圆 信 永 丰 兴融 债 券 型 证券 投 资 基 金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 圆信永丰基 金管理有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年3 月30 日
圆信永丰兴融 2017 年年度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 年度报告 已 经三分之二 以上独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 28 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告和投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告中财务 资料已经 审 计。普华永道 中天会计 师 事务所（特殊 普通合伙 ） 为本基金出具 了
标准无 保留 意见 的审 计报 告，请 投资 者注 意阅 读。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。 圆信永丰兴融 2017 年年度报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情 况
基金简 称 圆信永 丰兴 融
基金主 代码 002073
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 12 月 21 日
基金管 理人 圆信永 丰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,460,116,605.36 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 圆信永 丰兴 融 A 圆信永 丰兴 融 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 002073 002074
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 2,460,072,890.67 份 43,714.69 份
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标 本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 ，力 争获 得高 于业 绩比较 基准 的投 资收 益。
投资策 略 本基金 通过 综合 分析 国内 外宏观 经济 运行 状况 和金 融市场 运行 趋势 等因 素 ， 根
据整体 资产 配置 策略 动态 调整大 类金 融资 产的 比例 ； 在充分 分析 债券 市 场 环 境
及市场 流动 性的 基础 上， 决定组 合的 久期 水平 、 期 限结构 和类 属配 置， 并 在 此
基础之 上实 施积 极的 债券 投资组 合管 理， 以获 取较 高的投 资收 益。
业绩比 较基 准 中国债 券综 合全 价指 数。
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中较 低预 期风险 、 较低 预期 收益 的 品
种，其 预期 风险 收益 水平 高于货 币市 场基 金， 低于 混合型 基金 及股 票型 基 金 。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 圆信永 丰基 金管 理有 限公
司
兴业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 吕富强 张志永
联系电 话 021-60366000 021-62677777-212004
电子邮 箱 service@gtsfund.com.cn zhangzhy@cib.com.cn
客户服 务电 话
4006070088 95561
传真 021-60366006 021-62159217
2.4 信 息披 露方 式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.gtsfund.com.cn 圆信永丰兴融 2017 年年度报告 摘要
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基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 世纪 大 道1528 号陆 家嘴 基金 大厦
19 楼
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要 会 计数 据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间数
据和指
标
2017 年 2016 年
2015 年12 月21 日( 基金 合
同生效 日)-2015 年 12 月
31 日
圆信永 丰兴 融 A 圆信永 丰
兴融C
圆信永 丰兴 融 A 圆信永 丰
兴融 C
圆信永 丰兴 融
A
圆信永 丰
兴融C
本期已
实现收
益
36,188,509.70 1,922.25 77,176,956.02 32,137.00 126,900.28 272.03
本期利
润
46,476,412.72 1,104.03 19,859,456.29 14,047.23 126,900.28 272.03
加权平
均基金
份额本
期利润
0.0189 0.0127 0.0124 0.0196 0.0006 0.0005
本期基
金份额
净值增
长率
1.91% 1.61% 2.30% 2.20% 0.10% 0.10%
3.1.2
期末数
据和指
标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可
供分配
基金份
额利润
0.0013 0.0007 0.0244 0.0225 0.0006 0.0005
期末基
金资产
净值
2,463,260,386.59 43,746.01 2,520,161,461.81 191,216.88 200,530,393.47 519,883.74
期末基
金份额
净值
1.001 1.001 1.024 1.023 1.001 1.001
注 1：本 期指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 ，上述 基金 业绩 指标 不包 括基金 份额 持有 人
认购或 交易 基金 的各 项费 用 （ 例如 ， 申购 费 、 赎 回 费等） ， 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于所 列数圆信永丰兴融 2017 年年度报告 摘要
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字。
注 2：本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
圆信永 丰兴 融A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.10% 0.05% -1.15% 0.06% 1.25% -0.01%
过去六 个月 1.19% 0.06% -1.30% 0.05% 2.49% 0.01%
过去一 年 1.91% 0.07% -3.38% 0.06% 5.29% 0.01%
自基金 合同
生效起 至今
4.35% 0.09% -4.40% 0.08% 8.75% 0.01%
圆信永 丰兴 融C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.00% 0.04% -1.15% 0.06% 1.15% -0.02%
过去六 个月 0.99% 0.05% -1.30% 0.05% 2.29% 0.00%
过去一 年 1.61% 0.07% -3.38% 0.06% 4.99% 0.01%
自基金 合同
生效起 至今
3.94% 0.09% -4.40% 0.08% 8.34% 0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较 圆信永丰兴融 2017 年年度报告 摘要
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圆信永丰兴融 2017 年年度报告 摘要
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较 圆信永丰兴融 2017 年年度报告 摘要
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3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
单位： 人民 币元
圆 信永 丰兴 融 A
年度
每10份 基金 份额 分
红数
现金形 式发 放 总
额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配 合
计
备注
2017 0.4200 103,323,218.47 813.53 103,324,032.00 注：-
2016 - - - - 注：-
2015 - - - - 注：-
合计 0.4200 103,323,218.47 813.53 103,324,032.00 注：-
圆信 永丰 兴 融 C
年度
每10份 基金 份额 分
红数
现金形 式发 放
