长 城 工 资 宝货 币 市 场 基金
2017 年 年度 报 告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 长城基金管 理有限公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年3 月31 日 长城工资宝货币 2017 年年度报 告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年03 月29 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 长城工资宝货币 2017 年年度报 告
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1.2 目录
§1 重要 提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 8
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 12
§4 管理人 报告 ......................................................................................................................................... 13
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 13
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 14
4.3 管 理人 对 报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 15
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 15
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 16
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 16
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 17
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 17
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 18
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 19
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 19
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 19
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 19
§ 6 审计报告 ............................................................................................................................................. 20
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 20
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 20
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 23
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 23
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 24
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 25
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 26
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 49
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 49
8.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 49
8.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 49
8.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 50
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 50
8.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 51
8.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 51 长城工资宝货币 2017 年年度报 告
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8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 52
8.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 52
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 54
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 54
9.2 期 末货 币市 场基 金前 十名份 额持 有人 情况 ............................................................................ 54
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 55
9.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 55
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 56
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 57
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 57
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 57
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 57
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 57
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 57
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 57
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 57
11.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 59
11.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 59
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 63
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 63
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 64
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 65
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 65
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 65
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 65
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长城工 资宝 货币 市场 基金
基金简 称 长城工 资宝 货币
基金主 代码 000615
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 6 月 25 日
基金管 理人 长城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 6,336,493,000.40 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 长城工 资宝 货 币 A 长城工 资宝 货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000615 004568
报告期 末下 属分 级 基 金的 份额总 额 349,988,285.74 份 5,986,504,714.66 份
注：本 基金 自2017 年4 月 20 日起 增设B 类 基金 份 额。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在保证 本金 安全 性和 良好 流动性 的前 提下 ， 力 争获 得超过 业绩 比较 基准 的
表现。
投资策 略 一级资 产配 置策 略： 根据 宏观经 济研 究， 分析 市场 趋势和 政府 政策 变化 ，
决定基 金投 资组 合的 平均 剩余期 限。
二级资 产配 置策 略： 根据 不同类 别资 产的 剩余 期限 结构、 流动 性指 标、 收
益率水 平、 市场 偏好 等决 定不同 类别 资产 的配 置比 例。
三级资 产配 置策 略： 根据 明细资 产的 剩余 期限 、信 用等级 、流 动性 指标 ，
确定构 建基 金投 资组 合的 投资品 种。 根据 对个 券收 益率水 平、 剩余 期限 、
流动性 状况 的权 衡， 参照 收益目 标确 定个 券投 资品 种与投 资数 量。
业绩比 较基 准 银行活 期存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 属于证 券投 资基 金中 的低 风险品 种， 其预 期风 险
和收益 低于 债券 型基 金、 混合型 基金 和股 票型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长城基 金管 理有 限公 司 中信银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 车君 方韡
联系电 话 0755-23982338 4006800000
电子邮 箱 chejun@ccfund.com.cn fangwei@citicbank.com
客户服 务电话
400-8868-666 95558
传真 0755-23982328 010-85230024
注册地 址 深圳市 福田 区益 田路6009 号 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 9长城工资宝货币 2017 年年度报 告
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新世界 商务 中 心41 层 号
办公地 址 深圳市 福田 区益 田路6009 号
新世界 商务 中 心40 、41 层
北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 9
号
邮政编 码 518026 100010
法定代 表人 何伟 李庆萍
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 证券时 报
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.ccfund.com.cn
基金年 度 报 告备 置地 点 深圳市 福田 区益 田路 6009 号新世 界商
务中 心41 层
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通
合伙）
中国北 京市 东城 区东 长安 街 1 号东
方 广 场 经 贸 城 安 永 大 楼 （ 即 东 三 办
公楼）16 层
注册登 记机 构
长城基 金管 理有 限公 司
深圳市 福田 区益 田 路6009 号新世 界
商务中 心 41 层
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注：① 本基 金 自 2017 年 4 月 20 日 起实 行销 售服 务费 分级收 费方 式。 本基 金分 级后， 分设 两级 基
金份额 ：A 级基 金份 额和B 级基 金份 额。 详情 请参 阅相关 公告 。
②本期已实现 收益指基 金 本期利息收入 、投资收 益 、其他收入（ 不含公允 价 值变动收益 ）扣除相
3.1.1 期
间数据
和指标
2017 年 2016 年 2015 年
长城工 资宝 货
币 A
长城工 资宝 货 币B
长城工 资宝 货
币A
长
城
工
资
宝
货
币B
长城工 资宝 货
币 A
长
城
工
资
宝
货
币B
本期已
实现收
益
13,446,872.86 117,675,626.88 784,058.58 - 1,616,460.83 -
本期利
润
13,446,872.86 117,675,626.88 784,058.58 - 1,616,460.83 -
本期净
值收益
率
3.9442% 3.1008% 1.9918% - 3.6652% -
3.1.2 期
末数据
和指标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末基
金资产
净值
349,988,285.74 5,986,504,714.66 35,337,064.23 - 39,118,811.13 -
期末基
金份额
净值
1.0000 1.0000 1.0000 - 1.0000 -
3.1.3 累
计期末
指标
2017 年末
2016 年末 2015 年末
累计净
值收益
率
12.3932% 3.1008% 8.1284% - 6.0168% - 长城工资宝货币 2017 年年度报 告
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关费用后的余 额，本期 利 润为本期已实 现收益加 上 本期公允价值 变动收益 ， 由于货币市 场基金采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
③本基 金收 益分 配按 日结 转份额 。
④上述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
长城工 资宝 货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.0709% 0.0035% 0.0882% 0.0000% 0.9827% 0.0035%
过去六 个月 2.1398% 0.0026% 0.1764% 0.0000% 1.9634% 0.0026%
过去一 年 3.9442% 0.0040% 0.3500% 0.0000% 3.5942% 0.0040%
过去三 年 9.9002% 0.0105% 1.0510% 0.0000% 8.8492% 0.0105%
自基金 合同
生效起 至今
12.3932% 0.0115% 1.2332% 0.0000% 11.1600% 0.0115%
长城工 资宝 货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.1190% 0.0035% 0.0882% 0.0000% 1.0308% 0.0035%
过去六 个月 2.2371% 0.0026% 0.1764% 0.0000% 2.0607% 0.0026%
自基金 合同
生效起 至今
3.1008% 0.0022% 0.2445% 0.0000% 2.8563% 0.0022%
注：本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注： ① 本基 金合 同规 定本 基金投 资范 围包 括： 现金 、 期限 在 1 年以 内 （ 含 1 年） 的 银行 存款 、 债
券回购 、中 央银 行票 据、 同业存 单、 剩余 期限 在 397 天以内 （含 397 天） 的 债券、 非金 融企 业债
务融资 工具 、 资产 支持 证 券、 中国 证监 会、 中国 人 民银行 认可 的其 他具 有良 好流动 性的 货币 市场
工具。
②本基 金的 建仓 期为 自基 金合同 生效 之日 起 3 个月 内。建 仓期 满时 ，各 项资 产配置 比例 符合 基 金
合同约 定。
