东海 中证 社会 发展 安全 产业 主题 指数 型证
券投 资基 金
2017 年年 度报 告
2017 年 12 月 31 日
基金管理 人：东海 基金管理 有限责任 公司
基金托管 人：中国 工商银行 股份有限 公司
送出日期 ：2018 年 3 月 31 日 东海社会安全 2017 年年度报告
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§1 重要提示 及目录
1.1 重要提示
基金管 理人 的董事 会、 董事保 证本 报告所 载资 料不存 在虚 假记载 、误 导性陈 述或 重大 遗 漏 ，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 3 月 26 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的 过往 业绩并 不代 表其未 来表 现。投 资有 风险， 投资 者在作 出投 资决策 前应 仔细 阅 读 本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2017 年1 月1 日起至 12 月31 日止。
东海社会安全 2017 年年度报告
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1.2 目录
§1 重 要提示 及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基 金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财 务指标、 基 金净值表 现 及利润分 配 情况 ............................................................................. 7
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其他指标 ...................................................................................................................................... 9
3.4 过去三年 基金的利润分配情况 ................................................................................................ 10
§4 管理 人 报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理 人及基金经理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 14
4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14
4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15
4.9 管理人对 会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 .................................... 15
4.10 报告期 内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .............................. 15
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16
5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16
§6 审 计报告 ............................................................................................................................................. 17
6.1 审计报告 基本信息 .................................................................................................................... 17
6.2 审计报告 的基本内容 ................................................................................................................ 17
§7 年 度财务 报表 ..................................................................................................................................... 20
7.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 20
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 21
7.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 22
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 23
§8 投 资组合 报告 ..................................................................................................................................... 47
8.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 47
8.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 47
8.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 48
8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 50
8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 52 东海社会安全 2017 年年度报告
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8.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 52
8.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 52
8.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 52
8.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 53
8.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 53
8.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 53
8.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 53
§9 基 金份额 持有人信 息 ......................................................................................................................... 55
9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 55
9.2 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 55
9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 55
§10 开 放式基 金 份 额变动 ....................................................................................................................... 56
§11 重 大事 件揭示 ................................................................................................................................. 57
11.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 57
11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 57
11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 57
11.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 57
11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 57
11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 57
11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 57
11.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 59
§12 影响 投 资者决策 的 其他重要 信 息 ................................................................................................... 64
12.1 报告期 内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 ...................................... 64
12.2 影响投 资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 64
§13 备查 文 件目录 ................................................................................................................................... 65
13.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 65
13.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 65
13.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 65
东海社会安全 2017 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情 况
基金名称 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金
基金简称 东海社会安全
场内简称 -
基金主代码 001899
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 11 月 23 日
基金管理人 东海基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 85,800,936.70 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 -
上市日期 -
2.2 基金产品说 明
投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指
数，力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日
均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35% 以内， 年化跟踪误
差控制在 4% 以内。
投资策略 本基金将采取完全复制策略，即按照标的指数的成份
股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的
指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成
份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为
时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数
的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动
性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的
指数时，基金经理可以对投资组合进行适当调整，并
可在条件允许的情况下，辅以股指期货等金融衍生工
具进行投资管理，以便实现对跟踪误差的有效控制。
业绩比较基准 中证社会发展安全产业主题指数收益率×95 ％＋人民
币税后活期存款利率×5 ％
风险收益特征 本基金属于股票型基金，属于较高风险、较高预期收
益的投资品种， 预期风险与预期收益高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金。本基金为被动投资的指
数型基金， 主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，
具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相
似的风险收益特征。 东海社会安全 2017 年年度报告
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2.3 基金管理人 和基金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 东海基金管理有限责任公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 王恒 郭明
联系电话 021-60586966 010-66105799
电子邮箱 wangheng@donghaifunds.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-9595531 95588
传真 021-60586926 010-66105798
注册地址 上海市虹口区丰镇路806 号3
幢 360 室
北京市 西城 区复兴 门内 大街 55
号
办公地址 上海市浦东新区世纪大道
1528 号陆家 嘴基金大厦15 楼
北京市 西城 区复兴 门内 大街 55
号
邮政编码 200122 100140
法定代表人 葛伟忠 易会满
2.4 信息披露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.donghaifunds.com
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人办公地址
2.5 其他相关资 料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 毕马威华振会计师事务所（特殊普
通合伙）
北京市东城区东长安街 1 号东方广
场毕马威大楼 8 层
注册登记机构
东海基金管理有限责任公司
上海市浦东新区世纪大道1528 号陆
家嘴基金大厦 15 楼
东海社会安全 2017 年年度报告
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§3 主要财务 指标、基 金净值表 现及利润 分配情况
3.1 主要会计数 据和财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间 数据和指标
2017 年 2016 年
2015 年 11 月 23 日
( 基金合同生 效
日)-2015 年12 月31
日
本期已实现收益 -9,360,363.92 -32,211,171.76 232,859.83
本期利润 1,476,147.78 -43,140,011.97 -3,812,615.29
加权平均基金份额本期利润 0.015 -0.271 -0.013
本期加权平均净值利润率 1.88% -33.94% -1.27%
本期基金份额净值增长率 1.65% -19.76% -1.80%
3.1.2
期末 数据和指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可供分配利润 -24,303,631.61 -24,652,687.78 -4,004,544.95
期末可供分配基金份额利润 -0.2833 -0.2120 -0.0177
期末基金资产净值 68,755,832.87 91,624,421.04 222,652,239.45
期末基金份额净值 0.801 0.788 0.982
