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大成标普(096001)

大成标普:2017年年度报告查看PDF公告

大成标普500 等权重指数证券投资基金
2017年年度报告
2017年12月31日
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2018年3月31日大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告
第 2 页 共 109 页 
§1 重要提示及目录
1.1


重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月30日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无 保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本报告期自2017年01月01日起至12月31日止。大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 3 页 共 109 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录..................................................................................................................................2 1.1 重要提示.......................................................................................................................................2 1.2 目录...............................................................................................................................................3 §2 基金简介................................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况...............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明...............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................5 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人...............................................................................................6 2.5 信息披露方式...............................................................................................................................6 2.6 其他相关资料...............................................................................................................................6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况..............................................................................7 3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................7 3.2 基金净值表现...............................................................................................................................7 3.3 过去三年基金的利润分配情况...................................................................................................9 §4 管理人报告..........................................................................................................................................10 4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................10 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介.........................................................11 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................11 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................11 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................12 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................13 4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.........................................................................14 4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................15 4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................15 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...............................15 §5 托管人报告..........................................................................................................................................16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........16 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............................16 §6 审计报告..............................................................................................................................................17 §7 年度财务报表......................................................................................................................................19 7.1 资产负债表.................................................................................................................................19 7.2 利润表.........................................................................................................................................20 7.3 所有者权益(基金净值)变动表.............................................................................................22 7.4 报表附注.....................................................................................................................................23 §8 投资组合报告......................................................................................................................................47 8.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................47 8.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布.............................................................48 8.3 期末按行业分类的权益投资组合.............................................................................................48 8.4 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细.................48 8.5 报告期内权益投资组合的重大变动.........................................................................................91 8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合.............................................................................94 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................94大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 4 页 共 109 页 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................94 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细.................95 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细...........................95 8.11 投资组合报告附注...................................................................................................................95 §9 基金份额持有人信息..........................................................................................................................97 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................97 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................97 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................97 §10 开放式基金份额变动........................................................................................................................98 §11 重大事件揭示....................................................................................................................................99 11.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................99 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................99 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................99 11.4 基金投资策略的改变.............................................................................................................100 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................................100 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.................................................100 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.............................................................................100 11.8 其他重大事件.........................................................................................................................101 §12 影响投资者决策的其他重要信息..................................................................................................107 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ....................................107 12.2 影响投资者决策的其他重要信息.........................................................................................107 §13 备查文件目录..................................................................................................................................108 13.1 备查文件目录.........................................................................................................................108 13.2 存放地点.................................................................................................................................108 13.3 查阅方式.................................................................................................................................108大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 5 页 共 109 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 大成标普500等权重指数证券投资基金 基金简称 大成标普500 等权重指数QDII 基金主代码 096001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年3月23日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 148,919,838.60份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,实 现基金投资组合对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误 差最小化。 投资策略 本基金将按照标的指数的成份股及其权重构建基金股 票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动 而进行相应调整。但在因特殊情况(如股票停牌、流 动性不足)导致无法获得足够数量的股票时,基金管 理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标普 500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金, 以优化投资组合的建立,达到节约交易成本和有效追 踪标的指数表现的目的。 业绩比较基准 标普500等权重指数(全收益指数) 风险收益特征 本基金为美国股票指数型证券投资基金,风险与预期 收益高于混合型基金、债券基金以及货币市场基金, 属于预期风险较高的产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 赵冰 王永民 联系电话 0755-83183388 010-66594896 信息披露负责人 电子邮箱 office@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 4008885558 95566 传真 0755-83199588 010-66594942 注册地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街1大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 6 页 共 109 页 7088号招商银行大厦32 层 号 办公地址 深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦32 层 北京市西城区复兴门内大街1 号 邮政编码 518040 100818 法定代表人 刘卓 陈四清 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外资产托管人 英文 Bank of China (Hong Kong) Limited 名称 中文 中国银行(香港)有限公司 注册地址 香港花园道1号中银大厦 办公地址 香港花园道1号中银大厦 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《中国证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 http://www.dcfund.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 普通合伙) 上海市黄浦区湖滨路202号企业天 地2号楼普华永道中心11楼 注册登记机构 大成基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道7088号招 商银行大厦32层 大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 7 页 共 109 页 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2017年 2016年 2015 年 本期已实现收益 14,925,133.68 696,093.18 14,360,385.22 本期利润 22,404,806.74 12,895,884.41 2,012,178.93 加权平均基金份额本期利润 0.1328 0.2419 0.0415 本期加权平均净值利润率 7.95% 15.93% 2.91% 本期基金份额净值增长率 9.03% 18.15% 2.35% 3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末 期末可供分配利润 70,587,652.75 62,418,502.74 15,070,365.27 期末可供分配基金份额利润 0.4740 0.4264 0.4397 期末基金资产净值 260,221,752.56 240,760,344.44 49,342,400.60 期末基金份额净值 1.747 1.645 1.440 3.1.3 累计期末指标 2017年末 2016年末 2015年末 基金份额累计净值增长率 88.73% 73.10% 46.51% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 (为期末余额,不是当期发生数) 。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 3.86% 0.44% 6.22% 0.38% -2.36% 0.06%大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 8 页 共 109 页 个月 过去六 个月 4.86% 0.48% 10.04% 0.42% -5.18% 0.06% 过去一 年 9.03% 0.49% 18.90% 0.46% -9.87% 0.03% 过去三 年 31.85% 0.81% 33.49% 0.85% -1.64% -0.04% 过去五 年 87.79% 0.77% 108.10% 0.81% -20.31% -0.04% 自基金 合同生 效起至 今 88.73% 0.94% 134.69% 0.99% -45.96% -0.05% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:1、按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基 金合同的约定,建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。


大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 9 页 共 109 页 2、同期业绩比较基准以美元计价,不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。 3.2.3


过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


3.3


过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 年度 每10份基金份额 分红数 现金形式发放 总额 再投资形式发 放总额 年度利润分配合 计 备注 2017 0.4290 4,440,150.43 2,775,948.34 7,216,098.77 2016 0.4400 719,098.30 794,654.18 1,513,752.48 2015 0.1870 736,955.76 610,722.56 1,347,678.32 合计 1.0560 5,896,204.49 4,181,325.08 10,077,529.57 大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 10 页 共 109 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1


基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准,于1999年4月12日 正式成立,是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一,注册资本为2亿元人民币,注 册地为深圳。目前公司由三家股东组成,分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有 限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理,还 具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管 理、特定客户资产管理和QDII业务资格。 经过十多年的稳健发展,公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多 样,构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品 线。截至2017年12月31日,本基金管理人共管理5只ETF及1只ETF联接基金,5只QDII基 金及76只开放式证券投资基金。 4.1.2


基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助理)期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 冉凌浩先 生 本基金基 金经理 2011年8月 26日 - 14年 金融学硕士。2003年4月 至2004年6月就职于国信 证券研究部,任研究员; 2004年6月至2005年9月 就职于华西证券研究部, 任高级研究员;2005年9 月加入大成基金管理有限 公司,历任金融工程师、 境外市场研究员及基金经 理助理。2011年8月26日 起担任大成标普500等权大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 11 页 共 109 页 重指数型证券投资基金基 金经理。2014年11月13 日起担任大成纳斯达克100 指数证券投资基金基金经 理。2016年12月2日起担 任大成恒生综合中小型股 指数基金(QDII-LOF)基金 经理。2016年12月29日 起担任大成海外中国机会 混合型证券投资基金 (LOF)基金经理。2017 年8月10日起担任大成恒 生指数证券投资基金 (LOF)基金经理。具有基 金从业资格。国籍:中国 注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金本报告期内无境外投资顾问。 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合 同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨, 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前 提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1 公平交易制度和控制方法 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,公司制订了《大成基金管理大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 12 页 共 109 页 有限公司公平交易制度》 、 《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》 。公司旗下投资组 合严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内容 包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究 部负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,交易管理部负责实施交易并实时监控,监察 稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责对交易情况进行合理性分析,通过 多部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 4.4.2 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和 工具,对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价 差进行分析。分析结果表明:债券交易同向交易频率较低;股票同向交易溢价率较大主要来源于 市场因素(如个股当日价格振幅较高)及组合经理交易时机选择,即投资组合成交时间不一致以 及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大,但结合交易价差专项统计分 析,未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.4.3 异常交易行为的专项说明 报告期内,基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交 易存在4 笔同日反向交易,原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数 型投资组合之间存在股票同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该股当日成交量5%的情形;主动投资组合间债券交易存在14笔同日反向交易, 原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数 据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常。 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1


报告期内基金投资策略和运作分析 2017年,国际宏观经济以较快速度增长,美国宏观经济也保持了快速增长的势头。 从经济周期来看,美国仍然处于本轮经济增长的中后期进程中,持续的技术创新导致其国际 经济竞争力保持高位,同时经济复苏也导致了国内需求强盛。 首先,个人消费增长保持旺盛,这是美国经济增长的基石,不断增长的个人收入及保持高位 的消费者信心指数保障了个人消费的持续增长。年内劳动力市场非常旺盛,失业率在12月份已大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 13 页 共 109 页 经降至4.1%,创出了金融海啸以来的最低值。同时,繁荣的劳动力市场又促使美国个人消费增 长保持旺盛,这使得美国经济处于良性循环过程中。 其次,房地产市场保持繁荣,虽然美国房价已超金融危机前高点,但我们认为美国房地产市 场还有较大上涨空间。美国自有住房率当前在64%,仍处于30年的低位。因此,房地产市场总 体仍有上行空间,这也为美国经济增长奠定了基础。 美国ISM指数也在年内保持高位,并创出了金融危机之后的新高,这表明近期美国制造业的 复苏正在持续展开。 由于上述因素的推动,美国2017年的实际GDP同比增速为2.5%,保持在稳健增长的水平上。 由于宏观经济表现较好,美联储在年内启动了缩表进程,并在年内加息三次,而缩表与加息 行为没有对宏观经济及股票市场产生较大的负面影响。 由于宏观经济的较佳表现,本基金的标的指数在年内创出了新高。但是,美元指数及美元汇 率表现疲弱,这也一定程度的抵消了本基金的涨幅。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.747元;本报告期基金份额净值增长率为9.03%,业绩 比较基准收益率为18.90%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2018年,美国仍然处于本轮经济增长的中后期进程中,预计美国宏观经济还会保持快速增 长的势头。 2017年末,影响深远的美国大规模税改法案得以通过,并于2018年1月开始实施。减税是 特朗普作出的诸多竞选承诺之一,该法案的通过及实施能有效巩固他的执政基础。2018年开始 实施的减税政策,首先将直接增加上市公司净利润,降低美股的估值水平;其次,个人可支配收 入的提高会促进消费的增长;再次,企业税收的降低有望增强企业投资意愿。因此,减税有望提 高2018年经济增长速度,利好美国经济。 美国良好的宏观经济前景及企业所得税率的降低将会继续促使企业盈利快速增长,预期 2018年企业盈利增速在年化15%左右。同时,当前标普500指数的预期市盈率为18倍左右,基 本位于正常的市盈率区间,因此,企业盈利的增加有望推动美股指数的增长。 2018年美联储预计还会继续采取加息及缩表的行动。但是,由于美股是基本面市场,资金 面的变动不会对宏观经济及股票市场产生较大的负面影响。 本基金为被动型指数基金,其投资目标就是要复制指数的收益率。本基金将坚持被动型的指大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 14 页 共 109 页 数化投资理念,持续实施高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法,以期更好地跟踪指数, 力争将跟踪误差控制在较低的水平。 4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内,依据相关的法律法规、基金合同以及内部监察稽核制度,本基金管理人对本基 金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行了监察稽核。内部监察稽核的重点是:国家法 律法规及行业监管规则的执行情况;基金合同的遵守情况;内部规章制度的执行情况;资讯管制 和保密工作落实情况;员工职业操守规范情况,目的是规范基金财产的运作,防范和控制投资风 险,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整,维护本基金份额持有人的合法权益。 (一)根据最新的法律法规、规章、规范性文件,本基金管理人及时制定了相应的公司制度, 并对现有制度进行不断修订和完善,确保本基金管理人内控制度的适时性、全面性和合法合规性。 同时,为保障制度的适时性,避免部分内控制度、业务规则与业务发展不相适应,报告期内本基 金管理人组织各部门对内部管理制度作了进一步梳理和完善。 (二)全面加强风险监控,不断提高基金业务风险管理水平。为督促各部门完善并落实各项 内控措施,公司严格执行风险控制管理员制度,健全内控工作协调机制及监督机制,并进一步加 强投资风险数量化评价能力及事前风险防范能力,有效防范相关业务风险。同时,公司严格执行 投资报备制度,建立了基金从业人员证券投资管理监控信息系统,将投资报备工作纳入常态。 (三)日常监察和专项监察相结合,确保监察稽核的有效性和深入性。本年度,公司继续对 本基金销售、宣传等方面的材料、协议及其他法律资料等进行了严格审查,对本基金各项投资比 例、投资权限、基金交易、股票投资限制、股票库维护等方面进行实时监察,同时,还专门针对 基金投资交易(包括公平交易、转债投资、投资权限、投资比例、流动性风险、基金重仓股等) 、 基金运营(基金头寸、基金结算、登记清算等) 、网上交易、基金销售等进行专项监察。通过日 常监察,保证了公司监察的全面性、实时性,通过专项监察,及时发现并纠正了业务中的潜在风 险,加强了业务部门和人员的风险意识,从而较好地预防了风险的发生。 (四)加强了对投资管理人员通讯工具在交易时间的集中管理,定期或不定期的对投资管理 人员的网络即时通讯记录、电话录音等进行抽查,有效的防范了各种形式的利益输送行为。 (五)以多种方式加强合规教育与培训,提高全公司的合规守法意识。及时向全公司传达与 基金相关的法律法规,并要求公司各部门贯彻到日常工作中。公司监察稽核部通过解答各业务部 门提出的法律问题,提供法律依据,对于较为重大疑难法律事项及时咨询公司外部律师或监管部 门,避免了业务发展中的盲目性,及时防范风险,维护了基金份额持有人的利益。大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 15 页 共 109 页 4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会,公司估值委员会主要负责估 值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定 收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产配置部、风险管理部、基金运 营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关 工作经历,估值委员会成员中包括三名投资组合经理。 股票投资部、研究部、固定收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资 产配置部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃 的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重 大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种;提出合理的数量分析模型对需 要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量;定期对估值政策和程序进行评价, 以保证其持续适用;基金运营部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估值政策,并负责与 托管行沟通估值调整事项;监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性,监督估值委员会工作 流程中的风险控制,并负责估值调整事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行,并与托管银行的估值结果核对一 致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制,基金经理及投资经理作为估值小组成员,对 本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信 息,参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券,基金管理人及时启动特别估值程序,由 估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人 已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定提供在银行 间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准 另有规定的除外)的估值数据。 4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内大成标普500等权 重指数证券投资基金已分配利润7,216,098.77元(每十份基金份额分红0.429元) ,符合基金合 同规定的分红比例。 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 16 页 共 109 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人” )在大成标普500等权重指数证 券投资基金(以下称“本基金” )的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责 地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的 “金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内) 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 17 页 共 109 页 §6 审计报告 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 大成标普500等权重指数证券投资基金全体基金份额持有人: 审计意见 我们审计了大成标普500等权重指数证券投资基金(以下简称“大 成标普500等权重指数基金”)的财务报表,包括2017年12月 31日的资产负债表,2017年度的利润表和所有者权益(基金净值) 变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和 在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基 金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公 允反映了大成标普500等权重指数基金2017年12月31日的财务 状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了 我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充 分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于大成标普500等 权重指数基金,并履行了职业道德方面的其他责任。 管理层和治理层对财务报表的 责任 大成标普500等权重指数基金的基金管理人大成基金管理有限公 司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中 国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实 务操作编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护 必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重 大错报。 在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估大成标普500等 权重指数基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适 用),并运用持续经营假设,除非基金管理人管理层计划清算大成 标普500等权重指数基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督大成标普500等权重指数基金的财务 报告过程。 注册会计师对财务报表审计的 责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理 保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在 某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致, 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据 财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并 保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险; 设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计 证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 18 页 共 109 页 故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊 导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的 风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估 计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。 同时,根据获取的审计证据,就可能导致对大成标普500等权重 指数基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大 不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性, 审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中 的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我 们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项 或情况可能导致大成标普500等权重指数基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价 财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审 计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关 注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 张











