圆信永丰强化收益债券型证券投资基金
2017 年年度报告 摘要
2017年12月31日
基金管理人：圆信永丰基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2018年3 月30日
圆信永丰强化收益 2017 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 3 月 28 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了
标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2017年1 月1日起至 12月 31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 圆信永丰强化收益 2017 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 圆信永丰强化收益
基金主代码 002932
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 7月27日
基金管理人 圆信永丰基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 360,886,462.99 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 圆信永丰强化收益 A 圆信永丰强化收益 C
下属分级基金的交易代码： 002932 002933
报告期末下属分级基金的份额总额 272,878,516.07 份 88,007,946.92份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略 本基金所定义的强化收益是指在债券配置基础上，进行适当的股票投资以强化
组合获利能力，提高预期收益水平。在控制风险的前提下，投资质地优秀、发
展前景良好、治理结构完善、财务状况良好的公司，根据本基金的风险收益要
求进行股票投资。
本基金通过综合分析国内外宏观经济运行状况和金融市场运行趋势等因素，在
严格控制风险的前提下，根据整体资产配置策略动态调整大类金融资产的比
例。在充分分析债券市场环境及市场流动性的基础上，决定组合的久期水平、
期限结构和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理，适当参
与股票市场投资，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
业绩比较基准 中证全债指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品
种，其预期风险收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 圆信永丰基金管理有限公
司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 吕富强 郭明
联系电话 021-60366000 010-66105799
电子邮箱 service@gtsfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
4006070088 95588
传真 021-60366006 010-66105798
圆信永丰强化收益 2017 年年度报告摘要
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2.4信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.gtsfund.com.cn
基金年度报告备置地点 上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦
19 楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数
据和指标
2017年
2016年7月27日(基金合同生
效日)-2016年 12 月31日
2015年
圆信永丰强化
收益A
圆信永丰强
化收益C
圆信永丰强化
收益 A
圆信永丰强化
收益C
圆信
永丰
强化
收益 A
圆信
永丰
强化
收益C
本期已实现收
益
26,747,170.98 9,114,713.60 2,156,896.58 942,770.92 - -
本期利润 36,775,626.62 13,997,272.17 -14,945,619.97 -8,093,082.09 - -
加权平均基金
份额本期利润
0.0577 0.0501 -0.0151 -0.0131 - -
本期基金份额
净值增长率
6.58% 6.14% -1.50% -1.66% - -
3.1.2 期末数
据和指标
2017年末 2016年末 2015年末
期末可供分配
基金份额利润
0.0498 0.0438 -0.0150 -0.0166 - -
期末基金资产
净值
286,466,044.93 91,862,730.57 919,506,844.83 475,341,371.83 - -
期末基金份额
净值
1.0498 1.0438 0.9850 0.9834 - -
注 1：本期指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，上述基金业绩指标不包括基金份额持有人
认购或交易基金的各项费用（例如，申购费、赎回费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
注 2：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
圆信永丰强化收益 2017 年年度报告摘要
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圆信永丰强化收益A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 2.75% 0.24% -0.69% 0.05% 3.44% 0.19%
过去六个月 3.55% 0.18% -0.14% 0.05% 3.69% 0.13%
过去一年 6.58% 0.15% -0.34% 0.06% 6.92% 0.09%
自基金合同
生效起至今
4.98% 0.13% -0.80% 0.08% 5.78% 0.05%
圆信永丰强化收益C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 2.65% 0.24% -0.69% 0.05% 3.34% 0.19%
过去六个月 3.34% 0.18% -0.14% 0.05% 3.48% 0.13%
过去一年 6.14% 0.15% -0.34% 0.06% 6.48% 0.09%
自基金合同
生效起至今
4.38% 0.13% -0.80% 0.08% 5.18% 0.05%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较 圆信永丰强化收益 2017 年年度报告摘要
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圆信永丰强化收益 2017 年年度报告摘要
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较 圆信永丰强化收益 2017 年年度报告摘要
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：截止2017年末，本基金未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
圆信永丰基金管理有限公司是经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”或“证
监会” ）证监许可[2013]1514 号文批准，于2014年1 月 2日成立的合资基金管理公司。本公司由
厦门国际信托有限公司与台湾永丰证券投资信托股份有限公司合资设立，持股比例分别为 51%和
49%，注册资本贰亿元人民币。公司注册地位于厦门，主要业务经营团队位于上海，是厦门首家证
券投资基金管理公司，也是海西首家两岸合资的证券投资基金管理公司。
截止2017年12月 31 日，公司旗下共管理十二只开放式基金产品，包括一只股票型基金、六
只混合型基金、四只债券型基金和一只货币市场基金。 圆信永丰强化收益 2017 年年度报告摘要
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
洪流
本基金基
金经理
2016 年 7 月
27日
- 18 年
上海财经大学金融学硕
士，现任圆信永丰基金
管理有限公司首席投资
官。历任新疆金新信托
证券管理总部信息研究
部经理、德恒证券信息
研究部副总经理、德恒
证券经纪业务管理总部
副总经理、兴业证券股
份有限公司理财服务中
心首席理财分析师、兴
业证券股份有限公司上
海资产管理分公司副总
监。国籍：中国，获得
的相关业务资格：基金
从业资格证。
许燕
本基金基
金经理
2016 年 7 月
27日
- 7 年
上海财经大学金融学硕
士，现任圆信永丰基金
管理有限公司基金投资
部下设固定收益投资部
总监助理。历任上海新