3.1.3
累计 期末指标 2017 年末
2016 年末
2015 年末
基金份额累计净值增长率 -19.90% -21.20% -1.80%
注：(1)所述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字；
(2) 本期已实 现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
(3) 期末可供 分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数;
(4) 本基金合 同生效日为 2015 年11 月23 日，至本 报告期末未满三年。
3.2 基金净值表 现
3.2.1 基金份额净 值增长率及 其与同期业 绩比较基准 收益率的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -2.44% 1.15% -1.45% 1.22% -0.99% -0.07%
过去六个月 0.13% 1.06% 1.87% 1.11% -1.74% -0.05%
过去一年 1.65% 1.00% 4.68% 1.05% -3.03% -0.05% 东海社会安全 2017 年年度报告
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过去三年 0.00% 1.53% 0.00% 1.62% 0.00% -0.09%
自基金合同
生效起至今
-19.90% 1.53% -17.61% 1.62% -2.29% -0.09%
注：(1)上述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字；
(2) 本基金的 业绩基准为： 中证社会发展安全产业主题指数收益率×9 5 ％ ＋人民币税后活期存款利
率×5 ％。
3.2.2 自基金合同 生效以来基 金份额累计 净值增长率 变动及其与 同期业绩比 较基准收
益率变动的 比较
注：注： （1 ）本基金合同生效日为 2015 年11 月23 日；
（2 ） 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 以中证安全指数的成份股及其备选成份股
为主要 投资 对象。 为更 好地实 现投 资目标 ，本 基金也 可少 量投资 于其 他股票 （非 标的指 数 成 份 股
及其备选成份股， 含中小板、 创业板及其他经中国证监会核准的上市股票） 、 债券、 债券回购、 权东海社会安全 2017 年年度报告
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证、股 指期 货、资 产支 持证券 、货 币市场 工具 及法律 法规 或中国 证监 会允许 本基 金投资 的 其 它 金
融工具 （但须符合中国证监会的相关规定） 。 本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的 90%。
本 基金 投资于 标的 指数成 份股 票及其 备选 成份股 票的 资产比 例不 低于非 现金 基金资产的 80% ；任
何交易 日日 终在扣 除股 指期货 合约 需缴纳 的交 易保证 金后 ，现金 或到 期日在 一年 以内的 政 府 债 券
不低于基金资产净值的 5% 。
3.2.3 自基金合同 生效以来基 金每年净值 增长率及其 与同期业绩 比较基准收 益率的比
较
注： 本基金合同生效日为 2015 年 11 月23 日， 合同生效当年按实际存续期计算， 不按整个自然年
度进行折算。
3.3 其他指标
注：-
东海社会安全 2017 年年度报告
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3.4 过去三年基 金的利润分 配情况
注：自 2015 年 11 月 23 日基金合同生效日以来，本基金未进行分红。 东海社会安全 2017 年年度报告
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§4 管理人报 告
4.1 基金管理人 及基金经理 情况
4.1.1 基金管理人 及其管理基 金的经验
东海基金管理有限责任公司，2013 年 2 月 25 日 正式成立。由东海证券股份有限公司、深圳
鹏博实 业集 团有限 公司 和苏州 市相 城区江 南化 纤集团 有限 公司共 同发 起成立 。注 册地上 海 ， 注 册
资本 1.5 亿 元人民币。
公司现有员工 60 余人， 业务骨干的平均从业年限在十年以上。公司秉承" 基金份额 持有人利
益优先、 管理创造价值、 品质创造财富" 的经营 理念， 在夯实基础上稳步推进创新发展步伐， 努力
建设成" 运作 稳健、专业精良、治理完善、诚信合规" 在业内 具有影响力的现代资产管理公司。
截至本 报告 期末， 本基 金管理 人管 理的基 金有 东海美 丽中 国灵活 配置 混合型 证 券投 资基金、
东海中 证社 会发展 安全 产业主 题指 数型证 券投 资基金 、东 海祥瑞 债券 型证券 投资 基金和 东 海 祥 龙
定增灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（ 或基金经理 小组）及基 金经理助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
胡德军
本基金的
基金经理
2017 年 5 月
22 日
- 9 年
国籍：中国。上海交通
大学生物医学工程博
士，曾任齐鲁证券有限
公司研究所医药行业研
究员，2013 年 6 月加入
东海基金，历任公司研
究开发部高级研究员、
专户理财部投资经理等
职。现任东海美丽中国
灵活配置混合型证券投
资基金、东海祥龙定增
灵活配置混合型证券投
资基金、东海中证社会
发展安全产业主题指数
型证券投资基金的基金
经理。
杜斌
本基金的
基金经理
2015 年11 月
23 日
2017 年 5 月27 日 20 年
国籍：中国。经济学学
士，中级经济师。曾任
泰阳证券湘证基金管理东海社会安全 2017 年年度报告
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部经理助理、泰阳证券
资产管理总部投资交易
部经理、方正证券资产
管理部债券型集合计划
投资主办人等职，2013
年 2 月加入 东海基金任
公司专户理财部投资经
理。曾任东海美丽中国
灵活配置混合型证券投
资基金、东海中证社会
发展安全产业主题指数
型证券投资基金和东海
祥瑞债券型证券投资基
金的基金经理。自 2017
年5 月27 日起不再担任
上述基金的基金经理。
注：注： （1 ）此处 的任 职日期 、离 职日期 均指 公司做 出决 定之日 ，若 该基金 经理 自基金 合同 生 效
日起即任职，则任职日期为基金合同生效日；
（2 ）证券从 业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报 告期内本基 金运作遵规 守信情况的 说明
本 报告 期内， 本基 金管理 人严 格遵守 《中 华人民 共和 国证券 投资 基金法 》 、 《证 券投资基 金 销
售管理办法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 基金合同和其他有关法律法规、 监管部 门
的相关 规定 ，依照 诚实 信用、 勤勉 尽责、 安全 高效的 原则 管理和 运用 基金资 产， 在认真 控 制 投 资
风险的 基础 上，为 基金 份额持 有人 谋求最 大利 益，没 有发 生损害 基金 份额持 有人 利益的 行 为 。 基
金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报 告期内公平 交易情况的 专项说明
4.3.1 公平交易制 度和控制方 法
公司制定了 《公平交易制度》 ， 该制度适用于所有投资品种， 以及所有投资管理活动， 涵盖授
权、研 究分 析、投 资决 策与执 行、 交易执 行、 业绩评 估等 投资管 理活 动各环 节， 从研究 、 投 资 、
交易合 规性 监控， 发现 可疑交 易立 即报告 ，并 由风险 管理 部负责 对公 平交易 情况 进行定 期 和 不 定
期评估。
公司通 过交 易系统 强制 进行公 平交 易，对 不通 过交易 系统 进行的 交易 ，风险 管理 部遵 照 《 公
平交易制度》逐笔审核，确保交易公平。 东海社会安全 2017 年年度报告
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4.3.2 公平交易制 度的执行情 况
公司所 有研 究成果 对公 司所管 理的 所有产 品公 平开放 ，投 资经理 严格 遵守公 平、 公正 、 独 立
的原则 下达 投资指 令， 所有投 资指 令在中 央交 易室集 中执 行，投 资交 易过程 公平 公正， 投 资 交 易
监控贯穿于整个投资过程。
本报告期内， 投资交易监控与价差分析未发现投资组合之间存在利益输送等不公平交易行为，
公平交易制度整体执行情况良好。
4.3.3 异常交易行 为的专项 说明
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司制定了公平交易制度
和异常 交易 监控细 则， 同时加 强对 组合间 同向 交易和 同日 反向交 易的 监控和 检查 。公司 利 用 公 平
交易分 析系 统，对 组合 间不同 时间 窗口下 的同 向交易 指标 进行持 续监 控，并 定期 对组合 间 的 同 向
交易分 析。 公司禁 止组 合内的 同日 反向交 易， 严格控 制组 合间的 同日 反向交 易， 对采用 量 化 投 资
策略的 组合 与其他 组合 间发生 的同 日反向 交易 进行监 控和 分析。 本报 告期内 基金 管理人 管 理 的 所
有投资 组合 参与的 交易 所公开 竞价 同日反 向交 易成交 较少 的单边 交易 量超过 该证 券当日 总 成 交 量
5%的交易次 数为 0 次。
本报告期内，各组合投资交易未发现异常情况。
4.4 管理人对报 告期内基金 的投资策略 和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内基 金投资策略 和运作分析
2017 年 一行 三会发 布了 《关于 规范 金融机 构资 产管理 业务 的指导 意见 （征求 意见 稿） 》 ， 《 意
见稿》中有两个内容非常突出，打破刚兑和打击嵌套行为。从 A 股市 场看，该资管新规短期限制
银行增 量资 金入市 ，降 低投机 杠杆 ，放缓 企业 外延收 购， 对部分 中小 盘股票 产生 了影响 。 截 至 本
报告期末本基金份额净值为 0.802 元；本报告期基金份额净值增长率为 1.65% ， 业绩比较基准收
益率为 4.68%，整体表现不佳。
4.4.2 报告期内基 金的业绩表 现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.802 元； 本报告期基金份额净值增长率为 1.65% ，业绩
比较基准收益率为 4.68%。
4.5 管理人对宏 观经济、证 券市场及行 业走势的简 要展望
2018 年经济 增长可能温和放缓， 通胀中枢将有所抬升， 因此货币政策稳健中性的基调仍将保东海社会安全 2017 年年度报告
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持不变。2018 年中央经济 工作会议指出：“稳健的货币政策要保持中性，管住货币供给总闸门，
保持货 币信 贷和社 会融 资规模 合理 增长， 保持 人民币 汇率 在合理 均衡 水平上 的基 本稳定 ， 促 进 多
层次资 本市 场健康 发展 ，更好 为实 体经济 服务 ，守住 不发 生系统 性金 融风险 的底 线。”。同 时十
九大报告指出，2018 年 ， 我国经济社会和生态领域将会以精准扶贫、 污染防治以及防范化解重大
风险为 三大 抓手， 抓重 点、补 短板 、强弱 项， 结构性 供给 侧改革 的重 心由做 减法 向做加 法 转 移 ，
因此中证安全成分股中相应的板块有望受益。 展望证券市场，2018 年 以创业板为主导的中小市值
股票表现不佳， 但随着国家经济重心逐渐向创新和先进制造转移，2018 年中证社会 发展安全相应
个股面临机遇。
4.6 管理人内部 有关本基金 的监察稽核 工作情况
本报告 期内 ，本基 金管 理人依 照国 家相关 法律 法规和 公司 内部管 理制 度全面 深入 推 进监察稽
核各项 工作 。公司 监察 稽核部 门在 权限范 围内 ，对公 司各 部门执 行公 司内控 制度 及各项 规 章 制 度
情况进 行监 察，对 公司 各项业 务活 动与相 关制 度等的 合法 性、合 规性 、合理 性进 行监督 稽 核 、 评
价、报 告和 建议。 通过 各项合 规管 理措施 以及 实时监 控、 定期检 查、 专项检 查等 方法， 对 基 金 的
投资运 作、 基金销 售、 基金运 营、 客户服 务和 信息披 露等 进行了 重点 监控与 稽核 ，发现 问 题 及 时
提出改 进建 议，并 督促 相关部 门进 行整改 ，同 时定期 出具 监察稽 核报 告。公 司重 视对员 工 的 合 规
培训， 开展 了多次 培训 活动， 加强 对员工 行为 的管理 ，增 强员工 合规 意识。 公司 还通过 网 站 、 邮
件等多种形式进行了投资者教育工作。
本报告 期内 ，本基 金管 理人所 管理 的基金 整体 运作合 法合 规，有 效保 障了基 金份 额持 有 人 利
益。本 基金 管理人 将一 如既往 地本 着诚实 信用 、勤勉 尽责 的原则 管理 和运用 基金 资产， 建 立 健 全
风险管 理体 系，进 一步 提高监 察稽 核工作 的科 学性和 有效 性，最 大限 度地防 范和 化解经 营 风 险 ，
充分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报 告期内基金 估值程序等 事项的说明
根据中 国证 券监督 管理 委员会 《关 于进一 步规 范证券 投资 基金估 值业 务的指 导意 见》 和 中 国
证券业 协会 基金估 值工 作小组 《关 于停牌 股票 估值的 参考 方法》 等法 律法规的 有关 规 定，本 基金
管理人设立估值委员会并制定估值委员会制度。
估值委 员会 由总经 理、 督察长 、投 资总监 和运 营总监 及公 司相关 业务 部门工 作人 员组 成 。 估
值委员 会成 员均具 有会 计核算 经验 、行业 分析 经验、 金融 工具应 用等 丰富的 证券 投资基 金 行 业 从
业经验 和专 业能力 ，且 之间不 存在 任何重 大利 益冲突 。基 金经理 如果 认为某 证券 有更能 准 确 反 应
其公允 价值 的估值 方法 ，可以 向估 值委员 会申 请对其 进行 专项评 估。 新的证 券价 格需经 估 值 委 员东海社会安全 2017 年年度报告
第 15 页 共 65 页
会和托管行同意后才能采纳，否则不改变用来进行证券估值的初始价格。
估值委 员会 职责： 根据 相关估 值原 则研究 相关 估值政 策和 估 值 模型 ，拟 定 公司 的估 值政策、
估值方法和估值程序，确保公司各基金产品净值计算的公允性，以维护广大投资者的利益。
4.8 管理人对报 告期内基金 利润分配情 况的说明
根据本 基金 《基金 合同 》的约 定， 在符合 有关 基金分 红条 件的前 提下 ，本基 金每 年收 益 分 配
次数最多为 6 次，每份基 金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日该次可供分配利润的
20% ；
本报告期内本基金未进行利润分配。
4.9 管理人对会 计师事务所 出具非标准 审计报告所 涉相关事项 的说明
-
4.10 报告期内管 理人对本基 金持有人数 或基金资产 净值预警情 形的说明
本报告 期内 ，本基 金未 有连续 二十 个工作 日出 现基金 份额 持有人 数量 不满二 百人 或者 基 金 资
产净值低于五千万元的情况。 东海社会安全 2017 年年度报告
第 16 页 共 65 页
§5 托管人报 告
5.1 报告期内本 基金托管人 遵规守信情 况声明
本报告 期内 ，本基 金托 管人在 对东 海中证 社会 发展安 全产 业主题 指数 型证券 投资 基金 的 托 管
过程中 ，严 格遵守 《证 券投资 基金 法》及 其他 法律法 规和 基金合 同的 有关规 定， 不存在 任 何 损 害
基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报 告期内本基 金投资运作 遵规守信、 净值计算、 利润分配等 情况的说明
本报告 期内 ，东海 中证 社会发 展安 全产业 主题 指数型 证券 投资基 金的 管理人-- 东海 基金管理
有限责 任公 司在东 海中 证社会 发展 安全产 业主 题指数 型证 券投资 基金 的投资 运作 、基金 资 产 净 值
计算、 基金 份额申 购赎 回价格 计算 、基金 费用 开支等 问题 上，不 存在 任何损 害基 金份额 持 有 人 利
益的行 为， 在各重 要方 面的运 作严 格按照 基金 合同的 规定 进行。 本报 告期内 ，东 海中证 社 会 发 展
安全产业主题指数型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本 年度报告中 财务信息等 内容的真实 、准确和完 整发表意见
本托管 人依 法对东 海基 金管理 有限 责任公 司编 制和披 露的 东海中 证社 会发展 安全 产业 主 题 指
数型证券投资基金 2017 年年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资
组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 东海社会安全 2017 年年度报告
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§6 审计报告