波 俞





敏 会计师事务所的地址 中国 ? 上海市 审计报告日期 2018年3月30日 大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 19 页 共 109 页 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体: 大成标普500等权重指数证券投资基金 报告截止日:2017年12月31日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月 31日 资 产: 银行存款 7.4.7.1 19,639,900.00 46,759,665.83 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 7.4.7.2 242,240,870.71 196,683,439.44 其中:股票投资 242,240,870.71 196,683,439.44








基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 1,873.38 3,906.74 应收股利 296,914.38 216,849.79 应收申购款 2,189,484.60 6,588,685.56 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 314,640.55 - 资产总计 264,683,683.62 250,252,547.36 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月 31日大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 20 页 共 109 页 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 6,430,627.86 应付赎回款 3,971,308.85 2,741,103.50 应付管理人报酬 216,369.14 152,261.85 应付托管费 54,092.28 38,065.47 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 220,160.79 130,144.24 负债合计 4,461,931.06 9,492,202.92 所有者权益: 实收基金 7.4.7.9 148,919,838.60 146,373,605.04 未分配利润 7.4.7.10 111,301,913.96 94,386,739.40 所有者权益合计 260,221,752.56 240,760,344.44 负债和所有者权益总计 264,683,683.62 250,252,547.36 注:报告截止日2017年12月31日,基金份额净值1.747元,基金份额总额148919838.6份。 7.2 利润表 公告主体:大成标普500等权重指数证券投资基金 本报告期:2017年1月1日至2017年 12月31日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2017年1月1日至 上年度可比期间 2016年1月1日至大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 21 页 共 109 页 2017年12月31日 2016年12月31日 一、收入 26,653,479.76 14,454,542.91 1.利息收入 62,964.49 27,610.82 其中:存款利息收入 7.4.7.11 62,964.49 27,610.82 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 20,066,910.44 2,432,297.03 其中:股票投资收益 7.4.7.12 13,919,772.43 617,262.35








基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 6,147,138.01 1,815,034.68 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 7.4.7.17 7,479,673.06 12,199,791.23 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) -1,337,570.42 -289,068.89 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 7.4.7.18 381,502.19 83,912.72 减:二、费用 4,248,673.02 1,558,658.50 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 2,818,757.01 792,175.38 2.托管费 7.4.10.2.2 704,689.24 198,043.92 3.销售服务费 - - 4.交易费用 7.4.7.19 89,147.00 46,183.84 5.利息支出 - -大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 22 页 共 109 页 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 7.4.7.20 636,079.77 522,255.36 三、利润总额(亏损总额以“- ”号填列) 22,404,806.74 12,895,884.41 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) 22,404,806.74 12,895,884.41 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:大成标普500等权重指数证券投资基金 本报告期:2017年1月1日至2017年 12月31日 单位:人民币元 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 146,373,605.04 94,386,739.40 240,760,344.44 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期净利润) - 22,404,806.74 22,404,806.74 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号 填列) 2,546,233.56 1,726,466.59 4,272,700.15 其中:1.基金申购款 196,670,215.20 131,158,801.42 327,829,016.62 2.基金赎回款 -194,123,981.64 -129,432,334.83 -323,556,316.47 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -7,216,098.77 -7,216,098.77大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 23 页 共 109 页 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) 五、期末所有者权益 (基金净值) 148,919,838.60 111,301,913.96 260,221,752.56 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 34,272,035.33 15,070,365.27 49,342,400.60 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期净利润) - 12,895,884.41 12,895,884.41 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号 填列) 112,101,569.71 67,934,242.20 180,035,811.91 其中:1.基金申购款 153,135,670.72 89,970,669.81 243,106,340.53 2.基金赎回款 -41,034,101.01 -22,036,427.61 -63,070,528.62 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - -1,513,752.48 -1,513,752.48 五、期末所有者权益 (基金净值) 146,373,605.04 94,386,739.40 240,760,344.44 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______罗登攀______














______周立新______














____崔伟____大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 24 页 共 109 页 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1


基金基本情况 大成标普500等权重指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第1876号《关于核准大成标普500等权重指数证券 投资基金募集的批复》核准,由大成基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》 和《大成标普500等权重指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式, 存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币822,469,878.87元,业经普华 永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第091号验资报告予以验证。经向中国 证监会备案, 《大成标普500等权重指数证券投资基金基金合同》于2011年3月23日正式生效, 基金合同生效日的基金份额总额为822,754,222.26份基金份额,其中认购资金利息折合 284,343.39份基金份额。本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司,基金托管人为中国银 行股份有限公司,境外资产托管人为中国银行(香港)有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》 和《大成标普500等权重指数证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为标普 500等权重指数成份股、备选成份股,与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、 结构性产品等,固定收益类证券、银行存款、现金等货币市场工具以及中国证监会允许本基金投 资的其他产品或金融工具。本基金投资于标普500等权重指数成份股、备选成份股以及与标普 500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例为基金资产净值的80%-95%, 其中投资于与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%;投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的 比例为基金资产净值的5%-20%,其中投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低 于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:标普500等权重指数(全收益指数)。 本财务报表由本基金的基金管理人大成基金管理有限公司于2018年3月30日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 25 页 共 109 页 投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会(以下 简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《大成标普500等权重指 数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布 的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3


遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年度 财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2017年 12月31日的财务状况以及 2017年度 的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2


记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产 列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款 项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 26 页 共 109 页 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益; 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量;对于应 收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; 或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5


金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值: (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最 近交易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价 值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交 易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负 债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的 限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外, 基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关 资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进 行调整并确定公允价值。大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 27 页 共 109 页 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2)交易双方准备按净额结算时,金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7


实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。 7.4.4.9


收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认 为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益;处置时其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价 值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金 红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 28 页 共 109 页 润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现 平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的 未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部 分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。 外币货币性项目,于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额直接计 入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目,于估值日采用估值日的即期汇率折算为 人民币,所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 7.4.4.13 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足 一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 本基金在本报告期间无须说明其他重要的会计政策和会计估计。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2


会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3


差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 29 页 共 109 页 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税 收政策的通知》 、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2016]36号《关 于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增 试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通 知》及其他相关境内外税务法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 自2016年5月1日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对金融同业往来利息收入亦免征 增值税。 (2)目前基金取得的源自境外的差价收入,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或 地区税收法律和法规执行,在境内不予征收营业税(于2016年5月1日前)或增值税(自2016年 5月1日起至2017年12月31日止)且暂不征收企业所得税。 (3)目前基金取得的源自境外的股利收益,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或 地区税收法律和法规执行,在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 活期存款 19,639,900.00 46,759,665.83 定期存款 - - 其中:存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计: 19,639,900.00 46,759,665.83 注:于2017年12月31日,活期存款中包括的外币余额为美元活期存款1,550,740.65元,折合 人民币10,132,849.55元(上年度末:活期存款中包括的外币余额为美元活期存款1,006,019.90 元,折合人民币6,978,760.05元)。 7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 30 页 共 109 页 本期末 2017年12月31日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 214,810,657.56 242,240,870.71 27,430,213.15 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 债券 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 214,810,657.56 242,240,870.71 27,430,213.15 上年度末 2016年12月31日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 176,732,899.35 196,683,439.44 19,950,540.09 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 176,732,899.35 196,683,439.44 19,950,540.09 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融工具。大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 31 页 共 109 页 7.4.7.4 买入返售金融资产 注:本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 应收活期存款利息 1,873.38 3,906.74 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 - - 应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 - - 合计 1,873.38 3,906.74 7.4.7.6 其他资产 单位:人民币元 项目 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 其他应收款 314,640.55 - 待摊费用 - - 合计 314,640.55 - 7.4.7.7 应付交易费用 注:本基金本报告期末及上年度末无应付交易费用。 7.4.7.8 其他负债








单位:人民币元大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 32 页 共 109 页 项目 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 应付赎回费 10,160.79 10,144.24 预提费用 210,000.00 120,000.00 合计 220,160.79 130,144.24 7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 项目 基金份额(份) 账面金额 上年度末 146,373,605.04 146,373,605.04 本期申购 196,670,215.20 196,670,215.20 本期赎回(以“-”号填列) -194,123,981.64 -194,123,981.64 本期末 148,919,838.60 148,919,838.60 注:申购含红利再投份额。 7.4.7.10 未分配利润 金额单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 62,418,502.74 31,968,236.66 94,386,739.40 本期利润 14,925,133.68 7,479,673.06 22,404,806.74 本期基金份额交易 产生的变动数 460,115.10 1,266,351.49 1,726,466.59 其中:基金申购款 81,422,765.46 49,736,035.96 131,158,801.42 基金赎回款 -80,962,650.36 -48,469,684.47 -129,432,334.83 本期已分配利润 -7,216,098.77 - -7,216,098.77 本期末 70,587,652.75 40,714,261.21 111,301,913.96 大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 33 页 共 109 页 7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年 12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月 31日 活期存款利息收入 62,964.49 26,988.73 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 - - 其他 - 622.09 合计 62,964.49 27,610.82 7.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017 年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016 年12月31日 卖出股票成交总额 132,571,116.16 8,199,756.98 卖出股票成本总额 118,651,343.73 7,582,494.63 买卖股票差价收入 13,919,772.43 617,262.35 7.4.7.13 债券投资收益 注:本报告期内及上年度可比期间本基金无债券投资收益。 7.4.7.14 贵金属投资收益


注:本报告期内及上年度可比期间本基金无贵金属投资收益。 7.4.7.15 衍生工具收益 注:本报告期内及上年度可比期间本基金无衍生工具收益。大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 34 页 共 109 页 7.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年 12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12 月31日 股票投资产生的股利收益 6,147,138.01 1,815,034.68 基金投资产生的股利收益 - - 合计 6,147,138.01 1,815,034.68 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017 年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016 年12月31 日 1.交易性金融资产 7,479,673.06 12,199,791.23 ——股票投资 7,479,673.06 12,199,791.23 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 7,479,673.06 12,199,791.23


7.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017 上年度可比期间 2016年1月1日至2016大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 35 页 共 109 页 年12月31日 年12月31日 基金赎回费收入 381,502.19 65,452.93 其他 - 18,459.79 合计 381,502.19 83,912.72 注:本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的25%归入基金资产。 7.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017 年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016 年12月31日 交易所市场交易费用 89,147.00 46,183.84 银行间市场交易费用 - - 合计 89,147.00 46,183.84 7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017 年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1 日至2016 年12月31日 审计费用 50,000.00 40,000.00 信息披露费 240,000.00 240,000.00 其他 50,802.73 - 银行划款手续费 13,711.84 25,824.86 指数使用费 281,565.20 216,430.50 合计 636,079.77 522,255.36 注:指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数数据使用费及标的指数许可使用费,其中标的 指数数据使用费按每年8,000美元收取,按年支付;标的指数许可使用费按前一日基金资产净值 的0.03%的年费率计提,逐日累计,按年支付,标的指数许可使用费的收取下限为每年 25,000.00美元。大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 36 页 共 109 页 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金的基金管理人于2018年1月16日宣告2017年度第1次分红,向截至2018年1月 18日止在本基金注册登记人大成基金管理有限公司登记在册的全体持有人,按每10份基金份额 派发红利0.4740元。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 中国银行(香港)股份有限公司(“中银香 港”) 境外资产托管人 中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东 光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东 大成国际资产管理有限公司(“大成国际” ) 基金管理人的子公司 大成创新资本管理有限公司(“大成创新 资本”) 基金管理人的合营企业 注:1. 根据本基金管理人大成基金管理有限公司(以下简称“大成基金”)董事会及股东会的有 关决议,大成基金原股东广东证券股份有限公司将所持大成基金2%股权以拍卖竞买的方式转让 给大成基金股东中泰信托有限责任公司。上述股权变更及修改《大成基金管理有限公司公司章程》 的工商变更手续已于2016 年4 月25 日在深圳市市场监督管理局办理完毕。大成基金原股东广东 证券股份有限公司自2016年4月25日起不再为本基金关联方。 2. 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 37 页 共 109 页 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 注:本报告期内及上年度可比期间本基金无通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费