③本基 金 自2017 年4 月20 日起 增设B 类 基金 份额 。
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
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注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位 ：人 民币 元
长城工 资宝 货 币 A
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2017 13,446,872.86 - - 13,446,872.86 -
2016 784,058.58 - - 784,058.58 -
2015 1,616,460.83 - - 1,616,460.83 -
合计 15,847,392.27 - - 15,847,392.27 -
单位： 人民 币元
长城工 资宝 货 币 B
年度
已按 再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2017 117,675,626.88 - - 117,675,626.88 -
合计 117,675,626.88 - - 117,675,626.88 -
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长城基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会批 准设 立的 第 15 家基 金管 理公 司， 由 长城证 券股 份 有
限公司 （40 ％） 、 东 方证 券 股份有 限公 司 （15 ％） 、 西 北证券 有限 责任 公司 （15 ％） 、 北 方国 际信 托
股份有 限公 司（15％ ） 、 中 原信托 有限 公司 （15 ％） 于 2001 年 12 月 27 日共 同 出资设 立， 当时 注
册资本 为壹 亿元 人民 币。2007 年 5 月 21 日， 经中 国 证监会 批准 ，公 司完 成股 权结构 调整 ，现 有
股东为长城证 券股份有限 公司（47.059% ） 、 东方证 券股份有限公 司（17.647% ） 、北 方国际信 托股
份有限 公司 （17.647% ） 和 中原信 托有 限公 司（17.647%）。 2007 年 10 月 12 日 ，经中 国证 监会 批
准，将注册资 本增加至 壹 亿伍仟万元人 民币。公 司 经营范围是基 金募集、 基 金销售、资 产管理和
中国证监会许 可的其他 业 务。截止本报 告期末， 公 司管理的基金 有：长城 久 嘉创新成长 灵活配置
混合型 证券 投资 基金 、长 城久恒 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、长 城久 泰沪 深 300 指数 证券 投 资
基金、长城货 币 市场证 券 投资基金、长 城消费增 值 混合型证券投 资基金、 长 城安心回报 混合型证
券投资 基金 、长 城久 富核 心成长 混合 型证 券投 资基 金(LOF) 、 长城 品牌 优选 混 合型证 券投 资基 金、
长城稳健增利 债券型证 券 投资基金 、长 城双动力 混 合型证券投资 基金、长 城 景气行业龙 头灵活配
置混合型证券 投资基金 、 长城中小盘成 长混合型 证 券投资基金、 长城积极 增 利债券型证 券投资基
金、长 城久 兆中 小 板 300 指数分 级证 券投 资基 金、 长城优 化升 级混 合型 证券 投资基 金、 长城 保 本
混合型证券投 资基金、 长 城久利保本混 合型证券 投 资基金、长城 增强收益 定 期开放债券 型证券投
资基金、长城 医 疗保健 混 合型证券投资 基金、长 城 工资宝货币市 场基金、 长 城久鑫保本 混合型证
券投资基金、 长城久盈 纯 债分级债券型 证券投资 基 金、长城稳固 收益债券 型 证券投资基 金、长城
新兴产业灵活 配置混合 型 证券投资基金 、长城环 保 主题灵活配置 混合型证 券 投资基金、 长城改革
红利灵活配置 混合型证 券 投资基金、长 城久惠保 本 混合型证券投 资基金、 长 城久祥保本 混合型证
券投资基金、 长城新策 略 灵活配置混合 型证券投 资 基金、长城久 安保本混 合 型证券投资 基金、长
城新优选混合 型证券投 资 基金、长城久 润保本混 合 型证券投资基 金、长城 久 益保本混合 型证券投
资基金、长城 新视野混 合 型证券投资基 金、长城 久 源保本混合型 证券投资 基 金、长城久 鼎保本混
合型证券投资 基金、长 城 久盛安稳纯债 两年定期 开 放债券型证券 投资基金 、 长城久稳债 券型证券
投资基金、长 城久信债 券 型证券投资基 金、长城 中 国智造灵活配 置混合型 证 券投资基金 、长城转
型成长灵活配 置混合型 证 券投资基金、 长城创新 动 力灵活配置混 合型证券 投 资基金、长 城收益宝长城工资宝货币 2017 年年度报 告
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货币市 场基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
邹德立
长 城 货 币
市场基
金 、 长 城
工 资 宝 货
币 市 场 基
金 和 长 城
收 益 宝 货
币 市 场 基
金 的 基 金
经理
2014 年 6 月
25 日
- 8 年
男 ， 中 国 籍 ， 武 汉
大 学 经 济 学 学 士 、
华 中 科 技 大 学 工 程
硕 士 。 曾 就 职 于 深
圳 农 村 商 业 银 行 总
行 资 金 部 ， 从 事 债
券 投 资 与 研 究 工
作。2009 年 3 月进
入 长 城 基 金 管 理 有
限 公 司 ， 任 运 行 保
障 部 债 券 交 易 员 ，
兼 固 定 收 益 研 究
员。
徐涛国
长 城 工 资
宝 货 币 基
金 的 基 金
经理
2017 年 6 月
22 日
- 9 年
2008 年 5 月进 入长
城 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 历 任 运 行 保 障
部 TA 清算 、 债 券交
易 员 、 固 定 收 益 部
货 币 基 金 经 理 助
理。 自 2017 年6 月
任 “ 长 城 工 资 宝 货
币市场基金 ” 的基
金经理 。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 公司 做出 决定 的任免 日期 填写 。
②证券 从业 年限 的计 算方 式遵从 证券 业协 会《 证券 业从业 人员 资格 管理 办法 》的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守了 《证券投 资 基金法》 、 《长城 工资宝货 币市场基金基 金
合同》和其他 有关法律 法 规的规定，以 诚实信用 、 勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产 ，在控制
和防范风险的 前提下， 为 基金份额持有 人谋求最 大 的利益，未出 现投资违 反 法律法规、 基金合同
约定和相关规 定的情况 ， 无因公司未勤 勉尽责或 操 作不当而导致 基金财产 损 失的 情况， 不存在损
害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
长城工资宝货币 2017 年年度报 告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法》 、 《证券投 资基金管理公 司管理办 法 》和《证券投 资
基金管理公司 公平交易 制 度指导意见》 的规定， 本 基金管理人制 定并实施 了 《长城基金 管理有限
公司公 平交 易管 理制 度》 。
本基金管理人 通过信息 系 统以及人工控 制等方法 ， 严格保证公平 交易制度 的 执行。在投资 决
策环节，本基 金管理人 制 定和完善投资 授权制度 、 投资对象库和 交易对手 库 管理制度、 投资信息
保密措施，保 证各投资 组 合投资决策的 独立性。 在 交易执行环节 ，本基金 管 理人建立和 完善公平
的交易分配制 度，按照 价 格优先、时间 优先、综 合 平衡、比例分 配的原则 ， 保证了交易 在各投资
组合间 的公 平。 在风 险监 控环节 ，本 基金 管理 人内 控等相 关部 门进 行事 前、 事中、 事后 的监 控。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《 长
城基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理制 度》 的规 定， 不同投 资者 的利 益得 到了 公平对 待。
本基金 管理 人严 格控 制不 同投资 组合 之间 的同 日反 向交易 ， 对 同向 交易 的价 差 进行事 后分 析，
定期出具公平 交易稽核 报 告。本报告期 报告认为 ， 本基金管理人 旗下投资 组 合的同向交 易价差均
在合理 范围 内， 结果 符合 相关政 策法 规和 公司 制度 的规定 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内未发 现本基金 存 在异常交易行 为，没有 出 现基金参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交
易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5% 的现 象。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
繁荣了 两年 的债 券市 场 在2016 年底 开始 了持 续的 调 整， 先 后经 历了 去杠 杆、 资 金荒以 及监 管
风暴引发的几 轮调整。 国 际上，美联储 加息国际 流 动性收紧，国 际需求回 升 以及供给侧 改革带动
国内制造业景 气度回升 ； 国内监管环境 持续，控 杠 杆防风险，央 行主动收 紧 货币，同时 配套的金
融强监管，打 击金融套 利 ，规范资管业 务；而经 济 数据虽有回落 ，全面向 好 预期证伪， 依然未能
阻止利 率上 行的 脚步 。10 年期国 债利 率一 度破 4 ，10 年期国 开更 是逼近 5 的 历史高 位。 从 M2 的
走势来 看 ， 货 币增 速明 显 下台阶 。2017 年 以来 ， 中 国广义 货币 增速 逐月 下滑 。3 月跌 破 11,5 月跌长城工资宝货币 2017 年年度报 告
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破10,8 月 跌破9， 并创 下 历史新 低。
回顾我们全年 的操作， 基 于对强监管、 紧货币的 市 场环境的判断 ，总体保 持 了较低的杠杆 与
久期，为持有 人获得了 稳 健的回报。而 在投 资策 略 上，因资金利 率的季节 性 较为明显， 我们每季
度的操作较为 相似，均 选 择在季末较为 关键时点 增 加配置，而在 其它时点 对 无序申购进 行合理控
制，有 效的 维护 了持 有人 的利益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 本基 金净 值增 长率 A 级为 3.9442% 、B 级为 3.1008% ，同 期业绩 比较基 准 A 级为
0.3500% 、B 级为 0.2445% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2018 年经 济底 部徘 徊大 格 局不变 ，稳 中向 好态 势将 更加显 现， 增长 质量 将更 高。PPP 成 为基
建新抓手将托 底投资下 带 动经济稳中趋 升，投资 动 力增强逻辑不 变 。通胀 无 基础，工业 品价格面
临回落。货币 稳中偏紧 ， 进一步收紧可 能性较小 ， 防风险、去杠 杆仍是重 点 。投放渠道 的转变导
致基础 货币 成本 抬升 。 严 监管仍 将持 续 ， 金 融去 杠 杆继续 深化 ， 短期 来监 管 施压将 抑制 市场 表现 ，
但长期来看监 管空缺填 补 后，金融体系 更加完善 ， 发展更趋健康 。总体来 看 ，中国经济 增速下台
阶的基本趋势 ，是决定 利 率水准也下台 阶的基础 。 我们将根据基 本面及政 策 面的变化， 适时优化
组合配 置， 努力 寻求 投资 最佳时 机， 同时 对无 序申 购进行 有效 控制 ，为 持有 人获得 更好 的收 益。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人根据健全、 独立、有 效 、相互制约和 成本效益 原 则，进一步完 善
了各项基本管 理制度、 业 务规则和工作 流程，认 真 执行了各项管 理制度， 有 效实施了三 层风险防
范和控 制措 施， 建立 了比 较完善 的内 部控 制体 系。
本报告期内公 司督察长 、 监察稽核人员 根据法律 法 规和公司相关 制度的规 定 ，认真履行了 工
作职责，结合 公司实际 运 作需要，进一 步完善了 监 察稽核程序、 方法和制 度 。督察长、 监察稽核
部独立地开展 工作，实 时 监察关键业务 风险点， 每 季进行定期稽 核，监察 稽 核内容涵盖 了基金投
资、基金交易 、研究策 划 、产品创新、 基金销售 等 各项业务的每 个环节和 公 司信息 技术 、运作保
障、综合管理 等工作。 监 察稽核人员在 历次监察 稽 核工作中，认 真、有效 地 提出了各部 门工作中
存在的问题及 改进意见 ， 督促各部门及 时进行了 整 改，防范和化 解了业务 风 险。本年度 公司督察
长根据法律法 规和公司 制 度的要求按时 向中国证 券 监督管理委员 会、公司 董 事会提交了 监察稽核
工作报 告。
监察稽核和内 部控制的 重 点是确保公司 经营及所 管 理基金运作的 合法合规 ， 保障基金份额 持长城工资宝货币 2017 年年度报 告
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有人的 利益 ， 建 立健 全投 资监控 体系 和风 险评 价体 系， 加 强投 资决 策流 程的 内部控 制和 风险 管理 ，
严格防范操纵 市场行为 、 内幕交易行为 和其他有 损 基金持有人利 益的关联 交 易 ，严格防 范基金销
售业务中的违 规行为， 严 格履行信息披 露义务， 保 证履行基金合 同的承诺 。 本报告期内 ，本基金
运作合 法合 规， 无操 纵市 场、内 幕交 易和 不当 关联 交易行 为， 维护 了基 金持 有人的 利益 。
本基金管理人 将坚持“ 诚 信、稳健、规 范、创新 ” 的经营理念， 继续完善 法 人治理结构和 内
部控制制度， 不断提高 公 司员工的守法 意识和风 险 防范意识，加 强实时监 督 和控制，完 善电子监
控手段，使内 部控制的 全 面性、及时性 和有效性 不 断得到提高。 本基金管 理 人将本着“ 取信于市
场，取信于社 会”的宗 旨 ，诚实信用， 勤勉尽责 ， 为基金持有人 谋求最佳 利 益并使本基 金管理公
司稳步 健康 发展 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有的投资 品种进行 估 值。本基金托 管人根据 法 律法规要求履 行估值及 净 值计算的复 核责任。
本基金管理人 改变估值 技 术，导致基金 资产净值 的 变化在 0.25% 以上 的，则 及时就所采用 的相关
估值技 术、 假设 及输 入值 的适当 性等 咨询 会计 师事 务所的 专业 意见 。
本基金 管理 人成 立了 受托 资产估 值委 员会 ， 为 基金 估值业 务的 最高 决策 机构 ， 由公 司总 经理 、
分管估值业务 副总经理 、 督察长、投资 总监、研 究 部总经理、 运 行保障部 总 经理、基金 会计、基
金经理和行业 研究员、 金 融工程研究员 等组成， 公 司监察稽核人 员列席受 托 资产估值委 员会。受
托资产 估值 委员 会负 责制 定、 修 订和 完善 基金 估值 政策和 程序 ， 定 期对 估值 政策和 程序 进行 评价 ，
在发生 了影 响估 值政 策和 程序的 有效 性及 适用 性的 情况后 及时 修订 估值 方法 ， 以保证 其持 续适 用。
受托资产估值 委员会的 相 关人员均具有 一定年限 的 专业从业经验 ，具有良 好 的专业能力 ，并能在
相关工作中保 持独立性 。 基金经理作为 估值委员 会 成员，凭借其 丰富的专 业 技能和对市 场产品的
长期深 入的 跟踪 研究 ， 向 受托资 产估 值委 员会 建议 应采用 的估 值方 法及 合理 的估值 区间 。 基金 经
理有权 出席 估值 委员 会会 议，但 不得 干涉 估值 委员 会作出 的决 定及 估值 政策 的执行 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 无重 大利 益冲 突。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 债券估值数据 服
务协议、流通 受限股票 流 动性折扣委托 计算协议 ， 由其按约定提 供债券品 种 的估值数据 及流通受
限股票 流动 性折 扣数 据。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据 《 长城 工资 宝货 币市 场基金 基金 合同 》 规 定， 本基金 收益 “每 日分 配、 每日支 付” ， 每日长城工资宝货币 2017 年年度报 告
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收益支付方 式只采用 红利 再投资(即红 利转基金 份额) 方式，投资 人可通过 赎回 基金份额获 得现金
收益。
本 报 告 期 应 以 再 投 资 形 式 分 配 利 润 人 民 币 131,122,499.74 元 ， 已 分 配 利 润 人 民 币
