东 兴 蓝海 财 富灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基金
2017 年年 度报告
2017 年 12 月31 日
基 金管 理人: 东兴 证券股 份有 限公司
基 金托 管人: 中国 农业银 行股 份有限 公司
送 出日 期:2018 年 03 月 31 日东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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§1
重 要提示 及目 录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份 有限公司根据本基金合同规定， 于 2018 年3 月21
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
德勤华永会计师事务所 （特殊普通合伙） 为基金财务出具了标准无保留意见的审
计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详 细说明，请投资者注意阅读。
本报告期自2017 年 1 月1 日起至12 月31 日止。
东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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1.2 目录
§1
重要提示及目 录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金 托管 人 ............................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6
§3
主要财务指标 、基金净 值表现及利润分配情 况 ................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财 务指 标 ............................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 7
3.3 过去三年基金的利 润分 配情况 ....................................................................................................... 9
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金 经理 情况 ........................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内 本基 金运作遵规守信情况 的说 明 ................................................................. 11
4.3 管理人对报告期内 公平 交易情况的专项说明 ............................................................................. 12
4.4 管理人对报告期内 基金 的投资策略和业绩表 现的 说明 ............................................................. 13
4.5 管理人对宏观经济 、证 券市场及行业走势的 简要 展望 ............................................................. 13
4.6 管理人内部有关本 基金 的监察稽核工作情况 ............................................................................. 13
4.7 管理人对报告期内 基金 估值程序等事项的说明 ......................................................................... 14
4.8 管理人对报告期内 基金 利润分配情况的说明 ............................................................................. 14
4.9 报告期内管理人对 本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明 ..................................... 14
§5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 14
5.1 报告期内本基金托 管人 遵规守信情况声明 ................................................................................. 15
5.2 托管人对报告期内 本基 金投资运作遵规守信 、净 值计算、利润分配等 情况 的说明 ............. 15
5.3 托管人对本年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见 ................................. 15
§6
审计报告 ................................................................................................................................................. 15
6.1 审计报告基本信息 ......................................................................................................................... 15
6.2 审计报告的基本内 容 ..................................................................................................................... 15
§7
年度财务报表 ......................................................................................................................................... 17
7.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 17
7.2 利润表 ............................................................................................................................................. 19
7.3 所有者权益（基金 净值 ）变动表 ................................................................................................. 21
7.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 22
§8 投资组合报告 .......................................................................................................................................... 46
8.1 期末基金资产组合 情况 ................................................................................................................. 46
8.2 报告期末按行业分 类的 股票投资组合 ......................................................................................... 47
8.3 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小 排 序的 所有股票投资明细 ..................................... 48
8.4 报告期内股票投资 组合 的重大变动 ............................................................................................. 49
8.5 期末按债券品种分 类的 债券投资组合 ......................................................................................... 56
8.6 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细 ................................. 57
8.7 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 所有资产支持证券投 资明 细 ..................... 57
8.8 报告期末按公允价 值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细 ..................... 57
8.9 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细 ................................. 57
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 ....................................................................... 57 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 ....................................................................... 57
8.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 58
§9 基金份额持有人信 息 .............................................................................................................................. 58
9.1 期末基金份额持有 人户 数及持有人结构 ..................................................................................... 58
9.2 期末基金管理 人的从业 人员持有本基金的情 况 ......................................................................... 59
9.3 期末基金管理 人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间情况 ......................................... 59
§10
开放式基金份额变 动 ........................................................................................................................... 59
§11
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 59
11.1 基金份额持有人大会 决议 ........................................................................................................... 59
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 ........................................... 59
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 ............................................................... 60
11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 60
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 ....................................................................................... 60
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 ....................................................... 61
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 ................................................................................... 61
11.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 62
§12
影响投资者决策的 其 他重要信息 ....................................................................................................... 64
12.1 影响投资者决策的其 他重要信息 ............................................................................................... 64
§13
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 64
13.1 备查文件目录. .............................................................................................................................. 64
13.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 64
13.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 64 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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§2
基 金简介
2.1 基金 基本 情况
基金名称 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 东兴蓝海财富混合
基金主代码 002182
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年12月23日
基金管理人 东兴证券股份有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 111,668,616.93 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金 产品 说明
投资目标
本基金主要投资受益于具有估值优势和良好成长性的
潜力公司，通过合理的资产配置，在严格控制风险的
前提下，追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金将根据对宏观经济周期和市场运行阶段的判断
来确定投资组合中各大类资产的权重。在权益类资产
投资方面， 本基金将"自上而下"的趋势投资和"自下而
上"的个股选择相结合。 投资决策的重点在于寻找有巨
大发展潜力的蓝海行业，并在行业内精选出具有竞争
优势和估值优势的投资标的构建组合。 本基金的"蓝海
"投资范畴界定为： 在新常态下通过产业升级以及 创新
发展实现价值创新的行业与公司。
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，
属于中高风险水平的投资品种。
2.3 基金 管理 人和基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 东兴证券股份有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披 姓名 陈智勇 贺倩 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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露负责
人
联系电话 010-66551816 010-66060069
电子邮箱 chenzy_jj@dxzq.net.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 95309 95599
传真 010-66551452 010-68121816
注册地址
北京市西城区金融大街5号
（新盛大厦）12、15 层
北京市东城区建国门内大街6
9号
办公地址
北京市东城区东直门南大街3
号国华投资大厦12 层
北京市西城区复兴门内大街2
8号凯晨世贸中心东座F9
邮政编码 100007 100031
法定代表人 魏庆华 周慕冰
2.4 信息 披露 方式
本基金选定的信息披露报
纸名称
证券时报
登载基 金年度报告正文的
管理人互联网网址
www.fund.dxzq.net
基金年度报告备置地点 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦12层
2.5 其他 相关 资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
德勤华永会计师事务 所 （特殊
普通合伙）
北京市东城区东长安街1号东方广场
东方经贸城西二办公楼8层10室
注册登记机构 东兴证券股份有限公司
北京市东城区东直门南大街3号国华
投资大厦12层
§3
主 要财务 指标 、基 金净 值表现 及利 润分配 情况
3.1 主要 会计 数据和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2017年 2016 年
2015年12 月23日 （ 基金
合同生 效日） -2015 年1
2 月31 日
本期已 实现 收益 1,995,422.53 -67,123,887.11 -57,546.95
本期利 润 5,137,527.48 -68,804,753.35 -2,742,282.76
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0358 -0.2827 -0.0075 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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本期加 权平 均净 值利 润率 4.57% -34.13% -0.75%