6.1 审计报告基 本信息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 毕马威华振审字第 1800405 号
6.2 审计报告的 基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金全体基金份
额持有人
审计意见 我们审计了 后附的第 1 页至第 31 页的东海 中 证社会发 展 安全产
业主题指数型证券投资基
金( 以下简称“东海社会安全指数型基金”) 财 务报表， 包括 2017
年 12 月31 日的资产负债
表、2017 年 度的利润表、 所有者权益( 基金净值) 变动表以及财务
报表附注。
我们认为， 后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财
政部颁布的企业会计准
则、 在财务报表附注 2 中所列示的中国证券监督管理委员会( 以下
简称“中国证监会”) 和中
国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制，
公允反映了东海社会安全指
数型基金2017 年12 月31 日的财务状 况以及2017 年度的经营成
果及基金净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 ( 以下简称“ 审计准则”) 的
规定执行了审计工作。审
计报告的 “注册会计师对财务报表审计的责任” 部分进一步阐述了
我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则， 我们独立于东海社会安全指数
型基金，并履行了职业道德
方面的其他责任。 我们相信， 我们获取的审计证据是充分、 适当的，
为发表审计意见提供了基
础。
强调事项 无
其他事项 无
其他信息 东海社会安全指数型基金管理人东海基金管理有限责任公司管理
层对其他信 息负责。 其 他信息包 括 东海社会 安 全指数型 基 金 2017
年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息， 我们也不对其他
信息发表任何形式的鉴证结论。 东海社会安全 2017 年年度报告
第 18 页 共 65 页
结合我们对财务报表的审计， 我们的责任是阅读其他信息， 在此过
程中， 考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的
情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作， 如果我们确定其他信息存在重大错报， 我
们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的
责任
东海社会安全指数型基金管理人东海基金管理有限责任公司管理
层负责按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、 中国证监
会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规
定编制财务报表， 使其实现公允反映， 并设计、 执行和维护必要的
内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时， 东海社会安全指数型基金管理人东海基金管理
有限责任公司管理层负责评估东海社会安全指数型基金的持续经
营能力， 披露与持续经营相关的事项( 如适用) ， 并运用持续经营假
设， 除非东海社会安全指数型基金计划进行清算、 终止运营或别无
其他现实的选择。
东海社会安全指数型基金管理人东海基金管理有限责任公司治 理
层负责监督东海社会安全指数型基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证， 并出具包含审计意见的审计报告。 合理保
证是高水平的保证， 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。 错报可能由于舞弊或错误导致， 如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中， 我们运用职业判断， 并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(1) 识别和 评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险， 设
计和实施审计程序以应对这些风险， 并获取充分、 适当的审计证据，
作为发表审计意见的基础。 由于舞弊可能涉及串通、 伪造、 故意遗
漏、 虚假陈述或凌驾于内部控制之上， 未能发现由于舞弊导致的重
大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2) 了解与 审计相关的内部控制， 以设计恰当的审计程序， 但目的东海社会安全 2017 年年度报告
第 19 页 共 65 页
并非对内部控制的有效性发表意见。
(3) 评价东海社会安全指数型基金管理人东海基金管理有限责任
公司管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的
合理性。
(4) 对东海社会安全指数型基金管理人东海基金管理有限责任公
司管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。 同时， 根据获取的
审计证据， 就可能导致对东海社会安全指数型基金持续经营能力产
生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。 如果我
们得出结论认为存在重大不确定性， 审计准则要求我们在审计报告
中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，
我们应当发表非无保留意见。 我们的结论基于截至审计报告日可获
得的信息。 然而， 未来的事项或情况可能导致东海社会安全指数型
基金不能持续经营。
(5) 评价财 务报表的总体列报、 结构和内容( 包括 披露) ， 并评价财
务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与东海社会安全指数型基金基金管理人东海基金管理有限责
任公司治理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计发现等事项
进行沟通， 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺
陷。
会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所( 特殊普通 合伙)
注册会计师的姓名 黄小熠
刘叶君
会计师事务所的地址 北京东长安街 1 号东方 广场毕马威大楼 8 层
审计报告日期 2018 年 3 月29 日
东海社会安全 2017 年年度报告
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§7 年度财务 报表
7.1 资产负债表
会计主体：东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金
报告截止日： 2017 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 4,341,553.00 9,249,956.01
结算备付金
24,792.17 -
存出保证金
7,257.65 28,036.91
交易性金融资产 7.4.7.2 64,705,209.07 82,717,957.43
其中：股票投资
64,705,209.07 82,717,957.43
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 1,005.01 2,089.23
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
69,079,816.90 91,998,039.58
负债和所 有 者权益 附注号
本期 末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
69,095.72 8,724.29
应付管理人报酬
47,328.91 64,527.64
应付托管费
5,916.11 8,065.98
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 91,636.09 182,286.55
应交税费
- - 东海社会安全 2017 年年度报告
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 110,007.20 110,014.08
负债合计
323,984.03 373,618.54
所有者权 益 ：
实收基金 7.4.7.9 85,800,936.70 116,277,108.82
未分配利润 7.4.7.10 -17,045,103.83 -24,652,687.78
所有者权益合计
68,755,832.87 91,624,421.04
负债和所有者权益总计
69,079,816.90 91,998,039.58
注：报告截止日 2017 年12 月 31 日， 基金份额净值 0.801 元 ，基金份额总额 85,800,936.70 份。
7.2 利润表
会计主体：东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金
本报告期： 2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
上年度可 比 期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
一、收入
2,659,029.62 -41,015,507.91
1.利息收入
45,137.07 74,678.03
其中：存款利息收入 7.4.7.11 45,137.07 74,678.03
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益 （损失以“- ”填列）
-8,251,932.41 -30,370,252.69
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -8,685,905.67 -30,989,271.66
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 433,973.26 619,018.97
3.公允价值 变动收益 （损失以 “-”
号填列）
7.4.7.17
10,836,511.70 -10,928,840.21
4. 汇兑收益 （ 损失以 “- ” 号填列）
- -
5. 其他收入 （ 损失以 “- ” 号填列） 7.4.7.18 29,313.26 208,906.96
减： 二 、费用
1,182,881.84 2,124,504.06
1 ．管理人报 酬 7.4.10.2.1 631,096.38 1,022,670.97
2 ．托管费 7.4.10.2.2 78,887.07 127,833.93 东海社会安全 2017 年年度报告
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3 ．销售服务 费 7.4.10.2.3 - -
4 ．交易费用 7.4.7.19 162,600.39 378,667.38
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 7.4.7.20 310,298.00 595,331.78
三、利润 总 额（亏损 总 额以“-”
号 填列）
1,476,147.78 -43,140,011.97
减：所得税费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “- ”号 填
列）
1,476,147.78 -43,140,011.97
7.3 所有者权益 （基金净值 ）变动表
会计主体：东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利 润 所有者权 益 合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
116,277,108.82 -24,652,687.78 91,624,421.04
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 1,476,147.78 1,476,147.78
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-30,476,172.12 6,131,436.17 -24,344,735.95
其中：1.基 金申购款 3,722,647.12 -683,271.34 3,039,375.78
2.基金赎回 款 -34,198,819.24 6,814,707.51 -27,384,111.73
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
85,800,936.70 -17,045,103.83 68,755,832.87
项目
上年度可 比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 东海社会安全 2017 年年度报告
第 23 页 共 65 页
实收基金 未分配利 润 所有者权 益 合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
226,656,784.40 -4,004,544.95 222,652,239.45
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -43,140,011.97 -43,140,011.97
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-110,379,675.58 22,491,869.14 -87,887,806.44
其中：1.基 金申购款 4,578,619.13 -892,566.48 3,686,052.65
2.基金赎回 款 -114,958,294.71 23,384,435.62 -91,573,859.09
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
116,277,108.82 -24,652,687.78 91,624,421.04
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______葛 伟忠______
______邓升军______
____ 刘宇____
基金管理人负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情 况
东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 ( 以 下简称“本基金”) ， 经 中国证券监
督管理 委员 会 ( 以 下简称“ 中国 证监 会”) 证 监许可[2015] 2158 号文 《关于 准予 东海中 证社 会
发展安 全产 业主题 指数 型证券 投资 基金注 册的 批复》 准予 注册， 由东 海基金 管理 有限责 任 公 司 依
照《中 华人 民共和 国证 券投资 基金 法》等 相关 法规和 《东 海中证 社会 发展安 全产 业主题 指 数 型 证
券投资基金基金合同》发售，基金合同于 2015 年 11 月 23 日正式生效。本基金为契约型开放式，
存续期限为不定期，首次设立募集规模为 310,604,096.49 份基 金 份额。 。 本基金的基金管理人及
注册登 记机 构均为 东海 基金管 理有 限责任 公司 ，基金 托管 人为中 国工 商银行 股份 有限公 司 ( 以下
简称“中国工商银行”) 。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则、 《 东海中证社会发展安全产业主题指东海社会安全 2017 年年度报告
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数型证 券投 资基金 基金 合同》 和更 新的《 东海 中证社 会发 展安全 产业 主题指 数型 证券投 资 基 金 招
募说明 书》 的有关 规定 ，本基 金的 投资范 围为 具有良 好流 动性的 金融 工具， 以中 证安全 指 数 的 成
份股及 其备 选成份 股为 主要投 资对 象。为 更好 地实现 投资 目标， 本基 金也可 少量 投资于 其 他 股 票
( 非标的指数 成份股及其备选成份股，含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票) 、
债券、 债券 回购、 权证 、股指 期货 、资产 支持 证券、 货币 市场工 具及 法律法 规或 中国证 监 会 允 许
本基金投资的其它金融工具( 但须符 合中国证监会的相关规定) 。
本基金 投资 于股票 的资 产比例 不低 于基金 资产 的 90% 。本基 金 投资 于标 的 指数 成份 股 票及其
备 选成 份股票 的资 产比例 不低 于非现 金基 金资产 的 80% ；任 何交 易日日 终在 扣除股 指期货 合 约 需
缴纳的交易保证金后， 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 本基 金业
绩比较基准：中证社会发展安全产业主题指数收益率×9 5 ％＋人民币税后活期存款利率×5 ％
根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 ， 本基金定期报告在公开披露的第二个工作日， 报中
