东 方 龙 混 合型 开 放 式 证券 投 资 基 金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 东方基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期： 二〇一八年三 月三十日
东方龙混合 2017 年年度报告摘 要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 28 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。 东方龙混合 2017 年年度报告摘 要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 东方龙 混合
基金主 代码 400001
前端交 易代 码 400001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年 11 月 25 日
基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 488,314,222.20 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 分 享 中国 经济 和资 本市 场的 高 速增 长， 努力 为基 金份
额持有 人谋 求长 期、 稳定 的投资 回报 。
投资策 略 本 基 金的 投资 管理 由自 上而 下 的资 产配 置、 积极 风格
管 理 和自 下 而 上的 个股 （包 括 债券 ）选 择组 成。 本基
金 将 资产 配置 、基 金风 格管 理 和个 股选 择都 建立 在全
面 、 深入 而有 效的 研究 的基 础 上。 研究 贯穿 于基 金投
资管理 的每 一个 环节 。
业绩比 较基 准 中信标 普 300 成 长指 数*30% + 中 信标普 300 价 值指 数
*45% + 中证 综合 债指 数*25% 。
风险收 益特 征 本 基 金属 于证 券投 资基 金中 的 中等 风险 品种 ，其 风险
收 益 特征 介于 单纯 的股 票型 基 金、 单纯 的债 券型 基金
与 单 纯的 货币 市场 基金 之间 ， 同时 其股 票组 合部 分的
风 险 收益 特征 也介 于完 全成 长 型股 票组 合与 完全 价值
型股票 组合 之间 。
2.3 基金管理人和基金托 管 人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 东方基 金管 理有 限责 任公
司
中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李景岩 田青
联系电 话 010-66295888 010-67595003
电子邮 箱 xxpl@orient-fund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
010-66578578 或 010-67595096 东方龙混合 2017 年年度报告摘 要
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400-628-5888
传真 010-66578700 010-66275853
2.4 信息 披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.orient-fund.com 或
http://www.df5888.com
基金年 度报 告备 置地 点 本基金 管理 人及 本基 金托 管人住 所
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 6,221,264.38 6,100,648.60 414,023,007.04
本期利 润 -30,063,371.77 -148,352,959.17 485,931,868.33
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0434 -0.1737 0.5278
本期基 金份 额净 值增 长率 -4.47% -9.62% 64.31%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0251 0.0731 0.3648
期末基 金资 产净 值 500,554,225.24 1,105,960,312.94 1,279,062,751.52
期末基 金份 额净 值 1.0251 1.0731 1.4599
注 ： ①本 期已 实现 收 益指基 金本 期利 息收 入 、 投资收 益 、 其 他收 入 （不 含公允 价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
②期末 可供 分配 利润 ： 如 果 期末未 分配 利润 的未 实现 部分为 正数,则 期末 可供 分 配利润 的金 额为 期
末未分配利 润的已实 现部 分,如果期末 未分配利 润的 未实现部分 为负数,则 期末 可供分配利 润的金
额为期 末未 分配 利润 （已 实现部 分扣 除未 实现 部分 ） 。
③本基金所述 业绩指标 不 包括持有人认 购或交易 基 金的各项费用 ，计入费 用 后实际收益 水平要低
于所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 东方龙混合 2017 年年度报告摘 要
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阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -6.74% 0.79% 4.45% 0.61% -11.19% 0.18%
过去六 个月 -1.06% 0.78% 8.58% 0.52% -9.64% 0.26%
过去一 年 -4.47% 0.81% 18.51% 0.48% -22.98% 0.33%
过去三 年 41.87% 2.01% 19.74% 1.22% 22.13% 0.79%
过去五 年 82.71% 1.65% 61.27% 1.13% 21.44% 0.52%
自基金 合同
生效起 至今
409.97% 1.52% 238.93% 1.31% 171.04% 0.21%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
3.2.3 过 去五 年基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 东方龙混合 2017 年年度报告摘 要
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3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10份 基金 份
额分红 数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配合
计
备注
2017 - - - -
2016 2.5000 161,528,789.33 48,110,449.56 209,639,238.89
2015 - - - -
合计 2.5000 161,528,789.33 48,110,449.56 209,639,238.89
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金 管理 人为 东方 基金 管理有 限责 任公 司 （以 下 简称 “本 公司 ” ） 。 本 公司 经 中国证 监会 “ 证
监基金 字[2004]80 号 ”批 复批准 于 2004 年 6 月 11 日成立 。截 至 2017 年 12 月 31 日， 本公 司注东方龙混合 2017 年年度报告摘 要
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册资本 2 亿 元人 民币 。本 公司股 东东 北证 券股 份有 限公司 出资 人民 币 12800 万元， 占公 司注 册 资
本的 64% ；河 北省 国有 资 产控股 运营 有限 公司 出资 人民币 5400 万 元， 占公 司 注册资 本 27% ；渤 海
国际信 托股 份有 限公 司出 资人民 币 1800 万元 ，占 公 司注册 资本 的 9% 。 截至2017 年 12 月31 日，
本公司 管 理44 只开 放式 证 券投资 基金 —— 东方 龙混 合型开 放式 证券 投资 基金 、 东方精 选混 合型 开
放式证券投资 基金、东 方 金账簿货币市 场证券投 资 基金、东方策 略成长混 合 型开放式证 券投资基
金、东方稳健 回报债券 型 证券投资基金 、东 方核 心 动力混合型开 放式证券 投 资基金、东 方成长收
益平衡混合型 证券投资 基 金、东方增长 中小盘混 合 型开放式证券 投资基金 、 东方强化收 益债券型
证券投 资基 金、 东方 启明 量化先 锋混 合型 证券 投资 基金、 东方 安心 收益 保本 混合型 证券 投资 基金 、
东方利群混合 型发起式 证 券投资基金、 东方多策 略 灵活配置混合 型证券投 资 基金、东方 新兴成长
混合型证券投 资基金、 东 方双债添利债 券型证券 投 资基金、东方 添益债券 型 证券投资基 金、东方
主题精选混合 型证券投 资 基金、东方睿 鑫热点挖 掘 灵活配置混合 型证券投 资 基金、东方 鼎新灵活
配置混合型证 券投资基 金 、东方惠新灵 活配置混 合 型证券投资基 金、东方 永 润债券型证 券投资基
金、东方新策 略灵活配 置 混合型证券投 资基金、 东 方新思路灵活 配置混合 型 证券投资基 金、东方
