长 城 久 鼎 保本 混 合 型 证券 投 资 基 金
2017 年 年度 报 告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 长城基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年3 月31 日 长城久鼎保本 2017 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年03 月29 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 长城久鼎保本 2017 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管 理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管理 人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 16
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 17
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 17
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 17
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 20
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 20
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 21
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 22
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 23
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 52
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 52
8.2 报 告期 末按 行业 分类 的境内 股票 投资 组合 ............................................................................ 52
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 53
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 54
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 55
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 56
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的 所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 56 长城久鼎保本 2017 年年度报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 56
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 56
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 56
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 57
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 57
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 59
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 59
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 59
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 59
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 60
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 61
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 61
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 61
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 61
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 61
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 61
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 61
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 62
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 64
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 71
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 71
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 71
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 72
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 72
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 72
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 72
长城久鼎保本 2017 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长城久 鼎保 本混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 长城久 鼎保 本
基金主 代码 002542
交易代 码 002542
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 7 月 21 日
基金管 理人 长城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,604,768,547.83 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金严 格控 制风 险， 在 确 保 保本 周期 到期 时本 金安
全的基 础上 ，力 争实 现基 金资产 的稳 定增 值。
投资策 略 本 基 金投 资策 略分 为两 个层 次 ：一 层为 基金 在固 定收
益 类 资产 和风 险资 产之 间的 大 类资 产配 置策 略； 另一
层 为 固定 收益 类资 产的 投资 策 略和 风险 资产 的投 资策
略。
本 基 金 采 用 固 定 比 例 组 合 保 险 策 略 （Constant
Proportion Portfolio Insurance ， 以 下 简 记 为
“CPPI ” ） 建立 和 运用 严格 的 动 态资 产 数量 模 型，动
态 调 整固 定收 益类 资产 与风 险 资产 的投 资比 例， 以保
证基金 资产 在 3 年保 本周 期末本 金安 全， 并力 争实 现
基金资 产的 保值 增值 。
业绩比 较基 准 3 年期 银行 定期 存款 税后 收益率 。
风险收 益特 征 本 基 金为 保本 混合 型基 金， 属 于证 券投 资基 金中 的低
风 险 品种 ，预 期收 益和 预期 风 险高 于货 币市 场基 金，
低于股 票基 金和 一般 混合 基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长城基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 车君 王永民
联系电 话 0755-23982338 010-66594896
电子邮 箱 chejun@ccfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-8868-666 95566
传真 0755-23982328 010-66594942 长城久鼎保本 2017 年年度报告
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注册地 址 深圳市福田区益田路 6009
号新世 界商 务中 心 41 层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1
号
办公地 址 深圳市福田区益田路 6009
号 新 世 界 商 务 中心 40 、41
层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1
号
邮政编 码 518026 100818
法定代 表人 何伟 陈四清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 证券时 报、 中国 证券 报、 上海证 券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.ccfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通
合伙）
中国北 京市 东城 区东 长安 街 1 号东
方 广 场 经 贸 城 安 永 大 楼 （ 即 东 三 办
公楼）16 层
注册登 记机 构
长城基 金管 理有 限公 司
深圳市 福田 区益 田 路6009 号新世 界
商务中 心 41 层
基金保 证人
深圳市 高新 投集 团有 限公 司
深圳市 深南 大 道7028 号 时 代科技 大
厦22 层、23 层
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人 民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标
2017 年
2016 年7 月21 日( 基金 合 同
生效日)-2016 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 79,622,693.21 24,295,024.54
本期利 润 118,761,102.10 -10,460,684.26
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0360 -0.0027
本期加 权平 均净 值利 润率 3.55% -0.27%
本期基 金份 额净 值增 长率 3.61% -0.30%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末
期末可 供分 配利 润 79,009,011.26 -10,388,632.96
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0303 -0.0028
期末基 金资 产净 值 2,690,650,545.46 3,732,790,983.88
期末基 金份 额净 值 1.033 0.997
3.1.3
累计 期末 指标 2017 年末
2016 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 3.30% -0.30%
注：①本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
②上述基金业 绩指标不 包 括持有人交易 基金的各 项 费用，计入费 用后实际 收 益水平要低 于所列数
字。
③“期末可供 分配利润 ” 的计算方法采 用期末资 产 负债表中未分 配利润与 未 分配利润中 已实现部
分的孰 低数 。
④本基 金合 同 于2016 年07 月 21 日 生效 ，无2015 年度数 据。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.68% 0.14% 0.69% 0.01% -0.01% 0.13%
过去六 个月 1.77% 0.11% 1.39% 0.01% 0.38% 0.10%
过去一 年 3.61% 0.09% 2.75% 0.01% 0.86% 0.08%
自基金 合同
生效起 至今
3.30% 0.08% 3.99% 0.01% -0.69% 0.07%
长城久鼎保本 2017 年年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：①本基金 合同规定 本 基金的投资组 合比例为 ： 股票、权证等 风险资产 占 基金资产的 比例不高
于40% ； 债券 、 银 行存 款等 固定收 益类 资产 占基 金资 产的比 例不 低 于 60% ， 其中 现金或 者到 期日 在
一年以 内的 政府 债券 投资 比例不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。
②本基金的建 仓期为自 基 金合同生效之 日起六个 月 内，建仓期满 时，各项 资 产配置比例 符合基金
合同约 定。
长城久鼎保本 2017 年年度报告
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：本 基金 基金 合同 于2016 年7 月 21 日 生效 ，自 基金合 同生 效以 来未 进行 利润分 配。 长城久鼎保本 2017 年年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长城基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会批 准设 立的 第 15 家基 金管 理公 司， 由 长城证 券股 份 有
限公司 （40 ％） 、 东 方证 券 股份有 限公 司 （15 ％） 、 西 北证券 有限 责任 公司 （15 ％） 、 北 方国 际信 托
股份有 限公 司（15％ ） 、 中 原信托 有限 公司 （15 ％） 于 2001 年 12 月 27 日共 同 出资设 立， 当时 注
册资本 为壹 亿元 人民 币。2007 年 5 月 21 日， 经中 国 证监会 批准 ，公 司完 成股 权结构 调整 ，现 有
股东为长城证 券股份有限 公司（47.059% ） 、 东方证 券股份有限公 司（17.647% ） 、北 方国际信 托股
份有限 公司 （17.647% ） 和 中原信 托有 限公 司（17.647%）。 2007 年 10 月 12 日， 经中 国证 监会 批
准，将注册资 本增加至 壹 亿伍仟万元人 民币。公 司 经营范围是基 金募集、 基 金销售、资 产管理和
中国证监会许 可的其他 业 务。截止本报 告期末， 公 司管理的基金 有：长城 久 嘉创新成长 灵活配置
混合型 证券 投资 基金 、长 城久恒 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、长 城久 泰沪 深 300 指数 证券 投 资
基金、长城货 币市场证 券 投资基金、长 城消费增 值 混合型证券投 资基金、 长 城安心回报 混合型证
券投资 基金 、长 城久 富核 心成长 混合 型证 券投 资基 金(LOF) 、 长城 品牌 优选 混 合型证 券投 资基 金、
长城稳健增利 债券型证 券 投资基金 、长 城双动力 混 合型证券投资 基金、长 城 景气 行业龙 头灵活配
置混合型证券 投资基金 、 长城中小盘成 长混合型 证 券投资基金、 长城积极 增 利债券型证 券投资基
金、长 城久 兆中 小 板 300 指数分 级证 券投 资基 金、 长城优 化升 级混 合型 证券 投资基 金、 长城 保 本
混合型证券投 资基金、 长 城久利保本混 合型证券 投 资基金、长城 增强收益 定 期开放债券 型证券投
资基金、长城 医疗保健 混 合型证券投资 基金、长 城 工资宝货币市 场基金、 长 城久鑫保本 混合型证
券投资基金、 长城久盈 纯 债分级债券型 证券投资 基 金、长城稳固 收益债券 型 证券投资基 金、长城
新兴产业灵活 配置混合 型 证券投资基金 、长城环 保 主题灵活配置 混合型证 券 投资基金、 长城改革
红利灵活配置 混合型证 券 投资基金、长 城久惠保 本 混合型证券投 资基金、 长 城久祥保本 混合型证
券投资基金、 长城新策 略 灵活配置混合 型证券投 资 基金、长城久 安保本混 合 型证券投资 基金、长
城新优选混合 型证券投 资 基金、长城久 润保本混 合 型证券投资基 金、长城 久 益保本混合 型证券投
资基金、长城 新视野混 合 型证券投资基 金、长城 久 源保本混合型 证券投资 基 金、长城久 鼎保本混
合型证券投资 基金、长 城 久盛安稳纯债 两年定期 开 放债券型证券 投资基金 、 长城久稳债 券型证券
投资基金、长 城久信债 券 型证券投资基 金、长城 中 国智造灵活配 置混合型 证 券投资基金 、长城转
