703,163.35
本期利 润 -2,508,207.10 2,160,111.99 -348,095.11
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
944,316.49 1,289,175.93 2,233,492.42
其中： 基金 申购 款 -251,751.56 -389,859.36 -641,610.92
基金赎 回款 1,196,068.05 1,679,035.29 2,875,103.34
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -670,267.95 -1,147,498.09 -1,817,766.04
单位： 人民 币元
长盛双 月红 定期 债 券 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 171,451.11 -940,490.39 -769,039.28
本期利 润 -562,227.42 419,454.95 -142,772.47
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
162,884.76 195,051.86 357,936.62
其中： 基金 申购 款 -137.80 -184.38 -322.18
基金赎 回款 163,022.56 195,236.24 358,258.80
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -227,891.55 -325,983.58 -553,875.13
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 97,940.63 83,957.23
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 24,116.69 49,837.34
其他 463.20 192.84
合计 122,520.52 133,987.41
长盛双月红定期债券 2017 年年 度报告
第 41 页 共 65 页
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 股票 投资收 益。
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017
年12 月31日
上年度 可比 期间
2016年1 月1 日至2016 年
12月31 日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
-7,143,145.51 -424,348.73
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 -7,143,145.51 -424,348.73
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017
年12 月31日
上年度 可比 期间
2016年1 月1 日至2016 年
12月31 日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
365,602,095.92 324,286,317.06
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额
365,924,549.75 318,369,723.15
减：应 收利 息总 额 6,820,691.68 6,340,942.64
买卖债 券差 价收 入 -7,143,145.51 -424,348.73
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 贵金 属投资 收益 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 衍生 工具收 益。
7.4.7.16 股 利收 益
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 股利 收益。 长盛双月红定期债券 2017 年年 度报告
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7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 2,579,566.94 -4,520,234.91
—— 股 票投 资 - -
—— 债 券投 资 2,579,566.94 -4,520,234.91
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 2,579,566.94 -4,520,234.91
7.4.7.18 其 他收 入
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 其他 收入。
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
交易所 市场 交易 费用 945.18 1,958.38
银行间 市场 交易 费用 5,050.00 5,475.00
合计 5,995.18 7,433.38
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
审计费 用 45,000.00 45,000.00
信息披 露费 90,000.00 90,000.00
上清所 帐户 维护 费 18,000.00 18,000.00
其他 1,760.00 1,170.00
银行汇 划费 18,168.29 28,568.36
银行间 账户 维护 费 18,000.00 18,000.00
银行账 户维 护费 - 90.00 长盛双月红定期债券 2017 年年 度报告
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合计 190,928.29 200,828.36
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ， 除 7.4.6.1 增 值税 中披 露的 事项外 ，本 基金 无其 他需 要披露 的资 产负
债表日 后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
国元证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
新加坡 星展 银行 有限 公司 基金管 理人 股东
安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 基金管 理人 股东
