东 方 金 元 宝货 币 市 场 基金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 东方基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
送出日 期： 二〇一八年三 月三十 一 日
东方金元宝货币 2017 年年度报 告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 28 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。 东方金元宝货币 2017 年年度报 告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 东方金 元宝 货币
基金主 代码 001987
前端交 易代 码 001987
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 11 月 23 日
基金管 理人 东方 基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 768,547,442.92 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 在确保 本金 安全 的前 提下 ， 力争获 得超 越业 绩比 较基 准
的投资 回报 。
投资策 略 本基金 结合 自上 而下 和自 下而上 的分 析， 在保 证资 产 的
安全性 和流 动性 的前 提下 ，进行 积极 的投 资组 合管 理，
追求基 金的 长期 、稳 定增 值。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款税 后利 率
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 基 金的预 期风 险和 预期 收益 低
于股票 型基 金、 混合 型基 金、债 券 型 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 东方基金管理有限责任公
司
中国民 生银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 李景岩 罗菲菲
联系电 话 010-66295888 010-58560666
电子邮 箱 xxpl@orient-fund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服 务电话
010-66578578 或
400-628-5888
95568
传真 010-66578700 010-58560798
东方金元宝货币 2017 年年度报 告摘要
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2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.orient-fund.com 或
http://www.df5888.com
基金年 度报 告备 置地 点 本 基 金 管 理 人 及 本 基 金 托 管 人 住
所
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2017 年
2016 年 2015 年11 月23 日(基
金合同 生效 日)-2015
年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 28,393,317.89 2,214,220.48 239,470.35
本期利 润 28,393,317.89 2,214,220.48 239,470.35
本期净 值收 益率 4.0655% 2.8031% 0.2804%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 - - -
期末基 金资 产净 值 768,547,442.92 357,073,087.14 54,666,425.39
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 1.0000
注 ：① 本基 金无 持有 人认购 或交 易基 金的 各项 费用。
②本期已实现 收益指 基 金 本期利息收入 、投资收 益 、其他收入（ 不含公允 价 值变动收益 ）扣除相
关费用后的余 额，本期 利 润为本期已实 现收益加 上 本期公允价值 变动收益 ， 由于货币市 场基金采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
③本基 金每 日分 配收 益， 按日结 转份 额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值收益 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.0490% 0.0008% 0.3403% 0.0000% 0.7087% 0.0008%
过去六 个月 2.0732% 0.0007% 0.6805% 0.0000% 1.3927% 0.0007%
过去一 年 4.0655% 0.0013% 1.3500% 0.0000% 2.7155% 0.0013%
过去三 年 7.2826% 0.0066% 2.8461% 0.0000% 4.4365% 0.0066% 东方金元宝货币 2017 年年度报 告摘要
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过去五 年 7.2826% 0.0066% 2.8461% 0.0000% 4.4365% 0.0066%
自 基金 合同
生效起 至今
7.2826% 0.0066% 2.8461% 0.0000% 4.4365% 0.0066%
注 ：本 基金 每日 分配 收益， 按日 结转 份额 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率
变 动的 比较
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较 东方金元宝货币 2017 年年度报 告摘要
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注：自合 同生效以 来 未满五年。合 同生效当 年 按实际存续期 计算，不 按 整个自然年 度进行折
算。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2017 28,326,946.82 - 66,371.07 28,393,317.
89
2016 2,165,944.22 - 48,276.26 2,214,220.4
8
2015 236,061.94 - 3,408.41 239,470.35
合计 30,728,952.98 - 118,055.74 30,847,008.
72
注：本基 金每日分 配 收益，按日结 转份额。 即 以每万份基金 份额净收 益 为基准，每 日为基金
份额持 有人 计算 当日 收益 并分配 ，每 日支 付收 益。 东方金元宝货币 2017 年年度报 告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金 管理 人为 东方 基金 管理有 限责 任公 司 （以 下 简称 “本 公司 ” ） 。 本 公司 经 中国证 监会 “ 证
监基金 字[2004]80 号 ”批 复批准 于 2004 年 6 月 11 日成立 。截 至 2017 年 12 月 31 日， 本公 司注
册资本 2 亿 元人 民币 。本 公司股 东东 北证 券股 份有 限公司 出资 人民 币 12800 万元， 占公 司注 册 资
本的 64% ；河 北省 国有 资 产控股 运营 有限 公司 出资 人民币 5400 万 元， 占公 司 注册资 本 27% ；渤 海
国际信 托股 份有 限公 司出 资人民 币 1800 万元 ，占 公 司注册 资本 的 9% 。 截至2017 年 12 月31 日，
本公司 管 理44 只开 放式 证 券投资 基金 —— 东方 龙混 合型开 放式 证券 投资 基金 、 东方精 选混 合型 开
放式证券投资 基金、东 方 金账簿货币市 场证券投 资 基金、东方策 略成长混 合 型开放式证 券投资基
金、东方稳健 回报债券 型 证券投资基金 、东方核 心 动力混合型开 放式证券 投 资基金、东 方成长收
益平衡混合型 证券投资 基 金、东方增长 中小盘混 合 型开放式证券 投资基金 、 东方强化收 益债券型
证券投 资基 金、 东方 启明 量化先 锋混 合型 证券 投资 基金、 东方 安心 收益 保本 混合型 证券 投资 基金 、
东方利群混合 型发起式 证 券投资基金、 东方多策 略 灵活配置混合 型证券投 资 基金、东方 新兴成长
混合型证券投 资基金、 东 方双债添利债 券型证券 投 资基金、东方 添益债券 型 证券投资基 金、东方
主题精选混合 型证券投 资 基金、东方睿 鑫热点挖 掘 灵活配置混合 型证券投 资 基金、东方 鼎新灵活
配置混合型证 券投资基 金 、东方惠新灵 活配置混 合 型证券投资基 金、东方 永 润债券型证 券投资基
金、东方新策 略灵活配 置 混合型证券投 资基金、 东 方新思路灵活 配置混合 型 证券投资基 金、东方
新价值混合型 证券投资 基 金、东方创新 科技混合 型 证券投资基金 、东方稳 定 增利债券型 证券投资
基金、东方金 元宝货币 市 场证券投资基 金、东方 大 健康混合型证 券投资基 金 、东方金证 通货币市
场基金、东方 荣家保本 混 合型证券投资 基金、东 方 互联网嘉混合 型证券投 资 基金、东方 盛世灵活
配置混合型证 券投资基 金 、东方合家保 本混合型 证 券投资基金、 东方臻馨 债 券型证券投 资基金、
东方岳 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 东 方区 域发 展混合 型证 券投 资基 金、 东方永 兴 18 个 月定 期
开放债 券型 证券 投资 基金 、 东方 臻享 纯债 债券 型证 券投资 基金 、 东 方永 熙 18 个月定 期开 放债 券型
