东 方 区 域 发展 混 合 型 证券 投 资 基 金
2017 年 年度 报 告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 东方基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期： 二〇一八年三 月三十日 东方区域发展混合 2017 年年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 28 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 东方区域发展混合 2017 年年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
基金 净值 表现 ................................................................................................................................... 7
3.2 ........................................................................................................................................................ 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
基金 管理 人及 基金 经理 情 况 ......................................................................................................... 10
4.1 ...................................................................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
管理 人对 报告 期内 公平 交 易情况 的专 项说 明 ............................................................................. 13
4.3 ...................................................................................................................................................... 13
管理 人对 报告 期内 基金 的 投资策 略和 业绩 表现 的说 明 ............................................................. 14
4.4 ...................................................................................................................................................... 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 16
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 17
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 17
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 18
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 18
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 18
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 19
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 19
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 19
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 21
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 21
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 22
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 23
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 24
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 48
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 48
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 48
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 49 东方区域发展混合 2017 年年度 报告
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8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 52
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 55
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 55
8.7 期 末按 公允 价值 占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 55
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 56
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 56
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 56
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 56
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 56
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 58
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 58
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 58
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 58
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 59
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 60
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 60
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 60
11.3 涉及 基 金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 60
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 60
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 60
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 60
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 60
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 63
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 64
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 64
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 65
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 65
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 65
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 65
东方区域发展混合 2017 年年度 报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 东方区 域发 展混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 东方区 域发 展混 合
基金主 代码 001614
前端交 易代 码 001614
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 9 月 7 日
基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 31,430,988.59 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在严格 控制 风险 的前 提下 ， 通过 积极 主动 的资 产配 置，
力争获 得超 越业 绩比 较基 准的投 资收 益。
投资策 略 在 大 类资 产配 置的 基础 上， 本 基金 将通 过对 国内 外宏
观 经 济状 况、 市场 利率 走势 、 市场 资金 供求 状况 、信
用 风 险状 况等 因素 进行 综合 分 析， 在目 标久 期控 制及
期 限 结构 配置 基础 上， 采取 积 极投 资策 略， 确定 类属
资产的 最优 配置 比例 。
业绩比 较基 准 60%× 沪深300 指 数收 益率 +40%× 中债 总全 价指 数收 益
率
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金， 其预 期 收益 及预 期风 险水 平高
于 债 券型 基金 和货 币市 场基 金 ，但 低于 股票 型基 金，
属于中 等风 险水 平的 投资 品种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公
司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李景岩 洪渊
联系电 话 010-66295888 （010 ）66105799
电子邮 箱 xxpl@orient-fund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
010-66578578 或
400-628-5888
95588
传真 010-66578700 （010 ）66105798
注册地 址 北 京 市 西 城 区 锦什 坊 街 28 北京市西城区复兴门内大 街 55东方区域发展混合 2017 年年度 报告
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号1-4 层 号
办公地 址 北 京 市 西 城 区 锦什 坊 街 28
号1-4 层
北京市西城区复兴门内大 街 55
号
邮政编 码 100033 100140
法定代 表人 崔伟 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.orient-fund.com 或
http://www.df5888.com
基金年 度报 告备 置地 点 本基金 管理 人及 本基 金托 管人住 所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
立信会 计师 事务 所 （特 殊 普通合 伙）
北京市 海淀 区西 四环 中 路 16 号院 7
号楼 10 层
注册登 记机 构 东方基 金管 理有 限责 任公 司 北京市 西城 区锦 什坊 街28 号1-4 层
东方区域发展混合 2017 年年度 报告
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标
2017 年
2016 年 9 月 7 日( 基 金合 同生效
日)-2016 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 -7,081,760.88 1,039,158.86
本期利 润 -6,636,689.31 617,754.62
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1614 0.0062
本期加 权平 均净 值利 润率 -17.36% 0.62%
本期基 金份 额净 值增 长率 -16.14% -0.40%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末
期末可 供分 配利 润 -5,820,387.06 -242,284.69
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1852 -0.0040
期末基 金资 产净 值 26,251,928.56 60,728,509.34
期末基 金份 额净 值 0.8352 0.9960
3.1.3
累计 期末 指标 2017 年末
2016 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 -16.48% -0.40%
注 ： ①本 期已 实现 收 益指基 金本 期利 息收 入 、 投资收 益 、 其 他收 入 （不 含公允 价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
② 期末 可供 分配 利润 ： 如果期 末未 分配 利润 的未 实现部 分为 正数,则 期末 可 供分配 利润 的金 额
为期末未分 配利润的 已实 现部分,如果 期末未分 配利 润的未实现 部分为负 数,则 期末可供分 配利润
的金额 为期 末未 分配 利润 （已实 现部 分扣 除未 实现 部分） 。
③ 本 基金所述 业绩指 标不包括持有 人认购或 交 易基金的各项 费用，计 入 费用后实际收 益水平
要低于 所列 数字 。
④ 本基 金基 金合 同 于2016 年9 月7 日生 效， 上 年度为 不完 整会 计年 度。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净 值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -10.36% 0.95% 2.47% 0.48% -12.83% 0.47%
过去六 个月 -6.23% 0.94% 5.15% 0.41% -11.38% 0.53%
过去一 年 -16.14% 0.93% 10.74% 0.39% -26.88% 0.54% 东方区域发展混合 2017 年年度 报告
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过去三 年 -16.48% 0.82% 9.13% 0.40% -25.61% 0.42%
过去五 年 -16.48% 0.82% 9.13% 0.40% -25.61% 0.42%
自基金 合同
生效起 至今
-16.48% 0.82% 9.13% 0.40% -25.61% 0.42%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注 ： 本基 金基 金合 同 于 2016 年9 月7 日 生效 ， 建仓期 为 6 个月 ， 建仓 期 结束时 各项 资产 配置
比例符 合合 同规 定。
东方区域发展混合 2017 年年度 报告
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：自合 同生效以 来 未满五年。合 同生效当 年 按实际存续期 计算，不 按 整个自然年 度进行折
算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本 基金 自合 同生 效日 （2016 年 9 月7 日） 至本 报告期 截止 日 （2017 年 12 月 31 日 ） 未 进行 利
润分配 。 东方区域发展混合 2017 年年度 报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 东方 基金 管理有 限责 任公 司 （以 下 简称 “本 公司 ” ） 。 本 公司 经 中国证 监会 “ 证