总额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配 合
计
备注
2017 0.3800 2,673.75 534.62 3,208.37 注：-
2016 - - - - 注：-
2015 - - - - 注：-
合计 0.3800 2,673.75 534.62 3,208.37 注：-
圆信永丰兴融 2017 年年度报告 摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
圆信永丰基金 管理有限 公 司是经中国证 券监督管 理 委员会（以下 简称“中 国 证监会”或“ 证
监会” ） 证 监许 可[2013]1514 号 文批 准， 于2014 年1 月 2 日成 立的 合资 基金 管理公 司。 本公 司由
厦门国际信托 有限公司 与 台湾永丰证券 投资信托 股 份有限公司合 资设立， 持 股比例分别 为 51% 和
49% ， 注 册资 本贰 亿元 人民 币。 公司 注册 地位 于厦 门 ， 主 要业 务经 营团 队位 于 上海 ， 是 厦门 首家 证
券投资 基金 管理 公司 ，也 是海西 首家 两岸 合资 的证 券投资 基金 管理 公司 。
截止2017 年12 月 31 日 ， 公司旗 下共 管理 十二 只 开 放式基 金产 品 ， 包 括一 只 股票型 基金 、 六
只混合 型基 金、 四只 债券 型基金 和一 只货 币市 场基 金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
许燕
本 基 金 基
金经理
2015 年12 月
21 日
- 7 年
上海财经大学金融学硕
士，现任圆信永丰基金
管理有限公司基金投资
部下设固定收益投资部
总监助理。历任上海新
世纪资信评估投资服务
有限公司信用分析师、
鹏元资信评估有限公司
信用分析师、圆信永丰
基金管理有限公司基金
投资部下设固定 收 益 投
资部基金经理。国籍：
中国，获得的相关业务
资格： 基金 从业 资格 证。
林铮
本 基 金 基
金经理
2016 年 4 月
11 日
- 8 年
厦门大学经济学硕士，
现任圆信永丰基金管理
有限公司基金投资部下
设固定收益投资部副总
监。历任厦门国贸集团
投资研究员、国贸期货
宏观金融期货研究员、
海通期货股指期货分析
师、圆信永丰基金管理
有限公司专户投资部副圆信永丰兴融 2017 年年度报告 摘要
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总监。国籍：中国，获
得的相关业务资格：基
金从业 资格 证。
注：证 券从 业的 含义 遵从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定等 。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
报告期内，基 金管理人 严 格遵守《证券 投资基金 法 》及其他有关 法律法规 、 该基金基金合 同
的规定，本着 诚实信用 、 勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产， 在风险可 控 的前提下为 基金份额
持有人谋求最 大利益。 基 金经理对个券 及投资组 合 的投资比例严 格遵循法 律 法规、基金 合同和公
募基金投资决 策委员会 的 授权限制。在 本报告期 内 ，基金运作合 法合规， 无 损害基金份 额持有人
利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本公司按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》等 相关法律 法 规的要求，制 订
了 《 圆信 永丰 基金 管理 有 限公司 公平 交易 管理 办法 》 ， 规 范公 司旗 下所 有投 资 组合参 与股 票 、 债 券
的一级市场申 购和二级 市 场交易等投资 管理活动 ， 同时贯穿了投 资授权、 研 究分析、投 资决策、
交易执 行、 业绩 评估 等各 个环节 ，以 确保 本公 司管 理的不 同投 资组 合均 得到 公平对 待。
公司执行自上 而下的三 级 授权体系，依 次为公募 基 金投资决策委 员会、首 席 投资官、基金 经
理，基金经理 在其授权 范 围内自主决策 ，公募基 金 投资决策委员 会和首席 投 资官均不得 干预其授
权范围内的投 资活动。 公 司已建立科学 客观的研 究 方法，同享研 究资源和 投 资备选库为 投资人员
提供公平的投 资机 会， 严 禁利用内幕信 息作为投 资 依据，各投资 组合享有 公 平的投资决 策机会。
公司建立集中 交易制度 ， 执行公平交易 分配。对 于 交易所市场投 资活动， 不 同投资组合 在买卖同
一证券时，按 照时间优 先 、比例分配的 原则在各 投 资组合间公平 分配交易 机 会；对于银 行间市场
投资活动，通 过交易对 手 库控制和交易 室询价机 制 ，严格防范交 易对手风 险 并抽检价格 公允性；
对于一级市场 申购投资 行 为，遵循价格 优先、比 例 分配的原则， 根据事前 独 立申报的价 格和数量
对交易 结果 进行 公平 分配 。
公司制 订了 《 圆信 永丰 基 金管理 有限 公司 异常 交易 监控管 理办 法》 ， 通 过系 统 和人工 、 定量 和
定性相结合的 方式进行 投 资交易行为的 监控分析 ， 并执行异常交 易行为监 控 分析记录工 作机制，
确保公平交易 可稽核。 公 司分别于每季 度和每年 度 对公司管理的 不同投资 组 合的收益率 差异及不
同时间窗下同 向交易的 交 易价差进行分 析，并留 存 报告备查，持 续督促公 平 交易制度的 落实执行
并在实 践中 不断 检验 和完 善公平 交易 制度 。 圆信永丰兴融 2017 年年度报告 摘要
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4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
报告期内，公 司严格执 行 上述公平交易 制度和控 制 方法，开展公 平交易工 作 。通过对不同 投
资组合之间的 整体收益 率 差异、以及不 同投资组 合 之间同向交易 和反向交 易 的交易时机 和交易价
差等方面的监 控分析， 对 以公司名义进 行的一级 市 场申购方案和 分配过程 进 行审核和监 控等，公
司未发 现整 体公 平交 易执 行出现 异常 的情 况。
其中，在同向 交易的监 控 和分析方面， 根据法规 要 求，公司对不 同投资组 合 的同日和临近 交
易日的同向交 易行为进 行 监控，通过定 期抽查前 述 的同向交易行 为，定性 分 析交易时机 、对比不
同投资组合长 期的交易 趋 势，重点关注 任何可能 导 致不公平交易 的情形。 对 于识别的异 常情况，
由相关投资组 合经理对 异 常交易情况进 行合理解 释 。同时，公司 根据法规 的 要求，通过 系统模块
定期对 连续 四个 季度 内不 同投资 组合 在不 同时 间窗 内 （T=1 日、T=3 日、T=5 日） 的 同向 交易 价 差
进行分 析， 采用 概率 统计 方法， 重点 关注 不同 投资 组合之 间同 向交 易溢 价率 均值是 否为 零 的 t 检
验，以及同向 交易价格 占 优的交易次数 占比分析 。 在一级市场证 券申购和 分 配方面，事 前对申购
指令单进行审 核监控， 事 后对以公司名 义进行的 申 购报价单进行 核查，确 保 分配结果符 合公平交
易的原 则。
报告期 内， 通过 前述 分析 方法， 未发 现公 司旗 下不 同投资 组合 之间 存在 不公 平交易 的情 况。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
报告期内，通 过对交易 价 格、交易时间 、交易方 向 等的抽样分析 ，基金管 理 人未发现存在 有
可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 等的 异常 交易 行为 。
基金管理人旗 下管理的 各 投资组合在交 易所公开 竞 价同日反向交 易的控制 方 面，未出现成 交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交 量5% 的情 况 。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2017 年 债市 持续 熊市 调整 阶段， 整体 债券 收益 率较 2016 年 末继 续大 幅上浮 80-150BP ：短 端
利率随 央行 连续 上调 公开 市场逆 回购 利率 、 银 行间 流动性 总量 趋紧 等因 素，1 年期 国债 、 金 融债 、
AAA/AA+/AA 短融 利率 累计 上浮 100-150BP ；长 端 10 年国 债/金 融债 利率 分别 上行 80-120BP ，10
年国债/ 国开债收益率最高 攀升到 4%/5% 以 上的 近 三年 新 高 ，3-5 年 信 用 债 收益 率 也 普 遍 上 行 近
150BP ，整 体收 益率 曲线 呈 现平坦 化上 行。
宏观基 本面 方面 ，2017 年 我国全 年GDP 实 际增 长 6.9% ，宏 观经 济指 标总 体要 好于年 初 预 期，
尤其上半年受 益于海外 欧 美需求复苏， 外需强劲 带 动了国内经济 显著回暖 。 下半年经济 增长数据圆信永丰兴融 2017 年年度报告 摘要
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开始有 边际 性回 落， 主要 是内需 走弱 程度 快于 外需 ： 四季 度内 工业 生产 特别 制造业 产出 增速 回落 ，
