圆 信 永 丰 兴融 债 券 型 证券 投 资 基 金
2017 年 年度 报 告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 圆信永丰基 金管理有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年3 月30 日 圆信永丰兴融 2017 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 年度报告 已 经三分之二 以上独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 28 日复核 了本 报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告和投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告中财务 资料已经 审 计。普华永道 中天会计 师 事务所（特殊 普通合伙 ） 为本基金出具 了
标准无 保留 意见 的审 计报 告，请 投资 者注 意阅 读。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 圆信永丰兴融 2017 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分 配 情况 ............................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 ............................................................................................................................ 10
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 14
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 16
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 16
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 17
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 17
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 18
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 20
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 20
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 21
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 21
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 22
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 23
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 23
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 23
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 23
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 24
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 24
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 24
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 27
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 27
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 28
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 29
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 30
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 57
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 57
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 57
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 57
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 57
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 58
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 58
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 59 圆信永丰兴融 2017 年年度报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 59
8.9 期 末按 公允 价值 占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 59
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 59
8.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 59
§9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 61
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 61
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 61
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 61
§10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 62
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 63
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 63
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 63
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 63
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 63
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 63
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 63
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 63
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 65
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 67
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 67
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 67
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 68
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 68
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 68
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 68
圆信永丰兴融 2017 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 圆信永 丰兴 融债 券型 证券 投资基 金
基金简 称 圆信永 丰兴 融
基金主 代码 002073
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 12 月 21 日
基金管 理人 圆信永 丰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,460,116,605.36 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 圆信永 丰兴 融 A 圆信永 丰兴 融 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 002073 002074
报告期 末 下 属分 级基 金 的 份额总 额 2,460,072,890.67 份 43,714.69 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 ，力 争获 得高 于业 绩比较 基准 的投 资收 益。
投资策 略 本基金 通过 综合 分析 国内 外宏观 经济 运行 状况 和金 融市场 运行 趋势 等因 素 ， 根
据整体 资产 配置 策略 动态 调整大 类金 融资 产的 比例 ； 在充分 分析 债券 市 场 环 境
及市场 流动 性的 基础 上， 决定组 合的 久期 水平 、 期 限结构 和类 属配 置， 并 在 此
基础之 上实 施积 极的 债券 投资组 合管 理， 以获 取较 高的投 资收 益。
业绩比 较基 准 中国债 券综 合全 价指 数。
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中较 低预 期风险 、 较低 预期 收益 的 品
种，其 预期 风险 收益 水平 高于货 币市 场基 金， 低于 混合型 基金 及股 票型 基 金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 圆 信 永 丰 基 金 管 理 有 限 公
司
兴业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 吕富强 张志永
联系电 话 021-60366000 021-62677777-212004
电子邮 箱 service@gtsfund.com.cn zhangzhy@cib.com.cn
客户服 务电 话
4006070088 95561
传真 021-60366006 021-62159217
注册地 址 中国 （福 建 ） 自 由贸 易试 验
区厦门 片区 （ 保税 港区 ） 海
景南二 路 45 号 4 楼 402 单
福州市 湖东 路154 号 圆信永丰兴融 2017 年年度报告
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元之175
办公地 址 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道
1528 号 陆家 嘴基 金大厦 19
楼
上 海 市 江 宁 路 168 号 兴 业 大 厦
20 楼
邮政编 码 200122 200041
法定代 表人 洪文瑾 高建平
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 证券日 报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.gtsfund.com.cn
基金年 度 报 告备 置地 点 上海市浦 东新 区世纪 大道 1528 号 陆家 嘴基金 大厦
19 楼
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊
普通合 伙)
上海市 湖滨 路202 号 普华 永道中 心
11 楼
注册登 记机 构
圆信永 丰基 金管 理有 限公 司
上海市 浦东 新区 世纪 大 道1528 号陆
家嘴基 金大 厦 19 楼
圆信永丰兴融 2017 年年度报告
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.
1
期
间
数
据
和
指
标
2017 年 2016 年
2015 年 12 月 21 日( 基金 合
同生效 日)-2015 年12 月31
日
圆信永 丰兴 融A
圆信永 丰
兴融C
圆信永 丰兴 融 A
圆信永 丰
兴融 C
圆信永 丰兴 融
A
圆信永 丰
兴融C
本
期
已
实
现
收
益
36,188,509.70 1,922.25 77,176,956.02 32,137.00 126,900.28 272.03
本
期
利
润
46,476,412.72 1,104.03 19,859,456.29 14,047.23 126,900.28 272.03
加
权
平
均
基
金
份
额
本
期
利
润
0.0189 0.0127 0.0124 0.0196 0.0006 0.0005
本
期
加
权
平
1.88% 1.26% 1.20% 1.92% 0.06% 0.05% 圆信永丰兴融 2017 年年度报告
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均
净
值
利
润
率
本
期
基
金
份
额
净
值
增
长
率
1.91% 1.61% 2.30% 2.20% 0.10% 0.10%
3.1.
2
期
末
数
据
和
指
标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
期
末
可
供
分
配
利
润
3,187,495.92 31.32 60,035,681.78 4,213.27 126,900.28 272.03
期
末
可
供
分
配
基
金
份
额
利
0.0013 0.0007 0.0244 0.0225 0.0006 0.0005 圆信永丰兴融 2017 年年度报告
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润
期
末
基
金
资
产
净
值
2,463,260,386.
59
43,746.0
1
2,520,161,461.
81
191,216.8
8
200,530,393.
47
