富安达现金通货币市场证券投资基金
2017 年年度报告
2017 年 12 月 31 日
基金管理人: 富安达基金 管理有限公 司
基金托管人: 交通银行股 份有限公司
送出日期:2018 年 03 月 31 日富安达现金通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
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§1
重要提 示及目录
1.1 重 要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于2018 年3 月28 日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证 基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投 资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计， 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金
出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2017 年1 月1 日起至12 月31 日止。
富安达现金通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
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1.2 目录
§1
重要 提示及 目录
....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示
........................................................................................................................................... 2
1.2 目录
................................................................................................................................................... 3
§2
基金 简介
................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情 况
................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说 明
................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人 和基金托管 人
............................................................................................................... 6
2.4 信息披露方 式
................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资 料
................................................................................................................................... 6
§3
主要 财务指 标、基金净 值表现及利 润分配情况
................................................................................... 7
3.1 主要会计数 据和财务指 标
............................................................................................................... 7
3.2 基金净值表 现
................................................................................................................................... 7
3.3 过去三 年基 金的利润分 配情况
..................................................................................................... 11
§4
管理 人 报告
............................................................................................................................................. 12
4.1 基金管理人 及基金经理 情况
......................................................................................................... 12
4.2 管理人对报 告期内本基 金运作遵规 守信情况 的说明
................................................................. 13
4.3 管理人对报 告期内公平 交易情况的 专项说明
............................................................................. 13
4.4 管理人对报 告期内基金 的投资策略 和业绩表现 的说明
............................................................. 13
4.5 管 理人对宏 观经济、证 券市场及行 业走势的简 要展望
............................................................. 14
4.6 管理人内部 有关本基金 的监察稽核 工作情况
............................................................................. 14
4.7 管理人对报 告期内基金 估值程序等 事项的说明
......................................................................... 15
4.8 管理人对报 告期内基金 利润分配情 况的说明
............................................................................. 15
4.9 管理人对会 计师事务所 出具非标准 审计报告所 涉相关事项 的说明
......................................... 15
4.10 报告期内 管理人对本 基金持有人 数或基金资 产净值预警 情形的说明
................................... 15
§5
托管 人 报告
............................................................................................................................................. 15
5.1 报告期内本 基金托管人 遵规守信情 况声明
................................................................................. 15
5.2 托管人对报 告期内本基 金投资运作 遵规守信、 净值计算、 利润分配等 情况的说明
............. 16
5.3 托管人对本 年度报告中 财务信息等 内容的真实 、准确和完 整发表意见
................................. 16
§6
审计 报告
................................................................................................................................................. 16
6.1 审计报告基 本信息
......................................................................................................................... 16
6.2 审计报告的 基本内容
..................................................................................................................... 16
§7
年度 财务报 表
......................................................................................................................................... 18
7.1 资 产 负债表
..................................................................................................................................... 19
7.2 利润表
............................................................................................................................................. 20
7.3 所有者权益 （基金净值 ）变动表
................................................................................................. 22
7.4 报表附注
......................................................................................................................................... 24
§8 投资组 合报 告
.......................................................................................................................................... 50
8.1 期末基金资 产组合情况
................................................................................................................. 50
8.2 债券回购融 资情况
......................................................................................................................... 50
债券正回购的 资金余额超 过基金资产 净值的 20% 的说 明
............................................................... 50
8.3 基金投资组 合平均剩余 期限
......................................................................................................... 50
8.3.1 投资 组合 平均剩余期 限基本情况
.............................................................................................. 51
8.3.2 期末 投资 组合平均剩 余期限分布 比 例
...................................................................................... 51
8.4 报告期内投 资组合平均 剩余存续期 超过 240 天情况说明
......................................................... 51
8.5 期末按债券 品种分类的 债券投资组 合
......................................................................................... 52
8.6 期末按摊 余成本占基金 资产净值比 例大小排名 的前十名债 券投资明细
................................. 52富安达现金通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
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8.7 “影子定价 ”与“摊余 成本法”确 定的基金资 产净值的偏 离
................................................. 53
报告期内负偏 离度的绝对 值达到 0.25% 情况说 明
............................................................................ 53
报告期内正偏 离度的绝对 值达到 0.5%情况说明
.............................................................................. 53
8.8 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排名 的前十名资 产支持证券 投资明细
................. 53
8.9 投资组合报 告附注
......................................................................................................................... 53
8.9.1 基金计 价方法说明
................................................................................................................... 54
8.9.2 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十 名
证券 的发行主体 本期出现被 监管部门立 案调查，或 在报告编制 日前一年内 受到公开谴 责、处罚
的情形。
............................................................................................................................................... 54
8.9.3 期末 其他 各项资产构 成
.............................................................................................................. 54
§9
基金 份额持 有人信息
............................................................................................................................. 54
9.1 期末基金份 额持有人户 数及持有人 结构
..................................................................................... 54
9.2 期末货 币市 场基金前十 名份额持有 人情况
................................................................................. 55
9.3 期末基金管 理人的从业 人员持有本 基金的情况
......................................................................... 55
9.4 期末基 金管 理人的从业 人员持有本 开放式基金 份额总量区 间情况
......................................... 56
§10
开放式基 金份额变动
........................................................................................................................... 56
§11
重大事件 揭示
....................................................................................................................................... 56
11.1 基金份额 持有人大会 决议
........................................................................................................... 57
11.2 基金管理 人、基金托 管人的专门 基金托管部 门的重大人 事变动
........................................... 57
11.3 涉及基金 管理人、基 金财产、基 金托管业务 的诉讼
............................................................... 57
11.4 基 金投资 策 略 的改变
................................................................................................................... 57
11.5 为基金进 行审计的会 计师事务所 情况
