长 盛 中 小 盘精 选 混 合 型证 券 投 资 基金
2017 年 年度 报 告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年3 月31 日 长盛中小盘精选混合 2017 年年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 30 日复核 了本报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度报告财 务资料已 经 审计，普华永 道中天会 计 师事务所(特殊 普通合伙) 为本基金出具 了
无保留 意见 的审 计报 告。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 长盛中小盘精选混合 2017 年年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 10
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要 展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 16
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 17
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 17
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 18
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 18
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 18
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 21
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 21
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 22
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 23
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 24
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 46
8.1 期 末基 金资 产组 合情况 ............................................................................................................ 46
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 46
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 47
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 49
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 51
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 51
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 51 长盛中小盘精选混合 2017 年年 度报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 51
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 52
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 52
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 52
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 52
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 54
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 54
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 54
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 54
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 55
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 56
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 56
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 56
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 56
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 56
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 56
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 57
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 57
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 59
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 65
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 65
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 65
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 66
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 66
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 66
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 66
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长盛中 小盘 精选 混合 型证 券投资 基金
基金简 称 长盛中 小盘 精选 混合
基金主 代码 080015
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 7 月 11 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 67,083,341.15 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金通 过投 资具 有高 成长 潜 力的 中小 盘股 票， 追求
基 金 资产 的长 期稳 定增 值。 在 严控 风险 的前 提下 ，力
争获取 超越 业绩 基准 的稳 健收益 。
投资策 略 本 基 金将 结合 “自 上而 下” 的 资产 配置 策略 和“ 自下
而 上 ”的 个股 精选 策略 ，重 点 投资 于萌 芽期 和成 长期
行 业 中具 有持 续成 长潜 力以 及 未来 成长 空间 广阔 的中
小 型 上市 公司 ，同 时考 虑组 合 品种 的估 值风 险和 大类
资 产 的系 统风 险， 通过 品种 和 仓位 的动 态调 整降 低资
产的波 动风 险。
1、资 产配 置
对 宏 观经 济的 经济 周期 进行 预 测， 在此 基础 上形 成对
不 同 资产 市场 表现 的预 测和 判 断， 确定 基金 资产 在各
类 别 资产 间的 分配 比例 。具 体 操作 中， 本基 金管 理人
采 用 经济 周期 资产 配置 模型 ， 通过 对宏 观经 济运 行指
标 、 利率 和货 币政 策等 相关 因 素的 分析 ，对 中国 的宏
观 经 济运 行情 况进 行判 断和 预 测， 然后 利用 经济 周期
理论确 定基 金资 产在 各类 别资产 间的 战略 配置 策略 。
2、行 业配 置
不 同 行业 受宏 观经 济周 期、 行 业自 身生 命周 期以 及相
关 结 构性 因素 的影 响在 不同 时 期表 现往 往具 有明 显差
异 。 通过 宏观 及行 业经 济变 量 的变 动对 不同 行业 的潜
在 影 响， 得出 各行 业的 相对 投 资价 值与 投资 时机 ，据
此 挑 选出 预期 具有 良好 增长 前 景的 优势 行业 ，把 握行
业景气 轮换 带来 的 投 资机 会。
3、股 票投 资策 略
基金管 理人 自成 立及 期后 每六个 月月 末将 对中 国 A 股
市 场 中的 股票 按流 通市 值从 小 到大 排序 并相 加， 累计
流通市 值达 到 A 股总 流通 市值 2/3 的 这部 分股 票称 为
中小盘 股 票。 在前 后两 次调 整 排序 期间 对于 未被 纳入
最近一 次排 序范 围的 股票 （ 如新股 、 恢 复上 市股 票等） ，长盛中小盘精选混合 2017 年年 度报告
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如 果 其流 通市 值（ 对未 上市 新 股而 言为 本基 金管 理人
预 计 的流 通市 值） 可满 足以 上 标准 ，也 称为 中小 盘股
票 。 本基 金综 合运 用长 盛股 票 研究 分析 方法 和其 它投
资 分 析工 具， 采用 自下 而上 方 式精 选具 有投 资潜 力的
股 票 构建 股票 投资 组合 ，中 小 盘股 票中 的优 势股 票优
先入选 。
业绩 比 较基 准 中证 500 指数*60%+ 中证 全 债指数*40%
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金， 具有 较 高风 险、 较高 预期 收益
的 特 征， 其风 险和 预期 收益 低 于股 票型 基金 、高 于债
券型基 金和 货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 王永民
联系电 话 010-82019988 010-66594896
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95566
传真 010-82255988 010-66594942
注册地 址 深 圳 市 福 田 中 心 区 福 中 三
路诺德 金融 中心 主 楼 10D
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1
号
办公地 址 北 京 市 海 淀 区 北 太 平 庄 路
18 号城 建大 厦 A 座 20-22
层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1
号
邮政编 码 100088 100818
法定代 表人 周兵 陈四清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.csfunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 的办 公地 址及 基金托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊
普通合 伙）
上海市 湖滨 路 202 号普 华 永道中 心
11 楼
注册登 记机 构
长盛基 金管 理有 限公 司
北京市 海淀 区北 太平 庄 路18 号城 建
大厦A 座 20-22 层 长盛中小盘精选混合 2017 年年 度报告
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标
2017 年 2016 年
2015 年7 月11 日(基
金合同 生效
日)-2015 年12 月31
日
本期已 实现 收益 -7,734,649.57 -10,012,633.31 -5,509,664.93
本期利 润 -3,757,123.88 -15,732,997.34 -6,324,108.74
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0607 -0.3007 -0.1027
本期加 权平 均净 值利 润率 -7.81% -32.87% -9.07%
本期基 金份 额净 值增 长率 -6.58% -26.99% -7.44%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配利 润 -14,720,345.25 -8,710,979.03 7,512,896.58
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2194 -0.1645 0.1446
期末基 金资 产净 值 52,362,995.90 44,257,049.83 59,462,646.99
期末基 金份 额净 值 0.781 0.836 1.145
3.1.3
累计 期末 指标 2017 年末
2016 年末
2015 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 -36.86% -32.42% -7.44%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
表中的 “期末 ” 均指 本报 告期最 后一 日， 即 12 月31 日。
4、 长盛 中小 盘精 选混 合型 证券投 资基 金由 长盛 同鑫 二号保 本混 合型 证券 投资 基金第 一个 保本 周 期
届满后 变更 而来 ，变 更日 期为 2015 年7 月11 日（ 即基金 合同 生效 日） 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.64% 0.74% -3.44% 0.59% 4.08% 0.15%
过去六 个月 3.72% 0.76% 1.18% 0.58% 2.54% 0.18%
过去一 年 -6.58% 0.94% -0.01% 0.56% -6.57% 0.38% 长盛中小盘精选混合 2017 年年 度报告
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自基金 转型
起至今
-36.86% 1.61% -3.55% 1.14% -33.31% 0.47%
注：本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 ：
本基金 业绩 比较 基准 ：中 证 500 指数*60%+ 中 证全 债 指数*40%
基准指 数的 构建 考虑 了三 个原则 ：
1、 公 允性 。 本基 金为 混合 型基金 ， 在综 合比 较目 前 市场上 各主 要指 数的 编制 特点并 考虑 本基 金股
