长 城 久 嘉 创新 成 长 灵 活配 置 混 合 型
证 券 投 资 基金 （ 原 久 嘉证 券 投 资 基金 转 型）
2017 年 年度 报 告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 长城基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月31 日 长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1
重 要提 示
长城久嘉创新 成长灵活 配 置混合型证券 投资基金 由 原久嘉证券投 资基金转 型 而成。本管理 人
以通讯 方式 组织 召开 了久 嘉证券 投资 基金 基金 份额 持有人 大会 ，大 会 于 2017 年 5 月 23 日 表决 通
过了《 关于 久嘉 证券 投资 基金转 型有 关事 项的 议案 》 （详 见 2017 年 5 月 24 日 在《中 国证 券报 》 、
《上海证券 报》 、 《证券 时 报》上刊登 的《久嘉 证券 投资基金基 金份额持 有人 大会表决结 果暨决 议
生效公 告》 ） 。 久 嘉证 券投 资 基金 于2017 年07 月 05 日 终止上 市， 由封 闭式 基金 转 型为开 放式 基金 ，
调整存续期限 、投资目 标 、范围和策略 ，修订基 金 合同和招募说 明书，并 更 名为 “长城 久嘉创新
成长灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金” 。 自2017 年07 月 05 日起 ， 由 《 久嘉 证券 投资基 金基 金合 同》
修订而成的《 长城久嘉 创 新成长灵活配 置混合型 证 券投资基金基 金合同》 生 效，原《久 嘉证券投
资基金 基金 合同 》自 同日 起失效 。
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年03 月 29 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并 不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
长城久 嘉创 新成 长灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金报 告期自 2017 年 07 月 05 日起至 12 月 31
日止， 原久 嘉证 券投 资基 金报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 07 月04 日止 。
长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况（ 转型 后） .......................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况（ 转型 前） .......................................................................................................... 6
2.2 基 金产 品说 明（ 转型 后） .......................................................................................................... 6
2.2 基 金产 品说 明（ 转型 前） .......................................................................................................... 7
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 8
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 8
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 8
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 9
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 9
3.2 基 金净 值表 现（ 转型 后 ） ......................................................................................................... 10
3.2 基 金净 值表 现（ 转型 前 ） ......................................................................................................... 12
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分 配情况 ................................................................................................. 14
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 15
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 15
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 18
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 18
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 19
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 20
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 20
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 21
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 21
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 21
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 22
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 22
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 22
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 22
§6 审计报告（转型后） ......................................................................................................................... 23
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 23
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 23
§6 审计报告（转型前） ......................................................................................................................... 25
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 25
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 25
§7 年度财务报表（转型后 ） ................................................................................................................. 27
7.1 资 产负 债表 （转 型后 ） ............................................................................................................ 27
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 28
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 29
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 30
§7 年度财务报表（转型前 ） ................................................................................................................. 54
7.1 资 产负 债表 （转 型前 ） ............................................................................................................ 54 长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
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7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 55
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 56
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 57
§8 投资组合报告（转型后 ） ................................................................................................................. 82
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 82
8.2 报 告期 末按 行业 分类 的境内 股票 投资 组合 ............................................................................ 82
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 83
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 85
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 87
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明细 ............................ 87
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 88
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 88
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 88
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 88
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 88
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 89
§8 投资组合报告（转型前 ） ................................................................................................................. 90
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 90
8.2 报 告期 末按 行业 分类 的境内 股票 投资 组合 ............................................................................ 90
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 91
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 92
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 94
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 94
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 94
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 95
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 95
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 95
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 95
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 95
§9 基金份额持有人信息（ 转型后） ..................................................................................................... 97
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 97
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业 人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 97
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 97
§9 基金份额持有人信息（ 转型前） ..................................................................................................... 98
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 98
9.2 期 末上 市基 金前 十名 持 有人 ..................................................................................................... 98
§10 开放式基金份额变动( 转型后) ...................................................................................................... 99
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 100
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .................................................................................................... 100
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .................................... 100
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ........................................................ 100
11.4 基金 投资 策略 的改 变 ............................................................................................................ 100
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ................................................................................ 101
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ................................................ 101
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况（ 转型 后） ........................................................ 101 长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
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11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况（ 转型 前） ........................................................ 103
11.9 其他 重大 事件 （转 型 后） .................................................................................................... 105
11.9 其他 重大 事件 （转 型 前） .................................................................................................... 110
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................. 112
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 （转 型后 ） ................ 112
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 ........................................................................................ 112
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................. 113
13.1 备查 文件 目录 ........................................................................................................................ 113
13.2 存放 地点 ................................................................................................................................ 113
13.3 查阅 方式 ................................................................................................................................ 113
长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
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§2
基金简介
2.1
基 金基 本情 况 （转 型后 ）
基金名 称 长城久 嘉创 新成 长灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
基金简 称 长城久 嘉创 新成 长混 合
基金主 代码 004666
交易代 码 004666
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 7 月 5 日
基金管 理人 长城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 877,838,351.94 份
基金合 同存 续期 不定期
2.1 基 金 基本 情况 （转型 前 ）
基金名 称 久嘉证 券投 资基 金
基金简 称 长城久 嘉封 闭
场内简 称 基金久 嘉
基金主 代码 184722
交易代 码 184722
基金运 作方 式 契约型 封闭 式
基金合 同生 效日 2002 年 7 月 5 日
基金管 理人 长城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,000,000,000.00 份
基金合 同存 续期 15 年
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2002 年 8 月 27 日
注： 本基 金于2017 年 07 月05 日终 止上 市， 由封 闭 式基金 转型 为开 放式 基金 ， 名 称变 更为 长城 久
嘉创新 成长 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 。
2.2 基 金产 品说明 （转 型后）
投资目 标 本 基 金重 点投 资在 我国 经济 转 型过 程中 具有 良好 成长
性的创 新型 上市 公司 ， 在 严格控 制投 资风 险的 基础 上，
力求实 现超 过业 绩比 较基 准的收 益。
投资策 略 本 基 金采 用“ 自上 而下 ”和 “ 自下 而上 ”相 结合 的方
法进行 大类 资产 配置 。 自 上而下 地综 合分 析宏 观经 济、
政 策 环境 、流 动性 指标 等因 素 ，在 此基 础上 综合 考虑
决 定 股票 市场 、债 券市 场走 向 的关 键因 素， 如对 股票
市 场 影响 较大 的市 场流 动性 水 平和 市场 波动 水平 等；长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
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对 债 券市 场走 势具 有重 大影 响 的未 来利 率变 动趋 势和
债 券 的需 求等 。自 下而 上地 根 据可 投资 股票 的基 本面
和 构 成情 况， 对自 上而 下大 类 资产 配置 进行 进一 步修
正 。 在资 本市 场深 入分 析的 基 础上 ，本 基金 将参 考基
金 流 动性 要求 ，以 使基 金资 产 的风 险和 收益 在股 票、
债券及 短期 金融 工具 中实 现最佳 匹配 。
本 基 金所 指的 创新 成长 主题 相 关行 业指 在中 国经 济结
构 转 型及 产业 升级 的进 程中 ， 通过 技术 创新 、服 务创
新、 产 品创 新、 商业 模式 创新等 手段 实现 成长 的行 业。
其 中 ，技 术创 新是 指企 业应 用 新知 识、 新技 术、 新工
艺 ， 开发 生产 新的 产品 ，提 供 新的 服务 ，或 提高 产品
质 量 、降 低产 品成 本， 占据 市 场并 实现 市场 价值 的活
动； 服 务及 产品 创新 是指 通过提 供全 新的 产品 或服 务、
开 创 新的 产业 领域 ，或 以前 所 未有 的方 式提 供已 有的
产 品 或服 务， 提升 企业 的核 心 竞争 优势 ；商 业模 式创
新 是 指企 业通 过商 业模 式、 市 场营 销、 管理 体系 、生
产 流 程等 多方 面的 创新 ，通 过 这些 创新 实现 了企 业成
本的降 低、 盈利 的增 加和 竞争实 力的 提高 。
业绩比 较基 准 50%× 中证 800 指数 收益 率＋ 50 %× 中债 综合 财富 指 数
收益率
风险收 益特 征 本 基 金 的 长 期 平 均 风 险 和 预 期 收 益 率 低 于 股 票 型 基
金， 高于 债券 型基 金、 货 币市场 基金 ， 属于 中等 风 险、
中等收 益的 基金 产品 。
2.2 基 金 产品 说明 （转型 前）
投资目 标 为 投 资 者 减 少 和 分 散 投 资 风 险, 确 保 基 金 资 产 的 安 全
并谋求 长期 稳定 的收 益。
投资策 略 根 据 中国 证券 市场 的特 点， 本 基金 将极 其注 重对 市场
整 体 趋势 的把 握， 重视 对投 资 的市 场时 机选 择。 本基
金 将 注重 评判 与把 握不 同类 别 投资 市场 的整 体风 险与
收 益 ，在 不同 阶段 合理 配置 基 金资 产在 股票 、债 券、
现金的 分配 比例 。
业绩比 较基 准 上证 A 股指 数
风险收 益特 征 中 性 的风 险偏 好， 力争 实现 年 度内 基金 单位 资产 净值
在市场 下跌 时跌 幅不 高于 比较基 准跌 幅 的 60%， 在市 场
上涨时 增幅 不低 于比 较基 准的 70% 。
注： 本基 金于2017 年 07 月05 日终 止上 市， 由封 闭 式基金 转型 为开 放式 基金 ， 名 称变 更为 长城 久
嘉创新 成长 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 。 长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
长城基 金管 理有 限公 司
中国农业银行股份有限
公司
信息披 露负 责
人
姓名 车君 贺倩
联系电 话 0755-23982338 010-66060069
电子邮 箱 chejun@ccfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电话
400-8868-666 95599
传真 0755-23982328 010-68121816
注册地 址 深圳市 福田 区益 田 路 6009 号 新世
界商务 中 心41 层
北京市东城区建国门内
大街 69 号
办公地 址
深圳市 福田 区益 田 路 6009 号 新世
界商务 中 心40 、41 层
北京市西城区复兴门内
大街 28 号凯 晨世 贸中 心
东座 F9
邮政编 码 518026 100031
法定代 表人
何伟 周慕冰
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 证券时 报、 中国 证券 报、 上海证 券报
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.ccfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 福田 区益 田路6009 号新世 界商 务中 心41
层
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通
合伙）
中国北 京市 东城 区东 长安 街 1 号东
方 广 场 经 贸 城 安 永 大 楼 （ 即 东 三 办
公楼）16 层
注册登 记机 构
长城基 金管 理有 限公 司( 转 型后)
中 国 证 券 登 记 结 算 公 司 深 圳 分 公 司
(转型 前)
深圳市 福田 区益 田 路6009 号新世 界
商务中 心 41 层( 转型 后)
深 圳 市 深 南 中 路 1093 号 中 信 大 厦
18 层( 转型 前)
长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
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§3 主要财 务指标 、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
转型后
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间数据和指标 2017 年 7 月 5 日( 基 金合 同生效 日) 至 2017 年 12 月31 日
本期已 实现 收益 27,194,111.26
本期利 润 -6,170,658.61
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0043
本期加 权平 均净 值利 润率 -0.42%
本期基 金份 额净 值增 长率 -0.48%
3.1.2
期末数据和指标 2017 年 12 月 31 日
期末可 供分 配利 润 -10,013,474.82
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0114
期末基 金资 产净 值 901,848,199.58
期末基 金份 额净 值 1.0274
3.1.3 累计期末指标 2017 年 12 月 31 日
基金份 额累 计净 值增 长率 -0.48%
注：①本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
②上述基金业 绩指标不 包 括持有人交易 基金的各 项 费用，计入费 用后实际 收 益水平要低 于所列数
字。
③“期末可供 分配利润 ” 的计算方法采 用期末资 产 负债表中未分 配利润与 未 分配利润中 已实现部
分的孰 低数 。
④本基 金自 2017 年7 月 5 日起 ， 由 《久 嘉证 券投 资 基金基 金合 同 》 修订 而成 的 《长 城久 嘉创 新
成长灵活配置 混合型证 券 投资基金基金 合同》生 效 ，原《久嘉证 券投资基 金 基金合同 》 自同日起
失效。
⑤本基 金已 于 2017 年 8 月 3 日对由 基金 久嘉 转型 而来的 长城 久嘉 创新 成长 混合型 基金 份额 进 行
了份额 折算 ，折 算比 例 为0.967689850 。
转型前
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2017 年1 月1 日至
2017 年7 月4 日
2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 -82,809,697.78 35,543,651.69 656,352,821.63
本期利 润 -11,785,065.49 -352,622,127.76 852,742,478.56
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0059 -0.1763 0.4264 长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
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本期加 权平 均净 值利 润率 -0.60% -16.15% 32.08%
本期基 金份 额净 值增 长率 -0.43% -11.60% 41.94%
3.1.2 期末数据和指标 2017 年7 月4 日 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配利 润 -48,220,747.15 57,581,591.94 527,045,298.94
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0241 0.0288 0.2635
期末基 金资 产净 值 1,993,796,526.45 2,057,581,591.94 2,886,203,719.70
期末基 金份 额净 值 0.9969 1.0288 1.4431
3.1.3 累计期末指标 2017 年7 月4 日 2016 年末 2015 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 472.60% 475.06% 556.39%
注：①本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允 价 值变 动收 益。
②上述基金业 绩指标不 包 括持有人交易 基金的各 项 费用，计入费 用后实际 收 益水平要低 于所列数
字。
③“期末可供 分配利润 ” 的计算方法采 用期末资 产 负债表中未分 配利润与 未 分配利润中 已实现部
分的孰 低数 。
3.2 基 金 净值 表现 （转型 后）
3.2.1 基 金 份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.04% 0.64% 0.88% 0.38% -0.84% 0.26%
自基金 转型
起至今
-0.48% 0.50% 4.83% 0.35% -5.31% 0.15%
长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
第 11 页 共 113 页
3.2.2 自 基 金 转型 以来基 金份 额累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率
变 动的 比较
注： ① 本基 金合 同规 定本 基金投 资组 合中 股票 投资 比例为 基金 资产 的 0%-95% ， 其中 投资 具有 创新
成长主题相关 的证券不 低 于非现金基金 资产的 80% ；本基金现金 或者到期 日 在一年以内的 政府债
券的投 资比 例合 计不 低于 基金资 产净 值 的5% 。
②本基 金的 建仓 期为 自基 金转型 之日 起六 个月 内， 截止本 报告 期末 ，本 基金 尚处于 建仓 期内 。
③本基 金转 型日 期 为2017 年7 月5 日 ，截 止本 报告 期末， 基金 转型 未满 一年 。
长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
第 12 页 共 113 页
3.2.3 自 基 金 转型 以来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
注：基 金转 型 当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.2 基 金 净值 表现 （转型 前）
3.2.1 基 金 份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
① －
③
② －
④
2017 年4 月1 日至
2017 年7 月 4 日
-2.07% 1.94% -0.93% 1.32% -1.14% 0.62%
2017 年1 月1 日至
2017 年7 月 4 日
-0.43% 1.53% 2.89% 1.23% -3.32% 0.30%
2016 年7 月1 日至
2017 年7 月 4 日
-0.40% 1.35% 9.03% 1.35% -9.43% 0.00%
2014 年7 月1 日至
2017 年7 月 4 日
48.11% 3.13% 56.79% 3.72% -8.68% -0.59%
2012 年7 月1 日至
2017 年7 月 4 日
51.67% 2.73% 43.46% 3.27% 8.21% -0.54%
2002 年7 月5 日至
2017 年7 月 4 日
472.60% 2.95% 86.99% 3.53% 385.61% -0.58% 长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
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3.2.2 自 基 金 合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较
注： 本 基金 合同 约定 ： 本 基金投 资于 股票 、 债 券的 比例不 低于 本基 金资 产总 值的 80 ％ ， 本 基金 投
资于国 家 债 券的 比例 不低 于本基 金资 产净 值 的20 ％。 长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