单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12 月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月 31日 当期发生的基金应支付 的管理费 2,818,757.01 792,175.38 其中:支付销售机构的 客户维护费 1,098,116.50 289,621.15 注:支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.00% / 当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12 月31日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月 31日 当期发生的基金应支付 的托管费 704,689.24 198,043.92 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 38 页 共 109 页 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本报告期及上年度可比期间内本基金未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购) 交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元 本期 2017年1月1日至2017年12月31 日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 关联方 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中银香港 10,132,607.72 - 6,978,643.09 - 中国银行 9,507,292.28 62,964.49 39,781,022.74 26,988.73 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行和境外资产托管人中银香港保管,按适用利率或约 定利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本报告期及上年度可比期间内本基金未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 注:本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 金额单位:人民币元 序 号 权益 登记日 除息日 每10份 基金份额分红 数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润分配 合计 备注大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 39 页 共 109 页 1 2017年1 月19日 2017年1月 18日 0.4290 4,440,150.432,775,948.347,216,098.77 合 计 0.4290 4,440,150.432,775,948.347,216,098.77 - 7.4.12 期末(2017 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:于本报告期末,本基金未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:于本报告期末,本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 注:无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为指数型基金,跟踪标的指数市场表现,目标为获取市场平均收益,属于中高风险品 种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动 中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金 管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收 益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以由高层监控(合规与风险管理 委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自 控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会,对公 司整体运营风险进行监督,监督风险控制措施的执行;在管理层层面设立投资风险控制委员会, 通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题,形成正式决议提交投委会;在业务操作层面,监察 稽核部履行合规控制职责,通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽 核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 40 页 共 109 页 险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 为了规避信用风险,本公司在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基金的活期 银行存款存放在本基金的托管行 中国银行及境外次托管行中银香港,与该等银行存款相关的信 用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算,违 约风险发生的可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种的信用等级评估来控制证券 发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于2017年12月31日,本基金未持有债券投资(2016年12月31日:同)。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。 本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面 来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内 部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产 的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交 易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产 的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监 控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回 需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下 赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券,除在附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 41 页 共 109 页 制外(如有),其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对 流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注7.4.12.3中列示的卖 出回购金融资产款余额(如有)将在1个月内到期且计息外,本基金于资产负债表日所持有的金融 负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息,可赎回基金份额净值无固定到期日且不 计息,因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内,本基金未发生重大流动 性风险事件。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、应收 申购款等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2017年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 19,639,900.00 - - - 19,639,900.00 交易性金融资产 - - - 242,240,870.71 242,240,870.71 应收利息 - - - 1,873.38 1,873.38 应收股利 - - - 296,914.38 296,914.38 应收申购款 51,080.68 - - 2,138,403.92 2,189,484.60 其他 - - - 314,640.55 314,640.55 资产总计 19,690,980.68 - - 244,992,702.94 264,683,683.62 负债 应付赎回款 - - - 3,971,308.85 3,971,308.85大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 42 页 共 109 页 应付管理人报酬 - - - 216,369.14 216,369.14 应付托管费 - - - 54,092.28 54,092.28 其他负债 - - - 220,160.79 220,160.79 负债总计 - - - 4,461,931.06 4,461,931.06 利率敏感度缺口 19,690,980.68 - - 240,530,771.88 260,221,752.56 上年度末 2016年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 46,759,665.83 - - - 46,759,665.83 交易性金融资产 - - - 196,683,439.44 196,683,439.44 应收利息 - - - 3,906.74 3,906.74 应收股利 - - - 216,849.79 216,849.79 应收申购款 545,749.16 - - 6,042,936.40 6,588,685.56 资产总计 47,305,414.99 - - 202,947,132.37 250,252,547.36 负债 应付证券清算款 - - - 6,430,627.86 6,430,627.86 应付赎回款 - - - 2,741,103.50 2,741,103.50 应付管理人报酬 - - - 152,261.85 152,261.85 应付托管费 - - - 38,065.47 38,065.47 其他负债 - - - 130,144.24 130,144.24 负债总计 - - - 9,492,202.92 9,492,202.92 利率敏感度缺口 47,305,414.99 - - 193,454,929.45 240,760,344.44 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注:于2017年12月31日,本基金未持有交易性债券投资,因此市场利率的变动对于本基金资 产净值无重大影响(2016年12月31日:同)。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债,因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日 对本基金的外汇头寸进行监控。 7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位:人民币元 本期末 2017年12月31日  项目  美元 港币 其他币种 合计大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 43 页 共 109 页  折合人民币   折合人民币 折合人民币 以外币计价的资产 银行存款 10,132,849.55 - - 10,132,849.55 交易性金融资产 242,240,870.71 - - 242,240,870.71 应收股利 296,914.38 - - 296,914.38 其它资产 314,640.55 - - 314,640.55 资产合计 252,985,275.19 - - 252,985,275.19 以外币计价的负债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险敞口净额 252,985,275.19 - - 252,985,275.19 上年度末 2016年12月31日 项目 美元 折合人民币 港币 折合人民币 其他币种 折合人民币 合计 以外币计价的资产 银行存款 6,978,760.05 - - 6,978,760.05 交易性金融资产 196,683,439.44 - - 196,683,439.44 应收股利 216,849.79 - - 216,849.79 资产合计 203,879,049.28 - - 203,879,049.28 以外币计价的负债 应付证券清算款 6,430,627.86 - - 6,430,627.86 负债合计 6,430,627.86 - - 6,430,627.86 资产负债表外汇风险敞口净额 197,448,421.42 - - 197,448,421.42 7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 除美元以外的其他市场变量保持不变 假设 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 分析 相关风险变量的变动 本期末( 2017 年12月31日 上年度末( 2016年12月31日 大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 44 页 共 109 页 ) ) 美元相对人民币升值 5% 12,650,000.00 9,870,000.00 美元相对人民币贬值 5% -12,650,000.00 -9,870,000.00 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,实现基金投资组合对 标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差最小化。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于标普500等权重指数成份股、 备选成份股以及与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例为 基金资产净值的80%-95%,其中投资于与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、 结构性产品的比例不超过10%;投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基 金投资的其他金融工具的比例为基金资产净值的5%-20%,其中投资于现金或者到期日在一年以 内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持 有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 项目 公允价值 占基金 资产净 值比例 公允价值 占基金资 产净值比 例(%)大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 45 页 共 109 页 (%) 交易性金融资产-股票投资 242,240,870.71 93.09 196,683,439.44 81.69 交易性金融资产-基金投资 - 0.00 - 0.00 交易性金融资产-债券投资 - 0.00 - 0.00 交易性金融资产-贵金属投 资 - 0.00 - 0.00 衍生金融资产-权证投资 - 0.00 - 0.00 其他 - 0.00 - 0.00 合计 242,240,870.71 93.09 196,683,439.44 81.69 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变 假设 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 相关风险变量的变动 本期末( 2017年12 月31日 ) 上年度末( 2016 年12 月31日 ) 1. 业绩比较基准(附注 7.4.1)上升5% 12,440,000.00 11,280,000.00 2. 业绩比较基准(附注 7.4.1)下降5% -12,440,000.00 -11,280,000.00 分析


7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 46 页 共 109 页 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2017年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中 属于第一层次的余额为242,240,870.71元,无属于第二层次和第三层次的余额(2016年12月31 日:第一层次196,683,439.44元,无第二层次和第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票 ,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活 跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间 及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于 公允价值的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2017年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31 日:同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)增值税 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应 税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增 值税有关问题的通知》的规定,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂 适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中 发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管 理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 此外,财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入固定 资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运营资管产品 提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 47 页 共 109 页 上述税收政策对本基金截至2017年12月31日止的财务状况和经营成果无影响。 (3)除公允价值和增值税外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 48 页 共 109 页 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 242,240,870.71 91.52 其中:普通股 242,240,870.71 91.52 存托凭证 - 0.00 优先股 - 0.00 房地产信托凭证 - 0.00 2 基金投资 - 0.00 3 固定收益投资 - 0.00 其中:债券 - 0.00








资产支持证券 - 0.00 4 金融衍生品投资 - 0.00 其中:远期 - 0.00 期货 - 0.00 期权 - 0.00 权证 - 0.00 5 买入返售金融资产 - 0.00 其中:买断式回购的买入返售金融资 产 - 0.00 6 货币市场工具 - 0.00 7 银行存款和结算备付金合计 19,639,900.00 7.42 8 其他各项资产 2,802,912.91 1.06 9 合计 264,683,683.62 100.00 大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 49 页 共 109 页 8.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布


































































































金额单位:人民币 元 国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比列(%) 美国 242,240,870.71 93.09 合计 242,240,870.71 93.09 8.3 期末按行业分类的权益投资组合 8.3.1 指数投资按行业分类的权益投资组合






















































































金额单位:人民币 元











行业类别





公允价值 占基金资产净值比列(%) 消费者非必需品 39,079,437.09 15.02 工业 33,648,264.82 12.93 信息技术 32,325,881.15 12.42 金融 32,245,981.82 12.39 医疗保健 29,568,441.08 11.36 消费者常用品 16,568,858.50 6.37 能源 16,418,473.78 6.31 房地产 15,829,113.36 6.08 公用事业 12,632,207.41 4.85 基础材料 12,363,972.15 4.75 电信服务 1,560,239.55 0.60 合计 242,240,870.71 93.09 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS) 。 8.3.2 积极投资按行业分类的权益投资组合 注:本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。 8.4 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细


































































