重点工业品如 火电、化 工 、有色、水泥 、汽车产 量 呈现不程度滑 落，四季 度 环保限产等 可能已对
工业生产 需求 带来一定 下 行压力；固定 资产投资 增 速也继续下滑 ，四季度 政 府公共财政 支出负增
长、基建力度 有所减缓 ； 房地产单月销 量负增长 已 创近年新低， 新开工下 滑 拖累地产投 资。地产
后周期 消费 如家 电、 家具 及建筑 装潢 等消 费也 同步 下滑。
社会融资方面 ，全年信 贷 社融增长较强 劲，尤其 是 与房地产消费 相关的居 民 信贷持续高增 。
四季度受年底 银行信贷 额 度控制，信贷 投放量缩 减 ，且监管加强 了消费类 信 贷金融监管 ，前期持
续高增的居民 信贷明显 缩 量。企业获取 信贷量同 样 缩减，且受债 市利率普 遍 上行影响， 债券发行
融资量 也缩 减。
货币政策及金 融监管方 面 ，全年央行货 币 政策保 持 稳健中性，但 金融监管 持 续加强，国务 院
金融稳定发展 委员成立 并 定位于统筹协 调一行三 会 金融监管，针 对同业业 务 、资管业务 等金融监
管政策 等待 出台 。
投资策 略：
目前我们在债 券配置上 仍 以中短久期信 用债为主 ， 杠杆控制在较 低水平， 以 获取较为确定 的
票息收 益。2017 年 收益 率 快速上 行后 ， 短 久期 高等 级的信 用利 差回 到均 值水 平以上 ， 继 续上 行空
间有限，具备 较好的配 置 价值，也在一 定程度上 抵 御债市调整导 致的估值 下 跌。我们通 过防御性
的投资策略， 在债券收 益 率大幅上行的 市场环境 中 ，本基金通过 票息收益 抵 补资本损失 ，并获得
了一定 的正 收益 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至本 报告 期末 圆信 永丰 兴融 A 基金 份额 净值 为 1.001 元， 本报 告期 基金 份 额净值 增长 率为
1.91% ； 截 至本 报告 期末 圆 信永丰 兴 融 C 基 金份 额净 值为 1.001 元， 本报 告期 基金份 额净 值增 长率
为1.61% ； 同期 业绩 比较 基准收 益率 为-3.38% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
2018 年展 望: 海外 经济， 欧美日 发达 国家 经济 体复 苏持续 性仍 较强 。 伴 随全 球经济 持续 复 苏
和通胀 回升 ，主 要国 家货 币政策 也从 分化 走向 一致 性趋紧 。美 联储 年内 预期 渐进加 息 2-3 次，欧
日央行 将逐 步缩 减 QE 并 最 终退出 宽松 。国 内经 济， 尽管仍 有外 需支 撑， 但在 2018 年 去杠 杆攻 坚
战、防范化解 全社会债 务 风险的阶段任 务之下， 今 年投资需求和 工业生产 预 计也将承受 压力，特
别是地方政府 基建和房 地 产有一定下行 压力，如 果 外需增长幅度 不足以弥 补 内需下行态 势，则宏
观经济 可能 呈现 出边 际下 行。物 价方 面， 预计 国 内CPI 中 枢将 抬升 至2.5% 附 近的温 和通 胀水 平，圆信永丰兴融 2017 年年度报告 摘要
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主要是国际油 价、国内 下 游消费品价格 都可能呈 现 一定幅度的上 涨。政策 监 管方面，在 经济呈现
明显下行之前 预计货币 政 策保持稳健中 性，央行 暂 时不会有大的 放松动作 。 对于银行同 业、理财
及资管 行业 的监 管细 则还 将持续 出台 。
短期内因货币 政策难现 宽 松，市场利率 难以出现 趋 势性下行机会 ，债券市 场 利率仍将处于 高
位震荡 ， 债 市投 资以 配置 性为主 。 信 用方 面，2018 年度投 资继 续集 中在 收益 有安全 边际 、 流 动 性
高的中高等级 信用债， 及 未来一年以内 有信用保 障 逻辑的信用品 种。产业 债 配置偏向中 下游产业
的龙头企业， 侧重于盈 利 确定性较强的 上市公司 和 行 业属性较为 稳定的大 型 国企。城投 债配置主
要集中 在沿 海区 域经 济实 力较强 或有 较大 可能 纳入 地方政 府债 务置 换范 围的 城投债 。
4.6 管 理人 内部 有关本基 金的 监察稽 核工 作情况
2017 年， 证监 会系 统着 力 推进 依 法监 管、 从严 监管 、 全面 监管 的理 念， 中国 证监会 领导 提出
了夯实发展基 础、统一 监 管标准、推动 资管行业 持 续健康发展的 期望。基 金 管理人牢记 “受人之
托、代人理财 ”的初心 ， 忠实履行 “ 诚 实守信、 勤 勉尽责 ”这一 职业操守 的 底线。公司 监察稽核
工作以 “提升 合规服务 、 推进业务发展 、保障稳 健 经营、提升内 控水平、 保 障投资者合 法权益 ”
为总体目标， 秉承以合 规 促进发展、以 服务创造 价 值的理念，按 照工作计 划 结合实际情 况对公司
各项业 务进 行全 面的 监察 稽核工 作， 保障 和促 进公 司各项 业务 合法 合规 运作 。
报告期 内， 基金 管理 人内 部监察 稽核 工作 贯穿 三条 主线：
1 、紧 抓员 工行 为、 公平 交 易、利 益冲 突、 营销 规范 等方面 的日 常监 控， 积极 防范内 幕交 易，
坚守合规底线 不动摇。 做 好以事前防范 为主的合 规 服务，积极避 免合规风 险 ；做好对高 风险业务
高频率 的合 规监 控， 及时 发现合 规风 险。
2 、 迎合 监管 政策 变化 ， 动 态调整 合规 风控 工作 。 报 告期内 ， 基金 管理 人进 一 步加大 了针 对投
资风险、流动 性风险的 监 督，并积极防 范运营过 程 中的操作风险 。针对风 险 控制的需求 和重点，
加强事前风险 识别，强 化 事后稽核力度 ，提高工 作 水平。做好有 重点的专 项 审计，针对 性的发现
内控薄 弱环 节。
3 、 及时 跟踪 行业 监管 动向 ， 发 布更 新监 管动 态 ， 结 合新法 规实 施 、 新 监管 要 求落实 以及 公司
业务发展的实 际情况， 充 分利用外部专 业机构的 实 务经验和专业 优势，推 动 和完善公司 相关制度
流程的建立、 健全，防 范 日常运作中的 违规行为 发 生。提供多样 化的合规 培 训，提高员 工的合规
意识； 营造 合规 氛围 ，组 织全员 参与 合规 宣传 活动 。
报告期内，基 金管理人 各 项业务运作正 常，内部 控 制和风险防范 措施不断 完 善并积极发挥 作
用。本基金运 作合法合 规 ，保障了基金 份额持有 人 的利益。我们 将继续以 合 规运作和风 险管理为
核心， 提高 内部 监察 稽核 工作的 科学 性和 有效 性， 切实保 障基 金份 额持 有人 的利益 。 圆信永丰兴融 2017 年年度报告 摘要
第 15 页，共 37 页
4.7 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会相关规定和 基金合同 的 约定，对基金 所持有的 投 资品种进行 估值。日
常估值由本基 金管理人 同 本基金托管人 一同进行 ， 基金份额净值 由本基金 管 理人完成估 值后，经
本基金托管人 复核无误 后 由本基金管理 人对外公 布 。月末、年中 和年末估 值 复核与基金 会计账务
的核对 同时 进行 。
报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序，并设立 估值委员 会 具体负责监督 执
行。估值委员 会的成员 由 首席投资官、 首席 运营 官 、研究部总监 、监察稽 核 部总监、清 算登记部
总监和基金会 计主管组 成 。估值委员会 负责组织 制 定、评估和适 时修订基 金 估值政策和 程序，并
指导和监督整 个估值流 程 。估值委员会 成员包括 基 金核算、行业 研究等方 面 的业务骨干 ，均具有
基金从业资格 、专业胜 任 能力和丰富的 工作经历 且 之间不存在任 何重大利 益 冲突。基金 经理不属
于公司 估值 委员 会成 员， 不介入 基金 日常 估值 业务 。
报告期内，本 基金与中 央 国债登记结算 有限责任 公 司根据《中债 收益率曲 线 和中债估值最 终
用户服务协议 》而取得 中 债数据估值服 务；本基 金 与中证指数有 限公司根 据 《中证债券 估值数据
服务协 议》 而取 得中 证数 据估值 服务 。
4.8 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据法律法规 以及本基 金 合同的相关规 定，在符 合 有关基金分红 条件的前 提 下，基金收益 分
配后两类基金 份额净值 不 能低于面值， 即基金收 益 分配基准日的 两类基金 份 额净值减去 该类基金
份 额 收 益 分 配 金 额 后 不 能 低 于 面 值 。 本 基 金 报 告 期 内 实 施 利 润 分 配 2 次 ， 实 际 分 配 金 额 为
103,327,240.37 元。
4.9 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
报告期内未出 现连续二 十 个工作日基金 份额持有 人 数量不满二百 人或者基 金 资产净值低于 五
千万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
报告期内，本 托管人严 格 遵守《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其他 有 关法律法规、 基
金合同和托管 协议的规 定 ，诚信、尽责 地履行了 基 金托管人义务 ，不存在 损 害本基金份 额持有人
