圆 信 永 丰 多策 略 精 选 混合 型 证 券 投资 基 金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 圆信永丰基 金管理有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年3 月30 日
圆信永丰多策略 2017 年年度报 告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 年度报告 已 经三分之二 以上独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 28 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告和投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告中财务 资料已经 审 计。普华永道 中天会计 师 事务所（特殊 普通合伙 ） 为本基金出具 了
标准无 保留 意见 的审 计报 告，请 投资 者注 意阅 读。
本报告 期 自2017 年3 月29 日起 至 12 月 31 日 止。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。 圆信永丰多策略 2017 年年度报 告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 圆信永 丰多 策略
基金主 代码 004148
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 3 月 29 日
基金管 理人 圆信永 丰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,691,539,367.69 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金在 严格 控制 风险 的前 提 下， 通过 配置 股票 、债
券等大 类 资 产， 谋求 基金 资产的 长期 稳健 增值 。
投资策 略 本 基 金在 宏观 经济 分析 基础 上 ，结 合政 策面 、市 场资
金 面 等情 况， 在经 济周 期不 同 阶段 ，依 据市 场不 同表
现 ， 采用 多种 投资 策略 和交 易 手段 进行 大类 资产 配置
和股票 的行 业配 置， 在消 除单一 策略 可能 失效 的同 时，
保证整 体投 资业 绩的 持续 性。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 沪深300 指数 收益 率 ×6 5%
＋上证 国债 指数 收益 率 × 3 5% 。
风险收 益特 征 本 基 金属 于混 合型 基金 ，其 预 期收 益及 预期 风险 水平
高 于 债券 型基 金与 货币 市场 基 金， 低于 股票 型基 金，
具有中 高预 期风 险和 中高 预期收 益特 征。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 圆信永 丰基 金管 理有 限公
司
兴业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 吕富强 张志永
联系电 话 021-60366000 021-62677777-212004
电子邮 箱 service@gtsfund.com.cn zhangzhy@cib.com.cn
客户服 务电 话
4006070088 95561
传真 021-60366006 021-62159217
圆信永丰多策略 2017 年年度报 告摘要
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2.4 信息 披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.gtsfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 世纪 大 道1528 号陆 家嘴 基金 大厦
19 楼
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2017 年3 月29 日
( 基金 合同 生效
日)-2017 年12 月
31 日
2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 208,623,498.02 - -
本期利 润 401,097,346.17 - -
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1822 - -
本期基 金 份 额净 值增 长率 19.00% - -
3.1.2 期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1010 - -
期末基 金资 产净 值 2,012,901,160.72 - -
期末基 金份 额净 值 1.1900 - -
注1 ： 本期 指2017 年3 月29 日至 2017 年12 月 31 日， 上 述基 金业 绩指 标不 包括基 金份 额持 有人
认购或 交易 基金 的各 项费 用 （ 例如 ， 申购 费 、 赎 回 费等） ， 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于所 列数
字。
注 2：本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入 （不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 8.98% 0.99% 3.34% 0.52% 5.64% 0.47%
过去六 个月 13.88% 0.76% 6.52% 0.45% 7.36% 0.31% 圆信永丰多策略 2017 年年度报 告摘要
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自基金 合同
生效起 至今
19.00% 0.64% 10.52% 0.44% 8.48% 0.20%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注：自基金合 同生效后 ， 截止报告期末 ，本基金 成 立不满一年。 报告期末 已 完成建仓但 报告期末
距建仓 结束 不满 一年 ，建 仓结束 时各 项资 产 配 置比 例符合 合同 约定 。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较 圆信永丰多策略 2017 年年度报 告摘要
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注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
注：截 止2017 年末 ，本 基 金未进 行利 润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
圆信永丰基金 管理有限 公 司是经中国证 券监督管 理 委员会（以下 简称“中 国 证监会”或“ 证
监会” ） 证 监许 可[2013]1514 号 文批 准， 于2014 年1 月 2 日成 立的 合资 基金 管理公 司。 本公 司由
厦门国际信托 有限公司 与 台湾永丰证券 投资信托 股 份有限公司合 资设立， 持 股比例分别 为 51% 和
49% ， 注 册资 本贰 亿元 人民 币。 公司 注册 地位 于厦 门 ， 主 要业 务经 营团 队位 于 上海 ， 是 厦门 首家 证
券投资 基金 管理 公司 ，也 是海西 首家 两岸 合资 的证 券投资 基金 管理 公司 。
截止2017 年12 月 31 日， 公司旗 下共 管理 十二 只开 放式基 金产 品 ， 包 括一 只 股票型 基金 、 六圆信永丰多策略 2017 年年度报 告摘要
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只混合 型基 金、 四只 债券 型基金 和一 只货 币市 场基 金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
洪流
本 基 金 基
金经理
2017 年 3 月
29 日
- 18 年
上海财经大学金融学
硕士， 现任 圆信 永丰 基
金管理有限公司首席
投资官 。 历 任新 疆金 新
信托证券管理总部信
息研究 部经 理、 德恒 证
券信息研究部副总经
理、 德 恒证 券经 纪业 务
管理总 部副 总经 理、 兴
业证券股份有限公司
理财服务中心首席理
财分析 师、 兴业 证券 股
份有限公司上海资产
管理分 公司 副总 监。 国
籍： 中 国， 获得 的相 关
业务资 格： 基金 从业 资
格证。
范妍
本 基 金 基
金经理
2017 年 3 月
29 日
- 9 年
复旦大 学管 理学 硕士 ，
现任圆信永丰基金管
理有限公司基金投资
部下设权益投资部总
监。 历 任兴 业证 券研 究
中心助 理策 略分 析师 、
安信证券研究中心高
级策略 分析 师、 工银 瑞
信基金 策略 研究 员、 圆
信永丰基金管理有限
公司基金投资部下设
权益投 资部 副总 监。 国
籍： 中 国， 获得 的相 关
业务资 格： 基金 从业 资
格证。
注：证 券从 业的 含义 遵从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定等 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
报告期内，基 金管理人 严 格遵守《证券 投资基金 法 》及其他有关 法律法规 、 该基金基金合 同
的规定，本着 诚实信用 、 勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产， 在风险可 控 的前提下为 基金份额圆信永丰多策略 2017 年年度报 告摘要
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持有人谋求最 大利益。 基 金经理对个券 及投资组 合 的投资比例严 格遵循法 律 法规、基金 合同和公