....................................................................................... 57
11.6 管理人、 托管人及其 高级管理人 员受稽查或 处罚等情况
....................................................... 57
11.7 基金租用 证券公司交 易单元的有 关情况
................................................................................... 57
11.8 偏离度绝 对值超过 0.5% 的情 况
.................................................................................................. 60
11.9 其他重大 事件
............................................................................................................................... 60
§12
影响投资 者决策的其 他重要信息
....................................................................................................... 63
12.1 报告期内 单一投资者 持有基金份 额比例达到 或超过 20% 的情况
........................................... 63
12.2 影响投资 者决策的其 他重要信息
............................................................................................... 64
§13
备查文件 目录
....................................................................................................................................... 64
13.1 备查文件 目录.
.............................................................................................................................. 64
13.2 存 放地点
....................................................................................................................................... 64
13.3 查 阅方式
....................................................................................................................................... 64富安达现金通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
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§2
基金简 介
2.1 基金基本 情况
基金名称 富安达现金通货币市场证券投资基金
基金简称 富安达现金通货币
基金主代码 710501
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年01月29日
基金管理人 富安达基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 972,824,556.80份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 富安达现金通货币A 富安达现金通货币B
下属分级基金的交易代码 710501 710502
报告期末下属分级基金的份额总额 342,519,898.99份 630,304,657.81份
2.2 基金产品 说明
投资目标
本基金将在保持基金资产安全性和高流动性的基础
上，追求超过业绩比较基准的稳定回报。
投资策略
本基金管理人采用自上而下的富安达多维经济模
型，运用定性与定量分析方法，通过对宏观经济指标
的分析，包括全球经济发展形势、国内经济情况、货
币政策、财政政策、物价水平变动趋势、市场资金供
求、利率水平和市场预期、通货膨胀率、货币供应量
等，对短期利率走势进行综合判断，并根据动态预期
决定和调整组合的平均剩余期限。在预期市场利率水
平将上升时，适度缩短投资组合的平均剩余期限；在
预期市场利率水平将下降时，适度延长投资组合的平
均剩余期限。
业绩比较基准
同期活期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金是货币市场基金，属于具有低风险收益特征
的基金品种，其长期风险和预期收益率低于股票型基
金、混合型基金、债券型基金。 富安达现金通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
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2.3 基金管理 人和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富安达基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 沈伟青 陆志俊
联系电话 021-61870999 95559
电子邮箱 service@fadfunds.com luzj@bankcomm.com
客户服务电话
400-630-6999（免长途）021
-61870666
95559
传真 021-61870888 021-62701216
注册地址
上海市浦东新区世纪大道156
8号中建大厦29楼
上海市浦东新区银城中路188
号 上海市浦东新区银城中路
188号 200120 牛锡明
办公地址
上海市浦东新区世纪大道156
8号中建大厦29楼
上海市浦东新区银城中路188
号
邮政编码 200122 200120
法定代表人 蒋晓刚 牛锡明
2.4 信息披露 方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.fadfunds.com
基金年度报告备置地
点
基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关 资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)
上海市湖滨路202号普华永道中心11
楼
注册登记机构 富安达基金管理有限公司
上海市浦东新区世纪大道1568号中
建大厦29楼
富安达现金通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
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§3
主要财 务指标、基 金净值表 现及利润分配 情况
3.1 主要会计 数据和财务 指标
金额单位：人民币元
2017年
3.1.1 期间
数据和指标
2016年 2015年
富安达现
金通货币
A
富安达现
金通货币
B
富安达现
金通货币
A
富安达现
金通货币
B
富安达现
金通货币
A
富安达现
金通货币
B
本期已实现
收益
4,513,21
0.72
12,605,2
97.75
1,176,36
0.80
8,578,84
9.46
1,242,95
2.78
7,260,11
9.58
本期利润
4,513,21
0.72
12,605,2
97.75
1,176,36
0.80
8,578,84
9.46
1,242,95
2.78
7,260,11
9.58
本期净值收
益率
3.8547% 4.1035% 2.6462% 2.8926% 3.4405% 3.6892%
2017年末
3.1.2 期末
数据和指标
2016年末 2015年末
期末基金资
产净值
342,519,
898.99
630,304,
657.81
63,413,2
50.46
336,113,
601.54
27,998,0
78.06
635,660,
110.05
期末基金份
额净值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
2017年末
3.1.3 累计
期末指标
2016年末 2015年末
累计净值收
益率
18.7240% 20.1361% 14.3174% 15.4007% 11.3703% 12.1564%
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 由于
本基金采用摊余成本法核算， 因此 ， 公允价值 变动收益为零， 本期已 实现收益和本期利
润的金额相等。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金份 额净值收益 率及其与同 期业绩比较 基准收益率 的比较
富安达现金通货币A
阶段 份额净 份额 业绩比较 业绩比较基 ①-③ ②-④ 富安达现金通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
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值收益
率①
净值
收益
率标
准差
②
基准收益
率③
准收益率标
准差④
过去三个月
1.080
8%
0.008
0%
0.0883% 0.0000% 0.9925% 0.0080%
过去六个月
1.995
1%
0.006
4%
0.1766% 0.0000% 1.8185% 0.0064%
过去一年
3.854
7%
0.006
6%
0.3506% 0.0000% 3.5041% 0.0066%
过去三年
10.270
5%
0.009
6%
1.0565% 0.0000% 9.2140% 0.0096%
自基金合同
生效起至今
18.724
0%
0.009
4%
1.7390% 0.0000% 16.9850% 0.0094%
富安达现金通货币B
阶段
份额净
值收益
率①
份额
净值
收益
率标
准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月
1.141
3%
0.008
0%
0.0883% 0.0000% 1.0530% 0.0080%
过去六个月
2.117
8%
0.006
4%
0.1766% 0.0000% 1.9412% 0.0064%
过去一年
4.103
5%
0.006
6%
0.3506% 0.0000% 3.7529% 0.0066%
过去三年
11.066
5%
0.009
6%
1.0565% 0.0000% 10.0100% 0.0096%
自基金合同
生效起至今
20.136
1%
0.009
4%
1.7390% 0.0000% 18.3971% 0.0094%
本基金业绩比较基准为同期活期存款利率（税后)。 富安达现金通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
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3.2.2 自基金 合同生效以 来基金份额 累计净值收 益率变动及 其与同期业 绩比较基准 收
益率变动的比 较
本基金于2013 年1 月29 日成立。 根据 《富 安达现金通货币市场证券基金基金合同》 规
定， 本基金建仓期为 6 个月， 建仓截止日为2013 年7 月28 日。 建仓期结束时本基金各
项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。 富安达现金通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
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本基金于2013 年1 月29 日成立。 根据 《富 安达现金通货币市场证券基金基金合同》 规
定， 本基金建仓期为 6 个月， 建仓截止日为2013 年7 月28 日。 建仓期结束时本基金各
项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。
3.2.3 过去五 年基金每年 净值收益率 及其与同期 业绩比较基 准收益率的 比较
富安达现金通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
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基金合同生效当年的净值收益率按照基金合同生效后当年的实际存续期计算， 不 按整个
自然年度进行折算。
3.3 过去三年 基金的利润 分配情况
富安达现金通货币A
单位：人民币元
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应
付赎回款转
出金额
应付利润本
年变动
年度利润分配
合计
备注
2017年 4,461,104.50 0.00 52,106.22 4,513,210.72 -
2016年 1,171,505.11 0.00 4,855.69 1,176,360.80 -
2015年 1,243,040.72 0.00 -87.94 1,242,952.78 -
合计 6,875,650.33
0.00 56,873.97 6,932,524.30 -
富安达现金通货币B
单位：人民币元
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应
付赎回款转
出金额
应付利润本
年变动
年度利润分配合
计
备注
2017年 12,530,315.71 0.00 74,982.04 12,605,297.75 - 富安达现金通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
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2016年 8,585,438.22 0.00 -6,588.76 8,578,849.46 -
2015年 7,228,087.02 0.00 32,032.56 7,260,119.58 -
合计 28,343,840.95
0.00 100,425.84 28,444,266.79 -
§4
管理人 报告
4.1 基金管理 人及基金经 理情况
4.1.1 基金管 理人及其管 理基金的经 验
富安达基金管理有限公司由南京证券股份有限公司、 江苏交通控股有限公司、 南京市
河西新城区国有资产经营控股 （集 团） 有限责 任公司三家单位共同发起设立。 公 司办公
地点为上海浦东世纪大道1568号中建大厦，注册资本2.88亿元人民币。公司秉承诚信、
稳健、 规范、 创新的经营理念， 以基金持有人利益最大化为首要经营目标， 为客户提 供
卓越的理财服务。
截至2017年12月31日，公司共管理9只开放式基金：富安达优势成长混合型证券投资
基金、 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金、 富安达增强收益债券型证券投资
基金、 富安达现金通货币市场证券投资基金、 富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资
基金、 富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金、 富安达长盈保本混合型证券投资
基金、 富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金、 富安达消费主题灵活配置混合型证
券投资基金。
4.1.2 基金经 理（或基金 经理小组） 及基金经理 助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
张凯瑜
本基金的
基金经理
2013-01-
29
- 9年
硕士。历任太平人寿保险有限
公司产品市场部产品管理员；
爱建证券有限责任公司固定收
益部债券交易员。 2011年5月加
入富安达基金管理有限公司。 2
013年1月起任富安达现金通货
币市场证券投资基金、富安达
信用主题轮动纯债债券型发起
式证券投资基金基金经理（20
13年10月25日至2016年10月25
日期间）、富安达长盈保本混
合型证券投资基金的基金经富安达现金通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
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理。
1、任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金的基
金经理，任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理人对 报告期内本 基金运作遵 规守信情况 的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守 《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国
证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作管理办法》 及其各项实施准则、 《富
安达现金通货币市场证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信
用、 勤勉尽 责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人
谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金
投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对 报告期内公 平交易情况 的专项说明
4.3.1 公平交 易制度和控 制方法
本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》 ， 制定了 《富安达 基金管理有限公司公平交易制度》 ， 并建立了 健全有效的公平交
易执行和监控体系， 涵盖了所有投资组合， 并 贯穿分工授权、 研究分 析、 投资决 策、 交
易执行、业绩评估、监督检查各环节，确保公平对待旗下的每一个投资组合。
4.3.2 公平交 易制度的执 行情况
本报告期内， 公司严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《富
安达基金管理有限公司公平交易制度》。
截止报告日，公司完成了各基金公平交易执行情况的统计分析，按照特定计算周期，
分1日、3日和5日时间窗分析同向和反向交易的价格差异，未发现公平交易异常情形。
4.3.3 异常交 易行为的专 项说明
