长 盛 中证 全 指证 券 公司 指 数分 级 证券 投 资基 金
2017 年年 度报告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月31 日 长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 30 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度报告财 务资料已 经 审计，安永华 明会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 为 本基金出具了 无
保留意 见的 审计 报告 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 10
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行 业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 16
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 17
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 17
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 17
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 20
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 20
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 21
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 23
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 24
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 49
8.1 期末 基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 49
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 49
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 50
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 52
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 54
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 54
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 54 长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 54
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 54
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 54
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 54
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 54
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 57
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 57
9.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 57
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 59
9.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 59
§10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 60
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 61
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 61
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 61
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 61
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 61
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 61
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 62
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 62
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 66
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 73
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 73
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 73
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 74
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 74
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 74
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 74
长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长盛中 证全 指证 券公 司指 数分级 证券 投资 基金
基金简 称 长盛中 证证 券公 司分 级
场内简 称 券商分 级
基金主 代码 502053
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 8 月13 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 185,991,008.38 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2015 年 8 月24 日
下属分 级基 金的 基金 简称 长盛中 证证 券公 司
分级 A
长盛中 证证 券公 司
分级 B
长盛中 证证 券公 司分
级
下属分 级基 金的 场内 简称 券商 A 券商 B 券商分 级
下属分 级基 金的 交易 代码 502054 502055 502053
报告期 末下 属分 级基 金份 额
总额
42,869,636.00 份 42,869,636.00 份 100,251,736.38 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。 力争 控
制本基 金的 净值 增长 率与 业绩比 较基 准之 间的 日均 跟踪偏 离度 的
绝对值 不超 过0.35% ，年 跟踪误 差不 超 过 4% ，实 现 对中证 全指 证
券公司 指数 的有 效跟 踪。
投资策 略 1、股 票投 资策 略
本基金 主要 采取 完全 复制 法，即 按照 标的 指数 成份 股组成 及其 权
重构建 股票 投资 组合 ，并 根据标 的指 数成 份股 及其 权重的 变动 而
进行相 应的 调整 。但 因特 殊情况 （如 成份 股长 期停 牌、成 份股 发长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告
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生变更 、 成 份股 权重 由于 自由流 通量 发生 变化 、 成 份股公 司行 为、
市场流 动性 不足 等） 导致 本基金 管理 人无 法按 照标 的指数 构成 及
权重进 行同 步调 整时 ，基 金管理 人将 对投 资组 合进 行优化 ，尽 量
降低跟 踪误 差。
在正常 市场 情况 下， 本基 金的风 险控 制目 标是 追求 日均跟 踪偏 离
度的绝 对值 不超 过0.35% ，年跟 踪误 差不 超 过4% 。 如因标 的指 数
编制规 则调 整或 其他 因 素 导致跟 踪偏 离度 和跟 踪误 差超过 上述 范
围，基 金管 理人 应采 取合 理措施 避免 跟踪 偏离 度、 跟踪误 差进 一
步扩大 。
2、债 券组 合管 理策 略
基于流 动性 管理 的需 要， 本基金 可以 投资 于到 期日 在一年 期以 内
的政府 债券 、央 行票 据和 金融债 ，债 券投 资的 目的 是保证 基金 资
产流动 性并 提高 基金 资产 的投资 收益 。
3、金 融衍 生工 具投 资策 略
在法律 法规 许可 时， 本基 金可基 于谨 慎原 则运 用权 证、股 票指 数
期货等 相关 金融 衍生 工具 对基金 投资 组合 进行 管理 ，以控 制并 降
低投资 组合 风险 、提 高投 资效率 ，降 低调 仓成 本与 跟踪误 差， 从
而更好 地实 现本 基金 的投 资目标 。
4、资 产支 持 证 券投 资策 略
本基金 投资 资产 支持 证券 将综合 运用 久期 管理 、收 益率曲 线、 个
券选择 和把 握市 场交 易机 会等积 极策 略， 在严 格遵 守法律 法规 和
基金合 同基 础上 ，通 过信 用研究 和流 动性 管理 ，选 择经风 险调 整
后相对 价值 较高 的品 种进 行投资 ，以 期获 得长 期稳 定收益 。
业绩比 较基 准 中证全 指证 券公 司指 数收 益率×95%+ 银行 活期 存款 利率（ 税后 ）
×5%
风险收 益特 征 本基金 为股 票型 指数 基金 ，风险 和预 期收 益均 高于 混合型 基金 、
债券型 基金 和货 币市 场基 金，由 于采 取了 基金 份额 分级的 结构 设
计，不 同的 基金 份额 具有 不同的 风险 收益 特征 。
下属分 级基 金的 风险 收益
特征
长盛中 证证 券公 司
分级 A ：低 风险 、收
长盛中 证证 券公 司
分级 B ：高 风险 、高
长盛中 证证 券公 司
分级： 较高 风险、 较长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告
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益相对 稳定 预期收 益 高预期 收益
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 贺倩
联系电 话 010-82019988 010-66060069
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95599
传真 010-82255988 010-68121816
注册地 址
深圳市 福田 中心 区福 中三
路诺德 金融 中心 主 楼 10D
北京市 东城 区建 国门 内大 街 69
号
办公地 址
北京市 海淀 区北 太平 庄路
18 号 城建 大厦A 座 20-22
层
北京西 城区 复兴 门内 大 街28 号
凯晨世 贸中 心东 座 9 层
邮政编 码 100088 100031
法定代 表人 周兵 周慕冰
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 《上 海证 券 报》 《 证券 时报 》
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.csfunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通
合伙）
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广
场东方 经贸 城安 永大 楼 16 层
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号 长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年
2015 年 8 月 13 日
(基金 合同 生效
日)-2015 年12 月31
日
本期已 实现 收益 -8,782,450.02 -4,981,726.15 6,754,021.62
本期利 润 -23,107,807.07 -24,052,998.03 16,190,266.75
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1112 -0.1236 0.1626
本期加 权平 均净 值利 润率 -11.44% -11.75% 14.09%
本期基 金份 额净 值增 长率 -11.19% -17.31% 24.80%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配利 润 -14,651,257.62 5,435,303.23 6,976,822.09
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0788 0.0238 0.0671
期末基 金资 产净 值 160,865,078.39 228,817,718.24 129,675,439.27
期末基 金份 额净 值 0.865 1.000 1.248
3.1.3 累计 期末 指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 -8.35% 3.20% 24.80%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除 相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日， 即 12 月 31 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④ 长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告
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过去三 个月 -13.70% 0.95% -13.93% 1.00% 0.23% -0.05%
过去六 个月 -7.01% 1.19% -7.62% 1.21% 0.61% -0.02%
过去一 年 -11.19% 0.99% -11.70% 1.02% 0.51% -0.03%
自基金 合同
生效起 至今
-8.35% 1.83% -29.44% 2.10% 21.09% -0.27%
注：本基金业绩比较基准 ：中证全指证券公司指数 收益率×95%+ 银 行 活期 存款 利 率 （ 税 后 ） ×5
业绩比 较基 准的 构建 及再 平衡过 程：
由于基金资产 配置比例 处 于动态变化的 过程中， 需 要通过再平衡 来使资产 的 配置比例符 合基金合
同要求 ，业绩 比较基准 中 中证全指证券 公司指数 、 银行活期存款 利率每日 按 照 95% 、5% 的比例 采
取再平 衡， 再用 连锁 计算 的方式 得到 基准 指数 的时 间序列 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：按照本基 金合同规 定 ，本基金基金 管理人应 当 自基金合同生 效之 日起 六 个月内使基 金的投资
组合比例符合 基金合同 的 约定，截止报 告日，本 基 金的各项资产 配置比例 符 合基金合同 的有关约
定。 长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
注：本 基金 基金 合同 于 2015 年 8 月 13 日生 效， 合 同生效 当年 按实 际存 续期 计算， 不按 整个 自然
年度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注： 本 基金 于2017 年、2016 年 度及2015 年 8 月 13 日 （基 金合 同生 效日 ） 至2015 年12 月 31 日
止未分 配收 益。 长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司 （以 下简 称 公司） ， 成 立 于1999 年3 月 26 日， 是国 内
最早成 立的 十家 基金 管理 公司之 一。 公司 注册 资本 为人民 币 18900 万元 。公 司注册 地在 深圳 ， 总
部设在北京， 并在北京 、 上海、成都设 有分公司 ， 在香港、北京 分别设有 子 公司。目前 ，公司股
东及其出资比 例为：国 元 证券股 份有限 公司占注 册 资本的 41% ，新加坡 星展 银行有限公司 占注册
资本 的33% ， 安 徽省 信用 担 保集团 有限 公司 占注 册资 本的 13% ， 安徽 省投 资集 团 控股有 限公 司占 注
