富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金
二 0一七年年度报告
（摘要）
年 月 日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 交通银行股份有限公司
送出日期： 年 月 日
2 § § § §
1
重要提示 重要提示 重要提示 重要提示及目录 及目录 及目录 及目录
1 . 1 重要提示 重要提示 重要提示 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长
签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年3 月29
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报
告正文。
本报告期自2017年 1月 1日起至2017 年12月31 日止。
3 1 . 2 § § § §
2
基金简介 基金简介 基金简介 基金简介
2 . 1 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况
基金简称 富国祥利定期开放债券发起式
基金主代码 002782
交易代码 002782
基金运作方式 契约型开放式，本基金以定期开放的方式运作，自
基金合同生效日起每六个月开放一次。
基金合同生效日 2016 年05月 25 日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3 0 6 , 1 4 9 , 2 6 2 . 2 1 份
基金合同存续期 不定期
2 . 2 基金产品说明 基金产品说明 基金产品说明 基金产品说明
投资目标
本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及严格控制风险
的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为持有人提供较
高的当期收益以及长期稳定的投资回报。
投资策略
本基金按照自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产
配置和类属资产配置。本基金在债券投资过程中突出主动性
的投资管理，在对宏观经济以及债券市场中长期发展趋势进
行客观判断的基础上，通过合理配置收益率相对较高的企业
债、公司债、资产支持证券，以及风险收益特征优异的可转
换公司债券、可分离交易可转债、可交换债券等债券品种，
加以对国家债券、金融债券、中央银行票据以及质押及买断
式回购等高流动性品种的投资，灵活运用组合久期调整、收
益率曲线调整、信用利差和相对价值等策略，在保证基金流
动性的前提下，积极把握固定收益证券市场中投资机会，获
取各类债券的超额投资收益。
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，
其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金
和股票型基金。
2 . 3 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 赵瑛 陆志俊
联系电话 021-20361818 95559
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn luzj@bankcomm.com 4 客户服务电话 95105686、4008880688 95559
传真 021-20361616 021-62701216
2 . 4 信息披露方式 信息披露方式 信息披露方式 信息披露方式
登载基金年度报告正文
的管理人互联网网址
www.fullgoal.com.cn
基金年度报告备置地点 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道8 号
上海国金中心二期16-17 层
交通银行 上海市浦东新区银城中路188 号
§ § § §
3
主要财务指 主要财务指 主要财务指 主要财务指标 标 标 标、 、 、 、基金净值表现及利润分配情况 基金净值表现及利润分配情况 基金净值表现及利润分配情况 基金净值表现及利润分配情况
3 . 1 主要 主要 主要 主要会计数据和 会计数据和 会计数据和 会计数据和财务指标 财务指标 财务指标 财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2017年
2016年 5月 25 日
(基金合同生效日)
至2016 年12 月31
日
本期已实现收益 -28,827,020.55 25,631,954.20
本期利润 -11,511,781.13 8,519,358.98
加权平均基金份额本期利润 -0.0171 0.0084
本期基金份额净值增长率 0.79% 0.80%
3.1.2 期末数据和指标 2017年12月31日 2016 年12月 31 日
期末可供分配基金份额利润 -0.0001 0.0084
期末基金资产净值 311,006,853.87 1,018,538,559.00
期末基金份额净值 1.016 1.008
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式
基金的申购赎回费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3 . 2 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现
3 . 2 . 1 基金份额净值增长率及 基金份额净值增长率及 基金份额净值增长率及 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 其与同期业绩比较基准收益率的比较 其与同期业绩比较基准收益率的比较 其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④ 5 过去三个月 0.99% 0.10% -0.53% 0.09% 1.52% 0.01%
过去六个月 2.21% 0.09% -0.20% 0.08% 2.41% 0.01%
过去一年 0.79% 0.12% -1.08% 0.09% 1.87% 0.03%
自基金合同生
效日起至今
1.60% 0.12% -1.26% 0.11% 2.86% 0.01%
注：本基金业绩比较基准为：本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益
率*90%+沪深300 指数收益率*10%。
中债综合全价指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的具有代表性的债
券市场指数。沪深 300 指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证
指数有限公司开发的中国A股市场指数， 其成份股票为中国A股市场中代表性强、
流动性高、流通市值大的主流股票，能够反映A 股市场总体价格走势。本基金管
理人认为，该业绩比较基准目前能够忠实地反映本基金的风险收益特征。
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，1 日收益率（benchmarkt）
按下列公式计算：
benchmarkt = 90％* [中债综合全价指数t/(中债综合全价指数t-1)-1] +10％*
[沪深300 指数t/(沪深 300指数 t-1)-1]；
其中，t=1,2,3, ···,T，T表示时间截至日；
期间T 日收益率（benchmarkT）按下列公式计算：
benchmarkT =[ΠTt=1(1+benchmarkt )]-1
其中， T=2,3,4, ···；ΠTt=1(1+benchmarkt ) 表示 t 日至 T 日的
(1+benchmarkt )数学连乘。
3 . 2 . 2 自基金 自基金 自基金 自基金合同生效 合同生效 合同生效 合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较 基准收益率变动的比较 基准收益率变动的比较 基准收益率变动的比较
注：1、截止日期为2017 年12 月31 日。
2、本基金于2016 年5 月25 日成立，建仓期 6 个月，从 2016 年5 月25 日起至
2016年 11 月24日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 6 3.2.3 3.2.3 3.2.3 3.2.3 自基金合同生效以来 自基金合同生效以来 自基金合同生效以来 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益 基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益 基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益 基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益
率的比较 率的比较 率的比较 率的比较
注：2016年按实际存续期计算。
3 . 3 过去三年基金的利润分配情况 过去三年基金的利润分配情况 过去三年基金的利润分配情况 过去三年基金的利润分配情况
注：本基金 2016 年 5 月 25 日（基金合同生效日）至 2017 年 12 月31 日未进行
利润分配
§ § § §
4
管理人报告 管理人报告 管理人报告 管理人报告
4 . 1 基金管理人及基金经理 基金管理人及基金经理 基金管理人及基金经理 基金管理人及基金经理
4 . 1 . 1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册