安徽省 投资 集团 控股 有限 公司 基金管 理人 股东
长盛创 富资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 子公 司
长盛基 金（ 香港 ）有 限公 司 基金管 理人 子公 司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 股票 交易。
7.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日 长盛双月红定期债券 2017 年年 度报告
第 44 页 共 65 页
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
国元证 券 190,995,265.84 82.96% 210,314,230.75 69.47%
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
国元证 券 3,147,300,000.00 90.80% 4,738,300,000.00 69.43%
7.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 发生 应支付 关联 方的 佣金 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
776,448.47 500,570.88
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
393,927.40 263,421.89
注：基金管理 费每日计 提 ，按月支付。 基金管理 费 按前一日的基 金资产净 值 的 0.70% 的年费率 计
提。计 算方 法如 下：
H=E×0 .70% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 长盛双月红定期债券 2017 年年 度报告
第 45 页 共 65 页
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
221,842.46 143,020.27
注：基金托管 费每日计 提 ，按月支付。 基金托管 费 按前一日的基 金资产净 值 的 0.20% 的年费率 计
提。计 算方 法如 下：
H=E×0 .20% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长盛双 月红 定期 债
券A
长盛双 月红 定期 债
券C
合计
农业银 行 - 54,921.15 54,921.15
长盛基 金管 理有 限公 司 - 2.84 2.84
合计 - 54,923.99 54,923.99
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长 盛 双 月 红 定 期 债
券A
长盛双 月红 定期 债
券C
合计
农业银 行 - 79,281.86 79,281.86
长盛基 金管 理有 限公 司 - 28.20 28.20
合计 - 79,310.06 79,310.06
注： 基 金销 售服 务费 每日 计 提， 按月 支付 。 本 基金C 类基 金份 额的 销售 服务 费率为 年费 率 0.30% 。
在通常 情况 下，C 类基 金 份额的 销售 服务 费按 前一 日 C 类 基金 份额 资产 净值 的年费 率计 提。 计算
方法如 下：
H=E×0 .30% / 当 年天 数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值 长盛双月红定期债券 2017 年年 度报告
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7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本基金于 本报告期 及 上年度可比期 间均未与 关 联方进行银行 间同业市 场 的债券（含 回购）交
易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的管 理人 于本 报告期 及上 年度 可比 期间 均未运 用固 有资 金投 资本 基金。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未持 有本基 金份 额。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
农业银 行 578,006.60 97,940.63 3,809,656.73 83,957.23
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 于本 报告 期及 上年 度可比 期间 均无 其他 关联 交易事 项。
7.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。
7.4.12 期 末（2017 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 的证 券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 的股票 。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注：本 基金 本报 告期 末未 持有银 行间 市场 债券 正回 购交易 中作 为抵 押的 债券 。 长盛双月红定期债券 2017 年年 度报告
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7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额为 人民 币 9,200,000.00 元， 分别于 2018 年 1 月 2 日与 2018 年 1 月 3 日到期 。该
类交易要求本 基金在回 购 期内持有的证 券交易所 交 易的债券和在 新质押式 回 购下转入质 押库的债
券，按 证券 交易 所规 定的 比例折 算为 标准 券后 ，不 低于债 券回 购交 易的 余额 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 建立了以 董 事会风险控制 委员会为 核 心的，由董事 会风险控 制 委员会、经营 管
理层及各具体 业务部门 组 成的三道风险 监控防线 ； 并在后两道监 控防线中 ， 由独立于公 司管理层
和其他业务部 门的督察 长 和监察稽核部 对公司合 规 风险状况及各 部门风险 控 制措施进行 检查、监
督及报 告。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不