519,883.7
4
期
末
基
金
份
额
净
值
1.001 1.001 1.024 1.023 1.001 1.001
3.1.
3
累
计
期
末
指
标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
基
金
份
额
累
计
净
值
增
长
率
4.35% 3.94% 2.40% 2.30% 0.10% 0.10%
注 1：本 期指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 ，上述 基金 业绩 指标 不包 括基金 份额 持有 人
认购或 交易 基金 的各 项费 用 （ 例如 ， 申购 费 、 赎 回 费等） ， 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于所 列数
字。
注 2：本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
圆信永丰兴融 2017 年年度报告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
圆信永 丰兴 融A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.10% 0.05% -1.15% 0.06% 1.25% -0.01%
过去六 个月 1.19% 0.06% -1.30% 0.05% 2.49% 0.01%
过去一 年 1.91% 0.07% -3.38% 0.06% 5.29% 0.01%
自基金 合同
生效起 至今
4.35% 0.09% -4.40% 0.08% 8.75% 0.01%
圆信永 丰兴 融C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.00% 0.04% -1.15% 0.06% 1.15% -0.02%
过去六 个月 0.99% 0.05% -1.30% 0.05% 2.29% 0.00%
过去一 年 1.61% 0.07% -3.38% 0.06% 4.99% 0.01%
自基金 合同
生效起 至今
3.94% 0.09% -4.40% 0.08% 8.34% 0.01%
圆信永丰兴融 2017 年年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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圆信永丰兴融 2017 年年度报告
第 13 页，共 68 页
3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
圆信永丰兴融 2017 年年度报告
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3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
圆 信永 丰兴 融 A
年度
每10 份基金
份额分 红数
现金形 式发 放总额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2017 0.4200 103,323,218.47 813.53 103,324,032.00 注：-
2016 - - - - 注：-
2015 - - - - 注：-
合计 0.4200 103,323,218.47 813.53 103,324,032.00 注：-
单位： 人民 币元
圆信 永丰 兴 融 C
年度
每10 份基金
份额分 红数
现金形 式发 放总额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2017 0.3800 2,673.75 534.62 3,208.37 注：-
2016 - - - - 注：-
2015 - - - - 注：-
合计 0.3800 2,673.75 534.62 3,208.37 注：-
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
圆信永丰基金 管理有限 公 司是经中国证 券监督管 理 委员会（以下 简称“中 国 证监会”或“ 证
监会” ） 证 监许 可[2013]1514 号 文批 准， 于2014 年1 月 2 日成 立的 合资 基金 管理公 司。 本公 司由
厦门国际信托 有限公司 与 台湾永丰证券 投资信托 股 份有限公司合 资设立， 持 股比例分别 为 51% 和
49% ， 注 册资 本贰 亿元 人民 币。 公司 注册 地位 于厦 门 ， 主 要业 务经 营团 队位 于 上海 ， 是 厦门 首家 证
券投资 基金 管理 公司 ，也 是海西 首家 两岸 合资 的证 券投资 基金 管理 公司 。
截止2017 年12 月 31 日 ， 公司旗 下共 管理 十二 只开 放式基 金产 品 ， 包 括一 只 股票型 基金 、 六
只混合 型基 金、 四只 债券 型基金 和一 只货 币市 场基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
许燕
本 基 金 基
金经理
2015 年12 月
21 日
- 7 年
上 海 财经 大学 金融 学
硕 士 ，现 任圆 信永 丰
基 金 管理 有限 公司 基
金 投 资部 下设 固定 收
益 投 资部 总监 助理 。
历 任 上海 新世 纪资 信
评 估 投资 服务 有限 公
司 信 用分 析师 、鹏 元
资 信 评估 有限 公司 信
用 分 析师 、圆 信永 丰
基 金 管理 有限 公司 基
金 投 资部 下设 固定 收
益 投 资部 基金 经理 。
国 籍 ：中 国， 获得 的
相 关 业务 资格 ：基 金
从业资 格证 。
林铮
本 基 金 基
金经理
2016 年 4 月
11 日
- 8 年
厦 门 大 学 经 济 学 硕
士 ， 现任 圆信 永 丰基
金 管 理有 限公 司基 金
投 资 部下 设固 定收 益
投 资 部副 总监 。历 任
厦 门 国贸 集团 投资 研圆信永丰兴融 2017 年年度报告
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究 员 、国 贸期 货宏 观
金 融 期货 研究 员、 海
通 期 货股 指期 货分 析
师 、 圆信 永丰 基金 管
理 有 限公 司专 户投 资
部 副 总监 。国 籍： 中
国 ， 获得 的相 关业 务
资 格 ：基 金从 业资 格
证。
注：证 券从 业的 含义 遵从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定等 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内，基 金管理人 严 格遵守《证券 投资基金 法 》及其他有关 法律法规 、 该基金基金合 同
的规定，本着 诚实信用 、 勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产， 在风险可 控 的前提下为 基金 份额
持有人谋求最 大利益。 基 金经理对个券 及投资组 合 的投资比例严 格遵循法 律 法规、基金 合同和公
募基金投资决 策委员会 的 授权限制。在 本报告期 内 ，基金运作合 法合规， 无 损害基金份 额持有人
利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本公司按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》等 相关法律 法 规的要求，制 订
了 《 圆信 永丰 基金 管理 有 限公司 公平 交易 管理 办法 》 ， 规 范公 司旗 下所 有投 资 组合参 与股 票 、 债 券
的一级市场申 购和二级 市 场交易等投资 管理活动 ， 同时贯穿了投 资授权、 研 究分析、投 资决策、
交易执 行 、 业绩 评估 等各 个环节 ，以 确保 本公 司管 理的不 同投 资组 合均 得到 公平对 待。
公司执行自上 而下的三 级 授权体系，依 次为公募 基 金投资决策委 员会、首 席 投资官、基金 经
理，基金经理 在其授权 范 围内自主决策 ，公募基 金 投资决策委员 会和首席 投 资官均不得 干预其授
权范围内的投 资活动。 公 司已建立科学 客观的研 究 方法，同享研 究资源和 投 资备选库为 投资人员
提供公平的投 资机会， 严 禁利用内幕信 息作为投 资 依据，各投资 组合享有 公 平的投资决 策机会。
公司建立集中 交易制度 ， 执行公平交易 分配。对 于 交易所市场投 资活动， 不 同投资组合 在买卖同
一证券时，按 照时间优 先 、比 例分配的 原则在各 投 资组合间公平 分配交易 机 会；对于银 行间市场
投资活动，通 过交易对 手 库控制和交易 室询价机 制 ，严格防范交 易对手风 险 并抽检价格 公允性；
对于一级市场 申购投资 行 为，遵循价格 优先、比 例 分配的原则， 根据事前 独 立申报的价 格和数量
对交易 结果 进行 公平 分配 。 圆信永丰兴融 2017 年年度报告
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公司制 订了 《 圆信 永丰 基 金管理 有限 公司 异常 交易 监控管 理办 法》 ， 通 过系 统 和人工 、 定量 和
定性相结合的 方式进行 投 资交易行为的 监控分析 ， 并执行异常交 易行为监 控 分析记录工 作机制，
确保公平交易 可稽核。 公 司分别于每季 度和每年 度 对公司管理的 不同投资 组 合的收益率 差异及不
同时间窗下 同 向交易的 交 易价差进行分 析，并留 存 报告备查，持 续督促公 平 交易制度的 落实执行
并在实 践中 不断 检验 和完 善公平 交易 制度 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 上述公平交易 制度和控 制 方法，开展公 平交易工 作 。通过对不同 投
资组合之间的 整体收益 率 差异、以及不 同投资组 合 之间同向交易 和反向交 易 的交易时机 和交易价
差等方面的监 控分析， 对 以公司名义进 行的一级 市 场申购方案和 分配过程 进 行审核和监 控等，公
司未发 现整 体公 平交 易执 行出现 异常 的情 况。
其中，在同向 交易的监 控 和分析方面， 根据法规 要 求，公司对不 同投资组 合 的同日和临近 交
易日的同向交 易行为进 行 监控，通过定 期抽查前 述 的同向交易行 为，定性 分 析交易时机 、对比不
同投资组合长 期的交易 趋 势，重点关注 任何可能 导 致不公平交易 的情形。 对 于识别的异 常情况，
由相关投资组 合经理对 异 常交易情况进 行合理解 释 。同时，公司 根据法规 的 要求，通过 系统模块
定期对 连续 四个 季度 内不 同投资 组合 在不 同时 间窗 内 （T=1 日、T=3 日、T=5 日） 的 同向 交易 价 差
进行分 析， 采用 概率 统计 方法， 重点 关注 不同 投资 组合之 间同 向交 易溢 价率 均值是 否为 零 的 t 检
验，以及同向 交易价格 占 优的交易次数 占比分析 。 在一级市场证 券申购和 分 配方面，事 前对申购
指令单进行审 核监控， 事 后对以公司名 义进行的 申 购报价单进行 核查，确 保 分配结果符 合公平交
易的原 则。
报告期 内， 通过 前述 分析 方法， 未发 现公 司旗 下不 同投资 组合 之间 存在 不公 平交易 的情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，通 过对交易 价 格、交易时间 、交易方 向 等的抽样分析 ，基金管 理 人未发现存在 有
可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 等的 异常 交易 行为 。
基金管理人旗 下管理的 各 投资组合在交 易所公开 竞 价同日反向交 易的控制 方 面，未出现成 交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交 量5% 的情 况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
圆信永丰兴融 2017 年年度报告
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4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年 债市 持续 熊市 调整 阶段， 整体 债券 收益 率较 2016 年 末继 续大 幅上浮 80-150BP ：短 端
利率随 央行 连续 上调 公开 市场逆 回购 利率 、 银 行间 流动性 总量 趋紧 等因 素，1 年期 国债 、 金 融债 、
AAA/AA+/AA 短融 利率 累计 上浮 100-150BP ；长 端 10 年国 债/金 融债 利率 分别 上行 80-120BP ，10
年国债/ 国开债收益率最高 攀升到 4%/5% 以 上的 近 三年 新 高 ，3-5 年 信 用 债 收益 率 也 普 遍 上 行 近
150BP ，整 体收 益率 曲线 呈 现平坦 化上 行。
宏观基 本面 方面 ，2017 年 我国全 年GDP 实 际增 长 6.9%，宏 观经 济指 标总 体要 好于年 初 预 期，
尤其上半年受 益于海外 欧 美需求复苏， 外需强劲 带 动了国内经济 显著回暖 。 下半年经济 增长数据
开始有 边际 性回 落， 主要 是内需 走弱 程度 快于 外需 ： 四季 度内 工业 生产 特别 制造业 产出 增速 回落 ，
重点工业品如 火电、化 工 、有色、水泥 、汽车产 量 呈现不程度滑 落，四季 度 环保限产等 可能已对
工业生产需求 带来一定 下 行压力；固定 资产投资 增 速也继续下滑 ，四季度 政 府公共财政 支出负增
长、基建力度 有所减缓 ； 房地产单月销 量负增长 已 创近年新低， 新开工下 滑 拖累地产投 资。地产
后周期 消费 如家 电、 家具 及建筑 装潢 等消 费也 同步 下滑。
社 会融资方面 ，全年信 贷 社融增长较强 劲，尤其 是 与房地产消费 相关的居 民 信贷持续高增 。
四季度受年底 银行信贷 额 度控制，信贷 投放量缩 减 ，且监管加强 了消费类 信 贷金融监管 ，前期持
续高增的居民 信贷明显 缩 量。企业获取 信贷量同 样 缩减，且受债 市利率普 遍 上行影响， 债券发行
融资量 也缩 减。
货币政策及金 融监管方 面 ，全年央行货 币政策保 持 稳健中性，但 金融监管 持 续加强，国务 院
金融稳定发展 委员成立 并 定位于统筹协 调一行三 会 金融监管，针 对同业业 务 、资管业务 等金融监
管政策 等待 出台 。
投资策 略：
目前我们在债 券配置上 仍 以中短久期信 用债为主 ， 杠杆控制在较 低水平， 以 获取较为确定 的
票息收 益。2017 年 收益 率 快速上 行后 ， 短 久期 高等 级的信 用利 差回 到均 值水 平以上 ， 继 续上 行空
间有限，具备 较好的配 置 价值，也在一 定程度上 抵 御债市调整导 致的估值 下 跌。我们通 过防御性
的投资策略， 在债券收 益 率大幅上行的 市场环境 中 ，本基金通过 票息收益 抵 补资本损失 ，并获得
了一定 的正 收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ，圆 信永 丰兴融 A 基 金份 额净 值为 1.001 元 ，本 报告 期基 金 份额净 值增 长率
为 1.91% ；截 至本 报告 期 末 ，圆 信永 丰兴 融 C 基 金 份额净 值为 1.001 元， 本 报告期 基金 份额 净值
增长率 为1.61% ；同 期业 绩比较 基准 收益 率为-3.38% 。 圆信永丰兴融 2017 年年度报告