成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于 2001 年
3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管
理有限公司的工商变更登记办理完毕， 富国基金管理有限公司成为国内首批成立
的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截至2017 年12 月31 日，
本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、 富国消费主题混合
型证券投资基金、富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券
投资基金、富国天益价值混合型证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证
券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国天时货币市
场基金、富国天合稳健优选混合型证券投资基金、富国天博创新主题混合型证券7 投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券
型证券投资基金（LOF）、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增
强债券型证券投资基金、富国沪深 300 增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮
动混合型证券投资基金、富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金、富国
全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式
指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富
国天盈债券型证券投资基金（LOF）、富国全球顶级消费品混合型证券投资基金、
富国低碳环保混合型证券投资基金、富国中证 500 指数增强型证券投资基金
（LOF）、富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投
资基金、富国高新技术产业混合型证券投资基金、富国中国中小盘(香港上市)
混合型证券投资基金、富国纯债债券型发起式证券投资基金、富国强回报定期开
放债券型证券投资基金、富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金、富国稳健
增强债券型证券投资基金、富国信用债债券型证券投资基金、富国目标收益一年
期纯债债券型证券投资基金、富国医疗保健行业混合型证券投资基金、富国创业
板指数分级证券投资基金、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金、富国
国有企业债债券型证券投资基金、富国城镇发展股票型证券投资基金、富国高端
制造行业股票型证券投资基金、富国收益增强债券型证券投资基金、富国新回报
灵活配置混合型证券投资基金、富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金、富
国中证军工指数分级证券投资基金、富国中证移动互联网指数分级证券投资基
金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金、富国目标齐利一年期纯债债
券型证券投资基金、富国富钱包货币市场基金、富国安益货币市场基金、富国中
小盘精选混合型证券投资基金、富国新兴产业股票型证券投资基金、富国中证新
能源汽车指数分级证券投资基金、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基
金、富国中证银行指数分级证券投资基金、富国文体健康股票型证券投资基金、
富国国家安全主题混合型证券投资基金、富国改革动力混合型证券投资基金、富
国新收益灵活配置混合型证券投资基金、 富国中证工业4.0 指数分级证券投资基
金、富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金、富国中证煤炭指数分级
证券投资基金、富国中证体育产业指数分级证券投资基金、富国绝对收益多策略
定期开放混合型发起式证券投资基金、富国新动力灵活配置混合型证券投资基
金、富国收益宝交易型货币市场基金、富国低碳新经济混合型证券投资基金、富
国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF）、富国研究优选沪港深灵活配置混合
型证券投资基金、富国价值优势混合型证券投资基金、富国泰利定期开放债券型
发起式证券投资基金、富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金、富国美丽
中国混合型证券投资基金、富国创新科技混合型证券投资基金、富国睿利定期开
放混合型发起式证券投资基金、富国中证医药主题指数增强型证券投资基金
（LOF）、富国两年期理财债券型证券投资基金、富国久利稳健配置混合型证券
投资基金、富国富利稳健配置混合型证券投资基金、富国中证娱乐主题指数增强
型证券投资基金（LOF）、富国中证高端制造指数增强型证券投资基金（LOF）、
富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、 富国产业升级混合型证券投资
基金、富国鼎利纯债债券型发起式证券投资基金、富国新兴成长量化精选混合型
证券投资基金（LOF）、富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金、富国新优享
灵活配置混合型证券投资基金、 富国聚利纯债定期开放债券型发起式证券投资基
金、富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金、富国丰利增强债券型发起式
证券投资基金、富国兴利增强债券型发起式证券投资基金、富国嘉利稳健配置定8 期开放混合型证券投资基金、富国景利纯债债券型发起式证券投资基金、富国新
机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金、 富国精准医疗灵活配置混合型证券投
资基金、富国研究量化精选混合型证券投资基金、富国沪港深行业精选灵活配置
混合型发起式证券投资基金、 富国金利定期开放混合型证券投资基金等九十八只
证券投资基金。
4 . 1 . 2 基金经理 基金经理 基金经理 基金经理（ （ （ （或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组） ） ） ）简介 简介 简介 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王颀亮
本 基 金 基
金 经 理 兼
任 富 国 目
标 收 益 一
年 期 纯 债
债 券 型 证
券 投 资 基
金、富国目
标 收 益 两
年 期 纯 债
债 券 型 证
券 投 资 基
金、富国纯
债 债 券 型
发 起 式 证
券 投 资 基
金、富国收
益 宝 交 易
型 货 币 市
场基金、富
国 泰 利 定
期 开 放 债
券 型 发 起
式 证 券 投
资基金、富
国 目 标 齐
利 一 年 期
纯 债 债 券
型 证 券 投
资基金、富
国 国 有 企
业 债 债 券
型 证 券 投
资基金、富
国 两 年 期
理 财 债 券
2016-05-25 － 7
硕士，曾任上海国利货币经纪有
限公司经纪人，自 2010年9月至
2013 年 7 月在富国基金管理有限
公司任交易员；2013 年 7 月至
2014 年 8 月在富国基金管理有限
公司任高级交易员兼研究助理；
2014年8月至2015年2月任富国
7 天理财宝债券型证券投资基金
基金经理， 2014年8月至 2016年
6 月任富国收益宝货币市场基金
基金经理， 2015年4月至 2016年
1 月任富国恒利分级债券型证券
投资基金基金经理，2015 年 4 月
起任富国目标齐利一年期纯债债
券型证券投资基金基金经理，
2015年4月至2016年6月任富国
富钱包货币市场基金基金、富国
天时货币市场基金基金经理；
2015年11月起任富国收益宝交易
型货币市场基金基金经理；2015
年12月起任富国目标收益一年期
纯债债券型证券投资基金、富国
目标收益两年期纯债债券型证券
投资基金基金经理，2016 年 2 月
起任富国纯债债券型发起式证券
投资基金基金经理，2016 年 5 月
起任富国泰利定期开放债券型发
起式证券投资基金、富国祥利定
期开放债券型发起式证券投资基
金基金经理，2016 年 8 月起任富
国国有企业债债券型证券投资基
金基金经理， 2016年 12月起任富
国两年期理财债券型证券投资基
金基金经理。具有基金从业资格。 9 型 证 券 投
资 基 金 基
金经理
钟智伦
本 基 金 基
金 经 理 兼
固 定 收 益
投 资 部 总
经理、富国
天 丰 强 化
收 益 债 券
型 证 券 投
资基金、富
国 目 标 收
益 一 年 期
纯 债 债 券
型 证 券 投
资基金、富
国 目 标 收
益 两 年 期
纯 债 债 券
型 证 券 投
资基金、富
国 纯 债 债
券 型 发 起
式 证 券 投
资基金、富
国 新 收 益
灵 活 配 置
混 合 型 证
券 投 资 基
金、富国两
年 期 理 财
债 券 型 证
券 投 资 基
金、富国新
回 报 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资基金、富
国 收 益 增
强 债 券 型
证 券 投 资
基金、富国
新 活 力 灵
2017-09-21 － 24
