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富国中国中小盘混合(QDII)(100061)

富国中国中小盘混合(QDII):2017年年度报告摘要查看PDF公告

富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金 
二 0一七年年度报告 
(摘要) 
 
 
 
 
年 月 日 
 
 
 
基金管理人: 富国基金管理有限公司 
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司 
送出日期: 年 月 日 
 2 § § § §
1





重要提示 重要提示 重要提示 重要提示及目录 及目录 及目录 及目录 1 . 1 重要提示 重要提示 重要提示 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长 签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 3 月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报 告正文。 本报告期自2017年 1月 1日起至2017 年12月31 日止。





3 1 . 2 § § § § 2





基金简介 基金简介 基金简介 基金简介 2 . 1 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况 基金简称 富国中国中小盘混合(QDII) 基金主代码 100061 交易代码 前端交易代码:100061 后端交易代码:000162 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年09月 04 日 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1 , 1 2 0 , 8 5 5 , 1 2 7 . 1 3 份 基金合同存续期 不定期 2 . 2 基金产品说明 基金产品说明 基金产品说明 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于香港市场中的中国概念中小盘股票,通过 精选个股和风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩 比较基准的收益。 投资策略 通过积极主动的投资,精选香港市场中具有中国概念的优质 股票进行投资,分享中国经济快速成长的成果。中小盘股票 成长空间大,且往往存在估值洼地,能够为投资者带来超额 收益。 业绩比较基准 本基金的业绩基准为:MSCI 中国自由投资中小盘股票指数 (MSCI China Free SMID Index)收益率×80%+香港三个月期 银行同业拆借利率(Hong Kong 3-Month Interbank Offer Rate)×20%。


风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券 型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收 益和预期风险水平的投资品种。 2 . 3 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 富国基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公 司 信息披露负责人 姓名 赵瑛 郭明 联系电话 021-20361818 010-66105799 电子邮箱 public@fullgoal.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 95105686、4008880688 95588 传真 021-20361616 010—66105798 4 2 . 4 境外投资顾问和境外资产托管人 境外投资顾问和境外资产托管人 境外投资顾问和境外资产托管人 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 名称 英文 - The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 中文 - 香港上海汇丰银行有限公司 注册地址 - - 办公地址 - - 邮政编码 - - 2 . 5 信息披露方式 信息披露方式 信息披露方式 信息披露方式 登载基金年度报告正文 的管理人互联网网址 www.fullgoal.com.cn 基金年度报告备置地点 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道8 号 上海国金中心二期16-17 层 中国工商银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大 街55 号 § § § § 3





主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标、 、 、 、基金净值表现及利润分配情况 基金净值表现及利润分配情况 基金净值表现及利润分配情况 基金净值表现及利润分配情况 3 . 1 主要 主要 主要 主要会计数据和 会计数据和 会计数据和 会计数据和财务指标 财务指标 财务指标 财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2017 年 2016年 2015 年 本期已实现收益 318,861,724.19 -85,620,959.03 -130,901,724.40 本期利润 525,998,565.05 -16,928,079.89 -206,207,271.58 加权平均基金份额本期利润 0.4720 -0.0194 -0.3623 本期基金份额净值增长率 28.98% -1.41% 6.91% 3.1.2 期末数据和指标 2017年12月31日 2016 年12月 31 日 2015 年12 月31 日 期末可供分配基金份额利润 0.2866 0.1665 0.4049 期末基金资产净值 2,244,812,434.57 1,849,130,190.51 1,560,900,556.01 期末基金份额净值 2.003 1.692 1.8100 注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式 基金的申购赎回费、基金转换费等) ,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 5 3 . 2 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现 3 . 2 . 1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.69% 1.07% 3.32% 0.76% -1.63% 0.31% 过去六个月 12.72% 1.02% 15.18% 0.76% -2.46% 0.26% 过去一年 28.98% 0.86% 28.73% 0.67% 0.25% 0.19% 过去三年 35.95% 1.31% 37.66% 1.13% -1.71% 0.18% 过去五年 104.59% 1.18% 43.49% 1.01% 61.10% 0.17% 自基金合同生 效日起至今 130.16% 1.15% 72.06% 0.99% 58.10% 0.16% 注:本基金的业绩比较基准为:MSCI中国自由投资中小盘股票指数(MSCI China Free SMID Index)收益率×80%+香港三个月期银行同业拆借利率(Hong Kong 3-Month Interbank Offer Rate)×20%。 MSCI中国自由投资中小盘股票指数,是由 MSCI 编制的反映在香港上市的中国内 地中小企业整体状况的指数。 本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理,1 日收益率(benchmarkt) 按下列公式计算: benchmarkt =


[MSCI 中国自由投资中小盘股票指数 t/( MSCI 中国自由投资中 小盘股票指数t-1)-1] *80% + [香港三个月期银行同业拆借利率/365] *20%; 其中,t=1,2,3,…,T,T 表示时间截至日; 期间T 日收益率(benchmarkT)按下列公式计算: benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1 其中,T=2,3,4,…; ∏Tt=1(1+benchmarkt )表示t 日至T 日的(1+benchmarkt ) 数学连乘。 6 3 . 2 . 2 自基金 自基金 自基金 自基金合同生效 合同生效 合同生效 合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 基准收益率变动的比较 基准收益率变动的比较 基准收益率变动的比较 注:1、截止日期为2017 年12 月31 日。 2、 本基金于2012 年9 月4 日成立, 建仓期 6个月, 从 2012 年9 月4 日起至2013 年3 月3 日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 3.2.3 3.2.3 3.2.3 3.2.3 过去五年以来 过去五年以来 过去五年以来 过去五年以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 较 较 较





7 注:本基金合同生效日为 2012 年9 月4 日,2012 年净值增长率按实际存续期计 算。 3 . 3 过去三年基金的利润分配情况 过去三年基金的利润分配情况 过去三年基金的利润分配情况 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 年度 每10份基金 份额分红数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 年度利润分配合计 备注 2017年 1.700 88,743,743.29 93,386,274.72 182,130,018.01 1次分红 2016年 0.950 96,662,982.16 11,688,695.05 108,351,677.21 1次分红 2015年 - - - - - 合计 2.650 185,406,725.45 105,074,969.77 290,481,695.22 - § § § § 4