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2018 年展 望: 海外 经济， 欧美日 发达 国家 经济 体复 苏持续 性仍 较强 。 伴 随全 球经济 持续 复 苏
和通胀 回升 ，主 要国 家货 币政策 也从 分化 走向 一致 性趋紧 。美 联储 年内 预期 渐进加 息 2-3 次，欧
日央行 将逐 步缩 减 QE 并 最 终退出 宽松 。国 内经 济， 尽管仍 有外 需支 撑， 但在 2018 年 去杠 杆攻 坚
战、防范化解 全社会债 务 风险的阶段任 务之下， 今 年投资需求和 工业生产 预 计也将承受 压力，特
别是地方政府 基建和房 地 产有一定下行 压力，如 果 外需增长幅度 不足以弥 补 内需下 行态 势，则宏
观经济 可能 呈现 出边 际下 行。物 价方 面， 预计 国 内CPI 中 枢将 抬升 至2.5% 附 近的温 和通 胀水 平，
主要是国际油 价、国内 下 游消费品价格 都可能呈 现 一定幅度的上 涨。政策 监 管方面，在 经济呈现
明显下行之前 预计货币 政 策保持稳健中 性，央行 暂 时不会有大的 放松动作 。 对于银行同 业、理财
及资管 行业 的监 管细 则还 将持续 出台 。
短期内因货币 政策难现 宽 松，市场利率 难以出现 趋 势性下行机会 ，债券市 场 利率仍将处于 高
位震荡 ， 债 市投 资以 配置 性为主 。 信 用方 面，2018 年度投 资继 续集 中在 收益 有安全 边际 、 流 动 性
高的中高等级 信用债， 及 未来一年以内 有信 用保 障 逻辑的信用品 种。产业 债 配置偏向中 下游产业
的龙头企业， 侧重于盈 利 确定性较强的 上市公司 和 行 业属性较为 稳定的大 型 国企。城投 债配置主
要集中 在沿 海区 域经 济实 力较强 或有 较大 可能 纳入 地方政 府债 务置 换范 围的 城投债 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
2017 年， 证监 会系 统着 力 推进依 法监 管、 从严 监管 、 全面 监管 的理 念， 中国 证监会 领导 提出
了夯实发展基 础、统一 监 管标准、推动 资管行业 持 续健康发展的 期望。基 金 管理人牢记 “受人之
托、代人理财 ”的初心 ， 忠实履行 “ 诚 实守信、 勤 勉尽责 ”这一 职业操守 的 底线。公司 监察稽核
工作以 “提升 合规服务 、 推进业务发展 、保障稳 健 经营、提升内 控水平、 保 障投资者合 法权益 ”
为总体目标， 秉承以合 规 促进发展、以 服务创造 价 值的理念，按 照工作计 划 结合实际情 况对公司
各项业 务进 行全 面的 监察 稽核工 作， 保障 和促 进公 司各项 业务 合法 合规 运作 。
报告期 内， 基金 管理 人内 部监察 稽核 工作 贯穿 三条 主线：
1 、紧 抓员 工行 为、 公平 交 易、利 益冲 突、 营销 规范 等方面 的日 常监 控， 积极 防范内 幕交 易，
坚守合规底线 不动摇。 做 好以事前防范 为主的合 规 服务，积极避 免合规风 险 ；做好对高 风险业务
高频率 的合 规监 控， 及时 发现合 规风 险。
2 、 迎合 监管 政策 变化 ， 动 态 调整 合规 风控 工作 。 报 告期内 ， 基金 管理 人进 一 步加大 了针 对投
资风险、流动 性风险的 监 督，并积极防 范运营过 程 中的操作风险 。针对风 险 控制的需求 和重点，
加强事前风险 识别，强 化 事后稽核力度 ，提高工 作 水平。做好有 重点的专 项 审计，针对 性的发现圆信永丰兴融 2017 年年度报告
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内控薄 弱环 节。
3 、 及时 跟踪 行业 监管 动向 ， 发 布更 新监 管动 态 ， 结 合新法 规实 施 、 新 监管 要 求落实 以及 公司
业务发展的实 际情况， 充 分利用外部专 业机构的 实 务经验和专业 优势，推 动 和完善公司 相关制度
流程的建立、 健全，防 范 日常运作中的 违规行为 发 生。提供多样 化的合规 培 训，提高员 工的合规
意识； 营造 合规 氛围 ， 组 织全员 参与 合规 宣传 活动 。
报告期内，基 金管理人 各 项业务运作正 常，内部 控 制和风险防范 措施不断 完 善并积极发挥 作
用。本基金运 作合法合 规 ，保障了基金 份额持有 人 的利益。我们 将继续以 合 规运作和风 险管理为
核心， 提高 内部 监察 稽核 工作的 科学 性和 有效 性， 切实保 障基 金份 额持 有人 的利益 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会相关规定和 基金合同 的 约定，对基金 所持有的 投 资品种进行 估值。日
常估值由本基 金管理人 同 本基金托管 人 一同进行 ， 基金份额净值 由本基金 管 理人完成估 值后，经
本基金托管人 复核无误 后 由本基金管理 人对外公 布 。月末、年中 和年末估 值 复核与基金 会计账务
的核对 同时 进行 。
报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序，并设立 估值委员 会 具体负责监督 执
行。估值委员 会的成员 由 首席投资官、 首席运营 官 、研究部总监 、监察稽 核 部总监、清 算登记部
总监和基金会 计主管组 成 。估值委员会 负责组织 制 定、评估和适 时修订基 金 估值政策和 程序，并
指导和监督整 个估值流 程 。估值委员会 成员包括 基 金核算、行业 研究等方 面 的业务骨干 ，均具有
基金从业资格 、专业胜 任 能力 和丰富的 工作经历 且 之间不存在任 何重大利 益 冲突。基金 经理不属
于公司 估值 委员 会成 员， 不介入 基金 日常 估值 业务 。
报告期内，本 基金与中 央 国债登记结算 有限责任 公 司根据《中债 收益率曲 线 和中债估值最 终
用户服务协议 》而取得 中 债数据估值服 务；本基 金 与中证指数有 限公司根 据 《中证债券 估值数据
服务协 议》 而取 得中 证数 据估值 服务 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据法律法规 以及本基 金 合同的相关规 定，在符 合 有关基金分红 条件的前 提 下，基金收益 分
配后两类基金 份额净值 不 能低于面值， 即基金收 益 分配基准日的 两类基金 份 额净值减去 该类基金
份 额 收 益 分 配 金 额 后 不 能 低 于 面 值 。 本 基 金 报 告 期 内 实 施 利 润 分 配 2 次 ， 实 际 分 配 金 额 为
103,327,240.37 元。
圆信永丰兴融 2017 年年度报告
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4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
报告期内未出 现连续二 十 个工作日基金 份额持有 人 数量不满二百 人或者基 金 资产净值低于 五
千万元 的情 形。 圆信永丰兴融 2017 年年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
报告期内，本 托管人严 格 遵守《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其他 有 关法律法规、 基
金合同和托管 协议的规 定 ，诚信、尽责 地履行了 基 金托管人义务 ，不存在 损 害本基金份 额持有人
利益的 行为 。
5.2 托管 人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期内，本 托管人根 据 国家有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议的规定 ， 对基金管理人 在
本基金的投资 运作、基 金 资产净值的计 算、基金 收 益的计算、基 金费用开 支 等方面进行 了必要的
监督、复核和 审查，未 发 现其存在任何 损害本基 金 份额持有人利 益的行为 ； 基金管理人 在报告期
内，严格遵守 了《证券 投 资基金法》等 有关法律 法 规，在各重要 方面的运 作 严格按照基 金合同的
规定进 行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认真 复核了本 年 度报告中的财 务 指标、 净 值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、
投资组 合报 告等 内容 ，认 为其真 实、 准确 和完 整， 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 圆信永丰兴融 2017 年年度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2018) 第 20378 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 圆信永 丰兴 融债 券型 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人：
审计意 见 我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在
财务报 表附 注中 所列 示的 中国证 券监 督管 理委 员会( 以下简 称 “ 中
国证监 会”) 、 中 国证 券投 资基金 业协 会( 以下 简称 “ 中国基 金业 协
会”) 发布 的有 关规 定及 允 许的基 金行 业实 务操 作编 制，公 允反 映
了圆信 永丰 兴融 债券 基金2017 年12 月31 日 的财 务 状况以 及2017
年度的 经营 成果 和基 金净 值变动 情况 。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任。 我 们相信 ， 我们 获取 的审 计 证据是 充分、 适
当的， 为发 表审 计意 见提 供了基 础。
按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则， 我们 独立 于圆 信 永丰兴 融债 券
基金， 并履 行了 职业 道德 方面的 其他 责任 。
强调事 项 -
其他事 项 -
其他信 息 -
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
圆信永 丰兴 融债 券基 金的 基金管 理人 圆信 永丰 基金 管理有 限公 司
管理层 负责 按照 企业 会计 准则和 中国 证监 会、 中国 基 金业协 会发 布
的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制财 务报 表， 使 其实 现公
允反映 ， 并设 计、 执 行和 维护必 要的 内部 控制， 以 使财务 报表 不存圆信永丰兴融 2017 年年度报告
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在由于 舞弊 或错 误导 致的 重大错 报。
在编制 财务 报表 时， 管理 层 负责评 估圆 信永 丰兴 融债 券基金 的持 续
经营能 力 ， 披 露与 持续 经 营相关 的事 项( 如适 用) ， 并运用 持 续 经营
假设 ， 除 非管 理层 计划 清 算圆信 永丰 兴融 债券 基金 、 终 止运 营或 别
无其他 现实 的选 择。
圆信永 丰兴 融债 券基 金的 基金管 理人 圆信 永丰 基金 管理有 限公 司
治理层 负责 监督 圆信 永丰 兴融债 券基 金的 财务 报告 过程。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我们的 目标 是对 财务 报表 整体是 否不 存在 由于 舞弊 或错误 导致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 一定 会
发现存 在的 重大 错报 。 错 报可能 由于 舞弊 或错 误导 致， 如果 合理 预
期错报 单独 或汇 总起 来可 能影响 财务 报表 使用 者依 据财务 报表 作
出的经 济决 策， 则通 常认 为错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
(一) 识别 和评 估由 于舞 弊 或错误 导致 的财 务报 表重 大错报 风险 ；
设计和 实施 审计 程序 以应 对这 些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
(二) 了解 与审 计相 关的 内 部控制 ，以 设计 恰当 的审 计程序 ，但 目
的并非 对内 部控 制的 有 效 性发表 意见 。
(三) 评价 管理 层选 用会 计 政策的 恰当 性和 作出 会计 估计及 相关 披
露的合 理性 。
(四) 对管 理层 使用 持续 经 营假设 的恰 当性 得出 结论 。同时 ，根 据
获取的 审计 证据 ， 就 可能 导 致对圆 信永 丰兴 融债 券基 金持续 经营 能
力产生 重大 疑虑 的事 项或 情况是 否存 在重 大不 确定 性得出 结论 。 如
果我们 得出 结论 认为 存在 重大不 确定 性， 审计 准则 要 求我们 在审 计
报告中 提请 报表 使用 者注 意财务 报表 中的 相关 披露 ； 如果披 露不 充
分， 我们 应当 发表 非无 保 留意见 。 我们 的结 论基 于 截至审 计报 告日圆信永丰兴融 2017 年年度报告
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可获得 的信 息。 然而 未来 的 事项或 情况 可能 导致 圆信 永丰兴 融债 券
基金不 能持 续经 营。
(五) 评价 财务 报表 的总 体 列报、 结构 和内 容( 包括 披 露)， 并评 价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我们与 圆信 永丰 兴融 债券 基金的 基金 管理 人圆 信永 丰基金 管理 有
限公司 治理 层就 计划 的审 计范围 、 时 间安 排和 重大 审 计发现 等事 项
进行沟 通， 包括 沟通 我们 在 审计中 识别 出的 值得 关注 的内部 控制 缺
陷。
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
注册会 计师 的姓 名 单峰
陈逦迤
会计师 事务 所的 地址 中国上 海市 湖滨 路202 号 普华永 道中 心 11 楼
审计报 告日 期 2018 年3 月 27 日
注：我们审计 了圆信永 丰 兴融债券型证 券投资基 金( 以下简称 “圆 信永丰兴 融 债券基金 ”) 的财务
报表， 包括 2017 年 12 月 31 日的 资产 负债 表，2017 年度的 利润 表和 所有 者权 益(基 金净 值)变动
表以及 财务 报表 附注 。 圆信永丰兴融 2017 年年度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 圆信 永丰 兴融 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 5,931,532.84 24,296,732.80
结算备 付金
180,633.62 1,480,454.58
存出保 证金
45,235.08 -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 2,533,086,500.00 2,353,266,100.00