本期基 金份 额净 值增 长率 4.90% -21.77% -0.80%
3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末
期末可 供分 配利 润 -20,747,529.19 -39,624,990.89 -2,742,282.76
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1858 -0.2238 -0.0075
期末基 金资 产净 值 90,921,087.74 137,398,073.37 362,403,292.90
期末基 金份 额净 值 0.814 0.776 0.992
3.1.3 累计期末指标 2017年末 2016年末 2015年末
基金份 额累 计净 值增 长率 -18.60% -22.40% -0.80%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价
值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益；
2 、 期末可供分配利润： 如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配
利润的金额为期末 未分 配利润的已实现部 分,如果期末未分配利 润的 未实现部分为负数,
则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。
3 、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计 入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
4 、本基金基金合同于2015年12月23日生效，至报告期末不满三年。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基金 份额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -0.12% 0.81% 2.57% 0.48% -2.69% 0.33%
过去六个月 4.09% 0.77% 5.43% 0.42% -1.34% 0.35%
过去一年 4.90% 0.77% 11.70% 0.38% -6.80% 0.39%
自基金合同
生效起至今
-18.60% 1.15% 0.49% 0.66% -19.09% 0.49%
3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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注：1、 本基金基金合同生效日为2015年12月23日， 根据相关法律法规和基金合同，
本基金建仓期为基金合同生效之日起6个月内；
2 、建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
3.2.3 自基 金合同 生效以 来基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比
较 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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注：本基金基金合同于2015年12月23日生效,自合同生效以来未满五年。合同生效
当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去 三年 基金的 利润 分配 情况
本基金自基金合同生效日（2015年12月23日）至报告期截止日（2017 年12月31日）
未进行利润分配。
§4
管 理人报 告
4.1 基金 管理 人及基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理人 及其管 理基 金的经 验
东兴证券股份有限公司（股票简称"东兴证券"，股票代码"601198"，以下简称"本
公司" ）是2008年经财政部和中国证监会批准，由中国东方资产管理公司作为主要发起
人发起设立的全国性综合类证券公司，2015年2月26日在上海证券交易所上市，是国内
首家资产管理公司系上市证券公司。
本公司注册资本27.58 亿元，总部设在北京。公司业务涵盖证券经纪、证券投资咨
询、 与证券交易和证券投资活动有关的财务顾问、 证券承销与保荐、 证券投资基金销售
业务、 证券自营和证券资产管理业务、 融资融券业务、 代销金融产品业务、 公开募集 证
券投资基金管理业务， 形成覆盖场内与场外、 线下和线上、 国内和海外的综合金融服务
体系。
本公司经中国证 券监督管理委员会核准 （证监许可 【2015】67号 ） 于2015年1月8 日
获得公开募集证券投资基金管理业务资格。 截至2017年12月31日， 本公司管理东兴改革东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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精选灵活配置混合型证券投资基金、 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金、 东兴
众智优选灵活配置混合型证券投资基金、 东兴安盈宝货币市场基金、 东兴量化多策略灵
活配置混合型证券投资基金和东兴兴利债券型证券投资基金共6只开放式基金。
4.1.2 基金 经理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日期
孙继青
先生
本基金基
金经理
2015-12-
23
- 10 年
北京科技大学工学硕士， 3年钢
铁行业经验，10 年证券行业经
验。 2007年10月加入东兴证券，
2007年10月至2012 年3月任东
兴证券研究所钢铁行业研究
员；2012年3月至2013年6月任
东兴证券资产管理部投资品行
业研究员、 宏观策略研究员；2
013年6月至2014 年9月任东兴
证券资产管理部投资经理。20
14年9月加入东兴证券基金业
务部。现任东兴改革精选灵活
配置混合型证券投资基金基金
经理、东兴蓝海财富灵活配置
混合型证券投资基金基金 经
理、东兴安盈宝货币市场基金
基金经理、东兴兴利债券型证
券投资基金基金经理。
程远先
生
本基金基
金经理
2015-12-
23
2017-08-
08
9年
学士，9年证券行业从业经验。
2008年加入东兴证券投资银行
总部工作，2009 年任东兴证券
研究所纺织服装行业高级研究
员，2011年任华泰证券（原华
泰联合）研究所纺织服装研究
组组长，2013年任华泰证券纺
织服装组组长兼任轻工造纸组
和旅游酒店组组长，现任东兴东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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证券基金业务部研究总监、投
资决策委员会委员、东兴众智
优选灵活配置混合型证券投资
基金基金经理、东兴量化多策
略灵活配置混合型证券投资基
金基金经理、东兴兴利债券型
证券投资基金基金经理。
刘家伟
先生
本基金基
金经理
2016-01-
15
2017-03-
29
20 年
经济学博士，从事证券行业20
年以上，曾任大通证券研发中
心副总经理，2007 年入职东兴
证券股份有限公司研究所，从
事卖方研究。 曾任造纸、 农业、
食品饮料行业分析师，历任食
品饮料首席分析师、消费组组
长、研究所副所长、研究总监
等。现任职基金业务部投资研
究团队。
李晨辉
先生
本基金基
金经理
2017-08-
08
- 6年
中国科学院工学硕士，武汉大
学学士，具有6年 证券从业经
验。2011年进入东兴证券研究
所从事行业研究，历任行业研
究员、高级行业研究员。2014
年2月加入东兴证券基金部筹
备组，主要负责跟踪计算机、
软件等行业投资机会。现任东
兴蓝海财富灵活配置混合型证
券投资基金基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，" 离任日期"为
根据公司决定确定的解聘日期； 对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期" 分
别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2 、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人对 报告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 等有关法
律法规、 中国证券监督管理委员会和 《东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金基金东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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合同》 的规定， 本着诚 实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险
的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益， 无损害基金份额持有人利益的行为。 本基
金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理 人对 报告期 内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平 交易制 度和控 制方 法
基金 管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》，制定了《东兴证券股份有限公司基金业务公平交易管理办法（修订）》。
基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法， 各投资组合经理在
授权范围内自主决策， 各投资组合共享研究平台， 在获得投资信息、 投资建议和实施投
资决策方面享有公平的机会。
基金管理人实行集中交易制度， 建立公平的交易分配制度， 确保各投资组合享有公
平的交易执行机会。 对于交易所公开竞价交易， 基金管理人执行交易系统中的公平交易
程序； 对于债券一级市场申购、 非公开发行股票 申购等非集中竞价交易， 在参与申购之
前， 各基金经理应在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量。 在获配额度确定
后， 部门应按照价格优先的原则对交易结果进行分配； 如果申购价格相同， 则根据该价
位各投资组合的申购数量进行比例分配。 债券一级市场申购分配不足最小单位的， 可由
基金经理协商分配， 协商不一致则由投资总监决定； 对于银行间市场交易， 应按照场外
交易流程执行， 由各基金经理给出询价区间， 交易室根据询价区间在银行间市场上应该
按照价格优先、时间优先的原则进行询价并完成交易，并留存询价交易记录备查。
基金管理人定期对不同 投资组合不同时间段的同向交易价差、 反向交易情况、 异常
交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。
本报告期内， 基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定， 在授权、 研
究分析、 投资决策、 交 易执行、 业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合， 未
直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 本基金运作符合法
律法规和公平交易管理制度规定。
4.3.2 公平 交易制 度的执 行情 况
本报告期内， 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》 ， 完善 相应制度及流程， 通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公
平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.3 异常 交易行 为的专 项说 明
本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行
为。
东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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本报告期内， 未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交
易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理 人对 报告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内基 金投资 策略 和运作 分析
从2017年全年来看，A股市场在年初保险资金入市受到严格监管 后出现快速下跌，
随后市场风格转向大市值的蓝筹股， 特别是以金融、 食品饮料、 家电为代表的"漂亮50" ，
以及电子、 新能源相关产业链， 上涨共性来自于业绩成长的高确定性、 估值偏低。 在二
季度A 股市场由于监管趋严后，上证综指从3288点下跌至3016点，跌幅超过8%，随后在
宏观经济数据公布后， 三季度随着经济复苏预期的兑现， 在供给侧改革推动下的周期股
业绩大幅改善，以钢铁、煤炭、有色为主的强周期板块也迎来了快速反弹。
随着A股在2017年6月份成功纳入MSCI新兴市场指数， 国际市场成熟的机构投资者以
及相对成熟的投资风格和 体系，将会对A股产生越来越深远的影响。展望2018 年随着全
球宏观经济温和复苏，以美国为主的发达市场开始加息，总体流动性环境持续偏紧，A
股市场总体呈现震荡走势， 结构性行情仍然是未来市场的主要特征。 报告期内， 本基金
采取了灵活的操作策略， 重点配置了金融、 电 子、 家电等大消费类板块， 以及新能源行
业为主的新兴产业。同时，更加注重风险控制、及时捕捉机会、尽量减少失误或误判。
4.4.2 报告 期内基 金的业 绩表 现
2017 年1月1日起至2017 年12月31日，本基金净值增长率为4.90%，业绩比较基准收
益率为11.70%，低于业绩比较基准6.80%。
4.5 管理 人对 宏观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望2018年一季度， 受供给侧改革和环保限产影响， 经济仍有小幅回落可能， 但回
落幅度不会太大，供给侧改革持续发力加上需求相对稳定，企业盈利能力维持在高位。
全球宏观经济有所好转， 国内进出口明显好于预期， 美国持续加息预期和使得国内利率
下降空间非常小。 金融去监管加强和房地产调控可能使得货币处于紧平衡状态， 短期内
市场仍将处于震荡格局。 我国目前处于经济转型期， 各种改革正持续不断的推进， 无论
是国企改革和政治经济改革方面都将逐步 迎来收获期，也为投资者创造更好的投资机
遇。
企业盈利维持在高位， 改革收获期， 我们对后市并不悲观，2017年价值蓝筹大幅上
涨， 预计2018年会持续扩散。 未来一段时间本基金仍将以价值投资为导向， 精选一些低
估值、良好盈利能力和充分受益于改革推进的优质企业进行投资。
4.6 管理 人内 部有关 本基 金的 监察稽 核工 作情况 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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本报告期内， 本基金管理人严格遵守相关法律法规， 坚持一切从规范运作、 防范风
险、 保护基金持有人利益出发， 依照公司内部控制的整体要求， 继续致力于内控机制的
完善， 加强内部风险的控制与防范， 确保各项法规和 管理制度的落实， 保证基金合同得
到严格履行。
本报告期内， 本基金管理人进一步完善了公司的内控体系； 对公司投研交易、 市场
销售、 后台运营等业务开展了定期或专项稽核， 检查业务开展的合规性和制度执行的有
效性； 采取事前防范、 事中控制和事后监督等三阶段工作， 加强对日常投资运作的管理
和监控， 督促投研交易业务的合规开展； 针对新出台的法律法规和监管要求， 积极组织
了多项法律法规、 职业道德培训以及合规考试， 不断提高从业人员的合规素质和职业道
德修养； 全面参与新产品设计、 新业务拓展工作； 严格审查基金宣传推介材料， 及时 检
查基金销售业 务的合法合规情况；完成各项信息披露工作，保证所披露信息的真实性、
准确性和完整性；监督客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。
本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，顺应"
放松管制、加强监管"的监管形势，积极健全内部管理制度，不断提高内部监察稽核工
作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产的安全与利益。
4.7 管理 人对 报告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定， 本基金管理人应严格按照新准则、 中国
证监会相关规定和基金合同关于估值 的约定， 对基金所持有的投资品种进行估值。 本基
金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 定价服务机构按照商业合
同约定提供定价服务。 其中， 本基金管理人为了确保估值工作的合规开展， 建立了负责
估值工作决策和执行的专门机构， 且具有风控、 合规、 会计方面的专 业经验。 基金经理
可参与估值原则和方法的讨论， 但不参与估值价格的最终决策。 本报告期内， 参与估值
流程各方之间无重大利益冲突。
4.8 管理 人对 报告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
根据本基金基金合同的相关规定， 结合本基金实际运作情况， 本基金本报告期未进
行利润分 配。
4.9 报告 期内 管理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本报告期内， 本基金不存在连续二十个工作日出现基金持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万元的情形。
§5
托 管人报 告
东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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5.1 报告 期内 本基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
在托管本基金的过程中， 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守 《证券
投资基金法》 相关法律法规的规定以及基金合同、 托管协议的约定， 对本基金基金管理
人-东兴证券股份有限公司2017年1月1日至2017年12月31日基金的投资运作，进行了认
真、 独立的会计 核算和必要的投资监督， 认真履行了托管人的义务， 没有从事任何损害
基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管 人对 报告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本托管人认为,东兴证券股份有限公司在本基金的投资运作、 基金资产净值的计算、
基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配等问题上， 不存在损害基金份
额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，
