圆 信 永 丰 多策 略 精 选 混合 型 证 券 投资 基 金
2017 年 年度 报 告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 圆信永丰基 金管理有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年3 月30 日 圆信永丰多策略 2017 年年度报 告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 年度报告 已 经三分之二 以上独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 28 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告和投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告中财务 资料已经 审 计。普华永道 中天会计 师 事务所（特殊 普通合伙 ） 为本基金出具 了
标准无 保留 意见 的审 计报 告，请 投资 者注 意阅 读。
本报告 期 自2017 年3 月29 日起 至 12 月 31 日 止。 圆信永丰多策略 2017 年年度报 告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及 利润分配 情况 ............................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济 、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 16
5.4 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 17
5.5 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 17
§6 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 20
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 20
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 21
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 22
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 23
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 49
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 49
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 49
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 50
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 51
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 55
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 55
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 55
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 55 圆信永丰多策略 2017 年年度报 告
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7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 56
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 56
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 56
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 56
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 58
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 58
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 58
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 58
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 59
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 60
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 60
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 60
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 60
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 60
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 60
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情况 .................................................. 60
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 60
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 62
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信 息 ................................................................................................... 68
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 68
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 68
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 69
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 69
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 69
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 69
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 圆信永 丰多 策略 精选 混合 型证券 投资 基金
基金简 称 圆信永 丰多 策略
基金主 代码 004148
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 3 月 29 日
基金管 理人 圆信永 丰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,691,539,367.69 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金在 严格 控制 风险 的前 提 下， 通过 配置 股票 、债
券等大 类资 产， 谋求 基 金 资产的 长期 稳健 增值 。
投资策 略 本 基 金在 宏观 经济 分析 基础 上 ，结 合政 策面 、市 场资
金 面 等情 况， 在经 济周 期不 同 阶段 ，依 据市 场不 同表
现 ， 采用 多种 投资 策略 和交 易 手段 进行 大类 资产 配置
和股票 的行 业配 置， 在消 除单一 策略 可能 失效 的同 时，
保证整 体投 资业 绩的 持续 性。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 沪深300 指数 收益 率 ×6 5%
＋上证 国债 指数 收益 率 × 3 5% 。
风险收 益特 征 本 基 金属 于混 合型 基金 ，其 预 期收 益及 预期 风险 水平
高 于 债券 型基 金与 货币 市场 基 金， 低于 股票 型基 金，
具有中 高预 期风 险和 中高 预期收 益特 征。
2.3 基 金管 理 人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 圆 信 永 丰 基 金 管 理 有 限 公
司
兴业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 吕富强 张志永
联系电 话 021-60366000 021-62677777-212004
电子邮 箱 service@gtsfund.com.cn zhangzhy@cib.com.cn
客户服 务电 话
4006070088 95561
传真 021-60366006 021-62159217
注册地 址 中国 （福 建 ） 自 由贸 易试 验
区厦门 片区 （ 保税 港区 ） 海
景南二 路 45 号 4 楼 402 单
福州市 湖东 路154 号 圆信永丰多策略 2017 年年度报 告
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元之175
办公地 址 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道
1528 号 陆家 嘴基 金大厦 19
楼
上 海 市 江 宁 路 168 号 兴 业 大 厦
20 楼
邮政编 码 200122 200041
法定代 表人 洪文瑾 高建平
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 证券时 报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.gtsfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 上海市浦 东新 区世纪 大道 1528 号 陆家 嘴基金 大厦
19 楼
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊
普通合 伙)
上海市 湖滨 路 202 号普 华 永道中 心
11 楼
注册登 记机 构
圆信永 丰基 金管 理有 限公 司
上海市 浦东 新区 世纪 大 道1528 号陆
家嘴基 金大 厦 19 楼
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标 2017 年3 月29 日
( 基金 合同 生效
日)-2017 年12 月
31 日
2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 208,623,498.02 - -
本期利 润 401,097,346.17 - -
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1822 - -
本期加 权平 均净 值利 润率 17.03% - -
本期基 金份 额净 值增 长率 19.00% - -
3.1.2
期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配利 润 170,769,757.65 - -
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1010 - -
期末基 金资 产净 值 2,012,901,160.72 - -
期末基 金份 额净 值 1.1900 - -
3.1.3
累计 期末 指标 2017 年末
2016 年末
2015 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 19.00% - -
注1 ： 本期 指2017 年3 月29 日至 2017 年12 月 31 日， 上 述基 金业 绩指 标不 包括基 金份 额持 有人
认购或 交易 基金 的各 项费 用 （ 例如 ， 申购 费 、 赎 回 费等） ， 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于所 列数
字。
注 2：本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 8.98% 0.99% 3.34% 0.52% 5.64% 0.47%
过去六 个月 13.88% 0.76% 6.52% 0.45% 7.36% 0.31%
自基金 合同
生效起 至今
19.00% 0.64% 10.52% 0.44% 8.48% 0.20%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：自基金合 同生效后 ， 截止报告期末 ，本基金 成 立不满一年。 报告期末 已 完成建仓但 报告期末
距建仓 结束 不满 一年 ，建 仓结束 时各 项资 产配 置比 例符合 合同 约定 。
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：截 止2017 年末 ，本 基 金未进 行利 润分 配。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
圆信永丰基金 管理有限 公 司是经中国证 券监督管 理 委员会（以下 简称“中 国 证监会”或“ 证
监会” ） 证 监许 可[2013]1514 号 文批 准， 于2014 年1 月 2 日成 立的 合资 基金 管理公 司。 本公 司由
厦门国际信托 有限公司 与 台湾永丰证券 投资信托 股 份有限公司合 资设立， 持 股 比例分别 为 51% 和
49% ， 注 册资 本贰 亿元 人民 币。 公司 注册 地位 于厦 门 ， 主 要业 务经 营团 队位 于 上海 ， 是 厦门 首家 证
券投资 基金 管理 公司 ，也 是海西 首家 两岸 合资 的证 券投资 基金 管理 公司 。
截止2017 年12 月 31 日 ， 公司旗 下共 管理 十二 只开 放式基 金产 品 ， 包 括一 只 股票型 基金 、 六
只混合 型基 金、 四只 债券 型基金 和一 只货 币市 场基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
洪流
本 基 金 基
金经理
2017 年 3 月
29 日
- 18 年
上 海财经大学金融学硕
士，现任圆信永丰基金
管理有限公司首席投资
官。历任新疆金新信托
证券管理总部信息研究
部经理、德恒证券信息
研究部副总经理、德恒
证券经纪业务管理总部
副总经理、兴业证券股
份有限公司理财服务中
心首席理财分析师、兴
业证券股份有限公司上
海资产管理分公司副总
监。国籍：中国，获得
的相关业务资格：基金
从业资 格证 。
范妍
本 基 金 基
金经理
2017 年 3 月
29 日
- 9 年
复旦大学管理学硕士，
现任圆信永丰基金管理
有限公司基金投资部下
设权益投资部总监。历
任兴业证券研究中心助
理策略分析师、安信证圆信永丰多策略 2017 年年度报 告
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券研究中心高级策略分
析师 、 工 银 瑞 信 基 金 策
略研究员、圆信永丰基
金管理有限公司基金投
资部下设权益投资部副
总监。国籍：中国，获
得的相关业务资格：基
金从业 资格 证。
注：证 券从 业的 含义 遵从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定等 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内，基 金管理人 严 格遵守《证券 投资基金 法 》及其他有关 法律法规 、 该基金基金合 同