证券投资基金 、东方民 丰 回报赢安混合 型证券投 资 基金、东方周 期优选灵 活 配置混合型 证券投资
基金、 东方 价值 挖掘 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 东方 支柱 产业 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
东方臻 悦纯 债债 券型 证券 投资基 金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介 东方金元宝货币 2017 年年度报 告摘要
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姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
姚 航 （ 女
士）
本 基 金 基
金 经 理 、
固 定 收 益
部 副 总 经
理 、 投 资
决 策 委 员
会委员
2015 年11 月
23 日
- 13 年
固 定 收 益 部
副总经 理， 投
资 决 策 委 员
会委员， 中国
人 民 大 学 工
商管理 硕士，
13 年 证 券 从
业经历。 曾就
职 于 嘉 实 基
金 管 理 有 限
公司运 营部。
2010 年 10 月
加 盟 东 方 基
金 管 理 有 限
责任公 司， 曾
任 债 券 交 易
员、 东方 金账
簿 货 币 市 场
证 券 投 资 基
金 基 金 经 理
助理、 东 方多
策 略 灵 活 配
置 混 合 型 证
券 投 资 基 金
基金经 理、 东
方 赢 家 保 本
混 合 型 证 券
投 资 基 金 基
金经理、 东方
保 本 混 合 型
开 放 式 证 券
投资基金( 于
2017 年 5 月
11 日 起 转 型
为 东 方 成 长
收 益 平 衡 混
合型基金) 基
金经理、 东方
民 丰 回 报 赢
安 定 期 开 放
混 合 型 证 券
投资基 金 （于东方金元宝货币 2017 年年度报 告摘要
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2017 年 9 月
13 日 起 转 型
为 东 方 民 丰
回 报 赢 安 混
合 型 证 券 投
资基金） 基金
经 理 、 ， 现 任
东 方 金 账 簿
货 币 市 场 证
券 投 资 基 金
基金经 理、 东
方 成 长 收 益
平 衡 混 合 型
证 券 投 资 基
金基金 经理、
东 方 新 策 略
灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投
资 基 金 基 金
经理、 东 方金
元 宝 货 币 市
场 基 金 基 金
经理、 东 方金
证 通 货 币 市
场 基 金 基 金
经理、 东 方民
丰 回 报 赢 安
混 合 型 证 券
投 资 基 金 基
金经理、 东方
稳 健 回 报 债
券 型 证 券 投
资 基 金 基 金
经理、 东 方新
思 路 灵 活 配
置 混 合 型 证
券 投 资 基 金
基金经 理、 东
方 岳 灵 活 配
置 混 合 型 证
券 投 资 基 金
基金经 理。
注 ：① 此处 的任 职日 期和离 任日 期分 别指 根据 公司决 定确 定的 聘任 日期 和解聘 日期 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 东方金元宝货币 2017 年年度报 告摘要
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4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法 》 、 《证 券投 资基 金 管理公 司管 理办 法 》 及 其 各项实 施准 则、 《东 方金 元 宝货币 市场 基金 基金
合同》和其他 有关法律 法 规的规定，本 着诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金资 产，在严
格控制风险的 基础上， 为 基金份额持有 人谋求最 大 利益，无损害 基金份额 持 有人利益的 行为。本
基金无 重大 违法 、违 规行 为。本 基金 投资 组合 符合 有关法 规及 基金 合同 的约 定。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
基金管理人根据中国证监 会颁布的《证券投资基金 管理公司公平交易制度指 导意见》 （2011
年修订 ） ， 制定 了《 东方 基 金管理 有限 责任 公司 公平 交易管 理制 度》 。
基金管理人建 立了投资 决 策的内部控制 体系和客 观 的研究方法， 各投资组 合 经理在授权范 围
内自主决策， 各投资组 合 共享研究平台 ，在获得 投 资信息、投资 建议和实 施 投资决策方 面享有公
平的机 会。
基金管理人实 行集中交 易 制度，建立公 平的交易 分 配制度，确保 各投资组 合 享有公平的交 易
执行机会。对 于交易所 公 开竞价交易， 基金管理 人 执行交易系统 中的公平 交 易程序；对 于债券一
级市场申购、 非公开发 行 股票申购等非 集中竞价 交 易，各投资组 合经理在 交 易前独立地 确定各投
资组合的交易 价格和数 量 ，基金管理人 按照价格 优 先、比例分配 的原则对 交 易结果进行 分配；对
于银行 间交 易， 按照 时间 优先、 价格 优先 的原 则保 证各投 资组 合获 得公 平的 交易机 会。
基金管理人定 期对不同 投 资组合不同时 间段的的 同 向交易价差、 反向交易 情 况、异常交易 情
况进行 统计 分析 ，投 资组 合经理 对相 关交 易情 况进 行合理 性解 释并 留存 记录 。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内， 基金管理 人 严格遵守法律 法规关于 公 平交易的相关 规定，在 授 权、研究分析 、
投资决策、交 易执行、 业 绩评估等投资 管理活动 中 公平对待不同 投资组合 ， 未直接或通 过与第三
方的交易安排 在不同投 资 组合之间进行 利益输送 。 本基金运作符 合法律法 规 和公平交易 管理制度
规定。
公司按照《证 券投资基 金 管理公司公平 交易制度 指 导意见》和《 东方基金 管 理有限责任公 司
公平交易管理 制度》的 规 定对本报告期 公司不同 投 资组合同向交 易价差进 行 了分析。公 司采集连
续四个 季度 ， 不 同时 间窗 口 （1 日内 、3 日内 、5 日 内） 的 同向 交易 样本 ， 在 假设同 向交 易价 差 为东方金元宝货币 2017 年年度报 告摘要
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零及 95% 的置 信水 平下 ， 对同向 交易 价差 进 行 T 分 布假设 检验 并对 检验 结果 进行跟 踪分 析。 分析
结果显 示本 基金 与公 司管 理的其 他投 资组 合在 同向 交易价 差方 面未 出现 异常 。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告 期内 ，未 发现 本 基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
基金管理人管 理的投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 不存在同日反 向交易， 不 存在同日反向 交
易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 5%的情况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
从资金 面来 看，2017 年 货 币政策 稳健 中性 ， 公 开市 场操作 削峰 填谷 ， 定 向降 准不改 结构 性货
币短缺的供给 体系。对 于 跨年、跨春节 等季节性 时 点冲击，央行 通过普惠 金 融降准措施 落地、63
天逆回购、临 时准备金 动 用安排等方式 进行对冲 ， 从而保证 资金 面平稳跨 节 。在海外货 币政策收
紧的背景下， 央行一方 面 保证流动性总 量均衡， 另 一方面上调货 币利率中 枢 ，全年合计 上调公开
市场政 策利 率25BP ，一 定 程度上 抬升 了机 构融 资成 本。
从债券市场来 看，在基 本 面平稳回升、 严监管持 续 推进、货币利 率中枢抬 升 的背景下，2017
年债券 收益 率震 荡上 行， 十年国 开债 较 年 初上 行 近 110BP ，十 年国 债较 年初 上 行近 80BP 。较 强的
基本面制约了 债券收益 率 下行，基本面 的指引作 用 相对弱化，市 场主要围 绕 流动性、监 管政策展
开博弈 。
报告期内，本 基金规模 变 化较大，极力 做好流动 性 管理，同时按 照新颁布 的 流动性 管理新 规
的各项 要求 调整 组合 ，在 关键性 的时 点重 点配 置了 三个月 、六 个月 的存 款 及cd ，取 得较 好收 益 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
2017 年1 月1 日起 至 2017 年 12 月 31 日 ， 本 基金 净 值增长 率 为4.0655% ， 业 绩 比较基 准收 益
率为1.3500% ， 高于 业绩 比较基 准 2.7155% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望2018 年 ， 名 义GDP 拐 点显现 ， 国内 宏观 经济 或 将温和 回落 。 从资 金面 角 度来看 ， 随着 外
汇占款流出的 显著收敛 ， 财政收支波动 对资金面 的 影响将明显被 放大，预 计 央行仍将通 过 MLF 、
公开市场操作 等货币工 具 紧密调控流动 性投放， 从 而保证总量均 衡。价格 方 面，在年内 预期美联东方金元宝货币 2017 年年度报 告摘要
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储加息 3 至 4 次 的背 景下 ，央行 或仍 将上 调公 开市 场政策 利率 ，并 协同 配合 监管政 策， 保证 温 和
去杠杆 的目 标。
总体而 言 ， 面 对紧 平衡 的 货币市 场 ， 本 基金 将保 持 中性久 期 ， 均 衡配 置同 业 存款 、 大 额存 单、
