长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金
2017 年年度报告
2017年12月31日
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2018年3 月31日 长盛创新驱动 2017 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 3 月 30 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告财务资料已经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无
保留意见的审计报告。
本报告期自2017年8 月16 日（基金合同生效日）起至 12 月31 日止。 长盛创新驱动 2017 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其他指标 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。
3.4 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 10
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 17
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 17
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 17
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 20
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 20
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 21
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 22
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 23
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 44
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 44
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 44
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 45
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 47
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 48
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 49 长盛创新驱动 2017 年年度报告
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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 49
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 49
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 49
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 49
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 49
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 50
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 51
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 51
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 51
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 51
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 52
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 53
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 53
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 53
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 53
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 53
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 53
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 54
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 54
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 56
§ 12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 58
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 58
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 58
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 59
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 59
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 59
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 59
长盛创新驱动 2017 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 长盛创新驱动
基金主代码 004745
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 8月 16日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 208,833,968.25 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金重点投资于具有持续创新能力的上市公司的股票，在严格控制风险的前提
下，谋求基金资产的长期、稳定增值。
投资策略
本基金将充分发挥基金管理人的投资研究优势，运用科学严谨、规范化的资
产配置方法，重点投资于创新驱动型上市公司，谋求基金资产的长期稳定增长。
（一）大类资产配置策略
在大类资产配置中，本基金将主要考虑： （1）宏观经济指标，包括 GDP 增长
率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口数据变化等； （2）微观经济
指标，包括各行业主要企业的盈利变化情况及盈利预期等； （3）市场指标，包括
股票市场与债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比
较、市场资金的供求关系及其变化等； （4）政策因素，包括财政政策、货币政策、
产业政策及其它与证券市场密切相关的各种政策。
本基金将通过深入分析上述指标与因素，确定并动态调整基金资产在股票、
债券、货币市场工具等类别资产间的分配比例，从而实现基金资产的大类资产配
置。
（二）股票投资策略
1、创新驱动型公司的界定
创新是中国未来转型发展的首要驱动力，创新驱动型企业是一个国家最有活
力的企业。具体来讲，本基金所指的创新包括产品创新、服务创新、技术创新、
管理创新、营销创新、流程创新、组织与制度创新、商业模式创新、市场创新等。
本基金所投资的创新驱动型公司，指创新已经成为或将要成为公司成长驱动力的
公司。通过综合考虑公司创新文化、公司创新战略、公司创新管理能力、公司研
发能力、公司研发投入、公司创新项目整体推进等情况，分析创新对公司竞争优
势的影响，即创新能否为公司带来先发优势、成本的降低、产品或服务质量的提
升、专有知识的形成或差异化优势的建立等，并结合对公司外部环境的分析，判
断创新是否已经成为或将要成为公司成长的驱动力。
市场中以技术为核心的行业和以商贸服务为核心的行业都可能涌现出创新驱
动型上市公司，通过创造新技术、新工艺和新产品，采用新的生产方式和管理模
式，开发新领域，提供新服务，在市场竞争中掌握主动权。以技术为核心的行业
包括但不限于计算机、通信传媒、电子、机械设备、能源材料、采掘冶金、汽车、
家电、国防军工、医药化工、电子设备等行业，以商贸服务为核心的行业包括但长盛创新驱动 2017 年年度报告
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不限于商业、纺织服装、食品饮料、休闲娱乐、健康保健、交通运输、建筑建材、
金融、农林牧渔、公用事业等行业。
未来如果基金管理人认为有更适当的创新驱动型公司的界定方法，基金管理
人有权对创新驱动型公司的界定方法进行变更，并在招募说明书更新中公告，不
许召开持有人大会。
2、个股选择策略
本基金的股票投资策略是以“创新”为主线来进行行业配置，重点投资创新
驱动型企业。具体来看，本基金将结合定性与定量分析，充分发挥基金管理人研
究团队和投资团队“自下而上”的主动选股能力，选择创新驱动概念的、具有长
期持续增长能力的公司。
（三）债券投资策略
本基金在实际的投资管理运作中，将运用利率配置策略、类属配置策略、信
用配置策略、相对价值策略及单个债券选择策略等多种策略，以获取债券市场的
长期稳定收益。
（四）权证投资策略
本基金投资权证的原则是有利于基金资产增值和投资风险控制，具体权证投
资的策略是：
1、考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、
股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素，利用Black–Scholes模型、二叉
树模型及其它权证定价模型计算权证合理价值。
2、根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即“估值差价(Value Price)”
以及权证合理价值对定价参数的敏感性，结合标的股票合理价值考量，决策买入、
持有或沽出权证。
（五）股指期货投资策略
本基金将以投资组合的避险保值和有效管理为目标，在风险可控的前提下，
本着谨慎原则，适当参与股指期货的投资。利用股指期货流动性好，交易成本低
等特点，在市场向下带动净值走低时，通过股指期货快速降低投资组合的仓位，
从而调整投资组合的风险暴露，避免市场的系统性风险，改善组合的风险收益特
性；并在市场快速向上基金难以及时提高仓位时，通过股指期货快速提高投资组
合的仓位，从而提高基金资产收益。
（六）国债期货投资策略
本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目
的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券交易市场和期货市场运行
趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行
匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考
虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统风险、对冲
特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以
达到降低投资组合的整体风险的目的。
（七）资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把
握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，通过信用
研究和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资，以期获得
长期稳定收益。
业绩比较基 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50% 长盛创新驱动 2017 年年度报告
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准
风险收益特
征
本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益
低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 叶金松 田青
联系电话 010-82019988 010-67595096
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-888-2666、010-62350088 010-67595096
