圆 信 永 丰 丰润 货 币 市 场基 金
2017 年 年度 报 告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 圆信永丰基 金管理有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年3 月30 日 丰润货币 2017 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 年度报告 已 经三分之二 以上独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 28 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告和投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告中财务 资料已经 审 计。普华永道 中天会计 师 事务所（特殊 普通合伙 ） 为本基金出具 了
标准无 保留 意见 的审 计报 告，请 投资 者注 意阅 读。
本报告 期 自2017 年3 月10 日起 至 12 月 31 日 止。 丰润货币 2017 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情 况 ............................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 11
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 15
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 16
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 16
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 17
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 17
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 18
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 18
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 18
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 19
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 19
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 19
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 22
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 22
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 23
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 24
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 25
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 50
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 50
8.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 50
8.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 50
8.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 51
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 51
8.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 52
8.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 52 丰润货币 2017 年年度报告
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8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 53
8.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 53
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 54
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 54
9.2 期 末货 币市 场基 金前 十名份 额持 有人 情况 ............................................................................ 54
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 54
9.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 55
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 56
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 57
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 57
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 57
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 57
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 57
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 57
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 57
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 57
§ 12 金额单位：人民币元 ....................................................................................................................... 59
12.1 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 59
12.2 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 59
§ 13 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 63
13.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 63
13.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 63
§ 14 备查文件目录 ................................................................................................................................... 64
14.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 64
14.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 64
14.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 64
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 圆信永 丰丰 润货 币市 场基 金
基金简 称 丰润货 币
基金主 代码 004178
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 3 月 10 日
基金管 理人 圆信永 丰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 5,194,404,207.60 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 丰润货 币A 丰润货 币B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 004178 004179
报告期 末下 属分 级 基 金的 份额总 额 19,051,398.92 份 5,175,352,808.68 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 将以 价值 分析 为基 础， 宏 观与 微观 、 定 性与 定量相 结合 ， 通 过专 业
的流动 性管 理力 争为 投资 者实现 资产 的保 值、 增值 。 结合 宏观 分析 和微 观
分析制 定投 资策 略， 力求 在满足 流动 性需 要的 基础 上实现 更高 的收 益 率 。
投资策 略 本基金 的投 资将 以保 证资 产的流 动性 为基 本原 则， 力求在 对国 内外 宏观 经
济走势 、 货 币财 政政 策变 动等因 素充 分评 估的 基础 上， 科 学预 计未 来利 率
走势， 择优 筛选 并优 化配 置投资 范围 内的 各种 金融 工具， 进行 积极 的投 资
组合管 理。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本 基金 的预 期
风险和 预期 收益 低于 股票 型基金 、混 合型 基金 、债 券型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 圆信永 丰基 金管 理有 限公 司 兴业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 吕富强 张志永
联系电 话 021-60366000 021-62677777-212004
电子邮 箱 service@gtsfund.com.cn zhangzhy@cib.com.cn
客户服 务电话
4006070088 95561
传真 021-60366006 021-62159217
注册地 址 中国（福建）自由贸易试验
区厦门片区（保税港区）海
福州市 湖东 路154 号 丰润货币 2017 年年度报告
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景南二 路45 号4 楼402 单元
之175
办公地 址 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道
1528 号陆 家嘴 基金 大厦19 楼
上海市江宁路 168 号 兴 业大 厦
20 楼
邮政编 码 200122 200041
法定代 表人 洪文瑾 高建平
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 证券时 报
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.gtsfund.com.cn
基金年 度 报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 世纪 大道 1528 号 陆家
嘴基金 大 厦19 楼
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊
普通合 伙)
上海市 湖滨 路 202 号普 华 永道中 心
11 楼
注册登 记机 构
圆信永 丰基 金管 理有 限公 司
上海市 浦东 新区 世纪 大 道1528 号陆
家嘴基 金大 厦 19 楼
丰润货币 2017 年年度报告
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注1 ： 本基 金无 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 。
注 2：本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益，由于本 基金采用
摊余成 本法 核算 ，因 此公 允价值 变动 收益 为零 ，本 期已实 现收 益和 本期 利润 的金额 相等 。
注3 ： 本基 金按 日结 转份 额。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
丰润货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.0148% 0.0010% 0.3403% 0.0000% 0.6745% 0.0010%
过去六 个月 2.0634% 0.0008% 0.6805% 0.0000% 1.3829% 0.0008%
自基金 合同 3.2986% 0.0010% 1.0985% 0.0000% 2.2001% 0.0010%
3.1.1 期间 数据 和
指标
2017 年3 月10 日( 基金 合 同生效
日)-2017 年12 月 31 日
2016 年 2015 年
丰润货 币 A 丰润货 币 B
丰润货
币 A
丰润货
币 B
丰润货
币 A
丰润货
币B
本期已 实现 收益 380,730.20 143,662,645.43 - - - -
本期利 润 380,730.20 143,662,645.43 - - - -
本期净 值收 益率 3.2986% 3.4982% - - - -
3.1.2 期末 数据 和
指标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末基金资产净
值
19,051,398.92 5,175,352,808.68 - - - -
期 末 基 金 份 额 净
值
1.0000 1.0000 - - - -
3.1.3 累计 期末 指
标
2017 年末
2016 年末 2015 年末
累计净 值收 益率 3.2986% 3.4982% - - - - 丰润货币 2017 年年度报告
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生效起 至今
丰润货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.0757% 0.0010% 0.3403% 0.0000% 0.7354% 0.0010%
过去六 个月 2.1868% 0.0008% 0.6805% 0.0000% 1.5063% 0.0008%
自基金 合同
生效起 至今
3.4982% 0.0011% 1.0985% 0.0000% 2.3997% 0.0011%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：自基金合 同生效后 ， 截止报告期末 ，本基金 成 立不满一年。 报告期末 已 完成建仓但 报告期末
距建仓 结束 不满 一年 ，建 仓结束 时各 项资 产配 置比 例符合 合同 约定 。
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