世纪资信评估投资服务
有限公司信用分析师、
鹏元资信评估有限公司
信用分析师、圆信永丰
基金管理有限公司基金
投资部下设固定收益投
资部基金经理。国籍：
中国，获得的相关业务
资格：基金从业资格证。
李家亮
本基金基
金经理
2016 年 7 月
27日
2017年 9月 6日 6 年
上海交通大学工商管理
硕士，现任圆信永丰基
金管理有限公司基金投
资部下设权益投资部基
金经理。曾任上海杰运
投资管理有限公司研究
部研究员、邻智科技网
络有限公司研究部研究
员、圆信永丰基金管理
有限公司研究部研究
员。国籍：中国，获得圆信永丰强化收益 2017 年年度报告摘要
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的相关业务资格：基金
从业资格证。
余文龙
本基金基
金经理
2016年10月
21日
- 7 年
上海财经大学金融数学
与金融工程博士,现任
圆信永丰基金管理有限
公司基金投资部下设固
定收益投资部总监。历
任广州中大凯思投资集
团投资部分析师、上海
申银万国证券研究所债
券高级分析师、中信证
券股份有限公司资产管
理部固定收益投资经
理。国籍：中国，获得
的相关业务资格：基金
从业资格证。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、 《圆信永丰强化收
益债券型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在风险可控的前提下为基金份额持有人谋求最大利益。基金经理对个券及投资组合的投资比例严
格遵循法律法规、基金合同和公募基金投资决策委员会的授权限制。在本报告期内，基金运作合
法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规的要求，制订
了《圆信永丰基金管理有限公司公平交易管理办法》 ，规范公司旗下所有投资组合参与股票、债券
的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，同时贯穿了投资授权、研究分析、投资决策、
交易执行、业绩评估等各个环节，以确保本公司管理的不同投资组合均得到公平对待。
公司执行自上而下的三级授权体系，依次为公募基金投资决策委员会、首席投资官、基金经
理，基金经理在其授权范围内自主决策，公募基金投资决策委员会和首席投资官均不得干预其授
权范围内的投资活动。公司已建立科学客观的研究方法，同享研究资源和投资备选库为投资人员
提供公平的投资机会，严禁利用内幕信息作为投资依据，各投资组合享有公平的投资决策机会。
公司建立集中交易制度，执行公平交易分配。对于交易所市场投资活动，不同投资组合在买卖同
一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易机会；对于银行间市场圆信永丰强化收益 2017 年年度报告摘要
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投资活动，通过交易对手库控制和交易室询价机制，严格防范交易对手风险并抽检价格公允性；
对于一级市场申购投资行为，遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量
对交易结果进行公平分配。
公司制订了《圆信永丰基金管理有限公司异常交易监控管理办法》 ，通过系统和人工、定量和
定性相结合的方式进行投资交易行为的监控分析，并执行异常交易行为监控分析记录工作机制，
确保公平交易可稽核。公司分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的收益率差异及不
同时间窗下同向交易的交易价差进行分析，并留存报告备查，持续督促公平交易制度的落实执行
并在实践中不断检验和完善公平交易制度。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行上述公平交易制度和控制方法，开展公平交易工作。通过对不同投
资组合之间的整体收益率差异、以及不同投资组合之间同向交易和反向交易的交易时机和交易价
差等方面的监控分析，对以公司名义进行的一级市场申购方案和分配过程进行审核和监控等，公
司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。
其中，在同向交易的监控和分析方面，根据法规要求，公司对不同投资组合的同日和临近交
易日的同向交易行为进行监控，通过定期抽查前述的同向交易行为，定性分析交易时机、对比不
同投资组合长期的交易趋势，重点关注任何可能导致不公平交易的情形。对于识别的异常情况，
由相关投资组合经理对异常交易情况进行合理解释。同时，公司根据法规的要求，通过系统模块
定期对连续四个季度内不同投资组合在不同时间窗内（T=1 日、T=3 日、T=5日）的同向交易价差
进行分析，采用概率统计方法，重点关注不同投资组合之间同向交易溢价率均值是否为零的 t 检
验，以及同向交易价格占优的交易次数占比分析。在一级市场证券申购和分配方面，事前对申购
指令单进行审核监控，事后对以公司名义进行的申购报价单进行核查，确保分配结果符合公平交
易的原则。
报告期内，通过前述分析方法，未发现公司旗下不同投资组合之间存在不公平交易的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，基金管理人未发现存在有
可能导致不公平交易和利益输送等的异常交易行为。
基金管理人旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 圆信永丰强化收益 2017 年年度报告摘要
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年债市持续熊市调整阶段，整体债券收益率较 2016 年末继续大幅上浮 80-150BP：短端
利率随央行连续上调公开市场逆回购利率、银行间流动性总量趋紧等因素，1年期国债、金融债、
AAA/AA+/AA 短融利率累计上浮 100-150BP；长端 10 年国债/金融债利率分别上行 80-120BP，10
年国债/国开债收益率最高攀升到 4%/5%以上的近三年新高，3-5 年信用债收益率也普遍上行近
150BP，整体收益率曲线呈现平坦化上行。
宏观基本面方面，2017年我国全年GDP实际增长 6.9%，宏观经济指标总体要好于年初预期，
尤其上半年受益于海外欧美需求复苏，外需强劲带动了国内经济显著回暖。下半年经济增长数据
开始有边际性回落，主要是内需走弱程度快于外需：四季度内工业生产特别制造业产出增速回落，
重点工业品如火电、化工、有色、水泥、汽车产量呈现不程度滑落，四季度环保限产等可能已对
工业生产需求带来一定下行压力；固定资产投资增速也继续下滑，四季度政府公共财政支出负增
长、基建力度有所减缓；房地产单月销量负增长已创近年新低，新开工下滑拖累地产投资。地产
后周期消费如家电、家具及建筑装潢等消费也同步下滑。
社会融资方面，全年信贷社融增长较强劲，尤其是与房地产消费相关的居民信贷持续高增。
四季度受年底银行信贷额度控制，信贷投放量缩减，且监管加强了消费类信贷金融监管，前期持
续高增的居民信贷明显缩量。企业获取信贷量同样缩减，且受债市利率普遍上行影响，债券发行
融资量也缩减。
货币政策及金融监管方面，全年央行货币政策保持稳健中性，但金融监管持续加强，国务院
金融稳定发展委员成立并定位于统筹协调一行三会金融监管，针对同业业务、资管业务等金融监
管政策等待出台。
投资策略：
目前我们在债券配置上仍以中短久期信用债为主，杠杆控制在中性水平，以获取较为确定的
票息收益。2017年收益率快速上行后，短久期高等级的信用利差回到均值水平以上，继续上行空
间有限，具备较好的配置价值，也在一定程度上抵御债市调整导致的估值下跌。我们通过防御性
的投资策略，在债券收益率大幅上行的市场环境中，本基金仍通过票息收益抵补资本损失，在债
券方面获得了一定的正收益。
二级债基权益方面，我们用自上而下的选股方式，选取具有盈利增长确定性的价值股,主要为
盈利增长确定性的价值股（食品饮料、家电、医药、非银） ，且权益仓位持续扩大，带动了二级债
基净值上涨。我们维持消费及金融类行业高权益仓位配置,更关注上市公司的基本面趋势变化，以圆信永丰强化收益 2017 年年度报告摘要
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及估值和业绩的匹配情况。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，圆信永丰强化收益A 类基金份额净值为 1.0498元，本报告期基金份额净值
增长率为 6.58%；圆信永丰强化收益 C类基金份额净值为 1.0438元，本报告期基金份额净值增长
率为6.14%；同期业绩比较基准收益率为-0.34%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2018年展望: 海外经济，欧美日发达国家经济体复苏持续性仍较强。伴随全球经济持续复苏
和通胀回升，主要国家货币政策也从分化走向一致性趋紧。美联储年内预期渐进加息 2-3 次，欧
日央行将逐步缩减 QE 并最终退出宽松。国内经济，尽管仍有外需支撑，但在 2018 年去杠杆攻坚
战、防范化解全社会债务风险的阶段任务之下，今年投资需求和工业生产预计也将承受压力，特
别是地方政府基建和房地产有一定下行压力，如果外需增长幅度不足以弥补内需下行态势，则宏
观经济可能呈现出边际下行。物价方面，预计国内CPI 中枢将抬升至2.5%附近的温和通胀水平，