票组合 的投 资标 的之 后， 选定中 证 500 指 数作 为本 基金股 票组 合的 业绩 基准 ；债券 组合 的业 绩 基
准则采 用中 证全 债指 数。 中证 500 指 数综 合反 映沪 深证券 市场 内小 市值 公司 的整体 状况 ，用 为 衡
量本基 金业 绩的 基准 较为 合适。
2、 可 比性 。 本 基金 在运 作 过程 中 将维 持40%-95% 的 股票、 权证 等权 益类 资产 ， 根据 本基 金投 资策
略，业 绩基 准中 的这 一资 产配置 比例 可以 反映 本基 金的风 险收 益特 征。
3、 再 平衡 。 由于 基金 资产 配置比 例处 于动 态变 化的 过程中 ， 需要 通过 再平 衡 来使资 产的 配置 比例
符合基 金合 同要 求， 基准 指数每 日按 照 60% 、40% 的 比例采 取再 平衡 ， 再 用连 锁计算 的方 式得 到基
准指数 的时 间序 列。 长盛中小盘精选混合 2017 年年 度报告
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3.2.2 自 基金 转型以 来 以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、 长盛 中小 盘精 选混 合型证 券投 资基 金由 长盛 同鑫二 号保 本混 合型 证券 投资基 金第 一个 保 本
周期届 满后 变更 而来 ，变 更日期 为 2015 年7 月11 日（即 基金 合同 生效 日） 。
2、 按 照本 基金 合同 规定， 本基金 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 三个 月内使 基金 的投 资 组
合比例符合基 金合同的 约 定。建仓期结 束时，本 基 金的各项资产 配置比例 符 合本基金合 同的有关
约定。 截止 报告 期末 ，本 基金的 各项 资产 配置 比例 符合基 金合 同约 定。 长盛中小盘精选混合 2017 年年 度报告
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3.2.3 自 基金 转型以 来 以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：长盛中小 盘精选混 合 型证券投资基 金由长盛 同 鑫二号保本混 合型证券 投 资基金第一 个保本周
期届满 后变 更而 来 ， 变 更 日期 为2015 年7 月11 日 （即 基金 合同 生效 日） 。 合 同生效 当年 按实 际存
续期计 算， 不按 整个 自然 年 度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：本 基金 于 2017 年度 、2016 年 度、2015 年 7 月 11 日（基 金合 同生 效日 ） 至 2015 年 12 月 31
日期间 未进 行利 润分 配。 长盛中小盘精选混合 2017 年年 度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司 （以 下简 称 公司） ， 成 立 于1999 年3 月 26 日， 是国 内
最早成 立的 十家 基金 管理 公司之 一。 公司 注册 资本 为人民 币 18900 万元 。公 司注册 地在 深圳 ， 总
部设在北京， 并在北京 、 上海、成都设 有分公司 ， 在香港、北京 分别设有 子 公司。目前 ，公司股
东及其出资比 例为 ：国 元 证券股份有限 公司占注 册 资本的 41% ，新加坡 星展 银行有限公司 占注册
资本 的33% ， 安 徽省 信用 担 保集团 有限 公司 占注 册资 本的 13% ， 安徽 省投 资集 团 控股有 限公 司占 注
册资本 的13% 。 公司 获得 首 批全国 社保 基金 、 合 格境 内机构 投资 者和 特定 客户 资产管 理业 务资 格。
截至2017 年12 月 31 日 ， 基金管 理人 共管 理七 十四 只开放 式基 金， 并管 理多 个全国 社保 基金 组合
和专户 产品 。公 司同 时兼 任境 外 QFII 基 金和 专户 理 财产品 的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
王超
本 基 金基 金 经理 ，长
盛同瑞 中证 200 指数
分 级 证券 投 资基 金基
金 经 理， 长 盛同 庆中
证 800 指 数型 证券 投
资基金 （LOF ） 基金 经
理 ， 长盛 中 证金 融地
产 指 数分 级 证券 投资
基 金 基金 经 理， 长盛
量 化 红利 策 略混 合型
证 券 投资 基 金基 金经
理 ， 长盛 盛 鑫灵 活配
置 混 合型 证 券投 资基
金 基 金经 理 ，长 盛盛
平 灵 活配 置 混合 型证
券 投 资 基 金 基 金 经
理 ， 长盛 量 化多 策略
灵 活 配置 混 合型 证券
投 资 基金 ， 长盛 医疗
行 业 量化 配 置股 票型
证 券 投资 基 金基 金经
理 ， 长 盛 同 辉 深 证
2017 年5 月
18 日
- 10 年
王 超 先 生 ，1981
年 9 月 出生 。 中央
财 经 大 学 硕 士 ，
CFA （ 特 许 金 融 分
析师） ，FRM （ 金融
风险管理师) 。
2007 年 7 月 加入
长 盛 基 金 管 理 有
限公司 ， 曾任 金融
工 程 与 量 化 投 资
部 金 融 工 程 研 究
员等职 务。 长盛中小盘精选混合 2017 年年 度报告
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100 等 权 重指 数 证券
投资基 金 （LOF ） 基 金
经 理 ，长 盛 同智 优势
成 长 混合 型 证券 投资
基金 （LOF ） 基金 经理 ，
长 盛 同盛 成 长优 选灵
活 配 置混 合 型证 券投
资基金 （LOF ） 基金 经
理， 长 盛上 证 50 指数
分 级 证券 投 资基 金基
金经理 。
赵宏宇
本 基 金基 金 经理 ，长
盛 电 子信 息 主题 灵活
配 置 混合 型 证券 投资
基 金 基金 经 理， 长盛
创 新 先锋 灵 活配 置混
合 型 证券 投 资基 金基
金 经 理,FOF 业务部
总监。
2015 年7 月
11 日
2017 年5 月
18 日
13 年
赵宏宇 先生 ， 1972
年 6 月 出生 。 四川
大 学 工 商 管 理 学
院管理 学 （金 融投
资 研 究 方 向 ） 博
士。 历任 美国 晨星
公 司 投 资 顾 问 部
门数量 分析 师 ， 招
商 银 行 博 士 后 工
作 站 博 士 后 研 究
员。2007 年 8 月
加 入 长 盛 基 金 管
理公司 ， 历任 金融
工程研 究员 、 产品
开发经 理 ， 首 席产
品开发 师 ， 金 融工
程 与 量 化 投 资 部
副总监 、 长盛 上证
市 值 百 强 交 易 型
开 放 式 指 数 证 券
投 资 基 金 联 接 基
金 基 金 经 理 等 职
务。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持长盛中小盘精选混合 2017 年年 度报告
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有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，
通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，包括公
募基金、社保 组合、特 定 客户资产管理 组合等， 切 实防范利益输 送，保护 投 资者的合法 权益。具
体如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合 经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格 按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，
通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，切实防
范利益 输送 ，保 护投 资者 的合法 权益 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 现同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 生可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 行为 。 长盛中小盘精选混合 2017 年年 度报告
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2017 年的 市场 行情， 白马股 和 “ 中小 创 ” 之间 的分化 还是 大大 超出 我们 的预料 ， 一 方面 ，
基金持仓集中 的白马股 成 为抱团取暖的 对象，股 价 屡创新高；另 一方面， 相 对估值较高 的 “中小
创” 呈现出估 值持续回 落 的态势，而不 是大家之 前 普遍预期的重 新回归成 长 的节奏。在 此期间，
上证综 指上 涨6.56% ， 沪 深 300 上涨 21.78% ， 中 小 板指上 涨 16.73% ， 创业 板 指下 跌 10.67% 。 由于
风格偏 重中 小盘 ，同 期基 金净值 下跌 幅度 较大 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ，本 基金 份额净 值为 0.781 元 ，本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为-6.58% ，业
绩比较 基准 收益 率为-0.01% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望未来的行 情，外部 因 素对国内市场 的影响有 待 观察，美国税 改的影响 尚 未充分体现， 但
是我们预计将 不会对国 内 构成实质性冲 击。国内 的 经济基本面， 将会呈现 经 济稳中趋缓 、通胀温
和上行 、 货币 政策 稳定 、 宏观审 慎加 强以 及财 政政 策保持 积极 的状 态 ， 对 于 股票资 产而 言 ， 经 济、
企业盈利中枢 稳定从分 子 端有利于股票 资产定价 ， 机构投资者的 发展以及 监 管层防范金 融风险的
要求，推动股 票资产波 动 率中枢下行， 提高其风 险 调整后的回报 率。另外 从 居民资产配 置需求的
角度，当房地 产在“房 住 不炒”的政策 定位下， 以 及资管新规对 银行理财 净 值化的约束 下，相关
资产对居民的 吸引力或 有 下降，有利于 资金向权 益 市场倾斜。基 于上述判 断 ，我们将继 续坚持基
本面因子优选 策略，选 择 在盈利能力、 成长性、 盈 利质量、经营 效率、财 务 杠杆、估值 水平等方
面都处于领先 地位的上 市 公司构建等权 重组合， 通 过分散化布局 综合基本 面 优秀的上市 公司来获
得未来 的收 益。 利用 披露 的最新 财务 数据 筛选 优质 上市公 司对 投资 组合 进行 更新。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期内，本 基金管理 人 从合规运作， 保障资产 委 托人利益出发 ，结合监 管 要求、市场形 势
及自身业务发 展需要， 由 独立于各业务 部门的监 察 稽核部对公司 经营、受 托 资产运作及 员工行为
的合规性进行 监督、检 查 ，发现问题及 时督促有 关 部门改进、完 善，并定 期 制作检查报 告报送公
司管理 层。 具体 工作 情况 如下：
1 、 强调 合规 宣导 与培 训， 夯实公 司合 规文 化环 境基 础。 报告 期内 ， 监察 稽核 部 通过外 请律 师、
内部自学、岗 前培训、 基 金经理合规谈 话、合规 考 试等多种方式 ，有重点 、 有针对性地 展开合规
培训工作，强 化员工合 规 理念，深化员 工合规意 识 ，提高员工合 规工作技 能 ，努力夯实 公 司合规
内控环 境基 础。 长盛中小盘精选混合 2017 年年 度报告
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2 、持续推动公 司完善制 度/流程建设，扎 实公司内 控 制度基础。根 据新法规 、 新监管要求 ，
以及公司业务 发展实际 ， 及时推动公司 各部门补 充 、修订、完善 、优化各 项 业务制度与 流程，保
证公司 制度/流 程的 合法 合 规、 全 面、 适时、 有效 。 报告期 内， 公司 新订 、 修 订了包 括 《 长盛 基金
管理有 限公 司公 开募 集开 放式证 券投 资基 金流 动性 风险管 理制 度》 《 长盛 基金 管理有 限公 司合 规 管
理制度 》 《 公司 证券 投资 基 金销售 适用 性管 理制 度》 《 公司反 洗钱 内部 控制 管理 办法》 《公 司债 券投
资管理 办法 》 《 公司 开放 式 证券投 资基 金大 额申 购赎 回 管理 办法 》 《 公司 客户 回 访工作 细则 》 《 公司
专职、 兼职 合规 管理 人员 管理实 施办 法》 等多 部制 度和流 程。
3 、 加强 合规 监督 ， 确 保受 托资产 投资 运作 合法 合规 。 紧 密跟 踪与 投资 运作 相 关的法 律 、 法 规、
受托资 产合 同及 公司 制度 等的规 定， 全面 把控 受托 资产投 资运 作风 险点 ， 并 以前述 风险 点为 依据 ，
检查、监督各 受托资产 投 资运作合规情 况。根据 《 公司公平交易 细则》规 定 ，通过量化 分析、日
常合规 监督 及事 后专 项检 查评估 等， 确保 公司 旗下 各受托 资产 被公 平对 待。
4 、加强专项稽 核与检查 ， 严肃制度/流程 执行力， 合 理保障公司运 营及委托 资 产投资运作 合
规。报 告期 内， 监察 稽核 部按照 年初 工作 计划 ，开 展专项 稽 核30 余项 ，内 容 涵盖受 托资 产投 资、
研究、交易、 销售、清 算 、登记注册、 产品开发 、 员工行为等； 此外，根 据 业务发展需 要，以及
日常监督中发 现问题， 临 时增加多个检 查项目。 稽 核、检查工作 中，监察 稽 核部重视对 发现问题
改进完 成情 况的 跟踪 ，强 调问题 改进 效率 与效 果， 合理保 障公 司及 委托 资产 合规、 稳健 运作 。
5 、 积极 参与 新产 品设 计 、 新业务 拓展 工作 ， 对相 关 的合规 问题 提供 意见 和建 议。 本基 金管 理
人承诺：在今 后的工作 中 ，我们将继续 以保障资 产 委托人的利益 为宗旨， 不 断提高内部 监察工作
的科学 性和 有效 性 ， 努力 防范各 种风 险， 保障 公司 、受托 资产 合规 运作 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 工作小组组 长） 、公司 督察 长（担任估 值工作小 组副 组长） 、公司 相关投
资、研究部门 分管领导 、 公司运营部分 管领导、 相 关研究部门、 相关投资 部 门、监察稽 核部、风
险管理部、信 息技术部 及 业务运营部总 监或指定 人 员组成的估值 工作小组 ， 负责研究、 指导并执
行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验，具 备基金估 值 运作、行业 研究、风长盛中小盘精选混合 2017 年年 度报告
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险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金 托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ，
