大成标普500 等权重指数证券投资基金
2017年年度报告
2017年12月31日
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2018年3月31日大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月30日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无
保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2017年01月01日起至12月31日止。大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录..................................................................................................................................2
1.1 重要提示.......................................................................................................................................2
1.2 目录...............................................................................................................................................3
§2 基金简介................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况...............................................................................................................................5
2.2 基金产品说明...............................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................5
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人...............................................................................................6
2.5 信息披露方式...............................................................................................................................6
2.6 其他相关资料...............................................................................................................................6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况..............................................................................7
3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................7
3.2 基金净值表现...............................................................................................................................7
3.3 过去三年基金的利润分配情况...................................................................................................9
§4 管理人报告..........................................................................................................................................10
4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................10
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介.........................................................11
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................11
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................11
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................12
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................13
4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.........................................................................14
4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................15
4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................15
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...............................15
§5 托管人报告..........................................................................................................................................16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............................16
§6 审计报告..............................................................................................................................................17
§7 年度财务报表......................................................................................................................................19
7.1 资产负债表.................................................................................................................................19
7.2 利润表.........................................................................................................................................20
7.3 所有者权益(基金净值)变动表.............................................................................................22
7.4 报表附注.....................................................................................................................................23
§8 投资组合报告......................................................................................................................................47
8.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................47
8.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布.............................................................48
8.3 期末按行业分类的权益投资组合.............................................................................................48
8.4 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细.................48
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动.........................................................................................91
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合.............................................................................94
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................94大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
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8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................94
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细.................95
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细...........................95
8.11 投资组合报告附注...................................................................................................................95
§9 基金份额持有人信息..........................................................................................................................97
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................97
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................97
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................97
§10 开放式基金份额变动........................................................................................................................98
§11 重大事件揭示....................................................................................................................................99
11.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................99
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................99
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................99
11.4 基金投资策略的改变.............................................................................................................100
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................................100
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.................................................100
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.............................................................................100
11.8 其他重大事件.........................................................................................................................101
§12 影响投资者决策的其他重要信息..................................................................................................107
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ....................................107
12.2 影响投资者决策的其他重要信息.........................................................................................107
§13 备查文件目录..................................................................................................................................108
13.1 备查文件目录.........................................................................................................................108
13.2 存放地点.................................................................................................................................108
13.3 查阅方式.................................................................................................................................108大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 大成标普500等权重指数证券投资基金
基金简称 大成标普500 等权重指数QDII
基金主代码
096001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年3月23日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 148,919,838.60份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,实
现基金投资组合对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误
差最小化。
投资策略
本基金将按照标的指数的成份股及其权重构建基金股
票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动
而进行相应调整。但在因特殊情况(如股票停牌、流
动性不足)导致无法获得足够数量的股票时,基金管
理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标普
500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金,
以优化投资组合的建立,达到节约交易成本和有效追
踪标的指数表现的目的。
业绩比较基准
标普500等权重指数(全收益指数)
风险收益特征
本基金为美国股票指数型证券投资基金,风险与预期
收益高于混合型基金、债券基金以及货币市场基金,
属于预期风险较高的产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 赵冰 王永民
联系电话
0755-83183388 010-66594896
信息披露负责人
电子邮箱
office@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
4008885558 95566
传真
0755-83199588 010-66594942
注册地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街1大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
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7088号招商银行大厦32
层
号
办公地址 深圳市福田区深南大道
7088号招商银行大厦32
层
北京市西城区复兴门内大街1
号
邮政编码
518040 100818
法定代表人 刘卓 陈四清
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外资产托管人
英文
Bank of China (Hong Kong) Limited
名称
中文 中国银行(香港)有限公司
注册地址 香港花园道1号中银大厦
办公地址 香港花园道1号中银大厦
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《中国证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.dcfund.com.cn
基金年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊
普通合伙)
上海市黄浦区湖滨路202号企业天
地2号楼普华永道中心11楼
注册登记机构 大成基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道7088号招
商银行大厦32层
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2017年 2016年 2015 年
本期已实现收益
14,925,133.68 696,093.18 14,360,385.22
本期利润
22,404,806.74 12,895,884.41 2,012,178.93
加权平均基金份额本期利润
0.1328 0.2419 0.0415
本期加权平均净值利润率
7.95% 15.93% 2.91%
本期基金份额净值增长率
9.03% 18.15% 2.35%
3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末
期末可供分配利润
70,587,652.75 62,418,502.74 15,070,365.27
期末可供分配基金份额利润
0.4740 0.4264 0.4397
期末基金资产净值
260,221,752.56 240,760,344.44 49,342,400.60
期末基金份额净值
1.747 1.645 1.440
3.1.3 累计期末指标 2017年末 2016年末 2015年末
基金份额累计净值增长率
88.73% 73.10% 46.51%
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
(为期末余额,不是当期发生数) 。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三
3.86% 0.44% 6.22% 0.38% -2.36% 0.06%大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
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个月
过去六
个月
4.86% 0.48% 10.04% 0.42% -5.18% 0.06%
过去一
年
9.03% 0.49% 18.90% 0.46% -9.87% 0.03%
过去三
年
31.85% 0.81% 33.49% 0.85% -1.64% -0.04%
过去五
年
87.79% 0.77% 108.10% 0.81% -20.31% -0.04%
自基金
合同生
效起至
今
88.73% 0.94% 134.69% 0.99% -45.96% -0.05%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注:1、按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基
金合同的约定,建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
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2、同期业绩比较基准以美元计价,不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。
3.2.3
过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3
过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度
每10份基金份额
分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2017 0.4290 4,440,150.43 2,775,948.34 7,216,098.77
2016 0.4400 719,098.30 794,654.18 1,513,752.48
2015 0.1870 736,955.76 610,722.56 1,347,678.32
合计
1.0560 5,896,204.49 4,181,325.08 10,077,529.57
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1
基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准,于1999年4月12日
正式成立,是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一,注册资本为2亿元人民币,注
册地为深圳。目前公司由三家股东组成,分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有
限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理,还
具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管
理、特定客户资产管理和QDII业务资格。
经过十多年的稳健发展,公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多
样,构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品
线。截至2017年12月31日,本基金管理人共管理5只ETF及1只ETF联接基金,5只QDII基
金及76只开放式证券投资基金。
4.1.2
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理(助理)期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
冉凌浩先
生
本基金基
金经理
2011年8月
26日
-
14年
金融学硕士。2003年4月
至2004年6月就职于国信
证券研究部,任研究员;
2004年6月至2005年9月
就职于华西证券研究部,
任高级研究员;2005年9
月加入大成基金管理有限
公司,历任金融工程师、
境外市场研究员及基金经
理助理。2011年8月26日
起担任大成标普500等权大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
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重指数型证券投资基金基
金经理。2014年11月13
日起担任大成纳斯达克100
指数证券投资基金基金经
理。2016年12月2日起担
任大成恒生综合中小型股
指数基金(QDII-LOF)基金
经理。2016年12月29日
起担任大成海外中国机会
混合型证券投资基金
(LOF)基金经理。2017
年8月10日起担任大成恒
生指数证券投资基金
(LOF)基金经理。具有基
金从业资格。国籍:中国
注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
本基金本报告期内无境外投资顾问。
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度和控制方法
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,公司制订了《大成基金管理大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
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有限公司公平交易制度》 、 《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》 。公司旗下投资组
合严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内容
包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究
部负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,交易管理部负责实施交易并实时监控,监察
稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责对交易情况进行合理性分析,通过
多部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
4.4.2 公平交易制度的执行情况
报告期内,基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和
工具,对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析。分析结果表明:债券交易同向交易频率较低;股票同向交易溢价率较大主要来源于
市场因素(如个股当日价格振幅较高)及组合经理交易时机选择,即投资组合成交时间不一致以
及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大,但结合交易价差专项统计分
析,未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.4.3 异常交易行为的专项说明
报告期内,基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交
易存在4 笔同日反向交易,原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数
型投资组合之间存在股票同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该股当日成交量5%的情形;主动投资组合间债券交易存在14笔同日反向交易,
原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数
据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常。
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年,国际宏观经济以较快速度增长,美国宏观经济也保持了快速增长的势头。
从经济周期来看,美国仍然处于本轮经济增长的中后期进程中,持续的技术创新导致其国际
经济竞争力保持高位,同时经济复苏也导致了国内需求强盛。
首先,个人消费增长保持旺盛,这是美国经济增长的基石,不断增长的个人收入及保持高位
的消费者信心指数保障了个人消费的持续增长。年内劳动力市场非常旺盛,失业率在12月份已大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
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经降至4.1%,创出了金融海啸以来的最低值。同时,繁荣的劳动力市场又促使美国个人消费增
长保持旺盛,这使得美国经济处于良性循环过程中。
其次,房地产市场保持繁荣,虽然美国房价已超金融危机前高点,但我们认为美国房地产市
场还有较大上涨空间。美国自有住房率当前在64%,仍处于30年的低位。因此,房地产市场总
体仍有上行空间,这也为美国经济增长奠定了基础。
美国ISM指数也在年内保持高位,并创出了金融危机之后的新高,这表明近期美国制造业的
复苏正在持续展开。
由于上述因素的推动,美国2017年的实际GDP同比增速为2.5%,保持在稳健增长的水平上。
由于宏观经济表现较好,美联储在年内启动了缩表进程,并在年内加息三次,而缩表与加息
行为没有对宏观经济及股票市场产生较大的负面影响。
由于宏观经济的较佳表现,本基金的标的指数在年内创出了新高。但是,美元指数及美元汇
率表现疲弱,这也一定程度的抵消了本基金的涨幅。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.747元;本报告期基金份额净值增长率为9.03%,业绩
比较基准收益率为18.90%。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2018年,美国仍然处于本轮经济增长的中后期进程中,预计美国宏观经济还会保持快速增
长的势头。
2017年末,影响深远的美国大规模税改法案得以通过,并于2018年1月开始实施。减税是
特朗普作出的诸多竞选承诺之一,该法案的通过及实施能有效巩固他的执政基础。2018年开始
实施的减税政策,首先将直接增加上市公司净利润,降低美股的估值水平;其次,个人可支配收
入的提高会促进消费的增长;再次,企业税收的降低有望增强企业投资意愿。因此,减税有望提
高2018年经济增长速度,利好美国经济。
美国良好的宏观经济前景及企业所得税率的降低将会继续促使企业盈利快速增长,预期
2018年企业盈利增速在年化15%左右。同时,当前标普500指数的预期市盈率为18倍左右,基
本位于正常的市盈率区间,因此,企业盈利的增加有望推动美股指数的增长。
2018年美联储预计还会继续采取加息及缩表的行动。但是,由于美股是基本面市场,资金
面的变动不会对宏观经济及股票市场产生较大的负面影响。
本基金为被动型指数基金,其投资目标就是要复制指数的收益率。本基金将坚持被动型的指大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
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数化投资理念,持续实施高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法,以期更好地跟踪指数,
力争将跟踪误差控制在较低的水平。
4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内,依据相关的法律法规、基金合同以及内部监察稽核制度,本基金管理人对本基
金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行了监察稽核。内部监察稽核的重点是:国家法
律法规及行业监管规则的执行情况;基金合同的遵守情况;内部规章制度的执行情况;资讯管制
和保密工作落实情况;员工职业操守规范情况,目的是规范基金财产的运作,防范和控制投资风
险,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整,维护本基金份额持有人的合法权益。
(一)根据最新的法律法规、规章、规范性文件,本基金管理人及时制定了相应的公司制度,
并对现有制度进行不断修订和完善,确保本基金管理人内控制度的适时性、全面性和合法合规性。
同时,为保障制度的适时性,避免部分内控制度、业务规则与业务发展不相适应,报告期内本基
金管理人组织各部门对内部管理制度作了进一步梳理和完善。
(二)全面加强风险监控,不断提高基金业务风险管理水平。为督促各部门完善并落实各项
内控措施,公司严格执行风险控制管理员制度,健全内控工作协调机制及监督机制,并进一步加
强投资风险数量化评价能力及事前风险防范能力,有效防范相关业务风险。同时,公司严格执行
投资报备制度,建立了基金从业人员证券投资管理监控信息系统,将投资报备工作纳入常态。
(三)日常监察和专项监察相结合,确保监察稽核的有效性和深入性。本年度,公司继续对
本基金销售、宣传等方面的材料、协议及其他法律资料等进行了严格审查,对本基金各项投资比
例、投资权限、基金交易、股票投资限制、股票库维护等方面进行实时监察,同时,还专门针对
基金投资交易(包括公平交易、转债投资、投资权限、投资比例、流动性风险、基金重仓股等) 、
基金运营(基金头寸、基金结算、登记清算等) 、网上交易、基金销售等进行专项监察。通过日
常监察,保证了公司监察的全面性、实时性,通过专项监察,及时发现并纠正了业务中的潜在风
险,加强了业务部门和人员的风险意识,从而较好地预防了风险的发生。
(四)加强了对投资管理人员通讯工具在交易时间的集中管理,定期或不定期的对投资管理
人员的网络即时通讯记录、电话录音等进行抽查,有效的防范了各种形式的利益输送行为。
(五)以多种方式加强合规教育与培训,提高全公司的合规守法意识。及时向全公司传达与
基金相关的法律法规,并要求公司各部门贯彻到日常工作中。公司监察稽核部通过解答各业务部
门提出的法律问题,提供法律依据,对于较为重大疑难法律事项及时咨询公司外部律师或监管部
门,避免了业务发展中的盲目性,及时防范风险,维护了基金份额持有人的利益。大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
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4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会,公司估值委员会主要负责估
值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定
收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产配置部、风险管理部、基金运
营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关
工作经历,估值委员会成员中包括三名投资组合经理。
股票投资部、研究部、固定收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资
产配置部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃
的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重
大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种;提出合理的数量分析模型对需
要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量;定期对估值政策和程序进行评价,
以保证其持续适用;基金运营部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估值政策,并负责与
托管行沟通估值调整事项;监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性,监督估值委员会工作