131,122,499.74 元。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告 期内 ， 本 基金 自 2017 年2 月 7 日起 至2017 年3 月 8 日止 连续22 个工 作 日基金 资产 净
值低于 人民 币五 千万 元。 长城工资宝货币 2017 年年度报 告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
报告期 内 ， 本 基金 托管 人 严格遵 守 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基金 法 》 及 其 他有关 法律 法规 、
基金合同和托 管协议的 规 定，尽职尽责 地 履行了 托 管人应尽的义 务，不存 在 任何损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期内，基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 计算、利润分 配、基金 费 用开支等方面 ，
能够遵 守有 关法 律法 规， 未发现 有损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
托管人认为， 由基金管 理 人编制并经托 管人复核 的 本基金报告中 的财务指 标 、净值表现、 财
务会计 报告 、利 润分 配、 投资组 合报 告等 内容 真实 、准确 和完 整。 长城工资宝货币 2017 年年度报 告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明(2018) 审字 第60737541_H20 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 长城工 资宝 货币 市场 基金 全体基 金份 额持 有人
审计意 见 我们审计了长城工资宝货 币市场基金财务报表，包 括 2017 年 12
月 31 日 的资 产负债 表，2017 年 度的利 润表 及所 有 者权益(基 金净
值)变 动表 以及 相关 财务 报 表附注 。
我们认 为， 后附 的长 城工 资 宝货币 市场 基金 的财 务报 表在所 有重 大
方面按 照企 业会 计准 则的 规定编 制， 公允 反映 了 长 城 工资宝 货币 市
场基 金2017 年12 月31 日 的财务 状况 以 及2017 年度 的经营 成果 和
净值变 动情 况。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任 。 按 照中国 注册 会计 师职 业道 德守则 ， 我们 独
立 于 长 城 工 资 宝 货 币 市 场 基 金 ， 并 履 行 了 职 业 道 德 方 面 的 其 他 责
任。 我 们相 信， 我 们获 取 的审计 证据 是充 分、 适当 的， 为 发表 审计
意见提 供了 基础 。
强调事 项 不适用
其他事 项 不适用
其他信 息 长 城 工 资 宝 货 币 市 场 基 金 管 理 层( 以 下 简 称 “ 管理层 ”) 对 其 他 信
息负责 。 其他 信息 包括 年 度报告 中涵 盖的 信息 ， 但 不包括 财务 报表
和我们 的审 计报 告。
我们对 财务 报表 发表 的审 计意见 不涵 盖其 他信 息， 我 们也不 对其 他
信息发 表任 何形 式的 鉴证 结论。
结合我 们对 财务 报表 的审 计， 我们 的责 任是 阅读 其 他信息 ， 在此 过
程中， 考虑 其他 信息 是否 与 财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到 的
情况存 在重 大不 一致 或者 似乎存 在重 大错 报。
基于我 们已 执行 的工 作 ， 如果我 们确 定其 他信 息存 在重大 错报 ， 我
们应当 报告 该事 实。 在这 方面， 我们 无任 何事 项需 要报告 。
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
管理层 负责 按照 企业 会计 准则的 规定 编制 财务 报表 ， 使其实 现公 允
反映， 并设计 、 执行 和维 护必要 的内 部控 制， 以 使 财务报 表不 存在长城工资宝货币 2017 年年度报 告
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由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。
在编制 财务 报表 时， 管理 层 负责评 估长 城工 资宝 货币 市场基 金的 持
续经营 能力 ， 披露 与持 续 经营相 关的 事项(如 适用) ， 并 运用 持续 经
营假设 ，除 非计 划进 行清 算、终 止运 营或 别无 其他 现实的 选择 。
治理层 负责 监督 长城 工资 宝货币 市场 基金 的财 务报 告过程 。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
(1)识别和评估由于 舞弊或 错误导致的财务报表 重大 错报风险，设
计和实 施审 计程 序以 应对 这些风 险 ， 并 获取 充分 、 适 当的审 计证 据，
作为发 表审 计意 见的 基础 。 由于 舞弊可 能涉 及串 通 、 伪造、 故意 遗
漏、 虚假 陈述 或凌 驾 于 内 部控制 之上 ， 未能 发现 由 于舞弊 导致 的重
大错报 的风 险高 于未 能发 现由于 错误 导致 的重 大错 报的风 险。
(2)了解与审计相关 的内部 控制，以设计恰当的 审计 程序，但目的
并非对 内部 控制 的有 效性 发表意 见。
(3)评价管理层选用 会计政 策的恰当性和作出会 计估 计及相关披露
的合理 性。
(4)对管理层使用持 续经营 假设的恰当性得出结 论。 同时，根据获
取的审 计证 据， 就可 能导 致 对长城 工资 宝货 币市 场基 金持续 经营 能
力产生 重大 疑虑 的 事 项或 情况是 否存 在重 大不 确定 性得出 结论 。 如
果我们 得出 结论 认为 存在 重大不 确定 性， 审计 准则 要 求我们 在审 计
报告中 提请 报表 使 用 者注 意财务 报表 中的 相关 披露 ； 如果披 露不 充
分， 我们 应当 发表 非无 保 留意见 。 我们 的结 论基 于 截至审 计报 告日
可获得 的信 息 。 然 而 ， 未 来 的事项 或情 况可 能导 致长 城工资 宝货 币长城工资宝货币 2017 年年度报 告
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市场基 金不 能持 续经 营。
(5)评价财务报表 的总体列 报、结构和内容(包括 披露)，并评价财
务报表 是否 公允 反映 相关 交易和 事项 。
我们与 治理 层就 计划 的审 计范围 、 时 间安 排和 重大 审 计发现 等事 项
进行沟 通， 包括 沟通 我们 在 审计中 识别 出的 值得 关注 的内部 控制 缺
陷。
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
注册会 计师 的姓 名 昌华
乌爱莉
会计师 事务 所的 地址 中国
北京
审计报 告日 期 2018 年3 月 29 日
长城工资宝货币 2017 年年度报 告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长城 工资 宝货 币市场 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 615,760,588.46 608,725.51
结算备 付金
- 8,636.36
存出保 证金
- 554.88
交易性 金融 资产 7.4.7.2 4,254,136,392.56 35,985,407.49
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
4,254,136,392.56 35,985,407.49
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 1,846,399,089.61 -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 13,396,486.92 300,613.01
应收股 利
- -
应收申 购款
148,141,239.34 299,395.00
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
6,877,833,796.89 37,203,332.25
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
539,403,670.89 1,799,877.30
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
982,992.42 7,470.72
应付托 管费
314,557.59 2,390.63
应付销 售服 务费
63,227.43 5,976.55
应付交 易费 用 7.4.7.7 77,629.93 1,009.30
应交税 费
- - 长城工资宝货币 2017 年年度报 告
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应付利 息
399,718.23 543.52
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 99,000.00 49,000.00
负债合 计
541,340,796.49 1,866,268.02
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 6,336,493,000.40 35,337,064.23
未分配 利润 7.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
6,336,493,000.40 35,337,064.23
负债和 所有 者权 益总 计
6,877,833,796.89 37,203,332.25
注：报 告截 止日 2017 年 12 月 31 日，基 金份 额总 额 6,336,493,000.40 份 。其 中，A 级 基金 份额
净值人 民 币1.00 元 ， 基 金 份额总 额 349,988,285.74 份；B 级基 金份 额净 值人 民币 1.00 元， 基金
份额总 额5,986,504,714.66 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 长城 工资 宝货 币市场 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至2017
年 12 月31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
一、收入
149,914,458.23 1,134,202.61
1.利息 收入
148,001,235.15 1,140,816.87
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 18,565,278.75 6,910.85
债券利 息收 入
107,921,416.14 992,815.73
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
21,514,540.26 141,090.29
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
1,913,223.08 -6,764.26
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.12 1,913,223.08 -6,764.26
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.12.2 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.13 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.16
- -
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- - 长城工资宝货币 2017 年年度报 告
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5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.17
- 150.00
减： 二、费用
18,791,958.49 350,144.03
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 7,537,841.15 99,537.35
2．托 管费 7.4.10.2.2 2,412,109.27 31,851.92
3．销 售服 务费
930,336.92 79,629.86
4．交 易费 用 7.4.7.18 - 1.50
5．利 息支 出
7,720,919.80 5,561.96
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
7,720,919.80 5,561.96
6．其 他费 用 7.4.7.19 190,751.35 133,561.44
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
131,122,499.74 784,058.58
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
131,122,499.74 784,058.58
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长城 工资 宝货 币市场 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
35,337,064.23 - 35,337,064.23
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 131,122,499.74 131,122,499.74
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
6,301,155,936.17 - 6,301,155,936.17
其中：1. 基 金申 购款 15,657,791,472.78 - 15,657,791,472.78
2. 基金 赎回 款 -9,356,635,536.61 - -9,356,635,536.61
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -131,122,499.74 -131,122,499.74
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
6,336,493,000.40 - 6,336,493,000.40 长城工资宝货币 2017 年年度报 告
第 26 页 共 65 页
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
39,118,811.13 - 39,118,811.13
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 784,058.58 784,058.58
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-3,781,746.90 - -3,781,746.90
其中：1. 基 金申 购款 265,221,239.05 - 265,221,239.05
2. 基金 赎回 款 -269,002,985.95 - -269,002,985.95
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -784,058.58 -784,058.58
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
35,337,064.23 - 35,337,064.23
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 何伟______
______ 熊科 金______
____ 赵 永强____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长城工资宝货 币市场基 金( 以下简称“本 基金 ”) ，系 经中国证券监 督管理委 员 会（以下简 称
“中国 证监 会 ” ）证 监许 可[2014] 374 号文 “ 关于 核准长 城工 资宝 货币 市场 基金募 集的 批复 ” 的
核准， 由长 城基 金管 理有 限公司 自 2014 年 6 月 16 日至 2014 年 6 月 20 日向 社会公 开募 集， 募 集
期 结 束 经 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 验 证 并 出 具 安 永 华 明 （2014 ） 验 字 第
60737541_H03 号验 资报 告 后， 向 中国 证监 会报 送基 金备案 材料 。 基 金合 同于2014 年6 月25 日生
效 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 。 设 立 时 募 集 的 有 效 认 购 资 金 （ 本 金 ） 为 人 民 币