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 基金 合同 对基 金利润 分配 原则 的约 定， 本基金 报告 期内 未实 施利 润分配 。
本基金 截至 2017 年 12 月 31 日， 期末 可供 分配 利润 为-14,720,345.25 元， 其 中：未 分配 利
润已实 现部 分为-11,860,868.02 元， 未分 配利 润未 实现部 分为-2,859,477.23 元。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 自2016 年12 月 20 日至2017 年 3 月 6 日、 自 2017 年3 月27 日至 2017 年6 月7 日、
自2017 年6 月14 日至2017 年8 月 21 日 、自2017 年 9 月7 日至 2017 年 10 月 25 日期 间出 现连
续20 个工 作日 基金 资产 净 值低 于 5000 万 元的 情形 。 长盛中小盘精选混合 2017 年年 度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 长盛 中小 盘精 选混合 型证 券投
资基金 （以 下称 “本 基金 ” ）的托 管过 程中 ，严 格遵 守《证 券投 资基 金法 》及 其他有 关法 律法 规、
基金合同和托 管协议的 有 关规定，不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 完全尽职尽 责地履行
了应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 长盛中小盘精选混合 2017 年年 度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2018) 第 22092 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 长盛中 小盘 精选 混合 型证 券投资 基金 全体 基金 份额 持有人 ：
审计意 见 (一)我 们审 计的 内容
我们审计了长盛中小 盘精 选混合型证券投资基 金( 以 下简称“长盛
中小盘 精选 混合 ”) 的财 务 报表 ， 包 括 2017 年 12 月 31 日的 资产 负
债表，2017 年度的利润表 和所有者权益(基金净值) 变动表以及财
务报表 附注 。
(二)我 们的 意见
我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计 准 则和 在
财务报表附注中所列 示的 中国证券监督管理委 员会( 以下简称“中
国证监 会”) 、 中 国证 券投 资基金 业协 会( 以下 简称 “ 中国基 金业 协
会”)发布的有关规 定及允 许的基金行业实务操 作编 制，公允反映
了长盛 中小 盘精 选混 合 2017 年 12 月 31 日 的财 务 状况以 及 2017
年度的 经营 成果 和基 金净 值变动 情况 。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任。 我 们相信 ， 我们 获取 的审 计 证据是 充分、 适
当的， 为发 表审 计意 见提 供了基 础。
按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则， 我们 独立 于长 盛 中小盘 精选 混
合，并 履行 了职 业道 德方 面的其 他责 任。
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
长盛中小盘精选混合 的基 金管理人长盛基金管 理有 限公司(以下简
称“基金管理人”)管 理层 负责按照企业会计准 则和 中国证监会、
中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制
财务报 表， 使 其实 现公 允 反映， 并设计 、 执行 和维 护必要 的内 部控
制，以 使财 务报 表不 存在 由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。
在编制 财务 报表 时， 基金 管 理人 管 理层 负责 评估 长盛 中小盘 精选 混
合的持 续经 营能 力 ， 披 露 与持续 经营 相关 的事项( 如 适用) ， 并运用
持续经 营假 设， 除非 基金 管 理人 管 理层 计划 清算 长盛 中小盘 精选 混
合、终 止运 营或 别无 其他 现实的 选择 。
基金管 理人 治理 层负 责监 督长盛 中小 盘精 选混 合的 财务报 告过 程 。 长盛中小盘精选混合 2017 年年 度报告
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注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策 ， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
(一) 识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险；
设计和 实施 审计 程序 以应 对这 些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
(二) 了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
(三) 评价基金管理人 管理 层选用会计政策的恰 当性 和作出会计估
计及相 关披 露的 合理 性。
(四) 对基金管理人管 理层 使用持续经营假设的 恰当 性得出结论。
同时 ， 根 据获 取的 审计 证 据， 就可 能导 致对 长盛 中 小盘精 选混 合持
续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确 定 性 得
出结论 。 如果 我们 得出 结 论认为 存在 重大 不确 定性 ， 审 计准 则要 求
我们在 审计 报告 中提 请报 表使用 者注 意财 务报 表中 的相关 披露 ； 如
果披露 不充 分 ， 我 们应 当 发表非 无保 留意 见 。 我 们 的结论 基于 截至
审计报 告日 可获 得的 信息 。 然 而 ， 未 来的 事项 或情 况 可能导 致长 盛
中小盘 精选 混合 不能 持续 经营。
(五) 评价财务报表 的总体 列报、结构和内容( 包括披 露)，并评价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安 排和重 大审 计
发现等 事项 进行 沟通 ， 包 括 沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的
内部控 制缺 陷。 长盛中小盘精选混合 2017 年年 度报告
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会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
注册会 计师 的姓 名 薛竞
顾卓毅
会计师 事务 所的 地址 中国 ? 上 海市
审计报 告日 期 2018 年3 月 27 日
长盛中小盘精选混合 2017 年年 度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 中小 盘精 选混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 6,950,615.91 7,774,949.80
结算备 付金
351.55 83,143.46
存出保 证金
12,086.35 13,053.03
交易性 金融 资产 7.4.7.2 48,052,688.07 37,048,525.68
其中： 股票 投资
45,184,937.77 37,048,525.68
基金投 资
- -
债券投 资
2,867,750.30 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 65,680.36 2,015.84
应收股 利
- -
应收申 购款
1,723.44 8,676.06
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
55,083,145.68 44,930,363.87
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
351.55 -
应付赎 回款
2,039,503.18 53,575.85
应付管 理人 报酬
70,473.50 59,315.46
应付托 管费
11,745.59 9,885.92
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 66,483.56 25,689.77
应交税 费
388,787.34 388,787.34 长盛中小盘精选混合 2017 年年 度报告
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 142,805.06 136,059.70
负债合 计
2,720,149.78 673,314.04
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 67,083,341.15 52,968,028.86
未分配 利润 7.4.7.10 -14,720,345.25 -8,710,979.03
所有者 权益 合计
52,362,995.90 44,257,049.83
负债和 所有 者权 益总 计
55,083,145.68 44,930,363.87
注：报 告截 止 日2017 年12 月 31 日 ，基 金份 额净 值0.781 元， 基金 份额 总额67,083,341.15 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 长盛 中小 盘精 选混合 型证 券投 资基 金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
一、收入
-2,473,879.55 -14,382,236.62
1.利息 收入
97,898.00 66,017.94
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 71,802.44 65,995.69
债券利 息收 入
26,095.56 22.25
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-6,938,073.56 -8,990,325.83
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -7,197,584.14 -9,186,931.23
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -1,014.88 6,032.08
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 260,525.46 190,573.32
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17
3,977,525.69 -5,720,364.03
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 388,770.32 262,435.30
减： 二、费用
1,283,244.33 1,350,760.72
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 718,337.02 718,538.72
2．托 管费 7.4.10.2.2 119,722.78 119,756.52
3．销 售服 务费
- - 长盛中小盘精选混合 2017 年年 度报告
第 23 页 共 66 页
4．交 易费 用 7.4.7.19 263,814.78 335,646.22
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.20 181,369.75 176,819.26
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
-3,757,123.88 -15,732,997.34
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-3,757,123.88 -15,732,997.34
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 中小 盘精 选混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权 益 （ 基
金净值 ）
52,968,028.86 -8,710,979.03 44,257,049.83
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -3,757,123.88 -3,757,123.88
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
14,115,312.29 -2,252,242.34 11,863,069.95
其中：1. 基 金申 购款 100,064,458.57 -20,953,062.16 79,111,396.41
2. 基金 赎回 款 -85,949,146.28 18,700,819.82 -67,248,326.46
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
67,083,341.15 -14,720,345.25 52,362,995.90
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
51,949,750.41 7,512,896.58 59,462,646.99 长盛中小盘精选混合 2017 年年 度报告
第 24 页 共 66 页
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -15,732,997.34 -15,732,997.34
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
1,018,278.45 -490,878.27 527,400.18
其中：1. 基 金申 购款 50,511,659.57 -4,410,926.40 46,100,733.17
2. 基金 赎回 款 -49,493,381.12 3,920,048.13 -45,573,332.99
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
52,968,028.86 -8,710,979.03 44,257,049.83
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 林培 富______
______ 刁 俊东______
____ 龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长盛中小盘精 选混合型 证 券 投资基金(以 下简称 “ 本 基金 ”)是根 据《长盛 同鑫 二号保本混 合
型证券 投资 基金 基金 合同 》 的约定 由长 盛同 鑫二 号保 本混合 型证 券投 资基 金( 以 下简称 “原 基金 ”)
