长 盛 中证 申 万一 带 一路 主 题指 数 分级 证 券投 资 基金
2017 年年 度报告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年3 月31 日 长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年年度报告
第 2 页 共 66 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 30 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度报告财 务资料已 经 审计，安永华 明会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 为 本基金出具了 无
保留意 见的 审计 报告 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年年度报告
第 3 页 共 66 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重 要提 示 ..................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基 本情 况 ............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 ............................................................................................................................. 5
2.3 基金 管 理人 和基 金托 管人 ......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 ............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 ............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 ............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ....................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ........................................................... 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ....................................................................... 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ....................................................... 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走 势 的简 要展望 ....................................................... 12
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ....................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................................................... 13
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ....................................................................... 14
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ............................... 14
§5 托管人报告 ....................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ........................................................................... 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ....... 15
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ........................... 15
§6 审计报告 ........................................................................................................................................... 16
6.1 审 计报 告基 本信 息 ................................................................................................................... 16
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ............................................................................................................... 16
§7 年度财务报表 ................................................................................................................................... 18
7.1 资 产负 债表 ............................................................................................................................... 18
7.2 利 润表 ....................................................................................................................................... 19
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ........................................................................................... 20
7.4 报 表附 注 ................................................................................................................................... 21
§8 投资组合报告 ................................................................................................................................... 45
8.1 期 末基 金 资 产组 合情 况 ........................................................................................................... 45
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ........................................................................................... 45
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ............................... 46
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ....................................................................................... 49
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ................................................................................... 51
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ........................... 51
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ............... 51 长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年年度报告
第 4 页 共 66 页
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ............... 51
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ........................... 51
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ................................................................. 51
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ................................................................. 51
8.12 投资 组合 报告 附注 ................................................................................................................. 51
§9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 53
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ............................................................................... 53
9.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 ................................................................................................... 53
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................................................... 54
9.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ............................... 55
§10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 56
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 57
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ..................................................................................................... 57
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ..................................... 57
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ......................................................... 57
11.4 基金 投资 策略 的改 变 ............................................................................................................. 57
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ................................................................................. 57
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ................................................. 58
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ............................................................................. 58
11.8 其他 重大 事件 ......................................................................................................................... 60
§12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................. 65
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 65
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 ......................................................................................... 65
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................. 66
13.1 备查 文件 目录 ......................................................................................................................... 66
13.2 存放 地点 ................................................................................................................................. 66
13.3 查阅 方式 ................................................................................................................................. 66
长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年年度报告
第 5 页 共 66 页
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长盛中 证申 万一 带一 路主 题指数 分级 证券 投资 基金
基金简 称 长盛中 证申 万一 带一 路指 数分级
场内简 称 一带一 路
基金主 代码 502013
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 5 月29 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,431,895,983.54 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2015 年 6 月9 日
下属分 级基 金的 基金 简称 长盛一 带 一A 长盛一 带 一B 长盛中 证申 万一 带一
路指数 分级
下属分 级基 金的 场内 简称 一带 一A 一带 一B 一带一 路
下属分 级基 金的 交易 代码 502014 502015 502013
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份 额
总额
84,706,872.00 份 84,706,872.00 份 1,262,482,239.54 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。 力争 控
制本基 金的 净值 增长 率与 业绩比 较基 准之 间的 日均 跟踪偏 离度 的
绝对值 不超 过0.35% ，年 跟踪误 差不 超 过 4% ，实 现 对中证 申万 一
带一路 主题 指数 的有 效跟 踪。
投资策 略 1、股 票投 资策 略
本基金 主要 采取 完全 复制 法，即 按照 标的 指数 成份 股组成 及其 权
重构建 股票 投资 组合 ，并 根据标 的指 数成 份股 及其 权重的 变动 而
进行相 应的 调整 。但 因特 殊情况 （如 成份 股长 期停 牌、成 份股 发
生变更 、 成 份股 权重 由于 自由流 通量 发生 变化 、 成 份股公 司行 为、
市场流 动性 不足 等） 导致 本基金 管理 人无 法按 照标 的指数 构成 及
权重进 行同 步调 整时 ，基 金管理 人将 对投 资组 合进 行优化 ，尽 量
降低跟 踪误 差。
2、债 券组 合管 理策 略
基于流 动性 管理 的需 要， 本基金 可以 投资 于到 期日 在一年 期以 内
的政府 债券 、央 行票 据和 金融债 ，债 券投 资的 目的 是保证 基金 资
产流动 性并 提高 基金 资产 的投资 收益 。
3、金 融衍 生工 具投 资策 略
在法律 法规 许可 时， 本基 金可基 于谨 慎原 则运 用权 证、股 票指 数
