长安鑫益增强混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
2017 年 12 月31 日
基 金管 理人: 长安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人: 中国 农业银 行股 份有限 公司
送出 日期:2018 年 03 月 31 日长安鑫益增强混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§1重 要提示
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年03月30
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在做出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料已经审计。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 为本基
金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正
文。 长安鑫益增强混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§2基 金简介
2.1 基金 基本 情况
基金简称 长安鑫益增强混合
基金主代码 002146
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年02月22日
基金管理人 长安基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 56,640,319.51份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 长安鑫益增强混合A 长安鑫益增强混合C
下属分级基金的交易代码 002146 002147
报告期末下属分级基金的份额总额 56,292,716.29份 347,603.22份
2.2 基金 产品 说明
投资目标
在严格控制风险和保持流动性的前提下，通过动态配
置固定收益类和权益类资产，追求超越业绩比较基准
的投资回报和长期稳健增值。
投资策略
（一） 大类资产配置策略 本基金管理人将综合分析宏
观经济状况、国家政策取向、资本市场资金状况和市
场情绪等因素，评估不同投资标的的风险收益特征，
通过战略资产配置策略和战术资产配置策略的有机结
合，确定股票、债券和现金类资产在基金资产中的配
置比例。
（二） 债券投资策略 本基金将根据对经济周期和市场
环境的把握，基于对财政政策、货币政策的深入分析
以及对宏观经济的持续跟踪， 灵活运用期限结构策略、
信用策略、 互换策略、 回购套利策略等多种投资策略，
构建债券资产组合，并根据对债券收益率曲线形态、
息差变化的预测，动态调整债券投资组合。
（三） 股票投资策略 1、 新股申购策略 新股投资相对
于二级市场股票投资，风险较低，同时预期收益高于
固定收益类证券。 本基金管理人将全面深入地把握上长安鑫益增强混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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市公司基本面，运用基金管理人的研究平台和股票估
值体系，深入发掘并评估新股的内在价值，结合同类
公司的市场估值水平和二级市场的发展情况，充分考
虑中签率、锁定期等因素，有效识别并防范风险，并
获取较好收益。 新股上市后， 综合考虑其上市后的情
况和本基金二级市场股票的投资策略，决定继续持有
或卖出。 2、 二级市场股票投资策略 本基金二级市场
股票投资以定性和定量分析为基础，从基本面分析入
手。根据个股的估值水平优选个股，重点配置当前业
绩优良、市场认同度较高、在可预见的未来其行业处
于景气周期中且估值合理的股票。
（四） 金融衍生品投资策略 1、 股指期货投资策略 本
基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及
风险特征， 通过资产配置、 品种选择， 谨慎进 行投资，
旨在通过股指期货实现基金的套期保值。 2、国债期
货投资策略 本基金主要利用国债期货管理债券组合
的久期、流动性和风险水平。基金管理人将根据法律
法规的规定，结合对宏观经济运行情况和政策趋势的
分析，预测债券市场变动趋势。通过对国债期货的流
动性、波动水平、风险收益特征、国债期货和现货基
差、套期保值的有效性等指标进行持续跟踪，通过多
头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 3、权
证投资策略 本基金对权证的投资以对冲下跌风险、 实
现保值和锁定收益为主要目的。本基金在权证投资中
综合考虑股票合理价值、标的股票价格，结合权证定
价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素估
计权证合理价值，采用杠杆交易策略、看跌保护组合
策略、保护组合成本策略、获利保护策略、买入跨式
投资等策略达到改善组合风险收益特征的目的。
业绩比较基准 中债综合指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于债
券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于
较高风险、较高收益的投资品种。
2.3 基金 管理 人和基 金托 管人 长安鑫益增强混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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项目 基金管理人 基金托管人
名称 长安基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 李永波 贺倩
联系电话 021-20329700 010-66060069
电子邮箱 service@changanfunds.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 400-820-9688 95599
传真 021-50598018 010-68121816
2.4 信息 披露 方式
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
http://www.changanfunds.com
基金年度报告备置地
点
上海市浦东芳甸路1088号紫竹大厦16楼
§3主 要财务 指标 、基金 净值 表现及 利润 分配情 况
3.1 主要 会计 数据和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据
和 指标
2017年
2016-02-22（基金合同生效日）
-2016年12月31日
长安鑫益增
强混合A
长安鑫益增
强混合C
长安鑫益增强
混合A
长安鑫益增强
混合C
本期已实现收益
-7,510,99
0.72
-30,498,67
0.89
4,217,348.71 6,494,620.16
本期利润
1,013,762.
59
-7,658,40
3.20
-4,986,624.7
5
-14,297,720.
24
加权平均基金份
额本期利润
0.0145 -0.0623 -0.0390 -0.0562
本期加权平均净
值利润率
1.59% -6.98% -3.88% -5.63%
本期基金份额净
值增长率
3.33% 2.94% -6.70% -7.30%
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3.1.2 期末 数据
和 指标
2017年末 2016年末
期末可供分配利
润
-3,228,50
4.53
-23,133.31
-5,699,750.5
2
-14,657,994.
93
期末可供分配基
金份额利润
-0.0574 -0.0666 -0.0672 -0.0728
期末基金资产净
值
54,274,11
9.15
331,709.46
79,151,544.7
9
186,649,808.
