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长安鑫利优选混合A(001281)

长安鑫利优选混合:2017年年度报告

 
 
 
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 
2017 年年度报告 
2017 年 12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 长安 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 上海 浦东发 展银 行股份 有限 公司 
送出 日期:2018 年 03 月 31 日长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告 




































页,共 69 页 2 §1


重 要提示 及目 录


1.1 重要 提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误 导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于2018年3月3 0日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在做出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料已经审计。 本报告期自2017年1月1日起至2017年12月31日止。 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告



































页,共 69 页 3 1.2 目录 §1


重要提示及目 录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3 §2


基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金 托管 人 ............................................................................................................... 8 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 8 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 9 §3


主要财务指标 、基金净 值表现及利润分配情 况 ................................................................................... 9 3.1 主要会计数据和财 务指 标 ............................................................................................................... 9 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................. 10 3.3 过去三年基金的利 润分 配情况 ..................................................................................................... 14 §4


管理人报告 ............................................................................................................................................. 14 4.1 基金管理人及基金 经理 情况 ......................................................................................................... 14 4.2 管理人对报告期内 本基 金运作遵规守信情况 的说 明 ................................................................. 15 4.3 管理人对报告期内 公平 交易情况的专项说明 ............................................................................. 16 4.4 管理人对报告期内 基金 的投资策略和业绩表 现的 说明 ............................................................. 16 4.5 管理人对宏观经济 、证 券市场及行业走势的 简要 展望 ............................................................. 17 4.6 管理人内部有关本 基金 的监察稽核工作情况 ............................................................................. 17 4.7 管理人对报告期内 基金 估值程序等事项的说 明 ......................................................................... 18 4.8 管理人对报告期内 基金 利润分配情况的说明 ............................................................................. 18 4.9 管理人对会计师事 务所 出具非标准审计报告 所涉 相关事项的说明 ......................................... 18 4.10 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 ................................... 18 §5


托管人报告 ............................................................................................................................................. 18 5.1 报告期内本基金托 管人 遵规守信情况声明 ................................................................................. 18 5.2 托管人对报告期内 本基 金投资运作遵规守信 、净 值计算、利润分配等 情况 的说明 ............. 19 5.3 托管人对本年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见 ................................. 19 §6


审计报告 ................................................................................................................................................. 19 6.1 审计报告基本信息 ......................................................................................................................... 19 6.2 审计报告的基本内 容 ..................................................................................................................... 19 §7


年度财务报表 ......................................................................................................................................... 22 7.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 22 7.2 利润表 ............................................................................................................................................. 24 7.3 所有者权益(基金 净值 )变动表 ................................................................................................. 25 7.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 27 §8 投资组合报告 .......................................................................................................................................... 53 8.1 期末基金资产组合 情况 ................................................................................................................. 53 8.2 报告期末按行业分 类的 股票投资组合 ......................................................................................... 54 8.3 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 所有股票投资明细 ..................................... 55 8.4 报告期内股票投资 组合 的重大变动 ............................................................................................. 56 8.5 期末按债券品种分 类的 债券投资组合 ......................................................................................... 58 8.6 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细 ................................. 59 8.7 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 所有资产支持证券投 资明 细 ..................... 59 8.8 报告期末按公允价 值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细 ..................... 59 8.9 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细 ................................. 59 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告



































页,共 69 页 4 8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 ....................................................................... 59 8.11 报告期末本基金投资 的国债期货 交易情况 说明 ....................................................................... 59 8.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 59 §9


基金份额持有 人信息 ............................................................................................................................. 60 9.1 期末基金份额持有 人户 数及持有人结 构 ..................................................................................... 60 9.2 期末基金管理 人的从业 人员持有本基金的情 况 ......................................................................... 61 9.3 期末基金管理 人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间情况 ......................................... 61 §10


开放式基金份额变 动 ........................................................................................................................... 61 §11


重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 62 11.1 基金份额持有人大会 决议 ........................................................................................................... 62 11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 ........................................... 62 11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 ............................................................... 62 11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 62 11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 ....................................................................................... 62 11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 ....................................................... 62 11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 ................................................................................... 63 11.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 64 §12


影响投资者决策的 其 他重要信息 ....................................................................................................... 68 12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过 20% 的情况 ........................................... 68 12.2 影响投资者决策的其 他重要信息 ............................................................................................... 69 §13


备查文件目录 ....................................................................................................................................... 69 13.1 备查文件目录. .............................................................................................................................. 70 13.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 70 13.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 70 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告



































页,共 69 页 5 §2


基 金简介 2.1 基金 基本 情况 基金名称 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 长安鑫利优选混合 基金主代码 001281 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年05月18日 基金管理人 长安基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 124,099,284.86份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 长安鑫利优选混合A 长安鑫利优选混合C 下属分级基金的交易代码 001281 002072 报告期末下属分级基金的份额总额 111,652,941.26份 12,446,343.60份


2.2 基金 产品 说明 投资目标 本基金在深入分析宏观经济形势和资本市场变动趋势 的基础上,充分挖掘市场潜在的投资机会,追求基金 资产的长期稳定增值。 投资策略 1、大类资产配置策略 本基金管理人将综合分析宏观经济状况、 国家政策取 向、 资本市场资金环境和市场情绪等因素, 重点研究 国内生产总值、 工业增 加值、 经济增长率、 物价指数、 国际收支、 货币供应和收益率期限结构等指标, 并结 合资本市场资金环境和市场情绪等研究结果,分析和 评估不同投资标的的风险收益特征,确定股票、债券 和现金类资产在基金资产中的配置比例。 2、股票投资策略 (1)基本面选股策略 本基金将充分发挥基金管理人在个股选择方面的优 势,通过定性与定量分析的有机结合,精选基本面良 好、 具有估值优势、 成 长性突出的上市公司进行投资。长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告



































页,共 69 页 6 1)定性分析 行业驱动因素分析:在深入分析商业模 式、创新能力和产业政策等影响行业增长的驱动要素 的基础上,寻找在这些驱动要素作用下能够继续保持 或者出现趋势 性转折机会、并在未来将保持领先或者 获得领先优势的上市公司。 上市公司竞争力分析:通 过对上市公司的资源禀赋、 经营能力、盈利模式和业 绩表现潜力等方面进行总体评价的基础上,筛选具有 竞争优势上市公司。 公司的发展可持续性分析:本基 金管理人将定性地从股权结构、 公司治理、 内 控机制、 经营战略等方面出发,分析和比较上市公司发展的可 持续性,精选发展的可持续性较强的上市公司。 2)定量分析 本基金管理人将重点考察以下定量指标 对个股的成长性和估值水平进行分析: 成长指标:本 基金管理人将采用过去两年归属母公司固定的净利润 (ROE) 、 最近四个季 度归属母公司的滚动净利润增长 率(净利润增长率)、最近四个季度主营业务收入增 长率和最近四个季度归属母公司销售净 利率等指标衡 量上市公司的成长性。 估值指标:本基金管理人将采 用市盈率、市净率、PEG、EV/EBITDA等相对估值方法 评估上市公司的估值水平, 并通过业内比较、历史比 较和增长性分析对上市公司的估值水平进行横向和纵 向对比。 (2)类套利投资策略 1) 定向增发套利策略对于投资者而言, 定向增发将带 来上市公司资源整合、优化,业绩提升的预期,并且 触发市场对股价的预期出现变化。一般而言,定向增 发获得超额收益主要有 两种策略:一是投资者在一级 市场直接参与定向增发项目;二是在二级市场买入拟 进行增发的股票进行投资。本基金主要采用第二种方 式进行定向增发套利。 2)事件驱动策略 事件驱动策略的运用前提是目标公 司发生了某些特定或突发事件,导致目标公司证券价 格出现大幅波动,通过对局势的分析和判断,做出投 资决策。 3)大宗交易策略 本基金的大宗交易策略是指通过大长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告



































页,共 69 页 7 宗交易市场折价买入股票,较适当的时间内通过二级 市场卖出,赚取大宗交易价格与二级市场价格之间的 套利空间。 3、普通债券投资策略 本基金在分析宏观经济走势、 财政货币政策的前提下,积极主动的进行债券投资, 以实现在一定程度上规避 股票市场的系统性风险、提 高基金投资组合整体收益的目的。本基金将通过分析 利率变动趋势及市场信用 环境变化方向,综合考虑不 同债券品种的收益率水平、流动性、税赋特点、信用 风险等因素,构造债券投资组合。在实际的投资运作 中,本基金将采取久期策略、收益率曲线策略、息差 策略、骑乘策略、类别选择策略、个券选择策略等多 种策略,精选安全边际较高的个券进行投资,以获取 债券市场的长期稳健收益。 4、可转换债券投资策略 本基金在综合分析可转换债券的股性特征、 债性特征、 流动性等因素的基础上,采用数量化估值工具评定其 投资价值,选择安全边际较高、发行条款相对优惠、 流动性良好,以及基础股票基本面优良的品种进行投 资。本基金还将密切关注转股溢价率、纯债溢价率等 指标的变化情况, 积极寻找转股溢价率和纯债溢价率 呈现"双低"特征的可转换债券品种,捕捉相关套利机 会。 5、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将本着风险管理的原则,以套期 保值为目的,选择流动性好、交易活跃的合约进行投 资。本基金管理人将根据持有的股票投资组合状况, 通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期 货定价模型对其估值水平合理性的评估,并通过与现 货资产进行匹配,选择合适的投资时机,采用多头或 空头套期保值等策略进行套期保值操作。 6、权证投资策略 本基金对权证的投资以对冲下跌风险、实现保值和锁 定收益为主要目的。本基金在权证投资中综合考虑股 票合理价值、标的股票价格,结合权证定价模型、市长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告



































页,共 69 页 8 场供求关系、交易制度设计等多种因素估计权证合理 价值,采用杠杆交易策略、看跌保护组合策略、保护 组合成本策略、获利保护策略、买入跨式投资等策略 达到改善组合风险收益特征的目的。 7、资产支持证券投资策略 资产支持证券包括资产抵押贷款支持证券 (ABS)、住 房抵押贷款支持证券 (MBS) 等, 其定价受多种因素影 响,包括市场利率、发行条款、资产池结构及其资产 池所处行业的景气变化、提前偿还率等。本基金将在 宏观经济分析和债券基本面分析的基础上,通过信用 研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种 进行投资,以期获得长期稳定收益。 业绩比较基准 一年期银行定期存款利率(税后)+1.5%。 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于债 券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于 较高预期风险、较高预期收益的投资品种。


2.3 基金 管理 人和基 金托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长安基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限 公司 信息披 露负责 人 姓名 李永波 朱萍 联系电话 021-20329700 021-61618888 电子邮箱 service@changanfunds.com zhup02@spdb.com.cn 客户服务电话 400-820-9688 95528 传真 021-50598018 021-63602540 注册地址 上海市虹口区丰镇路806号3 幢371室 上海市中山东一路12号 办公地址 上海市浦东芳甸路1088号紫 竹大厦16楼 上海市北京东路689号 邮政编码 201204 200120 法定代表人 万跃楠 高国富 2.4 信息 披露 方式 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告



































页,共 69 页 9 本基金选定的信息披 露报纸名称 《证券时报》 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 址 http://www.changanfunds.com 基金年度报告备置地 点 上海市浦东芳甸路1088号紫竹大厦16楼 2.5 其他 相关 资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 毕马威华振会计师事务所(特 殊普通合伙) 上海市南京西路1266号恒隆广场1期 50楼 注册登记机构 长安基金管理有限公司 上海市浦东芳甸路1088号紫竹大厦1 6楼 §3