册资本 的13% 。 公司 获得 首 批全国 社保 基金 、 合 格境 内机构 投资 者和 特定 客户 资产管 理业 务资 格。
截至2017 年12 月 31 日 ， 基金管 理人 共管 理七 十四 只开放 式基 金， 并管 理多 个全国 社保 基金 组合
和专户 产品 。公 司同 时兼 任境 外 QFII 基 金和 专户 理 财产品 的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
冯雨生
本基金 基金 经理 ， 长 盛
中证100 指 数证 券投 资
基金基 金经 理， 长盛 沪
深300 指数 证券 投资 基
金（LOF ） 基 金 经 理 ，
长盛成长价值证券投
资基金 基金 经理 ， 长 盛
中证全指证券公司指
数分级证券投资基金
基金经 理， 长盛 战略 新
兴产业灵活配置混合
型证券投资基金基金
经理， 长盛 盛世 灵活 配
置混合型证券投资基
金基金 经理 ， 长 盛积 极
配置债券型证券投资
2015 年 8 月 13
日
- 10 年
冯 雨 生 先 生 ，
1983 年 11 月出
生 。 毕业 于光 华
管 理 学 院 金 融
系 ， 北京 大学 经
济 学 硕 士 ，CFA
（ 特 许金 融分 析
师 ） 。2007 年 7
月 加 入长 盛基 金
管 理 有限 公司 ，
曾 任 金融 工程 研
究 员 ，同 盛基 金
经 理 助 理 等 职
务。
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基金基 金经 理， 长盛 同
鑫行业配置混合型证
券 投 资 基 金 基 金 经 理,
长盛信息安全主题量
化灵活配置混合型证
券投资 基金 基金 经理 ，
长盛同德主题增长混
合型证券投资基金基
金经理 ， 量 化投 资部 负
责人。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金 法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，
通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，包括公
募基金、社保 组合、特 定 客户资产管理 组合等， 切 实防范利益输 送，保护 投 资者的合法 权益。具
体如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。 长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告
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交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，
通过系统和 人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，切实防
范利益 输送 ，保 护投 资者 的合法 权益 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 现同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 生可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年股 票市 场分 化严 重 ， 蓝 筹股 大幅 上涨 ， 小市 值股票 大幅 下跌 。 白马 股 、MSCI 概念 股和
一线龙头板块 大幅上涨 ， 次新股、最小 市值和网 络 彩票板块跌幅 较大。行 业 上，食品饮 料、家用
电器和 钢铁 等行 业涨 幅靠 前， 纺 织服 装、 传媒 和综 合等行 业跌 幅最 大。 风格 上，2017 年大 盘价 值
股跑赢 小盘 成长 股。
在操作中，我 们严格遵 守 基金合同，在 指数权重 调 整和基金申赎 变动时， 应 用指数复制和 数
量化手 段降 低交 易成 本和 减少跟 踪误 差。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.865 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-11.19% ， 业 绩
比较基 准收 益率 为-11.70% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2018 年，经济 增速 大概率与以前 持平，经 济 结构将进一步 优化，通 胀 温和上行，政 府
政策制定的主 要考虑因 素 是防范系统性 金融风险 和 维持宏观杠杆 相对稳定 ， 货币政策将 维持稳健
中性，财政政 策会相对 积 极。在此背景 下，股票 市 场存在结构性 机会，相 对 低估的优质 成长股会长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告
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获得阶 段性 超额 收益 ，高 估值个 股全 年的 下行 压力 仍然会 很大 。
作为指数基金 ，我们将 继 续秉承指数化 投资策略 ， 积极应对成份 股调整、 基 金申购赎回等 因
素对指 数跟 踪效 果带 来的 冲击， 控制 基金 的跟 踪误 差。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期内，本 基金管理 人 从合规运作， 保障资 产 委 托人利益出发 ，结合监 管 要求、市场形 势
及自身业务发 展需要， 由 独立于各业务 部门的监 察 稽核部对公司 经营、受 托 资产运作及 员工行为
的合规性进行 监督、检 查 ，发现问题及 时督促有 关 部门改进、完 善，并定 期 制作检查报 告报送公
司管理 层。 具体 工作 情况 如下：
1 、 强调 合规 宣导 与培 训， 夯实公 司合 规文 化环 境基 础。 报告 期内 ， 监察 稽核 部 通过外 请律 师、
内部自学、岗 前培训、 基 金经理合规谈 话、合规 考 试等多种方式 ，有重点 、 有针对性地 展开合规
培训工作，强 化员工合 规 理念，深化员 工合规意 识 ，提高员工合 规工作技 能 ，努力夯实 公司合规
内控环 境基 础。
2 、持续推动公 司完善制 度/流程建设，扎 实公司内 控 制度基础。根 据新法规 、 新监管要求 ，
以及公司业务 发展实际 ， 及时推动公司 各部门补 充 、修订、完善 、优化各 项 业务制度与 流程，保
证公司 制度/流 程的 合法 合 规、 全 面、 适时、 有效 。 报告期 内， 公司 新订 、 修 订了包 括 《 长盛 基金
管理有 限公 司公 开募 集开 放式证 券投 资基 金流 动性 风险管 理制 度》 《 长盛 基金 管理有 限公 司合 规 管
理制度 》 《 公司 证券 投资 基 金销售 适用 性管 理制 度》 《 公司反 洗钱 内部 控制 管理 办法》 《公 司债 券投
资管理 办法 》 《 公司 开放 式 证券投 资基 金大 额申 购赎 回 管理 办法 》 《 公司 客户 回 访工作 细则 》 《 公司
专职、 兼职 合规 管理 人员 管理实 施办 法》 等多 部制 度和流 程。
3 、 加强 合规 监督 ， 确 保受 托资产 投资 运作 合法 合规 。 紧 密跟 踪与 投资 运作 相 关的法 律 、 法 规、
受托资 产合 同及 公司 制度 等的规 定， 全面 把控 受托 资产投 资运 作风 险点 ， 并 以前述 风险 点为 依据 ，
检查、监督各 受托资产 投 资运作合规情 况。根据 《 公司公平交易 细则》规 定 ，通过量化 分析、日
常合规 监督 及事 后专 项检 查评估 等， 确保 公司 旗下 各受托 资产 被公 平对 待。
4 、加强专项稽 核与检查 ， 严肃制度/流程 执行力， 合 理保障公司运 营及委托 资 产投资运作 合
规。报 告期 内， 监察 稽核 部按照 年初 工作 计划 ，开 展专项 稽 核 30 余项 ，内 容 涵盖受 托资 产投 资、
研究、交易、 销售、清 算 、登记注册、 产品开发 、 员工行为等； 此外，根 据 业务发展需 要，以及
日常监督中发 现问题， 临 时增加多个检 查项目。 稽 核、检查工作 中，监察 稽 核部重视对 发现问题
改进完 成情 况的 跟踪 ，强 调问题 改进 效率 与效 果， 合理保 障公 司及 委托 资产 合规、 稳健 运作 。
5 、 积极 参与 新产 品设 计 、 新业务 拓展 工作 ， 对相 关 的合规 问题 提供 意见 和建 议。 本基 金管 理
人承诺：在今 后的工作 中 ，我们将继续 以保障资 产 委托人的利益 为宗旨， 不 断提高内部 监察工作长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告
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的科学 性和 有效 性 ， 努力 防范各 种风 险， 保障 公司 、受托 资产 合规 运作 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 工作小组组 长） 、公司 督察 长（担任估 值工作小 组副 组长） 、公司 相关投
资、研究部门 分管领导 、 公司运营部分 管领导、 相 关研究部门、 相关投资 部 门、监察稽 核部、风
险管理部、信 息技术部 及 业务运营部总 监或指定 人 员组成的估值 工作小组 ， 负责研究、 指导并执
行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验，具 备基金估 值 运作、行业 研究、风
险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人 根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ，
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本基金基 金合同对 基 金 利润分配原 则的约定 ， 在存续期内， 本基金（ 包 括长盛中证证 券
公司指 数分 级份 额、 长盛 中证证 券公 司指 数 A 份额 、长盛 中证 证券 公司 指数 B 份额） 不进 行收 益
分配。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。 长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —长盛 基金管理
有限公 司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 基金的 投资 运作 ，进 行了 认真、 独立 的会 计核
算和必 要的 投资 监督 ， 认 真履行 了托 管人 的义 务， 没有从 事任 何损 害基 金份 额持有 人利 益的 行 为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 长盛基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，长盛基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金年度 报 告中的财务 指标、净
值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等信息真 实、准确 、 完整，未发 现有损害
基金持 有人 利益 的行 为。 长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明（2018 ）审 字 第60468688_A04 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 长 盛 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 全 体 基 金 份 额 持 有
人
审计意 见 我 们 审 计 了 长 盛 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 财 务
报表 ， 包 括2017 年12 月 31 日的 资产 负债 表 ， 2017 年 度的利 润表 、
所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 以及 相关 财务 报表 附注。
我们认 为， 后附 的长 盛中 证 全指证 券公 司指 数分 级证 券投资 基金 的
财务报 表在 所有 重大 方面 按照企 业会 计准 则的 规定 编制， 公允 反映
了长盛 中证 全指 证券 公司 指数分 级证 券投 资基 金 2017 年 12 月 31
日的财 务状 况以 及2017 年 度的经 营成 果和 净值 变动 情况。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任 。 按 照中国 注册 会计 师职 业道 德守则 ， 我们 独
立于长 盛中 证全 指证 券公 司指数 分级 证券 投资 基金 ， 并履行 了职 业
道德方 面的 其他 责任。 我 们相信 ， 我们 获取 的审 计 证据是 充分、 适
当的， 为发 表审 计意 见提 供了基 础。
其他信 息 长 盛 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 管 理 层 （ 以 下 简 称
“管理层 ” ）对其他信 息负 责。其他信息包括年 度报 告中涵盖的信
息，但 不包 括财 务报 表和 我们的 审计 报告 。
我们对 财务 报表 发表 的审 计意见 不涵 盖其 他信 息， 我 们也不 对其 他
信息发 表任 何形 式的 鉴证 结论。
结合我 们对 财务 报表 的审 计， 我们 的责 任是 阅读 其 他信息 ， 在此 过
程中， 考虑 其他 信息 是否 与 财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到 的
情况存 在重 大不 一致 或者 似乎存 在重 大错 报。
基于我 们已 执行 的工 作 ， 如果我 们确 定其 他信 息存 在重大 错报 ， 我
们应当 报告 该事 实。 在这 方面， 我们 无任 何事 项需 要报告 。
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
管理层 负责 按照 企业 会计 准则的 规定 编制 财务 报表 ， 使其实 现公 允
反映， 并设计 、 执行 和维 护必要 的内 部控 制， 以 使 财务报 表不 存在
由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。
在编制 财务 报表 时， 管理 层 负责评 估长 盛中 证全 指证 券公司 指数 分
级证券 投资 基金 的持 续经 营能力 ， 披露 与持 续经 营 相关的 事项 （ 如长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告
第 18 页 共 74 页
适用） ， 并运用持续经 营假 设，除非计划进行清 算、 终止运营或别
无其他 现实 的选 择。
治 理 层 负 责 监 督 长 盛 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的
财务报 告过 程。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
（1）识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险，
设计和 实施 审计 程序 以应 对 这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错 误 导致 的重 大错报 的风 险 。
（2）了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
（3）评价管理层选用 会计 政策的恰当性和作出 会计 估计及相关披
露的合 理性 。
（4）对管理层使用持 续经 营假设的恰当性得出 结论 。同时，根据
获取的 审计 证据 ， 就 可能 导 致对长 盛中 证全 指证 券公 司指数 分级 证
券 投 资 基 金 持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重
大不确 定性 得出 结论 。如 果我们 得出 结论 认为 存在 重大不 确定 性，
审 计 准 则 要 求 我 们 在 审 计 报 告 中 提 请 报 表 使 用 者 注 意 财 务 报 表 中
的相关 披露； 如果 披露 不 充分， 我们应 当发 表非 无 保留意 见。 我 们
的结论 基于 截至 审计 报告 日可获 得的 信息 。 然而 ， 未 来的事 项或 情
况 可 能 导 致 长 盛 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 不 能 持
续经营 。 长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告
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（5） 评 价财 务报 表的 总体 列报、 结构 和内 容 （包 括 披露） ， 并评 价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我们与 治理 层就 计划 的审 计范围 、 时 间安 排和 重大 审 计发现 等事 项
进行沟 通， 包括 沟通 我们 在 审计中 识别 出的 值得 关注 的内部 控制 缺
陷。
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
注册会 计师 的姓 名 徐
艳
马剑英
会计师 事务 所的 地址 中国
北京