47
期末基金份额净
值
0.9641 0.9543 0.9330 0.9270
3.1.3 累计 期末
指标
2017年末 2016年末
基金份额累计净
值增长率
-3.59% -4.57% -6.70% -7.30%
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基金 份额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
长安鑫益增强混合A
阶段
份额
净值
增长
率①
份额
净值
增长
率标
准差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 5.24% 0.65% -0.22% 0.13% 5.46% 0.52%
过去六个月 6.44% 0.50% 0.35% 0.11% 6.09% 0.39%
过去一年 3.33% 0.44% 0.10% 0.11% 3.23% 0.33%
自基金合同生效起
至今
-3.5
9%
0.40% -0.36% 0.15% -3.23% 0.25%
本基金整体业绩比较基准构成为：中债综合指数收益率*85%+沪深300 指数收益率*15%
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长安鑫益增强混合C
阶段
份额
净值
增长
率①
份额
净值
增长
率标
准差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 5.47% 0.66% -0.22% 0.13% 5.69% 0.53%
过去六个月 6.27% 0.51% 0.35% 0.11% 5.92% 0.40%
过去一年 2.94% 0.44% 0.10% 0.11% 2.84% 0.33%
自基金合同生效起
至今
-4.5
7%
0.41% -0.36% 0.15% -4.21% 0.26%
本基金整体业绩比较基准构成为：中债综合指数收益率*85%+沪深300 指数收益率*15%
3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较
本基金基金合同生效日为2016 年02 月22 日，基金合同生效日至报告期期末，本基金
运作时间超过一年。根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6 个月内基金各项资长安鑫益增强混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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产配置比例需符合基金合同要求。 本基金在建仓期结束后， 各项资产配置比例已符合基
金合同有关投资比例的约定。图示日期为2016 年02 月22 日至2017 年12 月31 日。
本
基金基金合同生效日为2016年02月22日， 基金合同生效日至报告期期末， 本基金运作时
间超过一年。 根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比
例需符合基金合同要求。 本基金在建仓期结束后， 各项资产配置比例已符合基金合同有
关投资比例的约定。图示日期为2016年02月22日至2017年12月31日。
3.2.3 自基 金合同 生效以 来基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比
较 长安鑫益增强混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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本基金合同生效日为2016 年2 月22 日， 合同生效当年按实际存续期计算， 不按整个自
然年度进行折算。
本基金合同生效日为2016 年2 月22 日， 合同生效当年按实际存续期计算， 不按整个自
然年度进行折算。 长安鑫益增强混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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3.3 过去 三年 基金的 利润 分配 情况
本基金合同生效日为2016年2月22日，本年度及上年度均未进行利润分配。
§4管 理人报 告
4.1 基金 管理 人及基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理人 及其管 理基 金的经 验
长安基金管理有限公司成立于2011年9月5日， 公司的股东分别为： 长安国际信托股
份有限公司、 上海景林 投资发展有限公司、 上 海恒嘉美联发展有限公司、 五星控股集团
有限公司、 兵器装备集 团财务有限责任公司。 截至2017年12月31日， 本基金管理人共管
理长安宏观策略混合型证券投资基金、长安沪深300非周期行业指数证券投资基金、长
安货币市场证券投资基金、 长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、 长安鑫
利优选灵活配置混合型证券投资基金、 长安鑫益增强混合型证券投资基金、 长安泓泽纯
债债券型证券投资基金、 长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金、 长安鑫恒回报混
合型证券投资基金、 长安鑫垚主题轮动混合型证券投资基金、 长安鑫旺价值灵活配置混
合型证券投资基、 长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金、 长安裕盛灵活配置混合型证
券投资基金、长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金等14只证券投资基金。
4.1.2 基金 经理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
乔哲
本基金的
基金经理
2016-02-
22
- 20年
山东大学工商管理硕士学位，
曾任中国农业发展银行山东省
分行资金计划处资金科科长、
中国农业发展银行总行资金计
划部债券发行与资金交易负责
人、东亚银行（中国）有限公
司资金中心高级助理经理、法
国巴黎银行（中国）有限公司
固定收益部债务资本市场主管
等职， 2012年8月加入长安基金
管理有限公司，现任长安基金
管理有限公司联席投资总监，长安鑫益增强混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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长安鑫益增强混合型证券投资
基金、长安泓泽纯债债券型证
券投资基金的基金经理。
1、任职日期和离任日期均指公司做出决定后正式对外公告之日；
2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理 人对 报告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券
投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 基金合同和其他有关法律
法规、 监管部门的相关规定， 依照诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运用基
金资产， 在认真控制投 资风险的基础上， 为基 金份额持有人谋求最大利益， 没有损害基
金份额持有人利益的行为。
4.3 管理 人对 报告期 内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平 交易制 度和控 制方 法
在本报告期内， 本基金严格遵守 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，
投资管理和交易执行相隔离， 实行集中交易制度， 公平对待所管理的所有基金和投资组
合，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
4.3.2 公平 交易制 度的执 行情 况
本基金管理人树立价值投资理念， 设置合理的组织架构和科学的投资决策体系， 确
保投资、 研究、 交易各个环节的独立性。 同时， 建立健全公司适用的投资对象备选库和
交易对手备选库， 共享 研究成果， 在确保投资 组合间的信息隔离与保密的情况下， 保证
建立信息公开、资源共享的公平投资管理环境。
公司建立了专门的公平交易制度， 并在交易系统中采用公平交易模块， 保证公平交
易的严格执行。 对异常 交易的监控包括事前、 事中和事后三个环节， 并经过严格的报告
和审批程序，防范和控制异常交易。
报告期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》和《长安基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.3 异常 交易行 为的专 项说 明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理 人对 报告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内基 金投资 策略 和运作 分析 长安鑫益增强混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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2017年，宏观经济继续稳定增长，CPI涨幅较缓，本币汇率稳中有升。但期间金融
市场仍发生一些扰动因素。 主要体现在： 货币 市场流动性仍较紧张， 基本维持紧平衡状
态； 市场在监管趋严情 况下有所反应， 债市持 续动荡调整； 权益类市 场也在上升过程中
发生震荡； 同时美联储 加息的影响也继续传导至我国市场。 期间监管 部门、 中央银行采
取措施稳定市场预期， 并通过公开市场操作注入流动性， 使得年末时 市场趋于稳定。 根
据宏观经济和货币政策发展趋势， 以及金融市场监管环境、 流动性、 市场风险、 信用风
险发生的变化， 本基金在审慎控制风险的前提下， 积极进行流动性管理和投资类别调整，
根据各类大类资产运行趋势及时调整各项资产配置比例。 期间虽然受市场系统性风险影
响， 基金组合受到一定冲击， 但基金资产调整节奏符合市场趋势， 组合安全性、 流动性
较好，基金净值有显著的探底回升，收益性仍可期待。
4.4.2 报告 期内基 金的业 绩表 现
截至报告期末长安鑫益增强混合A基金份额净值为0.9641元;本报告期内， 基金份额
净值增长率为3.33%， 同期业绩比较基准收益率为0.1%;截至报告期末长安鑫益增强混合
C基金份额净值为0.9543元;本报告期内，基金份额净值增长率为2.94%，同期业绩比较
基准收益率为0.1%;
4.5 管理 人对 宏观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望下个年度， 我们将密切观察宏观经济增长力度和货币政策执行情况， 继续关注
影响金融市场流动性和货币市场、 债券市场、 权益类市场的关键因素， 以及其他市场的