管理人报告 管理人报告 管理人报告 管理人报告 4 . 1 基金管理人及基金经理 基金管理人及基金经理 基金管理人及基金经理 基金管理人及基金经理 4 . 1 . 1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验 富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册 成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一,公司于 2001 年 3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金管 理有限公司的工商变更登记办理完毕, 富国基金管理有限公司成为国内首批成立 的十家基金公司中,第一家中外合资的基金管理公司。截至2017 年12 月31 日, 本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、 富国消费主题混合 型证券投资基金、富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券 投资基金、富国天益价值混合型证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证 券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)、富国天时货币市 场基金、富国天合稳健优选混合型证券投资基金、富国天博创新主题混合型证券 投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券 型证券投资基金(LOF)、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增 强债券型证券投资基金、富国沪深 300 增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮 动混合型证券投资基金、富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金、富国 全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式 指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富 国天盈债券型证券投资基金(LOF)、富国全球顶级消费品混合型证券投资基金、 富国低碳环保混合型证券投资基金、富国中证 500 指数增强型证券投资基金 (LOF)、富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投 资基金、富国高新技术产业混合型证券投资基金、富国中国中小盘(香港上市) 混合型证券投资基金、富国纯债债券型发起式证券投资基金、富国强回报定期开 放债券型证券投资基金、富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金、富国稳健 增强债券型证券投资基金、富国信用债债券型证券投资基金、富国目标收益一年 期纯债债券型证券投资基金、富国医疗保健行业混合型证券投资基金、富国创业8 板指数分级证券投资基金、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金、富国 国有企业债债券型证券投资基金、富国城镇发展股票型证券投资基金、富国高端 制造行业股票型证券投资基金、富国收益增强债券型证券投资基金、富国新回报 灵活配置混合型证券投资基金、富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金、富 国中证军工指数分级证券投资基金、富国中证移动互联网指数分级证券投资基 金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金、富国目标齐利一年期纯债债 券型证券投资基金、富国富钱包货币市场基金、富国安益货币市场基金、富国中 小盘精选混合型证券投资基金、富国新兴产业股票型证券投资基金、富国中证新 能源汽车指数分级证券投资基金、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基 金、富国中证银行指数分级证券投资基金、富国文体健康股票型证券投资基金、 富国国家安全主题混合型证券投资基金、富国改革动力混合型证券投资基金、富 国新收益灵活配置混合型证券投资基金、 富国中证工业4.0 指数分级证券投资基 金、富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金、富国中证煤炭指数分级 证券投资基金、富国中证体育产业指数分级证券投资基金、富国绝对收益多策略 定期开放混合型发起式证券投资基金、富国新动力灵活配置混合型证券投资基 金、富国收益宝交易型货币市场基金、富国低碳新经济混合型证券投资基金、富 国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)、富国研究优选沪港深灵活配置混合 型证券投资基金、富国价值优势混合型证券投资基金、富国泰利定期开放债券型 发起式证券投资基金、富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金、富国美丽 中国混合型证券投资基金、富国创新科技混合型证券投资基金、富国睿利定期开 放混合型发起式证券投资基金、富国中证医药主题指数增强型证券投资基金 (LOF)、富国两年期理财债券型证券投资基金、富国久利稳健配置混合型证券 投资基金、富国富利稳健配置混合型证券投资基金、富国中证娱乐主题指数增强 型证券投资基金(LOF)、富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)、 富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、 富国产业升级混合型证券投资 基金、富国鼎利纯债债券型发起式证券投资基金、富国新兴成长量化精选混合型 证券投资基金(LOF)、富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金、富国新优享 灵活配置混合型证券投资基金、 富国聚利纯债定期开放债券型发起式证券投资基 金、富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金、富国丰利增强债券型发起式 证券投资基金、富国兴利增强债券型发起式证券投资基金、富国嘉利稳健配置定 期开放混合型证券投资基金、富国景利纯债债券型发起式证券投资基金、富国新 机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金、 富国精准医疗灵活配置混合型证券投 资基金、富国研究量化精选混合型证券投资基金、富国沪港深行业精选灵活配置 混合型发起式证券投资基金、 富国金利定期开放混合型证券投资基金等九十八只 证券投资基金。 4 . 1 . 2 基金经理 基金经理 基金经理 基金经理( ( ( (或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组) ) ) )简介 简介 简介 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 张峰 本 基 金 基 金 经 理 兼 任 海 外 权 益 投 资 部 总经理、富 国 全 球 顶 2012-09-04 - 16 硕士,曾任摩根史丹利研究部助 理,里昂证券股票分析员,摩根 大通执行董事,美林证券高级董 事;自 2009 年 7 月至 2011 年 4 月任富国基金管理有限公司周期 性行业研究负责人,2011 年 4 月9 级 消 费 品 混 合 型 证 券 投 资 基 金、富国沪 港 深 价 值 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金经理 至 2012 年 12 月任富国全球债券 证券投资基金基金经理,自 2011 年 7 月起任富国全球顶级消费品 混合型证券投资基金基金经理, 自2012年9月起任富国中国中小 盘(香港上市)混合型证券投资 基金基金经理,自 2015年6月起 任富国沪港深价值精选灵活配置 混合型证券投资基金基金经理; 兼任海外权益投资部总经理。具 有基金从业资格。 郑嘉琳 本 基 金 基 金 经 理 助 理 2017-12-04 - 3 学士,自 2015 年 3 月至 2017 年 10 月任富国资产管理(香港)有 限公司交易员, 2017年10月至今 任富国基金管理有限公司基金经 理助理, 2017年12月起任富国中 国中小盘(香港上市)混合型证 券投资基金基金经理助理。 注:1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期,离任日期为根据公司决 定确定的解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4 . 2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 注:本基金无境外投资顾问。 4 . 3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期, 富国基金管理有限公司作为富国中国中小盘(香港上市)混合型证 券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和 国证券法》、《富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金基金合同》以及 其它有关法律法规的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 以尽可能减少和分散投资风险、 确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的 增长为目标,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4 . 4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4 . 4 . 1 公平交易制度和控制方法 公平交易制度和控制方法 公平交易制度和控制方法 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易 管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、 授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评 估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均 等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。 事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、 价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易 系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限 进行自动化控制。 1 0 事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行 间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制 行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系 统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合, 对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投 资指令,确保公平对待其所管理的组合。 事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和 反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1 日、3 日、5 日)的季度 公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平 性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品, 并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金 经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,风险管理部视情况要求 相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性 交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字 后,归档保存,以备后查。 4 . 4 . 2 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 本报告期,在同向交易价差分析方面,公司采集连续四个季度,不同时间窗 口(1 日内、3 日内、5 日内)的同向交易样本,在假设同向交易价差为零及 95% 的置信水平下,对同向交易价差进行 t 分布假设检验并对检验结果进行跟踪分 析。 分析结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未 出现异常。 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度, 未出现违反公 平交易制度的情况。 4 . 4 . 3 异常交易行为 异常交易行为 异常交易行为 异常交易行为的 的 的 的专项说明 专项说明 专项说明 专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开 竞价同日反向交易的控制方面, 报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4 . 5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4 . 5 . 1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 2017 年市场震荡走高。市场在海外资金和南下资金涌入的背景下,收盘于 年内高点。本基金也创出了成立以来新高。 4 . 5 . 2 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 截至2017年12月31日, 本基金份额净值为2.003元; 份额累计净值为2.268 元;本报告期,本基金份额净值增长率为 28.98%,同期业绩比较基准收益率为 28.73% 4 . 6 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济、 、 、 、证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 展望 2018 年,我们对全年保持乐观。我们期望内地和海外资金继续流入香 港股市。中国内地和全球经济保持稳定增长并且通胀温和。在香港上市的内地上 市企业会继续受益于周期需求复苏, 和去产能去杠杆而导致的盈利增长和估值提 升。 我们看好的行业包括金融,消费等基本面向好的行业。 1 1 同时我们也将重视个股机会,挖掘和寻找具有超额收益潜力的个股机会。 4 . 7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业 协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中 国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估 值指引的相关规定,以及基金合同对估值程序的相关约定,对基金所持有的投资 品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完 成,并与基金托管人进行账务核对,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对 外公布。 4 . 8 管理人对报告期内基 管理人对报告期内基 管理人对报告期内基 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 金利润分配情况的说明 金利润分配情况的说明 金利润分配情况的说明 本基金对本报告期内利润共进行1 次收益分配。 于2017 年12 月6 日公告每 10份基金份额派发红利 1.70 元;共计派发红利182130018.01元。 本基金本期分红已符合相关法律法规及《基金合同》约定。 4 . 9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期无需要说明的相关情形。 § § § § 5





