圆 信 永 丰 丰润 货 币 市 场基 金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 圆信永丰基 金管理有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年3 月30 日
丰润货币 2017 年年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 年度报告 已 经三分之二 以上独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 28 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告和投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告中财务 资料已经 审 计。普华永道 中天会计 师 事务所（特殊 普通合伙 ） 为本基金出具 了
标准无 保留 意见 的审 计报 告，请 投资 者注 意阅 读。
本报告 期 自2017 年3 月10 日起 至 12 月 31 日 止。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。 丰润货币 2017 年年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 丰润货 币
基金主 代码 004178
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 3 月 10 日
基金管 理人 圆信永 丰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 5,194,404,207.60 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 丰润货 币A 丰润货 币B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 004178 004179
报告期 末下 属 分 级基 金 的 份额总 额 19,051,398.92 份 5,175,352,808.68 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 本基金 将以 价值 分析 为基 础， 宏 观与 微观 、 定 性与 定量相 结合 ， 通 过专 业
的流动 性管 理力 争为 投资 者实现 资产 的保 值、 增值 。 结合 宏观 分析 和微 观
分析制 定投 资策 略， 力求 在满足 流动 性需 要的 基础 上实现 更高 的收 益 率 。
投资策 略 本基金 的投 资将 以保 证资 产的流 动性 为基 本原 则， 力求在 对国 内外 宏观 经
济走势 、 货 币财 政政 策变 动等因 素充 分评 估的 基础 上， 科 学预 计未 来利 率
走势， 择优 筛选 并优 化配 置投资 范围 内的 各 种 金融 工具， 进行 积极 的投 资
组合管 理。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本 基金 的预 期
风险和 预期 收益 低于 股票 型基金 、混 合型 基金 、债 券型基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 圆信永 丰基 金管 理有 限公 司 兴业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 吕富强 张志永
联系电 话 021-60366000 021-62677777-212004
电子邮 箱 service@gtsfund.com.cn zhangzhy@cib.com.cn
客户服 务电话
4006070088 95561
传真 021-60366006 021-62159217
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2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.gtsfund.com.cn
基金年 度 报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 世纪 大道 1528 号 陆家
嘴基金 大 厦19 楼
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位 ： 人民 币元
金额单 位： 人民 币元
注1 ： 本基 金无 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 。
注 2：本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益，由于本 基金采用
摊余成 本法 核算 ，因 此公 允价值 变动 收益 为零 ，本 期已实 现收 益和 本期 利润 的金额 相等 。
注3 ： 本基 金按 日结 转份 额。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基 金份 额 净 值收益 率 及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的 比较
丰润货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
3.1.1 期间 数据 和
指标
2017 年 3 月 10 日( 基金 合 同生 效
日)-2017 年 12 月 31 日
2016 年 2015 年
丰润货 币A 丰润货 币 B 丰润
货币A
丰润货
币B
丰润货
币 A
丰润货
币B
本期已 实现 收益 380,730.20 143,662,645.43 - - - -
本期利 润 380,730.20 143,662,645.43 - - - -
本期净 值收 益率 3.2986% 3.4982% - - - -
3.1.2 期末 数据 和
指标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末基 金资 产净
值
19,051,398.92 5,175,352,808.68 - - - -
期末基 金份 额净
值
1.0000 1.0000 - - - - 丰润货币 2017 年年度报告摘要
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过去三 个月 1.0148% 0.0010% 0.3403% 0.0000% 0.6745% 0.0010%
过去六 个月 2.0634% 0.0008% 0.6805% 0.0000% 1.3829% 0.0008%
自基金 合同
生效起 至今
3.2986% 0.0010% 1.0985% 0.0000% 2.2001% 0.0010%
丰润货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.0757% 0.0010% 0.3403% 0.0000% 0.7354% 0.0010%
过去六 个月 2.1868% 0.0008% 0.6805% 0.0000% 1.5063% 0.0008%
自基金 合同
生效起 至今
3.4982% 0.0011% 1.0985% 0.0000% 2.3997% 0.0011%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准 收 益 率
变 动的 比较
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注：自基金合 同生效后 ， 截止报告期末 ，本基金 成 立不满一年。 报告期末 已 完成建仓但 报告期末
距建仓 结束 不满 一年 ，建 仓结束 时各 项资 产配 置比 例符合 合同 约定 。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较 丰润货币 2017 年年度报告摘要
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注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位 ：人 民币 元
丰润货 币 A
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金
额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2017 372,269.93 - 8,460.27 380,730.20 注：-
合计 372,269.93 - 8,460.27 380,730.20 注：-
丰润货 币 B
年度
已按 再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金
额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2017 141,264,596.97 - 2,398,048.46 143,662,645.43 注：-
合计 141,264,596.97 - 2,398,048.46 143,662,645.43 注：-
