圆信双红利：2017年年度报告查看PDF公告

 
 
圆 信 永 丰 双红 利 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资
基金 
2017 年 年度 报 告 
 
2017 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人： 圆信永丰基 金管理有限公司 
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司 
送出日 期：2018 年3 月30 日 圆信永丰双红利 2017 年年度报 告 
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§1 重要提 示及目录 
 
1.1 重 要提 示 
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 年度报告 已 经三分之二 以上独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。 
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 28 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告和 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。


 
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


 
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。 
本报告中财务 资料已经 审 计。普华永道 中天会计 师 事务所（特殊 普通合伙 ） 为本基金出具 了
标准无 保留 意见 的审 计报 告，请 投资 者注 意阅 读。 
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 圆信永丰双红利 2017 年年度报 告 
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1.2 目录 
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2 
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5 
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 
§3 主要财务指标、基 金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 7 
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7 
3.2 基 金净 值表 现 ............................................................................................................................ 10 
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 14 
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 16 
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 16 
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 17 
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 18 
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 19 
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 19 
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 20 
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 21 
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 21 
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 22 
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 23 
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 23 
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 23 
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 23 
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 24 
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 24 
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 24 
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 27 
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 27 
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 28 
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 29 
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 30 
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 58 
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 58 
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 58 
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 59 
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 61 
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 65 
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 65 
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 66 圆信永丰双红利 2017 年年度报 告 
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 66 
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 66 
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 66 
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 66 
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 66 
§9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 68 
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 68 
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 68 
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 68 
§10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 69 
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 70 
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 70 
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 70 
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 70 
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 70 
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 70 
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 70 
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 70 
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 72 
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 78 
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 78 
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 78 
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 79 
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 79 
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 79 
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 79 
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§2 基金简 介 
 
2.1 基 金基 本情况



基金名 称 圆信永 丰双 红利 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 
基金简 称 圆信永 丰双 红利 
基金主 代码 000824 
基金运 作方 式 契约型 开放 式 
基金合 同生 效日 2014 年 11 月 19 日 
基金管 理人 圆信永 丰基 金管 理有 限公 司 
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 
报告期 末基 金份 额总 额 1,933,170,238.02 份 
基金合 同存 续期 不定期 
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 圆信永 丰双 红 利 A 圆信永 丰双 红 利 C 
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000824 000825 
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 1,798,291,905.27 份 134,878,332.75 份 




 
2.2 基 金产 品说明 
投资目 标 关注中 国经 济结 构转 型等 制度红 利所 带来 的相 关产 业投资 机会， 兼顾 投 资 基 本
面良好 ， 有稳 定分 红政 策 或高分 红预 期的 上市 公司 来均衡 组合 风险 ， 在充 分 控
制风险 的前 提下 ，谋 求基 金资产 的长 期稳 定增 值。 
投资策 略 本基金 坚持 “ 自上 而下” 与 “自下 而上” 相结 合的 投资策 略 ，在 投资 策 略 上 体
现“ 双红 利 ”的 主题 思想 。 “自 上而 下 ”关 注政府 深化改 革 、经 济转 型 、 经 济
体制不 断完 善等 制度 红利 所释放 的相 关产 业投 资机 会， 此为 本基 金的 主 要 投 资
策略。 “ 自下 而上” 精选 基本面 良好 、 具 稳定 分红 政策或 较高 分红 预期 的 公 司
发行的 股票 和/ 或债 券， 此 为本基 金为 控制 组合 风险 所采取 的辅 助策 略。 
业绩比 较基 准 70%*沪深 300 指 数收 益率+30%* 中 债综 合指 数收 益率 。 
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ， 属 于中高 预期 风险 、 中 高预 期收益 的基 金品 种， 其 预期
风险和 预期 收益 高于 债券 型基金 和货 币市 场基 金， 低于股 票型 基金 。 




 
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 
项目 基金管 理人 基金托 管人 
名称 圆 信 永 丰 基 金 管 理 有 限 公
司 
中国工 商银 行股 份有 限公 司 
信息披 露负 责人 
姓名 吕富强 郭明 
联系电 话 021-60366000 010-66105799 
电子邮 箱 service@gtsfund.com.cn custody@icbc.com.cn 
客户服 务电 话


4006070088 95588 
传真 021-60366006 010-66105798 圆信永丰双红利 2017 年年度报 告 
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注册地 址 中国 （福 建 ） 自 由贸 易试 验
区厦门 片区 （ 保税 港区 ） 海
景南二 路 45 号 4 楼 402 单
元之175 
北京市西城区复兴门内大 街 55
号 
办公地 址 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道
1528 号 陆家 嘴基 金大厦 19
楼 
北京市西城区复兴门内大 街 55
号 
邮政编 码 200122 100140 
法定代 表人 洪文瑾 易会满 




 
2.4 信 息披 露方式



本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 证券日 报 
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址 
www.gtsfund.com.cn 
基金年 度报 告备 置地 点 上海市浦 东新 区世纪 大道 1528 号 陆家 嘴基金 大厦
19 楼 




 
2.5 其 他相 关资料 
项目 名称 办公地 址 
会计师 事务 所 普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊
普通合 伙) 
上海市 湖滨 路202 号 普华 永道中 心
11 楼 
注册登 记机 构 
圆信永 丰基 金管 理有 限公 司 
上海市 浦东 新区 世纪 大 道1528 号陆
家嘴基 金大 厦 19 楼 



圆信永丰双红利 2017 年年度报 告 
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 
 
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标 
金额单 位： 人民 币元 
3.1.
1



期
间
数
据
和
指
标 
2017 年 2016 年 2015 年 
 圆信永 丰双 红
利 A 
圆信永 丰双
红利C 
圆信永 丰双 红
利A 
圆信永 丰双
红利 C 
圆信永 丰双
红利 A 
圆信永 丰双
红利C 
本
期
已
实
现
收
益 
219,823,638.
64 
17,917,294.
49 
83,463,123.1
1 
4,164,242.
60 
327,729,630
.16 
87,082,476
.53 
本
期
利
润 
462,241,045.
84 
36,710,400.
99 
75,489,475.7
3 
4,285,016.
63 
303,688,497
.16 
86,366,241
.96 
加
权
平
均
基
金
份
额
本
期
利
润 
0.3058 0.2844 0.0817 0.0665 0.7484 0.5613 
本
期
加
权
平
25.03% 23.46% 7.49% 6.22% 60.42% 45.39% 圆信永丰双红利 2017 年年度报 告 
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均
净
值
利
润
率 
本
期
基
金
份
额
净
值
增
长
率 
28.05% 26.66% 3.96% 2.80% 77.16% 73.83% 
3.1.
2



期
末
数
据
和
指
标 
2017 年末 2016 年末 2015 年末 
期
末
可
供
分
配
利
润 
187,943,976.
45 
12,882,705.
60 
73,515,694.0
6 
3,264,428.
26 
40,227,954.
55 
3,286,215.
20 
期
末
可
供
分
配
基
金
份
额
利
0.1045 0.0955 0.0586 0.0444 0.0946 0.0835 圆信永丰双红利 2017 年年度报 告 
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润 
期
末
基
金
资
产
净
值 
2,377,273,19
3.82 
177,045,618
.79 
1,405,403,01
1.02 
81,338,637
.03 
496,236,480
.45 
45,474,606
.55 
期
末
基
金
份
额
净
值 
1.322 1.313 1.120 1.107 1.167 1.156 
3.1.
3






累
计
期
末
指
标 
2017 年末 2016 年末 2015 年末 
基
金
份
额
累
计
净
值
增
长
率 
160.37% 149.65% 103.34% 97.10% 95.59% 91.74% 
注 1：本 期指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 ，上述 基金 业绩 指标 不包 括基金 份额 持有 人
认购或 交易 基金 的各 项费 用 （ 例如 ， 申购 费 、 赎 回 费等） ， 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于所 列数
字。



注 2：本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。



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3.2 基 金净 值表现 
 
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 










圆信永 丰双 红 利A 
阶段 
份额净 值增
长率① 
份额净 值
增长率 标
准差② 
业绩比 较
基准收 益
率③ 
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④ 
①－③ ②－④ 
过去三 个月 8.90% 0.99% 3.20% 0.56% 5.70% 0.43% 
过去六 个月 11.78% 0.76% 6.50% 0.49% 5.28% 0.27% 
过去一 年 28.05% 0.66% 13.73% 0.45% 14.32% 0.21% 
过去三 年 135.84% 1.61% 11.79% 1.18% 124.05% 0.43% 
自基金 合同
生效起 至今 
160.37% 1.59% 40.80% 1.20% 119.57% 0.39% 









 
圆信永 丰双 红 利C 
阶段 
份额净 值增
长率① 
份额净 值
增长率 标
准差② 
业绩比 较
基准收 益
率③ 
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④ 
①－③ ②－④ 
过去三 个月 8.60% 0.99% 3.20% 0.56% 5.40% 0.43% 
过去六 个月 11.02% 0.76% 6.50% 0.49% 4.52% 0.27% 
过去一 年 26.66% 0.66% 13.73% 0.45% 12.93% 0.21% 
过去三 年 126.34% 1.61% 11.79% 1.18% 114.55% 0.43% 
自基金 合同
生效起 至今 
149.65% 1.59% 40.80% 1.20% 108.85% 0.39% 




 圆信永丰双红利 2017 年年度报 告 
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较 
 圆信永丰双红利 2017 年年度报 告 
第 12 页，共 79 页


 
 




 圆信永丰双红利 2017 年年度报 告 
第 13 页，共 79 页


 
3.2.3


自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较 
 圆信永丰双红利 2017 年年度报 告 
第 14 页，共 79 页


 
 




 
 
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 
单位： 人民 币元 



















































 圆 信永 丰双 红利 A 
年度 
每10 份基金
份额分 红数 
现金形 式发 放总额 
再 投 资 形 式 发 放
总额 
年 度 利 润 分 配 合
计 
备注 
2017 1.0000 92,223,878.43 61,296,878.75 153,520,757.18 注：- 
2016 0.7600 14,483,459.10 20,331,984.29 34,815,443.39 注：- 
2015 6.8300 114,268,697.37 129,542,144.91 243,810,842.28 注：- 
合计 8.5900 220,976,034.90 211,171,007.95 432,147,042.85 注：- 
 
单位： 人民 币元 






















































圆信 永丰 双 红利 C 
年度 
每10 份基金
份额分 红数 
现金形 式发 放总额 
再 投 资 形 式 发 放
总额 
年 度 利 润 分 配 合
计 
备注 
2017 0.8000 8,445,212.98 3,326,508.27 11,771,721.25 注：- 
2016 0.6700 443,750.71 2,398,754.94 2,842,505.65 注：- 
2015 6.6500 117,490,658.71 29,580,962.98 147,071,621.69 注：- 圆信永丰双红利 2017 年年度报 告 
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合计 8.1200 126,379,622.40 35,306,226.19 161,685,848.59 注：- 



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§4 管理人 报告 
 
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 
 
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 
圆信永丰基金 管理有限 公 司是经中国证 券监督管 理 委员会（以下 简称“中 国 证监会”或“ 证
监会” ） 证 监许 可[2013]1514 号 文批 准， 于2014 年1 月 2 日成 立的 合资 基金 管理公 司。 本公 司由
厦门国际信托 有限公司 与 台湾永丰证券 投资信托 股 份有限公司合 资设立， 持 股比例分别 为 51% 和
49% ， 注 册资 本贰 亿元 人民 币。 公司 注册 地位 于厦 门 ， 主 要业 务经 营团 队位 于 上海 ， 是 厦门 首家 证
券投资 基金 管理 公司 ，也 是海西 首家 两岸 合资 的证 券投资 基金 管理 公司 。 
截止2017 年12 月 31 日 ， 公司旗 下共 管理 十二 只开 放式基 金产 品 ， 包 括一 只 股票型 基金 、 六
只混合 型基 金、 四只 债券 型基金 和一 只货 币市 场基 金。 
 
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介 
姓名 职务 
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限 
证券从 业年 限 说明 
任职日 期 离任日 期 
洪流 
本 基 金 基
金经理 
2014 年11 月
19 日 
- 18 年 
上 海 财经 大学 金融 学
硕 士 ，现 任圆 信永 丰
基 金 管理 有限 公司 首
席 投 资官 。历 任新 疆
金 新 信托 证券 管理 总
部 信 息研 究部 经理 、
德 恒 证券 信息 研究 部
副 总 经理 、德 恒证 券
经 纪 业务 管理 总部 副
总 经 理、 兴业 证券 股
份 有 限公 司理 财服 务
中 心 首 席 理 财 分 析
师 、 兴业 证券 股份 有
限 公 司上 海资 产管 理
分公司 副总 监 。 国 籍：
中 国 ，获 得的 相关 业
务 资 格： 基金 从业 资
格证。 圆信永丰双红利 2017 年年度报 告 
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范妍 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本 基 金 基
金经理 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016 年12 月
6 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 年 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
复 旦 大 学 管 理 学 硕
士 ， 现任 圆信 永丰 基
金 管 理有 限公 司基 金
投 资 部下 设权 益投 资
部 总 监。 历任 兴业 证
券 研 究中 心助 理策 略
分 析 师、 安信 证券 研
究 中 心高 级策 略分 析
师 、 工银 瑞信 基 金策
略 研 究员 、圆 信永 丰
基 金 管理 有限 公司 基
金 投 资部 下设 权益 投
资 部 副总 监。 国籍 ：
中 国 ，获 得的 相关 业
务 资 格： 基金 从业 资
格证。 
李家亮 
本 基 金 基
金经理 
2016 年 5 月
25 日 
2017 年 06 月 02 日 6 年 
上 海 交通 大学 工商 管
理 硕 士， 现任 圆信 永
丰 基 金管 理有 限公 司
基 金 投资 部下 设 权益
投资部 基 金经 理。 历
任 上海 杰 运投 资管 理
有 限 公司 研究 部研 究
员 ， 邻智 科技 网络 有
限 公 司 研 究 部 研 究
员 ， 圆信 永丰 基金 管
理 有 限公 司研 究部 研
究员。 国 籍： 中国 。
获 得 的 相 关 业 务 资
格： 基金 从业 资格 证。 
注：证 券从 业的 含义 遵从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》 的 相关 规定等 。 
 
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 
报告期内，基 金管理人 严 格遵守《证券 投资基金 法 》及其他有关 法律法规 、 本基金基金合 同
的规定，本着 诚实信用 、 勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产， 在风险可 控 的前提下为 基金份额
持有人谋求最 大利益。 基 金经理对个券 及投资组 合 的投资比例严 格遵循法 律 法规、基金 合同和公
募基金投资决 策委员会 的 授权限制。在 本报告期 内 ，基金运作合 法合规， 无 损害基金份 额持有人
利益的 行为 。 
 圆信永丰双红利 2017 年年度报 告 
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 
 