监基金 字[2004]80 号 ”批 复批准 于 2004 年 6 月 11 日成立 。截 至 2017 年 12 月 31 日， 本公 司注
册资本 2 亿 元人 民币 。本 公司股 东东 北证 券股 份有 限公司 出资 人民 币 12800 万元， 占公 司注 册 资
本的 64% ；河 北省 国有 资 产控股 运营 有限 公司 出资 人民币 5400 万 元， 占公 司 注册资 本 27% ；渤 海
国际信 托股 份有 限公 司出 资人民 币 1800 万元 ，占 公 司注册 资本 的 9% 。 截至2017 年 12 月31 日，
本公司 管 理44 只开 放式 证 券投资 基金 —— 东方 龙混 合型开 放式 证券 投资 基金 、 东方精 选混 合型 开
放式证券投资 基金、东 方 金账簿货币市 场证券投 资 基金、东方策 略成长混 合 型开放式证 券投资基
金、东方稳健 回报债券 型 证券投资基金 、东方核 心 动力混合型开 放式证券 投 资基金、东 方成长收
益平衡混合型 证券投资 基 金、东方增长 中小盘混 合 型开放式证券 投资基金 、 东方强化收 益债券型
证券投 资基 金、 东方 启明 量化先 锋混 合型 证券 投资 基金、 东方 安心 收益 保本 混合型 证券 投资 基金 、
东方利群混合 型发起式 证 券投资基金、 东方多策 略 灵活配置混合 型证券投 资 基金、东方 新兴成长
混合型证券投 资基金、 东 方双债添利债 券型证券 投 资基金、东方 添益债券 型 证券投资基 金、东方
主题精选混合 型证券投 资 基金、东方睿 鑫热点挖 掘 灵活配置混合 型证券投 资 基金、东方 鼎新灵活
配置混合型证 券投资基 金 、东方惠新灵 活配置混 合 型证券投资基 金、东方 永 润债券型证 券投资基
金、东方新策 略灵活配 置 混合型证券投 资基金、 东 方新思路灵活 配置混合 型 证券投资基 金、东方
新价值混合型 证券投资 基 金、东方创新 科技混合 型 证券投资基金 、东方稳 定 增利债券型 证券投资
基金、东方金 元宝货币 市 场证券投资基 金、东方 大 健康混合型证 券投资基 金 、东方金证 通货币市
场基金、东方 荣家保本 混 合型证券投资 基金、东 方 互联网嘉混合 型证券投 资 基金、东方 盛世灵活
配置混合型证 券投资基 金 、东方合家保 本混合型 证 券投资基金、 东方臻馨 债 券型证券投 资基金、
东方岳 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 东 方区 域发 展混合 型证 券投 资基 金、 东方永 兴 18 个 月定 期
开放债 券型 证券 投资 基金 、 东方 臻享 纯债 债券 型证 券投资 基金 、 东 方永 熙 18 个月定 期开 放债 券型
证券投资基金 、东 方民 丰 回报赢安混合 型证券投 资 基金、东方周 期优选灵 活 配置混合型 证券投资
基金、 东方 价值 挖掘 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 东方 支柱 产业 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
东方臻 悦纯 债债 券型 证券 投资基 金。
东方区域发展混合 2017 年年度 报告
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
朱晓栋
（先生 ）
本 基 金 基
金 经 理 、
权 益 投 资
部 副 总 经
理 、 投 资
决 策 委 员
会委员
2016 年9 月7
日
- 8 年
权 益 投 资 部 副 总
经 理 ， 投 资 决 策
委 员 会 委 员 ， 对
外 经 济 贸 易 大 学
经 济 学 硕 士 ，8
年证券从业经
历。2009 年 12
月 加 盟 东 方 基 金
管 理 有 限 责 任 公
司 ， 曾 任 研 究 部
金 融 行 业 、 固 定
收 益 研 究 、 食 品
饮 料 行 业 、 建 筑
建 材 行 业 研 究
员 ， 东 方 龙 混 合
型 开 放 式 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理
助 理 、 东 方 精 选
混 合 型 开 放 式 证
券 投 资 基 金 基 金
经 理 、 东 方 核 心
动 力 股 票 型 开 放
式 证 券 投 资 基 金
（于2015 年7 月
31 日更 名为 东方
核 心 动 力 混 合 型
证 券 投 资 基 金 ）
基 金 经 理 。 现 任
东 方 利 群 混 合 型
发 起 式 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 、
东 方 安 心 收 益 保
本 混 合 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经
理 、 东 方 多 策 略
灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 、 东 方 龙
混 合 型 开 放 式 证
券 投 资 基 金 基 金
经 理 、 东 方 鼎 新东方区域发展混合 2017 年年度 报告
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灵活配置混合 型
证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 、 东 方 新
策 略 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 、 东
方 精 选 混 合 型 开
放 式 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 、 东
方 支 柱 产 业 灵 活
配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经
理 、 东 方 区 域 发
展 混 合 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经
理 、 东 方 核 心 动
力 混 合 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经
理。
薛子徵
（先生 ）
本 基 金 基
金经理
2016 年9 月7
日
- 10 年
山 西 大 学 工 商 管
理 、 应 用 心 理 学
专业学 士 ，10 年
证 券 从 业 经 历 。
曾 任 中 宣 部 政 研
所 研 究 员 、 中 信
基 金 管 理 有 限 责
任 公 司 助 理 研 究
员 、 华 夏 基 金 管
理 有 限 公 司 研 究
员。2009 年7 月
加 盟 东 方 基 金 管
理 有 限 责 任 公
司 ， 曾 任 权 益 投
资部 房 地 产 、 综
合 、 汽 车 、 国 防
军 工 、 机 械 设 备
行 业 研 究 员 ， 投
资 经 理 、 东 方 核
心 动 力 股 票 型 开
放 式 证 券 投 资 基
金 （ 于 2015 年7
月 31 日 更 名 为
东 方 核 心 动 力 混
合 型 证 券 投 资 基
金 ） 基 金 经 理 、东方区域发展混合 2017 年年度 报告
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东 方 互 联 网 嘉 混
合 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 。 现
任 东 方 核 心 动 力
混 合 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 、
东 方 新 价 值 混 合
型 证 券 投 资 基 金
基 金 经 理 、 东 方
区域发展混合 型
证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 、 东 方 周
期 优 选 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 、
东 方 大 健 康 混 合
型 证 券 投 资 基 金
基 金 经 理 、 东 方
睿 鑫 热 点 挖 掘 灵
活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基 金
经 理 、 东 方 增 长
中 小 盘 混 合 型 开
放 式 证 券 投 资 基
金基金 经理。
注 ：① 此处 的任 职日 期和离 任日 期分 别指 根据 公司决 定确 定的 聘任 日期 和解聘 日期 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法 》 、 《证 券投 资基 金 管理公 司管 理办 法 》 及 其 各项实 施准 则、 《东 方区 域 发展混 合型 证券 投资
基金基金合同 》和其他 有 关法律法规的 规定，本 着 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运 用基金资
产，在严格控 制风险的 基 础上，为基金 份额持有 人 谋求最 大利益 ，无损害 基 金份额持有 人利益的
行为。 本基 金无 重大 违法 、违规 行为 。本 基金 投资 组合符 合有 关法 规及 基金 合同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
基金管理人根据中国证监 会颁布的《证券投资基金 管理公司公平交易制度指 导意见》 （2011
年修订 ） ， 制定 了《 东方 基 金管理 有限 责任 公司 公平 交易管 理制 度》 。 东方区域发展混合 2017 年年度 报告
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基金管理人建 立了投资 决 策的内部控制 体系和客 观 的研究方法， 各投资组 合 经理在授权范 围
内自主决策， 各投资组 合 共享研究平台 ，在获得 投 资信息、投资 建议和实 施 投资决策方 面享有公
平的机 会。
基金管理 人实 行集中交 易 制度，建立公 平的交易 分 配制度，确保 各投资组 合 享有公平的交 易
执行机会。对 于交易所 公 开竞价交易， 基金管理 人 执行交易系统 中的公平 交 易程序；对 于债券一
级市场申购、 非公开发 行 股票申购等非 集中竞价 交 易，各投资组 合经理在 交 易前独立地 确定各投
资组合的交易 价格和数 量 ，基金管理人 按照价格 优 先、比例分配 的原则对 交 易结果进行 分配；对
于银行 间交 易， 按照 时间 优先、 价格 优先 的原 则保 证各投 资组 合获 得公 平的 交易机 会。
基金管理人定 期对不同 投 资组合不同时 间段的的 同 向交易价差、 反向交易 情 况、异常交易 情
况进行 统计 分析 ，投 资组 合经理 对 相 关交 易情 况进 行合理 性解 释并 留存 记录 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 基金管理 人 严格遵守法律 法规关于 公 平交易的相关 规定，在 授 权、研究分析 、
投资决策、交 易执行、 业 绩评估等投资 管理活动 中 公平对待不同 投资组合 ， 未直接或通 过与第三
方的交易安排 在不同投 资 组合之间进行 利益输送 。 本基金运作符 合法律法 规 和公平交易 管理制度
规定。
公司按照《证 券投资基 金 管理公司公平 交易制度 指 导意见》和《 东方基金 管 理有限责任公 司
公平交易管理 制度》的 规 定对本报告期 公司不同 投 资组合同向交 易价差进 行 了分析。公 司采集连
续四个 季度 ， 不 同时 间窗 口 （1 日内 、3 日内 、5 日 内） 的 同向 交易 样本 ， 在 假设同 向交 易价 差 为
零及 95% 的置 信水 平下 ， 对同向 交易 价差 进 行 T 分 布假设 检验 并对 检验 结果 进行跟 踪分 析。 分析
结果显 示本 基金 与公 司管 理的其 他投 资组 合在 同向 交易价 差方 面未 出现 异常 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
基金管理人管 理的投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 不存在同日反 向交易， 不 存在同日反向 交
易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 5%的情况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年， 供给 侧结 构性 改 革深入 推进 ，国 民经 济表 现稳中 向好 ，对 股票 市场 形成有 力支 撑。
尽管受 到金 融领 域去 杠杆 、IPO 发行 速度 较快 等不 利因素 的影 响，A 股 市场 仍在震 荡中 不断 走高 。
沪深300 指 数表 现尤 其亮 眼， 全年 涨幅 达到21.78% 。 上 证综 指收 于 3307.17 点、 年度 涨幅6.56% ，东方区域发展混合 2017 年年度 报告
第 15 页 共 65 页
创业板 指收 于1752.65 点 、年度 跌 幅 10.67% 。
市场结构性特 征显著， 行 业分化较大， 按照中信 一 级行业指数划 分，以食 品 饮料、家电为 代
表的消 费板 块强 势领 涨， 年度涨 幅分 别达 到 54.57% 、44.94% ； 受益 于供 给侧 改革 的 周期 板块 表现
突出， 煤炭 、钢 铁、 有色 金属等 行业 年度 涨幅 分别 达到 19.31% 、14.58% 、11.19% ； 而纺 织服 装、
传媒、 计算 机、 国防 军工、 农林牧 渔等 行业 表现 较差 ， 年度 跌幅 分别 达到23.02% 、 21.65% 、 18.81% 、
17.44% 、12.56% 。
本基金股票投 资坚持从 基 本面出发，寻 找景气向 上 行业中的优秀 公司，并 根 据市场风格进 行
主动调整。报 告期内， 此 前我们已对四 季度周期 板 块走势有所预 测，因此 阶 段性减持了 周期板块
转配消 费， 并 在 11 月下 旬 加仓周 期板 块， 参与 了年 底的周 期反 弹行 情, 总体 看 保持了 持仓 结构 的
相对稳 定与 均衡 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2017 年1 月1 日起 至 2017 年 12 月 31 日 ， 本 基金 净 值增长 率为-16.14% ， 业 绩 比较基 准收 益
率为10.74% ， 低于 业绩 比 较基 准 26.88% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2018 年， 我国 经济 结 构调整 仍将 进一 步深 化， 新旧动 能转 换进 程中 ，危 险与机 遇并 存。
目前政 府对 经济 增长 的增 速目标 正在 淡化 ， 2018 年 总体经 济增 速将 较 17 年 有 所放缓 ， 我 们认 为
这种放缓是中 央在 “心 中 有底 ”情况下 的主动降 速 ，与之对应的 必然伴随 金 融去杠杆的 推进，则
整体上 市公 司盈 利增 速可 能 较2017 年放 缓， 而市 场 流动性 易紧 难松 。
2018 年房 地产 投资 增速 将 进一步 放缓 ， 叠 加基 建的 主动收 缩， 将使 得周 期板 块在今 年整 体缺
乏弹性，更多 表现为预 期 带来的宽幅波 动。相对 而 言，受到政策 大力扶持 的 人工智能、 新能源汽
车、物联网等 为代表 的 新 业态将继续快 速发展， 而 经过长达一年 的持续调 整 ，部分公司 股票估值
已重新 具备 吸引 力， 我们 在未来 也将 针对 其中 的优 秀公司 进行 适当 配置 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人根据《证券 投资基金 法 》和中国证监 会发布的 有 关规定，完善 内
部控制 制度 和操 作流 程 ； 在基金 日 常 运作 上 ， 开 展 定期和 实时 监察 ， 强化 内 控体系 和制 度的 落实 ；
在加强对基金 投资运作 和 公司经营管理 的合规性 监 察方面，通过 实时监控 、 定期检查、 专项检查
等方式，及时 发现问题 、 提出改进建议 并跟踪改 进 落实情况。本 报告期内 重 点开展的监 察稽核工
作包括： （1） 开展对公 司 各项业务的 日常监察 ，对 风险隐患做 到及时发 现、 及时化解， 保证投 资东方区域发展混合 2017 年年度 报告
第 16 页 共 65 页
管理、基金 销售和后 台运 营等业务的 合法合规。 （2 ）根据中国 证监会颁 布的 相关法律法 规，进 一
步加强 基金 投资 运作 的监 察力度 ， 完善 了基 金投 资 有关控 制制 度。 （3 ） 进 一 步完善 公司 内控 体系 ，
完善业务流程 ，在各个 部 门和全 体人员 中实行风 险 管理责任制， 并进行持 续 监督，跟踪 检查执行
情况。 （4 ） 注 重加 强对 员 工行为 规范 和职 业素 养的 教育与 监察 ， 并通 过开 展 法规学 习活 动等 形式 ，
提升员工的诚 信规范和 风 险责任意识。 下一年度 ， 本基金管理人 将在不断 提 高内部监察 稽核和风
险控制工作的 科学性和 实 效性的基础上 ，确保基 金 资产的规范运 作，维护 基 金份额持有 人的合法
利益， 给基 金份 额持 有人 以更多 、更 好的 回报 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据《中国证 监会关于 证 券投资基金估 值业务的 指 导意见》 、 《证券 投资基金 会计核算业务 指
引》及相关会 计核算业 务 细则，本 管理 人对所管 理 的基金各项资 产进行核 算 ，本报告期 间没有需
要披露 的对 基金 估值 有重 大影响 的估 值程 序调 整等 信息。 现对 本基 金管 理人 估值程 序说 明如 下：
本基金管理人 成立了东 方 基金管理有限 责任公司 估 值委员会（以 下简称“ 估 值委员会” ） ， 成