募基金投资决 策委员会 的 授权限制。在 本报告期 内 ，基金运作合 法合规， 无 损害基金份 额持有人
利益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本公司按 照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》等 相关法律 法 规的要求，制 订
了 《 圆信 永丰 基金 管理 有 限公司 公平 交易 管理 办法 》 ， 规 范公 司旗 下所 有投 资 组合参 与股 票 、 债 券
的一级市场申 购和二级 市 场交易等投资 管理活动 ， 同时贯穿了投 资授权、 研 究分析、投 资决策、
交易执 行、 业绩 评估 等各 个环节 ，以 确保 本公 司管 理的不 同投 资组 合均 得到 公平对 待。
公司执行自上 而下的三 级 授权体系，依 次为公募 基 金投资决策委 员会、首 席 投资官、基金 经
理，基金经理 在其授权 范 围内自主决策 ，公募基 金 投资决策委员 会和首席 投 资官均不得 干预其授
权范围内的投 资活动。 公 司已建 立科学 客观的研 究 方法，同享研 究资源和 投 资备选库为 投资人员
提供公平的投 资机会， 严 禁利用内幕信 息作为投 资 依据，各投资 组合享有 公 平的投资决 策机会。
公司建立集中 交易制度 ， 执行公平交易 分配。对 于 交易所市场投 资活动， 不 同投资组合 在买卖同
一证券时，按 照时间优 先 、比例分配的 原则在各 投 资组合间公平 分配交易 机 会；对于银 行间市场
投资活动，通 过交易对 手 库控制和交易 室询价机 制 ，严格防范交 易对手风 险 并抽检价格 公允性；
对于一级市场 申购投资 行 为，遵循价格 优先、比 例 分配的原则， 根据事前 独 立申报的价 格和数量
对交易 结果 进行 公平 分配 。
公司制 订了 《 圆信 永丰 基 金管理 有限 公司 异常 交易 监控管 理办 法》 ， 通 过系 统 和人工 、 定量 和
定性相结合的 方式进行 投 资交易行为的 监控分析 ， 并执行异常交 易行为监 控 分析记录工 作机制，
确保公平交易 可稽核。 公 司分别于每季 度和每年 度 对公司管理的 不同投资 组 合的收益率 差异及不
同时间窗下同 向交易的 交 易价差进行分 析，并留 存 报告备查，持 续督促公 平 交易制度的 落实执行
并在实 践中 不断 检验 和完 善公平 交易 制度 。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
报告期内，公 司严格执 行 上述公平交易 制度和控 制 方法，开展公 平交易工 作 。通过对不同 投
资组合之间的 整体收益 率 差异、以及 不 同投资组 合 之间同向交易 和反向交 易 的交易时机 和交易价
差等方面的监 控分析， 对 以公司名义进 行的一级 市 场申购方案和 分配过程 进 行审核和监 控等，公
司未发 现整 体公 平交 易执 行出现 异常 的情 况。
其中，在同向 交易的监 控 和分析方面， 根据法规 要 求，公司对不 同投资组 合 的同日和临近 交圆信永丰多策略 2017 年年度报 告摘要
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易日的同向交 易行为进 行 监控，通过定 期抽查前 述 的同向交易行 为，定性 分 析交易时机 、对比不
同投资组合长 期的交易 趋 势，重点关注 任何可能 导 致不公平交易 的情形。 对 于识别的异 常情况，
由相关投资组 合经理对 异 常交易情况进 行合理解 释 。同时，公司 根据法规 的 要求，通过 系统模块
定期对 连续 四个 季度 内不 同投资 组合 在不 同时 间窗 内 （T=1 日、T=3 日、T=5 日） 的 同向 交易 价 差
进行分 析， 采用 概率 统计 方法， 重点 关注 不同 投资 组合之 间同 向交 易溢 价率 均值是 否为 零 的 t 检
验，以及同向 交易价格 占 优的交易次数 占比分析 。 在一级市场证 券申购和 分 配方面，事 前对申购
指令单进行审 核监控， 事 后对以公司名 义进行的 申 购报价单进行 核查，确 保 分配结果符 合公平交
易的原 则。
报告期 内， 通过 前述 分析 方法， 未发 现公 司旗 下不 同投资 组合 之间 存在 不公 平交易 的情 况。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
报告期内，通 过对交易 价 格、交易时间 、交易 方 向 等的抽样分析 ，基金管 理 人未发现存在 有
可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 等的 异常 交易 行为 。
基金管理人旗 下管理的 各 投资组合在交 易所公开 竞 价同日反向交 易的控制 方 面，未出现成 交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交 量5% 的情 况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2017 年全 年以 大金 融、 大 消费作 为主 要的 配置 主线 ，重点 把握 几个 战略 方向 ：
一是看 A 股 市场 从相 对封 闭的市 场环 境正 式接 轨成 熟市场 ，海 外资 金配 置 A 股的比 重增 加 ，
蓝筹股 估值 向海 外接 轨；
二是看 好企 业盈 利 向 行业 龙头集 中的 大趋 势；
三是在 流动 性趋 紧的 情况 下，规 避了 高估 值小 市值 的股票 。
行业配 置上 ，重 点配 置白 酒、家 电、 保险 、新 零售 等行业 以及 周期 行业 里的 龙头公 司。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.1900 元； 本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为 19.00%，业
绩比较 基准 收益 率 为10.52% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
不论是中国央 行的中性 偏 稳健的货币政 策，还是 银 监会“打破刚 兑”的资 产 管理业务新规 ，圆信永丰多策略 2017 年年度报 告摘要
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亦或是中国证 监会“依 法 监管、从严监 管、全面 监 管、主动出击 、 重拳整 治 ”的监管理 念，都在
持续贯 彻 着2017 年12 月8 日中 央政 治局 工作 会议 “ 防范 金融 风险 ”的 重大 形势判 断。
在全球货币政 策加速收 缩 的背景下，中 国金融周 期 面临调整的压 力，叠加 宏 观经济运行的 周
期性下 行，2018 年 A 股市 场运行 的宏 观环 境弱 于 2017 年， 依托 于估 值修 复的 投资收 益来 源面 临
较大挑战，投资收益将主要基于上市公司盈利能力的超预期水平增长或者二级市场主动的下跌
“挖坑 ”来形 成 较大 的投 资安全 边际 。
从投资者结构 的变化看 ，A 股市场散户 投资者占 比 在加速下移， 以社保基 金 、养老资金、 公
募基金 和合 规的 私募 基金 、外资 机构 投资 者等 为代 表的机 构投 资者 队伍 逐步 成为 A 股市 场的 主 导
力量，A 股市 场的投资 理 念、投资风格 逐步具备 了 价值投资和产 业投资的 特 点，以投机 炒作为特
色的 A 股投 机模 式在 强监 管的重 压下 已无 生存 之地 。A 股市 场的 定价 机制 从 传统的 “小 市值 坐庄
炒作” 逐步过 渡到对产 业 资本定价的上 市公司投 资 价值本源的判 断上，机 构 投资者的竞 争扎根于
专业化 的研 究和 投资 能力 ，A 股 市场 的投 资生 态环 境正在 重构 ， “ 优胜 劣汰 ”、 “ 优质 优价 ”在 A
股市场 逐步 成为 主流 价值 观。
因此， 全年 配置 上看 好上 证 50 以及 中证500 中业 绩 增长确 定的 部分 ， 估 值可 能在流 动性 偏紧
的情况 下仍 然难 以大 幅提 升。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作 情况
2017 年， 证监 会系 统着 力 推进依 法监 管、 从严 监管 、 全面 监管 的理 念， 中国 证监会 领导 提出
了夯实发展基 础、统一 监 管标准、推动 资管行业 持 续健康发展的 期望。基 金 管理人牢记 “受人之
托、代人理财 ”的初心 ， 忠实履行 “ 诚 实守信、 勤 勉尽责 ”这一 职业操守 的 底线。公司 监察稽核
工作以 “提升 合规服务 、 推进业务发展 、保障稳 健 经营、提升内 控水平、 保 障投资者合 法权益 ”
为总体目标， 秉承以合 规 促进发展、以 服务创造 价 值的理念，按 照工作计 划 结合实际情 况对公司
各项业 务进 行全 面的 监察 稽核工 作， 保障 和促 进公 司各项 业务 合法 合规 运作 。
报告期 内， 基金 管理 人内 部监察 稽核 工作 贯穿 三条 主线：
1 、紧 抓员 工行 为、 公平 交 易、利 益冲 突、 营销 规范 等方面 的日 常监 控， 积极 防范内 幕交 易，
坚守合规底线 不动摇。 做 好以事前防范 为主的合 规 服务，积极避 免合规风 险 ；做好对高 风险业务
高频率 的合 规监 控， 及时 发现合 规风 险。
2 、 迎合 监管 政策 变化 ， 动 态调整 合规 风控 工作 。 报 告期内 ， 基金 管理 人进 一 步加大 了针 对投
资风险、流动 性风险的 监 督，并积极防 范运营过 程 中的操作风险 。针对风 险 控制的需求 和重点，圆信永丰多策略 2017 年年度报 告摘要
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加强事前风险 识别，强 化 事后稽核力度 ，提高工 作 水平。做好有 重点的专 项 审计，针对 性的发现
内控薄 弱环 节。
3 、 及时 跟踪 行业 监管 动向 ， 发 布更 新监 管动 态 ， 结 合新法 规实 施 、 新 监管 要 求落实 以及 公司
业务发展的实 际情况， 充 分利用外部专 业机构的 实 务经验和专业 优势，推 动 和完善公司 相关制度