变化所带来的影响，积极管理组合中各大类资产，根据宏观经济和金融市场演变情况，
适时调整组合资产配置，保障基金良好运营和投资者的利益。
4.6 管理 人内 部有关 本基 金的 监察稽 核工 作情况
本报告期内， 为了保证公司合规运作、 加强内部控制、 防范经营风险、 保障基金份
额持有人的利益， 监察稽核人员按照独立、 客观、 公正的原则， 依据 国家相关法律法规、
基金合同和管理制度， 采用例行检查与专项检查、 定期检查和不定期检查有机结合的方
式， 对公司内控制度的 合法性和合规性、 执行 的有效性和完整性、 风 险的防范和控制等
进行了持续的监察稽核，对发现的问题进行提示和追踪落实，定期制作监察稽核报告，
及时呈报公司领导层和上级监管部门。
本基金管理人采取的主要措施包括：
（1）积极响应中国证监会关于加强市场监管的号召，采取外部法律顾问授课和内
部监察部门培训相结合的方式， 多次组织全体员工开展 《证券投资基金法》 、 《证券投
资基金销售管理办法》 及其配套法规、 公司内控制度等的学习。 通过上述学习宣传活动，长安鑫益增强混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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使员工加深了对法律法规的认识，并进一步将法律法规与内控制度落实到日常工作中，
确保其行为守法合规、严格自律，恪守诚实信用原则，以充分维护基金持有人的利益。
（2）继续完善公司治理结构，严格按照现代企业制度的要求，以规范经营运作、
保护基金份额持有人利益为目标， 建立、 健全了组织结构和运行机制， 明确界定董事会、
监事会职责范围， 认真贯彻了独立董事制度， 重大经营决策的制定都征得了所有独立董
事的同意， 保证了独立董事在公司法人治理结构中作用的切实发挥， 保证了各项重大决
策的客观公正。
（3）不断完善规章制度体系，根据国家的有关法律法规和基金管理公司实际运作
的要求， 对现有的规章 制度体系不断进行完善， 对经营管理活动的决 策、 执行和监督程
序进行规范， 明确不同决策层和执行层的权利与责任， 细化研究、 投资、 交易等各项工
作流程，为杜绝人为偏差、合法合规运作、强化风险控制提供了制度保证。
4.7 管理 人对 报告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人制订了健全、 有效的估值政策和程序， 清算登记部按照管理层批准后
的估值政策进行估值。 对于在交易所上市的证券(除固定收益品种外） ， 采用交易所发
布的行情信息来估值。 对本基金所持有的在上海证券交易所、 深圳证券交易所和银行间
上市交易或挂牌转让的固定收益品种 （估值处理标准另有规定的除外） 采用第三方估值
机构提供的价格进行估值。 除了投资总监外， 其他基金经理不参与估值政策的决策。 但
是对于非活跃投资品种，基金经理可以提供估值建议。 上述参与估值流程各方之间无
任何重大利益冲突。
4.8 管理 人对 报告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金在本报告期内未进行过利润分配。
4.9 管理 人对 会计师 事务 所出 具非标 准审 计报告 所涉 相关事 项的 说明
本基金本报告期审计报告为标准无保留意见审计报告。
4.10 报 告期 内管理 人对 本基 金持有 人数 或基金 资产 净值预 警情 形的说 明
本基金本报告期内未出现基金资产净值低于五千万元和持有人人数不足200人的情
形。
§5托 管人报 告
5.1 报告 期内 本基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 长安鑫益增强混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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在托管本基金的过程中， 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守 《证券
投资基金法》 相关法律 法规的规定以及基金合同、 托管协议的约定， 对本基金基金管理
人-长安基金管理有限公司从2017年1月1日至2017年12月31日基金的投资运作，进行了
认真、 独立的会计核算 和必要的投资监督， 认 真履行了托管人的义务， 没有从事任何损
害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管 人对 报告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本托管人认为,长安基金管理有限公司在本基金的投资运作、 基金资产净值的计算、
基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配等问题上， 不存在损害基金份
额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，
在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管 人对 本年度 报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人认为， 长安基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金信息披
露管理办法》 及其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的本基金年度报告
中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、
准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6审 计报告
本基金2017年年度财务报告已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计， 注
册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。 投资者欲了解本基金审计报告详细内
容，应阅读年度报告正文。
§7年 度财务 报表
7.1 资产 负债 表
会计主体：长安鑫益增强混合型证券投资基金
报告截止日：2017年12月31日
单位：人民币元
资 产 附 注号
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
资 产：
银行存款
2,014,179.25 364,118.56
结算备付金
332,345.77 -
存出保证金
35,355.56 22,571.58 长安鑫益增强混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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交易性金融资产
40,934,274.98 349,197,382.04
其中：股票投资
15,280,700.00 34,697,382.04
基金投资
- -
债券投资
25,653,574.98 314,500,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
10,000,000.00 -
应收证券清算款
1,487,704.62 -
应收利息
288,893.16 7,142,613.29
应收股利
- -
应收申购款
119.84 57,998.50
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
55,092,873.18 356,784,683.97
负 债和 所有者 权益 附 注号
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- 90,159,744.76
应付证券清算款
- -
应付赎回款
62,473.56 201,196.01
应付管理人报酬
55,460.68 274,635.05
应付托管费
11,554.34 57,215.62
应付销售服务费
139.20 79,770.14
应付交易费用
128,416.08 51,859.66
应交税费
- -
应付利息
- 19,155.32
应付利润
- - 长安鑫益增强混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第
页，共 44 页 16
递延所得税负债
- -
其他负债
229,000.71 139,754.15
负债合计
487,044.57 90,983,330.71
所 有者 权益：
实收基金
56,640,319.51 286,159,098.71
未分配利润
-2,034,490.90 -20,357,745.45
所有者权益合计
54,605,828.61 265,801,353.26
负债和所有者权益总计
55,092,873.18 356,784,683.97
1、报告截止日2017年12月31日，本基金A类份额和C类份额的单位净值分别为0.9641元
和0.9543元，基金份额分别为56,292,716.29份和347,603.22份。
2、 本基金基金合同生效日为2016年02月22日， 本财务报表的实际编制期间为2017年1月
1日至2017年12月31日。
7.2 利润 表
会计主体：长安鑫益增强混合型证券投资基金
本报告期：2017年01月01日至2017年12月31日
单位：人民币元
项 目 附 注号
本期2017年01月01
日至2017年12月31
日
上年度可比期间
2016年02月22日 （基金
合同生效日） 至2016年
12月31日
一、 收入
-1,798,116.84 -12,349,654.30
1.利息收入
6,198,585.07 9,841,775.42
其中：存款利息收入
420,793.03 3,560,934.35
债券利息收入
5,167,719.39 5,257,485.82
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
610,072.65 1,023,355.25
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
-39,372,376.21 7,570,164.17 长安鑫益增强混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第
页，共 44 页 17
其中：股票投资收益
5,841,034.02 2,338,781.97
基金投资收益
- -
债券投资收益
-45,733,100.27 5,186,695.00
资产支持证券投资收
益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
519,690.04 44,687.20
3.公允价值变动收益 （ 损失以
“-”号填列）
31,365,021.00 -29,996,313.86
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
10,653.30 234,719.97