金额单位:人民币元大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 50 页 共 109 页 序号 公司名称(英 文) 公司名称(中 文) 证券代码 所在证 券市场 所属国 家(地 区) 数量 (股) 公允价值 占基 金资 产净 值比 列 (%) 1 Becton Dickinson & Co 碧迪 BDX UN 纽约交 易所 美国 438 612,635.35 0.24 2 Freeport McMoRan Copper & Gold 自由港迈克默 伦股份有限公 司 FCX UN 纽约交 易所 美国 4,936 611,513.30 0.23 3 Akamai Technologie s Inc 阿卡迈技术公 司 AKAM UQ 纳斯达 克交易 所 美国 1,307 555,454.57 0.21 4 FMC Technologie s Inc FMC技术公司 FTI UN 纽约交 易所 美国 2,702 552,790.84 0.21 5 Anadarko Petroleum Corp 阿纳达科石油 APC UN 纽约交 易所 美国 1,571 550,626.84 0.21 6 CenturyLink Inc 世纪电信公司 CTL UN 纽约交 易所 美国 5,037 548,984.93 0.21 7 Coty Inc. 科蒂集团 COTY UN 纽约交 易所 美国 4,156 540,135.53 0.21 8 Marathon Oil Corp Marathon石油 公司 MRO UN 纽约交 易所 美国 4,877 539,513.28 0.21 9 Arconic Inc Arconic公司 ARNC UN 纽约交 易所 美国 3,020 537,731.99 0.21大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 51 页 共 109 页 10 Helmerich & Payne Inc 赫尔默里奇& 佩恩公司 HP UN 纽约交 易所 美国 1,273 537,677.89 0.21 11 Halliburton Co 哈利伯顿 HAL UN 纽约交 易所 美国 1,680 536,468.27 0.21 12 Darden Restaurants Inc 达登饭店 DRI UN 纽约交 易所 美国 855 536,438.87 0.21 13 Pioneer Natural Resources Pioneer 自然 资源公司 PXD UN 纽约交 易所 美国 474 535,352.89 0.21 14 National Oilwell Varco Inc 美国国民油井 NOV UN 纽约交 易所 美国 2,265 533,094.67 0.20 15 Express Scripts Holding Co. 快捷药方 ESRX UQ 纳斯达 克交易 所 美国 1,084 528,680.55 0.20 16 Mylan Inc. 迈兰公司 MYL UQ 纳斯达 克交易 所 美国 1,911 528,318.89 0.20 17 Caterpillar Inc 卡特彼勒 CAT UN 纽约交 易所 美国 513 528,215.19 0.20 18 Occidental Petroleum 西方石油 OXY UN 纽约交 易所 美国 1,093 526,070.92 0.20 19 Kohls Corp Kohls 公司 KSS UN 纽约交 易所 美国 1,484 525,854.90 0.20 20 Devon Energy Corp 戴文能源 DVN UN 纽约交 易所 美国 1,942 525,341.84 0.20 21 AllianceDat a Systems Corp 联合数据系统 公司 ADS UN 纽约交 易所 美国 317 525,043.62 0.20大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 52 页 共 109 页 22 Mosaic Co Mosaic 公司 MOS UN 纽约交 易所 美国 3,128 524,464.17 0.20 23 Lowes Cos Inc 劳氏 LOW UN 纽约交 易所 美国 863 524,090.02 0.20 24 Tiffany & Co 蒂芙尼 TIF UN 纽约交 易所 美国 771 523,686.40 0.20 25 CF Industries Holdings CF工业控股股 份有限公司 CF UN 纽约交 易所 美国 1,882 523,129.88 0.20 26 Tractor Supply Co 拖拉机供应公 司 TSCO UQ 纳斯达 克交易 所 美国 1,066 520,667.93 0.20 27 Envision Healthcare Corp Envision医疗 公司 EVHC UN 纽约交 易所 美国 2,304 520,293.78 0.20 28 Chesapeake Energy Corp 切萨皮克能源 公司 CHK UN 纽约交 易所 美国 20,081 519,604.55 0.20 29 EOG Resources EOG资源 EOG UN 纽约交 易所 美国 736 518,957.66 0.20 30 ConocoPhill ips 康菲石油 COP UN 纽约交 易所 美国 1,446 518,625.60 0.20 31 Best Buy Co Inc 百思买 BBY UN 纽约交 易所 美国 1,159 518,532.75 0.20 32 Newfield Exploration Co 新田石油勘探 公司 NFX UN 纽约交 易所 美国 2,514 517,942.64 0.20 33 Concho Resources Inc 康丘资源公司 CXO UN 纽约交 易所 美国 527 517,286.09 0.20大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 53 页 共 109 页 34 The Williams Companies Inc 威廉姆斯公司 WMB UN 纽约交 易所 美国 2,588 515,601.44 0.20 35 DaVita HealthCare Partners Inc DaVita股份有 限公司 DVA UN 纽约交 易所 美国 1,091 515,056.68 0.20 36 Cimarex Energy Co Cimarex能源 公司 XEC UN 纽约交 易所 美国 646 515,015.58 0.20 37 FMC Corp FMC公司 FMC UN 纽约交 易所 美国 832 514,614.77 0.20 38 Intel Corp 英特尔 INTC UQ 纳斯达 克交易 所 美国 1,704 513,958.22 0.20 39 Texas Instruments Inc 德州仪器 TXN UQ 纳斯达 克交易 所 美国 753 513,871.18 0.20 40 Zimmer Biomet Holdings In 捷迈巴奥米特 控股公司 ZBH UN 纽约交 易所 美国 651 513,301.73 0.20 41 Signet Jewelers Ltd 英国西格尼珠 宝有限公司 SIG UN 纽约交 易所 美国 1,388 512,878.51 0.20 42 General Mills Inc 通用磨坊 GIS UN 纽约交 易所 美国 1,323 512,547.03 0.20 43 Noble Energy Inc Noble 能源股 份有限公司 NBL UN 纽约交 易所 美国 2,691 512,384.13 0.20 44 Range Resources Corp Range资源公 司 RRC UN 纽约交 易所 美国 4,596 512,331.99 0.20 45 Schlumberge r Ltd 斯伦贝谢 SLB UN 纽约交 易所 美国 1,163 512,115.12 0.20大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 54 页 共 109 页 46 Newmont Mining Corp 纽蒙特矿业 NEM UN 纽约交 易所 美国 2,087 511,655.57 0.20 47 Amerisource Bergen Corp 美源伯根 ABC UN 纽约交 易所 美国 852 511,174.65 0.20 48 AT&T Inc 美国电话电报 公司 T UN 纽约交 易所 美国 2,012 511,147.99 0.20 49 Simon Property Group 西蒙房地产集 团公司 SPG UN 纽约交 易所 美国 455 510,593.50 0.20 50 Nucor Corp 纽柯公司 NUE UN 纽约交 易所 美国 1,228 510,165.77 0.20 51 Wynn Resorts Ltd 永利度假村有 限公司 WYNN UQ 纳斯达 克交易 所 美国 463 510,041.16 0.20 52 Comcast Corp 康卡斯特 CMCSA UQ 纳斯达 克交易 所 美国 1,947 509,519.60 0.20 53 Grainger W.W. Inc 固安捷公司 GWW UN 纽约交 易所 美国 330 509,422.57 0.20 54 Alaska Air Group Inc 阿拉斯加航空 集团公司 ALK UN 纽约交 易所 美国 1,059 508,668.46 0.20 55 Viacom Inc B 维亚康姆公司 VIAB UQ 纳斯达 克交易 所 美国 2,523 507,927.09 0.20 56 Limited Brands Inc L Brands股份 有限公司 LB UN 纽约交 易所 美国 1,290 507,601.49 0.20 57 Marriott Intl A 万豪国际 MAR UQ 纳斯达 克交易 所 美国 571 506,412.46 0.19大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 55 页 共 109 页 58 Constellati on Brands Inc A 星座公司 STZ UN 纽约交 易所 美国 339 506,303.99 0.19 59 Valero Energy Corp Valero 能源 VLO UN 纽约交 易所 美国 843 506,270.67 0.19 60 Andeavor Andeavor公司 ANDV UN 纽约交 易所 美国 677 505,800.53 0.19 61 United Rentals Inc 联合租赁公司 URI UN 纽约交 易所 美国 450 505,482.44 0.19 62 Baker Hughes Inc 贝克休斯通用 能源公司 BHGE UN 纽约交 易所 美国 2,442 504,864.18 0.19 63 Target Corp 塔吉特公司 TGT UN 纽约交 易所 美国 1,184 504,806.16 0.19 64 Abbott Laboratorie s 雅培制药 ABT UN 纽约交 易所 美国 1,352 504,169.99 0.19 65 Navient Corp Navient公司 NAVI UQ 纳斯达 克交易 所 美国 5,792 504,109.87 0.19 66 Alexion Pharmaceuti cals Inc Alexion制药 公司 ALXN UQ 纳斯达 克交易 所 美国 645 504,019.11 0.19 67 Ross Stores Inc Ross 商店有限 公司 ROST UQ 纳斯达 克交易 所 美国 961 503,919.14 0.19 68 Tapestry, Inc 蔻驰公司 TPR UN 纽约交 易所 美国 1,743 503,740.36 0.19 69 NIKE Inc B 耐克公司 NKE UN 纽约交 易所 美国 1,232 503,535.91 0.19大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 56 页 共 109 页 70 Vertex Pharmaceuti cals In Vertex制药股 份有限公司 VRTX UQ 纳斯达 克交易 所 美国 514 503,316.62 0.19 71 Masco Corp 马斯可 MAS UN 纽约交 易所 美国 1,753 503,308.65 0.19 72 Foot Locker Inc 富乐客公司 FL UN 纽约交 易所 美国 1,643 503,289.18 0.19 73 Scripps Networks Interactive A 斯克利普斯网 络互动公司 SNI UQ 纳斯达 克交易 所 美国 902 503,216.78 0.19 74 Everest Re Group Ltd 安富来集团有 限公司 RE UN 纽约交 易所 美国 348 503,123.47 0.19 75 Discover Financial Services Discover金融 服务公司 DFS UN 纽约交 易所 美国 1,001 503,113.27 0.19 76 Waste Management Inc 废品管理 WM UN 纽约交 易所 美国 892 503,000.10 0.19 77 Boston Properties Inc 波士顿地产公 司 BXP UN 纽约交 易所 美国 592 502,988.08 0.19 78 Allstate Corp 全州保险 ALL UN 纽约交 易所 美国 735 502,884.12 0.19 79 Analog Devices Inc 模拟器件 ADI UQ 纳斯达 克交易 所 美国 864 502,623.21 0.19 80 Cardinal Health Inc 康德乐公司 CAH UN 纽约交 易所 美国 1,254 502,039.44 0.19 81 Capital One 第一资本金融 COF UN 纽约交 美国 771 501,670.92 0.19大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 57 页 共 109 页 Financial 易所 82 United Continental Holding Inc 联合大陆控股 公司 UAL UN 纽约交 易所 美国 1,139 501,621.39 0.19 83 American Airlines Group Inc. 美国航空集团 公司 AAL UQ 纳斯达 克交易 所 美国 1,475 501,462.28 0.19 84 Union Pacific Corp 联合太平洋 UNP UN 纽约交 易所 美国 572 501,207.12 0.19 85 Republic Services Inc 公共服务公司 RSG UN 纽约交 易所 美国 1,134 500,975.42 0.19 86 Church & Dwight Co 切迟杜威股份 有限公司 CHD UN 纽约交 易所 美国 1,526 500,254.56 0.19 87 Verizon Communicati ons Inc Verizon通信 股份有限公司 VZ UN 纽约交 易所 美国 1,446 500,106.63 0.19 88 Travelers Cos Inc 旅行者集团 TRV UN 纽约交 易所 美国 564 499,872.57 0.19 89 Nordstrom Inc 诺德斯特龙公 司 JWN UN 纽约交 易所 美国 1,614 499,678.90 0.19 90 TJX Cos Inc TJX公司 TJX UN 纽约交 易所 美国 1,000 499,604.93 0.19 91 Advanced Micro Devices AMD公司 AMD UQ 纳斯达 克交易 所 美国 7,434 499,353.50 0.19 92 United Technologie s Corp 联合技术 UTX UN 纽约交 易所 美国 599 499,307.17 0.19 93 Southwest 西南航空 LUV UN 纽约交 美国 1,167 499,083.18 0.19大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 58 页 共 109 页 Airlines Co 易所 94 Seagate Technology 希捷科技公司 STX UQ 纳斯达 克交易 所 美国 1,825 498,938.44 0.19 95 Total System Services Inc 全系统服务公 司 TSS UN 纽约交 易所 美国 965 498,702.23 0.19 96 Brown- Forman Corp B 布朗福曼 BF/B UN 纽约交 易所 美国 1,111 498,509.60 0.19 97 Smucker J.M. Co JM 斯马克公司 SJM UN 纽约交 易所 美国 614 498,450.73 0.19 98 CHARTER COMMUNICATI ON-A 特许通讯 CHTR UQ 纳斯达 克交易 所 美国 227 498,317.17 0.19 99 Parker- Hannifin Corp 派克汉尼汾 PH UN 纽约交 易所 美国 382 498,164.53 0.19 100 Textron Inc 德事隆 TXT UN 纽约交 易所 美国 1,347 498,080.70 0.19 101 Walt Disney Co 华特迪士尼 DIS UN 纽约交 易所 美国 709 498,066.72 0.19 102 Deere & Co 迪尔 DE UN 纽约交 易所 美国 487 498,039.14 0.19 103 Home Depot Inc 家得宝 HD UN 纽约交 易所 美国 402 497,847.62 0.19 104 Leggett & Platt 礼恩派 LEG UN 纽约交 易所 美国 1,596 497,756.28 0.19 105 Affiliated Manegers 联合经理集团 股份有限公司 AMG UN 纽约交 易所 美国 371 497,564.63 0.19大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 59 页 共 109 页 Group 106 FedEx Corp 联邦快递 FDX UN 纽约交 易所 美国 305 497,316.00 0.19 107 Dr Pepper Snapple Group 澎泉思蓝宝集 团公司 DPS UN 纽约交 易所 美国 784 497,220.21 0.19 108 Boeing Co 波音 BA UN 纽约交 易所 美国 258 497,166.24 0.19 109 Synchrony Financial 同步金融公司 SYF UN 纽约交 易所 美国 1,970 497,002.36 0.19 110 PerkinElmer Inc 珀金埃尔默 PKI UN 纽约交 易所 美国 1,040 496,891.93 0.19 111 Schein Henry Inc 亨利香恩公司 HSIC UQ 纳斯达 克交易 所 美国 1,088 496,791.57 0.19 112 PepsiCo Inc 百事可乐 PEP UQ 纳斯达 克交易 所 美国 634 496,790.52 0.19 113 LyondellBas ell Industries N.V. 利安德巴塞尔 工业公司 LYB UN 纽约交 易所 美国 689 496,667.68 0.19 114 Kroger Co 克罗格公司 KR UN 纽约交 易所 美国 2,769 496,658.33 0.19 115 HCA Holdings Inc HCA医疗保健 有限公司 HCA UN 纽约交 易所 美国 865 496,478.97 0.19 116 Emerson Electric Co 艾默生电气 EMR UN 纽约交 易所 美国 1,090 496,351.55 0.19 117 Norfolk 诺福克南方 NSC UN 纽约交 美国 524 496,126.12 0.19大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 60 页 共 109 页 Southern Corp 易所 118 Delta Air Lines 达美航空有限 公司 DAL UN 纽约交 易所 美国 1,355 495,815.10 0.19 119 Nvidia Corp 英伟达 NVDA UQ 纳斯达 克交易 所 美国 392 495,632.14 0.19 120 CBS Corp B 哥伦比亚广播 公司 CBS UN 纽约交 易所 美国 1,285 495,390.37 0.19 121 Hess Corp 赫斯公司 HES UN 纽约交 易所 美国 1,597 495,355.02 0.19 122 Leucadia National Corp (NY) Leucadia National 公司 LUK UN 纽约交 易所 美国 2,861 495,213.23 0.19 123 Realty Income Corp Realty Income 公司 O UN 纽约交 易所 美国 1,329 495,158.93 0.19 124 American Express Co 美国运通 AXP UN 纽约交 易所 美国 763 495,119.40 0.19 125 Fluor Corp 福陆 FLR UN 纽约交 易所 美国 1,466 494,762.44 0.19 126 Apache Corp 阿帕契 APA UN 纽约交 易所 美国 1,793 494,641.95 0.19 127 Acuity Brands Inc 敏锐品牌公司 AYI UN 纽约交 易所 美国 430 494,508.26 0.19 128 Molson Coors Brewing Co B 莫尔森-康胜 TAP UN 纽约交 易所 美国 922 494,433.37 0.19 129 Wyndham Worldwide Corp Wyndham 公司 WYN UN 纽约交 易所 美国 653 494,397.89 0.19大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 61 页 共 109 页 130 Progressive Corp 前进保险公司 PGR UN 纽约交 易所 美国 1,343 494,232.25 0.19 131 Regency Centers Corp Regency Centers 公司 REG UN 纽约交 易所 美国 1,093 494,075.30 0.19 132 CSRA Inc CSRA股份有限 公司 CSRA UN 纽约交 易所 美国 2,527 494,036.75 0.19 133 Wells Fargo & Co 富国银行 WFC UN 纽约交 易所 美国 1,246 493,951.67 0.19 134 ANSYS Inc ANSYS股份有 限公司 ANSS UQ 纳斯达 克交易 所 美国 512 493,763.88 0.19 135 Clorox Co 高乐氏公司 CLX UN 纽约交 易所 美国 508 493,723.63 0.19 136 Wal-Mart Stores 沃尔玛股份有 限公司 WMT UN 纽约交 易所 美国 765 493,617.97 0.19 137 Eaton Corp plc 伊顿 ETN UN 纽约交 易所 美国 956 493,551.39 0.19 138 Northern Trust Corp (IL) 北美信托 NTRS UQ 纳斯达 克交易 所 美国 756 493,442.14 0.19 139 Vulcan Materials Co Vulcan 材料 VMC UN 纽约交 易所 美国 588 493,211.61 0.19 140 McKesson Corp McKesson 公司 MCK UN 纽约交 易所 美国 484 493,200.11 0.19 141 Sealed Air Corp 希悦尔包装 SEE UN 纽约交 易所 美国 1,531 493,190.31 0.19 142 Stericycle Inc Stericycle 公 司 SRCL UQ 纳斯达 克交易 所 美国 1,110 493,128.89 0.19大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 62 页 共 109 页 143 T Rowe Price Group Inc 普信集团公司 TROW UQ 纳斯达 克交易 所 美国 719 492,970.56 0.19 144 Goldman Sachs Group Inc 高盛 GS UN 纽约交 易所 美国 296 492,737.23 0.19 145 Martin Marietta 马丁玛丽埃塔 材料公司 MLM UN 纽约交 易所 美国 341 492,512.97 0.19 146 Gartner Inc 高德纳咨询股 份有限公司 IT UN 纽约交 易所 美国 612 492,468.28 0.19 147 Chevron Corp 雪佛龙 CVX UN 纽约交 易所 美国 602 492,445.93 0.19 148 Hartford Finl Services Group 哈特福德金融 服务 HIG UN 纽约交 易所 美国 1,339 492,410.26 0.19 149 Pentair Ltd. Pentair公共 有限公司 PNR UN 纽约交 易所 美国 1,067 492,362.03 0.19 150 Citrix Systems Inc 思杰系统 CTXS UQ 纳斯达 克交易 所 美国 856 492,208.22 0.19 151 Federal Realty Invt Trust 联邦房地产投 资信托公司 FRT UN 纽约交 易所 美国 567 492,046.63 0.19 152 Lab Corp of America Hldgs 美国实验控股 LH UN 纽约交 易所 美国 472 491,951.55 0.19 153 Marathon Petroleum Corp. 马拉松石油公 司 MPC UN 纽约交 易所 美国 1,141 491,915.35 0.19大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 63 页 共 109 页 154 Johnson Controls Inc 江森自控国际 有限公司 JCI UN 纽约交 易所 美国 1,975 491,811.26 0.19 155 Patterson Cos Inc 帕特森公司 PDCO UQ 纳斯达 克交易 所 美国 2,083 491,755.99 0.19 156 Stryker Corp 史赛克 SYK UN 纽约交 易所 美国 486 491,713.19 0.19 157 Hilton Worldwide Holdings