型成长灵活配 置混合型 证 券投资基金、 长城创新 动 力灵活配置混 合型证券 投 资基金、长 城收益宝
货币市 场基 金。 长城久鼎保本 2017 年年度报告
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
马强
固 定 收 益
部 副 总 经
理 、 长 城
久鑫保
本 、 长 城
新 策 略 混
合 、 长 城
新 优 选 混
合 、 长 城
久安保
本 、 长 城
久润保
本 、 长 城
久益保
本 、 长 城
久鼎保
本 、 长 城
久 盛 安 稳
债 券 、 长
城 积 极 增
利 债 券 、
长 城 保 本
混 合 和 长
城 新 视 野
混 合 型 基
金 的 基 金
经理
2016 年 7 月
26 日
- 5 年
男，中国籍，特许金融
分析师 （CFA ） ， 北 京 航
空航天大学计算机科学
与技术专业学士、北京
大学计算机系统结构专
业硕士。曾就职于招商
银行股份有限公司、中
国国际金融有限公司。
2012 年 进入 长城 基金 管
理有限公司，曾任产品
研 发 部 产 品 经 理 、 自
2015 年1 月9 日至2015
年6 月23 日 担任 “长城
积极增利债券型证券投
资基金 ” 、 “ 长 城 保 本
混合型证券投资基金 ”
和 “ 长 城 增 强 收 益 定 期
开放债券型证券投资基
金 ” 基 金 经 理 助 理 ， 自
2015 年3 月9 日至2015
年6 月23 日 担任 “长城
久恒灵活配置混合型证
券投资基金 ” 基 金 经 理
助理 ， 自 2015 年6 月24
日至 2017 年 3 月 16 日
担 任 “ 长 城 久 恒 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 ”基 金经 理。
陈良栋
长城保
本 、 长 城
久祥保
本 、 长 城
久安保
本 、 长 城
久益保
本 、 长 城
久鼎保
本 、 长 城
新 兴 产 业
混 合 基 金
2016 年 8 月
25 日
- 6 年
男，中国籍，清华大学
微电子学与经济学双学
士、清华大学电子科学
与技术 硕士 。2011 年进
入长城基金管理有限公
司，曾任行业研究员、
“ 长城消费增值混合型
证券投资基金 ” 基 金 经
理助理 。 长城久鼎保本 2017 年年度报告
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的 基 金 经
理
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 公司 做出 决定 的任免 日期 填写 。
②证券 从业 年限 的计 算方 式遵从 证券 业协 会《 证券 业从业 人员 资格 管理 办法 》的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守了 《证券投 资 基金法》 、 《长城 久鼎保本 混合型证券投 资
基金基 金合 同 》 和 其他 有 关法律 法规 的规 定 ， 以 诚 实信用 、 勤勉 尽责 的原 则 管理和 运用 基金 资产 ，
在控制和防范 风险的前 提 下，为基金份 额持有人 谋 求最大的利益 ，未出现 投 资违反法律 法规、基
金合同约定和 相关规定 的 情况，无因公 司未勤勉 尽 责或操作不当 而导致基 金 财产损失的 情况，不
存在损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据《中华人 民共和国 证 券投 资基金法》 、 《证券投 资基金管理公 司管理办 法 》和《证券投 资
基金管理公司 公平交易 制 度指导意见》 的规定， 本 基金管理人制 定并实施 了 《长城基金 管理有限
公司公 平交 易管 理制 度》 。
本基金管理人 通过信息 系 统以及人工控 制等方法 ， 严格保证公平 交易制度 的 执行。在投资 决
策环节，本基 金管理人 制 定和完善投资 授权制度 、 投资对象库和 交易对手 库 管理制度、 投资信息
保密措施，保 证各投资 组 合投资决策的 独立性。 在 交易执行环节 ，本基金 管 理人建立和 完善公平
的交易分配制 度，按照 价 格优先、时间 优先、综 合 平衡、比例分 配的原则 ， 保证了交易 在各投资
组合间 的公 平。 在风 险监 控环节 ，本 基金 管理 人内 控等相 关部 门进 行事 前、 事中、 事后 的监 控。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《 长
城基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理制 度》 的规 定， 不同投 资者 的利 益得 到了 公平对 待。
本基金 管理 人严 格控 制不 同投资 组合 之间 的同 日反 向交易 ， 对 同向 交易 的价 差 进行事 后分 析，
定期出具公平 交易稽核 报 告。本报告期 报告认为 ， 本基金管理人 旗下投资 组 合的同向交 易价差均
在合理 范围 内， 结果 符合 相关政 策法 规和 公司 制度 的规定 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内 未发 现本基金 存 在异常交易行 为，没有 出 现基金参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交长城久鼎保本 2017 年年度报告
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易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5% 的现 象。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年， 我国 宏观 经济 表 现出较 强的 韧性 ， 总 体经 济运行 好于 预期 ，GDP 增 长为 6.9% ， 在 近
年以来 首次 企稳 回升 ， 并 且企业 盈利 增长 好于 收入 增长。 一方 面是 经历 多年 的传统 行业 产能 过剩 ，
各行业自然的 优胜劣汰 和 产能出清逐渐 完成，而 国 家供给侧改革 政策的顺 利 落实和推进 ，进一步
加快了落后产 能出清。 另 一方面是需求 表现好于 预 期，基建投资 在国家持 续 的财政支持 下维持高
速增长，房地 产投资在 低 库存以及房地 产销售好 于 预期情况下， 保持较好 的 增长，而居 民消费表
现稳定 ，并 且 对 GDP 增长 贡献变 大， 增加 了中 国经 济韧性 ，海 外经 济复 苏强 劲 ，进 出口 数据 也 表
现靓丽 。 监 管政 策总 体偏 紧， 防 风险 和去 杠杆 成为 监管首 要任 务，2017 年 国 家金融 部门 陆续 推出
很多政策规范 金融行业 ， 限制杠杆和防 范风险， 中 短期对金融市 场资形成 严 重打压，导 致股票市
场波动加大和 风险偏好 下 降，以及债券 利率持续 上 行，长期来看 有利于金 融 市场和实体 经济健康
稳健发 展。
2017 年 股票市场 总体表 现为振 荡向上 的趋势，但 二八分化行情 表现极致， 如果剔除新股 ，
上涨的 股票 家数 更少 ，沪 深 300 指 数收 益率 为 21.8% ，中 小板 指数 收益 率 为 16.8% ，创 业板 指数
收益率为-10.7% 。 传统大 盘蓝筹股表 现 明显好于 中 小盘和创业板 个股，一 方 面是业绩表现 好而且
估值相对较低，另一方面是国内偏绝对收益资金以及海外流入资金对蓝筹股的偏好，另外经历
2015 年中 小创 大牛 市， 大 部分中 小创 股票 虽然 跌幅 很大， 但基 本面 和估 值还 缺乏支 撑， 最后 金融
监管趋严，也 导致市场 偏 好确定性高的 大盘蓝筹 股 。本基金年初 主要以成 长 股为主，逐 渐加大了
食品饮 料、 家电 和地 产等 行业大 盘蓝 筹股 的配 置。2017 年 债券 市场 在稳 健的 经济增 长和 趋严 的金
融监管的影响下，收益率 中枢逐渐上移，其中：十 年期国债收益率由年初 的 3.0% 上 行 至 年 末的
3.9% ， 全 年上 行 近90bp ； 十年期 国开 债收 益率 由3.7% 上行 至4.8% ， 全年更 是 上行 110bp ； 信用 债
同样上 行显 著，5 年期 AA+ 企业债 收益 率由 年初 的4.3% 上行 至5.65% ， 全 年上 行135bp 。 债券 部分
的投资上，依 然坚持期 限 匹配、信用高 等级进行 配 置，同时，在 市场资金 面 紧张的时刻 增配部分
同业存 单， 并且 针对 部分 非安全 资产 类别 的债 券进 行调整 ，确 保组 合的 安全 性 与收 益性 的平 衡。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金份 额净 值增 长率 为 3.61% ， 业绩 比较 基准收 益率 为 2.75% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2018 年， 欧美 等海 外国家 经济 持续 复苏 ，给 中国带 来相 对良 好的 外围 环境， 但是 随 着长城久鼎保本 2017 年年度报告
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通胀预期开始 逐渐抬头 ， 加息计划逐步 展开，给 全 球经济和资金 流动性带 来 一定不确定 性。国内
经济在 基建 、 地产 投资 的 巨大惯 性带 动下 ， 短期 内 仍旧有 较强 的韧 性 ， 制 造 业的扩 张仍 旧在 继续 ，
出口在全球经 济复苏的 带 动下继续保持 较快增长 。 中长期经济能 否平稳运 转 ，需要关注 中央财政
支出力 度，以 及金融地 产 行业防风险去 杠杆的节 奏 和强度对实体 经济的影 响 程度。总体 来看中国
经济韧性增强 ，国家和 企 业在全球的竞 争地位持 续 提升，并进入 相对稳态 的 增长阶段， 仍具 有很
多结构性投资 机会。预 计 股市还是处于 振荡和结 构 分化的市场状 态，优质 大 盘蓝筹股还 是具有配
置价值，而大 幅度下跌 的 中小创个股中 ，一些优 质 个股已经具备 很好的投 资 机会。债券 市场在经
历了大幅度的 监管收缩 触 发的调整后， 性价比逐 渐 显现，但依然 需要警惕 处 置相关金融 领域风险
过程中的次生 冲击，信 用 方面，需要更 加重质， 继 续坚持优选中 高评级， 资 质优良标的 。面对复
杂的内 外部 环境 ，需 专注 和勤勉 尽职 ，努 力为 基金 份额持 有人 创造 良好 回报 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人根据健全、 独立、有 效 、相互制约和 成本效益 原 则，进一步完 善
了各项基本管 理制度、 业 务规则和工作 流程，认 真 执行了各项管 理制度， 有 效实施了三 层风险防
范和控 制措 施， 建立 了比 较完善 的内 部控 制体 系。
本报告期内公 司督察长 、 监察稽核人员 根据法律 法 规和公司相关 制度的规 定 ，认真履行了 工
作职责，结合 公司实际 运 作需要，进一 步完善了 监 察稽核程序、 方法和制 度 。督察长、 监察稽核
部独立地开展 工作，实 时 监察关键业务 风险 点， 每 季进行定期稽 核，监察 稽 核内容涵盖 了基金投
资、基金交易 、研究策 划 、产品创新、 基金销售 等 各项业务的每 个环节和 公 司信息技术 、运作保
障、综合管理 等工作。 监 察稽核人员在 历次监察 稽 核工作中，认 真、有效 地 提出了各部 门工作中
存在的问题及 改进意见 ， 督促各部门及 时进行了 整 改，防范和化 解了业务 风 险。本年度 公司督察
长根据法律法 规和公司 制 度的要求按时 向中国证 券 监督管理委员 会、公司 董 事会提交了 监察稽核
工作报 告。
监察稽核和内 部控制的 重 点是确保公司 经营及所 管 理基金运作的 合法合规 ， 保障基金份额 持
有人的 利益 ， 建 立健 全投 资监控 体系 和风 险评 价体 系， 加 强投 资决 策流 程的 内部控 制和 风险 管理 ，
严格防范操纵 市场行为 、 内幕交易行为 和其他有 损 基金持有人利 益的关联 交 易，严格防 范基金销
售业务中的违 规行为， 严 格履行信息披 露义务， 保 证履行基金合 同的承诺 。 本报告期内 ，本基金
运作合 法合 规， 无操 纵市 场、内 幕交 易和 不当 关联 交易行 为， 维护 了基 金持 有人的 利益 。
本基金管理人 将坚持“ 诚 信、稳健、规 范、创新 ” 的经营理念， 继续完善 法 人治理结构和 内
部控制制度， 不断提高 公 司员工的守法 意识和风 险 防范意识，加 强实时监 督 和控制，完 善电子监长城久鼎保本 2017 年年度报告
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控手段，使内 部控制的 全 面性、及时性 和有效性 不 断得到 提高。 本基金管 理 人将本着“ 取信于市
场，取信于社 会”的宗 旨 ，诚实信用， 勤勉尽责 ， 为基金持有人 谋求最佳 利 益并使本基 金管理公
司稳步 健康 发展 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有的投资 品种进行 估 值。本基金托 管人根据 法 律法规要求履 行估值及 净 值计算的复 核责任。
本基金管理人 改变估值 技 术，导致基金 资产净值 的 变化在 0.25% 以上 的，则 及时就所采用 的相关
估值技 术、 假设 及输 入值 的适当 性等 咨询 会计 师事 务所的 专业 意见 。
本基金 管理 人成 立了 受托 资产估 值委 员会 ， 为 基金 估值业 务的 最高 决策 机构 ， 由公 司总 经理 、
分管估值业务 副总经理 、 督察长、投资 总监、研 究 部总经理、运 行保障部 总 经理、基金 会计、基
金经理和行业 研究员、 金 融工程研究员 等组成， 公 司监察稽核人 员列席受 托 资产估值委 员会。受
托资产 估值 委员 会负 责制 定、 修 订和 完善 基金 估值 政策和 程序 ， 定 期对 估值 政策和 程序 进行 评价 ，
在发生 了影 响估 值政 策和 程序的 有效 性及 适用 性的 情况后 及时 修订 估值 方法 ， 以保证 其持 续适 用。
受托资产估值 委员会的 相 关人员均具有 一定年限 的 专业从业经验 ，具有良 好 的专业能力 ，并能在
相关工作中保 持独立性 。 基 金经理作为 估值委员 会 成员，凭借其 丰富的专 业 技能和对市 场产品的
长期深 入的 跟踪 研究 ， 向 受托资 产估 值委 员会 建议 应采用 的估 值方 法及 合理 的估值 区间 。 基金 经
理有权 出席 估值 委员 会会 议，但 不得 干涉 估值 委员 会作出 的决 定及 估值 政策 的执行 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 无重 大利 益冲 突。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 债券估值数据 服
务协议、流通 受限股票 流 动性折扣委托 计算协议 ， 由其按约定提 供债券品 种 的估值数据 及流通受
限股票 流动 性折 扣数 据。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本 报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 无需 要说明 的情 况。 长城久鼎保本 2017 年年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对长 城久 鼎保 本混合 型证 券投
资基金 （以 下称 “本 基金 ” ）的托 管过 程中 ，严 格遵 守《证 券投 资基 金法 》及 其他有 关法 律法 规、
基金合同和托 管协议的 有 关规定，不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 完全尽职尽 责地履行
了应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规 守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 长城久鼎保本 2017 年年度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明(2018) 审字 第60737541_H36 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 长城久 鼎保 本混 合型 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人：
审计意 见
我们审计了长城久鼎保本混合型证券投资基金财务报表，包括
2017 年 12 月 31 日 的资 产 负债表 ，2017 年 度的 利润 表及所 有者 权
益(基 金净 值)变 动表 以及 相关财 务报 表附 注。
我们认 为， 后附 的长 城久 鼎 保 本混 合型 证券 投资 基金 的财务 报表 在
所有重 大方 面按 照企 业会 计准则 的规 定编 制， 公允 反 映了长 城久 鼎
保本混 合型 证券 投资 基金2017 年12 月31 日 的财 务 状况以 及2017
年度的 经营 成果 和净 值变 动情况 。
形成审 计意 见的 基础
我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任 。 按 照中国 注册 会计 师职 业道 德守则 ， 我们 独
立于长 城久 鼎保 本混 合型 证券投 资基 金， 并履 行了 职 业道德 方面 的
其他责 任。 我们 相信， 我 们获取 的审 计证 据是 充分 、 适当 的， 为 发
表审计 意见 提 供 了基 础。
强调事 项 不适用
其他事 项 不适用
其他信 息
长 城 久 鼎 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 管 理 层( 以 下 简 称 “ 管 理 层 ”)
对其他 信息 负责 。 其他 信 息包括 年度 报告 中涵 盖的 信息 ， 但 不包 括
财务报 表和 我们 的审 计报 告。