的规定，本着 诚实信用 、 勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产， 在风险可 控 的前提下为 基金份额
持有人谋求最 大利益。 基 金经理对个券 及投资组 合 的投资比例严 格遵循法 律 法规、基金 合同和公
募基金投资决 策委员会 的 授权限制。在 本报告期 内 ，基金运作合 法合规， 无 损害基金份 额持有人
利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本公司按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》等 相关法律 法 规的要求，制 订
了 《 圆信 永丰 基金 管理 有 限公司 公平 交易 管理 办法 》 ， 规 范公 司旗 下所 有投 资 组合参 与股 票 、 债 券
的一级市场申 购和二级 市 场交易等投资 管理活动 ， 同时贯穿了投 资授权、 研 究分析、投 资决策、
交易执 行、 业绩 评估 等各 个环节 ，以 确保 本公 司管 理的不 同投 资组 合均 得到 公平对 待。
公司执行自上 而下的三 级 授权体系，依 次为公募 基 金投资决策委 员会、首 席 投资官、基金 经
理，基金经理 在其授权 范 围内自主决策 ，公募基 金 投资决策委员 会和首席 投 资官均不得 干预其授
权范围内的投 资活动。 公 司已建立科学 客观的研 究 方法，同享研 究资源和 投 资备选库为 投资人员
提供公平的投 资机会， 严 禁利用内幕信 息作为投 资 依据，各投资 组合享有 公 平的投资决 策机会。
公司建立集中 交易制度 ， 执行公平交易 分配。对 于 交易所市场投 资活动， 不 同投资组合 在买卖同
一证券时，按 照时间优 先 、比例分配的 原则在各 投 资组合间公平 分配交易 机 会；对于银 行间市场
投资活动，通 过交易对 手 库控制和交易 室询价机 制 ，严格防范交 易对手风 险 并抽检价格 公允性；
对于一级市场 申购投资 行 为，遵循价格 优先、比 例 分配的原则， 根据事前 独 立申报的价 格和数量
对交易 结果 进行 公平 分配 。
公司制 订了 《 圆信 永丰 基 金管理 有限 公司 异常 交易 监控管 理办 法》 ， 通 过系 统 和人工 、 定量 和圆信永丰多策略 2017 年年度报 告
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定性相结合的 方式进行 投 资交易行为的 监控分析 ， 并执行异常交 易行为监 控 分析记录工 作机制，
确保公平交易 可稽核。 公 司分别于每季 度和每年 度 对公司管理的 不同投资 组 合的收益率 差异及不
同时间窗下同 向交易的 交 易价差进行分 析，并留 存 报告备查，持 续督促公 平 交易制度的 落实执行
并在实 践中 不断 检验 和完 善公平 交易 制度 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 上述公平交易 制度和控 制 方法，开展公 平交易工 作 。通过对不同 投
资组合之间的 整体收益 率 差异、以及不 同投资组 合 之间同向交易 和反向交 易 的交易时机 和交易价
差等方面的监 控分析， 对 以公司名义进 行的一级 市 场申购方案和 分配过程 进 行审核和监 控等，公
司未发 现整 体公 平交 易执 行出现 异常 的情 况。
其中，在同向 交易的监 控 和分析方面， 根据法规 要 求，公司对不 同投资组 合 的同日和临近 交
易日的同向交 易行为进 行 监控，通过定 期抽查前 述 的同向交易行 为，定性 分 析交易时机 、对比不
同投资组合 长 期的交易 趋 势，重点关注 任何可能 导 致不公平交易 的情形。 对 于识别的异 常情况，
由相关投资组 合经理对 异 常交易情况进 行合理解 释 。同时，公司 根据法规 的 要求，通过 系统模块
定期对 连续 四个 季度 内不 同投资 组合 在不 同时 间窗 内 （T=1 日、T=3 日、T=5 日） 的 同向 交易 价 差
进行分 析， 采用 概率 统计 方法， 重点 关注 不同 投资 组合之 间同 向交 易溢 价率 均值是 否为 零 的 t 检
验，以及同向 交易价格 占 优的交易次数 占比分析 。 在一级市场证 券申购和 分 配方面，事 前对申购
指令单进行审 核监控， 事 后对以公司名 义进行的 申 购报价单进行 核查，确 保 分配结果符 合公平交
易的原 则。
报告期 内， 通过 前述 分析 方法， 未发 现公 司旗 下不 同投资 组合 之间 存在 不公 平交易 的情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，通 过对交易 价 格、交易时间 、交易方 向 等的抽样分析 ，基金管 理 人未发现存在 有
可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 等的 异常 交易 行为 。
基金管理人旗 下管理的 各 投资组合在交 易所公开 竞 价同日反向交 易的控制 方 面，未出现成 交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交 量5% 的情 况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年全 年以 大金 融、 大 消费作 为主 要的 配置 主线 ，重点 把握 几个 战略 方向 ：
一是看 A 股 市场 从相 对封 闭的市 场环 境正 式接 轨成 熟市场 ，海 外资 金配 置 A 股的比 重增 加 ，圆信永丰多策略 2017 年年度报 告
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蓝筹股 估值 向海 外接 轨；
二是看 好企 业盈 利向 行业 龙头集 中的 大趋 势；
三是在 流动 性趋 紧的 情况 下，规 避了 高估 值小 市值 的股票 。
行业配 置上 ，重 点配 置白 酒、家 电、 保险 、新 零售 等行业 以及 周期 行业 里的 龙头公 司。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.1900 元； 本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为 19.00%，业
绩比较 基准 收益 率 为10.52% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
不论是中国央 行的中性 偏 稳健的货币政 策，还是 银 监会“打破刚 兑”的资 产 管理业务新规 ，
亦或是中国证 监会“依 法 监管、从严监 管、全面 监 管、主动出击 、重拳整 治 ”的监管理 念，都在
持续贯 彻 着2017 年12 月8 日中 央政 治局 工作 会议 “ 防范 金融 风险 ”的 重大 形势判 断。
在全球货币政 策加速收 缩 的背景下，中 国金融周 期 面临调整的压 力，叠加 宏 观经济运行的 周
期性下 行，2018 年 A 股市 场运行 的宏 观环 境弱 于 2017 年， 依托 于估 值修 复的 投资收 益来 源面 临
较大挑战，投资收益将主要基于上市公司盈利能力的超预期水平增长或者二级市场主动的下跌
“挖坑 ”来形 成 较大 的投 资安全 边际 。
从投资者结构 的变化看 ，A 股市场散户 投资者占 比 在加速下移， 以社保基 金 、养老资金、 公
募基金 和合 规的 私募 基金 、外资 机构 投资 者等 为代 表的机 构投 资者 队伍 逐步 成为 A 股市 场的 主 导
力量，A 股市 场的投资 理 念、投资风格 逐步具备 了 价值投资和产 业投资的 特 点，以投机 炒作为特
色的 A 股投 机模 式在 强监 管的重 压下 已无 生存 之地 。A 股市 场的 定价 机制 从 传统的 “小 市值 坐庄
炒作” 逐步过 渡到对产 业 资本定价的上 市公司投 资 价值本源的判 断上，机 构 投资者的竞 争扎根于
专业化 的研 究和 投资 能力 ，A 股 市场 的投 资生 态环 境正在 重构 ， “ 优胜 劣汰 ”、 “ 优质 优价 ”在 A
股市场 逐步 成为 主流 价值 观。
因此， 全年 配置 上看 好上 证 50 以及 中证500 中业 绩 增长确 定的 部分 ， 估 值可 能在流 动性 偏紧
的情况 下仍 然难 以大 幅提 升。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
2017 年， 证监 会系 统着 力 推进依 法监 管、 从严 监管 、 全面 监管 的理 念， 中国 证监会 领导 提出
了夯实发展基 础、统一 监 管标准、推动 资管行业 持 续健康发展的 期望。基 金 管理人牢记 “受人之
托、代人理财 ”的初心 ， 忠实履行 “ 诚 实守信、 勤 勉尽责 ”这一 职业操守 的 底线。公司 监察稽核圆信永丰多策略 2017 年年度报 告
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工作以 “提升 合规服务 、 推进业务发展 、保障稳 健 经营、提升内 控水平、 保 障投资者合 法权益 ”
为总体目标， 秉承以合 规 促进发展、以 服务创造 价 值的理念，按 照工作计 划 结合实际情 况对公司
各项业 务进 行全 面的 监察 稽核工 作， 保障 和促 进公 司各项 业务 合法 合规 运作 。
报告期 内， 基金 管理 人内 部监察 稽核 工作 贯穿 三条 主线：
1 、紧 抓员 工行 为、 公平 交 易、利 益冲 突、 营销 规范 等方面 的日 常监 控， 积极 防范内 幕交 易，
坚守合规底线 不动摇。 做 好以事前防范 为主的合 规 服务，积极避 免合规风 险 ；做好对高 风险业务
高频率 的合 规监 控， 及时 发现合 规风 险。
2 、 迎合 监管 政策 变化 ， 动 态调整 合规 风控 工作 。 报 告期内 ， 基金 管理 人进 一 步加大 了针 对投
资风险、流动 性风险的 监 督，并积极防 范运营过 程 中的操作风险 。针对风 险 控制的需求 和重点，
加强事前风险 识别，强 化 事后稽核力度 ，提高工 作 水平。做好有 重点的专 项 审计，针对 性的发现
内控薄 弱环 节。
3 、 及时 跟踪 行业 监管 动向 ， 发 布更 新监 管动 态 ， 结 合新法 规实 施 、 新 监管 要 求落实 以及 公司
业务发展的实 际情况， 充 分利用外部专 业机构的 实 务经验和专业 优势，推 动 和完善公司 相关制度
流程的建立、 健全，防 范 日常运作中的 违规行为 发 生。提供多样 化的合规 培 训，提高员 工的合规
意识； 营造 合规 氛围 ，组 织全员 参与 合规 宣传 活动 。
报告期内，基 金管理人 各 项业务运作正 常，内部 控 制 和风险防范 措施不断 完 善并积极发挥 作
用。本基金运 作合法合 规 ，保障了基金 份额持有 人 的利益。我们 将继续以 合 规运作和风 险管理为
核心， 提高 内部 监察 稽核 工作的 科学 性和 有效 性， 切实保 障基 金份 额持 有人 的利益 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会相关规定和 基金合同 的 约定，对基金 所持有的 投 资品种进行 估值。日
常估值由本基 金管理人 同 本基金托管人 一同进行 ， 基金份额净值 由本基金 管 理人完成估 值后，经
本基金托管人 复核无误 后 由 本基金管理 人对外公 布 。月末、年中 和年末估 值 复核与基金 会计账务
的核对 同时 进行 。
报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序，并设立 估值委员 会 具体负责监督 执
行。估值委员 会的成员 由 首席投资官、 首席运营 官 、研究部总监 、监察稽 核 部总监、清 算登记部
总监和基金会 计主管组 成 。估值委员会 负责组织 制 定、评估和适 时修订基 金 估值政策和 程序，并
指导和监督整 个估值流 程 。估值委员会 成员包括 基 金核算、行业 研究等方 面 的业务骨干 ，均具有
基金从业资格 、专业胜 任 能力和丰富的 工作经历 且 之间不存在任 何重大利 益 冲突。基金 经理不属圆信永丰多策略 2017 年年度报 告
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于公司 估值 委员 会成 员， 不介入 基金 日常 估值 业务 。
报告期内，本 基金与中 央 国债登记结算 有限责任 公 司根据《中债 收益率曲 线 和中债估值最 终
用户服务协议 》而取得 中 债数据估值服 务；本基 金 与中证指数有 限公司根 据 《中证债券 估值数据
服务协 议》 而取 得中 证数 据估值 服务 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
报告期内未出 现连续二 十 个工作日基金 份额持有 人 数量不满二百 人或者基 金 资产净值低于 五
千万元 的情 形。 圆信永丰多策略 2017 年年度报 告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
报告期内，本 托管人严 格 遵守《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其他 有 关法律法规、 基
金合同和托管 协议的规 定 ，诚信、尽责 地履行了 基 金托管人义务 ，不存在 损 害本基金份 额持有人
利益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期 内， 本托 管人 根据 国家有 关法 律法 规、 基金 合同和 托管 协议 的规 定， 对基金 管理 人在
本基金 的投 资运 作、 基金 资产净 值的 计算 、基 金收 益的计 算、 基金 费用 开支 等方面 进行 了必 要的
监督、 复核 和审 查， 未发 现其存 在任 何损 害本 基金 份额持 有人 利益 的行 为； 基金管 理人 在报 告期
内，严 格遵 守了 《证 券投 资基金 法》 等有 关法 律法 规，在 各重 要方 面的 运作 严格按 照基 金合 同的
规定进 行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管 人认 真复 核了 本年 度报告 中的 财务 指标 、净 值表现 、收 益分 配情 况、 财务会 计报 告、
投资组 合报 告等 内容 ，认 为其真 实、 准确 和完 整， 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。圆信永丰多策略 2017 年年度报 告
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审计报 告
5.4 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2018) 第 20374 号
5.5 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报告
审计报 告收 件人 圆信永 丰多 策略 精选 混合 型证券 投资 基金 全体 基金 份额持 有人 ：
审计意 见 我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在
财务报表附注中所列 示的 中国证券监督管理委 员会( 以下简称“中
国证监 会”) 、 中 国证 券投 资基金 业协 会( 以下 简称 “ 中国基 金业 协
会”)发布的有关规 定及允 许的基金行业实务操 作编 制，公允反映
了圆信 永丰 多策 略 2017 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2017 年 3
月29 日(基 金合 同生 效日) 至2017 年12 月31 日止 期 间的经 营成 果
和基金 净值 变动 情况 。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任。 我 们相信 ， 我们 获取 的审 计 证据是 充分、 适
当的， 为发 表审 计意 见提 供了基 础。
按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则， 我们 独立 于圆 信永丰 多策 略，
并履行 了职 业道 德方 面的 其他责 任。
强调事 项 -
其他事 项 -
其他信 息 -
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
圆 信 永 丰 多 策 略 的 基 金 管 理 人 圆 信 永 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 管 理 层