Inc 希尔顿全球控 股股份有限公 司 HLT UN 纽约交 易所 美国 942 491,555.58 0.19 158 Michael Kors Holdings Ltd 迈克尔高司控 股有限公司 KORS UN 纽约交 易所 美国 1,195 491,536.83 0.19 159 Cisco Systems Inc 思科-T CSCO UQ 纳斯达 克交易 所 美国 1,964 491,510.37 0.19 160 Perrigo Co Perrigo 公司 PRGO UN 纽约交 易所 美国 863 491,496.51 0.19 161 Expedia 艾派迪公司 EXPE UQ 纳斯达 克交易 所 美国 628 491,473.51 0.19 162 Rockwell Automation Inc 罗克韦尔自动 化 ROK UN 纽约交 易所 美国 383 491,385.24 0.19 163 Fastenal Co 快扣公司 FAST UQ 纳斯达 克交易 所 美国 1,374 491,006.32 0.19 164 Gap Inc Gap 公司 GPS UN 纽约交 易所 美国 2,206 490,956.00 0.19 165 Lennar Corp Lennar公司 LEN UN 纽约交 美国 1,188 490,908.70 0.19大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 64 页 共 109 页 易所 166 Assurant Inc 艾斯兰公司 AIZ UN 纽约交 易所 美国 745 490,887.00 0.19 167 LKQ Corp LKQ 公司 LKQ UQ 纳斯达 克交易 所 美国 1,847 490,832.70 0.19 168 PPG Industries Inc PPG 工业 PPG UN 纽约交 易所 美国 643 490,818.13 0.19 169 Comerica Inc (MI) Comerica 公司 CMA UN 纽约交 易所 美国 865 490,657.33 0.19 170 Cummins Inc 康明斯 CMI UN 纽约交 易所 美国 425 490,535.46 0.19 171 Bank of America Corp 美国银行 BAC UN 纽约交 易所 美国 2,543 490,518.21 0.19 172 Procter & Gamble 宝洁 PG UN 纽约交 易所 美国 817 490,496.00 0.19 173 Kinder Morgan Inc 特拉华州金德 摩根公司 KMI UN 纽约交 易所 美国 4,154 490,475.22 0.19 174 Phillips 66 Phillips 66 公司 PSX UN 纽约交 易所 美国 742 490,413.27 0.19 175 Universal Health Services 环球健康服务 公司 UHS UN 纽约交 易所 美国 662 490,311.34 0.19 176 Robert Half Intl Inc 罗致恒富国际 公司 RHI UN 纽约交 易所 美国 1,351 490,290.69 0.19 177 Praxair Inc 普莱克斯 PX UN 纽约交 易所 美国 485 490,194.38 0.19 178 Accenture 埃森哲公司 ACN UN 纽约交 美国 490 490,157.13 0.19大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 65 页 共 109 页 plc 易所 179 Vornado Realty Trust 沃那多房地产 信托 VNO UN 纽约交 易所 美国 959 489,899.16 0.19 180 Quest Diagnostics Quest Diagnostics 股份有限公 DGX UN 纽约交 易所 美国 761 489,744.11 0.19 181 Walgreens Boots Alliance Walgreens Boots Alliance公司 WBA UQ 纳斯达 克交易 所 美国 1,032 489,698.04 0.19 182 KeyCorp KeyCorp公司 KEY UN 纽约交 易所 美国 3,715 489,617.73 0.19 183 ACTIVISION BLIZZARD INC 动视暴雪股份 有限公司 ATVI UQ 纳斯达 克交易 所 美国 1,183 489,460.98 0.19 184 Pfizer Inc 辉瑞制药 PFE UN 纽约交 易所 美国 2,067 489,194.25 0.19 185 Extra Space Storage Inc Extra Space 仓储公司 EXR UN 纽约交 易所 美国 856 489,131.92 0.19 186 VeriSign Inc 威瑞信公司 VRSN UQ 纳斯达 克交易 所 美国 654 489,044.10 0.19 187 Coca-Cola Co 可口可乐 KO UN 纽约交 易所 美国 1,631 488,956.02 0.19 188 Crown Castle Intl Corp 冠城国际公司 CCI UN 纽约交 易所 美国 674 488,893.68 0.19 189 Estee Lauder Cos. 雅诗兰黛 EL UN 纽约交 易所 美国 588 488,870.03 0.19 190 Lockheed Martin 洛克希德马丁 LMT UN 纽约交 易所 美国 233 488,788.54 0.19大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 66 页 共 109 页 191 Visa Inc 维萨公司 V UN 纽约交 易所 美国 656 488,739.34 0.19 192 VERISK ANALYTICS INC-CLASS A Verisk分析公 司 VRSK UQ 纳斯达 克交易 所 美国 779 488,653.61 0.19 193 Merck & Co Inc 默克 MRK UN 纽约交 易所 美国 1,329 488,645.97 0.19 194 Snap On Inc Snap-On 公司 SNA UN 纽约交 易所 美国 429 488,592.84 0.19 195 Exxon Mobil Corp 埃克森美孚石 油 XOM UN 纽约交 易所 美国 894 488,589.32 0.19 196 Regions Financial Corp 地区金融公司 RF UN 纽约交 易所 美国 4,326 488,452.88 0.19 197 ConAgra Foods Inc 康尼格拉品牌 股份有限公司 CAG UN 纽约交 易所 美国 1,984 488,348.33 0.19 198 Colgate- Palmolive Co 高露洁棕榄 CL UN 纽约交 易所 美国 990 488,075.34 0.19 199 Automatic Data Processing ADP公司 ADP UQ 纳斯达 克交易 所 美国 637 487,778.23 0.19 200 AMETEK Inc 阿美特克股份 有限公司 AME UN 纽约交 易所 美国 1,030 487,739.48 0.19 201 Thermo Fisher Scientific Thermo Fisher Scientific公 司 TMO UN 纽约交 易所 美国 393 487,600.56 0.19 202 Hunt J.B. Transport Services JB Hunt运输 服务股份有限 公司 JBHT UQ 纳斯达 克交易 所 美国 649 487,595.20 0.19大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 67 页 共 109 页 203 Mastercard Inc A 万事达股份有 限公司 MA UN 纽约交 易所 美国 493 487,585.14 0.19 204 L-3 Communicati ons Holdings L3科技股份有 限公司 LLL UN 纽约交 易所 美国 377 487,382.38 0.19 205 PayPal Holdings Inc. Paypal控股股 份有限公司 PYPL UQ 纳斯达 克交易 所 美国 1,013 487,301.43 0.19 206 EQT Corporation EQT公司 EQT UN 纽约交 易所 美国 1,310 487,223.93 0.19 207 Avery Dennison Corp 艾利丹尼森 AVY UN 纽约交 易所 美国 649 487,086.32 0.19 208 JP Morgan Chase & Co 摩根大通 JPM UN 纽约交 易所 美国 697 487,040.84 0.19 209 Baxter Intl Inc 百特 BAX UN 纽约交 易所 美国 1,153 486,993.40 0.19 210 VF Corp VF公司 VFC UN 纽约交 易所 美国 1,007 486,915.52 0.19 211 ONEOK Inc Oneok 股份有 限公司 OKE UN 纽约交 易所 美国 1,394 486,858.67 0.19 212 NRG Energy NRG 能源股份 有限公司 NRG UN 纽约交 易所 美国 2,616 486,821.95 0.19 213 Cabot Oil & Gas A 卡伯特石油天 然气公司 COG UN 纽约交 易所 美国 2,605 486,817.50 0.19 214 Air Products & Chemicals Inc 空气产品公司 APD UN 纽约交 易所 美国 454 486,747.72 0.19 215 BB&T Corp BB&T公司 BBT UN 纽约交 美国 1,498 486,670.88 0.19大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 68 页 共 109 页 易所 216 CH Robinson Worldwide Inc 罗宾逊全球物 流有限公司 CHRW UQ 纳斯达 克交易 所 美国 836 486,662.25 0.19 217 Global Payments Inc 环汇公司 GPN UN 纽约交 易所 美国 743 486,656.24 0.19 218 Torchmark Corp Torchmark 公 司 TMK UN 纽约交 易所 美国 821 486,620.89 0.19 219 Hanesbrands Inc 汉佰有限公司 HBI UN 纽约交 易所 美国 3,561 486,539.86 0.19 220 Time Warner Inc 时代华纳 TWX UN 纽约交 易所 美国 814 486,514.19 0.19 221 Cincinnati Financial Corp 辛辛那提金融 CINF UQ 纳斯达 克交易 所 美国 993 486,439.89 0.19 222 AES Corp 爱伊斯 AES UN 纽约交 易所 美国 6,868 486,016.67 0.19 223 Harris Corp 哈里斯公司 HRS UN 纽约交 易所 美国 525 485,923.95 0.19 224 MGM Resorts Internation al 美高梅国际酒 店集团 MGM UN 纽约交 易所 美国 2,227 485,880.04 0.19 225 DOWDUPONT INC 陶氏杜邦 DWDP UN 纽约交 易所 美国 1,044 485,841.82 0.19 226 Microsoft Corp 微软 MSFT UQ 纳斯达 克交易 所 美国 869 485,714.92 0.19 227 Dover Corp 多佛 DOV UN 纽约交 易所 美国 736 485,678.20 0.19大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 69 页 共 109 页 228 Horton D.R. Inc 霍顿房屋公司 DHI UN 纽约交 易所 美国 1,455 485,535.82 0.19 229 Citizens Financial Group Inc 公民金融集团 CFG UN 纽约交 易所 美国 1,770 485,521.12 0.19 230 FLIR Systems Inc FLIR系统公司 FLIR UQ 纳斯达 克交易 所 美国 1,593 485,266.68 0.19 231 Juniper Networks Inc Juniper 公司 JNPR UN 纽约交 易所 美国 2,604 484,929.12 0.19 232 Mattel Inc 美泰 MAT UQ 纳斯达 克交易 所 美国 4,825 484,893.18 0.19 233 Eastman Chemical Co 伊士曼化工 EMN UN 纽约交 易所 美国 801 484,867.96 0.19 234 Alexandria Real Estate Eqty 亚历山大房地 产股份有限公 司 ARE UN 纽约交 易所 美国 568 484,675.07 0.19 235 Equifax Inc Equifax 公司 EFX UN 纽约交 易所 美国 629 484,652.59 0.19 236 Stanley Black & Decker 史丹利百得公 司 SWK UN 纽约交 易所 美国 437 484,540.53 0.19 237 Loews Corp 罗斯 L UN 纽约交 易所 美国 1,482 484,474.73 0.19 238 Expeditors Intl of WA Inc 华盛顿康捷国 际物流公司 EXPD UQ 纳斯达 克交易 所 美国 1,146 484,411.22 0.19 239 Mondelez Internation Mondelez国际 公司 MDLZ UQ 纳斯达 克交易 美国 1,732 484,377.63 0.19大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 70 页 共 109 页 al Inc 所 240 Applied Materials Inc 应用材料-T AMAT UQ 纳斯达 克交易 所 美国 1,450 484,341.04 0.19 241 Symantec Corp 赛门铁克 SYMC UQ 纳斯达 克交易 所 美国 2,641 484,226.43 0.19 242 NetFlix Inc 奈飞公司 NFLX UQ 纳斯达 克交易 所 美国 386 484,161.74 0.19 243 Zoetis Inc When Issued 硕腾股份有限 公司 ZTS UN 纽约交 易所 美国 1,028 483,904.03 0.19 244 TE Connectivit y Ltd. 泰科电子公司 TEL UN 纽约交 易所 美国 779 483,767.08 0.19 245 ULTA SALON COSMETICS & FRAGR Ulta美妆公司 ULTA UQ 纳斯达 克交易 所 美国 331 483,736.37 0.19 246 PNC Finl Services Group PNC财务服务 PNC UN 纽约交 易所 美国 513 483,666.52 0.19 247 American Water Works Co Inc 美国自来水股 份有限公司 AWK UN 纽约交 易所 美国 809 483,631.49 0.19 248 Hologic Inc 豪洛捷公司 HOLX UQ 纳斯达 克交易 所 美国 1,731 483,532.43 0.19 249 Hewlett Packard Enterpris 慧与 HPE UN 纽约交 易所 美国 5,153 483,511.72 0.19大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 71 页 共 109 页 250 American Intl Group Inc 美国国际集团 AIG UN 纽约交 易所 美国 1,241 483,130.78 0.19 251 Illinois Tool Works Inc 伊利诺伊工具 ITW UN 纽约交 易所 美国 443 482,972.45 0.19 252 American Tower Corp A 美国发射塔公 司 AMT UN 纽约交 易所 美国 518 482,897.37 0.19 253 Equinix Inc Equinix有限 公司 EQIX UQ 纳斯达 克交易 所 美国 163 482,713.11 0.19 254 Schwab Charles Corp 嘉信理财 SCHW UN 纽约交 易所 美国 1,438 482,681.75 0.19 255 Corning Inc 康宁公司 GLW UN 纽约交 易所 美国 2,308 482,439.07 0.19 256 PVH Corp PVH 公司 PVH UN 纽约交 易所 美国 538 482,347.98 0.19 257 Fifth Third Bancorp (OH) 五三银行 FITB UQ 纳斯达 克交易 所 美国 2,433 482,336.48 0.19 258 TripAdvisor Inc. TripAdvisor 公司 TRIP UQ 纳斯达 克交易 所 美国 2,142 482,311.00 0.19 259 Sherwin- Williams Co 宣威威廉斯 SHW UN 纽约交 易所 美国 180 482,271.01 0.19 260 Anthem Inc Anthem股份有 限公司 ANTM UN 纽约交 易所 美国 328 482,245.39 0.19 261 State Street Corp 道富集团 STT UN 纽约交 易所 美国 756 482,179.27 0.19大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 72 页 共 109 页 262 Apple Inc. 苹果公司 AAPL UQ 纳斯达 克交易 所 美国 436 482,121.24 0.19 263 GenenalGrow thPropertie sIn GGP股份有限 公司 GGP UN 纽约交 易所 美国 3,154 482,041.39 0.19 264 Altria Group Inc 高特利 MO UN 纽约交 易所 美国 1,033 482,005.26 0.19 265 Macerich Co Macerich 公司 MAC UN 纽约交 易所 美国 1,123 481,953.71 0.19 266 Zions Bancorp (UT) Zions 银行 ZION UQ 纳斯达 克交易 所 美国 1,451 481,925.54 0.19 267 Electronic Arts 电子艺界 EA UQ 纳斯达 克交易 所 美国 702 481,911.10 0.19 268 Newell Rubbermaid Inc 纽威尔品牌公 司 NWL UN 纽约交 易所 美国 2,386 481,749.58 0.19 269 Ameriprise Financial Inc 阿默普莱斯金 融公司 AMP UN 纽约交 易所 美国 435 481,697.63 0.19 270 WESTROCK CO WestRock公司 WRK UN 纽约交 易所 美国 1,166 481,589.23 0.19 271 Interpublic Group Cos Interpublic 集团 IPG UN 纽约交 易所 美国 3,655 481,471.22 0.19 272 Amazon.com Inc 亚马逊公司 AMZN UQ 纳斯达 克交易 所 美国 63 481,417.71 0.19 273 Raymond 瑞杰金融公司 RJF UN 纽约交 美国 825 481,390.85 0.18大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 73 页 共 109 页 James Financial Inc 易所 274 Northrop Grumman Corp 诺斯洛普格鲁 曼 NOC UN 纽约交 易所 美国 240 481,298.72 0.18 275 Packaging Corp of America 美国包装公司 PKG UN 纽约交 易所 美国 611 481,283.36 0.18 276 General Dynamics 通用动力 GD UN 纽约交 易所 美国 362 481,236.64 0.18 277 QUALCOMM Inc 高通公司 QCOM UQ 纳斯达 克交易 所 美国 1,150 481,067.41 0.18 278 Danaher Corp 丹纳赫 DHR UN 纽约交 易所 美国 793 480,958.02 0.18 279 Kimberly- Clark 金佰利 KMB UN 纽约交 易所 美国 610 480,934.11 0.18 280 Monsanto Co. 孟山都 MON UN 纽约交 易所 美国 630 480,730.24 0.18 281 Dollar General Corp 达乐公司 DG UN 纽约交 易所 美国 791 480,727.04 0.18 282 Medtronic Inc 美敦力 MDT UN 纽约交 易所 美国 911 480,676.99 0.18 283 AFLAC Inc 家庭人寿保险 AFL UN 纽约交 易所 美国 838 480,653.40 0.18 284 Microchip Technology Inc 微芯科技股份 有限公司 MCHP UQ 纳斯达 克交易 所 美国 837 480,626.74 0.18 285 Aptiv plc Aptiv公共有 APTV UN 纽约交 美国 867 480,574.79 0.18大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 74 页 共 109 页 限公司 易所 286 Centene Corp Centene 公司 CNC UN 纽约交 易所 美国 729 480,535.00 0.18 287 M&T Bank Corp M&T 银行 MTB UN 纽约交 易所 美国 430 480,431.63 0.18 288 Weyerhaeuse r Co 惠好 WY UN 纽约交 易所 美国 2,085 480,375.43 0.18 289 Kellogg Co 家乐氏 K UN 纽约交 易所 美国 1,081 480,174.70 0.18 290 Intl Paper Co 国际纸业 IP UN 纽约交 易所 美国 1,268 480,054.08 0.18 291 Dentsply Intl 登士柏西诺德 公司 XRAY UQ 纳斯达 克交易 所 美国 1,116 480,043.37 0.18 292 BlackRock Inc 贝莱德有限公 司 BLK UN 纽约交 易所 美国 143 480,005.80 0.18 293 CA Inc 冠群国际 CA UQ 纳斯达 克交易 所 美国 2,207 479,930.19 0.18 294 Hasbro Inc 孩之宝 HAS UQ 纳斯达 克交易 所 美国 808 479,865.90 0.18 295 Flowserve Corp 福斯公司 FLS UN 纽约交 易所 美国 1,743 479,823.23 0.18 296 Ralph Lauren Corp Ralph Lauren 公司 RL UN 纽约交 易所 美国 708 479,692.09 0.18 297 Agilent Technologie s Inc 安捷伦 A UN 纽约交 易所 美国 1,096 479,604.53 0.18大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 75 页 共 109 页 298 Mohawk Industries Inc Mohawk 工业股 份有限公司 MHK UN 纽约交 易所 美国 266 479,541.02 0.18 299 CBOE Holdings Inc Cboe环球市场 公司 CBOE UQ 纳斯达 克交易 所 美国 589 479,502.53 0.18 300 Advance Auto Parts Inc 领先汽车配件 公司 AAP UN 纽约交 易所 美国 736 479,426.28 0.18 301 Intuit Inc Intuit 公司 INTU UQ 纳斯达 克交易 所 美国 465 479,399.23 0.18 302 CBRE Group Inc. 世邦魏理仕 CBG UN 纽约交 易所 美国 1,694 479,395.57 0.18 303 Johnson & Johnson 强生 JNJ UN 纽约交 易所 美国 525 479,303.17 0.18 304 Peoples United Financial Inc 人民联合金融 股份有限公司 PBCT UQ 纳斯达 克交易 所 美国 3,922 479,227.38 0.18 305 Kimco Realty Corp Kimco房地产 公司 KIM UN 纽约交 易所 美国 4,040 479,126.75 0.18 306 TransDigm Group TransDigm集 团公司 TDG UN 纽约交 易所 美国 267 479,110.68 0.18 307 Morgan Stanley 摩根士丹利 MS UN 纽约交 易所 美国 1,397 478,960.72 0.18 308 CVS Caremark Corp. CVS保健公司 CVS UN 纽约交 易所 美国 1,011 478,940.52 0.18 309 Goodyear Tire & Rubber Co 固特异轮胎橡 胶 GT UQ 纳斯达 克交易 所 美国 2,268 478,820.16 0.18大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 76 页 共 109 页 310 CSX Corp CSX公司 CSX UQ 纳斯达 克交易 所 美国 1,332 478,782.53 0.18 311 Carnival Corp 嘉年华公司 CCL UN 纽约交 易所 美国 1,104 478,777.04 0.18 312 Genuine Parts Co 原配部件 GPC UN 纽约交 易所 美国 771 478,647.86 0.18 313 US Bancorp 美国合众银行 USB UN 纽约交 易所 美国 1,367 478,590.03 0.18 314 Digital Realty Trust 数字房地产信 托有限公司 DLR UN 纽约交 易所 美国 643 478,549.78 0.18 315 Ingersoll- Rand Plc 英格索兰 IR UN 纽约交 易所 美国 821 478,466.73 0.18 316 Philip Morris Internation al 菲利普莫里斯 国际集团公司 PM UN 纽约交 易所 美国 693 478,404.39 0.18 317 Amgen Inc 安进公司 AMGN UQ 纳斯达 克交易 所 美国 421 478,381.20 0.18 318 ILLUMINA INC Illumina公司 ILMN UQ 纳斯达 克交易 所 美国 335 478,265.21 0.18 319 Omnicom Group 奥姆尼康 OMC UN 纽约交 易所 美国 1,005 478,265.21 0.18 320 IHS Markit Ltd IHS Markit有 限公司 INFO UQ 纳斯达 克交易 所 美国 1,621 478,226.01 0.18 321 Intl Business 国际商业机器 IBM UN 纽约交 易所 美国 477 478,181.51 0.18大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 77 页 共 109 页 Machines Corp 322 SunTrust Banks Inc (GA) 太阳信托银行 STI UN 纽约交 易所 美国 1,133 478,175.83 0.18 323 The Kraft Heinz Company 卡夫亨氏公司 KHC UQ 纳斯达 克交易 所 美国 941 478,121.53 0.18 324 Apartment Investment & Mgmt 公寓投资与管 理 AIV UN 纽约交 易所 美国 1,674 478,110.94 0.18 325 Public Storage 公共存储公司 PSA UN 纽约交 易所 美国 350 477,976.73 0.18 326 Mettler- Toledo Intl 梅特勒-托利 多国际股份有 限公 MTD UN 纽约交 易所 美国 118 477,671.97 0.18 327 Cognizant Tech Solutions Corp 高知特科技公 司 CTSH UQ 纳斯达 克交易 所 美国 1,029 477,516.59 0.18 328 SBA COMMUNICATI ONS CORP-CL A SBA 通信公司 SBAC UQ 纳斯达 克交易 所 美国 447 477,139.83 0.18 329 Dollar Tree Inc Dollar Tree 公司 DLTR UQ 纳斯达 克交易 所 美国 680 476,805.80 0.18 330 3M Co 3M公司 MMM UN 纽约交 易所 美国 310 476,765.94 0.18 331 Rockwell 罗克威尔克林 COL UN 纽约交 美国 538 476,758.49 0.18大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 78 页 共 109 页 Collins 斯 易所 332 Costco Wholesale Corp 好市多批发 COST UQ 纳斯达 克交易 所 美国 392 476,728.96 0.18 333 F5 Networks Inc F5 Networks 公司 FFIV UQ 纳斯达 克交易 所 美国 556 476,724.25 0.18 334 Regeneron Pharmaceuti cals 再生元制药股 份有限公司 REGN UQ 纳斯达 克交易 所 美国 194 476,579.98 0.18 335 United Parcel Service Inc B 联合包裹服务 股份有限公司 UPS UN 纽约交 易所 美国 612 476,472.56 0.18 336 UDR Inc UDR 公司 UDR UN 纽约交 易所 美国 1,893 476,463.15 0.18 337 Essex Property Trust Inc 埃塞克斯房地 产信托公司 ESS UN 纽约交 易所 美国 302 476,302.28 0.18 338 Lam Research Corp 科林研发股份 有限公司 LRCX UQ 纳斯达 克交易 所 美国 396 476,289.08 0.18 339 FORTUNE BRANDS HOME SECURITY,IN C Fortune Brands家庭与 安全用品 FBHS UN 纽约交 易所 美国 1,065 476,268.69 0.18 340 Aetna Inc 安泰保险 AET UN 纽约交 易所 美国 404 476,196.55 0.18 341 Paychex Inc Paychex 公司 PAYX UQ 纳斯达 克交易 美国 1,070 475,987.72 0.18大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 79 页 共 109 页 所 342 Skyworks Solutions Inc 思佳讯解决方 案公司 SWKS UQ 纳斯达 克交易 所 美国 767 475,863.90 0.18 343 AbbVie Inc 艾伯维生物制 药公司 ABBV UN 纽约交 易所 美国 753 475,837.63 0.18 344 KLA-Tencor Corporation Kla-Tencor公 司 KLAC UQ 纳斯达 克交易 所 美国 693 475,778.04 0.18 345 General Electric Co 通用电气 GE UN 纽约交 易所 美国 4,172 475,698.91 0.18 346 Xerox Corp 施乐 XRX UN 纽约交 易所 美国 2,497 475,608.41 0.18 347 Roper Industries Inc Roper 科技股 份有限公司 ROP UN 纽约交 易所 美国 281 475,552.54 0.18 348 Xylem Inc Xylem公司/纽 约 XYL UN 纽约交 易所 美国 1,066 475,044.18 0.18 349 Raytheon Co 雷神公司 RTN UN 纽约交 易所 美国 387 475,022.94 0.18 350 E*TRADE Financial Corp 亿创证券有限 公司 ETFC UQ 纳斯达 克交易 所 美国 1,466 474,837.83 0.18 351 SL Green Realty Corp SL Green 房地 产公司 SLG UN 纽约交 易所 美国 720 474,837.70 0.18 352 Celgene Corp 新基医药 CELG UQ 纳斯达 克交易 所 美国 696 474,608.74 0.18 353 Citigroup 花旗集团 C UN 纽约交 美国 976 474,540.79 0.18大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 80 页 共 109 页 Inc 易所 354 Amphenol Corp A 安费诺公司 APH UN 纽约交 易所 美国 827 474,452.18 0.18 355 Principal Financial Group 信安金融 PFG UQ 纳斯达 克交易 所 美国 1,029 474,423.69 0.18 356 Campbell Soup Co 金宝汤 CPB UN 纽约交 易所 美国 1,509 474,369.79 0.18 357 DISH NETWORK CORP-A DISH网络公司 DISH UQ 纳斯达 克交易 所 美国 1,520 474,252.24 0.18 358 AutoZone Inc AutoZone公司 AZO UN 纽约交 易所 美国 102 474,119.85 0.18 359 Bristol- Myers Squibb 百时美施贵宝 BMY UN 纽约交 易所 美国 1,184 474,092.28 0.18 360 Adobe Systems Inc 奥多比 ADBE UQ 纳斯达 克交易 所 美国 414 474,052.03 0.18 361 Berkshire Hathaway B 伯克希尔哈撒 韦公司 BRK/B UN 纽约交 易所 美国 366 474,046.54 0.18 362 DXC Technology Company DXC技术公司 DXC UN 纽约交 易所 美国 764 473,753.02 0.18 363 Centerpoint Energy Inc 中点能源 CNP UN 纽约交 易所 美国 2,556 473,652.14 0.18 364 Qorvo, Inc Qorvo股份有 限公司 QRVO UQ 纳斯达 克交易 所 美国 1,088 473,473.36 0.18 365 McCormick & 味好美 MKC UN 纽约交 美国 711 473,455.13 0.18大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 81 页 共 109 页 Co 易所 366 INCYTE CORP Incyte 有限公 司 INCY UQ 纳斯达 克交易 所 美国 765 473,423.37 0.18 367 Huntington Bancshares (OH) 杭庭顿银行 HBAN UQ 纳斯达 克交易 所 美国 4,976 473,406.45 0.18 368 Western Union Co 西联汇款 WU UN 纽约交 易所 美国 3,811 473,383.91 0.18 369 Hewlett- Packard Co 惠普 HPQ UN 纽约交 易所 美国 3,448 473,353.65 0.18 370 Ford Motor Co 福特汽车 F UN 纽约交 易所 美国 5,800 473,350.52 0.18 371 Prudential Financial Inc 保德信金融集 团 PRU UN 纽约交 易所 美国 630 473,320.46 0.18 372 eBay Inc. eBay公司 EBAY UQ 纳斯达 克交易 所 美国 1,919 473,226.76 0.18 373 Smith A.O. Corp AO 史密斯公司 AOS UN 纽约交 易所 美国 1,181 472,891.03 0.18 374 Starbucks Corp 星巴克 SBUX UQ 纳斯达 克交易 所 美国 1,260 472,826.47 0.18 375 Lincoln National Corp 林肯国民 LNC UN 纽约交 易所 美国 941 472,649.20 0.18 376 Hershey Foods Corp 好时食品 HSY UN 纽约交 易所 美国 637 472,461.02 0.18大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 82 页 共 109 页 377 Cintas Corp CINTAS 公司 CTAS UQ 纳斯达 克交易 所 美国 464 472,456.12 0.18 378 Monster Beverage Corp 怪兽饮料公司 MNST UQ 纳斯达 克交易 所 美国 1,142 472,273.55 0.18 379 Albemarle Corp 雅保公司 ALB UN 纽约交 易所 美国 565 472,147.24 0.18 380 AvalonBay Communities Inc AvalonBay社 区股份有限公 司 AVB UN 纽约交 易所 美国 405 472,135.48 0.18 381 Fiserv Inc Fiserv公司 FISV UQ 纳斯达 克交易 所 美国 551 472,113.13 0.18 382 Autodesk Inc 欧特克 ADSK UQ 纳斯达 克交易 所 美国 689 471,951.35 0.18 383 Hormel Foods Corp 荷美尔食品有 限公司 HRL UN 纽约交 易所 美国 1,984 471,754.60 0.18 384 Intl Flavors & Fragrances 国际香料 IFF UN 纽约交 易所 美国 473 471,668.16 0.18 385 Macys Inc 梅西百货 M UN 纽约交 易所 美国 2,864 471,404.37 0.18 386 Western Digital Corp 西部数据公司 WDC UQ 纳斯达 克交易 所 美国 907 471,336.09 0.18 387 Lilly Eli & Co 礼来 LLY UN 纽约交 易所 美国 854 471,304.27 0.18 388 Quanta Services Inc Quanta 服务股 份有限公司 PWR UN 纽约交 易所 美国 1,844 471,238.92 0.18大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 83 页 共 109 页 389 Motorola Solutions Inc 摩托罗拉解决 方案股份有限 公司 MSI UN 纽约交 易所 美国 798 471,059.10 0.18 390 Nasdaq OMX Group/The 纳斯达克股份 有限公司 NDAQ UQ 纳斯达 克交易 所 美国 938 470,897.19 0.18 391 Fortive Corp Fortive公司 FTV UN 纽约交 易所 美国 996 470,858.37 0.18 392 Red Hat Inc 红帽公司 RHT UN 纽约交 易所 美国 600 470,854.45 0.18 393 ProLogis Inc 普洛斯公司 PLD UN 纽约交 易所 美国 1,117 470,839.23 0.18 394 Host Hotels & Resorts Inc Host酒店及度 假股份有限公 司 HST UN 纽约交 易所 美国 3,630 470,825.05 0.18 395 Pulte Group Inc Pulte集团公 司 PHM UN 纽约交 易所 美国 2,167 470,807.08 0.18 396 Duke Realty Corp 杜克房地产公 司 DRE UN 纽约交 易所 美国 2,648 470,802.70 0.18 397 Mid-America Apt Communties MAA房产信托 MAA UN 纽约交 易所 美国 716 470,468.67 0.18 398 Allergan Inc 艾尔建有限公 司 AGN UN 纽约交 易所 美国 440 470,300.35 0.18 399 HCP Inc HCP公司 HCP UN 纽约交 易所 美国 2,759 470,166.53 0.18 400 McDonalds Corp 麦当劳 MCD UN 纽约交 易所 美国 418 470,110.60 0.18 401 Chubb Corp 安达保险有限 CB UN 纽约交 美国 492 469,782.58 0.18大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 84 页 共 109 页 公司 易所 402 Harley- Davidson Inc 哈雷摩托车 HOG UN 纽约交 易所 美国 1,412 469,433.66 0.18 403 Varian Medical Systems Inc 瓦里安医疗设 备有限公司 VAR UN 纽约交 易所 美国 646 469,174.51 0.18 404 Franklin Resources Inc 富兰克林资源 BEN UN 纽约交 易所 美国 1,656 468,858.12 0.18 405 BROADCOM Ltd 博通有限公司 AVGO UQ 纳斯达 克交易 所 美国 279 468,339.44 0.18 406 Whirlpool Corp 惠而浦 WHR UN 纽约交 易所 美国 425 468,319.18 0.18 407 S&P Global Inc 标普全球 SPGI UN 纽约交 易所 美国 423 468,215.94 0.18 408 Invesco Ltd 景顺有限公司 IVZ UN 纽约交 易所 美国 1,961 468,207.71 0.18 409 Yum! Brands Inc 百胜全球餐饮 YUM UN 纽约交 易所 美国 878 468,198.82 0.18 410 Unitedhealt h Group Inc 联合健康 UNH UN 纽约交 易所 美国 325 468,172.16 0.18 411 Honeywell Intl Inc 霍尼韦尔 HON UN 纽约交 易所 美国 467 467,973.65 0.18 412 Equity Residential 公寓物业权益 信托 EQR UN 纽约交 易所 美国 1,123 467,938.30 0.18 413 Sysco Corp Sysco公司 SYY UN 纽约交 易所 美国 1,179 467,853.10 0.18 414 Xilinx Inc 赛灵思 XLNX UQ 纳斯达 美国 1,062 467,848.98 0.18大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 85 页 共 109 页 克交易 所 415 Tyson Foods Inc A 泰森食品公司 TSN UN 纽约交 易所 美国 883 467,749.47 0.18 416 Willis Towers Watson PLC 韦莱韬睿惠悦 公共有限公司 WLTW UQ 纳斯达 克交易 所 美国 475 467,703.33 0.18 417 Intercontin entalExchan ge 洲际交易所 (ICE) ICE UN 纽约交 易所 美国 1,014 467,507.90 0.18 418 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd 挪威邮轮控股 有限公司 NCLH UN 纽约交 易所 美国 1,342 466,943.73 0.18 419 Marsh & McLennan Companies Marsh & McLennan股份 有限公司 MMC UN 纽约交 易所 美国 878 466,936.68 0.18 420 Humana Inc Humana 公司 HUM UN 纽约交 易所 美国 288 466,830.43 0.18 421 Moodys Corp 穆迪 MCO UN 纽约交 易所 美国 484 466,824.42 0.18 422 Aon plc 怡安保险 AON UN 纽约交 易所 美国 533 466,685.63 0.18 423 Ecolab Inc 艺康化工 ECL UN 纽约交 易所 美国 532 466,435.76 0.18 424 NextEra Energy Inc 新纪元能源公 司 NEE UN 纽约交 易所 美国 457 466,403.55 0.18 425 Archer- Daniels- Midland Co Archer- Daniels- Midland公司 ADM UN 纽约交 易所 美国 1,780 466,165.51 0.18大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 86 页 共 109 页 426 Allegion plc 安朗杰公共有 限公司 ALLE UN 纽约交 易所 美国 896 465,795.41 0.18 427 Gilead Sciences Inc 吉利德科学 GILD UQ 纳斯达 克交易 所 美国 995 465,769.54 0.18 428 Public Service Enterprise Grp 公共服务企业 集团 PEG UN 纽约交 易所 美国 1,384 465,731.64 0.18 429 Booking Holdings Inc Booking Holdings公司 PCLN UQ 纳斯达 克交易 所 美国 41 465,544.37 0.18 430 General Motors Co 通用汽车公司 GM UN 纽约交 易所 美国 1,738 465,500.46 0.18 431 Fidelity National Information 富达国民信息 服务公司 FIS UN 纽约交 易所 美国 757 465,405.78 0.18 432 Block H & R Inc H&R Block 公 司 HRB UN 纽约交 易所 美国 2,715 465,152.06 0.18 433 Borgwarner Inc 博格华纳股份 有限公司 BWA UN 纽约交 易所 美国 1,392 464,694.53 0.18 434 Jacobs Engineering Group Inc 雅各布工程集 团 JEC UN 纽约交 易所 美国 1,078 464,613.51 0.18 435 PACCAR Inc 帕卡 PCAR UQ 纳斯达 克交易 所 美国 1,000 464,450.94 0.18 436 Boston Scientific Corp 波士顿科学 BSX UN 纽约交 易所 美国 2,867 464,404.74 0.18大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 87 页 共 109 页 437 ResMed Inc 瑞思迈股份有 限公司 RMD UN 纽约交 易所 美国 839 464,286.99 0.18 438 Salesforce. com Salesforce.c om 股份有限公 司 CRM UN 纽约交 易所 美国 695 464,253.93 0.18 439 Welltower Inc Welltower股 份有限公司 HCN UN 纽约交 易所 美国 1,114 464,188.13 0.18 440 Cooper Companies Inc 库柏股份有限 公司 COO UN 纽约交 易所 美国 326 464,116.91 0.18 441 Facebook Inc Facebook公司 FB UQ 纳斯达 克交易 所 美国 402 463,516.02 0.18 442 Nielsen Holdings NV 尼尔森控股公 开有限公司 NLSN UN 纽约交 易所 美国 1,947 463,083.98 0.18 443 Intuitive Surgical Inc 直觉外科手术 公司 ISRG UQ 纳斯达 克交易 所 美国 194 462,610.64 0.18 444 The Bank of New York Mellon Corp 纽约梅隆银行 股份有限公司 BK UN 纽约交 易所 美国 1,314 462,438.66 0.18 445 Brighthouse Financial Inc Brighthouse 金融股份有限 公司 BHF UQ 纳斯达 克交易 所 美国 1,206 462,097.58 0.18 446 OReilly Automotive OReilly 汽车 股份有限公司 ORLY UQ 纳斯达 克交易 所 美国 294 462,090.52 0.18 447 Cerner Corp 塞纳公司 CERN UQ 纳斯达 克交易 所 美国 1,049 461,916.39 0.18大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 88 页 共 109 页 448 Cigna Corporation CIGNA 公司 CI UN 纽约交 易所 美国 348 461,806.68 0.18 449 Garmin Ltd 佳明有限公司 GRMN UQ 纳斯达 克交易 所 美国 1,186 461,641.36 0.18 450 Chicago Mercantile Exchange 芝加哥商业交 易所集团股份 有限公司 CME UQ 纳斯达 克交易 所 美国 483 460,936.52 0.18 451 Unum Group 尤那坶集团 UNM UN 纽约交 易所 美国 1,285 460,880.98 0.18 452 IDEXX Laboratorie s Inc 爱德士股份有 限公司 IDXX UQ 纳斯达 克交易 所 美国 451 460,840.01 0.18 453 Waters Corp 沃特世公司 WAT UN 纽约交 易所 美国 365 460,754.87 0.18 454 Gallagher Arthur J. & Co 亚瑟加拉格尔 有限公司 AJG UN 纽约交 易所 美国 1,114 460,621.37 0.18 455 XL Group Plc XL集团公司 XL UN 纽约交 易所 美国 2,004 460,403.91 0.18 456 Oracle Corp 甲骨文 ORCL UN 纽约交 易所 美国 1,490 460,316.09 0.18 457 Synopsys Inc 新思科技公司 SNPS UQ 纳斯达 克交易 所 美国 826 460,061.52 0.18 458 Cadence Design Systems Inc Cadence 设计 系统股份有限 公司 CDNS UQ 纳斯达 克交易 所 美国 1,682 459,623.73 0.18 459 Entergy Corp Entergy 公司 ETR UN 纽约交 易所 美国 864 459,491.22 0.18大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 89 页 共 109 页 460 Micron Technology Inc 美光科技股份 有限公司 MU UQ 纳斯达 克交易 所 美国 1,710 459,453.58 0.18 461 Metlife Inc 大都会集团 MET UN 纽约交 易所 美国 1,389 458,882.75 0.18 462 Carmax Inc CarMax 股份有 限公司 KMX UN 纽约交 易所 美国 1,095 458,846.88 0.18 463 Iron Mountain Inc 美国铁山公司 IRM UN 纽约交 易所 美国 1,861 458,802.32 0.18 464 NetApp Inc 网域存储技术 NTAP UQ 纳斯达 克交易 所 美国 1,268 458,346.42 0.18 465 Biogen Idec Inc 百健 BIIB UQ 纳斯达 克交易 所 美国 220 457,952.02 0.18 466 Eversource Energy Eversource能 源公司 ES UN 纽约交 易所 美国 1,109 457,829.31 0.18 467 Dominion Resources Inc Dominion能源 公司 D UN 纽约交 易所 美国 864 457,628.19 0.18 468 Ventas Inc Ventas 公司 VTR UN 纽约交 易所 美国 1,167 457,600.94 0.18 469 Wisconsin Energy Corp WEC能源集团 股份有限公司 WEC UN 纽约交 易所 美国 1,053 457,072.45 0.18 470 Southern Co 南方 SO UN 纽约交 易所 美国 1,447 454,690.34 0.17 471 Edwards Lifescience s Corp Edwards Lifesciences 公司 EW UN 纽约交 易所 美国 617 454,401.79 0.17大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 90 页 共 109 页 472 IQVIA HOLDINGS INC IQVIA控股股 份有限公司 IQV UN 纽约交 易所 美国 709 453,546.01 0.17 473 Exelon Corp Exelon 公司 EXC UN 纽约交 易所 美国 1,757 452,450.03 0.17 474 Consolidate d Edison Inc 联合爱迪生 ED UN 纽约交 易所 美国 815 452,390.44 0.17 475 American Electric Power 美国电力 AEP UN 纽约交 易所 美国 939 451,397.11 0.17 476 Alliant Energy Corp Alliant 能源 公司 LNT UN 纽约交 易所 美国 1,621 451,322.49 0.17 477 Royal Caribbeen Cruises 皇家加勒比海 游轮有限公司 RCL UN 纽约交 易所 美国 579 451,272.24 0.17 478 Ball Corp 波尔 BLL UN 纽约交 易所 美国 1,824 451,110.71 0.17 479 FirstEnergy Corp 第一能源 FE UN 纽约交 易所 美国 2,251 450,373.79 0.17 480 Nisource Inc NiSource 公司 NI UN 纽约交 易所 美国 2,681 449,691.94 0.17 481 Duke Energy Corp 杜克能源 DUK UN 纽约交 易所 美国 818 449,565.90 0.17 482 Align Technology Inc Align科技股 份有限公司 ALGN UQ 纳斯达 克交易 所 美国 309 448,616.67 0.17 483 Ameren Corp Ameren 公司 AEE UN 纽约交 易所 美国 1,163 448,281.21 0.17 484 CMS Energy Corp CMS 能源 CMS UN 纽约交 易所 美国 1,448 447,529.97 0.17大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 91 页 共 109 页 485 Kansas City Southern Inc 堪萨斯南方铁 路公司 KSU UN 纽约交 易所 美国 650 446,893.54 0.17 486 DTE Energy Co DTE 能源 DTE UN 纽约交 易所 美国 624 446,305.72 0.17 487 Pinnacle West Capital (AZ) Pinnacle 西部 资本 PNW UN 纽约交 易所 美国 796 443,040.19 0.17 488 Xcel Energy Inc Xcel 能源 XEL UQ 纳斯达 克交易 所 美国 1,408 442,619.39 0.17 489 Chipotle Mexican Grill Inc. Chipotle Mexican Grill 股份 CMG UN 纽约交 易所 美国 233 440,039.10 0.17 490 PPL Corp PPL公司 PPL UN 纽约交 易所 美国 2,142 433,184.14 0.17 491 Sempra Energy 桑普拉能源 SRE UN 纽约交 易所 美国 615 429,661.55 0.17 492 Edison Intl 爱迪生国际 EIX UN 纽约交 易所 美国 1,008 416,528.59 0.16 493 SCANA Corp 美国 SCANA 公 司 SCG UN 纽约交 易所 美国 1,593 414,069.25 0.16 494 PG&E Corporation 太平洋煤气电 力 PCG UN 纽约交 易所 美国 1,382 404,826.75 0.16 495 News Corporation 新闻集团 NWSA UQ 纳斯达 克交易 所 美国 3,373 357,266.08 0.14 496 21st Century Fox 新闻集团 FOXA UQ 纳斯达 克交易 所 美国 1,570 354,232.70 0.14大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 92 页 共 109 页 497 Discovery Communicati onsC 探索传播公司 DISCK UQ 纳斯达 克交易 所 美国 2,219 306,952.08 0.12 498 Under armour-A equity 安徳玛公司 UAA UN 纽约交 易所 美国 2,853 269,005.11 0.10 499 Under Armour Inc Class A 安徳玛公司 UA UN 纽约交 易所 美国 2,871 249,879.05 0.10 500 Discovery Communicati onsA 探索传播公司 DISCA UQ 纳斯达 克交易 所 美国 1,681 245,821.70 0.09 501 Alphabet Inc-CL A Alphabet公司 GOOGL UQ 纳斯达 克交易 所 美国 35 240,909.42 0.09 502 Alphabet Inc-CL C Alphabet公司 GOOG UQ 纳斯达 克交易 所 美国 35 239,308.54 0.09 503 TWENTY- FIRST CENTURY FOX - B 21世纪福克斯 FOX UQ 纳斯达 克交易 所 美国 655 146,030.22 0.06 504 News Corp B 新闻集团 NWS UQ 纳斯达 克交易 所 美国 1,075 116,602.80 0.04 8.4.1 积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细 注:本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。 8.5 报告期内权益投资组合的重大变动大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 93 页 共 109 页 8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细






















































































