东 方 民 丰 回报 赢 安 混 合型 证 券 投 资基 金
( 原 东 方 民丰 回 报 赢 安定 期 开 放 混合 型 证
券投
资基金)2017 年 年 度 报告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 东方基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
送出日 期： 二〇一八年三 月三十 一 日 东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1
重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管 人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 28 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2017 年9 月13 日（ 基金 合同 生效 日） 起至 12 月31 日 止。
报告期内， 本基金以通讯方式召开了基金份额持有 人大会， 会议对 《关于东方民
丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金转型有关事项的议案》 进行 了审议。 本次会
议于2017 年8 月15 日完成计票， 表决通过上 述议案， 本基金自 2017 年 9 月13 日起
正式实施转型，即自该日起， 《东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金基金
合 同 》 失 效 ， 《 东 方 民 丰 回 报 赢 安 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 生 效 。 关 于 本 次 会
议的召集及决议情况， 可参阅本基金管理人于 2017 年7 月13 日、2017 年7 月14 日、
2017 年7 月15 日、 2017 年7 月28 日、 2017 年 8 月16 日以及2017 年9 月9 日 在 《中
国证 券报》及公司网站上披露的相关公告。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况（ 转型 后） .......................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况（ 转型 前） .......................................................................................................... 6
2.2 基 金产 品说 明（ 转型 后） .......................................................................................................... 6
2.2 基 金产 品说 明（ 转型 前） .......................................................................................................... 7
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 8
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 8
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 9
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 9
基金 净值 表现 （转 型后 ） ............................................................................................................. 10
3.2 ...................................................................................................................................................... 10
3.2 基 金净 值表 现（ 转型 前） ........................................................................................................ 13
3.3 其 他指 标 .................................................................................................................................... 17
3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 17
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 18
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 18
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 24
管理 人对 报告 期内 公平 交 易情况 的专 项说 明 ............................................................................. 25
4.3 ...................................................................................................................................................... 25
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 26
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要 展望 ........................................................ 27
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 27
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 28
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 29
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 29
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 30
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 30
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 30
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 30
§6 审计报告（转型后） ......................................................................................................................... 31
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 31
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 31
§6 审计报告（转型前） ......................................................................................................................... 34
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 34
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 34
§7 年度财务报表（转型后 ） ................................................................................................................. 37
7.1 资 产负 债表 （转 型后 ） ............................................................................................................ 37
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 38
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 39 东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
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7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 40
§7 年度财务报表（转型前 ） ................................................................................................................. 64
7.1 资 产负 债表 （转 型前 ） ............................................................................................................ 64
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 65
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 66
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 67
§8 投资组合报告（转型后 ） ................................................................................................................. 91
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 91
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 91
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 92
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 93
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 95
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 95
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 95
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 95
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 96
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 96
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 96
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 96
§8 投资组合报告（转型前 ） ................................................................................................................. 99
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 99
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 99
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .............................. 100
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ...................................................................................... 100
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................. 102
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 .......................... 102
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .............. 103
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .............. 103
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 .......................... 103
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ................................................................ 103
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ................................................................ 103
8.12 投资 组合 报告 附注 ................................................................................................................ 103
§9 基金份额持有人信息（ 转型后） ................................................................................................... 106
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .............................................................................. 106
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................. 106
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 .............................. 106
§9 基金份额持有人信息（ 转型前） ................................................................................................... 108
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .............................................................................. 108
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................. 108
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 .............................. 108
§10 开放式基金份额变动( 转型后) .................................................................................................... 110
§10 开放式基金份额变动( 转型前) .................................................................................................... 111
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 112
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .................................................................................................... 112
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .................................... 112 东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
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11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ........................................................ 112
11.4 基金 投资 策略 的改 变 ............................................................................................................ 112
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ................................................................................ 112
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ................................................ 113
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况（ 转型 后） ........................................................ 113
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况（ 转型 前） ........................................................ 115
11.9 其他 重大 事件 （转 型 后） .................................................................................................... 118
11.9 其他 重大 事件 （转 型 前） .................................................................................................... 118
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................. 119
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 .................................... 119
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................. 120
13.1 备查 文件 目录 ........................................................................................................................ 120
13.2 存放 地点 ................................................................................................................................ 120
13.3 查阅 方式 ................................................................................................................................ 120
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§2
基金简介
2.1
基 金基 本情 况（转 型后 ）
基金名 称 东方民 丰回 报赢 安混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 东方民 丰回 报赢 安混 合
基金主 代码 004005
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 9 月 13 日
基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 121,029,357.91 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称
东 方 民 丰 回 报 赢 安 混 合
A
东方民丰回报赢 安混合
C
下属分 级基 金的 交易 代码 004005 004006
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 76,569,821.08 份 44,459,536.83 份
2.1 基 金基 本情况 （转 型前）
基金名 称 东方民 丰回 报赢 安定 期开 放混合 型证 券投 资基 金
基金简 称 东方民 丰回 报赢 安定 期开 放混合
基金主 代码 004005
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 3 月 9 日
基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 152,441,879.33 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称
东方民 丰 回 报 赢 安 混 合
A
东方民丰回报赢 安混合
C
下属分 级基 金的 交易 代码 004005 004006
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 96,698,243.21 份 55,743,636.12 份
2.2 基 金产 品说明 （转 型后）
投资目 标 在严格 控制 投资 风险 的前 提下， 通 过动 态调 整股 票 与债券 等
资产的 组合 ，力 求实 现基 金资产 的长 期稳 定增 值。
投资策 略 本基金 运 用 CPPI 固定 比 例投资 组合 保险 机制 ，在 严格控 制
基金净 值波 动的 前提 下， 动态分 配基 金资 产在 权益 类资产 和
固定收 益类 资产 上的 投资 比例。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益 率 ×15 % ＋中债 总全 价指 数收 益率 ×85%
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金， 其 预期收 益及 预期 风险 水平 高于债 券东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
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型基金 和货 币市 场基 金 ， 但低于 股票 型基 金 ， 属 于 中等风 险
水平的 投资 品种 。
2.2 基 金产 品说明 （转 型前）
投资目 标 在严格 控制 投资 风险 的前 提下， 通 过动 态调 整股 票 与债券 等
资产的 组合 ，力 求实 现基 金资产 的长 期稳 定增 值。
投资策 略 本基金 运 用 CPPI 固定 比 例投资 组合 保险 机制 ，在 严格控 制
基金净 值波 动的 前提 下， 动态分 配基 金资 产在 权益 类资产 和
固定收 益类 资产 上的 投资 比例。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×15% ＋中债 总全 价指 数收 益率 ×85%
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金， 其 预期收 益及 预期 风险 水平 高于债 券
型基金 和货 币市 场基 金 ， 但低于 股票 型基 金 ， 属 于 中等风 险
水平的 投资 品种 。
2.3
基 金管 理人 和基金 托管 人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
东方基 金管 理有 限责 任公 司
中国民生银行股份有限
公司
信息披 露负 责
人
姓名 李景岩 罗菲菲
联系电 话 010-66295888 010-58560666
电子邮 箱 xxpl@orient-fund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服 务电话
010-66578578 或400-628-5888 95568
传真 010-66578700 010-58560798
注册地 址 北京市 西城 区锦 什坊 街 28 号 1-4
层
北京市西城区复兴门内
大街 2 号
办公地 址 北京市 西城 区锦 什坊 街 28 号 1-4
层
北京市西城区复兴门内
大街 2 号
邮政编 码 100033 100031
法定代 表人
崔伟 洪崎
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2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.orient-fund.com 或
http://www.df5888.com
基金年 度报 告备 置地 点 本基金 管理 人及 本基 金托 管人住 所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
立信会 计师 事务 所 （特 殊 普通合 伙）
北京市 海淀 区西 四环 中 路 16 号院 7
号楼 10 层
注册登 记机 构 东方基 金管 理有 限责 任公 司 北京市 西城 区锦 什坊 街28 号1-4 层
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
转型后
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间数据和指标 2017 年 9 月 13 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年 12 月31 日
东方民 丰回 报赢 安混 合 A 东方民 丰回 报赢 安混 合 C
本期已 实现 收益 865,871.19 459,632.05
本期利 润 1,076,063.49 619,795.89
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0129 0.0128
本期加 权平 均净 值利 润率 1.25% 1.24%
本期基 金份 额净 值增 长率 1.23% 1.14%
3.1.2
期末数据和指标 2017 年12 月 31 日
期末可 供分 配利 润 2,223,378.58 1,153,614.93
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0290 0.0259
期末基 金资 产净 值 79,318,507.78 45,917,679.78
期末基 金份 额净 值 1.0359 1.0328
3.1.3
累计期末指标 2017 年12 月 31 日
基金份 额累 计净 值增 长率 1.23% 1.14%
注 ： ①本 期已 实现 收 益指基 金本 期利 息收 入 、 投资收 益 、 其 他收 入 （不 含公允 价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
②期末 可供 分配 利润 ： 如 果 期末未 分配 利润 的未 实现 部分为 正数,则 期末 可供 分 配利润 的金 额为 期
末未分配利 润 的已实 现部 分,如果期末 未分配利 润的 未实现部分 为负数,则 期末 可供分配利 润的金
额为期 末未 分配 利润 （已 实现部 分扣 除未 实现 部分 ） 。
③本基金所述 业绩指标 不 包括持有人认 购或交易 基 金的各项费用 ，计入费 用 后实际收益 水平要低
于所列 数字 。
④本基 金合 同 于 2017 年 9 月 13 日生 效， 无可 比期 间 数据， 本报 告实 际报 告期 为 2017 年 9 月 13
日至2017 年12 月 31 日。
转型前
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间数据和指标 2017 年 3 月 9 日至 2017 年 9 月 12 日
东方民 丰回 报赢 安混 合A 东方民 丰回 报赢 安混 合 C
本期已 实现 收 益 2,308,226.44 1,607,428.40
本期利 润 2,881,828.89 2,054,443.17
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0235 0.0218
本期加 权平 均净 值利 润率 2.33% 2.16%
本期基 金份 额净 值增 长率 2.33% 2.12% 东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
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3.1.2
期末数据和指标 2017 年9 月12 日
期末可 供分 配利 润 1,805,516.40 921,907.99
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0187 0.0165
期末基 金资 产净 值 98,953,797.78 56,924,626.48
期末基 金份 额净 值 1.0233 1.0212
3.1.3
累计期末指标 2017 年9 月12 日
基金份 额累 计净 值增 长率 2.33% 2.12%
注 ： ①本 期已 实现 收 益指基 金本 期利 息收 入 、 投资收 益 、 其 他收 入 （不 含公允 价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
②期末 可供 分配 利润 ： 如 果 期末未 分配 利润 的未 实现 部分为 正数,则 期末 可供 分 配利润 的金 额为 期
末未分配利 润的已实 现部 分,如果期末 未分配利 润的 未实现部分 为负数,则 期末 可供分配利 润的金
额为期 末未 分配 利润 （已 实现部 分扣 除未 实现 部分 ） 。
③本基金所述 业绩指标 不 包括持有人认 购或交易 基 金的各项费用 ，计入费 用 后实际收益 水平要低
于所列 数字 。
④本基 金合 同 于 2017 年 3 月 9 日生 效， 无可 比期 间 数据， 本报 告实 际报 告期 为 2017 年 3 月 9 日
至2017 年9 月12 日。
3.2 基 金净 值表现 （转 型后）
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
东方民 丰回 报赢 安混 合 A
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.02% 0.41% -0.45% 0.13% 0.47% 0.28%
过去六 个月 1.23% 0.37% -0.35% 0.12% 1.58% 0.25%
过去一 年 1.23% 0.37% -0.35% 0.12% 1.58% 0.25%
过去三 年 1.23% 0.37% -0.35% 0.12% 1.58% 0.25%
过去五 年 1.23% 0.37% -0.35% 0.12% 1.58% 0.25%
自基金 合同
生效起 至今
1.23% 0.37% -0.35% 0.12% 1.58% 0.25%
东方民 丰回 报赢 安混 合 C
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.05% 0.41% -0.45% 0.13% 0.40% 0.28%
过去六 个月 1.14% 0.37% -0.35% 0.12% 1.49% 0.25% 东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
第 11 页 共 120 页
过去一 年 1.14% 0.37% -0.35% 0.12% 1.49% 0.25%
过去三 年 1.14% 0.37% -0.35% 0.12% 1.49% 0.25%
过去五 年 1.14% 0.37% -0.35% 0.12% 1.49% 0.25%
自基金 合同
生效起 至今
1.14% 0.37% -0.35% 0.12% 1.49% 0.25%
3.2.2 自 基金 转型以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
第 12 页 共 120 页
注： 本基 金 于2017 年9 月13 日 转型 ， 截至 本期末 ， 本 基金 合同 生效 不满 六个 月 ， 仍处 于建 仓 期 。
3.2.3 自 基金 转型以 来基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
第 13 页 共 120 页
注：自基 金转型以 来 未满五年。基 金转型当 年 按实际存续期 计算，不 按 整个自然年 度进行折
算。
3.2 基 金净 值表现 （转 型前）
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
东方民 丰回 报赢 安混 合 A