211,513,658.46 元 ，在 首 次募集 期间 有效 认购 资金 产生的 利息 为人 民 币 3,229.56 元， 以上 实收
基金（ 本息 ）合 计为 人民 币 211,516,888.02 元， 折 合 211,516,888.02 份基 金 份额。 本基 金的 基长城工资宝货币 2017 年年度报 告
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金管理人为长 城基金管 理 有限公司，注 册登记机 构 为长城基金管 理有限公 司 ，基金托管 人为中信
银行股 份有 限公 司（ 以下 简称 “ 中信 银行 ”）。
根据基 金管 理人 长城 基金 管理有 限公 司 于 2016 年 9 月 30 日 发布 的《 关于 修改 长城工 资宝 货
币市场 基金 基金 合同 和托 管协议 的公 告》 ， 本 基金 的 投资范 围进 行如 下变 更 。 变更前 ， 本基 金的 投
资范围 为现 金、 通知 存款 、短期 融资 券、1 年以 内 （含 1 年） 的银 行定 期存 款和大 额存 单、 期限
在1 年 以内 （ 含1 年） 的 债券回 购 、 期 限在1 年 以 内 （ 含 1 年 ） 的中 央银 行 票据 、 剩 余期 限在397
天以内 （ 含 397 天） 的债 券、剩 余期 限 在 397 天以 内（ 含 397 天） 的资 产支 持证券 、剩 余期 限在
397 天以 内（ 含 397 天） 的中期 票据 ，以 及 中 国证 监会、 中国 人民 银行 认可 的其他 具有 良好 流 动
性的货 币市 场工 具。 变更 后，本 基金 的投 资范 围为 ：1、 现金 ；2、 期限 在 1 年以内 （含 1 年）的
银行存 款 、 债 券回 购、 中 央银行 票据 、 同业 存单 ；3 、 剩 余期 限在 397 天以内 （含 397 天） 的债 券、
非金融 企业 债务 融资 工具 、 资 产支 持证 券 ；4 、 中 国 证监会 、 中国 人民 银行 认 可的其 他具 有良 好流
动性的货币市 场工具。 如 法律法规或监 管机构以 后 允许基金投资 其他品种 ， 基金管理人 在履行适
当程序 后， 可以 将其 纳入 投资范 围 。
根据基 金管 理人 长城 基金 管理有 限公 司 于 2017 年 4 月 20 日 发布 的《 关于 长城 工资宝 货币 市
场基金 增设 基金 份额 并相 应修改 基金 合同 的公 告》 ， 本基金 自 2017 年4 月20 日起增 设 B 类基 金 份
额。增 设基 金份 额后 ，本 基金将 分设 A 类 基金 份额 和 B 类基金 份额 。两 类份 额根据 销售 服务 费 收
取方式 的 不 同进 行划 分； 其中， 不从 本类 别基 金资 产中计 提销 售服 务费 的基 金份额 ，称 为 A 类基
金份额 ；从 本类 别基 金资 产中计 提销 售服 务费 的基 金份额 ，称 为 B 类基 金份 额。两 类基 金份 额 分
别公布 每万 份净 收益 和七 日年化 收益 率。 增 设 B 类 基金份 额后 ，在 本基 金存 续期内 的任 何一 个 开
放日， 若单 个基 金账 户内 保留的 本基 金份 额超 过 500 万份(含 500 万份)时 ， 本基金 注册 登 记 机构
将自动 升级 其单 个基 金账 户内持 有的 可用 基金 份额 为 B 类基金 份额 ，并 于升 级当日 适用 B 类基金
份额的 相关 费率 ；若 单个 基金账 户内 保留 的本 基金 份额低 于 500 万份( 不含 500 万份) 时， 本基 金
注册登 记机 构将 自动 降级 其单个 基金 账户 内持 有的 可用基 金份 额 为 A 类 基金 份额， 并于 降级 当 日
适用A 类基 金份 额的 相关 费率。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：银行 活期 存款 利率(税后)。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会长城工资宝货币 2017 年年度报 告
第 28 页 共 65 页
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号
《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及
披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 编报 规则 》 第 5 号 《货币 市场 基金 信息 披露 特别规 定》 、 《证 券 投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 及其 他中 国证 监会 及中国 证券 投资 基
金业协 会颁 布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2017 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2017 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金财务报表所载财务 信息根据下列依照企业会 计准则、 《证 券投资基金会 计核算业务指
引》和 其他 相关 规定 所厘 定的主 要会 计政 策和 会计 估计编 制。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成一 个单 位的金 融资 产 （负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （资 产 ） 或 权益
工具的 合同 。
(1) 金 融资 产分 类
本基金 的金 融资 产分 类为 交易性 金融 资产 及贷 款和 应收款 项；
本基金 持有 的交 易性 金融 资产主 要为 债券 投资 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、结 算备付金 、 买入返售金融 资
产和各 类应 收款 项等 。
(2) 金 融负 债分 类
本基金 的金 融负 债于 初始 确认时 归类 为交 易 性 金融 负债和 其他 金融 负债 。 长城工资宝货币 2017 年年度报 告
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本基金持有的 金融负债 均 划分为其他金 融负债， 主 要包括卖出回 购金融资 产 款和各类应付 款
项等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金于成为 金融工具 合 同的一方时确 认一项金 融 资产或金融负 债，按照 取 得时的公允价 值
作为初 始确 认金 额。 取得 债 券投资 支付 的价 款中 包含 债券起 息日 或上 次除 息日 至购买 日止 的利 息，
单独确 认为 应收 项目 ；应 收款项 和其 他金 融负 债等 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
债券投资采用 实际利率 法 ，以摊余成本 进行后续 计 量，即债券投 资按票面 利 率或商定利率 每
日计提应收利 息，按实 际 利 率法在其剩 余期限内 摊 销其买入时的 溢价或折 价 ；同时于每 一计价日
计算影子价格( 附注 7.4.4.5) ，以避免 债券投资 的摊 余成本与公允 价值的差 异 导致基金资产 净值
发生重 大偏 离 。 应收 款项 和其他 金融 负债 采用 实际 利率法 ，以 摊余 成本 进行 后续计 量。
当收取某项金 融资产现 金 流量的合同权 利已终止 或 该金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报
酬已转 移时 ， 终 止确 认该 金融资 产。 终止 确认 的金 融资产 的成 本按 移动 加权 平均法 于交 易日 结转 。
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金估值 采 用摊余成 本 法，其相当于 公允价值 。 估值对象以买 入成本列 示 ，按实际利率 并
考虑其 买入 时的 溢价 与折 价，在 其剩 余期 限内 摊销 ，每日 计提 收益 或损 失。
本基金 不采 用市 场利 率和 上市交 易的 债券 和票 据的 市价计 算基 金资 产净 值。
本基金 金融 工具 的估 值方 法具体 如下 ：
(1) 银 行存 款
基金持 有的 银行 存款 以本 金列示 ，按 银行 实际 协议 利率逐 日计 提利 息。
(2) 债 券投 资
基金持有的附 息债券、 贴 现券购买时采 用实际支 付 价款（包含交 易费用） 确 定初始成本， 每
日按摊 余成 本和 实际 利率 计算确 定利 息收 入。
(3) 回 购协 议
1) 基金 持有 的回 购协 议 （ 封闭式 回购 ） ， 以成 本列 示 ， 按 实际 利率 在实 际持 有 期间内 逐日 计提
利息；
2) 基金持有的 买断式回 购 以协议成本列 示，所产 生 的利息在实际 持有期间 内 逐日计提。回 购
期间对涉及的 金融资产 根 据其资产的性 质进行相 应 的估值。回购 期满时， 若 双方都能履 约，则按
协议进行交割 。若融资 业 务到期无法履 约，则继 续 持有现金资产 ；若融券 业 务到期无法 履约，则长城工资宝货币 2017 年年度报 告
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继续持 有债 券资 产， 实际 持有的 相关 资产 按其 性质 进行估 值。
(4)其他
1) 如有确凿证 据表明按 上 述方法进行估 值不能客 观 反映其公允价 值的，基 金 管理人可根据 具
体情况 与基 金托 管 人 商定 后，按 最能 反映 公允 价值 的价格 估值 ；
2) 为了避免采 用摊余成 本 法计算的基金 资产净值 与 按其他可参考 公允价值 指 标计算的基金 资
产净值发生重 大偏离， 从 而对基金份额 持有人的 利 益产生稀释和 不公平的 结 果，基金管 理人于每
一估值 日 ， 采 用其 他可 参考 公允价 值指 标 ， 对 基金 持有 的估值 对象 进行 重新 评估 ， 即 “影 子定 价 ” 。
当基金资产净 值与影子 价 格产生重大偏 离，基金 管 理人应根据相 关法律法 规 采取相应措 施，使基
金资产 净值 更能 公允 地反 映基金 资产 价值 。
3) 如有 新增 事项 ，按 国家 最新规 定估 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金同时 满足 下列 条 件时，金融资 产和金融 负 债以相互抵销 后的净额 在 资产负债表内 列
示：具有抵销 已确认金 额 的法定权利， 且该种法 定 权利是当前可 执行的； 计 划以净额结 算，或同
时变现 该金 融资 产和 清偿 该金融 负债 。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基 金为 对外 发行 的基 金份额 总额 。 每份 基金 份 额面值 为1.00 元。 由于 申 购、 赎回 引起 的
实收基金的变 动分别于 基 金申购确认日 、赎回确 认 日列示。上述 申购和赎 回 分别包括基 金转换所
引起的 转入 基金 的实 收基 金增加 和转 出基 金的 实收 基金减 少。
7.4.4.8 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存款利息收入按存款的 本金与适用的实际利率逐 日计提的金额入账。若提 前支取定期存
款，按协议规 定的利率 及 持有期重新计 算存款利 息 收入，并根据 提前支取 所 实际收到的 利息收入
与账面已确认 的利息收 入 的差额确认利 息收入损 失 ，列入利息收 入减项， 存 款利息收入 以净额列
示。 另外 ， 根据 中国 证监 会令 第 120 号 《货 币市 场 基金监 督管 理办 法 》 的 规 定， 自 2016 年 2 月1
日起， 如果 出现 因提 前支 取而导 致的 利息 损失 的情 形， 基 金管 理人 应当 使用 风险准 备金 予以 弥补 ，
风险准 备金 不足 的， 应当 使用固 有资 金予 以弥 补 ；
(2) 债 券利 息收 入按 实际 持 有期内 逐日 计提 。 附息 债 券、 贴现 券购 买时 采用 实 际支付 价款 （ 包
含交易 费用 ）确 定初 始成 本，每 日按 摊余 成本 和实 际利率 计算 确定 利息 收入 ；
(3) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ） ， 在回 购期 内 逐日计 提；
长城工资宝货币 2017 年年度报 告
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(4) 债 券投 资收 益于 卖出 债 券成交 日确 认， 并按 卖出 债券成 交金 额与 其成 本、 应收利 息及 相关
费用的 差额 入账 ；
(5) 其 他收 入在 主要 风险 和 报酬已 经转 移给 对方 ， 经 济 利益很 可能 流入 且金 额可 以可靠 计量 的
时候确 认。
7.4.4.9 费 用的 确认和 计量
(1) 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.25% 的年 费率逐 日计 提；
(2) 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.08% 的年 费率逐 日计 提；
(3)A 类基 金份 额的 基金 销 售服务 费按 前一 日基 金资 产净值 的 0.20% 的 年费 率 逐日计 提；B 类
基金份 额的 基金 销售 服务 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.01% 的 年费 率逐 日计 提；
(4) 卖 出回 购金 融资 产支 出 ， 按卖 出回 购金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ）在 回购 期内 逐日计 提；
(5) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定 ， 按 实 际支出 金额 ， 列入 当期 基 金费用 。 如果 影
响基金 份额 净 值 小数 点后 第四位 的， 则采 用待 摊或 预提的 方法 。
7.4.4.10 基 金的 收益分 配政 策
(1) 本 基金 同一 类别 的每 份 基金份 额享 有同 等分 配权 ；
(2) 本 基金 收益 分配 方式 为 红利再 投资 ，免 收再 投资 的费用 ；
(3)“ 每日 分配 、 每 日支 付 ” 。 本基 金根 据每 日基 金 收益情 况 ， 以 每万 份基 金 已实现 收益 为基
准， 为 投资 人每 日计 算当 日收益 并全 部分 配， 当日 所得收 益结 转为 基金 份额 参与下 一日 收益 分配 。
每日进 行支 付。 投资 人当 日收益 分配 的计 算保 留到 小数点 后 2 位， 小数 点后 第 3 位按去 尾原 则 处
理，因 去尾 形成 的余 额进 行再次 分配 ，直 到分 完为 止；
(4) 本 基金 根据 每日 收益 情 况， 将 当 日收 益全 部分 配 ， 若 当日 已实 现收 益大 于 零时 ， 为 投资 人
记正收益；若 当日已实 现 收益小于零时 ，为投资 人 记负收益；若 当日已实 现 收益等于零 时，当日
投资人 不记 收益 ；
(5) 本基金每 日进行收 益计 算并分配时， 每日收益 支 付方式只采用 红利再投 资( 即红利转基 金
份额) 方式 ， 投 资人 可通 过 赎回基 金份 额获 得现 金收 益。 基金 进行 当日 收益 支 付时 ， 若 当日 净收 益
大于零，则为 投资人增 加 相应的基金份 额；若当 日 净收益等于零 ，则保持 投 资人基金份 额不变。
基金管理人将 采取必要 措 施尽量避免基 金净收益 小 于零的情形。 若当日净 收 益小于零时 ，则缩减
投资人 基金 份额 ；
(6)当 日申 购的 基金 份额 自 下一个 工作 日起 ， 享 有基 金的收 益分 配权 益 ； 当日 赎回的 基金 份额长城工资宝货币 2017 年年度报 告
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自下一 个工 作日 起， 不享 有基金 的收 益分 配权 益；
(7) 法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。
7.4.4.11 分 部报 告
截至本期末， 本基金仅 在 中国大陆境内 从事证券 投 资单一业务， 因此，无 需 作披露的分部 报
告。
7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 无需 要说 明的其 他重 要会 计政 策和 会计估 计事 项。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
1. 营业 税、 增值 税、 企业 所得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起， 对 证券投 资基 金( 封闭 式证 券 投资基 金， 开放 式证 券投 资基金)管 理人 运用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，免 征营 业税 。
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试 点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基 金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入。 长城工资宝货币 2017 年年度报 告