主 要财务 指标 、基 金净 值表现 及利 润分配 情况 3.1 主要 会计 数据和 财务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间 数 据和 指标 2017年


2016年 2015-05-18(基金合同 生效日)-2015年12月31 日 长安鑫利 优选混合 A 长安鑫利 优选混合 C 长安鑫利 优选混合 A 长安鑫利 优选混合 C 长安鑫利 优选混合A 长安鑫利 优选混合C 本期已实现 收益 17,943,3 72.44 1,803,00 2.16 39,397.6 0 -71,891. 91 22,359,26 5.32 8,108.05 本期利润 54,562,3 52.46 6,825,51 1.86 -93,927. 99 -404,29 9.33 22,456,82 9.47 -29,720.7 6 加权平均基 金份额本期 利润 0.5498 0.4780 -0.0024 -0.0375 0.0524 -0.0026 本期加权平 均净值利润 率 40.28% 36.68% -0.22% -3.47% 5.14% -0.24% 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告



































页,共 69 页 10 本期基金份 额净值增长 率 50.96% 50.63% -0.83% -0.74% 8.50% -0.09% 3.1.2 期末 数 据和 指标 2017年末 2016年末 2015年末 期末可供分 配利润 21,929,1 43.97 2,405,05 2.02 1,351,19 7.35 639,870. 85 685,182.3 9 1,344,26 8.34 期末可供分 配基金份额 利润 0.1964 0.1932 0.0328 0.0327 0.0441 0.0430 期末基金资 产净值 181,358, 851.15 20,172,4 75.28 44,273,3 40.45 21,049,6 50.50 16,857,69 5.20 33,900,27 9.24 期末基金份 额净值 1.6243 1.6208 1.0760 1.0760 1.0850 1.0840 3.1.3 累计 期末 指标 2017年末 2016年末 2015年末 基金份额累 计净值增长 率 62.43% 49.11% 7.60% -0.83% 8.50% -0.09% 1、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部 分的孰低数。 3.2 基金 净值 表现 3.2.1 基金 份额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率的 比较 长安鑫利优选混合A 阶段 份额净 值增长 率① 份额 净值 增长 率标 准差 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告



































页,共 69 页 11 ② 过去三个月 12.85% 1.08% 0.77% 0.01% 12.08% 1.07% 过去六个月 18.53% 0.89% 1.53% 0.01% 17.00% 0.88% 过去一年 50.96% 0.80% 3.04% 0.01% 47.92% 0.79% 自基金合同 生效起至今 62.43% 0.55% 8.20% 0.01% 54.23% 0.54% 本基金整体业绩比较基准构成为:一年期银行定期存款利率(税后)+1.5%。一年期银 行定期存款利率是指中国人民银行公布并执行的金融机构一年期人民币存款基准利率。 长安鑫利优选混合C 阶段 份额净 值增长 率① 份额 净值 增长 率标 准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 12.82% 1.08% 0.77% 0.01% 12.05% 1.07% 过去六个月 18.47% 0.89% 1.53% 0.01% 16.94% 0.88% 过去一年 50.63% 0.80% 3.04% 0.01% 47.59% 0.79% 自基金合同 生效起至今 49.11% 0.57% 6.44% 0.01% 42.67% 0.56% 本基金整体业绩比较基准构成为:一年期银行定期存款利率(税后)+1.5%。一年期银 行定期存款利率是指中国人民银行公布并执行的金融机构一年期人民币存款基准利率。


3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收 益 率变 动的比 较 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告



































页,共 69 页 12 本基金基金合同生效日为2015 年5 月18 日, 按基金合同规定, 本基金自基金合同生效 起6 个月为建仓期, 截止到建仓期结束时, 本基金的各项投资组合比例已符合基金合同 的相关规定。图示日期为2015 年5 月18 日至2017 年12 月31 日。 长安鑫利优选混合C 于2015 年11 月17 日公告 新增, 实际首笔C 类份 额申购申请于2015 年11 月20 日确认,图示日期为2015 年11 月17 日至2017 年12 月31 日。


长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告



































页,共 69 页 13 3.2.3 自基 金合同 生效以 来基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比 较 本基金合同生效日为2015 年5 月18 日, 合同生效当年按实际存续期计算, 不按整个自 然年度进行折算。 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告



































页,共 69 页 14 本基金于2015 年11 月17 日公告新增加C 类份额,实际首笔C 类份额申购申请于11 月 20 日确认。合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。


3.3 过去 三年 基金的 利润 分配 情况 本基金过去三年未进行利润分配。 §4


管 理人报 告 4.1 基金 管理 人及基 金经 理情 况 4.1.1 基金 管理人 及其管 理基 金的经 验 长安基金管理有限公司成立于2011年9月5日, 公司的股东分别为: 长安国际信托股 份有限公司、 上海景林投资发展有限公司、 上海恒嘉美联发展有限公司、 五星控股集团 有限公司、 兵器装备集团财务有限责任公司。 截至2017年12月31日, 本基金管理人共管 理长安宏观策略混合型证券投资基金、长安沪深300非周期行业指数证券投资基金、长 安货币市场证券投资基金、 长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、 长安鑫 利优选灵活配置混合型证券投资基金、 长安鑫益增强混合型证券投资基金、 长安泓泽纯 债债券型证券投资基金、 长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金、 长安鑫恒回报混 合型证券投资基金、 长安鑫垚主题轮动混合型证券投资基金、 长安鑫旺价值灵活配置混 合型证券投资基、 长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金、 长安裕盛灵活配置混合型证 券投资基金、长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金等14只证券投资基金。 4.1.2 基金 经理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 陈立秋 本基金的 基金经理 2017-06- 02 - 11年 工商管理硕士及工学硕士学 位,曾任Blue Pool Capital 投资经理,江海证券有限公司 研究主管等,人保资产管理有 限公司高级投资经理,上海知 几资产管理有限公司投资总 监,鸿商资本股权投资有限公 司董事总经理(期间委派至旗 下控股的中法人寿保险有限责 任公司担任投资总监)等职。 现任长安基金管理有限公司投 资总监,长安鑫利优选灵活配长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告



































页,共 69 页 15 置混合型证券投资基金、长安 鑫富领先灵活配置混合型证券 投资基金、长安鑫恒回报混合 型证券投资基金、长安鑫垚主 题轮动混合型证券投资基金、 长安裕盛灵活配置混合型证券 投资基金、长安裕泰灵活配置 混合型证券投资基金的基金经 理。 林忠晶 本基金的 基金经理 2015-05- 18 - 7年 北京大学国民经济学博士。曾 任安信期货有限责任公司高级 分析师,中海石油气电集团有 限责任公司贸易部研究员等 职。 2011年6月加入长安基金管 理有限公司,曾任产品经理、 战略及产品部副总经理、量化 投资部(筹)总经理等职,现 任基金投资部副总经理,长安 沪深300非周期行业指数证券 投资基金、长安宏观策略混合 型证券投资基金、长安产业精 选灵活配置混合型发起式证券 投资基金、长安鑫利优选灵活 配置混合型证券投资基金、长 安鑫富领先灵活配置混合型证 券投资基金、长安鑫恒回报混 合型证券投资基金、长安鑫垚 主题轮动混合型证券投资基 金、长安鑫旺价值灵活配置混 合型证券投资基金、长安鑫兴 灵活配置混合型证券投资基金 的基金经理。 1、任职日期和离任日期均指公司做出决定后正式对外公告之日;


2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理 人对 报告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告



































页,共 69 页 16 本报告期内, 本基金管 理人严格遵守 《中华人 民共和国证券投资基金法》 、 《证券 投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金运 作管理办法》 、 基金合同和其他有关法律 法规、 监管部门的相关规定, 依照诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运用基 金资产, 在认真控制投资风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益, 没有损害基 金份额持有人利益的行为。 4.3 管理 人对 报告期 内公 平交 易情况 的专 项说明 4.3.1 公平 交易制 度和控 制方 法 本基金管理人树立价值投资理念, 设置合理的组织架构和科学的投资决策体系, 确 保投资、 研究、 交易各个环节的独立性。 同时, 建立健全公司适用的投资对象备选库和 交易对手备选库, 共享研究成果, 在确保投资组合间的信息隔离与保密的情况下, 保证 建立信息公开、资源共享的公平投资管理环境。 公司建立了专门的公平交易制度, 并在交易系统中采用公平交易模块, 保证公平交 易的严格执行。 对异常交易的监控包括事前、 事中和事后三个环节, 并经过严格的报告 和审批程序,防范和控制异常交易。 报告期内, 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》和《长安基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2 公平 交易制 度的执 行情 况 本基金管理人树立价值投资理念, 设置合理的组织架构和科学的投资决策体系, 确 保投资、 研究、 交易各个环节的独立性。 同时, 建立健全公司适用的投资对象备选库和 交易对手备选库, 共享研究成果, 在确保投资组合间的信息隔离与保密的情况下, 保证 建立信息公开、资源共享的公平投资管理环境。


公司建立了专门的公平交易制度, 并在交易系统中采用公平交易模块, 保证公平交 易的严格执行。 对异常交易的监控包括事前、 事中和事后三个环节, 并经过严格的报告 和审批程序,防范和控制异常交易。


报告期内, 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》和《长安基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.3 异常 交易行 为的专 项说 明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理 人对 报告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明 4.4.1 报告 期内基 金投资 策略 和运作 分析 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告



































页,共 69 页 17 2017年各地采取差别化的房地产调控政策, 三、 四线房地产库存去化较快, 带动地 产上市公司利润收入增长, 企业盈利出现显著改善, 而2017年上半年资本市场对于该类 上市公司投资逻辑存在一定偏差。报告期内,本基金基于地产行业的前景进行预判断, 并且精选财务状况出现明显好转的地产公司和建筑建材类公司进行布局, 并且在2017年 底取得一定收益。 另外, 随着居民可支配收益的上升, 符合消费升级的公司的利润获得 稳定增长。 报告期内, 本公司精选可以较好进行成本传导的家电行业龙头公司以及具有 一定行业龙头优势的医药公司进行投资。 4.4.2 报告 期内基 金的业 绩表 现 截至本报告期末,本基金A类份额和C类份额的净值增长率分别为50.96%和50.63%, 同期本基金的业绩比较基准的增长率为3.04%。 4.5 管理 人对 宏观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 随着经济结构逐步转型, 经济增量增长将逐步放缓, 过剩产能将逐步出清, 在此过 程中, 行业集中度将逐步上升, 部分行业景气度和盈利增长将迎来拐点。 随着产业政策 和金融政策对新技术和新兴经济的支持, 符合 消费升级趋势和未来社会发展方向的产业 将迎来高速发展。2018年将坚持以产业分析为基础, 优选传统行业景气度出现拐点和符 合消费升级趋势的行业龙头进行布局, 重点关 注房地产、 消费、 电子 、 家电、 医药和零 售等行业趋势性投资机会。 4.6 管理 人内 部有关 本基 金的 监察稽 核工 作情况 本报告期内, 为了保证公司合规运作、 加强内部控制、 防范经营风险、 保障基金份 额持有人的利益, 监察稽核人员按照独立、 客观、 公正的原则, 依据 国家相关法律法规、 基金合同和管理制度, 采用例行检查与专项检查、 定期检查和不定期检查有机结合的方 式, 对公司内控制度的合法性和合规性、 执行的有效性和完整性、 风险的防范和控制等 进行了持续的监察稽核,对发现的问题进行提示和追踪落实,定期制作监察稽核报告, 及时呈报公司领导层和上级监管部门。 本基金管理人采取的主要措施包括: (1)积极响应中国证监会关于加强市场监管的号召,采取外部法律顾问授课和内 部监察部门培训相结合的方式, 多次组织全体 员工开展 《证券投资基 金法》 、 《证券投 资基金销售管理办法》 、 《证券期货投资者适 当性管理办法》 及其配 套法规、 公司内控 制度等的学习。 通过上述学习宣传活动, 使员工加深了对法律法规的认识, 并进一步将 法律法规与内控制度落实到日常工作中, 确保其行为守法合规、 严格自律, 恪守诚实信 用原则,以充分维护基金持有人的利益。 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告



