新价值混合型 证券投资 基 金、东方创新 科技混合 型 证券投资基金 、东方稳 定 增利债券型 证券投资
基金、东方金 元宝货币 市 场证券投资基 金、东方 大 健康混合型证 券投资基 金 、东方金证 通货币市
场基金、东方 荣家保本 混 合型证券投资 基金、东 方 互联网嘉混合 型证券投 资 基金、东方 盛世灵活
配置混合型证 券投资基 金 、东方合家保 本混合型 证 券投资基金、 东方臻馨 债 券型证券投 资基金、
东方岳 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 东 方区 域发 展混合 型 证 券投 资基 金、 东方永 兴 18 个 月定 期
开放债 券型 证券 投资 基金 、 东方 臻享 纯债 债券 型证 券投资 基金 、 东 方永 熙 18 个月定 期开 放债 券型
证券投资基金 、东方民 丰 回报赢安混合 型证券投 资 基金、东方周 期优选灵 活 配置混合型 证券投资
基金、 东方 价值 挖掘 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 东方 支柱 产业 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
东方臻 悦纯 债债 券型 证券 投资基 金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
朱晓栋
本 基 金 基
金经理
2015 年1 月1
日
- 8 年
权 益 投 资 部
副总经 理， 投
资 决 策 委 员
会委员 ， 对 外
经 济 贸 易 大
学 经 济 学 硕
士，8 年证 券东方龙混合 2017 年年度报告摘 要
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从 业 经 历 。
2009 年12 月
加 盟 东 方 基
金 管 理 有 限
责任公 司， 曾
任 研 究 部 金
融行业 、 固 定
收益研 究、 食
品饮料 行业 、
建 筑 建 材 行
业研究 员， 东
方 龙 混 合 型
开 放 式 证 券
投 资 基 金 基
金经理 助理 、
东 方 精 选 混
合 型 开 放 式
证 券 投 资 基
金基金 经理 、
东 方 核 心 动
力 股 票 型 开
放 式 证 券 投
资 基 金 （ 于
2015 年 7 月
31 日 更 名 为
东 方 核 心 动
力 混 合 型 证
券投资 基金 ）
基金经 理。 现
任 东 方 利 群
混 合 型 发 起
式 证 券 投 资
基 金 基 金 经
理、 东 方安 心
收 益 保 本 混
合 型 证 券 投
资 基 金 基 金
经理、 东方 多
策 略 灵 活 配
置 混 合 型 证
券 投 资 基 金
基金经 理、 东
方 龙 混 合 型
开 放 式 证 券
投 资 基 金 基东方龙混合 2017 年年度报告摘 要
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金经理 、 东 方
鼎 新 灵 活 配
置 混 合 型 证
券 投 资 基 金
基金经 理、 东
方 新 策 略 灵
活 配 置 混 合
型 证 券 投 资
基 金 基 金 经
理、 东 方精 选
混 合 型 开 放
式 证 券 投 资
基 金 基 金 经
理、 东 方支 柱
产 业 灵 活 配
置 混 合 型 证
券 投 资 基 金
基金经 理、 东
方 区 域 发 展
混 合 型 证 券
投 资 基 金 基
金经理 、 东 方
核 心 动 力 混
合 型 证 券 投
资 基 金 基 金
经理。
注 ：① 此处 的任 职日 期和离 任日 期分 别指 根据 公司决 定确 定的 聘任 日期 和解聘 日期 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法 》 、 《证 券投 资基 金 管理公 司管 理办 法 》 及 其 各项实 施准 则、 《东 方龙 混 合型开 放式 证券 投资
基金基金合同 》和其他 有 关法律法规的 规定，本 着 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运 用基金资
产，在严格控 制风险的 基 础上，为基金 份额持有 人 谋求最大利益 ，无损害 基 金份额持有 人利益的
行为。 本基 金无 重大 违法 、违规 行为 。本 基金 投资 组合符 合有 关法 规及 基金 合同的 约定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
基金管理人根据中国证监 会颁布的《证券投资基金 管理公司公平交易制度指 导意见》 （2011东方龙混合 2017 年年度报告摘 要
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年修订 ） ， 制定 了《 东方 基 金管理 有限 责任 公司 公平 交易管 理制 度》 。
基金管理人建 立了投资 决 策的内部控制 体系和客 观 的研究方法， 各投资组 合 经理在授权范 围
内自主决策， 各投资组 合 共享研究平台 ，在获得 投 资信息、投资 建议和实 施 投资决策方 面享有公
平的机 会。
基金管理人实 行集中交 易 制度，建立公 平的交易 分 配制度，确保 各投资组 合 享有公平的交 易
执行机会。对 于交易所 公 开竞价交易， 基金管理 人 执行交易系统 中的公平 交 易程序；对 于债券 一
级市场申购、 非公开发 行 股票申购等非 集中竞价 交 易，各投资组 合经理在 交 易前独立地 确定各投
资组合的交易 价格和数 量 ，基金管理人 按照价格 优 先、比例分配 的原则对 交 易结果进行 分配；对
于银行 间交 易， 按照 时间 优先、 价格 优先 的原 则保 证各投 资组 合获 得公 平的 交易机 会。
基金管理人定 期对不同 投 资组合不同时 间段的的 同 向交易价差、 反向交易 情 况、异常交易 情
况进行 统计 分析 ，投 资组 合经理 对相 关交 易情 况进 行合理 性解 释并 留存 记录 。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内， 基金管理 人 严格遵守法律 法规关于 公 平交易的相关 规定，在 授 权、研究分析 、
投资决策、交 易执行、 业 绩评估等投资 管理活动 中 公平对待不同 投资组合 ， 未直接或通 过与第三
方的交易安排 在不同投 资 组合之间进行 利益输送 。 本基金运作符 合法律法 规 和公平交易 管理制度
规定。
公司按照《证 券投资基 金 管理公司公平 交易制度 指 导意见》和《 东方基金 管 理有限责任公 司
公平交易管理 制度》的 规 定对本报告期 公司不同 投 资组合同向交 易价差进 行 了分析。公 司采集连
续四个 季度 ， 不 同时 间窗 口 （1 日内 、3 日内 、5 日 内） 的 同向 交易 样本 ， 在 假设同 向交 易价 差 为
零及 95% 的置 信水 平下 ， 对同向 交易 价差 进 行 T 分 布假设 检验 并对 检验 结果 进行跟 踪分 析。 分 析
结果显 示本 基金 与公 司管 理的其 他投 资组 合在 同向 交易价 差方 面未 出现 异常 。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
基金管理人管 理的投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 不存在同日反 向交易， 不 存在同日反向 交
易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 5%的情况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
报告期内，本 基金从景 气 周期维度优选 行业，同 时 结合自下而上 的选股逻 辑 ，投资于成长 性东方龙混合 2017 年年度报告摘 要
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高、基 本面 扎实 的个 股。
市场方 面， 在经 济复 苏超 预期， 以及 外资 流入 的推 动之下 ，以 沪 深 300 为代 表的蓝 筹股 表 现
优异， 全年 上 涨 15% 以 上 ，而 IPO 持 续加 速、 以及 估值偏 高， 导致 以创 业板 为代表 的中 小市 值个
股出现 明显 下跌 ，市 场呈 现二八 格局 。
报告期内，本 基金持仓 个 股的估值出现 较为明显 的 下降，而对于 表现较好 的 蓝筹股，持仓 比
例较低，导致 基金净值 出 现回撤。展望 全年，我 们 认为在流动性 紧平衡的 格 局之下，市 场很难出
现估值 提升 的趋 势性 行情 ，预计 以沪 深 300 为 代表 的蓝筹 涨幅 与全 年业 绩增 长相当 ；而 随着 业 绩
的确定性逐步 落地，前 期 由于情绪的打 压导致超 跌 的 优质成长股 则将迎来 较 好的投资机 会，有望
出现估值与业 绩双升的 行 情；本基金将 积极对持 仓 结构进行优化 ，均衡组 合 配置，以期 为投资者
提供更 高的 回报 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
2017 年 1 月 1 日 起至 2017 年 12 月 31 日， 本基 金 净值增 长率 为-4.47% ，业 绩比较 基准 收益
率为18.51% ， 低于 业绩 比 较基 准 22.98% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
在金融去杠杆 与供给侧 改 革政策的共振 之下，我 们 认为经济总体 保持稳中 略 降的态势。从 前
2 月的情况来 看，出口 是 经济的亮点， 但随着贸 易 战风险的上 升 ，出口在 下 半年的不确 定性业也
将更大 。