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 
本公司按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》等 相关法律 法 规的要求，制 订
了 《 圆信 永丰 基金 管理 有 限公司 公平 交易 管理 办法 》 ， 规 范公 司旗 下所 有投 资 组合参 与股 票 、 债 券
的一级市场申 购和二级 市 场交易等投资 管理活动 ， 同时贯穿了投 资授权、 研 究分析、投 资决策、
交易执 行、 业绩 评估 等各 个环节 ，以 确保 本公 司管 理的不 同投 资组 合均 得到 公平对 待。 
公司执行自上 而下的三 级 授权体系，依 次为公募 基 金投资决策委 员会、首 席 投资官、基金 经
理，基金经理 在其授权 范 围内自主决策 ，公募基 金 投资决策委员 会和首席 投 资官均不得 干预其授
权范围内的投 资活动。 公 司已建立科学 客观的研 究 方法，同享 研 究资源和 投 资备选库为 投资人员
提供公平的投 资机会， 严 禁利用内幕信 息作为投 资 依据，各投资 组合享有 公 平的投资决 策机会。
公司建立集中 交易制度 ， 执行公平交易 分配。对 于 交易所市场投 资活动， 不 同投资组合 在买卖同
一证券时，按 照时间优 先 、比例分配的 原则在各 投 资组合间公平 分配交易 机 会；对于银 行间市场
投资活动，通 过交易对 手 库控制和交易 室询价机 制 ，严格防范交 易对手风 险 并抽检价格 公允性；
对于一级市场 申购投资 行 为，遵循价格 优先、比 例 分配的原则， 根据事前 独 立申报的价 格和数量
对交易 结果 进行 公平 分配 。 
公司制 订了 《 圆信 永丰 基 金管理 有限 公司 异常 交易 监控管 理办 法》 ， 通 过系 统 和人工 、 定量 和
定性相结合的 方式进行 投 资交易行为的 监控分析 ， 并执行异常交 易行为监 控 分析记录工 作机制，
确保公平交易 可稽核。 公 司分别于每季 度和每年 度 对公司管理的 不同投资 组 合的收益率 差异及不
同时间窗下同 向交易的 交 易价差进行分 析，并留 存 报告备查，持 续督促公 平 交易制度的 落实执行
并在实 践中 不断 检验 和完 善公平 交易 制度 。 
 
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 
报告期内，公 司严格执 行 上述公平交易 制度和控 制 方法，开展公 平交易工 作 。通过对不同 投
资组合之间的 整体收益 率 差异、以及不 同投资组 合 之间同向交易 和反向交 易 的 交易时机 和交易价
差等方面的监 控分析， 对 以公司名义进 行的一级 市 场申购方案和 分配过程 进 行审核和监 控等，公
司未发 现整 体公 平交 易执 行出现 异常 的情 况。 
其中，在同向 交易的监 控 和分析方面， 根据法规 要 求，公司对不 同投资组 合 的同日和临近 交
易日的同向交 易行为进 行 监控，通过定 期抽查前 述 的同向交易行 为，定性 分 析交易时机 、对比不
同投资组合长 期的交易 趋 势，重点关注 任何可能 导 致不公平交易 的情形。 对 于识别的异 常情况，
由相关投资组 合经理对 异 常交易情况进 行合理解 释 。同时，公司 根据法规 的 要求，通过 系统模块圆信永丰双红利 2017 年年度报 告 
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定期对 连续 四个 季度 内不 同投资 组合 在不 同 时 间窗 内 （T=1 日、T=3 日、T=5 日） 的 同向 交易 价 差
进行分 析， 采用 概率 统计 方法， 重点 关注 不同 投资 组合之 间同 向交 易溢 价率 均值是 否为 零 的 t 检
验，以及同向 交易价格 占 优的交易次数 占比分析 。 在一级市场证 券申购和 分 配方面，事 前对申购
指令单进行审 核监控， 事 后对以公司名 义进行的 申 购报价单进行 核查，确 保 分配结果符 合公平交
易的原 则。 
报告期 内， 通过 前述 分析 方法， 未发 现公 司旗 下不 同投资 组合 之间 存在 不公 平交易 的情 况。 
 
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 
报告期内，通 过对交易 价 格、交易时间 、交易方 向 等的抽样分析 ，基金管 理 人未发现存在 有
可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 等的 异常 交易 行为 。 
基金管理人旗 下管理的 各 投资组合在交 易所公开 竞 价同日反向交 易的控制 方 面，未出现成 交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交 量5% 的情 况 。 
 
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 
 
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 
2017 年全 年以 大金 融、 大 消费作 为主 要的 配置 主线 ，重点 把握 几个 战略 方向 ： 
一是看 A 股 市场 从相 对封 闭的市 场环 境正 式接 轨成 熟市场 ，海 外资 金配 置 A 股的比 重增 加 ，
蓝筹股 估值 向海 外接 轨； 
二是看 好企 业盈 利向 行业 龙头集 中的 大趋 势； 
三是在 流动 性趋 紧的 情况 下，规 避了 高估 值小 市值 的股票 。 
行业配 置上 ，重 点配 置白 酒、家 电、 保险 、新 零售 等行业 以及 周期 行业 里的 龙头公 司。 
 
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 
截至本 报告 期末 ，圆 信永 丰双红 利 A 基金 份额 净值 为 1.322 元 ，本 报告 期基 金份额 净值 增 长
率为28.05% ； 截至 本报 告 期末 ， 圆信 永丰 双红 利C 基金份 额净 值 为 1.313 元 ， 本报 告期 基金 份额
净值增 长率 为26.66% ； 同 期业绩 比较 基准 收益 率 为13.73% 。 
 
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 
不论是中国央 行的中性 偏 稳健的货币政 策，还是 银 监会“打破刚 兑”的资 产 管理业务新规 ，
亦或是中国证 监会 “依 法 监管、从严监 管、全面 监 管、主动出击 、重拳整 治 ”的监管理 念，都在圆信永丰双红利 2017 年年度报 告 
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持续贯 彻 着2017 年12 月8 日中 央政 治局 工作 会议 “ 防范 金融 风险 ”的 重大 形势判 断。 
在全球货币政 策加速收 缩 的背景下，中 国金融周 期 面临调整的压 力，叠加 宏 观经济运行的 周
期性下 行，2018 年 A 股市 场运行 的宏 观环 境弱 于 2017 年， 依托 于估 值修 复的 投资收 益来 源面 临
较大挑战，投资收益将主要基于上市公司盈利能力的超预期水平增长或者二级市场主动的下跌
“挖坑 ”来形 成 较大 的投 资安全 边际 。 
从投资者结构 的变化看 ，A 股市场散户 投资者占 比 在加速下移， 以社保基 金 、养老资 金、 公
募基金 和合 规的 私募 基金 、外资 机构 投资 者等 为代 表的机 构投 资者 队伍 逐步 成为 A 股市 场的 主 导
力量，A 股市 场的投资 理 念、投资风格 逐步具备 了 价值投资和产 业投资的 特 点，以投机 炒作为特
色的 A 股投 机模 式在 强监 管的重 压下 已无 生存 之地 。A 股市 场的 定价 机制 从 传统的 “小 市值 坐庄
炒作” 逐步过 渡到对产 业 资本定价的上 市公司投 资 价值本源的判 断上，机 构 投资者的竞 争扎根于
专业化 的研 究和 投资 能力 ，A 股 市场 的投 资生 态环 境正在 重构 ， “ 优胜 劣汰 ”、 “ 优质 优价 ”在 A
股市场 逐步 成为 主流 价值 观。



因此， 全年 配置 上看 好上 证 50 以及 中证500 中业 绩 增长确 定的 部分 ， 估 值可 能在流 动性 偏紧
的情况 下仍 然难 以大 幅提 升。 




4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况 
2017 年， 证监 会系 统着 力 推进依 法监 管、 从严 监管 、 全面 监管 的理 念， 中国 证监会 领导 提出
了夯实发展基 础、统一 监 管标准、推动 资管行业 持 续健康发展的 期望。基 金 管理人牢记 “受人之
托、代人理财 ”的初心 ， 忠实履行 “ 诚 实守信、 勤 勉尽责 ”这一 职业操守 的 底线。公司 监察稽核
工作以 “提升 合规服务 、 推进业务发展 、保障稳 健 经营、提升内 控水平、 保 障投资者合 法权益 ”
为总体目标， 秉承以合 规 促进发展、以 服务创造 价 值的理念，按 照工作计 划 结合实际 情 况对公司
各项业 务进 行全 面的 监察 稽核工 作， 保障 和促 进公 司各项 业务 合法 合规 运作 。 
报告期 内， 基金 管理 人内 部监察 稽核 工作 贯穿 三条 主线：



1 、紧 抓员 工行 为、 公平 交 易、利 益冲 突、 营销 规范 等方面 的日 常监 控， 积极 防范内 幕交 易，
坚守合规底线 不动摇。 做 好以事前防范 为主的合 规 服务，积极避 免合规风 险 ；做好对高 风险业务
高频率 的合 规监 控， 及时 发现合 规风 险。



2 、 迎合 监管 政策 变化 ， 动 态调整 合规 风控 工作 。 报 告期内 ， 基金 管理 人进 一 步加大 了针 对投
资风险、流动 性风险的 监 督，并积极防 范运营过 程 中的操作风险 。针对风 险 控制的需求 和重点，
加强事 前风险 识别，强 化 事后稽核力度 ，提高工 作 水平。做好有 重点的专 项 审计，针对 性的发现
内控薄 弱环 节。


圆信永丰双红利 2017 年年度报 告 
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3 、 及时 跟踪 行业 监管 动向 ， 发 布更 新监 管动 态 ， 结 合新法 规实 施 、 新 监管 要 求落实 以及 公司
业务发展的实 际情况， 充 分利用外部专 业机构的 实 务经验和专业 优势，推 动 和完善公司 相关制度
流程的建立、 健全，防 范 日常运作中的 违规行为 发 生。提供多样 化的合规 培 训，提高员 工的合规
意识； 营造 合规 氛围 ，组 织全员 参与 合规 宣传 活动 。



报告期内，基 金管理人 各 项业务运作正 常，内部 控 制和风险防范 措施不断 完 善并积极发挥 作
用。本基金运 作合法合 规 ，保障了基金 份 额持有 人 的利益。我们 将继续以 合 规运作和风 险管理为
核心， 提高 内部 监察 稽核 工作的 科学 性和 有效 性， 切实保 障基 金份 额持 有人 的利益 。 
 
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会相关规定和 基金合同 的 约定，对基金 所持有的 投 资品种进行 估值。日
常估值由本基 金管理人 同 本基金托管人 一同进行 ， 基金份额净值 由本基金 管 理人完成估 值后，经
本基金托管人 复核无误 后 由本基金管理 人对外公 布 。月末、年中 和年末估 值 复核与基金 会计账务
的核对 同时 进行 。 
报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序，并设立 估值委员 会 具体负责监督 执
行。估值委员 会的成员 由 首席投资官、 首席运营 官 、研究部总监 、监察稽 核 部总监、清 算登记部
总监和基金会 计主管组 成 。估值委员会 负责组织 制 定、评估和适 时修订基 金 估值政策和 程序，并
指导和监督整 个估值流 程 。估值委员会 成员包括 基 金核算、行业 研究等方 面 的业务骨干 ，均具有
基金从业资格 、专业胜 任 能力和丰富的 工作经历 且 之间不存在任 何重大利 益 冲突。基金 经理不属
于公司 估值 委员 会成 员， 不介入 基金 日常 估值 业务 。 
报告期内，本 基金与中 央 国债登记结算 有限责 任 公 司根据《中债 收益率曲 线 和中债估值最 终
用户服务协议 》而取得 中 债数据估值服 务；本基 金 与中证指数有 限公司根 据 《中证债券 估值数据
服务协 议》 而取 得中 证数 据估值 服务 。 
 
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 
根据法律法规 以及本基 金 合同的相关规 定，在符 合 有关基金分红 条件的前 提 下，本基金收 益
分配每 年至 多分 配 12 次， 每类基 金份 额的 每份 基金 份额每 次分 配比 例不 低于 收益分 配基 准日 该 类
别 每 份 基 金 份 额 可 供 分 配 利 润 的 80% ； 本 基 金 报 告 期 内 实 施 利 润 分 配 1 次 ， 实 际 分 配 金 额 为
165,292,478.43 元。 
 圆信永丰双红利 2017 年年度报 告 
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4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 
报告期内未出 现连续二 十 个工作日基金 份额持有 人 数量不满二百 人或者基 金 资产净值低于 五
千万元 的情 形。 圆信永丰双红利 2017 年年度报 告 
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§5 托管人 报告 
 
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 
本报告期内， 本基金托 管 人在对圆信永 丰双利证 券 投资基金的托 管过程中 ， 严格遵守《证 券
投资基金法》 及其他法 律 法规和基金合 同的有关 规 定，不存在任 何损害基 金 份额持有人 利益的行
为，完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。 
 
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 
本报告期内， 圆信永丰 双 利证券投资基 金的管理 人 ——圆信永丰 基金管理 有 限公司在圆信 永
丰双利证券投 资基金的 投 资运作、基金 资产净值 计 算、基金份额 申购赎回 价 格计算、基 金费用开
支等问题上， 不存在任 何 损害基金份额 持有人利 益 的行为，在各 重要方面 的 运作严格按 照基金合
同的规 定进 行。 本报 告期 内， 圆 信永 丰双 利证 券投 资基金 对基 金份 额持 有人 进行 了 1 次 利润 分配 ，
分配金 额 为165,292,478.43 元。 
 
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 
本托管人依法对圆信永丰基金管理有限公司编制和披露的圆信永丰双利证券投资基金 2017
年年度报告中 财务指标 、 净值表现 、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容进行了
核查， 以上 内容 真实 、准 确和完 整。 圆信永丰双红利 2017 年年度报 告 
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§6 审计报 告 
 
6.1 审 计报 告基本 信息 
财务报 表是 否经 过审 计 是 
审计意 见类 型 标准无 保留 意见 
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2018) 第 20370 号 




 
6.2 审 计报 告的基 本内 容 
审计报 告标 题 审计报 告 
审计报 告收 件人 
圆信永 丰双 红利 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 全体 基金份 额持 有
人 
审计意 见 我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在
财务报 表附 注中 所列 示的 中国证 券监 督管 理委 员会( 以下简 称 “ 中
国证监 会”)、中 国证 券投 资基金 业协 会( 以下 简称 “ 中国基 金业 协
会”) 发布 的有 关规 定及 允 许的基 金行 业实 务操 作编 制，公 允反 映
了圆信 永丰 双红 利混 合基 金 2017 年12 月31 日的 财 务状况 以及
2017 年度 的经 营成 果和 基 金净值 变动 情况 。 
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任。 我 们相信 ， 我们 获取 的审 计 证据是 充分、 适
当的， 为发 表审 计意 见提 供了基 础。 
按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则， 我们 独立 于圆 信 永丰双 红利 混
合基金 ，并 履行 了职 业道 德方面 的其 他责 任。 
 
强调事 项 - 
其他事 项 - 
其他信 息 - 
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任 
圆信永 丰双 红利 混合 基金 的基金 管理 人圆 信永 丰基 金管理 有限 公
司管理 层负 责按 照企 业会 计准则 和中 国证 监会 、 中 国 基金业 协会 发
布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操作 编制 财务 报表， 使其 实现圆信永丰双红利 2017 年年度报 告 
第 25 页，共 79 页