负责按 照企 业会 计准 则和 中国证 监会 、 中 国基 金业 协 会发布 的有 关
规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 财 务 报 表 ， 使 其 实 现 公 允 反
映， 并 设计、 执行和 维护 必要的 内部 控制， 以使 财 务报表 不存 在由圆信永丰多策略 2017 年年度报 告
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于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。
在编制 财务 报表 时， 管理 层 负责评 估圆 信永 丰多 策略 的持续 经营 能
力，披 露与 持续 经营 相关 的事项(如 适用) ，并 运用 持续经 营假 设，
除非管 理层 计划 清算 圆信 永丰多 策略 、 终 止运 营或 别 无其他 现实 的
选择。
圆 信 永 丰 多 策 略 的 基 金 管 理 人 圆 信 永 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 治 理 层
负责监 督圆 信永 丰多 策略 的财务 报告 过程 。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并 出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 一定 会
发现存 在的 重大 错报 。 错 报可能 由于 舞弊 或错 误导 致， 如果 合理 预
期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报 表 作
出的经 济决 策， 则通 常认 为错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
(一) 识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险；
设计和 实施 审计 程序 以应 对这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险。
(二) 了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
(三) 评价管理层选用 会计 政策的恰当性和作出 会计 估计及相关披
露的合 理性 。
(四) 对管理层使用持 续经 营假设的恰当性得出 结论 。同时，根据
获取的 审计 证据 ， 就 可能 导 致对圆 信永 丰多 策略 持续 经营能 力产 生
重大疑 虑的 事项 或情 况是 否存在 重大 不确 定性 得出 结论。 如果 我们
得出结 论认 为存 在重 大不 确定性 ， 审 计准 则要 求 我 们 在审计 报告 中
提请报 表使 用者 注意 财务 报表中 的相 关披 露 ； 如 果 披露不 充分 ， 我
们应当 发表 非无 保留 意 见 。 我们的 结论 基于 截至 审计 报告日 可获 得圆信永丰多策略 2017 年年度报 告
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的信息 。 然 而未 来的 事项 或 情况可 能导 致圆 信永 丰多 策略不 能持 续
经营。
(五) 评价财务报表 的总体 列报、结构和内容( 包括披 露)，并评价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我 们 与 圆 信 永 丰 多 策 略 的 基 金 管 理 人 圆 信 永 丰 基 金 管 理 有 限 公 司
治理层 就计 划的 审计 范围 、 时间安 排和 重大 审计 发现 等事项 进行 沟
通，包 括沟 通我 们在 审计 中识别 出的 值得 关注 的内 部控制 缺陷 。
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务所(特 殊普 通合 伙)
注册会 计师 的姓 名 单峰
陈逦迤
会计师 事务 所的 地址 中国上 海市 湖滨 路202 号 普华永 道中 心 11 楼
审计报 告日 期 2018 年3 月 27 日
注：我们审计 了圆信永 丰 多策略精选混 合型证券 投 资基金(以下简 称 “圆信 永 丰多策略 ”) 的财务
报表， 包 括 2017 年 12 月 31 日 的资 产负 债表 ，2017 年 3 月29 日( 基金 合同 生 效日) 至 2017 年 12
月31 日止 期间 的利 润表 和 所有者 权益(基 金净 值)变 动表以 及财 务报 表附 注。 圆信永丰多策略 2017 年年度报 告
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§6 年度财 务报表
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 圆信 永丰 多策 略精选 混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 21,241,165.61 -
结算备 付金
10,505,648.00 -
存出保 证金
1,378,580.25 -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,896,451,517.23 -
其中： 股票 投资
1,821,714,017.23 -
基金投 资
- -
债券投 资
74,737,500.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 60,000,000.00 -
应收证 券清 算款
46,490,971.91 -
应收利 息 7.4.7.5 1,269,789.95 -
应收股 利
- -
应收申 购款
1,187,695.23 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
2,038,525,368.18 -
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
10,615,630.29 -
应付赎 回款
7,304,033.11 -
应付管 理人 报酬
2,584,405.80 -
应付托 管费
344,587.45 -
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 4,633,593.71 -
应交税 费
- - 圆信永丰多策略 2017 年年度报 告
第 21 页，共 69 页
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 141,957.10 -
负债合 计
25,624,207.46 -
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 1,691,539,367.69 -
未分配 利润 7.4.7.10 321,361,793.03 -
所有者 权益 合计
2,012,901,160.72 -
负债和 所有 者权 益总 计
2,038,525,368.18 -
注： 1. 报 告截 止日2017 年12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.1900 元 ， 基 金份 额总 额1,691,539,367.69
份。
注： 2. 本财 务报 表的 实际 编 制期间 为 2017 年 3 月 29 日(基 金合 同生 效日) 至2017 年 12 月31 日止
期间。
6.2 利 润表
会计主 体： 圆信 永丰 多策 略精选 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期： 2017 年3 月29 日( 基金 合同 生效 日)至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年3 月29 日(基
金合同生效日)至
2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
一、收入
445,277,938.96 -
1.利息 收入
30,650,642.99 -
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 15,184,235.97 -
债券利 息收 入
9,761,931.20 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
5,704,475.82 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
219,325,121.00 -
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 196,622,305.51 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 476,027.70 -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 22,226,787.79 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17
192,473,848.15 - 圆信永丰多策略 2017 年年度报 告
第 22 页，共 69 页
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 2,828,326.82 -
减： 二、费用
44,180,592.79 -
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 26,817,935.21 -
2．托 管费 7.4.10.2.2 3,575,724.69 -
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 7.4.7.19 13,609,932.92 -
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.20 176,999.97 -
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
401,097,346.17 -
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
401,097,346.17 -
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 圆信 永丰 多策 略精选 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年3 月 29 日( 基金 合同 生效 日)至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 3 月 29 日(基金合同生效日)至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
2,607,284,474.46 - 2,607,284,474.46
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 401,097,346.17 401,097,346.17
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-915,745,106.77 -79,735,553.14 -995,480,659.91
其中：1. 基 金申 购款 495,812,713.92 54,878,521.18 550,691,235.10
2. 基金 赎回 款 -1,411,557,820.69 -134,614,074.32 -1,546,171,895.01
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基 1,691,539,367.69 321,361,793.03 2,012,901,160.72 圆信永丰多策略 2017 年年度报 告
第 23 页，共 69 页
金净值 ）
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
- - -
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- - -
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
- - -
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 董晓 亮______
______于娟______
____ 刘 雪峰____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
圆信永丰多策 略精选混 合 型证券投资基 金(以下简 称 “本基金”) 经中国证 券监 督管理委员 会
(以下 简 称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可[2016]3003 号 《 关于准 予圆 信永 丰多 策略 精选混 合型 证券 投
资基金 注册 的批 复 》 核 准 ， 由 圆信 永丰 基金 管理 有 限公司 依照 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》
和 《 圆信 永丰 多策 略精 选 混合型 证券 投资 基金 基金 合同 》 负 责公 开募 集。 本 基金为 契约 型开 放式 ，
存续期 限不 定， 首次 设立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募 集 2,606,842,103.77 元， 业 经普 华永 道中
天会计 师事 务所(特 殊普 通 合伙) 普华 永道 中天 验字(2017) 第 307 号验 资报 告予 以验证 。经 向中 国
证监会 备案 ， 《圆 信永 丰多 策略精 选混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》于 2017 年3 月 29 日 正式 生效，圆信永丰多策略 2017 年年度报 告
第 24 页，共 69 页
基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 2,607,284,474.46 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合
442,370.69 份 基金 份额。 本基金 的基 金管 理人 为圆 信永丰 基金 管理 有限 公司 ， 基金 托管 人为 兴 业
银行股 份有 限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《圆 信 永丰多策略精 选混合型 证 券投资基金基 金
合同》的有关 规定，本 基 金的投资范围 为具有良 好 流动性的金融 工具，包 括 国内依法发 行上市的
股票( 含中 小板 、 创业 板及 其他经 中国 证监 会核 准发 行上市 的股 票) 、 债券( 包 括国债 、 金融 债 、 企
业债、 公司 债、 央 行票 据 、 中期 票据、 短期 融资 券 、 中小 企业 私募 债、 可 转 换债券(含 可分 离交 易
可转换债券) 、次级债 等) 、债券回购 、银行存 款、 同业存单、 权证、资 产支 持证券、股 指期货 、
货币市场工具以及 法律法 规或中国证监会允 许基金 投资的其他金融工 具( 但 须符 合 中 国 证 监 会的
相关规 定) 。 本 基金 的投 资 组合中 股票 投资 比例 为基 金资产 的 60%-95% ； 权证 投 资占基 金资 产净 值
的比例为 0%-3%； 每个交 易日日终在扣 除股指期 货 合约需缴纳的 交易保证 金 后，现金或到 期 日在
一年以 内的 政府 债券 不低 于基金 资产 净值 的 5% ； 债 券、 股 指期 货及 其他 金融 工具的 投资 比例 依 照
法律法 规或 监管 机构 的规 定执行 。 本 基金 的业 绩比 较基准 为： 沪深300 指数 收益率 ×65 % ＋ 上证 国
债指数 收益 率 × 35% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本
