圆 信 永 丰 双红 利 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资
基金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 圆信永丰基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月30 日
圆信永丰双红利 2017 年年度报 告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 年度报告 已 经三分之二 以上独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 28 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告和 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告中财务 资料已经 审 计。普华永道 中天会计 师 事务所（特殊 普通合伙 ） 为本基金出具 了
标准无 保留 意见 的审 计报 告，请 投资 者注 意阅 读。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。 圆信永丰双红利 2017 年年度报 告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情 况
基金简 称 圆信永 丰双 红利
基金主 代码 000824
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 11 月 19 日
基金管 理人 圆信永 丰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,933,170,238.02 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 圆信永 丰双 红 利 A 圆信永 丰双 红 利 C
下属分 级 基 金的 交易 代码 ： 000824 000825
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 1,798,291,905.27 份 134,878,332.75 份
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标 关注中 国经 济结 构转 型等 制度红 利所 带来 的相 关产 业投资 机会， 兼顾 投 资 基 本
面良好 ， 有稳 定分 红政 策 或高分 红预 期的 上市 公司 来均衡 组合 风险 ， 在充 分 控
制风险 的前 提下 ，谋 求基 金资产 的长 期稳 定增 值。
投资策 略 本基金 坚持 “ 自上 而下” 与 “自下 而上” 相结 合的 投资策 略 ，在 投资 策 略 上 体
现“ 双红 利 ”的 主题 思想 。 “自 上而 下 ”关 注政府 深化改 革 、经 济转 型 、 经济
体制不 断完 善等 制度 红利 所释放 的相 关产 业投 资机 会， 此为 本基 金的 主 要 投 资
策略。 “ 自下 而上” 精选 基本面 良好 、 具 稳定 分红 政策或 较高 分红 预期 的 公 司
发行的 股票 和/ 或债 券， 此 为本基 金为 控制 组合 风险 所采取 的辅 助策 略。
业绩比 较基 准 70%*沪深 300 指 数收 益率+30%* 中 债综 合指 数收 益率 。
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ， 属 于中高 预期 风险 、 中 高预 期收益 的基 金品 种， 其 预 期
风险和 预期 收益 高于 债券 型基金 和货 币市 场基 金， 低于股 票型 基金 。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 圆信永 丰 基 金管 理有 限公
司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 吕富强 郭明
联系电 话 021-60366000 010-66105799
电子邮 箱 service@gtsfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
4006070088 95588
传真 021-60366006 010-66105798
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2.4 信 息披 露方 式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.gtsfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 世纪 大 道1528 号陆 家嘴 基金 大厦
19 楼
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要 会 计数 据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.
1 期
间数
据和
指标
2017 年 2016 年 2015 年
圆信永 丰双 红
利A
圆信永 丰双
红利C
圆信永 丰双 红
利 A
圆信永 丰双
红利 C
圆信永 丰双
红利 A
圆信永 丰双
红利C
本期
已实
现收
益
219,823,638.64 17,917,294.4
9
83,463,123.11 4,164,242.6
0
327,729,630.
16
87,082,476.
53
本期
利润
462,241,045.84 36,710,400.9
9
75,489,475.73 4,285,016.6
3
303,688,497.
16
86,366,241.
96
加权
平均
基金
份额
本期
利润
0.3058 0.2844 0.0817 0.0665 0.7484 0.5613
本期
基金
份额
净值
增长
率
28.05% 26.66% 3.96% 2.80% 77.16% 73.83%
3.1.
2 期
末数
据和
指标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末
可供
分配
0.1045 0.0955 0.0586 0.0444 0.0946 0.0835 圆信永丰双红利 2017 年年度报 告摘要
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基金
份额
利润
期末
基金
资产
净值
2,377,273,193.
82
177,045,618.
79
1,405,403,011.
02
81,338,637.
03
496,236,480.
45
45,474,606.
55
期末
基金
份额
净值
1.322 1.313 1.120 1.107 1.167 1.156
注 1：本 期指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 ，上述 基金 业绩 指标 不包 括基金 份额 持有 人
认购或 交易 基金 的各 项费 用 （ 例如 ， 申购 费 、 赎 回 费等） ， 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于所 列数
字。
注 2：本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
圆信永 丰双 红 利A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 8.90% 0.99% 3.20% 0.56% 5.70% 0.43%
过去六 个月 11.78% 0.76% 6.50% 0.49% 5.28% 0.27%
过去一 年 28.05% 0.66% 13.73% 0.45% 14.32% 0.21%
过去三 年 135.84% 1.61% 11.79% 1.18% 124.05% 0.43%
自基金 合同
生效起 至今
160.37% 1.59% 40.80% 1.20% 119.57% 0.39%
圆信永 丰双 红 利C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 8.60% 0.99% 3.20% 0.56% 5.40% 0.43%
过去六 个月 11.02% 0.76% 6.50% 0.49% 4.52% 0.27%
过去一 年 26.66% 0.66% 13.73% 0.45% 12.93% 0.21%
过去三 年 126.34% 1.61% 11.79% 1.18% 114.55% 0.43%
自基金 合同
生效起 至今
149.65% 1.59% 40.80% 1.20% 108.85% 0.39%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
圆信永丰双红利 2017 年年度报 告摘要
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较 圆信永丰双红利 2017 年年度报 告摘要
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3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
单位： 人民 币元
圆 信永 丰双 红利 A
年度
每10份 基金 份额 分
红数
现金形 式发 放 总
额
再投资 形式 发放
总额
年度利 润分 配 合
计
备注
2017 1.0000 92,223,878.43 61,296,878.75 153,520,757.18 注：-
2016 0.7600 14,483,459.10 20,331,984.29 34,815,443.39 注：-
2015 6.8300 114,268,697.37 129,542,144.91 243,810,842.28 注：-
合计 8.5900 220,976,034.90 211,171,007.95 432,147,042.85 注：-
圆信 永丰 双 红利 C
年度
每10份 基金 份额 分
红数
现金形 式发 放 总
额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配 合
计
备注
2017 0.8000 8,445,212.98 3,326,508.27 11,771,721.25 注：-
2016 0.6700 443,750.71 2,398,754.94 2,842,505.65 注：-
2015 6.6500 117,490,658.71 29,580,962.98 147,071,621.69 注：-
合计 8.1200 126,379,622.40 35,306,226.19 161,685,848.59 注：-
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
圆信永丰基金 管理有限 公 司是经中国 证 券监督管 理 委员会（以下 简称“中 国 证监会”或“ 证
监会” ） 证 监许 可[2013]1514 号 文批 准， 于2014 年1 月 2 日成 立的 合资 基金 管理公 司。 本公 司由
厦门国际信托 有限公司 与 台湾永丰证券 投资信托 股 份有限公司合 资设立， 持 股比例分别 为 51% 和
49% ， 注 册资 本贰 亿元 人民 币。 公司 注册 地位 于厦 门 ， 主 要业 务经 营团 队位 于 上海 ， 是 厦门 首家 证
券投资 基金 管理 公司 ，也 是海西 首家 两岸 合资 的证 券投资 基金 管理 公司 。
截止2017 年12 月 31 日 ， 公司旗 下共 管理 十二 只开 放式基 金产 品 ， 包 括一 只 股票型 基金 、 六
只混合 型基 金、 四只 债券 型基金 和一 只货 币市 场基 金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
洪流