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§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
圆信永丰基金 管理有限 公 司是经中 国证 券监督管 理 委员会（以下 简称“中 国 证监会”或“ 证
监会” ） 证 监许 可[2013]1514 号 文批 准， 于2014 年1 月 2 日成 立的 合资 基金 管理公 司。 本公 司由
厦门国际信托 有限公司 与 台湾永丰证券 投资信托 股 份有限公司合 资设立， 持 股比例分别 为 51% 和
49% ， 注 册资 本贰 亿元 人民 币。 公司 注册 地位 于厦 门 ， 主 要业 务经 营团 队位 于 上海 ， 是 厦门 首家 证
券投资 基金 管理 公司 ，也 是海西 首家 两岸 合资 的证 券投资 基金 管理 公司 。
截止2017 年12 月 31 日 ， 公司旗 下共 管理 十二 只开 放式基 金产 品 ， 包 括一 只 股票型 基金 、 六
只混合 型基 金、 四只 债券 型基金 和一 只货 币市 场基 金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
林铮
本 基 金 基
金经理
2017 年 3 月
10 日
- 8 年
厦门大学经济学硕士，
现任圆信永丰基金管理
有限公司基金投资部下
设固定收益投资部副总
监。历任厦门国贸集团
投资研究员、国贸期货
宏观金融期货研究员、
海通期货股指期货分析
师、圆信永丰基金管理
有限公司专户投资部副
总监。国籍：中国，获
得的相关业务资格：基
金从业 资格 证。
刘莎莎
本 基 金 基
金 经 理 助
理
2017 年 3 月
10 日
- 7 年
南京财经大学金融学硕
士，现任圆信永丰基金
管理有限公司基金投资
部下设固定收益投资部
货币基金经理助理。历
任江南农村商业银行公
司业务部办事员、资金
业务部业务主管、风险
管理部 业务 主管 。 国 籍：
中国，获得的相关业务丰润货币 2017 年年度报告摘要
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资格： 基金 从业 资格 。
余文龙
本 基 金 基
金经理
2017 年 3 月
15 日
- 7 年
上海财经大学金融数学
与金融工程博士，现任
圆信永丰基金管理有限
公司基金投资部下设固
定收益投资部总监。历
任广州中大凯思投资集
团投资部分析师、上海
申银万国证券研究所债
券高级分析师、中信证
券股份有限公司资产管
理 部 固 定 收 益 投 资 经
理。国籍：中国，获得
的相关业务资格：基金
从业资 格证 。
注：证 券从 业的 含义 遵从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定等 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
报告期内，基 金管理人 严 格遵守《证券 投资基金 法 》及其他有关 法律法规 、 该基金基金合 同
的规定，本着 诚实信用 、 勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产， 在风险可 控 的前提下为 基金份额
持有人谋求最 大利益。 基 金经理对个券 及投资组 合 的投资比例严 格遵循法 律 法规、基金 合同和公
募基金投资决 策委员会 的 授权限制。在 本报告期 内 ，基金运作合 法合规 ， 无 损害基金份 额持有人
利益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本公司按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》等 相关法律 法 规的要求，制 订
了 《 圆信 永丰 基金 管理 有 限公司 公平 交易 管理 办法 》 ， 规 范公 司旗 下所 有投 资 组合参 与股 票 、 债 券
的一级市场申 购和二级 市 场交易等投资 管理活动 ， 同时贯穿了投 资授权、 研 究分析、投 资决策、
交易执 行、 业绩 评估 等各 个环节 ，以 确保 本公 司管 理的不 同投 资组 合均 得到 公平对 待。
公司执行自上 而下的三 级 授权体系，依 次为公募 基 金投资决策委 员会、首 席 投资官、基金 经
理，基金经理 在其授权 范 围内自主决策 ，公募基 金 投资决策委员 会和首席 投 资官均不得 干预其授
权范围内的投 资活动。 公 司已建立科学 客观的研 究 方法，同享研 究资源和 投 资备选库为 投资人员
提供公平的投 资机会， 严 禁利用内幕信 息作为投 资 依据，各投资 组合享有 公 平的投资决 策机会。
公司建立集中 交易制度 ， 执行公平交易 分配。对 于 交易所市场投 资活动， 不 同投资组合 在买卖同丰润货币 2017 年年度报告摘要
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一证券时，按 照时间优 先 、比例分配的 原则在各 投 资组合间公平 分配交易 机 会；对于银 行间市场
投资活动，通 过交易对 手 库控制和交易 室询价机 制 ，严格防范交 易对手风 险 并抽检价格 公允性；
对于一级市场 申购投资 行 为，遵循价格 优先、比 例 分配的原则， 根据事前 独 立申报的价 格和数量
对交易 结果 进行 公平 分配 。
公司制 订了 《 圆信 永丰 基 金管理 有限 公司 异常 交易 监控管 理办 法》 ， 通 过系 统 和人工 、 定量 和
定性相结合的 方式进行 投 资交易行为的 监控分析 ， 并执行异常交 易行为监 控 分析记录工 作机制，
确保公平交易 可稽核。 公 司分别于每季 度和每年 度 对公司管理的 不同投资 组 合的收益率 差异及不
同时间窗下同 向交易的 交 易价差进行分 析，并留 存 报告备查，持 续督促公 平 交易制度的 落实执行
并在实 践中 不断 检验 和完 善公平 交易 制度 。
4.3.2 公 平交 易 制 度的执 行情 况
报告期内，公 司严格执 行 上述公平交易 制度和控 制 方法，开展公 平交易工 作 。通过对不同 投
资组合之间的 整体收益 率 差异、以及不 同投资组 合 之间同向交易 和反向交 易 的交易时机 和交易价
差等方面的监 控分析， 对 以公司名义进 行的一级 市 场申购方案和 分配过程 进 行审核和监 控等，公
司未发 现整 体公 平交 易执 行出现 异常 的情 况。
其中，在同向 交易的监 控 和分析方面， 根据法规 要 求，公司对不 同投资组 合 的同日和临近 交
易日的同向交 易行为进 行 监控，通过定 期抽查前 述 的同向交易行 为，定性 分 析交易时机 、对比不
同投资组合长 期的交易 趋 势，重点关注 任何可能 导 致不公平交易 的情形。 对 于识别的异 常情况，
由相关投资组 合经理对 异 常交易情况进 行合理解 释 。同时，公司 根据法规 的 要求，通过 系统模块
定期对 连续 四个 季度 内不 同投资 组合 在不 同时 间窗 内 （T=1 日、T=3 日、T=5 日） 的 同向 交易 价 差
进行分 析， 采用 概率 统计 方法， 重点 关注 不同 投资 组合之 间同 向交 易溢 价率 均值是 否为 零 的 t 检
验，以及同向 交易价格 占 优的交易次数 占比分析 。 在一级市场证 券申购和 分 配方面，事 前对申购
指令单进行审 核监控， 事 后对以公司名 义进行的 申 购报价单进行 核查，确 保 分配结果符 合公平交
易的原 则。
报告期 内， 通过 前述 分析 方法， 未 发 现公 司旗 下不 同投资 组合 之间 存在 不公 平交易 的情 况。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
报告期内，通 过对交易 价 格、交易时间 、交易方 向 等的抽样分析 ，基金管 理 人未发现存在 有
可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 等的 异常 交易 行为 。
基金管理人旗 下管理的 各 投资组合在交 易所公开 竞 价同日反向交 易的控制 方 面，未出现成 交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交 量5% 的情 况 。 丰润货币 2017 年年度报告摘要
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4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2017 年， 国内 货币 政策 环 境出现 了明 显变 化， 金融 监管持 续加 强， 货币 基金 整体收 益受 资金
面波动 影响 较大 。 下半 年 受资管 新规 以及 银行 MPA 考核影 响 ， 货 币市 场持 续 紧张 ， 市 场整 体的 流
动性压 力较 大， 这一 状况 在年末 达到 高峰 。 市 场整 体的利 率期 限曲 线也 明显 受未来 时间 节点 影响 ，
呈现阶段性的 波动。因 此 ，资产配置上 ，在预留 流 动性需求基础 上，期限 内 跟随利率曲 线波动灵
活调整 资产 配置 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本报告 期丰 润货 币 A 的 基 金份额 净值 收益 率为 3.2986% ， 本报 告期 丰润 货币 B 的基金 份额 净