托管人报告 托管人报告 托管人报告 托管人报告 5 . 1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投 资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同 的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行 了基金托管人应尽的义务。 5 . 2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、 、 、 、净值计算 净值计算 净值计算 净值计算、 、 、 、利润分配等情况 利润分配等情况 利润分配等情况 利润分配等情况 的说明 的说明 的说明 的说明 本报告期内,富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金的管理人— —富国基金管理有限公司在富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金的 投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问 题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按 照基金合同的规定进行。本报告期内,富国中国中小盘(香港上市)混合型证券 投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配, 分配金额为 182130018.01 元。 5 . 3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、 、 、 、准确和完整发表意见 准确和完整发表意见 准确和完整发表意见 准确和完整发表意见 本托管人依法对富国基金管理有限公司编制和披露的富国中国中小盘 (香港 上市)混合型证券投资基金 2017 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配 情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和1 2 完整。 § § § § 6





审计报告 审计报告 审计报告 审计报告 本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。 投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。 § § § § 7





年度财务 年度财务 年度财务 年度财务报表 报表 报表 报表 7 . 1 资产负债表 资产负债表 资产负债表 资产负债表 会计主体:富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金 报告截止日: 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 单位:人民币元





资 资 资 资





产 产 产 产





本期末 本期末 本期末 本期末





( ( ( (2017 2017 2017 2017 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日) ) ) )





上年度末 上年度末 上年度末 上年度末





( ( ( (2016 2016 2016 2016 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日) ) ) )











资 资 资 资





产 产 产 产: : : :








银行存款 194,698,889.36 252,814,253.51 结算备付金 3,243,807.27 4,189,987.31 存出保证金 856,144.92 1,898,779.87 交易性金融资产 2,044,292,482.96 1,581,501,438.86 其中:股票投资 2,044,292,482.96 1,581,501,438.86 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 15,186,583.52 17,886,773.12 应收利息 34,712.89 40,250.98 应收股利 277,668.92 127,287.16 应收申购款 9,743,211.05 9,842,747.90 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 2,268,333,500.89 1,868,301,518.71 负债和所有者权益 负债和所有者权益 负债和所有者权益 负债和所有者权益





本期末 本期末 本期末 本期末





( ( ( (2017 2017 2017 2017 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日) ) ) )





上年度末 上年度末 上年度末 上年度末





( ( ( (2016 2016 2016 2016 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 3 3 3 31 1 1 1 日 日 日 日) ) ) )











负 负 负 负





债 债 债 债: : : :








短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 3,126,608.17 - 1 3 应付赎回款 15,215,407.59 15,213,786.73 应付管理人报酬 3,001,190.46 2,595,646.26 应付托管费 562,723.19 486,683.63 应付销售服务费 - - 应付交易费用 1,387,763.03 657,874.13 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债





- - 其他负债 227,373.88 217,337.45 负债合计 23,521,066.32 19,171,328.20 所有者权益 所有者权益 所有者权益 所有者权益: : : :








实收基金 1,120,855,127.13 1,093,142,129.13 未分配利润 1,123,957,307.44 755,988,061.38 所有者权益合计 2,244,812,434.57 1,849,130,190.51 负债和所有者权益总计 2,268,333,500.89 1,868,301,518.71 注:报告截止日 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日,基金份额净值 2 . 0 0 3 元,基金份额总额 1 , 1 2 0 , 8 5 5 , 1 2 7 . 1 3 份。





7 . 2 利润表 利润表 利润表 利润表 会计主体:富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金 本报告期:2017年 01 月01日至 2017 年12月 31 日 单位:人民币元 项 目 本期 (2017年 01月 01日至 2017年 12月31日) 上年度可比期间 (2016年 01月01日至 2016年 12月31日) 一 一 一 一、 、 、 、收入 收入 收入 收入





588,322,339.07 24,020,034.79 1.利息收入 1,795,534.16 1,687,732.59 其中:存款利息收入 1,756,742.49 1,687,732.59 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 38,791.67 - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 383,968,092.70 -55,334,839.98 其中:股票投资收益 337,102,593.15 -86,452,742.42 基金投资收益 128,047.68 1,026,477.29 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具投资收益 - -85,985.83 股利收益 46,737,451.87 30,177,410.98 1 4 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 207,136,840.86 68,692,879.14 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)





-6,145,183.95 7,329,363.64 5.其他收入(损失以“-”号填列) 1,567,055.30 1,644,899.40 减 减 减 减: : : :二 二 二 二、 、 、 、费用 费用 费用 费用





62,323,774.02 40,948,114.68 1.管理人报酬 35,160,911.25 23,574,342.37 2.托管费 6,592,670.91 4,420,189.09 3.销售服务费 - - 4.交易费用 20,147,643.15 12,545,752.41 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 422,548.71 407,830.81 三 三 三 三、 、 、 、利润总额 利润总额 利润总额 利润总额( ( ( (亏损总额以 亏损总额以 亏损总额以 亏损总额以“ “ “ “- - - -” ” ” ”号填列 号填列 号填列 号填列) ) ) )