流程中的风险控制,并负责估值调整事项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行,并与托管银行的估值结果核对一
致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制,基金经理及投资经理作为估值小组成员,对
本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信
息,参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券,基金管理人及时启动特别估值程序,由
估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人
已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定提供在银行
间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准
另有规定的除外)的估值数据。
4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内大成标普500等权
重指数证券投资基金已分配利润7,216,098.77元(每十份基金份额分红0.429元) ,符合基金合
同规定的分红比例。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人” )在大成标普500等权重指数证
券投资基金(以下称“本基金” )的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责
地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的
“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内) 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
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§6 审计报告
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 大成标普500等权重指数证券投资基金全体基金份额持有人:
审计意见 我们审计了大成标普500等权重指数证券投资基金(以下简称“大
成标普500等权重指数基金”)的财务报表,包括2017年12月
31日的资产负债表,2017年度的利润表和所有者权益(基金净值)
变动表以及财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和
在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基
金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公
允反映了大成标普500等权重指数基金2017年12月31日的财务
状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计
报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了
我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充
分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于大成标普500等
权重指数基金,并履行了职业道德方面的其他责任。
管理层和治理层对财务报表的
责任
大成标普500等权重指数基金的基金管理人大成基金管理有限公
司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中
国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实
务操作编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护
必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重
大错报。
在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估大成标普500等
权重指数基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适
用),并运用持续经营假设,除非基金管理人管理层计划清算大成
标普500等权重指数基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督大成标普500等权重指数基金的财务
报告过程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理
保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,
如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据
财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并
保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险;
设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计
证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
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故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊
导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的
风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估
计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时,根据获取的审计证据,就可能导致对大成标普500等权重
指数基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大
不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,
审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中
的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我
们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项
或情况可能导致大成标普500等权重指数基金不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审
计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关
注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 张
振
波 俞
伟
敏
会计师事务所的地址 中国 ? 上海市
审计报告日期 2018年3月30日
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体: 大成标普500等权重指数证券投资基金
报告截止日:2017年12月31日
单位:人民币元
资 产 附注号
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月 31日
资 产:
银行存款 7.4.7.1
19,639,900.00 46,759,665.83
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产 7.4.7.2
242,240,870.71 196,683,439.44
其中:股票投资
242,240,870.71 196,683,439.44
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3
- -
买入返售金融资产 7.4.7.4
- -
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5
1,873.38 3,906.74
应收股利
296,914.38 216,849.79
应收申购款
2,189,484.60 6,588,685.56
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6
314,640.55 -
资产总计
264,683,683.62 250,252,547.36
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月 31日大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
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负 债:
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 6,430,627.86
应付赎回款
3,971,308.85 2,741,103.50
应付管理人报酬
216,369.14 152,261.85
应付托管费
54,092.28 38,065.47
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7
- -
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8
220,160.79 130,144.24
负债合计
4,461,931.06 9,492,202.92
所有者权益:
实收基金 7.4.7.9
148,919,838.60 146,373,605.04
未分配利润 7.4.7.10
111,301,913.96 94,386,739.40
所有者权益合计
260,221,752.56 240,760,344.44
负债和所有者权益总计
264,683,683.62 250,252,547.36
注:报告截止日2017年12月31日,基金份额净值1.747元,基金份额总额148919838.6份。
7.2 利润表
公告主体:大成标普500等权重指数证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年 12月31日
单位:人民币元
项 目 附注号
本期
2017年1月1日至
上年度可比期间
2016年1月1日至大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
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2017年12月31日 2016年12月31日
一、收入
26,653,479.76 14,454,542.91
1.利息收入
62,964.49 27,610.82
其中:存款利息收入 7.4.7.11
62,964.49 27,610.82
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益(损失以“-”填列)
20,066,910.44 2,432,297.03
其中:股票投资收益 7.4.7.12
13,919,772.43 617,262.35
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13
- -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益 7.4.7.14
- -
衍生工具收益 7.4.7.15
- -
股利收益 7.4.7.16
6,147,138.01 1,815,034.68
3.公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
7.4.7.17
7,479,673.06 12,199,791.23
4.汇兑收益(损失以“-”号填
列)
-1,337,570.42 -289,068.89
5.其他收入(损失以“-”号填
列)
7.4.7.18
381,502.19 83,912.72
减:二、费用
4,248,673.02 1,558,658.50
1.管理人报酬 7.4.10.2.1
2,818,757.01 792,175.38
2.托管费 7.4.10.2.2
704,689.24 198,043.92
3.销售服务费
- -
4.交易费用 7.4.7.19
89,147.00 46,183.84
5.利息支出
- -大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
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其中:卖出回购金融资产支出
- -
6.其他费用 7.4.7.20
636,079.77 522,255.36
三、利润总额(亏损总额以“-
”号填列)
22,404,806.74 12,895,884.41
减:所得税费用
- -
四、净利润(净亏损以“-”号
填列)
22,404,806.74 12,895,884.41
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:大成标普500等权重指数证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年 12月31日
单位:人民币元
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
146,373,605.04 94,386,739.40 240,760,344.44
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期净利润)
- 22,404,806.74 22,404,806.74
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号
填列)
2,546,233.56 1,726,466.59 4,272,700.15
其中:1.基金申购款
196,670,215.20 131,158,801.42 327,829,016.62
2.基金赎回款
-194,123,981.64 -129,432,334.83 -323,556,316.47
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
- -7,216,098.77 -7,216,098.77大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
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金净值变动(净值减少
以“-”号填列)
五、期末所有者权益
(基金净值)
148,919,838.60 111,301,913.96 260,221,752.56
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
34,272,035.33 15,070,365.27 49,342,400.60
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期净利润)
- 12,895,884.41 12,895,884.41
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号
填列)
112,101,569.71 67,934,242.20 180,035,811.91
其中:1.基金申购款
153,135,670.72 89,970,669.81 243,106,340.53
2.基金赎回款
-41,034,101.01 -22,036,427.61 -63,070,528.62
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动(净值减少
以“-”号填列)
- -1,513,752.48 -1,513,752.48
五、期末所有者权益
(基金净值)
146,373,605.04 94,386,739.40 240,760,344.44
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
______罗登攀______
______周立新______
____崔伟____大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
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基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1
基金基本情况
大成标普500等权重指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第1876号《关于核准大成标普500等权重指数证券
投资基金募集的批复》核准,由大成基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》
和《大成标普500等权重指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,
存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币822,469,878.87元,业经普华
永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第091号验资报告予以验证。经向中国
证监会备案, 《大成标普500等权重指数证券投资基金基金合同》于2011年3月23日正式生效,
基金合同生效日的基金份额总额为822,754,222.26份基金份额,其中认购资金利息折合
284,343.39份基金份额。本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司,基金托管人为中国银
行股份有限公司,境外资产托管人为中国银行(香港)有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》
和《大成标普500等权重指数证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为标普
500等权重指数成份股、备选成份股,与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、
结构性产品等,固定收益类证券、银行存款、现金等货币市场工具以及中国证监会允许本基金投
资的其他产品或金融工具。本基金投资于标普500等权重指数成份股、备选成份股以及与标普
500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例为基金资产净值的80%-95%,
其中投资于与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过
10%;投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的
比例为基金资产净值的5%-20%,其中投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低
于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:标普500等权重指数(全收益指数)。
本财务报表由本基金的基金管理人大成基金管理有限公司于2018年3月30日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
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投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《大成标普500等权重指
数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布
的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3
遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2017年度 财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2017年
12月31日的财务状况以及 2017年度 的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2
记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产
列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款
项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
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7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量;对于应
收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;
或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。
7.4.4.5
金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值:
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价
值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交
易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负
债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的
限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,
基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关
资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进
行调整并确定公允价值。大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
第 27 页 共 109 页
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2)交易双方准备按净额结算时,金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7
实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9
收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认
为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益;处置时其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价
值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
第 28 页 共 109 页
润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的
未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
外币货币性项目,于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额直接计
入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目,于估值日采用估值日的即期汇率折算为
人民币,所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足
一定条件的,则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
本基金在本报告期间无须说明其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2
会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3
差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
第 29 页 共 109 页
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税
收政策的通知》 、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2016]36号《关
于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增
试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》及其他相关境内外税务法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1)于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
自2016年5月1日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对金融同业往来利息收入亦免征
增值税。
(2)目前基金取得的源自境外的差价收入,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或
地区税收法律和法规执行,在境内不予征收营业税(于2016年5月1日前)或增值税(自2016年
5月1日起至2017年12月31日止)且暂不征收企业所得税。
(3)目前基金取得的源自境外的股利收益,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或
地区税收法律和法规执行,在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
项目
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
活期存款
19,639,900.00 46,759,665.83
定期存款
- -
其中:存款期限1-3个月
- -
其他存款
- -
合计:
19,639,900.00 46,759,665.83
注:于2017年12月31日,活期存款中包括的外币余额为美元活期存款1,550,740.65元,折合
人民币10,132,849.55元(上年度末:活期存款中包括的外币余额为美元活期存款1,006,019.90
元,折合人民币6,978,760.05元)。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
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本期末
2017年12月31日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
214,810,657.56 242,240,870.71 27,430,213.15
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
债券
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
214,810,657.56 242,240,870.71 27,430,213.15
上年度末
2016年12月31日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
176,732,899.35 196,683,439.44 19,950,540.09
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场
- - -
债券
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
176,732,899.35 196,683,439.44 19,950,540.09
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注:本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融工具。大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
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7.4.7.4 买入返售金融资产
注:本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.5 应收利息
单位:人民币元
项目
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
应收活期存款利息
1,873.38 3,906.74
应收定期存款利息
- -
应收其他存款利息
- -
应收结算备付金利息
- -
应收债券利息
- -
应收买入返售证券利息
- -
应收申购款利息
- -
应收黄金合约拆借孳息
- -
其他
- -
合计
1,873.38 3,906.74
7.4.7.6 其他资产
单位:人民币元
项目
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
其他应收款
314,640.55 -
待摊费用
- -
合计
314,640.55 -
7.4.7.7 应付交易费用
注:本基金本报告期末及上年度末无应付交易费用。
7.4.7.8 其他负债
单位:人民币元大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
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项目
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
应付赎回费
10,160.79 10,144.24
预提费用
210,000.00 120,000.00
合计
220,160.79 130,144.24
7.4.7.9 实收基金
金额单位:人民币元
本期
2017年1月1日至2017年12月31日 项目
基金份额(份) 账面金额
上年度末
146,373,605.04 146,373,605.04
本期申购
196,670,215.20 196,670,215.20
本期赎回(以“-”号填列)
-194,123,981.64 -194,123,981.64
本期末
148,919,838.60 148,919,838.60
注:申购含红利再投份额。
7.4.7.10 未分配利润
金额单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
62,418,502.74 31,968,236.66 94,386,739.40
本期利润
14,925,133.68 7,479,673.06 22,404,806.74
本期基金份额交易
产生的变动数
460,115.10 1,266,351.49 1,726,466.59
其中:基金申购款
81,422,765.46 49,736,035.96 131,158,801.42
基金赎回款
-80,962,650.36 -48,469,684.47 -129,432,334.83
本期已分配利润
-7,216,098.77 - -7,216,098.77
本期末
70,587,652.75 40,714,261.21 111,301,913.96
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
第 33 页 共 109 页
7.4.7.11 存款利息收入
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年
12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月
31日
活期存款利息收入
62,964.49 26,988.73
定期存款利息收入
- -
其他存款利息收入
- -
结算备付金利息收入
- -
其他
- 622.09
合计
62,964.49 27,610.82
7.4.7.12 股票投资收益
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017
年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016
年12月31日
卖出股票成交总额
132,571,116.16 8,199,756.98
卖出股票成本总额
118,651,343.73 7,582,494.63
买卖股票差价收入
13,919,772.43 617,262.35
7.4.7.13 债券投资收益
注:本报告期内及上年度可比期间本基金无债券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
注:本报告期内及上年度可比期间本基金无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
注:本报告期内及上年度可比期间本基金无衍生工具收益。大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
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7.4.7.16 股利收益
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年
12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12
月31日
股票投资产生的股利收益
6,147,138.01 1,815,034.68
基金投资产生的股利收益
- -
合计
6,147,138.01 1,815,034.68
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称
本期
2017年1月1日至2017
年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016
年12月31 日
1.交易性金融资产
7,479,673.06 12,199,791.23
——股票投资
7,479,673.06 12,199,791.23
——债券投资
- -
——资产支持证券投资
- -
——基金投资
- -
——贵金属投资
- -
——其他
- -
2.衍生工具
- -
——权证投资
- -
3.其他
- -
合计
7,479,673.06 12,199,791.23
7.4.7.18 其他收入
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017
上年度可比期间
2016年1月1日至2016大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
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年12月31日 年12月31日
基金赎回费收入
381,502.19 65,452.93
其他
- 18,459.79
合计
381,502.19 83,912.72
注:本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的25%归入基金资产。
7.4.7.19 交易费用
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017
年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016
年12月31日
交易所市场交易费用
89,147.00 46,183.84
银行间市场交易费用
- -
合计
89,147.00 46,183.84
7.4.7.20 其他费用
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017
年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1 日至2016
年12月31日
审计费用
50,000.00 40,000.00
信息披露费
240,000.00 240,000.00
其他
50,802.73 -
银行划款手续费
13,711.84 25,824.86
指数使用费
281,565.20 216,430.50
合计
636,079.77 522,255.36
注:指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数数据使用费及标的指数许可使用费,其中标的
指数数据使用费按每年8,000美元收取,按年支付;标的指数许可使用费按前一日基金资产净值
的0.03%的年费率计提,逐日累计,按年支付,标的指数许可使用费的收取下限为每年
25,000.00美元。大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
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7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金的基金管理人于2018年1月16日宣告2017年度第1次分红,向截至2018年1月
18日止在本基金注册登记人大成基金管理有限公司登记在册的全体持有人,按每10份基金份额
派发红利0.4740元。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