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注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位 ：人 民币 元
丰润货 币 A
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2017 372,269.93 - 8,460.27 380,730.20 注：-
合计 372,269.93 - 8,460.27 380,730.20 注：-
单位： 人民 币元
丰润货 币 B
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金
额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2017 141,264,596.97 - 2,398,048.46 143,662,645.43 注：-
合计 141,264,596.97 - 2,398,048.46 143,662,645.43 注：-
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
圆信永丰基金 管理有限 公 司是经中国证 券监督管 理 委员会（以下 简称“中 国 证监会”或“ 证
监会” ） 证 监许 可[2013]1514 号 文批 准， 于2014 年1 月 2 日成 立的 合资 基金 管理公 司。 本公 司由
厦门国际信托 有限公司 与 台湾永丰证券 投资信托 股 份有限公司合 资设立， 持 股比例分别 为 51% 和
49% ， 注 册资 本贰 亿元 人民 币。 公司 注册 地位 于厦 门 ， 主 要业 务经 营团 队位 于 上海 ， 是 厦门 首家 证
券投资 基金 管理 公司 ，也 是海西 首家 两岸 合资 的证 券投资 基 金 管理 公司 。
截止2017 年12 月 31 日 ， 公司旗 下共 管理 十二 只开 放式基 金产 品 ， 包 括一 只 股票型 基金 、 六
只混合 型基 金、 四只 债券 型基金 和一 只货 币市 场基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
林铮
本 基 金 基
金经理
2017 年 3 月
10 日
- 8 年
厦 门 大 学 经 济 学 硕
士 ， 现 任 圆 信 永 丰
基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 投 资 部 下 设 固
定 收 益 投 资 部 副 总
监 。 历 任 厦 门 国 贸
集 团 投 资 研 究 员 、
国 贸 期 货 宏 观 金 融
期 货 研 究 员 、 海 通
期 货 股 指 期 货 分 析
师 、 圆 信 永 丰 基 金
管 理 有 限 公 司 专 户
投 资 部 副 总 监 。 国
籍 ： 中 国 ， 获 得 的
相 关 业 务 资 格 ： 基
金从业 资格 证。
刘莎莎
本 基 金 基
金 经 理 助
理
2017 年 3 月
10 日
- 7 年
南 京 财 经 大 学 金 融
学 硕 士 ， 现 任 圆 信
永 丰 基 金 管 理 有 限
公 司 基 金 投 资 部 下
设 固 定 收 益 投 资 部
货 币 基 金 经 理 助丰润货币 2017 年年度报告
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理 。 历 任 江 南 农 村
商 业 银 行 公 司 业 务
部 办 事 员 、 资 金 业
务 部 业 务 主 管 、 风
险 管 理 部 业 务 主
管 。 国 籍 ： 中 国 ，
获 得 的 相 关 业 务 资
格： 基金 从业 资格。
余文龙
本 基 金 基
金经理
2017 年 3 月
15 日
- 7 年
上 海 财 经 大 学 金 融
数 学 与 金 融 工 程 博
士 ， 现 任 圆 信 永 丰
基 金 管 理 有 限 公 司
基金投资部下设固
定 收 益 投 资 部 总
监 。 历 任 广 州 中 大
凯 思 投 资 集 团 投 资
部 分 析 师 、 上 海 申
银 万 国 证 券 研 究 所
债 券 高 级 分 析 师 、
中 信 证 券 股 份 有 限
公 司 资 产 管 理 部 固
定 收 益 投 资 经 理 。
国 籍 ： 中 国 ， 获 得
的 相 关 业 务 资 格 ：
基金从 业资 格证 。
注：证 券从 业的 含义 遵从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定等 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内，基 金管理人 严 格遵守《证券 投资基金 法 》及其他有关 法律法规 、 该基金基金合 同
的规定，本着 诚实信用 、 勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产， 在风险可 控 的前提下为 基金份额
持有人谋求最 大利益。 基 金 经理对个券 及投资组 合 的投资比例严 格遵循法 律 法规、基金 合同和公
募基金投资决 策委员会 的 授权限制。在 本报告期 内 ，基金运作合 法合规， 无 损害基金份 额持有人
利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本公司按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》等 相关法律 法 规的要求，制 订
了 《 圆信 永丰 基金 管理 有 限公司 公平 交易 管理 办法 》 ， 规 范公 司旗 下所 有投 资 组合参 与股 票 、 债 券丰润货币 2017 年年度报告
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的一级市场申 购和二级 市 场交易等投资 管理活动 ， 同时贯穿了投 资授权、 研 究分析、投 资决策、
交易执 行、 业绩 评估 等各 个环节 ，以 确保 本公 司管 理的不 同投 资组 合均 得到 公平对 待。
公司执行自上 而下的三 级 授权体系，依 次为公募 基 金投资决策委 员会、首 席 投资官、基金 经
理，基金经理 在其授权 范 围内自主决策 ，公募基 金 投资决策委员 会和首席 投 资官均不得 干预其授
权范围内的投 资活动。 公 司已建立科学 客观的研 究 方法，同享研 究资源和 投 资备选库为 投资人员
提供公平的投 资机会， 严 禁利用内幕信 息作为投 资 依据，各投资 组合享有 公 平的投资决 策机会。
公司建立集中 交易制度 ， 执行公平交易 分配。对 于 交易所市场投 资活动， 不 同投资组合 在买卖同
一证券时，按 照时间优 先 、比例分配的 原则在各 投 资组合间公 平 分配交易 机 会；对于银 行间市场
投资活动，通 过交易对 手 库控制和交易 室询价机 制 ，严格防范交 易对手风 险 并抽检价格 公允性；
对于一级市场 申购投资 行 为，遵循价格 优先、比 例 分配的原则， 根据事前 独 立申报的价 格和数量
对交易 结果 进行 公平 分配 。
公司制 订了 《 圆信 永丰 基 金管理 有限 公司 异常 交易 监控管 理办 法》 ， 通 过系 统 和人工 、 定量 和
定性相结合的 方式进行 投 资交易行为的 监控分析 ， 并执行异常交 易行为监 控 分析记录工 作机制，
确保公平交易 可稽核。 公 司分别于每季 度和每年 度 对公司管理的 不同投资 组 合的收益率 差异及不
同时间窗下同 向交易的 交 易价差进行分 析， 并留 存 报告备查，持 续督促公 平 交易制度的 落实执行
并在实 践中 不断 检验 和完 善公平 交易 制度 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 上述公平交易 制度和控 制 方法，开展公 平交易工 作 。通过对不同 投
资组合之间的 整体收益 率 差异、以及不 同投资组 合 之间同向交易 和反向交 易 的交易时机 和交易价
差等方面的监 控分析， 对 以公司名义进 行的一级 市 场申购方案和 分配过程 进 行审核和监 控等，公
司未发 现整 体公 平交 易执 行出现 异常 的情 况。
其中，在同向 交易的监 控 和分析方面， 根据法规 要 求，公司对不 同投资组 合 的同日和临近 交
易日的同向交 易行为进 行 监控，通 过定 期抽查前 述 的同向交易行 为，定性 分 析交易时机 、对比不
同投资组合长 期的交易 趋 势，重点关注 任何可能 导 致不公平交易 的情形。 对 于识别的异 常情况，
由相关投资组 合经理对 异 常交易情况进 行合理解 释 。同时，公司 根据法规 的 要求，通过 系统模块
定期对 连续 四个 季度 内不 同投资 组合 在不 同时 间窗 内 （T=1 日、T=3 日、T=5 日） 的 同向 交易 价 差
进行分 析， 采用 概率 统计 方法， 重点 关注 不同 投资 组合之 间同 向交 易溢 价率 均值是 否为 零 的 t 检
验，以及同向 交易价格 占 优的交易次数 占比分析 。 在一级市场证 券申购和 分 配方面，事 前对申购
指令单进行审 核监控， 事 后对以公 司名 义进行的 申 购报价单进行 核查，确 保 分配结果符 合公平交丰润货币 2017 年年度报告
第 15 页，共 64 页
易的原 则。
报告期 内， 通过 前述 分析 方法， 未发 现公 司旗 下不 同投资 组合 之间 存在 不公 平交易 的情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，通 过对交易 价 格、交易时间 、交易方 向 等的抽样分析 ，基金管 理 人未发现存在 有
可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 等的 异常 交易 行为 。
基金管理人旗 下管理的 各 投资组合在交 易所公开 竞 价同日反向交 易的控制 方 面，未出现成 交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交 量5% 的情 况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分 析
2017 年， 国内 货币 政策 环 境出现 了明 显变 化， 金融 监管持 续加 强， 货币 基金 整体收 益受 资金
面波动 影响 较大 。 下半 年 受资管 新规 以及 银行 MPA 考核影 响 ， 货 币市 场持 续 紧张 ， 市 场整 体的 流
动性压 力较 大， 这一 状况 在年末 达到 高峰 。 市 场整 体的利 率期 限曲 线也 明显 受未来 时间 节点 影响 ，
呈现阶段性的 波动。因 此 ，资产配置上 ，在预留 流 动性需求基础 上，期限 内 跟随利率曲 线波动灵
活调整 资产 配置 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期丰 润货 币 A 的 基 金份额 净值 收益 率为 3.2986% ， 本报 告期 丰润 货币 B 的基金 份额 净
值收益 率 为3.4982% ，同 期业绩 比 较 基准 收益 率 为1.0985% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2018 年展 望: 海外 经济， 欧美日 发达 国家 经济 体复 苏持续 性仍 较强 。 伴 随全 球经济 持续 复 苏
和通胀 回升 ，主 要国 家货 币政策 也从 分化 走向 一致 性趋紧 。美 联储 年内 预期 渐进加 息 2-3 次，欧
日央行 将逐 步缩 减 QE 并 最 终退出 宽松 。国 内经 济， 尽管仍 有外 需支 撑， 但在 2018 年 去杠 杆攻 坚
战、防范化解 全社会债 务 风险的阶段任 务之下， 今 年投资需求和 工业生产 预 计也将承受 压力，特
别是地方政府 基建和房 地 产有一定下行 压力，如 果 外需增长幅度 不足以弥 补 内需下行态 势，则宏
观经济 可能 呈现 出边 际下 行。物 价方 面， 预计 国 内CPI 中 枢将 抬升 至2.5% 附 近的温 和通 胀水 平，
主要是国际油 价、国内 下 游消费品价格 都可能呈 现 一定幅度的上 涨。政策 监 管方面，在 经济呈现
明显下行之前 预计货币 政 策保持稳健中 性，央行 暂 时不会有大的 放松动作 。 对于银行同 业、理财
及资管 行业 的监 管细 则还 将持续 出台 。 丰润货币 2017 年年度报告
第 16 页，共 64 页
债券市场利率 仍将处于 高 位震荡，短期 内因货币 政 策难现宽松， 市场利率 难 以出现趋势性 下
行机会，债市 投资以配 置 性为主。信用 方面，投 资 主要集中在有 收益安全 边 际、流动性 的中高等
级信用 债， 及未 来一 年以 内有信 用保 障逻 辑的 信用 品种。 产业 债配置 偏 向中 下游产 业的 龙头 企业 ，
侧重于盈利确 定性较强 的 上市公司和行 业属性较 为 稳定的大型国 企。城投 债 配置主要集 中在沿海
区域经 济实 力较 强或 有较 大可能 纳入 地方 政府 债务 置换范 围的 城投 债。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
2017 年， 证监 会系 统着 力 推进依 法监 管、 从严 监管 、 全面 监管 的理 念， 中国 证监会 领导 提出
了夯实发展基 础、统一 监 管标准、推动 资管行业 持 续健康发展的 期望。基 金 管理人牢记 “受人之
托、代人理财 ”的初心 ， 忠实履行 “ 诚 实守信、 勤 勉尽责 ”这一 职业操守 的 底线。公司 监察稽核
工作以 “提升 合规服务 、 推进业务发展 、保障 稳 健 经营、提升内 控水平、 保 障投资者合 法权益 ”
为总体目标， 秉承以合 规 促进发展、以 服务创造 价 值的理念，按 照工作计 划 结合实际情 况对公司
各项业 务进 行全 面的 监察 稽核工 作， 保障 和促 进公 司各项 业务 合法 合规 运作 。
报告期 内， 基金 管理 人内 部监察 稽核 工作 贯穿 三条 主线：
1 、紧 抓员 工行 为、 公平 交 易、利 益冲 突、 营销 规范 等方面 的日 常监 控， 积极 防范内 幕交 易，
坚守合规底线 不动摇。 做 好以事前防范 为主的合 规 服务，积极避 免合规风 险 ；做好对高 风险业务
高频率 的合 规监 控， 及时 发现合 规风 险。
2 、 迎合 监管 政策 变化 ， 动 态调整 合规 风控 工作 。 报 告期内 ， 基金 管理 人进 一 步加大 了针 对投
资风险、流动 性风险的 监 督，并积极防 范运营过 程 中的操作风险 。针对风 险 控制的需求 和重点，
加强事前风险 识别，强 化 事后稽核力度 ，提高工 作 水平。做好有 重点的专 项 审计，针对 性的发现
内控薄 弱环 节。
3 、 及时 跟踪 行业 监管 动向 ， 发 布更 新监 管动 态 ， 结 合新法 规实 施 、 新 监管 要 求落实 以及 公司
业务发展的实 际情况， 充 分利用外部专 业机构的 实 务经验和专业 优势，推 动 和完善公司 相关制度
流程的建立、 健全，防 范 日常运作中的 违规行为 发 生。提供多样 化的合规 培 训，提高员 工的合规
意识； 营造 合规 氛围 ，组 织全员 参与 合规 宣传 活动 。
报告期内，基 金管理人 各 项业务运作正 常，内部 控 制和风险防范 措施不断 完 善并积极发挥 作
用。本基金运 作合法合 规 ，保障了基金 份额持有 人 的利益。我们 将继续以 合 规运作和风 险管理为
核心， 提高 内部 监察 稽核 工作的 科学 性和 有效 性， 切实保 障基 金份 额持 有人 的利益 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以丰润货币 2017 年年度报告
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及中国证券监 督管理委 员 会相关规定和 基金合同 的 约定，对基金 所持有的 投 资品种进行 估值。日
常估值由本基 金管理人 同 本基金托管人 一同进行 ， 基金份额净值 由本 基金 管 理人完成估 值后，经
本基金托管人 复核无误 后 由本基金管理 人对外公 布 。月末、年中 和年末估 值 复核与基金 会计账务
的核对 同时 进行 。
报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序，并设立 估值委员 会 具体负责监督 执