525,998,565.05 -16,928,079.89 减:所得税费用 - - 四 四 四 四、 、 、 、净利润 净利润 净利润 净利润( ( ( (净亏损以 净亏损以 净亏损以 净亏损以“ “ “ “- - - -” ” ” ”号填列 号填列 号填列 号填列) ) ) )





525,998,565.05 -16,928,079.89 7 . 3 所有者权益 所有者权益 所有者权益 所有者权益( ( ( (基金净值 基金净值 基金净值 基金净值) ) ) )变动表 变动表 变动表 变动表 会计主体:富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金 本报告期:2017年 01 月01日至 2017 年12月 31 日






















































































单位: 人民币元 项目 项目 项目 项目





本期 ( 2 0 1 7 年 0 1 月 0 1 日至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日) 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 1,093,142,129.13 755,988,061.38 1,849,130,190.51 二、本期经营活动产生的基金净值 变动数(本期利润) - 525,998,565.05 525,998,565.05 三、本期基金份额交易产生的基金 净值变动数(净值减少以“-”号 填列) 27,712,998.00 24,100,699.02 51,813,697.02 其中:1.基金申购款 660,836,848.41 645,340,187.28 1,306,177,035.69 2.基金赎回款 -633,123,850.41 -621,239,488.26 -1,254,363,338.67 四、本期向基金份额持有人分配利 润产生的基金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - -182,130,018.01 -182,130,018.01 五、期末所有者权益(基金净值) 1,120,855,127.13 1,123,957,307.44 2,244,812,434.57 项目 项目 项目 项目 上年度可比期间 ( 2 0 1 6 年 0 1 月 0 1 日至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日) 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 862,261,661.58 698,638,894.43 1,560,900,556.01 二、本期经营活动产生的基金净值 变动数(本期利润) - -16,928,079.89 -16,928,079.89 1 5 三、本期基金份额交易产生的基金 净值变动数(净值减少以“-”号 填列) 230,880,467.55 182,628,924.05 413,509,391.60 其中:1.基金申购款 1,005,091,279.35 724,015,228.15 1,729,106,507.50 2.基金赎回款 -774,210,811.80 -541,386,304.10 -1,315,597,115.90 四、本期向基金份额持有人分配利 润产生的基金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - -108,351,677.21 -108,351,677.21 五、期末所有者权益(基金净值) 1,093,142,129.13 755,988,061.38 1,849,130,190.51 注:报表附注为财务报表的组成部分。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1 至7.4 财务报表由下列负责人签署; 陈 戈 林志松 徐慧 ————————— ————————— ———————— 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7 . 4 报表附注 报表附注 报表附注 报表附注 7 . 4 . 1 本报告期所采用的会计政策 本报告期所采用的会计政策 本报告期所采用的会计政策 本报告期所采用的会计政策、 、 、 、 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务 指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。











7 . 4 . 2 会计差错更正的说明 会计差错更正的说明 会计差错更正的说明 会计差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7 . 4 . 3 关联方关系 关联方关系 关联方关系 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 富国基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 ( “工商银行” ) 基金托管人、基金代销机构 香港上海汇丰银行有限公司 ( “汇丰银行” ) 基金境外托管行 申万宏源证券有限公司(“申万宏源”) 基金管理人的股东、基金代销机构 海通国际证券集团有限公司(“海通证 券”) 基金管理人的股东控制的子公司 工银国际控股有限公司(“工银国际”) 基金托管人的子公司 山东省国际信托有限公司 基金管理人的股东 蒙特利尔银行 基金管理人的股东 申万宏源(香港)有限公司(“申万宏源 香港”) 基金管理人的股东控制的子公司 工银国际控股有限公司(“工银国际”) 基金托管人的子公司 注: (1)以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 1 6 7 . 4 . 4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.4.1 7.4.4.1 7.4.4.1 7.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易





7 . 4 . 4 . 1 . 1 股票交易 股票交易 股票交易 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 ( 2 0 1 7 年 0 1 月 0 1 日至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日) 上年度可比期间( 2 0 1 6 年 0 1 月 0 1 日至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日) 成交金额 占当期股票成交 总额的比例(%) 成交金额 占当期股票成交 总额的比例(%) 工银国际 95,585,997.48 0.81 110,969,777.03 1.49 海通香港 1,049,235,761.84 8.94 507,963,867.29 6.83 申万宏源香港 32,100,521.19 0.27 61,635,414.16 0.83 7 . 4 . 4 . 1 . 2 权证交易 权证交易 权证交易 权证交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7 . 4 . 4 . 1 . 3 债券交易 债券交易 债券交易 债券交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 7 . 4 . 4 . 1 . 4 回购交易 回购交易 回购交易 回购交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。 7 . 4 . 4 . 1 . 5 基金 基金 基金 基金交易 交易 交易 交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期( 2 0 1 7 年 0 1 月 0 1 日至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日) 上年度可比期间 ( 2 0 1 6 年 0 1 月 0 1 日至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日) 成交金额 占当期回购成交 总额的比例(%) 成交金额 占当期回购成交 总额的比例(%) 工银国际 - - 716,595.48 0.84 海通香港 2,063,649.65 13.18 6,267,905.08 7.37 7 . 4 . 4 . 1 . 6 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期( 2 0 1 7 年 0 1 月 0 1 日至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日) 1 7 佣金 占当期佣金总量 的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总 额的比例(%) 海通香港 1,055,053.61 11.91 - - 申万宏源香港 32,006.54 0.36 - - 工银国际 108,966.38 1.23 - - 关联方名称 上年度可比期间( 2 0 1 6 年 0 1 月 0 1 日至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日) 佣金 占当期佣金总量 的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总 额的比例(%) 海通香港 521,099.75 10.11 - - 申万宏源香港 51,778.87 1.00 - - 工银国际 121,463.67 2.36 - - 7.4.4.2 7.4.4.2 7.4.4.2 7.4.4.2关联方报酬 关联方报酬 关联方报酬 关联方报酬





7 . 4 . 4 . 2 . 1 基金管理费 基金管理费 基金管理费 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期(2017年 01 月01日至 2017 年12月 31 日) 上年度可比期间(2016 年01 月 01 日至2016 年12 月31 日) 当期发生的基金应支付的管理费 35,160,911.25 23,574,342.37 其中:支付销售机构的客户维护费 8,116,678.03 5,266,369.02 注: 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.60%的年费率计提。 计算方法如下: H=E×1.60%/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金的管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。 7 . 4 . 4 . 2 . 2 基金托管费 基金托管费 基金托管费 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 ( 2 0 1 7 年 0 1 月 0 1 日至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日) 上年度可比期间( 2 0 1 6 年 0 1 月 0 1 日至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日) 当期发生的基金应支付的 托管费 6,592,670.91 4,420,189.09 注: 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.30%的年费率计提。 计算方法如下: H=E×0.30%/当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。 7.4.4.3 7.4.4.3 7.4.4.3 7.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券( ( ( (含回购 含回购 含回购 含回购) ) ) )交易 交易 交易 交易