传真 010-82255988 010-66275853
注册地址 深圳市福田中心区福中三路诺
德金融中心主楼10D
北京市西城区金融大街 25号
办公地址 北京市海淀区北太平庄路 18
号城建大厦A座20-22 层
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1 号楼
邮政编码 100088 100033
法定代表人 周兵 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）
北京市东城区东长安街 1 号东方广
场东方经贸城安永大楼 16 层
注册登记机构
长盛基金管理有限公司
北京市海淀区北太平庄路18号城建
大厦A座 20-22层
长盛创新驱动 2017 年年度报告
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数据和指标 2017年8月16日(基金合同生效
日)-2017年12月 31 日
本期已实现收益 3,619,011.58
本期利润 9,172,506.62
加权平均基金份额本期利润 0.0270
本期加权平均净值利润率 2.68%
本期基金份额净值增长率 1.34%
3.1.2
期末数据和指标 2017年末
期末可供分配利润 2,442,089.79
期末可供分配基金份额利润 0.0117
期末基金资产净值 211,636,990.99
期末基金份额净值 1.0134
3.1.3
累计期末指标 2017年末
基金份额累计净值增长率 1.34%
注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2、所列数据截止到2017年12月31日。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、本基金基金合同生效日为 2017年8月16 日，截至本报告期末本基金成立未满一年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.16% 0.68% 2.31% 0.41% -1.15% 0.27%
自基金合同
生效起至今
1.34% 0.55% 4.22% 0.35% -2.88% 0.20%
注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：
本基金业绩比较基准：50%*沪深 300 指数收益率+50%*中证综合债指数收益率
基准指数的构建考虑了三个原则：
1、公允性。本基金为混合型基金，在综合比较目前市场上各主要指数的编制特点并考虑本基金股长盛创新驱动 2017 年年度报告
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票组合的投资标的之后，选定沪深 300 指数作为本基金股票组合的业绩基准；债券组合的业绩基
准则采用中证综合债指数。沪深 300 指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映 A 股市场整
体走势的指数，由上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样本编制而成的成份股指数，具
有良好的市场代表性；中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、
央票及短融整体走势的跨市场债券指数，该指数可以较为全面地反映我国债券市场的整体价格变
动趋势。
2、可比性。本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-95%；根据本基金较为灵活的资产配置策略
来确定加权计算的权数，可使业绩比较更具有合理性。
3、再平衡。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例
符合基金合同要求，基准指数每日按照 50%、50%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基
准指数的时间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、本基金基金合同生效日为 2017年8 月16 日，截至本报告期末本基金成立未满一年。 长盛创新驱动 2017 年年度报告
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2、按照本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的有关约定。截至本报告期末本基金仍处于建仓期。
3、本基金的投资比例为股票投资占基金资产的比例为 0%-95%，其中投资于创新驱动型上市公司
的证券不低于本基金非现金资产的 80%；权证投资占基金资产净值的比例不高于 3%；本基金每个
交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以
内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，股指期货、国债期货的投资比例遵循国家相
关法律法规。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
注：本基金基金合同生效日为 2017 年 8 月 16 日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自
然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：本基金于基金合同生效日（2017年8月 16 日）至 2017年12月 31 日未进行利润分配。 长盛创新驱动 2017 年年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称公司） ，成立于1999年3月 26日，是国内
最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币 18900 万元。公司注册地在深圳，总
部设在北京，并在北京、上海、成都设有分公司，在香港、北京分别设有子公司。目前，公司股
东及其出资比例为：国元证券股份有限公司占注册资本的 41%，新加坡星展银行有限公司占注册
资本的33%，安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的 13%，安徽省投资集团控股有限公司占注
册资本的13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机构投资者和特定客户资产管理业务资格。
截至2017年12月 31 日，基金管理人共管理七十四只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合
和专户产品。公司同时兼任境外 QFII基金和专户理财产品的投资顾问。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的
基金经理 （助
理）期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
乔培涛
本基金基金经理，长盛同益成长回报灵
活配置混合型证券投资基金（LOF）基金
经理，长盛城镇化主题混合型证券投资
基金基金经理，长盛航天海工装备灵活
配置混合型证券投资基金基金经理，长
盛国企改革主题灵活配置混合型证券投
资基金基金经理，长盛动态精选证券投
资基金基金经理，长盛高端装备制造灵
活配置混合型证券投资基金基金经理，
研究部副总监。
2017
年 10
月 9
日
- 10 年
乔培涛先生，1979年12
月出生。清华大学硕士。
曾任长城证券研究员、
行业研究部经理。2011
年 8 月加入长盛基金管
理有限公司。
乔林建 本基金基金经理。
2017
年 8
月 16
日
2017
年 11
月 3
日
14 年
乔林建先生，1976 年 1
月出生。经济学硕士。
历任新华人寿保险公司
研究员、投资经理，新
华资产管理公司高级投
资经理，建信基金管理
公司资深投资经理、基
金经理助理、基金经理。
2015 年 6 月加入长盛基
金管理有限公司，曾任
权益投资部执行总监。 长盛创新驱动 2017 年年度报告
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注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相
关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金
合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持
有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公
司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，
通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，包括公
募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。具
体如下：
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研
究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理
在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息
隔离墙制度。
交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》
的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公
司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，
通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防长盛创新驱动 2017 年年度报告
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范利益输送，保护投资者的合法权益。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。
本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017年市场继续呈现出较为明显的结构分化行情，以沪深 300为代表的蓝筹白马股表现较为
突出，高估值中小市值股票则普遍较为低迷甚至部分个股连创 2016年以来新低。本基金在四季度
初开始建仓，持仓结构以具备创新精神和创新动力，在各行业中的相对具备竞争优势的创新白马
为主，目前基本完成建仓工作。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.0134元；本报告期基金份额净值增长率为 1.34%，业绩
比较基准收益率为4.22%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2018 年宏观经济的增速可能会比 2017 年回落，而通胀压力逐渐增大，美国减税加息等也会
影响到国内的经济政策决策。社会经济活动的各个层面向龙头集中的趋势越来越显现，各行各业
龙头的比较优势越发突出。本基金定位于投资具备创新精神的公司，这些公司既有可能存在于新
兴产业也可能存在于传统行业，身处传统行业但通过自身的不断创新不断努力取得比较优势进而
扩大市场份额进而不断给投资人创造回报的公司一样值得我们尊敬。在遴选优秀标的的同时还要
兼顾其价格“不要太贵”，寻找合适的性价比也是本基金投资思路中的一项重要考虑因素。本基
金力争通过投资白马型公司，把自己也变成白马，力争为持有人争取更好的投资收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人从合规运作，保障资产委托人利益出发，结合监管要求、市场形势
及自身业务发展需要，由独立于各业务部门的监察稽核部对公司经营、受托资产运作及员工行为
的合规性进行监督、检查，发现问题及时督促有关部门改进、完善，并定期制作检查报告报送公
司管理层。具体工作情况如下：
1、强调合规宣导与培训，夯实公司合规文化环境基础。报告期内，监察稽核部通过外请律师、
内部自学、岗前培训、基金经理合规谈话、合规考试等多种方式，有重点、有针对性地展开合规
培训工作，强化员工合规理念，深化员工合规意识，提高员工合规工作技能，努力夯实公司合规长盛创新驱动 2017 年年度报告
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内控环境基础。
2、持续推动公司完善制度/流程建设，扎实公司内控制度基础。根据新法规、新监管要求，
以及公司业务发展实际，及时推动公司各部门补充、修订、完善、优化各项业务制度与流程，保
证公司制度/流程的合法合规、全面、适时、有效。报告期内，公司新订、修订了包括《长盛基金
管理有限公司公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理制度》 《长盛基金管理有限公司合规管
理制度》 《公司证券投资基金销售适用性管理制度》 《公司反洗钱内部控制管理办法》 《公司债券投
资管理办法》 《公司开放式证券投资基金大额申购赎回管理办法》 《公司客户回访工作细则》 《公司
专职、兼职合规管理人员管理实施办法》等多部制度和流程。
3、加强合规监督，确保受托资产投资运作合法合规。紧密跟踪与投资运作相关的法律、法规、
受托资产合同及公司制度等的规定，全面把控受托资产投资运作风险点，并以前述风险点为依据，
检查、监督各受托资产投资运作合规情况。根据《公司公平交易细则》规定，通过量化分析、日
常合规监督及事后专项检查评估等，确保公司旗下各受托资产被公平对待。
4、加强专项稽核与检查，严肃制度/流程执行力，合理保障公司运营及委托资产投资运作合