期货等 相关 金融 衍 生 工具 对基金 投资 组合 进行 管理 ，以控 制并 降
低投资 组合 风险 、提 高投 资效率 ，降 低调 仓成 本与 跟踪误 差， 从长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年年度报告
第 6 页 共 66 页
而更好 地实 现本 基金 的投 资目标 。
4、资 产支 持证 券投 资策 略
本基金 投资 资产 支持 证券 将综合 运用 久期 管理 、收 益率曲 线、 个
券选择 和把 握市 场交 易机 会等积 极策 略， 在严 格遵 守法律 法规 和
基金合 同基 础上 ，通 过信 用研究 和流 动性 管理 ，选 择经风 险调 整
后相对 价值 较高 的品 种进 行投资 ，以 期获 得长 期稳 定收益 。
业绩比 较基 准 中证申 万一 带一 路主 题指 数收益 率×95%+ 银行 活期 存款利 率( 税
后 )×5 %
风险收 益特 征 本基金 为股 票型 指数 基金 ，风险 和预 期收 益均 高于 混合型 基金 、
债券型 基金 和货 币市 场基 金，由 于采 取了 基金 份额 分级的 结构 设
计，不 同的 基金 份额 具有 不同的 风险 收益 特征 。
下属分 级 基 金 的 风 险 收 益
特征
长盛一 带 一A： 低风
险、收 益相 对稳 定
长盛一 带 一B： 高风
险、高 预期 收益
长盛中 证申 万一 带
一路指 数分 级 ： 较 高
风险 、 较 高预 期收 益
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 王永民
联系电 话 010-82019988 010-66594896
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、010-62350088 95566
传真 010-82255988 010-66594942
注册地 址
深圳市 福田 中心 区福 中三 路诺
德金融 中心 主 楼 10D
北京市 西城 区复 兴门 内大 街1 号
办公地 址
北京市 海淀 区北 太平 庄 路18
号城建 大 厦A 座20-22 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街1 号
邮政编 码 100088 100818
法定代 表人 周兵 陈四清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 《上 海证 券 报》 《 证券 时报 》
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.csfunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 的办 公地 址及 基金托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通
合伙）
中国北 京市 东城 区东 长安 街 1 号东
方广场 东方 经贸 城安 永大 楼 16 层
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年年度报告
第 7 页 共 66 页
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年
2015 年 5 月 29 日
( 基金 合同 生效
日)-2015 年12 月31
日
本期已 实现 收益 -316,273,178.32 -503,304,876.23 -887,820,279.24
本期利 润 174,620,210.55 -211,962,406.51 -1,725,767,495.06
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0887 -0.1299 -0.7700
本期加 权平 均净 值利 润率 10.41% -17.00% -78.77%
本期 基 金份 额净 值增 长率 12.93% -14.86% -42.04%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配利 润 -1,152,178,764.52 -1,578,411,845.41 -1,105,624,441.56
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.8047 -0.8170 -0.7010
期末基 金资 产净 值 1,250,774,997.52 1,537,922,017.33 1,523,131,517.16
期末基 金份 额净 值 0.874 0.796 0.966
3.1.3 累计 期末 指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 -44.27% -50.66% -42.04%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
表中的 “期末 ” 均指 本报 告期最 后一 日， 即 12 月31 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.04% 0.81% 3.03% 0.80% -0.99% 0.01%
过去六 个月 6.26% 0.79% 4.85% 0.75% 1.41% 0.04%
过去一 年 12.93% 0.82% 11.70% 0.80% 1.23% 0.02%
自基金 合同
生效起 至今
-44.27% 2.02% -39.00% 1.91% -5.27% 0.11%
注：本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 ： 长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年年度报告
第 8 页 共 66 页
由于基金资产 配置比例 处 于动态变化的 过程中， 需 要通过再平衡 来使资产 的 配置比例符 合基金合
同要求，业绩 比较基准 中 中证申万一带 一路主题 指 数、银行活期 存款利率 每 日按照 95% 、5%的比
例采取 再平 衡， 再用 连锁 计算的 方式 得到 基准 指数 的时间 序列 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：按照本基 金合同规 定 ，本基金基金 管理人应 当 自基金合同生 效之日起 六 个月内使基 金的投资
组合比例符合 基金合同 的 约定。截至报 告日，本 基 金的各项资产 配置比例 符 合基金合同 的有关约
定。
长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年年度报告
第 9 页 共 66 页
3.2.3
自基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
注：本 基金 合同 生效 日 为 2015 年 5 月 29 日 ，合 同 生效当 年按 实际 存续 期计 算，不 按整 个自 然年
度进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：本 基金 于 2017 年度 、2016 年 度、2015 年 5 月 29 日（基 金合 同生 效日 ） 至 2015 年 12 月 31
日止会 计期 间未 进行 利润 分配。
长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年年度报告
第 10 页 共 66 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司 （以 下简 称 公司） ， 成 立 于1999 年3 月 26 日， 是国 内
最早成 立的 十家 基金 管理 公司之 一。 公司 注册 资本 为人民 币 18900 万元 。公 司注册 地在 深圳 ， 总
部设在北京， 并在北京 、 上海、成都设 有分公司 ， 在香港、北京 分别设有 子 公司。目前 ，公司股
东及其出资比 例为：国 元 证券股份有限 公司占注 册 资本的 41% ，新加坡 星展 银行有限公司 占注册
资本 的33% ， 安 徽省 信用 担 保集团 有限 公司 占注 册资 本的 13% ， 安徽 省投 资集 团 控股有 限公 司占 注
册资本 的13% 。 公司 获得 首 批全国 社保 基金 、 合 格境 内机构 投资 者和 特定 客户 资产管 理业 务资 格。
截至2017 年12 月 31 日 ， 基金管 理人 共 管 理七 十四 只开放 式基 金， 并管 理多 个全国 社保 基金 组合
和专户 产品 。公 司同 时兼 任境 外 QFII 基 金和 专户 理 财产品 的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
冯雨生
本 基 金基 金经 理， 长盛 中
证 100 指数 证券 投资 基金
基 金 经 理， 长 盛沪 深 300
指数证 券投 资基 金（LOF ）
基 金 经理 ，长 盛中 证申 万
一 带 一路 主题 指数 分级 证
券 投 资基 金基 金经 理， 长
盛 成 长价 值证 券投 资基 金
基 金 经理 ，长 盛战 略新 兴
产 业 灵活 配置 混合 型证 券
投 资 基金 基金 经理 ，长 盛
盛 世 灵活 配置 混合 型证 券
投 资 基金 基金 经理 ，长 盛
积 极 配置 债券 型证 券投 资
基 金 基金 经理 ，长 盛同 鑫
行 业 配置 混合 型证 券投 资
基金基金经理, 长盛信息
安 全 主题 量化 灵活 配置 混
合 型 证券 投资 基金 基金 经
理 ， 长盛 同德 主题 增长 混
合 型 证券 投资 基金 基金 经
理，量 化投 资部 负责 人。
2015 年 5 月
29 日
- 10 年
冯雨生先生，1983 年
11 月 出生。 毕业 于光 华
管理学 院金 融系 ， 北 京
大 学 经 济 学 硕 士 ，CFA
（ 特 许 金 融 分 析 师 ） 。
2007 年 7 月加 入长 盛
基金管 理有 限公 司， 曾
任金融 工程 研究 员， 同
盛基金经理助理等职
务。
长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年年度报告
第 11 页 共 66 页
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日 期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易 制度 和控 制方法
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，
通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，包括公
募基金、社保 组合、特 定 客户资产管理 组合等， 切 实防范利益输 送，保护 投 资者的合法 权益。具
体如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资 组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现 问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年年度报告
第 12 页 共 66 页
司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，
通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，切实防
范利益 输送 ，保 护投 资者 的合法 权益 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 现同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易。
本报告 期内 ，本 基金 未发 生可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年股 票市 场分 化严 重 ， 蓝 筹股 大幅 上涨 ， 小市 值股票 大幅 下跌 。 白马 股 、MSCI 概念 股和
一线龙头板块 大幅上涨 ， 次新股、最小 市值和网 络 彩票板块跌幅 较大。行 业 上，食品饮 料、家用
电器和 钢铁 等行 业涨 幅靠 前， 纺 织服 装、 传媒 和综 合等行 业跌 幅最 大。 风格 上，2017 年大 盘价 值
股跑赢 小盘 成长 股。
在操作中，我 们严格遵 守 基金合同，在 指数权重 调 整和基金申赎 变动时， 应 用指数复 制和 数
量化手 段降 低交 易成 本和 减少跟 踪误 差。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.874 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 12.93% ， 业 绩
比较基 准收 益率 为11.70% 。本报 告期 内日 均跟 踪误 差为 0.1262% ， 年度 化跟 踪误差 为 1.9948% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2018 年，经济 增速 大概率与以前 持平，经 济 结构将进一步 优化，通 胀 温和上行，政 府
政策制定的主 要考虑因 素 是防范系统性 金融风险 和 维持宏观杠杆 相对稳定 ， 货币政策将 维持稳健
中性，财政政 策会相对 积 极。在此 背景 下，股票 市 场存在结构性 机会，相 对 低估的优质 成长股会
获得阶 段性 超额 收益 ，高 估值个 股全 年的 下行 压力 仍然会 很大 。
作为指数基金 ，我们将 继 续秉承指数化 投资策略 ， 积极应对成份 股调整、 基 金申购赎回等 因
素对指 数跟 踪效 果带 来的 冲击， 控制 基金 的跟 踪误 差。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期内，本 基金管理 人 从合规运作， 保障资产 委 托人利益出发 ，结合监 管 要求、市场形 势长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年年度报告
第 13 页 共 66 页
及自身业务发 展需要， 由 独立于各业务 部门的监 察 稽核部对公司 经营、受 托 资产运作及 员工行为
的合规性进行 监督、检 查 ，发现问题及 时督促有 关 部门改进、完 善，并定 期 制作检查报 告报送公
司管理 层。 具体 工作 情况 如下：
1 、 强调 合规 宣导 与培 训， 夯实公 司合 规文 化环 境基 础。 报告 期内 ， 监察 稽核 部 通过外 请律 师、
内部自学、岗 前培训、 基 金经理合规谈 话、合规 考 试等多种方式 ，有重点 、 有针对性地 展开合规
培训工作，强 化员工合 规 理念，深化员 工合规意 识 ，提高员工合 规工作技 能 ，努力夯实 公司合规
内控环 境基 础。
2 、持续推动公 司完善制 度/流程建设，扎 实公司内 控 制度基础。根 据新法规 、 新监管要求 ，
以及公司业务 发展实际 ， 及时推动公司 各部门补 充 、修订、完善 、优化各 项 业务制度与 流程，保
证公司 制度/流 程的 合法 合 规、 全 面、 适时、 有效 。 报告期 内， 公司 新订 、 修 订了包 括 《 长盛 基金
管理有 限公 司公 开募 集开 放式证 券投 资基 金流 动性 风险管 理制 度》 《 长盛 基金 管理有 限公 司合 规 管
理制度 》 《 公司 证券 投资 基 金销售 适用 性管 理制 度》 《 公司反 洗钱 内部 控制 管理 办法》 《公 司债 券投
资管理 办法 》 《 公司 开放 式 证券投 资基 金大 额申 购赎 回 管理 办法 》 《 公司 客户 回 访工作 细则 》 《 公司
专职、 兼职 合规 管理 人员 管理实 施办 法》 等多 部制 度和流 程。
3 、 加强 合规 监督 ， 确 保受 托资产 投资 运作 合法 合规 。 紧 密跟 踪与 投资 运作 相 关的法 律 、 法 规、
受托资 产合 同及 公司 制度 等的规 定， 全面 把控 受托 资产投 资 运 作风 险点 ， 并 以前述 风险 点为 依据 ，
检查、监督各 受托资产 投 资运作合规情 况。根据 《 公司公平交易 细则》规 定 ，通过量化 分析、日
常合规 监督 及事 后专 项检 查评估 等， 确保 公司 旗下 各受托 资产 被公 平对 待。
4 、加强专项稽 核与检查 ， 严肃制度/流程 执行力， 合 理保障公司运 营及委托 资 产投资运作 合
规。报 告期 内， 监察 稽核 部按照 年初 工作 计划 ，开 展专项 稽 核 30 余项 ，内 容 涵盖受 托资 产投 资、
研究、交易、 销售、清 算 、登记注册、 产品开发 、 员工行为等； 此外，根 据 业务发展需 要，以及
日常监督中发 现问题， 临 时增加多个检 查项目。 稽 核、检查工作 中，监察 稽 核部重视 对 发现问题
改进完 成情 况的 跟踪 ，强 调问题 改进 效率 与效 果， 合理保 障公 司及 委托 资产 合规、 稳健 运作 。
5 、 积极 参与 新产 品设 计 、 新业务 拓展 工作 ， 对相 关 的合规 问题 提供 意见 和建 议。 本基 金管 理
人承诺：在今 后的工作 中 ，我们将继续 以保障资 产 委托人的利益 为宗旨， 不 断提高内部 监察工作
的科学 性和 有效 性 ， 努力 防范各 种风 险， 保障 公司 、受托 资产 合规 运作 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进 行估 值 。本基金管 理人制订长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年年度报告
第 14 页 共 66 页
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 小组组长） 、 公司副总 经理 和督察长（ 担任估值 小组 副组长） 、权 益投资
部、风险管理 部、研究 部 、监察稽核部 、业务运 营 部等部门负责 人组成的 基 金估值小组 ，负责研
究、指导并执 行基金估 值 业务 。小组成 员均具有 多 年证券、基金 从业经验 ， 具备基金估 值运作、
行业研 究、 风险 管理 或法 律合规 等领 域的 专业 胜任 能力。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利 益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ，
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本基金基 金合同对 基 金利润分配原 则的约定 ， 在存续期内， 本基金（ 包 括长盛中证申 万
一带一 路份 额 、 长 盛中 证 申万一 带一 路A 份额 、 长 盛中证 申万 一带 一 路B 份 额） 不进 行收 益分 配。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。 长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年年度报告
第 15 页 共 66 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 长盛 中证 申万 一带一 路主 题指
数分级 证券 投资 基金 （以 下称 “ 本基 金” ） 的 托管 过 程中， 严格 遵守 《 证券 投 资基金 法》 及其 他有
关法律法规、 基金合同 和 托管协议的有 关规定， 不 存在损害基金 份额持有 人 利益的行为 ，完全尽
职尽责 地履 行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说