值收益 率 为3.4982% ，同 期业绩 比较 基准 收益 率 为1.0985% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
2018 年展 望: 海外 经济， 欧美日 发达 国家 经济 体复 苏持续 性仍 较强 。 伴 随全 球经济 持续 复 苏
和通胀 回升 ，主 要国 家货 币政策 也从 分化 走向 一致 性趋紧 。美 联储 年内 预期 渐进加 息 2-3 次，欧
日央行 将逐 步缩 减 QE 并 最 终退出 宽松 。国 内经 济， 尽管仍 有外 需支 撑， 但在 2018 年 去杠 杆攻 坚
战、防范化解 全社会债 务 风险的阶段任 务之下， 今 年投资需求和 工业生产 预 计也将承受 压力，特
别是地方政府 基建和房 地 产有一定下行 压力，如 果 外需增长幅度 不足以弥 补 内需下行态 势，则宏
观经济 可能 呈现 出边 际下 行。物 价方 面， 预计 国 内CPI 中枢 将 抬升 至2.5% 附 近的温 和通 胀水 平，
主要是国际油 价、国内 下 游消费品价格 都可能呈 现 一定幅度的上 涨。政策 监 管方面，在 经济呈现
明显下行之前 预计货币 政 策保持稳健中 性，央行 暂 时不会有大的 放松动作 。 对于银行同 业、理财
及资管 行业 的监 管细 则还 将持续 出台 。
债券市场利率 仍将处于 高 位震荡，短期 内因货币 政 策难现宽松， 市场利率 难 以出现趋势性 下
行机会，债市 投资以配 置 性为主。信用 方面，投 资 主要集中在有 收益安全 边 际、流动性 的中高等
级信用 债， 及未 来一 年以 内有信 用保 障逻 辑的 信用 品种。 产业 债配 置 偏 向中 下游产 业的 龙头 企业 ，
侧重于盈利确 定性较强 的 上市公司和行 业属性较 为 稳定的大型国 企。城投 债 配置主要集 中在沿海
区域经 济实 力较 强或 有较 大可能 纳入 地方 政府 债务 置换范 围的 城投 债。
4.6 管理 人对报告期内基金 估值程序等事项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以丰润货币 2017 年年度报告摘要
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及中国证券监 督管理委 员 会相关规定和 基金合同 的 约定，对基金 所持有的 投 资品种进行 估值。日
常估值由本基 金管理人 同 本基金托管人 一同进行 ， 基金份额净值 由本基金 管 理人完成估 值后，经
本基金托管人 复核无误 后 由本基金管理 人对外公 布 。月末、年中 和年末估 值 复核与基金 会计账务
的核对 同时 进行 。
报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序，并设立 估值委员 会 具体负责监督 执
行。估值委员 会的成员 由 首席投资官、 首席运营 官 、研究部总监 、监察稽 核 部总监、清 算登记部
总监和基金会 计主管组 成 。估值委员会 负责组织 制 定、评估和适 时修订基 金 估值政策和 程序，并
指导和监督整 个估值流 程 。估值委员会 成员包括 基 金核算、行业 研究等方 面 的业务骨干 ，均具有
基金从业资格 、专业胜 任 能力和丰富的 工作经历 且 之间不存在任 何重大利 益 冲突。基金 经理不属
于公司 估值 委员 会成 员， 不介入 基金 日常 估值 业务 。
报告期内，本 基金与中 央 国债登记结算 有限责任 公 司根据《中债 收益率曲 线 和中债估值最 终
用户服务协议 》而取得 中 债数据估值服 务；本基 金 与中证指数有 限公司根 据 《中证债券 估值数据
服务协 议》 而取 得中 证数 据估值 服务 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据本 基金 合同 及招 募说 明书等 有关 规定 ， 本 基金 每 日将基 金净 收益 分配 给基 金份额 持有 人，
当日收 益参 与下 一日 的收 益分配 ，并 定期 支付 且结 转为相 应的 基金 份额 。
4.8 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明
报告期内未出 现连续二 十 个工作日基金 份额持有 人 数量不满二百 人或者基 金 资产净值低于 五
千万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
报告期内，本 托管人严 格 遵守《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其他 有 关法律法规、 基
金合同和托管 协议的规 定 ，诚信、尽责 地履行了 基 金托管人义务 ，不存在 损 害本基金份 额持有人
利益的 行为 。 丰润货币 2017 年年度报告摘要
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5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、净值计算、 利润分配
等情况 的说明
报告期内，本 托管人根 据 国家有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议的规定 ， 对基金管理人 在
本基金的投资 运作、基 金 资产净值的计 算、基金 收 益的计算、基 金费用开 支 等方面进行 了必要的
监督、复核和 审 查，未 发 现其存在任何 损害本基 金 份额持有人利 益的行为 ； 基金管理人 在报告期
内，严格遵守 了《证券 投 资基金法》等 有关法律 法 规，在各重要 方面的运 作 严格按照基 金合同的
规定进 行。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、准确和完 整发表意
见
本托管人认真 复核了本 年 度报告中的财 务指标、 净 值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、
投资组 合报 告等 内容 ，认 为其真 实、 准确 和完 整， 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
§6 审计报 告
6.1 审计报告基本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2018) 第 20376 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 圆信永 丰丰 润货 币市 场基 金全体 基金 份额 持有 人：
审计意 见 我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在
财务报 表附 注中 所列 示的 中国证 券监 督管 理委 员会( 以下简 称 “ 中
国证监 会”) 、 中 国证 券投 资基金 业协 会( 以下 简称 “ 中国基 金业 协
会”) 发布 的有 关规 定及 允 许的基 金行 业实 务操 作编 制，公 允反 映
了丰润 货 币2017 年12 月31 日 的财 务状 况以 及2017 年3 月10 日(基
金合同 生效 日) 至2017 年12 月31 日 止期 间的 经营 成 果和基 金净 值
变动情 况。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报丰润货币 2017 年年度报告摘要
第 15 页，共 37 页
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任。 我 们相信 ， 我们 获取 的审 计 证据是 充分、 适
当的， 为发 表审 计意 见提 供了基 础。
按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则 ， 我 们独 立于 丰 润货币 ， 并履 行
了职业 道德 方面 的其 他责 任。
强调事 项 -
其他事 项 -
其他信 息 -
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
丰润货 币的 基金 管理 人圆 信永丰 基金 管理 有限 公司 管理层 负责 按
照企业 会计 准则 和中 国证 监会、 中国 基金 业协 会发 布 的有关 规定 及
允许的 基金 行业 实务 操作 编制财 务报 表 ， 使 其实 现 公允反 映 ， 并 设
计、 执行 和维 护必 要的 内 部控制 ， 以使 财务 报表 不 存在由 于舞 弊或
错误导 致的 重大 错报 。
在编制 财务 报表 时 ， 管 理 层负责 评估 丰润 货币 的持 续经营 能力 ， 披
露与持 续经 营相 关的 事项( 如适用) ， 并运 用持 续经 营 假设 ， 除 非管
理层计 划清 算丰 润货 币、 终止运 营或 别无 其他 现实 的选择 。
丰润货 币的 基金 管理 人圆 信永丰 基金 管理 有限 公司 治理层 负责 监
督丰润 货币 的财 务报 告过 程。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我们的 目标 是对 财务 报表 整体 是 否不 存在 由于 舞弊 或错误 导致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 一定 会