中国银行(香港)股份有限公司(“中银香
港”)
境外资产托管人
中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东
光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东
大成国际资产管理有限公司(“大成国际”
)
基金管理人的子公司
大成创新资本管理有限公司(“大成创新
资本”)
基金管理人的合营企业
注:1. 根据本基金管理人大成基金管理有限公司(以下简称“大成基金”)董事会及股东会的有
关决议,大成基金原股东广东证券股份有限公司将所持大成基金2%股权以拍卖竞买的方式转让
给大成基金股东中泰信托有限责任公司。上述股权变更及修改《大成基金管理有限公司公司章程》
的工商变更手续已于2016 年4 月25 日在深圳市市场监督管理局办理完毕。大成基金原股东广东
证券股份有限公司自2016年4月25日起不再为本基金关联方。
2. 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
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7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
注:本报告期内及上年度可比期间本基金无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12
月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月
31日
当期发生的基金应支付
的管理费
2,818,757.01 792,175.38
其中:支付销售机构的
客户维护费
1,098,116.50 289,621.15
注:支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提,逐日累
计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.00% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12
月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月
31日
当期发生的基金应支付
的托管费
704,689.24 198,043.92
注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至
每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
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7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注:本报告期及上年度可比期间内本基金未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)
交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注:本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注:本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期
2017年1月1日至2017年12月31
日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中银香港
10,132,607.72 - 6,978,643.09 -
中国银行
9,507,292.28 62,964.49 39,781,022.74 26,988.73
注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行和境外资产托管人中银香港保管,按适用利率或约
定利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本报告期及上年度可比期间内本基金未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
注:本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
金额单位:人民币元
序
号
权益
登记日
除息日
每10份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
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1
2017年1
月19日
2017年1月
18日
0.4290 4,440,150.432,775,948.347,216,098.77
合
计
0.4290 4,440,150.432,775,948.347,216,098.77
-
7.4.12 期末(2017 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注:于本报告期末,本基金未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:于本报告期末,本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
注:无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为指数型基金,跟踪标的指数市场表现,目标为获取市场平均收益,属于中高风险品
种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动
中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金
管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收
益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以由高层监控(合规与风险管理
委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自
控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会,对公
司整体运营风险进行监督,监督风险控制措施的执行;在管理层层面设立投资风险控制委员会,
通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题,形成正式决议提交投委会;在业务操作层面,监察
稽核部履行合规控制职责,通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽
核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
第 40 页 共 109 页
险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
为了规避信用风险,本公司在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基金的活期
银行存款存放在本基金的托管行 中国银行及境外次托管行中银香港,与该等银行存款相关的信
用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算,违
约风险发生的可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种的信用等级评估来控制证券
发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。
于2017年12月31日,本基金未持有债券投资(2016年12月31日:同)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。
本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面
来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产
的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交
易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产
的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监
控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回
需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下
赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
本基金主要投资于上市交易的证券,除在附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
第 41 页 共 109 页
制外(如有),其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对
流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注7.4.12.3中列示的卖
出回购金融资产款余额(如有)将在1个月内到期且计息外,本基金于资产负债表日所持有的金融
负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息,可赎回基金份额净值无固定到期日且不
计息,因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内,本基金未发生重大流动
性风险事件。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、应收
申购款等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期末
2017年12月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 19,639,900.00 - - - 19,639,900.00
交易性金融资产 - - - 242,240,870.71 242,240,870.71
应收利息 - - - 1,873.38 1,873.38
应收股利 - - - 296,914.38 296,914.38
应收申购款 51,080.68 - - 2,138,403.92 2,189,484.60
其他 - - - 314,640.55 314,640.55
资产总计 19,690,980.68 - - 244,992,702.94 264,683,683.62
负债
应付赎回款 - - - 3,971,308.85 3,971,308.85大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
第 42 页 共 109 页
应付管理人报酬 - - - 216,369.14 216,369.14
应付托管费 - - - 54,092.28 54,092.28
其他负债 - - - 220,160.79 220,160.79
负债总计 - - - 4,461,931.06 4,461,931.06
利率敏感度缺口 19,690,980.68 - - 240,530,771.88 260,221,752.56
上年度末
2016年12月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 46,759,665.83 - - - 46,759,665.83
交易性金融资产 - - - 196,683,439.44 196,683,439.44
应收利息 - - - 3,906.74 3,906.74
应收股利 - - - 216,849.79 216,849.79
应收申购款 545,749.16 - - 6,042,936.40 6,588,685.56
资产总计 47,305,414.99 - - 202,947,132.37 250,252,547.36
负债
应付证券清算款 - - - 6,430,627.86 6,430,627.86
应付赎回款 - - - 2,741,103.50 2,741,103.50
应付管理人报酬 - - - 152,261.85 152,261.85
应付托管费 - - - 38,065.47 38,065.47
其他负债 - - - 130,144.24 130,144.24
负债总计 - - - 9,492,202.92 9,492,202.92
利率敏感度缺口 47,305,414.99 - - 193,454,929.45 240,760,344.44
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注:于2017年12月31日,本基金未持有交易性债券投资,因此市场利率的变动对于本基金资
产净值无重大影响(2016年12月31日:同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债,因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日
对本基金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位:人民币元
本期末
2017年12月31日 项目
美元 港币 其他币种 合计大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
第 43 页 共 109 页
折合人民币 折合人民币 折合人民币
以外币计价的资产
银行存款
10,132,849.55 - - 10,132,849.55
交易性金融资产
242,240,870.71 - - 242,240,870.71
应收股利
296,914.38 - - 296,914.38
其它资产
314,640.55 - - 314,640.55
资产合计
252,985,275.19 - - 252,985,275.19
以外币计价的负债
负债合计
- - - -
资产负债表外汇风险敞口净额
252,985,275.19 - - 252,985,275.19
上年度末
2016年12月31日
项目
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价的资产
银行存款
6,978,760.05 - - 6,978,760.05
交易性金融资产
196,683,439.44 - - 196,683,439.44
应收股利
216,849.79 - - 216,849.79
资产合计
203,879,049.28 - - 203,879,049.28
以外币计价的负债
应付证券清算款
6,430,627.86 - - 6,430,627.86
负债合计
6,430,627.86 - - 6,430,627.86
资产负债表外汇风险敞口净额
197,448,421.42 - - 197,448,421.42
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
除美元以外的其他市场变量保持不变 假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币元) 分析 相关风险变量的变动
本期末( 2017 年12月31日 上年度末( 2016年12月31日 大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
第 44 页 共 109 页
) )
美元相对人民币升值
5%
12,650,000.00 9,870,000.00
美元相对人民币贬值
5%
-12,650,000.00 -9,870,000.00
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,实现基金投资组合对
标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差最小化。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于标普500等权重指数成份股、
备选成份股以及与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例为
基金资产净值的80%-95%,其中投资于与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、
结构性产品的比例不超过10%;投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基
金投资的其他金融工具的比例为基金资产净值的5%-20%,其中投资于现金或者到期日在一年以
内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持
有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括VaR(Value at Risk)
指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
项目
公允价值
占基金
资产净
值比例
公允价值
占基金资
产净值比
例(%)大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
第 45 页 共 109 页
(%)
交易性金融资产-股票投资
242,240,870.71 93.09 196,683,439.44 81.69
交易性金融资产-基金投资
- 0.00 - 0.00
交易性金融资产-债券投资
- 0.00 - 0.00
交易性金融资产-贵金属投
资
- 0.00 - 0.00
衍生金融资产-权证投资
- 0.00 - 0.00
其他
- 0.00 - 0.00
合计
242,240,870.71 93.09 196,683,439.44 81.69
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变 假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币元)
相关风险变量的变动
本期末( 2017年12
月31日 )
上年度末( 2016 年12
月31日 )
1. 业绩比较基准(附注
7.4.1)上升5%
12,440,000.00 11,280,000.00
2. 业绩比较基准(附注
7.4.1)下降5%
-12,440,000.00 -11,280,000.00
分析
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
第 46 页 共 109 页
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2017年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中
属于第一层次的余额为242,240,870.71元,无属于第二层次和第三层次的余额(2016年12月31
日:第一层次196,683,439.44元,无第二层次和第三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票 ,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间
及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于
公允价值的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2017年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31
日:同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)增值税
根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融
房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应
税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增
值税有关问题的通知》的规定,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂
适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中
发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管
理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
此外,财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入固定
资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运营资管产品
提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
第 47 页 共 109 页
上述税收政策对本基金截至2017年12月31日止的财务状况和经营成果无影响。
(3)除公允价值和增值税外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
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§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资
242,240,870.71 91.52
其中:普通股
242,240,870.71 91.52
存托凭证
- 0.00
优先股
- 0.00
房地产信托凭证
- 0.00
2 基金投资
- 0.00
3 固定收益投资
- 0.00
其中:债券
- 0.00
资产支持证券
- 0.00
4 金融衍生品投资
- 0.00
其中:远期
- 0.00
期货
- 0.00
期权
- 0.00
权证
- 0.00
5 买入返售金融资产
- 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资
产
- 0.00
6 货币市场工具
- 0.00
7 银行存款和结算备付金合计
19,639,900.00 7.42
8 其他各项资产
2,802,912.91 1.06
9 合计
264,683,683.62 100.00
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
第 49 页 共 109 页
8.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布
金额单位:人民币
元
国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比列(%)
美国
242,240,870.71 93.09
合计
242,240,870.71 93.09
8.3 期末按行业分类的权益投资组合
8.3.1 指数投资按行业分类的权益投资组合
金额单位:人民币
元
行业类别
公允价值 占基金资产净值比列(%)
消费者非必需品
39,079,437.09 15.02
工业
33,648,264.82 12.93
信息技术
32,325,881.15 12.42
金融
32,245,981.82 12.39
医疗保健
29,568,441.08 11.36
消费者常用品
16,568,858.50 6.37
能源
16,418,473.78 6.31
房地产
15,829,113.36 6.08
公用事业
12,632,207.41 4.85
基础材料
12,363,972.15 4.75
电信服务
1,560,239.55 0.60
合计
242,240,870.71 93.09
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS) 。
8.3.2 积极投资按行业分类的权益投资组合
注:本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。
8.4 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位:人民币元大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
第 50 页 共 109 页
序号 公司名称(英
文)
公司名称(中
文)
证券代码 所在证
券市场
所属国
家(地
区)
数量
(股)
公允价值 占基
金资
产净
值比
列
(%)
1 Becton
Dickinson &
Co
碧迪
BDX UN
纽约交
易所
美国
438 612,635.35 0.24
2 Freeport
McMoRan
Copper &
Gold
自由港迈克默
伦股份有限公
司
FCX UN
纽约交
易所
美国
4,936 611,513.30 0.23
3 Akamai
Technologie
s Inc
阿卡迈技术公
司
AKAM UQ
纳斯达
克交易
所
美国
1,307 555,454.57 0.21
4 FMC
Technologie
s Inc
FMC技术公司
FTI UN
纽约交
易所
美国
2,702 552,790.84 0.21
5 Anadarko
Petroleum
Corp
阿纳达科石油
APC UN
纽约交
易所
美国
1,571 550,626.84 0.21
6 CenturyLink
Inc
世纪电信公司
CTL UN
纽约交
易所
美国
5,037 548,984.93 0.21
7 Coty Inc.
科蒂集团
COTY UN
纽约交
易所
美国
4,156 540,135.53 0.21
8 Marathon Oil
Corp
Marathon石油
公司
MRO UN
纽约交
易所
美国
4,877 539,513.28 0.21
9 Arconic Inc
Arconic公司
ARNC UN
纽约交
易所
美国
3,020 537,731.99 0.21大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
第 51 页 共 109 页
10 Helmerich &
Payne Inc
赫尔默里奇&
佩恩公司
HP UN
纽约交
易所
美国
1,273 537,677.89 0.21
11 Halliburton
Co
哈利伯顿
HAL UN
纽约交
易所
美国
1,680 536,468.27 0.21
12 Darden
Restaurants
Inc
达登饭店
DRI UN
纽约交
易所
美国
855 536,438.87 0.21
13 Pioneer
Natural
Resources
Pioneer 自然
资源公司
PXD UN
纽约交
易所
美国
474 535,352.89 0.21
14 National
Oilwell
Varco Inc
美国国民油井
NOV UN
纽约交
易所
美国
2,265 533,094.67 0.20
15 Express
Scripts
Holding Co.
快捷药方
ESRX UQ
纳斯达
克交易
所
美国
1,084 528,680.55 0.20
16 Mylan Inc.
迈兰公司
MYL UQ
纳斯达
克交易
所
美国
1,911 528,318.89 0.20
17 Caterpillar
Inc
卡特彼勒
CAT UN
纽约交
易所
美国
513 528,215.19 0.20
18 Occidental
Petroleum
西方石油
OXY UN
纽约交
易所
美国
1,093 526,070.92 0.20
19 Kohls Corp
Kohls 公司
KSS UN
纽约交
易所
美国
1,484 525,854.90 0.20
20 Devon Energy
Corp
戴文能源
DVN UN
纽约交
易所
美国
1,942 525,341.84 0.20
21 AllianceDat
a Systems
Corp
联合数据系统
公司
ADS UN
纽约交
易所
美国
317 525,043.62 0.20大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
第 52 页 共 109 页
22 Mosaic Co
Mosaic 公司
MOS UN
纽约交
易所
美国
3,128 524,464.17 0.20
23 Lowes Cos
Inc
劳氏
LOW UN
纽约交
易所
美国
863 524,090.02 0.20
24 Tiffany & Co
蒂芙尼
TIF UN
纽约交
易所
美国
771 523,686.40 0.20
25 CF
Industries
Holdings
CF工业控股股
份有限公司
CF UN
纽约交
易所
美国
1,882 523,129.88 0.20
26 Tractor
Supply Co
拖拉机供应公
司
TSCO UQ
纳斯达
克交易
所
美国
1,066 520,667.93 0.20
27 Envision
Healthcare
Corp
Envision医疗
公司
EVHC UN
纽约交
易所
美国
2,304 520,293.78 0.20
28 Chesapeake
Energy Corp
切萨皮克能源
公司
CHK UN
纽约交
易所
美国
20,081 519,604.55 0.20
29 EOG
Resources
EOG资源
EOG UN
纽约交
易所
美国
736 518,957.66 0.20
30 ConocoPhill
ips
康菲石油
COP UN
纽约交
易所
美国
1,446 518,625.60 0.20
31 Best Buy Co
Inc
百思买
BBY UN
纽约交
易所
美国
1,159 518,532.75 0.20
32 Newfield
Exploration
Co
新田石油勘探
公司
NFX UN
纽约交
易所
美国
2,514 517,942.64 0.20
33 Concho
Resources
Inc
康丘资源公司
CXO UN
纽约交
易所
美国
527 517,286.09 0.20大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
第 53 页 共 109 页
34 The Williams
Companies
Inc
威廉姆斯公司
WMB UN
纽约交
易所
美国
2,588 515,601.44 0.20
35 DaVita
HealthCare
Partners Inc
DaVita股份有
限公司
DVA UN
纽约交
易所
美国
1,091 515,056.68 0.20
36 Cimarex
Energy Co
Cimarex能源
公司
XEC UN
纽约交
易所
美国
646 515,015.58 0.20
37 FMC Corp
FMC公司
FMC UN
纽约交
易所
美国
832 514,614.77 0.20
38 Intel Corp
英特尔
INTC UQ
纳斯达
克交易
所
美国
1,704 513,958.22 0.20
39 Texas
Instruments
Inc
德州仪器
TXN UQ
纳斯达
克交易
所
美国
753 513,871.18 0.20
40 Zimmer
Biomet
Holdings In
捷迈巴奥米特
控股公司
ZBH UN
纽约交
易所
美国
651 513,301.73 0.20
41 Signet
Jewelers Ltd
英国西格尼珠
宝有限公司
SIG UN
纽约交
易所
美国
1,388 512,878.51 0.20
42 General
Mills Inc
通用磨坊
GIS UN
纽约交
易所
美国
1,323 512,547.03 0.20
43 Noble Energy
Inc
Noble 能源股
份有限公司
NBL UN
纽约交
易所
美国
2,691 512,384.13 0.20
44 Range
Resources
Corp
Range资源公
司
RRC UN
纽约交
易所
美国
4,596 512,331.99 0.20
45 Schlumberge
r Ltd
斯伦贝谢
SLB UN
纽约交
易所
美国
1,163 512,115.12 0.20大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
第 54 页 共 109 页
46 Newmont
Mining Corp
纽蒙特矿业
NEM UN
纽约交
易所
美国
2,087 511,655.57 0.20
47 Amerisource
Bergen Corp
美源伯根
ABC UN
纽约交
易所
美国
852 511,174.65 0.20
48 AT&T Inc
美国电话电报
公司
T UN
纽约交
易所
美国
2,012 511,147.99 0.20
49 Simon
Property
Group
西蒙房地产集
团公司
SPG UN
纽约交
易所
美国
455 510,593.50 0.20
50 Nucor Corp
纽柯公司
NUE UN
纽约交
易所
美国
1,228 510,165.77 0.20
51 Wynn Resorts
Ltd
永利度假村有
限公司
WYNN UQ
纳斯达
克交易
所
美国
463 510,041.16 0.20
52 Comcast Corp
康卡斯特
CMCSA UQ
纳斯达
克交易
所
美国
1,947 509,519.60 0.20
53 Grainger
W.W. Inc
固安捷公司
GWW UN
纽约交
易所
美国
330 509,422.57 0.20
54 Alaska Air
Group Inc
阿拉斯加航空
集团公司
ALK UN
纽约交
易所
美国
1,059 508,668.46 0.20
55 Viacom Inc B
维亚康姆公司
VIAB UQ
纳斯达
克交易
所
美国
2,523 507,927.09 0.20
56 Limited
Brands Inc
L Brands股份
有限公司
LB UN
纽约交
易所
美国
1,290 507,601.49 0.20
57 Marriott
Intl A
万豪国际
MAR UQ
纳斯达
克交易
所
美国
571 506,412.46 0.19大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
第 55 页 共 109 页
58 Constellati
on Brands
Inc A
星座公司
STZ UN
纽约交
易所
美国
339 506,303.99 0.19
59 Valero
Energy Corp
Valero 能源
VLO UN
纽约交
易所
美国
843 506,270.67 0.19
60 Andeavor
Andeavor公司
ANDV UN
纽约交
易所
美国
677 505,800.53 0.19
61 United
Rentals Inc
联合租赁公司
URI UN
纽约交
易所
美国
450 505,482.44 0.19
62 Baker Hughes
Inc
贝克休斯通用
能源公司
BHGE UN
纽约交
易所
美国
2,442 504,864.18 0.19
63 Target Corp
塔吉特公司
TGT UN
纽约交
易所
美国
1,184 504,806.16 0.19
64 Abbott
Laboratorie
s
雅培制药
ABT UN
纽约交
易所
美国
1,352 504,169.99 0.19
65 Navient Corp
Navient公司
NAVI UQ
纳斯达
克交易
所
美国
5,792 504,109.87 0.19
66 Alexion
Pharmaceuti
cals Inc
Alexion制药
公司
ALXN UQ
纳斯达
克交易
所
美国
645 504,019.11 0.19
67 Ross Stores
Inc
Ross 商店有限
公司
ROST UQ
纳斯达
克交易
所
美国
961 503,919.14 0.19
68 Tapestry,
Inc
蔻驰公司
TPR UN
纽约交
易所
美国
1,743 503,740.36 0.19
69 NIKE Inc B
耐克公司
NKE UN
纽约交
易所
美国
1,232 503,535.91 0.19大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
第 56 页 共 109 页
70 Vertex
Pharmaceuti
cals In
Vertex制药股
份有限公司
VRTX UQ
纳斯达
克交易
所
美国
514 503,316.62 0.19
71 Masco Corp
马斯可
MAS UN
纽约交
易所
美国
1,753 503,308.65 0.19
72 Foot Locker
Inc
富乐客公司
FL UN
纽约交
易所
美国
1,643 503,289.18 0.19
73 Scripps
Networks
Interactive
A
斯克利普斯网
络互动公司
SNI UQ
纳斯达
克交易
所
美国
902 503,216.78 0.19
74 Everest Re
Group Ltd
安富来集团有
限公司
RE UN
纽约交
易所
美国
348 503,123.47 0.19
75 Discover
Financial
Services
Discover金融
服务公司
DFS UN
纽约交
易所
美国
1,001 503,113.27 0.19
76 Waste
Management
Inc
废品管理
WM UN
纽约交
易所
美国
892 503,000.10 0.19
77 Boston
Properties
Inc
波士顿地产公
司
BXP UN
纽约交
易所
美国
592 502,988.08 0.19
78 Allstate
Corp
全州保险
ALL UN
纽约交
易所
美国
735 502,884.12 0.19
79 Analog
Devices Inc
模拟器件
ADI UQ
纳斯达
克交易
所
美国
864 502,623.21 0.19
80 Cardinal
Health Inc
康德乐公司
CAH UN
纽约交
易所
美国
1,254 502,039.44 0.19
81 Capital One
第一资本金融
COF UN
纽约交 美国
771 501,670.92 0.19大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
第 57 页 共 109 页
Financial
易所
82 United
Continental
Holding Inc
联合大陆控股
公司
UAL UN
纽约交
易所
美国
1,139 501,621.39 0.19
83 American
Airlines
Group Inc.