页,共 69 页 18 (2)继续完善公司治理结构,严格按照现代企业制度的要求,以规范经营运作、 保护基金份额持有人利益为目标, 建立、 健全了组织结构和运行机制, 明确界定董事会、 监事会职责范围, 认真贯彻了独立董事制度, 重大经营决策的制定都征得了所有独立董 事的同意, 保证了独立董事在公司法人治理结构中作用的切实发挥, 保证了各项重大决 策的客观公正。 (3)不断完善规章制度体系,根据国家的有关法律法规和基金管理公司实际运作 的要求, 对现有的规章制度体系不断进行完善, 对经营管理活动的决策、 执行和监督程 序进行规范, 明确不同决策层和执行层的权利与责任, 细化研究、 投资、 交易等各项工 作流程,为杜绝人为偏差、合法合规运作、强化风险控制提供了制度保证。 4.7 管理 人对 报告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明 本基金管理人制订了健全、 有效的估值政策和程序, 清算登记部按照管理层批准后 的估值政策进行估值。 对于在交易所上市的 证券,采用交易所发布的行情信息来估值。 对于固定收益品种, 采 用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处 理标准。 除了投资总监外,其他基金经理不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投 资品种, 基金经理可以提供估值建议。 上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 4.8 管理 人对 报告期 内基 金利 润分配 情况 的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.9 管理 人对 会计师 事务 所出 具非标 准审 计报告 所涉 相关事 项的 说明 本基金本报告期审计报告为标准无保留意见审计报告。 4.10 报 告期 内管理 人对 本基 金持有 人数 或基金 资产 净值预 警情 形的说 明 本基金本报告期内未出现基金资产净值低于五千万元和持有人人数不足200人的情 形。 §5


托 管人报 告 5.1 报告 期内 本基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 本报告期内, 上海浦东发展银行股份有限公司 (以下简称"本托管人") 在对长安鑫 利优选灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中, 严格遵守 《中华人民共和国证券投 资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同、 托管协议的规定, 不存在损害基金份额持 有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告



































页,共 69 页 19 5.2 托管 人对 报告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明 本报告期内, 本托管人依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关法律法 规、 基金合同、 托管协议的规定, 对长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金的投资 运作进行了监督, 对基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行 为。该基金本报告期内未进行利润分配。 5.3 托管 人对 本年度 报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见 本报告期内,由长安基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、 净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的"金融工具风险及管 理"部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6


审 计报告 6.1 审计 报告 基本信 息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 毕马威华振审字第1801125号 6.2 审计 报告 的基本 内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金全 体基金份额持有人 审计意见 我们审计了后附的长安鑫利优选灵活配置混合 型证券投资基金 (以下简称“长安鑫利优选混合 基金”) 财务报表,包括2017年12月31日的资产 负债表、2017年度的利润表、所有者权益(基金 净值)变动表以及财务报表附注。 我们认为,后 附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共 和国财政部颁布的企业会计准则、 在财务报表附 注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简 称“中国证监会”)和中国证券投资基金业协会 发布的有关基金行业实务操作的规定编制, 公允 反映了长安鑫利优选混合基金2017年12月31日 的财务状况以及2017年度的经营成果及基金净长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告



































页,共 69 页 20 值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称 “审计准则”) 的规定执行了审计工作。审计报 告的 “注册会计师对财务报表审计的责任” 部分 进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中 国注册会计师职业道德守则, 我们独立于长安鑫 利优选混合基金, 并履行了职业道德方面的其他 责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、 适当的,为发表审计意见提供了基础。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 长安鑫利优选混合基金管理人长安基金管理有 限公司管理层对其他信息负责。 其他信息包括长 安鑫利优选混合基金2017年年度报告中涵盖的 信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信 息, 我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结 论。 结合我们对财务报表的审计,我们的责任 是阅读其他信息, 在此过程中, 考虑其他信息是 否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情 况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基 于我们已执行的工作, 如果我们确定其他信息存 在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面, 我们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的责任 长安鑫利优选混合基金管理人长安基金管理有 限公司管理层负责按照中华人民共和国财政部 颁布的企业会计准则、 中国证监会和中国证券投 资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的 规定编制财务报表, 使其实现公允反映, 并设计、 执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存 在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财 务报表时, 长安鑫利优选混合基金管理人长安基 金管理有限公司管理层负责评估长安鑫利优选 混合基金的持续经营能力, 披露与持续经营相关长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告



































页,共 69 页 21 的事项 (如适用),并运用持续经营假设,除非 长安鑫利优选混合基金计划进行清算、 终止运营 或别无其他现实的选择。 长安鑫利优选混合基 金管理人长安基金管理有限公司治理层负责监 督长安鑫利优选混合基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于 舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证, 并出 具包含审计意见的审计报告。 合理保证是高水平 的保证, 但并不能保证按照审计准则执行的审计 在某一重大错报存在时总能发现。 错报可能由于 舞弊或错误导致, 如果合理预期错报单独或汇总 起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作 出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在 按照审计准则执行审计工作的过程中, 我们运用 职业判断, 并保持职业怀疑。 同时, 我们也执行 以下工作: (1) 识别和评估由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风险, 设计和实施审计程 序以应对这些风险, 并获取充分、 适当的审计证 据, 作为发表审计意见的基础。 由于舞弊可能涉 及串通、 伪造、 故意遗漏、 虚假陈述或凌驾于内 部控制之上, 未能发现由于舞弊导致的重大错报 的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报 的风险。 (2) 了解与审计相关的内部控制,以 设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的 有效性发表意见。 (3) 评价长安鑫利优选混合 基金管理人长安基金管理有限公司管理层选用 会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露 的合理性。 (4) 对长安鑫利优选混合基金管理 人长安基金管理有限公司管理层使用持续经营 假设的恰当性得出结论。 同时, 根据获取的审计 证据, 就可能导致对长安鑫利优选混合基金持续 经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在 重大不确定性得出结论。 如果我们得出结论认为 存在重大不确定性, 审计准则要求我们在审计报 告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告



































页,共 69 页 22 露; 如果披露不充分, 我们应当发表非无保留意 见。 我们的结论基于截至审计报告日可获得的信 息。 然而, 未来的事项或情况可能导致长安鑫利 优选混合基金不能持续经营。 (5) 评价财务报 表的总体列报、结构和内容 (包括披露),并评 价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 黄小熠 水青 会计师事务所的地址 上海市南京西路1266号恒隆广场1期50楼 审计报告日期 2018-03-29 §7


年 度财务 报表 7.1 资产 负债 表 会计主体:长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2017年12月31日 单位:人民币元 资 产


附 注号


本期末


2017年12月31日


上年度末


2016年12月31日


资 产:





银行存款 7.4.7.1 14,150,444.69 59,305,491.13 结算备付金


177,117.62 63,415.13 存出保证金


27,933.34 5,184.20 交易性金融资产 7.4.7.2 187,963,067.23 6,427,188.00 其中:股票投资


187,556,397.83 6,427,188.00 基金投资


- - 债券投资


406,669.40 - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款


- - 应收利息 7.4.7.5 8,397.38 25,598.05 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告



































页,共 69 页 23 应收股利


- -


应收申购款


206,349.94 - 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


202,533,310.20 65,826,876.51 负 债和 所有者 权益 附 注号


本期末


2017年12月31日 上年度末


2016年12月31日 负 债:








短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


532,600.85 273,271.81 应付管理人报酬 167,418.84 45,247.01 应付托管费 33,483.76 9,049.42 应付销售服务费


8,675.10 3,507.89 应付交易费用 7.4.7.7 55,125.60 38,309.43 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 204,679.62 134,500.00 负债合计


1,001,983.77 503,885.56 所 有者 权益:





实收基金 7.4.7.9 124,099,284.86 60,694,526.40 未分配利润 7.4.7.1 0 77,432,041.57 4,628,464.55 所有者权益合计


201,531,326.43 65,322,990.95 负债和所有者权益总计


202,533,310.20 65,826,876.51 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告



































页,共 69 页 24 报告截止日2017年12月31日,长安鑫利优选混合A类(001281)基金份额净值1.6243元, 基金份额总额111,652,941.26份;长安鑫利优选混合C类(002072)基金份额净值1.6208 元,基金份额总额12,446,343.60份。 7.2 利润 表 会计主体:长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2017年01月01日至2017年12月31日 单位:人民币元 项 目 附 注号


本期2017年01月01 日至2017年12月31 日


上年度可比期间


2016年01月01日至201 6年12月31日


一、 收入


64,105,290.77 395,563.66 1.利息收入


243,150.90 858,656.94 其中:存款利息收入 7.4.7.1 1 243,068.63 753,722.57 债券利息收入


82.27 - 资产支持证券利息收 入 - - 买入返售金融资产收 入 - 104,934.37 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填 列) 22,059,435.40 -23,323.49 其中:股票投资收益 7.4.7.1 2 18,856,041.37 -47,936.33 基金投资收益 7.4.7.1 3 - - 债券投资收益 7.4.7.1 4 - - 资产支持证券投资收 益 7.4.7.1 4.2


- - 贵金属投资收益 7.4.7.1 5 - - 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告



































页,共 69 页 25 衍生工具收益 7.4.7.1 6 - - 股利收益 7.4.7.1 7 3,203,394.03 24,612.84 3.公允价值变动收益 ( 损失以 “-”号填列) 7.4.7.1 8 41,641,489.72 -465,733.01 4.汇兑收益 (损失以 “-” 号 填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号 填列) 7.4.7.1 9 161,214.75 25,963.22 减 :二 、费用


2,717,426.45 893,790.98 1.管理人报酬 7.4.10. 2.1


1,523,115.63 532,624.41 2.托管费 7.4.10. 2.2 304,623.09 106,524.93 3.销售服务费 7.4.10. 2.3 93,154.88 57,546.98 4.交易费用 7.4.7.2 0 645,585.37 39,219.14 5.利息支出


- - 其中: 卖出回购金融资 产支出


- - 6.其他费用 7.4.7.2 1 150,947.48 157,875.52 三、 利润 总额 (亏 损总 额以 “-” 号填 列) 61,387,864.32 -498,227.32 减:所得税费用


- - 四 、净 利润( 净亏 损以“-” 号填 列) 61,387,864.32 -498,227.32 7.3 所有 者权 益(基 金净 值) 变动表 会计主体:长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2017年01月01日至2017年12月31日 单位:人民币元 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告



