主要是国际油价、国内下游消费品价格都可能呈现一定幅度的上涨。政策监管方面，在经济呈现
明显下行之前预计货币政策保持稳健中性，央行暂时不会有大的放松动作。对于银行同业、理财
及资管行业的监管细则还将持续出台。
短期内因货币政策难现宽松，市场利率难以出现趋势性下行机会，债券市场利率仍将处于高
位震荡，债市投资以配置性为主。信用方面，2018年度投资继续集中在收益有安全边际、流动性
高的中高等级信用债及未来一年以内有信用保障逻辑的信用品种。产业债配置偏向中下游产业的
龙头企业，侧重于盈利确定性较强的上市公司和行业属性较为稳定的大型国企。城投债配置主要
集中在沿海区域经济实力较强或有较大可能纳入地方政府债务置换范围的城投债。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2017年，证监会系统着力推进依法监管、从严监管、全面监管的理念，中国证监会领导提出
了夯实发展基础、统一监管标准、推动资管行业持续健康发展的期望。基金管理人牢记“受人之
托、代人理财”的初心，忠实履行“诚实守信、勤勉尽责”这一职业操守的底线。公司监察稽核
工作以“提升合规服务、推进业务发展、保障稳健经营、提升内控水平、保障投资者合法权益”
为总体目标，秉承以合规促进发展、以服务创造价值的理念，按照工作计划结合实际情况对公司
各项业务进行全面的监察稽核工作，保障和促进公司各项业务合法合规运作。
报告期内，基金管理人内部监察稽核工作贯穿三条主线：
1、紧抓员工行为、公平交易、利益冲突、营销规范等方面的日常监控，积极防范内幕交易，圆信永丰强化收益 2017 年年度报告摘要
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坚守合规底线不动摇。做好以事前防范为主的合规服务，积极避免合规风险；做好对高风险业务
高频率的合规监控，及时发现合规风险。
2、迎合监管政策变化，动态调整合规风控工作。报告期内，基金管理人进一步加大了针对投
资风险、流动性风险的监督，并积极防范运营过程中的操作风险。针对风险控制的需求和重点，
加强事前风险识别，强化事后稽核力度，提高工作水平。做好有重点的专项审计，针对性的发现
内控薄弱环节。
3、及时跟踪行业监管动向，发布更新监管动态，结合新法规实施、新监管要求落实以及公司
业务发展的实际情况，充分利用外部专业机构的实务经验和专业优势，推动和完善公司相关制度
流程的建立、健全，防范日常运作中的违规行为发生。提供多样化的合规培训，提高员工的合规
意识；营造合规氛围，组织全员参与合规宣传活动。
报告期内，基金管理人各项业务运作正常，内部控制和风险防范措施不断完善并积极发挥作
用。本基金运作合法合规，保障了基金份额持有人的利益。我们将继续以合规运作和风险管理为
核心，提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金份额持有人的利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证券监督管理委员会相关规定和基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日
常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经
本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务
的核对同时进行。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并设立估值委员会具体负责监督执
行。估值委员会的成员由首席投资官、首席运营官、研究部总监、监察稽核部总监、清算登记部
总监和基金会计主管组成。估值委员会负责组织制定、评估和适时修订基金估值政策和程序，并
指导和监督整个估值流程。估值委员会成员包括基金核算、行业研究等方面的业务骨干，均具有
基金从业资格、专业胜任能力和丰富的工作经历且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理不属
于公司估值委员会成员，不介入基金日常估值业务。
报告期内，本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据《中债收益率曲线和中债估值最终
用户服务协议》而取得中债数据估值服务；本基金与中证指数有限公司根据《中证债券估值数据
服务协议》而取得中证数据估值服务。 圆信永丰强化收益 2017 年年度报告摘要
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4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五
千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内， 本基金托管人在对圆信永丰强化收益证券投资基金的托管过程中， 严格遵守 《证
券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的
行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，圆信永丰强化收益证券投资基金的管理人——圆信永丰基金管理有限公司在圆
信永丰强化收益证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基
金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按
照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对圆信永丰基金管理有限公司编制和披露的圆信永丰强化收益证券投资基金
2017年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进
行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2018)第 20377号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告 圆信永丰强化收益 2017 年年度报告摘要
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审计报告收件人 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金全体基金份额持有人：
审计意见 我们认为， 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在
财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)、 中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协
会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映
了圆信永丰强化收益债券基金 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及
2017年度的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适
当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则， 我们独立于圆信永丰强化收益
债券基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
强调事项 -
其他事项 -
其他信息 -
管理层和治理层对财务报表的
责任
圆信永丰强化收益债券基金的基金管理人圆信永丰基金管理有限
公司管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、 中国基金业协会
发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表， 使其实
现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表
不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时， 管理层负责评估圆信永丰强化收益债券基金的
持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续
经营假设，除非管理层计划清算圆信永丰强化收益债券基金、终止
运营或别无其他现实的选择。
圆信永丰强化收益债券基金的基金管理人圆信永丰基金管理有限
公司治理层负责监督圆信永丰强化收益债券基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证， 但并不能保证按照审计准则执行的审计一定会
发现存在的重大错报。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预
期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故
意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致
的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披