规。报告期内，监察稽核部按照年初工作计划，开展专项稽核 30余项，内容涵盖受托资产投资、
研究、交易、销售、清算、登记注册、产品开发、员工行为等；此外，根据业务发展需要，以及
日常监督中发现问题，临时增加多个检查项目。稽核、检查工作中，监察稽核部重视对发现问题
改进完成情况的跟踪，强调问题改进效率与效果，合理保障公司及委托资产合规、稳健运作。
5、积极参与新产品设计、新业务拓展工作，对相关的合规问题提供意见和建议。本基金管理
人承诺：在今后的工作中，我们将继续以保障资产委托人的利益为宗旨，不断提高内部监察工作
的科学性和有效性，努力防范各种风险，保障公司、受托资产合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》 、中国
证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订
了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方
机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、
估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了
由公司总经理（担任估值工作小组组长） 、公司督察长（担任估值工作小组副组长） 、公司相关投
资、研究部门分管领导、公司运营部分管领导、相关研究部门、相关投资部门、监察稽核部、风
险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组，负责研究、指导并执长盛创新驱动 2017 年年度报告
第 15 页 共 59 页
行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风
险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执
行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金
估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，
通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适
当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已分别与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议，
由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品
种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同对基金利润分配原则的约定，本基金本报告期间未实施利润分配。
本基金截止2017 年 12 月31 日，期末可供分配利润为 2,442,089.79元，其中：未分配利润
已实现部分为2,442,089.79 元，未分配利润未实现部分为360,932.95元。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。 长盛创新驱动 2017 年年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 长盛创新驱动 2017 年年度报告
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明（2018）审字第60468688_A28号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人
审计意见 我们审计了长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金的财务报表，包括
2017年12月 31 日的资产负债表，2017年 8月 16日（基金合同生效日）至
2017 年 12 月 31 日止期间的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及
相关财务报表附注。
我们认为， 后附的长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金的财务报表在
所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了长盛创新驱动灵活
配置混合型证券投资基金 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年 8 月
16 日（基金合同生效日）至 2017 年12月 31日止期间的经营成果和净值变
动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注
册会计师对财务报表审计的责任” 部分进一步阐述了我们在这些准则下的责
任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于长盛创新驱动灵活配置
混合型证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们
获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
其他信息 长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金管理层（以下简称“管理层” ）
对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表
和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息， 我们也不对其他信息发表
任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考
虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不
一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报
告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财
务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并
设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报。
在编制财务报表时， 管理层负责评估长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资
基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用） ，并运用持续
经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金的财务报告过长盛创新驱动 2017 年年度报告
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程。
注册会计师对财务报
表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报
获取合理保证， 并出具包含审计意见的审计报告。 合理保证是高水平的保证，
但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。 错
报可能由于舞弊或错误导致， 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财
务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀
疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实
施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计
意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于
内部控制之上， 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于
错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对
内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理
性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审
计证据， 就可能导致对长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金持续经营
能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。 如果我们
得出结论认为存在重大不确定性， 审计准则要求我们在审计报告中提请报表
使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保
留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项
或情况可能导致长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露） ，并评价财务报表
是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟
通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 徐
艳
马剑英 长盛创新驱动 2017 年年度报告
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会计师事务所的地址 中国
北京
审计报告日期 2018年3月27日
长盛创新驱动 2017 年年度报告
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2017年 12 月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 29,791,106.54
结算备付金
368,013.61
存出保证金
38,261.44
交易性金融资产 7.4.7.2 181,581,219.74
其中：股票投资
161,609,219.74
基金投资
-
债券投资
19,972,000.00
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产 7.4.7.3 -
买入返售金融资产 7.4.7.4 -
应收证券清算款
-
应收利息 7.4.7.5 503,062.63
应收股利
-
应收申购款
1,448.56
递延所得税资产
-
其他资产 7.4.7.6 -
资产总计
212,283,112.52
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 7.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
-
应付赎回款
64,723.37
应付管理人报酬
275,952.32
应付托管费
45,992.04
应付销售服务费
-
应付交易费用 7.4.7.7 189,291.83
应交税费
-
应付利息
- 长盛创新驱动 2017 年年度报告
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应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 7.4.7.8 70,161.97
负债合计
646,121.53
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 208,833,968.25
未分配利润 7.4.7.10 2,803,022.74
所有者权益合计
211,636,990.99
负债和所有者权益总计
212,283,112.52
注： （1）报告截止日 2017 年 12 月 31 日，基金份额净值为人民币 1.0134 元，基金份额总额为
208,833,968.25 份。
（2）本财务报表的实际编制期间系2017 年8 月 16日（基金合同生效日）至 2017 年 12 月 31 日
止。
7.2 利润表
会计主体：长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金
本报告期： 2017年8月16 日(基金合同生效日)至2017 年12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017年 8月 16 日(基金合同
生效日)至2017年12月31日
一、收入
11,744,053.25
1.利息收入
2,808,573.22
其中：存款利息收入 7.4.7.11 352,196.69
债券利息收入
697,920.38
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
1,758,456.15
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
2,597,378.34
其中：股票投资收益 7.4.7.12 2,666,528.34
基金投资收益
-
债券投资收益 7.4.7.13 -87,750.00
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益 7.4.7.14 -
衍生工具收益 7.4.7.15 -
股利收益 7.4.7.16 18,600.00
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 5,553,495.04