国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
7.4.2 会计报表的 编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 ( 以下简称“ 财政部”)
颁布的企业会计准则的要求， 同时亦按照中国证监会颁布的 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第
3 号 < 年度报 告和半年度报告> 》 以 及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的 《证
券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
7.4.3 遵循企业会 计准则及其 他有关规定 的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 2 中所 列示的中国证监会和中国证券投资
基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2017 年 12
月 31 日的财 务状况、2017 年度的经营 成果和基金净值变动情况。
7.4.4 重要会计政 策和会计估 计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务指引》 和其他
相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度自公历 1 月1 日起 至 12 月 31 日止。 东海社会安全 2017 年年度报告
第 25 页 共 65 页
7.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本位 币为 人民币 ，编 制财务 报表 采用的 货币 为人民 币。本 基 金选 定记 账本位币
的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
7.4.4.3 金融资产和 金融负债的 分类
本基金 在初 始确认 时按 取得资 产或 承担负 债的 目的， 把金 融资产 和金 融负债 分为 不同 类 别 ：
以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产和 金融 负债、 应收 款项、 持有 至到期 投 资 、 可
供出售 金融 资产和 其他 金融负 债。 本基金 现无 金融资 产分 类为持 有至 到期投 资和 可供出 售 金 融 资
产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
本基金 目前 持有的 股票 投资分 类为 以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产 。 以 公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
7.4.4.4 金融资产和 金融负债的 初始确认、 后续计量和 终止确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
在初始 确认 时，金 融资 产及金 融负 债均以 公允 价值计 量。 对于以 公允 价值计 量且 其变 动 计 入
当期损 益的 金融资 产或 金融负 债， 相关交 易费 用直接 计入 当期损 益； 对于其 他类 别的金 融 资 产 或
金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：
? 以 公允 价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 资产 和金融 负债 以公允 价值 计 量 ，公允 价 值
变动形成的利得或损失计入当期损益。
? 应收款项 以实际利率法按摊余成本计量。
? 除 以公 允价 值计 量且其 变动 计入当 期损 益的金 融负 债以外 的金 融负债 采用 实 际 利率法 按 摊
余成本进行后续计量。
满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：
? 收取该金 融资产现金流量的合同权利终止；
? 该金融资 产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
? 该 金融 资产 已转 移，虽 然本 基金既 没有 转移也 没有 保留金 融资 产所有 权上 几 乎 所有的 风 险
和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：
? 所转移金 融资产的账面价值
? 因转移而 收到的对价 东海社会安全 2017 年年度报告
第 26 页 共 65 页
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。
7.4.4.5 金融资产和 金融负债的 估值原则
除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：
公允价 值是 指市场 参与 者在计 量日 发生的 有序 交易中 ，出 售一项 资产 所能收 到或 者转 移 一 项
负债所需支付的价格。
本基金 在确 定相关 金融 资产和 金融 负债的 公允 价值时 ，根 据《企 业会 计准则 》的 规定 采 用 在
当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。
存 在活 跃市 场且能 够获 取相同 资产 或负债 报价 的金融 工具 ，在估 值日 有报价 的， 除会 计 准 则
规定的 情况 外，将 该报 价不加 调整 地应用 于该 资产或 负债 的公允 价值 计量； 估值 日无报 价 且 最 近
交易日 后未 发生影 响公 允价值 计量 的重大 事件 的，采 用最 近交易 日的 报价确 定公 允价值 。 有 充 足
证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的， 对报价进行调整， 确定公允价值。
与上述 金融 工具相 同， 但具有 不同 特征的 ，以 相同资 产或 负债的 公允 价值为 基础 ，并在 估 值 技 术
中考虑 不同 特征因 素的 影响。 特征 是指对 资产 出售或 使用 的限制 等， 如果该 限制 是针对 资 产 持 有
者的， 那么 在估值 技术 中不应 将该 限制作 为特 征考虑 。此 外，本 基金 不考虑 因其 大量持 有 相 关 资
产或负债所产生的溢价或折价。
对不存 在活 跃市场 的金 融工具 ，采 用在当 前情 况下适 用并 且有足 够可 利用数 据和 其他 信 息 支
持的估 值技 术确定 公允 价值。 采用 估值技 术确 定公允 价值 时，优 先使 用可观 察输 入值， 只 有 在 无
法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
如经济 环境 发生重 大变 化或证 券发 行人发 生影 响证券 价格 的重大 事件 ，参考 类似 投资 品 种 的
现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和 金融负债的 抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示， 没有相互抵销。 但是， 同时满足下列条件的，
以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
? 本基金具 有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
? 本基金计 划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金
实收基 金为 对外发 行基 金份额 所募 集的总 金额 在扣除 损益 平准金 分摊 部分后 的余 额。 由 于 基
金份额 拆分 引起的 实收 基金份 额变 动于基 金份 额拆分 日根 据拆分 前的 基金份 额数 及确定 的 拆 分 比
例计算 认列 。由于 申购 和赎回 引起 的实收 基金 份额变 动分 别于基 金申 购确认 日及 基金赎回确 认日东海社会安全 2017 年年度报告
第 27 页 共 65 页
认列。 上述 申购和 赎回 分别包 括基 金转换 所引 起的转 入基 金的实 收基 金增加 和转 出基金 的 实 收 基
金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平 准金 核算在 基金 份额发 生变 动时， 申购 、赎回 、转 入、转 出及 红利再 投资 等款 项 中 包
含的未 分配 利润和 公允 价值变 动损 益，包 括已 实现损 益平 准金和 未实 现损益 平准 金。已 实 现 损 益
平准金 指根 据交易 申请 日申购 或赎 回款项 中包 含的按 累计 未分配 的已 实现损 益占 基金净 值 比 例 计
算的金 额。 未实现 损益 平准金 指根 据交易 申请 日申购 或赎 回款项 中包 含的按 累计 未分配 的 未 实 现
损益占 基金 净值比 例计 算的金 额。 损益平 准金 于基金 申购 确认日 或基 金赎回确 认日 进 行确认 和计
量，并于会计期末全额转入“未分配利润 / (累计亏损)” 。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和 计量
股票投 资收 益、债 券投 资收益 和衍 生工具 收益 按相关 金融 资产于 处置 日成交 金额 与其 成 本 的
差额确认。
股利收 益按 上市公 司宣 告的分 红派 息比例 计算 的金额 扣除 应由上 市公 司代扣 代缴 的个 人 所 得
税后的净额确认。
债券利 息收 入按债 券投 资的票 面价 值与票 面利 率计算 的金 额扣除 应由 发行债 券的 企业 代 扣 代
缴的个 人所 得税( 如 适用) 后的净 额确 认，在 债券 实际持 有期 内逐日 计提 。贴息 债视 同到期 一 次 性
还本付 息的 附息债 ，根 据其发 行价 、到期 价和 发行期 限按 直线法 推算 内含票 面利 率后， 逐 日 计 提
利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。
利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。
买入返 售金 融资产 收入 按到期 应收 或实际 收到 的金额 与初 始确认 金额 的差额 ，在 回购 期 内 按
实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。
公允价 值变 动收益 核算 基金持 有的 采用公 允价 值模式 计量 的以公 允价 值计量 且变 动计 入 当 期
损益的 金融 资产、 衍生 金融资 产、 以公允 价值 计量且 变动 计入当 期损 益的金 融负 债等公 允 价 值 变
动形成的应计入当期损益的利得或损失。
7.4.4.10 费用的确认 和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖出回 购金 融资产 利息 支出按 到期 应付或 实际 支付的 金额 与初始 确认 金额的 差额 ，在 回 购 期东海社会安全 2017 年年度报告
第 28 页 共 65 页
内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。
本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位， 发生 时直接计入基金损益；
如果影响基金份额净值小数点后第四位的， 应采用待摊或预提的方法， 待摊或预提计入基金损益。
7.4.4.11 基金的收益 分配政策
在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每次收 益分配比
例不得低于收益分配基准日该次可供分配利润的 20% ，若 《基金合同》生效不满 3 个月可不 进行
收益分配；
本基金 收益 分配方 式分 两种： 现金 分红与 红利 再投资 ，投 资者可 选择 现金红 利或 将现 金 红 利
自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
基金收 益分 配后基 金份 额净值 不能 低于面 值； 即基金 收益 分配基 准日 的基金 份额 净值 减 去 每
单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权；
法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告
本基金 以内 部组织 结构 、管理 要求 、内部 报告 制度为 依据 确定经 营分 部，以 经营 分部 为 基 础
确定报告分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重要的 会计政策和 会计估计
对于证券交易所上市的股票， 若出现 重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨 跌停时的交易不活跃)
等情况 ，本 基金根 据中 国证监 会公 告[2017] 13 号 《中 国证 券 监督 管理 委 员会 关于 证 券投资基金
估值业 务的 指导意 见》 ， 根据具 体情 况采用 《关 于发布 中基 协(AMAC) 基金 行 业股 票估 值指数的通
知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
对于在 发行 时明确 一定 期限限 售期 的股票 ，包 括但不 限于 非公开 发行 股票、 首次 公开 发 行 股
票时公 司股 东公开 发售 股份、 通过 大宗交 易取 得的带 限售 期的股 票等 ，不包 括停 牌、新 发 行 未 上
市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发[2017] 6 号《 关于发布 < 证券投资基金
投资流通受限股票估值指引 ( 试行) > 的通知 》 ， 在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日
流通受限股票的价值。
根据 《中国证 券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固 定收益品种的估值处
理标准 》( 以 下简称“估 值处理 标准”) ，在上 海 证券交 易所 、深圳 证券 交易所 及银 行间同 业 市 场
上市交易或挂牌转让的固定收益品种 ( 估值处 理标准另有规定的除外) ， 采用第三方 估值机构提供东海社会安全 2017 年年度报告
第 29 页 共 65 页
的价格数据进行估值。
7.4.5 会计政策和 会计估计变 更以及差错 更正的说明
7.4.5.1 会计政策变 更的说明
本基金在本年度未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变 更的说明
根据中 基协 发 [2017] 6 号《 关于 发布 < 证 券 投资基 金投 资流通 受限 股票估 值指 引( 试行) >
的通知》 ( 以下简称“估值指引”) 的处理标准 ， 本基金自 2017 年12 月27 日起 ， 对 本基金持 有
的非公 开发 行股票 、首 次公开 发行 股票时 公司 股东公 开发 售股份 、通 过大宗 交易 取得的 带 限 售 期
的股票的估值方法进行调整，参考估值指引进行估值。
7.4.5.3 差错更正的 说明
本基金在本年度及上年度均未发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项
(1) 主要税 项说明
根据财税 [2004] 78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2012] 85 号文 《财 政
部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、
财税[2015] 101 号《财政 部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政
策有关问题的通知》 、财 税[2005] 103 号文《关于 股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、
上证交 字[2008] 16 号《 关于做 好调 整证券 交易 印花税 税率 相关工 作的 通知》 及深 圳证 券 交 易 所
于2008 年9 月18 日发布 的 《深圳证券 交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、
财税[2008] 1 号文 《财政 部、 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财 税[2016] 36
号文《 财政 部、国 家税 务总局 关于 全面推 开营 业税改 征增 值税试 点的 通知》 、 财税[2016] 140 号
文《关 于明 确金融 、房 地产开 发、 教育辅 助服 务等增 值税 政策的 通知》 、财税[2017] 2 号文《关
于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、 财税[2017] 56 号《关于 资管产品增值税有关问题
的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a) 证券投 资基金管理人运用基金买卖股票、 债 券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。
(b) 自2016 年5 月1 日起， 在全国范围 内全面推开营业税改征增值税 ( 以 下称营改增) 试点，
建筑业 、房 地产业 、金 融业、 生活 服务业 等全 部营业 税纳 税人， 纳入 试点范 围，由 缴 纳营业 税改