露的合理性。 圆信永丰强化收益 2017 年年度报告摘要
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(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据
获取的审计证据， 就可能导致对圆信永丰强化收益债券基金持续经
营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结
论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们
在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露； 如果披
露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计
报告日可获得的信息。 然而未来的事项或情况可能导致圆信永丰强
化收益债券基金不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与圆信永丰强化收益债券基金的基金管理人圆信永丰基金管
理有限公司治理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计发现等
事项进行沟通， 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控
制缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 单峰
陈逦迤
会计师事务所的地址 中国上海市湖滨路202 号普华永道中心 11 楼
审计报告日期 2018年3月 27日
注： 我们审计了圆信永丰强化收益债券型证券投资基金(以下简称“圆信永丰强化收益债券基金”)
的财务报表， 包括2017年12月 31 日的资产负债表， 2017年度的利润表和所有者权益(基金净值)
变动表以及财务报表附注。
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：圆信永丰强化收益债券型证券投资基金
报告截止日： 2017年 12 月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12月 31日
上年度末
2016 年 12 月 31日
资 产：
银行存款
3,157,656.94 10,146,445.09
结算备付金
2,300,470.09 13,393,942.87
存出保证金
174,273.75 89,426.80
交易性金融资产
492,843,294.40 1,346,737,965.54
其中：股票投资
75,192,008.80 47,820,174.08
基金投资
- -
债券投资
417,651,285.60 1,298,917,791.46
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- - 圆信永丰强化收益 2017 年年度报告摘要
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买入返售金融资产
- 50,000,267.50
应收证券清算款
9,925,317.33 -
应收利息
6,782,223.54 22,409,385.30
应收股利
- -
应收申购款
10,391.61 -
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
515,193,627.66 1,442,777,433.10
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12月 31日
上年度末
2016 年 12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
115,739,000.00 37,164,000.00
应付证券清算款
11,054,877.50 6,587,258.98
应付赎回款
8,658,214.09 2,553,985.79
应付管理人报酬
282,753.28 854,771.69
应付托管费
80,786.65 244,220.52
应付销售服务费
34,033.22 169,541.50
应付交易费用
404,326.68 191,930.55
应交税费
- -
应付利息
489,441.48 42,229.18
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
121,419.26 121,278.23
负债合计
136,864,852.16 47,929,216.44
所有者权益：
实收基金
360,886,462.99 1,416,835,315.29
未分配利润
17,442,312.51 -21,987,098.63
所有者权益合计
378,328,775.50 1,394,848,216.66
负债和所有者权益总计
515,193,627.66 1,442,777,433.10
注：报告截止日 2017 年 12 月 31 日，圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 A 类基金份额净值
1.0498 元，圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 C 类基金份额净值 1.0438 元，基金份额总额
360,886,462.99份，其中A类基金份额272,878,516.07 份，C类基金份额88,007,946.92 份。
7.2 利润表
会计主体：圆信永丰强化收益债券型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年12月 31 日
单位：人民币元 圆信永丰强化收益 2017 年年度报告摘要
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项 目 附注号
本期
2017 年 1 月1 日至
2017 年 12 月31 日
上年度可比期间
2016年 7 月27 日(基金
合同生效日)至 2016年
12 月 31日
一、收入
68,966,856.54 -13,520,798.21
1.利息收入
36,901,188.49 24,522,014.24
其中：存款利息收入
179,276.70 2,598,134.54
债券利息收入
36,149,858.84 20,621,280.29
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
572,052.95 1,302,599.41
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
17,125,778.00 -12,174,361.81
其中：股票投资收益
32,308,132.66 1,022,818.64
基金投资收益
- -
债券投资收益
-17,059,640.00 -13,197,180.45
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
1,877,285.34 -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
14,911,014.21 -26,138,369.56
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
28,875.84 269,918.92
减：二、费用
18,193,957.75 9,517,903.85
1．管理人报酬 7.4.8.2.1 6,508,001.41 4,845,012.79
2．托管费 7.4.8.2.2 1,859,429.04 1,384,289.42
3．销售服务费 7.4.8.2.3 1,132,963.30 1,062,118.37
4．交易费用
3,294,522.13 364,997.90
5．利息支出
5,232,812.87 1,727,590.89
其中：卖出回购金融资产支出
5,232,812.87 1,727,590.89
6．其他费用
166,229.00 133,894.48
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
50,772,898.79 -23,038,702.06
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
50,772,898.79 -23,038,702.06
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：圆信永丰强化收益债券型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年12月 31 日 圆信永丰强化收益 2017 年年度报告摘要
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单位：人民币元
项目
本期
2017年 1 月 1日至 2017 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,416,835,315.29 -21,987,098.63 1,394,848,216.66