逆回购、金融 债和短期 融 资券等品种， 以追求相 对 稳定的投资收 益。同时 强 调组合流动 性管理，
精选流动性好 、资质好 的 个券，重视持 仓债券的 信 用风险，避免 债券资产 违 约的情况出 现。感谢
基金持有人对 本基金的 信 任和支持，我 们将本着 勤 勉尽责的精神 ，秉承“ 诚 信是基、回 报 为金”
的原则 ，力 争获 取与 基金 持有人 风险 特征 一致 的稳 健回报 。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作 情况
本报告期内， 本基金管 理 人根据《证券 投资基金 法 》和中国证监 会发布的 有 关规定，完善 内
部控制 制度 和操 作流 程 ； 在基金 日常 运作 上 ， 开 展 定期和 实时 监察 ， 强化 内 控体系 和制 度的 落实 ；
在加强对基金 投资运作 和 公司经营管理 的合规性 监 察方面，通过 实时监控 、 定期检查、 专项检查
等方式，及时 发现问题 、 提出改进建议 并跟踪改 进 落实情况。本 报告期内 重 点开展的监 察稽核工
作包括： （1） 开展对公 司 各项业务的 日常监察 ，对 风险隐患做 到及时发 现、 及 时化解， 保证投 资
管理、基金 销售和后 台运 营等业务的 合法合规。 （2 ）根据中国 证监会颁 布的 相关法律法 规，进 一
步加强 基金 投资 运作 的监 察力度 ， 完善 了基 金投 资 有关控 制制 度。 （3 ） 进 一 步完善 公司 内控 体系 ，
完善业务流程 ，在各个 部 门和全体人员 中实行风 险 管理责任制， 并进行持 续 监督，跟踪 检查执行
情况。 （4 ） 注 重加 强对 员 工行为 规范 和职 业素 养的 教育与 监察 ， 并通 过开 展 法规学 习活 动等 形式 ，
提升员工的诚 信规范和 风 险责任意识。 下一年度 ， 本基金管理人 将在不断 提 高内部监察 稽核和风
险控制工作的 科学性和 实 效性的基础上 ，确保基 金 资产的规范运 作，维护 基 金份额持有 人的合法
利益， 给基 金份 额持 有人 以更多 、更 好的 回报 。
4.7 管理 人对报告期内基金 估值程序等事项的 说明
根据《中国证 监会关于 证 券投资基金估 值业务的 指 导意见》 、 《证券 投资基金 会计核算业务 指
引》及相关会 计核算业 务 细则，本管理 人对所管 理 的基金各项资 产进行核 算 ，本报告期 间没有需
要披露 的对 基金 估值 有重 大影响 的估 值程 序调 整等 信息。 现对 本基 金管 理人 估值程 序说 明如 下：
本基金管理人 成立了东 方 基金管理有限 责任公司 估 值委员会（以 下简称“ 估 值委员会” ） ， 成
员由分管运营 副总经理 、 分管投研副总 经理、督 察 长以及运营部 、投研部 门 （ 包括但不 限于权益
投资部 、固 定收 益部 、量 化投资 部） 、风 险管 理部 负 责人组 成， 估值 委员 会设 立委员 会主 任 1 名，
委员会 副主 任 1-2 名 ，估 值委员 会成 员均 具备 良好 的专业 知识 、专 业胜 任能 力和独 立性 ，熟 悉 基东方金元宝货币 2017 年年度报 告摘要
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金投资 品种 及基 金估 值法 律法规 。职 责分 工分 别如 下：
1. 委员 会主 任
负责定 期或 不定 期组 织召 开估值 委员 会工 作会 议， 就 估值参 与各 方提 交的 估值 问题组 织讨 论，
进行决 议并 组织 实施 ； 因 特殊原 因 ， 委 员会 主任 无 法履行 职责 时 ， 由 副主 任 代理其 行使 主任 职责 。
2. 运营 部
①自行 或应 各方 需求 提请 估值委 员会 主任 召开 估值 委员会 会议 。
②征求 托管 行意 见并 借鉴 行业界 通行 做法 ，提 出估 值模型 和估 值方 法的 修改 意见。
③根据估值委 员会会议 决 定的估值方法 、估值模 型 及参数计算具 体投资品 种 的公允价值并 据
以对基 金等 投资 组合 进行 估值。
④负责 编制 投资 组合 持有 的投资 品种 变更 估值 方法 的相关 公告 。
3. 投研 部门
当基金 等投 资组 合持 有没 有市价 或不 存在 活跃 市场 的投资 品种 （简 称“ 停牌 有价证 券” ）时 ，
根据估 值委 员会 要求 和运 营部的 估值 方案,负 责评 估 现有估 值政 策和 估值 方法 是否公 允、 适当 ， 对
估值方 法有 失公 允性 的 “ 停牌有 价证 券 ” ， 建 议或 提 示运营 部提 请估 值委 员会 主任召 开估 值会 议 。
4. 风险 管理 部
在 日常监控和 风险管理 过 程中发现估值 政策和估 值 方法有失公允 性时，建 议 或提示运营部 提
请估值 委员 会主 任召 开估 值会议 。
上述参 与估 值流 程的 各方 之间不 存在 任何 的重 大利 益冲突 。
截至本报告期 期末，公 司 已与中央国债 登记结算 有 限责任公司签 署了《中 债 收益率曲线和 中
债估值 最终 用户 服务 协议 》 ， 并依 据其 提供 的中 债收 益 率曲线 及估 值价 格对 公司 旗下基 金持 有的 银
行间固 定收 益品 种进 行估 值 （ 适用 非货 币基 金 ） 或 影子定 价 （适 用货 币基 金） 。 公 司与 中证 指数 有
限公司 签署 了 《 债券 估值 数据服 务协 议》 ， 并 依据 其 提供的 中证 债券 估值 数据 对公司 旗下 基金 持有
的交易 所固 定收 益品 种进 行估值 （适 用非 货币 基金 ） 。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本报告期内， 根据相关 法 律法规和基金 合同要求 以 及实际运作情 况，本基 金 应分配且已分 配
利润28,393,317.89 元； 本基金 本报 告期 末无 应分 配而尚 未分 配利 润的 情况 。
4.9 管理人对会计师事务 所出具非标准审计 报告所涉相关事项 的说明
- 东方金元宝货币 2017 年年度报 告摘要
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4.10 报告期内管理人对本 基金持有人数或基 金资产净值预警情 形的说明
报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金持有人数低于 200 人 或 基 金资 产 规 模 低 于
5000 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期内， 中国民生 银 行股份有限公 司在本基 金 的托管过程中 ，严格遵 守 《证券投资基 金
法》及其他法 律法规和 基 金合同、托管 协议的有 关 规定，依法安 全保管了 基 金财产，不 存在损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为，完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、净值计算、 利润分配
等情况 的说明
本报告期内， 按照相关 法 律法规和基金 合同、托 管 协议的有关规 定，本托 管 人对本基金的 投
资运作方面进 行了监督 ， 对基金资产净 值计算、 基 金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费 用开支等
方面进行了认 真的复核 ， 未发现基金管 理人有损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，在各重 要方面的
运作严 格按 照基 金合 同的 规定进 行。
本报告 期内 ，本 基金 已分 配利 润 28,393,317.89 元。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、准确和完 整发表意
见
本托管人复核 审查的本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、财务会计 报告、投 资 组合报告等内 容
真实、 准确 和完 整。
§6 审计报 告
6.1 审计报告基本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见 东方金元宝货币 2017 年年度报 告摘要
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审计报 告编 号 信会师 报字[2018] 第 ZB30061
6.2 审计报告的基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 东方金 元宝 货币 市场 基金 全体基 金份 额持 有人
审计意 见 我们审 计了 东方 金元 宝货 币市场 基金 （以 下简 称东 方金元 宝基 金）
财务报 表 ， 包 括2017 年 12 月 31 日 的资 产负 债表 ，2017 年 度的 利
润表、 所有 者权 益（ 基金 净值） 变动 表以 及相 关财 务报表 附注 。
我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则的 规
定编制 ，公 允反 映了 东方 金元宝 基金 2017 年 12 月 31 日的 财务 状
况以 及2017 年 度的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任 。 按 照中国 注册 会计 师职 业道 德守则 ， 我们 独
立于东 方金 元宝 基金 ， 并 履行了 职业 道德 方面 的其 他责任 。 我们 相
信， 我 们获取 的审 计证 据 是充分 、 适当 的， 为 发表 审计意 见提 供了
基础。
其他信 息 东方金 元宝 基金 的基 金管 理人东 方基 金管 理有 限责 任公司 （以 下简
称基金 管理 人 ） 对 其他 信 息负责 。 其他 信息 包括 年 度报告 中涵 盖的
信息， 但不 包括 财务 报表 和我们 的审 计报 告。
我们对 财务 报表 发表 的审 计意见 不涵 盖其 他信 息， 我 们也不 对其 他
信息发 表任 何形 式的 鉴证 结论。
结合我 们对 财务 报表 的审 计， 我们 的责 任是 阅读 其 他信息 ， 在此 过
程中， 考虑 其他 信息 是否 与 财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到 的