减 ：二 、费用
4,846,523.77 6,934,690.69
1．管理人报酬
2,101,149.09 3,905,838.22
2．托管费
437,739.45 813,716.19
3．销售服务费
555,596.69 1,079,747.50
4．交易费用
252,080.00 77,694.10
5．利息支出
1,313,382.27 884,712.85
其中： 卖出回购金融资 产支出
1,313,382.27 884,712.85
6．其他费用
186,576.27 172,981.83
三、 利润 总额 （亏 损总 额以 “-”
号填 列）
-6,644,640.61 -19,284,344.99
减：所得税费用
- -
四 、净 利润（ 净亏 损以“-”
号填 列）
-6,644,640.61 -19,284,344.99
7.3 所有 者权 益（基 金净 值） 变动表
会计主体：长安鑫益增强混合型证券投资基金
本报告期：2017年01月01日至2017年12月31日
单位：人民币元
项 目 本期
长安鑫益增强混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第
页，共 44 页 18
2017年01月01日至2017年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
286,159,098.7
1
-20,357,745.4
5
265,801,353.26
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数(本期利润)
- -6,644,640.61 -6,644,640.61
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“-”号填列）
-229,518,779.
20
24,967,895.16 -204,550,884.04
其中：1.基金申购款 2,273,252.04 -179,503.13 2,093,748.91
2.基金赎回款
-231,792,031.
24
25,147,398.29 -206,644,632.95
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
56,640,319.51 -2,034,490.90 54,605,828.61
项 目
上年度可比期间
2016年02月22日（基金合同生效日）至2016年12月31
日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
591,879,448.0
3
- 591,879,448.03
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数(本期利润)
-
-19,284,344.9
9
-19,284,344.99
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“-”号填列）
-305,720,349.
32
-1,073,400.46 -306,793,749.78
其中：1.基金申购款 1,747,077.48 -46,656.87 1,700,420.61
2.基金赎回款
-307,467,426.
80
-1,026,743.59 -308,494,170.39
四、 本期向基金份额持 有人分 - - - 长安鑫益增强混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第
页，共 44 页 19
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
286,159,098.7
1
-20,357,745.4
5
265,801,353.26
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
袁丹旭
—————————
基金管理人负责人
李卫
—————————
主管会计工作负责人
欧鹏
—————————
会计机构负责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基金 基本情 况
长安鑫益增强混合型证券投资基金经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证
监会") 《关于准予长安鑫益增强混合型证券投资基金注册的批复》 (证监许可[2015]2018
号文)的批准，由长安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其
配套规则和《长安鑫益增强混合型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2016年2
月22日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定期，首次设立募集规模为
591,879,448.03份基金份额。 本基金的基金管理人为长安基金管理有限公司， 基金托管
人为中国农业银行股份有限公司(以下简称"中国农业银行")。
本基金于2016年1月15日至2016年2月17日募集，募集期间净认购资金人民币
591,801,388.23元，认购资金在募集期间产生的利息人民币78,059.80元，募集的有效
认购份额及利息结转的基金份额合计591,879,448.03份。 上述募集资金已由毕马威华振
会计师事务所 （特殊普 通合伙） 验资， 并出具 了毕马威华振验字第1600096号验资报告。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则、 《长安鑫益增强混合型证
券投资基金基金合同》 和 《长安鑫益增强混合型证券投资基金招募说明书》 的有关规定，
本基金的投资范围为： 具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发 行上市的股票、 债
券 （国债、 央行票据、 金融债、 企业债、 公司 债、 短期融资券、 可转 换债券 （含分离交
易可转债， 可交换公司债券） 、 中期票据） 、 资产支持证券、 债券回购、 银行定期存款、
股指期货、 国债期货、 权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但
须符合中国证监会相关规定)。基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为
0%-30%；权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%；每个交易日日终在扣除国债期货和
股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在
一年以内的政府债券， 其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 本基
金的业绩比较基准为：中债综合指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15%。 长安鑫益增强混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第
页，共 44 页 20
根据 《证券投资基金信 息披露管理办法》 ， 本 基金定期报告在公开披露的第二个工
作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
7.4.2 会计 报表的 编制基 础
本基金以持续经营为基础。 本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称"财政
部")颁布的企业会计准则的要求， 同时亦按照中国证监会颁布的 《证券投资基金信息披
露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11
月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
7.4.3 遵循 企业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2017年12月31日的财务状况、 自2017年1月1日至2017年12月31日止期间的经营成果和基
金净值变动情况。
7.4.4 重要 会计政 策和会 计估 计
7.4.4.1 会计年 度
本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 本期财务报表的实际编制期间为
2017年1月1日至2017年12月31日止。
7.4.4.2 记账本 位币
本基金的记账本位币为人民币， 编制财务报表采用的货币为人民币。 本基金选定记
账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
7.4.4.3 金融资 产和 金融 负债 的分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的， 把金融资产和金融负债分为不
同类别： 以公允价值计 量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、 应收款项、 持
有至到期投资、 可供出售金融资产和其他金融负债。 本基金现无金融资产分类为持有至
到期投资和可供出售金融资产。 本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债。
本基金目前持有的股票投资、 债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交
易性金融资产列示。
7.4.4.4 金融资 产和 金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认 长安鑫益增强混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第
页，共 44 页 21
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时， 于资产负债表
内确认。
在初始确认时， 金融资产及金融负债均以公允价值计量。 对于以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产或金融负债， 相关交易费用直接计入当期损益； 对于其他
类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：
-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，
公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。
-应收款项以实际利率法按摊余成本计量。
-除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利
率法按摊余成本进行后续计量。
满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：