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期净
利润）
- 50,772,898.79 50,772,898.79
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-1,055,948,852.30 -11,343,487.65 -1,067,292,339.95
其中：1.基金申购款 70,143,588.15 1,648,024.38 71,791,612.53
2.基金赎回款 -1,126,092,440.45 -12,991,512.03 -1,139,083,952.48
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
360,886,462.99 17,442,312.51 378,328,775.50
项目
上年度可比期间
2016年7 月27 日(基金合同生效日)至 2016年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,610,526,397.18 - 1,610,526,397.18
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期净
利润）
- -23,038,702.06 -23,038,702.06
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-193,691,081.89 1,051,603.43 -192,639,478.46
其中：1.基金申购款 244,207,747.68 1,232,498.98 245,440,246.66
2.基金赎回款 -437,898,829.57 -180,895.55 -438,079,725.12
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - - 圆信永丰强化收益 2017 年年度报告摘要
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五、期末所有者权益（基
金净值）
1,416,835,315.29 -21,987,098.63 1,394,848,216.66
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______董晓亮______
______于娟______
____刘雪峰____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
圆信永丰强化收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1291号《关于准予圆信永丰强化收益债券型证券投资
基金注册的批复》准予，由圆信永丰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》
和《圆信永丰强化收益债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，
存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,610,404,296.30 元，业经普华
永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第1006号验资报告予以验证。 经
向中国证监会备案， 《圆信永丰强化收益债券型证券投资基金基金合同》于 2016年 7月 27 日正式
生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,610,526,397.18份基金份额，其中认购资金利息折合
122,100.88份基金份额。本基金的基金管理人为圆信永丰基金管理有限公司，基金托管人为工商
银行股份有限公司。
根据《圆信永丰强化收益债券型证券投资基金基金合同》和《圆信永丰强化收益债券型证券
投资基金招募说明书》 ，本基金根据所收取费用的差异，将基金份额分为不同的类别。在投资者认
购/申购时收取认购/申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的一类基金份额，称
为A 类基金份额；从该类基金资产中计提销售服务费而不收取认购/申购费用的一类基金份额，称
为 C 类基金份额。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《圆信永丰强化收益债券型证券投
资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为国内依法发行的固定收益类品种，包括
国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换
债券（含分离交易可转债） 、可交换债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资
券、 资产支持证券、 债券回购、 货币市场工具和银行存款等金融工具， 国内依法发行上市的股票(含
中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类资产，以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。如法律法规或监管机构
以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比圆信永丰强化收益 2017 年年度报告摘要
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例遵循届时有效法律法规或相关规定。本基金为债券型基金，基金的投资组合比例为：基金投资
债券资产的比例不低于基金资产的 80%；股票、权证等权益类资产的投资比例合计不超过基金资
产的 20%，其中，本基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%；现金或到期日在一年
以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为中证全债指
数收益率。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《圆信永丰强化收益债券型证券
投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关
规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2017年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2017年 12
月31日的财务状况以及2017 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
-
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指
引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指
引”)，对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大
宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票， 本基金自2017年12月 29 日起改为按估值日在证
券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中央国债登记结算有限责任公司根据指引所独立提
供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 圆信永丰强化收益 2017 年年度报告摘要
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7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策
的通知》 、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的
转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得
税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
圆信永丰基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“工商银
行”)
基金托管人、基金销售机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
台湾永丰证券投资信托股份有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 圆信永丰强化收益 2017 年年度报告摘要
