长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金
2017 年 年 度报 告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年3 月31 日 长盛创新先锋混合 2017 年年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 30 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度报告财 务资料已 经 审计，普华永 道中天会 计 师事务所（特 殊普通合 伙 ）为本基金出 具
了无保 留意 见的 审计 报告 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 长盛创新先锋混合 2017 年年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理 人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 10
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 16
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 17
6.1 审 计报 告基 本信 息 ................................................................................................................... 17
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 17
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 19
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 19
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 20
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 21
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 22
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 44
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 44
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 44
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 45
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 47
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 49
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 49
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 50 长盛创新先锋混合 2017 年年度 报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 50
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大 小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 50
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 50
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 50
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 50
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 53
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 53
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 53
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 53
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 54
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 55
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 55
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 55
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 55
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 55
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 55
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 56
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 56
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 58
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 63
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 63
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 63
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 64
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 64
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 64
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 64
长盛创新先锋混合 2017 年年度 报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长盛创 新先 锋灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金简 称 长盛创 新先 锋混 合
基金主 代码 080002
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 6 月 4 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 129,386,884.83 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 选 择 具有 创新 能力 和行 业领 先 的上 市公 司， 分享 企业
高 速 增长 成果 ，在 承担 适度 风 险的 基础 上， 追求 基金
资产的 稳定 增值 。
投资策 略 本 基 金为 混合 型证 券投 资基 金 ，在 资产 配置 上会 考虑
宏 观 经济 因素 、政 策因 素及 市 场估 值水 平。 在个 股选
择上将 根据 不同 行业 景气 度、 “ 长盛 创新 选股 体系” 和
“ 长 盛优 势选 股体 系” 的股 票 筛选 原则 和方 法优 化个
股投资 比重 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 × 65% ＋上 证 国债指 数 × 35%
风险收 益特 征 本 基 金强 调精 选投 资价 值较 大 的创 新领 先企 业， 突出
资 产 配置 的灵 活性 和主 动性 ， 风险 收益 略低 于股 票型
基金， 高于 债券 型基 金和 平衡型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 王永民
联系电 话 010-82019988 010-66594896
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95566
传真 010-82255988 010-66594942
注册地 址 深 圳 市 福 田 中 心 区 福 中 三
路诺德 金融 中心 主 楼 10D
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1
号
办公地 址 北 京 市 海 淀 区 北 太 平 庄 路
18 号城 建大 厦 A 座 20-22
层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1
号
邮政编 码 100088 100818
法定代 表人 周兵 陈四清 长盛创新先锋混合 2017 年年度 报告
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2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.csfunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 的办 公地 址和 基金托 管人 的住 所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊
普通合 伙）
上海市 湖滨 路 202 号普 华 永道中 心
11 楼
注册登 记机 构
长盛基 金管 理有 限公 司
北京市 海淀 区北 太平 庄 路18 号城 建
大厦A 座 20-22 层 长盛创新先锋混合 2017 年年度 报告
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 5,267,957.65 30,251,759.74 306,686,716.44
本期利 润 19,859,831.89 -30,786,098.35 309,312,566.69
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1451 -0.1190 1.0784
本期加 权平 均净 值利 润率 15.25% -11.39% 76.24%
本期基 金份 额净 值增 长率 16.46% -22.73% 50.81%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配利 润 8,663,363.88 -12,293,019.72 78,275,146.05
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0670 -0.0838 0.7385
期末基 金资 产净 值 138,050,248.71 134,461,000.58 184,266,098.85
期末基 金份 额净 值 1.0670 0.9162 1.7385
3.1.3
累计 期末 指标 2017 年末
2016 年末
2015 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 202.55% 159.79% 236.22%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
表中的 “期末 ” 均指 本报 告期最 后一 日， 即 12 月31 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 7.53% 0.94% 3.34% 0.52% 4.19% 0.42%
过去 六 个月 13.28% 0.83% 6.52% 0.45% 6.76% 0.38%
过去一 年 16.46% 0.83% 14.06% 0.41% 2.40% 0.42%
过去三 年 35.70% 1.79% 15.52% 1.09% 20.18% 0.70%
过去五 年 117.44% 1.55% 48.79% 1.00% 68.65% 0.55%
自基金 合同
生效起 至今
202.55% 1.36% 31.15% 1.10% 171.40% 0.26%
注：本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 ： 长盛创新先锋混合 2017 年年度 报告
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业绩比 较 基 准＝ 沪 深300 指数× 65% ＋上 证国 债指 数 ×35%
本基金为混合 型基金， 在 综合比较目前 市场上各 主 要指数的编制 特点并考 虑 本基金股票 组合的投
资标的 之后 ，选 定沪 深 300 指数 作为 本基 金股 票组 合的业 绩基 准； 债券 组合 的业绩 基准 则采 用上
证国债 指数 。
沪深 300 指 数是 沪深 证券 交易所 联合 发布 的反 映 A 股市场 整体 走势 的成 份股 指数， 由上 海和 深 圳
证券市 场中 选取 300 只 A 股作为 样本 编制 而成 ，样 本覆盖 了沪 深市 场约 六成 的市值 ，具 有良 好 的
市场代表性。 比较起来 ， 该指数具有较 好的权威 性 、市场 代表性 ，用为衡 量 本基金业绩 的基准，
较为合 适。
本基金 的 股 票资 产占 基金 资产 的 30%-80% 。在 正常 的市场 情况 下， 基金 的平 均股票 仓位 约 为 65% ，
所以， 业绩 基准 中的 这一 资产配 置比 例可 以反 映本 基金的 风险 收益 特征 。
由于基金资产 配置比例 处 于动态变化的 过程中， 需 要通过再平衡 来使资产 的 配置比例符 合基金合
同要求 ， 基 准指 数每 日按 照 65% 、35% 的 比例 采取 再 平衡， 再用 连锁 计算 的方 式得到 基准 指数 的时
间序列 。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：按 照基 金合 同规 定， 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起 6 个月 内使 基金的 投资 组合 比 例
符合基金合同 的约定。 建 仓期结束时， 本基金的 各 项资产配置比 例符合本 基 金合同的有 关约定。
截至报 告日 ，本 基金 的各 项资产 配置 比例 符合 基金 合同约 定。