 
公允反 映， 并 设计、 执行 和维护 必要 的内 部控 制， 以使财 务报 表不
存在由 于舞 弊或 错误 导致 的重大 错报 。 
在编制 财务 报表 时， 管理 层 负责评 估圆 信永 丰双 红利 混合基 金的 持
续经营 能力 ， 披露 与持 续 经营相 关的 事项(如 适用) ， 并 运用 持续 经
营假设 ， 除非 管理 层计 划 清算圆 信永 丰双 红利 混合 基金 、 终 止运 营
或别无 其他 现实 的选 择。 
圆信永 丰双 红利 混合 基金 的基金 管理 人圆 信永 丰基 金管理 有限 公
司治理 层负 责监 督圆 信永 丰双红 利混 合基 金的 财务 报告过 程。 
 
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任 
我们的 目标 是对 财务 报表 整体是 否不 存在 由于 舞弊 或错误 导致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 一定 会
发现存 在的 重大 错报 。 错 报可能 由于 舞弊 或错 误导 致， 如果 合理 预
期错报 单独 或汇 总起 来可 能影响 财务 报表 使用 者依 据财务 报表 作
出的经 济决 策， 则 通 常认 为错报 是重 大的 。 
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ： 
(一) 识别 和评 估由 于舞 弊 或错误 导致 的财 务报 表重 大错报 风险 ；
设计和 实施 审计 程序 以应 对这 些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。 
(二) 了解 与审 计相 关的 内 部控制 ，以 设计 恰当 的审 计程序 ，但 目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。 
(三) 评价 管理 层选 用会 计 政策的 恰当 性和 作出 会计 估计及 相关 披
露的合 理性 。 
(四) 对管 理层 使用 持续 经 营假设 的恰 当性 得出 结论 。同时 ，根 据
获取的 审计 证据 ， 就 可能 导 致对圆 信永 丰双利 基 金持 续经营 能力 产
生重大 疑虑 的事 项或 情况 是否存 在重 大不 确定 性得 出结论 。 如 果我
们得出 结论 认为 存在 重大 不确定 性， 审计 准则 要求 我 们在审 计报 告圆信永丰双红利 2017 年年度报 告 
第 26 页，共 79 页


 
中提请 报表 使用 者注 意财 务报表 中的 相关 披露 ；如 果披露 不充 分，
我们应 当发 表非 无保 留意 见。 我 们的 结论 基于 截至 审 计报告 日可 获
得的信 息。 然而 未来 的事 项 或情况 可能 导致 圆信 永丰 双利基 金不 能
持续经 营。 
(五) 评价 财务 报 表 的总 体 列报、 结构 和内 容( 包括 披 露)， 并评 价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。 
我们与 圆信 永丰 双利 基金 的基金 管理 人圆 信永 丰基 金管理 有限 公
司治理 层就 计划 的审 计范 围、 时 间安 排和 重大 审计 发 现等事 项进 行
沟通， 包括 沟通 我们 在审 计中识 别出 的值 得关 注的 内部控 制缺 陷 。 
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙) 
注册会 计师 的姓 名 单峰


陈逦迤 
会计师 事务 所的 地址 中国上 海市 湖滨 路202 号 普华永 道中 心 11 楼 
审计报 告日 期 2018 年3 月 27 日 
注： 我 们审 计了 圆信 永丰 双 红利灵 活配 置混 合型 证券 投资基金( 以下 简称 “圆 信 永丰双 红利 混合 基
金”) 的财 务报 表， 包括 2017 年 12 月 31 日 的资 产 负债表 ，2017 年 度的利 润 表和所 有者 权益(基
金净值)变 动表 以及 财务 报 表附注 。 圆信永丰双红利 2017 年年度报 告 
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§7 年度财 务报表 
 
7.1 资 产负 债表 
会计主 体： 圆信 永丰 双红 利灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日 
单位： 人民 币元 
资 产 附注号 
本期末 
2017 年 12 月 31 日 
上年度末 
2016 年 12 月 31 日 
资 产：





 
银行存 款 7.4.7.1 20,264,252.53 45,381,858.47 
结算备 付金


9,341,788.12 22,025,523.69 
存出保 证金


818,540.59 494,217.44 
交易性 金融 资产 7.4.7.2 2,436,025,381.09 1,331,640,869.03 
其中： 股票 投资


2,266,397,381.09 1,119,713,347.33 
基金投 资


- - 
债券投 资


169,628,000.00 211,927,521.70 
资产支 持证 券投 资


- - 
贵金属 投资


- - 
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 50,000,000.00 50,000,000.00 
应收证 券清 算款


49,104,043.09 40,029,677.79 
应收利 息 7.4.7.5 4,281,224.94 2,910,322.30 
应收股 利


- - 
应收申 购款


3,888,815.35 3,639,710.56 
递延所 得税 资产


- - 
其他资 产 7.4.7.6 - - 
资产总 计


2,573,724,045.71 1,496,122,179.28 
负债和所有者权益 附注号 
本期末 
2017 年 12 月 31 日 
上年度末 
2016 年 12 月 31 日 
负 债：






短期借 款


- - 
交易性 金融 负债


- - 
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 
卖出回 购金 融资 产款


- - 
应付证 券清 算款


7,543,370.86 2,610,728.68 
应付赎 回款


4,809,294.53 3,019,716.77 
应付管 理人 报酬


3,202,909.50 1,899,395.75 
应付托 管费


533,818.30 316,565.96 
应付销 售服 务费


117,629.05 56,545.06 
应付交 易费 用 7.4.7.7 3,011,522.09 1,313,207.77 
应交税 费


- - 圆信永丰双红利 2017 年年度报 告 
第 28 页，共 79 页


 
应付利 息


- - 
应付利 润


- - 
递延所 得税 负债


- - 
其他负 债 7.4.7.8 186,688.77 164,371.24 
负债合 计


19,405,233.10 9,380,531.23 
所有者权益：






实收基 金 7.4.7.9 1,933,170,238.02 1,328,399,051.74 
未分配 利润 7.4.7.10 621,148,574.59 158,342,596.31 
所有者 权益 合计


2,554,318,812.61 1,486,741,648.05 
负债和 所有 者权 益总 计


2,573,724,045.71 1,496,122,179.28 
注： 报告 截止 日2017 年 12 月 31 日 ， 圆 信永 丰双 红 利混合 基 金A 类 份额 净 值1.322 元 ， 圆 信永 丰
双 红 利 混 合 基 金 C 类 份 额 净 值 1.313 元 ， 圆 信 永 丰 双 红 利 混 合 基 金 基 金 份 额 总 额
1,933,170,238.02 份 ，其 中圆信 永丰 双红 利混 合基 金 A 类份额 1,798,291,905.27 份 ，圆 信永 丰
双红利 混合 基 金C 类份额 134,878,332.75 份。



 
7.2 利 润表 
会计主 体： 圆信 永丰 双红 利灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 
单位： 人民 币元 
项 目 附注号 
本期 
2017 年1 月1 日至2017
年 12 月31 日 
上年度可比期间 
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日 
一、收入


 552,304,325.74 108,947,279.19 
1.利息 收入


15,302,718.98 5,157,328.58 
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 814,645.99 934,791.62 
债券利 息收 入


6,770,101.82 1,912,840.43 
资产支 持证 券利 息收 入


- - 
买入返 售金 融资 产收 入


7,717,971.17 2,309,696.53 
其他利 息收 入


- - 
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）


268,731,330.49 108,645,144.15 
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 246,502,108.47 101,643,306.33 
基金投 资收 益


- - 
债券投 资收 益 7.4.7.13 784,439.31 445,286.69 
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - - 
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - - 
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - - 
股利收 益 7.4.7.16 21,444,782.71 6,556,551.13 
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ） 
7.4.7.17 
261,210,513.70 -7,852,873.35 
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填 - - 圆信永丰双红利 2017 年年度报 告 
第 29 页，共 79 页


 
列） 
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列） 
7.4.7.18 
7,059,762.57 2,997,679.81 
减： 二、费用


53,352,878.91 29,172,786.83 
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 29,850,540.74 16,019,318.36 
2．托 管费 7.4.10.2.2 4,975,090.11 2,669,886.55 
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 1,240,710.83 546,417.14 
4．交 易费 用 7.4.7.19 17,065,236.29 9,722,781.67 
5．利 息支 出


- 908.27 
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出


- 908.27 
6．其 他费 用 7.4.7.20 221,300.94 213,474.84 
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列） 
 
498,951,446.83 79,774,492.36 
减：所 得税 费用


- - 
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列） 
 
498,951,446.83 79,774,492.36 




 
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表 
会计主 体： 圆信 永丰 双红 利灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ） 
1,328,399,051.74 158,342,596.31 1,486,741,648.05 
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润） 
- 498,951,446.83 498,951,446.83 
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数 
（净值减少以“- ”号填
列） 
604,771,186.28 129,147,009.88 733,918,196.16 
其中：1. 基 金申 购款 2,163,492,472.03 494,092,982.78 2,657,585,454.81 
2. 基金 赎回 款 -1,558,721,285.75 -364,945,972.90 -1,923,667,258.65 
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
- -165,292,478.43 -165,292,478.43 圆信永丰双红利 2017 年年度报 告 
第 30 页，共 79 页


 
“-” 号填 列） 
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ） 
1,933,170,238.02 621,148,574.59 2,554,318,812.61 
项目 
上年度可比期间 
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ） 
464,448,449.97 77,262,637.03 541,711,087.00 
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润） 
- 79,774,492.36 79,774,492.36 
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数 
（净值减少以“- ”号填
列） 
863,950,601.77 38,963,415.96 902,914,017.73 
其中：1. 基 金申 购款 1,664,239,885.00 114,460,750.67 1,778,700,635.67 
2. 基金 赎回 款 -800,289,283.23 -75,497,334.71 -875,786,617.94 
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列） 
- -37,657,949.04 -37,657,949.04 
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ） 
1,328,399,051.74 158,342,596.31 1,486,741,648.05 




报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署： 
______ 董晓 亮______














______于娟______














____ 刘 雪峰____ 
基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 
 
7.4 报 表附 注 
 
7.4.1 基 金基 本情况 
圆信永丰双红 利灵活配 置 混合型证券投 资基金(以 下 简称 “本基金 ”)经中 国证 券监督管理 委
员会( 以下 简称 “中 国证 监 会 ”) 证监 许可[2014] 第 928 号 《关 于核 准圆 信永 丰 双红利 灵活 配置 混
合型证券投资 基金募集 的 批复》核准， 由圆信永 丰 基 金管理有限 公司依照 《 中华人民共 和国证券
投资基金法》 和《圆信 永 丰双红利灵活 配置混合 型 证券投资基金 基金合同 》 负责公开募 集。本基圆信永丰双红利 2017 年年度报 告 
第 31 页，共 79 页


 
金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
1,027,978,397.62 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙) 普华 永道中 天验字(2014)
第683 号验 资报 告予 以验 证。 经 向中 国证 监会 备案 ， 《圆信 永丰 双红 利灵 活配 置混合 型证 券投 资基
金基金 合同 》 于2014 年11 月19 日正 式生 效， 基 金合 同生效 日的 基金 份额 总额 为1,028,182,938.36
份基金 份额 ， 其 中认 购资 金利息 折 合 204,540.74 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 为圆 信永 丰基
金管理 有限 公司 ，基 金托 管人为 中国 工商 银行 股份 有限公 司。 
根据《圆信永 丰双红利 灵 活配置混合型 证券投资 基 金基金合同》 和《圆信 永 丰双红利灵活 配
置混合型证券 投资基金 招 募说明书》的 规定，本 基 金自募集期起 根据所收 取 费用的差异 ，将基金
份额分为不 同的类别 。在 投资者认购/ 申购时收 取认 购/申购费用 ，在赎回 时根 据持有期限 收取赎
回费用 ，并 不再 从本 类别 基金资 产中 计提 销售 服务 费的基 金份 额， 称 为 A 类 基金份 额； 从本 类 别
基金资产中计 提销售服 务 费、不收取认 购/申购费 用 的基金份额， 称为 C 类基 金份额。本 基金 A
类、C 类两 种收 费模 式并 存， 各 类基 金份 额分 别计 算基金 份额 净值 。 投 资人 可自行 选择 认购/申购
的基金 份额 类别 ，但 不同 基金份 额类 别之 间不 能相 互转换 。 
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《圆 信 永丰双红利灵 活配置混 合 型证券投资基 金
基金合同》的 有关规定 ， 本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依 法发行的
股票( 含中 小板 、创 业板 及 其他经 中国 证监 会核 准发 行的股 票) 、债 券(含 中期 票据、 可转 换债 券、
中小企 业私 募债)、 债 券回 购、 货 币市 场工 具、 权 证 、 资产 支持 证券、 股指 期 货及法 律 法 规或 中国
证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具 。 基金 的投 资 组合比 例为 ： 股票( 含中 小 板、 创业 板及 其他 经 
中国证监会核 准上市的 股 票)占基金资产 的 0%-95% ，其中投资于 本基金所 定 义的双红利主 题类的
股票资产及债 券资产合 计 占比不低于非 现金基金 资 产的 80%； 债券、权 证、 货币市场工具 和资产
支持证券 及法 律法规或 中 国证监会允许 基金投资 的 其他金融工具 占基金资 产 的 5%-100% ，其 中权
证占基金资产 净值的 0%-3% ，每个交易日 日终在扣 除 股指期货合约 需缴纳的 交 易保证金后， 保持
现金或 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 的比 例不 低于 基金资 产净 值 的5%， 股指 期货的 投资 比例 依 照
法律法 规或 监管 机构 的规 定执行 。本 基金 的业 绩比 较基准 为： 70% ×沪深 300 指数收 益率 ＋ 30 %×
中债综 合指 数收 益率 。 
 
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称圆信永丰双红利 2017 年年度报 告 
第 32 页，共 79 页


 
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 圆信 永丰 双红利 灵活 配置 混 合
型证券 投资 基金 基金 合同 》和在 财务 报表 附 注 7.4.4 所列 示的 中国 证监 会、 中国基 金业 协会 发布
的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制。 
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。 
 
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 
本基 金2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2017 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2017 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。 
 
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 
7.4.4.1 会 计年 度 
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。 
7.4.4.2 记 账本 位币 
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 
7.4.4.3 金 融资 产和金 融 负 债的分 类 
(1) 金 融资 产的 分类 
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。 
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表 中以交易
性金融 资产 列示 。 
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返 售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。 
(2) 金 融负 债的 分类 
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。 圆信永丰双红利 2017 年年度报 告 
第 33 页，共 79 页


 
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融 资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。 
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。 
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。 
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。 
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。 
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ： 
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日 无交易 且最 近
交易日 后 未 发生 影响 公允 价值计 量的 的重 大事 件的 ， 按最近 交易 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价
格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用的限制
等，如果该限 制是针对 资 产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。 
 (2)当金融 工具不存 在活 跃市场，采 用 在当前情 况 下适用并且有 足够可利 用 数据和其他信 息
支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术时 ， 优先使用可观 察输入值 ， 只有在无法 取得相关
资产或 负债 可观 察输 入值 或取得 不切 实可 行的 情况 下，才 可以 使用 不可 观察 输入值 。 
(3) 如 经济 环境 发生 重大 变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 ， 应对估 值进 行
调整并 确定 公允 价值 。 
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认圆信永丰双红利 2017 年年度报 告 
第 34 页，共 79 页


 
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。 
7.4.4.7 实 收基 金 
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。