页,共 69 页 26 项 目 本期


2017年01月01日至2017年12月31日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益(基金净 值) 60,694,526.40 4,628,464.55 65,322,990.95 二、 本期经营活动产生 的基金 净值变动数(本期利润) - 61,387,864.32 61,387,864.32 三、 本期基金份额交易 产生的 基金净值变动数 (净值 减少以 “-”号填列) 63,404,758.46 11,415,712.70 74,820,471.16 其中:1.基金申购款 161,640,397.2 1 39,395,427.64 201,035,824.85 2.基金赎回款 -98,235,638.7 5 -27,979,714.9 4 -126,215,353.69 四、 本期向基金份额持 有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“-”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基金净 值) 124,099,284.8 6 77,432,041.57 201,531,326.43


项 目 上年度可比期间


2016年01月01日至2016年12月31日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益(基金净 值) 46,805,578.85 3,952,395.59 50,757,974.44 二、 本期经营活动产生 的基金 净值变动数(本期利润) - -498,227.32 -498,227.32 三、 本期基金份额交易 产生的 基金净值变动数 (净值 减少以 “-”号填列) 13,888,947.55 1,174,296.28 15,063,243.83 其中:1.基金申购款 90,644,792.44 7,040,618.55 97,685,410.99 2.基金赎回款 -76,755,844.8 9 -5,866,322.27 -82,622,167.16 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告



































页,共 69 页 27 四、 本期向基金份额持 有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“-”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基金净 值) 60,694,526.40 4,628,464.55 65,322,990.95 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 袁丹旭 ————————— 基金管理人负责人 李卫 ————————— 主管会计工作负责人 欧鹏 ————————— 会计机构负责人 7.4 报表 附注 7.4.1 基金 基本情 况 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督 管理委员会(以下简称"中国证监会") 《关于准 予长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资 基金注册的批复》(证监许可[2015]688号文)的批准, 由长安基金管理有限公司依照 《中 华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则和 《长安鑫利优选灵活配置混合型证券投 资基金基金合同》发售,基金合同于2015年5月18日生效。本基金为契约型开放式,存 续期限不定, 首次设立募集规模为218,164,508.78份基金份额。 本基金的基金管理人为 长安基金管理有限公司, 基金托管人为上海浦 东发展银行股份有限公司(以下简称"浦发 银行")。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则、 《长安鑫利优选灵活配置 混合型证券投资基金基金合同》 和 《长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金招募说 明书》 的有关规定, 本基金的投资范围为: 具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法 发行上市的股票(包括中小板、 创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、 衍生工 具(权证、 股指期货等)、债 券(国债、 金融债 、 企业债、 公司债、 次 级债、 可转换债券、 分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、 银行存款等货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会相关规定)。 基金的投资组合比例为: 股票投资占基金资产的比例 为0%-95%; 权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%; 保持不低于基金资产净值5%的现 金或者到期日在一年以内的政府债券; 其他金 融工具的投资比例符合法律法规和监管机 构的规定。本基金的业绩比较基准为:一年期银行定期存款利率(税后)+1.5%。 根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 , 本基金定期报告在公开披露的第二个工 作日,报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告



































页,共 69 页 28 根据《关于长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额并修改基 金合同的公告》 , 本基金基金管理人于2015年11月17日起对本基金增加收取销售服务费 的C类收费模式, 并对本基金基金合同作相应修改。 本基金将基金份额分为A类基金份额 和C类基金份额两个不同的类别。在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用而不 计提销售服务费的,称为A类基金份额;在投资者申购基金份额时不收取申购费用而是 从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。 7.4.2 会计 报表的 编制基 础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财 政部”)颁布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信 息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012 年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 7.4.3 遵循 企业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2017年12月31日的财务状况、2017年度的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 重要 会计政 策和会 计估 计 7.4.4.1 会计年 度 本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2 记账本 位币 本基金的记账本位币为人民币, 编制财务报表采用的货币为人民币。 本基金选定记 账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。 7.4.4.3 金融资 产和 金融 负债 的分类 本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的, 把金融资产和金 融负债分为不 同类别: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、 应收款项、 持 有至到期投资、 可供出售金融资产和其他金融负债。 本基金现无金融资产分类为持有至 到期投资和可供出售金融资产。 本基金现无金 融负债分类为以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债。 本基金目前持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产。 以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融 资产列示。 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告



































页,共 69 页 29 7.4.4.4 金融资 产和 金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认 金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时, 于资产负债表 内确认。 在初始确认时, 金融资产及金融负债均以公允价值计量。 对于以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产或金融负债, 相关交易费用直接计入当期损益; 对于其他 类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。 初始确认后,金融资产和金融负债的后续计量如下: . 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量, 公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。 . 应收款项以实际利率法按摊余成本计量。 . 除以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利 率法按摊余成本进行后续计量。 满足下列条件之一时,本基金终止确认该金融资产: . 收取该金融资产现金流量的合同权利终止; . 该金融资产已转移, 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给 转入方; . 该金融资产已转移, 虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所 有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产整体转移满足终止确认条件的, 本基 金将下列两项金额的差额计入当期损 益: . 所转移金融资产的账面价值 . 因转移而收到的对价 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的, 本基金终止确认该金融负债或其一部 分。 7.4.4.5 金融资 产和 金融 负债 的估值 原则 除特别声明外,本基金按下述原则计量公允价值: 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中, 出售一项资产 所能收到或者 转移一项负债所需支付的价格。 本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时, 根据 《企业会计准则》 的规 定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。 存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具, 在估值日有报价的, 除 会计准则规定的情况外, 将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量; 估 值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的, 采用最近交易日的 报价确定公允价值。 有 充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告



































页,共 69 页 30 的, 对报价进行调整, 确定公允价值。 与上述 金融工具相同, 但具有 不同特征的, 以相 同资产或负债的公允价值为基础, 并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。 特征是指 对资产出售或使用的限制等, 如果该限制是针对资产持有者的, 那么在估值技术中不应 将该限制作为特征考虑。 此外, 本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢 价或折价。 对不存在活跃市场的金融工具, 采用在当前情 况下适用并且有足够可利用数据和其 他信息支持的估值技术确定公允价值。 采用估值技术确定公允价值时, 优先使用可观察 输入值, 只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下, 才 可以使用不可观察输入值。 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件, 参考类似投 资品种的现行市价及重大变化等因素,对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资 产和 金融 负债 的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示, 没有相互抵销。 但是, 同时满足下 列条件的,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示: —本基金具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的; —本基金计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 7.4.4.7 实收基 金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余 额。 由于基金份额拆分 引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份 额数及确定的拆分比例计算认列。 由于申购和 赎回引起的实收基金份额变动分别于基金 申购确认日及基金赎回确认日认列。 上述申购 和赎回分别包括基金转换所引起的转入基 金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平 准金 损益平准金核算在基金份额发生变动时, 申购、 赎回、 转入、 转出及红利再投资等 款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益, 包括已实现损益平准 金和未实现损益平 准金。 已实现损益平准 金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已 实现损益占基金净值比例计算的金额。 未实现 损益平准金指根据交易申请日申购或赎回 款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基 金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量, 并于会计期末全额转入 “未分配利润 /(累计亏损) ”。 7.4.4.9 收入/ (损 失) 的确 认和计 量 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告



































页,共 69 页 31 股票投资收益、 债券投 资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与 其成本的差额确认。 股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴 的个人所得税后的净额确认。 债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的 企业代扣代缴的个人所得税(如适用)后的净额确认, 在债券实际持有期内逐日计提。 贴 息债视同到期一次性还本付息的附息债, 根据其发行价、 到期价和发行期限按直线法推 算内含票面利率后, 逐日计提利息收入。 如票面利率与实际利率出现重大差异, 按实际 利率计算利息收入。 利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额, 在回 购期内按实际利率法逐日确认, 直线法与实际 利率法确定的收入差异较小的可采用直线 法。 公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变 动计入当期损益的金融资产、 衍生金融资产、 以公允价值计量且变动计入当期损益的金 融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。 7.4.4.10 费用 的确 认和 计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法 逐日确认。 本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。 本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。 卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额, 在回购期内以实际利率法逐日确认, 直线法与 实际利率法确定的支出差异较小的可采用 直线法。 本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位, 发 生时直接计入 基金损益; 如果影响基金份额净值小数点后第四位的, 应采用待摊或预提的方法, 待摊 或预提计入基金损益。 7.4.4.11 基金 的收 益分 配政 策 根据 《长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 的规定, 本基金同份 额类别每份基金份额享有同等分配权。 在符合有关基金分红条件的前提下, 本基金每年 收益分配次数最多为12次, 每份基金份额每次 收益分配比例不得低于收益分配基准日每 份基金份额该次可供分配利润的20%, 若 《基金合同》 生效不满3个月可不进行收益分配。 基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告



































页,共 69 页 32 值。 本基金收益分配方式分为两种: 现金分红与红利再投资, 投资者可选择现金红利或 将现金红利自动转为基金份额进行再投资; 若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方 式是现金分红。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从持有人权益转出。 7.4.4.12 分部 报告 本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部, 以经营分 部为基础确定报告分部。 本基金目前以一个经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。 7.4.4.13 其他 重要 的会 计政 策和会 计估 计 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证券监督管理委员 会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 , 根据具体情况采用 《关 于发布中基协(AMAC) 基金行业股票估值指数的通知》 提供的指数收益法、 市盈率法、 现金流量折现法等估值 技术进行估值。 对于在发行时明确一定期限限售期的股票, 包括但不限于非公开发行股票、 首次公 开发行股票时公司股东公开发售股份、 通过大宗交易取得的带限售期的股票等, 不包括 停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,根据中基协发[2017] 6号 《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》 , 在估值日按照 流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种 的估值处理标准》(以 下简称 “估值处理标准 ”), 在上海证券交易 所、 深圳证券交易所 及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除 外),采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 7.4.5 会计 政策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 7.4.5.1 会计政 策变 更的 说明 本基金在本年度未发生重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估 计变 更的 说明 根据中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试 行)>的通知》(以下简 称 “估值指引 “)的处 理标准, 本基金自2017 年12月28日起, 对本 基金持有的非公开发行股票、 首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、 通过大宗交 易取得的带限售期的股票的估值方法进行调整,参考估值指引进行估值。 7.4.5.3 差错更 正的 说明 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告



































页,共 69 页 33 本基金在本年度未发生过重大会计差错。 7.4.6 税项 根据财税[2004]78号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2012]85号文 《财政部、 国家税务总局、 证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有 关问题的通知》、财税[2015]101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股 息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置 试点改革有关税收政策问题的通知》 、 上证交字[2008]16号 《关于做好调整证券交易印 花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易 所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2016]36号文 《财政部、 国 家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号文《关于 明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关 于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2015]125号文《关于内地与香港 基金互认有关税收政策的通知》 、 财税[2017]56号 《关于资管产品增值税有关问题的通 知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下: (a)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企 业所得税。 (b)自2016年5月1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增) 试点,建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围, 由缴纳营业税改为缴纳增值税。 2018年1月1日(含)以后, 资管产品管理人(以 下称管理人)运营基金过程中发生的增 值税应税行为, 以管理人为增值税纳税人, 暂适用简易计税方法, 按照3%的征收率缴纳 增值税。 对基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为, 未缴纳增值税的, 不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。 对香港市场投资者(包括单位和个人)通过基金互认买卖内地基金份额免征增值税。 (c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d)对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金支付上述收入时代 扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起,对所取得的股息红利收入根据持股期限 差别化计算个人所得税的应纳税所得额: 持股期限在1个月以内(含1个月)的, 其股息红 利所得全额计入应纳税所得额; 持股期限在1个月以上至1年(含1年)的, 暂减按50%计入 应纳税所得额;持股期限超过1年的,股权登记日为自2013年1月1日起至2015年9月7日长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告



