利益的 行为 。 圆信永丰兴融 2017 年年度报告 摘要
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5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等情 况的说 明
报告期内，本 托管人根 据 国家有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议的规定 ， 对基金管理人 在
本基金的投资 运作、基 金 资产净值的计 算、基金 收 益的计算、基 金费用开 支 等方面进行 了必要的
监督、复核和 审查，未 发 现其存在任何 损害本基 金 份额持有人利 益的行为 ； 基金管理人 在报告期
内，严格遵守 了《证券 投 资基金法》等 有关法律 法 规，在各重要 方面的运 作 严格按照基 金合同的
规定进 行。
5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人认真 复核了本 年 度报告中的财 务指标、 净 值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、
投资组 合报 告等 内容 ，认 为其真 实、 准确 和完 整， 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基 本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2018) 第 20378 号
6.2 审 计报 告的 基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 圆信永 丰兴 融债 券型 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人：
审计意 见 我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在
财务报表附注中所列 示的 中国证券监督管理委 员会( 以下简称“中
国证监 会”) 、 中 国证 券投 资基金 业协 会( 以下 简称 “ 中国基 金业 协
会”)发布的有关规 定及允 许的基金行业实务操 作编 制，公允反映
了圆信 永丰 兴融 债券 基金2017 年12 月31 日 的财 务 状况以 及2017
年度的 经营 成果 和基 金净 值变动 情况 。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任。 我 们相信 ， 我们 获取 的审 计 证据是 充分、 适
当的， 为发 表审 计意 见提 供了基 础。
按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则， 我们 独立 于圆 信 永丰兴 融债 券
基金， 并履 行了 职业 道德 方面的 其他 责任 。
强调事 项 -
其他事 项 -
其他信 息 - 圆信永丰兴融 2017 年年度报告 摘要
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管 理 层 和 治 理 层 对 财 务 报 表 的
责任
圆 信 永 丰 兴 融 债 券 基 金 的 基 金 管 理 人 圆 信 永 丰 基 金 管 理 有 限 公 司
管理层 负责 按照 企业 会计 准 则和 中国 证监 会、 中国 基 金业协 会发 布
的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制财 务报 表， 使 其实 现公
允反映 ， 并设 计、 执 行和 维护必 要的 内部 控制， 以 使财务 报表 不存
在由于 舞弊 或错 误导 致的 重大错 报。
在编制 财务 报表 时， 管理 层 负责评 估圆 信永 丰兴 融债 券基金 的持 续
经营能 力 ， 披 露与 持续 经 营相关 的事 项( 如适 用) ， 并运用 持续 经营
假设 ， 除 非管 理层 计划 清 算圆信 永丰 兴融 债券 基金 、 终 止运 营或 别
无其他 现实 的选 择。
圆 信 永 丰 兴 融 债 券 基 金 的 基 金 管 理 人 圆 信 永 丰 基 金 管 理 有 限 公 司
治理层 负责 监督 圆信 永丰 兴融债 券基 金的 财务 报告 过程。
注 册 会 计 师 对 财 务 报 表 审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 一定 会
发现存 在的 重大 错报 。 错 报可能 由于 舞弊 或错 误导 致， 如果 合理 预
期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报 表 作
出的经 济决 策， 则通 常认 为错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
(一) 识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险；
设计和 实施 审计 程序 以应 对这 些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
(二) 了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
(三) 评价管理层选用 会计 政策的恰当性和作出 会计 估计及相关披
露的合 理性 。
(四) 对管理层使用持 续经 营假设的恰当性得出 结论 。同时，根据
获取的 审计 证据 ， 就 可能 导 致对圆 信永 丰兴 融债 券基 金持续 经营 能
力产生 重 大 疑虑 的事 项或 情况是 否存 在重 大不 确定 性得出 结论 。 如
果我们 得出 结论 认为 存在 重大不 确定 性， 审计 准则 要 求我们 在审 计
报告中 提请 报表 使用 者注 意财务 报表 中的 相关 披露 ； 如果披 露不 充
分， 我们 应当 发表 非无 保 留意见 。 我们 的结 论基 于 截至审 计报 告日
可获得 的信 息。 然而 未来 的 事项或 情况 可能 导致 圆信 永丰兴 融债 券
基金不 能持 续经 营。
(五) 评价财务报表 的总体 列报、结构和内容( 包括披 露)，并评价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我 们 与 圆 信 永 丰 兴 融 债 券 基 金 的 基 金 管 理 人 圆 信 永 丰 基 金 管 理 有
限公司 治理 层就 计划 的审 计范围 、 时 间安 排和 重大 审 计发现 等事项
进行沟 通， 包括 沟通 我们 在 审计中 识别 出的 值得 关注 的内部 控制 缺
陷。
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
注册会 计师 的姓 名 单峰
陈逦迤 圆信永丰兴融 2017 年年度报告 摘要
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会计师 事务 所的 地址 中国上 海市 湖滨 路202 号 普华永 道中 心 11 楼
审计报 告日 期 2018 年3 月 27 日
注：我们审计 了圆信永 丰 兴融债券型证 券投资基 金( 以下简称 “圆 信永丰兴 融 债券基金 ”) 的财务
报表， 包括 2017 年 12 月 31 日的 资产 负债 表，2017 年度的 利润 表和 所有 者权 益(基 金净 值)变动
表以及 财务 报表 附注 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 圆信 永丰 兴融 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
5,931,532.84 24,296,732.80
结算备 付金
180,633.62 1,480,454.58
存出保 证金
45,235.08 -
交易性 金融 资产
2,533,086,500.00 2,353,266,100.00
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
2,533,086,500.00 2,353,266,100.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- 67,079,150.12
应收证 券清 算款
- 20,039,277.78
应收利 息
45,481,567.11 55,531,323.25
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
2,584,725,468.65 2,521,693,038.53
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
119,944,580.08 -
应付证 券清 算款
- - 圆信永丰兴融 2017 年年度报告 摘要
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应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
836,009.27 854,424.00
应付托 管费
313,503.50 320,409.01
应付销 售服 务费
14.62 149.31
应付交 易费 用
14,223.76 6,377.52
应交税 费
- -
应付利 息
163,004.82 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