-收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
-该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给
转入方；
-该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所
有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产整体转移满足终止确认条件的， 本基金将下列两项金额的差额计入当期损
益：
-所转移金融资产的账面价值
-因转移而收到的对价
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的， 本基金终止确认该金融负债或其一部
分。
7.4.4.5 金融资 产和 金融 负债 的估值 原则
除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中， 出售一项资产所能收到或者
转移一项负债所需支付的价格。
本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时， 根据 《企业会 计准则》 的规
定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。
存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具， 在估值日有报价的， 除
会计准则规定的情况外， 将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量； 估
值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的， 采用最近交易日的
报价确定公允价值。 有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值长安鑫益增强混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第
页，共 44 页 22
的， 对报价进行调整， 确定公允价值。 与上述金融工具相同， 但具有不同特征的， 以相
同资产或负债的公允价值为基础， 并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。 特征是指
对资产出售或使用的限制等， 如果该限制是针对资产持有者的， 那么在估值技术中不应
将该限制作为特征考虑。 此外， 本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢
价或折价。
对不存在活跃市场的金融工具， 采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其
他信息支持的估值技术确定公允价值。 采用估值技术确定公允价值时， 优先使用可观察
输入值， 只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下， 才
可以使用不可观察输入值。
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件， 参考类似投
资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资 产和 金融 负债 的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示， 没有相互抵销。 但是 ， 同时满足下
列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
-本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
-本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基 金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。 由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份
额数及确定的拆分比例计算认列。 由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金
申购确认日及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基
金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平 准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时， 申购、 赎回、 转入、 转出及红利再投资等
款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益， 包括已实现损益平准金和未实现损益平
准金。 已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已
实现损益占基金净值比例计算的金额。 未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回
款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基
金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于年末全额转入"未分配利润/(累
计亏损)"。
7.4.4.9 收入/ （损 失） 的确 认和计 量 长安鑫益增强混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第
页，共 44 页 23
股票投资收益/(损失)、债券投资收益/(损失)和衍生工具收益/(损失)按相关金融
资产于处置日以成交金额与其成本的差额确认。
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴
的个人所得税后的净额确认。
债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的
企业代扣代缴的个人所得税(适用于企业债和可转债等)后的净额确认， 在债券实际持有
期内逐日计提。 贴息债 视同到期一次性还本付息的附息债， 根据其发 行价、 到期价和发
行期限按直线法推算内含票面利率后， 逐日计提利息收入。 如票面利率与实际利率出现
重大差异，按实际利率计算利息收入。
利息收入是按借出货币资金的时间、存款本金和实际利率计算确定。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额， 在回
购期内按实际利率法逐日确认， 直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线
法。
公允价值变动收益/(损失)核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计
量且变动计入当期损益的金融资产、 衍生金融资产、 以公允价值计量且变动计入当期损
益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。
7.4.4.10 费用 的确 认和 计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法
逐日确认。
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，
在回购期内以实际利率法逐日确认， 直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用
直线法。
本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位， 发生时直接计入
基金损益； 如果影响基 金份额净值小数点后第四位的， 应采用待摊或 预提的方法， 待摊
或预提计入基金损益。
7.4.4.11 基金 的收 益分 配政 策
根据 《长安鑫益增强混合型证券投资基金基金合同》 的规定， 由于基金费用的不同，
不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同， 基金管理人可对各类别基金份
额分别制定收益分配方案， 同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。 在符合有关基
金分红条件的前提下， 基金管理人可以根据实际情况进行收益分配， 具体分配方案以公长安鑫益增强混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第
页，共 44 页 24
告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。基金收益分配后基金份额
净值不能低于面值， 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分
配金额后不能低于面值。 本基金收益分配方式 分两种： 现金分红与红 利再投资， 投资人
可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资人不选择， 本基金
默认的收益分配方式是现金分红。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.5 会计 政策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会计政 策变 更的 说明
本基金在本报告期未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估 计变 更的 说明
根据中基协发 [2017] 6号《关于发布 <证券投资基金投资流通受限股票估值指引
(试行) > 的通知》(以下简称“估值指引”的处理标准，本基金自2017年12月28日起，
对本基金持有的非公开发行股票、 首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、 通过大
宗交易取得的带限售期的股票的估值方法进行调整，参考估值指引进行估值。
7.4.5.3 差错更 正的 说明
本基金在本报告期未发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项
(1) 主要税项说明
根据财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012] 85
号文 《财政部、 国家税 务总局、 证监会关于实 施上市公司股息红利差别化个人所得税政
策有关问题的通知》 、 财税[2015] 101号 《财政部、 国家税务总局、 证监会关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2005] 103号文 《关于股权
分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008] 16号《关于做好调整证券