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
2,533,086,500.00 2,353,266,100.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - 67,079,150.12
应收证 券清 算款
- 20,039,277.78
应收利 息 7.4.7.5 45,481,567.11 55,531,323.25
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
2,584,725,468.65 2,521,693,038.53
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
119,944,580.08 -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
836,009.27 854,424.00
应付托 管费
313,503.50 320,409.01
应付销 售服 务费
14.62 149.31
应付交 易费 用 7.4.7.7 14,223.76 6,377.52
应交税 费
- - 圆信永丰兴融 2017 年年度报告
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应付利 息
163,004.82 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 150,000.00 159,000.00
负债合 计
121,421,336.05 1,340,359.84
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 2,460,116,605.36 2,460,312,783.64
未分配 利润 7.4.7.10 3,187,527.24 60,039,895.05
所有者 权益 合计
2,463,304,132.60 2,520,352,678.69
负债和 所有 者权 益总 计
2,584,725,468.65 2,521,693,038.53
注： 报告 截止 日2017 年 12 月 31 日 ， 圆 信永 丰兴 融 债券基 金 A 类份 额净 值1.001 元 ， 圆信 永丰 兴
融债券 基 金C 类 份额 净 值1.001 元， 圆信 永丰 兴融 债券基 金基 金份 额总 额2,460,116,605.36 份，
其中圆信永丰兴融 债券基 金 A 类份额 2,460,072,890.67 份 ，圆信永丰兴 融 债券基金 C 类 份额
43,714.69 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 圆信 永丰 兴融 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至2017
年 12 月31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
一、收入
61,521,873.14 29,049,799.42
1.利息 收入
116,131,476.93 84,908,275.33
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 438,508.28 625,072.96
债券利 息收 入
114,551,049.48 83,018,748.00
资产支 持证 券利 息收 入
- 217,775.35
买入返 售金 融资 产收 入
1,141,919.17 1,046,679.02
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-64,897,130.05 1,474,359.04
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -64,897,130.05 1,388,600.14
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - 85,758.90
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.17
10,287,084.80 -57,335,589.50
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填 - - 圆信永丰兴融 2017 年年度报告
第 29 页，共 68 页
列）
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.18
441.46 2,754.55
减： 二、费用
15,044,356.39 9,176,295.90
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 9,900,428.01 6,525,461.27
2．托 管费 7.4.10.2.2 3,712,660.52 2,447,047.91
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 357.63 2,925.91
4．交 易费 用 7.4.7.19 21,404.27 12,767.77
5．利 息支 出
1,211,968.08 2,321.45
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,211,968.08 2,321.45
6．其 他费 用 7.4.7.20 197,537.88 185,771.59
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
46,477,516.75 19,873,503.52
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
46,477,516.75 19,873,503.52
7.3 所 有者 权益（ 基金 净 值） 变动 表
会计主 体： 圆信 永丰 兴融 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,460,312,783.64 60,039,895.05 2,520,352,678.69
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 46,477,516.75 46,477,516.75
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-196,178.28 -2,644.19 -198,822.47
其中：1. 基 金申 购款 222,133.73 1,617.33 223,751.06
2. 基金 赎回 款 -418,312.01 -4,261.52 -422,573.53
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
- -103,327,240.37 -103,327,240.37 圆信永丰兴融 2017 年年度报告
第 30 页，共 68 页
“- ” 号填 列）
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,460,116,605.36 3,187,527.24 2,463,304,132.60
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
200,923,104.90 127,172.31 201,050,277.21
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 19,873,503.52 19,873,503.52
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
2,259,389,678.74 40,039,219.22 2,299,428,897.96
其中：1. 基 金申 购款 2,262,588,493.04 40,117,697.66 2,302,706,190.70
2. 基金 赎回 款 -3,198,814.30 -78,478.44 -3,277,292.74
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,460,312,783.64 60,039,895.05 2,520,352,678.69
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 董晓 亮______
______于娟______
____ 刘 雪峰____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
圆信永丰兴融债券型证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下
简称“ 中国证 监会 ”)证 监 许可[2015]2507 号《 关于 准予圆信永丰 兴融债券型 证券投资基金 注册
的批复》准予 ，由圆信 永 丰基金管理有 限公司依 照 《中华人民 共 和国证券 投 资基金法》 和《圆信
永丰兴 融债 券型 证券 投资 基金基 金合 同 》 负 责公 开 募集 。 本 基金 为契 约型 开 放式 ， 存 续期 限不 定，圆信永丰兴融 2017 年年度报告
第 31 页，共 68 页
首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募集 人民 币200,923,088.10 元， 业 经普 华永道 中天 会计 师事
务所( 特殊普通 合伙)普华 永道中天验字(2015) 第 1442 号验资报 告予以验 证。 经向中国证监 会备
案， 《 圆信 永丰 兴融 债券 型 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2015 年 12 月 21 日正 式 生效， 基金 合同 生
效日的 基金 份额 总额 为200,923,104.90 份基 金份 额 ，其中 认购 资金 利息 折 合16.80 份基 金份 额。
本基金 的基 金 管 理人 为圆 信永丰 基金 管理 有限 公司 ，基金 托管 人为 兴业 银行 股份有 限公 司。
根据《圆信永 丰兴融债 券 型证券投资基 金基金合 同 》和《圆信永 丰兴融债 券 型证券投资基 金
招募说明书》 ，本基金 根据 所收取费用 的差异， 将基 金份额分为 不同的类 别。 在投资者认 购/申购
时收取 认购/申 购费 用， 并 不再从 本类 别基 金资 产中 计提销 售服 务费 的一 类基 金份额 ， 称 为 A 类基
金份额 ； 从 该类 基金 资产 中计提 销售 服务 费而 不收 取认购/申 购费 用的 一类 基 金份额 ， 称 为 C 类基
金份额 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《圆 信 永丰兴融债券 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关规定， 本 基金的 投 资范围为具有 良好流动 性 的金融工具， 包括国内 依 法发行的债 券、货币
市场工具以及法律 法规或 中国证监会允许基 金投资 的其他金融工具( 但须 符 合中 国 证 监 会 相 关规
定) 。 本基 金主 要投 资于 国 债、央 行票 据、 金融 债、 次级债 、政 府机 构债 、地 方政府 债、 企业 债、
公司债 、 中 小企 业私 募债 券、 中 期票 据、 短 期融 资 券、 资 产支 持证 券、 债 券 回购、 银行 存款( 包括
协议存 款、 定期 存款 及其 他银行 存款)等 固定 收益 类 资产。 本基 金投 资于 债券 资产的 比例 不低 于基
金资产 的 80% ， 现金 或者 到期日 在一 年以 内的 政府 债券不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。本 基金 的业 绩
比较基 准为 中 国 债券 综合 全价指 数。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 圆信 永丰 兴融债 券型 证券 投资
基金基 金合 同》 和在 财务 报表附 注 7.4.4 所列 示的 中国证 监会 、中 国基 金业 协会发 布的 有关 规 定
及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2017 年 12圆信永丰兴融 2017 年年度报告
第 32 页，共 68 页
月31 日的 财务 状况 以及2017 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表 中以交易
性金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。 应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资 产满 足下 列条 件之 一的， 予以 终止 确认 ： 圆信永丰兴融 2017 年年度报告
第 33 页，共 68 页
(1) 收 取该 金融 资产 现金 流量的 合同 权利 终止 ；
(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基金 将金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险和 报酬 转移给 转入 方；
或者
(3) 该金融 资产已转 移， 虽然本基金既 没有转移 也 没有保留金融 资产所有 权 上几乎所有的 风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融 资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日 无交易 且最 近
交易日 后未 发生 影响 公允 价值计 量的 的重 大事 件的 ， 按最近 交易 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价
格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用的限制
等，如果该限 制是针对 资 产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
(2)当金融 工具不存 在活 跃市场，采用 在当前情 况 下适用并且有 足够可利 用 数据和其他信 息
支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术时 ， 优先使用可观 察输入值 ， 只有在 无法 取得相关
资产或 负债 可观 察输 入值 或取得 不切 实可 行的 情况 下，才 可以 使用 不可 观察 输入值 。
(3) 如 经济 环境 发生 重大 变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 ， 应对估 值进 行
调整并 确定 公允 价值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的 余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分圆信永丰兴融 2017 年年度报告
第 34 页，共 68 页