超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证券， 不得 超过 该证 券 的10%。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；本基 金在进行 银 行间同业市场 交易前均 对 交易对手进 行信用评
估，以 控制 相应 的信 用风 险。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 32,807,422.18 12,361,868.30
合计 32,807,422.18 12,361,868.30 长盛双月红定期债券 2017 年年 度报告
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注：表 中所 列示 的未 评级 债券投 资为 国债 、政 策性 金融债 、同 业存 单及 超短 期融资 券。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
AAA 19,039,862.20 28,707,178.10
AAA 以下 4,271,520.00 33,120,333.70
未评级 3,164,480.00 21,977,169.70
合计 26,475,862.20 83,804,681.50
注：长期信用 评级由中 国 人民银行许可 的信用评 级 机构评级，并 由债券发 行 人在中国人 民银行指
定的国内有关 媒体上公 告 。表中所列示 的债券投 资 为除短期融资 券、超短 期 融资券以外 的债券，
其中政 策性 金融 债无 信用 评级。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人随 时可要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人严 格 按照《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》及 《 公开募集开放 式
证券投资基金 流动性风 险 管理规定》等 有关法规 的 要求建立健全 开放式基 金 流动性风险 管理的内
部控制体系， 审慎评估 各 类资产的流动 性，针对 性 制定流动性风 险管理 措 施 ，对本基金 组合资产
的流动性风险 进行管理 。 本基金的基金 管理人采 用 监控流动性受 限资产比 例 、流动性资 产比例及
压力测试等方 式防范流 动 性风险，并对 本基金的 申 购赎回情况进 行监控， 保 持基金投资 组合中的
可用现金头寸 与之相匹 配 ，确保本基金 资产的变 现 能力与投资者 赎回需求 的 匹配与平衡 。本基金
的基金管理人 在基金合 同 中设计了巨额 赎回条款 ， 约定在非常情 况下赎回 申 请的处理方 式，控制
因开放 申购 赎回 模式 带来 的流动 性风 险， 有效 保障 基金持 有人 利益 。
本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市，其余 亦 可在银行间同 业市场交 易 。因此，除在 附
注7.4.12 中列 示的 部分 基 金资产 流通 暂时 受限 制不 能自由 转让 的情 况外 ， 其 余均能 及时 变现 。 此
外，本基金可 通过卖出 回 购金融资产方 式借入短 期 资金应对流动 性需求， 其 上限一般不 超过基金
持有的 债券 资产 的公 允价 值。 除附 注7.4.12.3 中列 示的卖 出回 购金 融资 产款 余额 （如 有） 将 在1
个月内到期且 计息外， 本 基 金于资产负 债表日所 持 有的金融负债 的合约约 定 剩余到期日 均为一年
以内且一般不 计息，可 赎 回基金份额净 值（所有 者 权益）无固定 到期日且 不 计息，因此 账面余额长盛双月红定期债券 2017 年年 度报告
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一般即 为未 折现 的合 约到 期现金 流量 。本 报告 期内 ，本基 金未 发生 重大 流动 性风险 事件 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的公 允 价值或未来现 金流量因 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个付息期 间结束根 据 市场利率重新 定价时对 于 未来现金流影 响的风险 。 本基金的基 金管理人
定期对本基金 面临的利 率 敏感性缺口进 行监控， 并 通过调整投资 组合的久 期 等方法对上 述利率风
险进行 管理 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年 12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
578,006.60 - - - 578,006.60
结算备 付金
1,312,568.17 - - - 1,312,568.17
存出保 证金
11,681.39 - - - 11,681.39
交易性 金融 资产
51,009,801.18 8,273,483.20 - - 59,283,284.38
应收利 息
- - - 1,327,111.13 1,327,111.13
资 产总 计 52,912,057.34 8,273,483.20 - 1,327,111.13 62,512,651.67
负债
卖出回 购金 融资 产款 9,200,000.00 - - - 9,200,000.00
应付证 券清 算款 - - - 6,515.05 6,515.05
应付管 理人 报酬 - - - 27,303.81 27,303.81
应付托 管费 - - - 7,801.10 7,801.10
应付销 售服 务费 - - - 2,978.36 2,978.36
应付交 易费 用 - - - 2,448.50 2,448.50
应付利 息 - - - 7,287.68 7,287.68
其他负 债 - - - 135,000.48 135,000.48
负债总 计 9,200,000.00 - - 189,334.98 9,389,334.98
利率敏 感度 缺口 43,712,057.34 8,273,483.20 - 1,137,776.15 53,123,316.69
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 3,809,656.73 - - - 3,809,656.73 长盛双月红定期债券 2017 年年 度报告
第 50 页 共 65 页
结算备 付金 1,072,625.56 - - - 1,072,625.56
存出保 证金 15,157.98 - - - 15,157.98