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本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.1.2 债券交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.1.3 债券回购交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.1.4 权证交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期
内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月 1日至 2017年 12
月 31日
上年度可比期间
2016年7月27日(基金合同生效日)
至 2016年12月 31日
当期发生的基金应支付
的管理费
6,508,001.41 4,845,012.79
其中： 支付销售机构的客
户维护费
3,295,423.49 2,756,941.22
注：支付基金管理人圆信永丰基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.70% / 当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月 1日至 2017年 12
月 31日
上年度可比期间
2016年7月27日(基金合同生效日)
至 2016年12月 31日
当期发生的基金应支付 1,859,429.04 1,384,289.42 圆信永丰强化收益 2017 年年度报告摘要
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的托管费
注：支付基金托管人工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
圆信永丰强化收益
A
圆信永丰强化收益C 合计
圆信永丰基金公司 - 38.75 38.75
中国工商银行 - 936,076.09 936,076.09
合计 - 936,114.84 936,114.84
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2016年7月27日(基金合同生效日)至 2016年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
圆信永丰强化收益
A
圆信永丰强化收益C 合计
圆信永丰基金公司 - 60.40 60.40
中国工商银行 - 895,730.05 895,730.05
合计 - 895,790.45 895,790.45
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月
月底，按月支付给圆信永丰基金公司，再由圆信永丰基金公司计算并支付给各基金销售机构。A
类基金份额不从本类别基金资产中计提销售服务费，C 类基金份额约定的销售服务费年费率为
0.4%。其计算公式为：
C类基金份额日销售服务费＝前一日C类基金份额的基金资产净值×0.4%/ 当年天数
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2017年1月 1日至 2017年 12月 31日 圆信永丰强化收益 2017 年年度报告摘要
第 27 页，共 40 页
圆信永丰强化收益 A 圆信永丰强化收益 C
基金合同生效日（ 2016
年7月27日 ）持有的基金
份额
- -
期初持有的基金份额 4,999,000.00 -
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 4,999,000.00 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
1.3900% -
项目
上年度可比期间
2016年 7月 27日(基金合同生效日)至2016年 12月31日
圆信永丰强化收益 A 圆信永丰强化收益 C
基金合同生效日（ 2016
年7月27日 ）持有的基金
份额
4,999,000.00 -
期初持有的基金份额 - -
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 4,999,000.00 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.5400% -
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017年 1月1日至 2017年 12月 31日
上年度可比期间
2016年 7月 27日(基金合同生效日)至
2016年 12月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 3,157,656.94 88,110.96 10,146,445.09 291,122.21
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 圆信永丰强化收益 2017 年年度报告摘要
第 28 页，共 40 页
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.9 期末（2017 年12 月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2017 年12 月31日止， 本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额115,739,000.00元，于 2018年2 月26 日(先后)到期。该类交易要求本基金转入质
押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2017年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为75,192,008.80元，属于第二层次的余额为 417,651,285.60 元，无属于第三
层次的余额(2016年12月31日：第一层次60,927,037.04元，第二层次1,285,810,928.50 元，
无属于第三层次的余额)。 圆信永丰强化收益 2017 年年度报告摘要
第 29 页，共 40 页
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2017 年12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)增值税
根据财政部、国家税务总局于 2016年12月 21 日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房
地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行
为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局于 2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值
税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适
用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发
生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理
人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
此外，财政部、国家税务总局于 2017 年 12 月 25 日颁布的财税[2017]90 号《关于租入固定
资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》 对资管产品管理人自 2018年1月1日起运营资管产品提
供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。
上述税收政策对本基金截至 2017年12月31日止的财务状况和经营成果无影响。
(3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 圆信永丰强化收益 2017 年年度报告摘要
第 30 页，共 40 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 75,192,008.80 14.59
其中：股票 75,192,008.80 14.59
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 417,651,285.60 81.07
其中：债券 417,651,285.60 81.07
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 5,458,127.03 1.06
8 其他各项资产 16,892,206.23 3.28
9 合计 515,193,627.66 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（%）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 49,870,334.80 13.18