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年
度
每10 份基金份
额分红 数
现金形 式发 放总
额
再 投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2016 4.5930 198,564,710.16 17,407,144.96 215,971,855.12
合计 4.5930 198,564,710.16 17,407,144.96 215,971,855.12
注：本 基金 于2015 年度 和 2017 年 度均 未进 行利 润 分配。 长盛创新先锋混合 2017 年年度 报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司 （以 下简 称 公司） ， 成 立 于1999 年3 月 26 日， 是国 内
最早成 立的 十家 基金 管理 公司之 一。 公司 注册 资本 为人民 币 18900 万元 。公 司注册 地在 深圳 ， 总
部设在北京， 并在北京 、 上海、成都设 有分公司 ， 在香港、北京 分别设有 子 公司。目前 ，公司股
东及其出资比 例为：国 元 证券股份有限 公司占注 册 资本的 41% ，新加坡 星展 银行有限公司 占注册
资本 的33% ， 安 徽省 信用 担 保集团 有限 公司 占注 册资 本的 13% ， 安徽 省投 资集 团 控股有 限公 司占 注
册资本 的13% 。 公司 获得 首 批全国 社保 基金 、 合 格境 内机构 投资 者和 特定 客户 资产管 理业 务资 格。
截至2017 年12 月 31 日 ， 基金管 理人 共管 理七 十四 只开放 式基 金， 并管 理多 个全国 社保 基金 组合
和专户 产品 。公 司同 时兼 任境 外 QFII 基 金和 专户 理 财产品 的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
赵宏宇
本基金 基
金经理 ，
长盛电 子
信息主 题
灵活配 置
混合型 证
券投资 基
金基金 经
理,FOF 业
务部总
监。
2015 年9 月
24 日
- 13 年
赵宏宇 先生 ，1972 年6
月出生 。四 川大 学工 商
管理学 院管 理学 （金 融
投资研 究方 向） 博士 。
历任美 国晨 星公 司投 资
顾问部 门数 量分 析师 ，
招商银 行博 士后 工作 站
博士后 研究 员。2007 年
8 月加 入长 盛基 金管 理
公司， 历任 金融 工程 研
究员、 产品 开发 经理 ，
首席产 品开 发师 ，金 融
工程与 量化 投资 部副 总
监、长 盛上 证市 值百 强
交易型 开放 式指 数证 券
投资基 金联 接基 金基 金
经理等 职务 。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交 易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，
通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，包括公
募基金、社保 组合、特 定 客户资产管理 组合等， 切 实防范利益输 送，保护 投 资者的合法 权益。具
体如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合 的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，
通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，切实防
范利益 输送 ，保 护投 资者 的合法 权益 。
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4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 现同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 生可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金 为创 新主 题基 金， 投资目 标主 要是 收益 于技 术创新 驱动 业绩 增长 的相 关龙头 行业 及 公
司，基 本反 映其 技术 创新 驱动行 业及 公司 业绩 增长 的主题 投资 收益 和风 险特 征。
回顾 2017 年度 市场 呈现 明显的 结构 性分 化行 情， 大盘价 值蓝 筹主 导了 整个 年度行 情， 特 别
是家电、汽车 、食品饮 料 等行业表现较 好，但是 创 新驱动型行业 及公司， 特 别是信息技 术类技术
创新板块则表 现较弱。 本 基金在投资运 作中极调 整 组合的配置结 构和投资 风 格，向中大 盘价值风
格、大消费（ 汽车、家 电 、食品饮料 、 日常消费 ） 行业龙头进行 配置转变 ， 带来了一定 的积极效
果，相 对于 市场 取得 了一 定的超 额收 益回 报。
本基金在基金 合同允许 的 主题投资范围 内，最大 程 度 投资并跟踪 分享技术 创 新主题及相关 股
票增长的红利 。在报告 期 内操作中，基 金管理人 严 格遵守基金合 同， 按照 主 题投资所定 义的范围
内精选 个股 ，并 进行 灵活 配置创 新行 业， 尽而 实现 基金投 资的 目标 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.0670 元， 本 报告期 份额 净值 增长 率 为 16.46% ，同 期业
绩比较 基准 增长 率 为14.06% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展 望
本 基 金 管 理 人 认 为 股 票 市 场 受 益 于 经 济 稳 增 长 的 利 好 预 期 以 及 各 项 经 济 改 革 的 具 体 实 施 驱
动， 预 期 2018 年结 构性 市 场行情 继续 延续 ， 但 以技 术创新 驱动 的新 兴产 业方 向有望 获得 较好 业绩
表现。特别是 随着新兴 产 业政策推进， 创新驱动 主 题的股票预期 还会有一 定 上涨空间， 特别是拥
有技术 领先 优势 的板 块龙 头是本 基金 的首 选投 资目 标。
本基金作为专 注于投资 技 术创新型公司 为主的投 资 基金，基金管 理人将继 续 秉承创新驱动 的
投资策略，积 极应对市 场 及行业板块的 基本面变 化 ，结合行业增 长的趋势 判 断，积极控 制基金的
结构性和个股 的配置风 险 ，以实现投资 者获取技 术 创新 投资收益 目标，为 各 类基金投资 者创造更
好的投 资收 益 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期内，本 基金管理 人 从合规运作， 保障资产 委 托人利益出发 ，结合监 管 要求、市场形 势长盛创新先锋混合 2017 年年度 报告
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及自身业务发 展需要， 由 独立于各业务 部门的监 察 稽核部对公司 经营、受 托 资产运作及 员工行为
的合规性进行 监督、检 查 ，发现问题及 时督促有 关 部门改进、完 善，并定 期 制作监察报 告报公司
管理层 。工 作内 容具 体如 下：
1 、 强调 合规 宣导 与培 训， 夯实公 司合 规文 化环 境基 础。 报告 期内 ， 监察 稽核 部 通过外 请律 师、
内部自学、岗 前培训、 基 金经理合规谈 话、合规 考 试等多种方 式 ，有重点 、 有针对性地 展开合规
培训工作，强 化员工合 规 理念，深化员 工合规意 识 ，提高员工合 规工作技 能 ，努力夯实 公司合规
内控环 境基 础。
2 、持续推动公 司完善制 度/流程建设，扎 实公司内 控 制度基础。根 据新法规 、 新监管要求 ，
以及公司业务 发展实际 ， 及时推动公司 各部门补 充 、修订、完善 、优化各 项 业务制度与 流程，保
证公司 制度/流 程的 合法 合 规、 全 面、 适时、 有效 。 报告期 内， 公司 新订 、 修 订了包 括 《 长盛 基金
管理有限公 司风险准 备金 管理办法》 、 《 长盛基金 管 理有限公司 固有资金 投资 管理制度》 、 《 公司信
用品种备选 库管理办 法》 、 《公司银行 间一级市 场债 券交易流程》 、 《长盛基 金 管理有限公 司国债 期
货投资管理 办法》 、 《公 司 投资者教育 工作制度》 、 《 业务运营部 登记结算 中心 客户款项支 付及退 回
流程》 等多 部制 度和 流程 。
3 、 加强 合规 监督 ， 确 保受 托资产 投资 运作 合法 合规 。 紧 密跟 踪与 投资 运作 相 关的法 律 、 法 规、
受托资 产合 同及 公司 制度 等的规 定， 全面 把控 受托 资产投 资运 作风 险点 ， 并 以前述 风险 点为 依据 ，
检查、监督各 受托资产 投 资运作合规情 况。根据 《 公司公平交易 细则》规 定 ，通过量化 分析、日
常合规 监督 及事 后专 项检 查评估 等， 确保 公司 旗下 各受托 资产 被公 平对 待。
4 、加强专项稽 核与检查 ， 严肃制 度/流程 执行力， 合 理保障公司运 营及委托 资 产投资运作 合
规。报 告期 内， 监察 稽核 部按照 年初 工作 计 划 ，开 展专项 稽 核 40 余项 ，内 容 涵盖受 托资 产投 资、
研究、交易、 销售、清 算 、登记注册、 产品开发 、 员工行为等； 此外，根 据 业务发展需 要，以及
日常监督中发 现问题， 临 时增加多个检 查项目。 稽 核、检查工作 中，监察 稽 核部重视对 发现问题
改进完 成情 况的 跟踪 ，强 调问题 改进 效率 与效 果， 合理保 障公 司及 委托 资产 合规、 稳健 运作 。
5 、积 极参 与新 产品 设计 、 新业务 拓展 工作 ，对 相关 的合规 问题 提供 意见 和建 议。
本基金管理人 承诺：在 今 后的工作中， 我们将继 续 以保 障资产委 托人的利 益 为宗旨，不断 提
高内部 监察 工作 的科 学性 和有效 性， 努力 防范 各种 风险， 保障 公司 、受 托资 产合规 运作 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方长盛创新先锋混合 2017 年年度 报告
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机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 工作小组组 长） 、公司 督察 长（担任估 值工作小 组副 组长） 、公司 相关投
资、研究部门 分管领导 、 公司运营部分 管领导、 相 关研究部门、 相关投资 部 门、监察稽 核部、风
险管理部、信 息技术部 及 业务运营部总 监或指定 人 员组成的估值 工作小组 ， 负责研究、 指导并执
行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验，具 备基金估 值 运作、行业 研究、风
险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ，
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交 易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 基金 合同 对基 金利润 分配 原则 的约 定， 本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
本基金 截至2017 年 12 月31 日期 末可 供分 配收 益为 8,663,363.88 元 ，其 中： 未分配 收益 已
实现部 分 为106,750,050.33 元 ，未 分配 收益 未实 现 部分为-98,086,686.45 元。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。 长盛创新先锋混合 2017 年年度 报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规 守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 长盛 创新 先锋 混合型 证券 投资
基金 （ 以下 称 “ 本基 金” ） 的托管 过程 中， 严格 遵守 《证券 投资 基金 法》 及其 他有关 法律 法规 、 基
金合同和托管 协议的有 关 规定，不存在 损害基金 份 额持有人利益 的行为， 完 全尽职尽责 地履行了
应尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额 申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 长盛创新先锋混合 2017 年年度 报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2018) 第 22120 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 长盛创新先锋灵活配置混 合型证券投资基金全体基 金份额持有
人
一、 审计意 见 (一) 我们审 计的 内容
我们审计了长盛创新先锋 灵活配置混合型证券投资 基金 （ 以下
简称 “ 长盛 创新 先锋 混合” ） 的财 务报 表， 包 括 2017 年 12 月 31
日的资 产负 债表 ，2017 年 度的利 润表 和所 有者 权益( 基金净 值)
变动表 以及 财务 报表 附注 。
(二) 我们的 意见
我们认为，后附的财务报 表在所有重大方面按照企 业会计准则
和 在 财 务 报 表 附 注 中 所 列 示 的 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下
简称 “ 中国 证监 会”)、 中 国证券 投资 基金 业协会( 以 下简称 “中
国基金 业协 会 ”)发 布的 有 关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编
制， 公允 反映 了长 盛创 新 先锋混 合2017 年12 月 31 日的财 务状
况以 及2017 年 度的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况。
二、 形成审 计意 见的 基础 我们按照中国注册会计师 审计准则的规定执行了审 计工作。审
计报告的“注册会计师对 财务报表审计的责任”部 分进一步阐
述了我们在这些准则下的 责任。我们相信，我们获 取的审计证
据是充 分、 适当 的， 为发 表审计 意见 提供 了基 础。
按照中国注册会计师职业 道德守则，我们独立于长 盛创新先锋
混合， 并履 行了 职业 道德 方面的 其他 责任 。
三、 管 理 层 和 治 理 层 对 财 务
报表的 责任
长盛创新先锋混合的基金 管理人长盛基金管理有限 公司管理层
负责按照企业会计准则和 中国证监会、中国基金业 协会发布的
有关规定及允许的基金行 业实务操作编制财务报表 ，使其实现
公允反映，并设计、执行 和维护必要的内部控制， 以使财务报
表不存 在由 于舞 弊或 错误 导致的 重大 错报 。
在编制财务报表时，管理 层负责评估长盛创新先锋 混合的持续
经营能力，披露与持续经 营相关的事项( 如适用) ，并 运 用 持 续
