长 城 收 益 宝货 币 市 场 基金
2017 年 年度 报 告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 长城基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月31 日 长城收益宝货币 2017 年年度报 告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年03 月 29 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2017 年09 月06 日 （基 金合 同生 效日 ） 起至 12 月31 日 止。 长城收益宝货币 2017 年年度报 告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 11
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 16
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 16
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 17
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 18
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 18
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 18
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 19
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 19
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 19
§7 年度财务报 表 ..................................................................................................................................... 22
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 22
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 23
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 24
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 25
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 47
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 47
8.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 47
8.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 47
8.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 48
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 48
8.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 49
8.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 49 长城收益宝货币 2017 年年度报 告
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8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 50
8.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 50
§9 基 金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 52
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 52
9.2 期 末货 币市 场基 金前 十名份 额持 有人 情况 ............................................................................ 52
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 53
9.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 53
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 54
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 55
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 55
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 55
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 55
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 55
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 55
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 55
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 55
11.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 58
11.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 59
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 61
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 61
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 61
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 62
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 62
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 62
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 62
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长城收 益宝 货币 市场 基金
基金简 称 长城收 益宝 货币
基金主 代码 004972
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 9 月 6 日
基金管 理人 长城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,726,219,059.54 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 长城收 益宝 货 币 A 长城收 益宝 货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 004972 004973
报告期 末下 属分 级 基 金的 份额总 额 1,309,055,601.64 份 417,163,457.90 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在控制 投资 组合 风险 ， 保 持流动 性的 前提 下， 力争 为投资 人提 供稳 定的 收
益。
投资策略 1、一 级资 产配 置策 略 根 据宏观 经济 研究 （利 率水 平、CPI 指 标、GDP 增
长率 、 货 币供 应量 、 可 比 币种利 率水 平 、 主 要币 种 汇率水 平等 ） ， 分 析市
场趋势 和政 府政 策变 化， 决定基 金投 资组 合的 平均 剩余期 限。
2、 二 级资 产配 置策 略 根据 不同类 别资 产的 剩余 期限 结构 、 流 动性 指标 （二
级市场 存量 、二 级市 场交 易量、 交易 场所 等） 、收 益率水 平（ 约定 收益 、
到期收 益率 、 票面 利率 、 付息方 式 、 利 息税 务条 款 、 附 加期 权价 值、 类别
资产收 益率 差异 等） 、市 场偏好 等决 定不 同类 别资 产的配 置比 例。
3、 三级 资产 配置 策略 根 据明细 资产 的剩 余期 限、 信用等 级、 流 动性指 标，
确定构 建基 金投 资组 合的 投资品 种。 根据 对个 券收 益率水 平、 剩余 期限 、
流动性 状况 的权 衡， 参照 收益目 标确 定个 券投 资品 种与投 资数 量。
业绩比 较基 准 同期中 国人 民银 行公 布的 七天通 知存 款利 率( 税后)
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 其长期 平均 风险 和预 期收 益率低 于股 票型 基金 、
混合型 基金 和债 券型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长城基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 长城收益宝货币 2017 年年度报 告
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信息披 露负 责
人
姓名 车君 田青
联系电 话 0755-23982338 010-67595096
电子邮 箱 chejun@ccfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电话
400-8868-666 010-67595096
传真 0755-23982328 010-66275853
注册地 址 深圳市 福田 区益 田路6009 号
新世界 商务 中 心41 层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 深圳市 福田 区益 田路6009 号
新世界 商务 中 心40 、41 层
北京市西城区闹市口大 街 1 号
院 1 号楼
邮政编 码 518026 100033
法定代 表人 何伟 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.ccfund.com.cn
基金年 度 报 告备 置地 点 深圳市 福田 区益 田路 6009 号新世 界商
务中 心41 层
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通
合伙）
中国北 京市 东城 区东 长安 街 1 号东
方 广 场 经 贸 城 安 永 大 楼 （ 即 东 三 办
公楼）16 层
注册登 记机 构
长城基 金管 理有 限公 司
深圳市 福田 区益 田 路6009 号新世 界
商务中 心 41 层
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及 利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注：①本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益，由于货 币市场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
②本基 金收 益分 配按 日结 转份额 。
③上述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字 。
④本基 金合 同 于2017 年09 月 06 日 生效 ，截 止本 报 告期末 ，基 金合 同生 效未 满一年 。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
长城收 益宝 货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.0985% 0.0029% 0.3403% 0.0000% 0.7582% 0.0029%
自基金 合同
生效起 至今
1.3924% 0.0030% 0.4327% 0.0000% 0.9597% 0.0030%
3.1.1 期间 数据
和指标
2017 年9 月6 日(基 金合 同生效 日)-2017 年 12 月31 日
长城收 益宝 货 币 A 长城收 益宝 货 币 B
本期已 实现 收益 5,299,627.70 5,523,265.58
本期利 润 5,299,627.70 5,523,265.58
本期净 值收 益率 1.3924% 1.4694%
3.1.2 期末 数据
和指标
2017 年末
期 末 基 金 资 产 净
值
1,309,055,601.64 417,163,457.90
期 末 基 金 份 额 净
值
1.0000 1.0000
3.1.3 累计 期末
指标
2017 年末
累计净 值收 益率 1.3924% 1.4694% 长城收益宝货币 2017 年年度报 告
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长城收 益宝 货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.1588% 0.0029% 0.3403% 0.0000% 0.8185% 0.0029%
自基金 合同
生效起 至今
1.4694% 0.0030% 0.4327% 0.0000% 1.0367% 0.0030%
注：本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注： ①本 基金 投资 于法 律 法规及 监管 机构 允许 投资 的金融 工具 ， 包括 现金 、 期限在 一年 以内(含一
年) 的 银行 存款、 债券 回购 、 中央 银行 票据、 同业 存 单， 剩 余期 限在 397 天以 内 （含 397 天） 的 债
券、非金融企 业债务融 资 工具、资产支 持证券以 及 中国证监会、 中国人民 银 行认可的其 他具有良
好流动 性的 货币 市场 工具 。
②本基 金的 建仓 期为 自基 金合同 生效 之日 起六 个月 内， 截 止本 报告 期末 ， 本 基 金尚处 于建 仓期 内 。
③本基 金合 同 于2017 年9 月6 日 生效 ，截 止本 报告 期末， 基金 合同 生效 未满 一年。
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
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注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位 ：人 民币 元
长城收 益宝 货 币 A
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2017 5,299,627.70 - - 5,299,627.70
合计 5,299,627.70 - - 5,299,627.70
单位： 人民 币元