对于市场的判 断，在流 动 性紧平衡的状 态下，很 难 出现估值提升 的趋势性 行 情，市场总体 赚
业绩增长的钱 ；而随着 部 分优质成长股 由于情绪 的 冲击，出现明 显错杀， 随 着业绩的逐 步确认，
有望迎 来估 值业 绩双 升的 行情。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作 情况
本报告期内， 本基金管 理 人根据《证券 投资基金 法 》和中国证监 会发布的 有 关规定，完善 内
部控制制度和 操作流程 ； 在基金日常运 作上，定 期 和实时监察， 强化内控 体 系和制度的 落实；在
加强对基金投 资运作和 公 司经营管理的 合规性监 察 方面，通过实 时监控、 定 期检查、专 项检查等
方式 ， 及 时发 现情 况、 提 出改进 建议 并跟 踪改 进落 实情况 。 本期 内重 点开 展 的监察 稽核 工作 包括 ：
（1 ） 开 展对 公司 各项 业务 的日常 监管 业务 ， 对风 险 隐患做 到及 时发 现 、 及 时 化解 ， 保 证投 资管 理、
基金销售和 后台运营 等业 务领域的合 法合规。 （2 ） 根据中国证 监会颁布 的相 关法律法规 ，进一 步东方龙混合 2017 年年度报告摘 要
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加强了基金 投资监察 力度 ，完善了基 金投资有 关控 制制度。 （3） 进一步完 善 公司内控体 系，完 善
业务流 程 ， 在 各个 部门 和 全体人 员中 实行 风险 管理 责任制 ， 并进 行持 续监 督 ， 跟 踪检 查执 行情 况。
（4 ） 注重 加强 对员 工行 为 规范和 职业 素养 的教 育与 监察 ， 并 通过 开展 法规 学 习活动 等形 式 ， 提 升
员工的诚信规 范和风险 责 任意识。下一 年度，本 基 金管理人将在 不断提高 内 部监察稽核 和风险控
制工作 的科 学性 和实 效性 的基础 上， 确保 基金 资产 的规范 运作 ， 维 护基 金份 额持有 人的 合法 利益 ，
给基金 份额 持有 人以 更多 、更好 的回 报。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
根据《中国证 监会关于 证 券投资基金估 值业务的 指 导意见》 、 《证券 投资基金 会计核算业务 指
引》及相关会 计核算业 务 细则，本管理 人对所管 理 的基金各项资 产进行核 算 ，本报告期 间没有需
要披露 的对 基金 估值 有重 大影响 的估 值程 序调 整等 信息。 现对 本基 金管 理 人 估值程 序说 明如 下：
本基金管理人 成立了东 方 基金管理有限 责任公司 估 值委员会（以 下简称“ 估 值委员会” ） ， 成
员由分管运营 副总经理 、 分管投研副总 经理、督 察 长以及运营部 、投研部 门 （包括但不 限于权益
投资部 、固 定收 益部 、量 化投资 部） 、风 险管 理部 负 责人组 成， 估值 委员 会设 立委员 会主 任 1 名，
委员会 副主 任 1-2 名 ，估 值委员 会成 员均 具备 良好 的专业 知识 、专 业胜 任能 力和独 立性 ，熟 悉 基
金投资 品种 及基 金估 值法 律法规 。职 责分 工分 别如 下：
1. 委员 会主 任
负责定 期或 不定 期组 织召 开估值 委员 会工 作会 议， 就 估值参 与各 方提 交的 估值 问题组 织讨 论，
进行决 议并 组织 实施 ； 因 特殊原 因 ， 委 员会 主任 无 法履行 职责 时 ， 由 副主 任 代理其 行使 主任 职责 。
2. 运营 部
①自行 或应 各方 需求 提请 估值委 员会 主任 召开 估值 委员会 会议 。
②征求 托管 行意 见并 借鉴 行业界 通行 做法 ，提 出估 值模型 和估 值方 法的 修改 意见。
③根据估值委 员会会议 决 定的估值方法 、估值模 型 及参数计算具 体投资品 种 的公允价值并 据
以对基 金等 投资 组合 进行 估值。
④负责 编制 投资 组合 持有 的投资 品种 变更 估值 方法 的相关 公告 。
3. 投研 部门
当基金 等投 资组 合持 有没 有市价 或不 存在 活跃 市场 的投资 品种 （简 称“ 停牌 有价证 券” ）时 ，
根据估 值委 员会 要求 和 运 营部的 估值 方案,负 责评 估 现有估 值政 策和 估值 方法 是否公 允、 适当 ， 对
估值方 法有 失公 允性 的 “ 停牌有 价证 券 ” ， 建 议或 提 示运营 部提 请估 值委 员会 主任召 开估 值会 议 。
4. 风险 管理 部 东方龙混合 2017 年年度报告摘 要
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在日常监控和 风险管理 过 程中发现估值 政策和估 值 方法有失公允 性时，建 议 或提示运营部 提
请估值 委员 会主 任召 开估 值会议 。
上述参 与估 值流 程的 各方 之间不 存在 任何 的重 大利 益冲突 。
截至本报告期 期末，公 司 已与中央国债 登记结算 有 限责任公司签 署了《中 债 收益率曲线和 中
债估值 最终 用户 服务 协议 》 ， 并依 据其 提供 的中 债收 益 率曲线 及估 值价 格对 公司 旗下基 金持 有的 银
行间固 定收 益品 种进 行估 值 （ 适用 非货 币基 金 ） 或 影子定 价 （适 用货 币基 金） 。 公 司与 中证 指数 有
限公司 签署 了 《 债券 估值 数据服 务协 议》 ， 并 依据 其 提供的 中证 债券 估值 数据 对公司 旗下 基金 持有
的交易 所固 定收 益品 种进 行估值 （适 用非 货币 基金 ） 。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据本基金基 金合同的 相 关规定，结合 本基金实 际 运作情况，本 基金本报 告 期未进行利润 分
配。
4.9 管理人对会计师事务 所出具非标准审计 报告所涉相关事项 的说明
-
4.10 报告期内管理人对本 基金持有人数或基 金资产净值预警情 形的说明
报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金持有人数低于 200 人 或 基 金资 产 规 模 低 于
5000 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、净值计算、 利润分配
等情况 的说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的东方龙混合 2017 年年度报告摘 要
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基金资产净值 计 算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、准确和完 整发表意
见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报 告
6.1 审计报告基本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 信会师 报字[2018] 第 ZB30065
6.2 审计报告的基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 东方龙 混合 型开 放式 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人
审计意 见 我们审 计了 东方 龙混 合型 开放式 证券 投资 基金 （以 下 简称东 方龙 基
金） 财务 报表 ， 包 括2017 年 12 月 31 日的 资产 负债 表，2017 年度
的利润 表 、 所 有者 权益 （基 金净值 ） 变动 表以 及相 关 财务报 表附 注。
我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则的 规
定编制 ，公 允反 映了 东方 龙基金 2017 年 12 月 31 日 的财务 状况 以
及2017 年 度的 经营 成果 和 基金净 值变 动情 况。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任 。 按 照中国 注册 会计 师职 业道 德守则 ， 我们 独
立于东 方龙 基金 ，并 履行 了职业 道德 方面 的其 他责 任。我 们相 信，
我们获 取的 审计 证据 是充 分、 适当 的， 为发 表审 计意 见提供 了基 础 。
其他信 息 东方龙 基金 的基 金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司 （以 下简 称基
金管理 人 ） 对 其他 信息 负责 。 其 他信 息包 括年 度报 告中 涵盖的 信息 ，
但不包 括财 务报 表和 我们 的审计 报告 。
我们对 财务 报表 发表 的审 计 意见 不涵 盖其 他信 息， 我 们也不 对其 他东方龙混合 2017 年年度报告摘 要
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信息发 表任 何形 式的 鉴证 结论。
结合我 们对 财务 报表 的审 计， 我们 的责 任是 阅读 其 他信息 ， 在此 过
程中， 考虑 其他 信息 是否 与 财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到 的
情况存 在重 大不 一致 或者 似乎存 在重 大错 报。
基于我 们已 执行 的工 作 ， 如果我 们确 定其 他信 息存 在重大 错报 ， 我
们应当 报告 该事 实。 在这 方面， 我们 无任 何事 项需 要报告 。
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