为缴纳增值税。 东海社会安全 2017 年年度报告
第 30 页 共 65 页
2018 年 1 月1 日 ( 含) 以 后， 资管产品管理人 ( 以下称管理人) 运营基 金过程中发生的增值
税应税行为， 以管理人为增值税纳税人， 暂适用简易计税方法， 按照 3% 的征收率缴 纳增值税。 对
基金在 2018 年 1 月1 日 前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的， 不再缴纳； 已 缴
纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证 券投 资基金 管理 人运用 基金 买卖股 票、 债券收 入免 征增值 税。 对香港 市场 投资者 ( 包括单
位和个人) 通过基金互认买卖内地基金份额免征增值税。
(c) 基金作 为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金对价，
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d) 对基金 取得的股票的股息、 红利收入， 由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%
的个人所得税。 自 2013 年 1 月1 日 起， 对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所
得税的应纳税所得额： 持股期限在 1 个月以内( 含1 个月) 的， 其股息红利所得全额计入应纳税所
得额； 持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含1 年) 的， 暂减按 50% 计入应纳 税所得额； 持股期限超过
1 年的， 股权 登记日为自 2013 年1 月1 日起至 2015 年 9 月7 日 期间的， 暂减按 25% 计入应 纳税 所
得额，股权登记日在 2015 年9 月8 日 及以后的，暂免征收个人所得税。
(e) 基金卖 出股票按 0.1% 的税率缴纳 股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(f) 对投资 者 ( 包括个 人和机构投资者) 从基 金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
7.4.7 重要财务报 表项目的说 明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
活期存款 4,341,553.00 9,249,956.01
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计： 4,341,553.00 9,249,956.01
7.4.7.2 交易性金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 68,843,012.70 64,705,209.07 -4,137,803.63 东海社会安全 2017 年年度报告
第 31 页 共 65 页
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 68,843,012.70 64,705,209.07 -4,137,803.63
项目
上年度末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 97,692,272.76 82,717,957.43 -14,974,315.33
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 97,692,272.76 82,717,957.43 -14,974,315.33
7.4.7.3 衍生金融资 产/负债
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/ 负债。
7.4.7.4 买入返售金 融资产
7.4.7.4.1 各项买入返 售金融资产 期末余额
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式 逆回购交易 中取得的债 券
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 989.06 2,075.37
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - - 东海社会安全 2017 年年度报告
第 32 页 共 65 页
应收结算备付金利息 12.32 -
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 3.63 13.86
合计 1,005.01 2,089.23
注：其他为应收存出保证金利息。
7.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 91,636.09 182,286.55
银行间市场应付交易费用 - -
合计 91,636.09 182,286.55
7.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 7.20 14.08
预提费用 60,000.00 60,000.00
指数使用费 50,000.00 50,000.00
合计 110,007.20 110,014.08
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 116,277,108.82 116,277,108.82
本期申购 3,722,647.12 3,722,647.12
本期赎回（以“- ”号填 列） -34,198,819.24 -34,198,819.24
- 基金拆分/ 份额折算前 - - 东海社会安全 2017 年年度报告
第 33 页 共 65 页
基金拆分/ 份 额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“- ”号填 列） - -
本期末 85,800,936.70 85,800,936.70
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -21,739,355.42 -2,913,332.36 -24,652,687.78
本期利润 -9,360,363.92 10,836,511.70 1,476,147.78
本期基金份额交易
产生的变动数
6,796,087.73 -664,651.56 6,131,436.17
其中：基金申购款 -964,435.99 281,164.65 -683,271.34
基金赎回款 7,760,523.72 -945,816.21 6,814,707.51
本期已分配利润 - - -
本期末 -24,303,631.61 7,258,527.78 -17,045,103.83
7.4.7.11 存款利息收 入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
活期存款利息收入 44,545.08 69,896.60
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 436.91 4,007.82
其他 155.08 773.61
合计 45,137.07 74,678.03
7.4.7.12 股票投资收 益
7.4.7.12.1 股票投资收 益——买卖 股票差价收 入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月 31 日 东海社会安全 2017 年年度报告
第 34 页 共 65 页
卖出股票成交总额 63,294,626.50 159,879,987.11
减：卖出股票成本总额 71,980,532.17 190,869,258.77
买卖股票差价收入 -8,685,905.67 -30,989,271.66
7.4.7.13 债券投资收 益
7.4.7.13.1 债券投资收 益项目构成
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益。
7.4.7.13.2 债券投资收 益——买卖 债券差价收 入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益。
7.4.7.13.3 债券投资收 益——赎回 差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益。
7.4.7.13.4 债券投资收 益——申购 差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益。
7.4.7.13.5 资产支持证 券投资收益
注：本基金本报告期未投资资产支持证券，资产支持证券投资收益为零。
7.4.7.14 贵金属投资 收益
7.4.7.14.1 贵金属投资 收益项目构 成
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.14.2 贵金属投资 收益——买 卖贵金属差 价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.14.3 贵金属投资 收益——赎 回差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.14.4 贵金属投资 收益——申 购差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
东海社会安全 2017 年年度报告
第 35 页 共 65 页
7.4.7.15 衍生工具收 益
7.4.7.15.1 衍生工具收 益——买卖 权证差价收 入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无买卖权证差价收入。
7.4.7.15.2 衍生工具收 益 ——其 他投资收益
注：本基金本报告期间及上年度可比期间均无衍生工具- 其 他投资收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月
31 日
股票投资产生的股利收益 433,973.26 619,018.97
基金投资产生的股利收益 - -
合计 433,973.26 619,018.97
7.4.7.17 公允价值变 动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年1 月1 日至2017
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
1.交易性金 融资产 10,836,511.70 -10,928,840.21
——股票投资 10,836,511.70 -10,928,840.21
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 10,836,511.70 -10,928,840.21
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31
日
基金赎回费收入 29,313.26 208,906.96
合计 29,313.26 208,906.96 东海社会安全 2017 年年度报告
第 36 页 共 65 页
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
交易所市场交易费用 162,600.39 378,667.38
银行间市场交易费用 - -
合计 162,600.39 378,667.38
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
审计费用 60,000.00 60,000.00
信息披露费 50,000.00 334,962.78
银行费用 298.00 369.00
指数使用费 200,000.00 200,000.00
合计 310,298.00 595,331.78
7.4.7.21 分部报告
注：本基金本报告期间及上年度可比期间均无分部报告。
7.4.8 或有事项、 资产负债表 日后事项的 说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表 日后事项
本基金本报告期末无其他需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
东海基金管理有限责任公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
东海证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
深圳鹏博实业集团有限公司 基金管理人的股东 东海社会安全 2017 年年度报告
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苏州市相城区江南化纤集团有限公司 基金管理人的股东
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东海瑞京资产管理（上海）有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及 上年度可比 期间的关联 方交易
-
7.4.10.1 通过关联方 交易单元进 行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016年1 月1 日至2016年12 月31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
东海证券股
份有限公司
3,783,246.24 3.56% 67,603,063.62 28.21%
7.4.10.1.2 债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交 易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联 方的佣金
金 额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1 月1 日至2017年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东海证券股
份有限公司
3,523.29 3.92% 0.00 0.00%
关联方名称
上年度可比期间
2016年1 月1 日至2016年12 月31 日 东海社会安全 2017 年年度报告
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当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东海证券股
份有限公司
62,959.03 31.87% 90,448.28 49.62%
注：上 述佣 金按市 场佣 金率计 算， 以扣除 由中 国证券 登记 结算有 限责 任公司 收取 证管费 、 经 手 费
和由券 商承 担的证 券结 算风险 基金 后的净 额列 示。该 类佣 金协议 的服 务范围 还包 括佣金 收 取 方 为
本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
631,096.38 1,022,670.97
其中： 支付销售机构的客
户维护费
49,315.11 81,725.37
注：本基金的管理费按前一日的基金资产净值的 0.8% 的年 费率计提。计算方法如下：
H ＝E× 0. 8% ÷ 当年天数
H 为每日应 支付的基金管理费
E 为前一日 的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管
理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理
人。
若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
78,887.07 127,833.93
注：本基金的托管费按前一日的基金资产净值的 0.1%的年 费率计提。计算方法如下：
H ＝E× 0. 1% ÷ 当年天数
H 为每日应支 付的基金托管费 东海社会安全 2017 年年度报告
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E 为前一日的 基金资产净值
基金托 管费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付， 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送 基 金 托
管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.10.2.3 销售服务 费
注：本基金报告期及上年度可比期间均无销售服务费。
7.4.10.3 与关联方进 行银行间同 业市场的债 券(含回购) 交易
注：本 基金 本报告 期及 上年可 比期 间均未 通过 银行间 同业 市场与 关联 方进行 银行 间债券( 含回 购)
交易。
7.4.10.4 各关联方投 资本基金的 情况
7.4.10.4.1 报告期内基 金管理人运 用固有资金 投资本基金 的情况
注：本基金基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固定资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除 基金管理人 之外的其他 关联方投资 本基金的情 况