长城收 益宝 货 币 B
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2017 5,523,265.58 - - 5,523,265.58
合计 5,523,265.58 - - 5,523,265.58
注：本 基金 合同 于2017 年 09 月06 日生 效， 无2016 年 度及2015 年度 数据 。 长城收益宝货币 2017 年年度报 告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长城基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会批 准设 立的 第 15 家基 金管 理公 司， 由 长城证 券股 份 有
限公司 （40 ％） 、 东 方证 券 股份有 限公 司 （15 ％） 、 西 北证券 有限 责任 公司 （15 ％） 、 北 方国 际信 托
股份有 限公 司（15％ ） 、 中 原信托 有限 公司 （15 ％） 于 2001 年 12 月 27 日共 同 出资设 立， 当时 注
册资本 为壹 亿元 人民 币。2007 年 5 月 21 日， 经中 国 证监会 批准 ，公 司完 成股 权结构 调整 ，现 有
股东为长城证 券股份有限 公司（47.059% ） 、 东方证 券股份有限公 司（17.647% ） 、北 方国际信 托股
份有限 公司 （17.647% ） 和 中原信 托有 限公 司（17.647%）。 2007 年 10 月 12 日 ，经中 国证 监会 批
准，将注册资 本增加至 壹 亿伍仟万元人 民币。公 司 经营范围是基 金募集、 基 金销售、资 产管理和
中国证监会许 可的其他 业 务。截止本报 告期末， 公 司管理的基金 有：长城 久 嘉创新成长 灵活配置
混合型 证券 投资 基金 、长 城久恒 灵活 配置 混合 型 证 券投资 基金 、长 城久 泰沪 深 300 指数 证券 投 资
基金、长城货 币市场证 券 投资基金、长 城消费增 值 混合型证券投 资基金、 长 城安心回报 混合型证
券投资 基金 、长 城久 富核 心成长 混合 型证 券投 资基 金(LOF) 、 长城 品牌 优选 混 合型证 券投 资基 金、
长城稳健增利 债券型证 券 投资基金 、长 城双动力 混 合型证券投资 基金、长 城 景气行业龙 头灵活配
置混合型证券 投资基金 、 长城中小盘成 长混合型 证 券投资基金、 长城积极 增 利债券型证 券投资基
金、长 城久 兆中 小 板 300 指数分 级证 券投 资基 金、 长城优 化升 级混 合型 证券 投资基 金、 长城 保 本
混合型证券投 资基金、 长 城久利保本混 合型证 券 投 资基金、长城 增强收益 定 期开放债券 型证券投
资基金、长城 医疗保健 混 合型证券投资 基金、长 城 工资宝货币市 场基金、 长 城久鑫保本 混合型证
券投资基金、 长城久盈 纯 债分级债券型 证券投资 基 金、长城稳固 收益债券 型 证券投资基 金、长城
新兴产业灵活 配置混合 型 证券投资基金 、长城环 保 主题灵活配置 混合型证 券 投资基金、 长城改革
红利灵活配置 混合型证 券 投资基金、长 城久惠保 本 混合型证券投 资基金、 长 城久祥保本 混合型证
券投资基金、 长城新策 略 灵活配置混合 型证券投 资 基金、长城久 安保本混 合 型证券投资 基金、长
城新优选混合 型证券投 资 基金、长城久 润保本混 合 型证 券投资基 金、长城 久 益保本混合 型证券投
资基金、长城 新视野混 合 型证券投资基 金、长城 久 源保本混合型 证券投资 基 金、长城久 鼎保本混
合型证券投资 基金、长 城 久盛安稳纯债 两年定期 开 放债券型证券 投资基金 、 长城久稳债 券型证券
投资基金、长 城久信债 券 型证券投资基 金、长城 中 国智造灵活配 置混合型 证 券投资基金 、长城转
型成长灵活配 置混合型 证 券投资基金、 长城创新 动 力灵活配置混 合型证券 投 资基金、长 城收益宝长城收益宝货币 2017 年年度报 告
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货币市 场基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
邹德立
长 城 货 币
市场基
金 、 长 城
工 资 宝 货
币 市 场 基
金 和 长 城
收 益 宝 货
币 市 场 基
金 的 基 金
经理
2017 年9 月6
日
- 8 年
男 ， 中 国 籍 ， 武 汉
大 学 经 济 学 学 士 、
华 中 科 技 大 学 工 程
硕 士 。 曾 就 职 于 深
圳 农 村 商 业 银 行 总
行 资 金 部 ， 从 事 债
券 投 资 与 研 究 工
作。2009 年 3 月进
入 长 城 基 金 管 理 有
限 公 司 ， 任 运 行 保
障 部 债 券 交 易 员 ，
兼 固 定 收 益 研 究
员。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 公司 做出 决定 的任免 日期 填写 。
②证券 从业 年限 的计 算方 式遵从 证券 业协 会《 证券 业从业 人员 资格 管理 办法 》的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守了 《证券投 资 基金法》 、 《长城 收益宝货 币市场基金基 金
合同》和其他 有关法律 法 规的规定，以 诚实信用 、 勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产 ，在控制
和防范风险的 前提下， 为 基金份额持有 人谋求最 大 的利益，未出 现投资违 反 法律法规、 基金合同
约定和相关规 定的情况 ， 无因公司未勤 勉尽责或 操 作不当而导致 基金财产 损 失的情况， 不存在损
害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法》 、 《证券投 资基金管理公 司管理办 法 》和《证券投 资
基金管理公司 公平交易 制 度指导意见》 的规定， 本 基金管理人制 定并实施 了 《长城基金 管理有限
公司公 平交 易管 理制 度》 。
本基金管理人 通过信息 系 统以及人工控 制等方法 ， 严格保证公平 交易制度 的 执行。在投资 决
策环节，本基 金管理人 制 定和完善投资 授权制度 、 投资对象库和 交易对手 库 管理制度、 投资信息长城收益宝货币 2017 年年度报 告
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保密措施，保 证各投资 组 合投资决策的 独立性。 在 交易执行环节 ，本基金 管 理人建立和 完善公平
的交易分配制 度，按照 价 格优先、时间 优先、综 合 平衡、比例分 配的原则 ， 保证了交易 在各投资
组合间 的公 平。 在风 险监 控环节 ，本 基金 管理 人内 控等相 关部 门进 行事 前、 事中、 事后 的监 控。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《 长
城基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理制 度》 的规 定， 不同投 资者 的利 益得 到了 公平对 待。
本基金 管理 人严 格控 制不 同投资 组合 之间 的同 日反 向交易 ， 对 同向 交易 的价 差 进行事 后分 析，
定期出具公平 交易稽核 报 告。本报告期 报告认为 ， 本基金管理人 旗下投资 组 合的同向交 易价差均
在合理 范围 内， 结果 符合 相关政 策法 规和 公司 制度 的规定 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内未发 现本基金 存 在异常交易行 为，没有 出 现基 金参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交
易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5% 的现 象。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
国际上，美国 经济温和 复 苏，联储连续 三次加息 ， 特朗普税改通 过；欧洲 区 德法英等经济 增
长持续强劲； 亚洲日本 经 济亦温和复苏 。国内方 面 ，投资和地产 进入下行 周 期，消费平 稳增长，
进出口增速上 升，温和 通 胀，人民币贬 值压力不 大 ，中国实施紧 平衡的中 性 稳健货币政 策和积极
的财政 政策 ，宏 观经 济超 出市场 预期 有力 回升 。
债券市场方面 ，春节和 季 末效应明显， 季末流动 性 紧 张，全年各 类债券收 益 率震荡上行。 去
杠杆和 严监 管是 今年 影响 债市方 向的 决定 性因 素， 商业银 行 MPA 考 核， 公募 基金流 动性 新规 和 央
行资管新规意 见稿等， 只 是债券市场发 展转变的 开 始。同业 存单 发行量和 发 行利率持续 走高。至
2017 年末 ，1 年期 AAA 股 份制银 行同 业存 单利 率超 过 5.0% ，10 年 国开 债利 率 达到 4.9% 。
回顾本 基金 的操 作 ，3 季度 成立初 期 ， 以 回购 资产 和 同业存 款为 主 ；4 季度 ， 抓 住市场 流动 性
紧张和收益率 大幅上行 机 会，重仓配置 同业存单 ， 保持较高组合 久期，为 持 有人取得较 好投资回
报，并 为来 年打 下坚 实基 础。
长城收益宝货币 2017 年年度报 告
第 15 页 共 62 页
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩 表现
报 告 期 内 ， 本 基 金 净 值 收 益 率 A 级为 1.3924% 、B 级为 1.4694% ， 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为
0.4327% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2018 年， 我们 认为 美 国将温 和复 苏和 持续 加息 ， 欧 洲延 续强 劲增 长， 日 韩亚太 保持 平稳
增长 。 中 国经 济增 速6.8% 附近 ，CPI 预计 在2.3% 左 右， 国内 投资 不低 、 贸 易 向好 、 消 费平 稳运 行。
政府侧 重推 进 “ 一带 一路 ”，精 准扶 贫， 供给 侧改 革，防 风险 ，去 杠杆 ，严 监管。
在严监管和去 杠杆深化 背 景下，央行货 币政策有 望 由紧平衡转变 为中性偏 松 。债券市场收 益
率分化，短端 债券和同 业 存单将继续得 到追捧， 长 期债券和低等 级信用债 收 益率预计上 行，信用
债违约频发。 货币基金 持 续具备良好的 投资价值 和 风险规避能力 。长城收 益 宝货币基金 鼓励个人
投资者申购， 限制大额 不 稳定资金，维 护存量持 有 人利益。我们 将根据经 济 基本面及资 金面的变
化，适 时优 化组 合配 置， 努力为 基金 持有 人取 得稳 健的投 资回 报。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人根据健全、 独立、有 效 、相互制约和 成本效益 原 则，进一步完 善
了各项基本管 理制度、 业 务规则和工作 流程，认 真 执行了各项管 理制度， 有 效实施了三 层风险防
范和控 制措 施， 建立 了比 较完善 的内 部控 制体 系。
本报告期内公 司督察长 、 监察稽核人员 根据法律 法 规和公司相关 制度的规 定 ，认真履行了 工
作职责，结合 公司实际 运 作需要，进一 步完善了 监 察稽核程序、 方法和制 度 。督察长、 监察稽核
部独立地开展 工作，实 时 监察关键业务 风险点， 每 季进行定期稽 核，监察 稽 核内容涵盖 了基金投
资、基金交易 、研究策 划 、产品创新、 基金销售 等 各项业务的每 个环节和 公 司信息技术 、运作保
障、综合管理 等工作。 监 察稽核人员在 历次监察 稽 核工作中，认 真、有效 地 提出了各部 门工作中
存在的问题及 改进意见 ， 督促各部门及 时进行了 整 改，防范 和化 解了业务 风 险。本年度 公司督察
长根据法律法 规和公司 制 度的要求按时 向中国证 券 监督管理委员 会、公司 董 事会提交了 监察稽核
工作报 告。
监察稽核和内 部控制的 重 点是确保公司 经营及所 管 理基金运作的 合法合规 ， 保障基金份额 持
有人的 利益 ， 建 立健 全投 资监控 体系 和风 险评 价体 系， 加 强投 资决 策流 程的 内部控 制和 风险 管理 ，
严格防范操纵 市场行为 、 内幕交易行为 和其他有 损 基金持有人利 益的关联 交 易，严格防 范基金销
售业务中的违 规行为， 严 格履行信息披 露义务， 保 证履行基金合 同的承诺 。 本报告期内 ，本基金长城收益宝货币 2017 年年度报 告
第 16 页 共 62 页
运作合 法合 规， 无操 纵市 场、内 幕交 易和 不当 关联 交易 行 为， 维护 了基 金持 有人的 利益 。
本基金管理人 将坚持“ 诚 信、稳健、规 范、创新 ” 的经营理念， 继续完善 法 人治理结构和 内
部控制制度， 不断提高 公 司员工的守法 意识和风 险 防范意识，加 强实时监 督 和控制，完 善电子监
控手段，使内 部控制的 全 面性、及时性 和有效性 不 断得到提高。 本基金管 理 人将本着“ 取信于市
场，取信于社 会”的宗 旨 ，诚实信用， 勤勉尽责 ， 为基金持有人 谋求最佳 利 益并使本基 金管理公
司稳步 健康 发展 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投资 品种进行 估 值。本基金托 管人根据 法 律法规要求履 行估值及 净 值计算的复 核责任。
本基金管理人 改变估值 技 术，导致基金 资产净值 的 变化在 0.25% 以上 的，则 及时就所采用 的相关
估值技 术、 假设 及输 入值 的适当 性等 咨询 会计 师事 务所的 专业 意见 。
本基金 管理 人成 立了 受托 资产估 值委 员会 ， 为 基金 估值业 务的 最高 决策 机构 ， 由公 司总 经理 、
分管估值业务 副总经理 、 督察长、投资 总监、研 究 部总经理、运 行保障部 总 经理、基金 会计、基
金经理和行业 研究员、 金 融工程研究员 等组成， 公 司监察稽核人 员列席受 托 资产估值委 员会。受
托资产 估值 委员 会负 责制 定、 修 订和 完 善 基金 估值 政策和 程序 ， 定 期对 估值 政策和 程序 进行 评价 ，
在发生 了影 响估 值政 策和 程序的 有效 性及 适用 性的 情况后 及时 修订 估值 方法 ， 以保证 其持 续适 用。
受托资产估值 委员会的 相 关人员均具有 一定年限 的 专业从业经验 ，具有良 好 的专业能力 ，并能在
相关工作中保 持独立性 。 基金经理作为 估值委员 会 成员，凭借其 丰富的专 业 技能和对市 场产品的
长期深 入的 跟踪 研究 ， 向 受托资 产估 值委 员会 建议 应采用 的估 值方 法及 合理 的估值 区间 。 基金 经
理有权 出席 估值 委员 会会 议，但 不得 干涉 估值 委员 会作出 的决 定及 估值 政策 的执行 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 无重 大利 益 冲 突。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 债券估值数据 服
务协议、流通 受限股票 流 动性折扣委托 计算协议 ， 由其按约定提 供债券品 种 的估值数据 及流通受
限股票 流动 性折 扣数 据。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据 《 长城 收益 宝货 币市 场基金 基金 合同 》 规 定， 本基金 收益 “每 日分 配、 每日支 付” ， 每日
收益支付方 式只采用 红利 再投资(即红 利转基金 份额) 方式，投资 人可通过 赎回 基金份额获 得现金
收益。 长城收益宝货币 2017 年年度报 告
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本报告 期应 以再 投资 形式 分配利 润人 民 币10,822,893.28 元， 已分 配利 润人 民10,822,893.28
