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富国天源(100016)

富国天源:2017年年度报告摘要查看PDF公告

富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金 
二 0一七年年度报告 
(摘要) 
 
 
 
 
年 月 日 
 
 
 
基金管理人: 富国基金管理有限公司 
基金托管人: 中国农业银行股份有限公司 
送出日期: 年 月 日 
 2 § § § §
1





重要提示 重要提示 重要提示 重要提示及目录 及目录 及目录 及目录 1 . 1 重要提示 重要提示 重要提示 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长 签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 3 月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报 告正文。 本报告期自2017年 1月 1日起至2017 年12月31 日止。





3 1 . 2 § § § § 2





基金简介 基金简介 基金简介 基金简介 2 . 1 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况 基金简称 富国天源沪港深平衡混合 基金主代码 100016 交易代码 前端交易代码:100016 后端交易代码:100017 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2002 年08月 16 日 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 5 0 1 , 3 6 6 , 6 4 3 . 7 8 份 基金合同存续期 不定期 2 . 2 基金产品说明 基金产品说明 基金产品说明 基金产品说明 投资目标 尽可能减少和分散投资风险,力保基金资产的安全并谋求基 金资产长期稳定的增长。本基金为平衡型证券投资基金,将 基金资产按比例投资于股票和债券,在股票投资中主要投资 于成长型股票和价值型股票,并对基金的投资组合进行主动 的管理,从而使投资者在承受相对较小风险的情况下,尽可 能获得稳定的投资收益。 投资策略 采取自上而下主动性管理策略,资产配置突出两个层面的平 衡,一、资产配置的平衡,通过主动调整基金资产中股票和 债券的投资比例,以求基金资产在股票市场和债券市场的投 资中达到风险和收益的最佳平衡;二、持股结构的平衡,即 通过调整股票资产中成长型股票和价值型股票的投资比例实 现持股结构的平衡。在投资于良好成长性上市公司的同时, 兼顾收益稳定的价值型上市公司。 业绩比较基准 沪深300 指数收益率×65%+中债综合全价指数收益率×30% +同业存款利率×5%


风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,属于证券投资基金中的中低 风险品种,其长期平均的风险和预期收益低于股票型基金, 高于债券和货币市场基金。 2 . 3 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 富国基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公 司 信息披露负责人 姓名 赵瑛 贺倩 联系电话 021-20361818 010-66060069 4 电子邮箱 public@fullgoal.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 95105686、4008880688 95599 传真 021-20361616 010-68121816 2 . 4 信息披露方式 信息披露方式 信息披露方式 信息披露方式 登载基金年度报告正文 的管理人互联网网址 www.fullgoal.com.cn 基金年度报告备置地点 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道8 号 上海国金中心二期16-17 层


中国农业银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大 街28 号凯晨世贸中心东座F9 § § § § 3





主要财务 主要财务 主要财务 主要财务指标 指标 指标 指标、 、 、 、基金净值表现及利润分配情况 基金净值表现及利润分配情况 基金净值表现及利润分配情况 基金净值表现及利润分配情况 3 . 1 主要 主要 主要 主要会计数据和 会计数据和 会计数据和 会计数据和财务指标 财务指标 财务指标 财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2017 年 2016年 2015 年 本期已实现收益 115,901,935.37 -115,041,713.58 468,829,787.86 本期利润 168,923,298.70 -224,718,343.04 548,958,863.77 加权平均基金份额本期利润 0.4829 -0.4282 0.8250 本期基金份额净值增长率 36.72% -20.90% 73.14% 3.1.2 期末数据和指标 2017年12月31日 2016 年12月 31 日 2015 年12 月31 日 期末可供分配基金份额利润 0.8990 0.3892 0.7561 期末基金资产净值 952,098,235.82 570,581,900.84 1,125,666,123.83 期末基金份额净值 1.899 1.389 1.7561 注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式 基金的申购赎回费、基金转换费等) ,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 3 . 2 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现 3 . 2 . 1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 5 过去三个月 10.41% 1.08% 2.96% 0.52% 7.45% 0.56% 过去六个月 23.71% 0.94% 6.03% 0.45% 17.68% 0.49% 过去一年 36.72% 0.89% 12.66% 0.42% 24.06% 0.47% 过去三年 87.24% 1.52% 12.05% 1.08% 75.19% 0.44% 过去五年 159.62% 1.33% 44.26% 0.99% 115.36% 0.34% 自基金合同生 效日起至今 583.20% 1.17% 159.70% 1.10% 423.50% 0.07% 注:根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定,本基金的业绩比较基准= 沪深 300 指数收益率×65%+中债综合全价指数收益率×30%+同业存款利率 ×5%。沪深300 指数是中证指数有限公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所 流动性好、规模最大的 300 只 A 股为样本的成分股指数,是目前中国证券市场 中市值覆盖率高、代表性强、流动性好,同时公信力较好的股票指数,适合作为 本基金股票投资的比较基准。 中债综合指数为中央国债登记结算有限责任公司编 制并发布。该指数的样本券包括了商业银行债券、央行票据、证券公司债、证券 公司短期融资券、政策性银行债券、地方企业债、中期票据、记账式国债、国际 机构债券、非银行金融机构债、短期融资券、中央企业债等债券,综合反映了债 券市场整体价格和回报情况。 该指数是目前市场上较为权威的反映债券市场整体 走势的基准指数之一,适合作为本基金债券部分的业绩比较基准。 本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理,1 日收益率(benchmarkt) 按下列公式计算: benchmarkt = 65% *[沪深 300 指数 t/(沪深 300 指数 t-1)-1] +30%* [中债综 合全价指数t/(中债综合全价指数t-1)-1]+ 5% * 同业存款利率 / 360 ; 其中,t=1,2,3,…, T,T表示时间截至日; 期间T 日收益率(benchmarkT)按下列公式计算: benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1 其中,T=2,3,4,…; ∏Tt=1(1+benchmarkt )表示t 日至T 日的(1+benchmarkt ) 数学连乘。 6 3 . 2 . 2 自基金 自基金 自基金 自基金合同生效 合同生效 合同生效 合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 基准收益率变动的比较 基准收益率变动的比较 基准收益率变动的比较 注:1、截止日期为2017 年12 月31 日。 2、本基金于2002 年8 月16 日成立,建仓期 6 个月,从 2002 年8 月16 日起至 2003年 2月 15 日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 3.2.3 3.2.3 3.2.3 3.2.3 过去五年以来 过去五年以来 过去五年以来 过去五年以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比 基金每年净值增长率及其与同期业绩比 基金每年净值增长率及其与同期业绩比 基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较基准收益率的比 较基准收益率的比 较基准收益率的比 较 较 较 较