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 784,606.65
减：二、费用
2,571,546.63
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,938,371.24 长盛创新驱动 2017 年年度报告
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2．托管费 7.4.10.2.2 323,061.84
3．销售服务费
-
4．交易费用 7.4.7.19 231,263.66
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．其他费用 7.4.7.20 78,849.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
9,172,506.62
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
9,172,506.62
注：本基金合同于2017年 8月16日生效，无上年度可比期间。
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017年8月 16 日(基金合同生效日)至2017 年12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2017年 8月 16 日(基金合同生效日)至2017 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、基金合同生效日所有
者权益（基金净值）
445,670,084.50 - 445,670,084.50
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 9,172,506.62 9,172,506.62
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-236,836,116.25 -6,369,483.88 -243,205,600.13
其中：1.基金申购款 2,538,474.86 67,274.74 2,605,749.60
2.基金赎回款 -239,374,591.11 -6,436,758.62 -245,811,349.73
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
208,833,968.25 2,803,022.74 211,636,990.99
注：本基金合同于2017年 8月16日生效，无上年度可比期间。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______林培富______
______刁俊东______
____龚珉____ 长盛创新驱动 2017 年年度报告
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基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金” ） ，系经中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会” ）证监许可[2016]2931 号文《关于准予长盛创新驱动灵活配置
混合型证券投资基金注册的批复》的注册，由长盛基金管理有限公司于2017年 5月 31日至2017
年8月11日止的期间向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验
资并出具（2017）验字60468688_A05号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同
于 2017年 8月 16 日正式生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。截至 2017 年 8 月 15 日
止，本基金已收到首次募集扣除认购费后的有效净认购金额为人民币 445,514,398.66 元，折合
445,514,398.66 份基金份额；有效认购资金在募集期间产生的利息为人民币 155,685.84 元，折
合 155,685.84 份基金份额；以上收到的实收基金共计人民币 445,670,084.50 元，折合
445,670,084.50份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构均为长盛基金管理有限公司，
基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小
板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级
债、可转换债券（含分离交易可转债） 、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中
期票据、中小企业私募债等） 、权证、股指期货、国债期货、债券回购、货币市场工具、同业存单、
银行存款、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中
国证监会相关规定） 。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资比例为股票投资占基金资产的比例为 0%-95%，
其中投资于创新驱动型上市公司的证券不低于本基金非现金资产的 80%；权证投资占基金资产净
值的比例不高于3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保
证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，股指期货、
国债期货的投资比例遵循国家相关法律法规。本基金的业绩比较基准为：50%*沪深300 指数收益
率+50%*中证综合债指数收益率。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具
体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则” ）编制，同时，对于
在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计长盛创新驱动 2017 年年度报告
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核算业务指引》 、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导
意见》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2 号《年
度报告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》 第3 号 《会计报表附注的编制及披露》 、
《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 及其他中国证监会及中国证
券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年12 月 31 日的财
务状况以及2017年8月16 日（基金合同生效日）至2017年 12月 31 日止期间的经营成果和净值
变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编
制期间系2017年8月16日（基金合同生效日）至2017年12月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债） ，并形成其他单位的金融负债（或资产）或权
益工具的合同。
(1)金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、贷款和应收款项；
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投
资和衍生工具等；
(2)金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和
其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 长盛创新驱动 2017 年年度报告
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7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效
套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入
当期损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当
确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债
的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，
同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且
符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移
也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资
产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1)股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费
用入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(2)债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费
用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直
线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(3)权证投资 长盛创新驱动 2017 年年度报告
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买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用
后入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益， 卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(4)分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允
价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付
的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；
(5)回购协议
本基金持有的回购协议（封闭式回购） ，以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差
异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一
项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的
有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产
或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。
本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要
意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同
资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负
债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重
新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的股票投资、债券投资和权证投资等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具， 按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整
的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应
采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映
公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值；
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估
值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资长盛创新驱动 2017 年年度报告
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产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量
持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