本 基 金 基
金经理
2014 年11 月
19 日
- 18 年
上海财经大学金融学硕
士，现任圆信永丰基金
管理有限公司首席投资
官。历任新疆金新信托
证券管理总部信息研究
部经理、德恒证券信息
研究部副总经理、德恒
证券经纪业务管理总部
副总经理、兴业证券股
份有限公司理财服务中
心首席理财分析师、兴
业证券股份有限公司上
海资产管理分公司副总
监。国籍：中国，获得
的相关业务 资 格 ： 基 金
从业资 格证 。
范妍
本 基 金 基
金经理
2016 年12 月
6 日
- 9 年
复旦大学管理学硕士，
现任圆信永丰基金管理
有限公司基金投资部下
设权益投资部总监。历
任兴业证券研究中心助
理策略分析师、安信证
券研究中心高级策略分
析师、工银瑞信基金策圆信永丰双红利 2017 年年度报 告摘要
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略研究员、圆信永丰基
金管理有限公司基金投
资部下设权益投资部副
总监。国籍：中国，获
得的相关业务资格：基
金从业 资格 证。
李家亮
本 基 金 基
金经理
2016 年 5 月
25 日
2017 年 6 月 2 日 6 年
上海交通大学工商管理
硕士，现任圆信永丰基
金管理有限公司基金投
资部下设权益投资部基
金 经 理 。 历 任 上 海 杰 运
投资管理有限公司研究
部研究员、邻智科技网
络有限公司研究部研究
员、圆信永丰基金管理
有 限 公 司 研 究 部 研 究
员。国籍：中国。获得
的相关业务资格：基金
从业资 格证 。
注：证 券从 业的 含义 遵从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定等 。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
报告期内，基 金管理人 严 格遵守《证券 投资基金 法 》及其他有关 法律法规 、 本基金基金合 同
的规定，本着 诚实信用 、 勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产， 在风险可 控 的前提下为 基金份额
持有人谋求最 大利益。 基 金经理对个券 及投资组 合 的 投资比例严 格遵循法 律 法规、基金 合同和公
募基金投资决 策委员会 的 授权限制。在 本报告期 内 ，基金运作合 法合规， 无 损害基金份 额持有人
利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本公司按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》等 相关法律 法 规的要求，制 订
了 《 圆信 永丰 基金 管理 有 限公司 公平 交易 管理 办法 》 ， 规 范公 司旗 下所 有投 资 组合参 与股 票 、 债 券
的一级市场申 购和二级 市 场交易等投资 管理活动 ， 同时贯穿了投 资授权、 研 究分析、投 资决策、
交易执 行、 业绩 评估 等各 个环节 ，以 确保 本公 司 管 理的不 同投 资组 合均 得到 公平对 待。
公司执行自上 而下的三 级 授权体系，依 次为公募 基 金投资决策委 员会、首 席 投资官、基金 经
理，基金经理 在其授权 范 围内自主决策 ，公募基 金 投资决策委员 会和首席 投 资官均不得 干预其授
权范围内的投 资活动。 公 司已建立科学 客观的研 究 方法，同享研 究资源和 投 资备选库为 投资人员
提供公平的投 资机会， 严 禁利用内幕信 息作为投 资 依据，各投资 组合享有 公 平的投资决 策机会。圆信永丰双红利 2017 年年度报 告摘要
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公司建立集中 交易制度 ， 执行公平交易 分配。对 于 交易所市场投 资活动， 不 同投资组合 在买卖同
一证券时，按 照时间优 先 、比例分配的 原则在各 投 资组合间公平 分配 交易 机 会；对于银 行间市场
投资活动，通 过交易对 手 库控制和交易 室询价机 制 ，严格防范交 易对手风 险 并抽检价格 公允性；
对于一级市场 申购投资 行 为，遵循价格 优先、比 例 分配的原则， 根据事前 独 立申报的价 格和数量
对交易 结果 进行 公平 分配 。
公司制 订了 《 圆信 永丰 基 金管理 有限 公司 异常 交易 监控管 理办 法》 ， 通 过系 统 和人工 、 定量 和
定性相结合的 方式进行 投 资交易行为的 监控分析 ， 并执行异常交 易行为监 控 分析记录工 作机制，
确保公平交易 可稽核。 公 司分别于每季 度和每年 度 对公司管理的 不同投资 组 合的收益率 差异及不
同时间窗下同 向交易的 交 易价差进行分 析，并留 存 报告备查，持 续督促公 平 交易制度的 落实执行
并在实 践中 不断 检验 和完 善公平 交易 制度 。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
报告期内，公 司严格执 行 上述公平交易 制度和控 制 方法，开展公 平交易工 作 。通过对不同 投
资组合之间的 整体收益 率 差异、以及不 同投资组 合 之间同向交易 和反向交 易 的交易时机 和交易价
差等方面的监 控分析， 对 以公司名义进 行的一级 市 场申购方案和 分配过程 进 行审核和监 控等，公
司未发 现整 体公 平交 易执 行出现 异常 的情 况。
其中，在同向 交易的监 控 和分析方面， 根据法规 要 求，公司对不 同投资组 合 的同日和临近 交
易日的同向交 易行为进 行 监控 ，通过定 期抽查前 述 的同向交易行 为，定性 分 析交易时机 、对比不
同投资组合长 期的交易 趋 势，重点关注 任何可能 导 致不公平交易 的情形。 对 于识别的异 常情况，
由相关投资组 合经理对 异 常交易情况进 行合理解 释 。同时，公司 根据法规 的 要求，通过 系统模块
定期对 连续 四个 季度 内不 同投资 组合 在不 同时 间窗 内 （T=1 日、T=3 日、T=5 日） 的 同向 交易 价 差
进行分 析， 采用 概率 统计 方法， 重点 关注 不同 投资 组合之 间同 向交 易溢 价率 均值是 否为 零 的 t 检
验，以及同向 交易价格 占 优的交易次数 占比分析 。 在一级市场证 券申购和 分 配方面，事 前对申购
指令单进行审 核监控， 事 后对 以公司名 义进行的 申 购报价单进行 核查，确 保 分配结果符 合公平交
易的原 则。
报告期 内， 通过 前述 分析 方法， 未发 现公 司旗 下不 同投资 组合 之间 存在 不公 平交易 的情 况。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
报告期内，通 过对交易 价 格、交易时间 、交易方 向 等的抽样分析 ，基金管 理 人未发现存在 有
可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 等的 异常 交易 行为 。
基金管理人旗 下管理的 各 投资组合在交 易所公开 竞 价同日反向交 易的控制 方 面，未出现成 交圆信永丰双红利 2017 年年度报 告摘要
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较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交 量5% 的情 况 。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2017 年全 年以 大金 融、 大 消费作 为主 要的 配置 主线 ，重点 把握 几个 战略 方向 ：
一是看 A 股 市场 从相 对封 闭的市 场环 境正 式接 轨成 熟市场 ，海 外资 金配 置 A 股的比 重增 加 ，
蓝筹股 估值 向海 外接 轨；
二是看 好企 业盈 利向 行业 龙头集 中的 大趋 势；
三是在 流动 性趋 紧的 情况 下，规 避了 高估 值小 市值 的股票 。
行业配 置上 ，重 点配 置白 酒、家 电、 保险 、新 零售 等行业 以及 周期 行业 里的 龙头公 司。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至本 报告 期末 圆信 永丰 双红利 A 基 金份 额净 值为 1.322 元 ，本 报告 期基 金 份额净 值增 长率
为28.05% ； 截 至本 报告期 末圆信 永丰 双红 利 C 基金 份额净 值 为 1.313 元 ， 本 报告期 基金 份额 净 值
增长率 为26.66% ； 同期 业 绩比较 基准 收益 率 为 13.73% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
不论是中国央 行的中性 偏 稳健的货币政 策，还是 银 监会“打破刚 兑”的资 产 管理业务新规 ，
亦或是中国证 监会“依 法 监管、从严监 管、全面 监 管、主动出击 、重拳整 治 ”的监管理 念，都在
持续贯 彻 着2017 年12 月8 日中 央政 治局 工作 会议 “ 防范 金融 风险 ”的 重大 形势判 断。
在全球货币政 策加速收 缩 的背景下，中 国金融周 期 面临调整的压 力 ，叠加 宏 观经济运行的 周
期性下 行，2018 年 A 股市 场运行 的宏 观环 境弱 于 2017 年， 依托 于估 值修 复的 投资收 益来 源面 临
较大挑战，投资收益将主要基于上市公司盈利能力的超预期水平增长或者二级市场主动的下跌
“挖坑 ”来形 成 较大 的投 资安全 边际 。
从投资者结构 的变化看 ，A 股市场散户 投资者占 比 在加速下移， 以社保基 金 、养老资金、 公
募基金 和合 规的 私募 基金 、外资 机构 投资 者等 为代 表的机 构投 资者 队伍 逐步 成为 A 股市 场的 主 导
力量，A 股市 场的投资 理 念、投资风格 逐步具备 了 价值投资和产 业投资的 特 点，以投机 炒作为特
色的 A 股投 机模 式在 强监 管的重 压下 已 无 生存 之地 。A 股市 场的 定价 机制 从 传统的 “小 市值 坐庄
炒作” 逐步过 渡到对产 业 资本定价的上 市公司投 资 价值本源的判 断上，机 构 投资者的竞 争扎根于
专业化 的研 究和 投资 能力 ，A 股 市场 的投 资生 态环 境正在 重构 ， “ 优胜 劣汰 ”、 “ 优质 优价 ”在 A
股市场 逐步 成为 主流 价值 观。
圆信永丰双红利 2017 年年度报 告摘要
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因此， 全年 配置 上看 好上 证 50 以及 中证500 中业 绩 增长确 定的 部分 ， 估 值可 能在流 动性 偏紧
的情况 下仍 然难 以大 幅提 升。
4.6 管 理人 内部 有关本基 金的 监察稽 核工 作情况
2017 年， 证监 会系 统着 力 推进依 法监 管、 从严 监管 、 全面 监管 的理 念， 中国 证监会 领导 提出
了夯实发展基 础、 统一 监 管标准、推动 资管行业 持 续健康发展的 期望。基 金 管理人牢记 “受人之
托、代人理财 ”的初心 ， 忠实履行 “ 诚 实守信、 勤 勉尽责 ”这一 职业操守 的 底线。公司 监察稽核
工作以 “提升 合规服务 、 推进业务发展 、保障稳 健 经营、提升内 控水平、 保 障投资者合 法权益 ”
为总体目标， 秉承以合 规 促进发展、以 服务创造 价 值的理念，按 照工作计 划 结合实际情 况对公司
各项业 务进 行全 面的 监察 稽核工 作， 保障 和促 进公 司各项 业务 合法 合规 运作 。
报告期 内， 基金 管理 人内 部监察 稽核 工作 贯穿 三条 主线：
1 、紧 抓员 工行 为、 公平 交 易、利 益冲 突、 营销 规范 等方面 的日 常监 控， 积极 防范内 幕交 易，
坚守合规底线 不动摇。 做 好以事前防范 为主的合 规 服务，积极避 免合规风 险 ；做好对高 风险业务
高频率 的合 规监 控， 及时 发现合 规风 险。
2 、 迎合 监管 政策 变化 ， 动 态调整 合规 风控 工作 。 报 告期内 ， 基金 管理 人进 一 步加大 了针 对投