情况存 在重 大不 一致 或者 似乎存 在重 大错 报。
基于我 们已 执行 的工 作 ， 如果我 们确 定其 他信 息存 在重大 错报 ， 我
们应当 报告 该事 实。 在这 方面， 我们 无任 何事 项需 要报告 。
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
基金管 理人 负责 按照 企业 会计准 则的 规定 编制 财务 报表， 使其 实现
公允反 映， 并 设计、 执行 和维护 必要 的内 部控 制， 以使财 务报 表不
存在由 于舞 弊或 错误 导致 的重大 错报 。
在编制 财务 报表 时， 基金 管 理人负 责评 估东 方金 元宝 基金的 持续 经
营能力 ， 披露 与持 续经 营 相关的 事项， 并运 用持 续 经营假 设， 除 非
计划进 行清 算、 终止 运营 或别无 其他 现实 的选 择。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合东方金元宝货币 2017 年年度报 告摘要
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理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
（1）识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险，
设计和 实施 审计 程序 以应 对这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
（2）了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
（3）评价基金管理人 选用 会计 政策的恰当性和 作出 会计估计及相
关披露 的合 理性 。
（4）对基金管理人使 用持 续经营假设的恰当性 得出 结论。同时，
根据获 取的 审计 证据 ， 就 可 能导致 对东 方金 元宝 基金 持续经 营能 力
产生重 大疑 虑的 事项 或情 况是否 存在 重大 不确 定性 得出结 论。 如果
我们得 出结 论认 为存 在重 大不确 定性 ， 审 计准 则要 求 我们在 审计 报
告 中 提 请 报 表 使 用 者 注 意 财 务 报 表 中 的 相 关 披 露 ； 如 果 披 露 不 充
分， 我们 应当 发表 非无 保 留意见 。 我们 的结 论基 于 截至审 计报 告日
可获得 的信 息 。 然 而 ， 未 来 的事项 或情 况可 能导 致东 方金元 宝基 金
不能持 续经 营。
（5） 评 价财 务报 表的 总体 列报、 结构 和内 容 （包 括 披露） ， 并评 价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我们与 基金 管理 人就 计划 的审计 范围 、 时 间安 排和 重 大审计 发现 等
事项进 行沟 通， 包括 沟通 我 们在审 计中 识别 出的 值得 关注的 内部 控
制缺陷 。
会计师 事务 所的 名称 立信会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙）
注册会 计师 的姓 名 朱锦梅
赵立卿
会计师 事务 所的 地址 北京市 海淀 区西 四环 中 路16 号院 7 号楼 10 层
审计报 告日 期 2018 年3 月 28 日
东方金元宝货币 2017 年年度报 告摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 东方 金元 宝货 币市场 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年12 月31 日
上年度末
2016 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 217,296,855.86 197,122,820.62
结算备 付金 - -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 553,252,917.67 19,975,624.04
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 553,252,917.67 19,975,624.04
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 89,962,494.94 139,700,649.55
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 3,162,773.79 476,518.56
应收股 利 - -
应收申 购款 1,101.00 -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 863,676,143.26 357,275,612.77
负债和所有者权益
本期末
2017 年12 月31 日
上年度末
2016 年12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 94,464,512.76 -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 2,000.00 12,010.12
应付管 理人 报酬 197,461.33 17,085.23
应付托 管费 78,984.52 6,834.09
应付销 售服 务费 118,476.80 10,251.11
应付交 易费 用 18,786.77 5,660.41 东方金元宝货币 2017 年年度报 告摘要
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应交税 费 - -
应付利 息 31,422.42 -
应付利 润 118,055.74 51,684.67
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 99,000.00 99,000.00
负债合 计 95,128,700.34 202,525.63
所有者权益：
实收基 金 768,547,442.92 357,073,087.14
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 768,547,442.92 357,073,087.14
负债和 所有 者权 益总 计 863,676,143.26 357,275,612.77
注 ： 报 告截 止日2017 年12 月31 日， 本 基金 份额 净值1.0000 元， 基 金份 额 总额768,547,442.92
份。
7.2 利润表
会计主 体： 东方 金元 宝货 币市场 基金
本报告 期 ： 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
一、收入 33,500,590.57 2,827,149.36
1.利息 收入 33,424,645.72 2,572,807.88
其中： 存款 利息 收入 12,044,728.64 991,416.27
债券利 息收 入 13,575,440.14 915,420.14
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 7,804,476.94 665,971.47
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 75,944.85 254,341.48
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 75,944.85 254,341.48
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
- -
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - - 东方金元宝货币 2017 年年度报 告摘要
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5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
减： 二、费用 5,107,272.68 612,928.88
1．管 理人 报酬 1,774,621.90 197,650.02
2．托 管费 709,848.66 79,059.92
3．销 售服 务费 1,064,773.27 118,590.01
4．交 易费 用 32.34 -
5．利 息支 出 1,376,778.51 72,379.23
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 1,376,778.51 72,379.23
6．其 他费 用 181,218.00 145,249.70
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
28,393,317.89 2,214,220.48
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
28,393,317.89 2,214,220.48
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 东方 金元 宝货 币市场 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
357,073,087.14 - 357,073,087.14
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 净
利润）
- 28,393,317.89 28,393,317.89
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
411,474,355.78 - 411,474,355.78
其中：1. 基 金申 购款 3,692,147,115.73 - 3,692,147,115.73