(2)不存在活跃市场的金融工具， 应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有
在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的， 基金管理人可根据具
体情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的方法估值；
(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以
相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列
示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变
动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转
入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回
基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算
的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现
利得/ （损失） 占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入
“未分配利润/（累计亏损） ” 。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按
协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面
已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行长盛创新驱动 2017 年年度报告
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企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额， 扣除应由资产支持证券发
行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率
差异较小时，也可以用合同利率） ，在回购期内逐日计提；
(5)股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额
入账；
(6)债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7)衍生工具收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额
入账；
(8)股利收益于除息日确认， 并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司
代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9)公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损
益的利得或损失；
(10) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方， 经济利益很可能流入且金额可以可靠计量
的时候确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
(1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配
比例不得低于该次可供分配利润的 20%，若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配；
(2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红
利按除权日经除权后的该基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金
默认的收益分配方式是现金分红；
(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去长盛创新驱动 2017 年年度报告
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每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(4)每一基金份额享有同等分配权；
(5)投资者的现金红利保留到小数点后第2位，由此误差产生的收益或损失由基金资产承担；
(6)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行
调整，不需召开基金份额持有人大会。
7.4.4.12 分部报告
无。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
无。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
无
7.4.5.2 会计估计变更的说明
无
7.4.5.3 差错更正的说明
无
7.4.6 税项
7.4.6.1印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年4 月24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
7.4.6.2增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》长盛创新驱动 2017 年年度报告
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的规定，经国务院批准，自 2016年5月1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自2018年1月1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简
称“资管产品运营业务” ） ，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人
未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可
选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1
日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税
额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政
策的通知》的规定，自2018 年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生
的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年 1月1日起产生
的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股） 、债
券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的
股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价） 、
债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值） 、基金份额净值、非
货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
7.4.6.3企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，长盛创新驱动 2017 年年度报告
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自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.4个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013 年1 月1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；
持股期限超过1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得
税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015 年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 12月 31 日
活期存款 29,791,106.54
定期存款 - 长盛创新驱动 2017 年年度报告
第 32 页 共 59 页
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计： 29,791,106.54
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 156,066,507.40 161,609,219.74 5,542,712.34
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 19,961,217.30 19,972,000.00 10,782.70
银行间市场 - - -
合计 19,961,217.30 19,972,000.00 10,782.70
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 176,027,724.70 181,581,219.74 5,553,495.04
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017年12月 31 日
应收活期存款利息 6,287.95
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 165.60
应收债券利息 496,591.78
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 17.30
合计 503,062.63 长盛创新驱动 2017 年年度报告
第 33 页 共 59 页
7.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 12月 31 日
交易所市场应付交易费用 187,366.83
银行间市场应付交易费用 1,925.00
合计 189,291.83
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017年12月 31 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 161.97
预提费用 70,000.00
合计 70,161.97
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017年8月16日(基金合同生效日)至 2017年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 445,670,084.50 445,670,084.50
本期申购 2,538,474.86 2,538,474.86
本期赎回（以“-”号填列） -239,374,591.11 -239,374,591.11
本期末 208,833,968.25 208,833,968.25
注：(1)申购含转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
(2)本基金合同生效日为2017 年8月16日。
(3) 本基金设立时，已收到首次募集扣除认购费后的有效净认购金额为人民币 445,514,398.66
元， 折合445,514,398.66份基金份额； 有效认购资金在募集期间产生的利息为人民币 155,685.84
元，折合 155,685.84 份基金份额；以上收到的实收基金共计人民币 445,670,084.50 元，折合
445,670,084.50份基金份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 长盛创新驱动 2017 年年度报告
第 34 页 共 59 页
基金合同生效日 - - -
本期利润 3,619,011.58 5,553,495.04 9,172,506.62
本期基金份额交易
产生的变动数
-1,176,921.79 -5,192,562.09 -6,369,483.88
其中：基金申购款 16,022.85 51,251.89 67,274.74
基金赎回款 -1,192,944.64 -5,243,813.98 -6,436,758.62
本期已分配利润 - - -
本期末 2,442,089.79 360,932.95 2,803,022.74
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年8月16日(基金合同生效日)至2017年12月31
日
活期存款利息收入 341,084.78
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 11,026.40
其他 85.51
合计 352,196.69
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年8月16日(基金合同生效日)
至2017年12月 31日
卖出股票成交总额 24,104,308.37
减：卖出股票成本总额 21,437,780.03
买卖股票差价收入 2,666,528.34
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元 长盛创新驱动 2017 年年度报告