员由分管运营 副总经理 、 分管投研副总 经理、督 察 长以及运营部 、投研部 门 （包括但不 限于权益
投资部 、固 定收 益部 、量 化投资 部） 、风 险管 理部 负 责人组 成， 估值 委员 会设 立委员 会主 任 1 名，
委员会 副主 任 1-2 名 ，估 值委员 会成 员均 具备 良好 的专业 知识 、专 业胜 任能 力和独 立性 ，熟 悉 基
金投资 品种 及基 金估 值法 律法规 。职 责 分 工分 别如 下：
1. 委员 会主 任
负责定 期或 不定 期组 织召 开估值 委员 会工 作会 议， 就 估值参 与各 方提 交的 估值 问题组 织讨 论，
进行决 议并 组织 实施 ； 因 特殊原 因 ， 委 员会 主任 无 法履行 职责 时 ， 由 副主 任 代理其 行使 主任 职责 。
2. 运营 部
①自行 或应 各方 需求 提请 估值委 员会 主任 召开 估值 委员会 会议 。
②征求 托管 行意 见并 借鉴 行业界 通行 做法 ，提 出估 值模型 和估 值方 法的 修改 意见。
③根据估值委 员会会议 决 定的估值方法 、估值模 型 及参数计算具 体投资品 种 的公允价值并 据
以对基 金等 投资 组合 进行 估值。
④负责 编制 投资 组合 持有 的投资 品种 变更 估值 方法 的相关 公告 。
3. 投研 部门
当基金 等投 资组 合持 有没 有市价 或不 存在 活跃 市场 的投资 品种 （简 称“ 停牌 有价证 券” ）时 ，
根据估 值委 员会 要求 和运 营部的 估值 方案,负 责评 估 现有估 值政 策和 估值 方法 是否公 允、 适当 ， 对
估值方 法有 失公 允性 的 “ 停牌有 价证 券 ” ， 建 议或 提 示运营 部提 请估 值委 员会 主任召 开估 值会 议 。 东方区域发展混合 2017 年年度 报告
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4. 风险 管理 部
在日常监控和 风险管理 过 程中发现估值 政策和估 值 方法有失公允 性时，建 议 或提示运营部 提
请估值 委员 会主 任召 开估 值会议 。
上述参 与估 值流 程的 各方 之间不 存在 任何 的重 大利 益冲突 。
截至本报告期 期末，公 司 已与中央国债 登记结算 有 限责任公司签 署 了《中 债 收益率曲线和 中
债估值 最终 用户 服务 协议 》 ， 并依 据其 提供 的中 债收 益 率曲线 及估 值价 格对 公司 旗下基 金持 有的 银
行间固 定收 益品 种进 行估 值 （ 适用 非货 币基 金 ） 或 影子定 价 （适 用货 币基 金） 。 公 司与 中证 指数 有
限公司 签署 了 《 债券 估值 数据服 务协 议》 ， 并 依据 其 提供的 中证 债券 估值 数据 对公司 旗下 基金 持有
的交易 所固 定收 益品 种进 行估值 （适 用非 货币 基金 ） 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 基金 合同 的相 关规定 ， 结 合本 基金 实际 运作情 况， 本基 金自 合同 生效日 （2016 年
9 月 7 日） 至报 告期 截止 日（2017 年12 月 31 日 ） 未进行 利润 分配 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
报告期内，受 基金份额 持 有人赎回等影 响，本基 金 存在基金资产 净值连续 六 十个工作日低 于
五千万 元的 情况 ，本 基金 管理人 已将 此情 况上 报中 国证监 会并 将采 取适 当措 施。 东方区域发展混合 2017 年年度 报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对东方区 域发展混 合 型证券投资基 金的托管 过 程中，严格遵 守
《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定，不 存在任何 损 害基金份额 持有人利
益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 东方区域 发 展混合型证券 投资基金 的 管理人 ——东 方基金管 理 有限公司在东 方
区域发展混合 型证券投 资 基金的投资运 作、基金 资 产净值计算、 基金份额 申 购赎回价格 计算、基
金费用开支等 问题上， 不 存在任何损害 基金份额 持 有人利益的行 为，在各 重 要方面的运 作严格按
照基金 合同 的规 定进 行。 本报告 期内 ，东 方区 域发 展混合 型证 券投 资基 金未 进行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本 托 管 人 依 法 对 东 方 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 东 方 区 域 发 展 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2017 年年 度报 告中 财务 指 标、 净 值表 现、 利润 分配 情况、 财务 会计 报告 、 投 资组合 报告 等内 容进
行了核 查， 以上 内容 真实 、准确 和完 整。 东方区域发展混合 2017 年年度 报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 信会师 报字[2018] 第 ZB30033
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 东方区 域发 展混 合型 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人
审计意 见 我们审 计了 东方 区域 发展 混合型 证券 投资 基金 （以 下 简称东 方区 域
发展基 金 ） 财 务报 表， 包括2017 年 12 月 31 日 的资 产 负债表 ， 2017
年度的 利润 表、 所 有者 权 益 （基 金净值 ） 变动 表以 及相关 财务 报表
附注。
我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则的 规
定编制 ，公 允反 映了 东方 区域发 展基 金 2017 年 12 月 31 日的 财务
状况以 及2017 年度 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任 。 按 照中国 注册 会计 师职 业道 德守则 ， 我们 独
立于东 方区 域发 展基 金 ， 并履行 了职 业道 德方 面 的 其他责 任 。 我 们
相信， 我们获 取的 审计 证 据是充 分、 适 当的， 为发 表审计 意见 提供
了基础 。
其他信 息 东方区 域发 展基 金的 基金 管理人 东方 基金 管理 有限 责任公 司 （ 以下
简称基 金管 理人 ） 对其 他 信息负 责 。 其 他信 息包 括 年度报 告中 涵盖
的信息 ，但 不包 括财 务报 表和我 们的 审计 报告 。
我们对 财务 报表 发表 的审 计意见 不涵 盖其 他信 息， 我 们也不 对其 他
信息发 表任 何形 式的 鉴证 结论。
结合我 们对 财务 报表 的审 计， 我们 的责 任是 阅读 其 他信息 ， 在此 过
程中， 考虑 其他 信息 是否 与 财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到 的
情况存 在重 大不 一致 或者 似乎存 在重 大错 报。
基于我 们已 执行 的工 作 ， 如果我 们确 定其 他信 息存 在重大 错报 ， 我
们应当 报告 该事 实。 在这 方面， 我们 无任 何事 项需 要报告 。
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
基金管 理人 负责 按照 企业 会计准 则的 规定 编制 财务 报表， 使其 实现
公允反 映， 并 设计、 执行 和维护 必要 的内 部控 制， 以使财 务报 表不
存在由 于舞 弊或 错误 导致 的重大 错报 。
在编制 财务 报表 时， 基金 管 理人负 责评 估东 方区 域发 展基金 的持 续
经营能 力， 披 露与 持续 经 营相关 的事 项， 并 运用 持 续经营 假设， 除
非计划 进行 清算 、终 止运 营或别 无其 他现 实的 选择 。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
我们的 目标 是对 财务 报表 整体 是 否不 存在 由于 舞弊 或错误 导致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保东方区域发展混合 2017 年年度 报告
第 20 页 共 65 页
责任
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理预期 错报 单独 或汇 总起 来可能 影响 财务 报表 使用 者依据 财务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
（1） 识别 和评 估由 于舞 弊 或错误 导致 的财 务报 表重 大错报 风险 ，
设计和 实施 审计 程序 以应 对这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
（2） 了解 与审 计相 关的 内 部控制 ，以 设计 恰当 的审 计程序 ，但 目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
（3） 评价 基金 管理 人选 用 会计政 策的 恰当 性和 作出 会计估 计及 相
关披露 的合 理性 。
（4） 对基 金管 理人 使用 持 续经营 假设 的恰 当性 得出 结论。 同时 ，
根据获 取的 审计 证据 ， 就 可 能导致 对东 方区 域发 展基 金持续 经营 能
力产生 重大 疑虑 的事 项或 情况是 否存 在重 大不 确定 性得出 结论 。 如
果我们 得出 结论 认为 存在 重大不 确定 性， 审计 准则 要 求我们 在审 计
报告中 提请 报表 使用 者注 意财务 报表 中的 相关 披露 ； 如果披 露不 充
分， 我们 应当 发表 非无 保 留意见 。 我们 的结 论基 于 截至审 计报 告日
可获得 的信 息 。 然 而 ， 未 来 的事项 或情 况可 能导 致东 方区域 发展 基
金不能 持续 经营 。
（5） 评 价财 务报 表的 总体 列报、 结构 和内 容 （包 括 披露） ， 并评 价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我们与 基金 管理 人就 计划 的审计 范围 、 时 间安 排和 重 大审计 发现 等
事项进 行沟 通， 包括 沟通 我 们在审 计中 识别 出的 值得 关注的 内部 控
制缺陷 。
会计师 事务 所的 名称 立信会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙）
注册会 计师 的姓 名 朱锦梅
赵立卿
会计师 事务 所的 地址 北京市 海淀 区西 四环 中 路16 号院 7 号楼 10 层
审计报 告日 期 2018 年3 月 28 日
东方区域发展混合 2017 年年度 报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 东方 区域 发展 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 3,430,202.77 8,625,312.07
结算备 付金
7,385.45 875,018.49
存出保 证金
16,134.55 9,938.53
交易性 金融 资产 7.4.7.2 23,032,092.00 25,165,307.76
其中： 股票 投资
23,031,092.00 25,165,307.76
基金投 资
- -
债券投 资
1,000.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - 25,000,000.00
应收证 券清 算款
- 3,405,519.62
应收利 息 7.4.7.5 642.03 3,810.62
应收股 利
- -
应收申 购款
3,095.37 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
26,489,552.17 63,084,907.09
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算 款
- 1,972,598.49
应付赎 回款
19,928.83 72,551.29
应付管 理人 报酬
33,539.50 78,859.62
应付托 管费
5,589.87 13,143.30
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 48,556.49 109,153.92
应交税 费
- - 东方区域发展混合 2017 年年度 报告
第 22 页 共 65 页
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 130,008.92 110,091.13
负债合 计
237,623.61 2,356,397.75
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 31,430,988.59 60,970,794.03
未分配 利润 7.4.7.10 -5,179,060.03 -242,284.69
所有者 权益 合计
26,251,928.56 60,728,509.34
负债和 所有 者权 益总 计
26,489,552.17 63,084,907.09
注 ： ① 报告 截止 日2017 年12 月31 日， 基金 份额 净值0.8352 元， 基金 份额 总额31,430,988.59
份。
② 本基 金基 金合 同于 2016 年9 月7 日生 效,上 年度为 不完 整会 计年 度 ， 下同 。
7.2 利 润表
会计主 体： 东方 区域 发展 混合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年 9 月 7 日( 基
金合同生效日)至
2016 年12 月31 日
一、收入
-5,453,794.98 1,461,267.92
1.利息 收入
64,010.36 506,288.33
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 57,276.42 343,818.15
债券利 息收 入
0.12 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
6,733.82 162,470.18
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-6,099,955.45 43,360.45
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -6,415,245.19 43,360.45
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.1 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 315,289.74 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17
445,071.57 -421,404.24
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- - 东方区域发展混合 2017 年年度 报告
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5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 137,078.54 1,333,023.38
减： 二、费用
1,182,894.33 843,513.30
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 578,676.05 485,014.29
2．托 管费 7.4.10.2.2 96,445.94 80,835.70
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.19 372,669.10 165,163.17
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.20 135,103.24 112,500.14
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-6,636,689.31 617,754.62
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-6,636,689.31 617,754.62
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 东方 区域 发展 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
60,970,794.03 -242,284.69 60,728,509.34
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -6,636,689.31 -6,636,689.31
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-29,539,805.44 1,699,913.97 -27,839,891.47