注，本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度均未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保 管的银行存 款余额及当 期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银
行股份有限
公司
4,341,553.00 44,545.08 9,249,956.01 69,896.60
注：除 上表 本基金 的证 券交易 结算 资金通 过托 管银行 备付 金账户 转存 于中国 证券 登记结算有 限责
任公司，2017 年度获得的 利息收入为人民币 436.91 元（2016 年 1 月1 日至 2016 年 12 月31 日止
期间： 人民币 4,007.82 元 ）， 2017 年 末持有结算备付金为人民币 24,792.17 元（2016 年末未持有
结算备付金) 。
东海社会安全 2017 年年度报告
第 40 页 共 65 页
7.4.10.6 本基金在承 销期内参与 关联方承销 证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.7 其他关联交 易事项的说 明
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情 况
注：本基金本报告期未进行利润分配。
7.4.12 期末（ 2017 年 12 月 31 日 ）本基金持 有的流通受 限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券 而于期末持 有的流通受 限证券
注：本基金无因认购新发/ 增发证券 而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的 暂时停牌等 流通受限股 票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
000540
中天
金融
2017
年 8 月
21 日
临时
停牌
7.35 - - 266,993 2,141,326.71 1,962,398.55 -
300187
永清
环保
2017
年 10
月 9 日
临时
停牌
11.20
2018 年
1 月15
日
10.40 74,199 911,798.57 831,028.80 -
300140
中环
装备
2017
年 7 月
13 日
临时
停牌
17.31
2018 年
1 月24
日
15.58 37,489 884,454.33 648,934.59 -
300090
盛运
环保
2017
年 12
月 1 日
临时
停牌
9.24 - - 63,502 660,904.74 586,758.48 -
000939
凯迪
生态
2017
年 11
月 16
日
临时
停牌
4.99 - - 97,372 592,933.17 485,886.28 -
300523
辰安
科技
2017
年 10
月 20
日
临时
停牌
47.30
2018 年
2 月6
日
42.57 2,720 158,978.23 128,656.00 - 东海社会安全 2017 年年度报告
第 41 页 共 65 页
注：本基金无因认购新发/ 增发证券 而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.3 期末债券正 回购交易中 作为抵押的 债券
7.4.12.3.1 银行间市场 债券正回购
截至本报告期末，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场 债券正回购
截至本报告期末， 本基金 无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
7.4.13 金融工具风 险及管理
本基金 在日 常经营 活动 中面临 的与 金融工 具相 关的风 险主 要包括 流动 性风险 及市 场风 险 。 本
基金的 管理 人进行 风险 管理的 主要 目标是 加强 对投资 风险 的防范 和控 制，保 证基 金资产 的 安 全 ，
维护基 金份 额持有 人的 利益； 同时 ，提升 基金 投资组 合的 风险调 整后 收益水 平， 将以上 各 种 风 险
控制在 限定 的范围 之内 ，在基 金的 风险和 收益 之间取 得最 佳的平 衡， 实现" 风 险和 收益相 匹配" 的
投资目标，谋求基金资产的长期稳定增长。
7.4.13.1 风险管理政 策和组织架 构
本基金 投资 的金融 工具 主要为 股票 投资。 本基 金在日 常经 营活动 中 面临 的 相关 的风 险主要包
括信用 风险 、流动 性风 险及市 场风 险。本 基金 的基金 管理 人进行 风险 管理的 主要 目标是 争 取 将 以
上风险控制在限定的范围之内， 使本 基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现" 风险和收益相
匹配" 的风险 收益目标。
本基金 在日 常经营 活动 中涉及 的财 务风险 主要 包括信 用风 险、流 动性 风险及 市场 风险 。 本 基
金管理 人制 定了政 策和 程序来 识别 及分析 这些 风险， 并设 定适当 的风 险限额 及内 部控制 流 程 ， 通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人建立了董事会领导下的架构清晰、 控制有效、 系统全面、 切 实 可行的 风
险控制体系。 董事会下设合规与风险管理委员会， 负责对公司风险管理战略和 政 策、 内部控 制 及
风险控制基本制度进行审定， 对基本制度的执行情况、 关联交易的合法合规性等进行监督和检查。
董事会 聘任 督察长 ，负 责公司 及其 基金运 作的 监察稽 核工 作。总 经理 负责公 司日 常经营 管 理 中 的
风险控 制工 作，公 司下 设投资 决策 委员会 和风 险控制 委员 会，负 责对 公司经 营及 基金运 作 中 的 风
险进行研究、 评估和防控。 公司各业务部门根据具体情况制定本部门的作业流程及风险控制制度，
加强对 风险 的控制 ，作 为一线 责任 人，将 风险 控制在 最小 范围内 。同 时，公 司设 独立的 监 察 稽 核
部对公司运作各环节的各类风险进行监控。
东海社会安全 2017 年年度报告
第 42 页 共 65 页
7.4.13.2 信用风险
信用风 险是 指基金 在交 易过程 中因 交易对 手未 履行合 约责 任，或 者基 金所投 资证 券之 发 行 人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金 的基 金管理 人在 交易前 对交 易对手 的资 信状况 进行 了充分 的评 估。本 基金 的银 行 存 款
均存放 于信 用良好 的银 行，与 银行 存款相 关的 信用风 险不 重大。 本基 金在交 易所 进行的 交 易 均 以
中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金 的基 金管理 人建 立了信 用风 险管理 流程 ，通过 对各 类投资 品种 信用 等级 评估 来控制证
券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用 评级列示的 债券投资
7.4.13.2.2 按长期信用 评级列示的 债券投资
7.4.13.3 流动性风险
流动性 风险 是指基 金所 持金融 工具 变现的 难易 程度。 本基 金的流 动性 风险一 方面 来自 于 基 金
份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投资 品种所 处的 交易市 场 不 活 跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
7.4.13.3.1 金融资产和 金融负债的 到期期限分 析
7.4.13.3.2 报告期内本 基金组合资 产的流动性 风险分析
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求， 通 过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，
建立流 动性 风险监 控与 预警机 制， 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和分 析。本 基金 管理人 在 基 金 合
同约定巨额赎回条款，同时控制每日确认的净赎回申请不超过本基金投资组合 7 个工作日可变现
资产的 可变 现价值 ，减 少赎回 业务 对本基 金的 流动性 冲击 ，从而 控制 流动性 风险 。此外 ， 本 基 金
通过预留一定现金头寸，以缓解流动性风险。
本基金 所持 有的证 券在 证券交 易所 上市交 易。 本报告 期末 ，除完 全按 照有关 指数 构成 比 例 进东海社会安全 2017 年年度报告
第 43 页 共 65 页
行证券 投资 的开放 式基 金以及 中国 证监会 认定 的特殊 投资 组合以 外， 本基金 管理 人管理 的 全 部 开
放 式基 金持有 一家 上市公 司发 行的可 流通 股票未 超过 该上市 公司 可流通 股票 的 15% ，本基 金 管 理
人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的
30% 。本报告 期末，本基金投资于流动性受限资产的市值合计未超过本基金资产净值的 15% 。
7.4.13.4 市场风险
市场风 险是 指基金 所持 金融工 具的 公允价 值或 未来现 金流 量因所 处市 场各类 价格 因素 的 变 动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风 险是 指金融 工具 的公允 价值 或现金 流量 因市场 利率 变动而 发生 波动的 风险 。利 率 敏 感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金 持有 及承担 的大 部分金 融资 产和金 融负 债不计 息， 因此本 基金 的收入 及经 营活 动 的 现
金流量 在很 大程度 上独 立于市 场利 率变化 。本 基金持 有的 利率敏 感性 资产主 要为 银行存 款 、 结 算
备付金、存出保证金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞 口
单位：人民币元
本期末
2017 年 12 月 31
日
1 个月以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
4,341,553.00 - - - - - 4,341,553.00
结算备付金
24,792.17 - - - - - 24,792.17
存出保证金
7,257.65 - - - - - 7,257.65
交易性金融资产
- - - - - 64,705,209.07 64,705,209.07
应收利息
- - - - - 1,005.01 1,005.01
资产总计 4,373,602.82 - - - - 64,706,214.08 69,079,816.90
负债
应付赎回款 - - - - - 69,095.72 69,095.72
应付管理人报酬 - - - - - 47,328.91 47,328.91
应付托管费 - - - - - 5,916.11 5,916.11
应付销售服务费 - - - - - - - 东海社会安全 2017 年年度报告
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应付交易费用 - - - - - 91,636.09 91,636.09
其他负债 - - - - - 110,007.20 110,007.20
负债总计 - - - - - 323,984.03 323,984.03
利率敏感度缺口 4,373,602.82 - - - - 64,382,230.05 68,755,832.87
上年度末
2016 年 12 月 31
日
1 个月以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 9,249,956.01 - - - - - 9,249,956.01
存出保证金 28,036.91 - - - - - 28,036.91
交易性金融资产 - - - - - 82,717,957.43 82,717,957.43
应收利息 - - - - - 2,089.23 2,089.23
其他资产 - - - - - - -
资产总计 9,277,992.92 - - - - 82,720,046.66 91,998,039.58
负债
应付赎回款 - - - - - 8,724.29 8,724.29
应付管理人报酬 - - - - - 64,527.64 64,527.64
应付托管费 - - - - - 8,065.98 8,065.98
应付销售服务费 - - - - - - -
应付交易费用 - - - - - 182,286.55 182,286.55
其他负债 - - - - - 110,014.08 110,014.08
负债总计 - - - - - 373,618.54 373,618.54
利率敏感度缺口 9,277,992.92 - - - - 82,346,428.12 91,624,421.04
7.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析
注 ：于 2017 年 12 月 31 日， 本基金未持有交易性债券投资， 银行存款、 结算备付金和存出保证金
均以活 期存 款利率 或相 对固定 的利 率计息 ，假 定利率 变动 仅影响 该类 资产的 未来 收益， 而 对 其 本
身的公允价值无重大影响, 因此市场 利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风 险是 指金融 工具 的公允 价值 或未来 现金 流量因 外汇 汇率变 动而 发生波 动的 风险 。 本 基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风 险
本基金 其他 价格风 险主 要系市 场价 格风险 ，市 场价格 风险 是指基 金所 持金融 工具 的公 允 价 值
或未来 现金 流量因 除市 场利率 和外 汇汇率 以外 的市场 价格 因素变 动而 发生波 动的 风险。 本 基 金 主
要投资 于证 券交易 所上 市的股 票， 所面临 的最 大市场 价格 风险由 所持 有的金 融工 具的公 允 价 值 决
定。本 基金 通过投 资组 合的分 散化 降低市 场价 格风险 ，并 且本基 金管 理人每 日对 本基金 所 持 有 的东海社会安全 2017 年年度报告
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证券价格实施监控。
7.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 64,705,209.07 94.11 82,717,957.43 90.28
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 64,705,209.07 94.11 82,717,957.43 90.28
7.4.13.4.3.2 其他价格风 险的敏感性 分析
假设
基金的市场价格风险决定于基金相对其业绩比较基准的贝塔系数，以及业绩比 较
基准的变动。
除业绩比较基准变动外，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。
贝塔系数的估计以过去一年的历史数据作为样本，采用线性回归法估计。
业绩比较基准的变动对基金的净值表现具有对称性影响。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2017 年12 月
31 日 ）
上年度末 （ 2016 年12 月
31 日 ）
业绩比较基准增加 1% 657,056.64 895,110.00
业绩比较基准减少 1% -657,056.64 -895,110.00
注：本 基金 管理人 运用 资本— 资产 定价模 型方 法对本 基金 的市场 价格 风险进 行分 析。下 表 为 市 场
价格风 险的 敏感性 分析 ，反映 了在 其他变 量不 变的假 设下 ，证券 市场 组合的 价格 发生合 理 、 可 能
的变动时，将对基金资产净值产生的影响。
7.4.13.4.4 采用风险价 值法管理风 险
东海社会安全 2017 年年度报告
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7.4.14 有助于理解 和分析会计 报表需要说 明的其他事 项
7.4.14.1 公 允价值
7.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具
不以公 允价 值计量 的金 融资产 和负 债主要 包括 银行存 款、 结算备 付金 、存出 保证 金、 应 收 款
项以及其他金融负债，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1 各层次金融 工具公允价值
于 2017 年 12 月31 日 ， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属
于第一层次的余额为人民币 64705209.07 元，无 划分为第二层次和第三层次的余额。 （于 2016 年
12 月 31 日， 第一层级层次的余额为人民币 82717957.43 元 ，无划分为第二层次和第三层次的余
额）
7.4.14.1.2.2 公允价值所 属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃、 或 属于非公开发行等情况 ，
本基金 分别 于停牌 日至 交易恢 复活 跃日期 间、 交易不 活跃 期间及 限售 期间不 将相 关股票 的 公 允 价