2. 基金 赎回 款 -3,280,672,759.95 - -3,280,672,759.9
5
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值减少以
“- ” 号填 列）
- -28,393,317.89 -28,393,317.89 东方金元宝货币 2017 年年度报 告摘要
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五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
768,547,442.92 - 768,547,442.92
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
54,666,425.39 - 54,666,425.39
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 净
利润）
- 2,214,220.48 2,214,220.48
三、 本期 基 金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
302,406,661.75 - 302,406,661.75
其中：1. 基 金申 购款 925,603,865.35 - 925,603,865.35
2. 基金 赎回 款 -623,197,203.60 - -623,197,203.60
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- -2,214,220.48 -2,214,220.48
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
357,073,087.14 - 357,073,087.14
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘鸿 鹏______
______ 刘 鸿鹏______
____ 肖向 辉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
东方金 元宝 货币 市场 基金 （以 下简 称 “本 基金 ” ） 根 据 2015 年11 月2 日 中国 证监会 《 关于 准
予东方金元宝 货币市场 基 金注册的批复 》 （证监许 可 【2015】2441 号 ）和《关 于东方金元宝 货币
市场基金备案 确认的函 》 （ 机构部函【2015 】2967 号 ）的核准，由 基金发起 人 东方基金管理 有限
责任公 司依 照 《 中华 人民 共和国 证券 投资 基金 法》 和 《东 方金 元宝 货币 市场 基金基 金合 同》 自 2015
年11 月16 日至 2015 年11 月 18 日 公开 募集 设立。 本基金 为货 币市 场基 金， 首次设 立募 集不 包括东方金元宝货币 2017 年年度报 告摘要
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认购资 金利 息共 募 集 243,379,922.02 元 人民 币， 业 经瑞华 会计 师事 务所 （特 殊普通 合伙 ） “ 瑞华
验字【2015 】第 01300063 号”验 资报 告验 证。 经向 中国证 监会 备案 ， 《 东方 金 元宝货 币市 场基 金
基金合 同》 于 2015 年 11 月 23 日正 式生 效， 基金 合 同生效 日的 基金 份额 总额 为 243,382,594.41
份基金 单位 ， 其 中认 购资 金利息 折 合2,672.39 份 基 金单位 。 本 基金 的基 金管 理人为 东方 基金 管理
有限责 任公 司， 基金 托管 人为中 国民 生银 行股 份有 限公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《东 方 金元宝货币市 场基金基 金 合同》的有关 规
定， 本 基金 主要 投资 于： 现金、 通知 存款、 一年 以 内( 含 一年) 的银 行定 期存 款和大 额存 单、 剩余
期限在 397 天以内( 含 397 天)的债券 、资产支 持证 券、中期票 据、期限 在一 年以内(含一 年)的
债券回购、 期限在一 年以 内(含一年) 的 中央银行 票 据、短期融 资券及法 律法 规或中国证 监会允 许
本基金 投资 的其 他固 定收 益类金 融工 具。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基 金管 理人 在履 行适 当 程序后 ， 可 以将
其纳入 投资 范围 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的会 计报 表按 照财 政部 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会 计准 则 — 基本准 则》 和 38
项具体会计准 则、其后 颁 布的企业会计 准则应用 指 南、企业会计 准则解释 以 及其他相关 规定（以
下合称 “企 业会计准 则 ” ） 、中国证券 业协会制 定的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 中国证
监会颁布的 《关于证 券投 资基金执行< 企业会计 准则> 估值业务及 份额净值 计价 有关事项的 通知》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 内容 与格 式准 则第 2 号— 年度 报 告
的内容 与格 式》 、 《证 券投 资基金 信息 披 露 XBRL 模板第 3 号 —年 度报 告和 半年 度报告 》 、 《 证券 投资
基金信 息披 露编 报规 则 第 3 号— 会计 报表 附注 的编 制及披 露》 及中 国证 监会 颁布的 其他 相关 规定
编制。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金编制的 财务报表 符 合《企业会计 准则》及 其 他有关规定要 求，真实 、 完整地反映了 本
基金2017 年12 月 31 日 的 财务状 况以 及 2017 年度 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告 期本 基金 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 保持 一致 。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。 东方金元宝货币 2017 年年度报 告摘要
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7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税[2004]78 号 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2005]103 号《 关于 股权 分置试 点改 革有 关税 收政 策问题 的通 知》 、财 税[2008]1 号 《关 于企 业所
得税若干优惠 政策的通 知》 、财税[2012]85 号《关 于 实施上市公司 股息红利 差 别化个人所得 税政
策有关 问题 的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市 公 司股息 红利 差别 化个 人所 得税政 策有 关问 题
的通知 》 、 财 税[2016]36 号 《关 于全 面推 开营 业税 改 征增值 税试 点的 通知 》 、 财 税[2016]46 号 《 关
于进一步明确 全面推开 营 改增试点金融 业 有关政 策 的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机构同
业往来 等增 值税 政策 的补 充通知 》 、 财税[2016]140 号 《财 政部 、 国 家税 务总 局关于 明确 金融 、 房
地产开发、教 育辅助服 务 等增值税政策 的通知》 及 其他相关财税 法规和实 务 操作，主要 税项列示
如下：
1、于 2016 年5 月1 日 前 ， 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让 收
入免征增值 税 ，对国债 、 地方政府债以 及金融同 业 往来利息收入 亦免征增 值 税，存款利 息收入不
征收增 值税 。
根据的规定， 基金产品 运 营过程中发生 的增值税 应 税行为，以基 金产品管 理 人为增值税纳 税
人。
2 、 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入， 包括 买卖 股票 、 债券 的差 价收 入， 股 票 的股息 、 红 利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
3 、 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税 。 对 基金 从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得 ， 持 股期 限 在1 个 月 以内 （ 含 1 个 月 ） 的 ，
其股息 红 利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含1 年） 的， 暂减 按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得东方金元宝货币 2017 年年度报 告摘要
第 23 页 共 39 页
税。
4 、基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
5 、 基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金 等 对价
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
东北证 券股 份有 限公 司 本基金 管理 人股 东、 销售 机构
东方基 金管 理有 限责 任公 司 本基金 管理 人、 注册 登记 机构、 直销 机构