其中：1. 基 金申 购款 11,890,942.79 -751,876.06 11,139,066.73
2. 基金 赎回 款 -41,430,748.23 2,451,790.03 -38,978,958.20
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
31,430,988.59 -5,179,060.03 26,251,928.56 东方区域发展混合 2017 年年度 报告
第 24 页 共 65 页
项目
上年度可比期间
2016 年9 月7 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
- - -
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 617,754.62 617,754.62
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
60,970,794.03 -860,039.31 60,110,754.72
其中：1. 基 金申 购 款 254,782,732.44 60,457.53 254,843,189.97
2. 基金 赎回 款 -193,811,938.41 -920,496.84 -194,732,435.25
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
60,970,794.03 -242,284.69 60,728,509.34
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘鸿 鹏______
______ 刘 鸿鹏______
____ 肖向 辉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
东方区 域发 展混 合型 证券 投资基 金 （以 下简 称 “ 本 基金” ） 根 据2015 年6 月 17 日中 国证 监会
《关于核准东 方区域发展 混合型证券投 资基金注册 的批复 》 （证监 许可[2015]1284 号） 和《关 于
东方区 域发 展混 合型 证券 投资基 金备 案确 认的 函》 （ 证券基 金机 构部 函 【2016 】2129 号 ） 的 核准，
由基金发起人 东方基 金 管 理有限责任公 司依照《 中 华人民共和国 证券投资 基 金法》和《 东方区域
发展混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 自 2016 年7 月22 日至 2016 年9 月1 日 公开募 集设 立。 本基
金为混 合型 证券 投资 基金 ，首次 设立 募集 不包 括认 购资金 利息 共募 集250,933,595.40 元人 民币，
业经瑞 华会 计师 事务 所 （ 特殊普 通合 伙 ） “ 瑞华 验 字[2016] 第 01300022 号 ” 验资报 告验 证 。 经 向东方区域发展混合 2017 年年度 报告
第 25 页 共 65 页
中国证 监会 备案 ， 《 东方 区 域发展 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 于 2016 年 9 月 7 日 正式 生效 ，
基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 251,149,976.35 份 基 金 单 位 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合
216,380.95 份 基金 单位。 本基金 基金 管理 人为 东方 基金管 理有 限责 任公 司， 基金托 管人 为中 国 工
商银行 股份 有限 公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《东 方 区域发展混合 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关 规定 ， 本基 金主 要 投资于 具有 良好 流动 性的 金融工 具 ， 包 括国 内依 法 发行上 市的 股票 （ 包
括创业 板 、 中 小板 股票 及 其他经 中国 证监 会核 准上 市的股 票） 、 债券 、 资产 支 持证券 、 货币 市场 工
具、权证以及 法律法规 或 中国证监会允 许基金投 资 的其他金融工 具（但须 符 合中国证监 会相关规
定） 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的会 计报 表按 照财 政部 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会 计准 则 — 基本准 则》 和 38
项具体会计准 则、其后 颁 布的企业会计 准则应用 指 南、企业会计 准则解释 以 及其他相关 规定（以
下合称 “企 业会计准 则 ” ） 、中国证券 业协会制 定的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 中国证
监会颁布的 《关于证 券投 资基金执行< 企业会计 准则> 估值业务及 份额净值 计价 有关事项的 通知》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 内容 与格 式准 则第 2 号— 年度 报 告
的内容 与格 式》 、 《证 券投 资基金 信息 披 露 XBRL 模板第 3 号 —年 度报 告和 半年 度报告 》 、 《 证券 投资
基金信 息披 露编 报规 则 第 3 号— 会计 报表 附注 的编 制及披 露》 及中 国证 监会 颁布的 其他 相关 规定
编制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金编制的 财务报表 符 合企业会计准 则及其他 有 关规定要求， 真实、完 整 地反映了本基 金
2017 年12 月 31 日 的财 务 状况以 及 2017 年度 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 的会 计年 度为 公历 每年 1 月1 日至 12 月31 日。 本 期财 务报 表的 实际 编制期 间 为2017
年1 月1 日至 2017 年12 月31 日。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 核算 以人 民币 为记 账本位 币。 记账 单位 为人 民币元 。 东方区域发展混合 2017 年年度 报告
第 26 页 共 65 页
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具， 是指 形成 本基 金的金 融资 产， 并形 成其 他单位 的金 融负 债或 权益 工具的 合同 。
1. 金融 资产 的分 类
金融资产应当 在初始确 认 时划分为以下 四类： （1 ） 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的
金融资产； （2 ）持有至 到 期投资； （3 ） 贷款和应 收 款项； （4）可 供出售金 融 资产。金融 资产的 分
类取决 于本 基金 对金 融资 产的持 有意 图和 持有 能力 。
本基金目前持 有的以公 允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 资产包括 股 票投资、债券 投
资、同业存 单和衍生 工具( 主要为权证 投资)。除 衍生 工具所产生 的金融资 产在 资产负债表 中以衍
生金融资产列 示外，其 他 以 公允价值计 量且其公 允 价值变动计入 损益的金 融 资产在资产 负债表中
以交易 性金 融资 产列 示。
本基金 持有 的其 他金 融资 产包括 银行 存款 、买 入返 售金融 资产 和各 类应 收款 项等。
本基金 目前 暂无 金融 资产 分类为 可供 出售 金融 资产 及持有 至到 期投 资。
2. 金融 负债 的分 类
金融负债应当 在初始确 认 时划分为以下 两类： （1 ） 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的
金融负 债； （2） 其他 金融 负债。
本基金 持有 的其 他金 融负 债包括 卖出 回购 金融 资产 款和各 类应 付款 项等 。
本基金 目前 暂无 金融 负债 分类为 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损 益 的金 融负债 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时，于交 易日按取 得 时的公允价值 作
为初始 确认 金额 。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 的股票、债券 、同业存 单 以及不作为有 效
套期工具的衍 生工具等 ， 取得时发生的 相关交易 费 用计入当期损 益；支付 的 价款中包含 已宣告但
尚未发放的现 金股利或 债 券起息日或上 次除息日 至 购买日止的利 息，单独 确 认为应收项 目。应收
款项和 其他 金融 负债 的相 关交易 费用 计入 初始 确认 金额。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 按照 公允价值 进行后续 计 量，期间取得 的
利息或现金股 利，应当 确 认为当期收益 。应收款 项 和其他金融负 债采用实 际 利率法，以 成本进行
后续计 量， 在摊 销时 产生 的利得 或损 失， 应当 确认 为当期 收益 。
当收取某项金 融资产现 金 流量的合同权 利已终止 或 该金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报东方区域发展混合 2017 年年度 报告
第 27 页 共 65 页
酬已转移时， 终止确认 该 金融资产；金 融负债的 现 时义务全部或 部分已经 解 除的，终止 确认该金
融负债或其一 部分。处 置 该金融资产或 金融负债 时 ，其公允价值 与初始入 账 金额之间的 差额应确
认为投 资收 益， 同时 调整 公允价 值变 动收 益。
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
（1） 股票 投资
股票投 资成 本按 交易 日股 票的公 允价 值入 账， 相关 交易费 用直 接计 入当 期损 益。
因股权分置改 革而获得 的 非流通股股东 支付的现 金 对价，于股权 分置实施 复 牌日冲减股票 投
资成本；股 票持有期 间获 得的股票股 利(包括送 红股 和公积金转 增股本)以 及因 股权分置改 革而获
得的股 票， 于除 息日 按股 权登记 日持 有的 股数 及送 股或转 增比 例， 计算 确定 增加的 股票 数量 。
卖出股 票于 交易 日确 认股 票投资 收益 。卖 出股 票按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
（2） 债券 投资
买入债券于交 易日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 按债券的公允 价值入账 ， 相关交易费用 直
接计入 当期 损 益 ， 上 述公 允 价值不 包含 债券 起息 日或 上次除 息日 至购 买日 止的 利息( 作为 应收 利息
单独核 算) 。
配售及认购新 发行的分 离 交易可转债， 于实际取 得 日按照估值方 法对分离 交 易可转债的认 购
成本进 行分 摊， 确认 应归 属于债 券部 分的 成本 。
买入零息债券 视同到期 一 次还本付息的 附息债券 ， 根据其发行价 、到期价 和 发行期限推算 内
含报酬 率后 ，逐 日确 认债 券利息 收入 。
卖出债 券于 交易 日确 认债 券投资 收益 。卖 出债 券按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
（3） 权证 投资
权证投 资于 交易 日按 公允 价值入 账， 相关 交易 费用 直接计 入当 期损 益。
获赠的权证(包 括配股权 证)，在除权日按 照持有的 股 数及获赠比例 ，计算确 定 增加的权证 数
量，成 本为 零。
配售及认购新 发行的分 离 交易可转债而 取得的权 证 ，于实际取得 日按照估 值 方法对分离交 易
可转债 的认 购成 本进 行分 摊，确 认应 归属 于权 证部 分的成 本。
卖出权 证于 交易 日确 认权 证投资 收益 。卖 出权 证的 成本按 移动 加权 平均 法结 转。
（4） 分离 交易 可转 债
申购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ，按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允
价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本，按 实际支付
的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本。 东方区域发展混合 2017 年年度 报告
第 28 页 共 65 页
上市 后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述（2） 、 （3）中 相关 原 则 进行 计算 。
（5） 买入 返售 金融 资产
买入返售金融 资产为本 基 金按照返售协 议约定先 买 入再按固定价 格返售证 券 等金融资产所 融
出的资 金。
买入返 售金 融资 产按 交易 日应支 付或 实际 支付 的全 部价款 入账 ， 相 关交 易费 用 计入初 始成 本。
买入返 售金 融资 产于 返售 到期日 按账 面余 额结 转。
（6） 卖出 回购 金融 资产 款
卖出回购金融 资产款为 本 基金按照回购 协议先卖 出 再按固定价格 买入票据 、 证券等金融资 产
所融入 的资 金。
卖出回 购金 融资 产款 于交 易日按 照应 收或 实际 收到 的金额 入账 ， 相 关交 易费 用 计入初 始 成 本。
卖出回 购金 融资 产款 于回 购到期 日按 账面 余额 结转 。
（7） 同业 存单
同业存单视同 到期一次 还 本付息的附息 债券，根 据 其发行价、到 期价和发 行 期限推算内含 报
酬率后 ，逐 日确 认债 券利 息收入 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值：
存在活跃市场 的金融工 具 按其估值日的 市场交易 价 格确定公允价 值；估值 日 无交易，但最 近
交易日后经济 环境未发 生 重大变化且证 券发行机 构 未发生影响证 券价格的 重 大事件的， 按最近交
易日的 市场 交易 价格 确定 公允价 值。
存在活跃 市场 的金融工 具 ，如估值日无 交易且最 近 交易日后经济 环境发生 了 重大变化，参 考
类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 等因 素， 调整 最近交 易市 价以 确定 公允 价值。
当金融工具不 存在活跃 市 场，采用市场 参与者普 遍 认同且被以往 市场实际 交 易价格验证具 有
可靠性的估值 技术确定 公 允价值。估值 技术包括 参 考熟悉情况并 自愿交易 的 各方最近进 行的市场
交易中使用的 价格、参 照 实质上相同的 其他金融 工 具的当前公允 价值、现 金 流量折现法 和期权定
价模型 等 。 采 用估 值技 术 时， 尽可 能最 大程 度使 用 市场参 数 ， 减 少使 用与 本 基金特 定相 关的 参数 。
有充足理由表 明按以上 估 值原则仍 不能 客观反映 相 关投资品种的 公允价值 的 ，基金管理公 司
根据具 体情 况与 托管 银行 进行商 定， 按最 能恰 当反 映公允 价值 的价 格估 值。
国家有 最新 规定 的， 按其 规定进 行估 值。
具体投 资品 种的 估值 方法 如下： 东方区域发展混合 2017 年年度 报告
第 29 页 共 65 页
（1） 股票 投资
交易所 上市 流通 的股 票以 其估值 日在 证券 交易 所挂 牌的收 盘价 为公 允价 值。
本基金 对于 长期 停牌 股票 ，根据 2017 年 9 月 5 日 中国证 监会 发布 的【2017 】13 号 文《 中国
证监会关于证 券投资基 金 估值业务的指 导意见》 内 容：如经济环 境发生重 大 变化或证券 发行人发
生影响 证券 价格 的重 大事 件， 使 潜在 估值 调整 对前 一估值 日的 基金 资产 净值 的影响在 0.25 ％以 上
的，应 对估 值进 行调 整并 确定公 允价 ，如 指数 收益 法。
由于上市公司 送股、转 增 股、配股和公 开增发新 股 等形成的流通 暂时受限 制 的股票投资， 按
估值日 在交 易所 挂牌 的同 一股票 的收 盘价 估值 。
首次公开发行 但未上市 的 股票采用估值 技术确定 公 允价值，在估 值技术难 以 可靠计量公允 价
值的情况下， 按成本估 值 。首次公开发 行有明确 锁 定期的股票， 于同一股 票 上市后按交 易所上市
的同一 股票 的市 场交 易收 盘价作 为公 允价 值。
非公开 发行 有明 确锁 定期 的股票 ，按 监管 机构 或行 业协会 有关 规定 确定 公允 价值。
（2） 债券 投资
①证券交易所 上市实行 净 价 交易的债券 按第三方 估 值机构提供的 相应品种 当 日的估值净价 估
值。
②证券交易所 上市未实 行 净价交易的债 券按估值 日 收盘价减去债 券收盘价 中 所含的债券应 收
利息( 自债 券计 息起 始日 或 上一起 息日 至估 值当 日的 利息) 得到 的净 价 进 行估 值 。
③发行 未上 市流 通的 债券 ，按成 本估 值。
④同一 债券 同时 在两 个或 两个以 上市 场交 易的 ，按 债券所 处的 市场 分别 估值 。