第一个保本周 期届满后 变 更而来。原基 金经中国 证 券监督管理委 员会(以下 简 称 “ 中国证 监会 ”)
证监基 金字[2012] 第679 号 《关 于核 准长 盛同 鑫二 号保本 混合 型证 券投 资基 金募集 的批 复》 核准 ，
由长盛基金管 理有限公 司 依照《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《长 盛 同鑫二号保 本混合型
证券投资基金 基金合同 》 负责公开募集 。本基金 为 契约型开放式 ，存续期 限 不定，首次 设立募集
不包括 认购 资金 利息 共募 集人民 币 1,364,600,176.73 元， 业经 普华 永道 中天 会计师 事务 所有 限公
司普华 永道 中天 验字(2012) 第243 号 验资 报告 予以 验 证。 经 向中 国证 监会 备案 ， 《长盛 同鑫 二号 保
本混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2012 年 7 月 10 日 正式 生效 ，基 金合 同 生效日 的基 金份 额总
额为 1,364,877,570.48 份 基金份 额， 其中 认购 资金 利息折 合 277,393.75 份 基 金份额 。原 基金 的
担保人 为安 徽省 信用 担保 集团有 限公 司， 为原 基金 的保本 提供 不可 撤销 的连 带责任 保证 担保 。
根据《长盛同 鑫二号保 本 混合型证券投 资基金基 金 合同》的有关 规定，原 基 金的保本期一 般
每三年为一个 周期；在 原 基金募集期内 认购原基 金 的基金份额持 有人、在 原 基金过渡期 限定期限
内申购原基金 的基金份 额 持有人以及从 原基金上 一 个保本期默认 选择转入 当 期保本期的 基金份额
持有人持有原 基金至当 期 保本期到期的 ，如可赎 回 金额加上保本 期内的累 计 分红金额高 于或等于长盛中小盘精选混合 2017 年年 度报告
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其投资净额， 原基金的 基 金管理人将按 可赎回金 额 支付给基金份 额持有人 ； 如可赎回金 额加上保
本期内的累计 分红金额 低 于其投资净额 ，则原基 金 的基金管理人 或担保人 应 补足该差额 ，原基金
的担保人将保 证向符合 上 述条件的原基 金份额持 有 人承担上述差 额部分的 偿 付 并及时清 偿，担保
额度为 人民 币 51 亿 元。 但 上述基 金份 额持 有人 未持 有到期 而赎 回的 ，赎 回部 分不适 用保 本条 款；
基金份 额持 有人 在保 本期 申购或 转换 入的 基金 份额 也不适 用保 本条 款。
根据《关于长 盛同鑫二 号 保本混合型证 券投资基 金 第一个保本周 期到期后 变 更为长盛中小 盘
精选混 合型 证券 投资 基金 及相关 业务 安排 的公 告》 ， 原基金 在第 一个 保本 周期 届满日 次日 ， 即2015
年7 月11 日起 变更 为本 基 金， 变 更后 基金 的投 资及 基金费 率等 按照 《长 盛中 小盘精 选混 合型 证券
投资基金基金 合同》相 关 规定进行运作 。本基金 的 基金管理人为 长 盛基金 管 理有限公司 ，基金托
管人为 中国 银行 股份 有限 公司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《长 盛 中小盘混合型 证券投资 基 金基金合同》 的
有关规定，本 基金的投 资 范围投资范围 为具有良 好 流动性的金融 工具，包 括 国内依法公 开发行上
市的各 类股 票( 包括 中小 板 、 创 业板 和其 他经 中国 证 监会核 准上 市的 股票)、 债 券( 包 括国 债、 中央
票据、 中期 票据 、 金 融债 、 地方 政府 债、 企业 债券 、 公司 债券 、 短 期融 资券 、 可转 换公 司债 券( 含
可分离 交易 的可 转换 公司 债券) 、 资 产支 持证 券 、 债 券回购 等) 、 货 币市 场工 具(包括 一年 以内 的短
期国债 、 回购 协议 、 银 行 存款等)、 权证 以及 法律 法 规或中 国证 监会 允 许 基金 投资的 其他 金融 工具
(但需符合中国 证监会的 相 规定)。权益类 资产占基 金 资产的比例为 40%-95%； 其中，持有的 全部
权证的 市值 不超 过基 金资 产净值 的 3% ； 债券、 货币 市场工 具以 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 基 金
投资的 其他 固定 收益 类资 产占基 金资 产比 例 为0%-40% ， 其 中基 金保 留的 现金 或者投 资于 到期 日在
一年以 内的 政府 债券 的比 例合计 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。 本 基金 投资 于中 小盘股 票的 比例 不 低
于股票 投资 资产 的 80% 。 本基金 的业 绩比 较基 准为 中证 500 指数 × 60% + 中 证全债 指数 × 40% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金 管理 人长 盛基 金管 理有 限公司 于2018 年 3 月 27 日批准 报出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 长盛 中小 盘精选 混合 型证 券投
资基金 基金 合同 》和 在财 务报表 附 注 7.4.4 所 列示 的中国 证监 会、 中国 基金 业协会 发布 的有 关 规
定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。 长盛中小盘精选混合 2017 年年 度报告
第 26 页 共 66 页
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2017 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2017 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损 益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 、资产支持证 券投资和 衍 生工具分类为 以
公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 。 除衍生工具所 产生的金 融 资产在资产 负债表中
以衍生金融资 产列示外 ， 以公允价值计 量且其公 允 价值变动计入 损益的金 融 资产在资产 负债表中
以交易 性金 融资 产列 示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计 入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券或资产支 持证券起 息 日或上次除息 日至购买 日 止的利息， 单独确认
为应收 项目 。应 收款 项和 其他金 融负 债的 相关 交易 费用计 入初 始确 认金 额。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于长盛中小盘精选混合 2017 年年 度报告
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应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和 报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资、资 产支持证 券 投资和衍生工 具按如下 原 则确定公允价 值
并进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估 值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日 无交易 且最 近
交易日后未发 生影响公 允 价值计量的重 大事件的 ， 按最近交易日 的市场交 易 价格确定公 允价值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价
格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用 的限制
等，如果该限 制是针对 资 产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所 产 生的溢 价或 折价 。
(2) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 在当 前情 况下 适 用并且 有足 够可 利用 数据 和其他 信息 支
持的估值技术 确定公允 价 值。采用估值 技术时， 优 先使用可观察 输入值， 只 有在无法取 得相关资
产或负 债可 观察 输入 值或 取得不 切实 可行 的情 况下 ，才可 以使 用不 可观 察输 入值。
(3) 如 经济 环境 发生 重大 变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 ， 应对估 值进 行
调整并 确定 公允 价值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可 执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申长盛中小盘精选混合 2017 年年 度报告
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购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现 平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券发行企 业代扣代 缴 的个人所得税 后的净额 确 认为利息收入 。资产支 持 证券在持有 期间收到
的款项，根据 资产支持 证 券的预计收益 率区分属 于 资产 支持证券 投资本金 部 分和投资收 益部分，
将本金 部分 冲减 资产 支持 证券投 资成 本， 并将 投资 收益部 分确 认为 利息 收入 。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他 金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资若期末未 分配利润
中的未实现部 分为正数 ， 包括基金经营 活动产生 的 未实现损益以 及基金份 额 交易产生的 未实现平
准金等，则期 末可供分 配 利润的金额为 期末未分 配 利润中的已实 现部分； 若 期末未分配 利润的未
实现部分为负 数，则期 末 可供分配利润 的金额为 期 末未分配利润 ，即已实 现 部分相抵未 实现部分长盛中小盘精选混合 2017 年年 度报告
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后的余 额。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经 济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券， 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2017]13 号 《中国证 监会关 于证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法、 市盈 率法、 现金 流量 折现 法等 估值技 术进 行估 值。
(2) 于 2017 年 9 月 4 日前 ，对于 在 锁 定期 内的 非公 开发行 股票 ，根 据中 国证 监会证 监会 计 字
[2007]21 号《 关于 证券 投 资基金 执行<企 业会 计准 则> 估值 业务 及份 额净 值计 价 有关事 项的 通知 》
之附件 《非 公开 发行 有明 确锁定 期股 票的 公允 价值 的确定 方法 》 ， 若在 证券 交 易所挂 牌的 同一 股票
的市场交易收 盘价低于 非 公开发行股票 的初始投 资 成本，按估值 日证券交 易 所挂牌的同 一股票的
市场交易收盘 价估值； 若 在证券交易所 挂牌的同 一 股票的市场交 易收 盘价 高 于非公开发 行股票的
初始投资成本 ，按锁定 期 内已经过交易 天数占锁 定 期内总交易天 数的比例 将 两者之间差 价的一部
分确认 为估 值增 值 。 自2017 年9 月4 日起 ， 对于 在锁 定期内 的非 公开 发行 股票 、 首 次公 开发 行股
票时公司股东 公开发售 股 份、通过大宗 交易取得 的 带限售期的股 票等流通 受 限股票，根 据中国基
金业协会中基 协发[2017]6 号《关于发 布<证券投 资 基金投资流通 受限股票 估 值指引(试行)> 的通
知》之附件 《证券投 资基 金投资流通 受限股票 估值 指引(试行)》( 以下简称 “ 指引 ”)， 按估值 日
在证券交易所 上市交易 的 同一股票的公 允价值扣 除 该流通 受限股 票剩余限 售 期对应的流 动性折扣
后的价 值进 行估 值。 长盛中小盘精选混合 2017 年年 度报告
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(3) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募债
券除外)及在银 行间同业市 场交易的固定 收益品种 ， 根据中国证监 会公告[2017]13 号《中 国证监
会关于证券投 资基金估 值 业务的指导意 见》及《 中 国证券投资基 金业协会 估 值核算工作 小组关于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 采用 估值技 术确 定公 允价 值。 本基金 持有 的证 券交
易所上市或 挂牌转让 的固 定收益品种( 可转换债 券、 资产支持证 券和私募 债券 除外)，按照 中证指
数有限公司所 独立提供 的 估值结果确定 公允价值 。 本基金持有的 银行间同 业 市场固定收 益品种按
照中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司所 独立 提供 的估 值结果 确定 公允 价值 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计 变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政 策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金 管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴长盛中小盘精选混合 2017 年年 度报告
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20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过 1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款 6,950,615.91 7,774,949.80
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 6,950,615.91 7,774,949.80
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 44,767,183.79 45,184,937.77 417,753.98