我们对 财务 报表 发表 的审 计意见 不涵 盖其 他信 息， 我 们也不 对其 他
信息发 表任 何形 式的 鉴证 结论。
结合我 们对 财务 报表 的审 计， 我们 的责 任是 阅读 其 他信息 ， 在此 过长城久鼎保本 2017 年年度报告
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程中， 考虑 其他 信息 是否 与 财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到 的
情况存 在重 大不 一致 或者 似乎存 在重 大错 报。
基于我 们已 执行 的工 作 ， 如果我 们确 定其 他信 息存 在重大 错报 ， 我
们应当 报告 该事 实。 在这 方面， 我们 无任 何事 项需 要报告 。
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
管理层 负责 按照 企业 会计 准则的 规定 编制 财务 报表 ， 使其实 现公 允
反映， 并设计 、 执行 和维 护必要 的内 部控 制， 以 使 财务报 表不 存在
由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。
在编制 财务 报表 时， 管理 层 负责评 估长 城久 鼎保 本混 合型证 券投 资
基金的 持续 经营 能力 ， 披 露与持 续经 营相 关的 事项( 如适用) ， 并运
用持续 经营 假设 ， 除非 计 划进行 清算 、 终止 运营 或 别无其 他现 实的
选择。
治 理 层 负 责 监 督 长 城 久 鼎 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 财 务 报 告 过
程。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
(1)识别和评估由于 舞弊或 错误导致的财务报表 重大 错报风险，设
计和实 施审 计程 序以 应对 这些风 险 ， 并 获取 充分 、 适 当的审 计证 据，
作为发 表审 计意 见的 基础 。 由于 舞弊可 能涉 及串 通 、 伪造、 故意 遗
漏、 虚假 陈述 或凌 驾于 内 部控制 之上 ， 未能 发现 由 于舞弊 导致 的重
大错报 的风 险高 于未 能发 现由于 错误 导致 的重 大错 报的风 险。
(2)了解与审计相关 的内部 控制，以设计恰当的 审计 程序，但目的
并非对 内部 控制 的有 效性 发表意 见。
(3)评价管理层选用 会计政 策的恰当性和作出会 计估 计及相关披露长城久鼎保本 2017 年年度报告
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的合理 性。
(4)对管理层使用持 续经营 假设的恰当性得出结 论。 同时，根据获
取的审 计证 据， 就可 能导 致 对长城 久鼎 保本 混合 型证 券投资 基金 持
续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确 定 性 得
出结论 。 如果 我们 得出 结 论认为 存在 重大 不确 定性 ， 审 计准 则要 求
我们在 审计 报告 中提 请报 表使用 者注 意财 务报 表中 的相关 披露 ； 如
果披露 不充 分 ， 我 们应 当 发表非 无保 留意 见 。 我 们 的结论 基于 截至
审计报 告日 可获 得的 信息 。 然 而 ， 未 来的 事项 或情 况 可能导 致长 城
久鼎保 本混 合型 证券 投资 基金不 能持 续经 营。
(5)评价财务报表 的总体列 报、结构和内容(包括 披露)，并评价财
务报表 是否 公允 反映 相关 交易和 事项 。
我们与 治理 层就 计划 的审 计范围 、 时 间安 排和 重大 审 计发现 等事 项
进行沟 通， 包括 沟通 我们 在 审计中 识别 出的 值 得 关注 的内部 控制 缺
陷。
我们相 信， 我 们获 取的 审 计证据 是充 分、 适 当的， 为发表 审计 意见
提供了 基础 。
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
注册会 计师 的姓 名 昌 华
乌爱莉
会计师 事务 所的 地址 中国
北京
审计报 告日 期 2018 年3 月 29 日
长城久鼎保本 2017 年年度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长城 久鼎 保本 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 4,623,663.74 201,048,982.01
结算备 付金
6,804,480.80 713,119.32
存出保 证金
271,137.13 116,431.94
交易性 金融 资产 7.4.7.2 2,392,779,477.13 2,277,609,349.06
其中： 股票 投资
306,656,477.13 35,410,345.36
基金投 资
- -
债券投 资
2,086,123,000.00 2,242,199,003.70
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 428,991,443.49 1,229,065,723.60
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 26,271,002.49 37,535,104.51
应收股 利
- -
应收申 购款
- 99.05
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
2,859,741,204.78 3,746,088,809.49
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
160,000,000.00 2,700,000.00
应付证 券清 算款
48,388.30 -
应付赎 回款
4,758,713.18 5,796,418.36
应付管 理人 报酬
2,797,427.17 3,821,948.79
应付托 管费
466,237.86 636,991.46
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 340,008.81 188,812.55
应交税 费
- - 长城久鼎保本 2017 年年度报告
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应付利 息
226,532.84 933.78
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 453,351.16 152,720.67
负债合 计
169,090,659.32 13,297,825.61
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 2,604,768,547.83 3,743,179,616.84
未分配 利润 7.4.7.10 85,881,997.63 -10,388,632.96
所有者 权益 合计
2,690,650,545.46 3,732,790,983.88
负债和 所有 者权 益总 计
2,859,741,204.78 3,746,088,809.49
注：报 告截 止日 2017 年 12 月 31 日，基 金份 额净 值 1.033 元 ，基 金份 额总额 2,604,768,547.83
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 长城 久鼎 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年7 月21 日(基
金合同生效日)至
2016 年12 月31 日
一、收入
169,761,736.40 14,081,879.02
1.利息 收入
117,363,581.81 47,555,105.48
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 28,329,910.90 1,961,889.35
债券利 息收 入
68,143,566.97 19,137,960.08
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
20,890,103.94 26,455,256.05
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
8,444,679.57 597,885.24
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 33,065,412.44 587,545.91
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -26,472,550.53 10,339.33
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.2 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 1,851,817.66 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17
39,138,408.89 -34,755,708.80
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 4,815,066.13 684,597.10
减： 二、费用
51,000,634.30 24,542,563.28 长城久鼎保本 2017 年年度报告
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1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 40,248,822.57 20,525,628.69
2．托 管费 7.4.10.2.2 6,708,137.10 3,420,938.11
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.19 2,279,998.66 318,128.80
5．利 息支 出
1,287,150.53 67,027.86
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,287,150.53 67,027.86
6．其 他费 用 7.4.7.20 476,525.44 210,839.82
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
118,761,102.10 -10,460,684.26
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
118,761,102.10 -10,460,684.26
注：本 基金 合同 于 2016 年 7 月 21 日 生效 。上 年度 可比期 间数 据系 自 2016 年 7 月 21 日 （基 金合
同生效 日） 起 至2016 年12 月 31 日 止。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长城 久鼎 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
3,743,179,616.84 -10,388,632.96 3,732,790,983.88
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 118,761,102.10 118,761,102.10
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-1,138,411,069.01 -22,490,471.51 -1,160,901,540.52
其中：1. 基 金申 购款 1,006,122.57 17,326.34 1,023,448.91
2. 基金 赎回 款 -1,139,417,191.58 -22,507,797.85 -1,161,924,989.43
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
2,604,768,547.83 85,881,997.63 2,690,650,545.46 长城久鼎保本 2017 年年度报告
第 23 页 共 72 页
项目
上年度可比期间
2016 年 7 月 21 日(基金合同生效日)至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
3,876,799,209.24 - 3,876,799,209.24
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -10,460,684.26 -10,460,684.26
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-133,619,592.40 72,051.30 -133,547,541.10
其中：1. 基 金申 购款 3,367,702.26 4,076.14 3,371,778.40
2. 基金 赎回 款 -136,987,294.66 67,975.16 -136,919,319.50
四、本期向 基 金 份 额 持 有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
3,743,179,616.84 -10,388,632.96 3,732,790,983.88
注：本 基金 合同 于 2016 年 7 月 21 日 生效 。上 年度 可比期 间数 据系 自 2016 年 7 月 21 日 （基 金合
同生效 日） 起 至2016 年12 月 31 日 止。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 何伟______
______ 熊科 金______
____ 赵 永强____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长城久 鼎保 本混 合型 证券 投资基 金( 以下 简称 “本基金 ”)， 系经 中国 证券 监督 管理委 员会(以
下简称 “ 中国证监会 ”) 证监许可[2016]445 号文“关于准予长城久鼎保本混合型证券投资基金
注册的 批复 ”的 核准 ，由 长城基 金管 理有 限公 司 自2016 年 7 月11 日至2016 年 7 月 15 日 向社 会
公开募集，募 集期结束 经 安永华明会计 师事务所( 特 殊普通合伙)验 证并出具 安 永华明(2016)验字
第 60737541_H07 号验 资 报告后 ，向 中国 证监 会报 送基金 备案 材料 。基 金合 同于 2016 年 7 月 21
日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募 集 的 有 效 认 购 资 金( 本金) 为人民币
3,876,282,246.39 元， 在 首次募 集期 间有 效认 购资 金产生 的利 息为 人民 币 516,962.85 元， 以上长城久鼎保本 2017 年年度报告
第 24 页 共 72 页
实收基 金( 本息) 合计 为人 民币 3,876,799,209.24 元 ，折合 3,876,799,209.24 份基金 份额 。本 基
金的基金管理 人为长城 基 金管理有限公 司，注册 登 记机构为长城 基金管理 有 限公司，基 金托管人
为中国 银行 股 份 有限 公司( 以下简 称 “ 中国 银行 ”) 。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 股票（包括中 小
板、 创业 板及 其他 经中 国 证监会 核准 上市 的股 票） 、 债券 、 权 证 、 银 行存 款及 中国证 监会 允许 基金
投资的其他金 融工具， 但 须符合中国证 监会的相 关 规定。本基金 将投资对 象 主要分为固 定收益类
资产和风险资 产，其中 固 定收益类资产 为国内依 法 公开发行的各 类债券（ 包 括国债、金 融债、央
行票据、公司 债、企业 债 、短期融资券 、资产支 持 证券、可转换 债券、分 离 交易可转债 和债券回
购等） 、银 行存 款等 ；风 险 资产为 股票 、权 证和 中小 企业私 募债 券等 。本 基金 按照 CPPI 策略 对各
类金融 工具 的投 资比 例进 行动态 调整 。 其中 ， 股 票、 权证等 风险 资产 占基 金资 产的比 例不 高 于 40% ；
债券、银行存 款等固定 收 益类资产占基 金资产的 比 例不低于 60% ，其中 现金 或者到期日在 一年以
内的政 府债 券投 资比 例不 低于基 金资 产净 值 的5% 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：三年 期银 行定 期存 款税 后收益 率。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则、应用 指南、解 释 以及其他相关 规定(以下 合 称 “企业会计 准则 ”) 编制 ，同时，对 于在具
体会计核算和 信 息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号
《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及
披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度报 告和 半年 度报 告> 》 及其他 中国 证监 会及