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实 际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。 圆信永丰兴融 2017 年年度报告
第 35 页，共 68 页
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券， 若出现重 大 事项停 牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2017]13 号 《中国证 监会关 于证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法、 市盈 率法、 现金 流量 折现 法等 估值技 术进 行估 值。
(2) 于 2017 年 12 月 29 日 前，对 于在 锁定 期内 的非 公开发 行股 票， 根据 中国 证监会 证监 会 计
字[2007]21 号 《 关 于 证 券投 资 基 金 执 行< 企 业 会 计 准则> 估值业务及份额净值计 价有关事项的通
知》 之附 件 《 非公 开发 行 有明确 锁定 期股 票的 公允 价值的 确定 方法 》 ， 若在 证 券交易 所挂 牌的 同一
股票的市场交 易收盘价 低 于非公开发行 股票的初 始 投资成本，按 估值日证 券 交易所挂牌 的同一股
票的市场交易 收盘价估 值 ；若在证券交 易所挂牌 的 同一股票的市 场交易收 盘 价高于非公 开发行股
票的初始投资 成本，按 锁 定期内已经过 交易天数 占 锁定期内总交 易天数的 比 例将两者之 间差价的
一部分 确认 为估 值增 值 。 自 2017 年12 月29 日起 ， 对于在 锁定 期内 的非 公开 发行股 票 、 首 次公 开
发行股票时公 司股东公 开 发售股份、通 过大宗交 易 取得的带限售 期的股票 等 流通受限股 票，根据
中 国 基 金 业 协 会 中 基 协 发[2017]6 号《关于发布< 证券 投 资 基 金 投 资 流 通 受 限 股 票 估 值 指 引( 试
行)> 的通知 》之附件 《证 券投资基金 投资流通 受限 股票估值指 引(试行)》( 以 下简称 “指引 ”) ，
按估值日在证 券交易所 上 市交易的同一 股票的公 允 价值扣除中央 国债登记 结 算有限责任 公司根据
指引所 独立 提供 的该 流通 受限股 票剩 余限 售期 对应 的流动 性折 扣后 的价 值进 行估值 。
(3) 对于在证 券交易所 上 市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)及在银 行间同业市 场交易的固定 收益品种 ， 根据中国证监 会公告[2017]13 号《中 国证监
会关于证券投 资基金估 值 业务的指导意 见》及《 中 国证券 投资基 金业协会 估 值核算工作 小组关于圆信永丰兴融 2017 年年度报告
第 36 页，共 68 页
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 采用 估值技 术确 定公 允价 值。 本基金 持有 的证 券交
易所上市或 挂牌转让 的固 定收益品种( 可转换债 券、 资产支持证 券和私募 债券 除外)，按照 中证指
数有限公司所 独立提供 的 估值结果确定 公允价值 。 本基金持有的 银行间同 业 市场固定收 益品种按
照中央 国债 登记 结 算 有限 责任公 司所 独立 提供 的估 值结果 确定 公允 价值 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
根据中 国基 金业 协会 中基 协发[2017]6 号 《关 于发 布< 证券 投资 基金 投资 流通 受 限股票 估值 指
引( 试行)> 的 通 知 》 之 附 件 《 证 券 投 资 基 金 投 资 流 通 受 限 股 票 估 值 指 引( 试行) 》( 以下简称 “ 指
引”) ， 对 于在 锁定 期内 的 非公开 发行 股票 、 首次 公 开发行 股票 时公 司股 东公 开发售 股份 、 通过 大
宗交易 取得 的带 限售 期的 股票等 流通 受限 股票 ， 本 基 金自2017 年12 月 29 日 起 改为按 估值 日在 证
券交易所上市 交易的同 一 股票的公允价 值扣除中 央 国债登记结算 有限责任 公 司根据指引 所独立提
供的该 流通 受限 股票 剩余 限售期 对应 的流 动性 折扣 后的价 值进 行估 值。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会 计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入免征 营业 税。 自 2016 年5 月 1 日起 ， 金 融业
由缴纳营业税 改为缴纳 增 值税。对证券 投资基金 管 理人运用基金 买卖股票 、 债券的转让 收入免征
增值税 ，对 国债 、地 方政 府债以 及金 融同 业往 来利 息收入 亦免 征增 值税 。 圆信永丰兴融 2017 年年度报告
第 37 页，共 68 页
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减 按50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款 5,931,532.84 24,296,732.80
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 5,931,532.84 24,296,732.80
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 233,465,205.46 230,750,000.00 -2,715,205.46
银行间 市场 2,346,669,799.24 2,302,336,500.00 -44,333,299.24
合计 2,580,135,004.70 2,533,086,500.00 -47,048,504.70
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,580,135,004.70 2,533,086,500.00 -47,048,504.70 圆信永丰兴融 2017 年年度报告
第 38 页，共 68 页
项目
上年度 末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 99,190,765.48 94,761,000.00 -4,429,765.48
银行间 市场 2,311,410,924.02 2,258,505,100.00 -52,905,824.02
合计 2,410,601,689.50 2,353,266,100.00 -57,335,589.50
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,410,601,689.50 2,353,266,100.00 -57,335,589.50
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末未 持有 衍生 金融 资产/ 负债 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
项目
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券 47,000,000.00 -
买入返 售证 券_ 银行 间 20,079,150.12 -
合计 67,079,150.12 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末未 持有 从买 断式 逆回购 交易 中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 7,825.91 7,175.89
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - - 圆信永丰兴融 2017 年年度报告
第 39 页，共 68 页
应收结 算备 付金 利息 81.30 666.20
应收债 券利 息 45,473,639.50 55,428,067.00
应收买 入返 售证 券利 息 - 95,414.16
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 20.40 -
合计 45,481,567.11 55,531,323.25
7.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有其 他资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - -
银行间 市场 应付 交易 费用 14,223.76 6,377.52
合计 14,223.76 6,377.52
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
预提审 计费 90,000.00 99,000.00
预提信 息披 露费 60,000.00 60,000.00
合计 150,000.00 159,000.00
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
圆信永 丰兴 融 A
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 2,460,125,780.03 2,460,125,780.03
本期申 购 94,345.82 94,345.82
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -147,235.18 -147,235.18 圆信永丰兴融 2017 年年度报告
第 40 页，共 68 页
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 2,460,072,890.67 2,460,072,890.67
金额 单 位： 人民 币元
圆信永 丰兴 融 C
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 187,003.61 187,003.61
本期申 购 127,787.91 127,787.91
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -271,076.83 -271,076.83
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 43,714.69 43,714.69
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
圆信永 丰兴 融 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 115,229,866.90 -55,194,185.12 60,035,681.78
本期利 润 36,188,509.70 10,287,903.02 46,476,412.72
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-2,213.61 1,647.03 -566.58
其中： 基金 申购 款 3,026.49 -2,846.87 179.62
基金赎 回款 -5,240.10 4,493.90 -746.20
本期已 分配 利润 -103,324,032.00 - -103,324,032.00
本期末 48,092,130.99 -44,904,635.07 3,187,495.92
单位： 人民 币元
圆信永 丰兴 融 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 8,384.79 -4,171.52 4,213.27
本期利 润 1,922.25 -818.22 1,104.03
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-6,273.44 4,195.83 -2,077.61 圆信永丰兴融 2017 年年度报告
第 41 页，共 68 页
其中： 基金 申购 款 4,779.17 -3,341.46 1,437.71
基金赎 回款 -11,052.61 7,537.29 -3,515.32
本期已 分配 利润 -3,208.37 - -3,208.37
本期末 825.23 -793.91 31.32
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 431,107.03 283,882.60
定期存 款利 息收 入 - 310,555.54
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 7,221.36 10,634.84
其他 179.89 19,999.98
合计 438,508.28 625,072.96
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无股 票投 资收益 。
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017
年12 月31日
上年度 可比 期间
2016年1 月1 日至2016 年
12月31 日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
-64,897,130.05 1,388,600.14
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 -64,897,130.05 1,388,600.14
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017
年12 月31日
上年度 可比 期间
2016年1 月1 日至2016 年
12月31 日 圆信永丰兴融 2017 年年度报告
第 42 页，共 68 页
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
2,206,654,650.83 448,117,653.29
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额
2,165,819,722.63 413,357,058.53
减：应 收利 息总 额 105,732,058.25 33,371,994.62
买卖债 券差 价收 入 -64,897,130.05 1,388,600.14
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
无。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
无。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年
12月31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月
31日
卖出资 产 支 持证 券成 交总
额
- 10,576,000.00
减： 卖 出资 产支 持证 券成 本
总额
- 10,030,493.15
减：应 收利 息总 额 - 459,747.95
资产支 持证 券投 资收 益 - 85,758.90
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无贵 金属 投资收 益。