流程的建立、 健全，防 范 日常运作中的 违规行为 发 生。提供多样 化的合规 培 训，提高员 工的合规
意识； 营造 合规 氛围 ，组 织全员 参与 合规 宣传 活动 。
报告期内，基 金管理人 各 项业务运作正 常，内部 控 制和风险防范 措施不断 完 善并积极发挥 作
用。本基金运 作合法合 规 ，保障了基金 份额持有 人 的利益。我们 将继续以 合 规运作和 风 险管理为
核心， 提高 内部 监察 稽核 工作的 科学 性和 有效 性， 切实保 障基 金份 额持 有人 的利益 。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会相关规定和 基金合同 的 约定，对基金 所持有的 投 资品种进行 估值。日
常估值由本基 金管理人 同 本基金托管人 一同进行 ， 基金份额净值 由本基金 管 理人完成估 值后，经
本基金托管人 复核无误 后 由本基金管理 人对外公 布 。月末、年中 和年末估 值 复核与基金 会计账务
的核对 同时 进行 。
报告期内，公 司制定了 证 券 投资基金的 估值政策 和 程序，并设立 估值委员 会 具体负责监督 执
行。估值委员 会的成员 由 首席投资官、 首席运营 官 、研究部总监 、监察稽 核 部总监、清 算登记部
总监和基金会 计主管组 成 。估值委员会 负责组织 制 定、评估和适 时修订基 金 估值政策和 程序，并
指导和监督整 个估值流 程 。估值委员会 成员包括 基 金核算、行业 研究等方 面 的业务骨干 ，均具有
基金从业资格 、专业胜 任 能力和丰富的 工作经历 且 之间不存在任 何重大利 益 冲突。基金 经理不属
于公司 估值 委员 会成 员， 不介入 基金 日常 估值 业务 。
报告期内，本 基金与中 央 国债登记结算 有限责任 公 司根据《中债 收益率曲 线 和中债 估值最 终
用户服务协议 》而取得 中 债数据估值服 务；本基 金 与中证指数有 限公司根 据 《中证债券 估值数据
服务协 议》 而取 得中 证数 据估值 服务 。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。 圆信永丰多策略 2017 年年度报 告摘要
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4.9 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明
报告期内未出 现连续二 十 个工作日基金 份额持有 人 数量不满二百 人或者基 金 资产净值低于 五
千万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
报告期内，本 托管人严 格 遵守《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其他 有 关法律法规、基
金合同和托管 协议的规 定 ，诚信、尽责 地履行了 基 金托管人义务 ，不存在 损 害本基金份 额持有人
利益的 行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、净值计算、 利润分配
等情况 的说明
报告期内，本 托管人根 据 国家有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议的规定 ， 对基金管理人 在
本基金的投资 运作、基 金 资产净值的计 算、基金 收 益的计算、基 金费用开 支 等方面进行 了必要的
监督、复核和 审查，未 发 现其存在任何 损害本基 金 份额持有人利 益的行为 ； 基金管理人 在报告期
内，严格遵守 了《证券 投 资基金法》等 有关法律 法 规，在各重要 方面的运 作 严格按照基 金合同 的
规定进 行。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、准确和完 整发表意
见
本托管人认真 复核了本 年 度报告中的财 务指标、 净 值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、
投资组 合报 告等 内容 ，认 为其真 实、 准确 和完 整， 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
§6 审计报 告
6.1 审计报告基本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见 圆信永丰多策略 2017 年年度报 告摘要
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审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2018) 第 20374 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 圆信永 丰多 策略 精选 混 合 型证券 投资 基金 全体 基金 份额持 有人 ：
审计意 见 我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在
财务报 表附 注中 所列 示的 中国证 券监 督管 理委 员会( 以下简 称 “ 中
国证监 会”) 、 中 国证 券投 资基金 业协 会( 以下 简称 “ 中国基 金业 协
会”) 发布 的有 关规 定及 允 许的基 金行 业实 务操 作编 制，公 允反 映
了圆信 永丰 多策 略2017 年12 月31 日的 财务 状况 以及 2017 年 3
月29 日(基 金合 同生 效日) 至2017 年12 月31 日止 期 间的经 营成 果
和基金 净值 变动 情况 。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任。 我 们相信 ， 我们 获取 的审 计 证据是 充分、 适
当的， 为发 表审 计意 见提 供了基 础。
按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则， 我们 独立 于圆 信永丰 多策 略，
并履行 了职 业道 德方 面的 其他责 任。
强调事 项 -
其他事 项 -
其他信 息 -
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
圆信永 丰多 策略 的基 金管 理人圆 信永 丰基 金管 理有 限公司 管理 层
负责按 照企 业会 计准 则和 中国证 监会 、 中 国基 金业 协 会发布 的有 关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 财务 报表 ，使 其实现 公允 反
映， 并 设计、 执 行和 维护 必要的 内部 控制， 以使 财 务报表 不存 在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。
在编制 财务 报表 时， 管理 层 负责评 估圆 信永 丰多 策略 的持续 经营 能
力，披 露与 持续 经营 相关 的事项(如 适用) ，并 运用 持续经 营假 设，
除非管 理层 计划 清算 圆信 永丰多 策略 、 终 止运 营或 别 无其他 现实 的
选择。
圆信永 丰多 策略 的基 金管 理人圆 信永 丰基 金管 理有 限公司 治理 层
负责监 督圆 信永 丰多 策略 的财务 报告 过程 。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我们的 目标 是对 财务 报表 整体是 否不 存在 由于 舞弊 或错误 导致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 一定 会
发现存 在的 重大 错报 。 错 报可能 由于 舞弊 或错 误导 致， 如果 合理 预
期错报 单独 或汇 总起 来可 能影响 财务 报表 使用 者依 据财务 报表 作
出的经 济决 策， 则通 常认 为错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
(一) 识别 和评 估由 于舞 弊 或错误 导致 的财 务报 表重 大错报 风险 ；圆信永丰多策略 2017 年年度报 告摘要
第 14 页，共 37 页
设计和 实施 审计 程序 以应 对这 些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
(二) 了解 与审 计相 关的 内 部控制 ，以 设计 恰当 的审 计程序 ，但 目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
(三) 评价 管理 层选 用会 计 政策的 恰当 性和 作出 会计 估计及 相关 披
露的合 理性 。
(四) 对管 理层 使用 持续 经 营假设 的恰 当性 得出 结论 。同时 ，根 据
获取的 审计 证据 ， 就 可能 导 致对圆 信永 丰多 策略 持续 经营能 力产 生
重大疑 虑的 事项 或情 况是 否存在 重大 不确 定性 得出 结论。 如果 我们
得出结 论认 为存 在重 大不 确定性 ， 审 计准 则要 求我 们 在审计 报告 中
提请报 表使 用者 注意 财务 报表 中 的相 关披 露 ； 如 果 披露不 充分 ， 我
们应当 发表 非无 保留 意见 。 我们的 结论 基于 截至 审计 报告日 可获 得
的信息 。 然 而未 来的 事项 或 情况可 能导 致圆 信永 丰多 策略不 能持 续
经营。
(五) 评价 财务 报表 的总 体 列报、 结构 和内 容( 包括 披 露)， 并评 价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我们与 圆信 永丰 多策 略的 基金管 理人 圆信 永丰 基金 管理有 限公 司
治理层 就计 划的 审计 范围 、 时间安 排和 重大 审计 发现 等事项 进行 沟
通，包 括沟 通我 们在 审计 中识别 出的 值得 关注 的内 部控制 缺陷 。
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
注册会 计师 的姓 名 单峰
陈逦迤
会计师 事务 所的 地址 中国上 海市 湖滨 路202 号 普华永 道中 心 11 楼
审计报 告日 期 2018 年3 月 27 日