值列入 第一 层次； 并根 据估值 调整 中采用 的不 可观察 输入 值对于 公允 价值的 影响 程度， 确 定 相 关
股票公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.1.2.3 第三层次公 允价值余额和本期变动金额
本基金 于本 报告期 初未 持有公 允价 值归属 于第 三层次 的金 融工具 ，本 基金本 报告 期及 上 年 度
可比期间未发生第三层次公允价值转入转出情况。
7.4.14.2 承 诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的承诺事项。
7.4.14.3 其 他事项
本基金无需要披露的其他重要事项。
7.4.14.4 财 务报表的批准
本财务报表已于 2018 年3 月30 日经 本基金的基金管理人批准。
东海社会安全 2017 年年度报告
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§8 投资组合 报告
8.1 期末基金资 产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 64,705,209.07 93.67
其中：股票 64,705,209.07 93.67
2
基金投资
- -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 4,366,345.17 6.32
8 其他各项资产 8,262.66 0.01
9 合计 69,079,816.90 100.00
8.2 期末按行业 分类的股票 投资组合
8.2.1 报告期末按 行业分类的 境内股票投 资组合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 43,729,408.09 63.60
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
1,704,926.68 2.48
E 建筑业 1,465,328.34 2.13
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
6,974,957.98 10.14
J 金融业 - -
K 房地产业 1,962,398.55 2.85 东海社会安全 2017 年年度报告
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L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 1,017,840.96 1.48
N 水利、环境和公共设施管理业 7,713,126.22 11.22
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 137,222.25 0.20
合计 64,705,209.07 94.11
8.2.2 报告期末按 行业分类的 港股通投资 股票投资组 合
注：本基金本报告期末未持有沪港通股票。
8.3 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的所有股票 投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002415 海康威视 217,593 8,486,127.00 12.34
2 300203 聚光科技 88,971 3,162,919.05 4.60
3 300070 碧水源 154,724 2,687,555.88 3.91
4 002236 大华股份 113,263 2,615,242.67 3.80
5 300072 三聚环保 72,008 2,529,641.04 3.68
6 000540 中天金融 266,993 1,962,398.55 2.85
7 000533 万 家 乐 176,937 1,875,532.20 2.73
8 600388 龙净环保 97,764 1,691,317.20 2.46
9 002573 清新环境 73,151 1,662,722.23 2.42
10 300137 先河环保 71,098 1,488,081.14 2.16
11 300055 万邦达 69,678 1,465,328.34 2.13
12 600584 长电科技 65,092 1,388,412.36 2.02
13 000811 冰轮环境 169,112 1,332,602.56 1.94
14 002049 紫光国芯 25,860 1,241,021.40 1.80
15 600323 瀚蓝环境 75,432 1,203,140.40 1.75
16 002672 东江环保 73,728 1,198,080.00 1.74
17 002180 纳思达 42,649 1,164,744.19 1.69
18 300572 安车检测 18,100 1,147,721.00 1.67 东海社会安全 2017 年年度报告
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19 000977 浪潮信息 53,069 1,055,011.72 1.53
20 600100 同方股份 106,186 1,040,622.80 1.51
21 300297 蓝盾股份 108,570 1,035,757.80 1.51
22 600990 四创电子 17,400 1,010,766.00 1.47
23 000826 启迪桑德 30,455 1,005,624.10 1.46
24 300183 东软载波 51,314 986,255.08 1.43
25 603568 伟明环保 44,584 938,493.20 1.36
26 002439 启明星辰 37,200 868,620.00 1.26
27 300446 乐凯新材 38,000 841,700.00 1.22
28 300187 永清环保 74,199 831,028.80 1.21
29 600460 士兰微 51,441 793,734.63 1.15
30 300215 电科院 78,372 719,454.96 1.05
31 002268 卫 士 通 28,460 655,149.20 0.95
32 300140 中环装备 37,489 648,934.59 0.94
33 002658 雪迪龙 50,334 642,765.18 0.93
34 300090 盛运环保 63,502 586,758.48 0.85
35 300007 汉威科技 42,700 566,202.00 0.82
36 000939 凯迪生态 97,372 485,886.28 0.71
37 600198 大唐电信 42,287 476,151.62 0.69
38 002156 通富微电 34,000 449,480.00 0.65
39 002151 北斗星通 14,026 449,112.52 0.65
40 002514 宝馨科技 58,080 443,731.20 0.65
41 300053 欧比特 29,550 421,383.00 0.61
42 300188 美亚柏科 20,095 401,498.10 0.58
43 300077 国民技术 39,632 396,320.00 0.58
44 300367 东方网力 25,835 389,591.80 0.57
45 603508 思维列控 10,012 386,963.80 0.56
46 300165 天瑞仪器 57,840 367,284.00 0.53
47 300098 高新兴 26,553 353,154.90 0.51
48 300458 全志科技 11,718 333,494.28 0.49
49 603160 汇顶科技 3,400 329,596.00 0.48
50 600360 华微电子 40,744 325,137.12 0.47
51 300101 振芯科技 23,453 314,739.26 0.46
52 300327 中颖电子 10,004 311,324.48 0.45
53 603060 国检集团 13,700 298,386.00 0.43
54 300352 北信源 69,712 277,453.76 0.40
55 600602 云赛智联 37,163 254,194.92 0.37
56 300223 北京君正 7,000 248,080.00 0.36
57 603005 晶方科技 6,946 245,054.88 0.36 东海社会安全 2017 年年度报告
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58 300236 上海新阳 6,600 224,994.00 0.33
59 600845 宝信软件 11,382 211,022.28 0.31
60 000005 世纪星源 50,229 207,948.06 0.30
61 600292 远达环保 23,121 206,932.95 0.30
62 300369 绿盟科技 21,659 197,096.90 0.29
63 300386 飞天诚信 11,424 181,184.64 0.26
64 300172 中电环保 20,948 172,821.00 0.25
65 300311 任子行 12,239 171,346.00 0.25
66 300379 东方通 13,212 166,999.68 0.24
67 300333 兆日科技 18,364 157,012.20 0.23
68 000920 南方汇通 15,027 144,710.01 0.21
69 300465 高伟达 15,380 142,265.00 0.21
70 000551 创元科技 16,633 137,222.25 0.20
71 300213 佳讯飞鸿 17,428 134,892.72 0.20
72 300557 理工光科 3,500 134,085.00 0.20
73 300448 浩云科技 6,066 132,966.72 0.19
74 603918 金桥信息 7,300 130,670.00 0.19
75 300523 辰安科技 2,720 128,656.00 0.19
76 300334 津膜科技 8,180 117,464.80 0.17
77 300449 汉邦高科 5,602 110,023.28 0.16
78 603660 苏州科达 3,000 103,830.00 0.15
79 002771 真视通 5,506 103,512.80 0.15
80 300056 三维丝 13,869 103,046.67 0.15
81 300531 优博讯 5,700 90,402.00 0.13
82 300579 数字认证 1,700 76,500.00 0.11
83 300469 信息发展 1,900 76,190.00 0.11
84 603322 超讯通信 1,600 74,176.00 0.11
85 300560 中富通 2,100 72,534.00 0.11
86 300390 天华超净 10,224 69,625.44 0.10
87 300603 立昂技术 1,900 68,362.00 0.10
88 300546 雄帝科技 2,700 57,078.00 0.08
89 300588 熙菱信息 1,800 52,380.00 0.08
90 002835 同为股份 3,900 43,875.00 0.06
91 600025 华能水电 3,000 15,900.00 0.02
8.4 报告期内股 票投资组合 的重大变动
东海社会安全 2017 年年度报告
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8.4.1
累计买入 金额超出期 初基金资产 净值 2%或前 20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300203 聚光科技 2,510,739.00 2.74
2 002415 海康威视 2,311,417.00 2.52
3 002180 纳思达 1,910,800.59 2.09
4 000811 冰轮环境 1,477,301.50 1.61
5 600990 四创电子 1,423,970.00 1.55
6 600388 龙净环保 1,366,758.00 1.49
7 300070 碧水源 1,301,496.00 1.42
8 600584 长电科技 1,251,931.00 1.37
9 300297 蓝盾股份 1,249,369.00 1.36
10 002236 大华股份 1,216,262.56 1.33
11 002156 通富微电 1,149,695.00 1.25
12 300369 绿盟科技 1,145,090.20 1.25
13 300446 乐凯新材 1,141,101.00 1.25
14 000533 万 家 乐 1,081,217.00 1.18
15 000826 启迪桑德 1,014,034.00 1.11
16 002268 卫 士 通 999,005.40 1.09
17 300572 安车检测 988,876.00 1.08
18 300007 汉威科技 951,183.24 1.04
19 300390 天华超净 886,250.00 0.97
20 300215 电科院 869,043.00 0.95
注：" 买入金 额" 按买入成 交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出 金额超出期 初基金资产 净值 2%或前 20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002415 海康威视 8,616,703.90 9.40
2 002236 大华股份 3,368,119.48 3.68
3 600100 同方股份 2,942,697.00 3.21
4 002030 达安基因 2,794,294.21 3.05
5 000826 启迪桑德 2,114,423.63 2.31
6 300203 聚光科技 1,940,353.14 2.12 东海社会安全 2017 年年度报告
第 52 页 共 65 页
7 300070 碧水源 1,907,005.54 2.08
8 002022 科华生物 1,762,151.15 1.92
9 300072 三聚环保 1,686,689.97 1.84
10 002156 通富微电 1,527,781.96 1.67
11 600584 长电科技 1,483,933.77 1.62
12 600388 龙净环保 1,455,735.46 1.59
13 002268 卫 士 通 1,395,059.53 1.52
14 300012 华测检测 1,264,066.56 1.38
15 002049 紫光国芯 1,236,551.14 1.35
16 300369 绿盟科技 1,168,505.00 1.28
17 300007 汉威科技 1,053,377.70 1.15
18 603005 晶方科技 1,031,038.10 1.13
19 000540 中天金融 952,233.89 1.04
20 300318 博晖创新 948,023.02 1.03
注：" 卖出金 额" 按卖出成 交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的 成本总额及 卖出股票的 收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 43,131,272.11
卖出股票收入（成交）总额 63,294,626.50
注：本 表" 买 入股票 成本 （成交 ）总 额" ，" 卖 出 股票收 入（ 成交） 总额" 均按买 卖成 交金额 （成 交
单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券 品种分类的 债券投资组 合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排 序的前五名债 券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序的所有资产 支持证券投 资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名贵金属投 资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
东海社会安全 2017 年年度报告
第 53 页 共 65 页
8.9 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排 序的前五名权 证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本 基金投资的 股指期货交 易情况说明
8.10.1 报告期末本 基金投资的 股指期货持 仓和损益明 细
注：本基金本报告期末未持有股指期货合约。
8.10.2 本基金投资 股指期货的 投资政策
注：本基金本报告期末未持有股指期货合约。
8.11 报告期末本 基金投资的 国债期货交 易情况说明
8.11.1 本期国债期 货投资政策
本基金暂不投资国债期货。
8.11.2 报告期末本 基金投资的 国债期货持 仓和损益明 细
注：本基金本报告期末未持有国债期货合约。
8.11.3 本期国债期 货投资评价
注：本基金本报告期末未持有国债期货合约。
8.12 投资组合报 告附注
8.12.1
报告期 内， 本基金 投资 的前十 名证 券的发 行主 体没有 被监 管部门 立案 调查， 或在 报告 编 制 日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各 项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额 东海社会安全 2017 年年度报告