元。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 无需 要说明 的情 况。 长城收益宝货币 2017 年年度报 告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
本报告 期应 以再 投资 形式 分配利 润人 民 币10,822,893.28 元， 已分 配利 润人 民10,822,893.28
元。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 长城收益宝货币 2017 年年度报 告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明(2018) 审字 第60737541_H43 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 长城收 益宝 货币 市场 基金 全体基 金份 额持 有人
审计意 见 我们审计了长城收益宝货 币市场基金财务报表，包 括 2017 年 12
月31 日的 资产 负债 表， 自2017 年 9 月 6 日(基 金合 同生效 日) 起至
2017 年 12 月 31 日 止期 间 的利润 表及 所有 者权 益( 基 金净值)变动
表以及 相关 财务 报表 附注 。
我们认 为， 后附 的长 城收 益 宝货币 市场 基金 的财 务报 表在所 有重 大
方面按 照企 业会 计准 则的 规定编 制， 公允 反映 了长 城 收益宝 货币 市
场基 金 2017 年 12 月 31 日 的财务 状况 以及 自2017 年 9 月 6 日(基
金合同 生效 日) 起至2017 年12 月31 日 止期间 的经 营成果 和净 值变
动情况 。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任 。 按 照中国 注册 会计 师职 业道 德守则 ， 我们 独
立 于 长 城 收 益 宝 货 币 市 场 基 金 ， 并 履 行 了 职 业 道 德 方 面 的 其 他 责
任。 我 们相 信， 我 们获 取 的审计 证据 是充 分、 适当 的， 为 发表 审计
意见提 供了 基础 。
强调事 项 不适用
其他事 项 不适用
其他信 息 长 城 收 益 宝 货 币 市 场 基 金 管 理 层( 以 下 简 称 “ 管理层 ”) 对 其 他 信
息负责 。 其他 信息 包括 年 度报告 中涵 盖的 信息 ， 但 不包括 财务 报表
和我们 的审 计报 告。
我们对 财务 报表 发表 的审 计意见 不涵 盖其 他信 息， 我 们也不 对其 他
信息发 表任 何形 式的 鉴证 结论。
结合我 们对 财务 报表 的审 计， 我们 的责 任是 阅读 其 他信息 ， 在此 过
程中， 考虑 其他 信息 是否 与 财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到 的
情况存 在重 大不 一致 或者 似乎存 在重 大错 报。
基于我 们已 执行 的工 作 ， 如果我 们确 定其 他信 息存 在重大 错 报 ， 我
们应当 报告 该事 实。 在这 方面， 我们 无任 何事 项需 要报告 。
管理层 和治 理层 对财 务报 表的 管理层 负责 按照 企业 会计 准则的 规定 编制 财务 报表 ， 使其实 现公 允长城收益宝货币 2017 年年度报 告
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责任 反映， 并设计 、 执行 和维 护必要 的内 部控 制， 以 使 财务报 表不 存在
由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。
在编制 财务 报表 时， 管理 层 负责评 估长 城收 益宝 货币 市场基 金的 持
续经营 能力 ， 披露 与持 续 经营相 关的 事项(如 适用) ， 并 运用 持续 经
营假设 ，除 非计 划进 行清 算、终 止运 营或 别无 其他 现实的 选择 。
治理层 负责 监督 长城 收益 宝货币 市场 基金 的财 务报 告过程 。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
(1)识别和评估由于 舞弊或 错误导致的财务报表 重大 错报风险，设
计和实 施审 计程 序以 应对 这些风 险 ， 并 获取 充分 、 适 当的审 计证 据，
作为发 表审 计意 见的 基础 。 由于 舞弊可 能涉 及串 通 、 伪造、 故意 遗
漏、 虚假 陈述 或凌 驾于 内 部控制 之上 ， 未能 发现 由 于舞弊 导致 的重
大错报 的风 险高 于未 能发 现由于 错误 导致 的重 大错 报的风 险。
(2)了解与审计相关 的内部 控制，以设计恰当的 审计 程序，但目的
并非对 内部 控制 的有 效性 发表意 见。
(3)评价管理层选用 会计政 策的恰当性和作出会 计估 计及相关披露
的合理 性。
(4)对管理层使用持 续经营 假设的恰当性得出结 论。 同时，根据获
取的审 计证 据， 就可 能导 致 对长城 收益 宝货 币市 场基 金持续 经营 能
力产生 重大 疑虑 的 事 项或 情况 是 否存 在重 大不 确定 性得出 结论 。 如
果我们 得出 结论 认为 存在 重大不 确定 性， 审计 准则 要 求我们 在审 计
报告中 提请 报表 使用 者注 意财务 报表 中的 相关 披露 ； 如果披 露不 充
分， 我们 应当 发表 非无 保 留意见 。 我们 的结 论基 于 截至审 计报 告日
可获得 的信 息 。 然 而 ， 未 来 的事项 或情 况可 能导 致长 城收益 宝货 币长城收益宝货币 2017 年年度报 告
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市场基 金不 能持 续经 营。
(5)评价财务报表 的总体列 报、结构和内容(包括 披露)，并评价财
务报表 是否 公允 反映 相关 交易和 事项 。
我们与 治理 层就 计划 的审 计范围 、 时 间安 排和 重大 审 计发现 等事 项
进行沟 通， 包括 沟通 我们 在 审计中 识别 出的 值得 关注 的内部 控制 缺
陷。
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)
注册会 计师 的姓 名 昌 华
乌爱莉
会计师 事务 所的 地址 中国
北京
审计报 告日 期 2018 年3 月 29 日
长城收益宝货币 2017 年年度报 告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长城 收益 宝货 币市场 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 527,960,108.37
结算备 付金
-
存出保 证金
1,043.83
交易性 金融 资产 7.4.7.2 874,074,700.54
其中： 股票 投资
-
基金投 资
-
债券投 资
874,074,700.54
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 443,138,104.70
应收证 券清 算款
-
应收利 息 7.4.7.5 4,408,260.03
应收股 利
-
应收申 购款
221,048,433.72
递延所 得税 资产
-
其他资 产 7.4.7.6 -
资产总 计
2,070,630,651.19
负债和所 有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 7.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
343,918,888.10
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
10,000.00
应付管 理人 报酬
117,154.55
应付托 管费
39,051.52
应付销 售服 务费
118,543.28
应付交 易费 用 7.4.7.7 23,199.09
应交税 费
- 长城收益宝货币 2017 年年度报 告
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应付利 息
130,755.11
应付利 润
-
递延所 得 税 负债
-
其他负 债 7.4.7.8 54,000.00
负债合 计
344,411,591.65
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 1,726,219,059.54
未分配 利润 7.4.7.10 -
所有者 权益 合计
1,726,219,059.54
负债和 所有 者权 益总 计
2,070,630,651.19
注：报 告截 止 日 2017 年 12 月 31 日 ，长 城收 益宝 货 币 A 基 金份 额净 值 1.0000 元，基 金份 额总 额
1,309,055,601.64 份； 长 城收益 宝货 币 B 基金 份额 净值 1.0000 元 ， 基 金份 额 总额 417,163,457.9
份。长 城收 益宝 货币 份额 总额合 计 为1,726,219,059.54 份。
本基金 基金 合同 于2017 年 9 月6 日 生效 ， 本 期财 务 报表的 实际 编制 期间 系 自2017 年9 月6 日 （基
金合同 生效 日） 起 至2017 年12 月31 日止 ，无 上年 度末数 据。
7.2 利 润表
会计主 体： 长城 收益 宝货 币市场 基金
本报告 期：2017 年9 月6 日(基 金合 同生 效日) 至 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 9 月 6 日(基金合同生效日)至 2017 年
12 月31 日
一、收入
12,280,630.54
1.利息 收入
12,059,405.96
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 2,878,946.60
债券利 息收 入
4,635,133.92
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
4,545,325.44
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
221,224.58
其中： 股票 投资 收益
-
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 7.4.7.12 221,224.58
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.12.2 -
贵金属 投资 收益 7.4.7.13 -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 -
股利收 益 7.4.7.15 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 7.4.7.16 - 长城收益宝货币 2017 年年度报 告
第 24 页 共 62 页
“- ”号填列 ）
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.17
-
减： 二、费用
1,457,737.26
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 357,531.04
2．托 管费 7.4.10.2.2 119,177.05
3．销 售服 务费
305,731.53
4．交 易费 用 7.4.7.18 -
5．利 息支 出
605,520.10
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
605,520.10
6．其 他费 用 7.4.7.19 69,777.54
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
10,822,893.28
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
10,822,893.28
注：本 基金 基金 合同 于 2017 年 9 月 6 日生 效， 本期 财务报 表的 实际 编制 期间 系自 2017 年 9 月 6
日（基 金合 同生 效日 ）起 至 2017 年12 月31 日止 ， 无上年 度可 比期 间数 据。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长城 收益 宝货 币市场 基金
本报告 期：2017 年9 月6 日(基 金合 同生 效日) 至 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 9 月 6 日(基金合同生效日)至2017 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
1,010,186,449.84 - 1,010,186,449.84
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 10,822,893.28 10,822,893.28
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
716,032,609.70 - 716,032,609.70
其中：1. 基 金申 购款 1,913,812,535.74 - 1,913,812,535.74
2. 基金 赎回 款 -1,197,779,926.04 - -1,197,779,926.04
四、 本期 向基 金份 额持 有 - -10,822,893.28 -10,822,893.28 长城收益宝货币 2017 年年度报 告
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人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
1,726,219,059.54 - 1,726,219,059.54
注：本 基金 基金 合同 于 2017 年 9 月 6 日生 效， 本期 财务报 表的 实际 编制 期间 系自 2017 年 9 月 6
日（基 金合 同生 效日 ）起 至 2017 年12 月31 日止 ， 无上年 度可 比期 间数 据。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 何伟______
______ 熊科 金______
____ 赵 永强____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长城收益宝货币市场基金(以下简称“ 本基金”) ，系经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员会( 以下简称
“中国证监会 ”)证监许 可[2017]1134 号文“关 于准 予长城收益宝 货币市场基 金注册的批复 ” 的
核准， 由长 城基 金管 理有 限公司 自 2017 年8 月18 日至 2017 年 9 月 1 日向 社 会公开 募集 ， 募 集期
结 束 经 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所( 特殊普通合伙) 验 证 并 出 具 安 永 华 明(2017) 验 字 第 60737541_H05
号验资 报告 后 ， 向 中国 证 监会报 送基 金备 案材 料 。 基金合 同 于2017 年9 月6 日生效 。 本基 金为 契
约型开 放式 ，存 续期 限不 定。设 立时 募集 的有 效认 购资金(本金)为 人民 币1,009,835,476.79 元，
在首次 募集 期间 有效 认购 资金产 生的 利息 为人 民 币350,973.05 元， 以上 实收 基金( 本息) 合计 为人
民币 1,010,186,449.84 元 ，折合 1,010,186,449.84 份基金 份额 。本 基金 的基 金管理 人为 长城 基
金管理有限公 司，注册 登 记机构为长城 基金管理 有 限公司，基金 托管人为 中 国建设银行 股份有限
公司( 以下 简称 “中 国建 设 银行”) 。