注：我们审计 了圆信永 丰 多策略精选混 合型证券 投 资基金(以下简 称 “圆信 永 丰多策略 ”) 的财务
报表， 包 括 2017 年 12 月 31 日 的资 产负 债表 ，2017 年 3 月29 日( 基金 合同 生 效日) 至 2017 年 12
月31 日止 期间 的利 润表 和 所有者 权益(基 金净 值)变 动表以 及财 务报 表附 注。
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 圆信 永丰 多策 略精选 混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人 民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
21,241,165.61 -
结算备 付金
10,505,648.00 - 圆信永丰多策略 2017 年年度报 告摘要
第 15 页，共 37 页
存出保 证金
1,378,580.25 -
交易性 金融 资产
1,896,451,517.23 -
其中： 股票 投资
1,821,714,017.23 -
基金投 资
- -
债券投 资
74,737,500.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
60,000,000.00 -
应收证 券清 算款
46,490,971.91 -
应收利 息
1,269,789.95 -
应收股 利
- -
应收申 购款
1,187,695.23 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
2,038,525,368.18 -
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
10,615,630.29 -
应付赎 回款
7,304,033.11 -
应付管 理人 报酬
2,584,405.80 -
应付托 管费
344,587.45 -
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
4,633,593.71 -
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
141,957.10 -
负债合 计
25,624,207.46 -
所有者权益：
实收基 金
1,691,539,367.69 -
未分配 利润
321,361,793.03 -
所有者 权益 合计
2,012,901,160.72 -
负债和 所有 者权 益总 计
2,038,525,368.18 -
注： 1. 报 告截 止日2017 年12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.1900 元 ， 基 金份 额总 额1,691,539,367.69
份。 圆信永丰多策略 2017 年年度报 告摘要
第 16 页，共 37 页
注： 2. 本财 务报 表的 实际 编 制期间 为 2017 年 3 月 29 日(基 金合 同生 效日) 至2017 年 12 月31 日止
期间。
7.2 利润表
会计主 体： 圆信 永丰 多策 略精选 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期： 2017 年3 月29 日( 基金 合同 生效 日)至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年3 月29 日(基
金合同生效日)至
2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
一、收入
445,277,938.96 -
1.利息 收入
30,650,642.99 -
其中： 存款 利息 收入
15,184,235.97 -
债券利 息收 入
9,761,931.20 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
5,704,475.82 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
219,325,121.00 -
其中： 股票 投资 收益
196,622,305.51 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
476,027.70 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
22,226,787.79 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
192,473,848.15 -
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收 入 （损 失以 “-” 号填列 ）
2,828,326.82 -
减： 二、费用
44,180,592.79 -
1．管 理人 报酬 7.4.8.2.1 26,817,935.21 -
2．托 管费 7.4.8.2.2 3,575,724.69 -
3．销 售服 务费 7.4.8.2.3 - -
4．交 易费 用
13,609,932.92 -
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
176,999.97 -
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
401,097,346.17 - 圆信永丰多策略 2017 年年度报 告摘要
第 17 页，共 37 页
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
401,097,346.17 -
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 圆信 永丰 多策 略精选 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年3 月 29 日( 基金 合同 生效 日)至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年3 月29 日(基金合同生效日)至 2017 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
2,607,284,474.46 - 2,607,284,474.46
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 401,097,346.17 401,097,346.17
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-915,745,106.77 -79,735,553.14 -995,480,659.91
其中：1. 基 金申 购款 495,812,713.92 54,878,521.18 550,691,235.10
2. 基金 赎回 款 -1,411,557,820.69 -134,614,074.32 -1,546,171,895.01
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,691,539,367.69 321,361,793.03 2,012,901,160.72
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
- - -
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- - -
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 - - - 圆信永丰多策略 2017 年年度报 告摘要
第 18 页，共 37 页
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
- - -
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 董晓 亮______
______于娟______
____ 刘 雪峰____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
圆信永丰多策 略精选混 合 型证券投资基 金(以下简 称 “本基金”) 经中国证 券监 督管理委员 会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可[2016]3003 号 《 关于准 予圆 信永 丰多 策略 精选混 合型 证券 投
资基金 注册 的批 复 》 核 准 ， 由 圆信 永丰 基金 管理 有 限公司 依照 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》
和 《 圆信 永丰 多策 略精 选 混合型 证券 投资 基金 基金 合同 》 负 责公 开募 集。 本 基金为 契约 型开 放式 ，
存续期 限不 定， 首次 设立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募 集 2,606,842,103.77 元， 业 经普 华永 道中
天会计 师事 务所(特 殊普 通 合伙) 普华 永道 中天 验字(2017) 第 307 号验 资报 告予 以验证 。经 向中 国
证监会 备案 ， 《圆 信永 丰多 策略精 选混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 于 2017 年3 月 29 日 正式 生效，
基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 2,607,284,474.46 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合
442,370.69 份 基金 份额。 本基金 的基 金管 理人 为圆 信永丰 基金 管理 有限 公司 ， 基金 托管 人为 兴 业