经营假设，除非管理层计 划清算长盛创新先锋混合 、终止运营
或别无 其他 现实 的选 择。
长盛创新先锋混合的基金 管理人长盛基金管理有限 公司治理层
负责监 督长 盛创 新先 锋混 合的财 务报 告过 程。
四、 注 册 会 计 师 对 财 务 报 表
审计的 责任
我们的目标是对财务报表 整体是否不存在由于舞弊 或错误导致
的重大错报获取合理保证 ，并出具包含审计意见的 审计报告。
合理保证是高水平的保证 ，但并不能保证按照审计 准则执行的长盛创新先锋混合 2017 年年度 报告
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审计一定会发现存在的重 大错报。错报可能由于舞 弊或错误导
致，如果合理预期错报单 独或汇总起来可能影响财 务报表使用
者依据 财务 报表 作出 的经 济决策 ，则 通常 认为 错报 是重大 的。
在按照审计准则执行审计 工作的过程中，我们运用 职业判断，
并保持 职业 怀疑 。同 时， 我们也 执行 以下 工作 ：
( 一) 识 别 和 评 估 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风
险；设计和实施审计程序 以应对这些风险，并获取 充分、适当
的审计证据，作为发表审 计意见的基础。由于舞弊 可能涉及串
通、伪造、故意遗漏、虚 假陈述或凌驾于内部控制 之上，未能
发现由于舞弊导致的重大 错报的风险高于未能发现 由于错误导
致的重 大错 报的 风险 。
(二) 了解 与审 计相 关的 内 部控制 ， 以 设计恰 当的 审 计程序 ， 但
目的并 非对 内部 控制 的有 效性发 表意 见。
( 三) 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 及 相
关披露 的合 理性 。
(四) 对管 理层 使用 持续 经 营假设 的恰 当性 得出 结论 。 同时， 根
据获取的审计证据，就可 能导致对长盛创新先锋混 合持续经营
能力产生重大疑虑的事项 或情况是否存在重大不确 定性得出结
论。如果我们得出结论认 为存在重大不确定性，审 计准则要求
我 们 在 审 计 报 告 中 提 请 报 表 使 用 者 注 意 财 务 报 表 中 的 相 关 披
露；如果披露不充分，我 们应当发表非无保留意见 。我们的结
论基于截至审计报告日可 获得的信息。然而未来的 事项或情况
可能导 致长 盛创 新先 锋混 合不能 持续 经营 。
(五) 评价 财务 报表 的总 体 列报、 结构 和内容(包 括披 露)， 并 评
价财务 报表 是否 公允 反映 相关交 易和 事项 。
我们与长盛创新先锋 混 合的 基 金 管 理 人 长 盛 基 金 管理 有 限 公 司
治理层就计划的审计范围 、时间安排和重大审计发 现等事项进
行沟通，包括沟通我们在 审计中识别出的值得关注 的内部控制
缺陷。
注册会 计师 的姓 名 薛竞 顾卓毅
会计师 事务 所的 名称 普华永 道 中 天会 计师 事务 所（ 特 殊普 通合 伙 ）
会计师 事务 所的 地址
中国 ? 上海 市
审计报 告日 期 2018 年 3 月 27 日
长盛创新先锋混合 2017 年年度 报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 创新 先锋 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 6,540,616.66 9,307,644.30
结算备 付金
321,697.19 132,973.15
存出保 证金
38,686.01 151,455.00
交易性 金融 资产 7.4.7.2 131,318,800.18 125,308,453.71
其中： 股票 投资
108,432,524.18 100,750,053.71
基金投 资
- -
债券投 资
22,886,276.00 24,558,400.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 363,575.09 261,017.17
应收股 利
- -
应收申 购款
336,957.77 30,462.07
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
138,920,332.90 135,192,005.40
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
183,243.84 248,507.25
应付管 理人 报酬
174,295.19 177,187.50
应付托 管费
29,049.19 29,531.26
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 145,424.23 27,374.73
应交税 费
- -
应付利 息
- - 长盛创新先锋混合 2017 年年度 报告
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应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 338,071.74 248,404.08
负债合 计
870,084.19 731,004.82
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 129,386,884.83 146,754,020.30
未分配 利润 7.4.7.10 8,663,363.88 -12,293,019.72
所有者 权益 合计
138,050,248.71 134,461,000.58
负债和 所有 者权 益总 计
138,920,332.90 135,192,005.40
注：报 告截 止日 2017 年 12 月 31 日， 基金 份额 净 值 1.0670 元， 基金 份额 总 额 129,386,884.83
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 长盛 创新 先锋 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
一、收入
23,448,825.91 -24,600,195.91
1.利息 收入
855,005.22 1,381,965.52
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 67,453.26 359,294.16
债券利 息收 入
787,551.96 1,003,449.05
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 19,222.31
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
7,973,686.77 34,557,607.75
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 7,444,726.05 31,371,107.61
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -247,514.12 2,160,926.62
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 776,474.84 1,025,573.52
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.16
14,591,874.24 -61,037,858.09
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.17 28,259.68 498,088.91
减： 二、费用
3,588,994.02 6,185,902.44
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 1,952,213.28 4,003,501.75
2．托 管费 7.4.10.2.2 325,368.82 667,250.24
3．销 售服 务费
- - 长盛创新先锋混合 2017 年年度 报告
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4．交 易费 用 7.4.7.18 976,723.24 1,157,753.95
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.19 334,688.68 357,396.50
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
19,859,831.89 -30,786,098.35
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
19,859,831.89 -30,786,098.35
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 创新 先锋 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
146,754,020.30 -12,293,019.72 134,461,000.58
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 19,859,831.89 19,859,831.89
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-17,367,135.47 1,096,551.71 -16,270,583.76
其中：1. 基 金申 购款 30,147,130.93 -605,695.32 29,541,435.61
2. 基金 赎回 款 -47,514,266.40 1,702,247.03 -45,812,019.37
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
129,386,884.83 8,663,363.88 138,050,248.71
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
105,990,952.80 78,275,146.05 184,266,098.85 长盛创新先锋混合 2017 年年度 报告
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二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -30,786,098.35 -30,786,098.35
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
40,763,067.50 156,189,787.70 196,952,855.20
其中：1. 基 金申 购款 438,229,607.88 166,903,282.66 605,132,890.54
2. 基金 赎回 款 -397,466,540.38 -10,713,494.96 -408,180,035.34
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -215,971,855.12 -215,971,855.12
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
146,754,020.30 -12,293,019.72 134,461,000.58
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
_____ 林培 富_____
_____ 刁 俊东_____
____ 龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长盛创新先锋 灵活配置 混 合型证券投资 基金(以下 简 称 “本基金 ”)经中国 证券 监督管理委 员
会( 以 下简 称 “ 中国 证监 会 ”)证 监许 可[2008] 第 378 号《关 于核 准长 盛创 新先 锋灵活 配置 混合 型
证券投资基金 募集的批 复 》核准，由长 盛基金管 理 有限公司依照 《中华人 民 共和国证券 投资基金
法》和《长盛 创新先锋 灵 活配置混合型 证券投资 基 金基金合同》 负责公开 募 集。本基金 为契约型
开放式 ， 存续 期限 不定 ， 首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募 集848,057,772.27 元 ， 业 经普 华
永道中 天会 计师 事务 所有 限公司 普华 永道 中天 验字(2008) 第 077 号验 资 报告 予 以验证 。经 向中 国
证监会 备案 ， 《 长盛 创新 先 锋灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》 于 2008 年 6 月 4 日正 式生
效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 848,262,882.92 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合
205,110.65 份 基金 份额。 本基金 的基 金管 理人 为长 盛基金 管理 有限 公司 ， 基 金托管 人为 中国 银 行
股份有 限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《长 盛 创新先锋灵活 配置混合 型 证券投资基金 基
金合同》的有 关规定， 本 基金的投资范 围为国内 依 法公开发行、 上市的股 票 、债券及中 国证监会
批 准 的 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 。 本 基 金 类 别 资 产 配 置 比 例 为 ： 股 票 投 资 占 基 金 资 产 的
30%-80% ， 债券 投资 占基 金 资产 的 15%-65% ， 现 金或 者 到期日 在一 年以 内的 政府 债券占 基金 资产 净
值的比 例不 少 于 5% 。其 中 ，权证 投资 占基 金资 产净 值的 0%-3% 。本 基金 的业 绩比较 基准 为： 沪深长盛创新先锋混合 2017 年年度 报告
第 23 页 共 64 页
300 指数 × 65%+ 上证 国债 指数 × 35% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人长 盛基 金管 理有 限公司 于 2018 年 3 月 27 日批准 报出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 长盛 创新 先锋灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金基 金合 同》 和在财 务报 表附 注 7.4.4 所列示 的中 国证 监会 、中 国基金 业协 会发 布 的