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 2,869,423.12 2,867,750.30 -1,672.82
银行间 市场 - - -
合计 2,869,423.12 2,867,750.30 -1,672.82
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 47,636,606.91 48,052,688.07 416,081.16
项目
上年度 末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 40,609,970.21 37,048,525.68 -3,561,444.53
贵 金 属 投 资- 金 交 所 - - - 长盛中小盘精选混合 2017 年年 度报告
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黄金合 约
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 40,609,970.21 37,048,525.68 -3,561,444.53
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：无 余额 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
注：无 余额 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 813.68 1,972.31
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 0.04 37.40
应收债 券利 息 64,861.24 -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - 0.23
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 5.40 5.90
合计 65,680.36 2,015.84
7.4.7.6 其 他资 产
注：无 余额 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 66,483.56 25,689.77
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 66,483.56 25,689.77
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币元 长盛中小盘精选混合 2017 年年 度报告
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项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 2,759.55 14.19
预提费 用 140,000.00 136,000.00
其他 45.51 45.51
合计 142,805.06 136,059.70
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 52,968,028.86 52,968,028.86
本期申 购 100,064,458.57 100,064,458.57
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -85,949,146.28 -85,949,146.28
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 67,083,341.15 67,083,341.15
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -2,458,469.35 -6,252,509.68 -8,710,979.03
本期利 润 -7,734,649.57 3,977,525.69 -3,757,123.88
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-1,667,749.10 -584,493.24 -2,252,242.34
其中： 基金 申购 款 -13,542,169.72 -7,410,892.44 -20,953,062.16
基金赎 回款 11,874,420.62 6,826,399.20 18,700,819.82
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -11,860,868.02 -2,859,477.23 -14,720,345.25
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 70,753.36 63,485.88 长盛中小盘精选混合 2017 年年 度报告
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定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 839.32 1,790.47
其他 209.76 719.34
合计 71,802.44 65,995.69
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 91,349,171.90 121,850,272.97
减：卖 出股 票成 本总 额 98,546,756.04 131,037,204.20
买卖股 票差 价收 入 -7,197,584.14 -9,186,931.23
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017
年12 月31日
上年度 可比 期间
2016年1 月1 日至2016 年
12月31 日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
-1,014.88 6,032.08
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 -1,014.88 6,032.08
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017
年12 月31日
上年度 可比 期间
2016年1 月1 日至2016 年
12月31 日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
1,466,789.80 45,159.88
减 ： 卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到
期兑付 ）成 本总 额
1,438,710.88 39,099.41
减：应 收利 息总 额 29,093.80 28.39
买卖债 券差 价收 入 -1,014.88 6,032.08 长盛中小盘精选混合 2017 年年 度报告
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7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：无 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
注：无 。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 260,525.46 190,573.32
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 260,525.46 190,573.32
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至 2017
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日至2016 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 3,977,525.69 -5,720,364.03
—— 股 票投 资 3,979,198.51 -5,720,361.76
—— 债 券投 资 -1,672.82 -2.27
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 3,977,525.69 -5,720,364.03
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 385,179.72 251,778.48
基金转 换费 收入 3,590.60 10,656.82
合计 388,770.32 262,435.30
注：1. 基 金的 赎回 费率 按 持有期 间递 减， 其中 不低 于赎回 费总 额 的 25% 归入 基金资 产。
2. 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 不低 于 转出基 金的 赎回 费
的25% 归入 转出 基金 的基 金资产 。 长盛中小盘精选混合 2017 年年 度报告
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7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用 263,814.78 335,646.22
银行间 市场 交易 费用 - -
合计 263,814.78 335,646.22
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
审计费 用 50,000.00 46,000.00
信息披 露费 90,000.00 90,000.00
银行划 款费 用 4,169.75 4,119.26
账户维 护费 37,200.00 36,700.00
合计 181,369.75 176,819.26
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
无。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 长 盛 基 金 公
司”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
国元证 券股 份有 限公 司(“ 国元证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
新加坡 星展 银行 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 投资 集团 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
长盛基 金( 香港) 有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司
长盛创 富资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的全 资子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 长盛中小盘精选混合 2017 年年 度报告
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7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：无 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
718,337.02 718,538.72
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
329,434.42 347,920.41
注：支付基金 管理人长 盛 基金公司的管 理人报酬 按 前一日基金资 产净值 1.50% 的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 × 1. 50% ÷ 当 年 天数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
119,722.78 119,756.52
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 × 0. 25% ÷ 当 年天 数 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：无 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：无。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：无 。 长盛中小盘精选混合 2017 年年 度报告
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7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 6,950,615.91 70,753.36 7,774,949.80 63,485.88
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承 销证 券的 情况
注：无 。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.11 利 润分 配情况
注：无 。
7.4.12 期 末（ 2017 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：无 。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002382
蓝帆
医疗
2017 年
7 月24
日
重大
事项
停牌
12.19
2018 年
1 月8 日
13.41 69,900 801,902.59 852,081.00 -
注： 本 基金 截至2017 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
无。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 进行灵活 配 置的混合型证 券投资基 金 。本基金投资 的金融工 具 主要包括股票 投长盛中小盘精选混合 2017 年年 度报告
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资、债券投资 、权证投 资 等。本基金在 日常经营 活 动中面临的与 这些金融 工 具相关的风 险主要包
括信用风险、 流动性风 险 及市场风险。 本基金的 基 金管理人从事 风险管理 的 主要目标是 争取将以
上风险控制在 限定的范 围 之内，使本基 金在风险 和 收益之间取得 最佳的平 衡 以实现“风 险和收益
相匹配 ”的 风险 收益 目标 。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建立了 以风 险控 制管 理委 员会为 核心 的、
由风险控制管 理委员会 、 风险控制委员 会、监察 稽 核部与风险管 理部、相 关 业务部门构 成的四级
风险管理架构 体系。本 基 金的基金管理 人在董事 会 下设立风险控 制管理委 员 会，负责制 定风险管
理的宏观政策 ，审议通 过 风险控制的总 体措施等 ； 在管理层层面 设立风险 控 制委员会， 讨论和制