7 3 . 3 过去三年基金的利润分配情况 过去三年基金的利润分配情况 过去三年基金的利润分配情况 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 年度 每10份基金 份额分红数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 年度利润分配合计 备注 2017年 - - - - - 2016年 - - - - - 2015年 1.640 86,640,616.38 44,215,199.85 130,855,816.23 1次分红 合计 1.640 86,640,616.38 44,215,199.85 130,855,816.23 - § § § § 4





管理人报告 管理人报告 管理人报告 管理人报告 4 . 1 基金管理人及基金经理 基金管理人及基金经理 基金管理人及基金经理 基金管理人及基金经理 4 . 1 . 1 基金管 基金管 基金管 基金管理人及其管理基金的经验 理人及其管理基金的经验 理人及其管理基金的经验 理人及其管理基金的经验 富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册 成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一,公司于 2001 年 3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金管 理有限公司的工商变更登记办理完毕, 富国基金管理有限公司成为国内首批成立 的十家基金公司中,第一家中外合资的基金管理公司。截至2017 年12 月31 日, 本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、 富国消费主题混合 型证券投资基金、富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券 投资基金、富国天益价值混合型证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证 券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)、富国天时货币市 场基金、富国天合稳健优选混合型证券投资基金、富国天博创新主题混合型证券 投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券 型证券投资基金(LOF)、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增 强债券型证券投资基金、富国沪深 300 增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮 动混合型证券投资基金、富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金、富国 全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式 指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富 国天盈债券型证券投资基金(LOF)、富国全球顶级消费品混合型证券投资基金、 富国低碳环保混合型证券投资基金、富国中证 500 指数增强型证券投资基金 (LOF)、富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投 资基金、富国高新技术产业混合型证券投资基金、富国中国中小盘(香港上市) 混合型证券投资基金、富国纯债债券型发起式证券投资基金、富国强回报定期开 放债券型证券投资基金、富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金、富国稳健 增强债券型证券投资基金、富国信用债债券型证券投资基金、富国目标收益一年 期纯债债券型证券投资基金、富国医疗保健行业混合型证券投资基金、富国创业 板指数分级证券投资基金、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金、富国 国有企业债债券型证券投资基金、富国城镇发展股票型证券投资基金、富国高端8 制造行业股票型证券投资基金、富国收益增强债券型证券投资基金、富国新回报 灵活配置混合型证券投资基金、富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金、富 国中证军工指数分级证券投资基金、富国中证移动互联网指数分级证券投资基 金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金、富国目标齐利一年期纯债债 券型证券投资基金、富国富钱包货币市场基金、富国安益货币市场基金、富国中 小盘精选混合型证券投资基金、富国新兴产业股票型证券投资基金、富国中证新 能源汽车指数分级证券投资基金、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基 金、富国中证银行指数分级证券投资基金、富国文体健康股票型证券投资基金、 富国国家安全主题混合型证券投资基金、富国改革动力混合型证券投资基金、富 国新收益灵活配置混合型证券投资基金、 富国中证工业4.0 指数分级证券投资基 金、富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金、富国中证煤炭指数分级 证券投资基金、富国中证体育产业指数分级证券投资基金、富国绝对收益多策略 定期开放混合型发起式证券投资基金、富国新动力灵活配置混合型证券投资基 金、富国收益宝交易型货币市场基金、富国低碳新经济混合型证券投资基金、富 国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)、富国研究优选沪港深灵活配置混合 型证券投资基金、富国价值优势混合型证券投资基金、富国泰利定期开放债券型 发起式证券投资基金、富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金、富国美丽 中国混合型证券投资基金、富国创新科技混合型证券投资基金、富国睿利定期开 放混合型发起式证券投资基金、富国中证医药主题指数增强型证券投资基金 (LOF)、富国两年期理财债券型证券投资基金、富国久利稳健配置混合型证券 投资基金、富国富利稳健配置混合型证券投资基金、富国中证娱乐主题指数增强 型证券投资基金(LOF)、富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)、 富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、 富国产业升级混合型证券投资 基金、富国鼎利纯债债券型发起式证券投资基金、富国新兴成长量化精选混合型 证券投资基金(LOF)、富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金、富国新优享 灵活配置混合型证券投资基金、 富国聚利纯债定期开放债券型发起式证券投资基 金、富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金、富国丰利增强债券型发起式 证券投资基金、富国兴利增强债券型发起式证券投资基金、富国嘉利稳健配置定 期开放混合型证券投资基金、富国景利纯债债券型发起式证券投资基金、富国新 机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金、 富国精准医疗灵活配置混合型证券投 资基金、富国研究量化精选混合型证券投资基金、富国沪港深行业精选灵活配置 混合型发起式证券投资基金、 富国金利定期开放混合型证券投资基金等九十八只 证券投资基金。 4 . 1 . 2 基金经理 基金经理 基金经理 基金经理( ( ( (或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组) ) ) )简介 简介 简介 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 曹晋 本 基 金 基 金 经 理 兼 富 国 中 小 盘 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基金经理 2015-10-27 - 9 硕士,曾任汇丰晋信基金管理有 限公司助理研究员、研究员、基 金经理助理、基金经理;2014 年 6月加入富国基金管理有限公司, 2014年10月至2015年10月任富 国天源平衡混合型证券投资基金 基金经理,2015 年 1 月起任富国 中小盘精选混合型证券投资基金9 基金经理, 2015年10月起任富国 天源沪港深平衡混合型证券投资 基金基金经理。具有基金从业资 格。 俞晓斌 本 基 金 基 金 经 理 兼 任 富 国 泰 利 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金、富国天 成 红 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基金经理 2017-11-20 - 5 学士,自 2007 年 7 月至 2012 年 10 月任上海国际货币经纪有限公 司经纪人; 2012年10月加入富国 基金管理有限公司,历任高级交 易员、资深交易员兼研究助理, 2016年12月起任富国泰利定期开 放债券型发起式证券投资基金基 金经理, 2017年11月起任富国天 源沪港深平衡混合型证券投资基 金、富国天成红利灵活配置混合 型证券投资基金基金经理。 注:1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期,离任日期为根据公司确定的 解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4 . 2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期, 富国基金管理有限公司作为富国天源沪港深平衡混合型证券投资 基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国 证券法》、《富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金基金合同》(原《富国天 源平衡混合型证券投资基金基金合同》)以及其它有关法律法规的规定,本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资风险、 确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标, 基金投资组合符合 有关法规及基金合同的规定。 4 . 3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4 . 3 . 1 公平交易制度和控制方法 公平交易制度和控制方法 公平交易制度和控制方法 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易 管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、 授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评 估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均 等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。 事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、 价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易 系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限 进行自动化控制。 事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行 间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制1 0 行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系 统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合, 对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投 资指令,确保公平对待其所管理的组合。 事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和 反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1 日、3 日、5 日)的季度 公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平 性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品, 并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金 经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,风险管理部视情况要求 相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性 交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字 后,归档保存,以备后查。 4 . 3 . 2 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 本报告期,在同向交易价差分析方面,公司采集连续四个季度,不同时间窗 口(1 日内、3 日内、5 日内)的同向交易样本,在假设同向交易价差为零及 95% 的置信水平下,对同向交易价差进行 t 分布假设检验并对检验结果进行跟踪分 析。 分析结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未 出现异常。 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度, 未出现违反公 平交易制度的情况。 4 . 3 . 3 异常交易行为 异常交易行为 异常交易行为 异常交易行为的 的 的 的专项说明 专项说明 专项说明 专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。