硕士，曾任平安证券有限责任公
司部门经理；上海新世纪投资服
务有限公司研究员；海通证券股
份有限公司投资经理；2005 年 5
月任富国基金管理有限公司债券
研究员；2006年 6月至 2009年 3
月任富国天时货币市场基金基金
经理； 2008年 10月至今任富国天
丰强化收益债券型证券投资基金
基金经理； 2009年6月至 2012年
12 月任富国优化增强债券型证券
投资基金基金经理； 2011年12月
至2014年6月任富国产业债债券
型证券投资基金基金经理；2015
年 3 月起任富国目标收益一年期
纯债债券型证券投资基金、富国
目标收益两年期纯债债券型证券
投资基金、富国纯债债券型发起
式证券投资基金基金经理；2015
年 5 月起任富国新收益灵活配置
混合型证券投资基金基金经理；
2016年12月起任富国新回报灵活
配置混合型证券投资基金、富国
两年期理财债券型证券投资基金
基金经理；2017 年 3 月起任富国
收益增强债券型证券投资基金基
金经理；2017 年 6 月起任富国新
活力灵活配置混合型发起式证券
投资基金、富国鼎利纯债债券型
发起式证券投资基金基金经理；
2017 年 7 月起任富国泓利纯债债
券型发起式证券投资基金基金经
理；2017 年 8 月起任富国新优享
灵活配置混合型证券投资基金基
金经理；2017 年 9 月起任富国祥
利定期开放债券型发起式证券投
资基金、富国富利稳健配置混合
型证券投资基金、富国嘉利稳健
配置定期开放混合型证券投资基
金基金经理； 2017年 11月起任富
国泰利定期开放债券型发起式证1 0 活 配 置 混
合 型 发 起
式 证 券 投
资基金、富
国 鼎 利 纯
债 债 券 型
发 起 式 证
券 投 资 基
金、富国泓
利 纯 债 债
券 型 发 起
式 证 券 投
资基金、富
国 新 优 享
灵 活 配 置
混 合 型 证
券 投 资 基
金、富国富
利 稳 健 配
置 混 合 型
证 券 投 资
基金、富国
泰 利 定 期
开 放 债 券
型 发 起 式
证 券 投 资
基金、富国
景 利 纯 债
债 券 型 发
起 式 证 券
投资基金、
富 国 新 机
遇 灵 活 配
置 混 合 型
发 起 式 证
券 投 资 基
金、富国嘉
利 稳 健 配
置 定 期 开
放 混 合 型
证 券 投 资
基 金 基 金
经理
券投资基金、富国景利纯债债券
型发起式证券投资基金、富国新
机遇灵活配置混合型发起式证券
投资基金基金经理；兼任固定收
益投资部总经理。具有基金从业
资格。
陈连权 本 基 金 前 2016-06-06 2017-11-15 10 硕士， 自 2007年 8月至 2015年 51 1 任 基 金 经
理
月在交银施罗德基金管理有限公
司工作，历任数量分析师、信用
分析师/宏观债券分析师、专户投
资部专户副总经理兼投资经理；
2015 年 5 月加入富国基金管理有
限公司，历任固定收益研究部总
经理、固定收益专户投资部总经
理，2016年 5 月至 2017 年11 月
任富国泰利定期开放债券型发起
式证券投资基金基金经理，2016
年 6 月至 2017 年 11 月任富国祥
利定期开放债券型发起式证券投
资基金，2016 年 12月至 2017 年
11 月任富国新动力灵活配置混合
型证券投资基金、富国久利稳健
配置混合型证券投资基金基金经
理，2017年 1 月至 2017 年11 月
任富国富利稳健配置混合型证券
投资基金基金经理，2017 年 9 月
至 2017 年 11 月任富国丰利增强
债券型发起式证券投资基金、富
国嘉利稳健配置定期开放混合型
证券投资基金基金经理兼固定收
益投资总监。具有基金从业资格。
注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的
解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4 . 2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期， 富国基金管理有限公司作为富国祥利定期开放债券型发起式证券
投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共
和国证券法》、《富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》以及
其它有关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
以尽可能减少和分散投资风险、 确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的
增长为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4 . 3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4 . 3 . 1 公平交易制度和控制方法 公平交易制度和控制方法 公平交易制度和控制方法 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易
管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、
授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评
估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 1 2 事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、
价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易
系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限
进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行
间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制
行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系
统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，
对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投
资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和
反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度
公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平
性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，
并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金
经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求
相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字
后，归档保存，以备后查。
4 . 3 . 2 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况
本报告期，在同向交易价差分析方面，公司采集连续四个季度，不同时间窗
口（1 日内、3 日内、5 日内）的同向交易样本，在假设同向交易价差为零及 95%
的置信水平下，对同向交易价差进行 t 分布假设检验并对检验结果进行跟踪分
析。 分析结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未
出现异常。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度， 未出现违反公
平交易制度的情况。
4 . 3 . 3 异常交易行为 异常交易行为 异常交易行为 异常交易行为的 的 的 的专项说明 专项说明 专项说明 专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面， 报
告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出
现1 次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4 . 4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4 . 4 . 1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年，中国经济运行平稳。全年 GDP 增速前高后低，在 6.9-6.8 之间窄
幅波动。 国内固定资产投资增速缓慢下降， 受益于海外市场回暖， 出口增速回升，
抵消了部分负面影响，使得经济保持平稳。人民币兑美元汇率全年升值 6.3%，
美元指数贬值9.89%，弱美元背景下的被动升值是主因。在金融去杠杆的强监管
政策下，货币政策稳中偏紧，月末、季末流动性紧张，资金利率高企。美联储的
加息以及缩表政策，也使得国内的货币政策承压。债券市场全年收益率基本呈现
震荡上行的态势，延续着 2016 年 11 月以来的熊市。10 年国债收益率从 3%上行
至3.9%，10 年国开债收益率从3.8%上行至4.8%，幅度达到 100bp。目前各类债1 3 券收益率已达历史70-90%分位,有很明显的配置价值，特别在短端。债券投资策
略以票息为主,少做波段，加配短久期、中高等资质国企债券。超额收益机会更