资风险、流动 性风险的 监 督，并积极防 范运营过 程 中的操作风险 。针对风 险 控制的需求 和重点，
加强事前风险 识别，强 化 事后稽核力度 ，提高工 作 水平。做好有 重点的专 项 审计，针对 性的发现
内控薄 弱环 节。
3 、 及时 跟踪 行业 监管 动向 ， 发 布更 新监 管动 态 ， 结 合新法 规实 施 、 新 监管 要 求落实 以及 公司
业务发展的实 际情况， 充 分 利用外部专 业机构的 实 务经验和专业 优势，推 动 和完善公司 相关制度
流程的建立、 健全，防 范 日常运作中的 违规行为 发 生。提供多样 化的合规 培 训，提高员 工的合规
意识； 营造 合规 氛围 ，组 织全员 参与 合规 宣传 活动 。
报告期内，基 金管理人 各 项业务运作正 常，内部 控 制和风险防范 措施不断 完 善并积极发挥 作
用。本基金运 作合法合 规 ，保障了基金 份额持有 人 的利益。我们 将继续以 合 规运作和风 险管理为
核心， 提高 内部 监察 稽核 工作的 科学 性和 有效 性， 切实保 障基 金份 额持 有人 的利益 。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵 守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会相关规定和 基金合同 的 约定，对基金 所持有的 投 资品种进行 估值。日
常估值由本基 金管理人 同 本基金托管人 一同进行 ， 基金份额净值 由本基金 管 理人完成估 值后，经圆信永丰双红利 2017 年年度报 告摘要
第 15 页，共 42 页
本基金托管人 复核无误 后 由本基金管理 人对外公 布 。月末、年中 和年末估 值 复核与基金 会计账务
的核对 同时 进行 。
报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序，并设立 估值委员 会 具体负责监督 执
行。估值委员 会的成员 由 首席投资官、 首席运营 官 、研究部总监 、监察稽 核 部总监、清 算登记部
总监和基金会 计主管组 成 。 估值委员会 负责组织 制 定、评估和适 时修订基 金 估值政策和 程序，并
指导和监督整 个估值流 程 。估值委员会 成员包括 基 金核算、行业 研究等方 面 的业务骨干 ，均具有
基金从业资格 、专业胜 任 能力和丰富的 工作经历 且 之间不存在任 何重大利 益 冲突。基金 经理不属
于公司 估值 委员 会成 员， 不介入 基金 日常 估值 业务 。
报告期内，本 基金与中 央 国债登记结算 有限责任 公 司根据《中债 收益率曲 线 和中债估值最 终
用户服务协议 》而取得 中 债数据估值服 务；本基 金 与中证指数有 限公司根 据 《中证债券 估值数据
服务协 议》 而取 得中 证数 据估值 服务 。
4.8 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据法律法规 以及本基 金 合同的相关规 定，在符 合 有关基金分红 条件的前 提 下，本基金收 益
分配每 年至 多分 配 12 次， 每类基 金份 额的 每份 基金 份额每 次分 配比 例不 低于 收益分 配基 准日 该 类
别 每 份 基 金 份 额 可 供 分 配 利 润 的 80% ； 本 基 金 报 告 期 内 实 施 利 润 分 配 1 次 ， 实 际 分 配 金 额 为
165,292,478.43 元。
4.9 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
报告期内未出 现连续二 十 个工作日基金 份额持有 人 数量不满二百 人或者基 金 资产净值低于 五
千万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情 况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对圆信永 丰双利证 券 投资基金的托 管过程中 ， 严格遵守《证 券
投资基金法》 及其他法 律 法规和基金合 同的有关 规 定，不存在任 何损害基 金 份额持有人 利益的行
为，完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 圆信永丰 双 利证券投资基 金的管理 人 ——圆信永丰 基金管理 有 限公司在圆信 永
丰双利证券投 资基金的 投 资运作、基金 资产净值 计 算、基金份额 申购赎回 价 格计算、基 金费用开
支等问题上， 不存在任 何 损害基金份额 持有人利 益 的行 为，在各 重要方面 的 运作严格按 照基金合圆信永丰双红利 2017 年年度报 告摘要
第 16 页，共 42 页
同的规 定进 行。 本报 告期 内， 圆 信永 丰双 利证 券投 资基金 对基 金份 额持 有人 进行 了 1 次 利润 分配 ，
分配金 额 为165,292,478.43 元。
5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人依法对圆信永丰基金管理有限公司编制和披露的圆信永丰双利证券投资基金 2016
年年度报告中 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容进行了
核查， 以上 内容 真实 、准 确和完 整。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基 本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2018) 第 20370 号
6.2 审 计报 告的 基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 圆 信 永 丰 双 红 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 全 体 基 金 份 额 持 有
人
审计意 见 我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在
财务报表附注中所列 示的 中国证券监督管理委 员会( 以下简称“中
国证监 会”) 、 中 国证 券投 资基金 业协 会( 以下 简称 “ 中国基 金业 协
会”)发布的有关规 定及允 许的基金行业实务操 作编 制，公允反映
了圆信 永丰 双红 利混 合基 金 2017 年 12 月 31 日 的 财务状 况以 及
2017 年度 的经 营成 果和 基 金净值 变动 情况 。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任。 我 们相信 ， 我们 获取 的审 计 证据是 充分、 适
当的， 为发 表审 计意 见提 供了基 础。
按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则， 我们 独立 于圆 信 永丰双 红利 混
合基金 ，并 履行 了职 业道 德方面 的其 他责 任。
强调事 项 -
其他事 项 -
其他信 息 -
管 理 层 和 治 理 层 对 财 务 报 表 的
责任
圆 信 永 丰 双 红 利 混 合 基 金 的 基 金 管 理 人 圆 信 永 丰 基 金 管 理 有 限 公
司管理 层负 责按 照企 业会 计准则 和中 国证 监会 、 中 国 基金业 协会 发
布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操作 编制 财务 报表， 使其 实现
公允反 映， 并 设计、 执行 和维护 必要 的内 部控 制， 以使财 务报 表不圆信永丰双红利 2017 年年度报 告摘要
第 17 页，共 42 页
存在由 于舞 弊或 错误 导致 的重大 错报 。
在编制 财务 报表 时， 管理 层 负责评 估圆 信永 丰双 红利 混合基 金的 持
续经营 能力 ， 披露 与持 续 经营相 关的 事项(如 适用) ， 并 运用 持续 经
营假设 ， 除非 管理 层计 划 清算圆 信永 丰双 红利 混合 基金 、 终 止运 营
或别无 其他 现实 的选 择。
圆 信 永 丰 双 红 利 混 合 基 金 的 基 金 管 理 人 圆 信 永 丰 基 金 管 理 有 限 公
司治理 层负 责监 督圆 信永 丰双 红 利混 合基 金的 财务 报告过 程。
注 册 会 计 师 对 财 务 报 表 审 计 的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 一定 会
发现存 在的 重大 错报 。 错 报可能 由于 舞弊 或错 误导 致， 如果 合理 预
期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报 表 作
出的经 济决 策， 则通 常认 为错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
(一) 识别和评估由于 舞 弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险；
设计和 实施 审计 程序 以应 对这 些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
(二) 了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
(三) 评价管理层选用 会计 政策的恰当性和作出 会计 估计及相关披
露的合 理性 。
(四) 对管理层使用持 续经 营假设的恰当性得出 结论 。同时，根据
获取的 审计 证 据 ， 就 可能 导 致对圆 信永 丰纯 债基 金持 续经营 能力 产
生重大 疑虑 的事 项或 情况 是否存 在重 大不 确定 性得 出结论 。 如 果我
们得出 结论 认为 存在 重大 不确定 性， 审计 准则 要求 我 们在审 计报 告
中提请 报表 使用 者注 意财 务报表 中的 相关 披露 ；如 果披露 不充 分，
我们应 当发 表非 无保 留意 见。 我 们的 结论 基于 截至 审 计报告 日可 获
得的信 息。 然而 未来 的事 项 或情况 可能 导致 圆信 永丰 纯债基 金不 能
持续经 营。
(五) 评价财务报表 的总体 列报、结构和内容( 包括披 露)，并评价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我 们 与 圆 信 永 丰 纯 债 基 金 的 基 金 管 理 人 圆 信 永 丰 基 金 管 理 有 限 公
司治理 层 就 计划 的审 计范 围、 时 间安 排和 重大 审计 发 现等事 项进 行
沟通， 包括 沟通 我们 在审 计中识 别出 的值 得关 注的 内部控 制缺 陷 。
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
注册会 计师 的姓 名 单峰
陈逦迤
会计师 事务 所的 地址 中国上 海市 湖滨 路202 号 普华永 道中 心 11 楼
审计报 告日 期 2018 年3 月 27 日
注： 我 们审 计了 圆信 永丰 双 红利灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金( 以下 简称 “圆 信 永丰双 红利 混合 基
金”) 的财 务报 表， 包括 2017 年 12 月 31 日 的资 产 负债表 ，2017 年 度的利 润 表和所 有者 权益(基圆信永丰双红利 2017 年年度报 告摘要
第 18 页，共 42 页
金净值)变 动表 以 及 财务 报 表附注 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 圆信 永丰 双红 利灵活 配置 混合 型证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
20,264,252.53 45,381,858.47
结算备 付金
9,341,788.12 22,025,523.69
存出保 证金
818,540.59 494,217.44
交易性 金融 资产
2,436,025,381.09 1,331,640,869.03