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根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融 商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定， 自 2018 年 1 月 1 日 起 ，资管 产品 管理 人运 营资 管产品 过程 中发 生 的 增值 税应税 行为(以 下简
称“ 资管产品 运营业务 ”) ，暂适用简易 计税方法 ， 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税，资管产品 管理
人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人
可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1
日前运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ，未缴纳 增 值税的，不再 缴纳；已 缴 纳增值税的 ，已纳税
额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号 文 《关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政
策的通 知》 ，自 2018 年 1 月 1 日起 ，资 管产 品管 理 人运营 资管 产品 提供 贷款 服务， 以 2018 年 1
月 1 日起 产生 的利 息及 利 息性质 的收 入为 销售 额； 转让 2017 年 12 月 31 日前 取得的 股票(不 包括
限售股)、 债券 、基 金、 非 货物期 货， 可以 选择 按照 实际买 入价 计算 销售 额， 或者 以 2017 年 最后
一个交易日的 股票收盘 价(2017 年最 后一个交 易日处 于停牌期间的 股票，为 停 牌前最后一个 交易
日收盘 价) 、 债 券估 值(中 债金融 估值 中心 有限 公司 或中证 指数 有限 公司 提供 的债券 估值) 、 基金 份
额净值 、非 货物 期货 结算 价格作 为买 入价 计算 销售 额。
根据财政部、 国家税务总 局 财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资 基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
2. 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》 ， 自 2008 年10 月9 日 起暂免 征收 储蓄 存款 利息 所得个 人所 得税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元 长城工资宝货币 2017 年年度报 告
第 34 页 共 65 页
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
活期存 款 760,588.46 608,725.51
定期存 款 615,000,000.00 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 615,000,000.00 -
其他存 款 - -
合计： 615,760,588.46 608,725.51
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 4,254,136,392.56 4,249,729,000.00 -4,407,392.56 -0.0696%
合计 4,254,136,392.56 4,249,729,000.00 -4,407,392.56 -0.0696%
项目
上年 度末
2016 年12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场 2,978,940.83 2,964,704.10 -14,236.73 -0.0403%
银行间 市场 33,006,466.66 33,017,400.00 10,933.34 0.0309%
合计 35,985,407.49 35,982,104.10 -3,303.39 -0.0093%
注：偏 离金 额＝ 影子 定价 －摊余 成本 ；偏 离度 ＝偏 离金额/基 金资 产净 值。
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 于本 期末 及上 年度末 均未 持有 衍生 金融 资产/ 负债 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购 长城工资宝货币 2017 年年度报 告
第 35 页 共 65 页
买入返 售证 券_ 银行 间 1,846,399,089.61 -
合计 1,846,399,089.61 -
项目
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
合计 - -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 于本 期末 及上 年度末 均未 持有 因买 断式 逆回购 交易 获得 的债 券。
7.4.7.5 应 收利 息
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 4,976.29 84.74
应收定 期存 款利 息 643,986.08 -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 - 4.29
应收债 券利 息 9,021,680.37 300,523.76
应收买 入返 售证 券利 息 3,725,844.18 -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 - 0.22
合计 13,396,486.92 300,613.01
7.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 于本 期末 及上 年度末 均未 持有 其他 资产 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - -
银行间 市场 应付 交易 费用 77,629.93 1,009.30
合计 77,629.93 1,009.30
7.4.7.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元 长城工资宝货币 2017 年年度报 告
第 36 页 共 65 页
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
预提审 计费 40,000.00 40,000.00
预提信 息披 露费 50,000.00 -
预提中债登债券账户维护
费
4,500.00 4,500.00
预提上清所债券账户维护
费
4,500.00 4,500.00
合计 99,000.00 49,000.00
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
长城工 资宝 货 币 A
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 35,337,064.23 35,337,064.23
本期申 购 2,834,468,332.58 2,834,468,332.58
本期赎 回( 以"-" 号填列) -2,519,817,111.07 -2,519,817,111.07
本期末 349,988,285.74 349,988,285.74
金额单 位： 人民 币元
长城工 资宝 货 币 B
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 - -
本期申 购 12,823,323,140.20 12,823,323,140.20
本期赎 回( 以"-" 号填列) -6,836,818,425.54 -6,836,818,425.54
本期末 5,986,504,714.66 5,986,504,714.66
注：1) 本期申 购包含红 利 再投资、分级 调整以及 基 金转入的份额 及金额； 本 期赎回包含 分级调整
以及基 金转 出的 份额 及金 额。
2)根据 2017 年 4 月 20 日 《长城 基金 管理 有限 公司 关于长 城工 资宝 货币 市场 基金增 设基 金份 额 并
相应修 改基 金合 同的 公告 》 ，本基 金 自2017 年4 月20 日起 增设B 类 基金 份额 。
3)本基 金设 A 级基 金份 额 和 B 级基 金份 额， 本基 金 的 A 级和 B 级基 金份 额， 根据投 资者 基金 交易长城工资宝货币 2017 年年度报 告
第 37 页 共 65 页
账户所 有持 有份 额数 量是 否不低 于 500 万 份进 行升 降级的 判断 和处 理。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
长城工 资宝 货 币 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 13,446,872.86 - 13,446,872.86
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -13,446,872.86 - -13,446,872.86
本期末 - - -
单位： 人民 币元
长城工 资宝 货 币 B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 117,675,626.88 - 117,675,626.88
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -117,675,626.88 - -117,675,626.88
本期末 - - -
注：本 基金 以份 额面 值1.00 元 固定 份额 净值 交易 方 式，每 日计 算当 日收 益并 全部分 配。
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月
31 日
活期存 款利 息收 入 7,222.66 5,653.79
定期存 款利 息收 入 18,557,597.19 -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 458.77 1,251.14
其他 0.13 5.92
合计 18,565,278.75 6,910.85
注：其 他为 结算 保证 金利 息收入 。 长城工资宝货币 2017 年年度报 告
第 38 页 共 65 页
7.4.7.12 债 券投 资收益
7.4.7.12.1 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017
年12 月31日
上年度 可比 期间
2016年1 月1 日至2016 年
12月31 日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
9,476,930,131.89 25,103,414.25
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额
9,462,040,553.65 24,996,781.76
减：应 收利 息总 额 12,976,355.16 113,396.75
买卖债 券差 价收 入 1,913,223.08 -6,764.26
7.4.7.12.2 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均无 资产 支持 证券投 资产 生的 收益/损失。
7.4.7.13 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均无 贵金 属投 资产生 的收 益/ 损失 。
7.4.7.14 衍 生工 具收益
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 发生 衍生 工具收 益/ 损失 。
7.4.7.15 股 利收 益
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均无 股利 收益/ 损失。
7.4.7.16 公 允价 值变动 收益
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均无 公允 价值 变动收 益。
7.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
基金赎 回 费 收入 - -
其他收 入 - 150.00
合计 - 150.00
注：其 他为 手续 费补 偿。 长城工资宝货币 2017 年年度报 告
第 39 页 共 65 页
7.4.7.18 交 易费 用
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12
月 31 日
交易所 市场 交易 费用 - -
银行间 市场 交易 费用 - 1.50
合计 - 1.50
7.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
审计费 用 40,000.00 40,000.00
信息披 露费 50,000.00 50,000.00
上 清 所 结 算 账 户 维
护费
18,000.00 18,000.00
银 行 间 结 算 账 户 维
护费
18,000.00 18,000.00
银行划 付手 续费 63,351.35 6,161.44
其他 1,400.00 1,400.00
合计 190,751.35 133,561.44
注：其 他为 上清 所银 行 间CFCA 证书 费及 查询 服务 费 。
7.4.7.20 分 部报 告
截至本期末， 本基金仅 在 中国大陆境内 从事证券 投 资单一业务， 因此 ，无 需 作披露的分部 报
告。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。 长城工资宝货币 2017 年年度报 告
第 40 页 共 65 页
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，除 在 7.4.6.2 营业 税、 增值 税、企 业所 得税 中披 露的 事项外 ，本 基 金
无其他 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中信银 行 基金托 管人 、基 金销 售机 构
东方证 券股 份有 限公 司(“ 东方证 券”) 基金管 理人 股东
长城证 券股 份有 限公 司(“ 长城证 券”) 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
北方国 际信 托股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
中原信 托有 限公 司 基金管 理人 股东
长城嘉 信资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 控股 子公 司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
7.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总额 的
比例
长城证 券 - - 3,003,786.46 100.00%
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日 长城工资宝货币 2017 年年度报 告
第 41 页 共 65 页
回购 成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总额 的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总额 的
比例
长城证 券 568,400,000.00 100.00% 155,000,000.00 100.00%
7.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 产生 应支 付关联 方的 佣金 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
7,537,841.15 99,537.35
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
123,373.74 7,863.07
注：1 ） 基 金管 理费 每日 计 提， 按 月支 付。 基金 管理 费按前 一日 的基 金资 产净 值的 0.25% 的年 费率
计提。 计算 方法 如下 ：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,412,109.27 31,851.92
注：1 ） 基 金托 管费 每日 计 提， 按 月支 付。 基金 托管 费按前 一日 的基 金资 产净 值的 0.08% 的年 费率
计提。 计算 方法 如下 ：
H=E×0 .08% / 当 年天 数 长城工资宝货币 2017 年年度报 告
第 42 页 共 65 页
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长城工 资宝 货币
A
长城工 资宝 货 币B 合计
中信银 行 15,784.43 - 15,784.43
长城基 金管 理有 限公 司 493,930.01 264,621.60 758,551.61
长城证 券 652.83 - 652.83