注: 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券 (含回购)交易。 1 8 7.4.4.4 7.4.4.4 7.4.4.4 7.4.4.4各关联方投资本基 各关联方投资本基 各关联方投资本基 各关联方投资本基金的情况 金的情况 金的情况 金的情况





7 . 4 . 4 . 4 . 1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注: 本报告期内及上年度可比期间内本基金的基金管理人均未运用固有资金投资 本基金。 7 . 4 . 4 . 4 . 2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注: 本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基 金。











7.4.4.5 7.4.4.5 7.4.4.5 7.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入





单位:人民币元





关联方名称 本期( 2 0 1 7 年 0 1 月 0 1 日至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日) 上年度可比期间 ( 2 0 1 6 年 0 1 月 0 1 日至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日) 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 香港上海汇丰银行有限 公司 42,809,444.02 18,570.93 88,332,176.30 3,351.35 中国工商银行股份有限 公司 151,889,445.34 1,664,208.37 164,482,077.21 1,638,451.33 7.4.4.6 7.4.4.6 7.4.4.6 7.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况





注:本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。











7.4.4.7 7.4.4.7 7.4.4.7 7.4.4.7其他关联交易事项的说明 其他关联交易事项的说明 其他关联交易事项的说明 其他关联交易事项的说明





7 . 4 . 4 . 7 . 1 其他关联交易事项的说明 其他关联交易事项的说明 其他关联交易事项的说明 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联方交易事项。 7.4.5 7.4.5 7.4.5 7.4.5 期末 期末 期末 期末( ( ( (2017年 12 月31日) ) ) )本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券





7.4.5.1 7.4.5.1 7.4.5.1 7.4.5.1因认购新发 因认购新发 因认购新发 因认购新发/ / / /增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券





注:本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.5.2 7.4.5.2 7.4.5.2 7.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票





注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 1 9 7.4.5.3 7.4.5.3 7.4.5.3 7.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券





7 . 4 . 5 . 3 . 1 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购 注:截至本报告期末 2017 年 12 月 31 日止,本基金无因从事银行间市场债券正 回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7 . 4 . 5 . 3 . 2 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2017 年 12 月 31 日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购 交易形成的卖出回购证券款余额。 7 . 4 . 6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1公允价值


7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负 债,其因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。 7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具 7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值 于 2017 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产中属于第一层次的余额为人民币 2,044,292,482.96 元,属于第二层次 的余额为人民币0.00 元,属于第三层次余额为人民币0.00 元(于2016 年12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为人民币 1,581,501,438.86 元,属于第二层次的余额为人民币 0.00元,属于第三层次余额为人民币 0.00 元)。 7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动


本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所 属层次未发生重大变动。 7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允 价值本期未发生变动。 7.4.14.2承诺事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.14.3其他事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 § § § § 8





投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告2 0 8 . 1 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 2,044,292,482.96 90.12 其中:普通股 2,044,292,482.96 90.12











存托凭证 - -








房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - -








期货 - -








期权 - -








权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 197,942,696.63 8.73 8 其他各项资产 26,098,321.30 1.15 9 合计 2,268,333,500.89 100.00 注:本基金通过沪港通交易机制投资的港股公允价值为 571064446.67 元,占资 产净值比例 25.44%;通过深港通交易机制投资的港股公允价值为 27622762.98 元,占资产净值比例1.23% 8 . 2 期末在各个国家 期末在各个国家 期末在各个国家 期末在各个国家( ( ( (地区 地区 地区 地区) ) ) )证券市场的权益投资分布 证券市场的权益投资分布 证券市场的权益投资分布 证券市场的权益投资分布 金额单位:人民币元 国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 中国香港 1,915,999,163.45 85.35 美国 128,293,319.51 5.72 合计 2,044,292,482.96 91.07 8 . 3 期末 期末 期末 期末按行业分类的权益投资组合 按行业分类的权益投资组合 按行业分类的权益投资组合 按行业分类的权益投资组合 金额单位:人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 非日常生活消费品 749,160,211.63 33.37 金融 323,635,227.22 14.42 日常消费品 256,068,928.71 11.41 信息技术 233,900,268.11 10.42 2 1 房地产 170,154,429.61 7.58 工业 143,019,939.96 6.37 医疗保健 84,985,799.43 3.79 公用事业 35,684,579.95 1.59 原材料 28,699,749.42 1.28 能源 18,983,348.92 0.85 合计 2,044,292,482.96 91.08 8 . 4 期末 期末 期末 期末按 按 按 按公允价值 公允价值 公允价值 公允价值占基金资产净值比例大小排序的 占基金资产净值比例大小排序的 占基金资产净值比例大小排序的 占基金资产净值比例大小排序的前十名 前十名 前十名 前十名股票投资 股票投资 股票投资 股票投资明细 明细 明细 明细 金额单位:人民币元