行。估值委员 会的成员 由 首席投资官、 首席运营 官 、研究部总监 、监察稽 核 部总监、清 算登记部
总监和基金会 计主管组 成 。估值委员会 负责组织 制 定、评估和适 时修订基 金 估值政策和 程序，并
指导和监督整 个估值流 程 。估值委员会 成员包括 基 金核算、行业 研究等方 面 的业务骨干 ，均具有
基金从业资格 、专业胜 任 能力和丰富的 工作经历 且 之间不存在 任 何重大利 益 冲突。基金 经理不属
于公司 估值 委员 会成 员， 不介入 基金 日常 估值 业务 。
报告期内，本 基金与中 央 国债登记结算 有限责任 公 司根据《中债 收益率曲 线 和中债估值最 终
用户服务协议 》而取得 中 债数据估值服 务；本基 金 与中证指数有 限公司根 据 《中证债券 估值数据
服务协 议》 而取 得中 证数 据估值 服务 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 合同 及招 募说 明书等 有关 规定 ， 本 基金 每 日将基 金净 收益 分配 给基 金份额 持有 人，
当日收 益参 与下 一日 的收 益分配 ，并 定期 支付 且结 转为相 应的 基金 份额 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值 预 警情形 的说 明
报告期内未出 现连续二 十 个工作日基金 份额持有 人 数量不满二百 人或者基 金 资产净值低于 五
千万元 的情 形。 丰润货币 2017 年年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
报告期 内， 本托 管人 严格 遵守《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 、基
金合同 和托 管协 议的 规定 ，诚信 、尽 责地 履行 了基 金托管 人义 务， 不存 在损 害本基 金份 额持 有人
利益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期 内， 本托 管人 根据 国家有 关法 律法 规、 基金 合同和 托管 协议 的规 定， 对基金 管理 人在
本基金 的投 资运 作 、 基金 资产净 值的 计算 、基 金收 益的计 算、 基金 费用 开支 等方面 进行 了必 要的
监督、 复核 和审 查， 未发 现其存 在任 何损 害本 基金 份额持 有人 利益 的行 为； 基金管 理人 在报 告期
内，严 格遵 守了 《证 券投 资基金 法》 等有 关法 律法 规，在 各重 要方 面的 运作 严格按 照基 金合 同的
规定进 行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认真 复核了本 年 度报告中的财 务指标、 净 值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、
投资组 合报 告等 内容 ，认 为其真 实、 准确 和完 整， 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 丰润货币 2017 年年度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务 报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2018) 第 20376 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 圆信永 丰丰 润货 币市 场基 金全体 基金 份额 持有 人：
审计意 见 我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在
财务报表附注中所列 示的 中国证券监督管理委 员会( 以下简称“中
国证监 会”) 、 中 国证 券投 资基金 业协 会( 以下 简称 “ 中国基 金业 协
会”)发布的有关规 定及允 许的基金行业实务操 作编 制，公允反映
了丰润 货 币2017 年12 月31 日 的财 务状 况以 及2017 年3 月10 日(基
金合同 生效 日) 至2017 年12 月31 日 止期 间的 经营 成 果和基 金净 值
变动情 况。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任。 我 们相信 ， 我们 获取 的审 计 证据是 充分、 适
当的， 为发 表审 计意 见提 供了基 础。
按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则 ， 我 们独 立于 丰 润货币 ， 并履 行
了职业 道德 方面 的其 他责 任。
强调事 项 -
其他事 项 -
其他信 息 -
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
丰润 货 币 的 基 金 管 理 人 圆 信 永 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 管 理 层 负 责 按
照企业 会计 准则 和中 国证 监会、 中国 基金 业协 会发 布 的有关 规定 及
允许的 基金 行业 实务 操作 编制财 务报 表 ， 使 其实 现 公允反 映 ， 并 设丰润货币 2017 年年度报告
第 20 页，共 64 页
计、 执行 和维 护必 要的 内 部控制 ， 以使 财务 报表 不 存在由 于舞 弊或
错误导 致的 重大 错报 。
在编制 财务 报表 时 ， 管 理 层负责 评估 丰润 货币 的持 续经营 能力 ， 披
露与持 续经 营相 关的 事项( 如适用) ， 并运 用持 续经 营 假设 ， 除 非管
理层计 划清 算丰 润货 币、 终止运 营或 别无 其他 现实 的选择 。
丰 润 货 币 的 基 金 管 理 人 圆 信 永 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 治 理 层 负 责 监
督丰润 货币 的财 务报 告过 程。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 一定 会
发现存 在的 重大 错报 。 错 报可能 由于 舞弊 或错 误导 致， 如果 合理 预
期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报 表 作
出的经 济决 策， 则通 常认 为错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
(一)识 别和 评估 由于 舞弊 或错误 导致 的财 务报 表重 大错报 风险 ； 设
计和实 施审 计程 序以 应对 这些 风 险 ， 并 获取 充分 、 适 当的审 计证 据，
作为发 表审 计意 见的 基础 。 由于 舞弊可 能涉 及串 通 、 伪造、 故意 遗
漏、 虚假 陈述 或凌 驾于 内 部控制 之上 ， 未能 发现 由 于舞弊 导致 的重
大错报 的风 险高 于未 能发 现由于 错误 导致 的重 大错 报的风 险。
(二)了 解与 审计 相关 的内 部控制 ， 以设 计恰 当的 审 计程序 ， 但目 的
并非对 内部 控制 的有 效性 发表意 见。
( 三) 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 及 相 关 披
露的合 理性 。
(四)对 管理 层使 用持 续经 营假设 的恰 当性 得出 结论 。 同 时 ， 根 据获
取的审 计证 据， 就可 能导 致 对丰润 货币 持续 经营 能力 产生重 大疑 虑
的事项 或情 况是 否存 在 重 大不确 定性 得出 结论 。 如 果 我们得 出结 论
认为存 在重 大不 确定 性， 审 计准则 要求 我们 在审 计报 告中提 请报 表
使用者 注意 财务 报表 中的 相关披 露 ； 如 果披 露不 充 分， 我们 应当 发
表非无 保留 意见 。我 们的 结论基 于截 至审 计报 告日 可获得 的信 息。丰润货币 2017 年年度报告
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然而未 来的 事项 或情 况可 能导致 丰润 货币 不能 持续 经营。
(五)评 价财 务报 表的 总体 列报 、 结 构和 内容( 包括 披 露) ， 并 评价财
务报表 是否 公允 反映 相关 交易和 事项 。
我 们 与 丰 润 货 币 的 基 金 管 理 人 圆 信 永 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 治 理 层
就计划 的审 计范 围 、 时 间 安排和 重大 审计 发现 等事 项进行 沟通 ， 包
括沟通 我们 在审 计中 识别 出的值 得关 注的 内部 控制 缺陷。
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
注册会 计师 的姓 名 单峰
陈逦迤
会计师 事务 所的 地址 中国上 海市 湖滨 路202 号 普华永 道中 心 11 楼
审计报 告日 期 2018 年3 月 27 日
注：我 们审 计了 圆信 永丰 丰润货 币市 场基 金( 以下 简 称丰润 货币 ”) 的财 务报 表 ，包 括 2017 年 12
月 31 日的 资产 负债 表，2017 年 3 月 10 日( 基金 合同 生效日)至 2017 年 12 月 31 日止期 间的 利润
表和所 有者 权益(基 金净 值)变动 表以 及财 务报 表附 注 。 丰润货币 2017 年年度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 圆信 永丰 丰润 货币市 场基 金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 853,386,856.26 -
结算备 付金
471,644.04 -
存出保 证金
613.82 -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 3,211,617,165.34 -
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
3,211,617,165.34 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 1,119,162,755.74 -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 15,505,520.71 -
应收股 利
- -
应收申 购款
5,000,850.00 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
5,205,145,405.91 -
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
7,000,000.00 -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
840,108.13 -
应付托 管费
210,027.02 -
应付销 售服 务费
45,181.60 -
应付交 易费 用 7.4.7.7 97,424.97 -
应交税 费
- - 丰润货币 2017 年年度报告
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应付利 息
8,779.74 -
应付利 润
2,406,508.73 -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 133,168.12 -
负债合 计
10,741,198.31 -
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 5,194,404,207.60 -
未分配 利润 7.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
5,194,404,207.60 -
负债和 所有 者权 益总 计
5,205,145,405.91 -
注： 1. 报 告截 止日2017 年12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.0000 元 ， 基 金份 额总 额5,194,404,207.60
份，其 中A 类基 金份 额总 额 19,051,398.92 份，B 类基金 份额 总 额 5,175,352,808.68 份。
注： 2. 本财 务报 表的 实际 编 制期间 为 2017 年 3 月 10 日(基 金合 同生 效日) 至2017 年 12 月31 日止
期间。
7.2 利 润表
会计主 体： 圆信 永丰 丰润 货币市 场基 金
本报告 期：2017 年3 月 10 日( 基金 合同 生效 日)至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 3 月 10 日(基金
合同生效日)至2017 年
12 月31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
一、收入
155,545,881.13 -
1.利息 收入
156,127,068.04 -
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 61,118,350.02 -
债券利 息收 入
61,682,244.79 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
33,326,473.23 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-582,388.96 -
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -582,388.96 -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 - - 丰润货币 2017 年年度报告
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3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.17
- -
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.18
1,202.05 -
减： 二、费用
11,502,505.50 -
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 6,756,712.16 -
2．托 管费 7.4.10.2.2 1,689,178.17 -
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 360,288.13 -
4．交 易费 用 7.4.7.19 - -
5．利 息支 出
2,480,159.59 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
2,480,159.59 -
6．其 他费 用 7.4.7.20 216,167.45 -
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
144,043,375.63 -
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
144,043,375.63 -
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 圆信 永丰 丰润 货币市 场基 金
本报告 期：2017 年3 月 10 日( 基金 合同 生效 日)至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年3 月10 日(基金合同生效日)至 2017 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
1,800,996,400.53 - 1,800,996,400.53