审计报 告日 期 2018 年3 月 27 日 长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 中证 全指 证券公 司指 数分 级证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 12,547,407.32 14,249,964.92
结算备 付金
5,882.65 42,636.56
存出保 证金
27,113.73 94,981.42
交易性 金融 资产 7.4.7.2 148,677,564.40 216,302,882.60
其中： 股票 投资
148,677,564.40 216,302,882.60
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 6,476.82 6,187.33
应收股 利
- -
应收申 购款
450,165.42 99,620.81
递延所 得税 资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总 计
161,714,610.34 230,796,273.64
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告
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短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
283,946.83 1,304,275.57
应付管 理人 报酬
138,158.10 204,585.95
应付托 管费
30,394.79 45,008.88
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 15,999.45 129,814.47
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 381,032.78 294,870.53
负债合 计
849,531.95 1,978,555.40
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 175,516,336.01 221,732,291.13
未分配 利润 7.4.7.10 -14,651,257.62 7,085,427.11
所有者 权益 合计
160,865,078.39 228,817,718.24
负债和 所有 者权 益总 计
161,714,610.34 230,796,273.64
注： 报告 截止 日2017 年 12 月 31 日 ， 长 盛中 证证 券 公司份 额净 值为 人民 币0.865 元 ， 长盛 中证 证
券公司 A 份额 净值 为人 民 币 1.004 元， 长盛 中证 证 券公司 B 份额 净值 为人 民 币 0.726 元； 基金 份
额总额 为 185,991,008.38 份，其 中长 盛中 证证 券公 司份额 为 100,251,736.38 份，长 盛中 证证 券
公司A 份额 为42,869,636.00 份 ，长 盛中 证证 券公 司 B 份额为 42,869,636.00 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 长盛 中证 全指 证券公 司指 数分 级证 券投 资基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元 长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告
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项 目 附注号
本期
2017 年 1 月1 日至
2017 年 12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月31 日
一、收入
-19,665,294.68 -20,307,681.57
1.利息 收入
239,039.40 264,383.87
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 238,965.35 264,383.87
债券利 息收 入
74.05 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-5,856,522.51 -1,943,150.99
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -8,628,068.00 -6,234,897.85
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 150,167.85 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 2,621,377.64 4,291,746.86
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.17
-14,325,357.05 -19,071,271.88
4. 汇 兑收 益（ 损失 以"-" 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.18
277,545.48 442,357.43
减： 二、费用
3,442,512.39 3,745,316.46
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 2,032,310.27 2,040,721.62
2．托 管费 7.4.10.2.2 447,108.23 448,958.70
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.19 365,295.03 652,677.10 长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告
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5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.20 597,798.86 602,959.04
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-23,107,807.07 -24,052,998.03
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-23,107,807.07 -24,052,998.03
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 中证 全指 证券公 司指 数分 级证 券投 资基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
221,732,291.13 7,085,427.11 228,817,718.24
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -23,107,807.07 -23,107,807.07
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-46,215,955.12 1,371,122.34 -44,844,832.78
其中：1. 基 金申 购款 181,008,240.34 2,325,549.01 183,333,789.35
2. 基金 赎回 款 -227,224,195.46 -954,426.67 -228,178,622.13
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
- - - 长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告
第 24 页 共 74 页
“- ” 号填 列）
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
175,516,336.01 -14,651,257.62 160,865,078.39
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
103,902,923.67 25,772,515.60 129,675,439.27
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -24,052,998.03 -24,052,998.03
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
117,829,367.46 5,365,909.54 123,195,277.00
其中：1. 基 金申 购款 449,912,194.44 28,457,314.11 478,369,508.55
2. 基金 赎回 款 -332,082,826.98 -23,091,404.57 -355,174,231.55
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
221,732,291.13 7,085,427.11 228,817,718.24
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 林培 富______
______ 刁 俊东______
____ 龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长盛中证全指 证券公司 指 数分级证券投 资基金（ 以 下简称“本基 金” ） ，系经 中国 证券监督 管长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告
第 25 页 共 74 页
理委员会（以 下简称“中 国证监会 ” ）证 监许可[2015]1127 号文《关 于准予长 盛中证全指证 券公
司指数分级证 券投资基 金 注册的批复》 的注册， 由 长盛基金管理 有限公司 向 社会公开募 集，基金
合同 于2015 年8 月13 日 生效， 于基 金合 同生 效日 ，本基 金规 模 为 262,850,224.93 份 基金 份额。
本基金为契约 型开放式 ， 存续期间不定 。本基金 的 基金管理人为 长盛基金 管 理有限公司 ，注册登
记机构为中国 证券登记 结 算有限责任公 司，基金 托 管人为中国农 业银行股 份 有限公司（ 以下简称
“中国 农业 银行 ” ） 。
本基金的基金 份额包括 长 盛中证全指 证 券公司指 数 分级证券投资 基金的基 础 份额（简称“ 长
盛中证证券 公司份额” ） 、 长盛中证全 指证券公 司指 数分级证券 投资基金 的稳 健收益类份 额（简 称
“长盛 中证 证券 公 司 A 份额 ” ） 和长 盛中 证全 指证 券公司 指数 分级 证券 投资 基金的 积极 收益 类 份
额 （简 称 “ 长盛 中证 证券 公司 B 份额 ”） 。 其 中， 长 盛中证 证券 公 司A 份 额和 长盛中 证证 券公 司 B
份额的 基金 份额 配比 始终 保持 1 ：1 的比 例不 变。
基金合同生效 后，本基 金 将根据基金合 同约定， 办 理场内的长盛 中证证券 公 司份额与长盛 中
证证券 公司 A 份 额、 长盛 中证证 券公 司 B 份额 之间 的场内 份额 配对 转换 业务 ，即： 基金 份额 持 有
人可将 其场 内的 长盛 中证 证券公 司份 额 ， 按1：1 的 基金份 额配 比 ， 申 请分 拆 为长盛 中证 证券 公司
A 份额和 长盛 中证 证券 公 司 B 份额 ；或 基金 份额 持 有人可 将其 持有 的长 盛中 证证券 公司 A 份额 和
长盛中 证证 券公 司B 份额 ， 按1：1 的 基金 份额 配比 ， 申 请合 并为 长盛 中证 证 券公司 份额 的场 内份
额。场外的长 盛中证证 券 公司份额不进 行份额配 对 转换。场外的 长盛中证 证 券公司份额 通过跨系
统转托管至场 内后，可 按 照场内的长盛 中证证券 公 司份额配对转 换规则进 行 操作。基金 合同生效
后，长盛 中证 证券公司 份 额设置单独的 基金代码 ， 可以进行场内 与场外的 申 购和赎回。 在符合法
律法规和上海 证券交易 所 规定的上市条 件的情况 下 ，长盛中证证 券公司份 额 、长盛中证 证券公司
A 份 额和 长盛 中证 证券 公 司 B 份 额交 易代 码不 同， 可在上 海证 券交 易所 上市 交易， 但是 长盛 中证
证券公 司A 份额 和长 盛中 证证券 公 司 B 份 额不 接受 申购或 赎回 。
在本基 金存 续期 内， 每个 会计年 度 （ 基金 合同 生效 不足六 个月 的除 外）11 月 份的最 后一 个交
易日，本基金 将根据基 金 合同的规定进 行基金的 定 期份额折算。 在折算基 准 日，本基金 将按照以
下规则 进行 基金 的折 算： 长盛中 证证 券公 司份 额 和 长盛中 证证 券公 司 A 份额 按基金 合同 规定 的 份
额参考 净值 计算 规则 进行 计算； 对于 长盛 中 证 证券 公 司 A 份 额参 考净 值超 出人 民币 1.000 元部 分，
将折算为场内 长盛中证 证 券公司份额。 每两份长 盛 中证证券公司 份额将按 一 份长盛中证 证券公司
A 份额获得新 增长盛中 证 证券公司份额 的分配， 场 内长盛中证证 券公司份 额 持有人折算 后获得新
增场内长盛中 证证券公 司 份额，场外长 盛中证证 券 公司份额持有 人折算后 获 得新增场外 长盛中证
证券公 司份 额。 折算 后长 盛中证 证券 公 司 A 份 额和 长盛中 证证 券公 司 B 份额 的比例 仍 为 1：1，长长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告
第 26 页 共 74 页
盛中证 证券 公 司A 份 额参 考净值 调整 为人 民 币 1.000 元。
除以上的定期 份额折算 外 ，本基金还将 在以下两 种 情况进行不定 期份额折 算 ，即：当长盛 中
证证券 公司 份额 的基 金份 额净值 大于 或等 于人 民币 1.500 元 时； 当长 盛中 证 证券公 司 B 份额 的基
金份额 参考 净值 达到 或跌 破人民 币 0.250 元时 。折 算后本 基金 将确 保长 盛中 证证券 公司 A 份额和
长盛中 证证 券公 司B 份额 的比例 为 1 ：1 。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括标的指数 成份股及 其 备选成份股、 债
券、债券回购 、权证、 股 指期货、货币 市场工具 、 资产支持证券 以及中国 证 监会允许基 金投资的
其它金融工具（但 须符合 中国证监会相关规 定 ） 。本 基金投资于股票的 资产占 基金资产的比例 为
85% 以 上， 其中 标的 指数 成 份股及 其 备 选成 份股 的投 资比例 不低 于非 现金 基金 资产 的 80% ，现 金、
债券资 产及 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 他证 券品 种占基 金资 产比 例 为5%-10% ， 其 中每 个交 易日
日终在扣除股 指期货合 约 需缴纳的交易 保证金后 ， 现金或者到期 日在一年 以 内的政府债 券不低于
基金资 产净 值 的5%， 权证 投资不 高于 基金 资产 净值 的 3%。 如法 律法 规或 监管 机构以 后允 许基 金 投
资其他 品种 ， 基金 管理 人 在履行 适当 程序 后 ， 可 以 将其纳 入投 资范 围 。 本 基 金的业 绩比 较基 准为 ：
中证全 指证 券公 司指 数收 益率×95%+ 银行 活期 存款 利率（ 税后 ） × 5% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财 政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号
《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及
披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度报 告和 半年 度报 告> 》 及其他 中国 证监 会及
中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2017 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2017 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。 长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告
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7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1) 金 融资 产分 类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 、贷 款和 应收 款项 ；
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融资产 主要包括 股 票投资、债券 投
资和衍 生工 具等 ；
(2) 金 融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分 为 其他金 融负 债。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产的股票 、债券等 ， 以及不作为有 效