序号 公司名称 (英文) 公司名称 (中文) 证券 代码 所在证券 市场 所属国家 (地区) 数量 (股) 公允 价值 占基金 资产净 值比例 (%) 1 BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE 华晨中国汽车 1114 HK 香港交易所 中国香港 7138000 124,704,564.62 5.56 2 GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 吉利汽车 175 HK 香港交易所 中国香港 4418000 100,081,665.30 4.46 3 CHINA PHARMACEUTIC AL GROUP 中国制药 1093 HK 香港交易所 中国香港 6300000 83,101,156.74 3.70 4 CHINA MERCHANTS BANK-H 招商银行 3968 HK 香港交易所 中国香港 2953500 76,781,551.75 3.42 5 SHENZHOU INTERNATIONA L GROUP 申洲国际 2313 HK 香港交易所 中国香港 1153000 71,707,034.71 3.19 6 CHINA YONGDA AUTOMOBILES SER 中国永达汽车服 务控股有限公司 3669 HK 香港交易所 中国香港 9085500 68,275,996.14 3.04 7 CHINA TAIPING INSURANCE HOLD 中国太平 966 HK 香港交易所 中国香港 2702000 66,177,824.43 2.95 8 CHINA MENGNIU DAIRY CO 蒙牛乳业 2319 HK 香港交易所 中国香港 3348000 65,068,070.31 2.90 9 AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN 瑞声科技 2018 HK 香港交易所 中国香港 555000 64,671,848.97 2.88 10 HAIER ELECTRONICS GROUP CO 海尔电器 1169 HK 香港交易所 中国香港 3546000 63,432,528.80 2.83 2 2 11 NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 新华保险 1336 HK 香港交易所 中国香港 1398400 62,421,211.45 2.78 12 DALI FOODS GROUP CO LTD 达利食品 3799 HK 香港交易所 中国香港 9980500 59,233,878.26 2.64 13 PING AN INSURANCE GROUP CO-H 中国平安 (香港) 2318 HK 香港交易所 中国香港 774000 52,632,989.56 2.34 14 BEIJING URBAN CONSTRUCTION -H 城建集团 1599 HK 香港交易所 中国香港 13175000 49,999,538.70 2.23 15 HOPEFLUENT GROUP HLDGS LTD 合富辉煌 733 HK 香港交易所 中国香港 16030000 45,960,755.94 2.05 16 GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H 广州汽车 2238 HK 香港交易所 中国香港 2640000 40,869,980.45 1.82 17 CHINA LODGING GROUP-SPON ADS 汉庭 HTHT US 美国交易所 美国 42763 40,356,918.68 1.80 18 TENCENT HOLDINGS LTD 腾讯控股 700 HK 香港交易所 中国香港 118100 40,080,714.23 1.79 19 ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 阿里巴巴 BABA US 美国交易所 美国 30428 34,282,987.40 1.53 20 EMPEROR WATCH & JEWELLERY 英皇钟表珠宝 887 HK 香港交易所 中国香港 112540000 33,396,025.55 1.49 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于富国基金 管理有限公司网站的年度报告正文 8 . 5 报告 报告 报告 报告期内权益投资组合的重大变动 期内权益投资组合的重大变动 期内权益投资组合的重大变动 期内权益投资组合的重大变动 8 . 5 . 1 累计买入金额超出期初基金资产净值 累计买入金额超出期初基金资产净值 累计买入金额超出期初基金资产净值 累计买入金额超出期初基金资产净值 2 % 或前 或前 或前 或前 2 0 名的权益投资明细 名的权益投资明细 名的权益投资明细 名的权益投资明细 金额单位:人民币元


序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 TENCENT HOLDINGS LIMITED 700 HK 173,553,340.65 9.39 2 BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE 1114 HK 139,233,460.99 7.53 3 PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA 2318 HK 133,062,824.60 7.20 2 3 4 AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN 2018 HK 126,469,751.62 6.84 5 CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. 3968 HK 114,969,631.03 6.22 6 CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 939 HK 104,060,467.57 5.63 7 NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 1336 HK 97,285,656.38 5.26 8 CHINA MENGNIU DAIRY CO 2319 HK 96,547,589.60 5.22 9 CHINA YONGDA AUTOMOBILES SER 3669 HK 94,317,206.79 5.10 10 NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR EDU US 92,954,793.36 5.03 11 CHINA TAIPING INSURANCE HLDGS CO LTD 966 HK 90,020,363.56 4.87 12 CHINA LODGING GROUP-SPON ADS HTHT US 85,460,765.08 4.62 13 ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR BABA US 85,065,072.35 4.60 14 SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 2313 HK 77,535,346.15 4.19 15 HAIER ELECTRONICS GROUP CO 1169 HK 77,401,906.20 4.19 16 CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU 1929 HK 74,616,415.65 4.04 17 MELCO INTERNATIONAL DEVELOP. 200 HK 74,463,932.52 4.03 18 DALI FOODS GROUP CO LTD 3799 HK 73,605,910.98 3.98 19 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO. LTD. 884 HK 65,062,117.80 3.52 20 BAOZUN INC-SPN ADR BZUN US 64,131,715.11 3.47 21 GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED 175 HK 63,275,039.63 3.42 22 CHINA PHARMACEUTICAL GROUP 1093 HK 62,442,340.61 3.38 2 4 23 MGM CHINA HOLDINGS LIMITED 2282 HK 58,223,033.11 3.15 24 LUK FOOK HOLDINGS (INTERNATIONAL) LTD 590 HK 57,039,145.00 3.08 25 GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LIMITED 2238 HK 56,430,536.47 3.05 26 CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD 3618 HK 56,338,195.37 3.05 27 SUNNY OPTICAL TECH 2382 HK 56,308,486.16 3.05 28 CHINA YUHUA EDUCATION 6169 HK 53,389,971.42 2.89 29 ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H 2600 HK 51,020,585.51 2.76 30 MAN WAH HOLDINGS LIMITED 1999 HK 47,974,663.21 2.59 31 BHP BILLITON LTD-SPON ADR BHP US 47,589,164.95 2.57 32 ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H 2899 HK 47,129,531.57 2.55 33 CHINA RESOURCES BEER (HOLDINGS) CO LTD 291 HK 45,083,430.86 2.44 34 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO 2007 HK 43,465,024.76 2.35 35 GLENCORE PLC 805 HK 42,326,550.50 2.29 36 SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED 16 HK 42,069,513.96 2.28 37 CHINA FOODS LIMITED 506 HK 41,736,214.28 2.26 38 CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED 1193 HK 41,517,768.43 2.25 39 CHINA SHENHUA ENERGY CO-H 1088 HK 41,331,808.19 2.24 40 MINTH GROUP LIMITED 425 HK 41,018,824.65 2.22 41 YANZHOU COAL MINING CO-H 1171 HK 40,442,817.07 2.19 42 CHINA PACIFIC 2601 HK 40,377,530.99 2.18 2 5 INSURANCE (GROUP) CO LTD 43 RIO TINTO PLC-SPON ADR RIO US 39,591,101.15 2.14 44 UNITED CO RUSAL PLC 486 HK 39,175,999.19 2.12 45 VTECH HOLDINGS LIMITED 303 HK 38,677,981.53 2.09 46 CK ASSET HOLDINGS LIMITED 1113 HK 37,011,651.24 2.00 8 . 5 . 2 累计卖出金额超出期初基金 累计卖出金额超出期初基金 累计卖出金额超出期初基金 累计卖出金额超出期初基金资产净值 资产净值 资产净值 资产净值 2 % 或前 或前 或前 或前 2 0 名的权益投资明细 名的权益投资明细 名的权益投资明细 名的权益投资明细