有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2017 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2017 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基 金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 、资产支持证 券投资和 衍 生工具 分类为 以
公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 。 除衍生工具所 产生的金 融 资产在资产 负债表中
以衍生金融资 产列示外 ， 以公允价值计 量且其公 允 价值变动计入 损益的金 融 资产在资产 负债表中
以交易 性金 融资 产列 示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款和其 他各类应 收 款项等。应收 款
项是指 在活 跃市 场中 没有 报价、 回收 金额 固定 或可 确定的 非衍 生金 融资 产。 长盛创新先锋混合 2017 年年度 报告
第 24 页 共 64 页
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始 确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券或 资产支 持证券 起 息 日或上次除息 日至购买 日 止的利息， 单独确认
为应收 项目 。应 收款 项和 其他金 融负 债的 相关 交易 费用计 入初 始确 认金 额。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止 确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资、资 产支持证 券 投资和衍生工 具 按如下 原 则确定公允价 值
并进行 估值 ：
(1) 存在活跃市场 的金融工具 按其估值日的 市场交易价 格确定公允价 值；估值日 无交易且 最
近交易 日后 未发 生影 响公 允价值 计量 的重 大事 件的 ， 按最近 交易 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价
格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用的限制
等，如果该限 制是针对 资 产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
(2) 当金融工具不 存在活跃市 场，采用在当 前情况下适 用并且有足够 可利用数据 和其他信 息长盛创新先锋混合 2017 年年度 报告
第 25 页 共 64 页
支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术时 ， 优先使用 可观 察输入值 ， 只有在无法 取得相关
资产或 负债 可观 察输 入值 或取得 不切 实可 行的 情况 下，才 可以 使用 不可 观察 输入值 。
(3) 如经济环境发 生重大变化 或证券发行人 发生影响金 融工具价格的 重大事件， 应对估值 进
行调整 并确 定公 允价 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除 损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末 全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券发行企 业代扣代 缴 的个人所得税 后的净额 确 认为利息收入 。 资产支 持 证券在持有 期间收到
的款项，根据 资产支持 证 券的预计收益 率区分属 于 资产支持证券 投资本金 部 分和投资收 益部分，
将本金 部分 冲减 资产 支持 证券投 资成 本， 并将 投资 收益部 分确 认为 利息 收入 。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在 持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。 长盛创新先锋混合 2017 年年度 报告
第 26 页 共 64 页
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收 益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定 经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项 停牌或 交易 不活 跃( 包括 涨 跌停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2017]13 号 《中国证 监会关 于证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法等 估值 技术进 行估 值。
(2) 于2017 年9 月4 日 前， 对 于在锁 定期 内的 非公 开发 行股票 ， 根 据中 国证 监会 证监会 计字
[2007]21 号《 关于 证券 投 资基金 执行<企 业会 计准 则> 估值 业务 及份 额净 值计 价 有关事 项的 通知 》长盛创新先锋混合 2017 年年度 报告
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之附件 《非 公开 发行 有明 确锁定 期股 票的 公允 价值 的确定 方法 》 ， 若在 证券 交 易所挂 牌的 同一 股票
的市场交易收 盘价低于 非 公开发行股票 的初始投 资 成本，按估值 日证券交 易 所挂牌的同 一股票的
市场交易收盘 价估值； 若 在证券交易所 挂牌的同 一 股票的市场交 易收盘价 高 于非公开发 行股票的
初始投资成本 ，按锁定 期 内已经过交易 天数占锁 定 期内总交易天 数的比例 将 两者之间差 价的一部
分确认 为估 值增 值 。 自2017 年9 月4 日起 ， 对于 在锁 定期内 的非 公开 发 行 股票 、 首 次公 开发 行股
票时公司股东 公开发售 股 份、通过大宗 交易取得 的 带限售期的股 票等流通 受 限股票，根 据中国基
金业协会中基 协发[2017]6 号《关于发 布<证券投 资 基金投资流通 受限股票 估 值指引(试行)> 的通
知》之附件 《证券投 资基 金投资流通 受限股票 估值 指引(试行)》( 以下简称 “ 指引”)，按 估值日
在证券交易所 上市交易 的 同一股票的公 允价值扣 除 该流通受限股 票剩余限 售 期对应的流 动性折扣
后的价 值进 行估 值。
(3) 对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债
券除外)及在银 行间同业市 场交易的固 定 收益品种 ， 根据中国证监 会公告[2017]13 号《中 国证监
会关于证券投 资基金估 值 业务的指导意 见》及《 中 国证券投资基 金业协会 估 值核算工作 小组关于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 采用 估值技 术确 定公 允价 值。 本基金 持有 的证 券交
易所上市或 挂牌转让 的固 定收益品种( 可转换债 券、 资产支持证 券和私募 债券 除外)，按照 中证指
数有限公司所 独立提供 的 估值结果确定 公允价值 。 本基金持有的 银行间同 业 市场固定收 益品种按
照中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司所 独立 提供 的估 值结果 确定 公允 价值 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会计 政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改长盛创新先锋混合 2017 年年度 报告
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征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款 6,540,616.66 9,307,644.30
定期存 款 - -
其他存 款 - -
合计： 6,540,616.66 9,307,644.30
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 98,558,593.00 108,432,524.18 9,873,931.18 长盛创新先锋混合 2017 年年度 报告
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贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 23,653,090.82 22,886,276.00 -766,814.82
银行间 市场 - - -
合计 23,653,090.82 22,886,276.00 -766,814.82
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 122,211,683.82 131,318,800.18 9,107,116.36
项目
上年度 末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 106,106,643.50 100,750,053.71 -5,356,589.79
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 24,686,568.09 24,558,400.00 -128,168.09
银行间 市场 - - -
合计 24,686,568.09 24,558,400.00 -128,168.09
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 130,793,211.59 125,308,453.71 -5,484,757.88
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
无余额 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
无余额 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 1,529.85 1,767.95
应收定 期存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 144.80 59.90
应收债 券利 息 361,883.00 259,121.10
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 0.04 0.02
其他 17.40 68.20
合计 363,575.09 261,017.17 长盛创新先锋混合 2017 年年度 报告
第 30 页 共 64 页
7.4.7.6 其 他资 产
无余额 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 145,424.23 27,374.73
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 145,424.23 27,374.73
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
应付赎 回费 181.71 514.05
预提费 用 330,000.00 240,000.00
其他 7,890.03 7,890.03
合计 338,071.74 248,404.08
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 146,754,020.30 146,754,020.30
本期申 购 30,147,130.93 30,147,130.93
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -47,514,266.40 -47,514,266.40
本期末 129,386,884.83 129,386,884.83
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 114,951,018.49 -127,244,038.21 -12,293,019.72
本期利 润 5,267,957.65 14,591,874.24 19,859,831.89
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-13,468,925.81 14,565,477.52 1,096,551.71
其中： 基金 申购 款 23,621,936.14 -24,227,631.46 -605,695.32
基金赎 回款 -37,090,861.95 38,793,108.98 1,702,247.03
本期已 分配 利润 - - -
本期末 106,750,050.33 -98,086,686.45 8,663,363.88 长盛创新先锋混合 2017 年年度 报告
第 31 页 共 64 页
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 63,024.92 340,239.52
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 3,720.63 6,809.67
其他 707.71 12,244.97
合计 67,453.26 359,294.16
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 327,058,069.28 425,743,475.68
减：卖 出股 票成 本总 额 319,613,343.23 394,372,368.07
买卖股 票差 价收 入 7,444,726.05 31,371,107.61
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017
年12 月31日
上年度 可比 期间
2016年1 月1 日至2016 年
12月31 日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
-247,514.12 2,160,926.62
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 -247,514.12 2,160,926.62
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017
年12 月31日
上年度 可比 期间
2016年1 月1 日至2016 年
12月31 日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
15,619,281.64 103,554,604.83 长盛创新先锋混合 2017 年年度 报告
第 32 页 共 64 页