明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管 理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年年度报告
第 16 页 共 66 页
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明（2018 ）审 字 第60468688_A15 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 长 盛 中 证 申 万 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 全 体 基 金 份 额
持有人
审计意 见 我 们 审 计 了 长 盛 中 证 申 万 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的
财务报 表 ， 包 括 2017 年 12 月 31 日 的资 产负 债表 ，2017 年 度的利
润表、 所有 者权 益（ 基金 净值） 变动 表以 及相 关财 务报表 附注 。
我们认 为， 后附 的 长 盛中 证 申万一 带一 路主 题指 数分 级证券 投资 基
金的财 务报 表在 所有 重大 方面按 照企 业会 计准 则的 规定编 制， 公允
反映了 长盛 中证 申万 一带 一 路主 题指 数分 级证 券投 资基金 2017 年
12 月 31 日的 财务 状况 以 及 2017 年 度的 经营 成果 和 净值变 动情 况。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任 。 按 照中国 注册 会计 师职 业道 德守则 ， 我们 独
立于长 盛中 证申 万一 带一 路主题 指数 分级 证券 投资 基金 ， 并履 行了
职业道 德方 面的 其他 责任 。 我们相 信 ， 我 们获 取的 审计 证据是 充分 、
适当的 ，为 发表 审计 意见 提供了 基础 。
其他信 息 长盛中 证申 万一 带一 路主 题指数 分级 证券 投资 基金 管理层 （以 下简
称“管理层 ” ）对其他 信息 负责。其他信息包括 年度 报告中涵盖的
信息， 但不 包括 财务 报表 和我们 的审 计报 告。
我们对 财务 报表 发表 的审 计意见 不涵 盖其 他信 息， 我 们也不 对其 他
信息发 表任 何形 式的 鉴证 结论。
结合我 们对 财务 报表 的审 计， 我们 的责 任是 阅读 其 他信息 ， 在此 过
程中， 考虑 其他 信息 是否 与 财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到 的
情况存 在重 大不 一致 或者 似乎存 在重 大错 报。
基于我 们已 执行 的工 作 ， 如果我 们确 定其 他信 息存 在重大 错报 ， 我
们应当 报告 该事 实。 在这 方面， 我们 无任 何事 项需 要报告 。
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
管理层 负责 按照 企业 会计 准则的 规定 编制 财务 报表 ， 使其实 现公 允
反映， 并设计 、 执行 和维 护必要 的内 部控 制， 以 使 财务报 表不 存在
由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。
在编制 财务 报表 时， 管理 层 负责评 估 长 盛中 证申 万一 带一路 主题 指
数分级 证券 投资 基金 的持 续经营 能力 ， 披 露与 持续 经 营相关 的事 项
（如适用 ） ，并运用持 续经 营假设，除非计划进 行清 算、终止运营
或别无 其他 现实 的选 择。
治 理 层 负 责 监 督 长 盛 中 证 申 万 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年年度报告
第 17 页 共 66 页
金的财 务报 告过 程。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
（1）识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险，
设计和 实施 审计 程序 以应 对这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞 弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
（2）了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
（3）评价管理层选用 会计 政策的恰当性和作出 会计 估计及相关披
露的合 理性 。
（4）对管理层使用持 续经 营假设的恰当性得出 结论 。同时，根据
获取的 审计 证据 ， 就 可能 导 致对 长 盛中 证申 万一 带一 路主题 指数 分
级 证 券 投 资 基 金 持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存
在重大 不确 定性 得出 结论 。 如果我 们 得 出结 论认 为存 在重大 不确 定
性， 审 计准 则要 求我 们在 审 计报告 中提 请报 表使 用者 注意财 务报 表
中的相 关披 露； 如 果披 露 不充分 ， 我们 应当 发表 非 无保留 意见。 我
们的结 论基 于截 至审 计报 告日可 获得 的信 息 。 然 而 ， 未来的 事项 或
情 况 可 能 导 致 长 盛 中 证 申 万 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
不能持 续经 营。
（5） 评 价财 务报 表的 总体 列报、 结构 和内 容 （包 括 披露） ， 并评 价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我们与 治理 层就 计划 的审 计范围 、 时 间安 排和 重大 审 计发现 等事 项
进行沟 通， 包括 沟通 我们 在 审计中 识别 出的 值得 关注 的内部 控制 缺
陷。
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
注册会 计师 的姓 名 徐
艳
马剑英
会计师 事务 所的 地址 中国
北京
审计报 告日 期 2018 年3 月 27 日
长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年年度报告
第 18 页 共 66 页
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 中证 申万 一带一 路主 题指 数分 级证 券投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 75,713,522.56 83,214,482.28
结算备 付金
193,854.49 4,047,051.51
存出保 证金
688,690.66 378,577.00
交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,178,757,752.47 1,459,026,795.70
其中： 股票 投资
1,178,757,752.47 1,459,026,795.70
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 15,853.91 18,597.81
应收股 利
- -
应收申 购款
649,654.07 3,057,909.39
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
1,256,019,328.16 1,549,743,413.69
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
2,671,515.46 8,301,735.45
应付管 理人 报酬
1,079,537.88 1,320,935.05
应付托 管费
237,498.35 290,605.69
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 773,306.16 1,556,467.60
应交税 费
- - 长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年年度报告
第 19 页 共 66 页
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 482,472.79 351,652.57
负债合 计
5,244,330.64 11,821,396.36
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 2,245,765,325.99 3,116,333,862.74
未分配 利润 7.4.7.10 -994,990,328.47 -1,578,411,845.41
所有者 权益 合计
1,250,774,997.52 1,537,922,017.33
负债和 所有 者权 益总 计
1,256,019,328.16 1,549,743,413.69
注：报 告截 止日 2017 年 12 月 31 日， 长盛 一 带 一路 份额净 值人 民币 0.874 元 ，长盛 一带 一路 A
份额参 考净 值1.004 元 ， 长 盛一带 一路B 份额 参考 净 值0.744 元； 基金 份额 总额1,431,895,983.54
份， 其中 长盛 一带 一路 份 额 1,262,482,239.54 份 ， 长盛一 带一 路 A 份额 84,706,872.00 份 ， 长 盛
一带一 路B 份额 84,706,872.00 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 长盛 中证 申万 一带一 路主 题指 数分 级证 券投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月1 日至
2017 年 12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月31 日
一、收入
201,427,708.47 -193,223,742.12
1.利息 收入
848,021.12 660,584.13
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 848,021.12 659,607.17
债券利 息收 入
- 976.96
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “-” 填 列）
-292,824,090.79 -486,090,573.11
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -313,139,621.95 -500,966,044.34
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 - 333,559.34
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 20,315,531.16 14,541,911.89
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“-” 号填 列）
7.4.7.17
490,893,388.87 291,342,469.72
4. 汇 兑收 益（ 损失 以"-" 号填 - - 长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年年度报告
第 20 页 共 66 页
列）
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填
列）
7.4.7.18
2,510,389.27 863,777.14
减： 二、费用
26,807,497.92 18,738,664.39
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 16,806,838.61 12,418,704.26
2．托 管费 7.4.10.2.2 3,697,504.57 2,732,114.87
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.19 5,467,025.38 2,854,582.46
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.20 836,129.36 733,262.80
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
174,620,210.55 -211,962,406.51
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
174,620,210.55 -211,962,406.51
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 中证 申万 一带一 路主 题指 数分 级证 券投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,116,333,862.74 -1,578,411,845.41 1,537,922,017.33
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 174,620,210.55 174,620,210.55
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-870,568,536.75 408,801,306.39 -461,767,230.36
其中：1. 基 金申 购款 3,212,511,993.33 -1,523,653,774.64 1,688,858,218.69
2. 基金 赎回 款 -4,083,080,530.08 1,932,455,081.03 -2,150,625,449.05
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,245,765,325.99 -994,990,328.47 1,250,774,997.52 长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年年度报告
第 21 页 共 66 页
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,628,755,958.72 -1,105,624,441.56 1,523,131,517.16
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -211,962,406.51 -211,962,406.51
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
487,577,904.02 -260,824,997.34 226,752,906.68
其中：1. 基 金申 购款 1,990,703,948.46 -1,028,354,322.76 962,349,625.70
2. 基金 赎回 款 -1,503,126,044.44 767,529,325.42 -735,596,719.02
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,116,333,862.74 -1,578,411,845.41 1,537,922,017.33
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 林培 富______
______ 刁 俊东______
____ 龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长盛中证申万 一带一路 主 题指数分级证 券投资基 金 （以下简称“ 本基金” ） ， 系经中国证券 监
督管理 委员 会 （ 以下 简称 “中国 证监 会” ） 证 监许 可[2015]758 号文 《关 于准 予长盛 中证 申 万 一带
一路主 题指 数分 级证 券投 资基金 注册 的批 复》 的注 册， 由 长盛 基金 管理 有限 公司向 社会 公开 募集 。
基金合 同 于 2015 年 5 月 29 日 正式 生效 ，于 基金 合 同生效 日， 本基 金规 模 为 4,155,784,758.57
份基金份额。 本基金为 契 约型开放式， 存续期限 不 定。本基金的 基金管理 人 为长盛基金 管理有限
公司， 注册 登记 机构 为中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司， 基金 托管 人为 中国 银行股 份有 限公 司 （ 以
下简称 “中 国银 行” ） 。
本基金的基金 份额包括 长 盛中证申万一 带一路主 题 指数分级证券 投资基金 的 基础份额（简 称
“长盛中证 申万一带 一路 份额” ） 、长盛 中证申万 一 带一路主题 指数分级 证券 投资基金的 稳健收 益
类份额 （简 称“ 长盛 中证 申万一 带一 路 A 份额 ”） 和长盛 中证 申万 一带 一路 主题指 数分 级证 券 投长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年年度报告
第 22 页 共 66 页
资基金 的积 极收 益类 份额 （简 称 “ 长盛 中证 申万 一 带一 路 B 份额 ” ） 。 其中 ， 长盛中 证申 万一 带一
路A 份 额和 长盛 中证 申万 一带一 路 B 份额 的基 金份 额配比 始终 保 持1：1 的 比 例不变 。 基 金合 同生
效后，长盛中 证申万一 带 一路份额设置 单独的 基 金 代码，可以进 行场内与 场 外的申购和 赎回。长
盛中证 申万 一带 一路 份额 、长盛 中证 申万 一带 一路 A 份额和 长盛 中证 申万 一 带一路 B 份 额交 易代
码不同 ，在 上海 证券 交易 所上市 交易 ，但 是长 盛中 证 申万 一带 一 路 A 份 额和 长盛中 证申 万一 带 一
路B 份 额不 接受 申购 或赎 回。
在本基 金存 续期 内， 每个 会计年 度 （ 基金 合同 生效 不足六 个月 的除 外）11 月 份的最 后一 个交
易日，本基金 将根据基 金 合同的规定进 行基金的 定 期份额折算。 在折算基 准 日，本基金 将按照以
下规则 进行 基金 的折 算： 长盛中 证申 万一 带一 路份 额和长 盛中 证申 万一 带一 路 A 份 额按 基金 合 同
规定的 份额 参考 净值 计 算 规则进 行计 算； 对于 长盛 中证申 万一 带一 路 A 份额 参考净 值超 出人 民 币
1.000 元 部分，将 折算为 场内长盛中证 申万一带 一 路份额。每两 份长盛中 证 申万一带一路 份额将
按一份 长盛 中证 申万 一带 一 路 A 份额 获得 新增 长盛 中证申 万一 带一 路份 额的 分配， 场内 长盛 中 证
申万一带一路 份额持有 人 折算后获得新 增场内长 盛 中证申万一带 一路份额 ， 场外长盛中 证申万一
带一路份额持 有人折算 后 获得新增场外 长盛中证 申 万一带一路份 额。折算 后 长盛中证申 万一带一
路 A 份额和 长盛 中证 申万 一带一 路 B 份额 的比 例仍 为 1:1， 长盛 中证 申万 一 带一路 A 份 额参 考净
值调整 为人 民 币1.000 元。
除以上的定期 份额折算 外 ，本基金还将 在以下两 种 情况进行不定 期份额折 算 ，即：当长盛 中