150,000.00 159,000.00
负债合 计
121,421,336.05 1,340,359.84
所有者权益：
实收基 金
2,460,116,605.36 2,460,312,783.64
未分配 利润
3,187,527.24 60,039,895.05
所有者 权益 合计
2,463,304,132.60 2,520,352,678.69
负债和 所有 者权 益总 计
2,584,725,468.65 2,521,693,038.53
注： 报告 截止 日2017 年 12 月 31 日 ， 圆 信永 丰兴 融 债券基 金A 类份 额净 值1.001 元 ， 圆信 永丰 兴
融债券 基 金C 类 份额 净 值1.001 元， 圆信 永丰 兴融 债券基 金基 金份 额总 额2,460,116,605.36 份，
其中圆信永丰兴融 债券基 金 A 类份额 2,460,072,890.67 份 ，圆信永丰兴 融 债券基金 C 类 份额
43,714.69 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 圆信 永丰 兴融 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月1 日至
2017 年 12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016
年12 月31 日
一、收入
61,521,873.14 29,049,799.42
1.利息 收入
116,131,476.93 84,908,275.33
其中： 存款 利息 收入
438,508.28 625,072.96
债券利 息收 入
114,551,049.48 83,018,748.00
资产支 持证 券利 息收 入
- 217,775.35
买入返 售 金 融资 产收 入
1,141,919.17 1,046,679.02
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-64,897,130.05 1,474,359.04
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-64,897,130.05 1,388,600.14
资产支 持证 券投 资收 益
- 85,758.90 圆信永丰兴融 2017 年年度报告 摘要
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贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
10,287,084.80 -57,335,589.50
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
441.46 2,754.55
减： 二、费用
15,044,356.39 9,176,295.90
1．管 理人 报酬 7.4.8.2.1 9,900,428.01 6,525,461.27
2．托 管费 7.4.8.2.2 3,712,660.52 2,447,047.91
3．销 售服 务费 7.4.8.2.3 357.63 2,925.91
4．交 易费 用
21,404.27 12,767.77
5．利 息支 出
1,211,968.08 2,321.45
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,211,968.08 2,321.45
6．其 他费 用
197,537.88 185,771.59
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
46,477,516.75 19,873,503.52
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
46,477,516.75 19,873,503.52
7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主 体： 圆信 永丰 兴融 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
2,460,312,783.64 60,039,895.05 2,520,352,678.69
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 净
利润）
- 46,477,516.75 46,477,516.75
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-196,178.28 -2,644.19 -198,822.47 圆信永丰兴融 2017 年年度报告 摘要
第 21 页，共 37 页
其中：1. 基 金申 购款 222,133.73 1,617.33 223,751.06
2. 基金 赎回 款 -418,312.01 -4,261.52 -422,573.53
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- -103,327,240.37 -103,327,240.37
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
2,460,116,605.36 3,187,527.24 2,463,304,132.60
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
200,923,104.90 127,172.31 201,050,277.21
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 净
利润）
- 19,873,503.52 19,873,503.52
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
2,259,389,678.74 40,039,219.22 2,299,428,897.96
其中：1. 基 金申 购款 2,262,588,493.04 40,117,697.66 2,302,706,190.70
2. 基金 赎回 款 -3,198,814.30 -78,478.44 -3,277,292.74
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
2,460,312,783.64 60,039,895.05 2,520,352,678.69
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表 由 下列 负责 人签 署：
______ 董晓 亮______
______于娟______
____ 刘 雪峰____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
圆信永丰兴融债券型证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下
简称“ 中国证 监会 ”)证 监 许可[2015]2507 号《 关于 准予圆信永丰 兴融债券型 证券投资基金 注册
的批复》准予 ，由圆信 永 丰基金管理有 限公司依 照 《中华人民共 和国 证券 投 资基金法》 和《圆信圆信永丰兴融 2017 年年度报告 摘要
第 22 页，共 37 页
永丰兴 融债 券型 证券 投资 基金基 金合 同 》 负 责公 开 募集 。 本 基金 为契 约型 开 放式 ， 存 续期 限不 定，
首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募集 人民 币200,923,088.10 元， 业 经普 华永道 中天 会计 师事
务所( 特殊普通 合伙)普华 永道中天验字(2015) 第 1442 号验资报 告予以验 证。 经向中国证监 会备
案， 《 圆信 永丰 兴融 债券 型 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2015 年 12 月 21 日正 式 生效， 基金 合同 生
效日的 基金 份额 总额 为200,923,104.90 份基 金份 额 ，其中 认购 资金 利息 折 合16.80 份基 金份 额。
本基金 的基 金管 理人 为圆 信永丰 基金 管理 有限 公司 ，基金 托管 人为 兴业 银行 股份有 限公 司。
根据《圆信永 丰兴融债 券 型证券投资基 金基金合 同 》和《圆信永 丰兴融债 券 型证券投资基 金
招募说明书》 ，本基金 根据 所收取费用 的差异， 将基 金份额分为 不同的类 别。 在投资者认 购/申购
时收取 认购/申 购费 用， 并 不再从 本类 别基 金资 产中 计提销 售服 务费 的一 类基 金份额 ， 称 为 A 类基
金份额 ； 从 该类 基金 资产 中计提 销售 服务 费而 不收 取认购/申 购费 用的 一类 基 金份额 ， 称 为 C 类基
金份额 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《圆 信 永丰兴融债券 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关规定， 本基金的 投 资范围为具有 良好流动 性 的金融工具， 包括国内 依 法发行的债 券、货币
市场工具以及法律 法规或 中国证监会允许基 金投资 的其他金融工具( 但须 符 合中 国 证 监 会 相 关规