其中： 股票 投资
2,266,397,381.09 1,119,713,347.33
基金投 资
- -
债券投 资
169,628,000.00 211,927,521.70
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
50,000,000.00 50,000,000.00
应收证 券清 算款
49,104,043.09 40,029,677.79
应收利 息
4,281,224.94 2,910,322.30
应收股 利
- -
应收申 购款
3,888,815.35 3,639,710.56
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
2,573,724,045.71 1,496,122,179.28
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
7,543,370.86 2,610,728.68
应付赎 回款
4,809,294.53 3,019,716.77
应付管 理人 报酬
3,202,909.50 1,899,395.75
应付托 管费
533,818.30 316,565.96
应付销 售服 务费
117,629.05 56,545.06
应付交 易费 用
3,011,522.09 1,313,207.77 圆信永丰双红利 2017 年年度报 告摘要
第 19 页，共 42 页
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
186,688.77 164,371.24
负债合 计
19,405,233.10 9,380,531.23
所有者权益：
实收基 金
1,933,170,238.02 1,328,399,051.74
未分配 利润
621,148,574.59 158,342,596.31
所有者 权益 合计
2,554,318,812.61 1,486,741,648.05
负债和 所有 者权 益总 计
2,573,724,045.71 1,496,122,179.28
注： 报告 截止 日2017 年 12 月 31 日 ， 圆 信永 丰双 红 利混合 基 金A 类 份额 净 值1.322 元 ， 圆 信永 丰
双 红 利 混 合 基 金 C 类 份 额 净 值 1.313 元 ， 圆 信 永 丰 双 红 利 混 合 基 金 基 金 份 额 总 额
1,933,170,238.02 份 ，其 中圆信 永丰 双红 利混 合基 金 A 类份额 1,798,291,905.27 份 ，圆 信永 丰
双红利 混合 基 金C 类份额 134,878,332.75 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 圆信 永丰 双红 利灵活 配置 混合 型证 券投 资基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月1 日至
2017 年 12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016
年12 月31 日
一、收入
552,304,325.74 108,947,279.19
1.利息 收入
15,302,718.98 5,157,328.58
其中： 存款 利息 收入
814,645.99 934,791.62
债券利 息收 入
6,770,101.82 1,912,840.43
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
7,717,971.17 2,309,696.53
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
268,731,330.49 108,645,144.15
其中： 股票 投资 收益
246,502,108.47 101,643,306.33
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
784,439.31 445,286.69
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
21,444,782.71 6,556,551.13
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
261,210,513.70 -7,852,873.35 圆信永丰双红利 2017 年年度报 告摘要
第 20 页，共 42 页
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7,059,762.57 2,997,679.81
减： 二、费用
53,352,878.91 29,172,786.83
1．管 理人 报酬 7.4.8.2.1 29,850,540.74 16,019,318.36
2．托 管费 7.4.8.2.2 4,975,090.11 2,669,886.55
3．销 售服 务费 7.4.8.2.3 1,240,710.83 546,417.14
4．交 易费 用
17,065,236.29 9,722,781.67
5．利 息支 出
- 908.27
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- 908.27
6．其 他费 用
221,300.94 213,474.84
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
498,951,446.83 79,774,492.36
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
498,951,446.83 79,774,492.36
7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主 体： 圆信 永丰 双红 利灵活 配置 混合 型证 券投 资基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
1,328,399,051.74 158,342,596.31 1,486,741,648.05
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 净
利润）
- 498,951,446.83 498,951,446.83
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
604,771,186.28 129,147,009.88 733,918,196.16
其中：1. 基 金申 购款 2,163,492,472.03 494,092,982.78 2,657,585,454.81
2. 基金 赎回 款 -1,558,721,285.75 -364,945,972.90 -1,923,667,258.65
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
- -165,292,478.43 -165,292,478.43 圆信永丰双红利 2017 年年度报 告摘要
第 21 页，共 42 页
“-” 号填 列）
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
1,933,170,238.02 621,148,574.59 2,554,318,812.61
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
464,448,449.97 77,262,637.03 541,711,087.00
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 净
利润）
- 79,774,492.36 79,774,492.36
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
863,950,601.77 38,963,415.96 902,914,017.73
其中：1. 基 金申 购款 1,664,239,885.00 114,460,750.67 1,778,700,635.67
2. 基金 赎回 款 -800,289,283.23 -75,497,334.71 -875,786,617.94
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -37,657,949.04 -37,657,949.04
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
1,328,399,051.74 158,342,596.31 1,486,741,648.05
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 董晓 亮______
______于娟______
____ 刘 雪峰____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
圆信永丰双红 利灵活配 置 混合型证券投 资基金(以 下 简称 “本基金 ”)经中 国证 券监督管理 委
员会( 以下 简称 “中 国证 监 会 ”) 证监 许可[2014] 第 928 号 《关 于核 准圆 信永 丰 双红利 灵活 配置 混
合型证券投资 基金募集 的 批复》核准， 由圆信永 丰 基金管理有限 公司依照 《 中华人民共 和国证券
投资基金法》 和《圆信 永 丰双红利灵活 配置混合 型 证券投资基金 基金合同 》 负责公开募 集。本基
金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
1,027,978,397.62 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙) 普华 永道中 天验字(2014)圆信永丰双红利 2017 年年度报 告摘要
第 22 页，共 42 页
第683 号验 资报 告予 以验 证。 经 向中 国证 监会 备案 ， 《圆信 永丰 双红 利灵 活配 置混合 型证 券投 资基
金基金 合同 》 于2014 年11 月19 日正 式生 效， 基 金合 同生 效 日的 基金 份额 总额 为1,028,182,938.36
份基金 份额 ， 其 中认 购资 金利息 折 合204,540.74 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 为圆 信永 丰基
金管理 有限 公司 ，基 金托 管人为 中国 工商 银行 股份 有限公 司。
根据《圆信永 丰双红利 灵 活配置混合型 证券投资 基 金基金合同》 和《圆信 永 丰双红利灵活 配
置混合型证券 投资基金 招 募说明书》的 规定，本 基 金自募集期起 根据所收 取 费用的差异 ，将基金
份额分为不 同的类别 。在 投资者认购/ 申购时收 取认 购/申购费用 ，在赎回 时根 据持有期限 收取赎
回费用 ，并 不再 从本 类别 基金资 产中 计提 销售 服务 费的基 金份 额， 称 为 A 类 基金份 额； 从本 类 别
基金资产中计 提销售服 务 费、不收取认 购/申购费 用 的基金份额， 称为 C 类基 金份额。本 基金 A
类、C 类两 种收 费模 式并 存， 各 类基 金份 额分 别计 算基金 份额 净值 。 投 资人 可自行 选择 认购/申购
的基金 份额 类别 ，但 不同 基金份 额类 别之 间不 能相 互转换 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《圆 信 永丰双红利灵 活配置混 合 型证券投资基 金
基金合同》的 有关规定 ， 本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依 法发行的