发现存 在的 重大 错报 。 错 报可能 由于 舞弊 或错 误导 致， 如果 合理 预
期错报 单独 或汇 总起 来可 能影响 财务 报表 使用 者依 据财务 报表 作
出的经 济决 策， 则通 常认 为错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
(一)识 别和 评估 由于 舞弊 或错误 导致 的财 务报 表重 大错报 风险 ； 设
计和实 施审 计程 序以 应对 这些 风 险 ， 并 获取 充分 、 适 当的审 计 证 据，
作为发 表审 计意 见的 基础 。 由于 舞弊可 能涉 及串 通 、 伪造、 故意 遗
漏、 虚假 陈述 或凌 驾于 内 部控制 之上 ， 未能 发现 由 于舞弊 导致 的重
大错报 的风 险高 于未 能发 现由于 错误 导致 的重 大错 报的风 险。
(二)了 解与 审计 相关 的内 部控制 ， 以设 计恰 当的 审 计程序 ， 但目 的
并非对 内部 控制 的有 效性 发表意 见。
(三)评 价管 理层 选用 会计 政策的 恰当 性和 作出 会计 估计及 相关 披
露的合 理性 。
(四)对 管理 层使 用持 续经 营假设 的恰 当性 得出 结论 。 同 时 ， 根 据获
取的审 计证 据， 就可 能导 致 对丰润 货币 持续 经营 能力 产生重 大疑 虑
的事项 或情 况是 否存 在 重 大不确 定性 得出 结论 。 如 果 我们 得 出结 论
认为存 在重 大不 确定 性， 审 计准则 要求 我们 在审 计报 告中提 请报 表
使用者 注意 财务 报表 中的 相关披 露 ； 如 果披 露不 充 分， 我们 应当 发
表非无 保留 意见 。我 们的 结论基 于截 至审 计报 告日 可获得 的信 息。
然而未 来的 事项 或情 况可 能导致 丰润 货币 不能 持续 经营。
(五)评 价财 务报 表的 总体 列报 、 结 构和 内容( 包括 披 露) ， 并 评价财
务报表 是否 公允 反映 相关 交易和 事项 。 丰润货币 2017 年年度报告摘要
第 16 页，共 37 页
我们与 丰润 货币 的基 金管 理人圆 信永 丰基 金管 理有 限公司 治理 层
就计划 的审 计范 围 、 时 间 安排和 重大 审计 发现 等事 项进行 沟通 ， 包
括沟通 我们 在审 计中 识别 出的值 得关 注的 内部 控制 缺陷。
会计师 事务 所 的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
注册会 计师 的姓 名 单峰
陈逦迤
会计师 事务 所的 地址 中国上 海市 湖滨 路202 号 普华永 道中 心 11 楼
审计报 告日 期 2018 年3 月 27 日
注：我 们审 计了 圆信 永丰 丰润货 币市 场基 金( 以下 简 称丰润 货币 ”) 的财 务报 表 ，包 括 2017 年 12
月 31 日的 资产 负债 表，2017 年 3 月 10 日( 基金 合同 生效日)至 2017 年 12 月 31 日止期 间的 利润
表和所 有者 权益(基 金净 值)变动 表以 及财 务报 表附 注 。
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 圆信 永丰 丰润 货币市 场基 金
报告截 止日： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
853,386,856.26 -
结算备 付金
471,644.04 -
存出保 证金
613.82 -
交易性 金融 资产
3,211,617,165.34 -
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
3,211,617,165.34 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
1,119,162,755.74 -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
15,505,520.71 -
应收股 利
- -
应收申 购款
5,000,850.00 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
5,205,145,405.91 -
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 丰润货币 2017 年年度报告摘要
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2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
7,000,000.00 -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
840,108.13 -
应付托 管费
210,027.02 -
应付销 售服 务费
45,181.60 -
应付交 易费 用
97,424.97 -
应交税 费
- -
应付利 息
8,779.74 -
应付利 润
2,406,508.73 -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
133,168.12 -
负债合 计
10,741,198.31 -
所有者权益：
实收基 金
5,194,404,207.60 -
未分配 利润
- -
所有者 权益 合计
5,194,404,207.60 -
负债和 所有 者权 益总 计
5,205,145,405.91 -
注： 1. 报 告截 止日2017 年12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.0000 元 ， 基 金份 额总 额5,194,404,207.60
份，其 中A 类基 金份 额总 额 19,051,398.92 份，B 类基金 份额 总 额 5,175,352,808.68 份。
注： 2. 本财 务报 表的 实际 编 制期间 为 2017 年 3 月 10 日(基 金合 同生 效日) 至2017 年 12 月31 日止
期间。
7.2 利润表
会计主 体： 圆信 永丰 丰润 货币市 场基 金
本报告 期：2017 年3 月 10 日( 基金 合同 生效 日)至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 3 月 10 日(基金
合同生效日)至2017 年
12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月31 日
一、收入
155,545,881.13 - 丰润货币 2017 年年度报告摘要
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1.利息 收入
156,127,068.04 -
其中： 存款 利息 收入
61,118,350.02 -
债券利 息收 入
61,682,244.79 -
资产支 持证 券 利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
33,326,473.23 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-582,388.96 -
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-582,388.96 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
- -
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
1,202.05 -
减： 二、费用
11,502,505.50 -
1．管 理人 报酬 7.4.8.2.1 6,756,712.16 -
2．托 管费 7.4.8.2.2 1,689,178.17 -
3．销 售服 务费 7.4.8.2.3 360,288.13 -
4．交 易费 用
- -
5．利 息支 出
2,480,159.59 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
2,480,159.59 -
6．其 他费 用
216,167.45 -
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
144,043,375.63 -
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
144,043,375.63 -
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 圆信 永丰 丰润 货币市 场基 金
本报告 期：2017 年3 月 10 日( 基金 合同 生效 日)至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年3 月 10 日( 基金合同生效日)至 2017 年 12 月31 日 丰润货币 2017 年年度报告摘要
第 19 页，共 37 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基金
净值）
1,800,996,400.53 - 1,800,996,400.53