报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对 报告期内基 金的投资策 略和业绩表 现的说明
4.4.1 报告期 内基金投资 策略和运作 分析
报告期内债券市场跌宕起伏， 资 金处于紧平衡状态， 通 胀预期的回升、 市场对 监管趋
严的担忧、 美债利率上行等因素对国内债市情绪时而产生干扰。 同时 ， 去年一年 也是监
管趋紧、法规密集出台的一年。《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
的正式发布， 对公募基 金尤其是货币基金进行了多方的约束。 实施几 个月下来， 虽然对富安达现金通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
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货币基金的收益率产生了一定的影响， 但是货币基金的资产久期受到了严格限制， 流动
性得到了更高的提升。此外，在防风险、强监管、去杠杆的环境下，302号文（加强金
融机构的内控建设、 控制各类机构和产品的债券交易杠杆率、 规范债券代持业务） 、 资
管新规征求意见稿也陆续出台， 显示了监管层坚定推动金融去杠杆的决心。 十九大报告
"透露"了一些经济新信号： 经济从追求增速向追求质量和效益的方向转变，金融的重
点在于服务实体， 不发 生系统性风险是底线。 报告期内基金规模的波动幅度较大， 我们
在做好流动性管理的前提下， 根据 市场的波动情况对组合债券和其他资产进行了动态调
整。
4.4.2 报告期 内基金的业 绩表现
截至报告期末富安达现金通货币A基金份额净值为1.000元;本报告期内，基金份额净
值增长率为3.8547%，同期业绩比较基准收益率为0.3506%;截至报告期末富安达现金通
货币B基金份额净值为1.000元;本报告期内， 基金份额净值增长率为4.1035%， 同期业绩
比较基准收益率为0.3506%;
4.5 管理人对 宏观经济、 证券市场及 行业走势的 简要展望
未来一段时间， 预计防止发生系统性金融风险是金融工作的根本性任务， 宏观层面金
融高杠杆率是金融脆弱性的总根源，要健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架。
因此， 我们认为去杠杆仍将是未来一段时间的主旋律。 明年预计会更加加强流动性监管，
限制同业扩张， 鼓励传 统信贷和债券投资， 约 束期限错配。 预计明年 货币政策将保持中
性。 我们接下来还将继续关注海内外市场及其他金融资产及商品资产的走势， 关注人民
币汇率、 美债市场、 权益市场、 大宗商品等市场对债券市场的传导效应， 适时调整组 合
资产结构， 坚持中高评级短久期策略， 注意防范产能过剩行业和部分民营企业的信用风
险， 警惕信 用债的估值压力。 受资 管产品增值税新规要求， 未来在进 行资产配置时还要
考虑税收等因素， 增加同业存单等高安全性和流动性品种的配置， 为投资者获取较高的
收益。
4.6 管理人内 部有关本基 金的监察稽 核工作情况
本基金管理人持续推进内控体系和机制建设， 强化内部管理， 不断提升自身合规风控
能力。 报告 期内， 公司 进一步梳理完善内部相关规章制度及业务流程， 强化内控 基础建
设； 牵头开 展了多形式的合规培训， 强化员工 职业道德教育和合规意识培育， 从 源头上
防范合规风险； 建立健全防控内幕交易机制， 确保基金投资的独立性、 公平性和合规性；
加强业务日常合规审核和合规监测， 并加大对重要业务和关键业务环节的监督检查， 确
保各项法规和管理制度有效落实，使业务在可稽可控的范围内有序开展。
本报告期内， 本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规， 有效保障了基金份额持富安达现金通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
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有人利益。
本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 建
立健全全面风险管理体系， 不断提高监察稽核工作的科学性和有效性， 最大限度地防范
和化解经营风险，充分保护基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对 报告期内基 金估值程序 等事项的说 明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，
对基金所持有的投资品种进行估值。 本基金托 管人根据法律法规要求履行估值及净值计
算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会， 公司总经理担任估值委员会主席， 研究发展部、 投资
管理部、 监察稽核部和基金事务部指定人员担任委员。 估值委员会负责组织制定和适时
修订基金估值政策和程序， 指导和监督整个估值流程。 估值委员会成员具有多年的证券、
基金从业经验， 熟悉相关法律法规， 具备行业研究、 风险管理、 法律合规或基金估值 运
作等方面的专业胜任能力。 基金经理可参与估值原则和方法的讨论， 但不参与估值原则
和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议， 由其按约定提供银
行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.8 管理人对 报告期内基 金利润分配 情况的说明
本基金每日计算分配收益， 收益 分配采用红利再投资方式， 按月结 转份额。 本 报告期
内本基金A类收益分配金额为4,513,210.72元，B类收益分配金额为12,605,297.75元。
4.9 管理人对 会计师事务 所出具非标 准审计报告 所涉相关事 项的说明
无
4.10 报告期 内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值预 警情形的说 明
无
§5
托管人 报告
5.1 报告期内 本基金托管 人遵规守信 情况声明
2017年度， 托管人在富安达现金通货币市场证券投资基金的托管过程中， 严格遵守了
《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同、 托管协议， 尽职尽责地履行了 托
管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 富安达现金通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
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5.2 托管人对 报告期内本 基金投资运 作遵规守信 、净值计算 、利润分配 等情况的说 明
2017年度，富安达基金管理有限公司在富安达现金通货币市场证券投资基金投资运
作、 资产净值的计算、 基金收益的计算、 基金费用开支等问题上， 托管人未发现损害 基
金持有人利益的行为。 本基金本报告期内向A级份额持有人分配利润：4,513,210.72元，
向B级份额持有人分配利润：12,605,297.75元。
5.3 托管人对 本年度报告 中财务信息 等内容的真 实、准确和 完整发表意 见
2017年度， 由富安达 基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关富安达现金通
货币市场证券投资基金的年度报告中财务指标、 收益表现 、 收益分配 情况、 财务 会计报
告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6
审计报 告
6.1 审计报告 基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2018)第21847号
6.2 审计报告 的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
富安达现金通货币市场证券投资基金全体基金
份额持有人
审计意见
(一) 我们审计的内容 我们审计了富安达现金通
货币市场证券投资基金(以下简称"富安达现金
通基金")的财务报表， 包括2017年12月31日的资
产负债表，2017年度的利润表和所有者权益(基
金净值)变动表以及财务报表附注。 (二) 我们
的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大
方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所
列示的中国证券监督管理委员会(以下简称"中
国证监会")、中国证券投资基金业协会(以下简
称"中国基金业协会")发布的有关规定及允许的
基金行业实务操作编制， 公允反映 了富安达现金
通基金2017年12月31日的财务状况以及2017年富安达现金通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
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度的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行
了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报
表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准
则下的责任。 我们相信， 我们获取的审计证据是
充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则， 我们独立 于
富安达现金通基金， 并 履行了职业道德方面的其
他责任。
强调事项 无
其他事项 无
其他信息 无
管理层和治理层对财务报表的责任
富安达现金通基金的基金管理人富安达基金管
理有限公司(以下简称"基金管理人")管理层负
责按照企业会计准则和中国证监会、 中国基金 业
协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、
执行和维护必要的内部控制， 以使 财务报表不存
在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财
务报表时， 基金管理人管理层负责评估富安达现
金通基金的持续经营能力， 披露与 持续经营相关
的事项(如适用)， 并运用持续经营假设， 除非基
金管理人管理层计划清算富安达现金通基金、 终
止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治
理层负责监督富安达现金通基金的财务报告过
程。
注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证， 并 出
具包含审计意见的审计报告。 合理 保证是高水平
的保证， 但 并不能保证按照审计准则执行的审计
在某一重大错报存在时总能发现。 错报可能由于
舞弊或错误导致， 如果 合理预期错报单独或汇总
起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在富安达现金通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
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按照审计准则执行审计工作的过程中， 我们运 用
职业判断， 并保持职业怀疑。 同时， 我们也执行
以下工作： (一)识别和评估由于舞弊或错误导
致的财务报表重大错报风险； 设计 和实施审计程
序以应对这些风险， 并获取充分、 适当的审计证
据， 作为发表审计意见的基础。 由于舞弊可能涉
及串通、 伪造、 故意遗漏、 虚假陈述或凌驾于内
部控制之上， 未能发现 由于舞弊导致的重大错报
的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报
的风险。 (二)了解与审计相关的内部控制，以
设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的
有效性发表意见。 (三)评价基金管理人管理层
选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关
披露的合理性。 (四)对基金管理人管理层使用
持续经营假设的恰当性得出结论。 同时， 根据获
取的审计证据， 就可能 导致对富安达现金通基金
持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否
存在重大不确定性得出结论。 如果 我们得出结论
认为存在重大不确定性， 审计准则 要求我们在审
计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相
关披露； 如果披露不充分， 我们应当发表非无保
留意见。 我 们的结论基于截至审计报告日可获得
的信息。 然而， 未来的事项或情况可能导致富安
达现金通基金不能持续经营。 (五)评价财务报
表的总体列报、 结构和内容(包括披露)， 并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们
与基金管理人治理层就计划的审计范围、 时间 安
排和重大审计发现等事项进行沟通， 包括沟通 我
们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 薛竞、陈熹
会计师事务所的地址 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
审计报告日期 2018-03-29
§7
年 度财 务报表 富安达现金通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第
页，共 64 页 19
7.1 资 产负债 表
会计主体：富安达现金通货币市场证券投资基金
报告截止日：2017年12月31日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 200,175,869.83 159,507,209.81
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产 7.4.7.2 408,486,946.68 120,156,593.94
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
408,486,946.68 120,156,593.94
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 357,925,136.90 117,597,856.41
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 6,363,211.96 2,856,522.31
应收股利
- -
应收申购款
831,055.00 79,795.00
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
973,782,220.37 400,197,977.47
负债和所有者 权益 附注号
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- - 富安达现金通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第
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衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
9,785.04 2,098.52
应付管理人报酬
164,884.03 83,657.72
应付托管费
49,964.88 25,350.80
应付销售服务费
58,476.33 19,054.82
应付交易费用 7.4.7.7 14,527.92 8,163.95
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
170,886.44 43,798.18
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 489,138.93 489,001.48
负债合计
957,663.57 671,125.47
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 972,824,556.80 399,526,852.00
未分配利润
7.4.7.1
0
- -
所有者权益合计
972,824,556.80 399,526,852.00
负债和所有者权益总计
973,782,220.37 400,197,977.47
报告截止日2017年12月31日， 富安 达现金通货币市场证券投资基金A类基金份额和B类基
金份额净值均为1.0000元，基金份额总额972,824,556.80份，其中A类基金份额总额
342,519,898.99份，B类基金份额总额630,304,657.81份。
7.2 利 润表
会计主体：富安达现金通货币市场证券投资基金
本报告期：2017年01月01日至2017年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2017年01月01
日至2017年12月31
日
上年度可比期间
2016年12月31日至201
6年12月31日
一、收入
19,729,894.69 12,070,413.92 富安达现金通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第
页，共 64 页 21
1.利息收入
19,731,224.49 11,677,327.76
其中：存款利息收入
7.4.7.1
1
8,678,790.99 5,751,022.94
债券利息收入
6,125,381.61 5,331,669.61
资产支持证券利息收
入
512,119.94 -
买入返售金融资产收
入
4,414,931.95 594,635.21
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
-1,329.80 393,086.16
其中：股票投资收益
7.4.7.1
2
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益
7.4.7.1
3
-1,329.80 393,086.16
资产支持证券投资收
益
7.4.7.1
3.3
- -
贵金属投资收益
7.4.7.1
4
- -
衍生工具收益
7.4.7.1
5
- -
股利收益
7.4.7.1
6
- -
3.公允价值变动收益 （损失以
“-”号填列）
7.4.7.1
7
- -
4.汇兑收益 （损失以 “ －” 号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
7.4.7.1
8
- -
减：二、费用
2,611,386.22 2,315,203.66
1．管理人报酬 7.4.10. 1,414,570.27 1,160,109.89 富安达现金通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第
页，共 64 页 22
2.1
2．托管费
7.4.10.