中国民 生银 行股 份有 限公 司 本基金 托管 人、 销售 机构
渤海国 际信 托股 份有 限公 司 本基金 管理 人股 东
河北省 国有 资产 控股 运营 有限公 司 本基金 管理 人股 东
东方汇 智资 产管 理有 限公 司 本基金 管理 人下 属子 公司
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
本 报告 期及 上年 度可 比期间 ，本 基金 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
7.4.8.1.2 债 券交 易
本报 告期 及上 年度 可比期 间， 本基 金未 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 交易。
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
回购 成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总额 的 比例
回购成 交金 额
占 当期 债券 回购
成交总额 的 比例
东北证券股份
有限公司
0.00 0.00% 17,000,000.00 100.00%
7.4.8.1.4 权 证交 易
本 报告 期及 上年 度可 比期间 ，本 基金 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
本 基金 本报 告期 及上年 度可 比期 间， 未发 生与关 联方 的佣 金费东方金元宝货币 2017 年年度报 告摘要
第 24 页 共 39 页
用，期 末无 应支 付关 联方 的佣金 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,774,621.90 197,650.02
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
362,183.60 27,776.72
注 ：① 计提 标准 ：基 金管理 费按 前一 日基 金资 产净值 的 0.25% 年费 率计 提。计 算方 法如 下：
H＝ E× 0.25 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
②计提方式与 支付方式 ： 基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基 金管理人
向基金 托管 人发 送基 金管 理费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次 月 前五 个工 作日内 从基 金财 产 中
一次性 支付 给基 金管 理人 。若遇 法定 节假 日、 公休 假等， 支付 日期 顺延 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
709,848.66 79,059.92
注 ：① 计提 标准 ：基 金托管 费按 前一 日基 金资 产净值 的 0.10% 年费 率计 提。计 算方 法如 下：
H=E×0 .10% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
②计提方式与 支付方式 ： 基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基 金管理人
向基金 托管 人发 送基 金托 管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 前五 个工 作日内 从基 金财 产 中
一次性 支付 给基 金托 管人 。若遇 法定 节假 日、 公休 日等, 支付 日期 顺延 。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
金额单 位： 人民 币元 东方金元宝货币 2017 年年度报 告摘要
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获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
东方基 金管 理有 限责 任公 司 502,279.28
中国民 生银 行股 份有 限公 司 497,739.14
合计 1,000,018.42
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
东方基 金管 理有 限责 任公 司 72,174.59
中国民 生银 行股 份有 限公 司 11,742.87
合计 83,917.46
注 ：① 计提 标准 ：基 金销售 费按 前一 日基 金资 产净值 的 0.15% 年费 率计 提。计 算方 法如 下：
H＝ E× 0.15 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金销 售服务 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
②计提方式与 支付方式 ： 基金销售服务 费每日计 提 ， 逐日累计至 每月月末 ， 按月支付。 由基金管
理人向 基金 托管 人发 送基 金销售 服务 费划 付指 令， 经基金 托管 人复 核后 于次 月前五 个工 作日 内 从
基金财产中一 次性支付 给 登记机构，由 登记机构 代 付给销售机构 。若遇法 定 节假日、休 息日或不
可抗力 致使 无法 按时 支付 的，支 付日 期顺 延至 最近 可支付 日支 付。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本 报告 期及 上年 度可 比期间 ， 本 基金 均未 与关 联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交易。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资 金投 资本 基金的 情况
本 报告 期及 上年 度可 比期间 ，基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本 报告 期末 及上 年度 末除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方均 未投 资本 基金 。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
期 末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国民生银行股份有 1,296,855.86 1,338,539.34 17,122,820.62 116,850.35 东方金元宝货币 2017 年年度报 告摘要
第 26 页 共 39 页
限公司
注 ：当 期利 息收 入包 括由关 联方 保管 的活 期存 款和定 期存 款产 生的 利息 收入。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本 报告 期及 上年 度可 比期间 ，本 基金 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 的证 券。
7.4.9 期 末（ 2017 年 12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本 报告 期末 本基 金未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而于期 末流 通受 限的 证券 。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本 报告 期末 本基 金未 持有股 票。
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额94,464,512.76 元 ，是 以如 下债 券作 为质押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代
码
债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
1117094
80
17 浦 发 银
行 CD480
2018 年 1 月 2
日
99.15 125,000 12,393,750.00
1117083
86
17 中 信 银
行 CD386
2018 年 1 月 2
日
99.43 400,000 39,772,000.00
1117115
06
17 平 安 银
行 CD506
2018 年 1 月 2
日
99.22 155,000 15,379,100.00
1117094
53
17 浦 发 银
行 CD453
2018 年 1 月 2
日
98.16 300,000 29,448,000.00
合计
980,000 96,992,850.00
-
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 未持 有 在交 易所 市场 正回 购交 易中作 为抵 押的
债券。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
截至本年度报 告报出日 ， 本基金无需要 披露的有 助 于理解和分析 会计报表 需 要说明的其他 事
项。 东方金元宝货币 2017 年年度报 告摘要
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§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额 单位:人 民币 元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 553,252,917.67 64.06
其中： 债券 553,252,917.67 64.06
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 89,962,494.94 10.42
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 217,296,855.86 25.16