⑤在全国银行 间债券市 场 交易的债券， 采用估值 技 术确定公允价 值。在估 值 技术难以可靠 计
量公允 价值 的情 况下 ，按 成本计 量。
（3） 权证 投资
①证券 交易 所上 市流 通的 权证以 其估 值日 在证 券交 易所上 市的 收盘 价估 值。
②首次发行但 尚未上市 的 权证在上市交 易前，采 用 估值技术确定 公允价值 ； 在估值技术难 以
可靠计 量公 允价 值的 情况 下，按 成本 计量 。
③因持 有股 票而 享有 的配 股权， 以及 停止 交易 但未 行权的 权证 ， 采 用估 值技 术确定 公允 价 值 。
④因认购或获 配新发行 的 分离交易可转 债而取得 的 债券和权证， 上市日前 ， 分别按照中国 证
券业协会公布 的债券报 价 和权证报价确 定当日债 券 和权证的估值 ；自上市 日 起，上市流 通的债券
和权证 分别 按上 述相 关原 则进行 估值 。
（4） 资产 支持 证券 等其 他 有价证 券按 国家 有关 规定 进行估 值。 东方区域发展混合 2017 年年度 报告
第 30 页 共 65 页
（5） 同业 存单 根据 其交 易 场所 ， 采 用相 应的 估值 技 术确定 公允 价值 。 在估 值 技术难 以可 靠计
量公允 价值 的情 况下 ，按 成本计 量。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金单位总额所 对应的金 额 。由于申购、 赎回、转 换 以及分红再投 资
引起的 实收 基金 的变 动分 别于基 金相 关活 动确 认日 认列。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金指 申购、赎 回 、转入、转出 及红利再 投 资等事项导致 基金份额 变 动时，相关款 项
中包含的未 分配利润 。根 据交易申请 日利润分 配(未 分配利润)已 实现与未 实现 部分各自占 基金净
值的比例，损 益平准金 分 为已实现损益 平准金和 未 实现损益平准 金。损益 平 准金于基金 申购确认
日或基 金赎 回确 认日 认列 ，并于 月末 全额 转入 利润 分配( 未分 配利 润)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
（1） 利息 收入
存款利 息 收 入按 存款 的本 金与适 用利 率逐 日计 提。
债券利息收入 在持有债 券 期内，按债券 的票面价 值 和票面利率计 算的利息 扣 除适用情况下 由
债券发行企业 代扣代缴 的 个人所得税后 的净额， 逐 日确认债券利 息收入。 贴 息债及同业 存单视同
到期一次性还 本付息的 附 息债，根据其 发行价、 到 期价和发行期 限推算内 含 票面利率后 ，逐日确
认债券 利息 收入 。
买入返售金融 资产收入 按 买入返售金融 资产的摊 余 成本在返售期 内以实际 利 率法逐日计提 ，
若合同 利率 与实 际利 率差 异较小 ，则 采用 合同 利率 计算确 定利 息收 入。
（2） 投资 收益
股票投 资收 益为 卖出 股票 交易日 的成 交总 额扣 除应 结转 的 股票 投资 成本 的差 额确认 。
债券投资收益 于交易日 按 卖出债券交易 日的成交 总 额扣除应结转 的债券投 资 成本与应收利 息
(若有) 后的 差额 确认 。
同业存单投资 收益于交 易 日按卖出同业 存单交易 日 的成交总额扣 除应结转 的 债券投资成本 与东方区域发展混合 2017 年年度 报告
第 31 页 共 65 页
应收利 息（ 若有 ）后 的差 额确认 。
衍生工 具投 资收 益为 交易 日的成 交总 额扣 除应 结转 的衍生 工具 投资 成本 后的 差额确 认。
股利收入于除 息日按上 市 公司宣告的分 红派息比 例 计算的金额扣 除由上市 公 司代扣代缴的 个
人所得 税后 的净 额确 认。
（3） 公允 价值 变动 损益
公允价值变动 损益系本 基 金持有的采用 公允价值 模 式计量的交易 性金融 资 产 、交易性金融 负
债等公允价值 变动形成 的 应计入当期损 益的利得 或 损失，并于相 关金融资 产 或金融负债 卖出或到
期时转 出计 入投 资收 益。
（4） 其他 收入
其他收入在主 要风险和 报 酬已经转移给 对方，经 济 利益很可能流 入且金额 可 以可靠计量时 确
认。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
（1） 基金 管理 费按 前一 日 的基金 资产 净值 的1.50% 的年费 率逐 日计 提并 确认 。
（2） 基金 托管 费按 前一 日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率逐 日计 提并 确认 。
（3） 卖出 回购 金融 资产 利 息支出 ， 按卖 出回 购金 融 资产的 摊余 成本 及实 际利 率 （ 当实 际利 率
与合同 利率 差异 较小 时， 也可以 用合 同利 率） 在回 购期内 逐日 计提 并确 认。
（4） 交易 费用
进行股票、债 券、同业 存 单及权证等交 易过程中 产 生的交易费用 ，在发生 时 按照确定的金 额
计入交 易费 用。
（5） 其他 费用
其他费用系根 据有关法 规 及相应协议规 定，按实 际 支出金额，列 入当期基 金 费用。如果影 响
基金份 额净 值小 数点 后第 四位的 ，则 采用 待摊 或预 提的方 法。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
1 、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本基 金每 年 收益分 配次 数最 多 为6 次 ， 每 次收 益分 配
比例不 得低 于该 次可 供分 配利润 的 60% ， 若《 基金 合同》 生效 不 满3 个 月可 不进行 收益 分配 ；
2 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 ： 现 金分 红与 红利 再 投资 ， 投 资者 可选 择现 金 红利或 将现 金红
利自动转为基 金份额进 行 再投资；若投 资者不选 择 ，本基金默认 的收益分 配 方式是现金 分红；选
择采取红利再 投资形式 的 ，分红资金将 按红利发 放 日的基金份额 净值转成 相 应的基金份 额，红利
再投资的份额 免收申购 费 。如投资者在 不同销售 机 构选择的分红 方式不同 ， 则登记机构 将以投资东方区域发展混合 2017 年年度 报告
第 32 页 共 65 页
者最后 一 次 选择 的分 红方 式为准 ；
3 、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ； 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 。
4 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
5 、 分 红权 益登 记日 申请 申 购的基 金份 额不 享受 当次 分红， 分红 权益 登记 日申 请赎回 的基 金份
额享受 当次 分红 ；
6 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本报告 期本 基金 无其 他需 要披露 的重 要会 计政 策和 会计估 计。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期无 需说 明的重 大会 计差 错更 正。
7.4.6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税[2004]78 号 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2005]103 号《 关于 股权 分置试 点改 革有 关税 收政 策问题 的通 知》 、财 税[2008]1 号 《关 于企 业所
得税若干优惠 政策的通 知》 、财税[2012]85 号《关 于 实施上市公司 股息红利 差 别化个人所得 税政
策有关 问题 的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市 公 司股息 红利 差别 化个 人所 得税政 策有 关问 题
的通知 》 、 财 税[2016]36 号 《关 于全 面推 开营 业税 改 征增值 税试 点的 通知 》 、 财 税[2016]46 号 《 关
于进一步明确 全面推开 营 改增试点金融 业 有关政 策 的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机构同
业往来 等增 值税 政策 的补 充通知 》 、 财税[2016]140 号 《财 政部 、 国 家税 务总 局关于 明确 金融 、 房
地产开发、教 育辅助服 务 等增值税政策 的通知》 及 其他相关财税 法规和实 务 操作，主要 税项列示
如下：
1、于 2016 年5 月1 日 前 ， 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。东方区域发展混合 2017 年年度 报告
第 33 页 共 65 页
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征增值 税 ，对国债 、 地方政府债以 及金融同 业 往 来利息收入 亦免征增 值 税，存款利 息收入不
征收增 值税 。
根据规 定， 基金 产品 运营 过程中 发生 的增 值税 应税 行为， 以基 金产 品管 理人 为增值 税纳 税 人 。
2 、 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入， 包括 买卖 股票 、 债券 的差 价收 入， 股 票 的股息 、 红 利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
3 、 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税 。 对 基金 从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得 ， 持 股期 限 在1 个 月 以内 （ 含 1 个 月 ） 的 ，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含1 年） 的， 暂减 按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
4 、基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
5 、 基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款 3,430,202.77 8,625,312.07
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 3,430,202.77 8,625,312.07
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日 东方区域发展混合 2017 年年度 报告
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成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 23,007,424.67 23,031,092.00 23,667.33
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 1,000.00 1,000.00 -
银行间 市场 - - -
合计 1,000.00 1,000.00 -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 23,008,424.67 23,032,092.00 23,667.33
项目
上年度 末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 25,586,712.00 25,165,307.76 -421,404.24
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 25,586,712.00 25,165,307.76 -421,404.24
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本 基金 本报 告期 末及 上年度 末未 持有 衍生 金融 资产/ 负债 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 市场 - -
银行间 市场 - -
合计 - -
项目
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 市场 25,000,000.00 - 东方区域发展混合 2017 年年度 报告
第 35 页 共 65 页
银行间 市场 - -
合计 25,000,000.00 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本 基金 本报 告期 末及 上年度 末未 持有 通过 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 631.41 2,891.89
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 3.30 393.70
应收债 券利 息 0.12 -
应收买 入返 售证 券利 息 - 520.53
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 7.20 4.50
合计 642.03 3,810.62
注 ：其 他为 应收 结算 保证金 利息 。
7.4.7.6 其 他资 产
本 基金 本报 告期 末及 上年度 末未 持有 其他 资产 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 48,556.49 109,019.07
银行间 市场 应付 交易 费用 - 134.85
合计 48,556.49 109,153.92
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 8.92 91.13
预提费 用 130,000.00 110,000.00
合计 130,008.92 110,091.13 东方区域发展混合 2017 年年度 报告
第 36 页 共 65 页
注 ：预 提费 用为 按日 计提的 审计 费和 信息 披露 费。
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 60,970,794.03 60,970,794.03
本期申 购 11,890,942.79 11,890,942.79
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -41,430,748.23 -41,430,748.23
本期末 31,430,988.59 31,430,988.59
注 ：本 期申 购包 含基 金转换 入份 额； 本期 赎回 包含基 金转 换出 份额 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 441,383.49 -683,668.18 -242,284.69
本期利 润 -7,081,760.88 445,071.57 -6,636,689.31
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
819,990.33 879,923.64 1,699,913.97
其中： 基金 申购 款 -565,667.91 -186,208.15 -751,876.06
基金赎 回款 1,385,658.24 1,066,131.79 2,451,790.03
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -5,820,387.06 641,327.03 -5,179,060.03
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年9 月7 日(基 金合 同 生效日)
至 2016 年12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 53,255.69 120,864.32
定期存 款利 息收 入 - 219,333.33
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 3,622.11 3,601.01
其他 398.62 19.49
合计 57,276.42 343,818.15 东方区域发展混合 2017 年年度 报告
第 37 页 共 65 页
注： 其 他包 括基 金申 购款利 息收 入和 结算 保证 金利息 收入 。
7.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年9 月7 日( 基金 合
同生效 日) 至 2016 年 12 月31
日
卖出股 票成 交总 额 121,318,114.66 45,758,780.96
减：卖 出股 票成 本总 额 127,733,359.85 45,715,420.51
买卖股 票差 价收 入 -6,415,245.19 43,360.45
7.4.7.13 债 券投 资收益
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间无 债券 投资 收益。