交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证
券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、 财税[2008] 1号文 《财
政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016] 36号文《财
政部、 国家税务总局关 于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016] 140号
文 《关于明确金融、 房地产开发、 教育辅助服务等增值税政策的通知》 、 财税[2017] 2
号文 《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、 财税[2015] 125号文 《关于内
地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2017] 56号《关于资管产品增值税有
关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： 长安鑫益增强混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第
页，共 44 页 25
(a) 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入暂免征收营业税和企
业所得税。
(b) 自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改
增) 试点， 建筑业、 房地产业、 金融业、 生活服务业等全部营业税纳税人， 纳入试点范
围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。
2018年1月1日 (含) 以后， 资管产品管理人 (以下称管理人) 运营基金过程中发生
的增值税应税行为， 以 管理人为增值税纳税人， 暂适用简易计税方法 ， 按照3%的征收率
缴纳增值税。 对基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳增值
税的， 不再缴纳； 已缴 纳增值税的， 已纳税额 从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵
减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。
对香港市场投资者 (包括单位和个人) 通过基金互认买卖内地基金份额免征增值
税。
(c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、
现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d) 对基金取得的股票的股息、 红利收入， 由上市公司在向基金支付上述收入时代
扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限
差别化计算个人所得税的应纳税所得额： 持股期限在1个月以内 (含1个月) 的， 其股息
红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在1个月以上至1年 (含1年) 的， 暂减按50%
计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的， 股权登记日为自2013年1月1日起至2015年9月
7日期间的， 暂减按25% 计入应纳税所得额， 股 权登记日在2015年9月8日及以后的， 暂免
征收个人所得税。
(e) 关于香港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题：
对香港市场投资者 (包括企业和个人) 通过基金互认买卖内地基金份额取得的转
让差价所得，暂免征收所得税。
对香港市场投资者 (包括企业和个人) 通过基金互认从内地基金分配取得的收益，
由内地上市公司向该内地基金分配股息红利时，对香港市场投资者按照10%的税率代扣
所得税； 或发行债券的企业向该内地基金分配利息时， 对香港市场投资者按照7%的税率
代扣所得税， 并由内地上市公司或发行债券的企业向其主管税务机关办理扣缴申报。 该
内地基金向投资者分配收益时，不再扣缴所得税。
内地基金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资者的
相关信息。
(f) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印
花税。 长安鑫益增强混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第
页，共 44 页 26
(g) 对投资者 (包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入， 暂不征收企业
所得税。
(2)于2017年12月31日，本基金无应交税费。
7.4.7 关联 方关系
关联方名称 与本基金的关系
长安基金管理有限公司 基金管理人、 基金注册登记机构、 基金销售机构
中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
长安国际信托股份有限公司 基金管理人的股东
上海景林投资发展有限公司 基金管理人的股东
上海恒嘉美联发展有限公司 基金管理人的股东
五星控股集团有限公司 基金管理人的股东
兵器装备集团财务有限责任公司 基金管理人的股东
长安财富资产管理有限公司 基金管理人的子公司
长安资产-香洲5号专项资产管理计
划
基金管理人子公司管理的专户产品
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。并以一般交易价格为定价基
础。
7.4.8 本报 告期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股票 交易
本基金本报告期内及上年度均未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.8.1.2 权证 交易
本基金本报告期内及上年度均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金本报告期内及上年度均无应支付给关联方的佣金。
7.4.8.1.4 债券 交易
本基金本报告期内及上年度均未通过关联方交易单元进行债券交易。
长安鑫益增强混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第
页，共 44 页 27
7.4.8.1.5 债 券回 购交易
本基金本报告期内及上年度均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.8.2 关联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日
至2017年12月31
日
上年度可比期间
2016年02月22日（基金合同
生效日）至2016年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 2,101,149.09 3,905,838.22
其中：支付销售机构的客户维护费 449,792.39 771,388.95
1、支付基金管理人长安基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.2%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基
金资产净值×1.2%/当年天数；
2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服
务及销售活动中产生的相关费用， 该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支， 不属
于从基金资产中列支的费用项目。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日
至2017年12月31
日
上年度可比期间
2016年02月22日 （基金合同生
效日）至2016年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 437,739.45 813,716.19
支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净
值×0.25%/当年天数
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各
关联方名称
本期
2017年01月01日至2017年12月31日
长安鑫益增强混合A 长安鑫益增强混合C 合计 长安鑫益增强混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第
页，共 44 页 28
农业银行 - 0.00 -
长安基金 - 552,486.02 -
合计 - 552,486.02 -
获得销售服务费的各
关联方名称
上年度可比期间
2016年02月22日至2016年12月31日
长安鑫益增强混合A 长安鑫益增强混合C 合计
农业银行 - - -
长安基金 - 1,063,452.86 -
合计 - 1,063,452.86 -
本基金A类不计算基金销售服务费。 本基金C类支付销售机构的基金销售服务费按前一日
基金资产净值0.5%的年费率计提， 逐日累计至每月月底， 按月支付。 计算公式为： 日销
售服务费=C类基金份额前一日基金资产净值×0.5% /当年天数；
7.4.8.3 与关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购)交易
本基金本报告期内及上年度没有与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
7.4.8.4 各关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单位：份
长安鑫益增强混合C
关联方名称
本期末
2017年12月31日
上年度末
$tpb2024
持有的基金
份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的基金
份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
长安资产-香洲5号专项资产
管理计划
0.00 0.00% - -
长安鑫益增强混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第
页，共 44 页 29
7.4.8.5 由关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年01月01日至2
017年12月31日
上年度可比期间
2016年02月22日（基金合同生效
日）至2016年12月31日
期末余
额
当期利
息收入
期末余额 当期利息收入
中国农业银行股份有限公司
2,014,1
79.25
61,289.