2.2
428,657.68 351,548.41
3．销售服务费
7.4.10.
2.3
321,368.76 147,797.75
4．交易费用
7.4.7.1
9
- -
5．利息支出
187,301.51 339,797.61
其中： 卖出回购金融资产支出
187,301.51 339,797.61
6．其他费用
7.4.7.2
0
259,488.00 315,950.00
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ”
号填列）
17,118,508.47 9,755,210.26
减：所得税费用
- -
四、净利润（ 净亏损以“- ”
号填列）
17,118,508.47 9,755,210.26
7.3 所有者权 益（基金净 值）变动表
会计主体：富安达现金通货币市场证券投资基金
本报告期：2017年01月01日至2017年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2017年01月01日至2017年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
399,526,852.0
0
- 399,526,852.00
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
- 17,118,508.47 17,118,508.47
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列）
573,297,704.8
0
- 573,297,704.80
其中：1.基金申购款
2,928,213,88
4.47
- 2,928,213,884.47 富安达现金通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第
页，共 64 页 23
2.基金赎回款
-2,354,916,17
9.67
-
-2,354,916,179.6
7
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
-
-17,118,508.4
7
-17,118,508.47
五、 期末所 有者权益 （ 基金净
值）
972,824,556.8
0
- 972,824,556.80
项 目
上年度可比期间
2016年12月31日至2016年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
663,658,188.1
1
- 663,658,188.11
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
- 9,755,210.26 9,755,210.26
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列）
-264,131,336.
11
- -264,131,336.11
其中：1.基金申购款
1,802,560,71
3.54
- 1,802,560,713.54
2.基金赎回款
-2,066,692,04
9.65
-
-2,066,692,049.6
5
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
- -9,755,210.26 -9,755,210.26
五、 期末所 有者权益 （ 基金净
值）
399,526,852.0
0
- 399,526,852.00
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
蒋晓刚
—————————
基金管理人负责人
沈伟青
—————————
主管会计工作负责人
顾颖
—————————
会计机构负责人
富安达现金通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第
页，共 64 页 24
7.4 报 表附注
7.4.1 基金基 本情况
富安达现金通货币市场证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员
会(以下简称"中国证监会")证监许可[2012]1440号 《关 于核准富安达现金通货币市场证
券投资基金募集的批复》 核准， 由 富安达基金管理有限公司依照 《中 华人民共和国证券
投资基金法》 和 《富安 达现金通货币市场证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基
金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
993,919,179.25元， 业 经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2013)
第25号验资报告予以验证。 经向中 国证监会备案， 《富安 达现金通货币市场证券投资基
金基金合同》于2013年1月29日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
994,024,416.12份基金份额， 其中认购资金利息折合105,236.87份基金份额。 本基金的
基金管理人为富安达基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
根据经批准的 《富安 达现金通货币市场证券投资基金基金合同》 和 《富安达现 金通货
币市场证券投资基金招募说明书》 的规定， 本 基金根据投资者认(申)购的金额， 对投资
者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用， 形成A类和B类两类基金份额， 其
中A类基金份额按照0.25%的年费率计提销售服务费，B 类基金份额按照0.01%的年费率计
提销售服务费。本基金A类、B类两种收费模式并存，各类基金份额分别设置基金代码，
并单独公布每万份基金净收益和7日年化收益率。投资者可自行选择认(申)购的基金份
额等级， 不同基金份额等级之间不得互相转换， 但因认购 、 申购、 赎 回、 基金转 换等交
易而发生的基金份额自动升级或者降级的除外。
根据 《中 华人民共和国证券投资基金法》 和 《富安达现 金通货币市场证券投资基金基
金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括现金、 期
限在1年以内(含1年)的银行存款、 债券回购、 中央银行票据、 同业存单、 剩余期限在397
天以内(397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中
国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 本基金的业绩比较基准： 同期
活期存款利率(税后)。
本财务报表由本基金的基金管理人富安达基金管理有限公司于2018年3月29日批准报
出。
7.4.2 会计报 表的编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－
基本准则》 、 各项具体 会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、 中国 证监会颁富安达现金通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第
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布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投
资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、
《富安达现金通货币市场证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中
国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企 业会计准则 及其他有关 规定的声明
本基金2017年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金2017
年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会 计政策和会 计估计
7.4.4.1 会计 年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账 本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融 资产和金融 负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对金融
资产的持有意图和持有能力。 本基 金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到
期投资。
本基金目前以交易目的持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融资产。 以公允价 值计量且其公允价值变动计入当期损益的
金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入返售金融资产和其
他各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的非
衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及
其他金融负债。 本基金 目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债。 本基金持 有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项
等。 富安达现金通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
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7.4.4.4 金融 资产和金融 负债的初始 确认、后续 计量和终止 确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允 价值在资产负债表
内确认。 对 于取得债券投资或资产支持证券投资支付的价款中包含的债券起息日或上次
除息日至购买日止的利息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易
费用计入初始确认金额。
债券投资和资产支持证券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息， 按实 际利率
法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价； 同时于每一计价日计算影子价格， 以避
免债券投资和资产支持证券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生
重大偏离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的， 予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同
权利终止；(2) 该金融资产已转移， 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬转移给转入方； 或者(3) 该金融资产已转移， 虽然本基金既没有转移也没有保留金融
资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确 认该金融负债或义务已解除的
部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融 资产和金融 负债的估值 原则
为了避免投资组合的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离， 从
而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果， 基金管 理人于每一计价日采用投资组
合的公允价值计算影子价格。 当影 子价格确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金
资产净值的偏离度绝对值达到或超过0.25%时，基金管理人应根据相关法律法规采取相
应措施，使基金资产净值更能公允地反映基金投资组合价值。
计算影子价格时按如下原则确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交
易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的， 按最近 交易日的市场交易
价格确定公允价值。 有 充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映
公允价值的， 应对市场交易价格进行调整， 确定公允价值。 与上述投资品种相同， 但 具
有不同特征的， 应以相同资产或负债的公允价值为基础， 并在估值技术中考虑不同特征
因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，
那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。 此外， 基金管理人不应考虑因大量持有
相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其
他信息支持的估值技术确定公允价值。 采用估 值技术时， 优先使用可观察输入值， 只有富安达现金通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
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在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下， 才可以使 用不可
观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对
估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融 资产和金融 负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销
已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结
算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收 基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。 每份基金份额面值为1.00元。 由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 上 述申购
和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减
少，以及因类别调整而引起的A、B类基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。
7.4.4.8 收入/ （损失） 的确认和计 量
债券投资和资产支持证券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情
况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
债券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认
为投资收益。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率 法与直线法差异较
小的则按直线法计算。
7.4.4.9 费用 的确认和计 量
本基金的管理人报酬、 托管费和 销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和
计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际 利率法与直线法差
异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 基金的收益分 配政策
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 申购 的基金份额享有确认当日的分
红权益， 而赎回的基金份额享有确认当日的分红权益。 本基金以份额面值1.00元固定份
额净值交易方式，每日计算当日收益并按基金份额面值1.00元分配后转入所有者权益，
每月集中宣告收益分配并将当月收益结转到投资人基金账户。 富安达现金通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
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7.4.4.11 分部报告
本基金以内部组织结构、 管理要 求、 内部报 告制度为依据确定经营分部， 以经 营分部
为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活
动中产生收入、 发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成
果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，
并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.12 其他重要的会 计政策和会 计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金计 算影子
价格过程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私
募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13
号 《中国证 监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 及 《中国证 券投资基金业协会
估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定
公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资
产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允
价值。 本基 金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央国债登记结算有限责任公司
所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政 策和会计估 计变更以及 差错更正的 说明
7.4.5.1 会计 政策变更的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计 估计变更的 说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错 更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项 富安达现金通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
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根据财政部、 国家税 务总局财税[2004]78号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资基