金额单位:人民币 元 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金 资产净值比 例(%) 1 Advanced Micro Devices AMD UQ 864,566.44 0.36 2 Incyte Corp INCY UQ 859,861.62 0.36 3 DISH Network Corp A DISH UQ 812,926.79 0.34 4 Regency Centers Corp REG UN 694,956.48 0.29 5 Range Resources Corp RRC UN 679,356.15 0.28 6 Gartner Inc IT UN 661,727.64 0.27 7 IHS Markit Ltd INFO UQ 655,050.25 0.27 8 Alexandria Real Estate Eqty ARE UN 650,855.70 0.27 9 Everest Re Group Ltd RE UN 647,930.91 0.27 10 Synopsys Inc SNPS UQ 636,340.55 0.26 11 Baker Hughes Inc BHGE UN 623,127.07 0.26 12 Cboe Global Markets, Inc CBOE UQ 619,316.27 0.26 13 Raymond James Financial Inc RJF UN 618,243.19 0.26 14 IDEXX Laboratories Inc IDXX UQ 615,517.26 0.26大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 94 页 共 109 页 15 Signet Jewelers Ltd SIG UN 599,498.29 0.25 16 Envision Healthcare Corp EVHC UN 596,083.59 0.25 17 Duke Realty Corp DRE UN 587,469.41 0.24 18 Chesapeake Energy Corp CHK UN 585,657.10 0.24 19 ResMed Inc RMD UN 576,109.33 0.24 20 Mattel Inc MAT UQ 565,926.74 0.24 注:本期累计买入金额指买入成交金额(成交单价乘以成交数量) ,不考虑相关交易费用。 8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细






















































