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1 存出保证金 7,257.65
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,005.01
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,262.66
8.12.4 期末持有的 处于转股期 的可转换债 券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名 股票中存在 流通受限情 况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（% ）
流通受限情况说明
1 000540 中天金融 1,962,398.55 2.85 停牌
8.12.6 投资组合报 告附注的其 他文字描述 部分
由于四舍五 入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 东海社会安全 2017 年年度报告
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§9 基金份额 持有人信 息
9.1 期末基金份 额持有人户 数及持有人 结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,637 52,413.52 2,982,597.36 3.48% 82,818,339.34 96.52%
9.2 期末基金管 理人的从业 人员持有本 基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
415,964.28 0.4848%
9.3 期末基金管 理人的从业 人员持有本 开放式基金 份额总量区 间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
10~50
本基金基金经理持有本开放式基金 -
东海社会安全 2017 年年度报告
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§10 开放式基 金份额变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2015 年 11 月 23 日 ）基金份 额总额
310,604,096.49
本报告期期初基金份额总额 116,277,108.82
本报告期基金总申购份额 3,722,647.12
减: 本报告期基金总赎回份额 34,198,819.24
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 85,800,936.70
东海社会安全 2017 年年度报告
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§11 重 大事件 揭示
11.1 基金份额持 有人大会决 议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人 、基金托管 人的专门基 金托管部门 的重大人事 变动
1 、基金管理 人 2017 年3 月 28 日公告 ，新任邓升军先生为公司副总经理。
2 、 基金管理人 2017 年6 月 2 日公告 ， 刘建锋先生不再担任公司总经理， 由邓升军先生代履
行总经理职责。
3 、基金管理 人 2017 年 8 月 30 日公告 ，新任邓升军先生为公司总经理，邓升军先生不再担
任公司副总经理。
4 、本报告期 基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管 理人、基金 财产、基金 托管业务的 诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策 略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行 审计的会计 师事务所情 况
基金管理人自 2017 年4 月 20 日起改 聘毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本基 金
提供审计服务。
11.6 管理人、托 管人及其高 级管理人员 受稽查或处 罚等情况
本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
11.7 基金租用证 券公司交易 单元的有关 情况
东海社会安全 2017 年年度报告
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11.7.1 基金租用证 券公司交易 单元进行股 票投资及佣 金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
广发证券 2 34,183,186.91 32.17% 31,150.82 34.66% -
恒泰证券 2 9,490,190.20 8.93% 6,750.23 7.51% -
华鑫证券 2 7,667,612.93 7.22% 7,140.91 7.94% -
宏源证券 2 24,755,700.69 23.30% 22,559.83 25.10% -
德邦证券 2 26,367,011.46 24.82% 18,755.11 20.87% -
东海证券 2 3,783,246.24 3.56% 3,523.29 3.92% -
注：1 、基金 专用交易单元的选择标准如下：
(1) 经营行为 稳健规范，内控制度健全的证券经营机构；
(2) 具备基金 运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(3) 具有较强 的全方位金融服务能力和水平， 能积极为公司投资业务的开展， 投资信息的交流以及
其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2 、基金专用 交易单元的选择程序如下：
(1) 投资、 研究部门与券商联系商讨合作意向， 根据公司对券商交易单元的选择标准， 确定选 用交
易单元的所属券商以及（主）交易单元，报投资总监与总经理审核批准；
(2) 中央交易 室与券商商议交易单元租用协议，经相关业务部门确认后，报公司领导审批；
(3) 基金业务 部负责对接托管行、 各证券交易所、 中登公司上海和深圳分公司办理交易单元手续及
账户开户手续。
11.7.2 基金租用证 券公司交易 单元进行其 他证券投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例 东海社会安全 2017 年年度报告
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的比例
广发证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
华鑫证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
11.8 其他重大事 件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
《关于旗下开放式基金 2016
年年度最后一个交易日基金
资产净值和基金份额净值的
公告》
《中国证券报》 、 《上海 证券
报》 、 《证券时 报》 、 深圳证券
交易所基金业务专区和基金
管理人网站
（www.donghaifunds.com） 2017 年 1 月3 日
2
《东海基金管理有限责任公
司关于参加东海期货有限责
任公司费率优惠活动的公
告》
《中国证券报》 、 《上海 证券
报》 《证券时报》 和基金管理
人网站
（www.donghaifunds.com） 2017 年 1 月5 日
3
《东海中证社会发展安全产
业主题指数型证券投资基金
招募说明书更新摘要（2017
年第 1 号 ） 》 、 《东海中证社会
发展安全产业主题指数型证
券投资基金招募说明书更新
（2017 年第 1 号 ）》
《上海证券报》和基金管理
人网站
（www.donghaifunds.com）
2017 年 1 月6 日
4
《东海中证社会发展安全产
业主题指数型证券投资基金
《上海证券报》和基金管理
人网站 2017 年 1 月20 日 东海社会安全 2017 年年度报告
第 60 页 共 65 页
2016 年第 4 季度报告》 （www.donghaifunds.com）
5
《东海基金管理有限责任公
司关于参加浙江同花顺基金
销售有限公司费率优惠活动
的公告》
《上海证券报》 、 《中国 证券
报》 、 《证券时 报》 、 深圳证券
交易所基金业务专区和基金
管理人网站
（www.donghaifunds.com） 2017 年 2 月20 日
6
《东海基金管理有限责任公
司关于网上交易系统升级的
公告》
《上海证券报》 、 《中国 证券
报》 、 《证券时 报》 、 深圳证券
交易所基金业务专区和基金
管理人网站
（www.donghaifunds.com） 2017 年 2 月23 日
7
《东海基金管理有限责任公
司关于新增上海基煜基金销
售有限公司为代销机构的公
告》
《上海证券报》 、 《中国 证券
报》 、 《证券时 报》 、 深圳证券
交易所基金业务专区和基金
管理人网站
（www.donghaifunds.com） 2017 年 3 月2 日
8
《东海中证社会发展安全产
业主题指数型证券投资基金
2016 年年度 报告》 、 《东 海中
证社会发展安全产业主题指
数型证券投资基金2016 年年
度报告摘要》
《上海证券报》和基金管理
人网站
（www.donghaifunds.com）
2017 年 3 月27 日
9
《东海基金管理有限责任公
司关于网上交易系统升级的
公告》
《上海证券报》 、 《中国 证券
报》 、 《证券时 报》 、 深圳证券
交易所基金业务专区和基金
管理人网站
（www.donghaifunds.com） 2017 年 3 月28 日
10
《东海基金管理有限责任公
司关于副总经理任职的公
告》
《上海证券报》 、 《中国 证券
报》 、 《证券时 报》 、 深圳证券
交易所基金业务专区和基金 2017 年 3 月28 日 东海社会安全 2017 年年度报告
第 61 页 共 65 页
管理人网站
（www.donghaifunds.com）
11
《东海中证社会发展安全产
业主题指数型证券投资基金
2017 年第 1 季度报告》
《上海证券报》和基金管理
人网站
（www.donghaifunds.com） 2017 年 4 月21 日
12
《东海基金管理有限责任公
司关于旗下基金改聘会计师
事务所的公告》
《上海证券报》 、 《中国 证券
报》 、 《证券时 报》 、 深圳证券
交易所基金业务专区和基金
管理人网站
（www.donghaifunds.com） 2017 年 4 月22 日
13
《东海基金管理有限责任公
司关于新增长江证券股份有
限公司为代销机构的公告》
《中国证券报》 、 《上海 证券
报》 、 《证券时 报》 、 深圳证券
交易所基金业务专区和基金
管理人网站
（www.donghaifunds.com） 2017 年 5 月4 日
14
《东海基金管理有限责任公
司关于新增平安证券股份有
限公司为代销机构的公告》
《上海证券报》 《中国证 券
报》 、 《证券时 报》 、 深圳证券
交易所基金业务专区和基金
管理人网站
（www.donghaifunds.com） 2017 年 5 月15 日
15
《东海中证社会发展安全产
业主题指数型证券投资基金
基金经理变更公告》
《上海证券报》和基金管理
人网站
（www.donghaifunds.com） 2017 年 5 月24 日
16
《东海基金管理有限责任公
司关于总经理变更的公告》
《上海证券报》 、 深圳证 券交
易所基金业务专区和基金管
理人网站
（www.donghaifunds.com） 2017 年 6 月2 日
17
《东海基金管理有限责任公
司关于网上交易系统升级的
《中国证券报》 、 《上海 证券
报》 、 《证券时 报》 、 深圳证券 2017 年 6 月29 日 东海社会安全 2017 年年度报告
第 62 页 共 65 页
公告》 交易所基金业务专区和基金
管理人网站
（www.donghaifunds.com）
18
《东海基金管理有限责任公
司关于执行< 证券期货投资
者适当性管理办法> 、< 非居
民进入账户涉税信息尽职调
查管理办法> 的公告》
《中国证券报》 、 《上海 证券
报》 、 《证券时 报》 、 深圳证券
交易所基金业务专区和基金
管理人网站
（www.donghaifunds.com） 2017 年 6 月29 日
19
《关于旗下基金2017 年半 年
度最后一个交易日基金资产
净值和基金份额净值的公
告》
《中国证券报》 、 《上海 证券
报》 、 《证券时 报》 、 深圳证券
交易所基金业务专区和基金
管理人网站
（www.donghaifunds.com） 2017 年 7 月1 日
20
《东海中证社会发展安全产
业主题指数型证券投资基金
2017 年第 2 季度报告》
《上海证券报》和基金管理
人网站
（www.donghaifunds.com） 2017 年 7 月19 日
21
《东海基金管理有限责任公
司关于网上交易系统升级的
公告》
《中国证券报》 、 《上海 证券
报》 、 《证券时 报》 、 深圳证券
交易所基金业务专区和基金
管理人网站
（www.donghaifunds.com） 2017 年 8 月1 日
22
《东海中证社会发展安全产
业主题指数型证券投资基金
2017 年半年 度报告》 、 《 东海
美丽中国灵活配置混合型证
券投资基金2017 年半年度 报
告摘要》
《上海证券报》和基金管理
人网站
（www.donghaifunds.com）
2017 年 8 月25 日
23
《东海基金管理有限责任公
司高级管理人员变更公告》
《上海证券报》 、 深圳证 券交
易所基金业务专区和基金管
理人网站 2017 年 8 月30 日 东海社会安全 2017 年年度报告
第 63 页 共 65 页
（www.donghaifunds.com）
24
《东海中证社会发展安全产
业主题指数型证券投资基金
2017 年第 3 季度报告》
《上海证券报》和基金管理
人网站
（www.donghaifunds.com） 2017 年 10 月 27 日
25
《东海基金管理有限责任公
司关于网上交易系统升级的
公告》
《中国证券报》 、 《上海 证券
报》 、 《证券时 报》 、 深圳证券
交易所基金业务专区和基金
管理人网站
（www.donghaifunds.com） 2017 年 11 月 1 日
26
《东海基金管理有限责任公
司关于参加平安证券股份有
限公司费率优惠活动的公
告》
《中国证券报》 、 《上海 证券
报》 、 《证券时 报》 、 深圳证券
交易所基金业务专区和基金
管理人网站
（www.donghaifunds.com） 2017 年 11 月 3 日
27
《东海基金管理有限责任公
司关于参加平安证券股份有
限公司费率优惠活动的公
告》
《中国证券报》 、 《上海 证券
报》 、 《证券时 报》 、 深圳证券
交易所基金业务专区和基金
管理人网站
（www.donghaifunds.com） 2017 年 11 月 3 日
28
《东海基金管理有限责任公
司关于旗下基金调整流通受
限股票估值方法的公告》
《中国证券报》 、 《上海 证券
报》 、 《证券时 报》 、 深圳证券
交易所基金业务专区和基金
管理人网站
（www.donghaifunds.com） 2017 年 12 月 27 日
29
《东海基金管理有限责任公
司关于旗下产品自 2018 年 1
月1 日起缴 纳增值税的公告》
《中国证券报》 、 《上海 证券
报》 、 《证券时 报》 、 深圳证券
交易所基金业务专区和基金
管理人网站
（www.donghaifunds.com） 2017 年 12 月 30 日
东海社会安全 2017 年年度报告
第 64 页 共 65 页
§12 影响投资 者决策的 其他重要 信息
12.1 报告期内单 一投资者持 有基金份额 比例达到或 超过 20% 的情况
投资者类
别
报告期内 持 有基金份 额 变化情况 报告期末 持 有基金情 况
序号
持有基金 份 额比
例达到或 者 超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
- - - - - - - -
产品特有 风 险
注：本报 告 期内，不 存 在单一投 资 者持有基 金 份额比例 达 到或者超过 20%的情况。
12.2 影响投资者 决策的其他 重要信息
注：本报告期内，不存在影响投资者决策的其他重要信息。
东海社会安全 2017 年年度报告
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§13 备查文件 目录
13.1 备查文件目 录
1 、中国证监 会批准东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金设立的文件；
2 、 《东海中 证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金基金合同》 ；
3 、 《东海中 证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金招募说明书》 ；
4 、 《东海中 证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金托管协议》 ；
5 、基金管理 人业务资格批件、营业执照；
6 、基金托管 人业务资格批件、营业执照；
7 、报告期内 披露的各项公告。
13.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。 也可在支付工本费后， 在合理时间内取得上述文件的复印件。
东海基金管 理有限责任 公司
2018 年 3 月 31 日