证申万 一带 一路 份额 的基 金份额 净值 大于 或等 于人 民币 1.500 元时 ；当 长盛 中证申 万一 带一 路 B
份额的 基金 份额 参考 净值 达到或 跌破 人民 币 0.250 元时。 当长 盛中 证申 万一 带一路 份额 的基 金 份
额净值 大于 或等 于人 民币 1.500 元 时， 本基 金将 对 长盛中 证申 万一 带一 路 B 份额和 长盛 中证 申万
一带一 路份 额进 行份 额折 算，份 额折 算后 长盛 中证 申万一 带一 路 B 份额 与长 盛中证 申万 一带 一 路
A 份额的 份额 数保 持 1:1 配比； 将长 盛中 证申 万一 带一路 B 份额 的基 金份 额 参考净 值超 过长 盛中
证申万 一带 一 路 A 份 额的 基金份 额参 考净 值的 部分 ，折算 成场 内的 长盛 中证 申万一 带一 路份 额 ；
份额折 算后 长盛 中证 申万 一带一 路份 额的 基金 份额 净值、 长盛 中证 申万 一带 一路 B 份额 的基金份
额参考 净值 与折 算基 准日 长盛中 证申 万一 带一 路 A 份额的 基金 份额 参考 净值 三者相 等； 份额 折 算
前长盛 中证 申万 一带 一路 B 份额的 持有 人在 份额 折 算后将 持有 长盛 中证 申万 一带一 路 B 份额 与新
增场内长盛中 证申万一 带 一路份额。场 外长盛中 证 申万一带一路 份额持有 人 份额折算后 获得新增
场外长盛中证 申万一带 一 路份额，场内 长盛中证 申 万一带一路份 额持有人 份 额折算 后获 得新增场
内长盛 中证 申万 一带 一路 份额。 当长 盛中 证申 万一 带一路 B 份 额的 参考 净值 跌至人 民币 0.250 元
以下（ 含人 民币 0.250 元 ）时， 本基 金将 分别 对长 盛中证 申万 一带 一路 A 份 额、长 盛中 证申万一长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年年度报告
第 23 页 共 66 页
带一 路 B 份 额和 长盛 中证 申万一 带一 路份 额进 行折 算，折 算后 本基 金将 确保 长盛中 证申 万一 带 一
路 A 份额 和长 盛中 证申 万 一带一 路 B 份 额的 比例为 1:1 ； 折算 后长 盛中 证申 万 一带一 路份 额的 净
值以及 长盛 中证 申万 一带 一路 A 份额 、长 盛中 证申 万一带 一路 B 份 额的 参考 净值均 调整 为人 民 币
1.00 元； 折算 后， 长 盛中 证申万 一带 一 路 A 份 额持 有人获 得新 增的 场内 长 盛 中证申 万一 带一 路 份
额；折算后场 外长盛中 证 申万一带一路 份额持有 人 获得新增的场 外长盛中 证 申万一带一 路份额、
场内长 盛中 证申 万一 带一 路份额 持有 人获 得新 增场 内长盛 中证 申万 一带 一路 份额。
本基金 的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括标的指数 成份股及 其 备选成份股、 债
券、债券回购 、权证、 股 指期货、货币 市场工具 、 资产支持证券 以及中国 证 监会允许基 金投资的
其它金融工 具， （但须 符合 中国证监会 相关规定） 。本 基金投资于 股票的资 产占 基金资产的 比例为
85% 以 上， 其中 标的 指数 成 份股及 其备 选成 份股 的投 资比例 不低 于非 现金 基金 资产 的 80% ，现 金、
债券资 产及 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 他证 券品 种占基 金资 产比 例 为5%-10% ， 其 中每 个交 易日
日终在扣除股 指期货合 约 需缴纳的交易 保证金后 ， 现金或者到期 日在一年 以 内的政府债 券不低于
基金资 产净 值 的5%， 权证 投资不 高于 基金 资产 净值 的 3%。 如法 律法 规或 监管 机构以 后允 许基 金 投
资其他 品种 ， 基金 管理 人 在履行 适当 程序 后 ， 可 以 将其纳 入投 资范 围 。 本 基 金的业 绩比 较基 准为 ：
中证申 万一 带一 路主 题指 数收益 率 × 95%+ 银行 活期 存款利 率（ 税后 ） × 5% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基 金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号
《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及
披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度报 告和 半年 度报 告> 》 及其他 中国 证监 会及
中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于 2017 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2017 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年年度报告
第 24 页 共 66 页
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1) 金 融资 产分 类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且 其变动 计 入当期损益的 金
融资产 、贷 款和 应收 款项 ；
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融资产 主要包括 股 票投资、债券 投
资和衍 生工 具等 ；
(2) 金 融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产的股票 、债券等 ， 以及不作为有 效
套期工具的衍 生工具， 按 照取得时的公 允价值作 为 初始确认金额 ，相关的 交 易费用在发 生时计入
当期损 益；
在持有以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产期间取 得的利息 或 现金股利，应 当
确认为当期收 益。每日 ， 本基金将以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产或 金融负债
的公允 价值 变动 计入 当期 损益；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益；
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 收取金融资产 现金流量 的 权利已转移， 且
符合金 融资 产转 移的 终止 确认条 件的 ，金 融资 产将 终 止确 认； 长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年年度报告
第 25 页 共 66 页
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的， 终止 确 认该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债；
本基金 主要 金融 工具 的成 本 计价 方法 具体 如下 ：
(1) 股 票投 资
买入股票于成 交日确认 为 股票投资，股 票投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ；
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ；
(2) 债 券投 资
买入债券于成 交日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ，其 中所 包含 的债 券应收 利息 单独 核算 ，不 构成债 券投 资成 本；
买入零息债券 视同到期 一 次性还本付息 的附息债 券 ，根据其发行 价、到期 价 和发行期限按 直
线法推 算内 含票 面利 率后 ，按上 述会 计处 理方 法核 算；
卖出债 券于 成交 日 确 认债 券投资 收益 ，卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转；
(3) 权 证投 资
买入权证于成 交日确认 为 权证投资。权 证投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用
后入账 ；
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ， 卖 出权 证 的成本 按移 动加 权平 均法 于成交 日结 转 ；
(4) 分 离交 易可 转债
申购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ，按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允
价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本，按 实际支付
的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本；
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分 别 按上 述(2) 、(3) 中相 关原 则进 行计 算；
(5) 回 购协 议
本基金 持有 的回 购协 议 （ 封闭式 回购 ） ， 以 成本 列示 ， 按 实际 利率 （ 当实 际利 率与合 同利 率差
异较小 时， 也可 以用 合同 利率） 在实 际持 有期 间内 逐日计 提利 息。 长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年年度报告
第 26 页 共 66 页
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中，出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ，假定出 售 资产或者转 移负债的
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行；不 存 在主要市场的 ，本基金 假 定该交易在 相关资产
或负债的最 有利市场 进行 。主要市场( 或最有利 市场) 是本基金在 计量日能 够进 入的交易市 场。本
基金采 用市 场参 与者 在对 该资产 或负 债定 价时 为实 现其经 济利 益最 大化 所使 用的假 设。
在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ，根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要
意义的最低层 次输入值 ， 确定所属的公 允价值层 次 ：第一层次输 入值，在 计 量日能够取 得的相同
资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价；第二 层 次输入值，除 第一层次 输 入值外相关 资产或负
债直接 或间 接可 观察 的输 入值； 第三 层次 输入 值， 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。
每个资产负债 表日，本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允 价 值计量的 资 产和负债进行 重
新评估 ，以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。
本基金 持有 的股 票投 资、 债券投 资和 权证 投资 等投 资按如 下原 则确 定公 允价 值并进 行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 按 照估 值日 能够 取得 的 相同资 产或 负债 在活 跃市 场上未 经调 整
的报价作为公 允价值； 估 值日无报价且 最近交易 日 后未发生影响 公允价值 计 量的重大事 件的，应
采用最近交易 日的报价 确 定公允价值。 有充足证 据 表明估值日或 最近交易 日 的报价不能 真实反映
公允价 值的 ，应 对报 价进 行调整 ，确 定公 允价 值。
与上述投资品 种相同， 但 具有不同特征 的，应以 相 同资产或负 债 的公允价 值 为基础，并在 估
值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使用 的限制等 ， 如果该限制 是针对资
产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。此 外，基金 管 理人不应考 虑因大量
持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 ；
(2) 不 存在 活跃 市场 的金 融 工具， 应采 用在 当前 情况 下 适用并 且有 足够 可利 用数 据和其 他信 息
支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术确 定 公允价值时， 应，优先 使 用可观察输 入值，只
有在无 法取 得相 关资 产或 负债可 观察 输入 值或 取得 不切实 可行 的情 况下 ， 才 使 用不可 观察 输入 值 ；
(3) 如 有确 凿证 据表 明 按 上 述估值 原则 仍不 能客 观反 映其公 允价 值的 ， 基 金管 理 人可根 据具 体
情况与 基金 托管 人商 定后 ，按最 能适 当反 映公 允价 值的方 法估 值；
(4) 如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年年度报告
第 27 页 共 66 页
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申购 或赎 回 款项中 包含 的按 累计 未分 配的已 实现 收益/ （ 损失 ） 占基金 净值 比例 计算
的金额。未实 现损益平 准 金指在申购或 赎回基金 份 额时，申购或 赎回款项 中 包含的按累 计未实现
利得/ （损 失） 占 基金 净值 比例计 算的 金额 。 损 益平 准金于 基金 申购 确认 日或 基金赎 回确 认日确认。
未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/ （累 计亏 损 ） ”。
7.4.4.9 收入/( 损失)的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ；
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
(4) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 成本及 实际 利率 （当 实际 利率与 合同 利率
差异较 小时 ，也 可以 用合 同利率 ） ， 在回 购期 内逐 日 计提；
(5) 股票投资 收益/（损 失 ）于卖出股票 成交日确 认 ，并按卖出股 票成交金 额 与其成本的差 额
入账；
(6) 债 券投 资收 益/（ 损失 ）于成 交日 确认 ，并 按成 交总额 与其 成本 、应 收利 息的差 额入 账；
(7) 衍生工具 收益/（损 失 ）于卖出权证 成交日确 认 ，并按卖出权 证成交金 额 与其成本的差 额
入账；
(8) 股 利收 益于 除息 日确 认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年年度报告
第 28 页 共 66 页
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ；
(9) 公允价值 变动收益/ （ 损失）系本基 金持有的 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产、以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融负债等公 允价值变 动 形成的应计 入当期损
益的利 得或 损失 ；
(10) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量
的时候 确认 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基 金的管理 人报酬和 托 管费等在费用 涵盖期间 按 基金合同或相 关公告约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
在长盛 中证 申万 一带 一路 份额、 长盛 中证 申万 一带 一路 A 份额 、长 盛中 证申 万一带 一路 B 份
额的运 作期 内， 本基 金（ 包括长 盛中 证申 万一 带一 路份额 、长 盛中 证申 万一 带一 路 A 份 额、 长 盛
中证申 万一 带一 路 B 份额 ）不进 行收 益分 配。 经基 金份额 持有 人大 会决 议通 过，如 果终 止长 盛 中
证申万一带 一路 A 份 额与 长盛中证申 万一带一 路 B 份额的运作 ，本基金 将根 据基金份额 持有人
大会决 议调 整基 金的 收益 分配。
7.4.4.12 分 部报 告
无。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
无。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
无。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
无。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
无。 长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年年度报告
第 29 页 共 66 页
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
7.4.6.2 增 值税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证 券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业 存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资 管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 （ 以下 简
称“ 资管产品 运营业务 ” ） ，暂适用简易 计税方法 ， 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税，资管产 品管理
人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人
可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1
日前运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ，未缴纳 增 值税的，不再 缴纳；已 缴 纳增值税的 ，已纳税长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年年度报告
第 30 页 共 66 页
额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号 文 《关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政