金额单位:人民币 元 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金 资产净值比 例(%) 1 Whole Foods Market Inc WFM UQ 862,116.87 0.36 2 ALTABA INC AABA UQ 776,334.16 0.32 3 Mead Johnson Nutrition Co MJN UN 738,682.96 0.31 4 DowDuPont Inc. DWDP UN 715,757.98 0.30 5 Staples Inc SPLS UQ 699,495.23 0.29 6 Mallinckrodt plc MNK UN 660,112.46 0.27 7 Dun & Bradstreet Corp DNB UN 639,862.16 0.27 8 Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX UQ 637,882.80 0.26大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 95 页 共 109 页 9 Southwestern Energy Co SWN UN 637,451.77 0.26 10 AutoNation Inc AN UN 622,351.90 0.26 11 Murphy Oil Corp MUR UN 621,382.85 0.26 12 Harman Intl Industries Inc HAR UN 611,951.16 0.25 13 Nvidia Corp NVDA UQ 610,054.94 0.25 14 Teradata Corp TDC UN 607,433.53 0.25 15 NRG Energy NRG UN 596,447.18 0.25 16 Transocean Ltd RIG UN 573,018.49 0.24 17 Micron Technology Inc MU UQ 571,354.73 0.24 18 Enbridge Inc ENB UN 568,591.21 0.24 19 Ryder System Inc R UN 551,276.08 0.23 20 Activision Blizzard Inc ATVI UQ 546,339.26 0.23 注:本期累计卖出金额指卖出成交金额(成交单价乘以成交数量) ,不考虑相关交易费用。 8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

























































