金额单位:人民币元








序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 TENCENT HOLDINGS LIMITED 700 HK 165,633,488.44 8.96 2 PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA 2318 HK 133,123,782.20 7.20 3 GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 175 HK 112,791,687.69 6.10 4 MELCO INTERNATIONAL DEVELOP. 200 HK 96,599,413.67 5.22 5 NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR EDU US 92,304,978.54 4.99 6 SUNNY OPTICAL TECH 2382 HK 89,009,450.27 4.81 7 CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 939 HK 78,249,312.65 4.23 8 CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. 3968 HK 74,124,339.74 4.01 9 MINTH GROUP LIMITED 425 HK 72,190,460.95 3.90 10 CHINA LODGING GROUP-SPON ADS HTHT US 71,895,866.74 3.89 11 FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO., LTD. 3606 HK 70,075,158.90 3.79 12 CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO LTD 2601 HK 69,722,812.53 3.77 13 BAOZUN INC-SPN ADR BZUN US 69,707,190.08 3.77 14 LUK FOOK HOLDINGS (INTERNATIONAL) LTD 590 HK 68,590,054.10 3.71 15 AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN 2018 HK 67,640,115.96 3.66 16 GLENCORE PLC 805 HK 66,803,269.31 3.61 2 6 17 CHINA LIFE INSURANCE CO-H 2628 HK 61,414,186.59 3.32 18 ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H 2899 HK 58,492,258.99 3.16 19 CHINASOFT INTERNATIONAL LTD 354 HK 57,408,445.61 3.10 20 MAN WAH HOLDINGS LIMITED 1999 HK 56,984,932.02 3.08 21 MGM CHINA HOLDINGS LIMITED 2282 HK 55,765,889.79 3.02 22 CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD 3618 HK 54,038,755.70 2.92 23 RIO TINTO PLC-SPON ADR RIO US 53,359,018.92 2.89 24 CHINA YUHUA EDUCATION 6169 HK 53,180,941.66 2.88 25 ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR BABA US 52,555,217.62 2.84 26 CHINA TAIPING INSURANCE HLDGS CO LTD 966 HK 52,494,920.99 2.84 27 ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H 2600 HK 52,494,253.16 2.84 28 HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 388 HK 51,286,075.84 2.77 29 BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE 1114 HK 49,682,464.06 2.69 30 NETEASE INC-ADR NTES US 47,495,321.43 2.57 31 CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU 1929 HK 47,429,987.88 2.56 32 BHP BILLITON LTD-SPON ADR BHP US 46,801,971.66 2.53 33 YANZHOU COAL MINING CO-H 1171 HK 45,316,033.69 2.45 34 NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 1336 HK 42,753,397.68 2.31 35 CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED 1193 HK 42,730,428.22 2.31 36 VTECH HOLDINGS LIMITED 303 HK 42,546,311.43 2.30 37 SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED 16 HK 42,292,893.74 2.29 38 CHINA YONGDA 3669 HK 41,301,593.50 2.23 2 7 AUTOMOBILES SER 39 CK ASSET HOLDINGS LIMITED 1113 HK 41,040,853.02 2.22 40 UNITED CO RUSAL PLC 486 HK 39,316,390.00 2.13 41 CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H 3908 HK 39,255,582.61 2.12 42 CHINA SHENHUA ENERGY CO-H 1088 HK 39,080,572.79 2.11 43 CIFI HOLDINGS (GROUP) CO. LTD. 884 HK 38,392,867.99 2.08 44 GUANGDONG YUEYUN TRANSPORTAT 3399 HK 38,174,962.15 2.06 8 . 5 . 3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位: 人民币元





买入成本(成交)总额 5,824,669,361.62





卖出收入(成交)总额 5,906,117,731.84 8 . 6 期末 期末 期末 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 按债券信用等级分类的债券投资组合 按债券信用等级分类的债券投资组合 按债券信用等级分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。


8 . 7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 8 . 8 期末 期末 期末 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名 按公允价值占基金资产净值比例大小排名 按公允价值占基金资产净值比例大小排名 按公允价值占基金资产净值比例大小排名的 的 的 的前十名 前十名 前十名 前十名资 资 资 资产支持证券投资 产支持证券投资 产支持证券投资 产支持证券投资 明细 明细 明细 明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8 . 9 期末 期末 期末 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明 按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明 按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明 按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明 细 细 细 细 注:本基金本报告期末未持有金融衍生品。 8 . 1 0 期末 期末 期末 期末按 按 按 按公允价值 公允价值 公允价值 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名 占基金资产净值比例大小排序的前十名 占基金资产净值比例大小排序的前十名 占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资 基金投资 基金投资 基金投资明细 明细 明细 明细 注:本基金本报告期末未持有基金。








8 . 1 1 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注 8 . 1 1 . 1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查 调查 调查 调查, , , ,或在报告编制日前一年内受到公开谴责 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 、 、 、处罚的情形 处罚的情形 处罚的情形 处罚的情形。 。 。 。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2 8 8 . 1 1 . 2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 。 。 。 本基金投资的前十名股票中, 没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外 的股票。 8 . 1 1 . 3 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 856,144.92 2 应收证券清算款 15,186,583.52 3 应收股利 277,668.92 4 应收利息 34,712.89 5 应收申购款 9,743,211.05 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 26,098,321.30 8 . 1 1 . 4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8 . 1 1 . 5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。 8 . 1 1 . 6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 投资组合报告附注的其他文字描述部分 投资组合报告附注的其他文字描述部分 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 。 。 。 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可 能存在尾差。 § § § § 9





基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 9 . 1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 (%) 持有份额 占总份 额比例 (%) 109,079 10,275.63 508,566,848.86 45.37 612,288,278.27 54.63 2 9 9 . 2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%) 基金管理公司所有从业人员 持有本基金 734,804.61 0.0656 9 . 3 期末 期末 期末 期末基金管理人的从业人员 基金管理人的从业人员 基金管理人的从业人员 基金管理人的从业人员持有本 持有本 持有本 持有本开放式 开放式 开放式 开放式基金 基金 基金 基金份额总量区间的 份额总量区间的 份额总量区间的 份额总量区间的情况 情况 情况 情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放 式基金 50~100 本基金基金经理持有本开放式 基金 0 § § § § 1 0





开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2012年 09 月04日)基金份额总额 249,999,292.07 报告期期初基金份额总额 1,093,142,129.13 本报告期基金总申购份额 660,836,848.41 减:本报告期基金总赎回份额 633,123,850.41 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,120,855,127.13 § § § § 1 1





重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示 1 1 . 1 基金份额持有人大会决 基金份额持有人大会决 基金份额持有人大会决 基金份额持有人大会决议 议 议 议 本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。 1 1 . 2 基金管理人 基金管理人 基金管理人 基金管理人、 、 、 、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 本报告期本基金管理人于 2017 年 4 月 20 日在中国证券报、上海证券报、 证券时报及公司网站上做公告,范伟隽先生不再担任本公司督察长,由赵瑛女士 出任公司督察长。 1 1 . 3 涉及基金管理人 涉及基金管理人 涉及基金管理人 涉及基金管理人、 、 、 、基金财产 基金财产 基金财产 基金财产、 、 、 、基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。 1 1 . 4 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略无改变。 3 0 1 1 . 5 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。本基金本年度 支付给审计机构安永华明会计师事务所的报酬为 11 万元人民币,其已提供审计 服务的连续年限为15 年。 1 1 . 6 管理人 管理人 管理人 管理人、 、 、 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。3 1 1 1 . 7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位:人民币元