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3.2.3 过 去 五 年基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
3.3 过 去 三年 基金 的利润 分配 情况
转型前
单位： 人民 币元
年度
每10份 基金 份
额分红 数
现金形 式发 放 总
额
再投资 形式
发放总额
年度利 润分 配 合
计
备
注
2017 年1月1 日
-2017 年7月4日
0.2600 52,000,000.00 - 52,000,000.00
2016 年1月1 日
-2016 年12 月31 日
2.3800 476,000,000.00 - 476,000,000.00
2015 年1月1 日
-2015 年12 月31 日
- - - -
合计 2.6400 528,000,000.00 - 528,000,000.00
转型后
注：转 型后 报告 期内 本基 金未实 施利 润分 配。 长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其 管 理基金 的经 验
长城基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会批 准设 立的 第 15 家基 金管 理公 司， 由 长城证 券股 份 有
限公司 （40 ％） 、 东 方证 券 股份有 限公 司 （15 ％） 、 西 北证券 有限 责任 公司 （15 ％） 、 北 方国 际信 托
股份有 限公 司（15％ ） 、 中 原信托 有限 公司 （15 ％） 于 2001 年 12 月 27 日共 同 出资设 立， 当时 注
册资本 为壹 亿元 人民 币。2007 年 5 月 21 日， 经中 国 证监会 批准 ，公 司完 成股 权结构 调整 ，现 有
股东为长城证 券股份有限 公司（47.059% ） 、 东方证 券股份有限公 司（17.647% ） 、北 方国际信 托股
份有限 公司 （17.647% ） 和 中原信 托 有 限公 司（17.647%）。 2007 年 10 月 12 日 ，经中 国证 监会 批
准，将注册资 本增加至 壹 亿伍仟万元人 民币。公 司 经营范围是基 金募集、 基 金销售、资 产管理和
中国证监会许 可的其他 业 务。截止本报 告期末， 公 司管理的基金 有：长城 久 嘉创新成长 灵活配置
混合型 证券 投资 基金 、长 城久恒 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、长 城久 泰沪 深 300 指数 证券 投 资
基金、长城货 币市场证 券 投资基金、长 城消费增 值 混合型证券投 资基金、 长 城安心回报 混合型证
券投资 基金 、长 城久 富核 心成长 混合 型证 券投 资基 金(LOF) 、 长城 品牌 优选 混 合型证 券投 资基 金、
长城稳健增利 债券型 证 券 投资基金 、长 城双动力 混 合型证券投资 基金、长 城 景气行业龙 头灵活配
置混合型证券 投资基金 、 长城中小盘成 长混合型 证 券投资基金、 长城积极 增 利债券型证 券投资基
金、长 城久 兆中 小 板 300 指数分 级证 券投 资基 金、 长城优 化升 级混 合型 证券 投资基 金、 长城 保 本
混合型证券投 资基金、 长 城久利保本混 合型证券 投 资基金、长城 增强收益 定 期开放债券 型证券投
资基金、长城 医疗保健 混 合型证券投资 基金、长 城 工资宝货币市 场基金、 长 城久鑫保本 混合型证
券投资基金、 长城久盈 纯 债分级债券型 证券投资 基 金、长城稳固 收益债券 型 证券投资基 金、长城
新兴产业灵活 配置混合 型 证 券投资基金 、长城环 保 主题灵活配置 混合型证 券 投资基金、 长城改革
红利灵活配置 混合型证 券 投资基金、长 城久惠保 本 混合型证券投 资基金、 长 城久祥保本 混合型证
券投资基金、 长城新策 略 灵活配置混合 型证券投 资 基金、长城久 安保本混 合 型证券投资 基金、长
城新优选混合 型证券投 资 基金、长城久 润保本混 合 型证券投资基 金、长城 久 益保本混合 型证券投
资基金、长城 新视野混 合 型证券投资基 金、长城 久 源保本混合型 证券投资 基 金、长城久 鼎保本混
合型证券投资 基金、长 城 久盛安稳纯债 两年定期 开 放债券型证券 投资基金 、 长城久稳债 券型证券
投资基金、长 城久信债 券 型证券投资 基 金、长城 中 国智造灵活配 置混合型 证 券投资基金 、长城转
型成长灵活配 置混合型 证 券投资基金、 长城创新 动 力灵活配置混 合型证券 投 资基金、长 城收益宝
货币市 场基 金。 长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介（ 转型后 ）
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
乔春
长 城 久 嘉
创 新 成 长
混 合 型 基
金 、 长 城
环 保 和 长
城 双 动 力
基 金 的 基
金经理
2017 年7 月5
日
2017 年 8 月 18 日 7 年
男 ， 中 国 籍 ， 中 南 大 学 环 境
工 程 专 业 工 学 学 士 、 南 开 大
学金融 学硕 士。2010 年进 入
长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 曾
任 行 业 研 究 员 ， “ 长 城 安 心
回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ”
基 金 经 理 助 理 ， “ 久 嘉 证 券
投资基 金 （该 基金 自 2017 年
7 月5 日 起转 型为 “长 城久 嘉
创 新 成 长 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 ” ） ” ， “ 长城
环 保 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 ” 和 “ 长 城 双 动
力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ” 的
基金经 理。
蒋劲刚
长 城 久 惠
保 本 、 长
城 久 鑫 保
本 、 长 城
久祥保
本 、 长 城
久 源 保 本
和 长 城 久
嘉 创 新 成
长 混 合 型
基 金 的 基
金经理
2017 年7 月5
日
- 19 年
男 ， 中 国 籍 。 天 津 大 学 材 料
系 工 学 学 士 、 天 津 大 学 管 理
学 院 工 学 硕 士 。 曾 就 职 于 深
圳 市 华 为 技 术 有 限 公 司 、 海
南 富 岛 资 产 管 理 有 限 公 司 。
2001 年10 月 进入 长城 基金 管
理 有 限 公 司 ， 历 任 运 行 保 障
部交易 室交 易员、 交易 主 管、
研 究 部 行 业 研 究 员 、 机 构 理
财 部 投 资 经 理 、 长 城 消 费 增
值 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金 经 理 、 长 城 景 气 行 业 龙 头
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 的 基 金 经 理 、 长 城 环 保 主
题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金基 金经 理。
杨建华
公 司 副 总
经 理 、 投
资 总 监 、
基 金 管 理
部总经
理 、 研 究
部总经
理 、 长 城
久 泰 、 长
城 品 牌 、
2017 年 8 月
18 日
- 17 年
男 ， 中 国 籍 ， 北 京 大 学 力 学
系 理 学 学 士 ， 北 京 大 学 光 华
管 理 学 院 经 济 学 硕 士 ， 注册
会 计 师 。 曾 就 职 于 华 为 技 术
有 限 公 司 财 务 部 、 长 城 证 券
股 份 有 限 公 司 投 资 银 行 部 ，
2001 年10 月 进入 长城 基金 管
理公司， 曾任 基金 经理 助 理、
“ 长 城 安 心 回 报 混 合 型 证 券
投 资 基 金 ” ， “ 长 城 中 小 盘长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
第 17 页 共 113 页
长 城 久 兆
和 长 城 久
嘉 创 新 成
长 混 合 型
基 金 的 基
金经理
成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ”
基 金 经 理 、 “ 长 城 久 富 核 心
成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ”
基金经 理、 公 司总 经理 助 理。
龙宇飞
长 城 消 费
混 合 、 长
城 久 嘉 创
新 成 长 混
合 型 基 金
的 基 金 经
理
2017 年10 月
18 日
- 6 年
吉 林 大 学 制 药 工 程 学 士 ， 中
国 科 学 院 细 胞 生 物 学 博 士 。
曾 就 职 于 中 信 建 投 证 券 股 份
有限公司（2011 年 7 月至
2013 年 6 月） 、 中 国人 寿资 产
管理有 限公（2013 年 7 月至
2015 年 4 月） 、 中 欧基 金管 理
有限公司（2015 年 4 月至
2017 年 8 月） 。2017 年 9 月
进 入 长 城 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 曾 任 “ 长 城 久 嘉 创 新 成
长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金” 的基 金经 理助 理。
龙宇飞
长 城 久 嘉
创 新 成 长
混 合 型 基
金 的 基 金
经理助 理
2017 年 9 月
18 日
2017 年 10 月 18 日 6 年
吉 林 大 学 制 药 工 程 学 士 ， 中
国 科 学 院 细 胞 生 物 学 博 士 。
曾 就 职 于 中 信 建 投 证 券 股 份
有限公司（2011 年 7 月至
2013 年 6 月） 、 中 国人 寿资 产
管理有 限公 （2013 年 7 月至
2015 年 4 月） 、 中 欧基 金管 理
有限公司（2015 年 4 月至
2017 年 8 月） 。2017 年 9 月
进 入 长 城 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 曾 任 “ 长 城 久 嘉 创 新 成
长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金” 的基 金经 理助 理。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 公司 做出 决定 的任免 日期 填写 。
② 证券从 业年 限的 计算 方式 遵从证 券业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规 定 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介（ 转型前 ）
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
蒋劲刚
久 嘉 证 券
投资基
金 、 长 城
久惠保
本 、 长 城
2012 年3 月7
日
- 19 年
男 ， 中 国 籍 。 天 津 大 学 材 料
系 工 学 学 士 、 天 津 大 学 管 理
学 院 工 学 硕 士 。 曾 就 职 于 深
圳 市 华 为 技 术 有 限 公 司 、 海
南 富 岛 资 产 管 理 有 限 公 司 。长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
第 18 页 共 113 页
久鑫保
本 、 长 城
久 祥 保 本
和 长 城 久
源 保 本 的
基金经 理
2001 年10 月 进入 长城 基金 管
理 有 限 公 司 ， 历 任 运 行 保 障
部交易 室交 易员、 交易 主 管、
研 究 部 行 业 研 究 员 、 机 构 理
财 部 投 资 经 理 、 长 城 消 费 增
值 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金 经 理 、 长 城 景 气 行 业 龙 头
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 的 基 金 经 理 、 长 城 环 保 主
题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金基 金经 理。
乔春
久 嘉 证 券
投资基
金 、 长 城
环 保 、 长
城 双 动 力
基 金 的 基
金经理
2014 年 9 月
16 日
- 7 年
男 ， 中 国 籍 ， 中 南 大 学 环 境
工 程 专 业 工 学 学 士 、 南 开 大
学金融 学硕 士。2010 年进 入
长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 曾
任 行 业 研 究 员 ， “ 长 城 安 心
回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ”
基金经 理助 理 。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 公司 做出 决定 的任免 日期 填写 。
②证券 从业 年限 的计 算方 式遵从 证券 业协 会《 证券 业从业 人员 资格 管理 办法 》的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守了 《证券投 资 基金法》 、 《长城 久嘉创新 成长灵活配置 混
合型证券投资 基金基金 合 同》和其他有 关法律法 规 的规定，以诚 实信用 、 勤 勉尽责的原 则管理和
运用基金资产 ，在控制 和 防范风险的前 提下，为 基 金份额持有人 谋求最大 的 利益，未出 现投资违
反法律法规、 基金合同 约 定和相关规定 的情况， 无 因公司未勤勉 尽责或操 作 不当而导致 基金财产
损失的 情况 ，不 存在 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法》 、 《证券投 资基金管理公 司管理办 法 》和《证券投 资
基金管理公司 公平交易 制 度指导意见》 的规定， 本 基金管理人制 定并实施 了 《长城基金 管理有限
公司公 平交 易管 理制 度》 。
本基金管理人 通 过信息 系 统以及人工控 制等方法 ， 严格保证公平 交易制度 的 执行。在投资 决
策环节，本基 金管理人 制 定和完善投资 授权制度 、 投资对象库和 交易对手 库 管理制度、 投资信息
保密措施，保 证各投资 组 合投资决策的 独立性。 在 交易执行环节 ，本基金 管 理人建立和 完善公平
的交易分配制 度，按照 价 格优先、时间 优先、综 合 平衡、比例分 配的原则 ， 保证了交易 在各投资长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
第 19 页 共 113 页
组合间 的公 平。 在风 险监 控环节 ，本 基金 管理 人内 控等相 关部 门进 行事 前、 事中、 事后 的监 控。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《 长
城基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理制 度》 的规 定， 不同投 资者 的利 益得 到了 公平对 待。
本基金 管理 人严 格控 制不 同投资 组合 之间 的同 日反 向交易 ， 对 同向 交易 的价 差 进行事 后分 析，
定期出具公平 交易稽核 报 告。本报告期 报告认为 ， 本基金管理人 旗下投资 组 合的同向交 易价差均
在合理 范围 内， 结果 符合 相关政 策法 规和 公司 制度 的规定 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内未发 现本基金 存 在异常交易行 为，没有 出 现基金参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交
易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5% 的现 象。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年， 在中 央供 给侧 结 构性改 革成 效显 著、 国内 需求持 续温 和好 转、 全球 经济复 苏导 致国
内出口 回暖 的背 景下 ，国 内宏观 经济 景气 程度 明显 回升， 制造 业 PMI 全 年处 于扩张 区间 ，PPI 处
于近六 年以 来高 位 ，GDP 增长 6.9% ， 七 年来 首次提 速 。 宏 观经 济的 景气 复苏 也 传导到 上市 公司 ，A
股公司 盈利 取得 了较 快增 长， 全 部A 股2017 年三 季 报 （年 报尚 未披 露完 毕） 净 利同比 增速 18.3% ，
剔除金 融后 增 速 35.1% （ 根据海 通证 券策 略团 队统 计） ， 增速 为 2011 年 以来 新高。 因此 ，本 基金
过去一 年主 要配 置了 受益 于宏观 经济 回暖 ，估 值与 增速相 匹配 的行 业和 标的 。
本基金 由 于2017 年 三季 度 进行了 封闭 式基 金向 开放 式基金 的转 换， 考虑 到基 金 规模的 较大 波
动，下 半年 采取 了相 对保 守的仓 位控 制策 略， 降低 了基金 净值 的波 动。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
转 型后 ：
截至2017 年12 月31 日， 长 城久 嘉创 新成 长混 合 份额净 值为1.0274 元， 自2017 年7 月
5 日起 至2017 年 12 月 31 日止 ，基 金份 额净 值增 长率为-0.48%， 业绩 比较 基准收 益 率 4.83% 。
转 型前 ：
截至 2017 年7 月 4 日 ， 长城 久嘉 封闭 份额 净值 为 0.9969 元， 自 2017 年1 月 1 日起 至
2017 年7 月4 日止 ，基 金 份额净 值增 长率 为-0.43% 。
长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
第 20 页 共 113 页
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
我们认 为， 未来 一段 时间 我国宏 观经 济仍 处于 良好 态势中 ，2016 年三季 度 PPI 转正 后国 内经
济快速复苏， 目前逐渐 进 入整固期。中 国未来将 进 入发展质量重 于发展速 度 的新时代， 过去高速
发展带 来的 粗放 式机 会将 被高质 量增 长的 结构 性机 会取代 ， 在 供给 侧改 革持 续 推进下 ， “ 补短 板 ”
成为我们接下 来的关注 重 点，我们认为 会有一批 体 现消费升级、 产业升级 、 具备国际竞 争力的企
业从各 行各 业中 走出 来， 这些企 业是 未来 中国 经济 的支柱 ， 同 时也 将为 投资 人创造 长期 超额 收 益 。
关于消费升级 ，过去一 年 很多消费领域 在经济复 苏 的背景下，都 经历了新 一 轮的消费升级 ，
如可选消费品 中的汽车 、 高端白酒和家 电等，必 选 消费品中的乳 制品等， 未 来一年我们 将持续关
注此类 消费 领域 的投 资机 会。
关于产业升级 ，中国在 部 分制造业领域 已经出现 具 备国际竞争力 的优秀企 业 ；而在更多的 领
域，中国企业 背靠广阔 而 高速增长的市 场、坐拥 工 程师红利，正 在加速追 赶 国际一线企 业。我们
将自下 而上 寻找 这些 领域 的投资 机会 。
除了宏观经济 和行业运 行 情况外，我们 也将紧密 跟 踪 金融去杠杆 背景下流 动 性的变化，关 注
强监管 下政 策导 向的 变化 ，这些 因素 将对 市场 的利 率水平 和风 险偏 好产 生较 大影响 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人根据健全、 独立、有 效 、相互制约和 成本效益 原 则，进一步完 善
了各项基本管 理制度、 业 务规则和工作 流程，认 真 执行了各项管 理制度， 有 效实施了三 层风险防
范和控 制措 施， 建立 了比 较完善 的内 部控 制体 系。
本报告期内公 司督察长 、 监察稽核人员 根据法律 法 规和公司相关 制度的规 定 ，认真履行了 工
作职责，结合 公司实际 运 作需要，进一 步完善了 监 察稽核程序、 方法和制 度 。督 察长、 监察稽核
部独立地开展 工作，实 时 监察关键业务 风险点， 每 季进行定期稽 核，监察 稽 核内容涵盖 了基金投
资、基金交易 、研究策 划 、产品创新、 基金销售 等 各项业务的每 个环节和 公 司信息技术 、运作保
障、综合管理 等工作。 监 察稽核人员在 历次监察 稽 核工作中，认 真、有效 地 提出了各部 门工作中
存在的问题及 改进意见 ， 督促各部门及 时进行了 整 改，防范和化 解了业务 风 险。本年度 公司督察
长根据法律法 规和公司 制 度的要求按时 向中国证 券 监督管理委员 会、公司 董 事会提交了 监察稽核
工作报 告。
监察稽核和内 部控制的 重 点是确保公司 经营及所 管 理基金运作的 合法合规 ， 保障基金份额 持
有人的 利益 ， 建 立健 全投 资监控 体系 和风 险评 价体 系， 加 强投 资决 策流 程的 内部控 制和 风险 管理 ，
严格防范操纵 市场行为 、 内幕交易行为 和其他有 损 基金持有人利 益的关联 交 易，严格防 范基金销
售业务中的违 规行为， 严 格履行信息披 露义务， 保 证履行基金合 同的承诺 。 本报告期内 ，本基金长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
第 21 页 共 113 页
运作合 法合 规， 无操 纵市 场、内 幕交 易和 不当 关联 交易行 为， 维护 了基 金持 有人的 利益 。
本基金管理人 将坚持“ 诚 信、稳健、规 范、创新 ” 的经营理念， 继续完善 法 人治理结构和 内
部控制制度， 不断提高 公 司员工的守法 意识和风 险 防范意识，加 强实时监 督 和控制，完 善电子 监
控手段，使内 部控制的 全 面性、及时性 和有效性 不 断得到提高。 本基金管 理 人将本着“ 取信于市
场，取信于社 会”的宗 旨 ，诚实信用， 勤勉尽责 ， 为基金持有人 谋求最佳 利 益并使本基 金管理公
司稳步 健康 发展 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有的投资 品种进行 估 值。本基金托 管人根据 法 律法规要求履 行估值及 净 值计算的复 核责任。
本基金管理人 改变估值 技 术，导致基金 资产净值 的 变化在 0.25% 以上 的，则 及时就所采用 的相关
估值技 术、 假设 及输 入值 的适当 性 等 咨询 会计 师事 务所的 专业 意见 。
本基金 管理 人成 立了 受托 资产估 值委 员会 ， 为 基金 估值业 务的 最高 决策 机构 ， 由公 司总 经理 、
分管估值业务 副总经理 、 督察长、投资 总监、研 究 部总经理、运 行保障部 总 经理、基金 会计、基
金经理和行业 研究员、 金 融工程研究员 等组成， 公 司监察稽核人 员列席受 托 资产估值委 员会。受
托资产 估值 委员 会负 责制 定、 修 订和 完善 基金 估值 政策和 程序 ， 定 期对 估值 政策和 程序 进行 评价 ，
在发生 了影 响估 值政 策和 程序的 有效 性及 适用 性的 情况后 及时 修订 估值 方法 ， 以保证 其持 续适 用。
受托资产估值 委员会的 相 关人员均具有 一定年限 的 专业从业经验 ， 具有良 好 的专业能力 ，并能在
相关工作中保 持独立性 。 基金经理作为 估值委员 会 成员，凭借其 丰富的专 业 技能和对市 场产品的
长期深 入的 跟踪 研究 ， 向 受托资 产估 值委 员会 建议 应采用 的估 值方 法及 合理 的估值 区间 。 基金 经
理有权 出席 估值 委员 会会 议，但 不得 干涉 估值 委员 会作出 的决 定及 估值 政策 的执行 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 无重 大利 益冲 突。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 债券估值数据 服
务协议、流通 受限股票 流 动性折扣委托 计算协议 ， 由其按约定提 供债券品 种 的估值数据 及流通受
限股票 流动 性折 扣数 据。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
转型前 ： 本 基金 于2017 年4 月18 日进 行了 利润 分 配， 共 分 配52,000,000.00 元， 是对2016
年度利 润进 行的 分配 。
转型后:
报告 期内 本基 金 未实施 利润 分配 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 无需 要说明 的情 况。 长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
第 22 页 共 113 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —长城 基金管理
有限公 司 2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 基 金的投 资运 作， 进行 了认 真、 独 立的 会计 核算
和必要 的投 资监 督， 认真 履行了 托管 人的 义务 ，没 有从事 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为 ，长城基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严 格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，长城基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金年度 报 告中的财务 指标、净
值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等信息真 实、准确 、 完整，未发 现有损害
基金持 有人 利益 的行 为。 长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
第 23 页 共 113 页
§6 审计报 告（转型后）
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号
安永华 明(2018) 审字 第60737541_H44 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 长 城 久 嘉 创 新 成 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 全 体 基 金 份 额 持
有人
审计意 见 我 们 审 计 了 长 城 久 嘉 创 新 成 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 财 务
报表， 包 括 2017 年 12 月 31 日 的资 产负 债表 ， 自 2017 年 7 月 5
日(基 金合 同生 效日) 起至 2017 年 12 月 31 日 止期 间 的利润 表及 所
有者权 益( 基金 净值) 变动 表以及 相关 财务 报表 附注 。
我们认 为， 后附 的长 城久 嘉 创新成 长灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
的财务 报表 在所 有重 大方 面按照 企业 会计 准则 的规 定编制 ， 公 允反
映了长城久嘉创新成长灵 活配置混合型证券投资基 金 2017 年 12
月31 日 的财 务状 况以 及 自2017 年7 月5 日( 基金 合同 生效日)起至
2017 年12 月 31 日 止期 间 的经营 成 果 和净 值变 动情 况。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任 。 按 照中国 注册 会计 师职 业道 德守则 ， 我们 独
立于长 城久 嘉创 新成 长灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金， 并 履行 了职
业道德 方面 的其 他责 任。 我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、
适当的 ，为 发表 审计 意见 提供了 基础 。
强调事 项 不适用 。
其他事 项 不适用 。
其他信 息 长城久嘉创新成长灵 活配 置混合型证券投资基 金管 理层(以下简称
“管理层”)对其他 信息负 责。其他信息包括年 度报 告中涵盖的信
息，但 不包 括财 务报 表和 我们的 审计 报告 。
我们对 财务 报表 发表 的审 计意见 不涵 盖其 他信 息， 我 们也不 对其 他
信息发 表任 何形 式的 鉴证 结论。
结合我 们对 财务 报表 的审 计， 我们 的责 任是 阅读 其 他信息 ， 在此 过
程中， 考虑 其他 信息 是否 与 财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到 的
情况存 在重 大不 一致 或者 似乎存 在重 大错 报。
基于我 们已 执行 的工 作 ， 如 果我 们确 定其 他信 息存 在重大 错报 ， 我
们应当 报告 该事 实。 在这 方面， 我们 无任 何事 项需 要报告 。
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
管理层 负责 按照 企业 会计 准则的 规定 编制 财务 报表 ， 使其实 现公 允
反映， 并设计 、 执行 和维 护必要 的内 部控 制， 以 使 财务报 表不 存在长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
第 24 页 共 113 页
责任
由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。
在编制 财务 报表 时， 管理 层 负责评 估长 城久 嘉创 新成 长灵活 配置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 的 持 续 经 营 能 力 ， 披 露 与 持 续 经 营 相 关 的 事 项
( 如适用) ， 并运 用持 续经 营 假设， 除非 计划 进行 清算 、 终止 运营 或
别无其 他现 实的 选择 。
治 理 层 负 责 监 督 长 城 久 嘉 创 新 成 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
的财务 报告 过程 。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大 错报风险，设
计和实 施审 计程 序以 应对 这些风 险 ， 并 获取 充分 、 适 当的审 计证 据，
作为发 表审 计意 见的 基础 。 由于 舞弊可 能涉 及串 通 、 伪造、 故意 遗
漏、 虚假 陈述 或凌 驾于 内 部控制 之上 ， 未能 发现 由 于舞弊 导致 的重
大错报 的风 险高 于未 能发 现由于 错误 导致 的重 大错 报的风 险。
(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计 程序，但目的
并非对 内部 控制 的有 效性 发表意 见。
(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估 计及相关披露
的合理 性
(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。 同时，根据获
取的审 计证 据， 就可 能导 致 对长城 久嘉 创新 成长 灵活 配置混 合型 证
券 投 资 基 金 持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重
大不确 定性 得出 结论 。如 果我们 得出 结论 认为 存在 重大不 确定 性，
审 计 准 则 要 求 我 们 在 审 计 报 告 中 提 请 报 表 使 用 者 注 意 财 务 报 表 中
的相关 披露； 如果 披露 不 充分， 我们应 当发 表非 无 保留意 见。 我 们
的结论 基于 截至 审计 报告 日可获 得的 信息 。 然而 ， 未 来的事 项或 情
况 可 能 导 致 长 城 久 嘉 创 新 成 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 不 能
持续经 营。
(5) 评价财 务报 表的 总体 列 报、 结 构和 内容( 包括 披露) ， 并评 价财 务
报表是 否公 允反 映相 关交 易和事 项。
我们与 治理 层就 计划 的 审 计范围 、 时 间安 排和 重大 审 计发现 等事 项
进行沟 通， 包括 沟通 我们 在 审计中 识别 出的 值得 关注 的内部 控制 缺
陷。
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)
注册会 计师 的姓 名 昌 华
乌爱莉
会计师 事务 所的 地址 中国
北京
审计报 告日 期 2018 年3 月 29 日
长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
第 25 页 共 113 页
§6 审计报 告（转型前）
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号
安永华 明(2018) 审字 第60737541_H01 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 久嘉证 券投 资基 金全 体基 金份额 持有 人
审计意 见 我们审 计了 久嘉 证券 投资 基金财 务报 表， 包括2017 年 7 月 4 日( 基
金合同 失效 前日) 的 资产 负 债表， 自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 7
月 4 日(基 金合 同失 效前 日)止期 间的 利润 表及 所有 者 权益( 基金 净
值)变 动表 以及 相关 财务 报 表附注 。
我们认 为， 后附 的久 嘉证 券 投资基 金的 财务 报表 在所 有重大 方面 按
照企业会计准则的规定 编 制，公允反映了久嘉证 券 投资基金 2017
年 7 月 4 日(基 金合 同失 效 前日) 的财 务状 况以 及自 2017 年 1 月 1
日至 2017 年 7 月 4 日(基 金合同 失效 前日)止 期间 的 经营成 果和 净
值变动 情况 。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任 。 按 照中国 注册 会计 师职 业道 德守则 ， 我们 独
立于久 嘉证 券投 资基 金 ， 并履行 了职 业道 德方 面的 其他责 任 。 我 们
相信， 我们获 取的 审计 证 据是充 分、 适 当的， 为发 表审计 意见 提供
了基础 。
强调事 项 不适用 。
其他事 项 不适用 。
其他信 息 久嘉证 券投 资基 金管 理层( 以下简 称 “ 管理 层”) 对 其 他信息 负责 。
其他信 息包 括年 度报 告中 涵盖的 信息 ， 但 不包 括财 务 报表和 我们 的
审计报 告。
我们对 财务 报表 发表 的审 计意见 不涵 盖其 他信 息， 我 们也不 对其 他
信息发 表任 何形 式的 鉴证 结论。
结合我 们对 财务 报表 的审 计， 我们 的责 任是 阅读 其 他信息 ， 在此 过
程中， 考虑 其他 信息 是否 与 财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到 的
情况存 在重 大不 一致 或者 似乎存 在重 大错 报。
基于我 们已 执行 的工 作 ， 如果我 们确 定其 他信 息存 在重大 错报 ， 我
们应当 报告 该事 实。 在这 方面， 我们 无任 何事 项需 要报告 。
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
管理层 负责 按照 企业 会计 准则的 规定 编制 财务 报表 ， 使其实 现公 允
反映， 并设计 、 执行 和维 护必要 的内 部控 制， 以 使 财务 报 表不 存在
由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。 长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
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在编制 财务 报表 时， 管理 层 负责评 估久 嘉证 券投 资基 金的持 续经 营
能力， 披露与 持续 经营 相 关的事 项， 并 运用 持续 经 营假设 ， 除非 计
划进行 清算 、终 止运 营或 别无其 他现 实的 选择 。
治理层 负责 监督 久嘉 证券 投资基 金的 财务 报告 过程
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大 错报风险，设
计和实 施审 计程 序以 应 对 这些风 险 ， 并 获取 充分 、 适 当的审 计证 据，
作为发 表审 计意 见的 基础 。 由于 舞弊可 能涉 及串 通 、 伪造、 故意 遗
漏、 虚假 陈述 或凌 驾于 内 部控制 之上 ， 未能 发现 由 于舞弊 导致 的重