单位: 人民币元 买入成本(成交)总额 156,728,123.09 卖出收入(成交)总额 132,571,116.16 8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 96 页 共 109 页 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 注:本基金本报告期末未持有金融衍生品。 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 注:本基金本报告期末未持有基金。 8.11 投资组合报告附注


8.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 8.11.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股 票。 8.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 296,914.38 4 应收利息 1,873.38 5 应收申购款 2,189,484.60 6 其他应收款 314,640.55 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,802,912.91 8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 97 页 共 109 页 8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:无。 8.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注:无。 8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注:由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 98 页 共 109 页 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 40,186 3,705.76 2,695,886.90 1.81% 146,223,951.70 98.19% 注:持有人户数为有效户数,即存量份额大于零的账户。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 178,008.58 0.1197% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究 部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 99 页 共 109 页 §10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2011 年3 月23 日)基金份额总额 822,754,222.26 本报告期期初基金份额总额 146,373,605.04 本报告期基金总申购份额 196,670,215.20 减:本报告期基金总赎回份额 194,123,981.64 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 148,919,838.60 大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 100 页 共 109 页 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、基金管理人的重大人事变动 1、基金管理人于2017年2月18 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告》 ,经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议(以下简称“董事会” )审议 通过,杜鹏女士不再担任公司督察长。董事会同时决议,同意在公司新督察长任职前,由公司 总经理罗登攀先生代为履行督察长职务。 2、基金管理人于2017年2月18 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告》 ,经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议审议通过,陈翔凯先生、谭晓 冈先生和姚余栋先生担任公司副总经理。 3、基金管理人于2017年8月12 日发布了《大成基金管理有限公司督察长任职公告》 ,经 大成基金管理有限公司第六届董事会第二十七次会议审议通过,赵冰女士自2017年8月11日 担任公司督察长,总经理罗登攀不再代为履行督察长职务。 二、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2017年8月,陈四清先生担任中国银行股份有限公司董事长、执行董事、董事会战略发展 委员会主席及委员等职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) ,大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 101 页 共 109 页 本年度支付的审计费用为5万元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 1、报告期内公司收到中国证券监督管理委员会深圳监管局(以下简称“深圳证监局” ) 《关 于对大成基金管理有限公司采取责令整改行政监管措施的决定》 ,责令公司在三个月内对货币基 金单一持有人持有比例过高的情况进行整改,并对相关责任人采取行政监管措施。截止目前, 公司已经制定并落实相关整改措施,并向深圳证监局提交整改报告。 2、报告期内本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。


11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 摩根士丹利 -289,446,498.53 100.00% 86,132.18 100.00% - 注:1、根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 (证监基 金字[2007]48号)的有关规定,本公司制定了租用境内证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券公司交易单元的选择标准主要包括: (一)财务状况良好,最近一年无重大违规行为; (二)经营行为规范,内控制度健全,能满足各投资组合运作的保密性要求; (三)研究实力较强,能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务; (四)具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件,有足够的交易和清算能力,满足各投 资组合证券交易需要; (五)能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务; (六)相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价 表》 ,然后根据评分高低进行选择基金交易单元。 2、公司作为管理人负责选择代理各投资组合证券买卖的境外券商,具体选择标准如下: (一)具备该机构所在国家或地区政府、监管机构核发的营业执照、业务许可证明文件; (二)资历雄厚,信誉良好; (三)财务状况良好,经营行为规范; (四)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度(包括但不限于公平交易制度及保密制度),能 满足各投资组合运作高度保密的要求;大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 102 页 共 109 页 (五)证券研究或市场研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面 地为各投资组合提供宏观经济、行业情况、个股分析、市场研究等各方面研究报告及周到的信息 服务,并能根据各投资组合投资的特定要求,提供专题研究报告; (六)具备各投资组合运作所需的交易执行能力。能够准确、及时、高质量完成各投资组合下达 的交易指令。 (七)具备各投资组合运作所需的后台清算执行能力。能及时、高效处理交易清算、证券交收等 后台清算业务。 (八)能提供各投资组合运作、管理所需的其他服务。 (九)相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 交易管理部在每半年15个交易日内,汇总上半年境外券商综合服务评价结果,作为当次境外券 商交易量分配依据。并依此制作交易量分配计划,报部门及公司分管领导批准; 交易量分配计划获批后,作为选择交易券商的依据,供交易员在交易时进行券商选择。 券商服务出现重大失误或其他异常情况时,及时报公司监察稽核部及相关领导。可暂停与该券商 的合作,并对其失误所造成的损失进行追偿。 3、境内交易单元包括:长江证券、中信证券、海通证券、光大证券、江海证券、安信证券、东 方证券、中金公司、广州证券、湘财证券、银河证券、招商证券、申银万国、中银国际、东莞证 券、国都证券、国泰君安、华宝证券、国信证券、中航证券、财富证券、华泰证券、天源证券、 广发证券、西南证券、华福证券、齐鲁证券、民生证券、万联证券、东海证券、万和证券、华鑫 证券、东吴证券、国海证券、华林证券、英大证券、民族证券。上述交易单元无交易。 4、本报告期内本基金无新增的境内交易单元,退租境内交易单元:渤海证券、中投证券;无新 增或退租境外交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 注:无。 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于大成基金管理有限公司旗下 证券投资基金及专户等资管产品 实施增值税政策的公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年12月30日 2 大成标普500等权重指数证券投 资基金2018年境外主要市场节假 日暂停申购赎回安排的公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年12月28日 3 大成标普500等权重指数证券投 资基金境外主要市场节假日暂停 申购、赎回及定投业务的公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年12月21日 4 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 2017年12月12日大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 103 页 共 109 页 部分基金增加南京苏宁基金销售 有限公司为销售机构的公告 刊及本公司网站 5 大成基金管理有限公司关于旗下 部分基金增加和耕传承基金销售 有限公司为销售机构的公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年12月8日 6 大成基金管理有限公司关于旗下 基金调整流通受限股票估值方法 的公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年11月27日 7 大成标普500等权重指数证券投 资基金境外主要市场节假日暂停 申购、赎回及定投业务的公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年11月21日 8 大成标普500等权重指数证券投 资基金更新招募说明书(2017年 第 2期)摘要 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年11月7日 9 大成标普500等权重指数证券投 资基金更新招募说明书(2017年 第 2期) 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年11月7日 10 关于大成基金网上直销端建设银 行进行系统维护暂停服务的通知 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年11月3日 11 大成标普500等权重指数证券投 资基金2017年第3季度报告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年10月27日 12 大成基金管理有限公司关于旗下 部分基金增加上海利得基金销售 有限公司为销售机构的公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年10月12日 13 大成基金管理有限公司关于旗下 部分基金增加上海中正达广投资 管理有限公司为销售机构的公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年9月13日 14 大成基金管理有限公司关于旗下 部分基金增加深圳众禄金融控股 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年9月4日大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 104 页 共 109 页 股份有限公司为销售机构的公告 15 大成基金管理有限公司关于通过 网上直销系统大成钱柜交易实施 费率优惠活动的公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年9月1日 16 大成标普500等权重指数证券投 资基金境外主要市场节假日暂停 申购、赎回及定投业务的公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年8月31日 17 大成标普500等权重指数证券投 资基金2017年半年度报告及摘要 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年8月24日 18 大成基金管理有限公司关于网上 直销货币基金快速赎回业务调整 的公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年8月15日 19 大成基金管理有限公司督察长任 职公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年8月12日 20 关于大成基金管理有限公司旗下 部分基金增加中原银行为销售机 构的公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年8月4日 21 关于大成基金管理有限公司旗下 部分基金增加深圳市金斧子基金 销售有限公司为销售机构的公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年7月25日 22 大成标普500等权重指数证券投 资基金2017年第2季度报告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年7月19日 23 大成基金管理有限公司关于通过 网上直销系统适用渠道大成钱柜 交易实施费率优惠活动的公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年7月7日 24 关于大成基金管理有限公司旗下 部分基金增加上海长量基金销售 投资顾问有限公司为销售机构的 公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年7月7日大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 105 页 共 109 页 25 大成标普500等权重指数证券投 资基金境外主要市场节假日暂停 申购、赎回及定投业务的公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年6月30日 26 关于大成基金管理有限公司旗下 部分基金增加上海基煜基金销售 有限公司为销售机构的公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年6月28日 27 大成基金管理有限公司关于旗下 部分基金增加上海利得基金销售 有限公司为销售机构的公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年6月27日 28 大成基金关于旗下部分基金增加 北京肯特瑞财富投资管理有限公 司为销售机构的公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年6月21日 29 大成基金关于旗下部分基金增加 平安证券股份有限公司为销售机 构的公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年6月16日 30 大成基金管理有限公司关于总经 理继续代为履行督察长职务的公 告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年5月17日 31 大成标普500等权重指数证券投 资基金更新的招募说明书(2017 年第1期)-摘要 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年5月8日 32 大成标普500等权重指数证券投 资基金更新的招募说明书(2017 年第1期) 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年5月8日 33 大成基金关于旗下部分基金增加 北京虹点基金销售有限公司为销 售机构的公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年5月6日 34 大成基金管理有限公司关于调整 网上直销系统建行直联渠道基金 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年5月4日大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 106 页 共 109 页 交易费率优惠的公告 35 大成标普500等权重指数证券投 资基金2017年第1季度报告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年4月21日 36 关于大成标普500等权重指数证 券投资基金增加江西银行股份有 限公司为销售机构的公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年4月14日 37 大成基金管理有限公司关于撤销 北京理财中心的公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年4月14日 38 大成标普500等权重指数证券投 资基金境外主要市场节假日暂停 申购、赎回及定投业务的公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年4月12日 39 大成标普500等权重指数证券投 资基金2016年年度报告摘要 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年3月25日 40 大成标普500等权重指数证券投 资基金2016年年度报告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年3月25日 41 关于增加北京恒天明泽基金销售 有限公司为开放式基金销售机构 并开通相关业务的公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年3月25日 42 大成基金管理有限公司关于调整 网上直销系统招行直联渠道基金 交易费率优惠的公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年3月8日 43 大成基金管理有限公司关于高级 管理人员变更的公告(姚余栋) 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年2月18日 44 大成基金管理有限公司关于高级 管理人员变更的公告(谭晓冈) 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年2月18日 45 大成基金管理有限公司关于高级 管理人员变更的公告(杜鹏) 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年2月18日 46 大成基金管理有限公司关于高级 管理人员变更的公告(陈翔凯) 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年2月18日大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 107 页 共 109 页 47 大成标普500等权重指数证券投 资基金境外主要市场节假日暂停 申购、赎回及定投业务的公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年2月16日 48 大成标普500等权重指数证券投 资基金2016年第4季度报告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年1月21日 49 大成标普500等权重指数证券投 资基金分红公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年1月18日 50 大成基金管理有限公司关于旗下 部分基金增加万联证券有限责任 公司为销售机构的公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年1月17日 51 大成标普500等权重指数证券投 资基金境外主要市场节假日暂停 申购、赎回及定投业务的公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年1月12日 52 关于大成基金管理有限公司旗下 部分基金增加郑州银行股份有限 公司为销售机构的公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年1月11日 53 大成基金管理有限公司关于通过 网上直销系统适用渠道大成钱柜 交易实施费率优惠活动的公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年1月11日 54 关于大成基金管理有限公司撤销 西安分公司的公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年1月6日 55 大成基金管理有限公司关于旗下 基金实行网上直销申购费率优惠 的公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2017年1月3日大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 108 页 共 109 页 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:无。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。大成标普 500等权重指数证券投资基金 2017年年度报告 第 109 页 共 109 页 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成标普 500等权重指数证券投资基金的文件; 2、 《大成标普500等权重指数证券投资基金基金合同》 ; 3、 《大成标普500等权重指数证券投资基金托管协议》 ; 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程; 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 13.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 13.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行 查阅。 大成基金管理有限公司 2018年3月31日