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① ③ ② ④
过去六 个月 0.47% 0.10% 0.24% 0.10% 0.23% 0.00%
过去一 年 2.33% 0.08% 0.53% 0.13% 1.80% -0.05%
过去三 年 2.33% 0.08% 0.53% 0.13% 1.80% -0.05%
过去五 年 2.33% 0.08% 0.53% 0.13% 1.80% -0.05%
自基金 合同
生效起 至今
2.33% 0.08% 0.53% 0.13% 1.80% -0.05%
东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
第 14 页 共 120 页
东方民 丰回 报赢 安混 合 C
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
③ ③ ④ ④
过去六 个月 0.35% 0.10% 0.24% 0.10% 0.11% 0.00%
过去一 年 2.12% 0.08% 0.53% 0.13% 1.59% -0.05%
过去三 年 2.12% 0.08% 0.53% 0.13% 1.59% -0.05%
过去五 年 2.12% 0.08% 0.53% 0.13% 1.59% -0.05%
自基金 合同
生效起 至今
2.12% 0.08% 0.53% 0.13% 1.59% -0.05%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
第 15 页 共 120 页
东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
第 16 页 共 120 页
3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
第 17 页 共 120 页
注：自合 同生效以 来 未满五年。合 同生效当 年 按实际存续期 计算，不 按 整个自然年 度进行折
算。
3.3 其 他指 标
无。
3.4 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
转型前
本 基金 自合 同生 效日 （2017 年3 月9 日 ）至 报 告期截 止日 （2017 年 9 月 12 日 ）未 进行 利润
分配。
转型后
本 基金 自合 同生 效日 （2017 年9 月 13 日 ）至 报告期 截止 日（2017 年 12 月 31 日 ）未 进行 利
润分配 。 东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
第 18 页 共 120 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 东方 基金 管理有 限责 任公 司 （以 下 简称 “本 公司 ” ） 。 本 公司 经 中国证 监会 “ 证
监基金 字[2004]80 号 ”批 复批准 于 2004 年 6 月 11 日成立 。截 至 2017 年 12 月 31 日， 本公 司注
册资本 2 亿 元人 民币 。本 公司股 东东 北证 券股 份有 限公司 出资 人民 币 12800 万元， 占公 司注 册 资
本的 64% ；河 北省 国有 资 产控股 运营 有限 公司 出资 人民币 5400 万 元， 占公 司 注册资 本 27% ；渤 海
国际信 托股 份有 限公 司出 资人民 币 1800 万元 ，占 公 司注册 资本 的 9% 。 截至2017 年 12 月31 日，
本公司 管 理44 只开 放式 证 券投资 基金 —— 东方 龙混 合型开 放式 证券 投资 基金 、 东方精 选混 合型 开
放式证券投资 基金、东 方 金账簿货币市 场证券投 资 基金、东方策 略成长混 合 型开放式证 券投资基
金、东方稳健 回报债券 型 证券投资基金 、东方核 心 动力混合型开 放式证券 投 资基金、东 方成长收
益平衡混合型 证券投资 基 金、东方增长 中小盘混 合 型开放式证券 投资基金 、 东方强化收 益债券型
证券投 资基 金、 东方 启明 量化先 锋混 合型 证券 投资 基 金、 东方 安心 收益 保本 混合型 证券 投资 基金 、
东方利群混合 型发起式 证 券投资基金、 东方多策 略 灵活配置混合 型证券投 资 基金、东方 新兴成长
混合型证券投 资基金、 东 方双债添利债 券型证券 投 资基金、东方 添益债券 型 证券投资基 金、东方
主题精选混合 型证券投 资 基金、东方睿 鑫热点挖 掘 灵活配置混合 型证券投 资 基金、东方 鼎新灵活
配置混合型证 券投资基 金 、东方惠新灵 活配置混 合 型证券投资基 金、东方 永 润债券型证 券投资基
金、东方新策 略灵活配 置 混合型证券投 资基金、 东 方新思路灵活 配置混合 型 证券投资基 金、东方
新价值混合型 证券投资 基 金、东方创新 科技混合 型 证券投资 基金 、东方稳 定 增利债券型 证券投资
基金、东方金 元宝货币 市 场证券投资基 金、东方 大 健康混合型证 券投资基 金 、东方金证 通货币市
场基金、东方 荣家保本 混 合型证券投资 基金、东 方 互联网嘉混合 型证券投 资 基金、东方 盛世灵活
配置混合型证 券投资基 金 、东方合家保 本混合型 证 券投资基金、 东方臻馨 债 券型证券投 资基金、
东方岳 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 东 方区 域发 展混合 型证 券投 资基 金、 东方永 兴 18 个 月定 期
开放债 券型 证券 投资 基金 、 东方 臻享 纯债 债券 型证 券投资 基金 、 东 方永 熙 18 个月定 期开 放债 券型
证券投资基金 、东方民 丰 回报赢安混合 型证券投 资 基金、东方周 期优选灵 活 配置混合型 证券投资
基金、 东方 价值 挖掘 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 东方 支柱 产业 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
东方臻 悦纯 债债 券型 证券 投资基 金。
东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
第 19 页 共 120 页
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介（ 转型后 ）
姚航
本 基 金 基
金 经 理 、
固 定 收 益
部 副 总 经
理 、 投 资
决 策 委 员
会委员
2017 年 9 月
13 日
- 13 年
固 定 收 益 部 副 总 经
理 ， 投 资 决 策 委 员
会 委 员 ， 中 国 人 民
大 学 工 商 管 理 硕
士，13 年证 券从 业
经 历 。 曾 就 职 于 嘉
实 基 金 管 理 有 限 公
司运营 部。2010 年
10 月加 盟东 方基 金
管 理 有 限 责 任 公
司 ， 曾 任 债 券 交 易
员 、 东 方 金 账 簿 货
币 市 场 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 助 理 、
东 方 多 策 略 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 、 东
方 赢 家 保 本 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 、 东 方 保 本 混
合 型 开 放 式 证 券 投
资基金( 于 2017 年
5 月11 日起 转型 为
东 方 成 长 收 益 平 衡
混合型基金) 基金
经 理 、 东 方 民 丰 回
报 赢 安 定 期 开 放 混
合 型 证 券 投 资 基 金
（于 2017 年 9 月
13 日起 转型 为东 方
民 丰 回 报 赢 安 混 合
型 证 券 投 资 基 金 ）
基金经 理、 ， 现任 东
方 金 账 簿 货 币 市 场
证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 、 东 方 成 长 收
益 平 衡 混 合 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经
理 、 东 方 新 策 略 灵
活 配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经
理 、 东 方 金 元 宝 货东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
第 20 页 共 120 页
币 市 场 基 金 基 金 经
理 、 东 方 金 证 通 货
币 市 场 基 金 基 金 经
理 、 东 方 民 丰 回 报
赢 安 混 合 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 、
东 方 稳 健 回 报 债 券
型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 、 东 方 新 思
路 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 、 东 方 岳 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 基金 经理 。
王然
本 基 金 基
金经理
2017 年 9 月
13 日
- 9 年
北 京 交 通 大 学 产 业
经 济 学 硕 士 ，9 年
证 券 从 业 经 历 ， 曾
任 益 民 基 金 交 通 运
输 、 纺 织 服 装 、 轻
工 制 造 行 业 研 究
员。2010 年4 月加
盟 东 方 基 金 管 理 有
限 责 任 公 司 ， 曾 任
权 益 投 资 部 交 通 运
输 、 纺 织 服 装 、 商
业 零 售 行 业 研 究
员 ， 东 方 策 略 成 长
股 票 型 开 放 式 证 券
投资基 金 （ 于 2015
年 8 月 7 日 更名 为
东 方 策 略 成 长 混 合
型 开 放 式 证 券 投 资
基 金 ） 基 金 经 理 助
理 、 东 方 策 略 成 长
股 票 型 开 放 式 证 券
投资基 金 （ 于 2015
年 8 月 7 日 更名 为
东 方 策 略 成 长 混 合
型 开 放 式 证 券 投 资
基 金 ） 基 金 经 理 、
东 方 赢 家 保 本 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 、 东 方 保 本
混 合 型 开 放 式 证 券
投资基 金 （ 于 2017东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
第 21 页 共 120 页
年5 月11 日 转型 为
东 方 成 长 收 益 平 衡
混 合 型 基 金 ） 基 金
经 理 、 东 方 荣 家 保
本 混 合 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 、 东
方 民 丰 回 报 赢 安 定
期 开 放 混 合 型 证 券
投资基 金 （ 于 2017
年9 月13 日 起转 型
为 东 方 民 丰 回 报 赢
安 混 合 型 证 券 投 资
基 金 ） 基 金 经 理 ，
现 任 东 方 成 长 收 益
平 衡 混 合 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 、
东 方 策 略 成 长 混 合
型 开 放 式 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 、 东
方 新 兴 成 长 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 、 东 方 新 思 路
灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经
理 、 东 方 民 丰 回 报
赢 安 混 合 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 、
东 方 盛 世 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 、 东 方
合 家 保 本 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经
理 、 东 方 价 值 挖 掘
灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经
理 、 东 方 大 健 康 混
合 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介（ 转型前 ）
姚航 本 基 金 基 2017 年3 月9 - 13 年 固定 收 益 部 副 总 经东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
第 22 页 共 120 页
金 经 理 、
固 定 收 益
部 副 总 经
理 、 投 资
决 策 委 员
会委员
日 理 ， 投 资 决 策 委 员
会 委 员 ， 中 国 人 民
大 学 工 商 管 理 硕
士，13 年证 券从 业
经 历 。 曾 就 职 于 嘉
实 基 金 管 理 有 限 公
司运营 部。2010 年
10 月加 盟东 方基 金
管 理 有 限 责 任 公
司 ， 曾 任 债 券 交 易
员 、 东 方 金 账 簿 货
币 市 场 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 助 理 、
东 方 多 策 略 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 、 东
方 赢 家 保 本 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 、 东 方 保 本 混
合 型 开 放 式 证 券 投
资基金( 于 2017 年
5 月11 日起 转型 为
东 方 成 长 收 益 平 衡
混合型基金) 基金
经 理 、 东 方 民 丰 回
报 赢 安 定 期 开 放 混
合 型 证 券 投 资 基 金
（于 2017 年 9 月
13 日起 转型 为东 方
民 丰 回 报 赢 安 混 合
型证券 投 资 基 金 ）
基金经 理、 ， 现任 东
方 金 账 簿 货 币 市 场
证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 、 东 方 成 长 收
益 平 衡 混 合 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经
理 、 东 方 新 策 略 灵
活 配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经
理 、 东 方 金 元 宝 货
币 市 场 基 金 基 金 经
理 、 东 方 金 证 通 货
币 市 场 基 金 基 金 经
理 、 东 方 民 丰 回 报东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
第 23 页 共 120 页
赢 安 混 合 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 、
东 方 稳 健 回 报 债 券
型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 、 东 方 新 思
路 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 、 东 方 岳 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 基金 经理 。
王然
本 基 金 基
金经理
2017 年3 月9
日
- 9 年
北 京 交 通 大 学 产 业
经 济 学 硕 士 ，9 年
证 券 从 业 经 历 ， 曾
任 益 民 基 金 交 通 运
输 、 纺 织 服 装 、 轻
工 制 造 行 业 研 究
员。2010 年4 月加
盟 东 方 基 金 管 理 有
限 责 任 公 司 ， 曾 任
权 益 投 资 部 交 通 运
输 、 纺 织 服 装 、 商
业 零 售 行 业 研 究
员 ， 东 方 策 略 成 长
股 票 型 开 放 式 证 券
投资基 金 （ 于 2015
年 8 月 7 日 更名 为
东 方 策 略 成 长 混 合
型 开 放 式 证 券 投 资
基 金 ） 基 金 经 理 助
理 、 东 方 策 略 成 长
股 票 型 开 放 式 证 券
投资基 金 （ 于 2015
年 8 月 7 日 更名 为
东 方 策 略 成 长 混 合
型 开 放 式 证 券 投 资
基 金 ） 基 金 经 理 、
东 方 赢 家 保 本 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 、 东 方 保 本
混 合 型 开 放 式 证 券
投资基 金 （ 于 2017
年5 月11 日 转型 为
东 方 成 长 收 益 平 衡
混 合 型 基 金 ） 基 金
经 理 、 东 方 荣 家 保东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
第 24 页 共 120 页
本 混 合 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 、 东
方 民 丰 回 报 赢 安 定
期 开 放 混 合 型 证 券
投资基 金 （ 于 2017
年9 月13 日 起转 型
为 东 方 民 丰 回 报 赢
安 混 合 型 证 券 投 资
基 金 ） 基 金 经 理 ，
现 任 东 方 成 长 收 益
平 衡 混 合 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 、
东 方 策 略 成 长 混 合
型 开 放 式 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 、 东
方 新 兴 成 长 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 、 东 方 新 思 路
灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经
理 、 东 方 民 丰 回 报
赢 安 混 合 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 、
东 方 盛 世 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 、 东 方
合 家 保 本 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经
理 、 东 方 价 值 挖 掘
灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经
理 、 东 方 大 健 康混
合 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法 》 、 《证 券投 资基 金 管理公 司管 理办 法 》 及 其 各项实 施准 则、 《东 方民 丰 回报赢 安混 合型 证券
投资基金基金 合同》和 其 他有关法律法 规的规定 ， 本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制风 险 的基础上，为 基金份额 持 有人谋求最大 利益，无 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。 本基 金无 重大 违法、 违规 行为 。本 基金 投资组 合符 合有 关法 规及 基金合 同的 约定 。 东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
第 25 页 共 120 页
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
基金管理人根据中国证监 会颁布的《证券投资基金 管理公司公平交易制度指 导意见》 （2011
年修订 ） ， 制定 了《 东方 基 金管理 有限 责任 公司 公平 交易管 理制 度》 。
基金管理人建 立了投资 决 策的内部控制 体系和客 观 的研究方法， 各投资组 合 经理在授权范 围
内自主决策， 各投资组 合 共享研究平台 ，在获得 投 资信息、投资 建议和实 施 投资决策方 面享有公
平的机 会。
基金管理人实 行集中交 易 制度，建立公 平的交易 分 配制度，确保 各投资组 合 享有公平的交 易
执行机会。对 于交易所 公 开竞价交易， 基金管理 人 执行交 易系统 中的公平 交 易程序；对 于债券一
级市场申购、 非公开发 行 股票申购等非 集中竞价 交 易，各投资组 合经理在 交 易前独立地 确定各投
资组合的交易 价格和数 量 ，基金管理人 按照价格 优 先、比例分配 的原则对 交 易结果进行 分配；对
于银行 间交 易， 按照 时间 优先、 价格 优先 的原 则保 证各投 资组 合获 得公 平的 交易机 会。
基金管理人定 期对不同 投 资组合不同时 间段的的 同 向交易价差、 反向交易 情 况、异常交易 情
况进行 统计 分析 ，投 资组 合经理 对相 关交 易情 况进 行合理 性解 释并 留存 记录 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 基金管理 人 严格遵守法律 法规关于 公 平交易的相关 规定，在 授 权、研究分析 、
投资决策、交 易执行、 业 绩评估等投资 管理活动 中 公平对待不同 投资组合 ， 未直接或通 过与第三
方的交易安排 在不同投 资 组合之间进行 利益输送 。 本基金运作符 合法律法 规 和公平交易 管理制度
规定。
公司按照《证 券投资基 金 管理公司公平 交易制度 指 导意见》和《 东方基金 管 理有限责任公 司
公平交易管理 制度》的 规 定对本报告期 公司不同 投 资组合同向交 易价差进 行 了分析。公 司采集连
续四个 季度 ， 不 同时 间窗 口 （1 日内 、3 日内 、5 日 内） 的 同向 交易 样本 ， 在 假设同 向交 易价 差 为
零及 95% 的置 信水 平下 ， 对同向 交易 价差 进 行 T 分 布假设 检验 并对 检 验 结果 进行跟 踪分 析。 分析
结果显 示本 基金 与公 司管 理的其 他投 资组 合在 同向 交易价 差方 面未 出现 异常 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
基金管理人管 理的投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 不存在同日反 向交易， 不 存在同日反向 交
易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 5%的情况 。 东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
第 26 页 共 120 页
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年， 海外 美日 欧等 经 济体也 陆续 进入 经济 复苏 通道， 各经 济指 标表 现较 好， 美 国进 一步
确认升息通道 ，但 同时 通 胀预期渐起。2017 年，中 国经济整体运 行平稳， 通 过 “去产能 ”“ 去
杠杆” 的继续 深化，中 国 经济正在微观 上进行着 产 业结构优化， 企业盈利 和 银行不良资 产率得到
改善 。 人 均可 支配 收入 和 城镇化 率稳 步提 升 ， 消 费 升级趋 势明 显 ， 医 疗教 育 等产业 得到 更多 关注 。
战略新 兴产 业经 过多 年的 培育后 也开 始显 露头 角， 为国家 战略 转型 积蓄 力量 。
报告期 内， 上证 综指 呈现 震荡向 上走 势， 全年 上涨 6.5%， 沪深 300 指数 涨幅 21.8% ，价 值白
马的龙 头 效 应显 著 ； 而 深 圳成指 上 涨 8.5% ， 创业 板 指下 跌 10.7% ， 分 化明 显 。 根据 wind 的数 据统
计，申万行业 中 60% 的行 业实现了正收 益，其中 有 色金属、电子 、钢铁、 医 药、建筑装饰 涨幅居
前，分别上涨 了 35% 、24% 、20%、13% 、10%； 跌幅最 大的三个行业 是商贸、 农 业、纺织服装 ，分
别下跌 了18% 、15% 、14% 。 行业分 化明 显， 主要 基于 投资者 对于 业绩 的追 逐达 到了近 年来 的高 点，
受益于 政策 且盈 利可 持续 兑现的 行业 均有 较好 的表 现，特 别是 行业 龙头 的股 价表现 更为 可观 。
报告期内，本 基金股票 仓 位比例不高， 并根据市 场 波动进行了调 整。配置 标 的上，从个股 出
发，自下而上 选取了景 气 度提升或业绩 改善明显 的 龙头公司，特 别是在金 融 、消费领域 的配置比
较较高 。2017 年， 本 基金 实现了 正收 益， 并根 据基 金合同 在符 合条 件的 情况 下对可 供分 配利 润 进
行了大 比例 的分 红。
从基本 面来 看，2017 年 宏 观经济 平稳 回升 ，GDP 同 比增 长 6.9% 。 供给 收缩 、 需求改 善，PPI
与 CPI 的裂 口持 续扩 大， 支撑经 济韧 性。 从政 策面 来看， 金融 去杠 杆思 路明 确，流 动性 新规 、 资
管新规 意见 稿等 监管 规则 陆续出 台 ， 机 构行 为调 整 逐步开 始 。 从 资金 面来 看 ， 货 币政 策稳 健中 性，
公开市场操作 削峰填谷 ， 定向降准不 改 结构性货 币 短缺的供给体 系。在海 外 货币政策收 紧的背景
下， 央 行一 方面 保证 流动 性总量 均衡 ， 另 一方 面上 调公开 市场 政策 利 率25BP ， 一定 程度 抬升 了机
构融资 成本 。
从债券市场来 看，在基 本 面平稳回升、 严监管持 续 推进、货币利 率中枢抬 升 的背景下，2017
年债券 收益 率震 荡上 行， 十年国 开债 较年 初上 行 近 110BP ，十 年国 债较 年初 上 行近 80BP 。较 强的
基本面制约了 债券收益 率 下行，基本面 的指引作 用 相对弱化，市 场主要围 绕 流动性、监 管政策展
开博弈 。报 告期 内， 本基 金组合 较为 稳定 ，以 享受 票息为 主， 获得 了较 好的 绝对收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2017 年3 月9 日起 至 2017 年9 月 12 日 ， 转 型前基 金 （东 方民 丰回 报赢 安定 期开放 混合 型 证东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
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券投资 基金 ）A 类 净值 增长 率为 2.33% ， 业绩 比较 基准 增长率 为 0.53% ， 高于 业绩 比较基 准 1.80% ；
C 类净 值增 长率 为2.12% ， 业绩比 较基 准增 长率 为 0.53% ， 高于 业绩 比较 基准1.59% 。2017 年9 月
13 日 起至2017 年 12 月 31 日 ， 转 型后 基金 （东 方民 丰回报 赢安 混合 型证 券投 资基金 ）A 类 净值 增
长率 为1.23% ， 业 绩比 较基 准增长 率为-0.35% ， 高 于业 绩比较 基 准 1.58% ； C 类净 值增长 率 为 1.14% ，
业绩比 较基 准增 长率 为-0.35% ， 高于 业绩 比较 基准1.49% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2018 年， 欧美 经济 复 苏持续 ， 美 国一 系列 刺激 美元回 流和 贸易 摩擦 再起 的预期 都对 国内
市场产 生不 利影 响，2018 年海外 市场 对国 内的 负面 影响加 剧。 而国 内市 场正 处在转 型升 级的 关 键
阶段，不能一 蹴而就， 但 机会和风险并 存。一方 面 ， “去杠杆、 去产能、 去 库存、降成 本、补短
板” 仍是未来 一段时间 的 主要方向，另 一方面， 人 工智能、生物 技术、新 能 源等战略新 兴产业经
过近年来的培 育也开始 萌 发动力，为经 济结构转 型 升级积蓄力量 。这里面 蕴 含的机会值 得我们深
入挖掘 。
宏观经 济方 面， 名 义 GDP 拐点显 现， 国内 经济 或将 温和回 落， 主因 政策 收紧 及资金 约束将成
为地产、基建 投资大幅 增 长的桎梏。从 资金面角 度 来看，央行仍 将通过 MLF 、公开市场操 作等货
币工具紧密调 控流动性 投 放，对冲财政 收支、缴 准 以及其他季节 性冲击， 从 而保证总量 均衡。价
格方面 ，在 年内 预期 美联 储加息 3 至 4 次 的背 景下 ，央行 或将 上调 公开 市场 政策利 率， 并协 同 配
合监管 政策 ，保 证温 和去 杠杆的 目标 。
对于2018 年债 券市 场而 言 ， 短期 持谨 慎态 度， 主因 基 本面尚 且平 稳、 金融 监管 政策并 未出 清、
美联储加息扰 动、货币 政 策稳健中性的 基调尚未 根 本逆转。中长 期来看， 随 着政府加强 地方债务
管理、持续推 进国企去 杠 杆、规范居民 贷款发放 、 严控非标融资 等，融资 需 求将一定程 度受到抑
制，债 券可 期待 基本 面转 弱后的 机会 。
未来，本基金 将继续以 持 有中短久期、 高收益的 信 用债为主，以 获得稳定 的 票息收入，实 现
绝对收益。感 谢基金持 有 人对本基金的 信任和支 持 ，我们将本着 勤勉尽责 的 精神，秉承 “诚信是
基、回 报为 金” 的原 则， 力争获 取与 基金 持有 人风 险特征 一致 的稳 健回 报。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人根据《证券 投资基金 法 》和中国证监 会发布的 有 关规定，完善 内
部控制 制度 和操 作流 程 ； 在基金 日常 运作 上 ， 开 展 定期和 实时 监察 ， 强化 内 控体系 和制 度的 落实 ；
在加强对 基金 投资运作 和 公司经营管理 的合规性 监 察方面，通过 实时监控 、 定期检查、 专项检查
等方式，及时 发现问题 、 提出改进建议 并跟踪改 进 落实情况。本 报告期内 重 点开展的监 察稽核工东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
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作包括： （1） 开展对公 司 各项业务的 日常监察 ，对 风险隐患做 到及时发 现、 及时化解， 保证投 资
管理、基金 销售和后 台运 营等业务的 合法合规。 （2 ）根据中国 证监会颁 布的 相关法律法 规，进 一
步加强 基金 投资 运作 的监 察力度 ， 完善 了基 金投 资 有关控 制制 度。 （3 ） 进 一 步完善 公司 内控 体系 ，
完善业务流程 ，在各个 部 门和全体人员 中实行风 险 管理责任制， 并进行持 续 监督，跟踪 检查执行
情况。 （4 ） 注 重加 强对 员 工行为 规范 和职 业素 养的 教育与 监察 ， 并通 过开 展 法规学 习活 动等 形式 ，
提升员工的诚 信规范和 风 险责任意识。 下一年度 ， 本基金管理人 将在不断 提 高内部监察 稽核和风
险控制工作的 科学性和 实 效性的基础上 ，确保基 金 资产的规范运 作，维护 基 金份额持有 人的合法
利益， 给基 金份 额持 有人 以更多 、更 好的 回报 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据《中国证 监会关于 证 券投资基金估 值业务的 指 导意见》 、 《证券 投资基金 会计核算业务 指
引》及相关会 计核算业 务 细则，本管理 人对所管 理 的基金各项资 产进行核 算 ，本报告期 间没有需
要披露 的对 基金 估值 有重 大影响 的估 值程 序调 整等 信息。 现对 本基 金管 理人 估值程 序说 明如 下：
本基金管理人 成立了东 方 基金管理有限 责任公司 估 值委员会（以 下简称“ 估 值委员会” ） ， 成
员由分管运营 副总经理 、 分管投研副总 经理、督 察 长以及运营部 、投研部 门 （包括但不 限于权益
投资部 、固 定收 益部 、量 化投资 部） 、风 险管 理部 负 责人组 成， 估值 委员 会设 立委员 会主 任 1 名，
委员会 副主 任 1-2 名 ，估 值委员 会成 员均 具备 良好 的专业 知识 、专 业胜 任能 力和独 立性 ，熟 悉 基
金投资 品种 及基 金估 值法 律法规 。职 责分 工分 别如 下：
1. 委员 会主 任
负责定 期或 不定 期组 织召 开估值 委员 会工 作会 议， 就 估值参 与各 方提 交的 估值 问题组 织讨 论，
进行决 议并 组织 实施 ； 因 特殊原 因 ， 委 员会 主任 无 法履行 职责 时 ， 由 副主 任 代理其 行使 主任 职责 。
2. 运营 部
①自行 或应 各方 需求 提请 估值委 员会 主任 召开 估值 委员会 会议 。
②征求 托管 行意 见并 借鉴 行业界 通行 做法 ，提 出估 值模型 和估 值方 法的 修改 意见。
③根据估值委 员会会议 决 定的估值方法 、估值模 型 及参数计算具 体投资品 种 的公允价值并 据
以对基 金等 投资 组合 进行 估值。
④负责 编制 投资 组合 持有 的投资 品种 变更 估值 方法 的相关 公告 。
3. 投研 部门
当基金 等投 资组 合持 有没 有市价 或不 存在 活跃 市场 的投 资 品种 （简 称“ 停牌 有价证 券” ）时 ，
根据估 值委 员会 要求 和运 营部的 估值 方案,负 责评 估 现有估 值政 策和 估值 方法 是否公 允、 适当 ， 对东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
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估值方 法有 失公 允性 的 “ 停牌有 价证 券 ” ， 建 议或 提 示运营 部提 请估 值委 员会 主任召 开估 值会 议 。
4. 风险 管理 部
在日常监控和 风险管理 过 程中发现估值 政策和估 值 方法有失公允 性时，建 议 或提示运营部 提
请估值 委员 会主 任召 开估 值会议 。
上述参 与估 值流 程的 各方 之间不 存在 任何 的重 大利 益冲突 。
截至本报告期 期末，公 司 已与中央国债 登记结算 有 限责任公司签 署了《中 债 收益率曲线和 中
债估值 最终 用户 服务 协议 》 ， 并依 据其 提供 的中 债收 益 率曲线 及估 值价 格对 公司 旗下基 金持 有的 银
行间固 定收 益品 种进 行估 值 （ 适用 非货 币基 金 ） 或 影子定 价 （适 用货 币基 金） 。 公 司与 中证 指数 有
限公司 签署 了 《 债券 估值 数据服 务协 议》 ， 并 依据 其 提供的 中证 债券 估值 数据 对公司 旗下 基金 持有
的交易 所固 定收 益品 种进 行估值 （适 用非 货币 基金 ） 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 基金 合同 的相 关规定 ，结 合本 基金 实际 运作情 况， 本基 金本 报告 期未进 行利 润分 配。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
报告期内，本 基金不存 在 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 低 于二百 人 或基金资产净 值
低于五 千万 元的 情形 。 东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 中国民生 银 行股份有限公 司在本基 金 的托管过程中 ，严格遵 守 《证券投资基 金
法》及其他法 律法规和 基 金合同、托管 协议的有 关 规定，依法安 全保管了 基 金财产，不 存在损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为，完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 按照相关 法 律法规和基金 合同、托 管 协议的有关规 定，本托 管 人对本基金的 投