在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管 人对 本年度 报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人认为， 东兴证券股份有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金信息披
露管理办法》 及其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的本基金年度报告
中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、
准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6
审 计报告
6.1 审计 报告 基本信 息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 德师报(审)字(18) 第P01934号
6.2 审计 报告 的基本 内容
审计报告标题 审计报告
审计报告 收件人 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金全体持有人
审计意见
我们审计了东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 的财
务报表， 包括2017年12月31日的资产负债表， 2017 年度利润表、
所有者权益(基金净值)变动表以及 相关财务报表附注。 我们认
为， 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和中国
证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规
定编制， 公允反映了东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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金2017年12月31日的财务状况、 2017年度的经营成果和基金净
值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审
计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐
述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德
守则，我们独立于东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基
金， 并履行了职业道德 方面的其他责任。 我们 相信， 我们获取
的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
强调事项 无
其他事项 无
其他信息
东兴证券股份有限公司( 以下简称"基金管理人")管理层对其
他信息负责。 其他信息包括东兴蓝海财富灵活配置混合型证券
投资基金2017年年度报告中涵盖的信息， 但不包括财务报表和
我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其
他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结
合我们对财务报表的审计， 我们的责任是阅读其他信息， 在此
过程中， 考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了
解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们
已执行的工作， 如果我们确定其他信息存在重大错报， 我们应
当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财
务报表的责任
基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证券监督管
理委员会发布的关于基金行业实务操作 的有关规定编制财务
报表， 使其实现公允反 映， 并设计、 执行和维 护必要的内部控
制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估东兴蓝海财
富灵活配置混合型证券投资基金的持续经营能力， 披露与持续
经营相关的事项(如适用)， 并运用持续经营假设， 除非基金管
理人管理层计划清算东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资
基金、 终止经营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督东兴
蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报
表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否 不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。 合理保证是高水平的保证， 但并不能保证按照审计准则执
行的审计在某一重大错报存在时总能发现。 错报可能由于舞弊东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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或错误导致， 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务
报表使用者依据财务报表作出的经济决策， 则通常认为错报是
重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用
职业判断，保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：(1)
识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险， 设
计和实施审计程序以应对这些风险， 并获取充分、 适当的审计
证据， 作为发表审计意 见的基础。 由于舞弊可 能涉及串通、 伪
造、 故意遗漏、 虚假陈 述或凌驾于内部控制之上， 未能发现由
于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的
重大错报的风险。(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰
当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)
评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估
计及相关披露的合理性。(4)对基金管理人管理层使用持续经
营假设的恰当性得出结论。 同时， 根据获取的 审计证据， 就可
能导致对东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金持续经
营能力产生重大疑虑的事项或情 况是否存在重大不确定性得
出结论。 如果我们得出结论认为存在重大不确定性， 审计准则
要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相
关披露； 如果披露不充 分， 我们应当发表非无 保留意见。 我们
的结论基于截至审计报告日可获得的信息。 然而， 未来的事项
或情况可能导致东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金
不能持续经营。(5)评价财务报表的总体列报、 结构和内容(包
括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计发现等
事项进行沟通， 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内
部控制缺陷。
会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 李燕，李瑶帆
会计师事务所的地址
北京市东城区东长安街1 号东方广场东方经贸城西二办公楼8
层10室
审计报告日期 2018-03-29
§7
年 度财务 报表
7.1 资产 负债 表 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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会计主体：东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2017年12月31日
单位：人民币元
资 产
附 注号
本期末
2017 年12月31日
上年度末
2016年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 30,390,105.90 78,058,438.22
结算备付金
298,390.68 741,859.18
存出保证金
124,039.18 518,307.32
交易性金融资产 7.4.7.2 63,548,043.08 55,122,584.82
其中：股票投资
58,555,543.08 55,122,584.82
基金投资
- -
债券投资
4,992,500.00 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 4,497,515.24
应收利息 7.4.7.5 116,725.78 15,939.07
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
94,477,304.62 138,954,643.85
负 债和 所有者 权益 附 注号
本期末
2017 年12月31日
上年度末
2016 年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- - 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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应付证券清算款
3,137,058.28 -
应付赎回款
65,702.40 1,163,889.41
应付管理人报酬
118,091.18 181,911.96
应付托管费
19,681.85 30,318.67
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 195,683.17 168,227.90
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 20,000.00 12,222.54
负债合计
3,556,216.88 1,556,570.48
所 有者 权益：
实收基金 7.4.7.9 111,668,616.93 177,023,064.26
未分配利润 7.4.7.10 -20,747,529.19 -39,624,990.89
所有者权益合计
90,921,087.74 137,398,073.37
负债和所有者权益总计
94,477,304.62 138,954,643.85
注：报告截 止日2017 年12月31日，基金份额净值0.814元，基金份额总额
111,668,616.93 份。
7.2 利润 表
会计主体：东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017年01月01 日至2017年12月31日
单位：人民币元
项 目 附 注号
本期2017年01月
01 日至2017年12
月31日
上年度可比期间
2016年01月01日至2
016年12月31日
一 、收 入
9,387,301.29 -58,502,685.32
1.利息收入
321,226.22 593,026.51
其中：存款利息收入 7.4.7.11 239,468.68 521,902.49
债券利息收入
45,934.24 13,478.26
资产支持证券利息 - - 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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收入
买入返售金融资产
收入
35,823.30 57,645.76
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
5,891,447.57 -57,840,258.00
其中：股票投资收益 7.4.7.12 5,187,581.46 -58,203,114.52
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 - -3,880.00
资产支持证券投资收
益
7.4.7.13.3
- -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 703,866.11 366,736.52
3.公允价值变动收益 （ 损失以
“-”号填列）
7.4.7.17 3,142,104.95 -1,680,866.24
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
7.4.7.18 32,522.55 425,412.41
减 ：二 、费用
4,249,773.81 10,302,068.03
1．管理人报酬 7.4.10.2.1
1,694,090.56 3,046,201.74
2．托管费 7.4.10.2.2 282,348.43 507,700.30
3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -
4．交易费用 7.4.7.19 2,101,997.35 6,627,125.45
5．利息支出
- -
其中： 卖出回购金融资 产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.20 171,337.47 121,040.54
三、 利润 总额 （亏 损总 额以 “-”
号 填列 ）
5,137,527.48 -68,804,753.35
减：所得税费用
- -
四 、净 利润（ 净亏 损以“-” 5,137,527.48 -68,804,753.35 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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号 填列 ）
7.3 所有 者权 益（基 金净 值） 变动表
会计主体：东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017年01月01 日至2017年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2017年01 月01日至2017年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合
计
一、期初所有者权益(基
金净值)
177,023,064.26 -39,624,990.89 137,398,073.37
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- 5,137,527.48 5,137,527.48
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数 （净
值减少以“-”号填列）
-65,354,447.33 13,739,934.22 -51,614,513.11
其中：1.基金申购款 384,817.95 -66,425.07 318,392.88
2.基金赎回款 -65,739,265.28 13,806,359.29 -51,932,905.99
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
111,668,616.93 -20,747,529.19 90,921,087.74
项 目
上年度可比期间
2016年01月01日至2016年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合
计
一、期初所有者权益(基
金净值)
365,145,575.66 -2,742,282.76 362,403,292.90
二、 本期经营活动产生的 - -68,804,753.35 -68,804,753.35 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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基金净值变动数(本期利
润)
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数 （净
值减少以“-”号填列）
-188,122,511.40 31,922,045.22 -156,200,466.18
其中：1.基金申购款 2,672,687.68 -477,057.42 2,195,630.26
2.基金赎回款 -190,795,199.08 32,399,102.64 -158,396,096.44
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
177,023,064.26 -39,624,990.89 137,398,073.37
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
魏庆华
—————————
基金管理人负责人
魏庆华
—————————
主管会计工作负责人
王青
—————————
会计机构负责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基金 基本情况
东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 （以下简称"本基金"） 根据2015年11 月
19日中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"） 《关于准予东兴蓝海财富灵活
配置混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2015]2667号）的批复,自2015年12
月7日至2015年12月18日公开募集设立。本基金为混合型证券投资基金，首次设立募集
不包括认购资金利息共募集365,119,408.43元人民币， 业经瑞华会计师事务所 （特殊普
通合伙）"瑞华验字[2015]01460035 号"验资报告验证。 经向中国证监 会备案， 《东兴蓝
海财富灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 于2015年12月23日正式生效， 基金合同
生效日的基金份额总额为365,145,575.66份，其中认购资金利息折合26,167.23 份。本
基金基金管理人为东兴证券股份有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投
资基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括
国内依法发行上市的股票 （含中小板、 创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票） 、
债券 （ 包括国债、 金融 债、 央行票据、 地方政 府债、 企业债、 公司债 、 可转换公司债券东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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（含可分离交易可转债） 、 中期票据、 短期融 资券、 超短期融资券、 次级债等） 、 资产
支持证券、 债券回购、 银行存款、 股指期货、 权证以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许