准则》 、 各项 具体 会计 准则 及相关 规定(以 下合 称 “企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会颁布 的 《 证券 投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会 ”)颁 布 的 《 证券 投资 基金 会计 核 算业务 指引 》 、 《圆 信永 丰 多策略 精选 混合 型证
券投资 基金 基金 合同 》和 在财务 报表附注 7.4.4 所 列示的 中国 证监 会、 中国 基金业 协会 发布 的有
关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编 制。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2017 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2017 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2017
年3 月29 日(基 金合 同生 效日) 至2017 年12 月31 日止期 间。 圆信永丰多策略 2017 年年度报 告
第 25 页，共 69 页
6.4.4.1 会计 年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2017
年3 月29 日(基 金合 同生 效日) 至2017 年12 月31 日止期 间。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投 资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表 中以交易
性金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资 产满 足下 列条 件之 一的， 予以 终止 确认 ：
(1) 收 取该 金融 资产 现金 流量的 合同 权利 终止 ；
(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基金 将金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险和 报酬 转移给 转入 方；圆信永丰多策略 2017 年年度报 告
第 26 页，共 69 页
或者
(3) 该金融 资产已转 移， 虽然本基金既 没有转移 也 没有保留金融 资产所有 权 上几乎所有的 风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价 之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日 无交易 且最 近
交易日 后未 发生 影响 公允 价值计 量的 的重 大事 件的 ， 按最近 交易 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价
格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影 响。特 征是指对 资 产出售或使 用的限制
等，如果该限 制是针对 资 产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
(2) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 在当 前情 况下 适 用并且 有足 够可 利用 数据 和其他 信息 支
持的估值技术 确定公允 价 值。采用估值 技术时， 优 先使用可观察 输入值， 只 有在无法取 得相关资
产或负 债可 观察 输入 值或 取得不 切实 可行 的情 况下 ，才可 以使 用不 可观 察输 入值。
(3) 如 经济 环境 发生 重大 变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 ， 应对估 值进 行
调整并 确定 公允 价值 。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。 圆信永丰多策略 2017 年年度报 告
第 27 页，共 69 页
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负 债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部 分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。 圆信永丰多策略 2017 年年度报 告
第 28 页，共 69 页
6.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。 经营 分部 是指 本基 金内同 时满 足下 列条 件的 组成部 分：
(1) 该 组成 部分 能够 在日 常活动 中产 生收 入、 发生 费用；
(2) 本基金 的基金管 理人 能够定期评价 该组成部 分 的经营成果， 以决定向 其 配置资源、评 价
其业绩 ；
(3) 本基金 能够取得 该组 成部分的财务 状况、经 营 成果和现金流 量等有关 会 计信息。如果 两
个或多 个经 营分 部具 有相 似的经 济特 征， 并且 满足 一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券， 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2017]13 号 《中国证 监会关 于证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法、 市盈 率法、 现金 流量 折现 法等 估值技 术进 行估 值。
(2) 于 2017 年 12 月 29 日 前，对 于在 锁定 期内 的非 公开发 行股 票， 根据 中国 证监会 证监 会 计
字[2007]21 号 《 关 于 证 券投 资 基 金 执 行< 企 业 会 计 准则> 估值业务及份额净值计 价有关事项的通
知》 之附 件 《 非公 开发 行 有明确 锁定 期股 票的 公允 价值的 确定 方法 》 ， 若在 证 券交易 所挂 牌的 同一
股票的市场交 易收盘价 低 于非公开发行 股票的初 始 投资成本，按 估值日证 券 交易所挂牌 的同一股
票的市场交易 收盘价估 值 ；若在证券交 易所挂牌 的 同一股票的市 场交 易收 盘 价高于非公 开发行股
票的初始投资 成本，按 锁 定期内已经过 交易天数 占 锁定期内总交 易天数的 比 例将两者之 间差价的
一部分 确认 为估 值增 值 。 自 2017 年12 月29 日起 ， 对于在 锁定 期内 的非 公开 发行股 票 、 首 次公 开
发行股票时公 司股东公 开 发售股份、通 过大宗交 易 取得的带限售 期的股票 等 流通受限股 票，根据
中 国 基 金 业 协 会 中 基 协 发[2017]6 号《关于发布< 证 券 投 资 基 金 投 资 流 通 受 限 股 票 估 值 指 引( 试
行)> 的通知 》之附件 《证 券投资基金 投资流通 受限 股票估值指 引(试行)》( 以 下简称 “指引 ”) ，
按估值日在证 券交易所 上 市交易的同一 股票的公 允 价值扣 除中央 国债登记 结 算有限责任 公司根据
指引所 独立 提供 的该 流通 受限股 票剩 余限 售期 对应 的流动 性折 扣后 的价 值进 行估值 。
(3) 对于在证 券交易所 上 市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)及在银 行间同业市 场交易的固定 收益品种 ， 根据中国证监 会公告[2017]13 号《中 国证监圆信永丰多策略 2017 年年度报 告
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会关于证券投 资基金估 值 业务的指导意 见》及《 中 国证券投资基 金业协会 估 值核算工作 小组关于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 采用 估值技 术确 定公 允价 值。 本基金 持有 的证 券交
易所上市或 挂牌转让 的固 定收益品种( 可转换债 券、 资产支持 证 券和私募 债券 除外)，按照 中证指
数有限公司所 独立提供 的 估值结果确定 公允价值 。 本基金持有的 银行间同 业 市场固定收 益品种按
照中央 国债 登记 结 算 有限 责任公 司所 独立 提供 的估 值结果 确定 公允 价值 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
根据中 国基 金业 协会 中基 协发[2017]6 号 《关 于发 布< 证券 投资 基金 投资 流通 受 限股票 估值 指
引( 试行)> 的 通 知 》 之 附 件 《 证 券 投 资 基 金 投 资 流 通 受 限 股 票 估 值 指 引( 试行) 》( 以下简称 “ 指
引”) ， 对 于在 锁定 期内 的 非公开 发行 股票 、 首次 公 开发行 股票 时公 司股 东公 开发售 股份 、 通过 大
宗交易 取得 的带 限售 期的 股票等 流通 受限 股票 ， 本 基 金自2017 年12 月 29 日 起 改为按 估值 日在 证
券交易所上市 交易的同 一 股票的公允价 值扣除中 央 国债登记结算 有限责任 公 司根据指引 所独立提
供的该 流通 受限 股票 剩余 限售期 对应 的流 动性 折扣 后的价 值进 行估 值。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 金 融业 由缴 纳营 业税 改 为缴纳 增值 税。 对证 券投 资基金 管理 人运 用基 金买 卖股票 、 债 券的
转让收 入免 征增 值税 ，对 国债、 地方 政府 债以 及金 融同业 往来 利息 收入 亦免 征增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收圆信永丰多策略 2017 年年度报 告
第 30 页，共 69 页
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期 限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款 21,241,165.61 -
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 21,241,165.61 -
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,629,243,809.08 1,821,714,017.23 192,470,208.15
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 54,967,000.00 54,919,500.00 -47,500.00
银行间 市场 19,766,860.00 19,818,000.00 51,140.00
合计 74,733,860.00 74,737,500.00 3,640.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,703,977,669.08 1,896,451,517.23 192,473,848.15 圆信永丰多策略 2017 年年度报 告
第 31 页，共 69 页
项目
上年度 末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 - - -
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券 60,000,000.00 -
合计 60,000,000.00 -
项目
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基 金 本报 告期 末及 上年度 末未 持有 从买 断式 逆回购 交易 中取 得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 20,484.18 -
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - - 圆信永丰多策略 2017 年年度报 告
第 32 页，共 69 页
应收结 算备 付金 利息 4,727.50 -
应收债 券利 息 1,296,402.59 -
应收买 入返 售证 券利 息 -52,444.72 -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 620.40 -
合计 1,269,789.95 -
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有其 他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 4,631,473.78 -
银行间 市场 应付 交易 费用 2,119.93 -
合计 4,633,593.71 -
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 1,957.10 -
预提审 计费 60,000.00 -
预提信 息披 露费 80,000.00
合计 141,957.10 -
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 3 月 29 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 2,607,284,474.46 2,607,284,474.46
本期申 购 495,812,713.92 495,812,713.92
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -1,411,557,820.69 -1,411,557,820.69
- 基金 拆分/份 额折 算前 - - 圆信永丰多策略 2017 年年度报 告
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基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 1,691,539,367.69 1,691,539,367.69
注：1. 申购 含红 利再 投、 转换入 份额 ；赎 回含 转换 出份额 。
注：2. 本基 金 自 2017 年 2 月 27 日至 2017 年 3 月 24 日止期 间公 开发 售， 共募 集有效 净认 购资 金
人民 币2,606,842,103.77 元。 根据 《圆 信永 丰多 策 略精选 混合 型证 券投 资基 金招募 说明 书 》 的 规
定， 本 基金 设立 募集 期内 认购资 金产 生的 利息 收入 人民 币 442,370.69 元在 本 基金成 立后 ， 折 算为
442,370.69 份 基金 份额 ， 划入基 金份 额持 有人 账户 。
注：3. 根据 《圆 信永 丰多 策略精 选混 合型 证券 投资 基金招 募说 明书 》 的 相关 规定， 本基 金 于 2017
年3 月29 日(基 金合 同生 效 日) 至2017 年5 月30 日 止期间 暂不 向投 资人 开放 基金交 易。 申购 业务
和赎回 业务 自2017 年5 月 31 日起 开始 办理 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 208,623,498.02 192,473,848.15 401,097,346.17
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-37,853,740.37 -41,881,812.77 -79,735,553.14
其中： 基金 申购 款 24,783,027.27 30,095,493.91 54,878,521.18
基金赎 回款 -62,636,767.64 -71,977,306.68 -134,614,074.32
本期已 分配 利润 - - -
本期末 170,769,757.65 150,592,035.38 321,361,793.03
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年3 月29 日( 基金 合 同生效
日) 至2017 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 1,119,689.35 -
定期存 款利 息收 入 13,788,527.77 -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 262,114.13 -