资运作方面进 行了监督 ， 对基 金资产净 值计算、 基 金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费 用开支等
方面进行了认 真的复核 ， 未发现基金管 理人有损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，在各重 要方面的
运作严 格按 照基 金合 同的 规定进 行。
本报告 期内 ，本 基金 未进 行利润 分配 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查的本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、财务会计 报告、投 资 组合报告等内 容
真实、 准确 和完 整。 东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
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§6 审计报 告（转型后）
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号
信会师 报字[2018] 第 ZB30025
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 东方民 丰回 报赢 安混 合型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人
审计意 见 我们审 计了 东方 民丰 回报 赢安混 合型 证券 投资 基金 （ 以下简 称东 方
民丰回 报赢 安基 金） 财务 报表， 包括 2017 年 12 月 31 日的 资产 负
债表 ，2017 年3 月9 日 （ 基金合 同生 效日 ） 至 2017 年 12 月 31 日
的利润 表 、 所 有者 权益 （基 金净值 ） 变动 表以 及相 关 财务报 表附 注。
我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则的 规
定编制 ，公 允反 映了 东方 民丰回 报赢 安基 金 2017 年 12 月 31 日的
财务状 况以 及 2017 年 3 月 9 日（ 基金 合同 生效 日 ）至 2017 年 12
月31 日的 经营 成果 和基 金 净值变 动情 况。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任 。 按 照中国 注册 会计 师职 业道 德守则 ， 我们 独
立于东 方民 丰回 报赢 安基 金，并 履行 了职 业道 德方 面的其 他责 任。
我们相 信， 我 们获 取的 审 计证据 是充 分、 适 当的， 为发表 审计 意见
提供了 基础 。
其他信 息 东 方 民 丰 回 报 赢 安 基 金 的 基 金 管 理 人 东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
（以下 简称 基金 管理 人 ） 对其他 信息 负责 。 其他 信 息包括 年度 报告
中涵盖 的信 息， 但不 包括 财务报 表和 我们 的审 计报 告。
我们对 财务 报表 发表 的审 计意见 不涵 盖其 他信 息， 我 们也不 对其 他
信息发 表任 何形 式的 鉴证 结论。
结合我 们对 财务 报表 的审 计， 我们 的责 任是 阅读 其 他信息 ， 在此 过
程中， 考虑 其他 信息 是否 与 财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到 的
情况存 在重 大不 一致 或者 似乎存 在重 大错 报。
基于我 们已 执行 的工 作 ， 如果我 们确 定其 他信 息存 在重大 错报 ， 我
们应当 报告 该事 实。 在这 方面， 我们 无任 何事 项需 要报告 。
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
基金管 理人 负责 按照 企业 会计准 则的 规定 编制 财务 报表， 使其 实现
公允反 映， 并 设计、 执行 和维护 必要 的内 部控 制， 以使财 务报 表不
存在由 于舞 弊或 错误 导致 的重大 错报 。
在编制 财务 报表 时， 基金 管 理人负 责评 估东 方民 丰回 报赢安 基金 的东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
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持续经 营能 力 ， 披 露与 持续 经营相 关的 事项 ， 并运 用持 续经营 假设 ，
除非计 划进 行清 算、 终止 运营或 别无 其他 现实 的选 择。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
（1）识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险，
设计和 实施 审计 程序 以应 对这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能 发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
（2）了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
（3）评价基金管理人 选用 会计政策的恰当性和 作出 会计估计及相
关披露 的合 理性 。
（4）对基金管理人使 用持 续经营假设的恰当性 得出 结论。同时，
根据获 取的 审计 证据 ， 就 可 能导致 对东 方民 丰回 报赢 安基金 持续 经
营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确 定 性 得 出 结
论。 如果 我们 得出 结论 认 为存在 重大 不确 定性 ， 审 计准则 要求 我们
在审计 报告 中提 请报 表使 用者注 意财 务报 表中 的相 关披露 ； 如 果披
露不充 分 ， 我 们应 当 发 表 非无保 留意 见 。 我 们的 结 论基于 截至 审计
报告日 可获 得的 信息 。 然 而， 未来 的事 项或 情况 可 能导致 东方 民丰
回报赢 安基 金不 能持 续经 营。
（5） 评 价财 务报 表的 总体 列报、 结构 和内 容 （包 括 披露） ， 并评 价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我们与 基金 管理 人就 计划 的审计 范围 、 时 间安 排和 重 大审计 发现 等东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
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事项进 行沟 通， 包括 沟通 我 们在审 计中 识别 出的 值得 关注的 内部 控
制缺陷 。
会计师 事务 所的 名称 立信会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙）
注册会 计师 的姓 名 朱锦梅
赵立卿
会计师 事务 所的 地址 北京市 海淀 区西 四环 中 路16 号院 7 号楼 10 层
审计报 告日 期 2018 年3 月 28 日
东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
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§6 审计报 告（转型前）
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号
信会师 报字[2018] 第 ZB30066
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 东 方 民 丰 回 报 赢 安 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 全 体 基 金 份 额 持
有人
审计意 见 我们审 计了 东方 民丰 回报 赢安定 期开 放混 合型 证券 投资基 金 （ 以下
简称东 方民 丰回 报赢 安定 开基金 ）财 务报 表， 包括 2017 年 12 月
31 日 的资 产负 债表 ，2017 年 3 月 9 日 （ 基金 合同 生 效 日 ） 至2017
年12 月31 日的 利润 表、 所有者 权益 （ 基金 净值） 变动表 以及 相关
财务报 表附 注。
我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则的 规
定编制 ，公 允反 映了 东方 民丰回 报赢 安定 开基 金 2017 年 12 月 31
日的财 务状 况以 及 2017 年 3 月 9 日（ 基金 合同 生 效日） 至 2017
年12 月31 日的 经营 成果 和基金 净值 变动 情况 。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任 。 按 照中国 注册 会计 师职 业道 德守则 ， 我们 独
立于东 方民 丰回 报赢 安基 金，并 履行 了职 业道 德方 面的其 他责 任。
我们相 信， 我 们获 取的 审 计证据 是充 分、 适 当的， 为发表 审计 意见
提供了 基础 。
其他信 息 东 方 民 丰 回 报 赢 安 定 开 基 金 的 基 金 管 理 人 东 方 基 金 管 理 有 限 责 任
公司 （ 以下简 称基 金管 理 人） 对 其他信 息负 责。 其 他信息 包括 年度
报告中 涵盖 的信 息， 但不 包括财 务报 表和 我们 的审 计报告 。
我们对 财务 报表 发表 的审 计意见 不涵 盖其 他信 息， 我 们也不 对其 他
信息发 表任 何形 式的 鉴证 结论。
结合我 们对 财务 报表 的审 计， 我们 的责 任是 阅读 其 他信息 ， 在此 过
程中， 考虑 其他 信息 是否 与 财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到的
情况存 在重 大不 一致 或者 似乎存 在重 大错 报。
基于我 们已 执行 的工 作 ， 如果我 们确 定其 他信 息存 在重大 错报 ， 我
们应当 报告 该事 实。 在这 方面， 我们 无任 何事 项需 要报告 。
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
基金管 理人 负责 按照 企业 会计准 则的 规定 编制 财务 报表， 使其 实现
公允反 映， 并 设计、 执行 和维护 必要 的内 部控 制， 以使财 务报 表不东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
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存在由 于舞 弊或 错误 导致 的重大 错报 。
在编制 财务 报表 时， 基金 管 理人负 责评 估东 方民 丰回 报赢安 基金 的
持续经 营能 力 ， 披 露与 持续 经营相 关的 事项 ， 并运 用持 续经营 假设 ，
除非计 划进 行清 算、 终止 运营或 别无 其他 现实 的选 择。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
（1）识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错 报风险，
设计和 实施 审计 程序 以应 对这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
（2）了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
（3）评价基金管理人 选用 会计政策的恰当性和 作出 会计估计及相
关披露 的合 理性 。
（4）对基金管理人使 用持 续经营假设的恰当性 得出 结论。同时，
根据获 取的 审计 证据 ， 就 可 能导致 对东 方民 丰回 报赢 安基金 持续 经
营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确 定 性 得 出 结
论。 如果 我们 得出 结论 认 为存在 重大 不确 定性 ， 审 计准则 要求 我们
在审计 报告 中提 请报 表使 用者注 意财 务报 表中 的相 关披露 ； 如 果披
露不充 分 ， 我 们应 当发 表 非无保 留意 见 。 我 们的 结 论基于 截至 审计
报告日 可获 得的 信息 。 然 而， 未来 的事 项或 情况 可 能导致 东方 民丰
回报赢 安基 金不 能持 续经 营。
（5） 评 价财 务报 表的 总体 列报、 结构 和内 容 （包 括 披露） ， 并评 价东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
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财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我们与 基金 管理 人就 计划 的审计 范围 、 时 间安 排和 重 大审计 发现 等
事项进 行沟 通， 包括 沟通 我 们在审 计中 识别 出的 值得 关注的 内部 控
制缺陷 。
会计师 事务 所的 名称 立信会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙）
注册会 计师 的姓 名 朱锦梅
赵立卿
会计师 事务 所的 地址 北京市 海淀 区西 四环 中 路16 号院 7 号楼 10 层
审计报 告日 期 2018 年3 月 28 日
东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
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§7 年度财 务报表（转型后）
7.1 资 产负 债表（ 转型 后）
会计主 体： 东方 民丰 回报 赢安混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 2,902,486.73
结算备 付金
299,398.75
存出保 证金
75,135.54
交易性 金融 资产 7.4.7.2 101,525,470.00
其中： 股票 投资
47,704,970.00
基金 投资
-
债券投 资
53,820,500.00
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 20,000,230.00
应收证 券清 算款
1,443,704.67
应收利 息 7.4.7.5 1,329,776.60
应收股 利
-
应收申 购款
100.41
递延所 得税 资产
-
其他资 产 7.4.7.6 -
资产总 计
127,576,302.70
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年12 月31 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 7.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
1,872,989.21
应付赎 回款
21,384.61
应付管 理人 报酬
86,549.71
应付托 管费
16,228.06
应付销 售服 务费
11,917.33
应付交 易费 用 7.4.7.7 241,046.10
应交税 费
- 东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
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应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 7.4.7.8 90,000.12
负债合 计
2,340,115.14
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 121,029,357.91
未分配 利润 7.4.7.10 4,206,829.65
所有者 权益 合计
125,236,187.56
负债和 所有 者权 益总 计
127,576,302.70
注 ：① 报告 截止 日 2017 年 12 月 31 日， 东方 民 丰回报 赢安 混 合 A 基 金份 额净 值 1.0359 元，
基金份 额总 额76,569,821.08 份 ； 东 方民 丰回 报赢 安 混合C 基金 份额 净 值1.0328 元， 基金 份额 总
额44,459,536.83 份 。东 方民丰 回报 赢安 混合 份额 总额合 计 为 121,029,357.91 份。
②本基 金基 金合 同于 2017 年 9 月 13 日 生效 ，无 可 比期间 数据 ，本 报告 实际 报告期 为 2017 年 9
月13 日至2017 年 12 月31 日， 下同 。
7.2 利 润表
会计主 体： 东方 民丰 回报 赢安混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年9 月 13 日( 基金 合同 生效 日)至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年9 月13 日(基金合同生效日)至2017
年 12 月 31 日
一、收入
2,435,592.72
1.利息 收入
1,811,878.04
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 17,359.10
债券利 息收 入
1,545,374.74
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
249,144.20
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
252,953.04
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 1,505,382.90
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 7.4.7.13 -1,240,714.86
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.3 -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 -
股利收 益 7.4.7.16 -11,715.00
3.公允价 值变 动收益 （损 失以“- ”号 7.4.7.17 370,356.14 东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
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填列）
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以“- ”号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 7.4.7.18 405.50
减： 二、费用
739,733.34
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 328,507.03
2．托 管费 7.4.10.2.2 61,595.04
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 45,357.38
4．交 易费 用 7.4.7.19 251,223.00
5．利 息支 出
7,499.03
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
7,499.03
6．其 他费 用 7.4.7.20 45,551.86
三、 利润总额 （亏损总 额 以 “- ” 号填
列）
1,695,859.38
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
1,695,859.38
注:本 基金 基金 合同 于 2017 年 9 月 13 日 生效 ，无可 比期 间数 据， 本报 告实际 报告 期为 2017
年9 月13 日至2017 年 12 月31 日。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 东方 民丰 回报 赢安混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年9 月 13 日( 基金 合同 生效 日)至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 9 月 13 日(基金合同生效日)至 2017 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基金 净值） 152,441,879.33 3,436,544.93 155,878,424.26
二、 本期 经营 活动 产生 的基 金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- 1,695,859.38 1,695,859.38
三、 本期 基金 份额 交易 产生 的基
金净值 变动 数
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
-31,412,521.42 -925,574.66 -32,338,096.08
其中：1.基 金申 购款 259,869.09 8,362.92 268,232.01
2.基金 赎回款（以“-”
号填列 ）
-31,672,390.51 -933,937.58 -32,606,328.09
四、 本期 向基 金份 额持 有人 分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （ 净值
减少以 “- ”号 填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基金 净值） 121,029,357.91 4,206,829.65 125,236,187.56
注:本 基金 基金 合同 于 2017 年 3 月 9 日 生效 ，无可 比期 间数 据， 本报 告实际 报告 期 为 2017东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
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年3 月9 日至 2017 年12 月31 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘鸿 鹏______
______刘 鸿鹏______
____ 肖向 辉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
东方民 丰回 报赢 安混 合型 证券投 资基 金 于 2017 年 9 月 13 日 由东 方民 丰回 报赢 安定期 开放 混
合型证 券投 资基 金转 型而 来。
东方民 丰回 报赢 安定 期开 放混合 型证 券投 资基 金（ 以下简 称“ 本基 金” ）根 据 2016 年 11 月
29 日中国证 监会《关 于准 予东方民丰回 报赢安定 期 开放混合型证 券投资基 金 注册的批复》 （证监
许可[2016]2905 号 ） 准 予 募集注 册， 由基 金发 起人 东方基 金管 理有 限责 任公 司依照 《中 华人 民共
和国证券投资基金法》和 《东方民丰回报赢安 定 期开 放 混合型证券投资基金 基金合同》自 2016
年12 月13 日至 2017 年1 月9 日 公开 募集 设立 。 本 基金为 混合 型证 券投 资基 金， 首 次设 立募 集不
包括认 购资 金利 息共 募 集224,894,916.11 元 人民 币 ， 业 经瑞 华会 计师 事务 所 （ 特殊普 通合 伙 ） “ 瑞
华验字[2017] 第 01300005 号”验 资报 告验 证。 经向 中国证 监会 备案 ， 《 东方 民 丰回报 赢安 定期 开
放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于2017 年3 月9 日正式 生效 ， 基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额
为 225,013,252.48 份基 金 单位， 其中 认购 资金 利息 折合 118,336.37 份 基金 单 位。本 基金 基金 管
理人为 东方 基金 管理 有限 责任公 司， 基金 托管 人为 中国民 生银 行股 份有 限公 司。
2017 年 7 月 18 日至 2017 年 8 月 14 日 ，东 方民 丰回 报赢安 定期 开放 混合 型证 券投资 基金 以
通讯方式召开 了基金份 额 持有人大会， 会议对《 关 于东方民丰回 报赢安定 期 开放混合型 证券投资
基金转 型有 关事 项的 议案 》 进 行了 审议 ， 会 议 于2017 年 8 月 15 日 完成 计票 ， 表决通 过上 述议 案。
根据议 案内 容， 自 2017 年 9 月 13 日 起， 东方 民丰 回报赢 安定 期开 放混 合型 证券投 资 基 金转 型为
东方民 丰回 报赢 安混 合型 证券投 资基 金， 《 东方 民丰 回报赢 安定 期开 放混 合型 证券投 资基 金基 金 合
同》失 效， 《东 方民 丰回 报 赢安混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 生效 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《东 方 民丰回报赢安 混合型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 国 内依法发行 上市的股
票（包括创 业板股票 、中 小板股票以 及其他经 中国 证监会核准 上市的股 票） 、 债券(国债、 中央银
行票据、地方 政府债、 金 融债、政策性 金融债、 企 业债、公司债 、中期票 据 、短期融资 券、证券东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
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公司短 期公 司债 券、 超短 期融资 券、 可交 换债 券、 可转换 债券 、可 分离 交易 可转债)、 债券 回购 、
资产支 持证 券、 货 币市 场 工具、 银 行存 款 （包 括协 议 存款、 定 期存 款及 其他 银 行存款 ） 、 同 业存 单、
股指期货、国 债期货、 权 证以及法律法 规或中国 证 监会允许基金 投资的其 他 金融工具（ 但须符合
中国证 监会 相关 规定 ） 。
如法律法规或 监管机构 以 后允许基金投 资其他品 种 ，基金管理人 在履行适 当 程序后，可以 将
其纳入 投资 范围 。
基金的投资组 合比例为 ： 股票资产占基 金资产的 比 例不高于 40% ，投资 于权 证的比例不超 过
基金资 产净 值 的3% ； 本基 金每个 交易 日日 终在 扣除 股指期 货合 约、 国债 期 货 合约需 缴纳 的交 易 保
证金后 ，持 有现 金或 投资 于到期 日在 一年 以内 的政 府债券 的比 例合 计不 低于 基金资 产净 值 的 5% 。
若法律法规的 相关规定 发 生变更或监管 机构允许 ， 基金管理人在 履行适当 程 序后，可对上 述
资产配 置比 例进 行调 整。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的会 计报 表按 照财 政部 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会 计准 则 — 基本准 则》 和 38
项具体会计准 则、其后 颁 布的企业会计 准则应用 指 南、企业会计 准则解释 以 及其他相关 规定（以
下合称 “企 业会计准 则 ” ） 、中国证券 业协会制 定的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 中国证
监会颁布的 《关于证 券投 资基金执行< 企业会计 准则> 估值业务及 份额净值 计价 有关事项的 通知》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 内容 与格 式准 则第 2 号— 年度 报 告
的内容 与格 式》 、 《证 券投 资基金 信息 披 露 XBRL 模板第 3 号 —年 度报 告和 半年 度报告 》 、 《 证券 投资
基金信 息披 露编 报规 则 第 3 号— 会计 报表 附注 的编 制及披 露》 及中 国证 监会 颁布的 其他 相关 规定
编制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金编制的 财务报表 符 合企业会计准 则及其他 有 关规定要求， 真实、完 整 地反映了本基 金
2017 年 12 月 31 日的 财务 状况以 及 2017 年 9 月 13 日 （基 金合 同生 效日 ） 至 2017 年 12 月 31 日
的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 的会 计年 度为 公历 每年 1 月1 日至 12 月 31 日。本 会计 期间 为2017 年 9 月 13 日（ 基东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
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金合同 生效 日） 至2017 年 12 月31 日。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 核算 以人 民币 为记 账本位 币。 记账 单位 为人 民币元 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具， 是指 形成 本基 金的金 融资 产， 并形 成其 他单位 的金 融负 债或 权益 工具的 合同 。
1. 金融 资产 的分 类
金融资产应当 在初始确 认 时划分为以下 四类： （1 ） 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的
金融资产； （2 ）持有至 到 期投资； （3 ） 贷款和应 收 款项； （4）可 供出售金 融 资产。金融 资产的 分
类取决 于本 基金 对金 融资 产的持 有意 图和 持有 能力 。
本基金目前持 有的以公 允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 资产包括 股 票投资、债券 投
资、同业存 单和衍生 工具( 主要为权证 投资)。除 衍生 工具所产生 的金融资 产在 资产负债表 中以衍
生金融资产列 示外，其 他 以 公允价值计 量且其公 允 价值变动计入 损益的金 融 资产在资产 负债表中
以交易 性金 融资 产列 示。
本基金 持有 的其 他金 融资 产包括 银行 存款 、买 入返 售金融 资产 和各 类应 收款 项等。
本基金 目前 暂无 金融 资产 分类 为 可供 出售 金融 资产 及持有 至到 期投 资。
2. 金融 负债 的分 类
金融负债应当 在初始确 认 时划分为以下 两类： （1 ） 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的
金融负 债； （2） 其他 金融 负债。
本基金 持有 的其 他金 融负 债包括 卖出 回购 金融 资产 款和各 类应 付款 项等 。
本基金 目前 暂无 金融 负债 分类为 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融负债 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时，于交 易日按取 得 时的公允价值 作
为初始 确认 金额 。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 的股票 、债券 、同业存 单 以及不作为有 效
套期工具的衍 生工具等 ， 取得时发生的 相关交易 费 用计入当期损 益；支付 的 价款中包含 已宣告但
尚未发放的现 金股利或 债 券起息日或上 次除息日 至 购买日止的利 息，单独 确 认为应收项 目。应收
款项和 其他 金融 负债 的相 关交易 费用 计入 初始 确认 金额。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 按照公允价值 进行后续 计 量，期间取得 的
利息或现金股 利，应当 确 认为当期收益 。应收款 项 和其他金融负 债采用实 际 利率法，以 成本进行
后续计 量， 在摊 销时 产生 的利得 或损 失， 应当 确认 为当期 收益 。 东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
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当收取某项金 融资产现 金 流量的合同权 利已终 止 或 该金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报
酬已转移时， 终止确认 该 金融资产；金 融负债的 现 时义务全部或 部分已经 解 除的，终止 确认该金
融负债或其一 部分。处 置 该金融资产或 金融负债 时 ，其公允价值 与初始入 账 金额之间的 差额应确
认为投 资收 益， 同时 调整 公允价 值变 动收 益。
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
（1） 股票 投资
股票投 资成 本按 交易 日股 票的公 允价 值入 账， 相关 交易费 用直 接计 入当 期损 益。
因股权分置改 革而获得 的 非流通股股东 支付的现 金 对价，于股权 分置实施 复 牌日冲减股票 投
资成本；股 票持有期 间获 得的股票股 利(包括送 红股 和公 积金转 增股本)以 及因 股权分置改 革而获
得的股 票， 于除 息日 按股 权登记 日持 有的 股数 及送 股或转 增比 例， 计算 确定 增加的 股票 数量 。
卖出股 票于 交易 日确 认股 票投资 收益 。卖 出股 票按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
（2） 债券 投资
买入债券于交 易日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 按债券的公允 价值入账 ， 相关交易费用 直
接计入 当期 损益 ， 上 述公 允 价值不 包含 债券 起息 日或 上次除 息日 至购 买日 止的 利息( 作为 应收 利息
单独核 算) 。
配售及认购新 发行的分 离 交易可转债， 于实际取 得 日按照估值方 法对分离 交 易可转债的认 购
成本进 行分 摊， 确认 应归 属于债 券部 分的 成本 。
买 入零息债券 视同到期 一 次还本付息的 附息债券 ， 根据其发行价 、到期价 和 发行期限推算 内
含报酬 率后 ，逐 日确 认债 券利息 收入 。
卖出债 券于 交易 日确 认债 券投资 收益 。卖 出债 券按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
（3） 权证 投资
权证投 资于 交易 日按 公允 价值入 账， 相关 交易 费用 直接计 入当 期损 益。
获赠的权证(包 括配股权 证)，在除权日按 照持有的 股 数及获赠比例 ，计算确 定 增加的权证 数
量，成 本为 零。
配售及认购新 发行的分 离 交易可转债而 取得的权 证 ，于实际取得 日按照估 值 方法对分离交 易
可转债 的认 购成 本进 行分 摊，确 认应 归属 于权 证部 分的成 本。
卖出权 证于 交易 日确 认权 证投资 收益 。卖 出权 证的 成本按 移动 加权 平均 法结 转。
（4） 分离 交易 可转 债
申购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ，按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允