美国航空集团
公司
AAL UQ
纳斯达
克交易
所
美国
1,475 501,462.28 0.19
84 Union
Pacific Corp
联合太平洋
UNP UN
纽约交
易所
美国
572 501,207.12 0.19
85 Republic
Services Inc
公共服务公司
RSG UN
纽约交
易所
美国
1,134 500,975.42 0.19
86 Church &
Dwight Co
切迟杜威股份
有限公司
CHD UN
纽约交
易所
美国
1,526 500,254.56 0.19
87 Verizon
Communicati
ons Inc
Verizon通信
股份有限公司
VZ UN
纽约交
易所
美国
1,446 500,106.63 0.19
88 Travelers
Cos Inc
旅行者集团
TRV UN
纽约交
易所
美国
564 499,872.57 0.19
89 Nordstrom
Inc
诺德斯特龙公
司
JWN UN
纽约交
易所
美国
1,614 499,678.90 0.19
90 TJX Cos Inc
TJX公司
TJX UN
纽约交
易所
美国
1,000 499,604.93 0.19
91 Advanced
Micro
Devices
AMD公司
AMD UQ
纳斯达
克交易
所
美国
7,434 499,353.50 0.19
92 United
Technologie
s Corp
联合技术
UTX UN
纽约交
易所
美国
599 499,307.17 0.19
93 Southwest
西南航空
LUV UN
纽约交 美国
1,167 499,083.18 0.19大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
第 58 页 共 109 页
Airlines Co
易所
94 Seagate
Technology
希捷科技公司
STX UQ
纳斯达
克交易
所
美国
1,825 498,938.44 0.19
95 Total System
Services Inc
全系统服务公
司
TSS UN
纽约交
易所
美国
965 498,702.23 0.19
96 Brown-
Forman Corp
B
布朗福曼
BF/B UN
纽约交
易所
美国
1,111 498,509.60 0.19
97 Smucker J.M.
Co
JM 斯马克公司
SJM UN
纽约交
易所
美国
614 498,450.73 0.19
98 CHARTER
COMMUNICATI
ON-A
特许通讯
CHTR UQ
纳斯达
克交易
所
美国
227 498,317.17 0.19
99 Parker-
Hannifin
Corp
派克汉尼汾
PH UN
纽约交
易所
美国
382 498,164.53 0.19
100 Textron Inc
德事隆
TXT UN
纽约交
易所
美国
1,347 498,080.70 0.19
101 Walt Disney
Co
华特迪士尼
DIS UN
纽约交
易所
美国
709 498,066.72 0.19
102 Deere & Co
迪尔
DE UN
纽约交
易所
美国
487 498,039.14 0.19
103 Home Depot
Inc
家得宝
HD UN
纽约交
易所
美国
402 497,847.62 0.19
104 Leggett &
Platt
礼恩派
LEG UN
纽约交
易所
美国
1,596 497,756.28 0.19
105 Affiliated
Manegers
联合经理集团
股份有限公司
AMG UN
纽约交
易所
美国
371 497,564.63 0.19大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
第 59 页 共 109 页
Group
106 FedEx Corp
联邦快递
FDX UN
纽约交
易所
美国
305 497,316.00 0.19
107 Dr Pepper
Snapple
Group
澎泉思蓝宝集
团公司
DPS UN
纽约交
易所
美国
784 497,220.21 0.19
108 Boeing Co
波音
BA UN
纽约交
易所
美国
258 497,166.24 0.19
109 Synchrony
Financial
同步金融公司
SYF UN
纽约交
易所
美国
1,970 497,002.36 0.19
110 PerkinElmer
Inc
珀金埃尔默
PKI UN
纽约交
易所
美国
1,040 496,891.93 0.19
111 Schein Henry
Inc
亨利香恩公司
HSIC UQ
纳斯达
克交易
所
美国
1,088 496,791.57 0.19
112 PepsiCo Inc
百事可乐
PEP UQ
纳斯达
克交易
所
美国
634 496,790.52 0.19
113 LyondellBas
ell
Industries
N.V.
利安德巴塞尔
工业公司
LYB UN
纽约交
易所
美国
689 496,667.68 0.19
114 Kroger Co
克罗格公司
KR UN
纽约交
易所
美国
2,769 496,658.33 0.19
115 HCA Holdings
Inc
HCA医疗保健
有限公司
HCA UN
纽约交
易所
美国
865 496,478.97 0.19
116 Emerson
Electric Co
艾默生电气
EMR UN
纽约交
易所
美国
1,090 496,351.55 0.19
117 Norfolk
诺福克南方
NSC UN
纽约交 美国
524 496,126.12 0.19大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
第 60 页 共 109 页
Southern
Corp
易所
118 Delta Air
Lines
达美航空有限
公司
DAL UN
纽约交
易所
美国
1,355 495,815.10 0.19
119 Nvidia Corp
英伟达
NVDA UQ
纳斯达
克交易
所
美国
392 495,632.14 0.19
120 CBS Corp B
哥伦比亚广播
公司
CBS UN
纽约交
易所
美国
1,285 495,390.37 0.19
121 Hess Corp
赫斯公司
HES UN
纽约交
易所
美国
1,597 495,355.02 0.19
122 Leucadia
National
Corp (NY)
Leucadia
National 公司
LUK UN
纽约交
易所
美国
2,861 495,213.23 0.19
123 Realty
Income Corp
Realty Income
公司
O UN
纽约交
易所
美国
1,329 495,158.93 0.19
124 American
Express Co
美国运通
AXP UN
纽约交
易所
美国
763 495,119.40 0.19
125 Fluor Corp
福陆
FLR UN
纽约交
易所
美国
1,466 494,762.44 0.19
126 Apache Corp
阿帕契
APA UN
纽约交
易所
美国
1,793 494,641.95 0.19
127 Acuity
Brands Inc
敏锐品牌公司
AYI UN
纽约交
易所
美国
430 494,508.26 0.19
128 Molson Coors
Brewing Co B
莫尔森-康胜
TAP UN
纽约交
易所
美国
922 494,433.37 0.19
129 Wyndham
Worldwide
Corp
Wyndham 公司
WYN UN
纽约交
易所
美国
653 494,397.89 0.19大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
第 61 页 共 109 页
130 Progressive
Corp
前进保险公司
PGR UN
纽约交
易所
美国
1,343 494,232.25 0.19
131 Regency
Centers Corp
Regency
Centers 公司
REG UN
纽约交
易所
美国
1,093 494,075.30 0.19
132 CSRA Inc
CSRA股份有限
公司
CSRA UN
纽约交
易所
美国
2,527 494,036.75 0.19
133 Wells Fargo
& Co
富国银行
WFC UN
纽约交
易所
美国
1,246 493,951.67 0.19
134 ANSYS Inc
ANSYS股份有
限公司
ANSS UQ
纳斯达
克交易
所
美国
512 493,763.88 0.19
135 Clorox Co
高乐氏公司
CLX UN
纽约交
易所
美国
508 493,723.63 0.19
136 Wal-Mart
Stores
沃尔玛股份有
限公司
WMT UN
纽约交
易所
美国
765 493,617.97 0.19
137 Eaton Corp
plc
伊顿
ETN UN
纽约交
易所
美国
956 493,551.39 0.19
138 Northern
Trust Corp
(IL)
北美信托
NTRS UQ
纳斯达
克交易
所
美国
756 493,442.14 0.19
139 Vulcan
Materials Co
Vulcan 材料
VMC UN
纽约交
易所
美国
588 493,211.61 0.19
140 McKesson
Corp
McKesson 公司
MCK UN
纽约交
易所
美国
484 493,200.11 0.19
141 Sealed Air
Corp
希悦尔包装
SEE UN
纽约交
易所
美国
1,531 493,190.31 0.19
142 Stericycle
Inc
Stericycle 公
司
SRCL UQ
纳斯达
克交易
所
美国
1,110 493,128.89 0.19大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
第 62 页 共 109 页
143 T Rowe Price
Group Inc
普信集团公司
TROW UQ
纳斯达
克交易
所
美国
719 492,970.56 0.19
144 Goldman
Sachs Group
Inc
高盛
GS UN
纽约交
易所
美国
296 492,737.23 0.19
145 Martin
Marietta
马丁玛丽埃塔
材料公司
MLM UN
纽约交
易所
美国
341 492,512.97 0.19
146 Gartner Inc
高德纳咨询股
份有限公司
IT UN
纽约交
易所
美国
612 492,468.28 0.19
147 Chevron Corp
雪佛龙
CVX UN
纽约交
易所
美国
602 492,445.93 0.19
148 Hartford
Finl
Services
Group
哈特福德金融
服务
HIG UN
纽约交
易所
美国
1,339 492,410.26 0.19
149 Pentair Ltd.
Pentair公共
有限公司
PNR UN
纽约交
易所
美国
1,067 492,362.03 0.19
150 Citrix
Systems Inc
思杰系统
CTXS UQ
纳斯达
克交易
所
美国
856 492,208.22 0.19
151 Federal
Realty Invt
Trust
联邦房地产投
资信托公司
FRT UN
纽约交
易所
美国
567 492,046.63 0.19
152 Lab Corp of
America
Hldgs
美国实验控股
LH UN
纽约交
易所
美国
472 491,951.55 0.19
153 Marathon
Petroleum
Corp.