基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-95%；本基金
每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 本基金保 持不低于基金资
产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 如果法律法规变更或中国证监会允
许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
7.4.2 会计 报表的 编制基 础
本基金的会计报表按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则-- 基本准则》
（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订
的41项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他
相关规定 （以下合称"企业会计准则"） 、 中 国证券业协会制定的 《证券投资基金 会计核
算业务指引》 、 中国证监会颁布的 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及
份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基
金信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式》 、 《证券 投资基金信息披露
XBRL模板第3号-年度报告和半年度报告》 、 《 证券投资基金信息披露编报规则第3号- 会
计报表附注的编制及披露》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。
7.4.3 遵循 企业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求， 真实、 完整地反映
了本基金2017年12月31日的财务状况以及2017年1月1日至2017年12月31日的经营成果
和基金净值变动情况。
7.4.4 重要 会计政 策和会 计估 计
7.4.4.1 会计年 度
本基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日。 本期财务报表的实际编制期间为
2017年1月1日至2017年12 月31日。 首期年度财务报表的编制期间从基金合同生效日起至
相关年度的12 月31 日 止，末期年度财务报表的编制期间从相关年度的1 月1 日起至基
金合同终止日止。
7.4.4.2 记账本 位币
本基金的记账本位币为 人民币。
东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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7.4.4.3 金融资 产和 金融 负债 的分类
1 、金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、 应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有
至到期投资。
基金目前以交易目的持有的股票投资、 基金投资、 债券投资、 资产支持证券投资和
衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 除衍生工具所产生
的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产 列示外， 以公允价值计量且其公允价值变动
计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入 返售金融资产和其
他各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的非
衍生金融资产。
2 、金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。 基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类 应付款项
等。
7.4.4.4 金融资 产和 金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 于交易日按取得时的公
允价值作为初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、 债券以及不作为有效套
期工具的衍生工具等， 取得时发生的相关交易费用计入当期损益； 支付的价款中包含已
宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息， 单独确认为
应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产按照公允价值进行后续计量， 期
间取得的利息或现金股利， 应当确认为当期收益。 应收款项和其他金融负债采用实际利
率法，以成本进行后续计量，在摊销时产生的利得或损失，应当确认为当期收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有
的风险和报酬已转移时， 终止确认该金融资产； 金融负债的现时义务全部或部分已经解
除的， 终止确认该金融负债或其一部分。 处置该金融资产或金融负债时， 其公允价值与
初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。
本基金主要金融工具的成 本计价方法具体如下：
（1）股票投资 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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股票投资成本按交易日股票的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。
因股权分置改革而获得的非流通股股东支付的现金对价， 于股权分置实施复牌日冲
减股票投资成本； 股票持有期间获得的股票股利( 包括送红股和公积金转增股本)以及因
股权分置改革而获得的股票， 于除息日按股权登记日持有的股数及送股或转增比例， 计
算确定增加的股票数量。
卖出股票于交易日确认股票投资收益。卖出股票按移动加权平均法结转成本。
（2）债券投资
买入债券于交易日确认为债券投资。 债券投资成 本按债券的公允价值入账， 相关交
易费用直接计入当期损益， 上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的
利息( 作为应收利息单独核算)。
配售及认购新发行的分离交易可转债， 于实际取得日按照估值方法对分离交易可转
债的认购成本进行分摊，确认应归属于债券部分的成本。
买入零息债券视同到期一次还本付息的附息债券， 根据其发行价、 到期价和发行期
限推算内含报酬率后，逐日确认债券利息收入。
卖出债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成本。
（3）权证投资
权证投资于交易日按公允价值入 账，相关交易费用直接计入当期损益。
获赠的权证(包括配股权证)， 在除权日按照持有的股数及获赠比例， 计算确定增加
的权证数量，成本为零。
配售及认购新发行的分离交易可转债而取得的权证， 于实际取得日按照估值方法对
分离交易可转债的认购成本进行分摊，确认应归属于权证部分的成本。
卖出权证于交易日确认权证投资收益。卖出权证的成本按移动加权平均法结转。
（4）分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日， 按可分离权证公允价值占分离交易可转债
全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的 一部分确认为权证投
资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本。
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述（2）、（3）中相关原则进行计算。
（5）买入返售金融资产
买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金
融资产所融出的资金。
买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账， 相关交易费用计入
初始成本。买入返售金融资产于返售到期日按账面余额结转。
（6）卖出回购金融资产款
卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买 入票据、 证券等
金融资产所融入的资金。 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账， 相关交易费用计入
初始成本。卖出回购金融资产款于回购到期日按账面余额结转。
7.4.4.5 金融资 产和 金融 负债 的估值 原则
1 、证券交易所上市的有价证券的估值
（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂
牌的市价 （收盘价） 估 值； 估值日无交易的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化
或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的， 以最近交易日的市价 （收盘价） 估
值； 如最近交易日后经 济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大
事件的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交易市价， 确定公
允价值。
（2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日第三方估值机构提供的相应品种的
净价进行估值。 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的， 可参考类似投资品种的现
行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值；
（3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提供的
相应品种当日的估值全价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；
估值日没有 交易的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化， 按最近交易日债券收盘
价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所
含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，
可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值；
（4）交易所上市不存在活跃市场的非固定收益类有价证券，采用估值技术确定公
允价值。 交易所上市的资产支持证券， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可
靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
2 、处于未上市期间的有价 证券应区分如下情况处理：
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一
股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
（2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在
估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上
市的同一股票的估值方法估值； 非公开发行有明确锁定期的股票， 按监管机构或行业协
会有关规定确定公允价值。
3 、全国银行间债券市场交易的债券 、资产支持证券等固定收益品种，以第三方估
值机构提供的价格数据估值。
4 、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。
5 、本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。
6 、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理
人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
7 、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国 家
最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程序及相
关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时， 应立即通知对方， 共同查
明原因，双方协商解决。
7.4.4.6 金融资 产和 金融 负债 的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在是
可执行的， 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时， 金
融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。 除此以外， 金融资产和金
融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销 。
7.4.4.7 实收基 金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认
列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的
实收基金减少。
7.4.4.8 损益平 准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中 包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认
列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。
7.4.4.9 收入/ （损 失） 的确 认和计 量
（1）利息收入
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
债券利息收入在持有债券期内， 按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用
情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额， 逐日确认债券利息收入。 贴息
债视同到期一次性还本付息的附息债， 根据其发行价、 到期价和发行期限推算内含票面
利率后，逐日确认债券利息收入 。
东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法
逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息收入。
（2）投资收益
股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确
认。
债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本
与应收利息(若有)后的差额确认。
衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额
确认。
股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额 扣除由上市公司代
扣代缴的个人所得税后的净额确认。
（3）公允价值变动损益
公允价值变动损益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、 交易
性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失， 并于相关金融资产或
金融负债卖出或到期时转出计入投资收益。
（4）其他收入
其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方， 经济利益很可能流入且金额可以可靠
计量时确认。
7.4.4.10 费用 的确 认和 计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法
逐日确认 。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金 的收 益分 配政 策
1 、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每
次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30% ， 若 《基金合同》 生效不满3个月可不
进行收益分配；
2 、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利
或将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择， 本基金默认的收益分配
方式是现金分红；
3 、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份
额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4 、每一基金份额享有同等分配权； 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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5 、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 其他 重要 的会 计政 策和会 计估 计
本基金本报告期无其他需要披露的重要会计政策和会计估计。
7.4.5 会计 政策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.2 会计估 计变 更的 说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更 正的 说明
本基金在本报告 期无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税【2002】128 号文《关于开放式证券投资基金有关
税收问题的通知》 、 财 税 【2004】78号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税
【2005 】103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税【2007】
84号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税【2008】1号《财政部、国
家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年4月23日发布的《上海、深
圳证券交易所关于做好交易相关系统印花税率参数 调整的通知》、2008年9月18日发布
的 《上海、 深圳证券交 易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、 财税
【2012 】85号《关于实施公司股息红利差别化个人所得税政策的通知》、财税【2015】
101号 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税 【2016 】
36号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税 【2016】70号 《关于金融机