价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本，按 实际支付东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
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的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本。
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述（2） 、 （3）中 相关 原 则 进行 计算 。
（5） 买入 返售 金融 资产
买入返售金融 资产为本 基 金按照返售协 议约定先 买 入再按固定价 格返售证 券 等金融资产所 融
出的资 金。
买入返 售金 融资 产按 交易 日应支 付或 实际 支付 的全 部价款 入账 ， 相 关交 易费 用 计入初 始成 本。
买入返 售金 融资 产于 返售 到期日 按账 面余 额结 转。
（6） 卖出 回购 金融 资产 款
卖出回购金融 资产款为 本 基金按照回购 协议先卖 出 再按固定价格 买入票据 、 证券等金融资 产
所融入 的资 金。
卖出回 购金 融资 产款 于交 易日按 照应 收或 实际 收到 的金额 入账 ， 相 关交 易费 用 计入初 始成 本。
卖出回 购金 融资 产款 于回 购到期 日按 账面 余额 结转 。
（7） 同业 存单
同业存单视同 到期一次 还 本付息的附息 债券，根 据 其发行价、到 期价和发 行 期限推算内含 报
酬率后 ，逐 日确 认债 券利 息收入 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本 基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值：
存在活跃市场 的金融工 具 按其估值日的 市场交易 价 格确定公允价 值；估值 日 无交易，但最 近
交易日后经济 环境未发 生 重大变化且证 券发行机 构 未发生影响证 券价格的 重 大事件的， 按最近交
易日的 市场 交易 价格 确定 公允价 值。
存在活跃市场 的金融工 具 ，如估值日无 交易且最 近 交易日后经济 环境发生 了 重大变化，参 考
类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 等因 素， 调整 最近交 易市 价以 确定 公允 价值。
当金融工具不 存在活跃 市 场，采用市场 参与者普 遍 认同且被以往 市场实际 交 易 价格验证具 有
可靠性的估值 技术确定 公 允价值。估值 技术包括 参 考熟悉情况并 自愿交易 的 各方最近进 行的市场
交易中使用的 价格、参 照 实质上相同的 其他金融 工 具的当前公允 价值、现 金 流量折现法 和期权定
价模型 等 。 采 用估 值技 术 时， 尽可 能最 大程 度使 用 市场参 数 ， 减 少使 用与 本 基金特 定相 关的 参数 。
有充足理由表 明按以上 估 值原则仍不能 客观反映 相 关投资品种的 公允价值 的 ，基金管理公 司
根据具 体情 况与 托管 银行 进行商 定， 按最 能恰 当反 映公允 价值 的价 格估 值。
国家有 最新 规定 的， 按其 规定进 行估 值。 东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
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具体投 资品 种的 估值 方法 如下：
（1） 股票 投资
交易所 上市 流 通 的股 票以 其估值 日在 证券 交易 所挂 牌的收 盘价 为公 允价 值。
本基金 对于 长期 停牌 股票 ，根据 2017 年 9 月 5 日 中国证 监会 发布 的【2017 】13 号 文《 中国
证监会关于证 券投资基 金 估值业务的指 导意见》 内 容：如经济环 境发生重 大 变化或证券 发行人发
生影响 证券 价格 的重 大事 件， 使 潜在 估值 调整 对前 一估值 日的 基金 资产 净值 的影响 在 0.25 ％以 上
的，应 对估 值进 行调 整并 确定公 允价 ，如 指数 收益 法。
由于上市公司 送股、转 增 股、配股和公 开增发新 股 等形成的流通 暂时受限 制 的股票投资， 按
估值日 在交 易所 挂牌 的同 一股票 的收 盘价 估值 。
首次公开发行 但未上市 的 股票采用估值 技术确定 公 允价值，在估 值技术难 以 可靠计量公允 价
值的情况下， 按成本估 值 。首次公开发 行有明确 锁 定期的股票， 于同一股 票 上市后按交 易所上市
的同一 股票 的市 场交 易收 盘价作 为公 允价 值。
非公开 发行 有明 确锁 定期 的股票 ，按 监管 机构 或行 业协会 有关 规定 确定 公允 价值。
（2） 债券 投资
①证券交易所 上市实行 净 价交易的债券 按第三方 估 值机构提供的 相应品种 当 日的估值净价 估
值。
②证券交易所 上市未实 行 净价交易的债 券按估值 日 收盘价减去债 券收盘价 中 所含的债券应 收
利息( 自债 券计 息起 始日 或 上一起 息日 至估 值当 日的 利息) 得到 的净 价 进 行估 值 。
③发行 未上 市流 通的 债券 ，按成 本估 值。
④同一 债券 同时 在两 个或 两个以 上市 场交 易的 ，按 债券所 处的 市场 分别 估值 。
⑤在全国银行 间债券市 场 交易的债券， 采用估值 技 术确定公允价 值。在估 值 技术难以可靠 计
量公允 价值 的情 况下 ，按 成本计 量。
（3） 权证 投资
①证券 交易 所上 市流 通的 权证以 其估 值日 在证 券交 易所上 市的 收盘 价估 值。
②首次发行但 尚未上市 的 权证在上市交 易前，采 用 估值技术确定 公允价值 ； 在估值技术难 以
可靠计 量公 允价 值的 情况 下，按 成本 计量 。
③因持 有股 票而 享有 的配 股权， 以及 停止 交易 但未 行权的 权证 ， 采 用估 值技 术确定 公允 价 值 。
④因认购或获 配新发行 的 分离交易可转 债而取得 的 债券和权证， 上市日前 ， 分别按照中国 证
券业协会公布 的债券报 价 和权证报价确 定当日债 券 和权证的估值 ；自上市 日 起，上市流 通的债券
和权证 分别 按上 述相 关原 则进行 估值 。 东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
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（4） 资产 支持 证券 等其 他 有价证 券按 国家 有关 规定 进行估 值。
（5） 同业 存单 根据 其交 易 场所 ， 采 用相 应的 估值 技 术确定 公允 价值 。 在估 值 技术难 以可 靠计
量公允 价值 的情 况下 ，按 成本计 量。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时 变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金单位总额所 对应的金 额 。由于申购、 赎回、转 换 以及分红再投 资
引起的 实收 基金 的变 动分 别于基 金相 关活 动确 认日 认列。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金指 申购、赎 回 、转入、转出 及红利再 投 资等事项导致 基金份额 变 动时，相关款 项
中包含的未 分配利润 。根 据交易申请 日利润分 配(未 分配利润)已 实现与未 实现 部分各自占 基金净
值的比例，损 益平准金 分 为已实现损益 平准金和 未 实现损益平准 金。损益 平 准金于基金 申购确认
日或基 金赎 回确 认日 认列 ，并于 月末 全额 转入 利润 分配( 未分 配利 润)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
（1） 利息 收入
存款利 息收 入按 存款 的本 金与适 用利 率逐 日计 提。
债券利息收入 在持有债 券 期内，按债券 的票面价 值 和票面利率计 算的利息 扣 除适用情况下 由
债券发行企业 代扣代缴 的 个人所得税后 的净额， 逐 日确认债券利 息收入。 贴 息债及同业 存单视同
到期一次性还 本付息的 附 息债，根据其 发行价、 到 期价和发行期 限推算内 含 票面利率后 ，逐日确
认债券 利息 收入 。
买入返售金融 资产收入 按 买入返售金融 资产的 摊 余 成本在返售期 内以实际 利 率法逐日计提 ，
若合同 利率 与实 际利 率差 异较小 ，则 采用 合同 利率 计算确 定利 息收 入。
（2） 投资 收益
股票投 资收 益为 卖出 股票 交易日 的成 交总 额扣 除应 结转的 股票 投资 成本 的差 额确认 。
债券投资收益 于交易日 按 卖出债券交易 日的成交 总 额扣除应结转 的债券投 资 成本与应收利 息
(若有) 后的 差额 确认 。
同业存单投资 收益于交 易 日按卖出同业 存单交易 日 的成交总额扣 除应结转 的 债券投资成本 与东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
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应收利 息( 若有) 后的 差额 确认。
衍生工 具投 资收 益为 交易 日的成 交总 额扣 除应 结转 的衍生 工具 投资 成本 后的 差额确 认。
股利收入于除 息日按上 市 公司宣告的分 红派息比 例 计算的金额扣 除由上市 公 司代扣代缴的 个
人所得 税后 的净 额确 认。
（3） 公允 价值 变动 损益
公允价值变动 损益系本 基 金持有的采用 公允价值 模 式计量的交易 性金融资 产 、交易性金融 负
债等公允价值 变动形成 的 应计入当期损 益的利得 或 损失，并于相 关金融资 产 或金融负债 卖出或到
期时转 出计 入投 资收 益。
（4） 其他 收入
其他收入在主 要风险和 报 酬已经转移给 对方，经 济 利益很可能流 入且金额 可 以可靠计量时 确
认。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
（1） 基金 管理 费按 前一 日 的基金 资产 净值 的0.80% 的年费 率逐 日计 提并 确认 。
（2） 基金 托管 费按 前一 日 的基金 资产 净值 的0.15% 的年费 率逐 日计 提并 确认 。
（3） 基金 销售 服务 费按 前 一日东 方民 丰回 报赢 安混 合 C 类 基金 资产 净值 的0.30% 年 费率 计提
并确认 。
（4） 卖出 回购 金融 资产 利 息支出 ， 按卖 出回 购金 融 资产的 摊余 成本 及实 际利 率 （ 当实 际利 率
与合同 利率 差异 较小 时， 也可以 用合 同利 率） 在回 购期内 逐日 计提 并确 认。
（5） 交易 费用
进行股票、债 券、同业 存 单及权证等交 易过程中 产 生的交易费用 ，在发生 时 按照确定的金 额
计入交 易费 用。
（6） 其他 费用
其他费用系根 据有关法 规 及相应协议规 定，按实 际 支出金额，列 入当期基 金 费用。如果影 响
基金份 额净 值小 数点 后第 四位的 ，则 采用 待摊 或预 提的方 法。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
1 、 若 截至 每季 度最 后一 个 交易日 收盘 后， 各类 别基 金份额 的每 份基 金份 额的 可供分 配利 润均
大于 0.02 元， 则基 金在 次 月起 15 个 工作 日内 就可 供 分配利 润进 行分 红。 在符 合有关 基金 分红 条
件的前 提下 ，本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为 4 次 ，各类 别基 金份 额的 每份 基金份 额每 次收 益 分
配比例 不得 低于 收益 分配 基准日 各类 别基 金份 额的 每份基 金份 额该 次可 供分 配利润 的 50% ； 若 《 基东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
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金合同 》生 效不 满3 个月 可不进 行收 益分 配；
2 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 ： 现 金分 红与 红利 再 投资 ， 投 资者 可选 择现 金 红利或 将现 金红
利自动转为同 一类别的 基 金份额进行再 投资；若 投 资者不选择， 本基金默 认 的收益分配 方式是现
金分红；选择 采取红利 再 投资形式的， 分红资金 将 按红利发放日 的基金份 额 净值转成相 应的基金
份额，红利再 投资的份 额 免收申购费。 如投资者 在 不同销售机构 选择的分 红 方式不同， 则登记机
构将以 投资 者在 各销 售机 构最后 一次 选择 的分 红方 式为准 ；
3 、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ， 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
4 、同 一类 别的 每一 基金 份 额享有 同等 分配 权；
5、分 红权 益登 记日 申请 申 购的基 金份 额不 享受 当次 分红， 分红 权益 登记 日申 请赎回 的 基 金份
额享受 当次 分红 ；
6 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本报告 期本 基金 无其 他需 要披露 的重 要会 计政 策和 会计估 计。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税[2004]78 号 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2005]103 号《 关于 股权 分置试 点改 革有 关税 收政 策问题 的通 知》 、财 税[2008]1 号 《关 于企 业所
得税若干优惠 政策的通 知》 、财税[2012]85 号《关 于 实施上市公司 股息红利 差 别化个人所得 税政
策有关 问题 的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市 公 司股息 红利 差别 化个 人所 得税政 策有 关问 题
的通知 》 、 财 税[2016]36 号 《关 于全 面推 开营 业税 改 征增值 税试 点的 通知 》 、 财 税[2016]46 号 《 关
于进一步明确 全面推开 营 改增试点金融 业 有关政 策 的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机构同
业往来 等增 值税 政策 的补 充通知 》 、 财税[2016]140 号 《财 政部 、 国 家税 务总 局关于 明确 金融 、 房东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
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地产开发、教 育辅助服 务 等增值税政策 的通知》 及 其他相关财税 法规和实 务 操作，主要 税项列示
如下：
1、于 2016 年5 月1 日 前 ， 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征增值 税 ，对国债 、 地方政府债以 及金融同 业 往来利 息收入 亦免征增 值 税，存款利 息收入不
征收增 值税 。
根据规 定， 基金 产品 运营 过程中 发生 的增 值税 应税 行为， 以基 金产 品管 理人 为增值 税纳 税 人 。
2 、 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入， 包括 买卖 股票 、 债券 的差 价收 入， 股 票 的股息 、 红 利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
3 、 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税 。 对 基金 从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得 ， 持 股期 限 在1 个 月 以内 （ 含 1 个 月 ） 的 ，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含1 年） 的， 暂减 按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
4 、基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
5 、 基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
7.4.7 重要 财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
活期存 款 2,902,486.73
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 2,902,486.73
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7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 估值增 值
股票 45,407,283.82 47,704,970.00 2,297,686.18
贵金属投资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 4,959,250.00 4,889,500.00 -69,750.00
银行间 市场 49,767,962.82 48,931,000.00 -836,962.82
合计 54,727,212.82 53,820,500.00 -906,712.82
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 100,134,496.64 101,525,470.00 1,390,973.36
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本 报告 期末 本基 金未 持有衍 生金 融工 具。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位 ： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
银行间 市场 20,000,230.00 -
交易所 市场 - -
合计 20,000,230.00 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本 基金 本报 告期 末未 持有通 过买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 1,128.84
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 134.80
应收债 券利 息 1,282,068.06 东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
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应收买 入返 售证 券利 息 46,411.10
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 33.80
合计 1,329,776.60
注 ：其 他为 应收 结算 保证金 利息 。
7.4.7.6 其 他资 产
本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 237,032.48
银行间 市场 应付 交易 费用 4,013.62
合计 241,046.10
7.4.7.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 0.12
预提费 用 90,000.00
合计 90,000.12
注 ：预 提费 用为 按日 计提的 审计 费、 信息 披露 费。
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
东方民 丰回 报赢 安混 合 A
项目
本期
2017 年 9 月 13 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 96,698,243.21 96,698,243.21
本期申 购 44,285.13 44,285.13
本期赎 回( 以"-" 号填列) -20,172,707.26 -20,172,707.26
本期末 76,569,821.08 76,569,821.08
金额单 位： 人民 币元
东方民 丰回 报赢 安混 合 C
项目
本期
2017 年 9 月 13 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年12 月31 日 东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
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基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 55,743,636.12 55,743,636.12
本期申 购 215,583.96 215,583.96
本期赎 回( 以"-" 号填列) -11,499,683.25 -11,499,683.25
本期末 44,459,536.83 44,459,536.83
注 ：本 期申 购包 含基 金转换 入份 额； 本期 赎回 包含基 金转 换出 份额 。
7.4.7.10 未 分配 利润
金额单 位： 人民 币元
东方民 丰回 报赢 安混 合 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 1,805,516.40 450,038.17 2,255,554.57
本期利 润 865,871.19 210,192.30 1,076,063.49
本期 基金份额 交易
产生的 变动 数
-448,009.01 -134,922.35 -582,931.36
其中： 基金 申购 款 1,284.45 634.84 1,919.29
基金赎 回款 -449,293.46 -135,557.19 -584,850.65
本期已 分配 利润 - - -
本期末 2,223,378.58 525,308.12 2,748,686.70
金额单 位： 人民 币元
东方民 丰回 报赢 安混 合 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 921,907.99 259,082.37 1,180,990.36
本期利 润 459,632.05 160,163.84 619,795.89
本期 基金份额 交易
产生的 变动 数
-227,925.11 -114,718.19 -342,643.30
其中： 基金 申购 款 4,727.44 1,716.19 6,443.63
基金赎 回款 -232,652.55 -116,434.38 -349,086.93
本期已 分配 利润 - - -
本期末 1,153,614.93 304,528.02 1,458,142.95
7.4.7.11 存 款利 息收入
项目
本期
2017 年9 月13 日( 基金 合 同生效 日)至2017 年12
月31 日
活期存 款利 息收 入 15,843.07
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 - 东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
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结算备 付金 利息 收入 1,147.47
其他 368.56
合计 17,359.10
注 ：其 他为 基金 结算 保证金 利息 收入 。
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 9 月 13 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017
年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 73,602,483.84
减：卖 出股 票成 本总 额 72,097,100.94
买卖股 票差 价收 入 1,505,382.90
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人 民 币元
项目
本期
2017年9月13 日至2017 年12月31日
债券投 资收 益—— 买 卖债 券 （、 债转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
-1,240,714.86
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -1,240,714.86
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债券 差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年9月13 日至2017 年12月31日
卖出债 券 （、 债转 股及 债 券到期 兑付 ） 成交
总额
157,733,661.33
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
155,169,453.29
减：应 收利 息总 额 3,804,922.90
买卖债 券差 价收 入 -1,240,714.86
7.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
本 基金 本报 告 期2017 年9 月13 日 （ 基金 合同 生 效日） 至 2017 年 12 月 31 日无资 产支 持证 券
投资收 益。 东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
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7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本 基金 本报 告 期2017 年9 月13 日 （ 基金 合同 生 效日） 至 2017 年 12 月 31 日无贵 金属 投资 收
益。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
本 基金 本报 告 期2017 年9 月13 日 （基 金合 同生 效日） 至 2017 年 12 月31 日无衍 生工 具收 益 。
7.4.7.16 股 利收 益
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年9 月13 日(基 金合 同生效 日) 至2017 年12
月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 -11,715.00
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 -11,715.00
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年9 月13 日( 基金 合 同生效 日) 至2017
年 12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 370,356.14
—— 股 票投 资 1,246,896.09
—— 债 券投 资 -876,539.95
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 370,356.14
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年9 月13 日(基 金合 同生效 日)至2017 年
12 月 31 日
基金赎 回费 收入 405.50
基金转 换费 收入 -
合计 405.50
东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
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7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年9 月13 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年
12 月 31 日
交易所 市场 交易 费用
248,498.00
银行间 市场 交易 费用 2,725.00
合计 251,223.00
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年9 月13 日( 基金 合 同生效 日)至2017
年 12 月 31 日
审计费 用 14,764.76
信息披 露费 18,455.48
银行手 续费 3,031.62
账户维 护费 9,300.00
合计 45,551.86
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
本基金 本报 告期 末不 存在 需要说 明的 或有 事项 。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 基金 报告 报出 日， 本基金 不存 在需 要说 明的 资产负 债表 日后 事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
东北证 券股 份有 限公 司 本基金 管理 人股 东、 销售 机构
东方基 金 管 理有 限责 任公 司 本基金 管理 人、 注册 登记 机构、 直销 机构
中国民 生银 行股 份有 限公 司 本基金 托管 人、 销售 机构
渤海国 际信 托股 份有 限公 司 本基金 管理 人股 东
河北省 国有 资产 控股 运营 有限公 司 本基金 管理 人股 东
东方汇 智资 产管 理有 限公 司 本基金 管理 人下 属子 公司 东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
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7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
本 基金 本报 告 期2017 年9 月13 日 （ 基金 合同 生 效日） 至 2017 年 12 月 31 日未通 过关 联方 交
易单元 进行 股票 交易 。
7.4.10.1.2 债 券交 易
本 基金 本报 告 期2017 年9 月13 日 （ 基金 合同 生 效日） 至 2017 年 12 月 31 日未通 过关 联方 交
易单元 进行 债券 交易 。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
本 基金 本报 告 期2017 年9 月13 日 （ 基金 合同 生 效日） 至 2017 年 12 月 31 日未通 过关 联方 交
易单元 进行 债券 回购 交易 。
7.4.10.1.4 权 证交 易
本 基金 本报 告 期2017 年9 月13 日 （ 基金 合同 生 效日） 至 2017 年 12 月 31 日未通 过关 联方 交
易单元 进行 权证 交易 。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年9月13 日( 基金 合同 生效日)至2017 年12 月31 日
当 期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
东北证 券股 份有
限公司
- - 81,317.66 34.31%
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年9 月13 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
328,507.03 东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
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其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
138,241.01
注 ：① 计提 标准 ：本 基金的 管理 费每 日按 前一 日基金 资产 净值 的0.80% 年费率 计提 。
管理费 的计 算方 法如 下：
H＝ E× 0.80 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
②计提方式与 支付方式 ： 基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。经基 金管理人
与基金 托管 人双 方核 对无 误后， 基金 托管 人按 照与 基金管 理人 协商 一致 的方 式于次 月 前 5 个工作
日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。 若遇 法定节 假日 、公 休日 等， 支付日 期顺 延。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年9 月13 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
61,595.04
注 ：① 计提 标准 ：本 基金的 托管 费每 日按 前 一 日基金 资产 净值 的 0.15% 的年费 率计 提。
托管费 的计 算方 法如 下：
H＝ E ×0.1 5%÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
②计提方式与 支付方式 ： 基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。经基 金管理人
与基金 托管 人双 方核 对无 误后， 基金 托管 人按 照与 基金管 理人 协商 一致 的方 式于次 月 前 5 个工作
日内从 基金 财产 中一 次性 支取。 若遇 法定 节假 日、 公休日 等， 支付 日期 顺延 。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年9 月13 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
东方民 丰回 报赢 安
混合A
东方民 丰回 报赢 安
混合C
合计
东方基 金管 理有 限责 任
公司
- 12.58 12.58
中国民 生银 行股 份有 限 - 44,642.95 44,642.95 东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
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公司
合计 - 44,655.53 44,655.53
注 ：① 计提 标准 ：本 基金销 售服 务费 按前 一 日 C 类 基金 份额 基金 资产 净 值的 0.30% 年 费率 计
提。
销售服 务费 的计 算方 法如 下：
H＝ E ×0.3 0%÷ 当年 天数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一 日 基金资 产净 值
②计提方式与 支付方式 ： 基金销售服务 费每日计 提 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月支付。 经基金管