马拉松石油公
司
MPC UN
纽约交
易所
美国
1,141 491,915.35 0.19大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
第 63 页 共 109 页
154 Johnson
Controls Inc
江森自控国际
有限公司
JCI UN
纽约交
易所
美国
1,975 491,811.26 0.19
155 Patterson
Cos Inc
帕特森公司
PDCO UQ
纳斯达
克交易
所
美国
2,083 491,755.99 0.19
156 Stryker Corp
史赛克
SYK UN
纽约交
易所
美国
486 491,713.19 0.19
157 Hilton
Worldwide
Holdings
Inc
希尔顿全球控
股股份有限公
司
HLT UN
纽约交
易所
美国
942 491,555.58 0.19
158 Michael Kors
Holdings Ltd
迈克尔高司控
股有限公司
KORS UN
纽约交
易所
美国
1,195 491,536.83 0.19
159 Cisco
Systems Inc
思科-T
CSCO UQ
纳斯达
克交易
所
美国
1,964 491,510.37 0.19
160 Perrigo Co
Perrigo 公司
PRGO UN
纽约交
易所
美国
863 491,496.51 0.19
161 Expedia
艾派迪公司
EXPE UQ
纳斯达
克交易
所
美国
628 491,473.51 0.19
162 Rockwell
Automation
Inc
罗克韦尔自动
化
ROK UN
纽约交
易所
美国
383 491,385.24 0.19
163 Fastenal Co
快扣公司
FAST UQ
纳斯达
克交易
所
美国
1,374 491,006.32 0.19
164 Gap Inc
Gap 公司
GPS UN
纽约交
易所
美国
2,206 490,956.00 0.19
165 Lennar Corp
Lennar公司
LEN UN
纽约交 美国
1,188 490,908.70 0.19大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
第 64 页 共 109 页
易所
166 Assurant Inc
艾斯兰公司
AIZ UN
纽约交
易所
美国
745 490,887.00 0.19
167 LKQ Corp
LKQ 公司
LKQ UQ
纳斯达
克交易
所
美国
1,847 490,832.70 0.19
168 PPG
Industries
Inc
PPG 工业
PPG UN
纽约交
易所
美国
643 490,818.13 0.19
169 Comerica Inc
(MI)
Comerica 公司
CMA UN
纽约交
易所
美国
865 490,657.33 0.19
170 Cummins Inc
康明斯
CMI UN
纽约交
易所
美国
425 490,535.46 0.19
171 Bank of
America Corp
美国银行
BAC UN
纽约交
易所
美国
2,543 490,518.21 0.19
172 Procter &
Gamble
宝洁
PG UN
纽约交
易所
美国
817 490,496.00 0.19
173 Kinder
Morgan Inc
特拉华州金德
摩根公司
KMI UN
纽约交
易所
美国
4,154 490,475.22 0.19
174 Phillips 66 Phillips 66
公司
PSX UN
纽约交
易所
美国
742 490,413.27 0.19
175 Universal
Health
Services
环球健康服务
公司
UHS UN
纽约交
易所
美国
662 490,311.34 0.19
176 Robert Half
Intl Inc
罗致恒富国际
公司
RHI UN
纽约交
易所
美国
1,351 490,290.69 0.19
177 Praxair Inc
普莱克斯
PX UN
纽约交
易所
美国
485 490,194.38 0.19
178 Accenture
埃森哲公司
ACN UN
纽约交 美国
490 490,157.13 0.19大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
第 65 页 共 109 页
plc
易所
179 Vornado
Realty Trust
沃那多房地产
信托
VNO UN
纽约交
易所
美国
959 489,899.16 0.19
180 Quest
Diagnostics
Quest
Diagnostics
股份有限公
DGX UN
纽约交
易所
美国
761 489,744.11 0.19
181 Walgreens
Boots
Alliance
Walgreens
Boots
Alliance公司
WBA UQ
纳斯达
克交易
所
美国
1,032 489,698.04 0.19
182 KeyCorp
KeyCorp公司
KEY UN
纽约交
易所
美国
3,715 489,617.73 0.19
183 ACTIVISION
BLIZZARD INC
动视暴雪股份
有限公司
ATVI UQ
纳斯达
克交易
所
美国
1,183 489,460.98 0.19
184 Pfizer Inc
辉瑞制药
PFE UN
纽约交
易所
美国
2,067 489,194.25 0.19
185 Extra Space
Storage Inc
Extra Space
仓储公司
EXR UN
纽约交
易所
美国
856 489,131.92 0.19
186 VeriSign Inc
威瑞信公司
VRSN UQ
纳斯达
克交易
所
美国
654 489,044.10 0.19
187 Coca-Cola Co
可口可乐
KO UN
纽约交
易所
美国
1,631 488,956.02 0.19
188 Crown Castle
Intl Corp
冠城国际公司
CCI UN
纽约交
易所
美国
674 488,893.68 0.19
189 Estee Lauder
Cos.
雅诗兰黛
EL UN
纽约交
易所
美国
588 488,870.03 0.19
190 Lockheed
Martin
洛克希德马丁
LMT UN
纽约交
易所
美国
233 488,788.54 0.19大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
第 66 页 共 109 页
191 Visa Inc
维萨公司
V UN
纽约交
易所
美国
656 488,739.34 0.19
192 VERISK
ANALYTICS
INC-CLASS A
Verisk分析公
司
VRSK UQ
纳斯达
克交易
所
美国
779 488,653.61 0.19
193 Merck & Co
Inc
默克
MRK UN
纽约交
易所
美国
1,329 488,645.97 0.19
194 Snap On Inc
Snap-On 公司
SNA UN
纽约交
易所
美国
429 488,592.84 0.19
195 Exxon Mobil
Corp
埃克森美孚石
油
XOM UN
纽约交
易所
美国
894 488,589.32 0.19
196 Regions
Financial
Corp
地区金融公司
RF UN
纽约交
易所
美国
4,326 488,452.88 0.19
197 ConAgra
Foods Inc
康尼格拉品牌
股份有限公司
CAG UN
纽约交
易所
美国
1,984 488,348.33 0.19
198 Colgate-
Palmolive Co
高露洁棕榄
CL UN
纽约交
易所
美国
990 488,075.34 0.19
199 Automatic
Data
Processing
ADP公司
ADP UQ
纳斯达
克交易
所
美国
637 487,778.23 0.19
200 AMETEK Inc
阿美特克股份
有限公司
AME UN
纽约交
易所
美国
1,030 487,739.48 0.19
201 Thermo
Fisher
Scientific
Thermo Fisher
Scientific公
司
TMO UN
纽约交
易所
美国
393 487,600.56 0.19
202 Hunt J.B.
Transport
Services
JB Hunt运输
服务股份有限
公司
JBHT UQ
纳斯达
克交易
所
美国
649 487,595.20 0.19大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
第 67 页 共 109 页
203 Mastercard
Inc A
万事达股份有
限公司
MA UN
纽约交
易所
美国
493 487,585.14 0.19
204 L-3
Communicati
ons Holdings
L3科技股份有
限公司
LLL UN
纽约交
易所
美国
377 487,382.38 0.19
205 PayPal
Holdings
Inc.
Paypal控股股
份有限公司
PYPL UQ
纳斯达
克交易
所
美国
1,013 487,301.43 0.19
206 EQT
Corporation
EQT公司
EQT UN
纽约交
易所
美国
1,310 487,223.93 0.19
207 Avery
Dennison
Corp
艾利丹尼森
AVY UN
纽约交
易所
美国
649 487,086.32 0.19
208 JP Morgan
Chase & Co
摩根大通
JPM UN
纽约交
易所
美国
697 487,040.84 0.19
209 Baxter Intl
Inc
百特
BAX UN
纽约交
易所
美国
1,153 486,993.40 0.19
210 VF Corp
VF公司
VFC UN
纽约交
易所
美国
1,007 486,915.52 0.19
211 ONEOK Inc
Oneok 股份有
限公司
OKE UN
纽约交
易所
美国
1,394 486,858.67 0.19
212 NRG Energy
NRG 能源股份
有限公司
NRG UN
纽约交
易所
美国
2,616 486,821.95 0.19
213 Cabot Oil &
Gas A
卡伯特石油天
然气公司
COG UN
纽约交
易所
美国
2,605 486,817.50 0.19
214 Air Products
& Chemicals
Inc
空气产品公司
APD UN
纽约交
易所
美国
454 486,747.72 0.19
215 BB&T Corp
BB&T公司
BBT UN
纽约交 美国
1,498 486,670.88 0.19大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
第 68 页 共 109 页
易所
216 CH Robinson
Worldwide
Inc
罗宾逊全球物
流有限公司
CHRW UQ
纳斯达
克交易
所
美国
836 486,662.25 0.19
217 Global
Payments Inc
环汇公司
GPN UN
纽约交
易所
美国
743 486,656.24 0.19
218 Torchmark
Corp
Torchmark 公
司
TMK UN
纽约交
易所
美国
821 486,620.89 0.19
219 Hanesbrands
Inc
汉佰有限公司
HBI UN
纽约交
易所
美国
3,561 486,539.86 0.19
220 Time Warner
Inc
时代华纳
TWX UN
纽约交
易所
美国
814 486,514.19 0.19
221 Cincinnati
Financial
Corp
辛辛那提金融
CINF UQ
纳斯达
克交易
所
美国
993 486,439.89 0.19
222 AES Corp
爱伊斯
AES UN
纽约交
易所
美国
6,868 486,016.67 0.19
223 Harris Corp
哈里斯公司
HRS UN
纽约交
易所
美国
525 485,923.95 0.19
224 MGM Resorts
Internation
al
美高梅国际酒
店集团
MGM UN
纽约交
易所
美国
2,227 485,880.04 0.19
225 DOWDUPONT
INC
陶氏杜邦
DWDP UN
纽约交
易所
美国
1,044 485,841.82 0.19
226 Microsoft
Corp
微软
MSFT UQ
纳斯达
克交易
所
美国
869 485,714.92 0.19
227 Dover Corp
多佛
DOV UN
纽约交
易所
美国
736 485,678.20 0.19大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
第 69 页 共 109 页
228 Horton D.R.
Inc
霍顿房屋公司
DHI UN
纽约交
易所
美国
1,455 485,535.82 0.19
229 Citizens
Financial
Group Inc
公民金融集团
CFG UN
纽约交
易所
美国
1,770 485,521.12 0.19
230 FLIR Systems
Inc
FLIR系统公司
FLIR UQ
纳斯达
克交易
所
美国
1,593 485,266.68 0.19
231 Juniper
Networks Inc
Juniper 公司
JNPR UN
纽约交
易所
美国
2,604 484,929.12 0.19
232 Mattel Inc
美泰
MAT UQ
纳斯达
克交易
所
美国
4,825 484,893.18 0.19
233 Eastman
Chemical Co
伊士曼化工
EMN UN
纽约交
易所
美国
801 484,867.96 0.19
234 Alexandria
Real Estate
Eqty
亚历山大房地
产股份有限公
司
ARE UN
纽约交
易所
美国
568 484,675.07 0.19
235 Equifax Inc
Equifax 公司
EFX UN
纽约交
易所
美国
629 484,652.59 0.19
236 Stanley
Black &
Decker
史丹利百得公
司
SWK UN
纽约交
易所
美国
437 484,540.53 0.19
237 Loews Corp
罗斯
L UN
纽约交
易所
美国
1,482 484,474.73 0.19
238 Expeditors
Intl of WA
Inc
华盛顿康捷国
际物流公司
EXPD UQ
纳斯达
克交易
所
美国
1,146 484,411.22 0.19
239 Mondelez
Internation
Mondelez国际
公司
MDLZ UQ
纳斯达
克交易
美国
1,732 484,377.63 0.19大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
第 70 页 共 109 页
al Inc
所
240 Applied
Materials
Inc
应用材料-T
AMAT UQ
纳斯达
克交易
所
美国
1,450 484,341.04 0.19
241 Symantec
Corp
赛门铁克
SYMC UQ
纳斯达
克交易
所
美国
2,641 484,226.43 0.19
242 NetFlix Inc
奈飞公司
NFLX UQ
纳斯达
克交易
所
美国
386 484,161.74 0.19
243 Zoetis Inc
When Issued
硕腾股份有限
公司
ZTS UN
纽约交
易所
美国
1,028 483,904.03 0.19
244 TE
Connectivit
y Ltd.
泰科电子公司
TEL UN
纽约交
易所
美国
779 483,767.08 0.19
245 ULTA SALON
COSMETICS &
FRAGR
Ulta美妆公司
ULTA UQ
纳斯达
克交易
所
美国
331 483,736.37 0.19
246 PNC Finl
Services
Group
PNC财务服务
PNC UN
纽约交
易所
美国
513 483,666.52 0.19
247 American
Water Works
Co Inc
美国自来水股
份有限公司
AWK UN
纽约交
易所
美国
809 483,631.49 0.19
248 Hologic Inc
豪洛捷公司
HOLX UQ
纳斯达
克交易
所
美国
1,731 483,532.43 0.19
249 Hewlett
Packard
Enterpris
慧与
HPE UN
纽约交
易所
美国
5,153 483,511.72 0.19大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
第 71 页 共 109 页
250 American
Intl Group
Inc
美国国际集团
AIG UN
纽约交
易所
美国
1,241 483,130.78 0.19
251 Illinois
Tool Works
Inc
伊利诺伊工具
ITW UN
纽约交
易所
美国
443 482,972.45 0.19
252 American
Tower Corp A
美国发射塔公
司
AMT UN
纽约交
易所
美国
518 482,897.37 0.19
253 Equinix Inc
Equinix有限
公司
EQIX UQ
纳斯达
克交易
所
美国
163 482,713.11 0.19
254 Schwab
Charles Corp
嘉信理财
SCHW UN
纽约交
易所
美国
1,438 482,681.75 0.19
255 Corning Inc
康宁公司
GLW UN
纽约交
易所
美国
2,308 482,439.07 0.19
256 PVH Corp
PVH 公司
PVH UN
纽约交
易所
美国
538 482,347.98 0.19
257 Fifth Third
Bancorp (OH)
五三银行
FITB UQ
纳斯达
克交易
所
美国
2,433 482,336.48 0.19
258 TripAdvisor
Inc.
TripAdvisor
公司
TRIP UQ
纳斯达
克交易
所
美国
2,142 482,311.00 0.19
259 Sherwin-
Williams Co
宣威威廉斯
SHW UN
纽约交
易所
美国
180 482,271.01 0.19
260 Anthem Inc
Anthem股份有
限公司
ANTM UN
纽约交
易所
美国
328 482,245.39 0.19
261 State Street
Corp
道富集团
STT UN
纽约交
易所
美国
756 482,179.27 0.19大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
第 72 页 共 109 页
262 Apple Inc.
苹果公司
AAPL UQ
纳斯达
克交易
所
美国
436 482,121.24 0.19
263 GenenalGrow
thPropertie
sIn
GGP股份有限
公司
GGP UN
纽约交
易所
美国
3,154 482,041.39 0.19
264 Altria Group
Inc
高特利
MO UN
纽约交
易所
美国
1,033 482,005.26 0.19
265 Macerich Co
Macerich 公司
MAC UN
纽约交
易所
美国
1,123 481,953.71 0.19
266 Zions
Bancorp (UT)