页,共 69 页 34 期间的,暂减按25%计入应纳税所得额,股权登记日在2015年9月8日及以后的,暂免征 收个人所得税。 (e)关于香港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题: 对香港市场投资者(包括企业和个人)通过基金互认买卖内地基金份额取得的转让 差价所得,暂免征收所得税。 对香港市场投资者(包括企业和个人)通过基金互认从内地基金分配取得的收益, 由 内地上市公司向该内地基金分配股息红利时,对香港市场投资者按照10%的税率代扣所 得税; 或发行债券的企业向该内地基金分配利息时, 对香港市场投资者按照7%的税率代 扣所得税, 并由内地上市公司或发行债券的企业向其主管税务机关办理扣缴申报。 该内 地基金向投资者分配收益时,不再扣缴所得税。 内地基金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资者的 相关信息。 (f)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印 花税。 (g)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收企业所 得税。 7.4.7 重要 财务报 表项目 的说 明 7.4.7.1 银行存 款 单位:人民币元 项目 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 活期存款 14,150,444.69 59,305,491.13 定期存款 - - 其中: 存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计 14,150,444.69 59,305,491.13 7.4.7.2 交易性 金融 资产 单位:人民币元 项目 本期末2017年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 146,344,575.18 187,556,397.83 41,211,822.65 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告



































页,共 69 页 35 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 383,000.00 406,669.40 23,669.40 银行间市场 - - - 合计 383,000.00 406,669.40 23,669.40 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 146,727,575.18 187,963,067.23 41,235,492.05 项目 上年度末2016年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 6,833,185.67 6,427,188.00 -405,997.67 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 6,833,185.67 6,427,188.00 -405,997.67





7.4.7.3 衍生金 融资 产/ 负债 本基金本报告期内及上年度可比期间内均未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 本基金本报告期内及上年度可比期间内均未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告



































页,共 69 页 36 本基金本报告期内及上年度可比期间内均未通过买断式逆回购交易取得债券。 7.4.7.5 应收利 息 单位:人民币元 项目 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 应收活期存款利息 6,983.72 25,564.17 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 87.67 31.35 应收债券利息 82.27 - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 1,229.86 - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 13.86 2.53 合计 8,397.38 25,598.05


其他为应收结算保证金利息。 7.4.7.6 其他资 产 本基金本报告期内及上年度可比期间内均未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交 易费 用 单位:人民币元 项目 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 交易所市场应付交易费用 55,125.60 38,309.43 银行间市场应付交易费用 - - 合计 55,125.60 38,309.43 7.4.7.8 其他负 债 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告



































页,共 69 页 37 单位:人民币元 项目 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 179.62 - 预提费用 204,500.00 134,500.00 合计 204,679.62 134,500.00 预提费用包含预提信息披露费140,000.00元、预提审计费60,000.00元和预提账户维护 费4,500.00元。 7.4.7.9 实收基 金 7.4.7.9.1 长 安鑫 利优选 混合A 金额单位:人民币元 项目 (长安鑫利优选混合A) 本期2017年01月01日至2017年12月31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 41,137,684.89 41,137,684.89 本期申购 114,287,639.27 114,287,639.27 本期赎回(以“-”号填列) -43,772,382.90 -43,772,382.90 本期末 111,652,941.26 111,652,941.26 7.4.7.9.2 长 安鑫 利优选 混合C 金额单位:人民币元 项目 (长安鑫利优选混合C) 本期2017年01月01日至2017年12月31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 19,556,841.51 19,556,841.51 本期申购 47,352,757.94 47,352,757.94 本期赎回(以“-”号填列) -54,463,255.85 -54,463,255.85 本期末 12,446,343.60 12,446,343.60 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告



































页,共 69 页 38 1、申购含红利再投资、转换入份额;赎回含转换出份额。 2、本基金于2015年5月11日至2015年5月13日募集,募集期间净认购资金人民币 218,163,111.22元, 认购资金在募集期间产生的利息人民币1,397.56元, 募集的有效认 购份额及利息结转的基金份额合计218,164,508.78份。 上述募集资金已由毕马威华振会 计师事务所(特殊普通合伙)验资,并出具了毕马威华振验字第1500731号验资报告。 7.4.7.10 未分 配利 润 7.4.7.10.1 长安 鑫利优 选混 合A 单位:人民币元 项目 (长安鑫利优选混合A) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,351,197.35 1,784,458.21 3,135,655.56 本期利润 17,943,372.44 36,618,980.02 54,562,352.46 本期基金份额交易产 生的变动数 2,634,574.18 9,373,327.69 12,007,901.87 其中:基金申购款 5,686,670.29 17,933,886.25 23,620,556.54 基金赎回款 -3,052,096.11 -8,560,558.56 -11,612,654.67 本期已分配利润 - - - 本期末 21,929,143.97 47,776,765.92 69,705,909.89 7.4.7.10.2 长安 鑫利优 选混 合C 单位:人民币元 项目 (长安鑫利优选混合C) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 639,870.85 852,938.14 1,492,808.99 本期利润 1,803,002.16 5,022,509.70 6,825,511.86 本期基金份额交易产 生的变动数 -37,820.99 -554,368.18 -592,189.17 其中:基金申购款 4,149,831.13 11,625,039.97 15,774,871.10 基金赎回款 -4,187,652.12 -12,179,408.15 -16,367,060.27 本期已分配利润 - - - 本期末 2,405,052.02 5,321,079.66 7,726,131.68 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告



































页,共 69 页 39 7.4.7.11 存款 利息 收入 单位:人民币元 项目 本期2017年01月01日 至2017年12月31日 上年度可比期间2016年01月 01日至2016年12月31日 活期存款利息收入 236,712.59 749,879.33 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 4,073.48 1,301.95 其他 2,282.56 2,541.29 合计 243,068.63 753,722.57 其他为保证金利息收入人民币1,052.70元和在途利息收入人民币1,229.86元(2016其他 为保证金利息收入人民币164.19元和在途利息收入人民币2,377.10元)。 7.4.7.12 股票 投资 收益 单位:人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年 12月31日 上年度可比期间 2016年01月01日至2016年 12月31日 卖出股票成交总额 191,037,732.50 11,612,413.93 减:卖出股票成本总额 172,181,691.13 11,660,350.26 买卖股票差价收入 18,856,041.37 -47,936.33 7.4.7.13 基金 投资 收益 本基金本报告期内及上年度可比期间内均未持有基金。 7.4.7.14 债券 投资 收益 7.4.7.14.1 债券 投资收 益项 目构成 本基金本报告期内及上年度可比期间内均无债券投资收益。 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告



































页,共 69 页 40 7.4.7.14.2 资产 支持证 券投 资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间内均未持有资产支持证券。 7.4.7.15 贵金 属投 资收 益 7.4.7.15.1 贵金 属投资 收益 项目构 成 本基金本报告期内及上年度可比期间内均未进行贵金属投资。 7.4.7.16 衍生 工具 收益 7.4.7.16.1 衍生 工具收 益—— 买卖 权证 差价收 入 本基金本报告期内及上年度可比期间内均未获得衍生工具收益。 7.4.7.17 股利 收益 单位:人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年 12月31日 上年度可比期间 2016年01月01日至2016年 12月31日 股票投资产生的股利收益 3,203,394.03 24,612.84 基金投资产生的股利收益 - - 合计 3,203,394.03 24,612.84 7.4.7.18 公允 价值 变动 收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2017年01月01日至2017年 12月31日 上年度可比期间 2016年01月01日至2016年 12月31日 1.交易性金融资产 41,641,489.72 -465,733.01 ——股票投资 41,617,820.32 -465,733.01 ——债券投资 23,669.40 - ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告



































页,共 69 页 41 ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 41,641,489.72 -465,733.01 7.4.7.19 其他 收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年 12月31日 上年度可比期间 2016年01月01日至2016年 12月31日 基金赎回费收入 160,909.24 25,863.10 其他收入_转换费收入 305.51 100.12 合计 161,214.75 25,963.22 本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额最少25%归入基金资产。 7.4.7.20 交易 费用 单位:人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年 12月31日 上年度可比期间 2016年01月01日至2016年 12月31日 交易所市场交易费用 645,585.37 39,219.14 银行间市场交易费用 - - 合计 645,585.37 39,219.14 7.4.7.21 其他 费用 单位:人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年 上年度可比期间 2016年01月01日至2016年长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告



































页,共 69 页 42 12月31日 12月31日 审计费用 60,000.00 60,000.00 信息披露费 70,000.00 70,000.00 银行汇划手续费 2,947.48 2,375.52 账户维护费 18,000.00 25,500.00 合计 150,947.48 157,875.52 7.4.8 或有 事项、 资产负 债表 日后事 项的 说明 7.4.8.1 或有事 项 截至本财务报告批准报出日,本基金无需要在财务报表附注中说明的或有事项。 7.4.8.2 资产负 债表 日后 事项 2018年1月,经长安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)股东会审议通过, 并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2440号文批复同意, 本 公司原股东上海景 林投资发展有限公司将其持有的本公司25.93%股权转让给杭州景林投资管理合伙企业 (有限合伙) 。 本次股权转让后, 本公司的股东及股权比例为: 长安国际信托股份有限 公司持有本公司全部股权的29.63%, 杭州景林投资管理合伙企业 (有限合伙) 持有本公 司全部股权的25.93%, 上海恒嘉美联发展有限公司持有本公司全部股权的24.44%,五 星 控股集团有限公司持有本公司全部股权的13.33%, 兵器装备集团财务 有限责任公司持有 本公司全部股权的6.67%。 7.4.9 关联 方关系 本基金本报告期内未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 关联方名称 与本基金的关系 长安基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售 机构 长安国际信托股份有限公司 基金管理人的股东 上海景林投资发展有限公司 基金管理人的股东 上海恒嘉美联发展有限公司 基金管理人的股东 五星控股集团有限公司 基金管理人的股东 兵器装备集团财务有限责任公司 基金管理人的股东 长安财富资产管理有限公司 基金管理人的子公司 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告



































页,共 69 页 43 上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 长安基金-浦发-长安证大29号资产管理 计划 基金管理人管理的专户产品 长安裕丰港股通精选1号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。并以一般交易价格为定价基 础。 7.4.10 本 报告期 及上年 度可 比期间 的关 联方交 易 7.4.10.1 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易 7.4.10.1.1 股票 交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.10.1.2 权证 交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内均末通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3 应支 付关联 方的 佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间内均无应支付给关联方的佣金。 7.4.10.1.4 债券 交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.10.1.5 债券 回购交 易 本基金本报告期内及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.10.2 关联 方报 酬 7.4.10.2.1 基金 管理费 单位:人民币元 项目 本期 2017年01月01日至201 7年12月31日 上年度可比期间 2016年01月01日至201 6年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 1,523,115.63 532,624.41 其中:支付销售机构的客户维护费 200,006.45 221,429.15 1、支付基金管理人长安基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.0%的 年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金管理费=前一日基长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告



