理人与基金托 管人双方 核 对无误后，基 金托管人 按 照与基金管理 人协商一 致 的方式于次 月首日起
5 个工作日内 从基金财 产 中一次性划出 ，由登记 机 构代收，登记 机构收到 后 按相关合同 规定支付
给基金 销售 机构 。若 遇法 定节假 日、 公休 日等 ，支 付日期 顺延 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本 报告 期2017 年9 月 13 日 （ 基金 合同 生效 日 ） 至2017 年 12 月31 日 ， 本基金 未与 关联 方进
行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本 报告 期2017 年9 月 13 日 （ 基金 合同 生效 日 ） 至2017 年 12 月31 日 ， 基金管 理人 未运 用固
有资金 投资 本基 金。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本 基金 本报 告期 末， 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 未投 资本 基金 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年9 月 13 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国民 生银 行股 份有 限
公司
2,902,486.73 15,843.07
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本 报告 期2017 年9 月 13 日 （ 基金 合同 生效 日 ） 至2017 年 12 月31 日 ， 本基金 未在 承销 期内东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
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参与关 联方 承销 的证 券。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
根 据本 基金 基金 合同 的相关 规定 ， 结 合本 基金 实际运 作情 况， 本基 金本 报告 期 2017 年9
月13 日（ 基金 合同 生效 日 ）至 2017 年12 月 31 日 未 进行利 润分 配。
7.4.12 期 末（2017 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而于期 末流 通受 限的 证券 。
7.4.12.1 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本 报告 期末 本基 金未 持有因 暂时 停牌 而于 期末 流通受 限的 股票 。
7.4.12.2 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.2.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日 止， 本基 金未 持 有在银 行间 市场 正回 购交 易中作 为抵 押的
债券。
7.4.12.2.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 未持 有在交 易所 市场 正回 购交 易中作 为抵 押的
债券。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金投资风 险主要包 括 ：信用风险、 流动性风 险 、市场风险和 操作风险 及 其他不可抗拒 的
风险。 其中 在日 常经 营活 动中涉 及的 财务 风险 主要 包括信 用风 险、 流动 性风 险及市 场风 险。
对于上述风险 本基金管 理 人建立了系统 化、流程 化 和数量化的风 险管理体 系 ，确保投资组 合
在获取较高收 益的同时 承 受尽可能低的 风险，从 而 实现本基金的 投资目标 。 本基金设立 了由投资
决策委员会、 风险控制 委 员会、风险管 理部和监 察 稽核部组成的 风险管理 组 织体系，该 体系通过
分工合作的制 度对风险 进 行管理控制。 本基金通 过 事前的风险识 别，事中 的 风险测量和 处理以及
事后的 风险 评估 和调 整风 险实行 全程 风险 控制 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程发生 交收 违约，或 者 基金所投资的 债券发行 人 出现违约、拒 绝东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
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支付到 期本 息， 导致 基金 资产损 失和 收益 变化 的风 险。 本 基金 均投 资于 具有 良好信 用等 级的 证券 ；
本基金持有一 家上市公 司 的证券市值不 超过基金 资 产净值的百分 之十，且 本 基金与由本 基金管理
人管理 的其 他基 金共 同持 有一家 公司 发行 的证 券， 不超过 该证 券的 百分 之十 。
除通过上述投 资限定控 制 相应信用风险 外，本基 金 在交易所进行 交易均与 中 国证券登记结 算
有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，发生违 约 风险的可能性 很低；本 基 金也可在银 行间同业
市场进 行交 易， 在交 易前 均会对 交易 对手 进行 信用 评估， 以控 制相 应的 信用 风险。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
短期信 用评 级
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 - -
合计 - -
注：以 上按 短期 信用 评级 的债券 投资 中不 包含 国债 、政策 性金 融债 及央 行票 据等。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
AAA - -
AAA 以下 43,850,500.00 -
未评级 - -
合计 43,850,500.00 -
注 ：以 上按 长期 信用 评级的 债券 投资 中不 包含 国债、 政策 性金 融债 及央 行票据 等。
7.4.13.3 流 动性 风险
所谓流动性风 险指基金 投 资组合的证券 会因为各 种 原因使交易的 执行难度 提 高，买入成本 或
变现成本增加 。本基金 的 流动性风险主 要来自两 个 方面，一是基 金份额持 有 人可随时要 求赎回其
持有的 基金 份额 ，二 是基 金投资 品种 所处 的交 易市 场不活 跃而 造成 变现 困难 。
本基金保持不 低于基金 资 产净值百分之 五的现金 或 者到期日在一 年以内的 政 府债券，以备 支
付基金份额持 有人的赎 回 款项。本基金 所持大部 分 证券在证券交 易所上市 ， 其余亦可在 银行间同
业市场 交易 ， 除 在本 报告 （7.4.12 期末 本基 金持 有 的流通 受限 证券 ） 中 列示 的部分 基金 资产 流通
暂时受限制不 能自由转 让 的情况外，本 报告期末 本 基金的其余资 产均能及 时 变现。此外 ，本基金
亦可通 过卖 出回 购金 融资 产方式 借入 短期 资金 应对 流动性 需求 。
本基金管理人 在流动性 风 险管理方面， 每日预测 本 基金流动性需 求并计算 最 优预留现金值 ，东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
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预留一部分现 金以应付 赎 回的压力；通 过分析每 个 资产类别以及 每只证券 的 流动性风险 ，合理配
置基金资产， 并且严格 跟 踪和监控投资 集中度， 定 期或不定期对 基金投资 组 合流动性风 险进行考
察。
7.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
无。
7.4.13.3.2 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
报告期 内, 本基 金坚 持组 合 管理、 分散 投资 的基 本原 则， 严 格按 照法 律法 规的 有关规 定和 基金
合同约 定的 投资 范围 与比 例限制 实施 投资 管理,保 持 组合必 要的 流动 性和 可变 现能力 ， 未 发生 流动
性风险 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 证券市场 中 各种证券的公 允价值或 未 来现金流量因 所处市场 各 类价格因素的 变
动而发 生波 动， 导致 基金 收益的 不确 定性 。包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险指的 是由于市 场 利率变动导致 金融工具 的 公允价值或现 金流量发 生 波动，由此带 来
基金收益的不 确定性。 利 率敏感 性金融 工具面临 因 市场利率上升 而导致公 允 价值下降的 风险；市
场利率 的变 化还 将带 来票 息的再 投资 风险 ，对 基金 的收益 造成 影响 。
本基金管理人 在利率风 险 管理方面，定 期监控本 基 金面临的利率 风险敞口 ， 并通过调整基 金
投资组 合的 久期 等方 法对 上述利 率风 险进 行管 理。
本基金持有的 大部分金 融 资产和负债不 计息，持 有 的利率敏感性 资产主要 为 银行存款及债 券
投资等 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
金额单 位： 人民 币元
本期末
2017 年 12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 2,902,486.73 - - - 2,902,486.73
结算备 付金 299,398.75 - - - 299,398.75
存出保 证金 75,135.54 - - - 75,135.54
交易性 金融 资产-股
票投资
- - - 47,704,970.00 47,704,970.00
交易性 金融 资产-债 9,970,000.00 43,850,500.00 - - 53,820,500.00 东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
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券投资
买入返 售金 融资 产 20,000,230.00 - - - 20,000,230.00
应收证 券清 算款 - - - 1,443,704.67 1,443,704.67
应收利 息 - - - 1,329,776.60 1,329,776.60
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - 100.41 100.41
资产总 计 33,247,251.02 43,850,500.00 - 50,478,551.68 127,576,302.70
负债
卖出回 购金 融资 产款 - - - - -
应付赎 回款 - - - 21,384.61 21,384.61
应付管 理人 报酬 - - - 86,549.71 86,549.71
应付托 管费 - - - 16,228.06 16,228.06
应付交 易费 用 - - - 241,046.10 241,046.10
应付销 售服 务费 - - - 11,917.33 11,917.33
应付利 息 - - - - -
其他负 债 - - - 90,000.12 90,000.12
应付证 券清 算款 - - - 1,872,989.21 1,872,989.21
负债总 计 - - - 2,340,115.14 2,340,115.14
利率敏 感度 缺口 33,247,251.02 43,850,500.00 - 48,138,436.54 125,236,187.56
注：表中 所示为本 基 金资产及负债 的公允价 值 ，并按照合约 规定的利 率 重新定价日 或到期日
孰早者 予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假
设
假设其 他变 量不 变， 仅利 率发生 合理 、可 能的 变动 ，考察 为交 易而 持有 的债 券公允 价值 的
变动对 基金 利润 总额 和净 值产生 的影 响
分
析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （2017 年 12 月 31 日） 上年度 末 （2016 年 12 月 31
日）
市场利 率下 调0.25% 161,531.92 -
市场利 率上 调0.25% -249,210.92 -
7.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要是市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投 资于证券 交 易所上市或银 行间同业 市 场交易的股票 和债券， 所 面临的最大 市场价格东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
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风险由所持有 的金融工 具 的公允价值决 定。本基 金 通过投资组合 的分散化 降 低市场价格 风险，并
且本基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 47,704,970.00 38.09
交易性 金融 资产-基 金投 资 - 0.00
交易性 金融 资产 －债 券投 资 53,820,500.00 42.98
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- 0.00
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - 0.00
其他 - 0.00
合计 101,525,470.00 81.07
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
根据期 末时 点本 基金 股票 资产组 合相 对于 沪 深 300 指数 的 Beta 系数 计算 基金 资产变
动
Beta 系数 以市 场过 去 100 个交易 日的 数据 建立 回归 模型计 算得 到， 对于 新股 或者股
票交易 不 足100 个交 易日 的股票 ，默 认其 波动 与市 场同步
假定沪 深300 指 数变 动 5%，其他 市场 变量 均不 发生 变化， 计算 本基 金资 产净 值变动
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 12 月 31 日 ）
沪深300 指 数下 跌 5% -2,960,789.39
沪深300 指 数上 涨 5% 2,960,789.39
7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
本 基金 在 95% 的置 信 水平下 ，以 过去 100 个 交 易日为 风险 样本 观察 期， 计算前 瞻天 数为 1 天
的风险 价值 。本 期末 本基 金风险 价值 为667,893.63 元，占 基金 资产 净值 比例 为 0.53% 。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至本 年度 报告 报出 日， 本基金 无需 要披 露的 有助 于理解 和分 析会 计报 表需 要说明 的其 他事 项。 东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
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§7 年度财 务报表（转型前）
7.1 资 产负 债表（ 转型 前）
会计主 体： 东方 民丰 回报 赢安 定 期开 放混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2017 年9 月 12 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 9 月 12 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 1,320,525.21
结算备 付金
200,685.54
存出保 证金
76,914.21
交易性 金融 资产 7.4.7.2 120,674,600.00
其中： 股票 投资
20,713,600.00
基金 投资
-
债券投 资
99,961,000.00
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 36,400,138.20
应收证 券清 算款
-
应收利 息 7.4.7.5 2,589,123.24
应收股 利
-
应收申 购款
-
递延所 得税 资产
-
其他资 产 7.4.7.6 -
资产总 计
161,261,986.40
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 9 月 12 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 7.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
5,182,465.53
应付管 理人 报酬
42,607.58
应付托 管费
7,988.93
应付销 售服 务费
5,798.18
应付交 易费 用 7.4.7.7 87,922.16
应交税 费
- 东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
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应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 7.4.7.8 56,779.76
负债合 计
5,383,562.14
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 152,441,879.33
未分配 利润 7.4.7.10 3,436,544.93
所有者 权益 合计
155,878,424.26
负债和 所有 者权 益总 计
161,261,986.40
注： ①报 告截 止日2017 年9 月 12 日， A 类基 金份 额净 值 1.0233 元， C 类 基金 份 额净 值 1.0212
元 ； 基 金 份 额 总 额 152,441,879.33 份 ， 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 分 别 为 ：A 类 基 金 份 额 总 额
96,698,243.21 份，C 类 基 金份额 总 额 55,743,636.12 份。
②本基 金基 金合 同于 2017 年 3 月 9 日 生效 ，无 可比 期间数 据， 本报 告实 际报 告期为 2017 年
3 月 9 日至2017 年9 月 12 日， 下同 。
7.2 利 润表
会计主 体： 东方 民丰 回报 赢安定 期开 放混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2017 年3 月9 日至2017 年9 月 12 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年3 月 9 日至 2017 年 9 月12 日
一、收入
6,608,712.09
1.利息 收入
4,901,200.07
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 1,901,318.73
债券利 息收 入
1,628,594.80
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
1,371,286.54
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
625,767.83
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -155,144.50
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 7.4.7.13 327,213.70
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.3 -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 -
股利收 益 7.4.7.16 453,698.63
3.公允价 值变 动收益 （损 失以“- ”号
填列）
7.4.7.17 1,020,617.22 东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
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4. 汇 兑收 益 （ 损失 以“- ”号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 7.4.7.18 61,126.97
减： 二、费用
1,672,440.03
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 897,298.75
2．托 管费 7.4.10.2.2 168,243.53
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 146,132.23
4．交 易费 用 7.4.7.19 277,427.13
5．利 息支 出
49,144.62
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
49,144.62
6．其 他费 用 7.4.7.20 134,193.77
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “- ”号
填列）
4,936,272.06
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
4,936,272.06
注:本 基金 基金 合同 于 2017 年 3 月 9 日 生效 ，无可 比期 间数 据， 本报 告实际 报告 期 为 2017
年3 月9 日至 2017 年9 月 12 日。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 东方 民丰 回报 赢安定 期开 放混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2017 年3 月9 日至2017 年9 月 12 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 3 月 9 日至2017 年 9 月 12 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金
净值）
225,013,252.48 - 225,013,252.48
二、 本 期经 营活 动产 生的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 4,936,272.06 4,936,272.06
三、 本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-72,571,373.15 -1,499,727.13 -74,071,100.28
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 -72,571,373.15 -1,499,727.13 -74,071,100.28
四、 本 期 向 基金 份额 持有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变动（净值减少以“- ”号
填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基 金
净值）
152,441,879.33 3,436,544.93 155,878,424.26
注: 本 基金 基金 合同于 2017 年 3 月 9 日生 效， 无可 比期间 数据 ，本 报告 实际 报告期 为 2017 年 3东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
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月9 日至 2017 年9 月12 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘鸿 鹏______
______ 刘 鸿鹏______
____ 肖向 辉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
东方民 丰回 报赢 安定 期开 放混合 型证 券投 资基 金（ 以下简 称“ 本基 金” ）根 据 2016 年 11 月
29 日中国证 监会《关 于准 予东方民丰回 报赢安定 期 开放混合型证 券投资基 金 注册的批复》 （证监
许可[2016]2905 号 ） 准 予 募集注 册， 由基 金发 起人 东方基 金管 理有 限责 任公 司依照 《中 华人 民共
和国证券投资基金法》和 《东方民丰回报赢安定期 开放混合型证券投资基金 基金合同》自 2016
年12 月13 日至 2017 年1 月9 日 公开 募集 设立 。 本 基金为 混合 型证 券投 资基 金， 首 次设 立募 集不
包括认 购资 金利 息共 募 集224,894,916.11 元 人民 币 ， 业经 瑞华 会 计 师事 务所 （ 特殊普 通合 伙） “瑞
华验字[2017] 第 01300005 号”验 资报 告验 证。 经向 中国证 监会 备案 ， 《 东方 民 丰回报 赢安 定期 开
放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于2017 年3 月9 日正式 生效 ， 基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额
为 225,013,252.48 份基 金 单位， 其中 认购 资金 利息 折合 118,336.37 份 基金 单 位。本 基金 基金 管
理人为 东方 基金 管理 有限 责任公 司， 基金 托管 人为 中国民 生银 行股 份有 限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《东 方 民丰回报赢安 定期开放 混 合型证券投资 基
金基金合同》 的有关规 定 ，本基金的投 资范围为 具 有良好流动性 的金融工 具 ，包括国内 依法发行
上市的 股票 （ 包括 创业 板 股票 、 中 小板 股票 以及 其 他经中 国证 监会 核准 上市 的股票 ） 、 债券(国 债、
中央银 行票 据、 地方 政府 债、 金 融债 、 政 策性 金融 债、 企 业债 、 公 司债、 中 期票据 、 短 期融 资券 、
证券公 司短 期公 司债 券、 超短期 融资 券、 可交 换债 券、 可 转换 债券、 可分 离 交易可 转债)、 债 券回
购、 资 产支 持证 券、 货 币 市场工 具、 银行 存款 （ 包 括协议 存款 、 定 期存 款及 其他银 行存 款） 、 同业
存单、股指期 货、国债 期 货、权证以及 法律法规 或 中国证监会允 许基金投 资 的其他金融 工具（但
须符合 中国 证监 会相 关规 定） 。
如法律法规或 监管机构 以 后允许基金投 资其他品 种 ，基金管理人 在履行适 当 程序后，可以 将
其纳入 投资 范围 。 基金 的 投资组 合比 例为 ： 股 票资 产占基 金资 产的 比例 不高 于40% ， 投 资于 权证
的比例 不超 过基 金资 产净 值的 3% 。 在每 个开 放期间 的前 1 个月 、 开 放期 间及 开放期 的 后 1 个月不
受前述投资组 合比例的 限 制。在开放期 ，每个交 易 日日终在扣除 股指期货 合 约、国债期 货合约需东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
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缴纳的交易保 证金后， 本 基金持有现金 或投 资于 到 期日在一年以 内的政府 债 券的比例合 计不低于
基金资 产净 值 的5% ， 在 封 闭期内 ， 每 个交 易日 日终 在扣除 股指 期货 合约 、 国 债期货 合约 需缴 纳的
交易保 证金 后， 本基 金应 当保持 不低 于交 易保 证金 一倍的 现金 。
若法律法规的 相关规定 发 生变更或监管 机构允许 ， 基金管理人在 履行适当 程 序后，可对上 述
资产配 置比 例进 行调 整。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的会 计报 表按 照财 政部 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会 计准 则 — 基本准 则》 和 38
项具体会计准 则、其后 颁 布的企业会计 准则应用 指 南、企业会计 准则解释 以 及其他相关 规定（以
下合称 “企 业会计准 则 ”）、 中国证券 业协会制 定的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 中国证
监会颁布的 《关于证 券投 资基金执行< 企业会计 准则> 估值业务及 份额净值 计价 有关事项的 通知》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 内容 与格 式准 则第 2 号— 年度 报 告
的内容 与格 式》 、 《证 券投 资基金 信息 披 露 XBRL 模板第 3 号 —年 度报 告和 半年 度报告 》 、 《 证券 投资
基金信 息披 露编 报规 则 第 3 号— 会计 报表 附注 的编 制及披 露》 及中 国证 监会 颁布的 其他 相关 规定
编制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金编制的 财务报表 符 合企业会计准 则及其他 有 关规定要求 ， 真实、完 整 地反映了本基 金
2017 年9 月12 日的 财务 状况以 及 2017 年 3 月 9 日 （基金 合同 生效 日） 至 2017 年 9 月 12 日 的经
营成果 和基 金净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 的会 计年 度为 公历 每年 1 月1 日至 12 月31 日。 本 会计 期间 为2017 年3 月 9 日 （ 合同
生效日 ） 至2017 年9 月12 日。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 核算 以人 民币 为记 账本位 币。 记账 单位 为人 民币元 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具， 是指 形成 本基 金的金 融资 产， 并形 成其 他单位 的金 融负 债或 权益 工具的 合同 。
1. 金融 资产 的分 类 东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
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金融资产应当 在 初始确 认 时划分为以下 四类： （1 ） 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的
金融资产； （2 ）持有至 到 期投资； （3 ） 贷款和应 收 款项； （4）可 供出售金 融 资产。金融 资产的 分
类取决 于本 基金 对金 融资 产的持 有意 图和 持有 能力 。
本基金目前持 有的以公 允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 资产包括 股 票投资、债券 投
资、同业存 单和衍生 工具( 主要为权证 投资)。除 衍生 工具所产生 的金融资 产在 资产负债表 中以衍
生金融资产列 示外，其 他 以 公允价值计 量且其公 允 价值变动计入 损益的金 融 资产在资产 负债表中
以交易 性金 融资 产列 示。
本基金 持有 的其 他金 融资 产包括 银行 存款 、买 入返 售金融 资产 和各 类应 收款 项等。
本基金 目前 暂无 金融 资产 分类为 可供 出售 金融 资产 及持有 至到 期投 资。
2. 金融 负债 的分 类
金融负债应当 在初始确 认 时划分为以下 两类： （1 ） 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的
金融负 债； （2） 其他 金融 负债。
本基金 持有 的其 他金 融负 债包括 卖出 回购 金融 资产 款和各 类应 付款 项等 。
本基金 目前 暂无 金融 负债 分类为 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融负债 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时，于交 易日按取 得 时的公允价值 作
为初始 确认 金额 。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 的股票、债券 、同业存 单 以及不作为有 效
套期工具的衍 生工具等 ， 取得时发生的 相关交易 费 用计入当期损 益；支付 的 价款中包含 已宣告但
尚未发放的现 金股利或 债 券起息日或上 次除息日 至 购买日止的利 息，单独 确 认为应收项 目。应收
款项和 其他 金融 负债 的相 关交易 费用 计入 初始 确认 金额。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 按照公允价值 进行后续 计 量，期间取得 的
利息或现金股 利，应当 确 认为当期收益 。应收款 项 和其他金融负 债采用实 际 利率法，以 成本进行
后续计 量， 在摊 销时 产生 的利得 或 损 失， 应当 确认 为当期 收益 。
当收取某项金 融资产现 金 流量的合同权 利已终止 或 该金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报
酬已转移时， 终止确认 该 金融资产；金 融负债的 现 时义务全部或 部分已经 解 除的，终止 确认该金
融负债或其一 部分。处 置 该金融资产或 金融负债 时 ，其公允价值 与初始入 账 金额之间的 差额应确
认为投 资收 益， 同时 调整 公允价 值变 动收 益。
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
（1） 股票 投资 东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
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股票投 资成 本按 交易 日股 票的公 允价 值入 账， 相关 交易费 用直 接计 入当 期损 益。
因股权分置改 革而获得 的 非流通股股东 支付的现 金 对价，于股权 分置实 施 复 牌日冲减股票 投
资成本；股 票持有期 间获 得的股票股 利(包括送 红股 和公积金转 增股本)以 及因 股权分置改 革而获
得的股 票， 于除 息日 按股 权登记 日持 有的 股数 及送 股或转 增比 例， 计算 确定 增加的 股票 数量 。
卖出股 票于 交易 日确 认股 票投资 收益 。卖 出股 票按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
（2） 债券 投资
买入债券于交 易日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 按债券的公允 价值入账 ， 相关交易费用 直