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项目
本期
2017年8月16日(基金合同生效日)至
2017年12月31日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债券到期兑
付）差价收入
-87,750.00
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 -87,750.00
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年8月16日(基金合同生效日)至
2017年12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 198,244,217.39
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 197,742,100.00
减：应收利息总额 589,867.39
买卖债券差价收入 -87,750.00
7.4.7.14 贵金属投资收益
注：本基金于2017年 8月16 日（基金合同生效日）至2017年12月 31日止期间无贵金属投资收
益。
7.4.7.15 衍生工具收益
注： 本基金于2017年8月16日 （基金合同生效日） 至 2017年12月 31日止期间无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年 8月16日(基金合同生效日)至2017年12
月 31日
股票投资产生的股利收益 18,600.00
基金投资产生的股利收益 -
合计 18,600.00
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017年8月16日(基金合同生效日)至2017
年 12月 31日
1.交易性金融资产 5,553,495.04
——股票投资 5,542,712.34
——债券投资 10,782.70 长盛创新驱动 2017 年年度报告
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——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 5,553,495.04
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年8月16日(基金合同生效日)至2017年12月31
日
基金赎回费收入 784,462.87
转换费收入 143.78
合计 784,606.65
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年 8月16日(基金合同生效日)至 2017年12月
31日
交易所市场交易费用 229,338.66
银行间市场交易费用 1,925.00
合计 231,263.66
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年8月 16日(基金合同生效日)至 2017年 12月
31 日
审计费用 40,000.00
信息披露费 30,000.00
银行划款费用 7,349.89
账户维护费 1,500.00
其他费用
合计 78,849.89
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 长盛创新驱动 2017 年年度报告
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7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，除 7.4.6.2 增值税中披露的事项外，本基金无其他需要披露的资产负
债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设
银行”）
基金托管人、基金代销机构
国元证券股份有限公司（“国元证券”） 基金管理人股东、基金代销机构
新加坡星展银行有限公司 基金管理人股东
安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人股东
安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人股东
长盛创富资产管理有限公司 基金管理人子公司
长盛基金（香港）有限公司 基金管理人子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
注：本基金于2017年 8月16 日（基金合同生效日）至 2017年12月 31日止期间未通过关联方交
易单元进行交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年8月 16日(基金合同生效日)至 2017年 12月
31 日
当期发生的基金应支付的管理费 1,938,371.24
其中：支付销售机构的客户维护费 1,553,020.76
注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×1.50%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元 长盛创新驱动 2017 年年度报告
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项目
本期
2017年8月 16日(基金合同生效日)至 2017年 12月
31 日
当期发生的基金应支付的托管费 323,061.84
注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金于于2017年8月 16日（基金合同生效日）至2017年 12 月31 日止期间未与关联方进
行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金的管理人于2017 年8月 16 日（基金合同生效日）至2017年 12月 31 日止期间未运用
固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未持有本基金份额。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017年8月16日(基金合同生效日)至 2017年 12月 31日
期末余额 当期利息收入
建设银行 29,791,106.54 341,084.78
注：本基金的银行存款由基金托管人建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金于2017年 8月16 日（基金合同生效日）至2017年12月 31日止期间未在承销期内参
与关联方承销证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金于2017年8月 16日（基金合同生效日）至2017年12月 31日止期间无其他关联交易
事项。 长盛创新驱动 2017 年年度报告
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7.4.11 利润分配情况
注： 本基金于2017年8月16日 （基金合同生效日） 至 2017年12月 31日止期间未进行利润分配。
7.4.12 期末（ 2017 年 12月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
300664
鹏鹞
环保
2017年
12月 28
日
2018
年1月
5 日
新股流
通受限
8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 -
002923
润都
股份
2017年
12月 28
日
2018
年1月
5 日
新股流
通受限
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
603080
新疆
火炬
2017年
12月 25
日
2018
年1月
3 日
新股流
通受限
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
600332
白云
山
2017
年10
月31
日
重大
事项
停牌
32.14
2018年
1月 8
日
30.15 48,000 1,431,434.00 1,542,720.00 -
300730
科创
信息
2017
年12
月25
日
重大
事项
停牌
41.55
2018年
1月 2
日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
002919
名臣
健康
2017
年12
月28
日
重大
事项
停牌
35.26
2018年
1月 2
日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
注：本基金截至 2017 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停
牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 长盛创新驱动 2017 年年度报告
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7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管
理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线；并在后两道监控防线中，由独立于公司管理层
和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监
督及报告。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券，不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小； 基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产
的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例、流动性资产比例及长盛创新驱动 2017 年年度报告
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压力测试等方式防范流动性风险，并对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的
可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金
的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制
因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。因此，除在附
注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此
外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金
持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均
为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账
面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人
定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风
险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017年 12月 31 日
1 年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
29,791,106.54 - - - 29,791,106.54
结算备付金
368,013.61 - - - 368,013.61
存出保证金
38,261.44 - - - 38,261.44
交易性金融资产
19,972,000.00 - - 161,609,219.74 181,581,219.74
应收利息
- - - 503,062.63 503,062.63
应收申购款
- - - 1,448.56 1,448.56
资产总计 50,169,381.59 - - 162,113,730.93 212,283,112.52
负债
长盛创新驱动 2017 年年度报告
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应付赎回款 - - - 64,723.37 64,723.37
应付管理人报酬 - - - 275,952.32 275,952.32
应付托管费 - - - 45,992.04 45,992.04
应付交易费用 - - - 189,291.83 189,291.83
其他负债 - - - 70,161.97 70,161.97
负债总计 - - - 646,121.53 646,121.53
利率敏感度缺口 50,169,381.59 - - 161,467,609.40 211,636,990.99
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者进行了分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：本基金本报告期末未持有债券投资或持有的债券投资占比并不重大，因而市场利率的变动对
本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来