股票( 含中 小板 、创 业板 及 其他经 中国 证监 会核 准发 行的股 票) 、债 券(含 中期 票据、 可转 换债 券、
中小企 业私 募 债)、 债 券回 购、 货 币市 场工 具、 权 证 、 资产 支持 证券、 股指 期 货及法 律法 规或 中国
证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具 。 基金 的投 资 组合比 例为 ： 股票( 含中 小 板、 创业 板及 其他 经
中国证监会核 准上市的 股 票)占基金资产 的 0%-95% ，其中投资于 本基金所 定 义的双红利主 题类的
股票资产及债 券资产合 计 占比不低于非 现金基金 资 产的 80%； 债券、权 证、 货币市场工具 和资产
支持证券及 法 律法规或 中 国证监会允许 基金投资 的 其他金融工具 占基金资 产 的 5%-100% ，其 中权
证占基金资产 净值的 0%-3% ，每个交易日 日终在扣 除 股指期货合约 需缴纳的 交 易保证金后， 保 持
现金或 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 的比 例不 低于 基金资 产净 值 的5%， 股指 期货的 投资 比例 依 照
法律法 规或 监管 机构 的规 定执行 。本 基金 的业 绩比 较基准 为： 70% ×沪深 300 指数收 益率 ＋ 30 %×
中债综 合指 数收 益率 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 圆信 永丰 双红利 灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 基金 合同 》和在 财务 报表 附 注 7.4.4 所列 示的 中国 证监 会、 中国基 金业 协会 发布
的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制。 圆信永丰双红利 2017 年年度报 告摘要
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本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基 金2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2017 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2017 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
-
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
根据中 国基 金业 协会 中基 协发[2017]6 号 《关 于发 布< 证券 投资 基金 投资 流通 受 限股票 估值 指
引( 试行)> 的 通 知 》 之 附 件 《 证 券 投 资 基 金 投 资 流 通 受 限 股 票 估 值 指 引( 试行) 》( 以下简称 “ 指
引”) ， 对 于在 锁定 期内 的 非公开 发行 股票 、 首次 公 开发行 股票 时公 司股 东公 开发售 股份 、 通过 大
宗交易 取得 的带 限售 期的 股票等 流通 受限 股票 ， 本 基 金自2017 年12 月 29 日 起 改为按 估值 日在 证
券交易所上市 交易 的同 一 股票的公允价 值扣除中 央 国债登记结算 有限责任 公 司根据指引 所独立提
供的该 流通 受限 股票 剩余 限售期 对应 的流 动性 折扣 后的价 值进 行估 值。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。圆信永丰双红利 2017 年年度报 告摘要
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对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发 行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
圆 信 永 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 圆 信 永 丰
基金公 司”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
台湾永 丰证 券投 资信 托股 份有限 公司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易 。
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无通 过关 联方交 易单 元进 行的 股票 交易。
7.4.8.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无通 过关 联方交 易单 元进 行的 债券 交易。
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易 圆信永丰双红利 2017 年年度报 告摘要
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注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无通 过关 联方交 易单 元进 行的 债券 回购交 易。
7.4.8.1.4 权 证交 易
注 ：本 基金 本报 告期 内及上 年度 可比 期间 无通 过关联 方交 易单 元进 行的 权证交 易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
注： 本基 金本 报告 期内 及 上年度 可比 期间 无通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
29,850,540.74 16,019,318.36
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
11,961,342.64 7,128,717.17
注： 支 付基 金管 理人 圆信 永丰基 金 公 司的 管理 人报 酬按前 一日 基金 资产 净 值1.50% 的年 费率 计提，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.50%/ 当年 天数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
4,975,090.11 2,669,886.55
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.25%/ 当年 天数 。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
圆信永 丰双 红 利A 圆信永 丰双 红 利 C 合计
圆信永 丰基 金公 司 - 898,875.48 898,875.48 圆信永丰双红利 2017 年年度报 告摘要
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中国工 商银 行 - 223,198.74 223,198.74
合计 - 1,122,074.22 1,122,074.22
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
圆信永 丰双 红 利A 圆信永 丰双 红 利 C 合计
圆信永 丰基 金公 司 - 307,160.62 307,160.62
中国工 商银 行 - 145,623.63 145,623.63
合计 - 452,784.25 452,784.25
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值的约 定年费率 计 提，逐日累 计至每月
月底，按月支付给 圆信永 丰基金公司，再由 圆信永 丰基金公司计算并 支付给 各基金销售机构。A
类基金份额不从本类别基金资产中计提销售服务费，C 类基金份额约定的销售服务费年费率为
0.80% 。其 计算 公式 为：
C 类基 金份 额日 销售 服务 费＝前 一 日C 类 基金 资产 净值 × 0.80 %/ 当 年天 数。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 均未 发生 基金管 理人 运用 固 有 资金 投资本 基金 的情 况。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：本 基金 本报 告期 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 20,264,252.53 418,750.16 45,381,858.47 788,320.02
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 的证 券。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。 圆信永丰双红利 2017 年年度报 告摘要
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7.4.9 期 末（2017 年12 月31 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.10.1.1 受限 证券 类 别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002859
洁美
科技
2017 年 3
月24 日
2018 年
4 月 9
日
配股 - 33.80 9,999 - 337,966.20 -
002859
洁美
科技
2017 年 3
月24 日
2018 年
4 月 9
日
新股流
通受限
29.82 33.80 6,666 198,780.12 225,310.80 -
002860
星帅
尔
2017 年 3
月31 日
2018 年
4 月 12
日
新股流
通受限
19.81 39.80 8,127 160,995.87 323,454.60 -
603080
新疆
火炬
2017 年
12 月 25
日
2018 年
1 月 3
日
新股流
通受限
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
002923
润都
股份
2017 年
12 月 28
日
2018 年
1 月 5
日
新股未
上市
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
300664
鹏鹞
环保
2017 年
12 月 28
日
2018 年
1 月 5
日
新股未
上市
8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 -
603161
科华
控股
2017 年
12 月 28
日
2018 年
1 月 5
日
新股未
上市
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
注：1.基金可 作为特定 投 资者，认购由 中国证监 会 《上市公司证 券发行管 理 办法》规范 的非公开
发行股 份 ， 所 认购 的股 份 自发行 结束 之日 起 12 个 月 内不得 转让 。 根据 《 上市 公司股 东 、 董 监高 减
持股份 的若 干规 定 》 及 《 深圳/ 上海 证券 交易 所上 市 公司股 东及 董事 、 监事 、 高级管 理人 员减 持股
份实施 细则 》 ， 本基 金持 有 的上市 公司 非公 开发 行股 份，自 股份 解除 限售 之日 起 12 个月 内， 通过
集中竞 价交 易减 持的 数量 不得超 过其 持有 该次 非公 开发行 股份 数量 的50% ； 采 取大宗 交易 方式 的，
在任意 连 续 90 日 内， 减 持股份 的总 数不 得超 过公 司股份 总数 的 2%。 此外 ， 本基金 通 过 大宗 交易