策的通 知 》 的 规定 ， 自2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发生
的部分 金融 商 品 转让 业务 ， 按 照以 下规 定确 定销 售 额： 提供 贷款 服务 ， 以2018 年 1 月1 日起 产生
的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额； 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 股票 （ 不包括 限售 股） 、债
券、 基金 、 非货 物期 货 ， 可以选 择按 照实 际买 入价 计算销 售额 ， 或者 以2017 年最后 一个 交易 日的
股票收盘价（2017 年最后 一个交易日处 于停牌期 间 的股票，为停 牌前最后 一 个交易日收盘 价） 、
债券估 值 （中 债金 融估 值 中心有 限公 司或 中证 指数 有限公 司提 供的 债券 估值 ） 、 基 金份 额净 值、 非
货物期 货结 算价 格作 为买 入价计 算销 售额 。
7.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.4 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部国家税务 总局关于 储蓄存款利息 所
得有关 个人 所得 税政 策的 通知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征收
个人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年年度报告
第 31 页 共 66 页
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳 税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款 75,713,522.56 83,214,482.28
定期存款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 75,713,522.56 83,214,482.28
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,234,469,109.70 1,178,757,752.47 -55,711,357.23
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,234,469,109.70 1,178,757,752.47 -55,711,357.23
项目
上年度 末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 2,005,631,541.80 1,459,026,795.70 -546,604,746.10
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - - 长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年年度报告
第 32 页 共 66 页
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,005,631,541.80 1,459,026,795.70 -546,604,746.10
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有衍 生金 融资产/负 债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有买 入返 售金融 资产 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 15,456.32 16,605.50
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 87.69 1,821.62
应收债 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - 0.29
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 309.90 170.40
合计 15,853.91 18,597.81
7.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有其 他资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 773,306.16 1,556,467.60
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 773,306.16 1,556,467.60
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - - 长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年年度报告
第 33 页 共 66 页
应付赎 回费 5,050.89 30,266.73
预提费 用 410,000.00 250,000.00
指数使 用费 67,421.90 71,385.84
合计 482,472.79 351,652.57
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,931,900,928.64 3,116,333,862.74
本期申 购 1,977,911,794.19 3,190,439,402.19
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -2,473,845,087.93 -3,990,332,085.54
2017 年 11 月 30 日 基 金 拆分/
份额折 算前
1,435,967,634.90 2,316,441,179.39
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 40,989,789.31 -
本期申 购 14,072,296.36 22,072,591.14
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -59,133,737.03 -92,748,444.54
本期末 1,431,895,983.54 2,245,765,325.99
注： （1 ）本 期申 购中 含转 换入份 额及 金额 ，本 期赎 回中含 转换 出份 额及 金额 。
（2 ） 根据 本基 金基 金合 同 、上海 证券 交易 所和 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司的相 关业 务规 定，
本基金 以2017 年11 月 30 日为基 金份 额折 算基 准日 ， 对长 盛中 证申 万一 带一 路份额 （包 括场 外份
额和场 内份 额） 、长 盛中 证 申万一 带一 路 A 份 额实 行 定期份 额折 算。
（3 ） 根 据本 基金 基金 合同 规 定 ， 投 资者 可申 购 、 赎 回长盛 中证 申万 一带 一路 份额 ， 长 盛中 证申 万
一带一 路 A 份 额和 长盛 中 证申万 一带 一 路 B 份 额只 可在上 海证 券交 易所 上市 交易， 因此 上表 不再
单独披 露长 盛中 证申 万一 带一 路 A 份额 和长 盛中 证 申万一 带一 路 B 份 额份 额 的情况 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -1,305,658,846.17 -272,752,999.24 -1,578,411,845.41
本期利 润 -316,273,178.32 490,893,388.87 174,620,210.55
本期基金份额交易
产生的 变动 数
469,753,259.97 -60,951,953.58 408,801,306.39
其中： 基金 申购 款 -1,417,253,528.72 -106,400,245.92 -1,523,653,774.64
基金赎 回款 1,887,006,788.69 45,448,292.34 1,932,455,081.03
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -1,152,178,764.52 157,188,436.05 -994,990,328.47 长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年年度报告
第 34 页 共 66 页
7.4.7.11 存 款利 息 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 800,225.80 642,865.24
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 21,937.29 10,820.82
其他 25,858.03 5,921.11
合计 848,021.12 659,607.17
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 1,953,964,090.29 860,035,626.66
减：卖 出股 票成 本总 额 2,267,103,712.24 1,361,001,671.00
买卖股 票差 价收 入 -313,139,621.95 -500,966,044.34
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017
年12 月31日
上年度 可比 期间
2016年1 月1 日至2016 年
12月31 日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
- 333,559.34
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 - 333,559.34
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017
年12 月31日
上年度 可比 期间
2016年1 月1 日至2016 年
12月31 日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
- 3,719,536.30
减 ： 卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到
期兑付 ）成 本总 额
- 3,385,000.00 长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年年度报告
第 35 页 共 66 页
减：应 收利 息总 额 - 976.96
买卖债 券差 价收 入 - 333,559.34
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无衍 生工 具收益 。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年 12
月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 20,315,531.16 14,541,911.89
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 20,315,531.16 14,541,911.89
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至 2017
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日至2016 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 490,893,388.87 291,342,469.72
—— 股 票投 资 490,893,388.87 291,342,469.72
—— 债 券投 资 - -
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 490,893,388.87 291,342,469.72 长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年年度报告
第 36 页 共 66 页
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
基金赎 回费 收入 2,495,125.45 852,556.07
基金转 换费 收入 15,263.82 11,221.07
合计 2,510,389.27 863,777.14
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用 5,467,025.38 2,854,582.46
银行间 市场 交易 费用 - -
合计 5,467,025.38 2,854,582.46
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
审计费 用 90,000.00 90,000.00
信息披 露费 320,000.00 320,000.00
上市费 60,000.00 60,000.00
银行汇 划费 29,992.65 14,488.66
指数使 用费 336,136.71 248,374.14
其他 - 400.00
合计 836,129.36 733,262.80
长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年年度报告
第 37 页 共 66 页
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ， 除 7.4.6.2 增 值税 中披 露的 事项外 ，本 基金 无其 他需 要披露 的重 大资
产负债 表日 后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司（ “中国 银行 ”） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
国元证 券股 份有 限公 司（ “国元 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
新加坡 星展 银行 有限 公司 基金管 理人 股东
安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 基金管 理人 股东
安徽省 投资 集团 控股 有限 公司 基金管 理人 股东
长盛创 富资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 子公 司
长盛基 金（ 香港 ）有 限公 司 基金管 理人 子公 司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：本 基金 本报 告 期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行交 易。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
16,806,838.61 12,418,704.26
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
4,379,249.84 3,638,129.88
注：基金管理 费每日计 提 ，按月支付。 基金管理 费 按前一日的基 金资产净 值 的 1.00% 的年费率 计
提。计 算方 法如 下：
H=E×1 .00% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年年度报告
第 38 页 共 66 页
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,697,504.57 2,732,114.87
注：基金托管 费每日计 提 ，按月支付。 基金托管 费 按前一日的基 金资产净 值 的 0.22% 的年费率 计
提。计 算方 法如 下：
H=E×0 .22% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
注： 本基 金本 报告 期及 上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券 （含 回购 ） 交 易 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的管 理人 于本 报告期 及上 年度 可比 期间 均未运 用固 有资 金投 资本 基金。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未持 有本基 金份 额。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 75,713,522.56 800,225.80 83,214,482.28 642,865.24
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券。 长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年年度报告
第 39 页 共 66 页
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 于本 报告 期及 上年 度可比 期间 均无 须作 说明 的其他 关联 交易 事项 。
7.4.11 利润 分 配情况
注：本 基金 不进 行收 益分 配。
7.4.12 期 末（2017 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而于期 末流 通受 限的 证券 。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
600150
中国
船舶
2017
年9
月27
日
重大
事项
停牌
24.12
2018
年 3
月21
日
22.20 698,491 19,132,690.92 16,847,602.92 -
002738
中矿
资源
2017
年10
月9
日
重大
事项
停牌
25.51
2018
年 3
月21
日
31.00 86,491 1,664,773.88 2,206,385.41 -
注： 本 基金 截至2017 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易 中作 为抵 押的 债券 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。 长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年年度报告
第 40 页 共 66 页
本基金管理人 建立了以 董 事会风险控制 委员会为 核 心的，由董事 会风险控 制 委员会、经营 管
理层及各具体 业务部门 组 成的三道风险 监控防线 ； 并在后两道监 控防线中 ， 由独 立于公 司管理层
和其他业务部 门的督察 长 和监察稽核部 对公司合 规 风险状况及各 部门风险 控 制措施进行 检查、监
督及报 告。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不
超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证券， 不得 超过 该证 券 的10%。