大错报 的风 险高 于未 能发 现由于 错误 导致 的重 大错 报的风 险。
(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计 程序，但目的
并非对 内部 控制 的有 效性 发表意 见。
(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估 计及相关披露
的合理 性。
(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。 同时，根据获
取的审 计证 据， 就可 能导 致 对久嘉 证券 投资 基金 持续 经营能 力产 生
重大疑 虑的 事项 或情 况是 否存在 重大 不确 定性 得出 结论。 如果 我们
得出结 论认 为存 在重 大不 确定性 ， 审 计准 则要 求我 们 在审计 报告 中
提请报 表使 用者 注意 财务 报表中 的相 关披 露 ； 如 果 披露不 充分 ， 我
们应当 发表 非无 保留 意见 。 我们的 结论 基于 截至 审计 报告日 可获 得
的信息 。 然而 ， 未来 的事 项 或情况 可能 导致 久嘉 证券 投资基 金不 能
持续经 营。
(5) 评价财 务报 表的 总体 列 报、 结 构和 内容( 包括 披露) ， 并评 价财 务
报表是 否公 允反 映相 关交 易和事 项。
我们与 治理 层就 计划 的审 计范围 、 时 间安 排和 重大 审 计发现 等事 项
进行沟 通， 包括 沟通 我们 在 审计中 识别 出的 值得 关注 的内部 控制 缺
陷。
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)
注册会 计师 的姓 名 昌 华
乌爱莉
会计师 事务 所的 地址 中国
北京
审计报 告日 期 2018 年3 月 29 日 长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
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§7 年度财 务报表（转型后）
7.1 资 产负 债表（ 转型 后 ）
会计主 体： 长城 久嘉 创新 成长灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 148,146,401.43
结算备 付金
3,157,898.25
存出保 证金
1,245,963.66
交易性 金融 资产 7.4.7.2 693,606,771.05
其中： 股票 投资
665,213,737.45
基金 投资
-
债券投 资
28,393,033.60
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 200,014,420.02
应收证 券清 算款
-
应收利 息 7.4.7.5 1,783,492.20
应收股 利
-
应收申 购款
-
递延所 得税 资产
-
其他资 产 7.4.7.6 -
资产总 计
1,047,954,946.61
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年12 月31 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 7.4.7.3 -
卖出回 购金 融 资 产款
-
应付证 券清 算款
141,570,381.51
应付赎 回款
726,474.67
应付管 理人 报酬
1,034,089.30
应付托 管费
198,903.96
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 7.4.7.7 1,899,470.58
应交税 费
6,609.30
应付利 息
- 长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
第 28 页 共 113 页
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 7.4.7.8 670,817.71
负债合 计
146,106,747.03
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 907,146,719.28
未分配 利润 7.4.7.10 -5,298,519.70
所有者 权益 合计
901,848,199.58
负债和 所有 者权 益总 计
1,047,954,946.61
注： 1) 报告截止日 2017 年 12 月 31 日 ， 基 金 份 额 净 值 人 民 币 1.0274 元 ， 基 金 份 额 总 额
877,838,351.94 份。
2) 本基金 合同 于 2017 年 7 月 5 日 生效 ，本 基金 本期 财务报 表的 实际 编制 期间 系自 2017 年 7 月
5 日( 基金 合同 生效 日)至2017 年12 月31 日止 。因 此，无 上年 度可 比期 间财 务数据 。
7.2 利 润表
会计主 体： 长城 久嘉 创新 成长灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2017 年7 月5 日(基 金合 同生 效日) 至 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年7 月5 日(基金合 同生效日)至2017
年 12 月 31 日
一、收入
12,536,615.83
1.利息 收入
12,010,254.05
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 1,503,394.21
债券利 息收 入
6,080,857.46
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
4,426,002.38
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
27,825,227.55
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 53,953,934.19
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 7.4.7.13 -25,742,465.22
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.1 -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 -
股利收 益 7.4.7.16 -386,241.42
3.公允价 值变 动收益 （损 失以“- ”号
填列）
7.4.7.17 -33,364,769.87
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以“- ”号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 7.4.7.18 6,065,904.10
减： 二、费用
18,707,274.44 长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
第 29 页 共 113 页
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 9,699,077.89
2．托 管费 7.4.10.2.2 1,806,306.03
3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用 7.4.7.19 6,963,805.35
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用 7.4.7.20 238,085.17
三、 利润总额 （亏 损总 额 以 “- ” 号填
列）
-6,170,658.61
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
-6,170,658.61
注：本 基金 合同 于 2017 年 7 月 5 日 生效 ，本 基金 本期财 务报 表的 实际 编制 期间系 自 2017 年 7 月
5 日( 基金 合同 生效 日)至2017 年12 月31 日止 。因 此，无 上年 度可 比期 间财 务数据 。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长城 久嘉 创新 成长灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2017 年7 月5 日(基 金合 同生 效日) 至 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 7 月 5 日(基金合同生效日)至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金 净
值）
2,000,000,000.00 -6,203,473.55 1,993,796,526.45
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金
净值变 动数 （本 期利 润）
- -6,170,658.61 -6,170,658.61
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
基金净 值变 动数
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
-1,092,853,280.72 7,075,612.46 -1,085,777,668.26
其中：1.基 金申 购款 668,244,032.58 -9,667,012.66 658,577,019.92
2.基金 赎回 款（ 以“-”
号填列 ）
-1,761,097,313.30 16,742,625.12 -1,744,354,688.18
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分
配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金 净
值）
907,146,719.28 -5,298,519.70 901,848,199.58
注：本 基金 合同 于 2017 年 7 月 5 日 生效 ，本 基金 本期财 务报 表的 实际 编制 期间系 自 2017 年 7 月
5 日( 基金 合同 生效 日)至2017 年12 月31 日止 。因 此，无 上年 度可 比期 间财 务数据 。 长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 何伟______
______ 熊科 金______
____ 赵 永强____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长城久嘉创新 成长灵活 配 置混合型证券 投资基金( 以 下简 称“本基 金 ”)， 是根 据中国证券 监
督管理 委员 会 （ 简称 “中 国证监 会 ” ）2017 年4 月13 日 证监 许可[2017]516 号文 “ 关于 准予 久嘉
证券投资基金 变更注册 的 批复 ”及原久 嘉证券投 资 基金(以下简称 “基金久 嘉 ”) 基金份额 持有人
大会2017 年5 月23 日决 议通过 的 《 关于 久嘉 证券 投资基 金转 型有 关事 项的 议案》 ， 由 原基 金久 嘉
转型而 来。 原基 金久 嘉为 契约型 封闭 式基 金， 于深 圳证券 交易 所( 以下 简称 “ 深交所 ”) 交易 上市，
存续期 限为 15 年期 ，发 行 规模为 20 亿份 基金 份额 。 根据深 交所 深证 上[2017]419 号《 终止 上市
通知书 》 ， 自 2017 年 7 月 5 日 起， 原基 金久 嘉终 止 上市， 并更 名为 长城 久嘉 创新成 长灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金 ， 原 《 久嘉证 券投 资基 金基 金合 同》 终止 ， 《长 城久 嘉创 新 成长灵 活配 置混 合型
证券投资基金 基金合同 》 于同一日生效 。本基金 为 契约型开放式 基金，存 续 期限不定。 本基金的
基金管理人为 长城基金 管 理有限公司， 注册登记 机 构为长城基金 管理有限 公 司，基金托 管人为中
国农业 银行 股份 有限 公司( 以下简 称 “ 中国 农业 银行 ”) 。
根据《长城久 嘉创新成 长 灵活配置混合 型证券投 资 基金招募说明 书》和《 长 城久嘉创新成 长
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金集 中申 购结 果暨 原久 嘉证券 投资 基金 份 额 折算 结果公 告》 ， 本基 金 以
2017 年8 月3 日为 原基 金 久嘉的 基金 份额 折算 基准 日， 经 基金 管理 人计 算并 经基金 托管 人复 核的
折算前 基金 份额 净值 为人 民币 0.9677 元 ， 精 确到 小 数点后 第9 位为 0.967689850 （ 小数 点后 第 10
位舍去 ） ， 本 基金 管理 人按 照 0.967689850 的折 算比 例对折 算基 准日 登记 在册 的由原 基金 久嘉 转 型
而来的 本基 金基 金份 额进 行折算 ， 折 算后 的基 金份 额净值 为人 民 币1.0000 元 ， 折算 后的 基金 份额
数为折算前的 基金份额 数 乘以折算比例 ，采用循 环 进位的方 式保 留到小数 点 后两位，由 原基金久
嘉基金 份额 折算 后的 基金 份额总额为 1,935,379,700.18 份。 基 金管 理人 已根 据上述 折算 比例 ， 对
各原基金久嘉 份额持有 人 的基金份额进 行了计算 ， 并由登记机构 进行投资 人 相应基金份 额的过户
登记。
本基金 于基 金合 同生 效后 自 2017 年 7 月 5 日至 2017 年 8 月 1 日期 间内 开放 集中申 购， 共募
集人民币 153,708,770.19 元，其中包括折合 为基 金份额的集中申购资 金利 息人民币 68,710.05长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
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元， 业经 安永 华明 会计 师事 务所 （特 殊普 通合 伙） 验证 并出具 安永 华明(2017) 验 字第 60737541_H04
号 验 资 报 告 后 ， 向 中 国 证 监 会 报 送 基 金 备 案 材 料 。 上 述 集 中 申 购 募 集 资 金 已 按 基 金 份 额 净 值
1.0000 元 折合 为153,708,770.19 份 基金 份额 。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 股票（包括中 小
板、创 业板 及其 他经 中国 证监会 核准 上市 的股 票） 、 国债、 金融 债、 次级 债、 央行票 据、 企业 债、
公司债 、 中 期票 据、 短 期 融资券 、 可 转换 债券、 分 离交易 可转 债纯 债、 资产 支持证 券、 债券 回购、
同业存单、银 行存款、 权 证、货币市场 工具以及 法 律法规或中国 证监会允 许 基金投资的 其他金融
工具( 但须 符合 中国 证 监 会 相关规 定) 。
本基金 投资 组合 中股 票投 资比例 为基 金资 产 的0%-95%， 其 中投 资具 有创 新成 长主题 相关 的证
券不低于非现 金基金资 产 的 80%；本 基金现金 或者 到期日在一年 以内的政 府 债券的投资比 例合计
不低于 基金 资产 净值 的 5% 。
如法律法规或 监管机构 以 后允许基金投 资的其他 品 种，基金管理 人在履行 适 当程序后，可 以
将其纳 入投 资范 围。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 50% ×中证 800 指 数收 益 率＋ 50 %× 中债 综合 财富 指 数收益 率。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则、应用 指南、解 释 以及其他相关 规定(以下 合 称 “企业会计 准则 ”) 编制 ，同时，对 于在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号
《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及
披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度报 告和 半年 度报 告> 》 及其他 中国 证监 会及
中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持 续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2017 年12 月 31 日 的财
务状况 以及 自 2017 年7 月 5 日（ 基金 合同 生效 日 ）至 2017 年 12 月 31 日 止 期间的 经营 成果 和净
值变动 情况 。
长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
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7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金财务报表所载财务 信息根据下列依照企业会 计准则、 《证 券投资基金会 计核算业务指
引》和 其他 相关 规定 所厘 定的主 要会 计政 策和 会计 估计编 制。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日 至12 月 31 日。 唯本 期财 务 报表的 实际 编制
期间系 自2017 年7 月5 日(基金 合同 生效 日) 至 2017 年12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工具是指 形成本基 金 的金融资产(或 负债)，并 形成其他单位 的金融负 债( 或资产)或权 益
工具的 合同 。
(1) 金 融资 产分 类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 及贷 款和 应收 款项 ；
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融资产 主要包括 股 票、债券、基 金
和衍生 工具 等投 资。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、结 算备付金 、 买入返售金融 资
产和各 类应 收款 项等 。
(2) 金 融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。
本基金持有的 金融负债 均 划分为其他金 融负债， 主 要包括卖出回 购金融资 产 款和各类应付 款
项等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
初始确 认
本基金于成为 金融工具 合 同的一方时确 认一项金 融 资产或金融负 债，按照 取 得时的公允价 值
作为初始确认 金额。划 分 为以公允价值 计量且其 变 动计入 当期损 益的金融 资 产取得时发 生的相关
交易费 用计 入当 期损 益； 应收款 项及 其他 金融 负债 的相关 交易 费用 计入 初始 确认金 额。 长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
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后续计 量
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 采用公允价值 进行后续 计 量。在持有该 类
金融资产期间 取得的利 息 或现金股利， 应当确认 为 当期收益。每 日，本基 金 将以公允价 值计量且
其变动计入当 期损益的 金 融资产或金融 负债的公 允 价值变动计入 当期损益 ； 应收款项及 其他金融
负债采用实际 利率法， 按 照摊余成本进 行后续计 量 ，其摊销或减 值产生的 利 得或损失， 均计入当
期损益 。
终止确 认
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移，且符 合 金融资产转移 的
终止确 认条 件的 ，金 融资 产将终 止确 认；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益。
金融资 产转 移
本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的， 终止 确 认该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中，出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ，假定出 售 资产或者转 移负债的
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行；不 存 在主要市场的 ，本基金 假 定该交易在 相关资产
或负债的最 有利市场 进行 。主要市场( 或最有利 市场) 是本基金在 计量 日能 够进 入的交易市 场。本
基金采 用市 场参 与者 在对 该资产 或负 债定 价时 为实 现其经 济利 益最 大化 所使 用的假 设。
在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ，根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要
意义的最低层 次输入值 ， 确定所属的公 允价值层 次 ：第一层次输 入值，在 计 量日能够取 得的相同
资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价；第二 层 次输入值，除 第一层次 输 入值外相关 资产或负
债直接 或间 接可 观察 的输 入值； 第三 层次 输入 值， 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。
每个资产负债 表日，本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进行 重长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
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新评估 ，以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。
本基金 持有 的股 票、 债券 、基金 和衍 生工 具等 投资 按如下 原则 确定 公允 价值 并进行 估值 ：
(1) 存在活跃市场的金融工 具按照估值日能够取得的 相同资产或负债在 活 跃 市场 上 未 经 调 整
的报价作为公 允价值； 估 值日无报价且 最近交易 日 后未发生影响 公允价值 计 量的重大事 件的，应
采用最近交易 日的报价 确 定公允价值。 有充足证 据 表明估值日或 最近交易 日 的报价不能 真实反映
公允价 值的 ，应 对报 价进 行调整 ，确 定公 允价 值。
与上述投资品 种相同， 但 具有不同特征 的，应以 相 同资产或负债 的公允价 值 为基础，并在 估
值技术 中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使用 的限制等 ， 如果该限制 是针对资
产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。此 外，基金 管 理人不应考 虑因大量
持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
(2) 不 存在 活跃 市场 的金 融 工具， 应采 用在 当前 情况 下 适用并 且有 足够 可利 用数 据和其 他信 息
支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术确 定 公允价值时， 应优先使 用 可观察输入 值，只有
在无法 取得 相关 资产 或负 债可观 察输 入值 或取 得不 切实可 行的 情况 下， 才使 用不可 观察 输入 值。
(3) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映其 公 允 价值 的， 基金 管 理人可 根据 具
体情况 与基 金托 管人 商定 后，按 最能 反映 公允 价值 的方法 估值 。
(4) 如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金同时 满足下列 条 件时，金融资 产和金融 负 债以相互抵销 后的净额 在 资产负债表内 列
示：具有抵销 已确认金 额 的法定权利， 且该种法 定 权利是当前可 执行的； 计 划以净额结 算，或同
时变现 该金 融资 产和 清偿 该金融 负债 。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基 金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现收 益/( 损失)占 基 金净值 比例 计算 的
金额。未实现 损益平准 金 指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计 未实现利长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
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得/(损失) 占基 金净 值比 例 计算的 金额 。损 益平 准金 于基金 申购 确认 日或 基金 赎回确 认日 确认 。
未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/( 累计 亏损 )” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ；
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
(4) 买入返售 金融资产 收入 ，按买入返售 金融资产 的 摊余成本及实 际利率(当 实 际利率与合 同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率)， 在回 购期 内 逐日计 提；
(5) 股票投资 收益/(损失) 于卖出股票成 交日确认 ， 并按卖出股票 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(6) 债 券投 资收 益/( 损失) 于成交 日确 认， 并按 成交 总额与 其成 本、 应收 利息 的差额 入账 ；
(7) 衍生工具 收益/(损失) 于卖出权证成 交日确认 ， 并按卖出权证 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(8) 股 利收 益于 除息 日确 认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ；
(9) 公允价值 变动收益/(损失)系本基金持 有的采用 公 允价值模式计 量的交易 性 金融资产、 交
易性金 融负 债等 公允 价值 变动形 成的 应计 入当 期损 益的利 得或 损失 ；
(10) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量
的时候 确认 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1) 基 金管 理费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的1.50% 的 年费率 计提 ；
(2) 基 金托 管费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.25% 的 年费率 计提 ；
(3) 卖 出回 购金 融资 产支 出 ， 按卖 出回 购金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ）在 回购 期内 逐日计 提； 长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
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(4) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定 ， 按 实 际支出 金额 ， 列入 当期 基 金费用 。 如果 影
响基金 份额 净值 小数 点后 第四位 的， 则采 用待 摊或 预提的 方法 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为6 次 ， 每次 收益 分配
比例不 得低 于该 次可 供分 配利润 的 10% ， 若《 基金 合同》 生效 不 满3 个 月可 不进行 收益 分配 ；
(2) 本 基金 收益 分配 方式 为 现金分 红； 基金 份额 持有 人 可以 事先 选择 将所 获分 配的现 金收 益，
按照基金合同 有关基金 份 额申购的约定 转为基金 份 额；基金份额 持有人事 先 未做出选择 的，基金
管理人 应当 支付 现金 ；
(3) 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ； 即 基 金收益 分配 基准 日的 基金 份额净 值减 去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
(4) 每 一基 金份 额享 有同 等 分配权；
(5) 法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.4.12 分 部报 告
截至本期末， 本基金仅 在 中国大陆境内 从事证券 投 资单一业务， 因此，无 需 作披露的分部 报
告。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计 估计
本基金 本报 告期 无需 要说 明的其 他重 要会 计政 策和 会计估 计事 项。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
根据中 国证 券投 资基 金业 协会中 基协 发[2017]6 号 《 关于发 布< 证券 投资 基金 投 资流通 受限 股
票估值 指引(试行)> 的通 知 》(以 下简 称“ 估值 业务 指 引”) ，自 2017 年 12 月 21 日 起， 本基 金持
有的流 通受 限股 票参 考估 值业务 指引 进行 估值 。 相 关 估值技 术变 更对 本基 金2017 年 12 月31 日的
基金资 产净 值 及2017 年 会 计期间 净损 益无 重大 影响 。 长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
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7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的重 大会 计差 错更 正。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务院批准 ，财政部 、 国家税务总局 研究决定 ， 证券(股票)交易 印花税税 率为 1‰ ， 由出
让方缴 纳。
股权分置改革 过程中因 非 流通股股东向 流通股股 东 支付对价而发 生的股权 转 让，暂免征收 印
花税。
7.4.6.2 营 业税 、增 值税 、企业 所得 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起， 对 证券投 资基 金( 封闭 式证 券 投资基 金， 开放 式证 券投 资基金)管 理人 运用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，免 征营 业税 。
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳 入试 点范 围 ， 由 缴 纳营业 税改 为缴 纳增 值税 。 对 证券 投资 基金( 封闭 式 证券投 资基 金 ， 开 放
式证券 投资 基金)管 理人 运 用基金 买卖 股票 、 债券 的 转让收 入免 征增 值税 ； 国 债、 地方 政府 债利 息
收入以 及金 融同 业往 来利 息收入 免征 增值 税； 存款 利息收 入不 征收 增值 税。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机 构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中 发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 （ 以下 简
称“ 资管产品 运营业务 ” ） ，暂适用简易 计税方法 ， 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税，资管产 品管理
人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
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可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1
日前运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ，未缴纳 增 值税的，不再 缴纳；已 缴 纳增值税的 ，已纳税
额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号 文 《关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政
策的通 知》 ，自 2018 年 1 月 1 日起 ，资 管产 品管 理 人运营 资管 产品 提供 贷款 服务， 以 2018 年 1
月1 日 起产 生的 利息 及利 息性质 的收 入为 销售 额； 转让 2017 年 12 月 31 日 前 取得的 股票 （不 包括
限售股 ） 、 债券 、基 金、 非 货物期 货， 可以 选择 按照 实际买 入价 计算 销售 额， 或者 以 2017 年 最后
一个交 易日 的股 票收 盘价 （2017 年 最后 一 个 交易日 处于停 牌期 间的 股票 ， 为 停牌前 最后 一个 交易
日收盘价） 、 债券估值 （中 债金融估值 中心有限 公司 或中证指数 有限公司 提供 的债券估值） 、基金
份额净 值、 非货 物期 货结 算价格 作为 买入 价计 算销 售额。
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴 纳 的企 业所得 税。
7.4.6.3 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》 ， 自 2008 年10 月9 日 起暂免 征收 储蓄 存款 利息 所得个 人所 得税 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)的 ，其 股息红 利所 得全 额 计
入应纳 税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50% 计 入应纳 税所 得额 ；持
股期限 超 过1 年 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 。 上述所 得统 一适 用20% 的 税率计 征个 人所 得税 。
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。
长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
第 39 页 共 113 页
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
活期存 款 148,146,401.43
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 148,146,401.43
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 估值增 值
股票 655,344,286.72 665,213,737.45 9,869,450.73
贵金属投资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 29,609,980.60 28,393,033.60 -1,216,947.00
银行间 市场 - - -
合计 29,609,980.60 28,393,033.60 -1,216,947.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 684,954,267.32 693,606,771.05 8,652,503.73