中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会 计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2017 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2017 年 度期 间 的经营 成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金财务报表所载财务 信息根据下列依照企业会 计准则、 《证 券投资基金会 计核算业务指
引》和 其他 相关 规定 所厘 定的主 要会 计政 策和 会计 估计编 制。 长城久鼎保本 2017 年年度报告
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7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年1 月1 日至 12 月 31 日。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金融 资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1) 金 融资 产分 类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 及贷 款和 应收 款项 ；
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融资产 主要包括 股 票、债券、基 金
和衍生 工具 等投 资。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、结 算备付金 、 买入返售金融 资
产和各 类应 收款 项等 。
(2) 金 融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。
本基金持有的 金融负债 均 划分为其他金 融负债， 主 要包括卖出回 购金融资 产 款和各类应付 款
项等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
初始确 认
本基金于成为 金融工具 合 同的一方时确 认一项金 融 资产或金融负 债，按照 取 得时的公允价 值
作为初始确认 金额。划 分 为以公允价值 计量且其 变 动计入当期损 益的金融 资 产取得时发 生的相关
交易费 用计 入当 期损 益； 应收款 项及 其他 金融 负债 的相关 交易 费用 计入 初始 确认金 额。
后续计 量
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 采用公允价值 进行 后续 计 量。在持有该 类
金融资产期间 取得的利 息 或现金股利， 应当确认 为 当期收益。每 日，本基 金 将以公允价 值计量且
其变动计入当 期损益的 金 融资产或金融 负债的公 允 价值变动计入 当期损益 ； 应收款项及 其他金融长城久鼎保本 2017 年年度报告
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负债采用实际 利率法， 按 照摊余成本进 行后续计 量 ，其摊销或减 值产生的 利 得或损失， 均计入当
期损益 。
终止确 认
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移，且符 合 金融资产转移 的
终止确 认条 件的 ，金 融资 产将终 止确 认；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
处置该金融资 产或金融 负 债时 ，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益。
金融资 产转 移
本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的， 终止 确 认该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融 负 债的估 值原 则
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中，出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ，假定出 售 资产或者转 移负债的
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行；不 存 在主要市场的 ，本基金 假 定该交易在 相关资产
或负债的最 有利市场 进行 。主要市场( 或最有利 市场) 是本基金在 计量日能 够进 入的交易市 场。本
基金采 用市 场参 与者 在对 该资产 或负 债定 价时 为实 现其经 济利 益最 大化 所使 用的假 设。
在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ，根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要
意义的最低层 次输入值 ， 确定所属的公 允价值层 次 ：第一层次输 入值，在 计 量日能够取 得的相同
资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价；第二 层 次输入值，除 第一层次 输 入值外相关 资产或负
债直接 或间 接可 观察 的输 入值； 第三 层次 输入 值， 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。
每个资产负债 表日，本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进行 重
新评估 ，以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。
本基金 持有 的股 票、 债券 、基金 和衍 生工 具等 投资 按如下 原则 确定 公允 价值 并进行 估值 ：
(1) 存在活跃市场的金融工 具按照估值日能够取得的 相同资产或负债在活跃市 场上未经调整
的报价作为公 允价值； 估 值日无报价且 最近交易 日 后未发生影响 公允价值 计 量的重大事 件的，应
采用最近交易 日的报价 确 定公允价值。 有充足证 据 表明估值日或 最近交易 日 的报价不能 真实反映长城久鼎保本 2017 年年度报告
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公允价 值的 ，应 对报 价进 行调整 ，确 定公 允价 值。
与上述投资品 种相同， 但 具有不同特征 的，应以 相 同资产或负债 的公允价 值 为基础，并在 估
值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使用 的限制等 ， 如果该限制 是针对资
产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。此 外，基金 管 理人不应考 虑因大量
持有相 关资 产或 负债 所产 生的 溢 价或 折价 。
(2) 不 存在 活跃 市场 的金 融 工具， 应采 用在 当前 情况 下 适用并 且有 足够 可利 用数 据和其 他信 息
支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术确 定 公允价值时， 应优先使 用 可观察输入 值，只有
在无法 取得 相关 资产 或负 债可观 察输 入值 或取 得不 切实可 行的 情况 下， 才使 用不可 观察 输入 值。
(3) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映其 公允 价值 的， 基金 管 理人可 根据 具
体情况 与基 金托 管人 商定 后，按 最能 反映 公允 价值 的方法 估值 。
(4) 如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金同时 满足下列 条 件时，金融资 产和金融 负 债以相互抵销 后的净额 在 资产负债表内 列
示：具有抵销 已确认金 额 的法定权利， 且该种法 定 权利是当前可 执行的； 计 划以净额结 算，或同
时变现 该金 融资 产和 清偿 该金融 负债 。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申 购或 赎回 款 项中包 含 的 按累 计未 分配 的已实 现收 益/( 损失)占 基 金净值 比例 计算 的
金额。未实现 损益平准 金 指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计 未实现利
得/(损失) 占基 金净 值比 例 计算的 金额 。损 益平 准金 于基金 申购 确认 日或 基金 赎回确 认日 确认 。
未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/( 累计 亏损 )” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所 实际 收 到的利息收 入与账面长城久鼎保本 2017 年年度报告
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已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ；
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
(4) 买入返售 金融资产 收入 ，按买入返售 金融资产 的 摊余成本及实 际利率(当 实 际利率与合 同
利率差 异较 小时 ，也 可 以 用合同 利率)， 在回 购期 内 逐日计 提；
(5) 股票投资 收益/(损失) 于卖出股票成 交日确认 ， 并按卖出股票 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(6) 债 券投 资收 益/( 损失) 于成交 日确 认， 并按 成交 总额与 其成 本、 应收 利息 的差额 入账 ；
(7) 衍生工具 收益/(损失) 于卖出权证成 交日确认 ， 并按卖出权证 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(8) 股 利收 益于 除息 日确 认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ；
(9) 公允价值 变动收益/(损失)系本基金持 有的采用 公 允价值模式计 量的交易 性 金融资产、 交
易性金 融负 债等 公允 价值 变动形 成的 应计 入当 期损 益的利 得或 损失 ；
(10) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量
的时候 确认 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1) 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的1.20% 的年 费率逐 日计 提；
(2) 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.20% 的年 费率逐 日计 提；
(3) 卖出回购 金融资产 支出 ，按卖出回购 金融资产 的 摊余成本及实 际利率(当 实 际利率与合 同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率)在 回购 期内 逐 日计提 ；
(4) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定 ， 按 实 际支出 金 额 ， 列入 当期 基 金费用 。 如果 影
响基金 份额 净值 小数 点后 第四位 的， 则采 用待 摊或 预提的 方法 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
1 、在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ，本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为 12 次 ，每次 收益 分
配比例 不得 低于 该次 可供 分配利 润 的10% ，若 《基 金合同 》生 效不 满 3 个月 可不进 行收 益分 配；
2 、本 基金 在保 本周 期内 收 益分配 方式 为现 金分 红； 长城久鼎保本 2017 年年度报告
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3 、如 本基 金转 型为 “ 长 城 久鼎灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 ” ，收 益分 配方 式为现 金分 红，
基金份额持有 人可以事 先 选择将所获分 配的现金 收 益，按照基金 合同有关 基 金份额申购 的约定转
为基金 份额 ；基 金份 额持 有人事 先未 做出 选择 的， 基金管 理人 应当 支付 现金 ；
4 、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ， 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
5 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
6 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.4.12 分 部报 告
截至本期末， 本基金仅 在 中国大陆境内 从事证券 投 资单一业务， 因此，无 需 作披露的分部 报
告。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 无需 要说 明的其 他重 要会 计政 策和 会计估 计事 项。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
根据中 国证 券投 资基 金业 协会中 基协 发[2017]6 号 《 关于发 布< 证券 投资 基金 投 资流通 受限 股
票估值 指引(试行)> 的通 知 》(以 下简 称 “ 估值 业务 指 引 ”) ，自 2017 年 12 月 21 日 起， 本基 金持
有的流 通受 限股 票参 考估 值业务 指引 进行 估值 。 相 关 估值技 术变 更对 本基 金2017 年 12 月31 日的
基金资 产净 值 及2017 年 会 计期间 净损 益无 重大 影响 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的重 大会 计差 错更 正。
7.4.6 税项
1. 印花 税
经国务院批准 ，财政部 、 国家税务总局 研究决定 ， 证券(股票)交易 印花税税 率为 1‰ ， 由出
让方缴 纳。
股权分置改革 过程中因 非 流通股股东向 流通股股 东 支付对价而发 生的股权 转 让，暂免征收 印
花税。 长城久鼎保本 2017 年年度报告
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2. 营业 税、 增值 税、 企业 所得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起， 对 证券投 资基 金( 封闭 式证 券 投资基 金， 开放 式证 券投 资基金)管 理人 运用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，免 征营 业税 。
根据 财政 部、 国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文 《关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳 入试 点范 围 ， 由 缴 纳营业 税改 为缴 纳增 值税 。 对 证券 投资 基金( 封闭 式 证券投 资基 金 ， 开 放
式证券 投资 基金)管 理人 运 用基金 买卖 股票 、 债券 的 转让收 入免 征增 值税 ； 国 债、 地方 政府 债利 息
收入以 及金 融同 业往 来利 息收入 免征 增值 税； 存款 利息收 入不 征收 增值 税。
根据财政部、 国家税务 总 局财税[2016]46 号文《关 于进一步明确全 面推开营 改增试点金 融
业有关政策的 通知》的 规 定，金融机构 开展的质 押 式买入返售金 融商品业 务 及持有政策 性金融债
券取得 的利 息收 入属 于金 融同业 往来 利息 收入 。
根据财 政部、 国家税务 总 局财税[2016]70 号文《关 于金融机构同业 往来等增 值税政策的 补
充通知》的规 定，金融 机 构开展的买断 式买入返 售 金融商品业务 、同业存 款 、同业存单 以及持有
金融债 券取 得的 利息 收入 属于金 融同 业往 来利 息收 入。
根据 财政 部、 国家 税务 总 局财税[2016]140 号 文 《 关于明 确金 融、 房地 产开 发、 教 育辅 助服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人。
根据财政部、 国家税务 总 局财税[2017]56 号文《关 于资管产品增值 税有关问 题的通知》 的
规定 ， 自2018 年 1 月 1 日 起， 资管 产品 管理 人运 营 资管产 品过 程中 发生 的增 值税应 税行 为 （以 下
简称“ 资管产 品运营业 务 ”） ，暂适用简 易计税方 法 ，按照 3%的 征收率缴 纳增 值税，资管 产品管
理人未分别核 算资管产 品 运营业务和其 他业务的 销 售额和增值税 应纳税额 的 除外。资管 产品管理
人可选择分别 或汇总核 算 资管产品运营 业务销售 额 和增值税应纳 税额。对 资 管产品在 2018 年 1
月 1 日 前运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为， 未缴 纳增值 税的 ，不 再缴 纳； 已缴纳 增值 税的 ， 已