本基金在交易 所进行的 交 易均 与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；本基 金在进行 银 行间同业市场 交易前均 对 交易对手进 行信用评
估，以 控制 相应 的信 用风 险。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人严 格 按照《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》及 《 公开募集开放 式
证券投资基金 流动性风 险 管理规定 》等 有关法规 的 要求建立健全 开放式基 金 流动性风险 管理的内
部控制体系， 审慎评估 各 类资产的流动 性，针对 性 制定流动性风 险管理措 施 ，对本基金 组合资产
的流动性风险 进行管理 。 本基金的基金 管理人采 用 监控流动性受 限资产比 例 、流动性资 产比例及
压力测试等方 式防范流 动 性风险，并对 本基金的 申 购赎回情况进 行监控， 保 持基金投资 组合中的
可用现金头寸 与之相匹 配 ，确保本基金 资产的变 现 能力与投资者 赎回需求 的 匹配与平衡 。本基金
的基金管理人 在基金合 同 中设计了巨额 赎回条款 ， 约定在非常情 况下赎回 申 请的处理方 式，控制
因开放 申购 赎回 模式 带来 的流动 性风 险， 有 效 保障 基金持 有人 利益 。
本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市，其余 亦 可在银行间同 业市场交 易 。因此，除在 附
注7.4.12 中列 示的 部分 基 金资产 流通 暂时 受限 制不 能自由 转让 的情 况外 ， 其 余均能 及时 变现 。 此
外，本基金可 通过卖出 回 购金融资产方 式借入短 期 资金应对流动 性需求， 其 上限一般不 超过基金长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年年度报告
第 41 页 共 66 页
持有的 债券 资产 的公 允价 值。 除附 注7.4.12.3 中列 示的卖 出回 购金 融资 产款 余额 （如 有） 将 在1
个月内到期且 计息外， 本 基金于资产负 债表日所 持 有的金融负债 的合约约 定 剩余到期日 均为一年
以内且一般不 计息，可 赎 回基金份额净 值（所有 者 权益）无固 定 到期日且 不 计息，因此 账面余额
一般即 为未 折现 的合 约到 期现金 流量 。本 报告 期内 ，本基 金未 发生 重大 流动 性风险 事件 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金所持 的 公允价值和未 来现金流 量 因市场利率变 动而发生 波 动的风险。利 率
敏感性金融工 具均面临 由 于市场利率上 升而导致 公 允价值下降的 风险，其 中 浮动利率类 金融工具
还面临每个付 息期间结 束 根据市场利率 重新定价 时 对于未来现金 流影响的 风 险。本基金 的基 金管
理人定期对本 基金面临 的 利率敏感性缺 口进行监 控 ，并通过调整 投资组合 的 久期等方法 对上述利
率风险 进行 管理 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年 12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 75,713,522.56 - - - 75,713,522.56
结算备 付金 193,854.49 - - - 193,854.49
存出保 证金 688,690.66 - - - 688,690.66
交易性 金融 资产 - - - 1,178,757,752.47 1,178,757,752.47
应收利 息 - - - 15,853.91 15,853.91
应收申 购款 - - - 649,654.07 649,654.07
资产总 计 76,596,067.71 - - 1,179,423,260.45 1,256,019,328.16
负债
应付赎 回款 - - - 2,671,515.46 2,671,515.46
应付管 理人 报酬 - - - 1,079,537.88 1,079,537.88
应付托 管费 - - - 237,498.35 237,498.35
应付交 易费 用 - - - 773,306.16 773,306.16
其他负 债 - - - 482,472.79 482,472.79
负债总 计 - - - 5,244,330.64 5,244,330.64
利率敏 感度 缺口 76,596,067.71 - - 1,174,178,929.81 1,250,774,997.52
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年年度报告
第 42 页 共 66 页
资产
银行存 款 83,214,482.28 - - - 83,214,482.28
结算备 付金 4,047,051.51 - - - 4,047,051.51
存出保 证金 378,577.00 - - - 378,577.00
交易性 金融 资产 - - - 1,459,026,795.70 1,459,026,795.70
应收利 息 - - - 18,597.81 18,597.81
应收申 购款 1,826.81 - - 3,056,082.58 3,057,909.39
资产总 计 87,641,937.60 - - 1,462,101,476.09 1,549,743,413.69
负债
应付赎 回款 - - - 8,301,735.45 8,301,735.45
应付管 理人 报酬 - - - 1,320,935.05 1,320,935.05
应付托 管费 - - - 290,605.69 290,605.69
应付交 易费 用 - - - 1,556,467.60 1,556,467.60
其他负 债 - - - 351,652.57 351,652.57
负债总 计 - - - 11,821,396.36 11,821,396.36
利率敏 感度 缺口 87,641,937.60 - - 1,450,280,079.73 1,537,922,017.33
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者进行 了分 类。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注：本基金本 报告期及 上 年度末未持有 债券投资 或 持有的债券投 资占比并 不 重大，因而 市场利率
的变动 对本 基金 资产 净值 无重大 影响 。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 持有 的金 融工 具均 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 主要为市 场 价格风险，市 场价格风 险 是指基金所持 金融工具 的 公允价值或未 来
现金流量因除 市场利率 和 外汇汇率以外 的市场价 格 因素变动而发 生波动的 风 险。本基金 主要投资
于上市的交易 的证券， 所 面临的其他价 格风险来 源 于单个证券发 行主体自 身 经营情况或 特殊事项
的影响，也可 能来源于 证 券市场整体波 动的影响 。 本基金严格按 照基金合 同 中对投资组 合比例的
要求进行资产 配置，通 过 投资组合的分 散化降低 其 他价格风险。 并且，基 金 管理人每日 对本基金
所持有的证券 价格实施 监 控，定期运用 多种定量 方 法对基金进行 风险度量 ， 动态、及时 地跟踪和
控制其 他价 格风 险。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目 本期末 上年度 末 长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年年度报告
第 43 页 共 66 页
2017 年 12 月 31 日 2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 1,178,757,752.47 94.24 1,459,026,795.70 94.87
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,178,757,752.47 94.24 1,459,026,795.70 94.87
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
假定本 基金 的业 绩比 较基 准变 化 5% ，其 他变 量不 变 ；
用期末 时点 比较 基准 浮 动5% 基金 资产 净值 相应 变化 来估测 组合 市场 价格 风险 ；
Beta 系 数是 根据 组合 在过 去一个 年度 的基 金资 产净 值和基 准指 数数 据回 归得 出 ，
反映了 基金 和基 准的 相关 性。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
+5% 63,789,524.87 82,014,478.97
-5% -63,789,524.87 -82,014,478.97
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 公允 价值
本基金 非以 公允 价值 计量 的金融 工具 ，因 其剩 余期 限不长 ，公 允价 值与 账面 价值相 若。
(1) 各层 次金 融工 具公 允 价值
本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币
1,159,703,764.14 元，属 于第二层次的余额为人民 币 19,053,988.33 元， 无 属于第三层次的余
额(2016 年 12 月 31 日： 第一层 次人 民币 1,377,706,653.93 元 ，第 二层 次人 民币 81,320,141.77
元，无 属于 第三 层次 的余 额)。
(2) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和可转换债 券等，若 出 现重大事项停 牌、交易 不 活跃、或属于 非
公开发行等情 况，本基 金 分别于停牌日 至交易恢 复 活跃日期间、 交易不活 跃 期间及限售 期间不将
相关股票和可 转换债券 的 公允价值列入 第一层次 ， 并根据估值调 整中采用 的 对公允价值 计量整体
而言具有重要 意义的输 入 值所属的最低 层次，确 定 相关股票和可 转换债券 公 允价值应属 第二层次
或第三层次。 本基金政 策 为以报告期初 作为确定 金 融工具公允价 值层次之 间 转换的时点 。本基金
持有的 以公 允价 值计 量的 金融工 具第 三层 次公 允价 值本期 未发 生变 动（2016 年：无 ） 。 长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年年度报告
第 44 页 共 66 页
7.4.14.2 承诺 事项
注：截 至资 产负 债表 日， 本基金 无需 要说 明的 承诺 事项。
7.4.14.3 其他 事项
注：截 至资 产负 债表 日， 本基金 无需 要说 明的 其他 重要事 项。
7.4.14.4 财务 报表 的批 准
注：本 财务 报表 已 于 2018 年3 月27 日经 本基 金的 基 金管理 人批 准。 长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年年度报告
第 45 页 共 66 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 1,178,757,752.47 93.85
其中： 股票 1,178,757,752.47 93.85
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 75,907,377.05 6.04
7 其他各 项资 产 1,354,198.64 0.11
8 合计 1,256,019,328.16 100.00
8.2 期 末按 行 业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 91,266,761.92 7.30
C 制造业 558,123,071.32 44.62
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 267,872,697.50 21.42
F 批发和 零售 业 12,080,281.98 0.97
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 153,907,186.91 12.30
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 17,693,212.00 1.41
J 金融业 12,612,139.20 1.01
K 房地产 业 24,638,921.31 1.97
L 租赁和 商务 服务 业 21,509,492.00 1.72
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - - 长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年年度报告
第 46 页 共 66 页
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,159,703,764.14 92.72
8.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 16,847,602.92 1.35
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 2,206,385.41 0.18
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 19,053,988.33 1.52
8.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601668 中国建 筑 9,466,864 85,391,113.28 6.83
2 601766 中国中 车 4,846,391 58,689,795.01 4.69
3 000063 中兴通 讯 1,579,720 57,438,619.20 4.59
4 601989 中国重 工 6,390,592 38,535,269.76 3.08
5 600690 青岛海尔 2,023,933 38,130,897.72 3.05 长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年年度报告
第 47 页 共 66 页
6 601857 中国石 油 4,300,862 34,793,973.58 2.78
7 601186 中国铁 建 3,054,704 34,029,402.56 2.72
8 601390 中国中 铁 3,711,685 31,141,037.15 2.49
9 600028 中国石 化 5,013,900 30,735,207.00 2.46
10 600029 南方航 空 2,331,394 27,790,216.48 2.22
11 600031 三一重 工 3,049,440 27,658,420.80 2.21
12 000338 潍柴动 力 3,216,667 26,827,002.78 2.14
13 600487 亨通光 电 632,072 25,548,350.24 2.04
14 600340 华夏幸 福 784,929 24,638,921.31 1.97
15 600089 特变电 工 2,468,529 24,463,122.39 1.96
16 600010 包钢股 份 9,077,100 22,329,666.00 1.79
17 601669 中国电 建 3,047,323 22,001,672.06 1.76
18 600406 国电南 瑞 967,900 17,693,212.00 1.41
19 601618 中国中 冶 3,555,139 17,206,872.76 1.38
20 601919 中远海 控 2,534,658 17,159,634.66 1.37
21 601111 中国国 航 1,322,707 16,295,750.24 1.30
22 601727 上海电 气 2,340,200 15,655,938.00 1.25
23 600068 葛洲坝 1,834,744 15,044,900.80 1.20
24 600522 中天科 技 1,032,100 14,387,474.00 1.15
25 601018 宁波港 2,623,544 13,931,018.64 1.11
26 600584 长电科 技 632,294 13,486,831.02 1.08
27 600018 上港集 团 2,000,600 13,303,990.00 1.06
28 601800 中国交 建 1,013,897 12,977,881.60 1.04
29 000157 中联重 科 2,898,426 12,955,964.22 1.04
30 000425 徐工机 械 2,791,500 12,924,645.00 1.03
31 601998 中信银 行 2,034,216 12,612,139.20 1.01
32 002202 金风科 技 662,800 12,493,780.00 1.00
33 000039 中集集 团 503,765 11,511,030.25 0.92
34 002092 中泰化 学 855,500 11,386,705.00 0.91
35 600256 广汇能 源 2,080,500 10,527,330.00 0.84
36 600820 隧道股 份 1,253,181 10,476,593.16 0.84
37 600415 小商品 城 1,807,200 10,445,616.00 0.84
38 600118 中国卫 星 392,548 9,911,837.00 0.79
39 600583 海油工 程 1,467,919 9,027,701.85 0.72
40 600875 东方电 气 795,624 8,934,857.52 0.71
41 601117 中国化 学 1,310,300 8,844,525.00 0.71
42 600704 物产中 大 1,144,523 7,805,646.86 0.62
43 000933 神火股 份 756,800 7,681,520.00 0.61
44 601866 中远海 发 2,105,800 7,180,778.00 0.57 长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年年度报告
第 48 页 共 66 页
45 600528 中铁工 业 590,000 7,162,600.00 0.57
46 000415 渤海金 控 1,232,600 7,099,776.00 0.57
47 000807 云铝股 份 692,275 7,081,973.25 0.57
48 600970 中材国 际 698,917 6,912,289.13 0.55
49 002051 中工国 际 369,815 6,815,690.45 0.54
50 600320 振华重 工 1,102,148 6,723,102.80 0.54
51 600125 铁龙物 流 607,134 6,569,189.88 0.53
52 601872 招商轮 船 1,420,699 6,236,868.61 0.50
53 601179 中国西 电 1,362,300 5,953,251.00 0.48