公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面, 报 告期内本组合与其他投资组合之间,因组合流动性管理或投资策略调整需要,出 现2 次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4 . 4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4 . 4 . 1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 2017 年国内经济出现逐季稳健复苏; 政府通过供给侧改革,淘汰落后产能, 提高行业集中度,使周期性行业的盈利性出现大幅好转; 消费充分受益于经济复 苏和三四线城市的财富效应,白酒,家电和保险行业白表现优异;金融市场的改革 特别是“三三四”号文件的出台,使市场流动性趋紧,但央行通过“削峰填谷” 进行调节,虽然整体债券市场受到一定负面影响, 但权益市场仍然表现突出。天 源相应降低了债券的配置,加强了确定性增长的蓝筹板块的配置比例,取得不错 的收益。 4 . 4 . 2 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 截至2017年12月31日, 本基金份额净值为1.899元; 份额累计净值为3.612 元;本报告期,本基金份额净值增长率为 36.72%,同期业绩比较基准收益率为 12.66% 4 . 5 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济、 、 、 、证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 展望2018 年, 流动性收紧和通胀上升的担忧仍然存在。一方面,自 2018 年1 1 以来, 央行不断推动新的金融市场调控政策,打击影子银行和通道业务;银行资 金利率持续抬升。另一方面, 随着海外油价的上涨, 输入性通胀的风险也在上 升。整体来看,我们认为 2018 年的投资仍然以结构性机会为主,相对估值较低, 基本面确定改善的银行板块有望取得全年超额收益. 成长类个股随着风险逐步 释放, 估值的相对吸引力上升, 优质个股的机会也会比较突出. 从股债的角度, 股票资产的吸引力相对更加看好。 2018 年富国天源沪港深基金将继续精选个股, 为持有人取得超额收益。 4 . 6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业 协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中 国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估 值指引的相关规定,以及基金合同对估值程序的相关约定,对基金所持有的投资 品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完 成,并与基金托管人进行账务核对,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对 外公布。 4 . 7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况, 本报告期内本基金未进行收益分配。 本基金将严格按照法律法规及基金合同约定 进行收益分配。 4 . 8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期无需要说明的相关情形。 § § § § 5





托管人报告 托管人报告 托管人报告 托管人报告 5 . 1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中, 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守 《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本 基金基金管理人—富国基金管理有限公司2017年1月1日至2017年12月31日 基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了 托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5 . 2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、 、 、 、净值计算 净值计算 净值计算 净值计算、 、 、 、利润分配等情况 利润分配等情况 利润分配等情况 利润分配等情况 的说明 的说明 的说明 的说明 本托管人认为, 富国基金管理有限公司在本基金的投资运作、 基金资产净值 的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不 存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金 法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 1 2 5 . 3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、 、 、 、准确和完整发表意见 准确和完整发表意见 准确和完整发表意见 准确和完整发表意见 本托管人认为,富国基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金 信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本 基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 § § § § 6





审计报告 审计报告 审计报告 审计报告 本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。 投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。 § § § § 7





年度财务 年度财务 年度财务 年度财务报表 报表 报表 报表 7 . 1 资产负债表 资产负债表 资产负债表 资产负债表 会计主体:富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金 报告截止日: 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 单位:人民币元





资 资 资 资





产 产 产 产





本期末 本期末 本期末 本期末





( ( ( (2017 2017 2017 2017 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日) ) ) )





上年度末 上年度末 上年度末 上年度末





( ( ( (2016 2016 2016 2016 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日) ) ) )











资 资 资 资





产 产 产 产: : : :








银行存款 16,896,781.63 40,432,931.64 结算备付金 2,901,477.21 6,017,833.48 存出保证金 551,056.04 1,219,883.89 交易性金融资产 840,045,195.57 540,545,080.05 其中:股票投资 597,322,829.67 390,839,670.55 基金投资 - - 债券投资 242,722,365.90 149,705,409.50 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 95,100,000.00 - 应收证券清算款 19,044,125.06 - 应收利息 4,304,043.97 2,283,108.98 应收股利 - - 应收申购款 423,472.46 70,643.70 递延所得税资产 - - 其他资产 - 547.03 资产总计 979,266,151.94 590,570,028.77 负债和所有者权益 负债和所有者权益 负债和所有者权益 负债和所有者权益





本期末 本期末 本期末 本期末





( ( ( (2017 2017 2017 2017 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日) ) ) )





上年度末 上年度末 上年度末 上年度末





( ( ( (2016 2016 2016 2016 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日) ) ) )











负 负 负 负





债 债 债 债: : : :








1 3 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 23,869,474.25 15,547,949.56 应付赎回款 876,397.80 595,171.78 应付管理人报酬 937,288.04 744,674.21 应付托管费 156,214.67 124,112.37 应付销售服务费 - - 应付交易费用 1,111,379.31 2,740,183.68 应交税费 34,926.80 34,926.80 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债