银行股 份有 限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《圆 信 永丰多策略精 选混合型 证 券投资基金基 金
合同》的有关 规 定，本 基 金的投资范围 为具有良 好 流动性的金融 工具，包 括 国内依法发 行上市的
股票( 含中 小板 、 创业 板及 其他经 中国 证监 会核 准发 行上市 的股 票) 、 债券( 包 括国债 、 金融 债 、 企
业债、 公司 债、 央 行票 据 、 中期 票据、 短期 融资 券 、 中小 企业 私募 债、 可 转 换债券(含 可分 离交 易
可转换债券) 、次级债 等) 、债券回购 、银行存 款、 同业存单、 权证、资 产支 持证券、股 指期货 、
货币市场工具以及 法律法 规或中国证监会允 许基金 投资的其他金融工 具( 但 须符 合 中 国 证 监 会的圆信永丰多策略 2017 年年度报 告摘要
第 19 页，共 37 页
相关规 定) 。 本 基金 的投 资 组合中 股票 投资 比例 为基 金资产 的 60%-95% ； 权证 投 资占基 金资 产净 值
的比例 为 0%-3%； 每个交 易日日终在扣 除股指期 货 合约需缴纳的 交易保证 金 后，现金或到 期 日在
一年以 内的 政府 债券 不低 于基金 资产 净值 的 5% ； 债 券、 股 指期 货及 其他 金融 工具的 投资 比例 依 照
法律法 规或 监管 机构 的规 定执行 。 本 基金 的业 绩比 较基准 为： 沪深300 指数 收益率 ×65 % ＋ 上证 国
债指数 收益 率 × 35% 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板 第3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 圆信 永丰 多策略 精选 混合 型证
券投资 基金 基金 合同 》和 在财务 报表 附 注 7.4.4 所 列示的 中国 证监 会、 中国 基金业 协会 发布 的 有
关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编 制。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基 金2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2017 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2017 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情 况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2017
年3 月29 日(基 金合 同生 效日) 至2017 年12 月31 日止期 间。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
根据中 国基 金业 协会 中基 协发[2017]6 号 《关 于发 布< 证券 投资 基金 投资 流通 受 限股票 估值 指
引( 试行)> 的 通 知 》 之 附 件 《 证 券 投 资 基 金 投 资 流 通 受 限 股 票 估 值 指 引( 试行) 》( 以下简称 “ 指
引”) ， 对 于在 锁定 期内 的 非公开 发行 股票 、 首次 公 开发行 股票 时公 司股 东公 开发售 股份 、 通过 大
宗交易 取得 的带 限售 期的 股票等 流通 受限 股票 ， 本 基 金自2017 年12 月 29 日 起 改为按 估值 日在 证
券交易所上市 交易的同 一 股票的公允价 值扣除中 央 国债登记结算 有限责任 公 司根据指引 所独立提圆信永丰多策略 2017 年年度报 告摘要
第 20 页，共 37 页
供的该 流通 受限 股票 剩余 限售期 对应 的流 动性 折扣 后的价 值进 行估 值。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局 关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 金 融业 由缴 纳营 业税 改 为缴纳 增值 税。 对证 券投 资基金 管理 人运 用基 金买 卖股票 、 债 券的
转让收 入免 征增 值税 ，对 国债、 地方 政府 债以 及金 融同业 往来 利息 收入 亦免 征增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
圆信永 丰基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
兴业银 行股 份有 限公 司(“ 兴业银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
台湾永 丰证 券投 资信 托股 份有限 公司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 圆信永丰多策略 2017 年年度报 告摘要
第 21 页，共 37 页
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
注：本 基金 本报 告期 内无 通过关 联方 交易 单元 进行 的交易 。
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
注：本 基金 本报 告期 内 及 上年度 可比 期间 无通 过关 联方交 易单 元进 行的 股票 交易。
7.4.8.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无通 过关 联方交 易单 元进 行的 债券 交易。
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无通 过关 联方交 易单 元进 行的 债券 回购交 易。
7.4.8.1.4 权 证交 易
注 ：本 基金 本报 告期 内及上 年度 可比 期间 无通 过关联 方交 易单 元进 行的 权证交 易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
注 ： 本基金 本报 告期 内
及上年 度可 比期 间无 通过 关联方 交易 单元 进行 的交 易。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年3 月29 日( 基金 合 同生
效日) 至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
26,817,935.21 -
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
11,750,331.74 -
注： 支 付基 金管 理人 圆信 永丰基 金公 司的 管理 人报 酬按前 一日 基金 资产净值 1.50% 的年 费率 计提，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年3 月29 日( 基金 合 同生
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31圆信永丰多策略 2017 年年度报 告摘要
第 22 页，共 37 页
效日) 至2017 年12 月31 日 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,575,724.69 -
注：支付基金 托管人兴 业 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.20% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.20% / 当年 天 数。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注：本 基金 本报 告期 内未 发生与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券(含 回购) 交易。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 均未 发生 基金管 理人 运用 固有 资金 投资本 基金 的情 况。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：本 基金 本报 告期 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年3 月 29 日( 基金 合 同生效 日)
至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
兴业银行- 活期 21,241,165.61 1,119,689.35 - -
兴业银行- 定期 - 4,238,194.44
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 兴 业 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 本报 告期 内未 在承销 期内 参与 关联 方承 销的证 券。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 无其 他关 联交易 事项 。
7.4.9 期 末（ 2017 年 12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券 圆信永丰多策略 2017 年年度报 告摘要
第 23 页，共 37 页
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.10.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
300664
鹏鹞
环保
2017 年
12 月28
日
2018 年
1 月 5
日
新股未
上市
8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 -
603161
科华
控股
2017 年
12 月28
日
2018 年
1 月 5