金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2016]36号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46号 《关于进
一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70号 《关于 金融机
构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列示
如下：
(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营
业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。 自2016年5月1
日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券
的转让收入免征增值税， 对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及
其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴20%的个人所得税。
7.4.7 重要财 务报表项目 的说明
7.4.7.1 银行 存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
活期存款 175,869.83 507,209.81
定期存款 200,000,000.00 159,000,000.00
其中： 存款期限1-3个月 90,000,000.00 30,000,000.00
存款期限1个月以内 90,000,000.00 99,000,000.00
存款期限3个月-1年 20,000,000.00 30,000,000.00
其他存款 - -
合计 200,175,869.83 159,507,209.81
1.定期存款期限指于资产负债表日定期存单剩余到期期限。
2.本基金本期未发生定期存款提前支取的情况。
7.4.7.2 交易 性金融资产
单位：人民币元
项目 本期末2017年12月31日 富安达现金通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
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摊余成本 影子定价 偏离金额
偏离度
(%)
债券
交易所市场 - - - -
银行间市场
408,486,946.6
8
408,412,000.0
0
-74,946.6
8
-0.0077
合计
408,486,946.6
8
408,412,000.0
0
-74,946.6
8
-0.0077
项目
上年度末2016年12月31日
摊余成本 影子定价 偏离金额
偏离度
(%)
债券
交易所市场 - - - -
银行间市场
120,156,593.9
4
120,188,000.0
0
31,406.06 0.0079
合计
120,156,593.9
4
120,188,000.0
0
31,406.06 0.0079
1、偏离金额＝影子定价－摊余成本；
2、偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
7.4.7.3 衍生 金融资产/ 负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入 返售金融资 产
7.4.7.4.1 各项买入返售 金融资产期 末余额
单位：人民币元
项目
本期末2017年12月31日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 357,925,136.90 -
合计 357,925,136.90 -
项目 上年度末2016年12月31日 富安达现金通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
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账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 117,597,856.41 -
合计 117,597,856.41 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆 回购交易中 取得的债券
本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收 利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
应收活期存款利息 346.21 298.77
应收定期存款利息 780,055.71 212,652.86
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 502.20 1,608.86
应收债券利息 4,868,451.50 2,434,545.86
应收买入返售证券利息 713,856.34 207,415.96
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 - -
合计 6,363,211.96 2,856,522.31
7.4.7.6 其他 资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付 交易费用
单位：人民币元 富安达现金通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
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项目
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
交易所市场应付交易费用 - -
银行间市场应付交易费用 14,527.92 8,163.95
合计 14,527.92 8,163.95
7.4.7.8 其他 负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 138.93 1.48
预提费用 489,000.00 489,000.00
合计 489,138.93 489,001.48
7.4.7.9 实收 基金
7.4.7.9.1 富安达现金通 货币A
金额单位：人民币元
项目
(富安达现金通货币A)
本期2017年01月01日至2017年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 63,413,250.46 63,413,250.46
本期申购 1,175,575,329.85 1,175,575,329.85
本期赎回（以“-”号填列） -896,468,681.32 -896,468,681.32
本期末 342,519,898.99 342,519,898.99
7.4.7.9.2 富安达现金通 货币B
金额单位：人民币元
项目 本期2017年01月01日至2017年12月31日 富安达现金通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
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(富安达现金通货币B) 基金份额（份） 账面金额
上年度末 336,113,601.54 336,113,601.54
本期申购 1,752,638,554.62 1,752,638,554.62
本期赎回（以“-”号填列） -1,458,447,498.35 -1,458,447,498.35
本期末 630,304,657.81 630,304,657.81
申购含红利再投、转换入、级别调整入份额。赎回含转换出、级别调整出份额。
7.4.7.10 未分配利润
7.4.7.10.1 富安达现金 通货币A
单位：人民币元
项目
(富安达现金通货币A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 4,513,210.72 - 4,513,210.72
本期基金份额交易产
生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -4,513,210.72 - -4,513,210.72
本期末 - - -
7.4.7.10.2 富安达现金 通货币B
单位：人民币元
项目
(富安达现金通货币B)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 12,605,297.75 - 12,605,297.75
本期基金份额交易产
生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -12,605,297.75 - -12,605,297.75 富安达现金通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
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本期末 - - -
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期2017年01月01日
至2017年12月31日
上年度可比期间2016年12月
31日至2016年12月31日
活期存款利息收入 6,825.60 5,551.85
定期存款利息收入 8,644,782.03 5,690,454.35
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 27,183.36 54,940.18
其他 - 76.56
合计 8,678,790.99 5,751,022.94
7.4.7.12 股票投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无股票投资收益。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收 益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至2017年
12月31日
上年度可比期间
2016年12月31日至2016年
12月31日
债券投资收益——买卖债券
（、 债转股及债券到期兑付）
差价收入
-1,329.80 393,086.16
债券投资收益——赎回差价
收入
- -
债券投资收益——申购差价
收入
- -
合计 -1,329.80 393,086.16
富安达现金通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
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7.4.7.13.2 债券投资收 益——买卖 债券差价收 入
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至2017年
12月31日
上年度可比期间
2016年12月31日至2016年
12月31日
卖出债券（、债转股及债券
到期兑付）成交总额
378,310,005.28 331,138,561.34
减：卖出债券（、债转股及
债券到期兑付）成本总额
369,996,531.79 320,206,243.22
减：应收利息总额 8,314,803.29 10,539,231.96
买卖债券差价收入 -1,329.80 393,086.16
7.4.7.13.3 资产支持证 券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至2017年
12月31日
上年度可比期间
2016年12月31日至2016年
12月31日
卖出资产支持证券成交总额 40,000,000.00 -
减：卖出资产支持证券成本
总额
40,000,000.00 -
减：应收利息总额 - -
资产支持证券投资收益 - -
7.4.7.14 贵金属投资收 益
7.4.7.14.1 贵金属投资 收益项目构 成
本基金本报告期及上年度可比期间均未获得贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收 益——买卖 权证差价收 入
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。 富安达现金通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
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7.4.7.16 股利收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无股利收益。
7.4.7.17 公允价值变动 收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无公允价值变动收益。
7.4.7.18 其他收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他收入。
7.4.7.19 交易费用
本基金本报告期内及上年度可比期间无交易费用。
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至2017年
12月31日
上年度可比期间
2016年12月31日至2016年
12月31日
审计费用 50,000.00 50,000.00
信息披露费 160,000.00 220,000.00
汇划手续费 13,288.00 9,550.00
帐户维护费 36,000.00 36,000.00
其他 200.00 400.00
合计 259,488.00 315,950.00
7.4.8 或有事 项、资产负 债表日后事 项的说明
7.4.8.1 或有 事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产 负债表日后 事项 富安达现金通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
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截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方 关系
本报告期内，关联方关系未发生变化。
关联方名称 与本基金的关系
富安达基金管理有限公司("富安达基金")
基金管理人、登记机构、基金
销售机构
交通银行股份有限公司("交通银行") 基金托管人、基金销售机构
南京证券股份有限公司("南京证券")
基金管理人的股东、基金销售
机构
江苏交通控股有限公司("江苏交通") 基金管理人的股东
南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任
公司("南京河西")
基金管理人的股东
富安达资产管理(上海)有限公司("富安达资管") 基金管理人的全资子公司
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报 告期及上年 度可比期间 的关联方交 易
7.4.10.1 通过关联方交 易单元进行 的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间末无通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间末无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联 方的佣金
本基金本报告期末无应支付关联方佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 富安达现金通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第
页，共 64 页 38
2017年01月01日至201
7年12月31日
2016年12月31日至201
6年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 1,414,570.27 1,160,109.89
其中：支付销售机构的客户维护费 194,066.66 163,480.31
1.支付基金管理人富安达基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。
2.客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服
务及销售活动中产生的相关费用， 该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支， 不属
于从基金
资产中列支的费用项目。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至2017
年12月31日
上年度可比期间
2016年12月31日至2016
年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 428,657.68 351,548.41
支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各
关联方名称
本期
2017年01月01日至2017年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
富安达现金通货币A 富安达现金通货币B 合计
交通银行 45,043.66 2,570.64 47,614.30
富安达基金 15,626.78 26,349.59 41,976.37
南京证券 1,552.22 301.62 1,853.84
合计 62,222.66 29,221.85 91,444.51
获得销售服务费的各
关联方名称
上年度可比期间
2016年12月31日至2016年12月31日 富安达现金通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第
页，共 64 页 39
当期发生的基金应支付的销售服务费
富安达现金通货币A 富安达现金通货币B 合计
富安达基金 11,997.87 24,109.83 36,107.70
交通银行 22,794.17 4,884.33 27,678.50
南京证券 7,062.64 307.65 7,370.29
合计 41,854.68 29,301.81 71,156.49
支付基金销售机构的现金通A、B类销售服务费分别按前一日现金通A类基金资产净值
0.25%、B类基金资产净值0.01%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给富安
达基金， 再 由富安达基金计算并支付给各基金销售机构。 其计算公式为： 日销售 服务费
＝前一日基金资产净值×年销售服务费率/当年天数
7.4.10.3 与关联方进行 银行间同业 市场的债券( 含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)
交易。
7.4.10.4 各关联方投资 本基金的情 况
7.4.10.4.1 报告期内基 金管理人运 用固有资金 投资本基金 的情况
富安达现金通货币A
份额单位：份
项目
本期
2017年01月01
日至2017年12
月31日
上年度可比期
间
2016年12月31
日至2016年12
月31日
基金合同生效日（2013年01月29日）持有的基金
份额
- -
报告期初持有的基金份额 - -
报告期间申购/买入总份额 4,040,451.46 -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份额 4,040,451.46 -
报告期末持有的基金份额 - -
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 - -