交易性 金融 资产 20,539,874.30 53,649,505.80 21,977,169.70 - 96,166,549.80
买入返 售金 融资 产 13,000,215.00 - - - 13,000,215.00
应收证 券清 算款 - - - 2,032,244.54 2,032,244.54
应收利 息 - - - 1,605,567.00 1,605,567.00
资产总 计 38,437,529.57 53,649,505.80 21,977,169.70 3,637,811.54 117,702,016.61
负债
应付管 理人 报酬 - - - 70,026.46 70,026.46
应付托 管费 - - - 20,007.58 20,007.58
应付销 售服 务费 - - - 5,076.66 5,076.66
应付交 易费 用 - - - 2,045.00 2,045.00
其他负 债 - - - 45,000.48 45,000.48
负债总 计 - - - 142,156.18 142,156.18
利率敏 感度 缺口 38,437,529.57 53,649,505.80 21,977,169.70 3,495,655.36 117,559,860.43
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者进行 了分 类。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率 敏感 性分 析基 于本 基金报 表日 的利 率风 险状 况；
假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动 25 个 基点 ， 其他变 量不 变；
此项影 响并 未考 虑管 理层 为降低 利率 风险 而可 能采 取的风 险管 理活 动。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2016 年12 月31
日 ）
+25 个 基准 点 -59,621.36 -1,279,760.40
-25 个 基准 点 59,621.36 1,279,760.40
7.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 持有 的金 融工 具均 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 主要为市 场 价格风险，市 场价格风 险 是指基金所持 金融工具 的 公允价值或未 来
现金流量因除 市场利率 和 外汇汇率以外 的市场价 格 因素变动而发 生波动的 风 险。本基金 投资于固
定收益类品种 ，因此除 市 场利率和外汇 汇率以外 的 市场价格因素 的变动对 本 基金资产净 值无重大
影响。 长盛双月红定期债券 2017 年年 度报告
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7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 公允 价值
本基金 非以 公允 价值 计量 的金融 工具 ，因 其剩 余期 限不长 ，公 允价 值与 账面 价值相 若。
(1) 各 层次 金融 工具 公允 价值
本基金本报告 期末持有 的 以公允价值计 量的金融 工 具中属于第一 层次的余 额 为人民币零元 ，
属于第 二层 次的 余额 为人 民币 59,283,284.38 元， 无属于 第三 层次 的余 额（2016 年12 月31 日：
第一层 次人 民币 零元 ，第 二层次 人民 币96,166,549.80 元 ，无 属于 第三 层次 的余额 ） 。
(2) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金政策为 以报告期 初 作为确定金融 工具公允 价 值层次之间转 换的时点 。 本基金本报告 期
持有的以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产，在第 一层次和 第 二层次之间 无重大转
换（2016 年度：无） 。本 基金本报告期 持有的以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融资产
未发生 转入 或转 出第 三层 次公允 价值 的情 况（2016 年度： 无） 。
7.4.14.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7.4.14.4 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2018 年3 月27 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准 。 长盛双月红定期债券 2017 年年 度报告
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 59,283,284.38 94.83
其中： 债券 59,283,284.38 94.83
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,890,574.77 3.02
8 其他各 项资 产 1,338,792.52 2.14
9 合计 62,512,651.67 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有 股 票。
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
注：本 基金 本报 告期 内未 进行股 票投 资。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
注：本 基金 本报 告期 内未 进行股 票投 资。
8.4.3
买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额
注：本 基金 本报 告期 内未 进行股 票投 资。
长盛双月红定期债券 2017 年年 度报告
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8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 7,089,760.00 13.35
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 9,259,142.18 17.43
其中： 政策 性金 融债 9,259,142.18 17.43
4 企业债 券 23,311,382.20 43.88