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 于本 期末 未持 有衍生 金融 资产/负 债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 200,014,420.02 -
合计 200,014,420.02 - 长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
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7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 于本 期末 未持 有买断 式逆 回购 交易 中取 得的债 券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 69,717.72
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1,563.21
应收债 券利 息 1,588,648.20
应收买 入返 售证 券利 息 122,946.30
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 616.77
合计 1,783,492.20
注：其 他为 应收 结算 保证 金利息 。
7.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 于本 期末 未持 有其他 资产 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,898,200.56
银行间 市场 应付 交易 费用 1,270.02
合计 1,899,470.58
注：应 付交 易所 市场 交易 费用均 为应 付佣 金。
7.4.7.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 250,000.00
应付赎 回费 1,817.71
预提审 计费 110,000.00
预提信 息披 露费 300,000.00 长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
第 41 页 共 113 页
预提中 债登 债券 账户 维护 费 4,500.00
预提上 清所 债券 账户 维护 费 4,500.00
合计 670,817.71
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 7 月 5 日(基 金合 同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
2017 年 8 月 3 日 基金 份额 折算调
整
-64,620,299.82 -
2017 年 8 月 3 日 集中 申购 募集资
金本金 及利 息
153,708,770.19 158,840,944.93
2017 年 8 月 3 日 基金 拆分 和集中
申购完 成后
2,089,088,470.37 2,158,840,944.93
本期申 购 492,941,631.65 509,403,087.65
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） -1,704,191,750.08 -1,761,097,313.30
本期末 877,838,351.94 907,146,719.28
注： （1 ）本 期申 购包 含基 金转入 份额 及金 额， 本期 赎回包 含基 金转 出份 额及 金额。
（2）根据《长 城久嘉创 新 成长灵活配置 混合型证 券 投资基金招募 说明书》 和 《长城久嘉创 新
成长灵活配置 混合型证 券 投资基金集中 申购结果 暨 原久嘉证券投 资基金份 额 折算结果公 告》的有
关规定 ，2017 年8 月3 日 为原基 金久 嘉的 基金 份额 折算基 准日 ， 经 本基 金管 理人计 算并 经基 金 托
管人复 核的 折算 前基 金份 额净值 为 0.9677 元 ，精 确 到小数 点后 第 9 位为 0.967689850 元（ 小数
点后第 10 位舍 去） ， 本基 金管理 人按 照 0.967689850 的折算 比例 对折 算基 准 日登记 在册 的由 原基
金久嘉 转型 而来 的本 基 金 基金份 额进 行折 算， 折算 后的基 金份 额净 值 为 1.0000 元， 折算 后的 基金
份额数为折算 前的基金 份 额数乘以折算 比例，采 用 循环进位的方 式保留到 小 数点后两位 ，由原基
金久嘉 基金 份额 折算 后的 基金份 额总 额 为1,935,379,700.18 份。
7.4.7.10 未 分配 利润
金额单 位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 -48,220,747.15 42,017,273.60 -6,203,473.55
本期利 润 27,194,111.26 -33,364,769.87 -6,170,658.61
本期 基金份额 交易
产生的 变动 数
11,013,161.07 -3,937,548.61 7,075,612.46
其中： 基金 申购 款 -11,072,308.05 1,405,295.39 -9,667,012.66 长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
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基金赎 回款 22,085,469.12 -5,342,844.00 16,742,625.12
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -10,013,474.82 4,714,955.12 -5,298,519.70
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年7 月5 日(基 金合 同生效 日) 至2017 年12
月31 日
活期存 款利 息收 入 1,394,789.97
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 100,032.84
其他 8,571.40
合计 1,503,394.21
注：其 他为 结算 保证 金利 息收入 。
7.4.7.12 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年7 月 5 日(基 金合 同生效 日) 至2017 年
12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 2,482,551,475.04
减：卖 出股 票成 本总 额 2,428,597,540.85
买卖股 票差 价收 入 53,953,934.19
7.4.7.13 债 券投 资收益 —— 买卖债券 差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年7月5 日至2017 年12 月31日
卖出债 券 （ 、 债转 股及 债 券到期 兑付 ） 成交
总额
397,208,177.54
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
416,783,256.30
减：应 收利 息总 额 6,167,386.46
买卖债 券差 价收 入 -25,742,465.22
7.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 于本 报告 期无 资产支 持证 券投 资收 益/ 损 失。 长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
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7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 于本 期未 发生 贵金属 投资 收益/损 失。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 于本 期无 衍生 工具产 生的 收益/损 失。
7.4.7.16 股 利收 益
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年7 月5 日(基 金合 同生效 日) 至2017 年12
月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 -386,241.42
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 -386,241.42
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年 7 月 5 日(基 金合 同生效 日) 至 2017
年 12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -33,364,769.87
—— 股 票投 资 -49,624,797.47
—— 债 券投 资 16,260,027.60
—— 资 产支 持证 券投 资 -
——基金 投资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -33,364,769.87
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 7 月 5 日(基 金合 同生效 日) 至 2017 年
12 月 31 日
基金赎 回费 收入 6,012,494.44
转出基 金补 偿收 入 53,409.66 长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
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合计 6,065,904.10
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年7 月5 日(基 金合 同生效 日) 至2017 年
12 月 31 日
交易所 市场 交易 费用
6,962,955.35
银行间 市场 交易 费用 850.00
合计
6,963,805.35
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 7 月 5 日(基 金合 同生效 日) 至 2017
年 12 月 31 日
审计费 用 50,000.00
信息披 露费 147,946.65
银行费 用 21,929.80
账户维 护费 17,608.72
其他 600.00
合计 238,085.17
注： 其他 为上 清所 账户 查 询费。
7.4.7.21 分 部报 告
截至本期末， 本基金仅 在 中国大陆境内 从事证券 投 资单一业务， 因此，无 需 作披露的分部 报
告。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，除 在 7.4.6.2 营业 税、 增值 税、企 业所 得税 中披 露的 事项外 ，本 基 金
无其他 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
第 45 页 共 113 页
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国农 业银 行 基金托 管人 、基 金销 售机 构
长城证 券股 份有 限公 司(“ 长城证 券”) 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
东方证 券股 份有 限公 司(“ 东方证 券”) 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
中原信 托有 限公 司 基金管 理人 股东
北方国 际信 托股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
长城嘉 信资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 控股 子公 司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期关联 方交 易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年7 月5 日(基 金合 同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
长城证 券 212,621,915.69 4.84%
7.4.10.1.2 债 券交 易
注：本 基金 于本 期未 通过 关联交 易单 元进 行债 券交 易。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 于本 期未 通过 关联交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
7.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 于本 期未 通过 关联交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年7月5 日( 基金 合同 生 效日) 至2017 年12 月31 日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
长城证 券 198,015.08 4.84% 198,015.08 10.43%
注：上述佣 金按市场 佣金 率计算,扣除 券商需承 担的 费用(包括但 不限于买( 卖) 经手费、证 券结算
风险基 金和 证券 交易 所买( 卖)证 管费 等） 。 长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
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管理人因此从 关联方获 取 的其他服务主 要包括： 为 本基金提供的 证券投资 研 究成果和市 场信息服
务。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 7 月 5 日(基 金合 同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日
当期应 支付 的管 理费 9,699,077.89
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
591,772.78
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的1.5% 年费率 计提 。管 理费 的计 算方法 如下 ：
H＝ E× 1.5% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 7 月 5 日(基 金合 同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日
当期应 支付 的托 管费 1,806,306.03
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.25% 的年 费率 计提 。托 管费 的 计算方 法如 下：
H＝ E× 0.25 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的 基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 于本 期未 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券(含 回购) 交易 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年7 月 5 日(基 金合 同生效 日) 至2017 年12 月31 日
基金 合同生效日(2017 44,988,500.00 长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
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年 7 月 5 日)持有 的基
金份额
期间申 购/ 买入 总份 额 -
期间因 拆分 变动 份额 -1,453,585.18
减：期间赎回/卖出总
份额 -
期末持 有的 基金 份额 43,534,914.82
期 末 持 有 的 基 金 份 额
占基金 总份 额比 例 4.96%
注：本 基 金 转 型 日 为 2017 年 7 月 5 日 。 本 基 金 管 理 人 转 型 前 持 有 久 嘉 证 券 投 资 基 金 份 额 为
44,988,500.00 份， 于 2017 年8 月3 日按 照0.967689850 的比 例折 算， 折 算后 的长城 久嘉 创新 成
长灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 确权 份额 为43,534,914.82 份。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 本基金 其他 关联 方于 本期 末未持 有本 基金 份额 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年7 月5 日(基 金合 同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行 148,146,401.43 1,394,789.97
注：本 基金 的活期 银 行存 款由基 金托 管人 中国 农业 银行保 管， 并按 银行 同业 利率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 于本 期未 在承 销期内 直接 购入 关联 方承 销的证 券。
7.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 合同 于2017 年 7 月5 日 生效 ，本 基金 本报告 期未 进行 利润 分配 。
7.4.12 期 末（2017 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
7.4.12.1.1 受限证券类别： 股票
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通受
限类型
认购
价格
期末估 值
单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
说
明
002859 洁美2017 年3 月 2018 年4 新股锁29.82 33.80 16,665 198,780.12 563,277.00 - 长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
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科技 24 日 月9 日 定
300664
鹏鹞
环保
2017 年12
月28 日
2018 年1
月5 日
新股未
上市
8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20
-
603161
科华
控股
2017 年12
月28 日
2018 年1
月5 日
新股未
上市
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25
-
002923
润都
股份
2017 年12
月28 日
2018 年1
月5 日
新股未
上市
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54
-
603080
新疆
火炬
2017 年12
月25 日
2018 年1
月3 日
新股未
上市
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20
-
注：根据洁美科 技 2017 年半年度权益分 派实施公 告，洁美科技以 公司现有 总股本 102,280,000
股为基 数， 向全 体股 东每10 股派 送4.00 元人 民币 现 金， 同 时以 资本 公积 金向 全体股 东 每 10 股转
增15 股， 除权 除息 日为2017 年9 月15 日。 本基 金 所持有 的洁 美科 技获 得转 增股 9,999 股。
7.4.12.1.2 受限证券类别： 债券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通受
限类型
认购
价格
期末估 值
单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
说
明
123003
蓝思
转债 2017/12/8 2018/1/17
新债未
上市 100.00 100.00 917 91,700.00 91,700.00
-
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
300156
神雾
环保
2017 年7 月
17 日
重大事
项停牌
23.68
2018 年1 月
17 日
21.74 1,100,018 32,165,773.37 26,048,426.24
-
300730
科创
信息
2017 年12 月
25 日
重大事
项停牌
41.55
2018 年1 月
2 日
45.71 821 6,863.56 34,112.55
-
002919
名臣
健康
2017 年12 月
28 日
重大事
项停牌
35.26
2018 年1 月
2 日
38.79 821 10,311.76 28,948.46
-
7.4.12.3 期末 债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额为 人民 币0.00 元 ，无 质押 债券 。 长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
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7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额为 人民 币0.00 元 ，无 质押 债券 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 在日 常经 营活 动中 由金融 工具 产生 的风 险主 要包括 信用 风险 、 流 动性 风 险及市 场风 险。
本基金 管理 人制 定了 政策 和程序 来识 别及 分析 这些 风险， 并设 定适 当的 风险 限 额及内 部控 制流 程，
通过可 靠的 管理 及信 息系 统持续 监控 上述 各类 风险 。
本基金管理人 建立了以 风 险控制委员会 为核心的 ， 由风险控制委 员会 、投 资 决策委员会、 监
察稽核 部和 风险 管理 部， 以及相 关职 能部 门构 成的 三级风 险管 理架 构体 系。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的股 票市值不
超过基金资产 净值 的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证券， 不得 超过 该证 券市 值的 10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金管 理 人未能以合理 价格及时 变 现基金资产以 支付投资 者 赎回款项的 风险。本
基金的流动性 风险一方 面 来自于基金份 额持有人 可 随时要求赎回 其持有的 基 金份额，另 一方面来
自于投 资品 种所 处的 交易 市场不 活跃 而带 来的 变现 困难。
7.4.8.1.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人严 格 按照《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》及 《 公开募集开放 式
证券投资基金 流动性风 险 管理规定》等 有关法规 的 要求建立健全 开放式基 金 流动性风险 管理的内
部控制体系， 审慎评估 各 类资产的流动 性，针对 性 制定流动性风 险管理措 施 ，对本基金 组合资产
的流动性风险 进行管理 。 本基金的基金 管理人采 用 监控基金组合 资产持仓 集 中度指标、 逆回购交长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
第 50 页 共 113 页
易的到 期日 与交 易对 手的 集中度 、流 动性 受限 资产 比例、 基金 组合 资产 中 7 个工作 日可 变现 资 产
的可变现价值 以及压力 测 试等方式防范 流动性 风 险 ，并于开放日 对本基金 的 申购赎回情 况进行监
控，保持基 金 投资组合 中 的可用现金头 寸与之相 匹 配，确保本基 金资产的 变 现能力与投 资者赎回
需求的匹配与 平衡。本 基 金的基金管理 人在基金 合 同中设计了巨 额赎回条 款 ，约定在非 常情况下
赎回申 请的 处理 方式 ，控 制因开 放申 购赎 回模 式带 来的流 动性 风险 ，有 效保 障基金 持有 人利 益。
本基金所持有证券均在证券交易所上市交易，或在银行间同业市场交易，除在附注 7.4.12
中列示的部 分基金资 产流 通暂时受限 制外(如有) ， 其余均能及 时变现。 此外 ，本基金可 通过卖 出
回购金融资产 方式借入 短 期资金应对流 动性需求 ， 其上限一般不 超过基金 持 有的债券资 产的公允
价值。 除附 注7.4.12.3 中 列示的 卖出 回购 金融 资产 款余额(如有)将在 1 个月 内到期 且计 息外 ， 本
基金于资产负 债表日所 持 有的金融负债 的合约约 定 剩余到期日均 为一年以 内 且一般不计 息，可赎
回基金份额净 值无固定 到 期日且不计息 ，因此账 面 余额一般即为 未折现的 合 约到期现金 流量。本
报告期 内， 本基 金未 发生 重大流 动性 风险 事件 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险 是指 基金的财 务 状况和现金流 量因市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主要为银 行存款、 结 算备付金、存 出保证金 、 债券投资及买 入返售金 融 资产等。本 基金管理
人每日 对本 基金 面临 的利 率敏感 性缺 口进 行监 控。
下表统计了本 基金的利 率 风险敞口。表 中所示为 本 基金资产及负 债的公允 价 值，并按照合 约
规定的 重新 定价 日或 到期 日孰早 者进 行了 分类 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
金额单 位： 人民 币元
本期末
2017 年12 月31
日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个
月-1
年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 148,146,401.43 - - - - - 148,146,401.43
结算备 付金 3,157,898.25 - - - - - 3,157,898.25
存出保 证金 1,245,963.66 - - - - - 1,245,963.66
交易性 金融 资产 - - - 27,960,251.60 432,782.00 665,213,737.45 693,606,771.05 长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
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买入返 售金 融资
产
200,014,420.02 - - - - - 200,014,420.02
应收利 息 - - - - - 1,783,492.20 1,783,492.20
资产总 计 352,564,683.36
- - 27,960,251.60 432,782.00 666,997,229.65 1,047,954,946.61
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 141,570,381.51 141,570,381.51
应付赎 回款 - - - - - 726,474.67 726,474.67
应付管 理人 报酬 - - - - - 1,034,089.30 1,034,089.30
应付 托 管费 - - - - - 198,903.96 198,903.96
应付交 易费 用 - - - - - 1,899,470.58 1,899,470.58
应交税 费 - - - - - 6,609.30 6,609.30
其他负 债 - - - - - 670,817.71 670,817.71
负债总 计 - - - - - 146,106,747.03 146,106,747.03
利率敏 感度 缺口 352,564,683.36
-
- 27,960,251.60 432,782.00
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假
设
在其他 变量 不变 的假 设下 ，利率 发生 合理 、可 能的 变动时
分
析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （2017 年12 月 31 日）
利率上 升 25 个 基点 -64,446.52
利率下 降 25 个 基点 64,755.98
注：上表为利 率风险的 敏 感性分析，反 映了在其 他 变量不变的假 设下，利 率 发生合理、 可能的变
动时，为交易 而持有的 债 券公允价值的 变动将对 基 金资产净值产 生的影响 。 正数表示可 能增加基
金资产 净值 ，负 数表 示可 能减少 基金 资产 净值 。本 基金转 型日 为 2017 年 7 月 5 日。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金持有 的金 融工 具以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的其他价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的最大其他 价格风险 由 所持有的金融 工具的公 允 价值决定。 本基金通
过投资组合的 分散化降 低 其他价格风险 ，并且本 基 金管理人每日 对本基金 所 持有的证券 价格实施长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
第 52 页 共 113 页
监控。
本基金 投资 组合 的比 例为 ： 本基 金投 资组 合中 股票 投资比 例为 基金 资产 的 0%-95%， 其中 投资
具有创新成长 主题相关 的 证券不低于非 现金基金 资 产的 80%； 本基金现 金或 者到期日在一 年以内
的政府 债券 的投 资比 例合 计不低 于基 金资 产净 值 的5% 。
于本期 末， 本基 金面 临的 整体其 他价 格风 险列 示如 下：
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 665,213,737.45 73.76
交易性 金融 资产-基 金投 资 - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 28,393,033.60 3.15
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - -
其他 - -
合计 693,606,771.05 76.91
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 在其他 变量 不变 的假 设下 ，证券 投资 价格 发生 合理 、可能 的变 动时
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （2017 年 12 月 31 日）
沪深300 指 数上 升 5% 31,710,030.58
沪深300 指 数下 降 5% -31,710,030.58
注：本基金管 理人运用 定 量分析方法对 本基金的 其 他价格风险进 行分析， 上 表为其他价 格风险的
敏感性分析， 反映了在 其 他变量不变的 假设下， 证 券投资价格发 生合理、 可 能的变动时 ，将对基
金资产净值产 生的影响 。 正数表示可能 增加基金 资 产净值，负数 表示可能 减 少基金资产 净值。本
基金转 型日 为2017 年7 月 5 日。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.2 其他 事项 长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
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(1) 公 允价 值
本基金管理人 已经评估 了 银行存款、结 算备付金 、 存出保证金、 买入返售 金 融资产、其他 应
收款项 类投 资以 及其 他金 融负债 因剩 余期 限不 长， 公允价 值与 账面 价值 相若 。
各层次 金融 工具 公允 价值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 划
分为第一层次的余额为人民币 639,125,889.61 元，划分为第二层次的余额为人民币
54,480,881.44 元， 无划 分为第 三层 次 余 额。
公允价 值所 属层 次间 重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和债券，若 出现重大 事 项停 牌或交易 不活跃等 情 况，本基金不 会
于停牌日至交 易恢复活 跃 日期间及交易 不活跃期 间 将相关股票和 债券的公 允 价值列入第 一层次；
并根据估值调 整中采用 的 不可观察输入 值对于公 允 价值的影响程 度，确定 相 关股票和债 券公允价
值应属 第二 层次 还是 第三 层次。
第三层 次公 允价 值期 初金 额和本 期变 动金 额
本基金于本报 告期初未 持 有公允价值划 分为第三 层 次的金融工具 ，本基金 本 报告期未发生 第
三层次 公允 价值 转入 转出 情况。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需 要 说明的 其他 重要 事项 。 长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
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§7 年度财 务报表（转型前）
7.1 资 产负 债表 （ 转型 前 ）
会计主 体： 久嘉 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年7 月4 日( 基金 合同 失效 前日)
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2017 年 7 月4 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款 7.4.7.1 349,815,688.12 205,222,739.52
结算备 付金
1,157,410.97 2,300,601.82
存出保 证金
728,543.13 391,336.93
交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,638,143,223.64 1,844,411,598.82
其中： 股票 投资
1,231,308,278.64 1,411,970,314.02
基金投 资
- -
债券投 资
406,834,945.00 432,441,284.80
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 8,876,935.10 9,559,192.24
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
1,998,721,800.96 2,061,885,469.33
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 7 月4 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
3,250.00 2,100.00
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
328,420.81 2,637,794.31
应付托 管费
54,736.81 439,632.38
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 4,060,812.96 858,741.40
应交税 费
6,609.30 6,609.30 长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 471,444.63 359,000.00
负债合 计
4,925,274.51 4,303,877.39
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