基金管 理人 负责 按照 企业 会计准 则的 规定 编制 财务 报表， 使其 实现
公允反 映， 并 设计、 执行 和维护 必要 的内 部控 制， 以使财 务报 表不
存在由 于舞 弊或 错误 导致 的重大 错报 。
在编制 财务 报表 时， 基金 管 理人负 责评 估东 方龙 基金 的持续 经营 能
力， 披 露与持 续经 营相 关 的事项 ， 并运 用持 续经 营 假设， 除非计 划
进行清 算、 终止 运营 或别 无其他 现实 的选 择。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认 为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
（1）识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险，
设计和 实施 审计 程序 以应 对 这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
（2）了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
（3）评价基金管理人 选用 会计政策的恰当性和 作出 会计估计及相
关披露 的合 理性 。
（4）对基金管理人使 用持 续经营假设的恰当性 得出 结论。同时，
根据获 取的 审计 证据 ， 就 可 能导致 对东 方龙 基金 持续 经营能 力产 生
重大疑 虑的 事项 或情 况是 否存在 重大 不确 定性 得出 结论。 如果 我们东方龙混合 2017 年年度报告摘 要
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得出结 论认 为存 在重 大不 确定性 ， 审 计准 则要 求我 们 在审计 报告 中
提请报 表使 用者 注意 财务 报表中 的相 关披 露 ； 如 果 披露不 充分 ， 我
们应当 发表 非无 保留 意见 。 我们的 结论 基于 截至 审计 报告日 可获 得
的信息 。 然而 ， 未来 的事 项 或情况 可能 导致 东方 龙基 金不能 持续 经
营。
（5） 评 价财 务报 表的 总体 列报、 结构 和内 容 （包 括 披露） ， 并评 价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我们与 基金 管理 人就 计划 的审计 范围 、 时 间安 排和 重 大审计 发现 等
事项进 行沟 通， 包括 沟通 我 们在审 计中 识别 出的 值得 关注的 内部 控
制缺陷 。
会计师 事务 所的 名称 立信会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙）
注册会 计师 的姓 名 朱锦梅
赵立卿
会计师 事务 所的 地址 北京市 海淀 区西 四环 中 路16 号院 7 号楼 10 层
审计报 告日 期 2018 年3 月 28 日
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 东方 龙混 合型 开放式 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 2,740,621.23 25,428,732.47
结算备 付金 3,197,517.47 1,417,521.85
存出保 证金 214,237.68 257,264.56
交易性 金融 资产 421,631,518.54 978,569,798.71
其中： 股票 投资 381,751,518.54 926,123,298.71
基金投 资 - -
债券投 资 39,880,000.00 52,446,500.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - - 东方龙混合 2017 年年度报告摘 要
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买入返 售金 融资 产 77,000,000.00 100,000,000.00
应收证 券清 算款 306,779.06 23,960,157.47
应收利 息 970,347.17 1,022,065.45
应收股 利 - -
应收申 购款 93,715.45 143,043.46
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 506,154,736.60 1,130,798,583.97
负债 和所有者权益
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 1,646,436.25 16,426,341.07
应付赎 回款 577,555.05 772,643.52
应付管 理人 报酬 649,113.92 1,365,473.87
应付托 管费 108,185.68 227,579.00
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 1,993,265.56 5,619,606.18
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 625,954.90 426,627.39
负债合 计 5,600,511.36 24,838,271.03
所有者权益：
实收基 金 488,314,222.20 1,030,609,496.01
未分配 利润 12,240,003.04 75,350,816.93
所有者 权益 合计 500,554,225.24 1,105,960,312.94
负债和 所有 者权 益总 计 506,154,736.60 1,130,798,583.97
注 ： 报告 截止 日2017 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值 1.0251 元， 基金 份额 总 额 488,314,222.20
份。
7.2 利润表
会计主 体： 东方 龙混 合型 开放式 证券 投资 基金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元 东方龙混合 2017 年年度报告摘 要
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项 目
本期
2017 年1 月1 日至 2017
年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
一、收入 -12,343,183.82 -124,859,642.38
1.利息 收入 3,197,543.73 2,540,619.57
其中： 存款 利息 收入 279,611.91 740,868.09
债券利 息收 入 1,350,418.49 1,002,113.75
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 1,567,513.33 797,637.73
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 20,191,671.91 26,540,646.28
其中： 股票 投资 收益 16,705,745.28 22,605,540.81
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -48,910.96 -80,390.96
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 3,534,837.59 4,015,496.43
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-36,284,636.15 -154,453,607.77
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 552,236.69 512,699.54
减： 二、费用 17,720,187.95 23,493,316.79
1．管 理人 报酬 10,947,639.39 15,273,808.15
2．托 管费 1,824,606.61 2,545,634.68
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 4,512,633.68 5,229,922.19
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 435,308.27 443,951.77
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-30,063,371.77 -148,352,959.17
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净 亏损以 “-” 号填
列）
-30,063,371.77 -148,352,959.17
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 东方 龙混 合型 开放式 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元 东方龙混合 2017 年年度报告摘 要
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项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,030,609,496.01 75,350,816.93 1,105,960,312.94