二、 本期 经营 活动 产生 的基
金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净 利
润）
- 144,043,375.63 144,043,375.63
三、 本期 基金 份额 交易 产生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
3,393,407,807.07 - 3,393,407,807.07
其中：1. 基 金申 购款 12,717,610,750.32 - 12,717,610,750.32
2. 基金 赎回 款 -9,324,202,943.25 - -9,324,202,943.25
四、 本期 向基 金份 额持 有人
分 配 利 润 产 生 的基金净值
变 动 （净 值减 少以 “-”号
填列）
- -144,043,375.63 -144,043,375.63
五、 期末 所有 者权 益 （ 基金
净值）
5,194,404,207.60 - 5,194,404,207.60
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基金
净值）
- - -
二、 本期 经营 活动 产生 的基
金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净 利
润）
- - -
三、 本期 基金 份额 交易 产生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、 本期 向基 金份 额持 有人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变 动 （净 值减 少以 “-”号
填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基金
净值）
- - -
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署： 丰润货币 2017 年年度报告摘要
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______ 董晓 亮______
______于娟______
____ 刘 雪峰____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
圆 信 永 丰 丰 润 货 币 市 场 基 金( 以 下 简 称 “ 本基金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“中国证监会 ”)证监许 可[2016]3070 号《关于 准予 圆信永丰丰润 货币市场基 金注册的批复 》核
准，由圆信永 丰基金管 理 有限公司依照 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 和《圆信永 丰丰润货
币市场基金基 金合同》 负 责公开募集。 本基金为 契 约型开放式， 存续期限 不 定，首次设 立募集不
包括认 购资 金利 息共 募 集1,800,940,379.00 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙)
普华永 道中 天验 字(2017) 第251 号验 资报 告予 以验 证。 经 向中 国证 监会 备案 ， 《圆信 永丰 丰润 货币
市场基金基金合同》于 2017 年 3 月 10 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
1,800,996,400.53 份基 金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 56,021.53 份基 金份 额。 本 基金 的基 金管
理人为 圆信 永丰 基金 管理 有限公 司， 基金 托管 人为 兴业银 行股 份有 限公 司。
根据《 圆信 永丰 丰润 货币 市场基 金基 金合 同》 和《 圆信永 丰丰 润货 币市 场基 金招募 说明 书》 ，
圆信永丰丰润 货币基金 根 据 销售服务费 收取费率 的 不同，将基金 份额分为 不 同的类别。 年销售服
务费率 为 0.25% 的基 金份 额，称 为 A 类基 金份 额； 年销售 服务 费率为 0.01% 的基金 份额 ，称 为 B
类基金份额。 两类基金 份 额单独设置基 金代码， 并 分别公布基金 份额的每 万 份基金已实 现收益和
7 日年 化收 益率 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《圆 信 永丰丰润货币 市场基金 基 金合同》的有 关
规定， 本基 金投 资于 具有 良好流 动性 的工 具， 包括 现金期 限在 1 年 以内(含 1 年) 的 银行 存款 、债
券回购 、中 央银 行票 据、 同业存 单； 剩余 期限 在 397 天以内(含 397 天)的 债 券、非 金融 企业 债务
融资工具、资 产支持证 券 及法律法规或 中国证监 会 、中国人民银 行认可的 其 他具有良好 流动性的
货币市 场工 具。 本基 金的 业绩比 较基 准为 ：七 天通 知存款 利率(税后)。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 圆信 永 丰 丰润货 币市 场基 金基
金合同 》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证 监会、 中国 基金 业协 会发 布的有 关规 定及 允 许丰润货币 2017 年年度报告摘要
第 21 页，共 37 页
的基金 行业 实务 操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金2017 年3 月10 日( 基金合 同生 效日)至2017 年12 月31 日 止期 间财 务 报表符 合企 业会
计准则 的要 求， 真实 、完 整地反 映了 本基 金 2017 年 12 月 31 日 的财 务状 况 以及 2017 年 3 月 10
日( 基 金合 同生 效日) 至2017 年 12 月31 日止 期间 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况等 有关 信息 。
7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
-
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2016]36 号《 关于
全面推开营业 税改征增 值 税试点的通知 》 、财税[2016]46 号《 关于进一 步明确 全面推开营改 增试
点金融 业有 关政 策的 通知 》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金融机 构同 业往 来等 增值 税政策 的补 充通 知》
及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入免征 营业 税。 自 2016 年5 月 1 日起 ， 金 融业
由缴纳 营业 税改 为缴 纳增 值税。 对证 券投 资基 金管 理 人运用 基金 买卖 债券 的转 让收入 免征 增值 税，
对国债 、地 方政 府债 以及 金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 丰润货币 2017 年年度报告摘要
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7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
圆 信 永 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 圆 信 永 丰
基金公 司”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
兴业银 行股 份有 限公 司(“ 兴业银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
台湾永 丰证 券投 资信 托股 份有限 公司 基金管 理人 的股东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
本基金 本报 告期 无通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
注： 本基 金本 报告 期内 及上年 度可 比期 间无 通过 关联方 交易 单元 进行 的股 票交易 。
7.4.8.1.2 债 券交 易
注： 本基 金本 报告 期内及 上年 度可 比期 间无 通过关 联方 交易 单元 进行 的债券 交易 。
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无通 过关 联 方交 易单 元进 行的 债券 回购交 易。
7.4.8.1.4 权 证交 易
注 ：本 基金 本报告 期内 及上 年度 可比 期间无 通过 关联 方交 易单 元进行 的权 证交 易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