本基金根据投 资人认购 、 申购本基金的 金额，对 投 资人持有的基 金份额按 照 不同的费率计 提
销售服 务费 用， 因此 形成 不同的 基金 份额 类别 。本 基金设 A 类和 B 类两 类基 金 份额 ，两 类基 金 份
额单独 设置 基金 代码 ，并 单独公 布每 万份 基金 净收 益和七 日年 化收 益率 。
本基金 投资 于法 律法 规及 监管机 构允 许投 资的 金融 工具， 包括 现金、 期限 在一 年以内(含 一年)
的银行 存款 、 债 券回 购、 中央银 行票 据、 同业 存单 ， 剩余 期限 在 397 天 以内 （含 397 天） 的债 券、
非金融企业债 务融资工 具 、资产支持证 券以及中 国 证监会、中国 人民银行 认 可的其他具 有良好流
动性的 货币 市场 工具 。 长城收益宝货币 2017 年年度报 告
第 26 页 共 62 页
如法律法规或 监管机构 以 后允许基金投 资其他品 种 ，基金管理人 在履行适 当 程序后，可以 将
其纳入 投资 范围 ，并 可依 据届时 有效 的法 律法 规适 时合理 地调 整投 资范 围。
本 基金 的业 绩比 较基 准为 ：同期 中国 人民 银行 公布 的七天 通知 存款 利率 （税 后） 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则、应用 指南、解 释 以及其他相关 规定(以下 合 称 “企业会计 准则 ”) 编制 ，同时，对 于在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》第 2 号
《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及
披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 编报 规则 》 第 5 号 《货币 市场 基金 信息 披露 特别规 定》 、 《证 券 投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 及其 他中 国证 监会 及中国 证券 投资 基
金业协 会颁 布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2017 年12 月 31 日 的财
务状况 以及 自 2017 年9 月 6 日（ 基金 合同 生效 日 ）至 2017 年 12 月 31 日 止 期间的 经营 成果 和净
值变动 情况 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金财务报表所载财务 信息根据下列依照企业会 计准则、 《证 券投资基金会 计核算业务指
引》和 其他 相关 规定 所厘 定的主 要会 计政 策和 会计 估计编 制。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。 唯本 期财 务 报表的 实际 编制
期间系 自2017 年9 月6 日 （基金 合同 生效 日） 至 2017 年 12 月31 日止 。 长城收益宝货币 2017 年年度报 告
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7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工具是指 形成本基 金 的金融资产(或 负债)，并 形成其他单位 的金融负 债( 或资产)或权 益
工具的 合同 。
(1) 金 融资 产分 类
本基金 的金 融资 产分 类为 交易性 金融 资产 及贷 款和 应收款 项；
本基金 持有 的交 易性 金融 资产主 要为 债券 投资 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、结 算备付金 、 买入返售金融 资
产和各 类应 收款 项等 。
(2) 金 融负 债分 类
本基金 的金 融负 债于 初始 确认时 归类 为交 易性 金融 负债和 其他 金融 负债 。
本基金持有的 金融负债 均 划分为其他金 融负债， 主 要包括卖出回 购金融资 产 款和各类应付 款
项等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金于成为 金融工具 合 同的一方时确 认一项金 融 资产或金融负 债，按照 取 得时的公允价 值
作为初 始确 认金 额。 取得 债 券投资 支付 的价 款中 包含 债券起 息日 或上 次除 息日 至购买 日止 的利 息，
单独确 认为 应收 项目 ；应 收款项 和其 他金 融负 债等 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
债券投资采用 实际利率 法 ，以摊余成本 进行后续 计 量，即债券投 资按票面 利 率或商定利率 每
日计提应收利 息，按实 际 利率法在其剩 余期限内 摊 销其买入时的 溢价或折 价 ；同时于每 一计价日
计算影子价格( 附注 7.4.4.5) ，以避免 债券投资 的摊 余成 本与公允 价值的差 异 导致基金资产 净值
发生重 大偏 离 。 应收 款项 和其他 金融 负债 采用 实际 利率法 ，以 摊余 成本 进行 后续计 量。
当收取某项金 融资产现 金 流量的合同权 利已终止 或 该金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报
酬已转 移时 ， 终 止确 认该 金融资 产。 终止 确认 的金 融资产 的成 本按 移动 加权 平均法 于交 易日 结转 。
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 。
长城收益宝货币 2017 年年度报 告
第 28 页 共 62 页
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金估值采 用摊余成 本 法，其相当于 公允价值 。 估值对象以买 入成本列 示 ，按实际利率 并
考虑其买入时 的溢价与 折 价，在其剩余 期限内摊 销 ， 每日计提收 益或损失 。 本基金不采 用市场利
率和上 市交 易的 债券 和票 据的市 价计 算基 金资 产净 值；本 基金 金融 工具 的估 值方法 具体 如下 ：
1) 银行 存款
基金持 有的 银行 存款 以本 金列示 ，按 银行 实际 协议 利率逐 日计 提利 息。
2) 债券 投资
基金持有的附 息债券、 贴 现券购买时采 用实际支 付 价款(包含交易 费用)确定 初始成本，每 日
按摊余 成本 和实 际利 率计 算确定 利息 收入 。
3) 回购 协议
(1) 基 金持 有的 回购 协议( 封闭式 回 购)， 以成 本列 示 ， 按实 际利 率在 实际 持有 期间内 逐日 计提
利息。
(2) 基 金持 有的 买断 式回 购 以协议 成本 列示 ， 所 产生 的利息 在实 际持 有期 间 内 逐日计 提。 回购
期间对涉及的 金融资产 根 据其资产的性 质进行相 应 的估值。回购 期满时， 若 双方都能履 约，则按
协议进行交割 。若融资 业 务到期无法履 约，则继 续 持有现金资产 ；若融券 业 务到期无法 履约，则
继续持 有债 券资 产， 实际 持有的 相关 资产 按其 性质 进行估 值。
4) 其他
(1) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映其 公允 价值 的， 基金 管 理人可 根据 具
体情况 与基 金托 管人 商定 后，按 最能 反映 公允 价值 的价 格 估值 。
(2) 为了避免采用摊余成本 法计算的基金资产净值与 按其他可参考公允价值指 标计算的基金
资产净值发生 重大偏离 ， 从而对基金份 额持 有人 的 利益产生稀释 和不公平 的 结果，基金 管理人于
每一估值日， 采用其他 可 参考公允价值 指标，对 基 金持有的估值 对象进行 重 新评估，即 “影子定
价” 。 当基 金资 产净 值与 影子价 格产 生重 大偏 离， 基 金管理 人应 根据 相关 法律 法规采 取相 应措 施，
使基金 资产 净值 更能 公允 地反映 基金 资产 价值 。
(3) 如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金同时 满足下列 条 件时，金融资 产和金融 负 债以相互抵销 后的净额 在 资产负债表内 列
示：具有抵销 已确认金 额 的法定权利， 且该种法 定 权利是当前可 执行的； 计 划以净额结 算，或同
时变现 该金 融资 产 和 清偿 该金融 负债 。 长城收益宝货币 2017 年年度报 告
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7.4.4.7 实 收基 金
实收基 金为 对外 发行 的基 金份额 总额 。 每份 基金 份 额面值 为1.00 元。 由于 申 购、 赎回 引起 的
实收基金的变 动分别于 基 金申购确认日 、赎回确 认 日确认。上述 申购和赎 回 分别包括基 金转换所
引起的 转入 基金 的实 收基 金增加 和转 出基 金的 实收 基金减 少。
7.4.4.8 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存款利息收入按存款的 本金与适用的实际利率逐 日计提的金额入账。若提 前支取定期存
款，按协议规 定的利率 及 持有期重新计 算存款利 息 收入，并根据 提前支取 所 实际收到的 利息收入
与账面已确认 的利息收 入 的差额确认利 息收入损 失 ，列入利息收 入减项， 存 款利息收入 以净额列
示。 另外 ， 根据 中国 证监 会令 第 120 号 《货 币市 场 基金监 督管 理办 法 》 的 规 定， 自 2016 年 2 月1
日起， 如果 出现 因提 前支 取而导 致的 利息 损失 的情 形， 基 金管 理人 应当 使用 风险准 备金 予以 弥补 ，
风险准 备金 不足 的， 应当 使用固 有资 金予 以弥 补；
(2) 债券利息 收入按实 际持 有期内逐日计 提。附息 债 券、贴现券购 买时采用 实 际支付价款( 包
含交易 费用)确 定初 始成 本 ，每日 按摊 余成 本和 实际 利率计 算确 定利 息收 入；
(3) 买入返售 金融资产 收入 ，按买入返售 金融资产 的 摊余成本及实 际利率(当 实 际利率与合 同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率)， 在回 购期 内 逐日计 提；
(4) 债 券投 资收 益于 卖出 债 券成交 日确 认， 并按 卖出 债券成 交金 额与 其成 本、 应收利 息及 相关
费用的 差额 入账 ；
(5) 其 他收 入在 主要 风险 和 报酬已 经转 移给 对方 ， 经 济 利益很 可能 流入 且金 额可 以可靠 计量 的
时候确 认。
7.4.4.9 费 用的 确认和 计量
(1) 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.15% 的年 费率逐 日计 提；
(2) 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.05% 的年 费率逐 日计 提；
(3) 基金 A 级份 额销 售服 务 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.25% 的年 费率 逐日 计 提；B 级 份额 销
售服务 费按 前一 日基 金资 产净值 的 0.01% 的年 费率 逐日计 提；
(4) 卖出回购 金融资产 支出 ，按卖出回购 金融资产 的 摊余成本及实 际利率(当 实 际利率与合 同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率)在 回购 期内 逐 日计提 ；
(5) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定 ， 按 实 际支出 金额 ， 列入 当期 基 金费用 。 如果 影
响基金 份额 净值 小数 点后 第四位 的， 则采 用待 摊 或 预提的 方法 。 长城收益宝货币 2017 年年度报 告
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7.4.4.10 基 金的 收益分 配政 策
(1) 本 基金 的每 份基 金份 额 享有同 等分 配权 ；
(2) 本 基金 收益 分配 方式 为 红利再 投资 ，免 收再 投资 的费用 ；
(3)“ 每日 分配 、 每 日支 付 ” 。 本基 金根 据每 日基 金 收益情 况 ， 以 每万 份基 金 已实现 收益 为基
准， 为 投资 人每 日计 算当 日收益 并全 部分 配， 当日 所得收 益结 转为 基金 份额 参与下 一日 收益 分配 。
每日进 行支 付。 投资 人当 日收益 分配 的计 算保 留到 小数点 后 2 位， 小数 点后 第 3 位按去 尾原 则 处
理，因 去尾 形成 的余 额进 行再次 分配 ，直 到分 完为 止；
(4) 本 基金 根据 每日 收益 情 况， 将当 日收 益全 部分 配 ， 若 当日 已实 现收 益大 于 零时 ， 为 投资 人
记正收益；若 当日已实 现 收益小于零时 ，为投资 人 记负收益；若 当日已实 现 收益等于零 时，当日
投资人 不记 收益 ；
(5) 本基金每 日进行收 益计 算并分配时， 每日收益 支 付方式只采用 红利再投 资( 即红利转基 金
份额) 方式 ， 投 资人 可通 过 赎回基 金份 额获 得现 金收 益。 基金 进行 当日 收益 支 付时 ， 若 当日 净收 益
大于零，则为 投资人增 加 相应的基金份 额；若当 日 净收益等于零 ，则保持 投 资人基金份 额不变。
基金管理人将 采取必要 措 施尽量避免基 金净收益 小 于零的情形。 若当日净 收 益小于零时 ，则缩减
投资人 基金 份额 ；
(6) 当 日申 购的 基金 份额 自 下一个 工作 日 起 ， 享 有基 金的收 益分 配权 益； 当日 赎 回的 基金 份额
自下一 个工 作日 起， 不享 有基金 的收 益分 配权 益；
(7) 在 不违 反法 律法 规、 基 金合同 的约 定以 及对 基金 份额持 有人 利益 无实 质性 不利影 响的 情 况
下，基 金管 理人 可调 整基 金收益 的分 配原 则和 支付 方式， 不需 召开 基金 份额 持有人 大会
(8) 法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。
7.4.4.11 分 部报 告
截至本期末， 本基金仅 在 中国大陆境内 从事证券 投 资单一业务， 因此，无 需 作披露的分部 报
告。
7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 无需 要说 明的其 他重 要会 计政 策和 会计估 计事 项。 长城收益宝货币 2017 年年度报 告
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7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以 及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的重 大会 计差 错更 正。
7.4.6 税项
1. 营业 税、 增值 税、 企业 所得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起， 对 证券投 资基 金( 封闭 式证 券 投资基 金， 开放 式证 券投 资基金)管 理人 运用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，免 征营 业税 。
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基 金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售 金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入。
根据财政部、 国家税务总 局财税[2016]70 号文《关 于金融机构同 业往来等增 值税政策的 补
充通知》的规 定，金融 机 构开展的买断 式买入返 售 金 融商品业务 、同业存 款 、同业存单 以及持有