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- -30,063,371.77 -30,063,371.77
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-542,295,273.81 -33,047,442.12 -575,342,715.93
其中：1. 基 金申 购款 47,165,593.30 2,117,053.83 49,282,647.13
2. 基金 赎回 款 -589,460,867.11 -35,164,495.95 -624,625,363.06
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （ 净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
488,314,222.20 12,240,003.04 500,554,225.24
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
876,105,975.34 402,956,776.18 1,279,062,751.52
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- -148,352,959.17 -148,352,959.17
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
154,503,520.67 30,386,238.81 184,889,759.48
其中：1. 基 金申 购款 573,713,664.32 105,498,341.01 679,212,005.33
2. 基金 赎回 款 -419,210,143.65 -75,112,102.20 -494,322,245.85
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -209,639,238.89 -209,639,238.89
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,030,609,496.01 75,350,816.93 1,105,960,312.94
东方龙混合 2017 年年度报告摘 要
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘鸿 鹏______
______ 刘 鸿鹏______
____ 肖向 辉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
东方龙 混合 型开 放式 证券 投资基 金 （以 下简 称 “ 本 基金” ） 根 据2004 年9 月 24 日中 国证 监会
《关于 同意 东方 龙混 合型 开放式 证券 投资 基金 募集 的批复 》 （证 监基 金字 【2004 】152 号 ） 和 《 关
于募集 东方 龙混 合型 开放 式证券 投资 基金 的确 认函 》 （基 金部 函 【2004 】117 号 ） 的 核准 ， 由基 金
发起人东方基 金管理有 限 责任公司依照 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 和《东方龙 混合型开
放式证 券投 资基 金基 金合 同》 自 2004 年 10 月 11 日至 2004 年 11 月 19 日公 开 募集设 立。 本基 金
为混合 型开 放式 基金 ， 首 次设立 募集 不包 括认 购资 金利息 共募 集1,130,234,808.17 元 人民 币， 业
经普华 永道 中天 会计 师事 务所有 限公 司 “ 普华 永道 中天验 字（2004 ）第 220 号” 验 资报 告验 证 。
经向中 国证 监会 备案 ， 《 东 方龙混 合型 开放 式证 券投 资基金 基金 合同 》 于 2004 年 11 月 25 日 正式
生效， 基金 合同 生效 日的 基金份 额总 额 为 1,130,727,725.99 份基 金单 位， 其 中认购 资金 利息 折合
492,917.82 份 基金 单位。 本基金 基金 管理 人为 东方 基金管 理有 限责 任公 司， 基金托 管人 为中 国 建
设银行 股份 有限 公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《东 方 龙混合型开放 式证券投 资 基金基金合同 》
的有关规定， 本基金的 投 资范围为具有 良好流动 性 的金融工具， 主要包括 国 内依法发行 、上市的
股票、 债券 以及 经中 国证 监会批 准的 允许 基金 投资 的其他 金融 工具 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的会 计报 表按 照财 政部 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体会计准 则、其后 颁 布的企业会计 准则应用 指 南、企业会计 准则解释 以 及其他相关 规定（以
下合称 “企 业会计准 则 ” ） 、中国证券 业协会制 定的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 中国证
监会颁布的 《关于证 券投 资基金执行< 企业会计 准则> 估值业务及 份额净值 计价 有关事项的 通知》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 内容 与格 式准 则第 2 号－ 年度 报 告
的内容 与格 式》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 编报 规则 第 3 号 －会 计报 表附 注的 编制及 披露 》 、 《证券
投资基 金信 息披 露XBRL 模 板第 3 号－ 年度 报告 和半 年度报 告》 及中 国证 监会 颁 布的其 他相 关规 定
编制。 东方龙混合 2017 年年度报告摘 要
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7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金编制的 财务报表 符 合企业会计准 则及其他 有 关规定要求， 真实、完 整 地反映了本基 金
2017 年12 月 31 日 的财 务 状况以 及 2017 年度 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 。
7.4.4 本 报告 期所 采 用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一期 年度 报告 保持一 致。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税[2004]78 号 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2005]103 号《 关于 股权 分置试 点改 革有 关税 收政 策问题 的通 知》 、财 税[2008]1 号 《关 于企 业所
得税若干优惠 政策的通 知》 、财税[2012]85 号《关 于 实施上市公司 股息红利 差 别化个人所得 税政
策有关 问题 的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市 公 司股息 红利 差别 化个 人所 得税政 策有 关问 题
的通知 》 、 财 税[2016]36 号 《关 于全 面推 开营 业税 改 征增值 税试 点的 通知 》 、 财 税[2016]46 号 《 关
于进一步明确 全面推开 营 改增试点金融 业 有关政 策 的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机构同
业往来 等增 值税 政策 的补 充通知 》 、 财税[2016]140 号 《财 政部 、 国 家税 务总 局关于 明确 金融 、 房
地产开发、教 育辅助服 务 等增值税政策 的通知》 及 其他相关财税 法规和实 务 操作，主要 税项列示
如下：
1、于 2016 年5 月1 日 前 ， 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征增值 税 ，对国债 、 地方政府债以 及金融同 业 往来利息收入 亦免征增 值 税，存款 利 息收入不
征收增 值税 。
根据规 定， 基金 产品 运营 过程中 发生 的增 值税 应税 行为， 以基 金产 品管 理人 为增值 税纳 税 人 。 东方龙混合 2017 年年度报告摘 要
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2 、 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入， 包括 买卖 股票 、 债券 的差 价收 入， 股 票 的股息 、 红 利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
3 、 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税 。 对 基金 从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得 ， 持 股期 限 在1 个 月 以内 （ 含 1 个 月 ） 的 ，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所 得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含1 年） 的， 暂减 按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过 1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