定公司日常经 营过程中 风 险防范和控制 措施；在 业 务操作 层面风 险管理职 责 主要由监察 稽核部与
风险管 理部 负责 ，协 调并 与各部 门合 作完 成运 作风 险管理 以及 进行 投资 风险 分析与 绩效 评估 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国银行，因而 与银行存 款 相关的信用风 险不重大 。 本基金在交 易所进行
的交易均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手完成证券 交收和款 项 清算，违约 风险可能
性很小 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于 2017 年 12 月 31 日， 本基金 未持 有除 国债 、央 行票据 和政 策性 金融 债以 外的债 券 (2016
年12 月31 日： 无) 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种长盛中小盘精选混合 2017 年年 度报告
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所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基 金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
于2017 年12 月31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
注：流动性受 限资产、7 个工作日可变 现资产的 计 算口径见《公 开募集开 放 式证券投资基 金
流动性 风险 管理 规定 》第 四十条 。
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10% 。本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其他开放式基 金共同持 有 一家上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上
市公司可流通股票的 15%(完全按照有关指数构成比 例进行证券投资的开放式 基金及中国证监会
认定的 特殊 投资 组合 不受 该比例 限制)， 本 基金 与由 本基金 的基 金管 理人 管理 的全部 投资 组合 持 有
一家上 市公 司发 行的 可流 通股票 ，不 得超 过该 上市 公司可 流通 股票 的30% 。
本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ， 部分基金资产 流
通暂时 受限 制不 能自 由 转 让的情 况参 见附 注 7.4.12 。 此外 ， 本 基金 可通 过卖 出回购 金融 资产 方 式
借入短期资金 应对流动 性 需求，其上限 一般不超 过 基金持有的债 券投资的 公 允价值。本 基金主动
投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净值 的 15% 。
本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎 评
估与测 算， 确保 每日 确认 的净赎 回申 请不 得超 过7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值。
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿长盛中小盘精选混合 2017 年年 度报告
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透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的 尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报告期内 流
动性情 况良 好。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 和债 券投资 等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年 12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
6,950,615.91 - - - 6,950,615.91
结算备 付金
351.55 - - - 351.55
存出保 证金
12,086.35 - - - 12,086.35
交易性 金融 资产
2,867,750.30 - - 45,184,937.77 48,052,688.07
应收利 息
- - - 65,680.36 65,680.36
应收申 购款
- - - 1,723.44 1,723.44 长盛中小盘精选混合 2017 年年 度报告
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资产总 计 9,830,804.11 - - 45,252,341.57 55,083,145.68
负债
应付证 券清 算款 - - - 351.55 351.55
应付赎 回款 - - - 2,039,503.18 2,039,503.18
应付管 理人 报酬 - - - 70,473.50 70,473.50
应付托 管费 - - - 11,745.59 11,745.59
应付交 易费 用 - - - 66,483.56 66,483.56
应交税 费 - - - 388,787.34 388,787.34
其他负 债 - - - 142,805.06 142,805.06
负债总 计 - - - 2,720,149.78 2,720,149.78
利率敏 感度 缺口 9,830,804.11 - - 42,532,191.79 52,362,995.90
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 7,774,949.80 - - - 7,774,949.80
结算备 付金 83,143.46 - - - 83,143.46
存出保 证金 13,053.03 - - - 13,053.03
交易性 金融 资产 - - - 37,048,525.68 37,048,525.68
应收利 息 - - - 2,015.84 2,015.84
应收申 购款 299.64 - - 8,376.42 8,676.06
其他资 产 - - - - -
资产总 计 7,871,445.93 - - 37,058,917.94 44,930,363.87
负债
应付赎 回款 - - - 53,575.85 53,575.85
应付管 理人 报酬 - - - 59,315.46 59,315.46
应付托 管费 - - - 9,885.92 9,885.92
应付交 易费 用 - - - 25,689.77 25,689.77
应交税 费 - - - 388,787.34 388,787.34
其他负 债 - - - 136,059.70 136,059.70
负债总 计 - - - 673,314.04 673,314.04
利率敏 感度 缺口 7,871,445.93 - - 36,385,603.90 44,257,049.83
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注 ： 于 2017 年 12 月 31 日 本 基 金 持 有 的 交 易 性 债 券 投 资 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为
5.48%(2016 年 12 月 31 日：无)， 因此 市场 利率 的 变动对 于本 基金 资 产 净值 无重大 影响(2016 年
12 月 31 日 ：同)。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基长盛中小盘精选混合 2017 年年 度报告
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金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 、 权证等权益类 资
产占基金资产 的 40%-95% ；投资于债券 、货币市 场 工具、资产支 持证券等 其 他证券品种 占 基金资
产的 0%-40% 。 此外， 本基 金的基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 ， 定 期运 用 多
种定量 方法 对基 金进 行风 险度量 ，包 括VaR(Value at Risk) 指 标等 来测 试本 基 金面临 的潜 在价 格
风险， 及时 可靠 地对 风险 进行跟 踪和 控制 。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 45,184,937.77 86.29 37,048,525.68 83.71
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 45,184,937.77 86.29 37,048,525.68 83.71
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准(附注 7.4.1) 以 外的 其他 市场 变量 保 持不变
长盛中小盘精选混合 2017 年年 度报告
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分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
1. 业绩比较基准( 附注
7.4.1) 上升 5%
3,586,865.22 3,372,304.63
2. 业绩比较基准( 附注
7.4.1) 下降 5%
-3,586,865.22 -3,372,304.63
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
（1） 公允 价值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相 关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为44,332,856.77 元， 属于 第二 层 次的余 额 为 3,719,831.30 元， 无 属于 第三 层
次的余 额(2016 年 12 月 31 日 ：第 一层 次 37,016,065.97 元， 属于 第二 层次 的 余额 为 32,459.71
元，无 属于 第三 层次 的余 额)。
(ii) 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余额和 本期 变动 金额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2017 年12 月31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产 。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允长盛中小盘精选混合 2017 年年 度报告
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价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定， 资 管产 品运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行
为，以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值
税有关问题的 通知》的 规 定，资管产品 管理人运 营 资管产品 过程 中发生的 增 值税应税行 为，暂适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发
生的增值税应 税行为， 未 缴纳增值税的 ，不再缴 纳 ；已缴纳增值 税的，已 纳 税额从资管 产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
此外， 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定
资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提
供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外 ，截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 长盛中小盘精选混合 2017 年年 度报告
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 45,184,937.77 82.03
其中： 股票 45,184,937.77 82.03
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 2,867,750.30 5.21
其中： 债券 2,867,750.30 5.21
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,950,967.46 12.62
8 其他各 项资 产 79,490.15 0.14
9 合计 55,083,145.68 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 4,712,752.00 9.00
C 制造业 30,905,745.77 59.02
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 1,084,845.00 2.07
F 批发和 零售 业 3,930,180.00 7.51
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,404,659.00 4.59
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
1,016,838.00 1.94
J 金融业 - -
K 房地产 业 547,726.00 1.05
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - 长盛中小盘精选混合 2017 年年 度报告
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O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 582,192.00 1.11
S 综合 - -
合计 45,184,937.77 86.29
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002382 蓝帆医 疗 69,900 852,081.00 1.63
2 601699 潞安环 能 60,700 690,766.00 1.32
3 601231 环旭电 子 42,500 670,225.00 1.28
4 600486 扬农化 工 13,100 650,939.00 1.24
5 002120 韵达股 份 14,200 650,076.00 1.24
6 002258 利尔化 学 40,100 649,620.00 1.24