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 144,043,375.63 144,043,375.63
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
3,393,407,807.07 - 3,393,407,807.07
其中：1. 基 金申 购款 12,717,610,750.32 - 12,717,610,750.32
2. 基金 赎回 款 -9,324,202,943.25 - -9,324,202,943.25
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
- -144,043,375.63 -144,043,375.63 丰润货币 2017 年年度报告
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净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金 净值 ）
5,194,404,207.60 - 5,194,404,207.60
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
- - -
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- - -
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
- - -
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 董晓 亮______
______于娟______
____ 刘 雪峰____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
圆 信 永 丰 丰 润 货 币 市 场 基 金( 以 下 简 称 “ 本基金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“中国证监会 ”)证监许 可[2016]3070 号《关于 准予 圆信永丰丰润 货币市场基 金注册的批复 》核
准，由圆信永 丰基金管 理 有限公司依照 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 和《圆信永 丰丰润货
币市场基金基 金合同》 负 责公开募集。 本基金为 契 约型开放式， 存续期限 不 定，首次设 立募集不
包括认 购资 金利 息共 募 集1,800,940,379.00 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙)丰润货币 2017 年年度报告
第 26 页，共 64 页
普华永 道中 天验 字(2017) 第251 号验 资报 告予 以验 证。 经 向中 国证 监会 备案 ， 《圆信 永丰 丰润 货币
市场基金基金合同》于 2017 年 3 月 10 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
1,800,996,400.53 份基 金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 56,021.53 份基 金份 额。 本 基金 的基 金管
理人为 圆信 永丰 基金 管理 有限公 司， 基金 托管 人为 兴业银 行股 份有 限公 司。
根据《 圆信 永丰 丰润 货币 市场基 金基 金合 同》 和《 圆信永 丰丰 润货 币市 场基 金招募 说明 书》 ，
圆信永丰丰润 货币基金 根 据销售服务费 收取费率 的 不同，将基金 份额分为 不 同的类别。 年销售服
务费率 为 0.25% 的基 金份 额，称 为 A 类基 金份 额； 年销售 服务 费率为 0.01% 的基金 份额 ，称 为 B
类基金份额。 两类基金 份 额单独设置基 金代码， 并 分别公布基金 份额的每 万 份基金已 实 现收益和
7 日年 化收 益率 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《圆 信 永丰丰润货币 市场基金 基 金合同》的有 关
规定， 本基 金投 资于 具有 良好流 动性 的工 具， 包括 现金期 限在 1 年 以内(含 1 年) 的 银行 存款 、债
券回购 、中 央银 行票 据、 同业存 单； 剩余 期限 在 397 天以内(含 397 天)的 债 券、非 金融 企业 债务
融资工具、资 产支持证 券 及法律法规或 中国证监 会 、中国人民银 行认可的 其 他具有良好 流动性的
货币市 场工 具。 本基 金的 业绩比 较基 准为 ：七 天通 知存款 利率(税后)。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期 间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 圆信 永丰 丰润货 币市 场基 金基
金合同 》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证 监会、 中国 基金 业协 会发 布的有 关规 定及 允 许
的基金 行业 实务 操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金2017 年3 月10 日( 基金合 同生 效日)至2017 年12 月31 日 止期 间财 务 报表符 合企 业会
计准则 的要 求， 真实 、完 整地反 映了 本基 金 2017 年 12 月 31 日 的财 务状 况 以及 2017 年 3 月 10
日( 基 金合 同生 效日) 至2017 年 12 月31 日止 期间 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况等 有关 信息 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
丰润货币 2017 年年度报告
第 27 页，共 64 页
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2017
年3 月10 日(基 金合 同生 效日) 至2017 年12 月31 日止期 间。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表 中以交易
性金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场 中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
对于取得债券 投资支付 的 价款中包含的 债券起息 日 或上次除息日 至购买日 止 的利息，单 独确认为
应收项 目。 应收 款项 和其 他金融 负债 的相 关交 易费 用计入 初始 确认 金额 。
债券投资按票 面利率或 商 定利率每日计 提应收利 息 ，按实际利率 法在其剩 余 期限内摊销其 买
入时的溢价或 折价；同 时 于每一计价日 计算影子 价 格，以避免债 券投资的 账 面价值与公 允价值的
差异导致基金 资产净值 发 生重大偏离。 对于应收 款 项和其他金融 负债采用 实 际利率法， 以摊余成
本进行 后续 计量 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。丰润货币 2017 年年度报告
第 28 页，共 64 页
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
金融资 产满 足下 列条 件之 一的， 予以 终止 确认 ：
(1) 收 取该 金融 资产 现金 流量的 合同 权利 终止 ；
(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基金 将金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险和 报酬 转移给 转入 方；
或者
(3) 该金融 资产已转 移， 虽然本基金既 没有转移 也 没有保留金融 资产所有 权 上几乎所有的 风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
为了避免投资 组合的账 面 价值与公允价 值的差异 导 致基金资产净 值发生重 大 偏离，从而对 基
金持有人的利 益产生稀 释 或不公平的结 果，基金 管 理人于每一计 价日采用 投 资组合的 公 允价值计
算影子价格。 当影子价 格 确定的基金资 产净值与 摊 余成本法计算 的基金资 产 净值的偏离 度绝对值
达到或超过 0.25% 时，基 金管理人应根 据相关法 律 法规采取相应 措施，使 基 金资产净值更 能公允
地反映 基金 投资 组合 价值 。
计算影 子价 格时 按如 下原 则确定 债券 投资 的公 允价 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日 无交易 且最 近
交易日 后未 发生 影响 公允 价值计 量的 的重 大事 件的 ， 按最近 交易 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价
格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用的限制
等，如果该限 制是针对 资 产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
(2) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 在当 前情 况下 适 用并且 有足 够可 利用 数据 和其他 信息 支
持的估值技术 确定公允 价 值。采用估值 技术时， 优 先使用可观察 输入值， 只 有在无法取 得相关资
产或负 债可 观察 输入 值或 取得不 切 实 可行 的情 况下 ，才可 以使 用不 可观 察输 入值。
(3) 如 经济 环境 发生 重大 变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 ， 应对估 值进 行
调整并 确定 公允 价值 。
丰润货币 2017 年年度报告
第 29 页，共 64 页
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 。 每 份基金 份额 面值 为1.00 元 。 由于 申购 和赎
回引起的实收 基金变动 分 别于 基金申购 确认日及 基 金赎回确认日 认列。上 述 申购和赎回 分别包括
基金转 换所 引起 的转 入基 金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
无。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
债券投资在持 有期间按 实 际利率计算确 定的金额 扣 除在适用情况 下由债券 发 行企业代扣代 缴
的个人所得税 后的净额 确 认为利息收入 。资产支 持 证券在持有期 间收到的 款 项，根据资 产支持证
券的预计收益 率区分属 于 资产支持证券 投资本金 部 分和投资收益 部分，将 本 金部分冲减 资产支持
证券投 资成 本， 并将 投资 收益部 分确 认为 利息 收入 。
债券投资处置 时其处置 价 格扣除相关交 易费用后 的 净 额与账面价 值之间的 差 额确认为投资 收
益。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
本基金 同一 类/ 级别 的每 一 基金份 额享 有同 等分 配权 。 申购的 基金 份额 不享 有确 认当日 的分 红
权益， 而赎 回的 基金 份额 享 有确认 当日 的分 红权 益本 基金以 份额 面 值1.00 元 固 定份额 净值 交易 方丰润货币 2017 年年度报告
第 30 页，共 64 页
式，每日计算 当日收益 并 全部分配结转 至应付收 益 科目，每月以 红利再投 资 方式集中支 付累计收
益。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。 经营 分部 是指 本基 金内同 时满 足下 列条 件的 组成部 分：
(1) 该 组成 部分 能够 在日 常活动 中产 生收 入、 发生 费用；
(2) 本基金 的基金管 理人 能够定期评价 该 组成部 分 的经营成果， 以决定向 其 配置资源、评 价
其业绩 ；
(3) 本基金 能够取得 该组 成部分的财务 状况、经 营 成果和现金流 量等有关 会 计信息。如果 两
个或多 个经 营分 部具 有相 似的经 济特 征， 并且 满足 一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 计算影子价格 过
程中确 定债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) 及在银行间 同业市场交 易的固定收益 品种，根 据 中国证监会公 告[2017]13 号《中国证监 会关
于证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 及 《中 国证 券投资 基金 业协 会估 值核 算工作 小组 关 于 2015
年 1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准》 采用 估值 技术确 定公 允价 值。 对于 在证券 交易 所上 市 或
挂牌转让的 固定收益 品种( 可转换债券 、资产支 持证 券和私募债 券除外)及 在银 行间同业市 场交易
的固定 收益 品种 ， 根 据中 国证监 会公 告[2017]13 号 《中国 证监 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 及 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值
处理标准》采 用估值技 术 确定公允价值 。本基金 持 有的证券交易 所上市或 挂 牌转让的固 定收益品
种( 可转换债 券、资产 支持 证券和私募 债券除外) ，按 照中证指数 有限公司 所独 立提供的估 值结果
确定公允价值 。本基金 持 有的银行间同 业市场固 定 收益品种按照 中央国债 登 记结算有限 责任公司
所独立提供的 估值结果 确 定公允价值。 本基金持 有 的银行间同业 市场固定 收 益品种按照 所独立提
供的估 值结 果确 定公 允价 值。
丰润货币 2017 年年度报告
第 31 页，共 64 页
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2016]36 号《 关于
全面推开营业 税改征增 值 税试点的通知 》 、财税[2016]46 号《 关于进一 步明确 全面推开营改 增试
点金融 业有 关政 策的 通知 》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金融机 构同 业往 来等 增值 税政策 的补 充通 知》
及其他 相关 财税 法规 和实 务 操作 ，主 要税 项列 示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入免征 营业 税。 自 2016 年5 月 1 日起 ， 金 融业
由缴纳 营业 税改 为缴 纳增 值税。 对证 券投 资基 金管 理 人运用 基金 买卖 债券 的转 让收入 免征 增值 税，
对国债 、地 方政 府债 以及 金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款 8,386,856.26 - 丰润货币 2017 年年度报告
第 32 页，共 64 页
定期存 款 845,000,000.00 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 215,000,000.00 -
其中： 存款 期 限3 个 月以 上 350,000,000.00 -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 280,000,000.00
其他存 款 - -
合计： 853,386,856.26 -