其他 13,904.72 - 圆信永丰多策略 2017 年年度报 告
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合计 15,184,235.97 -
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年3 月 29 日( 基金
合同生 效 日)至2017 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 4,569,318,169.57 -
减：卖 出股 票成 本总 额 4,372,695,864.06 -
买卖股 票差 价收 入 196,622,305.51 -
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年3 月29 日( 基金
合同生 效日)至2017 年12 月
31日
上年度 可比 期间
2016年1 月1 日至2016 年
12月31 日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
476,027.70 -
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 476,027.70 -
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年3 月29 日( 基金
合同生 效日)至2017 年12 月
31日
上年度 可比 期间
2016年1 月1 日至2016 年
12月31 日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
1,871,302,174.98 -
减 ： 卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到
期兑付 ）成 本总 额
1,854,841,812.05 -
减：应 收利 息总 额 15,984,335.23 -
买卖债 券差 价收 入 476,027.70 - 圆信永丰多策略 2017 年年度报 告
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6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
无。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
无。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 内无 资产支 持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 本报 告期 内无 贵金属 投资 收益 。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
注：根 据基 金合 同规 定， 本基金 不参 与贵 金属 投资 。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
注：根 据基 金合 同规 定， 本基金 不参 与贵 金属 投资 。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益—— 申购 差价 收入
注：根 据基 金合 同规 定， 本基金 不参 与贵 金属 投资 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 本报 告期 内无 衍生工 具收 益。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 内无 衍生工 具收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年3 月29 日( 基金 合 同生
效日) 至2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 22,226,787.79 - 圆信永丰多策略 2017 年年度报 告
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基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 22,226,787.79 -
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年 3 月 29 日( 基金
合同生 效日)至2017 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日至2016 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 192,473,848.15 -
—— 股 票投 资 192,470,208.15 -
—— 债 券投 资 3,640.00 -
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 192,473,848.15 -
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年3 月29 日(基 金合 同生
效日) 至 2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 2,824,208.91 -
转换费 收入 4,117.91 -
合计 2,828,326.82 -
注：1. 本基 金的 赎回 费率 按持有 期间 递减 ，不 低于 赎回费 总额 的 25% 归 入基 金资产 。
注：2. 本基金 的转换费 由 申购补差费和 转出基金 的 赎回费两部分 构成，其 中 转出基金不 低于赎回
费总额 的25% 归 入转 出基 金的基 金资 产。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 3 月29 日( 基金 合 同生
效日) 至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用 13,606,557.92 -
银行间 市场 交易 费用 3,375.00 - 圆信永丰多策略 2017 年年度报 告
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合计 13,609,932.92 -
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 3 月 29 日( 基金 合 同
生效日)至2017 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
审计费 用 60,000.00 -
信息披 露费 80,000.00 -
银行划 款手 续费 用 21,499.97 -
账户服 务费 用 15,500.00
合计 176,999.97 -
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表报 出日 ，本 基金并 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
圆信永 丰基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
兴业银 行股 份有 限公 司(“ 兴业银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
厦门国 际 信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
台湾永 丰证 券投 资信 托股 份有限 公司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
注：本 基金 本报 告期 内无 通过关 联方 交易 单元 进行 的交易 。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无通 过关 联方交 易单 元进 行的 股票 交易。 圆信永丰多策略 2017 年年度报 告
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6.4.10.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无通 过关 联方交 易单 元进 行的 债券 交易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无通 过关 联方交 易单 元进 行的 债券 回购交 易。
6.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无通 过关 联方交 易单 元进 行的 权证 交易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年3 月29 日( 基金 合 同生
效日) 至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
26,817,935.21 -
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
11,750,331.74 -
注： 支 付基 金管 理人 圆信 永丰基 金公 司的 管理 人报 酬按前 一日 基金 资产 净 值1.50% 的年 费率 计提，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年3 月29 日( 基金 合 同生
效日) 至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,575,724.69 -
注：支付基金 托管人兴 业 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.20% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底 ， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.20% / 当年 天 数。
圆信永丰多策略 2017 年年度报 告
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6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 内未 发生与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券(含 回购) 交易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 均未 发生 基金管 理人 运用 固有 资金 投资本 基金 的情 况。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 本报 告期 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年3 月 29 日( 基金 合 同生效 日)
至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
兴 业 银 行- 活
期
21,241,165.61 1,119,689.35 - -
兴 业 银 行- 定
期
- 4,238,194.44
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 兴业 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 内 未 在承销 期内 参与 关联 方承 销的证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：本 基金 本报 告期 无其 他关联 交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本报 告期 未进 行利润 分配 。
6.4.12 期 末（ 2017 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注 圆信永丰多策略 2017 年年度报 告
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300664
鹏鹞
环保
2017 年
12 月 28
日
2018
年1 月
5 日
新股未
上市
8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 -
603161
科华
控股
2017 年
12 月 28
日
2018
年1 月
5 日
新股未
上市
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
002923
润都
股份
2017 年
12 月 28
日
2018
年1 月
5 日
新股未
上市
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
603080
新疆
火炬
2017 年
12 月 25
日
2018
年1 月
3 日
新股未
上市
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
600309
万华
化学
2017
年12
月5 日
重大
事项
37.94 - - 307,900 11,758,624.05 11,681,726.00 -
300730
科创
信息
2017
年12
月25
日
重大
事项
41.55
2018 年
1 月 2
日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
002919
名臣
健康
2017
年12
月28
日
重大
事项
35.26
2018 年
1 月 2
日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
注： 本 基金 截至2017 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注：本 基金 本报 告期 末无 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回 购证 券款余 额。 圆信永丰多策略 2017 年年度报 告
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6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注：本 基金 本报 告期 末无 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回 购证 券款余 额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为混合 型基金， 属 于中高预期风 险、中高 预 期收益的基金 品种，其 预 期风险和预期 收
益高于债券型 基金和货 币 市场基金，低 于股票型 基 金。本基金通 过关注中 国 经济结构转 型等制度
红利所带来的 相关产业 投 资机会，兼顾 投资基本 面 良好，有稳定 分红政策 或 高分红预期 的上市公
司来均衡组合 风险，在 充 分控制风险的 前提下， 谋 求基金资产的 长期稳定 增 值。本基金 的投资范
围为具 有良 好流 动 性 的金 融工具 ， 包 括国 内依 法发 行上市 的股 票( 含中 小板 、 创业板 及其 他经 中国
证监会 核准 发行 上市 的股 票)、 债 券( 包括 国债、 金 融债、 企业 债、 公 司债、 央行票 据、 中期 票据、
短期融 资券 、中 小企 业私 募债、 可转 换债 券( 含可 分 离交易 可转 换债 券) 、次 级 债等) 、债 券回 购、
银行存款、同 业存单、 权 证、资产支持 证券、股 指 期货、货币市 场工具以 及 法律法规或 中国证监
会允许 基金 投资 的其 他金 融工具(但 须符 合中 国证 监 会的相 关规 定) 。
本基金的基金 管理人实 行 全面风险管理 与全员风 险 管理。基金管 理人以各 岗 位目标责任制 为
基础的第一道 内控防线 ， 员工在自律的 前提 下， 相 互监督制衡。 各岗位职 责 明确，有详 细的岗位
说明书和业务 流程，各 岗 位人员在授权 范围内承 担 责任；以相关 部门、相 关 岗位之间相 互监督制
衡的第二道内 控防线， 公 司在相关部门 和相关岗 位 之间建立重要 业务处理 凭 据传递和信 息沟通制