套期工具的衍 生工具， 按 照取得时的公 允价值作 为 初始确认金额 ，相关的 交 易费用在发 生时计入
当期损 益；
在持有以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产期间取 得的利息 或 现金股利，应 当
确认为当期收 益。每日 ， 本基金将以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产或 金融负债
的公允 价值 变动 计入 当期 损益；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益；
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 收取金融资产 现金流量 的 权利已转移， 且
符合金 融资 产转 移的 终止 确认条 件的 ，金 融资 产将 终止确 认；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的， 终止 确 认该金 融资 产 ；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既没 有
转移也没有保 留金融资 产 所有权上几乎 所有的 风 险 和报酬的，分 别下列情 况 处理：放弃 了对该金长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告
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融资产控制的 ，终止确 认 该金融资产并 确认产生 的 资产和负债； 未放弃对 该 金融资产控 制的，按
照其继 续涉 入所 转移 金融 资产的 程度 确认 有关 金融 资产， 并相 应确 认有 关负 债；
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
(1) 股 票投 资
买入股票于成 交日确认 为 股票投资，股 票投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ；
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ；
(2) 债 券投 资
买入债券于成 交日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ，其 中所 包含 的债 券应收 利息 单独 核算 ，不 构成债 券投 资成 本；
买入零息债券 视同到期 一 次性还本付息 的附息债 券 ，根据其发行 价、到期 价 和发行期限按 直
线法推 算内 含票 面利 率后 ，按上 述会 计处 理方 法核 算；
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ，卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转；
(3) 权 证投 资
买入权证于成 交日确认 为 权证投资。权 证投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用
后入账 ；
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ， 卖 出权 证 的成本 按移 动加 权平 均法 于成交 日结 转 ；
(4) 分 离交 易可 转债
申购新发行的 分离交 易 可 转债于获得日 ，按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允
价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本，按 实际支付
的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本；
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相 关原 则进 行计 算；
(5) 回 购协 议
本基金 持有 的回 购协 议 （ 封闭式 回购 ） ， 以 成本 列示 ， 按 实际 利率 （ 当实 际利 率与合 同利 率差
异较小 时， 也可 以用 合同 利率） 在实 际持 有期 间内 逐日计 提利 息。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中，出售 一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ，假定出 售 资产或者转 移负债的
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行；不 存 在主要市场的 ，本基金 假 定该交易在 相关资产
或负债的最有 利市场进 行 。主要市场（ 或最有利 市 场）是本基金 在计量日 能 够进入的交 易市场。长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告
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本基金 采用 市场 参与 者在 对该资 产或 负债 定价 时为 实现其 经济 利益 最大 化所 使用的 假设 。
在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ，根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要
意义的最低层 次输入值 ， 确定所属的公 允价值层 次 ：第一层次输 入值，在 计 量日能够 取 得的相同
资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价；第二 层 次输入值，除 第一层次 输 入值外相关 资产或负
债直接 或间 接可 观察 的输 入值； 第三 层次 输入 值， 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。
每个资产负债 表日，本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进行 重
新评估 ，以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。
本基金 持有 的股 票投 资、 债券投 资和 权证 投资 等投 资按如 下原 则确 定公 允价 值并进 行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 按 照估 值日 能够 取得 的 相同资 产或 负债 在活 跃市 场上未 经调 整
的报价作为公 允价值； 估 值日无报价且 最近交易 日 后未发生影响 公允价值 计 量的重大事 件的，应
采用最近交易 日的报价 确 定公允价值。 有充足证 据 表明估值日或 最近交易 日 的报价不能 真实反映
公允价 值的 ，应 对报 价进 行调整 ，确 定公 允价 值；
与上述投资品 种相同， 但 具有不同特征 的，应以 相 同资产或负债 的公允价 值 为基础，并在 估
值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使用 的限制等 ， 如果该限制 是针对资
产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。此 外，基金 管 理人不应考 虑因大量
持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 ；
(2) 不 存在 活跃 市场 的金 融 工具， 应采 用在 当前 情况 下 适 用并 且有 足够 可利 用数 据和其 他信 息
支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术确 定 公允价值时， 应优先使 用 可观察输入 值，只有
在无法取得相 关资产或 负 债可观察输入 值无法取 得 或取得不切实 可行的情 况 下，才使用 不可观察
输入值 ；
(3) 如有确 凿证据表 明按 上述估值原则 仍不能客 观 反映其公允价 值的，基 金 管理人可根据 具
体情况 与基 金托 管人 商定 后，按 最能 反映 公允 价值 的方法 估值 ；
(4) 如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金 计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。 长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告
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7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申购 或赎 回 款项中 包含 的按 累计 未分 配的已 实现 收益/ （ 损失 ） 占基金 净值 比例 计算
的金额。未实 现损益平 准 金指在申购或 赎回基金 份 额时，申购或 赎回款项 中 包含的按累 计未实现
利得/ （损 失） 占 基金 净值 比例计 算的 金额 。 损 益平 准金于 基金 申购 确认 日或 基金赎 回确 认日 确 认 。
未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/ （累 计亏 损 ） ”。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根 据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ；
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
(4) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 成本及 实际 利率 （当 实际 利率与 合同 利率
差异较 小 时 ，也 可以 用合 同利率 ） ， 在回 购期 内逐 日 计提；
(5) 股票投资 收益/（损 失 ）于卖出股票 成交日确 认 ，并按卖出股 票成交金 额 与其成本的差 额
入账；
(6) 债 券投 资收 益/（ 损失 ）于成 交日 确认 ，并 按成 交总额 与其 成本 、应 收利 息的差 额入 账；
(7) 衍生工具 收益/（损 失 ）于卖出权证 成交日确 认 ，并按卖出权 证成交金 额 与其成本的差 额
入账；
(8) 股 利收 益于 除息 日确 认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ；
(9) 公允价值 变动收益/ （ 损失）系本基 金持有的 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期 损益的 金
融资产、以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融负债等公 允价值变 动 形成的应计 入当期损长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告
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益的利 得或 损失 ；
(10) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量
的时候 确认 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬和 托 管费等在费用 涵盖期间 按 基金合同或相 关公告约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
根据《长盛中 证全指证 券 公司指数分级 证券投资 基 金基金合同》 和《长盛 中 证全 指证券公 司
指数分级证券 投资基金 招 募说明书》的 有关规定 ， 在长盛中证证 券公司份 额 、长盛中证 证券公司
A 份 额、 长盛 中证 证券 公 司 B 份 额的 运作 期内 ，本 基金（ 包括 长盛 中证 证券 公司份 额、 长盛 中证
证券公 司A 份额 、长 盛中 证证券 公 司 B 份 额） 不进 行收益 分配 。
7.4.4.12 分 部报 告
无。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
无。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
无。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
无。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ； 长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告
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经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
7.4.6.2 增 值税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策 性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资 管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 （ 以下 简
称“ 资管产品 运营业务 ” ） ，暂适用简易 计税方法 ， 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税，资管产 品管理
人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人
可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1
日前运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ，未缴纳 增 值 税的，不再 缴纳；已 缴 纳增值税的 ，已纳税
额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号 文 《关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政
策的通 知 》 的 规定 ， 自2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发生
的部分 金融 商品 转让 业务 ， 按 照以 下规 定确 定销 售 额： 提供 贷款 服务 ， 以2018 年 1 月1 日起 产生长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告
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的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额； 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 股票 （ 不包括 限售 股） 、债
券、 基金 、 非货 物期 货 ， 可以选 择按 照实 际买 入价 计算销 售额 ， 或者 以2017 年最后 一个 交易 日的
股票收盘价（2017 年最后 一个交易日处 于 停牌期 间 的股票，为停 牌前最后 一 个交易日收盘 价） 、
债券估 值 （中 债金 融估 值 中心有 限公 司或 中证 指数 有限公 司提 供的 债券 估值 ） 、 基 金份 额净 值、 非
货物期 货结 算价 格作 为买 入价计 算销 售额 。
7.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税 收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.4 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文 《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革 中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告
第 34 页 共 74 页
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银行 存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款 12,547,407.32 14,249,964.92
定期存 款 - -
其他存 款 - -
合计： 12,547,407.32 14,249,964.92
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 172,637,948.20 148,677,564.40 -23,960,383.80
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 172,637,948.20 148,677,564.40 -23,960,383.80
项目
上年度 末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 225,937,909.35 216,302,882.60 -9,635,026.75 长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告
第 35 页 共 74 页