注：定 期存 款的 存款 期限 指定期 存款 的票 面存 期。
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场 79,955,405.32 79,832,000.00 -123,405.32 -0.0024%
银行间 市场 3,131,661,760.02 3,126,986,000.00 -4,675,760.02 -0.0900%
合计 3,211,617,165.34 3,206,818,000.00 -4,799,165.34 -0.0924%
项目
上年 度末
2016 年12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 - - - -
合计 - - - -
注：1. 偏离 金额 ＝影 子定 价－摊 余成 本；
注：2. 偏离 度＝ 偏离 金额/ 摊余成 本法 确定 的基 金资 产净值 。
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单 位： 人民 币元 丰润货币 2017 年年度报告
第 33 页，共 64 页
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券 82,000,000.00 -
买入返 售证 券_ 银行 间 1,037,162,755.74 -
合计 1,119,162,755.74 -
项目
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有从 买断 式逆 回购 交易 中取得 的债 券。
7.4.7.5 应 收利 息
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 31,212,.86 -
应收定 期存 款利 息 7,646,156.99 -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 233.42 -
应收债 券利 息 6,508,219.17 -
应收买 入返 售证 券利 息 1,319,697.94 -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 0.33 -
合计 15,505,520.71 -
7.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - -
银行间 市场 应付 交易 费用 97,424.97 -
合计 97,424.97 -
丰润货币 2017 年年度报告
第 34 页，共 64 页
7.4.7.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
预提费 用 125,600.00 -
应付银 行汇 划手 续费 费 7,568.12
合计 133,168.12 -
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
丰润货 币 A
项目
本期
2017 年 3 月 10 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金额
基金合 同生 效日 940,400.53 940,400.53
本期申 购 42,903,798.75 42,903,798.75
本期赎 回( 以"-" 号填列) -24,792,800.36 -24,792,800.36
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 19,051,398.92 19,051,398.92
金额单 位： 人民 币元
丰润货 币 B
项目
本期
2017 年 3 月 10 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 1,800,056,000.00 1,800,056,000.00
本期申 购 12,674,706,951.57 12,674,706,951.57
本期赎 回( 以"-" 号填列) -9,299,410,142.89 -9,299,410,142.89
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 5,175,352,808.68 5,175,352,808.68 丰润货币 2017 年年度报告
第 35 页，共 64 页
注：1. 申购 含红 利再 投、 转换入 份额 ；赎 回含 转换 出、级 别调 整出 份额 。
注：2. 本基 金自 2017 年 3 月 6 日至 2017 年 3 月 8 日止 期间 公开 发售 ，共 募集有 效净 认购 资金
1,800,940,379.00 元， 折 合为 1,800,940,379.00 份 基金份 额（ 其 中 A 类 基金 份额 为 940,379.00
份；B 类 基金 份额 为 1,800,000,000.00 份） 。根 据 《圆信 永丰 丰润 货币 市场 基金基 金合 同》 的规
定，本 基金 募集 期内 认购 资金产 生的 利息 收入 计 56,021.53 元， 折算 为计 56,021.53 份基 金份 额
（其中 A 类 基金 份额 为21.53 份，B 类基 金份 额为56,000.00 份） ， 划入 基金 份额持 有人 账户 。
注：3. 根 据 《圆 信永 丰丰 润 货币市 场基 金基 金合 同》 的相关 规定， 本基 金 于 2017 年 3 月 10 日 （ 基
金合同 生效 日） 至 2017 年 3 月 12 日 止期 间暂 不向 投资人 开放 基金 交易 。申 购业务 、赎 回业 务自
2017 年3 月13 日起 开始 办理。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
丰润货 币 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 380,730.20 - 380,730.20
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -380,730.20 - -380,730.20
本期末 - - -
单位： 人民 币元
丰润货 币 B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 143,662,645.43 - 143,662,645.43
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -143,662,645.43 - -143,662,645.43
本期末 - - -
丰润货币 2017 年年度报告
第 36 页，共 64 页
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年3 月 10 日( 基金 合 同生
效日) 至 2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月
31 日
活期存 款利 息收 入 544,144.32 -
定期存 款利 息收 入 60,561,782.01 -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 12,336.13 -
其他 87.56 -
合计 61,118,350.02 -
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票 差 价收入
注：根 据基 金合 同规 定， 本基金 不参 与股 票投 资。
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年3 月10 日( 基金
合同生 效日)至2017 年12 月
31日
上年度 可比 期间
2016年1 月1 日至2016 年
12月31 日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
-582,388.96 -
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 -582,388.96 -
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年3 月10 日( 基金
合同生 效日)至2017 年12 月
31日
上年度 可比 期间
2016年1 月1 日至2016 年
12月31 日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
2,991,043,926.97 -
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额
2,986,059,243.71 - 丰润货币 2017 年年度报告
第 37 页，共 64 页
减：应 收利 息总 额 5,567,072.22 -
买卖债 券差 价收 入 -582,388.96 -
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
注： 无。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
注： 无。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 内无 资产支 持证 券投 资收 益。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：根 据基 金合 同规 定， 本基金 不参 与贵 金属 投资 。
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
注：根 据基 金合 同规 定， 本基金 不参 与贵 金属 投资 。
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
注：根 据基 金合 同规 定， 本基金 不参 与贵 金属 投资 。
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
注：根 据基 金合 同规 定， 本基金 不参 与贵 金属 投资 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：注 ：根 据基 金合 同规 定，本 基金 不参 与衍 生工 具投资 。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
注：根 据基 金合 同规 定， 本基金 不参 与衍 生工 具投 资。
7.4.7.16 股 利收 益
注：根 据基 金合 同规 定， 本基金 不参 与股 票投 资。 丰润货币 2017 年年度报告
第 38 页，共 64 页
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
注：本 基金 本报 告期 内无 公允价 值变 动收 益。
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年3 月10 日( 基金 合 同生
效日) 至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
基金赎 回 费 收入 - -
其他 1,202.05 -
合计 1,202.05 -
7.4.7.19 交 易费 用
注：本 基金 本报 告期 内无 交易费 用。
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年3 月10 日( 基金 合 同
生效日)至2017 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
审计费 用 66,600.00 -
信息披 露费 50,000.00 -
银行划 款手 续费 71,967.45 -
账户服 务费 用 27,600.00
合计 216,167.45 -
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表报 出日 ，本 基金并 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
丰润货币 2017 年年度报告
第 39 页，共 64 页
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
圆 信 永 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 圆 信 永 丰
基金公 司”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
兴业银 行股 份有 限公 司(“ 兴业银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
台湾永 丰证 券投 资信 托股 份有限 公司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金 本报 告期 无通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无通 过 关 联方交 易单 元进 行的 股票 交易。
7.4.10.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无通 过关 联方交 易单 元进 行的 债券 交易。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无通 过关 联方交 易单 元进 行的 债券 回购交 易。
7.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无通 过关 联方交 易单 元进 行的 权证 交易。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年3 月10 日(基 金合 同生效
日) 至2017 年 12 月31 日
上年度 可 比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
6,756,712.16 - 丰润货币 2017 年年度报告
第 40 页，共 64 页
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
2,534.30 -
注：支付给管 理人的管 理 费计算标准： 每日应计 提 的基金管理费= 前一日的 基 金资产净值 x0.2%/
当年天 数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年3 月10 日(基 金合 同生效
日) 至2017 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,689,178.17 -
注： 支 付给 管理 人的 托管 费计算 标准 ： 每 日应 计提 的基金 托管 费= 前一 日的 基 金资产 净 值 x0.05%/
当年天 数。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 3 月 10 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
丰润货 币A 丰润货 币B 合计
圆信永 丰基 金 21,061.10 337,148.24 358,209.34
兴业银 行 2,043.14 166.64 2,209.78
合计 23,104.24 337,314.88 360,419.12
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
丰润货 币A 丰润货 币B 合计
注： 本 基 金A 类 基金 份额 的年销 售服 务费 率 为 0.25% 。 对 于由B 类 降级 为A 类 的基金 份额 持有 人，
年销售 服务 费率 应自 其降 级之日 起的 下一 个工 作日 起适 用 A 类 基金 份额 的费 率。
本基金 B 类 基金 份额 的年销 售服 务费 率 为 0.01% 。 对 于由A 类 升级 为B 类 的基金 份额 持有 人，
年销售 服务 费率 应自 其升 级之日 起的 下一 个工 作日 起适 用 B 类 基金 份额 的费 率。
基金 份 额的 销售 服务 费计算 标准 如下 ：