7.4.4.8 损 益平 准金 
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含 的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。 
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。 
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。 
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。 
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量 
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。 
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。 
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金圆信永丰双红利 2017 年年度报 告 
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红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。 
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。 
7.4.4.12 分 部报 告 
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指 本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。 
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。 
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ： 
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券， 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2017]13 号 《中国证 监会关 于证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法、 市盈 率法、 现金 流量 折现 法等 估值技 术进 行估 值。 
(2) 于 2017 年 12 月 29 日 前，对 于在 锁定 期内 的非 公开发 行股 票， 根据 中国 证监会 证监 会 计
字[2007]21 号《关于证券投 资 基 金 执 行< 企 业 会 计 准则> 估值业务及份额净值计 价有关事项的通
知》 之附 件 《 非公 开发 行 有明确 锁定 期股 票的 公允 价值的 确定 方法 》 ， 若在 证 券交易 所挂 牌的 同一
股票的市场交 易收盘价 低 于非公开发行 股票的初 始 投资成本，按 估值日证 券 交易所挂牌 的同一股
票的市场交易 收盘价估 值 ；若在证券交 易所挂牌 的 同一股票的市 场交易收 盘 价高于非公 开发行股
票的初始投资 成本，按 锁 定期内已经过 交易天数 占 锁定期内总交 易天数的 比 例将两者之 间差价的
一部分 确认 为估 值增 值 。 自 2017 年12 月29 日起 ， 对于在 锁定 期内 的非 公开 发行股 票 、 首 次公 开
发行股票时公 司股东公 开 发售股份、通 过大宗交 易 取得的带限售 期的股票 等 流通受限股 票，根据圆信永丰双红利 2017 年年度报 告 
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中 国 基 金 业 协 会 中 基 协 发[2017]6 号《关于发布< 证 券 投 资 基 金 投 资 流 通 受 限 股 票 估 值 指 引( 试
行)> 的通知 》之附件 《证 券投资基金 投资流通 受限 股票估值指 引(试行)》( 以 下简称 “指引 ”) ，
按估值日在证 券交易所 上 市交易的同一 股票的公 允 价值扣除中央 国债登记 结 算有限责任 公司根据
指引所 独立 提供 的该 流通 受限股 票剩 余限 售期 对应 的流动 性折 扣后 的价 值进 行估值 。 
(3) 对于在证 券交易所 上 市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)及在银 行间同业市 场交易的固定 收益品种 ， 根据中国证监 会公告[2017]13 号《中 国证监
会关于证券投 资基金估 值 业务的指导意 见》及《 中 国证券投资基 金业协会 估 值核算工作 小组关于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 采用 估值技 术确 定公 允价 值。 本基金 持有 的证 券交
易所上市或 挂牌转让 的固 定收益品种( 可转换债 券、 资产支持证 券和私募 债券 除外)，按照 中证指
数有限公司所 独立提供 的 估值结果确定 公允价值 。 本基金持有的 银行间同 业 市场固定收 益品种按
照中央 国债 登记 结 算 有限 责任公 司所 独立 提供 的估 值结果 确定 公允 价值 。 
 
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正 的 说明 
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 
根据中 国基 金业 协会 中基 协发[2017]6 号 《关 于发 布< 证券 投资 基金 投资 流通 受 限股票 估值 指
引( 试行)> 的 通 知 》 之 附 件 《 证 券 投 资 基 金 投 资 流 通 受 限 股 票 估 值 指 引( 试行) 》( 以下简称 “ 指
引”) ， 对 于在 锁定 期内 的 非公开 发行 股票 、 首次 公 开发行 股票 时公 司股 东公 开发售 股份 、 通过 大
宗交易 取得 的带 限售 期的 股票等 流通 受限 股票 ， 本 基 金自2017 年12 月 29 日 起 改为按 估值 日在 证
券交易所上市 交易的同 一 股票的公允价 值扣除中 央 国债登记结算 有限责任 公 司根据指引 所独立提
供的该 流通 受限 股票 剩余 限售期 对应 的流 动性 折扣 后的价 值进 行估 值。 
7.4.5.3 差 错更 正的说 明 
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 
 
7.4.6 税项 
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税 改圆信永丰双红利 2017 年年度报 告 
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征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ： 
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方 政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。 
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。 
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的 上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。 
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 
7.4.7.1 银 行存 款 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2017 年12 月 31 日 
上年度 末 
2016 年 12 月 31 日 
活期存 款 20,264,252.53 45,381,858.47 
定期存 款 - - 
其中： 存款 期 限1-3 个月 - - 
其他存 款 - - 
合计： 20,264,252.53 45,381,858.47 




7.4.7.2 交 易性 金融资 产 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2017 年12 月 31 日 圆信永丰双红利 2017 年年度报 告 
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成本 公允价 值 公允价 值变 动 
股票 1,984,224,428.80 2,266,397,381.09 282,172,952.29 
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约 
- - - 
债券 
交易所 市场 - - - 
银行间 市场 169,811,310.00 169,628,000.00 -183,310.00 
 合计 169,811,310.00 169,628,000.00 -183,310.00 
资产支 持证 券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 2,154,035,738.80 2,436,025,381.09 281,989,642.29 
项目 
上年度 末 
2016 年12 月 31 日 
成本 公允价 值 公允价 值变 动 
股票 1,098,776,597.23 1,119,713,347.33 20,936,750.10 
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约 
- - - 
债券 
 
交易所 市场 82,483,845.81 82,378,521.70 -105,324.11 
银行间 市场 129,601,297.40 129,549,000.00 -52,297.40 
合计 212,085,143.21 211,927,521.70 -157,621.51 
资产支 持证 券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 1,310,861,740.44 1,331,640,869.03 20,779,128.59 




7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末未 持有 衍生 金融 资产/ 负债 。 
7.4.7.4 买入 返 售金融 资产 
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2017 年 12 月 31 日 
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购 
买入返 售证 券 50,000,000.00 - 
合计 50,000,000.00 - 
项目 
上年度 末 
2016 年 12 月 31 日 
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购 
买入返 售证 券 50,000,000.00 - 
合计 50,000,000.00 - 圆信永丰双红利 2017 年年度报 告 
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7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末未 持有 从买 断式 逆回购 交易 中取 得的 债券 。 
7.4.7.5 应 收利 息 
单位： 人民 币 元 
项目 
本期末 
2017 年 12 月 31 日 
上年度 末 
2016 年 12 月 31 日 
应收活 期存 款利 息 6,176.02 11,780.98 
应收定 期存 款利 息 - - 
应收其 他存 款利 息 - - 
应收结 算备 付金 利息 4,203.80 9,911.50 
应收债 券利 息 4,318,021.91 2,887,106.88 
应收买 入返 售证 券利 息 -47,545.19 1,300.54 
应收申 购款 利息 - - 
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 
其他 368.40 222.40 
合计 4,281,224.94 2,910,322.30 




7.4.7.6 其 他资 产 
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有其 他资 产。 
7.4.7.7 应 付交 易费用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2017 年 12 月 31 日 
上年度 末 
2016 年 12 月 31 日 
交易所 市场 应付 交易 费用 3,010,932.06 1,310,271.81 
银行间 市场 应付 交易 费用 590.03 2,935.96 
合计 3,011,522.09 1,313,207.77 




7.4.7.8 其 他负 债 












单位 ：人 民币 元 
项目 
本期末 
2017 年12 月 31 日 
上年度 末 
2016 年12 月 31 日 
应付券 商交 易单 元保 证金 - - 
应付赎 回费 6,688.77 2,471.24 
预提审 计费 100,000.00 81,900.00 
预提信 息披 露费 80,000.00 80,000.00 
合计 186,688.77 164,371.24 



圆信永丰双红利 2017 年年度报 告 
第 40 页，共 79 页


 
7.4.7.9 实 收基 金 
金额单 位： 人民 币元 
圆信永 丰双 红 利 A 
项目 
本期 
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 
基金份 额（ 份） 账面金 额 
上年度 末 1,254,924,259.70 1,254,924,259.70 
本期申 购 2,023,817,739.25 2,023,817,739.25 
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -1,480,450,093.68 -1,480,450,093.68 
- 基金 拆分/份 额折 算前 - - 
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 
本期申 购 - - 
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - - 
本期末 1,798,291,905.27 1,798,291,905.27 
 
金额单 位： 人民 币元 
圆信永 丰双 红 利 C 
项目 
本期 
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 
基金份 额（ 份） 账面金 额 
上年度 末 73,474,792.04 73,474,792.04 
本期申 购 139,674,732.78 139,674,732.78 
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -78,271,192.07 -78,271,192.07 
- 基金 拆分/份 额折 算前 - - 
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 
本期申 购 - - 
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - - 
本期末 134,878,332.75 134,878,332.75 
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。 
7.4.7.10 未 分配 利润 
单位： 人民 币元 
圆信永 丰双 红 利 A 
项目 已实现 部 分 未实现 部分 未分配 利润 合计 
上年度 末 73,515,694.06 76,963,057.26 150,478,751.32 
本期利 润 219,823,638.64 242,417,407.20 462,241,045.84 
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数 
48,125,400.93 71,656,847.64 119,782,248.57 
其中： 基金 申购 款 142,970,289.98 322,872,998.69 465,843,288.67 
基金赎 回款 -94,844,889.05 -251,216,151.05 -346,061,040.10 
本期已 分配 利润 -153,520,757.18 - -153,520,757.18 圆信永丰双红利 2017 年年度报 告 
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本期末 187,943,976.45 391,037,312.10 578,981,288.55 
 
单位： 人民 币元 
圆信永 丰双 红 利 C 
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 
上年度 末 3,264,428.26 4,599,416.73 7,863,844.99 
本期利 润 17,917,294.49 18,793,106.50 36,710,400.99 
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数 
3,472,704.10 5,892,057.21 9,364,761.31 
其中： 基金 申购 款 8,657,736.51 19,591,957.60 28,249,694.11 
基金赎 回款 -5,185,032.41 -13,699,900.39 -18,884,932.80 
本期已 分配 利润 -11,771,721.25 - -11,771,721.25 
本期末 12,882,705.60 29,284,580.44 42,167,286.04 




7.4.7.11 存 款利 息收入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日 
上年度 可比 期间 
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日 
活期存 款利 息收 入 418,750.16 788,320.02 
定期存 款利 息收 入 - - 
其他存 款利 息收 入 - - 
结算备 付金 利息 收入 369,408.76 127,151.65 
其他 26,487.07 19,319.95 
合计 814,645.99 934,791.62 




7.4.7.12 股 票投 资收益 
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年1 月 1 日至 2017
年12 月 31 日 
上年度 可比 期间 
2016 年1 月1 日至2016
年12 月31 日 
卖出股 票成 交总 额 5,687,979,653.24 3,136,092,056.00 
减：卖 出股 票成 本总 额 5,441,477,544.77 3,034,448,749.67 
买卖股 票差 价收 入 246,502,108.47 101,643,306.33 



圆信永丰双红利 2017 年年度报 告 
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7.4.7.13 债 券投 资收益 
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年1 月1 日至2017
年12 月31日 
上年度 可比 期间 
2016年1 月1 日至2016 年
12月31 日 
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入 
784,439.31 445,286.69 
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - - 
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - - 
合计 784,439.31 445,286.69 




7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年1 月1 日至2017
年12 月31日 
上年度 可比 期间 
2016年1 月1 日至2016 年
12月31 日 
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额 
493,260,215.34 54,064,352.71 
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额 
485,206,462.65 52,528,594.59 
减：应 收利 息总 额 7,269,313.38 1,090,471.43 
买卖债 券差 价收 入 784,439.31 445,286.69 




7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入 
无。 
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入 
无。 
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益 
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无资 产支 持证券 投资 收益 。 
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益


 
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成 
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无贵 金属 投 资收 益。 
 圆信永丰双红利 2017 年年度报 告 
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7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入 
注：根 据基 金合 同规 定， 本基金 不参 与贵 金属 投资 。 
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入 
注：根 据基 金合 同规 定， 本基金 不参 与贵 金属 投资 。 
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入 
注：根 据基 金合 同规 定， 本基金 不参 与贵 金属 投资 。 
 
7.4.7.15 衍 生工 具收益 
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入 
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无 衍 生工 具 收益 。 
 
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益 
注：根 据基 金合 同规 定， 本基金 不参 与衍 生工 具投 资。 
7.4.7.16 股 利收 益 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日 
上年度 可比 期间 
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月
31 日 
股票投 资产 生的 股利 收益 21,444,782.71 6,556,551.13 
基金投 资产 生的 股利 收益 - - 
合计 21,444,782.71 6,556,551.13 




7.4.7.17 公 允价 值变动 收益 
单位： 人民 币元 
项目名 称 
本期 
2017 年 1 月 1 日至 2017
年12 月31 日 
上年度 可比 期间 
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日 
1.交易 性金 融资 产 261,210,513.70 -7,852,873.35 
—— 股 票投 资 261,236,202.19 -7,682,305.96 
—— 债 券投 资 -25,688.49 -170,567.39 
—— 资 产支 持证 券投 资 - - 
—— 贵 金属 投资 - - 
——其他 - - 
2.衍生 工具 - - 圆信永丰双红利 2017 年年度报 告 
第 44 页，共 79 页


 
—— 权 证投 资 - - 
3.其他 - - 
合计 261,210,513.70 -7,852,873.35 




7.4.7.18 其 他收 入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日 
上年度 可比 期间 
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日 
基金赎 回费 收入 7,055,083.34 2,992,830.24 
基金转 换费 收入 4,679.23 4,849.57 
合计 7,059,762.57 2,997,679.81 
注：1. 本基 金的 赎回 费率 按持有 期间 递减 ，不 低于 赎回费 总额 的 25% 归 入基 金资产 。 
注：2. 本基金 的转换费 由 申购补差费和 转出基金 的 赎回费两部分 构成，其 中 转出基金不 低于赎回
费总额 的25% 归 入转 出基 金的基 金资 产。 
7.4.7.19 交 易费 用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日 
上年度 可比 期间 
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日 
交易所 市场 交 易 费用 17,063,802.29 9,722,006.67 
银行间 市场 交易 费用 1,434.00 775.00 
合计 17,065,236.29 9,722,781.67 




7.4.7.20 其 他费 用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年1 月1 日至 2017
年12 月31 日 
上年度 可比 期间 
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日 
审计费 用 100,000.00 81,900.00 
信息披 露费 80,000.00 80,000.00 
银行划 款手 续费 用 4,100.94 10,474.84 
账户服 务费 用 37,200.00 41,100.00 
合计 221,300.94 213,474.84 
 圆信永丰双红利 2017 年年度报 告 
第 45 页，共 79 页


 
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 
7.4.8.1 或 有事 项 
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 
本基金 的基 金管 理人 于 2018 年1 月 10 日 宣告2017 年度 第2 次 分红 ， 向 截至2018 年1 月12
日止在 本基 金注 册登 记人 圆信永 丰基 金管 理有 限公 司登记 在册 的全 体持 有人 ， 按每 10 份A 类 基金
份额派 发红 利0.8 元，每 10 份C 类 基金 份额 派发 红 利 0.8 元。 
 
7.4.9 关 联方 关系 
关联方 名称 与本基 金的 关系 
圆 信 永 丰 基 金 管 理 有 限 公司 (“ 圆 信 永 丰
基金公 司”) 
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”) 
基金托 管人 、基 金销 售机 构 
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东 
台湾永 丰证 券投 资信 托股 份有限 公司 基金管 理人 的股 东 
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 
 