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 19,623,000.00 36.94
9 其他 - -
10 合计 59,283,284.38 111.60
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111716288
17 上海银行
CD288
100,000 9,954,000.00 18.74
2 111795975
17 南京银行
CD076
100,000 9,669,000.00 18.20
3 108601 国开 1703 61,081 6,094,662.18 11.47
4 122217 12 渝 水务 42,900 4,286,139.00 8.07
5 019557 17 国债 03 41,000 4,094,260.00 7.71
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情 况 说明
8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 长盛双月红定期债券 2017 年年 度报告
第 54 页 共 65 页
8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
本报告期内基 金投资的 前 十名证券的发 行主体无 被 监管部门立案 调查记录 ， 无在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。
8.11.2
本基金 本报 告期 内未 进行 股票投 资。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 11,681.39
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,327,111.13
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,338,792.52
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券（ 可交 换债 券） 。
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛双月红定期债券 2017 年年 度报告
第 55 页 共 65 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份 额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
长盛
双月
红定
期债
券A
1,068 40,550.60 15,721,750.03 36.30% 27,586,293.97 63.70%
长盛
双月
红定
期债
券C
383 31,819.62 51,045.52 0.42% 12,135,868.34 99.58%
合计 1,451 38,246.01 15,772,795.55 28.42% 39,722,162.31 71.58%
注：对于分级 基金，比 例 的分母采用各 自级别的 份 额；对于合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
长盛双 月
红定期 债
券A
0.00 0.0000%
长盛双 月
红定期 债
券C
0.00 0.0000%
合计 0.00 0.0000%
注：对于分级 基金，比 例 的分母采用各 自级别的 份 额；对于合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
9.3 期 末基 金 管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 长盛双 月红 定期 债券 0 长盛双月红定期债券 2017 年年 度报告
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投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
A
长盛双 月红 定期 债券
C
0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
长盛双 月红 定期 债券
A
0
长盛双 月红 定期 债券
C
0
合计 0
长盛双月红定期债券 2017 年年 度报告
第 57 页 共 65 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
长盛双 月红 定期
债券A
长盛双 月红 定期
债券 C
基金合 同生 效日 （2013 年9 月 24 日 ） 基 金份
额总额
193,721,547.74 154,413,334.56
本报告 期期 初基 金份 额总 额 101,379,091.09 20,652,971.97
本报告 期基 金总 申购 份额 15,649,551.28 7,322.18
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 73,720,598.37 8,473,380.29
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 43,308,044.00 12,186,913.86
长盛双月红定期债券 2017 年年 度报告
第 58 页 共 65 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
由 于 任期 届 满， 高 新不 再担 任 公司 董 事长 ， 周放 生不 再 担任 公 司独 立 董事 。根 据 公司 2016
年度股 东会 议决 议， 选举 林培富 为公 司董 事， 选举 张良庆 为公 司独 立董 事； 根据公 司第 七届 董 事
会第一 次会 议决 议， 选举 周兵担 任公 司董 事长 ； 根 据公司 第七 届董 事会 第二 次会议 决议 ， 聘 任 林
培富担 任公 司总 经理 ， 周 兵不再 担任 公司 总经 理， 同时林 培富 不再 担任 公司 副总经 理。 以上 公 司
高级管 理人 员变 更， 已 于2017 年3 月30 日向 中国 证 监会 北京 监管 局报 备。
根据公 司 2017 年 第一 次 临时股 东会 议决 议， 同意 张 良庆 先生 不再 担任 公司 第七届 董事 会 独
立董事 职务 ， 选举 朱慈 蕴女 士担任 公司 第七 届董 事会 独立董 事 。 以 上独 立董 事人 员变更 ， 已于2018
年1 月9 日 向中 国证 监会 北京监 管局 报备 。
11.2.2 基 金经 理变 动情 况
本报告 期本 基金 基金 经理 未曾变 动。