每 日应 计提 的基 金份 额的销 售服 务费=前 一日 基 金份额 的基 金资 产净 值 x 年销售 服务 费率/当
年天数 丰润货币 2017 年年度报告
第 41 页，共 64 页
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2017 年3 月10 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年12 月 31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买
入
基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
兴业银 行 - 49,840,243.55 - - 980,645,000.00 259,067.25
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年 3 月 10 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年 12 月31 日
丰润货 币A 丰润货 币 B
基 金合 同生效 日（ 2017
年3 月10 日 ） 持有 的基 金
份额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 - 119,261,963.25
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 54,016,575.06
期末持 有的 基金 份额 - 65,245,388.19
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 1.2600%
项目
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
丰润货 币A 丰润货 币 B
基 金合 同生效 日（ 2017
年3 月10 日 ） 持有 的基 金
份额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 - - 丰润货币 2017 年年度报告
第 42 页，共 64 页
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- -
注：1. 期间 申购/买 入总 份 额含红 利再 投、 转换 入份 额，期 间赎 回/ 卖出 总份 额 含转换 出份 额。
注：2. 基金 管理 人圆 信永 丰基金 在本 年度 申购/赎 回 本基金 的交 易委 托圆 信永 丰直销 柜台 办理 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
丰润 货币A
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
厦门信 托 350,506,002.01 6.7726% - -
兴业银 行 1,927,653,221.07 37.2468%
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2017 年3 月10 日( 基金 合 同生效 日) 至
2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
期末余 额 当期 利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
兴业银 行- 活
期
8,386,856.26 544,144.32 - -
兴业银 行- 定
期
80,000,000.00 3,722,212.14
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 兴业 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 内未 在承销 期内 参与 关联 方承 销的证 券。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：本 基金 本报 告期 内无 其他关 联交 易事 项。
7.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
丰润货 币A 丰润货币 2017 年年度报告
第 43 页，共 64 页
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
372,269.93 - 8,460.27 380,730.20 -
丰润货 币B
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配 合
计
备注
141,264,596.97 - 2,398,048.46 143,662,645.43 -
7.4.12 期 末（ 2017 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持有的 流通 受限 证券 。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注：本 基金 本报 告期 末无 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回 购证 券 款余 额。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注：本 基金 本报 告期 末无 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回 购证 券款余 额。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金投资于 各类货币 市 场工具，属于 低风险合 理 稳定收益品种 。本基金 的 基金管理人从 事
风险管理的主 要目标是 将 以价值分析为 基础，宏 观 与微观、定性 与定量相 结 合，通过专 业的流动
性管理力争为 投资者实 现 资产的保值、 增值。结 合 宏观分析和微 观分析制 定 投资策略， 力求在满
足流动 性需 要的 基础 上实 现更高 的收 益率 。 。
本基金的基金 管理人致 力 于全面内部控 制体系的 建 设，建立了从 董事会层 面 到各业务部门 的
风险管理组织 架构。本 基 金的基金管理 人在董事 会 下设风险控制 和合规审 计 委员会，主 要负责制
定基金管理人 风险控制 战 略和控制政策 、协调突 发 重大风险等事 项；督察 长 负责对基金 管理人各
业务环节合法 合规运作 进 行监督检查， 组织、指 导 基金管理人内 部监察稽 核 工作，并可 向董事会丰润货币 2017 年年度报告
第 44 页，共 64 页
和中国证监会 直接报告 ； 在公司内部设 立独立的 监 察稽核部，专 职负责对 基 金管理人各 部门、各
业务的风险控 制情况进 行 督促和检查， 并适时提 出 整改建议。本 基金的基 金 管理人对于 金融工具
的风险管理方 法主要是 通 过定性分析和 定量分析 的 方法去估测各 种风险产 生 的可能损失 。 从定性
分析的角度出 发，判断 风 险损失的严重 程度和出 现 同类风险损失 的频度。 而 从定量分析 的角度出
发， 根据 本基 金的 投资 目 标， 结合 基金 资产 所运 用 金融工 具特 征通 过特 定的 风险量 化指 标 、 模 型，
日常的量化报 告，确定 风 险损失的限度 和相应置 信 程度，及时可 靠地对各 种 风险进行监 督、检查
和评估 ，并 通过 相应 决策 ，将风 险控 制在 可承 受的 范围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手 的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 兴 业银行，因而 与银行存 款 相关的信用风 险不重大 。 本基金在银 行间同业
市场进行交易 前均对交 易 对手进行信用 评估并对 证 券交割方式进 行限制以 控 制相应的信 用风险；
在交易所进行 的交易均 以 中国证券登记 结算有限 责 任公司为交易 对手完成 证 券交收和款 项清算，
违约风 险可 能性 很小 。
本基金 的基 金管 理人 建立 了信用 风险 管理 流程 ，不 投资于 短期 信用 评级 在 A-1 级以 下或 长期
信用评 级 在 AAA 级以 下的 债券， 通过 对投 资品 种信 用等级 评估 来控 制证 券发 行人的 信用 风险 ， 且
通过分 散化 投资 以分 散信 用风 险 。本 基金 投资 于主 体信用 评级 低 于 AAA 的机 构发行 的金 融工 具 占
基金资产净值 的比例合 计 不得超过 10% ，其中 单一 机构发行的金 融工具占 基 金资产净值的 比例合
计不得 超 过2%。 且本 基金 与由本 基金 的基 金管 理人 管理的 其他 货币 市场 基金 投资同 一商 业银 行 的
银行存 款及 其发 行的 同业 存单与 债券 不得 超过 该商 业银行 最近 一个 季度 末的 净值产 的 10% 。
于2017 年12 月31 日， 本 基金未 持有 的除 国债 、央 行票据 和政 策性 金融 债以 外的债 券。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
无。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
无。 丰润货币 2017 年年度报告
第 45 页，共 64 页
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模式带来 的流动性 风 险，有效保障 基金持有 人 利益。此外， 本基金还 可 通过卖出回 购金融资
产方式 借入 短期 资金 应对 流动性 需求 ，除 发生 巨额 赎回、 连 续 3 个 交易 日累 计赎 回 20% 以 上或 者
连续 5 个交 易日 累计 赎 回 30%以 上的 情形 外， 债券 正 回购的 资金 余额 在每 个交 易日均 不得 超过 基
金资产 净值 的20% 。
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
于 2017 年 12 月31 日 ，除 卖出回 购金 融资 产款 余额 中有 7,000,000.00 元 将在 一个月 以内 到
期且计息(该 利息金额 不重 大)外，本基 金所承担 的其 他金融负债 的合约约 定到 期日均为一 个月以
内且不计息 ，可赎回 基金 份额净值(所 有者权益) 无固 定到期日 且不计息 ，因 此账面余额 约为未 折
现的合 约到 期现 金流 量。
本基金 的基 金管 理人 在基 金运作 过程 中严 格按 照 《 公 开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《货
币市场 基金 监督 管理 办法 》及《 公开 募集 开放 式证 券投资 基金 流动 性风 险管 理规定 》( 自 2017 年
10 月 1 日 起施 行)等 法规 的要求 对本 基金 组合 资产 的流动 性风 险进 行管 理， 通过监 控基 金平 均 剩
余期限 、 平均 剩余 存续 期 限、 高流 动资 产占 比 、 持 仓集中 度 、 投 资交 易的 不 活跃品 种( 企业 债或 短
期融资 券) ，并 结合 份额 持 有人集 中度 变化 予以 实现 。
一般情 况下 ，本 基金 投资 组合的 平均 剩余 期限 在每 个交易 日均 不得 超 过 120 天，平 均剩 余 存
续期限 在每 个交 易日 均不 得超 过 240 天， 且能 够通 过出售 所持 有的 银行 间同 业市场 交易 债券 应 对
流动性 需求 。
根据《 公开 募集 开放 式证 券投资 基金 流动 性风 险管 理规定 》 ， 当本 基金 前 10 名份额 持有 人 的
持有份额合计 超过基金 总 份额的 20% 时，本基 金投 资组合的平均 剩余期限 在 每个交易日不 得超过
90 天 ， 平 均剩 余存 续期 不 得超 过 180 天 ； 投 资组 合 中现金 、 国债 、 中央 银行 票据 、 政 策性 金融 债
券以 及 5 个 交易 日内 到期 的其他 金融 工具 占基 金资 产净值 的比 例合 计不 得低 于 20% ； 当本 基金 前丰润货币 2017 年年度报告
第 46 页，共 64 页
10 名 份额 持有 人的 持有 份 额合 计 超过 基金 总份额的 50% 时 ，本 基金 投资 组合 的 平均剩 余期 限在 每
个交易 日均 不得 超 过60 天 ，平均 剩余 存续 期在 每个 交易日 均不 得超 过 120 天 ；投资 组合 中现 金、
国债、 中央 银行 票据 、政 策性金 融债 券以 及 5 个交 易日内 到期 的其 他金 融工 具占基 金资 产净 值 的
比例合 计不 得低 于30% 。 本基金 需 自 2017 年10 月1 日起6 个 月内 ，对 相应 比例予 以调 整。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10% 。本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其 他货币市场 基金投资 同 一商业银行的 银行存款 及 其发行的同 业存单与
债券不 得超 过该 商业 银行 最近一 个季 度末 净资 产 的10% 。
本基金 主动 投资 于流 动性 受限资 产的 市值 合计 不得 超过基 金资 产净 值 的10% 。
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理 制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报告期内 流
动性情 况良 好。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融 工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金主要投 资于银行 间 同业市场交易 的固定收 益 品种，因此存 在相应的 利 率风险。本基 金
的基金管理人 每日通过 “ 影子定价”对 本基金面 临 的市场风险进 行监控， 定 期对本基金 面临的利
率敏感 性缺 口进 行监 控， 并通过 调整 投资 组合 的久 期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
丰润货币 2017 年年度报告
第 47 页，共 64 页
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年12 月
31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款
853,386,856.26 - - - - 853,386,856.26
结算备 付金
471,644.04 - - - - 471,644.04
存出保 证金
613.82 - - - - 613.82
交易性 金融 资
产
2,465,235,253.44 746,381,911.90 - - - 3,211,617,165.34
买入返 售金 融
资产
1,119,162,755.74 - - - - 1,119,162,755.74
应收利 息
- - - - 15,505,520.71 15,505,520.71
应收申 购款
- - - - 5,000,850.00 5,000,850.00
其他资 产
- - - - - -
资产总 计 4,438,257,123.30 746,381,911.90 - - 20,506,370.71 5,205,145,405.91
负债
卖出回 购金 融
资产款
7,000,000.00 - - - - 7,000,000.00
应付管 理人 报
酬
- - - - 840,108.13 840,108.13
应付托 管费 - - - - 210,027.02 210,027.02
应付销 售服 务
费
- - - - 45,181.60 45,181.60
应付交 易费 用 - - - - 97,424.97 97,424.97
应付利 息 - - - - 8,779.74 8,779.74
应付利 润 - - - - 2,406,508.73 2,406,508.73
其他负 债 - - - - 133,168.12 133,168.12