多来自转债,关注有基本面支持的品种。 股票市场方面， 全年上证综指涨幅6.56%，
创业板指数跌幅 10.67%，存量博弈背景下，2017 年全年的风格分化非常显著，
50指数和 1000 指数两极分化。食品饮料、白电、保险等业绩增速稳定、确定性
强的行业持续受到追捧，港股通带来的北上资金对估值定价的影响也越来越显
著。
整个报告期，本基金的债券策略主要是缩短组合久期为主，下半年减持了上
半年配置的长期债券，主要持有短久期金融债、城投债、公司债等。基金的股票
配置比例动态调整，采用“固定收益+”的策略，以获取绝对收益为目标。
4 . 4 . 2 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现
截至2017年12月31日， 本基金份额净值为1.016元； 份额累计净值为1.016
元；本报告期，本基金份额净值增长率为 0.79%，同期业绩比较基准收益率为
-1.08%
4 . 5 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济、 、 、 、证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望
展望 2018 年，我们判断经济韧性仍在，中性偏紧的货币政策和去杠杆仍在
路上。预计出口表现较好，能够抵销投资端继续小幅回落的影响。CPI 前高后低，
中枢抬升，在国际原油价格不断上涨的背景下，存在输入型通胀的隐患。
我们保持对债券市场谨慎的判断。美联储预计在 2018 年加息 3-4 次，债券
市场维持短久期、中高收益债的策略。股票市场方面，2018 年 6 月份 A 股纳入
MSCI 指数，海外资金对 A 股估值定价的影响将进一步显著增加，预计相对低估
值、业绩确定性强的白马股仍将受益，有基本面支持的估值合理的可转债品种将
会受益。
4 . 6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业
协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中
国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估
值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持有的投资
品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完
成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对
外公布。
4 . 7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，
本报告期内本基金未进行收益分配。 本基金将严格按照法律法规及基金合同约定
进行收益分配。
4 . 8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 说明 说明 说明
本基金为发起式基金，且截至本报告期末，本基金基金合同生效未满3 年，
暂不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。 1 4 基金合同生效三年后继续存续的，基金存续期内，连续 20 个工作日出现基
金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管
理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理
人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或
者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。
§ § § § 5
托管人报告 托管人报告 托管人报告 托管人报告
5 . 1 报告期内本基金托管人遵 报告期内本基金托管人遵 报告期内本基金托管人遵 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 规守信情况声明 规守信情况声明 规守信情况声明
2017 年度，基金托管人在富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金的
托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、
托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利
益的行为。
5 . 2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、 、 、 、净值计算 净值计算 净值计算 净值计算、 、 、 、利润分配等情况 利润分配等情况 利润分配等情况 利润分配等情况
的说明 的说明 的说明 的说明
2017 年度，富国基金管理有限公司在富国祥利定期开放债券型发起式证券
投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金
费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。
5 . 3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、 、 、 、准确和完整发表意见 准确和完整发表意见 准确和完整发表意见 准确和完整发表意见
2017 年度，由富国基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关富国
祥利定期开放债券型发起式证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收
益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§ § § § 6
审计报告 审计报告 审计报告 审计报告
本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。
投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。
§ § § § 7
年度财务 年度财务 年度财务 年度财务报表 报表 报表 报表
7 . 1 资产负债表 资产负债表 资产负债表 资产负债表
会计主体：富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金
报告截止日： 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
单位：人民币元
资 资 资 资
产 产 产 产
本期末 本期末 本期末 本期末
（ （ （ （2017 2017 2017 2017 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日） ） ） ）
上年度末 上年度末 上年度末 上年度末
（ （ （ （2016 2016 2016 2016 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日） ） ） ）
1 5 资 资 资 资
产 产 产 产： ： ： ：
银行存款 307,133.94 16,488,220.19
结算备付金 10,015,199.15 10,518,103.83
存出保证金 61,448.65 64,180.43
交易性金融资产 293,166,318.98 1,122,272,491.00
其中：股票投资 16,126,591.00 27,778,691.00
基金投资 － －
债券投资 277,039,727.98 1,074,103,800.00
资产支持证券投资 － 20,390,000.00
贵金属投资 － －
衍生金融资产 － －
买入返售金融资产 1,900,000.00 30,000,000.00
应收证券清算款 － －
应收利息 6,337,916.75 20,071,439.93
应收股利 － －
应收申购款 － －
递延所得税资产 － －
其他资产 － －
资产总计 311,788,017.47 1,199,414,435.38
负债和所有者权益 负债和所有者权益 负债和所有者权益 负债和所有者权益
本期末 本期末 本期末 本期末
（ （ （ （2017 2017 2017 2017 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日） ） ） ）
上年度末 上年度末 上年度末 上年度末
（ （ （ （2016 2016 2016 2016 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日） ） ） ）
负 负 负 负
债 债 债 债： ： ： ：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 － 179,999,530.00
应付证券清算款 196,423.01 －
应付赎回款 － －
应付管理人报酬 131,853.90 432,091.21
应付托管费 26,370.78 86,418.25
应付销售服务费 － －
应付交易费用 146,515.91 147,745.08
应交税费 － －
应付利息 － 80,091.84
应付利润 － －
递延所得税负债
－ －
其他负债 280,000.00 130,000.00
负债合计 781,163.60 180,875,876.38
所有者权益 所有者权益 所有者权益 所有者权益： ： ： ：
实收基金 306,149,262.21 1,010,019,200.02
未分配利润 4,857,591.66 8,519,358.98