日
新股未
上市
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
002923
润都
股份
2017 年
12 月28
日
2018 年
1 月 5
日
新股未
上市
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
603080
新疆
火炬
2017 年
12 月25
日
2018 年
1 月 3
日
新股未
上市
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600309
万华
化学
2017
年12
月5 日
重大
事项
37.94 - - 307,900 11,758,624.05 11,681,726.00 -
300730
科创
信息
2017
年12
月25
日
重大
事项
41.55
2018
年1 月
2 日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
002919
名臣
健康
2017
年12
月28
日
重大
事项
35.26
2018
年1 月
2 日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
注： 本 基金 截至2017 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购 圆信永丰多策略 2017 年年度报 告摘要
第 24 页，共 37 页
注：本 基金 本报 告期 末无 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回 购证 券款余 额。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
注：本 基金 本报 告期 末无 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回 购证 券款余 额。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为1,809,883,783.03 元， 属 于第 二层次 的余 额 为86,567,734.20 元， 无属 于第
三层次 的余 额。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2017 年12 月31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负 债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税 圆信永丰多策略 2017 年年度报 告摘要
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根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房
地产开发教育 辅助服务 等 增值税政策的 通知》的 规 定，资管产品 运营过程 中 发生的增值 税应税行
为，以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值
税有关问题的 通知》的 规 定，资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为，暂适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值 税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发
生的增值税应 税行为， 未 缴纳增值税的 ，不再缴 纳 ；已缴纳增值 税的，已 纳 税额从资管 产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
此外， 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定
资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提
供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。
(3) 除 公允 价值 和增 值 税 外 ，截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 1,821,714,017.23 89.36
其中： 股票 1,821,714,017.23 89.36
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 74,737,500.00 3.67
其中： 债券 74,737,500.00 3.67
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投 资 - -
6 买入返 售金 融资 产 60,000,000.00 2.94
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 31,746,813.61 1.56
8 其他各 项资 产 50,327,037.34 2.47
9 合计 2,038,525,368.18 100.00
圆信永丰多策略 2017 年年度报 告摘要
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8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 107,377,836.00 5.33
B
采矿业 40,659,056.00 2.02
C
制造业 1,007,576,718.19 50.06
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
37,276,102.89 1.85
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 50,500,000.00 2.51
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 17,957.94 0.00
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
9,185,135.39 0.46
J
金融业 498,794,337.06 24.78
K
房地产 业 38,752,409.76 1.93
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 140,023.20 0.01
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 31,434,440.80 1.56
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 1,821,714,017.23 90.50
8.2.2 报 告 期末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
注：本 基金 本报 告期 末 未 持有沪 港通 股票 。
圆信永丰多策略 2017 年年度报 告摘要
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8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 600519 贵州茅 台 238,000 166,002,620.00 8.25
2 000001 平安银 行 10,000,000 133,000,000.00 6.61
3 601318 中国平 安 1,780,000 124,564,400.00 6.19
4 000651 格力电 器 2,730,900 119,340,330.00 5.93
5 601601 中国太 保 2,780,093 115,151,452.06 5.72
6 600660 福耀玻 璃 3,771,823 109,382,867.00 5.43
7 600887 伊利股 份 3,330,188 107,198,751.72 5.33
8 000858 五粮液 1,138,600 90,951,368.00 4.52
9 000998 隆平高 科 3,171,300 81,565,836.00 4.05
10 002572 索菲亚 1,879,942 69,181,865.60 3.44
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于管 理 人网站的年 度报告正
文。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000651 格力电 器 228,789,393.19 11.37
2 600519 贵州茅 台 221,521,970.54 11.01
3 002572 索菲亚 186,938,483.38 9.29
4 601601 中国太 保 179,966,825.83 8.94
5 000858 五粮液 176,365,393.01 8.76
6 300115 长盈精 密 166,836,977.54 8.29
7 600028 中国石 化 157,901,358.68 7.84
8 601318 中国平 安 144,788,478.64 7.19
9 600887 伊利股 份 141,354,641.99 7.02
10 000001 平安银 行 136,768,308.77 6.79
11 600660 福耀玻 璃 133,473,875.01 6.63 圆信永丰多策略 2017 年年度报 告摘要
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12 600585 海螺水 泥 133,275,010.94 6.62
13 600987 航民股 份 130,985,670.88 6.51
14 002179 中航光 电 113,260,335.49 5.63
15 600340 华夏幸 福 106,060,874.93 5.27