Zions 银行
ZION UQ
纳斯达
克交易
所
美国
1,451 481,925.54 0.19
267 Electronic
Arts
电子艺界
EA UQ
纳斯达
克交易
所
美国
702 481,911.10 0.19
268 Newell
Rubbermaid
Inc
纽威尔品牌公
司
NWL UN
纽约交
易所
美国
2,386 481,749.58 0.19
269 Ameriprise
Financial
Inc
阿默普莱斯金
融公司
AMP UN
纽约交
易所
美国
435 481,697.63 0.19
270 WESTROCK CO
WestRock公司
WRK UN
纽约交
易所
美国
1,166 481,589.23 0.19
271 Interpublic
Group Cos
Interpublic
集团
IPG UN
纽约交
易所
美国
3,655 481,471.22 0.19
272 Amazon.com
Inc
亚马逊公司
AMZN UQ
纳斯达
克交易
所
美国
63 481,417.71 0.19
273 Raymond
瑞杰金融公司
RJF UN
纽约交 美国
825 481,390.85 0.18大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
第 73 页 共 109 页
James
Financial
Inc
易所
274 Northrop
Grumman Corp
诺斯洛普格鲁
曼
NOC UN
纽约交
易所
美国
240 481,298.72 0.18
275 Packaging
Corp of
America
美国包装公司
PKG UN
纽约交
易所
美国
611 481,283.36 0.18
276 General
Dynamics
通用动力
GD UN
纽约交
易所
美国
362 481,236.64 0.18
277 QUALCOMM Inc
高通公司
QCOM UQ
纳斯达
克交易
所
美国
1,150 481,067.41 0.18
278 Danaher Corp
丹纳赫
DHR UN
纽约交
易所
美国
793 480,958.02 0.18
279 Kimberly-
Clark
金佰利
KMB UN
纽约交
易所
美国
610 480,934.11 0.18
280 Monsanto Co.
孟山都
MON UN
纽约交
易所
美国
630 480,730.24 0.18
281 Dollar
General Corp
达乐公司
DG UN
纽约交
易所
美国
791 480,727.04 0.18
282 Medtronic
Inc
美敦力
MDT UN
纽约交
易所
美国
911 480,676.99 0.18
283 AFLAC Inc
家庭人寿保险
AFL UN
纽约交
易所
美国
838 480,653.40 0.18
284 Microchip
Technology
Inc
微芯科技股份
有限公司
MCHP UQ
纳斯达
克交易
所
美国
837 480,626.74 0.18
285 Aptiv plc
Aptiv公共有
APTV UN
纽约交 美国
867 480,574.79 0.18大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
第 74 页 共 109 页
限公司 易所
286 Centene Corp
Centene 公司
CNC UN
纽约交
易所
美国
729 480,535.00 0.18
287 M&T Bank
Corp
M&T 银行
MTB UN
纽约交
易所
美国
430 480,431.63 0.18
288 Weyerhaeuse
r Co
惠好
WY UN
纽约交
易所
美国
2,085 480,375.43 0.18
289 Kellogg Co
家乐氏
K UN
纽约交
易所
美国
1,081 480,174.70 0.18
290 Intl Paper
Co
国际纸业
IP UN
纽约交
易所
美国
1,268 480,054.08 0.18
291 Dentsply
Intl
登士柏西诺德
公司
XRAY UQ
纳斯达
克交易
所
美国
1,116 480,043.37 0.18
292 BlackRock
Inc
贝莱德有限公
司
BLK UN
纽约交
易所
美国
143 480,005.80 0.18
293 CA Inc
冠群国际
CA UQ
纳斯达
克交易
所
美国
2,207 479,930.19 0.18
294 Hasbro Inc
孩之宝
HAS UQ
纳斯达
克交易
所
美国
808 479,865.90 0.18
295 Flowserve
Corp
福斯公司
FLS UN
纽约交
易所
美国
1,743 479,823.23 0.18
296 Ralph Lauren
Corp
Ralph Lauren
公司
RL UN
纽约交
易所
美国
708 479,692.09 0.18
297 Agilent
Technologie
s Inc
安捷伦
A UN
纽约交
易所
美国
1,096 479,604.53 0.18大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
第 75 页 共 109 页
298 Mohawk
Industries
Inc
Mohawk 工业股
份有限公司
MHK UN
纽约交
易所
美国
266 479,541.02 0.18
299 CBOE
Holdings Inc
Cboe环球市场
公司
CBOE UQ
纳斯达
克交易
所
美国
589 479,502.53 0.18
300 Advance Auto
Parts Inc
领先汽车配件
公司
AAP UN
纽约交
易所
美国
736 479,426.28 0.18
301 Intuit Inc
Intuit 公司
INTU UQ
纳斯达
克交易
所
美国
465 479,399.23 0.18
302 CBRE Group
Inc.
世邦魏理仕
CBG UN
纽约交
易所
美国
1,694 479,395.57 0.18
303 Johnson &
Johnson
强生
JNJ UN
纽约交
易所
美国
525 479,303.17 0.18
304 Peoples
United
Financial
Inc
人民联合金融
股份有限公司
PBCT UQ
纳斯达
克交易
所
美国
3,922 479,227.38 0.18
305 Kimco Realty
Corp
Kimco房地产
公司
KIM UN
纽约交
易所
美国
4,040 479,126.75 0.18
306 TransDigm
Group
TransDigm集
团公司
TDG UN
纽约交
易所
美国
267 479,110.68 0.18
307 Morgan
Stanley
摩根士丹利
MS UN
纽约交
易所
美国
1,397 478,960.72 0.18
308 CVS Caremark
Corp.
CVS保健公司
CVS UN
纽约交
易所
美国
1,011 478,940.52 0.18
309 Goodyear
Tire &
Rubber Co
固特异轮胎橡
胶
GT UQ
纳斯达
克交易
所
美国
2,268 478,820.16 0.18大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
第 76 页 共 109 页
310 CSX Corp
CSX公司
CSX UQ
纳斯达
克交易
所
美国
1,332 478,782.53 0.18
311 Carnival
Corp
嘉年华公司
CCL UN
纽约交
易所
美国
1,104 478,777.04 0.18
312 Genuine
Parts Co
原配部件
GPC UN
纽约交
易所
美国
771 478,647.86 0.18
313 US Bancorp
美国合众银行
USB UN
纽约交
易所
美国
1,367 478,590.03 0.18
314 Digital
Realty Trust
数字房地产信
托有限公司
DLR UN
纽约交
易所
美国
643 478,549.78 0.18
315 Ingersoll-
Rand Plc
英格索兰
IR UN
纽约交
易所
美国
821 478,466.73 0.18
316 Philip
Morris
Internation
al
菲利普莫里斯
国际集团公司
PM UN
纽约交
易所
美国
693 478,404.39 0.18
317 Amgen Inc
安进公司
AMGN UQ
纳斯达
克交易
所
美国
421 478,381.20 0.18
318 ILLUMINA INC
Illumina公司
ILMN UQ
纳斯达
克交易
所
美国
335 478,265.21 0.18
319 Omnicom
Group
奥姆尼康
OMC UN
纽约交
易所
美国
1,005 478,265.21 0.18
320 IHS Markit
Ltd
IHS Markit有
限公司
INFO UQ
纳斯达
克交易
所
美国
1,621 478,226.01 0.18
321 Intl
Business
国际商业机器
IBM UN
纽约交
易所
美国
477 478,181.51 0.18大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
第 77 页 共 109 页
Machines
Corp
322 SunTrust
Banks Inc
(GA)
太阳信托银行
STI UN
纽约交
易所
美国
1,133 478,175.83 0.18
323 The Kraft
Heinz
Company
卡夫亨氏公司
KHC UQ
纳斯达
克交易
所
美国
941 478,121.53 0.18
324 Apartment
Investment &
Mgmt
公寓投资与管
理
AIV UN
纽约交
易所
美国
1,674 478,110.94 0.18
325 Public
Storage
公共存储公司
PSA UN
纽约交
易所
美国
350 477,976.73 0.18
326 Mettler-
Toledo Intl
梅特勒-托利
多国际股份有
限公
MTD UN
纽约交
易所
美国
118 477,671.97 0.18
327 Cognizant
Tech
Solutions
Corp
高知特科技公
司
CTSH UQ
纳斯达
克交易
所
美国
1,029 477,516.59 0.18
328 SBA
COMMUNICATI
ONS CORP-CL
A
SBA 通信公司
SBAC UQ
纳斯达
克交易
所
美国
447 477,139.83 0.18
329 Dollar Tree
Inc
Dollar Tree
公司
DLTR UQ
纳斯达
克交易
所
美国
680 476,805.80 0.18
330 3M Co
3M公司
MMM UN
纽约交
易所
美国
310 476,765.94 0.18
331 Rockwell
罗克威尔克林
COL UN
纽约交 美国
538 476,758.49 0.18大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
第 78 页 共 109 页
Collins
斯 易所
332 Costco
Wholesale
Corp
好市多批发
COST UQ
纳斯达
克交易
所
美国
392 476,728.96 0.18
333 F5 Networks
Inc
F5 Networks
公司
FFIV UQ
纳斯达
克交易
所
美国
556 476,724.25 0.18
334 Regeneron
Pharmaceuti
cals
再生元制药股
份有限公司
REGN UQ
纳斯达
克交易
所
美国
194 476,579.98 0.18
335 United
Parcel
Service Inc
B
联合包裹服务
股份有限公司
UPS UN
纽约交
易所
美国
612 476,472.56 0.18
336 UDR Inc
UDR 公司
UDR UN
纽约交
易所
美国
1,893 476,463.15 0.18
337 Essex
Property
Trust Inc
埃塞克斯房地
产信托公司
ESS UN
纽约交
易所
美国
302 476,302.28 0.18
338 Lam Research
Corp
科林研发股份
有限公司
LRCX UQ
纳斯达
克交易
所
美国
396 476,289.08 0.18
339 FORTUNE
BRANDS HOME
SECURITY,IN
C
Fortune
Brands家庭与
安全用品
FBHS UN
纽约交
易所
美国
1,065 476,268.69 0.18
340 Aetna Inc
安泰保险
AET UN
纽约交
易所
美国
404 476,196.55 0.18
341 Paychex Inc
Paychex 公司
PAYX UQ
纳斯达
克交易
美国
1,070 475,987.72 0.18大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
第 79 页 共 109 页
所
342 Skyworks
Solutions
Inc
思佳讯解决方
案公司
SWKS UQ
纳斯达
克交易
所
美国
767 475,863.90 0.18
343 AbbVie Inc
艾伯维生物制
药公司
ABBV UN
纽约交
易所
美国
753 475,837.63 0.18
344 KLA-Tencor
Corporation
Kla-Tencor公
司
KLAC UQ
纳斯达
克交易
所
美国
693 475,778.04 0.18
345 General
Electric Co
通用电气
GE UN
纽约交
易所
美国
4,172 475,698.91 0.18
346 Xerox Corp
施乐
XRX UN
纽约交
易所
美国
2,497 475,608.41 0.18
347 Roper
Industries
Inc
Roper 科技股
份有限公司
ROP UN
纽约交
易所
美国
281 475,552.54 0.18
348 Xylem Inc
Xylem公司/纽
约
XYL UN
纽约交
易所
美国
1,066 475,044.18 0.18
349 Raytheon Co
雷神公司
RTN UN
纽约交
易所
美国
387 475,022.94 0.18
350 E*TRADE
Financial
Corp
亿创证券有限
公司
ETFC UQ
纳斯达
克交易
所
美国
1,466 474,837.83 0.18
351 SL Green
Realty Corp
SL Green 房地
产公司
SLG UN
纽约交
易所
美国
720 474,837.70 0.18
352 Celgene Corp
新基医药
CELG UQ
纳斯达
克交易
所
美国
696 474,608.74 0.18
353 Citigroup
花旗集团
C UN
纽约交 美国
976 474,540.79 0.18大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
第 80 页 共 109 页
Inc
易所
354 Amphenol
Corp A
安费诺公司
APH UN
纽约交
易所
美国
827 474,452.18 0.18
355 Principal
Financial
Group
信安金融
PFG UQ
纳斯达
克交易
所
美国
1,029 474,423.69 0.18
356 Campbell
Soup Co
金宝汤
CPB UN
纽约交
易所
美国
1,509 474,369.79 0.18
357 DISH NETWORK
CORP-A
DISH网络公司
DISH UQ
纳斯达
克交易
所
美国
1,520 474,252.24 0.18
358 AutoZone Inc
AutoZone公司
AZO UN
纽约交
易所
美国
102 474,119.85 0.18
359 Bristol-
Myers Squibb
百时美施贵宝
BMY UN
纽约交
易所
美国
1,184 474,092.28 0.18
360 Adobe
Systems Inc
奥多比
ADBE UQ
纳斯达
克交易
所
美国
414 474,052.03 0.18
361 Berkshire
Hathaway B
伯克希尔哈撒
韦公司
BRK/B UN
纽约交
易所
美国
366 474,046.54 0.18
362 DXC
Technology
Company
DXC技术公司
DXC UN
纽约交
易所
美国
764 473,753.02 0.18
363 Centerpoint
Energy Inc
中点能源
CNP UN
纽约交
易所
美国
2,556 473,652.14 0.18
364 Qorvo, Inc
Qorvo股份有
限公司
QRVO UQ
纳斯达
克交易
所
美国
1,088 473,473.36 0.18
365 McCormick &
味好美
MKC UN
纽约交 美国
711 473,455.13 0.18大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
第 81 页 共 109 页
Co
易所
366 INCYTE CORP
Incyte 有限公
司
INCY UQ
纳斯达
克交易
所
美国
765 473,423.37 0.18
367 Huntington
Bancshares
(OH)
杭庭顿银行
HBAN UQ
纳斯达
克交易
所
美国
4,976 473,406.45 0.18
368 Western
Union Co
西联汇款
WU UN
纽约交
易所
美国
3,811 473,383.91 0.18
369 Hewlett-
Packard Co
惠普
HPQ UN
纽约交
易所
美国
3,448 473,353.65 0.18
370 Ford Motor
Co
福特汽车
F UN
纽约交
易所
美国
5,800 473,350.52 0.18
371 Prudential
Financial
Inc
保德信金融集
团
PRU UN
纽约交
易所
美国
630 473,320.46 0.18
372 eBay Inc.