54 600500 中化国 际 691,816 5,852,763.36 0.47
55 600717 天津港 556,800 5,840,832.00 0.47
56 601880 大连港 2,053,915 5,730,422.85 0.46
57 600026 中远海 能 908,279 5,558,667.48 0.44
58 600967 内蒙一 机 448,700 5,406,835.00 0.43
59 000400 许继电 气 401,628 5,297,473.32 0.42
60 002353 杰瑞股 份 382,067 5,012,719.04 0.40
61 002444 巨星科 技 357,388 4,942,676.04 0.40
62 600039 四川路 桥 1,200,100 4,884,407.00 0.39
63 600017 日照港 1,224,632 4,751,572.16 0.38
64 002266 浙富控 股 1,051,300 4,552,129.00 0.36
65 300001 特锐德 331,800 4,542,342.00 0.36
66 300208 恒顺众 昇 358,680 4,519,368.00 0.36
67 600312 平高电 气 451,271 4,508,197.29 0.36
68 000528 柳
工 523,664 4,466,853.92 0.36
69 600317 营口港 1,288,400 4,367,676.00 0.35
70 002151 北斗星 通 136,221 4,361,796.42 0.35
71 002630 华西能 源 392,551 4,278,805.90 0.34
72 002018 华信国 际 604,616 4,274,635.12 0.34
73 000877 天山股 份 409,600 4,259,840.00 0.34
74 002047 宝鹰股 份 534,025 4,031,888.75 0.32
75 600057 象屿股 份 490,000 3,964,100.00 0.32
76 000088 盐 田 港 516,800 3,963,856.00 0.32
77 600495 晋西车 轴 561,220 3,720,888.60 0.30
78 601718 际华集 团 544,275 3,662,970.75 0.29
79 600338 西藏珠 峰 86,865 3,617,927.25 0.29
80 600580 卧龙电 气 432,100 3,461,121.00 0.28
81 002120 韵达股 份 72,832 3,334,248.96 0.27
82 600033 福建高 速 912,521 3,330,701.65 0.27
83 600428 中远海 特 570,100 3,198,261.00 0.26 长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年年度报告
第 49 页 共 66 页
84 601228 广州港 493,300 3,014,063.00 0.24
85 000018 神州长 城 475,615 2,910,763.80 0.23
86 000928 中钢国 际 418,000 2,721,180.00 0.22
87 600759 洲际油 气 602,024 2,564,622.24 0.21
88 600105 永鼎股 份 383,486 2,500,328.72 0.20
89 000065 北方国 际 136,400 2,482,480.00 0.20
90 000582 北部湾 港 247,570 2,349,439.30 0.19
91 300011 鼎汉技 术 224,500 2,325,820.00 0.19
92 603169 兰石重 装 206,000 1,728,340.00 0.14
93 603111 康尼机 电 62,900 849,150.00 0.07
8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净 值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600150 中国船 舶 698,491 16,847,602.92 1.35
2 002738 中矿资 源 86,491 2,206,385.41 0.18
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述二 只积 极投 资股 票。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601668 中国建 筑 97,196,049.25 6.32
2 601766 中国中 车 89,664,114.18 5.83
3 601390 中国中 铁 55,432,500.41 3.60
4 601186 中国铁 建 50,079,005.96 3.26
5 601989 中国重 工 44,125,982.71 2.87
6 600340 华夏幸 福 39,441,421.54 2.56
7 600089 特变电 工 34,401,488.65 2.24
8 000063 中兴通 讯 33,764,192.64 2.20
9 601857 中国石 油 33,079,490.39 2.15
10 601669 中国电 建 31,581,089.44 2.05
11 600690 青岛海 尔 30,979,500.20 2.01
12 600028 中国石 化 30,946,284.73 2.01
13 600050 中国联 通 29,390,397.00 1.91
14 600068 葛洲坝 25,768,153.39 1.68 长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年年度报告
第 50 页 共 66 页
15 002202 金风科 技 25,749,121.83 1.67
16 600031 三一重 工 24,882,115.46 1.62
17 601618 中国中 冶 24,621,187.00 1.60
18 600010 包钢股 份 24,028,598.00 1.56
19 000338 潍柴动 力 23,240,129.48 1.51
20 600584 长电科 技 23,224,047.00 1.51
8.4.2
累计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产净
值比例 （% ）
1 601668 中国建 筑 158,054,844.13 10.28
2 601766 中国中 车 151,046,101.22 9.82
3 600050 中国联 通 122,008,259.40 7.93
4 601390 中国中 铁 98,697,160.26 6.42
5 000063 中兴通 讯 77,132,910.40 5.02
6 601186 中国铁 建 75,723,065.08 4.92
7 601989 中国重 工 61,275,317.54 3.98
8 600690 青岛海 尔 60,587,353.50 3.94
9 600089 特变电 工 49,103,559.94 3.19
10 600340 华夏幸 福 47,720,740.86 3.10
11 601669 中国电 建 46,911,452.61 3.05
12 601727 上海电 气 44,561,650.68 2.90
13 601857 中国石 油 43,201,297.63 2.81
14 000338 潍柴动 力 42,111,247.48 2.74
15 600029 南方航 空 41,228,503.85 2.68
16 002202 金风科 技 41,192,780.29 2.68
17 600068 葛洲坝 39,396,379.99 2.56
18 600031 三一重 工 38,080,774.59 2.48
19 601618 中国中 冶 36,374,251.91 2.37
20 600487 亨通光 电 35,299,374.03 2.30
21 601018 宁波港 31,224,672.74 2.03
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入 股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,495,941,280.14
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,953,964,090.29
注： 本项 中8.4.1 、8.4.2 、8.4.3 表中 的 “ 买入 金额 ” （或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “ 卖出 金额 ” （或长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年年度报告
第 51 页 共 66 页
“卖出 股票 收入 ”） 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体无 被监 管部门 立案 调查 ，无 在报 告编制 日前 一年
内受到 公开 谴责 、处 罚。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。 长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年年度报告
第 52 页 共 66 页
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 688,690.66
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 15,853.91
5 应收申 购款 649,654.07
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,354,198.64
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 （可 交换 债券） 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名指 数投 资股 票未 存在 流通受 限情 况。
8.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 600150 中国船 舶 16,847,602.92 1.35 重大事 项停 牌
2 002738 中矿资 源 2,206,385.41 0.18 重大事 项停 牌
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年年度报告
第 53 页 共 66 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级
别
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
长 盛 一
带一A
1,672 50,662.00 72,346,677.00 85.41% 12,360,195.00 14.59%
长 盛 一
带一B
5,559 15,237.79 3,157,296.00 3.73% 81,549,576.00 96.27%
长 盛 中
证 申 万
一 带 一
路 指 数
分级
55,833 22,611.76 52,926,931.38 4.19% 1,209,555,308.16 95.81%
合计 63,064 22,705.44 128,430,904.38 8.97% 1,303,465,079.16 91.03%
注：1 、以 上信 息中 的上 市 部分持 有人 信息 由中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 提供。
2、 对于 分级 基金 ， 比例 的 分母采 用各 自级 别的 份额 ； 对 于合 计数 ， 比例 的分 母采用 下属 分级 基金
份额的 合计 数。
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
长盛一 带 一 A
序号
持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份 额
比例
1
鹏华基 金－ 民生 银行 －万 家共赢 资
产管理 有限 公司
24,566,931.00 29.00%
2
太平资 管－ 建设 银行 －太 平资产 乾
坤10 号资 管产 品
11,062,794.00 13.06%
3
鹏华基 金－ 宁波 银行 －百 年人寿 保
险－百 年人 寿保 险股 份有 限公司 －
8,399,208.00 9.92%
4
中国太 平洋 人寿 保险 股份 有限公 司
－传统 －普 通保 险产 品
5,762,101.00 6.80%
5
太平资 管－ 建设 银行 －泽 财 1 号资
管产品
5,479,021.00 6.47%
6
上海千 象资 产管 理有 限公 司－千 象
子基 金4 号
5,217,074.00 6.16%
7
上海千 象资 产管 理有 限公 司－千 象
子基 金7 号
3,295,438.00 3.89%
8 元大证 券股 份有 限公 司－ 元大证 券 2,932,645.00 3.46% 长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年年度报告
第 54 页 共 66 页
股份有 限公 司自 有资 金
9
太平养 老金 溢宝 混合 型养 老金产 品
－交通 银行 股份 有限 公司
1,581,000.00 1.87%
10 新华人 寿保 险股 份有 限公 司 1,200,000.00 1.42%
长盛一 带 一 B
序号
持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份 额
比例
1 北京高 华丰 瑞投 资管 理有 限公司 2,366,224.00 2.79%
2 李绿梅 2,240,000.00 2.64%
3 刘文 2,000,000.00 2.36%
4 高汉君 1,700,000.00 2.01%
5 戚惠康 1,500,000.00 1.77%
6 魏世栋 1,286,859.00 1.52%
7 王凤贤 1,000,000.00 1.18%
8 王良启 860,000.00 1.02%
9 曾颖 847,792.00 1.00%
10 马航 670,000.00 0.79%
长盛中 证申 万一 带一 路指 数分级
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 工银安 盛人 寿保 险有 限公 司 36,594,791.00 21.37%
2 张巍 2,677,683.00 1.56%
3 太平人 寿保 险有 限公 司 2,659,275.00 1.55%
4 恒安标 准人 寿保 险有 限公 司－投 连 险 05 2,486,503.00 1.45%
5 太平人 寿保 险有 限公 司 1,828,331.00 1.07%
6
太平人 寿保 险有 限公 司－ 投连－ 团险 投连
动力增 长－022L-TL001 沪
1,607,930.00 0.94%
7 太平人 寿保 险有 限公 司－ 投连－ 银保 1,314,484.00 0.77%
8 肖瑞兰 1,028,545.00 0.60%
9 李英 963,506.00 0.56%
10 谢朝晖 796,707.00 0.47%
注：1 、以 上信 息中 持有 人 为场内 持有 人， 由中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 提供。
2、 对 于长 盛一 带一 路指 数 分级、 长盛 一带 一A 、 长 盛 一带 一 B 前 十名 持有 人持 有份额 比例 的分 母
采用各 自级 别的 份额。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目
份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
长盛一 带 一A 0.00 0.0000%
长盛一 带 一B 0.00 0.0000% 长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年年度报告
第 55 页 共 66 页
长盛中 证申 万一 带
一路指 数分 级
13.45 0.0000%
合计 13.45 0.0000%
注：对于分级 基金，比 例 的分母采用各 自级别的 份 额；对于合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
长盛一 带 一A 0
长盛一 带 一B 0
长盛中 证申 万一 带一
路指数 分级
0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
长盛一 带 一A 0
长盛一 带 一B 0
长盛中 证申 万一 带一
路指数 分级
0
合计 0
长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年年度报告
第 56 页 共 66 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 长盛一 带 一A 长盛一 带 一B
长盛中 证申 万一
带一路 指数 分级
基金合 同生 效日 （2015 年 5 月 29
日）基 金份 额总 额
- - 4,155,784,758.57
本报告 期期 初基 金份 额总 额 252,393,922.00 252,393,922.00 1,427,113,084.64
本报告 期基 金总 申购 份额 - - 1,991,984,090.55
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 - - 2,532,978,824.96
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （份 额
减少以"-" 填列 ）
-167,687,050.00 -167,687,050.00 376,363,889.31
本报告 期期 末基 金份 额总 额 84,706,872.00 84,706,872.00 1,262,482,239.54
注：拆 分变 动份 额为 本基 金三级 份额 之间 的配 对转 换及基 金折 算变 动份 额。 长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年年度报告
第 57 页 共 66 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
由 于 任期 届 满， 高 新不 再担 任 公司 董 事长 ， 周放 生不 再 担任 公 司独 立 董事 。根 据 公司 2016
年度股 东会 议决 议， 选举 林培富 为公 司董 事， 选举 张良庆 为公 司独 立董 事； 根据公 司第 七届 董 事
会第一 次会 议决 议， 选举 周兵担 任公 司董 事长 ； 根 据公司 第七 届董 事会 第二 次会议 决议 ， 聘 任 林
培富担 任公 司总 经理 ， 周 兵不再 担任 公司 总经 理， 同时林 培富 不再 担任 公司 副总经 理。 以上 公 司
高级管 理人 员变 更， 已 于2017 年3 月30 日向 中国 证监会 北京 监管 局报 备。
根据公 司 2017 年 第一 次 临时股 东会 议决 议， 同意 张良庆 先生 不再 担任 公司 第七届 董事 会 独
立董事 职务 ， 选举 朱慈 蕴女 士担任 公司 第七 届董 事会 独立董 事 。 以 上独 立董 事人 员变更 ， 已于2018