16 000333 美的集 团 104,354,300.00 5.18
17 000581 威孚高 科 101,854,018.67 5.06
18 300408 三环集 团 91,063,302.65 4.52
19 601688 华泰证 券 88,989,727.53 4.42
20 300059 东方财 富 88,920,508.52 4.42
21 300296 利亚德 87,034,129.79 4.32
22 600029 南方航 空 84,124,697.90 4.18
23 300088 长信科 技 82,444,793.80 4.10
24 600436 片仔癀 81,798,252.19 4.06
25 601225 陕西煤 业 79,846,391.44 3.97
26 000998 隆平高 科 79,609,368.34 3.95
27 600270 外运发 展 79,549,726.76 3.95
28 600036 招商银 行 78,355,202.13 3.89
29 600068 葛洲坝 73,462,672.53 3.65
30 601607 上海医 药 73,064,472.98 3.63
31 603589 口子窖 72,025,724.98 3.58
32 600309 万华化 学 72,015,409.11 3.58
33 000070 特发信 息 67,389,085.05 3.35
34 600383 金地集 团 66,266,035.47 3.29
35 601398 工商银 行 62,107,246.61 3.09
36 600048 保利地 产 61,848,444.87 3.07
37 000786 北新建 材 61,704,616.37 3.07
38 002690 美亚光 电 60,711,052.62 3.02
39 600019 宝钢股 份 56,732,827.28 2.82
40 600900 长江电 力 55,323,947.01 2.75
41 600373 中文传 媒 54,190,071.14 2.69
42 601939 建设银 行 53,074,390.00 2.64
43 300244 迪安诊 断 52,986,750.60 2.63
44 002236 大华股 份 52,839,591.47 2.63
45 300054 鼎龙股 份 52,344,639.23 2.60
46 002128 露天煤 业 49,941,541.67 2.48
47 601933 永辉超 市 47,536,642.00 2.36 圆信永丰多策略 2017 年年度报 告摘要
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48 002299 圣农发 展 47,504,425.77 2.36
49 600885 宏发股 份 45,326,002.24 2.25
50 000895 双汇发 展 45,303,360.81 2.25
51 601211 国泰君 安 43,295,823.07 2.15
52 600153 建发股 份 42,921,411.32 2.13
53 002081 金螳螂 41,419,857.96 2.06
8.4.2 累 计卖 出金 额超 出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300115 长盈精 密 165,716,527.85 8.23
2 000858 五粮液 129,927,799.92 6.45
3 600028 中国石 化 127,070,635.04 6.31
4 000651 格力电 器 123,623,982.55 6.14
5 002572 索菲亚 122,740,318.71 6.10
6 600519 贵州茅 台 120,913,939.57 6.01
7 000333 美的集 团 115,995,231.38 5.76
8 300059 东方财 富 105,373,526.85 5.23
9 601688 华泰证 券 104,180,175.77 5.18
10 600585 海螺水 泥 94,998,885.87 4.72
11 600340 华夏幸 福 94,528,774.86 4.70
12 601601 中国太 保 94,050,651.52 4.67
13 300408 三环集 团 91,688,290.05 4.56
14 600036 招商银 行 87,847,715.24 4.36
15 600436 片仔癀 87,591,614.14 4.35
16 000581 威孚高 科 84,689,996.99 4.21
17 600029 南方航 空 83,494,607.88 4.15
18 300296 利亚德 83,419,531.27 4.14
19 600270 外运发 展 79,935,471.74 3.97
20 601318 中国平 安 79,390,035.36 3.94
21 300088 长信科 技 78,421,215.11 3.90
22 601607 上海医 药 76,348,985.17 3.79
23 601225 陕西煤 业 72,749,249.60 3.61
24 600987 航民股 份 71,836,719.83 3.57
25 002179 中航光 电 71,617,811.38 3.56
26 600068 葛洲坝 71,378,210.03 3.55 圆信永丰多策略 2017 年年度报 告摘要
第 30 页，共 37 页
27 000070 特发信 息 66,209,135.01 3.29
28 600309 万华化 学 65,990,465.71 3.28
29 600048 保利地 产 65,347,807.72 3.25
30 603589 口子窖 64,051,617.78 3.18
31 600373 中文传 媒 63,433,537.32 3.15
32 002236 大华股 份 58,299,460.52 2.90
33 002690 美亚光 电 58,114,676.98 2.89
34 600019 宝钢股 份 52,349,250.04 2.60
35 002299 圣农发 展 51,688,634.94 2.57
36 300054 鼎龙股 份 50,060,801.34 2.49
37 600887 伊利股 份 48,372,309.00 2.40
38 000895 双汇发 展 47,840,141.84 2.38
39 600153 建发股 份 46,532,912.64 2.31
40 002128 露天煤 业 44,518,250.95 2.21
41 600383 金地集 团 44,246,853.71 2.20
42 601211 国泰君 安 41,423,535.67 2.06
43 002081 金螳螂 40,800,901.02 2.03
44 600885 宏发股 份 40,783,272.00 2.03
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 6,001,939,673.14
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 4,569,318,169.57
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 54,919,500.00 2.73
2 央行票据 - -
3 金融债 券 19,818,000.00 0.98
其中： 政策 性金 融债 19,818,000.00 0.98
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - - 圆信永丰多策略 2017 年年度报 告摘要
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9 其他 - -
10 合计 74,737,500.00 3.71
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 019563 17 国债 09 350,000 34,947,500.00 1.74
2 019557 17 国债 03 200,000 19,972,000.00 0.99
3 110237 11 国开 37 200,000 19,818,000.00 0.98
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
注：根 据基 金合 同规 定， 本基金 不参 与贵 金属 投资 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明
细
注： 本基 金本报 告期 末未 持有 权证 。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货合 约。 圆信永丰多策略 2017 年年度报 告摘要
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8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货合 约。
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.11.1 本 期 国 债期 货投资 政策
注：根 据基 金合 同规 定， 本基金 不参 与国 债期 货交 易。
8.11.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
注：根 据基 金合 同规 定， 本基金 不参 与国 债期 货交 易。
8.11.3 本 期 国 债期 货投资 评价
注：根 据基 金合 同规 定， 本基金 不参 与国 债期 货交 易。
8.12 投资组合报 告附注
8.12.1 基金投资的前十名 证券的发行主体本期 是否 出现被监管部门立案 调查 ， 或在报告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情形
通过查阅中国 证监会网 站 公开目录“行 政处罚决 定 ”及查阅相关 发行主体 的 公司公告，在 基
金管理人知悉 的范围内 ， 报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体没有 被 监管部 门立 案调查的