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。 
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 
7.4.10.1.1 股 票交 易 
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无通 过关 联方交 易单 元进 行的 股 票 交易。 
7.4.10.1.2 债 券交 易 
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无通 过关 联方交 易单 元进 行的 债券 交易。 
7.4.10.1.3 债 券回 购交易 
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无通 过关 联方交 易单 元进 行的 债券 回购交 易。 
7.4.10.1.4 权 证交 易 
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无通 过关 联方交 易单 元进 行的 权证 交易。 圆信永丰双红利 2017 年年度报 告 
第 46 页，共 79 页


 
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。 
7.4.10.2 关 联方 报酬 
7.4.10.2.1 基 金管 理费 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日 
上年度 可比 期间 
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日 
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费 
29,850,540.74 16,019,318.36 
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费 
11,961,342.64 7,128,717.17 
注： 支 付基 金管 理人 圆信 永丰基 金公 司的 管理 人报 酬按前 一日 基金 资产 净 值1.50% 的年 费率 计提，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为： 
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.50%/ 当年 天数。 
7.4.10.2.2 基 金托 管费 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日 
上年度 可比 期间 
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日 
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费 
4,975,090.11 2,669,886.55 
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ： 
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.25%/ 当年 天数 。 
7.4.10.2.3 销 售服 务费 
单位： 人民 币元 
获得销 售服 务费 的 
各关联 方名 称 
本期 
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 
圆信永 丰双 红 利A 圆信永 丰双 红 利 C 合计 
圆信永 丰基 金公 司 - 898,875.48 898,875.48 
中国工 商银 行 - 223,198.74 223,198.74 
合计 - 1,122,074.22 1,122,074.22 
获得销 售服 务费 的 
各关联 方名 称 
上年度 可比 期间 
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 圆信永丰双红利 2017 年年度报 告 
第 47 页，共 79 页


 
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 
圆信永 丰双 红 利A 圆信永 丰双 红 利 C 合计 
圆信永 丰基 金公 司 - 307,160.62 307,160.62 
中国工 商银 行 - 145,623.63 145,623.63 
合计 - 452,784.25 452,784.25 
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值的约 定年费率 计 提，逐日累 计至每月
月底，按月支付给 圆信永 丰基金公司，再由 圆信永 丰基金公司计算并 支付给 各基金销售机构。A
类基金份额不从本类别基金资产中计提销售服务费，C 类基金份额约定的销售服务费年费率为
0.80% 。其 计算 公式 为： 
C 类基 金份 额日 销售 服务 费＝前 一 日C 类 基金 资产 净值 × 0.80 %/ 当 年天 数。 
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。 
7.4.10.4 各 关联 方投资 本 基 金的情 况 
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 均未 发生 基金管 理人 运用 固有 资金 投资本 基金 的情 况。 
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 
注：本 基金 本报 告期 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。 
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 
单位： 人民 币元 
关联方 
名称 
本期 
2017 年 1 月1 日至2017 年12 月31 日 
上年度 可比 期间 
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 
中国工 商银 行 20,264,252.53 418,750.16 45,381,858.47 788,320.02 
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。 
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 的证 券。 
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。 
 圆信永丰双红利 2017 年年度报 告 
第 48 页，共 79 页


 
7.4.11 利 润分 配情况 
圆信永 丰双 红利A 
金额单 位： 人民 币元 
序
号 
 
权益 
登记日 
除息日 每 10 份 
基金份 额分
红数 
现金形式 
发放总 额 
再投资 形式 
发放总 额 
本期利 润分 配 
合计 
 
备注 
场内 场外 
1 
2017 年
7 月11
日 
- 
2017 年
7 月 11
日 
1.0000 92,223,878.43 61,296,878.75 153,520,757.18


 
合
计 
- - 1.0000 92,223,878.43 61,296,878.75 153,520,757.18


 
 
圆信永 丰双 红 利 C 
金额单 位： 人民 币元 
序
号 
 
权益 
登记日 
除息日 每10 份 
基金份 额分 红
数 
现金形式 
发放总 额 
再投资 形式 
发放总 额 
本期利 润分 配 
合计 
 
备注 
场内 场外 
1 
2017 年
7 月 11
日 
- 
2017 年
7 月 11
日 
0.8000 8,445,212.98 3,326,508.27 11,771,721.25


 
合
计 
- - 0.8000 8,445,212.98 3,326,508.27 11,771,721.25


 




 
7.4.12 期 末（2017 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券 
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 
金额单 位： 人民 币元 
7.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票 
证券 
代码 
证券 
名称 
成功 
认 购日 
可流
通日 
流通受
限类型 
认购 
价格 
期末估
值单价 
数量 
（单位 ：
股） 
期末 
成本总 额 
期末估 值总
额 
备注 
002859 
洁美
科技 
2017 年
3 月 24
日 
2018
年4 月
9 日 
配股 - 33.80 9,999 - 337,966.20 - 
002859 
洁美
科技 
2017 年
3 月 24
日 
2018
年4 月
9 日 
新股流
通受限 
29.82 33.80 6,666 198,780.12 225,310.80 - 
002860 
星帅
尔 
2017 年
3 月 31
日 
2018
年4 月
12 日 
新股流
通受限 
19.81 39.80 8,127 160,995.87 323,454.60 - 圆信永丰双红利 2017 年年度报 告 
第 49 页，共 79 页


 
603080 
新疆
火炬 
2017 年
12 月25
日 
2018
年1 月
3 日 
新股流
通受限 
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 - 
002923 
润都
股份 
2017 年
12 月28
日 
2018
年1 月
5 日 
新股未
上市 
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 - 
300664 
鹏鹞
环保 
2017 年
12 月28
日 
2018
年1 月
5 日 
新股未
上市 
8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 - 
603161 
科华
控股 
2017 年
12 月28
日 
2018
年1 月
5 日 
新股未
上市 
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 - 
 
 
注：1.基金可 作为特定 投 资者，认购由 中国证监 会 《上市公司证 券发行管 理 办法》规范 的非公开
发行股 份 ， 所 认购 的股 份 自发行 结束 之日 起 12 个 月 内不得 转让 。 根据 《 上市 公司股 东 、 董 监高 减
持股份 的若 干规 定 》 及 《 深圳/ 上海 证券 交易 所上 市 公司股 东及 董事 、 监事 、 高级管 理人 员减 持股
份实施 细则 》 ， 本基 金持 有 的上市 公司 非公 开发 行股 份，自 股 份 解除 限售 之日 起 12 个月 内， 通过
集中竞 价交 易减 持的 数量 不得超 过其 持有 该次 非公 开发行 股份 数量 的50% ； 采 取大宗 交易 方式 的，
在任意 连 续 90 日 内， 减 持股份 的总 数不 得超 过公 司股份 总数 的 2%。 此外 ， 本基金 通 过 大宗 交易
方式受 让的 原上 市公 司大 股东减 持或 者特 定股 东减 持的股 份， 在受 让 后 6 个 月内， 不得 转让 所 受
让的股 份。 
注：2.基金还 可作为特 定 投资者，认购 首次公开 发 行股票时公司 股东公开 发 售股份，所 认购的股
份自发 行结 束之 日 起12 个 月内不 得转 让。 
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 
金额单 位： 人民 币元 
股票代
码 
股票
名称 
停牌
日期 
停牌
原因 
期末 
估值单
价 
复牌日
期 
复牌 
开盘单
价 
数量 （ 股） 
期末 
成本总 额 
期末估 值总 额 备注 
600309 
万华
化学 
2017
年12
月5 日 
重大
资产
重组 
37.94 - - 580,800 22,128,544.53 22,035,552.00 - 
300730 
科创
信息 
2017
年12
月25
日 
重大
事项 
41.55 
2018 年
1 月2
日 
45.71 821 6,863.56 34,112.55 - 圆信永丰双红利 2017 年年度报 告 
第 50 页，共 79 页


 
002919 
名臣
健康 
2017
年12
月28
日 
重大
事项 
35.26 
2018 年
1 月2
日 
38.79 821 10,311.76 28,948.46 - 
注： 本 基金 截至2017 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。 
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 
注：本 基金 本报 告期 末无 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回 购证 券款余 额。 
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 
注：本 基金 本报 告期 末无 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回 购证 券款余 额。 
 
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理 
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 
本基金为混合 型 基金， 属 于中高预期风 险、中高 预 期收益的基金 品种，其 预 期风险和预期 收
益高于债券型 基金和货 币 市场基金，低 于股票型 基 金。本基金通 过关注中 国 经济结构转 型等制度
红利所带来的 相关产业 投 资机会，兼顾 投资基本 面 良好，有稳定 分红政策 或 高分红预期 的上市公
司来均衡组合 风险，在 充 分控制风险的 前提下， 谋 求基金资产的 长期稳定 增 值。本基金 的投资范
围为具 有良 好流 动性 的金 融工具 ， 包 括国 内依 法发 行的股 票( 含中 小板 、 创 业 板及其 他经 中国 证监
会核准 发行 的股 票)、 债券(含中 期票 据、 可 转换 债券 、 中小 企业 私募 债)、 债券 回购、 货币 市场 工
具、 权证 、 资 产支 持证 券 、 股指期 货以 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具(但
须符合 中国 证监 会的 相关 规定) 。 
本基金的基金 管理人实 行 全面风险管理 与全员风 险 管理。基金管 理人以各 岗 位目标责任制 为
基础的第一道 内控防线 ， 员工在自律的 前提下， 相 互监督制衡。 各岗位职 责 明确，有详 细的岗位
说明书和业务 流程，各 岗 位人员在授权 范围内承 担 责任；以相关 部门、相 关 岗位之间相 互监督制
衡的第二道内 控防线， 公 司在相关部门 和相关岗 位 之间建立重要 业务处理 凭 据传递和信 息沟通制
度，后续部门 及岗位对 前 一部门及岗位 负有监督 责 任；以公司督 察长、监 察 稽核部门对 各岗位 、
各部门、各机 构、各项 业 务全面实施监 督反馈的 第 三道防线，督 察长、监 察 稽核部门独 立于其他
部门，对内部 控制制度 的 执行情况实行 严格的检 查 和反馈；以董 事会下属 风 险管理委员 会对公司
经营管理和基 金运作中 的 合法合规性实 行全面监 督 的第四道防线 。风险管 理 委员会对公 司经营和圆信永丰双红利 2017 年年度报 告 
第 51 页，共 79 页


 
基金运作中的 风险进行 严 格的合规检查 和风险控 制 评估并审议公 司风险管 理 工作报告。 董事会对
基金管理人的 风险管理 负 有最终责任。 本基金的 基 金管理人建立 科学严密 的 风险评估体 系，对内
外部风险进行 识别、评 估 和分析，及时 防范和化 解 风险；建立完 整的风险 控 制程序，包 括风险识
别、风 险评估 、风险控 制 和风险监督； 对各部门 和 各业务循环存 在的风险 点 进行识别评 估，并建
立相应的控制 措施；使 用 科学的风险量 化技术和 严 格的风险限额 控制对投 资 风险实行定 量分析和
管理。 
 
7.4.13.2 信 用风 险 
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国工商银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中 国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性很小； 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。 
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 
于2017 年12 月31 日， 本 基金未 持有 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券(2016 年
12 月 31 日 ：同)。 
 
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资 
 无。 
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 
 无。 
7.4.13.3 流 动性 风险 
流 动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。 圆信永丰双红利 2017 年年度报 告 
第 52 页，共 79 页


 
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。 
 
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析 
于2017 年12 月31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息， 可赎 回基 金份 额净 值(所 有者 权益) 无固 定到 期日且 不计 息， 因此 账面 余额即 为未 折现 的合
约到期 现金 流量 。 
本基金 的基 金管 理人 在基 金运作 过程 中严 格按 照《 公开募 集证 券投 资基 金运 作管理 办法 》及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要
求对本 基金 组合 资产 的流 动性风 险进 行管 理， 通过 独立的 风险 管理 部 门 对本 基金的 组合 持仓 集中
度指标 、流 通受 限制 的投 资品种 比例 以及 组合 在短 时间内 变现 能力 的综 合指 标等流 动性 指标 进行
持续的 监测 和分 析。 
本基金 投资 于一 家公 司发 行的证 券市 值不 超过 基金 资产净 值 的10% ，且 本基 金与由 本基 金的
基金管 理人 管理 的其 他基 金共同 持有 一家 公司 发行 的证券 不得 超过 该证 券 的10% 。 本基 金与 由本
基金的 基金 管理 人管 理的 其他开 放式 基金 共同 持有 一家上 市公 司发 行的 可流 通股票 不得 超过 该上
市公司 可流 通股 票 的15%( 完全按 照有 关指 数构 成比 例进行 证券 投资 的开 放式 基金及 中国 证监 会
认定的 特殊 投资 组合 不受 该比例 限制)， 本 基金 与由 本基金 的基 金管 理人 管理 的全部 投资 组合 持 有
一家上 市公 司发 行的 可流 通股票 ，不 得超 过该 上市 公司 可 流通 股票 的30% 。 
本基金 所持 部分 证券 在证 券交易 所上 市， 其余 亦可 在银行 间同 业市 场交 易， 部分基 金资 产流
通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况参 见附 注7.4.12 。 此外 ， 本 基金 可通 过卖 出回购 金融 资产 方式
借入短 期资 金应 对流 动性 需求， 其上 限一 般不 超过 基金持 有的 债券 投资 的公 允价值 。本 基金 主动
投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净值 的 15% 。 
本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎评
估与测 算， 确保 每日 确认 的净赎 回申 请不 得超 过7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值。 
同时， 本基 金的 基金 管理 人通过 合理 分散 逆回 购交 易的到 期日 与交 易对 手的 集中度 ；按 照穿
透原则 对交 易对 手的 财务 状况、 偿付 能力 及杠 杆水 平等进 行必 要的 尽职 调查 与严格 的准 入管 理，
以及对 不同 的交 易对 手实 施交易 额度 管理 并进 行动 态调整 等措 施严 格管 理本 基金从 事逆 回购 交易
的流动 性风 险和 交易 对手 风险。 此外 ，本 基金 的基 金管理 人建 立了 逆回 购交 易质押 品管 理制 度：圆信永丰双红利 2017 年年度报 告 
第 53 页，共 79 页


 
根据质 押品 的资 质确 定质 押率水 平； 持续 监测 质押 品的风 险状 况与 价值 变动 以确保 质押 品按 公允
价值计 算足 额； 并在 与私 募 类证 券资 管产 品及 中国 证监会 认定 的其 他主 体为 交易对 手开 展逆 回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。 
综合上 述各 项流 动性 指标 的监测 结果 及流 动性 风险 管理措 施的 实施 ，本 基金 在本报 告期 内流
动性情 况良 好。 
7.4.13.4 市 场风 险 
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 
7.4.13.4.1 利 率风 险 
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的 风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。 
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 、债 券投资 、买 入返 售金 融资 产等。 
 
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 
单位： 人民 币元 
本期末



2017 年 12 月 31 日 
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 
资产









银行存 款 
20,264,252.53 - - - 20,264,252.53 
结算备 付金 
9,341,788.12 - - - 9,341,788.12 
存出保 证金 
818,540.59 - - - 818,540.59 
交易性 金融 资产 
169,628,000.00 - - 2,266,397,381.09 2,436,025,381.09 
买入返 售金 融资 产 
50,000,000.00 - - - 50,000,000.00 
应收证 券清 算款 
- - - 49,104,043.09 49,104,043.09 
应收利 息 
- - - 4,281,224.94 4,281,224.94 
应收申 购款 
199,900.14 - - 3,688,915.21 3,888,815.35 
资产总 计 250,252,481.38 - - 2,323,471,564.33 2,573,724,045.71 圆信永丰双红利 2017 年年度报 告 
第 54 页，共 79 页