- - 其他负债 182,235.25 201,109.53 负债合计 27,167,916.12 19,988,127.93 所有者权益 所有者权益 所有者权益 所有者权益: : : :








实收基金 501,366,643.78 410,717,147.57 未分配利润 450,731,592.04 159,864,753.27 所有者权益合计 952,098,235.82 570,581,900.84 负债和所有者权益总计 979,266,151.94 590,570,028.77 注:报告截止日 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日,基金份额净值 1 . 8 9 9 元,基金份额总额 5 0 1 , 3 6 6 , 6 4 3 . 7 8 份。





7 . 2 利润表 利润表 利润表 利润表 会计主体:富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金 本报告期:2017年 01 月01日至 2017 年12月 31 日 单位:人民币元 项 目 本期 (2017年 01月 01日至 2017年 12月 31日) 上年度可比期间 (2016年 01月01日至 2016年 12月31日) 一 一 一 一、 、 、 、收入 收入 收入 收入





187,005,390.09 -190,600,140.56 1.利息收入 4,992,577.56 6,229,273.00 其中:存款利息收入 265,237.33 462,960.14 债券利息收入 4,453,899.14 5,636,029.30 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 273,441.09 130,283.56 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 128,830,225.30 -87,644,305.26 其中:股票投资收益 126,302,013.27 -88,483,368.96 基金投资收益 - - 1 4 债券投资收益 375,679.48 -786,488.88 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具投资收益 - - 股利收益 2,152,532.55 1,625,552.58 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 53,021,363.33 -109,676,629.46 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)





- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 161,223.90 491,521.16 减 减 减 减: : : :二 二 二 二、 、 、 、费用 费用 费用 费用





18,082,091.39 34,118,202.48 1.管理人报酬 8,302,564.74 11,333,268.28 2.托管费 1,383,760.79 1,888,878.01 3.销售服务费 - - 4.交易费用 8,183,302.98 20,658,846.38 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 212,462.88 237,209.81 三 三 三 三、 、 、 、利润总额 利润总额 利润总额 利润总额( ( ( (亏损总额以 亏损总额以 亏损总额以 亏损总额以“ “ “ “- - - -” ” ” ”号填列 号填列 号填列 号填列) ) ) )





168,923,298.70 -224,718,343.04 减:所得税费用 - - 四 四 四 四、 、 、 、净利润 净利润 净利润 净利润( ( ( (净亏损以 净亏损以 净亏损以 净亏损以“ “ “ “- - - -” ” ” ”号填列 号填列 号填列 号填列) ) ) )





168,923,298.70 -224,718,343.04 7 . 3 所有者权益 所有者权益 所有者权益 所有者权益( ( ( (基金净值 基金净值 基金净值 基金净值) ) ) )变动表 变动表 变动表 变动表 会计主体:富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金 本报告期:2017年 01 月01日至 2017 年12月 31 日






















































































单位: 人民币元 项目 项目 项目 项目





本期 ( 2 0 1 7 年 0 1 月 0 1 日至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日) 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 410,717,147.57 159,864,753.27 570,581,900.84 二、本期经营活动产生的基金净值 变动数(本期利润) - 168,923,298.70 168,923,298.70 三、本期基金份额交易产生的基金 净值变动数(净值减少以“-”号填 列) 90,649,496.21 121,943,540.07 212,593,036.28 其中:1.基金申购款 244,445,894.74 206,400,255.27 450,846,150.01 2.基金赎回款 -153,796,398.53 -84,456,715.20 -238,253,113.73 四、本期向基金份额持有人分配利 润产生的基金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 501,366,643.78 450,731,592.04 952,098,235.82 项目 项目 项目 项目 上年度可比期间 1 5 ( 2 0 1 6 年 0 1 月 0 1 日至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日) 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 640,988,498.85 484,677,624.98 1,125,666,123.83 二、本期经营活动产生的基金净值 变动数(本期利润) - -224,718,343.04 -224,718,343.04 三、本期基金份额交易产生的基金 净值变动数(净值减少以“-”号填 列) -230,271,351.28 -100,094,528.67 -330,365,879.95 其中:1.基金申购款 216,202,353.69 86,932,184.84 303,134,538.53 2.基金赎回款 -446,473,704.97 -187,026,713.51 -633,500,418.48 四、本期向基金份额持有人分配利 润产生的基金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 410,717,147.57 159,864,753.27 570,581,900.84 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1 至7.4 财务报表由下列负责人签署; 陈 戈 林志松 徐慧 ————————— ————————— ———————— 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7 . 4 报表附注 报表附注 报表附注 报表附注 7 . 4 . 1 本报告期所采用的会计政策 本报告期所采用的会计政策 本报告期所采用的会计政策 本报告期所采用的会计政策、 、 、 、 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务 指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。











7 . 4 . 2 会计差错更正的说明 会计差错更正的说明 会计差错更正的说明 会计差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7 . 4 . 3 关联方关系 关联方关系 关联方关系 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 富国基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 申万宏源证券有限公司(“申万宏源”) 基金管理人的股东、基金代销机构 海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 中国农业银行股份有限公司 ( “农业银行” ) 基金托管人、基金代销机构 山东省国际信托股份有限公司 基金管理人的股东 蒙特利尔银行 基金管理人的股东 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 1 6 7 . 4 . 4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.4.1 7.4.4.1 7.4.4.1 7.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易