合计 510,367.27 264,621.60 774,988.87
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长城工 资宝 货币
A
长城工 资宝 货 币B 合计
中信银 行 379.78 - 379.78
长城基 金管 理有 限公 司 62,508.77 - 62,508.77
长城证 券 6.21 - 6.21
合计 62,894.76 - 62,894.76
注：本基金 A 类 基 金 份 额的 年 销 售 服 务 费 率 均 为 0.20% ，B 类基金份额的年销 售服务费率均为
0.01% ， 基 金份 额升 级与 降 级的具 体的 计算 方法 在招 募说明 书中 列示 。 两 类基 金份额 的销 售服 务费
计提的 计算 公式 相同 ，具 体如下 ：
H＝ E× 年销 售服 务费 率 ÷ 当年天 数
H 为每 日该 类基 金份 额应 计提的 基金 销售 服务 费
E 为前 一日 该类 基金 份额 的基金 资产 净值
基金销 售服 务费 每日 计提 ，按月 支付 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注： 本基 金于 本期 及上 年 度可比 期间 ， 均未 与关 联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券 （含 回购 ） 交易 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本基金的 基金管理 人 于本期及上年 度 可比期 间 均未运用固有 资金投资 于 本基金，于 本期末及
上年度 末亦 均未 持有 本基 金份额 。 长城工资宝货币 2017 年年度报 告
第 43 页 共 65 页
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 本基金 其他 关联 方于 本期 末及上 年度 末均 未持 有本 基金份 额。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中信银 行 760,588.46 7,222.66 608,725.51 5,653.79
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中信 银行 保管 ，按银 行活 期利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 在承 销期 内直接 购入 关联 方承 销证 券。
7.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
长城工 资宝 货币A
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
13,446,872.86 - - 13,446,872.86 -
长城工 资宝 货币B
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配 合
计
备注
117,675,626.88 - - 117,675,626.88 -
7.4.12 期 末（ 2017 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 于本 期末 未持 有因认 购新 发/ 增发 证券 而 流通受 限的 证券 。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 于本 期末 未持 有暂时 停牌 等流 通受 限的 股票。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市 场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额人 民 币539,403,670.89 元 ，是 以如 下 债券作 为抵 押：
金额 单位 ：人 民币 元 长城工资宝货币 2017 年年度报 告
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债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
170207 17 国开07
2018 年1 月4
日
99.85 1,000,000 99,850,000.00
170410 17 农发10
2018 年1 月4
日
99.87 1,020,000 101,867,400.00
170410 17 农发10
2018 年1 月2
日
99.87 1,800,000 179,766,000.00
170207 17 国开07
2018 年1 月2
日
99.85 1,000,000 99,850,000.00
170410 17 农发10
2018 年1 月2
日
99.87 735,000 73,404,450.00
合计
5,555,000 554,737,850.00
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额 为0.00 元, 无质押 债券 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 在日 常经 营活 动中 由金融 工具 产生 的风 险主 要包括 信用 风险 、 流 动性 风 险及市 场风 险。
本基金 管理 人制 定了 政策 和程序 来识 别及 分析 这些 风险， 并设 定适 当的 风险 限 额及内 部控 制流 程，
通过可 靠的 管理 及信 息系 统持续 监控 上述 各类 风险 。
本基金管理人 建立了以 风 险控制委员会 为核心的 、 由风险控制委 员会，投 资 决策委员会、 监
察稽核 部和 风险 管理 部， 以及相 关职 能部 门构 成的 三级风 险管 理架 构体 系。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投 资于 具有良好
信用等 级的 证券 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
7.4.13.3 流 动性 风险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 管 理 人 未 能 以 合 理 价 格 及 时 变 现 基 金 资 产 以 支 付 投 资 者 赎 回 款 项 的 风长城工资宝货币 2017 年年度报 告
第 45 页 共 65 页
险。本基金的 流动性风 险 一方面来自于 基金份额 持 有人可随时要 求赎回其 持 有的基金份 额，另一
方面来 自于 投资 品种 所处 的交易 市场 不活 跃而 带来 的变现 困难 。
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动 性风 险分 析
本基金的基金 管理人严 格 按照《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》 、 《货 币市场基金监 督
管理办法》及 《公开募 集 开放式证券投 资基金流 动 性风险管理规 定》等有 关 法规的要求 建立健全
开放式基金流 动性风险 管 理的内部控制 体系，审 慎 评估各类资产 的流动性 ， 针对性制定 流动性风
险管理措施， 对本基金 组 合资产的流动 性风险进 行 管理。本基金 的基金管 理 人采用监控 基金组合
资产持仓集中 度指标、 逆 回购交易的到 期日与交 易 对手的集中度 、流动性 受 限资产比例 、基金组
合资产 中 7 个工 作日 可变 现资产 的可 变现 价值 、份 额持有 人集 中度 以及 压力 测试等 方式 防范 流 动
性风险， 并于 开放日对 本 基金的申购赎 回情况进 行 监控，保持基 金投资组 合 中的可用现 金头寸与
之相匹配，确 保本基金 资 产的变现能力 与投资者 赎 回需求的匹配 与平衡。 本 基金的基金 管理人在
基金合同中设 计了巨额 赎 回条款，约定 在非常情 况 下赎回申请的 处理方式 ， 控制因开放 申购赎回
模式带 来的 流动 性风 险， 有效保 障基 金持 有人 利益 。
本基金所持大 部分证券 为 剩余期限较短 、具有良 好 流动性的债券 和货币市 场 工具，均在证 券
交易所 或银 行间 同业 市场 交易， 因此 ，除 在 7.4.12 中列示 的部 分基 金资 产流 通暂时 受限 制外(如
有) ， 均能 够及 时变 现 。 本 基金可 通过 卖出 回 购 金融 资 产方 式借 入短 期资 金应 对流动 性需 求 ， 其 上
限一般 不超 过基 金持 有的 债券资 产的 公允 价值 。 除 附 注7.4.12.3 中 列示 的卖 出 回购金 融资 产款 余
额(如有)将在 1 个月 内到 期且计 息外 ，本 基金 于资 产负债 表日 所持 有的 金融 负债的 合约 约定 剩 余
到期日均为一 年以内且 一 般不计息，可 赎回基金 份 额净值无固定 到期日且 不 计息，因此 账面余额
一般即 为未 折现 的合 约到 期现金 流量 。本 报告 期内 ，本基 金未 发生 重大 流动 性风险 事件 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外 汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量因市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的投 资
范围为 ：现 金； 期限 在 1 年以内 （含 1 年 ）的 银行 存款、 债券 回购 、中 央银 行票据 、同 业存 单 ；
剩余期 限在 397 天以 内（ 含 397 天） 的债 券、 非金 融企业 债务 融资 工具 、资 产支持 证券 ；中 国 证
监会、中国人 民银行认 可 的其他具有良 好流动性 的 货币市场工具 。因此本 基 金的收入及 经营活动
的现金流量在 很大程度 上 取决于市场利 率变化。 本 基金的生息资 产主要为 银 行存款、债 券投资及长城工资宝货币 2017 年年度报 告
第 46 页 共 65 页
买入返 售金 融资 产等 。本 基金管 理人 每日 对本 基金 面临的 利率 敏感 性缺 口进 行监控 。
下表统计了本 基金的利 率 风险敞口。表 中所示为 本 基金资产及负 债的公允 价 值，并按照合 约
规定的 重新 定价 日或 到期 日孰早 者进 行了 分类 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年
12 月 31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年
1-5
年
5 年
以
上
不计息 合计
资产
银行存
款
760,588.46 615,000,000.00 - - - - 615,760,588.46
交易性
金融资
产
1,516,047,052.94 1,296,911,326.04 1,441,178,013.58 - - - 4,254,136,392.56
买入返
售金融
资产
1,748,398,822.61 98,000,267.00 - - - - 1,846,399,089.61
应收利
息
- - - - - 13,396,486.92 13,396,486.92
应收申
购款
- - - - - 148,141,239.34 148,141,239.34
其他资
产
- - - - - - -
资产总
计
3,265,206,464.01 2,009,911,593.04 1,441,178,013.58 - - 161,537,726.26 6,877,833,796.89
负债
卖出回
购金融
资产款
539,403,670.89 - - - - - 539,403,670.89
应付管
理人报
酬
- - - - - 982,992.42 982,992.42
应付托
管费
- - - - - 314,557.59 314,557.59
应付销
售服务
费
- - - - - 63,227.43 63,227.43
应付交
易费用
- - - - - 77,629.93 77,629.93
应付利
息
- - - - - 399,718.23 399,718.23 长城工资宝货币 2017 年年度报 告
第 47 页 共 65 页
其他负
债
- - - - - 99,000.00 99,000.00
负债总
计
539,403,670.89 - - - - 1,937,125.60 541,340,796.49
利率敏
感度缺
口
2,725,802,793.12 2,009,911,593.04 1,441,178,013.58 - -
上年度
末
2016 年
12 月 31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年
1-5
年
5 年
以
上
不计息 合计
资产
银行存
款
608,725.51 - - - - - 608,725.51
结算备
付金
8,636.36 - - - - - 8,636.36
存出保
证金
554.88 - - - - - 554.88
交易性
金融资
产
2,999,931.70 - 32,985,475.79 - - - 35,985,407.49
应收利
息
- - - - - 300,613.01 300,613.01
应收申
购款
- - - - - 299,395.00 299,395.00
资产总
计
3,617,848.45 - 32,985,475.79 - - 600,008.01 37,203,332.25
负债
卖出回
购金融
资产款
1,799,877.30 - - - - - 1,799,877.30
应付管
理人报
酬
- - - - - 7,470.72 7,470.72
应付托
管费
- - - - - 2,390.63 2,390.63
应付销
售服务
费
- - - - - 5,976.55 5,976.55
应付交
易费用
- - - - - 1,009.30 1,009.30
应付利
息
- - - - - 543.52 543.52 长城工资宝货币 2017 年年度报 告
第 48 页 共 65 页
其他负
债
- - - - - 49,000.00 49,000.00
负债总
计
1,799,877.30 - - - - 66,390.72 1,866,268.02
利率敏
感度缺
口
1,817,971.15 - 32,985,475.79 - -
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 在其他 变量 不变 的假 设下 ，利率 发生 合理 、可 能的 变动时
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元 ）
本期末 （ 2017 年 12 月 31
日 ）
上年度 末（ 2016 年12 月31
日 ）
利率上 升 25 个 基点 -2,500,162.19 -3,614.66
利率下 降 25 个 基点 2,504,753.40 3,621.97
注：上表为利 率风险的 敏 感性分析，反 映了在其 他 变量不变的假 设下，利 率 发生合理、 可能的变
动时，为交易 而持有的 债 券公允价值的 变动将对 基 金资产净值产 生的影响 。 正数表示可 能增加基
金资产 净值 ，负 数表 示可 能减少 基金 资产 净值 。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇 汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金持有 的金 融工 具以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 通过投资组合 的分散化 降 低其他价格 风险，并
且本基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 。
于本期末及上 年度末， 本 基金主要投资 于证券交 易 所上市或银行 间同业市 场 交易的固定收 益
品种， 未持 有股 票投 资、 权证投 资等 其他 交易 性金 融资产 ，因 此无 重大 的其 他价格 风险 。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 长城工资宝货币 2017 年年度报 告
第 49 页 共 65 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 4,254,136,392.56 61.85
其中： 债券 4,254,136,392.56 61.85
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 1,846,399,089.61 26.85
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 615,760,588.46 8.95
4 其他各项 资产 161,537,726.26 2.35
5 合计 6,877,833,796.89 100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 7.53
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占 基 金
资 产 净
值 的 比
例（% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 539,403,670.89 8.51
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余 额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：本 报告 期内 未发 生债 券正回 购的 资金 余额 超过 基金资 产净 值 的20% 的情 况。