方式受 让的 原上 市公 司大 股东减 持或 者特 定股 东减 持的股 份， 在受 让 后 6 个 月内， 不得 转让 所 受
让的股 份。
注：2.基金还 可作为特 定 投资者，认购 首次公开 发 行股票时公司 股东公开 发 售股份，所 认购的股
份自发 行结 束之 日 起12 个 月内不 得转 让。 圆信永丰双红利 2017 年年度报 告摘要
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7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受 限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600309
万华化
学
2017 年
12 月5
日
重大
资产
重组
37.94 - - 580,800 22,128,544.53 22,035,552.00 -
300730
科创信
息
2017 年
12 月25
日
重大
事项
41.55
2018 年
1 月2 日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
002919
名臣健
康
2017 年
12 月28
日
重大
事项
35.26
2018 年
1 月2 日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
注： 本 基金 截至2017 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
注：本 基金 本报 告期 末无 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回 购证 券款余 额。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
注：本 基金 本报 告期 末无 从 事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回 购证 券款余 额。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 2,243,326,589.29 元 ，属 于第 二层次 的余 额为 192,698,791.80 元， 无属 于
第三层 次的 余额(2016 年12 月 31 日： 第一 层 次1,097,858,095.78 元， 第 二层 次 233,782,773.25圆信永丰双红利 2017 年年度报 告摘要
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元，无 属于 第三 层次 的余 额)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融房
地产开发教育 辅助服务 等 增值税政策的 通知》的 规 定，资管产品 运营过程 中 发生的增值 税应税行
为，以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值
税有关问题的 通知》的 规 定，资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为，暂适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发
生的增值税应 税行 为， 未 缴纳增值税的 ，不再缴 纳 ；已缴纳增值 税的，已 纳 税额从资管 产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
此外， 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定
资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提
供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外 ，截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
圆信永丰双红利 2017 年年度报 告摘要
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 2,266,397,381.09 88.06
其中： 股票 2,266,397,381.09 88.06
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 169,628,000.00 6.59
其中： 债券 169,628,000.00 6.59
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 50,000,000.00 1.94
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 29,606,040.65 1.15
8 其他各 项资 产 58,092,623.97 2.26
9 合计 2,573,724,045.71 100.00
8.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
8.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 107,047,164.00 4.19
B
采矿业 43,356,752.00 1.70
C
制造业 1,238,374,349.04 48.48
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
55,048,843.20 2.16
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 50,581,597.90 1.98
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 25,501,187.04 1.00
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
62,385,112.55 2.44
J
金融业 612,102,284.04 23.96 圆信永丰双红利 2017 年年度报 告摘要
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K
房地产 业 25,260,000.00 0.99
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 32,323.20 0.00
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 32,636,368.12 1.28
R
文化、 体育 和娱 乐业 14,071,400.00 0.55
S
综合 - -
合计 2,266,397,381.09 88.73
8.2.2 报 告 期末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 股票 。
8.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600519 贵州茅 台 300,800 209,804,992.00 8.21
2 601318 中国平 安 2,538,800 177,665,224.00 6.96
3 000651 格力电 器 3,511,495 153,452,331.50 6.01
4 601601 中国太 保 3,388,900 140,368,238.00 5.50
5 000001 平安银 行 10,000,000 133,000,000.00 5.21
6 600887 伊利股 份 3,880,500 124,913,295.00 4.89
7 000858 五粮液 1,388,708 110,929,995.04 4.34
8 600660 福耀玻 璃 3,789,902 109,907,158.00 4.30
9 002179 中航光 电 2,093,475 82,441,045.50 3.23
10 000998 隆平高 科 3,157,700 81,216,044.00 3.18
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于管 理 人网站的年 度报告正
文。
8.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元 圆信永丰双红利 2017 年年度报 告摘要
第 32 页，共 42 页
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000651 格力电 器 238,650,560.44 16.05
2 000858 五粮液 200,779,586.08 13.50
3 600887 伊利股 份 181,264,093.77 12.19
4 601318 中国平 安 162,157,877.57 10.91
5 601601 中国太 保 161,352,491.65 10.85
6 000001 平安银 行 141,279,460.11 9.50
7 600585 海螺水 泥 137,530,877.69 9.25
8 600660 福耀玻 璃 127,400,373.25 8.57
9 600028 中国石 化 123,454,740.15 8.30
10 601933 永辉超 市 120,531,860.17 8.11
11 600048 保利地 产 113,676,029.33 7.65
12 603589 口子窖 113,187,555.97 7.61
13 600519 贵州茅 台 107,806,165.95 7.25
14 600068 葛洲坝 103,625,141.85 6.97
15 300059 东方财 富 101,914,780.03 6.85
16 601939 建设银 行 101,642,849.21 6.84
17 002179 中航光 电 100,146,663.09 6.74
18 002572 索菲亚 96,569,408.79 6.50
19 601607 上海医 药 96,110,042.66 6.46
20 300115 长盈精 密 91,726,504.27 6.17
21 600987 航民股 份 87,705,034.71 5.90
22 300408 三环集 团 86,411,539.99 5.81
23 000333 美的集 团 84,783,913.12 5.70
24 600340 华夏幸 福 83,422,470.82 5.61
25 600036 招商银 行 83,271,318.00 5.60
26 601688 华泰证 券 82,662,275.35 5.56
27 601225 陕西煤 业 80,360,301.88 5.41
28 300296 利亚德 79,174,017.51 5.33
29 000998 隆平高 科 78,701,197.15 5.29
30 000581 威孚高 科 78,182,192.69 5.26
31 600383 金地集 团 76,734,487.73 5.16
32 600029 南方航 空 74,695,859.57 5.02
33 002422 科伦药 业 71,794,602.62 4.83
34 300088 长信科 技 71,408,698.10 4.80 圆信永丰双红利 2017 年年度报 告摘要
第 33 页，共 42 页
35 000786 北新建 材 70,697,211.39 4.76
36 600436 片仔癀 69,735,934.98 4.69
37 600004 白云机 场 67,586,064.99 4.55
38 600900 长江电 力 67,194,389.16 4.52
39 000070 特发信 息 62,915,400.63 4.23
40 600030 中信证 券 62,703,890.62 4.22