7 . 4 . 4 . 1 . 1 股票交易 股票交易 股票交易 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 ( 2 0 1 7 年 0 1 月 0 1 日至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日) 上年度可比期间( 2 0 1 6 年 0 1 月 0 1 日至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日) 成交金额 占当期股票成交 总额的比例(%) 成交金额 占当期股票成交 总额的比例(%) 海通证券 403,622,550.39 7.44 2,159,505,078.27 15.82 申万宏源 1,389,865,512.47 25.61 1,355,514,411.66 9.93 7 . 4 . 4 . 1 . 2 权证交易 权证交易 权证交易 权证交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7 . 4 . 4 . 1 . 3 债券交易 债券交易 债券交易 债券交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期( 2 0 1 7 年 0 1 月 0 1 日至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日) 上年度可比期间( 2 0 1 6 年 0 1 月 0 1 日至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日) 成交金额 占当期债券成交 总额的比例(%) 成交金额 占当期债券成交 总额的比例(%) 申万宏源 71,380,207.99 83.04 110,346,037.60 60.69 7 . 4 . 4 . 1 . 4 回购交易 回购交易 回购交易 回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期( 2 0 1 7 年 0 1 月 0 1 日至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日) 上年度可比期间( 2 0 1 6 年 0 1 月 0 1 日至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日) 成交金额 占当期回购成交 总额的比例(%) 成交金额 占当期回购成交总 额的比例(%) 申万宏源 751,400,000.00 88.08 106,400,000.00 8.57 7 . 4 . 4 . 1 . 5 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期( 2 0 1 7 年 0 1 月 0 1 日至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日) 1 7 佣金 占当期佣金总量 的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总 额的比例(%) 海通证券 367,821.74 7.36 162,623.07 14.64 申万宏源 1,277,037.18 25.56 480,991.87 43.31 关联方名称 上年度可比期间( 2 0 1 6 年 0 1 月 0 1 日至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日) 佣金 占当期佣金总量 的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总 额的比例(%) 申万宏源 1,255,387.78 10.02 314,813.35 11.49 海通证券 1,967,960.13 15.71 264,456.49 9.65 注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取 证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议 的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务。 7.4.4.2 7.4.4.2 7.4.4.2 7.4.4.2关联方报酬 关联方报酬 关联方报酬 关联方报酬





7 . 4 . 4 . 2 . 1 基金管理费 基金管理费 基金管理费 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期(2017年 01 月01日至 2017 年12月 31 日) 上年度可比期间(2016 年01 月 01 日至2016 年12 月31 日) 当期发生的基金应支付的管理费 8,302,564.74 11,333,268.28 其中:支付销售机构的客户维护费 1,061,975.67 1,093,126.00 注: 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。 计算方法如下:








H=E×1.50%/当年天数








H 为每日应计提的基金管理费








E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。 7 . 4 . 4 . 2 . 2 基金托管费 基金托管费 基金托管费 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 ( 2 0 1 7 年 0 1 月 0 1 日至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日) 上年度可比期间( 2 0 1 6 年 0 1 月 0 1 日至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日) 当期发生的基金应支付的 托管费 1,383,760.79 1,888,878.01 注: 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。 计算方法如下:








H=E×0.25%/当年天数








H 为每日应计提的基金托管费








E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。 1 8 7.4.4.3 7.4.4.3 7.4.4.3 7.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券( ( ( (含回购 含回购 含回购 含回购) ) ) )交易 交易 交易 交易





注: 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券 (含回购)交易。 7.4.4.4 7.4.4.4 7.4.4.4 7.4.4.4各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况





7 . 4 . 4 . 4 . 1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注: 本报告期内及上年度可比期间内本基金的基金管理人均未运用固有资金投资 本基金。 7 . 4 . 4 . 4 . 2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注: 本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基 金。











7.4.4.5 7.4.4.5 7.4.4.5 7.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入





单位:人民币元





关联方名称 本期( 2 0 1 7 年 0 1 月 0 1 日至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日) 上年度可比期间 ( 2 0 1 6 年 0 1 月 0 1 日至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日) 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股份有限 公司 16,896,781.63 195,938.36 40,432,931.64 325,465.68 7.4.4.6 7.4.4.6 7.4.4.6 7.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况





注: 本基金于本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的 证券。











7.4.4.7 7.4.4.7 7.4.4.7 7.4.4.7其他关联交易事项的说明 其他关联交易事项的说明 其他关联交易事项的说明 其他关联交易事项的说明





7 . 4 . 4 . 7 . 1 其他关联交易事项的说明 其他关联交易事项的说明 其他关联交易事项的说明 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联方交易事项。 1 9 7.4.5 7.4.5 7.4.5 7.4.5 期末 期末 期末 期末( ( ( (2017年 12 月31日) ) ) )本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券





7.4.5.1 7.4.5.1 7.4.5.1 7.4.5.1因认购新发 因认购新发 因认购新发 因认购新发/ / / /增发证券而于期末持有的流 增发证券而于期末持有的流 增发证券而于期末持有的流 增发证券而于期末持有的流通受限证券 通受限证券 通受限证券 通受限证券





7 . 4 . 5 . 1 . 1 受限证券类别 受限证券类别 受限证券类别 受限证券类别: : : :股票 股票 股票 股票 金额单位:人民币元 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 002027 分众传媒 2017-09-13 2018-03-13 大宗交易 8.86 13.47 500,000 4,430,000.00 6,735,000.00 - 002923 润都股份 2017-12-28 2018-01-05 新股认购 17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 - 300664 鹏鹞环保 2017-12-28 2018-01-05 新股认购 8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 - 603080 新疆火炬 2017-12-25 2018-01-03 新股认购 13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 - 603161 科华控股 2017-12-28 2018-01-05 新股认购 16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 - 7 . 4 . 5 . 1 . 2 受限证券类别 受限证券类别 受限证券类别 受限证券类别: : : :债券 债券 债券 债券 金额单位:人民币元 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位:张) 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 123003 蓝思转债 2017-12-08 2018-01-17 认购新发 证券 100. 00 100.00 29,732 2,973,200.00 2,973,200.00 7.4.5.2 7.4.5.2 7.4.5.2 7.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票





金额单位:人民币元 股票代码 股票名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 002425 凯撒文化 2017-12-28 重大事项停牌 7.21 2018- 01-22 7.35 1 22.35 7.21 - 002919 名臣健康 2017-12-28 股票交易异常 波动 35.26 2018- 01-02 38.79 821 10,311.76 28,948.46 - 300038 梅泰诺 2017-12-26 重大事项停牌 48.60 - - 1 40.55 48.60 - 7.4.5.3 7.4.5.3 7.4.5.3 7.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券





7 . 4 . 5 . 3 . 1 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购 注:截至本报告期末 2017 年 12 月 31 日止,本基金无因从事银行间市场债券正 回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7 . 4 . 5 . 3 . 2 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2017 年 12 月 31 日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购 交易形成的卖出回购证券款余额。 2 0 7 . 4 . 6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1公允价值