未分配 利润 7.4.7.10 -6,203,473.55 57,581,591.94
所有者 权益 合计
1,993,796,526.45 2,057,581,591.94
负债和 所有 者权 益总 计
1,998,721,800.96 2,061,885,469.33
注：1) 报告截 止日2017 年 7 月 4 日(基 金合 同失 效前 日)， 基金份 额净 值人 民币 0.9969 元， 基
金份额 总 额2,000,000,000.00 份。
2) 自2017 年7 月5 日 起 ， 由 《久 嘉证 券投 资基 金基 金 合同 》 修 订而 成的 《 长城 久嘉创 新成 长灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》生 效。
7.2 利 润表
会计主 体 ： 久嘉 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年7 月 4 日(基 金合同 失效 前日)
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至2017
年 7 月4 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
一、收入
15,325,711.64 -306,381,219.39
1.利息 收入
9,731,304.33 19,337,722.68
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 809,166.02 1,469,494.00
债券利 息收 入
8,730,691.92 17,797,228.58
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
191,446.39 71,000.10
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “-” 填 列）
-65,430,224.98 62,446,837.38
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -70,689,823.34 53,094,664.92
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -630.00 -1,757,648.71
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.1 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 5,260,228.36 11,109,821.17
3.公允 价值变动收益（损失 以
“-” 号填 列）
7.4.7.17 71,024,632.29 -388,165,779.45
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填 - - 长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
第 56 页 共 113 页
列）
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
7.4.7.18 - -
减： 二、费用
27,110,777.13 46,240,908.37
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 15,425,603.32 32,851,228.71
2．托 管费 7.4.10.2.2 2,570,933.93 5,475,204.74
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.19 8,625,515.92 5,930,569.57
5．利 息支 出
- 71,118.06
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- 71,118.06
6．其 他费 用 7.4.7.20 488,723.96 1,912,787.29
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-11,785,065.49 -352,622,127.76
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-”号
填列）
-11,785,065.49 -352,622,127.76
注：2017 年7 月4 日为 基 金合同 失效 前日 ， 本 期是 指 2017 年1 月1 日至 2017 年 7 月 4 日， 上年
度可比 期间 是 指2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 久嘉 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年7 月 4 日( 基 金合同失 效 前日)
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年7 月4 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金
净值）
2,000,000,000.00 57,581,591.94 2,057,581,591.94
二、 本 期经 营活 动产 生的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- -11,785,065.49 -11,785,065.49
三、 本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持有 人
分配利 润 产 生 的 基 金 净 值
变动（净值减少以“- ”号
填列）
- -52,000,000.00 -52,000,000.00
五、 期末 所有 者权 益 （基 金
净值）
2,000,000,000.00 -6,203,473.55 1,993,796,526.45 长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
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项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金
净值）
2,000,000,000.00 886,203,719.70 2,886,203,719.70
二、 本 期经 营活 动产 生的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- -352,622,127.76 -352,622,127.76
三、 本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变动（净值减少以“- ”号
填列）
- -476,000,000.00 -476,000,000.00
五、 期末 所有 者权 益 （基 金
净值）
2,000,000,000.00 57,581,591.94 2,057,581,591.94
注：2017 年7 月4 日为 基 金合同 失效 前日 ， 本 期是 指 2017 年1 月1 日至 2017 年 7 月 4 日， 上年
度可比 期间 是 指2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
何伟
熊科 金
赵永 强
———— ——— ——
—— ——— ——— —
——— ——— ——
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
久嘉证 券投 资基 金( 以下 简 称 “本 基金 ”) ， 系 经中 国 证券监 督管 理委 员会 （ “ 中国证 监会 ”）
证监基 金字[2002]11 号 文 《关于 同意 久富 证券 投资 基金上 市、 续期 并扩 募及 久嘉证 券投 资基 金设
立的批复》的 核准，由 长 城基金管理有 限公司和 西 北证券有限责 任公司作 为 发起人设立 ，发行规
模为 20 亿份 基金 份额 。本 基金的 基金 合同 生效 日为2002 年 7 月 5 日 。本 基金 为契约 型封 闭式 基
金，存 续期 为 15 年。 本 基金经 深圳 证券 交易 所（ 以下简 称 “ 深交 所 ” ）深 证上（2002 ）53 号文
审核同 意， 于 2002 年 8 月 27 日 在深 交所 挂牌 交易 。本 基 金的 基金 管理 人为 长 城基 金管 理有 限公
司，基 金托 管人 为中 国农 业银行 股份 有限 公司 （ “ 中 国农业 银行 ” ） 。
根据中 国证 监会 2017 年 4 月 13 日证监 许可[2017]516 号文 “关 于准 予久 嘉 证券投 资基 金变长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
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更注册 的批 复” 、 久 嘉证 券 投资基 金基 金份 额持 有人 大会 2017 年 5 月 23 日决 议通过 的 《 关于 久嘉
证券投资基金 转型有关事 项的议案》及 深交所深证 上[2017]419 号《终止上 市通知书 》 ， 自 2017
年7 月5 日 起， 本基 金终 止上市 ，并 更名 为“ 长城 久嘉创 新成 长灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金” ，
基金转 型为 契约 型开 放式 ， 存续 期限 不定。 原 《 久 嘉证 券 投资 基金 基金 合同 》 终止， 《长 城久 嘉创
新成长 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》于 同一日 生效 。
本基金将投资 于具有良 好 流动性和收益 性的，国 内 依法公开发行 、上市的 股 票和债券以及 中
国证监会允许 基金投资 的 其它金融工具 。基金的 股 票投资部分主 要投资于 成 长型公司与 价值型公
司股票 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 上证 A 股指 数。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则、应用 指南、解 释 以及其他相关 规定(以下 合 称 “企业会计 准则 ”) 编制 ，同时，对 于在具
体会计核算和 信息 披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号
《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及
披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度报 告和 半年 度报 告> 》 及其他 中国 证监 会及
中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。
根据《 久嘉 证券 投资 基金 基金合 同》 的规 定， 本基 金存续 期 至 2017 年 7 月 4 日。于 2017 年
7 月 5 日本 基金 由封 闭式 基金转 为开 放式 基金 ， 因 此本基 金本 财务 报表 仍以 持续经 营为 基础 列 报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 7 月 4 日( 基金
合同失 效前 日) 的财 务状 况 以及自2017 年1 月1 日至2017 年7 月4 日(基 金合 同 失效前 日) 止期 间
的经营 成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金财务报表所载财务 信息根据下列依照企业会 计准则、 《证 券投资基金会 计核算业务指
引》和 其他 相关 规定 所厘 定的主 要会 计政 策和 会计 估计编 制。 长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
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7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。唯 本期 会计报 表的 实 际
编制期 间 为2017 年1 月1 日至2017 年7 月 4 日(基 金合同 失效 前日)。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1) 金 融资 产分 类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 及贷 款和 应收 款项 ；
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融资产 主要包括 股 票、债券、基 金
和衍生 工具 等投 资。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、结 算备付金 、 买入返售金融 资
产和各 类应 收款 项等 。
(2) 金 融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。
本基金持有的 金融负债 均 划分为其他金 融负债， 主 要包括卖出回 购金融资 产 款和各类应付 款
项等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
初始确 认
本基金于成为 金融工 具 合 同的一方时确 认一项金 融 资产或金融负 债，按照 取 得时的公允价 值
作为初始确认 金额。划 分 为以公允价值 计量且其 变 动计入当期损 益的金融 资 产取得时发 生的相关
交易费 用计 入当 期损 益； 应收款 项及 其他 金融 负债 的相关 交易 费用 计入 初始 确认金 额。
后续计 量
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 采用公允价值 进行后续 计 量。在持有该 类
金融资产期间 取得的利 息 或现金股利， 应当确认 为 当期收益。每 日，本基 金 将以公允价 值计量且长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
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其变动计入当 期损益的 金 融资产或金融 负债的公 允 价值变动计入 当期损益 ； 应收款项及 其他金融
负债采用实际 利率法， 按 照摊余成 本进 行后续计 量 ，其摊销或减 值产生的 利 得或损失， 均计入当
期损益 。
终止确 认
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移，且符 合 金融资产转移 的
终止确 认条 件的 ，金 融资 产将终 止确 认；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益。
金融资 产转 移
本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的， 终止 确 认该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报 酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中，出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ，假定出 售 资产或者转 移负债的
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行 ；不 存 在主要市场的 ，本基金 假 定该交易在 相关资产
或负债的最 有利市场 进行 。主要市场( 或最有利 市场) 是本基金在 计量日能 够进 入的交易市 场。本
基金采 用市 场参 与者 在对 该资产 或负 债定 价时 为实 现其经 济利 益最 大化 所使 用的假 设。
在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ，根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要
意义的最低层 次输入值 ， 确定所属的公 允价值层 次 ：第一层次输 入值，在 计 量日能够取 得的相同
资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价；第二 层 次输入值，除 第一层次 输 入值外相关 资产或负
债直接 或间 接可 观察 的输 入值； 第三 层次 输入 值， 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。
每个资产负债 表日，本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进行 重
新评估 ，以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。
本基金 持有 的股 票、 债券 、基金 和衍 生工 具等 投资 按如下 原则 确定 公允 价值 并进行 估值 ：
(1) 存在活跃市场 的金融工具 按照估值日能 够取得的相 同资产或负债 在活跃市场 上未经调 整
的报价作为公 允价值； 估 值日无报价且 最近交易 日 后未发生影响 公允价值 计 量的重大事 件的，应长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
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采用最近交易 日的报价 确 定公允价值。 有充足证 据 表明估值日或 最近交易 日 的报价不能 真实反映
公允价 值的 ，应 对报 价进 行 调整 ，确 定公 允价 值。
与上述投资品 种相同， 但 具有不同特征 的，应以 相 同资产或负债 的公允价 值 为基础，并在 估
值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使用 的限制等 ， 如果该限制 是针对资
产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。此 外，基金 管 理人不应考 虑因大量
持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
(2) 不存在活跃市 场的金融工 具，应采用在 当前情况下 适用并且有足 够可利用数 据和其他 信
息支持的估值 技术确定 公 允价值。采用 估值技术 确 定公允价值时 ，应优先 使 用可观察输 入值，只
有在无 法取 得相 关资 产或 负债可 观察 输 入 值或 取得 不切实 可行 的情 况下 ， 才 使 用不可 观察 输入 值 。
(3) 如有确凿证据 表明按上述 方法进行估值 不能客观反 映其公允价值 的，基金管 理人可根 据
具体情 况与 基金 托管 人商 定后， 按最 能反 映公 允价 值的方 法估 值。
(4) 如有新 增事 项， 按国 家最 新规定 估值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金同时 满足下列 条 件时，金融资 产和金融 负 债以相互抵销 后的净额 在 资产负债表内 列
示：具有抵销 已确认金 额 的法定权利， 且该种法 定 权利是当前可 执行的； 计 划以净额结 算，或同
时变现 该金 融资 产和 清偿 该金融 负债 。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基 金为 对外 发行 的基 金份额 总额 所 对 应的 金额 。 每份 基金 份额 面值 为1.00 元。
7.4.4.8 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ；
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与 票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
(4) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ） ， 在回 购期 内 逐日计 提；
(5) 股票投资 收益/(损失) 于卖出股票成 交日确认 ， 并按卖出股票 成交金额 与 其成本的差额 入长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
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账；
(6) 债 券投 资收 益/( 损失) 于成交 日确 认， 并按 成交 总额与 其成 本、 应收 利息 的差额 入账 ；
(7) 衍生工具 收益/(损失) 于卖出权证成 交日确认 ， 并按卖出权证 成交金额 与 其成本的 差额 入
账；
(8) 股 利收 益于 除息 日确 认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ；
(9) 公允价值 变动收益/(损失)系本基金持 有的采用 公 允价值模式计 量的交易 性 金融资产、 交
易性金 融负 债等 公允 价值 变动形 成的 应计 入当 期损 益的利 得或 损失 ；
(10) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量
的时候 确认 。
7.4.4.9 费 用的 确认和 计量
(1) 基 金管 理费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的1.50% 的 年费率 计提 ；
(2) 基 金托 管费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.25% 的 年费率 计提 ；
(3) 卖 出回 购金 融资 产支 出 ， 按卖 出回 购金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ）在 回购 期内 逐日计 提；
(4) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定 ， 按 实 际支出 金额 ， 列入 当期 基 金费用 。 如果 影
响基金 份额 净值 小数 点后 第四位 的， 则采 用待 摊或 预提的 方法 。
7.4.4.10 基 金的 收益分 配政 策
(1) 基 金收 益分 配比 例不 得 低于基 金净 收益 的90% ；
(2) 基 金收 益分 配采 取现 金 方式， 每年 至少 分配 一次 ，分配 在基 金会 计年 度结 束后的 四
个月内 完成 ；
(3) 基 金当 年收 益应 先弥 补 上一年 度亏 损后 ，才 可进 行当年 收益 分配 ；
(4) 基 金投 资当 年亏 损， 则 不进行 收益 分配 ；
(5) 每 一基 金单 位享 有同 等 分配权 。
7.4.4.11 分 部报 告
截至本期末， 本基金仅 在 中国大陆境内 从事证券 投 资单一业务， 因此，无 需 作披露的分部 报
告。 长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
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7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 无需 要说 明的其 他重 要会 计政 策和 会计估 计事 项。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的重 大会 计差 错更 正。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务院批准 ，财政部 、 国家税务总局 研究决定 ， 证券(股票)交易 印花税税 率为 1‰ ， 由出
让方缴 纳。
股权分置改革 过程中因 非 流通股股东向 流通股股 东 支付对价而发 生的股权 转 让，暂免征收 印
花税。
7.4.6.2 营 业税 、增 值税 、企业 所得 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起， 对 证券投 资基 金( 封闭 式证 券 投资基 金， 开放 式证 券投 资基金)管 理人 运用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，免 征营 业税 。
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳 入试 点范 围 ， 由 缴 纳营业 税改 为缴 纳增 值税 。 对 证券 投资 基金( 封闭 式 证券投 资基 金 ， 开 放
式证券 投资 基金)管 理人 运 用基金 买卖 股票 、 债券 的 转让收 入免 征增 值税 ； 国 债、 地方 政府 债利 息
收入以 及金 融同 业往 来利 息收入 免征 增值 税； 存款 利息收 入不 征收 增值 税。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机 构开 展的 质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
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通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 （ 以下 简
称“ 资管产品 运营业务 ” ） ，暂适用简易 计税方法 ， 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税，资管产 品管理
人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人
可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1
日前运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ，未缴纳 增 值税的，不再 缴纳；已 缴 纳增值税的 ，已纳税
额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号 文 《关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政
策的通 知》 ，自 2018 年 1 月 1 日起 ，资 管产 品管 理 人运营 资管 产品 提供 贷款 服务， 以 2018 年 1
月1 日 起产 生的 利息 及利 息性质 的收 入为 销售 额； 转让 2017 年 12 月 31 日 前 取得的 股票 （不 包括
限售股 ） 、 债券 、基 金、 非 货物期 货， 可以 选择 按照 实际买 入价 计算 销售 额， 或者 以 2017 年 最后
一个交 易日 的股 票收 盘价 （2017 年 最后 一个 交易日 处于停 牌期 间的 股票 ， 为 停牌前 最后 一个 交易
日收盘价） 、 债券估值 （ 中 债金融估值 中心有限 公司 或中证指数 有限公司 提供 的债券估值） 、基金
份额净 值、 非货 物期 货结 算价格 作为 买入 价计 算销 售额。
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税。
7.4.6.3 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》 ， 自 2008 年10 月9 日 起暂免 征收 储蓄 存款 利息 所得个 人所 得税 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)的 ，其 股息红 利所 得全 额 计长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
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入应纳 税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50% 计 入应纳 税所 得额 ；持
股期限 超 过1 年 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 。 上述所 得统 一适 用20% 的 税率计 征个 人所 得税 。
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年7 月 4 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款 349,815,688.12 205,222,739.52
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 349,815,688.12 205,222,739.52
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 7 月 4 日
成本 公允价 值 估值增 值
股票 1,171,814,030.44 1,231,308,278.64 59,494,248.20
贵金属投资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 197,319,839.60 187,878,945.00 -9,440,894.60
银行间 市场 226,992,080.00 218,956,000.00 -8,036,080.00
合计 424,311,919.60 406,834,945.00 -17,476,974.60
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,596,125,950.04 1,638,143,223.64 42,017,273.60
项目
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 估值增 值 长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
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股票 1,434,607,167.51 1,411,970,314.02 -22,636,853.49
贵金属投资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 181,819,080.00 177,260,284.80 -4,558,795.20
银行间 市场 256,992,710.00 255,181,000.00 -1,811,710.00
合计 438,811,790.00 432,441,284.80 -6,370,505.20
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,873,418,957.51 1,844,411,598.82 -29,007,358.69
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 于本 期末 及上 年度末 均未 持有 衍生 金融 资产/ 负债 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 于本 期末 及上 年度末 均未 持有 买入 返售 金融资 产。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 于本 期末 及上 年度末 均未 持有 因买 断式 逆回购 交易 获得 的债 券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 7 月 4 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 77,099.06 37,030.23
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 6,225.05 1,035.30
应收债 券利 息 8,793,202.53 9,520,950.61
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 408.46 176.10
合计 8,876,935.10 9,559,192.24
注：其 他 为 应收 结算 保证 金利息 。
7.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 于本 期末 及上 年度末 均未 持有 其他 资产 。 长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
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7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年7 月4 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 4,060,812.96 858,741.40
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 4,060,812.96 858,741.40
注：应 付交 易所 市场 交易 费用均 为应 付佣 金。
7.4.7.8 其 他负 债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 7 月 4 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 250,000.00 250,000.00
预提审 计费 60,000.00 100,000.00
预提信 息披 露费 152,053.35 -
预提中 债登 债券 账户 维护 费 4,695.64 4,500.00
预提上 清所 债券 账户 维护 费 4,695.64 4,500.00
合计 471,444.63 359,000.00
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年7 月4 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
-基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
注：本 基金 成立 时， 基金 发起人 长城 基金 管理 有限 公司认 购本 基金 份 额 15,000,000.00 份， 发起
人西北 证券 有限 责任 公司 认购本 基金 份 额5,000,000.00 份。 上 述发 起人 于基 金成立 时共 计认 购本
基金份 额占 总份 额 的1.00% 。 长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
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7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 86,588,950.63 -29,007,358.69 57,581,591.94
本期利 润 -82,809,697.78 71,024,632.29 -11,785,065.49
本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的变 动数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -52,000,000.00 - -52,000,000.00
本期末 -48,220,747.15 42,017,273.60 -6,203,473.55
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 7 月
4 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 763,235.60 1,435,417.73
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 41,888.17 25,302.26
其他 4,042.25 8,774.01
合计 809,166.02 1,469,494.00
注：其 他为 交易 所结 算保 证金利 息收 入。
7.4.7.12 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017
年 7 月 4 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016
年12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 2,903,316,154.26 2,067,009,362.45
减：卖 出股 票成 本总 额 2,974,005,977.60 2,013,914,697.53
买卖股 票差 价收 入 -70,689,823.34 53,094,664.92
7.4.7.13 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年7
月4日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月
31日