接计入 当期 损益 ， 上 述公 允 价值不 包含 债券 起息 日或 上次除 息日 至购 买日 止的 利息( 作为 应收 利息
单独核 算) 。
配售及认购新 发行的分 离 交易可转债， 于实际取 得 日按照估值方 法 对分离 交 易可转债的认 购
成本进 行分 摊， 确认 应归 属于债 券部 分的 成本 。
买入零息债券 视同到期 一 次还本付息的 附息债券 ， 根据其发行价 、到期价 和 发行期限推算 内
含报酬 率后 ，逐 日确 认债 券利息 收入 。
卖出债 券于 交易 日确 认债 券投资 收益 。卖 出债 券按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
（3） 权证 投资
权证投 资于 交易 日按 公允 价值入 账， 相关 交易 费用 直接计 入当 期损 益。
获赠的权证(包 括配股权 证)，在除权日按 照持有的 股 数及获赠比例 ，计算确 定 增加的权证 数
量，成 本为 零。
配售及认购新 发行的分 离 交易可转债而 取得的权 证 ，于实际取得 日按照估 值 方法对分离交 易
可转债 的认 购成 本进 行分 摊，确 认应 归属 于权 证部 分的成 本。
卖出权 证于 交易 日确 认权 证投资 收益 。卖 出权 证的 成本按 移动 加权 平均 法结 转。
（4） 分离 交易 可转 债
申购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ，按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允
价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本，按 实际支付
的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本。
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述（2） 、 （3）中 相关 原 则 进行 计算 。
（5） 买入 返售 金融 资产
买入返售金融 资产为本 基 金按照返售协 议约定先 买 入再按固 定价 格返售证 券 等金融资产所 融
出的资 金。
买入返 售金 融资 产按 交易 日应支 付或 实际 支付 的全 部价款 入账 ， 相 关交 易费 用 计入初 始成 本。东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
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买入返 售金 融资 产于 返售 到期日 按账 面余 额结 转。
（6） 卖出 回购 金融 资产 款
卖出回购金融 资产款为 本 基金按照回购 协议先卖 出 再按固定价格 买入票据 、 证券等金融资 产
所融入 的资 金。
卖出回 购金 融资 产款 于交 易日按 照应 收或 实际 收到 的金额 入账 ， 相 关交 易费 用 计入初 始成 本。
卖出回 购金 融资 产款 于回 购到期 日按 账面 余额 结转 。
（7） 同业 存单
同业存单视同 到期一次 还 本付息的附息 债券，根 据 其发行价、到 期价和发 行 期限推算内含报
酬率后 ，逐 日确 认债 券利 息收入 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值：
存在活跃市场 的金融工 具 按其估值日的 市场交易 价 格确定公允价 值；估值 日 无交易，但最 近
交易日后经济 环境未发 生 重大变化且证 券发行机 构 未发生影响证 券价格的 重 大事件的， 按最近交
易日的 市场 交易 价格 确定 公允价 值。
存在活跃市场 的金融工 具 ，如估值日无 交易且最 近 交易日后经济 环境发生 了 重大变化，参 考
类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 等因 素， 调整 最近交 易市 价以 确定 公允 价值。
当金融工具不 存在活跃 市 场，采用市场 参与者普 遍 认同且被以往 市场实际 交 易价格验证具 有
可靠性的估值 技术确定 公 允价值。估值 技术包括 参 考熟悉情况并 自愿交易 的 各方最近进 行的市场
交易中使用的 价格、参 照 实质上相同的 其他金融 工 具的当前公允 价值、现 金 流量折现法 和期权定
价模型 等 。 采 用估 值技 术 时， 尽可 能最 大程 度使 用 市场参 数 ， 减 少使 用与 本 基金特 定相 关的 参数 。
有充足理由表 明按以上 估 值原则仍不能 客观反映 相 关投资品种的 公允价值 的 ，基金管理公 司
根据具 体情 况与 托管 银行 进行商 定， 按最 能恰 当反 映公允 价值 的价 格估 值。
国家有 最新 规定 的， 按其 规定进 行估 值。
具体投 资品 种的 估值 方法 如下：
（1） 股票 投资
交易所 上市 流通 的股 票以 其估值 日在 证券 交易 所挂 牌的收 盘价 为公 允价 值。
本基金 对于 长期 停牌 股票 ，根据 2017 年 9 月 5 日 中国证 监会 发布 的【2017 】13 号 文《 中国
证监会关于证 券投资基 金 估值业务的指 导意见》 内 容：如经济环 境发生重 大 变化或证券 发行人发
生影响 证券 价格 的重 大事 件， 使 潜在 估值 调整 对前 一估值 日的 基金 资产 净值 的影响 在 0.25 ％以 上东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
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的，应 对估 值进 行调 整并 确定公 允价 ，如 指数 收益 法。
由于上市公司 送股、转 增 股、配股和公 开增发新 股 等形成的流通 暂时受限 制 的股票投资， 按
估值日 在交 易所 挂牌 的同 一股票 的收 盘价 估值 。
首次公开发行 但未上市 的 股票采用估值 技术确定 公 允价值，在估 值技术难 以 可靠计量公允 价
值的情况下， 按成本估 值 。首次公开发 行有明确 锁 定期的股票， 于同一股 票 上市后按交 易所上市
的同一 股票 的市 场交 易收 盘价作 为公 允价 值。
非公开 发行 有明 确锁 定期 的股票 ，按 监管 机构 或行 业协会 有关 规定 确定 公允 价值。
（2） 债券 投资
①证券交易所 上市实行 净 价交易的债券 按第三方 估 值机构提供的 相应品种 当 日的估值净价 估
值。
②证券交易所 上市未实 行 净价交易的债 券按估值 日 收盘价减去债 券收盘价 中 所含的债券应 收
利息( 自债 券计 息起 始日 或 上一起 息日 至估 值当 日的 利息) 得到 的净 价 进 行估 值 。
③发行 未上 市流 通的 债券 ，按成 本估 值。
④同一 债券 同时 在两 个或 两个以 上市 场交 易的 ，按 债券所 处的 市场 分别 估值 。
⑤在全国银行 间债券市 场 交易的债券， 采用估值 技 术确定公允价 值。在估 值 技术难以可靠 计
量公允 价值 的情 况下 ，按 成本计 量。
（3） 权证 投资
①证券 交易 所上 市流 通的 权证以 其估 值日 在证 券交 易所上 市的 收盘 价估 值。
②首次发行但 尚未上市 的 权证在上市交 易前，采 用 估值技术确定 公允价值 ； 在估值技术难 以
可靠计 量公 允价 值的 情况 下，按 成本 计量 。
③因持 有股 票而 享 有 的配 股权， 以及 停止 交易 但未 行权的 权证 ， 采 用估 值技 术确定 公允 价 值 。
④因认购或获 配新发行 的 分离交易可转 债而取得 的 债券和权证， 上市日前 ， 分别按照中国 证
券业协会公布 的债券报 价 和权证报价确 定当日债 券 和权证的估值 ；自上市 日 起，上市流 通的债券
和权证 分别 按上 述相 关原 则进行 估值 。
（4） 资产 支持 证券 等其 他 有价证 券按 国家 有关 规定 进行估 值。
（5） 同业 存单 根据 其交 易 场所 ， 采 用相 应的 估值 技 术确定 公允 价值 。 在估 值 技术难 以可 靠计
量公允 价值 的情 况下 ，按 成本计 量。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
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相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金单位总额所 对应的金 额 。由于申购、 赎回、转 换 以及分红再投 资
引起的 实收 基金 的变 动分 别于基 金相 关活 动确 认日 认列。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金指 申购、赎 回 、转入、转出 及红利再 投 资等事项导致 基金份额 变 动时，相关款 项
中包含的未 分配利润 。根 据交易申请 日利润分 配(未 分配利 润)已 实现与未 实现 部分各自占 基金净
值的比例，损 益平准金 分 为已实现损益 平准金和 未 实现损益平准 金。损益 平 准金于基金 申购确认
日或基 金赎 回确 认日 认列 ，并于 月末 全额 转入 利润 分配( 未分 配利 润)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
（1） 利息 收入
存款利 息收 入按 存款 的本 金与适 用利 率逐 日计 提。
债券利息收入 在持有债 券 期内，按债券 的票面价 值 和票面利率计 算的利息 扣 除适用情况下 由
债券发行企业 代扣代缴 的 个人所得税后 的净额， 逐 日确认债券利 息收入。 贴 息债及同业 存单视同
到期一次性还 本付息的 附 息债，根据其 发行价、 到 期价和发行期 限推算内 含 票面利率 后 ，逐日确
认债券 利息 收入 。
买入返售金融 资产收入 按 买入返售金融 资产的摊 余 成本在返售期 内以实际 利 率法逐日计提 ，
若合同 利率 与实 际利 率差 异较小 ，则 采用 合同 利率 计算确 定利 息收 入。
（2） 投资 收益
股票投 资收 益为 卖出 股票 交易日 的成 交总 额扣 除应 结转的 股票 投资 成本 的差 额确认 。
债券投资收益 于交易日 按 卖出债券交易 日的成交 总 额扣除应结转 的债券投 资 成本与应收利 息
(若有) 后的 差额 确认 。
同业存单投资 收益于交 易 日按卖出同业 存单交易 日 的成交总额扣 除应结转 的 债券投资成本 与
应收利 息( 若有) 后的 差额 确认。
衍生工 具投 资收 益为 交易 日的成 交总 额扣 除应 结转 的衍生 工具 投资 成本 后的 差额确 认。
股利收入于除 息日按上 市 公司宣告的分 红派息比 例 计算的金额扣 除由上市 公 司代扣代缴的 个
人所得 税后 的净 额确 认。
（3） 公允 价值 变动 损益 东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
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公允价值变动 损益系本 基 金持有的采用 公允价值 模 式计量的交易 性金融资 产 、交易性金融 负
债等公允价值 变动形成 的 应计入当期损 益的利得 或 损失，并于相 关金融资 产 或金融负债 卖出或到
期时转 出计 入投 资收 益。
（4） 其他 收入
其他收入在主 要风险和 报 酬已经转移给 对方，经 济 利益很可能流 入且金额 可 以可靠计量时 确
认。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
（1） 基金 管理 费按 前一 日 的基金 资产 净值 的0.80% 的年费 率逐 日计 提并 确认 。
（2） 基金 托管 费按 前一 日 的基金 资产 净值 的0.15% 的年费 率逐 日计 提并 确认 。
（3） 基金 销售 服务 费按 前 一日东 方民 丰C 类基 金资 产净值 的 0.30% 年费 率计 提并确 认。
（4） 卖出 回购 金融 资产 利 息支出 ， 按卖 出回 购金 融 资产的 摊余 成本 及实 际利 率 （ 当实 际利 率
与合同 利率 差异 较小 时， 也可以 用合 同利 率） 在回 购期内 逐日 计提 并确 认。
（5） 交易 费用
进行股票、债 券、同业 存 单及权证等交 易过程中 产 生的交易费用 ，在发生 时 按照确定的金 额
计入交 易费 用。
（6） 其他 费 用
其他费用系根 据有关法 规 及相应 协议规 定，按实 际 支出金额，列 入当期基 金 费用。如果影 响
基金份 额净 值小 数点 后第 四位的 ，则 采用 待摊 或预 提的方 法。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
1 、 在 本基 金封 闭期 内 ， 若 截至每 季度 最后 一个 交易 日收盘 后 ， 各 类别 基金 份 额的每 份基 金份
额的可 供分 配利 润均 大于 0.02 元 ，则 基金 在次 月起 15 个工 作日 内就 可供 分配 利润进 行分 红。 在
符合有 关基 金分 红条 件的 前提下 ，本 基金 每年 收益 分配次 数最 多 为 4 次 ，各 类别基 金份 额的 每 份
基金份额每次 收益分配 比 例不得低于收 益分配基 准 日各类别基金 份额的每 份 基金份额该 次可供分
配利润 的50% ； 若《 基金 合同》 生效 不 满 3 个 月可 不进行 收益 分配 ；
2 、本 基金 收益 分配 方式 为 现金分 红；
3 、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ， 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
4 、同 一类 别的 每一 基金 份 额享有 同等 分配 权；
5 、 分 红权 益登 记日 申请 申 购的基 金份 额不 享受 当次 分红， 分红 权益 登记 日申 请赎回 的基 金份东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
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额享受 当次 分红 ；
6 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本报告 期本 基金 无其 他需 要披露 的重 要会 计政 策和 会计估 计。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税[2004]78 号 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2005]103 号《 关于 股权 分置试 点改 革有 关税 收政 策问题 的通 知》 、财 税[2008]1 号 《关 于企 业所
得税若干优惠 政策的通 知》 、财税[2012]85 号《关 于 实施上市公司 股息红利 差 别化个人所得 税政
策有关 问题 的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市 公 司股息 红利 差别 化个 人所 得税政 策有 关问 题
的通知 》 、 财 税[2016]36 号 《关 于全 面推 开营 业税 改 征增值 税试 点的 通知 》 、 财 税[2016]46 号 《 关
于进一步明确 全面推开 营 改增试点金融 业 有关政 策 的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机构同
业往来 等增 值税 政策 的补 充通知 》 、 财税[2016]140 号 《财 政部 、 国 家税 务总 局关于 明确 金融 、 房
地产开发、教 育辅助服 务 等增值税政策 的通知》 及 其他相关财税 法规和实 务 操作，主要 税项列示
如下：
1、于 2016 年5 月1 日 前 ， 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范 围 ， 不 征收 营业 税。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征增值 税 ，对国债 、 地方政府债以 及金融同 业 往来利息收入 亦免征增 值 税，存款利 息收入不
征收增 值税 。
根据规 定， 基金 产品 运营 过程中 发生 的增 值税 应税 行为， 以基 金产 品管 理人 为增值 税纳 税 人 。
2 、 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入， 包括 买卖 股票 、 债券 的差 价收 入， 股 票 的股息 、 红 利收东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
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入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
3 、 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税 。 对 基金 从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得 ， 持 股期 限 在1 个 月 以内 （ 含 1 个 月 ） 的 ，
其股息 红利 所得 全额 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含1 年） 的， 暂减 按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率 计征 个人 所得
税。
4 、基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
5 、 基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 9 月 12 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款 1,320,525.21 -
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 1,320,525.21 -
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年9 月12 日
成本 公允价 值 估值增 值
股票 19,662,809.91 20,713,600.00 1,050,790.09
贵金属投资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 4,989,250.00 5,020,000.00 30,750.00
银行间 市场 95,001,922.87 94,941,000.00 -60,922.87
合计 99,991,172.87 99,961,000.00 -30,172.87
资产支 持证 券 - - - 东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
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基金 - - -
其他 - - -
合计 119,653,982.78 120,674,600.00 1,020,617.22
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融工 具。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年 9 月 12 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 市场 - -
银行间 市场 36,400,138.20 -
合计 36,400,138.20 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债 券
本 基金 本报 告期 末未 持有通 过买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 9 月 12 日
应收活 期存 款利 息 13,348.91
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 876.95
应收债 券利 息 2,571,367.16
应收买 入返 售证 券利 息 3,352.21
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 178.01
合计 2,589,123.24
注 ：其 他为 应收 结算 保证金 利息 。
7.4.7.6 其 他资 产
本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。 东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
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7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年9 月12 日
交易所 市场 应付 交易 费用 81,892.26
银行间 市场 应付 交易 费用 6,029.90
合计 87,922.16
7.4.7.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 9 月 12 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 56,779.76
合计 56,779.76
注 ：预 提费 用为 按日 计提的 审计 费和 信息 披露 费。
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
东方民 丰回 报赢 安混 合 A
项目
本期
2017 年3 月9 日至2017 年9 月12 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 125,550,034.20 125,550,034.20
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) -28,851,790.99 -28,851,790.99
本期末 96,698,243.21 96,698,243.21
金额单 位： 人民 币元
东方民 丰回 报赢 安混 合 C
项目
本期
2017 年3 月9 日至2017 年9 月12 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 99,463,218.28 99,463,218.28
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) -43,719,582.16 -43,719,582.16
本期末 55,743,636.12 55,743,636.12
注 ： ① 本基 金2017 年3 月9 日合 同生 效， 该基 金 在募集 期间 共募 集份 额225,013,252.48 份，
其 中 ： 认 购 资 金 本 金 折 算 基 金 份 额 为 ：224,894,916.11 份 ， 利 息 折 算 基 金 份 额 为 ：118,336.37东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
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份。
② 本期 申购 包含 基金 转换入 份额 ；本 期赎 回包 含基金 转换 出份 额。
7.4.7.10 未 分配 利润
金额单 位： 人民 币元
东方民 丰回 报赢 安混 合 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 2,308,226.44 573,602.45 2,881,828.89
本期 基金份额 交易
产生的 变动 数
-502,710.04 -123,564.28 -626,274.32
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 -502,710.04 -123,564.28 -626,274.32
本期已 分配 利润 - - -
本期末 1,805,516.40 450,038.17 2,255,554.57
金额单 位： 人民 币元
东方民 丰回 报赢 安混 合 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 1,607,428.40 447,014.77 2,054,443.17
本期 基金份额 交易
产生的 变动 数
-685,520.41 -187,932.40 -873,452.81
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 -685,520.41 -187,932.40 -873,452.81
本期已 分配 利润 - - -
本期末 921,907.99 259,082.37 1,180,990.36
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 3 月 9 日至 2017 年 9 月 12 日
活期存 款利 息收 入 43,722.87
定期存 款利 息收 入 1,856,027.78
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 1,348.35
其他 219.73
合计 1,901,318.73
注 ：其 他为 基金 结算 保证金 利息 收入 。 东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
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7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 3 月 9 日至 2017 年 9 月 12 日
卖出股 票成 交总 额 83,926,062.21
减：卖 出股 票成 本总 额 84,081,206.71
买卖股 票差 价收 入 -155,144.50
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年3 月9 日至2017 年9 月12日
债 券 投资 收 益—— 买 卖 债券 （ 、债 转 股
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
327,213.70
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 327,213.70
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年3 月9 日至2017 年9 月12日
卖 出 债券 （ 、债 转股 及 债券 到 期兑 付 ）
成交总 额
52,272,444.36
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑
付）成 本总 额
51,529,580.00
减：应 收利 息总 额 415,650.66
买卖债 券差 价收 入 327,213.70
7.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
本 基金 本报 告 期2017 年3 月9 日 （基 金合 同生 效日） 至 2017 年 9 月 12 日无资 产支 持证 券投
资收益 。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本 基金 本报 告 期2017 年3 月9 日 （基 金合 同生 效 日） 至2017 年 9 月 12 日 无 贵金属 投资 收益 。 东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
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7.4.7.15 衍 生工 具收益
本 基金 本报 告 期2017 年3 月9 日 （基 金合 同生 效日） 至 2017 年 9 月 12 日无衍 生工 具收 益 。
7.4.7.16 股 利收 益
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年 3 月 9 日至 2017 年 9 月 12 日
股票投 资产 生的 股利 收益 453,698.63
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 453,698.63
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年 3 月 9 日至 2017 年 9 月 12 日
1.交易 性金 融资 产 1,020,617.22
—— 股 票投 资 1,050,790.09
—— 债 券投 资 -30,172.87
——资 产支 持证 券投 资 -
——贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 1,020,617.22
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年3 月9 日至2017 年9 月 12 日
基金赎 回 费 收入 61,126.97
基金转 换费 收入
合计 61,126.97
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年3 月9 日至2017 年9 月 12 日 东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
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交易所 市场 交易 费用
276,277.13
银行间 市场 交易 费用
1,150.00
合计
277,427.13
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 3 月 9 日至 2017 年 9 月 12 日
审计费 用 25,235.24
信息披 露费 31,544.52
账户维 护费 8,100.00
银行手 续费 7,314.01
其他 62,000.00
合计 134,193.77
注 ：其 他费 用为 公证 费和律 师费 。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
本基金 本报 告期 末不 存在 需要说 明的 或有 事项 。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 基金 报告 报出 日， 本基金 不存 在需 要说 明的 资产负 债表 日后 事项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
东北证 券股 份有 限公 司 本基金 管理 人股 东、 销售 机构
东方基 金管 理有 限责 任公 司 本基金 管理 人、 注册 登记 机构、 直销 机构
中国民 生银 行股 份有 限公 司 本基金 托管 人、 销售 机构
渤海国 际信 托股 份有 限公 司 本基金 管理 人股 东
河北省 国有 资产 控股 运营 有限公 司 本基金 管理 人股 东
东方汇 智资 产管 理有 限公 司 本基金 管理 人下 属子 公司
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。 东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
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7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年3 月 9 日至 2017 年 9 月 12 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
东北证 券股 份有 限公 司 187,053,078.83 99.67%
7.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年3 月 9 日至 2017 年 9 月 12 日
成交金 额 占当期 债券 成交 总额 的比 例
东北证 券股 份有 限公 司 37,729,229.81 100.00%
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年3 月 9 日至 2017 年 9 月 12 日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
东北证 券股 份有 限公 司 10,500,000.00 100.00%
7.4.10.1.4 权 证交 易
本 基金 本报 告 期2017 年3 月9 日 （基 金合 同生 效日） 至 2017 年 9 月 12 日未通 过关 联方 交易
单元进 行权 证交 易。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年3月9 日至2017 年9 月12日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
东北证 券股
份有限 公司
174,203.59 99.67% 81,317.66 99.30%
东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
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7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 3 月 9 日至 2017 年 9 月 12 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 897,298.75
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
1
318,011.60
注：①计 提标准： 在 通常情况下， 基金管理 费 按前一日基金 资产净值 的 年费率计提 。计算方
法如下 ：
H＝ E× 年管 理费 率 ÷ 当年 天数， 本基 金年 管理 费率 为 0.8%
其中：H 为 每日 应计 提的 基金管 理 费
E 为前 一日 基金 资产 净值
②计提方式与 支付方式 ： 基金管理费每 日计提， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人 发送基金
管理费 划付 指令 ，经 基金 托管人 复核 后于 次月 首日 起 3 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给 基
金管理人。若 遇法定节 假 日、休息日或 不可抗力 致 使无法按时支 付的，顺 延 至法定节假 日、休息
日结束 之日 起3 个工 作日 内或不 可抗 力情 形消 除之 日起 3 个工 作日 内支 付。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年3 月9 日至2017 年9 月12 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 168,243.53
注 ：① 计提 标准 ：本 基金 的 托管 费每 日按 前一 日基金 资产 净值 的0.15% 的年费 率计 提。
托管费 的计 算方 法如 下：
H＝ E ×0.1 5%÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
②计提方式与 支付方式 ： 基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。经基 金管理人
与基金 托管 人双 方核 对无 误后， 基金 托管 人按 照与 基金管 理人 协商 一致 的方 式于次 月 前 5 个工作
日内从 基金 财产 中一 次性 支取。 若遇 法定 节假 日、 公休日 等， 支付 日期 顺延 。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的 本期