4 其他各项 资产 3,163,874.79 0.37
5 合计 863,676,143.26 100.00
8.2 债券回购融资情况
金 额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 5.14
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 94,464,512.76 12.29
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告 期内债券 回 购融资余额占 基金资产 净 值的比例为报 告期内每 个 交易日融资 余额占资
产净值 比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本 报告 期内 本基 金不 存在债 券正 回购 的资 金余 额超过 基金 资产 净 值20% 的情况 。
8.3 基金投资组合平均剩 余期限
8.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 89
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 106
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 7
东方金元宝货币 2017 年年度报 告摘要
第 28 页 共 39 页
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本 报告 期内 本基 金不 存在投 资组 合平 均剩 余期 限超 过 120 天的 情况 。
8.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（%）
1 30 天 以内 30.85 12.29
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含) —60 天 11.63 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含) —90 天 38.86 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含) —120 天 2.60 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含) —397 天 （含 ） 28.02 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 111.97 12.29
8.4 报 告 期内 投资 组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情 况说 明
本 报告 期内 本基 金不 存在投 资组 合平 均剩 余存 续期超 过 240 天 的情 况。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 59,959,902.53 7.80
其中： 政策 性金 融债 59,959,902.53 7.80
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 493,293,015.14 64.19
8 其他 - -
9 合计 553,252,917.67 71.99 东方金元宝货币 2017 年年度报 告摘要
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10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
8.6 期末按摊余成本占基 金资产净值比例大 小排 序的前十名债 券投资明
细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 111720281 17 广 发银
行 CD281
800,000 79,306,203.06 10.32
2 111708386 17 中 信银
行 CD386
400,000 39,772,965.04 5.18
3 111709453 17 浦 发银
行 CD453
400,000 39,264,068.36 5.11
4 111719218 17 恒 丰银
行 CD218
300,000 29,940,897.72 3.90
5 111781615 17 昆 仑银
行 CD030
300,000 29,915,998.91 3.89
6 111789443 17 宁 波银
行 CD226
300,000 29,790,907.89 3.88
7 111718454 17 华 夏银
行 CD454
300,000 29,739,721.89 3.87
8 111710633 17 兴 业银
行 CD633
300,000 29,373,403.00 3.82
8 111718459 17 华 夏银
行 CD459
300,000 29,373,403.00 3.82
9 111713073 17 浙 商银
行 CD073
300,000 29,283,593.76 3.81
10 111712224 17 北 京银
行 CD224
300,000 28,935,203.85 3.76
8.7 “影子定价”与“摊 余成本法”确定的 基金资产净值的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0473%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.1336%
报告期 内每 个交 易日 偏 离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0191%
东方金元宝货币 2017 年年度报 告摘要
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报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
本 报告 期内 本基 金不 存在负 偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
本 报告 期内 本基 金不 存在正 偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 的 情况 。
8.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
本 报告 期末 本基 金未 持有资 产支 持证 券。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1
本基金 采用 摊余 成本 法计 价。
8.9.2
本报告期内本 基金投资 的 前十名证券 的 发行主体 未 发现存在被监 管部门立 案 调查，或在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 况。
8.9.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 3,162,773.79
4 应收申 购款 1,101.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 3,163,874.79
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份 额单 位： 份
持有人 户 户均持 持有人 结构 东方金元宝货币 2017 年年度报 告摘要
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数( 户) 有的基
金 份额
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额 占总份 额比 例
28,487 26,978.
88
228,581,938.8
0
29.74% 539,965,504.12 70.26%
9.2 期末 货币市场基金前十 名份额持有人情况
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 保险类 机构 207,602,028.91 27.02%
2 个人 54,049,476.26 7.03%
3 其他机 构 18,907,849.79 2.46%
4 个人 8,007,558.28 1.04%
5 个人 5,031,422.05 0.65%
6 个人 5,006,212.27 0.65%
7 个人 4,929,423.81 0.64%
8 个人 4,008,085.04 0.52%
9 个人 4,003,664.90 0.52%
10 个人 4,001,426.15 0.52%
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 保险类 机构 207,602,028.91 27.02%
2 个人 54,049,476.26 7.03%
3 其他机 构 18,907,849.79 2.46%
4 个人 8,007,558.28 1.04%
5 个人 5,031,422.05 0.65%
6 个人 5,006,212.27 0.65%
7 个人 4,929,423.81 0.64%
8 个人 4,008,085.04 0.52%
9 个人 4,003,664.90 0.52%
10 个人 4,001,426.15 0.52% 东方金元宝货币 2017 年年度报 告摘要
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序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 保险类 机构 207,602,028.91 27.02%
2 个人 54,049,476.26 7.03%
3 其他机 构 18,907,849.79 2.46%
4 个人 8,007,558.28 1.04%
5 个人 5,031,422.05 0.65%
6 个人 5,006,212.27 0.65%
7 个人 4,929,423.81 0.64%
8 个人 4,008,085.04 0.52%
9 个人 4,003,664.90 0.52%