 
负债









应付证 券清 算款 - - - 7,543,370.86 7,543,370.86 
应付赎 回款 - - - 4,809,294.53 4,809,294.53 
应付管 理人 报酬 - - - 3,202,909.50 3,202,909.50 
应付托 管费 - - - 533,818.30 533,818.30 
应付销 售服 务费 - - - 117,629.05 117,629.05 
应付交 易费 用 - - - 3,011,522.09 3,011,522.09 
其他负 债 - - - 186,688.77 186,688.77 
负债总 计 - - - 19,405,233.10 19,405,233.10 
利率敏 感度 缺口 250,252,481.38 - - 2,304,066,331.23 2,554,318,812.61 
上年度 末



2016 年 12 月 31 日 
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 
资产









银行存 款 45,381,858.47 - - - 45,381,858.47 
结算备 付金 22,025,523.69 - - - 22,025,523.69 
存出保 证金 494,217.44 - - - 494,217.44 
交易性 金融 资产 211,927,521.70 - - 1,119,713,347.33 1,331,640,869.03 
买入返 售金 融资 产 50,000,000.00 - - - 50,000,000.00 
应收证 券清 算款 - - - 40,029,677.79 40,029,677.79 
应收利 息 - - - 2,910,322.30 2,910,322.30 
应收申 购款 - - - 3,639,710.56 3,639,710.56 
其他资 产 - - - - - 
资产总 计 329,829,121.30 - - 1,166,293,057.98 1,496,122,179.28 
负债









应付证 券清 算款 - - - 2,610,728.68 2,610,728.68 
应付赎 回款 - - - 3,019,716.77 3,019,716.77 
应付管 理人 报酬 - - - 1,899,395.75 1,899,395.75 
应付托 管费 - - - 316,565.96 316,565.96 
应付销 售服 务费 - - - 56,545.06 56,545.06 
应付交 易费 用 - - - 1,313,207.77 1,313,207.77 
其他负 债 - - - 164,371.24 164,371.24 
负债总 计 - - - 9,380,531.23 9,380,531.23 
利率敏 感度 缺口 329,829,121.30 - - 1,156,912,526.75 1,486,741,648.05 
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。 
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 
注 ： 于 2017 年 12 月 31 日 本 基 金 持 有 的 交 易 性 债 券 投 资 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为
6.64%(2016 年 12 月31 日：14.25%) ， 因 此市 场利 率 的变动 对于 本 基 金资 产净 值无重 大影 响(2016
年12 月31 日： 同) 。 圆信永丰双红利 2017 年年度报 告 
第 55 页，共 79 页


 
7.4.13.4.2 外 汇风 险 
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。 
7.4.13.4.3 其 他价 格风险 
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。 
本基金 坚持“ 自上而下 ” 与“自下而上 ”相结合 的 投资策略，在 投资策略 上 体现“双红利 ”
的主题 思想 。 “自 上而 下 ” 关注政 府深 化改 革 、 经 济 转型 、 经 济体 制不 断完 善 等制度 红利 所释 放的
相关产 业投 资机 会 ， 此 为 本基金 的主 要投 资策 略。 “ 自下而 上 ” 精 选基 本面 良 好、 具稳 定分 红政 策
或较高 分红 预期 的公 司发 行的股 票和/或 债券 ，此 为 本基金 为控 制组 合风 险所 采取的 辅助 策略 。 
本基金 通过 投资 组合 的分 散化降 低其 他价 格风 险 。 本基金 投资 组合 中 ， 股 票( 含中小 板 、 创 业
板及其 他经 中国 证监 会核 准上市 的股 票) 投资 比例 为 基金资 产 的 0% —95% ， 现 金 或者到 期日 在一 年
以内的 政 府 债券 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。 此外， 本基金 的基 金管 理人 每日 对本基 金所 持有 的 证
券价格 实施 监控 ， 定 期运 用多种 定量 方法 对基 金进 行风险 度量 ， 包 括VaR(ValueatRisk) 指标 等来
测试本 基金 面临 的潜 在价 格风险 ，及 时可 靠地 对风 险进行 跟踪 和控 制。 
 
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 
金额单 位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2017 年 12 月 31 日 
上年度 末 
2016 年 12 月 31 日 
公允价 值 
占基金 资产
净值比 例
（%） 
公允价 值 
占基金 资
产净值 比
例（% ） 
交易性 金融 资产-股 票投 资 2,266,397,381.09 88.73 1,119,713,347.33 75.31 
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - - 
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - - 
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资 
- - - - 
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - - 
其他 - - - - 
合计 2,266,397,381.09 88.73 1,119,713,347.33 75.31 



圆信永丰双红利 2017 年年度报 告 
第 56 页，共 79 页


 
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 
假设 除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变 
 
分析 
相关风 险变 量的 变动 
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元） 
本期末 （ 2017 年 12 月
31 日 ） 
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ） 
1.沪深 300 指数 上 升5% 12,192.00 5,803.00 
2.沪深 300 指数 下 降5% -12,192.00 -5,803.00 



 




 
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 
(1) 公 允价 值 
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ： 
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 
第二层 次： 除第 一层 次输 入 值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具 
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值 
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 2,243,326,589.29 元 ，属 于第 二层次 的余 额为 192,698,791.80 元， 无属 于
第三层 次的 余额(2016 年12 月 31 日： 第一 层 次1,097,858,095.78 元， 第 二层 次 233,782,773.25
元，无 属于 第三 层次 的余 额)。 
(ii)公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动 
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。 
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额 
无。 
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 
于 2017 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价 值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31圆信永丰双红利 2017 年年度报 告 
第 57 页，共 79 页


 
日：同)。 
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。 
(2) 增 值税 
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融房
地产开发教育 辅助服务 等 增值税政策的 通知》的 规 定，资管产品 运营过程 中 发生的增值 税应税行
为，以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。 
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值
税有关问题 的 通知》的 规 定，资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为，暂适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发
生的增值税应 税行为， 未 缴纳增值税的 ，不再缴 纳 ；已缴纳增值 税的，已 纳 税额从资管 产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。 
此外， 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定
资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提
供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。 
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。 
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外 ，截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 
 圆信永丰双红利 2017 年年度报 告 
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§8 投资组 合报告 
 
8.1 期 末基 金资产 组合 情况 
金额单 位： 人民 币元 
序号 项目 金额 
占基金 总资 产的
比例（%） 
1 权益投 资 2,266,397,381.09 88.06 
 其中： 股票 
2,266,397,381.09 88.06 
2 基金投 资 
- - 
3 固定收 益投 资 169,628,000.00 6.59 
 其中： 债券 169,628,000.00 6.59 









 资产 支持 证券 - - 
4 贵金属 投资 - - 
5 金融衍 生品 投资 - - 
6 买入返 售金 融资 产 50,000,000.00 1.94 
 其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 29,606,040.65 1.15 
8 其他各 项资 产 58,092,623.97 2.26 
9 合计 2,573,724,045.71 100.00 




 
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 
 
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合 



金额 单位 ： 人 民币 元 
代码 行业类 别 公允价 值 
占基金 资产 净值 比
例（％ ） 
A 农、林 、牧 、渔 业 107,047,164.00 4.19 
B 采矿业 43,356,752.00 1.70 
C 制造业 1,238,374,349.04 48.48 
D 
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业 
55,048,843.20 2.16 
E 建筑业 - - 
F 批发和 零售 业 50,581,597.90 1.98 
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 25,501,187.04 1.00 
H 住宿和 餐饮 业 - - 
I 
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业 
62,385,112.55 2.44 
J 金融业 612,102,284.04 23.96 圆信永丰双红利 2017 年年度报 告 
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K 房地产 业 25,260,000.00 0.99 
L 租赁和 商务 服务 业 - - 
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 32,323.20 0.00 
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和 社会 工作 32,636,368.12 1.28 
R 文化、 体育 和娱 乐业 14,071,400.00 0.55 
S 综合 - - 
 合计 2,266,397,381.09 88.73 




 
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 股票 。 
 
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 
占基金 资产 净值
比例（ ％） 
1 600519 贵州茅 台 300,800 209,804,992.00 8.21 
2 601318 中国平 安 2,538,800 177,665,224.00 6.96 
3 000651 格力电 器 3,511,495 153,452,331.50 6.01 
4 601601 中国太 保 3,388,900 140,368,238.00 5.50 
5 000001 平安银 行 10,000,000 133,000,000.00 5.21 
6 600887 伊利股 份 3,880,500 124,913,295.00 4.89 
7 000858 五粮液 1,388,708 110,929,995.04 4.34 
8 600660 福耀玻 璃 3,789,902 109,907,158.00 4.30 
9 002179 中航光 电 2,093,475 82,441,045.50 3.23 
10 000998 隆平高 科 3,157,700 81,216,044.00 3.18 
11 002572 索菲亚 2,038,964 75,033,875.20 2.94 
12 601939 建设银 行 9,582,018 73,589,898.24 2.88 
13 600585 海螺水 泥 2,332,200 68,403,426.00 2.68 
14 600987 航民股 份 5,186,895 58,508,175.60 2.29 
15 600900 长江电 力 3,530,000 55,032,700.00 2.15 
16 600406 国电南 瑞 3,000,000 54,840,000.00 2.15 
17 601336 新华保 险 730,469 51,278,923.80 2.01 
18 601933 永辉超 市 5,008,079 50,581,597.90 1.98 
19 002415 海康威 视 1,038,857 40,515,423.00 1.59 圆信永丰双红利 2017 年年度报 告 
第 60 页，共 79 页


 
20 002422 科伦药 业 1,580,000 39,342,000.00 1.54 
21 002648 卫星石 化 2,319,911 38,510,522.60 1.51 
22 600030 中信证 券 2,000,000 36,200,000.00 1.42 
23 300244 迪安诊 断 1,381,726 32,636,368.12 1.28 
24 600028 中国石 化 5,000,000 30,650,000.00 1.20 
25 000786 北新建 材 1,188,000 26,730,000.00 1.05 
26 300498 温氏股份 1,080,800 25,831,120.00 1.01 
27 600004 白云机 场 1,733,553 25,483,229.10 1.00 
28 600383 金地集 团 2,000,000 25,260,000.00 0.99 
29 002831 裕同科 技 447,600 25,011,888.00 0.98 
30 000581 威孚高 科 1,000,774 24,018,576.00 0.94 
31 600309 万华化 学 580,800 22,035,552.00 0.86 
32 300296 利亚德 1,000,000 19,490,000.00 0.76 
33 601801 皖新传 媒 1,330,000 14,071,400.00 0.55 
34 601225 陕西煤 业 1,557,200 12,706,752.00 0.50 
35 300059 东方财 富 580,000 7,511,000.00 0.29 
36 600885 宏发股 份 143,300 5,928,321.00 0.23 
37 603589 口子窖 31,400 1,445,970.00 0.06 
38 603823 百合花 36,764 629,399.68 0.02 
39 002859 洁美科 技 16,665 563,277.00 0.02 
40 002860 星帅尔 8,127 323,454.60 0.01 
41 002920 德赛西 威 4,569 178,784.97 0.01 
42 300735 光弘科 技 3,764 54,163.96 0.00 
43 002915 中欣氟 材 1,085 38,181.15 0.00 
44 603477 振静股 份 1,955 37,027.70 0.00 
45 300730 科创信 息 821 34,112.55 0.00 
46 300664 鹏鹞环 保 3,640 32,323.20 0.00 
47 002919 名臣健 康 821 28,948.46 0.00 
48 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.00 
49 603161 科华控 股 1,239 20,753.25 0.00 
50 603283 赛腾股 份 1,349 19,614.46 0.00 
51 603329 上海雅 仕 1,183 17,957.94 0.00 
52 002923 润都股 份 954 16,227.54 0.00 
53 603080 新疆火 炬 1,187 16,143.20 0.00 
54 300684 中石科 技 827 11,528.38 0.00 
55 603655 朗博科 技 881 8,193.30 0.00 




 圆信永丰双红利 2017 年年度报 告 
第 61 页，共 79 页


 
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 
 
8.4.1


累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ） 
1 000651 格力电 器 238,650,560.44 16.05 
2 000858 五粮液 200,779,586.08 13.50 
3 600887 伊利股 份 181,264,093.77 12.19 
4 601318 中国平 安 162,157,877.57 10.91 
5 601601 中国太 保 161,352,491.65 10.85 
6 000001 平安银 行 141,279,460.11 9.50 
7 600585 海螺水 泥 137,530,877.69 9.25 
8 600660 福耀玻 璃 127,400,373.25 8.57 
9 600028 中国石 化 123,454,740.15 8.30 
10 601933 永辉超 市 120,531,860.17 8.11 
11 600048 保利地 产 113,676,029.33 7.65 
12 603589 口子窖 113,187,555.97 7.61 
13 600519 贵州茅 台 107,806,165.95 7.25 
14 600068 葛洲坝 103,625,141.85 6.97 
15 300059 东方财 富 101,914,780.03 6.85 
16 601939 建设银 行 101,642,849.21 6.84 
17 002179 中航光 电 100,146,663.09 6.74 
18 002572 索菲亚 96,569,408.79 6.50 
19 601607 上海医 药 96,110,042.66 6.46 
20 300115 长盈精 密 91,726,504.27 6.17 
21 600987 航民股 份 87,705,034.71 5.90 
22 300408 三环集 团 86,411,539.99 5.81 
23 000333 美的集 团 84,783,913.12 5.70 
24 600340 华夏幸 福 83,422,470.82 5.61 
25 600036 招商银 行 83,271,318.00 5.60 
26 601688 华泰证 券 82,662,275.35 5.56 
27 601225 陕西煤 业 80,360,301.88 5.41 
28 300296 利亚德 79,174,017.51 5.33 
29 000998 隆平高 科 78,701,197.15 5.29 
30 000581 威孚高 科 78,182,192.69 5.26 圆信永丰双红利 2017 年年度报 告 
第 62 页，共 79 页