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无贵 金属 投资收 益。
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无贵 金属 投资收 益。
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无贵 金属 投资收 益。 圆信永丰兴融 2017 年年度报告
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7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无 衍 生工 具 收益 。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无 衍 生工 具 收益 。
7.4.7.16 股 利收 益
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无股利 收 益。
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 10,287,084.80 -57,335,589.50
—— 股 票投 资 - -
—— 债 券投 资 10,287,084.80 -57,335,589.50
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 10,287,084.80 -57,335,589.50
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
基金赎 回费 收入 441.45 2,754.55
基金转 换费 收入 0.01 -
合计 441.46 2,754.55
注：1. 本基 金的 赎回 费率 按持有 期间 递减 ，不 低于 赎回费 总额 的 25% 归 入基 金资产 。
注：2. 本基金 的转换费 由 申购补差费和 转出基金 的 赎回费两部分 构成，其 中 转出基金不 低于赎回
费总额 的25% 归 入转 出基 金的基 金资 产。 圆信永丰兴融 2017 年年度报告
第 44 页，共 68 页
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
交易所 市场 交易 费用 501.77 10.27
银行间 市场 交易 费用 20,902.50 12,757.50
合计 21,404.27 12,767.77
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
审计费 用 90,000.00 96,899.22
信息披 露费 60,000.00 58,249.35
银行划 款手 续费 用 10,137.88 6,023.02
账户服 务费 用 37,400.00 24,600.00
合计 197,537.88 185,771.59
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表报 出日 ，本 基金并 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
圆 信 永 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 圆 信 永 丰
基金公 司”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
兴业银 行股 份有 限公 司(“ 兴业银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
台湾永 丰证 券投 资信 托股 份有限 公司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联 交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
圆信永丰兴融 2017 年年度报告
第 45 页，共 68 页
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易 。
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无通 过关 联方交 易单 元进 行的 股票 交易。
7.4.10.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无通 过关 联方交 易单 元进 行的 债券 交易。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无通 过关 联方交 易单 元进 行的 债券 回购 交 易。
7.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无通 过关 联方交 易单 元进 行的 权证 交易。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
9,900,428.01 6,525,461.27
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
310.31 1,837.01
注： 支 付基 金管 理人 圆信 永丰基 金公 司的 管理 人报 酬按前 一日 基金 资产 净 值0.40% 的年 费率 计提，
逐日累 计至 每 月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 × 0.40% / 当年天 数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日 圆信永丰兴融 2017 年年度报告
第 46 页，共 68 页
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,712,660.52 2,447,047.91
注：支付基金 托管人兴 业 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.15% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.15%/ 当年 天数 。
7.4.10.2.3 销售 服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
圆信永 丰兴 融A 圆信永 丰兴 融 C 合计
圆信永 丰基 金公 司 - 71.36 71.36
合计 - 71.36 71.36
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
圆信永 丰兴 融A 圆信永 丰兴 融 C 合计
圆信永 丰基 金公 司 - 169.64 169.64
合计 - 169.64 169.64
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值的约 定年费率 计 提，逐日累 计至每月
月底，按月支付给 圆信永 丰基金公司，再由 圆信永 丰基金公司计算并 支付给 各基金销售机构。A
类基金份额不从本类别基金资产中计提销售服务费，C 类基金份额约定的销售服务费年费率为
0.4%。 其计 算公 式为 ：
C 类基 金份 额日 销售 服务 费＝前 一 日C 类 基金 份额 的基金 资产 净值 ×0. 4%/ 当 年天数
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 均未 发生 基金管 理人 运用 固有 资金 投资本 基金 的情 况。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额 单位 ：份
圆信永 丰兴 融 A 圆信永丰兴融 2017 年年度报告
第 47 页，共 68 页
关联方 名称
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
兴业银 行 2,459,945,916.55 99.9900% 2,459,945,916.55 99.9900%
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至 2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
兴 业 银 行 股 份 有
限公司
5,931,532.84 431,107.03 24,296,732.80 283,882.60
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 兴业 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 的证 券。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。
7.4.11 利 润分 配情况
圆信永 丰兴 融A
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形
式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备注
场内 场外
1
2017 年
10 月 23
日
-
2017 年
10 月 23
日
0.1600 39,360,653.27 315.00 39,360,968.27
2
2017 年
2 月13
日
-
2017 年
2 月 13
日
0.2600 63,962,565.20 498.53 63,963,063.73
合
计
- - 0.4200 103,323,218.47 813.53 103,324,032.00
圆信永 丰兴 融 C 圆信永丰兴融 2017 年年度报告
第 48 页，共 68 页
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润
分配
合计
备注
场内 场外
1
2017 年
10 月 23
日
-
2017 年
10 月 23
日
0.1300 699.65 7.81 707.46
2
2017 年2
月13 日
-
2017 年2
月 13 日
0.2500 1,974.10 526.81 2,500.91
合
计
- - 0.3800 2,673.75 534.62 3,208.37
7.4.12 期 末（2017 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持有的 流通 受限 证券 。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本期 末未 持有 暂时停 牌 等 流通 受限 股票 。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额119,944,580.08 元， 是以 如下 债券 作 为抵押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称
回购到 期
日
期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
1480244
14 渝 保税
港债
2018 年1 月
3 日
83.02 631,000 52,385,620.00
1722025
17 兴 业租
赁债 03
2018 年1 月
2 日
98.60 750,000 73,950,000.00
合计
1,381,000 126,335,620.00
-
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注：本 基金 本报 告期 末无 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回 购证 券款余 额。
圆信永丰兴融 2017 年年度报告
第 49 页，共 68 页
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为债券 型基金， 属 于证券投资基 金中较低 预 期风险、较低 预期收益 的 品种，其预期 风
险收益水平高 于货币市 场 基金，低于混 合型基金 及 股票型基金。 本基金的 投 资范围为具 有良好流
动性的金融工 具，包括 国 内依法发行的 债券、货 币 市场工具以及 法律法规 或 中国证监会 允许基金
投资的其他 金融 工具( 但须 符合中国证 监会相关 规定) 。本基金主 要投资于 国债 、央行票据 、金融
债、次级债、 政府机构 债 、地方政府债 、企业债 、 公司债、中小 企业私募 债 券、中期票 据、短期
融资券、资 产支持证 券、 债券回购、 银行存款( 包括 协议存款、 定期存款 及其 他银行存款) 等固定
收益类 资产。 本基金的 基 金管理人从事 风险管理 的 主要目标是在 追求本金 安 全、保持资 产流动性
以及有效控制 风险的基 础 上，通过积极 主动的投 资 管理，力争为 基金份额 持 有人提供较 高的当期
收益以 及长 期稳 定的 投资 回报。
本基金的基金 管理人实 行 全面风险管理 与全员风 险 管理。基金管 理人以各 岗 位目标 责任制 为
基础的第一道 内控防线 ， 员工在自律的 前提下， 相 互监督制衡。 各岗位职 责 明确，有详 细的岗位
说明书和业务 流程，各 岗 位人员在授权 范围内承 担 责任；以相关 部门、相 关 岗位之间相 互监督制
衡的第二道内 控防线， 公 司在相关部门 和相关岗 位 之间建立重要 业务处理 凭 据传递和信 息沟通制
度，后续部门 及岗位对 前 一部门及岗位 负有监督 责 任；以公司督 察长、监 察 稽核部门对 各岗位、
各部门、各机 构、各项 业 务全面实施监 督反馈的 第 三道防线，督 察长、监 察 稽核部门独 立于其他
部门，对内部 控制制度 的 执行情况实行 严格的检 查 和反馈；以董 事会下属 风 险管理委员 会对公司
经营管理和基 金运作中 的 合法规性实行 全面监督 重 点反馈的第四 道防线， 风 险管理委员 会对公司
经营和基金作 中的风险 进 行严格的合规 检查和风 险 控制评估后反 馈董事会 。 董事会对基 金管理人
的风险 管理 负有 最终 责任 。
本基金的基金 管理人建 立 科学严密的风 险评估体 系 ，对内外部风 险进行识 别 、评估和分析 ，
及时防范和化 解风险； 建 立完整的风险 控制程序 ， 包括风险识别 、风险评 估 、风险控制 和风险监
督；对各部门 和各业务 循 环存在的风险 点进行识 别 评估，并建立 相应的控 制 措施；使用 科学的风
险量化 技术 和严 格的 风险 限额控 制对 投资 风险 实行 定量分 析和 管理 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款圆信永丰兴融 2017 年年度报告
第 50 页，共 68 页
存放在本基金 的托管行 兴 业银行，因而 与银行存 款 相关的信用风 险不重大 。 本基金在交 易所进行
的交易均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手完成证券 交收和款 项 清算，违约 风险可能
性很小；在银 行间同业 市 场进行交易前 均对交易 对 手进行信用评 估并对证 券 交割方式进 行限制以
控制相 应的 信用 风险 。
本基金 的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
A-1 299,270,000.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 749,482,000.00 354,522,500.00