43
364,118.56 295,797.54
本基金通过"农业银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限
责任公司的结算备付金，于2017年12月31日相关余额为332,345.77元。
7.4.8.6 本基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期内及上年度未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
7.4.8.7 其他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期内及上年度无其他关联交易事项说明。
7.4.9 利润 分配情 况-- 非 货币 市场基 金
本基金在本报告期及上年度均未进行利润分配。
7.4.10 期 末（2017 年12 月31 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
7.4.10.1 因认 购新 发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
本基金本报告期末未持有因认购/增发证券而于期末流通受限的证券。
7.4.10.2 期末 持有 的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流动性受限股票。
7.4.10.3 期末 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.10.3.1 银行 间市场 债券 正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购。
7.4.10.3.2 交易 所市场 债券 正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购。
7.4.11 其 他价格 风险
其他价格风险主要是本基金所面临的市场价格风险。 市场价格风险是指基金所持金
融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动
而发生波动的风险。 长安鑫益增强混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第
页，共 44 页 30
于2017年12月31日， 本基金投资组合中股票投资比例为基金资产净值的27.98%，债
券投资比例为46.98%,无衍生金融资产。
7.4.11.1 其他 价格 风险 敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
交易性金融资产-股票投资 15,280,700.00 27.98%
34,697,3
82.04
13.05%
交易性金融资产-基金投资 - - - -
交易性金融资产-债券投资 25,653,574.98 46.98%
314,500,
000.00
118.32%
交易性金融资产-贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 40,934,274.98 74.96%
349,197,
382.04
131.38%
7.4.11.2 其他 价格 风险 的敏 感性分 析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
沪深300指数上升5% 863,389.55 2,057,312.58
沪深300指数下降5% -863,389.55 -2,057,312.58
本基金以沪深300指数作为其他价格波动风险的敏感度分析基准。
7.4.12 有 助于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具 长安鑫益增强混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第
页，共 44 页 31
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层
级可分为：第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级：
直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、 除第一层级中的市场报
价以外的资产或负债的输入值。 第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础
确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。
(ii) 各层次金融工具公允价值
于2017年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余
额为30,954,274.98元，属于第二层级的余额为9,980,000.00,无第三层级的余额。
(iii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变
动。
(iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组 合报 告
8.1 期末 基金 资产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 15,280,700.00 27.74
其中：股票 15,280,700.00 27.74
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 25,653,574.98 46.56
其中：债券 25,653,574.98 46.56
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 10,000,000.00 18.15 长安鑫益增强混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第
页，共 44 页 32
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 2,346,525.02 4.26
8 其他各项资产 1,812,073.18 3.29
9 合计 55,092,873.18 100.00
8.2 报告 期末 按行业 分类 的股 票投资 组合
8.2.1 报告 期末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 10,432,700.00 19.11
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 4,848,000.00 8.88
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 15,280,700.00 27.98
8.2.2 报告 期末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合 长安鑫益增强混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第
页，共 44 页 33
本基金本报告期末未持有港股股票。
8.3 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 600298 安琪酵母 160,000 5,235,200.00 9.59
2 600062 华润双鹤 210,000 5,197,500.00 9.52
3 600763 通策医疗 150,000 4,848,000.00 8.88
本基金本报告期末基金持有的所有股票明细如上图列示。
8.4 报告 期内 股票投 资组 合的 重大变 动
8.4.1 累计 买入金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
本期累计买入金
额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 600062 华润双鹤 16,239,178.00 6.11
2 600298 安琪酵母 12,033,281.47 4.53
3 600572 康恩贝 11,485,693.94 4.32
4 600639 浦东金桥 11,356,716.53 4.27
5 600487 亨通光电 10,028,840.74 3.77
6 600763 通策医疗 5,169,293.00 1.94
7 600323 瀚蓝环境 4,106,942.50 1.55
8 002241 歌尔股份 2,889,566.16 1.09
9 300396 迪瑞医疗 802,164.00 0.30
10 600754 锦江股份 565,734.36 0.21
11 603199 九华旅游 358,297.90 0.13
12 601326 秦港股份 46,264.14 0.02
13 601949 中国出版 43,764.02 0.02
14 603619 中曼石油 39,793.60 0.01
15 603458 勘设股份 38,755.20 0.01
16 603359 东珠景观 33,905.70 0.01 长安鑫益增强混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第
页，共 44 页 34
17 603233 大参林 31,814.64 0.01
18 603063 禾望电气 31,542.96 0.01
19 603776 永安行 28,407.30 0.01
20 603357 设计总院 28,240.20 0.01
买入股票成本、 卖出股票收入均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考
虑相关交易费用。
8.4.2 累计 卖出金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
本期累计卖出金
额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 600572 康恩贝 14,169,263.09 5.33
2 600487 亨通光电 12,771,444.00 4.80
3 600062 华润双鹤 11,896,332.15 4.48
4 002635 安洁科技 11,335,274.10 4.26
5 600639 浦东金桥 11,261,169.00 4.24
6 600298 安琪酵母 8,522,682.00 3.21
7 603199 九华旅游 7,090,107.00 2.67
8 600323 瀚蓝环境 6,929,433.00 2.61
9 002701 奥瑞金 6,015,673.63 2.26
10 600754 锦江股份 5,684,583.90 2.14
11 002241 歌尔股份 2,801,374.28 1.05
12 600763 通策医疗 947,229.00 0.36
13 300396 迪瑞医疗 853,605.00 0.32
14 601375 中原证券 286,497.35 0.11
15 601326 秦港股份 215,503.90 0.08
16 603986 兆易创新 197,179.46 0.07
17 601949 中国出版 158,194.37 0.06
18 603612 索通发展 109,418.40 0.04
19 600977 中国电影 108,594.24 0.04
20 603359 东珠景观 100,691.35 0.04 长安鑫益增强混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第
页，共 44 页 35
买入股票成本、 卖出股票收入均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考
虑相关交易费用。
8.4.3 买入 股票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 75,586,099.20
卖出股票收入（成交）总额 103,452,596.73
买入股票成本、 卖出股票收入均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考
虑相关交易费用。
8.5 期末 按债 券品种 分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 9,980,000.00 18.28
其中：政策性金融债 9,980,000.00 18.28
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 15,673,574.98 28.70