11.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
本基金 托管 人于2016 年8 月29 日任 命史 静欣 女士 为 中国农 业银 行股 份有 限公 司托管 业务 部
/养老 金管 理中 心副 总经 理 ，负责 管理 证券 投资 基金 托管业 务。 因工 作需 要， 余 晓晨 先生 于 2017
年3 月8 日 不再 担任 中国 农业银 行股 份有 限公 司托 管业务 部/ 养老 金管 理中 心 副总经 理职 务。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 没有改 变。
长盛双月红定期债券 2017 年年 度报告
第 59 页 共 65 页
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 安永 华明 会 计师 事务所 （ 特殊 普通 合 伙） ，本 报告 期 内基 金未
更换会 计师 事务 所 ， 本 报 告期内 应支 付给 该会 计师 事务所 的报 酬 为45,000.00 元 ， 已 连续 提供 审
计服 务5 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中山证 券 1 - - - - -
国元证 券 1 - - - - -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投 资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
中山证 券 39,218,385.25 17.04% 318,884,000.00 9.20% - -
国元证 券 190,995,265.84 82.96% 3,147,300,000.00 90.80% - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。 长盛双月红定期债券 2017 年年 度报告
第 60 页 共 65 页
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的 服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、本 基金 租用 证券 公司 交 易单元 均为 共用 交易 单元 。
4、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况： 无。
（2 ） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易 单 元情 况： 无。
11.8 其 他重 大事件
除上述 事项 之外 ， 均 已作 为 临时报 告在 指定 媒体 披露 过的其 他在 本报 告期 内发 生的 重 大事 件如 下 ：
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 参 加 交 通 银 行 手 机
银 行 渠 道 基 金 申 购 及 定 期 定
额 投 资 手 续 费 率 优 惠 活 动 的
公告
《上海 证券 报》 及本
公司网 站
2017 年 12 月 30 日
2
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 部 分 基 金 参 加 中 国 农 业
银 行 基 金 交 易 优 惠 活 动 的 公
告
同上 2017 年 12 月 27 日
3 关 于 长 盛 双 月 红 1 年 期 定 期 同上 2017 年 12 月 14 日 长盛双月红定期债券 2017 年年 度报告
第 61 页 共 65 页
开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 可
能 触 发 基 金 合 同 终 止 情 形 的
第二次 提示 性公 告
4
关 于 长 盛 双 月 红 可 能 触 发 基
金 合 同 终 止 情 形 的 提 示 性 公
告
同上 2017 年 12 月 7 日
5
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
增 加 上 海 华 夏 财 富 投 资 管 理
有 限 公 司 销 售 旗 下 部 分 基 金
并 开 通 定 投 和 转 换 业 务 及 参
加费率 优惠 活动 的公 告
同上 2017 年 11 月 25 日
6
长 盛 双 月 红 1 年 期 定 期 开 放
债 券 型 证 券 投 资 基 金 开 放 申
购_赎回_转 换业 务的 公告
同上 2017 年 11 月 22 日
7
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
撤销杭 州分 公司 的公 告
同上 2017 年 11 月 17 日
8
长 盛 双 月 红 1 年 期 定 期 开 放
债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说
明书（ 更新 ）摘 要
同上 2017 年 11 月 7 日
9
长 盛 双 月 红 1 年 期 定 期 开 放
债券 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说
明书（ 更新 ）
同上 2017 年 11 月 7 日
10
长 盛 双 月 红 1 年 期 定 期 开 放
债券型 证券 投资 基 金 2017 年
第3 季 度报 告
同上 2017 年 10 月 27 日
11
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
增 加 挖 财 金 融 为 旗 下 部 分 基
金 销 售 机 构 并 推 出 定 投 业 务
和参加 费率 优惠 活动 的公 告
同上 2017 年 10 月 20 日
12
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
部 分 代 销 机 构 开 通 旗 下 部 分
基金转 换业 务的 公告
同上 2017 年 9 月 14 日
13
长 盛 双 月 红 1 年 期 定 期 开 放
债券型 证券 投资 基 金 2017 年
半年度 报告
同上 2017 年 8 月 24 日
14
长 盛 双 月 红 1 年 期 定 期 开 放
债券型 证券 投资 基 金 2017 年
半年度 报告 摘要
同上 2017 年 8 月 24 日
15
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
增 加 金 惠 家 为 旗 下 部 分 基 金
销 售 机 构 并 推 出 定 投 和 转 换
业 务 及 参 加 费 率 优 惠 活 动 的
公告
同上 2017 年 8 月 11 日