合计 1,048,752,000.00 354,522,500.00
注：未 评级 部分 为短 期融 资券、 政策 性金 融债
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
AAA 538,687,500.00 585,131,000.00
AAA 以下 875,689,000.00 1,353,871,600.00
未评级 69,958,000.00 59,741,000.00
合计 1,484,334,500.00 1,998,743,600.00
注：未 评级 部分 为政 策性 金融债
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严圆信永丰兴融 2017 年年度报告
第 51 页，共 68 页
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约 定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
于2017 年12 月31 日， 除 卖出回 购金 融资 产款 余额 中有 119,944,580.08 元 将 在一个 月以 内
到期且 计息(该 利息 金额 不 重大) 外， 本基 金所 承担 的 其他金 融负 债的 合约 约定 到期日 均为 一个 月
以内且 不计 息， 可赎 回基 金份额 净值(所 有者 权益) 无固定 到期 日且 不计 息， 因此账 面余 额约 为未
折现的 合约 到期 现金 流量 。
本基金 的基 金管 理人 在基 金运作 过程 中严 格按 照《 公开募 集证 券投 资基 金运 作管理 办 法 》及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要
求对本 基金 组合 资产 的流 动性风 险进 行管 理， 通过 独立的 风险 管理 部门 对本 基金的 组合 持仓 集中
度指标 、流 通受 限制 的投 资品种 比例 以及 组合 在短 时间内 变现 能力 的综 合指 标等流 动性 指标 进行
持续的 监测 和分 析。
本基金 投资 于一 家公 司发 行的证 券市 值不 超过 基金 资产净 值 的10% ，且 本基 金与由 本基 金的
基金管 理人 管理 的其 他基 金共同 持有 一家 公司 发行 的证券 不得 超过 该证 券 的10% 。 本基 金与 由本
基金的 基金 管理 人管 理的 其他开 放式 基金 共同 持有 一家上 市公 司发 行 的 可流 通股票 不得 超过 该上
市公司 可流 通股 票 的15%( 完全按 照有 关指 数构 成比 例进行 证券 投资 的开 放式 基金及 中国 证监 会
认定的 特殊 投资 组合 不受 该比例 限制)， 本 基金 与由 本基金 的基 金管 理人 管理 的全部 投资 组合 持 有
一家上 市公 司发 行的 可流 通股票 ，不 得超 过该 上市 公司可 流通 股票 的30% 。
本基金 所持 部分 证券 在证 券交易 所上 市， 其余 亦可 在银行 间同 业市 场交 易， 部分基 金资 产流
通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况参 见附 注7.4.12 。 此外 ， 本 基金 可通 过卖 出回购 金融 资产 方式
借入短 期资 金应 对流 动性 需求， 其上 限一 般不 超过 基金持 有的 债券 投资 的公 允价值 。本 基金 主动
投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净值 的 15% 。
本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎评
估与测 算， 确保 每日 确认 的净赎 回申 请不 得超 过7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值。
同时， 本基 金的 基金 管理 人通过 合理 分散 逆回 购交 易的到 期日 与交 易对 手的 集中度 ；按 照穿
透原则 对交 易对 手的 财务 状况、 偿付 能力 及杠 杆水 平等进 行必 要的 尽职 调查 与严格 的准 入管 理，
以及对 不同 的交 易对 手实 施交易 额度 管理 并进 行动 态调整 等措 施严 格管 理本 基金从 事逆 回购 交易
的流动 性风 险和 交易 对手 风险。 此外 ，本 基金 的基 金管理 人建 立了 逆回 购交 易质押 品管 理制 度：圆信永丰兴融 2017 年年度报告
第 52 页，共 68 页
根据质 押品 的资 质确 定质 押率水 平； 持续 监测 质押 品的风 险状 况与 价值 变动 以确保 质押 品按 公允
价值计 算足 额； 并在 与私 募类证 券资 管产 品及 中国 证监会 认定 的其 他主 体为 交易对 手开 展逆 回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综合上 述各 项流 动性 指标 的监测 结果 及流 动性 风险 管理措 施的 实施 ，本 基金 在本报 告期 内流
动性情 况良 好。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和 其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 存在 相应 的利率 风险 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年
12 月 31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存
款
5,931,532.84 - - - 5,931,532.84
结算备
付金
180,633.62 - - - 180,633.62
存出保
证金
45,235.08 - - - 45,235.08
交易性
金融资
产
1,118,710,000.00 1,375,356,500.00 39,020,000.00 - 2,533,086,500.00
应收利
- - - 45,481,567.11 45,481,567.11 圆信永丰兴融 2017 年年度报告
第 53 页，共 68 页
息
资产总
计
1,124,867,401.54 1,375,356,500.00 39,020,000.00 45,481,567.11 2,584,725,468.65
负债
卖出回
购金融
资产款
119,944,580.08 - - - 119,944,580.08
应付管
理人报
酬
- - - 836,009.27 836,009.27
应付托
管费
- - - 313,503.50 313,503.50
应付销
售服务
费
- - - 14.62 14.62
应付交
易费用
- - - 14,223.76 14,223.76
应付利
息
- - - 163,004.82 163,004.82
其他负
债
- - - 150,000.00 150,000.00
负债总
计
119,944,580.08 - - 1,476,755.97 121,421,336.05
利率敏
感度缺
口
1,004,922,821.46 1,375,356,500.00 39,020,000.00 44,004,811.14 2,463,304,132.60
上年度
末
2016 年
12 月 31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存
款
24,296,732.80 - - - 24,296,732.80
结算备
付金
1,480,454.58 - - - 1,480,454.58
交易性
金融资
产
414,263,500.00 1,839,082,600.00 99,920,000.00 - 2,353,266,100.00
买入返
售金融
资产
67,079,150.12 - - - 67,079,150.12
应收证
券清算
- - - 20,039,277.78 20,039,277.78 圆信永丰兴融 2017 年年度报告
第 54 页，共 68 页
款
应收利
息
- - - 55,531,323.25 55,531,323.25
资产总
计
507,119,837.50 1,839,082,600.00 99,920,000.00 75,570,601.03 2,521,693,038.53
负债
应付管
理人报
酬
- - - 854,424.00 854,424.00
应付托
管费
- - - 320,409.01 320,409.01
应付销
售服务
费
- - - 149.31 149.31
应付交
易费用
- - - 6,377.52 6,377.52
其他负
债
- - - 159,000.00 159,000.00
负债总
计
- - - 1,340,359.84 1,340,359.84
利率敏
感度缺
口
507,119,837.50 1,839,082,600.00 99,920,000.00 74,230,241.19 2,520,352,678.69
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2016 年12 月31
日 ）
1. 市 场 利 率 下 降 25
个基点
927.00 1,360.00
2. 市 场 利 率 上 升 25
个基点
-919.00 -1,344.00
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。 圆信永丰兴融 2017 年年度报告
第 55 页，共 68 页
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工 具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的 债券 ，因 此无 重大 其他价 格风 险。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的 不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额为 2,533,086,500.00 元 ，无 属于 第一层 次以 及第 三层 次的 余额(2016 年 12 月
31 日 ：第 二层 次2,353,266,100.00 元， 无属 于第 一 层次以 及第 三层 次的 余额) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行 等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是 第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。 圆信永丰兴融 2017 年年度报告
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(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房
地产开发教育 辅助服务 等 增值税政策的 通知》的 规 定，资管产品 运营过程 中 发生的增值 税应税行
为，以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值
税有关问题的 通知》的 规 定，资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为，暂适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发
生的增值税应 税行为， 未 缴纳增值税的 ，不再缴 纳 ；已缴纳增值 税的，已 纳 税额从资管 产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
此外， 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定
资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提
供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外 ，截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 圆信永丰兴融 2017 年年度报告
第 57 页，共 68 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额 单位 ：人 民币 元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 2,533,086,500.00 98.00
其中： 债券 2,533,086,500.00 98.00
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,112,166.46 0.24
8 其他各 项资 产 45,526,802.19 1.76
9 合计 2,584,725,468.65 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注：根 据基 金合 同约 定， 本基金 不参 与股 票交 易。
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
注：根 据基 金合 同约 定， 本基金 不参 与股 票交 易。
8.4 报 告期 内 股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
注：根 据基 金合 同约 定， 本基金 不参 与股 票交 易。
圆信永丰兴融 2017 年年度报告
第 58 页，共 68 页
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
注：根 据基 金合 同约 定， 本基金 不参 与股 票交 易。
8.4.3
买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额
注：根 据基 金合 同约 定， 本基金 不参 与股 票交 易。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 406,280,000.00 16.49
其中： 政策 性金 融债 159,895,000.00 6.49
4 企业债 券 767,447,000.00 31.16
5 企业短 期融 资券 958,815,000.00 38.92
6 中期票 据 400,544,500.00 16.26
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,533,086,500.00 102.83
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 011760104
17 中原高速
SCP002
1,000,000 100,030,000.00 4.06
2 011759089
17 中 化 工
SCP004
1,000,000 99,920,000.00 4.06
3 011760110
17 陕 有 色
SCP002
1,000,000 99,900,000.00 4.06
4 041751021
17 南 山 集
CP001
1,000,000 99,820,000.00 4.05
5 1480195 14 冀 高开 债 950,000 99,759,500.00 4.05
圆信永丰兴融 2017 年年度报告