4 、基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
5 、 基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价
暂免征 收印 花税 、企 业 所 得税和 个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
东北证 券股 份有 限公 司 本基金 管理 人股 东、 销售 机构
东方基 金管 理有 限责 任公 司 本基金 管理 人、 注册 登记 机构、 直销 机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 本基金 托管 人、 销售 机构
渤海国 际信 托股份 有 限公 司 本基金 管理 人股 东
河北省 国有 资产 控股 运营 有限公 司 本基金 管理 人股 东
东方汇 智资 产管 理有 限公 司 本基金 管理 人下 属子 公司
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
本 报告 期及 上年 度可 比期间,本 基金 未通 过关 联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
7.4.8.1.2 债 券交 易
本 报告 期及 上年 度可 比期间 ，本 基金 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
本 报告 期及 上年 度可 比期间 ，本 基金 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。 东方龙混合 2017 年年度报告摘 要
第 23 页 共 37 页
7.4.8.1.4 权 证交 易
本 报告 期及 上年 度可 比期间 ，本 基金 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
本报 告期 及上 年度 可 比期间 ， 本基 金未 发生 与 关联方 的佣 金费 用 ， 期 末 无应支 付 关 联方 的佣
金。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
10,947,639.39 15,273,808.15
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,465,801.25 1,662,138.18
注 ： ① 计提 标准 ： 基 金管理 费按 前一 日的 基金 资产净 值 的1.5% 的 年费 率 计算， 具体 计算 方法
如下：
H=E×1 .5% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 付的 基金 管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
②计提方式与 支付方式 ： 基金管理费每 日计提， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人 发送基金
管理费 划付 指令 ， 经 基金 托管人 复核 后于 次月 首日 起 5 个工 作日 内从 基金 资 产中一 次性 支付 给本
基金管理人。 若遇法定 节 假日、休息日 或不可抗 力 致使无法按时 支付的， 顺 延至最近可 支付日支
付。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,824,606.61 2,545,634.68
注：①计 提标准： 基 金托管费按前 一日的基 金 资产净值的 0.25% 的年费 率计提，具体 计算方
法如下 ：
H=E×0 .25% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费 东方龙混合 2017 年年度报告摘 要
第 24 页 共 37 页
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
②计提方式与 支付方式 ： 基金托管费每 日计提， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人 发送基金
托管费 划付 指令 ， 经 基金 托管人 复核 后于 次月 首日 起 5 个工 作日 内从 基金 资 产中一 次性 支付 给本
基金托管人。 若遇法定 节 假日、休息日 或不可抗 力 致使无法按时 支付的， 顺 延至最近可 支付日支
付。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本 报告 期及 上年 度可 比期间 ， 本 基金 均未 与关 联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交易。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本 报告 期及 上年 度可 比期间 ，本 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关 联方 均未 投资本 基金 。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行
股份有限公司
2,740,621.23 205,792.89 25,428,732.47 692,385.43
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本 报告 期及 上年 度可 比期间 ，本 基金 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 的证 券。
7.4.9 期 末（ 2017 年 12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
603080
新疆
火炬
2017 年
12 月27
日
2018 年
1 月 3
日
新股流
通受限
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 - 东方龙混合 2017 年年度报告摘 要
第 25 页 共 37 页
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600579
天华
院
2017
年7 月
3 日
重大
事项
14.22
2018
年1 月
2 日
16.12 1,700,000 21,823,154.55 24,174,000.00 -
600525
长园
集团
2017
年 12
月 25
日
重大
事项
15.79
2018
年1 月
10 日
17.30 1,396,916 24,573,159.85 22,057,303.64 -
000035
中国
天楹
2017
年8 月
22 日
重大
事项
6.72 - - 2,700,000 19,959,100.95 18,144,000.00 -
000401
冀东
水泥
2017
年 11
月 21
日
重大
事项
13.79
2018
年1 月
15 日
15.17 700,000 11,585,349.03 9,653,000.00 -
300730
科创
信息
2017
年 12
月 25
日
重大
事项
41.55
2018
年1 月
2 日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
002919
名臣
健康
2017
年 12
月 28
日
重大
事项
35.26
2018
年1 月
2 日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截 至本 报告 期 末2017 年12 月31 日止 ， 本 基金 未 持有在 银行 间市 场正 回购 交易中 作为 抵押 的
债券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 未持 有在交 易所 市场 正回 购交 易中作 为抵 押的
债券。 东方龙混合 2017 年年度报告摘 要
第 26 页 共 37 页
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
截止本年度报 告报出日 ， 本基金无需要 披露的有 助 于理解和分析 会计报表 需 要说明的其他 事
项。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 381,751,518.54 75.42
其中： 股票 381,751,518.54 75.42
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 39,880,000.00 7.88
其中： 债券 39,880,000.00 7.88
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 77,000,000.00 15.21
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,938,138.70 1.17
8 其他各 项资 产 1,585,079.36 0.31