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数 长城工资宝货币 2017 年年度报 告
第 50 页 共 65 页
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 66
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 112
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 14
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内投 资组合 平均 剩余 期限 未发 生违规 超 过120 天的 情况 。
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余 期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 49.01 8.51
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 2.83 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 31.41 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 2.80 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 19.94 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 105.99 8.51
8.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内投 资组合 平均 剩余 存续 期未 发生违 规超 过240 天 的情 况。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 599,250,384.51 9.46
其中： 政策 性金 融债 599,250,384.51 9.46
4 企业债 券 - - 长城工资宝货币 2017 年年度报 告
第 51 页 共 65 页
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 3,654,886,008.05 57.68
8 其他 - -
9 合计 4,254,136,392.56 67.14
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
8.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 170410 17 农发 10 3,600,000 359,517,726.81 5.67
2 111713156 17 浙 商银
行 CD156
3,000,000 293,062,811.89 4.63
3 170207 17 国开 07 2,000,000 199,696,208.01 3.15
4 111713079 17 浙 商银
行 CD079
2,000,000 199,555,433.87 3.15
5 111709384 17 浦 发银
行 CD384
2,000,000 197,913,721.24 3.12
6 111772093 17 宁 波银
行 CD251
1,600,000 159,399,729.50 2.52
7 111781967 17 珠 海华
润银行
CD072
1,500,000 149,504,422.45 2.36
8 111781004 17 宁 波银
行 CD124
1,000,000 99,848,434.92 1.58
8 111781022 17 徽 商银
行 CD108
1,000,000 99,848,434.92 1.58
9 111713076 17 浙 商银
行 CD076
1,000,000 99,806,035.62 1.58
10 111719221 17 恒 丰银
行 CD221
1,000,000 99,791,607.02 1.57
8.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 2
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2520%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.1169%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0499%
长城工资宝货币 2017 年年度报 告
第 52 页 共 65 页
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
注：本 基金 本报 告期 内未 发生负 偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
注：本 基金 本报 告期 内未 发生正 偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 的 情况 。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1
本基金估值采用摊余成本 法，即估值对象以买入成 本列示，按实际利率并考 虑其买入时的
溢价与折价， 在其剩余存 续期内摊销， 每日计提损 益。 本基金不 采用市场利 率和上市交易的债券
和票据的市价计算基金资 产净值。本基金通过每 日 分红使得基金份额的净 值 始终维持在 1.0000
元。
8.9.2
本报告期内基金投资 的前 十名证券的发行主体 未被 监管部门立案调查， 或在 报告编制日前一
年内受到过公开谴责 、处 罚，不存在需说明的 证券 投资决策程序。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 13,396,486.92
4 应收申 购款 148,141,239.34
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 161,537,726.26
长城工资宝货币 2017 年年度报 告
第 53 页 共 65 页
8.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项 之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长城工资宝货币 2017 年年度报 告
第 54 页 共 65 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份
额
级
别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
长
城
工
资
宝
货
币A
8,755 39,975.82 5,575,736.47 1.59% 344,412,549.27 98.41%
长
城
工
资
宝
货
币B
44 136,056,925.33 5,930,645,089.23 99.07% 55,859,625.43 0.93%
合
计
8,799 720,137.86 5,936,220,825.70 93.68% 400,272,174.70 6.32%
注： 上述 机构/ 个人 投资 者 持有份 额占 总份 额比 例的 计算中 ， 对下 属分 级基 金 ， 比 例的 分母 采用 各
自级别 的份 额， 对合 计数 ，比例 的分 母采 用下 属分 级基金 份额 的合 计数 （即 期末基 金份 额总 额 ） 。
9.2 期 末货 币市场 基金 前十名 份额 持有人 情况
序号 持有人 类别 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
1 银行类 机构 1,514,559,271.24 23.90%
2 银行类 机构 800,444,832.62 12.63%
3 基金类 机构 600,549,597.98 9.48%
4 银行类 机构 408,831,314.77 6.45%
5 其他机 构 400,222,418.26 6.32%
6 其他机 构 238,268,870.05 3.76%
7 保险类 机构 203,236,161.98 3.21% 长城工资宝货币 2017 年年度报 告
第 55 页 共 65 页
8 保险类 机构 200,111,211.09 3.16%
9 基金类 机构 169,531,360.78 2.68%
10 其他机 构 141,435,966.00 2.23%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
长城工 资宝
货币A
2,131,467.61 0.6090%
长城工 资宝
货币B
- -
合计 2,131,467.61 0.0336%
注：上述基金 管理人的 从 业人员持有基 金占基金 总 份额比例的计 算中，对 下 属分级基金 ，比例的
分母采用各自 级别的份 额 ，对合计数， 比例的分 母 采用下属分级 基金份额 的 合计数（即 期末基金
份额总 额） 。
9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区 间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
长城工 资宝 货 币A 0
长城工 资宝 货 币B 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
长城工 资宝 货 币A 50~100
长城工 资宝 货 币B 0
合计 50~100
注：同 时为 基金 管理 人高 级管理 人员 和基 金经 理的 ，分别 计算 在内 。
长城工资宝货币 2017 年年度报 告
第 56 页 共 65 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
长城工 资宝 货 币A 长城工 资宝 货 币 B
基金合 同生 效日 （2014 年 6 月 25 日） 基金
份额总 额
211,516,888.02 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 35,337,064.23 -
本报告 期基 金总 申购 份额 2,834,468,332.58 12,823,323,140.20
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 2,519,817,111.07 6,836,818,425.54
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 349,988,285.74 5,986,504,714.66
长城工资宝货币 2017 年年度报 告
第 57 页 共 65 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 重大 人事 变 动
本报告 期内 基金 管理 人无 重大人 事变 动。 自 2018 年 02 月 13 日 起， 桑煜 先 生不再 担任 公 司
副总经 理。
2 、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
本报告 期内 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 的人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 本基金 管理 人、 基金 财产 、基金 托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 投资 策略 无改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
1 、本 期未 有改 聘会 计师 事 务所。
2 、本 基金 本报 告期 应支 付 给会计 师事 务所 的报 酬为 人民币 肆万 元。
3 、目前为本 基金提 供审计 服务的会计 师事务 所为安 永华明会计 师事务 所（特 殊普通合伙） ，
为本基 金提 供审 计服 务自 本基金 合同 生效 日持 续至 本报告 期。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金本报 告期基 金管理 人、基金托 管人涉 及托管 业务机构及 其高级 管理人 员未受到任 何稽
查或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
长城工资宝货币 2017 年年度报 告
第 58 页 共 65 页
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长城证 券 2 - - - - -
注：1 、报 告期 内租 用证 券 公司席 位的 变更 情况 ：
本报告 期内 租用 的证 券公 司交易 单元 无变 化， 截止 本报告 期末 共 计2 个 交易 单元。
2、专 用席 位的 选择 标准 和 程序
本基金管理人 负责选择 代 理本基金证券 买卖的证 券 经营机构，使 用其席位 作 为基金的专 用交易席
位，选 择的 标准 是：
(1) 实 力雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少 于3 亿 元人 民币；
(2) 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
(3) 经 营行 为规 范， 能满 足 基金运 作的 合法 、合 规需 求；
(4) 内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ；
(5) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
(6) 研 究实 力较 强， 有 固定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员， 能及 时为 本基 金提 供 高质量 的咨 询服 务，
包括宏 观经 济报 告、 行业 报告、 市场 走向 分析 、个 股分析 报告 及其 他专 门报 告。
根据上 述标 准考 察确 定后 ，基金 管理 人和 被选 中的 证券经 营机 构签 订委 托协 议，并 通知 托管 人。
基金管理人应 根据有关 规 定，在基金的 中期报告 和 年度报告中将 所选证券 经 营机构的有 关情况、
基金通 过该 证券 经营 机构 买卖证 券的 成交 量、 支付 的佣金 等予 以披 露。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
长城证 券 - - 568,400,000.00 100.00% - -
长城工资宝货币 2017 年年度报 告
第 59 页 共 65 页
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注：本 基金 本报 告期 没有 偏离度 绝对 值超 过0.5% 的 情况。
11.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长 城 基 金 关 于 增 加 万 得 投 顾 为
旗 下 开 放 式 基 金 代 销 机 构 并 开
通 定 投 和 转 换 业 务 及 参 与 其 费
率优惠 活动 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券 时 报 、 证 券 日 报 及 本 基
金管理 人网 站
2017 年 1 月 4
日
2
长城工 资宝 货币 基 金 2017 年春
节假期 前暂 停申 购业 务的 公告
证 券 时 报 及 本 基 金 管 理 人 网
站
2017 年1 月20
日
3
关 于 长 城 工 资 宝 货 币 基 金 调 整
大额申 购 、 定 投业 务限 额 的公 告
证 券 时 报 及 本 基 金 管 理 人 网
站
2017 年2 月14
日
4
长 城 基 金 关 于 增 加 新 兰 德 投 资
咨 询 为 旗 下 开 放 式 基 金 代 销 机
构 并 开 通 定 投 和 转 换 业 务 及 参
与其费 率优 惠活 动的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券 时 报 、 证 券 日 报 及 本 基
金管理 人网 站
2017 年3 月24
日
5
长城工 资宝 货币 基 金 2017 年清
明假期 前暂 停申 购业 务的 公告
证 券 时 报 及 本 基 金 管 理 人 网
站
2017 年3 月27
日
6
长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参
加 微 众 银 行 费 率 优 惠 活 动 的 公
告（放 开折 扣限 制）
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券 时 报 及 本 基 金 管 理 人 网
站
2017 年3 月31
日
7
关 于 长 城 工 资 宝 货 币 基 金 调 整
大额申 购 、 定 投业 务限 额 的公告
证 券 时 报 及 本 基 金 管 理 人 网
站
2017 年4 月10
日
8
长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 长
城 工 资 宝 货 币 市 场 基 金 增 设 基
金 份 额 并 相 应 修 改 基 金 合 同 的
公告