所有者权益合计 311,006,853.87 1,018,538,559.00
负债和所有者权益总计 311,788,017.47 1,199,414,435.38 1 6 注： ( 1 ) 报告截止日 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日，基金份额净值 1 . 0 1 6 元，基金份额总额
3 0 6 , 1 4 9 , 2 6 2 . 2 1 份。
( 2 ) 本基金基金合同于 2 0 1 6 年 5 月 2 5 日生效。 上年度可比期间为 2 0 1 6 年 5 月 2 5 日至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日。
7 . 2 利润表 利润表 利润表 利润表
会计主体：富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金
本报告期：2017年 01 月01日至 2017 年12月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
（2017年 01月 01日至
2017年 12月31日）
上年度可比期间
(2016年5月25日(基
金合同生效日)至
2016 年12月 31 日)
一 一 一 一、 、 、 、收入 收入 收入 收入
-2,711,318.26 14,413,916.75
1.利息收入 30,530,128.77 22,137,686.45
其中：存款利息收入 484,113.12 531,005.59
债券利息收入 27,311,576.72 18,259,100.35
资产支持证券利息收入 1,275,000.00 1,275,000.00
买入返售金融资产收入 1,459,438.93 2,072,580.51
其他利息收入 － －
2.投资收益（损失以“-”填列） -50,556,686.45 9,388,825.52
其中：股票投资收益 1,736,141.42 983,158.46
基金投资收益 － －
债券投资收益 -52,543,113.61 8,360,775.06
资产支持证券投资收益 -84,000.00 －
贵金属投资收益 － －
衍生工具投资收益 － －
股利收益 334,285.74 44,892.00
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 17,315,239.42 -17,112,595.22
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
－ －
5.其他收入（损失以“-”号填列） － －
减 减 减 减： ： ： ：二 二 二 二、 、 、 、费用 费用 费用 费用
8,800,462.87 5,894,557.77
1．管理人报酬 3,401,541.69 3,083,039.97
2．托管费 680,308.39 616,608.00
3．销售服务费 － －
4．交易费用 468,334.98 420,499.98
5．利息支出 3,911,986.16 1,531,019.66
其中：卖出回购金融资产支出 3,911,986.16 1,531,019.66
6．其他费用 338,291.65 243,390.16
三 三 三 三、 、 、 、利润总额 利润总额 利润总额 利润总额（ （ （ （亏损总额以 亏损总额以 亏损总额以 亏损总额以“ “ “ “- - - -” ” ” ”号填列 号填列 号填列 号填列） ） ） ）
-11,511,781.13 8,519,358.98 1 7 减：所得税费用 － －
四 四 四 四、 、 、 、净利润 净利润 净利润 净利润（ （ （ （净亏损以 净亏损以 净亏损以 净亏损以“ “ “ “- - - -” ” ” ”号填列 号填列 号填列 号填列） ） ） ）
-11,511,781.13 8,519,358.98
7 . 3 所有者权益 所有者权益 所有者权益 所有者权益（ （ （ （基金净值 基金净值 基金净值 基金净值） ） ） ）变动表 变动表 变动表 变动表
会计主体：富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金
本报告期：2017年 01 月01日至 2017 年12月 31 日
单位： 人民币元
项目 项目 项目 项目
本期
（
2 0 1 7 年
0 1 月
0 1 日至
2 0 1 7 年
1 2 月 3 1 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,010,019,200.02 8,519,358.98 1,018,538,559.00
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润）
－ -11,511,781.13 -11,511,781.13
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数（净值减少以“-”号填
列）
-703,869,937.81 7,850,013.81 -696,019,924.00
其中：1.基金申购款 296,149,062.19 3,849,937.81 299,999,000.00
2.基金赎回款 -1,000,019,000.00 4,000,076.00 -996,018,924.00
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益（基金净值） 306,149,262.21 4,857,591.66 311,006,853.87
项 项 项 项目 目 目 目
上年度可比期间(2016 年5 月25 日(基金合同生效日)
至2016年12 月31日)
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,010,019,200.02 － 1,010,019,200.02
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润）
－ 8,519,358.98 8,519,358.98
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数（净值减少以“-”号填
列）
－ － －
其中：1.基金申购款 － － －
2.基金赎回款 － － －
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益（基金净值） 1,010,019,200.02 8,519,358.98 1,018,538,559.00
报表附注为财务报表的组成部分。 1 8 本报告7.1 至7.4 财务报表由下列负责人签署；
陈 戈 林志松 徐慧
————————— ————————— ————————
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7 . 4 报表附注 报表附注 报表附注 报表附注
7 . 4 . 1 本报告期所采用的会计政策 本报告期所采用的会计政策 本报告期所采用的会计政策 本报告期所采用的会计政策、 、 、 、 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务
指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7 . 4 . 2 会计差错更正的说明 会计差错更正的说明 会计差错更正的说明 会计差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7 . 4 . 3 关联方关系 关联方关系 关联方关系 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
富国基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人、注册登记机构、基
金销售机构
海通证券股份有限公司（“海通证券”） 基金管理人的股东
申万宏源证券有限公司（“申万宏源”） 基金管理人的股东
交通银行股份有限公司（“交通银行”） 基金托管人
山东省国际信托股份有限公司 基金管理人的股东
蒙特利尔银行 基金管理人的股东
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7 . 4 . 4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.4.1 7.4.4.1 7.4.4.1 7.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易
7 . 4 . 4 . 1 . 1 股票交易 股票交易 股票交易 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期 （
2 0 1 7 年
0 1 月
0 1 日至
2 0 1 7 年
1 2 月 3 1 日）
上年度可比期间(2016年5月25日(基
金合同生效日)至2016年12月31日)
成交金额
占当期股票成交
总额的比例（%）
成交金额
占当期股票成交
总额的比例（%）
海通证券 5,074,645.14 1.77 5,099,061.68 1.92
申万宏源 3,048,000.00 1.06 21,775,131.31 8.19
7 . 4 . 4 . 1 . 2 权证交易 权证交易 权证交易 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 1 9 7 . 4 . 4 . 1 . 3 债券交易 债券交易 债券交易 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期（