41 002236 大华股 份 60,270,456.39 4.05
42 000423 东阿阿 胶 56,409,017.80 3.79
43 600406 国电南 瑞 55,535,310.08 3.74
44 300054 鼎龙股 份 55,406,820.85 3.73
45 600104 上汽集 团 52,831,020.49 3.55
46 600019 宝钢股 份 51,677,056.09 3.48
47 000709 河钢股 份 51,496,057.08 3.46
48 300498 温氏股 份 50,632,712.29 3.41
49 002146 荣盛发 展 47,635,252.00 3.20
50 601336 新华保 险 47,144,841.11 3.17
51 601211 国泰君 安 44,024,562.17 2.96
52 002081 金螳螂 43,256,065.79 2.91
53 002128 露天煤 业 42,270,861.06 2.84
54 603288 海天味 业 41,848,922.68 2.81
55 300244 迪安诊 断 41,177,807.94 2.77
56 600546 山煤国 际 40,296,071.00 2.71
57 002415 海康威 视 38,841,661.55 2.61
58 002456 欧菲科 技 38,812,840.86 2.61
59 002475 立讯精 密 38,407,239.14 2.58
60 002583 海能达 38,172,822.73 2.57
61 600690 青岛海 尔 36,286,532.14 2.44
62 002648 卫星石 化 36,128,272.01 2.43
63 002831 裕同科 技 35,720,120.55 2.40
64 600547 山东黄 金 35,211,971.97 2.37
65 002250 联化科 技 35,147,915.49 2.36
66 000338 潍柴动 力 34,586,379.02 2.33
67 002519 银河电 子 33,256,743.50 2.24
68 002117 东港股 份 32,387,811.11 2.18
69 601088 中国神 华 32,203,721.83 2.17
70 600153 建发股 份 31,824,303.17 2.14 圆信永丰双红利 2017 年年度报 告摘要
第 34 页，共 42 页
71 600885 宏发股 份 30,785,046.00 2.07
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000858 五粮液 145,347,841.05 9.78
2 600028 中国石 化 144,191,396.11 9.70
3 600036 招商银 行 124,686,153.01 8.39
4 000651 格力电 器 122,033,866.74 8.21
5 002572 索菲亚 121,877,804.48 8.20
6 300115 长盈精 密 121,569,925.39 8.18
7 600048 保利地 产 117,027,090.83 7.87
8 600436 片仔癀 111,738,852.62 7.52
9 600068 葛洲坝 105,816,211.93 7.12
10 603589 口子窖 105,146,341.79 7.07
11 601318 中国平 安 104,891,956.68 7.06
12 601607 上海医 药 104,146,580.43 7.01
13 300059 东方财 富 103,215,998.66 6.94
14 000581 威孚高 科 94,301,096.15 6.34
15 000333 美的集 团 93,591,991.78 6.30
16 601688 华泰证 券 86,658,563.83 5.83
17 300408 三环集 团 85,592,842.37 5.76
18 601933 永辉超 市 84,251,504.92 5.67
19 600585 海螺水 泥 77,555,376.37 5.22
20 600029 南方航 空 76,360,486.34 5.14
21 600340 华夏幸 福 75,995,410.24 5.11
22 600887 伊利股 份 71,863,573.56 4.83
23 300054 鼎龙股 份 71,215,774.50 4.79
24 601225 陕西煤 业 68,451,556.88 4.60
25 002179 中航光 电 68,428,851.89 4.60
26 600987 航民股 份 67,775,085.63 4.56
27 300088 长信科 技 67,277,034.97 4.53
28 002236 大华股 份 67,094,987.88 4.51
29 600519 贵州茅 台 66,654,330.22 4.48
30 002456 欧菲科 技 66,318,401.59 4.46
31 300296 利亚德 63,158,235.93 4.25 圆信永丰双红利 2017 年年度报 告摘要
第 35 页，共 42 页
32 000423 东阿阿 胶 60,842,616.49 4.09
33 000070 特发信 息 60,427,367.01 4.06
34 600535 天士力 59,728,549.20 4.02
35 002519 银河电 子 58,468,327.55 3.93
36 600104 上汽集 团 58,440,277.77 3.93
37 002690 美亚光 电 54,985,735.43 3.70
38 601939 建设银 行 54,306,703.19 3.65
39 601601 中国太 保 54,117,137.06 3.64
40 600383 金地集 团 52,496,839.43 3.53
41 000709 河钢股 份 49,761,877.21 3.35
42 002117 东港股 份 48,706,564.55 3.28
43 000498 山东路 桥 48,348,175.34 3.25
44 600019 宝钢股 份 47,583,350.88 3.20
45 600584 长电科 技 46,944,206.48 3.16
46 002146 荣盛发 展 46,655,268.68 3.14
47 600004 白云机 场 45,999,898.88 3.09
48 600195 中牧股 份 44,172,655.94 2.97
49 002078 太阳纸 业 44,167,115.40 2.97
50 002475 立讯精 密 44,045,710.32 2.96
51 002422 科伦药 业 43,693,330.16 2.94
52 601211 国泰君 安 42,772,742.52 2.88
53 603288 海天味 业 42,752,849.86 2.88
54 600309 万华化 学 41,830,565.09 2.81
55 000786 北新建 材 41,513,550.79 2.79
56 002081 金螳螂 40,971,184.34 2.76
57 600546 山煤国 际 40,691,336.00 2.74
58 000001 平安银 行 39,815,803.92 2.68
59 002583 海能达 39,358,677.93 2.65
60 600690 青岛海 尔 39,063,395.74 2.63
61 600557 康缘药 业 37,657,595.01 2.53
62 300232 洲明科 技 37,129,865.77 2.50
63 002128 露天煤 业 36,769,168.65 2.47
64 600398 海澜之 家 35,564,739.24 2.39
65 000338 潍柴动 力 34,973,037.17 2.35
66 601088 中国神 华 34,736,043.48 2.34
67 600547 山东黄 金 33,987,814.82 2.29
68 002250 联化科 技 33,719,703.84 2.27
69 600153 建发股 份 33,713,619.00 2.27 圆信永丰双红利 2017 年年度报 告摘要
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70 600500 中化国 际 32,811,301.27 2.21
71 600511 国药股 份 32,294,432.15 2.17
72 600660 福耀玻 璃 31,660,685.23 2.13
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 6,326,925,376.34
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 5,687,979,653.24
8.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组 合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 169,628,000.00 6.64
其中： 政策 性金 融债 169,628,000.00 6.64
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 169,628,000.00 6.64
8.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的前 五名 债券 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 150207 15 国开 07 700,000 69,958,000.00 2.74
2 130312 13 进出 12 500,000 49,875,000.00 1.95
3 150414 15 农发 14 500,000 49,795,000.00 1.95
8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 圆信永丰双红利 2017 年年度报 告摘要
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8.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
注：根 据基 金合 同规 定， 本基金 不参 与贵 金属 投资 。
8.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货合 约。
8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货合 约。
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.11.1 本 期 国 债期 货投资 政策
注：根 据基 金合 同约 定， 本基金 不参 与国 债期 货交 易。
8.11.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
注：根 据基 金合 同约 定， 本基金 不参 与国 债期 货交 易。
8.11.3 本 期 国 债期 货投资 评价
注：根 据基 金合 同约 定， 本基金 不参 与国 债期 货交 易。
8.12 投 资组 合报 告附注
8.12.1 基 金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调查， 或在报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形
通过查阅中国 证监会网 站 公开目录“行 政处罚决 定 ”及查阅相关 发行主体 的 公司公告，在 基
金管理人知悉 的范围内 ， 报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体没有 被 监管部门立 案调查的