度，后续部门 及岗位对 前 一部门及岗位 负有监督 责 任；以公司督 察长、监 察 稽核部门对 各岗位、
各部门、各机 构、各项 业 务全面实施监 督反馈的 第 三道防线，督 察长、监 察 稽核部门独 立于其他
部门，对内部 控制制度 的 执行情况实行 严格的检 查 和反馈；以董 事会下属 风 险管理委员 会对公司
经营管理和基 金运作中 的 合法合规性实 行全面监 督 的 第四道防线 。风险管 理 委员会对公 司经营和
基金运作中的 风险进行 严 格的合规检查 和风险控 制 评估并审议公 司风险管 理 工作报告。 董事会对
基金管理人的 风险管理 负 有最终责任。 本基金的 基 金管理人建立 科学严密 的 风险评估体 系，对内
外部风险进行 识别、评 估 和分析，及时 防范和化 解 风险；建立完 整的风险 控 制程序，包 括风险识
别、风险评估 、风险控 制 和风险监督； 对各部门 和 各业务循环存 在的风险 点 进行识别评 估，并建
立相应的控制 措施；使 用 科学的风险量 化技术和 严 格的风险限额 控制对投 资 风险实行定 量分析和
管理。
圆信永丰多策略 2017 年年度报 告
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6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 兴 业银行，因而 与银行存 款 相关的信用风 险不重大 。 本基金在交 易所进行
的交易均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手完成证券 交收和款 项 清算，违约 风险可能
性很小 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于2017 年12 月31 日， 本 基金未 持有 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
无。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
无。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控 并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
6.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
于2017 年12 月31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。 圆信永丰多策略 2017 年年度报 告
第 43 页，共 69 页
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10% 。本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其他开放式基 金共同持 有 一家上市 公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上
市公司可流通股票的 15%(完全按照有关指数构成比 例进行证券投资的开放式 基金及中国证监会
认定的 特殊 投资 组合 不受 该比例 限制)， 本 基金 与由 本基金 的基 金管 理人 管理 的全部 投资 组合持有
一家上 市公 司发 行的 可流 通股票 ，不 得超 过该 上市 公司可 流通 股票 的30% 。
本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ， 部分基金资产 流
通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况参 见附 注7.4.12 。 此外 ， 本 基金 可通 过卖 出回购 金融 资产 方式
借入短期资金 应对流动 性 需求，其上限 一般不超 过 基金持有的债 券投资的 公 允 价值。本 基金主动
投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净值 的 15% 。
本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎 评
估与测 算， 确保 每日 确认 的净赎 回申 请不 得超过 7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值。
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。 此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报告期内 流
动性情 况良 好。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外 汇 风险 和其 他价格 风险 。 圆信永丰多策略 2017 年年度报 告
第 44 页，共 69 页
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的 利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 、债 券投资 、买 入返 售金 融资 产等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年 12 月
31 日
1 年以 内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款
21,241,165.61 - - - 21,241,165.61
结算备 付金
10,505,648.00 - - - 10,505,648.00
存出保 证金
1,378,580.25 - - - 1,378,580.25
交易性 金融
资产
74,737,500.00 - - 1,821,714,017.23 1,896,451,517.23
买入返 售金
融资产
60,000,000.00 - - - 60,000,000.00
应收证 券清
算款
- - - 46,490,971.91 46,490,971.91
应收利 息
- - - 1,269,789.95 1,269,789.95
应收申 购款
- - - 1,187,695.23 1,187,695.23
资产总 计 167,862,893.86 - - 1,870,662,474.32 2,038,525,368.18
负债
应付证 券清
算款
- - - 10,615,630.29 10,615,630.29
应付赎 回款 - - - 7,304,033.11 7,304,033.11
应付管 理人
报酬
- - - 2,584,405.80 2,584,405.80
应付托 管费 - - - 344,587.45 344,587.45
应付交 易费
用
- - - 4,633,593.71 4,633,593.71 圆信永丰多策略 2017 年年度报 告
第 45 页，共 69 页
其他负 债 - - - 141,957.10 141,957.10
负债总 计 - - - 25,624,207.46 25,624,207.46
利率敏 感度
缺口
167,862,893.86 - - 1,845,038,266.86 2,012,901,160.72
上年度 末
2016 年 12 月
31 日
1 年以 内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
负债
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注：本期末基 金持有的 交 易性债券投资 公允价值 占 基金资产净值 的比例 为 3.71% ，因此市 场利率
的变动 对于 本 基 金资 产净 值无重 大影 响。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组 合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 。 本 基 金 股 票 投 资 比 例 为 基 金 资 产 的
60%-95% ； 权证 投资 占基 金 资产净 值的 比例 为 0%-3% ； 每个交 易日 日终 在扣 除股 指期货 合约 需缴 纳
的交易 保证 金后 ， 现 金或 到期日 在一 年以 内的 政府 债券不 低于 基金 资产 净值 的 5% ； 债 券、 股 指 期
货及其他金融 工具的投 资 比例依照法律 法规或监 管 机构的规定执 行。此外 ， 本基金的基 金管理人
每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括圆信永丰多策略 2017 年年度报 告
第 46 页，共 69 页
VaR(Value at Risk) 指标 等来测试本基金 面临的潜 在价格风险，及 时可靠地 对风险进行跟踪 和控
制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 1,821,714,017.23 90.50 - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,821,714,017.23 90.50 - -
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
1.沪深 300 指数 上 升5% 9,892.00 -
2.沪深 300 指数 下 降5% -9,892.00
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 圆信永丰多策略 2017 年年度报 告
第 47 页，共 69 页
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或 负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为1,809,883,783.03 元， 属 于第 二层次 的余 额 为86,567,734.20 元， 无属 于第
三层次 的余 额。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2017 年12 月31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房
地产开发教育 辅助服务 等 增值税政策的 通知》的 规 定，资管产品 运营过程 中 发生的增值 税应税行
为，以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值
税有关问题的 通知》的 规 定，资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为，暂适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发
生的增值税应 税行 为， 未 缴纳增值税的 ，不再缴 纳 ；已缴纳增值 税的，已 纳 税额从资管 产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
此外， 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定
资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提圆信永丰多策略 2017 年年度报 告
第 48 页，共 69 页
供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外 ，截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 圆信永丰多策略 2017 年年度报 告
第 49 页，共 69 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 1,821,714,017.23 89.36
其中： 股票 1,821,714,017.23 89.36
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 74,737,500.00 3.67
其中： 债券 74,737,500.00 3.67
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 60,000,000.00 2.94
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 31,746,813.61 1.56
8 其他各 项资 产 50,327,037.34 2.47
9 合计 2,038,525,368.18 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 107,377,836.00 5.33
B 采矿业 40,659,056.00 2.02
C 制造业 1,007,576,718.19 50.06
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
37,276,102.89 1.85
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 50,500,000.00 2.51
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 17,957.94 0.00
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
9,185,135.39 0.46
J 金融业 498,794,337.06 24.78
K 房地产 业 38,752,409.76 1.93 圆信永丰多策略 2017 年年度报 告
第 50 页，共 69 页
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 140,023.20 0.01
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 31,434,440.80 1.56
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,821,714,017.23 90.50
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600519 贵州茅 台 238,000 166,002,620.00 8.25
2 000001 平安银 行 10,000,000 133,000,000.00 6.61
3 601318 中国平 安 1,780,000 124,564,400.00 6.19
4 000651 格力电 器 2,730,900 119,340,330.00 5.93
5 601601 中国太 保 2,780,093 115,151,452.06 5.72
6 600660 福耀玻 璃 3,771,823 109,382,867.00 5.43
7 600887 伊利股 份 3,330,188 107,198,751.72 5.33
8 000858 五粮液 1,138,600 90,951,368.00 4.52
9 000998 隆平高 科 3,171,300 81,565,836.00 4.05
10 002572 索菲亚 1,879,942 69,181,865.60 3.44
11 002179 中航光 电 1,530,000 60,251,400.00 2.99
12 600987 航民股 份 5,335,450 60,183,876.00 2.99
13 601933 永辉超 市 5,000,000 50,500,000.00 2.51
14 600585 海螺水 泥 1,630,215 47,814,205.95 2.38
15 002415 海康威 视 1,052,321 41,040,519.00 2.04
16 002648 卫星石 化 2,369,081 39,326,744.60 1.95
17 601336 新华保 险 530,900 37,269,180.00 1.85
18 600900 长江电 力 2,389,991 37,259,959.69 1.85
19 601398 工商银 行 6,000,000 37,200,000.00 1.85
20 300244 迪安诊 断 1,330,840 31,434,440.80 1.56 圆信永丰多策略 2017 年年度报 告
第 51 页，共 69 页