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 225,937,909.35 216,302,882.60 -9,635,026.75
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有衍 生金 融资产/负 债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有买 入返 售金融 资产 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 6,462.01 6,125.32
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 2.60 19.20
应收债 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 0.01 0.01
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 12.20 42.80
合计 6,476.82 6,187.33
7.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有其 他资 产。 长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告
第 36 页 共 74 页
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 15,999.45 129,814.47
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 15,999.45 129,814.47
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 1,032.78 4,870.53
指数使 用费 50,000.00 50,000.00
预提审 计费 60,000.00 60,000.00
预提信 息披 露费 270,000.00 180,000.00
合计 381,032.78 294,870.53
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 228,833,357.41 221,732,291.13
本期申 购 173,279,500.53 167,878,900.18
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -229,776,618.89 -222,646,625.00
2017 年 11 月 30 日 基金 拆分/
份额折 算前
172,336,239.05 166,964,566.31
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 4,592,984.59 -
本期申 购 13,912,697.31 13,129,340.16 长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告
第 37 页 共 74 页
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -4,850,912.57 -4,577,570.46
本期末 185,991,008.38 175,516,336.01
注： （1 ）本 期申 购中 含转 换入份 额及 金额 ，本 期赎 回中含 转换 出份 额及 金额 。
（2 ） 根据 本基 金基 金合 同 、上海 证券 交易 所和 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司的相 关业 务规 定，
本基金 以2017 年11 月 30 日为基 金份 额折 算基 准日 ， 对长 盛中 证证 券公 司份 额 （包 括场 外份 额和
场内份 额） 、 长 盛中 证证 券 公司 A 份额 实行 定期 份额 折算。
（3 ） 根 据本 基金 基金 合同 规定 ， 投 资者 可申 购 、 赎 回长盛 中证 证券 公司 份额 ， 长 盛中 证证 券公 司
A 份 额和 长盛 中证 证券 公 司 B 份 额交 只可 在上 海证 券交易 所上 市交 易， 因此 上表不 再单 独披 露长
盛中证 证券 公 司A 份 额和 长盛中 证证 券公 司 B 份额 的情况 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 5,435,303.23 1,650,123.88 7,085,427.11
本期利 润 -8,782,450.02 -14,325,357.05 -23,107,807.07
本期基金份额交易
产生的 变动 数
960,555.00 410,567.34 1,371,122.34
其中： 基金 申购 款 1,134,420.06 1,191,128.95 2,325,549.01
基金赎 回款 -173,865.06 -780,561.61 -954,426.67
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -2,386,591.79 -12,264,665.83 -14,651,257.62
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 236,558.00 258,954.10
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 1,490.24 3,562.11 长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告
第 38 页 共 74 页
其他 917.11 1,867.66
合计 238,965.35 264,383.87
7.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 139,144,328.48 180,847,107.57
减：卖 出股 票成 本总 额 147,772,396.48 187,082,005.42
买卖股 票差 价收 入 -8,628,068.00 -6,234,897.85
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017
年12 月31日
上年度 可比 期间
2016年1 月1 日至2016 年
12月31 日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
150,167.85 -
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 150,167.85 -
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017
年12 月31日
上年度 可比 期间
2016年1 月1 日至2016 年
12月31 日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
938,241.90 -
减 ： 卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到 788,000.00 - 长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告
第 39 页 共 74 页
期兑付 ）成 本总 额
减：应 收利 息总 额 74.05 -
买卖债 券差 价收 入 150,167.85 -
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 贵金 属投资 收益 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 衍生 工具收 益。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年 12
月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 2,621,377.64 4,291,746.86
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 2,621,377.64 4,291,746.86
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至 2017
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日至2016 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -14,325,357.05 -19,071,271.88
—— 股 票投 资 -14,325,357.05 -19,071,271.88
—— 债 券投 资 - -
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - - 长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告
第 40 页 共 74 页
合计 -14,325,357.05 -19,071,271.88
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
基金赎 回费 收入 276,962.68 438,680.71
基金转 换费 收入 582.80 3,676.72
合计 277,545.48 442,357.43
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用 365,295.03 652,677.10
银行间 市场 交易 费用 - -
合计 365,295.03 652,677.10
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
审计费 用 60,000.00 60,000.00
信息披 露费 270,000.00 270,000.00
上市费 60,000.00 60,000.00
银行汇 划费 7,708.86 12,379.04
指数使 用费 200,000.00 200,000.00
账户维 护费 - 400.00
其他 90.00 180.00 长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告
第 41 页 共 74 页
合计 597,798.86 602,959.04
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ， 除 7.4.6.2 增 值税 中披 露的 事项外 ，本 基金 无其 他需 要披露 的资 产负
债表日 后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司（ “ 中国 农业
银行 ” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
国元证 券股 份有 限公 司（ “国元 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机 构
新加坡 星展 银行 有限 公司 基金管 理人 股东
安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 基金管 理人 股东
安徽省 投资 集团 控股 有限 公司 基金管 理人 股东
长盛基 金（ 香港 ）有 限公 司 基金管 理人 子公 司
长盛创 富资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 子公 司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 交易 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日 长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告
第 42 页 共 74 页
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,032,310.27 2,040,721.62
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
323,514.45 269,951.74
注： 基 金管 理费 每日 计提 ， 按月 支付 。 基 金管 理费 按前一 日的 基金 资产 净值 的1.00% 年 费率 计提 。
计算方 法如 下：
H=E×1 .00% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
447,108.23 448,958.70
注： 基 金托 管费 每日 计提 ， 按月 支付 。 基 金托 管费 按前一 日的 基金 资产 净值 的0.22% 年 费率 计提 。
计算方 法如 下：
H=E×0 .22% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本基金于 本报告期 及 上年度可比期 间均未与 关 联方进行银行 间同业市 场 的债券（含 回购）交
易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固 有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的管 理人 于本 报告期 及上 年度 可比 期间 均未运 用固 有资 金投 资本 基金。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未持 有本基 金份 额。 长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告
第 43 页 共 74 页
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行 12,547,407.32 236,558.00 14,249,964.92 258,954.10
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 于本 报告 期及 上年 度可比 期间 均无 其他 关联 交易事 项。
7.4.11 利 润分 配情况
注： 在长 盛中 证证 券公 司 份额 、 长 盛中 证证 券公 司A 份额 、 长盛 中证 证券 公 司B 份 额的 运作 期内 ，
本基金 （包 括长 盛中 证证 券公司 份额 、长 盛中 证证 券公司 A 份 额、 长盛 中证 证券公 司 B 份额 ） 不
进行收 益分 配。
7.4.12 期 末（2017 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而于期 末流 通受 限的 证券 。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 于本 报告 期末 未持 有银行 间市 场债 券正 回购 交易中 作为 抵押 的债 券。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 于本 报告 期末 未持 有交易 所市 场债 券正 回购 交易中 作为 抵押 的债 券。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告
第 44 页 共 74 页
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 建立了以 董 事会风险控制 委员会为 核 心的，由董事 会风险控 制 委员会、经营 管
理层及各具体 业务部门 组 成的三道风险 监控防线 ； 并在后两道监 控防线中 ， 由独立于公 司管理层
和其他业务部 门的督察 长 和监察稽核部 对公司合 规 风险状况及各 部门风险 控 制措施进行 检查、监
督及报 告。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不
超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证券， 不得 超过 该证 券 的10%。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场 交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人严 格 按照《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》及 《 公开募集开放 式
证券投资基金 流动性风 险 管理规定》等 有关法规 的 要求建立健全 开放式基 金 流动性风险 管理的内
部控制体系， 审慎评估 各 类资产的流动 性，针对 性 制定流动性风 险管理措 施 ，对本基金 组合资产
的流动性风险 进行管理 。 本基金的基金 管理人采 用 监控流动性受 限资产比 例 、流动性资 产比例及
压力测试等方 式防范流 动 性风险，并对 本基金的 申 购赎回情况进 行监控， 保 持基金投资 组合中的
可用现金头寸 与之相匹 配 ，确保本基金 资产的变 现 能力与投资者 赎回需求 的 匹配与平衡 。本基金
的基金管理人 在基金合 同 中设计了巨额 赎回条款 ， 约定在非常情 况下赎回 申 请的处理方 式，控制
因开放 申购 赎回 模式 带来 的流动 性风 险， 有效 保障 基金持 有人 利益 。
本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市，其余 亦 可在银行间同 业市场交 易 。因此，除在 附长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告