7 601666 平煤股 份 102,300 644,490.00 1.23
8 600872 中炬高 新 25,700 636,332.00 1.22
9 603599 广信股 份 32,389 632,881.06 1.21
10 002050 三花智 控 34,500 632,730.00 1.21
11 300396 迪瑞医 疗 14,300 623,480.00 1.19
12 002042 华孚时 尚 46,200 618,618.00 1.18
13 603883 老百姓 9,800 617,302.00 1.18
14 002511 中顺洁 柔 37,800 615,384.00 1.18
15 002035 华帝股 份 20,400 614,856.00 1.17
16 600978 宜华生 活 66,900 611,466.00 1.17
17 002221 东华能 源 49,700 606,837.00 1.16
18 300230 永利股 份 42,800 598,344.00 1.14
19 000983 西山煤 电 59,000 598,260.00 1.14
20 002320 海峡股 份 27,500 596,475.00 1.14
21 300232 洲明科 技 41,700 596,310.00 1.14
22 002648 卫星石 化 35,800 594,280.00 1.13
23 002597 金禾实 业 22,900 593,568.00 1.13
24 600160 巨化股 份 55,800 593,154.00 1.13
25 601678 滨化股 份 72,490 588,618.80 1.12
26 002372 伟星新 材 32,600 586,148.00 1.12 长盛中小盘精选混合 2017 年年 度报告
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27 600867 通化东 宝 25,600 585,984.00 1.12
28 002636 金安国 纪 37,000 585,710.00 1.12
29 600348 阳泉煤 业 79,100 583,758.00 1.11
30 002468 申通快 递 23,600 582,684.00 1.11
31 002706 良信电 器 46,400 582,320.00 1.11
32 300144 宋城演 艺 31,200 582,192.00 1.11
33 600967 内蒙一 机 48,200 580,810.00 1.11
34 603339 四方冷 链 24,400 578,768.00 1.11
35 600270 外运发 展 33,300 575,424.00 1.10
36 000030 富奥股 份 70,497 571,730.67 1.09
37 600755 厦门国 贸 56,500 570,650.00 1.09
38 000967 盈峰环 境 62,000 569,160.00 1.09
39 603589 口子窖 12,300 566,415.00 1.08
40 600260 凯乐科 技 19,200 558,912.00 1.07
41 601799 星宇股 份 11,200 554,400.00 1.06
42 300138 晨光生 物 43,700 554,116.00 1.06
43 603515 欧普照 明 12,911 553,107.24 1.06
44 002101 广东鸿 图 26,000 552,240.00 1.05
45 600400 红豆股 份 76,800 552,192.00 1.05
46 600508 上海能 源 45,500 551,915.00 1.05
47 002737 葵花药 业 17,900 551,678.00 1.05
48 601225 陕西煤 业 67,500 550,800.00 1.05
49 002310 东方园 林 27,300 550,641.00 1.05
50 600567 山鹰纸 业 126,600 549,444.00 1.05
51 601001 大同煤 业 90,700 548,735.00 1.05
52 600976 健民集 团 23,300 548,482.00 1.05
53 002136 安 纳 达 38,500 548,240.00 1.05
54 600708 光明地 产 79,960 547,726.00 1.05
55 000756 新华制 药 39,034 546,476.00 1.04
56 600693 东百集 团 53,100 544,806.00 1.04
57 002128 露天煤 业 49,100 544,028.00 1.04
58 002064 华峰氨 纶 110,900 543,410.00 1.04
59 600114 东睦股 份 34,300 542,969.00 1.04
60 600480 凌云股 份 35,000 542,850.00 1.04
61 300194 福安药 业 94,400 542,800.00 1.04
62 600737 中粮糖 业 67,900 539,805.00 1.03
63 600820 隧道股 份 63,900 534,204.00 1.02
64 600704 物产中 大 77,900 531,278.00 1.01
65 300487 蓝晓科 技 31,100 529,322.00 1.01 长盛中小盘精选混合 2017 年年 度报告
第 49 页 共 66 页
66 002601 龙蟒佰 利 33,000 528,660.00 1.01
67 600449 宁夏建 材 46,600 528,444.00 1.01
68 000708 大冶特 钢 46,200 528,066.00 1.01
69 002273 水晶光 电 22,300 526,057.00 1.00
70 600720 祁连山 50,700 524,745.00 1.00
71 002449 国星光 电 30,200 523,064.00 1.00
72 603108 润达医 疗 41,700 510,825.00 0.98
73 002619 艾格拉 斯 79,740 510,336.00 0.97
74 002354 天神娱 乐 29,620 506,502.00 0.97
75 000822 山东海 化 55,900 505,895.00 0.97
76 600782 新钢股 份 75,900 499,422.00 0.95
77 000932 华菱钢 铁 60,200 488,222.00 0.93
78 002402 和而泰 51,300 470,934.00 0.90
79 600507 方大特 钢 34,700 440,343.00 0.84
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600867 通化东 宝 2,348,299.67 5.31
2 000049 德赛电 池 2,317,146.65 5.24
3 300452 山河药 辅 2,288,056.23 5.17
4 603179 新泉股 份 2,176,636.35 4.92
5 300016 北陆药 业 1,795,556.02 4.06
6 000066 中国长 城 1,638,933.00 3.70
7 300017 网宿科 技 1,469,932.00 3.32
8 300394 天孚通 信 1,467,796.20 3.32
9 002242 九阳股 份 1,454,922.00 3.29
10 000915 山大华 特 1,284,856.21 2.90
11 000555 神州信 息 850,224.00 1.92
12 002468 申通快 递 847,971.00 1.92
13 601799 星宇股 份 816,689.00 1.85
14 002601 龙蟒佰 利 815,178.88 1.84
15 600498 烽火通 信 810,435.00 1.83
16 002027 分众传 媒 810,416.00 1.83
17 002589 瑞康医 药 809,929.00 1.83
18 603589 口子窖 809,462.00 1.83 长盛中小盘精选混合 2017 年年 度报告
第 50 页 共 66 页
19 002502 骅威文 化 808,027.00 1.83
20 002726 龙大肉 食 807,633.96 1.82
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金 资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002049 紫光国 芯 3,900,754.00 8.81
2 300017 网宿科 技 3,094,549.64 6.99
3 300302 同有科 技 2,823,782.00 6.38
4 000049 德赛电 池 2,603,596.11 5.88
5 002352 顺丰控 股 2,557,318.30 5.78
6 000997 新 大 陆 2,527,559.98 5.71
7 300244 迪安诊 断 2,482,457.20 5.61
8 603888 新华网 2,431,288.00 5.49
9 600845 宝信软 件 2,064,707.17 4.67
10 603179 新泉股 份 2,002,935.93 4.53
11 002368 太极股 份 1,993,368.17 4.50
12 600498 烽火通 信 1,860,160.37 4.20
13 300452 山河药 辅 1,817,397.00 4.11
14 600867 通化东 宝 1,706,868.64 3.86
15 000555 神州信 息 1,694,463.00 3.83
16 300493 润欣科 技 1,684,012.00 3.81
17 002739 万达电 影 1,659,934.16 3.75
18 000066 中国长 城 1,614,000.00 3.65
19 002580 圣阳股 份 1,570,814.00 3.55
20 600721 百花村 1,563,750.00 3.53
21 300458 全志科 技 1,543,577.00 3.49
22 300016 北陆药 业 1,507,432.45 3.41
23 002242 九阳股 份 1,506,196.00 3.40
24 300494 盛天网 络 1,464,850.89 3.31
25 002468 申通快 递 1,455,489.00 3.29
26 000915 山大华 特 1,393,171.00 3.15
27 002182 云海金 属 1,346,155.00 3.04
28 002285 世联行 1,326,108.19 3.00
29 300394 天孚通 信 1,280,894.00 2.89
30 002517 恺英网 络 1,181,586.00 2.67
31 000418 小天鹅 Ａ 1,006,163.50 2.27
32 002027 分众传 媒 996,514.60 2.25 长盛中小盘精选混合 2017 年年 度报告
第 51 页 共 66 页
33 002311 海大集 团 931,386.04 2.10
34 600009 上海机 场 931,307.30 2.10
35 603369 今世缘 903,535.00 2.04
36 600885 宏发股 份 885,484.00 2.00
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 102,703,969.62
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 91,349,171.90
注： 本项 中8.4.1 、8.4.2 、8.4.3 表中 的 “ 买入 金额 ” （或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “ 卖出 金额 ” （或
“卖出 股票 收入 ”） 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 2,867,750.30 5.48
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,867,750.30 5.48
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 019563 17 国债 09 22,890 2,285,566.50 4.36
2 019557 17 国债 03 5,830 582,183.80 1.11
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述两 只债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 长盛中小盘精选混合 2017 年年 度报告
第 52 页 共 66 页
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体无被 监 管部门立案调 查，无在 报 告编制日前一 年
内受到 公开 谴责 、处 罚。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 12,086.35
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 65,680.36
5 应收申 购款 1,723.44
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 79,490.15 长盛中小盘精选混合 2017 年年 度报告
第 53 页 共 66 页
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券（ 可交 换债 券） 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 002382 蓝帆医 疗 852,081.00 1.63 重大事 项停 牌
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛中小盘精选混合 2017 年年 度报告
第 54 页 共 66 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,924 34,866.60 0.00 0.00% 67,083,341.15 100.00%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
73,097.51 0.1090%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
长盛中小盘精选混合 2017 年年 度报告
第 55 页 共 66 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 7 月 11 日 ） 基金 份额 总额
104,951,470.33
本报告 期期 初基 金份 额总 额 52,968,028.86
本报告 期基 金总 申购 份额 100,064,458.57
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 85,949,146.28
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 67,083,341.15
长盛中小盘精选混合 2017 年年 度报告
第 56 页 共 66 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人 事 变动 情况