富安达现金通货币B 富安达现金通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第
页，共 64 页 40
份额单位：份
项目
本期
2017年01月01
日至2017年12
月31日
上年度可比期
间
2016年12月31
日至2016年12
月31日
基金合同生效日（2013年01月29日）持有的基金
份额
- -
报告期初持有的基金份额 35,854,048.86 27,044,982.43
报告期间申购/买入总份额 90,366,755.36 15,309,066.43
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份额 53,661,565.45 6,500,000.00
报告期末持有的基金份额 72,559,238.77 35,854,048.86
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 7.46% 8.97%
1. 期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额和强增份额；赎回/卖出总份额含强
减份额。
2. 基金管理人富安达基金在本会计期间申购、赎回本基金的交易委托南京证券及直销
办理，无申购、赎回费用。
7.4.10.4.2 报告期末除 基金管理人 之外的其他 关联方投资 本基金的情 况
富安达现金通货币A
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金A类基金份
额。
份额单位：份
富安达现金通货币B
关联方名称
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
持有的基金份
额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的基金份
额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
富安达资管
196,724,884.3
2
20.22%
14,149,462.7
0
3.54% 富安达现金通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第
页，共 64 页 41
7.4.10.5 由关联方保管 的银行存款 余额及当期 产生的利息 收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年01月01日至2017年12
月31日
上年度可比期间
2016年12月31日至2016年12
月31日
期末余额
当期利息收
入
期末余额 当期利息收入
交通银行股份有限公司 175,869.83 6,825.60 507,209.81 5,551.85
本基金的活期银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销 期内参与关 联方承销证 券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易 事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11 利润 分配情况--货币市场基 金
富安达现金通货币A
单位：人民币元
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应
付赎回款转
出金额
应付利润本年变
动
本期利润
分配合计
备注
4,461,104.50 - 52,106.22 4,513,210.72 -
富安达现金通货币B
单位：人民币元
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应
付赎回款转
出金额
应付利润本年
变动
本期利润
分配合计
备注
12,530,315.71 - 74,982.04 12,605,297.75 -
A类基金在本年度累计分配收益4,513,210.72元，其中以红利再投资方式结转入实收基
金4,461,104.50元，计入应付利润科目58,708.11元。B类基金在本年度累计分配收益
12,605,297.75元， 其中以红利再投资方式结转入实收基金12,530,315.71元， 计入应付
利润科目112,178.33元。
7.4.12 期末 （2017 年12月31日）本 基金持有的 流通受限证 券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而 于期末持有 的流通受限 证券 富安达现金通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第
页，共 64 页 42
本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂 时停牌等流 通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回 购交易中作 为抵押的债 券
7.4.12.3.1 银行间市场 债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场 债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.13 金融 工具风险及 管理
7.4.13.1 风险管理政策 和组织架构
本基金是一只主动管理型货币型基金， 属于低风险品种。 本基金投资的金融工具主要
包括债券投资等。 本基金面临的主要风险包括： 信用风险、 流动性风险和市场风险。 与
本基金相关的市场风险主要是利率风险和其他价格风险。 本基金的基金管理人从事风险
管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内， 运用理性分析价值， 严格控
制风险，通过积极的主动管理优化基金的风险与收益，为投资人带来长期稳定的回报。
本基金的基金管理人建立了规范的投资管理流程和严格的风险管理体系， 贯彻 于投资
研究、 投资决策、 组合 构建、 交易 执行、 风险 管理及绩效评估的全过程。 本基金 的基 金
管理人已制定针对以上金融工具风险的管理政策和控制制度， 并且形 成了由本基金的基
金管理人在公司层面建立的风险管理委员会以及在董事会层面建立的合规与风险控制
委员会负责对与所投资金融工具相关的风险类型、管理政策和各种投资限制的定期回
顾、 评估和修改， 本基金的基金管理人的风险管理部门负责具体落实和日常跟踪的工作
机制。
本基金的基金管理人设立了独立于各业务部门的监察稽核部， 其中 监察稽核人员履行
内部稽核职能， 检查、 评价公司内部控制制度合理性、 完备性和有效性， 监督公司内部
控制制度的执行情况， 揭示公司内部管理及基金运作中的风险， 及时 提出改进意见， 促
进公司内部管理制度有效地执行。 监察稽核人员具有相对的独立性， 定期出具监察稽核
报告，报公司督察长、董事会及中国证监会。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者 基金所投资证券之
发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
富安达现金通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第
页，共 64 页 43
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基 金的活
期银行存款存放在本基金的托管行交通银行； 定期存款存放在具有基金托管资格的中国
民生银行股份有限公司、 包商银行 股份有限公司、 中国光 大银行股份有限公司、 宁波银
行股份有限公司和兴业银行股份有限公司， 因而与银行存款相关的信用风险不重大。 本
基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行
限制以控制相应的信用风险； 在交 易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司
为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对 投资品种信用等级评估来控制
证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按 《中国人民银行信用评级管理指导意见》 设定的标
准统计及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用 评级列示的 债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
A-1 9,998,184.28 80,071,935.79
A-1以下 - -
未评级 278,507,237.23 40,084,658.15
合计 288,505,421.51 120,156,593.94
未评级部分为同业存单及短期融资券。
7.4.13.2.2 按长期信用 评级列示的 债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
AAA - -
AAA以下 - -
未评级 119,981,525.17 -
合计 119,981,525.17 - 富安达现金通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第
页，共 64 页 44
未评级部分为政策性金融债。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本 基金的
流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另 一方面
来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场
出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的 基金管理人每日对本基金的申购赎回情况
进行严密监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本
基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约 定在非常情况下赎回申请的处
理方式， 控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险， 有效保障基金持有人利益。 此外，
本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎
回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎回30%以上的 情形外，
债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。
于2017年12月31日， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内
且不计息， 可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息， 因此账面余额即
为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.2 报告期内本 基金组合资 产的流动性 风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办
法》 、 《货币市场基金监督管理办法》 及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管
理规定》(自2017 年10 月1 日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进
行管理， 通过监控基金平均剩余期限、 平均剩余存续期限、 高流动资产占比、 持仓集中
度、投资交易的不活跃品种 (企业债或短期融资券)，并结合份额持有人集中度变化予
以实现。 一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120
天， 平均剩 余存续期限在每个交易日均不得超过240 天， 且能够通过出售所持有的银行
间同业市场交易债券应对流动性需求；当本基金前10 名份额持有人的持有份额合计超
过基金总份额的20%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过90 天，
平均剩余存续期不得超过180 天； 投资组合中现金、 国债、 中央银行票据、 政策性金融
债券以及5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于20%；
当本基金前10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时， 本基金投资组合
的平均剩余期限在每个交易日均不得超过60 天，平均剩余存续期在每个交易日均不得
超过120 天； 投资组合中现金、 国债、 中央银行票据、 政策性金融债券以及5 个交易日
内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于30%。于 2017 年12 月31 日，
本基金前10 名份额持有人的持有份额合计占基金总份额的比例为53.87% ， 本基金投资
组合的平均剩余期限为27 天，平均剩余存续期为27 天。 本基金投资于一家公司发行
的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他
基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债富安达现金通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第
页，共 64 页 45
券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%。 本基金主动投资于流动性受限资
产的市值合计不得超过基金资产净值的10%。 同时， 本基 金的基金管理人通过合理分散
逆回购交易的到期日与交易对手的集中度； 按 照穿透原则对交易对手的财务状况、 偿付
能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理， 以及对不同的交易对手实施
交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和
交易对手风险。 此外， 本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度： 根据质
押品的资质确定质押率水平； 持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公
允价值计算足额； 并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易时， 可 接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综
合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施， 本基金在本报告期内
流动性情况良好。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因
素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利
率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮 动利率
类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的
风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
本基金的基金管理人每日通过"影子定价"对本基金面临的市场风险进行监控， 定期对本
基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过 调整投资组合的久期等方法对上述利率风
险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险 敞口
单位：人民币元
本期末2017
年12月31日
1个月以
内
1-3个月
3个月-1
年
1-5年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款
90,175,
869.83
90,000,
000.00
20,000,
000.00
-
- -
200,17
5,869.8
3
交易性金融
资产
259,73
7,046.1
0
138,88
7,254.2
2
9,862,6
46.36
-
- -
408,48
6,946.6
8 富安达现金通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第
页，共 64 页 46
买入返售金
融资产
357,92
5,136.9
0
- - -
- -
357,92
5,136.9
0
应收利息 - - - -
-
6,363,
211.96
6,363,2
11.96
应收申购款 - - - -
-
831,05
5.00
831,05
5.00
资产总计
707,83
8,052.8
3
228,88
7,254.2
2
29,862,
646.36
- -
7,194,
266.96
973,78
2,220.3
7
负债
应付赎回款 - - - - -
9,785.
04
9,785.0
4
应付管理人
报酬
- - - - -
164,88
4.03
164,88
4.03
应付托管费 - - - - -
49,96
4.88
49,964.
88
应付销售服
务费
- - - - -
58,47
6.33
58,476.
33
应付交易费
用
- - - - -
14,52
7.92
14,527.
92
应付利润 - - - - -
170,88
6.44
170,88
6.44
其他负债 - - - - -
489,13
8.93
489,13
8.93
负债总计 - - - - -
957,66
3.57
957,66
3.57
利率敏感度
缺口
707,83
8,052.8
3
228,88
7,254.2
2
29,862,
646.36
- -
6,236,
603.39
972,82
4,556.8
0
上年度末201
6年12月31日
1个月以
内
1-3个月
3个月-1
年
1-5年
5年以
上
不计息 合计 富安达现金通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第
页，共 64 页 47
资产
银行存款
99,507,
209.81
30,000,
000.00
30,000,
000.00
-
- -
159,50
7,209.8
1
交易性金融
资产
20,021,
309.74
80,120,
273.87
20,015,
010.33
-
- -
120,15
6,593.9
4
买入返售金
融资产
117,59
7,856.4
1
- - -
- -
117,59
7,856.4
1
应收利息 - - - -
-
2,856,
522.31
2,856,5
22.31
应收申购款 - - - -
-
79,79
5.00
79,795.
00
资产总计
237,12
6,375.9
6
110,12
0,273.8
7
50,015,
010.33
- -
2,936,
317.31
400,19
7,977.4
7
负债
应付赎回款 - - - - -
2,098.
52
2,098.5
2
应付管理人
报酬
- - - - -
83,65
7.72
83,657.
72
应付托管费 - - - - -
25,35
0.80
25,350.
80
应付销售服
务费
- - - - -
19,05
4.82
19,054.
82
应付交易费
用
- - - - -
8,163.
95
8,163.9
5
应付利润 - - - - -
43,79
8.18
43,798.