减 ： 卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到
期兑付 ）成 本总 额
15,690,039.52 100,182,686.82
减：应 收利 息总 额 176,756.24 1,210,991.39
买卖债 券差 价收 入 -247,514.12 2,160,926.62
7.4.7.14 衍 生工 具收益
无。
7.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 776,474.84 1,025,573.52
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 776,474.84 1,025,573.52
7.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至 2017
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日至2016 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 14,591,874.24 -61,037,858.09
—— 股 票投 资 15,230,520.97 -60,120,054.87
—— 债 券投 资 -638,646.73 -917,803.22
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍 生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 14,591,874.24 -61,037,858.09
7.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 26,489.94 56,801.37
基金转 换费 收入 1,769.74 441,287.54
合计 28,259.68 498,088.91
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，不 低于 赎回费 总额 的 25% 归 入基 金 资产 。
2. 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 不低 于 转出基 金的 赎回 费长盛创新先锋混合 2017 年年度 报告
第 33 页 共 64 页
的25% 归入 转出 基金 的基 金资产 。
7.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用 976,723.24 1,157,753.95
银行间 市场 交易 费用 - -
合计 976,723.24 1,157,753.95
7.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
审计费 用 60,000.00 60,000.00
信息披 露费 270,000.00 270,000.00
银行汇 划费 用 4,688.68 4,896.50
帐户维 护费 - 22,500.00
合计 334,688.68 357,396.50
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
无 。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司(“ 长盛基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构、注册 登 记机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代销 机构
国元证 券股 份有 限公 司 （ “ 国元证 券” ） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机构
新加坡 星展 银行 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 投资 集团 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
长盛基 金( 香港) 有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司
长盛创 富资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的全 资子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 长盛创新先锋混合 2017 年年度 报告
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7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
无。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,952,213.28 4,003,501.75
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
389,044.67 437,607.35
注：支付基金 管理人长 盛 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 1.50% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.50% / 当 年天数 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
325,368.82 667,250.24
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.25% / 当 年天 数。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
无 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资 金投 资本 基金的 情况
无。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
无。 长盛创新先锋混合 2017 年年度 报告
第 35 页 共 64 页
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 6,540,616.66 63,024.92 9,307,644.30 340,239.52
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承 销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.11 利 润分 配情况
无。
7.4.12 期 末（ 2017 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 张）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
123003
蓝思
转债
2017 年
12 月8 日
2018
年 1
月 17
日
新债
流通
受限
100.00 100.00 295 29,500.00 29,500.00
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
600309
万华
化学
2017
年12
月5 日
重大
事项
停牌
37.94 - - 32,100 1,219,748.64 1,217,874.00 -
600332
白云
山
2017
年10
月31
重大
事项
停牌
32.14
2018 年
1 月 8
日
30.15 9,000 276,613.00 289,260.00 - 长盛创新先锋混合 2017 年年度 报告
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日
300730
科创
信息
2017
年12
月25
日
重大
事项
停牌
41.55
2018 年
1 月 2
日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
注： 本 基金 截至2017 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 进行主动 投 资的混合型证 券投资基 金 ，属于中等风 险品种。 本 基金投资的金 融
工具主要包括 股票投资 、 债券投资及权 证投资。 本 基金在日常经 营活动中 面 临的与这些 金融工具
相关的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 的基金管 理 人从事风险 管理的主
要目标是争取 将以上风 险 控制在限定的 范围之内 ， 使本基金在风 险和收益 之 间取得最佳 的平衡以
实现“风险和 收益高于 保 本基金而低于 平衡型基 金 ，谋求稳定和 可持续的 绝 对收益”的 风险收益
目标。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建立了 以风 险控 制管 理委 员会为 核心 的、
由风险控制管 理委员 会 、 风险控制委员 会、监察 稽 核部与风险管 理部、相 关 业务部门构 成的四级
风险管理架构 体系。本 基 金的基金管理 人在董事 会 下设立风险控 制管理委 员 会，负责制 定风险管
理的宏观政策 ，审议通 过 风险控制的总 体措施等 ； 在管理层层面 设立风险 控 制委员会， 讨论和制
定公司日常经 营过程中 风 险防范和控制 措施；在 业 务操作层面风 险管理职 责 主要由监察 稽核部与
风险管 理部 负责 ，协 调并 与各部 门合 作完 成运 作风 险管理 以及 进行 投资 风险 分析与 绩效 评估 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从 定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工长盛创新先锋混合 2017 年年度 报告
第 37 页 共 64 页
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资 信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国银行，因而 与银行存 款 相关的信用风 险不重大 。 本基金在交 易所进行
的交易均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手完成证券 交收和款 项 清算，违约 风险可能
性很小 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 占基 金资
产净值 的比 例 为0.02%(2016 年 12 月31 日： 无)。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风 险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式 带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益 。
于2017 年12 月31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
注：流动性受 限资产、7 个工作日可变 现资产的 计 算口径见《公 开募集开 放 式证券投资基 金
流动性 风险 管理 规定 》第 四十条 。
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及长盛创新先锋混合 2017 年年度 报告
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《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定 》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10% 。本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其他开放式基 金共同持 有 一家上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上
市公司可流通股票的 15%( 完 全按照有关指数构成比 例进行证券投资的开放式 基金及中国证监会
认定的 特殊 投资 组合 不受 该比例 限制)， 本 基金 与由 本基金 的基 金管 理人 管理 的全部 投资 组合 持 有
一家上 市公 司发 行的 可流 通股票 ，不 得超 过该 上市 公司可 流通 股票 的30% 。
本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ， 部分基金资产 流
通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况参 见附 注7.4.12 。 此外 ， 本 基金 可通 过卖 出回购 金融 资产 方式
借入短期资金 应对流动 性 需求，其上限 一般不超 过 基金持有的债 券投资的 公 允价值。本 基金主动
投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净值 的 15% 。
本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎 评
估与测 算， 确保 每日 确认 的净赎 回申 请不 得超 过7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值 。
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报告期内 流
动性情 况良 好。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 长盛创新先锋混合 2017 年年度 报告
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7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价 值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 、债 券投资 等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年 12 月
31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
6,540,616.66 - - - 6,540,616.66
结算备 付金
321,697.19 - - - 321,697.19
存出保 证金
38,686.01 - - - 38,686.01
交易性 金融 资
产
7,158,376.00 8,030,400.00 7,697,500.00 108,432,524.18 131,318,800.18
应收利 息