定) 。 本基 金主 要投 资于 国 债、央 行票 据、 金融 债、 次级债 、政 府机 构债 、地 方政府 债、 企业 债、
公司债 、 中 小企 业私 募债 券、 中 期票 据、 短 期融 资 券、 资 产支 持证 券、 债 券 回购、 银行 存款( 包括
协议存 款、 定期 存款 及其 他银行 存款)等 固定 收益 类 资产。 本基 金投 资于 债券 资产的 比例 不低 于基
金资产 的 80% ， 现金 或者 到期日 在一 年以 内的 政府 债券不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。本 基金 的业 绩
比较基 准为 中国 债券 综合 全价指 数。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 圆信 永丰 兴融债 券型 证券 投资
基金基 金合 同》 和在 财务 报表附 注 7.4.4 所列 示的 中国证 监会 、中 国基 金业 协会发 布的 有关 规 定
及允许 的基 金行 业实 务操 作 编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 圆信永丰兴融 2017 年年度报告 摘要
第 23 页，共 37 页
本基 金2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2017 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2017 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
-
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
根据中 国基 金业 协会 中基 协发[2017]6 号 《关 于发 布< 证券 投资 基金 投资 流通 受 限股票 估值 指
引( 试行)> 的 通 知 》 之 附 件 《 证 券 投 资 基 金 投 资 流 通 受 限 股 票 估 值 指 引( 试行) 》( 以下简称 “ 指
引”) ， 对 于在 锁定 期内 的 非公开 发行 股票 、 首次 公 开发行 股票 时公 司股 东公 开发售 股份 、 通过 大
宗交易 取得 的带 限售 期的 股票等 流通 受限 股票 ， 本 基 金自2017 年12 月 29 日 起 改为按 估值 日在 证
券交易所上市 交易的同 一 股票的公允价 值扣除中 央 国债登记结算 有限责任 公 司根据指引 所独立提
供的该 流通 受限 股票 剩余 限售期 对应 的流 动性 折扣 后的价 值进 行估 值。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入免征 营业 税。 自 2016 年5 月 1 日起 ， 金 融业
由缴纳营业税 改为缴纳 增 值税。对证券 投资基金 管 理人运用基金 买卖股票 、 债券的转让 收入免征
增值税 ，对 国债 、地 方政 府债以 及金 融同 业往 来利 息收入 亦免 征增 值税 。 圆信永丰兴融 2017 年年度报告 摘要
第 24 页，共 37 页
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利 息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入 继 续暂 减按 50% 计 入应 纳 税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
圆 信 永 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 圆 信 永 丰
基金公 司”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
兴业银 行股 份有 限公 司(“ 兴业银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
台湾永 丰证 券投 资信 托股 份有限 公司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一 般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易 。
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无通 过关 联方交 易单 元进 行的 股票 交易。
7.4.8.1.2 债 券交 易
注： 本基 金本 报告 期内 及上年 度可 比期 间无 通过 关联方 交易 单元 进行 的债 券交易 。
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无通 过关 联方交 易单 元进 行的 债券 回购交 易。
7.4.8.1.4 权 证交 易
注： 本基 金本 报告 期内 及上年 度可 比期 间无 通过 关联方 交易 单元 进行 的权 证交易 。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金 圆信永丰兴融 2017 年年度报告 摘要
第 25 页，共 37 页
注 ： 本 基 金 本 报 告 期
内及上 年度 可比 期间 无通 过关联 方交 易单 元进 行的 交易。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
9,900,428.01 6,525,461.27
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
310.31 1,837.01
注： 支 付基 金管 理人 圆信 永丰基 金公 司的 管理 人报 酬按前 一日 基金 资产 净 值0.40% 的年 费率 计提，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.40% / 当 年天数 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,712,660.52 2,447,047.91
注：支付基金 托管人兴 业 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.15% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.15%/ 当年 天数 。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
圆信永 丰兴 融A 圆信永 丰兴 融 C 合计
圆信永 丰基 金公 司 - 71.36 71.36
合计 - 71.36 71.36
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 圆信永丰兴融 2017 年年度报告 摘要
第 26 页，共 37 页
圆信永 丰兴 融A 圆信永 丰兴 融 C 合计
圆信永 丰基 金公 司 - 169.64 169.64
合计 - 169.64 169.64
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值的约 定年费率 计 提，逐日累 计至每月
月底，按月支付给 圆信永 丰基金公司，再由 圆信永 丰基金公司计算并 支付给 各基金销售机构。A
类基金份额不从本类别基金资产中计提销售服务费，C 类基金份额约定的销售服务费年费率为
0.4%。 其计 算公 式为 ：
C 类基 金份 额日 销售 服务 费＝前 一 日C 类 基金 份额 的基金 资产 净值 ×0. 4%/ 当 年天数
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 均未 发生 基金管 理人 运用 固有 资金 投资本 基金 的情 况。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
份额 单位 ：份
圆信永 丰兴 融 A
关联方 名称
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
兴业银行 2,459,945,916.55 99.9900% 2,459,945,916.55 99.9900%
份额单 位： 份
圆信永 丰兴 融 C
关联方 名称
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 圆信永丰兴融 2017 年年度报告 摘要
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期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
兴业银行股份有限
公司
5,931,532.84 431,107.03 24,296,732.80 283,882.60
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 兴业 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 的证 券。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。
7.4.9 期 末（2017 年12 月31 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