18
其他负债 - - - - -
489,00
1.48
489,00
1.48 富安达现金通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第
页，共 64 页 48
负债总计 - - - - -
671,12
5.47
671,12
5.47
利率敏感度
缺口
237,12
6,375.9
6
110,12
0,273.8
7
50,015,
010.33
- -
2,265,
191.84
399,52
6,852.0
0
表中所示为本基金资产及负债的账面价值， 并 按照合约规定的利率重新定价日或到期日
孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险 的敏感性分 析
假设
1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利
率风险状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。
假设
2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他市场变量均不发
生变化。
假设 3、 此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额
（单位：人民币元）
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
利率下降25个基点 增加97,157.09 增加62,969.87
利率上升25个基点 减少97,078.45 减少62,894.17
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风
险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风 险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外
汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基 金主要投资于银行间同业市场
交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格 风险的敏感 性分析
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇
汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金 主要投资于银行间同业市场交
易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。 富安达现金通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第
页，共 64 页 49
7.4.14 有助 于理解和分 析会计报表 需要说明的 其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所
属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2017年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
中属于第二层次的余额为408,486,946.68 元， 无属于第 一层次或第三层次的余额(2016
年12月31日：第二层次120,156,593.94 元，无属于第一层次或第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层
次未发生重大变动。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2017年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月
31日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账 面价值
与公允价值相差很小。
(2)增值税
根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金
融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定， 资管产品运营过程中发生的
增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品
增值税有关问题的通知》 的规定， 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应
税行为， 暂 适用简易计税方法， 按 照3%的征收率缴纳增值税。 对资管 产品在2018年1月1
日前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的， 不再缴纳； 已缴纳增值税的，
已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
此外， 财 政部、 国家 税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号 《关于 租入固
定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》 对 资管产品管理人自2018年1月1日起运营资富安达现金通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第
页，共 64 页 50
管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。
上述税收政策对本基金2017年12月31日的财务状况和2017年度的经营成果无影响。
(3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合 报告
8.1 期末基金 资产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例(%)
1
固定收益投资 408,486,946.68 41.95
其中：债券 408,486,946.68 41.95
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 357,925,136.90 36.76
其中： 买断式回购的买入返售金
融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 200,175,869.83 20.56
4 其他各项资产 7,194,266.96 0.74
5 合计 973,782,220.37 100.00
8.2 债券回购 融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 1.73
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值比例
(%)
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
债券正回购的 资金余额超 过基金资产 净值的20% 的说明
本基金本报告期内，不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。
8.3 基金投资 组合平均剩 余期限 富安达现金通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第
页，共 64 页 51
8.3.1 投资组 合平均剩余 期限基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 27
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 95
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 27
报告期内投 资组合平均剩 余期限超过120天情况 说明
本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。根据本基金的基金
合同规定，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过120天，下同。
8.3.2 期末投 资组合平均 剩余期限分 布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例(%)
各期限负债占基金资
产净值的比例(%)
1 30天以内 72.76 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
2 30天(含)—60天 7.17 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 16.36 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
4 90天(含)—120天 1.01 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
5 120天(含)—397天（含） 2.06 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
合计 99.36 -
8.4 报告期内 投资组合平 均剩余存续 期超过240 天情况说明
富安达现金通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第
页，共 64 页 52
本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过240天的情况。
8.5 期末按债 券品种分类 的债券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 129,979,709.45 13.36
其中：政策性金融债 119,981,525.17 12.33
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 10,017,383.27 1.03
6 中期票据 - -
7 同业存单 268,489,853.96 27.60
8 其他 - -
9 合计 408,486,946.68 41.99
10
剩余存续期超过397天的浮动
利率债券
- -
8.6 期末按摊 余成本占基 金资产净值 比例大小排 名的前十名 债券投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净
值比例(%)
1 120326 12进出26 1,000,000
99,980,315.
21
10.28
2 111781022
17徽商银行C
D108
900,000
89,854,109.
51
9.24
3 111721215
17渤海银行C
D215
300,000
29,792,578.
59
3.06
4 111719198
17恒丰银行C
D198
300,000
29,664,621.
10
3.05 富安达现金通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第
页，共 64 页 53
5 150201 15国开01 200,000
20,001,209.
96
2.06
6 111786120
17杭州银行C
D199
200,000
19,971,110.
77
2.05
7 111716223
17上海银行C
D223
200,000
19,950,908.
24
2.05
8 111719291
17恒丰银行C
D291
200,000
19,819,547.
85
2.04
9 011778006
17华夏幸福S
CP004
100,000
10,017,383.
27
1.03
10 071721012
17渤海证券C
P012
100,000
9,998,184.2
8
1.03
8.7 “影子定 价”与“摊 余成本法” 确定的基金 资产净值的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.1150%
报告期内偏离度的最低值 -0.0170%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0470%
由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。
报告期内负偏 离度的绝对 值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏 离度的绝对 值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
8.8 期末按公 允价值占基 金资产净值 比例大小排 名的前十名 资产支持证 券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 投资组合 报告附注 富安达现金通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第
页，共 64 页 54
8.9.1 基金 计价方法说 明
鉴于货币市场基金的特性， 本基金采用摊余成本法计算基金资产净值， 即本基金按持
有债券投资的票面利率或商定利率每日计提应收利息， 并 按实际利率法在其剩余期限内
摊销其买入时的溢价或折价，以摊余的成本计算基金资产净值。
为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率或交易市价计算的基金
资产净值发生重大偏离， 从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果， 基金管理
人采用"影子定价"， 即于每一计价日采用市场利率和交易价格对基金持有的计价对象进
行重新评估， 当基金资产净值与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的， 应按其他公
允价值指标对组合的账面价值进行调整， 调整差额确认为"公允价值变动损益"， 并按其
他公允价值指标进行后续计量。 如基金份额净值恢复至1.00元， 可恢复使用摊余成本法
估算公允价值。 如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值的， 基金
管理人可根据具体情况， 在与基金托管人商议后， 按最能反映基金资产公允价值的方法
估值。
8.9.2 报告期 内， 本基金 投资决策程 序符合相关 法律法规的 要求， 未发 现本基金投 资的
前十名证券的 发行主体本 期出现被监 管部门立案 调查， 或在 报告编制日 前一年内受 到公
开谴责、处罚 的情形。
8.9.3 期末其 他各项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 6,363,211.96
4 应收申购款 831,055.00
5 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 7,194,266.96
§9
基金份 额持有人信 息
9.1 期末基金 份额持有人 户数及持有 人结构 富安达现金通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第
页，共 64 页 55
份额单位：份
份额
级别
持有
人户
数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总
份额
比例
富安
达现
金通
货币A
23,83
4
14,371.06 7,740,917.62 2.26%
334,778,981.3
7
97.7
4%
富安
达现
金通
货币B
17 37,076,744.58
548,131,851.4
6
86.9
6%
82,172,806.35
13.0
4%
合计
23,85
1
40,787.58
555,872,769.0
8
57.1
4%
416,951,787.7
2
42.8
6%
9.2期末货币 市场基金前 十名份额持 有人情况
序号 持有人类别 持有份额(份)
持有份额占总份额的
比例(%)
1 其他机构 196,724,884.32 20.22
2 其他机构 106,770,619.10 10.98
3 其他机构 100,000,000.00 10.28
4 基金类机构 72,559,238.77 7.46
5 其他机构 30,000,000.00 3.08
6 个人 30,000,000.00 3.08
7 其他机构 20,000,000.00 2.06
8 其他机构 16,000,000.00 1.64