金融债 券取 得的 利息 收入 属于金 融同 业往 来利 息收 入。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号 文 《 关于明 确 金融 、 房 地产 开 发、 教 育辅 助服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务 总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 （ 以下 简长城收益宝货币 2017 年年度报 告
第 32 页 共 62 页
称“ 资管产品 运营业务 ” ） ，暂适用简易 计税方法 ， 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税，资管产 品管理
人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人
可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1
日前运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ，未缴纳 增 值税的，不再 缴纳；已 缴 纳增值税的 ，已纳税
额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号 文 《关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政
策的通 知》 ，自 2018 年 1 月 1 日起 ，资 管产 品管 理 人运营 资管 产品 提供 贷款 服务， 以 2018 年 1
月1 日 起产 生的 利息 及利 息性质 的收 入为 销售 额； 转让 2017 年 12 月 31 日 前 取得的 股票 （不 包括
限售股 ） 、 债券 、基 金、 非 货物期 货， 可以 选择 按照 实际买 入价 计算 销售 额， 或者 以 2017 年 最后
一个交 易日 的股 票收 盘价 （2017 年 最后 一个 交易日 处于停 牌期 间的 股票 ， 为 停牌前 最后 一个 交 易
日收盘价） 、 债券估值 （中 债金融 估值 中心有限 公司 或中证指数 有限公司 提供 的债券估值） 、基金
份额净 值、 非货 物期 货结 算价格 作为 买入 价计 算销 售额。
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证 券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
2. 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》 ， 自 2008 年10 月9 日 起暂免 征收 储蓄 存款 利息 所得个 人所 得税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
活期存 款 160,108.37
定期存 款 527,800,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 200,000,000.00
存款期 限3 个月-1 年 327,800,000.00
其他存 款 -
合计： 527,960,108.37
长城收益宝货币 2017 年年度报 告
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7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场 33,957,571.43 33,925,200.00 -32,371.43 -0.0019%
银行间 市场 840,117,129.11 839,682,000.00 -435,129.11 -0.0252%
合计 874,074,700.54 873,607,200.00 -467,500.54 -0.0271%
注：偏 离金 额＝ 影子 定价 －摊余 成本 ；偏 离度 ＝偏 离金额/基 金资 产净 值。
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本期 末未 持有 衍生金 融资 产及 衍生 金融 负债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单 位： 人 民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 443,138,104.70 -
合计 443,138,104.70 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 35.43
应收定 期存 款利 息 1,264,441.44
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 2,332,860.27
应收买 入返 售证 券利 息 810,922.34
应收申 购款 利息 - 长城收益宝货币 2017 年年度报 告
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应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 0.55
合计 4,408,260.03
注：其 他为 应收 结算 保证 金利息 。
7.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本期 末未 持有 其他资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 23,199.09
合计 23,199.09
7.4.7.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证 金 -
应付赎 回费 -
预提审 计费 20,000.00
预提信 息披 露费 25,000.00
预提中 债登 债券 账户 维护 费 4,500.00
预提上 清所 债券 账户 维护 费 4,500.00
合计 54,000.00
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
长城收 益宝 货 币 A
项目
本期
2017 年 9 月 6 日(基 金合 同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 428,956,477.82 428,956,477.82
本期申 购 1,617,505,852.66 1,617,505,852.66
本期赎 回( 以"-" 号填列) -737,406,728.84 -737,406,728.84
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 长城收益宝货币 2017 年年度报 告
第 35 页 共 62 页
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 1,309,055,601.64 1,309,055,601.64
金额单 位： 人民 币元
长城收 益宝 货 币 B
项目
本期
2017 年 9 月 6 日(基 金合 同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 581,229,972.02 581,229,972.02
本期申 购 296,306,683.08 296,306,683.08
本期赎 回( 以"-" 号填列) -460,373,197.20 -460,373,197.20
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 417,163,457.90 417,163,457.90
注：1. 本期申 购包含红 利 再投资、分级 调整以及 基 金转入的份额 及金额； 本 期赎回包含 分级调整
以及基 金转 出的 份额 及金 额。
2 ． 本 基 金 合 同 于 2017 年 9 月 6 日 生 效 。 设 立 时 募 集 的 有 效 认 购 资 金( 本金) 为 人 民 币
1,009,835,476.79 元， 在 募集期 间有 效认 购资 金产 生的利 息为 人民 币 350,973.05 元， 以上 实收
基金( 本息) 合计 为人 民币 1,010,186,449.84 元 ，折 合 1,010,186,449.84 份 基金份 额。 其中 ，A
类基金 首次 发售 募集 的有 效认购 资金 为人 民币 428,956,477.82 元， 折合 428,956,477.82 份基 金
份额；B 类 基金 首次 发售 募 集的有 效认 购资 金为 人民 币 581,229,972.02 元， 折 合 581,229,972.02
份基金 份额 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
长城收 益宝 货 币 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 5,299,627.70 - 5,299,627.70
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -5,299,627.70 - -5,299,627.70 长城收益宝货币 2017 年年度报 告
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本期末 - - -
单位： 人民 币元
长城收 益宝 货 币 B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 5,523,265.58 - 5,523,265.58
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -5,523,265.58 - -5,523,265.58
本期末 - - -
注：本 基金 以份 额面 值1.00 元 固定 份额 净值 交易 方 式，每 日计 算当 日收 益并 全部分 配。
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年9 月6 日(基 金合 同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日
活期存 款 利 息收 入 246,997.36
定期存 款利 息收 入 2,618,469.21
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 13,476.21
其他 3.82
合计 2,878,946.60
注：其 他为 交易 所结 算保 证金利 息收 入。
7.4.7.12 债 券投 资收益
7.4.7.12.1 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年9 月6 日( 基金 合同 生 效日) 至2017 年12 月31 日
卖 出 债券 （、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
262,256,444.05
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额
260,816,904.02
减：应 收利 息总 额 1,218,315.45
买卖债 券差 价收 入 221,224.58
7.4.7.12.2 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本期 无资 产支 持证券 投资 收益/损 失。 长城收益宝货币 2017 年年度报 告
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7.4.7.13 贵 金属 投资收 益
注：基 金本 期无 贵金 属投 资收益/损 失。
7.4.7.14 衍 生工 具收益
注：本 基金 本期 无衍 生工 具收益/损 失。
7.4.7.15 股 利收 益
注：本 基金 本期 无股 利收 益。
7.4.7.16 公 允价 值变动 收益
注：本 基金 于本 期无 公允 价值变 动收 益。
7.4.7.17 其 他收 入
注：本 基金 于本 期无 其他 收入。
7.4.7.18 交 易费 用
注：本 基金 于本 期无 交易 费用。
7.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 9 月 6 日(基 金合 同生效 日) 至2017 年12 月31 日
审计费 用 20,000.00
信息披 露费 25,000.00
上清所 债券 账户 维护 费 4,500.00
银行划 付手 续费 15,417.54
中债登 债券 账户 维护 费 4,500.00
其他 360.00
合计 69,777.54
注：其 他为 托管 账户 维护 费。
7.4.7.20 分 部报 告
截至本期末， 本基金仅 在 中国大陆境内 从事证券 投 资单一业务， 因此，无 需 作披露的分部 报
告。
长城收益宝货币 2017 年年度报 告
第 38 页 共 62 页
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，除 在 7.4.6.2 营业 税、 增值 税、企 业所 得税 中披 露的 事项外 ，本 基 金
无其他 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设银 行 基金托 管人 、基 金销 售机 构
东方证 券股 份有 限公 司(“ 东方证 券”) 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
长城证 券股 份有 限公 司(“ 长城证 券”) 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
北方国 际信 托股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
中原信 托有 限公 司 基金管 理人 股东
长城嘉 信资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 控股 子公 司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期的关 联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
注：本 基金 于本 期未 通过 关联方 交易 单元 进行 股票 交易。
7.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年9 月 6 日(基 金合 同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日
成交金 额
占当期 债券
成交总额 的 比例
长城证 券 46,268,600.55 100.00%
长城收益宝货币 2017 年年度报 告
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7.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年9 月 6 日(基 金合 同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总额 的 比例
东方证 券 3,472,610,000.00 97.86%
长城证 券 76,000,000.00 2.14%
7.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 于本 期未 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 于本 期未 产生 应支付 关联 方的 佣金 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年9 月6 日(基 金合 同 生效日)至2017 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 357,531.04
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 151,868.72