卖出债 券 （ 、 债 转股 及债 券 30,690,000.00 365,806,486.83 长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
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到期兑 付） 成交 总额
减： 卖 出债 券 （ 、 债 转股 及
债券到 期兑 付） 成本 总额
30,000,630.00 358,279,548.23
减：应 收利 息总 额 690,000.00 9,284,587.31
买卖债 券差 价收 入 -630.00 -1,757,648.71
7.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间均 无资 产支 持证 券投资 收益/损 失。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本期 及上 年度 可 比期 间均 无贵 金属 投资 收益/ 损失 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间均 无衍 生工 具收 益/损 失。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 7
月4 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 5,260,228.36 11,109,821.17
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 5,260,228.36 11,109,821.17
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 7
月4 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日至2016 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 71,024,632.29 -388,165,779.45
—— 股 票投 资 82,131,101.69 -373,640,689.58
—— 债 券投 资 -11,106,469.40 -14,525,089.87
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
——基金 投资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 71,024,632.29 -388,165,779.45 长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
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7.4.7.18 其 他收 入
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 发生 其他 收入。
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 7 月
4 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
交易所 市场 交易 费用
8,625,515.92 5,929,744.57
银行间 市场 交易 费用 - 825.00
合计 8,625,515.92 5,930,569.57
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 7 月 4 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至2016 年
12 月 31 日
审计费 用 60,000.00 100,000.00
信息披 露费 152,053.35 300,000.00
银行费 用 4,633.83 1,667.29
上市年 费 35,000.00 60,000.00
账户维 护费 19,036.78 37,400.00
分红手 续费 156,000.00 1,413,720.00
其他 62,000.00 -
合计 488,723.96 1,912,787.29
注：其 他为 本基 金转 型的 公证费 和律 师费 。
7.4.7.21 分 部报 告
截至本期末， 本基 金仅 在 中国大陆境内 从事证券 投 资单一业务， 因此，无 需 作披露的分部 报
告。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。 长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
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7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，除 在 7.4.6.2 营业 税、 增值 税、企 业所 得税 中披 露的 事项外 ，本 基 金
无其他 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金发 起人
中国农 业银 行 基金托 管人
长城证 券股 份有 限公 司(“ 长城证 券”) 基金管 理人 股东
东方证 券股 份有 限公 司(“ 东方证 券”) 基金管 理人 股东
中原信 托有 限公 司 基金管 理人 股东
北方国 际信 托股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
长城嘉 信资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 控股 子公 司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 7 月 4 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
长城证 券 23,907,857.41 0.43% 139,766,949.72 3.69%
7.4.10.1.2 债 券交 易
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 ，均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 7 月 4 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
长城证 券 - - 130,000,000.00 44.83%
长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
第 72 页 共 113 页
7.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 ，均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年7 月4日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
长城证 券 22,265.84 0.43% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
长城证 券 130,165.28 3.69% 34,950.46 4.07%
注：上述佣 金按市场 佣金 率计算,扣除 券商需承 担的 费用(包括但 不限于买( 卖) 经手费、证 券结算
风险基 金和 证券 交易 所买( 卖)证 管费 等） 。
管理人因此从 关联方获 取 的其他服务主 要包括： 为 本基金提供的 证券投资 研 究成果和市 场信息服
务。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年7
月 4 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
15,425,603.32 32,851,228.71
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护费
- -
注： 基 金管 理费每 日计 提， 按月支 付。 基金管 理费 按 前一日 的基 金资 产净 值 的1.5% 的 年费 率计 提，
基金成立三个 月后，如 持 有现金比例高 于基金资 产 净值的 20% ，超过部 分不 计提基金管理 费。计
算方法 如下 ：
H=E×1 .5%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值（扣 除超 过规 定比 例现 金后的 资产 净值 ） 长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
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7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年7
月 4 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,570,933.93 5,475,204.74
注：基金托管 费每日计 提 ，按月支付。 基金托管 费 按前一日的基 金资产净 值 的 0.25% 的年费率 计
提。计 算方 法如 下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 7
月4 日
上年度 可 比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月
31 日
基金合 同生 效日 （ 2002 年
7 月5 日 ） 持有 的基 金份 额
- -
期初持 有的 基金 份额 44,988,500.00 44,988,500.00
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 44,988,500.00 44,988,500.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
2.25% 2.25%
注：于 2017 年 7 月 4 日 ， 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 运 用 固 有 资 金 投 资 于 本 基 金 的 总 份 额 为
44,988,500.00 份， 其中 ：15,000,000.00 份作 为发 起人初 始持 有的 份额 ，29,988,500.00 份 是本
基金设 立以 后增 加持 有的 份额。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除基金管 理人之外 的 本基金其他关 联方于本 期 末及上年度末 均未持有 本 基金份额。 本基金发
起人期 末持 有本 基金 份额 的情况 ，具 体详 见7.4.7.9 。 长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
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7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 7 月 4 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银
行
349,815,688.12 763,235.60 205,222,739.52 1,435,417.73
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 农业 银行保 管， 并按 银行 同业 利率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 在承 销期 内直接 购入 关联 方承 销证 券。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日
每 10 份
基金份 额分
红数
现金形式
发放总 额
再投资
形式
发放总
额
本期利 润分 配
合计
备
注
场内 场外
1
2017 年4 月
17 日
2017 年4 月
18 日
2017 年4 月
18 日
0.2600 52,000,000.00 - 52,000,000.00
合计
- - 0.2600 52,000,000.00 - 52,000,000.00
7.4.12 期 末（2017 年 7 月 4 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
说
明
603660
苏州
科达
2016 年11
月21 日
2017 年12
月1 日
新股锁
定
8.03 40.10 26,007 208,836.21 1,042,880.70 -
603823
百合
花
2016 年12
月9 日
2017 年12
月 20 日
新股锁
定
10.60 21.64 36,764 389,698.40 795,572.96 -
002859
洁美
科技
2017 年3
月24 日
2018 年4
月9 日
新股锁
定
29.82 73.70 6,666 198,780.12 491,284.20 -
002879
长缆
科技
2017 年6
月5 日
2017 年7
月7 日
新股未
上市
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882 金龙 2017 年6 2017 年7 新股未 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 - 长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
第 75 页 共 113 页
羽 月15 日 月 17 日 上市
603933
睿能
科技
2017 年6
月28 日
2017 年7
月6 日
新股未
上市
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603757
大元
泵业
2017 年7
月3 日
2017 年7
月 11 日
新股未
上市
22.42 22.42 744 16,680.48 16,680.48 -
603305
旭升
股份
2017 年6
月30 日
2017 年7
月 10 日
新股未
上市
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
300672
国科
微
2017 年6
月30 日
2017 年7
月 12 日
新股未
上市
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
603331
百达
精工
2017 年6
月27 日
2017 年7
月5 日
新股未
上市
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300671
富满
电子
2017 年6
月27 日
2017 年7
月5 日
新股未
上市
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
300145
中金
环境
2017 年6 月
28 日
重大事
项停牌
16.92
2017 年10 月
31 日
17.11 4,600,007 61,196,829.61 77,832,118.44
-
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末(2017 年7 月4 日) 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出 回
购证券 款余 额 为0.00 元 ， 无质押 债券 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末(2017 年7 月4 日) 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出 回
购证券 款余 额 为0.00 元 ， 无质押 债券 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 在日 常经 营活 动中 由金融 工具 产生 的风 险主 要包括 信用 风险 、 流 动性 风 险及市 场风 险。
本基金 管理 人制 定了 政策 和程序 来识 别及 分析 这些 风险， 并设 定适 当的 风险 限 额及内 部控 制流 程，
通过可 靠的 管理 及信 息系 统持续 监控 上述 各类 风险 。 长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
第 76 页 共 113 页
本基金管理人 建立了以 风 险控制委员会 为核心的 ， 由风险控制委 员会，投 资 决策委员会、 监
察稽核 部和 风险 管理 部， 以及相 关职 能部 门构 成的 三级风 险管 理架 构体 系。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资 证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的股 票市值不
超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证券， 不得 超过 该证 券市 值的 10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
7.4.13.3 流 动性 风险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 管 理 人 未 能 以 合 理 价 格 及 时 变 现 基 金 资 产 以 支 付 投 资 者 赎 回 款 项 的 风
险。本基金的 流动性风 险 一方面来自于 基金份额 持 有人可随时要 求赎回其 持 有的基金份 额，另一
方面来 自于 投资 品种 所处 的交易 市场 不活 跃而 带来 的变现 困难 。
7.4.8.1.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人严 格 按照《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》及 《 公开募集开放 式
证券投资基金 流动性风 险 管理规定》等 有关法规 的 要求建立健全 开放式基 金 流动性风险 管理的内
部控制体系， 审慎评估 各 类资产的流动 性，针对 性 制定流动性 风 险管理措 施 ，对本基金 组合资产
的流动性风险 进行管理 。 本基金的基金 管理人采 用 监控基金组合 资产持仓 集 中度指标、 逆回购交
易的到 期日 与交 易对 手的 集中度 、流 动性 受限 资产 比例、 基金 组合 资产 中 7 个工作 日可 变现 资 产
的可变现价值 以及压力 测 试等方式防范 流动性风 险 ，并于开放日 对本基金 的 申购赎回情 况进行监
控，保持基 金 投资组合 中 的可用现金头 寸与之相 匹 配，确保本基 金资产的 变 现能力与投 资者赎回
需求的匹配与 平衡。本 基 金的基金管理 人在基金 合 同中设计了巨 额赎回条 款 ，约定在非 常情况下
赎回申 请的 处理 方式 ，控 制因开 放申 购赎 回模 式带 来的流 动性 风险 ，有 效保 障基金 持有 人利 益。
本基金所持有证券均在证券交易所上市交易，或在银行间同业市场交易，除在附注 7.4.12
中列示的部 分基金资 产流 通暂时受限 制外(如有) ， 其余均能及 时变现。 此外 ，本基金可 通过卖 出
回购金融资产 方式借入 短 期资金应对流 动性需求 ， 其上限一般不 超过基金 持 有的债券资 产的公允
价值。 除附 注7.4.12.3 中 列示的 卖出 回购 金融 资产 款余额(如有)将在 1 个月 内到期 且计 息外 ， 本长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
第 77 页 共 113 页
基金于资产负 债表日所 持 有的金融负债 的合约约 定 剩余到期日均 为一年以 内 且一般不计 息，可赎
回基金份额净 值无固定 到 期日且不计息 ，因此账 面 余额一般即为 未折现的 合 约到期现金 流量。本
报告期 内， 本基 金未 发生 重大流 动性 风险 事件 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金投资 于
股票、债券的 比例不低 于 本基金资产总 值的 80% ， 其中投资于国 债的比例 不 低于本基金资 产净值
的 20% ，因 此本基金 的收 入及经营活动 的现金流 量 在一定程度上 受到市场 利 率变化 的影响 。本基
金的生息资产 主要为银 行 存款、结 算备 付金、存 出 保证金 及债券 投资等。 本 基金管理人 每日对本
基金面 临的 利率 敏感 性缺 口进行 监控 。
下表统计了本 基金的利 率 风险敞口。表 中所示为 本 基金资产及负 债的公允 价 值，并按照合 约
规定的 重新 定价 日或 到期 日孰早 者进 行了 分类 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
金额单 位： 人民 币元
本期末
2017 年
7 月4 日
1 个月 以内
1-3
个
月
3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存
款
349,815,688.12 - - - - - 349,815,688.12
结算备
付金
1,157,410.97 - - - - - 1,157,410.97
存出保
证金
728,543.13 - - - - - 728,543.13
交易性
金融资
产
- - - 187,878,945.00 218,956,000.00 1,231,308,278.64 1,638,143,223.64
应收利
息
- - - - - 8,876,935.10 8,876,935.10
资产总
计
351,701,642.22 - - 187,878,945.00 218,956,000.00 1,240,185,213.74 1,998,721,800.96
负债
长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
第 78 页 共 113 页
应付证
券清算
款
- - - - - 3,250.00 3,250.00
应付管
理人报
酬
- - - - - 328,420.81 328,420.81
应付托
管费
- - - - - 54,736.81 54,736.81
应付交
易费用
- - - - - 4,060,812.96 4,060,812.96
应交税
费
- - - - - 6,609.30 6,609.30
其他负
债
- - - - - 471,444.63 471,444.63
负 债总
计
- - - - - 4,925,274.51 4,925,274.51
利率敏
感度缺
口
351,701,642.22 - - 187,878,945.00 218,956,000.00
上年度
末
2016 年
12 月31
日
1 个月 以内
1-3
个
月
3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存
款
205,222,739.52 - - - - - 205,222,739.52
结算备
付金
2,300,601.82 - - - - - 2,300,601.82
存 出保
证金
391,336.93 - - - - - 391,336.93
交易性
金融资
产
- - 29,961,000.00 177,260,284.80 225,220,000.00 1,411,970,314.02 1,844,411,598.82
应收利
息
- - - - - 9,559,192.24 9,559,192.24
资产总
计
207,914,678.27 - 29,961,000.00 177,260,284.80 225,220,000.00 1,421,529,506.26 2,061,885,469.33
负债
应付证
券清算
款
- - - - - 2,100.00 2,100.00
应付管
理人报
- - - - - 2,637,794.31 2,637,794.31 长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
第 79 页 共 113 页
酬
应付托
管费
- - - - - 439,632.38 439,632.38
应付交
易费用
- - - - - 858,741.40 858,741.40
应交税
费
- - - - - 6,609.30 6,609.30
其他负
债
- - - - - 359,000.00 359,000.00
负债总
计
- - - - - 4,303,877.39 4,303,877.39
利率敏
感度缺
口
207,914,678.27 - 29,961,000.00 177,260,284.80 225,220,000.00
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假
设
在其他 变量 不变 的假 设下 ，利率 发生 合理 、可 能的 变动时
分
析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （2017 年 7 月 4 日 ） 上年度 末（2016 年 12 月31 日）
利率上 升 25 个 基点 -4,698,384.98 -743,236.92
利率下 降 25 个 基点 4,773,953.04 757,783.52
注：上表为利 率风险的 敏 感性分析，反 映了在其 他 变量不变的假 设下，利 率 发生合理、 可能的变
动时，为交易 而持有的 债 券公允价值的 变动将对 基 金资产净值产 生的影响 。 正数表示可 能增加基
金资产 净值 ，负 数表 示可 能减少 基金 资产 净值 。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金持有 的金 融工 具以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持 金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的最大其他 价格风险 由 所持有的金融 工具的公 允 价值决定。 本基金通
过投资组合的 分散化降 低 其他价格风险 ，并且本 基 金管理人每日 对本基金 所 持有的证券 价格实施
监控。
于本期 末及 上年 度末 ，本 基金面 临的 整体 其他 价格 风险列 示如 下： 长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
第 80 页 共 113 页
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年7 月4 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金资
产净值比
例（% ）
公允价 值
占 基 金 资
产 净 值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 1,231,308,278.64 61.76 1,411,970,314.02 68.62
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 406,834,945.00 20.41 432,441,284.80 21.02
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,638,143,223.64 82.16 1,844,411,598.82 89.64
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 在其他 变量 不变 的假 设下 ，证券 投资 价格 发生 合理 、可能 的变 动时
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （2017 年7 月4
日）
上年度 末（2016 年 12 月
31 日 ）
沪深300 指 数上 升 5% 61,820,411.31 93,833,405.50
沪深300 指 数下 降 5% -61,820,411.31 -93,833,405.50
注：本基金管 理人运用 定 量分析方法对 本基金的 其 他 价格风险进 行分析。 上 表为其他价 格风险的
敏感性分析， 反映了在 其 他变量不变的 假设下， 证 券投资价格发 生合理、 可 能的变动时 ，将对基
金资产 净值 产生 的影 响。 正数表 示可 能增 加基 金净 值，负 数表 示可 能减 少基 金净值 。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.2 其他 事项
(1) 公 允价 值
本基金管理人 已经评估 了 银行存款、结 算备付金 、 存出保证金、 其他应收 款 项类投资以及 其
他金融 负债 ，因 剩余 期限 不长， 公允 价值 与账 面价 值相若 。
各层次 金融 工具 公 允 价值 长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
第 81 页 共 113 页
于2017 年7 月4 日， 本基 金持有 的以 公允 价值 计量 且其变 动计 入当 期损 益的 金融资 产中 划 分
为 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币 1,153,356,987.25 元 ， 划 分 为 第 二 层 次 的 余 额 为 人 民 币
484,786,236.39 元， 无划 分为第 三层 次的 余额 。于 2016 年 12 月 31 日 ，本 基 金持有 的以 公允 价
值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 中 划 分 为 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币 1,329,612,429.79
元，划 分为 第二 层次 的余 额为人 民 币514,799,169.03 元 ，无 划分 为第 三层 次 的余额 。
公允价 值所 属层 次间 重大 变动
对于证券交易 所 上市的 股 票和债券，若 出现重大 事 项停牌或交易 不活跃等 情 况，本基金不 会
于停牌日至交 易恢复活 跃 日期间及交易 不活跃期 间 将相关股票和 债券的公 允 价值列入第 一层次；
并根据估值调 整中采用 的 不可观察输入 值对于公 允 价值的影响程 度，确定 相 关股票和债 券公允价
值应属 第二 层次 还是 第三 层次。
第三层 级公 允价 值期 初金 额和本 期变 动金 额
本基金于本报 告期初未 持 有公允价值归 属于第三 层 次的金融工具 ，本基金 本 报告期未发生 第
三层次 公允 价值 转入 转出 情况。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 ，本 基金 无需 要说 明 的其 他重 要事 项。 长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
第 82 页 共 113 页
§8 投资组 合报告（转型后）
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 665,213,737.45 63.48
其中： 股票 665,213,737.45 63.48
2 基金投资 - -
3 固定收 益投 资 28,393,033.60 2.71
其中： 债券 28,393,033.60 2.71
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 200,014,420.02 19.09
其中： 买断 式回 购的 买 入 返 售金融 资产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 151,304,299.68 14.44
8 其他各 项资 产 3,029,455.86 0.29
9 合计 1,047,954,946.61 100.00
8.2 报告 期 末按行 业分 类的 境内 股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 924,000.00 0.10
B 采矿业 27,924,000.00 3.10
C 制造业 385,937,774.54 42.79
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
16,143.20 0.00
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 17,637,200.00 1.96
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 11,157,942.76 1.24
H 住宿和 餐饮 业 9,601,714.00 1.06
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
23,089,314.55 2.56
J 金融业 127,541,825.20 14.14
K 房地产 业 6,545,000.00 0.73
L 租赁和 商务 服务 业 41,220,500.00 4.57
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 32,323.20 0.00 长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
第 83 页 共 113 页
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 6,464,000.00 0.72
R 文化、 体育 和娱 乐业 7,122,000.00 0.79
S 综合 - -
合计 665,213,737.45 73.76
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000333 美的集 团 1,100,000 60,973,000.00 6.76
2 601398 工商银 行 9,300,000 57,660,000.00 6.39
3 601888 中国国 旅 950,000 41,220,500.00 4.57
4 600201 生物股 份 1,138,400 36,132,816.00 4.01
5 000895 双汇发 展 1,321,450 35,018,425.00 3.88
6 600036 招商银 行 1,200,000 34,824,000.00 3.86
7 300156 神雾环 保 1,100,018 26,048,426.24 2.89
8 000858 五粮液 306,400 24,475,232.00 2.71
9 300145 中金环 境 2,000,007 23,900,083.65 2.65
10 601336 新华保 险 300,026 21,061,825.20 2.34
11 002217 合力泰 1,900,000 19,000,000.00 2.11
12 601225 陕西煤 业 2,200,000 17,952,000.00 1.99
13 603883 老百姓 280,000 17,637,200.00 1.96
14 600887 伊利股 份 500,000 16,095,000.00 1.78
15 600521 华海药 业 499,990 15,059,698.80 1.67
16 601318 中国平 安 200,000 13,996,000.00 1.55
17 002624 完美世 界 393,700 13,173,202.00 1.46
18 603757 大元泵 业 202,365 12,095,356.05 1.34
19 600566 济川药 业 300,000 11,445,000.00 1.27
20 601333 广深铁 路 2,000,000 11,140,000.00 1.24
21 600782 新钢股 份 1,556,000 10,238,480.00 1.14
22 002128 露天煤 业 900,000 9,972,000.00 1.11
23 300433 蓝思科 技 300,000 8,955,000.00 0.99
24 600529 山东药玻 400,000 8,864,000.00 0.98
25 600585 海螺水 泥 300,000 8,799,000.00 0.98
26 000651 格力电 器 200,000 8,740,000.00 0.97
27 600498 烽火通 信 300,000 8,649,000.00 0.96
28 002456 欧菲科 技 400,000 8,236,000.00 0.91
29 600258 首旅酒 店 300,000 8,097,000.00 0.90 长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
第 84 页 共 113 页
30 300136 信维通 信 150,000 7,605,000.00 0.84
31 002343 慈文传 媒 200,000 7,122,000.00 0.79
32 002236 大华股 份 300,000 6,927,000.00 0.77
33 002174 游族网 络 300,000 6,690,000.00 0.74
34 600466 蓝光发 展 700,000 6,545,000.00 0.73