情形， 也没 有在 报告 编制 日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
8.12.2
基金投资的前十 名股票是否超出基金 合同 规定的备选股票库
本基金 投资 前十 名股 票中 ，不存 在投 资于 超过 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 818,540.59
2 应收证 券清 算款 49,104,043.09
3 应收股 利 - 圆信永丰双红利 2017 年年度报 告摘要
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4 应收利 息 4,281,224.94
5 应收申 购款 3,888,815.35
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 58,092,623.97
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
注：本 基金 本期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限的 情况。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部分
注：本 基金 由于 四舍 五入 的原因 ，分 项之 和与 合计 项之间 可能 存在 尾差 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及 持有 人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
圆信
永丰
双红
利A
42,613 42,200.55 587,104,468.35 32.65% 1,211,187,436.92 67.35%
圆信
永丰
双红
利C
36 3,746,620.35 88,900,696.93 65.91% 45,977,635.82 34.09%
合计 42,649 45,327.45 676,005,165.28 34.97% 1,257,165,072.74 65.03%
9.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
圆信永 丰
双红 利A
1,225,889.91 0.0682%
圆信永 丰 3,915,345.78 2.9029% 圆信永丰双红利 2017 年年度报 告摘要
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双红 利C
合计
5,141,235.69 0.2659%
9.4 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
圆信永 丰双 红 利A 50~100
圆信永 丰双 红 利C >100
合计 >100
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
圆信永 丰双 红 利A 50~100
圆信永 丰双 红 利C
>100
合计 >100
注：报 告期 末基 金管 理人 的从业 人员 持有 本开 放式 基金份 额总 量区 间 为100 万份以 上。
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
项目
圆信永 丰双 红利
A
圆信永 丰双 红利
C
基金合 同生 效日 （2014 年 11 月 19 日 ）基 金
份额总 额
871,615,190.36 156,567,748.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,254,924,259.70 73,474,792.04
本报告 期基 金总 申购 份额 2,023,817,739.25 139,674,732.78
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,480,450,093.68 78,271,192.07
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,798,291,905.27 134,878,332.75
§11 重大事件揭示
11.1 基 金 份额 持有人 大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基 金 管理 人、基 金托 管人 的专门 基金 托管部 门的 重大人 事变 动
报告期 内， 基金 管理 人无 重大人 事变 动； 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事 变 动 。
圆信永丰双红利 2017 年年度报 告摘要
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11.3 涉 及 基金 管理人 、基 金财 产、基 金托 管业务 的诉 讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金 投资 策略的 改变
本报告 期内 ，本 基金 投资 策略未 改变 。
11.5 为 基 金进 行审计 的会 计师 事务所 情况
本 报 告期 内聘 请 普华 永道中 天 会计 师 事 务 所（ 特殊普 通 合伙 ） 。本 年度 支付 给普 华 永道 中天
会计师 事务 所（ 特殊 普通 合伙） 审计 费 用 10 万元 。该审 计机 构已 提供 审计 服务的 持续 年限 为 3
年。
11.6 管 理 人、 托管人 及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况
本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 和 托 管 人 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 未 受 到 任 何 稽 查 或 处
罚。
11.7 基 金 租用 证券公 司交 易单 元的有 关情 况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证券 2 1,871,700,617.30 15.59% 1,368,774.19 13.28% -
招商证券 2 1,521,073,568.67 12.67% 1,416,574.69 13.74% -
海通证券 2 1,313,706,443.07 10.94% 1,223,451.58 11.87% -
兴业证券 2 1,257,184,685.31 10.47% 1,170,815.89 11.36% -
天风证券 2 1,088,977,647.53 9.07% 796,365.07 7.72% -
国泰君安 2 968,218,642.42 8.06% 901,700.16 8.75% -
申万宏源证券 2 875,021,766.10 7.29% 814,908.16 7.90% -
中金公司 2 735,129,064.79 6.12% 684,626.05 6.64% -
东吴证券 2 693,660,179.60 5.78% 507,272.63 4.92% -
中信建投 2 464,614,090.68 3.87% 432,692.88 4.20% -
华泰证券 1 438,856,439.21 3.66% 320,935.78 3.11% -
中信证券 2 316,492,023.30 2.64% 294,748.97 2.86% - 圆信永丰双红利 2017 年年度报 告摘要
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国金证券 2 263,453,938.63 2.19% 192,663.69 1.87% -
安信证券 2 198,495,342.77 1.65% 184,858.27 1.79% -
平安证券 2 - - - - -
注：1. 本报 告期 内基 金新 增 2 个 证券 公 司 交易 单元 ，分别 为国 金证 券股 份有 限公司 上交 所及 深 交
所交易 单元 。
注：2. 本 基金 管理 人负 责 选择证 券经 营机 构 ， 租 用 其交易 单元 作为 本基 金的 交易单 元 。 选 择租 用
证券公 司基 金交 易单 元的 选择标 准如 下：
(1) 资 金实 力雄 厚， 财务 状 况良好 ；
(2) 经 营行 为稳 健文 件规 范 ，在业 内有 良好 的声 誉；
(3) 内 控制 度健 全， 内部 管 理严格 ；并 能满 足基 金运 作高度 保密 的要 求；
(4) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、 安全 的通 讯条 件， 交 易设施 满足 基金 进行 交易 的需要 ； 并能 为基 金
提供全 面的 信息 服务 ；
(5) 研 究实 力较 强， 有固 定 的研究 机构 和专 门研 究人 员 ；
(6) 具 备较 强的 全方 位金 融 服务能 力和 水平 ， 包括 但 不限于 ： 有较 强的 研究 综 合实力 ， 能及 时 、 全
面地向公司提 供高质量 的 关于宏观、策 略、行业 、 个股分析的报 告及丰富 全 面的信息服 务；合作
机构研 究强 项与 我司 研究 重点匹 配度 高， 能根 据公 司所管 理基 金的 特定 要求 ， 提供 专门 研究 报告 ，
具有开发量化 投资组合 的 能力；能积极 为公司投 资 业务的开展， 投资信息 的 交流以及其 他业务的
开展提 供良 好的 服务 和支 持。
注：3. 基 金选 择证 券公 司 交易单 元的 选择 程序 如下 ：
(1) 本 基 金 管 理 人 根据 上 述选 择 标 准 对 证 券 公 司 进行考 察 后 ， 确 定 拟 选 用交 易单 元 的 证 券 经 营 机
构；
(2) 本 基金 管理 人与 和被 选 中的证 券经 营机 构签 订交 易单元 租用 协议 。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东方证券 - - 4,495,000,000.00 10.52% - -
招商证券 540,429.00 2.19% 3,307,000,000.00 7.74% - -
海通证券 3,029,319.80 12.28% 5,393,900,000.00 12.62% - -
兴业证券 - - 2,747,000,000.00 6.43% - - 圆信永丰双红利 2017 年年度报 告摘要
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天风证券 20,725,526.80 84.05% 4,095,000,000.00 9.58% - -
国泰君安 - - 6,528,461,000.00 15.28% - -
申万宏源证券 - - 3,913,000,000.00 9.16% - -
中金公司 - - 2,247,000,000.00 5.26% - -
东吴 证券 276,765.46 1.12% 4,670,000,000.00 10.93% - -
中信建投 - - 610,000,000.00 1.43% - -
华泰证券 - - - - - -
中信证券 - - 1,840,000,000.00 4.31% - -
国金证券 87,542.40 0.36% 1,378,000,000.00 3.22% - -
安信证券 - - 1,515,000,000.00 3.54% - -
平安证券 - - - - - -
§12 影响投资者决策 的其 他重要信息
12.1 报 告期 内单 一投资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过 20%的 情况
注：本 基金 本报 告期 内未 有单一 投资 者持 有基 金份 额比例 达到 或超 过20% 的 情况。
12.2 影 响投 资者 决策的其 他重 要信息
无。
圆信永丰基金管理有限公司
2018 年3 月30 日