9 个人 10,042,981.26 1.03
10 个人 7,500,000.00 0.77
9.3 期末基金 管理人的从 业人员持有 本基金的情 况
项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比富安达现金通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第
页，共 64 页 56
（份） 例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
富安达现金通
货币A
217,122.19 0.06%
富安达现金通
货币B
0.00 0.00%
合计 217,122.19 0.02%
9.4期末基金 管理人的从 业人员持有 本开放式基 金份额总量 区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
富安达现金通货币
A
0
富安达现金通货币
B
0
合计 0
本基金基金经理持有本开放式基
金
富安达现金通货币
A
10~50
富安达现金通货币
B
0
合计 10~50
1、基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金的份额总量数量
区间为0。
2、本基金的基金经理持有本基金的份额总量数量区间为10万份至50万份（含）。
§10
开放式 基金份额变 动
单位：份
富安达现金通货币A 富安达现金通货币B
基金合同生效日(2013年01月29
日)基金份额总额
605,313,583.32 388,710,832.80
本报告期期初基金份额总额 63,413,250.46 336,113,601.54
本报告期基金总申购份额 1,175,575,329.85 1,752,638,554.62
减：本报告期基金总赎回份额 896,468,681.32 1,458,447,498.35
本报告期期末基金份额总额 342,519,898.99 630,304,657.81
§11
重大事 件揭示 富安达现金通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第
页，共 64 页 57
11.1 基金份 额持有人大 会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管 理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重大 人事变动
本报告期内，本基金管理人的重大人事变动：
2017年1月16日，富安达基金管理有限公司发布《富安达基金管理有限公司关于副总
经理离任的公告》，朱龙芳女士因已届法定退休年龄离任公司副总经理。
2017年2月23日选举吴战峰先生担任董事会职工董事， 免去金领千先生职工董事职务；
2017年3月23日，富安达基金管理有限公司发布《富安达基金管理有限公司关于副总
经理任职的公告》，公司聘任沈伟青先生为副总经理。
2017年4月21日选举赵顺龙、 刘健、 江涛担任董事会独立董事， 免去赵曙明、 陈良华 、
马维勇独立董事职务；
2017年12月27日， 富安达基金管理有限公司发布 《富安达基金管理有限公司关于董事
长变更的公告》，选举蒋晓刚先生担任公司董事长，并暂代总经理履职，解聘董事长、
董事秦雁先生职务。
上述变动中的高级管理人员变更事项已按规定报中国证监会上海监管局及中国基金
业协会备案。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基 金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼事项。
本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投 资策略的改 变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
11.5 为基金 进行审计的 会计师事务 所情况
本报告期内， 为本基金进行审计的机构未发生变化， 为普华永道中天会计师事务所 （特
殊普通合伙）。
报告期内应支付给会计师事务所的基金审计费用为50,000元人民币。
11.6 管理人 、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等情 况
本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.7 基金租 用证券公司 交易单元的 有关情况
11.7.1 基金 租用证券公 司交易单元 进行股票投 资及佣金支 付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 富安达现金通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第
页，共 64 页 58
元数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
海通证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
红塔证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
新时代证券 1 - - - - -
方正证券 2 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
中泰证券 2 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
华金证券 2 - - - - -
南京证券 2 - - - - -
东兴证券 2 - - - - -
华龙证券 2 - - - - -
华宝证券 2 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
广发证券 2 - - - - - 富安达现金通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第
页，共 64 页 59
中信证券 2 - - - - -
11.7.2 基金 租用证券公 司交易单元 进行其他证 券投资的情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交
金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交
金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成交
金额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交
金额
占当期
基金成
交总额
的比例
海通证券 - - - - - - - -
中金公司 - - - - - - - -
信达证券 - - - - - - - -
华创证券 - - - - - - - -
华泰证券 - - - - - - - -
国泰君安 - - - - - - - -
红塔证券 - - - - - - - -
浙商证券 - - - - - - - -
银河证券 - - - - - - - -
西南证券 - - - - - - - -
光大证券 - - - - - - - -
安信证券 - - - - - - - -
新时代证券 - - - - - - - -
方正证券 - - - - - - - -
兴业证券 - - - - - - - -
中信建投 - - - - - - - -
中泰证券 - - - - - - - -
招商证券 - - - - - - - -
东方证券 - - - - - - - -
华金证券 - - - - - - - -
南京证券 - - - - - - - -
东兴证券 - - - - - - - - 富安达现金通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第
页，共 64 页 60
华龙证券 - - - - - - - -
华宝证券 - - - - - - - -
国金证券 - - - - - - - -
申万宏源 - - - - - - - -
广发证券 - - - - - - - -
中信证券 - - - - - - - -
11.8 偏离度 绝对值超过0.5% 的情况
本基金本报告期内无偏离度绝对值超过0.5%的情况。
11.9 其他重 大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
富安达基金管理有限公司20
16年12月31日基金净值公告
指定报刊和公司网站 2017-01-03
2
富安达基金管理有限公司关
于副总经理离任的公告
指定报刊和公司网站 2017-01-16
3
富安达现金通货币市场证券
投资基金2016年第4季度报
告
指定报刊和公司网站 2017-01-20
4
关于富安达现金通货币市场
证券投资基金2017年春节假
期前暂停大额申购（含定投
及转换转入）业务的公告
指定报刊和公司网站 2017-01-20
5
富安达基金管理有限公司关
于旗下基金参与交通银行股
份有限公司手机银行申购及
定期定额投资手续费率优惠
的公告
指定报刊和公司网站 2017-02-23
6
富安达基金管理有限公司关
于旗下基金增加南京苏宁基
金销售有限公司为代销机构
及参与其费率优惠活动的公
告
指定报刊和公司网站 2017-03-01
7 富安达现金通货币市场证券 公司网站 2017-03-15 富安达现金通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第
页，共 64 页 61
投资基金更新招募说明书
（二〇一七年第一号）
8
富安达现金通货币市场证券
投资基金更新招募说明书
（二〇一七年第一号）摘要
指定报刊和公司网站 2017-03-15
9
富安达基金管理有限公司关
于副总经理任职的公告
指定报刊和公司网站 2017-03-23
10
富安达现金通货币市场证券
投资基金2016年年度报告
公司网站 2017-03-27
11
富安达现金通货币市场证券
投资基金2016年年度报告摘
要
指定报刊和公司网站 2017-03-27
12
富安达基金管理有限公司关
于旗下基金增加一路财富
（北京）信息科技股份有限
公司为代销机构及参与其费
率优惠活动的公告
指定报刊和公司网站 2017-04-14
13
富安达现金通货币市场证券
投资基金2017年第1季度报
告
指定报刊和公司网站 2017-04-21
14
富安达基金管理有限公司关
于旗下基金参与交通银行股
份有限公司手机银行申购及
定期定额投资手续费率优惠
的公告
指定报刊和公司网站 2017-04-24
15
富安达基金管理有限公司关
于参加中泰证券股份有限公
司基金费率优惠活动的公告
指定报刊和公司网站 2017-05-17
16
富安达基金管理有限公司关
于旗下基金参与交通银行股
份有限公司手机银行申购及
定期定额投资手续费率优惠
的公告
指定报刊和公司网站 2017-06-30 富安达现金通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第
页，共 64 页 62
17
富安达基金管理有限公司关
于旗下基金参与交通银行股
份有限公司手机银行费率优
惠活动的公告
指定报刊和公司网站 2017-07-01
18
富安达现金通货币市场证券
投资基金2017年第2季度报
告
指定报刊和公司网站 2017-07-19
19
富安达基金管理有限公司关
于旗下基金参与华泰证券认
购、申购及定期定额投资手
续费率优惠的公告
指定报刊和公司网站 2017-07-28
20
富安达现金通货币市场证券
投资基金2017年半年度报告
正文及摘要
指定报刊和公司网站 2017-08-24
21
富安达现金通货币市场证券
投资基金更新招募说明书
（二〇一七年第二号）正文
及摘要
指定报刊和公司网站 2017-09-11
22
关于富安达现金通货币市场
证券投资基金2017年国庆假
期前暂停大额申购（含定投
及转换转入）业务的公告
指定报刊和公司网站 2017-09-25
23
富安达现金通货币市场证券
投资基金2017年第3季度报
告
指定报刊和公司网站 2017-10-27
24
富安达基金管理有限公司关
于旗下基金增加上海中正达
广投资管理有限公司为代销
机构及参与其费率优惠活动
的公告
指定报刊和公司网站 2017-11-02
25
关于调整网上直销及直销柜
台部分基金转换优惠费率的
公告
指定报刊和公司网站 2017-11-09 富安达现金通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第
页，共 64 页 63
26
关于停止富安达基金管理有
限公司易宝支付网上交易业
务的公告
指定报刊和公司网站 2017-11-27
27
富安达基金管理有限公司关
于董事长变更的公告
指定报刊和公司网站 2017-12-27
28
关于富安达现金通货币市场
证券投资基金2018年元旦假
期前暂停大额申购 （含定投
及转换转入）业务的公告
指定报刊和公司网站 2017-12-27
29
富安达基金管理有限公司关
于旗下基金及专户产品征收
增值税的公告
指定报刊和公司网站 2017-12-30
§12
影响投 资者决策的 其他重要信 息
12.1 报告期 内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达
到或者超过20%的时
间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份
额
持有份额 份额占比
机构
1
2017年1月3日-2017
年2月23日
150,68
6,573.
96
991,99
0.03
151,67
8,563.
99
0.00 0.00%
2
2017年12月19日-201
7年12月
14,14
9,462.
70
192,57
5,421.
62
10,00
0,000.
00
196,724,88
4.32
20.22%
3
2017年1月6日-2017
年1月13日
0.00
100,00
0,000.
00
100,00
0,000.
00
0.00 0.00%
4
2017年6月19日-2017
年8月7日
0.00
188,06
5,570.
94
188,05
0,000.
00
15,570.94 0.002%
5 2017年8月28日-2017 0.00 106,77 0.00 106,770,61 10.98% 富安达现金通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第
页，共 64 页 64
年12月14日 0,619.
10
9.10
6
2017年2月24日-2017
年6月16日
0.00
201,94
4,774.
78
101,94
4,774.
78
100,000,00
0.00
10.28%
产品特有风险
当持有基金份额比例达到或超过20%的投资人较大比例赎回且基金的现金头寸不足时，基金管
理人可能需要较高比例融入资金或较高比例变现资产， 由 此可能导致资金融入成本较高或较大的
冲击成本，造成基金财产损失，影响基金收益水平。
12.2 影响投 资者决策的 其他重要信 息
无
§13
备查文 件目录
13.1 备查文 件目录.
13.1.1中国证监会批准富安达增强收益债券型证券投资基金设立的文件
13.1.2《富安达现金通货币市场证券投资基金招募说明书》
13.1.3《富安达现金通货币市场证券投资基金基金合同》
13.1.4《富安达现金通货币市场证券投资基金托管协议》
13.1.5《富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则》
13.1.6基金管理人业务资格批件和营业执照
13.1.7报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告
13.1.8中国证监会要求的其他文件
13.2 存放地 点
上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。 本报 告存放在本基金管
理人及托管人住所，供公众查阅、复制。
13.3 查阅方 式
投资者可免费查阅， 在支付工本费后， 可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印
件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.fadfunds.com）
查阅。
富安达现金通货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
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富安达基金管 理有限公司
二〇一八年三 月三十一日