注 ：本 基金 本 报告期 内及 上年 度
可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的交 易。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年3 月10 日(基 金合 同生效
日) 至2017 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
6,756,712.16 - 丰润货币 2017 年年度报告摘要
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其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
2,534.30 -
注：支付给管 理人的管 理 费计算标准： 每日应计 提 的基金管理费= 前一日的 基 金资产净值 x0.2%/
当年天 数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年3 月10 日(基 金合 同生效
日) 至2017 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,689,178.17 -
注： 支 付给 管理 人的 托管 费计算 标准 ： 每 日应 计提 的基金 托管 费= 前一 日的 基 金资产 净 值 x0.05%/
当年天 数。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 3 月 10 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
丰润货 币A 丰润货 币B 合计
圆信永 丰基 金 21,061.10 337,148.24 358,209.34
兴业银 行 2,043.14 166.64 2,209.78
合计 23,104.24 337,314.88 360,419.12
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
丰润货 币A 丰润货 币B 合计
注： 本 基 金A 类 基金 份额 的年销 售服 务费 率 为 0.25% 。 对 于由B 类 降级 为A 类 的基金 份额 持有 人，
年销售 服务 费率 应自 其降 级之日 起的 下一 个工 作日 起适 用 A 类 基金 份额 的费 率。
本基金 B 类 基金 份额 的年销 售服 务费 率 为 0.01% 。 对 于由A 类 升级 为B 类 的基金 份额 持有 人，
年销售 服 务 费率 应自 其升 级之日 起的 下一 个工 作日 起适 用 B 类 基金 份额 的费 率。
基 金份 额的 销售 服务 费计算 标准 如下 ：
每 日应 计提 的基 金份 额的销 售服 务费=前 一日 基 金份额 的基 金资 产净 值 x 年销售 服务 费率/当
年天数
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易 丰润货币 2017 年年度报告摘要
第 24 页，共 37 页
单位 ：人 民币 元
本期
2017 年3 月10 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年12 月 31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买
入
基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
兴业银行 - 49,840,243.55 - - 980,645,000.00 259,067.25
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买
入
基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年 3 月 10 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日
丰润货 币A 丰润货币 B
基 金合 同生效 日（ 2017
年3 月10 日 ） 持有 的基 金
份额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 - 119,261,963.25
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 54,016,575.06
期末持 有的 基金 份额 - 65,245,388.19
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 1.2600%
注：1. 期间 申购/买 入总 份 额含红 利再 投、 转换 入份 额，期 间赎 回/ 卖出 总份 额 含转换 出份 额。 丰润货币 2017 年年度报告摘要
第 25 页，共 37 页
注：2. 基金 管理 人圆 信永 丰基金 在本 年度 申购/赎 回 本基金 的交 易委 托圆 信永 丰直销 柜台 办理 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
丰润 货币A
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
厦门信托 350,506,002.01 6.7726% - -
兴业银行 1,927,653,221.07 37.2468%
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2017 年3 月10 日( 基金 合 同生效 日) 至
2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
期末余 额 当期 利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
兴业银行- 活期 8,386,856.26 544,144.32 - -
兴业银行- 定期 80,000,000.00 3,722,212.14
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 兴业 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注： 本基 金本 报告 期内 未在承 销期 内参 与关 联方 承销的 证券 。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
注：本 基金 本报 告期 内无 其他关 联交 易事 项。
7.4.9 期 末（ 2017 年 12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
注：本 基金 本期 末无 因认 购新发/增发 证 券而 于期 末 持有的 流通 受限 证券 。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
注： 本基 金本 期末 未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
注：本 基金 本报 告期 末无 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回 购证 券款余 额。 丰润货币 2017 年年度报告摘要
第 26 页，共 37 页
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
注：本 基金 本报 告期 末无 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回 购证 券款余 额。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额 为3,211,617,165.34 元， 无属 于 第一及 第三 层次 的余 额。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变 动
对于证券交易所上市的债 券，若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 ， 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及
限售期间将相 关债券的 公 允价值列入第 一层次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值 的影 响程 度， 确定 相关债 券公 允价 值应 属第 二层次 还是 第三 层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2017 年12 月31 日 ， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房
地产开发教育 辅助服务 等 增值税政策的 通知》的 规 定，资管产品 运营过程 中 发生的增值 税应税行
为，以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。 丰润货币 2017 年年度报告摘要
第 27 页，共 37 页
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值