由 于 任期 届 满， 高 新不 再担 任 公司 董 事长 ， 周放 生不 再 担任 公 司独 立 董事 。根 据 公司 2016
年度股 东会 议决 议， 选举 林培富 为公 司董 事， 选举 张良庆 为公 司独 立董 事； 根据公 司第 七届 董 事
会第一 次会 议决 议， 选举 周兵担 任公 司董 事长 ； 根 据公司 第七 届董 事会 第二 次会议 决议 ， 聘 任 林
培富担 任公 司总 经理 ， 周 兵不再 担任 公司 总经 理， 同时林 培富 不再 担任 公司 副总经 理。 以上 公 司
高级管 理人 员变 更， 已 于2017 年3 月30 日向 中国 证监会 北京 监管 局报 备。
根据公 司 2017 年 第一 次 临时股 东会 议决 议， 同意 张 良庆 先生 不再 担任 公司 第七届 董事 会 独
立董事 职务 ， 选举 朱慈 蕴女 士担任 公司 第七 届董 事会 独立董 事 。 以 上独 立董 事人 员变更 ， 已于2018
年1 月9 日 向中 国证 监会 北京监 管局 报备 。
11.2.2 基 金经 理变 动情 况
报经中 国证 券投 资基 金业 协会同 意 ， 自2017 年 5 月18 日起 ， 王 超同 志兼 任 长盛中 小盘 精 选
混合型 证券 投资 基金 基金 经理 ， 自2017 年 5 月 18 日起 ， 赵 宏宇 同志 不再 担 任长盛 中小 盘精 选混
合型证 券投 资基 金基 金经 理。
11.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
2017 年8 月， 陈四 清先 生 担任中 国银 行股 份有 限公 司董事 长 、 执 行董 事、 董 事会战 略发 展委
员会主 席及 委员 等职 务 。 上述人 事变 动已 按相 关规 定备案 、公 告。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 没有改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所（ 特殊 普 通合 伙） ，本 报 告期 内本
基金未 更换 会计 师事 务所 。 本 报告 期应 支付 给该 会 计师事 务所 的报 酬50,000.00 元 ， 已连 续提 供长盛中小盘精选混合 2017 年年 度报告
第 57 页 共 66 页
审计服 务6 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处 罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
首创证 券 1 127,170,182.33 65.55% 93,000.46 59.90% -
银河证 券 1 66,839,662.12 34.45% 62,250.40 40.10% -
东北证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
财富证 券 1 - - - - -
联讯证 券 1 - - - - -
国元证 券 1 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
中原证 券 1 - - - - -
天风证 券 1 - - - - -
长江证 券 1 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元 长盛中小盘精选混合 2017 年年 度报告
第 58 页 共 66 页
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
首创证 券 - - - - - -
银河证 券 5,745,830.00 100.00% - - - -
东北证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
财富证 券 - - - - - -
联讯证 券 - - - - - -
国元证 券 - - - - - -
渤海证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
中原证 券 - - - - - -
天风证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分 析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的长盛中小盘精选混合 2017 年年 度报告
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需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、本 基金 租用 证券 公司 的 上海交 易单 元为 共用 交易 单元。
4、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况：
序号 证券公 司名 称 交易单 元所 属市 场 数量
1 天风证 券 上海 1
2 财富证 券 上海 1
（2 ） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元情 况：
序号 证券公 司名 称 交易单 元所 属市 场 数量
1 日信证 券 上海 1
11.8 其 他重 大事件
除上述 事项 外， 均已 作为 临时报 告在 指定 媒体 披露 过的其 他在 本报 告期 内发 生的重 大事 项如 下：
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加交 通银 行手 机银 行渠道
基金申 购及 定期 定额 投资 手续费
率优惠 活动 的公 告
《证券 时报 》 及本 公
司网站
2017 年 12 月 30 日 长盛中小盘精选混合 2017 年年 度报告
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2
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 加中 国农 业银 行基金
交易优 惠活 动的 公告
同上 2017 年 12 月 27 日
3
长盛基 金管 理有 限公 司关 于增加
上海华 夏财 富投 资管 理有 限公司
销售旗 下部 分基 金并 开通 定投和
转换业 务及 参加 费率 优惠 活动的
公告
同上 2017 年 11 月 25 日
4
长盛基 金管 理有 限公 司关 于撤销
杭州分 公司 的公 告
同上 2017 年 11 月 17 日
5
长盛中 小盘 精选 混合 型证 券投资
基金 2017 年第3 季 度报 告
同上 2017 年 10 月 27 日
6
长盛基 金管 理有 限公 司关 于增加
挖财金 融为 旗下 部分 基金 销售机
构并推 出定 投业 务和 参加 费率优
惠活动 的公 告
同上 2017 年 10 月 20 日
7
长盛基 金管 理有 限公 司关 于部分
代销机 构开 通旗 下部 分基 金转换
业务的 公告
同上 2017 年 9 月14 日
8
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金在 上海 大智 慧财 富管 理有限
公司开 通定 投业 务及 参加 费率优
惠活动 的公 告
同上 2017 年 9 月12 日
9
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金增 加和 讯信 息为 销售 机构并
推出转 换的 公告
同上 2017 年 8 月31 日
10
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分开 放式 基金 参加 中泰 证券申
购（含 定投 ）费 率优 惠活 动的公
同上 2017 年 8 月29 日 长盛中小盘精选混合 2017 年年 度报告
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告
11
长盛中 小盘 精选 混合 型证 券投资
基金招 募说 明书 （摘 要）
同上 2017 年 8 月25 日
12
长盛中 小盘 精选 混合 型证 券投资
基金招 募说 明书 （更 新）
同上 2017 年 8 月25 日
13
长盛中 小盘 精选 混合 型证 券投资
基金 2017 年半 年度 报告
同上 2017 年 8 月24 日
14
长盛中 小盘 精选 混合 型证 券投资
基金2017 年半 年度 报告 摘要
同上 2017 年 8 月24 日
15
长盛基 金管 理有 限公 司关 于财通
证券开 通旗 下部 分开 放式 基金定
投业务 并推 出申 购（ 含定 投）费
率优惠 活动 的公 告
同上 2017 年 8 月24 日
16
长盛基 金管 理有 限公 司关 于增加
金惠家 为旗 下部 分基 金销 售机构
并推出 定投 和转 换业 务及 参加费
率优惠 活动 的公 告
同上 2017 年 8 月11 日
17
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分开 放式 基金 参加 华泰 证券申
购（含 定投 ）费 率优 惠活 动的公
告
同上 2017 年 7 月31 日
18
长盛基 金管 理有 限公 司关 于降低
旗下开 放式 基金 申购 、定 期定额
申购业 务单 笔最 低金 额要 求的公
告
同上 2017 年 7 月27 日
19
长盛中 小盘 精选 混合 型证 券投资
基金 2017 年第2 季 度报 告
同上 2017 年 7 月19 日
20
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加交 通银 行网 上银 行渠道
同上 2017 年 7 月 4 日 长盛中小盘精选混合 2017 年年 度报告
第 62 页 共 66 页
基金申 购投 资手 续费 率优 惠活动
的公告
21
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加交 通银 行手 机银 行渠道
基金申 购及 定期 定额 投资 手续费
率优惠 活动 的公 告
同上 2017 年 7 月 1 日
22
长盛基 金管 理有 限公 司旗 下部分
基金增 加基 煜销 售并 开通 基金转
换业务 的公 告
同上 2017 年 6 月29 日
23
长盛基 金管 理有 限公 司关 于调整
长盛中 小盘 精选 混合 型证 券投资
基金基 金经 理的 公告
同上 2017 年 5 月20 日
24
长盛基 金管 理有 限公 司关 于《深
圳证券 交易 所分 级基 金业 务管理
指引》 和《 上海 证券 交易 所分级
基金业 务管 理指 引》 实施 的风险
提示公 告
同上 2017 年 4 月27 日
25
长盛中 小盘 精选 混合 型证 券投资
基金 2017 年第1 季 度报 告
同上 2017 年 4 月22 日
26
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加交 通银 行手 机银 行渠道
基金申 购及 定期 定额 投资 手续费
率优惠 活动 的公 告
同上 2017 年 4 月22 日
27
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分开 放式 基金 参加 广发 证券申
购（含 定投 ）费 率优 惠活 动的公
告
同上 2017 年 4 月10 日
28
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 加中 国工 商银 行个人
同上 2017 年 4 月 1 日 长盛中小盘精选混合 2017 年年 度报告
第 63 页 共 66 页
电子银 行基 金申 购优 惠活 动的公
告
29
长盛基 金管 理有 限公 司高 级管理
人员董 事长 变更 的公 告
同上 2017 年 3 月28 日
30
长盛基 金管 理有 限公 司高 级管理
人员副 总经 理变 更的 公告
同上 2017 年 3 月28 日
31
长盛基 金管 理有 限公 司高 级管理
人员总 经理 变更 的公 告
同上 2017 年 3 月28 日
32
长盛中 小盘 精选 混合 型证 券投资
基金2016 年度 报告
同上 2017 年 3 月27 日
33
长盛中 小盘 精选 混合 型证 券投资
基金 2016 年度 报告 摘要
同上 2017 年 3 月27 日
34
长盛基 金管 理有 限公 司关 于增加
肯特瑞 财富 为旗 下基 金销 售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
同上 2017 年 3 月24 日
35
长盛基 金管 理有 限公 司关 于增加
蛋卷基 金为 旗下 基金 销售 机构并
参加费 率优 惠活 动的 公告
同上 2017 年 3 月21 日
36
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 加宜 信普 泽费 率优惠
活动的 公告
同上 2017 年 3 月17 日
37
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加交 通银 行手 机银 行渠道
基金申 购及 定期 定额 投资 手续费
率优惠 活动 的公 告
同上 2017 年 2 月23 日
38
长盛中 小盘 精选 混合 型证 券投资
基金招 募说 明书 （更 新） 摘要
同上 2017 年 2 月10 日
39
长盛中 小盘 精选 混合 型证 券投资
基金招 募说 明书 （更 新）
同上 2017 年 2 月10 日 长盛中小盘精选混合 2017 年年 度报告
第 64 页 共 66 页
40
长盛中 小盘 精选 混合 型证 券投资
基金 2016 年第4 季 度报 告
同上 2017 年 1 月21 日
长盛中小盘精选混合 2017 年年 度报告
第 65 页 共 66 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
本基金 本报 告期 内无 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 超 过20% 的情 况。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 本报 告期 内无 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。 长盛中小盘精选混合 2017 年年 度报告
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§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、 《长 盛中 小盘 精选 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 ；
3 、 《长 盛中 小盘 精选 混合 型证券 投资 基金 托管 协议 》 ；
4 、 《长 盛中 小盘 精选 混合 型证券 投资 基金 招募 说明 书》 ；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
13.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公地 址和/或 基金 托 管人的 住所 。
13.3 查 阅方 式
投资者可到基 金管理人 的 办公地址和/或 基金托管 人 的住所和/或基 金管理人 互 联网站免费 查
阅备查 文件 。在 支付 工本 费后， 投资 者可 在合 理时 间内取 得备 查文 件的 复制 件或复 印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长 盛基 金管理 有限 公司
2018 年 3 月 31 日