构同业往来等增值税补充政策的通知》、财税【2016】140号《关于明确金融 房地产
开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税【2017】2号《财政部、国家税务总
局关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、 财税 【2017】56 号 《关于资管产品
增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
1. 于2016年5月1日前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营
业税。 管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自2016年5月1日起， 金
融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的
转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
2. 对基金从证券市场中取得的收入， 包 括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3. 对基金取得的股票股息、 红利收入， 自2015 年9月8日起， 基金从公开发行和转让
市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限在1个月以内 （含1个月） 的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂
减按50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用20% 的税率计征个人所得税。
4. 对基金取得的债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代
缴20% 的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
5. 对于基金从事A股买卖，自2008年09月19日起，由出让方按0.1%的税率缴纳证券
(股票)交易印花税，受让方不再缴纳印花税。
6. 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现
金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
7.4.7 重要 财务报 表项目 的说 明
7.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
活期存款 30,390,105.90 78,058,438.22
定期存款 - -
其中： 存款期限1-3个月 - -
其他存款 - -
合计 30,390,105.90 78,058,438.22
7.4.7.2 交易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末2017年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 59,775,040.18 58,555,543.08 -1,219,497.10
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 4,996,500.00 4,992,500.00 -4,000.00
银行间市场 - - -
合计 4,996,500.00 4,992,500.00 -4,000.00
资产支持证券 - - -
基金 - - - 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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其他 - - -
合计 64,771,540.18 63,548,043.08 -1,223,497.10
项目
上年度末2016年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 59,488,186.87 55,122,584.82 -4,365,602.05
贵金属投资-金交所黄
金合 约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 59,488,186.87 55,122,584.82 -4,365,602.05
7.4.7.3 衍生金 融资 产/ 负债
本报告期末及上年度末，本基金未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返 售金 融资 产
本报告期末及上年度末，本基金未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本报告期末及上年度末，本基金未持有通过买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12 月31日
应收活期存款利息 6,456.40 15,315.15
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 147.73 367.29 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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应收债券利息 110,060.27 -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 61.38 256.63
合计 116,725.78 15,939.07
注：其他为应收结算保证金利息。
7.4.7.6 其他资 产
本报告期末及上年度末，本基金未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12 月31日
交易所市场应付交易费用 195,683.17 167,768.05
银行间市场应付交易费用 - 459.85
合计 195,683.17 168,227.90
7.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12 月31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - 2,222.54
预提费用 20,000.00 10,000.00
合计 20,000.00 12,222.54
注：预提费用为按日计提的审计费。
7.4.7.9 实收基 金
金额单位：人民币元 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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项目
本期2017 年01月01日至2017年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 177,023,064.26 177,023,064.26
本期申购 384,817.95 384,817.95
本期赎回（以“-”号填列） -65,739,265.28 -65,739,265.28
本期末 111,668,616.93 111,668,616.93
7.4.7.10 未分 配利 润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -36,172,376.95 -3,452,613.94 -39,624,990.89
本期利润 1,995,422.53 3,142,104.95 5,137,527.48
本期基金份额交易产
生的变动数
14,232,530.08 -492,595.86 13,739,934.22
其中：基金申购款 -76,058.52 9,633.45 -66,425.07
基金赎回款 14,308,588.60 -502,229.31 13,806,359.29
本期已分配利润 - - -
本期末 -19,944,424.34 -803,104.85 -20,747,529.19
7.4.7.11 存款 利息 收入
单位：人民币元
项目
本期2017年01月01日
至2017年12月31日
上年度可比期间2016年01月
01日至2016年12月31日
活期存款利息收入 224,787.89 482,128.89
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 10,360.23 32,050.26
其他 4,320.56 7,723.34
合计 239,468.68 521,902.49
注：其他包括基金申购款利息收入和结算保证金利息收入。
东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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7.4.7.12 股票 投资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至2017年
12月31日
上年度可比期间
2016年01月01 日至2016年
12月31日
卖出股票成交总额 702,365,763.02 2,222,974,105.95
减：卖出股票成本总额 697,178,181.56 2,281,177,220.47
买卖股票差价收入 5,187,581.46 -58,203,114.52
7.4.7.13 债券 投资 收益
7.4.7.13.1 债券 投资收 益项 目构成
单位：人民币元
项目
本期
2017年01 月01日至201
7年12 月31日
上年度可比期间
2016年01 月01日至201
6年12 月31日
债券投资收益 ——买卖债券 （、 债转
股及债券到期兑付）差价收入
- -3,880.00
债券投资收益 ——赎回差价收入 - -
债券投资收益 ——申购差价收入 - -
合计 - -3,880.00
7.4.7.13.2 债券 投资收 益—— 买卖 债券 差价收 入
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至2017年
12月31日
上年度可比期间
2016年01月01 日至2016年
12月31 日
卖出债券（、债转股及债券
到期兑付）成交总额
- 10,077,500.00
减：卖出债券（、债转股及
债券到期兑付）成本总额
- 10,003,880.00
减：应收利息总额 - 77,500.00
买卖债券差价收入 - -3,880.00
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7.4.7.13.3 资产 支持证 券投 资收益
本报告期及上年度可比期间，本基金无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金 属投 资收 益
本报告期及上年度可比期间，本基金无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生 工具 收益
本报告期及上年度可比期间，本基金无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利 收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至2017年
12月31日
上年度可比期间
2016年01月01 日至2016年
12月31日
股票投资产生的股利收益 703,866.11 366,736.52
基金投资产生的股利收益 - -
合计 703,866.11 366,736.52
7.4.7.17 公允 价值 变动 收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017年01月01日至2017年
12月31日
上年度可比期间
2016年01月01 日至2016年
12月31日
1.交易性金融资产 3,142,104.95 -1,680,866.24
—— 股票投资 3,146,104.95 -1,680,866.24
—— 债券投资 -4,000.00 -
—— 资产支持证券投资 - -
—— 基金投资 - -
—— 贵金属投资 - -
—— 其他 - -
2.衍生工具 - -
—— 权证投资 - - 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第
页， 共 66 页 36
3.其他 - -
合计 3,142,104.95 -1,680,866.24
7.4.7.18 其他 收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至2017年
12月31日
上年度可比期间
2016年01月01 日至2016年
12月31日
基金赎回费收入 32,522.55 425,412.41
合计 32,522.55 425,412.41
7.4.7.19 交易 费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至2017年
12月31日
上年度可比期间
2016年01月01 日至2016年
12月31日
交易所市场交易费用 2,101,997.35 6,626,950.45
银行间市场交易费用 - 175.00
合计 2,101,997.35 6,627,125.45
7.4.7.20 其他 费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至2017年
12月31日
上年度可比期间
2016年01月01 日至2016年
12月31日
审计费用 20,000.00 10,000.00
信息披露费 100,000.00 70,000.00
汇划手续费 13,777.47 28,580.54
账户维护费 36,360.00 12,360.00
其他 1,200.00 100.00
合计 171,337.47 121,040.54
注：其他为上清所查询费。 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第
页， 共 66 页 37
7.4.8 或有 事项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
7.4.8.1 或有事 项
本基金本报告期末不存在 需要说明的或有事项。
7.4.8.2 资产负 债表 日后 事项
截至本基金报告报出日，本基金不存在需要说明的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联 方关系
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
关联方名称 与本基金的关系
东兴证券股份有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
中国东方资产管理公司 基金管理人的控股股东
东兴期货有限责任公司 基金管理人的全资子公司
东兴证券投资有限公司 基金管理人的全资子公司
东兴资本投资管理有限公司 基金管理人的全资子公司
东兴证券 （香港） 金融控股有限公司 基金管理人的全资子公司
大连银行股份有限公司
与基金管理人同一控股股东的关联方、 基金销 售
机构
7.4.10 本 报告期 及上年 度可 比期间 的关 联方交 易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10.1 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股票 交易
金额单位：人民币元
关联方 名称
本期
2017 年01月01日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016年01月01日至2016 年12月31 日
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
东兴证 券股 份有
限公司
1,399,830,797.89 100.00% 4,403,923,150.00 100.00%
东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第
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7.4.10.1.2 权证 交易
本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 应支 付关联 方的 佣金
金额单位：人民币元
关联方 名称
本期
2017年01月01日至2017 年12 月31 日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东兴证 券股 份有 限公 司 1,275,468.23 100.00% 195,683.17 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年01月01日至2016 年12 月31 日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东兴证 券股 份有 限公 司 4,013,290.55 100.00% 167,768.05 100.00%
7.4.10.1.4 债券 交易
金额单位：人民币元
关联方 名称
本期
2017 年01月01日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016年01月01日至2016 年12 月31
日
成交金 额
占当期 债券 买卖
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券 买卖
成交总 额的 比例
东兴证 券股 份有 限公 司 4,996,500.00 100.00% - -
7.4.10.1.5 债券 回购交 易
金额单位：人民币元
关联方 名称
本期
2017 年01月01日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016年01月01日至2016 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债券 回
购成交 总额 的
比例
成交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
东兴证 券股 份有 限公
司
62,000,000.00 100.00% 150,000,000.00 100.00%
7.4.10.2 关联 方报 酬 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第
页， 共 66 页 39
7.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至201
7年12 月31日
上年度可比期间
2016年01月01日至201
6年12 月31日
当期发生的基金应支付的管理费 1,694,090.56 3,046,201.74
其中：支付销售机构的客户维护费 2,176.89 2,801.67
注： 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。 管理费的计算方法
如下：
H ＝E×1.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基金托管
人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一
次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
7.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01 日至2017
年12月31日
上年度可比期间
2016年01月01日至2016
年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 282,348.43 507,700.30