东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
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各关联 方名 称 2017 年 3 月9 日至 2017 年 9 月 12 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
东方民 丰回 报赢 安
混合A
东方民 丰回 报赢 安
混合C
合计
东方基 金管 理有 限责 任
公司
- 29,036.36 29,036.36
中国民 生银 行股 份有 限
公司
- 161,700.30 161,700.30
合计 - 190,736.36 190,736.36
注 ：① 计提 标准 ：本 基金销 售服 务费 按前 一 日 C 类 基金 份额 基金 资产 净 值的 0.30% 年 费率 计
提。
销售服 务费 的计 算方 法如 下：
H＝ E ×0.3 0%÷ 当年 天数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值
②计提方式与 支付方式 ： 基金销售服务 费每日计 提 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月支付。 经基金管
理人与基金托 管人双方 核 对无误后，基 金托管人 按 照与基金管理 人协商一 致 的方式于次 月首日起
5 个工作日内 从基金财 产 中一次性划出 ，由登记 机 构代收，登记 机构收到 后 按相关合同 规定支付
给基金 销售 机构 。若 遇法 定节假 日、 公休 日等 ，支 付日期 顺延 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本 报告 期2017 年3 月 9 日 （ 基金 合同 生效 日 ） 至2017 年 9 月 12 日 ， 本基金 未与 关联 方进 行
银行间 同业 市场 的债 券( 含回 购) 交易 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本 报告 期2017 年3 月 9 日 （ 基金 合同 生效 日 ） 至2017 年 9 月 12 日 ， 基金管 理人 未运 用固 有
资金投 资本 基金 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本 基金 本报 告期 末（2017 年9 月12 日） ， 除基 金管理 人之 外的 其他 关联 方未投 资本 基金 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2017 年 3 月 9 日至 2017 年 9 月 12 日 东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
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期末余 额 当期利 息收 入
中国民 生银 行 股 份有 限公 司 1,320,525.21 43,722.87
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本 报告 期2017 年3 月 9 日 （ 基金 合同 生效 日 ） 至2017 年 9 月 12 日 ， 本基金 未在 承销 期内 参
与关联 方承 销的 证券 。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
根 据本 基金 基金 合同 的相关 规定 ， 结 合本 基金 实际运 作情 况， 本基 金本 报告 期 2017 年3 月9
日（基 金合 同生 效日 ） 至2017 年9 月12 日未 进行 利润分 配。
7.4.12 期 末（2017 年 9 月 12 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受 限 证券
7.4.12.1.2 受 限证 券类 别 ：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估 值
单价
数量
（ 单位 ： 张 ）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
说明
132012
17 巨
化 EB
2017 年9
月6 日
2017 年
9 月 22
日
认购新 债 100.00 100.00 300 30,000.00 30,000.00
-
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌股票
本 基金 未本 报告 期末 （2017 年9 月 12 日 ）持 有因暂 时停 牌而 于期 末流 通受限 的股 票。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银行 间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年9 月12 日止， 本基 金未 持有 在银行 间市 场正 回购 交易 中作为 抵押 的债 券 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 9 月 12 日 止， 本基 金未 持有 在交易 所市 场正 回购 交易 中作为 抵押 的
债券。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金投资风 险主要包 括 ：信用风险、 流动性风 险 、市场风险和 操作风险 及 其他不可抗拒 的东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
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风险。 其中 在日 常经 营活 动中涉 及的 财务 风险 主要 包括信 用风 险、 流动 性风 险及市 场风 险。
对于上述风险 本基金管 理 人建立了系统 化、流程 化 和数量化的风 险管理体 系 ，确保投资组 合
在获取较高收 益的同时 承 受尽可能低的 风险，从 而 实现本基金的 投资目标 。 本基金设立 了由投资
决策委员会、 风险控制 委 员会、风险管 理部和监 察 稽核部组成的 风险管理 组 织体系，该 体系通过
分工合作的制 度对风险 进 行管理控制。 本基金通 过 事前的风险识 别，事中 的 风险测量和 处理以及
事后的 风险 评估 和调 整风 险实行 全程 风险 控制 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程发生交收 违约，或 者 基金所投资的 债券发行 人 出现违约、拒 绝
支付到 期本 息， 导致 基金 资产损 失和 收益 变化 的风 险。 本 基金 均投 资于 具有 良好信 用等 级的 证券 ；
本基金持有一 家上市公 司 的证券市值不 超过基 金 资 产净值的百分 之十，且 本 基金与由本 基金管理
人管理 的其 他基 金共 同持 有一家 公司 发行 的证 券， 不超过 该证 券的 百分 之十 。
除通过上述投 资限定控 制 相应信用风险 外，本基 金 在交易所进行 交易均与 中 国证券登记结 算
有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，发生违 约 风险的可能性 很低；本 基 金也可在银 行间同业
市场进 行交 易， 在交 易前 均会对 交易 对手 进行 信用 评估， 以控 制相 应的 信用 风险。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2017 年9 月 12 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 39,564,000.00 -
合计 39,564,000.00 -
注 ：以 上按 短期 信用 评级的 债券 投资 中不 包含 国债、 政策 性金 融债 及央 行票据 等。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017 年9 月12 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
AAA - -
AAA 以下 50,410,000.00 -
未评级 - -
合计 50,410,000.00 -
注 ：以 上按 长期 信用 评级的 债券 投资 中不 包含 国债、 政策 性金 融债 及央 行票据 等。 东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
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7.4.13.3 流 动性 风险
所谓流动 性风 险指基金 投 资组合的证券 会因为各 种 原因使交易的 执行难度 提 高，买入成本 或
变现成本增加 。本基金 的 流动性风险主 要来自两 个 方面，一是基 金份额持 有 人可随时要 求赎回其
持有的 基金 份额 ，二 是基 金投资 品种 所处 的交 易市 场不活 跃而 造成 变现 困难 。
本基金保持不 低于基金 资 产净值百分之 五的现金 或 者到期日在一 年以内的 政 府债券，以备 支
付基金份额持 有人的赎 回 款项。本基金 所持大部 分 证券在证券交 易所上市 ， 其余亦可在 银行间同
业市场 交易 ， 除 在本 报告 （7.4.12 期末 本基 金持 有 的流通 受限 证券 ） 中 列示 的部分 基金 资产 流通
暂时受限制不 能自由转 让 的情况外，本 报告期末 本 基金的其余资 产均能及 时 变现。此外 ，本基金
亦可通 过卖 出回 购金 融资 产方式 借入 短期 资金 应对 流动性 需求 。
本基金管理人 在流动性 风 险管理方面， 每日预测 本 基金流动性需 求并计算 最 优预留现金值 ，
预留一部分现 金以应付 赎 回的压力；通 过分析每 个 资产类别以及 每只证券 的 流动性风险 ，合理配
置基金资产， 并且严格 跟 踪和监控投资 集中度， 定 期或不定期对 基金投资 组 合流动性风 险进行考
察。
7.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
无。
7.4.13.3.2 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
报告期 内, 本基 金坚 持组 合 管理、 分散 投资 的基 本原 则， 严 格按 照法 律法 规的 有关规 定和 基金
合同约 定的 投资 范围 与比 例限制 实施 投资 管理,保 持 组合必 要的 流动 性和 可变 现能力 ， 未 发生 流动
性风险 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 证券市场 中 各种证券的公 允价值或 未 来现金流量因 所处市场 各 类价格因素的 变
动而发 生波 动， 导致 基金 收益的 不确 定性 。包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险指的 是由于市 场 利率变动导致 金融工具 的 公允价值或现 金流量发 生 波动，由此带 来
基金收益的不 确定性。 利 率敏感性金融 工具面临 因 市场利率上升 而导致公 允 价值下降的 风险；市
场利率 的变 化还 将带 来票 息的再 投资 风险 ，对 基金 的收益 造成 影响。
本基金管理人 在利率风 险 管理方面，定 期监控本 基 金面临的利率 风险敞口 ， 并通过调整基 金
投资组 合的 久期 等方 法对 上述利 率风 险进 行管 理。
本基金持有的 大部分金 融 资产和负债不 计息，持 有 的利率敏感性 资产主要 为 银行存款及债 券东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
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投资等 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
金额单 位： 人民 币元
本期末
2017 年 9 月12 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,320,525.21 - - - 1,320,525.21
结算备 付金 200,685.54 - - - 200,685.54
存出保 证金 76,914.21 - - - 76,914.21
交易性 金融 资产-股票
投资
- - - 20,713,600.00 20,713,600.00
交易性 金融 资产-债券
投资
49,551,000.00 50,410,000.00 - - 99,961,000.00
买入返 售金 融资 产 36,400,138.20 - - - 36,400,138.20
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 2,589,123.24 2,589,123.24
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - - -
资产总 计 87,549,263.16 50,410,000.00 - 23,302,723.24 161,261,986.40
负债
卖出回 购金 融资 产款 - - - - -
应付赎 回款 - - - 5,182,465.53 5,182,465.53
应付管 理人 报酬 - - - 42,607.58 42,607.58
应付托 管费 - - - 7,988.93 7,988.93
应付交 易费 用 - - - 87,922.16 87,922.16
应付销 售服 务费 - - - 5,798.18 5,798.18
应付利 息 - - - - -
其他负 债 - - - 56,779.76 56,779.76
应付证 券清 算款 - - - - -
负债总 计 - - - 5,383,562.14 5,383,562.14
利率敏 感度 缺口 87,549,263.16 50,410,000.00 - 17,919,161.10 155,878,424.26
注：表中 所示为本 基 金资产及负债 的公允价 值 ，并按照合约 规定的利 率 重新定价日 或到期日
孰早者 予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分 析
假
设
假设其 他变 量不 变， 仅利 率发生 合理 、 可 能的 变动 ， 考察 为交 易而 持有 的债 券公允 价值 的变
动对基 金利 润总 额和 净值 产生的 影响
分
析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （2017 年 9 月 12 日） 上年度 末（2016 年 12 月31 日） 东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
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市场利 率下 调0.25% 230,896.53 -
市场利 率上 调0.25% -331,716.53 -
7.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风 险主要是市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投 资于证券 交 易所上市或银 行间同业 市 场交易的股票 和债券， 所 面临的最大 市场价格
风险由所持有 的金融工 具 的公允价值决 定。本基 金 通过投资组合 的分散化 降 低市场价格 风险，并
且本基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 9 月 12 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金资
产净值比
例（% ）
公允价 值
占 基 金 资
产 净 值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 20,713,600.00 13.29 - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - 0.00 - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 99,961,000.00 64.13 - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - 0.00 - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - 0.00 - -
其他 - 0.00 - -
合计 120,674,600.00 77.42 - -
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
根据期 末时 点本 基金 股票 资产组 合相 对于 沪深 300 指数的Beta 系数 计算 基金 资产
变动
Beta 系数 以市 场过 去 100 个交易 日的 数据 建立 回归 模型计 算得 到， 对于 新股 或 者
股票交 易不 足 100 个 交易 日的股 票， 默认 其波 动与 市场同 步
假定沪 深 300 指 数变 动 5% ，其他 市场 变量 均不 发生 变化， 计算 本基 金资 产净 值 变
动
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年9 月 上年度 末 （ 2016 年12 月东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
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12 日 ） 31 日 ）
沪深300 指 数下 跌 5% -753,658.81 -
沪深300 指 数上 涨 5% 753,658.81
7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
本 基金 在 95% 的置 信 水平下 ，以 过去 100 个 交 易日为 风险 样本 观察 期， 计算前 瞻天 数为 1 天
的风险 价值 。本 期末 本基 金风险 价值 为229,682.93 元，占 基金 资产 净值 比例 为 0.15% 。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至本年度报 告报出日 ， 本基金无需要 披露的有 助 于理解和分析 会计报表 需 要说明的其他 事
项。
§8 投资组 合报告（转型后）
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 47,704,970.00 37.39
其中： 股票 47,704,970.00 37.39
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 53,820,500.00 42.19
其中： 债券 53,820,500.00 42.19
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 20,000,230.00 15.68
其中： 买断 式回 购的 买入 返 售金融 资产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,201,885.48 2.51
8 其他各 项资 产 2,848,717.22 2.23
9 合计 127,576,302.70 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - - 东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
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C 制造业 31,870,170.00 25.45
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,947,600.00 1.56
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J 金融业 6,422,600.00 5.13
K 房地产 业 1,906,000.00 1.52
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 5,558,600.00 4.44
S 综合 - -
合计 47,704,970.00 38.09
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600276 恒瑞医 药 40,000 2,759,200.00 2.20
2 000568 泸州老 窖 40,000 2,640,000.00 2.11
3 000651 格力电 器 60,000 2,622,000.00 2.09
4 600703 三安光 电 100,000 2,539,000.00 2.03
5 600056 中国医 药 100,000 2,489,000.00 1.99
6 600872 中炬高 新 100,000 2,476,000.00 1.98
7 600036 招商银 行 80,000 2,321,600.00 1.85
8 600196 复星医 药 50,000 2,225,000.00 1.78
9 002035 华帝股 份 70,000 2,109,800.00 1.68
10 601336 新华保 险 30,000 2,106,000.00 1.68
11 600519 贵州茅 台 3,000 2,092,470.00 1.67
12 603801 志邦股 份 40,000 2,067,200.00 1.65
13 603096 新经典 30,000 2,018,100.00 1.61
14 000001 平安银 行 150,000 1,995,000.00 1.59
15 300426 唐德影 视 100,000 1,973,000.00 1.58 东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
第 93 页 共 120 页
16 600125 铁龙物 流 180,000 1,947,600.00 1.56
17 002146 荣盛发 展 200,000 1,906,000.00 1.52
18 600702 舍得 酒 业 40,000 1,866,400.00 1.49
19 000661 长春高 新 10,000 1,830,000.00 1.46
20 300251 光线传 媒 150,000 1,567,500.00 1.25
21 000725 京东方 Ａ 250,000 1,447,500.00 1.16
22 000878 云南铜 业 100,000 1,419,000.00 1.13
23 600887 伊利股 份 40,000 1,287,600.00 1.03
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （% ）
1 000651 格力电 器 5,299,572.67 3.40
2 000797 中国武 夷 4,979,335.30 3.19
3 600519 贵州茅 台 3,890,549.00 2.50
4 601336 新华保 险 3,586,590.00 2.30
5 600196 复星医 药 3,394,076.00 2.18
6 000002 万
科Ａ 3,376,545.96 2.17
7 000333 美的集 团 3,220,293.00 2.07
8 600487 亨通光 电 3,149,541.05 2.02
9 600703 三安光 电 2,770,493.00 1.78
10 000661 长春高 新 2,639,550.00 1.69
11 600125 铁龙物 流 2,638,611.56 1.69
12 600702 舍得酒业 2,614,026.04 1.68
13 000725 京东方 Ａ 2,515,500.00 1.61
14 000568 泸州老 窖 2,462,575.00 1.58
15 600809 山西汾 酒 2,292,703.05 1.47
16 002456 欧菲科技 2,267,339.00 1.45
17 000878 云南铜 业 2,262,663.00 1.45
18 600036 招商银 行 2,261,208.00 1.45
19 600872 中炬高 新 2,216,281.02 1.42
20 600588 用友网 络 2,195,986.00 1.41
注：①买 入包括基 金 二级市场上主 动的买入 、 新股、配股、 债转股、 换 股及行权等 获得的股
票。 东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
第 94 页 共 120 页
②“买 入金 额” 按买 卖成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600887 伊利股 份 6,325,663.00 4.06
2 000797 中国武 夷 5,004,829.00 3.21
3 600487 亨通光 电 3,402,228.00 2.18
4 000002 万
科Ａ 3,312,127.25 2.12
5 000333 美的集 团 3,144,022.00 2.02
6 601607 上海医 药 3,050,013.23 1.96
7 601398 工商银 行 3,045,000.00 1.95
8 600963 岳阳林 纸 2,642,984.00 1.70
9 000651 格力电 器 2,636,180.00 1.69
10 600276 恒瑞医 药 2,618,236.14 1.68
11 600809 山西汾 酒 2,270,038.00 1.46
12 002456 欧菲科技 2,166,053.00 1.39
13 600588 用友网 络 2,154,778.28 1.38
14 000759 中百集 团 2,108,496.03 1.35
15 600859 王府井 2,096,240.00 1.34
16 600519 贵州茅 台 2,007,959.00 1.29
17 000970 中科三 环 1,876,364.00 1.20
18 603839 安正时 尚 1,838,068.56 1.18
19 601336 新华保 险 1,822,720.32 1.17
20 002648 卫星石 化 1,819,179.00 1.17
注：①卖 出主要指 二 级市场上主动 的卖出、 换 股、要约收购 、发行人 回 购及行权等 减少的股
票。
②“卖 出金 额” 均按 买卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 97,841,574.85
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 73,602,483.84
注：①买 入包括基 金 二级市场上主 动的买入 、 新股、配股、 债转股、 换 股及行权等 获得的 股
票，卖 出主 要指 二级 市场 上主动 的卖 出、 换股 、要 约收购 、发 行人 回购 及行 权等减 少的 股票 。 东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
第 95 页 共 120 页
②“买入股 票成本” 、 “ 卖 出股票收入 ”均按买 卖成 交金额（成 交单价乘 以成 交数量）填 列，不 考
虑相关 交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 9,970,000.00 7.96
其中： 政策 性金 融债 9,970,000.00 7.96
4 企业债 券 43,850,500.00 35.01
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 53,820,500.00 42.98
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 1280133 12 乌 兰察 布
债
100,000 10,449,000.00 8.34
2 170408 17 农发 08 100,000 9,970,000.00 7.96
3 1480501 14 安 康高 新
债
100,000 8,237,000.00 6.58
4 1380326 13 宜 环科 债 100,000 6,094,000.00 4.87
5 1380083 13 余 开投 债 100,000 6,092,000.00 4.86
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
第 96 页 共 120 页
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金 所持 有 15 新证 债（112298.SZ ）于 2017 年 5 月 31 日 对外 公告 了被 行政 处罚的 事宜 。
中国证 监会 于2017 年5 月 31 日发 布公 告 ， 公 告称 ， 在新时 代证 券股 份有 限公 （ 以下简 称 “ 公司 ”）
担任怀集登云汽配股份有限公司（以下简称 “ 登 云 股 份 ” ）首次公开发 行 股 票 并 在 中 小 板 上 市
（IPO ） 的保 荐机 构履 职过 程中 ， 公 司未 勤勉 尽责 ， 未发现 登云 股份 申请 文件 存在虚 假记 载 、 重 大
遗漏以及相关 公司与登 云 股份的关联交 易，且公 司 出具的《发行 保荐书》 等 文件存在虚 假记载的
行为，违反了 《证券法 》 第十一条第二 款的规定 ， 构成《证券法 》第一百 九 十二 条所述 “保荐人
出具有虚假记 载、误导 性 陈述或者重大 遗漏的保 荐 书，或者不履 行其他法 定 职责”的行 为，公司
被证监 会责 令改 正， 给予 警告， 没收 业务 收入 1676.96 万元 ，并 处以 1676.96 万元罚 款。 此项 目
保荐代 表人 程天 雄、 王玮 、郭纪 林被 证监 会给 予警 告，并 分别 处以 30 万及15 万罚 款。
本基金 决策 依据 及投 资程 序：
（1 ） 研 究 ： 本 基金 的投 资 研究主 要依 托于 公司 整体 的研究 平台 ， 由研 究部 负 责， 采用 自上 而
下和自下而上 相结合的 方 式。通过对全 球宏观经 济 形势、中国经 济发展趋 势 进行分析， 深入研究
国家宏观经济 走势、政 策 走向和利率变 化趋势； 通 过对信用利差 的分析判 断 ，可转债的 投资价值
分析等 ， 深入 研究 各类 债 券合理 的投 资价 值 。 在 全 面深入 研究 的基 础上 ， 提 出大类 资产 配置 建议 、
目标久 期建 议、 类属 资产 配置建 议等 。
（2 ） 资 产配 置决 策 ： 投 资 决策委 员会 依据 上述 研究 报告 ， 对 基金 的资 产配 置 比例 、 目 标久 期
设定等提出指 导性意见 。 基金经理基于 投研部门 的 投资建议，根 据自己对 未 来一段时期 内宏观经
济走势的基本 判断，对 基 金资产的投资 ，制定月 度 资产配置和久 期设置计 划 ，并报投资 决策委员
会审批 ，审 批通 过， 方可 按计划 执行 。
（3） 组合 构建 ： 大类 资产 配置比 例范 围及 目标 久期 设定范 围确 定 后 ， 基金 经 理参考 研究 员的东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
第 97 页 共 120 页
投资建议，结 合自身的 研 究判断，决定 具体的投 资 品种并决定买 卖时机， 其 中重大单项 投资决定
需经投 资总 监或 投资 决策 委员会 审批 。
（4） 交 易执 行： 交易 管理 部负责 具体 的交 易执 行， 依据基 金经 理的 指令 ， 制 定交易 策略 ， 统
一执行 证券 投资 组合 计划 ， 进行 具体 品种 的交 易。
（5）风险监控: 本基金管 理人各相关业 务部门对 投 资组合计划的 执行过程 进 行监控，定期 向
风险控 制委 员会 汇报 。 风 险控制 委员 会根 据风 险监 控情况 ， 责 令投 资不 规范 的基金 经理 进行 检讨 ，
并及时 调整 。
（6） 风险 绩效 评估 ： 风险 管理部 定期 和不 定期 对基 金的投 资 进 行风 险绩 效评 估， 并提 供相 关
报告，使投资 决策委员 会 和基金经理能 够更加清 楚 组合承担的风 险水平以 及 是否符合既 定的投资
策略，并了解 组合是否 实 现了投资预期 、组合收 益 的来源及投资 策略成功 与 否。基金经 理可以据
此检讨 投资 策略 ，进 而调 整和优 化投 资组 合。
（7 ） 组 合调 整 ： 基 金经 理 将依据 宏观 经济 状况 、 证 券市场 和上 市公 司的 发展 变化 ， 以 及组 合
风险与绩效的 评估结果 ， 结合基金申购 和赎回的 现 金流量情况， 对投资组 合 进行动态调 整，使之
不断得 到优 化。
本基金 投 资15 新证 债主 要 基于以 下原 因：
新时代证券有 限责任公 司 是一家专业化 、全国性 的 综合类证券公 司。公司 由 资产质量优良 、
资金实 力雄 厚的 股东 出资 而成。 注册 地为 北市 。公 司下属 39 家证 券营 业部 ， 分布在 全国 25 个城
市， 遍 及北 京、 上 海、 天 津、 重 庆、 内 蒙古、 南、 河北、 山东、 江苏、 浙江 、 湖南、 湖北、 福建、
四川、 广东 等全 国15 个省 、 自治 区和 直辖 市， 形 成 辐射全 国 、 布局 合理 的客 户服务 和营 网络 。 主
营业务范围为 ：证券经 纪 ；证券投资咨 询；与证 券 交易、证券投 资活动有 关 的财务顾问 ；证券承
销与保 荐； 证券 自营 等。16 年 ，公 司期 权业 务快 速 增长， 信用 业务 也得 到大 力推动 ，截 止 16 年
末，公 司融 资融 券余 额 36.58 亿 元， 公司 主要 业务 得到 均 衡发 展， 整体 收入 结构得 以优 化。 经过
多年运 作 ， 公 司秉 承稳 健 与创新 相结 合 、 个 人绩 效 与团队 精神 相统 一的 宗旨 ， 以 先进 的组 织结 构、
完备的治理模 式、一流 的 人伍、丰富的 业务经验 ， 构建了崭新的 组织体系 、 业务运行模 式和内控
机制， 促使 各项 业务 不断 取得经 营佳 绩。
15 新 证债 的债 项评 级 为 AA ，主 体评 级 为 AA ，表 明 发行人 偿还 债务 的能 力较 强，受 不利 经济
环境的 影响 不大 ，违 约风 险较低 。
除上述情况外 ，本报告 期 内本基金投资 的前十名 证 券的发行主体 未发现存 在 被监管部门立 案
调查， 或在 报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。 东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
第 98 页 共 120 页
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
8.12.3 其 他资 产构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 75,135.54
2 应收证 券清 算款 1,443,704.67
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,329,776.60
5 应收申 购款 100.41
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,848,717.22
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限的情 况。
东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
第 99 页 共 120 页
§8 投资组 合报告（转型前）
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 20,713,600.00 12.84
其中： 股票 20,713,600.00 12.84
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 99,961,000.00 61.99