税有关问 题的 通知》的 规 定，资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为，暂适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发
生的增值税应 税行为， 未 缴纳增值税的 ，不再缴 纳 ；已缴纳增值 税的，已 纳 税额从资管 产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
此外， 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定
资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提
供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售 额确 定做 出规 定。
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日止 的 财务状 况和 经 营 成果 无影 响。
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外 ，截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 3,211,617,165.34 61.70
其中： 债券 3,211,617,165.34 61.70
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 1,119,162,755.74 21.50
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 853,858,500.30 16.40
4 其他各项 资产 20,506,984.53 0.39
5 合计 5,205,145,405.91 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.79
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净丰润货币 2017 年年度报告摘要
第 28 页，共 37 页
值的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 7,000,000.00 0.13
其中： 买断 式回 购融 资 - -
债 券正 回购的 资金 余 额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。
8.3 基金投资组合平均剩 余期限
8.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 71
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 101
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 0
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
注：报 告期 内， 本基 金投 资组合 平均 剩余 期限 不存 在超 过 120 天的 情况 。
8.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 48.05 0.13
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 16.20 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 1.72 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 10.40 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 23.44 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- - 丰润货币 2017 年年度报告摘要
第 29 页，共 37 页
合计 99.81 0.13
8.4 报 告 期内 投资 组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情 况说 明
注：本 报告 期内 ，本 基金 不存在 投资 组合 平均 剩余 期限超 过 240 天 的情 况。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 79,955,405.32 1.54
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 319,564,784.68 6.15
其中： 政策 性金 融债 319,564,784.68 6.15
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 2,812,096,975.34 54.14
8 其他 - -
9 合计 3,211,617,165.34 61.83
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
8.6 期末按摊余成本占基 金资产净值 比例大 小排序 的前十名债 券投资明
细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 111786605 17 徽 商银
行 CD158
1,500,000 149,688,232.51 2.88
2 111781386 17 天 津银
行 CD142
1,300,000 129,726,046.02 2.50
3 111781647 17 重 庆农
村商行
CD150
1,000,000 97,463,981.69 1.88
4 111780952 17 贵 阳银
行 CD092
800,000 79,900,148.29 1.54
5 111786824 17 常 熟农 800,000 79,817,818.80 1.54 丰润货币 2017 年年度报告摘要
第 30 页，共 37 页
村商行
CD206
6 170410 17 农发 10 700,000 69,887,665.51 1.35
7 111719289 17 恒 丰银
行 CD289
700,000 67,809,221.90 1.31
8 111719218 17 恒 丰银
行 CD218
600,000 59,880,825.08 1.15
9 111781886 17 河 北银
行 CD061
600,000 59,161,999.09 1.14
10 111780850 17 贵 阳银
行 CD091
500,000 49,943,892.03 0.96
8.7 “影子定价”与“摊 余成本法”确定的 基金资产净值的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0492%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.1246%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0231%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
注：本 基金 本报 告期 内不 存在负 偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
注：本 基金 本报 告期 内不 存在正 偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 的 情况 。
8.8 期末按公允价值占基 金资产净值 比例大 小排序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元 丰润货币 2017 年年度报告摘要
第 31 页，共 37 页
序号 名称 金额
1 存出保 证金 613.82
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 15,505,520.71
4 应收申 购款 5,000,850.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 20,506,984.53
8.9.2 投 资组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部分
注：本 基金 由于 四舍 五入 的原因 ，分 项之 和与 合计 项之间 可能 存在 尾差 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额
级别
持有
人户
数
(户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
丰润
货币
A
324 58,800.61 13,431,800.81 70.50% 5,619,598.11 29.50%
丰润
货币
B
36 143,759,800.24 5,175,352,808.68 100.00% 0.00 0.00%