7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负 债,其因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。 7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具 7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值 于 2017 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产中属于第一层次的余额为人民币 590,473,378.21 元,属于第二层次的 余额为人民币242,836,817.36 元, 属于第三层次余额为人民币6,735,000.00 元 (于 2016 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产中属于第一层次的余额为人民币 347,161,010.68 元,属于第二层次 的余额为人民币193,384,069.37 元,属于第三层次余额为人民币0.00 元)。 7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动


对于证券交易所上市的股票和可转换债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、 或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不 活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次; 并根 据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度, 确定相关股票和 可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。 7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允 价值本期变动情况如下: 上年度末余额 0.00 元,2017 年度转入第三层次 4,430,000.00 元,转出第三层 次 0.00 元,当期计入损益的利得或损失总额 2,305,000.00 元,购买 0.00 元, 卖出0.00 元,本期末6,735,000.00 元,本期末持有的资产计入损益的当期未实 现利得或损失的变动2,305,000.00 元。 7.4.14.2承诺事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.14.3其他事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 § § § § 8





投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告 8 . 1 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 597,322,829.67 61.00 其中:股票 597,322,829.67 61.002 1 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 242,722,365.90 24.79 其中:债券 242,722,365.90 24.79 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 95,100,000.00 9.71 其中: 买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 19,798,258.84 2.02 8 其他各项资产 24,322,697.53 2.48 9 合计 979,266,151.94 100.00 注:本基金通过深港通交易机制投资的港股公允价值为 2,220.00 元,占资产净 值比例为0.00%。 8 . 2 期末 期末 期末 期末按行业分类的股票投资组合 按行业分类的股票投资组合 按行业分类的股票投资组合 按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 4,691,610.00 0.49 C 制造业 445,762,225.91 46.82 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,143.20 0.00 E 建筑业 9.02 0.00 F 批发和零售业 3,690,091.04 0.39 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 162.15 0.00 J 金融业 117,515,839.18 12.34 K 房地产业 18,877,205.97 1.98 L 租赁和商务服务业 6,735,000.00 0.71 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 32,323.20 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 597,320,609.67 62.74 8 . 3 报告期末按行业分类的 报告期末按行业分类的 报告期末按行业分类的 报告期末按行业分类的港 港 港 港股 股 股 股通投资股票投资组合 通投资股票投资组合 通投资股票投资组合 通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%) 工业 2,220.00 0.00 2 2 合计 2,220.00 0.00 注:1、以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 2、以上行业分类的统计中已 包含深港通投资的股票。 8 . 4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名 前十名 前十名 前十名股票投资明细 股票投资明细 股票投资明细 股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 002202 金风科技 4,454,270 83,962,989.50 8.82 1 02208 金风科技 200 2,220.00 0.00 2 000858 五粮液 840,532 67,141,696.16 7.05 3 600887 伊利股份 1,760,000 56,654,400.00 5.95 4 300433 蓝思科技 1,679,501 50,133,104.85 5.27 5 600183 生益科技 2,570,757 44,371,265.82 4.66 6 601336 新华保险 590,700 41,467,140.00 4.36 7 601601 中国太保 945,829 39,176,237.18 4.11 8 601318 中国平安 526,900 36,872,462.00 3.87 9 002001 新和成 909,089 34,599,927.34 3.63 注:金风科技同时在 A+H 股上市,合并计算其公允价值参与排序. 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细, 应阅读登载于富国基金管理 有限公司网站的年度报告正文 8 . 5 报告期内股票投资组合的重大变动 报告期内股票投资组合的重大变动 报告期内股票投资组合的重大变动 报告期内股票投资组合的重大变动 8 . 5 . 1 累计买入金额超出期初基金资产净值 累计买入金额超出期初基金资产净值 累计买入金额超出期初基金资产净值 累计买入金额超出期初基金资产净值 2 % 或前 或前 或前 或前 2 0 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 90,923,241.72 15.94 2 000858 五粮液 81,576,616.32 14.30 3 601398 工商银行 79,333,321.24 13.90 4 002202 金风科技 76,645,506.96 13.43 4 02208 金风科技 1,680.54 - 5 600409 三友化工 61,699,493.61 10.81 6 600887 伊利股份 61,630,865.28 10.80 7 601601 中国太保 61,549,739.66 10.79 8 300433 蓝思科技 60,383,559.65 10.58 9 600110 诺德股份 59,198,485.29 10.38 10 600809 山西汾酒 50,842,140.60 8.91 11 002456 欧菲科技 49,641,480.53 8.70 12 002008 大族激光 48,363,464.69 8.48 13 600703 三安光电 46,595,336.88 8.17 14 601336 新华保险 46,350,217.00 8.12 15 002050 三花智控 44,456,143.48 7.79 2 3 16 002466 天齐锂业 43,681,338.68 7.66 17 600183 生益科技 41,580,774.57 7.29 18 601933 永辉超市 38,378,089.92 6.73 19 002384 东山精密 36,657,366.19 6.42 20 601009 南京银行 35,431,287.55 6.21 21 600519 贵州茅台 33,582,317.93 5.89 22 002001 新和成 32,514,359.30 5.70 23 000568 泸州老窖 32,099,251.56 5.63 24 601939 建设银行 29,753,628.69 5.21 25 000630 铜陵有色 28,995,024.00 5.08 26 002460 赣锋锂业 28,959,244.32 5.08 27 601988 中国银行 27,934,039.00 4.90 28 603799 华友钴业 27,596,722.00 4.84 29 000596 古井贡酒 26,394,235.01 4.63 30 002236 大华股份 25,422,591.19 4.46 31 002221 东华能源 23,714,329.18 4.16 32 603993 洛阳钼业 23,347,278.69 4.09 33 600141 兴发集团 22,873,316.46 4.01 34 600803 新奥股份 22,724,346.36 3.98 35 002094 青岛金王 22,652,502.00 3.97 36 600702 舍得酒业 22,552,279.90 3.95 37 600337 美克家居 22,247,289.26 3.90 38 000976 华铁股份 20,930,053.00 3.67 39 601166 兴业银行 20,184,178.77 3.54 40 300059 东方财富 19,756,587.49 3.46 41 002080 中材科技 19,400,905.46 3.40 42 600522 中天科技 19,093,299.50 3.35 43 002555 三七互娱 17,883,551.35 3.13 44 002045 国光电器 17,793,698.16 3.12 45 600563 法拉电子 17,416,584.00 3.05 46 600015 华夏银行 16,917,855.00 2.97 47 601169 北京银行 16,817,219.52 2.95 48 600176 中国巨石 16,668,386.20 2.92 49 600011 华能国际 16,551,563.00 2.90 50 002185 华天科技 16,386,393.49 2.87 51 300130 新国都 16,279,732.00 2.85 52 002831 裕同科技 15,699,806.13 2.75 53 300566 激智科技 15,500,789.00 2.72 54 601688 华泰证券 14,965,986.00 2.62 55 300477 合纵科技 14,909,480.14 2.61 56 000002 万科 A 14,723,703.74 2.58 2 4 57 601628 中国人寿 13,905,590.08 2.44 58 002712 思美传媒 13,823,381.51 2.42 59 600018 上港集团 13,725,867.00 2.41 60 300274 阳光电源 13,700,043.96 2.40 61 002497 雅化集团 13,495,570.00 2.37 62 000049 德赛电池 12,701,666.00 2.23 63 002572 索菲亚 12,410,915.61 2.18 64 300456 耐威科技 12,262,957.72 2.15 65 002077 大港股份 12,020,126.65 2.11 66 600885 宏发股份 11,888,477.62 2.08 67 603989 艾华集团 11,728,885.42 2.06 68 300031 宝通科技 11,687,866.52 2.05 69 000651 格力电器 11,682,661.26 2.05 70 600528 中铁工业 11,657,028.00 2.04 71 600104 上汽集团 11,645,541.61 2.04 72 600029 南方航空 11,558,513.24 2.03 73 002445 中南文化 11,532,380.24 2.02 74 600338 西藏珠峰 11,441,698.82 2.01 8 . 5 . 2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 累计卖出金额超出期初基金资产净值 累计卖出金额超出期初基金资产净值 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2 % 或前 或前 或前 或前 2 0 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细 金额单位:人民币元