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8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：根 据基 金合 同约 定， 本基金 不参 与国 债期 货 交 易。
8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：根 据基 金合 同约 定， 本基金 不参 与国 债期 货交 易。
8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：根 据基 金合 同约 定， 本基金 不参 与国 债期 货交 易。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
基金投资的前十名证 券的 发行主体本期是否出 现被 监管部门立案调查， 或在 报告编制
日前一年内受到公开 谴责 、处罚的情形
通过查阅中国 证监会网 站 公开目录“行 政处罚决 定 ”及查阅相关 发行主体 的 公司公告，在 基
金管理人知悉 的范围内 ， 报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体没有 被 监管部门立 案调查的
情形， 也没 有在 报告 编制 日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
8.11.2
基金投资的前十名股 票是 否超出基金合同规定 的备 选股票库
本基金 投资 前十 名股 票中 ，不存 在投 资于 超过 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元 圆信永丰兴融 2017 年年度报告
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序号 名称 金额
1 存出保 证金 45,235.08
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 45,481,567.11
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 45,526,802.19
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：根 据基 金合 同规 定， 本基金 不参 与股 票投 资。
8.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：本 基金 由于 四舍 五入 的原因 ，分 项之 和与 合计 项之间 可能 存在 尾差 。 圆信永丰兴融 2017 年年度报告
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
圆信
永丰
兴融
A
128 19,219,319.46 2,459,945,916.55 99.99% 126,974.12 0.01%
圆信
永丰
兴融
C
92 475.16 0.00 0.00% 43,714.69 100.00%
合计 220 11,182,348.21 2,459,945,916.55 99.99% 170,688.81 0.01%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
圆信永 丰
兴融 A
11,181.71 0.0005%
圆信永 丰
兴融 C
425.76 0.9740%
合计 11,607.47 0.0005%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
圆信永 丰兴 融A 0~10
圆信永 丰兴 融C 0
合计 0~10
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
圆信永 丰兴 融A 0
圆信永 丰兴 融C 0
合计 0
注：报 告期 末基 金管 理人 的从业 人员 持有 开放 式基 金份额 总量 区间 为0-10 万 份（含 ） 。
圆信永丰兴融 2017 年年度报告
第 62 页，共 68 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 圆信永 丰兴 融 A 圆信永 丰兴 融 C
基金合 同生 效日 （2015 年 12 月 21 日 ）基 金
份额总 额
200,403,493.19 519,611.71
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,460,125,780.03 187,003.61
本报告 期基 金总 申购 份额 94,345.82 127,787.91
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 147,235.18 271,076.83
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,460,072,890.67 43,714.69
圆信永丰兴融 2017 年年度报告
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ， 基 金管 理人 无重大 人事 变动 。 本 报告 期内， 基金 托管 人的 专门 基金托 管部 门 无
重大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，本 基金 投资 策略未 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计 师 事务 所情况
本 报 告期 内聘 请 普华 永道中 天 会计 师事 务 所（ 特殊普 通 合伙 ） 。本 年度 支付 给普 华 永道 中天
会计师 事务 所 （特 殊普 通 合伙 ） 审 计费 用9 万元 。 该 审计机 构已 提供 审计 服务 的持续 年限 为 2 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 和 托 管 人 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 未 受 到 任 何 稽 查 或 处
罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
兴业证 券 2 - - - - - 圆信永丰兴融 2017 年年度报告
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浙商证 券 2 - - - - -
华福证 券 2 - - - - -
东兴证 券 2 - - - - -
西部证 券 2 - - - - -
长江证 券 2 - - - - -
国信证 券 2 - - - - -
中信证 券 2 - - - - -
中泰证 券 2 - - - - -
注：1. 本 报告 期内 基金 新 增 6 个 证券 公司 交易 单元 ， 分别 为兴 业证 券股 份有 限公司 上交 所及 深交
所交易单元， 国信证券 股 份有限公司上 交所及深 交 所交易单元， 华福证券 有 限责任公司 上交所及
深交所 交易 单元 。
注：2. 本 基金 管理 人负 责 选择证 券经 营机 构 ， 租 用 其交易 单元 作为 本基 金的 交易单 元 。 选 择租 用
证券公 司基 金交 易单 元的 选择标 准如 下：
(1) 资 金实 力雄 厚， 财务 状 况良好 ；
(2) 经 营行 为稳 健文 件规 范 ，在业 内有 良好 的声 誉；
(3) 内 控制 度健 全， 内部 管 理严格 ；并 能满 足基 金运 作高度 保密 的要 求；
(4) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、 安全 的通 讯条 件， 交 易设施 满足 基金 进行 交易 的需要 ； 并能 为基 金
提供全 面的 信息 服务 ；
(5) 研 究实 力较 强， 有固 定 的研究 机构 和专 门研 究人 员；
(6) 具 备较 强的 全方 位金 融 服务能 力和 水平 ， 包括 但 不限于 ： 有较 强的 研究 综 合实力 ， 能及 时 、 全
面地向公司提 供高质量 的 关于宏观、策 略、行业 、 个股分析的报 告及丰富 全 面的信息服 务；合作
机构研 究强 项与 我司 研究 重点匹 配度 高， 能根 据公 司所管 理基 金的 特定 要求 ， 提供 专门 研究 报告 ，
具有开发量化 投资组合 的 能力；能积极 为公司投 资 业务的开展， 投资信息 的 交流以及其 他业务的
开展提 供良 好的 服务 和支 持。
注：3. 基金 选 择证 券公 司 交易单 元的 选择 程序 如下 ：
(1) 本 基 金 管 理 人 根据 上 述选 择 标 准 对 证 券 公 司 进行考 察 后 ， 确 定 拟 选 用 交 易单 元 的 证 券 经 营机
构；
(2) 本 基金 管理 人与 和被 选 中的证 券经 营机 构签 订交 易单元 租用 协议 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 圆信永丰兴融 2017 年年度报告
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成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
兴业证 券 490,258,520.00 100.00% 660,425,000.00 100.00% - -
浙商证 券 - - - - - -
华福证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
西部证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
公司关 于旗 下基 金 2016 年年
度资产 净值 的公 告
证券日 报 2017 年 1 月 1 日
2
圆 信 永 丰 兴 融 债 券 型 证 券 投
资基 金2016 年第 4 季度 报 告
证券日 报 2017 年 1 月 20 日
3
圆 信 永 丰 基 金 管 理 有 限 公 司
关于调 整旗 下基 金单 笔申 购、
定 期 定 额 投 资 最 低 金 额 限 制
及单笔 赎回 、 转 换转 出 、 持有
份额最 低限 制的 公告
证券日 报 2017 年 1 月 20 日
4
圆 信 永 丰 兴 融 债 券 型 证 券 投
资基金 招募 说明 书 （ 更新 ） 摘
要（2016 年第2 号）
证券日 报 2017 年 1 月 26 日
5
圆 信 永 丰 兴 融 债 券 型 证 券 投
资 基 金 招 募 说 明 书 （ 更 新 ）
（2016 年第 3 号）
证券日 报 2017 年 1 月 26 日
6
圆 信 永 丰 兴 融 债 券 型 证 券 投
资基金 分红 公告
证券日 报 2017 年 2 月 9 日
7
圆 信 永 丰 兴 融 债 券 型 证 券 投
资基 金2016 年 年度 报告
证券日 报 2017 年 3 月 31 日
8
圆 信 永 丰 兴 融 债 券 型 证 券投
资基 金2016 年 年度 报告 摘 要
证券日 报 2017 年 3 月 31 日
9
圆 信 永 丰 兴 融 债 券 型 证 券 投
资基 金2017 年第 1 季度 报 告
证券日 报 2017 年 4 月 21 日
10 圆 信 永 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 证券日 报 2017 年 7 月 1 日 圆信永丰兴融 2017 年年度报告
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关于旗 下基 金 2017 年 上 半年
度资产 净值 的公 告
11
圆 信 永 丰 基 金 管 理 有 限 公 司
关于执 行 《证 券期 货投 资 者适
当性管 理办 法》 、 《 非居 民 金融
账 户 涉 税 信 息 尽 职 调 查 管 理
办法》 的公 告
证券时 报 2017 年 7 月 1 日
12
圆 信 永 丰 兴 融 债 券 型 证 券 投
资基金 2017 年第2 季 度 报告
证券日 报 2017 年 7 月 21 日
13
圆 信 永 丰 兴 融 债 券 型 证 券 投
资基金 招募说明书（更新）
（2017 年第 1 号）
证券日 报 2017 年 8 月 4 日
14
圆 信 永 丰 兴 融 债 券 型 证 券 投
资 基 金 招 募 说 明 书 （ 更 新 ）
摘要 （2017 年第 1 号）
证券日 报 2017 年 8 月 4 日
15
圆 信 永 丰 兴 融 债 券 型 证 券 投
资基金 2017 年 半年 度报 告
证券日 报 2017 年 8 月 29 日
16
圆 信 永 丰 兴 融 债 券 型 证 券 投
资基金 2017 年半 年度 报 告摘
要
证券日 报 2017 年 8 月 29 日
17
圆 信 永 丰 兴 融 债 券 型 证 券 投
资基金 分红 公告
证券日 报 2017 年 10 月 19 日
18
圆 信 永 丰 兴 融 债 券 型 证 券 投
资基金 2017 年第3 季 度 报告
证券日 报 2017 年 10 月 26 日
19
圆 信 永 丰 基 金 管 理 有 限 公 司
关 于 旗 下 产 品 缴 纳 增 值 税 的
公告
证券时 报 2017 年 12 月 30 日
圆信永丰兴融 2017 年年度报告
第 67 页，共 68 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份
额比例达 到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2017 年 1 月
1 日-2017 年
12 月 31 日
2,459,945,916.55 - - 2,459,945,916.55 99.99%
个人
- - - - - - -
产品特有 风险
本基金报 告期内 出现单 一 投资者持 有基金 份额比 例 达到或者 超过 20% 的情 形 。 如该 单一投 资者大
额赎回将 可能导 致基金 份 额净值波 动风险 、基金 流 动性风险 等特定 风险。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
圆信永丰兴融 2017 年年度报告
第 68 页，共 68 页
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1. 中国 证监 会批 准圆 信永 丰兴融 债券 型证 券投 资基 金设立 的文 件；
2. 《圆 信永 丰兴 融债 券型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3. 《圆 信永 丰兴 融债 券型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
4. 报告 期内 在指 定报 刊上 披露的 各项 公告 ；
5. 基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照；
6. 基金 托管 人业 务资 格批 件、营 业执 照。
13.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处。
13.3 查 阅方 式
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 基金 管理 人圆 信永丰 基金 管理 有限 公司 。
咨询电 话：4006070088
公司网 址：http://www.gtsfund.com.cn
圆 信永 丰基金 管理 有限公 司
2018 年 3 月 30 日