情形， 也没 有在 报告 编制 日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
8.12.2 基金投资的前十名 股票是否超出基金合 同规 定的备选股票库
本基金 投资 前十 名股 票中 ，不存 在投 资于 超过 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,378,580.25
2 应收证 券清 算款 46,490,971.91
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,269,789.95
5 应收申 购款 1,187,695.23
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 50,327,037.34 圆信永丰多策略 2017 年年度报 告摘要
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8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
注：本 基金 本期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限的 情况。
8.12.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
注：本 基金 由于 四舍 五入 的原因 ，分 项之 和与 合计 项之间 可能 存在 尾差 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有 的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
26,819 63,072.43 52,650,689.28 3.11% 1,638,888,678.41 96.89%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
605,337.24 0.0358%
9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间 （ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
10~50
注：报 告期 末基 金管 理人 的从业 人员 持有 开放 式基 金份额 总量 区间 为10~50 万份（ 含） 。
圆信永丰多策略 2017 年年度报 告摘要
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§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2017 年 3 月 29 日 ） 基金 份额 总额
2,607,284,474.46
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 495,812,713.92
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 1,411,557,820.69
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,691,539,367.69
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期内 ， 基 金管 理人 无重大 人事 变动 。 本 报告 期内， 基金 托管 人的 专门 基金托 管部 门 未
发生重 大人 事变 动。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报 告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投资策略的改变
本报告 期内 ，本 基金 投资 策略未 改变 。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
本 报 告期 内聘 请 普华 永道中 天 会计 师事 务 所（ 特殊普 通 合伙 ） 。本 年度 支付 给普 华 永道 中天
会计师 事务 所 （特 殊普 通 合伙 ） 审 计费 用6 万元 。 该 审计机 构已 提供 审计 服务 的持续 年限 为 1 年。
圆信永丰多策略 2017 年年度报 告摘要
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11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 和 托 管 人 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 未 受 到 任 何 稽 查 或 处
罚。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国信证券 2 4,068,062,334.38 38.50% 2,974,973.32 36.73% -
兴业证券 2 1,861,361,601.30 17.62% 1,733,482.22 21.40% -
华福证券 2 1,650,140,688.01 15.62% 1,206,750.81 14.90% -
西部证券 2 1,249,916,562.26 11.83% 914,066.21 11.29% -
中泰证券 2 597,933,902.97 5.66% 437,267.97 5.40% -
东兴证券 2 492,287,177.58 4.66% 360,010.23 4.44% -
中信证券 2 344,678,994.01 3.26% 252,062.39 3.11% -
浙商证券 2 302,265,833.70 2.86% 221,047.33 2.73% -
长江证券 2 - - - - -
注：1. 本 报告 期内 基金 新 增 18 个证 券公 司交 易单 元 ，分别 为兴 业证 券股 份有 限公司 上交 所及 深
交所交易单元 ，国信证 券 股份有限公司 上交所及 深 交所交易单元 ，华福证 券 有限责任公 司上交所
及深交所交易 单元，东 兴 证券股份有限 公司上交 所 及深交所交易 单元，浙 商 证券股份有 限公司上
交所及深交所 交易单元 ， 中信证券股份 有限公司 上 交所及深交所 交易单元 ， 西部证券股 份有限公
司上交所及深 交所交易 单 元，中泰证券 股份有限 公 司上交所及深 交所交 易 单 元，长江证 券股份有
限公司 上交 所及 深交 所交 易单元 。
注：2. 本 基金 管理 人负 责 选择证 券经 营机 构 ， 租 用 其交易 单元 作为 本基 金的 交易单 元 。 选 择租 用
证券公 司基 金交 易单 元的 选择标 准如 下：
(1) 资 金实 力雄 厚， 财务 状 况良好 ；
(2) 经 营行 为稳 健文 件规 范 ，在业 内有 良好 的声 誉；
(3) 内 控制 度健 全， 内部 管 理严格 ；并 能满 足基 金运 作高度 保密 的要 求；
(4) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、 安全 的通 讯条 件， 交 易设施 满足 基金 进行 交易 的需要 ； 并能 为基 金圆信永丰多策略 2017 年年度报 告摘要
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提供全 面的 信息 服务 ；
(5) 研 究实 力较 强， 有固 定 的研究 机构 和专 门研 究人 员；
(6) 具 备较 强的 全方 位金 融 服务能 力和 水平 ， 包括 但 不限于 ： 有较 强的 研究 综 合实力 ， 能及 时 、 全
面地向公司提 供高质量 的 关于宏观、策 略、行业 、 个股分析的报 告及丰富 全 面的信息服 务；合作
机构研 究强 项与 我司 研究 重点匹 配度 高， 能根 据公 司所管 理基 金的 特定 要求 ， 提供 专门 研究 报告 ，
具有开发量化 投资组合 的 能力；能积极 为公司投 资 业务的开展， 投资信息 的 交流以及其 他业务的
开展提 供良 好的 服务 和支 持。
注：3. 基 金选 择证 券公 司 交易单 元的 选择 程序 如下 ：
(1) 本 基 金 管 理 人 根据 上 述选 择 标 准 对 证 券 公 司 进行考 察 后 ， 确 定 拟 选 用交 易单 元 的 证 券 经 营机
构；
(2) 本 基金 管理 人与 和被 选 中的证 券经 营机 构签 订交 易单元 租用 协议 。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国信证券 85,198,056.62 33.67% 11,097,600,000.00 35.72% - -
兴业证券 167,422,266.99 66.17% 6,839,000,000.00 22.01% - -
华福证券 - - 6,255,000,000.00 20.13% - -
西部证券 391,344.96 0.15% 1,200,000,000.00 3.86% - -
中泰证券 - - 670,000,000.00 2.16% - -
东兴证券 - - 3,230,000,000.00 10.40% - -
中信证券 - - 77,000,000.00 0.25% - -
浙商证券 - - 1,700,000,000.00 5.47% - -
长江证券 - - - - - -
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况
注：报 告期 内不 存在 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 超 过20% 的情 况。 圆信永丰多策略 2017 年年度报 告摘要
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12.2 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
圆信永丰基金管理有限公司
2018 年3 月30 日