负债总 计 7,000,000.00 - - - 3,741,198.31 10,741,198.31
利率敏 感度 缺
口
4,431,257,123.30 746,381,911.90 - - 16,765,172.40 5,194,404,207.60
上年度 末
2016 年12 月
31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
负债
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。 丰润货币 2017 年年度报告
第 48 页，共 64 页
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以 外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 12 月 31
日 ）
上年度 末（ 2016 年12 月31
日 ）
1. 市 场 利 率 下 降 25
个基点
123.00 -
2. 市 场 利 率 上 升 25
个基点
-123.00
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公 允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于银 行间同业 市 场交易的固 定收益品
种，因 此无 重大 其他 价格 风险。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1)公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额 为3,211,617,165.34 元， 无属 于 第一及 第三 层次 的余 额。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动 丰润货币 2017 年年度报告
第 49 页，共 64 页
对于证券交易所上市的债 券，若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 ， 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及
限售期间将相 关债券的 公 允价值列入第 一层次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值 的影 响程 度， 确定 相关债 券公 允价 值应 属第 二层次 还是 第三 层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2017 年12 月31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房
地产开发教育 辅助服务 等 增 值税政策的 通知》的 规 定，资管产品 运营过程 中 发生的增值 税应税行
为，以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值
税有关问题的 通知》的 规 定，资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为，暂适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发
生的增值税应 税行为， 未 缴纳增值税的 ，不再缴 纳 ；已缴纳增值 税的，已 纳 税额从资管 产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
此外， 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定
资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运 营 资管 产品 提
供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外 ，截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 丰润货币 2017 年年度报告
第 50 页，共 64 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 3,211,617,165.34 61.70
其中： 债券 3,211,617,165.34 61.70
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 1,119,162,755.74 21.50
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 853,858,500.30 16.40
4 其他各项 资产 20,506,984.53 0.39
5 合计 5,205,145,405.91 100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的 比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.79
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占 基 金
资 产 净
值 的 比
例（% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 7,000,000.00 0.13
其中： 买断 式回 购融 资 - -
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数 丰润货币 2017 年年度报告
第 51 页，共 64 页
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 71
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高值 101
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 0
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
注：报 告期 内， 本基 金投 资组合 平均 剩余 期限 不存 在超 过 120 天的 情况 。
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 48.05 0.13
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 16.20 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 1.72 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 10.40 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 23.44 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 99.81 -
8.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
注：本 报告 期内 ，本 基金 不存在 投资 组合 平均 剩余 期限超 过 240 天 的情 况。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 79,955,405.32 1.54
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 319,564,784.68 6.15
其中： 政策 性金 融债 319,564,784.68 6.15 丰润货币 2017 年年度报告
第 52 页，共 64 页
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 2,812,096,975.34 54.14
8 其他 - -
9 合计 3,211,617,165.34 61.83
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
8.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 111786605 17 徽 商银
行 CD158
1,500,000 149,688,232.51 2.88
2 111781386 17 天 津银
行 CD142
1,300,000 129,726,046.02 2.50
3 111781647 17 重 庆农
村商行
CD150
1,000,000 97,463,981.69 1.88
4 111780952 17 贵 阳银
行 CD092
800,000 79,900,148.29 1.54
5 111786824 17 常 熟农
村商行
CD206
800,000 79,817,818.80 1.54
6 170410 17 农发 10 700,000 69,887,665.51 1.35
7 111719289 17 恒 丰银
行 CD289
700,000 67,809,221.90 1.31
8 111719218 17 恒 丰银
行 CD218
600,000 59,880,825.08 1.15
9 111781886 17 河 北银
行 CD061
600,000 59,161,999.09 1.14
10 111780850 17 贵 阳银
行 CD091
500,000 49,943,892.03 0.96
8.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0492%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.1246% 丰润货币 2017 年年度报告
第 53 页，共 64 页
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0231%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
注：本 基金 本报 告期 内不 存在负 偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
注：本 基金 本报 告期 内不 存在正 偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 的 情况 。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 613.82
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 15,505,520.71
4 应收申 购款 5,000,850.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 20,506,984.53
8.9.2 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：本 基金 由于 四舍 五入 的原因 ，分 项之 和与 合计 项之间 可能 存在 尾差 。 丰润货币 2017 年年度报告
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有
人户
数
(户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
丰润
货币
A
324 58,800.61 13,431,800.81 70.50% 5,619,598.11 29.50%
丰润
货币
B
36 143,759,800.24 5,175,352,808.68 100.00% 0.00 0.00%
合计 360 14,428,900.58 5,188,784,609.49 99.89% 5,619,598.11 0.11%
9.2 期 末货 币市场 基金 前十名 份额 持有人 情况
序号 持有人 类别 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
1 银行类 机构 1,560,870,817.78 30.05%
2 银行类 机构 366,782,403.29 7.06%
3 信托类 机构 350,290,150.42 6.74%
4 保险类 机构 297,573,373.02 5.73%
5 保险类 机构 204,425,767.17 3.94%
6 证券类 机构 203,021,075.21 3.91%
7 保险类 机构 201,765,557.19 3.88%
8 其他机 构 200,052,146.95 3.85%
9 保险类 机构 161,289,679.88 3.11%
10 保险类 机构 150,056,395.57 2.89%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 丰润货 币A 891,729.43 4.6807% 丰润货币 2017 年年度报告
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持有本 基金 丰润货 币B - -
合计 891,729.43 0.0172%
9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
丰润货 币A 10~50
丰润货 币B 0
合计 10~50
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
丰润货 币A 0
丰润货 币B 0
合计 0
注：报 告期 末基 金管 理人 的从业 人员 持有 开放 式基 金份额 总量 区间 为50~100 万份（ 含） 。
丰润货币 2017 年年度报告
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
丰润货 币 A 丰润货 币 B
基金合 同生 效日 （2017 年 3 月 10 日） 基金
份额总 额
940,400.53 1,800,056,000.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 - -
基金 合同生效 日起至报 告期期 末基金总 申购
份额
42,903,798.75 12,674,706,951.57
减: 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总
赎回份 额
24,792,800.36 9,299,410,142.89
基金 合同生效 日起至报 告期期 末基金拆 分变
动份额 （份 额减 少以"-" 填 列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 19,051,398.92 5,175,352,808.68
丰润货币 2017 年年度报告
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ， 基 金管 理人 无重大 人事 变动 。 本 报告 期内， 基金 托管 人的 专门 基金托 管部 门 无
重大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，本 基金 投资 策略未 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 聘请 普华 永道 中天会 计师 事务 所 （ 特殊 普通合 伙） 。 本年 度支 付给 普华永 道中 天 会
计师事务所 （特殊 普通合 伙）审计费 用 6.66 万 元 。该审计机 构已提 供审计 服务的持续 年限为 1
年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受 到 任 何 稽 查 或 处
罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 丰润货币 2017 年年度报告
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兴业证 券 2 - - - - -