2 0 1 7 年
0 1 月
0 1 日至
2 0 1 7 年
1 2 月
3 1 日）
上年度可比期间(2016年5月25日(基
金合同生效日)至2016年12月31日)
成交金额
占当期债券成交
总额的比例（%）
成交金额
占当期债券成交
总额的比例（%）
申万宏源 180,781,843.97 30.09 121,565,379.73 90.88
7 . 4 . 4 . 1 . 4 回购交易 回购交易 回购交易 回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期（
2 0 1 7 年
0 1 月
0 1 日至
2 0 1 7 年
1 2 月
3 1 日）
上年度可比期间(2016年5月25日(基
金合同生效日)至2016年12月31日)
成交金额
占当期回购成交
总额的比例（%）
成交金额
占当期回购成交总
额的比例（%）
海通证券 － － 12,000,000.00 0.06
申万宏源 455,000,000.00 2.49 1,476,763,000.00 7.45
7 . 4 . 4 . 1 . 5 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期（
2 0 1 7 年
0 1 月
0 1 日至
2 0 1 7 年
1 2 月 3 1 日）
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
申万宏源 2,883.13 1.10 2,883.13 2.01
海通证券 4,624.48 1.77 0.00 0.00
关联方名称
上年度可比期间(2016年5月25日(基金合同生效日)至2016年12月31日)
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
申万宏源 20,121.60 8.25 12,942.91 9.94
海通证券 4,646.68 1.90 0.00 0.00
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取
证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议
的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务。 2 0 7.4.4.2 7.4.4.2 7.4.4.2 7.4.4.2关联方报酬 关联方报酬 关联方报酬 关联方报酬
7 . 4 . 4 . 2 . 1 基金管理费 基金管理费 基金管理费 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期（2017年 01 月01日至
2017 年12月 31 日）
上年度可比期间(2016年 5月 25
日(基金合同生效日)至2016年
12 月31日)
当期发生的基金应支付的管理费 3,401,541.69 3,083,039.97
其中：支付销售机构的客户维护费 － －
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.50%的年费率计提。
计算方法如下： H=E×0.50%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
7 . 4 . 4 . 2 . 2 基金托管费 基金托管费 基金托管费 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期 （
2 0 1 7 年
0 1 月
0 1 日至
2 0 1 7 年
1 2 月 3 1 日）
上年度可比期间(2016 年5
月 25 日(基金合同生效日)
至 2016 年12 月31 日)
当期发生的基金应支付的
托管费
680,308.39 616,608.00
注： 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。 计算方法如下：
H=E×0.10%/当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。
7.4.4.3 7.4.4.3 7.4.4.3 7.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券( ( ( (含回购 含回购 含回购 含回购) ) ) )交易 交易 交易 交易
单位：人民币元
本期（
2 0 1 7 年
0 1 月
0 1 日至
2 0 1 7 年
1 2 月 3 1 日）
银行间市场交易
的各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
－ － － － － － －
上年度可比期间(2016 年5 月25 日(基金合同生效日)至2016 年12 月31 日)
银行间市场交易
的各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
－ － － － － － － 2 1 7.4.4.4 7.4.4.4 7.4.4.4 7.4.4.4各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况
7 . 4 . 4 . 4 . 1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期 （
2 0 1 7 年
0 1 月
0 1 日至
2 0 1 7 年
1 2 月 3 1 日）
上年度可比期间(2016 年5
月25日(基金合同生效日)
至2016年12 月31日)
基金合同生效日(2016 年
05 月 25 日)持有的基金份
额
10,000,200.02 10,000,200.02
期初持有的基金份额 10,000,200.02 －
期间申购/买入总份额 － －
期间因拆分变动份额 － －
减：期间赎回/卖出总份额 － －
期末持有的基金份额 10,000,200.02 10,000,200.02
期末持有的基金份额占基
金总份额比例
3.27% 0.99%
注： 本基金管理人投资本基金按照公告的费率条款执行， 不存在费率优惠的情况。
7 . 4 . 4 . 4 . 2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注： 本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基
金。
7.4.4.5 7.4.4.5 7.4.4.5 7.4.4.5由 由 由 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期（
2 0 1 7 年
0 1 月
0 1 日至
2 0 1 7 年
1 2 月 3 1 日）
上年度可比期间(2016年5月25日(基金
合同生效日)至2016 年12月31 日)
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行股份有限公司 307,133.94 329,600.49 16,488,220.19 397,280.44
注： 本基金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限公司等结算账
户的证券交易结算资金余额 2017 年末为 10,015,199.15 人民币元,2016 年末为
人民币10,518,103.83 元
7.4.4.6 7.4.4.6 7.4.4.6 7.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证
券。
2 2 7.4.4.7 7.4.4.7 7.4.4.7 7.4.4.7其他关联交易事项的说明 其他关联交易事项的说明 其他关联交易事项的说明 其他关联交易事项的说明
7 . 4 . 4 . 7 . 1 其他关联交易事项的说明 其他关联交易事项的说明 其他关联交易事项的说明 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期通过申万宏源的席位交易的资产支持证券成交金额为人民币
20,306,000.00 元。 （本基金2016 年通过申万宏源的席位交易的资产支持证券成
交金额为人民币20,390,000.00 元。 ）
7.4.5 7.4.5 7.4.5 7.4.5 期末 期末 期末 期末（ （ （ （2017年 12 月31日） ） ） ）本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1 7.4.5.1 7.4.5.1 7.4.5.1因认购新发 因认购新发 因认购新发 因认购新发/ / / /增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券
7 . 4 . 5 . 1 . 1 受限证券类别 受限证券类别 受限证券类别 受限证券类别： ： ： ：股票 股票 股票 股票
金额单位：人民币元
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
601233 桐昆股份 2017-12-12 2018-06-12 大宗交易 19.05 20.81 160,000 3,048,000.00 3,329,600.00 －
7 . 4 . 5 . 1 . 2 受限证券类别 受限证券类别 受限证券类别 受限证券类别： ： ： ：债券 债券 债券 债券
金额单位：人民币元
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：张）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
123006 东财转债 2017-12-20 2018-01-29
认购新发
证券
100.