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 25,653,574.98 46.98
8.6 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 170204 17国开04 100,000
9,980,000.0
0
18.28
2 128017 金禾转债 47,011
5,414,726.9
8
9.92
3 128016 雨虹转债 47,000
5,361,760.0
0
9.82 长安鑫益增强混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第
页，共 44 页 36
4 110034 九州转债 44,800
4,897,088.0
0
8.97
8.7 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末及上年度末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末及上年度末未持有贵金属。
8.9 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末及上年度末未持有权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
本基金本报告期内未进行股指期货交易。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
本基金本报告期内未进行国债期货交易。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1 报 告期内 本基金 投资 的前十 名证 券的发 行主 体没有 被监 管部门 立案 调查， 或在
本 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚 的情 况。
8.12.2 报 告期内 ，本基 金投 资的前 十名 股票中 ，没 有超出 基金 合同规 定的 备选股 票库
之 外的 股票。
8.12.3 期 末其他 各项资 产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 35,355.56
2 应收证券清算款 1,487,704.62
3 应收股利 -
4 应收利息 288,893.16
5 应收申购款 119.84
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,812,073.18
8.12.4 期 末持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细 长安鑫益增强混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第
页，共 44 页 37
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 110034 九州转债 4,897,088.00 8.97
8.12.5 期 末前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投 资组合 报告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计之间可能存在尾差。
§9基 金份额 持有 人信息
9.1 期末 基金 份额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
份额
级别
持有
人户
数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
长安
鑫益
增强
混合A
892 63,108.43 494,071.15 0.88% 55,798,645.14 99.12%
长安
鑫益
增强
混合C
71 4,895.82 - - 347,603.22 100.00%
合计 963 58,816.53 494,071.15 0.87% 56,146,248.36 99.13%
9.2 期末 基金 管理人 的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
长安鑫益增强
混合A
1,000.00 -
长安鑫益增强
混合C
57,484.74 16.54% 长安鑫益增强混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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合计 58,484.74 0.10%
§10 开放式 基金 份额变动
单位：份
长安鑫益增强混合A 长安鑫益增强混合C
基金合同生效日(2016年02月22
日)基金份额总额
176,318,212.22 415,561,235.81
本报告期期初基金份额总额 84,851,295.31 201,307,803.40
本报告期基金总申购份额 1,071,499.61 1,201,752.43
减：本报告期基金总赎回份额 29,630,078.63 202,161,952.61
本报告期基金拆分变动份额（份
额减少以“-”填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 56,292,716.29 347,603.22
§11 重大事 件揭 示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决 议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
一、基金管理人于2017年7月31日披露了《长安基金管理有限公司关于由王健代为
履行总经理职务的公告》 ， 原总经理黄陈先生 辞去总经理职务， 由副 总经理王健代行总
经理职务。
二、 基金管理人于2017年12月28日披露了 《长安基金管理有限公司总经理袁丹旭任
职公告》 ， 自2017年12 月28日袁丹旭先生正式履行基金管理人总经理职务， 副总经理王
健不再代行总经理职务。
三、本基金托管人于2016年8月29日任命史静欣女士为中国农业银行股份有限公司
托管业务部/养老金管理中心副总经理， 负责管理证券投资基金托管业务。 因工作需要，
余晓晨先生于2017年3月8日不再担任中国农业银行股份有限公司托管业务部/养老金管
理中心副总经理职务。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金本报告期投资策略未发生改变。 长安鑫益增强混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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11.5 为 基金 进行审 计的 会计 师事务 所情 况
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(原"毕马威华振会计师事务所")自本基
金基金合同生效日起为本基金提供审计服务， 本基金报告年度应支付给毕马威华振会计
师事务所(特殊普通合伙)的报酬为人民币陆万元整。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
报告期内无基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情
况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
国泰君安证券 2 175,598,739.17 100.00% 128,416.08 100.00% -
1、基金租用席位的选择标准是：
(1)资力雄厚，信誉良好，财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
(2)经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；
(3)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
(4)公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济
面分析、 行业发展趋势及证券市场走向、 个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；
能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
选择程序是： 根据对各券商提供的各项投资、 研究服务情况的考评结果， 符合席位券商
标准的， 由公司研究部提出席位券商的调整意见 （调整名单及调整原因） ， 并经公司批
准。
2、本期无新增或退租的席位。
11.7.2 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交
金额
占当期
债券成
交总额
成交
金额
占当期
债券回
购成交
成
交
金
占当期
权证成
交总额
成
交
金
占当期
基金成
交总额长安鑫益增强混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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的比例 总额的
比例
额 的比例 额 的比例
国泰君安证券
60,91
0,69
1.07
100.00%
142,3
00,00
0.00
100.00% - - - -
§12 影响投 资者 决策的其 他重 要信 息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20% 的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过2
0%的时间区
间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额
占比
机
构
1
2017/01/01
-2017/08/2
1
200,000,000.
00
0.00
200,000,00
0.00
0.00 0.00%
产品特有风险
（1）当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持
有人大会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权；
（2）在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致
在其赎回后本基金资产规模长期低于 5000 万元， 进而可能导致本基金终止或与其他基金合并或
转型为另外的基金，其他基金份额持有人丧失继续投资本基金的机会；
（3） 当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时， 更容易触发巨额赎回条款，
基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额；
（4）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖
出所持有的 证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收益水平发生波动。同时，巨额赎回、
份额净值小数保留位数是采用四舍五入、 管理费及托管费等费用是按前一日资产计提， 会导致基
金份额净值出现大幅波动；
（5）当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模的 50%时，本基金管理人
将不再接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。 在其他基金份额持有人赎回
基金份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模 50%的情况下， 该基长安鑫益增强混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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金份额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。 如果投资
人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的50%，该笔申购
或转换转入申请可能被确认失败。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息
无。
长 安基 金管理 有限 公司
二 〇一 八年三 月三 十一日