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 6,060,000.00 1.60
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业 19,261,674.00 5.09 圆信永丰强化收益 2017 年年度报告摘要
第 31 页，共 40 页
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 75,192,008.80 19.87
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600887 伊利股份 530,000 17,060,700.00 4.51
2 600519 贵州茅台 23,000 16,042,270.00 4.24
3 601601 中国太保 317,200 13,138,424.00 3.47
4 000651 格力电器 238,000 10,400,600.00 2.75
5 601318 中国平安 87,500 6,123,250.00 1.62
6 601933 永辉超市 600,000 6,060,000.00 1.60
7 002572 索菲亚 159,986 5,887,484.80 1.56
8 000858 五粮液 6,000 479,280.00 0.13
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的年度报告正
文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％） 圆信永丰强化收益 2017 年年度报告摘要
第 32 页，共 40 页
1 600887 伊利股份 71,651,021.53 5.14
2 600519 贵州茅台 71,560,092.36 5.13
3 600987 航民股份 57,589,577.59 4.13
4 002690 美亚光电 56,484,860.26 4.05
5 000651 格力电器 55,526,044.44 3.98
6 002572 索菲亚 53,948,213.11 3.87
7 601318 中国平安 51,812,777.76 3.71
8 601601 中国太保 39,356,838.76 2.82
9 000070 特发信息 38,819,467.47 2.78
10 603589 口子窖 34,811,394.66 2.50
11 600660 福耀玻璃 32,857,273.88 2.36
12 000858 五粮液 29,561,059.72 2.12
13 300115 长盈精密 25,576,461.04 1.83
14 601801 皖新传媒 23,476,990.64 1.68
15 600585 海螺水泥 21,509,648.96 1.54
16 600557 康缘药业 20,959,021.52 1.50
17 000333 美的集团 20,339,941.43 1.46
18 600004 白云机场 19,772,007.69 1.42
19 002250 联化科技 18,917,854.32 1.36
20 601939 建设银行 18,446,072.20 1.32
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600519 贵州茅台 65,674,741.93 4.71
2 600987 航民股份 61,094,604.16 4.38
3 600887 伊利股份 58,295,184.60 4.18
4 002690 美亚光电 55,873,288.34 4.01
5 002572 索菲亚 54,061,545.39 3.88
6 601318 中国平安 52,159,157.64 3.74
7 000651 格力电器 50,685,515.62 3.63
8 000070 特发信息 39,336,722.39 2.82
9 603589 口子窖 34,492,810.55 2.47
10 000858 五粮液 32,997,010.87 2.37
11 600660 福耀玻璃 31,884,753.90 2.29 圆信永丰强化收益 2017 年年度报告摘要
第 33 页，共 40 页
12 601601 中国太保 29,726,464.81 2.13
13 600557 康缘药业 25,330,386.33 1.82
14 300115 长盈精密 24,699,696.35 1.77
15 600585 海螺水泥 22,703,653.68 1.63
16 601801 皖新传媒 22,287,756.42 1.60
17 000333 美的集团 21,188,539.66 1.52
18 600036 招商银行 20,646,389.67 1.48
19 600004 白云机场 20,279,886.46 1.45
20 601939 建设银行 19,278,124.09 1.38
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,107,513,366.06
卖出股票收入（成交）总额 1,116,958,724.79
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 19,860,000.00 5.25
其中：政策性金融债 19,860,000.00 5.25
4 企业债券 293,333,285.60 77.53
5 企业短期融资券 40,300,000.00 10.65
6 中期票据 64,158,000.00 16.96
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 417,651,285.60 110.39
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 041752001 17 农垦 CP001 400,000 40,300,000.00 10.65 圆信永丰强化收益 2017 年年度报告摘要
第 34 页，共 40 页
2 136633 16 融创 06 401,000 36,904,030.00 9.75
3 1280387 12西子债 360,000 35,780,400.00 9.46
4 112427 16 滨房 01 366,190 35,355,644.50 9.35
5 1480386 14 冀渤海债 430,000 32,723,000.00 8.65
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：根据基金合同规定，本基金不参与贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策
注：根据基金合同约定，本基金不参与国债期货交易。
8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：根据基金合同约定，本基金不参与国债期货交易。
8.11.3本期国债期货投资评价
注：根据基金合同约定，本基金不参与国债期货交易。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
通过查阅中国证监会网站公开目录“行政处罚决定”及查阅相关发行主体的公司公告，在基
金管理人知悉的范围内，报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的
情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 圆信永丰强化收益 2017 年年度报告摘要
第 35 页，共 40 页
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资前十名股票中，不存在投资于超过基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 174,273.75
2 应收证券清算款 9,925,317.33
3 应收股利 -
4 应收利息 6,782,223.54
5 应收申购款 10,391.61
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 16,892,206.23
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
注：本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
圆信
永丰
强化
收益A
1,870 145,924.34 68,511,350.50 25.11% 204,367,165.57 74.89%
圆信
永丰
强化
852 103,295.71 0.00 0.00% 88,007,946.92 100.00% 圆信永丰强化收益 2017 年年度报告摘要
第 36 页，共 40 页
收益C
合计 2,722 132,581.36 68,511,350.50 18.98% 292,375,112.49 81.02%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
圆信永丰
强化收益
A
29,882.98 0.0110%
圆信永丰
强化收益
C
1,000.14 0.0011%
合计
30,883.12 0.0086%