00
100.00 2,168 216,800.00 216,800.00
7.4.5.2 7.4.5.2 7.4.5.2 7.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.5.3 7.4.5.3 7.4.5.3 7.4.5.3期末 期末 期末 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 债券正回购交易中作为抵押的债券 债券正回购交易中作为抵押的债券 债券正回购交易中作为抵押的债券
7 . 4 . 5 . 3 . 1 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末 2017 年 12 月 31 日止，本基金无因从事银行间市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7 . 4 . 5 . 3 . 2 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2017 年 12 月 31 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购
交易形成的卖出回购证券款余额。 2 3 7 . 4 . 6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1公允价值
7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负
债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值
于 2017 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产中属于第一层次的余额为人民币12,796,991.00 元， 属于第二层次的余
额为人民币277,039,727.98元， 属于第三层次余额为人民币3,329,600.00元 （于
2016 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产中属于第一层次的余额为人民币27,778,691.00 元， 属于第二层次的余额
为人民币1,094,493,800.00 元，属于第三层次余额为人民币0.00 元。）。
7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、
或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不
活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和
可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允
价值本期变动情况如下：
上年度末余额0.00 元， 2017 年度转入第三层次0.00 元， 转出第三层次0.00 元，
当期计入损益的利得或损失总额 281,600.00 元，购买 3,048,000.00 元，卖出
0.00元，本期末 3,329,600.00 元，本期末持有的资产计入损益的当期未实现利
得或损失的变动281,600.00 元。
7.4.14.2承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.3其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§ § § § 8
投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告
8 . 1 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 16,126,591.00 5.17
其中：股票 16,126,591.00 5.172 4 2 基金投资 － －
3 固定收益投资 277,039,727.98 88.86
其中：债券 277,039,727.98 88.86
资产支持证券 － －
4 贵金属投资 － －
5 金融衍生品投资 － －
6 买入返售金融资产 1,900,000.00 0.61
其中： 买断式回购的买入返售金融资
产
－
－
7 银行存款和结算备付金合计 10,322,333.09 3.31
8 其他各项资产 6,399,365.40 2.05
9 合计 311,788,017.47 100.00
8 . 2 期末 期末 期末 期末按行业分类的股票投资组合 按行业分类的股票投资组合 按行业分类的股票投资组合 按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 9,944,801.00 3.20
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － －
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 － －
J 金融业 6,181,790.00 1.99
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 16,126,591.00 5.19
8 . 3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名 前十名 前十名 前十名股票投资明细 股票投资明细 股票投资明细 股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 601233 桐昆股份 160,000 3,329,600.00 1.07
2 000001 平安银行 234,600 3,120,180.00 1.00 2 5 3 600036 招商银行 105,500 3,061,610.00 0.98
4 002493 荣盛石化 200,000 2,870,000.00 0.92
5 600352 浙江龙盛 165,100 1,933,321.00 0.62
6 000703 恒逸石化 84,000 1,811,880.00 0.58
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富国基金
管理有限公司网站的年度报告正文
8 . 4 报告期内股票投资组合的重大变动 报告期内股票投资组合的重大变动 报告期内股票投资组合的重大变动 报告期内股票投资组合的重大变动
8 . 4 . 1 累计买入金额超出期初基金资产净值 累计买入金额超出期初基金资产净值 累计买入金额超出期初基金资产净值 累计买入金额超出期初基金资产净值
2 % 或前 或前 或前 或前
2 0 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 002366 台海核电 15,050,295.80 1.48
2 600066 宇通客车 13,265,633.76 1.30
3 601390 中国中铁 10,099,720.65 0.99
4 300070 碧水源 9,035,338.60 0.89
5 002001 新和成 9,004,927.15 0.88
6 000001 平安银行 8,483,056.00 0.83
7 600104 上汽集团 7,987,320.00 0.78
8 600036 招商银行 5,649,509.00 0.55
9 601398 工商银行 5,162,500.00 0.51
10 002142 宁波银行 5,160,904.50 0.51
11 600998 九州通 5,110,754.00 0.50
12 002564 天沃科技 5,074,645.14 0.50
13 600585 海螺水泥 4,998,645.00 0.49
14 600117 西宁特钢 4,997,757.18 0.49
15 002573 清新环境 4,625,613.82 0.45
16 601233 桐昆股份 3,048,000.00 0.30
17 300059 东方财富 2,760,029.00 0.27
18 300296 利亚德 2,645,400.00 0.26
19 600859 王府井 2,581,045.00 0.25
20 002493 荣盛石化 2,505,000.00 0.25
8 . 4 . 2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 累计卖出金额超出期初基金资产净值 累计卖出金额超出期初基金资产净值 累计卖出金额超出期初基金资产净值
2 % 或前 或前 或前 或前
2 0 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 002366 台海核电 16,089,416.30 1.58
2 600066 宇通客车 14,822,838.70 1.46
3 002001 新和成 11,087,039.00 1.09
4 300070 碧水源 9,758,779.00 0.96
5 601390 中国中铁 9,604,512.43 0.94
6 600104 上汽集团 8,013,319.00 0.79 2 6 7 600362 江西铜业 7,963,782.00 0.78
8 600585 海螺水泥 5,583,975.60 0.55
9 000001 平安银行 5,348,917.00 0.53
10 002142 宁波银行 5,329,519.10 0.52
11 601166 兴业银行 5,289,258.00 0.52
12 601398 工商银行 5,043,664.00 0.50
13 600998 九州通 4,965,984.01 0.49
14 600500 中化国际 4,940,583.27 0.49
15 600068 葛洲坝 4,892,597.24 0.48
16 002573 清新环境 4,847,059.22 0.48
17 002564 天沃科技 4,681,583.00 0.46
18 300071 华谊嘉信 4,078,193.39 0.40
19 600117 西宁特钢 3,836,978.98 0.38
20 600859 王府井 2,861,608.00 0.28
8 . 4 . 3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 134,822,309.00
卖出股票收入（成交）总额 152,274,874.42
注： “买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成
交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8 . 5 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）
1 国家债券 8,664,156.60 2.79
2 央行票据 － －
3 金融债券 98,890,000.00 31.80
其中：政策性金融债 98,890,000.00 31.80
4 企业债券 139,329,771.38 44.80
5 企业短期融资券 19,984,000.00 6.43
6 中期票据 － －
7 可转债（可交换债） 216,800.00 0.07
8 同业存单 9,955,000.00 3.20
9 其他 － －
10 合计 277,039,727.98 89.08
8 . 6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
1 018005 国开 1701 1,000,000 98,890,000.00 31.80
2 011754199 17淮南矿 SCP005 200,000 19,984,000.00 6.43 2 7 3 122366 14武钢债 186,910 18,584,461.30 5.98
4 122080 11康美债 110,000 11,022,000.00 3.54
5 111770298 17汉口银行CD158 100,000 9,955,000.00 3.20
8 . 7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名 前十名 前十名 前十名资产支持证券投资 资产支持证券投资 资产支持证券投资 资产支持证券投资