35 600763 通策医 疗 200,000 6,464,000.00 0.72
36 600366 宁波韵 升 300,000 5,256,000.00 0.58
37 601636 旗滨集 团 800,000 4,992,000.00 0.55
38 600487 亨通光 电 100,000 4,042,000.00 0.45
39 300353 东土科 技 300,000 3,945,000.00 0.44
40 300017 网宿科 技 300,000 3,192,000.00 0.35
41 600872 中炬高 新 100,000 2,476,000.00 0.27
42 600132 重庆啤 酒 100,000 2,086,000.00 0.23
43 000933 神火股 份 190,000 1,928,500.00 0.21
44 603005 晶方科 技 50,000 1,764,000.00 0.20
45 600754 锦江股 份 46,600 1,504,714.00 0.17
46 002696 百洋股 份 50,000 924,000.00 0.10
47 002859 洁美科 技 16,665 563,277.00 0.06
48 002258 利尔化 学 29,040 470,448.00 0.05
49 002371 北方华 创 10,000 414,400.00 0.05
50 002050 三花智 控 10,000 183,400.00 0.02
51 002920 德赛西 威 4,569 178,784.97 0.02
52 601222 林洋能 源 10,000 101,400.00 0.01
53 300735 光弘科 技 3,764 54,163.96 0.01
54 002915 中欣氟 材 1,085 38,181.15 0.00
55 603477 振静股 份 1,955 37,027.70 0.00
56 300730 科创信 息 821 34,112.55 0.00
57 300664 鹏鹞环 保 3,640 32,323.20 0.00
58 002919 名臣健 康 821 28,948.46 0.00
59 603829 洛凯股 份 1,281 23,160.48 0.00
60 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.00
61 603161 科华控 股 1,239 20,753.25 0.00
62 603283 赛腾股 份 1,349 19,614.46 0.00
63 603329 上海雅 仕 1,182 17,942.76 0.00
64 002923 润都股 份 954 16,227.54 0.00
65 603080 新疆火 炬 1,187 16,143.20 0.00
66 300684 中石科 技 827 11,528.38 0.00
67 603655 朗博科 技 881 8,193.30 0.00
长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
第 85 页 共 113 页
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计 买 入金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601888 中国国 旅 76,732,963.39 8.51
2 000333 美的集 团 69,641,021.53 7.72
3 000895 双汇发 展 66,741,153.40 7.40
4 601398 工商银 行 63,863,000.00 7.08
5 600036 招商银 行 62,269,183.40 6.90
6 000651 格力电 器 57,964,810.70 6.43
7 601336 新华保 险 56,253,530.45 6.24
8 601318 中国平 安 55,010,557.50 6.10
9 600201 生物股 份 48,635,134.47 5.39
10 002185 华天科 技 41,749,703.32 4.63
11 000001 平安银 行 40,088,506.56 4.45
12 300072 三聚环 保 37,359,646.66 4.14
13 002508 老板电 器 33,333,162.72 3.70
14 600426 华鲁恒 升 32,802,157.44 3.64
15 600887 伊利股 份 30,962,565.28 3.43
16 002217 合力泰 30,667,869.00 3.40
17 002372 伟星新 材 29,644,775.24 3.29
18 002050 三花智 控 29,501,289.90 3.27
19 000968 蓝焰控 股 29,099,555.06 3.23
20 000063 中兴通 讯 28,588,168.61 3.17
21 000858 五粮液 28,244,835.66 3.13
22 002078 太阳纸 业 26,122,252.54 2.90
23 002572 索菲亚 25,658,068.95 2.85
24 601225 陕西煤 业 23,281,501.66 2.58
25 600703 三安光 电 22,073,487.45 2.45
26 000002 万科Ａ 22,007,742.72 2.44
27 603801 志邦股 份 21,097,120.23 2.34
28 603328 依顿电 子 20,943,161.78 2.32
29 300182 捷成股 份 20,064,031.48 2.22
30 002677 浙江美 大 19,924,118.40 2.21 长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
第 86 页 共 113 页
31 002128 露天煤 业 19,865,531.00 2.20
32 601166 兴业银 行 18,110,098.78 2.01
注：买 入金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.2 累 计 卖 出金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （% ）
1 000968 蓝焰控 股 191,574,457.71 21.24
2 002508 老板电 器 122,002,326.46 13.53
3 002185 华天科 技 119,710,706.77 13.27
4 600885 宏发股 份 101,029,400.81 11.20
5 600426 华鲁恒 升 100,849,297.53 11.18
6 603898 好莱客 100,059,905.27 11.09
7 002677 浙江美 大 69,278,469.95 7.68
8 000823 超声电 子 68,945,339.24 7.64
9 002507 涪陵榨 菜 64,972,390.93 7.20
10 002043 兔宝宝 56,246,531.00 6.24
11 600110 诺德股 份 55,351,819.14 6.14
12 300156 神雾环 保 53,724,868.00 5.96
13 000651 格力电 器 51,984,690.50 5.76
14 300072 三聚环 保 48,288,426.01 5.35
15 601318 中国平 安 47,590,011.22 5.28
16 300138 晨光生 物 44,179,612.65 4.90
17 601888 中国国 旅 42,737,126.68 4.74
18 601155 新城控 股 42,384,828.07 4.70
19 000001 平安银 行 41,911,343.60 4.65
20 601336 新华保 险 39,540,234.64 4.38
21 300145 中金环 境 36,058,867.48 4.00
22 000895 双汇发 展 32,387,214.02 3.59
23 600036 招商银 行 32,291,956.00 3.58
24 002050 三花智 控 30,955,360.98 3.43
25 000063 中兴通 讯 30,789,820.96 3.41
26 002372 伟星新 材 30,382,977.78 3.37
27 603626 科森科 技 27,250,526.65 3.02
28 002078 太阳纸 业 26,624,701.00 2.95
29 002572 索菲亚 25,053,029.00 2.78 长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
第 87 页 共 113 页
30 600703 三安光 电 22,669,407.80 2.51
31 603328 依顿电 子 22,134,203.37 2.45
32 000002 万科Ａ 22,104,535.90 2.45
33 603801 志邦股 份 21,923,070.95 2.43
34 300182 捷成股 份 20,608,047.02 2.29
35 300433 蓝思科 技 20,496,122.40 2.27
36 300296 利亚德 19,041,303.69 2.11
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.3 买 入 股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
1,912,127,797.13
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
2,482,551,475.04
注：买入股票 成本和卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 27,628,970.00 3.06
其中： 政策 性金 融债 27,628,970.00 3.06
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 764,063.60 0.08
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 28,393,033.60 3.15
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 018002 国开 1302 273,500 27,628,970.00 3.06 长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
第 88 页 共 113 页
2 110040 生益转 债 3,150 341,082.00 0.04
3 110038 济川转 债 3,120 331,281.60 0.04
4 123003 蓝思转 债 917 91,700.00 0.01
注：报 告期 末本 基金 仅持 有以上 四只 债券 。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告 期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 未投 资股指 期货 ，本 期末 未持 有股指 期货 。
8.10.2 本 基 金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确股 指期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露方 式等， 暂不 参与
股指期 货交 易。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期 国 债期 货投资 政策
本基金 尚未 在基 金合 同 中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露方 式等， 暂不 参与
国债期 货交 易。
8.11.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 未进 行国债 期货 投资 ，期 末未 持有国 债期 货。
8.11.3 本 期 国 债期 货投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
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8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本报告期内本基金投 资的 前十名证券的发行主 体未 被监管部门立案调查， 或 在报告编制日前
一年内受到过公开谴 责、 处罚。
8.12.2
基金投资的前十名股 票中 ，未有投资于超出基 金合 同规定备选股票库之 外股 票。
8.12.3 其 他 资 产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,245,963.66
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,783,492.20
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,029,455.86
8.12.4 期 末 持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末 前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300156 神雾环 保 26,048,426.24 2.89 重大事 项停牌
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
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§8 投资组 合报告（转型前）
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 1,231,308,278.64 61.60
其中： 股票 1,231,308,278.64 61.60
2 基金投资 - -
3 固定收 益投 资 406,834,945.00 20.35
其中： 债券 406,834,945.00 20.35
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 350,973,099.09 17.56
8 其他资 产 9,605,478.23 0.48
9 合计 1,998,721,800.96 100.00
8.2 报 告期 末 按行 业分 类的境内 股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 155,792,058.24 7.81
C 制造业 1,030,209,671.88 51.67
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
7,639.62 0.00
J 金融业 - -
K 房地产 业 43,560,108.90 2.18
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
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N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,738,800.00 0.09
S 综合 - -
合计 1,231,308,278.64 61.76
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资 产 净值
比例（ ％）
1 000968 蓝焰控 股 10,700,004 155,792,058.24 7.81
2 603898 好莱客 3,194,779 113,286,863.34 5.68
3 600885 宏发股 份 2,200,019 89,738,775.01 4.50
4 300145 中金环 境 4,600,007 77,832,118.44 3.90
5 002508 老板电 器 1,894,868 77,196,922.32 3.87
6 300156 神雾环 保 2,380,794 76,304,447.70 3.83
7 000823 超声电 子 5,200,032 76,076,468.16 3.82
8 002185 华天科 技 10,500,018 75,075,128.70 3.77
9 600426 华鲁恒 升 6,300,013 71,001,146.51 3.56
10 002043 兔宝宝 3,900,024 56,706,348.96 2.84
11 002507 涪陵榨 菜 4,800,014 53,520,156.10 2.68
12 600110 诺德股 份 3,499,972 49,979,600.16 2.51
13 300138 晨光生 物 3,650,002 48,107,026.36 2.41
14 002677 浙江美 大 3,200,011 44,032,151.36 2.21
15 601155 新城控 股 2,400,006 43,560,108.90 2.18
16 300433 蓝思科 技 699,974 19,914,260.30 1.00
17 300296 利亚德 1,000,016 19,280,308.48 0.97
18 603626 科森科 技 295,792 18,723,633.60 0.94
19 300129 泰胜风 能 2,500,004 18,000,028.80 0.90
20 002831 裕同科 技 200,046 14,801,403.54 0.74
21 300072 三聚环 保 350,050 13,189,884.00 0.66
22 000820 神雾节 能 236,961 8,672,772.60 0.43
23 600529 山东药 玻 239,795 5,994,875.00 0.30
24 300133 华策影 视 151,200 1,738,800.00 0.09
25 603660 苏州科 达 26,007 1,042,880.70 0.05
26 603823 百合花 36,764 795,572.96 0.04
27 002859 洁美科 技 6,666 491,284.20 0.02 长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
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28 603801 志邦股 份 1,406 57,505.40 0.00
29 300666 江丰电 子 2,276 52,575.60 0.00
30 603043 广州酒 家 1,810 49,485.40 0.00
31 603335 迪生力 2,230 30,105.00 0.00
32 002881 美格智 能 989 27,365.63 0.00
33 603938 三孚股 份 1,246 25,331.18 0.00
34 603679 华体科 技 809 24,051.57 0.00
35 002879 长缆科 技 1,313 23,660.26 0.00
36 300670 大烨智 能 1,259 21,793.29 0.00
37 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00
38 300669 沪宁股 份 841 17,728.28 0.00
39 603933 睿能科 技 857 17,311.40 0.00
40 603757 大元泵 业 744 16,680.48 0.00
41 603286 日盈电 子 890 16,367.10 0.00
42 603305 旭升股 份 1,351 15,212.26 0.00
43 603617 君禾股 份 832 11,772.80 0.00
44 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00
45 603331 百达精 工 999 9,620.37 0.00
46 300671 富满电 子 942 7,639.62 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000968 蓝焰控 股 156,513,969.67 7.61
2 603898 好莱客 110,133,600.30 5.35
3 002508 老板电 器 99,525,037.81 4.84
4 300156 神雾环 保 95,300,855.83 4.63
5 600885 宏发股 份 95,073,644.63 4.62
6 000823 超声电 子 93,972,644.13 4.57
7 002507 涪陵榨 菜 91,427,435.62 4.44
8 002185 华天科 技 75,903,108.56 3.69
9 300129 泰胜风 能 73,485,333.29 3.57
10 002833 弘亚数 控 71,615,509.15 3.48
11 600452 涪陵电 力 71,476,507.27 3.47 长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
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12 600426 华鲁恒 升 69,153,671.08 3.36
13 600803 新奥股 份 68,123,389.91 3.31
14 300296 利亚德 65,054,341.34 3.16
15 600110 诺德股 份 63,997,640.11 3.11
16 002043 兔宝宝 63,427,946.55 3.08
17 300415 伊之密 54,818,298.63 2.66
18 300138 晨光生 物 53,848,069.90 2.62
19 600109 国金证 券 53,085,265.04 2.58
20 300145 中金环 境 51,510,669.01 2.50
21 000983 西山煤 电 46,719,097.67 2.27
22 300323 华灿光 电 45,626,410.09 2.22
23 002677 浙江美 大 44,656,169.00 2.17
注：买 入金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600803 新奥股 份 68,771,802.45 3.34
2 600109 国金证 券 64,691,492.18 3.14
3 002833 弘亚数 控 64,153,259.60 3.12
4 600452 涪陵电 力 60,737,609.86 2.95
5 600987 航民股 份 53,941,707.80 2.62
6 000513 丽珠集 团 52,619,558.54 2.56
7 300415 伊之密 50,548,663.19 2.46
8 300323 华灿光 电 50,320,816.79 2.45
9 000963 华东医 药 49,427,276.33 2.40
10 300129 泰胜风 能 49,186,768.76 2.39
11 000722 湖南发 展 44,896,264.52 2.18
12 002376 新北洋 42,963,084.14 2.09
13 000983 西山煤 电 41,950,489.55 2.04
14 300296 利亚德 40,034,640.27 1.95
15 600519 贵州茅 台 38,452,669.69 1.87
16 002008 大族激 光 37,733,746.96 1.83
17 002507 涪陵榨 菜 37,122,136.48 1.80
18 300197 铁汉生 态 36,913,794.80 1.79
19 600566 济川药 业 36,671,263.39 1.78
20 002245 澳洋顺 昌 34,407,123.96 1.67 长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
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注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,711,212,840.53
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,903,316,154.26
注：买入股票 成本和卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 159,744,000.00 8.01
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 247,090,945.00 12.39
其中： 政策 性金 融债 247,090,945.00 12.39
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 406,834,945.00 20.41
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 010107 21 国债 ⑺ 1,560,000 159,744,000.00 8.01
2 150210 15 国开 10 1,200,000 119,136,000.00 5.98
3 130231 13 国开 31 1,000,000 99,820,000.00 5.01
4 018002 国开 1302 273,500 28,134,945.00 1.41
注：报 告期 末本 基金 仅持 有以上 四只 债券 。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：报 告期 末（2017 年7 月4 日（ 基 金合 同失 效前 日 ） ） ， 本基 金未 持有 资产 支持证 券 。 长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
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8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：报 告期 末（2017 年7 月4 日（ 基 金合 同失 效前 日 ） ） ， 本基 金未 持有 贵金 属投资 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：报 告期 末（2017 年7 月4 日（ 基 金合 同失 效前 日 ） ） ， 本基 金未 持有 权证 。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：报 告期 内（2017 年1 月1 日至 2017 年 7 月 4 日（ 基金 合同 失效 前日 ） ） ， 本基金 未参 与
股指期 货交 易。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确股 指期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露方 式等， 暂不 参与
股指期 货交 易。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露方 式等， 暂不 参与
国债期 货交 易。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：报 告期 内（2017 年1 月1 日至 2017 年 7 月 4 日（ 基金 合同 失效 前日 ） ） ， 本基金 未参 与国 债
期货交 易。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本报告期内本基 金投 资的 前十名证券的发行主 体未 被监管部门立案调查， 或 在报告编制日前
一年内受到过公开谴 责、 处罚。 长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
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8.12.2
基金投资的前十名股 票中 ，未有投资于超出基 金合 同规定备选股票库之 外股 票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 728,543.13
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 8,876,935.10
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 9,605,478.23
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300145 中金环 境 77,832,118.44 3.90 重大事 项停牌
8.12.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
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§9 基金份 额持有人信息（转 型后）
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份 额
比例
13,482 65,111.88 414,713,524.86 47.24% 463,124,827.08 52.76%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
96.88 0.0000%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投 资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
注：同 时为 基金 管理 人高 级管理 人员 和基 金经 理的 ，分别 计算 在内 。
长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
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§9 基金份 额持有人信息（转 型前）
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
13,793 145,001.09 1,167,586,931.00 58.38% 832,413,069.00 41.62%
9.2 期 末 上市 基 金 前十名 持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份 额
比例
1 中国人寿 保险股 份有限 公 司 127,171,940.00 6.36%
2 泰 康人寿 保险有 限责任 公司 －传统 －普通 保险 产
品-019L-CT001 深
92,423,204.00 4.62%
3 中国人寿 资产管 理有限 公 司 78,937,681.00 3.95%
4 伦敦市投 资管理 有限公 司 －客户资 金 73,861,275.00 3.69%
5 建信人寿 保险股 份有限 公 司－普通 63,522,122.00 3.18%
6 泰康人寿 保险有 限责 任 公 司－万能 －个险 万能 57,810,859.00 2.89%
7 长城基金 管理有 限公司 44,988,500.00 2.25%
8 姜国华 43,990,082.00 2.20%
9 中 国 太 平 洋 财 产 保 险 － 传 统 － 普 通 保 险 产 品
-013C-CT001 深
41,899,910.00 2.09%
10 农 银人寿 保险股 份有限 公司 －传统 －普通 保险 产
品
40,654,007.00 2.03%
长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
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§10 开放式 基金份额变动( 转型后)
单位： 份
基金合 同生 效日 （2017 年7 月 5 日） 基金 份额 总额 2,000,000,000.00
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 646,650,401.84
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 1,704,191,750.08
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填列）
-64,620,299.82
本报告 期期 末基 金份 额总 额 877,838,351.94
长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 管理 人以 通讯 方式 组织召 开了 久嘉 证券 投资 基金基 金份 额持 有人 大会 ，于 2017 年 5
月23 日表 决通 过了 《关 于 久嘉证 券投 资基 金转 型有 关事 项 的议 案》 ： 根 据转 型 业务安 排向 深圳 证
券交易 所申 请终 止基 金久 嘉的上 市交 易； 久 嘉证 券 投资基 金的 名称 变更 为长 城久嘉 创新 成长 灵 活
配置混 合型 证券 投资 基金 ， 基金 的运 作方 式由 封闭 式转为 开放 式， 基金 存续 期变更 为不 定期 ， 对
基金的 投资 目标 、 投 资范 围和投 资策 略做 适当 调整 ， 并对 基金 合同 、 托 管协 议和招 募说 明书 等 法
律文件 做适 当修 订 ， 具 体 内容详 见本 管理 人 于2017 年 5 月 24 日发 布的 《久 嘉 证券投 资基 金基 金
份 额 持有 人大 会表 决结 果暨 决 议生 效公 告》 《长 城久嘉 创 新成 长灵 活配 置混 合型 证 券投 资基 金基
金合同 》 《 长城 久嘉 创新 成 长灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 托管 协议 》 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 重大 人事 变 动
本报告 期内 基金 管理 人无 重大人 事变 动。 自2018 年02 月 13 日 起， 桑煜 先生 不 再担任 公司 副
总经理 。
2 、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
本基金 托管 人于2016 年8 月29 日任 命史 静欣女 士为 中国农 业银 行股 份有 限公 司托管 业务 部/
养老金管理中心副总 经理 ，负责管理证券投资 基金 托管业务。因工作需 要， 余晓晨先生于 2017
年3 月8 日 不再 担任 中国 农业银 行股 份有 限公 司托 管业务 部/ 养老 金管 理中 心 副总经 理职 务。
11.3 涉及 基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 本基金 管理 人、 基金 财产 、基金 托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
根据久嘉证 券投资 基金基 金份额持有 人大会 决议， 久嘉证券投 资基金 由封闭 式基金转型 为开
放式基 金 ， 调 整了 投资 目 标、 范围 和策 略。 自 2017 年 07 月 05 日起 ， 由 《 久 嘉证券 投资 基金 基金
合同》 修订 而成 的《 长城 久嘉创 新成 长灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》生 效。
长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
第 101 页 共 113 页
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
1 、本 期未 有改 聘会 计师 事 务所。
2 、 久嘉 证券 投资 基金 本报 告期 审 计费 为六 万元 ， 长 城久嘉 创新 成长 灵活 配置 混合型 证券 投 资
基金本 报告 期审 计费 为五 万元 。
3 、目前为本 基金提 供审计 服务的会计 师事务 所为安 永华明会计 师事务 所（特 殊普通合伙） ，
为本基 金提 供审 计服 务9 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金本报 告期基 金管理 人、基金托 管人涉 及托管 业务机构及 其高级 管理人 员未受到任 何稽
查或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况 （ 转型后 ）
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长城证 券 3 212,621,915.69 4.84% 198,015.08 4.84% -
招商证 券 2 - - - - -
西南证 券 1 714,020,656.21 16.26% 664,967.16 16.26% -
广发证 券 2 492,656,820.20 11.22% 458,811.58 11.22% -
长江证 券 1 651,061,710.30 14.82% 606,332.38 14.82% -
申万宏 源 2 180,664,300.69 4.11% 168,252.36 4.11% -