- - - 363,575.09 363,575.09
应收申 购款
298.21 - - 336,659.56 336,957.77
资产总 计 14,059,674.07 8,030,400.00 7,697,500.00 109,132,758.83 138,920,332.90
负债
应付赎 回款 - - - 183,243.84 183,243.84
应付管 理人 报
酬
- - - 174,295.19 174,295.19
应付托 管费 - - - 29,049.19 29,049.19
应付交 易费 用 - - - 145,424.23 145,424.23
其他负 债 - - - 338,071.74 338,071.74
负债总 计 - - - 870,084.19 870,084.19
利率敏 感度 缺
口
14,059,674.07 8,030,400.00 7,697,500.00 108,262,674.64 138,050,248.71
上年度 末
2016 年 12 月
31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 9,307,644.30 - - - 9,307,644.30 长盛创新先锋混合 2017 年年度 报告
第 40 页 共 64 页
结算备 付金 132,973.15 - - - 132,973.15
存出保 证金 151,455.00 - - - 151,455.00
交易性 金融 资
产
7,998,400.00 8,420,000.00 8,140,000.00 100,750,053.71 125,308,453.71
应收利 息 - - - 261,017.17 261,017.17
应收申 购款 - - - 30,462.07 30,462.07
资产总 计 17,590,472.45 8,420,000.00 8,140,000.00 101,041,532.95 135,192,005.40
负债
应付赎 回款 - - - 248,507.25 248,507.25
应付管 理人 报
酬
- - - 177,187.50 177,187.50
应付托 管费 - - - 29,531.26 29,531.26
应付交 易费 用 - - - 27,374.73 27,374.73
其他负 债 - - - 248,404.08 248,404.08
负债总 计 - - - 731,004.82 731,004.82
利率敏 感度 缺
口
17,590,472.45 8,420,000.00 8,140,000.00 100,310,528.13 134,461,000.58
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注 ： 于 2017 年 12 月 31 日 本 基 金 持 有 的 交 易 性 债 券 投 资 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为
16.58%(2016 年12 月31 日： 18.26%) ， 因 此市 场利 率的变 动对 于本 基金 资产 净值无 重大 影响(2016
年12 月31 日：同) 。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用 “自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金长盛创新先锋混合 2017 年年度 报告
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管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 投 资比例为基金 总
资产 的30%-80% ， 债券 、 现 金及其 它短 期金 融工 具 为15%-65% 。 其 中 ， 权 证投 资 占基金 资产 净值 的
0%-3% 。 此 外 ， 本 基金 的 基 金管理 人每 日对 本基 金所 持有的 证券 价格 实施 监控 ， 定 期运 用多 种定 量
方法对 基金 进行 风险 度量 ，包 括 VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试 本基 金面 临的潜 在价 格风 险 ，
及时可 靠地 对风 险进 行跟 踪和控 制。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 108,432,524.18 78.55 100,750,053.71 74.93
衍生金 融资 产 － 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 108,432,524.18 78.55 100,750,053.71 74.93
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 （附 注 7.4.1 ） 以外 的其 他市 场变 量 保持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
1. 业 绩 比 较 基 准 （ 附 注
7.4.1 ）上 升 5% 9,594,492.29 10,718,563.83
2. 业 绩 比 较 基 准 （ 附 注
7.4.1 ）下 降 5% -9,594,492.29 -10,718,563.83
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 长盛创新先锋混合 2017 年年度 报告
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(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工 具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为106,891,277.63 元， 属于 第二 层次的 余额 为 24,427,522.55 元 ， 无 属于 第三
层次的 余额(2016 年 12 月 31 日： 第一 层次 98,893,955.66 元 ，第 二层次 26,414,498.05 元 ，无
属于第 三层 次的 余额)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其 他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定 ， 资 管产 品运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行
为，以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值
税有关问题的 通知》的 规 定，资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为，暂适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发
生的增值税应 税行为， 未 缴纳增值税的 ，不再缴 纳 ；已缴纳增值 税的，已 纳 税额从资管 产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
此外 ， 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定
资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管 产 品 管理人 自2018 年1 月1 日起 运营 资管 产品 提长盛创新先锋混合 2017 年年度 报告
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供的贷 款服 务、 发生 的部 分 金融 商品 转让 业务 的 销 售额确定 做出 规 定。
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。
(3)除 公允 价值 和增 值税 外，截 至资 产负 债表 日本 基金无 需要 说明 的其 他重 要事项 。
长盛创新先锋混合 2017 年年度 报告
第 44 页 共 64 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 108,432,524.18 78.05
其中： 股票 108,432,524.18 78.05
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 22,886,276.00 16.47
其中： 债券 22,886,276.00 16.47
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,862,313.85 4.94
8 其他各 项资 产 739,218.87 0.53
9 合计 138,920,332.90 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 1,005,578.00 0.73
C 制造业 80,922,645.63 58.62
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 3,319,900.00 2.40
F 批发和 零售 业 3,017,500.00 2.19
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,797,284.00 2.03
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
34,112.55 0.02
J 金融业 7,306,578.00 5.29
K 房地产 业 5,633,470.00 4.08
L 租赁和 商务 服务 业 1,242,161.00 0.90
M 科学研 究和 技术 服务 业 1,197,400.00 0.87
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,955,895.00 1.42
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 长盛创新先锋混合 2017 年年度 报告
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P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 108,432,524.18 78.55
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股 ） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600519 贵州茅 台 8,000 5,579,920.00 4.04
2 000063 中兴通 讯 100,000 3,636,000.00 2.63
3 600887 伊利股 份 100,000 3,219,000.00 2.33
4 002293 罗莱生 活 213,200 3,155,360.00 2.29
5 600809 山西汾 酒 50,300 2,866,597.00 2.08
6 000651 格力电 器 65,200 2,849,240.00 2.06
7 600498 烽火通 信 90,355 2,604,934.65 1.89
8 002217 合力泰 241,500 2,415,000.00 1.75
9 601718 际华集 团 357,500 2,405,975.00 1.74
10 000050 深天马 Ａ 120,900 2,382,939.00 1.73
11 600009 上海机 场 50,400 2,268,504.00 1.64
12 002032 苏 泊 尔 55,280 2,232,206.40 1.62
13 002508 老板电 器 45,515 2,189,271.50 1.59
14 601601 中国太 保 50,900 2,108,278.00 1.53
15 603899 晨光文 具 84,700 2,088,702.00 1.51
16 600266 北京城 建 150,500 1,977,570.00 1.43
17 600487 亨通光 电 48,300 1,952,286.00 1.41
18 601668 中国建 筑 200,000 1,804,000.00 1.31
19 002456 欧菲科技 84,300 1,735,737.00 1.26
20 000513 丽珠集 团 26,000 1,727,700.00 1.25
21 600048 保利地 产 120,000 1,698,000.00 1.23
22 600522 中天科 技 120,000 1,672,800.00 1.21
23 000568 泸州老 窖 24,900 1,643,400.00 1.19
24 603288 海天味 业 30,203 1,624,921.40 1.18
25 600196 复星医 药 34,400 1,530,800.00 1.11
26 601231 环旭电 子 96,927 1,528,538.79 1.11
27 600703 三安光 电 60,000 1,523,400.00 1.10 长盛创新先锋混合 2017 年年度 报告
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28 600000 浦发银 行 120,000 1,510,800.00 1.09
29 600521 华海药 业 50,000 1,506,000.00 1.09
30 600741 华域汽 车 50,100 1,487,469.00 1.08
31 600699 均胜电 子 44,800 1,472,576.00 1.07
32 601012 隆基股 份 38,900 1,417,516.00 1.03
33 002241 歌尔股 份 80,400 1,394,940.00 1.01
34 002304 洋河股 份 12,100 1,391,500.00 1.01
35 600298 安琪酵 母 42,000 1,374,240.00 1.00
36 002372 伟星新 材 76,000 1,366,480.00 0.99
37 601166 兴业银 行 80,000 1,359,200.00 0.98
38 000858 五 粮 液 16,100 1,286,068.00 0.93
39 300070 碧水源 73,500 1,276,695.00 0.92
40 600016 民生银 行 150,000 1,258,500.00 0.91
41 000402 金 融 街 113,200 1,257,652.00 0.91
42 600056 中国医 药 50,000 1,244,500.00 0.90
43 002127 南极电 商 101,900 1,242,161.00 0.90
44 600309 万华化 学 32,100 1,217,874.00 0.88
45 601607 上海医 药 50,000 1,209,500.00 0.88
46 603776 永安行 20,000 1,197,400.00 0.87