注：基金管理 费每日计 提 ，按月支付。 基金管理 费 按前一日的基 金资产净 值 的 0.15% 的年费率 计
提。计 算方 法如 下：
H=E×0 .15% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年9 月6 日(基 金合 同 生效日)至2017 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 119,177.05
注：1 ） 基 金托 管费 每日 计 提， 按 月支 付。 基金 托管 费按前 一日 的基 金资 产净 值的 0.05% 的年 费 率
计提。 计算 方法 如下 ：
H=E×0 .05% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 长城收益宝货币 2017 年年度报 告
第 40 页 共 62 页
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 9 月 6 日(基 金合 同生效 日) 至2017 年 12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长城收 益宝 货币
A
长城收 益宝 货 币B 合计
中国建 设银 行 179,190.84 7,118.19 186,309.03
长城基 金管 理有 限公 司 457.35 4,483.50 4,940.85
合计 179,648.19 11,601.69 191,249.88
注：基 金销 售服 务费 每日 计提， 按月 支付 ；本 基 金 A 类 基金 份额 的年 销售 服 务费率 均 为 0.25% ，
本基 金 B 类 基金 份额 的年 销售服 务费 率均 为 0.01% ；基金 销售 服务 费用 于支 付销售 机构 佣金 、基
金的营 销费 用以 及基 金份 额持有 人服 务费 等。
销售服 务费 按前 一日 基金 资产净 值的 年费 率计 提， 计算公 式如 下：
H＝ E× 年销 售服 务费 率 ÷ 当年天 数
H 为每 日该 类基 金份 额应 计提的 基金 销售 服务 费
E 为前 一日 该类 基金 份额 的基金 资产 净值
本基金 合同 于2017 年9 月 6 日 生效 ，无 上年 度可 比期间 数据 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市 场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 于本 期未 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券 （含 回购 ）交 易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的基 金管 理人 于本期 未运 用固 有资 金投 资于本 基金 ，于 本期 末亦 未持有 本基 金份 额。
本基金 基金 合同 生效 日 为2017 年9 月6 日， 无上 年 度可比 期间 数据 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除基金管 理人之外 的 本基金其他关 联方于本 期 末未持有本基 金份额， 本 基金基金合 同生效日
为2017 年9 月6 日 ，无 上 年度末 持有 的基 金份 额数 据。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2017 年9 月6 日(基 金合 同生效 日) 至2017 年12 月31 日 长城收益宝货币 2017 年年度报 告
第 41 页 共 62 页
期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 160,108.37 246,997.36
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 于本 期未 在承 销期内 直接 购入 关联 方承 销证券 。
7.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
长城收 益宝 货币A
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
5,299,627.70 - - 5,299,627.70 -
长城收 益宝 货币B
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
5,523,265.58 - - 5,523,265.58 -
7.4.12 期 末（ 2017 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 于本 期末 未持 有因认 购新 发/ 增发 证券 而 流通受 限的 证券 。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通 受 限股票
注：本 基金 于本 期末 未持 有暂时 停牌 等流 通受 限股 票。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额为 人民 币343,918,888.10 元， 是以 如 下债券 作为 抵押 ：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
111709453
17 浦 发银
行CD453
2018 年 1 月 2
日
98.16 206,000 20,220,960.00
111711540 17 平 安银 2018 年 1 月 2 98.82 500,000 49,410,000.00 长城收益宝货币 2017 年年度报 告
第 42 页 共 62 页
行CD540 日
111772183
17 天 津银
行CD287
2018 年 1 月 2
日
98.76 300,000 29,628,000.00
111787369
17 徽 商银
行CD173
2018 年 1 月 2
日
98.57 170,000 16,756,900.00
111789174
17 徽 商银
行CD210
2018 年 1 月 2
日
98.13 300,000 29,439,000.00
111772042
17 东 莞农
村商业银
行CD115
2018 年 1 月 2
日
98.77 200,000 19,754,000.00
111771716
17 青 岛银
行CD250
2018 年 1 月 2
日
98.86 200,000 19,772,000.00
111771220
17 重 庆银
行CD195
2018 年 1 月 2
日
99.07 8,000 792,560.00
111713129
17 浙 商银
行CD129
2018 年 1 月 2
日
99.31 400,000 39,724,000.00
111715458
17 民 生银
行CD458
2018 年 1 月 2
日
99.13 56,000 5,551,280.00
111716255
17 上 海银
行CD255
2018 年 1 月 2
日
99.31 400,000 39,724,000.00
111770468
17 杭 州银
行CD245
2018 年 1 月 2
日
99.12 400,000 39,648,000.00
111772084
17 盛 京银
行CD393
2018 年 1 月 2
日
98.77 272,000 26,865,440.00
111794846
17 重 庆农
村商行
CD070
2018 年 1 月 2
日
98.84 300,000 29,652,000.00
合计
3,712,000 366,938,140.00
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额为 人民 币0.00 元 ，无 质押 债券 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 在日 常经 营活 动中 由金融 工具 产生 的风 险主 要包括 信用 风险 、 流 动性 风 险及市 场风 险。
本基金 管理 人制 定了 政策 和程序 来识 别及 分析 这些 风险， 并设 定适 当的 风险 限 额及内 部控 制流 程，
通过可 靠的 管理 及信 息系 统持续 监控 上述 各类 风险 。
本基金管理人 建立了以 风 险控制委员会 为核心的 ， 由风险控制委 员会，投 资 决策委员会、 监长城收益宝货币 2017 年年度报 告
第 43 页 共 62 页
察稽核 部和 风险 管理 部， 以及相 关职 能部 门构 成的 三级风 险管 理架 构体 系。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等 级的 证券 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
7.4.13.3 流 动性 风险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 管 理 人 未 能 以 合 理 价 格 及 时 变 现 基 金 资 产 以 支 付 投 资 者 赎 回 款 项 的 风
险。本基金的 流动性风 险 一方面来自于 基金份额 持 有人可随时要 求赎回其 持 有的基金份 额，另一
方面来 自于 投资 品种 所处 的交易 市场 不活 跃而 带来 的变现 困难 。
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人严 格 按照《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》 、 《货 币市场基金监 督
管理办法》及 《公开募 集 开放式证券投 资基金流 动 性风险管理规 定》等有 关 法规的要求 建立健全
开放式基金流 动 性风险 管 理的内部控制 体系，审 慎 评估各类资产 的流动性 ， 针对性制定 流动性风
险管理措施， 对本基金 组 合资产的流动 性风险进 行 管理。本基金 的基金管 理 人采用监控 基金组合
资产持仓集中 度指标、 逆 回购交易的到 期日与交 易 对手的集中度 、流动性 受 限资产比例 、基金组
合资产 中 7 个工 作日 可变 现资产 的可 变现 价值 、份 额持有 人集 中度 以及 压力 测试等 方式 防范 流 动
性风险， 并于 开放日对 本 基金的申购赎 回情况进 行 监控，保持基 金投资组 合 中的可用现 金头寸与
之相匹配，确 保本基金 资 产的变现能力 与投资者 赎 回需求的匹配 与平衡。 本 基金的基金 管理人在
基金合同中设 计了巨额 赎 回条款，约定 在非常情 况 下赎回申请的 处理方式 ， 控制因开放 申购赎回
模式带 来的 流动 性风 险， 有效保 障基 金持 有人 利益 。
本基金所持大 部分证券 为 剩余期限较短 、具有良 好 流动性的债券 和货币市 场 工具，均在证 券
交易所 或银 行间 同业 市场 交易， 因此 ，除 在 7.4.12 中列示 的部 分基 金资 产流 通暂时 受限 制外(如
有) ， 均能 够及 时变 现 。 本 基金可 通过 卖出 回购 金融 资 产方 式借 入短 期资 金应 对流动 性需 求 ， 其 上
限一般 不超 过基 金持 有的 债券资 产的 公允 价值 。 除 附 注7.4.12.3 中 列示 的卖 出 回购金 融资 产款 余
额(如有)将在 1 个月 内到 期且计 息外 ，本 基金 于资 产负债 表 日 所持 有的 金融 负债的 合约 约定 剩 余长城收益宝货币 2017 年年度报 告
第 44 页 共 62 页
到期日均为一 年以内且 一 般不计息，可 赎回基金 份 额净值无固定 到期日且 不 计息，因此 账面余额
一般即 为未 折现 的合 约到 期现金 流量 。本 报告 期内 ，本基 金未 发生 重大 流动 性风险 事件 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量因市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的投 资
范围为：现 金、期限 在一 年以内(含一 年)的银行 存 款、债券回 购、中央 银行 票据、同 业 存单， 剩
余期限 在 397 天 以内 （含 397 天） 的债 券、 非金 融 企业债 务融 资工 具、 资产 支持证 券以 及中 国证
监会、中国人 民银行认 可 的其他具有良 好流动性 的 货币市场工具 。因此本 基 金的收入及 经营活动
的现金 流量 在很 大程 度上 取决于 市场 利率 变化 。 本 基金的 生息 资产 主要 为银 行存款 、 存 出保 证金 、
债券投 资及 买入 返售 金融 资产等 。本 基金 管理 人每 日对本 基金 面临 的利 率敏 感性缺 口进 行监 控。
下表统计了本 基金的利 率 风险敞口。表 中所示为 本 基金资产及负 债的公允 价 值，并按照合 约
规定的 重新 定价 日或 到期 日孰早 者进 行了 分类 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年12
月31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存 款
160,108.37 290,000,000.00 237,800,000.00 - - - 527,960,108.37
存出保 证金
1,043.83 - - - - - 1,043.83
交易性 金融
资产
- 534,390,095.27 339,684,605.27 - - - 874,074,700.54
买入返 售金
融资产
376,897,885.34 66,240,219.36 - - - - 443,138,104.70
应收利 息
- - - - - 4,408,260.03 4,408,260.03
应收申 购款
- - - - - 221,048,433.72 221,048,433.72
资产总 计 377,059,037.54 890,630,314.63 577,484,605.27 - - 225,456,693.75 2,070,630,651.19
负债
卖出回 购金
融资产 款
343,918,888.10 - - - - - 343,918,888.10 长城收益宝货币 2017 年年度报 告
第 45 页 共 62 页
应付赎 回款 - - - - - 10,000.00 10,000.00
应付管 理人
报酬
- - - - - 117,154.55 117,154.55
应付托 管费 - - - - - 39,051.52 39,051.52
应付销 售服
务费
- - - - - 118,543.28 118,543.28
应付交 易费
用
- - - - - 23,199.09 23,199.09
应付利 息 - - - - - 130,755.11 130,755.11
其他负 债 - - - - - 54,000.00 54,000.00
负债总 计 343,918,888.10 - - - - 492,703.55 344,411,591.65
利率敏 感度
缺口
33,140,149.44 890,630,314.63 577,484,605.27 - -
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 在其他 变量 不变 的假 设下 ，利率 发生 合理 、可 能的 变动时
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 12 月 31 日 ）
利率上 升 25 个 基点 -634,170.71
利率下 降 25 个 基点 635,307.76
注：上表为利 率风险的 敏 感性分析，反 映了在其 他 变量不变的假 设下，利 率 发生合理、 可能的变
动时，为交易 而持有的 债 券公允价值的 变动将对 基 金资产净值产 生的影响 。 正数表示可 能增加基
金资产 净值 ， 负数 表示 可 能减少 基金 资产 净值 。 本 基金基 金合 同 于2017 年9 月 6 日 生效 ， 无上 年
度末比 较数 据。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金持有 的金 融工 具以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 通过投资组合 的分散化 降 低其他价格 风险，并