中银国 际 1 65,832,301.44 1.50% 61,309.71 1.50% -
光大证 券 1 121,123,545.75 2.76% 112,801.74 2.76% -
中投证 券 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
民族证 券 1 - - - - -
信达证 券 1 - - - - -
国泰君 安 2 - - - - -
国盛证 券 1 - - - - -
华西证 券 1 - - - - -
银河证 券 2 - - - - - 长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
第 102 页 共 113 页
世纪证 券 1 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - -
大同证 券 1 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
中信建 投 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
中信证 券 2 1,954,329,215.65 44.49% 1,820,069.70 44.49% -
注：1 、本 报告 期内 共新 增 31 个交 易单 元， 截止 本 报告期 末共 计 31 个 交易 单 元。
2、专 用席 位的 选择 标准 和 程序
本基金管理人 负责选择 代 理本基金证券 买卖的 证 券 经营机构，使 用其席位 作 为基金的专 用交易席
位，选 择的 标准 是：
(1) 实 力雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少 于3 亿 元人 民币；
(2) 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
(3) 经 营行 为规 范， 能满 足 基金运 作的 合法 、合 规需 求；
(4) 内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ；
(5) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
(6) 研 究实 力较 强， 有 固定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员， 能及 时为 本基 金提 供 高质量 的 咨 询服 务，
包括宏 观经 济报 告、 行业 报告、 市场 走向 分析 、个 股分析 报告 及其 他专 门报 告。
根据上 述标 准考 察确 定后 ，基金 管理 人和 被选 中的 证券经 营机 构签 订委 托协 议，并 通知 托管 人。
基金管理人应 根据有关 规 定，在基金的 中期报告 和 年度报告中将 所选证券 经 营机构的有 关情况、
基金通 过该 证券 经营 机构 买卖证 券的 成交 量、 支付 的佣金 等予 以披 露。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
长城证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
西南证 券 - - - - - -
广发证 券 - - 100,000,000.00 0.82% - - 长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
第 103 页 共 113 页
长江证 券 59,273,787.00 32.42% 3,820,000,000.00 31.21% - -
申万宏 源 122,819,318.40 67.17% 3,650,000,000.00 29.82% - -
中银国 际 - - - - - -
光大证 券 - - 570,900,000.00 4.66% - -
中投证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
民族证 券 - - - - - -
信达证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
国盛证 券 - - - - - -
华西证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
世纪证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
大同证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
中信证 券 748,070.00 0.41% 4,100,000,000.00 33.49% - -
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况 （ 转型前 ）
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长江证 券 1 1,587,101,688.07 28.29% 1,478,065.18 28.29% -
国泰君 安 2 1,024,248,686.44 18.26% 953,884.23 18.26% -
国信证 券 2 899,542,583.23 16.03% 837,745.40 16.03% -
招商证 券 2 654,253,302.67 11.66% 609,306.96 11.66% -
中信证 券 2 581,060,963.83 10.36% 541,143.94 10.36% -
中信建 投 1 399,145,923.83 7.12% 371,722.72 7.11% -
西南证 券 1 269,969,096.94 4.81% 251,422.83 4.81% -
中银国 际 1 163,121,689.86 2.91% 151,915.68 2.91% -
长城证 券 3 23,907,857.41 0.43% 22,265.84 0.43% - 长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
第 104 页 共 113 页
银河证 券 2 7,568,650.00 0.13% 7,048.74 0.13% -
华西证 券 1 - - - - -
世纪证 券 1 - - - - -
光大证 券 1 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - -
大同证 券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
国盛证 券 1 - - - - -
信达证 券 1 - - - - -
申万宏 源 2 - - - - -
民族证 券 1 - - - - -
中投证 券 1 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
注：1 、报 告期 内租 用证 券 公司席 位的 变更 情况 ：本 报告期 内无 变化 。截 止本 报告期 末共 计 31 个
交易单 元。
2、专 用席 位的 选择 标准 和 程序
本基金管理人 负责选择 代 理本基金证券 买卖的证 券 经营机构，使 用其席位 作 为基金的专 用交易席
位，选 择的 标准 是 ：
(1) 实 力雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少 于3 亿 元人 民币；
(2) 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
(3) 经 营行 为规 范， 能满 足 基金运 作的 合法 、合 规需 求；
(4) 内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ；
(5) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
(6) 研 究实 力较 强， 有 固定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员， 能及 时为 本基 金提 供 高质量 的咨 询服 务，
包括宏 观经 济报 告、 行业 报告、 市场 走向 分析 、个 股分析 报告 及其 他专 门报 告。
根据上 述标 准考 察确 定后 ，基金 管理 人和 被选 中的 证券经 营机 构签 订委 托协 议，并 通知 托管 人。
基金管理人应 根据有关 规 定，在基金的 中期报告 和 年度报告中将 所选证券 经 营机构的有 关情况、
基金通 过该 证券 经营 机构 买卖证 券的 成交 量、 支付 的佣金 等予 以披 露。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元 长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
第 105 页 共 113 页
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
长江证 券 15,500,759.60 100.00% 100,000,000.00 37.04% - -
国泰君 安 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
招商证 券 - - 170,000,000.00 62.96% - -
中信证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
西南证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
长城证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
华西证 券 - - - - - -
世纪证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
大同证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
国盛证 券 - - - - - -
信达证 券 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
民族证 券 - - - - - -
中投证 券 - - - - - -
高华证 券 - - - - - -
11.9 其 他重 大事件 （转 型后）
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 长城基 金管 理 有 限公 司关 于调
整旗下 基金 所持 停牌 股票 估值
方法的 公告(山 鼎设 计)
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站
2017 年 7 月 6 日
2 关于增 加北 京银 行为 长城 久嘉
创新成 长灵 活配 置混 合型 基金
代销机 构的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 及本
基金管 理人 网站
2017 年 7 月 13 日 长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
第 106 页 共 113 页
3 关于增 加平 安银 行为 长城 久嘉
创新成 长灵 活配 置混 合型 基金
代销机 构的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 及本
基金管 理人 网站
2017 年 7 月 18 日
4 长城基 金关 于增 加上 海挖 财金
融为旗 下开 放式 基金 代销 机构
并开通 定投 及 参 与其 费率 优惠
活动的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站
2017 年 7 月 20 日
5 关于增 加银 河证 券为 长城 久嘉
创新成 长灵 活配 置混 合型 基金
代销机 构的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 及本
基金管 理人 网站
2017 年 7 月 20 日
6 关于增 加华 泰证 券为 长城 久嘉
创新成 长灵 活配 置混 合型 基金
代销机 构的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 及本
基金管 理人 网站
2017 年 7 月 21 日
7 关于增 加上 海陆 金所 资管 为长
城创新 动力 、长 城久 嘉代 销机
构的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 及本
基 金管 理人 网站
2017 年 7 月 21 日
8 长城基 金管 理有 限公 司关 于参
加华西 证券 费率 优惠 活动 的公
告（含 定投- 放 开折 扣限 制 ）
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站
2017 年 7 月 21 日
9 长城基 金管 理有 限公 司关 于调
整旗下 基金 所持 停牌 股票 估值
方法的 公告(招 商轮 船)
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站
2017 年 7 月 25 日
10 长城基 金关 于增 加江 苏汇 林保
大为旗 下开 放式 基金 代销 机构
的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站
2017 年 7 月 25 日
11 久嘉证 券投 资基 金转 型为 长城
久嘉创 新成 长灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金的 基金 份额 确权
登记指 引
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 及本
基金管 理人 网站
2017 年 7 月 31 日
12 关于久 嘉证 券投 资基 金转 型所
得长城 久嘉 创新 成长 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 基金 份额
折算的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 及本
基金管 理人 网站
2017 年 8 月 1 日
13 长城基 金管 理有 限公 司关 于参
加华泰 证券 股份 有限 公司 费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站
2017 年 8 月 1 日
14 关于增 加国 都证 券为 长城 久嘉
创新成 长灵 活配 置混 合型 基金
代销机 构的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 及本
基金管 理人 网站
2017 年 8 月 4 日
15 长城基 金管 理有 限公 司关 于调 中国证 券报 、 上 海证 2017 年 8 月 4 日 长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
第 107 页 共 113 页
整旗下 基金 所持 停牌 股票 估值
方法的 公告(沙 钢股 份)
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站
16 长城久 嘉创 新成 长混 合型 基金
份额折 算结 果公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 及本
基金管 理人 网站
2017 年 8 月 5 日
17 关于增 加方 正证 券 、 民 族证 券、
东海证 券为 长城 久嘉 创新 成长
灵活配 置混 合型 基金 代销 机构
的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 及本
基金管 理人 网站
2017 年 8 月 7 日
18 关于增 加广 发证 券为 长城 久嘉
创新成 长灵 活配 置混 合型 基金
代销机 构的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 及本
基金管 理人 网站
2017 年 8 月 14 日
19 长城基 金关 于江 苏汇 林保 大基
金销售 有限 公司 为旗 下开 放式
基金开 通定 投和 转换 业务 的公
告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站
2017 年 8 月 14 日
20 关于增 加云 湾投 资为 长城 旗下
开放式 基金 代销 机构 并开 通转
换、定 投业 务及 实行 费率 优惠
的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站
2017 年 8 月 16 日
21 关于变 更长 城久 嘉创 新成 长灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金基
金经理 的公 告( 乔春 、杨 建 华)
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 及本
基金管 理人 网站
2017 年 8 月 19 日
22 关于增 加金 元证 券为 长城 久嘉
创新成 长灵 活配 置混 合型 基金
代销机 构的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 及本
基金管 理人 网站
2017 年 8 月 21 日
23 长城久 嘉创 新成 长灵 活配 置混
合型基 金开 放日 常申 购 、 赎 回、
转换、 定投 业务 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 及本
基金管 理人 网站
2017 年 8 月 29 日
24 关于增 加恒 泰证 券为 长城 久嘉
创新成 长灵 活配 置混 合型 基金
代销机 构的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 及本
基金管 理人 网站
2017 年 8 月 30 日
25 长城基 金管 理有 限公 司关 于调
整旗下 基金 所持 停牌 股票 估值
方法的 公告( 科 恒股 份 、 神 雾环
保)
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站
2017 年 9 月 5 日
26 关于增 加华 宝证 券为 长城 久嘉
创新成 长灵 活配 置混 合型 基金
代销机 构的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 及本
基金管 理人 网站
2017 年 9 月 8 日
27 长城基 金关 于增 加北 京唐 鼎耀
华投资 咨询 有限 公司 为旗 下开
放式基 金代 销机 构并 开通 定
投、转 换业 务及 参与 其费 率优
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站
2017 年 9 月 15 日 长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
第 108 页 共 113 页
惠活动 的公 告
28 长城基 金管 理有 限公 司关 于调
整旗下 基金 所持 停牌 股票 估值
方法的 公告(中 金环 境)
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站
2017 年 9 月 19 日
29 关于增 加国 元证 券为 长城 久嘉
创新成 长灵 活配 置混 合型 基金
代销机 构的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 及本
基金管 理人 网站
2017 年 9 月 26 日
30 关于增 加国 海证 券为 长城 久嘉
创新成 长灵 活配 置混 合型 基金
代销机 构的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 及本
基金管 理人 网站
2017 年 9 月 29 日
31 长城基 金管 理有 限公 司关 于参
加长江 证券 股份 有限 公司 费率
优惠活 动的 公告 （不 含认 购、
含定投- 放 开折 扣限 制）
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站
2017 年 9 月 29 日
32 关于增 加一 路财 富为 长城 旗下
开放式 基金 代销 机构 并开 通转
换、定 投业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站
2017 年 10 月 16 日
33 长城基 金关 于参 加一 路财 富
（北京 ）信 息科 技股 份有 限公
司费率 优惠 活动 的公 告（ 不含
认购、 含定 投- 放开 折扣 限 制）
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站
2017 年 10 月 16 日
34 长城基 金关 于增 加奕 丰金 融服
务（深 圳） 有限 公司 为旗 下开
放式基 金代 销机 构并 开通 定
投、转 换业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站
2017 年 10 月 17 日
35 长城基 金管 理有 限公 司关 于参
加南京 证券 股份 有限 公司 费率
优惠活 动的 公告 （不 含认 购、
含定投- 放 开折 扣限 制 ）
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站
2017 年 10 月 18 日
36 关于增 加南 京证 券为 长城 旗下
开放式 基金 代销 机构 并开 通转
换、定 投业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站
2017 年 10 月 18 日
37 变更长 城久 嘉创 新成 长灵 活配
置混合 型证 券投 资基 金基 金经
理的公 告（ 龙宇 飞）
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 及本
基金管 理人 网站
2017 年 10 月 19 日
38 长城基 金管 理有 限公 司关 于调
整旗下 基金 所持 停牌 股票 估值
方法的 公告(中 环股 份
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站
2017 年 11 月 7 日
39 长城基 金关 于增 加杭 州科 地瑞
富基金 销售 有限 公司 为旗 下开
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
2017 年 11 月 8 日 长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
第 109 页 共 113 页
放式基 金代 销机 构并 开通 定
投、转 换业 务及 参与 其费 率优
惠活动 的公 告
券日报 及本 基金 管
理人网 站
40 长城基 金关 于增 加北 京植 信基
金销售 有限 公司 为旗 下开 放式
基金代 销机 构及 参与 其费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站
2017 年 11 月 10 日
41 长城基 金管 理有 限公 司关 于参
加广发 银行 费率 优惠 活动 的公
告 （ 不含 认购 、 含 定投- 放 开折
扣限制 ）
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站
2017 年 11 月 15 日
42 长城基 金管 理有 限公 司关 于调
整旗下 基金 所持 停牌 股票 估值
方法的 公告(中 国铝 业)
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站
2017 年 11 月 18 日
43 长城基 金关 于增 加上 海有 鱼基
金销售 有限 公司 为旗 下开 放式
基金代 销机 构及 参与 其费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站
2017 年 11 月 22 日
44 长城基 金管 理有 限 公 司关 于调
整旗下 基金 所持 停牌 股票 估值
方法的 公告(万 达电 影)
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站
2017 年 11 月 23 日
45 长城基 金管 理有 限公 司关 于调
整旗下 基金 所持 停牌 股票 估值
方法的 公告(亨 通光 电)
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站
2017 年 12 月 6 日
46 关于增 加财 达证 券为 长城 久嘉
创新成 长灵 活配 置混 合型 基金
代销机 构的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 及本
基金管 理人 网站
2017 年 12 月 11 日
47 长城基 金关 于增 加天 津万 家财
富资产 管理 有 限 公司 为旗 下开
放式基 金代 销机 构并 开通 定
投、转 换业 务及 参与 其费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站
2017 年 12 月 15 日
48 长城基 金管 理有 限公 司关 于调
整流通 受限 股票 估值 方法 的公
告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站
2017 年 12 月 20 日
49 长城基 金关 于旗 下部 分开 放式
基金参 与中 金公 司开 展的 申购
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站
2017 年 12 月 22 日
50 长城基 金管 理有 限公 司关 于 调 中国证 券报 、 上 海证 2017 年 12 月 26 日 长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
第 110 页 共 113 页
整旗下 基金 所持 停牌 股票 估值
方法的 公告(商 赢环 球)
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站
51 长城基 金关 于旗 下部 分开 放式
基金参 与交 通银 行开 展的 手机
银行申 购及 定期 定额 投资 基金
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站
2017 年 12 月 30 日
11.9 其 他重 大事件 （转 型前 ）
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 长城基 金管 理有 限公 司关 于调
整旗下 基金 所持 停牌 股票 估值
方法的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站
2017 年 1 月 14 日
2 长城基 金管 理有 限公 司关 于参
加微众 银行 费率 优惠 活动 的公
告（放 开折 扣限 制）
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 及本
基金管 理人 网站
2017 年 3 月 31 日
3 长城基 金关 于久 嘉证 券投 资基
金2016 年 年度 收益 分配 的 公
告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 及本
基金管 理人 网站
2017 年 4 月 13 日
4 长城基 金管 理有 限公 司关 于调
整旗下 基金 所持 停牌 股票 估值
方法的 公告(华 星创 业)
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站
2017 年 4 月 15 日
5 长城基 金管 理有 限公 司关 于以
通讯方 式召 开久 嘉证 券投 资基
金基金 份额 持有 人大 会的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 及本
基金管 理人 网站
2017 年 4 月 19 日
6 长城基 金管 理有 限公 司关 于以
通讯方 式召 开久 嘉证 券投 资基
金基金 份额 持有 人大 会的 第一
次提示 性公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 及本
基金管 理人 网站
2017 年 4 月 20 日
7 长城基 金管 理有 限公 司关 于以
通讯方 式召 开久 嘉证 券投 资基
金基金 份额 持有 人大 会的 第二
次提示 性公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 及本
基金管 理人 网站
2017 年 4 月 21 日
8 长城基 金管 理 有 限公 司关 于调
整旗下 基金 所持 停牌 股票 估值
方法的 公告(海 达股 份)
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站
2017 年 4 月 25 日
9 长城基 金管 理有 限公 司关 于参
加长城 证券 费率 优惠 活动 的公
告（含 定投- 放 开折 扣限 制 ）
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
2017 年 5 月 15 日 长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
第 111 页 共 113 页
理人网 站
10 长城基 金管 理有 限公 司关 于参
加中信 建投 证券 费率 优惠 活动
的公告 （含 定投- 放 开折 扣 限
制）
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站
2017 年 5 月 18 日
11 久嘉证 券投 资基 金停 牌提 示性
公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 及本
基金管 理人 网站
2017 年 5 月 23 日
12 久嘉证 券投 资基 金持 有人 大会
表决结 果暨 决议 生效 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 及本
基金管 理人 网站
2017 年 5 月 24 日
13 长城基 金管 理有 限公 司关 于调
整旗下 基金 所持 停牌 股票 估值
方法的 公告(新 疆众 和)
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站
2017 年 6 月 2 日
14 长城基 金管 理有 限公 司关 于参
加中泰 证券 股份 有限 公司 费率
优惠活 动的 公告 （ 含定 投- 放开
折扣限 制）
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站
2017 年 6 月 16 日
15 长城久 嘉创 新成 长灵 活配 置混
合型基 金基 金份 额确 权登 记规
则
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 及本
基金管 理人 网站
2017 年 6 月 22 日
16 久嘉证 券投 资基 金终 止上 市公
告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 及本
基金管 理人 网站
2017 年 6 月 29 日
17 长城久 嘉创 新成 长灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金集 中申 购公
告
中国证 券报 、 证 券时
报及本 基金 管理 人
网站
2017 年 6 月 30 日
18 长城久 嘉创 新成 长灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金基 金合 同摘
要
中国证 券报 、 证 券时
报及本 基金 管理 人
网站
2017 年 6 月 30 日
19 长城久 嘉创 新成 长灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金招 募说 明书
中国证 券报 、 证 券时
报及本 基金 管理 人
网站
2017 年 6 月 30 日
20 久嘉证 券投 资基 金终 止上 市提
示性公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 及本
基金管 理人 网站
2017 年 7 月 4 日 长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
第 112 页 共 113 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 （转型 后）
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额
比例达到 或者
超过20% 的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1
20170926-2017
1129
14,601,333
.77
291,685,176
.20
161,944,934
.97
144,341,575
.00
16.442
8%
个
人
- - - - - - -
产品特有 风险
如投资者 进行大 额赎回 ， 可能存在 以下的 特有风 险 ：
1 、流动性 风险
本 基 金在 短 时间 内可 能 无法 变 现足 够 的资 产来 应 对大 额 赎回 ， 基金 仓位 调整困 难 ，从 而 可能 会
面临一定 的流动 性风险 ；
2 、延期支 付赎回 款项及 暂停赎回 风险
若持有 基 金份额 比例达 到 或超过 20% 的单 一投资 者 大额赎回 引发了 巨额赎 回 ， 基金管 理人可 能根
据《基金 合同》 的约定 决 定部分延 期支付 赎回款 项 ；如果连续 2 个开放 日 以上（含 本数） 发生
巨 额 赎回 ， 基金 管理 人 可能 根 据《 基 金合 同》 的 约定 暂 停接 受 基金 的赎 回申请 ， 对剩 余 投资 者
的赎回办 理造成 影响；
3 、基金净 值波动 风险
大 额 赎回 会 导致 管理 人 被迫 抛 售证 券 以应 付基 金 赎回 的 需要 ， 可能 使基 金资产 净 值受 到 不利 影
响 ； 另一 方 面， 由于 基 金净 值 估值 四 舍五 入法 或 赎回 费 收入 归 基金 资产 的影响 ， 大额 赎 回可 能
导致基金 净值出 现较大 波 动；
4 、投资受 限风险
大 额 赎回 后 若基 金资 产 规模 过 小， 可 能导 致部 分 投资 受 限而 不 能实 现基 金合同 约 定的 投 资目 的
及投资策 略；
5 、基金合 同终止 或转型 风险
大 额 赎回 可 能会 导致 基 金资 产 规模 过 小， 不能 满 足存 续 的条 件 ，根 据基 金合同 的 约定 ， 将面 临
合同终止 财产清 算或转 型 风险。
注： 封 闭式 基金 久嘉 证券 投 资基金 于2017 年 7 月 5 日 转型为 开放 式基 金长 城久 嘉创新 成长 灵活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ， 上 表 投 资 者 机 构 1 转 型 前 持 有 基 金 份 额 为 15,088,857.00 份 ， 按
0.967689850 比例 折算 后 的确权 份额 为 14,601,333.77 份， 期初 份额 为确 权 后份额 ， 在 2017 年 1
月1 日至 2017 年7 月4 日 期间（ 转型 前） 该投 资者 持有基 金份 额比 例未 达 到20% 。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
注：本 报告 期内 无影 响投 资者决 策的 其他 重要 信息 。 长城久嘉创新成长混合 2017 年 年度报告
第 113 页 共 113 页
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
( 一). 中国 证监 会批 准久 嘉 证券投 资基 金设 立的 文件
( 二). 《久 嘉证 券投 资基 金 基金合 同》
( 三). 《久 嘉证 券投 资基 金 托管协 议》
( 四). 中国 证监 会许 可久 嘉 证券投 资基 金变 更注 册的 文件
( 五). 《长 城久 嘉创 新成 长 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》
( 六). 《长 城久 嘉创 新成 长 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金托 管协 议》
( 七). 法律 意见 书
( 八). 基金 管理 人业 务资 格 批件营 业执 照
( 九). 基金 托管 人业 务资 格 批件营 业执 照
( 十). 中国 证监 会规 定的 其 他文件
13.2 存 放地 点
广东省 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界商 务中 心 41 层
13.3 查 阅方 式
投资者可在办 公时间亲 临 上述存放地点 免费查阅 ， 如有疑问，可 向本基金 管 理人长城基金 管
理有限 公司 咨询 。
咨询电 话：0755-23982338
客户服 务电 话：400-8868-666
网站：www.ccfund.com.cn