纳税额 从资 管产 品管 理人 以 后月 份的 增值 税应 纳税 额中抵 减。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号 文 《关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政
策的通 知》 ，自 2018 年 1 月 1 日起 ，资 管产 品管 理 人运营 资管 产品 提供 贷款 服务， 以 2018 年 1
月1 日 起产 生的 利息 及利 息性质 的收 入为 销售 额； 转让 2017 年 12 月 31 日 前 取得的 股票 （不 包括
限售股 ） 、 债券 、基 金、 非 货物期 货， 可以 选择 按照 实际买 入价 计算 销售 额， 或者 以 2017 年 最后
一个交 易日 的股 票收 盘价 （2017 年 最后 一个 交易日 处于停 牌期 间的 股票 ， 为 停牌前 最后 一个 交 易长城久鼎保本 2017 年年度报告
第 31 页 共 72 页
日收盘价） 、 债券估值 （中 债金融估值 中心有限 公司 或中证指数 有限公司 提供 的债券估值） 、基金
份额净 值、 非货 物期 货结 算价格 作为 买入 价计 算销 售额。
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
股权 分置 改革 中非 流通 股 股东通 过对 价方 式向 流通 股股东 支付 的股 份、 现金 等收入 ， 暂 免征
收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税。
3. 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》 ， 自 2008 年10 月9 日 起暂免 征收 储蓄 存款 利息 所得个 人所 得税 。
根据财政部、 国家税务 总 局、中国证监会 财税[2012]85 号文《 关于实施上 市 公司股息红 利
差别化 个人 所得 税政 策有 关问题 的通 知 》 的 规定 ， 自 2013 年1 月1 日 起， 证 券投资 基金 从公 开发
行和转 让市 场取 得的 上市 公司股 票， 持股 期限 在 1 个月以 内(含 1 个月) 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限在 1 个 月以 上至 1 年(含 1 年)的 ，暂 减按 50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
根据 财政 部、 国家 税务 总 局、 中 国证 监会 财税[2015]101 号文 《关 于上 市公 司 股息红 利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
股权 分置 改革 中非 流通 股 股东通 过对 价方 式向 流通 股股东 支付 的股 份、 现金 等收入 ， 暂 免征
收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款 4,623,663.74 1,048,982.01
定期存 款 - 200,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 - 200,000,000.00
其他存 款 - -
合计： 4,623,663.74 201,048,982.01
长城久鼎保本 2017 年年度报告
第 32 页 共 72 页
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 278,923,738.00 306,656,477.13 27,732,739.13
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 414,444,889.04 411,448,000.00 -2,996,889.04
银行间 市场 1,695,028,150.00 1,674,675,000.00 -20,353,150.00
合计 2,109,473,039.04 2,086,123,000.00 -23,350,039.04
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,388,396,777.04 2,392,779,477.13 4,382,700.09
项目
上年度 末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 39,124,990.37 35,410,345.36 -3,714,645.01
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 835,550,594.76 820,919,003.70 -14,631,591.06
银行间 市场 1,437,689,472.73 1,421,280,000.00 -16,409,472.73
合计 2,273,240,067.49 2,242,199,003.70 -31,041,063.79
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,312,365,057.86 2,277,609,349.06 -34,755,708.80
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 于本 期末 及上 年度末 均未 持有 衍生 金融 资产及 衍生 金融 负债 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 428,991,443.49 -
合计 428,991,443.49 - 长城久鼎保本 2017 年年度报告
第 33 页 共 72 页
项目
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 1,229,065,723.60 -
合计 1,229,065,723.60 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 于本 期末 及上 年度末 均未 持有 买断 式逆 回购交 易中 取得 的债 券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 24,986.92 5,664.58
应收定 期存 款利 息 - 288,888.90
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 3,368.31 352.99
应收债 券利 息 25,878,836.37 34,419,907.30
应收买 入返 售证 券利 息 363,676.69 2,820,233.10
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 134.20 57.64
合计 26,271,002.49 37,535,104.51
注：其 他为 应收 交易 所结 算保证 金利 息。
7.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 于本 期末 及上 年度末 均未 持有 其他 资产 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 331,903.59 166,108.98
银行间 市场 应付 交易 费用 8,105.22 22,703.57
合计 340,008.81 188,812.55
注：交 易所 市场 应付 交易 费用均 为应 付佣 金。
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日 长城久鼎保本 2017 年年度报告
第 34 页 共 72 页
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 54,351.16 88,720.67
预提审 计费 90,000.00 55,000.00
预提信 息披 露费 300,000.00 -
预提中 债登 债券 账户 服务 费 4,500.00 4,500.00
预提上 清所 债券 账户 服务 费 4,500.00 4,500.00
合计 453,351.16 152,720.67
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 3,743,179,616.84 3,743,179,616.84
本期申 购 1,006,122.57 1,006,122.57
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -1,139,417,191.58 -1,139,417,191.58
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 2,604,768,547.83 2,604,768,547.83
注：本 期申 购包 含基 金转 入的份 额及 金额 ；本 期赎 回包含 基金 转出 的份 额及 金额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 23,748,924.54 -34,137,557.50 -10,388,632.96
本期利 润 79,622,693.21 39,138,408.89 118,761,102.10
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-24,362,606.49 1,872,134.98 -22,490,471.51
其中： 基金 申购 款 20,280.13 -2,953.79 17,326.34
基金赎 回款 -24,382,886.62 1,875,088.77 -22,507,797.85
本期已 分 配 利润 - - -
本期末 79,009,011.26 6,872,986.37 85,881,997.63
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 长城久鼎保本 2017 年年度报告
第 35 页 共 72 页
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
2016 年7 月21 日(基 金合 同 生效日)
至 2016 年12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 362,126.65 830,317.90
定期存 款利 息收 入 27,430,708.32 928,263.90
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 534,752.42 202,675.69
其他 2,323.51 631.86
合计 28,329,910.90 1,961,889.35
注：其 他为 交易 所结 算保 证金利 息收 入。
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 7 月21 日( 基金
合同生 效日) 至2016 年 12 月
31 日
卖出股 票成 交总 额 678,740,984.47 89,126,679.76
减：卖 出股 票成 本总 额 645,675,572.03 88,539,133.85
买卖股 票 差 价收 入 33,065,412.44 587,545.91
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017
年12 月31日
上年度 可比 期间
2016年7 月21 日( 基金 合
同生效 日) 至2016 年12 月31
日
卖出债 券 （ 债转 股及 债券 到 期兑付 ）
成交总 额
2,524,016,635.48 344,779,569.55
减 ： 卖 出 债 券 （ 债 转 股 及 债 券 到 期
兑付） 成本 总额
2,513,118,813.10 341,203,446.90
减：应 收利 息总 额 37,370,372.91 3,565,783.32
买卖债 券差 价收 入 -26,472,550.53 10,339.33
长城久鼎保本 2017 年年度报告
第 36 页 共 72 页
7.4.7.13.2 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均无 资产 支持 证券投 资产 生的 收益/损失。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均无 贵金 属投 资产生 的收 益/ 损失 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均无 衍生 工具 收益/ 损失 。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年7 月21 日( 基金 合 同生效
日)至2016 年 12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,851,817.66 -
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 1,851,817.66 -
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至 2017
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年7 月21 日( 基金 合 同
生效日)至2016 年 12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 39,138,408.89 -34,755,708.80
—— 股 票投 资 31,447,384.14 -3,714,645.01
—— 债 券投 资 7,691,024.75 -31,041,063.79
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 基 金投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 39,138,408.89 -34,755,708.80
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
上年度 可比 期间
2016 年7 月21 日(基 金合 同生效 日)长城久鼎保本 2017 年年度报告
第 37 页 共 72 页
月31 日 至2016 年12 月 31 日
基金赎 回费 收入 4,794,212.72 678,189.07
转出基 金补 偿收 入 20,853.41 6,408.03
合计 4,815,066.13 684,597.10
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年7 月21 日( 基金 合 同生效
日)至2016 年 12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 2,271,523.66 310,128.80
银行间 市场 交易 费用 8,475.00 8,000.00
合计 2,279,998.66 318,128.80
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年7 月21 日( 基金 合 同生
效日) 至2016 年 12 月31 日
审计费 用 90,000.00 55,000.00
信息披 露费 300,000.00 120,000.00
银 行 间 债 券 账 户 服 务
费
18,000.00 6,000.00
上 清 所 结 算 账 户 服 务
费
18,000.00 6,000.00
银行划 款手 续费 49,325.44 23,739.82
其他 1,200.00 100.00
合计 476,525.44 210,839.82
注：其 他为 上清 所查 询服 务费。
7.4.7.21 分 部报 告
截至本 期末 ， 本 基金 仅在 中国大 陆境 内从 事证 券投 资单一 业务 ， 因 此无 需作 披露的 分部 报 告 。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。 长城久鼎保本 2017 年年度报告
第 38 页 共 72 页
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 日， 除在 7.4.6.2 营 业税 、增 值税、 企业 所得 税中 披露 的事项 外， 本 基
金无需 作披 露的 资产 负债 表日后 事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行 基金托 管人 、基 金销 售机 构
长城证 券股 份有 限公 司（ “长城 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
东方证 券股 份有 限公 司（ “东方 证券 ”） 基金管 理人 股东
中原信 托有 限公 司 基金管 理人 股东
北方国 际信 托股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
长城嘉 信资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 控股 子公 司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年7月21 日( 基金 合同 生效日)至2016 年
12月31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
长城证 券 293,752,588.93 18.82% 27,734,439.13 12.82%
7.4.10.1.2 债 券交 易