注：本 基金 本期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持有的 流通 受限 证券。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
注：本 基金 本期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额119,944,580.08 元， 是以 如下 债券 作 为抵押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称
回购到 期
日
期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
1480244 14 渝保税港
债
2018 年1 月3
日
83.02 631,000 52,385,620.00
1722025 17 兴业租赁
债03
2018 年1 月2
日
98.60 750,000 73,950,000.00
合计
1,381,000 126,335,620.00
-
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 从事 交易所 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证 券款 余额。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 圆信永丰兴融 2017 年年度报告 摘要
第 28 页，共 37 页
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意 义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额为 2,533,086,500.00 元 ，无 属于 第一层 次以 及第 三层 次的 余额(2016 年 12 月
31 日 ：第 二层 次2,353,266,100.00 元， 无 属 于第 一 层次以 及第 三层 次的 余额) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是 第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房
地产开发教育 辅助服务 等 增值税政策的 通知》的 规 定，资管产品 运营过程 中 发生的增值 税应税行
为，以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值
税有关问题的 通知》的 规 定，资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为，暂适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发圆信永丰兴融 2017 年年度报告 摘要
第 29 页，共 37 页
生的增值税应 税行为， 未 缴纳增值税的 ，不再缴 纳 ；已缴纳增值 税的，已 纳 税额从资管 产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
此外， 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定
资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提
供的贷 款 服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外 ，截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 2,533,086,500.00 98.00
其中： 债券 2,533,086,500.00 98.00
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,112,166.46 0.24
8 其他各 项资 产 45,526,802.19 1.76
9 合计 2,584,725,468.65 100.00
8.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
8.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
注：根 据基 金合 同约 定， 本基金 不参 与股 票交 易。
8.2.2 报 告 期末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 股票 。
圆信永丰兴融 2017 年年度报告 摘要
第 30 页，共 37 页
8.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
注：根 据基 金合 同约 定， 本基金 不参 与股 票交 易。
8.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
注：根 据基 金合 同约 定， 本基金 不参 与股 票交 易。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
注：根 据基 金合 同约 定， 本基金 不参 与股 票交 易。
8.4.3 买 入股 票 的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
注：根 据基 金合 同约 定， 本基金 不参 与股 票交 易。
8.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 406,280,000.00 16.49
其中： 政策 性金 融债 159,895,000.00 6.49
4 企业债 券 767,447,000.00 31.16
5 企业短 期融 资券 958,815,000.00 38.92
6 中期票 据 400,544,500.00 16.26
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,533,086,500.00 102.83
8.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 011760104 17 中 原高 速
SCP002
1,000,000 100,030,000.00 4.06
2 011759089 17 中 化工
SCP004
1,000,000 99,920,000.00 4.06 圆信永丰兴融 2017 年年度报告 摘要
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3 011760110 17 陕 有色
SCP002
1,000,000 99,900,000.00 4.06
4 041751021 17 南 山集
CP001
1,000,000 99,820,000.00 4.05
5 1480195 14 冀 高开 债 950,000 99,759,500.00 4.05
8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按 公允价值 占基 金资 产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注： 本基 金本报 告期 末未 持有 权证 。
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.11.1 本 期 国 债期 货投资 政策
注：根 据基 金合 同约 定， 本基金 不参 与国 债期 货交 易。
8.11.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
注：根 据基 金合 同约 定， 本基金 不参 与国 债期 货交 易。
8.11.3 本 期 国 债期 货投 资 评价
注：根 据基 金合 同约 定， 本基金 不参 与国 债期 货交 易。
8.12 投 资组 合报 告附注
8.12.1 基金投资的前十名 证券的发行主体本期 是否 出现被监管部门立案 调查 ， 或在报告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情形
通过查阅中国 证监会网 站 公开目录“行 政处罚决 定 ”及查阅相关 发行主体 的 公司公告，在 基
金管理人知悉 的范围内 ， 报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体没有 被 监管部门立 案调查的
情形， 也没 有在 报告 编制 日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。 圆信永丰兴融 2017 年年度报告 摘要
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8.12.2 基金投资的前十名 股票是否超出基金合 同规 定的备选股票库
本基金 投资 前十 名股 票中 ，不存 在投 资于 超过 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 45,235.08
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 45,481,567.11
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 45,526,802.19