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算
方法如下：
H ＝E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基金托管
人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一
次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.10.3 与关 联方 进行 银行 间同业 市场 的债券( 含 回购) 交易
本基金本报告期和上年度可比期间，未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回
购)交易。 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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页， 共 66 页 40
7.4.10.4 各关 联方 投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报告 期内基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 的情 况
份额单位：份
项目
本期
2017年01月01
日至2017年12
月31日
上年度可比期
间
2016 年01月01
日至2016年12
月31日
基金合同生效日（2015 年12月23日）持有的基金
份额
- -
报告期初持有的基金份额 6,999,000.00 9,999,000.00
报告期间申购/买入总份额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份额 5,000,000.00 3,000,000.00
报告期末持有的基金份额 1,999,000.00 6,999,000.00
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 1.79% 3.95%
注： 基金管理人运用固有资金投资本基金的交易费用按招募说明书中规定的费率收
取。
7.4.10.4.2 报告 期末除 基金 管理人 之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
报告期末除基金管理人之外的其他 关联方均未投资本基金。
7.4.10.5 由关 联方 保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位：人民币元
关联方 名称
本期
2017年01月01日至2017 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2016年01月01日至2016 年12 月3
1日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额
当期利 息收
入
中国农 业银 行股 份有 限公 司 30,390,105.90 224,787.89 78,058,438.22 482,128.89
7.4.10.6 本基 金在 承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本报告期及上年度可比期间，本基金 未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他 关联 交易 事项 的说明 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第
页， 共 66 页 41
本基金本报告期无其他关联事项的说明。
7.4.11 利 润分配 情况-- 非货 币市场 基金
根据本基金基金合同的相关规定， 结合本基金实际运作情况， 本基金本报告期未进
行利润分配。
7.4.12 期 末（2017 年12 月31 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
7.4.12.1 因认 购新 发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限的证券。
7.4.12.2 期末 持有 的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌原
因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末成 本
总额
期末估 值
总额
备
注
300730
科创
信息
2017-
12-25
重大事
项停牌
41.55
2018-
01-02
45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
7.4.12.3 期末 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银行 间市场 债券 正回购
本基金本报告期末未持有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易 所市场 债券 正回购
本 基金本报告期末未持有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.13 金 融工具 风险及 管理
7.4.13.1 风险 管理 政策 和组 织架构
本基金投资风险主要包括： 信用风险、 流动性风险、 市场风险和操作风险及其他不
可抗拒的风险。 其中在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、 流动性风险
及市场风险。
对于上述风险本基金管理人建立了系统化、 流程化和数量化的风险管理体系， 确保
投资组合在获取较高收益的同时承受尽可能低的风险， 从而实现本基金的投资目标。 本
基金设立了由投资决策委员会、 风险控制委员会、 风险管理部和合规 法律部组成的风险
管理组织体系， 该体系通过分工合作的制度对风险进行管理控制。 本基金通过事前的风
险识别，事中的风险测量和处理以及事后的风险评估和调整风险实行全程风险控制。
7.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基金在交易过程发生交收违约， 或者基金所投资的债券发行人出现违
约、 拒绝支付到期本息， 导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金均投资于具有良
好信用等级的证券； 本基金持有一家上市公司的证券市值不超过基金资产净值的百分之东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第
页， 共 66 页 42
十， 且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券， 不超过
该证券的百分之 十。
除通过上述投资限定控制相应信用风险外， 本基金在交易所进行交易均与中国证券
登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算， 发生违约风险的可能性很低； 本基金
也可在银行间同业市场进行交易， 在交易前均会对交易对手进行信用评估， 以控制相应
的信用风险。
7.4.13.3 流动 性风 险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的 情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合 中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的
10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券
不得超过该证券的10%。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除附注7.4.12中列
示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能根据本基金的基金
管理人的投资意图， 以合理的价格适时变现。 此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方
式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于2017年12月31日， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以
内且不计息， 可赎回基金份额净值(所有者权益) 无固定到期日且不计息， 因此账面余额
即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.2 报告 期内本 基金 组合资 产的 流动性 风险 分析
基金管理人在报告期内综合考虑投资标的流动性、 投资策略、 投资限制、 销售渠道、
潜在投资者类型与风险偏好、投资者结构等因素，综合进行流动性风险管理。
基金管理人坚持按照"组合管理、 分散投资" 的基本原则， 严格按照法律法规的有关
规定和基金合同约定的投资范围与比例限制进行投资 管理， 通过灵活 配置的二级市场投
资策略、 分散化的投资原则、 严格的投资比例限制等投资安排， 使基金组合资产的流动
性安排与基金申赎安排相匹配，报告期内未发生流动性风险事件。
东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第
页， 共 66 页 43
7.4.13.4 市场 风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动 利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金管理人在利率风险管理方面， 定期监控本基金面临的利率风险敞口， 并通过
调整基金投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险 敞口
单位：人民币元
本期末20
17 年12 月
31 日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月-1 年 1-5 年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存
款
30,390,105.90 - - -
- -
30,390,105.90
结算备
付金
298,390.68 - - -
- -
298,390.68
存出保
证金
124,039.18 - - -
- -
124,039.18
交易性
金融资
产
- - 4,992,500.00 -
- 58,555,543.08
63,548,043.08
应收利
息
- - - -
- 116,725.78
116,725.78
资产总
计
30,812,535.76 - 4,992,500.00 - - 58,672,268.86 94,477,304.62
负债
应付证 - - - - - 3,137,058.28 3,137,058.28 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第
页， 共 66 页 44
券清算
款
应付赎
回款
- - - - - 65,702.40 65,702.40
应付管
理人报
酬
- - - - - 118,091.18 118,091.18
应付托
管费
- - - - - 19,681.85 19,681.85
应付交
易费用
- - - - - 195,683.17 195,683.17
其他负
债
- - - - - 20,000.00 20,000.00
负债总
计
- - - - - 3,556,216.88 3,556,216.88
利率敏
感度缺
口
30,812,535.76 - 4,992,500.00 - - 55,116,051.98 90,921,087.74
上年度
末2016 年
12 月31 日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月-1 年 1-5 年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存
款
78,058,438.22 - - -
- -
78,058,438.22
结算备
付金
741,859.18 - - -
- -
741,859.18
存出保
证金
518,307.32 - - -
- -
518,307.32
交易性
金融资
产
- - - -
- 55,122,584.82
55,122,584.82
应收证
券清算
款
- - - -
- 4,497,515.24
4,497,515.24
应收利
息
- - - -
- 15,939.07
15,939.07
资产总 79,318,604.72 - - - - 59,636,039.13 138,954,643.85 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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页， 共 66 页 45
计
负债
应付赎
回款
- - - - - 1,163,889.41 1,163,889.41
应付管
理人报
酬
- - - - - 181,911.96 181,911.96
应付托
管费
- - - - - 30,318.67 30,318.67
应付交
易费用
- - - - - 168,227.90 168,227.90
其他负
债
- - - - - 12,222.54 12,222.54
负债总
计
- - - - - 1,556,570.48 1,556,570.48
利率敏
感度缺
口
79,318,604.72 - - - - 58,079,468.65 137,398,073.37
注： 表中所示为本基金资产及负债的公允价值， 并按照合约规定的利率重新定价日
或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险 的敏 感性分 析
假设
1、该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况；
2、所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他市场变量均不发生变
化；
3、银行存款、结算备 付金、存出保证金均以活期存款利率或相对固定的利
率计息， 假定利率变动 仅影响该类资产的未来收益、 而对其本身的公 允价值
无重大影响；
4、该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管
理活动。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金
额（单位：人民币元）
本期末
2017 年12月31日
上年度末
2016 年12月31日
1、市场利率上升25个基点 -4,183.95 0.00
2、市场利率下降25个基点 4,190.97 0.00 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第
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7.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他 价格风 险
本基金所面临的其他价格风险主要是市场价格风险。 市场价格风险是指基金所持金
融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动
而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和
债券， 所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 本基金通过投
资组合的分散化降低市场价格风险， 并且本基金 管理人每日对本基金所持有的证券价格
实施监控。
7.4.13.4.3.1 其他价格 风险 敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12 月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价
值
占基金资产净
值比例(%)
交易性金融资产-股票投资 58,555,543.08 64.40
55,122,
584.82
40.12
交易性金融资产-基金投资 - - - -
交易性金融资产-债券投资 4,992,500.00 5.49 - -
交易性金融资产-贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 63,548,043.08 69.89
55,122,
584.82
40.12
7.4.14 有 助于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
截至本年度报告报出日， 本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明
的其他事项。
§8 投资组 合报 告
8.1 期末 基金 资产组 合情 况 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第
页， 共 66 页 47
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 58,555,543.08 61.98
其中：股票 58,555,543.08 61.98
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 4,992,500.00 5.28
其中：债券 4,992,500.00 5.28
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 30,688,496.58 32.48
8 其他各项资产 240,764.96 0.25
9 合计 94,477,304.62 100.00
8.2 报告 期末 按行业 分类 的股 票投资 组合
8.2.1 报告 期末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 38,008,137.74 41.80
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,316,575.34 2.55
J 金融业 15,560,080.00 17.11 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第
页， 共 66 页 48
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 2,670,750.00 2.94
S 综合 - -
合计 58,555,543.08 64.40
8.3 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 002833 弘亚数控 80,000 4,964,000.00 5.46
2 600036 招商银行 150,000 4,353,000.00 4.79
3 002138 顺络电子 235,000 3,896,300.00 4.29
4 000895 双汇发展 145,000 3,842,500.00 4.23
5 600690 青岛海尔 200,000 3,768,000.00 4.14
6 601601 中国太保 89,000 3,686,380.00 4.05
7 000651 格力电器 68,000 2,971,600.00 3.27
8 000776 广发证券 170,000 2,835,600.00 3.12
9 002142 宁波银行 150,000 2,671,500.00 2.94
10 002343 慈文传媒 75,000 2,670,750.00 2.94
11 002372 伟星新材 145,000 2,607,100.00 2.87
12 002241 歌尔股份 146,800 2,546,980.00 2.80
13 600549 厦门钨业 97,000 2,496,780.00 2.75