eBay公司
EBAY UQ
纳斯达
克交易
所
美国
1,919 473,226.76 0.18
373 Smith A.O.
Corp
AO 史密斯公司
AOS UN
纽约交
易所
美国
1,181 472,891.03 0.18
374 Starbucks
Corp
星巴克
SBUX UQ
纳斯达
克交易
所
美国
1,260 472,826.47 0.18
375 Lincoln
National
Corp
林肯国民
LNC UN
纽约交
易所
美国
941 472,649.20 0.18
376 Hershey
Foods Corp
好时食品
HSY UN
纽约交
易所
美国
637 472,461.02 0.18大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
第 82 页 共 109 页
377 Cintas Corp
CINTAS 公司
CTAS UQ
纳斯达
克交易
所
美国
464 472,456.12 0.18
378 Monster
Beverage
Corp
怪兽饮料公司
MNST UQ
纳斯达
克交易
所
美国
1,142 472,273.55 0.18
379 Albemarle
Corp
雅保公司
ALB UN
纽约交
易所
美国
565 472,147.24 0.18
380 AvalonBay
Communities
Inc
AvalonBay社
区股份有限公
司
AVB UN
纽约交
易所
美国
405 472,135.48 0.18
381 Fiserv Inc
Fiserv公司
FISV UQ
纳斯达
克交易
所
美国
551 472,113.13 0.18
382 Autodesk Inc
欧特克
ADSK UQ
纳斯达
克交易
所
美国
689 471,951.35 0.18
383 Hormel Foods
Corp
荷美尔食品有
限公司
HRL UN
纽约交
易所
美国
1,984 471,754.60 0.18
384 Intl Flavors
& Fragrances
国际香料
IFF UN
纽约交
易所
美国
473 471,668.16 0.18
385 Macys Inc
梅西百货
M UN
纽约交
易所
美国
2,864 471,404.37 0.18
386 Western
Digital Corp
西部数据公司
WDC UQ
纳斯达
克交易
所
美国
907 471,336.09 0.18
387 Lilly Eli &
Co
礼来
LLY UN
纽约交
易所
美国
854 471,304.27 0.18
388 Quanta
Services Inc
Quanta 服务股
份有限公司
PWR UN
纽约交
易所
美国
1,844 471,238.92 0.18大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
第 83 页 共 109 页
389 Motorola
Solutions
Inc
摩托罗拉解决
方案股份有限
公司
MSI UN
纽约交
易所
美国
798 471,059.10 0.18
390 Nasdaq OMX
Group/The
纳斯达克股份
有限公司
NDAQ UQ
纳斯达
克交易
所
美国
938 470,897.19 0.18
391 Fortive Corp
Fortive公司
FTV UN
纽约交
易所
美国
996 470,858.37 0.18
392 Red Hat Inc
红帽公司
RHT UN
纽约交
易所
美国
600 470,854.45 0.18
393 ProLogis Inc
普洛斯公司
PLD UN
纽约交
易所
美国
1,117 470,839.23 0.18
394 Host Hotels
& Resorts
Inc
Host酒店及度
假股份有限公
司
HST UN
纽约交
易所
美国
3,630 470,825.05 0.18
395 Pulte Group
Inc
Pulte集团公
司
PHM UN
纽约交
易所
美国
2,167 470,807.08 0.18
396 Duke Realty
Corp
杜克房地产公
司
DRE UN
纽约交
易所
美国
2,648 470,802.70 0.18
397 Mid-America
Apt
Communties
MAA房产信托
MAA UN
纽约交
易所
美国
716 470,468.67 0.18
398 Allergan Inc
艾尔建有限公
司
AGN UN
纽约交
易所
美国
440 470,300.35 0.18
399 HCP Inc
HCP公司
HCP UN
纽约交
易所
美国
2,759 470,166.53 0.18
400 McDonalds
Corp
麦当劳
MCD UN
纽约交
易所
美国
418 470,110.60 0.18
401 Chubb Corp
安达保险有限
CB UN
纽约交 美国
492 469,782.58 0.18大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
第 84 页 共 109 页
公司 易所
402 Harley-
Davidson Inc
哈雷摩托车
HOG UN
纽约交
易所
美国
1,412 469,433.66 0.18
403 Varian
Medical
Systems Inc
瓦里安医疗设
备有限公司
VAR UN
纽约交
易所
美国
646 469,174.51 0.18
404 Franklin
Resources
Inc
富兰克林资源
BEN UN
纽约交
易所
美国
1,656 468,858.12 0.18
405 BROADCOM Ltd
博通有限公司
AVGO UQ
纳斯达
克交易
所
美国
279 468,339.44 0.18
406 Whirlpool
Corp
惠而浦
WHR UN
纽约交
易所
美国
425 468,319.18 0.18
407 S&P Global
Inc
标普全球
SPGI UN
纽约交
易所
美国
423 468,215.94 0.18
408 Invesco Ltd
景顺有限公司
IVZ UN
纽约交
易所
美国
1,961 468,207.71 0.18
409 Yum! Brands
Inc
百胜全球餐饮
YUM UN
纽约交
易所
美国
878 468,198.82 0.18
410 Unitedhealt
h Group Inc
联合健康
UNH UN
纽约交
易所
美国
325 468,172.16 0.18
411 Honeywell
Intl Inc
霍尼韦尔
HON UN
纽约交
易所
美国
467 467,973.65 0.18
412 Equity
Residential
公寓物业权益
信托
EQR UN
纽约交
易所
美国
1,123 467,938.30 0.18
413 Sysco Corp
Sysco公司
SYY UN
纽约交
易所
美国
1,179 467,853.10 0.18
414 Xilinx Inc
赛灵思
XLNX UQ
纳斯达 美国
1,062 467,848.98 0.18大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
第 85 页 共 109 页
克交易
所
415 Tyson Foods
Inc A
泰森食品公司
TSN UN
纽约交
易所
美国
883 467,749.47 0.18
416 Willis
Towers
Watson PLC
韦莱韬睿惠悦
公共有限公司
WLTW UQ
纳斯达
克交易
所
美国
475 467,703.33 0.18
417 Intercontin
entalExchan
ge
洲际交易所
(ICE)
ICE UN
纽约交
易所
美国
1,014 467,507.90 0.18
418 Norwegian
Cruise Line
Holdings Ltd
挪威邮轮控股
有限公司
NCLH UN
纽约交
易所
美国
1,342 466,943.73 0.18
419 Marsh &
McLennan
Companies
Marsh &
McLennan股份
有限公司
MMC UN
纽约交
易所
美国
878 466,936.68 0.18
420 Humana Inc
Humana 公司
HUM UN
纽约交
易所
美国
288 466,830.43 0.18
421 Moodys Corp
穆迪
MCO UN
纽约交
易所
美国
484 466,824.42 0.18
422 Aon plc
怡安保险
AON UN
纽约交
易所
美国
533 466,685.63 0.18
423 Ecolab Inc
艺康化工
ECL UN
纽约交
易所
美国
532 466,435.76 0.18
424 NextEra
Energy Inc
新纪元能源公
司
NEE UN
纽约交
易所
美国
457 466,403.55 0.18
425 Archer-
Daniels-
Midland Co
Archer-
Daniels-
Midland公司
ADM UN
纽约交
易所
美国
1,780 466,165.51 0.18大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
第 86 页 共 109 页
426 Allegion plc
安朗杰公共有
限公司
ALLE UN
纽约交
易所
美国
896 465,795.41 0.18
427 Gilead
Sciences Inc
吉利德科学
GILD UQ
纳斯达
克交易
所
美国
995 465,769.54 0.18
428 Public
Service
Enterprise
Grp
公共服务企业
集团
PEG UN
纽约交
易所
美国
1,384 465,731.64 0.18
429 Booking
Holdings Inc
Booking
Holdings公司
PCLN UQ
纳斯达
克交易
所
美国
41 465,544.37 0.18
430 General
Motors Co
通用汽车公司
GM UN
纽约交
易所
美国
1,738 465,500.46 0.18
431 Fidelity
National
Information
富达国民信息
服务公司
FIS UN
纽约交
易所
美国
757 465,405.78 0.18
432 Block H & R
Inc
H&R Block 公
司
HRB UN
纽约交
易所
美国
2,715 465,152.06 0.18
433 Borgwarner
Inc
博格华纳股份
有限公司
BWA UN
纽约交
易所
美国
1,392 464,694.53 0.18
434 Jacobs
Engineering
Group Inc
雅各布工程集
团
JEC UN
纽约交
易所
美国
1,078 464,613.51 0.18
435 PACCAR Inc
帕卡
PCAR UQ
纳斯达
克交易
所
美国
1,000 464,450.94 0.18
436 Boston
Scientific
Corp
波士顿科学
BSX UN
纽约交
易所
美国
2,867 464,404.74 0.18大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
第 87 页 共 109 页
437 ResMed Inc
瑞思迈股份有
限公司
RMD UN
纽约交
易所
美国
839 464,286.99 0.18
438 Salesforce.
com
Salesforce.c
om 股份有限公
司
CRM UN
纽约交
易所
美国
695 464,253.93 0.18
439 Welltower
Inc
Welltower股
份有限公司
HCN UN
纽约交
易所
美国
1,114 464,188.13 0.18
440 Cooper
Companies
Inc
库柏股份有限
公司
COO UN
纽约交
易所
美国
326 464,116.91 0.18
441 Facebook Inc
Facebook公司
FB UQ
纳斯达
克交易
所
美国
402 463,516.02 0.18
442 Nielsen
Holdings NV
尼尔森控股公
开有限公司
NLSN UN
纽约交
易所
美国
1,947 463,083.98 0.18
443 Intuitive
Surgical Inc
直觉外科手术
公司
ISRG UQ
纳斯达
克交易
所
美国
194 462,610.64 0.18
444 The Bank of
New York
Mellon Corp
纽约梅隆银行
股份有限公司
BK UN
纽约交
易所
美国
1,314 462,438.66 0.18
445 Brighthouse
Financial
Inc
Brighthouse
金融股份有限
公司
BHF UQ
纳斯达
克交易
所
美国
1,206 462,097.58 0.18
446 OReilly
Automotive
OReilly 汽车
股份有限公司
ORLY UQ
纳斯达
克交易
所
美国
294 462,090.52 0.18
447 Cerner Corp
塞纳公司
CERN UQ
纳斯达
克交易
所
美国
1,049 461,916.39 0.18大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
第 88 页 共 109 页
448 Cigna
Corporation
CIGNA 公司
CI UN
纽约交
易所
美国
348 461,806.68 0.18
449 Garmin Ltd
佳明有限公司
GRMN UQ
纳斯达
克交易
所
美国
1,186 461,641.36 0.18
450 Chicago
Mercantile
Exchange
芝加哥商业交
易所集团股份
有限公司
CME UQ
纳斯达
克交易
所
美国
483 460,936.52 0.18
451 Unum Group
尤那坶集团
UNM UN
纽约交
易所
美国
1,285 460,880.98 0.18
452 IDEXX
Laboratorie
s Inc
爱德士股份有
限公司
IDXX UQ
纳斯达
克交易
所
美国
451 460,840.01 0.18
453 Waters Corp
沃特世公司
WAT UN
纽约交
易所
美国
365 460,754.87 0.18
454 Gallagher
Arthur J. &
Co
亚瑟加拉格尔
有限公司
AJG UN
纽约交
易所
美国
1,114 460,621.37 0.18
455 XL Group Plc
XL集团公司
XL UN
纽约交
易所
美国
2,004 460,403.91 0.18
456 Oracle Corp
甲骨文
ORCL UN
纽约交
易所
美国
1,490 460,316.09 0.18
457 Synopsys Inc
新思科技公司
SNPS UQ
纳斯达
克交易
所
美国
826 460,061.52 0.18
458 Cadence
Design
Systems Inc
Cadence 设计
系统股份有限
公司
CDNS UQ
纳斯达
克交易
所
美国
1,682 459,623.73 0.18
459 Entergy Corp
Entergy 公司
ETR UN
纽约交
易所
美国
864 459,491.22 0.18大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
第 89 页 共 109 页
460 Micron
Technology
Inc
美光科技股份
有限公司
MU UQ
纳斯达
克交易
所
美国
1,710 459,453.58 0.18
461 Metlife Inc
大都会集团
MET UN
纽约交
易所
美国
1,389 458,882.75 0.18
462 Carmax Inc
CarMax 股份有
限公司
KMX UN
纽约交
易所
美国
1,095 458,846.88 0.18
463 Iron
Mountain Inc
美国铁山公司
IRM UN
纽约交
易所
美国
1,861 458,802.32 0.18
464 NetApp Inc
网域存储技术
NTAP UQ
纳斯达
克交易
所
美国
1,268 458,346.42 0.18
465 Biogen Idec
Inc
百健
BIIB UQ
纳斯达
克交易
所
美国
220 457,952.02 0.18
466 Eversource
Energy
Eversource能
源公司
ES UN
纽约交
易所
美国
1,109 457,829.31 0.18
467 Dominion
Resources
Inc
Dominion能源
公司
D UN
纽约交
易所
美国
864 457,628.19 0.18
468 Ventas Inc
Ventas 公司
VTR UN
纽约交
易所
美国
1,167 457,600.94 0.18
469 Wisconsin
Energy Corp
WEC能源集团
股份有限公司
WEC UN
纽约交
易所
美国
1,053 457,072.45 0.18
470 Southern Co
南方
SO UN
纽约交
易所
美国
1,447 454,690.34 0.17
471 Edwards
Lifescience
s Corp
Edwards
Lifesciences
公司
EW UN
纽约交
易所
美国
617 454,401.79 0.17大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
第 90 页 共 109 页
472 IQVIA
HOLDINGS INC
IQVIA控股股
份有限公司
IQV UN
纽约交
易所
美国
709 453,546.01 0.17
473 Exelon Corp
Exelon 公司
EXC UN
纽约交
易所
美国
1,757 452,450.03 0.17
474 Consolidate
d Edison Inc
联合爱迪生
ED UN
纽约交
易所
美国
815 452,390.44 0.17
475 American
Electric
Power
美国电力
AEP UN
纽约交
易所
美国
939 451,397.11 0.17
476 Alliant
Energy Corp
Alliant 能源
公司
LNT UN
纽约交
易所
美国
1,621 451,322.49 0.17
477 Royal
Caribbeen
Cruises
皇家加勒比海
游轮有限公司
RCL UN
纽约交
易所
美国
579 451,272.24 0.17
478 Ball Corp
波尔
BLL UN
纽约交
易所
美国
1,824 451,110.71 0.17
479 FirstEnergy
Corp
第一能源
FE UN
纽约交
易所
美国
2,251 450,373.79 0.17
480 Nisource Inc
NiSource 公司
NI UN
纽约交
易所
美国
2,681 449,691.94 0.17
481 Duke Energy
Corp
杜克能源
DUK UN
纽约交
易所
美国
818 449,565.90 0.17
482 Align
Technology
Inc
Align科技股
份有限公司
ALGN UQ
纳斯达
克交易
所
美国
309 448,616.67 0.17
483 Ameren Corp
Ameren 公司
AEE UN
纽约交
易所
美国
1,163 448,281.21 0.17
484 CMS Energy
Corp
CMS 能源
CMS UN
纽约交
易所
美国
1,448 447,529.97 0.17大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
第 91 页 共 109 页
485 Kansas City
Southern Inc
堪萨斯南方铁
路公司
KSU UN
纽约交
易所
美国
650 446,893.54 0.17
486 DTE Energy
Co
DTE 能源
DTE UN
纽约交
易所
美国
624 446,305.72 0.17
487 Pinnacle
West Capital
(AZ)
Pinnacle 西部
资本
PNW UN
纽约交
易所
美国
796 443,040.19 0.17
488 Xcel Energy
Inc
Xcel 能源
XEL UQ
纳斯达
克交易
所
美国
1,408 442,619.39 0.17
489 Chipotle
Mexican
Grill Inc.