9 合计 506,154,736.60 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 245,753,031.79 49.10
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
17,631,143.20 3.52
E
建筑业 23,311,616.48 4.66
F
批发和 零售 业 - - 东方龙混合 2017 年年度报告摘 要
第 27 页 共 37 页
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 17,942.76 0.00
H
住宿和 餐饮 业 14,943,812.00 2.99
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
15,361,112.55 3.07
J
金融业 17,651,538.26 3.53
K
房地产 业 13,974,720.00 2.79
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 14,962,601.50 2.99
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 18,144,000.00 3.62
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 381,751,518.54 76.27
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 002531 天顺风 能 3,570,148 28,918,198.80 5.78
2 002481 双塔食 品 5,000,000 25,600,000.00 5.11
3 002202 金风科 技 1,300,000 24,505,000.00 4.90
4 600579 天华院 1,700,000 24,174,000.00 4.83
5 000959 首钢股 份 3,904,506 23,348,945.88 4.66
6 002375 亚厦股 份 3,099,949 23,311,616.48 4.66
7 600525 长园集 团 1,396,916 22,057,303.64 4.41
8 000915 山大华 特 700,000 21,098,000.00 4.21
9 000035 中国天 楹 2,700,000 18,144,000.00 3.62
10 600681 百川能 源 1,300,000 17,615,000.00 3.52
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于管 理 人网站的年 度报告正
文。 东方龙混合 2017 年年度报告摘 要
第 28 页 共 37 页
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000567 海德股 份 35,640,735.99 3.22
2 600525 长园集 团 32,910,074.85 2.98
3 600804 鹏博士 31,115,405.48 2.81
4 002142 宁波银 行 30,615,755.16 2.77
5 601336 新华保 险 29,431,537.72 2.66
6 002375 亚厦股 份 29,422,911.90 2.66
7 000669 金鸿控股 28,902,524.68 2.61
8 601179 中国西 电 28,137,020.60 2.54
9 000001 平安银 行 27,557,578.97 2.49
10 000915 山大华 特 27,458,975.46 2.48
11 002202 金风科 技 25,718,983.32 2.33
12 601318 中国平 安 25,659,905.00 2.32
13 000401 冀东水 泥 24,825,747.92 2.24
14 600266 北京城 建 24,624,634.09 2.23
15 002531 天顺风 能 24,232,595.00 2.19
16 300401 花园生 物 24,163,166.11 2.18
17 000651 格力电 器 23,781,998.11 2.15
18 300404 博济医 药 23,418,188.62 2.12
19 300476 胜宏科 技 21,253,790.72 1.92
20 600681 百川能 源 20,932,723.00 1.89
注：①买 入包括基 金 二级市场上主 动的买入 、 新股、配股、 债转股、 换 股及行权等 获得的股
票。
②“买 入金 额” 按买 卖成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300401 花园生 物 55,123,957.14 4.98
2 002421 达实智 能 54,279,292.01 4.91 东方龙混合 2017 年年度报告摘 要
第 29 页 共 37 页
3 600266 北京城 建 53,785,713.04 4.86
4 300429 强力新 材 52,239,640.79 4.72
5 300285 国瓷材 料 51,364,317.73 4.64
6 600682 南京新 百 44,409,060.00 4.02
7 600804 鹏博士 44,002,227.57 3.98
8 300012 华测检 测 40,103,677.36 3.63
9 000567 海德股 份 33,059,063.07 2.99
10 002531 天顺风 能 32,185,687.12 2.91
11 601336 新华保 险 30,074,218.90 2.72
12 600666 奥瑞德 29,805,221.40 2.69
13 600525 长园集 团 28,965,465.00 2.62
14 002567 唐人神 28,962,544.79 2.62
15 002665 首航节 能 28,480,685.29 2.58
16 000669 金鸿控股 27,818,902.00 2.52
17 000001 平安银 行 26,978,728.92 2.44
18 300317 珈伟股 份 26,893,118.77 2.43
19 601179 中国西 电 26,378,636.45 2.39
20 300148 天舟文 化 26,199,375.43 2.37
21 000063 中兴通 讯 24,774,453.78 2.24
22 300351 永贵电 器 23,143,569.24 2.09
注：①卖 出主要指 二 级市场上主动 的卖出、 换 股、要约收购 、发行人 回 购及行权等 减少的股
票。
②“卖 出金 额” 均按 买卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,138,359,425.46
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,663,075,463.80
注：①买 入包括基 金 二级市场上主 动的买入 、 新股、配股、 债转股、 换 股及行权等 获得的股
票，卖 出主 要指 二级 市场 上主动 的卖 出、 换股 、要 约收购 、发 行人 回购 及行 权等减 少的 股票 。
②“买入股 票成本” 、 “ 卖 出股票收入 ”均按买 卖成 交金额（成 交单价乘 以成 交数量）填 列，不 考
虑相关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ） 东方龙混合 2017 年年度报告摘 要
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1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 39,880,000.00 7.97
其中： 政策 性金 融债 39,880,000.00 7.97
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 39,880,000.00 7.97
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 170408 17 农发 08 400,000 39,880,000.00 7.97
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小 排序的前五 名贵金属
投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
东方龙混合 2017 年年度报告摘 要
第 31 页 共 37 页
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12 投资组合报 告附注
8.12.1
本报告期内本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 未 发现存在被监 管部门立 案 调查，或在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 况。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 214,237.68
2 应收证 券清 算款 306,779.06
3 应收股 利 -
4 应收利 息 970,347.17
5 应收申 购款 93,715.45
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,585,079.36