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十 名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
注：本 基金 本期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限的 情况。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部分
注：本 基金 由于 四舍 五入 的原因 ，分 项之 和与 合计 项之间 可能 存在 尾差 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
圆信
永丰
兴融
A
128 19,219,319.46 2,459,945,916.55 99.99% 126,974.12 0.01%
圆信
永丰
兴融
92 475.16 0.00 0.00% 43,714.69 100.00% 圆信永丰兴融 2017 年年度报告 摘要
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C
合计 220 11,182,348.21 2,459,945,916.55 99.99% 170,688.81 0.01%
9.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
圆信永 丰
兴融 A
11,181.71 0.0005%
圆信永 丰
兴融 C
425.76 0.9740%
合计
11,607.47 0.0005%
9.4 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
圆信永 丰兴 融A 0~10
圆信永 丰兴 融C 0
合计 0~10
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
圆信永 丰兴 融A 0
圆信永 丰兴 融C
0
合计 0
注：报 告期 末基 金管 理人 的从业 人员 持有 开放 式基 金份额 总量 区间 为0-10 万 份（含 ） 。
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 圆信永 丰兴 融 A 圆信永 丰兴 融 C
基金合 同生 效日 （2015 年 12 月 21 日 ）基 金
份额总 额
200,403,493.19 519,611.71
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,460,125,780.03 187,003.61
本报告 期基 金总 申购 份额 94,345.82 127,787.91
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 147,235.18 271,076.83
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,460,072,890.67 43,714.69
圆信永丰兴融 2017 年年度报告 摘要
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§11 重大事件揭示
11.1 基 金 份额 持有人 大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基 金 管理 人、基 金托 管人 的专门 基金 托管部 门的 重大人 事变 动
本报告 期内 ， 基 金管 理人 无重大 人事 变动 。 本 报告 期内， 基金 托管 人的 专门 基金托 管部 门 未
发生重 大人 事变 动。
11.3 涉 及 基金 管理人 、基 金财 产、基 金托 管业务 的诉 讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金 投资 策略的 改变
本报告 期内 ，本 基金 投资 策略未 改变 。
11.5 为 基 金进 行审计 的会 计师 事务所 情况
本 报 告期 内聘 请 普华 永道中 天 会计 师事 务 所（ 特殊普 通 合伙 ） 。本 年度 支付 给普 华 永道 中天
会计师 事务 所 （特 殊普 通 合伙 ） 审 计费 用9 万元 。 该 审计机 构已 提供 审计 服务 的持续 年限 为 2 年。
11.6 管 理 人、 托管人 及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况
本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 和 托 管 人 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 未 受 到 任 何 稽 查 或 处
罚。
11.7 基 金 租用 证券公 司交 易单 元的有 关情 况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人 民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
兴业证券 2 - - - - -
浙商证券 2 - - - - -
华福证券 2 - - - - -
东兴证券 2 - - - - - 圆信永丰兴融 2017 年年度报告 摘要
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西部证券 2 - - - - -
长江证券 2 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
中泰证券 2 - - - - -
注：1. 本 报告 期内 基金 新 增 6 个 证券 公司 交 易 单元 ， 分别 为兴 业证 券股 份有 限公司 上交 所及 深交
所交易单元， 国信证券 股 份有限公司上 交所及深 交 所交易单元， 华福证券 有 限责任公司 上交所及
深交所 交易 单元 。
注：2. 本 基金 管理 人负 责 选择证 券经 营机 构 ， 租 用 其交易 单元 作为 本基 金的 交易单 元 。 选 择租 用
证券公 司基 金交 易单 元的 选择标 准如 下：
(1) 资 金实 力雄 厚， 财务 状 况良好 ；
(2) 经 营行 为稳 健文 件规 范 ，在业 内有 良好 的声 誉；
(3) 内 控制 度健 全， 内部 管 理严格 ；并 能满 足基 金运 作高度 保密 的要 求；
(4) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、 安全 的通 讯条 件， 交 易设施 满足 基金 进行 交易 的需要 ； 并能 为基 金
提供全 面的 信息 服务 ；
(5) 研 究实 力较 强， 有固 定 的研究 机构 和专 门研 究人 员；
(6) 具 备较 强的 全方 位金 融 服务能 力和 水平 ， 包括 但 不限于 ： 有较 强的 研究 综 合实力 ， 能及 时 、 全
面地向公司提 供高质量 的 关于宏观、策 略、行业 、 个股分析的报 告及丰富 全 面的信息服 务；合作
机构研 究强 项与 我司 研究 重点匹 配度 高， 能根 据公 司所管 理基 金的 特定 要求 ， 提供 专门 研究 报告 ，
具有开发量化 投资组合 的 能力；能积极 为公司投 资 业务的开展， 投资信息 的 交流以及其 他业务的
开展提 供良 好的 服务 和支 持。
注：3. 基 金选 择证 券公 司 交易单 元的 选择 程序 如下 ：
(1) 本 基 金 管 理 人 根据 上 述选 择 标 准 对 证 券 公 司 进行考 察 后 ， 确 定 拟 选 用交 易单 元 的 证 券 经 营机
构；
(2) 本 基金 管理 人与 和被 选 中的证 券经 营机 构签 订交 易单元 租用 协议 。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例 圆信永丰兴融 2017 年年度报告 摘要
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兴业证券 490,258,520.00 100.00% 660,425,000.00 100.00% - -
浙商证券 - - - - - -
华福证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
12.1 报 告期 内单 一投资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过 20%的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份
额比例达 到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2017 年 1 月
1 日-2017 年
12 月 31 日
2,459,945,916.55 - - 2,459,945,916.55 99.99%
个人
- - - - - - -
产品特有 风险
本基金报 告期内 出现单 一 投资者持 有基金 份额比 例 达到或者 超过 20% 的情 形 。 如该 单一投 资者大
额赎回将 可能导 致基金 份 额净值波 动风险 、基金 流 动性风险 等特定 风险。
12.2 影 响投 资者 决策的其 他重 要信息
无。
圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰兴融 2017 年年度报告 摘要
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2018 年3 月30 日