第 45 页 共 74 页
注7.4.12 中列 示的 部分 基 金资产 流通 暂时 受限 制不 能自由 转让 的情 况外 ， 其 余均能 及时 变现 。 此
外，本基金可 通过卖出 回 购金融资产方 式借入短 期 资金应对流动 性需求， 其 上限一般不 超过基金
持有的 债券 资产 的公 允价 值。 除附 注7.4.12.3 中列 示的卖 出回 购金 融资 产款 余额 （如 有） 将 在1
个月内到期且 计息外， 本 基 金于资产负 债表日所 持 有的金融负债 的合约约 定 剩余到期日 均为一年
以内且一般不 计息，可 赎 回基金份额净 值（所有 者 权益）无固定 到期日且 不 计息，因此 账面余额
一般即 为未 折现 的合 约到 期现金 流量 。本 报告 期内 ，本基 金未 发生 重大 流动 性风险 事件 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的公 允 价值和未来现 金流量因 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个付息期 间结束根 据 市场利率重新 定价时对 于 未来现金流影 响的风险 。 本基金的基 金管理人
定期对本基金 面临的利 率 敏感性缺口进 行监控， 并 通过调整投资 组合的久 期 等方法对上 述利率风
险进行 管理 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险 敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 12,547,407.32 - - - 12,547,407.32
结算备 付金 5,882.65 - - - 5,882.65
存出保 证金 27,113.73 - - - 27,113.73
交易性 金融 资产 - - - 148,677,564.40 148,677,564.40
应收利 息 - - - 6,476.82 6,476.82
应收申 购款 - - - 450,165.42 450,165.42
其他资 产 - - - - -
资产总 计 12,580,403.70 - - 149,134,206.64 161,714,610.34
负债
应付赎 回款 - - - 283,946.83 283,946.83
应付管 理人 报酬 - - - 138,158.10 138,158.10
应付托 管费 - - - 30,394.79 30,394.79
应付交 易费 用 - - - 15,999.45 15,999.45 长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告
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其他负 债 - - - 381,032.78 381,032.78
负债总 计 - - - 849,531.95 849,531.95
利率敏 感度 缺口 12,580,403.70 - - 148,284,674.69 160,865,078.39
上年度 末
2016 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 14,249,964.92 - - - 14,249,964.92
结算备 付金 42,636.56 - - - 42,636.56
存出保 证金 94,981.42 - - - 94,981.42
交易性 金融 资产 - - - 216,302,882.60 216,302,882.60
应收利 息 - - - 6,187.33 6,187.33
应收申 购款 - - - 99,620.81 99,620.81
资产总 计 14,387,582.90 - - 216,408,690.74 230,796,273.64
负债
应付赎 回款 - - - 1,304,275.57 1,304,275.57
应付管 理人 报酬 - - - 204,585.95 204,585.95
应付托 管 费 - - - 45,008.88 45,008.88
应付交 易费 用 - - - 129,814.47 129,814.47
其他负 债 - - - 294,870.53 294,870.53
负债总 计 - - - 1,978,555.40 1,978,555.40
利率敏 感度 缺口 14,387,582.90 - - 214,430,135.34 228,817,718.24
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者进行 了分 类。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注：本基金本 报告期及 上 年度末未持有 债券投资 或 持有的债券投 资占比并 不 重大，因而 市场利率
的变动 对本 基金 资产 净值 无重大 影响 。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 持有 的金 融工 具均 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 主要为市 场 价格风险，市 场价格风 险 是指基金所持 金融工具 的 公允价值或未 来
现金流量因除 市场利率 和 外汇汇率以外 的市场价 格 因素变动而发 生波动的 风 险。本基金 主要投资
于上市交易的 证券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响，也可能 来源于证 券 市场整体波动 的影响。 本 基金严格按照 基金合同 中 对投资组合 比例的要
求进行资产配 置，通过 投 资组合的分散 化降低其 他 价格风险。并 且，基金 管 理人每日对 本基金所
持有的证券价 格实施监 控 ，定期运用多 种定量方 法 对基金进行风 险度量， 动 态、及时地 跟踪和控
制其他 价格 风险 。 长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告
第 47 页 共 74 页
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 148,677,564.40 92.42 216,302,882.60 94.53
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 148,677,564.40 92.42 216,302,882.60 94.53
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
假定本 基金 的业 绩比 较基 准变 化 5% ，其 他变 量不 变 ；
用期末 时点 比较 基准 浮 动5% 基金 资产 净值 相应 变化 来估测 组合 市场 价格 风险 ；
Beta 系 数是 根据 组合 在过 去一个 年度 的基 金资 产净 值和基 准指 数数 据回 归得 出 ，
反映了 基金 和基 准的 相关 性。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
+5% 7,801,956.30 11,423,138.52
-5% -7,801,956.30 -11,423,138.52
注：本基金管 理人运用 定 量分析方法对 本基金的 其 他价格风险进 行分析。 上 表为其他价 格风险的
敏感性分析， 反映了在 其 他变量不变的 假设下， 证 券投资价格发 生合理、 可 能的变动时 ，将对基
金资产 净值 产生 的影 响。 长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告
第 48 页 共 74 页
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 公允 价值
本基金 非以 公允 价值 计量 的金融 工具 ，因 其剩 余期 限不长 ，公 允价 值与 账面 价值相 若。
(1) 各 层次 金融 工具 公允 价值
本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币
148,677,564.40 元 ， 无 属 于第二 和第 三层 次的 余额 （2016 年12 月 31 日 ： 第 一层次 的余 额为 人民
币203,385,624.10 元， 第 二层次 的余 额为 人民 币 12,917,258.50 元 ，无 属于 第三层 次的 余额 ） 。
(2) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于 证券交易 所上市的 股 票和可转换债 券等，若 出 现重大事项停 牌、交易 不 活跃、或属于 非
公开发行等情 况，本基 金 分别于停牌日 至交易恢 复 活跃日期间、 交易不活 跃 期间及限售 期间不将
相关股票和可 转换债券 的 公允价值列入 第一层次 ， 并根据估值调 整中采用 的 对公允价值 计量整体
而言具有重要 意义的输 入 值所属的最低 层次，确 定 相关股票和可 转换债券 公 允价值应属 第二层次
或第三层次。 本基金政 策 为以报告期初 作为确定 金 融工具公允价 值层次之 间 转换的时点 。本基金
持有的 以公 允价 值计 量的 金融工 具第 三层 次公 允价 值本期 未发 生变 动（2016 年：无 ） 。
7.4.14.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7.4.14.4 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2018 年3 月27 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 148,677,564.40 91.94
其中： 股票 148,677,564.40 91.94
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中 ： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 12,553,289.97 7.76
8 其他各 项资 产 483,755.97 0.30
9 合计 161,714,610.34 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 - -
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供
应业
- - 长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告
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E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业
- -
J
金融业 148,677,564.40 92.42
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 148,677,564.40 92.42
8.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资股 票。
8.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600030 中信证 券 1,251,100 22,644,910.00 14.08
2 600837 海通证 券 1,284,288 16,528,786.56 10.27 长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告
第 51 页 共 74 页
3 601211 国泰君 安 597,427 11,064,348.04 6.88
4 601688 华泰证 券 519,123 8,960,062.98 5.57
5 000776 广发证 券 468,445 7,813,662.60 4.86
6 600958 东方证 券 494,833 6,858,385.38 4.26
7 600999 招商证 券 363,598 6,239,341.68 3.88
8 601377 兴业证 券 737,599 5,369,720.72 3.34
9 000166 申万宏 源 951,463 5,109,356.31 3.18
10 000783 长江证 券 615,300 4,842,411.00 3.01
11 601901 方正证 券 654,419 4,508,946.91 2.80
12 002736 国信证 券 389,453 4,225,565.05 2.63
13 601788 光大证 券 309,722 4,159,566.46 2.59
14 601099 太平洋 1,077,614 3,900,962.68 2.42
15 601555 东吴证 券 381,494 3,708,121.68 2.31
16 002673 西部证 券 270,371 3,330,970.72 2.07
17 002797 第一创 业 334,020 3,273,396.00 2.03
18 600109 国金证 券 340,200 3,245,508.00 2.02
19 601198 东兴证 券 177,200 2,551,680.00 1.59
20 002500 山西证 券 261,334 2,409,499.48 1.50
21 600061 国投资 本 178,059 2,346,817.62 1.46
22 000750 国海证 券 472,200 2,313,780.00 1.44
23 600369 西南证 券 451,800 2,091,834.00 1.30
24 000686 东北证 券 225,189 1,974,907.53 1.23
25 002670 国盛金 控 95,100 1,849,695.00 1.15
26 601878 浙商证 券 111,100 1,846,482.00 1.15
27 000712 锦龙股 份 72,400 1,229,352.00 0.76
28 600909 华安证 券 167,700 1,219,179.00 0.76
29 601881 中国银 河 99,800 1,048,898.00 0.65
30 600155 宝硕股 份 82,800 847,044.00 0.53 长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告
第 52 页 共 74 页
31 601375 中原证 券 123,900 764,463.00 0.48
32 000987 越秀金 控 40,600 399,910.00 0.25
8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资股 票。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600030 中信证 券 11,664,890.03 5.10
2 600837 海通证 券 10,857,185.75 4.74
3 601211 国泰君 安 6,977,002.11 3.05
4 601688 华泰证 券 4,896,425.51 2.14
5 000776 广发证 券 3,994,582.28 1.75
6 600958 东方证 券 3,472,264.96 1.52
7 000783 长江证 券 3,350,842.00 1.46
8 600999 招商证 券 3,149,361.00 1.38
9 601377 兴业证 券 3,104,298.00 1.36
10 002797 第一创 业 3,019,549.00 1.32
11 601901 方正证 券 2,938,152.00 1.28
12 002736 国信证 券 2,805,299.08 1.23
13 601555 东吴证 券 2,668,454.99 1.17
14 601788 光大证 券 2,373,514.49 1.04
15 000166 申万宏 源 2,315,334.00 1.01
16 600109 国金证 券 2,173,560.00 0.95
17 600909 华安证 券 2,168,807.00 0.95
18 601099 太平洋 2,133,538.00 0.93
19 002670 国盛金 控 2,049,857.00 0.90
20 002500 山西证 券 1,973,547.00 0.86 长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告
第 53 页 共 74 页
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600030 中信证 券 18,879,083.82 8.25
2 600837 海通证 券 17,465,379.55 7.63
3 601211 国泰君 安 14,730,825.72 6.44
4 601688 华泰证 券 8,684,707.38 3.80
5 000776 广发证 券 7,342,967.02 3.21
6 600958 东方证 券 6,139,520.45 2.68
7 600999 招商证 券 5,634,215.98 2.46
8 601377 兴业证 券 5,211,601.22 2.28
9 601901 方正证 券 5,140,990.35 2.25
10 002736 国信证 券 4,686,885.91 2.05
11 000166 申万宏 源 4,656,339.19 2.03
12 000783 长江证 券 4,373,675.00 1.91
13 601788 光大证 券 4,096,903.98 1.79