券商名称 交 易 单 元 数 量 股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 应支付该 券商的佣金 备 注 成交金额 占当 期股 票成 交总 额的 比例 (%) 成交金额 占当 期债 券成 交总 额的 比例 (%) 成交金额 占当 期债 券回 购成 交总 额的 比例 (%) 成交金额 占当 期权 证 成交 总额 的比 例 (%) 成交金额 占当 期基 金 成交 总额 的比 例 (%) 佣金 占当 期佣 金 总量 的比 例 (%) ABCI SecurityCompany 0 - - - - - - - - - - - -- BNPParibas 0 - - - - - - - - - - - -- BOCI SecurityLimited 0 822,580,979.49 7.01 - - - - - -4,909,731.62 31.35 820,469.65 9.27- BOCOMInternational 0 35,460,357.88 0.30 - - - - - - - - 56,808.51 0.64- CCBInternational 0 794,128,712.75 6.77 - - - - - - - - 787,750.89 8.90- China Everbright


SecuritiesHKLimited 0 49,314,108.62 0.42 - - - - - - - - 74,884.76 0.85- China International Capital CorpLTD 0 776,610,572.55 6.62 - - - - - - - - 774,257.77 8.74- CIMB SecuritiesLtd 0 236,788,028.71 2.02 - - - - - - - - 236,180.04 2.67- CITICSecurities 0 - - - - - - - - - - - --3 2 China Galaxy International Financial HoldingsLimited 0 16,517,467.60 0.14 - - - - - - - - 16,517.48 0.19- DBSVickers 0 332,306,986.09 2.83 - - - - - -8,283,493.74 52.89 374,068.26 4.22- Daiwa Capital Markets HKLimited 0 624,490,113.25 5.32 - - - - - - - - 277,695.89 3.14- GF SecuritiesHK 0 133,840,345.22 1.14 - - - - - - - - 133,840.42 1.51- GoldmanSachs 0 782,679,021.74 6.67 - - - - - - - - 213,205.76 2.41- Guosen Securities HK Finacial Holding COLTD 0 - - - - - - - - - - - -- Guo Yuan Securities Hong KongLtd 0 - - - - - - - - - - - -- Guotai Junan SecuritiesHK 0 - - - - - - - - - - - -- HAITONGINTERNATIONAL 0 1,049,235,761.848.94 - - - - - -2,063,649.65 13.181,055,053.61 11.91- Huatai FinancialHoldings 0 595,775,626.36 5.08 - - - - - - 405,561.93 2.59 596,181.24 6.73- ICBC InternationalSecurities 0 95,585,997.48 0.81 - - - - - - - - 108,966.38 1.23- Instinet PacificLimited 0 613,603,686.81 5.23 - - - - - - - - 315,040.93 3.56- Jefferies 0 218,160,611.01 1.86 - - - - - - - - 131,307.94 1.48- Macquarie BankLimited 0 286,742,974.36 2.44 - - - - - - - - 143,371.67 1.62- MorganStanley 0 - - - - - - - - - - - -- UOB Kay Hian HongkongLimited 0 409,609,194.89 3.49 - - - - - - - - 245,765.59 2.78-3 3 First ShanghaiSecurities 0 324,971,714.79 2.77 - - - - - - - - 324,971.72 3.67- 国信证券 0 2,775,528,604.0923.66 - - - - - - - -1,407,775.88 15.90- China MerchantsSecurities 0 376,467,414.78 3.21 - - - - - - - - 373,913.87 4.22- Essence Internatioanl Securties Hong KongLtd 0 - - - - - - - - - - - -- Shenwan Hongyuan SecuritesH.K. 0 32,100,521.19 0.27 - - - - - - - - 32,006.54 0.36- HSBC 0 - - - - - - - - - - - -- MerrillLynch 0 - - - - - - - - - - - -- State Street BankTrustCompany 0 - - - - - - - - - - - -- UBS Securites AsiaLimited 0 - - - - - - - - - - - -- 东兴证券 1 - - - - - - - - - - - -- 广发证券 1 - - - - - - - - - - - -- 海通证券 1 - - - - - - - - - - - -- 红塔证券 1 - - - - - - - - - - - -- 华创证券 1 - - - - - - - - - - - -- 华西证券 1 - - - - - - - - - - - -- 民生证券 1 - - - - - - - - - - - -- 湘财证券 1 - - - - - - - - - - - -- 兴业证券 1 - - - - - - - - - - - --3 4 中投证券 1 - - - - - - - - - - - -- 中信证券 1 - - - - - - - - - - - -- 招商证券 1 - - - - - - - - - - - -- 申万宏源 2 - - - - - - - - - - - -- 安信证券 1 - - - - - - - - - - - -- 东北证券 1 - - - - - - - - - - - -- 东吴证券 1 - - - - - - - - - - - -- 华金证券 1 - - - - - - - - - - - -- 瑞银证券 1 - - - - - - - - - - - -- 天风证券 1 - - - -50,000,000.00100.00 - - - - - -- 西南证券 1 - - - - - - - - - - - -- 新宝集 1 - - - - - - - - - - - -- 银河证券 1 - - - - - - - - - - - -- 英大证券 1 - - - - - - - - - - - -- 中信建投 1 - - - - - - - - - - - -- China Renaissance Securities HK Limited 0 - - - - - - - - - - - -- Orient Finance Holdings HK 0 - - - - - - - - - - - -- Oriental Patron Financial Group 0 - - - - - - - - - - - -- Cathay Securities Hong Kong Limited 0 276,161,309.07 2.35 - - - - - - - - 276,161.35 3.12-3 5 China Merchant International 0 826,823.27 0.01 - - - - - - - - 8,268.23 0.09- China Industrial Securities 0 71,086,243.53 0.61 - - - - - - - - 71,086.32 0.80- 注:1. 我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商研究能力及其它相关因素后决定。 2. 基金债券回购交易与富国天惠精选成长混合型证券投资基金( LOF )公用交易单元。 本报告期本基金新增券商交易单元:Cathay Securities (Hong Kong)Limited(国泰证券) ,China Merchant International(招银国际) ,China Industrial Securities(兴证国 际) 。§ § § § 1 2





影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 影响投资者决策的其他重要信息 1 2 . 1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 2 0 % 的 的 的 的情况 情况 情况 情况 注:本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。