47 600563 法拉电 子 22,986 1,167,918.66 0.85
48 000725 京东方 Ａ 193,200 1,118,628.00 0.81
49 600276 恒瑞医 药 16,100 1,110,578.00 0.80
50 000895 双汇发 展 40,000 1,060,000.00 0.77
51 600755 厦门国 贸 100,000 1,010,000.00 0.73
52 601088 中国神 华 43,400 1,005,578.00 0.73
53 002450 康得新 45,000 999,000.00 0.72
54 601800 中国交 建 75,700 968,960.00 0.70
55 000338 潍柴动 力 111,900 933,246.00 0.68
56 600559 老白干 酒 30,000 929,100.00 0.67
57 600660 福耀玻 璃 30,000 870,000.00 0.63
58 000501 鄂武商 Ａ 50,000 798,000.00 0.58
59 600019 宝钢股 份 87,200 753,408.00 0.55
60 002294 信立泰 16,100 727,559.00 0.53
61 002035 华帝股 份 24,100 726,374.00 0.53
62 001979 招商蛇 口 35,800 700,248.00 0.51
63 000069 华侨城Ａ 80,000 679,200.00 0.49
64 601628 中国人 寿 20,000 609,000.00 0.44
65 002236 大华股 份 24,600 568,014.00 0.41
66 603766 隆鑫通 用 80,000 561,600.00 0.41 长盛创新先锋混合 2017 年年度 报告
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67 600068 葛洲坝 66,700 546,940.00 0.40
68 600104 上汽集 团 16,825 539,073.00 0.39
69 002352 顺丰控 股 10,500 528,780.00 0.38
70 600460 士兰微 30,000 462,900.00 0.34
71 601939 建设银 行 60,000 460,800.00 0.33
72 000420 吉林化 纤 100,000 313,000.00 0.23
73 600332 白云山 9,000 289,260.00 0.21
74 002915 中欣氟 材 1,085 38,181.15 0.03
75 300730 科创信 息 821 34,112.55 0.02
76 300731 科创新 源 808 30,914.08 0.02
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600519 贵州茅 台 8,481,917.00 6.31
2 000063 中兴通 讯 7,169,689.69 5.33
3 600887 伊利股 份 4,529,346.00 3.37
4 600809 山西汾 酒 4,370,118.00 3.25
5 600741 华域汽 车 4,261,860.83 3.17
6 601800 中国交 建 4,212,440.00 3.13
7 600498 烽火通 信 4,193,651.33 3.12
8 000858 五 粮 液 4,084,139.64 3.04
9 601669 中国电 建 4,051,825.17 3.01
10 600266 北京城 建 3,993,958.00 2.97
11 601601 中国太 保 3,950,460.00 2.94
12 002792 通宇通 讯 3,858,044.00 2.87
13 601668 中国建 筑 3,747,648.00 2.79
14 002508 老板电 器 3,622,000.78 2.69
15 000069 华侨城 Ａ 3,511,913.00 2.61
16 000050 深天马 Ａ 3,486,299.18 2.59
17 002624 完美世界 3,399,294.00 2.53
18 000651 格力电 器 3,368,322.00 2.51
19 603612 索通发 展 3,312,715.92 2.46
20 600068 葛洲坝 3,167,232.00 2.36
21 000568 泸州老 窖 3,087,658.90 2.30 长盛创新先锋混合 2017 年年度 报告
第 48 页 共 64 页
22 600009 上海机 场 3,043,371.00 2.26
23 000338 潍柴动 力 3,025,960.00 2.25
24 000963 华东医 药 2,947,959.20 2.19
25 601231 环旭电 子 2,864,516.00 2.13
26 601718 际华集 团 2,840,927.16 2.11
27 002293 罗莱生 活 2,782,643.74 2.07
28 002217 合力泰 2,754,815.69 2.05
29 601166 兴业银 行 2,752,005.00 2.05
30 603288 海天味 业 2,750,065.00 2.05
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000063 中兴通 讯 8,335,309.00 6.20
2 300294 博雅生 物 6,732,992.54 5.01
3 002466 天齐锂 业 5,653,413.68 4.20
4 600266 北京城 建 4,644,432.97 3.45
5 601601 中国太 保 4,595,743.68 3.42
6 001979 招商蛇 口 4,544,408.50 3.38
7 600519 贵州茅 台 4,393,197.78 3.27
8 300494 盛天网 络 4,270,449.00 3.18
9 002792 通宇通 讯 4,248,331.61 3.16
10 600498 烽火通 信 4,208,871.36 3.13
11 601669 中国电 建 4,000,535.00 2.98
12 603612 索通发 展 3,978,538.76 2.96
13 000858 五 粮 液 3,501,658.00 2.60
14 600741 华域汽 车 3,459,036.47 2.57
15 002624 完美世界 3,378,643.00 2.51
16 600845 宝信软 件 3,366,360.58 2.50
17 000963 华东医 药 3,357,593.00 2.50
18 000733 振华科 技 3,303,076.19 2.46
19 601318 中国平 安 3,231,665.00 2.40
20 300017 网宿科 技 3,227,626.78 2.40
21 600721 百花村 3,068,129.80 2.28
22 002055 得润电 子 3,042,640.00 2.26
23 300383 光环新 网 3,003,888.00 2.23
24 601800 中国交 建 2,925,541.00 2.18 长盛创新先锋混合 2017 年年度 报告
第 49 页 共 64 页
25 002456 欧菲科技 2,868,135.37 2.13
26 300182 捷成股 份 2,823,541.65 2.10
27 000069 华侨城 Ａ 2,796,568.00 2.08
28 002281 光迅科 技 2,751,365.47 2.05
29 000938 紫光股 份 2,746,654.52 2.04
30 601336 新华保 险 2,735,080.93 2.03
31 000034 神州数 码 2,730,098.00 2.03
32 300244 迪安诊 断 2,724,501.80 2.03
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成 交 ）总 额 312,065,292.73
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 327,058,069.28
注： 本项 中8.4.1 、8.4.2 、8.4.3 表中 的 “ 买入 金额 ” （或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “ 卖出 金额 ” （或
“卖出 股票 收入 ”） 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 22,856,776.00 16.56
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 29,500.00 0.02
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 22,886,276.00 16.58
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 010107 21 国债 ⑺ 80,000 8,030,400.00 5.82
2 010303 03 国债 ⑶ 80,000 7,668,000.00 5.55
3 019563 17 国债 09 58,740 5,865,189.00 4.25
4 019557 17 国债 03 12,950 1,293,187.00 0.94
5 123003 蓝思转 债 295 29,500.00 0.02 长盛创新先锋混合 2017 年年度 报告
第 50 页 共 64 页
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债 期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
1 、合 力泰
依据《中华人 民共和国 证 券法》 （以下简 称《证券 法 》 ）的有关规定 ，中国证 券 监督管理委 员
会山东监督局 对王宜明 违 法买卖合力泰 科技股份 有 限公司（以下 简称合力 泰 ）股票行为 进行了立
案调查、审理 ，并依法 向 当事人告知了 作出行政 处 罚所根据的事 实、理由 、 依据及当事 人依法享
有的权利。当 事人未提 出 陈述申辩意见 ，也未要 求 听证。本案现 已调查、 审 理终结。经 查明，王
宜明存 在以 下违 法事 实： 王宜明 时任 合力 泰公 司董 事，2017 年 9 月 4 日下 午 ， 利用 本人 账户 交易
“合力 泰” 股票， 累计 卖 出 1,848,100 股 ， 卖 出均 价 11.42 元 ， 成 交金 额21,104,846 元 ； 累 计买
入62,378 股 ， 买 入均 价11.35 元 ， 成交 金额707,990.3 元 。 上述 事实 有上市 公 司公告 、 账户 交易
资料、 电脑 硬件 信息 、相 关当事 人询 问笔 录等 证据 为证。 王宜 明作 为合 力泰 公司董 事，2017 年 9
月4 日 既有 卖出 “ 合力 泰 ” 股 票， 又有 买入 “ 合力 泰” 股票 ， 违 反 《证 券法 》 第 四十 七条 的规 定，长盛创新先锋混合 2017 年年度 报告
第 51 页 共 64 页
构成《证券法 》第一百 九 十五条规定的 “上市公 司 的董事、监事 、高级管 理 人员、持有 上市公司
股份百 分之 五以 上的 股东 ，违反 本法 第四 十七 条规 定买卖 本公 司股 票的 ”行 为。
综合当事人违 法行为的 事 实、性质、情 节以及危 害 后果，根据《 证券法》 第 一百九十五条 规
定，我 局作 出如 下决 定： 对王宜 明给 予警 告， 并处 以六万 元罚 款。
本基金做出如 下说明： 此 处罚主要是股 东个人短 线 操作股票，和 公司基本 面 和运营情况无 直
接关联，无特 殊情况说 明 。今后，我们 将继续加 强 与该公司的沟 通，密切 关 注公司合规 性以及企
业的经 营状 况。
2 、际 华集 团
根据中 国证 券监 督管 理委 员会北 京监 管局 （ 以下 简 称 “ 北京 证监 局” ） 下发 的 《关 于对 际华 集
团股份 有限 公司 采取 出具 警示函 措施 的决 定 （[2017]155 号） 》 的行 政监 管措 施决定 书 （ 以下 简称
“警示 函” ） ，公 司 于 2016 年、2017 年均 收到 大额 政府补 助并 计入 当期 损益 ，上述 事项 产生 的利
润已分 别超 过你 公 司2015 年、2016 年经 审计 净利 润 的 10% ， 属于 应当 立即 披露 的重大 事件 ， 但公
司未能及时发 布临时公 告 予以披露，存 在以定期 报 告代替临时公 告、信息 披 露滞后的问 题。对公
司予以警示， 将相关违 规 行为记入诚信 档案。公 司 收到《警示函 》后高度 重 视，认真吸 取教训，
对存在 的问 题查 找原 因， 明确责 任， 制定 整改 方案 并已公 告。
本基金做出如 下说明： 际 华集团是是中 国最大的 军 需轻工生产制 造企业之 一 ，基本面良好 。
基于相关研究 ，本基金 判 断，本次警示 对际华集 团 经 营的影响较 小。今后 ， 我们将继续 加强与该
公司的 沟通 ，密 切关 注公 司合规 性以 及企 业的 经营 状况。
除上述事项外 ， 本报告 期 内基金投资的 前十名证 券 的发行主体无 被监管部 门 立案调查记录 ，
无在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 38,686.01
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 363,575.09
5 应收申 购款 336,957.77
6 其他应 收 款 - 长盛创新先锋混合 2017 年年度 报告
第 52 页 共 64 页
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 739,218.87
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券（ 可交 换债 券） 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票不 存在 流通 受限 情况。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛创新先锋混合 2017 年年度 报告
第 53 页 共 64 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
12,291 10,526.96 838,516.56 0.65% 128,548,368.27 99.35%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
214,320.39 0.1656%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
长盛创新先锋混合 2017 年年度 报告
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2008 年 6 月 4 日 ） 基金 份额 总 额
848,262,882.92