14 600109 国金证 券 3,960,543.00 1.73
15 601099 太平洋 3,626,778.24 1.59
16 601555 东吴证 券 3,505,319.28 1.53
17 600369 西南证 券 3,268,861.00 1.43
18 002673 西部证 券 3,037,212.86 1.33
19 601198 东兴证 券 2,653,921.00 1.16
20 600061 国投资 本 2,328,697.57 1.02
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 94,472,435.33
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 139,144,328.48
注： 本项 中8.4.1 、8.4.2 、8.4.3 表中 的 “ 买入 金额 ” （或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “ 卖出 金额 ” （或长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告
第 54 页 共 74 页
“卖出 股票 收入 ”） 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
（一）本基金 跟踪的标 的 指数为 中证全 指证券公 司 指数，配置了 中证全指 证 券公司指数成 分
股中信 证券 。
2015 年， 中信 证券 收到 中 国证监 会调 查通 知书 （稽 查总队 调查 通 字 153121 号 ） ， 该 次调 查的
范围是公司在 融资融券 业 务开展过程中 ，存在违 反 《证券公司监 督管理条 例 》第八十四 条 “未按
照规定与客户 签订业务 合 同 ”规定之嫌 。就前述 调 查，公司收到 中国证监 会 《行政处罚 事先告知长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告
第 55 页 共 74 页
书》 （ 处罚 字[2017]57 号 ） ，责令 中信 证券 改正 ，给 予警告 ，没 收违 法所 得人 民币 61,655,849.78
元，并 处人 民 币 308,279,248.90 元 罚款 。 本 基金 做出如 下说 明： 中信 证券 是 中国 优秀 的证 券公
司之一 ， 综 合实 力突 出， 基本面 良好 。 基 于相 关研 究， 本 基金 判断， 这一 处 罚对公 司无 实质 影响 。
今后，我们将 继续加强 与 该公司的沟通 ，密切关 注 其制度建设与 执行等公 司 基础性建设 问题的合
规性以 及企 业的 经营 状况 。
（二）本基金 跟踪的标 的 指数为中证全 指证券公 司 指数，配置了 中证全指 证 券公司指数成 分
股海通 证券 。
2017 年 5 月 23 日， 海通 证券股 份有 限公 司（ 以下 简称 “ 公司 ”） 收到 中国 证券监 督管 理 委
员会 （以 下简 称 “ 证监 会 ”） 行政 处罚 事先 告知 书 （ 处罚字 【2017 】59 号）: 海通证 券违 反了 《证
券公司融资融 券业务管 理 办法》 （证监会 公告【2011 】31 号）第 十一条的 规定 ，构成《证券 公司
监督管理条例 》第八十 四 条第（七）项 “未按照 规 定与客户签订 业务合同 ， 或者未在与 客户的业
务 合 同 中 载 入 规 定 的 必 要 条 款 ” 所 述 行 为 。 责 令 海 通 证 券 改 正 ， 给 予 警 告 ， 没 收 违 法 所 得
509,653.15 元， 并处 罚 款2,548,265.75 元。 2016 年 11 月 28 日， 海通 证券 收到中 国证 监会 《行
政处罚决定书 》 （[2016]127 号） ：海通证 券上海建 国 西路营业部和 杭州解放 路 营业部对杭州 恒生
网络技术服务 有限责任 公 司 HOMS 系统(以下 简称 HOMS 系统)开 放专线接 入， 其中第 一条专 线于
2014 年3 月由 零售 与网 络 金融部 、信 息技 术管 理部 、合规 与风 险管 理总 部平 行审核 后接 入上 线。
第二条 专线 于2015 年2 月 由零售 与网 络金 融部 、 合 规与风 险管 理总 部、 信息 技术管 理部 平行 审核
后接入 上线 。 相 关部 门协 作单中 均未 体现 海通 证券 对 HOMS 系 统平 台软 件进 行 认证。 对于 上述 外部
接入的第三方 交易终端 软 件，海通证券 未进行软 件 认证许可，未 对外部系 统 接入实施有 效管理，
对相关 客户 身份 情况 缺乏 了解。 对海 通证 券责 令改 正， 给 予警 告， 没收 违法 所得 28,653,000 元，
并处 以 85,959,000 元罚 款 。 本 基金 做出 如下 说明 ： 海 通证 券是 中国 优秀 的证 券公司 之一 ，综 合
实力突出，基 本面良好 。 基于相关研究 ，本基金 判 断，上述处罚 对海通证 券 无实质影响 。今后，
我们将继续加 强与该公 司 的沟通，密切 关注其制 度 建设与执行等 公司基础 性 建设问题的 合规性以
及企业 的经 营状 况。
（三）本基金 跟踪的标 的 指数为中证全 指证券公 司 指数，配置了 中证全指 证 券公司指数成 分
股招商 证券 。
招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 日 前 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 深 圳 监 管 局 行 政 监 管 措 施 决 定 书
（[2017]16 号） 《深 圳证 监 局关于 对招 商证 券股 份有 限公司 采取 责令 改正 并暂 停 新开 立 PB 系 统账
户 3 个 月措 施的 决定 》 。 本基金 做出 如下 说明 ：招 商证券 是中 国优 秀的 证券 公司之 一， 综合 实 力
突出，基本面 良好。基 于 相关研究，本 基金判断 ， 这一处罚对招 商证券无 实 质影响。今 后，我们长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告
第 56 页 共 74 页
将继续加强与 该公司的 沟 通，密切关注 其制度建 设 与执行等公司 基础性建 设 问题的合规 性以及企
业的经 营状 况。
除上述事项外 ，本报告 期 内基金投资的 前十名证 券 的发行主体无 被监管部 门 立案调查记录 ，
无在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 27,113.73
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 6,476.82
5 应收申 购款 450,165.42
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 483,755.97
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券（ 可交 换债 券） 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票不 存在 流通受 限情 况。
8.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在 流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资股 票。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告
第 57 页 共 74 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份 额
比例
长 盛 中 证 证
券公司 分 级A
61 702,780.92 41,943,150.00 97.84% 926,486.00 2.16%
长 盛 中 证证
券公司 分 级B
1,308 32,774.95 36,958.00 0.09% 42,832,678.00 99.91%
长 盛 中 证 证
券公司 分级
5,708 17,563.37 19,275,645.00 19.23% 80,976,091.38 80.77%
合计 7,077 26,281.05 61,255,753.00 32.93% 124,735,255.38 67.07%
注：1 、 对于 分级 基金， 比 例的分 母采 用各 自级 别的 份额； 对于 合计 数， 比 例 的分母 采用 下属 分级
基金份 额的 合计 数。
2、以 上信 息中 的上 市部 分 持有人 信息 由中 国证 券登 记结算 有限 责任 公司 提供 。
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
长盛中 证证 券公 司分 级 A
序号
持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份 额
比例
1
上海铂 绅投 资中 心 （有 限 合伙 ） － 铂
绅一号 证券 投资 基金 （私 募）
14,930,843.00 34.83%
2
上海铂 绅投 资中 心 （有 限 合伙 ） － 铂
绅四号 证券 投资 基金 （私 募）
14,718,182.00 34.33%
3
中国对 外经 济贸 易信 托有 限公司 －
金锝量 化套 利集 合资 金信 托计划
11,773,143.00 27.46%
4 方春娣 377,800.00 0.88%
5 上海铂 绅投 资中 心 （有 限 合伙 ） － 铂 324,700.00 0.76% 长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告
第 58 页 共 74 页
绅六号 证券 投资 私募 基金
6 王建业 159,900.00 0.37%
7
上海明 汯投 资管 理有 限公 司－明 汯
全天候 一号 基金
140,300.00 0.33%
8 王恂 130,000.00 0.30%
9 黄晖 45,400.00 0.11%
10 江伟梅 40,000.00 0.09%
长盛中 证证 券公 司分 级 B
序号
持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份 额
比例
1 吴国保 2,006,200.00 4.68%
2 韩劲 1,382,800.00 3.23%
3 袁晨 1,204,654.00 2.81%
4 张征 1,100,000.00 2.57%
5 莫彩娟 1,086,300.00 2.53%
6 尤学军 986,400.00 2.30%
7 朱俊云 878,500.00 2.05%
8 叶礼为 615,750.00 1.44%
9 龚凯 600,000.00 1.40%
10 杨美赠 574,600.00 1.34%
长盛中 证证 券公 司分 级
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1
上海铂 绅投 资中 心 （有 限 合伙 ） － 铂
绅一号 证券 投资 基金 （私 募）
7,459,503.00 37.51%
2
中国对 外经 济贸 易信 托有 限公司 －
金锝量 化套 利集 合资 金信 托计划
6,688,397.00 33.63%
3
上海铂 绅投 资中 心 （有 限 合伙 ） － 铂
绅四号 证券 投资 基金 （私 募）
4,629,707.00 23.28%
4
国联人 寿保 险股 份有 限公 司－分 红
产品贰 号
476,787.00 2.40%
5 袁义军 84,762.00 0.43%
6 张祥森 44,678.00 0.22%
7 朱建华 37,931.00 0.19%
8 陈增康 35,973.00 0.18%
9 曾亭曦 35,921.00 0.18%
10 刘灯红 31,456.00 0.16%
注：1 、以 上信 息中 持有 人 为场内 持有 人， 由中 国证 券登 记 结算 有限 责任 公司 提供。
2、 对 于长 盛中 证证 券公 司 指数分 级、 长盛 中证 证券 公司 A 、 长 盛中 证证 券公 司B 前 十名 持有 人持长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告
第 59 页 共 74 页
有份额 比例 的分 母采 用各 自级别 的份 额。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目
份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
长盛中 证证 券公 司
分级A
0.00 0.0000%
长盛中 证证 券公 司
分级B
0.00 0.0000%
长盛中 证证 券公 司
分级
0.00 0.0000%
合计 0.00 0.0000%
注：对于分级 基金，比 例 的分母采用各 自级别的 份 额；对于合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
长盛中 证证 券公 司分
级A
0
长盛中 证证 券公 司分
级B
0
长盛中 证证 券公 司分
级
0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持有本开
放式基 金
长盛中 证证 券公 司分
级A
0
长盛中 证证 券公 司分
级B
0
长盛中 证证 券公 司分
级
0
合计 0 长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
长盛中 证证 券公
司分 级A
长盛中 证证 券公
司分 级B
长盛中 证证 券公
司分级
基金合 同生 效日 （2015 年 8 月 13
日）基 金份 额总 额
31,708,386.00 31,708,386.00 199,433,452.93
本报告 期期 初基 金份 额总 额 77,622,136.00 77,622,136.00 73,589,085.41
本报告 期基 金总 申购 份额 - - 187,192,197.84
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 - - 234,627,531.46
本 报 告期 基金 拆 分变 动份额 （ 份额
减少以"-" 填列）
-34,752,500.00 -34,752,500.00 74,097,984.59
本报告 期期 末基 金份 额总 额 42,869,636.00 42,869,636.00 100,251,736.38 长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告
第 61 页 共 74 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
由 于 任期 届 满， 高 新不 再担 任 公司 董 事长 ， 周放 生不 再 担任 公 司独 立 董事 。根 据 公司 2016
年度股 东会 议决 议， 选举 林培富 为公 司董 事， 选举 张良庆 为公 司独 立董 事； 根据公 司第 七届 董 事
会第一 次会 议决 议， 选举 周兵担 任公 司董 事长 ； 根 据公司 第七 届董 事会 第二 次会议 决议 ， 聘 任 林
培富担 任公 司总 经理 ， 周 兵不再 担任 公司 总经 理， 同时林 培富 不再 担任 公司 副总经 理。 以上 公 司
高级管 理人 员变 更， 已 于2017 年3 月30 日向 中国 证监会 北京 监管 局报 备。
根据公 司 2017 年 第一 次 临时股 东会 议决 议， 同意 张良庆 先生 不再 担任 公司 第七届 董事 会 独
立董事 职务 ， 选举 朱慈 蕴女 士担任 公司 第七 届董 事会 独立董 事 。 以 上独 立董 事人 员变更 ， 已于2018
年1 月9 日 向中 国证 监会 北京监 管局 报备 。
11.2.2 基 金经 理的 变动 情 况
本报告 期本 基金 基金 经理 未曾变 动。
11.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
本基金 托管 人于2016 年8 月29 日任 命史 静欣 女士 为 中国农 业银 行股 份有 限公 司托管 业务 部
/养老 金管 理中 心副 总经 理 ，负责 管理 证券 投资 基金 托管业 务。 因工 作需 要， 余晓晨 先生 于 2017
年3 月8 日 不再 担任 中国 农业银 行股 份有 限公 司托 管 业务 部/ 养老 金管 理中 心 副总经 理职 务。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略没有 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 安永 华明 会 计师 事务所 （ 特殊 普通 合 伙） ，本 报告 期 内本 基金
未更换 会计 师事 务所 ， 本 报告期 应支 付给 该会 计师 事务所 的报 酬 60,000.00 元， 已连 续提 供审 计
服务3 年。
长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告
第 62 页 共 74 页
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中泰证 券 2 175,410,475.98 75.28% 163,362.25 79.50% -
天风证 券 2 57,587,726.77 24.72% 42,114.29 20.50% -
东 北证 券 2 - - - - -
华鑫证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
西藏东 方财
富证券
2 - - - - -
方正证 券 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