证 券 时 报 及 本 基 金 管 理 人 网
站
2017 年4 月20
日
9
长 城 工 资 宝 货 币 市 场 基 金 基 金
合同（2017 年3 月 修订 ）
本基金 管理 人网 站
2017 年4 月20
日
10
长 城 工 资 宝 货 币 市 场 基 金 托 管
协议（2017 年3 月 修订 ）
本基金 管理 人网 站
2017 年4 月20
日
11
长 城 基 金 关 于 增 加 中 信 银 行 为
长城工 资宝 货币 市场 基 金B 类份
额代销 机构 的公 告
证 券 时 报 及 本 基 金 管 理 人 网
站
2017 年 5 月 8
日
12
关 于 增 加 平 安 银 行 为 长 城 工 资
宝 货 币 市 场 基 金 代 销 机 构 的 公
告
证 券 时 报 及 本 基 金 管 理 人 网
站
2017 年5 月15
日
13
长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参
加 长 城 证 券 费 率 优 惠 活 动 的 公
告（含 定投-放 开折 扣限 制 ）
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券 时 报 、 证 券 日 报 及 本 基
金管理 人网 站
2017 年5 月15
日
14 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 2017 年5 月18长城工资宝货币 2017 年年度报 告
第 60 页 共 65 页
加 中 信 建 投 证 券 费 率 优 惠 活 动
的公告 （ 含定 投- 放开 折扣 限制）
证 券 时 报 、 证 券 日 报 及 本 基
金管理 人网 站
日
15
关 于 增 加 东 莞 农 村 商 业 银 行 为
长 城 工 资 宝 货 币 市 场 基 金 代 销
机构的 公告
证 券 时 报 及 本 基 金 管 理 人 网
站
2017 年 6 月 2
日
16
长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参
加 中 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 费 率
优 惠 活 动 的 公 告 （ 含 定 投- 放开
折扣限 制）
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券 时 报 、 证 券 日 报 及 本 基
金管理 人网 站
2017 年6 月16
日
17
增 聘 长 城 工 资 宝 基 金 经 理 的 公
告（徐 涛国 ）
证 券 时 报 及 本 基 金 管 理 人 网
站
2017 年6 月23
日
18
关 于 增 加 浦 发 银 行 银 行 为 长 城
工 资 宝 货 币 市 场 基 金 代 销 机 构
的公告
证 券 时 报 及 本 基 金 管 理 人 网
站
2017 年7 月10
日
19
长 城 基 金 关 于 增 加 上 海 挖 财 金
融 为 旗 下 开 放 式 基 金 代 销 机 构
并 开 通 定 投 及 参 与 其 费 率 优 惠
活动的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券 时 报 、 证 券 日 报 及 本 基
金管理 人网 站
2017 年7 月20
日
20
关 于 增 加 华 鑫 证 券 为 长 城 旗 下
开 放 式 基 金 代 销 机 构 并 开 通 转
换、 定投 业务 及同 时实 行 费率优
惠的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券 时 报 、 证 券 日 报 及 本 基
金管理 人网 站
2017 年7 月21
日
21
长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参
加 华 西 证 券 费 率 优 惠 活 动 的 公
告（含 定投-放 开折 扣限 制 ）
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券 时 报 、 证 券 日 报 及 本 基
金管理 人网 站
2017 年7 月21
日
22
长 城 基 金 关 于 增 加 江 苏 汇 林 保
大 为 旗 下 开 放 式 基 金 代 销 机 构
的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券 时 报 、 证 券 日 报 及 本 基
金管理 人网 站
2017 年7 月25
日
23
长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参
加 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 费 率
优惠活 动的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券 时 报 、 证 券 日 报 及 本 基
金管理 人网 站
2017 年 8 月 1
日
24
长 城 基 金 关 于 江 苏 汇 林 保 大 基
金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 开 放 式
基 金 开 通 定 投 和 转 换 业 务 的 公
告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券 时 报 、 证 券 日 报 及 本 基
金管理 人网 站
2017 年8 月14
日
25
关 于 增 加 云 湾 投 资 为 长 城 旗 下
开 放 式 基 金 代 销 机 构 并 开 通 转
换、 定投 业务 及实 行费 率 优惠的
公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券 时 报 、 证 券 日 报 及 本 基
金管理 人网 站
2017 年8 月16
日
26
关 于 长 城 工 资 宝 货 币 基 金 调 整
大额申 购 、 定 投业 务限 额 的公告
证 券 时 报 及 本 基 金 管 理 人 网
站
2017 年 9 月 1
日
27
长 城 基 金 关 于 增 加 北 京 唐 鼎 耀
华 投 资 咨 询 有 限 公 司 为 旗 下 开
放式基 金代 销机 构并 开通 定投 、
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券 时 报 、 证 券 日 报 及 本 基
金管理 人网 站
2017 年9 月15
日 长城工资宝货币 2017 年年度报 告
第 61 页 共 65 页
转 换 业 务 及 参 与 其 费 率 优 惠 活
动的公 告
28
长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参
加 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 费 率
优惠活 动的 公告 （ 不含 认 购、 含
定投- 放开 折扣 限制 ）
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券 时 报 、 证 券 日 报 及 本 基
金管理 人网 站
2017 年9 月29
日
29
关 于 增 加 一 路 财 富 为 长 城 旗 下
开 放 式 基 金 代 销 机 构 并 开 通 转
换、定 投业 务的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券 时 报 、 证 券 日 报 及 本 基
金管理 人网 站
2017 年 10 月
16 日
30
长城基 金关 于参 加一 路财 富 （ 北
京） 信息 科技 股份 有限 公 司费率
优惠活 动的 公告 （ 不含 认 购、 含
定投- 放开 折扣 限制 ）
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证券时 报 、 证 券 日 报 及 本 基
金管理 人网 站
2017 年 10 月
16 日
31
长 城 基 金 关 于 增 加 奕 丰 金 融 服
务 （ 深圳 ） 有 限公 司为 旗 下开放
式基金 代销 机构 并开 通定 投、 转
换业务 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券 时 报 、 证 券 日 报 及 本 基
金管理 人网 站
2017 年 10 月
17 日
32
长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参
加 南 京 证 券 股 份 有 限 公 司 费 率
优惠活 动的 公告 （ 不含 认 购、 含
定投- 放开 折扣 限制 ）
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券 时 报 、 证 券 日 报 及 本 基
金管理 人网 站
2017 年 10 月
18 日
33
关 于 增 加 南 京 证 券 为 长 城 旗 下
开 放 式 基 金 代 销 机 构 并 开 通 转
换、定 投 业 务的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券 时 报 、 证 券 日 报 及 本 基
金管理 人网 站
2017 年 10 月
18 日
34
长 城 基 金 关 于 增 加 杭 州 科 地 瑞
富 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 开
放式基 金代 销机 构并 开通 定投 、
转 换 业 务 及 参 与 其 费 率 优 惠 活
动的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券 时 报 、 证 券 日 报 及 本 基
金管理 人网 站
2017 年11 月8
日
35
长 城 基 金 关 于 增 加 北 京 植 信 基
金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 开 放 式
基 金 代 销 机 构 及 参 与 其 费 率 优
惠活动 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券 时 报 、 证 券 日 报 及 本 基
金管理 人网 站
2017 年 11 月
10 日
36
长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参
加 广 发 银 行 费 率 优 惠 活 动 的 公
告 （ 不 含 认 购 、 含 定 投- 放 开 折
扣限制 ）
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券 时 报 、 证 券 日 报 及 本 基
金管理 人网 站
2017 年 11 月
15 日
37
长 城 基 金 关 于 增 加 上 海 有 鱼 基
金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 开 放 式
基 金 代 销 机 构 及 参 与 其 费 率 优
惠活动 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券 时 报 、 证 券 日 报 及 本 基
金管理 人网 站
2017 年 11 月
22 日
38
长 城 基 金 关 于 增 加 天 津 万 家 财
富 资 产 管 理 有 限 公 司 为 旗 下 开
放式基 金代 销机 构并 开通 定投 、
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券 时 报 、 证 券 日 报 及 本 基
金管理 人网 站
2017 年 12 月
15 日 长城工资宝货币 2017 年年度报 告
第 62 页 共 65 页
转 换 业 务 及 参 与 其 费 率 优 惠 活
动的公 告
39
关 于 长 城 工 资 宝 货 币 基 金 恢 复
大额申 购、 定投 业务 的公 告
证 券 时 报 及 本 基 金 管 理 人 网
站
2017 年 12 月
18 日
40
长 城 基 金 关 于 旗 下 部 分 开 放 式
基 金 参 与 中 金 公 司 开 展 的 申 购
费率优 惠活 动的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券 时 报 、 证 券 日 报 及 本 基
金管理 人网 站
2017 年 12 月
22 日
41
关 于 增 加 安 信 证 券 为 长 城 工 资
宝 货 币 市 场 基 金 代 销 机 构 并 开
通定投 业务 的公 告
证 券 时 报 及 本 基 金 管 理 人 网
站
2017 年 12 月
23 日
长城工资宝货币 2017 年年度报 告
第 63 页 共 65 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者 持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额
比例达到 或者
超过 20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1
20170101-2017
0106
30,025,28
5.51
9,638.85
30,034,924.3
6
- -
2
20170309-2017
1231
-
2,064,559,27
1.24
550,000,000.
00
1,514,559,27
1.24
23.902
2%
3
20170928-2017
1011
-
1,806,417,10
2.09
1,005,972,26
9.47
800,444,832.
62
12.632
3%
4
20170120-2017
0308
-
229,531,360.
78
60,000,000.0
0
169,531,360.
78
2.6755
%
5
20170109-2017
0119
-
25,020,617.4
6
25,020,617.4
6
- -
个
人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有 风险
如投资者 进行大 额赎回 ， 可能存在 以下的 特有风 险 ：
1 、流动性 风险
本 基 金在 短 时间 内可 能 无法 变 现足 够 的资 产来 应 对大 额 赎回 ， 基金 仓位 调整困 难 ，从 而 可能 会
面临一定 的流动 性风险 ；
2 、延期支 付赎回 款项及 暂停赎回 风险
若持有基 金份额 比例达 到 或超过 20% 的单 一投资 者 大额赎回 引发了 巨额赎 回 ， 基金管 理人可 能根
据《基金 合同》 的约定 决 定部分延 期支付 赎回款 项 ；如果连续 2 个开放 日 以上（含 本数） 发生
巨 额 赎回 ， 基金 管理 人 可能 根 据《 基 金合 同》 的 约定 暂 停接 受 基金 的赎 回申请 ， 对剩 余 投资 者
的赎回办 理造成 影响；
3 、收益率 波 动风 险
大 额 赎回 会 导致 管理 人 被迫 抛 售证 券 以应 付基 金 赎回 的 需要 ， 可能 使基 金的收 益 率受 到 不利 影
响；
4 、投资受 限风险
大 额 赎回 后 若基 金资 产 规模 过 小， 可 能导 致部 分 投资 受 限而 不 能实 现基 金合同 约 定的 投 资目 的
及投资策 略；
5 、基金合 同终止 或转型 风险
大 额 赎回 可 能会 导致 基 金资 产 规模 过 小， 不能 满 足存 续 的条 件 ，根 据基 金合同 的 约定 ， 将面 临
合同终止 财产清 算或转 型 风险。 长城工资宝货币 2017 年年度报 告
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12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
为 了更好 地为投 资者提 供理 财服务 ，经与 本基金 托管 人中信 银行股 份有限 公司 协商一致，
并报中 国证 监会 备案 ，本 管理人 自 2017 年 4 月 20 日起为 本基 金增 设 了 B 类 基金份 额， 同时 ，
对本基 金基 金合 同进 行了 相应的 修订 ，修 改的 具体 内容详 见本 管理 人于 2017 年 4 月 20 日发布
的《关 于长 城工 资宝 货币 市场基 金增 设基 金份 额并 相应修 改基 金合 同的 公告 》 。
长城工资宝货币 2017 年年度报 告
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§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
（一） 中国 证监 会批 准长 城工资 宝货 币市 场基 金设 立的文 件
（二） 《长 城工 资宝 货币 市 场基金 基金 合同 》
（三） 《长 城工 资宝 货币 市 场基金 托管 协议 》
（四） 法律 意见 书
（五） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照
（六） 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照
（七） 中国 证监 会规 定的 其他文 件
13.2 存 放地 点
广东省 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界商 务中 心 41 层
13.3 查 阅方 式
投资者可在办 公时间亲 临 上述存放地点 免费查阅 ， 如有疑问，可 向本基金 管 理人长城基金 管
理有限 公司 咨询 。
咨询电 话：0755-23982338
客户服 务电 话：400-8868-666
网站：www.ccfund.com.cn