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本 报告 期末 本基 金未 持有可 转债 。 东方龙混合 2017 年年度报告摘 要
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8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 600579 天华院 24,174,000.00 4.83 重大事 项
2 600525 长园集 团 22,057,303.64 4.41 重大事 项
3 000035 中国天 楹 18,144,000.00 3.62 重大事 项
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
30,498 16,011.35 69,410,671.06 14.21% 418,903,551.14 85.79%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
716.55 0.0001%
9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
东方龙混合 2017 年年度报告摘 要
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§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2004 年 11 月25 日 ）基 金份 额 总额
1,130,727,725.99
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,030,609,496.01
本报告 期基 金总 申购 份额 47,165,593.30
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 589,460,867.11
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 488,314,222.20
注 ：基 金总 申购 份额 包含基 金转 换入 份额 ，基 金总赎 回份 额包 含基 金转 换出份 额。
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
2017 年9 月1 日， 中国 建 设银行 发布 公告 ， 聘任纪 伟 为中国 建设 银行 资产 托管 业务部 总经 理。
本报告 期内 ，基 金管 理人 未发生 重大 人事 变动 。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 。
11.4 基 金投资策略的改变
本报告 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所 ， 本 年度 应 支付给 立信 会计 师事 务所 （特 殊普 通合 伙）
报酬 为80,000.00 元 ；截 至 2017 年12 月 31 日， 该 审计机 构已 向本 基金 提 供10 年 的审 计服 务。
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11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到监 管部 门稽 查 或 处罚。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中泰证券股份
有限公司
2 935,805,897.33 33.50% 871,515.22 33.50% -
平安证券有限
责任公司
1 586,760,453.07 21.01% 546,450.74 21.01% -
中国中投证券
有限责任公司
1 496,532,155.64 17.78% 462,420.60 17.78% -
信达证券股份
有限公司
1 338,204,216.99 12.11% 314,970.51 12.11% -
华泰证券股份
有限公司
1 234,885,567.63 8.41% 218,748.85 8.41% -
中国银河证券
股份有限公司
2 196,032,022.54 7.02% 182,564.49 7.02% -
方正证券股份
有限公司
1 5,185,533.00 0.19% 4,829.53 0.19% -
国泰君安证券
股份有限公司
2 - - - - -
安信证券股份
有限公司
1 - - - - -
国元证券股份
有限公司
2 - - - - -
招商证券股份
有限公司
1 - - - - -
申万宏源证券
有限公司
1 - - - - -
国金证券股份
有限公司
1 - - - - -
东方证券股份
有限公司
2 - - - - - 东方龙混合 2017 年年度报告摘 要
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东莞证券股份
有限公司
1 - - - - -
国信证券股份
有限公司
1 - - - - -
中信证券股份
有限公司
3 - - - - -
兴业证券股份
有限公司
1 - - - - -
恒泰长财证券
有限责任公司
1 - - - - -
江海证券有限
公司
2 - - - - -
中国国际金融
股份有限公司
2 - - - - -
东北证券股份
有限公司
2 - - - - -
华创证券有限
责任公司
1 - - - - -
注： （1 ）此处的 佣 金指本基金 通过券商 的交 易单元进行 股票、权 证等 交易而合计 支付该 券
商的佣 金合 计, 不单 指股 票 交易佣 金。
（2 ） 交易 单元 的选 择标 准 和程序
券商选 择标 准： ①资 力雄 厚，信 誉良 好， 注册 资本 不少 于 3 亿 元人 民币 ； ② 财务状 况良 好， 各 项
财务指标显示 公司经营 状 况稳定； ③ 经 营行为规 范 ，最近两年未 因重大违 规 行为而受到 中国证监
会和中国人民 银行处罚 ； ④内部管理规 范、严格 ， 具备健全的内 控制度， 并 能满足基金 运作高度
保密的要求； ⑤具备基 金 运作所需的高 效、安全 的 通讯条件，交 易设施符 合 代理基金进 行证券交
易的需要，并 能为基金 提 供全面的信息 服务；⑥ 研 究实力较强， 有固定的 研 究机构和专 门研究人
员，能及时为 基金提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析、个股
分析报 告及 其他 专门 报告 ， 并 能根 据基 金投 资的 特 定要求 ， 提供 专门 研究 报 告； ⑦收 取的 佣金 率。
券商选择程序 ：①对符 合 选择标准的券 商的服务 进 行评价；②拟 定租用对 象 ：由投研部 门研究部
根据以上评价 结果拟定 备 选的券商；③ 签约：拟 定 备选的券商后 ，按公司 签 约程序与备 选券商签
约。签 约时 ，要 明确 签定 协议双 方的 公司 名称 、委 托代理 期限 、佣 金率 、双 方的权 利义 务等 。
（3 ） 本报 告期 内本 基金 新 增租 用 4 个 交易 单元 ， 分 别中泰 证券 股份 有限 公司 上海 、 深 证证 券交 易
所交易 单元 各一 个； 信达 证券股 份有 限公 司深 圳证 券交易 所交 易单 元 1 个； 方正证 券股 份有 限 公
司上海 证券 交易 所交 易单 元 1 个。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 东方龙混合 2017 年年度报告摘 要
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金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中泰证券股份
有限公司
- - 4,734,500,000.00 64.76% - -
平安证券有限
责任公司
- - - - - -
中国中投证券
有限责任公司
- - - - - -
信达证券股份
有限公司
- - - - - -
华泰证券股份
有限公司
- - 1,339,900,000.00 18.33% - -
中国银河证券
股份有限公司
- - 1,160,000,000.00 15.87% - -
方正证券股份
有限公司
- - 77,000,000.00 1.05% - -
国泰君安证券
股份有限公司
- - - - - -
安信证券股份
有限公司
- - - - - -
国元证券股份
有限公司
- - - - - -
招商证券股份
有限公司
- - - - - -
申万宏源证券
有限公司
- - - - - -
国金证券股份
有限公司
- - - - - -
东方证券股份
有限 公司
- - - - - -
东莞证券股份
有限公司
- - - - - -
国信证券股份
有限公司
- - - - - -
中信证券股份
有限公司
- - - - - -
兴业证券股份
有限公司
- - - - - -
恒泰长财证券
有限责任公司
- - - - - - 东方龙混合 2017 年年度报告摘 要
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江海证券有限
公司
- - - - - -
中国国际金融
股份有限公司
- - - - - -
东北证券股份
有限公司
- - - - - -
华创证券有限
责任公司
- - - - - -
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况
本 基金 本报 告期 内不 存在单 一投 资者 持有 基金 份额比 例达 到或 超 过20% 的情况 。
东方基金管理有限责任公司
2018 年3 月30 日