合计 360 14,428,900.58 5,188,784,609.49 99.89% 5,619,598.11 0.11%
9.3 期 末 货币 市场 基金前 十名 份额持 有人 情况
序号 持有人 类别 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
1 银行类 机构 1,560,870,817.78 30.05%
2 银行类 机构 366,782,403.29 7.06%
3 信托类 机构 350,290,150.42 6.74%
4 保险类 机构 297,573,373.02 5.73%
5 保险类 机构 204,425,767.17 3.94% 丰润货币 2017 年年度报告摘要
第 32 页，共 37 页
6 证券类 机构 203,021,075.21 3.91%
7 保险类 机构 201,765,557.19 3.88%
8 其他机 构 200,052,146.95 3.85%
9 保险类 机构 161,289,679.88 3.11%
10 保险类 机构 150,056,395.57 2.89%
9.4 期末 基金管理人的从业 人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
丰润货 币A 891,729.43 4.6807%
丰润货 币B - -
合计
891,729.43 0.0172%
9.5 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
丰润货 币A 10~50
丰润货 币B 0
合计
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
丰润货 币A
0
丰润货 币B
0
合计
0
注：报 告期 末基 金管 理人 的从业 人员 持有 开放 式基 金份额 总量 区间 为50~100 万份（ 含） 。
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
丰润货 币 A 丰润货 币 B
基金合 同生 效日 （2017 年 3 月 10 日） 基金
份额总 额
940,400.53 1,800,056,000.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 - - 丰润货币 2017 年年度报告摘要
第 33 页，共 37 页
基金 合同生效 日起至报 告期期 末基金总 申购
份额
42,903,798.75 12,674,706,951.57
减: 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总
赎回份 额
24,792,800.36 9,299,410,142.89
基金 合同生效 日起至报 告期期 末基金拆 分变
动份额 （份 额减 少以"-" 填 列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 19,051,398.92 5,175,352,808.68
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期内 ， 基 金管 理人 无重大 人事 变动 。 本 报告 期内， 基金 托管 人的 专门 基金托 管部 门 未
发生重 大人 事变 动。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投资策略的改变
本报告 期内 ，本 基金 投资 策略未 改变 。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 聘请 普华 永道 中天会 计师 事务 所 （ 特殊 普通合 伙） 。 本年 度支 付给 普华永 道中 天 会
计师事务所 （特殊 普通合 伙）审计费 用 6.66 万 元 。该审计机 构已提 供审计 服务的持续 年限为 1
年。 丰润货币 2017 年年度报告摘要
第 34 页，共 37 页
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告期内基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处
罚。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
兴业证券 2 - - - - -
浙商证券 2 - - - - -
华福证券 2 - - - - -
东兴证券 2 - - - - -
西部证券 2 - - - - -
长江证券 2 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
中泰证券 2 - - - - -
注：1. 本 报告 期内 基金 新 增 18 个证 券公 司交 易单 元 ，分别 为兴 业证 券股 份有 限公司 上交 所及 深
交所交易单元 ，国信证 券 股份有限公司 上交所及 深 交所交易单元 ，华福证 券 有限责任公 司上交所
及深交所交易 单元，东 兴 证券股份有限 公司上交 所 及深交所交易 单元，浙 商 证券股份有 限公司上
交所及深交所 交易单元 ， 中信证券股份 有限公司 上 交所及深交所 交易单元 ， 西部证券股 份有限公
司上交所及深 交所交易 单 元，中泰证券 股份有限 公 司上交所及深 交所交易 单 元，长江证 券股份有
限公司 上交 所及 深交 所交 易单元 。
注：2. 本 基金 管理 人负 责 选择证 券经 营机 构 ， 租 用 其交易 单元 作为 本基 金的 交易单 元 。 选 择租 用
证券公 司基 金交 易单 元的 选择标 准如 下：
(1) 资 金实 力雄 厚， 财务 状 况良好 ；
(2) 经 营行 为稳 健文 件规 范 ，在业 内有 良好 的声 誉；
(3) 内 控制 度健 全， 内部 管 理严格 ；并 能满 足基 金运 作高度 保密 的要 求；
(4) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、 安全 的通 讯条 件， 交 易设施 满足 基金 进行 交易 的需要 ； 并能 为基 金丰润货币 2017 年年度报告摘要
第 35 页，共 37 页
提供全 面的 信息 服务 ；
(5) 研 究实 力较 强， 有固 定 的研究 机构 和专 门研 究人 员；
(6) 具 备较 强的 全方 位金 融 服 务能 力和 水平 ， 包括 但 不限于 ： 有较 强的 研究 综 合实力 ， 能及 时 、 全
面地向公司提 供高质量 的 关于 宏观、策 略、行业 、 个股分析的报 告及丰富 全 面的信息服 务；合作
机构研 究强 项与 我司 研究 重点匹 配度 高， 能根 据公 司所管 理基 金的 特定 要求 ， 提供 专门 研究 报告 ，
具有开发量化 投资组合 的 能力；能积极 为公司投 资 业务的开展， 投资信息 的 交流以及其 他业务的
开展提 供良 好的 服务 和支 持。
注：3. 基 金选 择证 券公 司 交易单 元的 选择 程序 如下 ：
(1) 本 基 金 管 理 人 根据 上 述选 择 标 准 对 证 券 公 司 进行考 察 后 ， 确 定 拟 选 用交 易单 元 的 证 券 经 营机
构；
(2) 本 基金 管理 人与 和被 选 中的证 券经 营机 构签 订交 易单元 租用 协议 。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
兴业证券 97,868,101.55 100.00% 9,960,200,000.00 100.00% - -
浙商证券 - - - - - -
华福证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
11.8 偏 离度绝对值超 过 0.5% 的情况
注：本 基金 本报 告期 内无 偏离度 绝对 值超 过0.5% 的 情况。 丰润货币 2017 年年度报告摘要
第 36 页，共 37 页
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有
基金
份额
比例
达到
或者
超过
20%
的时
间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1
2017
年 3
月 10
日
-201
7 年
12 月
31 日
1,800,056,000.
00
42,675,956.5
3
281,861,138.7
5
1,560,870,817.
78
30.05
%
2
2017
年 3
月 15
日
-201
7 年5
月 22
日
500,000,000.00 6,199,760.61 - 506,199,760.61 9.74%
个
人
- - - - - - -
产品特有 风险
本基金报 告期内 出现单 一 投资者持 有基金 份额比 例 达到或者 超过 20% 的情 形 。 如该单 一投资 者大
额赎回将 可能导 致基金 份 额净值波 动风险 、基金 流 动性风险 等特定 风险。
丰润货币 2017 年年度报告摘要
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12.2 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
圆信永丰基金管理有限公司
2018 年3 月30 日