其中： 债券 99,961,000.00 61.99
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 36,400,138.20 22.57
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,521,210.75 0.94
8 其他资 产 2,666,037.45 1.65
9 合计 161,261,986.40 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 14,935,800.00 9.58
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 2,812,800.00 1.80
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J 金融业 2,965,000.00 1.90
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - 东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
第 100 页 共 120 页
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 20,713,600.00 13.29
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600887 伊利股 份 220,000 5,170,000.00 3.32
2 600276 恒瑞医 药 70,000 4,079,600.00 2.62
3 600056 中国医 药 130,000 3,034,200.00 1.95
4 601398 工商银 行 500,000 2,965,000.00 1.90
5 601607 上海医 药 120,000 2,812,800.00 1.80
6 600963 岳阳林 纸 300,000 2,652,000.00 1.70
8.4 报 告期 内 股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600056 中国医 药 5,770,276.34 3.70
2 601607 上海医 药 5,553,018.00 3.56
3 600887 伊利股 份 4,807,596.00 3.08
4 601398 工商银 行 4,128,606.00 2.65
5 601333 广深铁 路 3,960,328.00 2.54
6 600276 恒瑞医 药 3,602,173.60 2.31
7 600886 国投电 力 3,443,009.00 2.21
8 000333 美的集 团 3,361,646.00 2.16
9 603288 海天味 业 3,210,259.68 2.06
10 600000 浦发银 行 2,998,841.00 1.92
11 600068 葛洲坝 2,958,535.00 1.90
12 600309 万华化 学 2,647,679.00 1.70
13 600779 水井坊 2,646,777.00 1.70
14 600452 涪陵电 力 2,600,048.00 1.67 东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
第 101 页 共 120 页
15 000568 泸州老 窖 2,466,067.00 1.58
16 600519 贵州茅 台 2,401,468.00 1.54
17 600963 岳阳林 纸 2,382,282.11 1.53
18 000895 双汇发 展 2,362,656.26 1.52
19 603355 莱克电 气 2,341,114.50 1.50
20 002456 欧菲科技 2,232,656.00 1.43
注：①买 入包括基 金 二级市场上主 动的买入 、 新股、配股、 债转股、 换 股及行权等 获得的股
票。
②“买 入金 额” 按买 卖成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601333 广深铁 路 3,813,163.00 2.45
2 000333 美的集 团 3,785,233.00 2.43
3 600886 国投电 力 3,486,390.00 2.24
4 603288 海天味 业 3,276,266.00 2.10
5 600068 葛洲坝 2,982,447.00 1.91
6 600000 浦发银 行 2,789,600.00 1.79
7 600779 水井坊 2,716,908.00 1.74
8 600309 万华化 学 2,704,435.00 1.73
9 601607 上海医 药 2,560,079.00 1.64
10 600519 贵州茅 台 2,492,510.00 1.60
11 600056 中国医 药 2,470,878.00 1.59
12 000568 泸州老 窖 2,456,993.00 1.58
13 600452 涪陵电 力 2,402,797.00 1.54
14 000895 双汇发 展 2,375,614.43 1.52
15 002456 欧菲科技 2,241,502.85 1.44
16 601006 大秦铁 路 2,217,311.00 1.42
17 600332 白云山 2,170,388.50 1.39
18 603866 桃李面 包 2,014,722.60 1.29
19 000423 东阿阿 胶 1,997,500.00 1.28
20 600377 宁沪高 速 1,963,105.00 1.26
注：①卖 出主要指 二 级市场上主动 的卖出、 换 股、要约收购 、发行人 回 购及行权等 减少的股
票。 东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
第 102 页 共 120 页
②“卖 出金 额” 均按 买卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 103,744,016.62
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 83,926,062.21
注：①买 入包括基 金 二级市场上主 动的买入 、 新股、配股、 债转股 、 换 股及行权等 获得的股
票，卖 出主 要指 二级 市场 上主动 的卖 出、 换股 、要 约收购 、发 行人 回购 及行 权等减 少的 股票 。
②“买入股 票成本” 、 “ 卖 出股票收入 ”均按买 卖成 交金额（成 交单价乘 以成 交数量）填 列，不 考
虑相关 交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 9,987,000.00 6.41
其中： 政策 性金 融债 9,987,000.00 6.41
4 企业债 券 50,380,000.00 32.32
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 30,000.00 0.02
8 同业存 单 39,564,000.00 25.38
9 其他 - -
10 合计 99,961,000.00 64.13
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1
111720130 17 广 发银 行
CD130
400,000 39,564,000.00 25.38
2
1280133 12 乌 兰察 布
债
100,000 10,622,000.00 6.81
3 1480501 14 安 康高 新 100,000 10,512,000.00 6.74 东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
第 103 页 共 120 页
债
4 170408 17 农发 08 100,000 9,987,000.00 6.41
5
1580309 15 无 锡创 投
债
100,000 9,779,000.00 6.27
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报 告期 末按公 允价 值占 基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金 所持 有 15 新证 债（112298.SZ ）于 2017 年 5 月 31 日 对外 公告 了被 行政 处罚的 事宜 。
中国证 监会 于2017 年5 月 31 日发 布公 告 ， 公 告称 ， 在新 时 代证 券股 份有 限公 （ 以下简 称 “ 公司 ”）
担任怀集登云汽配股份有限公司（以下简称 “ 登 云 股 份 ” ）首次公开发行股票并在中小板上市
（IPO ） 的保 荐机 构履 职过 程中 ， 公 司未 勤勉 尽责 ， 未发现 登云 股份 申请 文件 存在虚 假记 载 、 重 大
遗漏以及相关 公司与登 云 股份的关联交 易，且公 司 出具的《发行 保荐书》 等 文件存在虚 假记载的
行为，违反了 《证券法 》 第十一条第二 款的规定 ， 构成《证券法 》第一百 九 十二 条所述 “保荐人
出具有虚假记 载、误导 性 陈述或者重大 遗漏的保 荐 书，或者不履 行其他法 定 职责”的行 为，公司
被证监 会责 令改 正， 给予 警告， 没收 业务 收入 1676.96 万元 ，并 处以 1676.96 万元罚 款。 此项 目
保荐代 表人 程天 雄、 王玮 、郭纪 林被 证监 会给 予警 告，并 分别 处 以30 万及15 万罚 款。
本基金 决策 依据 及投 资程 序： 东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
第 104 页 共 120 页
（1 ） 研 究 ： 本 基金 的投 资 研究主 要依 托于 公司 整体 的研究 平台 ， 由研 究部 负 责， 采用 自上 而
下和自下而上 相结合的 方 式。通过对全 球宏观经 济 形势、中国经 济发展趋 势 进行分析， 深入研究
国家宏观经济 走势、政 策 走向和利率变 化趋势； 通 过对信用利差 的分析判 断 ，可转债的 投资价值
分析等 ， 深入 研究 各类 债 券合理 的投 资价 值 。 在 全 面深入 研究 的基 础上 ， 提 出大类 资产 配置 建议 、
目标久 期建 议、 类属 资产 配 置建 议等 。
（2 ） 资 产配 置决 策 ： 投 资 决策委 员会 依据 上述 研究 报告 ， 对 基金 的资 产配 置 比例 、 目 标久 期
设定等提出指 导性意见 。 基金经理基于 投研部门 的 投资建议，根 据自己对 未 来一段时期 内宏观经
济走势的基本 判断，对 基 金资产的投资 ，制定月 度 资产配置和久 期设置计 划 ，并报投资 决策委员
会审批 ，审 批通 过， 方可 按计划 执行 。
（3） 组合 构建 ： 大类 资产 配置比 例范 围及 目标 久期 设定范 围确 定 后 ， 基金 经 理参考 研究 员的
投资建议，结 合自身的 研 究判断，决定 具体的投 资 品种并决定买 卖时机， 其 中重大单项 投资决定
需经投 资总 监或 投资 决策 委员会 审批 。
（4）交 易执 行： 交易 管理 部负责 具体 的交 易执 行， 依据基 金经 理的 指令 ， 制 定交易 策略 ， 统
一执行 证券 投资 组合 计划 ，进行 具体 品种 的交 易。
（5）风险监控: 本基金管 理人各相关业 务部门对 投 资组合计划的 执行过程 进 行监控，定期 向
风险控 制委 员会 汇报 。 风 险控制 委员 会根 据风 险监 控情况 ， 责 令投 资不 规范 的基金 经理 进行 检讨 ，
并及时 调整 。
（6） 风险 绩效 评估 ： 风险 管理部 定期 和不 定期 对基 金的投 资 进 行风 险绩 效评 估， 并提 供相 关
报告，使投资 决策委员 会 和基金经理能 够更加清 楚 组合承担的风 险水平以 及 是否符合既 定的投资
策略，并了解 组合是否 实 现了投资预期 、组合收 益 的来源及投资 策略成功 与 否。基金经 理可以据
此检讨 投资 策略 ，进 而调 整和优 化投 资组 合。
（7 ） 组 合调 整 ： 基 金经 理 将依据 宏观 经济 状况 、 证 券市场 和上 市公 司的 发展 变化 ， 以 及组 合
风险与绩效的 评估结果 ， 结合基金申购 和赎回的 现 金流量情况， 对投资组 合 进行动态调 整，使之
不断得 到优 化。
本基金 投 资15 新证 债主 要 基于以 下原 因：
新时代证券有 限责任公 司 是一家专业化 、全国性 的 综合类证券公 司。公司 由 资产质量优良 、
资金实 力雄 厚的 股东 出资 而成。 注册 地为 北市 。公 司下属 39 家证 券营 业部 ， 分布在 全国 25 个城
市， 遍 及北 京、 上 海、 天 津、 重 庆、 内 蒙古、 南 、 河北、 山东、 江苏、 浙江 、 湖南、 湖北、 福建、
四川、 广东 等全 国15 个省 、 自治 区和 直辖 市， 形 成 辐射全 国、 布局 合理 的客 户服务 和营 网络 。 主
营业务范围为 ：证券经 纪 ；证券投资咨 询；与证 券 交易、证券投 资活动有 关 的财务顾问 ；证券承东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
第 105 页 共 120 页
销与保 荐； 证券 自营 等。16 年 ，公 司期 权业 务快 速 增长， 信用 业务 也得 到大 力推动 ，截 止 16 年
末，公 司融 资融 券余 额 36.58 亿 元， 公司 主要 业务 得到 均 衡发 展， 整体 收入 结构得 以优 化。 经过
多年运 作 ， 公 司秉 承稳 健 与创新 相结 合 、 个 人绩 效 与团队 精神 相统 一的 宗旨 ， 以 先进 的组 织结 构、
完备的治理模 式、一流 的 人伍、丰富的 业务 经验 ， 构建了崭新的 组织体系 、 业务运行模 式和内控
机制， 促使 各项 业务 不断 取得经 营佳 绩。
15 新 证债 的债 项评 级 为 AA ，主 体评 级 为 AA ，表 明 发行人 偿还 债务 的能 力较 强，受 不利 经济
环境的 影响 不大 ，违 约风 险较低 。
除上述情况外 ，本报告 期 内本基金投资 的前十名 证 券的发行主体 未发现存 在 被监管部门立 案
调查， 或在 报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 76,914.21
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,589,123.24
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,666,037.45
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有可 转债 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
第 106 页 共 120 页
§9 基金份 额持有人信息（转 型后）
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
东方
民丰
回报
赢安
混合A
422 181,445.07 19,999,000.00 26.12% 56,570,821.08 73.88%
东方
民丰
回报
赢安
混合C
204 217,938.91 - - 44,459,536.83 100.00%
合计 626 193,337.63 19,999,000.00 16.52% 101,030,357.91 83.48%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本 基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
东方民 丰
回报赢 安
混合 A
0 0.00%
东方民 丰
回报赢 安
混合 C
0 0.00%
合计
0 0.00%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
东方民 丰回 报赢 安混
合A
0
东方民 丰回 报赢 安混
0 东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
第 107 页 共 120 页
合C
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
东方民 丰 回 报赢 安混
合A
0
东方民 丰回 报赢 安混
合C
0
合计 0
东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
第 108 页 共 120 页
§9 基金份 额持有人信息（转 型前）
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
东方
民丰
回报
赢安
混合A
507 190,726.32 19,999,000.00 20.68% 76,699,243.21 79.32%
东方
民丰
回报
赢安
混合C
275 202,704.13 - - 55,743,636.12 100.00%
合计 782 194,938.46 19,999,000.00 13.12% 132,442,879.33 86.88%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
东方民 丰
回报赢 安
混合 A
0 0.00%
东方民 丰
回报赢 安
混合 C
0 0.00%
合计
0 0.00%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
东方民 丰回 报赢 安混
合A
0 东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
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有本开 放式 基金
东方民 丰回 报赢 安混
合C
0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
东方民 丰回 报赢 安混
合A
0
东方民 丰回 报赢 安混
合C
0
合计 0
东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
第 110 页 共 120 页
§10 开放式 基金份额变动( 转型后)
单位： 份
项目
东方民 丰回 报赢
安混 合A
东方民 丰回 报赢
安混 合 C
基金合 同生 效日 基金 份额 总额
96,698,243.21 55,743,636.12
本报告 期期 初基 金份 额总 额
- -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购
份额
44,285.13 215,583.96
减: 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 赎
回份额
20,172,707.26 11,499,683.25
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变
动份额 （份 额减 少以"-" 填 列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额
76,569,821.08 44,459,536.83
注 ：基 金总 申购 份额 包含基 金转 换入 份额 ，基 金总赎 回份 额包 含基 金转 换出份 额。 东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
第 111 页 共 120 页
§10 开放式 基金份额变动( 转型前)
单位： 份
项目
东方民 丰回 报赢
安混 合A
东方民 丰回 报赢
安混 合C
基金合 同生 效日 基金 份额 总额
125,550,034.20 99,463,218.28
本报告 期期 初基 金份 额总 额
- -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购
份额
- -
减: 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 赎
回份额
28,851,790.99 43,719,582.16
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变
动份额 （份 额减 少以"-" 填 列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额
96,698,243.21 55,743,636.12
注 ：基 金总 申购 份额 包含基 金转 换入 份额 ，基 金总赎 回份 额包 含基 金转 换出份 额。 东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
第 112 页 共 120 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内， 本基 金以 通讯 方式召 开了 基金 份额 持有 人大会 ， 会 议对 《关 于东 方民丰 回报 赢 安
定期开 放混 合型 证券 投资 基金转 型有 关事 项的 议案 》 进 行了 审议 。 本 次会 议 于2017 年8 月15 日
完成计 票， 表决 通过 上述 议案， 本基 金 自 2017 年 9 月 13 日 起正 式实 施转 型 ，即自 该日 起， 《东
方 民 丰回 报赢 安定 期开 放混 合 型证 券投 资基 金基 金合 同 》失 效， 《东 方民 丰回报 赢 安混 合型 证券
投资基 金基 金合 同》 生效 。关于 本次 会议 的召 集及 决议情 况， 可参 阅本 基金 管理人 于 2017 年 7
月13 日、2017 年 7 月 14 日、2017 年7 月 15 日、2017 年7 月 28 日、2017 年8 月 16 日 以及2017
年9 月9 日 在 《中 国证 券 报》及 公司 网站 上披 露的 相关公 告。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门未 发生 重大 人事 变动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
东方民 丰回 报赢 安定 期开 放混合 型证 券投 资基 金从 2017 年 9 月 13 日起 正式 转型为 东方 民 丰
回报赢 安混 合型 证 券 投资 基金。 运作 方式 由定 期开 放 转为普 通开 放式 运作 ， 转 型 后的投 资目 标、 投
资范围、投 资策略 、投资 限制和业绩 比较基 准等按 照《东方民 丰回报 赢安混 合型证券投 资基金 基
金合同》相 关约定 进行运 作。前述修 改变更 事项已 按照相关法 律法规 及基金 合同的约定 履行相 关
手续。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告期内 本基金 聘任立 信会计师事 务所（ 特殊普 通合伙）为 本基金 提供审 计服务，本 年度
应支付 给立 信会 计师 事务 所 （特 殊普 通合 伙） 报酬 为 40,000.00 元 ； 截 至2017 年 12 月 31 日 ， 该
审计机 构向 本基 金提 供审 计服务 不 满1 年。
东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
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11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到监 管部 门稽 查或 处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况（ 转型后 ）
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
方正证 券股
份有限 公司
1 1,340,239.79 0.78% 1,248.20 0.78% -
国泰君 安证
券股份 有限
公司
1 81,247,847.61 47.39% 75,666.42 47.39% -
申万宏 源证
券有限 公司
1 76,054,632.24 44.36% 70,829.60 44.36% -
中国银 河证
券股份 有限
公司
1 12,801,339.05 7.47% 11,921.67 7.47% -
北证券 股份
有限公 司
2 - - - - -
东方证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
光大证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
广发证 券股
份有限 公司
2 - - - - -
海通证 券股
份有限 公 司
1 - - - - -
华泰证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
申银万 国证
券股份 有限
公司
1 - - - - -
天风证 券股
份有限 公司
2 - - - - -
兴业证 券股
份有限 公司
2 - - - - -
英大证 券有
限责任 公司
1 - - - - - 东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
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招商证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
中国国 际金
融股份 有限
公司
2 - - - - -
中信建 投证
券股份 有限
公司
1 - - - - -
安信证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
注： （1） 此处的佣 金 指本基金通 过券 商的 交易 单元进行股 票、权证 等交 易而合计支 付该券 商
的佣金 合计,不 单指 股票 交 易佣金 。
（2 ） 交易 单元 的选 择标 准 和程序
券商选 择标 准： ①资 力雄 厚，信 誉良 好， 注册 资本 不少 于 3 亿 元人 民币 ； ② 财务状 况良 好， 各 项
财务指标显示 公司经营 状 况稳定； ③ 经 营行为规 范 ，最近两年未 因重大违 规 行为而受到 中国证监
会和中国人民 银行处罚 ； ④内部管理规 范、严格 ， 具备健全的内 控制度， 并 能满足基金 运作高度
保密的要求； ⑤具备基 金 运作所需的高 效、安全 的 通讯条件，交 易设施符 合 代理基金进 行证券交
易的需要，并 能为基金 提 供全面的信息 服务；⑥ 研 究实力较强， 有固定 的 研 究机构和专 门研究人
员，能及时为 基金提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析、个股
分析报 告及 其他 专门 报告 ， 并 能根 据基 金投 资的 特 定要求 ， 提供 专门 研究 报 告； ⑦收 取的 佣金 率。
券商选择程序 ：①对符 合 选择标准的券 商的服务 进 行评价；②拟 定租用对 象 ：由投研部 门根据以
上评价结果拟 定备选的 券 商；③签约： 拟定备选 的 券商后，按公 司签约程 序 与备选券商 签约。签
约时， 要明 确签 定协 议双 方的公 司名 称、 委托 代理 期限、 佣金 率、 双方 的权 利义务 等。
（3 ） 本基 金本 报告 期新 增 租用交 易单 元 23 个 ，具 体 情况见 上表 。
11.7.2 基 金租 用 证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
方正证 券股
份有限 公司
- - 500,000.00 4.76% - -
国泰君 安证
券股份 有限
公司
- - - - - - 东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
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申万宏 源证
券有限 公司
7,266,314.90 36.30% 10,000,000.00 95.24% - -
中国银 河证
券股份 有限
公司
12,751,818.00 63.70% - - - -
北证券 股份
有限公 司
- - - - - -
东方证 券股
份有限 公司
- - - - - -
光大证 券股
份有限 公司
- - - - - -
广发证 券股
份有限 公司
- - - - - -
海通证 券股
份有限 公司
- - - - - -
华泰证 券股
份有限 公司
- - - - - -
申银万 国证
券股份 有限
公司
- - - - - -
天风证 券股
份有限 公司
- - - - - -
兴业证 券股
份有限 公司
- - - - - -
英大证 券有
限责任 公司
- - - - - -
招商证 券股
份有限 公司
- - - - - -
中国国 际金
融股份 有限
公司
- - - - - -
中信建 投证
券股份 有限
公司
- - - - - -
安信证 券股
份有限 公司
- - - - - -
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况 （ 转型前 ）
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
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例
东北证 券股
份有限 公司
2 187,053,078.83 99.67% 174,203.59 99.67% -
华泰证 券股
份有限 公司
1 617,000.00 0.33% 574.60 0.33% -
东方证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
方正证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
光大证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
广发证 券股
份有限 公司
2 - - - - -
国泰君 安证
券股份 有限
公司
1 - - - - -
海通证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
申银万 国证
券股份 有限
公司
1 - - - - -
天风 证 券股
份有限 公司
2 - - - - -
兴业证 券股
份有限 公司
2 - - - - -
中国银 河证
券股份 有限
公司
1 - - - - -
英大证 券有
限责任 公司
1 - - - - -
招商证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
中国国 际金
融股份 有限
公司
2 - - - - -
中信建 投证
券股份 有限
公司
1 - - - - -
申万宏 源证
券有限 公司
1 - - - - -
安信证 券股
份有限 公司
1 - - - - - 东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
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注： （1） 此处的佣 金 指本基金通 过券商的 交易 单元进行股 票、权证 等交 易而 合计支 付该券 商
的佣金 合计,不 单指 股票 交 易佣金 。
（2 ） 交易 单元 的选 择标 准 和程序
券商选 择标 准： ①资 力雄 厚，信 誉良 好， 注册 资本 不少 于 3 亿 元人 民币 ； ② 财务状 况良 好， 各 项
财务指标显示 公司经营 状 况稳定； ③ 经 营行为规 范 ，最近两年未 因重大违 规 行为而受到 中国证监
会和中国人民 银行处罚 ； ④内部管理规 范、严格 ， 具备健全的内 控制度， 并 能满足基金 运作高度
保密的要求； ⑤具备基 金 运作所需的高 效、安全 的 通讯条件，交 易设施符 合 代理基金进 行证券交
易的需要，并 能为基金 提 供全面的信息 服务；⑥ 研 究实力较强， 有固定的 研 究机构和专 门研究人
员，能及时为 基金提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析、个股
分析报 告及 其他 专门 报告 ， 并 能根 据基 金投 资的 特 定要求 ， 提供 专门 研究 报 告； ⑦收 取的 佣金 率。
券商选择程序 ：①对符 合 选择标准的券 商的服务 进 行评价；②拟 定租用对 象 ：由投研部 门根据以
上评价结果拟 定备选的 券 商；③签约： 拟定备选 的 券商后，按公 司签约程 序 与备选券商 签约。签
约时， 要明 确签 定协 议双 方的公 司名 称、 委托 代理 期限、 佣金 率、 双方 的权 利义务 等。
（3 ） 本基 金本 报告 期新 增 租用交 易单 元 23 个 ，具 体 情况见 上表 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东北证 券股
份有限 公司
37,729,229.81 100.00% 10,500,000.00 100.00% - -
华泰证 券股
份有限 公司
- - - - - -
东方证 券股
份有限 公司
- - - - - -
方正证 券股
份有限 公司
- - - - - -
光大证 券股
份有限 公司
- - - - - -
广发证 券股
份有限 公司
- - - - - -
国泰君 安证
券股份 有限
公司
- - - - - - 东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
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海通证 券股
份有限 公司
- - - - - -
申银万 国证
券股份 有限
公司
- - - - - -
天风证 券股
份有限 公司
- - - - - -
兴业证 券股
份有限 公司
- - - - - -
中国银 河证
券股份 有限
公司
- - - - - -
英大证 券有
限责任 公司
- - - - - -
招商证 券股
份有限 公司
- - - - - -
中国国 际金
融股份 有限
公司
- - - - - -
中信建 投证
券股份 有限
公 司
- - - - - -
申万宏 源证
券有限 公司
- - - - - -
安信证 券股
份有限 公司
- - - - - -
11.9 其 他重 大事件 （转 型后）
无。
11.9 其 他重 大事件 （转 型前）
无。 东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
本 基金 本报 告期 内不 存在单 一投 资者 持有 基金 份额比 例达 到或 超 过20 ％ 的情况 。
东方民 丰回报赢安混合型证券投资基金( 原东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金)2017 年年度报告
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§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
一、 《 东方 民丰 回报 赢安 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》
二、 《 东方 民丰 回报 赢安 混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》
三、东 方基 金管 理有 限责 任公司 批准 成立 批件 、营 业执照 、公 司章 程
四、本 报告 期内 公开 披露 的基金 资产 净值 、基 金份 额净值 及其 临时 公告
13.2 存 放地 点
上述备 查文 本存 放在 本基 金管理 人办 公场 所 ， 投 资 者可免 费查 阅 ， 在 支付 工 本费后 ， 可在 合
理时间内取得 上述文件 的 复制件或复印 件。相关 公 开披露的法律 文件，投 资 者还可在本 基金管理
人网站 （www.orient-fund.com ） 查阅 。
13.3 查 阅方 式
本报告 存放 在本 基金 管理 人及托 管人 住所 ，供 公众 查阅、 复制 。
东 方基 金管理 有限 责任公 司
2018 年 3 月 31 日