页,共 69 页 44 金资产净值×1.0%/当年天数; 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服 务及销售活动中产生的相关费用, 该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支, 不属 于从基金资产中列支的费用项目。 7.4.10.2.2 基金 托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017 年12月31日 上年度可比期间 2016年01月01日至2016 年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 304,623.09 106,524.93 支付基金托管人浦发银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提,逐 日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值× 0.20%/当年天数。 7.4.10.2.3 销售 服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期 2017年01月01日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 长安鑫利优选混 合A 长安鑫利优选混 合C 合计 长安基金管理有限公司 - 43,465.09 43,465.0 9 上海浦东发展银行股份有限公司 - 5,745.12 5,745.12 合计 - 49,210.21 49,210.2 1 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间 2016年01月01日至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 长安鑫利优选混 合A 长安鑫利优选混 合C 合计 长安基金管理有限公司 - 14,797.20 14,797.2 0 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告



































页,共 69 页 45 上海浦东发展银行股份有限公司 - 42,749.78 42,749.7 8 合计 - 57,546.98 57,546.9 8 本基金基金管理人于2015年11月17日起对本基金增加收取销售服务费的C类收费模式。 本基金A类不计算基金销售服务费。 本基金C类支付销售机构的基金销售服务费按前一日 基金资产净值0.5%的年费率计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付。 计算公式为: 日销 售服务费=前一日基金资产净值×0.5%/当年天数; 7.4.10.3 与关 联方 进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购) 交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内均未与关联方进行银行间同业市场的债券 (含回 购)交易。 7.4.10.4 各关 联方 投资 本基 金的情 况 7.4.10.4.1 报告 期内基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 的情 况 本基金的管理人本年度及上年度均未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2 报告 期末除 基金 管理人 之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况 本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.10.5 由关 联方 保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年01月01日至2017 年12月31日 上年度可比期间 2016年01月01日至2016 年12月31日 期末余额 当期利息 收入 期末余额 当期利息 收入 上海浦东发展银行股份有限公司 14,150,44 4.69 236,712. 59 59,305,49 1.13 749,879.3 3 本基金通过 “浦发银行基金托管结算资金专用存款账户” 转存于中国证券登记结算有限 责任公司的结算备付金,于2017年12月31日的相关余额为人民币177,117.62元。(2016 年12月31日:人民币63,415.13元) 7.4.10.6 本基 金在 承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内均未参与关联方承销证券的买卖。 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告



































页,共 69 页 46 7.4.10.7 其他 关联 交易 事项 的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间内均无其他关联交易事项。 7.4.11 利 润分配 情况-- 非货 币市场 基金 本基金本报告期及上年度均未进行过利润分配。 7.4.12 期 末(2017 年12 月31 日) 本基 金持有的 流通 受限证 券 7.4.12.1 因认 购新 发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购 日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量 (单 位: 股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 3007 13 英可 瑞 2017 -10- 23 2018 -11- 01 网下 新股 申购 40.2 9 74.8 7 7,008 282, 352. 32 524, 688. 96 - 0028 92 科力 尔 2017 -08- 10 2018 -08- 17 网下 新股 申购 17.5 6 32.1 6 11,000 193, 160. 00 353, 760. 00 - 3006 64 鹏鹞 环保 2017 -12- 28 2018 -01- 05 网下 新股 申购 8.88 8.88 3,640 32,3 23.2 0 32,3 23.2 0 - 6031 61 科华 控股 2017 -12- 28 2018 -01- 05 网下 新股 申购 16.7 5 16.7 5 1,239 20,7 53.2 5 20,7 53.2 5 - 0029 23 润都 股份 2017 -12- 28 2018 -01- 05 网下 新股 申购 17.0 1 17.0 1 954 16,2 27.5 4 16,2 27.5 4 - 6030 80 新疆 火炬 2017 -12- 25 2018 -01- 03 网下 新股 申购 13.6 0 13.6 0 1,187 16,1 43.2 0 16,1 43.2 0 - 根据 《证券发行与承销管理办法》 , 证券投资 基金参与网下配售, 可与发行人、 承销商 自主约定网下配售股票的持有期限并公开披露。 持有期自公开发行的股票上市之日起计 算。 在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。 基金还可作为特定投资者,长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告



































页,共 69 页 47 认购由中国证监会 《上市公司证券发行管理办法》 规范的非公开发行股票, 所认购的股 票自发行结束之日起12个月内不得转让。 7.4.12.2 期末 持有 的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值 单价 复牌 日期 复牌 开盘 单价 数量 (股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 3007 30 科创 信息 2017 -12- 25 重大 事项 41.5 5 2018 -01- 02 45.7 1 821 6,86 3.56 34,1 12.5 5 - 0029 19 名臣 健康 2017 -12- 28 重大 事项 35.2 6 2018 -01- 02 38.7 9 821 10,3 11.7 6 28,9 48.4 6 - 本基金截至2017年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时 停盘的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 7.4.12.3 期末 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.12.3.1 银行 间市场 债券 正回购 本基金本报告期内及上年度可比期间内均未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵 押的债券。 7.4.12.3.2 交易 所市场 债券 正回购 本基金本报告期内及上年度可比期间内均未持有交易所市场债券正回购交易中作 为抵押的债券。 7.4.13 金 融工具 风险及 管理 7.4.13.1 风险 管理 政策 和组 织架构 本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险,主要包括: ● 信用风险


● 流动性风险 ● 市场风险 本基金管理人按照 “健全、 合理、 制衡、 独立” 的原则, 建立了合规与风险管理委 员会 (董事会层面)、督察长、监察稽核部和相关部门构成的全方位、多层级的合规风 险管理架构。 本基金管理人秉承全面风险管理的理念, 将风险管理贯穿日常经营活动的 整个过程, 渗透到各个业务环节, 覆盖所有部门和岗位, 建立了集风险识别、 风险测量 、 风险控制、 风险评价、 风险报告为一体的风险管理机制, 全面、 及时 识别、 分析和评估长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告



































页,共 69 页 48 各类风险, 有效防范日常经营和基金运作过程中可能面临的各种风险, 最大限度地保护 基金份额持有人的合法权益。 7.4.13.2 信用 风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任, 或者基 金所投资证券 之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息, 导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金 的银行存款存放在本基金的托管行浦发银行, 与该银行存款相关的信用风险不重大。 本 基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,本基金投资于具有良好信用等级的证券, 且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金投 资于一家公司发行的证券市值不超过基金 资产净值的10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的 证券,不得超过该证券的10% 。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和 款项清算, 因此违约风险发生的可能性很小; 本基金在进行银行间同业市场交易前均对 交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。 7.4.13.2.1 按短 期信用 评级 列示的 债券 投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 - - 合计 - - 本基金于本年度末及上年度末均未持有短期信用债券投资。 7.4.13.2.2 按长 期信用 评级 列示的 债券 投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 AAA - - AAA以下 406,669.40 - 未评级 - - 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告



































页,共 69 页 49 合计 406,669.40 - 根据中国人民银行2006年3月29日发布的 “银发[2006] 95号” 文 《中国人民银行信用评 级管理指导意见》 , 以及2006年11月21日发布的 《信贷市场和银行间债券市场信用评级 规范》等文件的有关规定,中长期债券信用等级划分成三等九级,分别用AAA、AA、A、 BBB、BB、B、CCC、CC 和C表示, 其中, 除AAA 级、CCC级 (含) 以下等级外, 每一个信用 等级可用“+”、“-”符号进行微调,表示略高或略低于本等级。 7.4.13.3 流动 性风 险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。 本基金的流 动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难, 另一方面来 自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。 本基金所持 大部分证券在证券 交易所上市, 其余亦可于银行间同业市场交易, 因此除在7.4.12中列示的部分基金资产 流通暂时受限制不能自由转让的情况外, 其余均能及时变现。 此外, 本基金可通过卖出 回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求, 其上限一般不超过 基金持有的债券资 产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求, 并同时通过独立的风险管理部门设定 流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 7.4.13.3.1 金融 资产和 金融 负债的 到期 期限分 析 无。 7.4.13.3.2 报告 期内本 基金 组合资 产的 流动性 风险 分析 报告期内, 本基金主要投资于在国内依法公开发行上市的股票, 基金组合资产中的 主要标的属于 《公开募集证券投资基金流动性风险管理规定》 (以下简称"流动性新规) 中定义的7个工作日可变现资产的范围, 基金 管理人每日对基金组合资产中的7个工作日 可变现资产的可变价值进行审慎评估和测算, 保证该基金每日净赎回申请不超过基金组 合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值。本基金主动投资于流动性新规中定义的 流动性受限资产的市值不超过基金的资产净值的15%。本基金根据《公开募集证券投资 基金运作管理办法》和流动性新规的要求严格执行开放式基金资金头寸管理的相关规 定, 每日保持不低于5%的现金和到期日在一年以内的政府债券 (不包括结算备付金、 存 出保证金、 应收申购款等) , 以备支付基金份额持有人的赎回款。 报告期内本基金组合 资产的流动性和变现能力较强,流动性风险较小。


7.4.13.4 市场 风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率 风险 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告



































页,共 69 页 50 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险, 其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款及结算备付金等, 其余 大部分金融资 产和金融负债不计息, 因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市 场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控 7.4.13.4.1.1 利率风险 敞口 单位:人民币元 本期末2017年12月3 1日 1年以内 1-5年 5年以 上 不计息 合计 资产





银行存款 14,150,44 4.69 -


- - 14,150,444. 69 结算备付金 177,117.62 -


- - 177,117.62 存出保证金 27,933.34 -


- - 27,933.34 交易性金融资产 406,669.40 -


- 187,556,39 7.83 187,963,06 7.23 应收利息 - -


- 8,397.38 8,397.38 应收申购款 - -


- 206,349.94 206,349.94 资产总计 14,762,16 5.05 - - 187,771,14 5.15 202,533,31 0.20 负债





应付赎回款 - -


- 532,600.85 532,600.85 应付管理人报酬 - -


- 167,418.84 167,418.84 应付托管费 - -


- 33,483.76 33,483.76 应付销售服务费 - -


- 8,675.10 8,675.10 应付交易费用 - -


- 55,125.60 55,125.60 其他负债 - -


- 204,679.62 204,679.62 负债总计 - - - 1,001,983.7 7 1,001,983.7 7 利率敏感度缺口 14,762,16 - - 186,769,16 201,531,32长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告



































页,共 69 页 51 5.05 1.38 6.43 上年度末2016年12 月31日 1年以内 1-5年 5年以 上 不计息 合计 资产














银行存款 59,305,49 1.13 -


- - 59,305,491. 13 结算备付金 63,415.13 -


- - 63,415.13 存出保证金 5,184.20 -


- - 5,184.20 交易性金融资产 - -


- 6,427,188.0 0 6,427,188.0 0 应收利息 - -


- 25,598.05 25,598.05 资产总计 59,374,09 0.46 - - 6,452,786.0 5 65,826,876. 51 负债














应付赎回款 - -


- 273,271.81 273,271.81 应付管理人报酬 - -


- 45,247.01 45,247.01 应付托管费 - -


- 9,049.42 9,049.42 应付销售服务费 - -


- 3,507.89 3,507.89 应付交易费用 - -


- 38,309.43 38,309.43 其他负债 - -


- 134,500.00 134,500.00 负债总计 - - - 503,885.56 503,885.56 利率敏感度缺口 59,374,09 0.46 - - 5,948,900.4 9 65,322,990. 95