且本基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 。
于本 期末，本 基金主 要投资于证券 交易所上 市 或银行间同业 市场交易 的 固定收益品种 ，未持
有股票 投资 、权 证投 资等 其他交 易性 金融 资产 ，因 此无重 大的 其他 价格 风险 。 长城收益宝货币 2017 年年度报 告
第 46 页 共 62 页
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.2 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
长城收益宝货币 2017 年年度报 告
第 47 页 共 62 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 874,074,700.54 42.21
其中： 债券 874,074,700.54 42.21
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 443,138,104.70 21.40
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 527,960,108.37 25.50
4 其他各项 资产 225,457,737.58 10.89
5 合计 2,070,630,651.19 100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 7.82
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占 基 金
资 产 净
值 的 比
例（% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 343,918,888.10 19.92
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报 告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
长城收益宝货币 2017 年年度报 告
第 48 页 共 62 页
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 92
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 96
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 26
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内投 资组合 平均 剩余 期限 未发 生违规 超 过120 天的 情况 。
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 21.84 19.92
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 4.60 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 46.99 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 6.54 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 26.92 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 106.89 19.92
8.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内投 资组合 平均 剩余 期限 未发 生违规 超 过240 天的 情况 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 - - 长城收益宝货币 2017 年年度报 告
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2 央行票 据 - -
3 金融债 券 133,516,956.41 7.73
其中： 政策 性金 融债 133,516,956.41 7.73
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 740,557,744.13 42.90
8 其他 - -
9 合计 874,074,700.54 50.64
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
8.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 111710635 17 兴 业银
行 CD635
700,000 69,392,684.34 4.02
2 111710683 17 兴 业银
行 CD683
700,000 69,137,261.17 4.01
3 130415 13 农发 15 500,000 49,962,696.03 2.89
4 150217 15 国开 17 500,000 49,596,688.95 2.87
5 111711540 17 平 安银
行 CD540
500,000 49,408,949.57 2.86
6 111710686 17 兴 业银
行 CD686
500,000 49,364,760.28 2.86
7 111712223 17 北 京银
行 CD223
500,000 49,344,136.13 2.86
8 111709453 17 浦 发银
行 CD453
500,000 49,080,085.51 2.84
9 111710687 17 兴 业银
行 CD687
500,000 48,733,599.00 2.82
10 111716255 17 上 海银
行 CD255
400,000 39,725,578.55 2.30
10 111713129 17 浙商 银
行 CD129
400,000 39,725,578.55 2.30
8.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 - 长城收益宝货币 2017 年年度报 告
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报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0148%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0709%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0218%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
注：本 基金 本报 告期 内未 发生负 偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
注：本 基金 本报 告期 内未 发生正 偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 的 情况 。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1
本基 金估 值采 用摊 余成 本 法， 即 估值 对象 以买 入成 本列示 ， 按 实际 利率 并考 虑其买 入时 的溢
价与折价，在 其剩余存 续 期内摊销，每 日计提损 益 。本基金不采 用市场利 率 和上市交易 的债券和
票据的 市价 计算 基金 资产 净值。 本基 金通 过每 日分 红使得 基金 份额 的净 值始 终维持 在 1.0000 元。
8.9.2
本报告期内本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 未 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 过公 开谴 责、 处罚。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,043.83
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 4,408,260.03
4 应收申 购款 221,048,433.72
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 225,457,737.58
长城收益宝货币 2017 年年度报 告
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8.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长城收益宝货币 2017 年年度报 告
第 52 页 共 62 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
长城
收益
宝货
币A
67,797 19,308.46 2,765,127.89 0.21% 1,306,290,473.75 99.79%
长城
收益
宝货
币B
30 13,905,448.60 182,630,924.51 43.78% 234,532,533.39 56.22%
合计 67,827 25,450.32 185,396,052.40 10.74% 1,540,823,007.14 89.26%
注： 上述 机构/ 个人 投资 者 持有份 额占 总份 额比 例的 计算中 ， 对下 属分 级基 金 ， 比 例的 分母 采用 各
自级别 的份 额， 对合 计数 ，比例 的分 母采 用下 属分 级基金 份额 的合 计数 （即 期末基 金份 额总 额 ） 。
9.2 期 末货 币市场 基金 前十名 份额 持有人 情况
序号 持有人 类别 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
1 银行类 机构 101,431,423.63 5.88%
2 个人 47,151,566.22 2.73%
3 个人 40,326,233.74 2.34%
4 其他机 构 35,519,196.84 2.06%
5 其他机 构 20,290,911.89 1.18%
6 保险类 机构 20,290,911.86 1.18%
7 个人 11,604,396.58 0.67%
8 个人 11,550,943.11 0.67%
9 个人 10,096,557.08 0.58%
10 个人 9,940,852.97 0.58%
长城收益宝货币 2017 年年度报 告
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9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
长城收 益宝
货币A
210,775.64 0.0161%
长城收 益宝
货币B
- -
合计 210,775.64 0.0122%
注：上述基金 管理人的 从 业人员持有基 金占基金 总 份额比例的计 算中，对 下 属分级基金 ，比例的
分母采用各自 级别的份 额 ，对合计数， 比例的分 母 采用下属分级 基金份额 的 合计数（即 期末基金
份额总 额） 。
9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
长城收 益宝 货 币A 0
长城收 益宝 货 币B 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
长城收 益宝 货 币A 0
长城收 益宝 货 币B 0
合计 0
注：同 时为 基金 管理 人高 级管理 人员 和基 金经 理的 ，分别 计算 在内 。
长城收益宝货币 2017 年年度报 告
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
长城收 益宝 货 币A 长城收 益宝 货 币 B
基金合 同生 效日 （2017 年9 月6 日 ） 基 金份
额总额
428,956,477.82 581,229,972.02
基金 合同生效 日起至报 告期期 末基金总 申购
份额
1,617,505,852.66 296,306,683.08
减: 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总
赎回份 额
737,406,728.84 460,373,197.20
基金 合同生效 日起至报 告期期 末基金拆 分变
动份额 （份 额减 少以"-" 填 列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,309,055,601.64 417,163,457.90
长城收益宝货币 2017 年年度报 告
第 55 页 共 62 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 重大 人事 变 动
本报告 期内 基金 管理 人无 重大人 事变 动。 自 2018 年 02 月 13 日 起， 桑煜 先 生不再 担任 公 司
副总经 理。
2 、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
2017 年9 月1 日， 中国 建 设银行 发布 公告 ， 聘任纪 伟 为中国 建设 银行 资产 托管 业务部 总经 理 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 本基金 管理 人、 基金 财产 、基金 托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 投资 策略 无改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
1 、本 期未 有改 聘会 计师 事 务所。
2 、本 基金 本报 告期 应支 付 给会计 师事 务所 的报 酬为 人民币 贰万 元 。
3 、目前为本 基金提 供审计 服务的会计 师事务 所为安 永华明会计 师事务 所（特 殊普通合伙） ，
为本基 金提 供审 计服 务自 本基金 合同 生效 日持 续至 本报告 期。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金本报 告期基 金管理 人、基金托 管人涉 及托管 业务机构及 其高级 管理人 员未受到任 何稽
查或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
长城收益宝货币 2017 年年度报 告
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11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长城证 券 3 - - - - -
联讯证 券 2 - - - - -
中投证 券 2 - - - - -
广州证 券 2 - - - - -
西部证 券 2 - - - - -
华融证 券 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
中泰证 券 2 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
国金证 券 2 - - - - -
天源证 券 1 - - - - -
海通证 券 2 - - - - -
国泰君 安 2 - - - - -
首创证 券 1 - - - - -
华西证 券 1 - - - - -
银河证 券 2 - - - - -
民生证 券 1 - - - - -
国信证 券 2 - - - - -
东吴证 券 1 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
安信证 券 2 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - -
中信建 投 1 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
长江证 券 1 - - - - -
平安证 券 2 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
申万宏 源 1 - - - - - 长城收益宝货币 2017 年年度报 告
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宏信证 券 1 - - - - -
天风证 券 2 - - - - -
华创证 券 1 - - - - -
招商证 券 2 - - - - -
东方证 券 2 - - - - -
方正证 券 2 - - - - -
注：1 、报 告期 内租 用证 券 公司席 位的 变更 情况 ：
截止本 报告 期末 共 计54 个 交易单 元， 均为 本报 告期 内共新 增交 易单 元。
2、专用席位 的选择标 准和 程序 本基金 管理人负 责选 择代理本基 金证券买 卖的 证券经营机 构，使
用其席 位作 为基 金的 专用 交易席 位， 选择 的标 准是 ：
(1) 实 力雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少 于3 亿 元人 民币；
(2) 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
(3) 经 营行 为规 范， 能满 足 基金运 作的 合法 、合 规需 求；
(4) 内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求；
(5) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
(6) 研 究实 力较 强， 有 固定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员， 能及 时为 本基 金提 供 高质量 的咨 询服 务，
包括宏 观经 济报 告、 行业 报告、 市场 走向 分析 、个 股分析 报告 及其 他专 门报 告。
根据上 述标 准考 察确 定后 ，基金 管理 人和 被选 中的 证券经 营机 构签 订委 托协 议，并 通知 托管 人。
基金管理人应 根据有关 规 定，在基金的 中期报告 和 年度报告中将 所选证券 经 营机构的有 关情况、
基金通 过该 证券 经营 机构 买卖证 券的 成交 量、 支付 的佣金 等予 以披 露。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的
比例
成交金额
占当期 债券
回购
成交总额 的
比例
成交金额
占当期 权
证
成交总额
的比例
长城证 券 46,268,600.55 100.00% 76,000,000.00 2.14% - -
联讯证 券 - - - - - -
中投证 券 - - - - - -
广州证 券 - - - - - -
西部证 券 - - - - - - 长城收益宝货币 2017 年年度报 告
第 58 页 共 62 页
华融证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
瑞银证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
天源证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
首创证 券 - - - - - -
华西证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
东吴证 券 - - - - - -
渤海证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
宏信证 券 - - - - - -
天风证 券 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
东方证 券 - - 3,472,610,000.00 97.86% - -
方正证 券 - - - - - -
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注：本 基金 本报 告期 没有 偏离度 绝对 值超 过0.5% 的 情况。
长城收益宝货币 2017 年年度报 告
第 59 页 共 62 页
11.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关 于 调 整 长 城 收 益 宝 货 币 市 场
基金份 额升 降级 规则 的公 告
中 国 证 券 报 及 本 基 金 管 理 人
网站
2017 年 9 月 7
日
2
长 城 收 益 宝 货 币 市 场 基 金 基 金
合同生 效公 告
中 国 证 券 报 及 本 基 金 管 理 人
网站
2017 年 9 月 7
日
3
长 城 基 金 关 于 增 加 北 京 唐 鼎 耀
华 投 资 咨 询 有 限 公 司 为 旗 下 开
放式基 金代 销机 构并 开通 定投 、
转 换 业 务 及 参 与 其 费 率 优 惠 活
动的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券 时 报 、 证 券 日 报 及 本 基
金管理 人网 站
2017 年9 月15
日
4
长 城 收 益 宝 货 币 市 场 基 金 开 放
日常申 购 、 赎 回、 转换 、 定投业
务的公 告
中 国 证 券 报 及 本 基 金 管 理 人
网站
2017 年9 月15
日
5
关 于 调 整 长 城 收 益 宝 货 币 市 场
基金B 类 基金 份额 首次 申 购及追
加申购 最低 金额 的公 告
中 国 证 券 报 及 本 基 金 管 理 人
网站
2017 年9 月18
日
6
长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参
加 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 费 率
优惠活 动的 公告 （ 不含 认 购、 含
定投- 放开 折扣 限制 ）
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券 时 报 、 证 券 日 报 及 本 基
金管理 人网 站
2017 年9 月29
日
7
关 于 增 加 一 路 财 富 为 长 城 旗 下
开 放 式 基 金 代 销 机 构 并 开 通 转
换、定 投业 务的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券 时 报 、 证 券 日 报 及 本 基
金管理 人网 站
2017 年 10 月
16 日
8
长城基 金关 于参 加一 路财 富 （ 北
京） 信息 科技 股份 有限 公 司费率
优惠活 动的 公告 （ 不含 认 购、 含
定投- 放开 折扣 限制 ）
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券 时 报 、 证 券 日 报 及 本 基
金管理 人网 站
2017 年 10 月
16 日
9
关于增 加蚂 蚁 （杭 州） 基 金销售
有 限 公 司 为 长 城 收 益 宝 货 币 市
场基金 代销 机构 的公 告
中 国 证 券 报 及 本 基 金 管 理 人
网站
2017 年 10 月
17 日
10
长 城 基 金 关 于 增 加 奕 丰 金 融 服
务 （ 深圳 ） 有 限公 司为 旗 下开放
式基金 代销 机构 并开 通定 投、 转
换业务 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券 时 报 、 证 券 日 报 及 本 基
金管理 人网 站
2017 年 10 月
17 日
11
长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参
加 南 京 证 券 股 份 有 限 公 司 费 率
优惠活 动的 公告 （ 不含 认 购、 含
定投- 放开 折扣 限制 ）
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券 时 报 、 证 券 日 报 及 本 基
金管理 人网 站
2017 年 10 月
18 日
12
关 于 增 加 南 京 证 券 为 长 城 旗 下
开 放 式 基 金 代 销 机 构 并 开 通 转
换、定 投业 务的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券 时 报 、 证 券 日 报 及 本 基
金管理 人网 站
2017 年 10 月
18 日
13
关 于 长 城 收 益 宝 货 币 基 金 暂 停
大额申 购 、 转 换转 入 及 定 投业务
中 国 证 券 报 及 本 基 金 管 理 人
网站
2017 年 10 月
23 日 长城收益宝货币 2017 年年度报 告
第 60 页 共 62 页
的公告
14
长 城 基 金 关 于 增 加 杭 州 科 地 瑞
富 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 开
放式基 金代 销机 构并 开通 定投 、
转 换 业 务 及 参 与 其 费 率 优 惠 活
动的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券 时 报 、 证 券 日 报 及 本 基
金管理 人网 站
2017 年11 月8
日
15
长 城 基 金 关 于 增 加 北 京 植 信 基
金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 开 放 式
基 金 代 销 机 构 及 参 与 其 费 率 优
惠活动 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券 时 报 、 证 券 日 报 及 本 基
金管理 人网 站
2017 年 11 月
10 日
16
长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参
加 广 发 银 行 费 率 优 惠 活 动 的 公
告 （ 不 含 认 购 、 含 定 投- 放 开 折
扣限制 ）
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券 时 报 、 证 券 日 报 及 本 基
金管理 人网 站
2017 年 11 月
15 日
17
关 于 增 加 上 海 万 得 投 资 顾 问 有
限公司 为长 城久 富、 长城 久兆 、
长城收 益宝 代销 机构 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券 时 报 及 本 基 金 管 理 人 网
站
2017 年 11 月
17 日
18
长 城 基 金 关 于 增 加 上 海 有 鱼 基
金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 开 放 式
基 金 代 销 机 构 及 参 与 其 费 率 优
惠活动 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券 时 报 、 证 券 日 报 及 本 基
金管理 人网 站
2017 年 11 月
22 日
19
关 于 长 城 收 益 宝 货 币 基 金 调 整
大额申 购 、 转 换转 入及 定 投业务
限额的 公告
中 国 证 券 报 及 本 基 金 管 理 人
网站
2017 年 11 月
23 日
20
关 于 增 加 肯 特 瑞 为 长 城 收 益 宝
货币市 场基 金 ab 代销 机 构的公
告
中 国 证 券 报 及 本 基 金 管 理 人
网站
2017 年 12 月
14 日
21
关 于 增 加 挖 财 基 金 为 长 城 收 益
宝货币 市场 基 金 ab 代 销 机构的
公告
中 国 证 券 报 及 本 基 金 管 理 人
网站
2017 年 12 月
14 日
22
长 城 基 金 关 于 增 加 天 津 万 家 财
富 资 产 管 理 有 限 公 司 为 旗 下 开
放式基 金代 销机 构并 开通 定投 、
转 换 业 务 及 参 与 其 费 率 优 惠 活
动的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券 时 报 、 证 券 日 报 及 本 基
金管理 人网 站
2017 年 12 月
15 日
23
长 城 基 金 关 于 旗 下 部 分 开 放 式
基 金 参 与 中 金 公 司 开 展 的 申 购
费率优 惠活 动的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券 时 报 、 证 券 日 报 及 本 基
金管理 人网 站
2017 年 12 月
22 日
长城收益宝货币 2017 年年度报 告
第 61 页 共 62 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期
初
份
额
申购
份额
赎
回
份
额
持有份额
份额占
比
机构 1 20171010-20171115 - 101,431,423.63 - 101,431,423.63 5.8759%
个人
- - - - - - -
产品特有 风险
如投资者 进行大 额赎回 ， 可能存在 以下的 特有风 险 ：
1 、流动性 风险
本 基 金在 短 时间 内可 能 无法 变 现足 够 的资 产来 应 对大 额 赎回 ， 基金 仓位 调整困 难 ，从 而 可能 会
面临一定 的流动 性风险 ；
2 、延期支 付赎回 款项及 暂停赎回 风险
若持有基 金份额 比例达 到 或超过 20% 的单 一投资 者 大额赎回 引发了 巨额赎 回 ， 基金管 理人可 能根
据《基金 合同》 的约定 决 定部分延 期支付 赎回款 项 ；如果连续 2 个开放 日 以上（含 本数） 发生
巨 额 赎回 ， 基金 管理 人 可能 根 据《 基 金合 同》 的 约定 暂 停接 受 基金 的赎 回申请 ， 对剩 余 投资 者
的赎回办 理造成 影响；
3 、收益率 波动风 险
大 额 赎回 会 导致 管理 人 被迫 抛 售证 券 以应 付基 金 赎回 的 需要 ， 可能 使基 金的收 益 率受 到 不利 影
响；
4 、投资受 限风险
大 额 赎回 后 若基 金资 产 规模 过 小， 可 能导 致部 分 投资 受 限而 不 能实 现基 金合同 约 定的 投 资目 的
及投资策 略；
5 、基金合 同终止 或转型 风险
大 额 赎回 可 能会 导致 基 金资 产 规模 过 小， 不能 满 足存 续 的条 件 ，根 据基 金合同 的 约定 ， 将面 临
合同终止 财产清 算或转 型 风险。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
注：本 报告 期内 无影 响投 资者决 策的 其他 重要 信息 。
长城收益宝货币 2017 年年度报 告
第 62 页 共 62 页
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
( 一). 中国 证监 会许 可长 城收益 宝货 币市 场基 金注 册的文 件
( 二). 《长 城收 益宝 货币 市 场基金 基金 合同 》
( 三). 《长 城收 益宝 货币 市 场基金 托管 协议 》
( 四). 法律 意见 书
( 五). 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照
( 六). 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照
( 七). 中国 证监 会规 定的 其他文 件
13.2 存 放地 点
广东省 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界商 务中 心 41 层
13.3 查 阅方 式
投资者可在办 公时 间亲 临 上述存放地点 免费查阅 ， 如有疑问，可 向本基金 管 理人长城基金 管
理有限 公司 咨询 。
咨询电 话：0755-23982338
客户服 务电 话：400-8868-666
网站：www.ccfund.com.cn