Chipotle
Mexican Grill
股份
CMG UN
纽约交
易所
美国
233 440,039.10 0.17
490 PPL Corp
PPL公司
PPL UN
纽约交
易所
美国
2,142 433,184.14 0.17
491 Sempra
Energy
桑普拉能源
SRE UN
纽约交
易所
美国
615 429,661.55 0.17
492 Edison Intl
爱迪生国际
EIX UN
纽约交
易所
美国
1,008 416,528.59 0.16
493 SCANA Corp
美国 SCANA 公
司
SCG UN
纽约交
易所
美国
1,593 414,069.25 0.16
494 PG&E
Corporation
太平洋煤气电
力
PCG UN
纽约交
易所
美国
1,382 404,826.75 0.16
495 News
Corporation
新闻集团
NWSA UQ
纳斯达
克交易
所
美国
3,373 357,266.08 0.14
496 21st Century
Fox
新闻集团
FOXA UQ
纳斯达
克交易
所
美国
1,570 354,232.70 0.14大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
第 92 页 共 109 页
497 Discovery
Communicati
onsC
探索传播公司
DISCK UQ
纳斯达
克交易
所
美国
2,219 306,952.08 0.12
498 Under
armour-A
equity
安徳玛公司
UAA UN
纽约交
易所
美国
2,853 269,005.11 0.10
499 Under Armour
Inc Class A
安徳玛公司
UA UN
纽约交
易所
美国
2,871 249,879.05 0.10
500 Discovery
Communicati
onsA
探索传播公司
DISCA UQ
纳斯达
克交易
所
美国
1,681 245,821.70 0.09
501 Alphabet
Inc-CL A
Alphabet公司
GOOGL UQ
纳斯达
克交易
所
美国
35 240,909.42 0.09
502 Alphabet
Inc-CL C
Alphabet公司
GOOG UQ
纳斯达
克交易
所
美国
35 239,308.54 0.09
503 TWENTY-
FIRST
CENTURY FOX
- B
21世纪福克斯
FOX UQ
纳斯达
克交易
所
美国
655 146,030.22 0.06
504 News Corp B
新闻集团
NWS UQ
纳斯达
克交易
所
美国
1,075 116,602.80 0.04
8.4.1 积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细
注:本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
第 93 页 共 109 页
8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细
金额单位:人民币
元
序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例(%)
1 Advanced Micro
Devices
AMD UQ 864,566.44 0.36
2 Incyte Corp INCY UQ 859,861.62 0.36
3 DISH Network
Corp A
DISH UQ 812,926.79 0.34
4 Regency Centers
Corp
REG UN 694,956.48 0.29
5 Range Resources
Corp
RRC UN 679,356.15 0.28
6 Gartner Inc IT UN 661,727.64 0.27
7 IHS Markit Ltd INFO UQ 655,050.25 0.27
8 Alexandria Real
Estate Eqty
ARE UN 650,855.70 0.27
9 Everest Re Group
Ltd
RE UN 647,930.91 0.27
10 Synopsys Inc SNPS UQ 636,340.55 0.26
11 Baker Hughes Inc BHGE UN 623,127.07 0.26
12 Cboe Global
Markets, Inc
CBOE UQ 619,316.27 0.26
13 Raymond James
Financial Inc
RJF UN 618,243.19 0.26
14 IDEXX
Laboratories Inc
IDXX UQ 615,517.26 0.26大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
第 94 页 共 109 页
15 Signet Jewelers
Ltd
SIG UN 599,498.29 0.25
16 Envision
Healthcare Corp
EVHC UN 596,083.59 0.25
17 Duke Realty Corp DRE UN 587,469.41 0.24
18 Chesapeake
Energy Corp
CHK UN 585,657.10 0.24
19 ResMed Inc RMD UN 576,109.33 0.24
20 Mattel Inc MAT UQ 565,926.74 0.24
注:本期累计买入金额指买入成交金额(成交单价乘以成交数量) ,不考虑相关交易费用。
8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细
金额单位:人民币
元
序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例(%)
1 Whole Foods
Market Inc
WFM UQ 862,116.87 0.36
2 ALTABA INC AABA UQ 776,334.16 0.32
3 Mead Johnson
Nutrition Co
MJN UN 738,682.96 0.31
4 DowDuPont Inc. DWDP UN 715,757.98 0.30
5 Staples Inc SPLS UQ 699,495.23 0.29
6 Mallinckrodt plc MNK UN 660,112.46 0.27
7 Dun & Bradstreet
Corp
DNB UN 639,862.16 0.27
8 Vertex
Pharmaceuticals
Inc
VRTX UQ 637,882.80 0.26大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
第 95 页 共 109 页
9 Southwestern
Energy Co
SWN UN 637,451.77 0.26
10 AutoNation Inc AN UN 622,351.90 0.26
11 Murphy Oil Corp MUR UN 621,382.85 0.26
12 Harman Intl
Industries Inc
HAR UN 611,951.16 0.25
13 Nvidia Corp NVDA UQ 610,054.94 0.25
14 Teradata Corp TDC UN 607,433.53 0.25
15 NRG Energy NRG UN 596,447.18 0.25
16 Transocean Ltd RIG UN 573,018.49 0.24
17 Micron
Technology Inc
MU UQ 571,354.73 0.24
18 Enbridge Inc ENB UN 568,591.21 0.24
19 Ryder System Inc R UN 551,276.08 0.23
20 Activision
Blizzard Inc
ATVI UQ 546,339.26 0.23
注:本期累计卖出金额指卖出成交金额(成交单价乘以成交数量) ,不考虑相关交易费用。
8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位: 人民币元
买入成本(成交)总额
156,728,123.09
卖出收入(成交)总额
132,571,116.16
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
第 96 页 共 109 页
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细
注:本基金本报告期末未持有金融衍生品。
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
注:本基金本报告期末未持有基金。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的,或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
8.11.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股
票。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
-
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
296,914.38
4 应收利息
1,873.38
5 应收申购款
2,189,484.60
6 其他应收款
314,640.55
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
2,802,912.91
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
第 97 页 共 109 页
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:无。
8.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注:无。
8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
注:由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
第 98 页 共 109 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
40,186 3,705.76 2,695,886.90 1.81% 146,223,951.70 98.19%
注:持有人户数为有效户数,即存量份额大于零的账户。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
178,008.58 0.1197%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0~10
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
第 99 页 共 109 页
§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2011 年3 月23 日)基金份额总额
822,754,222.26
本报告期期初基金份额总额
146,373,605.04
本报告期基金总申购份额
196,670,215.20
减:本报告期基金总赎回份额
194,123,981.64
本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
本报告期期末基金份额总额
148,919,838.60
大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
第 100 页 共 109 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、基金管理人的重大人事变动
1、基金管理人于2017年2月18 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告》 ,经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议(以下简称“董事会” )审议
通过,杜鹏女士不再担任公司督察长。董事会同时决议,同意在公司新督察长任职前,由公司
总经理罗登攀先生代为履行督察长职务。
2、基金管理人于2017年2月18 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告》 ,经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议审议通过,陈翔凯先生、谭晓
冈先生和姚余栋先生担任公司副总经理。
3、基金管理人于2017年8月12 日发布了《大成基金管理有限公司督察长任职公告》 ,经
大成基金管理有限公司第六届董事会第二十七次会议审议通过,赵冰女士自2017年8月11日
担任公司督察长,总经理罗登攀不再代为履行督察长职务。
二、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2017年8月,陈四清先生担任中国银行股份有限公司董事长、执行董事、董事会战略发展
委员会主席及委员等职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) ,大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
第 101 页 共 109 页
本年度支付的审计费用为5万元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
1、报告期内公司收到中国证券监督管理委员会深圳监管局(以下简称“深圳证监局” ) 《关
于对大成基金管理有限公司采取责令整改行政监管措施的决定》 ,责令公司在三个月内对货币基
金单一持有人持有比例过高的情况进行整改,并对相关责任人采取行政监管措施。截止目前,
公司已经制定并落实相关整改措施,并向深圳证监局提交整改报告。
2、报告期内本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
摩根士丹利
-289,446,498.53 100.00% 86,132.18 100.00% -
注:1、根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 (证监基
金字[2007]48号)的有关规定,本公司制定了租用境内证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括:
(一)财务状况良好,最近一年无重大违规行为;
(二)经营行为规范,内控制度健全,能满足各投资组合运作的保密性要求;
(三)研究实力较强,能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务;
(四)具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件,有足够的交易和清算能力,满足各投
资组合证券交易需要;
(五)能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务;
(六)相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价
表》 ,然后根据评分高低进行选择基金交易单元。
2、公司作为管理人负责选择代理各投资组合证券买卖的境外券商,具体选择标准如下:
(一)具备该机构所在国家或地区政府、监管机构核发的营业执照、业务许可证明文件;
(二)资历雄厚,信誉良好;
(三)财务状况良好,经营行为规范;
(四)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度(包括但不限于公平交易制度及保密制度),能
满足各投资组合运作高度保密的要求;大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
第 102 页 共 109 页
(五)证券研究或市场研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面
地为各投资组合提供宏观经济、行业情况、个股分析、市场研究等各方面研究报告及周到的信息
服务,并能根据各投资组合投资的特定要求,提供专题研究报告;
(六)具备各投资组合运作所需的交易执行能力。能够准确、及时、高质量完成各投资组合下达
的交易指令。
(七)具备各投资组合运作所需的后台清算执行能力。能及时、高效处理交易清算、证券交收等
后台清算业务。
(八)能提供各投资组合运作、管理所需的其他服务。
(九)相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
交易管理部在每半年15个交易日内,汇总上半年境外券商综合服务评价结果,作为当次境外券
商交易量分配依据。并依此制作交易量分配计划,报部门及公司分管领导批准;
交易量分配计划获批后,作为选择交易券商的依据,供交易员在交易时进行券商选择。
券商服务出现重大失误或其他异常情况时,及时报公司监察稽核部及相关领导。可暂停与该券商
的合作,并对其失误所造成的损失进行追偿。
3、境内交易单元包括:长江证券、中信证券、海通证券、光大证券、江海证券、安信证券、东
方证券、中金公司、广州证券、湘财证券、银河证券、招商证券、申银万国、中银国际、东莞证
券、国都证券、国泰君安、华宝证券、国信证券、中航证券、财富证券、华泰证券、天源证券、
广发证券、西南证券、华福证券、齐鲁证券、民生证券、万联证券、东海证券、万和证券、华鑫
证券、东吴证券、国海证券、华林证券、英大证券、民族证券。上述交易单元无交易。
4、本报告期内本基金无新增的境内交易单元,退租境内交易单元:渤海证券、中投证券;无新
增或退租境外交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
注:无。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于大成基金管理有限公司旗下
证券投资基金及专户等资管产品
实施增值税政策的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年12月30日
2
大成标普500等权重指数证券投
资基金2018年境外主要市场节假
日暂停申购赎回安排的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年12月28日
3
大成标普500等权重指数证券投
资基金境外主要市场节假日暂停
申购、赎回及定投业务的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年12月21日
4
大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 2017年12月12日大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
第 103 页 共 109 页
部分基金增加南京苏宁基金销售
有限公司为销售机构的公告
刊及本公司网站
5
大成基金管理有限公司关于旗下
部分基金增加和耕传承基金销售
有限公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年12月8日
6
大成基金管理有限公司关于旗下
基金调整流通受限股票估值方法
的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年11月27日
7
大成标普500等权重指数证券投
资基金境外主要市场节假日暂停
申购、赎回及定投业务的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年11月21日
8
大成标普500等权重指数证券投
资基金更新招募说明书(2017年
第 2期)摘要
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年11月7日
9
大成标普500等权重指数证券投
资基金更新招募说明书(2017年
第 2期)
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年11月7日
10
关于大成基金网上直销端建设银
行进行系统维护暂停服务的通知
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年11月3日
11
大成标普500等权重指数证券投
资基金2017年第3季度报告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年10月27日
12
大成基金管理有限公司关于旗下
部分基金增加上海利得基金销售
有限公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年10月12日
13
大成基金管理有限公司关于旗下
部分基金增加上海中正达广投资
管理有限公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年9月13日
14
大成基金管理有限公司关于旗下
部分基金增加深圳众禄金融控股
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年9月4日大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
第 104 页 共 109 页
股份有限公司为销售机构的公告
15
大成基金管理有限公司关于通过
网上直销系统大成钱柜交易实施
费率优惠活动的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年9月1日
16
大成标普500等权重指数证券投
资基金境外主要市场节假日暂停
申购、赎回及定投业务的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年8月31日
17
大成标普500等权重指数证券投
资基金2017年半年度报告及摘要
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年8月24日
18
大成基金管理有限公司关于网上
直销货币基金快速赎回业务调整
的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年8月15日
19
大成基金管理有限公司督察长任
职公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年8月12日
20
关于大成基金管理有限公司旗下
部分基金增加中原银行为销售机
构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年8月4日
21
关于大成基金管理有限公司旗下
部分基金增加深圳市金斧子基金
销售有限公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年7月25日
22
大成标普500等权重指数证券投
资基金2017年第2季度报告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年7月19日
23
大成基金管理有限公司关于通过
网上直销系统适用渠道大成钱柜
交易实施费率优惠活动的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年7月7日
24
关于大成基金管理有限公司旗下
部分基金增加上海长量基金销售
投资顾问有限公司为销售机构的
公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年7月7日大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
第 105 页 共 109 页
25
大成标普500等权重指数证券投
资基金境外主要市场节假日暂停
申购、赎回及定投业务的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年6月30日
26
关于大成基金管理有限公司旗下
部分基金增加上海基煜基金销售
有限公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年6月28日
27
大成基金管理有限公司关于旗下
部分基金增加上海利得基金销售
有限公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年6月27日
28
大成基金关于旗下部分基金增加
北京肯特瑞财富投资管理有限公
司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年6月21日
29
大成基金关于旗下部分基金增加
平安证券股份有限公司为销售机
构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年6月16日
30
大成基金管理有限公司关于总经
理继续代为履行督察长职务的公
告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年5月17日
31
大成标普500等权重指数证券投
资基金更新的招募说明书(2017
年第1期)-摘要
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年5月8日
32
大成标普500等权重指数证券投
资基金更新的招募说明书(2017
年第1期)
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年5月8日
33
大成基金关于旗下部分基金增加
北京虹点基金销售有限公司为销
售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年5月6日
34
大成基金管理有限公司关于调整
网上直销系统建行直联渠道基金
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年5月4日大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
第 106 页 共 109 页
交易费率优惠的公告
35
大成标普500等权重指数证券投
资基金2017年第1季度报告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年4月21日
36
关于大成标普500等权重指数证
券投资基金增加江西银行股份有
限公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年4月14日
37
大成基金管理有限公司关于撤销
北京理财中心的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年4月14日
38
大成标普500等权重指数证券投
资基金境外主要市场节假日暂停
申购、赎回及定投业务的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年4月12日
39
大成标普500等权重指数证券投
资基金2016年年度报告摘要
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年3月25日
40
大成标普500等权重指数证券投
资基金2016年年度报告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年3月25日
41
关于增加北京恒天明泽基金销售
有限公司为开放式基金销售机构
并开通相关业务的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年3月25日
42
大成基金管理有限公司关于调整
网上直销系统招行直联渠道基金
交易费率优惠的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年3月8日
43
大成基金管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告(姚余栋)
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年2月18日
44
大成基金管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告(谭晓冈)
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年2月18日
45
大成基金管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告(杜鹏)
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年2月18日
46
大成基金管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告(陈翔凯)
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年2月18日大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
第 107 页 共 109 页
47
大成标普500等权重指数证券投
资基金境外主要市场节假日暂停
申购、赎回及定投业务的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年2月16日
48
大成标普500等权重指数证券投
资基金2016年第4季度报告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年1月21日
49
大成标普500等权重指数证券投
资基金分红公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年1月18日
50
大成基金管理有限公司关于旗下
部分基金增加万联证券有限责任
公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年1月17日
51
大成标普500等权重指数证券投
资基金境外主要市场节假日暂停
申购、赎回及定投业务的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年1月12日
52
关于大成基金管理有限公司旗下
部分基金增加郑州银行股份有限
公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年1月11日
53
大成基金管理有限公司关于通过
网上直销系统适用渠道大成钱柜
交易实施费率优惠活动的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年1月11日
54
关于大成基金管理有限公司撤销
西安分公司的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年1月6日
55
大成基金管理有限公司关于旗下
基金实行网上直销申购费率优惠
的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017年1月3日大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
第 108 页 共 109 页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注:无。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
第 109 页 共 109 页
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成标普 500等权重指数证券投资基金的文件;
2、 《大成标普500等权重指数证券投资基金基金合同》 ;
3、 《大成标普500等权重指数证券投资基金托管协议》 ;
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程;
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
13.2 存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行
查阅。
大成基金管理有限公司
2018年3月31日