表中所示为本基金资产及负债的公允价值, 并按照合约规定的利率重新定价日或到期日 孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险 的敏 感性分 析 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单 位:人民币元) 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 利率下降25个基点 4,916.12 - 利率上升25个基点 -4,845.13 - 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告



































页,共 69 页 52 截至本报告期末,本基金未持有受重大利率风险影响的投资品种。 7.4.13.4.2 外汇 风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他 价格风 险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投 资于证券交易所上 市的股票和债券以及银行间同业市场交易的债券, 所面临的最大其他 价格风险由所持有 的金融工具的公允价值决定。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险, 并且本 基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 7.4.13.4.3.1 其他价格 风险 敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价 值 占基金资产净 值比例(%) 交易性金融资产-股票投资 187,556,397.8 3 93.07 6,427,1 88.00 9.84 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 406,669.40 0.20 - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 187,963,067.2 3 93.27 6,427,1 88.00 9.84 7.4.13.4.3.2 其他价格 风险 的敏感 性分 析 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单 位:人民币元) 本期末 上年度末 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告



































页,共 69 页 53 2017年12月31日 2016年12月31日 沪深300指数上升5% 10,656,448.05 405,222.93 沪深300指数下降5% -10,656,448.05 -405,222.93 本基金以沪深300指数作为其他价格波动风险的敏感度分析基准。 7.4.14 有 助于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项 (1) 公允价值 (a) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债, 其账面价 值与公允价值相差很小。 (b) 以公允价值计量的金融工具 (i) 金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值, 公允价值层 级可分为:第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级: 直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、 除 第一层级中的市场报 价以外的资产或负债的输入值。 第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础 确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 (ii) 各层次金融工具公允价值 于2017年12月31日, 本 基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余 额为186,936,110.07元,第二层级的余额为1,026,957.16元,无属于第三层级的余额。 (iii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变 动。 (iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组 合报 告 8.1 期末 基金 资产组 合情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 187,556,397.83 92.61 其中:股票 187,556,397.83 92.61 2 基金投资 - - 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告



































页,共 69 页 54 3 固定收益投资 406,669.40 0.20 其中:债券 406,669.40 0.20 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 14,327,562.31 7.07 8 其他各项资产 242,680.66 0.12 9 合计 202,533,310.20 100.00 8.2 报告 期末 按行业 分类 的股 票投资 组合 8.2.1 报告 期末按 行业 分 类的 境内股 票投 资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 19,204,038.00 9.53 B 采矿业 - - C 制造业 117,337,397.94 58.22 D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 16,143.20 0.01 E 建筑业 20,493,069.00 10.17 F 批发和零售业 10,194,096.00 5.06 G 交通运输、仓储和邮政业 17,957.94 0.01 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 34,112.55 0.02 J 金融业 20,227,260.00 10.04 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 32,323.20 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告



































页,共 69 页 55 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 187,556,397.83 93.07 8.2.2 报告 期末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 8.3 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 600970 中材国际 2,072,100 20,493,069.00 10.17 2 600519 贵州茅台 28,900 20,157,461.00 10.00 3 002714 牧原股份 363,300 19,204,038.00 9.53 4 002241 歌尔股份 1,013,840 17,590,124.00 8.73 5 002415 海康威视 440,175 17,166,825.00 8.52 6 600036 招商银行 527,400 15,305,148.00 7.59 7 600566 济川药业 368,700 14,065,905.00 6.98 8 002508 老板电器 284,999 13,708,451.90 6.80 9 002372 伟星新材 678,650 12,202,127.00 6.05 10 000963 华东医药 189,200 10,194,096.00 5.06 11 600104 上汽集团 288,100 9,230,724.00 4.58 12 000661 长春高新 47,900 8,765,700.00 4.35 13 601939 建设银行 640,900 4,922,112.00 2.44 14 000338 潍柴动力 145,940 1,217,139.60 0.60 15 002003 伟星股份 101,375 1,160,743.75 0.58 16 300713 英可瑞 7,008 524,688.96 0.26 17 000039 中集集团 21,500 491,275.00 0.24 18 002892 科力尔 11,000 353,760.00 0.18 19 002916 深南电路 3,068 267,621.64 0.13 20 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.09 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告



































页,共 69 页 56 21 300735 光弘科技 3,707 53,343.73 0.03 22 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.02 23 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.02 24 300730 科创信息 821 34,112.55 0.02 25 300664 鹏鹞环保 3,640 32,323.20 0.02 26 002919 名臣健康 821 28,948.46 0.01 27 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.01 28 603161 科华控股 1,239 20,753.25 0.01 29 603283 赛腾股份 1,349 19,614.46 0.01 30 603329 上海雅仕 1,183 17,957.94 0.01 31 002923 润都股份 954 16,227.54 0.01 32 603080 新疆火炬 1,187 16,143.20 0.01 33 300684 中石科技 827 11,528.38 0.01 34 603655 朗博科技 881 8,193.30 0.00 8.4 报告 期内 股票投 资组 合的 重大变 动 8.4.1 累计 买入金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金 额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 002241 歌尔股份 20,679,739.75 31.66 2 600970 中材国际 20,485,739.90 31.36 3 002714 牧原股份 15,346,055.00 23.49 4 002372 伟星新材 14,612,662.17 22.37 5 601939 建设银行 14,585,130.00 22.33 6 002508 老板电器 13,994,263.28 21.42 7 000963 华东医药 13,945,132.40 21.35 8 601288 农业银行 13,563,228.00 20.76 9 601398 工商银行 13,556,818.00 20.75 10 600036 招商银行 13,538,289.00 20.73 11 600566 济川药业 13,526,869.96 20.71 12 000001 平安银行 13,302,377.00 20.36 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告



































页,共 69 页 57 13 002415 海康威视 13,008,344.50 19.91 14 600104 上汽集团 12,909,145.00 19.76 15 002003 伟星股份 12,844,344.87 19.66 16 002142 宁波银行 12,542,669.20 19.20 17 600519 贵州茅台 12,495,329.08 19.13 18 000338 潍柴动力 11,921,083.50 18.25 19 000039 中集集团 10,374,606.00 15.88 20 601088 中国神华 10,038,976.00 15.37 21 000661 长春高新 6,189,118.00 9.47 22 601328 交通银行 6,058,913.00 9.28 23 601988 中国银行 6,050,040.00 9.26 24 600016 民生银行 6,032,393.00 9.23 25 002230 科大讯飞 4,423,231.64 6.77 买入股票成本、 卖出股票收入均按买卖成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列, 不考 虑相关交易费用。 8.4.2 累计 卖出金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金 额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 601288 农业银行 15,877,611.00 24.31 2 601398 工商银行 14,885,944.00 22.79 3 000001 平安银行 12,814,207.00 19.62 4 002142 宁波银行 12,124,190.40 18.56 5 601088 中国神华 12,008,704.00 18.38 6 601939 建设银行 11,665,202.00 17.86 7 002003 伟星股份 11,271,379.70 17.25 8 000338 潍柴动力 9,944,494.86 15.22 9 000039 中集集团 9,628,054.60 14.74 10 600104 上汽集团 6,897,645.04 10.56 11 601328 交通银行 6,442,512.00 9.86 12 601988 中国银行 6,330,070.00 9.69 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告



































页,共 69 页 58 13 002372 伟星新材 6,114,471.08 9.36 14 000963 华东医药 6,067,486.29 9.29 15 600016 民生银行 5,902,274.00 9.04 16 002241 歌尔股份 5,346,960.00 8.19 17 600036 招商银行 4,908,703.00 7.51 18 002230 科大讯飞 4,376,751.62 6.70 19 600519 贵州茅台 3,064,445.72 4.69 20 002415 海康威视 2,702,925.09 4.14 21 002508 老板电器 2,105,218.10 3.22 买入股票成本、 卖出股票收入均按买卖成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列, 不考 虑相关交易费用。 8.4.3 买入 股票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 311,693,080.64 卖出股票收入(成交)总额 191,037,732.50 买入股票成本、 卖出股票收入均按买卖成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列, 不考 虑相关交易费用。 8.5 期末 按债 券品种 分类 的债 券投资 组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 406,669.40 0.20 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 406,669.40 0.20 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告



































页,共 69 页 59 8.6 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 110038 济川转债 3,830 406,669.40 0.20 8.7 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有资 产支 持证券 投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细 本基金本报告期未进行贵金属投资。 8.9 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报 告期 末本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明 8.10.1 报 告期末 本基金 投资 的股指 期货 持仓和 损益 明细 本基金本报告期未进行股指期货交易。 8.10.2 本 基金投 资股指 期货 的投资 政策 本基金本报告期未进行股指期货交易。 8.11 报 告期 末本基 金 投 资的 国债期 货交 易情况 说明 8.11.1 本 期国债 期货投 资政 策 本基金本报告期未进行国债期货交易。 8.11.2 报 告期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细 本基金本报告期未进行国债期货交易。 8.11.3 本 期国债 期货投 资评 价 本基金本报告期未进行国债期货交易。 8.12 投 资组 合报告 附注 8.12.1 本 基金投 资的前 十名 证券的 发行 主体本 期未 被监管 部门 立案调 查, 或在报 告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。 8.12.2 报 告期内 ,本基 金投 资的前 十名 股票中 ,没 有超出 基金 合同规 定的 备选股 票 库之 外的股 票。 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告



































页,共 69 页 60 8.12.3 期 末其他 各项资 产构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 27,933.34 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 8,397.38 5 应收申购款 206,349.94 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 242,680.66 8.12.4 期 末持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期 末前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的股票。 8.12.6 投 资组合 报告附 注的 其他文 字描 述部分 由于四舍五入的原因, 本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾 差。 §9


基 金份额 持有 人信 息 9.1 期末 基金 份额持 有人 户数 及持有 人结 构 份额单位:份 份额 级别 持有 人户 数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总 份额 比例 持有份额 占总 份额 比例 长安 5,477 20,385.78 86,793,886.42 77.7 24,859,054.84 22.2长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告



































页,共 69 页 61 鑫利 优选 混合A 4% 6% 长安 鑫利 优选 混合C 3,772 3,299.67 2,630.74 0.02% 12,443,712.86 99.9 8% 合计 9,249 13,417.59 86,796,517.16 69.9 4% 37,302,767.70 30.0 6% 9.2 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况 项目 份额级别 持有份额总数 (份) 占基金总份额比 例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 长安鑫利优选 混合A 721,920.52 0.65% 长安鑫利优选 混合C 115,005.91 0.92% 合计 836,926.43 0.67% 9.3 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放式 基金 长安鑫利优选混合 A 10~50 长安鑫利优选混合 C 0~10 合计 10~50 本基金基金经理持有本开放式基 金 长安鑫利优选混合 A 0~10 长安鑫利优选混合 C 0~10 合计 0~10 §10


开放式 基金 份额变 动 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告



































页,共 69 页 62 单位:份 长安鑫利优选混合A 长安鑫利优选混合C 基金合同生效日(2015年05月18 日)基金份额总额 218,164,508.78 921.66 本报告期期初基金份额总额 41,137,684.89 19,556,841.51 本报告期基金总申购份额 114,287,639.27 47,352,757.94 减:本报告期基金总赎回份额 43,772,382.90 54,463,255.85 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 111,652,941.26 12,446,343.60 总申购份额包含红利再投资、转换入份额,总赎回份额包含转换出份额。 §11