21 600028 中国石 化 5,000,000 30,650,000.00 1.52
22 300498 温氏股 份 1,080,000 25,812,000.00 1.28
23 000786 北新建 材 1,138,000 25,605,000.00 1.27
24 600383 金地集 团 2,000,000 25,260,000.00 1.25
25 601939 建设银 行 3,000,000 23,040,000.00 1.14
26 002831 裕同科 技 380,000 21,234,400.00 1.05
27 000581 威孚高 科 871,906 20,925,744.00 1.04
28 600030 中信证 券 1,000,000 18,100,000.00 0.90
29 001979 招商蛇 口 689,796 13,492,409.76 0.67
30 600309 万华化 学 307,900 11,681,726.00 0.58
31 601288 农业银 行 2,733,500 10,469,305.00 0.52
32 601225 陕西煤 业 1,226,600 10,009,056.00 0.50
33 300296 利亚德 500,000 9,745,000.00 0.48
34 600406 国电南 瑞 500,603 9,151,022.84 0.45
35 600885 宏发股 份 135,200 5,593,224.00 0.28
36 603589 口子窖 34,100 1,570,305.00 0.08
37 002920 德赛西 威 4,569 178,784.97 0.01
38 000888 峨眉山 Ａ 10,000 107,700.00 0.01
39 600888 新疆众 和 13,000 87,490.00 0.00
40 300735 光弘科 技 3,764 54,163.96 0.00
41 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.00
42 603477 振静股 份 1,955 37,027.70 0.00
43 300730 科创信 息 821 34,112.55 0.00
44 300664 鹏鹞环 保 3,640 32,323.20 0.00
45 002919 名臣健 康 821 28,948.46 0.00
46 603833 欧派家 居 200 23,610.00 0.00
47 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.00
48 603161 科华控 股 1,239 20,753.25 0.00
49 603283 赛腾股 份 1,349 19,614.46 0.00
50 603329 上海雅 仕 1,183 17,957.94 0.00
51 002923 润都股 份 954 16,227.54 0.00
52 603080 新疆火 炬 1,187 16,143.20 0.00
53 300684 中石科 技 827 11,528.38 0.00
54 603655 朗博科 技 881 8,193.30 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
圆信永丰多策略 2017 年年度报 告
第 52 页，共 69 页
7.4.1
累 计买 入金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000651 格力电 器 228,789,393.19 11.37
2 600519 贵州茅 台 221,521,970.54 11.01
3 002572 索菲亚 186,938,483.38 9.29
4 601601 中国太 保 179,966,825.83 8.94
5 000858 五粮液 176,365,393.01 8.76
6 300115 长盈精 密 166,836,977.54 8.29
7 600028 中国石 化 157,901,358.68 7.84
8 601318 中国平 安 144,788,478.64 7.19
9 600887 伊利股 份 141,354,641.99 7.02
10 000001 平安银 行 136,768,308.77 6.79
11 600660 福耀玻 璃 133,473,875.01 6.63
12 600585 海螺水 泥 133,275,010.94 6.62
13 600987 航 民股 份 130,985,670.88 6.51
14 002179 中航光 电 113,260,335.49 5.63
15 600340 华夏幸 福 106,060,874.93 5.27
16 000333 美的集 团 104,354,300.00 5.18
17 000581 威孚高 科 101,854,018.67 5.06
18 300408 三环集 团 91,063,302.65 4.52
19 601688 华泰证 券 88,989,727.53 4.42
20 300059 东方财 富 88,920,508.52 4.42
21 300296 利亚德 87,034,129.79 4.32
22 600029 南方航 空 84,124,697.90 4.18
23 300088 长信科 技 82,444,793.80 4.10
24 600436 片仔癀 81,798,252.19 4.06
25 601225 陕西煤 业 79,846,391.44 3.97
26 000998 隆平高 科 79,609,368.34 3.95
27 600270 外运发 展 79,549,726.76 3.95
28 600036 招商银 行 78,355,202.13 3.89
29 600068 葛洲坝 73,462,672.53 3.65
30 601607 上海医 药 73,064,472.98 3.63
31 603589 口子窖 72,025,724.98 3.58
32 600309 万华化 学 72,015,409.11 3.58 圆信永丰多策略 2017 年年度报 告
第 53 页，共 69 页
33 000070 特发信 息 67,389,085.05 3.35
34 600383 金地集 团 66,266,035.47 3.29
35 601398 工商银 行 62,107,246.61 3.09
36 600048 保利地 产 61,848,444.87 3.07
37 000786 北新建 材 61,704,616.37 3.07
38 002690 美亚光 电 60,711,052.62 3.02
39 600019 宝钢股 份 56,732,827.28 2.82
40 600900 长江电 力 55,323,947.01 2.75
41 600373 中文传 媒 54,190,071.14 2.69
42 601939 建设银 行 53,074,390.00 2.64
43 300244 迪安诊 断 52,986,750.60 2.63
44 002236 大华股 份 52,839,591.47 2.63
45 300054 鼎龙股 份 52,344,639.23 2.60
46 002128 露天煤 业 49,941,541.67 2.48
47 601933 永辉超 市 47,536,642.00 2.36
48 002299 圣农发 展 47,504,425.77 2.36
49 600885 宏发股 份 45,326,002.24 2.25
50 000895 双汇发 展 45,303,360.81 2.25
51 601211 国泰君 安 43,295,823.07 2.15
52 600153 建发股 份 42,921,411.32 2.13
53 002081 金螳螂 41,419,857.96 2.06
7.4.2
累 计卖 出金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300115 长盈精 密 165,716,527.85 8.23
2 000858 五粮液 129,927,799.92 6.45
3 600028 中国石 化 127,070,635.04 6.31
4 000651 格力电 器 123,623,982.55 6.14
5 002572 索菲亚 122,740,318.71 6.10
6 600519 贵州茅 台 120,913,939.57 6.01
7 000333 美的集 团 115,995,231.38 5.76
8 300059 东方财 富 105,373,526.85 5.23
9 601688 华泰证 券 104,180,175.77 5.18 圆信永丰多策略 2017 年年度报 告
第 54 页，共 69 页
10 600585 海螺水 泥 94,998,885.87 4.72
11 600340 华夏幸 福 94,528,774.86 4.70
12 601601 中国太 保 94,050,651.52 4.67
13 300408 三环集 团 91,688,290.05 4.56
14 600036 招商银 行 87,847,715.24 4.36
15 600436 片仔癀 87,591,614.14 4.35
16 000581 威孚高 科 84,689,996.99 4.21
17 600029 南方航 空 83,494,607.88 4.15
18 300296 利亚德 83,419,531.27 4.14
19 600270 外运发 展 79,935,471.74 3.97
20 601318 中国平 安 79,390,035.36 3.94
21 300088 长信科 技 78,421,215.11 3.90
22 601607 上海医 药 76,348,985.17 3.79
23 601225 陕西煤 业 72,749,249.60 3.61
24 600987 航民股 份 71,836,719.83 3.57
25 002179 中航光 电 71,617,811.38 3.56
26 600068 葛洲坝 71,378,210.03 3.55
27 000070 特发信 息 66,209,135.01 3.29
28 600309 万华化 学 65,990,465.71 3.28
29 600048 保利地 产 65,347,807.72 3.25
30 603589 口子窖 64,051,617.78 3.18
31 600373 中 文传 媒 63,433,537.32 3.15
32 002236 大华股 份 58,299,460.52 2.90
33 002690 美亚光 电 58,114,676.98 2.89
34 600019 宝钢股 份 52,349,250.04 2.60
35 002299 圣农发 展 51,688,634.94 2.57
36 300054 鼎龙股 份 50,060,801.34 2.49
37 600887 伊利股 份 48,372,309.00 2.40
38 000895 双汇发 展 47,840,141.84 2.38
39 600153 建发股 份 46,532,912.64 2.31
40 002128 露天煤 业 44,518,250.95 2.21
41 600383 金地集 团 44,246,853.71 2.20
42 601211 国泰君 安 41,423,535.67 2.06
43 002081 金螳螂 40,800,901.02 2.03
44 600885 宏发股 份 40,783,272.00 2.03
圆信永丰多策略 2017 年年度报 告
第 55 页，共 69 页
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 6,001,939,673.14
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 4,569,318,169.57
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 54,919,500.00 2.73
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 19,818,000.00 0.98
其中： 政策 性金 融债 19,818,000.00 0.98
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 74,737,500.00 3.71
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 019563 17 国债 09 350,000 34,947,500.00 1.74
2 019557 17 国债 03 200,000 19,972,000.00 0.99
3 110237 11 国开 37 200,000 19,818,000.00 0.98
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：根 据基 金合 同规 定， 本基金 不参 与贵 金属 投资 。
圆信永丰多策略 2017 年年度报 告
第 56 页，共 69 页
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货合 约。
7.10.2 本 基金 投 资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货合 约。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：根 据基 金合 同规 定， 本基金 不参 与国 债期 货交 易。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：根 据基 金合 同规 定， 本基金 不参 与国 债期 货交 易。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：根 据基 金合 同规 定， 本基金 不参 与国 债期 货交 易。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体本 期是 否出现 被监 管部门 立案 调查， 或在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形
通过查阅中国证监会 网站 公开目录 “行政处罚决定 ” 及查阅相关发行主体的 公司公告， 在基
金管理人知悉的范围 内， 报告期内基金投资的 前十 名证券的发行主体没 有被 监管部门立案调查的
情形，也没有在报告 编制 日前一年内受到公开 谴责 、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股 票是 否超出基金合同规定 的备 选股票库
本基金投资前十名股 票中 ，不存在投资于超过 基金 合同规定备选股票库 之外 的股票。
圆信永丰多策略 2017 年年度报 告
第 57 页，共 69 页
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,378,580.25
2 应收证 券清 算款 46,490,971.91
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,269,789.95
5 应收申 购款 1,187,695.23
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 50,327,037.34
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限的 情况。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：本 基金 由于 四舍 五入 的原因 ，分 项之 和与 合计 项之间 可能 存在 尾差 。 圆信永丰多策略 2017 年年度报 告
第 58 页，共 69 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
26,819 63,072.43 52,650,689.28 3.21% 1,638,888,678.41 96.89%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
605,337.24 0.0358%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的 情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 10~50
注：报 告期 末基 金管 理人 的从业 人员 持有 开放 式基 金份额 总量 区间 为10~50 万份（ 含） 。