浙商证 券 2 - - - - -
华福证 券 2 - - - - -
东兴证 券 2 - - - - -
西部证 券 2 - - - - -
长江证 券 2 - - - - -
国信证 券 2 - - - - -
中信证 券 2 - - - - -
中泰证 券 2 - - - - -
注：1. 本 报告 期内 基金 新 增 18 个证 券公 司交 易单 元 ，分别 为兴 业证 券股 份有 限公司 上交 所及 深
交所交易单元 ，国信证 券 股份有限公司 上交所及 深 交所交易单元 ，华福证 券 有限责任公 司上交所
及深交所交易 单元，东 兴 证券股份有限 公司上交 所 及深交所交易 单元，浙 商 证券股份有 限公司上
交所及深交所 交易单元 ， 中信证券股份 有限公司 上 交所及深交所 交易单元 ， 西部证券股 份有限公
司上交所及深 交所交易 单 元，中泰证券 股份有限 公 司上交所及深 交所交易 单 元，长江证 券股份有
限公司 上交 所及 深交 所交 易单元 。
注：2. 本 基金 管理 人负 责 选择证 券经 营机 构 ， 租 用 其交易 单元 作为 本基 金的 交易单 元 。 选 择租 用
证券公 司基 金交 易单 元的 选择标 准如 下：
(1) 资 金实 力雄 厚， 财务 状 况良好 ；
(2) 经 营行 为稳 健文 件规 范 ，在业 内有 良好 的声 誉；
(3) 内 控制 度健 全， 内部 管 理严格 ；并 能满 足基 金运 作高度 保密 的要 求；
(4) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、 安全 的通 讯条 件， 交 易设施 满足 基金 进行 交易 的需要 ； 并能 为基 金
提供全 面的 信息 服务 ；
(5) 研 究实 力较 强， 有固 定 的研究 机构 和专 门研 究人 员；
(6) 具 备较 强的 全方 位金 融 服务能 力和 水平 ， 包括 但 不限于 ： 有较 强的 研究 综 合实力 ， 能及 时 、 全
面地向公司提 供高质量 的 关于 宏观、策 略、行业 、 个股分析的报 告及丰富 全 面的信息服 务；合作
机构研 究强 项与 我司 研究 重点匹 配度 高， 能根 据公 司所管 理基 金的 特定 要求 ， 提供 专门 研究 报告 ，
具有开发量化 投资组合 的 能力；能积极 为公司投 资 业务的开展， 投资信息 的 交流以及其 他业务的
开展提 供良 好的 服务 和支 持。
注：3. 基 金选 择证 券公 司 交易单 元的 选择 程序 如下 ：
(1) 本 基 金 管 理 人 根据 上 述选 择 标 准 对 证 券 公 司 进行考 察 后 ， 确 定 拟 选 用交 易单 元 的 证 券 经 营机
构；
丰润货币 2017 年年度报告
第 59 页，共 64 页
(2) 本 基金 管理 人与 和 被 选 中的证 券经 营机 构签 订交 易单元 租用 协议 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
§12 金额单 位：人民币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权
证
成交总额
的比例
兴业证 券 97,868,101.55 100.00% 9,960,200,000.00 100.00% - -
浙商证 券 - - - - - -
华福证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
西部证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
12.1 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注：本 基金 本报 告期 内无 偏离度 绝对 值超 过0.5% 的 情况。
12.2 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
圆 信 永 丰 丰 润 货 币 市 场 基 金 份
额发售 公告
证券时 报
2017 年3 月2
日
2
圆 信 永 丰 丰 润 货 币 市 场 基 金 基
金合同
证券时 报
2017 年3 月2
日
3
圆 信 永 丰 丰 润 货 币 市 场 基 金 基
金合同 摘要
证券时 报
2017 年3 月2
日
4
圆 信 永 丰 丰 润 货 币 市 场 基 金 招
募说明 书
证券时 报
2017 年3 月2
日
5
圆 信 永 丰 丰 润 货 币 市 场 基 金 托
管协议
证券时 报
2017 年3 月2
日
6
关 于 新 增 兴 业 银 行 股 份 有 限 公
司 为 圆 信 永 丰 丰 润 货 币 市 场 基
金销售 机构 的公 告
证券时 报
2017 年3 月6
日 丰润货币 2017 年年度报告
第 60 页，共 64 页
7
关 于 圆 信 永 丰 丰 润 货 币 市 场 基
金提前 结束 募集 期的 公告
证券时 报
2017 年3 月8
日
8
圆 信 永 丰 丰 润 货 币 市 场 基 金 基
金合同 生效 公告
证券时 报
2017 年3 月11
日
9
圆 信 永 丰 丰 润 货 币 市 场 基 金 开
放日常 申购 、赎 回业 务公 告
证券时 报
2017 年3 月11
日
10
关 于 增 聘 圆 信 永 丰 丰 润 货 币 市
场基金 基金 经理 的公 告
证券时 报
2017 年3 月17
日
11
关 于 圆 信 永 丰 丰 润 货 币 市 场 基
金在 直 销 开 放 转 换 、 定 期 定 额
投资业 务的 公告
证券时 报
2017 年4 月22
日
12
圆 信 永 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 旗 下 部 分 基 金 在 兴 业 银 行 股
份有限 公司 开放 转换 、 定 期定额
投资业 务的 公告
证券时 报
2017 年4 月22
日
13
关 于 为 圆 信 永 丰 丰 润 货 币 市 场
基金新 增销 售机 构的 公告
证券时 报
2017 年5 月26
日
14
圆 信 永 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 旗 下 基 金 在 平 安 证 券 股 份 有
限公司 开放 转换 、 定期 定 额投资
业务的 公告
证券时 报
2017 年6 月7
日
15
圆 信 永 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 新 增 平 安 证 券 股 份 有 限 公 司
为 旗 下 基 金 的 销 售 机 构 并 实 施
申购 、 定 期定 额投 资业 务 费率优
惠活动 的公 告
证券时 报
2017 年6 月7
日
16
圆 信 永 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 新 增 江 苏 银 行 股 份 有 限 公 司
为 旗 下 部 分 基 金 的 销 售 机 构 并
实 施 申 购 业 务 费 率 优 惠 活 动 的
公告
证券时 报
2017 年6 月13
日
17
圆 信 永 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于旗下 基 金 2017 年上 半 年度资
产净值 的公 告
证券日 报
2017 年7 月1
日
18
圆 信 永 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于执行 《 证券 期货 投资 者 适当性
管理办 法》 、 《 非居 民金 融 账户涉
税信息 尽职 调查 管理 办法 》 的 公
告
证券时 报
2017 年7 月1
日
19
圆 信 永 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于旗下 基金 在一 路财 富（ 北京 ）
信 息 科 技 股 份 有 限 公 司 开 放 转
换、定 期定 额投 资业 务的 公告
证券时 报
2017 年7 月17
日
20 圆 信 永 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 证券时 报 2017 年7 月17丰润货币 2017 年年度报告
第 61 页，共 64 页
于新增 一路 财富 （ 北京 ） 信息科
技 股 份 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基
金 的 销 售 机 构 并 实 施 申 购 业 务
费率优 惠活 动的 公告
日
21
圆 信 永 丰 丰 润 货 币 市 场 基 金 金
2017 年第2 季 度报 告
证券日 报
2017 年7 月21
日
22
圆 信 永 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 新 增 上 海 挖 财 金 融 信 息 服 务
有 限 公 司 为 旗 下 基 金 的 销 售 机
构 并 实 施 申 购 业 务 费 率 优 惠 活
动的公 告
证券时 报
2017 年7 月28
日
23
圆 信 永 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 旗 下 基 金 在 上 海 挖 财 金 融 信
息服务 有限 公司 开放 转换 、 定 期
定额投 资业 务的 公告
证券时 报
2017 年7 月28
日
24
圆 信 永 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 新 增 浙 商 证 券 股 份 有 限 公 司
为 旗 下 部 分 基 金 的 销 售 机 构 并
实 施 申 购 业 务 费 率 优 惠 活 动 的
公告
证券时 报
2017 年8 月9
日
25
关 于 为 圆 信 永 丰 丰 润 货 币 市 场
基金新 增销 售机 构 的 公告
证券时 报
2017 年8 月29
日
26
关 于 新 增 海 银 基 金 销 售 有 限 公
司、 天津 万家 财富 资产 管 理有限
公司 、 武 汉市 伯嘉 基金 销 售有限
公 司 为 旗 下 部 分 基 金 的 销 售 机
构并实 施申 购 、 定 期定 额 投资业
务费率 优惠 活动 的公 告
证券时 报
2017 年9 月14
日
27
关 于 旗 下 部 分 基 金 在 海 银 基 金
销售有 限公 司 、 天 津万 家 财富资
产管理 有限 公司 、 武汉 市 伯嘉基
金销售 有限 公司 开放 转换 、 定 期
定额投 资业 务的 公告
证券时 报
2017 年9 月14
日
28
圆 信 永 丰 兴 融 债 券 型 证 券 投 资
基金分 红公 告
证券日 报
2017 年10 月
19 日
29
圆 信 永 丰 丰 润 货 币 市 场 基 金 招
募说明 书（ 更新 ） （2017 年第
1 号）
证券时 报
2017 年10 月
25 日
30
圆 信 永 丰 丰 润 货 币 市 场 基 金 招
募 说 明 书 （ 更 新 ） 摘 要 （2017
年第 1 号）
证券时 报
2017 年10 月
25 日
31
圆 信 永 丰 多 策 略 精 选 混 合 型 证
券投资 基金 2017 年第 3 季度报
告
证券时 报
2017 年10 月
26 日 丰润货币 2017 年年度报告
第 62 页，共 64 页
32
圆 信 永 丰 丰 润 货 币 市 场 基 金
2017 年第3 季 度报 告
证券时 报
2017 年10 月
26 日
33
圆 信 永 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 旗 下 基 金 在 上 海 基 煜 基 金 销
售有限 公司 开放 转换 、 定 期定额
投资业 务的 公告
上证报
2017 年11 月
10 日
34
圆 信 永 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 新 增 上 海 基 煜 基 金 销 售 有 限
公 司 为 旗 下 部 分 基 金 的 销 售 机
构 并 实 施 申 购 业 务 费 率 优 惠 活
动的公 告
上证报
2017 年11 月
10 日
35
圆 信 永 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 新 增 北 京 创 金 启 富 投 资 管 理
有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 的 销
售 机 构 并 实 施 申 购 业 务 费 率 优
惠活动 的公 告
证券时 报
2017 年11 月
14 日
36
圆 信 永 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 新 增 中 泰 证 券 股 份 有 限 公 司
为 旗 下 部 分 基 金 的 销 售 机 构 并
实 施 申 购 业 务 费 率 优 惠 活 动 的
公告
证券时 报
2017 年12 月5
日
37
圆 信 永 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 新 增 上 海 联 泰 资 产 管 理 有 限
公 司 为 旗 下 部 分 基 金 的 销 售 机
构 并 实 施 申 购 费 率 优 惠 活 动 的
公告
证券时 报
2017 年12 月
19 日
38
圆 信 永 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 新 增 植 信 基 金 为 旗 下 部 分 基
金 的 销 售 机 构 并 实 施 申 购 业 务
费率优 惠活 动的 公告
证券时 报
2017 年12 月
25 日
39
圆 信 永 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于旗下 产品 缴纳 增值 税的 公告
证券时 报
2017 年12 月
30 日
丰润货币 2017 年年度报告
第 63 页，共 64 页
§13 影响投 资者决策的其他重 要信息
13.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有 基 金情况
序
号
持有
基金
份额
比例
达到
或者
超过
20%
的时
间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1
2017
年 3
月 10
日
-201
7 年
12 月
31 日
1,800,056,000.
00
42,675,956.5
3
281,861,138.7
5
1,560,870,817.
78
30.05
%
2
2017
年 3
月 15
日
-201
7 年5
月 22
日
500,000,000.00 6,199,760.61 - 506,199,760.61 9.74%
个
人
- - - - - - -
产品特有 风险
本基金报 告期内 出现单 一 投资者持 有基金 份额比 例 达到或者 超过 20% 的情 形 。 如该单 一投资 者大
额赎回将 可能导 致基金 份 额净值波 动风险 、基金 流 动性风险 等特定 风险。
13.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。 丰润货币 2017 年年度报告
第 64 页，共 64 页
§14 备查文 件目录
14.1 备 查文 件目录
1. 中国 证监 会批 准圆 信永 丰丰润 货币 市场 基金 设立 的文件 ；
2. 《圆 信永 丰丰 润货 币市 场基金 基金 合同 》 ；
3. 《圆 信永 丰丰 润货 币市 场基金 托管 协议 》 ；
4. 报告 期内 在指 定报 刊上 披露的 各项 公告 ；
5. 基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照；
6. 基金 托管 人业 务资 格批 件、营 业执 照。
14.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处。
14.3 查 阅方 式
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 基金 管理 人圆 信永丰 基金 管理 有限 公司 。
咨询电 话：4006070088
公司网 址：http://www.gtsfund.com.cn
圆 信永 丰基金 管理 有限公 司
2018 年 3 月 30 日