14 300088 长信科技 300,000 2,349,000.00 2.58
15 000970 中科三环 160,000 2,300,800.00 2.53
16 002368 太极股份 89,967 2,282,462.79 2.51
17 000049 德赛电池 56,301 2,228,956.59 2.45 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第
页， 共 66 页 49
18 600584 长电科技 100,000 2,133,000.00 2.35
19 600016 民生银行 240,000 2,013,600.00 2.21
20 002126 银轮股份 190,300 1,864,940.00 2.05
21 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.04
22 300730 科创信息 821 34,112.55 0.04
8.4 报告 期内 股票投 资组 合的 重大变 动
8.4.1 累计 买入金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
本期累计买入金
额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 002466 天齐锂业 18,685,415.57 13.60
2 300430 诚益通 16,475,071.60 11.99
3 600487 亨通光电 14,104,253.82 10.27
4 300116 坚瑞沃能 13,991,034.22 10.18
5 002343 慈文传媒 12,306,642.37 8.96
6 002502 骅威文化 11,886,540.00 8.65
7 000728 国元证券 11,760,551.00 8.56
8 002241 歌尔股份 10,888,607.00 7.92
9 601766 中国中车 10,806,156.56 7.86
10 600528 中铁二局 10,750,987.00 7.82
11 300141 和顺电气 10,640,980.45 7.74
12 600418 江淮汽车 10,556,546.39 7.68
13 601668 中国建筑 10,156,492.76 7.39
14 600030 中信证券 9,931,068.00 7.23
15 601688 华泰证券 9,609,973.00 6.99
16 600887 伊利股份 9,288,192.00 6.76
17 600184 光电股份 8,865,171.00 6.45
18 300232 洲明科技 7,967,619.00 5.80
19 300244 迪安诊断 7,650,818.94 5.57
20 600016 民生银行 7,585,532.00 5.52
21 600068 葛洲坝 7,074,570.00 5.15 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第
页， 共 66 页 50
22 000049 德赛电池 6,845,626.09 4.98
23 600549 厦门钨业 6,809,979.00 4.96
24 601601 中国太保 6,754,492.00 4.92
25 300340 科恒股份 6,653,362.07 4.84
26 000678 襄阳轴承 6,347,028.00 4.62
27 002236 大华股份 6,339,390.00 4.61
28 600522 中天科技 6,324,923.00 4.60
29 002217 合力泰 6,048,913.00 4.40
30 600104 上汽集团 6,040,905.00 4.40
31 300336 新文化 6,030,110.00 4.39
32 002366 台海核电 5,958,292.88 4.34
33 603611 诺力股份 5,826,601.00 4.24
34 600031 三一重工 5,754,728.00 4.19
35 601390 中国中铁 5,726,483.00 4.17
36 002196 方正电机 5,725,816.00 4.17
37 002555 三七互娱 5,722,445.59 4.16
38 601800 中国交建 5,674,674.00 4.13
39 300457 赢合科技 5,670,375.00 4.13
40 603993 洛阳钼业 5,630,177.00 4.10
41 001979 招商蛇口 5,600,260.08 4.08
42 002174 游族网络 5,530,668.04 4.03
43 300246 宝莱特 5,489,812.00 4.00
44 002074 国轩高科 5,487,139.33 3.99
45 600266 北京城建 5,477,151.00 3.99
46 002833 弘亚数控 5,475,488.00 3.99
47 002415 海康威视 5,475,000.00 3.98
48 600110 诺德股份 5,474,145.00 3.98
49 601318 中国平安 5,421,693.00 3.95
50 601919 中国远洋 5,399,191.90 3.93
51 601669 中国电建 5,390,884.00 3.92
52 002460 赣锋锂业 5,372,536.00 3.91 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第
页， 共 66 页 51
53 000625 长安汽车 5,356,627.00 3.90
54 600116 三峡水利 5,283,807.00 3.85
55 300267 尔康制药 5,268,822.66 3.83
56 300014 亿纬锂能 5,236,938.00 3.81
57 601186 中国铁建 5,217,693.00 3.80
58 600373 中文传媒 5,123,612.00 3.73
59 000063 中兴通讯 5,076,505.88 3.69
60 300058 蓝色光标 5,074,282.00 3.69
61 300083 劲胜智能 5,042,481.00 3.67
62 002594 比亚迪 4,998,928.00 3.64
63 002126 银轮股份 4,989,344.21 3.63
64 600267 海正药业 4,934,405.94 3.59
65 300124 汇川技术 4,878,428.02 3.55
66 600518 康美药业 4,873,034.66 3.55
67 601595 上海电影 4,851,050.00 3.53
68 600177 雅戈尔 4,819,933.48 3.51
69 002138 顺络电子 4,794,142.00 3.49
70 600713 南京医药 4,773,723.00 3.47
71 600977 中国电影 4,709,373.00 3.43
72 300098 高新兴 4,683,622.00 3.41
73 000028 国药一致 4,671,597.51 3.40
74 000651 格力电器 4,584,525.00 3.34
75 000333 美的集团 4,558,705.00 3.32
76 600557 康缘药业 4,528,269.73 3.30
77 600036 招商银行 4,496,574.60 3.27
78 300088 长信科技 4,450,599.00 3.24
79 002029 七 匹 狼 4,306,437.04 3.13
80 002155 湖南黄金 4,186,001.00 3.05
81 600280 中央商场 3,964,593.00 2.89
82 600690 青岛海尔 3,888,319.00 2.83
83 000001 平安银行 3,874,467.00 2.82 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第
页， 共 66 页 52
84 600141 兴发集团 3,840,296.81 2.80
85 000915 山大华特 3,826,792.61 2.79
86 000895 双汇发展 3,822,193.00 2.78
87 002572 索菲亚 3,762,453.00 2.74
88 300075 数字政通 3,648,550.00 2.66
89 002851 麦格米特 3,630,888.12 2.64
90 000750 国海证券 3,375,384.00 2.46
91 603179 新泉股份 3,327,773.00 2.42
92 000957 中通客车 3,303,889.00 2.40
93 002341 新纶科技 3,292,985.00 2.40
94 300537 广信材料 3,220,318.83 2.34
95 600885 宏发股份 3,165,512.00 2.30
96 000776 广发证券 3,143,000.00 2.29
97 002261 拓维信息 3,130,000.00 2.28
98 002108 沧州明珠 3,108,549.10 2.26
99 601225 陕西煤业 3,104,000.00 2.26
100 300208 恒顺众昇 3,073,035.00 2.24
101 600739 辽宁成大 3,028,056.00 2.20
102 002602 世纪华通 3,024,929.00 2.20
103 600742 一汽富维 2,999,400.00 2.18
104 300492 山鼎设计 2,971,148.00 2.16
105 002451 摩恩电气 2,891,670.00 2.10
106 600702 沱牌舍得 2,842,662.00 2.07
107 000823 超声电子 2,841,833.00 2.07
108 002408 齐翔腾达 2,835,288.95 2.06
109 600180 瑞茂通 2,785,855.00 2.03
110 000546 金圆股份 2,769,513.90 2.02
注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权
等获得的股票。
2 、"买入金额"按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易
费用。 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第
页， 共 66 页 53
8.4.2 累计 卖出金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
本期累计卖出金
额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 002466 天齐锂业 21,194,199.80 15.43
2 300116 坚瑞沃能 16,504,300.76 12.01
3 600030 中信证券 16,254,637.00 11.83
4 600487 亨通光电 16,086,399.85 11.71
5 300430 诚益通 14,583,121.04 10.61
6 000728 国元证券 12,164,274.50 8.85
7 002502 骅威文化 11,433,710.73 8.32
8 600528 中铁二局 11,003,478.98 8.01
9 002343 慈文传媒 10,881,146.36 7.92
10 601766 中国中车 10,767,946.00 7.84
11 000049 德赛电池 10,554,104.44 7.68
12 601668 中国建筑 10,393,785.00 7.56
13 600418 江淮汽车 10,159,281.00 7.39
14 600887 伊利股份 9,924,486.00 7.22
15 300141 和顺电气 9,695,163.56 7.06
16 300340 科恒股份 9,613,210.69 7.00
17 601688 华泰证券 9,380,409.02 6.83
18 600184 光电股份 8,968,435.00 6.53
19 300232 洲明科技 8,223,476.02 5.99
20 002241 歌尔股份 8,201,666.04 5.97
21 300244 迪安诊断 6,874,043.69 5.00
22 002217 合力泰 6,778,245.00 4.93
23 600068 葛洲坝 6,709,013.00 4.88
24 601318 中国平安 6,683,082.00 4.86
25 600522 中天科技 6,557,331.63 4.77
26 002415 海康威视 6,485,767.00 4.72
27 002196 方正电机 6,391,530.02 4.65 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第
页， 共 66 页 54
28 000063 中兴通讯 6,127,212.35 4.46
29 600266 北京城建 6,121,421.00 4.46
30 600116 三峡水利 6,101,548.00 4.44
31 002366 台海核电 6,093,599.00 4.43
32 600104 上汽集团 5,990,675.15 4.36
33 600031 三一重工 5,972,803.50 4.35
34 300336 新文化 5,967,486.69 4.34
35 002236 大华股份 5,921,950.00 4.31
36 002405 四维图新 5,896,437.20 4.29
37 002555 三七互娱 5,838,054.00 4.25
38 600687 刚泰控股 5,799,409.00 4.22
39 600110 诺德股份 5,765,400.00 4.20
40 002460 赣锋锂业 5,736,166.56 4.17
41 600016 民生银行 5,726,000.00 4.17
42 300124 汇川技术 5,725,087.92 4.17
43 002036 联创电子 5,719,355.16 4.16
44 603993 洛阳钼业 5,718,126.00 4.16
45 601669 中国电建 5,683,904.00 4.14
46 601919 中国远洋 5,673,774.00 4.13
47 300457 赢合科技 5,591,780.00 4.07
48 002245 澳洋顺昌 5,583,669.00 4.06
49 000802 北京文化 5,578,117.68 4.06
50 601390 中国中铁 5,550,549.00 4.04
51 002074 国轩高科 5,540,893.50 4.03
52 000333 美的集团 5,527,724.97 4.02
53 002174 游族网络 5,494,227.00 4.00
54 001979 招商蛇口 5,386,948.59 3.92
55 000625 长安汽车 5,320,908.00 3.87
56 300014 亿纬锂能 5,286,166.00 3.85
57 600518 康美药业 5,218,332.00 3.80
58 600373 中文传媒 5,208,346.24 3.79 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第
页， 共 66 页 55
59 300083 劲胜智能 5,201,166.00 3.79
60 600177 雅戈尔 5,156,200.00 3.75
61 601186 中国铁建 5,131,976.00 3.74
62 300426 唐德影视 5,105,412.64 3.72
63 601800 中国交建 5,046,556.71 3.67
64 000678 襄阳轴承 4,887,638.00 3.56
65 002594 比亚迪 4,882,549.00 3.55
66 300364 中文在线 4,860,638.02 3.54
67 600267 海正药业 4,845,422.10 3.53
68 603611 诺力股份 4,821,399.49 3.51
69 600713 南京医药 4,819,111.94 3.51
70 300246 宝莱特 4,798,478.00 3.49
71 600977 中国电影 4,698,797.00 3.42
72 000001 平安银行 4,601,900.00 3.35
73 600141 兴发集团 4,563,671.91 3.32
74 600557 康缘药业 4,404,389.40 3.21
75 600549 厦门钨业 4,385,755.00 3.19
76 000028 国药一致 4,381,105.42 3.19
77 300058 蓝色光标 4,313,493.01 3.14
78 002155 湖南黄金 4,280,396.00 3.12
79 002029 七 匹 狼 4,188,848.30 3.05
80 601225 陕西煤业 4,146,250.00 3.02
81 601595 上海电影 4,123,876.20 3.00
82 000915 山大华特 4,085,278.60 2.97
83 600280 中央商场 4,061,511.00 2.96
84 300098 高新兴 3,853,130.81 2.80
85 300075 数字政通 3,712,552.00 2.70
86 002341 新纶科技 3,642,016.00 2.65
87 002851 麦格米特 3,534,946.76 2.57
88 002602 世纪华通 3,487,191.00 2.54
89 002572 索菲亚 3,429,906.00 2.50 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第
页， 共 66 页 56
90 600739 辽宁成大 3,419,059.70 2.49
91 002408 齐翔腾达 3,389,872.00 2.47
92 002108 沧州明珠 3,360,000.10 2.45
93 600702 沱牌舍得 3,347,034.00 2.44
94 600885 宏发股份 3,315,029.00 2.41
95 000750 国海证券 3,305,341.00 2.41
96 002451 摩恩电气 3,130,742.00 2.28
97 601601 中国太保 3,095,023.00 2.25
98 300537 广信材料 3,088,607.55 2.25
99 300208 恒顺众昇 3,046,393.50 2.22
100 300492 山鼎设计 3,041,026.00 2.21
101 603179 新泉股份 3,037,688.00 2.21
102 300267 尔康制药 3,011,864.46 2.19
103 002126 银轮股份 2,965,663.00 2.16
104 000957 中通客车 2,964,711.37 2.16
105 000823 超声电子 2,908,280.00 2.12
106 600180 瑞茂通 2,824,394.00 2.06
注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权
等减少的股票。
2 、"卖出金额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交
易费用。
8.4.3 买入 股票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 697,465,034.87
卖出股 票收入（成交）总额 702,365,763.02
注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权
等获得的股票， 卖出主要指二级市场上主动的卖出、 换股、 要约收购 、 发行人回购及行
权等减少的股票。
2 、"买入股票成本" 、"卖出股票收入"均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末 按债 券品种 分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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页， 共 66 页 57