现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资
于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要
求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，基金管理人每日对本基金所
持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，动态、及时地跟踪和控
制其他价格风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017年 12月 31 日
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 161,609,219.74 76.36
交易性金融资产－基金投资 - -
交易性金融资产－贵金属投资 - -
衍生金融资产－权证投资 - -
其他 - -
合计 161,609,219.74 76.36 长盛创新驱动 2017 年年度报告
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7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
注：于本报告期末，本基金成立未满一年，尚无充足的经验数据。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1公允价值
本基金非以公允价值计量的金融工具，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
(1)各层次金融工具公允价值
本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币
159,938,744.79元，属于第二层次的余额为人民币21,642,474.95元，无属于第三层次的余额。
(2) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非
公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将
相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体
而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次
或第三层次。本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金
持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。
7.4.14.2承诺事项
注：截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.3其他事项
注：截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
7.4.14.4财务报表的批准
注：本财务报表已于 2018年3月27日经本基金的基金管理人批准。
长盛创新驱动 2017 年年度报告
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§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 161,609,219.74 76.13
其中：股票 161,609,219.74 76.13
2
基金投资
- -
3 固定收益投资 19,972,000.00 9.41
其中：债券 19,972,000.00 9.41
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 30,159,120.15 14.21
8 其他各项资产 542,772.63 0.26
9 合计 212,283,112.52 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 119,503,322.85 56.47
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
1,840,173.20 0.87
E 建筑业 1,362,020.00 0.64
F 批发和零售业 5,701,900.00 2.69
G 交通运输、仓储和邮政业 4,244,537.94 2.01
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
1,941,672.55 0.92
J 金融业 9,291,280.00 4.39
K 房地产业 14,251,980.00 6.73
L 租赁和商务服务业 737,630.00 0.35
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 2,734,703.20 1.29
O 居民服务、修理和其他服务业 - - 长盛创新驱动 2017 年年度报告
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P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 161,609,219.74 76.36
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600584 长电科技 699,910 14,929,080.30 7.05
2 002387 黑牛食品 646,584 10,817,350.32 5.11
3 600340 华夏幸福 300,000 9,417,000.00 4.45
4 000100 TCL 集团 2,200,000 8,580,000.00 4.05
5 300122 智飞生物 300,000 8,421,000.00 3.98
6 002600 领益智造 872,000 7,298,640.00 3.45
7 600582 天地科技 1,500,000 6,975,000.00 3.30
8 601398 工商银行 862,000 5,344,400.00 2.53
9 601155 新城控股 102,000 2,988,600.00 1.41
10 600741 华域汽车 98,000 2,909,620.00 1.37
11 600498 烽火通信 100,000 2,883,000.00 1.36
12 000910 大亚圣象 103,936 2,380,134.40 1.12
13 002035 华帝股份 77,000 2,320,780.00 1.10
14 601288 农业银行 592,000 2,267,360.00 1.07
15 601607 上海医药 90,000 2,177,100.00 1.03
16 600153 建发股份 191,000 2,123,920.00 1.00
17 000921 海信科龙 151,000 2,101,920.00 0.99
18 600176 中国巨石 116,000 1,889,640.00 0.89
19 601233 桐昆股份 84,000 1,889,160.00 0.89
20 601006 大秦铁路 203,000 1,841,210.00 0.87
21 000858 五 粮 液 23,000 1,837,240.00 0.87
22 600900 长江电力 117,000 1,824,030.00 0.86
23 002108 沧州明珠 159,000 1,806,240.00 0.85
24 601012 隆基股份 47,000 1,712,680.00 0.81
25 300070 碧水源 98,000 1,702,260.00 0.80
26 600298 安琪酵母 52,000 1,701,440.00 0.80
27 601318 中国平安 24,000 1,679,520.00 0.79 长盛创新驱动 2017 年年度报告
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28 600690 青岛海尔 89,000 1,676,760.00 0.79
29 600332 白云山 48,000 1,542,720.00 0.73
30 600518 康美药业 68,000 1,520,480.00 0.72
31 002508 老板电器 30,000 1,443,000.00 0.68
32 300072 三聚环保 41,000 1,440,330.00 0.68
33 600089 特变电工 145,000 1,436,950.00 0.68
34 600104 上汽集团 44,000 1,409,760.00 0.67
35 000963 华东医药 26,000 1,400,880.00 0.66
36 600056 中国医药 55,000 1,368,950.00 0.65
37 601668 中国建筑 151,000 1,362,020.00 0.64
38 000999 华润三九 48,949 1,331,412.80 0.63
39 002572 索菲亚 36,000 1,324,800.00 0.63
40 000423 东阿阿胶 21,000 1,265,670.00 0.60
41 002311 海大集团 54,000 1,263,600.00 0.60
42 601238 广汽集团 51,000 1,257,660.00 0.59
43 600196 复星医药 28,000 1,246,000.00 0.59
44 000915 山大华特 39,960 1,204,394.40 0.57
45 600519 贵州茅台 1,700 1,185,733.00 0.56
46 600183 生益科技 68,000 1,173,680.00 0.55
47 600487 亨通光电 29,000 1,172,180.00 0.55
48 600062 华润双鹤 47,000 1,163,250.00 0.55
49 600048 保利地产 80,000 1,132,000.00 0.53
50 600009 上海机场 25,000 1,125,250.00 0.53
51 000568 泸州老窖 17,000 1,122,000.00 0.53
52 000050 深天马Ａ 55,000 1,084,050.00 0.51
53 600703 三安光电 42,000 1,066,380.00 0.50
54 000338 潍柴动力 124,000 1,034,160.00 0.49
55 000538 云南白药 10,000 1,017,900.00 0.48
56 002624 完美世界 30,000 1,003,800.00 0.47
57 002573 清新环境 44,000 1,000,120.00 0.47
58 600885 宏发股份 23,000 951,510.00 0.45
59 002555 三七互娱 44,000 903,760.00 0.43
60 000418 小天鹅Ａ 13,000 882,050.00 0.42
61 601888 中国国旅 17,000 737,630.00 0.35
62 000333 美的集团 13,000 720,590.00 0.34
63 000002 万
科Ａ 23,000 714,380.00 0.34
64 002543 万和电气 31,000 709,280.00 0.34
65 002597 金禾实业 27,000 699,840.00 0.33
66 002304 洋河股份 6,000 690,000.00 0.33 长盛创新驱动 2017 年年度报告
第 47 页 共 59 页
67 600004 白云机场 46,000 676,200.00 0.32
68 600660 福耀玻璃 23,000 667,000.00 0.32
69 000651 格力电器 15,000 655,500.00 0.31
70 002032 苏 泊 尔 15,000 605,700.00 0.29
71 000429 粤高速Ａ 72,000 583,920.00 0.28
72 002705 新宝股份 44,000 540,760.00 0.26
73 002241 歌尔股份 19,000 329,650.00 0.16
74 002916 深南电路 3,068 267,621.64 0.13
75 002918 蒙娜丽莎 1,512 84,218.40 0.04
76 002913 奥士康 1,442 69,172.74 0.03
77 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.03
78 603890 春秋电子 1,126 47,438.38 0.02
79 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.02
80 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.02
81 002917 金奥博 1,090 35,643.00 0.02
82 603711 香飘飘 1,318 35,019.26 0.02
83 300730 科创信息 821 34,112.55 0.02
84 300664 鹏鹞环保 3,640 32,323.20 0.02
85 603848 好太太 1,377 31,244.13 0.01
86 300731 科创新源 808 30,914.08 0.01
87 603917 合力科技 1,022 29,014.58 0.01
88 002919 名臣健康 821 28,948.46 0.01
89 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.01
90 603283 赛腾股份 1,349 19,614.46 0.01
91 603329 上海雅仕 1,183 17,957.94 0.01
92 002923 润都股份 954 16,227.54 0.01