注：本 基金 于本 年度 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 回购 交易 。
7.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。 长城久鼎保本 2017 年年度报告
第 39 页 共 72 页
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证 券 273,572.22 18.82% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年7月21 日( 基金 合同 生效日)至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证 券 25,828.96 12.82% - -
注：上述佣 金按市场 佣金 率计算,扣除 券商需承 担的 费用(包括但 不限于买( 卖) 经手费、证 券结算
风险基 金和 证券 交易 所买( 卖)证 管费 等。
管理人因此从 关联方获 取 的其他服务主 要包括： 为 本基金提供的 证券投资 研 究成果和市 场信息服
务。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年7 月21 日( 基金 合同 生效日)
至 2016 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
40,248,822.57 20,525,628.69
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
19,792,911.30 9,921,851.27
注： 基 金管 理费 每日 计提 ， 按月 支付 。 基 金管 理费 按前一 日基 金资 产净 值 的1.2% 年 费率 计提 。 计
算方法 如下 ：
H＝ E× 1.2% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年7 月21 日( 基金 合同 生效日)
至 2016 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 6,708,137.10 3,420,938.11 长城久鼎保本 2017 年年度报告
第 40 页 共 72 页
的托管 费
注： 基 金托 管费 每日 计提 ， 按月 支付 。 基 金托 管费 按前一 日基 金资 产净 值 的0.2% 年 费率 计提 。 计
算方法 如下 ：
H＝ E× 0.2% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 基金 资产 净值
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券（含 回购 ）交 易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本基金的 基金管理 人 于本期及上年 度可比期 间 均未运用固有 资金投资 于 本基金，于 本期末及
上年度 末亦 均未 持有 本基 金份额 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 本基金 其他 关联 方于 本期 末及上 年度 末均 未持 有本 基金份 额。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年7 月21 日(基 金合 同生效 日)至2016 年
12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 4,623,663.74 362,126.65 1,048,982.01 830,317.90
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，并按 银行 同业 利率 计息 。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 在承 销期 内直接 购入 关联 方承 销证 券。
7.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 于本 期未 进行 利润分 配。
7.4.12 期 末（ 2017 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估 值总 备注 长城久鼎保本 2017 年年度报告
第 41 页 共 72 页
代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位 ： 股） 成本总 额 额
300664
鹏鹞
环保
2017 年
12 月28
日
2018
年1 月
5 日
新股未
上市
8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 -
603161
科华
控股
2017 年
12 月28
日
2018
年1 月
5 日
新股未
上市
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
002923
润都
股份
2017 年
12 月28
日
2018
年1 月
5 日
新股未
上市
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
603080
新疆
火炬
2017 年
12 月25
日
2018
年1 月
3 日
新股未
上市
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
002859
洁美
科技
2017 年
3 月 24
日
2018
年4 月
9 日
新股锁
定
29.82 33.80 16,665 198,780.12 563,277.00 -
002860
星帅
尔
2017 年
3 月 31
日
2018
年4 月
12 日
新股锁
定
19.81 39.79 7,980 158,083.80 317,524.20 -
注：根据洁美科 技 2017 年半年度权益分 派实施公 告，洁美科技以 公司现有 总股本 102,280,000
股为基 数， 向全 体股 东每10 股派 送4.00 元人 民币 现 金， 同 时以 资本 公积 金向 全体股 东 每 10 股转
增15 股， 除权 除息 日为2017 年9 月15 日。 本基 金 所持有 的洁 美科 技获 得转 增股 9,999 股。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量 （股 ）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
300730
科创
信息
2017 年
12 月25
日
重大
事项
41.55
2018 年
1 月2 日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
002919
名臣
健康
2017 年
12 月28
日
重大
事项
35.26
2018 年
1 月2 日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截 至本 报告 期 末2017 年12 月31 日止 ， 本 基金 从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回
购证券 款余 额为 人民 币0.00 元, 无质 押债 券。 长城久鼎保本 2017 年年度报告
第 42 页 共 72 页
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额为 人民 币160,000,000.00 元， 于 2018 年 1 月 2 日至 2018 年 1 月 3 日 先后 到期 。 该
类交易要求本基金 在回购 期内持有的证券交 易所交 易的债券和/ 或 在 新质 押 式回 购 下 转 入 质 押库
的债券 ，按 证券 交易 所规 定的比 例折 算为 标准 券后 ，不低 于债 券回 购交 易的 余额。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 在日 常经 营活 动中 由金融 工具 产生 的风 险主 要包括 信用 风险 、 流 动性 风 险及市 场风 险。
本基金 管理 人制 定了 政策 和程序 来识 别及 分析 这些 风险， 并设 定适 当 的 风险 限 额及内 部控 制流 程，
通过可 靠的 管理 及信 息系 统持续 监控 上述 各类 风险 。
本基金管理人 建立了以 风 险控制委员会 为核心的 ， 由风险控制委 员会，投 资 决策委员会、 监
察稽核 部和 风险 管理 部， 以及相 关职 能部 门构 成的 三级风 险管 理架 构体 系。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不
超过基金资产 净值的 10% ，且本基 金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证券， 不得 超过 该证 券市 值的 10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
7.4.13.3 流 动性 风险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 管 理 人 未 能 以 合 理 价 格 及 时 变 现 基 金 资 产 以 支 付 投 资 者 赎 回 款 项 的 风
险。本基金的 流动性风 险 一方面来自于 基金份额 持 有人可随时要 求赎回其 持 有的基金份 额，另一
方面来 自于 投资 品种 所处 的交易 市场 不活 跃而 带来 的变现 困难 。
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人严 格 按照《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》及 《 公开募集开放 式
证券投资基金 流动性风 险 管理规定》等 有关法规 的 要求建立健全 开放式基 金 流动性风险 管理的内长城久鼎保本 2017 年年度报告
第 43 页 共 72 页
部控制体系， 审慎评估 各 类资产的流动 性，针对 性 制定流动性风 险管理措 施 ，对本基金 组合资产
的流动性风险 进行管理 。 本基金的基金 管理人采 用 监控基金组合 资产持仓 集 中度指标、 逆回购交
易的到 期日 与交 易对 手的 集中度 、流 动性 受限 资产 比例、 基金 组合 资产 中 7 个工作 日可 变现 资 产
的可变现价值 以及压力 测 试等方式防范 流动性风 险 ，并于开放日 对本基金 的 申购赎回情 况进行监
控，保持基 金 投资组合 中 的可用现金头 寸与之相 匹 配，确保本基 金资产的 变 现能力与投 资者赎回
需求的匹配与 平衡。本 基 金的基金管理 人在基金 合 同中设计了巨 额赎回条 款 ，约定在非 常情况下
赎回申 请的 处理 方式 ，控 制因开 放申 购赎 回模 式带 来的流 动性 风险 ，有 效保 障基金 持有 人利 益。
本基金所持有证券均在证券交易所上市交易，或在银行间同业市场交易，除在附注 7.4.12
中列示的部 分基金资 产流 通暂时受限 制外(如有) ， 其余均能及 时变现。 此外 ，本基金可 通过卖 出
回购金融资产 方式借入 短 期资金应对流 动性需求 ， 其上限一般不 超过 基金 持 有的债券资 产的公允
价值。 除附 注7.4.12.3 中 列示的 卖出 回购 金融 资产 款余额(如有)将在 1 个月 内到期 且计 息外 ， 本
基金于资产负 债表日所 持 有的金融负债 的合约约 定 剩余到期日均 为一年以 内 且一般不计 息，可赎
回基金份额净 值无固定 到 期日且不计息 ，因此账 面 余额一般即为 未折现的 合 约到期现金 流量。本
报告期 内， 本基 金未 发生 重大流 动性 风险 事件 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状 况和现金流 量因市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主要为银 行存款、 结 算备付金、存 出保证金 、 债券投资及买 入返售金 融 资产等。本 基金管理
人每日 对本 基金 面临 的利 率敏感 性缺 口进 行监 控。
下表统计了本 基金的利 率 风险敞口。表 中所示为 本 基金资产及负 债的公允 价 值，并按照合 约
规定的 重新 定价 日或 到期 日孰早 者进 行了 分类 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本
期
末
201
7
年
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 长城久鼎保本 2017 年年度报告
第 44 页 共 72 页
12
月
31
日
资
产
银
行
存
款
4,623,663.74 - - - - - 4,623,663.74
结
算
备
付
金
6,804,480.80 - - - - - 6,804,480.80
存
出
保
证
金
271,137.13 - - - - - 271,137.13
交
易
性
金
融
资
产
89,244,000.0
0
799,674,000
.00
438,506,000
.00
758,699,000.
00
- 306,656,477
.13
2,392,779,47
7.13
买
入
返
售
金
融
资
产
428,991,443.
49
- - - - - 428,991,443.
49
应
收
利
息
- - - - - 26,271,002.
49
26,271,002.4
9
其
他
资
产
- - - - - - -
资
产
529,934,725.
16
799,674,000
.00
438,506,000
.00
758,699,000.
00
- 332,927,479
.62
2,859,741,20
4.78 长城久鼎保本 2017 年年度报告
第 45 页 共 72 页
总
计
负
债
卖
出
回
购
金
融
资
产
款
160,000,000.
00
- - - - - 160,000,000.
00
应
付
证
券
清
算
款
- - - - - 48,388.30 48,388.30
应
付
赎
回
款
- - - - - 4,758,713.1
8
4,758,713.18
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 2,797,427.1
7
2,797,427.17
应
付
托
管
费
- - - - - 466,237.86 466,237.86
应
付
交
易
费
用
- - - - - 340,008.81 340,008.81
应
付
- - - - - 226,532.84 226,532.84 长城久鼎保本 2017 年年度报告
第 46 页 共 72 页
利
息
其
他
负
债
- - - - - 453,351.16 453,351.16
负
债
总
计
160,000,000.
00
- - - - 9,090,659.3
2
169,090,659.
32
利
率
敏
感
度
缺
口
369,934,725.
16
799,674,000
.00
438,506,000
.00
758,699,000.
00
-
上
年
度
末
201
6
年
12
月
31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资
产
银
行
存
款
1,048,982.01 200,000,000
.00
- - - - 201,048,982.
01
结
算
备
付
金
713,119.32 - - - - - 713,119.32
存
出
保
证
金
116,431.94 - - - - - 116,431.94
交 431,245,000.69,985,000.134,767,498 1,606,004,00197,505.35,410,345. 2,277,609,34长城久鼎保本 2017 年年度报告
第 47 页 共 72 页
易
性
金
融
资
产
00 00 .70 0.00 00 36 9.06
买
入
返
售
金
融
资
产
1,229,065,72
3.60
- - - - - 1,229,065,72
3.60
应
收
利
息
- - - - - 37,535,104.
51
37,535,104.5
1
应
收
申
购
款
- - - - - 99.05 99.05
其
他
资
产
- - - - - - -
资
产
总
计
1,662,189,25
6.87
269,985,000
.00
134,767,498
.70
1,606,004,00
0.00
197,505.
00
72,945,548.
92
3,746,088,80
9.49
负
债
卖
出
回
购
金
融
资
产
款
2,700,000.00 - - - - - 2,700,000.00
应
付
赎
- - - - - 5,796,418.3
6
5,796,418.36 长城久鼎保本 2017 年年度报告
第 48 页 共 72 页
回
款
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 3,821,948.7
9
3,821,948.79
应
付
托
管
费
- - - - - 636,991.46 636,991.46
应
付
交
易
费
用
- - - - - 188,812.55 188,812.55
应
付
利
息
- - - - - 933.78 933.78
其
他
负
债
- - - - - 152,720.67 152,720.67
负
债
总
计
2,700,000.00 - - - - 10,597,825.
61
13,297,825.6
1
利
率
敏
感
度
缺
口
1,659,489,25
6.87
269,985,000
.00
134,767,498
.70
1,606,004,00
0.00
197,505.