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 4,992,500.00 5.49
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 4,992,500.00 5.49
8.6 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 019563 17国债09 50,000
4,992,500.0
0
5.49
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
8.7 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有资 产支 持证券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
本基金本报告期内未投资股指期货 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
本基金本报告期内未投资国债期货。 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第
页， 共 66 页 58
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查， 或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期 末其他 各项资 产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 124,039.18
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 116,725.78
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 240,764.96
8.12.4 期 末持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份 额持 有人信息
9.1 期末 基金 份额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第
页， 共 66 页 59
1,342 83,210.59 2,097,816.23 1.88% 109,570,800.70 98.12%
9.2 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 1,334,468.03 1.2000%
9.3 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基 金经理持有本开放式基金 0
§10
开放式 基金 份额变 动
单位：份
基金合同生效日(2015年12月23日)基金份额总额 365,145,575.66
本报告期期初基金份额总额 177,023,064.26
本报告期基金总申购份额 384,817.95
减：本报告期基金总赎回份额 65,739,265.28
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 111,668,616.93
§11
重大事 件揭 示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决 议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
本基金管理人 （以下简称"本公司"或"公司"）于2017年3月7日召开第四届董事会第
一次会议， 同意选举魏庆华先生担任公司第四届董事会董事长， 任期三年； 同意选举谭
世豪先生担任公司第四届董事会副董事长，并同时履行高级管理人员职责，任期三年；
经董事会及董事会各专门委员会选举，第四届董事会各专门委员成员如下：1、发展战
略委员会主任委员： 魏庆华， 副主任委员： 秦 斌， 成员： 印建民、 江 月明、 朱武祥、 郑
振龙、 张伟 2、 薪酬 与提名委员会主任委员： 郑振龙， 成员： 魏 庆 华、 韩建旻、 张伟、
邵晓怡 3、 审计委员会主任委员： 韩建旻， 成员： 朱武祥、 张伟、 邵晓怡、 屠旋旋 4、
风险控制委员会主任委员： 谭世豪， 成员： 魏 庆华、 韩建旻、 张震； 根据 《公司法》 和
公司 《章程》 的有关规 定， 董事会同意聘任魏庆华先生为公司总经理， 任期三年； 根据东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第
页， 共 66 页 60
《公司法》 和公司 《章程》 的有关规定， 董事会同意聘任许学礼先生、 银国宏先生、 孙
小庆先生、 刘亮先生、 陈海先生为公司副总经理， 任期三年； 根据 《 证券公司合规管理
试行规定》和公司《章程》的有关规定，董事会同意聘任许学礼先生为公司合规总监，
任期三年； 根据 《公司法》 和公司 《 章程》 的有关规定， 董事会同意聘任刘亮先生为公
司董事会秘书， 任期三年； 根据 《证券公司全面风险管理规范》 和公司 《章程》 的有关
规定， 董事会同意聘任张军先生为公司首席风险官， 任期三年； 根据 《公司法》 和公司
《章程》 的有关规定， 董事会同意聘任徐琳洁女士为公司证券事务代表， 任期三年。 本
公司于2017年3月7日召开第四届监事会第一次会议， 会同意选举许向阳先生担任公司第
四届监事会主席； 同意选举许向阳先生、 罗小平先生、 杜彬先生为东兴证券股份有限公
司第四届监事会履职尽职监督委员会委员， 许向阳先生为主任委员； 同意选举许向阳先
生、 叶 淑玉女士、 吴桥辉先生、 郝洁女士为东兴证券股份有限公司第四届监事会财务与
内部控制监督委员会委员，许向阳先生为主任委员。公司于2017年4月21日召开第四届
董事会第三次会议， 同意聘任魏庆华先生为公司财务负责人， 任期三年； 同意推选黎蜀
宁女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。
本公司于2017年4月21日发布公告，公司收到公司董事印建民先生递交的书面辞职
报告。 因个人工作调整， 印建民先生申请辞去第四届董事会董事、 董事会发展战略委员
会会员。 根据 《公司法》 及公司 《章程》 规定， 此次董事印建民先生的辞职不会导致公
司董事会成 员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。
本公司于2017年7月4日发布公告，公司收到中国证券监督管理委员会北京证监局
《关于核准黎蜀宁证券公司董事任职资格的批复》 （京证监许可 【2017】47号） ， 核准
黎蜀宁证券公司董事任职资格。 黎蜀宁女士自前述董事资格取得之日起就任公司第四届
董事会董事，任期自本届董事会届满。
基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人于2016年8月29日任命
史静欣女士为中国农业银行股份有限公司托管业务部/养老金管理中心副总经理，负责
管理证券投资基金托管业务。 因 工作需要， 余 晓晨先生于2017年3月8日不再担任中国农
业银行股份有限公司托管业务部/养老金管理中心副总经理职务。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告期内基金投资策略未发生改变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计 师事务 所情 况
本基金于2017年8月8日改聘会计师事务所， 改聘前为瑞华会计师事务所 （特殊普通
合伙） ， 改聘后为德勤 华永会计师事务所 （特殊普通合伙） 。 本报告 期应支付给德勤华东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第
页， 共 66 页 61
永会计师 事务所（特殊普通合伙）审计费用20,000.00 元，截至2017年12月31日，该审
计机构向本基金提供审计服务不满1年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
2017 年4月12日，中国证券监督管理委员会作出《关于对东兴证券股份有限公司采
取责令改正、责令增加内部合规检查次数并提交合规检查报告措施的决定（[2017]43
号） 。 该决定书的主要 内容为： 经中国证监会检查发现， 公司对从业人员买卖股票交易
行为的内部管控存在漏洞。 要求公司按照相关法律、 行政法规和中国证监会的规定落实
整改， 进一步改进内 部管理流程， 强化合规管理。 针对决定书指出的问题， 公司及时 进
行整改， 其中"两两检查"发现两名新入职人员股票账户存在委托记录的情况， 已进行 整
改。 公司对该两名人员作出了全辖通报批评、 扣罚一个月工资、 并在现有职级序列基础
上， 分别降一职级等处罚决定。 同时， 公司立 即修订了 《东兴证券股份有限公司从业人
员执业行为管理办法》 ， 进一步完善了管理流程； 发布通知要求开立股票账户的公司所
有人员限期内注销账户或转托管， 并多次通知和排查； 另外， 通过合规培训、 宣传督导、
合规监测、 合规提示等一系列措施， 做好员工执业行为管理工作。 公司已按照监 管要求，
增加合规检查次数并提交合规检查报告。 除此之外， 本基金管理人及其高级管理人员未
受监管部门稽查或处罚。
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单位：人民币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备
注
成交金 额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
东兴证 券 股 份有 限公 司 2 1,399,830,797.89 100.00% 1,275,468.23 100.00% -
注：1、此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支
付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。
2 、交易单元的选择标准和程序
券商选择标准： 财务状况良好、 经营行为规范、 研究实力较强的证券公司。 其中 财
务状况良好、 经营行为规范以最近一年证券公司分类评介在C类或C类以上， 且近一年内
无重大违法违规事件为主要判断依据。 研究实力较强以公司基金业务部投研团队的评价
意见为主要判断依据。
券商选择程序： ①对符合选择标准的券商的服务进行评价； ②拟定租用对象 ： 由投
研部门根据以上评价结果拟定备选的券商； ③签约： 拟定备选的券商后， 按公司签约程东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第
页， 共 66 页 62
序与备选券商签约。 签约时， 要明确签定协议双方的公司名称、 委托代理期限、 佣金率、
双方的权利义务等。
3 、由于交易所系统限制，本基金管理人作为上海和深圳证券交易所的会员单位目
前尚不能在租赁其他证券公司的交易单元。
4 、本基金本报告期内未新增租用交易单元。
11.7.2 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单位：人民币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 基金交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成
交
金
额
占当期
权证成
交总额
的比例
成
交
金
额
占当
期基
金成
交总
额的
比例
东兴证 券 股
份有限 公司
4,996,500.00 100.00% 62,000,000.00 100.00% - - - -
11.8 其 他重 大事件
序
号
公告事 项 法定披 露方 式
法定披
露日期
1
东兴蓝 海财 富灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金年 度最 后一
个市场 交易 日净 值公 告
指定报 刊、 公司 网站
2017-0
1-03
2
东兴蓝 海财 富灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016年第4 季
度报告
指定报 刊、 公司 网站
2017-0
1-21
3
东兴蓝 海财 富灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书
（更新 ）（2017 年第1号）
公司网 站
2017-0
1-26
4
东兴蓝 海财 富灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书
（更新 ）摘 要2017年第1 号
指定报 刊、 公司 网站
2017-0
1-26
5
关于增 加金 惠家 保险 代理 有限公 司为 东兴 证券 股份 有限
公司旗 下公 开募 集证 券投 资基金 销售 机构 并参 与其 费率
优惠活 动的 公告
指定报 刊、 公司 网站
2017-0
2-20
6
东兴证 券股 份有 限公 司关 于旗下 所有 基金 参加 上海 天天
基金销 售有 限公 司等 十一 家公司 认购 、 申购 费率 优惠 的公
告
指定报 刊、 公司 网站
2017-0
3-09
7
东兴蓝 海财 富灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016 年 年度
报告报 告
公司网 站
2017-0
3-27 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第
页， 共 66 页 63
8
东兴蓝 海财 富灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2016 年 年度
报告报 告摘 要
指定报 刊、 公司 网站
2017-0
3-27
9
关于增 加上 海基 煜基 金销 售有限 公司 为东 兴证 券股 份有
限公司 旗下 公开 募集 证券 投资基 金的 销售 机构 并参 与其
费率优 惠活 动的 公告
指定报 刊、 公司 网站
2017-0
3-29
10
东兴蓝 海财 富灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金经 理变
更公告
指 定报 刊、 公司 网站
2017-0
3-30
11
东兴蓝 海财 富灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2017年第1 季
度报告
指定报 刊、 公司 网站
2017-0
4-21
12
关于增 加上 海万 得投 资顾 问有限 公司 和北 京肯 特瑞 财富
投资管 理有 限公 司为 东兴 证券股 份有 限公 司公 开募 集证
券投资 基金 的销 售机 构并 参与其 费率 优惠 活动 的公 告
指定报 刊、 公司 网站
2017-0
4-24
13
关于东 兴证 券股 份有 限公 司旗下 基金 参与 金惠 家保 险代
理有限 公司 基金 销售 费率 优惠的 公告
指定报 刊、 公司 网站
2017-0
5-24
14
东兴证 券股 份有 限公 司关 于 调整 旗下 部分 基金 持有 的停
牌股票 估值 方法 的提 示性 公告
指定报 刊、 公司 网站
2017-0
6-20
15
东兴蓝 海财 富灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金半 年度 最后
一个市 场交 易日 净值 公告
指定报 刊、 公司 网站
2017-0
7-01
16
东兴蓝 海财 富灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2017年第2 季
度报告
指定报 刊、 公司 网站
2017-0
7-19
17
东兴蓝 海财 富灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书
摘要（ 更新 ）
指定报 刊、 公司 网站
2017-0
8-07
18
东兴蓝 海财 富灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书
（更新 ）
指定报 刊、 公司 网站
2017-0
8-07
19
东兴蓝 海财 富灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金经 理变
更公告
指定报 刊、 公司 网站
2017-0
8-09
20
东兴证 券股 份有 限公 司关 于旗下 基金 改聘 会计 师事 务所
的公告
指定报 刊、 公司 网站
2017-0
8-09
21
关于增 加南 京苏 宁基 金销 售有限 公司 为东 兴证 券股 份有
限公司 公开 募集 证券 投资 基金的 销售 机构 并参 与其 费率
优惠活 动的 公告
指定报 刊、 公司 网站
2017-0
8-09
22
东兴证 券股 份有 限公 司关 于旗下 部分 基金 持有 的停 牌股
票估值 调整 的提 示性 公告
指定报 刊、 公司 网站
2017-0
8-15
23
关于增 加蚂 蚁 （杭 州） 基金 销售有 限公 司为 东兴 证券 股份
有限公 司公 开募 集证 券投 资基金 的销 售机 构并 参与 其费
率优惠 活动 的公 告
指定报 刊、 公司 网站
2017-0
8-15
24 东兴蓝 海财 富灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2017 年 半年 指定报 刊、 公司 网站 2017-0东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第
页， 共 66 页 64
度报告 8-24
25
东兴蓝 海财 富灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2017 年 半年
度报告 摘要
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2017-0
8-24
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东兴蓝 海财 富灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2017 年 第三
季度报 告
指定报 刊、 公司 网站
2017-1
0-27
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东兴证 券股 份有 限公 司关 于旗下 基金 参与 浙商 银行 股份
有限公 司申 购费 率优 惠活 动的公 告
指定报 刊、 公司 网站
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东兴证 券股 份有 限公 司关 于旗下 公开 募集 证券 投资 基金
实施增 值税 政策 的公 告
指定报 刊、 公司 网站
2017-1
2-30
§12
影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息
12.1 影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
§13
备 查文 件目录
13.1 备 查文 件目录.
一、中国证监会核准东兴蓝海财富灵活配置混合型证 券投资基金募集的文件
二、《东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
三、《东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
四、《东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
五、中国证监会关于核准东兴证券股份有限公司公开募集证券投资基金管理业务资
格的批复、营业执照、公司章程
13.2 存 放地 点
地点为管理人地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦12层
13.3 查 阅方 式
投资者可免费查阅， 在支付工本费后， 可在合理时间内取得上述文件的复制件或复
印件。 相关公开披露的法律文件， 投资者还可 在本基金管理人网站 （www.fund.dxzq.net ）
查阅。
东 兴证 券股份 有限 公司
二 〇一 八年三 月三 十一日