7.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间无 资产 支持 证券投 资收 益。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间无 贵金 属投 资收益 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间无 衍生 工具 收益。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年9 月7 日(基 金合 同 生效日)
至 2016 年12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 315,289.74 -
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 315,289.74 -
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至 2017
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年9 月 7 日(基 金合 同
生效日)至2016 年 12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 445,071.57 -421,404.24 东方区域发展混合 2017 年年度 报告
第 38 页 共 65 页
—— 股 票投 资 445,071.57 -421,404.24
—— 债 券投 资 - -
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 445,071.57 -421,404.24
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 9 月 7 日(基 金合 同生效 日)
至2016 年12 月 31 日
基金赎 回费 收入 135,061.29 1,333,023.38
基金转 换费 收入 2,017.25 -
合计 137,078.54 1,333,023.38
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 9 月 7 日(基 金合 同生效
日)至2016 年 12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 372,669.10 165,163.17
银行间 市场 交易 费用 - -
合计 372,669.10 165,163.17
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 9 月 7 日(基 金合 同生
效日) 至2016 年 12 月31 日
审计费 用 50,000.00 50,000.00
信息披 露费 50,000.00 60,000.00
账户维 护费 用 32,400.00 -
银行费 用 2,703.24 -
银行汇 划费 用 - 2,100.14
其他费 用 - 400.00 东方区域发展混合 2017 年年度 报告
第 39 页 共 65 页
合计 135,103.24 112,500.14
注 ：其 他费 用为 证券 开户费 。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
本基金 本报 告期 末不 存在 需要说 明的 或有 事项 。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 基金 报告 报出 日， 本基金 不存 在需 要说 明的 资产负 债表 日后 事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
东北证 券股 份有 限公 司 本基金 管理 人股 东、 销售 机构
东方基 金管 理有 限责 任公 司 本基金 管理 人、 注册 登记 机构、 直销 机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 本基金 托管 人、 销 售 机构
渤海国 际信 托股 份有 限公 司 本基金 管理 人股 东
河北省 国有 资产 控股 运营 有限公 司 本基金 管理 人股 东
东方汇 智资 产管 理有 限公 司 本基金 管理 人下 属子 公司
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
7.4.10.1.2 债 券交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。
7.4.10.1.4 权 证交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金本 报告期及 上 年度可比期间 ，未发生 与 关联方的佣金 费用，期 末 无应支付关 联方的佣东方区域发展混合 2017 年年度 报告
第 40 页 共 65 页
金。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年9 月7 日( 基金 合同 生效日)
至 2016 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
578,676.05 485,014.29
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
396,453.27 272,508.30
注 ：① 计提 标准 ：本 基金管 理费 按前 一日 的基 金资产 净值 的1.5% 的年 费 率计算 。
管理费 的计 算方 法如 下：
H=E×1 .50% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 付的 基金 管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
②计提方式与 支付方式 ： 基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基 金管理人
向基金托管人 发送基金 管 理费划款指令 ，基金托 管 人复核后于次 月前五个 工 作日内从基 金财产中
一次性 支付 给基 金管 理人 。若遇 法定 节假 日、 公休 假等， 支付 日期 顺延 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年9 月7 日( 基金 合同 生效日)
至 2016 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
96,445.94 80,835.70
注：①计 提标准： 本 基金的托管费 按前一日 基 金资产净值 的 0.25% 的年 费率计提。托 管费的
计算方 法如 下：
H＝ E× 0.25 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
② 计 提方式与 支付方 式：基金托管 费每日计 算 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月支付，由 基金管
理人向 基金 托管 人发 送基 金托管 费划 款指 令， 基金 托管人 复核 后于 次月 前 3 个工作 日内 从基 金 财
产中一 次性 支取 。若 遇法 定节假 日、 公休 日等 ，支 付日期 顺延 。 东方区域发展混合 2017 年年度 报告
第 41 页 共 65 页
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本 基金 本报 告期 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券( 含回 购)交 易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本 报告 期基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本 报告 期末 及上 年度 末，除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 均未 投资 本基 金。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币 元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年9 月7 日(基 金合 同生效 日) 至2016 年
12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中 国 工 商 银
行 股 份 有 限
公司
3,430,202.77 53,255.69 8,625,312.07 120,864.32
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 在承 销期 内参与 关联 方承 销的 证券 。
7.4.11 利 润分 配情况
根据本基 金基金合 同 的相关规定， 结合本基 金 实际运作情况 ， 本基金 本 报告期未进 行利润分
配。
7.4.12 期 末（ 2017 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而于期 末流 通受 限的 证券 。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注 东方区域发展混合 2017 年年度 报告
第 42 页 共 65 页
600328
兰太
实业
2017 年
7 月18
日
重大
事项
13.12
2018 年
1 月9 日
33.95 70,000 905,978.00 918,400.00 -
000401
冀东
水泥
2017 年
11 月21
日
重大
事项
13.79
2018 年
1 月 15
日
58.27 60,000 919,200.00 827,400.00 -
000926
福星
股份
2017 年
12 月26
日
重大
事项
10.89
2018 年
1 月 10
日
39.30 3,500 42,210.00 38,115.00 -
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 未持 有在银 行间 市场 正回 购交 易中作 为抵 押的
债券。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 未持 有在交 易所 市场 正回 购交 易中作 为抵 押的
债券。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金投资风 险主要包 括 ：信用风险、 流动性风 险 、市场风险和 操作风险 及 其他不可抗拒 的
风险。 其中 在日 常经 营活 动中涉 及的 财务 风险 主要 包括信 用风 险、 流动 性风 险及市 场风 险。
对于上述风险 本基金管 理 人建立了系统 化、流程 化 和数量化的风 险管理体 系 ，确保投资组 合
在获取较高收 益的同时 承 受尽可能低的 风险，从 而 实现本基金的 投资目标 。 本基金设立 了由投 资
决策委员会、 风险控制 委 员会、风险管 理部和监 察 稽核部组成的 风险管理 组 织体系，该 体系通过
分工合作的制 度对风险 进 行管理控制。 本基金通 过 事前的风险识 别，事中 的 风险测量和 处理以及
事后的 风险 评估 和调 整风 险实行 全程 风险 控制 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程发生交收 违约，或 者 基金所投资的 债券发行 人 出现违约、拒 绝
支付到 期本 息， 导致 基金 资产损 失和 收益 变化 的风 险。 本 基金 均投 资于 具有 良好信 用等 级的 证券 ；
本基金持有一 家上市公 司 的证券市值不 超过基金 资 产净值的百分 之十，且 本 基金与由本 基金管理东方区域发展混合 2017 年年度 报告
第 43 页 共 65 页
人管理 的其 他基 金共 同持 有一家 公司 发行 的 证 券， 不超过 该证 券的 百分 之十 。
除通过上述投 资限定控 制 相应信用风险 外，本基 金 在交易所进行 交易均与 中 国证券登记结 算
有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，发生违 约 风险的可能性 很低；本 基 金也可在银 行间同业
市场进 行交 易， 在交 易前 均会对 交易 对手 进行 信用 评估， 以控 制相 应的 信用 风险。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
A-1
0.0 0.00
A-1 以下
0.00 0.00
未评级
0.00 0.00
合计
0.00 0.00
注 ：以 上按 短期 信用 评级的 债券 投资 中不 包含 国债、 政策 性金 融债 及央 行票据 等。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
AAA
1,000.0 0.00
AAA 以下
0.00 0.00
未评级
0.00 0.00
合计
1,000.00 0.00
注 ：以 上按 长期 信用 评级的 债券 投资 中不 包含 国债、 政策 性金 融债 及央 行票据 等。
7.4.13.3 流 动性 风险
所谓流动性风 险指基金 投 资组合的证券 会因为各 种 原因使交易的 执行难度 提 高，买入 成本 或
变现成本增加 。本基金 的 流动性风险主 要来自两 个 方面，一是基 金份额持 有 人可随时要 求赎回其
持有的 基金 份额 ，二 是基 金投资 品种 所处 的交 易市 场不活 跃而 造成 变现 困难 。
本基金保持不 低于基金 资 产净值百分之 五的现金 或 者到期日在一 年以内的 政 府债券，以备 支
付基金份额持 有人的赎 回 款项。本基金 所持大部 分 证券在证券交 易所上市 ， 其余亦可在 银行间同
业市场 交易 ， 除 在本 报告 （7.4.12 期末 本基 金持 有 的流通 受限 证券 ） 中 列示 的部分 基金 资产 流通
暂时受限制不 能自由转 让 的情况外，本 报告期末 本 基金的其余资 产均能及 时 变现。此外 ，本基金
亦可通 过卖 出回 购金 融资 产方式 借入 短期 资金 应对 流动性 需求 。 东方区域发展混合 2017 年年度 报告
第 44 页 共 65 页
本基金管理人 在流动性 风 险管理方面， 每日预测 本 基金流动性需 求并计算 最 优预留现金值 ，
预留一部分现 金以应付 赎 回的压力；通 过分析每 个 资产类别以及 每只证券 的 流动性风险 ，合理配
置基金资产， 并且严格 跟 踪和监控投资 集中度， 定 期或不定期对 基金投资 组 合流动性风 险进行考
察。
7.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
无。
7.4.13.3.2 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
报告期 内, 本基 金坚 持组 合 管理、 分散 投资 的基 本原 则， 严 格按 照法 律法 规的 有关规 定和 基金
合同约 定的 投资 范围 与比 例限制 实施 投资 管理,保持组 合必 要的 流动 性和 可变 现能力 ， 未 发生 流动
性风险 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 证券市场 中 各种证券的公 允价值或 未 来现金流量因 所处市场 各 类价格因素的 变
动而发 生波 动， 导致 基金 收益的 不确 定性 。包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险指的 是由于市 场 利率变动导致 金融工具 的 公允价值或现 金流量发 生 波动，由此带 来
基金收益的不 确定性。 利 率敏感性金融 工具面临 因 市场利率上升 而导致公 允 价值下降的 风险；市
场利率 的变 化还 将带 来票 息的再 投资 风险 ，对 基金 的收益 造成 影响 。
本基金管理人 在利率风 险 管理方面，定 期监控本 基 金面临的利率 风险 敞口 ， 并通过调整基 金
投资组 合的 久期 等方 法对 上述利 率风 险进 行管 理。
本基金持有的 大部分金 融 资产和负债不 计息，持 有 的利率敏感性 资产主要 为 银行存款及债 券
投资等 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
3,430,202.77 - - - 3,430,202.77
结算备 付金
7,385.45 - - - 7,385.45
存出保 证金
16,134.55 - - - 16,134.55
交易性 金融 资产-股
票投资
- - - 23,031,092.00 23,031,092.00 东方区域发展混合 2017 年年度 报告
第 45 页 共 65 页
交易性 金融 资产-债
券投资
- - 1,000.00 - 1,000.00
买入返 售金 融资 产
- - - - -
应收证 券清 算款
- - - - -
应收利 息
- - - 642.03 642.03
应收股 利
- - - - -
应收申 购款
- - - 3,095.37 3,095.37
资产总 计 3,453,722.77 - 1,000.00 23,034,829.40 26,489,552.17
负债
卖出回 购金 融资 产
款
- - - - -
应付赎 回款 - - - 19,928.83 19,928.83
应付管 理人 报酬 - - - 33,539.50 33,539.50
应付托 管费 - - - 5,589.87 5,589.87
应付交 易费 用 - - - 48,556.49 48,556.49