00
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 在其他 变量 不变 的假 设下 ，利率 发生 合理 、可 能的 变动时
长城久鼎保本 2017 年年度报告
第 49 页 共 72 页
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2016 年12 月31
日 ）
利率上 升 25 个 基点 -3,292,686.06 -4,202,935.48
利率下 降 25 个 基点 3,308,546.38 4,235,941.77
注：上表为利 率风险的 敏 感性分析，反 映了在其 他 变量不变的假 设下，利 率 发生合理、 可能的变
动时，为交易 而持有的 债 券公允价值的 变动将对 基 金资产净值产 生的影响 。 正数表示可 能增加基
金资产 净值 ，负 数表 示可 能减少 基金 资产 净值 。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金持有 的金 融工 具以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是 指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的最大其他 价格风险 由 所持有的金融 工具的公 允 价值决定。 本基金通
过投资组合的 分散化降 低 其他价格风险 ，并且本 基 金管理人每日 对本基金 所 持有的证券 价格实施
监控。
本基金 投资 组合 的资 产配 置为： 股票 、 权 证等 风险 资产占 基金 资产 的比 例不 高于 40% ； 债券 、
银行存款等安 全资产占 基 金资产的比例 不低于 60% ，其中现金或 者到期日 在 一年以内的政 府债券
投资比 例不 低于 基 金 资产 净值 的 5% 。 本 报告 期末及 上年度 末， 本基 金面 临的 整体其 他价 格风 险 列
示如下 ：
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 306,656,477.13 11.40 35,410,345.36 0.95
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 2,086,123,000.00 77.53 2,242,199,003.70 60.07
交易性 金融 资产 －贵 金属 投 - - - - 长城久鼎保本 2017 年年度报告
第 50 页 共 72 页
资
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,392,779,477.13 88.93 2,277,609,349.06 61.02
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 在其他 变量 不变 的假 设下 ，证券 投资 价格 发生 合理 、可能 的变 动时
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
沪深300 指 数上 升 5% 16,277,181.64 2,053,923.36
沪深300 指 数下 降 5% -16,277,181.64 -2,053,923.36
注：本基金管 理人运用 定 量分析方法对 本基金的 其 他价格风险进 行分析。 上 表为其他价 格风险的
敏感性分析， 反映了在 其 他变量不变的 假设下， 证 券投资价格发 生合理、 可 能的变动时 ，将对基
金资产 净值 产生 的影 响。 正数表 示可 能增 加基 金资 产净值 ，负 数表 示可 能减 少基金 资产 净值 。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 承诺 事项
截至资 产 负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.2 其他 事项
(1) 公 允价 值
本基金管理人 已经评估 了 银行存款、结 算备付金 、 存出保证金、 买入返售 金 融资产、其他 应
收款项 类投 资以 及其 他金 融负债 因剩 余期 限不 长， 公允价 值与 账面 价值 相若 。
各层次 金融 工具 公允 价值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 划
分 为 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币 305,627,167.73 元 ， 划 分 为 第 二 层 次 的 余 额 为 人 民 币
2,087,152,309.40 元， 无 划 分为 第三 层次 余额 。 于 2016 年 12 月 31 日， 本基 金持有 的以 公允 价
值计量 且其 变动 计入 当期 损益的 金融 资产 中划 分为 第一层 次的 余额 为人 民 币 35,541,741.01 元，
划分为 第二 层次 的余 额为 人民 币 2,242,067,608.05 元，无 划分 为第 三层 次余 额。
公允价 值所 属层 次间 重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和债券，若 出现重大 事 项停牌或交易 不活跃等 情 况，本基金不 会
于停牌日至交 易恢复活 跃 日期间及交易 不活跃期 间 将相关股票和 债券的公 允 价值列入第 一层次；长城久鼎保本 2017 年年度报告
第 51 页 共 72 页
并根据估值调 整中采用 的 不可观察输入 值对于公 允 价值的影响程 度，确定 相 关股票和债 券公允价
值应属 第二 层次 还是 第三 层 次。
第三层 次公 允价 值期 初金 额和本 期变 动金 额
本基金于本报 告期初未 持 有公允价值归 属于第三 层 次的金融工具 ，本基金 本 报告期未发生 第
三层次 公允 价值 转入 转出 情况。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
长城久鼎保本 2017 年年度报告
第 52 页 共 72 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 306,656,477.13 10.72
其中： 股票 306,656,477.13 10.72
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 2,086,123,000.00 72.95
其中： 债券 2,086,123,000.00 72.95
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 428,991,443.49 15.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 11,428,144.54 0.40
8 其他各 项资 产 26,542,139.62 0.93
9 合计 2,859,741,204.78 100.00
8.2 报 告期 末按行 业分 类的境 内 股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 5,951,668.83 0.22
C 制造业 187,396,127.08 6.96
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
16,143.20 0.00
E 建筑业 4,115,771.11 0.15
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 17,942.76 0.00
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
34,112.55 0.00
J 金融业 - -
K 房地产 业 109,092,388.40 4.05
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 32,323.20 0.00
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 长城久鼎保本 2017 年年度报告
第 53 页 共 72 页
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 306,656,477.13 11.40
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600466 蓝光发 展 6,344,864 59,324,478.40 2.20
2 002217 合力泰 4,842,000 48,420,000.00 1.80
3 002236 大华股 份 1,820,112 42,026,386.08 1.56
4 000002 万
科Ａ 842,100 26,155,626.00 0.97
5 002536 西泵股 份 1,400,548 20,321,951.48 0.76
6 600519 贵州茅 台 25,700 17,925,493.00 0.67
7 000858 五 粮 液 198,700 15,872,156.00 0.59
8 600048 保利地 产 1,041,800 14,741,470.00 0.55
9 000568 泸州老 窖 216,366 14,280,156.00 0.53
10 600340 华夏幸 福 282,600 8,870,814.00 0.33
11 601222 林洋能 源 809,100 8,204,274.00 0.30
12 000968 蓝焰控 股 354,477 5,951,668.83 0.22
13 002304 洋河股 份 50,300 5,784,500.00 0.21
14 603788 宁波高 发 154,500 5,446,125.00 0.20
15 600477 杭萧钢 构 385,733 4,115,771.11 0.15
16 002202 金风科 技 197,100 3,715,335.00 0.14
17 002384 东山精 密 92,300 2,626,858.00 0.10
18 002838 道恩股 份 35,350 1,456,420.00 0.05
19 002859 洁美科 技 16,665 563,277.00 0.02
20 002860 星帅尔 7,980 317,524.20 0.01
21 002920 德赛西 威 4,569 178,784.97 0.01
22 300735 光弘科 技 3,764 54,163.96 0.00
23 002915 中欣氟 材 1,085 38,181.15 0.00
24 603477 振静股 份 1,955 37,027.70 0.00
25 300730 科创信 息 821 34,112.55 0.00
26 300664 鹏鹞环 保 3,640 32,323.20 0.00
27 002919 名臣健 康 821 28,948.46 0.00
28 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.00 长城久鼎保本 2017 年年度报告
第 54 页 共 72 页
29 603161 科华控 股 1,239 20,753.25 0.00
30 603283 赛腾股 份 1,349 19,614.46 0.00
31 603329 上海雅 仕 1,182 17,942.76 0.00
32 002923 润都股 份 954 16,227.54 0.00
33 603080 新疆火 炬 1,187 16,143.20 0.00
34 300684 中石科 技 827 11,528.38 0.00
35 603655 朗博科 技 881 8,193.30 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600519 贵州茅 台 66,318,220.00 1.78
2 002450 康得新 65,577,258.28 1.76
3 600466 蓝光发 展 53,158,317.70 1.42
4 002217 合力泰 47,238,071.65 1.27
5 002236 大华股 份 40,351,545.16 1.08
6 000858 五 粮 液 37,680,247.93 1.01
7 000568 泸州老 窖 28,857,630.86 0.77
8 002536 西泵股 份 22,447,765.89 0.60
9 000002 万
科Ａ 21,611,598.92 0.58
10 002078 太阳纸 业 20,222,253.88 0.54
11 600068 葛洲坝 17,705,770.35 0.47
12 600066 宇通客 车 17,342,966.13 0.46
13 601766 中国中 车 17,013,303.90 0.46
14 601636 旗滨集 团 16,528,767.96 0.44
15 000069 华侨城 Ａ 16,139,999.61 0.43
16 000018 神州长 城 15,811,575.60 0.42
17 600340 华夏幸 福 14,851,641.65 0.40
18 600109 国金证 券 14,008,456.36 0.38
19 002027 分众传 媒 13,921,733.28 0.37
20 300083 劲胜智 能 13,583,262.84 0.36
注：买 入金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
长城久鼎保本 2017 年年度报告
第 55 页 共 72 页
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计 卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002450 康得新 66,758,023.42 1.79
2 600519 贵州茅 台 58,789,651.11 1.57
3 002236 大华股 份 41,675,667.98 1.12
4 000858 五 粮 液 25,436,672.28 0.68
5 002078 太阳纸 业 22,856,244.99 0.61
6 601636 旗滨集 团 18,756,693.80 0.50
7 601766 中国中 车 17,075,975.87 0.46
8 600066 宇通客 车 16,924,022.72 0.45
9 000568 泸州老 窖 16,592,267.82 0.44
10 600068 葛洲坝 16,190,884.78 0.43
11 000018 神州长 城 15,036,816.82 0.40
12 000069 华侨城 Ａ 14,867,071.50 0.40
13 002027 分众传 媒 14,072,872.01 0.38
14 600019 宝钢股 份 13,912,192.09 0.37
15 300083 劲胜智 能 13,380,998.33 0.36
16 600109 国金证 券 13,306,220.00 0.36
17 000963 华东医 药 13,161,187.14 0.35
18 601997 贵阳银 行 11,547,697.85 0.31
19 601186 中国铁 建 11,158,353.24 0.30
20 601668 中国建 筑 10,974,637.15 0.29
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 885,474,319.66
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 678,740,984.47
注：买入股票 成本和卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - - 长城久鼎保本 2017 年年度报告
第 56 页 共 72 页
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 815,733,000.00 30.32
其中： 政策 性金 融债 815,733,000.00 30.32
4 企业债 券 313,398,000.00 11.65
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 858,942,000.00 31.92
9 其他 98,050,000.00 3.64
10 合计 2,086,123,000.00 77.53
注：其 他为 地方 政府 债。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 160420 16 农发 20 3,500,000 339,675,000.00 12.62
2 111707303
17 招 商银 行
CD303
1,800,000 177,696,000.00 6.60
3 130408 13 农发 08 1,700,000 169,660,000.00 6.31
4 111709493
17 浦 发银 行
CD493
1,600,000 157,952,000.00 5.87
5 136426 16 电投 01 1,400,000 139,034,000.00 5.17
8.7 期 末按 公允 价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
长城久鼎保本 2017 年年度报告
第 57 页 共 72 页
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未进 行股指 期货 投资 ，期 末未 持有股 指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确 股 指期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露方 式等， 暂不 参与
股指期 货交 易。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露方 式等， 暂不 参与
国债期 货交 易。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未进 行国债 期货 投资 ，期 末未 持有国 债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本报告期本基 金投资的 前 十名证券发行 主体未出 现 被监管部门立 案调查、 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，未有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外股 票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 271,137.13
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 - 长城久鼎保本 2017 年年度报告
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4 应收利 息 26,271,002.49
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 26,542,139.62
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期末 前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长城久鼎保本 2017 年年度报告
第 59 页 共 72 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
14,675 177,497.00 2,231,739.09 0.09% 2,602,536,808.74 99.91%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
29,704.32 0.0011%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
注：同 时为 基金 管理 人高 级管理 人员 和基 金经 理的 ，分别 计算 在内 。
长城久鼎保本 2017 年年度报告
第 60 页 共 72 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 7 月 21 日 ） 基金 份额 总额
3,876,799,209.24
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,743,179,616.84
本报告 期基 金总 申购 份额 1,006,122.57
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,139,417,191.58
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,604,768,547.83
长城久鼎保本 2017 年年度报告
第 61 页 共 72 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事 变动
1 、基 金管 理人 重大 人事 变 动
本报告 期内 基金 管理 人无 重大人 事变 动。 自 2018 年 02 月 13 日 起， 桑煜 先 生不再 担任 公 司
副总经 理。
2 、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
2017 年8 月， 陈四 清先 生 担任中 国银 行股 份有 限公 司董事 长 、 执 行董 事、 董 事会战 略发 展委