年1 月9 日 向中 国证 监会 北京监 管局 报备 。
11.2.2 基 金经 理的 变动 情 况
本报告 期本 基金 基金 经理 未曾变 动。
11.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
2017 年8 月， 陈四 清先 生 担任中 国银 行股 份有 限公 司董事 长 、 执 行董 事、 董 事会战 略发 展委
员会主 席及 委员 等职 务。 上述人 事变 动已 按相 关规 定备案 、公 告。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4
基金投 资策 略的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略没有 改变 。
11.5 为基 金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 安永 华明 会 计师 事务所 （ 特殊 普通 合 伙） ，本 报告 期 内本 基金长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年年度报告
第 58 页 共 66 页
未更换 会计 师事 务所 ， 本 报告期 应支 付给 该会 计师 事务所 的报 酬 90,000.00 元， 已连 续提 供审 计
服务3 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证 券 2 3,265,858,165.70 94.83% 3,041,507.38 94.83% -
长江证 券 2 178,184,373.35 5.17% 165,943.11 5.17% -
海通证 券 1 - - - - -
国泰君 安 2 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
联讯证 券 1 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
中原证 券 1 - - - - -
中泰证 券 1 - - - - -
中信证 券 2 - - - - -
信达证 券 1 - - - - -
天风证 券 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
东北证 券 1 - - - - -
国元证 券 2 - - - - -
财富证 券 1 - - - - -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额 占当期 债券 成交金 额 占当期 债 成交金 额 占当期 权证 长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年年度报告
第 59 页 共 66 页
成交总 额的 比
例
券回购
成交总 额
的比例
成交总 额的
比例
银河证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
联讯证 券 - - - - - -
渤海证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
中原证 券 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
信达证 券 - - - - - -
天风证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
国元证 券 - - - - - -
财富证 券 - - - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。 长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年年度报告
第 60 页 共 66 页
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价 ；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、本 基金 租用 证券 公司 交 易单元 均为 共用 交易 单元 。
4、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况：
序号 证券公 司名 称 交易单 元所 属市 场 数量
1 天风证 券 上海 1
2 财富证 券 上海 1
（2 ） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元情 况：
序号
证券 公司 名称
交 易单元 所属 市场 数量
序号 证券公 司名 称 交易单 元所 属市 场 数量
1 日信证 券 上海 1
11.8 其 他重 大事件
除上述 事项 外， 均已 作为 临时报 告在 指定 媒体 披露 过的其 他在 本报 告期 内发 生的重 大事 项如 下：
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基
金 参 加 交 通 银 行 手 机 银 行 渠 道 基 金
申 购 及 定 期 定 额 投 资 手 续 费 率 优 惠
活动的 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《 证券 时报 》 、
《证券 日报 》 及 本公 司
网站
2017 年 12 月 30 日
2
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 参 加 中 国 农 业 银 行 基 金 交 易
优惠活 动的 公告
同上 2017 年 12 月 27 日 长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年年度报告
第 61 页 共 66 页
3
长 盛 中 证 申 万 一 带 一 路 主 题 指 数 分
级 证 券 投 资 基 金 定 期 份 额 折 算 结 果
及恢复 交易 的公 告
同上 2017 年 12 月 4 日
4
长 盛 中 证 申 万 一 带 一 路 主 题 指 数 分
级 证 券 投 资 基 金 定 期 份 额 折 算 前 收
盘价调 整的 公告
同上 2017 年 12 月 4 日
5
长 盛 中 证 申 万 一 带 一 路 主 题 指 数 分
级 证 券 投 资 基 金 关 于 长 盛 中 证 申 万
一带一 路 A 份额 调整 约定 年收益 率
的公告
同上 2017 年 12 月 1 日
6
关 于 长 盛 中 证 申 万 一 带 一 路 主 题 指
数 分 级 证 券 投 资 基 金 办 理 定 期 份 额
折 算 业 务 期 间 长 盛 中 证 申 万 一 带 路
份额和 长盛 中证 申万 一带 路 A 份额
停复牌 的公 告 牌的 公告
同上 2017 年 12 月 1 日
7
长 盛 中 证 申 万 一 带 一 路 主 题 指 数 分
级 证 券 投 资 基 金 办 理 定 期 份 额 折 算
业 务 期 间 暂 停 申 购 、 赎 回 、 定 期 定
额投资 及转 换业 务的 公告
同上 2017 年 11 月 27 日
8
长 盛 中 证 申 万 一 带 一 路 主 题 指 数 分
级 证 券 投 资 基 金 办 理 定 期 份 额 折 算
业务的 公告
同上 2017 年 11 月 27 日
9
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 上
海 华 夏 财 富 投 资 管 理 有 限 公 司 销 售
旗 下 部 分 基 金 并 开 通 定 投 和 转 换 业
务及参 加费 率优 惠活 动的 公告
同上 2017 年 11 月 25 日
10
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 撤 销 杭
州分公 司的 公告
同上 2017 年 11 月 17 日
11
长 盛 中 证 申 万 一 带 一 路 主 题 指 数 分
级证券 投资 基金2017 年第3 季度 报
告
同上 2017 年 10 月 27 日
12
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 挖
财 金 融 为 旗 下 部 分 基 金 销 售 机 构 并
推 出 定 投 业 务 和 参 加 费 率 优 惠 活 动
的公告
同上 2017 年 10 月 20 日
13
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 北
京 格 上 富 信 基 金 销 售 有 限 公 司 销 售
旗 下 部 分 基 金 并 开 通 定 投 、 转 换 业
务及参 加费 率优 惠活 动的 公告
同上 2017 年 9 月 28 日
14
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基
金 在 上 海 大 智 慧 财 富 管 理 有 限 公 司
开 通 定 投 业 务 及 参 加 费 率 优 惠 活 动
的公告
同上 2017 年 9 月 12 日
15 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 同上 2017 年 8 月 31 日 长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年年度报告
第 62 页 共 66 页
金 增 加 和 讯 信 息 为 销 售 机 构 并 推 出
转换的 公告
16
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 开 放 式 基 金 参 加 中 泰 证 券 申 购
（含定 投） 费率 优惠 活动 的公告
同上 2017 年 8 月 29 日
17
长 盛 中 证 申 万 一 带 一 路 主 题 指 数 分
级证券 投资 基 金2017 年半 年度报 告
同上 2017 年 8 月 24 日
18
长 盛 中 证 申 万 一 带 一 路 主 题 指 数 分
级证券 投资 基 金2017 年半 年度报 告
摘要
同上 2017 年 8 月 24 日
19
关 于 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部
分 基 金 新 增 深 圳 前 海 微 众 银 行 股 份
有 限 公 司 为 基 金 销 售 服 务 机 构 并 参
加费率 优惠 活动 的公 告
同上 2017 年 8 月 3 日
20
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 开 放 式 基 金 参 加 华 泰 证 券 申 购
（含定 投） 费率 优惠 活动 的公告
同 上 2017 年 7 月 31 日
21
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 降 低 旗
下 开 放 式 基 金 申 购 、 定 期 定 额 申 购
业务单 笔最 低金 额要 求的 公告
同上 2017 年 7 月 27 日
22
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 凤
凰 金 信 （ 银 川 ） 投 资 管 理 有 限 公 司
为 旗 下 部 分 基 金 销 售 机 构 并 开 通 定
投 、 转 换 业 务 及 参 加 费 率 优 惠 活 动
的公告
同上 2017 年 7 月 25 日
23
长 盛 中 证 申 万 一 带 一 路 主 题 指 数 分
级证券 投资 基金2017 年第2 季度 报
告
同上 2017 年 7 月 19 日
24
长 盛 中 证 申 万 一 带 一 路 主 题 指 数 分
级证券 投资 基金 招募 说明 书摘要
同上 2017 年 7 月 13 日
25
长 盛 中 证 申 万 一 带 一 路 主 题 指 数 分
级证券 投资 基金 招募 说明 书 （更新 ）
同上 2017 年 7 月 13 日
26
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基
金 参 加 交 通 银 行 网 上 银 行 渠 道 基 金
申购投 资手 续费 率优 惠活 动的公 告
同上 2017 年 7 月 4 日
27
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基
金 参 加 交 通 银 行 手 机 银 行 渠 道 基 金
申 购 及 定 期 定 额 投 资 手 续 费 率 优 惠
活动的 公告
同上 2017 年 7 月 1 日
28
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分 基
金 增 加 基 煜 销 售 并 开 通 基 金 转 换 业
务的公 告
同上 2017 年 6 月 29 日
29
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 宁
波银 行 为 旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 以
同上 2017 年 5 月 26 日 长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年年度报告
第 63 页 共 66 页
及 开 通 基 金 定 投 业 务 及 转 换 业 务 的
公告
30
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 《 深 圳
证 券 交 易 所 分 级 基 金 业 务 管 理 指
引 》 和 《 上 海 证 券 交 易 所 分 级 基 金
业 务 管 理 指 引 》 实 施 的 风 险 提 示 公
告
同上 2017 年 4 月 27 日
31
长 盛 中 证 申 万 一 带 一 路 主 题 指 数 分
级证券 投资 基金2017 年第1 季度 报
告
同上 2017 年 4 月 22 日
32
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基
金 参 加 交 通 银 行 手 机 银 行 渠 道 基 金
申 购 及 定 期 定 额 投 资 手 续 费 率 优 惠
活动的 公告
同上 2017 年 4 月 22 日
33
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 参 加 中 国 工 商 银 行 个 人 电 子
银行基 金申 购优 惠活 动的 公告
同上 2017 年 4 月 1 日
34
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 管 理 人
员董事 长变 更的 公告
同上 2017 年 3 月 28 日
35
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 管 理 人
员副总 经理 变更 的公 告
同上 2017 年 3 月 28 日
36
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 管 理 人
员总经 理变 更的 公告
同上 2017 年 3 月 28 日
37
长 盛 中 证 申 万 一 带 一 路 主 题 指 数 分
级证券 投资 基 金 2016 年 度 报告
同上 2017 年 3 月 27 日
38
长 盛 中 证 申 万 一 带 一 路 主 题 指 数 分
级证券 投资 基 金2016 年度 报告摘 要
同上 2017 年 3 月 27 日
39
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 肯
特 瑞 财 富 为 旗 下 基 金 销 售 机 构 并 参
加费率 优惠 活动 的公 告
同上 2017 年 3 月 24 日
40
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 蛋
卷 基 金 为 旗 下 基 金 销 售 机 构 并 参 加
费率优 惠活 动的 公告
同上 2017 年 3 月 21 日
41
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 济
安 财 富 为 旗 下 部 分 基 金 销 售 机 构 及
参加费 率优 惠活 动的 公告
同上 2017 年 3 月 21 日
42
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 北
京 乐 融 多 源 投 资 咨 询 有 限 公 司 为 旗
下 部 分 基 金 代 销 机 构 并 开 通 定 投 业
务及转 换业 务 的 公告
同上 2017 年 3 月 21 日
43
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基
金 参 加 交 通 银 行 手 机 银 行 渠 道 基 金
申 购 及 定 期 定 额 投 资 手 续 费 率 优 惠
活动的 公告
同上 2017 年 2 月 23 日 长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年年度报告
第 64 页 共 66 页
44
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 农
业 银 行 为 长 盛 量 化 多 策 略 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 代 销 机 构 的 公
告
同上 2017 年 2 月 15 日
45
长 盛 中 证 申 万 一 带 一 路 主 题 指 数 分
级证券 投资 基金2016 年第4 季度 报
告
同上 2017 年 1 月 21 日
长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年年度报告
第 65 页 共 66 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 基 金 本报 告期 内无 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过 20% 的情 况。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 本报 告期 内无 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。
长盛中证申万一带一路指数分级 2017 年年度报告
第 66 页 共 66 页
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、 《长 盛中 证申 万一 带一 路主题 指数 分级 证券 投资 基金基 金合 同》 ；
3 、 《长 盛中 证申 万一 带一 路主题 指数 分级 证券 投资 基金托 管协 议》 ；
4 、 《长 盛中 证申 万一 带一 路主题 指数 分级 证券 投资 基金招 募说 明书 》 ；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
13.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公地 址和/或 基金 托 管人的 住所 。
13.3 查 阅方 式
投资者可到基 金管理人 的 办公地址和/或 基金托管 人 的住所和/或基 金管理人 互 联网站免费 查
阅备查 文件 。在 支付 工本 费后， 投资 者可 在合 理时 间内取 得备 查文 件的 复制 件或复 印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长 盛基 金管理 有限 公司
2018 年 3 月 31 日