东海证 券 1 - - - - -
第一创 业 1 - - - - -
中原证 券 1 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
华福证 券 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
联讯证 券 1 - - - - -
华 西证 券 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
宏源证 券 2 - - - - - 长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告
第 63 页 共 74 页
国信证 券 1 - - - - -
西南证 券 1 - - - - -
国元证 券 1 - - - - -
湘财证 券 1 - - - - -
上海证 券 1 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
光大证 券 1 - - - - -
中信建 投证
券
1 - - - - -
东方证 券 2 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
申银万 国 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
中投证 券 1 - - - - -
国泰君 安 2 - - - - -
首创证 券 1 - - - - -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中泰证 券 938,241.90 100.00% - - - -
天风证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
华鑫证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - - 长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告
第 64 页 共 74 页
西藏东 方财
富证券
- - - - - -
方正证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
东海证 券 - - - - - -
第一创 业 - - - - - -
中原证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
瑞银证 券 - - - - - -
华福证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
联讯证 券 - - - - - -
华西证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
宏源证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
西南证 券 - - - - - -
国元证 券 - - - - - -
湘财证 券 - - - - - -
上海证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
中信建 投证
券
- - - - - -
东方证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
申银万 国 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中信证 券 - - - - - - 长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告
第 65 页 共 74 页
中投证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
首创证 券 - - - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ， 最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务 评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、本 基金 租用 证券 公司 交 易单元 均为 共用 交易 单元 。
4、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元：
序号 证券公 司名 称 交易单 元所 属市 场 数量
1 东北证 券 深圳 1 长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告
第 66 页 共 74 页
2 首创证 券 深圳 1
3 天风证 券 上海 1
4 中泰证 券 深圳 1
5 西藏东 方财 富证 券 上海 1
6 西藏东 方财 富证 券 深圳 1
（2 ） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元：
序号 证券公 司名 称 交易单 元所 属市 场 数量
1 国金证 券 上海 1
2 华创证 券 深圳 1
3 中投证 券 上海 1
11.8 其 他重 大事件
注：除上述事 项外，均 已 作为临时报告 在指定媒 体 披露过的其他 在本报告 期 内发生的重 大事项如
下：
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长盛基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金参 加交 通银 行手 机
银行渠 道基 金申 购及 定期 定
额投资 手续 费率 优惠 活动 的
公告
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及 本公 司网 站
2017 年 12 月 30 日
2
长盛基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金参 加中 国农 业
银行基 金交 易优 惠活 动的 公
告
同上 2017 年 12 月 27 日
3
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金定 期份 额
折算结 果 及 恢复 交易 的公 告
同上 2017 年 12 月 4 日
4
长盛中 证全 指证 券指 数分 级
证券投 资基 金定 期份 额折 算
前收盘 价调 整的 公告
同上 2017 年 12 月 4 日 长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告
第 67 页 共 74 页
5
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金关 于长 盛
中证全 指证 券 A 份额 调整 约
定年收 益率 的公 告
同上 2017 年 12 月 1 日
6
关于长 盛中 证全 指证 券公 司
指数分 级证 券投 资基 金办 理
定期份 额折 算业 务期 间长 盛
中证全 指证 券份 额和 长盛 中
证全指 证 券 A 份 额停 复牌 的
公告
同上 2017 年 12 月 1 日
7
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金办 理定 期
份额折 算业 务期 间暂 停申 购、
赎回、 定 期定 额投 资及 转 换业
务的公 告
同上 2017 年 11 月 27 日
8
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金办 理定 期
份额折 算业 务的 公告
同上 2017 年 11 月 27 日
9
长盛基 金管 理有 限公 司关 于
增加华 夏财 富为 旗下 部分 基
金销售 机构 并开 通定 投、 转换
等业务
同上 2017 年 11 月 25 日
10
长盛基 金管 理有 限公 司关 于
撤销杭 州分 公司 的公 告
同上 2017 年 11 月 17 日
11
长盛基 金管 理有 限公 司关 于
增加国 元证 券为 旗下 部分 开
放式基 金代 销机 构的 公告
同上 2017 年 11 月 3 日
12
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金 2017 年第
同上 2017 年 10 月 27 日 长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告
第 68 页 共 74 页
3 季度 报告
13
长盛基 金管 理有 限公 司关 于
增加挖 财金 融为 旗下 部分 基
金销售 机构 并推 出定 投业 务
和参加 费率 优惠 活动 的公 告
同上 2017 年 10 月 20 日
14
长盛基 金管 理有 限公 司关 于
增加北 京格 上富 信基 金销 售
有限公 司销 售旗 下部 分基 金
并开通 定投、 转换 业务 及 参加
费率优 惠活 动的 公告
同上 2017 年 9 月 28 日
15
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金招 募说 明
书（更 新） 摘要
同上 2017 年 9 月 27 日
16
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金招 募说明
书(更新)
同上 2017 年 9 月 27 日
17
长盛基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金在 上海 大智 慧财 富
管理有 限公 司开 通定 投业 务
及参加 费率 优惠 活动 的公 告
同上 2017 年 9 月 12 日
18
长盛基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金增 加和 讯信 息为 销
售机构 并推 出转 换的 公告
同上 2017 年 8 月 31 日
19
长盛基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分开 放式 基金 参加 中
泰证券 申购 （ 含定 投） 费 率优
惠活动 的公 告
同上 2017 年 8 月 29 日
20
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金 2017 年半
同上 2017 年 8 月 24 日 长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告
第 69 页 共 74 页
年度报 告摘 要
21
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金 2017 年半
年度报 告
同上 2017 年 8 月 24 日
22
长盛基 金管 理有 限公 司关 于
降低旗 下开 放式 基金 申购 、 定
期定额 申购 业务 单笔 最低 金
额要求 的公 告
同上 2017 年 7 月 27 日
23
长盛基 金管 理有 限公 司关 于
增加凤 凰金 信 （银 川） 投 资管
理有限 公司 为旗 下部 分基 金
销售机 构并 开通 定投、 转 换业
务及参 加费 率优 惠活 动的 公
告
同上 2017 年 7 月 25 日
24
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金 2017 年第
2 季度 报告
同上 2017 年 7 月 19 日
25
长盛基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金参 加交 通银 行网 上
银行渠 道基 金申 购投 资手 续
费率优 惠活 动的 公告
同上 2017 年 7 月 4 日
26
长盛基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金参 加交 通银 行手 机
银行渠 道基 金申 购及 定期 定
额投资 手续 费率 优惠 活动 的
公告
同上 2017 年 7 月 1 日
27
长盛基 金管 理有 限公 司旗 下
部分基 金增 加基 煜销 售并 开
通基金 转换 业务 的公 告
同上 2017 年 6 月 29 日 长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告
第 70 页 共 74 页
28
长盛基 金管 理有 限公 司关 于
《深圳 证券 交易 所分 级基 金
业务管 理指 引 》 和 《上 海 证券
交易所 分级 基金 业务 管理 指
引》实 施的 风险 提示 公告
同上 2017 年 4 月 27 日
29
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金 2017 年第
1 季度 报告
同上 2017 年 4 月 22 日
30
长盛基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金参 加交 通银 行手 机
银行渠 道基 金申 购及 定期 定
额投资 手续 费率 优惠 活动 的
公告
同上 2017 年 4 月 22 日
31
长盛基 金管 理有 限公 司关 于
增加方 正证 券为 旗下 部分 开
放式基 金代 销机 构的 公告
同上 2017 年 3 月 30 日
32
长盛基 金管 理有 限公 司高 级
管理人 员董 事长 变更 的公 告
同上 2017 年 3 月 28 日
33
长盛基 金管 理有 限公 司高 级
管理人 员副 总经 理变 更的 公
告
同上 2017 年 3 月 28 日
34
长盛基 金管 理有 限公 司高 级
管理人 员总 经理 变更 的公 告
同上 2017 年 3 月 28 日
35
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金 2016 年度
报告
同上 2017 年 3 月 27 日
36
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金 2016 年度
报告 摘要
同上 2017 年 3 月 27 日 长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告
第 71 页 共 74 页
37
长盛基 金管 理有 限公 司关 于
增加肯 特瑞 财富 为旗 下基 金
销售机 构并 参加 费率 优惠 活
动的公 告
同上 2017 年 3 月 24 日
38
长盛基 金管 理有 限公 司关 于
增加蛋 卷基 金为 旗下 基金 销
售机构 并参 加费 率优 惠活 动
的公告
同上 2017 年 3 月 21 日
39
长盛基 金管 理有 限公 司关 于
增加济 安财 富为 旗下 部分 基
金销售 机构 及参 加费 率优 惠
活动的 公告
同上 2017 年 3 月 21 日
40
长盛基 金管 理有 限公 司关 于
增加北 京乐 融多 源投 资咨 询
有限公 司为 旗下 部分 基金 代
销机构 并开 通定 投业 务及 转
换业务 的公 告
同上 2017 年 3 月 21 日
41
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金招 募说 明
书更新 摘要
同上 2017 年 3 月 15 日
42
长盛中 证全 指证 券公 司指 数
分级证 券投 资基 金招 募说 明
书(更新)
同上 2017 年 3 月 15 日
43
长盛基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金参 加交 通银 行手 机
银行渠 道基 金申 购及 定期 定
额投资 手续 费率 优惠 活动 的
公告
同上 2017 年 2 月 23 日
44 长盛中 证全 指证 券公 司指 数 同上 2017 年 1 月 21 日 长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告
第 72 页 共 74 页
分级证 券投 资基 金 2016 年第
4 季度 报告 长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告
第 73 页 共 74 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 基金 报告 期内 无单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况 。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 本报 告期 内无 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。
长盛中证证券公司分级 2017 年 年度报告
第 74 页 共 74 页
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、 《长 盛中 证全 指 证 券公 司指数 分级 证券 投资 基金 基金合 同》 ；
3 、 《长 盛中 证全 指证 券公 司指数 分级 证券 投资 基金 托管协 议》 ；
4 、 《长 盛中 证全 指证 券公 司指数 分级 证券 投资 基金 招募说 明书 》 ；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
13.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的办 公 地址。
13.3 查 阅方 式
投资者可到基金管理人和/ 或基金托管人的办公场所和/ 或 管 理 人 互 联 网 站 免 费 查 阅 备 查 文
件。在 支付 工本 费后 ，投 资者可 在合 理时 间内 取得 备查文 件的 复制 件或 复印 件。
长 盛基 金管理 有限 公 司
2018 年 3 月 31 日