 
31 600383 金地集 团 76,734,487.73 5.16 
32 600029 南方航 空 74,695,859.57 5.02 
33 002422 科伦药 业 71,794,602.62 4.83 
34 300088 长信科 技 71,408,698.10 4.80 
35 000786 北新建 材 70,697,211.39 4.76 
36 600436 片仔癀 69,735,934.98 4.69 
37 600004 白云机 场 67,586,064.99 4.55 
38 600900 长江电 力 67,194,389.16 4.52 
39 000070 特发信 息 62,915,400.63 4.23 
40 600030 中信证 券 62,703,890.62 4.22 
41 002236 大华股 份 60,270,456.39 4.05 
42 000423 东阿阿 胶 56,409,017.80 3.79 
43 600406 国电南 瑞 55,535,310.08 3.74 
44 300054 鼎龙股 份 55,406,820.85 3.73 
45 600104 上汽集 团 52,831,020.49 3.55 
46 600019 宝钢股 份 51,677,056.09 3.48 
47 000709 河钢股份 51,496,057.08 3.46 
48 300498 温氏股 份 50,632,712.29 3.41 
49 002146 荣盛发 展 47,635,252.00 3.20 
50 601336 新华保 险 47,144,841.11 3.17 
51 601211 国泰君 安 44,024,562.17 2.96 
52 002081 金螳螂 43,256,065.79 2.91 
53 002128 露天煤 业 42,270,861.06 2.84 
54 603288 海天味 业 41,848,922.68 2.81 
55 300244 迪安诊 断 41,177,807.94 2.77 
56 600546 山煤国 际 40,296,071.00 2.71 
57 002415 海康威 视 38,841,661.55 2.61 
58 002456 欧菲科技 38,812,840.86 2.61 
59 002475 立讯精 密 38,407,239.14 2.58 
60 002583 海能达 38,172,822.73 2.57 
61 600690 青岛海 尔 36,286,532.14 2.44 
62 002648 卫星石 化 36,128,272.01 2.43 
63 002831 裕同科 技 35,720,120.55 2.40 
64 600547 山东黄 金 35,211,971.97 2.37 
65 002250 联化科 技 35,147,915.49 2.36 
66 000338 潍柴动 力 34,586,379.02 2.33 圆信永丰双红利 2017 年年度报 告 
第 63 页，共 79 页


 
67 002519 银河电 子 33,256,743.50 2.24 
68 002117 东港股 份 32,387,811.11 2.18 
69 601088 中国神 华 32,203,721.83 2.17 
70 600153 建发股 份 31,824,303.17 2.14 
71 600885 宏发股 份 30,785,046.00 2.07 




 
8.4.2


累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ） 
1 000858 五粮液 145,347,841.05 9.78 
2 600028 中国石 化 144,191,396.11 9.70 
3 600036 招商银 行 124,686,153.01 8.39 
4 000651 格力电 器 122,033,866.74 8.21 
5 002572 索菲亚 121,877,804.48 8.20 
6 300115 长盈精 密 121,569,925.39 8.18 
7 600048 保利地 产 117,027,090.83 7.87 
8 600436 片仔癀 111,738,852.62 7.52 
9 600068 葛洲坝 105,816,211.93 7.12 
10 603589 口子窖 105,146,341.79 7.07 
11 601318 中国平 安 104,891,956.68 7.06 
12 601607 上海医 药 104,146,580.43 7.01 
13 300059 东方财 富 103,215,998.66 6.94 
14 000581 威孚高 科 94,301,096.15 6.34 
15 000333 美的集 团 93,591,991.78 6.30 
16 601688 华泰证 券 86,658,563.83 5.83 
17 300408 三环集 团 85,592,842.37 5.76 
18 601933 永辉超 市 84,251,504.92 5.67 
19 600585 海螺水 泥 77,555,376.37 5.22 
20 600029 南方航 空 76,360,486.34 5.14 
21 600340 华夏幸 福 75,995,410.24 5.11 
22 600887 伊利股 份 71,863,573.56 4.83 
23 300054 鼎龙股 份 71,215,774.50 4.79 
24 601225 陕西煤 业 68,451,556.88 4.60 
25 002179 中航光 电 68,428,851.89 4.60 
26 600987 航民股 份 67,775,085.63 4.56 圆信永丰双红利 2017 年年度报 告 
第 64 页，共 79 页


 
27 300088 长信科 技 67,277,034.97 4.53 
28 002236 大华股 份 67,094,987.88 4.51 
29 600519 贵州茅 台 66,654,330.22 4.48 
30 002456 欧菲科技 66,318,401.59 4.46 
31 300296 利亚德 63,158,235.93 4.25 
32 000423 东阿阿 胶 60,842,616.49 4.09 
33 000070 特发信 息 60,427,367.01 4.06 
34 600535 天士力 59,728,549.20 4.02 
35 002519 银河电 子 58,468,327.55 3.93 
36 600104 上汽集 团 58,440,277.77 3.93 
37 002690 美亚光 电 54,985,735.43 3.70 
38 601939 建设银 行 54,306,703.19 3.65 
39 601601 中国太 保 54,117,137.06 3.64 
40 600383 金地集 团 52,496,839.43 3.53 
41 000709 河钢股份 49,761,877.21 3.35 
42 002117 东港股 份 48,706,564.55 3.28 
43 000498 山东路 桥 48,348,175.34 3.25 
44 600019 宝钢股 份 47,583,350.88 3.20 
45 600584 长电科 技 46,944,206.48 3.16 
46 002146 荣盛发 展 46,655,268.68 3.14 
47 600004 白云机 场 45,999,898.88 3.09 
48 600195 中牧股 份 44,172,655.94 2.97 
49 002078 太阳纸 业 44,167,115.40 2.97 
50 002475 立讯精 密 44,045,710.32 2.96 
51 002422 科伦药 业 43,693,330.16 2.94 
52 601211 国泰君 安 42,772,742.52 2.88 
53 603288 海天味 业 42,752,849.86 2.88 
54 600309 万华化 学 41,830,565.09 2.81 
55 000786 北新建 材 41,513,550.79 2.79 
56 002081 金螳螂 40,971,184.34 2.76 
57 600546 山煤国 际 40,691,336.00 2.74 
58 000001 平安银 行 39,815,803.92 2.68 
59 002583 海能达 39,358,677.93 2.65 
60 600690 青岛海 尔 39,063,395.74 2.63 
61 600557 康缘药 业 37,657,595.01 2.53 
62 300232 洲明科 技 37,129,865.77 2.50 
63 002128 露天煤 业 36,769,168.65 2.47 
64 600398 海澜之 家 35,564,739.24 2.39 圆信永丰双红利 2017 年年度报 告 
第 65 页，共 79 页


 
65 000338 潍柴动 力 34,973,037.17 2.35 
66 601088 中国神 华 34,736,043.48 2.34 
67 600547 山东黄 金 33,987,814.82 2.29 
68 002250 联化科 技 33,719,703.84 2.27 
69 600153 建发股 份 33,713,619.00 2.27 
70 600500 中化国 际 32,811,301.27 2.21 
71 600511 国药股 份 32,294,432.15 2.17 
72 600660 福耀玻 璃 31,660,685.23 2.13 




 
8.4.3


买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额 
单位： 人民 币元 
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 6,326,925,376.34 
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 5,687,979,653.24 




 
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 
金额单 位： 人民 币元 
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例（ ％） 
1 国家债 券 - - 
2 央行票 据 - - 
3 金融债 券 169,628,000.00 6.64 
 其中： 政策 性金 融债 169,628,000.00 6.64 
4 企业债 券 - - 
5 企业短 期融 资券 - - 
6 中期票 据 - - 
7 可转债 （可 交换 债） - - 
8 同业存 单 - - 
9 其他 - - 
10 合计 169,628,000.00 6.64 




 
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 
占基金 资产 净值
比例（ ％） 
1 150207 15 国开 07 700,000 69,958,000.00 2.74 圆信永丰双红利 2017 年年度报 告 
第 66 页，共 79 页


 
2 130312 13 进出 12 500,000 49,875,000.00 1.95 
3 150414 15 农发 14 500,000 49,795,000.00 1.95 




8.7 期末 按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 
 
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 
注：根 据基 金合 同规 定， 本基金 不参 与贵 金属 投资 。 
 
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 
 
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 
 
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货合 约。 
 
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有 股 指期 货合 约。 
 
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 
 
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 
注：根 据基 金合 同约 定， 本基金 不参 与国 债期 货交 易。 
 
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 
注：根 据基 金合 同约 定， 本基金 不参 与国 债期 货交 易。 
 
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 
注：根 据基 金合 同约 定， 本基金 不参 与国 债期 货交 易。 
 
8.12 投 资组 合报告 附注 
 圆信永丰双红利 2017 年年度报 告 
第 67 页，共 79 页


 
8.12.1 基金投资的前十名证 券的 发行主体本期是否出 现被 监管部门立案调查， 或在 报告编制日
前一年内受到公开谴 责、 处罚的情形 
通过查阅中国 证监会网 站 公开目录“行 政处罚决 定 ”及查阅相关 发行主体 的 公司公告，在基
金管理人知悉 的范围内 ， 报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体没有 被 监管部门立 案调查的
情形， 也没 有在 报告 编制 日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。 
8.12.2 基金投资的前十名股 票是 否超出基金合同规定 的备 选股票库 
本基金 投资 前十 名股 票中 ，不存 在投 资于 超过 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。 
 
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 
单位： 人民 币元 
序号 名称 金额 
1 存出保 证金 818,540.59 
2 应收证 券清 算款 49,104,043.09 
3 应收股 利 - 
4 应收利 息 4,281,224.94 
5 应收申 购款 3,888,815.35 
6 其他应 收款 - 
7 待摊费 用 - 
8 其他 - 
9 合计 58,092,623.97 




 
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 
 
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 
注：本 基金 本期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限的 情况。 
 
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 
注：本 基金 由于 四舍 五入 的原因 ，分 项之 和与 合计 项之间 可能 存在 尾差 。 圆信永丰双红利 2017 年年度报 告 
第 68 页，共 79 页


 
§9 基金份 额持有人信息 
 
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 
份额单 位： 份 
份额
级别 
持有人
户数
(户) 
户均持 有的 基
金份额 
持有人 结构 
机构投 资者 个人投 资者 
持有份 额 
占总份 额比
例 
持有份 额 
占总份
额比例 
圆信
永丰
双红
利A 
42,613 42,200.55 587,104,468.35 32.65% 1,211,187,436.92 67.35% 
圆信
永丰
双红
利C 
36 3,746,620.35 88,900,696.93 65.91% 45,977,635.82 34.09% 
合计 42,649 45,327.45 676,005,165.28 34.97% 1,257,165,072.74 65.03% 




 
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 
占基金 总份 额
比例 
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金 
圆信永 丰
双红 利A 
1,225,889.91 0.0682% 
圆信永 丰
双红 利C 
3,915,345.78 2.9029% 
合计 5,141,235.69 0.2659% 




 
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金 
圆信永 丰双 红 利A 50~100 
圆信永 丰双 红 利C >100 
合计 >100 
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金 
圆信永 丰双 红 利A 50~100 
圆信永 丰双 红 利C >100 
合计 >100 
注：报 告期 末基 金管 理人 的从业 人员 持有 本开 放式 基金份 额总 量区 间 为100 万份以 上。 
 圆信永丰双红利 2017 年年度报 告 
第 69 页，共 79 页


 
§10 开放式 基金份额变动 
单位： 份 
项目 
圆信永 丰双 红利
A 
圆信永 丰双 红利
C 
基金合 同生 效日 （2014 年 11 月 19 日 ）基 金
份额总 额 
871,615,190.36 156,567,748.00 
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,254,924,259.70 73,474,792.04 
本报告 期基 金总 申购 份额 2,023,817,739.25 139,674,732.78 
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,480,450,093.68 78,271,192.07 
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列） 
- - 
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,798,291,905.27 134,878,332.75 



圆信永丰双红利 2017 年年度报 告 
第 70 页，共 79 页


 
§11 重大事 件揭示 
 
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。









 
11.2 基 金管 理人 、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 
本报告 期内 ， 基金 管理 人 无重大 人事 变动 ； 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 无重大 人事 变动 。 
 
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。









 
11.4 基 金投 资策略 的改 变 
本报告 期内 ，本 基金 投资 策略未 改变 。





 
 
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 
本 报 告期 内聘 请 普华 永道中 天 会计 师事 务 所（ 特殊普 通 合伙 ） 。本 年度 支付 给普 华 永道 中天
会计师 事务 所（ 特殊 普通 合伙） 审计 费 用 10 万元 。该审 计机 构已 提供 审计 服务的 持续 年限 为 3
年。





 
 
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 
本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 和 托 管 人 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 未 受 到 任 何 稽 查 或 处
罚。





 
 
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


 
 
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 
金额单 位： 人民 币元 
券商名 称 
交易单 元
数量 
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 
备注 
成交金 额 
占当期 股票 
成交总 额的 比
例 
佣金 
占当期 佣金 
总量的 比例 
东方证 券 2 1,871,700,617.30 15.59% 1,368,774.19 13.28% - 圆信永丰双红利 2017 年年度报 告 
第 71 页，共 79 页


 
招商证 券 2 1,521,073,568.67 12.67% 1,416,574.69 13.74% - 
海通证 券 2 1,313,706,443.07 10.94% 1,223,451.58 11.87% - 
兴业证 券 2 1,257,184,685.31 10.47% 1,170,815.89 11.36% - 
天风证 券 2 1,088,977,647.53 9.07% 796,365.07 7.72% - 
国泰君 安 2 968,218,642.42 8.06% 901,700.16 8.75% - 
申万宏 源证
券 
2 875,021,766.10 7.29% 814,908.16 7.90% - 
中金公 司 2 735,129,064.79 6.12% 684,626.05 6.64% - 
东吴证 券 2 693,660,179.60 5.78% 507,272.63 4.92% - 
中信建 投 2 464,614,090.68 3.87% 432,692.88 4.20% - 
华泰证 券 1 438,856,439.21 3.66% 320,935.78 3.11% - 
中信证 券 2 316,492,023.30 2.64% 294,748.97 2.86% - 
国金证 券 2 263,453,938.63 2.19% 192,663.69 1.87% - 
安信证 券 2 198,495,342.77 1.65% 184,858.27 1.79% - 
平安证 券 2 - - - - - 
注：1. 本报 告期 内基 金新 增 2 个 证券 公司 交易 单元 ，分别 为国 金证 券股 份有 限公司 上交 所及 深 交
所交易 单元 。 
注：2. 本 基金 管理 人负 责 选择证 券经 营机 构 ， 租 用 其交易 单元 作为 本基 金的 交易单 元 。 选 择租用
证券公 司基 金交 易单 元的 选择标 准如 下： 
(1) 资 金实 力雄 厚， 财务 状 况良好 ；



(2) 经 营行 为稳 健文 件规 范 ，在业 内有 良好 的声 誉；



(3) 内 控制 度健 全， 内部 管 理严格 ；并 能满 足基 金运 作高度 保密 的要 求；



(4) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、 安全 的通 讯条 件， 交 易设施 满足 基金 进行 交易 的需要 ； 并能 为基 金
提供全 面的 信息 服务 ；



(5) 研 究实 力较 强， 有固 定 的研究 机构 和专 门研 究人 员；



(6) 具 备较 强的 全方 位金 融 服务能 力和 水平 ， 包括 但 不限于 ： 有较 强的 研究 综 合实力 ， 能及 时 、 全
面地向公司提 供高质量 的 关于宏观、策 略、行业 、 个股分析的 报 告及丰富 全 面的信息服 务；合作
机构研 究强 项与 我司 研究 重点匹 配度 高， 能根 据公 司所管 理基 金的 特定 要求 ， 提供 专门 研究 报告 ，
具有开发量化 投资组合 的 能力；能积极 为公司投 资 业务的开展， 投资信息 的 交流以及其 他业务的
开展提 供良 好的 服务 和支 持。 
注：3. 基 金选 择证 券公 司 交易单 元的 选择 程序 如下 ： 
(1) 本 基 金 管 理 人 根据 上 述选 择 标 准 对 证 券 公 司 进行考 察 后 ， 确 定 拟 选 用交 易单 元 的 证 券 经 营机
构；