员会主 席及 委员 等职 务。 上述人 事变 动已 按相 关规 定备案 、公 告。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 本基金 管理 人、 基金 财产 、基金 托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 投资 策略 无 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
1 、本 期未 有改 聘会 计师 事 务所。
2 、本 基金 本报 告期 应支 付 给会计 师事 务所 的报 酬为 人民币 玖万 元。
3 、目 前为 本基 金提 供审 计 服务的 会计 师事 务所 为安 永华明 会计 师事 务所 （特 殊普通 合伙 ） ，
为本基 金提 供审 计服 务自 本基金 合同 生效 日持 续至 本报告 期。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人、 托管 人的 托管 业务 部 门及其 相关 高级 管理 人员 无受稽 查或 处罚
等情况 。
长城久鼎保本 2017 年年度报告
第 62 页 共 72 页
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
方正证 券 2 582,210,205.27 37.31% 542,211.95 37.31% -
长城证 券 1 293,752,588.93 18.82% 273,572.22 18.82% -
海通证 券 2 270,238,248.20 17.32% 251,672.80 17.32% -
安信证 券 2 264,423,721.16 16.94% 246,258.20 16.94% -
申万宏 源 1 146,389,177.60 9.38% 136,332.67 9.38% -
光大证 券 1 3,469,098.63 0.22% 3,230.82 0.22% -
华西证 券 2 19,220.00 0.00% 17.89 0.00% -
东北证 券 2 - - - - -
华鑫证 券 2 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
西藏东 方财
富证券
2 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
信达证 券 1 - - - - -
注：1 、报 告期 内租 用证 券 公司席 位的 变更 情况 ：
本报告 期内 共新 增西 藏东 方财富 证 券2 个 交易 单元 ，截止 本报 告期 末共 计 21 个交易 单元 。
2、专用席位 的选择标 准和 程序 本基金 管理人负 责选 择代理本基 金证券买 卖的 证券经营机 构，使
用其席 位作 为基 金的 专用 交易席 位， 选择 的标 准是 ：
(1) 实 力雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少 于3 亿 元人 民币；
(2) 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
(3) 经 营行 为规 范， 能满 足 基金运 作 的 合法 、合 规需 求；
长城久鼎保本 2017 年年度报告
第 63 页 共 72 页
(4) 内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ；
(5) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
(6) 研 究实 力较 强， 有 固定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员， 能及 时为 本基 金提 供 高质量 的咨 询服 务，
包括宏 观经 济报 告、 行业 报告、 市场 走向 分析 、个 股分析 报告 及其 他专 门报 告。
根据上 述标 准考 察确 定后 ，基金 管理 人和 被选 中的 证券经 营机 构签 订委 托协 议，并 通知 托管 人。
基金管 理人应 根据有关 规 定，在基金的 中期报告 和 年度报告中将 所选证券 经 营机构的有 关情况、
基金通 过该 证券 经营 机构 买卖证 券的 成交 量、 支付 的佣金 等予 以披 露。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
方正证 券 1,376,590.32 0.13% 61,424,100,000.00 76.92% - -
长城证 券 - - - - - -
海通证 券 - - 3,650,000,000.00 4.57% - -
安信证 券 12,419,515.20 1.14% 5,836,500,000.00 7.31% - -
申万宏 源 - - - - - -
光大证 券 - - 8,787,700,000.00 11.00% - -
华西证 券 - - 159,700,000.00 0.20% - -
东北证 券 - - - - - -
华鑫证 券 - - - - - -
华泰证 券 1,078,277,401.06 98.74% - - - -
西藏东 方
财富证 券
- - - - - -
浙商证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - - 长城久鼎保本 2017 年年度报告
第 64 页 共 72 页
信达证 券 - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长城基 金关 于增 加万 得投 顾为旗
下开放 式基 金代 销机 构并 开通定
投和转 换业 务及 参与 其费 率优惠
活动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站 2017 年 1 月 4 日
2
长城基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站 2017 年 1 月 14 日
3
长城基 金关 于旗 下部 分开 放式基
金参与 交通 银行 开展 的手 机银行
申购及 定期 定额 投资 基金 费率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站 2017 年 2 月 23 日
4
长城基 金关 于增 加新 兰德 投资咨
询为旗 下开 放式 基金 代销 机构并
开通定 投和 转换 业务 及参 与其费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站 2017 年 3 月 24 日
5
长城基 金管 理有 限公 司关 于参加
微众银 行费 率优 惠活 动的 公告
（放开 折扣 限制 ）
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2017 年 3 月 31 日
6
长城基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
的公告( 华 星创 业)
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站 2017 年 4 月 15 日
7
长城基 金关 于旗 下部 分开 放式基
金参与 交通 银行 开展 的手 机银行
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证 2017 年 4 月 24 日 长城久鼎保本 2017 年年度报告
第 65 页 共 72 页
申购及 定期 定额 投资 基金 费率优
惠活动 的公 告
券日报 及本 基金 管
理人网 站
8
长城基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
的公告( 海 达股 份)
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站 2017 年 4 月 25 日
9
长城基 金管 理有 限公 司关 于参加
长城证 券费 率优 惠活 动的 公告
（含定 投- 放开 折扣 限制 ）
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站 2017 年 5 月 15 日
10
长城基 金管 理有 限公 司关 于参加
中信建 投证 券费 率优 惠活 动的公
告（含 定投- 放 开折 扣限 制 ）
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站 2017 年 5 月 18 日
11
长城基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
的公告( 新 疆众 和)
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站 2017 年 6 月 2 日
12
长城基 金管 理有 限公 司关 于参加
中泰证 券股 份有 限公 司费 率优惠
活动的 公告 （ 含定 投-放 开 折扣限
制）
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站 2017 年 6 月 16 日
13
长城基 金关 于旗 下部 分开 放式基
金参与 交通 银行 开展 的手 机银行
申购及 定期 定额 投资 基金 费率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站 2017 年 7 月 3 日
14
长城基 金关 于旗 下部 分开 放式基
金参与 交通 银行 开展 的网 上银 行
申购基 金费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 及本 基金 管 2017 年 7 月 3 日 长城久鼎保本 2017 年年度报告
第 66 页 共 72 页
理人网 站
15
长城基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
的公告( 山 鼎设 计)
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站 2017 年 7 月 6 日
16
长城基 金关 于增 加上 海挖 财金融
为旗下 开放 式基 金代 销机 构并开
通定投 及参 与其 费率 优惠 活动的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站 2017 年 7 月 20 日
17
关于增 加华 鑫证 券为 长城 旗下开
放式基 金代 销机 构 并 开通 转换、
定投业 务及 同时 实行 费率 优惠的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站 2017 年 7 月 21 日
18
长城基 金管 理有 限公 司关 于参加
华西证 券费 率优 惠活 动的 公告
（含定 投- 放开 折扣 限制 ）
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站 2017 年 7 月 21 日
19
长城基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
的公告( 招 商轮 船)
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站 2017 年 7 月 25 日
20
长城基 金关 于增 加江 苏汇 林保大
为旗下 开放 式基 金代 销机 构的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站 2017 年 7 月 25 日
21
长城基 金管 理有 限公 司关 于参加
华泰证 券股 份有 限公 司费 率优惠
活动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站 2017 年 8 月 1 日 长城久鼎保本 2017 年年度报告
第 67 页 共 72 页
22
长城基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
的公告( 沙 钢股 份)
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站 2017 年 8 月 4 日
23
长城基 金关 于江 苏汇 林保 大基金
销售有 限公 司为 旗下 开放 式基金
开通定 投和 转换 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站 2017 年 8 月 14 日
24
关于增 加云 湾投 资为 长城 旗下开
放式基 金代 销机 构并 开通 转换、
定投业 务及 实行 费率 优惠 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站 2017 年 8 月 16 日
25
长城基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
的公告(科 恒股 份、 神雾 环 保)
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站 2017 年 9 月 5 日
26
长城基 金关 于增 加北 京唐 鼎耀华
投资咨 询有 限公 司为 旗下 开放 式
基金代 销机 构并 开通 定投 、转换
业务及 参与 其费 率优 惠活 动的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站
2017 年 9 月 15 日
27
长城基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
的公告( 中 金环 境)
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站 2017 年 9 月 19 日
28
长城基 金管 理有 限公 司关 于参加
长江证 券股 份有 限公 司费 率优惠
活动的 公告 （不 含认 购 、 含 定投-
放开折 扣限 制）
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站 2017 年 9 月 29 日 长城久鼎保本 2017 年年度报告
第 68 页 共 72 页
29
关于增 加一 路财 富为 长城 旗下开
放式基 金代 销机 构并 开通 转换、
定投业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站 2017 年 10 月 16 日
30
长城基 金关 于参 加一 路财 富（北
京）信 息科 技股 份有 限公 司费率
优惠活 动的 公告 （不 含认 购、含
定投- 放开 折扣 限制 ）
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站 2017 年 10 月 16 日
31
长城基 金关 于增 加奕 丰金 融服务
（深圳 ）有 限公 司为 旗下 开放式
基金代 销机 构并 开通 定投 、转换
业务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站 2017 年 10 月 17 日
32
长城基 金管 理有 限公 司关 于参加
南京证 券股 份有 限公 司费 率优惠
活动的 公告 （不 含认 购 、 含 定投-
放开折 扣限 制）
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站 2017 年 10 月 18 日
33
关于增 加南 京证 券为 长城 旗下开
放式基 金代 销机 构并 开通 转换、
定投业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站 2017 年 10 月 18 日
34
长城基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
的公告(中 环股 份
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站 2017 年 11 月 7 日
35
长城基 金关 于增 加杭 州科 地瑞富
基金销 售有 限公 司为 旗下 开放式
基金代 销机 构并 开通 定投 、转换
业务及 参与 其费 率优 惠活 动的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站
2017 年 11 月 8 日 长城久鼎保本 2017 年年度报告
第 69 页 共 72 页
36
长城基 金关 于增 加北 京植 信基金
销售有 限公 司为 旗下 开放 式基金
代销机 构及 参与 其费 率优 惠活动
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站 2017 年 11 月 10 日
37
长城基 金管 理有 限公 司关 于参加
广发银 行费 率优 惠活 动的 公告
（不含 认购 、 含定 投-放 开 折扣限
制）
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站 2017 年 11 月 15 日
38
长城基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
的公告( 中 国铝 业)
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站 2017 年 11 月 18 日
39
长城基 金关 于增 加上 海有 鱼基金
销售有 限公 司为 旗下 开放 式基金
代销机 构及 参与 其费 率优 惠活动
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站 2017 年 11 月 22 日
40
长城基 金管 理有 限公 司关 于调 整
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
的公告( 万 达电 影)
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站 2017 年 11 月 23 日
41
长城基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
的公告( 亨 通光 电)
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站 2017 年 12 月 6 日
42
长城基 金关 于增 加天 津万 家财富
资产管 理有 限公 司为 旗下 开放式
基金代 销机 构并 开通 定投 、转换
业务及 参与 其费 率优 惠活 动的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站
2017 年 12 月 15 日 长城久鼎保本 2017 年年度报告
第 70 页 共 72 页
43
长城基 金管 理有 限公 司关 于调整
流通受 限股 票估 值方 法的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站 2017 年 12 月 20 日
44
长城基 金关 于旗 下部 分开 放式基
金参与 中金 公司 开展 的申 购费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站 2017 年 12 月 22 日
45
长城基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持停 牌股 票估 值方法
的公告( 商 赢环 球)
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站 2017 年 12 月 26 日
46
长城基 金关 于旗 下 部 分开 放式基
金参与 交通 银行 开展 的手 机银行
申购及 定期 定额 投资 基金 费率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站 2017 年 12 月 30 日
长城久鼎保本 2017 年年度报告
第 71 页 共 72 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 报告 期内 无单 一投 资者持 有基 金份 额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
注：本 报告 期内 无影 响投 资者决 策的 其他 重要 信息 。
长城久鼎保本 2017 年年度报告
第 72 页 共 72 页
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
（一） 中国 证监 会许 可长 城久鼎 保本 混合 型证 券投 资基金 注册 的文件
（二） 《长 城久 鼎保 本混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》
（三） 《长 城久 鼎保 本混 合 型证券 投资 基金 托管 协议 》
（四） 法律 意见 书
（五） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照
（六） 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照
（七） 中国 证监 会规 定的 其他文 件
13.2 存 放地 点
基金管 理人 及基 金托 管人 住所
13.3 查 阅方 式
投资者可在办 公时间亲 临 上述存放地点 免费查阅 ， 如有疑问，可 向本基金 管 理人长城基金 管
理有限 公司 咨询 。
咨询电 话：0755-23982338
客户服 务电 话：400-8868-666
网站：www.ccfund.com.cn