本报告 期期 初基 金份 额总 额 146,754,020.30
本报告 期基 金总 申购 份额 30,147,130.93
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 47,514,266.40
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 129,386,884.83
长盛创新先锋混合 2017 年年度 报告
第 55 页 共 64 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
由 于 任期 届 满， 高 新不 再担 任 公司 董 事长 ， 周放 生不 再 担任 公 司独 立 董事 。根 据 公司 2016
年度股 东会 议决 议， 选举 林培富 为公 司董 事， 选举 张良庆 为公 司独 立董 事； 根据公 司第 七届 董 事
会第一 次会 议决 议， 选举 周兵担 任公 司董 事长 ； 根 据公司 第七 届董 事会 第二 次会议 决议 ， 聘 任 林
培富担 任公 司总 经理 ， 周 兵不再 担任 公司 总经 理， 同时林 培富 不再 担任 公司 副总经 理。 以上 公 司
高级管 理人 员变 更， 已 于2017 年3 月30 日向 中国 证监会 北京 监管 局报 备。
根据公 司 2017 年 第一 次 临时股 东会 议决 议， 同意 张 良庆 先生 不再 担任 公司 第七届 董事 会 独
立董事 职务 ， 选举 朱慈 蕴女 士担任 公司 第七 届董 事会 独立董 事 。 以 上独 立董 事人 员变更 ， 已于2018
年1 月9 日 向中 国证 监会 北京监 管局 报备 。
11.2.2 基 金经 理变 动情 况
本报告 期本 基金 基金 经理 未曾变 动。
11.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
2017 年8 月， 陈四 清先 生 担任中 国银 行股 份有 限公 司董事 长 、 执 行董 事、 董 事会战 略发 展委
员会主 席及 委员 等职 务。 上述人 事变 动已 按相 关规 定备案 、公 告。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略没有 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所（ 特殊 普 通合 伙） ，本 报 告期 内本
基金未 更换 会计 师事 务所 ， 本 报告 期支 付给 该会 计 师事务 所的 报 酬60,000.00 元 ， 已 连续 提供 审
计服 务9 年。
长盛创新先锋混合 2017 年年度 报告
第 56 页 共 64 页
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、 托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
安信证 券 1 367,047,720.64 57.63% 341,833.61 57.63% -
银河证 券 1 269,850,063.85 42.37% 251,310.09 42.37% -
平安证券 1 - - - - -
光大证 券 1 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
第一创 业 1 - - - - -
国信证 券 2 - - - - -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
安信证 券 - - - - - -
银河证 券 23,069,587.60 100.00% - - - -
平安证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
第一创 业 - - - - - - 长盛创新先锋混合 2017 年年度 报告
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国信证 券 - - - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4）经 营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年。
3、基 金租 用证 券公 司交 易 单元变 更情 况
（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元:
序号 证券公司 名称 交易单元 所属市 场 数量
1 国信证券 上海 1
2 国信证券 深圳 1
（2 ） 本基 金报 告期 内 停 止 租用交 易单 元：
序号 证券公司 名称 交易单元 所属市 场 数量
1 民族证券 深圳 1 长盛创新先锋混合 2017 年年度 报告
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11.8 其 他重 大事件
除上述 事项 外， 均已 作为 临时报 告在 指定 媒体 披露 过的其 他在 本报 告期 内发 生的重 大事 项如 下：
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加交 通银 行手 机银 行渠道
基金申 购 及 定期 定额 投资 手续费
率优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《 证券 时
报》及 本公 司网 站
2017 年 12 月 30 日
2
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 加中 国农 业银 行基金
交易优 惠活 动的 公告
同上 2017 年 12 月 27 日
3
长盛基 金管 理有 限公 司关 于增加
上海华 夏财 富投 资管 理有 限公司
销售旗 下部 分基 金并 开通 定投和
转换业 务及 参加 费率 优惠 活动的
公告
同上 2017 年 11 月 25 日
4
长盛基 金管 理有 限公 司关 于撤销
杭州分 公司 的公 告
同上 2017 年 11 月 17 日
5
长盛创 新先 锋灵 活配 置混 合型证
券投资 基 金2017 年第3 季 度报告
同上 2017 年 10 月 27 日
6
长盛基 金管 理有 限公 司关 于增加
挖财金 融为 旗下 部分 基金 销售机
构并推 出定 投业 务和 参加 费率优
惠活动 的公 告
同上 2017 年 10 月 20 日
7
长盛基 金管 理有 限公 司关 于部分
代销机 构开 通旗 下部 分基 金转换
业务的 公告
同上 2017 年 9 月14 日
8
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金在 上海 大智 慧财 富管 理有限
公司开 通定 投业 务及 参加 费率优
同上 2017 年 9 月12 日 长盛创新先锋混合 2017 年年度 报告
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惠活动 的公 告
9
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金增 加和 讯信 息为 销售 机构并
推出转 换的 公告
同上 2017 年 8 月31 日
10
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分开 放式 基金 参加 中泰 证券申
购（含 定投 ）费 率优 惠活 动的公
告
同上 2017 年 8 月29 日
11
长盛创 新先 锋灵 活配 置混 合型证
券投资 基 金2017 年 半年 度 报告
摘要
同上 2017 年 8 月24 日
12
长盛创 新先 锋灵 活配 置混 合型证
券投资 基 金2017 年 半年 度 报告
同上 2017 年 8 月24 日
13
长盛基 金管 理有 限公 司关 于财通
证券开 通旗 下部 分开 放式 基金定
投业务 并推 出申 购（ 含定 投）费
率优惠 活动 的公 告
同上 2017 年 8 月24 日
14
长盛基 金管 理有 限公 司关 于增加
金惠家 为旗 下部 分基 金销 售机构
并推出 定投 和转 换业 务及 参加费
率优惠 活动 的公 告
同上 2017 年 8 月11 日
15
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分开 放式 基金 参加 华泰 证券申
购（含 定投 ）费 率优 惠活 动的公
告
同上 2017 年 7 月31 日
16
长盛基 金管 理有 限公 司关 于降低
旗下开 放式 基金 申购 、定 期定额
申购业 务单 笔最 低金 额要 求的公
告
同上 2017 年 7 月27 日 长盛创新先锋混合 2017 年年度 报告
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17
长盛创 新先 锋灵 活配 置混 合型证
券投资 基金 招募 说明 书（ 更新）
同上 2017 年 7 月19 日
18
长盛创 新先 锋灵 活配 置混 合型证
券投资 基金 招募 说明 书（ 更新）
摘要
同上 2017 年 7 月19 日
19
长盛创 新先 锋灵 活配 置混 合型证
券投资 基 金2017 年第2 季 度报告
同上 2017 年 7 月19 日
20
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加交 通银 行网 上银 行渠道
基金申 购投 资手 续费 率优 惠活动
的公告
同上 2017 年 7 月 4 日
21
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加交 通银 行手 机银 行渠道
基金申 购及 定期 定额 投资 手续费
率优惠 活动 的公 告
同上 2017 年 7 月 1 日
22
长盛基 金管 理有 限公 司旗 下部分
基金增 加基 煜销 售并 开通 基金转
换业务 的公 告
同上 2017 年 6 月29 日
23
长盛基 金 管 理有 限公 司关 于增加
宁波银 行为 旗下 部分 基金 代销机
构以及 开通 基金 定投 业务 及转换
业务的 公告
同上 2017 年 5 月26 日
24
长盛基 金管 理有 限公 司关 于《深
圳证券 交易 所分 级基 金业 务管理
指引》 和《 上海 证券 交易 所分级
基金业 务管 理指 引》 实施 的风险
提示公 告
同上 2017 年 4 月27 日
25
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加交 通银 行手 机银 行渠道
同上 2017 年 4 月22 日 长盛创新先锋混合 2017 年年度 报告
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基金申 购及 定期 定额 投资 手续费
率优惠 活动 的公 告
26
长盛创 新先 锋灵 活配 置混 合型证
券投资 基 金2017 年第1 季 度报告
同上 2017 年 4 月22 日
27
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 加中 国工 商银 行个人
电子银 行基 金申 购优 惠活 动的公
告
同上 2017 年 4 月 1 日
28
长盛基 金管 理有 限公 司高 级管理
人员董 事长 变更 的公 告
同上 2017 年 3 月28 日
29
长盛基 金管 理有 限公 司高 级管理
人员副 总经 理变 更的 公告
同上 2017 年 3 月28 日
30
长盛基 金管 理有 限公 司高 级管理
人员总 经理 变更 的公 告
同上 2017 年 3 月28 日
31
长盛创 新先 锋灵 活配 置混 合型证
券投资 基 金2016 年 度报 告 摘要
同上 2017 年 3 月27 日
32
长盛创 新先 锋灵 活配 置混 合型证
券投资 基 金2016 年 度报 告
同上 2017 年 3 月27 日
33
长盛基 金管 理有 限公 司关 于增加
肯特瑞 财富 为旗 下基 金销 售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
同上 2017 年 3 月23 日
34
长盛基 金管 理有 限公 司关 于增加
蛋卷基 金为 旗下 基金 销售 机构并
参加费 率优 惠活 动的 公告
同上 2017 年 3 月21 日
35
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 加宜 信普 泽费 率优惠
活动的 公告
同上 2017 年 3 月17 日
36
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加交 通银 行手 机银 行渠道
同上 2017 年 2 月23 日 长盛创新先锋混合 2017 年年度 报告
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基金申 购及 定期 定额 投资 手续费
率优惠 活动 的公 告
37
长盛创 新先 锋灵 活配 置混 合型证
券投资 基 金2016 年第4 季 度报告
同上 2017 年 1 月21 日 长盛创新先锋混合 2017 年年度 报告
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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
本基金 报告 期内 无单 一投 资者持 有基 金份 额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 本报 告期 内无 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。 长盛创新先锋混合 2017 年年度 报告
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§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、 《长 盛创 新先 锋灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 ；
3 、 《长 盛创 新先 锋灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》 ；
4 、 《长 盛创 新先 锋灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金招 募说明 书》 ；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
13.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公场 所和/或 基金 托 管人的 住所 。
13.3 查 阅方 式
投资者可到基 金管理人 的 办公场所和/或 基金托管 人 的住所及/或管 理人网站 免 费查阅备查 文
件。在 支付 工本 费后 ，投 资者可 在合 理时 间内 取得 备查文 件的 复制 件或 复印 件。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长 盛基 金管理 有限 公司
2018 年 3 月 31 日