应付销 售服 务费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
其他负 债 - - - 130,008.92 130,008.92
应付证 券清 算款 - - - - -
负债总 计 - - - 237,623.61 237,623.61
利率敏 感度 缺口 3,453,722.77 - 1,000.00 22,797,205.79 26,251,928.56
上年度 末
2016 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 8,625,312.07 - - - 8,625,312.07
结算备 付金 875,018.49 - - - 875,018.49
存出保 证金 9,938.53 - - - 9,938.53
交易性 金融 资产-股
票投资
- - - 25,165,307.76 25,165,307.76
交易性 金融 资产-债
券投资
- - - - -
买入返 售金 融资 产 25,000,000.00 - - - 25,000,000.00
应收证 券清 算款 - - - 3,405,519.62 3,405,519.62
应收利 息 - - - 3,810.62 3,810.62
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - - -
资产总 计 34,510,269.09 - - 28,574,638.00 63,084,907.09
负债
卖出回 购金 融资 产
款
- - - - -
应付赎 回款 - - - 72,551.29 72,551.29
应付管 理人 报酬 - - - 78,859.62 78,859.62
应付托 管费 - - - 13,143.30 13,143.30 东方区域发展混合 2017 年年度 报告
第 46 页 共 65 页
应付交 易费 用 - - - 109,153.92 109,153.92
应付利 息 - - - - -
其他负 债 - - - 110,091.13 110,091.13
应付证 券清 算款 - - - 1,972,598.49 1,972,598.49
负债总 计 - - - 2,356,397.75 2,356,397.75
利率敏 感度 缺口 34,510,269.09 - - 26,218,240.25 60,728,509.34
注：表中 所示为本 基 金资产及负债 的公允价 值 ，并按照合约 规定的利 率 重新定价日 或到期日
孰早者 予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
本期末 本基金未 持有 交易性债券 投资(不包 括可 转债） ，因此 市场利率 的变 动对于本基 金资产
净值无 重大 影响 。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主 要是市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投 资于证券 交 易所上市或银 行间同业 市 场交易的股票 和债券， 所 面临的最大 市场价格
风险由所持有 的金融工 具 的公允价值决 定。本基 金 通过投资组合 的分散化 降 低市场价格 风险，并
且本基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（%）
公允价值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 23,031,092.00 87.73 25,165,307.76 41.44
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 1,000.00 0.00 - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 23,032,092.00 87.73 25,165,307.76 41.44
东方区域发展混合 2017 年年度 报告
第 47 页 共 65 页
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
根据期 末时 点本 基金 股票 资产 组 合相 对于 沪 深300 指数 的Beta 系数 计算 基金 资产 变 动
Beta 系 数以 市场 过去 100 个交易 日的 数据 建立 回归 模型计 算得 到， 对于 新股 或者股 票
交易不 足100 个 交易 日的 股票， 默认 其波 动与 市场 同步
假定沪 深300 指 数变 动 5%，其他 市场 变量 均不 发生 变化， 计算 本基 金资 产净 值变动
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年12 月31 日 ）
上年度 末 （ 2016 年12 月31
日 ）
沪深300 指 数下 跌 5% -1,015,044.79 -1,093,483.85
沪深300 指 数上 涨 5% 1,015,044.79 1,093,483.85
7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
本 基金 在 95% 的置 信 水平下 ，以 过去 100 个 交 易日为 风险 样本 观察 期， 计算前 瞻天 数为 1 天
的风险 价值 。 本 期末 本基 金风险 价值 为396,981.40 元， 占 基金 资产 净值 比例 为1.51% ； 上年 度末
本基金 风险 价值 为316,935.49 元， 占基 金资 产净 值 比例 为0.52% 。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截止本年度报 告报出日 ， 本基金无需要 披露的有 助 于理解和分析 会计报表 需 要说明的其他 事
项。 东方区域发展混合 2017 年年度 报告
第 48 页 共 65 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 23,031,092.00 86.94
其中： 股票 23,031,092.00 86.94
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 1,000.00 0.00
其中： 债券 1,000.00 0.00
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,437,588.22 12.98
8 其他各 项资 产 19,871.95 0.08
9 合计 26,489,552.17 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1,780,810.00 6.78
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 32,050.00 0.12
F 批发 和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J 金融业 17,761,122.00 67.66
K 房地产 业 3,402,770.00 12.96
L 租赁和 商务 服务 业 - - 东方区域发展混合 2017 年年度 报告
第 49 页 共 65 页
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 54,340.00 0.21
合计 23,031,092.00 87.73
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 25,000 1,749,500.00 6.66
2 600036 招商银 行 42,100 1,221,742.00 4.65
3 601601 中国太 保 27,100 1,122,482.00 4.28
4 601628 中国人 寿 33,400 1,017,030.00 3.87
5 601288 农业银 行 248,700 952,521.00 3.63
6 601166 兴业银 行 55,300 939,547.00 3.58
7 600328 兰太实 业 70,000 918,400.00 3.50
8 000002 万
科Ａ 28,100 872,786.00 3.32
9 601336 新华保 险 12,300 863,460.00 3.29
10 000401 冀东水 泥 60,000 827,400.00 3.15
11 600016 民生银 行 97,800 820,542.00 3.13
12 601328 交通银 行 121,700 755,757.00 2.88
13 600000 浦发银 行 49,200 619,428.00 2.36
14 600030 中信证 券 32,500 588,250.00 2.24
15 601939 建设银 行 74,000 568,320.00 2.16
16 601988 中国银 行 135,000 535,950.00 2.04
17 600837 海通证 券 37,100 477,477.00 1.82
18 601169 北京银 行 64,200 459,030.00 1.75
19 600048 保利地 产 29,500 417,425.00 1.59
20 000001 平安银 行 30,900 410,970.00 1.57
21 601211 国泰君 安 20,000 370,400.00 1.41
22 601818 光大银 行 69,800 282,690.00 1.08
23 601688 华泰证 券 14,800 255,448.00 0.97
24 600015 华夏银 行 28,100 252,900.00 0.96
25 000776 广发证 券 13,100 218,508.00 0.83
26 001979 招商蛇 口 9,900 193,644.00 0.74 东方区域发展混合 2017 年年度 报告
第 50 页 共 65 页
27 600958 东方证 券 13,800 191,268.00 0.73
28 002142 宁波银 行 10,400 185,224.00 0.71
29 601009 南京银 行 22,300 172,602.00 0.66
30 600999 招商证 券 9,900 169,884.00 0.65
31 600340 华夏幸 福 5,200 163,228.00 0.62
32 601377 兴业证 券 21,100 153,608.00 0.59
33 000166 申万宏 源 27,100 145,527.00 0.55
34 601901 方正证 券 18,400 126,776.00 0.48
35 600606 绿地控 股 17,300 126,290.00 0.48
36 002736 国信证 券 11,600 125,860.00 0.48
37 600383 金地集 团 9,900 125,037.00 0.48
38 000783 长江证 券 15,300 120,411.00 0.46
39 601099 太平洋 32,800 118,736.00 0.45
40 601788 光大证 券 8,700 116,841.00 0.45
41 600705 中航资 本 20,000 110,400.00 0.42
42 600816 安信信 托 8,400 109,872.00 0.42
43 601555 东吴证 券 11,200 108,864.00 0.41
44 002673 西部证 券 8,700 107,184.00 0.41
45 000728 国元证 券 9,200 101,200.00 0.39
46 601155 新城控 股 3,400 99,620.00 0.38
47 600109 国金证 券 9,600 91,584.00 0.35
48 600208 新湖中 宝 16,600 86,652.00 0.33
49 601998 中信银 行 13,600 84,320.00 0.32
50 002146 荣盛发 展 8,800 83,864.00 0.32
51 600643 爱建集 团 7,500 83,100.00 0.32
52 601198 东兴证 券 5,100 73,440.00 0.28
53 600291 西水股 份 3,100 72,912.00 0.28
54 002500 山西证 券 7,800 71,916.00 0.27
55 600061 国投资 本 5,300 69,854.00 0.27
56 000750 国海证 券 14,000 68,600.00 0.26
57 600663 陆家嘴 3,500 66,605.00 0.25
58 000671 阳 光 城 8,300 65,321.00 0.25
59 000656 金科股 份 12,900 63,855.00 0.24
60 601229 上海银 行 4,500 63,810.00 0.24
61 600369 西南证 券 13,500 62,505.00 0.24
62 000402 金 融 街 5,600 62,216.00 0.24
63 600266 北京城 建 4,600 60,444.00 0.23
64 600325 华发股 份 7,900 58,144.00 0.22
65 600649 城投控 股 6,300 55,440.00 0.21 东方区域发展混合 2017 年年度 报告
第 51 页 共 65 页
66 600503 华丽家 族 8,400 55,020.00 0.21
67 002244 滨江集 团 6,900 54,855.00 0.21
68 600895 张江高 科 3,800 54,340.00 0.21
69 000732 泰禾集 团 2,400 48,048.00 0.18
70 600240 华业资 本 5,500 47,190.00 0.18
71 600376 首开股 份 4,900 45,521.00 0.17
72 600919 江苏银 行 6,100 44,835.00 0.17
73 000627 天茂集 团 5,600 44,800.00 0.17
74 600909 华安证 券 5,900 42,893.00 0.16
75 600848 上海临 港 1,900 42,370.00 0.16
76 601997 贵阳银 行 3,100 41,416.00 0.16
77 000667 美好置 业 12,900 39,216.00 0.15
78 000712 锦龙股 份 2,300 39,054.00 0.15
79 000926 福星股 份 3,500 38,115.00 0.15
80 600064 南京高 科 2,600 36,894.00 0.14
81 002285 世联行 3,300 36,795.00 0.14
82 600094 大名城 5,200 36,348.00 0.14
83 600466 蓝光发 展 3,800 35,530.00 0.14
84 002670 国盛金 控 1,800 35,010.00 0.13
85 601881 中国银 河 3,300 34,683.00 0.13
86 000563 陕国投 Ａ 8,000 34,000.00 0.13
87 000718 苏宁环 球 7,600 32,908.00 0.13
88 000961 中南建 设 5,000 32,050.00 0.12
89 600565 迪马股 份 7,400 29,600.00 0.11
90 600639 浦东金 桥 1,600 27,120.00 0.10
91 601375 中原证 券 4,300 26,531.00 0.10
92 600773 西藏城 投 2,200 25,696.00 0.10
93 600926 杭州银 行 2,000 23,060.00 0.09
94 000620 新华联 3,900 22,230.00 0.08
95 002147 新光圆 成 1,700 21,998.00 0.08
96 000897 津滨发 展 6,500 21,970.00 0.08
97 600736 苏州高 新 3,600 21,276.00 0.08
98 600657 信达地 产 3,800 21,204.00 0.08
99 002797 第一创 业 2,000 19,600.00 0.07
100 600748 上实发 展 2,800 17,948.00 0.07
101 600053 九鼎投 资 700 16,723.00 0.06
102 600743 华远地 产 4,500 16,470.00 0.06
103 002839 张家港 行 1,100 12,892.00 0.05
104 000517 荣安地 产 3,300 11,154.00 0.04 东方区域发展混合 2017 年年度 报告
第 52 页 共 65 页
105 002807 江阴银 行 1,100 9,108.00 0.03
8.4 报 告期 内股票 投资 组合 的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002746 仙坛股 份 2,750,770.20 4.53
2 000709 河钢股 份 2,550,118.00 4.20
3 300152 科融环 境 2,542,195.95 4.19
4 002234 民和股 份 2,415,335.00 3.98
5 002458 益生股 份 2,381,979.00 3.92
6 600048 保利地 产 2,371,505.00 3.91
7 000886 海南高 速 2,370,471.00 3.90
8 600028 中国石 化 2,336,000.00 3.85
9 000401 冀东水 泥 2,080,170.00 3.43
10 600717 天津港 2,077,136.70 3.42
11 300094 国联水 产 1,936,957.00 3.19
12 000983 西山煤 电 1,927,317.00 3.17