序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601398 工商银行 81,948,505.74 14.36 2 002008 大族激光 74,980,066.86 13.14 3 600409 三友化工 67,453,454.33 11.82 4 600110 诺德股份 66,186,568.64 11.60 5 600809 山西汾酒 56,470,759.37 9.90 6 002466 天齐锂业 55,417,606.65 9.71 7 601318 中国平安 54,365,879.89 9.53 8 002456 欧菲科技 53,563,772.88 9.39 9 600519 贵州茅台 52,950,069.50 9.28 10 002050 三花智控 52,406,746.28 9.18 11 000858 五粮液 45,214,576.88 7.92 12 601933 永辉超市 40,501,526.84 7.10 13 601009 南京银行 40,034,534.13 7.02 14 002460 赣锋锂业 34,738,903.07 6.09 15 600703 三安光电 33,898,696.83 5.94 16 000568 泸州老窖 33,489,159.01 5.87 17 000034 神州数码 32,430,024.23 5.68 18 000596 古井贡酒 32,091,431.14 5.62 19 601939 建设银行 32,069,839.70 5.62 20 600803 新奥股份 31,339,394.72 5.49 2 5 21 603799 华友钴业 29,967,064.42 5.25 22 601988 中国银行 29,075,471.00 5.10 23 603993 洛阳钼业 28,955,022.44 5.07 24 000630 铜陵有色 26,994,349.09 4.73 25 002384 东山精密 26,884,403.08 4.71 26 000018 神州长城 26,416,864.85 4.63 27 600141 兴发集团 24,861,097.78 4.36 28 002236 大华股份 24,676,270.83 4.32 29 002221 东华能源 23,988,298.30 4.20 30 600702 沱牌舍得 21,974,219.04 3.85 31 600337 美克家居 21,632,682.16 3.79 32 601601 中国太保 21,276,274.28 3.73 33 002142 宁波银行 20,996,661.76 3.68 34 002094 青岛金王 20,730,576.51 3.63 35 600522 中天科技 20,670,800.95 3.62 36 300274 阳光电源 20,642,473.08 3.62 37 300223 北京君正 20,326,969.76 3.56 38 300059 东方财富 20,161,785.00 3.53 39 601166 兴业银行 19,999,893.00 3.51 40 600038 中直股份 18,863,084.23 3.31 41 002555 三七互娱 18,232,064.92 3.20 42 600362 江西铜业 17,665,949.26 3.10 43 000976 华铁股份 17,596,233.87 3.08 44 601688 华泰证券 16,959,528.44 2.97 45 002013 中航机电 16,803,240.03 2.94 46 600011 华能国际 16,702,986.20 2.93 47 600563 法拉电子 16,554,417.62 2.90 48 002185 华天科技 16,480,324.54 2.89 49 000703 恒逸石化 16,465,060.83 2.89 50 300566 激智科技 16,450,699.36 2.88 51 600015 华夏银行 16,426,351.10 2.88 52 601169 北京银行 16,306,561.15 2.86 53 002045 国光电器 15,981,361.20 2.80 54 002831 裕同科技 15,767,997.83 2.76 55 002497 雅化集团 15,756,611.00 2.76 56 300410 正业科技 15,608,215.70 2.74 57 000928 中钢国际 15,504,179.47 2.72 58 002712 思美传媒 14,947,021.38 2.62 59 002572 索菲亚 14,661,568.08 2.57 60 601628 中国人寿 14,332,045.98 2.51 61 300477 合纵科技 14,147,249.00 2.48 2 6 62 600885 宏发股份 13,837,704.95 2.43 63 000049 德赛电池 13,418,718.34 2.35 64 600018 上港集团 13,297,314.11 2.33 65 600820 隧道股份 12,261,450.00 2.15 66 000651 格力电器 12,119,655.63 2.12 67 000878 云南铜业 12,110,258.22 2.12 68 600298 安琪酵母 12,099,635.23 2.12 69 600028 中国石化 12,021,208.70 2.11 70 300237 美晨生态 11,903,073.76 2.09 71 600029 南方航空 11,886,393.05 2.08 72 603989 艾华集团 11,789,451.52 2.07 73 600528 中铁工业 11,716,284.17 2.05 74 002597 金禾实业 11,689,418.32 2.05 75 600197 伊力特 11,664,417.40 2.04 76 300071 华谊嘉信 11,552,922.78 2.02 77 600338 西藏珠峰 11,522,715.30 2.02 78 601328 交通银行 11,443,704.00 2.01 8 . 5 . 3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元