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
圆信永丰强化收益A 0~10
圆信永丰强化收益C 0
合计 0~10
本基金基金经理持有本开
放式基金
圆信永丰强化收益A 0
圆信永丰强化收益C
0
合计 0
注：报告期末基金管理人的从业人员持有开放式基金份额总量区间为0-10万份（含） 。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目
圆信永丰强化收
益A
圆信永丰强化收
益 C
基金合同生效日（2016 年7 月 27 日）基金份
额总额
926,624,850.45 683,901,546.73
本报告期期初基金份额总额 933,470,592.64 483,364,722.65
本报告期基金总申购份额 69,880,579.25 263,008.90
减:本报告期基金总赎回份额 730,472,655.82 395,619,784.63
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 272,878,516.07 88,007,946.92
圆信永丰强化收益 2017 年年度报告摘要
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人无重大人事变动。本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无
重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内，本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 。本年度支付给普华永道中天
会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用6万元。该审计机构已提供审计服务的持续年限为 2年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处
罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
兴业证券 2 335,501,694.91 15.08% 312,453.70 15.89% -
招商证券 2 321,983,080.15 14.47% 299,863.59 15.25% -
东方证券 2 310,848,619.55 13.97% 227,325.32 11.56% -
申万宏源证券 2 198,692,881.11 8.93% 185,042.95 9.41% - 圆信永丰强化收益 2017 年年度报告摘要
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国泰君安 2 197,727,045.91 8.89% 184,142.84 9.37% -
中金公司 2 185,992,433.32 8.36% 173,215.18 8.81% -
海通证券 2 156,188,611.69 7.02% 145,459.39 7.40% -
中信建投 2 139,083,153.18 6.25% 129,528.18 6.59% -
安信证券 2 87,752,173.29 3.94% 81,723.41 4.16% -
中信证券 2 72,562,076.43 3.26% 67,576.63 3.44% -
国金证券 2 62,857,654.64 2.83% 45,968.18 2.34% -
东吴证券 2 59,356,867.10 2.67% 43,407.74 2.21% -
天风证券 2 53,482,114.61 2.40% 39,111.17 1.99% -
华泰证券 1 42,443,684.96 1.91% 31,039.13 1.58% -
平安证券 2 - - - - -
注：1.本报告期内基金新增 27个证券公司交易单元，分别为兴业证券股份有限公司上交所及深交
所交易单元，海通证券股份有限公司上交所及深交所交易单元，中信证券股份有限公司上交所及
深交所交易单元，中国国际金融有限公司上交所及深交所交易单元，招商证券股份有限公司、中
信建投证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、东方证券股份
有限公司上交所及深交所交易单元，申万宏源股份有限公司上交所及深交所交易单元，华泰证券
股份有限公司深交所交易单元，平安证券有限责任公司上交所及深交所交易单元，东吴证券股份
有限公司上交所及深交所交易单元，天风证券股份有限公司上交所及深交所交易单元。
注：2. 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。选择租用
证券公司基金交易单元的选择标准如下：
(1)资金实力雄厚，财务状况良好；
(2)经营行为稳健文件规范，在业内有良好的声誉；
(3)内控制度健全，内部管理严格；并能满足基金运作高度保密的要求；
(4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行交易的需要；并能为基金
提供全面的信息服务；
(5)研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员；
(6)具备较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较强的研究综合实力，能及时、全
面地向公司提供高质量的关于宏观、策略、行业、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；合作
机构研究强项与我司研究重点匹配度高，能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，
具有开发量化投资组合的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他业务的
开展提供良好的服务和支持。
注：3. 基金选择证券公司交易单元的选择程序如下： 圆信永丰强化收益 2017 年年度报告摘要
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(1)本基金管理人根据上述选择标准对证券公司进行考察后，确定拟选用交易单元的证券经营机
构；
(2)本基金管理人与和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
兴业证券 196,100,787.77 31.16% 1,412,255,000.00 15.70% - -
招商证券 77,779,872.63 12.36% 916,633,000.00 10.19% - -
东方证券 107,835,290.30 17.13% 1,103,446,000.00 12.27% - -
申万宏源证券 16,769,402.80 2.66% 719,742,000.00 8.00% - -
国泰君安 57,121,056.47 9.08% 1,409,271,000.00 15.67% - -
中金公司 598,920.00 0.10% 392,620,000.00 4.37% - -
海通证券 4,857,777.46 0.77% 630,807,000.00 7.01% - -
中信建投 74,196,494.47 11.79% 83,805,000.00 0.93% - -
安信证券 - - 199,987,000.00 2.22% - -
中信证券 8,918,617.76 1.42% 199,055,000.00 2.21% - -
国金证券 87,532.00 0.01% 162,909,000.00 1.81% - -
东吴证券 13,209,622.96 2.10% 958,456,000.00 10.66% - -
天风证券 71,873,428.56 11.42% 712,587,000.00 7.92% - -
华泰证券 - - 92,450,000.00 1.03% - -
平安证券 - - - - - -
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 2017年11月1 99,156,965.79 - - 99,156,965.79 27.48% 圆信永丰强化收益 2017 年年度报告摘要
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日-2017 年 11
月14 日
2
2017 年 11 月
23 日-2017 年
12月 4日
99,156,965.79 - - 99,156,965.79 27.48%
3
2017 年 12 月
11 日-2017 年
12月 19日
99,156,965.79 - - 99,156,965.79 27.48%
个人
- - - - - - -
产品特有风险
本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形。如该单一投资者大
额赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。
12.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
圆信永丰基金管理有限公司
2018 年3月30日