圆信永丰双红利 2017 年年度报 告 
第 72 页，共 79 页


 
(2) 本 基金 管理 人与 和被 选 中的证 券经 营机 构签 订交 易单元 租用 协议 。 
 
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 
金额单 位： 人民 币元 
券商名 称 
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 
成交金 额 
占当期 债券 
成交总 额的 比
例 
成交金 额 
占当期 债
券回购 
成交总 额
的比例 
成交金 额 
占当期 权
证 
成交总 额
的比例 
东方证 券 - - 4,495,000,000.00 10.52% - - 
招商证 券 540,429.00 2.19% 3,307,000,000.00 7.74% - - 
海通证 券 3,029,319.80 12.28% 5,393,900,000.00 12.62% - - 
兴业证 券 - - 2,747,000,000.00 6.43% - - 
天风证 券 20,725,526.80 84.05% 4,095,000,000.00 9.58% - - 
国泰君 安 - - 6,528,461,000.00 15.28% - - 
申万宏 源证
券 
- - 3,913,000,000.00 9.16% - - 
中金公 司 - - 2,247,000,000.00 5.26% - - 
东吴证 券 276,765.46 1.12% 4,670,000,000.00 10.93% - - 
中信建 投 - - 610,000,000.00 1.43% - - 
华泰证 券 - - - - - - 
中信证 券 - - 1,840,000,000.00 4.31% - - 
国金证 券 87,542.40 0.36% 1,378,000,000.00 3.22% - - 
安信证 券 - - 1,515,000,000.00 3.54% - - 
平安证 券 - - - - - - 




 
11.8 其 他重 大事件 
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 
1 
公司关 于旗 下基 金 2016 年年
度资产 净值 的公 告 
证券日 报 2017 年 1 月 1 日 
2 
圆 信 永 丰 基 金 管 理 有 限 公 司
关 于 新 增 泉 州 银 行 股 份 有 限
公 司 为 旗 下 基 金 的 销 售 机 构
并实施 申购 、 定期 定额 投 资业
务费率 优惠 活动 的公 告 
证券日 报 2017 年 1 月 16 日 
3 
圆 信 永 丰 基 金 管 理 有 限 公 司
关 于 旗 下 基 金 在 泉 州 银 行 股
份有限 公司 开放 转换 、 定 期定
额投资 业务 的公 告 
证券日 报 2017 年 1 月 16 日 圆信永丰双红利 2017 年年度报 告 
第 73 页，共 79 页


 
4 
圆 信 永 丰 双 红 利 灵 活 配 置 混
合型证 券投 资基 金 2016 年第
4 季度 报告 
证券日 报 2017 年 1 月 20 日 
5 
圆 信 永 丰 基 金 管 理 有 限 公 司
关于调 整旗 下基 金单 笔申 购、
定 期 定 额 投 资 最 低 金 额 限 制
及单笔 赎回 、 转 换转 出 、 持有
份额最 低限 制的 公告 
证券日 报 2017 年 1 月 20 日 
6 
圆 信 永 丰 基 金 管 理 有 限 公 司
关 于 旗 下 基 金 在 电 子 直 销 的
通 联 支 付 渠 道 实 施 申 购 业 务
费率优 惠活 动的 公告 
证券日 报 2017 年 1 月 21 日 
7 
圆 信 永 丰 基 金 管 理 有 限 公 司
关 于 旗 下 基 金 在 广 发 证 券 股
份有限 公司 开放 转换 、 定 期定
额投资 业务 的公 告 
证券日 报 2017 年 3 月 18 日 
8 
圆 信 永 丰 基 金 管 理 有 限 公 司
关 于 新 增 广 发 证 券 股 份 有 限
公 司 为 旗 下 基 金 销 售 机 构 的
公告 
证券时 报 2017 年 3 月 18 日 
9 
圆 信 永 丰 双 红 利 灵 活 配 置 混
合型证 券投 资基 金 2016 年年
度报告 
证券日 报 2017 年 3 月 31 日 
10 
圆 信 永 丰 双 红 利 灵 活 配 置 混
合型证 券投 资基 金 2016 年年
度报告 摘要 
证券日 报 2017 年 3 月 31 日 
11 
圆 信 永 丰 基 金 管 理 有 限 公 司
关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 中 国
工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 个 人
电 子 银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠
活动的 公告 
证券日 报 2017 年 4 月 1 日 
12 
圆 信 永 丰 基 金 管 理 有 限 公 司
关 于 旗 下 部 分 基 金 在 中 国 银
河证券 股份 有限 公司 、 海 通证
券股份 有限 公司 开放 转换 、 定
期定额 投资 业务 的公 告 
证券日 报 2017 年 4 月 1 日 
13 
圆 信 永 丰 双 红 利 灵 活 配 置 混
合型证 券投 资基 金 2017 年第
1 季度 报告 
证券日 报 2017 年 4 月 21 日 
14 
圆 信 永 丰 基 金 管 理 有 限 公 司
关 于 新 增 中 信 证 券 股 份 有 限
公司 、 中 信期货 有限 公司 、 中
信证券 （ 山东 ） 有 限责 任 公司
为旗下 基金 销售 机构 的公 告 
证券日 报 2017 年 4 月 22 日 圆信永丰双红利 2017 年年度报 告 
第 74 页，共 79 页


 
15 
圆 信 永 丰 基 金 管 理 有 限 公 司
关 于 旗 下 部 分 基 金 在 中 信 证
券股份 有限 公司 、 中信 期 货有
限公司 、 中信 证券 （ 山东 ） 有
限责任 公司 开放 转换 、 定 期定
额投资 业务 的公 告 
证券日 报 2017 年 4 月 22 日 
16 
圆 信 永 丰 基 金 管 理 有 限 公 司
关 于 新 增 国 信 证 券 股 份 有 限
公 司 为 旗 下 部 分 基 金 销 售 机
构的公 告 
证券日 报 2017 年 5 月 5 日 
17 
圆 信 永 丰 基 金 管 理 有 限 公 司
关 于 旗 下 部 分 基 金 在 国 信 证
券股份 有限 公司 开放 转换 、 定
期定额 投资 业务 的公 告 
证券日 报 2017 年 5 月 5 日 
18 
圆 信 永 丰 基 金 管 理 有 限 公 司
关 于 旗 下 部 分 基 金 基 金 经 理
变更的 公告 
证券日 报 2017 年 6 月 3 日 
19 
圆 信 永 丰 基 金 管 理 有 限 公 司
关 于 旗 下 基 金 在 平 安 证 券 股
份有限 公司 开放 转换 、 定 期定
额投资 业务 的公 告 
证券时 报 2017 年 6 月 7 日 
20 
圆 信 永 丰 基 金 管 理 有 限 公 司
关 于 新 增 平 安 证 券 股 份 有 限
公 司 为 旗 下 基 金 的 销 售 机 构
并实施 申购 、 定期 定额 投 资业
务费率 优惠 活动 的公 告 
证券时 报 2017 年 6 月 7 日 
21 
关 于 新 增 江 苏 银 行 股 份 有 限
公 司 为 旗 下 部 分 基 金 的 销 售
机 构 并 实 施 申 购 业 务 费 率 优
惠活动 的公 告 
证券时 报 2017 年 6 月 13 日 
22 
圆 信 永 丰 基 金 管 理 有 限 公 司
关于旗 下基 金 2017 年 上 半年
度资产 净值 的公 告 
证券日 报 2017 年 7 月 1 日 
23 
圆 信 永 丰 基 金 管 理 有 限 公 司
关于执 行 《证 券期 货投 资 者适
当性管 理办 法》 、 《 非居 民 金融
账 户 涉 税 信 息 尽 职 调 查 管 理
办法》 的公 告 
证券时 报 2017 年 7 月 1 日 
24 
圆 信 永 丰 双 红 利 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明
书更新 （2017 年第 1 号 ）摘
要 
证券日 报 2017 年 7 月 3 日 
25 
圆 信 永 丰 双 红 利 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明
证券日 报 2017 年 7 月 3 日 圆信永丰双红利 2017 年年度报 告 
第 75 页，共 79 页


 
书更新 （2017 年第1 号 ） 
26 
圆 信 永 丰 双 红 利 灵 活 配 置 混
合型证 券投 资基 金分 红公 告 
证券日 报 2017 年 7 月 7 日 
27 
圆 信 永 丰 基 金 管 理 有 限 公 司
关于旗 下基 金在 一路 财富 （北
京） 信息 科技 股份 有限 公 司开
放转换 、 定期 定额 投资 业 务的
公告 
证券时 报 2017 年 7 月 17 日 
28 
圆 信 永 丰 基 金 管 理 有 限 公 司
关于新 增一 路财 富 （ 北京 ） 信
息 科 技 股 份 有 限 公 司 为 旗 下
部 分 基 金 的 销 售 机 构 并 实 施
申 购 业 务 费 率 优 惠 活 动 的 公
告 
证券时 报 2017 年 7 月 17 日 
29 
圆 信 永 丰 双 红 利 灵 活 配 置 混
合型证 券投 资基 金 2017 年第
2 季度 报告 
证券日 报 2017 年 7 月 21 日 
30 
圆 信 永 丰 基 金 管 理 有 限 公 司
关 于 新 增 上 海 挖 财 金 融 信 息
服 务 有 限 公 司 为 旗 下 基 金 的
销 售 机 构 并 实 施 申 购 业 务 费
率优惠 活动 的公 告 
证券时 报 2017 年 7 月 28 日 
31 
圆 信 永 丰 基 金 管 理 有 限 公 司
关 于 旗 下 基 金 在 上 海 挖 财 金
融 信 息 服 务 有 限 公 司 开 放 转
换、 定期 定额 投资 业务 的 公告 
证券时 报 2017 年 7 月 28 日 
32 
圆 信 永 丰 基 金 管 理 有 限 公 司
关 于 圆 信 永 丰 双 红 利 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2017
年第2 季度 报告 的更 正公 告 
证券日 报 2017 年 7 月 29 日 
33 
圆 信 永 丰 基 金 管 理 有 限 公 司
关 于 新 增 浙 商 证 券 股 份 有 限
公 司 为 旗 下 部 分 基 金 的 销 售
机 构 并 实 施 申 购 业 务 费 率 优
惠活动 的公 告 
证券时 报 2017 年 8 月 9 日 
34 
圆 信 永 丰 基 金 管 理 有 限 公 司
关 于 旗 下 圆 信 永 丰 双 红 利 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金 A
类 参 加 中 国 工 商 银 行 股 份 有
限公司 “理 财节 ”申 购 、 定期
定 额 投 资 费 率 优 惠 活 动 的 公
告 
证券日 报 2017 年 8 月 25 日 
35 
圆 信 永 丰 双 红 利 灵 活 配 置 混
合型证 券投 资基 金 2017 年半
证券日 报 2017 年 8 月 29 日 圆信永丰双红利 2017 年年度报 告 
第 76 页，共 79 页


 
年度报 告 
36 
圆 信 永 丰 双 红 利 灵 活 配 置 混
合型证 券投 资基 金 2017 年半
年度报 告摘 要 
证券日 报 2017 年 8 月 29 日 
37 
关 于 旗 下 部 分 基 金 在 华 泰 证
券股份 有限 公司 开放 转换 、 定
期定额 投资 业务 的公 告 
证券时 报 2017 年 9 月 7 日 
38 
关 于 新 增 华 泰 证 券 股 份 有 限
公 司 为 旗 下 部 分 基 金 的 销 售
机 构 并 实 施 申 购 业 务 费 率 优
惠活动 的公 告 
证券时 报 2017 年 9 月 7 日 
39 
关 于 新 增 海 银 基 金 销 售 有 限
公司 、 天 津万 家财 富资 产 管理
有限公 司 、 武 汉市 伯嘉 基 金销
售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金
的销售 机构 并实 施申 购 、 定期
定 额 投 资 业 务 费 率 优 惠 活 动
的公告 
证券时 报 2017 年 9 月 14 日 
40 
关 于 旗 下 部 分 基 金 在 海 银 基
金销售 有限 公司 、 天津 万 家财
富资产 管理 有限 公司 、 武 汉市
伯 嘉 基 金 销 售 有 限 公 司 开 放
转换 、 定 期定 额投 资业 务 的公
告 
证券时 报 2017 年 9 月 14 日 
41 
圆 信 永 丰 双 红 利 灵 活 配 置 混
合型证 券投 资基 金 2017 年第
3 季度 报告 
证券日 报 2017 年 10 月 26 日 
42 
圆 信 永 丰 基 金 管 理 有 限 公 司
关 于 旗 下 基 金 在 上 海 基 煜 基
金销售 有限 公司 开放 转换 、 定
期定额 投资 业务 的公 告 
上证报 2017 年 11 月 10 日 
43 
圆 信 永 丰 基 金 管 理 有 限 公 司
关 于 新 增 上 海 基 煜 基 金 销 售
有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 的
销 售 机 构 并 实 施 申 购 业 务 费
率优惠 活动 的公 告 
上证报 2017 年 11 月 10 日 
44 
圆 信 永 丰 基 金 管 理 有 限 公 司
关 于 新 增 北 京 创 金 启 富 投 资
管 理 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基
金 的 销 售 机 构 并 实 施 申 购 业
务费率 优惠 活动 的公 告 
证券时 报 2017 年 11 月 14 日 
45 
圆 信 永 丰 基 金 管 理 有 限 公 司
关 于 新 增 中 泰 证 券 股 份 有 限
公 司 为 旗 下 部 分 基 金 的 销 售
证券时 报 2017 年 12 月 5 日 圆信永丰双红利 2017 年年度报 告 
第 77 页，共 79 页


 
机 构 并 实 施 申 购 业 务 费 率 优
惠活动 的公 告 
46 
圆 信 永 丰 基 金 管 理 有 限 公 司
关 于 新 增 上 海 联 泰 资 产 管 理
有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 的
销 售 机 构 并 实 施 申 购 费 率 优
惠活动 的公 告 
证券时 报 2017 年 12 月 19 日 
47 
圆 信 永 丰 基 金 管 理 有 限 公 司
关 于 新 增 植 信 基 金 为 旗 下 部
分 基 金 的 销 售 机 构 并 实 施 申
购业务 费率 优惠 活动 的公 告 
证券时 报 2017 年 12 月 25 日 
48 
圆 信 永 丰 基 金 管 理 有 限 公 司
关 于 旗 下 产 品 缴 纳 增 值 税 的
公告 
证券时 报 2017 年 12 月 30 日 



圆信永丰双红利 2017 年年度报 告 
第 78 页，共 79 页


 
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息 
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 
注：本 基金 本报 告期 内未 有单一 投资 者持 有基 金份 额比例 达到 或超 过20% 的 情况。 
 
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 
 
无。



 圆信永丰双红利 2017 年年度报 告 
第 79 页，共 79 页


 
§13 备查文 件目录 
 
13.1 备 查文 件目录 
1 、中 国证 监会 批准 圆信 永 丰双红 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金设 立的 文件 ； 
2 、 《圆 信永 丰双 红利 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 ； 
3 、 《圆 信永 丰双 红利 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 托管协 议》 ； 
4 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 ； 
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照； 
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。 
 
13.2 存 放地 点 
基金管 理人 、基 金托 管人 处。 
 
13.3 查 阅方 式 
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 基金 管理 人圆 信永丰 基金 管理 有限 公司 。 
咨询电 话：4006070088 
公司网 址：http://www.gtsfund.com.cn 
 
 
圆 信永 丰基金 管理 有限公 司 
2018 年 3 月 30 日
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