93 603080 新疆火炬 1,187 16,143.20 0.01
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净值
比例（％）
1 600584 长电科技 22,088,406.64 10.44
2 000100 TCL 集团 13,056,708.00 6.17
3 002387 黑牛食品 11,785,754.80 5.57
4 600340 华夏幸福 9,525,896.00 4.50
5 300122 智飞生物 8,325,000.00 3.93
6 002600 领益智造 7,262,668.00 3.43 长盛创新驱动 2017 年年度报告
第 48 页 共 59 页
7 600582 天地科技 7,034,075.27 3.32
8 600583 海油工程 6,400,762.00 3.02
9 601398 工商银行 5,254,415.32 2.48
10 600498 烽火通信 3,118,256.00 1.47
11 600309 万华化学 3,017,225.00 1.43
12 600741 华域汽车 2,323,726.00 1.10
13 600153 建发股份 2,274,419.00 1.07
14 601288 农业银行 2,263,763.00 1.07
15 601607 上海医药 2,254,463.00 1.07
16 000921 海信科龙 2,243,343.00 1.06
17 002035 华帝股份 2,223,978.00 1.05
18 002108 沧州明珠 2,216,612.00 1.05
19 000910 大亚圣象 2,206,204.70 1.04
20 601006 大秦铁路 1,852,933.00 0.88
8.4.2
累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净值
比例（％）
1 600584 长电科技 9,213,957.37 4.35
2 600583 海油工程 6,145,301.00 2.90
3 000100 TCL 集团 5,567,796.00 2.63
4 600309 万华化学 3,177,254.00 1.50
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 177,504,287.43
卖出股票收入（成交）总额 24,104,308.37
注：本项中8.4.1、8.4.2、8.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、 “卖出金额”（或
“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 19,972,000.00 9.44
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - - 长盛创新驱动 2017 年年度报告
第 49 页 共 59 页
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 19,972,000.00 9.44
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 019557 17 国债 03 200,000 19,972,000.00 9.44
注：注：本基金本报告期末仅持有上述一只债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。 长盛创新驱动 2017 年年度报告
第 50 页 共 59 页
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚。
8.12.2
基金的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 38,261.44
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 503,062.63
5 应收申购款 1,448.56
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 542,772.63
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券（可交换债券） 。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 长盛创新驱动 2017 年年度报告
第 51 页 共 59 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
2,976 70,172.70 0.00 0.00% 208,833,968.25 100.00%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
39,658.51 0.0190%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0 长盛创新驱动 2017 年年度报告
第 52 页 共 59 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2017 年 8 月 16 日 ）基金份额总额
445,670,084.50
本报告期期初基金份额总额 -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 2,538,474.86
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 239,374,591.11
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份
额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额 208,833,968.25
长盛创新驱动 2017 年年度报告
第 53 页 共 59 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
由于任期届满，高新不再担任公司董事长，周放生不再担任公司独立董事。根据公司 2016
年度股东会议决议，选举林培富为公司董事，选举张良庆为公司独立董事；根据公司第七届董事
会第一次会议决议，选举周兵担任公司董事长；根据公司第七届董事会第二次会议决议，聘任林
培富担任公司总经理，周兵不再担任公司总经理，同时林培富不再担任公司副总经理。以上公司
高级管理人员变更，已于2017年3月30日向中国证监会北京监管局报备。
根据公司 2017 年第一次临时股东会议决议，同意张良庆先生不再担任公司第七届董事会独
立董事职务， 选举朱慈蕴女士担任公司第七届董事会独立董事。 以上独立董事人员变更， 已于2018
年1月9日向中国证监会北京监管局报备。
11.2.2 基金经理的变动情况
报经中国证券投资基金业协会同意，自2017年 10 月9 日起，乔培涛同志兼任长盛创新驱动
灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2017年 11月3日起，乔林建同志不再担任长盛创新
驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
11.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
2017年9月1日， 中国建设银行发布公告， 聘任纪伟为中国建设银行资产托管业务部总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） ，本报告期内本基金
未更换会计师事务所，本报告期内应支付该会计师事务所的报酬为 40,000.00元。已连续为本基
金服务1 年。
长盛创新驱动 2017 年年度报告
第 54 页 共 59 页
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
海通证券 1 118,453,239.62 58.88% 110,315.31 58.88% -
招商证券 1 82,736,260.05 41.12% 77,051.52 41.12% -
东北证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
中金证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
联合证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债 成交金额 占当期权长盛创新驱动 2017 年年度报告
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成交总额的比
例
券回购
成交总额
的比例
证
成交总额
的比例
海通证券 19,961,217.30 100.00% 1,472,000,000.00 100.00% - -
招商证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
中金证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
联合证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门研究人员， 能及时为本公司提供高质量的咨询服务，
包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，
提供专门研究报告。
（2）资力雄厚，信誉良好。
（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的
需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序 长盛创新驱动 2017 年年度报告
第 56 页 共 59 页
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究
机构进行综合评价；
（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研
究机构签定《研究服务协议》 、 《券商交易单元租用协议》 ，并办理基金专用交易单元租用手续。评
价结果如不符合条件则终止试用；
（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的
服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并
撤销租用的交易单元；
（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、本基金租用证券公司交易单元均为共用交易单元。
4、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：无。
11.8 其他重大事件
除上述事项外，均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生的重大事项如下：
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
长盛基金管理有限公司关于增加
上海华夏财富投资管理有限公司
销售旗下部分基金并开通定投和
转换业务及参加费率优惠活动的
公告
《上海证券报》 及本
公司网站
2017年 11月 25 日
2
长盛基金管理有限公司关于撤销
杭州分公司的公告
同上
2017年 11月 17 日
3
长盛基金管理有限公司关于调整
长盛创新驱动灵活配置混合型证
券投资基金基金经理的公告
同上
2017年 11月 4日
4
长盛基金管理有限公司关于增加
国元证券为旗下部分开放式基金
代销机构的公告
同上
2017年 11月 3日 长盛创新驱动 2017 年年度报告
第 57 页 共 59 页
5
长盛基金管理有限公司关于增加
挖财金融为旗下部分基金销售机
构并推出定投业务和参加费率优
惠活动的公告
同上
2017年 10月 20 日
6
长盛基金管理有限公司关于调整
长盛创新驱动灵活配置混合型证
券投资基金基金经理的公告
同上
2017年 10月 11 日
7
长盛创新驱动灵活配置混合型证
券投资基金开放日常申购赎回转
换及定期定额投资业务的公告
同上
2017年 9月 14日
8
长盛基金管理有限公司关于部分
代销机构开通旗下部分基金转换
业务的公告
同上
2017年 9月 14日
9
长盛创新驱动灵活配置混合型证
券投资基金基金合同生效公告
同上
2017年 8月 17日
长盛创新驱动 2017 年年度报告
第 58 页 共 59 页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息
长盛创新驱动 2017 年年度报告
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§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、 《长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 ；
4、 《长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 ；
5、法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
13.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公场所。
13.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所和/或管理人互联网站免费查阅备查文
件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。
网址：http://www.csfunds.com.cn。
长盛基金管理有限公司
2018 年 3月 31日