圆信永丰多策略 2017 年年度报 告
第 59 页，共 69 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2017 年 3 月 29 日 ） 基金 份额 总额
2,607,284,474.46
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 495,812,713.92
减: 基金 合同 生效 日 起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 1,411,557,820.69
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,691,539,367.69
圆信永丰多策略 2017 年年度报 告
第 60 页，共 69 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ， 基 金管 理人 无重大 人事 变动 。 本 报告 期内， 基金 托管 人的 专门 基金托 管部 门 无
重大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本 报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，本 基金 投资 策略未 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 报 告期 内聘 请 普华 永道中 天 会计 师事 务 所（ 特殊普 通 合伙 ） 。本 年度 支付 给普 华 永道 中天
会计师 事务 所 （特 殊普 通 合伙 ） 审 计费 用6 万元 。 该 审计机 构已 提供 审计 服务 的持续 年限 为 1 年。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 和 托 管 人 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 未 受 到 任 何 稽 查 或 处
罚。
10.7 基 金租 用 证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 圆信永丰多策略 2017 年年度报 告
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国信证 券 2 4,068,062,334.38 38.50% 2,974,973.32 36.73% -
兴业证 券 2 1,861,361,601.30 17.62% 1,733,482.22 21.40% -
华福证 券 2 1,650,140,688.01 15.62% 1,206,750.81 14.90% -
西部证 券 2 1,249,916,562.26 11.83% 914,066.21 11.29% -
中泰证 券 2 597,933,902.97 5.66% 437,267.97 5.40% -
东兴证 券 2 492,287,177.58 4.66% 360,010.23 4.44% -
中信证 券 2 344,678,994.01 3.26% 252,062.39 3.11% -
浙商证 券 2 302,265,833.70 2.86% 221,047.33 2.73% -
长江证 券 2 - - - - -
注：1. 本 报告 期内 基金 新 增 18 个证 券公 司交 易单 元 ，分别 为兴 业证 券股 份有 限公司 上交 所及 深
交所交易单元 ，国信证 券 股份有限公司 上交所及 深 交所交易单元 ，华福证 券 有限责任公 司上交所
及深交所交易 单元，东 兴 证券股份有限 公司上交 所 及深交所交易 单元，浙 商 证券股份有 限公司上
交所及深交所 交易单元 ， 中信证券股份 有限公司 上 交所及深交所 交易单元 ， 西部证券股 份有限公
司上交所及深 交所交易 单 元，中泰证券 股份有限 公 司上交所及深 交所交易 单 元，长江证 券股份有
限公司 上交 所及 深交 所 交 易单元 。
注：2. 本 基金 管理 人负 责 选择证 券经 营机 构 ， 租 用 其交易 单元 作为 本基 金的 交易单 元 。 选 择租 用
证券公 司基 金交 易单 元的 选择标 准如 下：
(1) 资 金实 力雄 厚， 财务 状 况良好 ；
(2) 经 营行 为稳 健文 件规 范 ，在业 内有 良好 的声 誉；
(3) 内 控制 度健 全， 内部 管 理严格 ；并 能满 足基 金运 作高度 保密 的要 求；
(4) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、 安全 的通 讯条 件， 交 易设施 满足 基金 进行 交易 的需要 ； 并能 为基 金
提供全 面的 信息 服务 ；
(5) 研 究实 力较 强， 有固 定 的研究 机构 和专 门研 究人 员；
(6) 具 备较 强的 全方 位金 融 服务能 力和 水平 ， 包括 但 不限于 ： 有较 强的 研究 综 合实力 ， 能及 时 、 全
面地向公司提 供高质量 的 关于 宏观、策 略、行业 、 个股分析的报 告及丰富 全 面的信息服 务；合作
机构研 究强 项与 我司 研究 重点匹 配度 高， 能根 据公 司所管 理基 金的 特定 要求 ， 提供 专门 研究 报告 ，
具有开发量化 投资组合 的 能力；能积极 为公司投 资 业务的开展， 投资信息 的 交流以及其 他业务的
开展提 供良 好的 服务 和支 持。
注：3. 基 金选 择证 券公 司 交易单 元的 选择 程序 如下 ： 圆信永丰多策略 2017 年年度报 告
第 62 页，共 69 页
(1) 本 基 金 管 理 人 根据 上 述选 择 标 准 对 证 券 公 司 进行考 察 后 ， 确 定 拟 选 用交 易单 元 的 证 券 经 营机
构；
(2) 本 基金 管理 人与 和被 选 中的证 券经 营机 构 签 订交 易单元 租用 协议 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
国信证 券 85,198,056.62 33.67% 11,097,600,000.00 35.72% - -
兴业证 券 167,422,266.99 66.17% 6,839,000,000.00 22.01% - -
华福证 券 - - 6,255,000,000.00 20.13% - -
西部证 券 391,344.96 0.15% 1,200,000,000.00 3.86% - -
中泰证 券 - - 670,000,000.00 2.16% - -
东兴证 券 - - 3,230,000,000.00 10.40% - -
中信证 券 - - 77,000,000.00 0.25% - -
浙商证 券 - - 1,700,000,000.00 5.47% - -
长江证 券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
圆信永 丰多 策略 精选 混合 型证券
投资基 金份 额发 售公 告
证券时 报 2017 年 2 月17 日
2
圆信永 丰多 策略 精选 混合 型证券
投资基 金基 金合 同
证券时 报 2017 年 2 月17 日
3
圆信永 丰多 策略 精选 混合 型证券
投资基 金基 金合 同摘 要
证券时 报 2017 年 2 月17 日 圆信永丰多策略 2017 年年度报 告
第 63 页，共 69 页
4
圆信永 丰多 策略 精选 混合 型证券
投资基 金招 募说 明书
证券时 报 2017 年 2 月17 日
5
圆信永 丰多 策略 精选 混合 型证券
投资基 金托 管协 议
证券时 报 2017 年 2 月17 日
6
圆信永 丰基 金管 理有 限公 司关于
新增广 发证 券股 份有 限公 司为旗
下基金 销售 机构 的公 告
证券时 报 2017 年 3 月18 日
7
圆信永 丰多 策略 精选 混合 型证券
投资基 金基 金合 同生 效公 告
证券时 报 2017 年 3 月30 日
8
圆信永 丰基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金在 兴业 银行 股份有
限公司 开放 转换 、定 期定 额投资
业务的 公告
证券时 报 2017 年 4 月22 日
9
圆信永 丰基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金在 国信 证券 股份有
限公司 开放 转换 、定 期定 额投资
业务的 公告
证券日 报 2017 年 5 月 5 日
10
圆信永 丰多 策略 精选 混合 型证券
投资基 金开 放日 常申 购、 赎回业
务公告
证券时 报 2017 年 5 月26 日
11
关于圆 信永 丰多 策略 精选 混合型
证券投 资基 金在 部分 销售 机构实
施申购 业务 费率 优惠 活动 的公告
证券时 报 2017 年 5 月26 日
12
圆信永 丰基 金管 理有 限公 司关于
旗下基 金在 平安 证券 股份 有限公
司开放 转换 、定 期定 额投 资业务
的公告
证券时 报 2017 年 6 月 7 日
13
圆信永 丰基 金管 理有 限公 司关于
新增平 安证 券股 份有 限公 司为旗
证券时 报 2017 年 6 月 7 日 圆信永丰多策略 2017 年年度报 告
第 64 页，共 69 页
下基金 的销 售机 构并 实施 申购、
定期定 额投 资业 务费 率优 惠活动
的公告
14
圆信永 丰基 金管 理有 限公 司关于
圆信永 丰多 策略 精选 混合 型证券
投资基 金在 销售 机构 开放 转 换、
定期定 额投 资业 务的 公告
证券时 报 2017 年 6 月 9 日
15
圆信永 丰基 金管 理有 限公 司关于
圆信永 丰多 策略 精选 混合 型证券
投资基 金在 部分 销售 机构 实施定
期定额 投资 业务 费率 优惠 活动的
公告
证券时 报 2017 年 6 月 9 日
16
圆信永 丰基 金管 理有 限公 司关于
旗下基 金2017 年上 半年 度 资产
净值的 公告
证券时 报 2017 年 7 月 1 日
17
圆信永 丰基 金管 理有 限公 司关于
执行《 证券 期货 投资 者适 当性管
理办法 》 、 《 非居 民金 融账 户涉税
信息尽 职调 查管 理办 法》 的公告
证券时 报 2017 年 7 月 1 日
18
圆信永 丰基 金管 理有 限公 司关于
旗下基 金在 一路 财富 （北 京）信
息科技 股份 有限 公司 开放 转换、
定期定 额投 资业 务的 公告
证券时 报 2017 年 7 月17 日
19
圆信永 丰基 金管 理有 限公 司关于
新增一 路财 富（ 北京 ）信 息科技
股份有 限公 司为 旗下 部分 基金的
销售机 构并 实施 申购 业务 费率优
惠活动 的公 告
证券时 报 2017 年 7 月17 日
20 圆信永 丰多 策略 精选 混合 型证券 证券时 报 2017 年 7 月21 日 圆信永丰多策略 2017 年年度报 告
第 65 页，共 69 页
投资基 金 2017 年第2 季 度报告
21
圆信永 丰基 金管 理有 限公 司关于
新增上 海挖 财金 融信 息服 务有限
公司为 旗下 基金 的销 售机 构并实
施申购 业务 费率 优惠 活动 的公告
证券时 报 2017 年 7 月28 日
22
圆信永 丰基 金管 理有 限公 司关于
旗下基 金在 上海 挖财 金融 信息服
务有限 公司 开放 转换 、定 期定额
投资业 务的 公告
证券时 报 2017 年 7 月28 日
23
圆信永 丰基 金管 理有 限公 司关于
新增江 苏银 行股 份有 限公 司为圆
信永丰 多策 略精 选混 合型 证券投
资基金 销售 机构 并实 施申 购业务
费率优 惠活 动的 公告
证券时 报 2017 年 8 月11 日
24
圆信永 丰多 策略 精选 混合 型证券
投资基 金 2017 年半 年度 报告
证券时 报 2017 年 8 月29 日
25
圆信永 丰多 策略 精选 混合 型证券
投资基 金 2017 年半 年度 报告摘
要
证券时 报 2017 年 8 月29 日
26
关于新 增海 银基 金销 售有 限公
司、天 津万 家财 富资 产管 理有限
公司、 武汉 市伯 嘉基 金销 售有限
公司为 旗下 部分 基金 的销 售机构
并实施 申购 、定 期定 额投 资业务
费率优 惠活 动的 公告
证券时 报 2017 年 9 月14 日
27
关于旗 下部 分基 金在 海银 基金销
售有限 公司 、天 津万 家财 富资产
管理有 限公 司、 武汉 市伯 嘉基金
销售有 限公 司开 放转 换、 定期定
证券时 报 2017 年 9 月14 日 圆信永丰多策略 2017 年年度报 告
第 66 页，共 69 页
额投资 业务 的公 告
28
圆信永 丰强 化收 益债 券型 证券投
资基金 2017 年第 3 季度 报告
证券时 报 2017 年 10 月 26 日
29
圆信永 丰 基 金管 理有 限公 司关于
旗下基 金在 上海 基煜 基金 销售有
限公司 开放 转换 、定 期定 额投资
业务的 公告
上证报 2017 年 11 月 10 日
30
圆信永 丰基 金管 理有 限公 司关于
新增上 海基 煜基 金销 售有 限公司
为旗下 部分 基金 的销 售机 构并实
施申购 业务 费率 优惠 活动 的公告
上证报 2017 年 11 月 10 日
31
圆信永 丰多 策略 精选 混合 型证券
投资基 金 招募 说明 书（ 更 新）
（2017 年第 1 号）
证券时 报 2017 年 11 月 13 日
32
圆信永 丰多 策略 精选 混合 型证券
投资基 金 招募 说明 书（ 更 新）
（2017 年第 1 号） 摘要
证券时 报 2017 年 11 月 13 日
33
圆信永 丰基 金管 理有 限公 司关于
新增北 京创 金启 富投 资管 理有限
公司为 旗下 部分 基金 的销 售机构
并实施 申购 业务 费率 优惠 活动的
公告
证券时 报 2017 年 11 月 14 日
34
圆信永 丰基 金管 理有 限公 司关于
新增中 泰证 券股 份有 限公 司为旗
下部分 基金 的销 售机 构并 实施申
购业务 费率 优惠 活动 的公 告
证券时 报 2017 年 12 月5 日
35
圆信永 丰基 金管 理有 限公 司关于
新增上 海联 泰资 产管 理有 限公司
为旗下 部分 基金 的销 售机 构并实
证券时 报 2017 年 12 月 19 日 圆信永丰多策略 2017 年年度报 告
第 67 页，共 69 页
施申购 费率 优惠 活动 的公 告
36
圆信永 丰基 金管 理有 限公 司关于
新增植 信基 金为 旗下 部分 基金的
销售机 构并 实施 申购 业务 费率优
惠活动 的公 告
证券时 报 2017 年 12 月 25 日
37
圆信永 丰基 金管 理有 限公 司关于
旗下产 品缴 纳增 值税 的公 告
证券时 报 2017 年 12 月 30 日
圆信永丰多策略 2017 年年度报 告
第 68 页，共 69 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：报 告期 内不 存在 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 超 过20% 的情 况。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
圆信永丰多策略 2017 年年度报 告
第 69 页，共 69 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1. 中国 证监 会批 准圆 信永 丰多策 略精 选混 合型 证券 投资基 金设 立的 文件 ；
2. 《圆 信永 丰多 策略 精选 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 ；
3. 《圆 信永 丰多 策略 精选 混合型 证券 投资 基金 托管 协议》 ；
4. 报告 期内 在指 定报 刊上 披露的 各项 公告 ；
5. 基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照；
6. 基金 托管 人业 务资 格批 件、营 业执 照。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处。
12.3 查 阅方 式
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 基金 管理 人圆 信永丰 基金 管理 有限 公司 。
咨询电 话：4006070088
公司网 址：http://www.gtsfund.com.cn
圆 信永 丰基金 管理 有限公 司
2018 年 3 月 30 日