10 个人 4,001,426.15 0.52%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有 本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持
有本基 金
2,053,303.27 0.2672%
9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2015 年11 月23 日） 基金 份额 243,382,594.41 东方金元宝货币 2017 年年度报 告摘要
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总额
本报告 期期 初 基 金份 额总 额 357,073,087.14
本报告 期基 金总 申购 份额 3,692,147,115.73
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 3,280,672,759.95
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少 以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 768,547,442.92
注 ：基 金总 申购 份额 包含基 金转 换入 份额 ，基 金总赎 回份 额包 含基 金转 换出份 额。
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部 门的重大人事 变动
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门未 发生 重大 人事 变动。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 。
11.4 基 金投资策略的改变
本报告 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所， 本年 度应 支付给 立信 会计 师事 务所 （特殊 普通 合伙 ）
报酬 为40,000.00 元 ；截 至 2017 年12 月31 日， 该 审计机 构已 向本 基金 提 供2 年的 审计 服务 。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到监 管部 门稽 查或 处罚。
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11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票 交易
应支 付该 券商 的佣 金
备注
成交 金额
占当 期
股票
佣金
占当 期
佣金
成交 总
额的比 例
总量 的
比例
天风证 券
股份有 限
公司
2
-
招商证 券
股 份有 限
公司
1
-
申万宏 源
证券有 限
公司
1
-
中信建 投
证券股 份
有限公 司
1
-
中国银 河
证券股 份
有限公 司
1
-
广发证 券
股份有 限
公司
2
-
方正证 券
股份有 限
公司
1
-
国泰君 安
证券股 份
有限公 司
1
-
中国国 际
金融股 份
有限公 司
2
-
五矿证 券
有限公 司
1
-
光大证 券
股份有 限
公司
1
- 东方金元宝货币 2017 年年度报 告摘要
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英大证 券
有限责 任
公司
1
-
南京证 券
股份有 限
公司
2
-
渤海证 券
股份有 限
公司
1
-
民生证 券
股份有 限
公司
2
-
华泰证 券
股份有 限
公司
1
-
海通证 券
股份有 限
公司
1
-
安信证 券
股份有 限
公司
1
-
东兴证 券
股份有 限
公司
1
-
广州证 券
股份有 限
公司
1
-
长城证 券
有限责 任
公司
1
-
东方证 券
股份有 限
公司
1
-
山西证 券
股份有 限
公司
1 - - - - -
中信证 券
股份有 限
公司
2 - - - - -
兴业证 券
股份有 限
公司
2
-
-
-
-
- 东方金元宝货币 2017 年年度报 告摘要
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中银国 际
证券有 限
责任公 司
1
-
-
-
-
-
长江证 券
股份有 限
公司
1
-
-
-
-
-
东北证 券
股份有 限
公司
2
-
-
-
-
-
华西证 券
有限责 任
公司
1
-
-
-
-
-
注： （1） 此处的佣 金 指本基金通 过券商的 交易 单元进行股 票、权证 等交 易而合计支 付该券 商
的佣金 合计,不 单指 股 票 交 易佣金 。
（2 ） 交易 单元 的选 择标 准 和程序
券商选 择标 准： ①资 力雄 厚，信 誉良 好， 注册 资本 不少 于 3 亿 元人 民币 ； ② 财务状 况良 好， 各 项
财务指标显示 公司经营 状 况稳定； ③ 经 营行为规 范 ，最近两年未 因重大违 规 行为而受到 中国证监
会和中国人民 银行处罚 ； ④内部管理规 范、严格 ， 具备健全的内 控制度， 并 能满足基金 运作高度
保密的要求； ⑤具备基 金 运作所需的高 效、安全 的 通讯条件，交 易设施符 合 代理基金进 行证券交
易的需要，并 能为基金 提 供全面的信息 服务；⑥ 研 究实力较强， 有固定的 研 究机构和专 门研究人
员，能及时为 基金提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观 经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析、个股
分析报 告及 其他 专门 报告 ， 并 能根 据基 金投 资的 特 定要求 ， 提供 专门 研究 报 告； ⑦收 取的 佣金 率。
券商选择程序 ：①对符 合 选择标准的券 商的服务 进 行评价；②拟 定租用对 象 ：由投研部 门根据以
上评价结果拟 定备选的 券 商；③签约： 拟定备选 的 券商后，按公 司签约程 序 与备选券商 签约。签
约时， 要明 确签 定协 议双 方的公 司名 称、 委托 代理 期限、 佣金 率、 双方 的权 利义务 等。
（3 ） 本报 告期 内本 基金 新 增租 用5 个 交易 单元 ， 分 别为兴 业证 券股 份有 限公 司、 南京 证券 股份 有
限公司 上海 、深 圳证 券交 易所交 易单 元 各 1 个 ，新 增英大 证券 有限 责任 公司 深圳证 券交 易所 交 易
单元1 个。
11.7.2 基金租用证券 公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票 交易
应支 付该 券商 的佣 金
备注
成交 金额
占当 期
股票
佣金
占当 期
佣金
成交 总 总量 的东方金元宝货币 2017 年年度报 告摘要
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额的比 例
比例
天风证 券
股份有 限
公司
2
-
招商证 券
股份有 限
公司
1
-
申万宏 源
证券有 限
公司
1
-
中信建 投
证券股 份
有限公 司
1
-
中国银 河
证券股 份
有限公 司
1
-
广发证 券
股份有 限
公司
2
-
方正证 券
股份有 限
公司
1
-
国泰君 安
证券股 份
有限公 司
1
-
中国国 际
金融股 份
有限公 司
2
-
五矿证 券
有限公 司
1
-
光大证 券
股份有 限
公司
1
-
英大证 券
有限责 任
公司
1
-
南京证 券
股份有 限
公司
2
-
渤海证 券
股份有 限
公司
1
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民生证 券
股份有 限
公司
2
-
华泰证 券
股份有 限
公司
1
-
海通证 券
股份有 限
公司
1
-
安信证 券
股份有 限
公司
1
-
东兴证 券
股份有 限
公司
1
-
广州证 券
股份有 限
公司
1
-
长城证 券
有限责 任
公司
1
-
东方证 券
股份有 限
公司
1
-
山西证 券
股份有 限
公司
1 - - - - -
中信证 券
股份有 限
公司
2 - - - - -
兴业证 券
股份有 限
公司
2
-
-
-
-
-
中银国 际
证券有 限
责任公 司
1
-
-
-
-
-
长江证 券
股份有 限
公司
1
-
-
-
-
-
东北证 券
股份有 限
公司
2
-
-
-
-
- 东方金元宝货币 2017 年年度报 告摘要
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华西证 券
有限责 任
公司
1
-
-
-
-
-
11.8 偏 离度绝对值超 过 0.5% 的情况
本 报告 期内 本基 金不 存在偏 离度 绝对 值超 过0.5% 的情 况。
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况
投资者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份额比
例达到或 者超过
20%的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 1
20170101 至
20170524
300,04
5,745.
02
-
304,66
8,547.
10
- 0.00%
2
20170517 至
20171231
-
300,00
0,000.
00
100,00
0,000.
00
207,602,028
.91
27.01%
个人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特 有 风险
基金管理 人对本 基金拥 有 完全自主 投资决 策权。
（1）当持有基金份额比 例达到或超过 20% 的投资者较大比例赎回且基金的 现金头寸不足时，可
能会导致 本基金 的流动 性 风险及相 关冲击 成本， 可 能造成基 金净值 的波动 。
（2）当上述投资者赎回 触发基金合同约定的巨额 赎回情形时，基金管理人 可以根据基金合同约
定进行相 应处理 ，可能 会 影响投资 者赎回 。
东方基金管理有限责任公司
2018 年3 月31 日