明细 明细 明细 明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8 . 8 报告 报告 报告 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细 细 细 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8 . 9 期末按公允价值占基金资产净值比 期末按公允价值占基金资产净值比 期末按公允价值占基金资产净值比 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 例大小排序的前五名权证投资明细 例大小排序的前五名权证投资明细 例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8 . 1 0 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8 . 1 0 . 1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计 ( 元
) －
股指期货投资本期收益 ( 元
) －
股指期货投资本期公允价值变动 ( 元
) －
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
8 . 1 0 . 2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货的投资政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。
8 . 1 1 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8 . 1 1 . 1 本期国债期货投资政策 本期国债期货投资政策 本期国债期货投资政策 本期国债期货投资政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
8 . 1 1 . 2 报告期末本基金投资的国 报告期末本基金投资的国 报告期末本基金投资的国 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 债期货持仓和损益明细 债期货持仓和损益明细 债期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计（元） －
国债期货投资本期收益（元） －
国债期货投资本期公允价值变动（元） －
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
8 . 1 1 . 3 本期国债期货投资评价 本期国债期货投资评价 本期国债期货投资评价 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
8 . 1 2 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注
8 . 1 2 . 1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查 调查 调查 调查， ， ， ，或在报告编制日前一年内受到公开谴责 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 、 、 、处罚的情形 处罚的情形 处罚的情形 处罚的情形。 。 。 。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查， 或2 8 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8 . 1 2 . 2 申明基金投资的前十名股票是否超出基 申明基金投资的前十名股票是否超出基 申明基金投资的前十名股票是否超出基 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 金合同规定的备选股票库 金合同规定的备选股票库 金合同规定的备选股票库。 。 。 。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
8 . 1 2 . 3 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 61,448.65
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 6,337,916.75
5 应收申购款 －
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 6,399,365.40
8 . 1 2 . 4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8 . 1 2 . 5 期末前十名股票中存在流通受限情况 期末前十名股票中存在流通受限情况 期末前十名股票中存在流通受限情况 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 的说明 的说明 的说明
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
1 601233 桐昆股份 3,329,600.00
1 . 0 7 大宗交易限售股票
8 . 1 2 . 6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 投资组合报告附注的其他文字描述部分 投资组合报告附注的其他文字描述部分 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 。 。 。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可
能存在尾差。
§ § § § 9
基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息
9 . 1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
（%）
持有份
额
占总份额
比例（%）
2 153,074,631.11 306,149,262.21 100.00 － －
2 9 9 . 2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基金管理公司所有从业人员
持有本基金
－ －
9 . 3 期末 期末 期末 期末基金管理人的从业人员 基金管理人的从业人员 基金管理人的从业人员 基金管理人的从业人员持有本 持有本 持有本 持有本开放式 开放式 开放式 开放式基金 基金 基金 基金份额总量区间的 份额总量区间的 份额总量区间的 份额总量区间的情况 情况 情况 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放
式基金
0
本基金基金经理持有本开放式
基金
0
9.4 9.4 9.4 9.4 发起式基金发起资金持有份额情 发起式基金发起资金持有份额情 发起式基金发起资金持有份额情 发起式基金发起资金持有份额情况 况 况 况
项目
持有份额总数 （份）
持有份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额总数 （份）
发起份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资金 10,000,200.02 3.27 10,000,200.02 3.27 3年
基金管理人高级管理人员 － － － － －
基金经理等人员 － － － － －
基金管理人股东 － － － － －
其他 － － － － －
合计 10,000,200.02 3.27 10,000,200.02 3.27 3年
注： 本公司运用固有资金认购富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金份额
10,000,200.02 份。
§ § § §
1 0
开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2016年 05 月25日)基金份额总额 1,010,019,200.02
报告期期初基金份额总额 1,010,019,200.02
本报告期基金总申购份额 296,149,062.19
减：本报告期基金总赎回份额 1,000,019,000.00
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 306,149,262.21 3 0 § § § §
1 1
重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示
1 1 . 1 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
1 1 . 2 基金管理人 基金管理人 基金管理人 基金管理人、 、 、 、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
本报告期本基金管理人于 2017 年 4 月 20 日在中国证券报、上海证券报、
证券时报及公司网站上做公告，范伟隽先生不再担任本公司督察长，由赵瑛女士
出任公司督察长。
1 1 . 3 涉及基金管理人 涉及基金管理人 涉及基金管理人 涉及基金管理人、 、 、 、基金财产 基金财产 基金财产 基金财产、 、 、 、基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
1 1 . 4 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略无改变。
1 1 . 5 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。本基金本年度
支付给审计机构安永华明会计师事务所的报酬为8 万元人民币， 其已提供审计服
务的连续年限为15 年。
1 1 . 6 管理人 管理人 管理人 管理人、 、 、 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。3 1 1 1 . 7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例 （%）
成交金额
占当期
权证
成交总
额的比
例（%）
佣金
占当期
佣金
总量的
比例
（%）
长城证券
1
－ － － － － － － － － －
方正证券
2
251,216,026.61 87.51 420,086,937.57 69.9110,799,100,000.00 59.20 － － 228,932.42 87.47
国泰君安
2
－ － － － 1,202,400,000.00 6.59 － － － －
海通证券
1
5,074,645.14 1.77 － － － － － － 4,624.48 1.77
华泰证券
1
－ － － － 563,600,000.00 3.09 － － － －
平安证券
2
17,751,424.49 6.18 － － 1,863,000,000.00 10.21 － － 16,177.05 6.18
申万宏源
2
3,048,000.00 1.06 180,781,843.97 30.09 455,000,000.00 2.49 － － 2,883.13 1.10
银河证券
2
－ － － － 1,312,000,000.00 7.19 － － － －
招商证券
1
－ － － － － － － － － －
中金公司
1
－ － － － 405,200,000.00 2.22 － － － －
中泰证券
1
－ － － － － － － － － －
中投证券
2
－ － － － － － － － － －
中信证券
1
9,996,402.18 3.48 － － 1,642,200,000.00 9.00 － － 9,109.82 3.48
注： 我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。 本报告期内本基金租用券商交易单元无变更。 § § § §
1 2
影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息
1 2 . 1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过
2 0 % 的情况 的情况 的情况 的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构
1
2017-11-24至
2017-12-31
-
296,149
,062.19
-
296,149,062
.19
96.73%
2
2017-01-01至
2017-11-26
1,000,
019,00
0.00
-
-1,000
,019,0
00.00
- -
产品特有风险
本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基金管理人已经
采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提
请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、 大额赎回风险以及净值波动风
险等特有风险。