16 长 盛 双 月 红 1 年 期 定 期 开 放 同上 2017 年 7 月 19 日 长盛双月红定期债券 2017 年年 度报告
第 62 页 共 65 页
债券型 证券 投资 基 金 2017 年
第2 季 度报 告
17
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 参 加 交 通 银 行 网 上
银 行 渠 道 基 金 申 购 投 资 手 续
费率优 惠活 动的 公告
同上 2017 年 7 月 4 日
18
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下
部 分 基 金 增 加 基 煜 销 售 并 开
通基金 转换 业务 的公 告
同上 2017 年 6 月 29 日
19
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
增 加 宁 波 银 行 为 旗 下 部 分 基
金 代 销 机 构 以 及 开 通 基 金 定
投业务 及转 换业 务的 公告
同上 2017 年 5 月 26 日
20
长 盛 双 月 红 1 年 期 定 期 开 放
债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说
明书（ 更新 ）
同上 2017 年 5 月 4 日
21
长 盛 双 月 红 1 年 期 定 期 开 放
债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说
明书( 更新) 摘要
同上 2017 年 5 月 4 日
22
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
《 深 圳 证 券 交 易 所 分 级 基 金
业务管 理指 引》 和 《上 海 证券
交 易 所 分 级 基 金 业 务 管 理 指
引》实 施的 风险 提示 公告
同上 2017 年 4 月 27 日
23
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 参 加 交 通 银 行 手 机
银 行 渠 道 基 金 申 购 及 定 期 定
额 投 资 手 续 费 率 优 惠 活 动 的
公告
同上 2017 年 4 月 22 日
24
长 盛 双 月 红 1 年 期 定 期 开 放
债券型 证券 投资 基 金 2017 年
第1 季 度报 告
同上 2017 年 4 月 22 日
25
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级
管理人 员董 事长 变更 的公 告
同上 2017 年 3 月 28 日
26
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级
管 理 人 员 副 总 经 理 变 更 的 公
告
同上 2017 年 3 月 28 日
27
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级
管理人 员总 经理 变更 的公 告
同上 2017 年 3 月 28 日
28
长 盛 双 月 红 1 年 期 定 期 开 放
债券型 证券 投资 基 金 2016 年
度报告
同上 2017 年 3 月 27 日
29
长 盛 双 月 红 1 年 期 定 期 开 放
债券型 证券 投资 基 金 2016 年
同上 2017 年 3 月 27 日 长盛双月红定期债券 2017 年年 度报告
第 63 页 共 65 页
度报告 摘要
30
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
增 加 肯 特 瑞 财 富 为 旗 下 基 金
销 售 机 构 并 参 加 费 率 优 惠 活
动的公 告
同上 2017 年 3 月 24 日
31
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
增 加 蛋 卷 基 金 为 旗 下 基 金 销
售 机 构 并 参 加 费 率 优 惠 活 动
的公告
同上 2017 年 3 月 21 日
32
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 部 分 基 金 参 加 宜 信 普 泽
费率优 惠活 动的 公告
同上 2017 年 3 月 17 日
33
长 盛 双 月 红 1 年 期 定 期 开 放
债券型 证券 投资 基 金 2016 年
第4 季 度报 告
同上 2017 年 1 月 21 日
长盛双月红定期债券 2017 年年 度报告
第 64 页 共 65 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
本基金 本报 告期 内无 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 超 过 20% 的情 况 。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 本报 告期 内无 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。
长盛双月红定期债券 2017 年年 度报告
第 65 页 共 65 页
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 长盛 双 月红 1 年期 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 募集 的文 件；
2 、 《长 盛双 月 红1 年 期定 期开放 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》 ；
3 、 《长 盛双 月 红1 年 期定 期开放 债券 型证 券投 资基 金托管 协议 》 ；
4 、 《长 盛双 月 红1 年 期定 期开放 债券 型证 券投 资基 金招募 说明 书》 ；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
13.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的办 公 地址。
13.3 查 阅方 式
投资者可到基金管理人和/ 或基金托管人的办公场所和/ 或 管 理 人 互 联 网 站 免 费 查 阅 备 查 文
件。在 支付 工本 费后 ，投 资者可 在合 理时 间内 取得 备查文 件的 复制 件或 复印 件。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长 盛基 金管理 有限 公司
2018 年 3 月 31 日