13 600963 岳阳林 纸 1,828,228.05 3.01
14 600346 恒力股 份 1,809,579.00 2.98
15 601318 中国平 安 1,774,330.00 2.92
16 601899 紫金矿 业 1,710,000.00 2.82
17 600160 巨化股 份 1,705,500.00 2.81
18 601118 海南橡 胶 1,653,055.00 2.72
19 000422 湖北宜 化 1,632,300.45 2.69
20 600596 新安股 份 1,619,002.00 2.67
21 000937 冀中能 源 1,575,179.90 2.59
22 600033 福建高 速 1,570,000.00 2.59
23 600547 山东黄 金 1,506,751.00 2.48
24 002353 杰瑞股 份 1,492,300.00 2.46
25 002299 圣农发 展 1,447,716.00 2.38
26 600873 梅花生 物 1,376,136.80 2.27
27 600803 新奥股 份 1,362,616.00 2.24
28 000905 厦门港 务 1,360,060.00 2.24 东方区域发展混合 2017 年年度 报告
第 53 页 共 65 页
29 000735 罗 牛 山 1,334,500.00 2.20
30 603609 禾丰牧 业 1,307,135.00 2.15
31 600897 厦门空 港 1,289,204.00 2.12
32 002648 卫星石 化 1,283,111.60 2.11
33 600641 万业企 业 1,264,358.00 2.08
34 600815 *ST 厦工 1,249,122.00 2.06
35 600755 厦门国 贸 1,243,773.00 2.05
36 600821 津劝业 1,231,614.00 2.03
37 000897 津滨发 展 1,229,756.90 2.03
38 600676 交运股 份 1,226,269.00 2.02
39 600266 北京城 建 1,225,678.00 2.02
40 600082 海泰发 展 1,221,839.10 2.01
41 600489 中金黄 金 1,219,000.00 2.01
注：①买 入包括基 金 二级市场上主 动的买入 、 新股、配股、 债转股、 换 股及行权等 获得的股
票。
②“ 买 入金 额 ” 按买 卖成交 金额 （成 交 单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002458 益生股 份 3,546,286.15 5.84
2 002746 仙坛股 份 3,017,412.40 4.97
3 601118 海南橡 胶 2,957,214.00 4.87
4 000886 海南高 速 2,734,317.00 4.50
5 000709 河钢股 份 2,683,427.55 4.42
6 002234 民和股 份 2,662,665.00 4.38
7 000998 隆平高 科 2,493,857.00 4.11
8 600028 中国石 化 2,426,998.00 4.00
9 300152 科融环 境 2,396,524.78 3.95
10 601857 中国石 油 2,374,585.00 3.91
11 002299 圣农发 展 2,160,619.00 3.56
12 600717 天津港 2,024,056.00 3.33
13 002714 牧原股份 1,999,874.00 3.29
14 601996 丰林集 团 1,983,811.52 3.27
15 000983 西山煤 电 1,972,536.00 3.25 东方区域发展混合 2017 年年度 报告
第 54 页 共 65 页
16 600048 保利地 产 1,940,000.00 3.19
17 000401 冀东水 泥 1,817,800.00 2.99
18 600160 巨化股 份 1,789,473.00 2.95
19 300094 国联水 产 1,784,726.00 2.94
20 601899 紫金矿 业 1,736,775.00 2.86
21 300498 温氏股 份 1,720,035.84 2.83
22 600251 冠农股 份 1,714,620.00 2.82
23 600346 恒力股 份 1,661,318.00 2.74
24 600033 福建高 速 1,617,419.00 2.66
25 600803 新奥股 份 1,559,670.00 2.57
26 002353 杰瑞股 份 1,544,988.00 2.54
27 000735 罗 牛 山 1,540,000.00 2.54
28 000937 冀中能 源 1,493,402.00 2.46
29 600755 厦门国 贸 1,456,240.00 2.40
30 600596 新安股 份 1,450,475.00 2.39
31 600547 山东黄 金 1,419,800.00 2.34
32 600963 岳阳林 纸 1,416,509.00 2.33
33 000422 湖北宜 化 1,411,801.03 2.32
34 002567 唐人神 1,377,910.20 2.27
35 002493 荣盛石 化 1,373,177.60 2.26
36 600873 梅花生 物 1,371,667.20 2.26
37 000905 厦门港 务 1,353,805.26 2.23
38 000703 恒逸石 化 1,344,946.00 2.21
39 600897 厦门空 港 1,336,038.00 2.20
40 002157 正邦科 技 1,336,000.00 2.20
41 300087 荃银高 科 1,302,097.41 2.14
42 600688 上海石 化 1,277,110.00 2.10
43 603609 禾丰牧 业 1,253,660.00 2.06
44 600153 建发股 份 1,250,440.00 2.06
45 600266 北京城 建 1,227,493.00 2.02
46 601888 中国国 旅 1,225,709.00 2.02
注：①卖 出主要指 二 级市场上主动 的卖出、 换 股、要约收购 、发行人 回 购及行权等 减少的股
票。
②“ 卖 出金 额 ” 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元 东方区域发展混合 2017 年年度 报告
第 55 页 共 65 页
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 125,154,072.52
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 121,318,114.66
注：①买 入包括基 金 二级市场上主 动的买入 、 新股、配股、 债转股、 换 股及行权等 获得的股
票，卖 出主 要指 二级 市场 上主动 的卖 出、 换股 、要 约收购 、发 行人 回购 及行 权等减 少的 股票 。
②“买入股票 成本” 、 “卖 出股票收入” 均按买卖 成 交金额（成交 单价乘以 成 交数量）填列 ，
不考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 1,000.00 0.00
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,000.00 0.00
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 128024 宁行转 债 10 1,000.00 0.00
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
东方区域发展混合 2017 年年度 报告
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8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金 投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本报告期内本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 未 发现存在被监 管部门立 案 调查，或在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 况。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 16,134.55
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 642.03
5 应收申 购款 3,095.37
6 其他 应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 19,871.95
东方区域发展混合 2017 年年度 报告
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8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 600328 兰太实 业 918,400.00 3.50 重大事 项
2 000401 冀东水 泥 827,400.00 3.15 重大事 项
东方区域发展混合 2017 年年度 报告
第 58 页 共 65 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
835 37,641.90 29,658.28 0.09% 31,401,330.31 99.91%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
0 0
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金 份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
东方区域发展混合 2017 年年度 报告
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 9 月 7 日 ） 基金 份额 总 额
251,149,976.35
本报告 期期 初基 金份 额总 额 60,970,794.03
本报告 期基 金总 申购 份额 11,890,942.79
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 41,430,748.23
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 31,430,988.59
注 ：基 金总 申购 份额 包含基 金转 换入 份额 ，基 金总赎 回份 额包 含基 金转 换出份 额。 东方区域发展混合 2017 年年度 报告
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门未 发生 重大 人事 变动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金聘 任立 信会计 师事 务所 （特 殊普 通合伙 ） 为 本基 金提 供审 计服务 ， 本 年 度
应支付 给立 信会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙） 报酬 为 50,000.00 元 ；截 至 2017 年 12 月 31 日，
该审计 机构 向本 基金 提供 提供 2 年的 审计 服务 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到监 管部 门稽 查或 处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及 佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 东方区域发展混合 2017 年年度 报告
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东方证 券股
份有限 公司
1 91,650,008.85 37.19% 85,352.91 37.19% -
中信证 券股
份有限 公司
2 62,817,776.93 25.49% 58,502.16 25.49% -
南京证 券股
份有限 公司
2 45,002,867.07 18.26% 41,911.18 18.26% -
广发证 券股
份有限 公司
1 32,202,457.47 13.07% 29,990.37 13.07% -
华泰证 券股
份有限 公司
1 14,745,096.86 5.98% 13,732.01 5.98% -
国金证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
东兴证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
东北证 券股
份有限 公司
2 - - - - -
中国国 际金
融股份 有限
公司
1 - - - - -
安信证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
招商证 券股
份有限 公司
1 - - - - -
注： （1） 此处的佣 金 指本基金通 过券商的 交易 单元进行股 票、权证 等交 易而合计支 付该券 商
的佣金 合计,不 单指 股票 交 易佣金 。
（2） 交易 单元 的选 择 标准和 程序
券 商选 择标 准： ①资 力雄厚 ，信 誉良 好， 注册 资本不 少 于 3 亿 元人 民币 ； ② 财 务状 况良 好 ，
各项财务指标 显示公司 经 营状况稳定； ③经营行 为 规范，最近两 年未因重 大 违规行为而 受到中国
证监会和中国 人民银行 处 罚； ④内部管 理规范、 严 格，具备健全 的内控制 度 ，并能满足 基金运作东方区域发展混合 2017 年年度 报告
第 62 页 共 65 页
高度保密的要 求； ⑤具 备 基金运作所需 的高效、 安 全的通讯条件 ，交易设 施 符合代理基 金进行证
券交易的需 要 ，并能为 基 金提供全面的 信 息服务 ； ⑥研究实力较 强，有固 定 的研究机构 和专门研
究人员，能及 时为基金 提 供高质量的咨 询服务， 包 括宏观经济报 告、行业 报 告、市场走 向分析、
个股分析报告 及其他专 门 报告，并能根 据基金投 资 的特定要求， 提供专门 研 究报告；⑦ 收取的佣
金率。
券商 选择程序 ： ①对 符合选择标准 的券商的 服 务进行评价； ②拟定租 用 对象：由投研 部门根
据以上 评价 结果 拟定 备选 的券商 ； ③签 约： 拟定 备 选的券 商后 ， 按公 司签 约 程序与 备选 券商 签约 。
签约时 ，要 明确 签定 协议 双方的 公司 名称 、委 托代 理期限 、佣 金率 、双 方的 权利义 务等 。
（3） 本报 告期 内本 基 金新增 租用 南京 证券 上海 、深圳 交易 单元 各一 个。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东方证 券股
份有限 公司
- - 30,000,000.00 100.00% - -
中信证 券股
份有限 公司
- - - - - -
南京证 券股
份有限 公司
- - - - - -
广发证 券股
份有限 公司
- - - - - -
华泰证 券股
份有限 公司
- - - - - -
国金证 券股
份有限 公司
- - - - - -
东兴证 券股 - - - - - - 东方区域发展混合 2017 年年度 报告
第 63 页 共 65 页
份有限 公司
东北证 券股
份有限 公司
- - - - - -
中国国 际金
融股份 有限
公司
- - - - - -
安信证 券股
份有限 公司
- - - - - -
招商证 券股
份有限 公司
- - - - - -
11.8 其 他重 大事件
无。 东方区域发展混合 2017 年年度 报告
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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
本 基金 本报 告期 内不 存在单 一投 资者 持有 基金 份额比 例达 到或 超过 20% 的情况 。
东方区域发展混合 2017 年年度 报告
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§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
一、 《 东方 区域 发展 混合 型 证券投 资基 金基 金合 同》
二、 《 东方 区域 发展 混合 型 证券投 资基 金托 管协 议》
三、东 方基 金管 理有 限责 任公司 批准 成立 批件 、营 业执照 、公 司章 程
四、本 报告 期内 公开 披露 的基金 资产 净值 、基 金份 额净值 及其 他临 时公 告
13.2 存 放地 点
上述备 查文 本存 放在 本基 金管理 人办 公场 所 ， 投 资 者可免 费查 阅 ， 在 支付 工 本费后 ， 可在 合
理时间内取得 上述文件 的 复制件或复印 件。相关 公 开披露的法律 文件，投 资 者还可在本 基金管理
人网站 （www.orient-fund.com ） 查阅 。
13.3 查 阅方 式
本报告 存放 在本 基金 管理 人及托 管人 住所 ，供 公众 查阅、 复制 。
东 方基 金管理 有限 责任公 司
2018 年 3 月 30 日