买入股票成本(成交)总额 2,729,599,238.68 卖出股票收入(成交)总额 2,704,367,269.87 注: “买入股票成本(成交)总额”和“卖出股票收入(成交)总额”按买卖成 交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8 . 6 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 33,535,924.50 3.52 2 央行票据 - - 3 金融债券 151,264,980.00 15.89 其中:政策性金融债 139,156,000.00 14.62 4 企业债券 54,948,261.40 5.77 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 2,973,200.00 0.31 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 242,722,365.90 25.49 8 . 7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元2 7 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 170204 17国开 04 400,000 39,920,000.00 4.19 2 170207 17国开 07 300,000 29,856,000.00 3.14 3 110258 11国开 58 300,000 29,481,000.00 3.10 4 019540 16国债 12 290,000 28,826,000.00 3.03 5 170203 17国开 03 200,000 19,986,000.00 2.10 8 . 8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名 前十名 前十名 前十名资产支持证券投资 资产支持证券投资 资产支持证券投资 资产支持证券投资 明细 明细 明细 明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8 . 9 报告 报告 报告 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 细 细 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8 . 1 0 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 8 . 1 1 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8 . 1 1 . 1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计 ( 元 ) - 股指期货投资本期收益 ( 元 ) - 股指期货投资本期公允价值变动 ( 元 ) - 注:本基金本报告期末未投资股指期货。 8 . 1 1 . 2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货的投资政策 本基金根据基金合同的约定,不允许投资股指期货。 8 . 1 2 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8 . 1 2 . 1 本期国债期货投资政策 本期国债期货投资政策 本期国债期货投资政策 本期国债期货投资政策 本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。 8 . 1 2 . 2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计(元) - 国债期货投资本期收益(元) - 国债期货投资本期公允价值变动(元) - 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 8 . 1 2 . 3 本期国债期货投资评价 本期国债期货投资评价 本期国债期货投资评价 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 2 8 8 . 1 3 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注 8 . 1 3 . 1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查 调查 调查 调查, , , ,或在报告编制日前一年内受到公开谴责 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 、 、 、处罚的情形 处罚的情形 处罚的情形 处罚的情形。 。 。 。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8 . 1 3 . 2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 。 。 。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 8 . 1 3 . 3 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 551,056.04 2 应收证券清算款 19,044,125.06 3 应收股利 - 4 应收利息 4,304,043.97 5 应收申购款 423,472.46 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 24,322,697.53 8 . 1 3 . 4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8 . 1 3 . 5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。 8 . 1 3 . 6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 投资组合报告附注的其他文字描述部分 投资组合报告附注的其他文字描述部分 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 。 。 。 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可 能存在尾差。 § § § § 9





基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 9 . 1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 (%) 持有份额 占总份 额比例 (%) 2 9 23,433 21,395.75 216,308,147.62 43.14 285,058,496.16 56.86 9 . 2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%) 基金管理公司所有从业人员 持有本基金 117,223.51 0.0234 9 . 3 期末 期末 期末 期末基金管理人的从业人员 基金管理人的从业人员 基金管理人的从业人员 基金管理人的从业人员持有本 持有本 持有本 持有本开放式 开放式 开放式 开放式基金 基金 基金 基金份额总量区间的 份额总量区间的 份额总量区间的 份额总量区间的情况 情况 情况 情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放 式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式 基金 0 § § § § 1 0





开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2002年 08 月16日)基金份额总额 4,616,913,656.00 报告期期初基金份额总额 410,717,147.57 本报告期基金总申购份额 244,445,894.74 减:本报告期基金总赎回份额 153,796,398.53 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 501,366,643.78 § § § § 1 1





重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示 1 1 . 1 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。 1 1 . 2 基金管理人 基金管理人 基金管理人 基金管理人、 、 、 、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金托管人于 2016 年 8 月 29 日任命史静欣女士为中国农业银行股份有 限公司托管业务部/养老金管理中心副总经理, 负责管理证券投资基金托管业务。 因工作需要,余晓晨先生于 2017 年 3 月 8 日不再担任中国农业银行股份有限公 司托管业务部/养老金管理中心副总经理职务。 本报告期本基金管理人于 2017 年 4 月 20 日在中国证券报、上海证券报、 证券时报及公司网站上做公告,范伟隽先生不再担任本公司督察长,由赵瑛女士3 0 出任公司督察长。 1 1 . 3 涉及基 涉及基 涉及基 涉及基金管理人 金管理人 金管理人 金管理人、 、 、 、基金财产 基金财产 基金财产 基金财产、 、 、 、基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。 1 1 . 4 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略无改变。 1 1 . 5 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。本基金本年度 支付给审计机构安永华明会计师事务所的报酬为8 万元人民币, 其已提供审计服 务的连续年限为15 年。 1 1 . 6 管理人 管理人 管理人 管理人、 、 、 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。3 1 1 1 . 7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位:人民币元





券商名称 交易 单元 数量 股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 (%) 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 (%) 成交金额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 (%) 成交金额 占当期 权证 成交总 额的比 例(%) 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 (%) 安信证券 2 234,089,759.45 4.31 - - - - - - 215,984.70 4.32 第一创业证券 2 - - - - - - - - - - 东北证券 2 150,075,024.27 2.76 - - 7,700,000.00 0.90 - - 136,764.17 2.74 东方证券 2 1,130,908,365.88 20.84 4,714,641.50 5.48 94,000,000.00 11.02 - - 1,041,131.54 20.84 国海证券 2 - - - - - - - - - - 国联证券 2 - - - - - - - - - - 国泰君安 2 - - - - - - - - - - 海通证券 1 403,622,550.39 7.44 - - - - - - 367,821.74 7.36 申万宏源 4 1,389,865,512.47 25.61 71,380,207.99 83.04 751,400,000.00 88.08 - - 1,277,037.18 25.56 兴业证券 2 1,943,241,631.45 35.80 9,863,749.32 11.48 - - - - 1,795,696.13 35.95 浙商证券 1 - - - - - - - - - - 中泰证券 1 25,425,888.74 0.47 - - - - - - 23,679.06 0.47 中信证券 2 150,625,309.73 2.78 - - - - - - 137,265.00 2.75 注:我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期本基金新增券商交易单元:中信证 券(38113、003318) 。其余租用券商交易单元未发生变动。 § § § § 1 2





影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 1 2 . 1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 2 0 % 的情况 的情况 的情况 的情况 注:本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。