重大事 件揭 示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决 议 本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基 金管 理人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动 一、基金管理人于2017年7月31日披露了《长安基金管理有限公司关于由王健代为 履行总经理职务的公告》 , 原总经理黄陈先生辞去总经理职务, 由副总经理王健代行总 经理职务。 二、 基金管理人于2017年12月28日披露了 《长安基金管理有限公司总经理袁丹旭任 职公告》 , 自2017年12月28日袁丹旭先生正式履行基金管理人总经理职务, 副总经理王 健不再代行总经理职务。 本报告期,基金托管人的专门托管部门无重大人事变动。 11.3 涉 及基 金管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基 金投 资策略 的改 变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 11.5 为 基金 进行审 计的 会计 师事务 所情 况 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(原“毕马威华振会计师事务所”自本基 金基金合同生效日起为本基金提供审计服务, 本基金报告年度应支付给毕马威华振会计 师事务所(特殊普通合伙)的报酬为人民币陆万元整。 11.6 管 理人 、托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况 报告期内无基金管理人、 基金托管人及其高级 管理人员受监管部门稽查或处罚的情 况。 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告



































页,共 69 页 63 11.7 基 金租 用证券 公司 交易 单元的 有关 情况 11.7.1 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单 元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 国金证券 1 - - - - - 中信建投 2 158,992,282.11 31.99% 148,069.15 36.07% - 申万宏源证券 2 88,267,766.20 17.76% 82,203.54 20.03% - 万联证券 2 - - - - - 中金公司 2 249,802,182.44 50.26% 180,182.18 43.90% - 1、基金租用席位的选择标准是: (1)资力雄厚,信誉良好,财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定; (2)经营行为规范,在最近一年内无重大违规经营行为; (3)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求; (4)公司具有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济 面分析、 行业发展趋势及证券市场走向、 个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务; 能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告。 选择程序是: 根据对各券商提供的各项投资、 研究服务情况的考评结果, 符合席位券商 标准的, 由公司研究部提出席位券商的调整意见 (调整名单及调整原因) , 并经公司批 准。 2、在上述租用的券商交易单元中,中金公司为本基金本期新增交易单元,本期无退租 的交易单元。 11.7.2 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交 金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交 金额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 成交 金额 占当期 权证成 交总额 的比例 成交 金额 占当期 基金成 交总额 的比例 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告



































页,共 69 页 64 国金证券 - - - - - - - - 中信建投 - - - - - - - - 申万宏源证券 - - - - - - - - 万联证券 - - - - - - - - 中金公司 - - - - - - - - 11.8 其 他重 大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 长安鑫利优选灵活配置混合 型证券投资基金2016年第4 季度报告 证券时报 2017-01-21 2 关于长安鑫利优选混合型证 券投资基金暂停大额申购及 定期定额投资业务的公告 证券时报 2017-03-02 3 关于长安鑫利优选灵活配置 混合型证券投资基金变更基 金份额净值小数点保留位数 并相应修改基金合同和托管 协议的公告 证券时报 2017-03-14 4 长安鑫利优选灵活配置混合 型证券投资基金基金合同 (2 0170314更新) 证券时报 2017-03-14 5 长安鑫利优选灵活配置混合 型证券投资基金托管协议 (2 0170314更新) 证券时报 2017-03-14 6 关于旗下基金在金观诚、一 路财富和晟视天下开通申 购、赎回和定投业务并参与 费率优惠活动的公告 证券时报 2017-03-18 7 关于长安鑫利优选混合型证 券投资基金恢复大额申购及 定期定额投资业务的公告 证券时报 2017-03-21 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告



































页,共 69 页 65 8 关于长安鑫利优选混合型证 券投资基金暂停大额申购及 定期定额投资业务的公告 证券时报 2017-03-22 9 关于旗下基金在奕丰金融服 务(深圳)有限公司开通申 购、赎回、定投和基金转换 业务并参与费率优惠活动的 公告 证券时报 2017-03-23 10 长安鑫利优选灵活配置混合 型证券投资基金2016年年度 报告及摘要 证券时报 2017-03-28 11 关于开展长安货币市场证券 投资基金A类网上直销基金 转换费率优惠的公告 证券时报 2017-03-29 12 关于调整公司旗下开放式基 金申购 (含定期定额投 资) 、 赎回等业务规则的公告 证券时报 2017-04-06 13 关于长安鑫利优选混合型证 券投资基金恢复大额申购及 定期定额投资业务的公告 证券时报 2017-04-11 14 关于长安鑫利优选混合型证 券投资基金暂停大额申购及 定期定额投资业务的公告 证券时报 2017-04-12 15 关于长安鑫利优选混合型证 券投资基金恢复大额申购及 定期定额投资业务的公告 证券时报 2017-04-18 16 关于长安鑫利优选混合型证 券投资基金暂停大额申购及 定期定额投资业务的公告 证券时报 2017-04-19 17 长安鑫利优选灵活配置混合 型证券投资基金2017年第1 季度报告 证券时报 2017-04-22 18 长安基金管理有限公司关于 证券时报 2017-04-22 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告



































页,共 69 页 66 旗下基金参加代销机构费率 优惠的公告 19 关于长安鑫利优选混合型证 券投资基金暂停大额申购及 定期定额投资业务的公告 证券时报 2017-04-29 20 关于长安鑫利优选混合型证 券投资基金暂停大额申购及 定期定投投资业务的公告 证券时报 2017-05-22 21 关于长安鑫利优选灵活配置 混合型证券投资基金增聘基 金经理的公告 证券时报 2017-06-03 22 关于长安鑫利优选混合型证 券投资基金暂停大额申购及 定期定额投资业务的公告 证券时报 2017-06-06 23 长安鑫利优选灵活配置混合 型证券投资基金招募说明书 (2017年第1次更新)及摘要 证券时报 2017-06-24 24 长安基金管理有限公司关于 旗下基金2017年6月30日基 金资产净值、基金份额净值 及基金份额累计净值的公告 证券时报 2017-06-30 25 关于旗下基金在蚂蚁 (杭州) 基金销售有限公司开通基金 转换业务并参加费率优惠活 动的公告 证券时报 2017-07-07 26 关于旗下基金长安鑫富领先 灵活配置混合型证券投资基 金(基金代码:001657)以 及长安鑫利优选灵活配置混 合型证券投资基金A类和C类 (基金代码:001281、0020 72)在和谐保险销售有限公 司开通申购、赎回、定额定 投及转换转入业务的公告 证券时报 2017-07-18 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告



































页,共 69 页 67 27 长安鑫利优选灵活配置混合 型证券投资基金2017年第二 季度报告 证券时报 2017-07-19 28 长安基金管理有限公司关于 由王健代为履行公司总经理 职务的公告 证券时报 2017-07-31 29 关于旗下所有开放式证券投 资基金参与一路财富 (北京) 信息科技股份有限公司费率 优惠活动的公告 证券时报 2017-08-17 30 长安鑫利优选灵活配置混合 型证券投资基金2017年半年 度普通报告及摘要 证券时报 2017-08-24 31 关于旗下基金在天津万家财 富资产管理有限公司开通认 购、申购、赎回、基金转换 和定投业务并参与费率优惠 活动的公告 证券时报 2017-09-13 32 关于旗下基金在广发证券股 份有限公司开通认购、 申购、 赎回、基金转换和定投业务 并参与费率优惠活动的公告 证券时报 2017-09-27 33 关于长安基金管理有限公司 旗下基金在交通银行股份有 限公司开通申购、赎回、基 金转换和定投业务并参与费 率优惠活动的公告 证券时报 2017-10-17 34 长安鑫利优选灵活配置混合 型证券投资基金2017年第三 季度普通报告 证券时报 2017-10-27 35 关于旗下基金在上海证券有 限责任公司开通认购、申购 和赎回并参与费率优惠活动 的公告 证券时报 2017-11-08 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告



































页,共 69 页 68 36 关于旗下基金在北京蛋卷基 金销售有限公司开通认购、 申购、赎回、基金转换和定 投业务并参与费率优惠活动 的公告 证券时报 2017-11-10 37 关于旗下基金在上海基煜基 金销售有限公司开通认购、 申购、赎回、基金转换和定 投业务并参与费率优惠活动 的公告 证券时报 2017-12-07 38 长安鑫利优选灵活配置混合 型证券投资基金招募说明书 (2017年第2次更新)及摘要 证券时报 2017-12-23 39 关于开展长安货币市场证券 投资基金网上直销基金转换 费率优惠的公告 证券时报 2017-12-28 40 长安基金管理有限公司总经 理袁丹旭任职公告 证券时报 2017-12-28 41 关于旗下证券投资基金调整 所投资流通受限股票估值方 法的公告 证券时报 2017-12-29 42 关于旗下证券投资基金于20 18年1月1日起缴纳增值税的 提示性公告 证券时报 2017-12-30 43 长安基金管理有限公司关于 旗下基金2017年12月31日基 金资产净值、基金份额净值 及基金份额累计净值的公告 证券时报 2017-12-31 §12


影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息 12.1 报 告期 内单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20% 的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告



































页,共 69 页 69 资 者 类 别 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额 占比 机 构 1 20170101 -2017022 3 16,341,689.88 7,393,162.39 23,734,852.2 7 0.00 0.00% 2 20170224 -2017123 1 0.00 78,051,429.8 4 260,000.00 77,791,429.84 62.6 8% 产品特有风险 本基金由于存在上述单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况,存在以下特有风险: (1)当基金份额集中度较高时,少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高,其在召 开持有人大会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权; (2)在极端情况下,当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能 导致在其赎回后本基金资产规模长期低于5000 万元,进而可能导致本基金终止或与其他基金合 并或转型为另外的基金,其他基金份额持有人丧失继续投资本基金的机会; (3)当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,更容易触发巨额赎回 条款,基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额; (4)当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,基金为支付赎回款项 而卖出所持有的证券, 可能造成证券价格波动, 导致本基金的收益水平发生波动。 同时, 巨额赎 回、 份额净值小数保留位数是采用四舍五入、 管理费及托管费等费用是按前一日资产计提, 会导 致基金份额净值出现大幅波动; (5)当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模的50%时,本基金管 理人将不再接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。 在其他基金份额持有人 赎回基金份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模50%的情况下, 该基金份额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。 如果 投资人某笔申购或转换转入申请导致其持 有本基金基金份额达到或超过本基金规模的50%,该 笔申购或转换转入申请可能被确认失败。 12.2 影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息 无。 §13


备查文 件目 录 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告



































页,共 69 页 70 13.1 备 查文 件目录. 1、中国证监会核准基金募集的文件; 2、长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同; 3、长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议; 4、长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、基金托管人业务资格批件、营业执照; 7、报告期内披露的各项公告。 13.2 存放 地点 地点为管理人地址:上海市浦东芳甸路1088号紫竹大厦16楼 13.3 查阅 方式 投资者可到基金管理人、 基金托管人的办公场 所或基金管理人网站免费查阅备查文 件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问,可咨询本管理人。 咨询电话:400-820-9688 公司网址:www.changanfunds.com。 长 安基 金管理 有限 公司 二 〇一 八年三 月三 十一日